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战略新兴成指交易型开放式指数证券投资
基金招募说明书（更新） 
 
2019 年第 1 号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人：华 夏 基金管理 有限公 司



基金托管 人：中 国 建设银行 股份有 限 公司 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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重要提示 
 
战略新 兴成 指 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 （以 下简称 “本 基金 ”） 已经 中国证 监会
2018 年 3 月 19 日证 监许 可[2018]497 号文 准予 注册 。 本基 金基 金合 同 于 2018 年 7 月 13 日
正式生 效。 
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准 确 、 完整 。 本 招募 说明书 经中 国证监 会 注
册 ， 但 中国 证监 会对 本基 金募集 的注册 ， 并不 表明 其对本 基金 的价 值和 收益 作出实 质性 判断
或保证 ，也 不表 明投 资于 本基金 没有 风险 。 
本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者根 据所
持有的 基金 份额 享受 基金 收益 ， 同 时承 担相应 的投 资风险 。 本基 金投资 中的 风险包 括 ： 因 整
体政治 、 经济 、 社 会等 环 境因素 对证 券市 场价 格产 生影响 而形 成的 系统 性风 险， 个别 证券 特
有的非 系统 性风 险， 由于 基金份 额持 有人 连续 大量 赎回基 金产 生的 流 动 性风 险， 基 金管 理人
在基金 管理 实施 过程 中产 生的管 理风 险等 。 同时 由于 本基金 是跟 踪中 国战 略新 兴产业 成份 指
数 （简 称： 新兴 成指） 的 交易型 开放 式基 金， 投资 本基金 可能 遇到 的风 险还 包括： 标的 指数
回报与 股票 市场 平均 回报 偏离的 风险 、 标 的指 数波 动的风 险、 基金 投资 组合 回报与 标的 指数
回报偏 离的 风险 、 基 金份 额二级 市场 交易 价格 折溢 价的风 险、IOPV 计算 错误 的风险 、 投 资
人赎回 失败 的风 险、 基金 份额赎 回对 价的 变现 风险 、 其 他风 险等 等。 本基 金 被动跟 踪标 的指
数中国 战略新 兴产业 成份 指数（ 简称： 新兴成 指） 及其未 来可能 发生的 变更” ，因此 ，本基
金的业 绩表 现与 标的 指数 的表现 密切 相关 。 本基 金属 于股票 基金 ， 风险 与收 益高 于混合 基金 、
债券基 金与 货币 市场 基金 。 基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股及 备选 成份 股， 在股票 基金 中属
于较高 风险 、较 高收 益的 产品。 
投资人 投资 本基 金时 需具 有上海 证券 交易 所 A 股账 户或基 金账 户。 其中 ，上 海证券 交
易所基 金账 户只 能进 行基 金的现 金认 购和 二级 市场 交易 ， 如 投资 人需 要使 用中 国战略 新兴 产
业成份 指数 （ 简称 ： 新 兴 成指 ） 成 份股 中的上 海证 券交易 所上 市股 票参 与网 下股票 认购 或基
金的申 购、 赎回 ，则 应开 立上海 证券 交易 所 A 股账 户；如 投资 人需 要使 用中 国战略 新兴 产
业成份 指数 （简 称： 新兴 成指） 成份 股中 的深 圳证 券交易 所上 市股 票参 与网 下股票 认购 ， 则
还应开 立深 圳证 券交 易 所 A 股 账户 。 
投资者 在投 资本 基金 之前 ， 请仔 细阅 读本 基金 的招 募说明 书和 基金 合同 ， 全 面认识 本基
金的风 险收 益特 征和 产品 特性 ， 并 充分 考虑自 身的 风险承 受能 力 ， 理性 判断 市场 ， 谨 慎做 出
投资决 策。 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 管理 人提 醒投资 人基 金投 资的 “买 者自负 ”原 则 ，
在投资 人作 出投 资决 策后 ， 基金 运营 状况、 基金 份额 上市交 易价 格波 动与 基金 净值变 化引 致
的投资 风险 ，由 投资 人自 行负责 。 
本招募说 明书 所载内 容截 止日为2019年1 月13 日，有 关财务数 据和 净值表 现数 据截止 日
为2018 年12 月31 日。 （本 招募说 明书 中的 财务 资料 未经审 计） 
 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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目录 
 
一、绪 言........................................................................................................................................... 4 
二、释 义........................................................................................................................................... 4 
三、基 金管 理人 ............................................................................................................................... 7 
四、基 金托 管人 ............................................................................................................................. 15 
五、相 关服 务机 构 ......................................................................................................................... 18 
六、基 金的 募集 ............................................................................................................................. 26 
七、基 金合 同的 生效 ..................................................................................................................... 26 
八、基 金份 额的 交易 ..................................................................................................................... 26 
九、基 金份 额的 申购 与赎 回 ......................................................................................................... 28 
十、基 金的 投资 ............................................................................................................................. 40 
十一、 基金 的业 绩 ......................................................................................................................... 48 
十二、 基金 的财 产 ......................................................................................................................... 48 
十三、 基金 资产 的估 值 ................................................................................................................. 49 
十四、 基金 的收 益与 分配 ............................................................................................................. 54 
十五、 基金 的费 用与 税收 ............................................................................................................. 55 
十六、 基金 的会 计与 审计 ............................................................................................................. 57 
十七、 基金 的信 息披 露 ................................................................................................................. 57 
十八、 风险 揭示 ............................................................................................................................. 63 
十九、 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财产 的清 算 ..................................................................... 68 
二十、 基金 合同 的内 容摘 要 ......................................................................................................... 70 
二十一 、基 金托 管协 议的 内容摘 要 ............................................................................................. 84 
二十二 、对 基金 份额 持有 人的服 务 ............................................................................................. 93 
二十三 、其 他应 披露 事项 ............................................................................................................. 94 
二十四 、招 募说 明书 存放 及查阅 方式 ......................................................................................... 94 
二十五 、备 查文 件 ......................................................................................................................... 95 
 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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一、绪言 
《 战略 新兴 成指 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金招 募 说明 书 （ 更新） 》 （以 下简 称 “本招
募说明 书 ”） 依据《 中华 人民共 和国证 券投资 基金 法》 （以 下简称 “ 《 基金法 》 ”） 、 《 证券
投资基 金销售 管理办 法》 （ 以下简 称 “《 销售办 法》 ”） 、 《公 开募 集证券 投资 基金运 作管理
办法》 （ 以下 简称 “ 《运 作 办法》 ” ） 、 《 证券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 （以 下简称 “ 《信
息披露 办法 》 ”） 、 《公 开 募集开 放式 证券 投资 基金 流动性 风险 管理 规定 》 及 其他有 关规 定以
及 《 战 略新 兴成 指 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 （以 下简 称 “ 基金合 同 ” ） 编
写。 
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重 大遗 漏， 并 对其
真实性 、 准确 性、 完整 性 承担法 律责 任 。 本基 金是 根据本 招募 说明 书所 载明 的资料 申请 募集
的。 本 基金 管理 人没 有委 托或授 权任 何其 他人 提供 未在本 招募 说明 书中 载明 的信息 ， 或 对本
招募说 明书 作任 何解 释或 者说明 。 
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 ， 并 经中 国证监 会注 册。 基金 合同 是约定 基金
合同当 事人 之间 基 本 权利 义务的 法律 文件 ， 其他 与本 基金相 关的 涉及 基金 合同 当事人 之间 权
利义务 关系 的任 何文 件或 表述 ， 均 以基 金合同 为准 。 基 金合 同的 当事人 包括 基金管 理人 、 基
金托管 人和 基金 份额 持有 人。 基 金投 资者 自依 基金 合同取 得本 基金 基金 份额 ， 即成 为基 金份
额持有 人和 基金 合同 的当 事人 ， 其 持有 基金 份额 的行 为本身 即表 明其 对基 金合 同的承 认和 接
受。 基 金份 额持 有人 作为 基金合 同当 事人 并不 以在 基金合 同上 书面 签章 为必 要条件 。 基 金合
同当事 人按照 《基金 法》 、 基金合 同及其 他有关 规定 享有权 利、承 担义务 。基 金投资 者欲了
解基金 份额 持有 人的 权利 和义务 ，应 详细 查阅 基金 合同 。 
二、释义 
在本《 招募 说明 书》 中， 除非文 意另 有所 指， 下列 词语或 简称 具有 如下 含义 ： 
1 、基 金或 本基 金： 指 战 略 新兴成 指交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 。 
2 、基 金管 理人 ：指 华夏 基 金管理 有限 公司 。 
3 、基 金托 管人 ：指 中国 建 设银行 股份 有限 公司 。 
4 、基金 合同 、 《 基金 合同》 ：指 《战 略新 兴成指 交易 型开放式 指数 证券投 资基 金基金 合
同》 及 对基 金合 同的 任何 有效修 订和 补充 。 
5 、托管 协议： 指基金 管理 人与基金 托管 人就本 基金 签订之 《 战略 新兴成 指交 易型开 放战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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式指数 证券 投资 基金 托管 协议》 及对 该托 管协 议的 任何有 效修 订和 补充 。 
6 、招募 说明书 ：指 《 战略 新兴成指 交易 型开放 式指 数证券投 资基 金招募 说明 书》及其
定期的 更新 。 
7 、基金 份额发 售公告 ：指 《战略新 兴成 指交易 型开 放式指数 证券 投资基 金基 金份额 发
售公告 》 。 
8 、 法 律法 规： 指 中国 现行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规、 规范 性文 件、 司法解 释、
行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 。 
9 、 《基 金法 》 ： 指 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 及颁 布机 关对 其不 时做 出的修 订 。 
10 、 《 销售 办法》 ：指 《证 券投资 基金 销售 管理 办法 》及颁 布机 关对 其不 时做 出的 修 订 。 
11 、 《 信息 披露 办法 》 ： 指 《 证 券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 及 颁布 机关 对其 不时做 出
的修订 。 
12 、 《 运作 办法》 ： 指 《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 及 颁布 机关 对其 不时做 出
的修订 。 
13 、 《 公开 募集 开放 式证 券 投资基 金流 动性 风险 管理 规定》 ：指 中国 证监 会 2017 年 8 月
31 日 颁布 、 同年 10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式 证券投 资基 金流 动性 风险 管理规 定》 及
颁布机 关对 其不 时做 出的 修订。 
14、 交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 ： 指 《 上海 证 券交易 所交 易型 开放 式指 数基金 业务
实施细 则》 定义 的 “ 交易 型 开放式 指数 基金 ” 。 
15、中 国证 监会 ：指 中国 证券监 督管 理委 员会 。 
16、银 行业 监督 管理 机构 ：指中 国人 民银 行和/ 或中 国银行 保险 监督 管理 委员 会 。 
17、 基金 合同 当事人 ： 指 受基金 合同 约束 ， 根 据基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律主
体，包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 。 
18、个 人投 资者 ：指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 。 
19、 机构 投资 者： 指依 法 可以投 资证 券投 资基 金的 、 在 中华 人民 共和国 境内 合法登 记并
存续或 经有 关政 府部 门批 准设立 并存 续的 企业 法人 、事业 法人 、社 会团 体或 其他组 织 。 
20 、 合 格境 外机 构投 资者 ： 指符 合 《 合格 境外 机构 投资者 境内 证券 投资 管理 办法》 及相
关法律 法规 规定 可以 投资 于在中 国境 内依 法募 集的 证券投 资基 金的 中国 境外 的机构 投 资 者 。 
21、 投 资人 、 投 资者：指 个人投 资者 、 机 构投 资者 、 合格 境外 机构 投资 者和 人民币 合格
境外机 构投 资者 以及 法律 法规或 中国 证监 会允 许购 买证券 投资 基金 的其 他投 资人。 
22、基 金份 额持 有人 ：指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 。 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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23、 基 金销 售业 务： 指基 金管理 人或 销售 机构 宣传 推介基 金， 发售 基金 份额 ， 办理 基金
份额的 申购 、赎 回等 业务 。 
24、销 售机 构： 指 直 销机 构 和代 销机 构。 
25、直 销机 构： 指华 夏基 金管理 有限 公司 。 
26、代 销机 构： 指发 售代 理机构 和/ 或 申购 赎回 代理 机构。 
27、发 售代 理机 构： 指 基 金管理 人 指 定的 代理 本基金 发售 业务 的机 构。 
28、申 购赎 回代理 机 构： 指 基金 管理 人指 定的 代理 本基金 申购 、赎 回 业 务的 机构 。 
29、 登 记业务 ： 指基 金登 记、 存 管、 过 户、 清 算和 结算业 务， 具 体内 容包 括 投资人 基金
账户的 建立 和管 理、 基金 份额登 记、 基金 销售 业务 的确认 、 清 算和 结算 、 代 理发放 红利 、 建
立并保 管基 金份 额持 有人 名册和 办理 非交 易过 户等 。 
30 、 登记 机构 ： 指 办理 登 记业务 的机 构 。 本基 金的 登记机 构为 中国 证券 登记 结算有 限责
任公司 。 
31、 基金 合同 生效日 ： 指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同规 定的 条件 ， 基 金管 理
人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕， 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期 。 
32、 基 金合 同终 止日： 指基 金合同 规定 的基 金合 同终 止事由 出现 后， 基金 财产 清 算完毕 ，
清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期 。 
33、 基 金募 集期： 指自 基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间， 最长 不得超 过 3
个月。 
34、存 续期 ：指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 。 
35、工 作日 ：指 上海 证券 交易所 的正 常交 易日 。 
36、T 日 ：指 销售 机构 在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 。 
37、T+n 日 ：指 自 T 日起 第 n 个 工作 日 （ 不包 含 T 日）。 
38、开 放日 ：指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 。 
39、开 放时 间： 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 。 
40 、 《 业务 规则》 ： 指 基金 管理人 、 上 海证 券交 易所 、 中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司 的
相关 业 务规 则 和 规定 。 
41、认 购： 指在 基金 募集 期内， 投资 人申 请购 买基 金份额 的行 为 。 
42、 申购 ： 指 基金 合同 生 效后 ， 投 资人 根据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金
份额的 行为 。 
43、 赎回 ： 指 基金 合同 生 效后 ， 基 金份 额持有 人按 基金合 同 和 招募 说明 书 规 定的条 件要战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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求 基金 管理 人购 回本 基金 基金份 额的 行为 。 
44、 申 购赎 回清 单： 指 由 基 金管理 人 编 制的 用以 公告 申购对 价、 赎回 对价 等信 息 的文件 。 
45、 申购 对价 ： 指 投资 者 申购基 金份 额时 ， 按 基金 合同和 招募 说明 书规定 应 交付的 组合
证券、 现金 替代 、现 金差 额和/ 或 其他 对价 。 
46、 赎回 对价 ： 指 投资 者 赎回基 金份 额时 ， 基 金管 理人 按 基金 合同 和招 募说 明书规 定应
交付给 赎回 人的 组合 证券 、现金 替代 、现 金差 额和/ 或其他 对价 。 
47、 最 小申购 赎 回单 位： 指 基金 申购 份额 、 赎回 份 额的 最 低数 量， 投资 者申 购、 赎回 的
基金份额 应 为最 小申 购、 赎回单 位的 整数 倍。 
48 、元 ：指 人民 币元 。 
49、 基 金收 益： 指基 金投 资 所得红 利、 股息 、 债 券利 息 、 买卖 证券 价差 、 银 行存 款 利息、
已实现 的其 他合 法收 入及 因运用 基金 财产 带来 的成 本和费 用的 节约 。 
50 、 基 金资 产总 值： 指基 金拥有 的各 类有 价证 券、 银行存 款本 息、 基金 应收 申购款 及其
他资产 的价 值总 和 。 
51、基 金资 产净 值： 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 。 
52、基 金份 额净 值： 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 。 
53、 基金 资产 估值 ： 指 计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值 ， 以 确定 基金资 产净 值和基 金份
额净值 的过 程 。 
54、 指 定媒介 ： 指 中国 证监 会指定 的用 以进 行信 息披 露的报 刊、 互联 网网 站及 其 他 媒介 。 
55、不 可抗 力： 指本 合同 当事人 不能 预见 、不 能避 免且不 能克 服的 客观 事件 。 
56、 流 动性 受限 资产 ： 指 由于法 律法 规、 监管 、 合 同或操 作障 碍等 原因 无法 以合理 价格
予以变 现的 资产 ，包 括但 不限于 到期 日在 10 个 交易 日以上 的逆 回购 与银 行定 期存款 （含 协
议约定 有条件 提前支 取的 银行存 款） 、停 牌股 票、流 通受限 的新股 及非公 开发 行股票 、资产
支持证 券、 因发 行人 债务 违约无 法 进 行转 让或 交易 的债券 等。 
三、基金管理人 
（一） 基金 管理 人概 况 
名称： 华夏 基金 管理 有限 公司 
住所： 北京 市顺 义区 天竺 空港工 业 区 A 区 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦 B 座 8 层 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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设立日 期：1998 年 4 月 9 日 
法定代 表人 ：杨 明辉 
联系人 ：李彬 
客户服 务电 话：400-818-6666 
传真：010-63136700 
华夏基 金管 理有 限公 司注 册资本 为 23800 万元 ，公 司股权 结构 如下 ： 
持股单位 持股占总股本比例 
中信证 券股 份有 限公 司 62.2% 
POWER CORPORATION OF CANADA 13.9% 
MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 13.9% 
天津海 鹏科 技咨 询有 限公 司 10% 
合计 100% 
（二） 主要 人员 情况 
1 、基 金管 理人 董事 、监 事 、经理 及其 他高 级管 理人 员基本 情况 
杨明辉 先生 ： 董 事长 、 党 委书记 ， 硕 士， 高级 经济 师。 现 任中 信证 券股 份有 限公司 党委
副书记 、 执 行董 事、 总 经 理、 执 行委 员会 委员， 华 夏基金 （香 港） 有 限公 司 董事长 。 曾 任中
信证券 公司 董事、 襄理、 副总经 理， 中 信控 股公 司 董事、 常 务副 总裁， 中信 信托董 事， 信 诚
基金管 理有 限公 司董 事长 ，中国 建银 投资 证券 有限 责任公 司执 行董 事、 总裁 等。 
Barry Sean McInerney 先 生 ： 董 事 ， 硕 士 。 现 任 万 信 投 资 公 司 （Mackenzie Financial 
Corporation ）总 裁兼 首席 执行官 。曾 在多 家北 美领 先的金 融机 构担 任高 级管 理职位 。 
胡祖六 先生 ： 董 事， 博士 ， 教授 。 现 任春 华资 本集 团主席 ， 兼 任百 胜中 国控 股有限 公司
非执行 董事 长， 香港 联交 所与瑞 银集 团等 上市 公司 董事等 。 曾 任国 际货 币基 金组织 高级 经济
学家， 达沃 斯世 界经 济论 坛首席 经济 学家 ，高 盛集 团大中 华区 主席 、合 伙人 、董事 总 经 理 。 
葛小波 先生 ： 董 事， 硕士 。 现任 中信 证券 股份 有限 公司党 委委 员、 执行 委员 会委员 、 财
务负责 人， 兼任 中信 证券 国际、CLSA B.V. 、中 信证 券投资 、中 信产 业基 金等 公司董 事， 中
国证券 业协 会国 际战 略委 员会主 任委 员、 海外 委员 会副主 任委 员等 。 曾 任中 信证券 股份 有限
公司投 资银 行部 经理 和高 级经理 、 A 股上 市办 公室 副主任 、 风险 控制 部副 总 经理和 执行 总经
理、 交 易与 衍生 品业 务部 、 计划 财务 部、 风险 管理 部、 海 外业 务及 固定 收益 业务行 政负 责人
等。葛 先生 于 2007 年荣 获 全国金 融五 一劳 动奖 章。 
杨冰先 生： 董事 ， 硕 士。 现 任中信 证券 股份 有限 公司 执行委 员会 委员 、 资 产管 理业务 行
政负责 人 。 曾 任中信 证券 股份有 限公 司固 定收 益部 交易员 、 资产 管理业 务投 资经理 、 资产 管战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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理业务 投资 主管 等。 
李一梅 女士 ： 董 事、 总 经 理， 硕 士。 兼 任证 通股 份 有限公 司董 事、 华夏 基金 （香港） 有
限公司 董事 。 曾 任华 夏基 金管理 有限 公司 副总 经理 、 营销 总监 、 市 场总 监、 基 金营销 部总 经
理，上 海华 夏财 富投 资管 理有限 公司 执行 董事 、总 经理等 。 
张平先 生： 独立 董事 ， 博 士。 现 任中 国社 科院 经济 研究所 研究 员。 兼任 民生 通惠资 产管
理公司 及香 港中 航工 业国 际独立 董事 。 曾 任中 国社 科院经 济研 究所 宏观 研究 室副主 任、 经济
增长室 主任 、所 长助 理、 副所长 ，国 家金 融与 发展 实验室 副主 任等 。 
张宏久 先生 ： 独 立董 事， 硕士。 现任 北京 市竞 天公 诚律师 事务 所合 伙人 。 兼 任中信 信托
有限公 司独 立董 事， 中华 全国律 师协 会外 事委 员会 副主任 、 中 华全 国律 师协 会金融 证券 保险
委员会 副主 任， 全国 侨联 法律顾 问委 员会 委员 及民 事法律 委员 会主 任， 中国 国际经 济贸 易仲
裁委 员 会仲 裁员 、上 海国 际经济 贸易 仲裁 委员 会仲 裁员等 。 
支晓强 先生 ： 独 立董 事， 博士。 现任 中国 人民 大学 继续教 育处 处长 、 商 学院 财务与 金融
系教授 、 博士 生导师 。 兼 任全国 会计 专业 学位 研究 生教育 指导 委员 会委 员兼 副秘书 长 、 中 国
会计学 会财 务成 本分 会副 会长、 财政 部企 业会 计准 则咨询 委员 会咨 询专 家、 中国会 计学 会内
部控制 专业 委员 会委 员、 中国上 市公 司协 会独 立董 事委员 会委 员、 北农 大科 技股份 有限 公司
独立董 事等 。 
杨一夫先生：监事长 ，硕 士。现任鲍尔太平有 限公 司总裁，负责总部加 拿大 鲍尔公司
（Power Corporation of Canada ） 在中 国的 投资 活动 ， 兼任三 川能 源开 发有 限公 司董事 、 中国
投资协 会常 务理 事。 曾任 国际金 融公 司 （ 世界 银行 组织成 员） 驻中 国的 首席 代表， 华夏 基金
管理有 限公 司董 事等 。 
杨维华 先生 ：监 事， 硕士 。现任 中信 证券 股份 有限 公司风 险管 理 部 B 角（ 主 持工作 ） 。
曾任中 信证 券股 份有 限公 司风险 管理 部总 监等 。 
史本良 先生： 监事， 硕士 ， 注册会 计师。 现任 中信 证券股 份有 限公 司计 划财 务部 B 角。
曾任中 信证 券股 份有 限公 司计划 财务 部总 监等 。 
汪贵华 女士 ： 监 事， 博士。 现任华 夏基 金管 理有 限公 司党委 委员 。 曾 任财 政部 科研所 助
理研究 员 、 中 关村 证券 股份 有限公 司计 划资 金 部 总经 理、 华夏 基金 管理 有限 公司 财务总 监 等 。 
李彬女 士： 监事 ， 硕 士。 现 任华夏 基金 管理 有限 公司 合规部 执行 总经 理、 信息 披露负 责
人。 曾 任中 信证 券股 份有 限公司 基金 管理 部项 目经 理、 中 信基 金管 理有 限责 任公司 监察 稽核
部高级 副总 裁、 华夏 基金 管理有 限公 司法 律监 察部 总监等 。 
宁晨新 先生 ： 监 事， 博士 ， 高级 编辑 。 现 任华 夏基 金管理 有限 公司 办公 室总 监、 董 事会战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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秘书 （ 兼） 。 曾 任中 国证 券 报社记 者、 编 辑、 办 公室 主任、 副 总编 辑， 中 国政 法大学 讲师 等 。 
张霄岭 先生： 副总 经理， 博士。 现兼任 华夏 基金 （ 香港） 有 限公 司首 席执 行 官、 中国 石
化销售 股份 有限 公司 董事 、 清华大 学五 道口 金融 学院 特聘教 授 。 曾 任美 国联 邦储 备委员 会 （华
盛顿总 部） 经济 学家 、 摩 根士丹 利 （ 纽约 总部 ） 信 用衍生 品交 易模 型风 险主 管、 中 国银 监会
银行监 管三 部副 主任 等。 
刘义先 生： 副总 经理 ， 硕 士。 现 任华 夏基 金管 理有 限公司 党委 委员 。 曾 任中 国人民 银行
总行计 划资 金司 副主 任科 员、 主 任科 员， 中 国农 业发 展银行 总行 信息 电脑 部信 息综合 处副 处
长（主 持工作） ，华 夏基金 管理有 限公司 监事、 党办 主任、 养老金 业务总 监， 华夏资 本管理
有限公 司执 行董 事、 总经 理等。 
阳琨先 生： 副总 经理 、 投 资总监 ， 硕 士。 现任 华夏 基金管 理有 限公 司党 委委 员。 曾 任中
国对外 经济 贸易 信托 投资 有限公 司财 务部 部门 经理 ，宝盈 基金 管理 有限 公司 基金经 理助 理 ，
益民基 金管 理有 限公 司投 资部部 门经 理， 华夏 基金 管理有 限公 司股 票投 资部 副总经 理等 。 
周璇女 士： 督察 长， 硕士。 现任华 夏基 金管 理有 限公 司纪委 书记 。 曾 任华 夏基 金管理 有
限公司 总经 理助 理； 曾任 职于中 国证 监会 、北 京金 融街建 设开 发公 司。 
2 、本 基金 基金 经理 
徐猛先 生， 清华 大学 工学 硕 士。 曾 任财 富证 券助 理研 究 员， 原 中关 村证 券研 究员 等 。 2006
年 2 月 加入 华夏 基金 管理 有限公 司， 曾 任 数量 投资 部基金 经理 助理 、 上 证原 材料交 易型 开放
式指数 发起 式证 券投 资基 金基金 经理 （2016 年 1 月 29 日至 2016 年 3 月 28 日 期间） 等， 现
任数量投资部总监 ，上证 金融地产交易型开 放式指 数发起式证券投资 基金基 金经理（2013
年 4 月 8 日 起任 职） 、华 夏 沪港通 恒生 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基 金经 理（2015 年 3
月 12 日起 任职） 、 华 夏沪 港通恒 生交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金 基金经 理 （2015
年 3 月 12 日起 任职 ） 、 恒 生交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金基 金经 理（2015 年 12 月 21 日
起任职 ） 、 恒 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 联接 基金基 金经 理 （2015 年 12 月 21 日起 任
职） 、 华 夏上 证 50 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金基 金经 理 （2016 年 12 月 1 日起
任职） 、 中小 企业 板交 易型 开放式 指数 基金 基金 经理 （2016 年 12 月 1 日 起任 职 ） 、 华夏 创业
板交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金基 金经 理（2017 年 12 月 8 日起 任职） 、战 略新兴 成指 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金经 理（2018 年 7 月 13 日 起任 职） 、 华夏 创 业板交 易型 开
放式指 数证 券投 资基 金发 起式联 接基 金基 金经 理（2018 年 8 月 14 日 起任 职） 、华夏 中小 企
业板交 易型 开放 式指 数基 金发起 式联 接基 金基 金 经 理（2018 年 9 月 10 日起 任职） 。 
3 、本 公司 量化 投资 决策 委 员会 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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主任： 张弘 弢先 生， 华夏 基金管 理有 限公 司董 事总 经理， 基金 经理 。 
成员： 阳琨 先生 ，华 夏基 金管理 有限 公司 副总 经理 、投资 总监 ，基 金经 理。 
徐猛先 生， 华夏 基金 管理 有限公 司数 量投 资部 总监 ，基金 经理 。 
宋洋女 士， 华夏 基金 管理 有限公 司数 量投 资部 总监 ，基金 经理 。 
4 、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。 
（三） 基金 管理 人的 职责 
1 、依法 募集资 金，办 理或 者委托经 国务 院证券 监督 管理机构 认定 的其他 机构 代为办 理
基金份 额的 发售 、申 购、 赎回和 登记 事宜 。 
2 、办 理基 金备 案手 续。 
3 、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资。 
4 、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益。 
5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 。 
6 、编 制中 期和 年度 基金 报 告。 
7 、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格。 
8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项。 
9 、召 集基 金份 额持 有人 大 会。 
10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料。 
11 、 以基 金管 理人 名义， 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律行 为 。 
12 、国 务院 证券 监督 管理 机构规 定的 其他 职责 。 
（四） 基金 管理 人承 诺 
1 、本基 金管理 人将根 据基 金合同的 规定 ，按照 招募 说明书列 明的 投资目 标、 策略及 限
制等全 权处 理本 基金 的投 资。 
2 、本基 金管理 人不从 事违 反《中华 人民 共和国 证券 法》的行 为， 并建立 健全 内部控 制
制度， 采取 有效 措施 ，防 止违反 《中 华人 民共 和国 证券法 》行 为的 发生 。 
3 、本基 金管理 人不从 事违 反《基金 法》 的行为 ，并 建立健全 内部 控制制 度， 采取有 效
措施， 保证 基金 财产 不用 于下列 投资 或者 活动 ： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资 ； 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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（5） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（6） 依照 法律 、 行 政法 规 有关规 定 ， 由 国务院 证券 监督管 理机 构规 定禁 止的 其他活 动 。 
如法律 法规 或监 管部 门取 消上述 禁止 性规 定， 基金 管理人 可不 受上 述规 定的 限制。 
4 、 本 基金 管理 人将 加强 人 员管理 ， 强化 职业操 守 ， 督促和 约束 员工 遵守 国家 有关法 律、
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下行为 ： 
（1） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 。 
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 。 
（3） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益。 
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 。 
（5） 依照 法律 、 行 政法 规 有关规 定 ， 由 国务院 证券 监督管 理机 构规 定禁 止的 其他行 为 。 
5 、基 金经 理承 诺 
（1）依 照有关 法律、 法规 和基金合 同的 规定， 本着 谨慎的原 则为 基金份 额持 有人谋 取
利益。 
（2）不 利用职 务之便 为自 己、被代 理人 、被代 表人 、受雇人 或任 何其他 第三 人谋取 不
当利益 。 
（3）不 泄漏在 任职期 间知 悉的有关 证券 、基金 的商 业秘密， 尚未 依法公 开的 基金投 资
内容、 基金 投资 计划 等信 息。 
（五） 基金 管理 人的 内部 控制制 度 
基金管 理人 根据 全面 性原 则、 有 效性 原则 、 独 立性 原则、 相互 制约 原则 、 防 火墙原 则和
成本收 益原 则建 立了 一套 比较完 整的 内部 控制 体系 。 该内部 控制 体系 由一 系列 业务管 理制 度
及相应 的业 务处 理、 控制 程序组 成， 具体 包括 控制 环境、 风险 评估 、控 制活 动、信 息沟 通 、
内部监 控等 要素 。 公司 已 经通过 了 ISAE3402 （ 《鉴 证业务 国际 准则 第 3402 号 》 ） 认 证 ， 获 得
无保留 意见 的控 制设 计合 理性及 运行 有效 性的 报告 。 
1 、控 制环 境 
良 好 的 控制 环 境包 括 科学的 公 司 治理 、 有效 的 监督管 理 、 合理 的 组织 结 构和有 力 的 控
制文化 。 
（1） 公 司引 入了 独立 董事 制度， 目前 有独 立董 事 3 名。 董 事会 下设 审计委 员 会等专 门
委员会 。公 司管 理层 设立 了投资 决策 委员 会、 风险 管理委 员会 等专 业委 员会 。 
（2 ）公 司各 部门 之间 有明 确的授 权分 工 ，既 互相 合 作， 又互 相核 对和 制衡 ， 形成了 合战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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理的组 织结 构。 
（3） 公 司坚 持稳 健经 营和 规范运 作， 重视 员工的 合 规守法 意识 和职 业道 德的 培养， 并
进行持 续教 育。 
2、风 险评 估 
公司各 层面 和各 业务 部门 在确定 各自 的目 标后 ，对 影响目 标实 现的 风险 因素 进行分 析 。
对于不 可控 风险 ，风 险评 估的目 的是 决定 是否 承担 该风险 或减 少相 关业 务； 对于可 控风 险 ，
风险评 估的 目的 是分 析如 何通过 制度 安排 来控 制风 险程度 。 风险 评估 还包 括各 业务部 门对 日
常工作 中新 出现 的风 险进 行再评 估并 完善 相应 的制 度， 以及 新业 务设 计过 程中 评估相 关风 险
并制定 风险 控制 制度 。 
3、控 制活 动 
公司对 投资 、 会计 、 技 术 系统和 人力 资源 等主 要业 务制定 了严 格的 控制 制度 。 在 业务 管
理制度 上， 做到 了业 务操 作流程 的科 学、 合理 和标 准化， 并要 求完 整的 记录 、 保存 和严 格的
检查 、 复核； 在岗位 责任 制度上 ， 内部 岗位 分工 合 理、 职责 明确 ， 不相 容的 职务、 岗 位分 离
设置， 相互 检查 、相 互制 约。 
（1） 投资 控制 制度 
投 资 决 策委 员 会是 公 司的最 高 投 资决 策 机构 ， 负责资 产 配 置和 重 大投 资 决策等 ； 基 金
经理小 组负 责在 投资 决策 委员会 资产 配置 基础 上进 行组合 构建 ， 基金 经理 领导 基金经 理小 组
在 基 金 合 同 和投 资 决 策 权限 范 围 内 进 行日 常 投 资 运作 ； 交 易 管 理部 负 责 所 有交 易 的 集 中执
行。 
① 投 资 决策 与 执行 相 分离。 投 资 管理 决 策职 能 和交易 执 行 职能 严 格隔 离 ，实行 集 中 交
易制度 ，建 立和 完善 公平 的交易 分配 制度 ，确 保各 投 资组 合享 有公 平的 交易 执行机 会。 
② 投 资 授权 控 制。 建 立明确 的 投 资决 策 授权 制 度，防 止 越 权决 策 。 投 资 决策委 员 会 负
责制定 投资 原则 并审 定资 产配置 比例 ； 基 金经 理小 组在投 资决 策委 员会 确定 的范围 内， 负责
确定与 实施 投资 策略 、 建 立和调 整投 资组 合并 下达 投资指 令， 对于 超过 投资 权限的 操作 需要
经过严 格的 审批 程序 ； 交易 管理部 依据 基金 经理 或基 金经理 授权 的小 组成 员的 指令负 责交 易
执行。 
③ 警 示 性控 制 。按 照 法规或 公 司 规定 设 置各 类 资产投 资 比 例的 预 警线 ， 交易系 统 在 投
资比例 达到 接近 限制 比例 前的某 一数 值时 自动 预警 。 
④ 禁止 性控 制 。 根据 法律 、 法 规和 公司 相关规 定 ， 基金禁 止投 资受 限制 的证 券并禁 止从战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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事受限 制的 行为 。交 易系 统通过 预先 的设 定， 对上 述禁止 进行 自动 提示 和限 制。 
⑤ 多 重 监控 和 反馈 。 交易管 理 部 对投 资 行为 进 行一线 监 控 ；风 险 管理 部 进行事 中 的 监
控；监 察稽 核部 门进 行事 后的监 控。 在监 控中 如发 现异常 情况 将及 时反 馈并 督促调 整。 
（2） 会计 控制 制度 
① 建立 了基 金会 计的 工作 制度及 相应 的操 作和 控制 规程， 确保 会计 业务 有章 可循。 
② 按照 相互 制约 原则 ， 建立 了基金 会计 业务 的复 核制 度以及 与托 管人 相关 业务 的相互 核
查监督 制度 。 
③ 为了 防范 基金 会计 在资 金头寸 管理 上出 现透 支风 险，制 定了 资金 头寸 管理 制度。 
④ 制定 了完 善的 档案 保管 和财务 交接 制度 。 
（3） 技术 系统 控制 制度 
为 保 证 技术 系 统的 安 全稳定 运 行 ，公 司 对硬 件 设备的 安 全 运行 、 数据 传 输与网 络 安 全
管理、 软硬 件的 维护 、 数 据的备 份、 信息 技术 人员 操作管 理、 危机 处理 等方 面都制 定了 完善
的制度 。 
（4） 人力 资源 管理 制度 
公 司 建 立了 科 学的 招 聘解聘 制 度 、培 训 制度 、 考核制 度 、 薪酬 制 度等 人 事管理 制 度 ，
确保人 力资 源的 有效 管理 。 
（5） 监察 制度 
公 司 设 立了 监 察部 门 ，负责 公 司 的法 律 事务 和 监察工 作 。 监察 制 度包 括 违规行 为 的 调
查程序 和处 理制 度， 以及 对员工 行为 的监 察。 
（6） 反洗 钱制 度 
公 司 设 立了 反 洗钱 工 作小组 作 为 反洗 钱 工作 的 专门机 构 ， 指定 专 门人 员 负责反 洗 钱 和
反恐融 资合 规管 理工 作； 各相关 部门 设立 了反 洗钱 岗位 ， 配 备反 洗钱负 责人 员。 除建 立健 全
反洗钱 组织 体系 外， 公司 还制定 了 《 反洗 钱工 作内 部控制 制度 》 及 相关 业务 操作规 程， 确保
依法切 实履 行金 融机 构反 洗钱义 务。 
4、信 息沟 通 
公 司 建 立 了 内 部 办 公 自 动 化 信 息 系 统 与 业 务 汇 报 体 系 ， 通 过 建 立 有 效 的 信 息 交 流 渠
道 ， 公 司 员 工 及 各 级 管 理 人 员 可 以 充 分 了 解 与 其 职 责 相 关 的 信 息 ， 信 息 及 时 送 交 适 当 的
人 员 进 行 处 理 。 目 前 公 司 业 务 均 已 做 到 了 办 公 自 动 化 ， 不 同 的 人 员 根 据 其 业 务 性 质 及 层
级具有不同的权限。 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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5、内 部监 控 
公 司 设 立了 独 立于 各 业务部 门 的 稽核 部 门， 通 过定期 或 不 定期 检 查， 评 价公司 内 部 控
制制度 合理 性 、 完备 性和 有效性 ， 监督 公司各 项内 部控制 制度 的执 行情 况， 确保公 司各 项 经
营管理 活动 的有 效运 行 。 
6 、基 金管 理人 关于 内部 控 制的声 明 
（1） 本公 司确 知建 立、 实 施和维 持内 部控 制制 度是 本公司 董事 会及 管理 层的 责任。 
（2） 上述 关于 内部 控制 的 披露真 实、 准确 。 
（3） 本公 司承 诺将 根据 市 场环境 的变 化及 公司 的发 展不断 完善 内部 控制 制度 。 
四、基金托管人 
（一） 基金 托管 人情 况 
1 、基 本情 况 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司（ 简称 “中 国建 设银行 ” ） 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号楼 
法定代 表人 ：田 国立 
成立时 间：2004 年9 月17 日 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 人民 币贰 仟伍 佰亿壹 仟零 玖拾 柒万 柒仟 肆佰捌 拾陆 元整 
存续期 间： 持续 经营 
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 
联系人 ：田 青 
联系电 话：010-67595096 
中国建 设银 行成 立于1954 年10月 ，是 一家 国内 领先 、国际 知名 的大 型股 份制 商业银 行 ，
总部设 在北 京。 本行 于2005 年10 月在 香港 联合 交易 所 挂牌上 市( 股 票代 码939)，于2007 年9 月
在上海 证券 交易 所挂 牌上 市( 股票 代码601939) 。 
2018年6月 末， 本集 团资 产 总额228,051.82 亿元 ， 较 上 年末增 加6,807.99 亿 元， 增 幅3.08% 。
上 半 年 ， 本 集 团 盈 利 平 稳 增 长 ， 利 润 总 额 较 上 年 同 期 增 加93.27 亿 元至1,814.20 亿 元 ， 增 幅战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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5.42% ； 净利 润较 上年 同期 增加84.56 亿元 至1,474.65 亿元， 增幅6.08% 。 
2017年 ，本集 团先后 荣获 香港《亚 洲货 币》 “2017 年 中国最佳 银行” ，美国 《环 球金融》
“2017 最佳 转型 银行 ” 、 新 加坡 《 亚洲 银行 家》 “2017 年中国 最佳 数字 银行 ” 、 “2017 年 中国 最
佳大型 零售银 行奖” 、 《银 行家》 “2017最 佳金 融创新 奖”及 中国银 行业协 会“ 年度最 具社会
责任金 融机 构” 等多 项重 要奖项 。 本 集团 在英 国 《 银行家 》 “2017 全球 银行1000 强” 中列 第2
位；在 美国 《财 富》 “2017 年世界500 强排 行榜 ”中 列 第28名。 
中国建 设银 行总 行设 资产 托管业 务部 ， 下设综 合与 合规管 理处 、 基金市 场处 、 证 券保 险
资产市 场处 、 理 财信 托股 权市场 处、QFII 托管处、 养老金 托管 处、 清算 处、 核算处 、 跨 境托
管运营 处 、 监 督稽核 处等10 个职 能处 室， 在安 徽合 肥 设有托 管运 营中 心， 在上 海设有 托管 运
营中心上 海分 中心， 共有 员工315 余人。 自2007 年起 ，托管部 连续 聘请外 部会 计师事务 所对
托管业 务进 行内 部控 制审 计，并 已经 成为 常规 化的 内控工 作手 段。 
2 、主 要人 员情 况 
纪伟， 资产 托管 业务 部总 经理， 曾先 后在 中国 建设 银行南 通分 行、 总行 计划 财务部 、 信
贷经营 部任 职， 并在 总行 公司业 务部 、 投 资托 管业 务部、 授信 审批 部担 任领 导职务 。 其 拥有
八年托 管从 业经 历， 熟悉 各项托 管业 务， 具有 丰富 的客户 服务 和业 务管 理经 验。 
龚毅，资 产托 管业务 部资 深经理（ 专业 技术一 级） ， 曾就职于 中国 建设银 行北 京市分 行
国际部 、 营业 部并担 任副 行长 ， 长 期从 事信贷 业务 和集团 客户 业务 等工 作， 具有丰 富的 客 户
服务和 业务 管理 经验 。 
黄秀莲， 资产 托管业 务部 资深经理 （专 业技术 一级） ，曾就职 于中 国建设 银行 总行会 计
部，长 期从 事托 管业 务管 理等工 作， 具有 丰富 的客 户服务 和业 务管 理经 验。 
郑绍平 ，资 产托 管业 务部 副总经 理， 曾就 职于 中国 建设银 行总 行投 资部 、委 托代理 部 、
战略客 户部 ， 长期从 事客 户服务 、 信贷 业务管 理等 工作 ， 具 有丰 富的客 户服 务和业 务管 理 经
验。 
原玎 ， 资 产托 管业务 部副 总经理 ， 曾就 职于中 国建 设银行 总行 国际 业务 部， 长期从 事 海
外机构 及海 外业 务管 理、 境内外 汇业 务管 理、 国外 金融机 构客 户营 销拓 展等 工作 ， 具 有丰 富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。 
3 、基 金托 管业 务经 营情 况 
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中 国建 设银 行一 直秉 持 “以 客户
为中心 ” 的 经营 理念 ， 不 断加强 风险 管理 和内 部控 制， 严 格履 行托 管人 的各 项职责 ， 切 实维
护资产 持有 人的 合法 权 益 ， 为 资产 委托 人提供 高质 量的托 管服 务 。 经过 多年 稳步发 展 ， 中 国战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 ， 托管 业务品 种不 断增加 ， 已形 成包括 证券 投资基 金 、 社 保
基金、 保险 资金 、 基 本养 老个人 账户 、(R)QFII 、(R)QDII 、 企业年 金等 产品 在 内的托 管业 务
体系 ， 是 目前 国内托 管业 务品种 最齐 全的 商业 银行 之一 。 截 至2018 年二 季度 末， 中国 建设 银
行已托管857只 证券 投资基 金。中国 建设 银行专 业高 效的托管 服务 能力和 业务 水平，赢 得了
业内的 高度 认同 。 中 国建 设银行 先后9次 获得 《 全球 托管人 》 “ 中国最 佳托 管银 行” 、4 次获 得
《财资》 “中国 最佳 次托管 银行 ” 、 连续5 年获得 中债 登“优 秀资产 托管机 构” 等奖项 ，并在
2016 年 被《环 球金融 》评 为中国市 场唯 一一家 “最 佳托管银 行” 、 在2017 年荣 获《亚洲 银行
家》 “ 最佳 托管 系统 实施 奖 ” 。 
（二） 基金 托管 人的 内部 控制制 度 
1 、内 部控 制目 标 
作为基 金托 管人 ， 中 国建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、 行 业监管 规章
和本行 内有 关管 理规 定， 守法经 营、 规范 运作 、 严 格监察 ， 确 保业 务的 稳健 运行， 保证 基金
财产的 安全 完整 ， 确 保有 关信息 的真 实、 准确 、 完 整、 及 时， 保护 基金 份额 持有人 的合 法权
益。 
2 、内 部控 制组 织结 构 
中国建 设银 行设 有风 险与 内控 管 理委 员会 ， 负 责全 行风险 管理 与内 部控 制工 作， 对 托管
业务风 险控 制工 作进 行检 查指导 。 资产 托管 业务 部配 备了专 职内 控合 规人 员负 责托管 业务 的
内控合 规工 作， 具有 独立 行使内 控合 规工 作职 权和 能力。 
3 、内 部控 制制 度及 措施 
资产托 管业 务部 具备 系统 、 完善 的制 度控 制体 系， 建立了 管理 制度 、 控 制制 度、 岗 位职
责、 业 务操 作流 程， 可以 保证托 管业 务的 规范 操作 和顺利 进行 ； 业 务人 员具 备从业 资格 ； 业
务管理 严格 实行 复核 、 审 核、 检 查制 度， 授权 工作 实行集 中控 制， 业务 印章 按规程 保管 、 存
放、 使 用， 账 户资料 严格 保管， 制约机 制严 格有 效 ； 业务操 作区 专门 设置， 封闭 管 理， 实 施
音像监 控； 业务 信息 由专 职信息 披露 人负 责， 防止 泄密； 业务 实现 自动 化操 作， 防 止人 为事
故的发 生， 技术 系统 完整 、独立 。 
（三） 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序 
1 、监 督方 法 
依照 《 基金 法》 及其 配套 法规和 基金 合同 的约 定， 监督所 托管 基金 的投 资运 作。 利 用自
行开发 的“新 一代托 管应 用监督 子系统” ，严 格按照 现行法 律法规 以及基 金合 同规定 ，对基
金管理 人运 作基 金的 投资 比例 、 投 资范 围、 投资 组 合等情 况进 行监 督。 在日 常为基 金投 资运战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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作所提 供的 基金 清算 和核 算服务 环节 中， 对基 金管 理人发 送的 投资 指令 、 基 金管理 人对 各基
金费用 的提 取与 开支 情况 进行检 查监 督。 
2 、监 督流 程 
（1）每 工作日 按时通 过新 一代托管 应用 监督子 系统 ，对各基 金投 资运作 比例 控制等 情
况进行 监控 ， 如发现 投资 异常情 况 ， 向 基金管 理人 进行风 险提 示 ， 与基 金管 理人进 行情 况 核
实，督 促其 纠正 ，如 有重 大异常 事项 及时 报告 中国 证监会 。 
（2） 收到 基金 管理 人的 划 款指令 后， 对指 令要 素等 内容进 行核 查。 
（3）通 过技术 或非技 术手 段发现基 金涉 嫌违规 交易 ，电话或 书面 要求基 金管 理人进 行
解释或 举证 ，如 有必 要将 及时报 告中 国证 监会 。 
五、相关服务机构 
（一） 销售 机构 
1 、申 购赎 回代 办证 券公 司 
（1） 国泰 君安 证券 股份 有 限公司 
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 商城 路618 号



