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长信国防军工量化(002983)

长信国防军工量化:更新招募说明书(2019年第1号)查看PDF公告

长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 
 
 
 
 
 
 
 
 
长信国防军工量化灵活配置混合型 
证券投资基金更新的 
招募说明书 
2019 年第 【1 】号 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 长信 基 金 管 理 有 限责 任 公 司 
基金托管人: 中国 建 设 银 行 股 份有 限 公 司 
 
 
二〇一 九年 二月 












长信国防军工量化灵活 配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 重要提示 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称 “本基金” ) 于 2016 年 6 月23 日经中国证券监督管理委员会证监许可 【2016】1392 号文注册募 集。本基金合同于2017 年1 月 5 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中 国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投 资者根据所持有的基金份额享受基金收益, 同时承担相应的投资风险。 投资本基 金可能遇到的风险包括: 因整体政治、 经济、 社会等环境因素对证券、 期货市场 价格产生影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 由于基金投 资人连续大量赎回基金产生的流动性风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产 生的基金管理风险等。 本基金为混合型基金, 属于较高风险、 较高收益的投资品种, 其预期风险和 预期收益低于股票型基金,但高于债券型基金和货币市场基金。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的 股票 (包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券 (包括 国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期票据、 短期融资券、 超短期融资券、 次级债券、 地方政府债、 中小企业私募 债券、 可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券) 、 债券回购、 资产支持 证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、 权证、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须 符合中国证监会相关规定) 。 如法律法规或监管 机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围, 其投资比例遵循届时有 效的法律法规和相关规定。 投资者在投资本基金前, 需充分了解本基金的产品特 性,并承担基金投资中出现的各类风险。 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 3


投资人应当认真阅读 《 基金合同》 、 《招募说 明书》 等基金法律文件 , 了解 基金的风险收益特征, 并根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况 等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产, 但 不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。 本更新的招募说明书所载的内容截止日为 2019 年 1 月 5 日,有关财 务数据 和净值截止日为2018 年9 月30 日 (财务数据未经审计) 。 本基金托管人中国建 设银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。











长信国防军工量化灵活 配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 目


录 一、绪言 .......................................................................................................................................... 1 二、释义 .......................................................................................................................................... 2 三、基金管理人 .............................................................................................................................. 7 四、基金托管人 ............................................................................................................................ 18 五、相关服务机构 ........................................................................................................................ 22 六、基金的募集 ............................................................................................................................ 28 七、基金合同的生效 .................................................................................................................... 29 八、基金份额的申购 与赎 回......................................................................................................... 30 九、基金的投资 ............................................................................................................................ 42 十、基金的投资组合 报告............................................................................................................. 51 十一、基金的业绩 ........................................................................................................................ 55 十二、基金的财产 ........................................................................................................................ 57 十三、基金资产估值 .................................................................................................................... 58 十四、基金费用与税 收................................................................................................................. 64 十五、基金的收益与 分配............................................................................................................. 66 十六、基金的会计与 审计............................................................................................................. 68 十七、基金的信息披 露................................................................................................................. 69 十八、风险揭示 ............................................................................................................................ 76 十九、基金合同的变 更、 终止与基金财产的清 算 ..................................................................... 82 二十、基金合同的内 容摘 要......................................................................................................... 84 二十一、基金托管协 议的 内容摘要 ........................................................................................... 112 二十二、基金份额持 有人 服务................................................................................................... 132 二十三其他应披露事 项............................................................................................................... 135 二十四、招募说明书 存放 及查阅方式 ....................................................................................... 137 二十五、备查文件 ...................................................................................................................... 138











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一、绪 言 《长信 国防军工量化灵活配置混合型 证券投资基金招募说明书》 (以 下简称 “招募说明书”或“本招募说明书”) 依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 “ 《基金法 》 ” ) 、 《公开募集证 券投资基金运作管理办法》 (以下 简称 “ 《运作办法》 ” ) 、 《证券投资基金销 售管理办法》 (以下简 称 “ 《销售 办法》 ” ) 、 《证券投资 基金信息披露管理办法》 (以下简称 “ 《信息披 露办法》 ” ) 、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称 “ 《流动性风 险规定》 ” ) 和其他有 关法律法规的规定, 以及 《 长信国防军工量化量化灵活配 置混合型 证券投资基金基金合同》(以下简称 “ 合同”或“基金合同”)编写。 本招募说明书阐述了长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金的投 资目标、 投资策略、 风险、 费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项, 投资 者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、 误导性陈述或重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。 本招募说明书由 本基 金管理 人 解释。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书 中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会 注册。 基金合同 是约定基金当事人之间权利、 义务关系的法律文件。 基金投资者自依基金合同取 得基金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人, 其持有基金份额的行 为本身即 表明其 对基金 合同的承 认和接 受,并 按照《基 金法》 、基金 合同及其他 有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资者欲了解基 金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同。











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二 、 释义 在本 招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称 代表如下含义: 1、 基金或本基金:指 长信国防军工量化灵活配置混合型 证券投资基金 2、 基金管理人:指 长信基金管理有限责任公司 3、 基金托管人:指 中国建设银行股份有限公司 4、 基金 合同: 指《 长 信国防军 工量化 灵活配 置混合型 证券投 资基金 基金合 同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、 托管 协议: 指基金 管理人与 基金托 管人就 本基金签 订之《 长信国 防军工 量化灵活配置混合型 证券投资基金托管协议》 及对该托管协议的任何有效修订和 补充 6、 招募 说明书 或本招 募说明书 :指《 长信国 防军工量 化灵活 配置混 合型 证 券投资基金招募说明书》及其定期的更新 7、 基金 份额发 售公告 :指《 长 信国防 军工量 化灵活配 置混合 型 证券 投资基 金基金份额发售公告》 8、 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、 司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、 通知等 9、 《基金法》 : 指 2003 年10 月28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过,2012 年 12 月 28 日经第十 一届 全国人民代表大会常务委员会 第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起 实施 ,并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议 《全国人民代表大会常务委员会关 于修改< 中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》 修改 的 《中华 人民共和国证 券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、 《销售办法》 : 指中国证监会 2013 年3 月 15 日颁布、 同年6 月1 日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、 《信息披露办法》 :指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日 实施的《证券投资基 金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、 《运作办法》 :指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施








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的《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、 《流动性风险规定》 :指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同 年 10 月 1 日实施的 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 及颁布机关对 其不时做出的修订 14、 中国证监会:指中国证券监督管理委员会 15、 银行 业监督 管理机 构:指中 国人民 银行和/或中国 银行业 监督管 理委员 会 16、 基金合同当事人: 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、 个人投资者: 指依 据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、 机构投资者: 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社会 团体或其他组织 19、 合格境外机构投资者: 指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内 依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 20、 投资人、 投资者 : 指个人投资者、 机构投资者和合格境 外机构投资者以 及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21、 基金份额持有人: 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 22、 基金销售业务: 指 基金管理人或销售机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 23、 销售机构: 指 长信基金管理有限责任公司以及符合 《销售办法》 和中国 证监会规定的其他条件, 取得基金 销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售 服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构 24、 代销机构: 指接受基金管理人委托代为办理本基金认购 、 申购、 赎回和 其他基金业务的具有基金代销业务资格的机构 25、 登记业务: 指基金 登记、 存管、 过户、 清 算和结算业务, 具体内 容包括 投资人基金账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户等











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26、 登记机构: 指办理登记业务的机构。 基金的登记机构为长信基金管理有 限责任公司或接受长信基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构 27、 基金账户: 指登记机构为投资人开立的、 记录其持有的、 基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 28、 基金交易账户: 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售机 构办理认购、 申购、 赎回、 转换 、 定期定额投资 及转托管业务而引起的基金份额 变动及结余情况的账户 29、 基金合同生效日: 指 基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书面确认的 日期 30、 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31、 基金募集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长 不得超过3 个月 32、 存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 33、 工作日: 指上海证券交易所、 深圳证券交易所 及相关期货交易所 的正常 交易日 34、T 日: 指销售机构 在规定时间受理投资人申购、 赎回或其他业务申请的 开放日 35、T+n 日:指自 T 日起第n 个工作日(不包含 T 日),n 为自然数 36、 开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 37、 开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 38、 《业务规则》 : 指 长信基金管理有限责任公司、 上海证券交易所和中国证 券登记结算有限责任公司的相关业务规则 , 是规范基金管理人所管理的开放式证 券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守 39、 认购: 指在基金募集期内, 投资人 根据基金合同和招募说明书的规定 申 请购买基金份额的行为 40、 申购: 指基金合同生效后, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为











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41、 赎回: 指基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合同 和招募说明书 规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 42、 基金转换: 指基金 份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的、 某一基金的基金份额转 换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 43、 转托管: 指基金份 额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 44、 定期定额投资计划: 指投资人通过有关销售机构提出申请, 约定每期 申 购 日、 扣款金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及 受理 基金申购申请的一种投资方式 45、 巨额 赎回: 指本基 金单个开 放日, 基金净 赎回申请(赎回 申请份 额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 46、 元:指人民币元 47、 基金收益: 指基金 投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价 差、 银 行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 48、 基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收 款 项及其他资产的价值总和 49、 基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 50、 基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 51、 基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 52、 流动性受限资产: 指由于法律法规、 监管、 合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以 上的逆回购 与银行定 期存款 (含协 议约定有 条件提 前支取 的银行存 款) 、 停牌股 票、流通受 限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券, 因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 53、 指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站 及其他媒 介











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54、 不可抗力: 指 基金合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服的客观事 件 。











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三 、 基金 管 理人 (一)基金管理人概况 基金管理人概况 名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 注册地 址 中国( 上海 )自 由贸 易试 验区银 城中 路 68 号9 楼 办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 邮政编 码 200120 批准设 立机 关 中国证 券监 督管 理委 员会 批准设 立文 号 中国证 监会 证监 基金 字[2003]63 号 注册资 本 壹亿陆 仟伍 佰万 元人 民币 设立日 期 2003 年5 月9 日 组织形 式 有限责 任公 司 法定代 表人 成善栋 电话 021-61009999 传真 021-61009800 联系人 魏明东 存续期 间 持续经 营 经营范 围 基金管 理业 务, 发起 设立 基金, 中国 证监 会批 准的 其他业 务。 【 依法 须 经批准 的项 目, 经相 关部 门批准 后方 可开 展经 营活 动】 股权结 构 股东名称 出资额 出资比例 长江证 券股 份有 限公 司 7350 万元 44.55% 上海海 欣集 团股 份有 限公 司 5149.5 万元 31.21% 武汉钢 铁有 限公 司 2500.5 万元 15.15% 上海彤 胜投 资管 理中 心( 有限合 伙) 751 万元 4.55% 上海彤 骏投 资管 理中 心( 有限合 伙) 749 万元 4.54% 总计 16500 万元 100% (二)主要人员情况 1、基金管理人的董事会成员情况 董事会成员 姓名 职务 性别 简历 成善栋 董事长 男 中 共 党 员 , 硕 士 研 究 生 ,IMBA , 曾 任 职 中 国 人 民 银 行 上 海 市 分 行 静 安 区 办 事 处 办 公 室 科 员 , 中 国 人 民 银 行 上 海 市 分 行 、 工 商 银 行 上 海 市 分 行 办 公 室科员 、 科 长, 上 海巴 黎 国际银 行信 贷部 总经 理, 工 商 银 行 上 海 市 分 行 办 公 室 副 主 任 、 管 理 信 息 部 总 经 理 、 办 公 室 主 任 、 党 委 委 员 、 副 行 长 , 并 历 任 上 海 市 金 融 学 会 副 秘 书 长, 上 海 城 市 金 融 学 会 副会长 、秘 书长 。 刘元瑞 非独立 董 事 男 中 共 党 员 , 硕 士 研 究 生 , 现 任 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 总 裁 。 历 任 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 钢 铁 行 业 研 究 分 析 师 、 研 究 部 副 主 管 , 长 江 证 券 承 销 保 荐








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有 限 公 司 总 裁 助 理 , 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 部副总 经理 、研 究所 总经 理、副 总裁 。 陈谋亮 非独立 董 事 男 中 共 党 员 , 法 学 硕 士 , 工 商 管 理 博 士 , 高 级 经 济 师 , 高 级 商 务 谈 判 师 。 现 任 上 海 市 湖 北 商 会 常 务 副会长 , 曾 任湖 北省 委组 织部 “ 第三 梯队 干部 班” 干 部 , 中 国 第 二 汽 车 制 造 厂 干 部 , 湖 北 经 济 学 院 讲 师 、 特 聘 教 授 , 扬 子 石 化 化 工 厂 保 密 办 主 任 、 集团总 裁办 、 股改办 、 宣 传部 、 企 管处 管理干 部、 集团法 律顾 问 , 中 石化/ 扬 子石化 与德 国巴 斯夫 合 资 特 大 型 一 体 化 石 化 项 目 中 方 谈 判 代 表 , 交 大 南 洋 部 门 经 理 兼 董 事 会 证 券 事 务 代 表 , 海 欣 集 团 董 事 会 秘 书 处 主 任 、 战 略 投 资 部 总 监 、 总 裁 助 理 、 副总裁 、总 裁。 何宇城 非独立 董 事 男 中共党 员 , 硕 士 ,MBA 、EMPACC 。 现 任武 汉钢 铁有 限 公 司 副 总 经 理 。 曾 任 宝 钢 计 划 财 务 部 助 理 会 计 师 , 宝 钢 资 金 管 理 处 费 用 综 合 管 理 , 宝 钢 成 本 管 理 处 冷 轧 成 本 管 理 主 办 、 主 管 , 宝 钢 股 份 成 本 管 理处综 合主 管 , 宝 钢股 份 财务部 预算 室综 合主 管, 宝 钢 股 份 财 务 部 副 部 长 , 宝 钢 分 公 司 炼 钢 厂 副 厂 长 , 不 锈 钢 分 公 司 副 总 经 理 , 宝 钢 股 份 钢 管 条 钢 事业部副总经理兼南通宝钢钢铁有限公司董事 长、经 营财 务部 部长 。 覃波 非独立 董 事 男 中共党 员, 硕士 ,上 海国 家会计 学 院EMBA 毕 业, 具有基 金从 业资 格。 现任 长信基 金管 理有 限责 任 公司总 经理 、投 资决 策委 员会主 任委 员。 曾任 职 于长江 证券 有限 责任 公司 。2002 年 加入 长信 基金 管理有 限责 任公 司, 历任 市场开 发部 区域 经理 、 营销策 划部 副总 监、 市场 开发部 总监 、专 户理 财 部总监 、总 经理 助理 、副 总经理 。 吴稼祥 独立董 事 男 经济学 学士 ,研 究员 。现 任中国 生物 多样 性保 护 与绿色 发展 基金 会副 理事 长、中 国体 制改 革研 究 会公共 政策 研究 部研 究员 。曾任 职中 共中 央宣 传 部和中 共中 央书 记处 办公 室、华 能贵 诚信 托投 资 公司独 立董 事。 谢红兵 独立董 事 男 中共党 员, 学士 。曾 任营 教导员 、军 直属 政治 处 主任, 交通 银行 上海 分行 杨浦支 行副 行长 、营 业 处处长 兼房 地产 信贷 部经 理、静 安支 行行 长、 杨 浦支行 行长 ,交 通银 行基 金托管 部副 总经 理、 总 经理, 交银 施罗 德基 金管 理有限 公司 董事 长, 中 国交银 保险(香港)副 董事 长。 徐志刚 独立董 事 男 中共党 员, 经济 学博 士, 曾任中 国人 民银 行上 海 市徐汇 区办 事处 办公 室副 主任、 信贷 科副 科长 、 党委副 书记 ,中 国工 商银 行上海 市分 行办 公室 副 主任 、 主 任、 金融 调研 室 主任 、 浦 东分 行副行 长, 上海实 业( 集团 )有 限公 司董事 、副 总裁 ,上 海 实业金 融控 股有 限公 司董 事、总 裁, 上海 实业 财 务有限 公司 董事 长、 总经 理,德 勤企 业咨 询( 上 海)有 限公 司华 东区 财务 咨询主 管合 伙人 、全 球 金融服 务行 业合 伙人 。 注:上述人员之间均 不存 在近亲属关系











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2、监事会成员 监事会成员 姓名 职务 性别 简历 吴伟 监事会 主席 男 中共 党员,研究生 学历。现任 武汉钢铁有限 公司经 营财 务部总经理。 历任武钢计 划财务部驻工 业港财 务科 副科长、科长 、资金管理 处主任科员、 预算统 计处处 长, 武汉 钢铁 有限 公司经 营财 务部 部长 。 陈水元 监事 男 硕士 研究生,会计 师、经济师 。现任长江证 券股份 有限 公司合规负责 人。曾任湖 北证券有限责 任公司 营业 部财务主管、 经纪事业部 财务经理,长 江证券 有限 责任公司经纪 事业部总经 理助理、经纪 业务总 部总 经理助理、营 业部总经理 ,长江证券股 份有限 公司 营业部总经理 、总裁特别 助理、执行副 总裁、 财务负 责人 。 杨爱民 监事 男 中共 党员,在职研 究 生学历, 会计师。现任 上海海 欣集 团股份有限公 司财务总监 。曾任甘肃铝 厂财务 科副 科长、科长, 甘肃省铝业 公司财务处副 处长、 处长, 上海 海欣 集团 审计 室主任 、财 务副 总监 。 李毅 监事 女 中共 党员,硕士。 现任长信基 金管理有限责 任公司 总经 理助理兼零售 服务部总监 。曾任长信基 金管理 有限责 任公 司综 合行 政部 副总监 。 孙红辉 监事 男 中共 党员,硕士。 现任长信基 金管理有限责 任公司 总经 理助理、运营 总监兼基金 事务部总监。 曾任职 于上 海机械研究所 、上海家宝 燃气具公司和 长江证 券有限 责任 公司 。 魏明东 监事 男 中共 党员,硕士。 现任长信基 金管理有限责 任公司 综合 行政部总监兼 人力资源总 监。曾任职于 上海市 徐汇 区政府、华夏 证券股份有 限公司和国泰 基金管 理有限 公司 。 注:上述人员之间均 不存 在近亲属关系 3、经理层成员 经理层成员 姓名 职务 性别 简历 覃波 总经理 男 简历同 上。 周永刚 督察长 男 经济学 硕士 ,EMBA 。 现 任 长信基 金管 理有 限责 任 公司督 察长 。 曾任 湖北 证 券有限 责任 公司 武汉 自 治街营 业部 总经 理 , 长 江 证券有 限责 任公 司北 方 总部总 经理 兼北 京展 览路 证券营 业部 总经 理 , 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 经 纪 业 务 总 部 副 总 经 理 兼 上 海 代 表 处 主 任 、 上 海 汉 口 路 证 券 营 业 部 总 经 理。











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邵彦明 副总经 理 男 硕士 , 毕 业于 对外 经济 贸 易大学 , 具有 基金 从业 资格 。 现 任长 信基 金管 理 有限责 任公 司副 总经 理 兼北京 分公 司总 经理 。曾 任职于 北京 市审 计局 、 上海申 银证 券公 司 、 大 鹏 证券公 司 、 嘉 实基 金 管 理有限 公司 。 2001 年作 为 筹备组 成员 加入 长信 基 金, 历任 公司 北京 代表 处 首席代 表 、 公 司总 经理 助理。 李小羽 副总经 理 男 上 海 交 通 大 学 工 学 学 士 , 华 南 理 工 大 学 工 学 硕 士, 具有 基金 从业 资格 , 加拿大 特许 投资 经理 资 格(CIM ) 。 曾 任 职 长 城 证 券 公 司 、 加 拿 大 Investors Group Financial Services Co. ,Ltd 。 2002 年加 入本 公司 (筹 备 ) ,先 后任 基金 经理 助 理、 交 易管 理部 总监、 固 定收益 部总 监、 长信 中 短债证 券投 资基 金 、 长 信 纯债一 年 定 期开 放债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 发 债 券 型 证 券 投 资 基 金、 长信 利富 债券 型证 券 投资基 金 、 长 信利 保债 券型证 券投 资基 金 、 长 信 金葵纯 债一 年定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 、 长 信利盈 灵活 配置 混合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 、 长信 富安 纯债 一 年定期 开放 债券 型证 券 投 资 基 金 和 长 信 利 尚 一 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投资基 金的 基金 经理 。 现 任长信 基金 管理 有限 责 任公司 副总 经理 、 投资 决 策委员 会执 行委 员 、 长 信利丰 债券 型证 券投 资基 金、 长信 可转 债债 券型 证券投 资基 金 、 长 信利 广 灵活配 置混 合型 证券 投 资基金 的基 金经 理。 程燕春 副总经 理 男 华 中 科 技 大 学 技 术 经 济 学 士 , 具 有 基 金 从 业 资 格,现 任长 信基 金管 理有 限责任 公司 副总 经理 , 曾 任 中 国 建 设 银 行 江 西 省 分 行 南 昌 城 东 支 行 副 行长 , 中 国建 设银 行纪 检 监察部 案件 检查 处监 察 员, 中国 建设 银行 基金 托 管部市 场处 、 信息 披露 负责人 , 融通 基金 管理 有 限公司 筹备 组成 员 、 总 经理助 理兼 北京 分公 司总 经理 、 上 海分 公司 总经 理、 执行 监事 , 金 元惠 理 基金管 理有 限公 司首 席 市场官 , 历任 长信 基金 管 理有限 责任 公司 总经 理 销售助 理、 总经 理助 理。 安


昀 副总经 理 男 经济学 硕士 ,复 旦大 学数 量经济 学研 究生 毕业 , 具有基 金从 业资 格 。 曾 任 职于申 银万 国证 券研 究 所,担 任策 略研 究工 作,2008 年 11 月加 入长 信 基金管 理有 限责 任公 司 , 历任策 略研 究员 、 基金 经理助 理 、 研 究发 展部 副 总监 、 研 究发 展部 总监 和基金 经理 。2015 年 5 月 6 日至 2016 年 9 月 6 日 在 敦 和 资 产 管 理 有 限 公 司 股 票 投 资 部 担 任 基 金经理 。 2016 年 9 月 8 日 重新加 入长 信基 金管 理 有限责 任公 司 , 曾 任总 经 理助理 , 现任 公司 副总 经理和 投资 决策 委员 会执 行委员 、 长信 内需 成长 混合型 证券 投资 基金 、 长 信双利 优选 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金 、 长 信 先机两 年定 期开 放灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 的基金 经理 。 注:











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1、 上述人员之间均不存 在 近亲属关系 ; 2、 自 2019 年 2 月 2 日起,李小羽先生不再担 任 长 信利丰债券型证券投 资基 金、长信可转 债债券型证券投资基 金和 长信利广灵活配置混 合型 证券投资基金的基金 经理 。 4、基金经理 本基金基金经理情况 姓名 职务 任职时间 简历 宋海岸 基金经 理 自2018 年2 月 13 日起 至今 理 学 硕 士 , 上 海 交 通 大 学 应 用 数 学 研 究 生 毕 业 , 具 有 基 金 从 业 资 格 。 曾 担 任 海 通 期 货 股 份 有 限 公 司 研 究 员 、 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 经 理 助理和 西部 证券 股份 有限 公司研 究员 。2016 年 9 月 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 , 历 任 量 化 投 资 部 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 、 长 信 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 , 现 任 长 信中证 500 指 数增 强型 证 券投资 基金 、长 信国 防 军 工 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 中 证能源 互联 网主 题指 数型 证券投 资基 金 (LOF)和 长信先 优债 券型 证券 投资 基金的 基金 经理 。 左金保 基金经 理 自基金 合同 生 效之日 起 至 2018 年12 月1 日 曾任本 基金 的基 金经 理。 5、投资决策委员会成员 投资决策委员会成员 姓名 职务 覃波 总经理 、投 资决 策委 员会 主任委 员 李小羽 副总经 理、 投资 决策 委员 会执行 委员 、 长 信利 丰债 券型证 券投 资基 金、 长 信 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 安昀 副总经 理、 投资 决策 委员 会执行 委员 、 长 信内 需成 长混合 型证 券投 资基 金 、 长 信 双 利 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 先 机 两 年 定 期 开 放 灵 活 配 置 混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 杨帆 国际业 务部 总监 、 投 资决 策委员 会执 行委 员、 长信 美国标 准普 尔 100 等权重指 数增强 型证 券投 资基 金、 长信上 证港 股通 指数 型发 起式证 券投 资基 金 、 长信全 球债券 证券 投资 基金 和长 信利泰 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的基 金经 理 李家春 公司总 经理 助理 兼长 信利 丰债券 型证 券投 资基 金、 长信可 转债 债券 型证 券 投 资 基金、 长信 利广 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 和长 信利盈 灵活 配置 混合 型 证 券 投资基 金的 基金 经理 高远 研究发 展部 总监 、 长 信银 利精选 混合 型证 券投 资基 金和长 信金 利趋 势混 合 型 证 券投资 基金 的基 金经 理 易利红 股票交 易部 总监











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张文琍 固定收 益部 总监 、 长 信纯 债壹号 债券 型证 券投 资基 金、 长 信利 鑫债 券型 证 券 投 资基金 (LOF) 、 长信 利息 收益开 放式 证券 投资 基金 、 长信 富平 纯债 一年 定 期 开 放债券 型证 券投 资基 金、 长信稳 益纯 债债 券型 证券 投资基 金、 长信 富民 纯 债 一 年定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、 长 信富 海纯 债一 年定期 开放 债券 型证 券 投 资 基金、 长信 稳势 纯债 债券 型证券 投资 基金 和长 信长 金通货 币市 场基 金的 基 金 经 理 陆莹 现金理 财部 总监 、 长 信利 息收益 开放 式证 券投 资基 金、 长 信纯 债半 年债 券 型 证 券投资 基金 、长 信稳 健纯 债债券 型证 券投 资基 金、 长信长 金通 货币 市场 基 金 、 长信稳 通三 个月 定期 开放 债券型 发起 式证 券投 资基 金、 长 信稳 鑫三 个月 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 和 长 信 稳 裕 三 个 月 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投资基 金的 基金 经理 邓虎 养老FOF 投 资部 总监 兼基 金经理 叶松 权益投 资部 总监 、 长 信增 利动态 策略 混合 型证 券投 资基金 、 长 信恒 利优 势 混 合 型证券 投资 基金 、 长 信多 利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 长 信企 业精 选 两 年 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 价 值 蓝 筹 两 年 定 期 开 放 灵 活 配 置混合 型证 券投 资基 金的 基金经 理 左金保 量化投 资部 兼量 化 研 究部 总监、 投资 决策 委员 会执 行委员 、 长 信医 疗保 健 行 业 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 (LOF) 、 长 信量 化先 锋混合 型证 券投 资基 金 、 长 信量化 中小 盘股 票型 证券 投资基 金、 长信 先锐 债券 型证券 投资 基金 、 长 信 利 发 债券型 证券 投资 基金 、长 信电子 信息 行业 量化 灵活 配置混 合型 证券 投资 基 金 、 长信先 利半 年定 期开 放混 合型证 券投 资基 金、 长信 低碳环 保行 业量 化股 票 型 证 券投资 基金 、 长 信先 机两 年定期 开放 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 长 信 消 费 精选行 业量 化股 票型 证券 投资基 金 、 长信 量化 价值 精选混 合型 证券 投资 基 金 、 长 信 量 化 价 值 驱 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金的基 金经 理 张飒岚 固收专 户投 资部 总监 兼投 资经理 涂世涛 量化专 户投 资部 副总 监兼 投资经 理 秦娟 混合债 券部 总监 、 长 信利 保债券 型证 券投 资基 金、 长信利 富债 券型 证券 投 资 基 金、 长 信先 利半 年定 期开 放混合 型证 券投 资基 金和 长信先 锐债 券型 证券 投 资 基 金的基 金经 理 李欣 债券交 易部 副总 监 陈言午 专户投 资部 副总 监兼 投资 经理 卢靖 战略与 产品 研发 部总 监 宋海岸 长信中 证500 指 数增 强型 证券投 资基 金、 长信 国防 军工量 化灵 活配 置混 合 型 证 券 投资基 金、长 信中证能源 互联网 主题指 数型证券投 资基金 (LOF)和 长信先 优债券 型证 券投 资基 金的 基金经 理 注: 1、 上述人员之间均不存 在 近亲属关系 ; 2、自2019 年1 月22 日起,邓虎先生不再担任 投资 决策委员会成员; 3、自 2019 年 1 月29 日起 , 秦娟女士开始 担任 长信 利尚一年定期开放混 合型 证券投资基金 的基金经理; 4、自 2019 年 2 月 2 日起 ,李小羽先生不再担 任 长 信利丰债券型证券投 资基 金、长信可转 债债券型证券投资基 金和 长信利广灵活配置混 合型 证券投资基金的基金 经理 。 (三 )基金管理人的职责 1、依法 募集资 金,办 理或者委 托经中 国证监 会认定的 其他机 构代为 办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;











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2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照 基金合 同的约 定确定基 金收益 分配方 案,及时 向基金 份额持 有人分 配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度、半年度和年度基金报告; 7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、 按照规定召集基金份额持有人大会; 10、保存基金 财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为; 12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 (四 )基金管理人的承诺 1、基金 管理人 承诺严 格遵守《 基金法 》及相 关法律法 规,建 立健全 的内部 控制制度,采取有效措施,防止违反上述法律法规的行为发生; 2、基金管理人承诺防止下列禁止行为的发生:


(1 )将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2 )不公平地对待其管理的不同基金财产; (3 )利用基金财产 或职务便利为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4 )向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5 )侵占、挪用基金财产; (6 )泄 露因职 务便利 获取的未 公开信 息、利 用该信息 从事或 者明示 、暗示 他人从事相关的交易活动; (7 )玩忽职守,不按照规定履行职责; (8 )法律、行政 法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺


(1 )依 照有关 法律法 规和基金 合同的 规定, 本着谨慎 的原则 为基金 份额持 有人谋取最大利益;











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(2 )不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益; (3 )不 泄露在 任职期 间知悉的 有关证 券、基 金的商 业 秘密, 尚未依 法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息; (4 ) 不协助、 接受委托 或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 (五 )基金管理人的风险管理和内部控制制度 基金管理人高度重视内部风险控制,建立了完善的风险管理体系和控制体 系,从制度上保障本基金的规范运作。 1、公司内部控制的总体目标 (1 )保证公司经营管理活动的合法合规性; (2 )保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯; (3 )实现公司稳健、持续发展、维护股东权益; (4 )促进公司全体员工恪守职业操守,正直诚信,廉洁自律,勤勉尽责。 2、内部控制制度遵循的原则 (1 )合 法合规 性原则 :公司内 部控制 制度应 当符合国 家法律 法规和 各项规 定。 (2 )全 面性原 则:内 部控制制 度应当 覆盖公 司的所有 部门和 岗位, 渗透各 项业务过程和业务环节,并普遍适用于公司每一位员工。 (3 )有 效性原 则:通 过科学的 内控手 段和方 法,建立 合理的 内控程 序,维 护内控制度的有效执行, 内部控制制度应当具有高度的权威性, 任何员工不得拥 有超越制度约束的权利。 (4 )独 立性原 则:公 司在精简 的基础 上设立 能够充分 满足公 司经营 运作需 要的机构、 部门和岗位, 各机构、 部门和岗位职责应当保持相对独立。 公司固有 财产、基金财产和其他财产的运作应当分离。 (5 )相 互制约 原则: 公司内部 机构、 部门和 岗位的设 置应当 权责分 明、相 互制衡。 (6 ) 防火墙原则: 公司基金投资、 交易、 研究策划、 市场开发等相关部门, 应当在空间上和制度上适当分离, 以达到风险防范的目的。 对因业务需要知悉内 幕信息的人员,应当制定严格的审批程序和监管措施。 (7 )审 慎性原 则:制 定内部控 制制度 应当以 审慎经营 、防范 和化解 风险为








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出发点 。 (8 )适 时性原 则:内 部控制制 度的制 定应当 随着有关 法律法 规的调 整和公 司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 (9 )成 本效益 原则: 公司运用 科学化 的经营 管理方法 降低运 作成本 ,提高 经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 (10 ) 保持与业务发展的同等地位原则: 公司的发展必须建立在风险控制制 度完善和稳固的基础上,内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上。 (11 ) 定性和定量相结合原则: 建立完备风险控制指标体系, 使风险控制更 具客观性和操作性。 3、内部风险控制体系结构 公司内控体系由不同层面的构成。 公司董事会、 经营管理层 (包括督察长 ) 、 内部控制委员会、 监察稽核部及公司其他部门、 各岗位在各自职责范围内承担风 险控制责任。 (1 )董 事会: 全面负 责公司的 风险控 制工作 ,对建立 内部控 制系统 和维持 其有效性承担最终责任; (2 )经 营管理 层:负 责日常经 营管理 中的风 险控制工 作,对 内部控 制制度 的有效执行承担责任; 督察长: 负责对公司内部管理、 资产运作以及经营管理层、 内部各部门、 各岗位执行制度及遵纪守法情况进行监督和检查, 并对公司内部风 险控制制度的合法性、合规性、合理性进行评价; (3 )内 部控制 委员 会 :协助经 营管理 层负责 公司风险 控制工 作,主 要负责 对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制定相应的控制制度, 协 调处理突发性重大事件或危机事件。内部控制委员会由公司总经理、副总经理、 监察稽核部总监、 基金事务部总监、 市场开发部总监和部分从事内部控制方面的 业务骨干组成; (4 )监 察稽核 部:负 责检查评 价公司 内部控 制制度的 合法性 、合规 性、完 备性、 有效性以及执行情况; 对公司经营业务和基金运作情况进行日常稽核; 对 各部门、 各岗位、 各项业务的风险控制情况实施全面的监督检查, 并及时报告检 查结果。监察稽核部独立行使检查权 并对经营管理层负责; (5 )业 务部门 和公司 各岗位 : 公司业 务部门 根据公司 各项基 本管理 制度,








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结合部门具体情况制定本部门的管理办法和实施细则, 加强对各项业务和各业务 环节的风险控制; 公司各岗位: 根据岗位职责和业务操作流程, 按业务授权规范 操作,严格控制操作风险。 4、内部控制制度 体系 公司制定了合理、 完备、 有效并易于执行的内部风险控制制度体系。 公司制 度体系由不同层面的制度构成,按照其效力大小分为四个层面: 第一个层面是公司章程。 第二个层面是公司内部控制大纲,它是公司自定各项规章制度的基础和依 据, 内部控制大纲明确了内 控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容 。 第三个层面是公司 基本管理制度,它 包括风险控制制度、 投资管理制度、 基 金会计制度、 信息披露制度、 监察稽核制度、 信息技术管理制度、 公司财务制度、 资料档案管理制度、人力资源制度、业绩评估考核制度和危机处理制度 ,等等 。 第四个层面是公司各 部门业务规章、 实施细则等。 部门业务规章、 实施细则 是在基本管理制度的基础上, 对各部门的主要职责、 岗位设置、 岗位责任、 操作 守则等的具体说明。 公司重视对制度的持续检验, 结合业务的发展、 法规及监管环境的变化以及 公司风险控制的要求,不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。 5、内部风险管理体系 基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、 操作风险、合规性风险以及不可抗力风险。 针对上述各种风险, 基金管理人建立了一套完整的风险管理程序, 具体包括 以下内容: (1 )投资风险管理; (2 )交易风险管理; (3 )巨额赎回风险管理; (4 )基金注册登记风险管理; (5 )基金核算风险管理; (6 )市场开发风险管理; (7 )信息披露风险管理;











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(8 )不可抗力风险管理。 6、风险管理和内部控制的措施 (1 )建 立内控 结构, 完善内控 制度: 建立、 健全了行 之有效 的内控 制度, 确保各项业务活动都有适当的授权和明确的分工,确保监察稽核活动的独立性、 权威性; (2 )建 立相互 分离、 相互制衡 的内控 机制: 建立了明 确的岗 位分离 制度, 做到研究、 决策分开, 基金交易集中, 形成不同部门, 不同岗位之间的制衡机制, 同时进行空间隔离, 建立防火墙, 充分保证信息的隔离和保密, 从制度上降低和 防范风险; (3 )建 立、健 全岗位 责任制: 建立、 健全了 岗位责任 制,使 每位员 工都明 确自己的任务、 职责, 及时 上报各自工作领域中发现的风险隐患, 以防范和化解 风险; (4 )建 立风险 分类、 识别、评 估、报 告、提 示程序: 建立了 内部控 制委员 会, 使用适合的程序和方法, 确认和评估公司经营管理和基金运作中的风险; 建 立自下而上的风险报告程序, 对风险隐患进行层层汇报, 使各个层次的人员及时 掌握风险状况,从而以最快速度做出决策,减少风险造成的损失; (5 )建 立有效 的内部 监控系统 :建立 了足够 、有效的 内部监 控系统 ,如计 算机预警系统、 投资监控系统, 能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控; (6 )使 用数量 化的风 险管理手 段:采 取数量 化、技术 化的 风 险控制 手段, 建立数量化的风险管理模型, 用以提示指数趋势、 行业及个股的风险, 以便公司 及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失; (7 )提 供足够 的培训 :制定了 完整的 培训计 划,为所 有员工 提供足 够和适 当的培训,不断提高员工素质和职业技能,防范和化解风险。 7、基金管理人关于内部合规控制声明书 (1 )基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确; (2 )基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制。











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四 、 基金 托 管人 一、基金托管人情况 (一)基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:田国立 成立时间:2004 年09 月17 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:田青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年10 月, 是一家国内领先、 国际知名的大型股份 制商业银行, 总部设在北京。 本行于 2005 年10 月在香港联合交易所挂牌上市(股 票代码939),于2007 年9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939) 。 2018 年6 月末, 本集团资产总额 228,051.82 亿元, 较上年末增加6,807.99 亿元, 增幅3.08%。 上半 年, 本集团盈利平稳增长, 利润总额较上年同期增加 93.27 亿元至 1,814.20 亿 元 , 增 幅 5.42% ; 净 利 润 较 上 年 同 期 增 加 84.56 亿元至 1,474.65 亿元,增幅 6.08%。 2017 年, 本集团先后 荣获香港 《亚洲货币》 “2017 年中国最佳银行” , 美国 《环球金融》 “2017 最佳转型银行 ”、 新加坡 《亚洲银行家》 “2017 年中国最佳 数字银行 ”、 “2017 年中国最佳大型零售银行奖 ”、 《银行家》 “2017 最佳金融 创新奖 ” 及中国银行业协会 “年度最具社会责任金融机构 ”等多项重要奖项。 本 集团在英国《银行家》 “2017 全球银行 1000 强”中列第 2 位;在美国《财富》








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“2017 年世界500 强排行榜”中列第 28 名。 中国建设银行总行设资产托管业务部, 下设综合与合规管理处、 基金市场处、 证券保险 资产市 场处、 理财信托 股权市 场处、QFII 托管处 、养老 金 托管处、清 算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室,在 安徽合肥设 有托管运营中心, 在上海设有托管运营中心上海分中心, 共有员工 315 余人。 自 2007 年起, 托管部 连 续聘请外 部会计 师事务 所对托管 业务进 行内部 控制审计, 并已经成为常规化的内控工作手段。 (二)主要人员情况 纪伟, 资产托管业务部总经理, 曾先后在中国建设银行南通分行、 总行计划 财务部、 信贷经营部任职, 并在总行公司业务部、 投资托管业务部、 授信审批部 担任领导职务。 其拥有八年托管从业经历, 熟悉各项托管业务, 具有丰富的客户 服务和业务管理经验。 龚毅,资 产托管 业务部 资深经理 (专业 技术一 级) ,曾 就职于 中国建 设银行 北京市分行国际部、 营业部并担任副行长, 长期从事信贷业务和集团客户业务等 工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲, 资产托 管业务 部资深经 理(专 业技术 一级) , 曾就职 于中国 建设银 行总行会计部, 长期从事托管业务管理等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理 经验。 郑绍平, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行投资部、 委 托代理部、 战略客户部, 长期从事客户服务、 信贷业务管理等工作, 具有丰富的 客户服务和业务管理经验。 原玎,资产托管业务部副总经理 ,曾就职于中国建设银行总行国际业务部, 长期从事海外机构及海外业务管理、 境内外汇业务管理、 国外金融机构客户营销 拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 (三)基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行, 中国建设银行一直秉 持 “以客户为中心” 的经营理念, 不断加强风险管理和内部控制, 严格履行托管 人的各项职责, 切实维护资产持有人的合法权益, 为资产委托人提供高质量的托 管服务。 经过多年稳步发展, 中国建设银行托管资产规模不断扩大, 托管业务品








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种不断增加, 已形成包括证券投资基金、 社保基金、 保险资 金、 基本养老个人账 户、(R)QFII、(R)QDII 、 企业年金等产品在内的托管业务体系, 是目前国内托管 业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2018 年二季度末,中国建设银行已托管 857 只证券投资基金。 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平, 赢得 了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获 得 《全球托管人》 “中国最佳托管 银行” 、4 次获得《财资》 “中国最佳次托管银行” 、连续 5 年获得中债登“优秀 资产托管机构 ”等奖项, 并在 2016 年被 《环球 金融》 评为中国市场唯一一家 “最 佳托管银行 ”、在2017 年荣获《亚洲银行家》 “最佳 托管系统实施奖” 。 二、基金托管人的内部控制制度 (一)内部控制目标 作为基金托管人, 中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行 业监管规章和本行内有关管理规定, 守法经营、 规范运作、 严格监察, 确保业务 的稳健运行, 保证基金财产的安全完整, 确保有关信息的真实、 准确、 完整、 及 时,保护基金份额持有人的合法权益。 (二)内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会, 负责全行风险管理与内部控制工 作, 对托管业务风险控制工作进行检查指导。 资产托管业务部配备了专职内控合 规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独 立行使内控合规工作职权和能力。 (三)内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、 完善的制度控制体系, 建立了管理制度、 控制制 度、 岗位职责、 业务操作流程, 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行; 业务 人员具备从业资格; 业务管理严格实行复核、 审核、 检查制度, 授权工作实行集 中控制, 业务印章按规程保管、 存放、 使用, 账户资料严格保管, 制约机制严格 有效; 业务操作区专门设置, 封闭管理, 实施音像监控; 业务信息由专职信息披 露人负责, 防止泄密; 业务实现自动化操作, 防止人为事故的发生, 技术系统完 整、独立。 三、基金托管人对基金管理人 运作基金进行监督的方法和程序 (一)监督方法 依照 《基金法》 及其配套法规和基金合同的约定, 监督所托管基金的投资运








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作。利用 自行开 发的“ 新一代托 管应用 监督子 系统” , 严格按 照现行 法律法规以 及基金合同规定, 对基金管理人运作基金的投资比例、 投资范围、 投资组合等情 况进行监督。 在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中, 对基 金管理人发送的投资指令、 基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查 监督。 (二)监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统, 对各基金投资运作比例控 制等情况进行监控, 如发现投资异常情况, 向基金管理人进行风险提示, 与基金 管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。 3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易, 电话或书面要求基金管理 人进行解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。











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五 、 相关 服 务机 构 (一)基金份额 销售机构 1 、直销中心:长信基金 管 理有限责任公司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 银城 中 路68 号9 楼 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路68 号时 代金 融 中心 9 楼 法定代 表人 :成 善栋 联系人 :陈 竹君 电话:021-61009916 传真:021-61009917 客户服 务电 话:400-700-5566 公司网 站:www.cxfund.com.cn 2 、场外代销机构 (1) 中国 工商 银行 股份 有 限公司 注册地 址: 中国 北京 复兴 门内大 街 55 号 办公地 址: 中国 北京 复兴 门内大 街 55 号 法定代 表人 :易 会满 联系人 :李 鸿岩 电话:010-66105662 客户服 务电 话:95588 网址:www.icbc.com.cn (2) 中国 建设 银行 股份 有 限公司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街1 号院 1 号楼 法定代 表人 :王 洪章 联系人 :张 静 电话:010-67596084 客户服 务电 话:95533 网址:www.ccb.com (3) 交通 银行 股份 有限 公 司 注册地 址: 上海 市银 城中 路 188 号 办公地 址: 上海 市银 城中 路 188 号 法定代 表人 :彭 纯 联系人 :王 菁 电话:021-58781234 传真:021-58408483 客户服 务电 话:95559 网址:www.bankcomm.com (4) 招商 银行 股份 有限 公 司 注册地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 办公地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 法定代 表人 :李 建红 联系人 :邓 炯鹏 电话:0755-83198888 传真:0755-83195109 客户服 务电 话:95555 网址:www.cmbchina.com (5) 平安 银行 股份 有限 公 司











