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上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
 
 
 
 
 
上 证 超级大 盘 交易型 开 放式 
指 数 证券投 资 基金 
更新招募说 明 书 
2019 年 第1 号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人：博时基金管 理有限公司 
基金托 管人：中国建设银 行股份有限公司 
 
 
 
 
 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
重要提 示 
 






本 基金 经中 国证 券监 督管理 委员 会2009 年11 月26 日证 监许 可[2009]1258 号文 核准 募
集。 






基 金管 理人 保证 本招 募说明 书的 内容 真实 、 准 确、 完整 。 本 招募 说明 书 经中国 证监 会核
准， 但 中国 证监 会对 本基 金募集 的核 准， 并不 表明 其对本 基金 的价 值和 收益 作出实 质性 判断
或保证 ，也 不表 明投 资于 本基金 没有 风险 。 
投 资有 风险 ， 投 资者 投资 本基金 份额 时应 认真 阅读 本招募 说明 书， 全面 认识 本基金 产品
的风险 收益 特征 ， 应 充分 考虑投 资者 自身 的风 险承 受能力 ， 并 对投 资基 金的 意愿、 时机 、 数
量等投 资行 为作 出独 立决 策。 基 金管 理人 提醒 投资 者基金 投资 的" 买者 自负" 原则， 在投 资者
作出投 资决 策后 ，基 金运 营状况 与基 金净 值变 化导 致的投 资风 险， 由投 资者 自行负 担。 
本基金 投资 对象 是具 有良 好流动 性的 金融 工具 ，包 括国内 依法 发行 上市 的股 票、权 证 、
债券等 ， 在正 常市场 环境 下本基 金的 流动 性风 险适 中。 在特 殊市 场条件 下 ， 如证券 市场 的成
交量发 生急 剧萎 缩、 基金 发生巨 额赎 回以 及其 他 未 能预见 的特 殊情 形下 ， 可 能导致 基金 资产
变现困 难或 变现 对证 券资 产价格 造成 较大 冲击 ， 发 生基金 份额 净值 波动 幅度 较大、 无法 进行
正常赎 回业 务、 基金 不能 实现既 定的 投资 决策 等风 险。 






本 基金 投资 于证 券市 场， 基 金净 值会 因为 证券 市场波 动等 因素 产生 波动 ， 投资 者在 投资
本基金 前 ， 应 全面了 解本 基金的 产品 特性 ， 理 性判 断市场 ， 并承 担基金 投资 中出现 的各 类 风
险， 包 括： 因政 治、 经 济、 社会等 环境 因素 对证 券价 格产生 影响 而形 成的 系统 性风险 、 个 别
证券特 有的 非系 统性 风险 、 基金 管理 人在 基金 管理 实施过 程中 产生 的基 金管 理风险 、 本 基金
的特定 风险 等等 。 本 基 金 属于股 票型 基金 ， 风 险与 收益高 于混 合基 金、 债券 基金与 货币 市 场
基金。 本基 金为 指数 型基 金， 主 要采 用完 全复 制策 略， 跟 踪标 的指 数市 场表 现， 目 标为 获取
市场平 均收 益 ， 是股 票基 金中处 于中 等风 险水 平的 基金产 品 。 本 基金初 始募 集净 值 1 元 。 在
市场波 动因 素影 响下 ，本 基金净 值可 能低 于初 始面 值，本 基金 投资 者有 可能 出现亏 损。 






基 金的 过往 业绩 并不 预示其 未来 表现 。 
基金管 理人 管理 的其 它基 金的业 绩并 不构 成对 本基 金业绩 表现 的保 证 。 基 金管 理人依 照
恪尽职 守、 诚实 信用 、 谨 慎勤勉 的原 则管 理和 运用 基金财 产， 但不 保证 基金 一定盈 利， 也不
保证最 低收 益。 
基金招 募说 明书 自基 金合 同生效 日起 ， 每6 个 月更 新一次 ， 并 于每6 个 月结 束之日 后的
45 日 内公 告， 更新 内容 截 至每 6 个月 的最 后1 日。 
本招募 说明 书 （ 更新 ） 所 载内容 截止 日 为 2018 年 12 月 29 日， 有关 财务 数据 和净值 表
现数据 截止 日 为2018 年9 月30 日（ 财务 资料 未经 审 计） 。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
目录 
第一部 分


绪言 ............................................................... 1 
第二部 分


释义 ............................................................... 2 
第三部 分


基金 管理 人 ......................................................... 6 
第四部 分


基金 托管 人 ........................................................ 19 
第五部 分


相关 服务 机构 ...................................................... 22 
第六部 分


基金 的募 集 ........................................................ 32 
第七部 分


基金 合同 的生 效 .................................................... 33 
第八部 分


基金 份额 的折 算与变 更登 记 .......................................... 34 
第九部 分


基金 份额 的交 易 .................................................... 35 
第十部 分


基金 份额 的申 购与赎 回 .............................................. 37 
第十一 部分


基 金的 投资 ...................................................... 44 
第十二 部分


基 金的 业绩 ...................................................... 52 
第十三 部分


基 金的 财产 ...................................................... 53 
第十四 部分


基 金资 产的 估值 .................................................. 54 
第十五 部分


基 金的 收益 与分配 ................................................ 59 
第十六 部分


基 金的 费用 与税收 ................................................ 60 
第十七 部分


基 金的 会计 与审计 ................................................ 62 
第十八 部分


基 金的 信息 披露 .................................................. 63 
第十九 部分


风 险揭 示 ........................................................ 67 
第二十 部分


基 金合 同的 变更、 终止 与基 金财 产的 清算 ............................ 71 
第二十 一部 分


基金 合同 的内容 摘要 ............................................ 74 
第二十 二部 分


基金 托管 协议的 内容 摘要 ........................................ 74 
第二十 三部 分


对基 金份 额持有 人的 服务 ........................................ 74 
第二十 四部 分


其他 应披 露事项 ................................................ 75 
第二十 五部 分


招募 说明 书存放 及查 阅方 式 ...................................... 77 
第二十 六部 分


备查 文件 ...................................................... 78 
 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
1 
 
第 一部 分


绪言 
《 上证超级大盘交易型开 放式指数证券投资基金招 募说明书》 （以下 简称 “ 本招募说明
书 ” ） 依据 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法》 （以 下 简称 “ 《基 金法 》 ” ） 、 《证 券 投资基 金销
售管 理办法 》 （以下 简称 “ 《销 售办法》 ”）、《 公开募集证 券投资基 金运作管 理办法 》 （以 下
简称 “ 《 运作 办法 》 ” ） 、 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 （以 下简 称 “ 《 信息 披 露办法 》 ” ） 、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 （以下简称“ 《流动性风险管理规
定》 ” ） 及其 他有 关规 定以 及 《上 证超 级大 盘交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 （以
下简称 “ 基金 合同 ” ） 编 写。 
本招募 说明 书阐 述了 上证 超级大 盘交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 的投 资目 标、 策略 、
风险、 费率 等与 投资 者投 资决策 有关 的全 部必 要事 项，投 资者 在作 出投 资决 策前应 仔细 阅
读本招 募说 明书 。 
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏，并 对
其真实 性、 准确 性、 完整 性承担 法律 责任 。本 基金 是根据 本招 募说 明书 所载 明的资 料申 请
募集的 。本 基金 管理 人没 有委托 或授 权任 何其 他人 提供未 在本 招募 说明 书中 载明的 信息 ，
或对本 招募 说明 书作 任何 解释或 者说 明。 
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 ，并 经中 国证监 会核 准。 基金 合同 是约定 基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。基 金投 资者 自依基 金合 同取 得基 金份 额，即 成为 基
金份额 持有 人和 基金 合同 的当事 人， 其持 有基 金份 额的行 为本 身即 表明 其对 基金合 同的 承
认和接 受， 并按 照 《基 金 法》 、 基 金合 同及 其他 有关 规定享 有权 利、 承担 义务 。 基金 投资 者
欲了解 基金 份额 持有 人的 权利和 义务 ，应 详细 查阅 基金合 同。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
2 
第 二部 分


释义 
本招募 说明 书中 ，除 非文 意另有 所指 ，下 列词 语或 简称具 有如 下含 义： 
1 ．基 金或 本基 金： 指上 证 超级大 盘交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 。 
2 ．基 金管 理人 或本 基金 管 理人： 指博 时基 金管 理有 限公司 。 
3 ． 基金 托管 人或 本基 金托 管人： 指 中国 建设 银行 股份 有限公 司 （简 称 “ 中 国建 设 银行 ”）。 
4 ． 基 金合 同： 指 《上 证超 级 大盘 交 易型 开放 式 指数 证 券投 资 基金 基金 合 同》 及 对基
金合同 的任 何有 效修 订和 补充。 
5 ． 托 管协 议： 指 基金 管理 人 与基 金 托管 人就 本 基金 签 订之 《 上证 超级 大 盘交 易 型开
放式指 数证 券投 资基 金托 管协议 》及 对该 托管 协议 的任何 有效 修订 和补 充。 
6 ． 招 募说 明书 ： 指《 上证 超 级大 盘 交易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金招 募 说明 书 》及
其定期 的更 新。 
7 ． 基 金份 额发 售 公告 ：指 《 上证 超 级大 盘交 易 型开 放 式指 数 证券 投资 基 金份 额 发售
公告》 。 
8 ． 法 律法 规 ： 指 中国 现行 有 效并 公 布实 施的 法 律、 行 政法 规 、司 法解 释 、行 政 规章
以及其 他对 基金 合同 当事 人有约 束力 的决 定、 决议 、通知 等。 
9 ． 《 基金 法》 ： 指 2003 年 10 月 28 日 经第 十届 全 国人民 代表 大会 常务 委员 会第五 次
会议通 过， 自 2004 年 6 月 1 日起 实施 的《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及颁 布机 关
对其不 时作 出的 修订 。 
10． 《销 售办 法》 ： 指 中国 证监 会2013 年3 月15 日 颁布 、 同 年6 月 1 日实 施 的 《 证券
投资基 金销 售管 理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 。 
11 ． 《信 息披 露办 法》 ：指 中国证 监会 于 2004 年 6 月 8 日 颁布 、自 同年 7 月 1 日起实
施的《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 及颁 布机 关对其 不时 作出 的修 订。 
12． 《 运作 办法》 ： 指中 国 证监会 于 2014 年 7 月 7 日颁布 、 自 同年 8 月 8 日 起实施 的
《 公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法 》 及颁 布机 关对其 不时 作出 的修 订。 
13. 《流动性风险管理规定》 ：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10
月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对
其不时做出的修订 
14. 中国 证监 会： 指中 国证 券监督 管理 委员 会。 
15. 银行 业监 督管 理机 构： 指中国 人民 银行 和/ 或 中国 银行业 监督 管理 委员 会。 
16. 交易 型开 放式 指数 基金 ： 是指 《上 海证 券交 易所 交 易型开 放式 指数 基金 业务 实施细
则》所 定义 的 “ 交 易型 开放 式指数 基金 ” ，亦 称 “ E TF （Exchange Traded Fund ） ” 或者“ E TF
基金 ” ， 即 指经 依法 募集 的 、 投资 特定 证券 指数 所对 应组合 证券 的开 放式 基金 ， 其基 金份 额
用组合 证券 进行 申购 、赎 回，并 在上 海证 券交 易所 上市交 易 。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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17. 基金 合同 当事 人： 指受 基金合 同约 束， 根据 基金 合同享 有权 利并 承担 义务 的法律 主
体，包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人。 
18. 个人 投资 者： 指依 据中 华人民 共和 国有 关法 律法 规及其 他有 关规 定可 以投 资于证 券
投资基 金的 自然 人。 
19. 机构 投资 者： 指依 法可 以投资 于证 券投 资基 金的 、 在中 华人 民共 和国 境内 合法注 册
登记并 存续 或经 有关 政府 部门批 准设 立并 存续 的企 业法人 、事 业法 人、 社会 团体或 其他 组
织。 
20. 合格 境外 机构 投资 者： 指符合 现实 有效 的相 关法 律法规 规定 可以 投资 于中 国境内 证
券市场 的中 国境 外的 机构 投资者 。 
21. 投资 者 ： 指 个人 投资 者 、 机 构投 资者 、 合 格境 外 机构投 资者 以及 法律 法规 或中国 证
监会允 许购 买证 券投 资基 金的其 他投 资者 的合 称。 
22. 基金 份额 持有 人： 指依 基金合 同或 招募 说明 书合 法取得 基金 份额 的投 资者 。 
23. 发售 代理 机构 ： 指 基金 管理人 指定 的代 理本 基金 发售业 务的 机构 。 
24. 发售 协调 人： 指基 金管 理人指 定的 协调 本基 金发 售等工 作的 代理 机构 。 
25. 申购 赎回 代理 券商 ：指 基金管 理人 指定 的办 理本 基金申 购、 赎回 业务 的证 券公司 ，
又称为 代办 证券 公司 。 
26. 销售 代理 机构 ：指 发售 代理机 构和/ 或申 购赎 回代 理券商 。 
27. 直销 机构 ：指 博时 基金 管理有 限公 司。 
28. 销售 机构 ：指 直销 机构 和/ 或销 售代 理机 构。 
29. 基金 销售 网点 ：指 直销 机构的 直销 中心 及销 售代 理机构 的代 销网 点。 
30. 登记 结算 机构 ：指 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司。 
31. 登记 结算 业务 ： 指 根据 《中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司交 易型 开放 式指 数基金 登
记结算 业务 实施 细则 》定 义的基 金份 额的 登记 、托 管和结 算业 务。 
32. 《 业务 实施 细则》 ： 指 《 上海证 券交 易所 交易 型开 放式指 数基 金业 务实 施细 则》 ， 是
规范在 上海 证券 交易 所上 市的交 易型 开放 式指 数基 金相关 当事 机构 在基 金运 作过程 的业 务
规则。 
33.基金募集期：指自基金 份额发售之日起至发售结 束之日止的期间，最长不 超过 3
个月。 
34. 基金 合同 生效 日 ： 指 募 集期结 束后 ， 本基 金达 到 法定的 基金 备案 条件 ， 基 金管理 人
向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 完毕 ，并 获得 中国 证监会 书面 确认 的 日 期。 
35. 存续 期： 指自 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限。 
36. 工作 日： 指上 海证 券交 易所的 正常 交易 日。 
37.T 日： 指销售 机构 在规 定时间 受理 投资 人申 购、 赎回或 其他 业务 申请 的工 作日 。 
38.T+n 日： 指自 T 日起 第 n 个工 作日 （不 包含 T 日） ，n 指 自然 数。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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39. 开放 日： 指为 投资 者办 理基金 申购 、赎 回或 其他 业务的 工作 日。 
40. 交易 时间: 指开放 日基 金 接受申 购、 赎回 或其 他交 易的时 间段 。 
41. 基金 销售 业务 ： 指基 金 管理人 或销 售代 理机 构宣 传推介 基金 ， 发售 基金 份 额， 办理
基金份 额的 申购 、赎 回、 转换、 非交 易过 户、 转托 管及定 期定 额投 资等 业务 。 
42. 认购 ：指 在基 金募 集期 内，投 资者 申请 购买 基金 份额的 行为 。 
43. 申购 ： 指 在基 金合 同生 效后， 投资 者根 据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基
金份额 的行 为。 
44. 赎回 ： 指 基金 份额 持有 人按基 金合 同规 定的 条件 ， 向基 金管 理人 要求 其购 回本基 金
基金份 额的 行为 。 
45. 申购 赎回 清单 ： 指 由基 金管理 人编 制的 用以 公告 申购对 价、 赎回 对价 等信 息 的文件 。 
46. 申购 对价 ： 指 投资 者申 购基金 份额 时， 按基 金合 同和招 募说 明书 规定 应交 付的组 合
证券、 现金 替代 、现 金差 额及其 他对 价。 
47. 赎回 对价 ： 指 投资 者赎 回基金 份额 时， 基 金 管理 人按基 金合 同和 招募 说明 书规定 应
交付给 赎回 人的 组合 证券 、现金 替代 、现 金差 额及 其他对 价。 
48. 组合 证券 ：指 本基 金标 的指数 所包 含的 全部 或部 分证券 。 
49. 标的 指数 ： 指 本基 金跟 踪的基 准指 数， 是由 上海 证券交 易所 和中 证指 数有 限公司 发
布的上 证超 级大 盘指 数及 其未来 可能 发生 的变 更。 
50. 完全 复制 法： 一种 跟踪 指数的 投资 方法 ，即 通过 购买标 的指 数中 的所 有成 份证券 ，
并且按 照每 种成 份证 券在 标的指 数中 的权 重确 定购 买的比 例以 构建 指数 组合 ，达到 复制 指
数的目 的。 
51. 现金 替代 ： 指申 购 、 赎 回过程 中 ， 投 资者 按基 金 合同和 招募 说明 书的 规定 ， 用 于替
代组合 证券 中部 分证 券的 一定数 量的 现金 。 
52. 现金 差额 ： 指最 小申 购 、 赎 回单 位的 资产 净值 与 按当日 收盘 价计 算的 最小 申购 、 赎
回单位 中的 组合 证券 市值 和 必须 现金 替代 之差 ；投 资者申 购、 赎回 时应 支付 或应获 得的 现
金差额 根据 最小 申购 、赎 回单位 对应 的现 金差 额、 申购或 赎回 的基 金份 额数 计算。 
53. 最小 申购 、 赎 回单 位： 指本基 金申 购份 额、 赎回 份额的 最低 数量 ， 投 资者 申购、 赎
回的基 金份 额应 为最 小申 购、赎 回单 位的 整数 倍。 
54. 参考 基金 份额 净值 ：指 上海证 券交 易所 在交 易时 间内根 据基 金管 理人 提供 的申购 、
赎回清单和组合证券内各只证券的实 时 成 交 数 据 计 算 并 发 布 的 参 考 基 金 份 额 净 值 ， 简 称
IOPV 。 
55. 预估 现金 部分 ：指 由基 金管理 人估 计并 在 T 日 申 购赎回 清单 中公 布的 当日 现金差
额的估 计值 ，预 估现 金差 额由申 购赎 回代 理券 商（ 代办证 券公 司） 预先 冻结 。 
56. 基金 份额 折算 ： 指 本基 金建仓 结束 后， 基金 管理 人根据 基金 合同 规定 将投 资者的 基
金份额 进行 变更 登记 的行 为。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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57. 指定交易：指 《上海证券交 易所全面指 定交易制度试 行办法》中 定义的 “ 全面指 定
交易 ” 。 
58. 投资 指令 ： 指 基金 管理 人在运 用基 金财 产进 行投 资时， 向基 金托 管人 发出 的资金 划
拨及实 物券 调拨 等指 令 
59. 元： 指人 民币 元。 
60. 基金 收益 ： 指基 金投 资 所得红 利 、 股 息 、 债 券利 息 、 买 卖证 券价 差 、 银 行存 款 利息、
已实现 的其 他合 法收 入及 因运用 基金 财产 带来 的成 本和费 用的 节约 。 
61. 收益 评价 日： 指基 金管 理人计 算本 基金 累计 报酬 率与标 的指 数累 计报 酬率 差额之 基
准日。 
62. 基金 累计 收益 率： 指收 益评价 日基 金份 额净 值与 基金份 额折 算日 折算 后的 基金份 额
净值之 比减 去100% 。 
63. 标的 指数 累计 收益 率： 指收益 评价 日标 的指 数收 盘值与 基金 份额 折算 日标 的指数 收
盘值之 比减 去 100% 。 
64. 基金 资产 总值 ： 指基 金 拥有的 各类 有价 证券 、 银 行存款 本息 、 基金 应收 申 购款及 其
他资产 的价 值总 和。 
65. 基金 资产 净值 ：指 基金 资产总 值减 去基 金负 债后 的价值 。 
66. 基金 份额 净值 ：指 计算 日基金 资产 净值 除以 计算 日基金 份额 总数 。 
67. 基金 资产 估值 ： 指 计算 评估基 金资 产和 负债 的价 值， 以 确定 基金 资产 净值 和基金 份
额净值 的过 程。 
68. 指定 媒体 ： 指 中国 证监 会指定 的用 以进 行信 息披 露的报 刊、 互联 网网 站及 其 他媒体 。 
69. 联接 基金 ： 指 将绝 大部 分基金 财产 投资 于上 证超 级大盘 交易 型开 放式 指数 证券投 资
基金（目标 ETF ） ，紧密 跟踪标的指数 表现，追求 跟踪偏离度和 跟踪误差最 小化，采取 开
放式运 作方 式的 基金 。 
70 ． 不可 抗力 ： 指基 金合 同当事 人无 法预 见 、 无 法 抗拒 、 无 法避 免且 在基 金 合同由 基
金管理 人、 基金 托管 人签 署之日 后发 生的 ，使 基金 合同当 事人 无法 全部 或部 分履行 基金 合
同的任 何事 件 ， 包 括但 不 限于洪 水 、 地 震及 其他 自 然灾害 、 战争 、 骚 乱 、 火 灾、 政府 征用、
没收、 法律 法规 变化 、突 发停电 或其 他突 发事 件、 证券交 易所 非正 常暂 停或 停止交 易 等 。 
71. 流动性 受限 资产 ：指 由于 法律法 规、 监管 、合 同或 操作障 碍等 原因 无法 以合 理价
格予以 变现 的资 产， 包括 但 不限于 到期 日 在 10 个交 易 日以上 的逆 回购 与银 行定 期存款 （含
协议约 定有 条件 提前 支取 的银行 存款 ） 、 停 牌股 票 、 流通受 限的 新股 及非 公开 发行股 票 、 资
产支持 证券 、因 发行 人债 务违约 无法 进行 转让 或交 易的债 券等 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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第 三部 分


基 金管 理人 
一、基金管理人概况 
名称： 博时基 金管 理有 限公 司 
住所： 广东省 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦29 层 
办公地 址： 广东省 深圳 市福 田区 益田 路 5999 号 基金 大厦21 层 
法定代 表人 ：张 光华 
成立时 间： 1998 年7 月13 日 
注册资 本： 2.5 亿 元人 民币 
存续期 间： 持续经 营 
联系人 ：