办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号上 海银 行 大厦29 楼 
法定代 表人 ：杨 德红 
电话：021-38676161 
传真：021-38670161 
联系人 ：芮 敏祺 
网址：www.gtja.com 
客户服 务电 话：95521



（2） 招商 证券 股份 有限 公 司 
住所： 深圳 市福 田区 福田 街道福 华一 路111 号 
办公地 址： 深圳 市福 田区 福田街 道福 华一 路111 号 
法定代 表人 ：霍 达 
电话：0755-82943666 
传真：0755-82943636 
联系人 ：黄 健 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
19 
网址：www.newone.com.cn 
客户服 务电 话：95565 
（3） 广发 证券 股份 有限 公 司 
住所： 广州 天河 区天 河北 路183-187号 大都 会广 场43 楼（4301-4316房） 
办公地 址： 广 州天 河区 天 河北路183-187号 大都 会广 场5、18、19 、36、38、39 、41、42、
43 、44 楼 
法定代 表人 ：孙 树明 
电话：020-87555888 
传真：020-87555417 
联系人 ：黄 岚 
网址：www.gf.com.cn 
客户服 务电 话：95575 或 致 电各地 营业 网点 
（4） 中信 证券 股份 有限 公 司 
住所： 广东 省深 圳市 福田 区中心 三路8号 卓越 时代 广 场（二 期） 北 座 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路48 号中 信证 券大 厦 
法定代 表人 ：张 佑君 
电话：010-60838888



传真：010-60836029 
联系人 ：郑 慧 
网址：www.cs.ecitic.com 
客户服 务电 话：95548 
（5） 中国 银河 证券 股份 有 限公司 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街35 号2-6层 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街35 号国 际企 业大 厦C 座 
法定代 表人 ：陈 共炎 
电话：010-66568430 
传真：010-66568990 
联系人 ：田 薇 
网址：www.chinastock.com.cn 
客户服 务电 话：4008-888-888 或95551 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
20 
（6） 申万 宏源 证券 有限 公 司 
住所： 上海 市徐 汇区 长乐 路989 号45 层 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐路989 号45 层（200031 ） 
法定代 表人 ：李 梅 
电话：021-33389888 
传真：021-33388224 
联系人 ：陈 宇 
网址：www.swhysc.com 
客户服 务电 话：95523 、400-889-5523 
（7） 长江 证券 股份 有限 公 司 
住所： 武汉 市新 华路 特8 号 长江证 券大 厦 
办公地 址： 武汉 市新 华路 特8号 长江 证券 大厦 
法定代 表人 ：杨 泽柱 
电话：027-65799999 
传真：027-85481900 
联系人 ：李 良 
网址：www.95579.com 
客户服 务电 话：95579 、400-888-8999 
（8） 安信 证券 股份 有限 公 司 
住所： 深圳 市福 田区 金田 路4018 号安 联大 厦35 层、28 层A02 单元 
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦35 层、28 层A02 单元 
法定代 表人 ：王 连志 
电话：0755-82558305 
传真：0755-82558355 
联系人 ：陈 剑虹 
网址：www.essence.com.cn 
客户服 务电 话：95517 
（9） 西南 证券 股份 有限 公 司 
住所： 重庆 市江 北区 桥北 苑8号 
办公地 址： 重庆 市江 北区 桥北苑8号 西南 证券 大厦 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
21 
法定代 表人 ：廖 庆轩 
电话：023-67616310 
传真：023-63786212 
联系人 ：周 青 
网址：www.swsc.com.cn 
客户服 务电 话：400-809-6096 
（10） 中信 证券 （山 东） 有限责 任公 司 
住所： 山东 省青 岛市 崂山 区深圳 路222 号1 号楼2001 
办公地 址： 山东 省青 岛市 市南区 东海 西路28号 龙翔 广场东 座5 层 
法定代 表人 ：姜 晓林 
电话：0531-89606165 
传真：0532-85022605 
联系人 ：刘 晓明 
网址：http://sd.citics.com 
客户服 务电 话：95548 
（11 ）东 吴证 券股 份有 限 公司 
住所： 苏州 工业 园区 翠园 路181 号 
办公地 址： 苏州 工业 园区 星阳街5号 
法定代 表人 ：范 力 
电话：0512-65581136 
传真：0512-65588021 
联系人 ：方 晓丹 
网址：www.dwzq.com.cn 
客户服 务电 话：95330 
（12） 信达 证券 股份 有限 公司 
住所： 北京 市西 城区 闹市 口大街9号院1号楼 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街9号院1号楼 
法定代 表人 ：张 志刚 
电话：010-63081000 
传真：010-63080978 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
22 
联系人 ：尹 旭航 
网址：www.cindasc.com 
客户服 务电 话：95321 
（13） 方正 证券 股份 有限 公司 
住所： 湖南 省长 沙市 芙蓉 中路二 段华 侨国 际大 厦22-24层 
办公地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦22-24层 
法定代 表人 ：雷 杰 
电话：0731-85832503 
传真：0731-85832214 
联系人 ：郭 军瑞 
网址：www.foundersc.com 
客户服 务电 话：95571 
（14） 光大 证券 股份 有限 公司 
住所： 上海 市静 安区 新闸 路1508 号 
办公地 址： 上海 市静 安区 新 闸路1508 号 
法定代 表人 ：薛 峰 
电话：021-22169081 
传真：021-22169134 
联系人 ：刘 晨 
网址：www.ebscn.com 
客户服 务电 话：95525 、400-888-8788 
（15） 广州 证券 股份 有限 公司 
住所： 广州 市天 河区 珠江 西路5 号广 州国 际金 融中 心 主塔19 层、20层 
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江西 路5 号广 州国 际金 融 中心主 塔19 层、20层 
法定代 表人 ：邱 三发 
电话：020-88836999-5408 
传真：020-88836654 
联系人 ：梁 微 
网址：www.gzs.com.cn 
客户服 务电 话：95396 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
23 
（16） 华安 证券 股份 有限 公司 
住所： 安徽 省合 肥市 政务 文化新 区天 鹅湖 路198 号 
办公地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路198 号财智 中心B1 座 
法定代 表人 ：章 宏韬 
电话：0551-65161666 
传真：0551-65161600 
联系人 ：范 超 
网址：www.hazq.com 
客户服 务电 话：95318 
（17） 东海 证券 股份 有限 公司 
住所： 江苏 省常 州延 陵西 路23号 投资 广场18层 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路1928 号 东海 证券 大厦 
法定代 表人 ：赵 俊 
电话：021-20333333 
传真：021-50498825 
联系人 ：王 一彦 
网址：www.longone.com.cn 
客户服 务电 话：95531 、400-888-8588 
（18） 申万 宏源 西部 证券 有限公 司 
住所： 新疆 乌鲁 木齐 市高 新区（ 新市 区） 北京 南路358 号大 成国 际大 厦20 楼2005 室 
办公地址 ：新 疆乌鲁 木齐 市高新区 （新 市区） 北京 南路358 号大成 国际 大厦20 楼2005 室
（830002 ） 
法定代 表人 ：韩 志谦 
电话：0991-2307105 
传真：0991-2301927