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注册地 址: 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦 办公地 址: 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦 法定代 表人 :孙 建一 联系人 :张 莉 电话:0755-22166118 传真:0755-25841098 客户服 务电 话:95511-3 网址:bank.pingan.com (6) 长江 证券 股份 有限 公 司 注册地 址: 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 办公地 址: 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 法定代 表人 :尤 习贵 联系人 :李 良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客户服 务电 话:95579 或4008-888-999 网址:www.95579.com (7) 光大 证券 股份 有限 公 司 注册地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 办公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 法定代 表人 :薛 峰 联系人 :刘 晨 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客户服 务电 话:95525 网址:www.ebscn.com (8) 国都 证券 股份 有限 公 司 注册地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层10 层 办公地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层10 层 法定代 表人 :王 少华 联系人 :李 弢 电话:010-84183389 传真:010-84183311-3389 客户服 务电 话:400-818-8118 网址:www.guodu.com (9) 平安 证券 股份 有限 公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼(518048 ) 法定代 表人 :杨 宇翔 联系人 :周 一涵 电话:0755-22626391 传真:0755-82400862 客户服 务电 话:95511 —8 网址:www.stock.pingan.com (10 ) 申万 宏源 证券 有限 公司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 40 层 法定代 表人 :李 梅 联系人 :黄 莹 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客户服 务电 话:95523 或4008895523 网址:www.swhysc.com (11 ) 兴业 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 福州 市湖 东 路268 号











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办公地 址: 上海 市浦 东新 区长柳 路 36 号 法定代 表人 :杨 华辉 联系人 :乔 琳雪 电话:021-38565547 客户服 务电 话:95562 网址:www.xyzq.com.cn (12 ) 中国 银河 证券 股份 有限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号2-6 层 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 法定代 表人 :陈 共炎 联系人 :邓 颜 电话:010-66568292 传真:010-66568990 客户服 务电 话:4008-888-888 网址:www.chinastock.com.cn (13 ) 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区东方 路 1267 号 11 层 法定代 表人 :张 跃伟 联系人 :马 良婷 电话:021-20691832 传真:021-20691861 客户服 务电 话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com (14 ) 诺亚 正行 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路7650 号205 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴银 城中 路 68 号 时 代金融 中 心 8 楼801 法定代 表人 :汪 静波 联系人 :徐 诚 电话:021-38602377 传真:021-38509777 客户服 务电 话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com (15 ) 上海 好买 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南 路1118 号 鄂尔 多 斯国际 大 厦 903-906 室 法定代 表人 :杨 文斌 联系人 :苗 汀 电话:021-58870011 传真:021-68596916 客户服 务电 话:4007009665 网址:www.ehowbuy.com (16 ) 上海 天天 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座7 楼 法定代 表人 :其 实 联系人 :朱 钰 电话:021-54509998 传真:021-64385308 客户服 务电 话:400-1818-188 网址:fund.eastmoney.com (17 ) 上海 汇付 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 上海 市中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广 场19 楼 办公地 址: 上海 市中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广 场19 楼











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法定代 表人 :冯 修敏 联系人 :陈 云卉 电话:021-33323999-5611 传真:021-33323830 客户服 务电 话:4008202819 网址:www.chinapnr.com (18 ) 上海 陆金 所基 金销 售有限 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号 14 楼 09 单元 办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号 14 楼 法定代 表人 :郭 坚 联系人 :宁 博宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客户服 务电 话: 4008219031 网址:www.lufunds.com (19 ) 上海 联泰 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 富特 北 路277 号3 层310 室 办公地 址: 上海 长宁 区福 泉北 路 518 号 8 座 3 楼 法定代 表人 :燕 斌 联系人 :陈 东 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客户服 务电 话:400-046-6788 网址: www.66zichan.com (20 ) 上海 利得 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号1033 室 办公地 址: 上海 浦东 新区 峨山 路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代 表人 :李 兴春 联系人 :徐 鹏 电话:86-021-50583533 传真:86-021-50583633 客户服 务电 话:400-921-7755 网站:http://a.leadfund.com.cn/ (21 ) 珠海 盈米 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号 105 室-3491 办公地 址: 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼B1201-1203 法定代 表人 :肖 雯 联系人 :钟 琛 电话:020-89629012 传真:020-89629011 客户服 务电 话:020-89629066 网站:www.yingmi.cn (22 ) 北京 汇成 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 北京 市海 淀区 中关村 大 街11 号 E 世界 财 富中 心 A 座11 层1108 号 办公地 址: 北京 市海 淀区 中关村 大 街11 号 E 世界 财 富中 心 A 座11 层 法定代 表人 :王 伟刚 联系人 :丁 向坤 电话:010-56282140 传真:010-62680827 客户服 务电 话:400-619-9059 网站:www.hcjijin.com (23 ) 上海 华夏 财富 投资 管理有 限公 司 注册地 址: 上海 市虹 口区 东大名 路 687 号 1 幢 2 楼268 室 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦B 座 8 层 法定代 表人 :李 一梅 联系人 :仲 秋玥











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电话:010-88066632 传真:010-88066552 客户服 务电 话:4008175666 网站:www.amcfortune.com (24 ) 长江 期货 股份 有限 公司 注册地 址: 武汉 市武 昌区 中北 路 9 号 长城 汇 T2 号 写 字楼 第 27 、28 层 办公地 址: 武汉 市武 昌区 中北 路 9 号 长城 汇 T2 号 写 字楼 第 27 、28 层 法定代 表人 :谭 显荣 联系人 :史 萍 电话:027-65261377 传真:027-85860103 客户服 务电 话:027-85861133 网站:www.cjfco.com.cn (25 ) 和谐 保险 销售 有限 公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 东三环 中 路55 号楼20 层2302 办公地 址: 北京 市朝 阳区 建国门 外大 街6 号安 邦金 融中心 法定代 表人 :蒋 洪 联系人 :张 楠 电话:010-85256214 客户服 务电 话:4008195569 网站:www.hx-sales.com (26 ) 一路 财富 (北 京) 信息科 技股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 阜成门 大 街2 号 万通 新世 界广 场 A 座2208 办公地 址: 北京 市西 城区 阜成门 大 街2 号 万通 新世 界广 场 A 座2208 法定代 表人 :吴 雪秀 联系人 :徐 越 电话:010-88312877-8032 传真:010-88312099 客户服 务电 话:400-001-1566 网站:www.yilucaifu.com (27 ) 嘉实 财富 管理 有限 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道8 号 上海 国金 中心办 公楼 二 期53 层5312-15 单元 办公地 址: 北京 市朝 阳区 建国 路 91 号金 地中 心A 座 6 层 法定代 表人 :赵 学军 联系人 :王 宫 电话:021-38789658 传真:021-68880023 客户服 务电 话:400-600-8800 网站:www.jsfund.cn (28 ) 北京 蛋卷 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 阜通东 大 街1 号院 6 号楼 2 单元21 层222507 办公地 址: 北京 市朝 阳区 阜通东 大 街1 号院 6 号楼 2 单元21 层222507 法定代 表人 :钟 斐斐 联系人 :戚 晓强 电话:010-61840688 传真:010-61840699 客户服 务电 话:4000-618-518 网站:www.danjuanapp.com (29 ) 上海 基煜 基金 销售 有限公 司 注册地 址 : 上 海市 崇明 县 长兴镇 潘园 公 路1800 号2 号楼 6153 室 (上 海泰 和经 济发展 区) 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路488 号太 平金 融大 厦 1503 室 法定代 表人 :王 翔 联系人 :张 巍婧 电话:021-65370077-255 传真:021-55085991











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客户服 务电 话:400-820-5369 网站:www.jiyufund.com.cn (30 ) 开源 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 西安 市高 新区 锦业 路 1 号 都市 之 门B 座5 层 办公地 址: 西安 市高 新区 锦业 路 1 号 都市 之 门B 座5 层 法定代 表人 :李 刚 联系人 :袁 伟涛 电话:029-88447611 传真:029-88447611 客户服 务电 话:95325 或400-860-8866 网站:www.kysec.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其他符合要求的机构代理销售 本基金,并及时公告。 (二) 其他相关机构 信息类型 登记机构 律师事务所 会计师事务所 名称 长信基 金管 理有 限责 任公司 上海源 泰律 师事 务所 德勤华 永会 计师 事务 所 (特殊 普通 合伙 ) 注册地 址 中国( 上海 )自 由贸 易试验 区银 城中 路 68 号 9 楼 上海市 浦东 南 路 256 号 华夏银 行大 厦 1405 室 上海市 黄浦 区延 安东 路 222 号 30 楼 办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中路 68 号9 楼 上海市 浦东 南 路 256 号 华夏银 行大 厦 1405 室 上海市 黄浦 区延 安东 路 222 号 30 楼 法定代 表人 成善栋 廖海( 负责 人) 曾顺福 联系电 话 021-61009999 021-51150298 021-61418888 传真 021-61009800 021-51150398 021-61411909 联系人 孙红辉 廖海、 刘佳 曾浩( 曾浩 、吴 凌志 为经 办注册 会计 师 )











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六 、 基金 的 募集 本基金由基金管理人依照 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、 《信息披露 办法》 等有关规定及基金合同, 并经中国证监会2016 年6 月23 日证 监许可 【2016】 1392 号文注册募集。 本基金募集期自 2016 年 12 月 5 日至 2016 年 12 月 30 日止。经毕马威华振 会计师事务所(特殊普通合伙)验资,按照每份基金份额面值人民币 1.00 元计 算, 基金募集期共募集 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 (含利息 结转份额)669,741,448.43 份基金份额,有效认购户数为 8,098 户。











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七 、 基金 合 同的 生 效 (一)基金备案的条件 根据 《基金法》 、 《 运作办法》 和基金 合同的有关规定 , 本基金符合基金合同 生效的 条 件, 本 基金管 理人已向 中国证 监会办 理完毕基 金备案 手续, 并于 2017 年1 月 5 日获得证监会书面确认, 基金合同从即日起生效。自 基金合同生效之 日 起,本基金管理人正式开始管理本基金。 (二) 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的, 基金管理人应当在定期报告中予以 披露;连续 60 个工作 日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并 提出解决方案, 如转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等, 并召开 基金份额持有人大会进行表决。 法律法规 或监管部门 另有规定时,从其规定。











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八 、 基金 份 额的 申 购与 赎 回 (一 )申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 具体的销售 机构见本招募说明书 第五部分 或由基金管理人在 其他相关公告中列明 。 基金管理人可根据情况变更或 增减销售机构, 并予以公告。 基金投资者应当 在 销售机构办理基金销售业务的营 业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 (二 )申购和赎回的开放日及时间 1、 开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易 所、 深圳证券交易所 及相关期货交易所 的正常交易日的交易时间, 但基金管理人 根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、 赎回时除外。 基金合同生效后, 若出现新的证券/期货交易市场、 证券/期货交易所交易时 间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应 的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 2、 申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购, 具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回, 具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 本基金已于 2017 年1 月23 日开始办理日常申购赎回业务。 在确定申购开始与 赎回开始时间后, 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 、 赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换 申请 且登记机构确认接受 的, 其基金份额申购、 赎回 或转换价格为下一开放日基 金份额申购、赎回 或转换 的价格。 (三 )申购与赎回的原则











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1、 “未 知价 ” 原则, 即申购、 赎回价 格以申 请当日收 市后计 算的基 金份额 净值为基准进行计算; 2、 “金额申购、份额赎回 ”原则,即申购以金额 申请,赎回以份额申请; 3、 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、 赎回 遵循 “ 先进先 出 ”原则 ,即按 照投资 人认购、 申购的 先后次 序进行 顺序赎回; 5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则 。 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 对上述原则进行调整。 基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (四 )申购与赎回的程序 1、 申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 投资人在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资 金, 投资人在提交赎回申请时,必 须有足够的基金份额余额, 否则所提交的申购、 赎回的申请无效。 2、 申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时, 必须 在规定的时间内 全额交付申购款项。 投资人交 付 申购款项,申购 成立;登记机构确认基金份额时,申购生效 。 基金份额持有人递交赎回申请, 赎回成立; 登 记机构确认赎回时, 赎回生效。 投资人赎回申请 生效 后,基金管理人将在 T +7 日(包括该日)内支付赎回 款 项。 在发生巨额赎回 或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 遇交易所或交易市场数据传输延迟、 通讯系统故障、 银行数据交换系统故障 或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程, 则赎回款 顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。 基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内, 对上述业务办理时间 进行调整, 基金管理人必须在调整前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒 介上公告。 3、 申购和赎回申请的确认











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基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T 日), 在正常情况下, 本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有 效性进行确认。T 日提交的有效申请, 投资人 可 在T+2 日后(包括该日)到销售网 点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功 或无 效 ,则申购款项 本金退还给投资人。 基金销售机构对申购、 赎回申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表 销售机构确实接收到申购、 赎回申请。 申购、 赎回的确认以登记机构的确认结果 为准。 对于申购、 赎回 申请及申购份额、 赎回金额 的确认情况, 投资人应及时查 询并妥善行使合法权利。 因投资人怠于 履行该项查询等各项义务, 致使其相关权 益受损的, 基金管理人、 基金托管人、 销售机构不承担由此造成的损失或不利后 果。 在法律法规允许的范围内, 本基金登记机构可根据相关业务规则, 对上述业 务办理时间进行调整,本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 (五)申购和赎回的数量限制 1、投资人办理本基金申购时,首次申购的单笔最低金额为人民币 1 元(含 申购费 ,下同) ,追加申购的单笔最低金额为人民币 1 元;超过最低 申购金额的 部分不设金额级差。 投资人通过本公司直销柜台及网上直销平台申购本基金遵循 上述规则; 各代销机构有不同规定 的, 投资人在该代销机构办理申购业务时, 需 同时遵循该代销机构的相关规定。 2、 投资人当期分配的基金收益转购基金份额时, 不受最低申购金额的限制。 基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。 3、基金份额持有人在销售机构赎回本基金的单笔赎回申请不得低于 1 份基 金份额, 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构 (网点) 单个交易账户保留 的基金份额余额不足 1 份的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 4、 基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、 单笔/ 单日申 购金额上限、本基金总规模上限,具体规定请参见相关公告。 5、当接 受申购 申请对 存量基金 份额持 有人利 益构成潜 在重大 不利影 响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施, 切实保护存量基金份额持有人的合法权益,








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具体请参见相关公告。 6、基金 管理人 可在法 律法规允 许的情 况下, 调整上述 规定申 购金额 和赎回 份额的数量限制。 基金管理人必须在调整前依照 《信息披露办法》 的有关规定在 指定媒介上公告并报中国 证监会备案。 (六)申购与赎回的价格、费用及其用途 1、申购费用 投资者在申购本基金时交纳申购费用,申购费用 按申购金额采用比例费率。 投资 者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下: 申购金额(M ,含申购费 ) 前端申购费率 M<100 万 1.5% 100 万≤M <500 万 1.0% M≥500 万 每笔 1000 元 注:M 为申购金额 投资 者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。 2、赎回费用 本基金的赎回费用在投资 者赎回本基金份额时收取, 赎回费率随持有时间的 增加而递减, 赎回具体费率如下: 持有时间(Y) 赎回费率 Y<7 天 1.5% 7 天≤Y<30 天 0.75% 30 天≤Y <1 年 0.5% 1 年≤Y <2 年 0.25% Y≥2 年 0% 注:Y 为持有期限 3、对于持有期少于 30 日的基金份额所收取的赎回费,全额计入基金财产; 对于持有期不少于 30 日但少于 3 个月的基金份额所收取的赎回费,其 75% 计入 基金财产;对于持有期不少于 3 个月但少于6 个月的基金份额所收取的赎回费, 其50%计入基金财产; 对于持有期长于 6 个月的基金份额所收取的赎回费, 其 25% 计入基金财产。未计入基金财产部分用于支付登记费和必要的手续费。











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4、基金 管理人 可以在 基金合同 约定的 范围内 调整费率 或收费 方式, 并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介 上公告。 5、基金 销售机 构可以 在不违反 法律法 规规定 及基金合 同约定 的情形 下根据 市场情况制定基金促销计划, 定期或不 定期地开展基金促销活动。 在基金促销活 动期间, 按相关监管部门要求履行必要手续后, 基金管理人可以适当调低基金销 售费率。 (七)申购份额与赎回金额的计算 1、申购 份额、 余额的 处理方式 :申购 时,申 购的有效 份额为 按实际 确认的 申购金额在扣除相应的费用后, 以申请当日基金份额净值为基准计算, 四舍五入 保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 2、赎回 金额的 处理方 式:赎回 金额为 按实际 确认的有 效赎回 份额以 当日基 金份额净值为基准并扣除相应的费用, 上述计算结果均按四舍五入方法, 保留到 小数点后两位,由此产生的收益或 损失由基金财产承担 。 3、申购份额的计算 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,本基金的申购份额计算公式 为: 净申购金额=申购金额/ (1+申购费率) , 或净 申购金额=申购金额-固定申 购费金额 申购费用=申购金额-净申购金额,或申购费用=固定申购费金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 例 1: 某投资者投资 5 万元申购本基金基金份额, 假设申购当日基金份额净 值为1.0520 元,则可得到的申购份额为: 净申购金额=50,000/(1+1.5%)=49,261.08 元 申购费用=50,000 -49,261.08=738.92 元 申购份额=49,261.08/1.0520=46,826.12 份 即投资者 投资 5 万元 申购本基 金 基 金份额 , 假设 申购 当日 基金份 额 净值为 1.0520 元,则其可得到的 申购份额为46,826.12 份。 4、赎回金额的计算











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若投资者赎回本基金基金份额,则赎回金额的计算公式为: 赎回总额=赎回份额×赎回当日本基金基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 例 2:某投资者持有本基金 10 万份基金份额 2 年后赎回,赎回费率为 0%, 假设赎回当日本基金基金份额净值是 1.2000 元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总额=100,000 ×1.2000=120,000 元 赎回费用= 120,000×0=0 元 赎回金额=120,000 -0=120,000 元 即投资者持有本基金 10 万份基金份额 2 年 后 赎回,假设赎回当日基金份额 净值是1.2000 元,则其可得到的赎回金额为 120,000 元。 5、 基金份额净值的计算公式为: 基金份额净值=基金资产净值总额 ? 基金份额总数。 本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第5 位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日 的 基 金 份 额 净 值 在 当 天 收 市 后 计 算, 并在T+1 日内公告。 遇特殊情况, 经中国证监会同意, 基金份额净值可以适 当延迟计算或公告。 (八)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、 因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、 证券/期货交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 4、基金 管理人 接受某 笔或某些 申购申 请可能 会影响或 损害现 有基金 份额持 有人利益时。 5、基金 资产规 模过大 ,使基金 管理人 无法找 到合适的 投资品 种,或 其他可 能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、接受 某笔或 者某些 申购申请 可能导 致单一 投资者持 有基金 份额的 比例达 到或者超过50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。











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7、当前 一估 值日基 金 资产净值 50% 以 上的资 产出现无 可参 考的活 跃 市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取暂停接受基金申购申请的措施。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2 、3、5、7、8 项暂停申购情形之一且基金管理 人决定暂停 或拒绝基金投资者的申购申请时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒 介上刊 登暂停申购公告。 如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项 本金 将退还 给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 (九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项: 1、 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、 证券/期货交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。 6、当前 一估 值日基 金 资产净值 50% 以 上的资 产出现无 可参 考的活 跃 市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确 认后, 基金管理人应当暂停基金估值, 并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金 赎回申请的措施。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述 第 1、2 、3、5、6、7 项情形之一且基金管理人决定暂停接受投资 人的赎回申请或延缓支付赎回款项 时,基金管理人应 按规定报中国证监会备案, 已确认的赎回申请, 基金管理人应足额支付; 如暂时不能足额支付, 应将可支付 部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人, 未支付部分可延期 支付。 若出现上述第4 项所述情形, 按基金合同的相关条款处理。 基金份额持有 人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 在暂停赎回的情 况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。











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(十)巨额赎回的情形及处理方式 1、 巨额赎回的认定 若本基金 单个开 放日内 的基金份 额净赎 回申请(赎回申 请份额 总数加 上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%, 即认为是发生了巨额赎回。 2、 巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 (1 )全 额赎回 :当基 金管理人 认为有 能力支 付投资人 的全部 赎回申 请时, 按正常赎回程序执行。 (2 )部 分延期 赎回: 当基金管 理人认 为支付 投资人的 赎回申 请有困 难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的 前提下, 可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请, 应当按单个账户赎 回申请量占赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额; 对于未能赎回部分, 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的, 将自 动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止; 选择取消赎回的, 当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处 理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推, 直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未能赎回 部分作自动延期赎回处理。 部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 (3 )本 基金发 生巨额 赎回时, 在单个 基金份 额持有人 超过上 一开放 日基金 总份额20%以上的赎回申请的情形下, 基金管理人认为支付投资人的赎回申请有 困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值 造成较大波动的, 基金管理人有权对该基金份额持有人当日超过 上一开放日基金 总份额20%以上的那部分赎回申请进行延期办理; 对该基金份额持有人未超过上 述比例的部分, 基金管 理人有权根据前段 “ (1 ) 全额赎回” 或 “ (2 ) 部分延期赎 回” 的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。 但是, 如该基金份 额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回, 则其当日未获受理的部分赎回申请将








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被撤销。 (4 )暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理 人认为有必要, 可暂停接受基金的赎回申请; 已经接受的赎回申请可以延缓支付 赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒 介上进行公告。 3、 巨额赎回的公告 当发生上述 巨额赎回并延期办理时, 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招 募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人, 说明有关处理方 法,同时在指定媒 介上刊登公告。 (十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、 发生 上述暂 停申购 或赎回情 况的, 基金管 理人应 按 规定 向 中国证 监会备 案,并在规定期限内在指定媒 介上刊登暂停公告。 2、基金 管理人 可以根 据暂停申 购或赎 回的时 间,最迟 于重新 开放日 在指定 媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告; 也可以根据实际情况在暂停公告中明确 重新开放申购或赎回的 时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 (十 二)基金转换 本公司已开通了 长信国防军工量化混合基金 与长信长金通货币基金 A 、B 级 份额(A 级代码:005134 ;B 级代码:005135)、长信量化价值精选混合基金、 长信量化先锋 混合基金 C 类份额 (C 类代码:004221 ) 、 长信稳健 纯债基金、 长 信稳益纯债基金、 长信稳势纯债基金、 长信纯债壹号 债券基金C 类份额 (C 类代 码:004220 ) 、 长信乐 信混合基金 (直销渠道) 、 长信利丰债券基金 E 类份额 (E 类代码:004651 ) 、 长 信消费精 选股票 基金 ( 直销渠道 )、 长 信量化 多策略股票 基金C 类份额 (C 类代码:004858 ) 、 长信量 化价值驱动混合基金、 长信双利优 选混合基金E 类份额 (E 类代码:006396) 、 长信内需成长混合基金 E 类份额 (E 类代码:006397) 、 长信利息收益货币基金 A、B 级份额 (A 级代码:519999 ;B 级代码:519998) (直 销渠道) 之间的双向转换, 具体可办理转换业务的销售机 构详见本公司公告。 根据中 国证监 会[2009]32 号《 开放式 证券 投 资基金 销售费 用管 理规 定》的 相关规定, 本公司从2010 年4 月23 日起调整开放式基金转换业务规则。 具体 规 则 如下:











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1、 投资 者进行 基金转 换时,转 换费率 将按照 转出基金 的赎回 费用加 上转出 与转入基金申购费用补差的标准收取。 当转出基金申购费率低于转入基金申购费 率时, 费用补差为按照 转出基金金额计算的申购费用差额; 当转出基金申购费率 高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。 2、转换份额的计算公式: (1 )非货币基金之间转换 转出确认金额=转出份额 ×转出基金份额净值 赎回费=转出确认金额 ×赎回费率 补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率 ÷(1+补差费率) 转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费 转入确认份额=转入确认金额 ÷转入基金份额净值 (若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零) (2 )货币基金转至非货币基金 转出确认金额=转出份额 × 转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收 益 补差费=转出份额 ×转出基金份额净值×补差费率 ÷(1+补差费率) 转入确认金额=转出确认金额-补差费 转入确认份额=转入确认金额 ÷转入基金份额净值 (货币基金份额净值为 1.00 元,没有赎回费) (3 )非货币基金转至货币基金 转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值 赎回费=转出确认金额×赎回费率 转入确认金额=转出确认金额-赎回费 转入确认份额=转入确认金额÷货币基金份额净值 (货币基金份额净值为 1.00 元,补差费为零) (十 三)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行 等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过户。 无论 在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资








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人 ,或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理 。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 合 法 持 有 的 基 金 份 额 捐 赠 给 福 利 性 质 的 基 金 会 或 社 会团体; 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、 法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料, 对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 (十 四)基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管, 基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 (十 五)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投 资计划, 具体规则由基金管理人另 行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额, 每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 (十 六)基金的冻结 、解冻和质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及 登记机构认可、 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金账户或基金份额 被冻结的, 被冻结基金份额所产生的权益一并冻结, 被冻结部分份额仍然参与收 益分配,法律法规或监管部门另有规定的除外。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金 份额的质押业务或其他基金业务, 基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 (十七)基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下, 基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的交易场所或者通过其他方式进行份额转让的申请并由登记 机构办理基金份额的过户登记。 基金管理人拟受理基金份额转让业务的, 将提前 公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业 务。 (十八) 在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响








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的前提下, 基金管理人可根据具体情况对上述申购和赎回以及相关业务的安排进 行补 充和调整并提前公告,无需召开基金份额持有人大会审议。











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九 、 基金 的 投资 (一)投资目标 本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制, 并精选国防军工 行业的优质企业进行投资,追求超越业绩比较基准的投资回报。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的 股票(包 括中小 板、创 业板及其 他经中 国证监 会核准上 市的股 票) 、 债券(包括 国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期票据、 短期融资券、 超短期融资券 、 次级债券、 地方政府债、 中小企业私募 债券、可 转换债 券及其 他经中国 证监会 允许投 资的债券 ) 、债 券回购 、资产支持 证券、银 行存款 (包括 协议存款 、定期 存款及 其他银行 存款) 、货币 市场工具、 权证、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须 符合中国证监会相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的 投资组 合比例 为 : 股票 资产占 基金资 产 的比例 为 0%-95%; 投 资于国 防军工行业的证券资产不低于非现金基金资产的 80%。 本基金持有全部权证的 市 值不超过 基金资 产净值 的 3%。本 基金每 个交 易日日终 在扣除 股指期 货合约需缴 纳的交易 保证金 后,应 当保持不 低于基 金资产 净值 5%的 现金( 不包 括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。 (三)投资策略 1、资产配置策略 本基金将利用全球信息平台、 外部研究平台、 行业信息平台以及自身的研究 平台等信息资源, 基于本基金的投资目标和投资理念, 从宏观和微观两个角度进 行研究, 开展战略资产配置, 之后通过战术资产配置再 平衡基金资产组合, 实现 组合内各类别资产的优化配置,并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调 整。











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2、股票投资策略 (1 )国防军工行业的界定 国防军工行业由国防投入领域涉及的相关公司组成,主要包括航空、航天、 兵器、船舶、信息安全等子行业。具体来讲,国防军工行业的涵盖范围包括: 1)主营 业务从 事航空 (包括从 事航空 整机或 配件研究 、生产 、销售 、维修 或其他相 关业务 ) 、航 天(包括 从事航 天发射 、应用或 地面保 障等领 域的设备制 造、 元器件制造、 技术 服务或其他相关业务) 、 兵器 (包括从事面向 陆、 海、 空、 天以及各 军兵种 研发生 产武器装 备、技 术服务 或其他相 关业务 ) 、船 舶(包括从 事船舶及 配套设 施等领 域的设备 制造、 技术服 务、维修 或其他 相关业 务) 、信息 安全 (包括从事城市安全、 网络安全、 通信安全、 基础电子产业安全等领域的设 备制造、技术服务或其他相关业务)的公司; 2)当前 非主营 业务提 供的产品 或服务 隶属于 国防军工 行业, 且未来 这些产 品或服务有望成为主要利润来源的公司; 3)未来明确转型成为国防军工行业的公司。 (2 )选股策略: 本基金结合基金管理人量化团队多年定量研究与投资的经验, 充分挖掘并不 断扩充对市场、 对组合构建产生影响的各种因子, 并利用定量模式 , 甄别不同股 票未来获取超额收益的可能性,选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合, 在控制组合风险的基础上,力求获得超越基准的投资回报。 1)成长因子 本基金考 察的 成长因 子 可以参考 以下 指标:PEG 、营业 收入增 长率 、 过去三 年的每年 净利润 增长率 、净资产 增长率 、可持 续增长率 (留存 收益率*净资产收 益率)等; 2)估值因子 本基金考察的估值因子可以参考以下指标: 市盈率 (PE) 、 市净率 (PB ) 、 市 现率(PCF ) 、市销率(PS)等; 3)基本面因子 本基金考察的基本面因子可以参考以下指标: 总资产收益率 (ROA) 、 净资产 收益率(ROE) 、 销售毛 利率、 主营业务收入、 资产负债率、 每股收益 、 每股现金








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流等; 4)流动性因子 本基金考察的流动性因子可以参考以下指标: 成交量、 换手率、 流通 市值等。 本基金将依据经济周期、行业周期、市场状态以及投资者情绪等多个层面, 定期检验各类因子的有效性以及因子之间的关联度, 采用定量的模式挑选最稳定 有效的因子集合作为选股模型的判别因子, 并依据投资目标, 权衡风险与收益特 征, 构建定量选股模型。 模型的使用以及因子的判定方法同样需要随着市场的变 化根据不同的测试环境以及不同的测试结果进行动态的更新。 本基金利用量化模 型选取最具投资价值的个股进入本基金的股票投资组合。 (3 )股票投资组合的优化 本基金还将考察对行业及板块有影响的政策制度、 对个股有影响的潜在事件 等内容, 从而对股票投资组合进行复核和优化, 调整个股权重, 在控制风险的前 提下追求收益最大化。 3、债券投资策略 本基金在债券资产的投资过程中, 将采用积极主动的投资策略, 结合宏观经 济政策分析、 经济周期分析、 市场短期和中长期利率分析、 供求变化等多种因素 分析来配置债券品种, 在兼顾收益的同时, 有效控制基金资产的整体风险。 在个 券的选择上, 本基金将综合运用估值策略、 久期管理 策略、 利率预期策略等多种 方法,结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素,对个券进行积极的管理。 (1 )久期配置策略 本基金将 考察 市场利 率 的动态变 化及 预期变 化 ,对 GDP、CPI 、 国际 收支等 引起利率变化的相关因素进行深入的研究, 分析宏观经济运行的可能情景, 并在 此基础上判断包括财政政策、 货币政策在内的宏观经济政策取向, 对市场利率水 平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断, 结合债券市场资金供求结构及 变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。 (2 )类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、 各类资产的适当组合以及对 资产组合的管 理。本基 金通过 情景分 析和历史 预测相 结合的 方法, “ 自上而 下”在 债券一级市 场和二级市场, 银行间市场和交易所市场, 银行存款、 信用债、 政府债券等资产








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类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 (3 )个券选择策略 对于国债、 央行票据等非信用类债券, 本基金将根据宏观经济变量和宏观经 济政策的分析, 预测未来收益率曲线的变动趋势, 综合考虑组合流动性决定投资 品种; 对于信用类债券, 本基金将根据发行人的公司背景、 行业特性、 盈利能力、 偿债能力、 流动性等因素, 对信用债进行信用风险评估, 积极发掘信用利差具 有 相对投资机会的个券进行投资, 并采取分散化投资策略, 严格控制组合整体的违 约风险水平。 (4 )可转债投资策略 可转债兼具权益类证券与固定收益类证券的特性, 本基金一方面将对发债主 体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转债的债底保护, 防范信用风险, 另一 方面,还会进一步分析公司的盈利和成长能力以确定可转债中长期的上涨空间。 本基金将借鉴信用债的基本面研究, 从行业基本面、 公司的行业地位、 竞争优势、 财务稳健性、 盈利能力、 治理结构等方面进行考察, 精选财务稳健、 信用违约风 险小的可转债进行投资。 (5 )中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、 收益性和流动性等方面特 征进行全方位的研究和比较, 对个券发行主体的性质、 行业、 经营情况、 以及债 券的增信措施等进行全面分析, 选择具有优势的品种进行投资, 并通过久期控制 和调整、适度分散投资来管理组合的风险。 4、其他类型资产投资策略 在法律法规或监管机构允许的情况下, 本基金将在严格控制投资风险的基础 上适当参与权证、资产支持证券、股指期货等金融工具的投资。 (1 )权证投资策略 本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险, 有利于实现资产保值和锁 定收益的前提下进行的。 本基金将 通过对权证标的股票基本面的研究, 并结合期 权定价模型, 评估权证的合理投资价值, 在有效控制风险的前提下进行权证投资; 本基金将通过权证与证券的组合投资, 达到改善组合风险收益特征的目的, 包括 但不限于卖空保护性的认购权证策略、 买入保护性的认沽权证策略, 杠杆交易策








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略等,利用权证进行对冲和套利等。 (2 )资产支持证券投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下, 根据本基金资产管理的需要运用个券 选 择策略、 交易策略等进行投资。 本基金通过对资产支持证券的发放机构、 担保情 况、资产池信用状况、违约率、历史违约记录和损失比例、证券信用风险等级、 利差补偿程度等方面的分析, 形成对资产证券的风险和收益进行综合评估, 同时 依据资产支持证券的定价模型, 确定合适的投资对象。 在资产支持证券的管理上, 本基金通过建立违约波动模型、 测评可能的违约损失概率, 对资产支持证券进行 跟踪和测评,从而形成有效的风险评估和控制。 (3 )股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时, 将根据风险管理原则, 以套期保值为主要目 的, 采用流动性好、 交易活 跃的期货合约, 通过对证券市场和期货市场运行趋势 的研究, 结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平, 与现货资产进行匹配, 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 基金管理人将充分考虑股指 期货的收益性、 流动性及风险性特征, 运用股指期货对冲系统性风险、 对冲特殊 情况下的流动性风险, 如大额申购赎回等; 利用金融衍生品的杠杆作用, 以达到 降低投资组合的整体风险的目的。 (四)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1 ) 本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-95%; 投资于国防军工行业的 证券资产不低于非现 金基金资产的 80%; (2 )本 基金每 个交易 日日终在 扣除股 指期货 合约需缴 纳的交 易保证 金后, 应当 保持 不低于 基金资 产净值 5% 的现金 (不 包括结算 备付金 、存出 保证金、应 收申购款等) 或者到期日在一年以内的政府债券; (3 ) 本基金持有一家公司 发行 的证券, 其市值不超过基金资产净值的 10%; (4 )本 基金管 理人管 理的全部 基金持 有一家 公司发行 的证券 ,不超 过该证 券的10%; (5 )本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;











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(6 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 , 不 得 超 过 该 权 证 的 10%; (7 )本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ,不得超 过上一 交易日 基金资 产净值的0.5%; (8 )本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例,不 得超过 基金资产净值的10%; (9 ) 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20%; (10) 本基金持有的同一 (指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例, 不得超 过该资产支持证券规模的 10%; (11) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评 级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出; (13) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (14)基金总资产不得超过基金净资产的 140% ; (15 ) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%,债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期 ; (16) 本基金参与股指期货交易, 除中国证监会另有规定或批准的特殊基金 品种外,应当遵守下列要求 : 1)在任 何交易 日日终 ,持有的 买入股 指期货 合约价值 ,不得 超过基 金资产 净值的10%; 在任何交易日日终, 持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持 有的股票总市值的20% ; 在任何交易日内交易 (不包括平仓) 的股指 期货合约的 成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ;所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值, 合计 (轧差计算) 应当符合基金合同关于股票投资比例 的有关约定; 2) 在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值与有价证券 市值之和,








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不得超过基金资产净值的 95%。 其中, 有价证 券指股票、 债券 (不含 到期日在一 年以内的 政府债 券) 、 权证、资 产支持 证券、 买入返售 金融资 产(不 含质押式回 购)等; (17 ) 基金投资流通受限证券时, 遵照 《关于基金投资非公开发行股票等流 通受限证券有关问题的通知》 (证监基金字【2006 】141 号)及相关规定执行; (18 ) 本基金持有单只中小企业私募债券, 其市值不得超过基金资产净值的 10% ; (19 ) 本基金持有的全部中小企业私募债券, 其市值不得超过基金资产净值 的20%; (20 ) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值 的15%, 因证券市场波动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (21 ) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致; (22 ) 本基金管理人管理的全部开放式基金 (包括开放式基金以及处于开放 期的定期开放基金) 持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司 可流通股票的15%; 本基金管理人管理的全部 投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (23 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第 (2) 、 (12)、( 20) 、 (21) 项外, 因 证券 、期 货 市场 波动、 证券发 行人 合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 易日内进行调整 ,但中国证监会规 定的特殊情形除外 。 基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符 合基金合同的有关约定。 期间, 基金的投资范围、 投资策略应当符 合基金合同的 约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。








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法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金 , 基金管理人在履行适当程 序后 ,则本基金投资不再受相关限制。 2、 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1 )承销证券; (2 )违反规定向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承担无限责任的投资; (4 )向其基金管理人、基金托管人出资; (5 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6 )法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际 控制人或者与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或 者从事其他重大关联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循基金份 额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 并履行 信息披露义务。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审 议, 并经过三分之二以 上的独立董事通过,基金管理人董事会至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在履行适 当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 (五 )业绩比较基准 申万国防军工指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40% 申万国防军工指数对国防军工行业股票具有较强的代表性, 适合作为本基金 股票部分的业绩比较基准。 中证综合债指数是中证指数公司编制的综合反映银行 间和交易所市场国债、 金融债、 企业债、 央票 及短融整体走势的跨市场债券指数, 其选样是在中证全债指数样本 的基础上, 增加了央行票据、 短期融资券以及一年 期以下的国债、 金融债和企业债。 该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场 的整体价格变动趋势。 综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素, 本基金 选用 申万国防军工指数 和中证综合债指数加权作为本基金的投资业绩评 价基准。 如果 上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者 今后法律法规发生变化,








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或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出, 或者是市场上出现 更加适合用于本基金的业绩比较基准时,本基金管理人在与基金托管人协商一 致, 并履行适当程序后调整或变更业绩比较基准并及时公告 , 而无须召开基金份 额持有人大会。 (六 )风险收益特征 本基金为混合型基金, 属于较高风险、 较高收益的投资品种, 其预期风险和 预期收益低于股票型基金,但高于债券型基金和货币市场基金。 (七 )基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、基金 管理人 按照国 家有关规 定代表 基金独 立行使相 关权利 ,保护 基金份 额持有人的利益; 2、有利于基金财产的安全与增值; 3、不通 过关联 交易为 自身、雇 员、授 权代理 人或任何 存在利 害关系 的第三 人牟取任何不当利益 ; 4、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理。











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十 、 基金 的 投资 组 合报 告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2019 年 1 月 复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2018 年9 月 30 日 (摘自本基金2018 年3 季 报) ,本报告中所列财务数据未经审计。 ( 一) 报告期 末基 金资产 组合 情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 263,834,786.61 89.66 其中: 股票 263,834,786.61 89.66 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 30,136,223.22 10.24 8 其他资 产 278,086.05 0.09 9 合计 294,249,095.88 100.00 注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 ( 二) 报告期 末 按 行业分 类的 股票投 资组 合 1 、 报 告期末 按行 业分类 的境 内股票 投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - -











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B 采矿业 - - C 制造业 250,642,127.64 85.54 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产 和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术 服 务业 12,996,113.76 4.44 J 金融业 196,545.21 0.07 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理 业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 263,834,786.61 90.04 2 、报 告期末 按行 业分类 的港 股通投 资股 票投资 组合 本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 (三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 300114 中航电 测 2,271,620 24,578,928.40 8.39 2 002025 航天电 器 881,200 24,127,256.00 8.23 3 600760 中航沈 飞 608,900 23,199,090.00 7.92 4 002013 中航机 电 2,750,195 23,101,638.00 7.88 5 600038 中直股 份 572,786 22,831,249.96 7.79 6 002179 中航光 电 511,510 22,506,440.00 7.68 7 000768 中航飞 机 970,597 15,413,080.36 5.26











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8 600967 内蒙一 机 1,090,411 15,091,288.24 5.15 9 002465 海格通 信 1,621,800 14,271,840.00 4.87 10 002544 杰赛科 技 1,090,278 12,996,113.76 4.44 ( 四) 报告期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 本基金本报告期末未持有债券。 (五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 (六) 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未投资贵金属。 (八) 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 ( 九) 报告期 末 本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 1 、报 告期末 本基 金投资 的股 指期货 持仓 和损益 明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 2 、本 基金投 资股 指期货 的投 资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 ( 十) 报告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明











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1 、本 期国债 期货 投资政 策 本基金本报告期末未投资国债期货。 2 、报 告期末 本基 金投资 的国 债期货 持仓 和损益 明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 3 、本 期国债 期货 投资评 价 本基金本报告期末未投资国债期货。 ( 十一 ) 投 资组合 报告 附注 1 、 报 告期 内本基 金投资 的前 十名证 券的 发行主 体未 出现被 监管 部门立 案调 查或 在 报告 编制期 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。 2、报告 期内本 基金 投资 的前 十名股 票中,不存 在超 出基金 合同 规定备 选股 票库 的 情形 。 3 、 其 他资产 的构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 188,917.44 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 6,236.10 5 应收申 购款 82,932.51 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 278,086.05 4 、报 告期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5 、 报 告期末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 6 、投 资组合 报告 附注的 其他 文字描 述部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。











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十 一 、基 金 的业 绩 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 , 但不保证基金一定盈利 , 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未 来表现。 投资有风险 , 投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 2018 年 3 季度及各历史期间基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益 率比较: 阶段 净值增长 率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2017 年1 月5 日 (合 同生效 日) -2017 年 12 月 31 日 -16.68% 0.93% -11.79% 0.85% -4.89% 0.08% 2018 年 1 月 1 日 -2018 年6 月 30 日 -15.35% 1.79% -11.94% 1.10% -3.41% 0.69% 2018 年 7 月 1 日 -2018 年9 月 30 日 1.04% 1.83% 1.88% 1.09% -0.84% 0.74% 自合同生效之日(2017 年 1 月 5 日)至 2018 年 9 月 30 日期间, 本基金份 额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比: 注:1、图示日期为 2017 年1 月5 日至2018 年 9 月30 日。 2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期 。建仓








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期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。











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十 二 、基 金 的财 产 (一 )基金资产总值 基金资产总值是指 基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息 、 基金应收款 项 以及其他 资产的价值总和。 (二 )基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三 )基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金 账户、 证券 账 户 以及投资所需的其他专用 账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管 人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独 立。 (四 )基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金 销售机构的财产, 并由基 金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人、 基金登记机构和基金 销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任, 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣 押或其他权利。 除依法律法规和 《基金合同》 的规定处分外, 基金财产不得被处 分。 基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的, 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权, 不得与其固有资产产生的债务相互抵销; 基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。











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十 三 、基 金 资产 估 值 (一)估值日 本基金的 估值日 为本基 金相关的 证券/ 期货 交 易场所的 交易日 以及国 家法律 法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 (二 )估值对象 基金所拥有的股票、 权证、 债券 、 股指期货 和银行存款本息、 应收款项、 其 它投资等资产及负债。 (三 )估值方法 本基金所持有的投资品种,按如下原则进行估值: (1 )证券交易所上市的有价证券的估值 ①交易所 上市的 有价证 券(包括 股票、 权证等 ) ,以其 估值日 在证券 交易所 挂牌的市价 (收盘价) 估值; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发生 重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的, 以最近交易日的市 价 (收盘价) 估值; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发 生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素,调整最近交易市价,确定公允价格。 ②在交易 所市场 上市交 易或挂牌 转让的 固定收 益品种( 另有规 定的除 外) , 选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。 ③对在交易 所市场上市交易的可转换债券,按照每日收盘价作为估值全价。 ④对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募证券, 估值日不存在活跃 市场时采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值, 应持续评估上述做法的适当性,并在情况发生改变时做出适当调整。 (2 )处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: ①送股、 转增股、 配股和公开增发的新股, 按估值日在证券交易所挂牌的同 一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; ②首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值, 在 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。











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③对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券, 对存在活跃市场的情况 下, 应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值; 对于活跃 市场报价未能代表计量日公允价值的情况下, 按成本应对市场报价进行调整, 确 认计量日的公允价值; 对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下, 则采用估 值技术确定公允价值。 (3 )流通受限股票的估值 发行时明确一定期限限售期的股票 (包括但不限于非公开发行股票、 首次公 开发行股票时公司股东公开发售股份、 通过大宗交易取得的带限售期的股票等) , 按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 (4 )对 全国银 行间市 场上不含 权的固 定收益 品种,按 照第三 方估值 机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。 对银行间市场上含权的固定收益品种, 按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。 对于 含投资人回售权的固定收益品种, 回售登记截止日 (含当日) 后未行使回售权的 按照长待偿期所对应的价格进行估值。 对银行间市场未上市, 且第三方估值机构 未提供估值价格的债券, 在发行利率与二级市场利率不存在明显差异, 未上市期 间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。 (5 )存款的估值方法 持有的银行定期存款或通知存款以本金列示, 按协议或合同利率逐日确认利 息收入。 (6 )投资证券衍生品的估值方法 ①从持有确认日起到卖出日或行权日止, 上市交易的权证按估值日在证券交 易所挂牌的该权证的收盘价估值; 估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境 未发生重大变化, 按最近交易日的收盘价估值; 如最近交易日后经济环境发生了 重大变化 的,将 参考监 管机构或 行业协 会有关 规定,或 者类似 投资品 种的现行市 价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。 ②首次发行未上市的权证, 采用估值技术确定公允价值, 在估 值技术难以可 靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 ③因持有股票而享有的配股权, 以及停止交易但未行权的权证, 采用估值技 术确定公允价值进行估值。 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 按成本








