鹏 华 量 化 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 更新的招 募说明书
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
2019 年 2 月
重要提示
本基金 经2016 年 10 月 14 日中国 证券 监督 管理 委员 会下发 的《 关于 准予 鹏华 量化策 略
灵 活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 注 册 的 批复 》 注 册 ，进 行 募 集 。 根据 相 关 法 律法 规 ， 本 基金
基金合 同已 于 2017 年 6 月 21 日正 式生 效， 基金 管 理人于 该日 起正 式开 始对 基金财 产进 行
运作管 理。
基金管理人保证本招 募说 明书的内容真实、准 确、 完整。本招募说明书 经中 国证监会
注 册 ， 但 中 国证 监 会 对 本基 金 募 集 的 注册 ， 并 不 表明 其 对 本 基 金的 价 值 和 收益 作 出 实 质性
判断或 保证 ，也 不表 明投 资于本 基金 没有 风险 。
本基金属于混合型基 金， 其预期风险和预期收 益高 于货币市场基金、债 券型 基金，低
于 股 票 型 基 金， 属 于 证 券投 资 基 金 中 中高 风 险 、 中高 预 期 收 益 的品 种 。 投 资人 在 投 资 本基
金 前 ， 应 全 面了 解 本 基 金的 产 品 特 性 ，充 分 考 虑 自身 的 风 险 承 受能 力 ， 理 性判 断 市 场 ，并
承 担 基 金 投资 中 出 现的 各类 风 险 ， 包括 但 不 限于 ：系 统 性 风 险、 非 系 统性 风险 、 管 理 风险 、
流动性 风 险 、本 基 金 特 定风 险 及 其 他 风险 等 。 基 金的 过 往 业 绩 并不 预 示 其 未来 表 现 ， 基金
管理人 管理 的其 他基 金的 业绩并 不构 成对 本基 金表 现的保 证。
基金管理人依照恪尽 职守 、诚实信用、谨慎勤 勉的 原则管理和运用基金 财产 ，但不保
证 基 金 一 定 盈利 ， 也 不 保证 最 低 收 益 。基 金 管 理 人提 醒 投 资 人 基金 投 资 的 “买 者 自 负 ”原
则 ， 在 投 资 人作 出 投 资 决策 后 ， 基 金 运营 状 况 与 基金 净 值 变 化 引致 的 投 资 风险 ， 由 投 资人
自 行 承 担 。 投资 有 风 险 ，投 资 人 在 投 资本 基 金 前 应认 真 阅 读 本 基金 的 招 募 说明 书 和 基 金合
同。
本招募说明书中涉及 的与 托管相关的基金信息 已经 本基金托管人中国建 设银 行股份有
限公司 复核 。本 招募 说明 书所载 内容 截止 日 为 2018 年 12 月 20 日， 有关 财务 数据和 净值 表
现截止 日 为2018 年9 月30 日 ( 未经 审计)。 目
录
第一部分 绪 言
第二部分 释 义
第三部分 基金管理人
第四部分 基金托管人
第五部分 相关服务机构
第六部分 基金的募集与 基 金合同的生效
第七部分 基金份额的申 购 与赎回
第八部分 基金的投资
第九部分 基金的业绩
第十部分 基金的财产
第十一部分 基金资产的 估 值
第十二部分 基金的收益 分 配
第十三部分 基金的费用 与 税收
第十四部分 基金的会计 与 审计
第十五部分 基金的信息 披 露
第十六部分 风险揭示
第十七部分 基金的终止 与 清算
第十八部分 基金合同的 内 容摘要
第十九部分 基金托管协 议 的内容摘要
第二十部分 对基金份额 持 有人的服务
第二十一部分 其他应披 露 事项
第二十二部分 招募说明 书 的存放及查阅方式
第二十三部分 备查文件
第 一部 分 绪 言
本 招 募 说 明 书 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 （ 以 下 简 称 《 基 金 法 》 ） 、
《 公 开 募 集 证券 投 资 基 金运 作 管 理 办 法》 （ 以 下 简称 《 运 作 办 法》 ） 、 《 证券 投 资 基 金销
售 管 理 办 法 》（ 以 下 简 称《 销 售 办 法 》） 、 《 证 券投 资 基 金 信 息披 露 管 理 办法 》 （ 以 下简
称 《 信 息 披 露办 法 》 ） 、《 公 开 募 集 开放 式 证 券 投资 基 金 流 动 性风 险 管 理 规定 》 （ 以 下简
称 《 流 动 性 规定 》 ） 等 有关 法 律 法 规 的规 定 ， 以 及《 鹏 华 量 化 策略 灵 活 配 置混 合 型 证 券投
资基金 基金 合同 》（ 以下 简称基 金合 同） 的约 定编 写。
本招募说明书阐述 了鹏华 量化策略灵活配置 混合型 证券投资基金（以 下简称 “本基金”
或 “ 基 金 ” ）的 投 资 目 标、 策 略 、 风 险、 费 率 等 与投 资 人 投 资 决策 有 关 的 必要 事 项 ， 投资
人在做 出投 资决 策前 应仔 细阅读 本招 募说 明书 。
基金管理人承诺本招 募说 明书不存在任何虚假 记载 、误导性陈述或者重 大遗 漏，并对
其 真 实 性 、 准确 性 、 完 整性 承 担 法 律 责任 。 本 基 金是 根 据 本 招 募说 明 书 所 载明 的 资 料 申请
募 集 的 。 本 基金 管 理 人 没有 委 托 或 授 权任 何 其 他 人提 供 未 在 本 招募 说 明 书 中载 明 的 信 息，
或对本 招募 说明 书作 任何 解释或 者说 明。
本招募说明书根据本 基金 的基金合同编写，并 经中 国证监会注册。基金 合同 是约定基
金 当 事 人 之 间权 利 、 义 务的 法 律 文 件 。基 金 投 资 人自 依 基 金 合 同取 得 基 金 份额 ， 即 成 为基
金 份 额 持 有 人和 基 金 合 同的 当 事 人 ， 其持 有 基 金 份额 的 行 为 本 身即 表 明 其 对基 金 合 同 的承
认 和 接 受 ， 并按 照 《 基 金法 》 、 基 金 合同 及 其 他 有关 规 定 享 有 权利 、 承 担 义务 。 基 金 投资
人欲了 解基 金份 额持 有人 的权利 和义 务， 应详 细查 阅基金 合同 。
第 二部 分 释 义
在本招 募说 明书 中， 除非 文意另 有所 指， 下列 词语 或简称 具有 如下 含义 ：
1 、基 金或 本基 金： 指鹏 华 量化策 略灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
2 、基 金管 理人 ：指 鹏华 基 金管理 有限 公司
3 、基 金托 管人 ：指 中国 建 设银行 股份 有限 公司
4 、基金 合同： 指《鹏 华量 化策略灵 活配 置混合 型证 券投资基 金基 金合同 》及 对基金 合
同的任 何有 效修 订和 补充
5 、托管 协议： 指基金 管理 人与基金 托管 人就本 基金 签订之《 鹏华 量化策 略灵 活配置 混
合型证 券投 资基 金托 管协 议》及 对该 托管 协议 的任 何有效 修订 和补 充
6 、招募 说明书 或本招 募说 明书：指 《鹏 华量化 策略 灵活配置 混合 型证券 投资 基金招 募
说明书 》及 其定 期的 更新 7 、基金 份额发 售公告 ：指 《鹏华量 化策 略灵活 配置 混合型证 券投 资基金 基金 份额发 售
公告》
8 、法律 法规： 指中国 现行 有效并公 布实 施的法 律、 行政法规 、规 范性文 件、 司法解释 、
行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等
9 、《 基金 法》 ：指 2003 年 10 月 28 日经 第十 届全 国人民 代表 大会 常务 委员 会第五 次
会议通 过， 并 经 2012 年 12 月28 日第 十一 届全 国人 民代表 大会 常务 委员 会第 三十次 会议 修
订，自2013 年6 月1 日起 实施， 并经2015 年4 月24 日第十 二届 全国 人民 代 表大会 常务 委
员 会 第 十 四 次会 议 修 改 的《 中 华 人 民 共和 国 证 券 投资 基 金 法 》 及颁 布 机 关 对其 不 时 做 出的
修订
10 、《 销售 办法 》： 指中 国证监 会 2013 年 3 月 15 日颁布 、同 年 6 月 1 日实 施的《 证
券投资 基金 销售 管理 办法 》及颁 布机 关对 其不 时做 出的修订
11 、《 信息 披露 办法 》： 指中国 证监 会 2004 年 6 月 8 日 颁布 、同年 7 月 1 日实施 的
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 及颁 布机 关对 其不时 做出 的修 订
12 、《 运作 办法 》： 指中 国证监 会 2014 年7 月 7 日 颁布、 同年8 月8 日实 施 的《公 开
募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》及 颁布 机关 对其 不时做 出的 修订
13 、《 流动 性规 定》 ：指 中国证 监会 2017 年 8 月 31 日颁 布、 同年 10 月 1 日实施 的
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》及 颁布 机关 对其 不时 做出的 修订
14 、中 国证 监会 ：指 中国 证券监 督管 理委 员会
15 、银 行业 监督 管理 机构 ：指中 国人 民银 行和/或 中 国银行 业监 督管 理委 员会
16 、基金合同当事人 ：指 受基金合同约束，根 据基 金合同享有权利并承 担义 务的法律
主体， 包括 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金份 额持 有人
17 、个 人投 资者 ：指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人
18 、机构投资者：指 依法 可以投资证券投资基 金的 、在中华人民共和国 境内 合法登记
并存续 或经 有关 政府 部门 批准设 立并 存续 的企 业法 人、事 业法 人、 社会 团体 或其他 组织
19 、合格境外机构投 资者 ：指符合《合格境外 机构 投资者境内证券投资 管理 办法》及
相 关 法 律 法 规规 定 可 以 投资 于 在 中 国 境内 依 法 募 集的 证 券 投 资 基金 的 中 国 境外 的 机 构 投资
者
20 、投资人：指个人 投资 者、机构投资者和合 格境 外机构投资者以及法 律法 规或中国
证监会 允许 购买 证券 投资 基金的 其他 投资 人的 合称
21 、基 金份 额持 有人 ：指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人
22 、基金销售业务： 指基 金管理人或销售机构 宣传 推介基金，发售基金 份额 ，办理基
金份额 的申 购、 赎回 、转 换、非 交易 过户 、转 托管 及定期 定额 投资 等业 务 23 、销售机构：指鹏 华 基金 管 理 有 限 公 司 以 及符 合《 销 售 办 法 》 和 中 国证 监会 规 定 的
其 他 条 件 ， 取得 基 金 销 售业 务 资 格 并 与基 金 管 理 人签 订 了 基 金 销售 服 务 代 理协 议 ， 代 为办
理基金 销售 业务 的机 构
24 、登记业务：指基 金登 记、存管、过户、清 算和 结算业务，具体内容 包括 投资人基
金 账 户 的 建立 和 管 理、 基金 份 额 登 记、 基 金 销售 业务 的 确 认 、清 算 和 结算 、代 理 发 放 红利 、
建立并 保管 基金 份额 持有 人名册 和办 理非 交易 过户 等
25 、登记机构：指办 理登 记业务的机构。基金 的登 记机构为鹏华基金管 理有 限公司或
接受鹏 华基 金管 理有 限公 司委托 代为 办理 登记 业务 的机构
26 、基金账户：指登 记机 构为投资人开立的、 记录 其持有的、基金管理 人所 管理的基
金份额 余额 及其 变动 情况 的账户
27 、基金交易账户： 指销 售机构为投资人开立 的、 记录投资人通过该销 售机 构办理认
购、申 购、 赎回 、转 换及 转托管 等业 务而 引起 的基 金份额 变动 及结 余情 况的 账户
28 、基金合同生效日 ：指 基金募集达到法律法 规规 定及基金合同规定的 条件 ，基金管
理人向 中国 证监 会办 理基 金备案 手续 完毕 ，并 获得 中国证 监会 书面 确认 的日 期
29 、基金合同终止日 ：指 基金合同规定的基金 合同 终止事由出现后，基 金财 产清算完
毕，清 算结 果报 中国 证监 会备案 并予 以公 告的 日期
30 、基金募集期： 指自 基金 份 额 发 售 之 日 起 至发 售结 束 之 日 止 的 期 间 ，最 长不 得 超 过
3 个月
31 、存 续期 ：指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限
32 、工 作日 ：指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日
33 、T 日： 指销 售机 构在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日
34 、T+n 日 ：指 自 T 日起 第n 个 工作 日（ 不包 含 T 日）
35 、开 放日 ：指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日
36 、开 放时 间： 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段
37 、《业务规则》： 指《 鹏华基金管理有限公 司开 放式基金业务规则》 ，是 规范基 金
管 理 人 所 管 理的 开 放 式 证券 投 资 基 金 登记 方 面 的 业务 规 则 ， 由 基金 管 理 人 和投 资 人 共 同遵
守37 、认 购： 指在 基金 募 集期内 ，投 资人 申请 购买 基金份 额的 行为
38 、认 购： 指在 基金 募集 期内， 投资 人申 请购 买基 金份额 的行 为
39 、申购：指基金合 同生 效后，投资人根据基 金合 同和招募说明书的规 定申 请购买基
金份额 的行 为
40 、赎回：指基金合 同生 效后，基金份额持有 人按 基金合同和招募说明 书规 定的条件
要求将 基金 份额 兑换 为现 金的行 为 41 、基金转换：指基 金份 额持有人按照基金合 同和 基金管理人届时有效 公告 规定的条
件 ， 申 请 将 其持 有 基 金 管理 人 管 理 的 、某 一 基 金 的基 金 份 额 转 换为 基 金 管 理人 管 理 的 其他
基金基 金份 额的 行为
42 、转托管：指基金 份额 持有人在本基金的不 同销 售机构之间实施的变 更所 持基金份
额销售 机构 的操 作
43 、定期定额投资计 划： 指投资人通过有关销 售机 构提出申请，约定每 期申 购日、扣
款 金 额 及 扣 款方 式 ， 由 销售 机 构 于 每 期约 定 扣 款 日在 投 资 人 指 定银 行 账 户 内自 动 完 成 扣款
及基金 申购 申请 的一 种投 资方式
44 、巨额赎回：指本 基金 单个开放日，基金净 赎回 申请（赎回申请份额 总数 加上基金
转 换 中 转 出 申请 份 额 总 数后 扣 除 申 购 申请 份 额 总 数及 基 金 转 换 中转 入 申 请 份额 总 数 后 的余
额）超 过上 一开 放日 基金 总份额 的 10%
45 、元 ：指 人民 币元
46 、流动性受限资产 ：指 由于法律法规、监管 、合 同或操作障碍等原因 无法 以合理价
格予以 变现 的资 产， 包括 但不限 于到 期日 在 10 个交 易日以 上的 逆回 购与 银行 定期存 款（ 含
协 议 约 定 有 条件 提 前 支 取的 银 行 存 款 ）、 停 牌 股 票、 流 通 受 限 的新 股 及 非 公开 发 行 股 票、
资产支 持证 券、 因发 行人 债务违 约无 法进 行转 让或 交易的 债券 等
47 、摆动定价机制： 指当 开放式基金遭遇大额 申购 赎回时，通过调整基 金份 额净值的
方 式 ， 将 基 金调 整 投 资 组合 的 市 场 冲 击成 本 分 配 给实 际 申 购 、 赎回 的 投 资 者， 从 而 减 少对
存量基 金份 额持 有人 利益 的不利 影响 ，确 保投 资者 的合法 权益 不受 损害 并得 到公平 对待
48 、基金收益：指基 金投 资所得红利、股息、 债券 利息、买卖证券价差 、银 行存款利
息、已 实现 的其 他合 法收 入及因 运用 基金 财产 带来 的成本 和费 用的 节约
49 、基金资产总值： 指基 金拥有的各类有价证 券、 银行存款本息、基金 应收 申购款及
其他资 产的 价值 总和
50 、基 金资 产净 值： 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值
51 、基 金份 额净 值： 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数
52 、基金资产估值： 指计 算评估基金资产和负 债的 价值，以确定基金资 产净 值和基金
份额净 值的 过程
53 、指定媒介：指中 国证 监会指定的用以进行 信息 披露的报刊、互联网 网站 及其他媒
介
54 、不 可抗 力： 指基 金合 同当事 人不 能预 见、 不能 避免且 不能 克服 的客 观事 件
第 三部 分 基金 管理 人
一、基 金管 理人 概况 1 、名 称： 鹏华 基金 管理 有 限公司
2 、住 所： 深圳 市福 田区 福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层
3 、设 立日 期：1998 年 12 月22 日
4 、法 定代 表人 ：何 如
5 、办 公地 址： 深圳 市福 田 区福华 三 路168 号深 圳国 际商会 中 心 43 层
6 、电 话： （0755 ）33688115
传 真： （0755）82021155
7 、联 系人 ：吕 奇志
8 、注 册资 本： 人民 币 1.5 亿元
9 、股 权结 构：
出资人 名称
出资额 （万
元）
出资比 例
国信证 券股 份有 限公 司 7,500 50%
意大利 欧利 盛资 本资 产管 理股份 公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）
7,350 49%
深圳市 北融 信投 资发 展有 限公司 150 1%
总
计 15,000 100%
二、主 要人 员情 况
1 、基 金管 理人 董事 会成 员
何如先 生， 董事 长， 硕士 ，高级 会计 师， 国籍 ：中 国。历 任中 国电 子器 件公 司深圳 公
司副总 会计 师兼 财务 处处 长、总 会计 师、 常务 副总 经理、 总经 理、 党委 书记 ，深圳 发展 银
行行长 助理 、副 行长 、党 委委员 、副 董事 长、 行长 、党委 副书 记， 现任 国信 证券股 份有 限
公司董 事长 、党 委书 记， 鹏华基 金管 理有 限公 司董 事长。
邓召明 先生 ，党 委书 记、 董事、 总裁 ，经 济学 博士 ，讲师 ，国 籍： 中国 。历 任北京 理
工大学 管理 与经 济学 院讲 师、中 国兵 器工 业总 公司 主任科 员、 中国 证监 会处 长、南 方基 金
管理有 限公 司副 总经 理、 中国证 监会 第六 、七 届发 审委委 员， 现任 鹏华 基金 管理有 限公 司
党委书 记、 总裁 。
孙煜扬 先生 ，董 事， 经济 学博士 ，国 籍： 中国 。历 任贵州 省政 府经 济体 制改 革委员 会
主任科 员、 中共 深圳 市委 政策研 究室 副处 长、 深圳 证券结 算公 司常 务副 总经 理、深 圳证 券
交易所 首任 行政 总监 、香 港深业 （集 团） 有限 公司 助理总 经理 、香 港深 业控 股有限 公司 副
总经理 、中 国高 新技 术产 业投资 管理 有限 公司 董事 长兼行 政总 裁、 鹏华 基金 管理有 限公 司
董事总 裁, 国信 证券 股份 有限公 司副 总裁 ，国 信证 券股份 有限 公司 公司 顾问 。
Massimo Mazzini 先 生， 董事， 经济 和商 学学 士。 国籍： 意大 利。 曾在 安达 信
（Arthur Andersen MBA ） 从事风 险管 理和 资产 管理 工作， 历 任CA AIPG SGR 投资总 监、
CAAM AI SGR 及CA AIPG SGR 首 席执 行官 和投 资总 监 、东方 汇理 资产 管理 股份 有限公 司（CAAM SGR ）投 资副 总监 、农业 信贷 另类 投资 集团 （Credit Agricole Alternative
Investments Group ）国 际 执行委 员会 委员 、意 大利 欧利盛 资本 资产 管理 股份 公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）投 资方 案部 投资 总 监、Epsilon 资 产管 理股 份公司
（Epsilon SGR ）首 席执 行 官 ，欧 利盛 资本 股份 公司 （Eurizon Capital S.A. ）（卢 森堡 ）
首席执 行官 和总 经理 。现 任意大 利欧 利盛 资本 资产 管理股 份公 司（Eurizon Capital SGR
S.p.A. ）市 场及 业务 发展 总监。
Andrea Vismara 先 生， 董 事，法 学学 士， 律师 ，国 籍：意 大利 。曾 在意 大利 多家律 师
事务所 担任 律师 ，先 后在 法国农 业信 贷集 团（Credit Agricole Group ） 东方 汇理资 产管 理
股份有 限公 司（CAAM SGR ）法务 部、 产品 开发 部， 欧利盛 资本 资产 管理 股份 公司（Eurizon
Capital SGR S.p.A. ）治 理与股 权部 工作 ，现 在担 任意大 利欧 利盛 资本 资产 管理股 份公 司
（Eurizon Capital SGR S.p.A ） 董事 会秘 书兼 任企 业事务 部总 经理 ，欧 利盛 资本股 份公 司
（Eurizon Capital S.A. ）（卢 森堡 ）企 业服 务部 总经理 。