联系人 ：王 怀春 
网址：www.hysec.com 
客户服 务电 话：400-800-0562 
（19） 中泰 证券 股份 有限 公司 
住所： 山东 省济 南市 市中 区经七 路86 号 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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办公地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路86 号 
法定代 表人 ：李 玮 
电话：021-20315290 
传真：021-20315125 
联系人 ：许 曼华 
网址：www.zts.com.cn 
客户服 务电 话：95538 
（20） 中国 国际 金融 股份 有限公 司 
住所： 北京 市建 国门 外大 街1号 国贸 大厦2 座27 层及28 层 
办公地 址： 北京 市建 国门 外大街1号 国贸 大厦2 座27 层及28 层 
法定代 表人 ：金 立群 
电话：010-65051166 
传真：010-65058065 
联系人 ：罗 春蓉 、武 明明 
网址：www.cicc.com.cn 
客户服 务电 话：010-65051166 
（21） 华鑫 证券 有限 责任 公司 
住所： 深圳 市福 田区 金田 路4018 号安 联大 厦28 层A01 、B01 （b） 单元 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 宛平南 路8 号 
法定代 表人 ：俞 洋 
电话：021-54967552 
传真：021-54967032 
联系人 ：杨 莉娟 
网址：www.cfsc.com.cn 
客户服 务电 话：95323 、400-109-9918 
（22） 天风 证券 股份 有限 公司 
住所： 湖北 省武 汉市 东湖 新技术 开发 区关 东园 路2 号 高科大 厦四 楼 
办公地 址： 湖北 省武 汉市 东湖新 技术 开发 区关 东园 路2号 高科 大厦 四楼 
法定代 表人 ：余 磊 
电话：027-87618882 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
25 
传真：027-87618863 
联系人 ：翟 璟 
网址：www.tfzq.com 
客户服 务电 话：400-800-5000 
2 、二 级市 场交 易代 办证 券 公司 
具有上海 证 券交 易所 会员 资格的 所有 证券 公司 （ 投资 者在上海 证 券交 易所 各会 员单位 证
券营业 部均 可参 与基 金二 级市场 交易 ） 。 
3 、本 公司 可以 根据 情况 变 化增加 或者 减少 销售 机构 ，并另 行公 告。 销售 机构 可以根 据
情况增 加或 者减 少其 销售 城市、 网点 。 
（二） 登记 机构 
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 
住所： 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号 
法定代 表人 ：周 明 
联系人 ：陈 文祥 
电话：021-68419095 
传真：021-68870311 
（三） 律师 事务 所 
名称： 北京 市天 元律 师事 务所 
住所： 北京 市西 城区 丰盛 胡同 28 号 太平 洋保 险大 厦 10 层 
办公地 址： 北京 市西 城区 丰盛胡 同 28 号 太平 洋保 险 大厦 10 层 
法定代 表人 ：朱 小辉 
联系电 话：010-57763888 
传真：010-57763777 
联系人 ：李 晗 
经办律 师： 吴冠 雄、 李晗 
（四） 会计 师事 务所 
本公司 聘请 的法 定验 资机 构为安 永华 明会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙） 。 
名称： 安永 华明 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ） 
住所： 北京 市东 城区 东长 安街1 号东 方广 场安 永大 楼17层01-12室 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
26 
办公地 址： 北京 市东 城区 东长安 街1 号东 方广 场安 永 大楼17 层 
法定代 表人 ：毛 鞍宁 
联系电 话：010-58153000 
传真：010-85188298 
联系人 ：徐艳 
六、基金的募集 
（一） 基金 募集 的依 据 
本基金 由基金 管理人 依照 《基金 法》 、 《 运作办 法》 、 《销售 办法》 、 基金 合同及 其他有 关
规定募 集。 本基 金募 集申 请已经 中国 证监 会 2018 年 3 月 19 日证 监许 可[2018]497 号文 准予
注册。 
本基金 为 交 易型 开放 式 基 金， 基 金存 续期 间 为 不定 期。 
本基金 每份 基金 份额 初始 面值 为 1.00 元 人民 币， 认 购价格 为 1.00 元人 民币 。 
本基金 自 2018 年 5 月 4 日至 2018 年 7 月 6 日 止进 行 发售。 募集 期间 ，本 基金 共募集
262,767,789.00 份基 金份 额 ，有效 认购 户数 为 2,045 户。 
七、基金合同的生效 
根据有 关规 定 ， 本 基金 满足 基金合 同生 效条 件 ， 基 金合 同于 2018 年 7 月 13 日正 式生效 。
自基金 合同 生效 日起 ，本 基金管 理人 正式 开始 管理 本基金 。 
《基金 合同 》生 效后 ，连 续 20 个 工作 日出 现基 金份 额持有 人数 量不 满 200 人 或者基 金
资产净 值低 于 5000 万元 情 形的， 基金 管理 人应 当在 定期报 告中 予以 披露 ； 连 续 60 个工 作日
出现前 述情 形的 ，基 金管 理人应 当向 中国 证监 会报 告并提 出解 决方 案。 
法律法 规另 有规 定时 ，从 其规定 。 
八、基金份额的交易 
（一） 基金 在上 海证 券交 易所的 上市 
经向上海 证 券交 易所 申请 ， 本基 金 自2018 年8月16日 起在上海 证 券交 易所 上市 交易。 （ 交战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
27 
易简称 ：战 略新 兴， 交易 代码：512770 ） 
（二） 基金 在上 海证 券交 易所的 交易 
基金在 上海 证券 交易 所的 上市交 易需 遵照 《上 海证 券交易 所交 易规 则》 、 《上 海证券 交
易所证 券投 资基 金上 市规 则》 、 《 上海 证券 交易 所交 易型开 放式 指数 基金 业务 实施细 则》 等
有关规 定。 
（三） 基金 份额 参考 净值 （IOPV ）的 计算 
基金管 理人 在每 一交 易日 开市前 公告 当日 的申 购赎 回清单 ， 中证 指数 有限 公司 在开市 后
根据申 购赎 回清 单和 组合 证券内 各只 证券 的实 时成 交数据 ， 计算 基金 份额 参考 净值 （IOPV），
并将计 算结 果向 上海 证券 交易所 发送 ， 由 上海 证券 交 易所对 外发 布， 仅供 投资 者 交易、 申购、
赎回基 金份 额时 参考 。 参 考净值 的具 体计 算方 法如 下： 
1 、基 金份 额参 考净 值计 算 公式为 ： 
基金份 额参 考净 值＝ （ 申购 赎回清 单中 必须 用现 金替 代的替 代金 额＋ 申购 赎回 清单中 退
补 现 金 替 代 成份 证 券 的 数量 与 最 新 成 交价 相 乘 之 和＋ 申 购 赎 回 清单 中 可 以 用现 金 替 代 成份
证 券 的 数 量 与 最 新 成 交 价 相 乘 之 和+ 申 购 赎 回 清 单 中 禁 止 用 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与 最
新成交价 相乘之和＋申购赎回清单 中的预估现金部分）/ 最小 申购、赎回单位对应的基 金份
额。 
2 、基 金份 额参 考净 值的 计 算以四 舍五 入的 方法 保留 小数点 后3 位。 
3 、基 金管 理人 可以 调整 基 金份额 参考 净值 计算 公式 ，并予 以公 告。 
（四） 基金 在上 海证 券交 易所终 止上 市交 易的 情形 
基金份 额上 市交 易后 ， 有 下列情 形之 一的 ， 上 海证 券交易 所可 终止 基金 的上 市交易 ， 并
报中国 证监 会备 案： 
1 、不 再具 备本 条第 （一 ） 款规定 的上 市条 件。 
2 、基 金合 同终 止。 
3 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 上市 。 
4 、基 金合 同约 定的 终止 上 市的其 他情 形。 
5 、上 海证 券交 易所 认为 应 当终止 上市 的其 他情 形。 
若因上 述1 、 3 、 4、 5项 等原 因使本 基金 不再 具备 上市 条件而 被上 海证 券交 易所 终止上 市
的， 在 不违 反法 律法 规的 前提下 ， 本 基金 可由 交易 型开放 式基 金变 更为 跟踪 标的指 数的 非上
市的开 放式 指数 基金 ， 届 时， 基 金管 理人 可变 更本 基金的 登记 机构 并相 应调 整申购 赎回 业务
规则。 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
28 
（五） 法律 法规 、监 管部 门或上 海证 券交 易所 对上 市交易 另有 规定 的， 从其 规定。 
九、基金份额的申购 与赎 回 
（一） 申购 和赎 回场 所 
对于申 购赎 回的 投资 人， 应当在 申购 赎回 代理 机构 办理基 金申 购、 赎回 业务 的营业 场所
或按申 购赎 回代 理机 构提 供的其 他方 式办 理本 基金 的申购 和赎 回。 
申购与 赎回 将通 过销 售机 构进行 。 基金 管理 人可 根据 情况变 更或 增减 申购 赎回 的销售 机
构，并 予以 公告 。 
（二） 申购 和赎 回的 开放 日及时 间 
1 、开 放日 及开 放时 间 
投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回 ， 具 体办 理时间 为上 海证 券交 易所 的正常 交
易日的 交易 时间 ， 但 基金 管理人 根据 法律 法规 、 中 国证监 会的 要求 或基 金合 同的规 定公 告暂
停申购 、赎 回时 除外 。 
基金合 同生 效后 ， 若出 现 新的证 券/期货 交 易市 场、 证券/期货 交 易所 交易 时间 变更或 实
际情况 需要 ， 基 金管 理人 将视情 况对 前述 开放 日及 开放时 间进 行相 应的 调整 ， 但应 在实 施日
前依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒 介上 公告。 
2 、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 
本基金 已 于 2018 年 8 月 16 日开 放日常 申 购、 赎回 业务。 
（三） 申购 和赎 回的 原则 
1 、基 金采 用“ 份额 申购 ， 份额赎 回” 原则 ，即 申购 、赎回 均以 份额 申请 ；



2 、基 金申 购对 价、 赎回 对 价包括 组合 证券 、现 金替 代、现 金差 额及 其他 对价 ；



3 、申 购、 赎回 申请 提交 后 不得撤 销；



4 、申购 、赎回 应遵守 《上 海证券交 易所 交易型 开放 式指数基 金业 务实施 细则》 、 《中国
证券登 记结 算有 限责 任公 司关于 上海 证券 交易 所交 易型开 放式 基金 登记 结算 业务实 施细 则 》
的规定 。 
5 、基金 管理人 可在不 违反 法律法规 的情 况下， 对上 述原则进 行调 整。基 金管 理人必 须
在新规 则开 始实 施前 依照 《信息 披露 办法 》的 有关 规定在 指定 媒介 上公 告。 
（四） 申购 与赎 回的 程序 
1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
29 
投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 ， 在开 放日 的具 体业务 办理 时间 内提 出申 购或赎 回
的申请 。 
投资人 申购 基金 份额 时， 必须根 据相 应的 申购 赎回 清单备 足申 购对 价。 基金 份额持 有人
在提交 赎回 申请 时， 必须 持有足 够的 基金 份额 余额 和现金 。 
2 、申 购和 赎回 申请 的确 认 
投资者 申购 、赎 回申 请在 受理当 日进 行确 认。 如投 资者未 能提 供符 合要 求的 申购对 价 ，
则 申 购 申 请 失败 。 如 投 资者 持 有 的 符 合要 求 的 基 金份 额 不 足 或 未能 根 据 要 求准 备 足 额 的现
金，或 基金 投资 组合 内不 具备足 额的 符合 要求 的赎 回对价 ，则 赎回 申请 失败 。 
投资者 申购 的基 金份 额当 日可卖 出 ， 当 日未 卖出 的基 金份额 在份 额交 收成 功之 前不得 卖
出和赎 回； 投资 者赎 回获 得的股 票当 日可 卖出 。 即 在目前 的结 算规 则下 ，T 日 申购的 基金 份
额当日 可卖 出 ， T 日申 购当 日未卖 出的 基金 份额 ， T+1 日不得 卖出 和赎 回 ， T+1 日 交收成 功后 ，
T+2 日可 卖出 和赎 回。 投资 者赎回 获得 的股 票当 日可 卖出。 
3 、申 购和 赎回 的清 算交 收 与登记 
本基金 申购 赎回 过程 中涉 及的基 金份 额 、 组合 证券 、 现 金替 代、 现金 差额 及 其他对 价的
清算交 收适 用 《 上海 证券 交易所 交易 型开 放式 指数 基金业 务实 施细 则》 、 《中 国证券 登记 结算
有限责 任公 司关 于上 海证 券交易 所交 易型 开放 式基 金登记 结算 业务 实施 细则 》 和参与 各方 相
关协议 的有 关规 定。 
投 资者T 日 申购成 功后，登 记机构在T 日收 市后为投 资者办理 申购当 日卖出基 金份额 与
上交所 上市 的成 份股 的交 收以及 现金 替代 的清 算； 在T+1 日 办理 申购 当日 未卖 出基金 份额 与
现金替 代的 交收 以及 现金 差额的 清算 ， 在T+2 日办 理 现金差 额的 交收 ， 并将 结 果发送 给申 购
赎回代 理机 构 、 基金 管理 人和基 金托 管人 。 现 金替 代交收 失败 的 ， 该笔 申购 当日未 卖出 基 金
份额交 收失 败。 
投 资者T 日 赎回成 功后，登 记机构在T 日收 市后为投 资者办理 基金份 额的注销 与上交 所
上市的 成份 股的 交收 以及 现金替 代的 清算 ； 在T+1 日 办理上 交所 上市 的成 份股 现金替 代的 交
收以及 现金 差额 的清 算 ， 在T+2 日办 理现 金差 额的 交收 ， 并 将结 果发 送给 申购 赎回 代理机 构、
基金管 理人 和基 金托 管人 。 基金 管理 人不 迟于T+3 日 办理赎 回的 深交 所上 市的 成份股 现金 替
代的交 付。 
如果登 记机 构和 基金 管理 人在清 算交 收时 发现 不能 正常履 约的 情形 ， 则 依据 《 上海证 券
交易所 交易 型开 放式 指数 基金业 务实 施细 则》 、 《 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司关于 上海 证
券交易 所交 易型 开放 式基 金登记 结算 业务 实施 细则 》 和参与 各方 相关 协议 的有 关规定 进行 处战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
30 
理。 
基金管 理人 、 登 记机 构可 在法律 法规 允许 的范 围内 ， 对上 述申 购赎 回的 程序 以及清 算交
收和登 记的 办理 时间 、 方 式、 处理 规则 等进行 调整 ， 并 最迟 于开 始实施 前在 至少一 种指 定 媒
介公告 。 
（五） 申购 和赎 回的 数额 限制 
投资者 申购 、 赎 回的 基金 份额需 为基 金最 小申 购、 赎回单 位的 整数 倍。 目前 ， 本基 金最
小申购 、赎 回单 位 为 100 万份。 
基金管 理人 可根 据基 金运 作情况 、市 场变 化以 及投 资者需 求等 因素 对基 金的 最小申 购 、
赎回单 位进 行调 整并 提前 公告。 
当接受 申购 申请 对存 量基 金份额 持有 人利 益构 成潜 在重大 不利 影响 时 ， 基 金管 理人应 当
采取设 定单 一投 资者 申购 数额上 限或 基金 单日 净申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申
购等措 施， 切实 保护 存量 基金份 额持 有人 的合 法权 益，具 体请 参见 相关 公告 。 
（六） 申购 和赎 回的 对价 、费用 及其 用途 
1 、本 基金 份额 净值 的计 算 ，保留 到小 数点 后 4 位， 小数点 后第 5 位 四舍 五入 ，由此 产
生的收 益或 损失 由基 金财 产承担 。 T 日 的基 金份 额净 值在当 天收 市后 计算 ， 并 在 T+1 日内 公
告。遇 特殊 情况 ，可 以适 当延迟 计算 或公 告， 并报 中国证 监会 备案 。 
2 、申 购、 赎回 对价 及费 用 
（1） 申购 对价 是指 投资 者 申购基 金份 额时 应交 付的 组合证 券、 现金 替代 、现 金差额 及
其他对 价。 赎回 对价 是指 基金份 额持 有人 赎回 基金 份额时 ，基 金管 理人 应交 付的组 合证 券 、
现金替 代、 现金 差额 及其 他对价 。 申 购对 价、 赎回 对价根 据申 购赎 回清 单和 投资者 申购 、 赎
回的基 金份 额数 额确 定。 
（2）T 日 的申 购赎 回清 单 在当日 上海 证券 交易 所开 市前公 告。 未来 ，若 市场 情况发 生
变化， 或相 关业 务规 则发 生变化 ， 基 金管 理人 可以 在不违 反相 关法 律法 规的 情况下 对申 购赎
回清单 计算 和公 告时 间进 行调整 并提 前公 告。 
（3 ） 投资 者在 申购 或赎 回 基金份 额时 ， 申购 赎回 代 理机构 可按 照不 超 过 0.5% 的标准 收
取佣金 ，其 中包 含证 券交 易所、 登记 机构 等收 取的 相关费 用。 
（七） 申购 赎回 清单 的内 容与格 式 
申购、 赎回 清单 适用 于本 基金的 场内 申购 、赎 回业 务。 
1 、申 购赎 回清 单的 内容 
T 日 申购 赎回 清单 公告 内 容包括 最小 申购 、 赎 回单 位 所对应 的组 合证 券内 各成 份证券 数战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
31 
据、现 金替 代、T 日预 估 现金部 分、T-1 日现 金差 额 、基金 份额 净值 及其 他相 关内容 。 
2 、组 合证 券相 关内 容 
组合证 券是 指基 金标 的指 数所包 含的 全部 或部 分证 券。申 购赎 回清 单将 公告 最小申 购 、
赎回单 位所 对应 的各 成份 证券名 称、 证券 代码 及数 量。 
3 、现 金替 代相 关内 容 
现金替 代是 指申 购、 赎回 过程中 ， 投资 者按基 金合 同和招 募说 明书 的规 定， 用于替 代 组
合证券 中部 分证 券的 一定 数量的 现金 。 
（1） 现金 替代 分为 4 种 类 型： 禁 止现 金替 代 （ 标志 为 “禁止 ” ） 、 可以 现金 替代 （标志 为
“ 允许 ” ） 、 必须 现金 替代（ 标志为 “必须 ” ） 和退 补现 金替代 （标 志为 “退补 ”）。 
禁止现 金替 代适 用于 上交 所上市 的成 份股 ， 是 指在 申购赎 回基 金份 额时 ， 该 成份证 券不
允许使 用现 金作 为替 代。 
可以现 金替 代适 用于 上交 所上市 的成 份股 ， 是 指在 申购基 金份 额时 ， 允 许使 用现金 作为
全部或 部分 该成 份证 券的 替代 ， 但 在赎 回基 金份 额时 ， 该 成份 证券 不允 许使 用现 金作为 替 代 。 
必 须 现 金替 代 适用 于 所有成 份 股 ，是 指 在申 购 赎回基 金 份 额时 ， 该成 份 证券必 须 使 用
固定现 金作 为替 代。 
退 补 现 金替 代 适用 于 深交所 上 市 的成 份 股， 是 指在申 购 赎 回基 金 份额 时 ，该成 份 证 券
必须使 用现 金作 为替 代， 根据基 金管 理人 买卖 情况 ，与投 资者 进行 退款 或补 款。 
（2） 可以 现金 替代 
① 适 用 情形 ： 可以 现 金替代 的 证 券一 般 是由 于 停牌等 原 因 导致 投 资者 无 法在申 购 时 买
入的证 券。 目 前 仅适 用于 新兴成 指 中 的上 交所 股票 。 
② 替代 金额 ：对 于可 以现 金替代 的证 券， 替代 金额 的计算 公式 为： 
替代金 额＝ 替代 证券 数量× 该证券 参考 价格× （1＋ 现 金替代 溢价 比例 ） 
其中， 该证 券参 考价 格目 前为该 证券 前一 交易 日除 权除息 后的 收盘 价。 如果 上海证 券交
易所参 考价 格确 定原 则发 生变化 ，以 上海 证券 交易 所通知 规定 的参 考价 格为 准。 
收 取 现 金替 代 溢价 的 原因是 ， 对 于使 用 现金 替 代的证 券 ， 基金 管 理人 需 在证券 恢 复 交
易后买 入， 而实 际买 入价 格加上 相关 交易 费用 后与 申购时 的最 新价 格可 能有 所差异 。 为 便于
操作 ， 基 金管 理人在 申购 赎回清 单中 预先 确定 现金 替代溢 价比 例 ， 并据 此收 取替代 金额 。 如
果 预 先 收 取 的金 额 高 于 基金 购 入 该 部 分证 券 的 实 际成 本 ， 则 基 金管 理 人 将 退还 多 收 取 的差
额； 如 果预 先收 取的 金额 低于基 金购 入该 部分 证券 的实际 成本 ， 则 基金 管理 人将向 投资 者收
取欠缺 的差 额。 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
32 
③ 替代 金额 的处 理程 序 
T 日 ，基 金管 理人 在申 购 赎回清 单中 公布 现金 替代 溢价比 例， 并据 此收 取替 代金额 。 
在 T 日 后被 替代 的成 份证 券有正 常交 易 的 2 个交 易 日（简 称 为 T+2 日） 内， 基金管 理
人 有权 以收 到的 替代 金额 买入被 替代 的部 分证 券 。 基 金管理 人 有 权根 据基 金投 资的需 要自 主
决定 不 买入 部分 被替 代证 券， 或 者不 进行 任何 买入 证券的 操作 ， 基 金管 理人 可能不 买入 被替
代证券 的情 形包 括但 不限 于市场 流动 性不 足 、 技 术系 统无法 实现 以及 基金 管理 人认为 不应 买
入的其 他情 形。T ＋2 日日 终，若 已购 入全 部被 替代 的证券 ，则 以替 代金 额与 被替代 证券 的
实际购 入成 本 （包括 买入 价格与 交易 费用 ） 的 差额 ， 确 定基 金应 退还投 资者 或投资 者应 补 交
的款项 ； 若 未能 购入 全部 被替代 的证 券， 则以 替 代 金额与 所购 入的 部分 被替 代证券 实际 购入
成本加 上按 照 T+2 日 收盘 价计算 的未 购入 的部 分被 替代证 券价 值的 差额 ，确 定基金 应退 还
投资者 或投 资者 应补 交的 款项。 
特例情 况： 若自 T 日 起， 上海证 券交 易所 正常 交易 日已达 到 20 日 而该 证券 正 常交易 日
低于 2 日 ， 则 以替 代金 额与 所购入 的部 分被 替代 证券 实际购 入成 本加 上按 照最 近一次 收盘 价
计 算 的 未 购 入的 部 分 被 替代 证 券 价 值 的差 额 ， 确 定基 金 应 退 还 投资 者 或 投 资者 应 补 交 的款
项。 
若现金 替代 日 （T 日） 后 至 T+2 日 （ 若在 特例 情况 下， 则 为 T 日 起第 20 个 交 易日） 期
间发生 除息 、送 股（ 转增 ） 、配股 等权 益变 动， 则进 行相应 调整 。 
T+2 日 后第 1 个 工作 日（ 若在特 例情 况下 ，则为 T 日起第 21 个交 易日） ，基 金管理 人
将应退 款和 补款 的明 细及 汇总数 据发 送给 相关 申购 赎回代 理机 构和 基金 托管 人， 相关 款项 的
清算交 收将 于此 后 3 个工 作日内 完成 。 
④ 替 代 限制 ： 为有 效 控制基 金 的 跟踪 偏 离度 和 跟踪误 差 ， 基金 管 理人 可 规定投 资 者 使
用可以 现金 替代 的比 例合 计不得 超过 申购 基金 份额 资产净 值的 一定 比例 。 现金 替代比 例的 计
算公式 为： 
现金替 代比 例（%）＝ 
?
i
第 i 只替 代证 券的 数量× 该 证券参 考价 格 
× 100% 
申购基 金份 额× 参 考基 金份 额净值 
（3） 必须 现金 替代 
① 适用 情形 ： 必 须现 金替 代的证 券一 般是 由于 标的 指数调 整， 即将 被剔 除的 成份证 券；
或处于 停牌 的成 份证 券； 或因法 律法 规限 制投 资的 成份证 券； 或基 金管 理人 出于保 护持 有人
利益等 原因 认为 有必 要实 行必须 现金 替代 的成 份证 券。 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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② 替 代 金额 ： 对于 必 须现金 替 代 的证 券 ，基 金 管理人 将 在 申购 赎 回清 单 中公告 替 代 的
一定数 量的 现金 ， 即 “ 固定 替代金 额 ” 。 固定 替代 金额 的计算 方法 为申 购赎 回清 单中该 证券 的
数量乘 以其 调整 后 T 日 开 盘参考 价。 
（4） 退补 现金 替代 
① 适用 情形 ：退 补现 金替 代的证 券目 前仅 适用 于 新 兴成指 中深 交所 股票 。 
② 替代 金额 ：对 于退 补现 金替代 的证 券， 替代 金额 的计算 公式 为： 
申购的 替代 金额 ＝替 代证 券数量× 该证 券调 整后 T 日开盘 参考 价× （1+ 现 金替 代溢价 比
例） 。 
赎回的 替代 金额 ＝替 代证 券数量× 该证 券调 整后 T 日开盘 参考 价× （1- 现金 替 代溢价 比
例） 。 
③ 替代 金额 的处 理程 序 
对退补 现金 替代 而言 ， 申 购时收 取现 金替 代溢 价的 原因是 ， 对 于使 用现 金替 代的证 券，
基金管 理人 将买 入该 证券 ，实际 买入 价格 加上 相关 交易费 用后 与该 证券 调整 后 T 日 开盘 参
考价可 能有 所差 异 。 为 便于 操作 ， 基 金管 理人 在申 购赎 回清单 中预 先确 定现 金替 代溢价 比例 ，
并据此 收取 替代 金额 。 如 果预先 收取 的金 额高 于基 金购入 该部 分证 券的 实际 成本， 则基 金管
理人将 退还 多收 取的 差额 ； 如果 预先 收取 的金 额低 于基金 购入 该部 分证 券的 实际成 本， 则基
金管理 人将 向投 资者 收取 欠缺的 差额 。 
对退补 现金 替代 而言 ， 赎 回时扣 除现 金替 代溢 价的 原因是 ， 对 于使 用现 金替 代的证 券，
基金管 理人 将卖 出该 证券 ，实际 卖出 价格 扣除 相关 交易费 用后 与该 证券 调整 后 T 日 开盘 参
考价可 能有 所差 异 。 为 便于 操作 ， 基 金管 理人 在申 购赎 回清单 中预 先确 定现 金替 代 溢价 比例 ，
并据此 支付 替代 金额 。 如 果预先 支付 的金 额低 于基 金卖出 该部 分证 券的 实际 收入， 则基 金管
理人将 退还 少支 付的 差额 ； 如果 预先 支付 的金 额高 于基金 卖出 该部 分证 券的 实际收 入， 则基
金管理 人将 向投 资者 收取 多支付 的差 额。 
基金管 理人 将自 T 日起 在 收到申 购交 易确 认后 按照 “ 时间优 先、 实时 申报 ” 的 原 则依次
买入申 购被 替代 的部 分证 券， 在 收到 赎回 交易 确认 后按照 “ 时 间优 先、 实 时申 报 ” 的 原则 依次
卖出赎 回被 替代 的部 分证 券。 T 日 未完 成的 交易 ， 基 金管理 人 在 T 日后 被替 代 的成份 证券 有
正常交 易 的 2 个 交易 日（ 简称 为 T+2 日） 内完 成上 述交易 。 
时 间 优 先的 原 则为 ： 申购赎 回 方 向相 同 的， 先 确认成 交 者 优先 于 后确 认 成交者 。 先 后
顺序按 照上 交所 确认 申购 赎回的 时间 确定 。 
实 时 申 报的 原 则为 ： 基金管 理 人 在深 交 所连 续 竞价期 间 ， 根据 收 到的 上 交所申 购 赎 回战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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确认记 录， 在技 术系 统允 许的情 况下 实时 向深 交所 申报被 替代 证券 的交 易指 令。 
T 日 基金 管 理人 按 照 “ 时间 优 先 ” 的原 则 依次 与申 购投 资 者 确定 基 金应 退还 投资 者 或投
资者应 补交 的款 项 ， 即 按照 申购时 间顺 序 ， 以 替代 金额 与被替 代证 券的 依次 实际 购入成 本 （包
括买入 价格 与交 易费 用） 的差额 ，确 定基 金应 退还 申购投 资者 或申 购投 资者 应补交 的款 项 ；
按照 “ 时间 优先 ” 的原 则依 次与赎 回投 资者 确定 基金 应退还 投资 者或 投资 者应 补交的 款项 ， 即
按照赎 回时 间顺 序 ， 以 替代 金额与 被替 代证 券的 依次 实际卖 出收 入 （卖 出价 格扣 除交易 费用 ）
的差额 ，确 定基 金应 退还 赎回投 资者 或赎 回投 资者 应补交 的款 项。 
对于 T 日 因停 牌或 流动 性 不足等 原因 未购 入和 未卖 出的被 替代 的部 分证 券， T 日后基 金
管理人 可以 继续 进行 被替 代证券 的买 入和 卖出 ， 按照 前述原 则确 定基 金应 退还 投资者 或投 资
者应补 交的 款项 。 
T+2 日 日终 ， 若 已购 入全 部被替 代的 证券 ， 则以 替 代金额 与被 替代 证券 的实 际购入 成本
（包括 买入 价格 与交 易费 用） 的 差额， 确定 基金 应退 还申购 投资 者或 申购 投资 者应补 交的 款
项； 若 未能 购入 全部 被替 代的证 券， 则以 替代 金额 与所购 入的 部分 被替 代证 券实际 购入 成本
（包括 买入 价格 与交 易费 用）加 上按 照 T+2 日 收盘 价计算 的未 购入 的部 分被 替代证 券价 值
的差额 ，确 定基 金应 退还 申购投 资者 或申 购投 资者 应补交 的款 项。 
T+2 日 日终 ， 若 已卖 出全 部被替 代的 证券 ， 则以 替 代金额 与被 替代 证券 的实 际卖出 收入
（卖出 价格 扣除 交易 费用 ） 的差额 ， 确定 基金 应退 还赎 回投资 者或 赎回 投资 者应 补交的 款项 ；
若未能 卖出 全部 被替 代的 证券， 以替 代金 额与 所卖 出的部 分被 替代 证券 实际 卖出收 入 （ 卖出
价格扣 除交 易费 用） 加上 按照 T+2 日 收盘 价计 算的 未卖出 的部 分被 替代 证券 价值的 差额 ，
确定基 金应 退还 赎回 投资 者或赎 回投 资者 应补 交的 款项。 
特例情 况： 若自 T 日 起， 深圳证 券交 易所 正常 交易 日已达 到 20 日 而该 证券 正 常交易 日
低于 2 日， 则以 替代 金额 与所购 入的 部分 被替 代证 券实际 购入 成本 （包 括买 入价 格 与交 易费
用） 加 上按 照最 近一 次收 盘价计 算的 未购 入的 部分 被替代 证券 价值 的差 额， 确定基 金应 退还
申购投 资者 或申 购投 资者 应补交 的款 项 ， 以 替代 金额 与所卖 出的 部分 被替 代证 券实际 卖出 收
入 （卖 出价 格扣 除交 易费 用） 加 上按 照最 近一 次收 盘价计 算的 未卖 出的 部分 被替代 证券 价值
的差额 ，确 定基 金应 退还 赎回投 资者 或赎 回投 资者 应补交 的款 项。 
若现金 替代 日 （T 日）后至 T+2 日期 间发 生除 息、 送股 （ 转增 ） 、 配 股等 权益 变动， 则
进行相 应调 整。 
T+2 日 后第 1 个 工作 日， 基 金管理 人将 应退 款和 补款 的明细 及汇 总数 据发 送给 相关申 购
赎回代 理机 构和 基金 托管 人，相 关 款 项的 清算 交收 将于此 后 3 个工 作日 内完 成。 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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4、预 估现 金部 分相 关内 容 
预 估 现 金部 分 是指 为 便于计 算 基 金份 额 参考 净 值及申 购 赎 回代 理 机构 预 先冻结 申 请 申
购赎回 的投 资者 的相 应资 金，由 基金 管理 人计 算的 现金数 额。 
T 日 申购 赎回 清单 中公 告 T 日 预估 现金 部分 。其 计 算公式 为： 
T 日 预估 现金 部分 ＝T-1 日 最小申 购赎 回单 位的 基金 资产净 值－ （申 购赎 回清 单中必 须
现 金 替 代 的 固定 替 代 金 额＋ 申 购 赎 回 清单 中 各 退 补现 金 替 代 成 份证 券 的 数 量与 相 应 证 券调
整后 T 日开 盘参 考价 相乘 之和＋ 申购 赎回 清单 中各 可以现 金替 代成 份证 券的 数量与 相应 证
券调整 后 T 日开 盘参 考价 相 乘之 和+ 申 购赎 回清 单中 各禁止 现金 替代 成份 证券 的数量 与相 应
证券调 整 后 T 日开 盘参 考 价相乘 之和 ） 
若 T 日为 基金 分红 除息 日 ， 则 计算 公式 中的 “T-1 日 最小申 购赎 回单 位的 基金 资产净 值 ”
需扣减 相应 的收 益分 配数 额。预 估现 金部 分的 数值 可能为 正、 为负 或为 零。 
5、现 金差 额相 关内 容 
T 日 现金 差额 在 T+1 日的 申购赎 回清 单中 公告 ，其 计算公 式为 ： 
T 日 现金 差额 ＝T 日最 小 申购赎 回单 位的 基金 资产 净值－ （ 申购 赎回 清单中 必须现 金替
代的固 定替 代金 额＋ 申购 赎回清 单中 各退 补现 金替 代成份 证券 的数 量与 相应 证券 T 日收 盘
价相乘 之和 ＋申 购赎 回清 单中各 可以 现金 替代 成份 证券的 数量 与相 应证 券 T 日收盘 价相 乘
之和+ 申 购赎 回清 单中 各禁 止现金 替代 成份 证券 的数 量与相 应证 券 T 日 收盘 价 相乘之 和） 
T 日 投资 者申 购赎 回基 金 份额时 ，需 按 T+1 日 公告 的 T 日 现金 差额 进行 资金 的清算 交
收。 
现 金 差 额的 数 值可 能 为正、 为 负 或为 零 。在 投 资者申 购 时 ，如 现 金差 额 为正数 ， 则 投
资者应 根据 其申 购的 基金 份额支 付相 应的 现金 ， 如 现金差 额为 负数 ， 则 投资 者将根 据其 申购
的基金 份额 获得 相应 的现 金； 在投 资者 赎回时 ， 如 现金差 额为 正数 ， 则 投资 者将根 据其 赎回
的基金 份额 获得 相应 的现 金， 如 现金 差额 为负 数， 则 投资者 应根 据其 赎回 的基 金份额 支付 相
应的现 金。 
6、申 购赎 回清 单的 格式 
申购赎 回清 单的 格式 举例 如下： 
基本信 息 
最新公 告日 期 20**-*-* 
基金名 称 华夏战 略新 兴成 指 ETF 
基金管 理公 司名 称 华夏基 金管 理有 限公 司 
一级市 场基 金代 码 512771 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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T-1 日信息 内容 
现金差 额（ 单位 ：元 ） 0.00 
最 小 申购 、 赎回 单位 资 产净 值 （单 位 ：
元） 
979,999.00 
基金份 额净 值（ 单位 ：元 ） 0.9800 
T 日 信息 内容 
预估现 金（ 单位 ：元 ） 3,519.00 
现金替 代比 例上 限 50.0% 
是否需 要公 布 IOPV 是 
最小申 购 、 赎回 单位 （单 位：份 ） 1,000,000 
申购、 赎回 的允 许情 况 允许申 购 和 赎回 
成份股 信息 内容 
股票代 码 股票简 称 股票数 量 替代标 志 溢价比 例 总金额 
000049 德赛电 池 100


