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嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证
券投资基金更新招募说明书 
(2019 年第1 号) 
 
基 金管 理人： 嘉实 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司 
重要提 示 
嘉实中 小企 业量 化活 力灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 （以 下简 称“ 本基 金”） 经中国 证
监会2015 年10 月 27 日 证 监许可[2015]2380 号 《 关 于准予 嘉实 中小 企业 量化 活力灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 注册 的批复 》 注册 募集 ，并 于2016 年12 月8 日经 机构 部 函[2016]3122
号 《关 于嘉 实中 小企 业量 化活力 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 延期 募集 备案 的回函 》 确 认。
本基金 基金 合同 于2017 年7 月4 日 正式 生效 ，自 该日起 本基 金管 理人 开始 管理本 基金 。 
本招募说明书是对原 《嘉 实中小企业量化活力 灵活 配置混合型证券投资 基金 招募说明
书》 的定 期更 新， 原招 募说 明书与 本招 募说 明书 不一 致的， 以本 招募 说明 书为 准。基 金管 理
人 保 证 本 招 募说 明 书 的 内容 真 实 、 准 确、 完 整 。 本招 募 说 明 书 经中 国 证 监 会注 册 ， 但 中国
证 监 会 对 本 基金 募 集 的 注册 ， 并 不 表 明其 对 本 基 金的 价 值 和 收 益作 出 实 质 性判 断 或 保 证，
也不表 明投 资于 本基 金没 有风险 。 
证券投 资基 金 （ 以下 简称 “基金 ”） 是一 种长 期投 资工具 ，其 主要 功能 是分 散投资 ，降
低 投 资 单 一 证券 所 带 来 的个 别 风 险 。 基金 不 同 于 银行 储 蓄 和 债 券等 能 够 提 供固 定 收 益 预期
的 金 融 工 具 ，投 资 者 购 买基 金 ， 既 可 能按 其 持 有 份额 分 享 基 金 投资 所 产 生 的收 益 ， 也 可能
承担基 金投 资所 带来 的损 失 。 
本基金投资于证券市 场， 基金净值会因为证券 市场 波动等因素产生波动 ，投 资者在投
资 本 基 金 前 ，应 全 面 了 解本 基 金 的 产 品特 性 ， 充 分考 虑 自 身 的 风险 承 受 能 力， 理 性 判 断市
场 ， 并 承 担 基金 投 资 中 出现 的 各 类 风 险， 包 括 ： 因政 治 、 经 济 、社 会 等 环 境因 素 对 证 券价
格 产 生 影 响 而形 成 的 系 统性 风 险 、 个 别证 券 特 有 的非 系 统 性 风 险、 基 金 管 理人 在 基 金 管理
实 施 过 程 中 产 生 的 基 金 管 理 风 险 、 本 基 金 的 特 有 风 险 等 等 。 本 基 金 投 资 中 小 企 业 私 募 债
券 ， 中 小 企 业私 募 债 是 根据 相 关 法 律 法规 由 非 上 市中 小 企 业 采 用非 公 开 方 式发 行 的 债 券。
由 于 不 能 公 开交 易 ， 一 般情 况 下 ， 交 易不 活 跃 ， 潜在 较 大 流 动 性风 险 。 当 发债 主 体 信 用质嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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量 恶 化 时 ， 受市 场 流 动 性所 限 ， 本 基 金可 能 无 法 卖出 所 持 有 的 中小 企 业 私 募债 ， 由 此 可能
给基金 净值 带来 更大 的负 面影响 和损 失。 
本基金为混合型证券 投资 基金，风险与收益高 于债 券型基金与货币市场 基金 ，低于股
票 型 基 金 ， 属于 较 高 风 险、 较 高 收 益 的品 种 。 投 资者 在 投 资 本 基金 之 前 ， 请仔 细 阅 读 本基
金 的 招 募 说 明书 和 基 金 合同 ， 全 面 认 识本 基 金 的 风险 收 益 特 征 和产 品 特 性 ，并 充 分 考 虑自
身的风 险承 受能 力， 理性 判断市 场， 谨慎 做出 投资 决策。 
投资者应 当通 过本基 金管 理人或代 销机 构购买 和赎 回基金。 本基 金在募 集期 内按 1.00 
元面值发售并不改 变基金 的风险收益特征。 投资者 按 1.00 元 面值 购 买 基 金份 额 以 后 ， 有
可能面 临基 金份 额净 值跌 破 1.000 元、 从而 遭受 损 失的风 险。 
本基金管理人承诺以 诚实 信用、勤勉尽责的原 则管 理和运用基金资产， 但不 保证本基
金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 及 其 净 值 高 低 并 不 预 示 其 未 来 业 绩 表
现。 
本基金管理人提醒投 资者 基金投资的“买者自 负” 原则，在做出投资决 策后 ，基金运
营状况 与基 金净 值变 化引 致的投 资风 险， 由投 资者 自行负 担。 
本招募 说明 书已 经本 基金 托管人 复核 。本 招募 说明 书所载 内容 截止 日为 2019 年 1 月 4
日,有 关财 务数 据和 净值 表 现截止 日为2018 年12 月31 日 （未 经审 计） ， 特别 事项 注明除 外 。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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目录 
一、绪 言........................................................................................................................................... 4 
二、释 义........................................................................................................................................... 5 
三、基 金管 理人 ............................................................................................................................... 9 
四、基 金托 管人 ............................................................................................................................. 18 
五、相 关服 务机 构 ......................................................................................................................... 21 
六、基 金的 募集 ............................................................................................................................. 41 
七、基 金合 同的 生效 ..................................................................................................................... 43 
八、基 金份 额的 申购 与赎 回 ......................................................................................................... 44 
九、基 金的 转换 ............................................................................................................................. 53 
十、基 金的 投资 ............................................................................................................................. 58 
十一、 基金 的业 绩 ......................................................................................................................... 69 
十二、 基金 的财 产 ......................................................................................................................... 71 
十三、 基金 资产 的估 值 ................................................................................................................. 72 
十四、 基金 的收 益与 分配 ............................................................................................................. 76 
十五、 基金 的费 用与 税收 ............................................................................................................. 77 
十六、 基金 的会 计与 审计 ............................................................................................................. 79 
十七、 基金 的信 息披 露 ................................................................................................................. 80 
十八、 风险 揭示 ............................................................................................................................. 85 
十九、 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财产 的清 算 ..................................................................... 89 
二十、 基金 合 同 的内 容摘 要 ......................................................................................................... 91 
二十一 、基 金托 管协 议的 内容摘 要 ........................................................................................... 104 
二十二 、对 基金 份额 持有 人的服 务 ........................................................................................... 119 
二十三 、其 他应 披露 事项 ........................................................................................................... 121 
二十四 、招 募说 明书 存放 及查阅 方式 ....................................................................................... 122 
二十五 、备 查文 件 ....................................................................................................................... 123 
 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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一、绪 言 
《嘉实 中小 企业 量化 活力 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金招 募说 明书 》 （以 下简 称“本 招
募说明 书” ） 依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 （ 以下 简称 “ 《 基金 法》 ” ） 、 《证
券投资 基金 销售 管理 办法 》 （以下 简称 “ 《销 售办 法》 ”） 、 《公 开募 集证 券投资 基金 运作
管理办 法》 （以 下简 称“ 《运作 办法 》 ” ） 、 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 （以 下简
称“《 信息披 露办法 》” ）、《 公开募 集开放 式证 券投资 基金流 动性风 险管 理规定 》(以下
简称“ 《 流动 性风险 管理 规定 》 ”) 、 《 证券 投资 基 金信息 披露 编报 规则 第5 号<招 募说 明书
的内容 与格式> 》等 有关法 律法规 以及 《 嘉实中 小企 业量化 活力灵 活配置 混合 型证券 投资基
金基金 合同 》（ 以下 简称 “基金 合同 ”） 编写 。 
基金管理人承诺本招 募说 明书不存在任何虚假 记载 、误导性陈述或者重 大遗 漏，并对
其 真 实 性 、 准确 性 、 完 整性 承 担 法 律 责任 。 本 基 金是 根 据 本 招 募说 明 书 所 载明 的 资 料 申请
募 集 的 。 本 基金 管 理 人 没有 委 托 或 授 权任 何 其 他 人提 供 未 在 本 招募 说 明 书 中载 明 的 信 息，
或对本 招募 说明 书作 任何 解释或 者说 明。 
本招募说明书根据本 基金 的基金合同编写，并 经中 国证监会注册。基金 合同 是约定基
金 合 同 当 事 人之 间 基 本 权利 义 务 的 法 律文 件 ， 其 他与 本 基 金 相 关的 涉 及 基 金合 同 当 事 人之
间 权 利 义 务 关系 的 任 何 文件 或 表 述 ， 均以 基 金 合 同为 准 。 基 金 合同 的 当 事 人包 括 基 金 管理
人 、 基 金 托 管人 和 基 金 份额 持 有 人 。 基金 投 资 者 自依 基 金 合 同 取得 本 基 金 基金 份 额 ， 即成
为 基 金 份 额 持有 人 和 基 金合 同 的 当 事 人， 其 持 有 基金 份 额 的 行 为本 身 即 表 明其 对 基 金 合同
的 承 认 和 接 受。 基 金 份 额持 有 人 作 为 基金 合 同 当 事人 并 不 以 在 基金 合 同 上 书面 签 章 为 必要
条件。 基金 合同 当事 人按 照 《基 金法》 、基 金合 同及 其他有 关规 定享 有权 利、 承担义 务。 基
金投资 者欲 了解 基金 份额 持有人 的权 利和 义务 ，应 详细查 阅基 金合 同。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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二、释 义 
本招募 说明 书中 ，除 非文 意另有 所指 ，下 列词 语或 简 称具 有如 下含 义： 
1 、基 金或 本基 金： 指嘉 实 中小企 业量 化活 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 
2 、基 金管 理人 ：指 嘉实 基 金管理 有限 公司 
3 、基 金托 管人 ：指 中国 建 设银行 股份 有限 公司 
4 、基金 合同或 《基金 合同 》：指《 嘉实 中小企 业量 化活力灵 活配 置混合 型证 券投资 基
金基金 合同 》及 对基 金合 同的任 何有 效修 订和 补充 
5 、托管 协议： 指基金 管理 人与基金 托管 人就本 基金 签订之《 嘉实 中小企 业量 化活力 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》及 对该 托管 协议的 任何 有效 修订 和补 充 
6 、招 募说 明书 ：指 《嘉 实 中小企 业量 化活 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》
及其定 期的 更新 
7 、基金 份额发 售公告 ：指 《嘉实中 小企 业量化 活力 灵活配置 混合 型证券 投资 基金基 金
份额发 售公 告》 
8 、 法 律 法 规 ： 指 中 国 现 行 有 效 并 公 布 实 施 的 法 律 、 行 政 法 规 、 规 范 性 文 件 、 司 法 解
释 、 行 政 规 章以 及 其 他 对基 金 合 同 当 事人 有 约 束 力的 决 定 、 决 议、 通 知 等 以及 颁 布 机 关对
其不时 做出 的修 订 
9 、 《基 金法》 ：指2012 年12 月 28 日经 第十 一届 全国人 民代 表大 会常 务委 员会第 三十
次会议 通过 ， 自 2013 年 6 月 1 日起 实施 的《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及颁 布机 关
对其不 时做 出的 修订 
10 、 《销 售办 法》 ：指 中 国证监 会 2013 年 3 月 15 日颁布 、同 年6 月1 日实 施的 《证 券
投资基 金销 售管 理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 
11 、 《 信息 披露 办法》 ：指 中国证 监 会 2004 年6 月8 日颁布 、同 年7 月 1 日实 施的 《 证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 
12 、《 运作 办法 》： 指中 国证监 会 2014 年7 月 7 日 颁布、 同年8 月8 日实 施 的《公 开
募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》及 颁布 机关 对其 不时做 出的 修订 
13 、《 流动 性风 险管 理规 定》： 指中 国证 监会2017 年 8 月 31 日颁 布、 同年 10 月 1 日
实施的 《公 开募 集开 放式 证券投 资基 金流 动性 风险 管理规 定》 及颁 布机 关对 其不时 做出 的修
订 
14 、中 国证 监会 ：指 中国 证券监 督管 理委 员会 
15 、银 行业 监督 管理 机构 ：指中 国人 民银 行和/或 中 国银行 业监 督管 理委 员会 
16 、基金合同当事人 ：指 受基金合同约束，根 据基 金合同享有权利并承 担义 务的法律
主体， 包括 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金份 额持 有人 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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17 、个 人投 资者 ：指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 
18 、机构投资者：指 依法 可以投资证券投资基 金的 、在中华人民共和国 境内 合法登记
并存续 或经 有关 政府 部门 批准设 立并 存续 的企 业法 人、事 业法 人、 社会 团体 或其他 组织 
19 、合格境外机构投 资者 ：指符合相关法律法 规规 定可以投资于在中国 境内 依法募集
的证券 投资 基金 的中 国境 外的机 构投 资者 
20 、投资人：指个人 投资 者、机构投资者和合 格境 外机构投资者以及法 律法 规或中国
证监会 允许 购买 证券 投资 基金的 其他 投资 人的 合称 
21 、基 金份 额持 有人 ：指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 
22 、基金销售业务： 指基 金管理人或销售机构 宣传 推介基金，发售基金 份额 ，办理基
金份额 的申 购、 赎回 、转 换、转 托管 及定 期定 额投 资等业 务。 
23 、销 售机 构： 指嘉 实基 金管理 有限 公司 以及 符合 《销售 办法》 和中 国证 监会 规 定的 其
他 条 件 ， 取 得基 金 销 售 业务 资 格 并 与 基金 管 理 人 签订 了 基 金 销 售服 务 协 议 ，办 理 基 金 销售
业务的 机构 
24 、登记业务：指基 金登 记、存管、过户、清 算和 结算业务，具体内容 包括 投资人基
金 账 户 的 建 立 和 管 理 、 基 金 份 额 登 记 、 基 金 销 售 业 务 的 确 认 、 清 算 和 结 算 、 代 理 发 放 红
利、建 立并 保管 基金 份额 持有人 名册 和办 理非 交易 过户等 
25 、登记机构：指办 理登 记业务的机构。基金 的登 记机构为嘉实基金管 理有 限公司或
接受嘉 实基 金管 理有 限公 司委托 代为 办理 登记 业务 的机构 
26 、基金账户：指登 记机 构为投资人开立的、 记录 其持有的、基金管理 人所 管理的基
金份额 余 额 及其 变动 情况 的账户 
27 、基金交易账户： 指销 售机构为投资人开立 的、 记录投资人通过该销 售机 构办理认
购、申 购、 赎回 、转 换及 转托管 业务 而引 起的 基金 份额变 动及 结余 情况 的账 户 
28 、基金合同生效日 ：指 基金募集达到法律法 规规 定及基金合同规定的 条件 ，基金管
理人向 中国 证监 会办 理基 金备案 手续 完毕 ，并 获得 中国证 监会 书面 确认 的日 期 
29 、基金合同终止日 ：指 基金合同规定的基金 合同 终止事由出现后，基 金财 产清算完
毕，清 算结 果报 中国 证监 会备案 并予 以公 告的 日期 
30 、基金募集期：指 自基 金份额发售之日起至 发售 结束之日止的期间， 最长 不得超过
3 个月 
31 、存 续期 ：指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 
32 、工 作日 ：指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 
33 、T 日： 指销 售机 构在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 
34 、T+n 日 ：指 自T 日起 第n 个 工作 日( 不包 含T 日) 
35 、开 放日 ：指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 
36 、开 放时 间： 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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37 、 《 业务 规则 》 ： 指 《嘉 实基金 管理 有限 公司 开放 式基金 业务 规则 》 ， 是由 基金管 理
人 制 定 并 不 时修 订 ， 规 范基 金 管 理 人 所管 理 的 开 放式 证 券 投 资 基金 登 记 方 面的 业 务 规 则，
由基金 管理 人和 投资 人共 同遵守 
38 、认购：指在基金 募集 期内，投资人根据基 金合 同及招募说明书的规 定申 请购买基
金份额 的行 为 
39 、申购：指基金合 同生 效后，投资人根据基 金合 同和招募说明书的规 定申 请购买基
金份额 的行 为 
40 、赎回：指基金合 同生 效后，基金份额持有 人按 基金合同和招募说明 书规 定的条件
要求将 基金 份额 兑换 为现 金的行 为 
41 、基金转换：指基 金份 额持有人按照基 金 合同 和基 金 管 理 人 届 时 有 效公 告规 定 的 条
件 ， 申 请 将 其持 有 基 金 管理 人 管 理 的 某一 基 金 的 基金 份 额 转 换 为基 金 管 理 人管 理 的 其 他基
金基金 份额 的行 为 
42 、转托管：指基金 份额 持有人在本基金的不 同销 售机构之间实施的变 更所 持基金份
额销售 机构 的操 作 
43 、定期定额投资计 划： 指投资人通过有关销 售机 构提出申请，约定每 期申 购日、扣
款 金 额 及 扣 款方 式 ， 由 销售 机 构 于 每 期约 定 扣 款 日在 投 资 人 指 定银 行 账 户 内自 动 完 成 扣款
及基金 申购 申请 的一 种投 资方式 
44 、巨额 赎回 ：指本 基金 单个开放 日， 基金净 赎回 申请(赎 回申请 份额总 数加 上基金 转
换中转 出申请 份额总 数后 扣除申 购申请 份额总 数及 基金转 换中转 入申请 份额 总数后 的余额)
超过上 一开 放日 基金 总份 额的 10% 
45 、元 ：指 人民 币元 
46 、基金收益：指基 金投 资所得红利、股息、 债券 利息、买卖证券价差 、银 行存款利
息、已 实现 的其 他合 法收 入及因 运用 基金 财产 带来 的成本 和费 用的 节约 
47 、基金资产总值： 指基 金拥有的各类有价证 券、 银行存款本息、基金 应收 款及其他
资产的 价值 总和 
48 、基 金资 产净 值： 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 
49 、基 金 份 额净 值： 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 
50 、流动性受限资产 ：指 由于法律法规、监管 、合 同或操作障碍等原因 无法 以合理价
格予以 变现 的资 产， 包括 但不限 于到 期日 在10 个 交易日 以上 的逆 回购 与银 行定期 存款 （ 含
协议约 定有 条件 提前 支取 的银行 存款 ） 、停 牌股 票、 流通受 限的 新股 及非 公开 发行股 票、 资
产支持 证券 、因 发行 人债 务违约 无法 进行 转让 或交 易的债 券等 
51 、基金资产估值： 指计 算评估基金资产和负 债的 价值，以确定基金资 产净 值和基金
份额净 值的 过程 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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52 、指定媒介：指中 国证 监会指定的用以进行 信息 披露的报刊、互联网 网站 及其他媒
体 
53 、不 可抗 力： 指基 金合 同当事 人不 能预 见、 不能 避免且 不能 克服 的客 观事 件 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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三、基 金管理人 
（一） 基 金管 理人 基本 情 况 
1、基 本信 息 
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区世 纪大 道8 号上 海国 金 中心二 期53 层09-11 单元 
办公地 址 北京市 建国 门北 大街8 号 华 润大厦8 层 
法定代 表人 赵学军 
成立日 期 1999 年3 月25 日 
注册资 本 1.5 亿元 
股权结 构 中诚信托有限责任 公司40% ，德意志资产管理（ 亚 洲）有限公司30% ，立信
投资有 限责 任公 司30% 。 
存续期 间 持续经 营



电话 （010 ）65215588 
传真 （010 ）65185678 
联系人 胡勇钦 
嘉实基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[1999]5 号文 批准 ，于 1999 年 3 月 25
日成立 ， 是 中国 第一 批基 金管理 公司 之一 ， 是 中外 合资基 金管 理公 司 。 公司 注册地 上海 ， 总
部设在 北京 并设 深圳 、 成 都 、 杭州 、 青岛 、 南 京 、 福州 、 广 州 、 北 京怀 柔、 武汉 分 公司 。 公
司获得 首批 全国 社保 基金 、企业 年金 投资 管理 人 、QDII 资格 和特 定资 产管 理 业务资 格 。 
2、管 理基 金情 况 
截止 2018 年 12 月 31 日 ，基金 管理 人共 管 理 1 只 封闭式 证券 投资 基金 、144 只开 放式
证 券 投 资 基 金， 具 体 包 括嘉 实 元 和 、 嘉实 成 长 收 益混 合 、 嘉 实 增长 混 合 、 嘉实 稳 健 混 合、
嘉实债 券、 嘉实 服务 增值 行业混 合、 嘉实 优质 企业 混合、 嘉实 货币 、嘉 实沪 深 300ETF 联接
（LOF） 、嘉实 超短 债债券 、嘉实主 题混 合、嘉 实策 略混合、 嘉实 海外中 国股 票（QDII ）混
合 、 嘉 实 研 究精 选 混 合 、嘉 实 多 元 债 券、 嘉 实 量 化阿 尔 法 混 合 、嘉 实 回 报 混合 、 嘉 实 基本
面50 指数 （LOF ） 、 嘉实 稳固收 益债 券、 嘉实 价值 优势混 合、 嘉 实 H 股 指数 （QDII ） 、 嘉实嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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主题新动 力混 合、 嘉 实多 利分级债 券、 嘉实领 先成 长混合、 嘉实 深证基 本面 120ETF 、嘉 实
深证基 本 面120ETF 联接 、 嘉实黄 金 （QDII-FOF-LOF ） 、嘉实 信用 债券 、嘉 实周 期优选 混合 、
嘉实安 心货 币、 嘉实 中创400ETF 、嘉 实中 创400ETF 联接、 嘉实 沪深300ETF 、 嘉实优 化红 利
混合、 嘉实 全球 房地 产 （QDII ） 、 嘉实 理财 宝7 天债 券、嘉 实增 强收 益定 期债 券、嘉 实纯 债
债券、 嘉实 中证 中期 企业 债指数 （LOF） 、嘉 实中 证500ETF 、嘉 实增 强信 用定 期债券 、嘉 实
中证 500ETF 联接 、嘉 实中 证中期 国债 ETF 、嘉 实中 证金边 中期 国债 ETF 联接、 嘉实 丰益 纯
债定期 债券 、嘉 实研 究阿 尔法股 票、 嘉实 如意 宝定 期债券 、嘉 实美 国成 长股 票 （QDII ） 、 嘉
实 丰 益 策 略 定期 债 券 、 嘉实 丰 益 信 用 定期 债 券 、 嘉实 新 兴 市 场 债券 、 嘉 实 绝对 收 益 策 略定
期混合 、嘉 实宝A/B 、嘉 实 活期宝 货币 、嘉 实1 个 月 理财债 券、 嘉实 活钱 包货 币、嘉 实泰 和
混合、嘉实薪金宝 货币、 嘉实对冲套利定期 混合、 嘉实中证主要消 费 ETF 、嘉 实 中 证 医 药
卫生 ETF 、 嘉实 中证 金融 地产 ETF 、 嘉实 3 个 月理 财债券 A/E 、嘉 实医 疗保 健股票 、嘉 实新
兴产业股 票、 嘉实新 收益 混合、嘉 实沪 深 300 指数 研究增强 、嘉 实逆向 策略 股票、嘉 实企
业变革股票、 嘉 实 新 消 费股 票 、 嘉 实 全球 互 联 网 股票 、 嘉 实 先 进制 造 股 票 、嘉 实 事 件 驱动
股 票 、 嘉 实 快 线 货 币 、 嘉 实 低 价 策 略 股 票 、 嘉 实 中 证 金 融 地 产 ETF 联接、嘉实新起点混
合 、 嘉 实 腾 讯自 选 股 大 数据 策 略 股 票 、嘉 实 环 保 低碳 股 票 、 嘉 实创 新 成 长 混合 、 嘉 实 智能
汽 车 股 票 、 嘉实 新 起 航 混合 、 嘉 实 新 财富 混 合 、 嘉实 稳 祥 纯 债 债券 、 嘉 实 稳瑞 纯 债 债 券、
嘉 实 新 优 选 混合 、 嘉 实 新趋 势 混 合 、 嘉实 新 思 路 混合 、 嘉 实 沪 港深 精 选 股 票、 嘉 实 稳 盛债
券 、 嘉 实 稳 鑫纯 债 债 券 、嘉 实 安 益 混 合、 嘉 实 文 体娱 乐 股 票 、 嘉实 稳 泽 纯 债债 券 、 嘉 实惠
泽混合（LOF） 、嘉 实成长 增强混合 、嘉 实策略 优选 混合、嘉 实主 题增强 混合 、嘉实研 究增
强 混 合 、 嘉 实优 势 成 长 混合 、 嘉 实 稳 荣债 券 、 嘉 实农 业 产 业 股 票、 嘉 实 价 值增 强 混 合 、嘉
实新添瑞 混合 、嘉实 现金 宝货币、 嘉实 增益宝 货币 、嘉实物 流产 业股票 、嘉 实丰安 6 个月
定 期 债 券 、 嘉实 稳 元 纯 债债 券 、 嘉 实 新能 源 新 材 料股 票 、 嘉 实 稳熙 纯 债 债 券、 嘉 实 丰 和混
合、嘉实 新添 华定期 混合 、嘉实定 期宝 6 个 月理财 债券、嘉 实现 金添利 货币 、嘉实沪 港深
回报混 合、 嘉实 原油 （QDII-LOF） 、嘉 实前 沿科 技沪 港深股 票、 嘉实 稳宏 债券 、嘉实 中关 村
A 股ETF 、 嘉实 稳华 纯债 债 券、嘉 实6 个月 理财 债券 、嘉实 稳怡 债券 、嘉 实富 时中国A50ETF
联接、嘉 实富 时中国 A50ETF 、嘉实 中小 企业量 化活 力灵活配 置混 合、嘉 实创 业板 ETF 、嘉
实 新 添 泽 定 期混 合 、 嘉 实合 润 双 债 两 年期 定 期 债 券、 嘉 实 新 添 丰定 期 混 合 、嘉 实 新 添 辉定
期混合、 嘉实 领航资 产配 置混合（FOF） 、嘉 实价值 精选股票 、嘉 实医药 健康 股票、嘉 实润
泽 量 化 定 期 混合 、 嘉 实 核心 优 势 股 票 、嘉 实 润 和 量化 定 期 混 合 、嘉 实 金 融 精选 股 票 、 嘉实
新 添 荣 定 期 混合 、 嘉 实 致兴 定 期 纯 债 债券 、 嘉 实 战略 配 售 混 合 、嘉 实 瑞 享 定期 混 合 、 嘉实
新 添 康 定 期 混合 、 嘉 实 资源 精 选 股 票 、嘉 实 致 盈 债券 。 其 中 嘉 实增 长 混 合 、嘉 实 稳 健 混合
和 嘉 实 债 券 属于 嘉 实 理 财通 系 列 基 金 。同 时 ， 基 金管 理 人 还 管 理多 个 全 国 社保 基 金 、 企业
年金、 特定 客户 资产 投资 组合。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
11 
（二） 主 要人 员情 况 
1、基 金管 理人 董事 、监 事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员基 本情 况 
牛成立先生，联席董 事长 ，经济学硕士，中共 党员 。曾任中国人民银行 非银 行金融机
构监管 司副 处长 、处 长； 中国银 行厦 门分 行党 委委 员、副 行长 （挂 职） ； 中国 银行业 监督 管
理 委 员 会 （ 下称 银 监 会 ）非 银 行 金 融 机构 监 管 部 处长 ； 银 监 会 新疆 监 管 局 党委 委 员 、 副局
长 ； 银 监 会 银行 监 管 四 部副 主 任 ； 银 监会 黑 龙 江 监管 局 党 委 书 记、 局 长 ； 银监 会 融 资 性担
保业务 工作 部 （ 融资 性担 保业务 监管 部际 联席 会 议 办公室 ） 主 任； 中诚 信托 有限责 任公 司党
委 委 员 、 总 裁。 现 任 中 诚信 托 有 限 责 任公 司 党 委 书记 、 董 事 长 ，兼 任 中 国 信托 业 保 障 基金
有限责 任公 司董 事。 
赵学军先生，董事长 ，党 委书记，经济学博士 。曾 就职于天津通信广播 公司 电视设计
所 、 外 经 贸 部中 国 仪 器 进出 口 总 公 司 、北 京 商 品 交易 所 、 天 津 纺织 原 材 料 交易 所 、 商 鼎期
货经纪 有限 公司 、北 京证 券有限 公司 、大 成基 金管 理有限 公司 。2000 年 10 月至 2017 年 12
月任嘉 实基 金管 理有 限公 司董事 、总 经理 ，2017 年12 月 起任 公司 董事 长。 
朱蕾女士，董事，硕 士研 究生，中共党员。曾 任保 监会财会部资金运用 处 主任 科 员 ；
国 都 证 券 有 限责 任 公 司 研究 部 高 级 经 理； 中 欧 基 金管 理 有 限 公 司董 秘 兼 发 展战 略 官 ； 现任
中 诚 信 托 有 限 责 任 公 司 总 裁 助 理 兼 国 际 业 务 部 总 经 理 ； 兼 任 中 诚 国 际 资 本 有 限 公 司 总 经
理、深 圳前 海中 诚股 权投 资基金 管理 有限 公司 董事 长、总 经理 。 
高峰先生，董事，美 国籍 ，美国纽约州立大学 石溪 分校博士。曾任所罗 门兄 弟公司利
息衍生 品副 总裁 ，美 国友 邦金融 产品 集团 结构 产品 部副总 裁。 自 1996 年 加入 德意志 银行 以
来 ， 曾 任 德 意志 银 行 （ 纽约 、 香 港 、 新加 坡 ） 董 事、 全 球 市 场 部中 国 区 主 管、 上 海 分 行行
长，2008 年至 今任 德意 志 银行（ 中国 ）有 限公 司行 长、德 意 志 银行 集团 中国 区总经 理。 
Jonathan Paul Eilbeck 先生，董事，英国籍，南安普顿大学学士学位。曾任 Sena 
Consulting 公 司咨 询顾 问 ，JP Morgan 固 定收 益亚 太 区 CFO 、COO ，JP Morgan Chase 固定 收
益亚太 区 CFO 、COO ， 德意 志银行 资产 与财 富管 理全 球首席 运营 官。2008 年至 今任德 意志 银
行资产 管理 全球 首席 运营 官。 
韩家乐 先生 ，董 事。1990 年毕业 于清 华大 学经 济管 理学院 ，硕 士研 究生 。1990 年 2 月
至2000 年5 月 任海 问证 券 投资咨 询有 限公 司总 经理 ；1994 年至 今， 任北 京 德 恒有限 责任 公
司总经 理；2001 年 11 月 至今， 任立 信投 资有 限责 任公司 董事 长。 
王巍先生，独立董事 ，美 国福特姆大学文理学 院国 际金融专业博士。曾 任职 于中国建
设 银 行 辽 宁 分行 。 曾 任 中国 银 行 总 行 国际 金 融 研 究所 助 理 研 究 员， 美 国 化 学银 行 分 析 师，
美国世界银行顾问 ，中国 南方证券有限公司 副总裁 ，万盟投资管理有 限公司 董事长。2004
至今任 万盟 并购 集团 董事 长。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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汤欣先生，独立董事 ，中 共党员，法学博士， 清华 大学法学院教授、清 华大 学商法研
究中心 副主 任、 《清 华法 学》 副 主编 ，汤 姆森 路透 集团“ 中国 商法 ”丛 书编 辑咨询 委员 会成
员 。 曾 兼 任 中国 证 券 监 督管 理 委 员 会 第一 、 二 届 并购 重 组 审 核 委员 会 委 员 ，现 兼 任 上 海证
券交易 所上 市委 员会 委员 、中国 上市 公司 协会 独立 董事委 员会 首任 主任 。 
王瑞华先生，独立董 事， 管理学博士，会计学 教授 ，注册会计师，中共 党员 。曾任中
央财经 大学 财务 会计 教研 室主任 、研 究生 部副 主任 。2012 年12 月起 担任 中央 财经大 学商 学
院院长 兼MBA 教 育中 心主 任。 
张树忠先生，监事长 ，经 济学博士，高级经济 师， 中共党员。曾任华夏 证券 公司投资
银 行 部 总 经 理、 研 究 发 展部 总 经 理 ； 光大 证 券 公 司总 裁 助 理 、 北方 总 部 总 经理 、 资 产 管理
总 监 ； 光 大 保德 信 基 金 管理 公 司 董 事 、副 总 经 理 ；大 通 证 券 股 份有 限 公 司 副总 经 理 、 总经
理 ； 大 成 基 金管 理 有 限 公司 董 事 长 ， 中国 人 保 资 产管 理 股 份 有 限公 司 副 总 裁、 首 席 投 资执
行 官 ； 中 诚 信托 有 限 责 任公 司 副 董 事 长、 党 委 副 书记 。 现 任 中 诚信 托 有 限 责任 公 司 党 委副
书记、 总裁 ，兼 任中 诚资 本管理 （北 京） 有限 公司 董事长 。 
穆群先生，监事，经 济师 ，硕士研究生。曾任 西安 电子科技大学助教， 长安 信息产业
（集团 ） 股份 有限 公司 董 事会秘 书， 北京 德恒 有限 责任公 司财 务主 管。2001 年 11 月至 今任
立信投 资有 限公 司财 务总 监。 
龚康先 生， 监事 ，中 共党 员，博 士研 究生 。2005 年 9 月至 今就 职于 嘉实 基 金管理 有限
公司人 力资 源部 ，历 任人 力资源 高级 经理 、副 总监 、总监 。 
曾宪政 先生 ，监 事， 法学 硕士。1999 年 7 月至2003 年10 月就职 于首 钢集 团 ，2003 年
10 月至 2008 年6 月 ，为 国浩律 师集 团 （ 北京） 事务 所证券 部律 师。2008 年7 月至今 ，就 职
于嘉实 基金 管理 有限 公司 法律稽 核部 、法 律部 ，现 任法律 部总 监。 
经雷先生，总经理， 金融 学、会计学专业本科 学历 ，工商管理学学士学 位， 特许金融
分析师 （CFA）。1998 年到 2008 年 在美 国国 际集 团 （AIG ） 国际 投资 公司 美国 纽约总 部担 任
研究投 资工 作。2008 年到2013 年 历任 友邦 保险 中国 区资产 管理 中 心 副总 监， 首席投 资总 监
及资产 管理 中心 负责 人。2013 年10 月至 今就 职于 嘉 实基金 管理 有限 公司 ，历 任董事 总经 理
（MD） 、机 构投 资和 固定 收益业 务首 席投 资官 ；2018 年 3 月起 任公 司总 经理 。 
宋振茹 女士 ，副 总经 理， 中共党 员， 硕士 研究 生， 经济师 。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职 于中 办警 卫局 。1996 年11 月至1998 年7 月 于 中国银 行海 外行 管理 部任 副处长 。1998
年7 月至1999 年3 月 任博 时基金 管理 公司 总经 理助 理。1999 年3 月 至今 任职 于嘉实 基金 管
理有限 公司 ，历 任督 察员 和公司 副总 经理 。 
王炜女士，督察长， 中共 党员，法 学 硕 士 。 曾就 职于 中 国 政 法 大 学 法 学院 、北 京 市 陆
通 联 合 律 师 事务 所 、 北 京市 智 浩 律 师 事务 所 、 新 华保 险 股 份 有 限公 司 。 曾 任嘉 实 基 金 管理
有限公 司法 律部 总监 。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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李松林先生, 副 总 经理 ，工 商 管 理 硕 士 。 历 任国 元证 券 深 圳 证 券 部 信 息总 监， 南 方 证
券金通 证券 部总 经理 助理 ，南方 基金 运作 部副 总监 ，嘉实 基金 管理 有限 公司 总经理 助理 。 
2、基 金经 理 
（1） 现任 基金 经理 
金猛先生，硕士研究 生，6 年证券从业经历， 具有 基金从业资格。曾任 职于 安信基金
管理有 限责 任公 司， 从事 风险控 制工 作。 2014 年9 月加入 嘉实 基金 管理 有限 公司， 现任 职
于量化 投资 部。2018 年 9 月 20 日至 今任 嘉实 量 化阿尔 法混 合型 证券 投资 基金基 金经 理、
2018 年9 月20 日至 今任 嘉实中 小企 业量 化活 力灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 。 
张楠先 生， 硕士 研究 生，7 年证券 从业 经历 ，具 有基 金从业 资格 。2012 年1 月 加入嘉 实
基金管 理有 限公 司从 事投 资模型 研究 和投 资组 合管 理工作 。2018 年 1 月 5 日 至今任 嘉实 量
化阿尔 法混 合型 证券 投资 基金基 金经 理、2018 年 2 月 1 日至 今任 嘉实 核心 优 势股票 型发 起
式证券 投资 基金 基金 经理 、2018 年7 月13 日至 今任 嘉实中 小企 业量 化活 力灵 活配置 混合 型
证券投 资基 金基 金经 理 、2019 年1 月17 日至 今任 嘉 实事件 驱动 股票 型 证 券投 资基金 基金 经
理 。 
（2） 历任 基金 经理 
张自力 先生 ，管 理时 间 为2017 年7 月 4 日至 2018 年9 月20 日。 
3、股 票投 资决 策委 员会 
股票投资 决策 委员会 的成 员包括： 公司 股票投 资业 务联席 CIO 邵健先 生，公 司总经 理
经 雷 先 生 ， 各策 略 组 投 资总 监 邵 秋 涛 先生 、 张 金 涛先 生 、 胡 涛 先生 、 谭 丽 女士 ， 研 究 部执
行总监 张丹 华先 生。 
4、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。 
（三） 基 金管 理人 的职 责 
1 、依法 募集基 金，办 理或 者委托经 中国 证监会 认定 的其他机 构代 为办理 基金 份额的 发
售、申 购、 赎回 、转 换 和 登记事 宜； 
2 、办 理基 金备 案手 续； 
3 、对 所管 理的 不同 基金 资 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资； 
4 、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益； 
5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ； 
6 、编 制季 度、 半年 度和 年 度基金 报告 ； 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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7 、计 算并 公告 基金 资产 净 值和基 金份 额累 计净 值， 确定基 金份 额申 购、 赎回 价格； 
8 、办 理与 基金 资产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项； 
9 、召 集基 金份 额持 有人 大 会； 
10 、保 存基 金资 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料； 
11 、以基金管理人名 义， 代表基金份额持有人 利益 行使诉讼权利或者实 施其 他法律行
为； 
12 、有 关法 律法 规和 中国 证监会 规定 的其 他职 责。 
（四） 基金 管理 人的 承诺 
1 、本基 金管理 人承诺 严格 遵守相关 法律 法规、 基金 合同和中 国证 监会的 有关 规定， 建
立 健 全 内 部 控制 制 度 ， 采取 有 效 措 施 ，防 止 违 反 有关 法 律 法 规 、基 金 合 同 和中 国 证 监 会有
关规定 的行 为发 生。 
2 、本基 金管理 人承诺 严格 遵守《中 华人 民共和 国证 券法》、 《基 金法》 及有 关法律 法
规，建 立健 全的 内部 控制 制度， 采取 有效 措施 ，防 止下列 行为 发生 ： 
（1） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金资 产从 事证券 投资 ； 
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 资产 ； 
（3） 利用 基金 资产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益； 
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ； 
（5） 法律 法规 或中 国证 监 会规定 禁止 的其 他行 为。 
3 、本基 金管理 人承诺 加强 人员管理 ，强 化职业 操守 ，督促和 约束 员工遵 守国 家有关 法
律法规 及行 业规 范， 诚实 信用、 勤勉 尽责 ，不 得将 基金资 产用 于以 下投 资或 活动： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资； 
（5） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（6） 依照 法律 法规 有关 规 定，由 中国 证监 会规 定禁 止的其 他活 动。 
法律法 规或 监管 部门 调整 上述禁 止行 为的 ，本 基金 不受上 述限 制。 
4 、基 金经 理承 诺 
（1）依 照有关 法律法 规和 基金合同 的规 定，本 着谨 慎的原则 为基 金份额 持有 人谋取 最
大利益 ； 
（2） 不利 用职 务之 便为 自 己及其 代理 人、 受雇 人或 任何第 三人 谋取 利益 ； 
（3）不 违反现 行有效 的有 关法律法 规、 规章、 基金 合同和中 国证 监会的 有关 规定， 泄
漏 在 任 职 期 间知 悉 的 有 关证 券 、 基 金 的商 业 秘 密 、尚 未 依 法 公 开的 基 金 投 资内 容 、 基 金 投
资计划 等信 息； 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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（4） 不从 事损 害基 金资 产 和基金 份额 持有 人利 益的 证券交 易及 其他 活动 。 
（五） 基金 管理 人的 内部 控制制 度 
1 、内 部控 制制 度概 述 
为加强内部控制，防 范和 化解风险，促进公司 诚信 、合法、有效经营， 保障 基金份额
持有人 利益 ，根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司内 部控 制指导 意见 》 并 结合 公司 具体情 况， 公司
已建立 健全 内部 控制 体系 和内部 控制 制度 。 
公司内部控制制度由 内部 控制大纲、基本管理 制度 、部门业务规章等部 分组 成。公司
内 部 控 制 大 纲是 对 公 司 章程 规 定 的 内 控原 则 的 细 化和 展 开 ， 是 各项 基 本 管 理制 度 的 纲 要和
总 揽 。 基 本 管 理 制 度 包 括 投 资 管 理 、 信 息 披 露 、 信 息 技 术 管 理 、 公 司 财 务 管 理 、 基 金 会
计 、 人 力 资 源管 理 、 资 料档 案 管 理 、 业绩 评 估 考 核、 监 察 稽 核 、风 险 控 制 、紧 急 应 变 等制
度。部 门业 务规 章是 对各 部门的 主要 职责 、岗 位设 置、岗 位责 任、 操作 守则 等具体 说明 。 
2 、内 部控 制的 原则 
（1）健 全性原 则：内 部控 制包括公 司的 各项业 务、 各个部门 或机 构和各 级人 员，并 涵
盖到决 策、 执行 、监 督、 反馈等 各个 环节 ； 
（2）有 效性原 则：通 过科 学的内控 手段 和方法 ，建 立合理的 内控 程序， 维护 内控制 度
的有效 执行 ； 
（3） 独立 性原 则： 公司 各 机构、 部门 和岗 位在 职能 上必须 保持 相对 独立 ； 
（4）相 互 制约 原则： 组织 结构体现 职责 明确、 相互 制约的原 则， 各部门 有明 确的授 权
分工， 操作 相互 独立 。 
（5）成 本效益 原则： 运用 科学化的 经营 管理方 法降 低运作成 本， 提高经 济效 益，以 合
理的控 制成 本达 到最 佳的 内部控 制效 果。 
3 、内 部控 制组 织体 系 
（1）公 司董事 会对公 司建 立内部控 制系 统和维 持其 有效性承 担最 终责任 。董 事会下 设
审 计 与 合 规 委员 会 ， 负 责检 查 公 司 内 部管 理 制 度 的合 法 合 规 性 及内 控 制 度 的执 行 情 况 ，充
分发挥 独立 董事 监督 职能 ，保护 投资 者利 益和 公司 合法权 益。 
（2）股 票投资 决策委 员会 为公司投 资管 理的最 高决 策机构， 由首 席投资 官（ 股票） 、
总 经 理 、 总 监及 资 深 基 金经 理 组 成 ， 负责 指 导 基 金资 产 的 运 作 、确 定 基 本 的投 资 策 略 和投
资组合 的原 则。 
（3）风 险控制 委员会 为公 司风险管 理的 最高决 策机 构，由公 司总 经理、 督察 长及相 关
总监组 成， 负责 全面 评估 公司经 营管 理过 程中 的各 项风险 ，并 提出 防范 化解 措施。 
（4）督 察长积 极对公 司各 项制度、 业务 的合法 合规 性及公司 内部 控制制 度的 执行情 况
进行监 察、 稽核 ，定 期和 不定期 向董 事会 报告 公司 内部控 制执 行情 况。 
（5）监 察稽核 部：公 司管 理层重视 和支 持监察 稽核 工作，并 保证 监察稽 核部 的独立 性
和 权 威 性 ， 配备 了 充 足 合格 的 监 察 稽 核人 员 ， 明 确监 察 稽 核 部 门及 其 各 岗 位的 职 责 和 工作嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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流 程 、 组 织 纪律 。 监 察 稽核 部 具 体 负 责公 司 各 项 制度 、 业 务 的 合法 合 规 性 及公 司 内 部 控制
制度的 执行 情况 的监 察稽 核工作 。 
（6）业 务部门 ：部门 负责 人为所在 部门 的风险 控制 第一责任 人， 对本部 门业 务范围 内
的风险 负有 管控 及时 报告 的义务 。 
（7）岗 位员工 ：公司 努力 树立内控 优先 和风险 管理 理念，培 养全 体员工 的风 险防范 意
识 ， 营 造 一 个 浓 厚 的 内 控 文 化 氛 围 ， 保 证 全 体 员 工 及 时 了 解 国 家 法 律 法 规 和 公 司 规 章 制
度 ， 使 风 险 意识 贯 穿 到 公司 各 个 部 门 、各 个 岗 位 和各 个 环 节 。 员工 在 其 岗 位职 责 范 围 内承
担 相 应 的 内 控责 任 ， 并 负有 对 岗 位 工 作中 发 现 的 风险 隐 患 或 风 险问 题 及 时 报告 、 反 馈 的义
务。 
4 、内 部控 制措 施 
公司确立“制度上控 制风 险、技术上量化风险 ”， 积极吸收或采用先进 的风 险控制技
术和手 段， 进行 内部 控制 和风险 管理 。 
（1）公 司逐步 健全法 人治 理结构， 充分 发挥独 立董 事和监事 会的 监督职 能， 严禁不 正
当关联 交易 、利 益输 送和 内部人 控制 现象 的发 生， 保护投 资者 利益 和公 司合 法权益 。 
（2）公 司设置 的组织 结构 ，充分体 现职 责明确 、相 互制约的 原则 ，各部 门均 有明确 的
授 权 分 工 ， 操作 相 互 独 立。 公 司 逐 步 建立 决 策 科 学、 运 营 规 范 、管 理 高 效 的运 行 机 制 ，包
括 民 主 、 透 明的 决 策 程 序和 管 理 议 事 规则 ， 高 效 、严 谨 的 业 务 执行 系 统 ， 以及 健 全 、 有效
的内部 监督 和反 馈系 统。 
（3） 公司 设立 了顺 序递 进 、权责 统一 、严 密有 效的 内控防 线： 
①各岗位职责明确， 有详 细的岗位说明书和业 务流 程，各岗位人员在上 岗前 均应知悉
并以书 面方 式承 诺遵 守， 在授权 范围 内承 担责 任； 
②建立 重要 业务 处理 凭据 传递和 信息 沟通 制度 ，相 关部门 和岗 位之 间相 互监 督制衡 。 
（4）公 司建立 有效的 人力 资源管理 制度 ，健全 激励 约束机制 ，确 保公司 人员 具备与 岗
位要求 相适 应的 职业 操守 和专业 胜任 能力 。 
（5）公 司建立 科学严 密的 风险评估 体系 ，对公 司内 外部风险 进行 识别、 评估 和分析 ，
及时防 范和 化解 风险 。 
（6） 授权 控制 应当 贯穿 于 公司经 营活 动的 始终 ，授 权控制 的主 要内 容包 括： 
①股东会、董事会、 监事 会和管理层充分了解 和履 行各自的职权，建立 健全 公司授权
标准和 程序 ，确 保授 权制 度的贯 彻执 行； 
②公司 各部 门、 分公 司及 员工在 规定 授权 范围 内行 使相应 的职 责； 
③重大 业务 授权 采取 书面 形式， 授权 书应 当明 确授 权内容 和时 效 ； 
④对已获授权的部门 和人 员建立有效的评价和 反馈 机制，对已不适用的 授权 应及时修
改或取 消授 权。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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（7）建 立完善 的基金 财务 核算与基 金资 产估值 系统 和资产分 离制 度，基 金资 产与公 司
自 有 资 产 、 其他 委 托 资 产以 及 不 同 基 金的 资 产 之 间实 行 独 立 运 作， 分 别 核 算， 及 时 、 准确
和完整 地反 映基 金资 产的 状况。 
（8）建 立科学 、严格 的岗 位分离制 度， 明确划 分各 岗位职责 ，投 资和交 易、 交易和 清
算、基金 会计 和公司 会计 等重要岗 位不 得有人 员的 重叠。投 资、 研究、 交易 、IT 等 重要 业
务部门 和岗 位进 行物 理隔 离。 
（9）建 立和维 护信息 管理 系统，严 格信 息管理 ，保 证客 户资 料等 信息安 全、 真实和 完
整 。 积 极 维 护信 息 沟 通 渠道 的 畅 通 ， 建立 清 晰 的 报告 系 统 ， 各 级领 导 、 部 门及 员 工 均 有明
确的报 告途 径。 
（10 ） 建 立和 完善 客户 服务 标准， 加强 基金 销售 管理 ，规范 基金 宣传 推介 ，不 得有不 正
当销售 行为 和不 正当 竞争 行为。 
（11 ） 制 订切 实有 效的 应急 应变措 施， 建立 危机 处理 机制和 程序 ，对 发生 严重 影响基 金
份 额 持 有 人 利益 、 可 能 引起 系 统 性 风 险、 严 重 影 响社 会 稳 定 的 突发 事 件 ， 按照 预 案 妥 善处
理。 
（12 ） 公 司建 立健 全内 部监 控制度 ，督 察长 、监 察稽 核部对 公司 内部 控制 制度 的执行 情
况进行 持续 的监 督， 保证 内部控 制制 度落 实； 定期 评价内 部控 制的 有效 性并 适时改 进。 
①对公司各项制度、 业务 的合法合规性核查。 由监 察稽核部设计各部门 监察 稽核点明
细 ， 按 照 查 核项 目 和 查 核程 序 进 行 部 门自 查 、 监 察部 核 查 ， 确 保公 司 各 项 制度 、 业 务 符合
有关法 律、 行政 法规 、部 门规章 及行 业监 管规 则； 
②对内部风险控制制 度的 持续监督。由监察稽 核部 组织相关业务部门、 岗位 共同识别
风 险 点 ， 界 定风 险 责 任 人， 设 计 内 部 风险 点 自 我 评估 表 ， 对 风 险点 进 行 评 估和 分 析 ， 并由
监察稽 核部 监督 风险 控制 措施的 执行 ，及 时防 范和 化解风 险； 
③督察长发现公司存 在重 大风险或者有违法违 规行 为，在告知总经理和 其他 有关高 级
管理人 员的 同时 ，向 董事 会、中 国证 监会 和公 司所 在地中 国证 监会 派出 机构 报告。 
5 、基 金管 理人 关于 内部 控 制的声 明 
（1） 基金 管理 人承 诺以 上 关于内 部控 制的 披露 真实 、准确 ； 
（2）基 金管理 人承诺 根据 市场变化 和基 金管理 人发 展不断完 善内 部控制 体系 和内部 控
制制度 。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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四、基 金托管人 
（一） 基金 托管 人情 况 
1 、基 本情 况 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行) 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：田 国立 
成立时 间：2004 年 09 月17 日 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 
存续期 间： 持续 经营 
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 
联系人 ：田