周中国 先生 ，董 事， 会计 学硕士 ，高 级会 计师 ，注 册会计 师， 国籍 ：中 国。 历任深 圳
华为技 术有 限公 司定 价中 心经理 助理 、国 信证 券股 份有限 公司 资金 财务 总部 业务经 理、 深
圳金地 证券 服务 部财 务经 理、资 金财 务总 部高 级经 理、总 经理 助理 、副 总经 理、人 力资 源
总部副 总经 理等 职务 。现 任国信 证券 股份 有限 公司 财务负 责人 、资 金财 务总 部总经 理兼 人
力资源 总部 总经 理。
史际春 先生 ，独 立董 事， 法学博 士， 国籍 ：中 国。 历任安 徽大 学讲 师、 中国 人民大 学
副教授 ，现 任中 国人 民大 学法学 院教 授、 博士 生导 师，国 务院 特殊 津贴 专家 ，兼任 中国 法
学会经 济法 学研 究会 副会 长、北 京市 人大 常委 会和 法制委 员会 委员 。
张元先 生， 独立 董事 ，大 学本科 ，国 籍： 中国 。曾 任新疆 军区 干事 、秘 书、 编辑， 甘
肃省委 研究 室干 事、 副处 长、处 长、 副主 任， 中央 金融工 作委 员会 研究 室主 任，中 国银 监
会政策 法规 部（ 研究 局） 主任（ 局长 ）等 职务 ；2005 年 6 月至2007 年 12 月 ，任中 央国 债
登记结 算有 限责 任公 司董 事长兼 党委 书记 ；2007 年12 月至 2010 年12 月， 任 中央国 债登
记结算 有限 责任 公司 监事 长兼党 委副 书记 。
高臻女 士， 独立 董事 ，工 商管理 硕士 ，国 籍： 中国 。曾任 中国 进出 口银 行副 处长， 负
责贷款 管理 和运 营， 项目 涉及制 造业 、能 源、 电信 、跨国 并购 ；2007 年加 入 曼达林 投资 顾
问有限 公司 ，现 任曼 达林 投资顾 问有 限公 司执 行合 伙人。
2 、基 金管 理人 监事 会成 员
黄俞先 生， 监事 会主 席， 研究生 学历 ，国 籍： 中国 。曾在 中农 信公 司、 正大 财务公 司
工作， 曾任 鹏华 基金 管理 有限公 司董 事、 监事 ，现 任深圳 市北 融信 投资 发展 有限公 司董 事
长。 陈冰女 士， 监事 ，本 科学 历，国 籍： 中国 。曾 任国 信证券 股份 有限 公司 资金 财务部 会
计、上 海营 业部 财务 科副 科长、 资金 财务 部财 务科 副经理 、资 金财 务部 资金 科经理 、资 金
财务部 主任 会计 师兼 科经 理、资 金财 务部 总经 理助 理、资 金财 务总 部副 总经 理等， 现任 国
信证券 资金 财务 总部 副总 经理兼 资金 运营 部总 经理 、融资 融券 部总 经理 。
SANDRO VESPRINI 先 生， 监事， 工商 管理 学士 ，国 籍：意 大利 。先 后在 米兰 军医院 出
纳部、 税务 师事 务所 、菲 亚特汽 车发 动机 和变 速器 平台管 控管 理团 队工 作、 圣保 罗 IMI 资
产管 理SGR 企业 经管 部、 圣 保罗 财富 管理 企业 管控 部工作 、曾 任欧 利盛 资本 资产管 理股 份
公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）财 务管 理和 投 资经理 ，现 任欧 利盛 资本 资产管 理股
份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 财务 负责 人 。
于丹女 士， 职工 监事 ，法 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任北京 市金 杜( 深圳) 律师 事务所 律
师；2011 年7 月加 盟鹏 华 基金管 理有 限公 司， 历任 监察稽 核部 法务 主管 ，现 任监察 稽核 部
总经理 助理 。
郝文高 先生 ，职 工监 事， 大专学 历， 国籍 ：中 国。 历任深 圳奥 尊电 脑有 限公 司证券 基
金事业 部副 经理 、招 商基 金管理 有限 公司 基金 事务 部总监 ；2011 年 7 月加 盟 鹏华基 金管 理
有限公 司， 现任 登记 结算 部总经 理。
刘嵚先 生， 职工 监事 ，管 理学硕 士， 国籍 ：中 国。 历任毕 马威 （中 国） 管理 顾问公 司
咨询顾 问， 南方 基金 管理 有限公 司北 京分 公司 副总 经理；2014 年 10 月 加入 鹏华基 金管 理
有限公 司， 现任 鹏华 基金 管理有 限公 司总 裁助 理、 首席市 场官 兼市 场发 展部 、北京 分公 司
总经理 。
3 、高 级管 理人 员情 况
何如先 生， 董事 长， 硕士 ，高级 会计 师， 国籍 ：中 国。历 任中 国电 子器 件公 司深圳 公
司副总 会计 师兼 财务 处处 长、总 会计 师、 常务 副总 经理、 总经 理、 党委 书记 ，深圳 发展 银
行行长 助理 、副 行长 、党 委委员 、副 董事 长、 行长 、党委 副书 记， 现任 国信 证券股 份有 限
公司董 事长 、党 委书 记， 鹏华基 金管 理有 限公 司董 事长。
邓召明 先生 ，党 委书 记、 董事、 总裁 ，经 济学 博士 ，讲师 ，国 籍： 中国 。历 任北京 理
工大学 管理 与经 济学 院讲 师、中 国兵 器工 业总 公司 主任科 员、 中国 证监 会处 长、南 方基 金
管理有 限公 司副 总经 理、 中国证 监会 第六 、七 届发 审委委 员， 现任 鹏华 基金 管理有 限公 司
党委书 记、 总裁 。
高阳先 生， 党委 副书 记、 副总裁 ，特 许金 融分 析师 （CFA ）， 经济 学硕 士， 国 籍：中
国。历 任中 国国 际金 融有 限公司 经理 ，博 时基 金管 理有限 公司 博时 价值 增 长 基金基 金经
理、固 定收 益部 总经 理、 基金裕 泽基 金经 理、 基金 裕隆基 金经 理、 股票 投资 部总经 理， 现
任鹏华 基金 管理 有限 公司 党委副 书记 、副 总裁 。 邢彪先 生， 副总 裁， 工商 管理硕 士、 法学 硕士 ，国 籍：中 国。 历任 中国 人民 大学校 办
科员， 中国 证监 会办 公厅 副处级 秘书 ，全 国社 保基 金理事 会证 券投 资部 处长 、股权 资产 部
（实业 投资 部） 副主 任， 并于 2014 年至2015 年期 间担任 中国 证监 会 第 16 届 主板发 审委 专
职委员 ，现 任鹏 华基 金管 理有限 公司 副总 裁。
高鹏先 生， 副总 裁， 经济 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任博时 基金 管理 有限 公司 监察法 律
部监察 稽核 经理 ，鹏 华基 金 管理 有限 公司 监察 稽核 部副总 经理 、监 察稽 核部 总经理 、职 工
监事、 督察 长， 现任 鹏华 基金管 理有 限公 司副 总裁 。
苏波先 生， 副总 裁， 管理 学博士 ，国 籍： 中国 。历 任深圳 经济 特区 证券 公司 研究所 副
所长、 投资 部经 理， 南方 基金管 理有 限公 司渠 道服 务二部 总监 助理 ，易 方达 基金管 理有 限
公司信 息技 术部 总经 理助 理，鹏 华基 金管 理有 限公 司总裁 助理 、机 构理 财部 总经理 、职 工
监事， 现任 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
高永杰 先生 ，纪 委书 记， 督察长 ，法 学硕 士， 国籍 ：中国 。历 任中 共中 央办 公厅秘 书
局干部 ，中 国证 监会 办公 厅新闻 处干 部、 秘书 处副 处级秘 书、 发行 监管 部副 处长、 人事 教
育部副 处长 、处 长， 现任 鹏华基 金管 理有 限公 司纪 委书记 、督 察长 。
韩亚庆 先生 ，副 总经 理， 经济学 硕士 。国 籍： 中国 。历任 国家 开发 银行 资金 局主任 科
员，全 国社 保基 金理 事会 投资部 副调 研员 ，南 方基 金管理 有限 公司 固定 收益 部基金 经理 、
固定收 益部 总监 ，现 任鹏 华基金 管理 有限 公司 副总 裁、固 定收 益投 资总 监、 固定收 益部 总
经理。
4 、本 基金 基金 经理
余斌先 生， 国籍 中国 ，经 济学硕 士，12 年证 券基 金 从业经 验。 曾任 职于 招商 证券股 份
有限公 司， 担任 风险 控制 部市场 风险 分析 师；2009 年 10 月加 盟鹏 华基 金管 理 有限公 司，
历任机 构理 财部 大客 户经 理、量 化投 资部 量化 研究 员，先 后从 事特 定客 户资 产管理 业务 产
品设计 、量 化研 究等 工作 ，现任 量化 投资 部量 化业 务副总 监、 基金 经理 。2014 年 05 月担
任鹏华 信息 分级 基金 基金 经理，2014 年 05 月 担任 鹏华证 券保 险分 级基 金基 金经理 ，2014
年11 月担 任鹏 华国 防分 级 基金基 金经 理，2015 年 04 月担 任鹏 华酒 分级 基金 基金经 理，
2015 年05 月担 任鹏 华证 券分级 基金 基金 经理 ，2015 年 06 月 担任 鹏华 环保 分 级基金 基金 经
理，2017 年06 月担 任鹏 华空天 一体 军工 指数 （LOF ）基金 基金 经理 ，2017 年06 月 担任 鹏
华量化 策略 混合 基金 基金 经 理，2018 年 04 月 担任 鹏华地 产分 级基 金基 金经 理。余 斌先 生
具备基 金从 业资 格。
本基金 基金 经理 管理 的其 他基金 情况 ：
2014 年05 月担 任鹏 华信 息分级 基金 基金 经理
2014 年05 月担 任鹏 华证 券保险 分级 基金 基金 经理 2014 年11 月担 任鹏 华国 防分级 基金 基金 经理
2015 年04 月担 任鹏 华酒 分级基 金基 金经 理
2015 年05 月担 任鹏 华证 券分级 基金 基金 经理
2015 年06 月担 任鹏 华环 保分级 基金 基金 经理
2017 年06 月担 任鹏 华空 天一体 军工 指数 （LOF ） 基 金基金 经理
2018 年04 月担 任鹏 华地 产分级 基金 基金 经理
罗捷先 生， 国籍 中国 ，管 理学硕 士，7 年 证券 基金 从业经 验。 历任 联合 证券 研究员 、
万得资 讯产 品经 理、 阿里 巴巴（ 中国 ）网 络技 术有 限公司 产品 经理 ；2013 年8 月加 盟鹏 华
基金管 理有 限公 司， 历任 监察稽 核部 高级 金融 工程 师、量 化及 衍生 品投 资部 资深量 化研 究
员、投 资经 理。2018 年 01 月担 任鹏 华深 证民 营 ETF 基金 基金 经理 ，2018 年01 月 担任 鹏华
深证民 营ETF 联 接基 金基 金经理 ，2018 年 03 月担 任鹏华 量化 先锋 混合 基金 基金经 理，
2018 年03 月担 任鹏 华量 化策略 混合 基金 基金 经理 ，2018 年 03 月 担任 鹏华 医药指 数
（LOF ）基 金基 金经 理，2018 年 08 月 担任 鹏华 沪深300 指 数增 强基 金基 金经 理 。罗捷 先生
具备基 金从 业资 格。
本基金 基金 经理 管理 的其 他基金 情况 ：
2018 年01 月担 任鹏 华深 证民 营 ETF 基金 基金 经理
2018 年01 月担 任鹏 华深 证民 营 ETF 联接 基金 基金 经理
2018 年03 月担 任鹏 华量 化先锋 混合 基金 基金 经理
2018 年03 月担 任鹏 华医 药指数 （LOF ） 基金 基金 经 理
2018 年08 月担 任鹏 华沪 深 300 指数 增强 基金 基金 经理
本基金 历任 的基 金经 理：
无
5 、投 资决 策委 员会 成员 情 况
邓召明 先生 ，鹏 华基 金管 理有限 公司 党委 书记 、董 事、总 裁。
高阳先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司党 委副 书记 、副 总裁。
邢彪先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
高鹏先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
韩亚庆 先生 ，鹏 华基 金管 理有限 公司 副总 裁。
梁浩先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司研 究部 总经 理， 鹏华新 兴产 业混 合、 鹏华 研究精 选
混合、 鹏华 创新 驱动 混合 基金经 理。 赵强先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司资 产配 置与 基金 投资 部 FOF 投资 副总 监。
6 、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。
三、基 金管 理人 的职 责
1 、依 法募 集资 金， 办理 基 金份额 的发 售和 登记 事宜 ；
2 、办 理基 金备 案手 续；
3 、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资；
4 、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益；
5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ；
6 、编 制季 度、 半年 度和 年 度基金 报告 ；
7 、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格；
8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项；
9 、按 照规 定召 集基 金份 额 持有人 大会 ；
10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料；
11 、以基金管理人名 义， 代表基金份额持有人 利益 行使诉讼权利或者实 施其 他法律行
为 ；
12 、中 国证 监会 规定 的其 他职责 。
四、基 金管 理人 的承 诺
1 、 基 金 管 理 人 承 诺 不 从 事 违 反 《 证 券 法 》 、 《 基 金 法 》 、 《 销 售 办 法 》 、 《 运 作 办
法 》 、 《 信 息披 露 办 法 》等 法 律 法 规 的行 为 ， 并 承诺 建 立 健 全 内部 控 制 制 度， 采 取 有 效措
施，防 止违 法行 为的 发生 。
2 、基 金管 理人 的禁 止行 为 ：
（1） 将基 金管 理人 固有 财 产或者 他人 财产 混同 于基 金财产 从事 证券 投资 ；
（2） 不公 平地 对待 公司 管 理的不 同基 金财 产；
（3） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益；
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ；
（5） 法律 法规 以及 中国 证 监会禁 止的 其他 行为 。
3 、基金 管理人 承诺加 强人 员管理， 强化 职业操 守， 督促和约 束员 工遵守 国家 有关法 律
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下活动 ：
（1） 越权 或违 规经 营；
（2） 违反 法律 法规 、基 金 合同或 托管 协议 ；
（3） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 基金 合同 其他 当事 人的合 法权 益；
（4） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假；
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管； （6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ；
（7）泄 露在任 职期间 知悉 的有关证 券、 基金的 商业 秘密、尚 未依 法公开 的基 金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 ；
（8） 除按 本基 金管 理人 制 度进行 基金 运作 投资 外， 直接或 间接 进行 其他 股票 投资；
（9） 协助 、接 受委 托或 以 其他任 何形 式为 其他 组织 或个人 进行 证券 交易 ；
（10 ） 违 反 证 券 交 易所 业务 规 则 ， 利 用 对 敲 、倒 仓等 非 法 手 段 操 纵 市 场价 格， 扰 乱 市
场秩序 ；
（11） 贬损 同行 ，以 提高 自己；
（12） 在公 开信 息披 露和 广告中 故意 含有 虚假 、误 导、欺 诈成 份；
（13） 以不 正当 手段 谋求 业务发 展；
（14） 有悖 社会 公德 ，损 害证券 投资 基金 人员 形象 ；
（15） 其他 法律 、行 政法 规禁止 的行 为。
4 、基 金经 理承 诺
（1）依 照有关 法律法 规和 基金合同 的规 定，本 着谨 慎的原则 为基 金份额 持有 人谋取 最
大利益 ；
（2） 不得 利用 职务 之便 为 自己、 受雇 人或 任何 第三 者谋取 利益 ；
（3）不 泄露在 任职期 间知 悉的有关 证券 、基金 的商 业秘密， 尚未 依法公 开的 基金投 资
内容、 基金 投资 计划 等信 息；
（4） 不从 事损 害基 金财 产 和基金 份额 持有 人利 益的 证券交 易及 其他 活动 。
五、基 金管 理人 的内 部控 制制度
1 、内 部控 制的 原则
基金管 理人 的内 部控 制遵 循以下 原则 ：
（1）健 全性原 则：内 部控 制应当包 括公 司的各 项业 务、各个 部门 或机构 和各 级人员 ，
并涵盖 到决 策、 执行 、监 督、反 馈等 各个 环节 ；
（2）有 效性原 则：通 过科 学的内控 手段 和方法 ，建 立合理的 内控 程序， 维护 内控制 度
的有效 执行 ；
（3）独 立性原 则：公 司各 机构、部 门和 岗位职 责应 当保持相 对独 立，公 司基 金资产 、
自有资 产、 其他 资产 的运 作应当 分离 ；
（4） 相互 制约 原则 ：公 司 内部部 门和 岗位 的设 置应 当权责 分明 、相 互制 衡；
（5）成 本效益 原则： 公司 运用科学 化的 经营管 理方 法降低运 作成 本，提 高经 济效益 ，
以合理 的控 制成 本达 到最 佳的内 部控 制效 果。
2 、制 订内 部控 制制 度应 当 遵循以 下原 则：
（1）合 法合规 性原则 ：基 金管理人 内控 制度应 当符 合国家法 律、 法规、 规章 和各项 规
定； （2）全 面性原 则：内 部控 制制度应 当涵 盖基金 管理 人经营管 理的 各个环 节， 不得留 有
制度上 的空 白或 漏洞 ；
（3） 审慎 性原 则： 制定 内 部控制 制度 应当 以审 慎经 营、防 范和 化解 风险 为出 发点；
（4）适 时性原 则：内 部控 制制度的 制定 应当随 着有 关法律法 规的 调整和 基金 管理人 经
营战略 、经 营方 针、 经营 理念等 内外 部环 境的 变化 进行及 时的 修改 或完 善。
3 、内 部控 制体 系
（1）董 事会下 设合规 与风 险控制委 员会 ，主要 负责 制定基金 管理 人风险 控制 战略和 控
制政策 、协 调突 发重 大风 险等事 项；
（2）公 司督察 长负责 对基 金管理人 各业 务环节 合法 合规运作 进行 监督检 查， 组织、 指
导基金 管理 人内 部监 察稽 核工作 ，并 可向 董事 会和 中国证 监会 直接 报告 ；
（3）公 司经营 管理层 、督 察长、监 察稽 核部、 公司 各部门总 经理 定期召 开会 议对各 类
风 险 予 以 充 分的 评 估 和 防范 ， 对 业 务 过程 中 潜 在 和存 在 的 风 险 进行 通 报 、 讨论 ， 并 及 时采
取防范 和控 制措 施；
（4）监 察稽核 部负责 对基 金管理人 各部 门的风 险控 制情况进 行检 查，定 期不 定期对 业
务 部 门 内 部 控制 制 度 执 行情 况 和 遵 循 国家 法 律 、 法规 及 其 他 规 定的 执 行 情 况进 行 检 查 ，并
适时提 出整 改建 议；
（5） 业务 部门 ：对 本 部 门 业务范 围内 的业 务风 险负 有管控 和及 时报 告的 义务 ；
（6）员 工：依 照公司 “全 面风险管 理、 全员风 险控 制”的理 念， 公司每 个员 工均负 有
一 线 风 险 控 制职 责 ， 负 责把 公 司 的 风 险控 制 理 念 和措 施 落 实 到 每一 个 业 务 环节 当 中 ， 并负
有把业 务过 程中 发现 的风 险隐患 或风 险问 题及 时进 行报告 、反 馈的 义务 。
4 、内 部控 制措 施
（1）公 司通过 不断健 全法 人治理结 构， 充分发 挥独 立董事和 监事 会的监 督职 能，力 争
从 源 头 上 杜 绝不 正 当 关 联交 易 、 利 益 输送 和 内 部 人控 制 现 象 的 发生 ， 保 护 投资 人 利 益 和公
司合法 权益 ；
（2）管 理层牢 固树立 了内 控优先的 风险 管理理 念， 并着力培 养全 体员工 的风 险防范 意
识 ， 营 造 浓厚 的 风 险管 理文 化 氛 围 ，保 证 全 体员 工及 时 了 解 国家 法 律 法规 和公 司 规 章 制度 ，
使风险 意识 贯穿 到公 司各 个部门 、各 个岗 位和 各个 环节；
（3）公 司依据 自身经 营特 点建立了 包括 岗位自 控、 相关部门 和岗 位之间 相互 监督制衡 、
督察长 和监 察稽 核部 监督 的、权 责统 一、 严密 有效 的三道 内控 防线 ；
（4）建 立并不 断完善 内部 控制体系 及内 部控制 制度 ：自成立 来， 公司不 断完 善内控 组
织 架 构 、 控 制程 序 、 控 制措 施 以 及 控 制职 责 ， 建 立健 全 内 部 控 制体 系 。 通 过不 断 地 对 内部
控制制 度进 行修 订 和 更新 ，公司 的内 部控 制制 度不 断走向 完善 ；
（5）建 立健全 各项管 理制 度和业务 规章 ：公司 建立 了包括投 资管 理制度 、基 金会计 制
度 、 信 息 披 露制 度 、 监 察稽 核 制 度 、 信息 技 术 管 理制 度 、 公 司 财务 制 度 等 基本 管 理 制 度以及 包 括 岗 位 设置 、 岗 位 职责 、 操 作 流 程手 册 在 内 的业 务 流 程 、 规章 等 ， 从 基本 管 理 制 度和