3 0.10000


3330.00 
000333 美的集 团 1900


3 0.10000


97508.00 
000423 东阿阿 胶 200


3 0.10000


12320.00 
000538 云南白 药 200


3 0.10000


19244.00 
000581 威孚高 科 100


3 0.10000


2326.00 
000625 长安汽 车 700


3 0.10000


7896.00 
000725 京东 方 A 9300


3 0.10000


48825.00 
000802 北京文 化 100


3 0.10000


1160.00 
000887 中鼎股 份 200


3 0.10000


3500.00 
000963 华东医 药 100


3 0.10000


6820.00 
000997 新大陆 200


3 0.10000


4100.00 
002007 华兰生 物 200


3 0.10000


6160.00 
002008 大族激 光 300


3 0.10000


16509.00 
002019 亿帆医 药 200


3 0.10000


4158.00 
002074 国轩高 科 300


3 0.10000


5880.00 
002092 中泰化 学 500


3 0.10000


5780.00 
002108 沧州明 珠 300


3 0.10000


2727.00 
002143 印纪传 媒 100


3 0.10000


1209.00 
002174 游族网 络 100


3 0.10000


2154.00 
002195 二三四 五 700


3 0.10000


4186.00 
002217 合力泰 500


3 0.10000


5515.00 
002236 大华股 份 700


3 0.10000


17640.00 
002241 歌尔股 份 700


3 0.10000


9618.00 
002271 东方雨 虹 200


3 0.10000


7938.00 
002273 水晶光 电 200


3 0.10000


3920.00 
002343 慈文传 媒 100


3 0.10000


3551.00 
002354 天神娱 乐 200


3 0.10000


3184.00 
002366 台海核 电 200


3 0.10000


5290.00 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
37 
002407 多氟多 200


3 0.10000


3548.00 
002408 齐翔腾 达 300


3 0.10000


4380.00 
002415 海康威 视 1400


3 0.10000


58156.00 
002450 康得新 800


3 0.10000


15824.00 
002456 欧菲科 技 700


3 0.10000


14301.00 
002460 赣锋锂 业 200


3 0.10000


14002.00 
002466 天齐锂 业 200


3 0.10000


10900.00 
002475 立讯精 密 600


3 0.10000


14238.00 
002555 三七互 娱 100


3 0.10000


1525.00 
002573 清新环 境 200


3 0.10000


2840.00 
002589 瑞康医 药 300


3 0.10000


4578.00 
002601 龙蟒佰 利 200


3 0.10000


3684.00 
002624 完美世 界 100


3 0.10000


3550.00 
002636 金安国 纪 100


3 0.10000


1330.00 
002648 卫星石 化 100


3 0.10000


1457.00 
002709 天赐材 料 100


3 0.10000


4492.00 
002745 木林森 100


3 0.10000


2046.00 
002841 视源股 份 100


3 0.10000


8687.00 
300014 亿纬锂 能 100


3 0.10000


1737.00 
300017 网宿科 技 600


3 0.10000


8442.00 
300070 碧水源 700


3 0.10000


12117.00 
300072 三聚环 保 300


3 0.10000


9315.00 
300073 当升科 技 100


3 0.10000


2686.00 
300088 长信科 技 700


3 0.10000


4872.00 
300113 顺网科 技 100


3 0.10000


2185.00 
300115 长盈精 密 200


3 0.10000


3520.00 
300116 坚瑞沃 能 600


3 0.10000


2802.00 
300124 汇川技 术 400


3 0.10000


13028.00 
300136 信维通 信 300


3 0.10000


11139.00 
300156 神雾环 保 200


3 0.10000


2550.00 
300197 铁汉生 态 400


3 0.10000


4048.00 
300207 欣旺达 300


3 0.10000


3390.00 
300222 科大智 能 100


3 0.10000


2126.00 
300244 迪安诊 断 100


3 0.10000


2428.00 
300288 朗玛信 息 100


3 0.10000


2638.00 
300296 利亚德 400


3 0.10000


9720.00 
300323 华灿光 电 100


3 0.10000


1924.00 
300376 易事特 300


3 0.10000


2136.00 
300383 光环新 网 400


3 0.10000


7052.00 
300418 昆仑万 维 200


3 0.10000


4650.00 
300450 先导智 能 100


3 0.10000


6737.00 
300457 赢合科 技 100


3 0.10000


2525.00 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
38 
300628 亿联网 络 100


3 0.10000


13897.00 
300679 电连技 术 100


3 0.10000


7879.00 
600019 宝钢股 份 3300


1 0.10000


0.00 
600074 ST 保 千里 500


1 0.10000


0.00 
600104 上汽集 团 1400


1 0.10000


0.00 
600161 天坛生 物 100


1 0.10000


0.00 
600183 生益科 技 300


1 0.10000


0.00 
600252 中恒集 团 1100


1 0.10000


0.00 
600276 恒瑞医 药 700


1 0.10000


0.00 
600309 万华化 学 500


1 0.10000


0.00 
600312 平高电 气 200


1 0.10000


0.00 
600436 片仔癀 100


1 0.10000


0.00 
600446 金证股 份 100


1 0.10000


0.00 
600487 亨通光 电 400


1 0.10000


0.00 
600507 方大特 钢 200


1 0.10000


0.00 
600549 厦门钨 业 100


1 0.10000


0.00 
600660 福耀玻 璃 500


1 0.10000


0.00 
600699 均胜电 子 100


1 0.10000


0.00 
600703 三安光 电 1000


1 0.10000


0.00 
600715 文投控 股 100


1 0.10000


0.00 
600879 航天电 子 700


1 0.10000


0.00 
600900 长江电 力 2500


1 0.10000


0.00 
601619 嘉泽新 能 100


1 0.10000


0.00 
601633 长城汽 车 400


1 0.10000


0.00 
601877 正泰电 器 100


1 0.10000


0.00 
603160 汇顶科 技 100


1 0.10000


0.00 
603444 吉比特 100


1 0.10000


0.00 
603799 华友钴 业 100


1 0.10000


0.00 
603986 兆易创 新 100


1 0.10000


0.00 
603993 洛阳钼 业 1000


1 0.10000


0.00 
（八） 拒绝 或暂 停申 购的 情形 
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 ： 
1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。 
2 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金资 产估 值情况 时， 基金管理 人可 暂停接 收投 资人的 申
购申请 。 当 前一 估值日 基 金资产 净值50% 以上 的资 产出现 无可 参考 的活 跃市 场价格 且采 用估
值技术 仍导 致公 允价 值存 在重大 不确 定性 时， 经与 基金托 管人 协商 确认 后， 基金管 理人 应当
暂停接 受基 金申 购申 请。 
3 、证券 交易所 交易时 间非 正常停市 等特 殊情况 ，导 致基金管 理人 无法计 算当 日基金 资
产净值 。 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
39 
4 、相 关证 券交 易所 、登 记 机构、 申购 赎回 代理 机构 等因异 常情 况无 法办 理申 购业务 。 
5 、基 金管 理人 开市 前因 异 常情况 未能 公布 申购 赎回 清单。 
6 、因 异常 情况 导致 申购 赎 回清单 无法 编制 或编 制不 当。 
7 、基金 资产规 模过大 ，使 基金管理 人无 法找到 合适 的投资品 种， 或证券 市场 价格发 生
大幅波 动 ， 或 其他 可能 对基 金业绩 产生 负面 影响 ， 从而 损害现 有基 金份 额持 有人 利益的 情 形 。 
8 、基金 管理人 认为接 受某 笔或某些 申购 申请可 能会 影响或损 害现 有基金 份额 持有人 利
益时。 
9 、法 律法 规、 上海 证券 交 易所规 定或 中国 证监 会认 定的其 他情 形。 
发生上 述第1-7、9 项 暂停 申购情 形 ， 且 基金 管理 人 决定暂 停申 购时 ， 基金 管 理人应 当及
时公告 。 如果 投资人 的申 购申请 被拒 绝 ， 被拒 绝的 申购对 价 将 退还 给投 资人 。 在 暂停 申购 的
情况消 除时 ，基 金管 理人 应及时 恢复 申购 业务 的办 理。 
（九） 暂停 赎回 或延 缓支 付赎回 对价 的情 形 
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 对价： 
1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回对价 。 
2 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金资 产估 值情况 时， 基金管理 人可 暂停接 收投 资人的 赎
回申请 或延 缓支 付赎 回款 项。 当 前一 估值 日基金 资 产净值50% 以上 的资 产出 现无可 参考 的活
跃市场 价格 且采 用估 值技 术仍导 致公 允价 值存 在重 大不确 定性 时 ， 经 与基 金托 管人协 商确 认
后，基 金管 理人 应当 暂停 接受基 金赎 回申 请或 延缓 支付赎 回对价 。 
3 、证券 交易所 交易时 间非 正常停市 等特 殊情况 ，导 致基金管 理人 无法计 算当 日基金 资
产净值 。 
4 、相 关证 券交 易所 、登 记 机构、 申购 赎回 代理 机构 等因异 常情 况无 法办 理赎 回业务 。 
5 、基 金管 理人 开市 前因 异 常情况 未能 公布 申购 赎回 清单。 
6 、因 异常 情况 导致 申购 赎 回清单 无法 编制 或编 制不 当。 
7 、基 金所 投资 的投 资品 种 的估值 出现 重大 转变 时。 
8 、法 律法 规、 上海 证券 交 易所规 定或 中国 证监 会认 定的其 他情 形。 
发生上 述情 形， 且基 金管 理人决 定暂 停接 受投 资人 的赎回 申请 或延 缓支 付赎 回 对价 时，
基金管 理人 应及 时公 告。 在暂停 赎回 的情 况消 除时 ， 基金 管理 人应 及时 恢复 赎回业 务的 办理
并公告 。 
（十） 其他 申购 赎回 方式 
1 、 基 金管 理人 可以 在不 违 反法律 法规 规定 且对 持有 人利益 无实 质性 不利 影响 的情况 下，战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
40 
调整基 金申 购赎 回方 式或 申购赎 回对 价组 成， 并提 前公告 。 
2 、ETF 联接基金 是指 将其 绝大部 分基 金财 产投 资于 跟踪同 一标 的指 数 的 ETF ，紧 密跟
踪标的 指数 表现 ， 追 求跟 踪偏离 度和 跟踪 误差 最小 化， 采用 开放 式运作 方式 的基金 。 若本 基
金推出 联接 基金 ，联 接基 金可以 用股 票或 现金 特殊 申购本 基金 基金 份额 ，不 收取申 购 费 用 。 
3 、在条 件允许 时， 履 行适 当的程序 后， 基金管 理人 可开放集 合申 购，即 允许 多个投 资
者集合 其持 有的 组合 证券 ，共同 构成 最小 申购 、赎 回单位 或其 整数 倍， 进行 申购。 
4 、基金 管理人 指定的 代理 机构可依 据基 金合同 开展 其他服务 ，双 方需签 订书 面委托 代
理协议 ，报 中国 证监 会备 案并公 告。 
（十一 ）基 金份 额折 算 
为提高交 易便 利或根 据需 要（如变 更标 的指数） ，基 金管理人 可向 登记机 构申 请办理 基
金份额 折算 与变 更登 记。 基金份 额折 算后 ， 基 金的 基金份 额总 额与 基金 份额 持有人 持有 的基
金份额 数额 将发 生调 整 ， 但 调整后 的基 金份 额持 有人 持有的 基金 份额 占基 金份 额总额 的比 例
不发生 变化 。 基金份 额折 算对基 金份 额持 有人 的权 益无实 质性 影响 。 基 金份 额折算 后 ， 基 金
份额持 有人 将按 照折 算后 的基金 份额 享有 权利 并承 担义务 。 基金 管理 人应 就其 具体事 宜进 行
必要公 告， 并提 前通 知基 金托管 人。 
（ 十二 ）基 金份 额的 非交 易过户 等其 他业 务 
基金登 记机 构可 依据 相关 法律法 规及 其业 务规 则 ， 受 理基金 份额 的转 托管 、 非交 易过户 、
质押、 冻结 与解 冻等 业务 ，并收 取一 定的 手续 费用 。 
（ 十三 ） 基 金管 理人 可在 法律法 规允 许的 范围 内， 在不影 响基 金份 额持 有人 实质利 益的
前提下 ，根 据市 场情 况对 上述申 购和 赎回 的安 排进 行补充 和调 整并 提前 公告 。 
十、基金的投资 
（一） 投资 目标 
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 
（二） 投资 范围 
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股 、 备 选成份 股 。 为更好 地实 现投 资目 标， 基金还 可投
资于非 成份股 、 债券 （含 中小企 业私募 债券） 、股指 期货、 股票期 权 、权 证、 货币市 场工具
以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 。 
如法律 法规或监管机 构以后允许 基金投资其他 品种，基金 管理人在履行 适当程序后 ，战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
41 
可以将 其纳 入投 资范 围。 
通常情 况下，基金投 资于标的指 数成份股及备 选成份股的 比例不低于基 金资产净值 的
90% ， 且不 低于 非现 金基 金资产 的 80% 。 
（三） 投资 策略 
本基金 主要 采用 复制 策略 及适当 的替 代性 策略 以更 好的跟 踪标 的指 数 ， 实 现基 金投资 目
标。 本 基金 力争 日均 跟踪 偏离度 的绝 对值 不超 过 0.2% ，年 跟踪 误差 不超 过 2% 。 
1 、组 合复 制策 略 
本基金 主要 采取 复制 法， 即按照 标的 指数 成 份 股及 其权重 构建 基金 的股 票投 资组合 ， 并
根据标 的指 数成 份股 及其 权重的 变动 对股 票投 资组 合进行 相应 地调 整。 
2 、替 代性 策略 
对于出 现市 场流 动性 不足 、 因法 律法 规原 因个 别成 份股被 限制 投资 等情 况， 导致本 基金
无法获 得足 够数 量的 股票 时， 基金 管理 人将通 过投 资成份 股 、 非 成份股 、 成 份股个 股衍 生品
等进行 替代 。 
3 、固 定收 益品 种投 资策 略 
本基金 将在 分析 和判 断国 际、 国 内宏 观经 济形 势、 资金供 求曲 线、 市场 利率 走势、 信用
利差状 况和 债券 市场 供求 关系等 因素 的基 础上 ， 动 态调整 组合 久期 和债 券的 配置结 构， 精选
债券， 获取 收益 。 
（1） 类属 配置 策略 
类属配 置是 指对 各市 场及 各种类 的固 定收 益类 金融 工具之 间的 比例 进行 适时 、 动态的 分
配和调 整， 确定 最能 符合 本基金 风险 收益 特征 的资 产组合 。 具 体包 括市 场配 置和品 种选 择两
个层面 。 
在市场 配置 层面 ， 本 基金 将在控 制市 场风 险与 流动 性风险 的前 提下 ， 根 据交 易所市 场和
银行间 市场 等市 场债 券类 金融工 具的 到期 收益 率变 化、 流 动性 变化 和市 场规 模等情 况， 相机
调整不 同市 场中 债券 类金 融工具 所占 的投 资比 例。 
在品种 选择 层面 ， 本 基金 将在控 制信 用风 险的 前提 下， 基 于各 品种 债券 类金 融工具 收益
率水平 的变 化特 征、 宏观 经济预 测分 析以 及税 收因 素的影 响 ， 综 合考虑 流动 性 、 收益 性等 因
素，采 取定 量分 析和 定性 分析结 合的 方法 ，在 各种 债券类 金融 工具 之间 进行 优化配 置。 
（2） 可转 换公 司债 券投 资 策略 
本基金 将着 重对 可转 债对 应的基 础股 票的 分析 与研 究， 对那 些有 着较 好盈 利能 力或成 长战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
42 
前景的 上市 公司 的可 转债 进行重 点选 择， 并在 对应 可转债 估值 合理 的前 提下 集中投 资， 以分
享正股 上涨 带来 的收 益。 同时， 本基 金还 将密 切跟 踪上市 公司 的经 营状 况， 从财务 压力 、 融
资安排 、 未 来的 投资 计划 等方面 推测 、 并 通过 实地 调研等 方式 确认 上市 公司 对转股 价的 修正
和转股 意愿 。 
（3） 中小 企业 私募 债券 投 资策略 
在严格 控制 风险 的前 提下 ， 通 过严 谨的 研究 ， 综 合 考虑中 小企 业私 募债 券的 安全性 、 收
益性和 流动 性等 特征 ， 并 与其他 投资 品种 进行 对比 后， 选 择具 有相 对优 势的 类属和 个券 进行
投资 。 同 时， 通过 期限 和 品种的 分散 投资 降低 基金 投资中 小企 业私 募债 券的 信用风 险 、 利 率
风险和 流动 性风 险。 
4 、股 指期 货投 资策 略 
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 主要 选择 流动性 好 、
交易活 跃的 股指 期货 合约 ， 以 降低 股票 仓位调 整的 交易成 本 ， 提 高投资 效率 ， 从 而更 好地 跟
踪标的 指数 ，实 现投 资目 标。 
5 、股 票期 权 投 资策 略 
本基金 投资 股票 期权 ， 将 根据风 险管 理的 原则 ， 充 分考虑 股票 期权 的流 动性 和风险 收益
特征， 在风 险可 控的 前提 下，采 取备 兑开 仓、delta 中性等 策略 适度 参与 股票 期权 投 资。 
未来， 随着 证券 市场 投资 工具的 发展 和丰 富， 本基 金可相 应调 整和 更新 相关 投资策 略 ，
并在招 募说 明书 更新 中公 告。 
（四） 投资 限制 
1 、组 合限 制 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
（1 ） 基 金投 资于 标的 指数 成份股 及备 选成 份股 的比 例不低 于基 金资 产净 值 的 90% ， 且
不低于 非现 金基 金资 产 的 80% ； 
（2） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3% ； 
（3） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的 10% ； 
（4 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5% ； 
（5）本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例， 不得超 过基 金资产 净
值的 10% ； 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
43 
（6） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20% ； 
（7）本 基金持 有的同 一（ 指同一信 用级 别）资 产支 持证券的 比例 ，不得 超过 该资产 支
持证券 规模 的 10% ； 
（8）本 基金管 理人管 理的 全部基金 投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券，不 得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10% ； 
（9） 本基 金应 投资 于信 用 级别评 级 为 BBB 以上 （ 含 BBB ） 的资 产支 持证 券 。基金 持
有资产 支持 证券 期间 ， 如 果其信 用等 级下 降、 不再 符合投 资标 准 ， 应在 评级 报告发 布之 日 起
3 个月 内予 以全 部卖 出； 
（10 ） 基 金财 产参与 股票 发行申 购 ， 本 基金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 ， 本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量； 
（11 ） 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的 40% ；债 券回 购最 长期 限为 1 年 ， 债券 回购 到期 后不得 展期 ； 
（12 ） 本 基金 在任何 交易 日日终 ， 持有 的买入 股指 期货合 约价 值 ， 不得 超过 基金资 产 净
值的 10% 。在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市 值
的 20% ，在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一 交
易日基 金资 产净 值 的 20% ； 
（13 ） 基 金 因 未 平 仓 的 期 权 合 约 支 付 和 收 取 的 权 利 金 总 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
10% ； 开仓 卖出 认购 期权 的， 应持 有足 额标 的证 券 ； 开 仓卖 出认 沽期 权的 ， 应持有 合约 行权
所需的 全额 现金 或交 易所 规则认 可的 可冲 抵期 权保 证金的 现金 等价 物 ； 未 平仓 的期权 合约 面
值不得 超过 基金 资产 净值 的 20% 。其 中， 合约 面值 按照行 权价 乘以 合约 乘数 计算； 
（14 ） 在 任何 交易日 日终 ， 持 有的 买入 股指期 货合 约价值 与有 价证 券市 值之 和 ， 不得 超
过基金 资产 净值 的 100% ； 每个交 易日 日终 在扣 除股 指期货 合约 需缴 纳的 交易 保证金 后 ， 应
当保持 不低 于交 易保 证金 一倍的 现金 ； 
（15） 本基 金持 有单 只中 小企业 私募 债券 ，其 市值 不得超 过基 金资 产净 值 的 10% ； 
（16） 基金 总资 产不 得超 过基金 净资 产 的 140% ； 
（17） 本基 金主 动投 资于 流动性 受限 资产 的市 值合 计不得 超过 本基 金资 产净 值的 15% ，
因证券 市场 波动 、 上 市公 司股票 停牌 、 基 金规 模变 动等基 金管 理人 之外 的因 素致使 基金 不符
合前款 所规 定比 例限 制的 ，基金 管理 人不 得主 动新 增流动 性受 限资 产的 投资 。 
（18 ） 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会认 定的其 他主 体为 交易 对手 开展逆 回
购交易 的， 可接 受质 押品 的资质 要求 应当 与基 金合 同约定 的投 资范 围保 持一 致。 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
44 
（19） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 
除第 （9）、 （17） 、 （18） 项 另有约 定外 ， 因 证券/ 期 货 市场波 动、 上市 公司 合并 、 基金 规
模变动 、 标 的指 数成 份股 调整、 标的 指数 成份 股流 动性限 制 等 基金 管理 人之 外的因 素致 使基
金投资 比例 不符 合上 述规 定投资 比例 的， 基金 管理 人应当 在 10 个交 易日 内进 行调整 。法 律
法规另 有规 定时 ，从 其规 定。 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。 期 间， 基金 的投资 范围 、 投 资策 略应 当符合 基金 合同 的约 定。 基金托 管人 对基
金的投 资的 监督 与检 查自 基金合 同生 效之 日起 开始 。 
如果法 律法 规对 上述 投资 组合比 例限 制进 行变 更的 ， 以变 更后 的规 定为 准。 法 律法规 或
监管部 门取 消上 述限 制， 如适用 于本 基金 ， 基 金管 理人在 履行 适当 程序 后， 则本基 金投 资 不
再受相 关限 制。 
2 、禁 止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资； 
（5） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（6） 依照 法律 法规 有关 规 定，由 中国 证监 会规 定禁 止的其 他活 动。 
如果法 律法 规对 上述 投资 组合比 例限 制进 行变 更的 ， 以变 更后 的规 定为 准。 法 律法规 或
监管部 门取 消上 述限 制， 如适用 于本 基金 ，则 本基 金投资 不再 受相 关限 制。 
（五） 业绩 比较 基准 
本基金 业绩 比较 基准 为 中 国战略 新兴 产业 成份 指数 （简称 ： 新 兴成 指 ） 指数 收 益率 。 若
基金标 的指 数发 生变 更， 基金业 绩比 较基 准随 之变 更， 基 金管 理人 可根 据投 资情况 和市 场惯
例调整 基金 业绩 比较 基准 的组成 和权 重， 无需 召开 基金份 额持 有人 大会 ， 但 基金管 理人 应取
得 基金 托管 人同 意 后 ，报 中国证 监会 备案 。 
（六） 风险 收益 特征 
本基金 属于 股票 基金 ， 风 险与收 益高 于混 合基 金、 债券基 金与 货币 市场 基金 。 基 金主 要
投资于 标的 指数 成份 股及 备选成 份股 ，在 股票 基金 中属于 较高 风险 、较 高收 益的产 品。 
（七） 基金 的融 资、 融券 、转融 通 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
45 
履行适 当程 序后 ， 本基 金可 以按照 法律 法规 和监 管部 门的有 关规 定进 行融 资与 转融通 等
相关业 务。 
履行适 当程 序后 ， 未 来相 关法律 法规 及中 国证 监会 允许本 基金 参与 融券 业务 的， 基 金管
理人可 以依 照相 关规 定参 与融券 业务 。 
（八） 投资 组合 报告 
以下内 容摘 自本 基 金 2018 年第 4 季度 报告 ： 
“5.1 报告 期末 基金 资产 组合情 况 
序号 项目 金额( 元) 
占基金 总资 产的 比
例(%) 
1 权益投 资 16,208,480.38 95.51 
 其中： 股票 16,208,480.38 95.51 
2 固定收 益投 资 - - 
 其中： 债券 - - 
 