韩强 
联系电 话：


（0755 ）8316 9999 
博时基 金管 理有 限公 司（ 以下简 称“ 公司 ” ） 经 中 国 证监会 证监 基字[1998]26 号文批
准设立 。 目前 公司 股东 为 招商证 券股 份有 限公 司 ， 持有股 份 49% ； 中国 长城 资 产管理 公司 ，
持有股 份25% ； 天 津港 （集 团） 有限 公司 ， 持 有股 份 6 ％； 上海 汇华 实业 有限 公 司， 持有 股
份12％ ；上 海盛 业股 权投 资基金 有限 公司 ，持 有股 份 6％ ；广 厦建 设集 团有 限责任 公司 ，
持有股 份 2% 。 注册 资本 为2.5 亿 元人 民币 。 
公司设 立了 投资 决策 委员 会。投 资决 策委 员会 负责 指导基 金资 产的 运作 、确 定基本 的
投资策 略和 投资 组合 的原 则。 
公司下 设两 大总 部和 二十 九个直 属部 门， 分别 是： 权益投 资总 部、 固定 收益 总部以 及
宏观策 略 部 、交 易部 、指 数与量 化投 资部 、特 定资 产管理 部、 多元 资产 管理 部、年 金投 资
部、绝 对收 益投 资部 、产 品规划 部、 销售 管理 部、 客户服 务中 心、 市场 部、 养老金 业务 中
心 、 战略 客 户部 、 机构- 上海 、 机构- 南 方、 券商 业 务部 、 零售- 北 京、 零售- 上海 、 零售-
南方、 央企 业务 部、 互联 网金融 部、 董事 会办 公室 、办公 室、 人力 资源 部、 财务部 、信 息
技术部 、基 金运 作部 、风 险管理 部和 监察 法律 部。 
权益投 资总 部负 责公 司所 管理资 产的 权益 投资 管理 及相关 工作 。权 益投 资总 部下设 股
票投资 部 （ 含各 投资 风格 小组） 、 研 究部。 股票 投资 部负责 进行 股票 选择 和组 合管理 。 研 究
部负 责 完成 对宏 观经 济、 投资策 略、 行业 上市 公司 及市场 的研 究。 固定 收益 总部负 责公 司
所管理 资产 的固 定收 益投 资管理 及相 关工 作。 固定 收益总 部下 设现 金管 理组 、 公募 基金 组、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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专户组 、国 际组 和研 究组 ，分别 负责 各类 固定 收益 资产的 研究 和投 资工 作。 
市场部 负责 市场 竞争 分析 、市场 政策 拟订 ；组 织落 实公司 总体 市场 战略 ，协 同产品 和
投资体 系以 及市 场团 队的 协同； 拟订 年度 市场 计划 和费用 预算 ，具 体负 责机 构业务 的绩 效
考核和 费用 管理 ；公 司品 牌及产 品传 播； 机构 产品 营销组 织、 市场 分析 等工 作。战 略客 户
部负责 北方 地区 由国 资委 和财政 部直 接管 辖企 业以 及该区 域机 构客 户 的 销售 与服务 工作 。
机构- 上海 和机 构-南 方分 别主要 负责 华东 地区 、华 南地区 以及 其他 指定 区域 的机构 客户 销
售与服 务工 作。 养老 金业 务中心 负责 公司 社保 基金 、企业 年金 、基 本养 老金 及职业 年金 的
客户拓 展、 销售 与服 务、 养老金 研究 与政 策咨 询、 养老金 销售 支持 与中 台运 作协调 、相 关
信息服 务等 工作 。券 商业 务部负 责券 商渠 道的 开拓 和销售 服务 。零 售- 北京 、 零售- 上海 、
零售- 南方 负责 公司 全国 范 围内零 售客 户的 渠道 销售 和服务 。 央企 业务 部负 责招 商局集 团签
约机构 客户 、重 要中 央企 业及其 财务 公司 等客 户的 拓展、 合作 业务 落地 与服 务等工 作。 销
售管理 部负 责总 行渠 道 维 护，零 售产 品营 销组 织、 销售督 导； 营销 策划 及公 募销售 支持 ；
营销培 训管 理； 渠道 代销 支持与 服务 ；零 售体 系的 绩效考 核与 费用 管理 等工 作。 
宏观策 略部 负责 为投 委会 审定资 产配 置计 划提 供宏 观研究 和策 略研 究支 持。 交易部 负
责执行 基金 经理 的交 易指 令并进 行交 易分 析和 交易 监督。 指数 与量 化投 资部 负责公 司各 类
指数与 量化 投资 产品 的研 究和投 资管 理工 作。 特定 资产管 理部 负责 公司 权益 类特定 资产 专
户和权 益类 社保 投资 组合 的投资 管理 及相 关工 作。 多元资 产管 理部 负责 公司 的基金 中基 金
投资产 品的 研究 和投 资管 理工作 。年 金投 资部 负责 公司所 管理 企业 年金 等养 老金资 产的投
资管理 及相 关工 作。 绝对 收益投 资部 负责 公司 绝对 收益产 品的 研究 和投 资管 理工作 。产 品
规划部 负责 新产 品设 计、 新产品 报批 、主 管部 门沟 通维护 、产 品维 护以 及年 金方案 设计 等
工作。 互联 网金 融部 负责 公司互 联网 金融 战略 规划 的设计 和实 施， 公司 互联 网金融 的平 台
建设、 业务 拓展 和客 户运 营，推 动公 司相 关业 务在 互联网 平台 的整 合与 创新 。客户 服务 中
心负责 电话 与网 络咨 询与 服务； 呼出 业务 与电 话营 销理财 ；营 销系 统数 据维 护与挖 掘； 直
销柜台 业务 ；专 户合 同及 备案管 理、 机构 售前 支持 ；专户 中台 服务 与运 营支 持等工 作。 
董事会 办公 室专 门负 责股 东会、 董事 会、 监 事 会 及董 事会各 专业 委员 会各 项会 务工作 ；
股东关 系管 理与 董、 监事 的联络 、 沟 通及 服务； 基 金行业 政策 、 公 司治 理、 战略发 展研 究、
公司文 化建 设； 与公 司治 理及发 展战 略等 相关 的重 大信息 披露 管理 ；政 府公 共关系 管理 ；
党务工 作； 博时 慈善 基金 会的管 理及 运营 等。 办公 室负责 公司 的行 政后 勤支 持、会 议及 文
件管理 、外 事活 动管 理、 档案管 理及 工会 工作 等。 人力资 源部 负责 公司 的人 员招聘 、培 训
发展、 薪酬 福利 、绩 效评 估、员 工沟 通、 人力 资源 信息管 理工 作。 财务 部负 责公司 预算 管上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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理、财 务核 算、 成本 控制 、财务 分析 等工 作。 信息 技术部 负责 信息 系统 开发 、网络 运行 及
维护、IT 系统 安全 及数 据 备份等 工作 。基 金运 作部 负责基 金会 计和 基金 注册 登记等 业务 。
风险管 理部 负责 建立 和完 善公司 投资 风险 管理 制度 与流程 ，组 织实 施公 司投 资风险 管理 与
绩效分 析工 作， 确保 公司 各类投 资风 险得 到良 好监 督与控 制。 监察 法律 部负 责对公 司投 资
决策、 基金 运作 、内 部管 理、制 度执 行等 方面 进行 监察， 并向 公司 管理 层和 有关机 构提 供
独立、 客观 、公 正的 意见 和建议 。 
另设北 京分 公司 、上 海分 公司、 沈阳 分公 司、 郑州 分公司 和成 都分 公司 ，分 别负责 对
驻京、 沪、 沈阳 、郑 州和 成都人 员日 常行 政管 理和 对赴京 、沪 、沈 阳和 郑州 处理公 务人 员
给予协 助。 此外， 还设 有全 资子公 司博 时资 本管 理有 限公司 ， 以 及境 外子 公司 博时基 金 （ 国
际）有 限公 司。 
截止到 2018 年 9 月 30 日 ，公司 总人 数为 569 人， 其中研 究员 和基 金经 理超 过 89.5%
拥有硕 士及 以上 学位 。 
公司已 经建 立健 全投 资管 理制度 、风 险控 制制 度、 内部监 察制 度、 财务 管理 制度、 人
事管理 制度 、信 息披 露制 度和员 工行 为准 则等 公司 管理制 度体 系。 
二、主要成员情况 
1 、基 金管 理人 董事 会成 员 
张光华 先生 ，博 士， 董事 长。历 任国 家外 汇管 理局 政研室 副主 任， 计划 处处 长，中 国
人民银 行海 南省 分行 副行 长、党 委委 员， 中国 人民 银行广 州分 行副 行长 、党 委副书 记， 广
东发展 银行 行长 、党 委副 书记， 招商 银行 副行 长、 执行董 事、 副董 事长 、党 委副书 记， 在
招商银 行任 职期 间曾 兼任 永隆银 行副 董事 长、 招商 基金管 理有 限公 司董 事长 、招商 信诺 人
寿保险 有限 公司 董事 长 、 招银国 际金 融有 限公 司董 事长 、 招 银金 融租 赁有 限 公司董 事长 。2
015 年8 月 起， 任博 时基 金管理 有限 公司 董事 长暨 法定代 表人 。 
江向阳 先生 ， 董事 。2015 年 7 月 起任 博时 基金 管理 有限公 司总 经理 。 中共 党 员， 南开
大学国 际金 融博 士， 清华 大学金 融媒 体EMBA 。1986-1990 年就 读于 北京 师范 大学信 息与 情
报学系 ， 获学 士学 位 ；1994-1997 年 就读 于中 国政 法 大学研 究生 院 ， 获 法学 硕 士学位 ；200
3-2006 年 ，就 读于 南开 大 学国际 经济 研究 所， 获国 际金融 博士 学位 。2015 年1 月至7 月，
任招商 局金 融集 团副 总经 理、 博 时基 金管 理有 限公 司党委 副书 记。 历任 中国 证监会 办公 厅、
党办副 主任 兼新 闻办 （网 信办） 主任 ；中 国证 监会 办公厅 副巡 视员 ；中 国证 监会深 圳专 员
办处长 、副 专员 ；中 国证 监会期 货监 管部 副处 长、 处长； 中国 农业 工程 研究 设计院 情报 室
干部。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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苏敏女 士, 分别 于 1990 年7 月及2002 年 12 月 获得 上海财 经大 学金 融专 业学 士学 位
和中国 科学 技术 大学 工商 管理硕 士学 位。 苏女 士分 别于 1998 年 6 月、1999 年 6 月及 20
08 年 6 月 获中 国注 册会 计师协 会授 予的 注册 会计 师资格 、中 国资 产评 估协 会授予 的注 册
资产评 估师 资格 及安 徽省 人力资 源和 社会 保障 厅授 予的高 级会 计师 职称 。苏 女士拥 有管 理
金融类 公司 及上 市公 司的 经验， 其经 验包 括： 自2015 年 9 月及 2015 年 12 月起任 招商 局
金融集 团有 限公 司总 经理 及董事 ； 自2016 年 6 月起 任招商 证券 股份 有限 公司 （上海 证券 交
易所上 市公 司 ， 股 票代码 ：600999 ； 香 港联 交所 上 市公司 ， 股票 代码 ：6099 ） 董 事； 自20
14 年9 月 起担 任招 商银 行股份 有限 公司 （ 上海 证 券交易 所上 市公 司 ， 股 票 代码 ：600036 ；
香港联 交所 上市 公司 ， 股 票代码 ：3968 ） 董事。 自 2016 年 1 月至 2018 年 8 月任招 商局 资
本投资 有限 责任 公司 监事 ；自 2015 年 11 月至 2018 年 8 月任 招商 局创 新投 资管理 有限 公
司董事 ； 自2015 年11 月至2017 年4 月 任深 圳招 商启航 互联 网投 资管 理有 限公司 董事 长；
自2013 年5 月至 2015 年8 月 任中 远海 运能 源运 输股份 有限 公司 （上 海证 券交易 所上 市
公司， 股票 代码 ：600026 ；香港 联交 所上 市公 司， 股票代 码：1138 ）董 事； 自 2013 年 6
月至2015 年12 月 任中 远 海运发 展股 份有 限公 司（ 上海证 券交 易所 上市 公司 ，股票 代码 ：
601866 ；香 港联 交所 上市 公司， 股票 代码 ：2866 ） 董事； 自 2009 年 12 月至 2011 年 5 
月担任 徽商 银行 股份 有限 公司（ 香港 联交 所上 市公 司，股 票代 码：3698 ）董 事； 自 2008 
年3 月至 2011 年9 月担 任安徽 省皖 能股 份有 限公 司（深 圳证 券交 易所 上市 公司， 股票 代
码︰000543 ）董 事。 苏女 士亦拥 有会 计等 相关 管理 经验， 其经 验包 括： 自 2011 年 3 月至
2015 年8 月担 任中 国海 运 （ 集团 ） 总公 司总 会计 师 ； 自 2007 年5 月至 2011 年 4 月 担任
安徽省 能源 集团 有限 公司 总会计 师 ， 并 于2010 年 11 月至2011 年 4 月 担任 该 公司副 总经
理。2018 年9 月3 日起 ， 任博时 基金 管理 有限 公司 第七届 董事 会董 事。 
王金宝 先生 ，硕 士， 董事 。1988 年 7 月至 1995 年 4 月在 上海 同济 大学 数学 系工作 ，
任教师 。1995 年4 月进 入 招商证 券 ， 先 后任 上海 澳 门路营 业部 总经 理 、 上 海 地区总 部副 总
经理 （ 主持 工作 ） 、 投 资部 总经理 、 投 资部 总经 理兼 固定收 益部 总经 理、 股票 销售交 易部 总
经理（ 现更 名为 机构 业务 总部） 、机 构业 务董 事总 经 理。2002 年 10 月至 2008 年 7 月 ，任
博时基 金管 理有 限公 司第 二届 、 第 三届 监事 会监 事 。2008 年7 月 起， 任博 时 基金管 理有 限
公司第 四届 至第 六届 董事 会董事 。 
陈克庆 先生 ， 北 京大 学工 商管理 硕士 。2001 年 起历 任世纪 证券 投资 银行 北京 总部副 总
经理， 国信 证券 投行 业务 部副总 经理 ，华 西证 券投 资银行 总部 副总 经理 、董 事总经 理。20
14 年 加入 中国 长城 资产 管 理公司 ，现 任投 资投 行事 业部副 总经 理。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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方瓯华 先生 ： 硕士 ， 中级 经济师 。2009 年起 ， 加入 交通银 行 ， 历 任交 行上 海 分行市 南
支行、 大客 户二 部、 授 信 部、 宝 山支 行行 长助 理等 职位， 主要 负责 营运 及个 人金融 业务 。2
011 年 起， 调入 交通 银行 投 资部 ，担 任高 级经 理， 负责交 行对 外战 略投 资及 对下属 子公 司
股权管 理工 作 。2015 年 ， 加入上 海信 利股 权投 资基 金管理 有限 公司 并工 作至 今， 历任 高级
投资经 理、 总经 理、 董事 等职， 同时 兼任 上海 汇华 实业有 限公 司总 经理 ，负 责公司 整体 运
营。2018 年9 月起 ， 担 任 上海盛 业股 权投 资有 限公 司法定 代表 人及 执行 董事 。 2018 年10
月25 日起 ，任 博时 基金 管 理有限 公司 第七 届董 事会 董事。 
顾立基 先生 ，硕 士， 独立 董事。1968 年至 1978 年 就职于 上海 印染 机械 修配 厂，任 共
青团总 支书 记 ；1983 年 起 ， 先 后任 招商 局蛇 口工 业 区管理 委员 会办 公室 秘书 、 主 任 ； 招 商
局蛇口 工业 区免 税品 有限 公司董 事总 经理 ；中 国国 际海运 集装 箱股 份有 限公 司董事 副总 经
理、总 经理 ；招 商局 蛇口 工业区 有限 公司 副总 经理 、国际 招商 局贸 易投 资有 限公司 董事 副
总经理 ； 蛇 口招 商港 务股 份有限 公司 董事 总经 理； 招商局 蛇口 工业 区有 限公 司董事 总经 理；
香港海 通有 限公 司董 事总 经理； 招商 局科 技集 团有 限公司 董事 总经 理、 招商 局蛇口 工业 区
有限公 司副 总经 理。2008 年退休 。2008 年 2 月至 今 ，任清 华大 学深 圳研 究生 院兼职 教授 ；
2008 年11 月至2010 年 10 月， 兼任 招商局 科技 集团 有限公 司执 行董 事； 2009 年 6 月 至今 ，
兼任中 国平 安保 险 （集 团 ） 股 份有 限公 司外 部监 事 、 监 事会 主席 ；2011 年 3 月至今 ， 兼任
湘电集 团有 限公 司外 部董 事；2013 年 5 月至 2014 年 8 月 ，兼 任德 华安 顾人 寿保险 有限 公
司（ECNL ） 董事 ；2013 年 6 月至 今， 兼任 深圳 市 昌红科 技股 份有 限公 司独 立董事 。2014
年11 月起 ，任 博时 基金 管 理有限 公司 第六 届董 事会 独立董 事。 
姜立军 先生 ，1955 年 生， 会计师 ，工 商管 理硕 士（MBA）。 1974 年12 月参 加工 作，历
任中国 远洋 运输 总公 司财 务处科 员、 中国- 坦桑 尼亚 联合海 运服 务公 司财 务部 经理、 日本 中
铃海运 服务 公司 财务 部经 理、中 远（ 英国 ）公 司财 务部 经 理、 香港 益丰 船务 公司财 务部 经
理、 香 港-佛 罗伦 租箱 公司 （香港 上市 公司） 副总 经 理、 中 远太 平洋 有限 公司 （香港 上市 公
司）副 总经 理、 中远 日本 公司财 务部 长和 营业 副本 部长、 中远 集装 箱运 输有 限公司 副总 会
计师等 职 。2002.8-2008.7 ， 任 中远 航运股 份有 限公 司 （A 股上 市公 司） 首席 执 行官 、 董 事。
2008.8-2011.12 ，任 中远 投资（ 新加 坡） 有限 公司 （新加 坡上 市公 司） 总裁 、董事 会副 主
席、中 远控 股（ 新加 坡） 有限公 司总 裁； 并任 新加 坡中资 企业 协会 会长 。2011.11-2015.1
2， 任中 国远洋 控股 股份 有 限公司 执行 （A+H 上市 公 司） 执行 董事 、 总经 理。2012.2-2015.
12 ，兼 任中 国上 市公 司协 会副监 事长 、天 津上 市公 司协会 副会 长；2014.9-2015.12 ，兼 任
中国上 市公 司协 会监 事会 专业委 员会 副主 任委 员。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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赵如冰 先生 ，1956 年生 ， 教授级 高级 工程 师 ， 国 际 金融专 业经 济学 硕士 研究 生。 历任
葛洲坝 水力 发电 厂工 作助 理工程 师 、 工 程师 、 高级 工 程师 、 葛 洲坝 二江 电厂 电 气分厂 主任 、
书记 ；1989.09 —1991.10 任葛洲 坝至 上海 正 负50 万 伏超高 压直 流输 电换 流站 书记兼 站长 ，
主持参 加了 我国 第一 条亚 洲最大 的直 流输 电工 程的 安装调 试和 运行 ； 1991.10 —1995.12 任
厂办公 室主 任兼 外事 办公 室主任 ；1995.12 —1999.12 ，任 华能 南方 开发 公司 党 组书记 、总
经理 ， 兼 任中 国华 能集 团 董事 、 深 圳南 山热 电股 份 有限公 司 （上 市公 司代 码 0037 ） 副 董事
长、长 城证 券有 限责 任公 司副董 事长 、深 圳华 能电 讯有限 公司 董事 长；2000.01-2004.07 ，
华能南 方公 司被 国家 电力 公司重 组后 ，任 华能 房地 产开发 公司 副总 经理 ，长 城证券 有限 责
任公司 副董 事长 、董 事；2004.07-2009.03 ，任 华能 房地产 开发 公司 党组 书记 、总经 理；2
009.12-2016.8, 任景 顺长 城基金 管理 公司 董 事 长 、 景顺长 城资 产管 理 （深 圳 ） 公司董 事长 ；
2016.8-至 今， 任阳 光资 产 管理股 份有 限公 司副 董事 长； 兼 任西 南证 券、 百隆 东方、 威华 股
份独立 董事 。 
2 、基 金管 理人 监事 会成 员 
车晓昕 女士 ， 硕士 ， 监事 。1983 年 起历 任郑 州航 空 工业管 理学 院助 教 、 讲 师 、 珠 海证
券有限 公司 经理 、招 商证 券股份 有限 公司 投资 银行 总部总 经理 。现 任招 商证 券股份 有限 公
司财务 管理 董事 总经 理。 2008 年7 月 起， 任 博时 基金 管理有 限公 司第 四至 六届 监事会 监事 。 
陈良生 先生 ，中 央党 校经 济学硕 士。1980 年至 2000 年就职 于中 国农 业银 行 巢湖市 支
行及安 徽省 分行 。2000 年 起就职 于中 国长 城资 产管 理公司 ， 历 任合 肥办 事处 综合管 理部 部
长、 福州 办事 处党 委委 员 、 总 经理 、 福建 省分 公司 党委书 记 、 总 经理 。2017 年4 月 至今 任
中国长 城资 产管 理股 份有 限公司 机构 协同 部专 职董 监事 。2017 年 6 月起 任博 时基金 管理 有
限公司 监事 。 
赵兴利 先生 ， 硕士 ， 监事 。1987 年至 1995 年就 职于 天津港 务局 计财 处 。1995 年至 20
12 年5 月 先后 任天 津港 贸 易公司 财务 科科 长、 天津 港货运 公司 会计 主管 、 华 夏人寿 保险 股
份有限 公司 财务 部总 经理 、 天津港 财务 有限 公司 常务 副总经 理 。 2012 年5 月 筹 备天津 港 （集
团）有 限公 司金 融事 业部 ，2011 年 11 月 至今 任天 津港（ 集团 ）有 限公 司金 融事业 部副 部
长。2013 年3 月起 ，任 博 时基金 管理 有限 公司 第五 至六届 监事 会监 事。 
郑波先 生 ， 博 士 ， 监 事 。2001 年 起先 后在 中国 平安 保险公 司总 公司 、 博时 基 金管理 有
限公司 工作 。现 任博 时基 金管理 有限 公司 公司 董事 总经理 兼人 力资 源部 总经 理。2008 年7
月起， 任博 时基 金管 理有 限公司 第四 至六 届监 事会 监事。 
黄健斌 先生 ， 工商 管理 硕 士。1995 年起 先后 在广 发 证券有 限公 司 、 广 发基 金 管理有 限上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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责任公 司投 资管 理部 、 中 银国际 基金 管理 有限 公司 基金管 理部 工作 。2005 年 加入博 时基 金
管理公 司， 历任 固定 收益 部基金 经理 、博 时平 衡配 置混合 型基 金基 金经 理、 固定收 益部 副
总经理 、社 保组 合投 资经 理、固 定收 益部 总经 理、 固定收 益总 部董 事总 经理 、年金 投资 部
总经理 。现 任公 司总 经理 助理兼 社保 组合 投资 经理 、高级 投资 经理 、兼 任博 时资本 管理 有
限公司 董事 。2016 年 3 月18 日 至今 担任 博时 基金 管 理有限 公司 监事 会员 工监 事。 
严斌先 生 ， 硕 士 ， 监 事 。1997 年7 月 起先 后在 华侨 城集团 公司 、 博时 基金 管 理有限 公
司工作 。 现任 博时 基金 管 理有限 公司 财务 部总 经理 。2015 年5 月 起， 任博 时 基金管 理有 限
公司第 六届 监事 会监 事。 
3 、高 级管 理人 员 
张光华 先生 ， 简 历同 上。 
江向阳 先生 ，简 历同 上。 
王德英 先生 ，硕 士， 副总 经理。1995 年 起先 后在 北 京清华 计算 机公 司任 开发 部经理 、
清华紫 光股 份公 司CAD 与 信息事 业部 任总 工程 师。2000 年 加入 博时 基金 管理 有限公 司， 历
任行政 管理 部副 经理 ，电 脑部副 经理 、信 息技 术部 总经理 、公 司代 总经 理。 现任公 司副 总
经理 ， 主 管IT 、 运作 、 指 数与量 化投 资等 工作 ， 博 时基金(国际)有 限公 司及 博时资 本管 理
有限公 司董 事。 
董良泓 先生 ，CFA ，MBA ， 副总经 理 。1993 年 起先 后 在中国 技术 进出 口总 公司 、 中 技上
海投资 公司 、 融通 基金 管 理有限 公司 、 长城 基金 管 理有限 公司 从事 投资 管理 工作 。2005 年
2 月加 入博 时基 金管 理有 限公司 ，历 任社 保股 票基 金经理 ，特 定资 产高 级投 资经理 ，研 究
部总经 理兼 特定 资产 高级 投资经 理、 社保 股票 基金 经理、 特定 资产 管理 部总 经理、 博时 资
本管理 有限 公司 董事 。现 任公司 副总 经理 兼高 级投 资经理 、社 保组 合投 资经 理，兼 任博 时
基金（ 国际 ）有 限公 司董 事。 
邵凯先 生， 经济 学硕 士， 副总经 理。1997 年至 1999 年在河 北省 经济 开发 投 资公司 从
事投资 管理 工作 。2000 年8 月加 入博 时基 金管 理有 限公司 ， 历任 债券 组合 经 理助理 、 债券
组合经 理、 社保 债券 基金 基金经 理、 固定 收益 部副 总经理 兼社 保债 券 基 金基 金经理 、固 定
收益部 总经 理、 固定 收益 投资总 监、 社保 组合 投资 经理。 现任 公司 副总 经理 、兼任 博时 基
金（国 际） 有限 公司 董事 、博时 资本 管理 有限 公司 董事。 
徐卫先 生， 硕士 ，副 总经 理。1993 年起 先后 在深 圳 市证券 管理 办公 室、 中国 证监会 、
摩根士 丹利 华鑫 基金 工作 。2015 年6 月加 入博 时基 金管理 有限 公司 ， 现 任公 司副总 经理 兼
博时资 本管 理有 限公 司董 事、博 时基 金( 国际) 有限 公司董 事。


 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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孙麒清 女士 ， 商法 学硕 士 ， 督 察长 。 曾供 职于 广东 深港律 师事 务所 。2002 年 加入博 时
基金管 理有 限公 司， 历任 监察法 律部 法律 顾问 、监 察法律 部总 经理 。现 任 公 司督察 长， 兼
任博时 基金 （国 际） 有限 公司董 事、 博时 资本 管理 有限公 司副 董事 长。 
4 、本 基金 基金 经理 
万琼女 士 ， 硕 士 。2004 年 起先后 在中 企动 力科 技股 份有限 公司 、 华夏 基金 工 作。2011
年加入 博时 基金 ， 历 任投 资助理 ， 基 金经 理助 理。 现任博 时上 证超 大 盘ETF 基金 （2015.6.
8- 至今 ） 、 博 时上 证超 大 盘ETF 联 接基 金 （2015.6.8- 至今） 、 博时 上证 自然 资 源ETF 基 金 （2
015.6.8-至 今） 、博 时上 证 自然资 源 ETF 联 接基 金（2015.6.8-至 今） 、博 时标 普 500ETF 基
金（2015.10.8- 至今 ） 、 博 时标 普 500ETF 联接(QDII) 基金 （2015.10.8-至 今） 、 博时富 时中
国A 股 指数 基金 （2017.9.29-至 今） 的基 金经 理。 
历任基 金经 理： 
张晓军 先生 ，2009 年12 月29 日至2010 年 4 月 30 日任本 基金 基金 经理 ； 
王政先 生，2010 年1 月7 日至2012 年11 月 13 日 任 本基金 基金 经理 ； 
方维玲 女士 ，2012 年11 月13 日至2015 年 10 月8 日任本 基金 基金 经理 。 
5 、投 资决 策委 员会 成员 
委员： 江向 阳、 邵凯 、黄 健斌、 李权 胜、 欧阳 凡、 魏凤春 、王 俊、 过钧 
江向阳 先生 ，简 历同 上。 
邵凯先 生， 简历 同上 。 
黄健斌 先生 ， 简 历同 上。 
李权胜 先生 ，硕 士。1994 年至 1998 年在 北京 大学 生 命科学 学院 学习 ，获 理学 学士学
位。1998 年至 2001 年 继续 就读于 北京 大学 ， 获理 学 硕士学 位 。2013 年至 2015 年就读 清华
大学- 香港 中文 大学 金融MBA 项 目， 获得 香港 中文 大 学MBA 学位 。2001 年 7 月至 2003 年 1
2 月在 招商 证券 研发 中心 工作， 任研 究员 ；2003 年12 月至 2006 年2 月 在银 华基金 工作 ，
任基金 经理 助理 。2006 年3 月加 入博 时基 金管 理有 限公司 ， 任研 究员 。2007 年 3 月 起任 研
究部研 究员 兼任 博时 精选 股票基 金经 理助 理。2008 年 2 月 调任 特定 资产 管理 部投资 经理 。
2012 年8 月至2014 年12 月担任 博时 医疗 保健 行业 股票型 证券 投资 基金 （2012.8.28-2014.
12.26 ） 基金 经理 。2016 年7 月至 2018 年 1 月担 任 博时新 趋势 灵活 配置 混合 型证券 投资 基
金（2016.7.25-2018.1.5 ）基金 经理 。2013 年 12 月开始 担任 博时 精选 混合 型证券 投资 基
金（2013.12.19-至 今） 基 金经理 。 现 任公 司董 事总 经理兼 股票 投资 部总 经理 ， 权益 投资 价
值组负 责人,公 司投 资决 策 委员会 成员 。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
14 
欧阳凡 先生 ， 硕 士。2003 年起先 后在 衡阳 市金 杯电 缆厂、 南方 基金 工作 。2011 年加 入
博时基 金管 理有 限公 司， 曾任特 定资 产管 理部 副总 经理、 社保 组合 投资 经理 助理。 现任 公
司董事 总经 理兼 特定 资产 管理部 总经 理 、 权 益投 资 GARP 组 负责 人 、 年 金投 资部 总经理 、 绝
对收益 投资 部总 经理 、社 保组合 投资 经理 。 
魏凤春 先生 ， 博 士 。1993 年起先 后在 山东 经济 学院 、 江 南信 托、 清华 大学 、 江 南证券 、
中信建 投证 券工 作 。2011 年加入 博时 基金 管理 有限 公司 。 历 任投 资经 理、 博 时抗通 胀增 强
回报证 券投 资基 金(2015 年8 月24 日-2016 年 12 月19 日) 、 博 时平 衡配 置混 合型证 券投 资
基金(2015 年11 月 30 日-2016 年12 月19 日) 的基 金经理 。现 任首 席宏 观策 略分析 师兼 宏
观策略 部总 经理 、多 元资 产管理 部总 经理 。 
王俊先 生， 硕士。2008 年 从上海 交通 大学 硕士 研究 生毕业 后加 入博 时基 金管 理有限 公
司。历 任研 究员 、金 融地 产与公 用事 业组 组长 、研 究部副 总经 理、 博时 国企 改革股 票基 金
（2015.5.20-2016.6.8 ） 、 博时丝 路主 题股 票基 金（2015.5.22-2016.6.8 ） 、博 时沪港 深价
值优选 混合 基金 （2017.1.25-2018.3.14 ） 的 基金 经 理。 现任 研究 部总 经理 兼 博时主 题行 业
混合(LOF) 基金 （2015.1.22-至今 ） 、 博时 沪港 深优 质 企业混 合基 金 （2016.11.9-至今） 、 博
时沪港 深成 长企 业混 合基 金（2016.11.9- 至今 ） 、 博 时新兴 消费 主题 混合 基金 （2017.6.5-
至今） 的基 金经 理。 
过钧先 生 ， 硕 士。1995 年 起先后 在上 海工 艺品 进出 口公司 、 德国 德累 斯顿 银 行上海 分
行、 美国Lowes 食 品有 限 公司 、 美 国通 用电 气公 司 、 华 夏基 金固 定收 益部 工 作。2005 年加
入博时 基金 管理 有限 公司 ， 历 任基 金经 理 、 博 时稳 定 价值债 券投 资基 金 （2005.8.24-2010.
8.4 ） 的基 金经 理、 固定 收 益部副 总经 理、 博时 转债 增强债 券型 证券 投资 基金 （2010.11.2
4-2013.9.25 ） 、 博时 亚洲 票息收 益债 券型 证券 投资 基金（2013.2.1-2014.4.2 ） 、博 时裕 祥
分级债 券型 证券 投资 基金 （2014.1.8-2014.6.10 ） 、 博时双 债增 强债 券型 证券 投资基 金（2
013.9.13-2015.7.16 ） 、 博 时新财 富混 合型 证券 投资 基金（2015.6.24-2016.7.4 ） 、博 时新
机遇混 合型 证券 投资 基金 （2016.3.29-2018.2.6 ） 、 博时新 策略 灵活 配置 混合 型证券 投资 基
金（2016.8.1-2018.2.6 ） 、 博时 稳健 回报 债券 型证 券投资 基金 （LOF）（ 2014.6.10-2018.4.
23 ） 、 博 时双 债增 强债 券型 证券投 资基 金 （2016.10.24-2018.5.5 ） 、 博 时鑫 润灵 活配置 混合
型证券 投资 基金 （2017.2.10-2018.5.21 ） 、 博时 鑫和 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 （2017.
12.13-2018.6.16 ） 、 博 时 鑫惠灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 （2017.1.10-2018.7.30 ） 的基
金经理 。现 任公 司董 事总 经理兼 固定 收益 总部 公募 基金组 投资 总监 、博 时信 用债券 投资 基
金（2009.6.10- 至今 ） 、 博 时新收 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金（2016.2.29-至今） 、博上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
15 
时新价 值灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 （2016.3.29-至今） 、 博 时鑫 源灵 活配 置混合 型证 券
投资基 金（2016.9.6- 至 今 ） 、博 时乐 臻定 期开 放混 合 型证券 投资 基金 （2016.9.29-至 今） 、
博时新 起点 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 （2016.10.17-至 今） 、博 时鑫 瑞灵 活 配置混 合型
证券投 资基 金（2017.2.10-至今 ）的 基金 经理 。 
6 、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。 
 三、基金管理人的职 责 
1 、依 法申 请并 募集 基金 ， 办理或 者委 托经 中国 证监 会认定 的其 他机 构代 为办 理基金 份
额的发 售、 申购 、赎 回和 登记事 宜 ； 
2 、办 理基 金备 案手 续； 
3 、自 基金 合同 生效 之日 起 ，以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产； 
4 、配 备足 够的 具有 专业 资 格的人 员进 行基 金投 资分 析、 决策 ，以 专业 化的 经 营方式 管
理和运 作基 金财 产； 
5 、建 立健 全内 部风 险控 制 、监 察与 稽核 、财 务管 理 及人事 管理 等制 度 ，保 证 所管理 的
基金财 产和 基金 管理 人的 财产相 互独 立 ， 对所 管理 的不同 基金 分别 管理 、 分 别记账 ， 进行 证
券投资 ； 
6 、按 基金 合同 的约 定确 定 基金收 益分 配方 案， 及时 向基金 份额 持有 人分 配基 金收 益 ； 
7 、除 依据 《基 金法 》 、基 金合同 及其 他有 关规 定外 ，不 得利 用基 金财 产为自 己 及任 何
第三人 谋取 利益 ，不 得委 托第三 人运 作基 金财 产；



8 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 的财 务会 计报 告； 
9 、依 法接 受基 金托 管人 的 监督； 
10、 编制 季度 、半 年度 和 年度基 金报 告； 
11 、 采取 适当 合理 的 措施使 计 算开 放式 基 金份 额认购 、 申购 、赎 回 和注 销价格 的 方法
符合基 金合 同等 法律 文件 的规定 ；



12、 计算 并公 告基 金资 产 净值， 确定 基金 份额 申购 、赎回 价格 ； 
13、 严格 按照 《基 金法 》 、基金 合同 及其 他有 关规 定，履 行信 息披 露及 报告 义务； 
14 、 保守 基金 商业 秘 密，不 泄 露基 金投 资 计划 、投资 意 向等 。除 基 金法 、基金 合 同及
其他有 关规 定另 有 规 定外 ，在基 金信 息公 开披 露前 应予以 保密 ，不 得向 他人 泄露； 
15、 按规 定受 理申 购和 赎 回申请 ，及 时、 足额 支付 赎回款 项； 
16 、 保存 基金 财产 管 理业务 活 动的 记录 、 账册 、报表 、 代表 基金 签 订的 重大合 同 及其
他相关 资料 ； 
17 、 依据 《基 金法 》 、基金 合 同及 其他 有 关规 定召集 基 金份 额持 有 人大 会或配 合 基金
托管人 、基 金份 额持 有人 依法召 集基 金份 额持 有人 大会； 
18、 以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为 ； 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
16 
19、 组织 并参 加基 金财 产 清算小 组 ， 参 与基金 财产 的保管 、 清理 、 估 价、 变 现和分 配； 
20 、 因违 反基 金合 同 导致基 金 财产 的损 失 或损 害基金 份 额持 有人 的 合法 权益， 应 承担
赔偿责 任， 其赔 偿责 任不 因其退 任而 免除 ； 
21 、 基金 托管 人违 反 基金合 同 造成 基金 财 产损 失时， 应 为基 金份 额 持有 人利益 向 基金
托管人 追偿 ； 
22、 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 基金 合同 约定 的其他 义务 。 
四、基金管理人的承 诺 
1 ．基 金管 理人 承诺 不从 事 违反 《证 券法 》的 行为 ， 并承诺 建立 健全 内部 控制 制度 ，采
取有效 措施 ，防 止违 反《 证券法 》行 为的 发生 ；



2 ． 基 金管 理人 承诺 不从 事 违反 《基金 法》 的行 为， 并 承诺建 立健 全内 部风 险控 制制度 ，
采取有 效措 施， 防止 下列 行为的 发生 ： 
（1 ） 将基 金管 理人 固有 财 产或者 他人 财产 混同 于基 金财产 从事 证券 投资 ； 
（2 ） 不公 平地 对待 管理 的 不同基 金财 产； 
（3 ） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益； 
（4 ） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ； 
（5 ） 依照 法律 、行 政法 规 有关规 定， 由中 国证 监会 规定禁 止的 其他 行为 。



3 ． 基金 管理 人承 诺严 格遵 守基金 合同 ， 并承 诺建 立 健全内 部控 制制 度 ， 采 取 有效措 施，
防止违 反基 金合 同行 为的 发生；



4 ． 基金管理人承 诺加强人员管理 ，强化职业操 守，督促和 约束员工遵守 国家有关法 律
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责； 
5 ．基 金 管 理人 承诺 不从 事 其他法 规规 定禁 止从 事的 行为。



五、基金经理承诺 
1 ． 依照有关法律 法规和基金合同 的规定，本着 谨慎的原则 为基金份额持 有人谋取最 大
利益；



2 ．不 利用 职务 之便 为自 己 、受雇 人或 任何 第三 者谋 取利益 ；



3 ． 不泄露在任职 期间知悉的有关 证券、基金的 商业秘密， 尚未依法公开 的基金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 ； 
4 ．不 以任 何形 式为 其他 组 织或个 人进 行证 券交 易。



六、基金管理人的内 部控 制制度 
1 ．风 险管 理的 原则 
（1 ） 全面 性原 则 
公司风 险管 理必 须覆 盖公 司的所 有部 门和 岗位 ，渗 透各项 业务 过程 和业 务环 节。 
（2 ） 独立 性原 则 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
17 
公司设 立独 立的 监察 部 ， 监察部 保持 高度 的独 立性 和权威 性 ， 负 责对 公司 各 部门风 险控
制工作 进行 稽核 和检 查。 
（3 ） 相互 制约 原则 
公司及 各部 门在 内部 组织 结构的 设计 上要 形成 一种 相互制 约的 机制 ， 建 立不 同岗位 之 间
的制衡 体系 。 
（4 ） 定性 和定 量相 结合 原 则 
建立完 备的 风险 管理 指标 体系， 使风 险管 理更 具客 观性和 操作 性。 
2 ．风 险管 理和 内部 风险 控 制体系 结构 
公司的 风险 管理 体系 结构 是一个 分工 明确 、 相互 牵 制的组 织结 构 ， 由 最高 管 理层对 风险
管理负 最终 责任 ， 各个 业 务部门 负责 本部 门的 风险 评估和 监控 ， 监察 部负 责 监察公 司的 风险
管理措 施的 执行 。具 体而 言，包 括如 下组 成部 分： 
（1 ） 董事 会 
负责制 定公 司的 风险 管理 政策， 对风 险管 理负 完全 的和最 终的 责任 。 
（2 ） 风险 管理 委员 会 
作为董 事会 下的 专业 委员 会之一 ， 风险 管理 委员 会 负责批 准公 司风 险管 理系 统文件 ， 即
负责确 保每 一个 部门 都有 合适的 系统 来识 别 、 评 定 和监控 该部 门的 风险 ， 负 责批准 每一 个部
门的风 险级 别。 负责 解决 重大的 突发 的风 险。 
（3 ） 督察 长 
独立行 使督 察权 利 ； 直 接 对董事 会负 责 ； 按 季向 风 险管理 委员 会提 交独 立的 风险管 理报
告和风 险管 理建 议。 
（4 ） 监察 法律 部 
监察法 律部 负责 对公 司风 险管理 政策 和措 施的 执行 情况进 行监 察 ， 并为 每一 个部门 的 风
险管理 系统 的发 展提 供协 助，使 公司 在一 种风 险管 理和控 制的 环境 中实 现业 务目标 。 
（5 ） 风险 管理 部 
风险管 理部 负责 建立 和完 善公司 投资 风险 管理 制度 与流程 ，组 织实 施公 司投 资风险 管
理与绩 效分 析工 作， 确保 公司各 类投 资风 险得 到良 好监督 与控 制。 
（6 ） 业务 部门 
风险管 理是 每一 个业 务部 门最首 要的 责任 。 部门 经 理对本 部门 的风 险负 全部 责任 ， 负 责
履行公 司的 风险 管理 程序 ， 负 责本 部门 的风 险管 理 系统的 开发 、 执行 和维 护 ， 用 于识 别、 监
控和降 低风 险。 
3 ．风 险管 理和 内部 风险 控 制的措 施 
（1 ） 建立 内控 结构 ，完 善 内控制 度 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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公司建 立 、 健 全了 内控 结 构， 高管 人员 关于 内控 有 明确的 分工 ， 确保 各项 业 务活动 有恰
当的组 织和 授权 ， 确保 监 察活动 是独 立的 ， 并得 到 高管人 员的 支持 ， 同时 置 备操作 手册 ， 并
定期更 新。 
（2 ） 建立 相互 分离 、相 互 制衡的 内控 机制 
建立、 健全 了各 项制 度， 做到基 金经 理分 开， 投资 决策分 开， 基金 交易 集中 ， 形成 不同
部门， 不同 岗位 之间 的制 衡机制 ，从 制度 上减 少和 防范风 险。 
（3 ） 建立 、健 全岗 位责 任 制 
建立 、 健 全了 岗位 责任 制 ， 使 每个 员工 都明 确自 己 的任务 、 职责 ， 并 及时 将 各自工 作领
域中的 风险 隐患 上报 ，以 防范和 减少 风险 。 
（4 ） 建立 风险 分类 、识 别 、评估 、报 告 、 提示 程序 
建立了 评估 风险 的委 员会 ， 使 用适 合的 程序 ， 确认 和评估 与公 司运 作有 关的 风险 ； 公 司
建立了 自下 而上 的风 险报 告程序 ， 对风 险隐 患进 行 层层汇 报 ， 使 各个 层次 的 人员及 时掌 握风
险状况 ，从 而以 最快 速度 作出决 策。 
（5 ） 建立 有效 的内 部监 控 系统 
建立了 足够 、 有效 的内 部 监控系 统 ， 如 电脑 预警 系 统、 投资 监控 系统 ， 对 可 能出现 的各
种风险 进行 全面 和实 时的 监控。 
（6 ） 使用 数量 化的 风险 管 理手段 
采取数 量化 、 技 术化 的风 险控制 手段 ， 建 立数 量化 的风险 管理 模型 ， 用 以提 示指数 趋势 、
行业及 个股 的风 险 ， 以 便 公司及 时采 取有 效的 措施 ， 对 风险 进行 分散 、 控 制 和规避 ， 尽可 能
地减少 损失 。 
（7 ） 提供 足够 的培 训 
制定了 完整 的培 训计 划， 为所有 员工 提供 足够 和适 当的培 训， 使员 工明 确其 职责所 在 ，
控制风 险。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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第 四部 分