青 
联系电 话：(010)6759 5096 
中国建 设银 行成 立于 1954 年 10 月， 是一 家国 内领 先、国 际知 名的 大型 股份 制商业 银
行，总 部设 在北 京。 本行 于 2005 年 10 月 在香 港联 合交易 所挂 牌上 市( 股票 代 码 939)，于
2007 年9 月在 上海 证券 交 易所挂 牌上 市( 股票 代码601939) 。 
2018 年 6 月 末， 本集 团资 产总 额 228,051.82 亿 元， 较上年 末增 加 6,807.99 亿 元，增
幅3.08% 。 上半 年， 本集 团 盈利平 稳增 长， 利润 总额 较上年 同期 增加93.27 亿 元至1,814.20
亿元， 增 幅5.42% ； 净利 润较上 年同 期增 加 84.56 亿元 至 1,474.65 亿 元， 增 幅6.08% 。 
2017 年 ，本 集团 先后 荣获 香港《 亚洲 货币 》“2017 年中国 最佳 银行 ”， 美国 《环球 金
融》 “2017 最佳 转型 银行 ”、新 加坡 《亚 洲银 行家》 “2017 年 中国 最佳 数字 银 行”、 “2017
年中国 最佳 大型 零售 银行 奖”、 《 银行 家》 “2017 最 佳金融 创新 奖” 及中 国银 行业协 会“ 年
度最具 社会 责任 金融 机构 ”等多 项 重 要奖 项。 本集 团在英 国 《银 行家 》 “2017 全球银 行 1000
强”中 列 第2 位 ；在 美国 《财富 》“2017 年 世界 500 强排 行榜 ”中 列第28 名。 
中国建设银行总行设 资产 托管业务部，下设综 合与 合规管理处、基金市 场处 、证券保
险资产市 场处 、理财 信托 股权市场 处、QFII 托管处 、养老金 托管 处、清 算处 、核算处 、跨
境托管 运营 处、 监督 稽核 处等 10 个职 能处 室， 在安 徽合肥 设有 托管 运营 中心 ，在上 海设 有
托管运 营中 心上 海分 中心 ，共有 员工 315 余人 。自2007 年 起， 托管 部连 续聘 请外部 会计 师
事务所 对托 管业 务进 行内 部控制 审计 ，并 已经 成为 常规化 的内 控 工 作手 段。 
2 、主 要人 员情 况 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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纪伟，资产托管业务 部总 经理，曾先后在中国 建设 银行南通分行、总行 计划 财务部、
信 贷 经 营 部 任职 ， 并 在 总行 公 司 业 务 部、 投 资 托 管业 务 部 、 授 信审 批 部 担 任领 导 职 务 。其
拥有八 年托 管从 业经 历， 熟悉各 项托 管业 务， 具有 丰富的 客户 服务 和业 务管 理经验 。 
龚毅， 资产 托管 业务 部资 深经理 （专 业技 术一 级） ， 曾就职 于中 国建 设银 行北 京市分 行
国 际 部 、 营 业部 并 担 任 副行 长 ， 长 期 从事 信 贷 业 务和 集 团 客 户 业务 等 工 作 ，具 有 丰 富 的客
户服务 和业 务管 理经 验。 
黄秀莲 ，资 产托 管业 务部 资深经 理 （ 专业 技术 一级） ，曾就 职于 中国 建设 银行 总行会 计
部，长 期从 事托 管业 务管 理等工 作， 具有 丰富 的客 户服务 和业 务管 理经 验。 
郑 绍 平 ， 资 产 托 管 业 务 部 副 总 经 理 ， 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 总 行 投 资 部 、 委 托 代 理
部 、 战 略 客 户部 ， 长 期 从事 客 户 服 务 、信 贷 业 务 管理 等 工 作 ， 具有 丰 富 的 客户 服 务 和 业务
管理经 验。 
原玎，资产托管业务 部副 总经理，曾就职于中 国建 设银行总行国际业务 部， 长期从事
海 外 机 构 及 海外 业 务 管 理、 境 内 外 汇 业务 管 理 、 国外 金 融 机 构 客户 营 销 拓 展等 工 作 ， 具有
丰富的 客户 服务 和业 务管 理经验 。 
3 、基 金托 管业 务经 营情 况 
作为国内首批开办证 券投 资基金托管业务的商 业银 行，中国建设银行一 直秉 持“以 客
户 为 中 心 ” 的经 营 理 念 ，不 断 加 强 风 险管 理 和 内 部控 制 ， 严 格 履行 托 管 人 的各 项 职 责 ，切
实 维 护 资 产 持 有 人 的 合 法 权 益 ， 为 资 产 委 托 人 提 供 高 质 量 的 托 管 服 务 。 经 过 多 年 稳 步 发
展 ， 中 国 建 设银 行 托 管 资产 规 模 不 断 扩大 ， 托 管 业务 品 种 不 断 增加 ， 已 形 成包 括 证 券 投资
基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII 、(R)QDII 、企业年金等产品在
内的托 管业 务体 系， 是目 前国内 托管 业务 品种 最齐 全的商 业银 行之 一。 截至 2018 年 二季 度
末，中国 建设 银行已 托管 857 只 证券投 资基金 。中 国建设银 行专 业高效 的托 管服务能 力和
业务水 平， 赢得 了业 内的 高 度认 同。 中国 建设 银行 先后 9 次获 得 《 全球 托管 人》 “ 中国 最佳
托管银 行” 、4 次获 得 《财 资》 “ 中国 最佳 次托 管银 行”、 连 续 5 年 获得 中债 登“优 秀资 产
托管机 构” 等奖 项， 并 在2016 年被 《 环球 金融 》 评 为 中国市 场唯 一一 家“ 最佳 托管银 行” 、
在2017 年 荣获 《亚 洲银 行 家》“ 最佳 托管 系统 实施 奖”。 
（二） 基金 托管 人的 内部 控制制 度 
1 、内 部控 制目 标 
作为基金托管人，中 国建 设银行严格遵守国家 有关 托管业务的法律法规 、行 业监管规
章 和 本 行 内 有关 管 理 规 定， 守 法 经 营 、规 范 运 作 、严 格 监 察 ， 确保 业 务 的 稳健 运 行 ， 保证
基 金 财 产 的 安全 完 整 ， 确保 有 关 信 息 的真 实 、 准 确、 完 整 、 及 时， 保 护 基 金份 额 持 有 人的
合法权 益。 
2 、内 部控 制组 织结 构 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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中国建设银行设有风 险与 内控管理委员会，负 责全 行风险管理与内部控 制工 作，对托
管 业 务 风 险 控制 工 作 进 行检 查 指 导 。 资产 托 管 业 务部 配 备 了 专 职内 控 合 规 人员 负 责 托 管业
务的内 控合 规工 作， 具有 独立行 使内 控合 规工 作职 权和能 力。 
3 、内 部控 制制 度及 措施 
资产托管业务部具备 系统 、完善的制度控制体 系， 建立了管理制度、控 制制 度、岗位
职 责 、 业 务 操 作 流 程 ， 可 以 保 证 托 管 业 务 的 规 范 操 作 和 顺 利 进 行 ； 业 务 人 员 具 备 从 业 资
格 ； 业 务 管 理严 格 实 行 复核 、 审 核 、 检查 制 度 ， 授权 工 作 实 行 集中 控 制 ， 业务 印 章 按 规程
保 管 、 存 放 、使 用 ， 账 户资 料 严 格 保 管， 制 约 机 制严 格 有 效 ； 业务 操 作 区 专门 设 置 ， 封闭
管 理 ， 实 施 音 像 监 控 ； 业 务 信 息 由 专 职 信 息 披 露 人 负 责 ， 防 止 泄 密 ； 业 务 实 现 自 动 化 操
作，防 止人 为事 故的 发生 ，技术 系统 完整 、独 立。 
（三） 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序 
1 、监 督方 法 
依照 《 基金 法 》 及 其配 套法 规和基 金合 同的 约定 ，监 督所托 管基 金的 投资 运作 。利用 自
行 开 发 的 “ 新一 代 托 管 应用 监 督 子 系 统” ， 严 格 按照 现 行 法 律 法规 以 及 基 金合 同 规 定 ，对
基 金 管 理 人 运作 基 金 的 投资 比 例 、 投 资范 围 、 投 资组 合 等 情 况 进行 监 督 。 在日 常 为 基 金投
资 运 作 所 提 供的 基 金 清 算和 核 算 服 务 环节 中 ， 对 基金 管 理 人 发 送的 投 资 指 令、 基 金 管 理人
对各基 金费 用的 提取 与开 支情况 进行 检查 监督 。 
2 、监 督流 程 
（1）每 工作日 按时通 过新 一代托管 应用 监督子 系统 ，对各基 金投 资运作 比例 控制等 情
况 进 行 监 控 ，如 发 现 投 资异 常 情 况 ， 向基 金 管 理 人进 行 风 险 提 示， 与 基 金 管理 人 进 行 情况
核 实， 督促 其纠 正， 如有 重大异 常事 项及 时报 告中 国证监 会。 
（2） 收到 基金 管理 人的 划 款指令 后， 对指 令要 素等 内容进 行核 查。 
（3）通 过技术 或非技 术手 段发现基 金涉 嫌违规 交易 ，电话或 书面 要求基 金管 理人进 行
解释或 举证 ，如 有必 要将 及时报 告中 国证 监会 。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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五、相 关服务机构 
（一） 基 金份 额发 售机 构 
1、直 销机 构 
（1） 嘉实 基金 管理 有限 公 司直销 中心 
办公地 址 北京市 东城 区建 国门 南大 街 7 号 北京 万豪 中 心 D 座12 层 
电话 （010 ）65215588 传真 （010 ）65215577 
联系人 赵佳 
（2） 嘉实 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心 
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道8 号上海 国金 中心 二期53 层09-11 单元 
电话 （021 ）38789658 传真 （021 ）68880023 
联系人 邵琦 
（3） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 成都 分公 司 
办公地 址 成都市 高新 区交 子大 道177 号中 海国 际中心A 座2 单元21 层04-05
单元 
电话 （028 ）86202100 传真 （028 ）86202100 
联系人 王启明 
（4） 嘉实 基金 管理 有限 公 司深圳 分公 司 
办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6001 号太平 金融 大 厦 16 层 
电话 0755-84362200 传真 （0755 ）25870663 
联系人 陈寒梦 
（5） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 青岛 分公 司 
办公地 址 青岛市 市南 区山 东 路 6 号 华润大 厦 3101 室 
电话 （0532 ）66777997 传真 （0532 ）66777676 
联系人 胡洪峰 
（6） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 杭州 分公 司 
办公地 址 杭州市 江干 区四 季青 街道 钱江 路 1366 号 万象 城2 幢 1001A 室 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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电话 （0571 ）88061392 传真 （0571 ）88021391 
联系人 王振 
（7） 嘉实 基金 管理 有限 公 司福州 分公 司 
办公地 址 福州市 鼓楼 区五 四 路 137 号信合 广场 801A 单元 
电话 （0591 ）88013670 传真 （0591 ）88013670 
联系人 吴志锋 
（8） 嘉实 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司 
办公地 址 南京市 白下 区中 山东 路 288 号新 世纪 广场A 座4202 室 
电话 （025 ）66671118 传真 （025 ）66671100 
联系人 徐莉莉 
（9） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 广州 分公 司 
办公地 址 广州市 天河 区珠 江西 路 5 号广州 国际 金融 中 心 50 层 05-06A 单元 
电话 （020 ）88832125 传真 （020 ）81552120 
联系人 周炜 
 
2、代 销机 构 
(1)中 国工 商银 行股 份有 限 公司 
住所、 办公 地址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 
注册地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 
法定代 表人 易会满 联系人 杨菲 
传真 010-66107914 
网址 http://www.icbc.co
m.cn,http://www.ic
bc-ltd.com 
客服电 话 95588 
(2)中 国银 行股 份有 限公 司 
办公地 址 中国北 京市 复兴 门内 大 街1 号 
注册地 址 北京市 复兴 门内 大 街1 号 
法定代 表人 陈四清 
电话 (010)66596688 传真 (010)66594946 
网址 http://www.boc.cn 客服电 话 95566 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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(3)中 国建 设银 行股 份有 限 公司 
住所、 办公 地址 北京市 西城 区金 融大 街 25 号 
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 25 号 
法定代 表人 田国立 
网址 http://www.ccb.com 客服电 话 95533 
(4)招 商银 行股 份有 限公 司 
住所 深圳市 深南 大 道7088 号 招 商银行 大厦



办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道7088 号 
注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道7088 号 
法定代 表人 李建红 联系人 邓炯鹏 
电话 （0755 ）83198888 传真 （0755 ）83195050