资产支 持证 券 
- - 
3 贵金属 投资 - - 
4 金融衍 生品 投资 - - 
5 买入返 售金 融资 产 - - 
 
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产 
- - 
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 708,146.84 4.17 
7 其他各 项资 产 54,647.73 0.32 
8 合计 16,971,274.95 100.00 
注：股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 的估 值增 值。 
5.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 
5.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值 比例
（％） 
A 农、林 、牧 、渔 业 
115,440.00 0.68 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
46 
B 采矿业 
247,032.00 1.46 
C 制造业 12,858,161.46 76.25 
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 
- - 
E 建筑业 
- - 
F 批发和 零售 业 
411,253.00 2.44 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 
- - 
H 住宿和 餐饮 业 
- - 
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 
1,307,564.92 7.75 
J 金融业 
- - 
K 房地产 业 
- - 
L 租赁和 商务 服务 业 
343,744.00 2.04 
M 科学研 究和 技术 服务 业 
67,374.00 0.40 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 
160,745.00 0.95 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 
- - 
P 教育 
- - 
Q 卫生和 社会 工作 
697,166.00 4.13 
R 文化、 体育 和娱 乐业 
- - 
S 综合 
- - 
 合计 
16,208,480.38 96.12 
5.3 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前十 名股 票投 资明 细 
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 
占基金 资产 净
值比例( ％) 
1 000333 美的集 团 44,591 1,643,624.26 9.75 
2 600276 恒瑞医 药 19,800 1,044,450.00 6.19 
3 002415 海康威 视 33,200 855,232.00 5.07 
4 600104 上汽集 团 31,400 837,438.00 4.97 
5 600031 三一重 工 49,500 412,830.00 2.45 
6 600309 万华化 学 14,702 411,508.98 2.44 
7 002024 苏宁易 购 35,100 345,735.00 2.05 
8 002027 分众传 媒 65,600 343,744.00 2.04 
9 002230 科大讯 飞 13,128 323,473.92 1.92 
10 601012 隆基股 份 17,600 306,944.00 1.82 
5.4 报 告期 末按 债券 品种 分类的 债券 投资 组合 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
47 
5.5 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名债 券投 资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
5.6 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前十 名资 产支 持证 券投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 
5.7 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 
5.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
5.9 报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明 
5.9.1 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细 
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 
5.9.2 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策 
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 
5.10 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 
5.10.1 本期 国债 期货 投资 政策 
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 
5.10.2 报告 期末 本基 金投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细 
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 
5.10.3 本期 国债 期货 投资 评价 
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 
5.11 投资 组合 报告 附注 
5.11.1 报告 期内， 本基 金投 资决策 程序 符合 相关 法律 法规的 要求 ， 未 发现 本基 金投资 的前 十
名证券 的发 行主 体本 期出 现被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责 、
处罚 的 情形 。 
5.11.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。 
5.11.3 其 他资 产构 成 
序号 名称 金额( 元) 
1 存出保 证金 54,411.25 
2 应收证 券清 算款 - 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
48 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 236.48 
5 应收申 购款 - 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 54,647.73 
5.11.4 报 告期 末持 有的 处 于转股 期的 可转 换债 券明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 
5.11.5 报 告期 末前 十名 股 票中存 在流 通受 限情 况的 说明 
5.11.6 投 资组 合报 告附 注 的其他 文字 描述 部分 
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 ” 
十一、基金的 业绩 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 
下述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用 ， 计 入费 用后 实际 收益水 平
要低于 所列 数字 。 
阶段 
净值增
长率① 
净值增 长率
标准差 ② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①- ③ ②- ④ 
2018 年 7 月 13 日至
2018 年 12 月 31 日 
-18.80% 1.54% -28.44% 1.79% 9.64% -0.25% 
十二、基金的财产 
（一） 基金 资产 总值 
基金资 产总 值是 指购 买的 各类证 券及 票据 价值 、 银行 存款本 息和 基金 应收 的申 购基金 款
以及其 他投 资所 形成 的价 值总和 。 
（二） 基金 资产 净值 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
49 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 
（三） 基金 财产 的账 户 
基金托 管人 根据 相关 法律 法规 、 规 范性 文件为 本基 金开立 资金 账户 、 证 券账 户、 期货 账
户以及 投资 所需 的其 他专 用账户 。 开立 的基金 专用 账户与 基金 管理 人、 基金 托管人 、 基金 销
售机构 和基 金登 记机 构自 有的财 产账 户以 及其 他基 金财产 账户 相独 立。 
（四） 基金 财产 的保 管和 处分 
本基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 销售机 构的 财产 ， 并 由基 金托管 人保
管。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 基 金登 记机构 和基 金销售 机构 以其 自有 的财 产承担 其自 身的
法律责 任， 其债 权人 不得 对 本基金 财产 行使 请求 冻结 、 扣押或 其他 权利 。 除 依法 律 法规和 《基
金合同 》的 规定 处分 外， 基金 财 产不 得被 处分 。 
基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算
的， 基金 财产 不属于 其清 算财产 。 基金 管理人 管理 运作基 金财 产所 产生 的债 权， 不得 与其 固
有资产 产生 的债 务相 互抵 销； 基金 管理 人管 理运 作不 同基金 的基 金财 产所 产生 的债权 债务 不
得相互 抵销 。 
十三、基金资产的估 值 
（一） 估值 日 
本基金的估值日为本 基金 相关的证券交易场所 的交 易日以及国家法律法 规规 定需要对
外披露 基金 净值 的非 交易 日。 
（二） 估值 对象 
基金所 拥有 的股 票、 权证 、债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其 他 投资 等资 产及 负 债 。 
（三） 估值 方法 
本基金 所持 有的 投资 品种 ，按如 下原 则进 行估 值： 
1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1） 交易 所上市 的有 价证 券 （包 括股 票、 权证 等） ， 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市
价 （收 盘价 ） 估 值； 估 值日 无交易 的， 且最 近交 易日 后经济 环境 未发 生重 大变 化或证 券发 行
机构未 发生 影响 证券 价格 的重大 事件 的， 以最 近交 易日的 市价 （收 盘价 ） 估 值； 如 最近 交易
日后经 济环 境发 生了 重大 变化或 证券 发行 机构 发生 影响证 券价 格的 重大 事件 的， 可参 考类 似
投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 因素 ，调 整最 近交 易市价 ，确 定公 允价 格。 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
50 
（2） 在交 易所 市场 上市 交 易或 挂 牌转 让的 固定 收益 品种 （另 有规 定的除 外） ， 选取第 三
方估值 机构 提供 的相 应品 种当日 的估 值净 价估 值。 
（3） 对在 交易 所市 场上 市 交易的 可转 换债 券， 选取 每日收 盘价 作为 估值 全价 。 
（4）对 在交易 所市场 挂牌 转让的资 产支 持证券 和私 募债券， 估值 日不存 在活 跃市场 时
采用估 值技 术确 定其 公允 价值进 行估 值。 在成 本能 够近似 体现 公允 价值 时按 成本估 值。 
2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1）送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股， 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票
的估值 方法 估值 ；该 日无 交易的 ，以 最近 一日 的市 价（收 盘价 ）估 值； 
（2）首 次公开 发行未 上市 的股票、 债券 和权证 ，采 用估值技 术确 定公允 价值 ，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。 
（3）首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ，同一 股票 在交易所 上市 后，按 交易 所上市 的
同一股 票的 估值 方法 估值 ； 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票， 按监 管机 构或 行业协 会有 关规
定确定 公允 价值 。 
（4）对 在交易 所市场 发行 未上市或 未挂 牌转让 的债 券，对存 在活 跃市场 的情 况下， 应
以活跃 市场 上未 经调 整的 报价作 为计 量日 的公 允价 值进行 估值 ； 对于 活跃 市场 报价未 能代 表
计量日 公允 价值 的情 况下 ， 应 对市 场报 价进行 调整 ， 确 认计 量日 的 公允 价值 ； 对 于不 存在 市
场活动 或市 场活 动很 少的 情况下 ，则 采用 估值 技术 确定公 允价 值。 
3 、对全 国银行 间市场 上不 含权的固 定收 益品种 ，按 照第三方 估值 机构提 供的 相应品 种
当日的 估值 净价 估值 。 对 银行间 市场 上含 权的 固定 收益品 种， 按照 第三 方估 值机构 提供 的相
应品种 当日 的唯 一估 值净 价或推 荐估 值净 价估 值。 对于含 投资 人回 售权 的固 定收益 品种 ， 回
售登记 截止 日 （含当 日 ） 后未行 使回 售权 的按 照长 待偿期 所对 应的 价格 进行 估值 。 对 银行 间
市场未 上市 ， 且 第三 方估 值机构 未提 供估 值价 格的 债券， 在发 行利 率与 二级 市场利 率不 存在
明显差 异， 未上 市期 间市 场利率 没有 发 生 大的 变动 的情况 下， 按成 本估 值。 
4 、存 款的 估值 方法 
持有的 银行 定期 存款 或通 知存款 以本 金列 示， 按协 议或合 同利 率逐 日确 认利 息收入 。 
5 、投 资证 券衍 生品 的估 值 方法 
（1）从 持有确 认日起 到卖 出日或行 权日 止，上 市交 易的权证 按估 值日在 证券 交易所 挂
牌的该 权证 的收 盘价 估值 ；估值 日没 有交 易的 ，且 最近交 易日 后经 济环 境未 发生重 大变 化 ，
按最近 交易 日的 收盘 价估 值； 如 最近 交易 日后 经济 环境发 生了 重大 变化 的， 将参考 监管 机构
或行 业协会有关规 定,或 者类似 投资品种的现 行市价及重 大变化因素， 调整最近交 易市价，战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
51 
确定公 允价 值。 
（2）首 次发行 未上市 的权 证，采用 估值 技术确 定公 允价值， 在估 值技术 难以 可靠计 量
公允价 值的 情况 下， 按成 本估值 。 
（3）因 持有股 票而享 有的 配股权， 以及 停止交 易但 未行权的 权证 ，采用 估值 技术确 定
公允价 值进 行估 值。 在估 值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情况 下， 按成 本进 行估值 。 
（4）股 指期货 合约， 一般 以估值当 日结 算价进 行， 估值当日 无结 算价的 ，且 最近交 易
日后经 济环 境未 发生 重大 变化的 ，采 用最 近交 易日 结算价 估值 。 
（5） 本基 金投 资 股 票期 权 ，根据 相关 法律 法规 以及 监管部 门的 规定 估值 。 
6 、本 基金 可以 采用 第三 方 估值机 构按 照上 述公 允价 值确定 原则 提供 的估 值价 格数据 。 
7 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
8 、其 他资 产按 法律 法规 或 监管机 构有 关规 定进 行估 值。 
9 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的， 从其 规定。如 有新 增事项 ，按 国家最 新
规定估 值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法
律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时， 应立 即通 知对 方， 共同查 明原 因 ，
双方协 商解 决。 
根据有 关法 律法 规， 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基
金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 ， 因此 ， 就 与本基 金有 关的 会计 问题 ， 如 经相 关各 方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 仍无 法达 成一 致的 意见， 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算
结果对 外予 以公 布。 
（四） 估值 程序 
1 、基金 份额净 值是按 照每 个 估值日 闭市 后，基 金资 产净值除 以当 日基金 份额 的余额 数
量计算 ，精 确 到 0.0001 元 ，小数 点后 第 5 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。 
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。 
2 、基金 管理人 应每个 估值 日 对基金 资产 估值。 但基 金管理人 根据 法律法 规或 基金合 同
的规定 暂停 估值 时除 外。 基金管 理人 每个 估值 日对 基金资 产估 值后 ， 将 基金 份额净 值结 果发
送基金 托管 人， 经基 金托 管人复 核无 误后 ，由 基金 管理人 对外 公布 。 
（五） 估值 错误 的处 理 
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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及时性 。 当 基金 份额 净值 小数点 后 第 4 位 以内 （含 第 4 位 ） 发 生估 值错 误时 ， 视为 基金 份额
净值错 误。 
基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理： 
1 、估 值错 误类 型 
本基金 运作 过程 中， 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登 记机 构、 或销 售机构 、 或
投资人 自身 的过 错造 成估 值错误 ， 导 致其 他当 事人 遭受损 失的 ， 过 错的 责任 人应当 对由 于该
估值错 误遭 受损 失当 事人 （ “受 损方” ）的 直接 损失 按下述 “估 值错 误处 理原 则”给 予赔 偿 ，
承担赔 偿责 任。 
上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于： 资料 申报 差 错、 数 据传 输差 错、 数 据计 算差错 、
系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。 
2 、估 值错 误处 理原 则 
（1） 估值 错误 已发 生， 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 ， 估 值错 误责 任方应 及时 协调各 方，
及时进 行更 正， 因更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ； 由 于估 值错误 责任 方未
及时更 正已 产生 的估 值错 误， 给 当事 人造 成损 失的， 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿
责任； 若估 值错 误责 任方 已经积 极协 调， 并且 有协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而
未更正 ，则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 
（2）估 值错误 的责任 方对 有关当事 人的 直接损 失负 责，不对 间接 损失负 责， 并且仅 对
估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 。 
（3）因 估值错 误而获 得不 当得利的 当事 人负有 及时 返还不当 得利 的义务 。但 估值错 误
责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如果 由于 获得 不当 得利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利
造成其 他当事 人的利 益损 失（ “受 损方” ） ，则估 值错 误责任 方应赔 偿受损 方的 损失， 并在其
支付的 赔偿 金额 的范 围内 对获得 不当 得利 的当 事人 享有要 求交 付不 当得 利的 权利 ； 如 果获 得
不当得 利的 当事 人已 经将 此部分 不当 得利 返还 给受 损方 ， 则 受损 方应 当将 其已 经获得 的赔 偿
额加上 已经 获得 的不 当得 利返还 的总 和超 过其 实际 损失的 差额 部分 支付 给估 值错误 责 任 方 。 
（4） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 
3 、估 值错 误处 理程 序 
估值错 误被 发现 后， 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ： 
（1）查 明估值 错误发 生的 原因，列 明所 有的当 事人 ，并根据 估值 错误发 生的 原因确 定
估值错 误的 责任 方； 
（2） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ； 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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（3）根 据估值 错误处 理原 则或当事 人协 商的方 法由 估值错误 的责 任方进 行更 正和赔 偿
损失； 
（4）根 据估值 错误处 理的 方法，需 要修 改基金 登记 机构交易 数据 的，由 基金 登记机 构
进行更 正。 
4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 ： 
（1） 基金 份额 净值 计算 出 现错误 时 ， 基 金管理 人应 当立即 予以 纠正 ， 通 报基 金托管 人，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 
（2） 错误 偏 差 达到 基金 份 额净值 的 0.25% 时 ，基 金 管理人 应当 通报 基金 托管 人并报 中
国证监 会备 案； 错误 偏差 达到基 金份 额净 值 的 0.5% 时，基 金管 理人 应当 公告 。 
（3） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。 
（六） 暂停 估值 的情 形 
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券/ 期货交 易市 场遇 法定 节假 日或因 其他 原因 暂停 营业 时； 
2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时； 
3 、 当前 一估 值日 基金 资产 净值 50% 以 上的 资产 出现 无可参 考的 活跃 市场 价格 且采用 估
值技术 仍导 致公 允价 值存 在重大 不确 定性 时， 经与 基金托 管人 协商 确认 后， 基金管 理人 应当
暂停基 金估 值； 
4 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 
（七） 基金 净值 的确 认 
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 ， 基 金托管 人
负责进 行复 核 。 基 金管 理人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计算 当日 的基 金资 产净 值和基 金份 额
净值并 发送 给基 金托 管人 。 基金 托管 人对 净值 计算 结果复 核确 认后 发送 给基 金管理 人， 由基
金管理 人对 基金 净值 予以 公布。 
（八） 特殊 情况 的处 理 
1 、基 金管 理人 或基 金托 管 人按估 值方 法的 第 7 项 进 行估值 时， 所造 成的 误差 不作为 基
金资产 估值 错误 处理 。 
2 、由于 证券交 易所及 登记 结算公司 发送 的数据 错误 ，有关会 计制 度变化 或由 于其他 不
可抗力 原因 ， 基 金管 理人 和基金 托管 人虽 然已 经采 取必要 、 适 当、 合理 的措 施进行 检查 ， 但
是未能 发现 该错 误而 造成 的基金 份额 净值 计算 错误 ， 基金管 理人 、 基金 托管 人免 除赔偿 责任 。
但基金 管理 人、 基金 托管 人应积 极采 取必 要的 措施 消除由 此造 成的 影响 。 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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十四、基金的收益与 分配 
（一） 基金 收益 分配 原则 
1、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ； 
2、当 基金 累计 报酬 率超 过 同期标 的指 数累 计报 酬率 达到 1% 以上 ，可 进行 收益 分配 ； 
3、若 《基 金合 同》 生效 不 满 3 个 月可 不进 行收 益分 配； 
4、本 基金 收益 分配 采用 现 金方式 ； 
5、 在 符合 基金 收益 分配 条 件的情 况下 ， 本 基金 收益 每年最 多分 配 4 次， 每次 基金收 益
分配数 额的 确定 原则 为使 收益分 配后 基金 累计 报酬 率尽可 能贴 近标 的指 数同 期累计 报 酬 率 ； 
6、法 律法 规、 监管 机关 、 登记机 构、 上海 证券 交易 所另有 规定 的， 从其 规定 。 
在不违反法律法规且 对现 有基金份额持有人利 益无 实质不利影响的情况 下， 基金管理
人、登 记机 构可 对基 金收 益分配 原则 进行 调整 ，不 需召开 基金 份额 持有 人大 会。 
（二） 收益 分配 方案 
基金 收益分配 方案中应 载明基 金收益分 配对象、 分配时 间、分配 数额及比 例、分 配方
式等内 容。 
（三） 基金 收益 可分 配数 额的确 定原 则 
1 、在 收益 评价 日， 基金 管 理人计 算基 金累 计报 酬率 、标的 指数 累计 报酬 率。 
基金累计报酬率为收 益评 价日基金份额净值与 基金 上市前一日基金份额 净值 之比减去
100% ；标的指数累计报酬率为收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一日标的指数收 盘
价之比 减 去 100% 。 
基金管理人将以此计 算截 至收益评价日基金累 计报 酬率超过标的指数累 计报 酬率的差
额，当 差额 超 过 1% 时 ，基 金可以 进行 收益 分配 。 
期间如 发生 基金 份额 折算 或拆分 ， 则以 基金 份额 折算 或拆分 日为 初始 日重 新计 算上述 指
标。 
2 、根 据前 述收 益分 配原 则 确定收 益分 配数 额。 
（四） 收益 分配 方案 的确 定、公 告与 实施 
本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定， 并由 基金 托管人 复核 ，在 2 日 内在 指定媒 介
公告并 报中 国证 监会 备案 。 
（五） 基金 收益 分配 中发 生的费 用 
基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 者自 行承 担。 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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十五、基金的费用与 税收 
（一） 基金 运作 费用 
1 、基 金费 用的 种类 
（1） 基金 管理 人的 管理 费 ； 
（2） 基金 托管 人的 托管 费 ； 
（3） 标的 指数 许可 使用 费 ； 
（4） 《 基金 合同 》生 效后 与基金 相关 的信 息披 露费 用； 
（5） 《 基金 合同 》生 效后 与基金 相关 的会 计师 费、 律师费 和诉 讼费 ； 
（6） 基金 份额 持有 人大 会 费用； 
（7）基 金的证 券交易 费用 包括但不 限于 经手费 、印 花税、证 管费 、过户 费、 手续费 、
券商佣 金、 权证 交易 的结 算费、 转融 通费 、证 券账 户相关 费用 及其 他类 似性 质的费 用等 ） ； 
（8） 基金 的银 行汇 划费 用 ； 
（9） 基金 上市 费及 年费 ； 
（10） 基金 收益 分配 中发 生的费 用； 
（11 ）基 金的 开户 费用 、 账户维 护费 用； 
（12） 按照 国家 有关 规定 和《基 金合 同》 约定 ，可 以在基 金财 产中 列支 的其 他费用 。 
2 、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式 
（1） 基金 管理 人的 管理 费



本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.5% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ： 
H ＝E× 0.5%÷ 当年 天数 
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
基金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 ， 由 基金 托管 人根 据与 基金管 理人 核对 一致 的财 务数据 ，
自动在 月 初 5 个 工作 日内 、 按照 指定 的账 户路 径进 行资金 支付 ， 基 金管 理人 无需再 出具 资金
划拨指 令， 若遇 不可 抗力 无 法按时 支付 的， 支付 日期 顺 延至最 近可 支付 日。 费用 自 动扣划 后，
基金管 理人 应进 行核 对， 如发现 数据 不符 ，及 时联 系托管 人协 商解 决。 
（2） 基金 托管 人的 托管 费 
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.1% 的年 费率计 提。 托管 费的计 算 方法如 下 ： 
H ＝E× 0.1%÷ 当年 天数 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
基金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 托管 人根 据与 基金管 理人 核对 一致 的财 务数据 ，
自动在 月 初 5 个 工作 日内 、 按照 指定 的账 户路 径进 行资金 支付 ， 基 金管 理人 无需再 出具 资金
划拨指 令 。 若 遇不可 抗力 致使无 法按 时支 付的 ， 支 付日期 顺延 至最 近可 支付 日。 费用 自动 扣
划后， 基金 管理 人应 进行 核对， 如发 现数 据不 符， 及时联 系托 管人 协商 解决 。 
（3） 标的 指数 许可 使用 费



基金合同生效后的标 的指 数许可使用费按照基 金管 理人与指数许可 方 签署 的指 数 使 用
许可协 议的 约定 从基 金财 产中支 付。 
指数许 可使 用费 按前 一日 基金资 产净 值的0.03% 的年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：