基 金托 管人 
一、基金托管人情况 
（一） 基本 情况 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行) 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：田 国立 
成立时 间：2004 年 09 月17 日 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 
存续期 间： 持续 经营 
基金托 管资 格批 文及 文号 ： 中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 
联系人 ：田


青 
联系电 话：(010)6759 5096 
中国建 设银 行成 立于1954 年10 月， 是一家 国内 领先 、国际 知名 的大 型股 份制 商业 银
行，总 部设 在北 京。 本行 于 2005 年 10 月在 香港 联 合交易 所挂 牌上 市( 股票 代 码 939) ，于
2007 年9 月在 上海 证券 交 易所挂 牌上 市( 股票 代码601939) 。 
2018 年6 月末 ， 本 集团 资 产总 额 228,051.82 亿元 ， 较上年 末增 加6,807.99 亿 元， 增
幅3.08% 。 上半 年， 本集 团 盈利平 稳增 长， 利润 总额 较 上年同 期增 加 93.27 亿元 至 1,814.20
亿元， 增 幅5.42% ； 净利 润较上 年同 期增 加 84.56 亿元 至1,474.65 亿 元， 增 幅 6.08% 。 
2017 年 ， 本 集团先 后荣 获 香港 《亚 洲货 币》 “2017 年 中国最 佳银 行” ， 美国 《 环 球金融 》
“2017 最佳 转型 银行” 、 新加坡 《亚 洲银 行家 》 “2017 年中 国最 佳数 字银 行” 、 “2017 年中
国最佳 大型 零售 银行 奖” 、 《银行 家》 “2017 最 佳金 融创新 奖” 及中 国银 行业 协会“ 年度 最
具社会 责任 金融 机构 ” 等 多项重 要奖 项 。 本 集团 在 英国 《银 行家 》 “2017 全球 银行 1000 强”
中列 第2 位 ；在 美国 《财 富》 “2017 年世 界500 强 排行榜 ”中 列第 28 名。 
中国建 设银 行总 行设 资产 托管业 务部 ，下 设综 合与 合规管 理处 、基 金市 场处 、证券 保
险资产 市场 处、 理财 信托 股权市 场处 、QFII 托 管处 、 养老 金托 管处、 清算 处 、 核算 处、 跨
境托管 运营 处 、 监 督稽 核 处等 10 个 职能 处室 ， 在安 徽合肥 设有 托管 运营 中心 ， 在 上海 设有
托管运 营中 心上 海分 中心 ， 共 有员 工315 余 人 。 自2007 年 起 ， 托 管部 连续 聘请 外部会 计师上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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事务所 对托 管业 务进 行内 部控制 审计 ，并 已经 成为 常规化 的内 控工 作手 段。 
（二） 主要 人员 情况 
纪伟， 资产 托管 业务 部总 经理， 曾先 后在 中国 建设 银行南 通分 行、 总行 计划 财务部 、
信贷经 营部 任职 ， 并 在总 行公司 业务 部、 投资 托管 业务部 、授 信审 批部 担任 领导职 务。 其
拥有八 年托 管从 业经 历， 熟悉各 项托 管业 务， 具有 丰富的 客户 服务 和业 务管 理经验 。 
龚毅 ， 资 产托 管业 务部 资 深经理 （ 专业 技术 一级 ） ， 曾就职 于中 国建 设银 行北 京市分 行
国际部 、营 业部 并担 任副 行长， 长期 从事 信贷 业务 和集团 客户 业务 等工 作， 具有丰 富的 客
户服务 和业 务管 理经 验。 
黄秀莲 ， 资产 托管 业务 部 资深经 理 （专 业技 术一 级） ， 曾 就职 于中 国建 设银 行 总行会 计
部，长 期从 事托 管业 务管 理等工 作， 具有 丰富 的客 户服务 和业 务管 理经 验。 
郑绍平 ， 资产 托管 业务 部 副总经 理 ， 曾 就职 于中 国 建设银 行 总 行投 资部 、 委 托代理 部、
战略客 户部 ，长 期从 事客 户服务 、信 贷业 务管 理等 工作， 具有 丰富 的客 户服 务和业 务管 理
经验。 
原玎， 资产 托管 业务 部副 总经理 ，曾 就职 于中 国建 设银行 总行 国际 业务 部， 长期从 事
海外机 构及 海外 业务 管理 、境内 外汇 业务 管理 、国 外金融 机构 客户 营销 拓展 等工作 ，具 有
丰富的 客户 服务 和业 务管 理经验 。 
（三） 基金 托管 业务 经营 情况 
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行，中 国建 设银 行一 直秉 持“以 客
户为中 心” 的经 营理 念， 不断加 强风 险管 理和 内部 控制， 严格 履行 托管 人的 各项职 责， 切
实维护 资产 持有 人的 合法 权益， 为资 产委 托 人 提供 高质量 的托 管服 务。 经过 多年稳 步发 展，
中国建 设银 行托 管资 产规 模不断 扩大 ， 托 管业 务品 种不断 增加 ， 已 形成 包括 证券投 资基 金、
社保基 金、 保险 资金 、基 本养老 个人 账户 、(R)QFII 、(R)QDII 、企 业年 金等 产 品在内 的托
管业务 体系 ， 是目 前国 内 托管业 务品 种最 齐全 的商 业银行 之一 。 截 至2018 年 二季度 末 ， 中
国建设 银行 已托 管857 只 证券投 资基 金。 中国 建设 银行专 业高 效的 托管 服务 能力和 业务 水
平， 赢 得了 业内 的高 度认 同。 中 国建 设银 行先 后 9 次获得 《全 球托 管人 》 “中 国最佳 托管 银
行” 、4 次 获得 《财 资》 “ 中 国最佳 次托 管银 行” 、 连 续5 年获 得中 债登 “优 秀资 产 托管机 构”
等奖项 ，并 在 2016 年被 《环球 金融 》评 为中 国市 场唯一 一家 “最 佳托 管银 行” 、 在 2017
年荣获 《亚 洲银 行家 》 “ 最 佳托管 系统 实施 奖” 。 
二、基金托管人的内 部控 制制度 
（一） 内部 控制 目标 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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作为基 金托 管人 ，中 国建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、行 业监管 规
章和本 行内 有关 管理 规定 ，守法 经营 、规 范运 作、 严格监 察， 确保 业务 的稳 健运行 ，保 证
基金财 产的 安全 完整 ，确 保有关 信息 的真 实、 准确 、完整 、及 时， 保护 基金 份额持 有人 的
合法权 益。 
（二） 内部 控制 组织 结构 
中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 ， 负 责全 行风险 管理 与内 部控 制工 作，对 托
管业务 风险 控制 工作 进行 检查指 导。 资产 托管 业务 部配备 了专 职内 控合 规人 员负责 托管 业
务的内 控合 规工 作， 具有 独立行 使内 控合 规工 作职 权和能 力。 
（三） 内部 控制 制度 及措 施 
资产托 管业 务部 具备 系统 、完善 的制 度控 制体 系， 建立了 管理 制度 、控 制制 度、岗 位
职责 、 业 务操 作流 程 ， 可 以 保证托 管业 务的 规范 操作 和顺利 进行 ； 业务 人员 具 备从业 资格 ；
业务管 理严 格实 行复 核、 审核、 检查 制度 ， 授 权工 作实行 集中 控制 ， 业 务印 章按规 程保 管、
存放、 使用 ，账 户资 料严 格保管 ，制 约机 制严 格有 效；业 务操 作区 专门 设置 ，封闭 管理 ，
实施 音 像监 控； 业务 信息 由专职 信息 披露 人负 责， 防止泄 密； 业务 实现 自动 化操作 ，防 止
人为事 故的 发生 ，技 术系 统完整 、独 立。 
三、基金托管人对基 金管 理人运作基金进行监 督的 方法和程序 
（一） 监督 方法 
依照《 基金 法》 及其 配套 法规和 基金 合同 的约 定， 监督所 托管 基金 的投 资运 作。利 用
自行开 发的 “ 新一 代托 管 应用监 督子 系统 ” ， 严 格按 照现行 法律 法规 以及 基金 合同规 定 ， 对
基金管 理人 运作 基金 的投 资比例 、投 资范 围、 投资 组合等 情况 进行 监督 。在 日常为 基金 投
资运作 所提 供的 基金 清算 和核算 服务 环节 中， 对基 金管理 人发 送的 投资 指令 、基金 管理 人
对各基 金费 用的 提取 与开 支情况 进行 检查 监督 。 
（二） 监督 流程 
1. 每工 作日 按时 通过 新一 代托管 应用 监督 子系 统， 对各基 金投 资运 作比 例控 制等情 况
进行监 控， 如发 现投 资异 常情况 ，向 基金 管理 人进 行风险 提示 ，与 基金 管理 人进行 情况 核
实，督 促其 纠正 ，如 有重 大异常 事项 及时 报告 中国 证监会 。 
2. 收到 基金 管理 人的 划款 指令后 ，对 指令 要素 等内 容进行 核查 。 
3. 通过 技术 或非 技术 手段 发现基 金涉 嫌违 规交 易， 电话或 书面 要求 基金 管理 人进行 解
释或举 证， 如有 必要 将及 时报告 中国 证监 会。 
 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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第 五部 分


相 关服 务机构 
一、基金份额销售机构 
1 ．申 购赎 回代 理券 商（ 简 称 “一 级交 易商 ” ） 
(1)国 泰君 安证 券股 份有 限 公司



注册地 址： 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区商 城 路618 号



办公地 址： 上海市 浦东 新区 银城 中 路168 号 上海 银行 大厦29 楼



法定代 表人 ： 杨德红 
联系人 ： 芮敏祺 
电话： 021－38676666 
传真： 021－38670161 
客户服 务电 话： 95521 
网址： www.gtja.com



 
 
 (2) 中信 建投 证券 股份 有 限公司



注册地 址： 北京市 朝阳 区安 立 路66 号 4 号楼 
办公地 址： 北京市 朝阳 门内 大 街188 号 
法定代 表人 ： 王常青 
联系人 ： 权唐 
电话： 010 －85130588 
传真： 010 －65182261 
客户服 务电 话： 4008888108 
网址： http://www.csc108.com/ 
 
 
 (3) 国信 证券 股份 有限 公 司



注册地 址： 深圳市 罗湖 区红 岭中 路 1012 号 国信 证券 大厦 十六 层 至二十 六层 
办公地 址： 深圳市 罗湖 区红 岭中 路 1012 号 国信 证券 大厦 十六 层 至二十 六层 
法定代 表人 ： 何如 
联系人 ： 周杨 
电话： 0755 －82130833 
传真： 0755 －82133952 
客户服 务电 话： 95536 
网址： http://www.guosen.com.cn/ 
 
 
 (4) 招商 证券 股份 有限 公 司



注册地 址： 深圳市 福田 区益 田路 江苏 大厦 A 座 38 －45 层 
办公地 址： 中国深 圳福 田区 益田 路江 苏大 厦A 座 30 楼 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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法定代 表人 ： 宫少林 
联系人 ： 黄婵君 
电话： 0755-82943666 
传真： 0755-83734343 
客户服 务电 话： 4008888111 ；95565 
网址： http://www.newone.com.cn/ 
 
 
 (5) 广发 证券 股份 有限 公 司



注册地 址： 广州天 河区 天河 北 路183-187 号 大都 会广 场 43 楼（4301-4316
房） 
办公地 址： 广东省 广州 天河 北路 大都 会广 场5、18、19、36、38 、39 、41 、
42 、43 、44 楼 
法定代 表人 ： 孙树明 
联系人 ： 黄岚 
电话： 020 －87555888 
传真： 020 －87555305 
客户服 务电 话： 95575 或致 电各 地营 业网 点 
网址： http://www.gf.com.cn/ 
 
 
 (6) 中信 证券 股份 有限 公 司



注册地 址： 深圳市 深南 路7088 号招 商 银行大 厦 A 层 
办公地 址： 北京朝 阳区 新源 南 路6 号 京城大 厦 
法定代 表人 ： 王东明 
联系人 ： 陈忠 
电话： 010 －84588888 
传真： 010 －84865560 
客户服 务电 话： 010-84588888 
网址： http://www.cs.ecitic.com/ 
 
 
 (7) 中国 银河 证券 股份 有 限公司



注册地 址： 北京市 西城 区金 融大 街 35 号国际 企业 大 厦C 座 
办公地 址： 北京市 西城 区金 融大 街 35 号国际 企业 大 厦C 座2 －6 层 
法定代 表人 ： 陈有安 
联系人 ： 邓颜 
电话： 010-66568292 
传真： 010-66568990 
客户服 务电 话： 95551/4008888888 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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网址： http://www.chinastock.com.cn/ 
 
 
 (8) 海通 证券 股份 有限 公 司



注册地 址： 上海市 淮海 中 路98 号 
办公地 址： 上海市 广东 路689 号 海通 证券大 厦 
法定代 表人 ： 王开国 
联系人 ： 李笑鸣 
电话： 4008888001 
传真： 021 －63602722 
客户服 务电 话： 95553 
网址： http://www.htsec.com/ 
 
 
 (9) 申万 宏源 证券 有限 公 司



注册地 址： 上海市 徐汇 区长 乐 路989 号 45 层 
办公地 址： 上海市 徐汇 区长 乐 路989 号 45 层 
法定代 表人 ： 李梅 
联系人 ： 李玉婷 
电话： 021-33389888 
传真： 021-33388224 
客户服 务电 话： 95523 或4008895523 
网址： www.swhysc.com 
 
 
 (10) 兴业 证券 股份 有限 公司



注册地 址： 福州市 湖东 路 99 号 标力 大 厦 
办公地 址： 上海市 浦东 民生 路1199 弄 五道口 广 场1 号楼 21 层 
法定代 表人 ： 兰荣 
联系人 ： 谢高得 
电话： 021 －38565785 
传真： 021 －38565783 
客户服 务电 话： 4008888123/95562 
网址： http://www.xyzq.com.cn/ 
 
 
 (11) 长江 证券 股份 有限 公司



注册地 址： 武汉市 新华 路 特8 号 长江 证券大 厦 
办公地 址： 武汉市 新华 路 特8 号 长江 证券大 厦 
法定代 表人 ： 尤习贵 
联系人 ： 奚博宇 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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电话： 027-65799999 
传真： 027-85481900 
客户服 务电 话： 95579;4008-888-999 
网址： http://www.95579.com/ 
 
 
 (12) 安信 证券 股份 有限 公 司



注册地 址： 深圳市 福田 区金 田 路4018 号安联 大 厦35 层、28 层A02 单元 
办公地 址： 深圳市 福田 区金 田 路4018 号安联 大 厦35 层、28 层A02 单元 
法定代 表人 ： 牛冠兴 
联系人 ： 陈剑虹 
电话： 0755－82825551 
传真： 0755－82558355 
客户服 务电 话： 95517,4008001001 
网址： http://www.essences.com.cn 
 
 
 (13) 西南 证券 股份 有限 公司



注册地 址： 重庆市 江北 区桥 北 苑8 号 
办公地 址： 重庆市 江北 区桥 北 苑8 号 西南证 券大 厦 
法定代 表人 ： 余维佳 
联系人 ： 张煜



电话： 023-63786633 
传真： 023-63786212 
客户服 务电 话： 4008096096 
网址： http://www.swsc.com.cn 
 
 
 (14) 华泰 证券 股份 有限 公司



注册地 址： 南京市 江东 中 路228 号 
办公地 址： 办公地 址 南京 市建 邺区 江 东中 路 228 号华 泰证 券广 场、深 圳市
福田区 深南 大 道4011 号 港 中旅大 厦 18 楼 
法定代 表人 ： 周易 
联系人 ： 庞晓芸 
电话： 0755-82492193 
传真： 0755-82492962 （深 圳） 
客户服 务电 话： 95597 
网址： http://www.htsc.com.cn/ 
 
 
 (15) 中信 证券 （山 东） 有限责 任公 司


上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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注册地 址： 青岛市 崂山 区深 圳 路222 号青岛 国际 金融 广 场1 号楼 20 层 
办公地 址： 青岛市 崂山 区深 圳 路222 号青岛 国际 金融 广 场1 号楼 20 层 
法定代 表人 ： 杨宝林 
联系人 ： 吴忠超 
电话： 0532-85022326 
传真： 0532-85022605 
客户服 务电 话： 95548 
网址： http://www.citicssd.com 
 
 
 (16) 东方 证券 股份 有限 公司



注册地 址： 上海市 中山 南 路318 号 2 号楼 22 层－29 层 
办公地 址： 上海市 中山 南 路318 号 2 号楼 21 层－29 层 
法定代 表人 ： 潘鑫军 
联系人 ： 胡月茹 
电话： 021 －63325888 
传真： 021 －63326729 
客户服 务电 话： 95503 
网址： http://www.dfzq.com.cn 
 
 
 (17) 长城 证券 有限 责任 公司



注册地 址： 深圳市 深南 大 道6008 号 特 区报业 大 厦16 、17 层 
办公地 址： 深圳市 深南 大 道6008 号 特 区报业大厦 14 、16 、17 层 
法定代 表人 ： 黄耀华 
联系人 ： 高峰 
电话： 0755－83516094 
传真： 0755－83515567 
客户服 务电 话： 4006666888 
网址： http://www.cgws.com 
 
 
 (18) 光大 证券 股份 有限 公司



注册地 址： 上海市 静安 区新 闸 路1508 号 
办公地 址： 上海市 静安 区新 闸 路1508 号 
法定代 表人 ： 薛峰 
联系人 ： 刘晨 
电话： 021 －22169081 
传真： 021 －22169134 
客户服 务电 话： 4008888788 ；95525 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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网址： http://www.ebscn.com/ 
 
 
 (19) 大同 证券 有限 责任 公司



注册地 址： 大同市 城区 迎宾 街 15 号 桐 城中 央21 层 
办公地 址： 太原市 长治 路111 号山 西 世贸中 心 A 座 F12 、F13 
法定代 表人 ： 董祥 
联系人 ： 薛津 
电话： 0351 －4130322 
传真： 0351 －4192803 
客户服 务电 话： 4007121212 
网址： http://www.dtsbc.com.cn 
 
 
 (20) 浙商 证券 股份 有限 公司



注册地 址： 杭州市 杭大 路1 号黄 龙世 纪广 场 A 座 6－7 楼 
办公地 址： 杭州市 杭大 路1 号黄 龙世 纪广 场 A 座 6－7 楼 
法定代 表人 ： 吴承根 
联系人 ： 张智 
电话： 021-64718888 
传真： 0571 －87901913 
客户服 务电 话： 95345 
网址： http://www.stocke.com.cn/ 
 
 
 (21) 平安 证券 股份 有限 公司



注册地 址： 广东省 深圳 市福 田中 心区 金田 路4036 号 荣超 大厦16-20 层 
办公地 址： 广东省 深圳 市福 田中 心区 金田 路4036 号 荣超 大厦16-20 层 
法定代 表人 ： 詹露阳 
联系人 ： 郑舒丽 
电话： 0755 －22626172 
传真： 0755 －82400862 
客户服 务电 话： 0755-22628888/95511 
网址： http://www.pingan.com/ 
 
 
 (22) 中泰 证券 股份 有限 公司



注册地 址： 山东省 济南 市经 十 路20518 号 
办公地 址： 山东省 济南 市经 七 路86 号 23 层 
法定代 表人 ： 李玮 
联系人 ： 吴阳 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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电话： 0531－81283938 
传真： 0531-68889357 
客户服 务电 话： 95538 
网址： www.zts.com.cn 
 
 
 (23) 华龙 证券 有限 责任 公司



注册地 址： 甘肃省 兰州 市静 宁 路308 号 
办公地 址： 甘肃省 兰州 市城 关区 东岗 西路 638 号 财富 大厦 
法定代 表人 ： 李晓安 
联系人 ： 范坤/ 杨力 
电话： 0931-4890208,18993185278( 范）/18993037287 （杨 ） 
传真： 0931-4890628 
客户服 务电 话： 95368/0931-4890619 4890618 4890100 
网址： http://www.hlzqgs.com/ 
 
 
 (24) 财通 证券 股份 有限 公 司



注册地 址： 杭州市 解放 路111 号 
办公地 址： 杭州市 杭大 路 15 号 嘉华 国 际商务 中 心 1602 室 
法定代 表人 ： 沈继宁 
联系人 ： 董卿 
电话： 0571 －87822359 
传真： 0571 －87925100 
客户服 务电 话： 95336 （上 海地 区962336 ） 
网址： http://www.ctsec.com 
 
 
 (25) 中国 中投 证券 有限 责任公 司



注册地 址： 深圳市 福田 区益 田路 与福 中路交 界处 荣超 商务 中 心A 栋第18 层
-21 层 及第04 层 01 、02 、03、05 、11 、12 、13 、15 、16、18、
19 、20 、21 、22 、23 单元



办公地 址： 深圳市 福田 区益 田 路6003 号荣超 商务 中 心A 栋第 04 、 18 层至 21
层



法定代 表人 ： 龙增来 
联系人 ： 刘毅 
电话： 0755-82023442 
传真： 0755-82026539 
客户服 务电 话： 4006008008/95532 
网址： http://www.china-invs.cn/ 
 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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 (26) 华宝 证券 有限 责任 公司



注册地 址： 上海市 浦东 新区 世纪 大 道100 号 上海 环球 金融 中心57 楼 
办公地 址： 上海市 浦东 新区 世纪 大 道100 号 上海 环球 金融 中心57 楼 
法定代 表人 ： 陈林 
联系人 ： 刘闻川 
电话： 021-68777222



传真： 021 －68777822 
客户服 务电 话： 4008209898;021-38929908 
网址： http://www.cnhbstock.com 
 
 
 (27) 西藏 东方 财富 证券 股份有 限公 司 
注册地 址： 拉萨市 北京 中 路101 号 
办公地 址： 上海市 徐汇 区宛 平南 路 88 号金 座9-12,15-18,20 层 
法定代 表人 ： 陈宏 
联系人 ： 戴莉丽 
电话： 021－32229888 
传真 ： 021- 68728703 
客户服 务电 话： 95357 
网址： http://www.18.cn/ 
 
 
(28)北 京高 华证 券有 限责 任公司 
注册地 址： 北京市 西城 区金 融大 街 7 号北京 英蓝 国际 中 心18 层 1801-1806
室、1826-1832 室 
办公地 址： 北京市 西城 区金 融大 街 7 号北京 英蓝 国际 中 心18 层 1801-1806
室、1826-1832 室 
法定代 表人 ： 章星 
联系人 ：



电话：



传真：



客户服 务电 话：



网址： http://www.ghsl.cn 
 
(29)华 泰联 合证 券有 限责 任公司 
注册地 址： 深圳市 福田 区中 心区 中心 广场香 港中 旅大 厦第 五层 
办公地 址： 深圳市 福田 区中 心区 中心 广场香 港中 旅大 厦第 五层 
法定代 表人 ： 刘晓丹 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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联系人 ：



电话：



传真：



客户服 务电 话： 0755-82492010 
网址： https://www.lhzq.com/ 
 
(30)天 风证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 湖北省 武汉 市武 昌区 中南 路 99 号保 利广 场A 座37 楼 
办公地 址： 湖北省 武汉 市武 昌区 中南 路 99 号保 利广 场A 座37 楼 
法定代 表人 ： 余磊 
联系人 ： 程晓英 
电话： 027-87107535 
传真：



客户服 务电 话： 95391 
网址： http://www.tfzq.com 
 
2． 二 级市 场交 易代 理券 商 
包括具 有经 纪业 务资 格及 上海证 券交 易所 会员 资格 的所有 证券 公司 。 
3 ． 基 金管 理人 可 根据 有关 法 律法 规 ，选 择其 他 符合 要 求的 机 构代 理发 售 本基 金 ，并
及时公 告。 
二、登记结算机构 
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 
地址： 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号 
法定代 表人 ：金 颖 
联系人 ：陈 龙 
电话： （021 ）58876741 
传真： （021 ）68870311 
三、律师事务所和经 办律 师 
名称： 国浩 律师 集团 （北 京）事 务所 
注册地 址： 北京市 朝阳 区东 三环 北 路 38 号 泰康 金融 大厦 9 层 
办公地 址： 北京市 朝阳 区东 三环 北 路 38 号 泰康 金融 大厦 9 层 
电话： 010-65890699 
传真： 010-65176800 
联系人 ： 黄伟民 
经办律 师： 黄伟民 、陈 周 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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四、会计师事务所和 经办 注册会计师 
名称： 普 华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙 ）



住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦 507 单元 01 室



办公地 址： 上海 市湖 滨 路202 号 普华 永道 中心11 楼



执行事 务合 伙人 ：李 丹



联系电 话： （021 ）23238888



传真： （021 ）23238800



联系人 ：沈 兆杰



经办注 册会 计师 ：张 振波 、沈兆 杰



 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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第 六部 分


基 金的 募集 
本基金 由基 金管 理人 依照 《基金 法》 、 《 运 作办 法 》 、 《 销售办 法 》 、 基 金合 同及 其 他有关
规定募 集。 本基 金募 集申 请已经 中国 证监 会 2009 年 11 月 26 日 证监 许可[2009]1258 号文
核准。 
本基金 自2009 年12 月7 日至2009 年12 月23 日进 行发售 。 共 募集1,406,754,806.00
份基金 份额 ，有 效认 购户 数为 10,276 户 。 
本基金 为交 易型 开放 式指数 基金 ，基 金存 续期 限为 不定期 。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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第 七部 分


基金 合 同的生 效 
本基金 的 基 金合 同 已 于 2009 年 12 月29 日正 式生 效 。 
基金合 同 生 效后， 基金 份 额持有 人数 量不 满 200 人 或者基 金资 产净 值低 于 5,000 万元
的，基 金管 理人 应当 及时 报告中 国证 监会 ；连 续 20 个工 作日 出现 前述 情形 的，基 金管 理
人应当 向中 国证 监会 说明 原因并 报送 解决 方案 。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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第 八部 分


基 金份 额的折 算与 变更登 记 
一、基金份额的折算 与变 更登记 
根据基 金合 同和 招募 说明 书的有 关规 定， 本基 金管 理人确 定 2010 年 1 月26 日为本 基
金的基 金份 额折 算日 。 折 算后的 基金 份额 净值 与折 算日标 的指 数收 盘值 的万 分之一 基本 一
致。 
当日上 证 超 大盘 指数 收盘 值为 2477.05 点， 基 金资 产净值 为 1,285,207,695.58 元，
折算前 基金 份额 总额 为 1,406,754,806 份 ，折 算前 基金份 额净 值 为0.914 元 。 
根据基 金份 额折 算公 式， 基金份 额折 算比 例 为 3.68824818 （以 四舍 五入 的方 法保留 小
数点后 8 位） ，折 算 后 基 金份额 总额 为 5,188,459,159 份 ，折 算后 基金 份额 净值为 0.248
元 。 
本基金 管理 人已 根据 上述 折算比 例 ， 对 各基 金份 额持 有人认 购的 基金 份额 进行 了折算 ，
并由中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 于 2010 年1 月27 日进 行了 变更 登记 。 折算后 的基 金
份额采 取四 舍五 入的 方法 保留到 整数 位 。 
二、基金份额的拆分 与合 并 
基金成 立后 ， 在适当 的时 候， 在基 金管 理人与 基金 托管人 协商 一致 的情 况下 ， 经 上海 证
券交易 所同 意后 ， 本 基金 可实施 基金 份额 拆分 或合 并 。 
基金份 额拆 分 或 合并 是在 保持现 有基 金份 额持 有人 资产总 值不 变的 前提 下 ， 改 变基金 份
额净值 和持 有基 金份 额的 对应关 系， 是重 新列 示基 金资产 的一 种方 式。 基金 份额拆 分 或 合并
对基金 持有 人的 权益 无实 质性影 响。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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第 九部 分


基 金份 额的交 易 
一、基金上市 
本基金 于 2010 年 3 月 19 日起在 上海 证券 交易 所上 市交易 ，交 易代 码：510020。 
二、基金的上市交易 
本基金 的基 金份 额在 上海 证券交 易所 的上 市交 易须 遵照《 上海 证券 交易 所证 券投资 基
金上市 规则 》 、 《 上海 证券 交易所 交易 型开 放式 指数 基金业 务实 施细 则》 以及 《上海 、深 圳
证券交 易所 交易 规则 》等 有关规 定， 包括 但不 限于 ： 
1. 本基金 上市 首日 的开 盘参 考价为 前一 工作 日基 金份 额净值 。 
2. 本基金 买入 申报 数量 为 100 份或 其整 数倍 ，不 足 100 份的 部分 可以 卖出 。 
3. 本基金 申报 价格 最小 变动 单位 为 0.001 元。 
4. 本基金 可适 用大 宗交 易的 相关规 则。 
三、终止上市交易 
基金份额上市交易后 ，有 下列情形之一的，上 海证 券交易所可终止基金 的上 市交易，
并报中国证监会备案 ： 
1. 不再具 备本 章第 （一 ）款 规定的 上市 条件 ； 
2. 基金合 同终 止； 
3. 基金份 额持 有人 大会 决定 终止上 市； 
4. 基金合 同约 定的 终止 上市 的其他 情形 ； 
5. 上海证 券交 易所 认为 应当 终止上 市的 其他 情形 。 
基金管 理人 应当 在收 到上 海证券 交易 所终 止基 金上 市的决 定之 日 起 2 个 工作 日内发 布
基金终 止 上 市公 告。 
若因上 述 1 、4 项 等原 因使 本基金 不再 具备 上市 条件 而被上 海证 券交 易所 终止 上市的 ，
本基金 将由 交易 型开 放式 基金变 更为 直接 以本 基金 标的指 数的 非上 市的 开放 式指数 基 金 。 
四、参考基金份额净 值（IOPV ）的计算与公告 
基金管 理人 在每 一个 交易 日开市 前向 上海 证券 交易 所提供 当日 基金 的申 购赎 回清单 。
上海证券交易所在开市后根据基金的申购赎回清单和基金组合内各只证券的实时成交数
据， 计 算并 发布 参考 基金 份额净 值 （IOPV ） ， 供 投 资人交 易、 申购、 赎回 基 金份额 时参 考。 
1. 参考基 金份 额净 值的 计算 公式： 






参考基金份 额净 值＝ （申购 赎回 清单 中必 须用 现金替 代的 固定 替代 金额 总额＋ 申购 赎
回 清 单 中 可 以 用 现 金 替 代 的 所 有 成 份 证 券 的 数 量 与 其 最 新 成 交
价 乘 积 之 和 ＋ 申 购 赎 回 清 单 中 禁 止 用 现 金 替 代 的 所 有 成 份 证 券
的 数 量 与 其 最 新 成 交 价 乘 积 之 和 ＋ 申 购 赎 回 清 单 中 的 预 估 现 金
部分） ／最 小申 购赎 回单 位所对 应的 基金 份额 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
36 
2. 参考基 金份 额净 值的 计算 以四舍 五入 的方 法保 留小 数点 后 3 位。 
3. 上海证 券交 易所 可以 调整 参考基 金份 额净 值的 计算 公式， 并予 以公 告。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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第 十部 分


基 金份 额的申 购与 赎回 
一．申购、赎回办理 的场 所 
投资人应 当在申购 赎回代 理券商的 营业场所 按申购 、赎回代 理券商提 供的方 式办理 基
金的申 购和 赎回 。 
本基金管 理人将在 开始申 购、赎回 业务前公 告申购 赎回代理 券商的名 单，并 可依据 实
际情况 增加 或减 少申 购赎 回代理 券商 。 
二．申购、赎回办理 的时 间 
（1 ） 开放日 及开 放时 间 
投资人 可办 理申 购、 赎回 等业务 的开 放日 为上 海证 券交易 所的 交易 日， 开放 时间为 上午
9 ∶30-11 ∶30 和 下午 1 ∶00-3 ∶00 。但基 金管 理人 根据法 律法 规、 中国 证监 会的要 求或 基
金合同 的规 定公 告暂 停申 购、赎 回时 除外 。 
基金合 同生 效后 ， 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 ，
基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 ， 但应 在可 操作 的前提 下在实
施日前 依照 《信 息披 露办 法》的 有关 规定 在指 定媒 体上公 告。 
（2 ） 申购、 赎回 的开 始时 间 
本基金 已于 2010 年 3 月 19 日开 放申 购、 赎回 业务 。 
三．申购、赎回的数 额限 制 
投资人 申购 、赎 回的 基金 份额须 为最 小申 购赎 回单 位的整 数倍 。 
本基金 的最 小申 购赎 回单 位为 10 万份 ，基 金管 理 人有权 对其 进行 更改 ，并 在更改 前
至少 3 个 工作 日在 至少 一 种中国 证监 会指 定的 信息 披露媒 体公 告。 
基金管理人 可根据 市场情 况，调整申 购的金 额和赎 回的份额的 数量限 制，基 金管理人
必须在 调 整 3 个工 作日 前 于中国 证监 会指 定的 信息 披露媒 体公 告并 报中 国 证 监会备 案。 
四．申购、赎回的原 则 