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进行估值。 ④股指期货合约, 一般以估值当日结算价进行, 估值当日无结算价的, 且最 近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 (7 )本 基金可 以采用 第三方估 值机构 按照上 述公允价 值确定 原则提 供的估 值价格数据。 (8 )如 有确凿 证据表 明按上述 方法进 行估值 不能客观 反映其 公允价 值的, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商 定后, 按最能反映公允价值的价格估 值。 (9 )同 一证券 同时在 两个或两 个以上 市场交 易的,按 证券所 处的市 场分别 估值。 (10 ) 相关法律法规以及监管部门有强制规定的, 从其规定。 如有新 增事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有关的会 计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致意见的 , 基金 管理人向基金托管人出具加盖公章的书面说明后, 按照基金管理人对基金资产净 值的计算结果对外予以公布。 (四 )估值程序 1、基金 份额净 值是按 照每个工 作日闭 市后, 基金资产 净值除 以当日 基金份 额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数 点后第 5 位四舍五入。 国家另有规 定的,从其规定。 基金管理人 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金 管理人 应每个 工作日对 基金资 产估值 。但基金 管理人 根据法 律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将基金份额净值结果发送基金托管人, 经基金托管人复核无误后, 由基金管理人 按规定 对外公布。











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(五 )估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值 的准确性、 及时性。 当 基金份额净值小数点后 4 位以内(含第4 位)发生估值错误 时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或 销 售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误, 导致其他当事人遭受损失的, 过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人 (“ 受损方”) 的 直 接 损 失 按 下 述 “估值错误处理原则 ”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1 )估 值错误 已发生 ,但尚未 给当事 人造成 损失时, 估值错 误责任 方应及 时协调各方, 及时进行更正, 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误, 给当事 人造成损失的, 由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任; 若估值错误责任方已经积极协调, 并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正, 则其应当承担相应赔偿责 任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认, 确保估值错误已得 到更正。 (2 ) 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3 )因 估值错 误而获 得不当得 利的当 事人负 有及时返 还不当 得利的 义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不 当得利造成其他当事人的利益损失 (“受损方”), 则估值错误责 任方应赔偿受损方的损失, 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当 事人享有要求交付不当得利的权利; 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 当得利返还给受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当 得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。











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(4 ) 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 (5 )估 值错误 责任方 拒绝进行 赔偿时 ,如果 因基金管 理人过 错造成 基金资 产损失时, 基金托管人应为基金的利益向基金管理人 追偿, 如果因基金托管人过 错造成基金资产损失时, 基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。 如果基 金管理人委托的第三方造成基金资产的损失, 并拒绝进行赔偿时, 由基金管理人 负责向差错方追偿。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1 )查 明估值 错误发 生的原因 ,列明 所有的 当事人, 并根据 估值错 误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2 )根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法对因 估值错 误造成 的损失 进行评估; (3 )根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法由估 值错误 的责任 方进行 更正和赔偿损失; (4 )根 据估值 错误处 理的方法 ,需要 修改基 金登记机 构交易 数据的 ,由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1 )基 金份额 净值计 算出现错 误时, 基金管 理人应当 立即予 以纠正 ,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2 )错 误偏 差达到 基 金份额净 值的 0.25% 时 ,基金管 理人 应当通 报 基金托 管人并报 中国证 监会备 案;错误 偏差达 到基金 份额净值 的 0.5%时 , 基金管理人 应当公告。 (3 )前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (六 )暂停估值的情形 1、基金 投资所 涉及的 证券 、期 货 交易 市场遇 法定节假 日或因 其他原 因暂停 营业时; 2、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当前 一估 值日基 金 资产净值 50% 以 上的资 产出现无 可参 考的活 跃 市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确








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认后,基金管理人应当暂停基金估值; 4、法律法规、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七 )基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复 核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 (八)特殊情形的处理


1、 基金管理人按估值方法的第 (8) 项进行估值时, 所造成的误差不作为基 金资产估值错误处理;


2、由于 证券、 期货交 易所及其 登记结 算公司 发送的数 据错误 ,有关 会计制 度变化或由于不可抗力等原因, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必 要、 适 当、 合理的措施进行检查, 但是未能发现该错误的, 由此造成的基金资产估值错 误, 基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。 但基金管理人、 基金托管人应当积 极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响 。











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十 四 、基 金 费用 与 税收 (一 )基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费 、诉讼费和仲裁费 ; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券 、期货 交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、证券/期货账户开户费用、账户维护费用; 9、按照 国家有 关规定 和《基金 合同》 约定, 可以在基 金财产 中列支 的其他 费用。 (二 )基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的 管理 费按前 一 日基金资 产净 值的 1.5%年费率 计提 。管理 费 的计算 方法如下: H= E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计 提, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金管理 费划款指令, 基金托管人复核后于次月 首日起2 个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 顺延 至法定节假日、休息日结束或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付 。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。 托管费的计 算方法如下: H= E×0.25%÷当年天数











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H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计 提, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金托管 费划款指令, 基金托管人复核后于次月 首日起2 个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金托管人 。若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 顺延 至法定节假日、休息日结束或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付 。 上述“( 一) 基金费用的种类 ” 中第3-9 项费用, 根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三 )不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项 目。 (四 )基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执 行。 (五)费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后, 可根据基金发展情况调整基金管理费 率、基金托管费率等相关费率。 调整 基金管理费率、 基金托管费率等费率, 须召开基金份额持有人大会审议。 基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒介上刊登 公告。











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十 五 、基 金 的收 益 与分 配 (一 )基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价 值变动收 益和其他收入扣除相 关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二 )基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 (三 )基金收益分配原则 1、 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金每年收益分配次数最多为 12 次,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 2、本基 金收益 分配方 式分两种 :现金 分红与 红利再投 资,投 资者可 选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资; 若投资者不选择, 本基金默 认的收益分配方式是现金分红; 3、基金 收益分 配后基 金份额净 值不能 低于面 值;即基 金收益 分配基 准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 ; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (四 )收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、 基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五 )收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定, 并由基金托管人复核, 在 2 个工作 日内在指定媒 介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离 收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日) 的时间 不得超过15 个工作日。 (六 )基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投








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资者的现金红利小于一定金额, 不足于支付银行转账或其他手续费用时, 基金登 记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计算方 法,依照《业务规则》执行。











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十六 、基 金 的会 计 与审计 (一 )基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首 次募集的 会计年度按如下原则: 如果 《基金合同》 生效少于 2 个月, 可以并入下一个会计 年度; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金 管理人 及基金 托管人各 自保留 完整的 会计账目 、凭证 并进行 日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金 托管人 每月与 基金管理 人就基 金的会 计核算、 报表编 制等进 行核对 并以 书面 方式确认。 (二 )基金的年度审计 1、基金 管理人 聘请与 基金 管理 人、基 金托管 人相互独 立的具 有证券 从业资 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金 管理人 认为有 充足理由 更换会 计师事 务所,须 通报基 金托管 人。更 换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。











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十七、基 金 的信 息 披露 (一 ) 本基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、 《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时, 本基金从其最新规定。 (二 )信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组 织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息, 并 保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内, 将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定的媒 介和基金管理人、 基金托管人的互联网网站 (以下简 称 “网站 ”) 等媒介披露, 并保证基金投资者能够按照 《基金合同》 约定的时间 和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三 )本基金信息披 露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四 ) 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的, 基 金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的, 以中文文 本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字; 除特别说明外, 货币单位为人民币 元。 (五)公开披露的基金信息











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公开披露的基金信息包括: 1、 基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 (1 ) 《基金合同》 是界 定 《基金合同》 当事人 的各项权利、 义务关系 , 明确 基金份额持有人大会召开的规则及具体程序, 说明基金产品的特性等涉及基金投 资者重大利益的事项的法律文件。 (2 ) 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明基金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披 露及基金份额持有人服务等内容。 《 基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月 结束之日起 45 日内, 更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书 摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公 场所所在地的 中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。 (3 )基 金托管 协议是 界定基金 托管人 和基金 管理人在 基金财 产保管 及基金 运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会 注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前, 将基金招 募说明 书、 《 基金合同 》摘要 登载在 指定媒介 上;基 金管理 人、基金托 管人应当将《基 金合同》 、基金托管协议登载在网站上。 2、 基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告, 并在披 露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 3、 《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载 《基金 合同》生效公告。 4、 基金资产净值、基金份额净值 《基金合同》 生效后, 在开始办理基金份额申购或者赎回前, 基金管理人应 当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次 日, 通过网站、 基金份额发售网 点以及其他媒介, 披露开放日的基金份额净值和 基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基








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金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日, 将基金资产净值、 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 5、 基金份额申购、赎回价格 基金管理 人应当 在《基 金合同》 、招募 说明书 等信息披 露文件 上载明 基金份 额申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率, 并保证投资者能够在基金 份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 6、 基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度 报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内, 编制完成基金年度报告,并将 年度报告正文登载于网站上, 将年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金年度报告 的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内 ,编制完成基金半年度报告, 并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个 工作日内,编制完成基金季度 报告,并将季度报告登载在指定媒介上。 《基金合同》 生效不足 2 个月的, 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半 年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日, 分别报中国证监会和基金管理人 主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本 或 书面报 告方式。 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及 其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形, 为保障其他投资者的权益, 基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决 策的其他重要信息” 项下披露该投资者的类别、 报告期末持有份额及占比、 报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 7、 临时报告 本基金发生重大事件, 有关信息披露义务人应当 按规定编制临时报告书, 予 以公告, 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的 中国证监会派出机构备案。











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前款所称重大事件, 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件: (1 )基金份额持有人大会的召开; (2 )终止《基金合同》 ; (3 )转换基金运作方式; (4 )更换基金管理人、基金托管人; (5 )基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (6 )基金管理人股东及其出资比例发生变更; (7 )基金募集期延长; (8 )基 金管理 人的董 事长、总 经理及 其他高 级管理人 员、基 金经理 和基金 托管人基金托管部门负责人发生变动; (9 )基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; (10 ) 基金管理人、 基 金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动 超过百分之三十; (11 )涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁 ; (12 )基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; (13 ) 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严 重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; (14 )重大关联交易事 项; (15 )基金收益分配事项; (16 )管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (17 )基金份额净值 计价错误达基金份额净值百分之零点五; (18 )基金改聘会计师事务所; (19 )变更基金销售机构; (20 )更换基金登记机构; (21 )本基金开始办理申购、赎回; (22 )本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; (23 )本基金发生巨额赎回并延期支付; (24 )本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;











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(25 )本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; (26 )本基金推出新业务或服务; (27 ) 本基金发生涉及基金申购、 赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重 大事项; (28 )中国证监会规定的其他事项。 8、 澄清公告 在 《基金合同》 存续期限内, 任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的, 相关信息披露义务 人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 9、 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项, 应当依法报中国证监会备案, 并予以公告。 召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前 30 日公告基金份 额持有人大 会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会, 基金管理人、 基 金托管 人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的, 召集人应当履 行相关信息披露义务。 10、 基金投资资产支持证券信息披露 基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、 资产 支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管 理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占 基金净资产的比例和报告期末 按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产 支持证券明细。 11、基金投资股指期货的信息披露


基金管理人应在季度报告、 半年度报告、 年度 报告等定期报告和招募说明书 (更新) 等文件中披露股指期货交易情况, 包括投资政策、 持仓情况、 损益情况 等, 并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政 策和投资目标等。 12、基金投资权证的信息披露 本基金将严格按照 《信息披露办法》 及相关法律、 法规和中国证监会的有关








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规定,将权证投资有关信息在基金定期报告和开放式基金的招募说明书(更新) 中披露。 本基金将在基金季度 报告、 半年度报告、 年度报告的投资组合报告中披 露基金投资权证的有关信息。 13、基金投资中小企业私募债券的信息披露 基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后两个交易日内, 在中国证监 会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。 基金管理人应当在季度报告、 半年度报告、 年 度报告等定期报告和招募说明 书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 14、 中国证监会规定的其他信息。 (六 )信息披露事务管理 基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度, 指定专人负责管 理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息, 应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约 定, 对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、 基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审 查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒 介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒 介 上披露信息外, 还可以根据需要 在其他公共媒 介披露信息, 但是其他公共媒 介不得早于指定媒 介披露信息, 并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专 业机构, 应当制 作工作 底稿,并 将相关 档案至 少保存到 《基金 合同》 终止后 10 年。 (七 )信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后, 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机 构的住所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后, 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 以








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供公众查阅、复制。 (八)暂停或延迟信息披露的情形 1、 基金投资所涉及的证券/期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业 时 ; 2、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、出现《基金合同》约定的暂停估值的情形时; 4、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形 。











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十八、风 险 揭示 (一)本基金特有的风险 1、本基 金为混 合型基 金,基金 资产主 要投资 于股票市 场与债 券市场 ,因此 股市、 债市的变化将影响到基金业绩表现。 本基金股票投资占基金资产的比例为 0-95%,在灵 活调整 资 产配置比 例时, 不能完 全抵御市 场整体 下跌风 险,基金净 值表现因此可能受到影响。 本基金管理人将发挥专业研究优势, 加强对市场、 上 市公司基本面和固定收益类产品的深入研究, 持续优化组合配置, 以控制特定风 险。 此外, 由于本基金还可以投资其他品种, 这些品种的价格也可能因市场中的 各类变化而出现一定幅度的波动, 产生特定的风险, 并影响到整体基金的投资收 益。 2、本基 金可投 资中小 企业私募 债,其 发行人 是非上市 中小微 企业, 发行方 式为面向特定对象的私募发行。 当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现 违约, 或在交易过程中发生交 收违约, 或由于中小企业私募债券质量降低导致价 格下降等,可能造成基金财产损失。 3、本基 金可投 资资产 支持证券 ,资产 支持证 券在国内 市场尚 处发展 初期, 具有低流动性、 高收益的特征, 并存在一定的投资风险。 资产 支持证券的 投资与 基础 资产 密切相关, 因此 会受到特定原始权益人 破产风险及现金流预测风险等的 影响;当 本基金投资的资产支持证券信用评级发生变化时, 本 基金将需要 面对临 时调整 持仓 的风险; 此外当 资产支持证券相关的 发行人、 管理人、 托管人等 出现 违规违约 时,本基金将 会面临无法收取投资收益 甚至损失本金的风险。 4、本基 金可投 资权证 ,权证具 有高杠 杆、高 风险、高 收益的 特征。 除了一 般意义上的市场风险外, 权证还具有以下投资风险: 标的证券价格风险、 流动性 风险、时效性风险、履约风险等。 5、本基 金可投 资股指 期货,股 指期货 采用保 证金交易 制度, 由于保 证金交 易具有杠杆性, 当出现不利行情时, 股价指数微小的变动就可能会使投资人权益 遭受较大损失。 股指期货采用每日无负债结算制度, 如果没有在规定的时间内补 足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。











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? (二)投资组合的风险 ? 投资组合的风险主要包括市场风险、信用风险及流动性风险。 1、市 场风险 证券市场价格因受经济因素、 政治因素、 投资 心理和交易制度等各种因素的 影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险,主要包括: (1 )政策风险 货币政策、 财政政策、 产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券市场价 格波动,影响基金收益而产生风险。 (2 )经济周期风险 经济运行具有周期性的特点, 证券市场的收益水平受到宏观经济运行状况的 影响, 也呈现周期性变化, 基金投资于上市公司的股票与债券, 其收益水平也会 随之发生变化,从而产生风险。 (3 )利率风险 金融市场利率的波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动,同 时直接影响企业的融资成本和利润水平。 基金投资于股票与债券, 其收益水平会 受到利率变化的影响,从而产生风险。 (4 )通货膨胀风险 基金持有人的收益将主要通过现金形式来分配, 如果发生通货膨胀, 现金的 购买力会下降,从而影响基金的实际收益。 (5 )汇率风险 汇率的变化可能对国民经济不同部门造成不同的影响, 从而导致本基金所投 资的上市公司业绩及其股票价格。 (6 )上市公司经营风险 上市公司的经营受多种因素影响。 如果所投资的上市公司经营不善, 其股票 价格可能下跌, 或者能够用于分配的利润减少, 使基金投资收益下降。 虽然本基 金可通过分散化投资减少这种非系统性风险,但并不能完全消除该种风险。 (7 )债券收益率曲线变动的风险 债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险, 单一的 久期指标并不能充分反映这一风险的存在。











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(8 )再投资风险 市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率, 这与利率上 升所带来的价格风险互为消长。 2、信用风险 债券发行人出现违约、 拒绝支付到期本息, 或由 于债券发行人信用质量降低 导致债券价格下降的风险, 信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交 割风险。 3、流动性风险 因市场交易量不足, 导致证券不能迅速、 低成本地转变为现金的风险。 流动 性风险还包括由于本基金出现投资人大额赎回, 致使本基金没有足够的现金应付 基金赎回支付的要求所引致的风险。 本基金拟投资市场、 行业及资产具有较好的流动性, 与基金合同约定的申购 赎回安排相匹配, 能够支持不同市场情形下投资者的赎回要求。 本基金主要的流 动性风险为投资者可能会面临因巨额赎回带来的流动性风险。 若是由于投资者大 量赎回而导致基金 管理人被迫抛售持有投资品种以应付基金赎回的现金需要, 则 可能使基金资产净值受到不利影响。基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制, 在巨额赎回发生时采取备用的流动性风险管理应对措施, 切实保护存量基金份额 持有人的合法权益。 (1 )基金申购、赎回安排 本基金申购赎回的具体安排可见本招募说明书 “八、 基金份额的申购与 赎回” 章节。 (2 )拟投资市场的流动性风险评估 本基金主要投资于国内具有良好流动性的金融工具。 随着我国股票、 债券市 场交易机制的逐步完善、 投资者结构的优化、 信息披露相关法律法规的推出, 我 国的股票和债券市场已经具备 较好的流动性。 同时, 基金管理人在个股个券选择 时将精选具有良好流动性的优质标的。 因此, 本基金拟投资的市场整体具有较高 的流动性水平,可以匹配本基金约定的申购赎回安排。 (3 )巨额赎回下的流动性风险管理措施 基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制, 对基金巨额赎回情况进行严格的








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事前监测、 事中管控与事后评估。 当基金发生巨额赎回时, 基金经理和风险管理 部会根据实际情况进行流动性评估, 确认是否可以支付所有的赎回款项。 当发现 现金类资产不足以支付赎回款项时, 基金管理人会在充分评估基金组合资产变现 能力、 投资比例变动与基金单位份额净 值波动的基础上, 审慎接受、 确认赎回申 请。具体 措施详 见本招 募说明书 “八、 基金份 额的申购 与赎回 ”章节 中“ (十) 巨额赎回的情形及处理方式”的相关规定。 (4 )实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 1)暂停 赎回或 延缓支 付赎回款 项:上 述具体 措施详见 招募说 明书“ 八、基 金份额的 申购与 赎回” 章节中“ (九) 暂停赎 回或延缓 支付赎 回款项 的情形”及 “ (十)巨额赎回的情形及处理方式”的相关规定。 2)延期 办理巨 额赎回 申请:上 述具体 措施可 见本招募 说明书 “八、 基金份 额的申购与赎回”章节中“ (十)巨额赎回的情形及处 理方式”的相关规定。 3)收取短期赎回费 本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 述赎回费全额计入基金财产。 4)暂停基金估值 暂停估值的情形详见招募说明书 “十三、 基金资产估值” 章节第 (六) 条的 相关约定, 若当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市 场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协 商确认后, 实施暂停基金估值, 基金管理人相应会采取延缓支付赎回款项或暂停 接受基金申购赎回申请的措施。 (三)管理风险 在基金管理运作过程中, 可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有 误、 获取的信息不全等影响基金的收益水平。 基金管理人和基金托管人的管理水 平、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。 (四)合规性风险 指本基金的投资运作不符合相关法律、 法规的规定和基金合同的要求而带来 的风险。 (五)操作风险











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基金运作过程中, 因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操 作规程等 引致的 风险, 例如,越 权违规 交易、 会计部门 欺诈、 交易错 误、IT 系 统故障等风险。 (六)其他风险 1、现金管理风险 由于开放式基金的特殊要求, 本基 金必须保持一定的现金比例以应付赎回的 需求, 在管理现金头寸时, 有可能存在现金不足的风险和现金过多而带来的机会 成本风险。 2、技术风险 当计算机、 通讯系统、 交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情 况, 可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、 注册登记系统瘫痪、 核 算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风 险。 3、大额赎回风险 本基金是一开放式基金, 基金规模将随着投资人对基金份额的申购与赎回而 不断变化, 若是由于投资人的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售债券和股 票以应付基金赎回 的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响。 4、顺延或暂停赎回风险 因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回, 并导致基金管理人的现 金支付出现困难, 投资人在赎回基金份额时, 可能会遇到部分顺延赎回或暂停赎 回等风险。 5、其他不可抗力风险 战争、 自然灾害等不可抗力因素的出现, 将会严重影响证券市场的运行, 可 能导致基金资产的损失。 金融市场危机、 行业竞争、 代理商违约等超出基金管理 人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 声明: 本基金未经任何一级政府、 机构及部门担保。 投资者自愿投 资于本基金, 须 自行承担投资风险。











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十九、基 金 合同 的 变更 、 终止 与 基金 财 产的 清 算 (一 ) 《基金合同》的变更 1、变更 基金合 同 涉及 法律法规 规定或 基金 合 同约定应 经基金 份额持 有人大 会决议通过的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于 法律法规规定 和基金合同约定 可不经基金份额持有人大会决议通过的事项, 由基金管理人和基 金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于 《基金 合同》 变更的基 金份额 持有人 大会决议 报中国 证监会 备案, 自表决通过之日起生效 ,自决议生效后两个工作 日内在指定媒介公告。 (二) 《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的, 并在履行相关程序后, 《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、 《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三 )基金财产的清算 1、 基金财产清算小组: 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金 财产清 算小组 组成:基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托 管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1 ) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认;











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(3 )对基金财产进行估值和变现; (4 )制作清算报告; (5 )聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计,聘 请律师 事务所 对清算 报告出具法律意见书; (6 )将清算报告报中国证监会备案并公告 ; (7 )对基金剩余 财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 (四 )清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金 剩余 财产中支付。 (五 )基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 (六 )基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算 公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小 组进行公告。 (七 )基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。