H ＝E× 0.03%÷ 当年 天数



H 为 每日 应计 提的 指数 许 可使用 费



E 为 前一 日的 基金资 产净 值 。



标的指 数许 可使 用费 每日 计算， 按季 支付。 标的 指数 许可使 用费 的收 取下 限为 每季度 人
民币5 万元 ，计 费期 间不 足 一季度 的， 根据 实际 天数 按比例 计算 。经 基金 管理 人与基 金托 管
人核对 一致 后， 由基 金托 管人于 次月 首日 起发 送划 款指令 ，基 金托 管人 复核 后于次 月前2-5
个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 。若 遇法 定节 假日、 公休 假等,支 付日 期 顺延。 
如果指数使用许可协 议约 定的指数许可使用费 的计 算方法、费率和支付 方式 等发生调
整， 本 基金 将采 用调 整后 的方法 或费 率计 算指 数许 可使用 费。 基金 管理 人将 在招募 说明 书更
新或其 他公 告中 披 露 基金 最新适 用的 方法 。 
上述“ 一、 基金 费用 的种 类中第 4－12 项费 用” ，根 据有关 法规 及相 应协 议规 定，按 费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 
（二） 基金 销售 费用 
本基金 申购 费 、 赎回 费的 费率水 平 、 计 算公式 、 收 取方式 和使 用方 式请 详见 本招募 说明
书 “九 、 基 金份 额的 申购 与赎回 ”中的 “ （六 ） 申 购和赎 回的 对价 、 费 用及 其用途 ”中 的相
关规定 。 
（三） 不列 入基 金费 用的 项目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失； 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ； 
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用； 
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 
（四） 税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 
十六、基金的会计与 审计 
（一） 基金 会计 政策 
1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ； 
2 、基 金的 会计 年度 为公 历 年度 的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 
3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位； 
4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度； 
5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算； 
6 、基金 管理人 及基金 托管 人各自保 留完 整的会 计账 目、凭证 并进 行日常 的会 计核算 ，
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ； 
7 、基金 托管人 每月与 基金 管理人就 基金 的会计 核算 、报表编 制等 进行核 对并 以书面 方
式确认 。 
（二） 基金 的年 度审 计 
1 、基金 管理人 聘请与 基金 管理人、 基金 托管人 相互 独立的具 有证 券从业 资格 的会计 师
事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 
2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 
3 、基金 管理人 认为有 充足 理由更换 会计 师事务 所， 须通报基 金托 管人。 更换 会计师事
务所需 在 2 日内 在指 定媒 介公告 并报 中国 证监 会备 案。 
十七、基金的信息披 露 
（一） 本基 金的 信息 披露 应符合 《基 金法》 、 《运 作办 法》 、 《 信息 披露 办法》 、 《基 金合同 》
及其他 有关 规定 。 
（二） 信息 披露 义务 人 
本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金
份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。 
本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 ， 并保 证所披 露战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。 
本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内， 将应 予披 露的 基金 信息 通过指 定
媒介披 露 ， 并 保证基 金投 资者能 够按 照 《基金 合同 》 约 定的 时间 和方式 查阅 或者复 制公 开 披
露的信 息资 料。 
（三） 本基 金信 息披 露义 务人承 诺公 开披 露的 基金 信息， 不得 有下 列行 为： 
1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏； 
2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测； 
3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失； 
4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构； 
5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 
（四 ） 本 基金 公开披 露的 信息应 采用 中文 文本 。 如 同时采 用外 文文 本的 ， 基 金信息 披 露
义务人 应保 证两 种文 本的 内容一 致。 两种 文本 发生 歧义的 ，以 中文 文本 为准 。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 
（五） 公开 披露 的基 金信 息 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
1 、基 金招 募说 明书、 《基 金合同 》 、 基金 托管 协议 
（1） 《 基金合 同》 是 界定 《基金 合同》 当事人 的各 项权利、 义务 关系， 明确 基金份 额 持
有人大 会召 开的 规则 及具 体程序 ， 说明 基金 产品 的特 性等涉 及基 金投 资者 重大 利益的 事项 的
法律文 件。 
（2）基 金招募 说明书 应当 最大限度 地披 露影响 基金 投资者决 策的 全部事 项， 说明基 金
认购、 申购 和赎 回安 排、 基金投 资、 基金 产品 特性 、 风险 揭示 、 信 息披 露及 基金份 额持 有人
服务等 内容 。 《基 金合 同》 生效后 ， 基 金管 理人 在每 6 个月 结束 之日 起 45 日 内 ， 更新 招募 说
明书并 登载 在网 站上 ， 将 更新后 的招 募说 明书 摘要 登载在 指定 媒介 上； 基金 管理人 在公 告的
15 日前 向主要 办公 场所所 在地的中 国证 监会派 出机 构报送更 新的 招募说 明书 ，并就有 关更
新内容 提供 书面 说明 。 
（3）基 金托管 协议是 界定 基金托管 人和 基金管 理人 在基金财 产保 管及基 金运 作监督 等
活动中 的权 利、 义务 关系 的法律 文件 。 
基金募 集申 请经 中国 证监 会注册 后， 基金 管理 人在 基金份 额发 售 的 3 日 前， 将基金 招募
说明书 、 《基 金合 同》 摘 要 登载在 指定 媒介 上； 基金 管理人 、 基 金托 管人 应当 将 《基 金合 同》 、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
59 
基金托 管协 议登 载在 网站 上。 
2 、基 金份 额发 售公 告 
基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 ， 并在 披露 招募说 明
书的当 日登 载于 指定 媒介 上。 
3 、 《基 金合 同》 生效 公告 
基金管 理人 应当 在收 到中 国证监 会确 认文 件的 次日 在指定 媒介 上登 载 《 基金 合同》 生效
公告。 
4 、基 金份 额上 市交 易公 告 书 
基金份 额获 准在 上海 证券 交易所 上市 交易 的 ， 基 金管 理人应 当在 基金 份额 上市 交易前 至
少 3 个 工作 日， 将基 金份 额上市 交易 公告 书登 载在 指定报 刊和 网站 上。 
5 、基 金资 产净 值、 基金 份 额净值 
《基金 合同 》 生效后 ， 在 开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 前 ， 基 金管理 人应 当至少 每周
公告一 次基 金资 产净 值和 基金份 额净 值。 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ， 基金 管理 人应 当在每 个开 放日 的次 日 ， 通 过网站 、
基金份 额销售 网 点以 及其 他媒介 ，披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。 
基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值 。
基金管 理人 应当 在前 款规 定的市 场交 易日 的次 日， 将基金 资产 净值 、 基 金份 额净值 和基 金份
额累计 净值 登载 在指 定媒 介上。 
6 、基 金份 额申 购、 赎回 清 单公告 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回之 后 ， 基 金管 理人 将在每 个开 放日 通过 网站 或其他 媒
介公告 当日 的申 购赎 回清 单。 
7 、基 金定 期报 告， 包括 基 金年度 报告 、基 金半 年度 报告和 基金 季度 报告 
基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ，编 制完 成基金 年度 报告 ，并 将年 度报告 正
文登载 于网 站上 ， 将 年度 报告摘 要登 载在 指定 媒介 上。 基 金年 度报 告的 财务 会计报 告应 当经
过审计 。 
基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 60 日 内， 编制 完成基 金半 年度 报告 ，并 将半年 度
报告正 文登 载在 网站 上， 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 介上 。 
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作日 内，编 制完 成基 金季 度报 告，并 将
季度报 告登 载在 指定 媒介 上。 
《基金 合同 》 生效不 足 2 个月的 ， 基金 管理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、 半 年度报 告 或战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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者年度 报告 。 
基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 ， 分别 报中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场
所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 报备 应当 采用 电子文 本或 书面 报告 方式 。 
基金管理人应当在基 金年 度报告和半年度报告 中披 露基金组合资产情况 及其 流动性风
险分析 等。 ” 
如报告期内出现单 一投资者持有基金份额达 到或超过基金总份 额 20% 的情形，为保 障
其他投 资者 的权 益 ， 基 金管 理人至 少应 当在 基金 定期 报告 “影 响投 资者 决策 的其 他重要 信息 ”
项下披 露该 投资 者的 类别 、 报告 期末 持有 份额 及占 比、 报 告期 内持 有份 额变 化情况 及产 品的
特有风 险， 中国 证监 会认 定的特 殊情 形除 外。 
8 、临 时报 告 
本基金 发生 重大 事件 ，有 关信息 披露 义务 人应 当 在 2 日内 编制 临时 报告 书， 予以公 告 ，
并 在 公 开 披 露日 分 别 报 中国 证 监 会 和 基金 管 理 人 主要 办 公 场 所 所在 地 的 中 国证 监 会 派 出机
构备案 。 
前款所 称重 大事 件 ， 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响
的下列 事件 ： 
（1） 基金 份额 持有 人大 会 的召开 ； 
（2） 终止 《基 金合 同》 ； 
（3） 转换 基金 运作 方式 ； 
（4） 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人； 
（5） 基金 管理 人、 基金 托 管人的 法定 名称 、住 所发 生变更 ； 
（6） 基金 管理 人股 东及 其 出资比 例发 生变 更； 
（7） 基金 募集 期延 长； 
（8）基 金管理 人的董 事长 、总经理 及其 他高级 管理 人员、基 金经 理和基 金托 管人基 金
托管部 门负 责人 发生 变动 ； 
（9） 基金 管理 人的 董事 在 一年内 变更 超过 百分 之五 十； 
（10） 基金 管理 人、 基 金托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过百分 之
三十； 
（11 ）涉 及基 金管 理人 、 基金财 产、 基金 托管 业务 的诉讼 ； 
（12） 基金 管理 人、 基金 托管人 受到 监管 部门 的调 查； 
（13） 基金 管理 人及 其董 事 、 总经 理及 其他 高级 管理 人 员、 基 金经 理受 到严 重行 政 处罚，战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 
（14） 重大 关联 交易 事项 ； 
（15） 基金 收益 分配 事项 ； 
（16） 管理 费、 托管 费等 费用计 提标 准、 计提 方式 和费率 发生 变更 ； 
（17） 基金 份额 净值 计价 错误达 基金 份额 净值 百分 之零点 五； 
（18） 基金 改聘 会计 师事 务所； 
（19） 变更 基金 销售 机构 ； 
（20） 更换 基金 登记 机构 ； 
（21） 本基 金开 始办 理申 购、赎 回； 
（22） 本基 金申 购、 赎回 费率及 其收 费方 式发 生变 更； 
（23） 本基 金暂 停接 受申 购、赎 回申 请后 重新 接受 申购、 赎回 ； 
（24） 本基 金发 生涉 及基 金申购 、赎 回事 项调 整或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 ； 
（25） 基金 变更 标的 指数 ； 
（26） 基金 暂停 上市 、恢 复上市 或终 止上 市； 
（27） 基金 份额 的折 算及 变更登 记； 
（28） 中国 证监 会规 定的 其他事 项。 
9 、澄 清公 告 
在 《 基金 合同 》 存 续期 限 内， 任何 公共 媒介中 出现 的或者 在市 场上 流传 的消 息可能 对基
金份额 价格 产生 误导 性影 响或者 引起 较大 波动 的 ， 相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即对 该
消息进 行公 开澄 清， 并将 有关情 况立 即报 告中 国证 监会。 
10 、基 金份 额持 有人 大会 决议 
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ， 应 当依 法报 国务 院证券 监督 管理 机构 备案 ， 并予 以公
告。 
11 、 投资 中小 企业 私募 债 券的相 关公 告 
基金管 理人 在本 基金 投资 中小企 业 私 募债 券后 两个 交易日 内 ， 在 中国 证监 会指 定媒介 披
露所投 资中 小企 业私 募债 券的名 称、 数量 、期 限、 收益率 等信 息。 
本基金 应当 在季 度报 告、 半年度 报告 、 年 度报 告等 定期报 告和 招募 说明 书 （ 更新） 等文
件中披 露中 小企 业私 募债 券的投 资情 况。 
12 、投 资股 指期 货的 相关 公告 
在季度 报告 、 半 年度 报告 、 年度 报告 等定 期报 告和 招募说 明书 （更 新） 等文 件中披 露的战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
62 
股指期 货交 易情 况， 应当 包括投 资政 策、 持仓 情况 、 损益 情况 、 风 险指 标等 ， 并充 分揭 示股
指期货 交易 对本 基金 总体 风险的 影响 以及 是否 符合 既定的 投资 政策 和投 资目 标等。 
13 、股 票期 权 投 资情 况 
基金管理人应在定期 信息 披露文件中披露参与 股 票期 权 交 易 的 有 关 情 况， 包括 投 资 政
策、 持 仓情 况、 损益 情况 、 风险 指标 、 估 值方 法等 ， 并充 分揭 示 股 票期 权 交 易对基 金总 体风
险的影 响等 。 
14 、投 资流 通受 限证 券的 相关公 告 
基金管 理公 司应 在基 金投 资非公 开发 行股 票后 两个 交易日 内 ， 在 中国 证监 会指 定媒体 披
露所投 资非 公开 发行 股票 的名称 、 数 量、 总成 本、 账 面价值 ， 以 及总 成本 和账 面价值 占基 金
资产净 值的 比例 、锁 定期 等信息 。 
15 、中 国证 监会 规定 的其 他信息 。 
（六） 信息 披露 事务 管理 
基金管 理人 、 基 金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 ， 指 定专 人负 责 管 理信息 披露
事务。 
基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息 ， 应 当符 合中 国证监 会相 关基 金信 息披 露内容 与
格式准 则的 规定 。 
基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 《基 金合 同》 的约 定， 对 基金
管理人 编制 的基 金资 产净 值、 基金 份额 净值 、 基 金 份额申 购赎 回清 单、 基金 定期报 告和 定期
更新的 招募 说明 书等 公开 披露的 相关 基金 信息 进行 复核、 审查， 并向 基金 管理 人出具 书面 文
件或者 进行 电子 确认 。 
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒介 中选 择披 露信息 的媒 介。 
基金管 理人 、 基 金托 管人 除依法 在指 定媒 介上 披露 信息外 ， 还 可以 根据 需要 在其他 公共
媒介 披 露信 息， 但是 其他 公共媒 介不 得早 于指 定媒 介披露 信息 ， 并 且在 不同 媒介上 披露 同一
信息的 内容 应当 一致 。 
为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、 法 律意 见书 的专 业机构 ， 应
当制作 工作 底稿 ，并 将相 关档案 至少 保存 到《 基金 合同》 终止 后 10 年。 
（七） 信息 披露 文件 的存 放与查 阅 
招募说 明书 公布 后， 应当 置备于 基金 管理 人的 住所 ，供公 众查 阅、 复制 。 
基金定 期报 告公 布后 ， 应当 分别置 备于 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所 ， 以 供公 众查阅 、
复制。 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
63 
（八） 法律 法规 或监 管部 门对信 息披 露另 有规 定的 ，从其 规定 。 
十八、风险揭示 
（一） 投资 于本 基金 的主 要风险 
1 、标 的指 数回 报与 股票 市 场平均 回报 偏离 的风 险 
标的指 数并 不能 完全 代表 整个股 票市 场 。 标 的指 数成 份股的 平均 回报 率与 整个 股票市 场
的平均 回报 率可 能存 在偏 离。 
2 、标 的指 数波 动的 风险 
标的指 数成 份股 的价 格可 能受到 政治 因素 、 经 济因 素、 上市 公司 经营状 况 、 投资者 心理
和交易 制度 等各 种因 素的 影响而 波动 ， 导致指 数波 动， 从而 使基 金收益 水平 发生变 化 ， 产 生
风险。 
3 、基 金投 资组 合回 报与 标 的指数 回报 偏离 的风 险 
以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收益 率与 标的 指数 的收益 率发 生偏 离： 
（1）由 于标的 指数调 整成 份股或变 更编 制方法 ，使 基金在相 应的 组合调 整中 产生跟 踪
偏离度 与跟 踪误 差。 
（2）由 于标的 指数成 份股 发生配股 、增 发等行 为导 致成份股 在标 的指数 中的 权重发 生
变化， 使基 金在 相应 的组 合调整 中产 生跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 。 
（3） 成 份股 派发 现金 红利 、 新股 市值 配售 收益 将导 致基金 收益 率超 过标 的指 数收益 率，
产生正 的跟 踪偏 离度 。 
（4）由 于成份 股停牌 、摘 牌或流动 性差 等原因 使基 金无法及 时调 整投资 组合 或承担 冲
击成本 而产 生跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 。 
（5）由 于基金 投资过 程中 的证券交 易成 本，以 及基 金管理费 和托 管费的 存在 ，使基 金
投资组 合与 标的 指数 产生 跟踪偏 离度 与跟 踪误 差。 
（6）在 基金指 数化投 资过 程中，基 金管 理人的 管理 能力，例 如跟 踪指数 的水 平、技 术
手段 、 买 入卖 出的时 机选 择等 ， 都 会对 基金的 收益 产生影 响 ， 从 而影响 基金 对标的 指数 的 跟
踪程度 。 
（7）其 他因素 产生的 偏离 。如因受 到最 低买入 股数 的限制， 基金 投资组 合中 个别股 票
的持有 比例 与标 的指 数中 该股票 的权 重可 能不 完全 相同； 因缺 乏卖 空、 对 冲机 制及其 他工 具
造成的 指数 跟踪 成本 较大 ； 因基 金申 购与 赎回 带来 的现金 变动 ； 因 指数 发布 机构指 数编 制错战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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误等， 由此 产生 跟踪 偏离 度与跟 踪误 差。 
4 、标 的指 数变 更的 风险 
尽管可 能性 很小 ， 但 根据 基金合 同规 定 ， 如出 现变 更标的 指数 的情 形， 基金 将变更 标 的
指数 。 基 于原 标的指 数的 投资政 策将 会改 变， 投资 组合将 随之 调整 ， 基 金的 收益风 险特 征 将
与新的 标的 指数 保持 一致 ，投资 者须 承担 此项 调整 带来的 风险 与成 本。 
5 、基 金份 额二 级市 场交 易 价格折 溢价 的风 险 
尽管基金将通过有效 的套 利机制使基金份额二 级市 场交易价格的折溢价 控制 在一定范
围内， 但基 金份 额在 证券 交易所 的交 易价 格受 诸多 因素影 响， 存在 不同 于基 金份额 净值 的情
形，即 存在 价格 折溢 价的 风险。 
6 、申 购赎 回清 单差 错风 险 
如果基 金管 理人 提供 的当 日申购 赎回 清单 内容 出现 差错 ， 包 括组 合证券 名单 、 数 量、 现
金替代 标志 、 现金替 代比 率、 替代 金额 等出错 ， 将 会使投 资人 利益 受损 或影 响申购 赎回 的正
常进行 。 
7 、参 考IOPV 决 策和IOPV 计算错 误的 风险 
中证指 数有 限公 司在 开市 后根据 申购 赎回 清单 和组 合证券 内各 只证 券的 实时 成交数 据 ，
计算并 发布 基金 份额 参考 净值 （IOPV ） ， 供 投资 者交 易、 申 购、 赎 回基 金份 额 时参考 。IOPV
与实时 的基 金份 额净 值可 能存在 差异 ，IOPV 计 算还 可能出 现错 误， 投资 者若 参考IOPV 进行
投资决 策可 能导 致损 失， 需投资 者自 行承 担。 
8 、退 市风 险 
因基金 不再 符合 证券 交易 所上市 条件 被终 止上 市 ， 或 被基金 份额 持有 人大 会决 议提前 终
止上市 ，导 致基 金份 额不 能继续 进行 二级 市场 交易 的风险 。 
9 、投 资者 申购 失败 的风 险 
基金管 理人 有权 根据 本招 募说明 书的 规定 暂停 或拒 绝接受 投资 人的 申购 申请 ， 从而导 致
申购失 败。 
基金的 申购 赎回 清单 中， 可能仅 允许 对部 分成 份股 使用现 金替 代， 且设 置现 金替代 比例
上限， 因此 ， 投 资者 在进 行申购 时， 可能 存在 因个 别成份 股涨 停、 临时 停牌 等原因 而无 法买
入申购 所需 的足 够的 成份 股，导 致申 购失 败的 风险 。 
投资者 申购 当日 未卖 出的 基金份 额在 交收 成功 后方 可卖出 和赎 回 。 因 此为 投资 者办理 申
购业务 的申 购赎 回代 理机 构如发 生交 收违 约， 将导 致投资 者不 能及 时、 足额 获得申 购当 日未
卖出的 基金 份额 ，投 资者 的利益 可能 受到 影响 。 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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10 、投 资者 赎回 失败 的风 险 
投资者 在提 出赎 回申 请时 ， 如基 金组 合中 不具 备足 额的符 合要 求的 赎回 对价 ， 可能 导致
赎回失 败。 
基金管 理人 可能 根据 成份 股市值 规模 变化 等因 素调 整最小 申购 、 赎 回单 位， 由 此可能 导
致投资 者按 原最 小申 购、 赎回单 位申 购并 持有 的基 金份额 ， 可能 无法按 照新 的最小 申购 、 赎
回单位 全部 赎回 ，而 只能 在二级 市场 卖出 全部 或部 分基金 份额 。 
11 、 基金 份额 赎回 对价 的 变现风 险 
基金赎 回对 价主 要为 组合 证券 ， 在 组合 证券变 现过 程中 ， 由 于市 场变化 、 部 分成份 股流
动性差 等因 素， 导致 投资 者变现 后的 价值 与赎 回时 赎回对 价的 价值 有差 异， 存在变 现 风 险 。 
12 、退 补现 金替 代方 式的 风险 
本基金 在申 购赎 回环 节新 增了 “ 退补 现金 替代 ” 方式 ， 该方式 不同 于现 有其 他现 金替代 方
式， 可 能给 申购 和赎 回投 资者带 来价 格的 不确 定性 ， 从而 间接 影响 本基 金二 级市场 价格 的折
溢价水 平。 极端 情况 下， 如果使 用 “ 退补 现金 替代 ” 证券的 权重 增加 ， 该 方式 带来的 不确 定性
可能导 致本 基金 的二 级市 场价格 折溢 价处 于相 对较 高水平 。 
基金管 理人 不对 “ 时 间优 先 、 实时 申报” 原则 的执 行效 率做出 任何 承诺 和保 证， 现金替 代
退补款 的计 算以 实际 成交 价格和 基金 招募 说明 书的 约定为 准。 若因 技术 系统、 通讯链 路或 其
他原因 导致 基金 管理 人无 法遵循 “ 时 间优 先、 实 时申 报 ” 原 则对 “ 退补 现金 替代 ” 的证券 进行 处
理，投 资者 的利 益可 能受 到影响 。 
13、基 金收 益分 配后 基金 份额净 值低 于面 值的 风险 
本基金收益分配原则 为使 收益分配后基金累计 报酬 率尽可能贴近标的指 数同 期累计报
酬率 。 基 于本 基金的 性质 和特点 ， 本基 金收益 分配 不以弥 补亏 损为 前提 ， 收 益分配 后可 能 存
在基金 份额 净值 低于 面值 的风险 。 
14、股 指期 货投 资风 险 
本基金 可投 资于 股指 期货 ， 股 指期 货作 为一种 金融 衍生品 ， 具备 一些特 有的 风险点 。 投
资股指 期货 主要 存在 以下 风险： 
（1） 市场 风险 ：是 指由 于 股指期 货价 格变 动而 给投 资者带 来的 风险 。 
（2） 流动 性风 险： 是指 由 于股指 期货 合约 无法 及时 变现所 带来 的风 险。 
（3） 基 差风 险： 是 指股 指 期货合 约价 格和 指数 价格 之间的 价格 差的 波动 所造 成的风 险，
以及不 同股 指期 货合 约价 格之间 价格 差的 波动 所造 成的期 现价 差风 险。 
（4）保 证金风 险：是 指由 于无法及 时筹 措资金 满足 建立或者 维持 股指期 货合 约头寸 所战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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要求的 保证 金而 带来 的风 险。 
（5） 信用 风险 ：是 指期 货 经纪公 司违 约而 产生 损失 的风险 。 
（6）操 作风险 ：是指 由于 内部流程 的不 完善， 业务 人员出现 差错 或者疏 漏， 或者系 统
出现故 障等 原因 造成 损失 的风险 。 
15 、股 票期 权 投 资风 险



本基金 可投 资于 股票 期权 ， 投资 股 票期 权 主 要存 在市 场风险 、 流 动性 风险、 保证 金风险 、
信用风 险、 操作 风险 等风 险，极 端情 况下 会给 投资 组合带 来较 大损 失。 
16 、中 小企 业私 募债 券投 资风险 
中小企 业私 募债 的发 行主 体一般 是信 用资 质相 对较 差的中 小企 业 ， 其 经营 状况 稳定性 较
低、外 部融 资的 可得 性较 差，信 用风 险高 于大 中型 企业； 同时 由于 其财 务数 据相对 不透 明，
提高了 及时 跟踪 并识 别所 蕴含的 潜在 风险 的难 度。 其违约 风险 高于 现有 的其 他信用 品种 ， 极
端情况 下会 给投 资组 合带 来较大 的损 失。 
17、第 三方 机构 服务 的风 险 
基金的 多项 服务 委托 第三 方机构 办理 ，存 在以 下风 险： 
（1） 申购 赎回代 理机 构因 多种原 因， 导致 代理 申购 、 赎回 业务 受到 限制 、 暂 停或终 止，
由此影 响对 投资 者申 购赎 回服务 的风 险。 
（2）登 记机构 可能调 整结 算制度， 如实 施货银 对付 制度，对 投资 者基金 份额 、组合 证
券及资 金的 结算 方式 发生 变化， 制度 调整 可能 给投 资者带 来理 解偏 差的 风险 。 同样 的风 险还
可能来 自于 证券 交易 所及 其他代 理机 构。 
（3）证 券交易 所、登 记机 构、基金 托管 人、申 购赎 回代理机 构及 其他代 理机 构可能 违
约，导 致基 金或 投资 者利 益受损 的风 险。 
18、流 动性 风险 
在市场 或个 券流 动性 不足 的情况 下， 基金 管理 人可 能无法 迅速 、 以 合理 成本 地调整 基金
投资组 合， 从而 对基 金收 益造成 不利 影响 。 
（1） 基金 申购 、赎 回安 排 
投资人 具体 请参 见基 金合 同 “七 、 基 金份 额的 申购 与赎回 ” 和 本招 募说 明书 “九、 基金
份额的 申购 与赎 回” ，详 细 了解本 基金 的申 购以 及赎 回安排 。 
（2） 拟投 资市 场、 行业 及 资产的 流动 性风 险评 估 
基金主要 投资 于标 的 指数 成份股 、 备选 成份股 。 为 更好地 实现 投资 目标 ， 基 金还可 投资
于非成 份股 、 债券（ 含中 小企业 私募债 券） 、 股指期 货、 股 票期权 、权证 、货 币市场 工具 以战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具 。 基 金投 资 于 标的 指数 成份股 及备 选
成份股 的比例 不 低于 基金 资产净 值 的90% ， 且 不低 于非现 金基 金资 产的80% 。 一般 情况 下本
基金 拟 投资 的资 产类别 具 有较好 的流 动性 ， 但在 特殊 市场环 境下 本基 金仍 有可 能出现 流动 性
不足的 情形 ， 基 金 管 理人 将 根据 实际 情况 采取 相应 的流动 性风 险管 理措 施， 在保障 持有 人 利
益的基 础上 ，防 范流 动性 风险。 
（3） 实施 备用 的流 动性 风 险管理 工具 的情 形、 程序 及对投 资者 的潜 在影 响 
基金管 理人 经与 基金 托管 人协商 ， 在 确保 投资 者得 到公平 对待 的前 提下 ， 可 依照法 律法
规及基 金合 同的 约定 ， 综 合运用 各类 流动 性风 险管 理工具 ， 对赎 回申请 等进 行适度 调整 ， 作
为特定 情形 下基 金管 理人 流动性 风险 的辅 助措 施， 包括但 不限 于： 
a 、暂 停接 受赎 回申 请 
投资人具 体请 参见基 金合 同“七、 基金 份额的 申购 与赎回” 中的 “ （ 八） 暂停 赎回或 延
缓支付 赎回对价 的情 形 ” ， 详细了 解本基 金暂停 接受 赎回申 请的情 形。在 此情 形下， 投资人
的部分 或全 部赎 回申 请可 能被拒 绝。 
b 延缓 支付 赎回 对价 
投资人具 体请 参见基 金合 同“七、 基金 份额的 申 购 与赎回” 中的 “ （ 八） 暂停 赎回或 延
缓支付 赎回对价 的情 形 ” ， 详细了 解本基 金延缓 支付 赎回对 价 的情 形。在 此情 形下， 投资人
接收赎 回对价 的 时间 将可 能比一 般正 常情 形下 有所 延迟。 
c 暂停 基金 估值 
投资人 具体 请参 见基 金合 同 “十五 、 基 金资产 估值 ” 中的 “ （ 六） 暂 停估 值的 情形 ” ， 详
细了解 本基 金暂 停估 值的 情形及 程序 。 
在此情 形下 ， 投资 人没 有可 供参考 的基 金份 额净 值 ， 同 时 基金 赎回 申请 可能 被暂 停接 受 。 
d 中国 证监 会认 定的 其他 措施。 
19 、管 理风 险与 操作 风险 
基金管 理人 、 基金托 管人 等相关 当事 人的 业务 发展 状况 、 人 员配 备、 管理 水 平与内 部控
制等对 基金 收益 水平 存在 影响 。 因 业务 扩张过 快 、 行业内 过度 竞争 、 对 主要 业务人 员过 度依
赖等可 能会 产生 影响 投资 者利益 的风 险。 
相关当 事人 在业 务各 环节 操作过 程中 ， 可能 因内 部控 制存在 缺陷 或者 人为 因素 造成操 作
失误或 违反 操作 规程 等引 致风险 ， 例 如， 申购 赎回 清单编 制错 误、 越权 违规 交易、 欺诈 行为
及交易 错误 等风 险。 
20 、技 术风 险 
在基金 的投 资 、 交易 、 服 务与后 台运 作等 业务 过程 中， 可能 因为 技术系 统的 故障或 差错战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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导致投 资者 的利 益受 到影 响。 这 种技 术风 险可 能来 自 基金管 理人 、 基 金托 管人、 证券交 易所 、
登记机 构及 销售 代理 机构 等。 
根据证 券交 易资 金前 端风 险控制 相关 业务 规则 ， 中登 公司和 交易 所对 交易 参与 人的证 券
交易资 金进 行前 端额 度控 制， 由 于执 行、 调整、 暂 停该控 制， 或该 控制 出现 异常等 ， 可 能影
响交易 的正 常进 行或 者导 致投资 者人 的利 益受 到影 响。 
21 、政 策变 更风 险 
因相关 法律 法规 或监 管机 构政策 修改 等基 金管 理人 无法控 制的 因素 的变 化 ， 使 基金或 投
资者利 益受 到影 响的 风险 ， 例如， 监管 机构 基金 估值 政策的 修改 导致 基金 估值 方法的 调整 而
引起基 金净 值波 动的 风险 、 相关 法规 的修 改导 致基 金投资 范围 变化 ， 基 金管 理人为 调整 投资
组合而 引起 基金 净值 波动 的风险 等。 
22 、不 可抗 力 
战争 、 自 然灾 害等不 可抗 力可能 导致 基金 财产 有遭 受损失 的风 险 。 基金 管理 人、 基金 托
管人 、 证 券交 易所 、 登 记 机构和 销售 代理 机构 等可 能因不 可抗 力无 法正 常工 作， 从而 影响 基
金的各 项业 务按 正常 时限 完成。 
（二） 声明 
1 、本基 金未经 任何一 级政 府、机构 及部 门担保 。投 资者自愿 投资 于本基 金， 须自行 承
担投资 风险 。 
2 、 除 基金 管理 人直 接办 理 本基金 的销 售外 ， 本 基金 或还通 过销 售代 理机 构销 售， 但是，
本基金 并不 是销 售代 理机 构的存 款或 负债 ， 也 没有 经销售 代理 机构 担保 或者 背书， 销售 代理
机构并 不能 保证 其收 益或 本金安 全。 
十 九、基金合同的变 更、 终止与基金财产的清 算 
（一） 《基 金合 同》 的变 更 
1 、变更 基金合 同涉及 法律 法规规定 或基 金合同 约定 应经基金 份额 持有人 大会 决议通 过
的事项 的， 应召 开基 金份 额持有 人大 会决 议通 过。 对于可 不经 基金 份额 持有 人大会 决议 通过
的事项 ，由 基金 管理 人和 基金托 管人 同意 后变 更并 公告， 并报 中国 证监 会备 案。 
2 、关于 《基金 合同》 变更 的基金份 额持 有人大 会决 议自表决 通过 之日起 生效 ，自决 议
生效后 两日 内在 指定 媒介 公告。 
（二） 《基 金合 同》 的终 止 事由 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 
3 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ； 
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
（三） 基金 财产 的清 算 
1 、 基 金财 产清算 小组 ： 自 出现 《 基金 合同 》 终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 
2 、基金 财产清 算小组 组成 ：基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 
3 、基金 财产清 算小组 职责 ：基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4 、基 金财 产清 算程 序 
（1） 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 
（2） 对基 金 财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（7） 对基 金财 产进 行分 配 。 
5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 
（四） 清算 费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 
（五） 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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（六） 基金 财产 清算 的公 告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后 ， 报 中国 证监 会备 案并 公告。 基金 财产 清算 公告 于基金 财产 清算
报告报 中国 证监 会备 案 后 5 个工 作日 内由 基金 财产 清算小 组进 行公 告。 
（七） 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
二十、基金合同的内 容摘 要 
以下内 容摘 自《 战略 新兴 成指交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 基金 合同》。 
第一部 分


基金 份额 持有 人、基 金管 理人 和基 金托 管人的 权利 、义 务 
一、基 金管 理人 
（一） 基金 管理 人简 况 
名称： 华夏 基金 管理 有限 公司 
住所： 北京 市顺 义区 天竺 空港工 业 区 A 区 
法定代 表人 ： 杨 明辉 
设立日 期：1998 年 4 月 9 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 字[1998]16 号 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本：2.38 亿元 人民 币 
存续期 限：100 年 
联系电 话：400-818-6666 
（二） 基金 管理 人的 权利 与义务 
1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的权 利包 括但 不限于 ： 
（1） 依法 募集 资金 ； 
（2）自 《基金 合同》 生效 之日起， 根据 法律法 规和 《基金合 同》 独立运 用并 管理基 金
财产； 
（3）依 照《基 金合同 》收 取基金管 理费 以及法 律法 规规定或 中国 证监会 批准 的其他 费
用； 
（4） 销售 基金 份额 ； 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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（5） 召集 基金 份额 持有 人 大会； 
（6） 依 据 《基 金合 同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人， 如认 为基 金托 管人 违反了 《基
金合同 》 及国 家有关 法律 规定 ， 应 呈报 中国证 监会 和其他 监管 部门 ， 并 采取 必要措 施保 护 基
金投资 者的 利益 ； 
（7） 在基 金托 管 人 更换 时 ，提名 新的 基金 托管 人； 
（8） 选择 、更 换基 金销 售 机构， 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ； 
（9）担 任或委 托其他 符合 条件的机 构担 任基金 登记 机构办理 基金 登记业 务并 获得《 基
金合同 》规 定的 费用 ；