（1 ）本基 金采 用份 额 申购和 份额 赎回 的方 式， 即申购 、赎 回均 以份 额申 请。 






（2 ） 本基 金的 申购 对 价、 赎回 对价 包括 组合 证 券、 现金 替代 、 现 金差 额 及其他 对价 。 
（3 ） 申购 、赎 回申 请提 交 后不得 撤消 。 
（4 ） 申购 、赎 回 应遵 守《 上 海证 券 交易 所交 易 型开 放 式指 数 基金 业务 实 施细 则 》的
规定。 
（5 ） 基金 管理 人 在不 损害 基 金份 额 持有 人权 益 的情 况 下可 更 改上 述原 则 。基 金 管理
人最迟 须于 新规 则开 始实 施日 前 3 个工 作日 在中 国 证监会 指定 的信 息披 露媒 体公告 。 
五．申购、赎回的程 序 
（1 ） 申购 、赎 回申 请的提出 
投资人 须按 申购 赎回 代理 券商规 定的 手续 ，在 开放 日的开 放时 间提 出申 购、 赎回的 申上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
38 
请。 
投资人 申购 本基 金时 ，须 根据申 购赎 回清 单备 足相 应数量 的股 票和 现金 。投 资人提 交
赎回申 请时 ，必 须持 有足 够的基 金份 额余 额和 现金 。 
（2 ） 申购 、赎 回申 请的 确 认与通 知 
投资人 申购 、 赎 回申 请在 受理当 日进 行确 认。 如投 资人未 能提 供符 合要 求的 申购对 价，
则申购 申请 失败 ；如 投资 人持有 的符 合要 求的 基金 份额不 足或 未能 根据 要求 准备足 额的 现
金，或 基金 投资 组合 内不 具备足 额的 符合 要求 的赎 回对价 ，则 赎回 申请 失败 。 
（3 ） 申购 、赎 回的 清算 交 收与登 记 
投资 人 T 日申 购 、 赎 回成 功后 ， 登 记结 算机 构 在 T 日收市 后为 投资 人办 理基 金份额 与
组合证 券的 清算 交收 及现 金替代 等的 清算 ， 在 T ＋1 日 办理 现金 替代 等的 交 收及现 金差 额
的清算 ， 在 T ＋2 日 办理 现金差 额的 交收 ，并 将结 果发送 给申 购赎 回代 理券 商、基 金管 理
人和基 金托 管人 。如 果登 记结算 机构 在清 算交 收时 发现不 能正 常履 约的 情形 ，则依 据《 中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司交 易型 开放 式指 数基 金登记 结算 业务 实施 细则 》的有 关规 定
进行处 理。 
登记结 算机 构可 在法 律法 规允许 的范 围内 ，对 清算 交收和 登记 的办 理时 间、 方式进 行
调整， 并最 迟于 开始 实施 日的 3 个 工作 日 前 在中 国 证监会 指定 的信 息披 露媒 体公告 。 
六．申购、赎回的对 价、 费用及价格 
（1 ） 申购 对价 是 指投 资人 申 购基 金 份额 时应 交 付的 组 合证 券 、现 金替 代 、现 金 差额
及其他 对价 。赎 回对 价是 指投资 人赎 回基 金份 额时 ，基金 管理 人应 交付 给赎 回人的 组合 证
券、现 金替 代、 现金 差额 及其他 对价 。 
（2 ）T 日的 基金 份额 净值 在当天 收市 后计 算 ， 并 在 T ＋1 日公 告 ， 计 算公 式为 计算日
基金资 产净 值除 以计 算日 发售在 外的 基金 份额 总数 。 
（3 ） 申购 对价 、 赎回 对价 根 据交 易 当日 申购 赎 回清 单 和投 资 人申 购、 赎 回的 基 金份
额数额 确定 。申 购赎 回清 单由基 金管 理人 编制 。T 日申购 赎回 清单 在当 日上 海证券 交易 所
开市前 公告 。 如 遇特 殊情 况，可 以适 当延 迟计 算或 公告， 并报 中国 证监 会备 案。 
（4 ） 投 资人 在申 购或 赎回 基金份 额时， 申购 赎回 代 理券商 可按 照 0.5% 的 标准 收取佣
金，其 中包 含证 券交 易所 、登记 结算 机构 等收 取的 相关费 用。 
七．申购赎回清单的 内容 与格式 
（1 ） 申购 赎回 清单 的内 容 
T 日申 购赎 回清 单公 告内 容包括 最小 申购 、赎 回单 位所对 应的 组合 证券 内各 成份证 券
数据 、 现 金替 代、T 日 预 估现金 部分 、T-1 日 的现 金 差额 、 基 金份 额净 值及 其 他相关 内容 。 
（2 ） 组合 证券 相关 内容 
组合证 券是 指本 基金 标的 指数所 包含 的全 部或 部分 证券。 申购 赎 回 清单 将公 告最小 申
购赎回 单位 所对 应的 各成 份证券 名称 、证 券代 码及 数量。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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（3 ） 现金 替代 相关 内容 
现金替 代是 指申 购、 赎回 过程中 ，投 资者 按基 金合 同和招 募说 明书 规定 的原 则，用 于
替代组 合证 券中 部分 证券 的一定 数量 的现 金。 
1 ） 现金 替代 分为 3 种 类型 ： 禁 止现 金替 代 （标 志为 “ 禁止” ） 、 可 以现 金替 代 （标 志为 “ 允
许 ” ）和 必须 现金 替代 （标 志为 “必须 ”）。 
禁止现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时， 该成 份证券 不允 许使 用现 金作 为替 代 。 
可以现 金替 代是 指在 申购 基金份 额时 ，允 许使 用现 金作为 全部 或部 分该 成份 证券的 替
代，但 在赎 回基 金份 额时 ，该成 份证 券不 允许 使用 现金作 为替 代。 
必须现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时， 该成 份证券 必须 使用 现金 作为 替代。 
2 ）可 以现 金替 代 
① 适 用情形： 出于证券 停牌等 原因导致 投资人无 法在申 购时买入 证券或基 金管理 人
认为可 以适 用的 其他 情形 。 
② 替代金 额： 对于 可以 现金 替代的 证券 ，替 代金 额的 计算公 式为 ： 
替代金 额＝ 替代 证券 数量× 该证券 参考 价格× （1 ＋现 金替代 溢价 比例 ） 
其中， 该证 券参 考价 格目 前为该 证券 前一 交易 日除 权除息 后的 收盘 价。 如果 上海证 券
交易所 参考 价格 确定 原则 发生变 化， 以上 海证 券交 易所通 知规 定的 参考 价格 为准 。 
收取现 金替 代溢 价的 原 因 是，对 于使 用现 金替 代的 证券， 基金 管理 人需 在该 部分证 券
恢复交 易后 买入 ， 而实 际买 入价格 加上 相关 交易 费用 后与申 购时 的参考 价 格可 能有所 差异 。
为便于 操作 ，基 金管 理人 在申购 赎回 清单 中预 先确 定现金 替代 溢价 比例 ，并 据此收 取替 代
金额。 如果 预先 收取 的金 额高于 基金 买入 该部 分证 券的实 际成 本， 则基 金管 理人将 退还 多
收取的 差额 ；如 果预 先收 取的金 额低 于基 金买 入该 部分证 券的 实际 成本 ，则 基金管 理人 将
向投资 者收 取欠 缺的 差额 。 
③ 替代金 额的 处理 程序 如下 ： 
T 日 ，基 金管 理人 在申 购 赎回清 单中 公布 现金 替代 溢价比 例， 并据 此收 取替 代金额 。 
在 T 日后 被替 代的 部分 证 券有正 常交 易的 2 个交 易 日（即 T ＋2 日） 内， 基 金管理 人
将以收 到的 替代 金额 买入 被替代 的部 分证 券。 
T ＋2 日日 终 ， 若基 金管 理 人已购 入全 部被 替代 的证 券， 则以 替代金 额与 被替 代证券 的
实际买 入成 本（ 包括 买入 价格和 交易 费用 ）的 差额 ，确定 基金 应退 还投 资人 或投资 人应 补
交的款 项； 若基 金管 理人 未能购 入全 部被 替代 的证 券，则 以替 代金 额与 所购 入的部 分被 替
代证券 的实 际买 入成 本加 上按 照 T ＋2 日收 盘价 计算 的未购 入部 分被 替代 证券 价值的 差额 ，
确定基 金应 退还 投资 人或 投资人 应补 交的 款项 。 
特殊情 况： 若自 T 日 起， 上海证 券交 易所 正常 交易 日已达 20 日而 该部 分证 券的正 常
交易日 低 于 2 日 ， 则 以替 代金额 与所 购入 的部 分被 替代证 券的 实际 购入 成本 加上按 照最 近
一次收 盘价 计算 的未 购入 的部分 被替 代证 券价 值的 差额， 确定 基金 应退 还投 资人或 投资 人上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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应补交 的款 项。 
若现金 替代 日 （T 日 ） 后 至 T ＋2 日 （ 在特 殊情 况下 则 为 T 日起 的第 20 个正 常 交易日 ）
期间被 替代 的证 券发 生除 息、 送 股 （ 转增） 、 配 股， 以及由 于股 权分 置改 革等 发生的 其他 权
益变动 ，则 进行 相应 调整 。 
T ＋2 日 后的 第 1 个市 场交 易日（ 在特 殊情 况下 则 为 T 日 起的 第 21 个 市场 交易 日） ，
基金管 理人 将应 退款 和应 补款的 明细 及汇 总数 据发 送给相 关申 购赎 回代 理券 商和基 金托 管
人，相 关款 项的 清算 交收 ，将于 此 后 3 个工 作日 内 完成。 
④ 替代 限制 ：为 有效 控制 基金的 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差， 基金 管理 人可 规定 投资人 使
用可以 现金 替代 的比 例合 计不得 超过 申购 基金 份额 资产净 值的 一定 比例 。现 金替代 比例 的
计算公 式为 ： 
现金替 代比 例（%）＝
) ( × 金 份 申
该证 券 参 考价格 × 只替代 证 i 第
1
IOPV
n
i
参考基金份额净值 额 购基
券数量
?
?
× 100% 
 
公式中 ， “该 证券 参考 价格 ” 的 确定 原则 与可 以现 金 替代情 况下 ， 替代 金额 的 计算公 式
中的该 证券 参考 价格 确定 原则相 同。 参考 基金 份额 净值目 前为 该 ETF 前一交 易日除 权除 息
后的收 盘价 ，如 果上 海证 券交易 所参 考基 金份 额净 值计算 方式 发生 变化 ，以 上海证 券交 易
所通知 规定 的参 考基 金份 额净值 为准 。3 ）必 须现 金 替代 
① 适用 情形 ：必 须现 金替 代的证 券一 般是 由于 标的 指数调 整将 被剔 除的 成份 证券， 或
出于保 护基 金持 有人 利益 等目的 基金 管理 人认 为有 必要实 行必 须现 金替 代的 成份证 券。 
② 替代 金额 ：对 于必 须现 金替代 的证 券， 基金 管理 人将在 申购 赎回 清单 中公 告替代 的
一 定数量的 现金，即 “ 固定替 代金额 ” 。 固定替代 金额的 计算方法 为申购赎 回清单 中该证 券
的数量 乘以 其 T 日 预估 开 盘价。 






（4 ）预估 现金 部分 相 关内容 
预估现 金部 分是 指为 便于 计算参 考基 金份 额净 值及 申购赎 回代 理券 商预 先冻 结申请 申
购、赎 回的 投资 人的 相应 资金， 由基 金管 理人 计算 的现金 数额 。 
T 日 申购 赎回 清单 中公 告 T 日 预估 现金 部分 ，其 计 算公式 为： 
T 日 预估 现金 部分 ＝T －1 日最小 申购 赎回 单位 的基 金资产 净值 － （ 申购 赎回 清单中 必
须用现 金替 代的 固定 替代 金额总 额＋ 申购 赎 回 清单 中可以 用现 金
替代的 所有 成份 证券 的数 量与其 T 日 预估 开盘 价乘 积之和 ＋申 购
赎回清 单中 禁止 用现 金替 代的所 有成 份证 券的 数量 与其 T 日预 估
开盘价 乘积 之和 ） 
其中，T 日预 估开 盘价 是 对标的 指数 成份 证券 预估 的开盘 价。 另外 ， 若 T 日 为基金 分
红除息 日， 则计 算公 式中 的“T －1 日 最小 申购 赎回 单位的 基金 资产 净值 ” 需要 扣减相 应的 收上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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益分配 数额 。预 估现 金部 分的数 值可 能为 正、 为负 或为零 。 






（5 ）现金 差额 相关 内 容 
T 日 现金 差额 在 T ＋1 日的 申购赎 回清 单中 公告 ，其 计算公 式为 ： 
T 日现 金差 额＝T 日 最小 申购赎 回单 位的 基金 资产 净值－ （申 购赎 回清 单中 必须用 现
金替代 的固 定替 代金 额总 额＋申 购赎 回清 单中 可以 用现金 替代 的所 有
成份证 券的 数量 与其 T 日 收盘价 乘积 之和 ＋申 购赎 回清单 中禁 止用 现
金替代 的所 有成 份证 券的 数量与 其 T 日 收盘 价乘 积 之和） 
T 日投 资人 申购 、赎 回基 金份额 时， 需按 T ＋1 日 公告的 T 日现 金差 额进 行 资金的 清
算交收 。现 金差 额的 数值 可能为 正、 为负 或为 零。 在投资 人申 购时 ，如 现金 差额为 正数 ，
则投资 者应 根据 其申 购的 基金份 额支 付相 应的 现金 ，如现 金差 额为 负数 ，则 投资人 将根 据
其申购 的基 金份 额获 得相 应的现 金； 在投 资人 赎回 时，如 现金 差额 为正 数， 则投资 人将 根
据其赎 回的 基金 份额 获 得 相应的 现金 ，如 现金 差额 为负数 ，则 投资 人应 根据 其赎回 的基 金
份额支 付相 应的 现金 。 
（6 ） 申购 赎回 清单 的格 式 
T 日 申购 赎回 清单 的格 式 举例如 下： 
基本信息 
最新公 告日 期


2012 年 12 月28 日 
基金名 称


超大 盘ETF 
基金管 理公 司名 称


博时 基金 管理 有限 公司 
一级市 场基 金代 码


510021 
T－1 日信息内容 
现金差 额( 单 位： 元)


 ￥136.41






最小申 购、 赎回 单位 资产 净值( 单 位： 元)


￥188,327.41



基金份 额净 值( 单 位： 元) ￥1.8833



T 日信息内容 
预估现 金部分( 单 位： 元)


￥136.41 
现金替 代比 例上 限


 40.0% 
是否需 要公 布 IOPV


 是



最小申 购、 赎回 单位( 单位 ：份)


100,000



申购、 赎回 的允 许情 况


允许申 购和 赎回



T 日成份股信息内容 
股票代 码 股票简 称 股票数 量 现金替 代 
标志 
现金替 代 
溢比价 率 
固定替 代 
金额 
600000


浦发银行


1500


允许


10.0%


 
 600028


中国石化


1500


允许


10.0%


 
 600030


中信证券


800


允许


10.0%


 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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 600031


三一重工


700


允许


10.0%


 
 600036


招商银行


0


必须





0.000 
 600050


中国联通


2400


允许


10.0%


 
 600104


上汽集团


700


允许


10.0%


 
 600111


包钢稀土


300


允许


10.0%


 
 600348


阳泉煤业


600


允许


10.0%


 
 600362


江西铜业


400


允许


10.0%


0.000 
 600519


贵州茅台


0


必须





 
 600547


山东黄金


300


允许


10.0%


 
 600585


海螺水泥


600


允许


10.0%


 
 601006


大秦铁路


1300


允许


10.0%


 
 601088


中国神华


400


允许


10.0%


 
 601166


兴业银行


1000


允许


10.0%


 
 601288


农业银行


4900


允许


10.0%


 
 601318


中国平安


200


允许


10.0%


 
 601668


中国建筑


2800


允许


10.0%


 
 601899


紫金矿业


2400


允许


10.0%


 
 
八．暂停申购、赎回 的情 形 






在以下情况 下， 基金 管理人 可暂 停接 受投 资人 的申购 、赎 回申 请： 
1 ） 不可抗 力导 致基 金无 法接 受申购 、赎 回。 
2 ） 上海证 券交 易所 决定 临时 停市， 导致 基金 管理 人无 法计算 当日 基金 资产 净值 。 
3 ） 上海证 券交 易所 、申 购赎 回代理 券商 、登 记结 算机 构因异 常情 况无 法办 理申 购、
赎回。 
4 ） 当前一估值日基金资产净 值 50% 以 上 的 资 产出 现 无可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且采
用估值 技术 仍导 致公 允价 值存在 重大 不确 定性 时， 经与基 金托 管人 协商 确认 后，
基金管 理人 应当 延缓 支付 赎回对 价或 暂停 接受 基金 申购赎 回申 请。 
5 ） 法律法 规、 上海 证券 交易 所规定 或经 中国 证监 会认 定的其 他情 形。 
当发生 上述 暂停 申购 、赎 回情形 之一 时， 本基 金的 申购和 赎回 可能 同时 暂停 。 
当发生 上述 情形 之一 时， 基金管 理人 应于 当日 报中 国证监 会备 案， 并及 时公 告。已 接
受的赎 回申 请， 基金 管理 人应足 额兑 付。 在暂 停申 购、赎 回的 情况 消除 后， 基金管 理人 应
及时恢 复申 购、 赎回 业务 的办理 并予 以公 告。 
九．集合申购与其他 服务 
在条件 允许 时， 基金 管理 人可开 放集 合申 购业 务， 即允许 多个 投资 人集 合其 持有的 组
合证券 共同 构成 最小 申购 赎回单 位或 其整 数倍 进行 申购。 
基金管 理人 指定 的代 理机 构可依 据 法 律法 规和 基金 合同 的 规定 开展 其他 服务 ，双方 须
签订书 面委 托代 理协 议， 并报中 国证 监会 备案 。 
十．联接基金的投资 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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本基金 的联 接基 金可 投资 于本基 金， 与本 基金 跟踪 同一标 的指 数。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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第 十一 部分


基金 的投资 
一．投资目标 
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 
二．标的指数 
上证超 级大 盘指 数 ， 该指 数属于 价格 指数 。 
三．投资范围 
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股和 备选 成份 股。 本基金 跟踪 标的 指数 成份 股和备 选
成份股 的资 产比 例不 低于 基金资 产净 值 的 90% 。 
为更好 地实 现基 金的 投资 目标， 本基 金可 能会 少量 投资于 新股 、债 券及 中国 证监会 允
许基金 投资 的其 他金 融工 具。 
四．投资理念 
以低成 本投 资于 标的 指数 所表征 的市 场组 合， 以期 获得标 的指 数所 表征 的市 场平均 水
平的投 资收 益。 
五．投资策略 
本基金 主要 采取 完全 复制 法，即 完全 按照 标的 指数 的成份 股组 成及 其权 重构 建基金 股
票投资 组合 ， 并 根据 标的 指 数成份 股及 其权 重的 变动 而进行 相应 的调 整。 但因 特 殊情况 （如
流动性 不足 等） 导致 本基 金无法 获得 足够 数量 的股 票时， 基金 管理 人将 搭配 使用其 他合 理
方法进 行适 当的 替代 。 
本基金 跟踪 标的 指数 成份 股和备 选成 份股 的资 产比 例不低 于基 金资 产净 值 的 90% 。 
在法律 法规 允许 的情 况下 ， 基金管 理人 在履 行相 应程 序后可 以使 用相 关金 融衍 生工具 ，
以更好 地实 现基 金的 投资 目标。 但基 金管 理人 使用 相关金 融衍 生工 具必 须是 以提高 投资 效
率、降 低交 易成 本、 缩小 跟踪误 差等 为目 的， 而非 用于投 机或 用作 杠杆 工具 放大基 金的 投
资。 
（一）投资决策依据 
有关法 律、 法规 、基 金合 同以及 标的 指数 的相 关规 定是基 金管 理人 运用 基金 财产的 决
策依据 。 
（二）投资管理体制 
本基金 管理 人实 行投 资决 策委员 会领 导下 的基 金经 理负责 制。 投资 决策 委员 会负责 做
出有关 标的 指数 重大 调整 的应对 决策 、基 金组 合重 大调整 的决 策， 以及 其他 单项投 资的 重
大决策 。基 金经 理负 责做 出日常 标的 指数 跟踪 维护 过程中 的组 合构 建、 组合 调整及 基金 每
日申购 赎回 清单 的编 制等 决策。 
（三）投资管理程序 
研究、 投资 决策 、组 合构 建、交 易执 行、 投资 绩效 评估、 组合 监控 与调 整各 环节的 相上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
45 
互协调 与配 合， 构成 了本 基金的 投资 管理 程序 。 
1 ． 研 究。 基金 管 理人 的研 究 部依 托 公司 整体 研 究平 台 ，整 合 外部 信息 包 括券 商 等外
部研究 力量 的研 究成 果， 开展标 的指 数跟 踪、 成份 股公司 行为 等相 关信 息的 搜集与 分析 、
流动性 分析 、误 差及 其归 因分析 等工 作， 并撰 写相 关的研 究报 告， 作为 本基 金投资 决策 的
重要依 据。 
2 ． 投 资决 策。 基 金管 理人 的 投资 决 策委 员会 依 据研 究 部提 供 的研 究报 告 ，定 期 或遇
重大事 件时 临时 召开 投资 决策委 员会 议， 对相 关事 项做出 决策 。基 金经 理根 据投资 决策 委
员会的 决议 ，做 出基 金投 资管理 的日 常决 策。 
3 ． 组 合构 建。 结 合研 究报 告 ，基 金 经理 主要 采 取完 全 复制 法 ，即 完全 按 照标 的 指数
的成份 股组 成及 其权 重构 建基金 股票 投资 组合 ，并 根据标 的指 数成 份股 及其 权重的 变动 而
进行相 应的 调整 。在 追求 跟踪误 差和 跟踪 偏离 度最 小化的 前提 下， 基金 经理 可采取 适当 的
方法， 提高 投资 效率 ，降 低交易 成本 ，控 制投 资风 险。 
4 ． 交 易执 行。 基 金管 理人 的 交易 部 负责 本基 金 的具 体 交易 执 行， 交易 部 同时 履 行一
线监控 的职 责。 






5 ． 投 资 绩 效评 估 。本基 金 管理 人 定期 和不 定 期对 本 基金 的 投资 绩效 进 行评 估 ，并 撰
写相关 的绩 效评 估报 告， 确认基 金组 合是 否实 现了 投资预 期， 投资 策略 是否 成功， 并对 基
金组合 误差 的来 源进 行归 因分析 等。 基金 经理 依据 绩效评 估报 告总 结或 检讨 以往的 投资 策
略，如 果需 要， 亦对 投资 组合进 行相 应的 调整 。 
6 ． 组 合监 控与 调 整。 基金 经 理根 据 标的 指数 的 每日 变 动情 况 ，结 合成 份 股等 的 基本
面情况 、流 动性 状况 、基 金申购 赎回 的现 金流 量情 况，以 及基 金投 资绩 效评 估结果 等， 对
基金投 资 组 合进 行动 态监 控和调 整， 密切 跟踪 标的 指数。 
基金管 理人 在确 保基 金份 额持有 人利 益的 前提 下， 根据环 境的 变化 和基 金实 际投资 的
需要， 有权 对上 述投 资程 序做出 调整 ，并 将调 整内 容在基 金招 募说 明书 及招 募说明 书更 新
中予以 公告 。 
六．投资组合管理 
（一）投资组合的构 建 
基金管 理人 构建 基金 投资 组合的 过程 主要 分为 三个 步骤： 确定 目标 组合 、制 定建仓 策
略，以 及逐 步调 整组 合。 
1 ． 确 定目 标组 合 。基 金管 理 人主 要 采取 完全 复 制法 ， 即完 全 按照 标的 指 数的 成 份股
组成及 其权 重构 建基 金股 票投资 组合 。 
2 ． 制 定建 仓策 略 。基 金经 理 依据 对 标的 指数 成 份股 的 流动 性 和交 易成 本 等因 素 所做
的分析 ，制 定合 理的 建仓 策略。 
3 ． 逐 步调 整组 合 。基 金经 理 在规 定 时间 内， 采 取适 当 的手 段 和措 施， 对 实际 投 资组
合进行 动态 调整 ，直 至达 到紧密 跟踪 标的 指数 的目 标。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
46 
本基金 跟踪 标的 指数 成份 股和备 选成 份股 的资 产比 例不低 于基 金资 产净 值 的 90%。本
基金将 在基 金合 同生 效之 日起 3 个 月内 达到 这一 投 资比例 。 此后 ， 如 因标 的 指数成 份股 调
整 、基 金申 购赎回 带来 现金 等因 素导 致基金 不符 合这 一投 资比 例的， 基金 管理 人将在 10
个交易 日内 进行 调整 。 
（二）投资组合的日 常管 理 






本基金投资 组合 的日 常管理 内容 主要 包括 以下 几个方 面： 






1 ． 标 的 指 数成 份 股公司 行 为信 息 的跟 踪与 分 析。 跟 踪分 析 标的 指数 成 份股 公 司行 为
等信息 ，如 股本 变化 、分 红、停 牌、 复牌 ，以 及成 份股公 司其 他重 大信 息， 分析这 些信 息
对指数 的影 响， 进而 分析 是否需 要对 投资 组合 进行 调整， 为投 资决 策提 供依 据。 
2 ． 标 的指 数的 跟 踪与 分析 。 跟踪 分 析标 的指 数 的调 整 等变 化 ，确 定标 的 指数 的 变化
是否与 预期 相一 致， 分析 是否存 在差 异及 差异 产生 的原因 ，为 投资 决策 提供 依据。 
3 ． 每 日申 购赎 回 情况 的跟 踪 与分 析 。跟 踪分 析 每日 基 金申 购 赎回 信息 ， 分析 这 些信
息对投 资组 合的 影响 。 
4 ． 投 资组 合持 有 证券 、现 金 头寸 及 流 动 性分 析 。基 金 经理 跟 踪分 析每 日 基金 实 际投
资组合 与目 标组 合的 差异 及差异 产生 的原 因， 并对 拟调整 的成 份股 的流 动性 进行分 析。 
5 ． 投 资组 合调 整 。使 用数 量 化投 资 分析 模型 ， 寻找 出 将实 际 投资 组合 调 整为 所 追求
的目标 组合 的最 优方 案， 确定组 合交 易计 划； 如标 的指数 成份 股调 整、 成份 股公司 发生 兼
并、收 购和 重组 等重 大事 件，由 基金 经理 召集 会议 ，决定 基金 的操 作策 略； 进一步 调整 投
资组合 ，达 到所 追求 的目 标组合 的持 仓结 构。 
6 ． 基金 每日 申购 赎回 清单 的制作 。 基 金经 理以 T －1 日标的 指数 成份 股的 构成 及其权
重为基 础 ， 并 考 虑 T 日将 发生的 上市 公司 变动 等情 况 ， 制 作 T 日基 金申 购赎 回清单 并予 以
公告。 
（三）投资组合的定 期管 理 
本基金 投资 组合 的定 期管 理内容 主要 包括 以下 几个 方面： 
1 ．每 月 
每月末 ，根 据基 金合 同中 关于基 金管 理费 和基 金托 管费等 的支 付要 求， 及时 检查组 合
中的现 金比 例， 进行 现金 支付的 准备 。 
每月末 ，基 金经 理对 投资 策略、 投资 组合 表现 及跟 踪误差 等进 行分 析， 分析 最近组 合
与标的 指数 的跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 情况 ，寻 找出 未能有 效控 制较 大偏 离的 原因。 
2 ．每 半年 
根据标 的指 数的 编制 规则 与指数 调整 公告 ，基 金经 理依据 投资 决策 委员 会的 决策， 在
标的指 数成 份股 调整 生效 前，分 析并 制定 投资 组合 调整策 略， 尽量 减少 因成 份股变 动所 带
来的跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差。 
（四）投资绩效评估 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
47 






本基金的投 资绩 效评 估内容 包括 以下 几个 方面 ： 
每日， 基金 经理 分析 基金 的跟踪 偏离 度。 
本基金 管理 人定 期对 基金 的运行 情况 进行 量化 评估 。 
基金经 理定 期根 据绩 效评 估报告 分析 当月 的投 资操 作、投 资组 合状 况及 跟踪 误差等 情
况，重 点分 析基 金的 跟踪 偏离度 和跟 踪误 差产 生的 原因、 现金 管理 情况 、标 的指数 成份 股
调整前 后的 操作 ，以 及成 份股未 来可 能发 生的 变动 等。 
在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2% ， 年跟 踪误 差不超 过 2% 。 如因标 的指 数编 制规 则调整 等其 他原 因， 导致 基金跟 踪 偏
离度和 跟踪 误差 超过 了上 述范围 ，基 金管 理人 应采 取合理 措施 ，避 免跟 踪偏 离度和 跟踪 误
差的进 一步 扩大 。 
七．业绩比较基准 
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数， 即上 证超 级大 盘指数 。该 指数 属于 价格 指数。 
如果中 证指 数有 限公 司 变 更或停 止上 证超 级大 盘指 数的编 制及 发布 ，或 者上 证超级 大
盘指数 被其 他指 数所 替代 ，或者 由于 指数 编制 方法 等重大 变更 导致 上证 超级 大盘指 数不 宜
继续作 为本 基金 的标 的指 数，或 者证 券市 场有 其他 代表性 更强 、更 适合 于本 基金投 资的 指
数推出 ，基 金管 理人 依据 维护 投 资者 合法 权益 的原 则，在 履行 适当 程序 后， 有权 变 更本 基
金的标 的指 数并 相应 地变 更业绩 比较 基准 。 
八．风险收益特征 
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 收益 及风 险水 平高 于混合 基金 、债 券基 金与 货币市 场
基金， 属于 高风 险高 收益 的开放 式基 金。 
本基金 为被 动式 投资 的股 票型指 数基 金， 主要 采用 完全复 制策 略， 跟踪 上证 超级大 盘
指数， 其风 险收 益特 征与 标的指 数所 表征 的市 场组 合的风 险收 益特 征相 似。 
九．投资限制 
1 ．投 资组 合限 制 
依照《 运作 办法 》 ， 本基 金 管理人 运用 基金 财产 进行 证券投 资， 不得 有下 列情 形： 
（1 ） 基金 财产 参 与股 票发 行 申购 ， 单只 基金 所 申报 的 金额 超 过基 金总 资 产， 单 只基
金所申 报的 股票 数量 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ； 
（2 ） 违反 基金 合同 关于 投 资范围 和投 资策 略的 约定 ； 
（3 ）本基金跟踪标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的
90% ； 
（4 ） 本 基金 持有 的所 有流 通受限 证券 ， 其公 允价 值 不得超 过本 基金 资产 净值 的 20% ；
本基金 持有 的同 一流 通受 限证券 ，其 公允 价值 不得 超过本 基金 资产 净值 的 20% ； 
（5 ） 进入 全国 银 行间 同业 市 场的 债 券回 购融 入 的资 金 余额 不 得超 过基 金 资产 净 值的
40% ； 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
48 
（6 ） 本基 金投 资 权证 ，在 任 何交 易 日买 入的 总 金额 ， 不超 过 上一 交易 日 基金 资 产净
值的 0.5% ， 基 金持 有的 全 部权证 的市 值不 超过 基金 资产净 值的 3% ， 本基 金 管理人 管理 的
全部基 金持 有同 一权 证的 比例不 超过 该权 证 的 10% 。 投资 于其 他权 证的 投资 比例， 遵从 法
律法规 或监 管部 门的 相关 规定； 
（7 ） 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计 不得超 过本 基金 资产 净值 的 15% ； 
因证券 市场 波动 、上 市公 司股票 停牌 、基 金规 模变 动等基 金管 理人 之外 的因 素致使 基
金不符 合前 款所 规定 比例 限制的 ，基 金管 理人 不得 主动新 增流 动性 受限 资产 的投资 ； 
（8 ） 本基 金与 私 募类 证券 资 管产 品 及中 国证 监 会认 定 的其 他 主体 为交 易 对手 开 展逆
回购交 易的 ，可 接受 质押 品的资 质要 求应 当与 基金 合同约 定的 投资 范围 保持 一致； 
（9 ） 中国 证监 会规 定禁 止 的其他 情形 。 
如果法 律法 规对 基金 合同 约定投 资组 合比 例限 制进 行变更 的， 以变 更后 的规 定为准 。
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金，则 本基 金投 资不 再受 相关限 制。 
除上述 第 （7）、（ 8 ）项外，由 于证 券市 场波 动 、 上 市公司 合并 、 基金 规模 变 动、 成份
股价格 的市 场变 化等 基金 管理人 之外 的因 素导 致基 金投资 不符 合上 述约 定比 例的， 基金 管
理人应 在 10 个 交易 日内 进 行调整 ，以 达到 标准 。 
2 ．禁 止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1 ） 承销 证券 ； 
（2 ） 向他 人贷 款或 者提 供 担保； 
（3 ） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4 ） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 另有 规定 的除 外； 
（5 ） 向基 金管 理 人、 基金 托 管人 出 资或 者买 卖 基金 管 理人 、 基金 托管 人 发行 的 股票
或者债 券； 
（6 ） 买卖 与基 金 管理 人、 基 金托 管 人有 控股 关 系的 股 东或 者 与基 金管 理 人、 基 金托
管人有 其他 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 者承 销期内 承销 的证 券； 
（7 ） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（8 ） 法律 法规 、中 国 证 监 会规定 禁止 的其 他活 动。 
对 于 因上 述（5 ） 、 （6 ） 项情 形 导致 无法 投资 的标 的指 数 成份 股或 备选 成份 股， 基 金管
理人将 在严 格控 制跟 踪误 差的前 提下 ，将 结合 使用 其他合 理方 法进 行适 当替 代。 
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金， 则 本基 金投资 不 再 受 相关限制。 
3 ．如 果法 律法 规对 基金 合 同约定 的禁 止行 为和 投资 限制进 行变 更的 ， 基金 管 理人与 基
金托管 人商 议并 履行 适当 程序后 ，本 基金 可相 应调 整 禁止 行为 和投 资限 制 规 定。 
十．基金管理人代表 基金 行使股东权利的处理 原则 及方法 
1 ．不 谋求 对所 投资 公司 的 控股或 者直 接管 理； 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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2 ． 所 有参 与 行 为 均应 在合 法 合规 和 维护 基金 份 额持 有 人利 益 的前 提下 进 行， 并 谋求
基金资 产的 保值 和增 值。 
十一． 基金的融资、 融券 
本基金 可以 按照 国家 的有 关规定 进行 融资 、融 券。 
十二．基金投资组合 报告 
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。 
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据基 金合 同规定 复核 了本 报告 中的 财务指 标、 净
值表现 和投 资组 合报 告等 内容， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、 误 导性 陈述 或者重 大遗 漏 。 
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2018 年9 月30 日， 本报告 中所 列财 务数 据未 经审 计 。 
1 报告期末基金资产组合 情况 
序号 项目 金额( 元) 
占基金 总资 产的 比例
(%) 
1 权益投 资 199,435,611.20 98.49 
 其中： 股票 199,435,611.20 98.49 
2 固定收 益投 资 - - 
 其中： 债券 - - 
 资产支 持证 券 - - 
3 贵金属 投资 - - 
4 金融衍 生品 投资 - - 
5 买入返 售金 融资 产 - - 
 其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,058,967.21 1.51 
7 其他各 项资 产 4,735.05 0.00 
8 合计 202,499,313.46 100.00 
2 报告期末按行业分类的 股票投资组合 
2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 
B 采矿业 31,758,634.84 15.71 
C 制造业 60,529,705.40 29.95 
D 电力、 热力 、 燃 气及 水生 产 和供应 业 - - 
E 建筑业 31,079,758.27 15.38 
F 批发和 零售 业 - - 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 17,275,894.18 8.55 
J 金融业 58,791,618.51 29.09 
K 房地产 业 - - 
L 租赁和 商务 服务 业 - - 
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 - - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 199,435,611.20 98.69 
3 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细 
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 
占基金 资产 净
值比例( ％) 
1 601186 中国铁 建 1,069,757 11,927,790.55 5.90 
2 601857 中国石 油 1,222,300 11,208,491.00 5.55 
3 600028 中国石 化 1,555,339 11,074,013.68 5.48 
4 601318 中国平 安 156,316 10,707,646.00 5.30 
5 600036 招商银 行 334,921 10,278,725.49 5.09 
6 601390 中国中 铁 1,300,000 10,101,000.00 5.00 
7 600050 中国联 通 1,776,274 9,893,846.18 4.90 
8 601398 工商银 行 1,708,100 9,855,737.00 4.88 
9 601166 兴业银 行 607,882 9,695,717.90 4.80 
10 600016 民生银 行 1,511,262 9,581,401.08 4.74 
4 报告期末按债券品种分 类的债券投资组合 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
5 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名债券投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 债 券。 
6 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名资产支持 证券 投资明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
51 
7 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 
8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证 。 
9 报告期末本基金投资的 股指期货交易情况说 明 
本基金 本报 告期 末未 持仓 股指期 货。 
10 报告期末本基金投资的 国债期货交易情况说 明 
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 
11 投资组合报告附注 
11.1 本报告期内，本 基金 投资的前十名证券的 发行 主体没有出现被监管 部门 立案调
查，或在报告编制日 前一 年内受到公开谴责、 处罚 的情形。 
11.2 报告期内基金投 资的 前十名股票中， 没 有投资超 出基金合同规定备选 股票 库之外
的股票。 
11.3 其他资产构成 
序号 名称 金额( 元) 
1 存出保 证金 4,161.28 
2 应收证 券清 算款 - 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 573.77 
5 应收申 购款 - 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 4,735.05 
11.4 报告期末持有的 处于 转股期的可转换债券 明细 
本基金 报告 期末 未持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。 
11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明 
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 
11.6 投资组合报告附注 的 其他文字描述部分 
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差 。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
52 
第十 二 部分