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二十 、基 金 合 同 的 内容 摘 要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 (一)基金份额持有人的权利义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和 接受, 基金投资者自依据 《基金合同》 取得基金份额, 即成为本基金份额持有人和 《基 金合同》 的当事人, 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金份额 持有人 的权利 包括但不限于: (1 )分享基金财产收益; (2 )参与分配清算后的剩余基金财产; (3 )依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; (4 ) 按照规定要求召开基金份额持有人大会 或者召集基金份额持有人大会 ; (5 )出 席或者 委派代 表出席基 金份额 持有人 大会,对 基金份 额持有 人大会 审议事项行使表决权; (6 )查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7 )监督基金管理人的投资运作; (8 )对 基金管 理人、 基金托管 人、基 金服务 机构损害 其合法 权益的 行为依 法提起诉讼或仲裁; (9 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金份额 持有人 的义务 包括但不限于: (1 )认真阅读并遵守《基金合同》 、 《 招募说明书 》等信息披露文件 ; (2 )了 解所投 资基金 产品,了 解自身 风险承 受能力, 自行承 担投资 风险, 自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策 ; (3 )关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;











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(4 )缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5 )在 其持有 的基金 份额范围 内,承 担基金 亏损或者 《基金 合同》 终止的 有限责任; (6 )不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的 活动; (7 )执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8 )返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金管理人的权利与义务 1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金管理 人的权 利包括 但不限于: (1 )依法募集资金; (2 )自 《基金 合同》 生效之日 起,根 据法律 法规和《 基金合 同》独 立运用 并管理基金财产; (3 )依 照《基 金合同 》收取基 金管理 费以及 法律法规 规定或 中国证 监会批 准的其他费用; (4 )销售基金份额; (5 )按照规定召集基金份额持有人大会; (6 )依 据《基 金合同 》及有关 法律规 定监督 基金托管 人,如 认为基 金托管 人违反了 《基金合同》 及国家有关法律规定, 应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7 )在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8 )选 择、更 换基金 销售机构 ,对基 金销售 机构的相 关行为 进行监 督和处 理; (9 )担 任或委 托其他 符合条件 的机构 担任基 金登记机 构办理 基金登 记业务 并获得 《基金合同》 规定的费用, 若委托其他机构办理登记业务的, 应对委托的 基金登记机构办理基金登记的行为进行监督; (10 )依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


(11 ) 在 《基金合同》 约定的范围内, 拒绝或暂停受理申购、 赎回或转换申 请;











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(12 ) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利, 为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;


(13 ) 以基金管理人的名义, 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为;


(14 ) 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构;


(15 )在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换、定 期定额投资和非交易过户等的业务规则; (16 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金管理 人的义 务包括 但不限于: (1 )依 法募集 资金, 办理或者 委托经 中国证 监会认定 的其他 机构代 为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2 )办理基金备案手续; (3 )自 《基金 合同》 生效之日 起,以 诚实信 用、谨慎 勤勉的 原则管 理和运 用基金财产; (4 )配 备足够 的具有 专业资格 的人员 进行基 金投资分 析、决 策,以 专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5 )建 立健全 内部 风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别 管理,分别记账,进行证券投资; (6 )除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同》 及其他 有关规定 外,不 得利用 基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7 )依法接受基金托管人的监督; (8 )采 取适当 合理的 措施使计 算基金 份额认 购、申购 、赎回 和注销 价格的 方法符合 《基金合同》 等法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购、赎回的价格; (9 )进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10 )编制季度、半年度和年度基金报告;











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(11 ) 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 , 履 行 信 息 披 露 及报告义务; (12 ) 保守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不 向他人泄露; (13 ) 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有 人分配基金收益; (14 )按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15 ) 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 ) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相 关资料15 年以上; (17 ) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且 保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的 公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18 )组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; (19 ) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会 并通知基金托管人; (20 ) 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21 ) 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务, 基 金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿; (22 ) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任, 但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受 到损失, 而基金管 理人首先承担了责任的情况下, 基金管理人有权向第三方追偿; (23 ) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为;











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(24 )基 金管理 人在募 集期间未 能达到 基金的 备案条件 , 《基 金合同 》不能 生效, 基金管理人承担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期存款利息在 基金募集期结束后30 日内退还基金认购人; (25 )执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26 ) 建立并保存基金份额持有人名册, 按规定向基金托管人提供基金份额 持有人名册资料; (27 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金托管人的权利与义务 1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金托管 人的权 利包括 但不限于: (1 )自 《基金 合同》 生效之日 起,依 法律法 规和《基 金合同 》的规 定安全 保管基金财产; (2 )依 《基金 合同》 约定获得 基金托 管费以 及法律法 规规定 或监管 部门批 准的其他费用; (3 )监 督基金 管理人 对本基金 的投资 运作, 如发现基 金管理 人有违 反《基 金合同》 及国家法律法规行为, 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的 情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护 基金投资者的利益; (4 ) 根据相关市场规则, 为基金开设证券账户、 资金账户等投资所需账户、 为基金办理证券交易资金清算。 (5 )提议召开或召集基金份额持有人大会; (6 )在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金托管 人的义 务包括 但不限于: (1 )以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2 )设 立专门 的基金 托管部门 ,具有 符合要 求的营业 场所, 配备足 够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负 责基金财产托管事宜; (3 )建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度, 确保基金财产的安全, 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的








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基金财产相互独立; 对所托管的不同的基金分别设置账户, 独立核算, 分账管理, 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4 )除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同》 及其他 有关规定 外,不 得利用 基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5 ) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6 ) 按规定开设基金财产的资金账户、 证券账户等投资所需账户, 按照 《基 金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7 )保 守基金 商业秘 密,除《 基金法 》 、 《 基 金合同》 及其他 有关规 定另有 规定外, 在基金信息公开披露前予以保密, 不得向他人泄露, 因审计、 法律等外 部专业顾问提供的情况除外; (8 )复 核、审 查基金 管理人计 算的基 金资产 净值、基 金份额 申购、 赎回价 格; (9 )办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10 ) 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见, 说明 基金管理人在各重要方面的 运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行; 如果基 金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为, 还应当说明基金托管人是否采取了 适当的措施; (11 )保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以 上; (12 )建立并保存基金份额持有人名册; (13 )按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14 ) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项; (15 ) 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定, 召集基金份额持有人 大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 )按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17 ) 参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和 分配; (18 ) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会








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和银行监管机构,并通知基金管理人; (19 ) 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时, 应承担赔偿责任, 其赔偿 责任不因其退任而免除; (20 ) 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义 务, 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿; (21 )执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成, 基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设立日常机构。 (一)召开事由 1、除法 律法规 、中国 证监会另 有规定 外,当 出现或需 要决定 下列事 由之一 的,应当召开基金份额持有人大会: (1 )终止《基金合同》 ; (2 )更换基金管理人 ; (3 )更换基金托管人; (4 )转换基金运作方式; (5 )调整基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6 )变更基金类别; (7 )本基金与其他基金的合并; (8 )变更基金投资目标、范围或策略; (9 )变更基金份额持有人大会程序; (10 )基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11 )单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份 额持有人 (以基金管理人收到提议当日的基金份额计算, 下同) 就同一事项书面 要求召开基金份额持有人大会;











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(12 )对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13 )法 律法规 、 《基 金合同》 或中国 证监会 规定的其 他应当 召开基 金份额 持有人大会的事项。 2、在法 律法规 和《基 金合同》 约定的 范围内 ,以及对 基金份 额持有 人利益 无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修 改,不需召开基金份额持有人大会: (1 )法 律法规 要求增 加的基金 费用的 收取, 或按规定 调低其 他应由 基金承 担的费用; (2 )在 法律法 规和《 基金合同 》规定 的范围 内且对基 金份额 持有人 无实质 性不利影响的前提下, 调整本基金的申购费率、 调低赎回费率, 或调 整 收费方式、 调整基金份额类别的 设置 ; (3 )因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (4 )对 《基金 合同》 的修改对 基金份 额持有 人利益无 实质性 不利影 响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; (5 )在 对基金 份额持 有人利益 无实质 性不利 影响的前 提下, 基金管 理人、 登记机构、 基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整有关认 购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务规则; (6 )在 对基金 份额持 有人利益 无实质 性不利 影响的前 提下, 基金在 法律法 规或中国证监会允许的范围内推出新业务或服务 ; (7 )按 照法律 法规和 《基金合 同》规 定不需 召开基金 份额持 有人大 会的其 他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法 律法规 规定或 《基金合 同》另 有约定 外,基金 份额持 有人大 会由基 金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集; 3、基金 托管人 认为有 必要召开 基金份 额持有 人大会的 ,应当 向基金 管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集, 并书面告 知基金 托管人 。基金管 理人决 定召集 的,应当 自出具 书面决 定之日 60 日内召开; 基金管理人决定不召集, 基金托管人仍认为有必要召 开的, 应当由基








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金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知 基金管理人, 基金管理人应当配合。 4、 代表基金份额 10%以上 (含10%) 的基金份额持有人就同一事项书面要求 召开基金份额持有人大会, 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持 有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开; 基金管理 人决定不召集, 代表基 金份额 10%以上 (含10% ) 的基金 份额持有人仍认为有必要召开的, 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否 召集,并书面告知提出提议的基金 份额持有人代表和基金管理人; 基金托管人决定召集的, 应当自出具书面决定之 日起60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 5、 代表基金份额 10%以上 (含10%) 的基金份额持有人就同一事项要求召开 基金份额持有人大会, 而基金管理人、 基金托管人都不召集的, 单独或合计代表 基金份额 10% 以 上( 含 10%)的 基金 份额持 有人有权 自行 召集, 并 至少提前 30 日报中国证监会备案。 基 金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基 金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金 份额持 有人会 议的召集 人负责 选择确 定开会时 间、地 点、方 式和权 益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、 召开基金份额持有人大会, 召集人应于会议召开前 30 日, 在指定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1 )会议召开的时间、地点和会议形式; (2 )会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3 )有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4 )授 权委 托 证明的 内容要求 (包括 但不限 于代理人 身份, 代理权 限和代 理有效期限等) 、送达时间和地点; (5 )会务常设联系人姓名及联系电话; (6 )出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7 )召集人需要通知的其他事项。











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2、采取 通讯开 会方式 并进行表 决的情 况下, 由会议召 集人决 定在会 议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联 系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召 集人为 基金管 理人,还 应另行 书面通 知基金托 管人到 指定地 点对表 决意见的计票进行监督; 如召集人为基金托管人, 则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督; 如召集人为基金份额持有人, 则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的, 不影响表决意见 的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、 通讯开会方式或法律法规及监管 机关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确 定。 1、现场 开会。 由基金 份额持有 人本人 出席或 以代理投 票授权 委托证 明委派 代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会, 基金管理人或基金托管人不派代表列席的, 不影响表决效力。 现场开 会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1 )亲 自出席 会议者 持有基金 份额的 凭证、 受托出席 会议者 出具的 委托人 持有基金 份额的 凭证及 委托人的 代理投 票授权 委托证明 符合法 律法规 、 《基金合 同》 和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符; (2 )经 核对, 汇总到 会者出示 的 在权 益登记 日持有基 金份额 的凭证 显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%(含50%)。 2、通讯 开会。 通讯开 会系指基 金份额 持有人 将其对表 决事项 的投票 以书面 形式或大会公告载明的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通 讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1 )会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作 日内连 续公布相关提示性公告; (2 )召 集人按 基金合 同约定通 知基金 托管人 (如果基 金托管 人为召 集人,








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则为基金管理人) 到指定地点对表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基金托 管人 (如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人) 和公证机关的监督下按照会 议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见; 基金托管人或基金管理人经 通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力; (3 )本 人直接 出具表 决意见或 授权他 人代表 出具表决 意见的 ,基金 份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%(含50%); (4 ) 上述第 (3) 项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具表决意见的代理人, 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具表决意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 3、重新召集基金份额持有人大会的条件 若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于第 1 条第(2)款、第 2 条第(3 )款规 定比例 的,召集 人可以 在原公 告的基金 份额持 有人大 会召开时间 的三个月以后、 六个月以内, 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重 新召集的基金份额持有人大会, 到会者所持有的有效基金份额应不小于在权益登 记日基金总份额的三分之一(含三分之一) 。 4、在不 与法律 法规冲 突的前提 下,基 金份额 持有人大 会可通 过网络 、录音 电话或其他可记录的方式召开, 基金份额持有人可以采用书面、 网络、 录音电话 或其他可记录方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 5、基金 份额持 有人授 权他人代 为出席 会议并 表决的, 授权方 式可以 采用书 面、网络、录音电话或其他可记录方式,具体方式在会议通知中列明。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项, 如 《基金合同》 的重大修 改、决定 终止《 基金合 同》 、更 换基金 管理人 、更换基 金托管 人、与 其他 基金合 并、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。 基金管理人、 基金托管人、 单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10%以 上 (含10%) 的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向








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大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案; 也可以在会议通知发 出后向大会召集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日前 35 日提交召集 人。召集人对于临时提案应当在大会召开日前 30 日公告。否则, 会议的召开日 期应当顺延并保证至少与临时提案公告日期有 30 日的间隔期。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 对原有提案的修改应 当最迟在基金份额持有人大会召开日前 30 日 公告。否则,会议的召开日期应当 顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1 )现场开会 在现场开会的方式下, 首先由大会主持人按照下列第 (七) 条规定程序确定 和公布监票人, 然后由大会主持人宣读提案, 经讨论后进行表决, 并形成大会决 议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表, 在基金管理人授权代表未能 主持大会的情况下, 由基金托管人授权其出席会议的代表主持; 如果基金管理人 授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有 人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%) 选举产生一名基金份额持有人作为 该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基 金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 (或单位 名称) 、身份 证明文件 号码、 持有或 代表有表 决权的 基金份 额、委托人 姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2 )通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决 截止日期后2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决, 在公证 机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般 决议, 一般决 议须经参 加大会 的基金 份额持有 人或其 代理人 所持表








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决权的 50%以上(含 50% )通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须 以特别决议 通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别 决议, 特别决 议应当经 参加大 会的基 金份额持 有人或 其代理 人所持 表决权的三分之二以上 (含三分之二) 通过方可做出。 除本合同另有约定外, 转 换基金运 作方式 、更换 基金管理 人或者 基金托 管人、终 止《基 金合同 》 、与其他 基金合并以特 别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证明, 否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 表面 符合会议通知规定的表决意见视为有效表决, 表决意见模糊不清或相互矛盾的视 为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总 数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 (七)计票 1、现场开会 (1 )如 大会由 基金管 理人或基 金托管 人召集 ,基金份 额持有 人 大会 的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人; 如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集, 但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2 )监 票人应 当在基 金份额持 有人表 决后立 即进行清 点并由 大会主 持人当 场公布计票结果。 (3 )如 果会 议 主持人 或基金份 额持有 人或代 理人对于 提交的 表决结 果有异 议, 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行 重新清点, 重新清点以一次为限。 重新清点后, 大会主持人应当当场公布重新清 点结果。











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(4 )计 票过程 应由公 证机关予 以公证 ,基金 管理人或 基金托 管人拒 不出席 大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下, 计票方式为: 由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表 (若由基金托管人召集, 则为基金管理人授权代表) 的监督下进 行计票, 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人 拒派代 表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议, 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。 如 果采用通讯方式进行表决, 在公告基金份额持有人大会决议时, 必须将公证书全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理 人、基 金托管人均有约束力。 (九) 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、 表 决条件等规定, 凡是直接引用法律法规或监管规则的部分, 如将来法律法规或监 管规则修改导致相关内容被取消或变更的, 基金管理人经与基金托管人协商一致 并提前公告后, 可直接对本部分内容进行修改和调整, 无需召开基金份额持有人 大会审议。 三、基金收益分配原则、执行方式 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价 值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。











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(三)基金收益分配原则 1、 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金每年收益分配次数最多为 12 次,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 2、本基 金收益 分配方 式分两种 :现金 分红与 红利再投 资,投 资者可 选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资; 若投资者不选择, 本基金默 认的收益分配方式是现金分红; 3、基金 收益分 配后基 金份额净 值不能 低于面 值;即基 金收益 分配基 准日的 基金份额净值减去每单位基金 份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、 基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定, 并由基金托管人复核, 在 2 个工作 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日) 的时间 不得超过15 个工作日。 (六)基金收益分配中发生 的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投 资者的现金红利小于一定金额, 不足于支付银行转账或其他手续费用时, 基金登 记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计算方 法,依照《业务规则》执行。 四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;











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5、基金份额持有人大 会费用; 6、基金的证券、期货交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、证券/期货账户开户费用、账户维护费用; 9、按照 国家有 关规定 和《基金 合同》 约定, 可以在基 金财产 中列支 的其他 费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的 管理 费按前 一 日基金资 产净 值的 1.5% 年费率 计提 。管理 费 的计算 方法如下: H= E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金管理 费划款指令, 基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 顺延至法定节假日、休息日结束或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管费的计 算方法如下: H= E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提, 按月支付, 由基金管理人 向基金托管人发送基金托管 费划款指令, 基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 顺延至法定节假日、休息日结束或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 上述 “ (一) 基金费用的种类” 中第 3-9 项费用, 根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。











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(三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项 目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执 行。 (五)费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后, 可根据基金发展情况调整基金管理费 率、基金托管费率等相关费率。 调整 基金管理费率、 基金托管费率等费率, 须召开基金份额持有人大会审议。 基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒介上刊登 公告。 五、基金财产的投资方向和投资限制 (一)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的 股票(包 括中小 板、创 业板及其 他经中 国证监 会核准上 市的股 票) 、 债券(包括 国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期票据、 短期融资券、 超短期融资券 、 次级债券、 地方政府债、 中小企业私募 债券、可 转换债 券及其 他经中国 证监会 允许投 资的债券 ) 、债 券回购 、资产支持 证券、银 行存款 (包括 协议存款 、定期 存款及 其他银行 存款) 、货币 市场工具、 权证、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须 符合中国证监会相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。











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基金的 投资组 合比例 为 :股票 资产占 基金资 产 的比例 为 0%-95%; 投 资于国 防军工行业的证券资产不低于非现金基金资产的 80%。 本基金持有全部权证的市 值不超过 基金资 产净值 的 3%。本 基金每 个交 易日日终 在扣除 股指期 货合约需缴 纳的交易 保证金 后,应 当保持不 低于基 金资产 净值 5%的 现金( 不包 括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。 (二)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1 ) 本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-95%; 投资于国防军工行业的 证券资产不低于非现金基金资产的 80%; (2 )本 基金每 个交易 日日终在 扣除股 指期货 合约需缴 纳的交 易保证 金后, 应当保持 不低于 基金资 产净值 5% 的现金 (不 包括结算 备付金 、存出 保证金、应 收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券; (3 ) 本基金持有一家公司发行 的证券, 其市值不超过基金资产净值的 10%; (4 )本 基金管 理人管 理的全部 基金持 有一家 公司发行 的证券 ,不超 过该证 券的10% ; (5 )本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (6 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 , 不 得 超 过 该 权 证 的 10% ; (7 )本 基金在 任何交 易日买入 权证 的 总金额 ,不得超 过上一 交易日 基金资 产净值的0.5%; (8 )本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例,不 得超过 基金资产净值的10%; (9 ) 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% ; (10 ) 本基金持有的同一 (指同一信用级别) 资产支持证券的比例, 不得超 过该资产支持证券规模的 10%; (11 ) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;











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(12 )本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评 级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出; (13 ) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (14 )基金总资产不得超过基金净资产的 140% ; (15 ) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%,债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; (16 ) 本基金参与股指期货交易, 除中国证监会另有规定或批准的 特殊基金 品种外,应当遵守下列要求: 1)在任 何交易 日日终 ,持有的 买入股 指期货 合约价值 ,不得 超过基 金资产 净值的10%; 在任何交易日日终, 持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持 有的股票总市值的20% ; 在任何交易日内交易 (不包括平仓) 的股指 期货合约的 成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ;所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值, 合计 (轧差计算) 应当符合基金合同关于股票投资比例 的有关约定; 2) 在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的 95%。 其中, 有价证 券指股票、 债券 (不含 到期日在一 年以内的 政府债 券) 、 权证、资 产支持 证券、 买入返售 金融资 产(不 含质押式回 购)等; (17 ) 基金投资流通受限证券时, 遵照 《关于基金投资非公开发行股票等流 通受限证券有关问题的通知》 (证监基金字【2006 】141 号)及相关规定执行; (18 ) 本基金持有单只中小企业私募债券, 其市值不得超过基金资产净值的 10% ; (19 ) 本基金持有的全部中小企业私募债券, 其市值不得超过基金资产净值 的20%; (20 ) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的15%, 因证券市场波动、 上市 公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性








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受限资产的投资; (21 ) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致; (22 ) 本基金管理人管理的全部开放式基金 (包括开放式基金以及处于开放 期的定期开放基金) 持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司 可流通股票的15%; 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (23 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第 (2) 、 (12)、( 20) 、 (21) 项外,因 证券、期 货市场 波动、 证券发 行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 易日内进行调整,但中国证监会规 定的特殊情形除外。 基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符 合基金合同的有关约定。 期间, 基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同的 约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在履行适当程 序后,则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动 : (1 )承销证券; (2 )违反规定向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承担无限责任的投资; (4 )向其基金管理人、基金托管人出资; (5 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6 )法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际 控制人或者与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或








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者从事其他重大关联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循基金份 额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 并履行 信息披露义务。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经过三分之二以 上的独立董事通过,基金管理人董事会至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在履行适 当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 (一)估值日 本基 金的 估值日 为本基 金相关的 证券/ 期货交 易场所的 交易日 以及国 家法律 法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 (二)估值对象 基金所拥有的股票、 权证、 债券、 股指期货和银行存款本息、 应收款项、 其 它投资等资产及负债。 (三)估值方法 本基金所持有的投资品种,按如下原则进行估值: (1 )证券交易所上市的有价证券的估值 ①交易所 上市的 有价证 券(包括 股票、 权证等 ) ,以其 估值日 在证券 交易所 挂牌的市价 (收盘价) 估值; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发生 重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的, 以最近交易日的 市 价 (收盘价) 估值; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发 生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素,调整最近交易市价,确定公允价格。 ②在交易 所市场 上市交 易或挂牌 转让的 固定收 益品种( 另有规 定的除 外) , 选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。 ③对在交易所市场上市交易的可转换债券,按照每日收盘价作为估值全价。 ④对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募证券, 估值日不存在活跃 市场时采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值, 应持续评估 上述做法的适当性,并在情况发生改变时做出适当调整。