网址 http://www.cmbchin
a.com 
客服电 话 95555 
(5)中 信银 行股 份有 限公 司 
住所、 办公 地址 北京市 东城 区朝 阳门 北大 街9 号 
注册地 址 北京市 东城 区朝 阳门 北大 街9 号 
法定代 表人 李庆萍 联系人 廉赵峰 
网址 http://www.citicba
nk.com 
客服电 话 95558 
(6)上 海银 行股 份有 限公 司 
住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 银城 中 路168 号 
注册地 址 上海市 自由 贸易 试验 区银 城中 路168 号 
法定代 表人 金煜 联系人 汤征程 
电话 021-68475888 传真 021-68476111 
网址 http://www.bosc.cn 客服电 话 95594 
(7)北 京农 村商 业银 行股 份 有限公 司 
办公地 址 北京市 朝阳 区朝 阳门 北大 街16 号 
注册地 址 北京市 西城 区月 坛南 街1 号院 2 号楼 
法定代 表人 王金山 联系人 王薇娜 
电话 (010)85605006 传真 (010)85605345 
网址 http://www.bjrcb.c
om 
客服电 话 96198 
(8)青 岛银 行股 份有 限公 司 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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住所 青岛市 市南 区香 港中 路 68 号华普 大厦 
办公地 址 山东省 青岛 市崂 山区 秦岭 路6 号 3 号楼 
注册地 址 山东省 青岛 市崂 山区 秦岭 路6 号 3 号楼 
法定代 表人 郭少泉 联系人 徐伟静 
电话 0532-68629925 传真 0532-68629939 
网址 http://www.qdccb.c
om/ 
客服电 话 96588( 青岛)、
4006696588(全国) 
(9)乌 鲁木 齐银 行股 份有 限 公司 
住所 乌鲁木 齐市 新华 北 路8 号 
办公地 址 新疆乌 鲁木 齐市 天山 区新 华北 路8 号 
注册地 址 新疆乌 鲁木 齐市 天山 区新 华北 路8 号 
法定代 表人 杨黎 联系人 何佳 
电话 (0991)8824667 传真 (0991)8824667 
网址 http://www.uccb.co
m.cn 
客服电 话 (0991)96518 
(10)苏 州银 行股 份有 限公 司 
办公地 址 江苏省 苏州 工业 园区 钟园 路728 号 
注册地 址 江苏省 苏州 工业 园区 钟园 路728 号 
法定代 表人 王兰凤 联系人 熊志强 
电话 0512-69868390 传真 0512-69868370 
网址 http://www.suzhoub
ank.com 
客服电 话 0512-96067 
(11)四 川天 府银 行股 份有 限公司 
办公地 址 四川省 南充 市顺 庆区 滨江 中路一 段 97 号26 栋 
注册地 址 四川省 南充 市涪 江路 １号 
法定代 表人 邢敏 联系人 樊海波 
电话 028-67676033 传真 028-67676033 
网址 http://www.tf.cn 
(12)福 建海 峡银 行股 份有 限公司 
办公地 址 福建省 福州 市台 江区 江滨 中大 道358 号海 峡银 行大 厦 
注册地 址 福建省 福州 市台 江区 江滨 中大 道358 号海 峡银 行大 厦 
法定代 表人 俞敏 联系人 吴白玫 
电话 0591-87838759 传真 0591-87388016 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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网址 http://www.fjhxban
k.com 
客服电 话 4008939999 
(13)桂 林银 行股 份有 限公 司 
办公地 址 桂林市 中山 南 路76 号 
注册地 址 桂林市 中山 南 路76 号 
法定代 表人 王能 联系人 周佩玲 
传真 0773-3851691 
网址 http://www.guilinb
ank.com.cn 
客服电 话 4008696299 
(14)江 苏紫 金农 村商 业银 行股份 有限 公司 
办公地 址 南京市 建邺 区江 东中 路 381 号 
注册地 址 江苏省 南京 市建 邺区 江东 中路 381 号 
法定代 表人 张小军 联系人 游丹 
电话 025-88866645 传真 025-88866724 
网址 http://www.zjrcban
k.com/ 
客服电 话 96008 
(15)诺 亚正 行基 金销 售有 限公司 
办公地 址 上海市 杨浦 区秦 皇岛 路 32 号 C 栋 
注册地 址 上海市 虹口 区飞 虹 路360 弄9 号 3724 室 
法定代 表人 汪静波 联系人 张裕 
电话 021-38509735 传真 021-38509777 
网址 http://www.noah-fu
nd.com 
客服电 话 400-821-5399 
(16)深 圳众 禄基 金销 售股 份有限 公司 
办公地 址 深圳市 罗湖 区笋 岗街 道梨 园路物 资控 股置 地大 厦8 楼 801 
注册地 址 深圳市 罗湖 区笋 岗街 道梨 园路物 资控 股置 地大 厦8 楼 801 
法定代 表人 薛峰 联系人 童彩平 
电话 0755-33227950 传真 0755-33227951 
网址 http://www.jjmmw.c
om;https://www.zlf
und.cn 
客服电 话 4006-788-887 
(17)上 海天 天基 金销 售有 限公司 
办公地 址 上海市 徐汇 区宛 平南 路 88 号金座 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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注册地 址 上海市 徐汇 区龙 田 路190 号2 号 楼二 层 
法定代 表人 其实 联系人 潘世友 
电话 021-54509977 传真 021-64385308 
网址 http://www.1234567
.com.cn 
客服电 话 95021 
(18)上 海好 买基 金销 售有 限公司 
办公地 址 上海市 虹口 区欧 阳 路196 号26 号楼2 楼 
注册地 址 上海市 虹口 区欧 阳 路196 号26 号楼2 楼41 号 
法定代 表人 杨文斌 联系人 张茹 
电话 021-20613999 传真 021-68596916 
网址 https://www.howbuy
.com/ 
客服电 话 4007009665 
(19)上 海长 量基 金销 售投 资顾问 有限 公司 
办公地 址 上海市 浦东 新区 东方 路1267 号 陆家 嘴金 融服 务广 场 二期 11 层 
注册地 址 浦东新 区高 翔 路526 号2 幢220 室 
法定代 表人 张跃伟 联系人 单丙烨 
电话 021-20691869 传真 021-20691861 
网址 http://www.erichfu
nd.com 
客服电 话 400-089-1289 
(20)浙 江同 花顺 基金 销售 有限公 司 
办公地 址 浙江省 杭州 市西 湖区 古荡 街道 
注册地 址 杭州市 文二 西 路1 号 903 室 
法定代 表人 凌顺平 联系人 林海明 
传真 0571-86800423 
网址 http://www.5ifund.
com 
客服电 话 4008-773-772 
(21)北 京展 恒基 金销 售股 份有限 公司 
办公地 址 北京市 朝阳 区安 苑 路15 号 邮电新 闻大 厦 
注册地 址 北京市 朝阳 区安 苑 路15 号 邮电新 闻大 厦 
法定代 表人 闫振杰 联系人 李静如 
电话 010-59601366-7024 
网址 http://www.myfund.
com 
客服电 话 4008886661 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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(22)上 海利 得基 金销 售有 限公司 
办公地 址 上海宝 山区 蕴川 路5475 号1033 室 
注册地 址 中国上 海宝 山区 蕴川 路5475 号1033 室 
法定代 表人 李兴春 联系人 曹怡晨 
电话 021-50583533 传真 021-50583633 
网址 http://www.leadfun
d.com.cn 
客服电 话 400-921-7755 
(23)嘉 实财 富管 理有 限公 司 
住所 上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号 B 座 46 楼 06-10 单元 
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道 八号国 金中 心二 期 53 楼 
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区世 纪大 道8 号上 海国 金中心 办公 楼二
期53 层5312-15 单元 
法定代 表人 赵学军 联系人 景琪 
电话 021-20289890 传真 021-20280110 
网址 http://www.harvest
wm.cn 
客服电 话 400-021-8850 
(24)宜 信普 泽( 北京) 基金 销售有 限公 司 
办公地 址 北京市 朝阳 区建 国 路88 号楼 15 层1809 
注册地 址 北京市 朝阳 区建 国 路88 号楼 15 层1809 
法定代 表人 戎兵 联系人 魏晨 
电话 010-52413385 传真 010-85894285 
网址 http://www.yixinfu
nd.com 
客服电 话 400-6099-200 
(25)众 升财 富( 北京) 基金 销售有 限公 司 
办公地 址 北京市 朝阳 区北 四环 中 路27 号院 5 号楼3201 内3201 单元 
注册地 址 北京市 朝阳 区北 四环 中 路27 号院 5 号楼3201 内3201 单元 
法定代 表人 李招弟 联系人 高晓芳 
电话 010-59393923 传真 010-59393074 
网址 http://www.wy-fund
.com 
客服电 话 400-876-9988 
(26)深 圳腾 元基 金销 售有 限公司 
办公地 址 深圳市 福田 区华 富街 道深 南中 路4026 号 田面 城市 大 厦18 层 b 
注册地 址 深圳市 福田 区华 富街 道深 南中 路4026 号 田面 城市 大 厦18 层 b 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
28 
法定代 表人 曾革 联系人 鄢萌莎 
电话 0755-33376922 传真 0755-33065516 
网址 http://www.tenyuan
fund.com 
客服电 话 4006877899 
(27)北 京恒 天明 泽基 金销 售有限 公司 
办公地 址 北京市 朝阳 区东 三环 北路 甲19 号嘉 盛中 心30 层 
注册地 址 北京市 北京 经济 技术 开发 区宏达 北 路10 号五 层5122 室 
法定代 表人 周斌 联系人 陈霞 
电话 15249236571 传真 010-59313586 
网址 http://www.chtfund
.com/ 
客服电 话 400-8980-618 
(28)北 京植 信基 金销 售有 限公司 
办公地 址 北京市 密云 县兴 盛南 路8 号院 2 号楼 106 室-67 
注册地 址 北京市 密云 区兴 盛南 路8 号院 2 号楼 106 室-67 
法定代 表人 于龙 联系人 吴鹏 
电话 010-56075718 传真 010-67767615 
网址 http://www.zhixin-
inv.com 
客服电 话 400-680-2123 
(29)北 京广 源达 信基 金销 售有限 公司 
办公地 址 北京市 朝阳 区望 京东 园四 区13 号楼 浦项 中心B 座19 层 
注册地 址 北京市 西城 区新 街口 外大 街28 号 C 座六 层605 室 
法定代 表人 齐剑辉 联系人 王英俊 
电话 010-57298634 传真 010-82055860 
网址 http://www.niuniuf
und.com 
客服电 话 4006236060 
(30)上 海汇 付基 金销 售有 限公司 
办公地 址 上海市 中山 南 路100 号金 外滩国 际广 场 19 楼 
注册地 址 上海市 黄浦 区黄 河 路333 号201 室 A 区 056 单元 
法定代 表人 金佶 联系人 陈云卉 
电话 021-33323998 传真 021-33323837 
客服电 话 400-820-2819 
(31)上 海中 正达 广基 金销 售有限 公司 
办公地 址 上海市 徐汇 区龙 腾大 道2815 号302 室 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
29 
注册地 址 上海市 徐汇 区龙 腾大 道2815 号302 室 
法定代 表人 黄欣 联系人 戴珉微 
电话 021-33768132 传真 021-33768132*802 
网址 http://www.zzwealt
h.cn 
客服电 话 400-6767-523 
(32)北 京虹 点基 金销 售有 限公司 
办公地 址 北京市 朝阳 区工 人体 育场 北路 甲2 号裙房 2 层 222 单元 
注册地 址 北京市 朝阳 区工 人体 育场 北路 甲2 号裙房 2 层 222 单元 
法定代 表人 郑毓栋 联系人 姜颖 
电话 13522549431 传真 010-65951887 
网址 http://www.hongdia
nfund.com 
客服电 话 400-068-1176 
(33)大 泰金 石基 金销 售有 限公司 
办公地 址 南京市 建邺 区江 东中 路 222 号南 京奥 体中 心现 代五 项馆 2105 室 
注册地 址 南京市 建邺 区江 东中 路 222 号南 京奥 体中 心现 代五 项馆 2105 室 
法定代 表人 袁顾明 联系人 朱海涛 
电话 15921264785 传真 021-20324199 
网址 http://www.dtfortu
ne.com/ 
客服电 话 400-928-2266 
(34)珠 海盈 米基 金销 售有 限公司 
办公地 址 珠海市 横琴 新区 宝华 路6 号105 室-3491 
注册地 址 珠海市 横琴 新区 宝华 路6 号105 室-3491 
法定代 表人 肖雯 联系人 黄敏嫦 
电话 020-89629019 传真 020-89629011 
网址 http://www.yingmi.
cn 
客服电 话 020-89629066 
(35)中 证金 牛( 北京) 投资 咨询有 限公 司 
办公地 址 北京市 西城 区宣 武门 外大 街甲 1 号环 球财 讯中 心A 座 5 层 
注册地 址 北京市 丰台 区东 管 头1 号2 号楼2-45 室 
法定代 表人 钱昊旻 联系人 仲甜甜 
电话 010-59336492 传真 010-59336510 
网址 http://www.jnlc.co
m 
客服电 话 010-59336512 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
30 
(36)中 民财 富基 金销 售( 上海)有 限公 司 
办公地 址 上海市 黄浦 区老 太平 弄 88 号 A、B 单元 
注册地 址 上海市 黄浦 区中 山南 路 100 号 7 层 05 单元 
法定代 表人 弭洪军 联系人 茅旦青 
电话 021-33355392 传真 021-63353736 
网址 http://www.cmiwm.c
om/ 
客服电 话 400-876-5716 
(37)万 家财 富基 金销 售( 天津)有 限公 司 
办公地 址 北京市 西城 区丰 盛胡 同 28 号太平 洋保 险大 厦 A 座5 层 
注册地 址 天津自 贸区 （中 心商 务区） 迎宾大 道1988 号滨 海浙 商 大厦公 寓2-2413
室 
法定代 表人 李修辞 联系人 王芳芳 
电话 010-59013842/18519
215322 
传真 010-59013828 
网址 http://www.wanjiawealth.com 
(38)阳 光人 寿保 险股 份有 限公司 
办公地 址 北京市 朝阳 区朝 外大 街 乙12 号1 号 楼昆 泰国 际大 厦 
注册地 址 海南省 三亚 市迎 宾 路360-1 号三 亚阳 光金 融广 场 16 层 
法定代 表人 李科 联系人 王超 
电话 010-59053660 传真 010-59053700 
网址 http://life.sinosi
g.com/ 
客服电 话 95510 
(39)国 泰君 安证 券股 份有 限公司 
住所 上海市 浦东 新区 商城 路 618 号 
办公地 址 上海市 静安 区南 京西 路 768 号 
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区商 城 路618 号 
法定代 表人 杨德红 联系人 芮敏祺 
电话 (021)38676666 传真 (021)38670666 
网址 http://www.gtja.co
m 
客服电 话 4008888666 
(40)广 发证 券股 份有 限公 司 
住所 广州天 河区 天河 北 路183-187 号 大都 会广 场 43 楼（4301-4316 房） 
办公地 址 广州市 天河 区天 河北 路183-187 号 大都 会广 场5 楼、18 楼、19 楼、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
31 
36 楼、38 楼、39 楼、41 楼、42 楼、43 楼和44 楼 
注册地 址 广东省 广州 市黄 埔区 中新 广州知 识城 腾飞 一 街2 号618 室 
法定代 表人 孙树明 联系人 黄岚 
电话 （020 ）87555888 传真 （020 ）87555305 
网址 http://www.gf.com.
cn 
客服电 话 95575 或致 电各 地营
业网点 
(41)中 信证 券股 份有 限公 司 
住所 北京市 朝阳 区亮 马桥 路 48 号中信 证券 大厦 
办公地 址 深圳市 福田 区中 心三 路8 号中信 证券 大厦;北 京市 朝 阳区亮 马桥 路48
号中信 证券 大厦 
注册地 址 深圳市 福田 区中 心三 路8 号卓越 时代 广场 （二 期） 北座 
法定代 表人 张佑君 联系人 郑慧 
电话 010-60838888 
网址 http://www.cs.ecit
ic.com 
客服电 话 95558 
(42)申 万宏 源证 券有 限公 司 
住所 上海市 徐汇 区长 乐 路989 号45 层 
办公地 址 上海市 徐汇 区长 乐 路989 号 
注册地 址 上海市 徐汇 区长 乐 路989 号45 层 
法定代 表人 李梅 联系人 陈宇 
电话 021-33388214 传真 021-33388224 
网址 http://www.swhysc.
com 
客服电 话 95523 或 4008895523 
(43)安 信证 券股 份有 限公 司 
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区金 田 路4018 号安联 大 厦 35 层、28 层A02 单元 
注册地 址 深圳市 福田 区金 田 路4018 号安联 大 厦 35 层、28 层A02 单元 
法定代 表人 王连志 联系人 陈剑虹 
电话 （0755 ）82825551 传真 （0755 ）82558355 
网址 http://www.essence
.com.cn 
客服电 话 4008001001 
(44)中 信证 券( 山东) 有限 责任公 司 
住所 青岛市 崂山 区深 圳 路222 号青岛 国际 金融 广 场 1 号楼 
办公地 址 青岛市 崂山 区深 圳 路222 号青岛 国际 金融 广 场 1 号 楼第 20 层 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
32 
注册地 址 青岛市 崂山 区深 圳 路222 号1 号楼 2001 
法定代 表人 姜晓林 联系人 吴忠超 
电话 （0532 ）85022326 传真 （0532 ）85022605 
网址 http://www.zxwt.co
m.cn 
客服电 话 95548 
(45)光 大证 券股 份有 限公 司 
住所、 办公 地址 上海市 静安 区新 闸 路1508 号 
注册地 址 上海市 静安 区新 闸 路1508 号 
法定代 表人 周健男 联系人 刘晨、 李芳 芳 
电话 （021 ）22169999 传真 （021 ）22169134 
网址 http://www.ebscn.c
om 
客服电 话 4008888788 、
10108998 
(46)广 州证 券股 份有 限公 司 
住所 广州市 天河 区珠 江新 城珠 江西 路5 号 广州 国际 金融 中心 19 、20 楼 
办公地 址 广州市 天河 区珠 江西 路5 号广州 国际 金融 中心 主 塔19 层、20 层 
注册地 址 广州市 天河 区珠 江西 路5 号广州 国际 金融 中心 主 塔19 层、20 层 
法定代 表人 张永衡 联系人 林洁茹 
电话 020-88836999 传真 020-88836654 
网址 http://www.gzs.com
.cn 
客服电 话 （020 ）961303 
(47)申 万宏 源西 部证 券有 限公司 
住所 新疆乌 鲁木 齐市 高新 区( 新 市区) 北京 南路358 号大 成 国际大 厦20 楼 
办公地 址 新疆乌 鲁木 齐市 文艺 路 233 号宏 源大 厦 
注册地 址 新疆乌 鲁木 齐市 高新 区（ 新市区 ）北 京南 路358 号 大成国 际大 厦 20
楼2005 室 
法定代 表人 李琦 联系人 王怀春 
电话 0991-2307105 传真 0991-2301927 
网址 http://www.swhysc.
com/index.jsp 
客服电 话 4008-000-562 
(48)中 泰证 券股 份有 限公 司 
住所 山东省 济南 市市 中区 经七 路86 号 
办公地 址 济南市 市中 区经 七 路86 号 
注册地 址 山东省 济南 市市 中区 经七 路86 号 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
33 
法定代 表人 李玮 联系人 许曼华 
电话 021-20315290 
网址 http://www.zts.com
.cn/ 
客服电 话 95538 
(49)第 一创 业证 券股 份有 限公司 
住所 深圳市 福田 区福 华一 路 115 号投 行大 厦 20 楼 
办公地 址 深圳市 福田 区福 华一 路 115 号投 行大 厦 9 、16-20 楼 
注册地 址 深圳市 福田 区福 华一 路 115 号投 行大 厦 20 楼 
法定代 表人 刘学民 联系人 毛诗莉 
电话 (0755)23838750 传真 (0755)25838701 
网址 http://www.firstca
pital.com.cn 
客服电 话 95358 
(50)华 福证 券有 限责 任公 司 
住所 福州市 五四 路157 号 新天 地大 厦 7、8 层 
办公地 址 福州市 鼓楼 区温 泉街 道五 四路 157 号 7-8 层 
注册地 址 福州市 鼓楼 区温 泉街 道五 四路 157 号 7-8 层 
法定代 表人 黄金琳 联系人 张腾 
电话 （0591 ）87383623 传真 （0591 ）87383610 
网址 http://www.hfzq.co
m.cn/ 
客服电 话 （0591 ）96326 
(51)联 讯证 券股 份有 限公 司 
办公地 址 广东省 惠州 市惠 城区 江北 东江三 路55 号 广播 电视 新 闻中心 西面 一层
大堂和 三、 四层 
注册地 址 广东省 惠州 市惠 城区 江北 东江三 路55 号 广播 电视 新 闻中心 西面 一层
大堂和 三、 四层 
法定代 表人 徐刚 联系人 彭莲 
电话 0755-83331195 
网址 http://www.lxsec.c
om 
客服电 话 95564 
(52)宏 信证 券有 限责 任公 司 
办公地 址 成都市 人民 南路 二 段18 号 川信大 厦 10 楼 
注册地 址 成都市 锦江 区人 民南 路二 段十八 号川 信大 厦 10 楼 
法定代 表人 吴玉明 联系人 刘进海 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
34 
电话 028-86199278 传真 028-86199382 
网址 http://www.hx818.c
om 
客服电 话 4008366366 
(53)中 信期 货有 限公 司 
办公地 址 深圳市 福田 区中 心三 路8 号卓越 时代 广场 （二 期） 北座 13 层
1303-1305 室、14 层 
注册地 址 广东省 深圳 市福 田区 中心 三路 8 号卓 越时 代广 场 （ 二期） 北 座 13 层
1301-1305 、14 层 
法定代 表人 张皓 联系人 刘宏莹 
电话 010-60833754 传真 0755-83217421 
网址 http://www.citicsf
.com 
客服电 话 400-990-8826 
(54)长 江证 券股 份有 限公 司 
住所 湖北省 武汉 市新 华路 特8 号长江 证券 大厦 
办公地 址 湖北省 武汉 市江 汉区 新华 路特 8 号 
注册地 址 湖北省 武汉 市江 汉区 新华 路特 8 号 
法定代 表人 陈佳( 代) 联系人 李良 
电话 （027 ）65799999 传真 （027 ）85481900 
网址 http://www.cjsc.co
m 
客服电 话 95579 或
4008-888-999 
(55)万 联证 券股 份有 限公 司 
住所 广东省 广州 市天 河区 珠江 东路 13 号 高德 置地 广场E 座12 层 
办公地 址 广州市 天河 区珠 江东 路 11 号高德 置地 广 场 F 座18 、19 楼 
注册地 址 广州市 天河 区珠 江东 路 11 号 18 、19 楼全 层 
法定代 表人 张建军 联系人 甘蕾 
电话 020-38286026 
网址 http://www.wlzq.co
m.cn 
客服电 话 95322 
(56)渤 海证 券股 份有 限公 司 
住所 天津经 济技 术开 发区 第二 大街 42 号 写字 楼101 室 
办公地 址 天津市 南开 区水 上公 园东 路东侧 宁汇 大 厦A 座 
注册地 址 天津经 济技 术开 发区 第二 大街 42 号 写字 楼101 室 
法定代 表人 王春峰 联系人 蔡霆 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
35 
电话 (022)28451991 传真 (022)28451892 
网址 http://www.bhzq.co
m 
客服电 话 4006515988 
(57)东 吴证 券股 份有 限公 司 
住所 苏州工 业园 区星 阳 街5 号 
办公地 址 江苏省 苏州 工业 园区 星阳 街5 号 
注册地 址 江苏省 苏州 工业 园区 星阳 街5 号 
法定代 表人 范力 联系人 方晓丹 
电话 (0512)65581136 传真 (0512)65588021 
网址 http://www.dwzq.co
m.cn 
客服电 话 95330 
(58)信 达证 券股 份有 限公 司 
住所、 办公 地址 北京市 西城 区闹 市口 大 街9 号院1 号楼 
注册地 址 北京市 西城 区闹 市口 大 街9 号院1 号楼 
法定代 表人 张志刚 联系人 尹旭航 
电话 (010)63081493 传真 (010)63081344 
网址 http://www.cindasc
.com 
客服电 话 95321 
(59)南 京证 券股 份有 限公 司 
住所 南京市 江东 中 路389 号 
办公地 址 江苏省 南京 市江 东中 路 389 号 
注册地 址 江苏省 南京 市江 东中 路 389 号 
法定代 表人 步国旬 联系人 王万君 
电话 (025)58519523 传真 (025)83369725 
网址 http://www.njzq.co
m.cn 
客服电 话 95386 
(60)中 原证 券股 份有 限公 司 
住所 郑州市 郑东 新区 商务 外环 路10 号 
办公地 址 河南省 郑州 市郑 东新 区商 务外环 路 10 号 
注册地 址 河南省 郑州 市郑 东新 区商 务外环 路 10 号 
法定代 表人 菅明军 联系人 程月艳 、李 昐昐 
电话 0371--69099882 传真 0371--65585899 
网址 http://www.ccnew.c 客服电 话 95377 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
36 
om 
(61)国 都证 券股 份有 限公 司 
住所 北京市 东城 区东 直门 南大 街3 号 国华 投资 大 厦9 层10 层 
办公地 址 北京市 东城 区东 直门 南大 街3 号 国华 投资 大 厦9 层 
注册地 址 北京市 东城 区东 直门 南大 街3 号 国华 投资 大 厦9 层10 层 
法定代 表人 王少华 联系人 黄静 
电话 (010)84183389 传真 (010)84183311 
网址 http://www.guodu.c
om 
客服电 话 400-818-8118 
(62)东 海证 券股 份有 限公 司 
住所、 办公 地址 江苏省 常州 市延 陵西 路 23 号投资 广 场 18 层 
注册地 址 江苏省 常州 市延 陵西 路 23 号投资 广 场 18 层 
法定代 表人 赵俊 联系人 王一彦 
电话 (021)20333333 传真 (021)50498825 
网址 http://www.longone
.com.cn 
客服电 话 95531;400-888-8588 
(63)金 元证 券股 份有 限公 司 
住所 海南省 海口 市南 宝 路36 号 证券大 厦 4 层 
办公地 址 海口市 南宝 路 36 号 证券 大 厦 4 楼 
注册地 址 海口市 南宝 路３ ６号 证券 大厦４ 楼 
法定代 表人 王作义 联系人 马贤清 
电话 (0755)83025022 传真 (0755)83025625 
网址 http://www.jyzq.cn 客服电 话 400-8888-228 
(64)西 部证 券股 份有 限公 司 
住所 陕西省 西安 市东 新 街232 号信托 大 厦 16-17 楼 
办公地 址 陕西省 西安 市新 城区 东新 街319 号 8 幢 10000 室 
注册地 址 陕西省 西安 市新 城区 东新 街319 号 8 幢 10000 室 
法定代 表人 徐朝晖 联系人 梁承华 
电话 (029)87416168 传真 (029)87406710 
网址 http://www.west955
82.com 
客服电 话 95582 
(65)华 龙证 券股 份有 限公 司 
办公地 址 甘肃省 兰州 市城 关区 东岗 西路 638 号 兰州 财富 中 心21 楼 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
37 
注册地 址 甘肃省 兰州 市东 岗西 路 638 号兰 州财 富中 心 21 楼 
法定代 表人 李晓安 联系人 范坤 
电话 （0931 ）4890208 传真 （0931 ）4890628 
网址 http://www.hlzq.co
m 
客服电 话 95368 
(66)国 金证 券股 份有 限公 司 
办公地 址 四川省 成都 市青 羊区 东城 根上 街95 号成 证大 厦16 楼 
注册地 址 四川省 成都 市青 羊区 东城 根上 街95 号 
法定代 表人 冉云 联系人 刘婧漪 、贾 鹏 
电话 028-86690057 、
028-86690058 
传真 028-86690126 
网址 http://www.gjzq.co
m.cn 
客服电 话 95310 
(67)华 融证 券股 份有 限公 司 
住所 北京市 西城 区金 融大 街8 号 
办公地 址 北京朝 阳门 北大 街 18 号 中 国人保 寿险 大 厦 18 层 
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街8 号 
法定代 表人 祝献忠 联系人 李慧灵 
电话 010-85556100 传真 010-85556088 
网址 http://www.hrsec.c
om.cn 
客服电 话 400-898-4999 
(68)北 京百 度百 盈基 金销 售有限 公司 
住所 北京市 海淀 区信 息路 甲9 号奎科 大厦 
办公地 址 北京市 海淀 区上 地十 街 10 号 1 幢1 层101 
注册地 址 北京市 海淀 区上 地十 街 10 号 1 幢1 层101 
法定代 表人 张旭阳 联系人 杨琳 
电话 010-61952702 传真 010-61951007 
客服电 话 95055 
(69)蚂蚁( 杭州) 基金 销售 有限公 司 
办公地 址 浙江省 杭州 市西 湖区 万塘 路18 号黄 龙时 代广 场B 座 12 楼 
注册地 址 浙江省 杭州 市余 杭区 五常 街道文 一西 路969 号 3 幢5 层 599 室 
法定代 表人 祖国明 联系人 韩爱彬 
电话 021-60897840 传真 0571-26697013 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
38 
网址 http://www.fund123
.cn 
客服电 话 4000-766-123 
(70)北 京新 浪仓 石基 金销 售有限 公司 
办公地 址 北京市 海淀 区北 四环 西 路58 号 理想 国际 大厦906 室 
注册地 址 北京市 海淀 区北 四环 西 路58 号 理想 国际 大厦906 室 
联系人 付文红 
电话 010-62676405 传真 010-62676582 
网址 http://www.xincai.
com 
客服电 话 010-62675369 
(71)上 海万 得基 金销 售有 限公司 
办公地 址 中国（ 上海 ）浦 东新 区福 山路 33 号9 楼 
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区福 山 路33 号 11 楼 B 座 
法定代 表人 王廷富 联系人 姜吉灵 
电话 021-68882280 传真 021-68882281 
网址 https://www.520fun
d.com.cn/ 
客服电 话 400-821-0203 
(72)凤 凰金 信( 银川) 基金 销售有 限公 司 
办公地 址 宁夏银 川市 金凤 区阅 海湾 中心商 务区 万寿 路142 号14 层 办公 房 
注册地 址 宁夏银 川市 金凤 区阅 海湾 中央商 务区 万寿 路142 号14 层 1402 办公
用房 
法定代 表人 程刚 联系人 张旭 
电话 010-58160168 传真 010-58160173 
网址 http://www.fengfd.
com/ 
客服电 话 400-810-55919 
(73)和 耕传 承基 金销 售有 限公司 
办公地 址 郑州市 郑东 新区 东风 东路 康宁街 北6 号楼 6 楼 602 、603 房间 
注册地 址 郑州市 郑东 新区 东风 东路 东、康 宁街 北6 号楼 6 楼602、603 房间 
法定代 表人 李淑慧 联系人 裴小龙 
电话 0371-85518395 
4000-555-671 
传真 0371-85518397 
网址 HGCCPB.COM 
(74)北 京肯 特瑞 基金 销售 有限公 司 
办公地 址 北京市 海淀 区中 关村 东 路66 号1 号楼 22 层2603-06 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
39 
注册地 址 北京市 海淀 区中 关村 东 路66 号1 号楼 22 层2603-06 
法定代 表人 江卉 联系人 江卉 
电话 4000988511 传真 010-89188000 
网址 http://fund.jd.com 客服电 话 010-89188462 
(75)北 京蛋 卷基 金销 售有 限公司 
办公地 址 北京市 朝阳 区阜 通东 大 街1 号院6 号楼 2 单元21 层222507 
注册地 址 北京市 朝阳 区阜 通东 大 街1 号院6 号楼 2 单元21 层222507 
法定代 表人 钟斐斐 联系人 侯芳芳 
电话 010-61840688 传真 010-61840699 
网址 http://www.ncfjj.c
om 
客服电 话 400-159-9288 
（二） 登 记机 构 
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 
住所 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区世 纪大 道 8 号 上海 国 金中心 二 期 53
层 09-11 单元 
办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层 
法定代 表人 赵学军 
联系人 彭鑫 
电话 （010 ）65215588 
传真 （010 ）65185678 
 
（三） 出 具法 律意 见书 的 律师事 务所 
名称 上海市 源泰 律师 事务 所 
住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 浦东 南 路256 号 华夏 银行 大厦14 楼 
负责人 廖海 联系人 刘佳 
电话 （021 ）51150298-827 传真 （021 ） 51150398 
经 办 律 师 廖海、 刘佳 
 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
40 
（四） 审 计基 金财 产的 会 计师事 务所 
名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙） 
住所 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号 星展 银行 大厦6 楼 
办公地 址 上海市黄浦区湖滨 路 202 号领展企业广场二座普华永道中 心
11 楼 
法定代 表人 李丹 联系人 张勇 
电话 （021 ）23238888 传真 （021 ）23238800 
经办注 册会 计师 薛竞、 张勇 
 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
41 
六、基 金的募集 
（一） 基金 募集 的依 据 
本基金 由基金 管理人 依照 《基金 法》 、 《 运作办 法》 、 《销售 办法》 、 基金 合同及 其他有 关
规定募 集 。 本 基金 募集 申 请已经 中国 证监 会 2015 年10 月 27 日证 监许 可[2015]2380 号 文核
准，并 于 2016 年 12 月 8 日经机 构部 函[2016]3122 号《关 于嘉 实 中 小企 业量 化活力 灵活 配
置混合 型证 券投 资 基 金延 期募集 备案 的回 函》 确认 。 
（二） 基金 类型 和存 续期 间 
1 、基 金的 类别 ：混合 型 证 券投资 基金 。 
2 、基 金的 运作 方式 ：契 约 型开放 式。 
3 、基 金存 续期 间： 不定 期 。 
（三） 基金 份额 的募 集期 限、募 集方 式及 场所 、募 集对象 、募 集目 标 
1、募 集期 限：2017 年4 月11 日至2017 年6月28日 
2 、募 集方 式及 场所 
本基金 将 通 过各 销售 机构 公开发 售 ， 各 销售 机构 的具 体名单 见基 金份 额发 售公 告以及 基
金管理 人届 时发 布的 调整 销售机 构的 相关 公告 。 
3 、募 集对 象 
符合法 律法 规规 定的 可投 资于证 券投 资基 金的 个人 投资者 、 机构 投资 者和 合格 境外机 构
投资者 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许购 买证 券投 资基金 的其 他投 资人 。 
4 、募 集目 标 
本基金 不设 募集 目标 。 
（四） 基金 的认 购 
1 、认购 程序： 投资者 认购 时间安排 、认 购时应 提交 的文件和 办理 的手续 ，详 见本基 金
的份额 发售 公告 。 
2、本基金认购费率 按照认 购金额递减，即认 购金额 越大，所适用的认 购费率 越低。投
资者在 一天 之内 如果 有多 笔认购 ，适 用费 率按 单笔 分别计 算。 具体 认购 费率 如下： 
投资者 在认 购基 金份 额时 需交纳 前端 认购 费， 费率 按认购 金额 递减 ，具 体如 下： 
认购金额（含认购费 ） 认购费率 
M ＜100 万元 1.2% 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
42 
100万元 ≤M ＜200 万元 0.8% 
200万元 ≤M ＜500 万元 0.5% 
M≥ 500万元 按笔收 取，1000 元/ 笔 
本基金 的认 购费 用由 投资 者承担 ，不 列入 基金 资产 ，认购 费用 用于 本基 金的 市场推 广 、
销售、 注册 登记 等募 集期 间发生 的各 项费 用。 
3 、募 集资 金利 息的 处理 方 式 
有效认 购款 项在 募集 期间 产生的 利息 将折 算为 基金 份额归 基金 份额 持有 人所 有， 其中 利
息转份 额以 登记 机构 的记 录为准 。 
4 、认 购份 额的 计算 
本基金 每份 基金 份额 初始 面值均 为人 民 币1.00 元。 
认购份 数的 计算 方法 如下 ： 
① 认 购费 用适 用比 例费 率时 ， 认购份 额 的计 算方 法如 下： 
净认购 金额 ＝ 认 购金 额/(1 ＋认购 费率) 
认购费 用＝ 认购 金额 －净 认 购金 额 
认购份 额＝ （净 认购 金额 ＋ 认购 资金 利息 ）/ 1.00 元 
② 认购 费用 为固 定金 额时 ， 认购份 额 的计 算方 法如 下： 
认购费 用＝ 固定 金额 
净认购 金额= 认购 金额 － 认 购费用 
认购份 额＝ （净 认购 金额+ 认购资 金利 息）/1.00 元 
其中 ： 认 购份 额的计 算保 留到小 数点 后 两 位， 小数 点 两位 以后 的部 分舍 去， 由此误 差 产
生的收 益或 损失 由基 金财 产承担 。 
例一： 某投 资者 投资10,000 元认购 本基 金， 如果 其认 购资金 的利 息为10 元 ， 则 其可得 到
的基金 份数 计算 如下 ： 
净认购 金额=10,000/(1+1.2% ）= 9,881.42 元 
认购费 用＝10,000 - 9,881.42= 118.58元 
认购份 数＝(9,881.42 + 10)/1.00 = 9,891.42 份 
即投资 者投 资10,000 元认 购本基 金， 可得 到9,891.42 份基金 份额 。 
5 、募 集资 金 
基金募 集期 间募 集的 资金 存入专 门账 户， 在基 金募 集行为 结束 前， 任何 人不 得动用 。 
 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
43 
七、基 金合同的生效 
（一） 基金 合同 的生 效 
本基金 基金 合同 于 2017 年 7 月 4 日 正式 生效 ， 自该日 起本 基金 管理 人开 始管理 本基
金。 
（二） 基金 存续 期内 的基 金份额 持有 人数 量和 资产 规模 
《基金 合同 》生 效后 ，连 续 20 个 工作 日出 现基 金份 额持有 人数 量不 满 200 人 或者基 金
资产净 值低 于5000 万 元情 形的， 基金 管理 人应 当在 定期报 告中 予以 披露 ；连 续60 个 工作 日
出 现 前 述 情 形的 ， 基 金 管理 人 应 当 向 中国 证 监 会 报告 并 提 出 解 决方 案 ， 如 转换 运 作 方 式、
与 其 他 基 金 合并 或 者 终 止基 金 合 同 等 ，并 召 开 基 金份 额 持 有 人 大会 进 行 表 决， 但 基 金 合同
另有约 定的 除外 。 
法律法 规另 有规 定时 ，从 其规定 。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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八、基 金份额的申购与赎 回 
（一） 申购 、赎 回的 场所 
本基金的申购与赎回 将通 过销售机构进行。具 体的 销售网点将由基金管 理人 在招募说
明 书 或 其 他 相关 公 告 中 列明 。 基 金 管 理人 可 根 据 情况 变 更 或 增 减销 售 机 构 ，并 予 以 公 告。
基 金 投 资 者 应当 在 销 售 机构 办 理 基 金 销售 业 务 的 营业 场 所 或 按 销售 机 构 提 供的 其 他 方 式办
理基金 份额 的申 购与 赎回 。 
（二） 申购 、赎 回的 开放 日及时 间 
1 、开 放日 及开 放时 间 
投资人在开放日办理 基金 份额的申购和赎回， 具体 办理时间为上海证券 交易 所、深圳
证 券 交 易 所 的正 常 交 易 日的 交 易 时 间 ，但 基 金 管 理人 根 据 法 律 法规 、 中 国 证监 会 的 要 求或
基金合 同的 规定 公告 暂停 申购、 赎回 时除 外。 
基金合同生效后，若 出现 新的证券交易市场、 证券 交易所交易时间变更 或其 他特殊情
况 ， 基 金 管 理人 将 视 情 况对 前 述 开 放 日及 开 放 时 间进 行 相 应 的 调整 ， 但 应 在实 施 日 前 依照
《信息 披露 办法 》的 有关 规定在 指定 媒介 上公 告。 
2 、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 
本基金 自2017 年8 月14 日起办 理申 购与 赎回 业务 。 
基金管理人不得在基 金合 同约定之外的日期或 者时 间办理基金份额的申 购或 者赎回或
者 转 换 。 投 资人 在 基 金 合同 约 定 之 外 的日 期 和 时 间提 出 申 购 、 赎回 或 转 换 申请 且 登 记 机构
确 认 接 受 的 ，其 基 金 份 额申 购 、 赎 回 价格 为 下 一 开放 日 基 金 份 额申 购 、 赎 回的 价 格 ， 并按
照下一 开放 日的 申请 处理 。 
（三） 申购 、赎 回的 原则 
1 、“未 知价” 原则， 即申 购、赎回 价格 以申请 当日 收市后计 算的 基金份 额净 值为基 准
进行计 算； 
2 、“ 金额 申购 、份 额赎 回 ”原则 ，即 申购 以金 额申 请，赎 回以 份额 申请 ； 
3 、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销； 
4 、赎 回遵 循“ 先进 先出 ” 原则， 即按 照投 资人 认购 、申购 的先 后次 序进 行顺 序赎回 ； 
基金管理人可在法律 法规 允许的情况下，对上 述原 则进行调整。基金管 理人 必须在新
规则开 始实 施前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒介 上公 告。 
（四） 申购 、赎 回的 程序 
1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 
投资人必须根据销售 机构 规定的程序，在开放 日的 具体业务办理时间内 提出 申购或赎
回的申 请。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
45 
2 、申 购和 赎回 的款 项支 付 
投资人 申购 基金 份额 时， 必须全 额交 付申 购款 项， 投资人 交付 款项 ，申 购成 立。 
投资人 赎回 确认 后， 基金 管理人 将在 T＋7 日(包 括 该日) 内支 付赎 回款 项。 在 发生巨 额
赎回时 ，款 项的 支付 办法 参照基 金合 同有 关条 款处 理。 
3 、申 购和 赎回 申请 的确 认 
基金管理人应以交易 时间 结束前受理有效申购 和赎 回申请的当天作为申 购或 赎回申请
日(T 日)， 在正 常情 况下 ， 本基金 登记 机构 在T+1 日 内对该 交易 的有 效性 进行 确认。 本基 金
登记机 构确 认申 购或 赎回 的，申 购或 赎回 生效 。T 日 提交的 有效 申请 ，投 资人 应在T+2 日后
( 包括该日) 及时 到 销 售网点 柜 台 或 以销 售 机 构规 定的 其 他 方 式查 询 申 请的 确认 情 况 。 若申
购不成 功， 则申 购款 项（ 无利息 ）退 还给 投资 人。 
销售机构对申购、赎 回申 请的受理并不代表申 请一 定成功，而仅代表销 售机 构确实接
收 到 申 请 。 申购 、 赎 回 的确 认 以 登 记 机构 的 确 认 结果 为 准 。 对 于申 请 的 确 认情 况 ， 投 资者
应及时 查询 。 
4 、如 未来 法律 法规 或监 管 机构对 上述 内容 另有 规定 ，从其 规定 。 
在法律法规允许的范 围内 ，本基金登记机构可 根据 相关业务规则，对上 述业 务办理时
间进行 调整 ，本 基金 管理 人将于 开始 实施 前按 照有 关规定 予以 公告 。 
（五） 申购 、赎 回的 数额 限制 
1 ．申 请申 购基 金的 金额 
投资者通过代销机构 或嘉 实基金管理有限公司 网上 直销首次申购单笔最 低限 额为人民
币1 元 ，追 加申 购单 笔最 低限额 为人 民币1 元 ；投 资者通 过直 销中 心柜 台首 次申购 单笔 最低
限额为 人民 币 20,000 元， 追加申 购单 笔最 低限 额为 人民币 1 元 。但 若有 代销 机构特 别约 定
首次申 购单 笔及 追加 单笔 最低限 额并 已经 发布 临时 公告， 则以 该等 公告 为准 。 
投资者将当期分配的 基金 收益转购基金份额或 采用 定期定额投资计划时 ，不 受最低申
购金额 的限 制。 
投资者可多次申购， 对单 个投资者累计持有份 额不 设上限限制。法律法 规、 中国证监
会另有 规定 的除 外。 
2 ．申 请赎 回基 金的 份额 
投资者 单笔 赎回 不得 少 于1 份 （如 该帐户 在该 销售 机 构托管 的基 金余 额不 足1 份，则 必
须一次 性赎 回基 金全 部份 额） ；若 某笔 赎回 将导 致 投资者 在销 售机 构托 管的 基金余 额不 足 1
份 时 ， 基 金 管理 人 有 权 将投 资 者 在 该 销售 机 构 托 管的 剩 余 基 金 份额 一 次 性 全部 赎 回 。 但若
有代销 机构 特别 约定 单笔 赎回最 低份 额并 已经 发布 临时公 告， 则以 该等 公告 为准。 
3 ．当接 受申购 申请对 存量 基金份额 持有 人利益 构成 潜在重大 不利 影响时 ，基 金管理 人
应 当 采 取 设 定单 一 投 资 者申 购 金 额 上 限或 基 金 单 日净 申 购 比 例 上限 、 拒 绝 大额 申 购 、 暂停
基金申 购等 措施 ，切 实保 护存量 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 具体 规定 请参 见相关 公告 。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
46 
4 ．基金 管理人 可在法 律法 规允许的 情况 下，调 整对 申购金额 和赎 回份额 的数 量限制 ，
基金管 理人 必须 在调 整前 依照 《 信息 披露 办法》 的有 关规定 在中 国证 监会 指定 的媒介 上刊 登
公告并 报中 国证 监会 备案 。 
（六） 申购 、赎 回的 费率 
1 、本基 金基金 份额前 端申 购费率按 照申 购金额 递减 ，即申购 金额 越大， 所适 用的申 购
费率越 低。 投资 者在 一天 之内如 果有 多笔 申购 ，适 用费率 按单 笔分 别计 算。 具体如 下： 
申购金 额（ 含申 购费 ） 申购费 率 
M＜100 万元 1.5% 
100 万元 ≤M ＜200 万元 1.0% 
200 万元 ≤M ＜500 万元 0.6% 
M≥50 0 万元 按笔收 取， 单 笔 1000 元 
个人投资者通过本基 金管 理人直销网上交易系 统申 购本基金业务实行申 购费 率优惠，
其申购费率不按申 购金额 分档，统一优惠为 申购金 额的 0.6 ％ ，但 中 国 银 行长 城 借 记 卡 持
卡 人 ， 申 购 本基 金 的 申 购费 率 优 惠 按 照相 关 公 告 规定 的 费 率 执 行； 机 构 投 资者 通 过 本 基金
管 理 人 直 销 网上 交 易 系 统申 购 本 基 金 ，其 申 购 费 率不 按 申 购 金 额分 档 ， 统 一优 惠 为 申 购金
额的 0.6 ％。 优惠后 费率 如果低 于 0.6 ％，则 按 0.6 ％执 行。 基金 招募 说明 书 及相关 公告 规
定的相应 申购 费率低 于 0.6% 时，按 实际 费率收 取申 购费。个 人投 资者于 本公 司网上直 销系
统通过 汇款 方 式 申购 本基 金的， 前端 申购 费率 按照 相关公 告规 定的 优惠 费率 执行。 
本基金的申购费用由 申购 人承担，主要用于本 基金 的市场推广、销售、 注册 登记等各
项费用 ， 不 列入 基金 财产 。 
注：2014 年 9 月 2 日 ，本 基金管 理人 发布 了《 嘉实 基金管 理有 限公 司关 于增 加开通 后
端收费 基金 产品 的公 告 》 ， 自 2017 年8 月14 日 起， 增加开 通本 基金 在本 公司 基金网 上直 销
系统的 后端 收费 模式 （包 括申购 、定 期定 额投 资、 基金转 换等 业务 ） 、 并对 通过本 公司 基金
网上直 销系 统交 易的 后端 收费进 行费 率优 惠， 本基 金优惠 后的 费率 见下 表： 
持有期 限（T） 基金网 上直 销 



后端 申购 优惠 费率 
0＜T＜1 年 0.20% 
1 年≤T ＜3 年 0.10% 
T≥3 年 0.00% 
本公司直销中心柜台 和代 销机构暂不开通后端 收费 模式。具体请参见嘉 实基 金网站刊
载的公 告。 
2 、本基 金对基 金份额 收取 赎回费， 在投 资者赎 回基 金份额时 收取 。基金 份额 的赎回 费
率按照 持有 时间 递减 ，即 相关基 金份 额持 有时 间越 长，所 适用 的赎 回费 率越 低。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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本基金 的赎 回费 用由 基金 份额持 有人 承担 。对 持续 持有期 少 于 7 日的 投资 人 收取 1.5%
的赎回 费， 对持 续持 有期 大于等 于 7 天 少于 30 日 的投资 人收 取 0.75% 的赎 回费， 并将 上述
赎回费 全额 计入 基金 财产 ；对持 续持 有期 大于 等于 30 天少 于 90 天 的投 资人 收取 0.5%的赎
回费， 并将 赎回 费总 额的 75%计 入基 金财 产； 对持 续 持有期 大于 等于 90 天少于 180 天 的投
资人收 取0.5% 的 赎回 费， 并将赎 回费 总额 的50% 计 入 基金财 产； 对持 续持 有期 大于等 于180
天少于365 天的 投资 人收 取0.5% 的赎 回费 ，将 赎回 费总额 的25% 计 入基 金财 产 ；对持 续持 有
期大于等于 365 天少于 730 天 的投 资人 收取0.25% 的 赎回费 ，将 赎回 费总 额 的25% 计 入基 金
财产。 
本基金 基金 份额 的赎 回费 率具体 如下 ： 
持有期 限（T） 赎回费 率 
T＜7 天 1.5% 
7 天≤T ＜30 天 0.75% 
30 天 ≤T＜365 天 0.5% 
365 天 ≤T ＜730 天 0.25% 
T≥73 0 天 0 
3 、基金 管理人 可以在 法律 法规、基 金合 同约定 的范 围内调整 费率 或收费 方式 ，并最 迟
应于新 的费 率或 收费 方式 实施日 前依 照《 信息 披露 办法》 的有 关规 定在 指定 媒介上 公告 。 
4 、基金 销售机 构可以 在不 违反法律 法规 规定及 基金 合同约定 的情 形下根 据市 场情况 制
定基金 促销 计划 ，定 期或 不定期 地开 展基 金促 销活 动。 




（七） 申购 份额 、赎 回金 额的计 算方 式 
1、申 购份 额的 计算 
（1） 当投 资者 选择 申购 基 金份额 时， 申购 份 额 的计 算 方法 如下 ： 
① 申购 费用 适用 比例 费率 时，申 购份 额的 计算 方法 如下： 
净申购 金额 ＝申 购金 额/(1 ＋申购 费率) 
申购费 用＝ 申购 金额 －净 申购金 额 
申购份 额＝ 净申 购金 额/T 日基金 份额 净值 
② 申购 费用 为固 定金 额时 ，申购 份 额 的计 算方 法如 下： 
申购费 用＝ 固定 金额 
净申购 金额= 申购 金额 －申 购费用 
申购份 额＝ 净申 购金 额/T 日基金 份额 净值 
例一： 某投 资者 投资5万元 申购本 基金 基金 份额 ， 假 设 申购当 日基 金份 额净 值为1.050元，嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
48 
则可得 到的 申购 份额 为： 
净申购 金额 ＝50,000/ （1＋1.5%）＝49,261.08 元 
申购费 用＝50,000 －49,261.08 ＝738.92 元 
申购份 额＝49,261.08/1.050 ＝46,915.31 份 
即：投 资者 投 资 5 万元 申 购本基 金 基 金份 额 ， 假设 申购当 日基 金份 额净 值 为 1.050 元，
则其可 得 到 46,915.31 份 基 金份额 。 
（2）基 金份数 的计算 保留 小数点后 两位 ，小数 点后 两位 以后 的部 分舍去 ，舍 去部分 所
代表的 资产 计入 基金 资产 。 
2．赎 回金 额的 计算 
采用“ 份额 赎回 ”方 式， 赎回价 格以 赎回 当日 的基 金份额 净值 为基 准进 行计 算， 计 算公
式： 
赎回总 额= 赎回 份额 × 赎 回 当日 基 金份 额净 值 
赎回费 用＝ 赎回 总额 ×赎 回费率 
赎回金 额= 赎回 总额 －赎 回 费用 
赎回金 额保 留至 小数 点后 两位， 小数 点后 两位 以后 的部分 舍去 ， 舍 去部 分所 代表的 资产
计入基 金财 产。 
例二： 假设 两笔 赎回 申请 赎回本 基金 份额 均为 10,000 份， 但持 有时 间长 短不 同，其 中
基金份 额净 值为 假设 数， 那么各 笔赎 回负 担的 赎回 费用和 获得 的赎 回金 额计 算如下 ： 
 赎回1 赎回 2 赎回 3 
赎回份 额（ 份，a） 10,000 10,000 10,000 
基金份 额净 值 （ 元， b ） 
1.100 1.200 1.300 
持有时 间T 
T＜7 天 30 天≤T<365 天 T≥730 天 
适用赎 回费 率（c） 1.5% 0.5% 0 
赎回总 额 （ 元， d=a*b ） 11,000 12,000 13,000 
赎回费 （e=c*d ） 165 60 0 
赎回金 额（f=d-e） 10,835 11,940 13,000 
 