业务流 程上 进行 风险 控制 ；
（6）建 立了岗 位分离 、相 互制衡的 内控 机制： 公司 在岗位设 置上 采取了 严格 的分离 制
度 ， 实 现 了 基金 投 资 与 交易 、 交 易 与 清算 、 公 司 会计 与 基 金 会 计等 业 务 岗 位的 分 离 制 度，
形成了 不同 岗位 之间 的相 互制衡 机制 ，从 岗位 设置 上减少 和防 范操 作及 操守 风险；
（7）建 立健全 了岗位 责任 制：公司 通过 健全岗 位责 任制使每 位员 工都能 明确 自己的 岗
位职责 和风 险管 理责 任；
（8）构 建风险 管理系 统： 公司通过 建立 风险评 估、 预警、报 告、 控制以 及监 督程序 ，
并 经 过 适 当 的控 制 流 程 ，定 期 或 实 时 对风 险 进 行 评估 、 预 警 、 监督 ， 从 而 识别 、 评 估 和预
警 与 公 司 管 理及 基 金 运 作有 关 的 风 险 ，通 过 明 晰 的报 告 渠 道 ， 对风 险 问 题 进行 层 层 监 督、
管理、 控制 ，使 部门 和管 理层即 时把 握风 险状 况并 及时、 快速 作出 风险 控制 决策；
（9）建 立自动 化监督 控制 系统：公 司启 用了恒 生交 易系统以 及自 行开发 的投 资指标 监
控 系 统 等 计 算机 辅 助 控 制系 统 ， 对 投 资比 例 限 制 、“ 禁 止 买 入 股票 名 单 ” 、交 叉 交 易 等方
面进行 电子 化控 制， 有效 地防止 了运 作风 险和 操守 风险；
（10 ） 不 断 强 化 投 资纪 律， 严 格 实 施 股 票 库 制度 ：公 司 不 断 强 化 投 资 纪律 ，加 强 集 体
决 策 机 制 ， 各基 金 的 行 业配 置 比 例 、 基金 经 理 个 股授 权 、 基 准 仓位 等 由 投 资决 策 委 员 会决
定 。 同 时 ， 公司 建 立 了 严格 的 股 票 库 制度 、 禁 止 和限 制 投 资 股 票制 度 ， 并 由研 究 小 组 负责
维 护 ， 所 有 股票 投 资 必 须完 全 从 股 票 库中 选 择 。 公司 还 建 立 了 契约 风 险 评 估制 度 ， 定 期对
各基金 遵守 基金 合同 的情 况进行 评估 ，防 范契 约风 险。
5 、基 金管 理人 关于 内部 合 规控制 书的 声 明
（1）基 金管理 人确知 建立 、实施和 维持 内部控 制制 度是本公 司董 事会及 管理 层的责 任 ；
（2） 本基 金管 理人 承诺 以 上关于 内部 控制 的披 露真 实、准 确；
（3）本 基金管 理人承 诺根 据市场变 化和 公司发 展不 断完善内 部控 制体系 和内 部控制 制
度。
第 四部 分 基金 托管 人
一、基 金托 管人 情况
（一） 基本 情况
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：田 国立
成立时 间：2004 年 09 月17 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：田
青
联系电 话：(010)6759 5096
中国建 设银 行成 立于 1954 年 10 月， 是一 家国 内领 先、国 际知 名的 大型 股份 制商业 银
行，总 部设 在北 京。 本行 于 2005 年 10 月 在香 港联 合交易 所挂 牌上 市( 股票 代 码 939)，于
2007 年9 月在 上海 证券 交 易所挂 牌上 市( 股票 代码601939) 。
2018 年 6 月 末， 本集 团资 产总 额 228,051.82 亿 元， 较上年 末增 加 6,807.99 亿 元，增
幅3.08% 。 上半 年， 本集 团 盈利平 稳增 长， 利润 总额 较上年 同期 增加93.27 亿 元至1,814.20
亿元， 增 幅5.42% ； 净利 润较上 年同 期增 加 84.56 亿元 至1,474.65 亿 元， 增 幅 6.08% 。
2017 年 ，本 集团 先后 荣获 香港《 亚洲 货币 》“2017 年中国 最佳 银行 ”， 美国 《环球 金
融》“2017 最 佳 转 型 银 行 ” 、 新 加 坡 《 亚 洲 银 行 家 》 “2017 年 中 国 最 佳 数 字 银 行 ” 、
“2017 年中 国最 佳大 型零 售银行 奖” 、《 银行 家》 “2017 最佳 金融 创新 奖” 及中国 银行 业
协会“年 度最 具社会 责任 金融机构 ”等 多项重 要奖 项。 本集 团在 英国《 银行 家》“2017 全
球银行1000 强” 中列 第2 位；在 美国 《财 富》 “2017 年世 界500 强排 行榜 ”中 列第28 名。
中国建设银行总行设 资产 托管业务部，下设综 合与 合规管理处、基金市 场处 、证券保
险资产市 场处 、理财 信托 股权市场 处、QFII 托管 处 、养老金 托管 处、清 算处 、核算处 、跨
境托管 运营 处、 监督 稽核 处等 10 个职 能处 室， 在安 徽合肥 设有 托管 运营 中心 ，在上 海设 有
托管运 营中 心上 海分 中心 ，共有 员工 315 余人 。自 2007 年 起， 托管 部连 续聘 请外部 会计 师
事务所 对托 管业 务进 行内 部控制 审计 ，并 已经 成为 常规化 的内 控工 作手 段 。
（二） 主要 人员 情况
纪伟，资产托管业务 部总 经理，曾先后在中国 建设 银行南通分行、总行 计划 财务部、
信 贷 经 营 部 任职 ， 并 在 总行 公 司 业 务 部、 投 资 托 管业 务 部 、 授 信审 批 部 担 任领 导 职 务 。其
拥有八 年托 管从 业经 历， 熟悉各 项托 管业 务， 具有 丰富的 客户 服务 和业 务管 理经验 。
龚毅，资产托管业务 部资 深经理（专业技术一 级） ，曾就职于中国建设 银行 北京市分
行 国 际 部 、 营业 部 并 担 任副 行 长 ， 长 期从 事 信 贷 业务 和 集 团 客 户业 务 等 工 作， 具 有 丰 富的
客户服 务和 业务 管理 经验 。
黄秀莲，资产托管业 务部 资深经理（专业技术 一级 ），曾就职于中国建 设银 行总行会
计部， 长期 从事 托管 业务 管理等 工作 ，具 有丰 富的 客户服 务和 业务 管理 经验 。
郑绍平，资产托管 业务部 副总经理，曾就职 于中国 建设银行总行投资 部、委 托代理部、
战 略 客 户 部 ，长 期 从 事 客户 服 务 、 信 贷业 务 管 理 等工 作 ， 具 有 丰富 的 客 户 服务 和 业 务 管理
经验。
原玎，资产托管业务 部副 总经理，曾就职于中 国建 设银行总行国际业务 部， 长期从事
海 外 机 构 及 海外 业 务 管 理、 境 内 外 汇 业务 管 理 、 国外 金 融 机 构 客户 营 销 拓 展等 工 作 ， 具有
丰富的 客户 服务 和业 务管 理经验 。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
作为国内首批开办证 券投 资基金托管业务的商 业银 行，中国建设银行一 直秉 持“以客
户 为 中 心 ” 的经 营 理 念 ，不 断 加 强 风 险管 理 和 内 部控 制 ， 严 格 履行 托 管 人 的各 项 职 责 ，切
实 维 护 资 产持 有 人 的合 法权 益 ， 为 资产 委 托 人提 供高 质 量 的 托管 服 务 。经 过多 年 稳 步 发展 ，
中 国 建 设 银行 托 管 资产 规模 不 断 扩 大， 托 管 业务 品种 不 断 增 加， 已 形 成包 括证 券 投 资 基金 、
社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII 、(R)QDII 、企业年金等产品在内的托
管业务 体系 ，是 目前 国内 托管业 务品 种最 齐全 的商 业银行 之一 。截 至 2018 年 二季度 末，中
国建设银 行已 托管 857 只 证券投资 基金 。中国 建设 银行专业 高效 的托管 服务 能力和业 务水
平，赢得 了业 内的高 度认 同。中国 建设 银行先 后 9 次获得《 全球 托管人 》“ 中国最佳 托管
银行” 、4 次获 得《 财资 》 “中国 最佳 次托 管银 行” 、连续5 年获 得中 债登 “ 优秀资 产托 管
机构” 等奖 项， 并在 2016 年被《 环球 金融 》评 为中 国市场 唯一 一家 “最 佳托 管银行 ”、 在
2017 年荣 获《 亚洲 银行 家 》“最 佳托 管系 统实 施奖 ”。
二、基 金托 管人 的内 部控 制制度
（一） 内部 控制 目标
作为基金托管人，中 国建 设银行严格遵守国家 有关 托管业务的法律法规 、行 业监管规
章和 本 行 内 有关 管 理 规 定， 守 法 经 营 、规 范 运 作 、严 格 监 察 ， 确保 业 务 的 稳健 运 行 ， 保证
基 金 财 产 的 安全 完 整 ， 确保 有 关 信 息 的真 实 、 准 确、 完 整 、 及 时， 保 护 基 金份 额 持 有 人的
合法权 益。
（二） 内部 控制 组织 结构
中国建设银行设有风 险与 内控管理委员会，负 责全 行风险管理与内部控 制工 作，对托
管 业 务 风 险 控制 工 作 进 行检 查 指 导 。 资产 托 管 业 务部 配 备 了 专 职内 控 合 规 人员 负 责 托 管业
务的内 控合 规工 作， 具有 独立行 使内 控合 规工 作职 权和能 力。
（三） 内部 控制 制度 及措 施
资产托管业务部具备 系统 、完善的制度控制体 系， 建立了管理制度、控 制制 度、岗位
职责、业 务操 作 流 程， 可以 保 证 托 管业 务 的 规范 操作 和 顺 利 进行 ； 业 务人 员具 备 从 业 资格 ；
业 务 管 理 严格 实 行 复核 、审 核 、 检 查制 度 ， 授权 工作 实 行 集 中控 制 ， 业务 印章 按 规 程 保管 、
存 放 、 使 用 ，账 户 资 料 严格 保 管 ， 制 约机 制 严 格 有效 ； 业 务 操 作区 专 门 设 置， 封 闭 管 理，
实 施 音 像 监 控； 业 务 信 息由 专 职 信 息 披露 人 负 责 ，防 止 泄 密 ； 业务 实 现 自 动化 操 作 ， 防止
人为事 故的 发生 ，技 术系 统完整 、独 立。
三、基 金托 管人 对基 金管 理人运 作基 金进 行监 督的 方法和 程序
（一） 监督 方法
依照《基金法》及其 配套 法规和基金合同的约 定， 监督所托管基金的投 资运 作。利用
自 行 开 发 的 “新 一 代 托 管应 用 监 督 子 系统 ” ， 严 格按 照 现 行 法 律法 规 以 及 基金 合 同 规 定，
对 基 金 管 理 人运 作 基 金 的投 资 比 例 、 投资 范 围 、 投资 组 合 等 情 况进 行 监 督 。在 日 常 为 基金
投 资 运 作 所 提供 的 基 金 清算 和 核 算 服 务环 节 中 ， 对基 金 管 理 人 发送 的 投 资 指令 、 基 金 管理
人对各 基金 费用 的提 取与 开支情 况进 行检 查监 督。
（二） 监督 流程
1. 每工作日按时通过 新一 代托管应用监督子系 统， 对各基金投资运作比 例控 制等情况
进 行 监 控 ， 如发 现 投 资 异常 情 况 ， 向 基金 管 理 人 进行 风 险 提 示 ，与 基 金 管 理人 进 行 情 况核
实，督 促其 纠正 ，如 有重 大异常 事项 及时 报告 中国 证监会 。
2. 收到 基金 管理 人的 划款 指令后 ，对 指令 要素 等内 容进行 核查 。
3. 通过技术或非技术 手段 发现基金涉嫌违规交 易， 电话或书面要求基金 管理 人进行解
释或举 证， 如有 必要 将及 时报告 中国 证监 会。
第 五部 分 相关 服务 机构
一、基 金份 额销 售机 构
1 、直 销机 构
（1） 鹏华 基金 管理 有限 公 司直销 中心
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华三 路 168 号深 圳国 际 商会中 心 43 层
联系电 话：0755-33688115
传真：0755-82021155
联系人 ：吕 奇志
网址：www.phfund.com
（2） 鹏华 基金 管理 有限 公 司北京 分公 司
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 甲 9 号金 融街 中 心南 楼 502 房
联系电 话：010-88082426
传真：010-88082018
联系人 ：张 圆圆
（3） 鹏华 基金 管理 有限 公 司上海 分公 司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区花园 石桥 路 33 号花 旗集 团大 厦 801B 室
联系电 话：021-68876878
传真：021-68876821
联系人 ：李 化怡
（4） 鹏华 基金 管理 有限 公 司武汉 分公 司 办公地 址： 武汉 市江 汉区 建设大 道 568 号新 世界 国 贸大 厦 I 座 3305 室
联系电 话：027-85557881
传真：027-85557973
联系人 ：祁 明兵
（5） 鹏华 基金 管理 有限 公 司广州 分公 司
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城华 夏 路 10 号 富力 中心 24 楼 07 单元
联系电 话：020-38927993
传真：020-38927990
联系人 ：周 樱
2 、其 他销 售机 构
（1） 银行 销售 机构
1 ）交 通银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号
法定代 表人 ：彭 纯
联系人 ：王 菁
客户服 务电 话：95559
网址：www.bankcomm.com
2 ）南 京银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 江苏 省南 京市 玄武区 中山 路 288 号
办公地 址： 江苏 省南 京市 玄武区 中山 路 288 号
法定代 表人 ： 胡 昇荣
客户服 务电 话：40088-96400
网址：www.njcb.com.cn
3 ）平 安银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市深 南东 路 5047 号
办公地 址： 深圳 市深 南东 路 5047 号
法定代 表人 ：谢 永林
联系人 ：张 莉
客户服 务电 话：95511-3
网址：bank.pingan.com
4 ）上 海浦 东发 展银 行股 份 有限公 司
注册地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号 法定代 表人 ：高 国富
联系人 ：唐 苑
客户服 务电 话：95528
网址：www.spdb.com.cn
5 ）上 海银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 银城 中 路 168 号
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 银城 中 路 168 号
法定代 表人 ：金 煜
联系人 ：汤 征程
客户服 务电 话：95594
网址：www.bosc.cn
6 ）兴 业银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 福州 市湖 东 路 154 号中 山大 厦
办公地 址： 上海 市江 宁 路 168 号
法定代 表人 ：高 建平
联系人 ：刘 玲
客户服 务电 话：95561
网址：www.cib.com.cn
7 ）招 商银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号招 商银 行大 厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号招 商银 行大 厦
法定代 表人 ：李 建红
联系人 ：邓 炯鹏
客户服 务电 话：95555
网址：www.cmbchina.com
8 ）中 国建 设银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
法定代 表人 ：田 国立
联系人 ：王 未雨
客户服 务电 话：95533
网址：www.ccb.com
9 ）中 国民 生银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号 办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
法定代 表人 ：洪 崎
联系人 ：穆 婷
客户服 务电 话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
10 ）中 国农 业银 行股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
法定代 表人 ：周 慕冰
联系人 ：邱 泽滨
客户服 务电 话：95599
网址：www.abcchina.cn
11 ）中 信银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 9 号
办公地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 8 号 富华 大 厦 C 座
法定代 表人 ：李 庆萍
联系人 ：迟 卓
客户服 务电 话：95558
网址：bank.ecitic.com
（2） 证券 公司 销售 机构
1 ）安 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号安 联大 厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号安 联大 厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代 表人 ：王 连志
联系人 ：陈 剑虹
客户服 务电 话：95517
网址：www.essence.com.cn
2 ）渤 海证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号写 字楼 101 室
办公地 址： 天津 市南 开区 宾水西 道 8 号
法定代 表人 ：王 春峰
联系人 ：蔡 霆
客户服 务电 话：400-651-5988
网址：www.ewww.com.cn 3 ）长 城证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号 特区 报业 大厦 14 楼、16 楼、17 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号 特区 报业 大厦 14 楼、16 楼、17 楼
法定代 表人 ：丁 益
联系人 ：金 夏
客户服 务电 话：400-666-6888
网址：www.cgws.com
4 ）长 江证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号长 江证 券大 厦
办公地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号长 江证 券大 厦
法定代 表人 ：尤 习贵
联系人 ：奚 博宇
客户服 务电 话：95579/4008-888-999
网址：www.95579.com
5 ）大 同证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 山西 省大 同市 城区迎 宾 街 15 号 桐城 中 央 21 层
办公地 址： 山西 省太 原市 小店区 长治 路世 贸中 心 12 层
法定代 表人 ：董 祥
联系人 ：薛 津
客户服 务电 话：4007-121212
网址：www.dtsbc.com.cn
6 ）第 一创 业证 券股 份有 限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号投 行大 厦 20 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号投 行大 厦 20 楼
法定代 表人 ：刘 学民
联系人 ：毛 诗莉
客户服 务电 话：95358
网址：www.firstcapital.com.cn
7 ）光 大证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：何 耀
客户服 务电 话：95525 网址：www.ebscn.com
8 ）广 州证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号 广州 国际 金 融中心 主 塔 19 层、20 层
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号 广州 国际 金 融中心 主 塔 19 层、20 层
法定代 表人 ：邱 三发
联系人 ：梁 微
客户服 务电 话：95396
网址：www.gzs.com.cn
9 ）国 金证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 四川 省成 都市 东城根 上 街 95 号
办公地 址： 四川 省成 都市 东城根 上 街 95 号
法定代 表人 ：冉 云
联系人 ：刘 婧漪 、贾 鹏
客户服 务电 话：95310
网址：www.gjzq.com.cn
10 ）国 泰君 安证 券股 份有 限公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号 上海 银 行大 厦 29 楼
法定代 表人 ：杨 德红
联系人 ：芮 敏祺
客户服 务电 话：400-8888-666/95521
网址：www.gtja.com
11 ）国 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号 国信 证券 大厦十 六层 至二 十六 层