基金 的 业绩 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、诚实 信用 、谨 慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 财产 ，但不 保
证基金 一定 盈利 ， 也不 保 证最低 收益 。 基金 的过 往 业绩并 不代 表其 未来 表现 。 投 资有 风险 ，
投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招募 说明书 。 
自基金 合同 生效 开始 基金 份额净 值增 长率 及其 与同 期业绩 比较 基准 收益 率的 比较： 
期


 间 
净值增
长率 ① 
净值增 长
率标准 差
② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④ 
①－ ③ ②－④ 
2009.12.29-2009.12.31 0.60% 0.17% 3.36% 0.97% -2.76% -0.80% 
2010.01.01-2010.12.31 -25.58% 1.52% -26.76% 1.53% 1.18% -0.01% 
2011.01.01-2011.12.31 -18.28% 1.13% -19.63% 1.16% 1.35% -0.03% 
2012.01.01-2012.12.31 17.28% 1.27% 15.28% 1.29% 2.00% -0.02% 
2013.01.01-2013.12.31 -21.18% 1.52% -22.88% 1.51% 1.70% 0.01% 
2014.01.01-2014.09.30 8.69% 1.03% 5.99% 1.03% 2.70% 0.00% 
2014.01.01-2014.12.31 51.40% 1.25% 49.35% 1.26% 2.05% -0.01% 
2015.01.01-2015.12.31 -1.06% 2.48% -1.95% 2.49% 0.89% -0.01% 
2016.01.01-2016.12.31 1.91% 1.37% 0.29% 1.38% 1.62% -0.01% 
2017.01.01-2017.12.31 20.72% 0.62% 17.25% 0.63% 3.47% -0.01% 
2018.01.01-2018.09.30 -4.84% 1.15% -8.23% 1.21% 3.39% -0.06% 
2009.12.29-2018.09.30 -0.82% 1.45% -14.53% 1.47% 13.71% -0.02% 
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为上 证超 级大 盘指 数。 
 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
53 
第十 三 部分


基金 的财产 
一．基金资产总值 
基金资 产总 值是 指基 金拥 有的各 类有 价证 券、 银行 存款本 息、 基金 应收 申购 款以及 其
他资产 的 价 值总 和。 
二．基金资产净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 
三．基金财产的账户 
本基金 财产 以基 金名 义开 立银行 存款 账户 ，以 基金 托管人 的名 义开 立证 券交 易清算 资
金的结 算备 付金 账户 ，以 基金托 管人 和本 基金 联名 的方式 开立 基金 证券 账户 ，以本 基金 的
名义开 立银 行间 债券 托管 账户。 开立 的基 金专 用账 户与基 金管 理人 、基 金托 管人、 基金 销
售机构 和登 记结 算机 构自 有的财 产账 户以 及其 他基 金财产 账户 相独 立。 
四．基金财产的处分 
基金财 产独 立于 基金 管理 人、基 金托 管人 和代 销机 构的固 有财 产， 并由 基金 托管人 保
管。基 金管 理人 、基 金托 管人 因 基金 财产 的管 理、 运用或 者其 他情 形而 取得 的财产 和收 益
归入基 金财 产。 基金 管理 人、基 金托 管人 可以 按基 金合同 的约 定收 取管 理费 、托管 费以 及
其他基 金合 同约 定的 费用 。基金 财产 的债 权、 不得 与基金 管理 人、 基金 托管 人固有 财产 的
债务相 抵销 ，不 同基 金财 产的债 权债 务， 不得 相互 抵销。 基金 管理 人、 基金 托管人 以其 自
有资产 承担 法律 责任 ，其 债权人 不得 对基 金财 产行 使请求 冻结 、扣 押和 其他 权利。 
基金管 理人 、基 金托 管人 因依法 解散 、被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清
算的， 基金 财产 不属 于其 清算财 产。 
除依据 《基 金法 》 、 基 金合 同及其 他有 关规 定处 分 外 ， 基金 财产 不得 被处 分。 非因基 金
财产本 身承 担的 债务 ，不 得对基 金财 产强 制执 行。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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第十 四 部分


基金 资产的 估值 
一．估值日 
本基金 的估 值日 为本 基金 相关的 证券 交易 场所 的正 常营业 日以 及国 家法 律法 规规定 需
要对外 披露 基金 净值 的非 营业日 。 
二．估值方法 
本基金 按以 下方 式进 行估 值： 
1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1） 交易 所上 市的 有价 证 券（包 括股 票、 权证 等） ， 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的
市价（ 收盘 价） 估值 ；估 值日无 交易 的， 且最 近交 易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 或证券
发行机 构未 发生 影响 证券 价格的 重大 事件 的， 以最 近交易 日 的 市价 （收 盘价 ）估值 ；如 最
近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 或证 券发 行机 构发生 影响 证券 价格 的重 大事件 的， 可
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 因素 ，调 整最近 交易 市价 ，确 定公 允价格 ； 
（2 ） 交 易所 上市 的债 券 ， 采用估 值技 术确 定公 允价 值。 对在 交易 所市 场上 市 交易的 不
含权债 券 ， 选取 第三 方估 值机构 提供 的相 应品 种当 日的估 值净 价 估 值； 对在 交易所 市场 上
市交易 的含 权 债 券， 选取 第三方 估值 机构 提供 的相 应品种 当日 的唯 一估 值净 价或推 荐估 值
净价 估 值； 
（3） 交 易所 上市 不存 在活 跃市场 的 非 固定 收益 类 有 价证券 ， 采 用估 值技 术确 定公允 价
值。交 易所 上 市 的资 产支 持证券 ，采 用估 值技 术确 定公允 价值 ，在 估值 技术 难以可 靠计 量
公允价 值的 情况 下， 按成 本估值 。 
2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1） 送股、 转增 股、 配股 和公开 增发 的新 股， 按估 值日在 证券 交易 所挂 牌的 同一股 票
的估值 方法 估值 ；该 日无 交易的 ，以 最近 一日 的市 价（收 盘价 ）估 值； 
（2） 首次 公开 发行 未上 市 的股票 、 债 券和 权证 ， 采 用估值 技术 确定 公允 价值 ， 在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 ； 
（3 ） 首 次公 开发 行有 明确 锁定期 的股 票 ， 同 一股 票 在交易 所上 市后 ， 按交 易 所上市 的
同一股 票的 估值 方法 估值 ； 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票， 按监 管机 构或 行业协 会有 关
规定确 定公 允价 值。 
3 、 全国 银行 间债 券市 场交 易的债 券 、 资 产支 持证 券 等固定 收益 品种 ， 采用 估 值技术 确
定公允 价值 。 
4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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5 、 本 基金 投资 股指 期货 合 约， 一般以 估值 当日 结算 价 进行估 值， 估值 当日 无结 算 价的，
且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 的， 采用 最近交 易日 结算 价估 值。 
6 、 中小 企业 私募 债券 ， 采 用估值 技术 确定 公允 价值 。 在 估值 技术 难以 可靠 计 量公允 价
值的情 况下 ，按 成本 估值 。 
7 、 如有 确凿 证据 表明 按上 述方 法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
8 、 相 关法 律法 规以 及监 管 部门有 强制 规定 的， 从其 规定。 如有 新增 事项 ， 按 国家最 新
规定估 值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、程 序及相 关
法律法 规的 规定 或者 未能 充分维 护基 金份 额持 有人 利益时 ，应 立即 通知 对方 ，共同 查明 原
因，双 方协 商解 决。 
根据有 关法 律法 规， 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本
基金的 基金 会计 责任 方由 基金管 理人 担任 ，因 此， 就与本 基金 有关 的会 计问 题，如 经相 关
各方在 平等 基础 上充 分讨 论后， 仍无 法达 成一 致的 意见， 按照 基金 管理 人对 基金资 产净 值
的计算 结果 对外 予以 公布 。 
三．估值对象 
基金所 拥有 的股 票、 权证 、债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其它 投资 等资 产。 
四．估值程序 
1 ． 基 金份 额净 值 是按 照每 个 工作 日 闭市 后， 基 金资 产 净值 除 以当 日基 金 份额 的 余额
数量计 算， 精确 到 0.0001 元，小 数点 后第 五位 四舍 五入。 国家 另有 规定 的， 从其规 定。 
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。 
2 ． 基 金管 理人 应 每个 工作 日 对基 金 资产 估值 。 基金 管 理人 每 个工 作日 对 基金 资 产估
值后， 将基 金份 额净 值结 果发送 基金 托管 人， 经基 金托管 人复 核无 误后 ，由 基金管 理人 对
外公布 。月 末、 年中 和年 末估值 复核 与基 金会 计账 目的核 对同 时进 行。 
五．估值错误的处理 
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、 适 当、 合 理的 措施确 保基 金资 产估 值的 准确性 、
及时性 。 当基 金份 额净 值 小数点 后 4 位 以内 （含 第 4 位 ） 发 生差 错时 ， 视为 基金份 额净 值
错误。 
基金份 额净 值的 计算 保留 到小数 点 后 4 位， 小 数点 后第 5 位 四舍 五入。 当估 值或份 额
净值计 价错 误实 际发 生时 ，基金 管理 人应 当立 即纠 正，并 采取 合理 的措 施防 止损失 进一 步
扩大 。 当 错误 达到 或超 过 基金资 产净 值 的 0.25% 时 ， 基 金管 理人 应报 中国 证 监会备 案 ； 当
估值错 误偏 差达 到基 金份 额净值 的 0.5% 时 ， 基 金管 理人应 当公 告 ， 并 报中国 证监会 备案 。上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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因基金 估值 错误 给投 资者 造成损 失的 ，应 先由 基金 管理人 承担 ，基 金管 理人 对不应 由其 承
担的责 任， 有权 向过 错人 追偿。 
关于差 错处 理， 基金 合同 的当事 人按 照以 下约 定处 理： 
1 ．差 错类 型 
本基金 运作 过程 中， 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登 记结 算机 构、 或代销 机
构、或 投资 者自 身的 过错 造成差 错， 导致 其他 当事 人遭受 损失 的， 过错 的责 任人应 当对 由
于该差 错遭 受损 失的 当事 人（受 损方 ）按 下述 “ 差错 处理原 则 ” 给 予赔 偿承 担赔 偿责任 。 
上述差 错的 主要 类型 包括 但不限 于： 资料 申报 差错 、数据 传输 差错 、数 据计 算差错 、
系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 ；对 于因 技术 原因 引起的 差错 ，若 系同 行业 现有技 术水 平
无法预 见、 无法 避免 、无 法抗拒 ，则 属不 可抗 力， 按照下 述规 定执 行。 
由于不 可抗 力原 因造 成投 资者的 交易 资料 灭失 或被 错误处 理或 造成 其他 差错 ，因不 可
抗力原 因出 现差 错的 当事 人不对 其他 当事 人承 担赔 偿责任 ，但 因该 差错 取得 不当得 利的 当
事人仍 应负 有返 还不 当得 利的义 务。 
2 ．差 错处 理原 则 
（1 ） 差错 已发 生 ，但 尚未 给 当事 人 造成 损失 时 ，差 错 责任 方 应及 时协 调 各方 ， 及时
进行 更 正， 因更 正差 错发 生的费 用由 差错 责任 方承 担；由 于差 错责 任方 未及 时更正 已产 生
的差错 ，给 当事 人造 成损 失的由 差错 责任 方承 担； 若差错 责任 方已 经积 极协 调，并 且有 协
助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而 未更 正， 则其应 当承 担相 应赔 偿责 任。差 错责 任
方应对 更正 的情 况向 有关 当事人 进行 确认 ，确 保差 错已得 到更 正。 
（2 ） 差错 的责 任 方对 可能 导 致有 关 当事 人的 直 接损 失 负责 ， 不对 间接 损 失负 责 ，并
且仅对 差错 的有 关直 接当 事人负 责， 不对 第三 方负 责。 
（3 ） 因差 错而 获 得不 当得 利 的当 事 人负 有及 时 返还 不 当得 利 的义 务。 但 差错 责 任方
仍应对 差错 负责 ，如 果由 于 获得 不当 得利 的当 事人 不返还 或不 全部 返还 不当 得利造 成其 他
当事人 的利 益损 失 （ “受损方 ” ） ， 则 差错 责任 方应 赔 偿受损 方的 损失 ， 并 在其 支付的 赔偿 金
额的范 围内 对获 得不 当得 利的当 事人 享有 要求 交付 不当得 利的 权利 ；如 果获 得不当 得利 的
当事人 已经 将此 部分 不当 得利返 还给 受损 方， 则受 损方应 当将 其已 经获 得的 赔偿额 加上 已
经获得 的不 当得 利返 还的 总和超 过其 实际 损失 的差 额部分 支付 给差 错责 任方 。 
（4 ） 差错 调整 采用 尽量 恢 复至假 设未 发生 差错 的正 确情形 的方 式。 
（5 ） 差错 责任 方 拒绝 进行 赔 偿时 ， 如果 因基 金 管理 人 过错 造 成基 金资 产 损失 时 ，基
金托管 人应 为基 金的 利益 向基金 管理 人追 偿 ， 如 果因 基金托 管人 过错 造成 基金 资产损 失时 ，
基金管 理人 应为 基金 的利 益向基 金托 管人 追偿 。除 基金管 理人 和托 管人 之外 的第三 方造 成
基金资 产的 损失 ，并 拒绝 进行赔 偿时 ，由 基金 管理 人负责 向差 错方 追偿 。 
（6 ） 如 果出 现差 错的 当事 人未按 规定 对受 损方 进行 赔偿 ， 并 且依 据法 律 、 行 政法规 、
《基金 合同 》或 其他 规定 ，基金 管理 人自 行或 依据 法院判 决、 仲裁 裁决 对受 损方承 担了 赔上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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偿责任 ，则 基金 管理 人有 权向出 现过 错的 当事 人进 行追索 ，并 有权 要求 其赔 偿或补 偿由 此
发生的 费用 和遭 受的 损失 。 
（7 ） 按法 律法 规规 定的 其 他原则 处理 差错 。 
3 ．差 错处 理程 序 
差错被 发现 后， 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理， 处理的 程序 如下 ： 
（1 ） 基金 份额 净 值计 算出 现 错误 时 ，基 金管 理 人应 当 立即 予 以纠 正， 通 报基 金 托管
人，并 采取 合理 的措 施防 止损失 进一 步扩 大。 
（2 ） 查明 差错 发 生的 原因 ， 列明 所 有的 当事 人 ，并 根 据差 错 发生 的原 因 确定 差 错的
责任方 ； 
（3 ） 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法对 因差 错造成 的损 失进 行评 估； 
（4 ） 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法由 差错 的责任 方进 行更 正和 赔偿 损失； 
（5 ） 根据 差错 处 理的 方法 ， 需要 修 改基 金登 记 结算 机 构 登记 数据 的， 由 基金 登 记结
算机构 进行 更正 ，并 就差 错的更 正向 有关 当事 人进 行确认 。 
（6 ） 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 基 金 份 额 净 值 计 算 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值 的
0.25% 时，基金管理人应 当报告中国证监会；基金 管理人及基金托管人基金 份额净值计算
错误偏 差达 到基 金份 额净 值的 0.5% 时 ，基 金管 理人 应当公 告并 报中 国证 监会 备案。 
六．暂停估值的情形 
1 ．基 金投 资所 涉及 的证 券 交易所 遇法 定节 假日 或因 其他原 因暂 停营 业时 ； 
2 ． 因 不可 抗力 或 其他 情形 致 使基 金 管理 人、 基 金托 管 人无 法 准确 评估 基 金资 产 价值
时； 
3 ． 占 基金 相当 比 例的 投资 品 种的 估 值出 现重 大 转变 ， 而基 金 管理 人为 保 障投 资 人的
利益， 已决 定延 迟估 值；



4. 当前 一估值 日基 金资 产 净值 50% 以上 的资产 出现 无可参 考的 活跃 市场 价格 且采用 估
值技术 仍导 致公 允价 值存 在重大 不确 定性 时， 经与 基金托 管人 协商 一致 的， 应当暂 停估 值 ； 
5. 法律 法规规 定、 中国 证 监会和 基金 合同 认定 的其 他情形 。 
七．基金净值的确认 
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算， 基金托 管
人负责 进行 复核 。基 金管 理人应 于每 个开 放日 交易 结束后 计算 当日 的基 金资 产净值 并发 送
给基金 托管 人。 基金 托管 人对净 值计 算结 果复 核确 认后发 送给 基金 管理 人， 由基金 管理 人
对基金 净值 予以 公布 。 
八．特殊情况的处理 
1 ．基 金管 理人 按 “ 二. 估 值 方法 ” 的 第 7 项进 行估 值 时，所 造成 的误 差不 作为 基金资 产
估值错 误处 理； 
2 ． 由 于证 券交 易 所及 其登 记 结算 公 司发 送的 数 据错 误 ，或 由 于其 他不 可 抗力 原 因、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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或国家 会计 政策 变更 、市 场规则 变更 等， 基金 管理 人和基 金托 管人 虽然 已经 采取必 要、 适
当、合 理的 措施 进行 检查 ，但是 未能 发现 该错 误的 ，由此 造成 的基 金资 产估 值错误 ，基 金
管理人 和基 金托 管人 可以 免除赔 偿责 任。 但基 金管 理人、 基金 托管 人应 当积 极采取 必要 的
措施消 除由 此造 成的 影响 。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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第十 五 部分


基金 的收益 与分 配 
一．基金利润的构成 
基金利 润 指 基金 利息 收入 、投资 收益 、公 允价 值变 动收益 和其 他收 入扣 除相 关费用 后
的余额 ；基 金已 实现 收益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的余 额。 
二．基金可供分配利 润 
基金可 供分 配利 润指 截至 收益分 配基 准日 基金 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现收 益
的孰低 数。 
三．收益分配原则 
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ： 
1 ．基 金收 益分 配采 用现 金 方式。 
2 ．每 份基 金份 额享 有同 等 分配权 。 
3 ． 基 金 收 益 评价 日 核 定的 基 金 累 计 收益 率 超 过标的 指 数 同 期 累计 收 益 率达到 1% 以
上，方 可进 行收 益分 配。 
4 ． 在 符合 上述 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 收益 每年最 多分 配 2 次， 每次 基金收 益
分配比 例不 低于 可供 分配 利润 的 5% ， 基金 的收 益分 配比例 应当 以收 益分 配基 准日可 供分 配
利润为 基准 计算 。若 自基 金合同 生效 日起 不 满 3 个 月，可 不进 行收 益分 配。 
5 ． 期 末可 供分 配 利润 指期 末 资产 负 债表 中未 分 配利 润 与未 分 配利 润中 已 实现 收 益的
孰低数 。 
6 ． 基 金红 利发 放 日距 离收 益 分配 基 准日 （即 期 末可 供 分配 利 润计 算截 止 日） 的 时间
不得超 过 15 个 工作 日。 
7 ．法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 
四．收益分配方案 
基金收 益分 配方 案中 应载 明收益 分配 基准 日以 及该 日的可 供分 配利 润、 基金 收益分 配
对象、 分配 原则 、分 配时 间、分 配数 额及 比例 、分 配方式 、支 付方 式等 内容 。 
五．收益分配的时间 和程 序 
1 ． 基 金收 益分 配方 案由 基 金管理 人拟 订 ， 由 基金 托 管人复 核 ， 依 照 《 信息 披 露办法 》
的有关 规定 在指 定媒 体上 公告并 报中 国证 监会 备案 ； 
2 ． 在 收益 分配 方 案公 布后 ， 基金 管 理人 依据 具 体方 案 的规 定 就支 付的 现 金红 利 向基
金托管 人发 送划 款指 令， 基金托 管人 按照 基金 管理 人的指 令及 时进 行分 红资 金的划 付。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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第十 六 部分


基金 的费用 与税 收 






一 ．与基金运作有关 的费用 
1 ．基 金管 理人 的管 理费 ； 
2 ．基 金托 管人 的托 管费 ； 
3 ．基 金上 市费 及年 费； 
4 ．基 金收 益分 配发 生的 费 用； 
5 ．基 金财 产拨 划支 付的 银 行费用 ； 
6 ．基 金合 同生 效后 的基 金 信息披 露费 用； 
7 ．基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
8 ．基 金合 同生 效后 与基 金 有关的 会计 师费 和律 师费 ； 
9 ．基 金的 证券 交易 费用 ； 
10． 在中 国证 监会 规定 允 许的前 提下 ， 本基 金可 以 从基金 财产 中计 提销 售服 务费 ， 具
体计提 方法 、计 提标 准在 招募说 明书 或相 关公 告中 载明； 
11 ．依 法可 以在 基金 财产 中列支 的其 他费 用。 
上述基 金费 用由 基金 管理 人在法 律规 定的 范围 内参 照公允 的市 场价 格确 定， 法律法 规
另有规 定时 从其 规定 。 
2 ．基 金运 作费 用的 计提 方 法、计 提标 准和 支付 方式 
（1 ） 基金管 理人 的管 理费 
在通常 情况 下， 基 金管 理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.50% 年费 率计 提。 计 算方法 如
下： 






H ＝E× 0.50%÷ 当 年天 数 






H 为每日 应计 提的 基 金管理 费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 ，由 基金 管理 人 向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指
令， 经基 金托 管人 复核 后 于次月 首日 起 3 个 工作 日 内 从基 金 财 产中 一次 性支 付给基 金管 理
人。如 遇法 定节 假日 、休 息日， 支付 日期 顺延 。 
（2 ） 基金托 管人 的托 管费 
在通常 情况 下， 基 金托 管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.10% 年费 率计 提。 计 算方法 如
下： 






H ＝E× 0.10%÷ 当 年天 数 






H 为每日 应计 提的 基 金托管 费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 ，由 基金 管理 人 向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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令， 经基 金托 管人 复核 后 于次月 首日 起 3 个 工作 日 内 从基 金 财 产中 一次 性支 付给基 金托 管
人。如 遇法 定节 假日 、休 息日， 支付 日期 顺延 。 
3 ． 除 管理 费和 托 管费 之外 的 基金 费 用， 由基 金 托管 人 根据 其 他有 关法 规 及相 应 协议
的规定 ，按 费用 支出 金额 支付， 列入 或摊 入当 期基 金费用 。 
二．与基金销售有关 的费 用 
投资人 在申 购、 赎回 基金 份额时 ，按 照本 基金 招募 说明书 的规 定， 交纳 一定 的申购 、
赎回佣 金。 
本基金 的申 购、 赎回 均以 份额申 请， 费用 计算 公式 为： 
申购（ 或赎 回） 佣金 ＝申 购（或 赎回 ）份 额× 佣 金比 率 
本基金 申购 、赎 回佣 金由 申购赎 回代 理券 商在 投资 人申购 、赎 回确 认时 收取 ，用于 市
场推广 费用 、销 售服 务费 用、证 券交 易所 和登 记结 算机构 收取 的相 关费 用等 。 
三．不列入基金费用 的项 目 
基金管 理人 和基 金托 管人 因未履 行或 未完 全履 行义 务导致 的费 用支 出或 基金 财产的 损
失，以 及处 理与 基金 运作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。基 金合 同生效 前所 发
生的信 息披 露费 、律 师费 和会计 师费 以及 其他 费用 不从基 金财 产中 支付 。 
四．基金管理费和托 管费 的调整 
基金管 理人 和基 金托 管人 可根据 基金 发展 情况 调整 基金管 理费 率和 基金 托管 费率。 基
金管理 人必 须最 迟于 新的 费率实 施 日 2 日前 在指 定 媒体上 刊登 公告 。 
五．税收 
基金和 基金 份额 持有 人根 据国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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第十 七 部分


基金 的 会计 与审 计 
一．基金的会计政策 
1 ．基 金管 理人 为本 基金 的 会计责 任方 ； 
2 ．本 基金 的会 计年 度为 公 历每年 的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 
3 ．本 基金 的会 计核 算以 人 民币为 记账 本位 币， 以人 民币元 为记 账单 位； 
4 ．会 计制 度执 行国 家有 关 的会计 制度 ； 
5 ．本 基金 独立 建账 、独 立 核算； 
6 ．基金 管 理人 保 留完 整的 会 计账 目 、凭 证并 进 行日 常 的会 计 核算 ，按 照 有关 规 定编
制基金 会计 报表 ； 
7 ． 基 金托 管人 定 期与 基金 管 理人 就 基金 的会 计 核算 、 报表 编 制等 进行 核 对并 书 面确
认。 
二．基金的审计 
1 ． 基 金管 理人 聘 请具 有从 事 证券 相 关业 务资 格 的会 计 师事 务 所及 其注 册 会计 师 对本
基金年 度财 务报 表 及 其他 规定事 项 进 行审 计。 会计 师事务 所及 其注 册会 计师 须与基 金管 理
人、基 金托 管人 相互 独立 。 
2 ．会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 时， 应事 先征 得基金 管理 人同 意。 
3 ． 基 金管 理人 （ 或基 金托 管 人） 认 为有 充足 理 由更 换 会计 师 事务 所， 经 基金 托 管人
（或基 金管 理人 ）同 意， 并报中 国证 监会 备案 后可 以更换 。 就 更换 会计 师事 务所 ， 基金 管
理人应 当依 照《 信息 披露 办法》 的有 关规 定在 指定 媒体上 公告 。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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第十 八 部分