（八） 巨额 赎回 的认 定及 处理方 式 
1 、巨 额赎 回的 认定 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
49 
若本基金 单个 开放日 内的 基金份额 净赎 回申请( 赎回 申请份额 总数 加上基 金转 换中转 出
申请份 额总数 后扣除 申购 申请份 额总数 及基金 转换 中转入 申请份 额总数 后的 余额)超 过前 一
开放日 的基 金总 份额 的 10% ，即 认为 是发 生了 巨额 赎 回。 
2 、巨 额赎 回的 处理 方式 
当基金出现巨额赎回 时， 基金管理人可以根据 基金 当时的资产组合状况 决定 全额赎回
或部分 延期 赎回 。 
（1）全 额赎回 ：当基 金管 理人认为 有能 力支付 投资 人的全部 赎回 申请时 ，按 正常赎 回
程序执 行。 
（2）部 分延期 赎回： 当基 金管理人 认为 支付投 资 人 的赎回申 请有 困难或 认为 因支付 投
资 人 的 赎 回 申请 而 进 行 的财 产 变 现 可 能会 对 基 金 资产 净 值 造 成 较大 波 动 时 ，基 金 管 理 人在
当日接受赎回比例 不低于 上一开放日基金总 份额的 10% 的 前 提 下 ，可 对 其 余 赎回 申 请 延 期
办 理 。 对 于 当日 的 赎 回 申请 ， 应 当 按 单个 账 户 赎 回申 请 量 占 赎 回申 请 总 量 的比 例 ， 确 定当
日 受 理 的 赎 回份 额 ； 对 于未 能 赎 回 部 分， 投 资 人 在提 交 赎 回 申 请时 可 以 选 择延 期 赎 回 或取
消 赎 回 。 选 择延 期 赎 回 的， 将 自 动 转 入下 一 个 开 放日 继 续 赎 回 ，直 到 全 部 赎回 为 止 ； 选择
取 消 赎 回 的 ，当 日 未 获 受理 的 部 分 赎 回申 请 将 被 撤销 。 延 期 的 赎回 申 请 与 下一 开 放 日 赎回
申 请 一 并 处 理 ， 无 优 先 权 并 以 下 一 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 础 计 算 赎 回 金 额 ， 以 此 类
推 ， 直 到 全 部赎 回 为 止 。如 投 资 人 在 提交 赎 回 申 请时 未 作 明 确 选择 ， 投 资 人未 能 赎 回 部分
作自动 延期 赎回 处理 。 
若基金发生巨额赎回 且基 金管理人决定部分延 期赎 回并在当日接受赎回 比例 不低于上
一开放日基金总份 额 10%的前提下，如出现 单个基 金份额持有人超过 前一开 放日基金总份
额30% 的赎 回申 请 （ “ 大额 赎回申 请人 ”） 的， 基金 管理人 应当 按照 优先 确认 其他赎 回申 请
人（ “ 小额 赎回 申请 人 ” ） 赎回申 请的 原则 ，对 当日 的赎回 申请 按照 以下 原则 办理： 如小 额
赎 回 申 请 人 的赎 回 申 请 在当 日 被全部 确认 ， 则 在 仍可 接 受 赎 回 申请 的 范 围 内对 大 额 赎 回申
请人的 赎回 申请 按比 例 （单 个大额 赎回 申请 人的 赎回 申请量/当 日大 额赎 回申 请 总量 ） 确 认，
对 大 额 赎 回 申请 人 未 予 确认 的 赎 回 申 请延 期 办 理 ；如 小 额 赎 回 申请 人 的 赎 回申 请 在 当 日不
能 被 全 部 确 认 ， 则 按 照 单 个 小 额 赎 回 申 请 人 的 赎 回 申 请 量 占 当 日 小 额 赎 回 申 请 总 量 的 比
例，确 认其 当日 受理 的赎 回申请 量， 对当 日全 部未 确认的 赎回 申请 （ 含小 额赎 回申请 人的 其
余赎回 申请 与大 额赎 回申 请人的 全部 赎回 申请 ） 延期 办理。 延期 办理 的具 体程 序，按 照本 条
规 定 的 延 期 赎回 或 取 消 赎回 的 方 式 办 理； 同 时 ， 基金 管 理 人 应 当对 延 期 办 理的 事 宜 在 指定
媒介上 刊登 公告 。 
（3） 暂停 赎回 ：连 续 2 日 以上( 含本 数)发 生巨 额赎 回，如 基金 管理 人认 为有 必要， 可
暂停接 受基 金的 赎回 申请 ；已经 接受 的赎 回申 请可 以延缓 支付 赎回 款项 ，但 不得超 过 20 个
工作日 ，并 应当 在指 定媒 介上进 行公 告。 
3 、巨 额赎 回的 公告 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
50 
当发生上述巨额赎回 并延 期办理时，基金管理 人应 当通过邮寄、传真或 者招 募说明书
规定的其 他方 式在 3 个交 易日内通 知基 金份额 持有 人，说明 有关 处理方 法， 同时在指 定媒
介上刊 登公 告。 
（九） 拒绝 或暂 停申 购、 赎回的 情形 及处 理方 式 
1 、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒 绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 ： 
（1） 因不 可抗 力导 致基 金 无法正 常运 作。 
（2） 发生 基金 合同 规定 的 暂停基 金资 产估 值情 况。 
（3）证 券、期 货交易 所交 易时间非 正常 停市， 导致 基金管理 人无 法计算 当日 基金资 产
净值。 
（4）基 金管理 人认为 接受 某笔或某 些申 购申请 可能 会影响或 损害 现有基 金份 额持有 人
利益时 。 
（5）基 金资产 规模过 大， 使基金管 理人 无法找 到合 适的投资 品种 ，或其 他可 能对基 金
业绩产 生负 面影 响， 从而 损害现 有基 金份 额持 有人 利益的 情形 。 
（6）基 金管理 人、基 金托 管人、销 售机 构或登 记机 构的技术 故障 等异常 情况 导致基 金
销售系 统或 基金 注册 登记 系统或 基金 会计 系统 无法 正常运 行。 
（7）基 金管理 人接受 某笔 或者某些 申购 申请有 可能 导致单一 投资 者持有 基金 份额的 比
例达到 或者 超 过50% ，或 者变相 规 避 50% 集中 度的 情形时 。 
（8）当 前一估 值日基 金资 产净值 50%以 上的资 产出 现无可参 考的 活跃市 场价 格且采 用
估 值 技 术 仍 导致 公 允 价 值存 在 重 大 不 确定 性 时 ， 经与 基 金 托 管 人协 商 确 认 后， 基 金 管 理人
应当采 取暂 停接 受基 金申 购申请 的措 施。 
（9） 法律 法规 规定 或中 国 证监会 认定 的 其 他情 形。 
发生上 述第（1 ）、 （2） 、（3） 、（5 ）、（6 ）、 （8）、 （9 ） 项暂停 申购 情形之 一
且 基 金 管 理 人决 定 暂 停 接受 基 金 投 资 者的 申 购 申 请时 ， 基 金 管 理人 应 当 根 据有 关 规 定 在指
定媒介 上刊 登暂 停申 购公 告。如 果投 资人 的申 购申 请被拒 绝， 被拒 绝的 申购 款项（ 无利 息 ）
将退还 给投 资人 。在 暂停 申购的 情况 消除 时， 基金 管理人 应及 时恢 复申 购业 务的办 理。 
2 、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎 回款项 的情 形 
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项： 
（1） 因不 可抗 力导 致基 金 管理人 不能 支付 赎回 款项 。 
（2） 发生 基金 合同 规定 的 暂停基 金资 产估 值情 况时 。 
（3）证 券、期 货交易 所交 易时间非 正常 停市， 导致 基金管理 人无 法计算 当日 基金资 产
净值。 
（4） 连续 两个 或两 个以 上 开放日 发生 巨额 赎回 。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
51 
（5）当 前一估 值日基 金资 产净值 50%以 上的资 产出 现无可参 考的 活跃市 场价 格且采 用
估 值 技 术 仍 导致 公 允 价 值存 在 重 大 不 确定 性 时 ， 经与 基 金 托 管 人协 商 确 认 后， 基 金 管 理人
应当采 取延 缓支 付赎 回款 项或暂 停接 受基 金赎 回申 请的措 施。 
（6） 法律 法规 规定 或中 国 证监会 认定 的其 他情 形。 
发生上述 情形 （第（4 ）项 除外）之 一且 基金管 理人 决定暂停 接受 基金份 额持 有人的 赎
回申请时，基 金 管 理 人 应在 当 日 报 中 国 证 监 会 备 案， 已 确 认 的 赎回 申 请 ， 基金 管 理 人 应足
额 支 付 ； 如 暂时 不 能 足 额支 付 ， 应 将 可支 付 部 分 按单 个 账 户 申 请量 占 申 请 总量 的 比 例 分配
给赎回申 请人 ，未支 付部 分可延期 支付 。若出 现上 述第 4 项所述 情形 ，按基 金合同的 相关
条 款 处 理 。 基金 份 额 持 有人 在 申 请 赎 回时 可 事 先 选择 将 当 日 可 能未 获 受 理 部分 予 以 撤 销。
在暂停 赎回 的情 况消 除时 ，基金 管理 人应 及时 恢复 赎回业 务的 办理 并公 告。 
3 、暂 停申 购或 赎回 的公 告 和重新 开放 申购 或赎 回的 公告 
（1）发 生上述 暂停申 购或 赎回情况 的， 基金管 理人 当日应立 即向 中国证 监会 备案， 并
在规定 期限 内在 指定 媒介 上刊登 暂停 公告 。 
（2） 如发 生暂 停的 时间 为 1 日， 基金 管理 人应 于 重新开 放日 ，在 指定 媒介 上刊登 基金
重新开 放申 购或 赎回 公告 ，并公 布最 近1 个开 放日 的基金 份额 净值 。 
（3） 若暂 停时 间超 过 1 日 ，基金 管理 人可 以根 据《 信息披 露办 法》 自行 确定 公告的 增
加次数 ，但 基金 管理 人须 依照 《 信息 披露 办法》 ，最 迟于重 新开 放日 在指 定媒 介上刊 登重 新
开 放 申 购 或 赎回 的 公 告 ，或 根 据 实 际 情况 在 暂 停 公告 中 明 确 重 新开 放 申 购 或赎 回 的 时 间，
届时可 不再 另行 发布 重新 开放的 公告 。 
（十） 基金 的非 交易 过户 
基金的非交易过户是 指基 金登记机构受理继承 、捐 赠和司法强制执行等 情形 而产生的
非交 易 过 户 以 及 登 记 机 构 认 可 、 符 合 法 律 法 规 的 其 它 非 交 易 过 户 。 无 论 在 上 述 何 种 情 况
下，接 受划 转的 主体 必须 是依法 可以 持有 本基 金基 金份额 的投 资人 。 
继承是指基金份额持 有人 死亡，其持有的基金 份额 由其合法的继承人继 承； 捐赠指基
金 份 额 持 有 人将 其 合 法 持有 的 基 金 份 额捐 赠 给 公 益性 质 的 基 金 会或 社 会 团 体； 司 法 强 制执
行 是 指 司 法 机构 依 据 生 效司 法 文 书 和 协助 执 行 通 知书 要 求 登 记 机构 将 基 金 份额 持 有 人 持有
的 基 金 份 额 强制 划 转 给 其他 自 然 人 、 法人 或 其 他 组织 。 办 理 非 交易 过 户 必 须提 供 基 金 登记
机 构 要 求 提 供的 相 关 资 料， 对 于 符 合 条件 的 非 交 易过 户 申 请 按 基金 登 记 机 构的 规 定 办 理，
并按基 金登 记机 构规 定的 标准收 费。 
（十一 ）基 金的 转托 管 
基金份额持有人可办 理已 持有基金份额在不同 销售 机构之间的转托管， 基金 销售机构
可 以 按 照 规 定的 标 准 收 取转 托 管 费 。 尽管 如 此 ， 基金 销 售 机 构 有权 决 定 是 否办 理 转 托 管业
务。 
（十二 ）定 期定 额投 资计 划 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
52 
基金管理人可以为投 资人 办理定期定额投资计 划， 具体规则由基金管理 人另 行规定。
投 资 人 在 办 理定 期 定 额 投资 计 划 时 可 自行 约 定 每 期扣 款 金 额 ， 每期 扣 款 金 额必 须 不 低 于基
金管理 人在 相关 公告 或更 新的招 募说 明书 中所 规定 的定期 定额 投资 计划 最低 申购金 额。 
（十三 ）基 金的 冻结 、解 冻与其 他业 务 
基金登记机构只受理 国家 有权机关依法要求的 基金 份额的冻结与解冻， 以及 登记机构
认可、 符合 法律 法规 的其 他情况 下的 冻结 与解 冻。 
如相关法律法规允许 基金 管理人办理其他基金 业务 ，基金管理人将制定 和实 施相应的
业务规 则。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
53 
九、基 金的转换 
基金转换是基金管理 人给 基金份额持有人提供 的一 种服务，是指基金份 额持 有人按基
金 管 理 人 规 定的 条 件 将 其持 有 的 某 一 只基 金 的 基 金份 额 转 换 为 同一 基 金 管 理人 管 理 的 另一
只基金 的基 金份 额的 行为 。 
（一） 基金 转换 开始 日及 时间 
基金转 换的 开始 办理 时间 ：自 2017 年8 月14 日起 。 
（二） 转换 业务 适用 的基 金明细 
本基金在代销机构与 嘉实 基金管理有限公司直 销渠 道上开放办理基金转 换业 务。与本
基金开 通转 换业 务的 本基 金管理 人旗 下的 基金 包括 ：嘉实 中 证 500ETF 联接 A 、嘉实 研究 阿
尔法股票 、嘉 实沪 深 300 指数研究 增强 、嘉实 泰和 混合、嘉 实医 疗保健 股票 、嘉实新 兴产
业 股 票 、 嘉 实新 收 益 混 合、 嘉 实 快 线 货币 A 、 嘉 实逆 向 策 略 股 票、 嘉 实 企 业变 革 股 票 、嘉
实先进 制造 股票 、嘉 实新 消费股 票、 嘉实 事件 驱动 股票、 嘉实 中证 金融 地产ETF 联接A、嘉
实 低 价 策 略 股票 、 嘉 实 环保 低 碳 股 票 、嘉 实 腾 讯 自选 股 大 数 据 策略 股 票 、 嘉实 研 究 增 强混
合 、 嘉 实 成 长增 强 混 合 、嘉 实 创 新 成 长 混 合 、 嘉 实沪 港 深 精 选 股票 、 嘉 实 智能 汽 车 股 票、
嘉实新 趋势 混合 、嘉 实稳 祥纯债 债 券 A 、嘉实 文体 娱乐股 票 A、 嘉实文 体娱 乐股 票 C 、嘉 实
优势成 长混 合、 嘉实 物流 产业股 票 A 、 嘉实物 流产 业股 票 C 、嘉 实稳祥 纯债 债券 C、 嘉实 稳
宏债 券 A 、嘉 实稳宏 债 券 C、嘉 实农 业产 业股 票、 嘉 实新能 源新 材料 股 票 A、 嘉实新 能源 新
材料股票 C 、嘉 实 增 益 宝货 币 、 嘉 实 新添 华 定 期 混合 、 嘉 实 丰 和灵 活 配 置 混合 、 嘉 实 前沿
科技沪港深股票、嘉实沪 港深回报混合、嘉实富时 中国 A50ETF 联接 A 、 嘉实 稳 华 纯 债 债
券 、 嘉 实 新 添泽 定 期 混 合、 嘉 实 新 添 丰定 期 混 合 、嘉 实 新 添 辉 定期 混 合 A 、嘉 实 新 添 辉定
期混 合 C 、嘉 实价值 精选 股票、 嘉实 医药 健康 股 票 A 、嘉 实医 药健 康股 票 C 、 嘉实核 心优 势
股票、 嘉实 金融 精选 股 票 A、嘉 实金 融精 选股 票 C 、 嘉实致 盈债 券、 嘉实 成长 收益混 合 A、
嘉 实 增 长 混 合、 嘉 实 稳 健混 合 、 嘉 实 债券 、 嘉 实 服务 增 值 行 业 混合 、 嘉 实 货币 A 、 嘉 实超
短债债 券、 嘉实 主题 混合 、嘉实 策略 混合 、嘉 实研 究精选 混合 A、 嘉实 多元 债券 A 、嘉 实多
元 债 券 B 、 嘉 实 量 化 阿 尔 法 混 合 、 嘉 实 回 报 混 合 、 嘉 实 价 值 优 势 混 合 、 嘉 实 稳 固 收 益 债
券、嘉 实主 题新 动力 混合 、嘉实 领先 成长 混合 、嘉 实深证 基本 面 120ETF 联接 A 、嘉 实信 用
债券A 、嘉 实信 用债 券C 、 嘉实周 期优 选混 合、 嘉实 安心货 币A 、嘉 实安 心货 币B、 嘉实 中创
400ETF 联接 A 、嘉 实优 化 红利混 合、 嘉实 纯债 债券 A 、嘉 实纯 债债 券 C、 嘉实 货币 B 、嘉 实
优质企 业混 合、 嘉实 沪深300ETF 联接(LOF)A 、 嘉实 基 本面50 指数(LOF)A 、 嘉实 中证中 期企
业债指 数（LOF ）A、 嘉实 中证中 期企 业债 指数 （LOF ）C、 嘉实 惠泽 混合 （LOF ）。 
（三） 转换 费用 
本基金 转换 费用 由转 出基 金赎回 费用 及基 金申 购补 差费用 构成 ： 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
54 
1 、通 过代 销机 构办 理基 金 转换业 务（ “ 前 端转 前端 ”的模 式） 
转出基金 有赎 回费用 的, 收 取该基金 的赎 回费用 。从 低申购费 用基 金向高 申购 费用基 金
转换时, 每 次收 取 申 购补 差费 用 ； 从 高申 购 费 用基 金向 低 申 购 费用 基 金 转换 时,不 收 取 申购
补 差 费 用 。 申购 补 差 费 用按 照 转 换 金 额对 应 的 转 出基 金 与 转 入 基金 的 申 购 费用 差 额 进 行补
差。 
2 、通 过直 销（ 直销 柜台 及 网上直 销） 办理 基金 转换 业务（ “前 端转 前端 ”的 模式） 
转出基 金有 赎回 费用 的, 收 取该基 金的 赎回 费用 。从 0 申购 费用 基金 向 非 0 申 购费用 基
金转换时,每次 按照 非 0 申购费用 基金 申购费 用收 取申购补 差费 ；非 0 申购 费用基金 互转
时，不 收取 申购 补差 费用 。 
通过网上直销办理转 换业 务的，转入基金适用 的申 购费率比照该基金网 上直 销相应优
惠费率 执行 。 
3 、通 过网 上直 销系 统办 理 基金转 换业 务（ “ 后 端转 后端 ” 模式 ） 
（1） 若转 出基 金有 赎回 费 ，则仅 收取 转出 基金 的赎 回费； 
（2） 若转 出基 金无 赎回 费 ，则不 收取 转换 费用 。 
4 、基 金转 换份 额的 计算 
基金转 换采 取未 知价 法， 以申请 当日 基金 份额 净值 为基础 计算 。计 算公 式如 下： 
转出基 金金 额= 转出 份额 × 转出基 金当 日基 金份 额净 值 
转出基 金赎 回费 用= 转出 基 金金额 × 转 出基 金赎 回费 率 
转出基金申购费用=（ 转 出基 金 金 额- 转 出 基 金赎 回 费用 ） × 转 出 基 金 申购 费 率 ÷ （1+
转出基 金申 购费 率） 
转入基金申购费用=（ 转 出基 金 金 额- 转 出 基 金赎 回 费用 ） × 转 入 基 金 申购 费 率 ÷ （1+
转入基 金申 购费 率） 
申购补 差费 用 =MAX （0， 转入基 金申 购费 用- 转出 基 金申购 费用 ） 
转换费 用= 转出 基金 赎回 费 用+申 购补 差费 用 
净转入 金额=转 出基 金金 额-转换 费用 
转入份 额= 净转 入金 额/转 入基金 当日 基金 份额 净值 
转出基金 有赎 回费用 的, 收 取的赎回 费归 入基金 财产 的比例不 得低 于法律 法规 、 中国 证
监会规 定的 比例 下限 以及 该基金 基金 合同 的相 关约 定。 
注 ： 嘉 实 新 兴产 业 股 票 、嘉 实 快 线 货币 A 、 嘉 实 逆向 策 略 股 票 、嘉 实 新 趋 势混 合 、 嘉 实稳
祥纯债 债券 A、 嘉实 稳祥 纯债债 券 C 、嘉 实增 益宝 货币、 嘉实 稳华 纯债 债券 、嘉实 债券 、嘉
实货币A、 嘉实 超短 债债 券 、嘉实 多元 债券A、 嘉实 多 元债券B、 嘉实 信用 债券A 、嘉实 信用
债券C 、嘉 实周 期优 选混 合 、嘉实 安心 货币A、 嘉实 安 心货币B、 嘉实 纯债 债券A 、嘉实 纯债
债券C 、嘉 实货 币B 、嘉 实 中证中 期企 业债 指数 （LOF ）A、 嘉实 中证 中期 企业 债 指数（LOF ）
C 有单 日单 个基 金账 户账 户的累 计申 购 （ 转入） 限 制，嘉 实增 长混 合、 嘉实 服务增 值行 业混嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
55 
合 暂 停 申 购 和转 入 业 务 ，具 体 请 见 考 嘉实 基 金 网 站刊 载 的 相 关 公告 。 定 期 开放 类 基 金 在封
闭期内 无法 转换 。 
（四） 其他 与转 换相 关的 事项 
（1）基 金转换 的时间 ：投 资者需在 转出 基金和 转入 基金均有 交易 的当日 ，方 可办理 基
金转换 业务 。 
（2） 基金 转换 的原 则： 
①采用 份额 转换 原则 ，即 基金转 换以 份额 申请 ； 
②当日的转换申请可 以在 当日交易结束时间前 撤销 ，在当日的交易时间 结束 后不得撤
销； 
③基金 转换 价格 以申 请转 换当日 基金 份额 净值 为基 础计算 ； 
④投资者可在任一同 时销 售拟转出基金及转入 基金 的销售机构处办理基 金转 换。基金
转 换 只 能 在 同一 销 售 机 构进 行 。 转 换 的两 只 基 金 必须 都 是 该 销 售机 构 代 理 的同 一 基 金 管理
人管理 的、 在同 一基 金注 册登记 机构 处注 册的 基金 ； 
⑤基金管理人可在不 损害 基金份额持有人权益 的情 况下更改上述原则， 但应 在新的原
则实施 前在 至少 一种 中国 证监会 指定 媒体 公告 。 
（3） 基金 转换 的程 序 
①基金 转换 的申 请方 式 
基金投资者必须根据 基金 管理人和基金代销机 构规 定的手续，在开放日 的业 务办理时
间提出 转换 的申 请。 
投资者 提交 基金 转换 申请 时，账 户中 必须 有足 够可 用的转 出基 金份 额余 额。 
②基金 转换 申请 的确 认 
基金管理人应以在规 定的 基金业务办理时间段 内收 到基金转换申请的当 天作 为基金转
换的申 请日 （T 日 ） ， 并 在 T+1 日对 该交 易的 有效 性进行 确认 。投 资者 可 在T+2 日 及之 后查
询成交 情况 。 
（4） 基金 转换 的数 额限 制 
基金转换时，投资者 通过 销售机构由本基金转 换到 基金管理人管理的其 他开 放式基金
时，最低 转出 份额 为 1 份 基金份额 。但 若有代 销机 构特别约 定单 笔转换 份额 最低限额 并已
经发布 临时 公告 ，则 以该 等公告 为准 。 
基金管 理人 可根 据市 场情 况制定 或调 整上 述基 金转 换的有 关限 制并 及时 公告 。 
（5） 基金 转换 的注 册登 记 
投资者 申请 基金 转换 成功 后，基 金注 册登 记机 构在 T＋1 日 为投 资者 办理 减少 转出基 金
份额、 增加 转入 基金 份额 的权益 登记 手续 。一 般情 况下， 投资 者自 T＋2 日起 有权赎 回转 入
部分的 基金 份额 。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
56 
基金管理人可在法律 法规 允许的范围内，对上 述注 册登记办理时间进行 调整 ，并于开
始实施 前在 至少 一种 中国 证监会 指定 媒体 公告 。 
（6） 基金 转换 与巨 额赎 回 
当发生巨额赎回时， 本基 金转出与基金赎回具 有相 同的优先级，基金管 理人 可根据基
金 资 产 组 合 情况 ， 决 定 全额 转 出 或 部 分转 出 ， 并 且对 于 本 基 金 转出 和 基 金 赎回 ， 将 采 取相
同 的 比 例 确 认； 但 基 金 管理 人 在 当 日 接受 部 分 转 出申 请 的 情 况 下， 对 未 确 认的 转 换 申 请将
不予顺 延 。 
（7） 拒绝 或暂 停基 金转 换 的情形 及处 理方 式 
①发生 下列 情况 时， 基金 管理人 可拒 绝或 暂停 接受 投资人 的转 入申 请： 
（a） 因不 可抗 力导 致基 金 无 法正 常运 作； 
（b） 发生 基金 合同 规定 的 暂停基 金资 产估 值情 况； 
（c）证 券、期 货交易 所交 易时间非 正常 停市， 导致 基金管理 人无 法计算 当日 基金资 产
净值； 
（d）基 金管理 人认为 接受 某笔或某 些转 入申请 可能 会影响或 损害 现有基 金份 额持有 人
利益时 ； 
（e）基 金资产 规模过 大， 使基金管 理人 无法找 到合 适的投资 品种 ，或其 他可 能对基 金
业绩产 生负 面影 响， 从而 损害现 有基 金份 额持 有人 利益的 情形 ； 
（f）基 金 管理 人、基 金托 管人、销 售机 构或登 记机 构的技术 故障 等异常 情况 导致基 金
销售系 统或 基金 注册 登记 系统或 基金 会计 系统 无法 正常运 行; 
（g）基 金管 理 人接受 某笔 或者某些 转入 申请有 可能 导致单一 投资 者持有 基金 份额的 比
例达到 或者 超 过50% ，或 者变相 规 避 50% 集中 度的 情形时 。 
（h）当 前一估 值日基 金资 产净值 50%以 上的资 产出 现无可参 考的 活跃市 场价 格且采 用
估 值 技 术 仍 导致 公 允 价 值存 在 重 大 不 确定 性 时 ， 经与 基 金 托 管 人协 商 确 认 后， 基 金 管 理人
应当采 取暂 停接 受基 金转 入申请 的措 施。 
（i） 法律 法规 规定 或中 国 证监会 认定 的其 他情 形。 
② 发 生 下 列 情 形 时 ， 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受 投 资 人 的 转 出 申 请 或 者 延 缓 支 付 转 出 款
项： 
（a） 因不 可抗 力导 致基 金 管理人 不能 支付 转出 款项 ； 
（b） 发生 基金 合同 规定 的 暂停基 金资 产估 值情 况； 
（c）证 券、期 货交易 所交 易时间非 正常 停市， 导致 基金管理 人无 法计算 当日 基金资 产
净值； 
（d） 连续 两个 或两 个以 上 开放日 发生 巨额 赎回 ； 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
57 
（e）当 前一估 值日基 金资 产净值 50%以 上的资 产出 现无可参 考的 活跃市 场价 格且采 用
估 值 技 术 仍 导致 公 允 价 值存 在 重 大 不 确定 性 时 ， 经与 基 金 托 管 人协 商 确 认 后， 基 金 管 理人
应当采 取延 缓支 付转 出款 项或暂 停接 受基 金转 出申 请的措 施。 
（f） 法律 法规 规定 或中 国 证监会 认定 的其 他情 形。 
③基金转换业务的解 释权 归基金管理人，基金 管理 人可以根据市场情况 在不 违背有关
法律法 规和 《基 金合 同》 的 规定之 前提 下调 整上 述转 换的收 费方 式、 费率 水平 、业务 规则 及
有关限 制， 但应 在调 整生 效前依 照《 信息 披露 办法 》的有 关规 定在 指定 媒介 上公告 。 
投资者到本基金代销 机构 的销售网点办理本基 金转 换业务时，其相关具 体办 理规定以
各代销 机构 的规 定为 准。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
58 
十、基 金的投资 
（一） 投 资目 标 
本基金采用积极、主 动的 量化投资策略，以中 小企 业经营、发展和创新 的内 在活力为
研 究 基 础 ， 通过 系 统 的 专业 性 研 究 分 析， 积 极 挖 掘符 合 经 济 规 律及 产 业 发 展规 律 的 优 质中
小企业 所蕴 含的 投资 机会 ，在严 控投 资风 险的 条件 下，追 求基 金资 产的 稳健 增值。 
（二） 投 资范 围 
本基金投资于依法发 行或 上市的股票、债券等 金融 工具及法律法规或中 国证 监会允许
基金投 资的 其他 金融 工具 。具体 包括 ：股 票 （包 含中 小板、 创业 板及 其他 依法 发行、 上市 的
股票 ） ， 股指 期货 、权 证 ，债券 （ 国债 、金 融债 、 企业 （公 司 ） 债 、次 级债 、 可转换 债券 （ 含
分离交 易可 转债 ） 、可 交换 公司债 券 、 央行 票据 、短 期融资 券、 超短 期融 资券 、中期 票据 、
中小企 业私 募债 等 ） 、 资产 支持证 券、 债券 回购 、大 额存单 、银 行存 款等 固定 收益类 资产 以
及现金 ，以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 （ 但须 符合 中国证 监会 的
相关规 定） 。 
如法律法规或监管机 构以 后允许基金投资其他 品种 ，基金管理人在履行 适当 程序后，
可以将 其纳 入投 资范 围。 
基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的比 例为 0-95% ， 本 基 金投 资于 本 基 金
界定的中小企业类 股票占 非现金基金资产的 比例不 低于 80% ； 在扣 除 股 指 期货 合 约 需 缴 纳
的 交 易 保 证 金后 ， 基 金 保留 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一年 以 内 的 政 府债 券 不 低 于基 金 资 产 净值
的 5%， 其中现 金不 包括结 算备付金 、存 出保证 金、 应收申购 款等 ；股指 期货 、权证及 其他
金融工 具的 投资 比例 符合 法律法 规和 监管 机构 的规 定。 
（三） 投 资策 略 
立足于中国资本市场 独特 的变化，利用综合评 价对 中小企业经营、发展 和创 新的内在
活 力 进 行 由 点到 面 的 多 层次 量 化 分 析 ，构 建 包 含 中小 企 业 投 资 价值 、 成 长 性、 创 新 力 、经
营 质 量 、 管 理层 模 式 以 及企 业 文 化 等 方面 的 全 方 位投 资 策 略 ， 优选 增 长 潜 力最 大 的 中 小企
业股票 进行 投资 。 
1 、大 类资 产配 置 
本基金重点配置股票 资产 ，同时将从宏观面、 政策 面、基本面 和 资 金 面等 四个 角 度 进
行 综 合 分 析 ，在 控 制 风 险的 前 提 下 ， 合理 确 定 本 基金 在 股 票 、 债券 、 现 金 和法 律 法 规 或中嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
59 
国 证 监 会 允 许基 金 投 资 的其 他 品 种 等 各类 资 产 类 别的 投 资 比 例 ，并 根 据 宏 观经 济 形 势 和市
场时机 的变 化适 时进 行动 态调整 。 
2 、股 票投 资策 略 
（1） 中小 企业 的定 义 
本基金 每半 年对 中证 500 指数成 分股 按总 市值 自小 到大进 行排 序， 剔除 ST、*ST 类股
票，全 市场A 股 总市 值小 于等于 中证500 指数 成分 股中最 大市 值的 所有 股票 ，称之 为中 小企
业类股 票。 对于 未纳 入最 近一次 排序 范围 的股 票 （ 如未上 市新 股、 长期 停盘 股票等 ） ， 如果
本基金 管理 人预 计的 总市 值可满 足以 上标 准， 将纳 入本次 排序 范围 。 
本基金对于中小企业 股票 的界定方式将随中国 证券 市场未来的发展与变 革情 况作出相
应的调 整。 
（2） 多层 次的 量化 投资 策 略 
本基金管 理人 认为, 中 小企 业活力是 指中 小企业 作为 市场经济 的参 与者， 遵循 客观的 经
济 规 律 ， 在 参与 市 场 经 济活 动 的 过 程 中， 发 挥 自 身的 优 势 特 征 如变 革 精 神 、主 动 性 以 及创
新性， 在市 场经 济活 动中 呈现出 来一 种良 性循 环的 企业发 展模 式。 
以中小企业活力为基 础研 究对象，融合金融理 论和 数量统计分析，采用 综合 评级的模
式 分 析 优 势 中小 企 业 投 资群 体 的 行 为 特征 ， 通 过 对量 化 投 资 因 子的 数 量 研 究， 把 握 中 小企
业活力 动态 变化 的本 质规 律和演 化过 程， 为投 资实 践提供 有效 的决 策依 据。 
A.


中 小企 业的 投资 价值 分析 
中小企业的投资价值 受到 宏观经济形势、国家 产业 政策、行业自身基本 面等 多种因素
的 共 同 影 响 ，本 基 金 通 过对 中 小 企 业 群体 性 活 力 特征 的 梳 理 ， 将分 析 经 济 周期 的 不 同 阶段
对 中 小 企 业 投资 价 值 的 影响 ， 并 利 用 综合 评 级 的 模式 系 统 分 析 国家 产 业 政 策、 消 费 者 需求
变 化 、 行 业 技术 发 展 趋 势等 因 素 ， 研 判中 小 企 业 的投 资 价 值 。 本基 金 将 重 点关 注 具 有 优势
投资价 值的 中小 企业 进行 长期投 资。 
B.


中 小企 业的 成长 性分 析 
本基金充分利用综合 评级 的分析模式 ， 研 判 中小 企业 所 处 的 生 命 周 期 阶段 ，重 点 配 置
处 于 成 长 期 与成 熟 期 的 中小 企 业 ， 对 处于 幼 稚 期 的中 小 企 业 保 持积 极 跟 踪 ，对 处 于 衰 退期
的 中 小 企 业 则予 以 回 避 。将 自 上 而 下 和自 下 而 上 的分 析 模 式 相 结合 ， 通 过 细分 中 小 企 业的
群 体 特 征 ， 对某 些 中 小 企业 通 过 科 技 创新 及 经 营 业务 转 型 所 获 得的 成 长 动 力， 本 基 金 也给
予投资 。 
C.


中 小企 业的 创新 力分 析 
随着经济增长方式的 转变 和产业结构的升级， 居民 的需求也会发生变化 ，为 了能适应
居 民 需 求 的 变化 ， 中 小 企业 需 要 具 有 一定 的 创 新 能力 ， 才 能 不 断满 足 居 民 健康 和 优 质 生活
需 求 。 本 基 金利 用 综 合 评价 的 分 析 模 式， 对 基 于 差 异 化 战 略 的 中小 企 业 创 新能 力 进 行 由点
到 面 的 系 统 分析 ， 筛 选 出具 有 创 新 能 力的 中 小 企 业产 业 集 群 ， 在此 基 础 上 ，优 选 出 财 务品嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
60 
质 优 秀 、 成 长 性 良 好 、 价 值 低 估 的 中 小 企 业 群 体 性 创 新 组 合 ， 构 建 本 基 金 的 股 票 投 资 组
合。 
D.


中 小企 业的 经营 质量 分析 
本 基 金 对 中 小 企 业 的 经 营 质 量 进 行 系 统 分 析 。 主 要 关 注 分 析 中 小 企 业 是 否 为 行 业 领
先 ， 其 企 业 净利 润 增 长 率及 主 营 业 务 的市 场 占 有 率是 否 高 于 上 市公 司 平 均 水平 、 行 业 平均
水 平 等 方 面 。在 综 合 评 价的 分 析 框 架 内， 重 点 关 注未 来 经 济 驱 动中 具 有 稳 定经 营 质 量 特征
的 中 小 企 业 产业 集 群 。 此外 ， 本 基 金 还通 过 量 化 分析 模 式 ， 对 企业 的 资 产 重组 、 收 购 兼并
等经营 事件 进行 群体 性事 件分析 。 
E.