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号 国信 证券 大厦十 六层 至二 十六 层
法定代 表人 ：何 如
联系人 ：周 杨
客户服 务电 话：95536
网址：www.guosen.com.cn
12 ）华 林证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 西藏 自治 区拉 萨市柳 梧新 区察 古大 道 1-1 君 泰国 际 B 栋一层 3 号
办公地 址： 深圳 市福 田区 民田 路 178 号 华融 大厦 6 楼
法定代 表人 ：林 立
联系人 ：胡 倩 客户服 务电 话：400-188-3888
网址：www.chinalin.com
13 ）华 融证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 8 号
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝阳门 北大 街 18 号中 国人 保寿险 大 厦 11 至 18 层
法定代 表人 ：祝 献忠
联系人 ：孙 燕波
客户服 务电 话：95390
网址：www.hrsec.com.cn
14 ）华 西证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 四川 省成 都市 高新区 天府 二 街 198 号 华 西证券 大厦
办公地 址： 四川 省成 都市 高新区 天府 二 街 198 号 华 西证券 大厦
法定代 表人 ：杨 炯洋
联系人 ：谢 国梅
客户服 务电 话：95584
网址：www.hx168.com.cn
15 ）华 鑫证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号安 联大 厦 28 层 A01 、B01 （b)单元
办公地 址： 上海 市徐 汇区 宛平南 路 8 号
法定代 表人 ：俞 洋
联系人 ：杨 莉娟
客户服 务电 话：95323/4001099918 （ 全国 ）/029-68918888 （ 西安 ）
网址：www.cfsc.com.cn
16 ）开 源证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 西安 市高 新区 锦业 路 1 号都 市之 门 B 座 5 层
办公地 址： 西安 市高 新区 锦业 路 1 号都 市之 门 B 座 5 层
法定代 表人 ：李 刚
联系人 ：袁 伟涛
客户服 务电 话：95325/400-860-8866
网址：www.kysec.cn
17 ）平 安证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层
法定代 表人 ：曹 实凡 联系人 ：周 一涵
客户服 务电 话：95511-8
网址：stock.pingan.com
18 ）申 万宏 源证 券有 限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
法定代 表人 ：李 梅
联系人 ：李 玉婷
客户服 务电 话：95523/4008895523
网址：www.swhysc.com
19 ）天 风证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 湖北 省武 汉市 东湖新 技术 开发 区关 东园 路 2 号高 科大 厦 4 楼
办公地 址： 湖北 省武 汉市 武昌区 中南 路 99 号保 利广 场 A 座 37 楼
法定代 表人 ：余 磊
联系人 ：夏旻
客户服 务电 话：95391/4008005000
网址：www.tfzq.com
20 ）西 部证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 西安 市新 城区 东新 街 232 号 陕西 信托 大 厦
办公地 址： 西安 市新 城区 东新 街 232 号 陕西 信托 大 厦 16-17 层
法定代 表人 ：刘 建武
联系人 ：梁 承华
客户服 务电 话：95582
网址：www.westsecu.com
21 ）西 南证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号
办公地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号
法定代 表人 ：廖 庆轩
联系人 ：周 青
客户服 务电 话：4008096096/95355
网址：www.swsc.com.cn
22 ）湘 财证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 湖南 省长 沙市 天心区 湘府 中 路 198 号 新 南城商 务中 心 A 栋 11 楼
办公地 址： 湖南 省长 沙市 天心区 湘府 中 路 198 号 新 南城商 务中 心 A 栋 11 楼 法定代 表人 ：孙 永祥
联系人 ：李 欣
客户服 务电 话：95351
网址：www.xcsc.com
23 ）信 达证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：张 志刚
联系人 ：尹 旭航
客户服 务电 话：95321
网址：www.cindasc.com
24 ）中 国国 际金 融股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 2 座 27 层及 28 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 2 座 27 层及 28 层
法定代 表人 ：毕 明建 （代 ）
联系人 ：杨 涵宇
客户服 务电 话：4009101166
网址：www.cicc.com.cn
25 ）中 国银 河证 券股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 2-6 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号国 际企 业大 厦 C 座
法定代 表人 ：陈 共炎
联系人 ：辛 国政
客户服 务电 话：4008-888-888/95551
网址：www.chinastock.com.cn
26 ）中 国中 投证 券有 限责 任公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心 A 栋第 18-21 层及第 04
层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号荣 超商 务中 心 A 栋第 4 、18 层至 21 层
法定代 表人 ：高 涛
联系人 ：万 玉琳
客户服 务电 话：95532/4006008008
网址：www.china-invs.cn
27 ）中 山证 券有 限责 任公 司 注册地 址： 深圳 市南 山区 科技中 一路 西华 强高 新发 展大 楼 7 层、8 层
办公地 址： 深圳 市南 山区 科技中 一路 西华 强高 新发 展大 楼 7 层、8 层
法定代 表人 ：黄 扬录
联系人 ：罗 艺琳
客户服 务电 话：95329
网址：www.zszq.com
28 ）中 泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 济南 市市 中区 经七 路 86 号
办公地 址： 上海 市花 园石 桥路 66 号东 亚银 行金 融大 厦 18 层
法定代 表人 ：李 玮
联系人 ：许 曼华
客户服 务电 话：95538
网址：www.zts.com.cn
29 ）中 信建 投证 券股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号
法定代 表人 ：王 常青
联系人 ：刘 畅
客户服 务电 话：95587/4008-888-108
网址：www.csc108.com
30 ）中 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路 8 号卓 越 时代广 场（ 二期 ）北 座
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号中 信证 券大 厦
法定代 表人 ：张 佑君
联系人 ：郑 慧
客户服 务电 话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
31 ）中 信证 券（ 山东 ）有 限责任 公司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号 1 号楼 2001
办公地 址： 青岛 市市 南区 东海西 路 28 号龙 翔广 场东 座 5 层
法定代 表人 ：姜 晓林
联系人 ：刘 晓明
客户服 务电 话：95548
网址：http://sd.citics.com （3） 期货 公司 销售 机构
1 ）中 信建 投期 货有 限公 司
注册地 址： 重庆 市渝 中区 中山三 路 107 号上 站大 楼 平街 11-B ，名 义层 11-A ，8-B4 ，9-
B 、C
办公地 址： 重庆 市渝 中区 中山三 路 107 号皇 冠大 厦 11 楼
法定代 表人 ：彭 文德
联系人 ：刘 芸
客户服 务电 话：400-8877-780
网址：www.cfc108.com
2 ）中 信期 货有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路 8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座 13 层 1301-
1305 、14 层
办公地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路 8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座 13 层 1301-
1305 、14 层
法定代 表人 ：张 皓
联系人 ：刘 宏莹
客户服 务电 话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
（4） 第三 方销 售机 构
1 ）北 京百 度百 盈基 金销 售 有限公 司
注册地 址： 北京 市海 淀区 上地十 街 10 号百 度大 厦 2 层
办公地 址： 北京 市海 淀区 上地十 街 10 号
法定代 表人 ：梁 志祥
联系人 ：王 笑宇
客户服 务电 话：95055-9
网址：https://www.baiyingfund.com/
2 ）北 京蛋 卷基 金销 售有 限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 阜通东 大 街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
办公地 址： 北京 市朝 阳区 望京 SOHO T3 A 座 19 层
法定代 表人 ：钟 斐斐
联系人 ：戚 晓强
客户服 务电 话：400-159-9288
网址：danjuanapp.com
3 ）北 京肯 特瑞 基金 销售 有 限公 司 注册地 址： 北京 市海 淀区 中关村 东 路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
办公地 址： 北京 市大 兴区 亦庄经 济开 发区 科创 十一 街 18 号 院京 东总 部 A 座 17 层
法定代 表人 ：江 卉
联系人 ：韩 锦星
客户服 务电 话：95118
网址：fund.jd.com
4 ）蚂 蚁（ 杭州 ）基 金销 售 有限公 司
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 道文 一西 路 1218 号 1 栋 202 室
办公地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 万塘 路 18 号黄 龙时 代广 场 B 座 6F
法定代 表人 ：陈 柏青
联系人 ：韩 爱彬
客户服 务电 话：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
5 ）上 海基 煜基 金销 售有 限 公司
注册地 址： 上海 市崇 明县 长兴镇 潘园 公路 1800 号 2 号楼 6153 室 （上 海泰 和 经济发 展
区）
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 488 号 太平 金 融大 厦 1503 室
法定代 表人 ：王 翔
联系人 ：吴 鸿飞
客户服 务电 话：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn
6 ）上 海天 天基 金销 售有 限 公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座 10 楼
法定代 表人 ：其 实
联系人 ：高 莉莉
客户服 务电 话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
7 ）上 海挖 财基 金销 售有 限 公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 杨高 南 路 799 号 5 层 01 、02/03 室
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 杨高 南 路 799 号 5 层 01 、02/03 室
法定代 表人 ：胡 燕亮
联系人 ：李 娟
客户服 务电 话：400-025-6569 网址：www.wacaijijin.com
8 ）上 海万 得基 金销 售有 限 公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 福山 路 33 号 11 楼 B 座
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦明 路 1500 号 万得 大 厦 11 楼
法定代 表人 ：王 廷富
联系人 ：徐 亚丹
客户服 务电 话：400-799-1888
网址：www.520fund.com.cn
9 ）深 圳众 禄基 金销 售股 份 有限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦 8 楼
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 笋岗街 道梨 园路 物资 控股 置地大 厦 8 楼 801
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：邓 爱萍
客户服 务电 话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn 、 www.jjmmw.com
基金管理人可根据有 关法 律法规要求，根据实 情， 选择其他符合要求的 机构 销售本基
金或变 更上 述销 售机 构， 并及时 公告 。
二、登 记机 构
名称： 鹏华 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 福华 三路 168 号 深圳 国际 商会 中心 43 层
法定代 表人 ：何 如
办公室 地址 ：深 圳市 福田 区福华 三 路 168 号深 圳国 际商会 中 心 43 层
联系电 话： （0755 ）82021877
传真： （0755 ）82021165
负责人 ：范 伟强
三、出 具法 律意 见书 的律 师事务 所
名称： 上海 通力 律师 事务 所
住所： 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心 19 楼
法定代 表人 ：俞 卫锋
办公室 地址 ：上 海市 银城 中路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
联系电 话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人 ：陈 颖华 经办律 师： 黎明 、丁 媛
四、会 计师 事务 所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦 507 单元 01 室
法定代 表人 ：李 丹
办公室 地址 ：上 海市 湖滨 路 202 号普 华永 道中 心 11 楼
联系电 话： （021 ）23238888
传真： （021 ）23238800
联系人 ：魏 佳亮
经办会 计师 ：许 康玮 、陈 熹
第 六部 分 基金 的募 集与 基金 合同的 生效
一、基 金的 募集 与基 金合 同的生 效
本基金由基金管理人 依照 《基金法》和其他有 关法 律法规，以及基金合 同的 规定，经
中国证 监会2016 年10 月14 日证监 许可[2016]2346 号文准 予募 集注 册。 募集 期间有 效认 购
份额319,244,389.37 份， 利息结 转份 额102,808.95 份，合 计319,347,198.32 份，募 集户
数为1,532 户。
本基金 的基 金合 同已 于 2017 年6 月 21 日 正式 生效 。
二、基 金运 作方 式和 类型
契约型 开放 式， 混合 型基 金
三、基 金的 存续 期间
不定期
四、基 金存 续期 内的 基金 份额持 有人 数量 和资 产规 模
基金合 同生 效后 ，连 续 20 个工作 日出 现基 金份 额持 有人数 量不 满 200 人 或者 基金资 产
净值低 于 5000 万元 的， 基金管 理人 应当 在定 期报 告中予 以披 露； 连续 60 个工作 日出 现前
述 情 形 的 ， 基金 管 理 人 应当 向 中 国 证 监会 报 告 并 提出 解 决 方 案 ，如 转 换 运 作方 式 、 与 其他
基金合 并或 者终 止基 金合 同等， 并召 开基 金份 额持 有人大 会进 行表 决。
法律法 规另 有规 定时 ，从 其规定 。
第 七部 分 基金 份额 的申 购与 赎回
一、申 购和 赎回 场所
本基金的申购与赎回 将通 过销售机构进行。具 体的 销售网点将由基金管 理人 在招募说
明 书 或 其 他 相关 公 告 中 列明 。 基 金 管 理人 可 根 据 情况 变 更 或 增 减销 售 机 构 ，并 予 以 公 告。
基 金 投 资 者 应当 在 销 售 机构 办 理 基 金 销售 业 务 的 营业 场 所 或 按 销售 机 构 提 供的 其 他 方 式办
理基金 份额 的申 购与 赎回 。
若基金管理人或其指 定的 销售机构开通电话、 传真 或网上等交易方式， 投资 人可以通
过上述 方式 进行 申购 与赎 回，具 体办 法由 基金 管理 人或其 指定 的销 售机 构另 行公告 。
二、申 购和 赎回 的开 放日 及时间
1 、开 放日 及开 放时 间
投资人在开放日办理 基金 份额的申购和赎回， 具体 办理时间为上海证券 交易 所、深圳
证 券 交 易 所 的正 常 交 易 日的 交 易 时 间 ，但 基 金 管 理人 根 据 法 律 法规 、 中 国 证监 会 的 要 求或
基金合 同的 规定 公告 暂停 申购、 赎回 时除 外。
基金合同 生 效 后 ， 若出 现新 的 证 券 交 易 市 场 、证 券交 易 所 交 易 时 间 变 更或 其他 特 殊 情
况 ， 基 金 管 理人 将 视 情 况对 前 述 开 放 日及 开 放 时 间进 行 相 应 的 调整 ， 但 应 在实 施 日 前 依照
《信息 披露 办法 》的 有关 规定在 指定 媒介 上公 告。
2 、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间
本基金 定 于2017 年 6 月29 日起 的每 个开 放日 （本 公司公 告暂 停相 关业 务的 除外） 开
放日常 申购 、赎 回、 转换 和定期 定额 投资 业务 。
基金管理人不得在基 金合 同约定之外的日期或 者时 间办理基金份额的申 购或 者赎回或
者 转 换 。 投 资人 在 基 金 合同 约 定 之 外 的日 期 和 时 间提 出 申 购 、 赎回 或 转 换 申请 且 登 记 机构
确认 接 受的 ，其 基金 份额 申购、 赎回 价格 为下 一开 放日基 金份 额申 购、 赎回 的价格 。
三、申 购与 赎回 的原 则
1 、“未 知价” 原则， 即申 购、赎回 价格 以申请 当日 收市后计 算的 基金份 额净 值为基 准
进行计 算；
2 、“ 金额 申购 、份 额赎 回 ”原则 ，即 申购 以金 额申 请，赎 回以 份额 申请 ；
3 、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销；
4 、赎 回遵 循“ 先进 先出 ” 原则， 即按 照投 资人 认购 、申购 的先 后次 序进 行顺 序赎回 。
基金管理人可在法律 法规 允许的情况下，对上 述原 则进行调整。基金管 理人 必须在新
规则开 始实 施前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒介 上公 告。
四、申 购与 赎回 的程 序
1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 投资人必须根据销售 机构 规定的程序，在开放 日的 具体业务办理时间内 提出 申购或赎
回的申 请。
2 、申 购和 赎回 的款 项支 付
投资人申购基金份额 时， 必须全额交付申购款 项， 投资人交付申购款项 ，申 购成立；
基 金 份 额 登 记机 构 确 认 基金 份 额 时 ， 申购 生 效 。 若资 金 在 规 定 时间 内 未 全 额到 账 则 申 购不
成立， 申购 款项 将退 回投 资人账 户， 基金 管理 人不 承担由 此产 生的 利息 损失 。
基金份额持有人递 交赎回 申请，赎回成立； 基金份 额登记机构确认赎 回时， 赎回生效 。
投资人 赎回 生效 后， 基金 管理人 将在 T＋7 日（ 包括 该日） 内支 付赎 回款 项。 在发生 巨
额赎回 时， 款项 的支 付办 法参照 基金 合同 有关 条款 处理。