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(2 )处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: ①送股、 转增股、 配股和公开增发的新股, 按估值日在证券交易所挂牌的同 一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; ②首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 ③对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券, 对存在活跃市场的情况 下, 应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值; 对于活跃 市场报价未能代表计量日公允价值的情况下, 按成本应对市场报价进行调整, 确 认计量日的公允价值; 对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下, 则采用估 值技术确定公允价值。 ④首次公开发行有明确锁定期的股票, 同一股票在交易所上市后, 按交易所 上市的同一股票的估值方法估值; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管机构 或行业协会有关规定确定公允价值。 (3 )对 全国银 行间市 场上不含 权的固 定收益 品种 ,按 照第三 方估值 机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。 对银行间市场上含权的固定收益品种, 按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。 对于 含投资人回售权的固定收益品种, 回售登记截止日 (含当日) 后未行使回售权的 按照长待偿期所对应的价格进行估值。 对银行间市场未上市, 且第三方估值机构 未提供估值价格的债券, 在发行利率与二级市场利率不存在明显差异, 未上市期 间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。 (4 )存款的估值方法 持有的银行定期存款或通知存款以本金列示, 按协议或合同利率逐日确认利 息 收入。 (5 )投资证券衍生品的估值方法 ①从持有确认日起到卖出日或行权日止, 上市交易的权证按估值日在证券交 易所挂牌的该权证的收盘价估值; 估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境 未发生重大变化, 按最近交易日的收盘价估值; 如最近交易日后经济环境发生了 重大变化 的,将 参考监 管机构或 行业协 会有关 规定,或 者类似 投资品 种的现行市 价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。











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②首次发行未上市的权证, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可 靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 ③因持有股票而享有的配股权, 以及停止交易但未行权的权证, 采用估值技 术确定公允价值进行估值。 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 按成本 进行估值。 ④股指期货合约, 一般以估值当日结算价进行, 估值当日无结算价的, 且最 近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 (6 )本 基金可 以采用 第三方估 值机构 按照上 述公允价 值确定 原则提 供的估 值价格数据。 (7 )如 有确凿 证据表 明按上述 方法进 行估值 不能客观 反映其 公允价 值的, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的价格估 值。 (8 )同 一证 券 同时在 两个或两 个以上 市场交 易的,按 证券所 处的市 场分别 估值。 (9 ) 相关法律法规以及监管部门有强制规定的, 从其规定。 如有新增事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有关的会 计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达 成一致意见的, 基金 管理人向基金托管人出具加盖公章的书面说明后, 按照基金管理人对基金资产净 值的计算结果对外予以公布。 (四)估值程序 1、基金 份额净 值是按 照每个工 作日闭 市后, 基金资产 净值除 以当日 基金份 额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数 点后第 5 位四舍五入。 国家另有规 定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。











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2、基金 管理人 应每个 工作日对 基金资 产估值 。但基金 管理人 根据法 律法规 或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值 后, 将基金份额净值结 果发送基金托管人, 经基金托管人复核无误后, 由基金管 理人按规定对外公布。 (五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值 的准确性、 及时性。 当 基金份额净值小数点后 4 位以内(含第4 位)发生估值错误 时,视为基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销 售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误, 导致其他当事人遭受损失的, 过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人 (“ 受损方”) 的 直 接 损 失 按 下 述 “估值错误处理原则 ”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1 )估 值错误 已发生 ,但尚未 给当事 人造成 损失时, 估值错 误责任 方应及 时协调各方, 及时进行更正, 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误, 给当事人造成损失的, 由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任; 若估值错误责任方已经积极协调, 并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正, 则其应当承担相应赔偿责 任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认, 确保估值错误已得 到更正。 (2 ) 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失负责, 并且仅对估值错误 的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3 )因 估值错 误而获 得不当得 利的当 事人负 有及时返 还不当 得利的 义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失( “受损方”), 则估值错误责








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任方应赔偿受损方的损失, 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当 事人享有要求交付不当得利的权利; 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 当得利返还给受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当 得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责 任方。 (4 ) 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 (5 )估 值错误 责任方 拒绝进行 赔偿时 ,如果 因基金管 理人过 错造成 基金资 产损失时, 基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿, 如果因基金托管人过 错造成基金资产损失时, 基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。 如果基 金管理人委托的第三方造成基金资产的损失, 并拒绝进行赔偿时, 由基金管理人 负责向差错方追偿。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1 )查 明估值 错误发 生的原因 ,列明 所有的 当事人, 并 根据 估值错 误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2 )根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法对因 估值错 误造成 的损失 进行评估; (3 )根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法由估 值错误 的责任 方进行 更正和赔偿损失; (4 )根 据估值 错误处 理的方法 ,需要 修改基 金登记机 构交易 数据的 ,由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1 )基 金份额 净值计 算出现错 误时, 基金管 理人应当 立即予 以纠正 ,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2 )错 误偏 差达到 基 金份额净 值的 0.25% 时 ,基金管 理人 应当通 报 基金托 管人并报 中国证 监会备 案;错误 偏差达 到基金 份额净值 的 0.5%时 , 基金管理人 应当公告。 (3 )前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (六)暂停估值的情形 1、基金 投资所 涉及的 证券、期 货交易 市场遇 法定节假 日或因 其他原 因暂停








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营业时; 2、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当前 一估 值日基 金 资产净值 50% 以 上的资 产出现无 可参 考的活 跃 市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人 协商确 认后,基金管理人应当暂停基金估值; 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复 核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 (八)特殊情形的处理 1、 基金管理人按估值方法的第 (7) 项进行估值时, 所造成的误差不作为基 金资产估值错误处理; 2、由于 证券、 期货 交 易所及其 登记结 算公司 发送的数 据错误 ,有关 会计制 度变化或由于不可抗力等原因, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适 当、 合理的措施进行检查, 但是未能发现该错误的, 由此造成的基金资产估值错 误, 基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。 但基金管理人、 基金托管人应当积 极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式 (一) 《基金合同》的变更 1、变更 基金合 同涉及 法律法规 规定或 本合同 约定应经 基金份 额持有 人大会 决议通过的事项的, 应召开基金 份额持有人大会决议通过。 对于法律法规规定和 基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项, 由基金管理人和基金 托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议报中国证监会备案, 自表决通过之日起生效,自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 (二) 《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,并在履行相关程序后, 《基金合同》应当终止:











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1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、 《基 金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、 基金财产清算小组: 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金 财产清 算小组 组成:基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托 管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1 ) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金财产进行估值和变现; (4 )制作清算报告; (5 )聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计,聘 请律师 事务所 对清算 报告出具法律意见书; (6 )将清算报告报中国证监会备案并公告; (7 )对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金








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财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算 公告于基 金财产 清 算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小 组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 八、争议解决方式 各方当事人同意, 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争 议, 如经友好协商未能解决的, 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当 时有效的仲裁规则进行仲裁, 仲裁地点为北京, 仲裁裁决是终局性的并对各方当 事人具有约束力,仲裁费、律师费由败诉方承担。 争议处理期间, 基金合同当事人应恪守各自的职责, 继续忠实、 勤勉、 尽责 地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式 《基金合同》 可印制成册, 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机构 的办公场所和营业场所查阅。











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二十一 、 基 金托 管 协议 的 内容 摘 要 一、托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:长信基金管理有限责任公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 68 号9 楼 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 68 号9 楼 邮政编码:200120 法定代表人:成善栋 成立日期:2003 年5 月9 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]63 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:1.65 亿元人民币 存续期间:持续经营 经营范围: 基金管理业务、 发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的 其他业务。 (二)基金托管人 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 邮政编码:100033 法定代表人:田国立 成立日期:2004 年09 月17 日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;








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办理票据承兑与贴现; 发行金融债券; 代理发行、 代理兑付、 承销政府债券; 买 卖政府债券、 金融债券; 从事同业拆借; 买卖、 代理买卖外汇; 从事银行卡业务; 提供信用证服务及担保; 代理收付款项及代理保险业务; 提供保管箱服务; 经中 国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一) 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 对基金 投资范围 、投资 对象进 行监督。 《基金 合同》 明确约定 基金投 资风格 或证券选择 标准的, 基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池, 以便基金托 管人运用相关技术系统, 对基金实际投资是否符合 《基金合同》 关于证券选择标 准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的 股票(包 括中小 板、创 业板及其 他经中 国证监 会核准上 市的股 票) 、 债券(包括 国内依法发 行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期票据、 短期融资券、 超短期融资券、 次级债券、 地方政府债、 中小企业私募 债券、可 转换债 券及其 他经中国 证监会 允许投 资的债券 ) 、债 券回购 、资产支持 证券、银 行存款 (包括 协议存款 、定期 存款及 其他银行 存款) 、货币 市场工具、 权证、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须 符合中国证监会相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的 投资组 合比例 为 : 股票 资产占 基金资 产 的比例 为 0%-95%; 投 资于国 防军工行业的证券资产不低于非现金基金资产的 80%。 本基金持有全部权证的市 值不超过 基金资 产净值 的 3%。本 基金每 个交 易日日终 在扣除 股指期 货合约需缴 纳的交易 保证金 后,应 当保持不 低于基 金资产 净值 5%的 现金 ( 不包 括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等) 或者到期日在一年以内的政府债券。 (二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 对基金 投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 1.本基 金股票 资产占 基 金资产 的比例 为 0%-95% ;投 资于 国 防军工 行 业的证 券资产不低于非现金基金资产的 80%;











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2.本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当 保持不低 于基金 资产净 值 5%的现 金 (不 包括 结算备付 金、存 出保证 金、应收申 购款等) 或者到期日在一年以内的政府债券; 3.本基金持有一家公司 发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10% ; 4. 本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发 行的证券,不超过该证券的 10%; 5.本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; 6.本基金管理人管理的 且由本基金托管人托管的 全部基金持有的同一权证, 不得超过该权证的10% ; 7.本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资产净 值的0.5% ; 8.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金 资产净值的10%; 9.本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; 10. 本基金 持有 的同一 (指同一 信用 级别 ) 资 产支持证 券的 比例, 不 得超过 该资产支持证券规模的 10%; 11. 本基金 管理 人管理 的 且由本 基金 托管人 托 管的 全部 基金 投资于 同 一原始 权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合 计规模的10% ; 12. 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基 金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评级 报告发布之日起3 个月内予以全部卖出; 13. 基金财 产参 与股票 发行申购 ,本 基金所 申 报的金额 不超 过本基 金 的总资 产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 14. 基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; 15. 本基金 进入 全国银 行间同业 市场 进行债 券 回购的资 金余 额不得 超 过基金 资产净值的40%,债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后 不得展期; 16. 本基金 参与 股指期 货交易, 除中 国证监 会 另有规定 或批 准的特 殊 基金品 种外,应当遵守下列要求 : (1) 在任何 交易 日日终 ,持有的 买入 股指期 货 合约价值 ,不 得超过 基 金资产








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净值的10%; 在任何交易日日终, 持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持 有的股票总市值的20% ; 在任何交易日内交易 (不包括平仓) 的股指 期货合 约的 成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ;所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值, 合计 (轧差计算) 应当符合基金合同关于股票投资比例 的有关约定; (2) 在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的 95%。 其中, 有价证 券指股票、 债券 (不含 到期日在一 年以内的 政府债 券) 、 权证、资 产支持 证券、 买入返售 金融资 产(不 含质押式回 购)等; 本基金在开始进行股指期货投资之前, 应与基金托管人、 期货公司三方一同 就股指期货开户、 清算、 估值、 交收等事宜另行签署 《期货投资托管操作三方备 忘录》 。 17. 本基金 管理 人管理 并由本托 管人 托管的 全 部开放式 基金 累计投 资 投入流 通受限证券的余额不得超过净值的 5%,投资于单只比例不得超过净值的 3%。经 基金 管理人和基金托管人协商,可对以上比例进行调整。 18. 本 基 金 持 有 单 只 中 小 企 业 私 募 债 券 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10% ; 19. 本基金 持有 的全部 中小企业 私募 债券, 其 市值不得 超过 基金资 产 净值的 20% ; 20. 本基金 主动 投资于 流动性受 限资 产的市 值 合计不得 超过 基金资 产 净值的 15% ,因证 券市场 波动 、上市公 司股票 停牌、 基金规模 变动等 基金管 理人之外的 因素致使基金不符合本款所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; 21. 本基金 与私 募类证 券资管产 品及 中国证 监 会认定的 其他 主体为 交 易对手 开展逆回购交易的 , 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致; 22. 本基金 管理 人管理 并由本托 管人 托管的 全 部开放式 基金 (包括 开 放式基 金以及处于开放期的定期开放基金) 持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得 超过该上市公司可流通股票的 15%; 本基金管理人管理并由本托管人托管的全部








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投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票 的30%; 23. 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在履行适 当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 除上述第 2、12、20、21 项外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资 比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进 行调整,但中国证监会规定的特殊 情形除外。 基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符 合基金合同的有关约定。 期间, 基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同的 约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同 生效之日起开始。 (三) 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 对本托 管协议第十五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或 者从事其他重大关联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循基金份 额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 并履行 信息披露义务。 重大 关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经过三分之二以 上的独立董事通过,基金管理人董事会至少每半年对关联交易事项进行审查。 (四) 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 对基金 管理人参与银行间债券市场进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金 托管人提供符合法律法规及行业标准的、 经慎重选择的、 本基金适用的银行间债 券市场交易对手名单, 并约定各交易对手所适用的交易结算方式。 基金管理人应 严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。 基金托管人监督 基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易 对手名单进行交易。 基金管理 人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新, 新名单确定








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前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。 如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算 方式的, 应向基金托管人说明理由, 并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与 基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制, 按银行间债券市场的交易规则进行 交易, 并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失, 基金托管人不承 担由此造成的任何法律责任及损失。 若未履约的交易对手 在基金托管人与基金管 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的, 基金管理人可以对 相应损失先行予以承担, 然后再向相关交易对手追偿。 基金托管人则根据银行间 债券市场成交单对合同履行情况进行监督。 如基金托管人事后发现基金管理人没 有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时, 基金托管人应及时提醒基金 管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 (五) 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 对基金 管理人投资流通受限证券进行监督。 基金管理人投资流通受限证券, 应事先根据中国证监会相关规定, 明 确基金 投资流通受限证券的比例, 制订严格的投资决策流程和风险控制制度, 防范流动 性风险、 法律风险和操作风险等各种风险。 基金托管人对基金管理人是否遵守相 关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。 1.本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、 公 开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券, 不包括 由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、 已发行未上市证券、 回购交易 中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中 央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管, 并可在证券交易所或全国银行间 债券市场交易的证券。 本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下, 基金管理人负责 相关工作的落实和协调, 并确保基金托管人能够正常查询。 因基金管理人原因产 生的流通受限证券登记存管问题, 造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责 任与损失, 及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失, 由基金管








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理人承担。 本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。 2.基金管理人投资非公开发行股票, 应 制订流动性风险处置预案并经其董事 会批准。 风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资 比例限制失调、 基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施, 以及有关异常情 况的处置。 基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资 非公开发行股票相关流动性风险处置预案。 基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责, 确保对相关风险 采取积极有效的措施, 在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。 如因基 金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时, 基金管理人 应保证提供足额现金确保基 金的支付结算, 并承担所有损失。 对本基金因投资流 通受限证券导致的流动性风险, 基金托管人不承担任何责任。 如因基金管理人原 因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的, 基金管理人应赔偿 基金托管人由此遭受的损失。 3.本基金投资非公开发行股票, 基金管理人应至少于投资前三个工作日向基 金托管人提交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、 完整。 有关资料如有调整, 基金管理人应及时提供调整后的资料。 上述书面资料 包括但不限于: (1 )中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。 (2 )非公开发行股票有 关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 (3 )非 公开发 行股票 发行人与 中国证 券登记 结算有限 责任公 司或中 央国债 登记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。 (4 )基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。 4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内, 在中国证监 会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、 数量、 总成本、 账面 价值, 以及 总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定, 在合理期限内未能 进行及时调整,基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。 5.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:











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(1 )本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。 (2 )在 基金投 资流通 受限证券 管理工 作方面 有关制度 、流动 性风险 处置预 案的建立与完善情况。 (3 )有关比例限制的执行情况。 (4 )信息披露情况。 6.相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。 (六) 基金投资中小企业私募债券, 基金管理人应根据审慎原则, 制 定严格 的投资决策流程、 风险控制制度和信用风险、 流动性风险处置预案, 并经董事会 批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 基金托管人对基金投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督, 如发现异常情况, 应及时以书面形式通知基金管理人。 基金管理人应积极配合和 协助基金托管人的监督和核查。基金因投资中小企业私募债券导致的信用风险、 流动性风险, 基金托管人不承担任何责任。 如因基金管理人原因导致基金出现损 失致使基金托管人承担连带赔偿责任的, 基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受 的损失。 (七) 基金托管人根据有关法律法规的 规定及 《基金合同》 的约定, 对基金 资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、 基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进 行监督和核查。 (八) 基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违 反法律法 规、 《 基金合 同》和本 托管协 议的规 定,应及 时以电 话提醒 或书面提示 等方式通知基金管理人限期纠正。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监 督和核查。 基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式 给基金托管人发出回函, 就基金托管人的疑义进行解释 或举证, 说明违规原因及 纠正期限, 并保证在规定期限内及时改正。 在上述规定期限内, 基金托管人有权 随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知 的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 (九) 基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、 《基金合同》 和本托管协议对基金业务执行核查。 对基金托管人发出的书面提示, 基金管理人








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应在规定时间内答复并改正, 或就基金托管人的疑义进行解释或举证; 对基金托 管人按照 法律法 规、 《 基金合同 》和本 托管协 议的要求 需向中 国证监 会报送基金 监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 (十)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法 律、 行政法规和其他有关规定, 或者违反 《基金合同》 约定的, 应当立即通知基 金管理人,由此造成的损失由基金管理人承担。 (十一) 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应及时报告中国证监 会, 同时通知基金管理人限期纠正, 并将纠正结果报告中国证监会。 基金 管理人 无正当理由, 拒绝、 阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权, 或采取拖延、 欺 诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正 的,基金托管人应报告中国证监会。 三、基金管理人 对基金托管人的业务核查 (一) 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查, 核查事项包括 基金托管人安全保管基金财产、 开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需 账户、 复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、 根据基金管理人指 令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (二) 基金管理人发现基金托管人擅自 挪用基金财产、 未对基金财产实行分 账管理、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等 违反《基 金法》 、 《基金 合同》 、 本协议 及其他 有关规定 时,应 及时以 书面形式通 知基金托管人限期纠正。 基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金 管理人发出回函, 说明违规原因及纠正期限, 并保证在规定期限内及时改正。 在 上述规定期限内, 基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改 正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为, 包括但不限于: 提交相关资 料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性, 在规定时间内 答复基金管理 人并改正。 (三) 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为, 应及时报告中国证监会, 同时通知基金托管人限期纠正, 并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人无正 当理由, 拒绝、 阻挠对方根据本协议规定行使监督权, 或采取拖延、 欺诈等手段 妨碍对方进行有效监督, 情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的, 基金管








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理人应报告中国证监会。 四、 基金财产保管 (一)基金财产保管的原则 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2.基金托管人应安全保管基金财产。 3. 基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账 户。 4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户, 确保基金财产的完整 与独立。 5.基金托管人按照 《基金合同》 和本协议的约定保管基金财产, 如有特殊情 况双方可另行协商解决。 基金托管人未经基金管理人的指令, 不得自行运用、 处 分、 分配本基金的任何资产 (不包含基金托管人依据中国证券 登记结算有限责任 公司结算数据完成场内交易交收、 开户银行或登记结算机构扣收交易费、 结算费 和账户维护费等费用) 。 6.对于因为基金投资产生的应收资产, 应由基金管理人负责与有关当事人确 定到账日期并通知基金托管人, 到账日基金财产没有到达基金账户的, 基金托管 人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。 由此给基金财产造成损失的, 基金 管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失, 基金托管人对此不承担任何责 任。 7.除依据法律法规和 《基金合同》 的规定外, 基金托管人不得委托第三人托 管基金财产。 (二)基金募集期间及募集资金的验资 1. 基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开 立的 “基金募集专户 ” 。该账户由基金管理人开立 并管理。 2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、 基金份额持有人人数符合 《基金法》 、 《运作办法》 等有关规定后, 基金管理人应 将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户, 同时在规定时 间内, 聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资, 出具验资报告。 出具的验资报告由参加验资的 2 名或2 名以上中国注册会计师签字方为有效。











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3.若基金募集期限届满, 未能达到 《基金合同》 生效的条件, 由基金管理人 按规定办理退款等事宜。 (三)基金银行账户的开立和管理 1.基金托管人可以基金的名 义在其营业机构开立基金的银行账户, 并根据基 金管理人合法合规的指令办理资金收付。 本基金的银行预留印鉴由基金托管人保 管和使用。 2.基金银行账户的开立和使用, 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管 人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户; 亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 4.在符合法律法规规定的条件下, 基金托管人可以通过基金托管人专用账户 办理基金资产的支付。 (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1. 基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与 基金联名的证券账户。 2.基金证券账户的开立和使用, 仅限于满足开展本基金业务的需要。 基金托 管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户, 亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责, 账户资产的 管理和运用由基金管理人负责。 证券账户开户费 由 基 金 管 理 人 先 行 垫 付, 待 托 管 产 品 启 始 运 营 后, 基金 管理 人可向基金 托管 人发送 划款指令,将代 垫开户 费从本 基 金托管 资金 账 户中 扣还基 金管理人。 4. 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立 结算备付金账户, 并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的 一级法人清算工作, 基金管理人应予以积极协助。 结算备付金、 结算保证金、 交 收资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定以及基金管理人与 基金托管人签署的《托管银行证券资金结算协议》执行。 5. 若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其








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他投资品种的投资业务, 涉及相关账户的开立、 使用的, 若无相关规定, 则基金 托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 (五 )债券托管专户的开设和管理 《基金合同》 生效后, 基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银 行间同业拆借市场的交易资格, 并代表基金进行交易; 基金托管人根据中国人民 银行、 银行间市场登记结算机构的有关规定, 在银行间市场登记结算机构开立债 券托管账户, 持有人账户和资金结算账户, 并代表基金进行银行间市场债券的结 算。 基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主 协议。 (六)其他账户的开立和管理 1. 在本托 管协 议订立 日之后, 本基 金被允 许 从事符合 法律 法规规 定 和《基 金合同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用, 由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定, 开立 有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 2. 法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办 理。 (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、 银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管 人存放于基金托管人的保管库, 也可存入中央国债登记结算有限责任公司、 中国 证券登记结算有限责任 公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、 银行间市场清 算所股份有限公司 或票据营业中心的代保管库, 保管凭证由基金托管人持有。 实 物证券、 银行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让, 按基金管理人和基金托 管人双方约定办理。 基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制或保管的 资产不承担保管责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署, 由基金管理人负责。 由基金管理人代表 基金签署的、 与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、 基金托管人 保管。 除本协议另有规定外, 基金管理人代表基金签署的与基 金财产有关的重大 合同包括但不限于基金年度审计合同、 基金信息披露协议及基金投资业务中产生