（10） 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ； 
（11 ）在 《基 金合 同》 约 定的范 围内 ，拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ； 
（12） 依照 法律 法规 为基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 ， 为 基金 的利 益行使 因基
金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ； 
（13） 在法 律法 规允 许的 前提下 ，为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资 、 转融 通等 业 务 ； 
（14） 以基 金管 理人 的名 义， 代 表基 金份 额持 有人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法
律行为 ； 
（15） 选择 、 更 换律 师事 务所、 会计 师事 务所 、 证 券经纪 商或 其他 为基 金提 供服务 的外
部机构 ； 
（16） 在符合 有关 法律、 法规的 前提 下， 制 订和 调 整有关 基金 认购、 申购、 赎回、 转 换
和非交 易过 户的 业务 规则 ； 
（17） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 
2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的义 务包 括但 不限于 ： 
（1）依 法募集 资金 ， 办理 或者委托 经中 国证监 会认 定的其他 机构 代为办 理基 金份额 的
发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜； 
（2） 办理 基金 备案 手续 ； 
（3） 自《 基金 合同 》生 效 之日起,以 诚实 信用 、谨 慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财产 ； 
（4）配 备足够 的具有 专业 资格的人 员进 行基金 投资 分析、决 策， 以专业 化的 经营方 式
管理和 运作 基金 财产 ； 
（5）建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ，保 证所管 理
的基 金财产和基金 管理人的财 产相互独立,对所管 理的不 同基金分别管 理，分别记 账，进行
证券投 资； 
（6 ） 除 依据 《基 金法 》 、 《 基金合 同 》 及 其他 有关 规 定外, 不得 利用 基金 财产 为 自己及 任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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何第三 人谋 取利 益， 不得 委托第 三人 运作 基金 财产 ； 
（7） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ； 
（8） 采 取适 当合 理的 措施 使计算 基金 份额 认购 、 申 购、 赎 回和 注销 价格 的方 法符合 《基
金合同 》 等 法律 文件 的规 定， 按 有关 规定 计算 并公 告基金 资产 净值 ， 确 定基 金份额 申购 、 赎
回的对价 ； 
（9） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告； 
（10） 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ； 
（11 ）严 格按 照《 基金 法》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关 规定， 履行 信息 披露 及报 告义务 ； 
（12） 保守基 金商 业秘 密 ， 不泄 露基金 投资 计划、 投资意 向等。 除 《基 金法 》 、 《基金 合
同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ， 在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ，不 向他 人泄露 ； 
（13） 按 《 基金 合同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ， 及时 向基 金份 额持 有人 分配基 金
收益； 
（14） 按规 定受 理申 购与 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 对价 ； 
（15） 依据 《基 金法》 、 《基 金合同 》 及 其他 有关 规定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基
金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ； 
（16）按 规定 保存基 金财 产管理业 务活 动的会 计账 册、报表 、记 录和其 他相 关资料 15
年以上 ； 
（17） 确保 需要 向基 金投 资者提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出， 并且 保证投 资者
能够按 照 《 基金 合同 》 规 定的时 间和 方式 ， 随 时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料， 并 在支 付合
理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件； 
（18 ） 组 织并 参加 基金 财 产清算 小组, 参 与基 金财 产 的保管 、 清理 、 估价 、 变 现和分 配； 
（19 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国证 监会 并通知 基金
托管人 ； 
（20） 因违 反 《 基金 合同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时， 应
当承担 赔偿 责任 ，其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除； 
（21） 监督 基金 托管 人按 法律法 规和 《基 金合 同》 规定履 行自 己的 义务 ， 基 金托管 人违
反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 ， 基金管 理人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追
偿； 
（22） 当基 金管 理人 将其 义务委 托第 三方 处理 时， 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的行
为承担 责任 ； 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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（23 ） 以 基金 管理 人名 义 ， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为 ； 
（24）基 金管 理人在 募集 期间未能 达到 基金的 备案 条件， 《 基金合 同》不 能生 效，基 金
管理人承 担全 部募集 费用 ，将已募 集资 金并加 计银 行同期存 款利 息在基 金募 集期结束 后 30
日内退 还基 金认 购人 ； 
（25） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ； 
（26） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（27） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
二、基 金托 管人 
（一） 基金 托管 人简 况 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
法定代 表人 ： 田 国立 
成立时 间：2004 年 9 月 17 日 
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 
组织形 式 ： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 
存续期 间： 持续 经营 
（二） 基金 托管 人的 权利 与义务 
1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的权 利包 括但 不限于 ： 
（1）自 《基金 合同》 生效 之日起， 依法 律法规 和《 基金合同 》的 规定安 全保 管基金 财
产； 
（2）依 《基金 合同》 约定 获得基金 托管 费以及 法律 法规规定 或监 管部门 批准 的其他 费
用； 
（3）监 督基金 管理人 对本 基金的投 资运 作，如 发现 基金管理 人有 违反《 基金 合同》 及
国家法 律法 规行 为， 对基 金财产 、 其他 当事人 的利 益造成 重大 损失 的情 形， 应呈报 中国 证 监
会，并 采取 必要 措施 保护 基金投 资者 的利 益； 
（4） 根据 相关 市场 规则 ， 为基金 开设 证券 账户 、为 基金办 理证 券交 易资 金清 算。 
（5） 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ； 
（6） 在基 金管 理人 更换 时 ，提名 新的 基金 管理 人； 
（7） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的义 务包 括但 不限于 ： 
（1） 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产； 
（2）设 立专门 的基金 托管 部门，具 有符 合要求 的营 业场所， 配备 足够的 、合 格的熟 悉
基金托 管业 务的 专职 人员 ，负责 基金 财产 托管 事宜 ； 
（3）建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ，确 保基金 财
产的安 全， 保证 其托 管的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ； 对
所托管 的不 同的 基金 分别 设置账 户， 独立 核算 ，分 账管理 ，保 证不 同基 金之 间在账 户设 置 、
资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 ； 
（4）除 依据《 基金法 》 、 《 基金合同 》及 其他有 关规 定外，不 得利 用基金 财产 为自己 及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人托 管基 金财 产； 
（5） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证； 
（6）按 规定开 设基金 财产 的资金账 户和 证券账 户 ， 按照《基 金合 同》的 约定 ，根据 基
金管理 人的 投资 指令 ，及 时办理 清算 、交 割事 宜； 
（7）保 守基金 商业秘 密， 除《基金 法》 、 《 基金 合同 》及其他 有关 规定另 有规 定外， 在
基金信 息公 开披 露前 予以 保密， 不得 向他 人泄 露； 
（8） 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值、 基金份 额申 购、 赎回 对价 ； 
（9） 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ； 
（10） 对基 金财 务会 计报 告、 季 度、 半年 度和 年度 基金报 告出 具意 见， 说明 基金管 理人
在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照 《 基金 合同 》 的 规定进 行； 如果 基金 管理 人有未 执行 《基
金合同 》规 定的 行为 ，还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施； 
（11 ）保 存基 金托 管业 务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料 15 年以 上 ； 
（12） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（13） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对； 
（14） 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回 对价； 
（15） 依据 《基 金法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定， 召 集基 金份 额持 有人 大会或 配合
基金管 理人 、 基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会； 
（16） 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ； 
（17） 参加 基金 财产 清算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配； 
（18 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国证 监会 和银行 监管
机构， 并通 知基 金管 理人 ； 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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（19） 因违 反 《 基金 合同 》 导致 基金 财产 损失 时， 应承担 赔偿 责任 ， 其 赔偿 责任不 因其
退任而 免除 ； 
（20） 按规 定监 督基 金管 理人按 法律 法规 和 《 基金 合同》 规定 履行 自己 的义 务， 基 金管
理人因 违反 《基 金合 同》 造 成基金 财产 损失 时， 应为 基 金份额 持有 人利 益向 基金 管理人 追偿 ； 
（21） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决定 ； 
（22） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
三、基 金份 额持 有人 
基金投 资者 持有 本基 金基 金份额 的行 为即 视为 对 《 基金合 同 》 的 承认和 接受 ， 基 金投 资
者自依 据 《 基金 合同》 取得 的基金 份额 ， 即 成为 本基 金份额 持有 人和 《基 金合 同》 的 当事 人，
直至其 不再 持有 本基 金的 基金份 额。 基金 份额 持有 人作为 《基 金合 同》 当事 人并不 以在 《基
金合同 》上 书面 签章 或签 字为必 要条 件。 
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 
1 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定， 基金份额 持有 人的权 利包 括但不 限
于： 
（1） 分享 基金 财产 收益 ； 
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ； 
（3） 依法 申请 赎回 其持 有 的基金 份额 ； 
（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会 或 者召 集基金 份额 持有 人大 会； 
（5）出 席或者 委派代 表出 席基金份 额持 有人大 会， 对基金份 额持 有人大 会审 议事项 行
使表决 权； 
（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料； 
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ； 
（8）对 基金管 理人、 基金 托管人、 基金 服务机 构损 害其合法 权益 的行为 依法 提起诉 讼
或仲裁 ； 
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
2 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定， 基金份额 持有 人的义 务包 括但不 限
于： 
（1） 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》 ； 
（2） 了解 所投 资基 金产 品 ，了解 自身 风险 承受 能力 ，自行 承担 投资 风险 ； 
（3） 关注 基金 信息 披露 ， 及时行 使权 利和 履行 义务 ； 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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（4） 缴纳 应付 基金 认购 、 申购、 赎回 对价 及法 律法 规和《 基金 合同 》所 规定 的费用 ； 
（5） 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ，承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ； 
（6） 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动； 
（7） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 定； 
（8） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利； 
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 
第二部 分


基金 份额 持有 人大会 召集 、议 事及 表决 的程序 和规 则 
基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人组 成 ， 基 金份 额持有 人的 合法 授权 代表 有权代 表
基金份 额持 有人 出席 会议 并表决 。基 金份 额持 有人 持有的 每一 基金 份额 拥有 平等的 投票 权 。
基金份 额持 有人 大会 不设 立日常 机构 。 
一、召 开事 由 
1 、当出 现或需 要决定 下列 事由之一 的， 应当召 开基 金份额持 有人 大会 ， 法律 法规、 基
金合同 和中 国证 监会 另有 规定的 除外 ： 
（1） 终止 《基 金合 同》 ； 
（2） 更换 基金 管理 人； 
（3） 更换 基金 托管 人； 
（4） 转换 基金 运作 方式 ； 
（5） 调整 基金 管理 人、 基 金托管 人的 报酬 标准 ； 
（6） 变更 基金 类别 ； 
（7） 本基 金与 其他 基金 的 合并； 
（8） 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 ； 
（9） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序； 
（10） 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ； 
（11 ）单 独或 合计 持有 本 基金总 份额 10% 以 上（ 含 10% ） 基金 份额 的基 金 份额持 有人
（以基 金管 理人 收到 提议 当日的 基金 份额 计算 ， 下 同） 就 同一 事项 书面 要求 召开基 金份 额持
有人大 会； 
（12） 对基 金当 事人 权利 和义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ； 
（13）法 律法 规、 《基 金合 同》或中 国证 监会规 定的 其他应当 召开 基金份 额持 有人大 会
的事项 。 
2 、在不 违反法 律法规 规定 和基金合 同约 定， 且 对现 有基金份 额持 有人利 益无 实质不 利战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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影响的 前提 下， 以下 情况 可由基 金管 理人 和基 金托 管人协 商后 修改 ， 不 需召 开基金 份额 持有
人大会 ： 
（1） 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ； 
（2） 在法 律法规 和 《 基金 合同》 规定 的范 围内 调整 本基金 的申 购费 率、 调整 赎回费 率 、
销售服 务费 率或 收费 方式 ； 
（3） 增加 、减 少、 调整 基 金份额 类别 设置 ； 
（4） 调整 基金 的申 购赎 回 方式及 申购 对价 、赎 回对 价组成 ； 
（5） 调整 基金 份额 净 值 、 申购赎 回清 单的 计算 和公 告时间 或频 率； 
（6） 本基 金的 联接 基金 采 取特殊 申购 或其 他方 式参 与本基 金的 申购 赎回 ； 
（7） 基 金管 理人、 证券 交 易所、 登记机 构、 代 销机 构调整 有关 基金 认购、 申 购、 赎回 、
交易、 收益 分配 、非 交易 过户、 转托 管等 业务 的规 则； 
（8） 基金 推出 新业 务或 服 务； 
（9） 基金 开通 场外 申购 、 赎回等 相关 业务 ； 
（10） 因相 应的 法律 法规 发生变 动而 应当 对《 基金 合同 》 进行 修改 ； 
（11 ） 对 《 基金 合同 》 的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《基
金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生变 化； 
（12） 按照 法 律 法规 和《 基金合 同》 规定 不需 召开 基金份 额持 有人 大会 的其 他情形 。 
二、会 议召 集人 及召 集方 式 
1 、除法 律法规 规定或 《基 金合同》 另有 约定外 ，基 金份额持 有人 大会由 基金 管理人 召
集； 
2 、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ，由 基金 托管人 召集 ； 
3 、基金 托管人 认为有 必要 召开基金 份额 持有人 大会 的，应当 向基 金管理 人提 出书面 提
议。 基 金管 理人 应当 自收 到书面 提议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集， 并书 面告 知基金 托管 人。
基金管 理人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开； 基金 管理 人决定 不召 集，
基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ，应 当由 基金 托管 人自行 召集 。 
4 、 代表 基金 份额 10% 以 上 （含 10% ） 的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 书面 要求 召开基 金
份额持 有人 大会 ， 应 当向 基金管 理人 提出 书面 提议 。 基金 管理 人应 当自 收到 书面提 议之 日起
10 日内 决定是 否召 集，并 书面告知 提出 提议的 基金 份额持有 人代 表和基 金托 管人。基 金管
理人决 定召 集的 ，应 当自 出具书 面决 定之 日起 60 日 内召开 ；基 金管 理人 决定 不召集 ，代 表
基金份 额 10% 以 上（ 含 10% ）的 基金 份额 持有 人仍 认为有 必要 召开 的， 应当 向基金 托管 人战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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提出书 面提 议。 基金 托 管 人应当 自收 到书 面提 议之 日起 10 日内 决定 是否 召集 ，并书 面告 知
提出提 议的 基金 份额 持有 人代表 和基 金管 理人 ； 基 金托管 人决 定召 集的 ， 应 当自出 具书 面决
定之日 起 60 日 内召 开。 
5 、 代表 基金 份额 10% 以 上 （含 10% ） 的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 要求 召开 基金份 额
持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份 额 10% 以上
（含 10% ） 的基 金份 额持 有人有 权自 行召 集， 并至 少提 前 30 日报 中国 证监 会 备案。 基金 份
额持有 人依 法自 行召 集基 金份额 持有 人大 会的 ， 基 金管理 人 、 基 金托管 人应 当配合 ， 不得 阻
碍、干 扰。 
6 、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。 
三、召 开基 金份 额持 有人 大会的 通知 时间 、通 知内 容、通 知方 式 
1 、 召 开基 金份额 持有 人大 会， 召 集人 应于 会议 召开 前 30 日， 在指定 媒介 公告 。 基金 份
额持有 人大 会通 知应 至少 载明以 下内 容： 
（1） 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式； 
（2） 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ； 
（3） 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ； 
（4）授 权委托 证明的 内容 要求（包 括但 不限于 代理 人身份， 代理 权限和 代理 有效期 限
等） 、 送达 时间 和地 点 ； 
（5） 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ； 
（6） 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ； 
（7） 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。 
2 、采取 通讯开 会方式 并进 行表决的 情况 下，由 会议 召集人决 定在 会议通 知中 说明本 次
基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式、 委托 的公证 机关 及其 联系 方式 和联系 人、 书面
表决意 见寄 交的 截止 时间 和收取 方式 。 
3 、如召 集人为 基金管 理人 ，还应另 行书 面通知 基金 托管人到 指定 地点对 表决 意见的 计
票进行 监督 ； 如 召集 人为 基金托 管人 ， 则 应另 行书 面通知 基金 管理 人到 指定 地点对 表决 意见
的计票 进行 监督 ； 如 召集 人为基 金份 额持 有人 ， 则 应 另行 书面 通知 基金 管理 人和基 金托 管人
到指定 地点 对表 决意 见的 计票进 行监 督 。 基 金管 理人 或基金 托管 人拒 不派 代表 对书面 表决 意
见的计 票进 行监 督的 ，不 影响表 决意 见的 计票 效力 。 
四、基 金份 额持 有人 出席 会议的 方式 
基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 或通 讯开 会 等 方式召 开 ， 会 议的 召开 方式 由会议 召战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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集人确 定。 
1 、现场 开会。 由基金 份额 持有人本 人出 席或以 代理 投票授权 委托 证明委 派代 表出席 ，
现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会， 基金 管理 人
或托管 人不 派代 表列 席的 ， 不 影响 表决 效力 。 现 场 开会同 时符 合以 下条 件时 ， 可 以 进 行基 金
份额持 有人 大会 议程 ： 
（1）亲 自出席 会议者 持有 基金份额 的凭 证、受 托出 席会议者 出具 的委托 人持 有基金 份
额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托证 明符 合法 律法规 、 《基 金合 同》 和 会 议通知 的规 定，
并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符； 
（2）经 核对， 汇总到 会者 出示的在 权益 登记日 持有 基金份额 的凭 证显示 ，有 效的基 金
份额不 少于 本基 金在 权益 登记日 基金 总份 额 的 1/2（含 1/2）。 
参加基 金份 额持 有人 大会 的基金 份额 持有 人的 基金 份额低 于上 述规 定比 例的 ， 召集人 可
以在原 公告 的基 金份 额持 有人大 会召 开时 间的 三个 月以后 、 六 个月 以内， 就原 定审议 事项 重
新召集 基金 份额 持有 人大 会。 重 新召 集的 基金份 额持 有人大 会， 应当 有代 表 1/3 以上 （ 含 1/3 ）
基金份 额的 基金 份额 持有 人或其 代理 人参 加， 方可 召开。 
2 、通讯 开会。 通讯开 会系 指基金份 额持 有人将 其对 表决事项 的投 票以书 面形 式在表 决
截至日 以前 送达 至召 集人 指定的 地址 。通 讯开 会应 以书面 方式 进行 表决 。 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ： 
（1） 会议 召集 人按 《基 金 合同》 约定 公布 会议 通知 后，在 2 个工 作日 内连 续 公布相 关
提示性 公告 ； 
（2）召 集人按 基金合 同约 定通知基 金托 管人（ 如果 基金托管 人为 召集人 ， 则 为基金 管
理人 ） 到 指定 地点对 书面 表决意 见的 计票 进行 监督 。 会 议召 集人 在基金 托管 人 （ 如果 基金 托
管人为 召集 人， 则为 基金 管理人 ） 和 公证 机关 的监 督下按 照会 议通 知规 定的 方式收 取基 金份
额持有 人的 书面 表决 意见 ； 基金 托管 人或 基金 管理 人经通 知不 参加 收取 书面 表决意 见的 ， 不
影响表 决效 力； 
（3） 本 人直 接出 具书 面意 见或授 权他 人代 表出 具书 面意见 的， 基金 份额 持有 人所持 有
的基金 份额 不少于 在 权益 登记日 基金 总份 额 的 1/2（含 1/2）。 
参加基 金份 额持 有人 大会 的基金 份额 持有 人的 基金 份额低 于上 述规 定比 例的 ， 召集人 可
以在原 公告 的基 金份 额持 有人大 会召 开时 间的 三个 月以后 、 六 个月 以内， 就原 定审议 事项 重
新召集 基金 份额 持有 人大 会。 重 新召 集的 基金份 额持 有人大 会， 应当 有代 表 1/3 以上 （ 含 1/3 ）
基金份 额的 基金 份额 持有 人或其 代理 人参 加， 方可 召开。 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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（4） 上述 第 （3 ） 项中 直接 出具书 面意 见的 基金 份额 持有人 或受 托代 表他 人出 具书面 意
见的代 理人 ， 同 时提 交的 持有基 金份 额的 凭证 、 受 托出具 书面 意见 的代 理人 出具的 委托 人持
有基金 份额的 凭证及 委托 人的代 理投票 授权委 托证 明符合 法律法 规 、 《 基金合 同》和 会议通
知的规 定， 并与 基金 登记 机构记 录相 符； 
（5） 会议 通知 公布 前报 中 国证监 会备 案。 
3 、在法 律法规 或监管 机构 允许的情 况下 ，经会 议通 知载明， 基金 份额持 有人 也可以 采
用网络 、 电话 或其他 方式 进行表 决 ， 或 者采用 网络 、 电 话或 其他 方式授 权他 人代为 出席 会 议
并表决 。 
五、议 事内 容与 程序 
1 、议 事内 容及 提案 权 
议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项， 如 《基 金合 同》 的重 大修 改、 决 定终
止《基 金合同》 、更 换基金 管理人 、更换 基金托 管人 、与其 他基金 合并 （ 法律 法规、 基金合
同和中 国证监 会另有 规定 的除外） 、法律 法规 及《基 金合同 》规定 的其他 事项 以及会 议召集
人认为 需提 交基 金份 额持 有人大 会讨 论的 其他 事项 。 
基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后， 对原 有提 案的 修改 应当 在基金 份
额持有 人大 会召 开前 及时 公告。 
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 
2 、议 事程 序 
（1） 现场 开会 
在现场 开会 的方 式下 ，首 先由大 会主 持人 按照 下列 第七条 规定 程序 确定 和公 布监票 人 ，
然后由 大会 主持 人宣 读提 案， 经讨 论后 进行表 决 ， 并形成 大会 决议 。 大 会主 持人为 基金 管理
人授权 出席 会议 的代 表， 在基金 管理 人授 权代 表未 能主持 大会 的情 况下 ， 由 基金托 管人 授权
其出席 会议 的代 表主 持； 如果基 金管 理人 授权 代表 和基金 托管 人授 权代 表均 未能主 持大 会 ，
则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 所持 表决 权的 50% 以 上（ 含 50% ） 选举产 生一 名
基金份 额持 有人 作为 该次 基金份 额持 有人 大会 的主 持人 。 基 金管 理人 和基 金托 管人拒 不出 席
或主持 基金 份额 持有 人大 会，不 影响 基金 份额 持有 人大会 作出 的决 议的 效力 。 
会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 （或单 位名
称） 、身 份证明 文件 号码、 持有或 代表有 表决权 的基 金份额 、委托 人姓名 （或 单位名 称）和
联系方 式等 事项 。 
（2） 通讯 开 会 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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在通讯 开会 的情 况下 ，首 先由召 集人 提前 30 日 公布 提案， 在所 通知 的表 决截 止日期 后
2 个工 作日 内在 公证 机关 监督下 由召 集人 统计 全部 有效表 决， 在公 证机 关监 督下形 成 决 议 。 
六、表 决 
基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 
基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ： 
1 、 一般 决议 ， 一 般决 议须 经参加 大会 的基 金份 额持 有人或 其代 理人 所持 表决 权的 50%
以上（ 含 50% ） 通过 方为 有效； 除下 列 第 2 项 所规 定的须 以特 别决 议通 过事 项以外 的其 他
事项均 以一 般决 议的 方式 通过。 
2 、 特 别决 议， 特 别决 议应 当经参 加大 会的 基金 份额 持有人 或其 代 理 人所 持表 决权 的 2/3
以上（ 含 2/3 ）通 过方 可做 出。转 换基 金运 作方 式、 基金合 并、 更换 基金 管理 人或者 基金 托
管人、 终止 《基 金合 同》 以特别 决议 通过 方为 有效 。 
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 
采取通 讯方 式进 行表 决时 ， 除非 在计 票时 有充 分的 相反证 据证 明， 否则 提交 符合会 议通
知中规 定的 确认 投资 者身 份文件 的表 决视 为有 效出 席的投 资者 ， 表面 符合 会议 通知规 定的 书
面表决 意见 视为 有效 表决 ， 表决 意见 模糊 不清 或相 互矛盾 的视 为弃 权表 决， 但应当 计入 出具
书面意 见的 基金 份额 持有 人所代 表的 基金 份额 总数 。 
基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或 同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表
决。 
七、计 票 
1 、现 场开 会 
（1）如 大会由 基金管 理人 或基金托 管人 召集， 基金 份额持有 人大 会的主 持人 应当在 会
议 开 始 后 宣 布在 出 席 会 议的 基 金 份 额 持有 人 和 代 理人 中 选 举 两 名基 金 份 额 持有 人 代 表 与大
会召集 人授 权的 一名 监督 员共同 担任 监票 人 ； 如 大会 由基金 份额 持有 人自 行召 集或大 会虽 然
由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 ， 但 是基 金管 理人 或基金 托管 人未 出席 大会 的， 基 金份 额持
有 人 大 会 的 主持 人 应 当 在会 议 开 始 后 宣布 在 出 席 会议 的 基 金 份 额持 有 人 中 选举 三 名 基 金份
额持有 人代 表担 任监 票人 。基金 管理 人或 基金 托管 人不出 席大 会的 ，不 影响 计票的 效力 。 
（2）监 票人应 当在基 金份 额持有人 表决 后立即 进 行 清点并由 大会 主持人 当场 公布计 票
结果。 
（3）如 果会议 主持人 或基 金份额持 有人 或代理 人对 于提交的 表决 结果有 怀疑 ，可以 在
宣布表 决结 果后 立即 对所 投票数 要求 进行 重新 清点 。 监票 人应 当进 行重 新清 点， 重 新清 点以战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
82 
一次为 限。 重新 清点 后， 大会主 持人 应当 当场 公布 重新清 点结 果。 
（4） 计 票过 程应 由公 证机 关予以 公证,基 金管 理人 或 基金托 管人 拒不 出席 大会 的， 不 影
响计票 的效 力。 
2 、通 讯开 会 
在通讯 开会 的情 况下 ， 计 票方式 为： 由大 会召 集人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权
代表 （ 若由 基金 托管 人召 集， 则 为基 金管 理人 授权 代表） 的监 督下 进行 计票 ， 并由 公证 机关
对其计 票过 程予 以公 证 。 基 金管理 人或 基金 托管 人拒 派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督
的，不 影响 计票 和表 决结 果。 
八、生 效与 公告 
基金份 额持 有人 大会 的决 议，召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日内 报中 国证 监会 备案。 
基金份 额持 有人 大会 的决 议自 表 决通 过 之 日起 生效 。 
基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起 2 个工 作日 内在指 定媒介 上 公告 。 如果 采用通 讯
方式进 行表 决， 在公 告基 金份额 持有 人 大 会决 议时 ， 必须 将公 证书 全文 、 公 证机构 、 公 证员
姓名等 一同 公告 。 
基金管理人、基金托 管人 和基金份额持有人应 当执 行生效的基金份额持 有人 大会的决
议。 生效 的基 金份额 持有 人大会 决议 对全 体基 金份 额持有 人 、 基 金管理 人 、 基金托 管人 均有
约束力 。 
九、关 于本 基金 的联 接基 金所持 本基 金份 额行 使表 决权的 方式 
如果本 基金 推出 联接 基金 ， 鉴于 本基 金和 本基 金的 联接基 金的 相关 性， 联接 基金的 持有
人可以 凭所 持有 的联 接基 金份额 行使 与本 基金 相关 的持有 人权 利 ， 如 本基 金基 金份额 持有 人
大会召 集权 、 直接参 加本 基金基 金份 额持 有人 大会 的表决 权 。 计 算参会 份额 和计票 时 ， 联 接
基 金 基 金 份 额持 有 人 的 参会 份 额 数 和 票数 按 权 益 登记 日 联 接 基 金所 持 有 的 本基 金 的 基 金份
额、该 持有 人所 持有 的联 接基金 份额 占联 接基 金总 份额的 比例 折算 。 
十、法 律法 规或 监管 部门 对基金 份额 持有 人大 会另 有规定 的， 从其 规定 。 
第三部分


基金 合同 解除 和终止 的事 由、 程序 以及 基金财 产清 算方 式 
一、 《 基金 合同 》的 变更 
1 、变 更基 金合 同涉 及法 律 法规规 定或 本合 同约 定应 经基金 份额 持有 人大 会决 议通过 的
事项的 ， 应 召开 基金 份额 持有人 大会 决议 通过 。 对 于可不 经基 金份 额持 有人 大会决 议通 过的
事项， 由基 金管 理人 和基 金托管 人同 意后 变更 并公 告，并 报中 国证 监会 备案 。 
2 、关于 《基金 合同》 变更 的基金份 额持 有人大 会决 议 自表决 通过 之日起 生效 ，自决 议战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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生效后 两日 内在 指定 媒介 公告。 
二、 《 基金 合同 》的 终止 事 由 
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 
3 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ； 
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
三、基 金财 产的 清算 
1 、 基 金财 产清算 小组 ： 自 出现 《 基金 合同 》 终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 
2 、基金 财产清 算小组 组成 ：基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 
3 、基金 财产清 算小组 职责 ：基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4 、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（7） 对基 金财 产进 行分 配 。 
5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 
四、清 算费 用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 
五、基 金财 产清 算剩 余资 产的分 配 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金 财 产清算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 
六、基 金财 产清 算的 公告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后 ， 报 中国 证监 会备 案并 公告。 基金 财产 清算 公告 于基金 财产 清算
报告报 中国 证监 会备 案 后 5 个工 作日 内由 基金 财产 清算小 组进 行公 告。 
七、基 金财 产清 算账 册及 文件的 保存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
第四部分


争议 解决 方式 
各方当 事人 同意， 因 《基 金合同 》 而产 生的 或与 《 基金合 同》 有 关的 一切 争 议， 如经 友
好协商 未能 解决 的， 应提 交 中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 ， 根 据该 会当 时有 效的仲裁 规 则进
行 仲裁 ， 仲裁 地点 为 北京 ， 仲 裁裁 决是 终局性 的并对 各方 当事 人 具 有约 束力 ， 仲 裁费 由败 诉
方承担 。 
《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 
第五部分