3 、申 购和 赎回 申请 的确 认
基金管理人应以交易 时间 结束前受理有效申购 和赎 回申请的当天作为申 购或 赎回申请
日（T 日） ，在 正常 情况 下，本 基金 登记 机构 在 T+1 日内 对该 交易 的有 效性 进行确 认。T 日
提交的有 效申 请，投 资人 可在 T+2 日 后（ 包括该 日 ）到销售 网点 柜台或 以销 售机构规 定的
其他方 式查 询申 请的 确认 情况。 若申 购不 成功 ，则 申购款 项退 还给 投资 人。
基金销售机构对申购 、赎 回申请的受理并不代 表申 请一定成功，而仅代 表销 售机构确
实 接 收 到 申请 。 申 购、 赎回 申 请 的 确认 以 登 记机 构的 确 认 结 果为 准 。 对于 申请 的 确 认 情况 ，
投资人 应及 时查 询并 妥善 行使合 法权 利。
五、申 购和 赎回 的限 制
1 、本 基金 对单 个基 金份 额 持有人 不设 置最 高申 购金 额限制 。
2 、投资 人通过 销售机 构申 购本基金 ，单 笔最低 申购 金额为 10 元，各 销售机 构对本 基
金 最 低 申 购 金额 及 交 易 级差 有 其 他 规 定的 ， 以 各 销售 机 构 的 业 务规 定 为 准 。通 过 基 金 管理
人直销 中心 申购 本基 金， 首次最 低申 购金 额为 100 万元， 追加 申购 单笔 最低 金额 为 1 万元
（ 通 过 本 基 金管 理 人 基 金网 上 交 易 系 统等 特 定 交 易方 式 申 购 本 基金 暂 不 受 此限 制 ） 。 本基
金直销 中心 单笔 申购 最低 金额与 申购 级差 限制 可由 基金管 理人 酌情 调整 。
3 、投资 人赎回 本基金 份额 时，可申 请将 其持有 的部 分或全部 基金 份额赎 回； 账户最 低
余额为 0.01 份基 金份 额， 若某笔 赎回 将导 致投 资人 在销售 机构 托管 的单 只基 金份额 余额 不
足 0.01 份时 ，该 笔赎 回业 务应包 括账 户内 全部 基金 份额， 否则 ，剩 余部 分的 基金份 额将 被
强制赎 回。
4 、当接 受申购 申请对 存量 基金份额 持有 人利益 构成 潜在重大 不利 影响时 ，基 金管理 人
应 当 采 取 设 定单 一 投 资 者申 购 金 额 上 限或 基 金 单 日净 申 购 比 例 上限 、 拒 绝 大额 申 购 、 暂停
基金申 购等 措施 ，切 实保 护存量 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 具体 请参 见相 关公告 。
5 、基金 管理人 可以根 据市 场情况， 在法 律法规 允许 的情况下 ，调 整上述 规定 申购金 额
和 赎 回 份 额 的数 量 限 制 。基 金 管 理 人 必须 依 照 《 信息 披 露 办 法 》的 有 关 规 定在 指 定 媒 介上
公告并 报中 国证 监会 备案 。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途
1 、本 基金 份额 净值 的计 算 ，保留 到小 数点 后 4 位， 小数点 后第5 位 四舍 五入 ，由此 产
生的收 益或 损失 由基 金财 产承担 。T 日的 基金 份额 净 值在当 天收 市后 计算 ，并 在T+1 日内公
告。遇 特殊 情况 ，经 中国 证监会 同意 ，可 以适 当延 迟计算 或公 告。
2、 申购 费率
本基金对通过直销中 心申 购的养老金客户与除 此之 外的其他投资人实施 差别 的申购费
率。
养老金客户指基本养 老基 金与依法成立的养老 计划 筹集的资金及其投资 运营 收益形成
的 补 充 养 老基 金 等 ，包 括但 不 限 于 全国 社 会 保障 基金 、 可 以 投资 基 金 的地 方社 会 保 险 基金 、
企 业 年 金 单 一计 划 以 及 集合 计 划 、 商 业养 老 保 险 组合 。 如 将 来 出现 经 养 老 基金 监 管 部 门认
可 的 新 的 养 老基 金 类 型 ，基 金 管 理 人 可在 招 募 说 明书 更 新 时 或 发布 临 时 公 告将 其 纳 入 养老
金 客 户 范 围， 并 按 规定 向中 国 证 监 会备 案 。 非 养 老金 客 户 指 除养 老 金 客户 外的 其 他 投 资人 。
通过基金管理人的直 销中 心申购本基金的养老 金客 户适用下表特定申购 费率 ，其他投
资人申 购本 基金 份额 的适 用下表 一般 申购 费率 ：
申购金额 M （元） 一般申购费率 特定申购费率
M<100 万 1.20% 0.48%
100 万≤ M <500 万 0.60% 0.18%
M≥ 500 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元
本基金的申购费用应 在投 资人申购基金份额时 收取 。投资人在一天之内 如果 有多笔申
购，适 用费 率按 单笔 分别 计算。
申购费用由投资人承 担， 不列入基金财产，主 要用 于本基金的市场推广 、销 售、登记
等各项 费用 。
3 、申 购份 额的 计算 及余 额 的处理 方式
基金的 申购 金额 包括 申购 费用和 净申 购金 额。 其中 ：
净申购 金额 =申 购金 额/ （1＋申 购费 率）
申购费 用= 申购 金额- 净申 购金额
申购份 额= 净申 购金 额/申 购当日 基金 份额 净值
申购的有效份额单位 为份 ，上述计算结果均按 四舍 五入方法，保留到小 数点 后两位，
由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。
例：某投资人（非养老金客户）投资 50,000 元 申 购 本 基 金 基 金 份 额 ， 对 应 费 率 为
1.20% ，假 设申 购当 日基 金 份额净 值 为 1.0368 元， 则 可得到 的申 购份 额为 ：
净申购 金额 ＝50,000/ （1 ＋1.20%）＝49,407.11 元
申购费 用＝50,000 －49,407.11 ＝592.89 元
申购份 额＝49,407.11 ／1.0368 ＝47,653.46 份 即：投 资人 （非 养老 金客 户）投 资 50,000 元申 购本 基金基 金份 额， 假设 申购 当日基 金
份额净 值 为1.0368 元， 则 其可得 到 47,653.46 份基 金份额 。
4 、赎 回费 率
赎回费用由赎回基金 份额 的基金份额持有人承 担， 在基金份额持有人赎 回基 金份额时
收取。
本基金 的赎 回费 率如 下表 所示：
持有年限（Y ） 赎回费率
Y ＜7 日 1.50%
7 日≤Y<30 日 0.75%
30 日≤Y ＜6 个月 0.50%
Y≥6 个月 0
注：1 个月 为 30 日
对持续 持有 期少 于 30 日的 投资人 收取 的赎 回费 全额 计入基 金财 产； 对持 续持 有期不 少
于 30 日 但少于 3 个 月的 投资人 收取 的赎 回费 总额 的 75% 计入 基金 财产 ；对 持续持 有期 不少
于3 个月但 少于6 个 月的 投资人 收取 的赎 回费 总额 的50%计 入基 金财 产； 对 持续持 有期 不少
于6 个 月的投 资人 ，将 赎 回费总 额的25% 计入 基金 财 产。上 述未 纳入 基金 财产 的赎回 费用 于
支付登 记费 和其 他必 要的 手续费 。
5 、赎 回金 额的 计算 及处 理 方式
本基金 的净 赎回 金额 为赎 回总金 额扣 减赎 回费 用。 其中，
赎回总 金额=赎 回份 额 ? ? ? ? ? ? ? 赎回当日 基金 份额 净 值
赎回费 用= 赎回 总金 额 ? ? ? ? ? ? ? 赎回费率
净赎回 金额=赎 回总 金额 ? 赎回费 用
赎回金额单位为元， 计算 结果均按四舍五入方 法， 保留到小数点后两位 ，由 此产生的
收益或 损失 由基 金财 产承 担。
例：某 投资 人赎 回本 基金 10,000 份基 金份 额， 持有 时间为 3 个 月， 对应 的赎 回费率 为
0.50% ，假 设赎 回当 日基 金 份额净 值 是 1.0685 元， 则 其可得 到的 赎回 金额 为：
赎回金 额=10,000 ×1.0685=10,685.00 元
赎回费 用=10,685.00 ×0.5%=53.43 元
净赎回 金额=10,685.00-53.43=10,631.57 元
即：投 资人 赎回 本基 金 10,000 份 基金 份额 ，持 有期 限为 3 个月 ，假 设赎 回当 日本基 金
基金份 额净 值 是1.0685 元 ，则其 可得 到的 净赎 回金 额为10,631.57 元。
6 、基金 管理人 可以在 基金 合同约定 的范 围内调 整费 率或收费 方式 ，并依 照《 信息披 露
办法》 的有 关规 定在 指定 媒介上 公告 。 7 、基金 管理人 可以在 不违 反法律法 规规 定及基 金合 同约定的 情形 下根据 市场 情况制 定
基 金 促 销 计 划， 定 期 或 不定 期 地 开 展 基金 促 销 活 动。 在 基 金 促 销活 动 期 间 ，按 相 关 监 管部
门要求 履行 必要 手续 后， 基金管 理人 可以 适当 调低 基金申 购费 率和 基金 赎回 费率。
8 、当发 生大额 申购或 赎回 情形时， 基金 管理人 可以 采用摆动 定价 机制， 以确 保基金 估
值 的 公 平 性。 具 体 处理 原则 与 操 作 规范 遵 循 相关 法律 法 规 以 及监 管 部 门、 自律 规 则 的 规定 。
七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 ：
1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。
2 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金资 产估 值情况 时， 基金管理 人可 暂停接 收投 资人的 申
购申请 。
3 、证券/ 期 货 交 易 所交 易时 间 非 正 常 停 市 ，导 致 基金 管 理 人 无 法 计 算当 日 基金 资 产 净
值。
4 、接 受某 笔或 某些 申购 申 请可能 会影 响或 损害 现有 基金份 额持 有人 利益 时。
5 、基金 资产规 模过大 ，使 基金管理 人无 法找到 合适 的投资品 种， 或其他 可能 对基金 业
绩产生 负面 影响 ，从 而损 害现有 基金 份额 持有 人利 益的情 形。
6 、基金 管理人 、基金 托管 人、销售 机构 或登记 机构 的技术故 障等 异常情 况导 致基金 销
售系统 、基 金注 册登 记系 统或基 金会 计系 统无 法正 常运行 。
7 、基金 管理人 接受某 笔或 者某些申 购申 请有可 能导 致单一投 资者 持有基 金份 额的比 例
达到或 者超 过50% ， 或者 变相规 避 50% 集 中度 的情 形时。
8 、当前 一估值 日基金 资产 净值 50% 以上 的资 产出现 无可参考 的活 跃市场 价格 且采用 估
值 技 术 仍 导 致公 允 价 值 存在 重 大 不 确 定性 时 ， 经 与基 金 托 管 人 协商 确 认 后 ，基 金 管 理 人应
当暂停 接受 基金 申购 申请 。
9 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。
发生上述 第 1 、2 、3 、5 、6、8、9 项暂 停申购 情形 时且基金 管理 人决定 暂停 申购的 ，
基 金 管 理 人 应当 根 据 有 关规 定 在 指 定 媒介 上 刊 登 暂停 申 购 公 告 。如 果 投 资 人的 申 购 申 请被
全部或部 分 拒绝 的 ， 被 拒绝 的 申 购 款 项将 退 还 给 投资 人 。 在 暂 停申 购 的 情 况消 除 时 ， 基金
管理人 应及 时恢 复申 购业 务的办 理。
八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项：
1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回款 项。
2 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金资 产估 值情况 时， 基金管理 人可 暂停接 收投 资人的 赎
回申请 或延 缓支 付赎 回款 项。
3 、证券/ 期 货 交 易 所交 易时 间 非 正 常 停 市 ，导 致 基金 管 理 人 无 法 计 算当 日 基金 资 产 净
值。 4 、连 续两 个或 两个 以上 开 放日发 生巨 额赎 回。
5 、继续 接受赎 回申请 将损 害现有基 金份 额持有 人利 益的情形 时， 可暂停 接受 投资人 的
赎回申 请。
6 、当前 一估值 日基金 资产 净值 50% 以上 的资 产出现 无可参考 的活 跃市场 价格 且采用 估
值 技 术 仍 导 致公 允 价 值 存在 重 大 不 确 定性 时 ， 经 与基 金 托 管 人 协商 确 认 后 ，基 金 管 理 人应
当延缓 支付 赎回 款项 或暂 停接受 基金 赎回 申请 。
7 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。
发生上述情形时且基 金 管理 人 决 定 暂 停 赎 回 或延 缓支 付 赎 回 款 项 的 ， 基金 管理 人 应 在
当 日 报 中 国 证监 会 备 案 ，已 确 认 的 赎 回申 请 ， 基 金管 理 人 应 足 额支 付 ； 如 暂时 不 能 足 额支
付 ， 应 将 可 支付 部 分 按 单个 账 户 申 请 量占 申 请 总 量的 比 例 分 配 给赎 回 申 请 人， 未 支 付 部分
可延期支 付。 若出现 上述 第 4 项所述 情形， 按基 金 合同的相 关条 款处理 。基 金份额持 有人
在 申 请 赎 回 时可 事 先 选 择将 当 日 可 能 未获 受 理 部 分予 以 撤 销 。 在暂 停 赎 回 的情 况 消 除 时，
基金管 理人 应及 时恢 复赎 回业务 的办 理并 公告 。
九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式
1 、巨 额赎 回的 认定
若本基金单个开放日 内的 基金份额净赎回申请 （赎 回申请份 额 总 数 加 上基 金转 换 中 转
出 申 请 份 额 总数 后 扣 除 申购 申 请 份 额 总数 及 基 金 转换 中 转 入 申 请份 额 总 数 后的 余 额 ） 超过
前一开 放日 的基 金总 份额 的 10% ，即 认为 是发 生了 巨额赎 回。
2 、巨 额赎 回的 处理 方式
当基金出现巨额赎回 时， 基金管理人可以根据 基金 当时的资产组合状况 决定 全额赎回
或部分 延期 赎回 。
（1）全 额赎回 ：当基 金管 理人认为 有能 力支付 投资 人的全部 赎回 申请时 ，按 正常赎 回
程序执 行。
（2）部 分延期 赎回： 当基 金管理人 认为 支付投 资人 的赎回申 请有 困难或 认为 因支付 投
资 人 的 赎 回 申请 而 进 行 的财 产 变 现 可 能会 对 基 金 资产 净 值 造 成 较大 波 动 时 ，基 金 管 理 人在
当日接受赎回比例不 低于 上一开放日基金总份 额的 10% 的 前 提 下 ， 可 对其 余 赎回 申 请 延 期
办 理 。 对 于 当日 的 赎 回 申请 ， 应 当 按 单个 账 户 赎 回申 请 量 占 赎 回申 请 总 量 的比 例 ， 确 定当
日 受 理 的 赎 回份 额 ； 对 于未 能 赎 回 部 分， 投 资 人 在提 交 赎 回 申 请时 可 以 选 择延 期 赎 回 或取
消 赎 回 。 选 择延 期 赎 回 的， 将 自 动 转 入下 一 个 开 放日 继 续 赎 回 ，直 到 全 部 赎回 为 止 ； 选择
取 消 赎 回 的 ，当 日 未 获 受理 的 部 分 赎 回申 请 将 被 撤销 。 延 期 的 赎回 申 请 与 下一 开 放 日 赎回
申 请 一 并 处理 ， 无 优先 权并 以 下 一 开放 日 的 基金 份额 净 值 为 基础 计 算 赎回 金额 ， 以 此 类推 ，
直 到 全 部 赎 回为 止 。 如 投资 人 在 提 交 赎回 申 请 时 未作 明 确 选 择 ，投 资 人 未 能赎 回 部 分 作自
动延期 赎回 处理 。 （3） 暂停 赎回 ：连 续 2 日 以上（ 含本 数） 发生 巨额 赎回， 如基 金管 理人 认为 有必要 ，
可暂停接 受基 金的赎 回申 请；已经 接受 的赎回 申请 可以延缓 支付 赎回款 项， 但不得超 过 20
个工作 日， 并应 当在 指定 媒介上 进行 公告 。
（4）若 基金发 生巨额 赎回 ，在当日 存在 单个基 金份 额持有人 超过 上一开 放日 基金总 份
额 10% 以 上的 赎 回 申 请 （“ 大 额 赎 回 申 请 人 ”） 的情 形 下 ， 基 金 管 理 人可 以延 期 办 理 赎 回
申请。对其他赎回申 请人 （“小额赎回申请人 ”） 和大额赎回申请 人 10% 以内 的 赎 回 申 请
在 当 日 根 据前 述 “ （1） 全额 赎 回 ” 或“ （2 ） 部分 延期 赎 回 ” 的约 定 方 式办 理， 在 仍 可接
受赎回申请的范围内 对大 额赎回申请人超 过 10% 的赎 回 申 请 按 比 例 确 认。 对当 日 未 予 确 认
的 赎 回 申 请 进行 延 期 办 理。 对 于 未 能 赎回 部 分 ， 基金 份 额 持 有 人在 提 交 赎 回申 请 时 可 以选
择 延 期 赎 回 或取 消 赎 回 。选 择 取 消 赎 回的 ， 当 日 未获 受 理 的 部 分赎 回 申 请 将被 撤 销 ； 选择
延 期 赎 回 的 ，当 日 未 获 受理 的 赎 回 申 请将 与 下 一 开放 日 赎 回 申 请一 并 处 理 ，无 优 先 权 并以
下 一 开 放 日 的基 金 份 额 净值 为 基 础 计 算赎 回 金 额 ，以 此 类 推 。 如基 金 份 额 持有 人 在 提 交赎
回申请 时未 作明 确选 择， 基金份 额持 有人 未能 赎回 部分作 自动 延期 赎 回 处理 。
3 、巨 额赎 回的 公告
当发生上述延期赎回 并延 期办理时，基金管理 人应 当通过邮寄、传真或 者招 募说明书
规定的其 他方 式在 3 个 交 易日内通 知基 金份额 持有 人，说明 有关 处理方 法， 同时在指 定媒
介上刊 登公 告。
十、暂 停申 购或 赎回 的公 告和重 新开 放申 购或 赎回 的公告
1 、发生 上述暂 停申购 或赎 回情况的 ，基 金管理 人当 日应立即 向中 国证监 会备 案，并 在
规定期 限内 在指 定媒 介上 刊登暂 停公 告。
2 、如 发生 暂停 的时 间为 1 日，基 金管 理人 应于 重新 开放日 ，在 指定 媒介 上刊 登基金 重
新开放 申购 或赎 回公 告， 并公布 最 近1 个 开放 日的 基金份 额净 值。
3 、如 发生 暂 停 的时 间超 过 1 日但 少 于 2 周（ 含 2 周）， 暂停 结束 ，基 金重 新开放 申购
或 赎 回 时 ， 基金 管 理 人 依照 有 关 法 律 法规 的 规 定 在指 定 媒 介 上 刊登 基 金 重 新开 放 申 购 或赎
回公告 ，并 公布 最 近 1 个 开放日 的基 金份 额净 值。
4 、如 发生 暂停 的时 间超 过 2 周， 暂停 期间 ，基 金 管理人 应每 2 周至 少刊 登 暂停公 告 1
次。当连 续暂 停时间 超过 2 个月 的，基 金管理 人可 以调整刊 登公 告的频 率。 暂停结束 ，基
金 重 新 开 放 申购 或 赎 回 时， 基 金 管 理 人依 照 有 关 法律 法 规 的 规 定在 指 定 媒 介上 连 续 刊 登基
金重新 开放 申购 或赎 回公 告，并 公布 最 近1 个 开放 日的基 金份 额净 值。
十一、 基金 转换
基金管理人可以 根 据相 关法 律 法 规 以 及 基 金 合同 的规 定 决 定 开 办 本 基 金与 基金 管 理 人
管 理 的 其 他 基金 之 间 的 转换 业 务 ， 基 金转 换 可 以 收取 一 定 的 转 换费 ， 相 关 规则 由 基 金 管理
人 届 时 根 据 相关 法 律 法 规及 基 金 合 同 的规 定 制 定 并公 告 ， 并 提 前告 知 基 金 托管 人 与 相 关机
构。 十二、 基金 的非 交易 过户
基金的非交易过户是 指基 金登记机构受理继承 、捐 赠和司法强制执行等 情形 而产生的
非 交 易 过 户以 及 登 记机 构认 可 、 符 合法 律 法 规的 其它 非 交 易 过户 。 无 论在 上述 何 种 情 况下 ，
接受划 转的 主体 必须 是依 法可以 持有 本基 金基 金份 额的投 资人 。
继承是指基金份额持 有人 死亡，其持有的基金 份额 由其合法 的 继 承 人 继承 ；捐 赠 指 基
金 份 额 持 有 人将 其 合 法 持有 的 基 金 份 额捐 赠 给 福 利性 质 的 基 金 会或 社 会 团 体； 司 法 强 制执
行 是 指 司 法 机构 依 据 生 效司 法 文 书 将 基金 份 额 持 有人 持 有 的 基 金份 额 强 制 划转 给 其 他 自然
人 、 法 人 或 其他 组 织 。 办理 非 交 易 过 户必 须 提 供 基金 登 记 机 构 要求 提 供 的 相关 资 料 ， 对于
符 合 条 件 的 非交 易 过 户 申请 按 基 金 登 记机 构 的 规 定办 理 ， 并 按 基金 登 记 机 构规 定 的 标 准收
费。
十三、 基金 的转 托管
基金份额持有人可办 理已 持有基金份额在不同 销售 机构之间的转托管， 基金 销售机构
可以按 照规 定的 标准 收取 转托管 费。
十四、 定期 定额 投资 计划
基金管理人可以为投 资 人办 理 定 期 定 额 投 资 计划 ，具 体 规 则 由 基 金 管 理人 另行 规 定 。
投 资 人 在 办 理定 期 定 额 投资 计 划 时 可 自行 约 定 每 期扣 款 金 额 ， 每期 扣 款 金 额必 须 不 低 于基
金管理 人在 相关 公告 或更 新的招 募说 明书 中所 规定 的定期 定额 投资 计划 最低 申购金 额。
十五、 基金 份额 的冻 结和 解冻
基金登记机构只受理 国家 有权机关依法要求的 基金 份额的冻结与解冻， 以及 登记机构
认可、 符合 法律 法规 的其 他情况 下的 冻结 与解 冻。
十六、 基金 份额 的转 让