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的重大合同, 基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的 原件。 基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托 管人, 并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。 重大合同的保管期限为 《基 金合同》终止后 15 年 。对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金 托管人提供加盖公章的合同复印件或传真件, 未经双方协商一致, 合同原件不得 转移。 五、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 基金份额净值是按照 每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2. 基金管理人应每工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或 《基金合同》 的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将基金份额净值结果发送基金托管人, 经基金托管人复核无误后, 由基 金管理人 按规定对外公布。 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 1.估值对象 基金所拥有的股票、 权证、 债券、 股指期货和银行存款本息、 应收款项、 其 它投资等资产及负债。 2.估值方法 本基金所持有的投资品种,按如下原则进行估值: (1 )证券交易所上市的有价证券的估值 ①交易所 上市的 有价证 券(包括 股票、 权证等 ) ,以其 估值日 在证券 交易所 挂牌的市价 (收盘价) 估值; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发生 重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的, 以最近交易日的市 价 (收盘价) 估值; 如最近交易日后经济环境 发生了重大变化或证券发行机构发 生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素,调整最近交易市价,确定公允价格。











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②在交易 所市场 上市交 易或挂牌 转让的 固定收 益品种( 另有规 定的除 外) , 选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。 ③对在交易所市场上市交易的可转换债券,按照每日收盘价作为估值全价。 ④对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募证券, 估值日不存在活跃 市场时采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值, 应持续评估上述做法的适当性,并在情况发生改变时做出适 当调整。 (2 )处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: ①送股、 转增股、 配股和公开增发的新股, 按估值日在证券交易所挂牌的同 一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; ②首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 ③对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券, 对存在活跃市场的情况 下, 应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值; 对于活跃 市场报价未能代表计量日公允价值的情况下, 按成本应对市场报价 进行调整, 确 认计量日的公允价值; 对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下, 则采用估 值技术确定公允价值。 ④首次公开发行有明确锁定期的股票, 同一股票在交易所上市后, 按交易所 上市的同一股票的估值方法估值; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管机构 或行业协会有关规定确定公允价值。 (3 )对 全国银 行间市 场上不含 权的固 定收益 品种,按 照第三 方估值 机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。 对银行间市场上含权的固定收益品种, 按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。 对于 含投资人回售权的固定收益品种, 回 售登记截止日 (含当日) 后未行使回售权的 按照长待偿期所对应的价格进行估值。 对银行间市场未上市, 且第三方估值机构 未提供估值价格的债券, 在发行利率与二级市场利率不存在明显差异, 未上市期 间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。 (4 )存款的估值方法 持有的银行定期存款或通知存款以本金列示, 按协议或合同利率逐日确认利 息收入。











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(5 )投资证券衍生品的估值方法 ①从持有确认日起到卖出日或行权日止, 上市交易的权证按估值日在证券交 易所挂牌的该权证的收盘价估值; 估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境 未发生重大变化, 按 最近交易日的收盘价估值; 如最近交易日后经济环境发生了 重大变化 的,将 参考监 管机构或 行业协 会有关 规定,或 者类似 投资品 种的现行市 价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。 ②首次发行未上市的权证, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可 靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 ③因持有股票而享有的配股权, 以及停止交易但未行权的权证, 采用估值技 术确定公允价值进行估值。 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 按成本 进行估值。 ④股指期货合约, 一般以估值当日结算价进行, 估值当日无结算价的, 且最 近交易日后经济环境未 发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 (6 )本 基金可 以采用 第三方估 值机构 按照上 述公允价 值确定 原则提 供的估 值价格数据。 (7 )如 有确凿 证据表 明按上述 方法进 行估值 不能客观 反映其 公允价 值的, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的价格估 值。 (8 )同 一证券 同时在 两个或两 个以上 市场交 易的,按 证券所 处的市 场分别 估值。 (9 ) 相关法律法规以及监管部门有强制规定的, 从其规定。 如有新增事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有关的会 计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致意见的, 基金 管理人向基金托管人出具加盖公章的书面说明后, 按照基金管理人对基金资产净








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值的计算结果对外予以公布。 3.特殊情形的处理 基金管理 人、 基金 托 管 人按估值 方法 的第(7) 项进行估 值时 ,所造 成 的误差 不作为基金份额净值错误处理。 (三)基金份额净值错误的处理方式 1.当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时, 视为基金份额 净值错误; 基金份额净值出现错误时, 基金管理人应当立即予以纠正, 通报基金 托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大; 错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时,基 金管理 人 应当通报 基金托 管人并 报中国证 监会备 案 ;错 误偏差达到 基金份额 净值的 0.5% 时,基金 管理人 应当公 告;当发 生净值 计算错 误时,由基 金管理人负责处理, 由此给基金份额持有人和 基金造成损失的, 应由基金管理人 先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 2. 当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔 偿时, 基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任, 经确认后 按以下条款进行赔偿: (1) 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 与本基金有关的会计问题, 如经双方在平等基础上充分讨论后, 尚不能达成一致时, 按基金管理人的建议执 行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的 损失,由基金管理人负责赔付。 (2) 若基金 管理 人计算 的基金份 额净 值已由 基 金托管人 复核 确认 后 公 告,而 且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明, 基金份额净值 出错且造成基金份额持有人损失的, 应根据法律法规的规定对投资者或基金支付 赔偿金, 就实际向投资者或基金支付的赔偿金额, 基金管理人与基金托管人按照 管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。 (3) 如基金 管理 人和基 金托管人 对基 金份额 净 值的计算 结果 ,虽然 多 次重新 计算和核对或对基金管理人采用的估值方法, 尚不能达成一致时, 为避免不能按 时公布基金份额净值的情形, 以基金管理人的计算结果对外公布, 由此给基金份 额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责 赔付。 (4) 由 于 基 金 管 理 人 提 供 的 信 息 错 误 ( 包 括 但 不 限 于 基 金 申 购 或 赎 回 金 额 等) ,进 而导致 基金份 额净值计 算错误 而引起 的基金份 额持有 人和基 金财产的损








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失,由基金管理人负责赔付。 3.由于证券、 期货交易所及登记结算公司发送的数据错误, 有关会计制度变 化或由于其他不可抗力原因, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查, 但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误, 基 金管理人、 基金托管人免除赔偿责任。 但基金管理人、 基金托管人应积极采取必 要的措施减轻或 消除由此造成的影响。 4.基金管理人和基金托管 人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差, 以基金管理人计算结果为准。 5.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的, 从其规定。 如果行 业另有 通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 1.基金投资所涉及的证券、 期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营 业时; 2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3. 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性 时, 经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当暂停基金估值; 4.法律法规、 中国证监会和《基金合同》认定的其它情形。 (五)基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 (六)基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 基金管理人独立地 设置、 记录和保管本基金的全套账册。 若基金管理人和基金托管人对会计处理方 法存在分歧, 应以基金管理人的处理方法为准。 若当日核对不符, 暂时无法查找 到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为 准。 (七)基金财务报表与报告的编制和复核 1.财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。











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2.报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后, 进行独立的复核。 核 对不符时, 应及时通知基金管理人共同查出原因, 进行调整, 直至双方数据完全 一致。 3.财务报表的编制与复核时间安排 (1) 报表的编制 基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制; 在每个季 度结束之日起15 个工作日内完成基金季度报告的编制; 在上半年结束之日起 60 日内完成基金半年度报告的编制;在每年结束之日起 90 日内完成基 金年度报告 的编制。 基金年 度报告 的财务会 计报告 应当经 过审计。 《基金 合同》 生效不足两 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 (2) 报表的复核 基金管理人应及时完成报表编制, 将有关报表提供基金托管人复核; 基金托 管人在复核过程中, 发现双方的报表存在不符时, 基金管理人和基金托管人应共 同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。 基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。 (八) 基金管理人应在编制季度报告、 半年度报告或者年度报告之前及时向 基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 六、基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理 人的指令编制和保管, 基 金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年。 如不能妥善保管, 则按相关法规承担责任。 法律法规或监管部门另有规定的除外。 在基金托管人要求或编制半年报和年报前, 基金管理人应将有关资料送交基 金托管人, 不得无故拒绝或延误提供, 并保证其的真实性、 准确性和完整性。 基 金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用 途,并应遵守保密义务。 七、争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议, 双方当事人应通过协商、 调解解决, 协商、








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调解不能解决的, 任何一方均有权将 争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会, 仲 裁地点为北京市, 按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲 裁。 仲裁裁决是终局的, 对当事人均有约束力, 仲裁费用和律师费用由败诉方承 担。 争议处理期间, 双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责, 各自继续 忠实、 勤勉、 尽责地履行 《基金合同》 和本托管协议规定的义务, 维护基金份额 持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 (一)托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致, 可以对协议进行修改。 修改后的新协议, 其 内容不得与 《基 金合同》 的规定有任何冲突。 基金托管协议的变更报中国证监会 备案。 (二)基金托管协议终止出现的情形 1.《基金合同》终止; 2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; 3.基金管理人解散、 依法被撤销、 破产或由其他基金管理人接管基金管理权; 4.发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 (三)基金财产的清算 1.基金财产清算 小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工 作日内 成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2.基金财产清算小组组成: 基 金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管 人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员 组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4.基金财产清算程序 : (1) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;











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(2) 对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3) 对基金财产进行估 值和变现; (4) 制作清算报告; (5) 聘请会 计师 事务所 对清算报 告进 行 外部 审 计,聘请 律师 事务所 对 清算报 告出具法律意见书; (6) 将清算报告报中国证监会备案并公告; (7) 对基金剩余财产进行分配。 5.基金财产清算的期限为 6 个月。 6.清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 7.基金财产 清算剩余资产的分配: 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 8.基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所 审计、 并由律师事务所出具法律意见书后, 报中国证监会备案并公告。 基金财产 清算公告 于基金 财产清 算报告报 中国证 监会备 案后 5 个 工作日 内由 基金财产清 算小组进行公告。 9.基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。











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二十 二、 基 金份 额 持 有 人 服务 长信基金管理有限责任公司 (以下简称 “本公司 ” ,或“基金管理人” ,或 “公 司 ” )将 为基金 份额持 有人提供 一系列 的服务 ,并根据 基金份 额持有 人的需要和 市场的变化, 增加或变更服务项目。 基金份额持有人可以通过销售网点、 客户服 务中心、 网站等渠道享受全方位、 全过程的服务。 以下是主要的服务方式和内容: 基金份额持有人服务 内容 序号 类型 明细 内容详述 (一) 账户 服务 对账单 服 务 每次交 易结 束后 ,投 资者 可在 T +2 个 工作 日后 通过 销售机 构的网 点查 询和 打印 确认 单; 每月结 束后 的5 个工 作日 内, 基金 管理 人根 据投 资者 的对账 单定制 需求 以电 子或 纸质 形式寄 送交 易对 账单 。 其他资 料 基金管理人将按基金份额持有人的需求不定期向其邮寄相 关公司 介绍 和产 品介 绍的 资料。 (二) 查询 服务 网络在 线 查询 客户通过基金账户号码或开户证件号码登录基金管理人网 站“账户登 录”栏目,可享有账户查 询、短信/邮件信息 定 制、资 料修 改等 多项 在线 服务。 交易信 息 查询 在一笔 交易 结束 后 , 投 资者 可在 T+2 个 工作 日开 始通 过销售 机构的网点 或登录基金管理人网站“ 查询/交易登录”栏 目 查询交 易情 况, 包括 客户 购买总 金额 、 基 金购 买份 额、 基 金 分红份 额、 历史 交易 信息 等等。 客户账 户 信息的 修 改 基金份额持有人可以直接登录基金管理人网站修改账户的 非重要 信息 , 如联 系地 址 、 电 话 、 电 子邮 箱等 等。 也可以 亲 自到直 销网 点或 致电 客户 服务专 线 , 由 人工 坐席 提供 相关服 务。 为了维 护投 资者 的利 益 , 投 资者重 要信 息的 更改 手续 办理如 下: 1、 代销客户由代销渠道提交办理(具 体提供材料请咨询 代 销机构 ) 。以配号方式开立的开放式基 金账户资料中的投 资 者名称 、 证件 类型 、 证件 号 码的变 更业 务 , 在 一个 工 作日内 , 对单个 开放 式基 金账 户只 能够修 改其 中一 项关 键信 息。 2、 直销客户:非正常变更需要提供本 人身份证复印件、 公 安机关 证明 原件 、 开 放式 基金账 户业 务申 请表 、 开 放式基 金 账户资 料变 更申 请表 ; 正 常变更 需要 提供 身份 证复 印件、 开 放式基 金账 户业 务申 请表 、 开放式 基金 账户 资料 变更 申请表 以及银 行柜 台出 具的 新旧 银行卡 转换 证明 原件 , 邮寄 到本公 司。 (三) 基金 投资 网上交 易 投资者除可通过销售机构和基金管理人的直销网点办理申 购 、 赎 回 及 信 息 查 询 外 , 还 可 通 过 基 金 管 理 人 的 网 站








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的服 务 (www.cxfund.com.cn ) 享受 网上交 易服 务。具 体业务 规则 详见本 公司 网站 说明 。 红利再 投 资 本基金 收益 分配 时, 经投 资者选 择, 基金 管理 人将 为持有 人 提供红 利再 投资 服务 , 其分 红资金 按除 息日 的基 金份 额净值 自动转 成相 应的 基金 份额 。 红利 再投 资免 收申 购费 用。 基 金 份额持 有人 可以 随时 ( 权益 登记日 申请 设置 的分 红方 式对当 次分红 无效 )选 择更 改基 金分红 方式 。 (四) 客户 服务 中心 电话 服务 客户服 务中 心自 动语 音系 统提 供7×24 小 时基 金净 值信息 、 账户交 易情 况、 基金 产品 与服务 等信 息查 询。 客户服 务中 心人 工坐 席提 供每周 5 天的 坐席 服务,投 资者可 以通过 该专 线获 得业 务咨 询、 信 息查 询、 服 务投 诉、 信息定 制、资 料修 改等 专项 服务 。 (五) 客户 投诉 受理 服务 客户投 诉 处理流 程 本公司 客户 投诉 受理 由客 户服务 中心 统一 管理 , 指定 专人负 责, 设 定专 门的 投诉 管理 工作流 程, 并由 监察 稽核 部负责 督 促投诉 的处 理情 况。 客户投 诉 方式 投资 者可通过 本公司的 客户服 务专线(400-700-5566 ) 、 代 销 机 构 、 公 司 网 站 (www.cxfund.com.cn ) 、 电 子 邮 件 (service@cxfund.com.cn) 、 信 件 、 传 真(021-61009865) 、 各销售机构网点柜台等多种形式对本公司所提供的服务以 及公司 的政 策规 定进 行投 诉。 客户 投诉 都将 被定 期汇 总登记 并存档 , 通过 拨打 客户 服务 专线进 行的 投诉 将被 电话 录音存 档, 本 公司 将采 取适 当措 施, 及 时妥 善处 理客 户投 诉, 总 结 相关问 题, 完善 内控 制度 。 (六) 增值 服务 信息定 制 服务 基金份额持有人可以在基金管理人网站或致电客户服务专 线定制 自己 所需 要的 信息 , 包括 产品 净值、 交易 确 认、 公 司 新闻、 基金 信息 等方 面的 内容。 基金 管理 人按 照要 求, 将 以 手机短 信或 者电 子邮 件的 方式定 期向 投资 者发 送信 息。 个性化 理 财服务 随着公 司的 发展 , 本公 司将 酌情为 基金 份额 持有 人提 供个性 化理财 服务 , 如配 备理 财顾 问为基 金份 额持 有人 提供 理财建 议以及 相关 的理 财计 划等 形式。 组织投 资 者交流 会 本公司 将不 定期 地举 行投 资者交 流会 , 为基 金份 额持 有人提 供基金 、 投 资、 理 财等 方 面的讲 座, 使得 本公 司基 金份额 持 有人能 得到 更多 的理 财信 息和其 他增 值服 务。 另外, 本公司 基金经理也将通过多种方式不定期地与基金份额持有人交 流,让 基金 份额 持有 人了 解更多 基金 运作 情况 。 (七) 投资 者教 育服 务 为了进 一步 做好 投资 者服 务, 让投 资者 了解 证券 市场 和各类 证券投 资品 种的 特点 和风 险, 熟 悉证 券市 场的 法律 法规, 树 立正确 的投 资理 念, 增强 风险防 范意 识, 依法 维护 自身合 法 权益, 本公 司将 开展 普及 证券知 识、 宣传 政策 法规 、 揭示 市 场风险 、引 导依 法维 权等 投资者 教育 活动 。 (八) 公开 信息 披露 披露公 司 信息 为方便 社会 公众 了解 公司 的信息 ,包 括本 公司 的发 展概况 、 组织结 构 、 公 司文 化 、 经 营理念 、 经营 管理 层 、 经 营情况 等 公 开 信 息 , 本 公 司 开 通 了 全 国 统 一 的 客 户 服 务 专 线








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服务 400-700-5566 ( 免 长 话 费 ) 和 公 司 网 站 (www.cxfund.com.cn ) , 以方便 投资 者查 询。 披露基 金 信息 本公司将按规定在中国证监会指定的信息披露媒介上披露 法定的 文件 、公 告信 息。 本公司 将通 过客 户服 务中 心、 公 司网 站、 代 销机 构及 相关基 金宣传 资料 来披 露本 基金 相关信 息, 包括 本基 金的 概况、 投 资理念 、 投资 对象 、 风险 收益特 征 、 净 值及 其变 化 情况 、 基 金经理 介绍 等多 方面 的信 息。 本公司 将通 过客 户服 务中 心、 公 司网 站、 代 销机 构等 途径来 告知认 购 、 申 购、 赎回 的手 续、 流程 、 费 用和 其他 注意 事项, 基金投 资者 可以 通过 登陆 公司网 站下 载相 关表 格。 其他信 息 的披露 本公司客户服务中心和网站除为投资者提供上述信息咨询 外,还 提供 其他 信息 咨询 ,包括 托管 人的 情况 、基 金知识 、 市场新 闻和 行情 、产 品信 息等多 方面 内容 。 (九) 客户 服务 联络 方式 客户服 务 专线 4007005566 (免 长话 费) 、 工作时 间(8:30-12 :00 13:00-17:00 ) 内可 转人 工 坐席。 传真 021-61009865 公司网 址 http://www.cxfund.com.cn 电子信 箱 service@cxfund.com.cn











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二十三 其他 应披 露 事项 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长 信基金管 理有限 责任公司 关于增加 开源 证 券 股份有限 公司为 旗下部分 开放式证 券投 资 基 金代销机 构并开 通转换、 定期定额 投资 业 务 及参加申 购(含 定投申购 )费率优 惠活 动 的公告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2018/7/11 2 长 信国防军 工量化 灵活配置 混合型证 券投 资 基金 2018 年第 2 季 度报 告 上证报 、 中 证报 、 公司网 站 2018/7/20 3 长 信基金管 理有限 责任公司 关于旗下 部分 开 放 式基金参 加第一 创业证券 股份有限 公司 基 金 申购(含 定期定 额投资申 购)费率 优惠 活 动的公 告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2018/8/2 4 长 信国防军 工量化 灵活配置 混合型证 券投 资 基金更 新的 招募 说明 书 (2018 年 第 【2】 号) 及摘要 (仅 摘要 见报 ) 上证报 、 中 证报 、 公司网 站 2018/8/18 5 长 信基金管 理有限 责任公司 关于基金 行业 高 级管理 人员 变更 公告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2018/8/28 6 长 信国防军 工量化 灵活配置 混合型证 券投 资 基金 2018 年半年 度报 告及 摘要 (仅摘 要见 报) 上证报 、 中 证报 、 公司网 站 2018/8/29 7 长 信基金管 理有限 责任公司 关于旗下 基金 持 有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2018/8/31 8 长 信基金管 理有限 责任公司 关于旗下 基金 持 有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2018/9/1 9 长 信基金管 理有限 责任公司 关于旗下 基金 持 有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2018/9/22 10 长 信基金管 理有限 责任公司 关于旗下 部分 开 放 式基金参 加交通 银行股份 有限公司 手机 银 行 基金申购 (含定 期定额投 资申购) 费率 优 惠活动 的公 告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2018/9/29 11 长 信基金管 理有限 责任公司 关于旗下 基金 持 有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2018/10/9 12 长 信基金管 理有限 责任公司 关于旗下 基金 持 有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 2018/10/12











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网站 13 长 信基金管 理有限 责任公司 关于旗下 基金 持 有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2018/10/13 14 长 信国防军 工量化 灵活配置 混合型证 券投 资 基金 2018 年第 3 季 度报 告 上证报 、 中 证报 、 公司网 站 2018/10/25 15 长 信基金管 理有限 责任公司 关于增加 旗下 部 分 开放式基 金参加 “长金通 ”网上直 销平 台 及直销 柜台 基金 转换 业务 的公告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 证券 日报、 公司 网站 2018/10/29 16 长 信基金管 理有限 责任公司 关于旗下 部分 开 放 式基金参 加华福 证券有限 责任公司 基金 申 购 (含定期 定额投 资申购) 费率优惠 活动 的 公告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2018/11/8 17 长 信基金管 理有限 责任公司 关于长信 国防 军 工 量化灵活 配置混 合型证券 投资基金 基金 经 理变更 的公 告 上证报 、 中 证报 、 公司网 站 2018/12/1 18 长 信基金管 理有限 责任公司 关于旗下 部分 开 放 式基金在 上海利 得基金销 售有限公 司开 通 转换、 定期 定额 投资 业务 的公告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 证券 日报、 公司 网站 2018/12/5 19 长 信基金管 理有限 责任公司 关于股权 变更 的 公告 上证报 、 中 证报 、 公司网 站 2018/12/21 20 长 信基金管 理有限 责任公司 关于旗下 部分 开 放 式基金参 加中国 工商银行 股份有限 公司 定 期定额 投资 申购 费率 优惠 活动的 公告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2018/12/27 21 长 信基金管 理有限 责任公司 关于旗下 部分 开 放 式基金参 加中国 农业银行 股份有限 公司 基 金 及基金组 合申购 (含定期 定额投资 申购 ) 费率优 惠活 动的 公告 上证报 、 中 证报 、 证券时 报、 公司 网站 2018/12/28 22 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金 2018 年 12 月 31 日 资产 净 值的公 告 公司网 站 2019/1/1 本信息披露事项截止 时间 为 2019 年1 月5 日











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二十 四 、 招 募说 明 书存 放 及查 阅 方式 本基金招募说明书存放在基金管理人、 基金托管人、 基金代销机构和登记机 构的办公场所, 投资者可在办公时间查阅。 在支付工本费后, 可在合理时间内取 得上述文件的复制件或复印件。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。











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二十五、 备 查文 件 本基金备查文件包括: (一) 中国证监会注册长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金募集 的文件; (二) 《长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ; (三) 《长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ; (四)法律意见书; (五)中国证监会要求的其他文件。 长 信基 金管理 有限 责任公 司 二 〇一 九年二 月十 八 日