基金 合同 存放 地和投 资者 取得 基金 合同 的方式 
《基金 合同 》 正 本一 式六 份， 除 上报 有关 监管 机构 一式二 份外 ， 基 金管 理人 、 基金 托管
人各持 有二 份， 每份 具有 同等的 法律 效力 。 
《基金 合同 》 可 印制 成册 ， 供投 资者 在基 金管 理人 、 基金 托管 人、 销售 机构 的办公 场所
和营业 场所 查阅 。 
二十一、基金托管协 议的 内容摘要 
以下内 容摘 自《 战略 新兴 成指交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 托管 协议》。 
一、托 管协 议当 事人 
（一） 基金 管理 人 
名称： 华夏 基金 管理 有限 公司 
注册地 址： 北京 市顺 义区 天竺空 港工 业 区 A 区 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦 B 座 8 层 
邮政编 码：100045 
法定代 表人 ：杨 明辉 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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成立日 期：1998 年 4 月 9 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 字[1998]16 号 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本：2.38 亿 元 
存续期 间：100 年 
经营范 围： （一） 基金 募集 ； （二 ） 基 金销售 ； （ 三） 资产管 理 ； （四） 从事 特定 客户资 产
管理业 务；（ 五 ）中 国证 监 会核准 的其 他业 务。 
（二） 基金 托管 人 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司（ 简称 ：中 国建 设银行 ） 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
邮政编 码：100033 
法定代 表人 ： 田 国立 
成立日 期：2004 年 9 月 17 日 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围： 吸 收公 众存 款 ； 发放 短期、 中期、 长期 贷款； 办 理国 内外 结算； 办理票 据承
兑与贴 现； 发行 金融 债券 ； 代理发 行、 代理 兑付 、 承 销 政府债 券； 买卖 政府 债券 、 金融债 券；
从事同 业拆 借； 买卖 、 代 理买卖 外汇 ； 从 事银 行卡 业务； 提供 信用 证服 务及 担保； 代理 收付
款项及 代理 保险 业务 ； 提 供保管 箱服 务； 经中 国银 行业监 督管 理机 构等 监管 部门批 准的 其他
业务。 
二、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 和核 查 
（一） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》的 约定 ，对 基金 投 资范 围 、
投资对 象进 行监 督。 
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股 、 备 选成份 股 。 为更好 地实 现投 资目 标， 基金还 可投
资于非 成份股 、债券 （含 中小企 业私募 债券） 、股指 期货、 股票期 权 、权 证、 货币市 场工具
以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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以将其 纳入 投资 范围 。 
通常情况下，基金投 资于 标的指数成份股及备 选成 份股的比例不低于基 金资 产净值的
90% ， 且不 低于 非现 金基 金资产 的 80% 。 
（二） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 ， 对 基金 投资、 融资
比例进 行监 督。 基金 托管 人按下 述比 例和 调整 期限 进行监 督： 
1 、 基金 投资 于标 的指 数成 份股及 备选 成份 股的 比例 不低于 基金 资产 净值 的 90% ， 且不
低于非 现金 基金 资产 的 80% ； 
2 、本 基金 持有 的全 部权 证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3% ； 
3 、本基 金管理 人管理 的且 在本基金 托管 人处托 管的 全部基金 持有 的同一 权证 ，不得 超
过该权 证 的 10% ； 
4 、 本 基金 在任 何交 易日 买 入权证 的总 金额 ， 不得 超过 上一交 易日 基金 资产 净值 的 0.5% ； 
5 、本基 金投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券的比例 ，不 得超过 基金 资产净 值
的 10% ； 
6 、本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20% ； 
7 、本基 金持有 的同一 （指 同一信用 级别 ）资产 支持 证券的比 例， 不得超 过该 资产支 持
证券规 模 的 10% ； 
8 、本基 金管理 人管理 的且 在本基金 托管 人处托 管的 全部基金 投资 于同一 原始 权益人 的
各类资 产支 持证 券， 不得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10% ； 
9 、本 基金 应投 资于 信用 级 别评级 为 BBB 以 上（ 含 BBB ） 的资 产支 持证 券。 基金持 有
资产支 持证 券期 间， 如果 其信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 ， 应 在评 级报 告发布 之日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ； 
10 、 基金 财产 参与股 票发 行 申购 ， 本基 金所申 报的 金额不 超过 本基 金的 总资 产， 本基 金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ； 
11、 本基 金进 入全 国银 行间 同业市 场进 行债 券回 购的 资金余 额不 得超 过基 金资 产净值 的
40% ； 债券 回购 最长 期限 为 1 年 ，债 券回 购到 期后 不得展 期 ； 
12、 本基 金在 任何交 易日 日终 ， 持 有的 买入股 指期 货合约 价值 ， 不得超 过基 金资产 净 值
的 10% 。在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值 的
20% ， 在任 何交 易日 内交 易 （ 不包 括平 仓） 的股 指 期货合 约的 成交 金额 不得 超过上 一交 易日
基金资 产净 值 的 20% ； 
13 、 基 金因 未平 仓的 期权 合约支 付和 收取 的权 利金 总额不 得超 过基 金资 产净 值的 10% ；战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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开仓卖 出认 购期 权的 ， 应 持有足 额标 的证 券； 开仓 卖出认 沽期 权的 ， 应 持有 合约行 权所 需 的
全额现 金或 交易 所规 则认 可的可 冲抵 期权 保证 金的 现金等 价物 ； 未平 仓的 期权 合约面 值不 得
超过基 金资 产净 值 的 20% 。其中 ，合 约面 值按 照行 权价乘 以合 约乘 数计 算； 
14、 在任何交 易日日终，持有 的买入股 指期货合约价值 与有价证 券市值之和, 不得 超过
基金资 产净 值 的 100% ； 每 个交易 日日 终在 扣除 股指 期货合 约需 缴纳 的交易 保 证金后 ， 应当
保持不 低于 交易 保证 金一 倍的现 金 ； 
15、本 基金 持有 单只 中小 企业私 募债 券， 其市 值不 得超过 该基 金资 产净 值 的 10% ； 
16、本 基金 资产 总值 不得 超过基 金资 产净 值 的 140% ； 
17 、本基金主动投 资于流动性受限资产的市 值合计不得超过 本基金资产 净值的 15% ，
因证券 市场 波动 、 上 市公 司股票 停牌 、 基 金规 模变 动等基 金管 理人 之外 的因 素致使 基金 不符
合前款 所规 定比 例限 制的 ，基金 管理 人不 得主 动新 增流动 性受 限资 产的 投资 。 
18 、法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 投资 限制 。 
除第 9 、17 项另 有约 定外 ， 因证 券/期货 市 场波 动、 上市公 司合 并、 基金 规模 变动、 标
的指数 成份 股调 整 、 标 的指 数成份 股流 动性 限制 等基 金管理 人之 外的 因素 致使 基金投 资比 例
不符合 上述 规定 投资 比例 的，基 金管 理人 应当 在 10 个交易 日内 进行 调整 ，但 中国证 监会 规
定的特 殊情 形除 外。 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。 在 上述 期间 内， 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 基金
托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 本基 金合 同生 效之日 起开 始。 
如果法 律法 规对 上述 投资 组合比 例限 制进 行变 更的 ， 以变 更后 的规 定为 准。 法 律法规 或
监 管部 门取 消上 述限 制， 如适用 于本 基金 ，则 本基 金投资 不再 受相 关限 制。 
本基金 在开 始进 行股 指期 货投资 之前 ， 应 与基 金托 管人、 期货 公司 三方 一同 就股指 期货
开户、 清算 、估 值、 交收 等事宜 另行 签署 协议 。 
（三） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 ， 对 本托 管协议 第十
五条第 九款 基金 投资 禁止 行为通 过事 后监 督方 式进 行监督 。 
基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者
与其他 有重 大利 害关 系的 公司发 行的 证券 或者 承销 期内承 销的 证券 ， 或者 从事 其他重 大关 联
交易的 ， 应当 符合基 金的 投资目 标和 投资 策略 ， 遵 循基金 份额 持有 人利 益优 先的原 则 ， 防 范
利益冲 突， 相关 交易 必须 事先得 到基 金托 管人 的同 意，并 履行 信息 披露 义务 。 
（四） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 ， 对 基金 管理人 参与战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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银行间 债券 市场 进行 监督 。 基金管 理人 应在 基金 投资 运作之 前向 基金 托管 人提 供符合 法律 法
规及行 业标 准的 、 经 慎重 选择的 、 本基 金适用 的银 行间债 券市 场交 易对 手名 单， 并约 定各 交
易对手 所适 用的 交易 结算 方式 。 基 金管 理人 应严 格按 照交易 对手 名单 的范 围在 银行间 债券 市
场选择 交易 对手 。 基金 托管 人监督 基金 管理 人是 否按 事前提 供的 银行 间债 券市 场交易 对手 名
单进行 交易 。基 金管 理人 可以每 半年 对银 行间 债券 市场交 易对 手名 单及 结算 方式进 行更 新 ，
新名单 确定 前已 与本 次剔 除的交 易对 手所 进行 但尚 未结算 的交 易， 仍应 按照 协议进 行结 算 。
如基金 管理 人根 据市 场情 况需要 临时 调整 银行 间债 券市场 交易 对手 名单 及结 算方式 的 ， 应 向
基金托 管人 说明 理由 ，并 在与交 易对 手发 生交 易 前 3 个工 作日 内与 基金 托管 人协商 解决 。 
基金管 理人 负责 对交 易对 手的资 信控 制， 按银 行间 债券市 场的 交易 规则 进行 交易， 并负
责解决 因交 易对 手不 履行 合同而 造成 的纠 纷及 损失 ， 基金托 管人 不承 担由 此造 成的任 何法 律
责任及 损失 。 若未 履约 的交 易对手 在基 金托 管人 与基 金管理 人确 定的 时间 前仍 未承担 违约 责
任及其 他相 关法 律责 任的 ， 基金 管理 人可 以对 相应 损失先 行予 以承 担， 然后 再向相 关交 易对
手追偿 。 基 金托 管人 则根 据银行 间债 券市 场成 交单 对合同 履行 情况 进行 监督 。 如基 金托 管人
事后发 现基 金管 理人 没有 按照事 先约 定的 交易 对手 或交易 方式 进行 交易 时 ， 基 金托管 人应 及
时提醒 基金 管理 人， 基金 托管人 不承 担由 此造 成的 任何损 失和 责任 。 
（五） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 ， 对 基金 管理人 投资
流通受 限证 券进 行监 督。 
基金管 理人 投资 流通 受限 证券， 应事 先根 据中 国证 监会相 关规 定， 明确 基金 投资流 通受
限证券 的比 例 ， 制订 严格 的投资 决策 流程 和风 险控 制制度 ， 防范 流动性 风险 、 法 律风 险和 操
作风险 等各 种风 险。 基金 托管人 对基 金管 理人 是否 遵守相 关制 度、 流动 性风 险处置 预案 以及
相关投 资额 度和 比例 等的 情况进 行监 督。 
1 、本基 金投资 的受限 证券 须为经中 国证 监会批 准的 非公开发 行股 票、公 开发 行股票 网
下配售 部分 等在 发行 时明 确一定 期限 锁定 期的 可交 易证券 ， 不包 括由 于发 布重 大消息 或其 他
原因而 临时 停牌 的证 券、 已发行 未上 市证 券、 回购 交易中 的质 押券 等流 通受 限证券 。 本基 金
不投资 有锁 定期 但锁 定期 不明确 的证 券。 
本基金投资的流通受 限证 券限于可由中国 证 券登 记结 算 有 限 责 任 公 司 或中 央国 债 登 记
结算有 限责 任公 司负 责登 记和存 管， 并可 在证 券交 易所或 全国 银行 间债 券市 场交易 的 证 券 。 
本基金 投资 的受 限证 券应 保证登 记存 管在 本基 金名 下， 基金 管理 人负 责相 关工 作的落 实
和协调 ， 并确 保基 金托 管人 能够正 常查 询 。 因 基金 管理 人原因 产生 的受 限证 券登 记存管 问题 ，
造成基 金托 管人 无法 安全 保管本 基金 资产 的责 任与 损失 ， 及 因受 限证 券存 管直 接影响 本基 金战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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安全的 责任 及损 失， 由基 金管理 人承 担。 
本基金 投资 受限 证券 ，不 得预付 任何 形式 的保 证金 。 
2 、基金 管理人 投资非 公开 发行股票 ，应 制订流 动性 风险处置 预案 并经其 董事 会批准 。
风险处 置预 案应 包括 但不 限于因 投资 受限 证券 需要 解决的 基金 投资 比例 限制 失调 、 基 金流 动
性困难 以及 相关 损失 的应 对解决 措施 ， 以 及有 关异 常情况 的处 置。 基金 管理 人应在 首次 投资
流通受 限证 券前 向基 金托 管人提 供基 金投 资非 公开 发行股 票相 关流 动性 风险 处置预 案。 
基金管 理人 对本 基金 投资 受限证 券的 流动 性风 险负 责， 确保 对相 关风 险采 取积 极有效 的
措施， 在合 理的 时间 内有 效解决 基金 运作 的流 动性 问题。 如因 市场 发生 剧烈 变动等 原因 而导
致基金 现金 周转 困难 时 ， 基 金管理 人按 照基 金合 同及 托管协 议的 有关 规定 做出 合理资 金安 排
并承担 相应 责任 ， 不 得影 响基金 资 产 的清 算交 收。 对本基 金因 投资 受限 证券 导致的 流动 性风
险， 基 金托 管人 不承 担任 何责任 。 如 因基 金管 理人 原因导 致本 基金 出现 损失 致使基 金托 管人
承担连 带赔 偿责 任的 ，基 金管理 人应 赔偿 基金 托管 人由此 遭受 的损 失。 
3 、本基 金投资 非公开 发行 股票，基 金管 理人应 至少 于投资前 一个 工作日 向基 金托管 人
提交有 关书 面资 料， 并保 证向基 金托 管人 提供 的有 关资料 真实 、 准 确、 完整。 有关资 料如 有
调整， 基金 管理 人应 及时 提供调 整后 的资 料。 上述 书面资 料包 括但 不限 于： 
（1） 中国 证监 会批 准发 行 非公开 发行 股票 的批 准文 件。 
（2） 非公 开发 行股 票有 关 发行数 量、 发行 价格 、锁 定期等 发行 资料 。 
（3）非 公开发 行股票 发行 人与中国 证券 登记结 算有 限责任公 司或 中央国 债登 记结算 有
限责任 公司 签订 的证 券登 记及服 务协 议。 
（4） 基金 拟认 购的 数量 、 价格、 总成 本、 账面 价值 。 
4 、基金 管理人 应在本 基金 投资非公 开发 行股票 后两 个交易日 内， 在中国 证监 会指定 媒
介披露 所投 资非 公开 发行 股票的 名称 、 数 量、 总成 本、 账 面价 值， 以及 总成 本和账 面价 值占
基金资 产净 值的 比例 、锁 定期等 信息 。 
本基金 有关 投资 受限 证券 比例如 违反 有关 限制 规定 ，在合 理期 限内 未能 进行 及时调 整 ，
基金管 理人 应在 两个 工作 日内编 制临 时报 告书 ，予 以公告 。 
5 、基 金托 管人 根据 有关 规 定有权 对基 金管 理人 进行 以下事 项监 督： 
（1） 本基 金投 资受 限证 券 时的法 律法 规遵 守情 况。 
（2）在 基金投 资受限 证券 管理工作 方面 有关制 度、 流动性风 险处 置预案 的建 立与完 善
情况。 
（3） 有关 比例 限制 的执 行 情况。 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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（4） 信息 披露 情况 。 
6 、相 关法 律法 规对 基金 投 资受限 证券 有新 规定 的， 从其规 定。 
（六 ） 基 金投 资中小 企业 私募债 券 ， 基 金管理 人应 根据审 慎原 则 ， 制定 严格 的投资 决 策
流程、 风险 控制 制度 和信 用风险 、 流 动性 风险 处置 预案， 并经 董事 会批 准， 以 防范信 用风 险、
流动性 风险 等各 种风 险。 
基金托 管人 对基 金投 资中 小企 业 私募 债券 是否 符合 比例限 制进 行事 后监 督 ， 如 发现异 常
情况， 应及 时以 书面 形式 通知基 金管 理人 。 基 金管 理人应 积极 配合 和协 助基 金托管 人的 监督
和核查 。 基金 因投资 中小 企业私 募债 券导 致的 信用 风险 、 流 动性 风险 ， 基 金 托管人 不承 担任
何责任 。 如 因基 金管 理人 原因导 致基 金出 现损 失致 使基金 托管 人承 担连 带赔 偿责任 的， 基金
管理人 应赔 偿基 金托 管人 由此遭 受的 损失 。 
（七） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 ， 对 基金 资产净 值计
算、 基 金份 额净 值计 算、 应收资 金到 账、 基金 费用 开支及 收入 确定 、 基 金收 益分配 、 相 关信
息披露 、基 金宣 传推 介材 料中 登 载基 金业 绩表 现数 据等进 行监 督和 核查 。 
（八）基金托管人发 现基 金管理人的上述事项 及投 资指令或实际投资运 作违 反法律法
规、 《基 金合同 》和 本托管 协议的 规定， 应及时 以电 话提醒 或书面 提示等 方式 通知基 金管理
人限期 纠正 。 基 金管 理人 应积极 配合 和协 助基 金托 管人的 监督 和核 查。 基金 管理人 收到 书面
通知后 应在 下一 工作 日前 及时核 对并 以书 面形 式给 基金托 管人 发出 回函 ， 就基 金托管 人的 疑
义进行 解释 或举 证， 说明 违规原 因及 纠正 期限 ， 并 保证在 规定 期限 内及 时改 正。 在上 述规 定
期限内 ， 基金 托管人 有权 随时对 通知 事项 进行 复查 ， 督 促基 金管 理人改 正 。 基金管 理人 对 基
金托管 人通 知的 违规 事项 未能在 限期 内纠 正的 ，基 金托管 人应 报告 中国 证监 会。 
（九）基 金管 理人有 义务 配合和协 助基 金托管 人依 照法律法 规、 《 基金合 同》 和本托 管
协议对 基金 业务 执行 核查 。 对基 金托 管人 发出 的书 面提示 ， 基 金管 理人 应在 规定时 间内 答复
并改正 ， 或就 基金托 管人 的疑义 进行 解释 或举 证； 对基金 托管 人按 照法 律法 规、 《 基金 合同 》
和本托 管协 议的 要求 需向 中国证 监会 报送 基金 监督 报告的 事项 ， 基金 管理 人应 积极配 合提 供
相关数 据资 料和 制度 等。 
（十） 若基 金托 管人 发现 基金管 理人 依据 交易 程序 已经生 效的 指令 违反 法律 、 行政 法规
和其他 有关 规定 ， 或 者 违 反 《基 金合 同》 约定 的， 应当立 即通 知基 金管 理人 ， 由此 造成 的损
失由基 金管 理人 承担 。 
（十一 ） 基金 托管人 发现 基金管 理人 有重 大违 规行 为， 应及 时报 告中国 证监 会， 同时 通
知基金 管理 人限 期纠 正， 并将纠 正结 果报 告中 国证 监会。 基金 管理 人无 正当 理由， 拒绝 、 阻战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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挠基金 托管 人根 据本 托管 协议规 定行 使监 督权 ， 或 采取拖 延、 欺诈 等手 段妨 碍基金 托管 人进
行有效 监督 ， 情节 严重 或经 基金托 管人 提出 警告 仍不 改正的 ， 基金 托管 人应 报告 中国证 监 会 。 
三、基 金管 理人 对基 金托 管人的 业务 核查 
（一） 基金 管理 人对 基金 托管人 履行 托管 职责 情况 进行核 查， 核查 事项 包括 基金托 管人
安全保 管基 金财 产、 开设 基金财 产的 资金 账户 和证 券账户 、 复 核基 金管 理人 计算的 基金 资产
净值和 基金 份额 净值 、 根 据基金 管理 人指 令办 理清 算交收 、 相 关信 息披 露和 监督基 金投 资运
作等行 为。 
（二 ） 基 金管 理人发 现基 金托管 人擅 自挪 用基 金财 产、 未对 基金 财产实 行分 账管理 、 未
执行或 无故 延迟 执行 基金 管理人 资金 划拨 指令 、 泄 露基金 投资 信息 等违 反 《 基金法 》 、 《基 金
合同》 、 本协议 及其 他有关 规定时 ，应及 时以书 面形 式通知 基金托 管人限 期纠 正。基 金托管
人收到 通知 后应 及时 核对 并以书 面形 式给 基金 管理 人发出 回函 ，说 明违 规原 因及纠 正期 限 ，
并保证 在规 定期 限内 及时 改正。 在上 述规 定期 限内， 基金管 理人 有权 随时 对通 知事项 进行 复
查，督 促基 金托 管人 改正 。基金 托管 人应 积极 配合 基金管 理人 的核 查行 为， 包括但 不限 于 ：
提交相 关资 料以 供基 金管 理人核 查托 管财 产的 完整 性和真 实性 ， 在规 定时 间内 答复基 金管 理
人并改 正。 
（三 ） 基 金管 理人发 现基 金托管 人有 重大 违规 行为 ， 应 及时 报告 中国证 监会 ， 同 时通 知
基金托 管人 限期 纠正 ， 并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 基 金托 管人 无正 当理 由， 拒 绝、 阻挠
基金托 管人 根据 本协 议规 定行使 监督 权， 或采 取拖 延、 欺 诈等 手段 妨碍 基金 管理人 进行 有效
监督， 情节 严重 或经 基金 管理人 提出 警告 仍不 改 正 的，基 金管 理人 应报 告中 国证监 会。 
四、基 金财 产的 保管 
（一） 基金 财产 保管 的原 则 
1 、基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 
2 、基 金托 管人 应安 全保 管 基金财 产。 
3 、基 金托 管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。 
4 、基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 
5 、基金 托管人 按照《 基金 合同》和 本协 议的约 定保 管基金财 产， 如有特 殊情 况双方 可
另行协 商解 决。 基金 托管 人未经 基金 管理 人的 指令 ， 不得 自行 运用 、 处 分、 分 配本基 金的 任
何 资 产 （ 不 包含 基 金 托 管人 依 据 中 国 证券 登 记 结 算有 限 责 任 公 司结 算 数 据 完成 场 内 交 易交
收、托 管资 产开 户银 行或 登记结 算机 构扣 收结 算费 和账户 维护 费等 费用 ） 。 
6 、对于 因为基 金投资 产生 的应收资 产， 应由基 金管 理人负责 与有 关当事 人确 定到账 日战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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期并通 知基 金托 管人 ， 到 账日基 金财 产没 有到 达基 金账户 的， 基金 托管 人应 及时通 知基 金管
理人采 取措 施进 行催 收。 由此给 基金 财产 造成 损失 的， 基 金管 理人 应负 责向 有关当 事人 追偿
基金财 产的 损失 ，基 金托 管人对 此不 承担 任何 责任 。 
7 、除依 据法律 法规和 《基 金合同》 的规 定外， 基金 托管人不 得委 托第三 人托 管基金 财
产。 
五、基 金资 产净 值的 计算 和复核 
（一） 基金 资产 净值 的计 算、复 核与 完成 的时 间及 程序 
1 、基金 资产净 值是指 基金 资产总值 减去 负债后 的金 额。基金 份额 净值是 按照 每个交 易
日闭市 后， 基金 资产 净值 除以当 日基 金份 额的 余额 数量计 算， 精确 到 0.0001 元，小 数点 后
第五位 四舍 五入 。国 家另 有规定 的， 从其 规定 。 
每个交 易日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。 
2 、 基 金管 理人 应每 估值 日 对基金 资产 估值 。 但 基金 管理人 根据 法律 法规 或 《 基金合 同》
的规定 暂停 估值 时除 外。 基金管 理人 每个 估值 日对 基金资 产估 值后 ， 将 基金 份额净 值结 果发
送基金 托管 人， 经基 金托 管人复 核无 误后 ，由 基 金 管理人 按规 定对 外公 布。 
六、基 金份 额持 有人 名册 的登记 与保 管 
基金份 额持 有人 名册 至少 应包括 基金 份额 持有 人的 名称和 持有 的基 金份 额 。 基 金份额 持
有人名 册由 基金 注册 登记 机构根 据基 金管 理人 的指 令编制 和保 管 ， 基 金管 理人 和基金 托管 人
应分别 保管 基金 份额 持有 人名册 ，保 存期 不少 于 15 年。如 不能 妥善 保管 ，则 按相关 法规 承
担责任 。 
基金托 管人 不得 将所 保管 的基金 份额 持有 人名 册用 于基金 托管 业务 以外 的其 他用途 ， 并
应遵守 保密 义务 。 
七、争 议解 决方 式 
因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 ， 双 方当 事人 应通 过协商 、 调 解解 决， 协商、 调解不 能
解决的 ， 应提 交中 国 国际 经济贸 易仲 裁委 员会 ， 仲 裁地点 为北 京市 ， 按 照中 国国际 经济 贸 易
仲裁委 员会 届时 有效 的仲 裁规则 进行 仲裁 。 仲 裁裁 决是终 局的 ， 对当事 人均 有约束 力 ， 仲 裁
费用由 败诉 方承 担。 
争议处 理期 间， 双方 当事 人 应恪守 基金 管理 人和 基金 托管人 职责 ， 各 自继 续忠 实 、 勤勉、
尽责地 履行 《基 金合 同》 和本托 管协 议规 定的 义务 ，维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 
本协议 受中 国法 律管 辖。 
八、托 管协 议的 修改 与终 止 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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（一） 托管 协议 的变 更程 序 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议进 行修 改。 修改 后的 新协议 ， 其 内容不 得与
《基金 合同 》的 规定 有任 何冲突 。基 金托 管协 议的 变更报 中国 证监 会备 案后 生效。 
（二） 基金 托管 协议 终止 出现的 情形 
1 、 《基 金合 同》 终止 ； 
2 、基 金托 管人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产； 
3 、基 金管 理人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ； 
4 、发 生法 律法 规或 《基 金 合同》 规定 的终 止事 项。 
二十二、对基金份额 持有 人的服务 
对本基 金份 额持 有人 的服 务主要 由基 金管 理人 、申 购赎回 代理 机构 提供 。 
基金管 理人 提供 的主 要服 务内容 如下 ： 
（一） 呼叫 中心 
1 、自 动语 音服 务 
提供每 周 7 天、 每天 24 小 时的自 动语 音服 务， 客户 可通过 电话 查询 最新 热点 问题、 基
金份额 净值 等信 息。 
2 、人 工电 话服 务 
提供每 周 7 天的 人工 服务 。周一 至周 五的 人工 电话 服务时 间 为 8 ：30~21 ：00 ，周六 至
周日的 人工 电话 服务 时间 为 8：30~17 ：00， 法定 节 假日除 外。 
客户服 务电 话：400-818-6666 
客户服 务传 真：010-63136700 
（二） 在线 服务 
投资者 可通 过本 公司 网站 、APP 、 微信 公众 号、 微 官网等 渠道 获得 在线 服务 。 
1 、自 助服 务 
在线客 服提 供每 周 7 天、 每天 24 小时 的自 助服 务， 投资者 可通 过在 线客 服查 询最新 热
点问题 、业 务规 则、 基金 份额净 值等 信息 。 
2 、人 工服 务 
周一至 周五 的在 线客 服人 工服务 时间 为 8 ：30~21 ：00 ，周 六至 周日 的在 线客 服人工 服
务时间 为 8 ：30~17 ：00 ， 法定节 假日 除外 。 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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3 、资 讯服 务 
投资者 可通 过本 公司 网站 获取基 金和 基金 管理 人各 类信息 ， 包 括基 金法 律文 件、 基 金管
理人最 新动 态、 热点 问题 等。 
公司网 址：www.ChinaAMC.com 
电子信 箱：service@ChinaAMC.com 
（三） 客户 投诉 和建 议处 理 
投资者 可以 通过 基金 管理 人提供 的呼 叫中 心人 工 电 话、 在 线客 服、 书信、 电子 邮件、 传
真等渠 道对 基金 管理 人和 销售机 构所 提供 的服 务进 行投诉 或提 出建 议 。 投 资者 还可以 通过 申
购赎回 代理 机构 的服 务电 话对该 申购 赎回 代理 机构 提供的 服务 进行 投诉 或提 出建议 。 
二十三、其他应披露 事项 
（一）2018 年7 月14 日发布 战略新兴 成指 交易型 开放 式指数证 券投 资基金 基金 合同生 效
公告。 
（ 二）2018 年8 月13 日发布 战略新兴 成指 交易型 开放 式指数证 券投 资基金 上市 交易公 告
书。 
（ 三 ） 2018 年8 月13 日发 布 战略新 兴成 指交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 开放 日常申 购、
赎回业 务的 公告 。 
（ 四）2018 年8 月24 日发布 华夏基金 管理 有限公 司关 于战略新 兴成 指交易 型开 放式指 数
证券投 资基 金新 增申 购赎 回代办 证券 公司 的公 告。 
（ 五）2018 年9 月25 日发布 华夏基金 管理 有限公 司关 于战略新 兴成 指交易 型开 放式指 数
证券投 资基 金新 增申 购赎 回代办 证券 公司 的公 告。 
（ 六）2018 年10月26 日发 布战略新 兴成 指交易 型开 放式指数 证券 投资基 金2018 年第3季
度报告 。 
（ 七 ） 2018 年12 月7 日发 布 华夏基 金管 理有 限公 司关 于广州 分公 司营 业场 所变 更的公 告 。 
（ 八 ） 2019 年1 月21 日发 布 战略新 兴成 指交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金2018 年第4 季度
报告。 
二十四、招募说明书 存放 及查阅方式 
本基金 招募 说明 书公 布后 ， 置 备于 基金 管理人 的住 所， 投资 者可 免费查 阅 。 投资者 在支战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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付工本 费后 ，可 在合 理时 间内取 得上 述文 件复 印件 。 
二十五、备查文件 
（一） 备查 文件 目录 
1 、中 国证 监会 准予 注册 战 略新兴 成指 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金的 文件 。 
2、《 战 略新 兴成 指 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 。 
3、《 战 略新 兴成 指 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 。 
4 、法 律意 见书 。 
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照。 
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。 
（二） 存放 地点 
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人处 。 
（三） 查阅 方式 
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅备 查文 件。 在支 付工 本费后 ， 可 在合 理时 间内 取得备 查文
件的复 制件 或复 印件 。 
 
 
华夏基 金管 理有 限公 司 
二〇一 九年 二月 十八 日