在法律法规允许且条 件具 备的情况下，基金管 理人 可受理基金份额持有 人通 过中国证
监 会 认 可 的 交易 场 所 或 者交 易 方 式 进 行份 额 转 让 的申 请 并 由 登 记机 构 办 理 基金 份 额 的 过户
登 记 。 基 金 管理 人 拟 受 理基 金 份 额 转 让业 务 的 ， 将提 前 公 告 ， 基金 份 额 持 有人 应 根 据 基金
管理人 公告 的业 务规 则办 理基金 份额 转让 业务 。
十七、 其他 业务
在不违反法律法规及 中国 证监会规定的前提下 ，基 金管理人可在对基金 份额 持有人利
益 无 实 质 性 不利 影 响 的 情形 下 办 理 基 金份 额 的 质 押业 务 或 其 他 基金 业 务 ， 基金 管 理 人 可制
定相应 的业 务规 则， 并依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 进行 公告 。
第 八部 分 基金 的投 资
一、投 资目 标 本基金通过灵活运用 多种 量化投资策略，在充 分控 制基金财产风险和保 证基 金资产流
动性的 基础 上， 力争 实现 基金资 产长 期稳 健的 保值 增值。
二、投 资范 围
本基金的投资范围为 具有 良好流动性的金融工 具， 包括国内依法发行上 市的 股票（包
含 中 小 板 、 创业 板 及 其 他经 中 国 证 监 会核 准 上 市 的股 票 ） 、 债 券（ 含 国 债 、金 融 债 、 企业
债 、 公 司 债、 央 行 票据 、中 期 票 据 、短 期 融 资券 、次 级 债 、 可转 换 债 券、 可交 换 债 券 等） 、
货 币 市 场 工 具（ 含 同 业 存单 等 ） 、 权 证、 资 产 支 持证 券 、 股 指 期货 以 及 法 律法 规 或 中 国证
监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具（ 但须 符合 中国 证监会 相关 规定 ）。
如法律法规或监管机 构以 后允许基金投资其他 品种 ，基金管理人在履行 适当 程序后，
可以将 其纳 入投 资范 围。
基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的比 例为 0% －95% ； 每 个交 易日 日 终 在
扣 除 股 指 期 货合 约 需 缴 纳的 交 易 保 证 金后 ， 基 金 保留 的 现 金 以 及投 资 于 到 期日 在 一 年 以内
的政府债 券的 比例合 计不 低于基金 资产 净值 的 5% ， 其中现金 不包 括结算 备付 金、存出 保 证
金、应 收申 购款 等。
如果法律法规对该比 例要 求有变更的，以变更 后的 比例为准，本基金的 投资 范围会做
相应调 整。
三、投 资策 略
1 、资 产配 置策 略
本基金依据宏观和行 业经 济变量、资本市场金 融时 间序列数据等构建量 化模 型和工具
对 市 场 的 投 资者 行 为 、 市场 情 绪 、 风 险偏 好 等 进 行系 统 分 析 和 评估 。 通 过 基本 面 分 析 框架
与 量 化 模 型相 结 合 的方 式综 合 评 估 不同 大 类 资产 在不 同 时 期 的投 资 价 值及 其风 险 收 益 特征 ，
在 股 票 、 债 券和 货 币 等 资产 间 进 行 大 类资 产 的 灵 活配 置 。 在 基 金合 同 要 求 内， 合 理 使 用金
融工具 动态 调整 组合 的风 险暴露 ，以 期达 到控 制组 合下行 风险 实现 稳健 增值 的目标 。
2 、股 票投 资策 略
本基金以量化方法构 建股 票组合，并结合基本 面研 究成果对股票组合进 行评 估，剔除
投 资 风 险 较 大的 个 股 ， 以期 获 得 相 对 市场 表 现 的 长期 稳 定 的 超 额回 报 。 量 化选 股 体 系 包括
量化选 股模 型、 风险 评估 模型以 及组 合优 化模 型等 。
（1） 量化 选股 模型
本基金将以多因子量化选股模型构建股票组合。多因子模型针对个股构建价值
（value ） 、 质 量 （quality ） 、 动 量 （momentum ） 、 成 长 （growth ） 、 一 致 预 期
（consensus expectation ）等因 子， 通过 量化 方法 处理因 子与 个股 超额 回报 之间的 特征关
系 ， 挑 选 出 具有 基 本 面 逻辑 支 撑 和 统 计意 义 有 效 的因 子 组 合 ， 进而 得 出 具 有稳 定 超 额 回报
的 股 票 组 合 。由 于 宏 观 经济 环 境 和 市 场环 境 总 是 变化 的 ， 本 基 金将 在 充 分 评估 的 基 础 上对
因子组 合进 行动 态调 整。 （2） 风险 评估 模型
本基金将对股票组合 的风 险暴露进行分解，构 建风 险因子。在分析个股 的风 险因子暴
露 程 度 后 ， 通过 量 化 方 法对 投 资 组 合 的风 险 进 行 综合 评 估 ， 最 终将 投 资 组 合风 险 控 制 在目
标范围 内。
（3） 组合 优化 模型
本基金将综合考虑量 化选 股模型、风险评估模 型、 交易和冲 击 成 本 、 投资 品种 和 比 例
限制， 最终 得出 优化 目标 下的个 股及 权重 ，形 成组 合优化 模型 。
3 、债 券投 资策 略
本基金债券投资将采 取久 期策略、收益率曲线 策略 、骑乘策略、息差策 略、 个券选择
策 略 、 信 用策 略 等 积极 投资 策 略 ， 灵活 地 调 整组 合的 券 种 搭 配， 精 选 安全 边际 较 高 的 个券 ，
力争实 现组 合的 保值 增值 。
4 、权 证投 资策 略
本基金通过对权证标 的证 券基本面的研究，并 结合 权证定价模型及价值 挖掘 策略、价
差策略 、双 向权 证策 略等 寻求权 证的 合理 估值 水平 ，追求 稳定 的当 期收 益。
5 、资 产支 持证 券的 投资 策 略
本基金将综合运用战 略资 产配置和战术资产配 置进 行资产支持证券的投 资组 合管理，
并 根 据 信 用 风险 、 利 率 风险 和 流 动 性 风险 变 化 积 极调 整 投 资 策 略， 严 格 遵 守法 律 法 规 和基
金合同 的约 定， 在保 证本 金安全 和基 金资 产流 动性 的基础 上获 得稳 定收 益。
6 、股 指期 货投 资策 略
本基金将根据风险管 理的 原则，以套期保值为 目标 ，选择流动性好、交 易活 跃的股指
期 货 合 约 ， 充分 考 虑 股 指期 货 的 风 险 收益 特 征 ， 通过 多 头 或 空 头的 套 期 保 值策 略 ， 以 改善
投资组 合的 投资 效果 ，实 现股票 组合 的超 额收 益。
四、投 资限 制
1 、组 合限 制
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ：
（1） 本基 金股 票资 产占 基 金资产 的比 例 为0% －95% ；
（2）每 个交易 日日终 在扣 除股指期 货合 约需缴 纳的 交易保证 金后 ，保持 不低 于基金 资
产净值 5%的 现金或 者到期 日在一年 以内 的政府 债券 ，其中现 金不 包括结 算备 付金、存 出保
证金、 应收 申购 款等 ；
（3） 本基 金持 有一 家公 司 发行的 证券 ，其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10% ；
（4） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券， 不超 过该 证券 的 10% ；
（5）本 基金管 理人管 理的 全部开放 式基 金持有 一家 上市公司 发行 的可流 通股 票，不 得
超过该 上市 公司 可流 通股 票的 15% ； （6）本 基金管 理人管 理的 全部投资 组合 持有一 家上 市公司发 行的 可流通 股票 ，不得超
过该上 市公 司可 流通 股票 的 30% ；
（7） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3% ；
（8） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的 10% ；
（9 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5% ；
（10 ） 本 基 金 投 资 于同 一原 始 权 益 人 的 各 类 资产 支持 证 券 的 比 例 ， 不 得超 过基 金 资 产
净值 的10% ；
（11 ）本基金持有的全部 资产支持证券，其市值不 得超过基金资产净值的 20% ，中国
证监会 规定 的特 殊品 种除 外；
（12 ） 本 基 金 持 有 的同 一（ 指 同 一 信 用 级 别 ）资 产支 持 证 券 的 比 例 ， 不得 超过 该 资 产
支持证 券规 模 的10% ；
（13 ） 本 基 金 管 理 人管 理的 全 部 基 金 投 资 于 同一 原始 权 益 人 的 各 类 资 产支 持证 券 ， 不
得超过 其各 类资 产支 持证 券合计 规模 的10% ；
（14） 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为BBB 以上 （ 含BBB ）的 资产 支持 证券 。 基金持 有
资 产 支 持 证 券期 间 ， 如 果其 信 用 等 级 下降 、 不 再 符合 投 资 标 准 ，应 在 评 级 报告 发 布 之 日起
3 个月 内予 以全 部卖 出；
（15 ） 基 金 财 产 参 与股 票发 行 申 购 ， 本 基 金 所申 报的 金 额 不 超 过 本 基 金的 总资 产 ， 本
基金所 申报 的股 票数 量不 超过拟 发行 股票 公司 本次 发行股 票的 总量 ；
（16 ） 本 基 金 进 入 全国 银行 间 同 业 市 场 进 行 债券 回购 的 资 金 余 额 不 得 超过 基金 资 产 净
值的 40% ； 在全 国银 行间 同业市 场中 的债 券回 购最 长期限 为 1 年， 债券 回购 到期后 不 展 期 ；
（17） 本基 金总 资产 不得 超过基 金净 资产 的 140% ；
（18） 本基 金仅 在投 资股 指期货 时遵 守下 列要 求：
1 ）本基 金在任 何交易 日日 终，持有 的买 入股指 期货 合约价值 ，不 得超过 基金 资产净 值
的10% ；
2 ）本基 金在任 何交易 日日 终，持有 的买 入期货 合约 价值与有 价证 券市值 之和 ，不得 超
过 基 金 资 产 净 值的 95% 。其 中 ， 有 价 证 券 指 股票 、债 券 （ 不 含 到 期 日 在一 年以 内 的 政 府 债
券）、 权证 、 资 产支 持证 券、买 入返 售金 融资 产（ 不含质 押式 回购 ）等 ；
3 ）本基 金在任 何交易 日日 终，持有 的卖 出期货 合约 价值不得 超过 基金持 有的 股票总 市
值的20% ；
4 ）本基 金所持 有的股 票市 值和买入 、卖 出股指 期货 合约价值 ，合 计（轧 差计 算）应 当
符合基 金合 同关 于股 票投 资比例 的有 关约 定；
5 ）本基 金在任 何交易 日内 交易（不 包括 平仓） 的股 指期货合 约的 成交金 额不 得超过 上
一交易 日基 金资 产净 值 的20%； （19 ） 本 基 金 投 资 流通 受限 证 券 ， 基 金 管 理 人应 根据 中 国 证 监 会 相 关 规定 进行 投 资 。
基 金 管 理 人 应制 订 严 格 的投 资 决 策 流 程和 风 险 控 制制 度 ， 防 范 流动 性 风 险 、法 律 风 险 和操
作风险 等各 种风 险；
（20 ）本基金主动投资于 流动性受限资产的市值合 计不得超过该基金资产净 值的 15%。
因 证 券 市 场 波动 、 上 市 公司 股 票 停 牌 、基 金 规 模 变动 等 基 金 管 理人 之 外 的 因素 致 使 基 金不
符合前 述所 规定 比例 限制 的，基 金管 理人 不得 主动 新增流 动性 受限 资产 的投 资；
（21 ） 本 基 金 与 私 募类 证券 资 管 产 品 及 中 国 证监 会认 定 的 其 他 主 体 为 交易 对手 开 展 逆
回购交 易的 ，可 接受 质押 品的资 质要 求应 当与 基金 合同约 定的 投资 范围 保持 一致；
（22） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的 其 他投 资限 制。
除上述第 （2） 、（14 ）、 （20）、 （21 ）项外 ，因 证券市场 波动 、上市 公司 合并、 基
金 规 模 变 动 等基 金 管 理 人之 外 的 因 素 致使 基 金 投 资比 例 不 符 合 上述 规 定 投 资比 例 的 ， 基金
管理人 应当 在 10 个 交易 日 内进行 调整 ，但 中国 证监 会规定 的特 殊情 形除 外。
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日 起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的 有 关 约 定 。期 间 ， 本 基金 的 投 资 范 围、 投 资 策 略应 当 符 合 基 金合 同 的 约 定。 基 金 托 管人
对基金 的投 资的 监督 与检 查自基 金合 同生 效之 日起 开始。
法律法规或监管部 门取消 上述限制，如适用 于本基 金，基金管理人在 履 行 适当 程 序 后 ，
则本基 金投 资不 再受 相关 限制。
2 、禁 止行 为
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动：
（1） 承销 证券 ；
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保；
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是中 国证 监会 另有 规定 的除外 ；
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资；
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；
（7） 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动。
基金管理人运用基金 财产 买卖基金管理人、基 金托 管人及其控股股东、 实际 控制人或
者与其 有 重 大利 害 关 系 的公 司 发 行 的 证券 或 者 承 销期 内 承 销 的 证券 ， 或 者 从事 其 他 重 大关
联 交 易 的 ， 应当 符 合 基 金的 投 资 目 标 和投 资 策 略 ，遵 循 持 有 人 利益 优 先 原 则， 防 范 利 益冲
突 ， 建 立 健 全内 部 审 批 机制 和 评 估 机 制， 按 照 市 场公 平 合 理 价 格执 行 。 相 关交 易 必 须 事先
得 到 基 金 托 管人 的 同 意 ，并 按 法 律 法 规予 以 披 露 。重 大 关 联 交 易应 提 交 基 金管 理 人 董 事会
审 议 ， 并 经 过三 分 之 二 以上 的 独 立 董 事通 过 。 基 金管 理 人 董 事 会应 至 少 每 半年 对 关 联 交易
事项进 行审 查。 法律法规或监管部门 取消 上述禁止性规定，如 适用 于本基金，基金管理 人在 履行适当
程序后 ，则 本基 金投 资不 再受相 关限 制。
五、业 绩比 较基 准
沪深300 指数 收益 率×50%+ 中证 全债 指数 收益 率×50%
沪深 300 指 数选 样科 学客 观，行 业代 表性 好， 流动 性高， 抗操 纵性 强， 是目 前市场 上
较 有 影 响 力 的股 票 投 资 业绩 比 较 基 准 。而 中 证 全 债指 数 能 够 较 好的 反 映 债 券市 场 变 动 的全
貌 ， 适 合 作 为本 基 金 债 券投 资 的 比 较 基准 。 基 于 本基 金 的 投 资 范围 和 投 资 比例 限 制 ， 选用
上述业 绩比 较基 准能 够忠 实反映 本基 金的 风险 收益 特征。
如果今后法律法规发 生变 化，或者有更权威的 、更 能为市场普遍接受的 业绩 比较基准
推 出 ， 或 者 是市 场 上 出 现更 加 适 合 用 于本 基 金 的 业绩 比 较 基 准 时， 本 基 金 管理 人 与 基 金托
管 人 协 商 一 致后 可 以 在 报中 国 证 监 会 备案 以 后 变 更业 绩 比 较 基 准并 及 时 公 告， 但 不 需 要召
开基金 份额 持有 人大 会。
六、风 险收 益特 征
本基金属于混合型基 金， 其预期的风险和收益 高于 货币市场基金、债券 基金 ，低于股
票型基 金， 属于 证券 投资 基金中 中高 风险 、中 高预 期收益 的品 种。
七、投 资组 合报 告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 10 月 25 日复
核了本 报告 中的 财务 指 标 、净值 表现 和投 资组 合报 告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记
载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年07 月01 日 起至 09 月30 日。
1、报告期末基金资产组 合 情况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例
（%）
1
权益投 资
8,114,260.00 52.75
其中： 股票
8,114,260.00 52.75
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- - 7
银行存 款和 结算 备付 金合
计
7,245,224.13 47.10
8
其他资 产
22,694.85 0.15
9
合计
15,382,178.98 100.00
2、报告期末按行业分类 的 股票投资组合
（1）报告期末按行业分 类 的境内股票投资组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
42,917.00 0.28
B
采矿业
158,863.00 1.05
C
制造业
3,494,412.20 23.16
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
47,752.00 0.32
E
建筑业
355,468.00 2.36
F
批发和 零售 业
233,760.00 1.55
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
158,048.00 1.05
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
74,081.00 0.49
J
金融业
2,938,888.40 19.48
K
房地产 业
363,607.00 2.41
L
租赁和 商务 服务 业
28,594.00 0.19
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
142,664.40 0.95
R
文化、 体育 和娱 乐业
75,205.00 0.50
S
综合
- -
合计
8,114,260.00 53.79
（2）报告期末按行业分 类 的港股通投资股票投 资组 合
注：无 。
3、报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细
序号
股票代 码
股票名 称
数量
（股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601166 兴业银 行 28,600 456,170.00 3.02
2 601318 中国平 安 6,400 438,400.00 2.91
3 601288 农业银 行 104,500 406,505.00 2.69
4 600000 浦发银 行 37,000 392,940.00 2.60
5 600016 民生银 行 60,360 382,682.40 2.54
6 600519 贵州茅 台 500 365,000.00 2.42
7 601628 中国人 寿 12,300 278,964.00 1.85
8 000725 京东方 Ａ 77,000 242,550.00 1.61
9 300072 三聚环 保 14,690 218,734.10 1.45 10 000423 东阿阿 胶 4,200 199,374.00 1.32
4、报告期末按债券品种 分 类的债券投资组合
注：无 。
5、报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名债券投资 明细
注：无 。
6、报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名资产支持 证券 投资明细
注：无 。
7、报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
注：无 。
8、报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
注：无 。
9、报告期末本基金投资 的 股指期货交易情况说 明
（1）报告期末本基金投 资 的股指期货持仓和损 益明 细
注：无 。
（2）本基金投资股指期 货 的投资政策
本基金将根据风险管 理的 原则，以套期保值为 目标 ，选择流动性好、交 易活 跃的股指
期 货 合 约 ， 充分 考 虑 股 指期 货 的 风 险 收益 特 征 ， 通过 多 头 或 空 头的 套 期 保 值策 略 ， 以 改善
投资组 合的 投资 效果 ，实 现股票 组合 的超 额收 益。
10 、报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1）本期国债期货投资 政 策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
（2）报告期末本基金投 资 的国债期货持仓和损 益明 细
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