中 小企 业的 管理 模式 及企业 文化 分析 
良好的企业管理模式 及企 业文化是中小企业持 续、 健康发展的基础。本 基金 利用综合
评 价 的 分 析 模式 ， 从 股 权结 构 的 合 理 性、 信 息 披 露的 质 量 、 激 励机 制 的 有 效性 、 关 联 交易
的 公 允 性 、 管理 层 和 股 东的 利 益 是 否 协调 和 平 衡 、是 否 具 有 清 晰的 发 展 战 略、 企 业 文 化是
否 具 有 凝 聚 力等 方 面 ， 对中 小 企 业 的 企业 管 理 模 式及 企 业 文 化 进行 系 统 分 析， 优 选 具 有稳
定企业 管理 模式 及优 秀企 业文化 的中 小企 业进 行长 期投资 。 
（3） 构建 最优 的投 资组 合 
在 对 中 小 企 业 群 体 性 活 力 特 征 进 行 系 统 分 析 的 基 础 上 ， 考 虑 中 小 企 业 的 行 业 竞 争 优
势、国 家产 业政 策等 影响 因素， 在有 效管 理投 资风 险的条 件下 ，构 建资 产组 合。 
3 、债 券投 资策 略 
本基金在债券投资方 面， 通过深入分析宏观经 济数 据、货币政策和利率 变化 趋势以及
不 同 类 属 的 收益 率 水 平 、流 动 性 和 信 用风 险 等 因 素， 以 久 期 控 制和 结 构 分 布策 略 为 主 ，以
收益率 曲线 策略 、利 差策 略等为 辅， 构造 能够 提供 稳定收 益的 债券 和货 币市 场工具 组合 。 
4 、中 小企 业私 募债 券投 资 策略 
本基金将通过对中小 企业 私募债券进行信用评 级控 制，通过对投资单只 中小 企业私募
债 券 的 比 例 限制 ， 严 格 控制 风 险 ， 对 投资 单 只 中 小企 业 私 募 债 券而 引 起 组 合整 体 的 利 率风
险 敞 口 和 信 用风 险 敞 口 变化 进 行 风 险 评估 ， 并 充 分考 虑 单 只 中 小企 业 私 募 债券 对 基 金 资产
流动性 造成 的影 响， 通过 信用研 究和 流动 性管 理后 ，决定 投资 品种 。 
基 金 投 资 中 小 企 业 私 募 债 券 ， 基 金 管 理 人 将 根 据 审 慎 原 则 ， 制 定 严 格 的 投 资 决 策 流
程 、 风 险 控 制制 度 和 信 用风 险 、 流 动 性风 险 处 置 预案 ， 以 防 范 信用 风 险 、 流动 性 风 险 等各
种风险 。 
5 、衍 生品 投资 策略 
本基金的衍生品投资 将严 格遵守证监会及相关 法律 法规的约束，合理利 用股 指期货、
权 证 等 衍 生 工具 ， 利 用 数量 方 法 发 掘 可能 的 套 利 机会 。 投 资 原 则为 有 利 于 基金 资 产 增 值，
控制下 跌风 险， 实现 保值 和锁定 收益 。 
6 、资 产支 持证 券投 资策 略 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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本基金将通过宏观经 济、 提前偿还率、资产池 结构 及资产池资产所在行 业景 气变化等
因 素 的 研 究 ，预 测 资 产 池未 来 现 金 流 变化 ； 研 究 标的 证 券 发 行 条款 ， 预 测 提前 偿 还 率 变化
对 标 的 证 券 的久 期 与 收 益率 的 影 响 ， 同时 密 切 关 注流 动 性 对 标 的证 券 收 益 率的 影 响 。 综合
运 用 久 期 管 理、 收 益 率 曲线 、 个 券 选 择和 把 握 市 场交 易 机 会 等 积极 策 略 ， 在严 格 控 制 风险
的 情 况 下 ， 通过 信 用 研 究和 流 动 性 管 理， 选 择 风 险调 整 后 的 收 益高 的 品 种 进行 投 资 ， 以期
获得长 期稳 定收 益。 
7 、风 险管 理策 略 
本基金将 借鉴国 外风 险管 理的成功 经验 如 Barra 多 因子模型 、风 险预算 模型 等，并 结
合 公 司 现 有 的风 险 管 理 流程 ， 在 各 个 投资 环 节 中 来识 别 、 度 量 和控 制 投 资 风险 ， 并 通 过调
整投资 组合 的风 险结 构， 来优化 基金 的风 险收 益匹 配。 
具体而言，在大类资 产配 置策略的风险控制上 ，由 投资决策委员会及宏 观策 略研究小
组 进 行 监 控 ；在 个 股 投 资的 风 险 控 制 上， 本 基 金 将严 格 遵 守 公 司的 内 部 规 章制 度 ， 控 制单
一个股 投资 风险 。 
8. 投资 决 策依 据和 决策 程 序 
（1） 投资 决策 依据 
·


 法律 法规 和基金 合同 。本基金 的投 资将严 格遵 守国家有 关法 律、法 规和 基金的 有
关规定 。 
·


 宏观 经济 和上 市公 司 的基本 面数 据。 
·


 投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围
内，选 择预 期收 益大 于预 期风险 的品 种进 行投 资。 
（2） 投资 决策 程序 
本基金 采用 投资 决策 委员 会领导 下的 量化 投资 决策 投资流 程。 
·


 投资 决策 委员会 ：投 资决策委 员会 根据本 基金 的投资目 标和 投资模 式， 审核并 判
断基金 经理 提出 的量 化投 资决策 或重 大资 产配 合方 案。 
·


 量化 投资 总监： 量化 投资总监 在投 资决策 委员 会授权和 认可 的投资 范围 内，负 责
评 估 审 核 量 化投 资 策 略 的可 行 性 、 科 学性 以 及 有 效性 ， 形 成 有 效的 量 化 投 资策 略 ， 监 督量
化投资 策略 的执 行， 并组 织、管 理、 协调 量化 投资 的研究 工作 。 
·


 量化 基金 经理： 量化 基金经理 根据 量化投 资策 略的分析 框架 ，严格 纪律 化执行 量
化 投 资 策 略 ，确 保 量 化 投资 策 略 可 以 高效 执 行 ， 实现 量 化 投 资 的既 定 目 标 ，并 根 据 量 化策
略的执 行效 果进 行有 效评 估，持 续改 进量 化投 资策 略。 
风险管理部根据市场 变化 对本基金投资组合进 行风 险评估与监控，并授 权风 险控制小
组进行 日常 跟踪 ，出 具风 险分析 报告 。 监 察稽 核部 对本基 金投 资过 程进 行日 常监督 。 
（四） 投 资限 制 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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1 、组 合限 制 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
（1） 股票 资产 占基 金资 产 的比例 为 0-95% ； 
（2）在 扣除股 指期货 合约 需缴纳的 交易 保证金 后， 保持不低 于基 金资产 净值 5％的现
金 或 者 到 期 日在 一 年 以 内的 政 府 债 券 ，其 中 现 金 不包 括 结 算 备 付金 、 存 出 保证 金 、 应 收申
购款等 ； 
（3） 本基 金持 有一 家公 司 发行的 证券 ，其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10 ％； 
（4 ） 本 基金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券， 不超 过该 证券 的 10 ％； 
（5） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％； 
（6） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的10 ％； 
（7 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％； 
（8）本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例， 不得超 过基 金资产 净
值的 10 ％； 
（9） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的20 ％； 
（10 ） 本 基金 持有 的同 一( 指同一 信用 级别)资 产支 持 证券的 比例 ，不 得超 过该 资产支 持
证券规 模 的10 ％； 
（11 ） 本 基金 管理 人管 理 的 全部基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券，不 得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10 ％； 
（12 ） 本 基金 应投 资于 信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券 。 基金持 有资
产 支 持 证 券 期间 ， 如 果 其信 用 等 级 下 降、 不 再 符 合投 资 标 准 ， 应在 评 级 报 告发 布 之 日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ； 
（13 ） 基 金财 产参 与股 票发 行申购 ，本 基金 所申 报的 金额不 超过 本基 金的 总资 产，本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量； 
（14） 基金 总资 产不 得超 过基金 净资 产 的140% ； 
（15 ） 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的40% ； 
（16） 本基 金若 参与 股指 期货交 易， 应当 符合 下列 投资限 制： 
①本基金在任何交易 日日 终，持有的买入股指 期货 合约价值，不得超过 基金 资产净值
的10% ； 
②本基金在任何交易 日日 终，持有的买入期货 合约 价值与有价证券市值 之和 ，不得超
过基金 资产 净值 的95% 。 
其中， 有价 证券 指股 票、 债券 （ 不含 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 ） 、 权证 、资产 支持
证券、 买入 返售 金融 资产 （不含 质押 式回 购） 等； 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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③本基金在任何交易 日日 终，持有的卖出期货 合约 价值不得超过基金持 有的 股票总市
值的20% 。 
本基金管理人应 当 按照 中国 金 融 期 货 交 易 所 要求 的内 容 、 格 式 与 时 限 向交 易所 报 告 所
交易和 持有 的卖 出期 货合 约情况 、交 易目 的及 对应 的证券 资产 情况 等； 
④本基 金所 持有 的股 票市 值和买 入、 卖出 股指 期货 合约价 值， 合计 （轧 差计 算） 应 当符
合《基 金合 同》 关于 股票 投资比 例的 有关 规定 ； 
⑤本基 金在 任何 交易 日内 交易 （ 不包 括平 仓） 的 股指 期货合 约的 成交 金额 不得 超过上 一
交易日 基金 资产 净值 的 20% ； 
（17） 本基 金持 有单 只中 小企业 私募 债券 ，其 市值 不得超 过该 基金 资产 净值 的 10% ； 
（18 ） 本 基金 投资 流通 受限 证券， 基金 管理 人应 根据 中国证 监会 相关 规定 ，与 基金托 管
人 在 基 金 托 管协 议 中 明 确基 金 投 资 流 通受 限 证 券 的比 例 ， 根 据 比例 进 行 投 资。 基 金 管 理人
应 制 定 严 格 的投 资 决 策 流程 和 风 险 控 制制 度 ， 防 范流 动 性 风 险 、法 律 风 险 和操 作 风 险 等各
种风险 ； 
（19 ） 本 基金 管理 人管 理的 全部开 放式 基金 持有 一家 上市公 司发 行的 可流 通股 票，不 得
超过该上市公司可 流通股 票的 15% ； 本基 金 管 理 人管 理 的 全 部 投 资 组合 持 有一 家 上 市 公 司
发行的 可流 通股 票， 不得 超过该 上市 公司 可流 通股 票的 30% ； 
（20 ） 本 基金 主动 投资 于 流动性 受限 资产 的市 值合 计不得 超过 基金 资产 净值 的 15% ；因
证 券 市 场 波 动、 上 市 公 司股 票 停 牌 、 基金 规 模 变 动等 基 金 管 理 人之 外 的 因 素致 使 基 金 不符
合本款 所规 定比 例限 制的 ，本基 金管 理人 不得 主动 新增流 动性 受限 资产 的投 资； 
（21 ） 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会认 定的其 他主 体为 交易 对手 开展逆 回
购交易 的， 可接 受质 押品 的资质 要求 应当 与基 金合 同约定 的投 资范 围保 持一 致； 
（22） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 
除第 （2 ） 、 （12 ） 、 （20 ） 、 （21） 项 外， 因证 券、 期货市 场波 动、 证券 发行 人合并 、
基 金 规 模 变 动等 基 金 管 理人 之 外 的 因 素致 使 基 金 投资 比 例 不 符 合上 述 规 定 投资 比 例 的 ，基
金管理 人应 当 在10 个交 易 日内进 行调 整。 法律 法规 另有规 定的 ，从 其规 定。 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的 有 关 约 定 。期 间 ， 本 基金 的 投 资 范 围、 投 资 策 略应 当 符 合 基 金合 同 的 约 定。 基 金 托 管人
对基金 的投 资的 监督 与检 查自基 金合 同生 效之 日起 开始。 
2 、禁 止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资； 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
64 
（5） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（6） 依照 法律 法规 有关 规 定，由 中国 证监 会规 定禁 止的其 他活 动。 
3 、法律 法规或 监管部 门对 基金合同 所述 投资比 例、 投资限制 、组 合限制 、禁 止行为 等
作 出 强 制 性 调整 的 ， 本 基金 应 当 按 照 法律 法 规 或 监管 部 门 的 规 定执 行 ； 如 法律 法 规 或 监管
部 门 修 改 或 调整 涉 及 本 基金 的 投 资 比 例、 投 资 限 制、 组 合 限 制 、禁 止 行 为 等， 且 该 等 调整
或 修 改 属 于 非强 制 性 的 ，则 基 金 管 理 人与 基 金 托 管协 商 一 致 后 ，可 按 照 法 律法 规 或 监 管部
门 调 整 或 修 改后 的 规 定 执行 ， 而 无 需 基金 份 额 持 有人 大 会 审 议 决定 ， 但 基 金管 理 人 在 执行
法 律 法 规 或 监管 部 门 调 整或 修 改 后 的 规定 前 ， 应 向投 资 者 履 行 信息 披 露 义 务并 向 监 管 机关
报告或 备案 。 
（五） 业 绩比 较基 准 
中证1000 指数*95%+ 中证 综合债 券指 数*5% 
中证 1000 指 数是 由中 证指 数有限 公司 编制 ，其 成份 股是选 择中 证 800 指 数样 本股之 外
规模偏 小且 流动 性好 的 1000 只股 票组 成， 与沪深 300 和中 证 500 等指 数形 成互补 。中 证
1000 指数 成份 股的 平均 市 值及市 值中 位数 较中 小板 指、创 业板 指、 中 证 500 指数相 比都 更
小 ， 更 能 综 合反 映 沪 深 证券 市 场 内 小 市值 公 司 的 整体 状 况 。 而 中证 综 合 债 券指 数 是 综 合反
映 银 行 间 和 交易 所 市 场 国债 、 金 融 债 、企 业 债 、 央票 及 短 融 整 体走 势 的 跨 市场 债 券 指 数。
能够反 映债 券市 场总 体走 势，适 合作 为本 基金 的债 券投资 业绩 比较 基准 。 
如果相关法律法规发 生变 化，或者有更权威的 、更 能为市场普遍接受的 业绩 比较基准
推 出 ， 经 基 金管 理 人 与 基金 托 管 人 协 商， 本 基 金 可以 在 报 中 国 证监 会 备 案 后变 更 业 绩 比较
基准并 及时 公告 ，而 无须 召开基 金份 额持 有人 大会 。 
（六） 风 险收 益特 征 
本基金为混合型证券 投资 基金， 风 险 与 收 益 高于 债券 型 基 金 与 货 币 市 场基 金， 低 于 股
票型基 金， 属于 较高 风险 、较高 收益 的品 种。 
（七） 基 金管 理人 代表 基 金行使 股东 权利 的处 理原 则及方 法 
1 、有 利于 基金 资产 的安 全 与增值 ； 
2 、基金 管理人 按照国 家有 关规定代 表基 金独立 行使 相关权利 ，保 护基金 份额 持有人 的
利益； 
3 、不 谋求 对上 市公 司的 控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理； 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
65 
4 、不通 过关联 交易为 自身 、雇员、 授权 代理人 或任 何存在利 害关 系的第 三人 牟取任 何
不当利 益。 
（八） 基 金投 资组 合报 告 
基金管理人的董事会 及董 事保证本报告所载资 料不 存在虚假记载、误导 性陈 述或重大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。 
本基金 托管 人中 国建 设银 行股份 有限 公司 根据 本基 金合同 规定 ，于2019 年1 月17 日复
核 了 本 报 告 中的 财 务 指 标、 净 值 表 现 和投 资 组 合 报告 等 内 容 ， 保证 复 核 内 容不 存 在 虚 假记
载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。 
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2018 年 12 月 31 日（ “报告 期末 ”） ，本 报告 所列财 务
数据未 经审 计。 
1. 报 告期 末基金 资产组 合情 况



序号


项目


金额（ 元 ）


占基金 总资 产的 比例 （% ）



1


权益投 资


77,701,089.12 90.90 
 其中： 股票


77,701,089.12 90.90 
2


基金投 资


- - 
3


固定收 益投 资


4,634,301.60 5.42 
 其中： 债券


4,634,301.60 5.42 
 资产支 持证 券


- - 
4


贵金属 投资


- - 
5


金融衍 生品 投资


- - 
6


买入返 售金 融资 产


- - 
 
其中： 买断 式回 购的 买
入返售 金融 资产



- - 
7



银行存 款和 结算 备付
金合计



2,839,211.22 3.32 
8


其他资 产


303,562.35 0.36 
9


合计


85,478,164.29 100.00 
2. 报 告期 末按行 业分类 的股 票投资 组合



代码


行业类 别


公允价 值（ 元）


占基金 资产 净值 比例(%)



A


农、林 、牧 、渔 业


3,269,420.00 3.85 
B


采矿业


301.00 - 
C


制造业


48,410,062.22 56.94 
D



电力、 热力 、燃 气
及水生 产和 供应 业



153,328.00 0.18 
E


建筑业


844,150.00 0.99 
F


批发和 零售 业


3,166,413.00 3.72 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
66 
G



交通运 输、 仓储 和
邮政业



1,245,064.00 1.46 
H


住宿和 餐饮 业


- - 
I



信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业



7,165,533.00 8.43 
J


金融业


460,416.00 0.54 
K


房地产 业


3,314,327.50 3.90 
L


租赁和 商务 服务 业


2,768,098.00 3.26 
M



科学研 究和 技术 服
务业



1,381,812.00 1.63 
N



水利、 环境 和公 共
设施管 理业



3,442,249.00 4.05 
O



居民服 务、 修理 和
其他服 务业



- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和 社会 工作


1,262.40 0.00 
R



文化、 体育 和娱 乐
业



919,913.00 1.08 
S


综合


1,158,740.00 1.36 
 
合计


77,701,089.12 91.40 
3. 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细



序号


股票代 码


股票名 称


数量（ 股）


公允价 值（ 元）


占基金 资产 净值 比例 （％ ）



1


300523


辰安科 技


20,600 1,225,700.00 1.44 
2


002697


红旗连 锁


236,300 1,212,219.00 1.43 
3


600660


福耀玻 璃


53,148 1,210,711.44 1.42 
4


002563


森马服 饰


134,668 1,201,238.56 1.41 
5


002585


双星新 材


235,400 1,200,540.00 1.41 
6


300217


东方电 热


507,000 1,181,310.00 1.39 
7


002610


爱康科 技


751,000 1,179,070.00 1.39 
8


603606


东方电 缆


130,400 1,164,472.00 1.37 
9


600623


华谊集 团


144,100 1,164,328.00 1.37 
10


300511


雪榕生 物


194,800 1,162,956.00 1.37 
4. 报 告期 末按债 券品种 分类 的债券 投资 组合



序号


债券品 种


公允价 值（ 元）


占基金 资产 净值 比例 （％ ）



1


国家债 券


- - 
2


央行票 据


- - 
3


金融债 券


4,634,301.60 5.45 
 其中： 政策 性金 融债


4,634,301.60 5.45 
4


企业债 券


- - 
5


企业短 期融 资券


- - 
6


中期票 据


- - 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
67 
7


可转债 （可 交换 债）


- - 
8


同业存 单


- - 
9


其他


- - 
10


合计


4,634,301.60 5.45 
5. 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细



序号


债券代 码


债券名 称


数量( 张)


公允价 值（ 元）



占基金 资产 净值
比例（ ％）



1


018005


国开 1701


46,140 4,634,301.60 5.45 
注：报 告期 末， 本基 金仅 持有上 述 1 支债 券。



6. 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细



报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。



7. 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细



报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。



8. 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细



报告期 末， 本基 金未 持有 权证。



9. 报 告期 末本基 金投资 的股 指期货 交易 情况说 明



(1) 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损益 明细



代码


名称


持仓量 （买/卖）


合约市 值( 元)


公允价 值变 动 （元 ）



风险说
明



IC1901



IC190
1



1 826,200.00 - -



公允价 值变 动总 额合 计（ 元）


- 
股指期 货投 资本 期收 益（ 元）


- 
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ）


- 
(2) 本基 金投资 股指 期货 的投 资政策



本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的 ， 选择 流动 性好 、 交 易
活跃、 超额 收益 显著 的股 指期货 合约 进行 投资 。 



本 基金 投资 于股 指期 货， 对 基金 总体 风险 的影 响很小 ， 并 符合 既定 的投 资政策 和投 资目
标。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
68 
10. 报告 期末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明



报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。



11. 投资 组合报 告附 注



(1)



报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查 ， 在 本报 告编制 日
前一年 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未受 到公开 谴责 、处 罚。 
(2)



本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。 
(3) 其他 资产构 成



序
号



名称


金额（ 元）



1


存出保 证金


166,618.50 
2


应收证 券清 算款


- 
3


应收股 利


- 
4


应收利 息


129,942.33 
5


应收申 购款


7,001.52 
6


其他应 收款


- 
7


待摊费 用


- 
8


其他


- 
9


合计


303,562.35 
(4) 报告 期末持 有的 处于 转股 期的可 转换 债券明 细



报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。



(5) 报告 期末前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明



报告期 末， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
69 
十一、 基金的业绩 
基金管理人依照恪尽 职守 、诚实信用、谨慎勤 勉的 原则管理和运用基金 财产 ，但不保
证 基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风
险，投 资者 在做 出投 资决 策前应 仔细 阅读 本基 金的 招募说 明书 。 
（一） 本 报告 期基 金份 额 净值增 长率 及其 与同 期业 绩比较 基准 收益 率的 比较 
阶段 净值增 长
率① 
净值增 长
率标准 差
② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④ 
①? - ③ ②? - ④ 
2017 年 7
月 4 日 （ 基
金合同 生
效日） 至
2017 年 12
月 31 日 
-4.60% 0.47% 1.08% 0.77% -5.68% -0.30% 
2018 年 -25.58% 1.40% -26.21% 1.21% 0.63% 0.19% 
（二） 自 基金 合同 生效 以 来基金 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率变 动
的比较 
 



嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
70 
图： 嘉实 中小 企业 量化 活力 灵活配 置混 合基 金 份 额累 计净值 增长 率与 同期 业绩 比较基 准收 益
率的历 史走 势对 比图 
（2017 年7 月4 日至 2018 年 12 月 31 日） 
注： 按基 金合 同和招 募说 明书的 约定 ， 本基金 自基 金合同 生效 日 起 6 个 月内 为建仓 期 ， 建 仓
期结束 时本 基金 的各 项投 资比例 符合 基金 合同 （ 十 二 （二） 投资 范围和 （四 ） 投资限 制） 的
有关约 定。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
71 
十二、 基金的财产 
（一） 基金 资产 总值 
基金资产总值是指购 买的 各类证券及票据价值 、银 行存款本息和基金应 收款 以及其他
投资所 形成 的价 值总 和。 
（二） 基金 资产 净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 
（三） 基金 财产 的账 户 
基金托管人根据相关 法律 法规、规范性文件为 本基 金开立资金账户、证 券账 户以及投
资 所 需 的 其 他专 用 账 户 。开 立 的 基 金 专用 账 户 与 基金 管 理 人 、 基金 托 管 人 、基 金 销 售 机构
和基金 登记 机构 自有 的财 产账户 以及 其他 基金 财产 账户相 独立 。 
（四） 基金 财产 的保 管和 处分 
本基金财产独立于基 金管 理人、基金托管人和 基金 销售机构的财产，并 由基 金托管人
保 管 。 基 金 管理 人 、 基 金托 管 人 、 基 金登 记 机 构 和基 金 销 售 机 构以 其 自 有 的财 产 承 担 其自
身 的 法 律 责 任， 其 债 权 人不 得 对 本 基 金财 产 行 使 请求 冻 结 、 扣 押或 其 他 权 利。 除 依 法 律法
规和《 基金 合同 》的 规定 处分外 ，基 金财 产不 得被 处分。 
基金管理人、基金托 管人 因依法解散、被依法 撤销 或者被依法宣告破产 等原 因进行清
算 的 ， 基 金 财产 不 属 于 其清 算 财 产 。 基金 管 理 人 管理 运 作 基 金 财产 所 产 生 的债 权 ， 不 得与
其 固 有 资 产 产生 的 债 务 相互 抵 销 ； 基 金管 理 人 管 理运 作 不 同 基 金的 基 金 财 产所 产 生 的 债权
债务不 得相 互抵 销。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
72 
十三、 基金资产的估值 
（一） 估值 日 
本基金的估值日为本 基金 相关的证券交易场所 的交 易日以及国家法律法 规规 定需要对
外披露 基金 净值 的非 交易 日。 
（二） 估值 对象 
基金所拥有的股票、 权证 、债券和银行存款本 息、 应收款项、股指期货 、其 它投资等
资产及 负债 。 
（三） 估值 方法 
1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1）交 易所上 市的有 价证 券（包括 股票 、权证 等） ，以其估 值日 在证券 交易 所挂牌 的
市价 （ 收盘 价） 估 值； 估值 日无交 易的 ，且 最近 交易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化或 证券 发
行机构 未发 生影 响证 券价 格的重 大事 件的 ，以 最近 交易日 的市 价 （ 收盘 价） 估 值；如 最近 交
易 日 后 经 济 环境 发 生 了 重大 变 化 或 证 券发 行 机 构 发生 影 响 证 券 价格 的 重 大 事件 的 ， 可 参考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因素 ，调 整最 近交易 市价 ，确 定公 允价 格。 
（2）交 易所上 市交易 或挂 牌转让的 固定 收益品 种（ 基金合同 另有 规定的 除外 ），采 用
估值技 术确 定公 允价 值。 
（3）交 易所上 市交易 的可 转换债券 按估 值日收 盘价 减去债券 收盘 价中所 含的 债券应 收
利 息 得 到 的 净价 估 值 ； 估值 日 没 有 交 易的 ， 且 最 近交 易 日 后 经 济环 境 未 发 生重 大 变 化 ，按
最 近 交 易 日 债券 收 盘 价 减去 债 券 收 盘 价中 所 含 的 债券 应 收 利 息 得到 的 净 价 估值 ； 如 最 近交
易 日 后 经 济 环境 发 生 了 重大 变 化 的 ， 可参 考 类 似 投资 品 种 的 现 行市 价 及 重 大变 化 因 素 ，调
整最近 交易 市价 ，确 定公 允价格 。 
（4）交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券， 采用 估值技术 确定 公允价 值。 交易所 上
市 的 资 产 支 持证 券 ， 采 用估 值 技 术 确 定公 允 价 值 ，在 估 值 技 术 难以 可 靠 计 量公 允 价 值 的情
况下， 按成 本估 值。 
2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1）送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股， 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票
的估值 方法 估值 ；该 日无 交易的 ，以 最近 一日 的市 价（收 盘价 ）估 值。 
（2）首 次公开 发行未 上市 的股票、 债券 和权证 ，采 用估值技 术确 定公允 价值 ，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。 
（3）首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ，同一 股票 在交易所 上市 后，按 交易 所上市 的
同 一 股 票 的 估值 方 法 估 值； 非 公 开 发 行有 明 确 锁 定期 的 股 票 ， 按监 管 机 构 或行 业 协 会 有关
规定确 定公 允价 值。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
73 
3 、全国 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种，采 用估 值技术 确
定公允 价值 。 
4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
5 、 本 基 金 投 资 股 指 期 货 合 约 ， 一 般 以 估 值 当 日 结 算 价 进 行 估 值 ， 估 值 当 日 无 结 算 价
的，且 最近 交易 日后 经济 环境未 发生 重大 变化 的， 采用最 近交 易日 结算 价估 值。 
6 、中小 企业私 募债， 采用 估值技术 确定 公允价 值， 在估值技 术难 以可靠 计量 公允价 值
的情况 下， 按成 本估 值。 
7 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
8 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的， 从其 规定。如 有新 增事项 ，按 国家最 新
规定估 值。 
如基金管理人或基金 托管 人发现基金估值违反 基金 合同订明的估值方法 、程 序及相关
法 律 法 规 的 规定 或 者 未 能充 分 维 护 基 金份 额 持 有 人利 益 时 ， 应 立即 通 知 对 方， 共 同 查 明原
因，双 方协 商解 决。 
基金管理人负责基金 资产 净值计算和基金会计 核算 ，并担任本基金的会 计责 任方。就
与 本 基 金 有 关的 会 计 问 题， 如 经 相 关 各方 在 平 等 基础 上 充 分 讨 论后 ， 仍 无 法达 成 一 致 的意
见，按 照基 金管 理人 对基 金资产 净值 的计 算结 果对 外予以 公布 。 
（四） 估值 程序 
1 、基金 份额净 值是按 照每 个工作日 闭市 后，基 金资 产净值除 以当 日基金 份额 的余额 数
量计算 ，精 确 到0.001 元 ，小数 点后 第四 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。 
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。 
2 、基金 管理人 应每个 工作 日对基金 资产 估值。 但基 金管理人 根据 法律法 规或 基金合 同
的 规 定 暂 停 估值 时 除 外 。基 金 管 理 人 每个 工 作 日 对基 金 资 产 估 值后 ， 将 基 金份 额 净 值 结果
发送基 金托 管人 ，经 基金 托管人 复核 无误 后， 由基 金管理 人对 外公 布。 
（五） 估值 错误 的处 理 
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确
性、及 时性 。当 基金 份额 净值小 数点 后3 位以 内(含第3 位) 发生 估值 错误 时， 视为基 金份 额
净值错 误。 
基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理： 
1 、估 值错 误类 型 
本基金运作过程中， 如果 由于基金管理人或基 金托 管人、或登记机构、 或销 售机构、
或 投 资 人 自 身的 过 错 造 成估 值 错 误 ， 导致 其 他 当 事人 遭 受 损 失 的， 过 错 的 责任 人 应 当 对由
于 该 估 值 错误 遭 受 损失 当事 人( “ 受 损方 ”) 的 直接损 失 按 下 述“ 估 值 错误 处理 原 则 ” 给予
赔偿， 承担 赔偿 责任 。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
74 
上述估值错误的主要 类型 包括但不限于：资料 申报 差错、数据传输差错 、数 据计算差
错、 系 统故 障差 错、 下达 指令差 错等 。 
2 、估 值错 误处 理原 则 
（1 ） 估 值 错 误 已 发 生 ， 但 尚 未 给 当 事 人 造 成 损 失 时 ， 估 值 错 误 责 任 方 应 及 时 协 调 各
方 ， 及 时 进 行更 正 ， 因 更正 估 值 错 误 发生 的 费 用 由估 值 错 误 责 任方 承 担 ； 由于 估 值 错 误责
任 方 未 及 时 更正 已 产 生 的估 值 错 误 ， 给当 事 人 造 成损 失 的 ， 由 估值 错 误 责 任方 对 直 接 损失
承 担 赔 偿 责 任； 若 估 值 错误 责 任 方 已 经积 极 协 调 ，并 且 有 协 助 义务 的 当 事 人有 足 够 的 时间
进 行 更 正 而 未更 正 ， 则 其应 当 承 担 相 应赔 偿 责 任 。估 值 错 误 责 任方 应 对 更 正的 情 况 向 有关
当事人 进行 确认 ，确 保估 值错误 已得 到更 正。 
（2）估 值错误 的责任 方对 有关当 事 人的 直接损 失负 责，不对 间接 损失负 责， 并且仅 对
估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 。 
（3）因 估值错 误而获 得不 当得利的 当事 人负有 及时 返还不当 得利 的义务 。但 估值错 误
责 任 方 仍 应 对估 值 错 误 负责 。 如 果 由 于获 得 不 当 得利 的 当 事 人 不返 还 或 不 全部 返 还 不 当得
利 造 成 其 他当 事 人 的利 益损 失( “ 受 损方 ”) ， 则估值 错 误 责 任方 应 赔 偿受 损方 的 损 失 ，并
在 其 支 付 的 赔偿 金 额 的 范围 内 对 获 得 不当 得 利 的 当事 人 享 有 要 求交 付 不 当 得利 的 权 利 ；如
果 获 得 不 当 得利 的 当 事 人已 经 将 此 部 分不 当 得 利 返还 给 受 损 方 ，则 受 损 方 应当 将 其 已 经获
得 的 赔 偿 额 加上 已 经 获 得的 不 当 得 利 返还 的 总 和 超过 其 实 际 损 失的 差 额 部 分支 付 给 估 值错
误责任 方。 
（4） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 
3 、估 值错 误处 理程 序 
估值错 误被 发现 后， 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ： 
（1）查 明估值 错误发 生的 原因，列 明所 有的当 事人 ，并根据 估值 错误发 生的 原因确 定
估值错 误的 责任 方； 
（2） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ； 
（3）根 据估值 错误处 理原 则或当事 人协 商的方 法由 估值错误 的责 任方进 行更 正和赔 偿
损失； 
（4）根 据估值 错误处 理的 方法，需 要 修 改基金 登记 机构交易 数据 的，由 基金 登记机 构
进行更 正， 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 
4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 ： 
（1 ） 基 金 份 额 净 值 计 算 出 现 错 误 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 立 即 予 以 纠 正 ， 通 报 基 金 托 管
人，并 采取 合理 的措 施防 止损失 进一 步扩 大。 
（2）错 误偏差 达到基 金份 额净值 的 0.25% 时 ，基金 管理人应 当通 报基金 托管 人并报 中
国证监会 备案 ；错误 偏差 达到基金 份额 净值 的 0.5% 时，基金 管理 人应当 公告 ，通知基 金托
管人， 并同 时报 中国 证监 会备案 。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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（3） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。 
5 、特 殊情 况的 处理 
（1） 基金 管理 人或 基金 托 管人按 基金 合同 约定 的估 值方法 的第 7 项进 行估 值 时，所 造
成的误 差不 作为 基金 资产 估值错 误处 理。 
（2）由 于不可 抗力原 因， 或由于证 券交 易所及 登记 结算公司 发送 的数据 错误 ，或国 家
会 计 政 策 变 更、 市 场 规 则变 更 等 ， 基 金管 理 人 和 基金 托 管 人 虽 然已 经 采 取 必要 、 适 当 、合
理 的 措 施 进 行检 查 ， 但 未能 发 现 错 误 的， 由 此 造 成的 基 金 资 产 估值 错 误 ， 基金 管 理 人 和基
金 托 管 人 免 除赔 偿 责 任 。但 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 应 当 积 极 采取 必 要 的 措施 减 轻 或 消除
由此造 成的 影响 。 
（六） 暂停 估值 的情 形 
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时； 
2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时； 
3 、当前 一估值 日基金 资产 净值 50% 以上 的资产 出现 无可参考 的活 跃市场 价格 且采用 估
值 技 术 仍 导 致公 允 价 值 存在 重 大 不 确 定性 时 ， 经 与基 金 托 管 人 协商 确 认 后 ，基 金 管 理 人应
当暂停 基金 估值 ； 
4 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 
（七） 基金 净值 的确 认 
用于基金信息披露的 基金 资产净值和基金份额 净值 由基金管理人负责计 算， 基金托管
人 负 责 进 行 复核 。 基 金 管理 人 应 于 每 个开 放 日 交 易结 束 后 计 算 当日 的 基 金 资产 净 值 和 基金
份 额 净 值 并 发 送 给 基 金 托 管 人 。 基 金 托 管 人 对 净 值 计 算 结 果 复 核 确 认 后 发 送 给 基 金 管 理
人，由 基金 管理 人对 基金 净值予 以公 布。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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十四、 基金的收益与分配 
（一） 基金 利润 的构 成 
基金利润指基金利息 收入 、投资收益、公允价 值变 动收益和其他收入扣 除相 关费用后
的余额 ，基 金已 实现 收益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的余 额。 
（二） 基金 可供 分配 利润 
基金可供分配利润指 截至 收益分配基准日 基 金未 分配 利 润 与 未 分 配 利 润中 已实 现 收 益
的孰低 数。 
（三） 基金 收益 分配 原则 
1 、在符 合有关 基金分 红条 件的前提 下， 本基金 可以 进行收益 分配 ，本基 金每 年收益 分
配次数 最多 为 12 次， 每份 基金份 额每 次收 益分 配比 例不得 低于 收益 分配 基准 日每份 基金 份
额可供 分配 利润 的20% ， 若《基 金合 同》 生效 不 满3 个月 可不 进行 收益 分配 ； 
2 、本基 金收益 分配方 式分 两种：现 金分 红与红 利再 投资，投 资者 可选择 现金 红利或 将
现 金 红 利 自 动转 为 基 金 份额 进 行 再 投 资； 若 投 资 者不 选 择 ， 本 基金 默 认 的 收益 分 配 方 式是
现金分 红； 
3 、基金 收益分 配后基 金份 额净值不 能低 于面值 ； 即 基金收益 分配 基准日 的基 金份额 净
值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值； 
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ； 
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 
（四） 收益 分配 方案 
基 金 收 益 分 配 方 案 中 应 载 明 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 可 供 分 配 利 润 、 基 金 收 益 分 配 对
象、分 配时 间、 分配 数额 及比例 、分 配方 式等 内容 。 
（五） 收益 分配 方案 的确 定、公 告与 实施 
本基金收 益分 配方案 由基 金管理人 拟定 ，并由 基金 托管人复 核， 在 2 个工作 日内在 指
定媒介 公告 并报 中国 证监 会备案 。 
基金红利发放日距离 收益 分配基准日（即可供 分配 利润计算截止日）的 时间不得超过
15 个 工作 日。 
（六） 基金 收益 分配 中发 生的费 用 
基金收益分配时所发 生的 银行转账或其他手续 费用 由投资者自行承担。 当投 资者的现
金 红 利 小 于 一定 金 额 ， 不足 于 支 付 银 行转 账 或 其 他手 续 费 用 时 ，基 金 登 记 机构 可 将 基 金份
额持有 人的 现金 红利 自动 转为基 金份 额。 红利 再投 资的计 算方 法， 依照 《业 务规则 》 执 行 。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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十五、 基金的费用与税收 
（一） 基金 费用 的种 类 
1 、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2 、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3 、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ； 
4 、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 或仲 裁费 ； 
5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
6 、基 金的 证券 、期 货交 易 费用； 
7 、基 金的 银行 汇划 费用 ； 
8 、基 金的 开户 费用 、账 户 维护费 用； 
9 、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。 
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 
1 、基 金管 理人 的管 理费 
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.5% 年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ： 
H ＝E×1.5 % ÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金管理费每日计算 ，逐 日累计至每月月末， 按月 支付，由基金托管人 根据 与基金管
理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支
付 ， 基 金 管 理人 无 需 再 出具 资 金 划 拨 指令 。 若 遇 法定 节 假 日 、 休息 日 或 不 可抗 力 致 使 无法
按时支 付的 ，顺 延至 最近 可支付 日支 付。 
2 、基 金托 管人 的托 管费 
本基金的托管费按前一日 基金资产净值的 0.25% 的年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计算 方 法 如
下： 
H ＝E×0.25% ÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金托管费每日计算 ，逐 日累计至每月月末， 按月 支付，由基金托管人 根据 与基金管
理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支
付 ， 基 金 管 理人 无 需 再 出具 资 金 划 拨 指令 。 若 遇 法定 节 假 日 、 休息 日 或 不 可抗 力 致 使 无法
按时支 付的 ，顺 延至 最近 可支付 日支 付。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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上述“ （一 ）基 金费 用的 种类中 第 3 －9 项 费用 ”， 根据有 关法 规及 相应 协议 规定， 按
费用实 际支 出金 额列 入当 期费用 ，由 基金 托管 人从 基金财 产中 支付 。 
（三） 不列 入基 金费 用的 项目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失； 
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ； 
3 、《 基金 合同 》生 效前 的 相关费 用； 
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 
（四） 基金 税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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十六、 基金的会计与审计 
（一） 基金 会计 政策 
1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ； 
2 、基 金的 会计 年度 为公 历 年度 的 1 月 1 日至 12 月31 日； 
3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位； 
4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度； 
5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算； 
6 、基金 管理人 及基金 托管 人各自保 留完 整的会 计账 目、凭证 并进 行日常 的会 计核算 ，
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ； 
7 、基金 托管人 每月与 基金 管理人就 基金 的会计 核算 、报表编 制等 进行核 对并 以书面 方
式确认 。 
（二） 基金 的年 度审 计 
1 、基金 管理人 聘请与 基金 管理人、 基金 托管人 相互 独立的具 有证 券从业 资格 的会计 师
事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 
2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 
3 、基金 管理人 认为有 充足 理由更换 会计 师事务 所， 须通报基 金托 管人。 更换 会计师 事
务所需 在2 个工 作日 内在 指定媒 介公 告并 报中 国证 监会备 案。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
80 
十七、 基金的信息披露 
( 一)本 基金 的信 息披 露应 符合 《 基金 法》 、 《 运作 办法》 、 《信 息披 露办 法 》 、 《基 金
合同》 及其 他有 关规 定。 
（二） 信息 披露 义务 人 
本基金信息披露义务 人包 括基金管理人、基金 托管 人、召集基金份额持 有人 大会的基
金份额 持有 人等 法律 法规 和中国 证监 会规 定的 自然 人、法 人和 其他 组织 。 
本基金信息披露义务 人按 照法律法规和中国证 监会 的规定披露基金信息 ，并 保证所披
露信息 的真 实性 、准 确性 和完整 性。 
本基金信息披露义务 人应 当在中国证监会规定 时间 内，将应予披露的基 金信 息通过中
国证监 会指 定的 媒介 和基 金管理 人、 基金 托管 人的 互联网 网站 （以 下简 称“ 网站” ） 等 媒介
披露， 并保 证基 金投 资者 能够按 照 《 基金 合同》 约定 的时间 和方 式查 阅或 者复 制公开 披露 的
信息资 料。 
（三） 本基 金信 息披 露义 务人承 诺公 开披 露的 基金 信息， 不得 有下 列行 为： 
1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏； 
2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测； 
3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失； 
4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构； 
5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 
（四 ） 本 基金 公开 披露 的信 息应采 用中 文文 本。 如同 时采用 外文 文本 的， 基金 信息披 露
义务人 应保 证两 种文 本的 内容一 致。 两种 文本 发生 歧义的 ，以 中文 文本 为准 。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 
（五） 公开 披露 的基 金信 息 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
1 、基 金招 募说 明书 、《 基 金合同 》、 基金 托管 协议 
（1）《 基金合 同》是 界定 《基金合 同》 当事人 的各 项权利、 义务 关系， 明确 基金份 额
持 有 人 大 会 召开 的 规 则 及具 体 程 序 ， 说明 基 金 产 品的 特 性 等 涉 及基 金 投 资 者重 大 利 益 的事
项的法 律文 件。 
（2）基 金招募 说明书 应当 最大限度 地披 露影响 基金 投资者决 策的 全部事 项， 说明基 金
认 购 、 申 购 和赎 回 安 排 、基 金 投 资 、 基金 产 品 特 性、 风 险 揭 示 、信 息 披 露 及基 金 份 额 持有
人服务 等内 容。 《基 金合 同》生 效后 ，基 金管 理人 在每 6 个月 结束 之日 起 45 日内， 更新 招
募 说 明 书 并 登载 在 网 站 上， 将 更 新 后 的招 募 说 明 书摘 要 登 载 在 指定 媒 介 上 ；基 金 管 理 人在嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
81 
公告的 15 日 前向 主要 办公 场所所 在地 的中 国证 监会 派出机 构报 送更 新的 招募 说明书 ，并 就
有关更 新内 容提 供书 面说 明。 
（3）基 金托管 协议是 界定 基金托管 人和 基金管 理人 在基金财 产保 管及基 金运 作监督 等
活动中 的权 利、 义务 关系 的法律 文件 。 
基金募集 申请 经中国 证监 会注册后 ，基 金管理 人在 基金份额 发售 的 3 日前， 将基金 招
募说明 书、 《 基金 合同 》 摘 要登载 在指 定媒 介和 网站 上；基 金管 理人 、基 金托 管人应 当将 《 基
金合同 》、 基金 托管 协议 登载在 网站 上。 
2 、基 金份 额发 售公 告 
基金管理人应当就基 金份 额发售的具体事宜编 制基 金份额发售公告，并 在披 露招募说
明书的 当日 登载 于指 定媒 介和网 站上 。 
3 、《 基金 合同 》生 效公 告 
基金管理人应当在收 到中 国证监会确认文件的 次日 在指定媒介和网站上 登载 《基金合
同》生 效公 告。 
4 、基 金资 产净 值、 基金 份 额净值 
《基金 合同 》 生效 后， 在开 始办理 基金 份额 申购 或者 赎回前 ，基 金管 理人 应当 至少每 周
公告一 次基 金资 产净 值和 基金份 额净 值。 
在开始办理基金份额 申购 或者赎回后，基金管 理人 应当在每个开放日的 次日 ，通过网
站、基 金份 额发 售网 点以 及其他 媒介 ，披 露开 放日 的基金 份额 净值 和基 金份 额累计 净值 。 
基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净
值 。 基 金 管 理人 应 当 在 前款 规 定 的 市 场交 易 日 的 次日 ， 将 基 金 资产 净 值 、 基金 份 额 净 值和
基金份 额累 计净 值登 载在 指定媒 介上 。 
5 、基 金份 额申 购、 赎回 价 格 
基金管 理人 应当 在 《 基金 合同》 、招 募说 明书 等信 息披露 文件 上载 明基 金份 额申购 、赎
回 价 格 的 计 算方 式 及 有 关申 购 、 赎 回 费率 ， 并 保 证投 资 者 能 够 在基 金 份 额 发售 网 点 查 阅或
者复制 前述 信息 资料 。 
6 、基 金定 期报 告， 包括 基 金年度 报告 、基 金半 年度 报告和 基金 季度 报告 
基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ，编 制完 成基金 年度 报告 ，并 将年 度报告 正
文 登 载 于 网 站上 ， 将 年 度报 告 摘 要 登 载在 指 定 媒 介上 。 基 金 年 度报 告 的 财 务会 计 报 告 应当
经过审 计。 
基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 60 日 内， 编制 完成基 金半 年度 报告 ，并 将半年 度
报告正 文登 载在 网站 上， 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 介上 。 
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作日 内，编 制完 成基 金季 度报 告，并 将
季度报 告登 载在 指定 媒介 和网站 上。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
82 
《基金 合同 》 生效 不足2 个 月的， 基金 管理 人可 以不 编制当 期季 度报 告、 半年 度报告 或
者年度 报告 。 
基金定期 报告 在公开 披露 的第 2 个工作 日， 分别报 中国证监 会和 基金管 理人 主要办 公
场所所 在地 中国 证监 会派 出机构 备案 。报 备应 当采 用电子 文本 或书 面报 告方 式。 
基金管理人应当在基 金年 度报告和半年度报告 中披 露基金组合资产情况 及其 流动性风
险分析 等。 
报告期内出现单一投资者 持有基金份额达到或超过 基金总份额 20% 的 情形 ，为 保 障 其
他 投 资 者 的 权 益 ， 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “ 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信
息 ” 项 下 披 露该 投 资 者 的类 别 、 报 告 期末 持 有 份 额及 占 比 、 报 告期 内 持 有 份额 变 化 情 况及
产品的 特有 风险 ，中 国证 监会认 定的 特殊 情形 除外 。 
7 、临 时报 告 
本基金发 生重 大事件 ，有 关信息披 露义 务人应 当在 2 个工作 日内 编制临 时报 告书， 予
以 公 告 ， 并 在公 开 披 露 日分 别 报 中 国 证监 会 和 基 金管 理 人 主 要 办公 场 所 所 在地 的 中 国 证监
会派出 机构 备案 。 
前款所称重大事件， 是指 可能对基金份额持有 人权 益或者 基 金 份 额 的 价格 产生 重 大 影
响的下 列事 件： 
（1） 基金 份额 持有 人大 会 的召开 ； 
（2） 终止 《基 金合 同》 ； 
（3） 转换 基金 运作 方式 ； 
（4） 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人； 
（5） 基金 管理 人、 基金 托 管人的 法定 名称 、住 所发 生变更 ； 
（6） 基金 管理 人股 东及 其 出资比 例发 生变 更； 
（7） 基金 募集 期延 长； 
（8）基 金管理 人的董 事长 、总经理 及其 他高级 管理 人员、基 金经 理和基 金托 管人基 金
托管部 门负 责人 发生 变动 ； 
（9） 基金 管理 人的 董事 在 一年内 变更 超过 百分 之五 十； 
（10 ） 基 金管 理人 、基 金托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过 百分 之
三十； 
（11） 涉及 基金 管理 业务 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼或 仲裁 ； 
（12） 基金 管理 人、 基金 托管人 受到 监管 部门 的调 查； 
（13 ） 基 金 管 理 人 及其 董事 、 总 经 理 及 其 他 高级 管理 人 员 、 基 金 经 理 受到 严重 行 政 处
罚，基 金托 管人 及其 基金 托管部 门负 责人 受到 严重 行政处 罚； 
(14)重 大关 联交 易事 项； 
(15)基 金收 益分 配事 项； 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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(16)管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更； 
(17)基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值百 分之 零点五 ； 
(18)基 金改 聘会 计师 事务 所； 
(19)变 更基 金销 售机 构； 
(20)更换 基 金登 记机 构； 
(21)本 基金 开始 办理 申购 、赎回 ； 
(22)本 基金 申购 、赎 回费 率及其 收费 方式 发生 变更 ； 
(23)本 基金 发生 巨额 赎回 并延期 办理 ； 
(24)本 基金 连续 发生 巨额 赎回并 暂停 接受 赎回 申请 ； 
(25)本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回； 
(26)发 生涉 及基 金申 购、 赎回事 项调 整或 潜在 影响 投资者 赎回 等重 大事 项时 ； 
（27） 中国 证监 会或 基金 合同规 定的 其他 事项 。 
8 、澄 清公 告 
在 《基 金合 同》 存 续期 限内 ，任何 公共 媒体 中出 现的 或者在 市场 上流 传的 消息 可能对 基
金 份 额 价 格 产生 误 导 性 影响 或 者 引 起 较大 波 动 的 ，相 关 信 息 披 露义 务 人 知 悉后 应 当 立 即对
该消息 进行 公开 澄清 ，并 将有关 情况 立即 报告 中国 证监会 。 
9 、基 金份 额持 有人 大会 决 议 
基金份 额持 有人 大会 决议 ，应当 依法 报国 务院 证券 监督管 理机 构备 案， 并予 以公告 。 
10 、中 国证 监会 规定 的其 他信息 。 
在季度 报告 、半 年度 报告 、年度 报告 等定 期报 告和 招募说 明书 （更 新） 等 文件 中披露 股
指 期 货 交 易 情况 ， 包 括 投资 政 策 、 持 仓情 况 、 损 益情 况 、 风 险 指标 等 ， 并 充分 揭 示 股 指期
货交易 对基 金 总 体风 险的 影响以 及是 否符 合既 定的 投资政 策和 投资 目标 等。 
（六） 信息 披露 事务 管理 
基金管理人、基金托 管人 应当建立健全信息披 露管 理制度，指定专人负 责管 理信息披
露事务 。 
基金信息披露义务人 公开 披露基金信息，应当 符合 中国证监会相关基金 信息 披露内容
与格式 准则 的规 定。 
基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 《基 金合 同》 的 约定 ，对基 金
管 理 人 编 制 的基 金 资 产 净值 、 基 金 份 额净 值 、 基 金份 额 申 购 赎 回价 格 、 基 金定 期 报 告 和定
期 更 新 的 招 募说 明 书 等 公开 披 露 的 相 关基 金 信 息 进行 复 核 、 审 查， 并 向 基 金管 理 人 出 具书
面文件 或者 盖章 确认 。 
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒介 中选 择披 露信息 的报 刊。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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基金管理人、基金托 管人 除依法在指定媒介上 披露 信息外，还可以根据 需要 在其他公
共 媒 体 披 露 信息 ， 但 是 其他 公 共 媒 体 不得 早 于 指 定媒 介 披 露 信 息， 并 且 在 不同 媒 介 上 披露
同一信 息的 内容 应当 一致 。 
为基金信息披露义务 人公 开披露的基金信息出 具审 计报告、法律意见书 的专 业机构，
应当制 作工 作底 稿， 并将 相关档 案至 少保 存到 《基 金合同 》终 止 后10