基金 的 信息 披露 
 
基金的 信息 披露 应符 合 《 基金法 》 、 《 运作 办法 》 、 《 信息披 露办 法》 、 基 金合 同 及其他 有
关规定 。基 金管 理人 、基 金托管 人和 其他 基金 信息 披露义 务人 应当 依法 披露 基金信 息， 并
保证所 披露 信息 的真 实性 、准确 性和 完整 性。 
本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、召 集基 金份 额持 有人 大会的 基
金份额 持有 人等 法律 法规 和中国 证监 会规 定的 自然 人、法 人和 其他 组织 。基 金管理 人、 基
金托 管 人和 其他 基金 信息 披露义 务人 应按 规定 将应 予披露 的基 金信 息披 露事 项在规 定时 间
内 通过中国 证监会指 定的全 国性报刊 （以下简 称 “ 指定 报刊 ” ）和基 金管理 人、基 金托管 人
的互联 网网 站（ 以下 简称 “ 网站 ” ） 等媒 介披 露。 
本基金 信息 披露 义务 人承 诺公开 披露 的基 金信 息， 不得有 下列 行为 ： 
1 ．虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏； 
2 ．对 证券 投资 业绩 进行 预 测； 
3 ．违 规承 诺收 益或 者承 担 损失； 
4 ．诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 份额 发售机 构； 
5 ．登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6 ．中 国证 监会 禁止 的 其 他 行为。 
本基金 公开 披露 的信 息应 采用中 文文 本。 如同 时采 用外文 文本 的， 基金 信息 披露义 务
人应保 证两 种文 本的 内容 一致。 两种 文本 发生 歧义 的，以 中文 文本 为准 。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
（一） 招募 说明 书 
招募说 明书 是基 金向 社会 公开发 售时 对基 金情 况进 行说明 的法 律文 件。 
基 金 管理 人按 照 《基 金法 》 、 《 信 息披 露办 法 》 、 基金合 同 编制 并在 基 金份 额发售 的 3
日前， 将基 金招 募说 明书 登载在 指定 报刊 和网 站上 。基金 合同 生效 后， 基金 管理人 应当 在
每 6 个月 结束 之日 起 45 日内， 更新 招募 说明 书并 登载在 网站 上， 将更 新的 招募说 明书 摘
要登载 在指 定报 刊上 。基 金管理 人将 在公 告的 15 日前向 中国 证监 会报 送更 新的招 募说 明
书， 并就 有关 更新 内容 提 供书面 说明 。 更新 后的 招 募说明 书公 告内 容的 截止 日为 每 6 个月
的最 后 1 日。 
（二） 基金 合同 、托 管协 议 
基金管 理人 应在 基金 份额 发售 的 3 日前 ，将 基金 合 同摘要 登载 在指 定报 刊和 网站上 ；
基金管 理人 、基 金托 管人 应将基 金合 同、 托管 协议 登载在 各自 网站 上。 
（三） 基金 份额 发售 公告 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
64 
基金管 理人 将按 照《 基金 法》 、 《 信息 披露 办法 》的 有关规 定， 就基 金份 额发 售的具 体
事宜编 制基 金份 额发 售公 告， 并 在披 露招 募说 明书 的当日 登载 于指 定报 刊和 网站上 。 
（四） 基金 合同 生效 公告 
基金管 理人 将在 基金 合同 生效的 次日 在指 定报 刊和 网站上 登载 基金 合同 生效 公告。 基
金合同 生效 公告 中将 说明 基金募 集情 况。 
（五） 基金 份额 折算 日公 告、基 金份 额折 算结 果公 告 
基金建 仓期 结束 后 ， 基 金 管理人 确定 基金 份额 折算 日， 并至 少提 前 3 个工 作 日将基 金
份额折 算日 公告 登载 于指 定报刊 及网 站上 。 
基金份 额进 行折 算并 由登 记结算 机构 完成 基金 份额 的变更 登记 后， 基金 管理 人将在 3
个工作 日内 将基 金份 额折 算结果 公告 登载 于指 定报 刊及网 站上 。 
（六） 基金 开始 申购 、赎 回公告 
基 金管 理人 应于 申购 开始 日、 赎 回开 始日 前 的 3 个工 作日 前 在指 定报 刊及 网站 上公 告 。 
（七） 基金 份额 上市 交易 公告书 
基金份 额获 准在 证券 交易 所上市 交易 的 ， 基 金管 理 人应当 在基 金份 额上 市交 易 3 个工
作日前 ，将 基金 份额 上市 交易公 告书 登载 在指 定报 刊和网 站上 。 
（八） 基金 资产 净值 公告 、基金 份额 净值 公告 、基 金份额 累计 净值 公告 
1 ． 本 基金 的基 金 合同 生效 后 ，在 开 始办 理基 金 份额 申 购或 者 赎回 前， 基 金管 理 人将
至少每 周公 告一 次基 金资 产净值 和基 金份 额净 值； 
2 ． 在 开始 办理 基 金份 额申 购 或者 赎 回后 ，基 金 管理 人 将在 每 个开 放日 的 次日 ， 通过
网站、 基金 份额 发 售 网点 以及其 他媒 介， 披露 开放 日的基 金份 额净 值和 基金 份额累 计净 值 ； 
3 ． 基 金管 理人 将 公告 半年 度 和年 度 最后 一个 市 场交 易 日基 金 资产 净值 和 基金 份 额净
值。基 金管 理人 应当 在上 述市场 交易 日的 次日 ，将 基金资 产净 值、 基金 份额 净值和 基金 份
额累计 净值 登载 在指 定报 刊和网 站上 。 
（九） 申购 、赎 回清 单 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回之 后， 基金 管理 人应当 在每 个开 放日 ，通 过网站 、
基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 公告 当日 的申 购、 赎回清 单。 
（十） 基金 年度 报告 、基 金半年 度报 告、 基金 季度 报告 
1 ． 基 金管 理人 应当 在每 年 结束之 日 起 90 日内 ， 编 制 完成基 金 年 度报 告， 并将 年度报
告正文 登载 于网 站上 ，将 年度报 告摘 要登 载在 指定 报刊上 。基 金年 度报 告需 经具有 从事 证
券相关 业务 资格 的会 计师 事务所 审计 后， 方可 披露 ； 
2 ． 基 金管 理人 应当 在上 半 年结束 之日 起 60 日 内， 编 制完成 基金 半年 度报 告， 并将半
年度报 告正 文登 载在 网站 上，将 半年 度报 告摘 要登 载在指 定报 刊上 ； 
3 ．基 金管 理人 应当 在每 个 季度结 束之 日 起 15 个工 作 日内， 编制 完成 基金 季度 报告 ，
并将季 度报 告登 载在 指定 报刊和 网站 上； 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
65 
4 ．基 金合 同生 效不 足 2 个月的 ，本 基金 管理 人可 以不编 制当 期季 度报 告、 半年度 报
告或者 年度 报告 。 
5 ． 基 金定 期报 告 应当 按 有 关 规定 分 别报 中国 证 监会 和 基金 管 理人 主要 办 公场 所 所在
地中国 证监 会派 出机 构备 案。 
6. 本 基 金 持 续 运 作 过 程 中, 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情
况及其 流动 性风 险分 析等 。 
7. 如报 告期内 出现 单一 投 资者持 有基 金份 额达 到或 超过基 金总 份 额 20% 的情 形， 为保
障其他 投资 者的 权益 ，基 金管理 人至 少应 当在 基金 定期报 告“ 影响 投资 者决 策的其 他重 要
信息” 项下 披露 该投 资者 的类别 、报 告期 末持 有份 额及占 比、 报告 期内 持有 份额变 化情 况
及产品 的特 有风 险， 中国 证监会 认定 的特 殊情 形除 外。 
（十一 ）临 时报 告与 公告 
在基金 运作 过程 中发 生如 下可能 对基 金份 额持 有人 权益或 者基 金份 额的 价格 产生重 大
影响的 事件 时 ， 有 关信 息 披露义 务人 应当 在 2 日 内 编制临 时报 告书 ， 予以 公 告， 并在 公开
披露日 分别 报中 国证 监会 和基金 管理 人主 要办 公场 所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案： 
1 ．基 金份 额持 有人 大会 的 召开及 决议 ； 
2 ．终 止基 金合 同； 
3 ．转 换基 金运 作方 式； 
4 ．更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
5 ．基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更； 
6 ．基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ； 
7 ．基 金募 集期 延长 ； 
8 ． 基 金管 理人 的 董事 长、 总 经理 及 其他 高级 管 理人 员 、基 金 经理 和基 金 托管 人 基金
托管部 门负 责人 发生 变动 ； 
9 ．基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过 50% ； 
10． 基金 管理 人、 基金 托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过 30% ； 
11 ．涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼； 
12． 基金 管理 人、 基金 托 管人受 到监 管部 门的 调查 ； 
13． 基 金管 理人 及其 董事 、 总经 理及 其他 高级 管理 人员、 基金 经理 受到 严重 行政处 罚，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 
14． 重大 关联 交易 事项 ； 
15． 基金 收益 分配 事项 ； 
16． 管理 费、 托管 费等 费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更； 
17．基 金 份额 净值 计价 错 误达基 金份 额净 值 0.5% ； 
18． 基金 改聘 会计 师事 务 所； 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
66 
19． 基金 变更 、增 加或 减 少代销 机构 ； 
20． 基金 更换 登记 结算 机 构； 
21． 本基 金开 始办 理申 购 、赎回 ； 
22． 本基 金申 购、 赎回 费 率及其 收费 方式 发生 变更 ； 
23． 本基 金暂 停接 受申 购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回； 
24. 发生 涉及 基金 申购 、赎 回事项 调整 或潜 在影 响投 资者赎 回等 重大 事项 时； 
25 ． 中国 证监 会或 基金 合 同规定 的其 他事 项。 
（十二 ）澄 清公 告 
在基金 合同 存续 期限 内， 任何公 共媒 体中 出现 的或 者在市 场上 流传 的消 息可 能对基 金
份额价 格产 生误 导性 影 响 或者引 起较 大波 动的 ，相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即将 有
关情况 报告 上海 证券 交易 所， 对 该消 息进 行公 开澄 清， 并 将有 关情 况立 即报 告中国 证监 会 。 
（十三 ）基 金份 额持 有人 大会决 议 
（十四 ）中 国证 监会 及上 海证券 交易 所规 定的 其他 信息 
（十五 ）信 息披 露文 件的 存放与 查阅 
基金合 同 、 托 管协 议 、 招 募 说明书 或更 新后 的招 募说 明书 、 基 金份 额上 市交 易 公告书 、
年度报 告、 半年 度报 告、 季度报 告和 基金 份额 净值 公告等 文本 文件 在编 制完 成后， 将存 放
于基金 管理 人所 在地 、基 金托管 人所 在地 ，供 公众 查阅。 投资 人在 支付 工本 费后， 可在 合
理时间 内取 得上 述文 件复 制 件或 复印 件。 
投资人 也可 在基 金管 理人 指定的 网站 上进 行查 阅。 本基金 的信 息披 露事 项将 在指定 媒
体上公 告。 
本基金 的信 息披 露将 严格 按照法 律法 规和 基金 合同 的规定 进行 。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
67 
第十 九 部分


风险 揭示 
本基金 管理 人在 总结 、借 鉴博时 基金 旗下 已有 的封 闭式基 金和 开放 式基 金风 险管理 成
熟经验 的基 础上 ，针 对本 基金的 特点 ， 确 立科 学的 风险管 理理 念， 建立 相应 的风险 管理 体
系， 对 本基 金整 个投 资过 程进行 有效 的风 险监 控 ， 为基金 持有 人谋 取 标 的指 数所表 征的 市
场平均 水平 的投 资收 益 。 
投资于本基金的主要 风险



1 ．标 的指 数回 报与 股票 市 场平均 回报 偏离 的风 险



标的指 数并 不能 完全 代表 整个股 票市 场 。 标 的指 数成 份股的 平均 回报 率与 整个 股票市 场
的平均 回报 率可 能存 在偏 离。



2 ．标 的指 数波 动的 风险



标的指 数成 份股 的价 格可 能受到 政治 因素 、 经 济因 素、 上市 公司 经营状 况 、 投资人 心理
和交易 制度 等各 种因 素的 影响而 波动 ， 导致指 数波 动， 从而 使基 金收益 水平 发生变 化 ， 产 生
风险。



3 ．基 金投 资组 合回 报与 标 的指数 回报 偏离 的风 险



以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收益 率与 标的 指数 的收益 率发 生偏 离：



1 ）由 于标 的指 数调 整成 份 股或变 更编 制方 法 ，使 本 基金在 相应 的组 合调 整中 产生跟 踪
偏离度 与跟 踪误 差。



2 ）由 于标 的指 数成 份股 发 生送配 股 、增 发等 行为 导 致成份 股在 标的 指数 中的 权重发 生
变化， 使本 基金 在相 应的 组合调 整中 产生 跟踪 偏离 度和跟 踪误 差。



3 ）成 份股 派发 现金 红利 、 成份股 增发 、 送配 等所 获 收益可 能导 致基 金收 益率 偏离标 的
指数收 益率 ，从 而产 生跟 踪偏离 度。



4 ）由 于成 份股 停牌 、 摘牌 或流动 性差 等原 因使 本基 金无法 及时 调整 投资 组合 或承担 冲
击成本 而产 生跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 。



5 ）由 于基 金投 资过 程中 的 证券交 易成 本 ，以 及基 金 管理费 和托 管费 等费 用的 存在 ，使
基金投 资组 合与 标的 指数 产生跟 踪偏 离度 与跟 踪误 差。



6 ）在 本基 金指 数化 投资 过 程中 ，基 金管 理人 的管 理 能力 ，例 如跟 踪指 数的 水 平、 技术
手段 、 买 入卖 出的时 机选 择等 ， 都 会对 本基金 的收 益产生 影响 ， 从而影 响本 基金对 标的 指 数
的跟踪 程度 。



7 ）其 他因 素产 生的 偏离 。 如因受 到最 低买 入股 数的 限制 ，基 金投 资组 合中 个 别股票 的
持有比 例与 标的 指数 中该 股票的 权重 可能 不完 全相 同； 因 缺乏 卖空、 对冲 机制 及其他 工具 造
成的指 数跟 踪成 本较 大； 因基金 申购 与赎 回带 来的 现金变 动； 因指 数发 布机 构指数 编制 错误
等，由 此产 生跟 踪偏 离度 与跟踪 误差 。



4. 流动性风 险 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
68 
1 ）基 金申 购、 赎回 安排 
本基金 在应 对在 投资 者申 购赎回 方面 均明 确了 管理 机 制， 在市 场大 幅波 动、 流 动性枯 竭
等极端 情况 下发 生无 法应 对投资 者巨 额赎 回的 情形 时， 基金 管理 人在 保障 投资 者合法 权益 的
前提下 可按 照法 律法 规及 基金合 同的 规定 ， 审慎 确认 申购赎 回申 请并 综合 运用 各类流 动性 风
险管理 工具 作为 辅助 措施 ，全面 应对 流动 性风 险。 
2 ）拟 投资 市场 、行 业及 资 产的流 动性 风险 评估 
本基金 投资 对象 是具 有良 好流动 性的 金融 工具 ，包 括国内 依法 发行 上市 的股 票、权 证 、
债券等 。 投资 交易 均在 依法 设立的 正规 市场 中进 行 ， 所 投市场 和资 产方 面的 整体 流动性 较高 。
同时， 本基 金通 过投 资限 制对各 类资 产的 投资 比例 、 期限、 评级 、 杠 杆和 集中 度进行 了控 制，
并严格 控制 了主 动投 资于 流动性 受限 资产 的比 例上 限， 综合 评估 在正 常市 场环 境下本 基金 的
流动性 风险 适中 。 
3 ）实 施备 用的 流动 性风 险 管理工 具的 情形 、程 序及 对投资 者的 潜在 影响 
在市场 大幅 波动 、 流 动性 枯竭等 极端 情况 下发 生无 法应对 投资 者巨 额赎 回的 情形时 ， 基
金管理 人将 以保 障投 资者 合法权 益为 前提 ， 严 格按 照法律 法规 及基 金合 同的 规定， 谨慎 选取
暂停接 受赎 回申 请 、 延 缓支 付赎回 款项 、 暂停 基金 估值 等流动 性风 险管 理工 具作 为辅助 措施 。
对于各 类流 动性 风险 管理 工具的 使用 ， 基金管 理人 将依照 严格 审批 、 审 慎决 策的原 则 ， 及 时
有效地 对风 险进 行监 测和 评估， 使用 前经 过内 部审 批程序 并与 基金 托管 人协 商一致 。 在 实际
运用各 类流 动性 风险 管理 工具时 ，投 资者 的赎 回申 请、赎 回款 项支 付等 可能 受到相 应影 响 ，
基金管 理人 将严 格依 照法 律法规 及基 金合 同的 约定 进行操 作， 全面 保障 投资 者的合 法 权 益 。 
5 ．标 的指 数变 更的 风险 
尽管可 能性 很小 ， 但 根据 基金合 同规 定 ， 如出 现变 更标的 指数 的情 形， 本基 金将变 更 标
的指数 。 基于 原标的 指数 的投资 政策 将会 改变 ， 投 资组合 将随 之调 整， 基金 的收益 风险 特 征
将与新 的标 的指 数保 持一 致，投 资人 须承 担此 项调 整带来 的风 险与 成本 。



6 ．基 金份 额二 级市 场交 易 价格折 溢价 的风 险 
基 金份 额在 证券 交易 所的 交易价 格受 诸多 因素 影响 ， 可能存 在不 同于 基金 份额 净值的 情
形，即 存在 价格 折溢 价的 风险。



7 ．参 考IOPV 决 策和IOPV 计算错 误的 风险



证券交 易所 在开 市后 根据 申购、 赎回 清单 和组 合证 券内各 只证 券的 实时 成交 数据， 计算
并发布 参考 基金 份额 净值 （IOPV ） ， 供投 资人 交易 、 申 购 、 赎 回基 金份 额时 参考 。IOPV 与
实时的 基金 份额 净值 可能 存在差 异，IOPV 计算 可能 出现错 误， 投资 人若 参考IOPV 进行 投资
决策可 能导 致损 失， 需投 资人自 行承 担。



8 ．退 市风 险



因本基 金不 再符 合证 券交 易所上 市条 件被 终止 上市 ， 或被基 金 份 额持 有人 大会 决议提 前
终止上 市， 导致 基金 份额 不能继 续进 行二 级市 场交 易的风 险。


上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
69 
9 ．投 资人 申购 失败 的风 险



本基金 的申 购 、 赎回 清单 中， 可能 仅允 许对部 分成 份股使 用现 金替 代， 且设 置现金 替 代
比例上 限， 因此 ， 投 资人 在进行 申购 时， 可能 存在 因个别 成份 股涨 停、 临时 停牌等 原因 而无
法买入 申购 所需 的足 够的 成份股 ，导 致申 购失 败的 风险。



10． 投资 人赎 回失 败的 风 险



投资人 在提 出赎 回申 请时 ， 如基 金组 合中 不具 备足 额的符 合条 件的 赎回 对价 ， 可能 导致
赎回失 败的 情形 。



基金管 理人 可能 根据 成份 股市值 规模 变化 等因 素调 整最小 申购 、 赎 回单 位， 由 此可能 导
致投资 人按 原最 小申 购、 赎回单 位申 购并 持有 的基 金份额 ， 可能 无法按 照新 的最小 申购 、 赎
回单位 全部 赎回 ，而 只能 在二级 市场 卖出 全部 或部 分基金 份额 。



11 ． 基金 份额 赎回 对价 的 变现风 险



本基金 赎回 对价 主要 为组 合证券 ， 在组 合证券 变现 过程中 ， 由于 市场变 化 、 部分成 份股
流动性 差等 因素 ， 导致 投资 人变现 后的 价值 与赎 回时 赎回对 价的 价值 有差 异 ， 存 在变现 风 险 。



12 ． 第三 方机 构服 务的 风 险



本基金 的多 项服 务委 托第 三方机 构办 理， 存在 以下 风险：



1 ）申 购赎 回代 理券 商因 多 种原因 ，导 致代 理申 购、 赎回业 务受 到限 制、 暂停 或终止 ，
由此影 响对 投资 人申 购赎 回服务 的风 险。



2 ）登 记结 算机 构可 能调 整 结算制 度 ，如 实施 货银 对 付制度 ， 对投 资人 基金 份 额、 组合
证券及 资金 的结 算方 式发 生变化 ， 制 度调 整可 能给 投资人 带来 风险 。 同 样的 风险还 可能 来自
于证券 交易 所及 其他 代理 机构。



3 ） 证 券交 易所 、 登记 结算 机 构、 基 金托 管人 及 其他 代 理机 构 可能 违约 ， 导致 基 金或
投资人 利益 受损 的风 险。



13 ． 管理 风险 与操 作风 险



基金管 理人 、 基金托 管人 等相关 当事 人的 业务 发展 状况 、 人 员配 备、 管理 水 平与内 部控
制等对 基金 收益 水平 存在 影响 。 因 业务 扩张过 快 、 行业内 过度 竞争 、 对 主要 业务人 员过 度依
赖等可 能会 产生 影响 投资 人利益 的风 险。



相关当 事人 在业 务各 环节 操作过 程中 ， 可能 因内 部控 制存在 缺陷 或者 人为 因素 造成操 作
失误或 违反 操作 规程 等引 致风险 ， 例 如， 申购、 赎 回清单 编制 错误 、 越 权违 规交易 、 欺 诈行
为及交 易错 误等 风险 。



14 ． 技术 风险



在本基 金的 投资 、 交 易 、 服务与 后台 运作 等业 务过 程中 ， 可 能因 为技术 系统 的故障 或差
错导致 投资 人的 利益 受到 影响 。 这 种技 术风险 可能 来自基 金管 理人 、 基 金托 管人 、 证 券交 易
所、登 记结 算机 构及 销售 代理机 构等 。



15 ． 不可 抗力


上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
70 
战争、 自然 灾害 等不 可抗 力可能 导致 基金 资产 有遭 受损失 的风 险。 基金 管理 人 、基 金
托管人 、证 券交 易所 、登 记结算 机构 和销 售代 理机 构等可 能因 不可 抗力 无法 正常工 作， 从
而影响 基金 的各 项业 务按 正常时 限完 成。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
71 
第 二十 部分


基金 合同的 变更 、终止 与基 金财产 的清 算 
一．基 金合 同的 变更 
1 ． 基 金合 同变 更 内容 对基 金 合同 当 事人 权利 、 义务 产 生重 大 影响 的， 应 召开 基 金份
额持有 人大 会， 基金 合同 变更的 内容 应经 基金 份额 持有人 大会 决议 同意 。 
（1 ） 转换 基金 运作 方式 ； 
（2 ） 变更 基金 类别 ； 
（3 ） 变更 基金 投资 目标 、 投资范 围或 投资 策略 ； 
（4 ） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序； 
（5 ） 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人； 
（6 ） 提高 基金 管 理人 、基 金 托管 人 的报 酬标 准 。但 根 据适 用 的相 关规 定 提高 该 等报
酬标准 的除 外； 
（7 ） 本基 金与 其他 基金 的 合并； 
（8 ） 对基 金合 同当 事人 权 利、义 务产 生重 大影 响的 其他事 项； 
（9 ） 法律 法规 、基 金合 同 或中国 证监 会规 定的 其他 情形。 
但出现 下列 情况 时， 可不 经基金 份额 持有 人大 会决 议，由 基金 管理 人和 基金 托管人 同
意变更 后公 布， 并报 中国 证监会 备案 ： 
（1 ） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费和 其他 应由 基金 承担的 费用 ； 
（2 ） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 必须 对基 金合 同进 行修改 ； 
（3 ） 对基 金合 同的 修改 不 涉及基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生重 大 变 化； 
（4 ） 基金 合同 的修 改对 基 金份额 持有 人利 益无 实质 性不利 影响 ； 
（5 ） 按照 法律 法规 或基 金 合同规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。 
2 ． 关 于变 更基 金 合同 的基 金 份额 持 有人 大会 决 议应 报 中国 证 监会 核准 或 备案 ， 并于
中国证 监会 核准 或出 具无 异议意 见后 生效 执行 ， 并 自生效 之日 起 2 日 内在 至 少一种 指定 媒
体公告 。 
二．基 金合 同的 终止 
有下列 情形 之一 的， 基金 合同经 中国 证监 会核 准后 将终止 ： 
1 ．基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 ． 基金 管理 人因 解散 、 破 产、 撤销 等事 由， 不能 继 续担任 基金 管理 人的 职务 ， 而 在 6
个月内 无其 他适 当的 基金 管 理公 司承 接其 原有 权利 义务； 
3 ． 基金 托管 人因 解散 、 破 产、 撤销 等事 由， 不能 继 续担任 基金 托管 人的 职务 ， 而 在 6
个月内 无其 他适 当的 托管 机构承 接其 原有 权利 义务 ； 
4 ．中 国证 监会 规定 的其 他 情况。 
三．基 金财 产的 清算 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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1 ．基 金财 产清 算组 
（1 ） 基金 合同 终 止时 ，成 立 基金 财 产清 算组 ， 基金 财 产清 算 组在 中国 证 监会 的 监督
下进行 基金 清算 。 
（2 ） 基金 财产 清 算组 成员 由 基金 管 理人 、基 金 托管 人 、具 有 从事 证券 相 关业 务 资格
的注册 会计 师、 律师 以及 中国证 监会 指定 的人 员组 成。基 金财 产清 算组 可以 聘用必 要的 工
作人员 。 
（3 ） 基金 财产 清 算组 负责 基 金财 产 的 保 管、 清 理、 估 价、 变 现和 分配 。 基金 财 产清
算组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
2 ．基 金财 产清 算程 序 
基金合 同终 止， 应当 按法 律法规 和基 金合 同的 有关 规定对 基金 财产 进行 清算 。基金 财
产清算 程序 主要 包括 ： 
（1 ） 基金 合同 终止 后， 发 布基金 财产 清算 公告 ； 
（2 ） 基金 合同 终止 时， 由 基金财 产清 算组 统一 接管 基金财 产； 
（3 ） 对基 金财 产进 行清 理 和确认 ； 
（4 ） 对基 金财 产进 行估 价 和变现 ； 
（5 ） 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行审 计； 
（6 ） 聘请 律师 事务 所出 具 法律意 见书 ； 
（7 ） 将基 金财 产清 算结 果 报告中 国证 监会 ； 
（8 ） 参加 与基 金财 产有 关 的民事 诉讼 ； 
（9 ） 公布 基金 财产 清算 结 果； 
（10 ）对 基金 剩余 财产 进 行分配 。 
3. 清算 费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 财产 清算 过程中 发生 的所 有合 理费 用，清 算
费用由 基金 财产 清算 组优 先从基 金财 产中 支付 。 
4. 基金 财产按 下列 顺序 清 偿： 
（1 ） 支付 清算 费用 ； 
（2 ） 交纳 所欠 税款 ； 
（3 ） 清偿 基金 债务 ； 
（4 ） 按基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。 
基金财 产未 按前 款（1）－（3 ） 项规 定清 偿前 ，不 分 配给基 金份 额持 有人 。 
5. 基金 财产清 算的 公告 
基金财 产清 算公 告于 基金 合同终 止并 报中 国证 监会 备案 后 5 个 工作 日 内 由基 金财产 清
算组公 告； 清算 过程 中的 有关重 大事 项须 及时 公告 ；基金 财产 清算 结果 经会 计师事 务所 审
计，律 师事 务所 出具 法律 意见书 后， 由基 金财 产清 算组报 中国 证监 会备 案并 公告。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
73 
6. 基金 财产清 算账 册及 文 件的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
74 
第 二十 一 部分


基金 合同 的内 容摘要 
基金合 同的 内容 摘要 见附 件一。 
第 二十 二部分


基金 托管 协议 的内容 摘要 
基金托 管协 议的 内容 摘要 见附件 二。 
第 二十 三部分


对 基金份 额持 有人的 服务 
对本基 金份 额持 有人 的服 务主要 由基 金管 理人 、发 售代理 机构 、申 购赎 回代 理券商 提
供。 基 金管 理人 承诺 为基 金份额 持有 人提 供一 系列 的服务 ，以 下是 主要 的服 务内容 。基 金
管理人 根据 基金 份额 持有 人的需 要和 市场 的变 化， 有权增 加和 修改 服务 项目 。 
基金管 理人 提供 的服 务内 容如下 ： 
1 ．客 户服 务电 话 
客户服 务中 心自 动语 音系 统提供 每周 七天 、 每天 24 小时的 自动 语音 服务 和查 询服务 ，
客户可 以通 过电 话查 询基 金份额 净值 。 同 时， 客服 中心提 供工 作日 每 天 9:00-21:00 、 节假
日（十 一和 春节 除外 ） 9:00-17:00 的电话 人工 服务 。 
博时一 线通 ：95105568 （ 免长途 话费 ） 
2 ．网 上客 户服 务中 心 
网上客 户服 务为 投资 人提 供查询 服务 、资 讯服 务以 及在线 交流 的平 台。 登陆 网站后 ，
投资人 可以 查询 基金 相关 信息， 享受 资讯 服务 ；投 资人还 可以 查询 热点 问题 及其解 答， 并
提交投 诉与 建议 。 
公司网 址： www.bosera.com 
电子邮 箱：service@bosera.com 
3 ．客 户投 诉处 理 
投资者 可以 通过 博时 基金 网站、 客服 中 心 IVR 自 动 语音留 言、 客服 中心 电话 人 工坐席 、
书信、 电子 邮件 、传 真等 渠道对 基金 管理 人提 供的 服务进 行投 诉。 投资 者还 可以通 过发 售
代理机 构、 申购 赎回 代理 券商的 服务 电话 对该 代理 机构提 供的 服务 进行 投诉 。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
75 
第 二十 四部分


其 他应披 露事 项 
( 一)、 2018 年12 月28 日，我 公司 分别 在中 国证 券报、 上海 证券 报、 证券 时报上 公
告了《 关于 博时 旗下 部分 开放式 基金 增加 北京 百度 百盈基 金销 售有 限公 司为 代销机 构并 参
加其费 率优 惠活 动的 公告 》 、 《20181228 关于 博时 旗下 部分基 金参 加工 行定 投费 率优惠 活动
的公告 》 ；



( 二)、 2018 年12 月12 日，我 公司 分别 在中 国证 券报、 上海 证券 报、 证券 时报上 公
告了 《 关于 博时 旗下 部分 开放式 基金 增加 上海 联泰 资产管 理有 限公 司为 代销 机构并 参加 其
费率优 惠活 动的 公告 》 ；



( 三)、 2018 年12 月11 日，我 公司 分别 在中 国证 券报、 上海 证券 报、 证券 时报上 公
告了《 关于 博时 基金 管理 有限公 司旗 下部 分基 金参 加上海 浦东 发展 银行 股份 有限公 司基 金
业务双 十二 费率 优惠 活动 的公告 》 ；



( 四)、 2018 年11 月26 日，我 公司 分别 在中 国证 券报、 上海 证券 报、 证券 时报上 公
告了《 关于 博时 旗下 部分 开放式 基金 增加 泰信 财富 基金销 售有 限公 司为 代销 机构并 参加 其
费率优 惠活 动的 公告 》 ；



( 五)、 2018 年11 月21 日，我 公司 分别 在中 国证 券报、 上海 证券 报、 证券 时报上 公
告了《 关于 博时 旗下 部分 开放式 基金 增加 阳光 人寿 保险股 份有 限公 司为 代销 机构并 参加 其
费率优 惠活 动的 公告 》 ；



( 六)、 2018 年10 月25 日，我 公司 分别 在中 国证 券报、 上海 证券 报、 证券 时报上 公
告了《 上证 超级 大盘 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金 2018 年第 3 季度 报告》 ；



( 七)、 2018 年09 月29 日，我 公司 分别 在中 国证 券报、 上海 证券 报、 证券 时报上 公
告了《 关于 博时 基金 管理 有限公 司旗 下部 分基 金参 加交通 银行 股份 有限 公司 手机银 行申 购
及定投 业务 费率 优惠 活动 的公告 》 ；



( 八)、 2018 年09 月25 日，我 公司 分别 在中 国证 券报、 上海 证券 报、 证券 时报上 公
告了《 关于 博时 旗下 部分 开放式 基金 增加 民商 基金 销售（ 上海 ）有 限公 司为 代销机 构并 参
加其费 率优 惠活 动的 公告 》 ；



( 九)、 2018 年09 月17 日，我 公司 分别 在中 国证 券报、 上海 证券 报、 证券 时报上 公
告了《 关于 博时 旗下 部分 开放式 基金 增加 腾安 基金 销售（ 深圳 ）有 限公 司为 代销机 构并 参
加其费 率优 惠活 动的 公告 》 ；


上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
76 
( 十)、 2018 年08 月29 日，我 公司 分别 在中 国证 券报、 上海 证券 报、 证券 时报上 公
告了《 上证 超级 大盘 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金 2018 年 半年 度报 告（ 摘 要） 》 ；



( 十一) 、 2018 年 08 月 23 日， 我公 司分 别在 中国 证券报 、上 海证 券报 、证 券时报 上
公告了 《关 于博 时旗 下部 分开放 式基 金增 加南 京途 牛金融 信息 服务 有限 公司 为代销 机构 并
参加其 费率 优惠 活动 的公 告》 ；



( 十二) 、 2018 年 08 月 13 日， 我公 司分 别在 中国 证券报 、上 海证 券报 、证 券时报 上
公告了 《上 证超 级大 盘交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金更 新招 募说 明 书2018 年第 2 号 （ 摘
要） 》 ；



( 十三) 、 2018 年 08 月 02 日， 我公 司分 别在 中国 证券报 、上 海证 券报 、证 券时报 上
公告了 《关 于博 时旗 下部 分开放 式基 金增 加凤 凰金 信（银 川） 基金 销售 有限 公司为 代销 机
构并参 加其 费率 优惠 活动 的公告 》 ；



( 十四) 、 2018 年 07 月 20 日， 我公 司分 别在 中国 证券报 、上 海证 券报 、证 券时报 上
公告了 《上 证超 级大 盘交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年第2 季 度报 告 》 ；



( 十五) 、 2018 年 06 月 29 日， 我公 司分 别在 中国 证券报 、上 海证 券报 、证 券时报 上
公告了 《20180629 关 于博 时基金 管理 有限 公司 旗下 部分基 金参 加 交 通银 行股 份有限 公司 手
机银行 申购 及定 投业 务费 率优惠 活动 的公 告》 。 
 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
77 
第 二十 五部分


招 募说明 书存 放及查 阅方 式 
本基金 招募 说 明 书存 放在 基金管 理人 的办 公场 所和 营业场 所， 投资 者可 免费 查阅。 在支
付工本 费后 ，投 资者 可在 合理时 间内 取得 上述 文件 的复制 件或 复印 件。 
基金管 理人 保证 文本 的内 容与公 告的 内容 完全 一致 。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
78 
第 二十 六部分


备 查文件 
以下备 查文 件存 放在 基金 管理人 的办 公场 所、 营业 场所。 
（一） 中国 证监 会核 准上 证超级 大盘 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金募 集的 文件 
（二） 《上 证超 级大 盘交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》 
（三） 《上 证超 级大 盘交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金托管 协议 》 
（四） 法律 意见 书 
（五） 《证 券投 资基 金登 记 结算服 务协 议》 
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照 
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照 
 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
1 
 