（3）本期国债期货投资 评 价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
11 、投资组合报告附注
（1）
中国人 寿收 到中 国人 民银 行于2018 年7 月29 日 发布 《中国 人民 银行 行政 处罚 决定书 》
的公告 ，未 在本 报告 期至 前一个 完整 年度 内有 新增 违规受 罚情 况， 具体 情况 说明如 下。
中国人寿保险股份有 限公 司（“本公司”）于 近日 收到《中国人民银行 行政 处罚决定
书》。 中国 人民 银行 认定 ，本公 司于 2015 年7 月 1 日至 2016 年 6 月30 日期 间，未 按照 规
定 保 存 客 户 身份 资 料 和 交易 记 录 以 及 未按 照 规 定 报送 大 额 交 易 报告 和 可 疑 交易 报 告 ， 依据
《中华 人民 共和 国反 洗钱 法》， 本公 司被 合计 处以 人 民币 70 万 元罚 款（ “行 政处罚 ”） 。
本 公 司 高 度 重视 行 政 处 罚所 指 出 的 问 题， 在 接 受 中国 人 民 银 行 现场 检 查 期 间即 立 查 立 改、
边 查 边 改 。 截至 本 公 告 日， 本 公 司 已 完善 反 洗 钱 制度 ， 建 立 了 新一 代 反 洗 钱系 统 ， 细 化了客户身 份识 别、 交易 记录 保存、 大额 交易 和可 疑交 易报告 等工 作流 程。 行政 处罚对 本公 司
的 业 务 经 营 及财 务 状 况 并无 重 大 影 响 ，本 公 司 今 后将 持 续 完 善 风险 控 制 制 度， 切 实 做 好反
洗钱工 作。
对该证券的投资决策 程序 的说明：本基金管理 人长 期跟踪研究该公司， 认为 公司的上
述 违 规 行 为 对公 司 并 不 产生 实 质 性 影 响。 上 述 通 告对 该 公 司 证 券的 投 资 价 值不 产 生 重 大影
响。该 证券 的投 资已 执行 内部严 格的 投资 决策 流程 ，符合 法律 法规 和公 司制 度的规 定。
（2）
本基金 投资 的前 十名 证券 没有超 出基 金合 同规 定的 证券备 选库
（3）其他资产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
12,591.60
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
1,459.26
5
应收申 购款
8,643.99
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
22,694.85
（4）报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
注：无 。
（5）报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
注：无 。
（6）投资组合报告附注 的 其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
第 九部 分 基金 的业 绩
基金管理人承诺以诚 实信 用、勤勉尽责的原则 管理 和运用基金财产，但 不保 证基金一
定 盈 利 。 基 金的 过 往 业 绩并 不 代 表 其 未来 表 现 。 投资 有 风 险 ， 投资 人 在 做 出投 资 决 策 前应
仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
基金合 同生 效以 来的 投资 业绩及 其与 同期 基准 的比 较如下 表所 示：
净 值 增 长 率
1
净 值 增 长 率
标准 差 2
业 绩 比 较 基
准收益 率 3
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准差 4
1-3 2-4
2017 年 06 月 21 日(基金合
同生效 日) 至 2017 年 12 月
31 日
1.30% 0.34% 6.78% 0.35% -5.48% -0.01% 2018 年 01 月 01 日至 2018
年 09 月 30 日
-15.85% 0.89% -4.67% 0.61% -11.18% 0.28%
自 基 金 合 同 生 效 日 至 2018
年 09 月 30 日
-14.76% 0.71% 1.80% 0.52% -16.56% 0.19%
第 十部 分 基金 的财 产
一、基 金资 产总 值
基金资产总值是指购 买的 各类证券及票据价值 、银 行存款本息和基金应 收的 申购基金
款以及 其他 投资 所形 成的 价值总 和。
二、基 金资 产净 值
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。
三、基 金财 产的 账户
基金托管人根据相关 法律 法规、规范性文件为 本基 金开立资金账户、证 券账 户以及投
资 所 需 的 其 他专 用 账 户 。开 立 的 基 金 专用 账 户 与 基金 管 理 人 、 基金 托 管 人 、基 金 销 售 机构
和基金 登记 机构 自有 的财 产账户 以及 其他 基金 财产 账户相 独立 。
四、基 金财 产的 保管 和处 分
本基金财产独立于基 金管 理人、基金托管人和 基金 销售机构的财产，并 由基 金托管人
保 管 。 基 金 管理 人 、 基 金托 管 人 、 基 金登 记 机 构 和基 金 销 售 机 构以 其 自 有 的财 产 承 担 其自
身 的 法 律 责 任， 其 债 权 人不 得 对 本 基 金财 产 行 使 请求 冻 结 、 扣 押或 其 他 权 利。 除 依 法 律法
规和《 基金 合同 》的 规定 处分外 ，基 金财 产不 得被 处分。
基金管理人、基金托 管人 因依法解散、被依法 撤销 或者被依法宣告破产 等原 因进行清
算 的 ， 基 金 财产 不 属 于 其清 算 财 产 。 基金 管 理 人 管理 运 作 基 金 财产 所 产 生 的债 权 ， 不 得与
其 固 有 资 产 产生 的 债 务 相互 抵 销 ； 基 金管 理 人 管 理运 作 不 同 基 金的 基 金 财 产所 产 生 的 债权
债务不 得相 互抵 销。
第 十一 部分 基 金资 产的 估值
一、估 值日
本基金的估值日为本 基金 相关的证券交易场所 的交 易日以及国家法律法 规规 定需要对
外披露 基金 净值 的非 交易 日。
二、估 值对 象
基金所拥有的股票、 权证 、债券、股指期货、 银行 存款本息、应收款项 、其 它投资等
资产及 负债 。
三、估 值方 法 1 、交易 所上市 的有价 证券 （包括股 票、 权证等 ）， 以其估值 日在 证券交 易所 挂牌的 市
价 （ 收 盘 价 ）估 值 ； 估 值日 无 交 易 的 ，且 最 近 交 易日 后 经 济 环 境未 发 生 重 大变 化 或 证 券发
行 机 构 未 发 生影 响 证 券 价格 的 重 大 事 件的 ， 以 最 近交 易 日 的 市 价（ 收 盘 价 ）估 值 ； 如 最近
交 易 日 后 经 济环 境 发 生 了重 大 变 化 或 证券 发 行 机 构发 生 影 响 证 券价 格 的 重 大事 件 的 ， 可参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素， 调整 最近交 易市 价， 确定 公允 价格。
2 、交 易所 市场 交易 的固 定 收益品 种的 估值
（1）对 在交易 所市场 上市 交易或挂 牌转 让的固 定收 益品种（ 另有 规定的 除外 ），选 取
第三方 估值 机构 提供 的相 应品种 当日 的估 值净 价进 行估值 ；
（2）对 在交易 所市场 上市 交易的可 转换 债券， 按估 值日收盘 价减 去可转 换债 券收盘 价
中所含 债券 应收 利息 （税 后）得 到的 净价 进行 估值 ；
（3）对 在交易 所市场 挂牌 转让的资 产支 持证券 和私 募债券， 采用 估值技 术确 定公允 价
值，在 估值 技术 难以 可靠 计量公 允价 值的 情况 下， 按成本 估值 ；
（4）对 在交易 所市场 发行 未上市或 未挂 牌转让 的固 定收益品 种， 采用估 值技 术确定 公
允价值 ，在 估值 技术 难以 可靠计 量公 允价 值的 情况 下，按 成本 估值 。
3 、银 行间 市场 交易 的固 定 收益品 种的 估值
（1）银 行间市 场交易 的固 定收益品 种（ 除同业 存单 外），选 取第 三方估 值机 构提供 的
相应品 种当 日的 估值 数据 进行估 值；
（2）同 业存单 按估值 日第 三方估值 机构 提供的 估值 净价估值 ；选 定的第 三方 估值机 构
未提供 估值 价格 的， 按成 本估值 ；
（3）对 银行间 市场未 上市 ，且第三 方估 值机构 未提 供估值价 格的 固定收 益品 种，按 成
本估值 。
4 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ：
（1）送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股， 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票
的估值 方法 估值 ；该 日无 交易的 ，以 最近 一日 的市 价（收 盘价 ）估 值；
（2）首 次公开 发行未 上市 的股票和 权证 ，采用 估值 技术确定 公允 价值， 在估 值技术 难
以可靠 计量 公允 价值 的情 况下， 按成 本估 值；
（3）首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ，同一 股票 在交易所 上市 后，按 交易 所上市 的
同 一 股 票 的 估值 方 法 估 值； 非 公 开 发 行有 明 确 锁 定期 的 股 票 ， 按监 管 机 构 或 行 业 协 会 有关
规定确 定公 允价 值。
5 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。
6 、股指 期货合 约，以 估值 日结算价 估值 ；估值 日无 结算价的 ，且 最近交 易日 后经济 环
境未发 生重 大变 化的 ，以 最近交 易日 的结 算价 估值 。
7 、当发 生大额 申购或 赎回 情形时， 基金 管理人 可以 采用摆动 定价 机制， 以确 保基金 估
值的公 平性 。 8 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。
9 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的， 从其 规定。如 有新 增事项 ，按 国家最 新
规定估 值。
如基金管理人或基金 托管 人发现基金估值违反 基金 合同订明的估值方法 、程 序及相关
法 律 法 规 的 规定 或 者 未 能充 分 维 护 基 金份 额 持 有 人利 益 时 ， 应 立即 通 知 对 方， 共 同 查 明原
因，双 方协 商解 决。
根据有关法律法规， 基金 资产净值计算和基金 会计 核算的义务由基金管 理人 承担。本
基 金 的 基 金 会计 责 任 方 由基 金 管 理 人 担任 ， 因 此 ，就 与 本 基 金 有关 的 会 计 问题 ， 如 经 相关
各 方 在 平 等 基础 上 充 分 讨论 后 ， 仍 无 法达 成 一 致 的意 见 ， 按 照 基金 管 理 人 对基 金 资 产 净值
的计算 结果 对外 予以 公布 。
四、估 值程 序
1 、基金 份额净 值是按 照每 个工作日 闭市 后，基 金资 产净值除 以当 日基金 份额 的余额 数
量计算 ，精 确 到0.0001 元 ，小数 点后 第5 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。
2 、基金 管理人 应每个 工作 日对基金 资产 估值。 但基 金管理人 根据 法律法 规或 基金合 同
的 规 定 暂 停 估值 时 除 外 。基 金 管 理 人 每个 工 作 日 对基 金 资 产 估 值后 ， 将 基 金份 额 净 值 结果
发送基 金托 管人 ，经 基金 托管人 复核 无误 后， 由基 金管理 人对 外公 布。
五、估 值错 误的 处理
基金管理人和基金 托管人 将采取必要、适当 、合理 的措施确保基金资 产估值 的准确性、
及时性 。当 基金 份额 净值 小数点 后 4 位以 内（ 含第 4 位） 发生 估值 错误 时， 视为基 金份 额
净值错 误。
基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理：
1 、估 值错 误类 型
本基金运作过程中， 如果 由于基金管理人或基 金托 管人、或登记机构、 或销 售机构、
或 投 资 人 自 身的 过 错 造 成估 值 错 误 ， 导致 其 他 当 事人 遭 受 损 失 的， 过 错 的 责任 人 应 当 对由
于 该 估 值 错 误遭 受 损 失 当事 人 （ “ 受 损方 ” ） 的 直接 损 失 按 下 述“ 估 值 错 误处 理 原 则 ”给
予赔偿 ，承 担赔 偿责 任。
上述估值错误的主要 类型 包括但不限于： 资 料申 报差 错 、 数 据 传 输 差 错、 数据 计 算 差
错、系 统故 障差 错、 下达 指令差 错等 。
2 、估 值错 误处 理原 则
（1）估 值错误 已发生 ，但 尚未给当 事人 造成损 失时 ，估值错 误责 任方应 及时 协调各方 ，
及 时 进 行 更 正， 因 更 正 估值 错 误 发 生 的费 用 由 估 值错 误 责 任 方 承担 ； 由 于 估值 错 误 责 任方
未 及 时 更 正 已产 生 的 估 值错 误 ， 给 当 事人 造 成 损 失的 ， 由 估 值 错误 责 任 方 对直 接 损 失 承担赔 偿 责 任 ； 若估 值 错 误 责任 方 已 经 积 极协 调 ， 并 且有 协 助 义 务 的当 事 人 有 足够 的 时 间 进行
更 正 而 未 更 正， 则 其 应 当承 担 相 应 赔 偿责 任 。 估 值错 误 责 任 方 应对 更 正 的 情况 向 有 关 当事
人进行 确认 ，确 保估 值错 误已 得 到更 正。
（2）估 值错误 的责任 方对 有关当事 人的 直接损 失负 责，不对 间接 损失负 责， 并且仅 对
估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 。
（3）因 估值错 误而获 得不 当得利的 当事 人负有 及时 返还不当 得利 的义务 。但 估值错 误
责 任 方 仍 应 对估 值 错 误 负责 。 如 果 由 于获 得 不 当 得利 的 当 事 人 不返 还 或 不 全部 返 还 不 当得
利 造 成 其 他 当事 人 的 利 益损 失 （ “ 受 损方 ” ） ， 则估 值 错 误 责 任方 应 赔 偿 受损 方 的 损 失，
并 在 其 支 付 的赔 偿 金 额 的范 围 内 对 获 得不 当 得 利 的当 事 人 享 有 要求 交 付 不 当得 利 的 权 利；
如 果 获 得 不 当得 利 的 当 事人 已 经 将 此 部分 不 当 得 利返 还 给 受 损 方， 则 受 损 方 应 当 将 其 已经
获 得 的 赔 偿 额加 上 已 经 获得 的 不 当 得 利返 还 的 总 和超 过 其 实 际 损失 的 差 额 部分 支 付 给 估值
错误责 任方 。
（4） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。
（5）估 值错误 责任方 拒绝 进行赔偿 时， 如果因 基金 管理人过 错造 成基金 资产 损失时 ，
基 金 托 管 人 应为 基 金 的 利益 向 基 金 管 理人 追 偿 ， 如果 因 基 金 托 管人 过 错 造 成基 金 资 产 损失
时 ， 基 金 管 理人 应 为 基 金的 利 益 向 基 金托 管 人 追 偿。 除 基 金 管 理人 和 托 管 人之 外 的 第 三方
造成基 金资 产的 损失 ，并 拒绝进 行赔 偿时 ，由 基金 管理人 负责 向差 错方 追偿 。
（6）如 果出现 估值错 误的 当事人未 按规 定对受 损方 进行赔偿 ，并 且依据 法律 、行政 法
规 、 《 基 金 合同 》 或 其 他规 定 ， 基 金 管理 人 自 行 或依 据 法 院 判 决、 仲 裁 裁 决对 受 损 方 承担
了 赔 偿 责 任 ，则 基 金 管 理人 有 权 向 出 现过 错 的 当 事人 进 行 追 索 ，并 有 权 要 求其 赔 偿 或 补偿
由此发 生的 费用 和遭 受的 损失。
（7） 按法 律法 规规 定的 其 他原则 处理 估值 错误 。
3 、估 值错 误处 理程 序
估值错 误被 发现 后， 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ：
（1）查 明估值 错误发 生的 原因，列 明所 有的当 事人 ，并根据 估值 错误发 生的 原因确 定
估值错 误的 责任 方；
（2） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ；
（3）根 据估值 错误处 理原 则或当事 人协 商的方 法由 估值错误 的责 任方进 行更 正和赔 偿
损失；
（4）根 据估值 错误处 理的 方法，需 要修 改基金 登记 机构交易 数据 的，由 基金 登记机 构
进行更 正， 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。
4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 ：
（1）基 金份额 净值计 算出 现错误时 ，基 金管理 人应 当立即予 以纠 正，通 报基 金托管人 ，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 （2）错 误偏差 达到基 金份 额净值 的 0.25% 时 ，基金 管理人应 当通 报基金 托管 人并报 中
国证监 会 备 案； 错误 偏差 达到基 金份 额净 值 的0.5% 时，基 金管 理人 应当 公告 。
（3） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。
六、暂 停估 值的 情形
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券/期货 交易 市场 遇法 定节 假 日或因 其他 原因 暂停 营业 时；
2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时；
3 、当前 一估值 日基金 资产 净值 50% 以上 的资 产出现 无可参考 的活 跃市场 价格 且采用 估
值 技 术 仍 导 致公 允 价 值 存在 重 大 不 确 定性 时 ， 经 与基 金 托 管 人 协商 确 认 后 ，基 金 管 理 人应
当暂停 估值 ；
4 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。
七、基 金净 值的 确认
用于基金信息披露的 基金 资产净值和基金份额 净值 由基金管理人负责计 算， 基金托管
人 负 责 进 行 复核 。 基 金 管理 人 应 于 每 个开 放 日 交 易结 束 后 计 算 当日 的 基 金 资产 净 值 和 基金
份 额 净 值 并发 送 给 基金 托管 人 。 基 金托 管 人 对净 值计 算 结 果 复核 确 认 后发 送给 基 金 管 理人 ，
由基金 管理 人对 基金 净值 予以公 布。
八、特 殊情 形的 处理
1 、基 金管 理人 或基 金托 管 人按估 值方 法的 第 8 项 进 行估值 时， 所造 成的 误差 不作为 基
金资产 估值 错误 处理 。
2 、由于证券/ 期 货 交易 所、 登 记 结 算 公 司 发送 的 数据 错 误 ， 有 关 会 计制 度 变化 或 由 于
其 他 不 可 抗 力原 因 ， 基 金管 理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然已 经 采 取 必 要、 适 当 、 合理 的 措 施 进行
检 查 ， 但 是 未能 发 现 该 错误 而 造 成 的 基金 资 产 净 值计 算 错 误 ， 基金 管 理 人 、基 金 托 管 人可
以 免 除 赔 偿 责任 。 但 基 金管 理 人 、 基 金托 管 人 应 积极 采 取 必 要 的措 施 减 轻 或消 除 由 此 造成
的影响 。
第 十二 部分 基 金的 收益 分配
一、基 金利 润的 构成
基金利润指基金利息 收入 、投资收益、公允价 值变 动收益和其他收入扣 除相 关费用后
的余额 ，基 金已 实现 收益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的余 额。
二、基 金可 供分 配利 润
基金可供分配利润指 截至 收益分配基准日基金 未分 配利润与未分配利润 中已 实现收益
的孰低 数。
三、基 金收 益分 配原 则 1 、在符 合有关 基金分 红条 件的前提 下， 本基金 管理 人可以根 据实 际情况 进行 收益分配 ，
具体分 配方 案以 公告 为准 ，若《 基金 合同 》生 效不 满 3 个 月可 不进 行收 益分 配；
2 、本基 金收益 分配方 式分 两种：现 金分 红与红 利再 投资，投 资者 可选择 现金 红利或 将
现 金 红 利 自 动转 为 基 金 份额 进 行 再 投 资； 若 投 资 者不 选 择 ， 本 基金 默 认 的 收益 分 配 方 式是
现金分 红；
3 、基金 收益分 配后基 金份 额净值不 能低 于面值 ，即 基金收益 分配 基准日 的基 金份额 净
值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值；
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
在对基金份额持有人 利益 无实质不利影响的前 提下 ，基金管理人可调整 基金 收益分配
原则和 支付 方式 ，不 需召 开基金 份额 持有 人大 会。
四、收 益分 配方 案
基金收益分配方案 中应载 明截止收益分配基 准日的 可供分配利润、基 金收益 分配对象、