 年。 
（七） 信息 披露 文件 的存 放与查 阅 
招 募 说 明 书 公 布 后 ， 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 销 售 机 构 的 住
所，供 公众 查阅 、复 制。 
基金定期报告公布后 ，应 当分别置备于基金管 理人 和基金托管人的住所 ，以 供公众查
阅、复 制。 
（八） 暂停 或延 迟信 息披 露的情 形 
当出现 下述 情况 时， 基金 管理人 和基 金托 管人 可暂 停或延 迟披 露基 金信 息： 
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易所 遇法 定节 假日 或因 其他原 因暂 停营 业时 ； 
2 、 因 不 可 抗 力 或 其 他 情 形 致 使 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 无 法 准 确 评 估 基 金 资 产 价 值
时； 
3 、占基 金相当 比例的 投资 品种的估 值出 现重大 转变 ，而基金 管理 人为保 障基 金份额 持
有人的 利益 ，已 决定 延迟 估值； 
4 、出现 基金管 理人认 为属 于会导致 基金 管理人 不能 出售或评 估基 金资产 的 紧 急事故 的
任何情 况； 
5 、法 律法 规规 定、 中国 证 监会或 《基 金合 同》 认定 的其他 情形 。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
85 
十八、 风险揭示 
（一） 市场 风险 
证券市场价格因受各 种因 素的影响而引起的波 动， 将对本基金资产产生 潜在 风险，主
要包括 ： 
1 、政 策风 险 
货币政策、财政政策 、产 业政策等国家政策的 变化 对证券市场产生一定 的影 响，导致
市场价 格波 动， 影响 基金 收益而 产生 风险 。 
2 、经 济周 期风 险 
证券市场是国民经济 的晴 雨表，而经济运行具 有周 期性的特点。宏观经 济运 行状况将
对证券 市场 的收 益水 平产 生影响 ，从 而产 生风 险。 
3 、利 率风 险 
金融市场利率波动会 导致 股票市场及债券市场 的价 格和收益率的变动， 同时 直接影响
企 业 的 融 资 成 本 和 利 润 水 平 。 基 金 投 资 于 货 币 市 场 工 具 ， 收 益 水 平 会 受 到 利 率 变 化 的 影
响。 
4 、购 买力 风险 
本基金投资的目的是 使基 金资产保值增值，如 果发 生通货膨胀，基金投 资于 证券所获
得的收 益可 能会 被通 货膨 胀抵消 ，从 而影 响基 金资 产的保 值增 值。 
5 、上 市公 司经 营风 险 
上市公司的经营状况 受多 种因素影响，如市场 、技 术、竞争、管理、财 务等 都会导致
公司盈 利发 生变 化， 从而 导致基 金投 资收 益变 化。 
（二） 信用 风险 
指基金在交易过程发 生交 收违约，或者基金所 投资 其他 基 金 份 额 所 投 资的 债券 违 约 ，
导致基 金资 产损 失。 
（三） 流动 性风 险 
指基金资产不能迅速 转变 成现金，或者不能应 付可 能出现的投资者大额 赎回 的风险。
在 开 放 式 基 金交 易 过 程 中， 可 能 会 发 生巨 额 赎 回 的情 形 。 巨 额 赎回 可 能 会 产生 基 金 仓 位调
整的困 难， 导致 流动 性风 险，甚 至影 响基 金份 额净 值。 
1 、本 基金 的申 购、 赎回 安 排 
投资人在开放日办理 基金 份额的申购和赎回， 具体 办理时间为上海证券 交易 所、深圳
证 券 交 易 所 的正 常 交 易 日的 交 易 时 间 ，但 基 金 管 理人 根 据 法 律 法规 、 中 国 证监 会 的 要 求或
基金合 同的 规定 公告 暂停 申购、 赎回 时除 外。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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基金合同生效后，若 出现 新的证券交易市场、 证券 交易所交易时间变更 或其 他特殊情
况 ， 基 金 管 理人 将 视 情 况对 前 述 开 放 日及 开 放 时 间进 行 相 应 的 调整 ， 但 应 在实 施 日 前 依照
《信息 披露 办法 》的 有关 规定在 指定 媒介 上公 告。 
2 、拟 投资 市场 、行 业及 资 产的流 动性 风险 评估 
（1） 投资 市场 的流 动性 风 险 
本基金投资于股票， 股指 期货、权证，债券、 资产 支持证券、债券回购 、大 额存单、
银 行 存 款 等 固定 收 益 类 资产 以 及 现 金 等。 上 述 资 产均 存 在 规 范 的交 易 场 所 ，运 作 时 间 长，
市 场 透 明 度 较高 ， 运 作 方式 规 范 ， 历 史流 动 性 状 况良 好 ， 正 常 情况 下 能 够 及时 满 足 基 金变
现 需 求 ， 保 证基 金 按 时 应对 赎 回 要 求 。极 端 市 场 情况 下 ， 上 述 资产 可 能 出 现流 动 性 不 足，
导 致 基 金 资 产无 法 变 现 ，从 而 影 响 投 资者 按 时 收 到赎 回 款 项 。 根据 过 往 经 验统 计 ， 绝 大部
分 时 间 上 述 资产 流 动 性 充裕 ， 流 动 性 风险 可 控 ， 当遇 到 极 端 市 场情 况 时 ， 基金 管 理 人 会按
照 基 金 合 同 及相 关 法 律 法规 要 求 ， 及 时启 动 流 动 性风 险 应 对 措 施， 保 护 基 金投 资 者 的 合法
权益。 
（2） 投资 行业 的流 动性 风 险 
本基金主要投资于中 小企 业类相关的股票，基 金资 产投资于本基金界定 的中 小企业类
股票占 非现 金基 金资 产的 比例不 低于80% 。本 基金 每 半年对 中证500 指 数成 分 股按总 市值 自
小到大 进行 排序 ，剔 除ST 、*ST 类 股票 ，全 市场A 股 总市值 小于 等于 中证500 指数成 分股 中
最大市 值的 所有 股票 ，称 之为中 小企 业类 股票 。对 于未纳 入最 近一 次排 序范 围的股 票 （如 未
上市新 股、 长期 停盘 股票 等） ，如 果本 基金 管理 人预 计的总 市值 可满 足以 上标 准，将 纳入 本
次排序 范围。 本基 金对于 中小企 业股票 的界定 方式 将随中 国证券 市场未 来的 发展与 变革情
况作出 相应 的调 整。 
本基金投资行业集中 度高 ，在正常市场环境下 投资 标的流动性充足能够 及时 满足投资
者的赎回需求，但 在极端 市场情况下可能出 现基金 资产净值 50% 以 上 的 资 产出 现 无 可 参 考
的 活 跃 市 场 价格 且 采 用 估值 技 术 仍 导 致公 允 价 值 存在 重 大 不 确 定性 的 情 形 ，届 时 基 金 管理
人 会 按 照 基 金合 同 及 相 关法 律 法 规 要 求， 及 时 启 动流 动 性 风 险 应对 措 施 ， 保护 基 金 投 资者
的合法 权益 。 
（3） 投资 资产 的流 动性 风 险 
本基金针对流动性较 低资 产的投资进行了严格 的限 制，以降低基金的流 动性 风险：本
基金主 动投 资于 流动 性受 限资产 的市 值合 计不 得超 过基金 资产 净值 的15% 。 
本基金绝 大部 分基金 资产 投资于 7 个工 作日 可变现 资产，包 括可 在交易 所、 银行间 市
场 正 常 交 易 的股 票 、 债 券、 非 金 融 企 业债 务 融 资 工具 及 同 业 存 单，7 个 工 作日 内 到 期 或可
支 取 的 逆 回 购、 银 行 存 款，7 个 工 作 日内 能 够 确 认收 到 的 各 类 应收 款 项 等 ，上 述 资 产 流动
性情况 良好 。 
3 、巨 额赎 回情 形下 的流 动 性风险 管理 措施 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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若本基金 单个 开放日 内的 基金份额 净赎 回申请( 赎回 申请份额 总数 加上基 金转 换中转 出
申请份 额总数 后扣除 申购 申请份 额总数 及基金 转换 中转入 申请份 额总数 后的 余额)超 过前 一
开放日 的基 金总 份额 的 10% ，即 认为 是发 生了 巨额 赎 回。 
当本基金发生巨额赎 回情 形时，基金管理人可 能采 用以下流动性风险管 理措 施，以控
制因巨 额赎 回可 能产 生的 流动性 风险 ： 
（1）部 分延期 赎回， 并对 当日申请 赎回 的份额 超过 前一开放 日基 金总份 额 30% 的单个
赎回申 请人 部分 延期 办理 ； 
（2） 暂停 赎回 ； 
（3） 中国 证监 会认 定的 其 他措施 。 
4 、实 施备 用的 流动 性风 险 管理工 具的 情形 、程 序及 对投资 者的 潜在 影响 
（1）当 前一估 值日基 金资 产净值 50%以 上的资 产出 现无可参 考的 活跃市 场价 格且采 用
估 值 技 术 仍 导致 公 允 价 值存 在 重 大 不 确定 性 时 ， 经与 基 金 托 管 人协 商 确 认 后， 基 金 管 理人
应 当 采 取 延 缓支 付 赎 回 款项 或 暂 停 接 受基 金 申 购 赎回 申 请 的 措 施。 基 金 份 额持 有 人 存 在不
能及时 赎回 基金 份额 的风 险。 
（2）若 本基金 发生了 巨额 赎回，基 金管 理人有 可能 采取部分 延期 赎回或 暂停 赎回的 措
施 以 应 对 巨 额赎 回 ， 具 体措 施 请 见 基 金合 同 及 招 募说 明 书 中 “ 基金 份 额 的 申购 与 赎 回 ”部
分 “ 巨 额 赎 回的 处 理 方 式” 。 因 此 在 巨额 赎 回 情 形发 生 时 ， 基 金份 额 持 有 人存 在 不 能 及时
赎回基 金份 额的 风险 。 
（3 ） 本 基金对 持续 持有 期 少于 7 日的 投资 人， 收 取1.5% 的 赎回 费， 并将 上述 赎回费 全
额计入 基金 财产 。赎 回费 在投资 者赎 回基 金份 额时 收取。 
（四） 管理 风险 
在基金管理运作过程 中， 可能因基金管理人对 经济 形势和证券市场等判 断有 误、获取
的 信 息 不 全 等影 响 基 金 的收 益 水 平 。 基金 管 理 人 的管 理 水 平 、 管理 手 段 和 管理 技 术 等 对基
金收益 水平 存在 影响 。 
（五） 操作 或技 术风 险 
指相关当事人在业务 各环 节操作过程中，因内 部控 制存在缺陷或者人为 因 素造 成 操 作
失 误 或 违 反 操作 规 程 等 引致 的 风 险 ， 例如 ， 越 权 违规 交 易 、 会 计部 门 欺 诈 、交 易 错 误 、IT
系统故 障等 风险 。 
在开放式基金的各种 交易 行为或者后台运作中 ，可 能因为技术系统的故 障或 者差错而
影 响 交 易 的 正常 进 行 或 者导 致 投 资 者 的利 益 受 到 影响 。 这 种 技 术风 险 可 能 来自 基 金 管 理公
司、登 记机 构、 代销 机构 、证券 交易 所、 证券 登记 结算机 构等 等。 
（六） 合规 性风 险 
指基金管理或运作过 程中 ，违反国家法律法规 的规 定，或者基金投资违 反法 规及基金
合同有 关规 定的 风险 。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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（七） 本基 金特 有的 风险 
本基金是混合型基金 ，基 金资产主要投资于股 票市 场与债券市 场 ， 因 此股 市、 债 市 的
变 化 将 影 响 到基 金 业 绩 表现 。 本 基 金 虽然 按 照 风 险收 益 配 比 原 则， 实 行 动 态的 资 产 配 置，
但 并 不 能 完 全抵 御 市 场 整体 下 跌 风 险 ，基 金 净 值 表现 因 此 会 可 能受 到 影 响 。本 基 金 管 理人
将 发 挥 专 业 研究 优 势 ， 加强 对 市 场 、 上市 公 司 基 本面 和 固 定 收 益类 产 品 的 深入 研 究 ， 持续
优 化 组 合 配 置， 以 控 制 特定 风 险 。 本 基金 投 资 中 小企 业 私 募 债 券， 中 小 企 业私 募 债 是 根据
相 关 法 律 法 规由 非 上 市 中小 企 业 采 用 非公 开 方 式 发行 的 债 券 。 由于 不 能 公 开交 易 ， 一 般情
况 下 ， 交 易 不活 跃 ， 潜 在较 大 流 动 性 风险 。 当 发 债主 体 信 用 质 量恶 化 时 ， 受市 场 流 动 性所
限 ， 本 基 金 可能 无 法 卖 出所 持 有 的 中 小企 业 私 募 债， 由 此 可 能 给基 金 净 值 带来 更 大 的 负面
影响和 损失 。 
（八） 其他 风险 
战争、自然灾害等不 可抗 力因素的出现，将会 严重 影响证券市场的运行 ，可 能导致基
金资产 的损 失。 
金融市场危机、行业 竞争 、代理商违约、托管 行违 约等超出基金管理人 自身 直接控制
能力之 外的 风险 ，可 能导 致基金 或者 基金 持有 人利 益受损 。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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十九、 基金合同的变更、 终止与基金财产的 清算 
（一） 《基 金合 同》 的变 更 
1 、变更 基金合 同涉及 法律 法规规定 或基 金合同 约定 应经基金 份额 持有人 大会 决议通 过
的 事 项 的 ， 应召 开 基 金 份额 持 有 人 大 会决 议 通 过 。对 于 可 不 经 基金 份 额 持 有人 大 会 决 议通
过 的 事 项 ， 由基 金 管 理 人和 基 金 托 管 人同 意 后 变 更并 公 告 ， 并 报中 国 证 监 会备 案 或 变 更注
册。 
2 、关于 《基金 合同》 变更 的基金份 额持 有人大 会决 议须报中 国证 监会备 案并 自决议 通
过之日 起生 效。 该决 议生 效后需 按照 《信 息披 露办 法》的 规定 在指 定媒 介公 告。 
（二） 《基 金合 同》 的终 止事由 
发生下 列情 形之 一的 ，应 当作为 《基 金合 同》 终止 事由： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 
3 、《 基金 合同 》约 定的 其 他情形 ； 
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
（三） 基金 财产 的清 算 
1 、基 金财 产清 算小 组： 自 出现 《 基金 合同》 终止 事由 之日 起 30 个工 作日 内成 立 清算小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 
2 、基金 财产清 算小组 组成 ：基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有
从 事 证 券 相 关业 务 资 格 的注 册 会 计 师 、律 师 以 及 中国 证 监 会 指 定的 人 员 组 成。 基 金 财 产清
算小组 可以 聘用 必要 的工 作人员 。 
3 、基金 财产清 算小组 职责 ：基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4 、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 基金 财产 清算 小组 成 立后， 由基 金财 产清 算小 组统一 接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（7） 对基 金财 产进 行分 配 。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个月 ，因 本基 金所 持 证券流 通性 受到 限制 、结 算保证 金相
关规定 等客 观因 素， 清算 期限可 相应 延长 。 
（四） 清算 费用 
清算费用 是 指 基 金 财产 清算 小 组 在 进 行 基 金 清算 过程 中 发 生 的 所 有 合 理费 用， 清 算 费
用由基 金财 产清 算小 组优 先从基 金财 产中 支付 。 
（五） 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 
依据基金财产清算的 分配 方案，将基金财产清 算后 的全部剩余资产扣除 基金 财产清算
费 用 、 交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基 金 债 务 后 ， 按 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 比 例 进 行 分
配。 
（六） 基金 财产 清算 的公 告 
清算过程中的有关重 大事 项须及时公告；基金 财产 清算报告经会计师事 务所 审计并由
律 师 事 务 所 出具 法 律 意 见书 后 报 中 国 证监 会 备 案 并公 告 。 基 金 财产 清 算 公 告于 基 金 财 产清
算报告 报中 国证 监会 备案 后 5 个 工作 日 内 由基 金财 产清算 小组 进行 公告 。 
（七） 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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二十、 基金合同的内容摘 要 
（一） 基金合 同当 事人 的权 利与 义务 
A. 基金 份额 持有 人的 权利 和义务 
基金投 资者 持有 本基 金基 金份额 的行 为即 视为 对 《 基金合 同》 的承 认和 接受 ，基金 投资
者自依 据 《 基金 合同》 取得 的基金 份额 ，即 成为 本基 金份额 持有 人和 《基 金合 同 》 的当 事人 ，
直至其 不再 持有 本基 金的 基金份 额。 基金 份额 持有 人作为 《 基金 合同 》 当 事 人并不 以在 《 基
金合同 》上 书面 签章 或签 字为必 要条 件。 
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 
1 、根据 《基金 法》、 《运 作办法》 及其 他有关 规定 ，基金份 额持 有人的 权利 包括但 不
限于： 
（1） 分享 基金 财产 收益 ； 
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ； 
（3） 依法 申请 赎回 其持 有 的基金 份额 ； 
（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会或 自行 召集基 金份 额持 有人 大会 ； 
（5）出 席或者 委派代 表出 席基金份 额持 有人大 会， 对基金份 额持 有人大 会审 议事项 行
使表决 权； 
（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料； 
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ； 
（8）对 基金管 理人、 基金 托管人、 基金 服务机 构损 害其合法 权益 的行为 依法 提起诉 讼
或仲裁 ； 
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
2 、根据 《基金 法》、 《运 作办法》 及其 他有关 规定 ，基金份 额持 有人的 义务 包括但 不
限于： 
（1）认 真阅读 并遵守 《基 金合同》 、《 招募说 明书 》、《业 务规 则》以 及基 金管理 人
按照规 定就 本基 金发 布的 相关公 告； 
（2） 了解 所投 资基 金产 品 ，了解 自身 风险 承受 能力 ，自行 承担 投资 风险 ； 
（3） 关注 基金 信息 披露 ， 及时行 使权 利和 履行 义务 ； 
（4） 交纳 基金 认购 、申 购 款项及 法律 法规 和《 基金 合同》 所规 定的 费用 ； 
（5） 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ，承 担 基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ； 
（6） 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动； 
（7） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 议； 
（8） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利； 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 
 
B ．基 金管 理人 的权 利和 义 务 
1 、根 据 《基 金法 》 、 《 运 作办法 》 及 其他 有关 规定 ，基金 管理 人的 权利 包括 但不限 于 ： 
（1） 依法 募集 资金 ； 
（2）自 《基金 合同》 生效 之日起， 根据 法律法 规和 《基金合 同》 独立运 用并 管理基 金
财产； 
（3）依 照《基 金合同 》收 取 基金管 理费 以及法 律法 规规定或 中国 证监会 批准 的其他 费
用； 
（4） 销售 基金 份额 ； 
（5） 按照 规定 召集 基金 份 额持有 人大 会； 
（6） 依 据 《 基金 合同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人， 如认 为基 金托 管人 违反了 《基
金合同 》 及国 家有 关法 律规 定，应 呈报 中国 证监 会和 其他监 管部 门， 并采 取必 要措施 保护 基
金投资 者的 利益 ； 
（7） 在基 金托 管人 更换 时 ，提名 新的 基金 托管 人； 
（8）选 择、更 换为本 基金 提供销售 、销 售支付 、份 额登记、 估值 、投资 顾问 、法律 、
会 计 等 服 务 的 基 金 服 务 机 构 并 决 定 相 关 费 率 ， 对 基 金 服 务 机 构 的 相 关 行 为 进 行 监 督 和 处
理； 
（9） 依据 《基 金合 同》 及 有关法 律规 定决 定基 金收 益的分 配方 案； 
（10） 在《 基金 合同 》约 定的范 围内 ，拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ； 
（11） 依照 法律 法规 为基 金的利 益行 使基 金财 产投 资所产 生的 权利 ； 
（12） 在法 律法 规允 许的 前提下 ，为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资； 
（13 ） 以 基金 管理 人的 名义 ，代表 基金 份额 持有 人的 利益行 使诉 讼权 利或 者实 施其他 法
律行为 ； 
（14 ） 选 择、 更换 证券 经纪 商、期 货经 纪商 或其 他为 基金提 供服 务的 外部 机构 ，并决 定
有关的 费率 ； 
（15） 在符 合有 关法 律、 法规的 前提 下， 制订 和调 整《业 务规 则》 ； 
（16） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 
2 、根 据 《基 金法 》 、 《 运 作办法 》 及 其他 有关 规定 ，基金 管理 人的 义务 包括 但不限 于 ： 
（1）依 法募集 资金， 办理 或者委托 经中 国证监 会认 定的其他 机构 代为办 理基 金份额 的
发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜； 
（2） 办理 基金 备案 手续 ； 
（3） 自 《 基金 合同 》 生 效 之日起,以 诚实 信用 、谨 慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财产 ； 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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（4）配 备足够 的具有 专业 资格的人 员进 行基金 投资 分析、决 策， 以专业 化的 经营方 式
管理和 运作 基金 财产 ； 
（5）建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ，保 证所管 理
的 基 金 财 产 和基 金 管 理 人的 财 产 相 互 独立 ， 对 所 管理 的 不 同 基 金分 别 管 理 ，分 别 记 账 ，进
行证券 投资 ； 
（6） 除依 据 《基 金法 》 、 《基金 合同 》 及 其他 有关 规定外,不 得利 用基 金财 产 为自己 及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人运 作基 金财 产； 
（7） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ； 
（8 ） 采 取适 当合 理的 措施 使计算 基金 份额 认购 、申 购、赎 回和 注销 价格 的方 法符合 《 基
金合同 》 等法 律文 件的 规定 ，按有 关规 定计 算并 公告 基金资 产净 值， 确定 基金 份额申 购、 赎
回的价 格； 
（9） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告； 
（10） 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ； 
（11） 严格按 照 《 基金 法》 、 《基 金合同 》 及 其他 有关 规定 ，履行 信息 披露 及报 告义
务； 
（12） 保守 基金 商业 秘密 ，不泄 露基 金投 资计 划、 投资意 向等 。除 《基 金法 》 、 《 基金
合同》 及其 他有 关规 定另 有规定 外， 在基 金信 息公 开披露 前应 予保 密， 不向 他人泄 露； 
（13 ） 按 《基 金合 同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ，及时 向基 金份 额持 有人 分配基 金
收益； 
（14） 按规 定受 理申 购与 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 款项 ； 
（15） 依据 《基 金法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定召集 基金 份额 持有 人大 会或配 合
基金托 管人 、基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会； 
（16）按 规定 保存基 金财 产管理业 务活 动的会 计账 册、报表 、记 录和其 他相 关资料 15
年以上 ； 
（17 ） 确 保需 要向 基金 投资 者提供 的各 项文 件或 资料 在规定 时间 发出 ，并 且保 证投资 者
能够按 照 《 基金 合同》 规定 的时间 和方 式， 随时 查阅 到与基 金有 关的 公开 资料 ，并在 支付 合
理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件； 
（18 ） 组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组, 参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配； 
（19 ） 面 临解 散、 依法 被撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ，及时 报告 中国 证监 会并 通知基 金
托管人 ； 
（20 ） 因 违反 《基 金合 同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时， 应
当承担 赔偿 责任 ，其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除； 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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（21 ） 监 督基 金托管 人按 法律法 规和 《 基金合 同 》 规定履 行自 己的 义务 ，基 金托管 人违
反 《基 金合 同》 造 成基 金财 产损失 时， 基金 管理 人应 为基金 份额 持有 人利 益向 基金托 管人 追
偿； 
（22 ） 当 基金 管理 人将 其义 务委托 第三 方处 理时 ，应 当对第 三方 处理 有关 基金 事务的 行
为承担 责任 ； 
（23 ） 以 基 金 管 理 人名 义， 代 表 基 金 份 额 持 有人 利益 行 使 诉 讼 权 利 或 实施 其他 法 律 行
为； 
（24 ） 基 金管 理人在 募集 期间未 能达 到基 金的 备案 条件 ， 《 基金 合同 》 不 能 生效， 基金
管理人 应将 已募 集资 金并 加计银 行同 期存 款利 息在 基金募 集期 结束 后 30 日内 退还基 金认 购
人； 
（25） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ； 
（26） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（27） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
 
C ．基 金托 管人 的权 利和 义 务 
1 、根 据 《基 金法 》 、 《 运 作办法 》 及 其他 有关 规定 ，基金 托管 人的 权利 包括 但不限 于 ： 
（1）自 《基金 合同》 生效 之日起， 依法 律法规 和《 基金合同 》的 规定安 全保 管基金 财
产； 
（2）依 《基金 合同》 约定 获得基金 托管 费以及 法律 法规规定 或监 管部门 批准 的其他 费
用； 
（3）监 督基金 管理人 对本 基金的投 资运 作，如 发现 基金管理 人有 违反《 基金 合同》 及
国 家 法 律 法 规行 为 ， 对 基金 财 产 、 其 他当 事 人 的 利益 造 成 重 大 损失 的 情 形 ，应 呈 报 中 国证
监会， 并采 取必 要措 施保 护基金 投资 者的 利益 ； 
（4）根 据相关 市场规 则， 为基金开 设证 券账户 、资 金账户等 投资 所需账 户， 为基金 办
理证券 交易 资金 清算 ； 
（5） 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ； 
（6） 在基 金管 理人 更换 时 ，提名 新的 基金 管理 人； 
（7） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
2 、根 据 《基 金法 》 、 《 运 作办法 》 及 其他 有关 规定 ，基金 托管 人的 义务 包括 但不限 于 ： 
（1） 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产； 
（2）设 立专门 的基金 托管 部门，具 有符 合要求 的营 业场所， 配备 足够的 、合 格的熟 悉
基金托 管业 务的 专职 人员 ，负责 基金 财产 托管 事宜 ； 
（3）建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ，确 保基金 财
产 的 安 全 ， 保证 其 托 管 的基 金 财 产 与 基金 托 管 人 自有 财 产 以 及 不同 的 基 金 财产 相 互 独 立；嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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对 所 托 管 的 不同 的 基 金 分别 设 置 账 户 ，独 立 核 算 ，分 账 管 理 ， 保证 不 同 基 金之 间 在 账 户设
置、资 金划 拨、 账册 记录 等方面 相互 独立 ； 
（4）除 依据 《 基金法 》、 《基金合 同》 及其他 有关 规定外， 不得 利用基 金财 产为自 己
及任何 第三 人谋 取利 益， 不得委 托第 三人 托管 基金 财产； 
（5） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证； 
（6）按 规定开 设基金 财产 的资金账 户和 证券账 户等 投资所需 的其 他账户 ，按 照《基 金
合同》 的约 定， 根据 基金 管理人 的投 资指 令， 及时 办理清 算、 交割 事宜 ； 
（7）保 守基金 商业秘 密， 除《基金 法》 、《基 金合 同》及其 他有 关规定 另有 规定外 ，
在基金 信息 公开 披露 前予 以保密 ，不 得向 他人 泄露 ； 
（8） 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值、 基金份 额申 购、 赎回 价格 ； 
（9） 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ； 
（10 ） 对 基金 财务 会计 报告 、季度 、半 年度 和年 度基 金报告 出具 意见 ，说 明基 金管理 人
在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照 《基 金合同 》 的 规定进 行； 如果 基金 管理 人有未 执行 《 基
金合同 》规 定的 行为 ，还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施； 
（11） 保存 基金 托管 业务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料 15 年以 上 ； 
（12） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（13） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对； 
（14 ） 依 据基 金管 理人 的指 令或有 关规 定向 基金 份额 持有人 支付 基金 收益 和赎 回款 项 ； 
（15） 依据 《基 金法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定，召 集基 金份 额持 有人 大会或 配
合基金 管理 人、 基金 份额 持有人 依法 召集 基金 份额 持有人 大会 ； 
（16） 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ； 
（17） 参加 基金 财产 清算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配； 
（18 ） 面 临解 散、 依法 被撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ，及时 报告 中国 证监 会和 银行监 管
机构， 并通 知基 金管 理人 ； 
（19 ） 因 违反 《基 金合 同》 导致基 金财 产损 失时 ，应 承担赔 偿责 任， 其赔 偿责 任不因 其
退任而 免除 ； 
（20 ） 按 规定 监督基 金管 理人按 法律 法规 和 《 基金 合同 》 规 定履 行自己 的义 务，基 金 管
理 人 因 违 反 《基 金 合 同 》造 成 基 金 财 产损 失 时 ， 应为 基 金 份 额 持有 人 利 益 向基 金 管 理 人追
偿； 
（21） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ； 
（22） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
 
（二） 基金 份额 持有 人大 会 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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基金份额持有人大会 由基 金份额持有人组成， 基金 份额持有人的合法授 权代 表有权代
表 基 金 份 额 持有 人 出 席 会议 并 表 决 。 基金 份 额 持 有 人 持 有 的 每 一基 金 份 额 拥有 平 等 的 投票
权。 
A. 召开 事由 
1 、除法 律法规 ，或基 金合 同，或中 国证 监会另 有规 定外，当 出现 或需要 决定 下列事 由
之一的 ，应 当召 开基 金份 额持有 人大 会： 
（1） 终止 《基 金合 同》 ； 
（2） 更换 基金 管理 人； 
（3） 更换 基金 托管 人； 
（4） 转换 基金 运作 方式 ； 
（5） 调整 基金 管理 人、 基 金托管 人的 报酬 标准 ； 
（6） 变更 基金 类别 ； 
（7） 本基 金与 其他 基金 的 合并； 
（8） 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 ； 
（9） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序； 
（10） 对基 金当 事人 权利 和义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ； 
（11 ） 法 律法 规、 《基 金 合同 》 或 中国 证监会 规定 的其他 应当 召开 基金 份额 持有人 大会
的事项 。 
2 、在法 律法规 和《基 金合 同》规定 的范 围内且 对现 有基金份 额持 有人现 有利 益无实 质
影 响 的 前 提 下， 以 下 情 况可 由 基 金 管 理人 和 基 金 托管 人 协 商 后 修改 ， 不 需 召开 基 金 份 额持
有人大 会： 
（1）基 金管理 人或基 金托 管人主动 要求 调低基 金管 理费、基 金托 管费或 其他 由基金 资
产承担 的费 用； 
（2） 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ； 
（3）在 法律法 规和《 基金 合同》规 定的 范围内 调整 本基金的 申购 费率、 调低 赎回费 率
或变更 收费 方式 ； 
（4） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行修 改； 
（5） 对 《基 金合 同》 的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《基
金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生变 化； 
（6） 按照 法律 法规 或《 基 金合同 》规 定不 需召 开基 金份额 持有 人大 会的 其他 情形。 
B ．会 议召 集人 及召 集方 式 
1 、本基 金基金 份额持 有人 大会不设 日常 机构。 除法 律法规规 定或 《基金 合同 》另有 约
定外， 基金 份额 持有 人大 会由基 金管 理人 召集 ； 
2 、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ，由 基金 托管人 召集 ； 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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3 、基金 托管人 认为有 必要 召开基金 份额 持有人 大会 的，应当 向基 金管理 人提 出书面 提
议。基 金 管 理 人 应当 自 收到 书 面 提 议 之 日起 10 日内 决 定 是 否 召 集 ，并 书 面告 知 基 金 托 管
人。基 金管 理人 决定 召集 的，应 当自 出具 书面 决定 之日起 60 日 内召 开； 基金 管理人 决定 不
召 集 ， 基 金 托管 人 仍 认 为有 必 要 召 开 的， 应 当 由 基金 托 管 人 自 行召 集 ， 并 自出 具 书 面 决定
之日起 六十 日内 召开 并告 知基金 管理 人， 基金 管理 人应当 配合 。 
4 、代 表基 金份 额10% 以 上 （含10% ，以基 金管 理人 收 到提议 当日 该等 基金 份额 持有人 持
有 的 基 金 份 额计 算 ， 下 同） 的 基 金 份 额持 有 人 就 同一 事 项 书 面 要求 召 开 基 金份 额 持 有 人大
会，应 当向 基金 管理 人提 出书面 提议 。基 金管 理人 应当自 收到 书面 提议 之日起 10 日 内决 定
是 否 召 集 ， 并书 面 告 知 提出 提 议 的 基 金份 额 持 有 人代 表 和 基 金 托管 人 。 基 金管 理 人 决 定召
集的，应当自出具 书面决 定之日起 60 日 内 召 开 ；基 金 管 理 人 决 定 不召 集 ，代 表 基 金 份 额
10% 以上 （含 10%） 的基金 份额持有 人仍 认为有 必要 召开的， 应当 向基金 托管 人提出书 面提
议。基 金托 管人 应当 自收 到书面 提议 之日 起 10 日内 决定是 否召 集， 并书 面告 知提出 提议 的
基 金 份 额 持 有人 代 表 和 基金 管 理 人 ； 基金 托 管 人 决定 召 集 的 ， 应当 自 出 具 书面 决 定 之 日起
60 日 内召 开并 告知 基金 管 理人， 基金 管理 人应 当配 合。 
5 、代 表基 金份 额10% 以 上 （含 10% ） 的基 金份 额持 有 人就同 一事 项要 求召 开基 金份额 持
有人大 会， 而基 金管 理人 、基金 托管 人都 不召 集的 ，单独 或合 计代 表基 金份 额10% 以上 （ 含
10% ） 的基 金份 额持 有人 有 权自行 召集 ，并 至少 提 前30 日 报中 国证 监会 备案 。 基金份 额持 有
人 依 法 自 行 召集 基 金 份 额持 有 人 大 会 的， 基 金 管 理人 、 基 金 托 管人 应 当 配 合， 不 得 阻 碍、
干扰。 
6 、基 金份 额持 有人 大会 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。 
 