附 件一 ：基金 合同 摘要 
第一部分 基 金份 额 持有 人、 基 金 管理 人 和基 金 托管 人的 权 利 、义 务 
（一） 基金 管理 人的 权利 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金管 理人 的权利 为： 
1. 自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和 本基金合同的规定独立运 用基金财
产； 
2. 依照 基金合 同获 得基 金 管理费 以及 法律 法规 规定 或监管 部门 批准 的其 他收 入； 
3. 发售 基金份 额； 
4. 依照 有关规 定行 使因 基 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ； 
5. 在符合有关法律法规的前提下，制订和 调整有关 基金认购、申购、赎回等 业务的规
则，在 法律 法规 和本 基金 合同规 定的 范围 内决 定和 调整基 金的 除调 高托 管费 率和管 理费 率
之外的 相关 费率 结构 和收 费方式 ； 
6. 根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对 于基金托管人违反了本基 金合同或
有关法 律法 规规 定的 行为 ，对基 金财 产、 其他 当事 人的利 益造 成重 大损 失的 情形， 应及 时
呈报中 国证 监会 ，并 采取 必要措 施保 护基 金及 相关 当事人 的利 益； 
7. 在基 金合同 约定 的范 围 内，拒 绝或 暂停 受理 申购 和赎回 申请 ； 
8. 在法 律法规 允许 的前 提 下，为 基金 的利 益依 法为 基金进 行融 资、 融券 ； 
9. 更换登记结算机构， 获取基金份额持有人名册， 并对登记结算机构的代理 行为进行
必要的 监督 和检 查； 
10. 选择 、 更换 代销 机构 ， 并依据 基金 销售 服务 代理 协议和 有关 法律 法规 ， 对 其行为 进
行必要 的监 督和 检查 ； 
11. 选 择、 更换 律师 、审 计 师、证 券经 纪商 或其 他为 基金提 供服 务的 外部 机构 ； 
12. 在基 金托 管人 更换 时， 提名新 的基 金托 管人 ； 
13. 依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ； 
14. 法律 法规 和基 金合 同规 定的其 他权 利。 
（二） 基金 管理 人的 义务 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金管 理人 的义务 为： 
1. 依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定 的其他机构代 为办理基金 份额的发
售、申 购、 赎回 和登 记事 宜； 
2. 办理 基金备 案手 续； 
3. 自基 金合同 生效 之日 起 ，以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产； 
4. 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分 析、决策，以专业化的经 营方式管
理和运 作基 金财 产； 
5. 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理 及人事管理等制度，保证 所管理的上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
2 
基金财 产和 管理 人的 财产 相互独 立， 对所 管理 的不 同基金 分别 管理 ，分 别记 账，进 行证 券
投资； 
6. 除依 据 《 基金 法》 、 基 金 合同及 其他 有关 规定 外 ， 不得为 自己 及任 何第 三人 谋取利 益，
不得委 托第 三人 运作 基金 财产； 
7. 依法 接受基 金托 管人 的 监督； 
8. 计算 并公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回对 价； 
9. 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购 、赎回和注销对价的方法 符合基金
合同等 法律 文件 的规 定； 
10. 按规 定受 理申 购和 赎回 申请 ， 及 时、 足额 支付 投 资者申 购的 份额 或赎 回的 股票 、 现
金替代 金额 及现 金差 额； 
11. 进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ； 
12. 编制 中期 和年 度基 金报 告； 
13. 严格 按照 《基 金法 》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 ，履行 信息 披露 及报 告义 务； 
14. 保守基金商业 秘密，不 得泄露基金投 资计划、投 资意向等，除 《基 金法 》 、 基金合
同及其 他有 关规 定另 有规 定外， 在基 金信 息公 开披 露前应 予保 密， 不得 向他 人泄露 ； 
15. 按照 基金 合同 的约 定确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益； 
16. 依据《基金法 》 、基金 合同及其他有 关规定召集 基金份额持有 人大会或配 合基金托
管人、 基金 份额 持有 人依 法召集 基金 份额 持有 人大 会； 
17. 保存 基金 财产 管理 业务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资料 ； 
18. 以 基 金 管 理 人 名 义 ， 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者 实 施 其 他 法 律 行
为； 
19. 组织 并参 加基 金财 产清 算小组 ，参 与基 金财 产的 保管、 清理 、估 价、 变 现 和分 配 ； 
20. 因违 反基 金合 同导 致基 金财产 的损 失或 损害 基金 份额持 有人 合法 权益 ， 应 当 承担赔
偿责任 ，其 赔偿 责任 不因 其退任 而免 除； 
21. 基金 托管 人违 反基 金合 同造成 基金 财产 损失 时， 应 为基金 份额 持有 人利 益向 基金托
管人追 偿； 
22. 面临 解散 、 依 法被 撤销 或者被 依法 宣告 破产 时， 及时报 告中 国证 监会 并通 知基金 托
管人； 
23. 建立 并保 存基 金份 额持 有人名 册； 
24. 按规 定向 基金 托管 人提 供基金 份额 持有 人名 册资 料； 
25. 执行 生效 的基 金份 额持 有人大 会决 议； 
26. 不从 事任 何有 损基 金及 其他基 金当 事人 利益 的活 动； 
27. 依照 法律 法规 为 基 金的 利益对 被投 资公 司行 使股 东权利 ， 为 基金 的利 益行 使 因基金
财产投 资于 证券 所产 生的 权利， 不谋 求对 上市 公司 的控股 和直 接管 理； 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
3 
28. 法律 法规 、中 国证 监会 和基金 合同 规定 的其 他义 务。 
（三） 基金 托管 人的 权利 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金托 管人 的权利 为： 
1. 依基 金合同 约定 获得 基 金托管 费以 及法 律法 规规 定或监 管部 门批 准的 其他 收入； 
2. 监督 基金管 理人 对本 基 金的投 资运 作； 
3. 自本 基金合 同生 效之 日 起，依 法保 管基 金资 产； 
4. 在基 金管理 人更 换时 ， 提名新 任基 金管 理人 ； 
5. 根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对 于基金管理人违反本基金 合同或有
关法律 法规 规定 的行 为， 对基金 资产 、其 他当 事人 的利益 造成 重大 损失 的情 形，应 及时 呈
报中国 证监 会， 并采 取必 要措施 保护 基金 及相 关当 事人的 利益 ； 
6. 依法 召集基 金份 额持 有 人大会 ； 
7. 按规 定取得 基金 份额 持 有人名 册资 料； 
8. 法律 法规和 基金 合同 规 定的其 他权 利。 
（四） 基金 托管 人的 义务 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金托 管人 的义务 为： 
1. 安全 保管基 金财 产； 
2. 设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场 所，配备足够的、合格的 熟悉基金
托管业 务的 专职 人员 ，负 责基金 财产 托管 事宜 ； 
3. 对所 托管的 不同 基金 财 产分别 设置 账户 ，确 保基 金财产 的完 整与 独立 ； 
4. 除依 据 《 基金 法》 、 基 金 合同及 其他 有关 规定 外 ， 不得为 自己 及任 何第 三人 谋取利 益，
不得委 托第 三人 托管 基金 财产； 
5. 保管 由基金 管理 人代 表 基金签 订的 与基 金有 关的 重大合 同及 有关 凭证 ； 
6. 按规 定开设 基金 财产 的 资金账 户和 证券 账户 ； 
7. 保守 基金商 业秘 密 ， 除 《 基金法 》 、 基金 合同 及其 他 有关规 定另 有规 定外 ， 在 基金信
息公开 披露 前应 予保 密， 不得向 他人 泄露 ； 
8. 对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具 意见，说明基金管理人在 各重要方
面的运 作是 否严 格按 照基 金合同 的规 定 进 行； 如果 基金管 理人 有未 执行 基金 合同规 定的 行
为，还 应当 说明 基金 托管 人是否 采取 了适 当的 措施 ； 
9. 保存 基金托 管业 务活 动 的记录 、账 册、 报表 和其 他相关 资料 ； 
10. 按照 基金 合同 的约 定， 根据基 金管 理人 的投 资指 令，及 时办 理清 算、 交割 事宜； 
11. 办 理与 基金 托管 业务 活 动有关 的信 息披 露事 项； 
12. 复核 、审 查基 金管 理人 计算的 基金 资产 净值 和基 金份额 申购 、赎 回价 格； 
13. 按照 规定 监督 基金 管理 人的投 资运 作； 
14. 按规 定制 作相 关账 册并 与基金 管理 人核 对； 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
4 
15. 依据 基金 管理 人的 指令 或有关 规定 向基 金份 额持 有人支 付基 金收 益和 赎回 对 价； 
16. 按 照 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配 合 基 金 份 额 持 有 人 依 法 自 行 召 集 基 金 份 额
持有人 大会 ； 
17. 因违 反基 金合 同导 致基 金财产 损失 ， 应 承担 赔偿 责任， 其赔 偿责 任不 因其 退任而 免
除； 
18. 基金 管理 人因 违反 基金 合同造 成基 金财 产损 失时 ，应为 基金 向基 金管 理人 追偿； 
19. 参加 基金 财产 清算 小组 ，参与 基金 财产 的保 管、 清理、 估价 、变 现和 分配 ； 
20. 面临 解散 、 依 法被 撤销 或者被 依法 宣告 破产 时， 及时报 告中 国证 监会 和银 行业监 督
管理机 构， 并通 知基 金管 理人； 
21. 执行 生效 的基 金份 额持 有人大 会决 议； 
22. 不从 事任 何有 损基 金及 其他 基 金当 事人 利益 的活 动； 
23. 建立 并保 存基 金份 额持 有人名 册； 
24. 法律 法规 、中 国证 监会 和基金 合同 规定 的其 他义 务。 
（五） 基金 份额 持有 人的 权利 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金份 额持 有人的 权利 为： 
1. 分享 基金财 产收 益； 
2. 参与 分配清 算后 的剩 余 基金财 产； 
3. 依法 转让或 赎回 其持 有 的基金 份额 ； 
4. 按照 规定要 求召 开基 金 份额持 有人 大会 ； 
5. 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对 基金份额持有人大会审议 事项行使
表决权 ； 
6. 查阅 或者复 制公 开披 露 的基金 信息 资料 ； 
7. 监督 基金管 理人 的投 资 运作； 
8. 对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构 损害其合法权益的行为依 法提起诉
讼； 
9. 法律 法规和 基金 合同 规 定的其 他权 利。 
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 
（六） 基金 份额 持有 人的 义务 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金份 额持 有人的 义务 为： 
1. 遵守 法律法 规、 基金 合 同及其 他有 关规 定； 
2. 交纳 基金认 购、 申购 款 项及法 律法 规和 基金 合同 所规定 的费 用； 
3. 在持 有的基 金份 额范 围 内，承 担基 金亏 损或 者基 金合同 终止 的有 限责 任； 
4. 不从 事任何 有损 基金 及 其他基 金份 额持 有人 合法 权益的 活动 ； 
5. 执行 生效的 基金 份额 持 有人大 会决 议； 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
5 
6. 返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理 人及基金管理人的代理人 、基金托
管人、 代销 机构 、其 他基 金份额 持有 人处 获得 的不 当得利 ； 
7. 法律 法规和 基金 合同 规 定的其 他义 务。 
第二部分 基 金份 额 持有 人大 会 召 集、 议 事及 表 决的 程序 和 规 则 
（一） 基金 份额 持有 人大 会由基 金份 额持 有人 组成 。基金 份额 持有 人持 有的 每一基 金
份额具 有同 等的 投票 权。 
本基金联接基金的基 金份 额持有人可以凭所持 有的 联接基金份额出席或 者委 派代表出
席本基 金的 份额 持有 人大 会并参 与表 决， 其持 有的 享有表 决权 的基 金份 额数 和表决 票数 为 ，
在本基 金基 金份 额持 有人 大会的 权益 登记 日 ， 联 接基 金持有 本基 金份 额的 总数 乘以该 持有 人
所持有 的联 接基 金份 额占 联接基 金总 份额 的比 例， 计算结 果按 照四 舍五 入的 方法， 保留 到整
数位。 
联接基金的基金管理 人不 应以联接基金的名义 代表 联接基金的全体基金 份额 持有人以
本基金 的基 金份 额持 有人 的身份 行使 表决 权 ， 但 可接 受联接 基金 的特 定基 金份 额持有 人的 委
托 以 联 接 基 金的 基 金 份 额持 有 人 代 理 人的 身 份 出 席本 基 金 的 基 金份 额 持 有 人大 会 并 参 与表
决。 
联接基 金的 基金 管理 人代 表联接 基金 的基 金份 额持 有人提 议召 开或 召集 本基 金份额 持
有人大 会的 ，须 先遵 照联 接基金 基金 合同 的约 定召 开联接 基金 的基 金份 额 持 有人大 会， 联
接基金 的基 金份 额持 有人 大会决 定提 议召 开或 召集 本基金 份额 持有 人大 会的 ，由联 接基 金
的基金 管理 人代 表联 接基 金的基 金份 额持 有人 提议 召开或 召集 本基 金份 额持 有人大 会。 
（二） 召开 事由 
1. 当出 现或需 要决 定下 列 事由之 一的 ， 经 基金 管理 人 、 基金 托管 人或 持有 基金 份 额 10%
以上（ 含 10% ， 下同 ）的 基金份 额持 有人 （以 基金 管理人 收到 提议 当日 的基 金份额 计算 ，
下同） 提议 时， 应当 召开 基金份 额持 有人 大会 ： 
（1 ） 终止 基金 合同 ； 
（2 ） 转换 基金 运作 方式 ； 
（3 ） 变更 基金 类别 ； 
（4 ） 变更 基金 投资 目标 、 投资范 围或 投资 策略 ； 
（5 ） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序； 
（6 ） 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人； 
（7 ） 提高 基金 管 理人 、基 金 托管 人 的报 酬标 准 ，但 法 律法 规 要求 提高 该 等报 酬 标准
的除外 ； 
（8 ） 本基 金与 其他 基金 的 合并； 
（9 ） 终止 基金 上 市， 但因 基 金不 再 具备 上市 条 件而 被 上海 证 券交 易所 终 止上 市 的除
外； 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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（10 ）对 基金 合同 当事 人 权利、 义务 产生 重大 影响 的其他 事项 ； 
（11 ） 法律 法规 、基 金合 同或中 国证 监会 规定 的其 他情形 。 
2. 出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托 管人协商后修改基金合同 ，不需召
开基金 份额 持有 人大 会： 
（1 ） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费和 其他 应由 基金 承担的 费用 ； 
（2 ） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 必须 对基 金合 同进 行修改 ； 
（3 ） 对基 金合 同的 修改 不 涉及本 基金 合同 当事 人权 利义务 关系 发生 重大 变化 ； 
（4 ） 因为 基金 管 理人 、基 金 托管 人 名称 、住 所 、法 定 代表 人 变更 ，基 金 管理 人 、基
金托管 人分 立、 合并 等原 因导致 基金 合同 内容 必须 作出相 应变 动的 ； 
（5 ） 基金 合同 的修 改对 基 金份额 持有 人利 益无 实质 性不利 影响 ； 
（6 ） 经中 国证 监 会允 许， 基 金管 理 人、 交易 所 和注 册 登记 机 构在 法律 法 规、 基 金合
同规定 的范 围内 调整 有关 基金认 购、 申购 、赎 回、 交易、 转托 管、 非交 易过 户等业 务的 规
则； 
（7 ） 按照 法律 法 规或 本基 金 合同 和 中国 证监 会 规定 不 需召 开 基金 份额 持 有人 大 会的
其他情 形。 
（三） 召集 人和 召集 方式 
1. 除法律法规或本基金合同另有约定外，基金份额 持有人大会由基金管理人 召集。基
金管理 人未 按规 定召 集或 者不能 召集 时， 由基 金托 管人召 集。 
2. 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会 的，应当向基金管理人提 出书面提
议。基 金管 理人 应当 自收 到书面 提议 之日 起 10 日 内决定 是否 召集 ，并 书面 告知基 金托 管
人。基 金管 理人 决定 召集 的，应 当自 出具 书面 决定 之日起 60 日内 召开 ；基 金管理 人决 定
不召集 ，基 金托 管人 仍认 为有必 要召 开的 ，应 当 自 行召集 。 
3. 代表 基金份 额 10% 以 上 的基金 份额 持有 人认 为有 必要召 开基 金份 额持 有人 大会的 ，
应当向 基金 管理 人提 出书 面提议 。基 金管 理人 应当 自收到 书面 提议 之日 起 10 日内 决定 是
否召集 ，并 书面 告知 提出 提议的 基金 份额 持有 人代 表和基 金托 管人 。基 金管 理人决 定召 集
的， 应当 自出 具书面 决定 之日 起 60 日内 召开 ； 基 金 管理人 决定 不召 集， 代表 基金份 额 10%
以上的 基金 份额 持有 人仍 认为有 必要 召开 的， 应当 向基金 托管 人提 出书 面提 议。基 金托 管
人应当 自收 到书 面提 议之 日起 10 日 内决 定是 否召 集，并 书面 告知 提出 提议 的基金 份额 持
有人代 表和 基金 管理 人； 基金托 管人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召
开。 
4. 代 表 基 金 份 额 10% 以 上 的 基 金 份 额 持 有 人 就 同 一 事 项 要 求 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大
会， 而基 金管 理人 、 基 金 托管人 都不 召集 的 ， 代 表 基金份 额 10% 以 上的 基金 份额持 有人 有
权自行 召集 基金 份额 持有 人大会 ，但 应当 至少 提 前 30 日 向中 国证 监会 备案 。 
5. 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大 会的，基金管理人、基金 托管人应上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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当配合 ，不 得阻 碍、 干扰 。 
（四） 召开 基金 份额 持有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式 
1. 基金 份额持 有人 大会 的 召集人 （以 下简 称 “ 召 集人 ” ）负责 选择 确定 开会 时间 、地点 、
方式和 权益 登记 日。 召开 基金份 额持 有人 大会 ，召 集人必 须于 会议 召开 日前 30 日 在指 定
媒体公 告。 基金 份额 持有 人大会 通知 须至 少载 明以 下内容 ： 
（1 ） 会议 召开 的时 间、 地 点和出 席方 式； 
（2 ） 会议 拟审 议的 主要 事 项； 
（3 ） 会议 形式 ； 
（4 ） 议事 程序 ； 
（5 ） 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人权益 登记 日； 
（6 ） 代理 投票 的 授权 委托 书 的内 容 要求 （包 括 但不 限 于代 理 人身 份、 代 理权 限 和代
理有效 期限 等） 、送 达时 间 和地点 ； 
（7 ） 表决 方式 ； 
（8 ） 会务 常设 联系 人姓 名 、电话 ； 
（9 ） 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行 的 手续 ； 
（10 ）召 集人 需要 通知 的 其他事 项。 
2. 采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集 人决定通讯方式和书面表 决方式，
并在会 议通 知中 说明 本次 基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式、 委托 的公证 机关 及
其联系 方式 和联 系人 、书 面表决 意见 寄交 的截 止时 间和收 取方 式。 
3. 如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金 托管人到指定地点对书面 表决意见
的计票 进行 监督 ；如 召集 人为基 金托 管人 ，则 应另 行书面 通知 基金 管理 人到 指定地 点对 书
面表决 意见 的计 票进 行监 督；如 召集 人为 基金 份额 持有人 ，则 应另 行书 面通 知基金 管理 人
和基金 托管 人到 指定 地 点 对书面 表决 意见 的计 票进 行监督 。基 金管 理人 或基 金托管 人拒 不
派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督的 ，不 影响 计票和 表决 结果 。 
（五） 基金 份额 持有 人出 席会议 的方 式 
1. 会议 方式 
（1 ） 基金 份额 持有 人大 会 的召开 方式 包括 现场 开会 和通讯 方式 开会 。 
（2 ） 现场 开会 由 基金 份额 持 有人 本 人出 席或 通 过授 权 委托 书 委派 其代 理 人出 席 ，现
场开会 时基 金管 理人 和基 金托管 人的 授权 代表 应当 出席， 如基 金管 理人 或基 金托管 人拒 不
派代表 出席 的， 不影 响表 决效力 。 
鉴于本 基金 的联 接基 金与 本基金 的相 关性 ，联 接基 金的持 有人 可以 凭所 持有 的本基 金
份额直 接参 加本 基金 的 持 有人大 会表 决 ， 其 持有 的享 有表决 权的 基金 份额 数和 表决票 数为 ，
在本基 金基 金份 额持 有人 大会的 权益 登记 日， 联接 基金持 有本 基金 份额 的总 数乘以 该持 有
人所持 有的 联接 基金 份额 占联接 基金 总份 额的 比例 ，计算 结果 按照 四舍 五入 的方法 ，保 留上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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到整数 位。 
（3 ） 通讯 方式 开会 指按 照 本基金 合同 的相 关规 定以 通讯的 书面 方式 进行 表决 。 
（4 ） 会议 的召 开方 式由 召 集人确 定。 
2. 召开 基金份 额持 有人 大 会的条 件 
（1 ） 现场 开会 方式 
在同时 符合 以下 条件 时， 现场会 议方 可举 行： 
1 ） 对 到会 者在 权 益登 记日 持 有基 金 份额 的统 计 显示 ， 全部 有 效凭 证所 对 应的 基 金份
额应占 权益 登记 日基 金总 份额 的 50% 以上 （ 含 50% ，下同 ） ； 
2 ） 到 会的 基金 份 额持 有人 身 份证 明 及持 有基 金 份额 的 凭证 、 代理 人身 份 证明 、 委托
人持有 基金 份额 的凭 证及 授权委 托代 理手 续完 备， 到会者 出具 的相 关文 件符 合有关 法律 法
规和基 金合 同及 会议 通知 的规定 ，并 且持 有基 金份 额的凭 证与 基金 管理 人持 有的 登 记结 算
资料相 符。 
（2 ） 通讯 开会 方式 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯会 议方 可举 行： 
1 ）召 集人 按本 基金 合同 规 定公布 会议 通知 后， 在 2 个工作 日内 连续 公布 相关 提示性
公告； 
2 ） 召集 人按 基金 合同 规定 通知基 金托 管人 或/ 和 基金 管理人 （分 别或共 同称 为 “ 监督人 ” ）
到指定 地点 对书 面表 决意 见的计 票进 行监 督； 
3 ） 召 集人 在监 督 人和 公证 机 关的 监 督下 按照 会 议通 知 规定 的 方式 收取 和 统计 基 金份
额持有 人的 书面 表决 意见 ，如基 金管 理人 或基 金托 管人经 通知 拒不 到场 监督 的，不 影响 表
决效力 ； 
4 ） 本 人直 接出 具 书面 意见 和 授权 他 人代 表出 具 书面 意 见的 基 金份 额持 有 人所 代 表的
基金份 额占 权益 登记 日基 金总份 额 的 50% 以上 ； 
5 ） 直 接出 具书 面 意见 的基 金 份额 持 有人 或受 托 代表 他 人出 具 书面 意见 的 代理 人 提交
的持有 基金 份额 的凭 证、 授权委 托书 等文 件符 合法 律法规 、基 金合 同和 会议 通知的 规定 ，
并与登 记结 算机 构记 录相 符。 
（六） 议事 内容 与程 序 
1. 议事 内容及 提案 权 
（1 ） 议事 内容 为本 基金 合 同规定 的召 开基 金份 额持 有人大 会事 由所 涉及 的内 容。 
（2 ） 基金 管理 人、 基金 托 管人、 单独 或合 并持 有权 益登记 日本 基金 总份 额 10% 以上
的基金 份额 持有 人可 以在 大会召 集人 发出 会议 通知 前就召 开事 由向 大会 召集 人提交 需由 基
金份额 持有 人大 会审 议表 决的提 案。 
（3 ） 对于 基金 份 额持 有人 提 交的 提 案， 大会 召 集人 应 当按 照 以下 原则 对 提案 进 行审
核： 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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关联性 。大 会召 集人 对于 基金份 额持 有人 提案 涉及 事项与 基金 有直 接关 系， 并且不 超
出法律 法规 和基 金合 同规 定的基 金份 额持 有人 大会 职权范 围的 ，应 提交 大会 审议； 对于 不
符合上 述要 求的 ，不 提交 基金份 额持 有人 大会 审议 。如果 召集 人决 定不 将基 金份额 持有 人
提案提 交大 会表 决， 应当 在该次 基金 份额 持有 人大 会上进 行解 释和 说明 。 
程序性 。大 会召 集人 可以 对基金 份额 持有 人的 提案 涉及的 程序 性问 题做 出决 定。如 将
其提案 进行 分拆 或合 并表 决，需 征得 原提 案人 同意 ；原提 案人 不同 意变 更的 ，大会 主持 人
可以就 程序 性问 题提 请基 金份额 持有 人大 会做 出决 定，并 按照 基金 份额 持有 人大会 决定 的
程序进 行审 议。 
（4 ） 单独 或合 并持 有权 益 登记日 基金 总份 额 10 ％以 上的基 金份 额持 有人 提交 基金份
额持有 人大 会审 议表 决的 提案， 基金 管理 人或 基金 托管人 提交 基金 份额 持有 人大会 审议 表
决的提 案， 未获 基金 份额 持有人 大会 审议 通过 ，就 同一提 案再 次提 请基 金份 额持有 人大 会
审议， 其时 间间 隔不 少 于 6 个月 。法 律法 规另 有规 定的除 外。 
（5 ） 基金 份额 持 有人 大会 的 召集 人 发出 召开 会 议的 通 知后 ， 如果 需要 对 原有 提 案进
行修改 ，应 当在 基金 份额 持有人 大会 召开 前 30 日 及时公 告。 否则 ，会 议的 召开日 期应 当
顺延并 保证 至少 与公 告日 期有 30 日 的间 隔期 。 
2. 议事 程序 
（1 ） 现场 开会 
在现场 开会 的方 式下 ， 首先 由大会 主持 人按 照规 定程 序宣布 会议 议事 程序 及注 意事项 ，
确定和 公布 监票 人 ， 然后 由大会 主持 人宣 读提 案， 经讨论 后进 行表 决， 经合 法执业 的律 师
见证后 形成 大会 决议 。 
大会由 召集 人授 权代 表主 持。基 金管 理人 为召 集人 的，其 授权 代表 未能 主持 大会的 情
况下， 由基 金托 管人 授权 代表主 持； 如果 基金 管理 人和基 金托 管人 授权 代表 均未能 主持 大
会， 则 由出 席大 会的 基金 份额持 有人 和代 理人 以所 代表的 基金 份 额 50% 以上 多数选 举产 生
一名代 表作 为该 次基 金份 额持有 人大 会的 主持 人。 
召集人 应当 制作 出席 会议 人员的 签名 册。 签 名册 载明 参加会 议人 员姓 名 （或 单位 名称） 、
身份证 号码 、持 有或 代表 有表决 权的 基金 份额 数量 、委托 人姓 名（ 或单 位名 称）等 事项。 
（2 ） 通讯 方式 开会 
在通讯 表决 开会 的方 式下 ，首先 由召 集人 提前 30 日公布 提案 ，在 所通 知的 表决截 止
日 期 后第 2 个 工作 日在 公证 机 关及 监督 人 的监 督下由 召 集人 统计 全 部有 效表决 并 形成 决
议。如 监督 人经 通知 但拒 绝到场 监督 ，则 在公 证机 关监督 下形 成的 决议 有效 。 
3. 基金 份额持 有人 大会 不 得对未 事先 公告 的议 事内 容进行 表决 。 
（七） 决议 形成 的条 件、 表决方 式、 程序 
1. 基金 份额持 有人 所持 每 一基金 份额 享有 平等 的表 决权。 
2. 基金 份额持 有人 大会 决 议分为 一般 决议 和特 别决 议： 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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（1 ） 一般 决议 
一般决 议须 经出 席会 议的 基金份 额持 有人 （或 其代 理人） 所持 表决 权的 50% 以上通 过
方 为 有效 ，除 下列 （2 ）所 规 定的 须以 特别 决议 通过 事 项以 外的 其他 事项 均以 一 般决 议的
方式通 过； 
（2 ） 特别 决议 
特别决 议须 经出 席会 议的 基金份 额持 有人 （或 其代 理人） 所持 表决 权的 三分 之二以 上
（含三 分之 二） 通过 方为 有效； 涉及 更换 基金 管理 人、更 换基 金托 管人 、转 换基金 运作 方
式、终 止基 金合 同必 须以 特别决 议通 过方 为有 效。 
3. 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中 国证监会核准或者备案， 并予以公
告。 
4. 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分 的相反证据证明，否则表 面符合法
律法规 和会 议通 知规 定的 书面表 决意 见即 视为 有效 的表决 ，表 决意 见模 糊不 清或相 互矛 盾
的视为 弃权 表决 ， 但 应当 计入出 具书 面意 见的 基金 份额持 有人 所代 表的 基金 份额总 数 。 
5. 基金 份额持 有人 大会 采 取记名 方式 进行 投票 表决 。 
6. 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内 并列的各项议题应当分开 审议、逐
项表决 。 
（八） 计票 
1. 现场 开会 
（1 ） 如基 金份 额 持有 人大 会 由基 金 管理 人或 基 金托 管 人召 集 ，则 基金 份 额持 有 人大
会的主 持人 应当 在会 议开 始后宣 布在 出席 会议 的基 金份额 持有 人和 代理 人中 推举两 名基 金
份额持 有人 代表 与大 会召 集人授 权的 一名 监督 员共 同担任 监票 人； 如 大 会由 基金份 额持 有
人自行 召集 ，基 金份 额持 有人大 会的 主持 人应 当在 会议开 始后 宣布 在出 席会 议的基 金份 额
持有人 和代 理人 中推 举两 名基金 份额 持有 人代 表与 基金管 理人 、基 金托 管人 授权的 一名 监
督员共 同担 任监 票人 ；但 如果基 金管 理人 和基 金托 管人的 授权 代表 未出 席， 则大会 主持 人
可自行 选举 三名 基金 份额 持有人 代表 担任 监票 人。 
（2 ） 监票 人应 当 在基 金份 额 持有 人 表决 后立 即 进行 清 点， 由 大会 主持 人 当场 公 布计
票结果 。 
（3 ） 如大 会主 持 人对 于提 交 的表 决 结果 有异 议 ，可 以 对投 票 数进 行重 新 清点 ； 如大
会主持 人未 进行 重新 清点 ，而出 席大 会的 基金 份额 持有人 或代 理 人 对大 会主 持人宣 布的 表
决结果 有异 议， 其有 权在 宣布表 决结 果后 立即 要求 重新清 点， 大会 主持 人应 当立即 重新 清
点并公 布重 新清 点结 果。 重新清 点仅 限一 次。 
2. 通讯 方式开 会 
在通讯 方式 开会 的情 况下 ，计票 方式 为： 由大 会召 集人授 权的 两名 监票 人在 监督人 派
出的授 权代 表的 监督 下进 行计票 ，并 由公 证机 关对 其计票 过程 予以 公证 ；如 监督人 经通 知上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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但拒绝 到场 监督 ， 则大 会 召集人 可自 行授 权 3 名 监 票人进 行计 票 ， 并 由公 证 机关对 其计 票
过程予 以公 证。 
（九） 基金 份额 持有 人大 会决议 报中 国证 监会 核准 或备案 后的 公告 时间 、方 式 
1. 基金 份额持 有人 大会 通 过的一 般决 议 和 特别 决议 ，召集 人应 当自 通过 之日 起 5 日内
报中国 证监 会核 准或 者备 案。基 金份 额持 有人 大会 决定的 事项 自中 国证 监会 依法核 准或 者
出具无 异议 意见 之日 起生 效。 关于 本章 第 （二） 条 所规定 的第 （1 ）- （8 ） 项 召开事 由的 基
金份额 持有 人大 会决 议经 中国证 监会 核准 生效 后方 可执行 ，关 于本 章第 （二 ）条所 规定 的
第（9 ） 、 （10 ）项召开 事由 的基金份 额持有人 大会决 议经中国 证监会核 准或出 具无异议 意
见后方 可执 行。 
2. 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额 持有人、基金管理人、基 金托管人
均有约 束力 。基 金管 理人 、基金 托管 人和 基金 份额 持有人 应当 执行 生 效 的基 金份额 持有 人
大会决 议。 
3. 基金 份额持 有人 大会 决 议应自 生效 之日 起 2 日内 在指定 媒体 公告 。如 果采 用通讯 方
式进行 表决 ，在 公告 基金 份额持 有人 大会 决议 时， 必须将 公证 书全 文、 公证 机构、 公证 员
姓名等 一同 公告 。 
（十） 法律 法规 或监 管部 门对基 金份 额持 有人 大会 另有规 定的 ，从 其规 定。 
第三部分


基 金合 同 解除 和终 止 的 事由 、 程序 
（一） 本基 金合 同的 终止 
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止： 
1. 基金 份额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2. 基金管理人因解散 、破 产、撤销等事 由，不能继 续担任基金管 理人的职务 ，而在 6
个月内 无其 他适 当的 基金 管理公 司承 接其 原有 权利 义务； 
3. 基金托管人因解散 、破 产、撤销等事 由，不能继 续担任基金托 管人的职务 ，而在 6
个月内 无其 他适 当的 托管 机构承 接其 原有 权利 义务 ； 
4. 中国 证监会 规定 的其 他 情况。 
（二） 基金 财产 的清 算 
1. 基金 财产清 算组 
（1 ） 基金 合同 终 止时 ，成 立 基金 财 产清 算组 ， 基金 财 产清 算 组在 中国 证 监会 的 监督
下进行 基金 清算 。 
（2 ） 基金 财产 清 算组 成员 由 基金 管 理人 、基 金 托管 人 、具 有 从事 证券 相 关业 务 资格
的注册 会计 师、 律师 以及 中国证 监会 指定 的人 员组 成。基 金财 产清 算组 可以 聘用必 要的 工
作人员 。 
（3 ） 基金 财产 清 算组 负责 基 金财 产 的保 管、 清 理、 估 价、 变 现和 分配 。 基金 财 产清
算组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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2. 基金 财产清 算程 序 
基金合 同终 止， 应当 按法 律法规 和本 基金 合同 的有 关规定 对基 金财 产进 行清 算。基 金
财产清 算程 序主 要包 括： 
（1 ） 基金 合同 终止 后， 发 布基金 财产 清算 公告 ； 
（2 ） 基金 合同 终止 时， 由 基金财 产清 算组 统一 接管 基金财 产； 
（3 ） 对基 金财 产进 行清 理 和确认 ； 
（4 ） 对基 金财 产进 行估 价 和变现 ； 
（5 ） 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行审 计； 
（6 ） 聘请 律师 事务 所出 具 法律意 见书 ； 
（7 ） 将基 金财 产清 算结 果 报告中 国证 监会 ； 
（8 ） 参加 与基 金财 产有 关 的民事 诉讼 ； 
（9 ） 公布 基金 财产 清算 结 果； 
（10 ）对 基金 剩余 财产 进 行分配 。 
3. 清算 费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 财产 清算 过程中 发生 的所 有合 理费 用，清 算
费用由 基金 财产 清算 组优 先从基 金财 产中 支付 。 
4. 基金 财产按 下列 顺序 清 偿： 
（1 ） 支付 清算 费用 ； 
（2 ） 交纳 所欠 税款 ； 
（3 ） 清偿 基金 债务 ； 
（4 ） 按基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。 
基金财 产未 按前 款（1）－（3 ） 项规 定清 偿前 ，不 分 配给基 金份 额持 有人 。 
5. 基金 财产清 算的 公告 
基金财 产清 算公 告于 基金 合同终 止并 报中 国 证 监会 备案 后 5 个 工作 日内 由基 金财产 清
算组公 告； 清算 过程 中的 有关重 大事 项须 及时 公告 ；基金 财产 清算 结果 经会 计师事 务所 审
计，律 师事 务所 出具 法律 意见书 后， 由基 金财 产清 算组报 中国 证监 会备 案并 公告。 
6. 基金 财产清 算账 册及 文 件的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
第四部分