C. 召开 基金 份额 持有 人大 会的通 知时 间、 通知 内容 、通知 方式 
1 、召开 基金份 额持有 人大 会，召集 人应 于会议 召开 前至少 30 日 ，在指 定媒 介发布 召
开基金 份额 持有 人大 会的 通知。 基金 份额 持有 人大 会通知 应至 少载 明以 下内 容： 
（1） 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式； 
（2） 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ； 
（3） 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ； 
（4）授 权委托 证明的 内容 要求（包 括但 不限于 代理 人身份， 代理 权限和 代理 有效期 限
等）、 送达 时间 和地 点； 
（5） 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ； 
（6） 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ； 
（7） 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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2 、采取 通讯开 会方式 并进 行表决的 情况 下，由 会议 召集人决 定在 会议通 知中 说明本 次
基 金 份 额 持 有人 大 会 所 采取 的 具 体 通 讯方 式 、 委 托的 公 证 机 关 及其 联 系 方 式和 联 系 人 、书
面表决 意见 寄交 的截 止时 间和收 取方 式。 
3 、如召 集人为 基金管 理人 ，还应另 行书 面通知 基金 托管人到 指定 地点对 表决 意见的 计
票 进 行 监 督 ；如 召 集 人 为基 金 托 管 人 ，则 应 另 行 书面 通 知 基 金 管理 人 到 指 定地 点 对 表 决意
见 的 计 票 进 行监 督 ； 如 召集 人 为 基 金 份额 持 有 人 ，则 应 另 行 书 面通 知 基 金 管理 人 和 基 金托
管 人 到 指 定 地点 对 表 决 意见 的 计 票 进 行监 督 。 基 金管 理 人 或 基 金托 管 人 拒 不派 代 表 对 书面
表决意 见的 计票 进行 监督 的，不 影响 表决 意见 的计 票效力 。 
D ．基 金份 额持 有人 出席 会 议的方 式 
基金份额持有人大会 可通 过现场开会方式或通 讯开 会方式或法律法规及 监管 机关允许
的其他 方式 召开 ，会 议的 召开方 式由 会议 召集 人确 定。 
1 、现场 开会。 由基金 份额 持有人本 人出 席或以 代理 投票授权 委托 证明委 派代 表出席 ，
现 场 开 会 时 基金 管 理 人 和基 金 托 管 人 的授 权 代 表 应当 列 席 基 金 份额 持 有 人 大会 ， 基 金 管理
人 或 托 管 人 不派 代 表 列 席的 ， 不 影 响 表决 效 力 。 现场 开 会 同 时 符合 以 下 条 件时 ， 可 以 进行
基金份 额持 有人 大会 议程 ： 
（1）亲 自出席 会议者 持有 基金份额 的凭 证、受 托出 席会议 者 出具 的委托 人持 有基金 份
额 的 凭 证 及 委托 人 的 代 理投 票 授 权 委 托证 明 符 合 法律 法 规 、 《 基金 合 同 》 和会 议 通 知 的规
定，并 且持 有基 金份 额的 凭证与 基金 管理 人持 有的 登记资 料相 符； 
（2）经 核对， 汇总到 会者 出示的在 权益 登记日 持有 基金份额 的凭 证显示 ，有 效的基 金
份额不 少于 本基 金在 权益 登记日 基金 总份 额的 50% （含 50%）。 
2 、通讯 开会。 通讯开 会系 指基金份 额持 有人将 其对 表决事项 的投 票以书 面形 式在表 决
截至日 以前 送达 至召 集人 指定的 地址 。通 讯开 会应 以书面 方式 进行 表决 。 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ： 
（1） 会 议召 集人 按 《 基金 合同》 约定 公布 会议 通知 后，在 2 个工 作日 内连 续 公布相 关
提示性 公告 ； 
（2）召 集人按 基金合 同约 定通知基 金托 管人（ 如果 基金托管 人为 召集人 ，则 为基金 管
理人） 到指 定地 点对 书面 表决意 见的 计票 进行 监督 。会议 召集 人在 基金 托管 人 （如 果基 金托
管人为 召集 人， 则为 基金 管理人 ） 和公 证机 关的 监督 下按照 会议 通知 规定 的方 式统计 基金 份
额 持 有 人 的 书面 表 决 意 见； 基 金 托 管 人或 基 金 管 理人 经 通 知 不 参加 统 计 书 面表 决 意 见 的，
不影响 表决 效力 ； 
（3）本 人直接 出具书 面意 见或授权 他人 代表出 具书 面意见的 ，基 金份额 持有 人所持 有
的基金 份额 不 小 于在 权益 登记日 基金 总份 额 的 50% （含 50%）； 
（4） 上述 第 （3 ） 项中 直接 出具书 面意 见的 基金 份额 持有人 或受 托代 表他 人出 具书面 意
见 的 代 理 人 ，同 时 提 交 的持 有 基 金 份 额的 凭 证 、 受托 出 具 书 面 意见 的 代 理 人出 具 的 委 托人嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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持有基 金份 额的 凭证 及委 托人的 代理 投票 授权 委托 证明符 合法 律法 规、 《基 金合同 》 和 会议
通知的 规定 ，并 与基 金登 记注册 机构 记录 相符 ； 
（5） 会议 通知 公布 前报 中 国证监 会备 案。 
3 、在不 与法律 法规冲 突的 前提下， 基金 份额持 有人 大会可通 过网 络、电 话或 其他方 式
召 开 ， 基 金 份额 持 有 人 可以 采 用 书 面 、网 络 、 电 话、 短 信 或 其 他方 式 进 行 表 决 ， 具 体 方式
由会议 召集 人确 定并 在会 议通知 中列 明。 
4 、基金 份额持 有人授 权他 人代为出 席会 议并表 决的 ，授权方 式可 以采用 书面 、网络 、
电话、 短信 或其 他方 式， 具体方 式在 会议 通知 中列 明。 
5 、若 到会 者在 权益 登记 日 所持有 的有 效基 金份 额低 于本条 第 1 款第 （2） 项 、 第 2 款第
（3）项 规定比 例的 ，召集 人可以 在原公 告的基 金份 额持有 人大会 召开时 间的 三个月 以后、
六 个 月 以 内 ，就 原 定 审 议事 项 重 新 召 集基 金 份 额 持有 人 大 会 。 重新 召 集 的 基金 份 额 持 有人
大 会 ， 到 会 者所 持 有 的 基金 份 额 不 少 于在 权 益 登 记日 基 金 份 额 总数 的 三 分 之一 （ 含 三 分之
一）。 
E. 议事 内容 与程序 
1 、议 事内 容及 提案 权 
议事内 容为 本部 分“A.召 开事由 ”中 所述 应由 基金 份额持 有人 大会 审议 决定 的事项 。 
基金份额持有人大会 的召 集人发出召集会议的 通知 后，对原有提案的修 改应 当在基金
份额持 有人 大会 召开 前及 时公告 。 
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 
2 、议 事程 序 
（1） 现场 开会 
在 现 场 开 会 的 方 式 下 ， 首 先 由 大 会 主 持 人 按 照 下 列 第 G 条 规 定 程 序 确 定 和 公 布 计 票
人 ， 然 后 由 大会 主 持 人 宣读 提 案 ， 经 讨论 后 进 行 表决 ， 并 形 成 大会 决 议 。 大会 主 持 人 为基
金 管 理 人 授 权出 席 会 议 的代 表 ， 在 基 金管 理 人 授 权代 表 未 能 主 持大 会 的 情 况下 ， 由 基 金托
管 人 授 权 其 出席 会 议 的 代表 主 持 ； 如 果基 金 管 理 人授 权 代 表 和 基金 托 管 人 授权 代 表 均 未能
主持大 会， 则由 出席 大会 的基金 份额 持有 人和 代理 人所持 表决 权的 50% 以上 （含 50% ） 选举
产 生 一 名 基 金份 额 持 有 人作 为 该 次 基 金份 额 持 有 人大 会 的 主 持 人。 基 金 管 理人 和 基 金 托管
人拒不 出席 或主 持基 金份 额持有 人大 会， 不影 响基 金份额 持有 人大 会作 出的 决议的 效力 。 
会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 （ 或单位 名
称） 、身 份证 明文件 号码 、持有 或代 表有 表决 权的 基金份 额、 委托 人姓 名 （ 或单位 名称 ） 和
联系方 式等 事项 。 
（2） 通讯 开会 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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在通讯 开会 的情 况下 ，首 先由召 集人 至少 提前 30 日 公布提 案， 在所 通知 的表 决截止 日
期后 2 个工作 日内 在公证 机关监督 下由 召集人 统计 全部有效 表决 ，在公 证机 关监督下 形成
决议。 
F. 表决 
基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 
基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ： 
1 、一般 决议， 一般决 议须 经参加大 会的 基金份 额持 有人或其 代理 人所持 表决 权的 50%
以上 （ 含50% ） 通 过方 为有 效；除 下列 第 2 项所 规定 的须以 特别 决议 通过 事项 以外的 其他 事
项均以 一般 决议 的方 式通 过。 
2 、特别 决议， 特别决 议应 当经参加 大会 的基金 份额 持有人或 其代 理人所 持表 决权的 三
分之二 以上 （含 三分 之二） 通过方 可做 出。 除基 金合 同另有 约定 外， 转换 基金 运作方 式、 更
换基金 管理 人或 者基 金托 管人、 终止 《基 金合 同》 、 本基金 与其 他基 金合 并以 特别决 议通 过
方为有 效。 
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 
采取通讯方式进行表 决时 ，除非在计票时有充 分的 相反证据证明，否则 提交 符合会议
通 知 中 规 定 的确 认 投 资 者身 份 文 件 的 投资 者 视 为 有效 出 席 的 投 资者 ， 表 面 符合 会 议 通 知规
定 的 书 面 表 决意 见 视 为 有效 表 决 ， 表 决意 见 模 糊 不清 或 相 互 矛 盾的 视 为 弃 权 表 决 ， 但 应当
计入出 具书 面意 见的 基金 份额持 有人 所代 表的 基金 份额总 数。 
基金份额持有人大会 的各 项提案或同一项提案 内并 列的各项议题应当分 开审 议、逐项
表决。 
G. 计票 
1 、现 场开 会 
（1）如 大会由 基金管 理人 或基金托 管人 召集， 基金 份额持有 人大 会的主 持人 应当在 会
议 开 始 后 宣 布在 出 席 会 议的 基 金 份 额 持有 人 和 代 理人 中 选 举 两 名基 金 份 额 持有 人 代 表 与大
会 召 集 人 授 权的 一 名 人 士共 同 担 任 计 票人 ； 如 大 会由 基 金 份 额 持有 人 自 行 召集 或 大 会 虽然
由 基 金 管 理 人或 基 金 托 管人 召 集 ， 但 是基 金 管 理 人或 基 金 托 管 人未 出 席 大 会的 ， 基 金 份额
持 有 人 大 会 的主 持 人 应 当在 会 议 开 始 后宣 布 在 出 席会 议 的 基 金 份额 持 有 人 中选 举 三 名 基金
份 额 持 有 人 代 表 担 任 计 票 人 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 不 出 席 大 会 的 ， 不 影 响 计 票 的 效
力。 
（2）计 票人应 当在基 金份 额持有人 表决 后立即 进行 清点并由 大会 主持人 当场 公布计 票
结果。 
（3）如 果会议 主持人 或基 金份额持 有人 或代理 人对 于提交的 表决 结果有 异议 ，可以 在
宣 布 表 决 结 果后 立 即 对 所投 票 数 要 求 进行 重 新 清 点。 计 票 人 应 当进 行 重 新 清点 ， 重 新 清点
以一次 为限 。重 新清 点后 ，大会 主持 人应 当当 场公 布重新 清点 结果 。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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（4） 计票 过程 应由 公证 机 关予以 公证,基 金管 理人 或 基金托 管人 拒不 出席 大会 的，不 影
响 计票 的效 力。 
2 、通 讯开 会 
在通讯开会的情况下 ，计 票方式为：由大会召 集人 授权的两名人士在基 金托 管人授权
代表 （ 若由 基金 托管 人召 集，则 为基 金管 理人 授权 代表） 的监 督下 进行 计票 ，并由 公证 机关
对 其 计 票 过 程予 以 公 证 。基 金 管 理 人 或基 金 托 管 人拒 派 代 表 对 书面 表 决 意 见的 计 票 进 行监
督的， 不影 响计 票和 表决 结果。 
H ．生 效与 公告 
基金份 额持 有人 大会 的决 议，召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日内 报中 国证 监会 备案。 
基金份额持有人大会 的决 议自表决通过之日起 生效 。该表决通过之日为 基金 份额持有
人大会 计票 完成 且计 票结 果符合 法律 法规 和基 金合 同规定 的决 议通 过条 件之 日。 
基金份 额持 有人 大会 决议 生效后 应按 照 《 信息 披露 办法》 的规 定在 指定 媒介 上公告 。如
果 采 用 通 讯 方式 进 行 表 决， 在 公 告 基 金份 额 持 有 人大 会 决 议 时 ，必 须 将 公 证书 全 文 、 公证
机构、 公证 员姓 名等 一同 公告。 
基金管理人、基金托 管人 和基金份额持有人应 当执 行生效的基金份额持 有人 大会的决
议 。 生 效 的 基金 份 额 持 有人 大 会 决 议 对全 体 基 金 份额 持 有 人 、 基金 管 理 人 、基 金 托 管 人均
有约束 力。 
I ． 本 部 分 关 于 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 开 事 由 、 召 开 条 件 、 议 事 程 序 、 表 决 条 件 等 规
定 ， 凡 是 直 接引 用 法 律 法规 或 监 管 规 则的 部 分 ， 如将 来 法 律 法 规或 监 管 规 则修 改 导 致 相 关
内 容 被 取 消 或变 更 的 ， 基金 管 理 人 经 与基 金 托 管 人协 商 一 致 报 监管 机 关 并 提前 公 告 后 ，可
直接对 本部 分内 容进 行修 改和调 整， 无需 召开 基金 份额持 有人 大会 审议 。 
（三） 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财产 的清 算 
A. 《基 金合 同》 的变 更 
1 、变更 基金合 同涉及 法律 法规规定 或本 合同约 定应 经基金份 额持 有人大 会决 议通过 的
事 项 的 ， 应 召开 基 金 份 额持 有 人 大 会 决议 通 过 。 对于 可 不 经 基 金份 额 持 有 人大 会 决 议 通过
的 事 项 ， 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 同 意 后 变 更 并 公 告 ， 并 报 中 国 证 监 会 备 案 或 变 更 注
册。 
2 、关于 《基金 合同》 变更 的基金份 额持 有人大 会决 议须报中 国证 监会 备 案并 自决议 通
过之日 起生 效。 该决 议生 效后需 按照 《信 息披 露办 法》的 规定 在指 定媒 介公 告。 
B. 《基 金合 同》 的终 止事 由 
发生下 列情 形之 一的 ，应 当作为 《基 金合 同》 终止 事由： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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3 、《 基金 合同 》约 定的 其 他情形 ； 
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
C. 基金 财产 的清 算 
1 、基 金财 产清 算小 组： 自 出现 《 基金 合同》 终止 事由 之日 起 30 个工 作日 内成 立 清算小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 
2 、基金 财产清 算小组 组成 ：基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有
从 事 证 券 相 关业 务 资 格 的注 册 会 计 师 、律 师 以 及 中国 证 监 会 指 定的 人 员 组 成。 基 金 财 产清
算小组 可以 聘用 必要 的工 作人员 。 
3 、基金 财产清 算小组 职责 ：基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4 、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 基金 财产 清算 小 组 成 立后， 由基 金财 产清 算小 组统一 接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（7） 对基 金财 产进 行分 配 。 
5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个月 ，因 本基 金所 持 证券流 通性 受到 限制 、结 算保证 金相
关规定 等客 观因 素， 清算 期限可 相应 延长 。 
D. 清算 费用 
清算费用是指基金财 产清 算小组在进行基金清 算过 程中发生的所有合理 费用 ，清算费
用由 基 金财 产清 算小 组优 先从基 金财 产中 支付 。 
E. 基金 财产 清算 剩余 资产 的分配 
依据基金财产清算的 分配 方案，将基金财产清 算后 的全部剩余资产扣除 基金 财产清算
费 用 、 交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基 金 债 务 后 ， 按 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 比 例 进 行 分
配。 
F. 基金 财产 清算 的公 告 
清算过程中的有关重 大事 项须及时公告；基金 财产 清算报告经会计师事 务所 审计并由
律 师 事 务 所 出具 法 律 意 见书 后 报 中 国 证监 会 备 案 并公 告 。 基 金 财产 清 算 公 告于 基 金 财 产清
算报告 报中 国证 监会 备案 后 5 个 工作 日内 由基 金财 产清算 小组 进行 公告 。 
G. 基金 财产 清算 账册 及文 件的保 存 
基金财 产 清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
103 
 
( 四)争 议解 决方 式 
各方当 事人 同意 ，因 《基 金合同 》 而 产生 的或 与 《 基金合 同》 有关 的一 切争 议，各 方当
事 人 应 尽 量 通过 协 商 、 调解 解 决 。 协 商、 调 解 不 能解 决 的 任 何 一方 均 有 权 将争 议 提 交 中国
国 际 经 济 贸 易仲 裁 委 员 会， 按 照 中 国 国际 经 济 贸 易仲 裁 委 员 会 届时 有 效 的 仲裁 规 则 进 行仲
裁 。 仲 裁 地 点为 北 京 市 。仲 裁 裁 决 是 终局 的 ， 对 仲裁 各 方 当 事 人均 具 有 约 束力 。 仲 裁 费用
和律师 费用 由败 诉方 承担 。 
争议处理期间，各方 当事 人应恪守各自的职责 ，继 续忠实、勤勉、尽责 地履 行基金合
同规定 的义 务， 维护 基金 份额持 有人 的合 法权 益。 
《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 
（五） 基金 合同 存放 地和 投资者 取得 基金 合同 的方 式 
《基金 合同 》 正本 一式 六份 ，除上 报有 关监 管机 构一 式二份 外， 基金 管理 人、 基金托 管
人各持 有二 份， 每份 具有 同等的 法律 效力 。 《 基金 合同》 可印 制成 册， 供投 资者在 基金 管理
人、基 金托 管人 、销 售机 构的办 公场 所和 营业 场所 查阅。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
104 
二十一 、基金托管协议的 内容摘要 
（一） 托管 协议 当事 人 
A 、基 金管 理人 
名称： 嘉实 基金 管理 有限 公司 
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大道 8 号上 海国 金中 心二期 53 层 09-11
单元 
法定代 表人: 赵 学军 
成立日 期： 1999 年3 月25 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 字【1999 】5 号 
组织形 式： 有限责 任公 司（ 中外 合资 ） 
注册资 本： 1.5 亿元 
存续期 间： 持续经 营 
经营范 围： 基金募 集、 基金 销售 、资 产管理 及中 国证 监会 许可 的其他 业务 
B 、基 金托 管人 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行) 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
邮政编 码：100033 
法定代 表人 ：田 国立 
成立日 期：2004 年 09 月17 日 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 
存续期 间： 持续 经营 
经营范围：吸收公众 存款 ；发放短期、中期、 长期 贷款；办理国内外结 算； 办理票据
承 兑 与 贴 现 ；发 行 金 融 债券 ； 代 理 发 行、 代 理 兑 付、 承 销 政 府 债券 ； 买 卖 政府 债 券 、 金融
债 券 ； 从 事 同业 拆 借 ； 买卖 、 代 理 买 卖外 汇 ； 从 事银 行 卡 业 务 ；提 供 信 用 证服 务 及 担 保；
代 理 收 付 款 项及 代 理 保 险业 务 ； 提 供 保管 箱 服 务 ；经 中 国 银 行 业监 督 管 理 机构 等 监 管 部门
批准的 其他 业务 。 
 
（二） 基金托 管人 对基 金管 理人 的业务 监督 和核 查 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
105 
A ．基金 托管人 根据有 关法 律法规的 规定 及《基 金合 同》的约 定， 对基金 投资 范围、 投
资对象 进行 监督 。 《 基金 合同》 明确 约定 基金 投资 风格或 证券 选择 标 准 的， 基金管 理人 应按
照 基 金 托 管 人要 求 的 格 式提 供 投 资 品 种池 ， 以 便 基金 托 管 人 运 用相 关 技 术 系统 ， 对 基 金实
际投资 是否 符合 《基 金合 同》 关 于证 券选 择标 准的 约定进 行监 督， 对存 在疑 义的事 项进 行核
查。 
本基金投资于依法发 行或 上市的股票、债券等 金融 工具及法律法规或中 国证 监会允许
基金投 资的 其他 金融 工具 。具体 包括 ：股 票 （包 含中 小板、 创业 板及 其他 依法 发行、 上市 的
股票 ） ， 股指 期货 、权 证 ，债券 （ 国债 、金 融债 、 企业 （公 司 ） 债 、次 级债 、 可转换 债券 （ 含
分离交 易可 转债 ） 、可 交换 公司债 券、 央行 票据 、短 期融资 券、 超短 期融 资券 、中期 票据 、
中小企 业私 募 债 等 ） 、 资产 支持证 券、 债券 回购 、大 额存单 、银 行存 款等 固定 收益类 资产 以
及现金 ，以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 （ 但须 符合 中国证 监会 的
相关规 定） 。 
如法律法规或监管机 构以 后允许基金投资其他 品种 ，基金管理人在履行 适当 程序后，
可以将 其纳 入投 资范 围。 
基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的比 例为 0-95% ， 本 基 金投 资于 本 基 金
界定的中小企业类 股票占 非现金基金资产的 比例不 低于 80% ； 在扣 除 股 指 期货 合 约 需 缴 纳
的 交 易 保 证 金后 ， 基 金 保留 的 现 金 或 者到 期 日 在 一年 以 内 的 政 府债 券 不 低 于基 金 资 产 净值
的 5%， 其中现 金 不 包括结 算备付金 、存 出保证 金、 应收申购 款等 ；股指 期货 、权证及 其他
金融工 具的 投资 比例 符合 法律法 规和 监管 机构 的规 定。 
B. 基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 《基 金合 同》 的 约定 ，对 基金 投资 、融资 比例
进行监 督。 基金 托管 人按 下述比 例和 调整 期限 进行 监督： 
1 、股 票资 产占 基金 资产 的 比例 为 0-95% ； 
2 、在扣 除股指 期货合 约需 缴纳的交 易保 证金后 ，保 持不低于 基金 资产净 值 5 ％的现 金
或 者 到 期 日 在一 年 以 内 的政 府 债 券 ， 其中 现 金 不 包括 结 算 备 付 金、 存 出 保 证金 、 应 收 申购
款等； 
3 、本 基金 持有 一家 公司 发 行的证 券， 其市 值不 超过 基金资 产净 值 的10 ％； 
4 、本基 金管理 人管理 的且 本基金托 管人 托管的 全部 基金持有 一家 公司发 行的 证券， 不
超过该 证券 的 10 ％； 
5 、本 基金 持有 的全 部权 证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3 ％； 
6 、本基 金管理 人管理 的且 本基金托 管人 托管的 全部 基金持有 的同 一权证 ，不 得超过 该
权证 的10 ％； 
7 、 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％； 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
106 
8 、本基 金投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券的比例 ，不 得超过 基金 资产净 值
的10 ％； 
9 、本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20 ％； 
10 、本基 金 持 有 的同 一( 指同 一 信 用 级 别) 资 产支 持 证券 的 比 例 ， 不 得 超过 该 资产 支 持
证券规 模 的10 ％； 
11 、本基金管理人管 理的 且本基金托管人托管 的全 部基金投资于同一原 始权 益人的各
类资产 支持 证券 ，不 得超 过其各 类资 产支 持证 券合 计规模 的 10 ％； 
12 、本 基金 应投 资于 信用 级别评 级为BBB 以上( 含BBB) 的资 产支 持证 券。 基金 持有资 产
支持证券 期间 ，如果 其信 用等级下 降、 不再符 合投 资标准， 应在 评级报 告发 布之日 起 3 个
月内予 以全 部卖 出； 
13 、基金财产参与股 票发 行申购，本基金所申 报的 金额不超过本基金的 总资 产，本基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟 发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量； 
14 、基 金总 资产 不得 超过 基金净 资产 的 140% ； 
15 、本基金进入全国 银行 间同业市场进行债券 回购 的资金余额不得超过 基金 资产净值
的40% ； 
16 、本 基金 若参 与股 指期 货交易 ，应 当符 合下 列投 资限制 ： 
① 本基 金在任 何交易 日日 终，持有 的买 入股指 期货 合约价值 ，不 得超过 基金 资产净 值
的10% ； 
② 本基 金在任 何交易 日日 终，持有 的买 入期货 合约 价值与有 价证 券市值 之和 ，不得 超
过基金 资产 净值 的95% 。 
其中， 有价 证券 指股 票、 债券 （ 不含 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 ） 、 权证 、资产 支持
证券、 买入 返售 金融 资 产 （不含 质押 式回 购） 等； 
③本基金在任何交易 日日 终，持有的卖出期货 合约 价值不得超过基金持 有的 股票总市
值的20% 。 
本基金管理人应当按 照中 国金融期货交易所要 求的 内容、格式与时限向 交易 所报告所
交易和 持有 的卖 出期 货合 约情况 、交 易目 的及 对应 的证券 资产 情况 等； 
④本基 金所 持有 的股 票市 值和买 入、 卖出 股指 期货 合约价 值， 合计 （轧 差计 算） 应 当符
合《基 金合 同》 关于 股票 投资比 例的 有关 规定 ； 
⑤本基 金在 任何 交易 日内 交易 （ 不包 括平 仓） 的 股指 期货合 约的 成交 金额 不得 超过上 一
交易日 基金 资产 净值 的 20% ； 
17 、本 基金 持有 单只 中小 企业私 募债 券， 其市 值不 得超过 该基 金资 产净 值 的10% ； 
18 、本基金持有的所有流 通受限证券，其公允价值 不得超过本基金资产净值 的 15% ；
本基金持 有的 同一流 通受 限证券， 其公 允价值 不得 超过本基 金资 产净值 的 5% ；经基金 管理
人 和 托 管 人 协商 ， 可 对 以上 比 例 进 行 调整 ； 因 流 通受 限 证 券 价 格波 动 、 基 金规 模 变 动 、上嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
107 
市 公 司 合 并 等基 金 管 理 人无 法 控 制 的 因素 导 致 上 述比 例 被 动 超 标的 ， 基 金 管理 人 应 当 停止
主动买 入流 通受 限证 券并 在流通 受限 期结 束后 卖出 流通受 限证 券； 
19 、本基金管理人管 理且 在本基金托管人处托 管的 全部开放式基金 持 有一 家上 市 公 司
发行的可流通股票 ，不得 超过该上市公司可 流通股 票的 15% ； 本基 金 管 理 人管 理 且 在 本 基
金 托 管 人 处 托管 的 全 部 投资 组 合 持 有 一家 上 市 公 司发 行 的 可 流 通股 票 ， 不 得超 过 该 上 市公
司可流 通股 票 的30% ； 
20 、本基金主动投资于流 动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 15% ；因
证 券 市 场 波 动、 上 市 公 司股 票 停 牌 、 基金 规 模 变 动等 基 金 管 理 人之 外 的 因 素致 使 基 金 不符
合本款 所规 定比 例限 制的 ，本基 金管 理人 不得 主动 新增流 动性 受限 资产 的投 资； 
21 、本基金与私募类 证券 资管产品及中国证监 会认 定的其他主体为交易 对手 开展逆回
购交易 的， 可接 受质 押品 的资质 要求 应当 与基 金合 同约定 的投 资范 围保 持一 致； 
22 、法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 投资 限制 。 
本基金在开始进行股 指期 货投资之前，应与基 金托 管人、期货公司三方 一同 就股指期
货开户 、清 算、 估值 、交 收等事 宜另 行签 署《 期货 投资托 管操 作三 方备 忘录 》。 
如果法律法规对上述 投资 组合比例限制进行变 更的 ，以变更后的规定为 准。 法律法规
或监管 部门 取消 上述 限制 ，如适 用于 本基 金， 则本 基金投 资不 再受 相关 限制 。 
除第 2、12、20 、21 项外 ，因证券 、期 货市场 波动 、证券发 行人 合并、 基金 规模变 动
等基金管理人 之 外 的 因 素致 使 基 金 投 资比 例 不 符 合上 述 规 定 投 资比 例 的 ， 基金 管 理 人 应当
在10 个交 易日 内进 行调 整 ，但中 国证 监会 规定 的特 殊情形 除外 。 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个月 内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的 有 关 约 定 。在 上 述 期 间内 ， 本 基 金 的投 资 范 围 、投 资 策 略 应 当符 合 基 金 合同 的 约 定 。基
金托管 人对 基金 的投 资的 监督与 检查 自基 金合 同生 效之日 起开 始。 
C. 基金 托管人 根据 有关法 律法规的 规定 及《基 金合 同》的约 定， 对本托 管协 议第十 五
条第九 款基 金投 资禁 止行 为通过 事后 监督 方式 进行 监督。 
基金管理人运用基金 财产 买卖基金管理人、基 金 托管 人 及 其 控 股 股 东 、实 际控 制 人 或
者 与 其 有 重 大利 害 关 系 的公 司 发 行 的 证券 或 者 承 销期 内 承 销 的 证券 ， 或 者 从事 其 他 重 大关
联 交 易 的 ， 应当 符 合 本 基金 的 投 资 目 标和 投 资 策 略， 遵 循 持 有 人利 益 优 先 原则 ， 防 范 利益
冲 突 ， 建 立 健全 内 部 审 批机 制 和 评 估 机制 ， 按 照 市场 公 平 合 理 价格 执 行 。 相关 交 易 必 须事
先 得 到 基 金 托管 人 同 意 ，并 按 照 法 律 法规 予 以 披 露。 重 大 关 联 交易 应 提 交 基金 管 理 人 的董
事会审 议， 并经 过三 份之 二以上 的独 立董 事通 过。 
D. 基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 《基 金合 同》 的 约定 ，对 基金 管理 人参与 银行
间 债 券 市 场 进行 监 督 。 基金 管 理 人 应 在基 金 投 资 运 作 之 前 向 基 金托 管 人 提 供符 合 法 律 法规
及 行 业 标 准 的、 经 慎 重 选择 的 、 本 基 金适 用 的 银 行间 债 券 市 场 交易 对 手 名 单， 并 约 定 各交
易 对 手 所 适 用的 交 易 结 算方 式 。 基 金 管理 人 应 严 格按 照 交 易 对 手名 单 的 范 围在 银 行 间 债券嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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市 场 选 择 交 易对 手 。 基 金托 管 人 监 督 基金 管 理 人 是否 按 事 前 提 供的 银 行 间 债券 市 场 交 易对
手 名 单 进 行 交易 。 基 金 管理 人 可 以 每 半年 对 银 行 间债 券 市 场 交 易对 手 名 单 及结 算 方 式 进行
更 新 ， 新 名 单确 定 前 已 与本 次 剔 除 的 交易 对 手 所 进行 但 尚 未 结 算的 交 易 ， 仍应 按 照 协 议进
行 结 算 。 如 基金 管 理 人 根据 市 场 情 况 需要 临 时 调 整银 行 间 债 券 市场 交 易 对 手名 单 及 结 算方
式的，应 向 基 金托管 人说 明理由， 并在 与交易 对手 发生交易 前 3 个工 作日内 与基金托 管人
协商解 决。 
基金管理人负责对交 易对 手的资信控制，按银 行间 债券市场的交易规则 进行 交易，并
负 责 解 决 因 交易 对 手 不 履行 合 同 而 造 成的 纠 纷 及 损失 ， 基 金 托 管人 不 承 担 由此 造 成 的 法律
责 任 及 损 失 。若 未 履 约 的交 易 对 手 在 基金 托 管 人 与基 金 管 理 人 确定 的 时 间 前仍 未 承 担 违约
责 任 及 其 他 相关 法 律 责 任的 ， 基 金 管 理人 可 以 对 相应 损 失 先 行 予以 承 担 ， 然后 再 向 相 关交
易 对 手 追 偿 。基 金 托 管 人则 根 据 银 行 间债 券 市 场 成交 单 对 合 同 履行 情 况 进 行监 督 。 如 基金
托 管 人 事 后 发现 基 金 管 理人 没 有 按 照 事先 约 定 的 交易 对 手 或 交 易方 式 进 行 交易 时 ， 基 金托
管人应 及时 提醒 基金 管理 人，基 金托 管人 不承 担由 此造成 的损 失和 责任 。 
E. 基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 《基 金合 同》 的 约定 ，对 基金 管理 人投资 流通
受限证 券进 行监 督。 
基金管理人投资流通 受限 证券，应事先根据中 国证 监会相关规定，明确 基金 投资流通
受 限 证 券 的 比例 ， 制 订 严格 的 投 资 决 策流 程 和 风 险控 制 制 度 ， 防范 流 动 性 风险 、 法 律 风险
和 操 作 风 险 等各 种 风 险 。基 金 托 管 人 对基 金 管 理 人是 否 遵 守 相 关制 度 、 流 动性 风 险 处 置预
案以及 相关 投资 额度 和比 例等的 情况 进行 监督 。 
1. 本基金投资的流通 受限 证券须为经中国证监 会批 准的非公开发行股票 、公 开发行股
票 网 下 配 售 部分 等 在 发 行时 明 确 一 定 期限 锁 定 期 的可 交 易 证 券 ，不 包 括 由 于发 布 重 大 消息
或 其 他 原 因 而 临 时 停 牌 的 证 券 、 已 发 行 未 上 市 证 券 、 回 购 交 易 中 的 质 押 券 等 流 通 受 限 证
券。本 基金 不投 资有 锁定 期但锁 定期 不明 确的 证券 。 
本基金投资的流通受 限证 券限于可由中国证券 登记 结算有限责任公司或 中央 国债登记
结 算 有 限 责 任 公 司 负 责 登 记 和 存 管 ， 并 可 在 证 券 交 易 所 或 全 国 银 行 间 债 券 市 场 交 易 的 证
券。 
本基金投资的流通受 限证 券应保证登记存管在 本基 金名下，基金管理人 负责 相关工作
的落 实 和 协 调， 并 确 保 基金 托 管 人 能 够正 常 查 询 。因 基 金 管 理 人原 因 产 生 的流 通 受 限 证券
登 记 存 管 问 题， 造 成 基 金托 管 人 无 法 安全 保 管 本 基金 资 产 的 责 任与 损 失 ， 及因 流 通 受 限证
券存管 直接 影响 本基 金安 全的责 任及 损失 ，由 基金 管理人 承担 。 
本基金 投资 流通 受限 证券 ，不得 预付 任何 形式 的保 证金。 
2. 基金管理人投资非 公开 发行股票，应制订流 动性 风险处置预案并经其 董事 会批准。
风 险 处 置 预 案应 包 括 但 不限 于 因 投 资 流通 受 限 证 券需 要 解 决 的 基金 投 资 比 例限 制 失 调 、基
金 流 动 性 困 难以 及 相 关 损失 的 应 对 解 决措 施 ， 以 及有 关 异 常 情 况的 处 置 。 基金 管 理 人 应在嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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首 次 投 资 流 通受 限 证 券 前向 基 金 托 管 人提 供 基 金 投资 非 公 开 发 行股 票 相 关 流动 性 风 险 处置
预案。 
基金管理人对本基金 投资 流通受限证券的流动 性风 险负责，确保对相关 风险 采取积极
有 效 的 措 施 ，在 合 理 的 时间 内 有 效 解 决基 金 运 作 的流 动 性 问 题 。如 因 基 金 巨额 赎 回 或 市场
发 生 剧 烈 变 动等 原 因 而 导致 基 金 现 金 周转 困 难 时 ，基 金 管 理 人 应按 照 法 律 法规 和 基 金 合同
的 规 定 处 理 并承 担 相 应 责任 。 对 本 基 金因 投 资 流 通受 限 证 券 导 致的 流 动 性 风险 ， 基 金 托管
人不承 担任 何责 任。 
如因基金管理人原因 导致 本基金出现损失致基 金托 管人承担连带赔偿责 任的 ，基金管
理人应 赔偿 基金 托管 人由 此遭受 的损 失。 
3. 本基金投资非公开 发行 股票，基金管理人应 至少 于投资前三个工作日 向基 金托管人
提 交 有 关 书 面资 料 ， 并 保证 向 基 金 托 管人 提 供 的 有关 资 料 真 实 、准 确 、 完 整。 有 关 资 料如
有调整 ，基 金管 理人 应及 时提供 调整 后的 资料 。上 述书面 资料 包括 但不 限于 ： 
（1） 中国 证监 会批 准发 行 非公开 发行 股票 的批 准文 件。 
（2） 非公 开发 行股 票有 关 发行数 量、 发行 价格 、锁 定期等 发行 资料 。 
（3）非 公开发 行股票 发行 人与中国 证券 登记结 算有 限责任公 司或 中央国 债登 记结算 有
限责任 公司 签订 的证 券登 记及服 务协 议。 
（4） 基金 拟认 购的 数量 、 价格、 总成 本、 账面 价值 。 
4. 基金管理人应在本 基金 投资非公开发行股票 后两 个交易日内，在中国 证监 会指定媒
介 披 露 所 投 资非 公 开 发 行股 票 的 名 称 、数 量 、 总 成本 、 账 面 价 值， 以 及 总 成本 和 账 面 价值
占基金 资产 净值 的比 例、 锁定期 等信 息。 
本基金有关投资流通 受限 证券比例如违反有关 限制 规定，在合理期限内 未能 进行及时
调整， 基金 管理 人应 在两 个工作 日内 编制 临时 报告 书，予 以公 告。 
5. 基金 托管 人根 据有 关规 定有权 对基 金管 理人 进行 以下事 项监 督： 
（1） 本基 金投 资流 通受 限 证券时 的法 律法 规遵 守情 况。 
（2）在 基金投 资流通 受限 证券管理 工作 方面有 关制 度、流动 性风 险处置 预案 的建立与
完善情 况。 
（3） 有关 比例 限制 的执 行 情况。 
（4） 信息 披露 情况 。 
6. 相关 法律 法规 对基 金投 资流通 受限 证券 有新 规定 的，从 其规 定。 
F. 基金投资中小企业 私募 债券，基金管理人应 根据 审慎原则，制定严格 的投 资决策流
程 、 风 险 控 制 制 度 和 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 处 置 预 案 ， 并 经 董 事 会 批 准 ， 以 防 范 信 用 风
险、流 动性 风险 等各 种风 险。 
基金托管人对基金投 资中 小企业私募债券是否 符合 比例限制进行事后监 督， 如发现异
常 情 况 ， 应 及时 以 书 面 形式 通 知 基 金 管理 人 。 基 金管 理 人 应 积 极配 合 和 协 助乙 方 的 监 督和嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
110 
核 查 。 基 金 因投 资 中 小 企业 私 募 债 券 导致 的 信 用 风险 、 流 动 性 风险 ， 基 金 托管 人 不 承 担任
何 责 任 。 如 因基 金 管 理 人原 因 导 致 基 金出 现 损 失 致使 基 金 托 管 人承 担 连 带 赔偿 责 任 的 ，基
金管理 人应 赔偿 基金 托管 人由此 遭受 的损 失。 
G. 基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 《基 金合 同》 的 约定 ，对 基金 资产 净值计 算、
基 金 份 额 净 值计 算 、 应 收资 金 到 账 、 基金 费 用 开 支及 收 入 确 定 、基 金 收 益 分配 、 相 关 信息
披露、 基金 宣传 推介 材料 中登载 基金 业绩 表现 数据 等进行 监督 和核 查。 
H. 基金托管人发现基 金管 理人的上述事项及投 资指 令或实际投资运作违 反法 律法规、
《基金 合同 》 和本 托管 协议 的规定 ，应 及时 以电 话提 醒或书 面提 示等 方式 通 知 基金管 理人 限
期 纠 正 。 基 金管 理 人 应 积极 配 合 和 协 助基 金 托 管 人的 监 督 和 核 查。 基 金 管 理人 收 到 书 面通
知 后 应 在 下 一工 作 日 前 及时 核 对 并 以 书面 形 式 给 基金 托 管 人 发 出回 函 ， 就 基金 托 管 人 的疑
义 进 行 解 释 或举 证 ， 说 明违 规 原 因 及 纠正 期 限 ， 并保 证 在 规 定 期限 内 及 时 改正 。 在 上 述规
定 期 限 内 ， 基金 托 管 人 有权 随 时 对 通 知事 项 进 行 复查 ， 督 促 基 金管 理 人 改 正。 基 金 管 理人
对基金 托管 人通 知的 违规 事项未 能在 限期 内纠 正的 ，基金 托管 人应 报告 中国 证监会 。 
I. 基金 管理 人有 义务 配合 和协助 基金 托管 人依 照法 律法规 、 《 基金 合同》 和本 托管协 议
对 基 金 业 务 执行 核 查 。 对基 金 托 管 人 发出 的 书 面 提示 ， 基 金 管 理人 应 在 规 定时 间 内 答 复并
改正， 或就 基金 托管 人的 疑义进 行解 释或 举证 ；对 基金托 管人 按照 法律 法规 、《基 金合 同 》
和 本 托 管 协 议的 要 求 需 向中 国 证 监 会 报送 基 金 监 督报 告 的 事 项 ，基 金 管 理 人应 积 极 配 合提
供相关 数据 资料 和制 度等 。 
J. 若基金托管人发现 基金 管理人依据交易程序 已经 生效的指令违反法律 、行 政法规和
其他有 关规 定， 或者 违反 《基金 合同》 约定 的， 应当 立即通 知基 金管 理人 ，由 此造成 的损 失
由基金 管理 人承 担。 
K. 基金托管人发现基 金管 理人有重大违规行为 ，应 及时报告中国证监会 ，同 时通知基
金 管 理 人 限 期纠 正 ， 并 将纠 正 结 果 报 告中 国 证 监 会。 基 金 管 理 人无 正 当 理 由， 拒 绝 、 阻挠
对 方 根 据 本 托管 协 议 规 定行 使 监 督 权 ，或 采 取 拖 延、 欺 诈 等 手 段妨 碍 对 方 进行 有 效 监 督，
情节严 重或 经基 金托 管人 提出警 告仍 不改 正的 ，基 金托管 人应 报告 中国 证监 会。 
 