争 议解 决 方式 
对于因 基金 合同 的订 立、 内容、 履行 和解 释或 与基 金合同 有关 的争 议， 基金 合同当 事
人应尽 量通 过协 商、 调解 途径解 决。 不愿 或者 不能 通过协 商、 调解 解决 的， 任何一 方均 有
权将争 议提 交中 国国 际经 济贸易 仲裁 委员 会， 按照 中国国 际经 济 贸 易仲 裁委 员会届 时有 效
的仲裁 规则 进行 仲裁 。 仲 裁地点 为北 京市 。 仲裁 裁 决是终 局的 ， 对各 方当 事 人均有 约束 力，
仲裁费 用由 败诉 方承 担。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
13 
争议处 理期 间， 基金 合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 ，继续 忠实 、勤 勉、 尽责 地履行 基
金合同 规定 的义 务， 维护 基金份 额持 有人 的合 法权 益。 
本基金 合同 受中 国法 律管 辖。 
第五部分


基 金合 同 存放 地和 投 资 者取 得 基金 合 同的 方式 
本基金 合同 可印 制成 册， 供投资 人在 基金 管理 人、 基金托 管人 、 代 销机 构和 登记结 算
机构办 公场 所查 阅， 但其 效力应 以基 金合 同正 本为 准。 
附 件二 ：基金 托管 协议摘 要 
第一部分


基 金托 管 协议 当事 人 
（一） 基金 管理 人 
名称： 博时 基金 管理 有限 公司 
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号 招商银 行大 厦 29 层 
办公地 址： 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号 招商银 行大 厦 29 层 
邮政编 码：518040 
法定代 表人 ：张 光华 
成立日 期：1998 年 7 月 13 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 字[1998]26 号 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本：2.5 亿 元人 民币 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围： 基金 募集 ；基 金销售 ；资 产管 理； 中国 证监会 许可 的其 他业 务 
（二） 基金 托管 人 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司（ 简 称 ：中 国建 设银行 ） 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
邮政编 码：100140 
法定代 表人 ：田 国立 
成立日 期：2004 年 09 月 17 日 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围： 吸 收公 众存 款 ； 发放 短期、 中期、 长期 贷款； 办 理国 内外 结算； 办理票 据承
兑与贴 现； 发行 金融 债券 ； 代理发 行、 代理 兑付 、 承 销 政府债 券； 买卖 政府 债券 、 金融债 券；上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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从事同 业拆 借； 买卖 、 代 理买卖 外汇 ； 从 事银 行卡 业务； 提供 信用 证服 务及 担保； 代理 收付
款项及 代理 保险 业务 ； 提 供保管 箱服 务； 经中 国银 行业监 督管 理机 构等 监管 部门批 准的 其他
业务 。 
第二部分


基 金托 管 人与 基金 管 理 人之 间 的业 务 监督 、核 查 
一、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 和核 查 
（一 ） 基 金托 管人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对基金 投资 范围 、 投 资
对象进 行监 督。 基金 合同 明确约 定基 金投 资风 格或 证券选 择标 准的 ， 基 金管 理人应 按照 基金
托管人 要求 的格 式提 供投 资品种 池和 交易 对手 库， 以便基 金托 管人 运用 相关 技术系 统， 对基
金实际 投资 是否 符合 基金 合同 关 于证 券选 择标 准的 约定进 行监 督 ， 对 存在 疑义 的事项 进行 核
查。 
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股和 备选 成份 股。 本基金 跟踪 标的 指数 成份 股和备 选
成份股 的资 产比 例不 低于 基金资 产净 值 的 90% 。 为 更好地 实现 基金 的投 资目 标， 本 基金 可
能会少 量投 资于 新股 、债 券及中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 。因 特殊情 况（ 如
流动性 不足 等） 导致 基金 无法获 得足 够数 量的 成份 股票时 ，基 金管 理人 若进 行替代 而投 资
于除成 份股 、备 选成 份股 、新股 以外 的其 他股 票时 ，应将 投资 对象 名单 提前 通知基 金托 管
人并予 以说 明。 
（二 ） 基 金托 管人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同 的 约定 ， 对基金 投资 、 融 资比 例
进行监 督。 基金 托管 人按 下述比 例和 调整 期限 进行 监督： 
（1 ） 基金 财产 参 与股 票发 行 申购 ， 单只 基金 所 申报 的 金额 超 过基 金总 资 产， 单 只基
金所申 报的 股票 数量 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ； 
（2 ） 违反 基金 合同 关于 投 资范围 和投 资策 略的 约定 ； 
（3 ）本基金跟踪标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的
90% ； 
（4 ） 本 基金 持有 的所 有流 通受限 证券 ， 其公 允价 值 不得超 过本 基金 资产 净值 的 15% ；
本基金 持有 的同 一流 通受 限证券 ，其 公允 价值 不得 超过本 基金 资产 净值 的 15% ； 
（5 ） 进入 全国 银 行间 同业 市 场的 债 券回 购融 入 的资 金 余额 不 得超 过基 金 资产 净 值的
40% ； 
（6 ） 本基 金投 资 权证 ，在 任 何交 易 日买 入的 总 金额 ， 不超 过 上一 交易 日 基金 资 产净
值的 0.5% ， 基 金持 有的 全 部权证 的市 值不 超过 基金 资产净 值的 3% ， 本基 金 管理人 管理 的
全部基 金持 有同 一权 证的 比例不 超过 该权 证 的 10% 。 投资 于其 他权 证的 投资 比例， 遵从 法
律法规 或监 管部 门的 相关 规定； 
（7 ） 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计 不得超 过本 基金 资产 净值 的 15% ； 
因证券 市场 波动 、上 市公 司股票 停牌 、基 金规 模变 动等基 金管 理人 之外 的因 素致使 基
金不符 合前 款所 规定 比例 限制的 ，基 金管 理人 不得 主动新 增流 动性 受限 资产 的投资 ； 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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（8 ） 本基 金与 私 募类 证券 资 管产 品 及中 国证 监 会认 定 的其 他 主体 为交 易 对手 开 展逆
回购交 易的 ，可 接受 质押 品的资 质要 求应 当与 基金 合同约 定的 投资 范围 保持 一致； 
（9 ） 中国 证监 会规 定禁 止 的其他 情形 。 
如果法 律法 规对 基金 合同 约定投 资组 合比 例限 制进 行变更 的， 以变 更后 的规 定为准 。
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金，则 本基 金投 资不 再受 相关限 制。 
除 上 述第 （7 ） 、 （8 ）项 外， 由 于证 券市 场波 动、 上市 公 司合 并、 基金 规模 变动 、 成份
股价格 的市 场变 化等 基金 管理人 之外 的因 素导 致 基 金投资 不符 合上 述约 定比 例的 ， 基 金管 理
人应 在 10 个交 易日 内进 行 调整， 以达 到标 准。 
（三） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对 本托 管协 议第十 五条
第九款 基金 投资 禁止 行为 进行监 督 。 基 金托 管人 通过 事后监 督方 式对 基金 管理 人基金 投资 禁
止行为 和关 联交 易进 行监 督。 根 据法 律法 规有 关基 金禁止 从事 关联 交易 的规 定， 基 金管 理人
和基金 托管 人应 事先 相互 提供与 本机 构有 控股 关系 的股东 、 与本 机构 有其 他重 大利害 关系 的
公司名 单及 有关 关联 方发 行的证 券名 单 。 基 金管 理人 和基金 托管 人有 责任 确保 关联交 易名 单
的真实 性、 准确 性、 完整 性，并 负责 及 时 将更 新后 的名单 发送 给对 方。 
若基金托管人发现基 金管 理人与关联交易名单 中列 示的关联方进行法律 法规 禁止基金
从 事 的 关 联 交易 时 ， 基 金托 管 人 应 及 时提 醒 基 金 管理 人 采 取 必 要措 施 阻 止 该关 联 交 易 的发
生， 如 基金 托管 人采 取必 要措施 后仍 无法 阻止 关联 交易发 生时 ， 基 金托 管人 有权向 中国 证监
会报告 。对 于基 金管 理人 已成交 的关 联交 易， 基金 托管人 事前 无法 阻止 该关 联交易 的发 生 ，
只能进 行事 后结 算， 基金 托管人 不承 担由 此造 成的 损失， 并向 中国 证监 会报 告。 
（四） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对 基金 管理 人参与 银行
间债券 市场 进行 监督 。 基 金 管理人 应在 基金 投资 运作 之前向 基金 托管 人提 供符 合法律 法规 及
行业标 准的 、 经慎重 选择 的、 本基 金适 用的银 行间 债券市 场交 易对 手名 单， 并约定 各交 易 对
手所适 用的 交易 结算 方式 。 基金管 理人 应严 格按 照交 易对手 名单 的范 围在 银行 间债券 市场 选
择交易 对手 。 基金 托管 人监 督基金 管理 人是 否按 事前 提供的 银行 间债 券市 场交 易对手 名单 进
行交易 。 基 金管 理人 可以 每半年 对银 行间 债券 市场 交易对 手名 单及 结算 方式 进行更 新， 新名
单确定 前已 与本 次剔 除的 交易对 手所 进行 但尚 未结 算的交 易， 仍应 按照 协议 进行结 算。 如基
金管理 人根 据市 场情 况需 要临时 调整 银行 间债 券市 场交易 对手 名单 及结 算方 式的 ， 应 向基 金
托管人 说明 理由 ，并 在与 交易对 手发 生交 易 前 3 个 工作日 内与 基金 托管 人协 商解决 。 
基金管 理人 负责 对交 易对 手的资 信控 制， 按银 行间 债券市 场的 交易 规则 进行 交易， 并负
责解决 因交 易对 手不 履行 合同而 造成 的纠 纷及 损失 ， 基金托 管人 不承 担由 此造 成的任 何法 律
责任及 损失 。 若未 履约 的交 易对手 在基 金托 管人 与基 金管理 人确 定的 时间 前仍 未承担 违约 责
任及其 他相 关法 律责 任的 ， 基金 管理 人可 以对 相应 损失先 行予 以承 担， 然后 再向相 关交 易对
手追偿 。 基 金托 管人 则根 据银行 间债 券市 场成 交单 对合同 履行 情况 进行 监督 。 如基 金托 管人
事后发 现基 金管 理人 没有 按照事 先约 定的 交易 对手 或交易 方式 进行 交易 时 ， 基 金托管 人应 及上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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时提醒 基金 管理 人， 基金 托管人 不承 担由 此造 成的 任何损 失和 责任 。 
（五） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对 基金 管理 人投资 流通
受限证 券进 行监 督。 
基金管 理人 投资 流通 受限 证券， 应事 先根 据中 国证 监会相 关规 定， 明确 基金 投资流 通受
限证券 的比 例 ， 制订 严格 的投资 决策 流程 和风 险控 制制度 ， 防范 流动性 风险 、 法 律风 险和 操
作风险 等各 种风 险。 基金 托管人 对基 金管 理人 是否 遵守相 关制 度、 流动 性风 险处置 预案 以及
相关投 资额 度和 比例 等的 情况进 行监 督。 
1. 本基 金投资 的受 限证 券 须为经 中国 证监 会批 准的 非公开 发行 股票 、 公 开发 行股票 网下
配售部 分等 在发 行时 明确 一定期 限锁 定期 的可 交易 证券 ， 不 包括 由于 发布 重大 消息或 其他 原
因而临 时停 牌的 证券 、 已 发行未 上市 证券 、 回 购交 易中的 质押 券等 流通 受限 证券 。 本 基金 不
投资有 锁定 期但 锁定 期不 明确的 证券 。 
本基金 投资 的受 限证 券限 于可由 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司或 中央 国债 登记结 算
有限责 任公 司负 责登 记和 存管， 并可 在证 券交 易所 或全国 银行 间债 券市 场交 易的证 券。 
本基金 投资 的受 限证 券应 保证登 记存 管在 本基 金名 下， 基金 管理 人负 责相 关工 作的落 实
和协调 ， 并确 保基 金托 管人 能够正 常查 询 。 因 基金 管理 人原因 产生 的受 限证 券登 记存管 问题 ，
造成基 金托 管人 无法 安全 保管本 基金 资产 的责 任与 损失 ， 及 因受 限证 券存 管直 接影响 本基 金
安全的 责任 及损 失， 由基 金管理 人承 担。 
本基金 投资 受限 证券 ，不 得预付 任何 形式 的保 证金 。 
2. 基金管理人投资非公开发行股票，应制订流动性 风险处置预案并经其董事 会批准。
风险处 置预 案应 包括 但不 限于因 投资 受限 证券 需要 解决的 基金 投资 比例 限制 失调、 基金 流
动性困 难以 及相 关损 失的 应对解 决措 施， 以及 有关 异常情 况的 处置 。基 金管 理人应 在首 次
投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票 相 关 流 动 性 风 险 处 置 预
案。 
基金管 理人 对本 基金 投资 受限证 券的 流动 性风 险 进 行控制 ，确 保对 相关 风险 采取积 极
有效的 措施 ，在 合理 的时 间内有 效解 决基 金运 作的 流动性 问题 。如 因基 金巨 额赎回 或市 场
发生剧 烈变 动等 原因 而导 致基金 现金 周转 困难 时， 基金管 理人 应保 证提 供足 额现金 确保 基
金的支 付结 算 ， 如因 基金 管理人 过错 造成 损失 ， 则 基金管 理人 根据 过错 程度 承担相 应责 任 。
对本基 金因 投资 受限 证券 导致的 流动 性风 险， 基金 托管人 不承 担任 何责 任。 如因基 金管 理
人原因 导致 本基 金出 现损 失致使 基金 托管 人承 担连 带赔偿 责任 的， 基金 管理 人应赔 偿基 金
托管人 由此 遭受 的损 失 。 
3. 本基金投资非公开发行股票，基金管理人应至少 于投资前三个工作日向基 金托管人
提交有 关书 面资 料， 并保 证向基 金托 管人 提供 的有 关资料 真实 、准 确、 完整 。有关 资料 如
有调整 ，基 金管 理人 应及 时提供 调整 后的 资料 。上 述书面 资料 包括 但不 限于 ： 
（1 ） 中国 证监 会批 准发 行 非公开 发行 股票 的批 准文 件。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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（2 ） 非公 开发 行股 票有 关 发行数 量、 发行 价格 、锁 定期等 发行 资料 。 
（3 ） 非公 开发 行 股票 发行 人 与中 国 证券 登记 结 算有 限 责任 公 司或 中央 国 债登 记 结算
有限责 任公 司签 订的 证券 登记及 服务 协议 。 
（4 ） 基金 拟认 购的 数量 、 价格、 总成 本、 账面 价值 。 
4. 基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两 个交易日内，在中国证监 会指定媒
体披露 所投 资非 公开 发行 股票的 名称 、数 量、 总成 本、账 面价 值， 以及 总成 本和账 面价 值
占基金 资产 净值 的比 例、 锁定期 等信 息。 
本基金 有关 投资 受限 证券 比例如 违反 有关 限制 规定 ， 在合理 期限 内未 能进 行及 时调整 ，
基金管 理人 应在 两个 工作 日内编 制临 时报 告书 ，予 以公告 。 
5. 基金 托管人 根据 有关 规 定有权 对基 金管 理人 进行 以下事 项监 督： 
（1 ） 本基 金投 资受 限证 券 时的法 律法 规遵 守情 况。 
（2 ） 在基 金投 资 受限 证券 管 理工 作 方面 有关 制 度、 流 动性 风 险处 置预 案 的建 立 与完
善情况 。 
（3 ） 有关 比例 限制 的执 行 情况。 
（4 ） 信息 披露 情况 。 
6. 相关 法律法 规对 基金 投 资受限 证券 有新 规定 的， 从其规 定。 
（六） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ，对 基金 资产 净值计 算 、
基金份 额净 值及 申购 、 赎 回价格 的计 算、 应收 资金 到账、 基金 费用 开支 及收 入确定 、 基 金收
益分配 、相 关信 息披 露、 基金宣 传推 介材 料中 登载 基金业 绩表 现数 据等 进行 监督和 核查 。 
（七）基金托管人发 现基 金管理人的上述事项 及投 资指令或实际投资运 作违 反法律法
规、 基 金合 同和 本托 管协 议的规 定， 应及 时以 电话 提醒或 书面 提示 等方 式通 知基金 管理 人限
期纠正 。 基 金管 理人 应积 极配合 和协 助基 金托 管人 的监督 和核 查。 基金 管理 人收到 书面 通知
后应在 下一 工作 日前 及时 核对并 以书 面形 式给 基金 托管人 发出 回函 ， 就基 金托 管人的 疑义 进
行解释 或举 证 ， 说明 违规 原因及 纠正 期限 ， 并 保证 在规定 期限 内及 时改 正。 在上述 规定 期 限
内， 基金 托管 人有权 随时 对通知 事项 进行 复查 ， 督 促基金 管理 人改 正。 基金 管理人 对基 金 托
管人通 知的 违规 事项 未能 在限期 内纠 正的 ，基 金托 管人应 报告 中国 证监 会。 
（八） 基金 管理 人有 义务 配合和 协助 基金 托管 人依 照法律 法规 、 基 金合 同和 本托管 协议
对基金 业务 执行 核查 。 对 基金托 管人 发出 的书 面提 示， 基 金管 理人 应在 规定 时间内 答复 并改
正， 或就 基金 托管人 的疑 义进行 解释 或举 证； 对基 金托管 人按 照法 律法 规、 基金合 同和 本 托
管协议 的要 求需 向中 国证 监会报 送基 金监 督报 告的 事项 ， 基 金管 理人 应积 极配 合提供 相关 数
据资料 和制 度等 。 
（九） 若基 金托 管人 发现 基金管 理人 依据 交易 程序 已经生 效的 指令 违反 法律 、 行政 法规
和其他 有关 规定 ， 或 者违 反基金 合同 约定 的， 应当 立即通 知基 金管 理人 ， 由 此造成 的损 失 由
基金管 理人 承担 。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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（十 ） 基 金托 管人发 现基 金管理 人有 重大 违规 行为 ， 应 及时 报告 中国证 监会 ， 同 时通 知
基金管 理人 限期 纠正 ， 并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 基 金管 理人 无正 当理 由， 拒 绝、 阻挠
对方根 据本 托管 协议 规定 行使监 督权 ， 或采取 拖延 、 欺 诈等 手段 妨碍对 方进 行有效 监督 ， 情
节严重 或经 基金 托管 人提 出警告 仍不 改正 的， 基金 托管人 应报 告中 国证 监会 。 
二 、基 金管 理人 对基 金托 管人的 业务 核查 
（一） 基金管理人对 基金托管人 履行托管职责 情况进行核 查，核查事项 包括基金托 管
人安全 保管 基金 财产 、 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户、 复核 基金 管理 人计算 的基 金资
产净值 和基 金份 额净 值、 根据基 金管 理人 指令 办理 清算交 收、 相关 信息 披露 和监督 基金 投资
运作等 行为 。 
（二） 基金管理人发 现基金托管 人擅自挪用基 金财产、未 对基金财 产实 行分账管理 、
未执行 或无故 延迟执 行基 金管理 人资金 划拨指 令、 泄露基 金投资 信息等 违反 《基金 法》 、 基
金合同 、 本协 议及其 他有 关规定 时 ， 应 及时以 书面 形式通 知基 金托 管人 限期 纠正 。 基 金托 管
人收到 通知 后应 及时 核对 并以书 面形 式给 基金 管理 人发出 回函 ，说 明违 规原 因及纠 正期 限 ，
并保证 在规 定期 限内 及时 改正。 在上 述规 定期 限内， 基金管 理人 有权 随时 对通 知事项 进行 复
查，督 促基 金托 管人 改正 。基金 托管 人应 积极 配合 基金管 理人 的核 查行 为， 包括但 不限 于 ：
提交相 关资 料以 供基 金管 理人核 查托 管财 产的 完整 性和真 实性 ， 在规 定时 间内 答复基 金管 理
人并改 正。 
（三） 基金管理人发 现基金托管 人有重大违规 行为，应及 时报告中国证 监会，同时 通
知基金 托管 人限 期纠 正， 并将纠 正结 果报 告中 国证 监会。 基金 托管 人无 正当 理由， 拒绝 、 阻
挠对方 根据 本协 议规 定行 使监督 权 ， 或 采取拖 延 、 欺诈等 手段 妨碍 对方 进行 有效监 督 ， 情 节
严重或 经基 金管 理人 提出 警告仍 不改 正的 ，基 金管 理人应 报告 中国 证监 会。 
第三部分


基 金财 产 的保 管 
（一） 基金 财产 保管 的原 则 
1. 基金 财产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 
2. 基金 托管人 应安 全保 管 基金财 产。 
3. 基金 托管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。 
4. 基金 托 管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 
5. 基 金 托管 人根 据 基金 管理 人 的指 令， 按照 基 金合同 和 本协 议的 约定 保 管基金 财 产，
如有特 殊情 况双 方可 另行 协商解 决。 
6. 对 于 因为 基金 投 资产 生的 应 收资 产， 应由 基 金管理 人 负责 与有 关当 事 人确定 到 账日
期并通 知基 金托 管人 ， 到 账日基 金财 产没 有到 达基 金账户 的， 基金 托管 人应 及时通 知基 金管
理人采 取措 施进 行催 收。 由此给 基金 财产 造成 损失 的， 基 金管 理人 应负 责向 有关当 事人 追偿
基金财 产的 损失 ，基 金托 管人对 此不 承担 任何 责任 。 
7. 除依 据法律 法规 和基 金 合同的 规定 外， 基金 托管 人不 得 委托 第三 人托 管基 金财产 。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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（二） 基金 募集 期间 及募 集资金 的验 资 
1. 基 金 募集 期间 募 集的 资金 应 存于 基金 管理 人 开设的 基 金募 集专 户， 在 基金募 集 行为
结束前 ， 任何 人不得 动用 ； 网 下股 票认 购结束 ， 登 记结算 机构 应根 据基 金管 理人提 供的 资料
对募集 的股 票进 行冻 结。 
2. 基 金 募集 期满 或 基金 停止 募 集时 ，募 集的 基 金份额 总 额、 基金 募集 金 额（含 募 集股
票市值） 、基金 份额 持有人 人数符 合《基 金法》 、 《运 作办法 》等有 关规定 后， 基金管 理人应
将属于 基金 财产 的全 部资 金和股 票划 入基 金托 管人 开立的 基金 银行 账户 和基 金证券 账户 ， 同
时在规 定时 间内 ， 聘请 具有 从事证 券相 关业 务资 格的 会计师 事务 所进 行验 资 ， 出 具验资 报告 。
出具的 验资 报告 由参 加验 资的 2 名或 2 名 以上 中国 注册会 计师 签字 方为 有效 ，验资 报告 中
需要对 基金 募集 资金 和股 数同时 确认 。 
3. 若 基 金募 集期 限 届满 ，未 能 达到 基金 合同 生 效的条 件 ，由 基金 管理 人 按规定 办 理退
款和冻 结股 票的 解冻 等事 宜。 
（三） 基金 银行 账户 的开 立和管 理 
1. 基 金 托管 人可 以 基金 的名 义 在其 营业 机构 开 立基金 的 银行 账户 ，并 根 据基金 管 理人
合法合 规的 指令 办理 资金 收付。 本基 金的 银行 预留 印鉴由 基金 托管 人保 管和 使用。 
2. 基 金 银行 账户 的 开立 和使 用 ，限 于满 足开 展 本基金 业 务的 需要 。 基 金 托管人 和 基金
管理人 不得 假借 本基 金的 名义开 立任 何其 他银 行账 户； 亦不 得使 用基 金的 任何 账户进 行本 基
金业务 以外 的活 动。 
3. 基金 银行账 户的 开立 和 管理应 符合 银行 业监 督管 理机构 的有 关规 定。 
4. 在 符 合法 律法 规 规定 的条 件 下， 基金 托管 人 可以通 过 基金 托管 人专 用 账户办 理 基金
资产的 支付 。 
（四） 基金 证券 账户 和结 算备付 金账 户的 开立 和管 理 
1. 基金 托管人 在中 国证 券 登记结 算有 限责 任公 司上 海分公 司、 深圳 分公 司为 基金开 立基
金托管 人与 基金 联名 的证 券账户 。 
2. 基金 证券账 户的 开立 和 使用 ， 仅 限于 满足 开展 本 基金业 务的 需要 。 基金 托 管人和 基金
管理 人 不得 出借 或未 经对 方同意 擅自 转让 基金 的任 何证券 账户 ， 亦不 得使 用基 金的任 何账 户
进行本 基金 业务 以外 的活 动。 
3. 基金 证券账 户的 开立 和 证券账 户卡 的保 管由 基金 托管人 负责 ， 账 户资 产的 管理和 运用
由基金 管理 人负 责。 
4. 基 金 托 管 人 以 基 金 托 管 人 的 名 义 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 立 结 算 备 付 金
账户， 并代 表所 托管 的基 金完成 与中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 的一 级法 人清算 工作 ， 基
金管理 人应 予以 积极 协助 。 结 算备 付金 、 结 算互 保 基金 、 交 收价 差资金 等的 收取按 照中 国证
券登记 结算 有限 责任 公司 的规定 执行 。 
5. 若 中 国 证 监 会 或 其 他 监 管 机 构 在 本 托 管 协 议 订 立 日 之 后 允 许 基 金 从 事 其 他 投 资 品 种上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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的投资 业务 ， 涉 及相 关账 户的开 立、 使用 的， 若无 相关规 定， 则基 金托 管人 比照上 述关 于账
户开立 、使 用的 规定 执行 。 
（五） 债券 托管 专户 的开 设和管 理 
基金合 同生效后，基 金托管人根 据中国人民银 行、中央国 债登记结算有 限责任公司 的
有关规 定， 在中 央国 债登 记结算 有限 责任 公司 开立 债券托 管账 户， 并代 表基 金进行 银行 间市
场债券 的结 算 。 基 金管 理人 和基金 托管 人共 同代 表基 金签订 全国 银行 间债 券市 场债券 回购 主
协议。 
（六） 其他 账户 的开 立和 管理 
1. 因 业 务发 展需 要 而开 立的 其 他账 户， 可以 根 据法律 法 规和 基金 合同 的 规 定， 由 基金
托管人 负责 开立 。新 账户 按有关 规定 使用 并管 理。 
2. 法律 法规等 有关 规定 对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的， 从其 规定 办理 。 
（七） 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管 
基金财 产投 资的 有关 实物 证券等 有价 凭证 由基 金托 管人存 放于 基金 托管 人的 保管库 ， 也
可存入中 央国债登记结算有限责任 公司、中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司/ 深圳
分公司 或票 据营 业中 心的 代保管 库， 保管 凭证 由基 金托管 人持 有。 实物 证券 等有价 凭证 的购
买和转 让， 由基 金管 理人 和基金 托管 人共 同办 理。 基金托 管人 对由 基金 托管 人以外 机构 实际
有效控 制的 证券 不承 担保 管责任。 
（八） 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 
与基金 财产 有关 的重 大合 同的签 署 ， 由 基金 管理 人负 责。 由基 金管 理人 代表 基金 签署的 、
与基金 财产 有关 的重 大合 同的原 件分 别由 基金 管理 人、 基 金托 管人 保管。 除本 协议另 有规 定
外 ， 基 金 管 理人 代 表 基 金签 署 的 与 基 金财 产 有 关 的重 大 合 同 包 括但 不 限 于 基金 年 度 审 计合
同、 基 金信 息披 露协 议及 基金投 资业 务中 产生 的重 大合同 ， 基 金管 理人 应保 证基金 管理 人和
基金托 管人 至少 各持 有一 份正本 的原 件 。 基 金管 理人 应在重 大合 同签 署后 及时 以加密 方式 将
重大合 同传 真给 基金 托管 人， 并 在三 十个 工作 日内 将正本 送达 基金 托管 人处 。 重大 合同 的保
管期限 为基 金合 同终 止 后 15 年。 
第四部分


基 金资 产 净值 计算 与复核 
（一） 基金 资产 净值 的计 算、复 核与 完成 的时 间及 程序 
1. 基金 资产净 值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 金额 。 
基 金 份 额 净 值 是 指 基 金 资 产 净 值 除 以 基 金 份 额 总 数 ， 基 金 份 额 净 值 的 计 算 ， 精 确 到
0.0001 元， 小数 点后 第 五 位四舍 五入 ，国 家另 有规 定的， 从其 规定 。 
基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 及基 金份 额净值 ， 经 基金 托管 人复 核， 按 规定
公告。 
2. 复核 程序 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号 
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基金管 理人 每工 作日 对基 金资产 进行 估值 后， 将基 金份额 净值 结果 发送 基金 托管人 ， 经
基金托 管人 复核 无误 后， 由基金 管理 人对 外公 布。 
3. 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会 计核算的义务由基金管理 人承担。
本基金 的基 金会 计责 任方 由基金 管理 人担 任， 因此 ，就与 本基 金有 关的 会计 问题， 如经 相
关各方 在平 等基 础上 充分 讨论后 ，仍 无法 达成 一致 意见的 ，按 照基 金管 理人 对基金 资产 净
值的计 算结 果对 外予 以公 布。 
第五部分


基 金份 额 持有 人名 册 的 登记 与 保管 
根据 《基 金法 》 及 其他 有 关法律 法规 ， 基金管 理人 委托中 国证 券登 记结 算有 限公司 担任
本基金 的 登 记结 算机 构 ， 基金份 额持 有人 名册 的编 制及持 续保 管义 务由 登记 结算机 构承担。
基金份 额持 有 人 名册 至少 应包括 基金 份额 持有 人的 名称和 持有 的基 金份 额 。 基 金份额 持有 人
名册由 基金 登记 结算 机构 根据基 金管 理人 的指 令编 制和保 管 ， 基 金管 理人 和基 金托管 人应 分
别保管 基金 份额 持有 人名 册， 保 存期 不少 于 15 年。 如不能 妥善 保管 ， 则 按相 关法规 承担 责
任。 
在基金 托管 人要 求或 编制 半年报 和年 报前 ，基 金管 理人应 将有 关资 料送 交基 金托管 人 ，
不得无 故拒 绝或 延误 提供 ， 并 保证 其的 真实性 、 准 确性和 完整 性 。 基金 托管 人不得 将所 保管
的基金 份额 持有 人名 册用 于基金 托管 业务 以外 的其 他用途 ，并 应遵 守保 密义 务。 
第六部分


争 议解 决 方式 
因本协 议产 生或 与之 相关 的 争议 ， 双 方当 事人 应通 过协商 、 调 解解 决， 协商、 调解不 能
解决的 ， 任何 一方均 有权 将争议 提交 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会 ， 仲 裁地 点为北 京市 ， 按
照中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 届时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 。 仲 裁裁 决是 终局的 ， 对 当事
人均有 约束 力， 仲裁 费用 由败诉 方承 担。 
争议处 理期 间， 双方 当事 人 应恪守 基金 管理 人和 基金 托管人 职责 ， 各 自继 续忠 实 、 勤勉、
尽责地 履行 基金 合同 和本 托管协 议规 定的 义务 ，维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 
本协议 受中 国法 律管 辖。 
第七部分


托 管协 议 的修 改与 终 止 
（一） 托管 协议 的变 更程 序 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议进 行修 改。 修改 后的 新协议 ， 其 内容不 得与
基金合 同的 规定 有任 何冲 突。基 金托 管协 议的 变更 报中国 证监 会核 准或 备案 后生效 。 
（二） 基金 托管 协议 终止 出现的 情形 
1. 基金 合同终 止； 
2. 基金 托管人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产； 
3. 基金 管理人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ； 
4. 发生 法律法 规或 基金 合 同规定 的终 止事 项。 
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博时基金管理有限公 司 
2019 年 2 月 12 日