（三） 基金管 理人 对基 金托 管人 的业务 核查 
A. 基金管理人对基金 托管 人履行托管职责情况 进行 核查，核查事项包括 基金 托管人安
全 保 管 基 金 财产 、 开 设 基金 财 产 的 资 金账 户 和 证 券账 户 、 复 核 基金 管 理 人 计算 的 基 金 资产
净 值 和 基 金 份额 净 值 、 根据 基 金 管 理 人指 令 办 理 清算 交 收 、 相 关信 息 披 露 和监 督 基 金 投资
运作等 行为 。 
B. 基金管理人发现基 金托 管人擅自挪用基金财 产、 未对基金财产实行分 账管 理、未执
行或无 故延 迟执 行基 金管 理人资 金划 拨指 令、 泄露 基金投 资信 息等 违反 《基 金法 》 、 《基 金
合同 》 、 本协 议及 其他 有关 规定时 ，应 及时 以书 面形 式通知 基金 托管 人限 期纠 正。基 金托 管嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
111 
人 收 到 通 知 后 应 及 时 核 对 并 以 书 面 形 式 给 基 金 管 理 人 发 出 回 函 ， 说 明 违 规 原 因 及 纠 正 期
限 ， 并 保 证 在规 定 期 限 内及 时 改 正 。 在上 述 规 定 期限 内 ， 基 金 管理 人 有 权 随时 对 通 知 事项
进 行 复 查 ， 督促 基 金 托 管人 改 正 。 基 金托 管 人 应 积极 配 合 基 金 管理 人 的 核 查行 为 ， 包 括但
不 限 于 ： 提 交相 关 资 料 以供 基 金 管 理 人核 查 托 管 财产 的 完 整 性 和真 实 性 ， 在规 定 时 间 内答
复基金 管理 人并 改正 。 
C. 基金管理人发现基 金托 管人有重大违规行为 ，应 及时报告中国证监会 ，同 时通知基
金 托 管 人 限 期纠 正 ， 并 将纠 正 结 果 报 告中 国 证 监 会。 基 金 托 管 人无 正 当 理 由， 拒 绝 、 阻挠
对 方 根 据 本 协议 规 定 行 使监 督 权 ， 或 采取 拖 延 、 欺诈 等 手 段 妨 碍对 方 进 行 有效 监 督 ， 情节
严重或 经基 金管 理人 提出 警告仍 不改 正的 ，基 金管 理人应 报告 中国 证监 会。 
 
（四） 基金 财产 的保 管 
A ．基 金财 产保 管的 原则 
1. 基金 财产 应独 立于 基金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 
2. 基金 托管 人应 安全 保管 基金财 产。 
3. 基 金 托 管 人 按 照 规 定 开 设 基 金 财 产 的 资 金 账 户 和 证 券 账 户 及 基 金 投 资 所 需 其 他 账
户。 
4. 基金 托管 人对 所托 管的 不同基 金财 产分 别设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 
5. 基金 托管 人按 照 《 基金 合同》 和本 协议 的约 定保 管基金 财产 ，如 有特 殊情 况双方 可另
行 协 商 解 决 。基 金 托 管 人未 经 基 金 管 理人 的 指 令 ，不 得 自 行 运 用、 处 分 、 分配 本 基 金 的任
何 资 产 （ 不 包含 基 金 托 管人 依 据 中 国 证券 登 记 结 算有 限 责 任 公 司结 算 数 据 完成 场 内 交 易交
收、开 户银 行或 登记 结算 机构扣 收结 算费 和账 户维 护费等 费用 ）。 
6. 对于因为基金投资 产生 的应收资产，应由基 金管 理人负责与有关 当 事人 确定 到 账 日
期 并 通 知 基 金托 管 人 ， 到账 日 基 金 财 产没 有 到 达 基金 账 户 的 ， 基金 托 管 人 应及 时 通 知 基金
管 理 人 采 取 措施 进 行 催 收。 由 此 给 基 金财 产 造 成 损失 的 ， 基 金 管理 人 应 负 责向 有 关 当 事人
追偿基 金财 产的 损失 ，基 金托管 人对 此不 承担 任何 责任。 
7. 除依据法律法规和 《基 金合同》的规定外， 基金 托管人不得委托第三 人托 管基金财
产。 
B. 基金 募集 期间 及募 集资 金的验 资 
1. 基金募集期间募集 的资 金应存于基金管理人 在基 金托管人的营业机构 开立 的“基金
募集专 户” 。该 账户 由基 金管理 人开 立并 管理 。 
2. 基金募集期满或基 金停 止募集时，募集的基 金份 额总额 、 基 金 募 集 金额 、基 金 份 额
持有人 人数 符合 《基 金法 》 、 《 运作 办法》 等有 关规 定后， 基金 管理 人应 将属 于基金 财产 的
全 部 资 金 划 入基 金 托 管 人开 立 的 基 金 银行 账 户 ， 同时 在 规 定 时 间内 ， 聘 请 具有 从 事 证 券相嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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关业务资 格的 会计师 事务 所进行验 资， 出具验 资报 告。出具 的验 资报告 由参 加验资 的 2 名
或2 名 以上 中国 注册 会计 师签字 方为 有效 。 
3. 若基 金募 集期 限届 满， 未能达 到 《 基金 合同》 备案 的条件 ，由 基金 管理 人按 规定办 理
退款等 事宜 。 
C. 基金 银行 账户 的开 立和 管理 
1. 基金托管人可以基 金的 名义在其营业机构开 立基 金的银行账户，并根 据基 金管理人
合法合 规的 指令 办理 资金 收付。 本基 金的 银行 预留 印鉴由 基金 托管 人保 管和 使用。 
2. 基金银行账户的开 立和 使用，限于满足开展 本基 金业务的需要。基金 托管 人和基金
管 理 人 不 得 假借 本 基 金 的名 义 开 立 任 何其 他 银 行 账户 ； 亦 不 得 使用 基 金 的 任何 账 户 进 行本
基金业 务以 外的 活动 。 
3. 基金 银行 账户 的开 立和 管理应 符合 银行 业监 督管 理机构 的有 关规 定。 
4. 在符合法律法规规 定的 条件下，基金托管人 可以 通过基金托管人专用 账户 办理基金
资产的 支付 。 
D. 基金 证券 账户 和结 算备 付金账 户的 开立 和管 理 
1. 基金托管人在中国 证券 登记结算有限责任公 司为 基金开立基金托管人 与基 金联名的
证券账 户。 
2. 基金证券账户的开 立和 使用，仅限于满足开 展本 基金业务的需要。基 金托 管人和基
金 管 理 人 不 得出 借 或 未 经对 方 同 意 擅 自转 让 基 金 的任 何 证 券 账 户， 亦 不 得 使用 基 金 的 任何
账户进 行本 基金 业务 以外 的活动 。 
3. 基金证券账户的开 立和 证券账户卡的保管由 基金 托管人负责，账户资 产的 管理和运
用由基 金管 理人 负责 。 
证券账户开户费由本 基金 财产承担，于证券账 户开 立次月第七个工作日 由基 金托管人
从 本 基 金 银 行存 款 账 户 中直 接 扣 收 ； 若因 基 金 银 行存 款 余 额 不 足导 致 证 券 账 户 开 户 费 无法
扣 收 ， 基 金 托管 人 顺 延 至次 月 第 七 个 工作 日 进 行 扣收 ； 证 券 账 户开 立 后 连 续六 个 月 内 ，因
本 基 金 银 行 存款 余 额 持 续不 足 导 致 证 券账 户 开 户 费无 法 扣 收 的 ，基 金 管 理 人有 义 务 先 行支
付基金 托管 人垫 付的 开户 费用。 
4. 基金托管人以基金 托管 人的名义在中国证券 登记 结算有限责任公司开 立结 算备付金
账 户 ， 并 代 表所 托 管 的 基金 完 成 与 中 国证 券 登 记 结算 有 限 责 任 公司 的 一 级 法人 清 算 工 作，
基 金 管 理 人 应予 以 积 极 协助 。 结 算 备 付金 、 结 算 保证 金 、 交 收 资金 等 的 收 取按 照 中 国 证券
登记结 算有 限责 任公 司的 规定以 及基 金管 理人 与基 金托管 人签 署的 《 托管 银行 证券资 金结 算
协 议》 执行 。 
5. 若中国证监会或其 他监 管机构在本托管协议 订立 日之后允许基金从事 其他 投资品种
的 投 资 业 务 ，涉 及 相 关 账户 的 开 立 、 使用 的 ， 若 无相 关 规 定 ， 则基 金 托 管 人比 照 上 述 关于
账户开 立、 使用 的规 定执 行。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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E. 债券 托管 专户 的开 设和 管理 
《基金 合同 》 生效 后， 基金 管理人 负责 以基 金的 名义 申请并 取得 进入 全国 银行 间同业 拆
借 市 场 的 交 易资 格 ， 并 代表 基 金 进 行 交易 ； 基 金 托管 人 根 据 中 国人 民 银 行 、银 行 间 市 场登
记 结 算 机 构 的有 关 规 定 ，在 银 行 间 市 场登 记 结 算 机构 开 立 债 券 托管 账 户 ， 持有 人 账 户 和资
金 结 算 账 户 ，并 代 表 基 金进 行 银 行 间 市场 债 券 的 结算 。 基 金 管 理 人 和 基 金 托管 人 共 同 代表
基金签 订全 国银 行间 债券 市场债 券回 购主 协议 。 
F. 其他 账户 的开 立和 管理 
1. 在本 托管协 议订 立日之 后，本基 金被 允许从 事符 合法律法 规规 定和《 基金 合同》 约
定 的 其 他 投 资品 种 的 投 资业 务 时 ， 如 果涉 及 相 关 账户 的 开 设 和 使用 ， 由 基 金管 理 人 协 助托
管人根 据有 关法 律法 规的 规定和 《基 金合 同》 的 约定 ，开立 有关 账户 。该 账户 按有关 规则 使
用并管 理。 
2.法律 法规 等有 关规 定对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的， 从其 规定 办理 。 
G. 基金 财产 投资 的有 关有 价凭证 等的 保管 
基金财产投资的有关 实物 证券、银行存款开户 证实 书等有价凭证由基 金托 管人 存 放 于
基 金 托 管 人 的保 管 库 ， 也可 存 入 中 央 国债 登 记 结 算有 限 责 任 公 司、 中 国 证 券登 记 结 算 有限
责 任 公 司 上海 分 公 司/深 圳分 公 司/ 北 京分 公 司 、银 行间 市 场 清 算所 股 份 有限 公司 或 票 据营
业 中 心 的 代 保管 库 ， 保 管凭 证 由 基 金 托管 人 持 有 。实 物 证 券 、 银行 定 期 存 款证 实 书 等 有价
凭 证 的 购 买 和转 让 ， 按 基金 管 理 人 和 基金 托 管 人 双方 约 定 办 理 。基 金 托 管 人对 由 基 金 托管
人以外 机构 实际 有效 控制 的资产 或其 保管 不承 担任 何责任 。 
H ．与 基金 财产 有关 的重 大 合同的 保管 
与基金财产有关的重 大合 同的签署，由基金管 理人 负责。由基金管理人 代表 基金签署
的 、 与 基 金 财产 有 关 的 重大 合 同 的 原 件分 别 由 基 金管 理 人 、 基 金托 管 人 保 管。 除 本 协 议另
有 规 定 外 ， 基金 管 理 人 代表 基 金 签 署 的与 基 金 财 产有 关 的 重 大 合同 包 括 但 不限 于 基 金 年度
审 计 合 同 、 基金 信 息 披 露协 议 及 基 金 投资 业 务 中 产生 的 重 大 合 同， 基 金 管 理人 应 保 证 基金
管 理 人 和 基 金托 管 人 至 少各 持 有 一 份 正本 的 原 件 。基 金 管 理 人 应在 重 大 合 同签 署 后 及 时以
加 密 方 式 将 重大 合 同 传 真给 基 金 托 管 人， 并 在 三 十个 工 作 日 内 将正 本 送 达 基金 托 管 人 处。
对 于 无 法 取 得 两 份 以 上 的 正 本 的 ， 基 金 管 理 人 应 向 基 金 托 管 人 提 供 加 盖 印 章 的 合 同 复 印
件。重 大合 同的 保管 期限 为《基 金合 同》 终止 后 15 年。 
（五） 基金 资产 净值 的计 算和会 计核 算 
A ．基 金资 产净 值的 计算 、 复核与 完成 的时 间及 程序 
1. 基金资产净值是指 基金 资产总值减去负债后 的金 额。基金份额净值是 按照 每个交易
日闭市后 ，基 金资产 净值 除以当日 基金 份额的 余额 数量计算 ，精 确到 0.001 元，小数 点后
第四位 四舍 五入 。国 家另 有规定 的， 从其 规定 。 
每个交 易日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
114 
2. 基金 管理 人应 每交 易日 对基金 资产 估值 。但 基金 管理人 根据 法律 法规 或《 基金合 同 》
的规定暂停 估值 时 除 外 。基 金 管 理 人 每个 交 易 日 对基 金 资 产 估 值后 ， 将 基 金份 额 净 值 结果
发送基 金托 管人 ，经 基金 托管人 复核 无误 后， 由基 金管理 人对 外公 布。 
B. 基金 资产 估值 方法 和特 殊情形 的处 理 
1. 估值 对象 
基金所拥有的股票、 权证 、债券和银行存款本 息、 应收款项、股指期货 、其 它投资等
资产及 负债 。 
2. 估值 方法 
(1)证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
1) 交易 所上 市的 有价 证券 （包括 股票 、权 证等） ，以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的市 价
（收盘 价 ） 估 值； 估值 日无 交易的 ，且 最近 交易 日后 经济环 境未 发生 重大 变化 或证券 发行 机
构未发 生影 响证 券价 格的 重大事 件 的 ，以 最近 交易 日的市 价 （ 收盘 价） 估 值； 如最近 交易 日
后 经 济 环 境 发生 了 重 大 变化 或 证 券 发 行机 构 发 生 影响 证 券 价 格 的重 大 事 件 的， 可 参 考 类似
投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 因素 ，调 整最 近交 易市价 ，确 定公 允价 格； 
2) 交易 所上市 交易 或挂牌 转让的固 定收 益品种 （基 金合同另 有规 定的除 外） ，采用 估
值技术 确定 公允 价值 ； 
3) 交易 所上市 交易 的可转 换债券按 估值 日收盘 价减 去债券收 盘价 中所含 的债 券应收 利
息 得 到 的 净 价估 值 ； 估 值日 没 有 交 易 的， 且 最 近 交易 日 后 经 济 环境 未 发 生 重大 变 化 ， 按最
近 交 易 日 债 券收 盘 价 减 去债 券 收 盘 价 中所 含 的 债 券应 收 利 息 得 到的 净 价 估 值； 如 最 近 交易
日 后 经 济 环 境发 生 了 重 大变 化 的 ， 可 参考 类 似 投 资品 种 的 现 行 市价 及 重 大 变化 因 素 ， 调整
最近交 易市 价， 确定 公允 价格； 
4) 交易所上市不存在 活跃 市场的有价证券，采 用估 值技术确定公允价值 。交 易所上市
的 资 产 支 持 证券 ， 采 用 估值 技 术 确 定 公允 价 值 ， 在估 值 技 术 难 以可 靠 计 量 公允 价 值 的 情况
下，按 成本 估值 。 
(2)处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
1) 送股、转增股、配 股和 公开增发的新股，按 估值 日在证券交易所挂牌 的同 一股票的
估值方 法估 值； 该日 无交 易的， 以最 近一 日的 市价 （收盘 价） 估值 ； 
2) 首次公开发行未上 市的 股票、债券和权证， 采用 估值技术确定公允价 值， 在估值技
术难以 可靠 计量 公允 价值 的情况 下， 按成 本估 值； 
3) 首次公开发行有明 确锁 定期的股票，同一股 票在 交易所上市后，按交 易所 上市的同
一 股 票 的 估 值方 法 估 值 ；非 公 开 发 行 有明 确 锁 定 期的 股 票 ， 按 监管 机 构 或 行业 协 会 有 关规
定确定 公允 价值 。 
(3)全国 银行间 债券 市场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种，采 用估 值技术 确
定公允 价值 。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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(4)同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
(5) 本 基 金 投 资 股 指 期 货 合 约 ， 一 般 以 估 值 当 日 结 算 价 进 行 估 值 ， 估 值 当 日 无 结 算 价
的，且 最近 交易 日后 经济 环境未 发生 重大 变化 的， 采用最 近交 易日 结算 价估 值。 
(6) 中小企业私募债， 采 用估值技术确定公允价值 ，在估值技术难以可靠计 量公允价
值的情 况下 ，按 成本 估值 。 
(7)如有 确凿证 据表 明按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
(8) 相关法律法规以及 监 管部门有强制规定的，从 其规定。如有新增事项， 按国家最
新规定 估值 。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 《基 金合同 》 订 明的 估值 方法 、程序 及相
关 法 律 法 规 的规 定 或 者 未能 充 分 维 护 基金 份 额 持 有人 利 益 时 ， 应立 即 通 知 对方 ， 共 同 查明
原因， 双方 协商 解决 。 
基金管理人负责基金 资产 净值计算和基金会计 核算 ，并担任基金会计责 任方 。就与本
基 金 有 关 的 会计 问 题 ， 如经 相 关 各 方 在平 等 基 础 上充 分 讨 论 后 ，仍 无 法 达 成一 致 意 见 的，
基 金 管 理 人 向基 金 托 管 人出 具 盖 章 的 书面 说 明 后 ，按 照 基 金 管 理人 对 基 金 资产 净 值 的 计算
结果对 外予 以公 布。 
3. 特殊 情形 的处 理 
基金管理 人、 基金托 管人 按基金合 同约 定的估 值方 法的第（7）项 进行估 值时 ，所造 成
的误差 不作 为基 金份 额净 值错误 处理 。 
C. 基金 份额 净值 错误 的处 理方式 
1. 当基 金份 额净 值小 数点 后3 位 以内( 含第3 位) 发生 差错时 ，视 为基 金份 额净 值错误 ；
基 金 份 额 净 值出 现 错 误 时， 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 应 当 立 即 予以 纠 正 ， 并采 取 合 理 的措
施防止损失进一步扩 大； 错误偏差达到基金份 额净 值的 0.25% 时 ， 基 金 管 理人 应 当 通 报 基
金托管人 并报 中国证 监会 备案；错 误偏 差达到 基金 份额净值 的 0.5% 时 ，基金 管理人应 当公
告 并 报 告 中 国证 监 会 ； 当发 生 净 值 计 算错 误 时 ， 由基 金 管 理 人 负责 处 理 ， 由此 给 基 金 份额
持 有 人 和 基 金造 成 损 失 的， 应 由 基 金 管理 人 先 行 赔付 ， 基 金 管 理人 按 差 错 情形 有 权 向 其他
当事人 追偿 。 
2. 当基金份额净值计 算 差错 给 基 金 和 基 金 份 额持 有人 造 成 损 失 需 要 进 行赔 偿时 ， 基 金
管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 根 据 实 际 情 况 界 定 双 方 承 担 的 责 任 ， 经 确 认 后 按 以 下 条 款 进 行 赔
偿： 
(1)本基 金的基 金会 计责任 方由基金 管理 人担任 ，与 本基金有 关的 会计问 题， 如经双 方
在 平 等 基 础 上充 分 讨 论 后， 尚 不 能 达 成一 致 时 ， 按基 金 管 理 人 的建 议 执 行 ，由 此 给 基 金份
额持有 人和 基金 财产 造成 的损失 ，由 基金 管理 人负 责赔付 。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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(2)若基 金管理 人计 算的基 金份额净 值已 由基金 托管 人复核确 认后 公告， 而且 基金托 管
人 未 对 计 算 过程 提 出 疑 义或 要 求 基 金 管理 人 书 面 说明 ， 基 金 份 额净 值 出 错 且造 成 基 金 份额
持 有 人 或 基 金损 失 的 ， 应根 据 法 律 法 规的 规 定 对 投资 者 或 基 金 支付 赔 偿 金 ，就 实 际 向 投资
者 或 基 金 支 付的 赔 偿 金 额， 基 金 管 理 人与 基 金 托 管人 按 照 管 理 费和 托 管 费 的比 例 各 自 承担
相应的 责任 。 
(3) 如 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 对 基 金 份 额 净 值 的 计 算 结 果 ， 虽 然 多 次 重 新 计 算 和 核
对 ， 尚 不 能 达成 一 致 时 ，为 避 免 不 能 按时 公 布 基 金份 额 净 值 的 情形 ， 以 基 金管 理 人 的 计算
结果对 外公 布， 由此 给基 金份额 持有 人和 基金 造成 的损失 ，由 基金 管理 人负 责赔付 。 
(4)由于 基金管 理人 提供的 信息错误 （包 括但不 限于 基金申购 或赎 回金额 等） ，进而 导
致 基 金 份 额 净值 计 算 错 误而 引 起 的 基 金份 额 持 有 人和 基 金 财 产 的损 失 ， 由 基金 管 理 人 负责
赔付。 
3. 由于证券交易所及 登记 结算公司发送的数据 错误 ，有关会计制度变化 、市 场规则变
更 或 由 于 其 他不 可 抗 力 原因 ， 基 金 管 理人 和 基 金 托管 人 虽 然 已 经采 取 必 要 、适 当 、 合 理的
措 施 进 行 检 查， 但 是 未 能发 现 该 错 误 而造 成 的 基 金份 额 净 值 计 算错 误 ， 基 金管 理 人 、 基金
托 管 人 免 除 赔偿 责 任 。 但基 金 管 理 人 、基 金 托 管 人应 积 极 采 取 必要 的 措 施 减轻 或 消 除 由此
造成的 影响 。 
4. 基金管理人和基金 托管 人由于各自技术系统 设置 而产生的净值计算尾 差， 以基金管
理人计 算结 果为 准。 
5. 前 述 内 容 如 法 律 法 规 或 者 监 管 部 门 另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定 。 如 果 行 业 另 有 通 行 做
法，双 方当 事人 应本 着平 等和保 护基 金份 额持 有人 利益的 原则 进行 协商 。 
D. 暂停 估值 与公 告基 金份 额净值 的情 形 
1. 基金 投资 所涉 及的 证券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时； 
2. 因不 可抗 力致 使基 金管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时； 
3. 当前一估值日基金 资产 净值 50% 以 上 的 资 产出 现无 可 参 考 的 活 跃 市 场价 格且 采 用 估
值 技 术 仍 导 致公 允 价 值 存在 重 大 不 确 定性 时 ， 经 与基 金 托 管 人 协商 确 认 后 ，基 金 管 理 人应
当暂停 基金 估值 ； 
4. 中国 证监 会和 基金 合同 认定的 其它 情形 。 
E. 基金 会计 制度 
按国家 有关 部门 规定 的会 计制度 执行 。 
F. 基金 账册 的建 立 
基金管理人进行基金 会计 核算并编制基金财务 会计 报告。基金管理人独 立地 设置、记
录 和 保 管 本 基金 的 全 套 账册 。 若 基 金 管理 人 和 基 金托 管 人 对 会 计处 理 方 法 存在 分 歧 ， 应以
基 金 管 理 人 的处 理 方 法 为准 。 若 当 日 核对 不 符 ， 暂时 无 法 查 找 到错 账 的 原 因而 影 响 到 基金
资产净 值的 计算 和公 告的 ，以基 金管 理人 的账 册为 准。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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G. 基金 财务 报表 与 报 告的 编制和 复核 
1. 财务 报表 的编 制 
基金财 务报 表由 基金 管理 人编制 ，基 金托 管人 复核 。 
2. 报表 复核 
基 金 托 管 人 在 收 到 基 金 管 理 人 编 制 的 基 金 财 务 报 表 后 ， 进 行 独 立 的 复 核 。 核 对 不 符
时，应 及时 通知 基金 管理 人共同 查出 原因 ，进 行调 整，直 至双 方数 据完 全一 致。 
3. 财务 报表 的编 制与 复核 时间安 排 
(1)报 表的 编制 
基金管理 人应 当在每 月结 束后 5 个工作 日内 完成月 度报表的 编制 ；在每 个季 度结束 之
日起15 个工 作日 内完 成基 金季度 报告 的编 制； 在上 半年结 束之 日起60 日 内完 成基金 半年 度
报告的 编制 ；在 每年 结束 之日起 90 日 内完 成基 金年 度报告 的编 制。 基金 年度 报告的 财务 会
计报告 应当 经过 审计 。 《 基金合 同》 生效 不足 两个 月的， 基金 管理 人可 以不 编制当 期季 度报
告、半 年度 报告 或者 年度 报告。 
(2)报 表的 复核 
基金管理人应及时完 成报 表编制，将有关报表 提供 基金托管人复核；基 金托 管人在复
核 过 程 中 ， 发现 双 方 的 报表 存 在 不 符 时， 基 金 管 理人 和 基 金 托 管人 应 共 同 查明 原 因 ， 进行
调整， 调整 以国 家有 关规 定为准 。 
基金管 理人 应留 足充 分的 时间， 便于 基金 托管 人复 核相关 报表 及报 告。 
H. 基金管理人应在编 制季 度报告、半年度报告 或者 年度报告之前及时向 基金 托管人提
供基金 业绩 比较 基准 的基 础数据 和编 制结 果。 
 
（六） 基金 份额 持有 人名 册的登 记与 保管 
A ．基 金份 额持 有人 名册 的 内容 
基金份 额持 有人 名册 的内 容包括 但不 限于 基金 份额 持有人 的名 称和 持有 的基 金份额 。 
基金份 额持 有人 名册 包括 以下几 类： 
1 、基 金募 集期 结束 时的 基 金份额 持有 人名 册； 
2 、基 金权 益登 记日 的基 金 份额持 有人 名册 ； 
3 、基 金份 额持 有人 大会 登 记日 的 基金 份额 持有 人名 册； 
4 、每 半年 度最 后一 个交 易 日的基 金份 额持 有人 名册 。 
B. 基金 份额 持有 人名 册的 提供 
对于每半年度最后一 个交 易日的基金份额持有 人名 册，基金管理人应在 每半 年度结束
后 5 个 工作日 内定 期向基 金托管 人提供 。对于 基金 募集期 结束时 的基金 份额 持有人 名册、
基 金 权 益 登 记日 的 基 金 份额 持 有 人 名 册以 及 基 金 份额 持 有 人 大 会登 记 日 的 基金 份 额 持 有人
名册， 基金 管理 人应 在相 关的名 册生 成后 5 个工 作 日内向 基金 托管 人提 供。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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C. 基金 份额 持有 人名 册的 保管 
基 金 托 管 人 应 妥 善 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 。 如 基 金 托 管 人 无 法 妥 善 保 存 持 有 人 名
册 ， 基 金 管 理人 应 及 时 向中 国 证 监 会 报告 ， 并 代 为履 行 保 管 基 金份 额 持 有 人名 册 的 职 责。
基金托 管人 应对 基金 管理 人由此 产生 的保 管费 给予 补偿。 
 
（七） 争议 解决 方式 
因本协议产生或与之 相关 的争议，双方当事人 应通 过协商、调解解决， 协商 、调解不
能 解 决 的 ， 任 何 一 方 均 有 权 将 争 议 提 交 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 ， 仲 裁 地 点 为 北 京
市 ， 按 照 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 届 时 有 效 的 仲 裁 规 则 进 行 仲 裁 。 仲 裁 裁 决 是 终 局
的，对 当事 人均 有约 束力 ，仲裁 费用 和律 师费 用由 败诉方 承担 。 
争议处理期间，双方 当事 人应恪守基金管理人 和基 金托管人职责，各自 继续 忠实、勤
勉 、尽 责地 履行 《基 金合 同》 和 本托 管协 议规 定的 义务， 维护 基金 份额 持有 人的合 法权 益 。 
本协议 受中 国法 律管 辖。 
 
（八） 托管 协议 的变 更与 终止 
A 、托 管协 议的 变更 程序 
本协议双方当事人经 协商 一致，可以对协议进 行修 改。修改后的新协议 ，其 内容不得
与《基 金合 同》 的规 定有 任何冲 突。 基金 托管 协议 的变更 应报 中国 证监 会备 案。 
B 、托 管协 议终 止的 情形 
1. 《基 金合 同》 终止 ； 
2. 基金 托管 人解 散、 依法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产； 
3. 基金 管理 人解 散、 依法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ； 
4. 发生 法律 法规 或《 基金 合同》 规定 的终 止事 项。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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二十二 、对基金份额持有 人的服务 
基金管理人承诺为基 金份 额持有人提供一系列 的服 务，并将根据基金份 额持 有人的需
要和市 场的 变化 ，增 加或 变更服 务项 目。 主要 服务 内容如 下： 
（一） 资料 寄送 
1 、开 户确 认书 和交 易对 账 单 
首次基 金交 易（ 除基 金开 户外其 他交 易类 型） 后的 15 个工 作日 内向 基金 份额 持有人 寄
送开户 确认 书和 交易 对账 单。 
2 、基 金份 额持 有人 对账 单 
基金管理 人在 每年第 1-3 季度结束 后向 定制纸 质对 账单且在 季度 内有交 易的 投资者 寄
送季度对 账单 ，在每 年第 4 季度结 束后 向定制 纸质 对账单 且 季度 内有交 易或 最后一个 交易
日 仍 持 有 份 额的 投 资 者 寄送 年 度 对 账 单； 每 月 向 定制 电 子 对 账 单服 务 的 份 额持 有 人 发 送电
子对账 单。 
3 、由于 投资者 提供的 邮寄 地址、手 机号 码、电 子邮 箱不详、 错误 、未及 时变 更或邮 局
投 递 差 错 、 通讯 故 障 、 延误 等 原 因 有 可能 造 成 对 账单 无 法 按 时 或准 确 送 达 。因 上 述 原 因无
法 正 常 收 取 对账 单 的 投 资者 ， 敬 请 及 时通 过 本 公 司网 站 ， 或 拨 打本 公 司 客 服热 线 查 询 、核
对、变 更您 的预 留联 系方 式。 
（二） 定期 定额 投资 计划 
基 金 管 理 人 可 通 过 销 售 机 构 为 投 资 者 提 供 定 期 定 额 投 资 服 务 。 通 过 定 期 定 额 投 资 计
划 ， 投 资 者 可以 通 过 销 售渠 道 定 期 定 额申 购 基 金 份额 。 定 期 定 额投 资 计 划 的有 关 规 则 另行
公告。 
（三） 手机 短信 服务 
基金管理人向定制净 值短 信的基金份额持有人 提供 基金净值短信服务。 基金 份额持有
人可通 过拨 打客 户服 务电 话 400-600-8800 （免 长途 话费） 、(010)85712266 ， 也可通 过基 金
管理人 网站 定制 短信 服务 。 
（四） 在线 服务 
通过本 公司 网 站www.jsfund.cn ，基 金份 额持 有人 还 可获得 如下 服务 ： 
1 、查 询服 务 
基金份额持有人均可 通过 基金管理人网站实现 基金 交易查询、账户信息 查询 和基金信
息查询 。 
2 、信 息资 讯服 务 
投资者可以利用基金 管理 人网站获取 基 金 和 基金 管理 人 的 各 类 信 息 ， 包括 基金 的 法 律
文件、 业绩 报告 及基 金管 理人最 新动 态等 资料 。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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3 、网 上交 易 
本基金管理人已开通 个人 和机构投资者的网上 直销 交易业务。个人和机 构投 资者通过
基金管理 人网站 www.jsfund.cn 可以办 理基金 认购 、申购、 赎回、 账户 资料 修改、交 易密
码修改 、交 易申 请查 询和 账户资 料查 询等 各类 业务 。 
（五） 咨询 服务 
1 、投资 者或基 金份额 持有 人如果想 了解 申购与 赎回 的交易情 况、 基金账 户余 额、基 金
产品与 服务 等信 息， 可拨 打基金 管理 人全 国统 一客 服电话 ：400-600-8800 （ 免长途 话费 ） 、
(010)85712266 ，传 真： （010）65182266 。 
2 、网 站和 电子 信箱 
公司网 址：http://www.jsfund.cn 
电子信 箱：service@jsfund.cn 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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二十三 、其他应披露事项 
自 2018 年7 月4 日至 2019 年1 月 4 日, 本基 金的 临 时报告 刊登 于 《 中国 证券 报 》 、 《上
海证券 报》 、《 证券 时报 》。 
序号 临时报 告名 称 披露时 间 备注 
1 关于增 聘嘉 实中 小企 业量 化活力 灵活 配置 混合
基金经 理的 公告 
2018 年 7 月 13 日



2 关于增 加中 信期 货为 嘉实 旗下基 金代 销机 构并
开展定 投业 务的 公告 
2018 年 7 月 16 日 含本基 金 
3 嘉实基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 部分 基金
直销柜 台申 购、 赎回 、转 换数量 限制 的公 告 
2018 年 7 月 18 日 含本基 金 
4 关于增 加四 川天 府银 行为 嘉实旗 下基 金代 销机
构并开 展定 投及 转换 业务 的公告 
2018 年 8 月 24 日 含本基 金 
5 关于增 加恒 天明 泽为 嘉实 旗下基 金代 销机 构并
开展定 投、 转换 业务 及参 加费率 优惠 的公 告 
2018 年 9 月 14 日 含本基 金 
6 关于嘉 实中 小企 业量 化活 力灵活 配置 混合 基金
经理变 更的 公告 
2018 年 9 月 20 日



7 关于增 加中 民财 富为 嘉实 旗下基 金代 销机 构并
开展定 投业 务及 参加 费率 优惠的 公告 
2018 年 9 月 26 日 含本基 金 
8 关于增 加和 耕传 承为 嘉实 沪港深 回报 混合 等证
券投资 基金 代销 机构 的公 告 
2018 年 9 月 27 日 含本基 金 
9 关于增 加万 家财 富为 嘉实 旗下基 金代 销机 构并
开展转 换业 务及 参加 费率 优惠的 公告 
2018 年 11 月 30 日 含本基 金 
10 关于增 加“ 百度 百盈 ”为 嘉实旗 下基 金代 销机
构并开 展定 投业 务及 参加 费率优 惠的 公告 
2018 年 12 月 10 日 含本基 金 
11 关于增 加阳 光人 寿为 嘉实 旗下基 金代 销机 构并
开展定 投、 转换 业务 及参 加费率 优惠 的公 告 
2018 年 12 月 10 日 含本基 金 
12 关于增 加众 升财 富为 嘉实 旗下基 金代 销机 构并
开展定 投、 转换 业务 及参 加费率 优惠 的公 告 
2018 年 12 月 19 日 含本基 金 
 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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二十四 、招募说明书存放 及查阅方式 
本基金招募说明书公 布后 ，分别置备于基金管 理人 、基金托管人和基金 代销 机构的住
所，投 资者 可免 费查 阅。 投资者 在支 付工 本费 后， 可在合 理时 间内 取得 上述 文件复 印件 。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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二十五 、备查文件 
（一） 备查 文件 目录 
1 、中国 证监会 准予嘉 实中 小企业量 化活 力灵活 配置 混合型证 券投 资基金 注册 的批复 文
件。 
2 、《 嘉实 中小 企业 量化 活 力灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》。 
3 、《 嘉实 中小 企业 量化 活 力灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 托管 协议 》。 
4 、法 律意 见书 。 
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照。 
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。 
（二） 存放 地点 
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 处。 
（三） 查阅 方式 
投资者可在营业时间 免费 查阅备查文件。在支 付工 本费后，可在合理时 间内 取得备查
文件的 复制 件或 复印 件。 
 
 
嘉实基 金管 理有 限公 司 
2019 年 2 月 16 日