分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。
五、收 益分 配方 案的 确定 、公告 与实 施
本基金收 益分 配方案 由基 金管理人 拟定 ，并由 基金 托管人复 核， 在 2 个工作 日内在 指
定媒介 公告 并报 中国 证监 会备案 。
基金红利发放日距离 收益 分配基准日（即可供 分配 利润计算截止日）的 时间 不得超过
15 个 工作 日。
六、基 金收 益分 配中 发生 的费用
基金收益分配时所发 生的 银行转账或其他手续 费用 由投资者自行承担。 当投 资者的现
金 红 利 小 于 一定 金 额 ， 不足 于 支 付 银 行转 账 或 其 他手 续 费 用 时 ，基 金 登 记 机构 可 将 基 金份
额 持 有 人 的现 金 红 利自 动转 为 基 金 份额 。 红 利再 投资 的 计 算 方法 ， 依 照《 业务 规 则 》 执行 。
第 十三 部分 基 金的 费用 与税 收
一、基 金费 用的 种类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
4 、《基 金合同 》生效 后与 基金相关 的会 计师费 、律 师费、仲 裁费 、诉讼 费、 公证费 和
认证费 ；
5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
6 、基 金的 证券/ 期货 交易 费用； 7 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
8 、证 券账 户开 户费 用、 账 户维护 费用 ；
9 、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。
二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金的管理费按前一日 基金资产净值的 1.50% 年费 率 计 提 。 管 理 费 的 计 算方 法 如 下 ：
H ＝E×1.50% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每日计提 ，按 月支付。由基金托管 人根 据与基金管理人核对 一致 的财务数
据， 自动 在月 初 5 个工 作 日内、按 照指 定的账 户路 径进行资 金支 付，基 金管 理人无需 再出
具资金 划拨 指令 。若 遇法 定节假 日、 休息 日等 ，支 付日期 顺延 。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如
下：
H ＝E×0.25% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每日计提 ，按 月支付。由基金托管 人根 据与基金管理人核对 一致 的财务数
据，自动 在月 初 5 个工 作 日内、按 照指 定的账 户路 径进行资 金支 付，基 金管 理人无需 再出
具资金 划拨 指令 。若 遇法 定节假 日、 休息 日等 ，支 付日期 顺延 。
上述“ 一、 基金 费用 的种 类”中 第 3 －9 项 费用 ，根 据有关 法规 及相 应协 议规 定，按 费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。
三、不 列入 基金 费用 的项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、《 基金 合同 》生 效前 的 相关费 用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
四、基 金税 收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
基金财产投资的相关 税收 ，由基金份额持有人 承担 ，基金管理人或者其 他扣 缴义务人
按照国 家有 关税 收征 收的 规定代 扣代 缴。
第 十四 部分 基 金的 会计 与审 计
一、基 金会 计政 策
1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ；
2 、基 金的 会计 年度 为公 历 年度的 1 月1 日至 12 月31 日；基 金首 次募 集的 会 计年度 按
如下原 则： 如果 《基 金合 同》生 效少 于2 个月 ，可 以并入 下一 个会 计年 度；
3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位；
4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度；
5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算；
6 、基金 管理人 及基金 托管 人各自保 留完 整的会 计账 目、凭证 并进 行日常 的会 计核算 ，
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ；
7 、基金 托管人 每月与 基金 管理人就 基金 的会计 核算 、报表编 制等 进行核 对并 以书面 方
式确认 。
二、基 金的 年度 审计
1 、基金 管理人 聘请与 基金 管理人、 基金 托管人 相互 独立的具 有证 券从业 资格 的会计 师
事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。
2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。
3 、基金 管理人 认为有 充足 理由更换 会计 师事务 所， 须通报基 金托 管人。 更 换 会计师 事
务所需 在2 个工 作日 内在 指定媒 介公 告并 报中 国证 监会备 案。
第 十五 部分 基 金的 信息 披露
一、本基金的信息披 露应 符合《基金法》、《 运作 办法》、《信息披露 办法 》、《基
金合同 》及 其他 有关 规定 。
二、信 息披 露义 务人
本基金信息披露义务 人包 括基金管理人、基金 托管 人、召集基金份额持 有人 大会的基
金份额 持有 人等 法律 法规 和中国 证监 会规 定的 自然 人、法 人和 其他 组织 。
本基金信息披露义务 人按 照法律法规和中国证 监会 的规定披露基金信息 ，并 保证所披
露信息 的真 实性 、准 确性 和完整 性。
本基金信息披露义务 人应 当在中国证监会规定 时间 内，将应予披露的基 金信 息通过中
国 证 监 会 指 定的 媒 介 披 露， 并 保 证 基 金投 资 者 能 够按 照 《 基 金 合同 》 约 定 的时 间 和 方 式查
阅或者 复制 公开 披露 的信 息资料 。 三、本 基金 信息 披露 义务 人承诺 公开 披露 的基 金信 息，不 得有 下列 行为 ：
1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏；
2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测；
3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失；
4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构；
5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字；
6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。
四、本 基 金 公 开 披 露的 信息 应 采 用 中 文 文 本 。如 同时 采 用 外 文 文 本 的 ，基 金信 息 披 露
义务人 应保 证两 种文 本的 内容一 致。 两种 文本 发生 歧义的 ，以 中文 文本 为准 。
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。
五、公 开披 露的 基金 信息
公开披 露的 基金 信息 包括 ：
（一） 基金 招募 说明 书、 《基金 合同 》、 基金 托管 协议
1 、《基 金合同 》是界 定《 基金合同 》当 事人的 各项 权利、义 务关 系，明 确基 金份额 持
有 人 大 会 召 开的 规 则 及 具体 程 序 ， 说 明基 金 产 品 的特 性 等 涉 及 基金 投 资 者 重大 利 益 的 事项
的法律 文件 。
2 、基金 招募说 明书应 当最 大限度地 披露 影响基 金投 资者决策 的全 部事项 ，说 明基金 认
购 、 申 购 和 赎回 安 排 、 基金 投 资 、 基 金产 品 特 性 、风 险 揭 示 、 信息 披 露 及 基金 份 额 持 有人
服务等 内容 。《 基金 合同 》生效 后， 基金 管理 人在 每 6 个 月结 束之 日起 45 日 内，更 新招 募
说 明 书 并 登 载在 网 站 上 ，将 更 新 后 的 招募 说 明 书 摘要 登 载 在 指 定媒 介 上 ； 基金 管 理 人 在公
告的 15 日前 向主 要办 公场 所所在 地的 中国 证监 会派 出机构 报送 更新 的招 募说 明书， 并就 有
关更新 内容 提供 书面 说明 。
3 、基金 托管协 议是界 定基 金托管人 和基 金管理 人在 基金财产 保管 及基金 运作 监督等 活
动中的 权利 、义 务关 系 的 法律文 件。
基金募集 申请 经中国 证监 会注册后 ，基 金管理 人在 基金份额 发售 的 3 日前， 将基金 招
募 说 明 书 、 《基 金 合 同 》摘 要 登 载 在 指定 媒 介 上 ；基 金 管 理 人 、基 金 托 管 人应 当 将 《 基金
合同》 、基 金托 管协 议登 载在网 站上 。
（二） 基金 份额 发售 公告
基金管理人应当就基 金份 额发售的具体事宜编 制基 金份额发售公告，并 在披 露招募说
明书的 当日 登载 于指 定媒 介上。
（三） 《基 金合 同》 生效 公告
基金管理人应当在收 到中 国证监会确认文件的 次日 在指定媒介上登载《 基金 合同》生
效公告 。
（四） 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 《基金合同》生效后 ，在 开始办理基金份 额 申购 或者 赎 回 前 ， 基 金 管 理人 应当 至 少 每
周公告 一次 基金 资产 净值 和基金 份额 净值 。
在开始办理基金份额 申购 或者赎回后，基金管 理人 应当在每个开放日的 次日 ，通过网
站、基 金份 额发 售网 点以 及其他 媒介 ，披 露开 放日 的基金 份额 净值 和基 金份 额累计 净值 。
基金管理人应当公 告半年 度和年度最后一个 市场交 易日基金资产净值 和基金 份额净值。
基 金 管 理 人 应当 在 前 款 规定 的 市 场 交 易日 的 次 日 ，将 基 金 资 产 净值 、 基 金 份额 净 值 和 基金
份额累 计净 值登 载在 指定 媒介上 。
（五） 基金 份额 申购 、赎 回价格
基金管理人应当在《 基金 合同》、招募说明书 等信 息披露文件上载明基 金 份额 申 购 、
赎 回 价 格 的 计算 方 式 及 有关 申 购 、 赎 回费 率 ， 并 保证 投 资 者 能 够在 基 金 份 额发 售 网 点 查阅
或者复 制前 述信 息资 料。
（六） 基金 定期 报告 ，包 括基金 年度 报告 、基 金半 年度报 告和 基金 季度 报告
基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ，编 制完 成基金 年度 报告 ，并 将年 度报告 正
文 登 载 于 网 站上 ， 将 年 度报 告 摘 要 登 载在 指 定 媒 介上 。 基 金 年 度报 告 的 财 务会 计 报 告 应当
经过审 计。
基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 60 日 内， 编制 完成基 金半 年度 报告 ，并 将半年 度
报告正 文登 载在 网站 上， 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 介上 。
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作日 内，编 制完 成基 金季 度报 告，并 将
季度报 告登 载在 指定 媒介 上。
《基金合 同》 生效不 足 2 个月的， 基金 管理人 可以 不编制当 期季 度报告 、半 年度报 告
或者年 度报 告。
基金定期 报告 在公开 披露 的第 2 个工 作日， 分别报 中国证监 会和 基金管 理人 主要办 公
场所所 在地 中国 证监 会派 出机构 备案 。报 备应 当采 用电子 文本 或书 面报 告方 式。
基金管理人应当在半 年度 报告和年度报告中披 露基 金组合资产情况及其 流动 性风险分
析等。
报告期内出现单一投资者 持有基金份额达到或超过 基金总份额 20% 的 情形 ，为 保 障 其
他 投 资 者 的权 益 ， 基金 管理 人 至 少 应当 在 基 金定 期报 告 “ 影 响投 资 者 决策 的其 他 重 要 信息 ”
项 下 披 露 该 投资 者 的 类 别、 报 告 期 末 持有 份 额 及 占比 、 报 告 期 内持 有 份 额 变化 情 况 及 产品
的特有 风险 。
（七） 临时 报告
本基金发 生重 大事件 ，有 关信息披 露义 务人应 当在 2 日内 编制临 时报告 书， 予以公告 ，
并 在 公 开 披 露日 分 别 报 中国 证 监 会 和 基金 管 理 人 主要 办 公 场 所 所在 地 的 中 国证 监 会 派 出机
构备案 。 前款所称重大事件， 是指 可能对基金份额持有 人权 益或者基金份额的价 格产 生重大影
响的下 列事 件：
1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开；
2 、终 止《 基金 合同 》；
3 、转 换基 金运 作方 式；
4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ；
5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更；
6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ；
7 、基 金募 集期 延长 ；
8 、基金 管理人 的董事 长、 总经理及 其他 高级管 理人 员、基金 经理 和基金 托管 人基金 托
管部门 负责 人发 生变 动；
9 、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过百 分之 五十 ；
10 、基金管理人、基 金托 管人基金托管部门的 主要 业务人员在一年内变 动超 过百分之
三十；
11 、涉 及基 金财 产、 基金 管理业 务、 基金 托管 业务 的诉讼 或者 仲裁 ；
12 、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ；
13 、基金管理人及其 董 事、 总 经 理 及 其 他 高级 管 理人 员 、 基 金 经 理 受到 严 重行 政 处 罚 ，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚；
14 、重 大关 联交 易事 项；
15 、基 金收 益分 配事 项；
16 、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更；
17 、基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值百 分之 零点五 ；
18 、基 金改 聘会 计师 事务 所；
19 、变 更基 金销 售机 构；
20 、更 换基 金登 记机 构；
21 、本 基金 开始 办理 申购 、赎回 ；
22 、本 基金 申购 、赎 回费 率及其 收费 方式 发生 变更 ；
23 、本 基金 发生 巨额 赎回 并延期 支付 ；
24 、本 基金 连续 发生 巨额 赎回并 暂停 接受 赎回 申请 ；
25 、本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回；
26 、本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或潜 在影响 投资 者赎 回等 重大 事项时 ；
27 、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值；
28 、中 国证 监会 规定 的其 他事项 。
（八） 澄清 公告 在《基金合同》存续 期限 内，任何公共媒介中 出现 的或者在市场上流传 的消 息可能对
基 金 份 额 价 格产 生 误 导 性影 响 或 者 引 起较 大 波 动 的， 相 关 信 息 披露 义 务 人 知悉 后 应 当 立即
对该消 息进 行公 开澄 清， 并将有 关情 况立 即报 告中 国证监 会。
（九） 基金 份额 持有 人大 会决议
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ，应 当依 法报 中国 证监会 备案 ，并 予以 公告 。
（十） 中国 证监 会规 定的 其他信 息
基金管理人应在基金 年报 及半年报中披露其持 有的 资产支持证券总额、 资产 支持证券
市 值 占 基 金 净资 产 的 比 例和 报 告 期 内 所有 的 资 产 支持 证 券 明 细 。基 金 管 理 人应 在 基 金 季度
报 告 中 披 露 其持 有 的 资 产支 持 证 券 总 额、 资 产 支 持证 券 市 值 占 基金 净 资 产 的比 例 和 报 告期
末按市 值占 基金 净资 产比 例大小 排序 的 前10 名资 产 支持证 券明 细。
若本基金投资股指期 货， 基金管理人应在季度 报告 、半年度报告、年度 报告 等定期报
告 和 更 新 的 招募 说 明 书 等文 件 中 披 露 金融 期 货 交 易情 况 ， 包 括 投资 政 策 、 持仓 情 况 、 损益
情 况 、 风 险 指标 等 ， 并 充分 揭 示 金 融 期货 交 易 对 基金 总 体 风 险 的影 响 以 及 是否 符 合 既 定的
投资政 策和 投资 目标 。
六、信 息披 露事 务管 理
基金管理人、基金托 管人 应当建立健全信息披 露管 理制度，指定专人负 责管 理信息披
露事务 。
基金信息披露义务人 公开 披露基金信息，应当 符合 中国证监会相关基金 信息 披露内容
与格式 准则 的规 定。
基金托管人应当按照 相关 法律法规、中国证监 会的 规定和《基金合同》 的约 定，对基
金 管 理 人 编 制的 基 金 资 产净 值 、 基 金 份额 净 值 、 基金 份 额 申 购 赎回 价 格 、 基金 定 期 报 告和
定 期 更 新 的 招募 说 明 书 等公 开 披 露 的 相关 基 金 信 息进 行 复 核 、 审查 ， 并 向 基金 管 理 人 出具
书面文 件或 者盖 章确 认。
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒介 中选 择披 露信息 的报 刊。
基金管理人、基金托 管人 除依法在指定媒介上 披露 信息外，还可以根据 需要 在其他公
共 媒 介 披 露 信息 ， 但 是 其他 公 共 媒 介 不得 早 于 指 定媒 介 披 露 信 息， 并 且 在 不同 媒 介 上 披露
同一信 息的 内容 应当 一致 。
为基金信息披露义务 人公 开披露的基金信息出 具审 计报告、法律意见书 的专 业机构，
应当制 作工 作底 稿， 并将 相关档 案至 少保 存到 《基 金合同 》终 止 后10 年。
七、信 息披 露文 件的 存放 与查阅
招募说明书公布后 ，应当 分别置备于基金管 理人、 基金托管人和基金 销售机 构的住所，
供公众 查阅 、复 制。
基金定期报告公布后 ，应 当分别置备于基金管 理人 和基金托管人的住所 ，以 供公众查
阅、复 制。
第 十六 部分 风 险揭 示
本基金的风险主要包 括： 系统性风险、非系统 性风 险、管理风险、流动 性风 险、本基
金特定 风险 及其 他风 险等 。
一、系 统性 风险
本基金投资于证券市 场， 系统性风险是指因整 体政 治、经济、社会等环 境因 素对证券
价 格 产 生 影 响而 形 成 的 风险 ， 主 要 包 括政 策 风 险 、经 济 周 期 风 险、 利 率 风 险和 购 买 力 风险
等。
1 、政 策风 险
政策风险是指 政 府 有关 证券 市 场 的 政 策 发 生 重大 变化 或 是 有 重 要 的 举 措、 法规 出 台 ，
引起债 券价 格的 波动 ，从 而给投 资带 来的 风险 。
2 、经 济周 期风 险
经济运行具有周期性 的特 点，经济运行周期性 的变 化会对基金所投资的 证券 的基本面
产生影 响， 从而 影响 证券 的价格 而产 生风 险。
3 、利 率风 险
金融市场利率的波动 会导 致证券市场价格和收 益率 的变动。利率的变化 直接 影响着债
券 的 价 格 和 收益 率 ， 影 响着 企 业 的 融 资成 本 ， 并 在一 定 程 度 上 影响 上 市 公 司的 盈 利 水 平。
基金投 资于 债券 和股 票， 其收益 水平 会受 到利 率变 化的影 响。
4 、购 买力 风险
基金收益的一部分将 通过 现金形式来分配，而 现金 的购买力可能因为通 货膨 胀的影响
而下降 ，从 而使 基金 的实 际投资 收益 下降 。
5 、再 投资 风险
市场利率下降将影响 固定 收益类证券利息收入 的再 投资收益率，这与利 率上 升带来的
价 格 风 险 互 为消 长 。 在 利率 走 低 时 ， 再投 资 收 益 率就 会 降 低 ， 再投 资 的 风 险加 大 。 当 利率
上升时 ，债 券价 格会 下降 ，但是 利息 的再 投资 收益 会上升 。
二、非 系统 性风 险
非系统 性风 险是 指个 别证 券特有 的风 险， 包括 公司 经营风 险、 信用 风险 等。
1 、公 司经 营风 险
上市公司的经营好 坏受多 种因素影响，如管 理能力 、财务状况、市场 前 景 、行 业 竞 争 、
人 员 素 质 等 ，这 些 都 会 导致 企 业 的 盈 利发 生 变 化 。如 果 基 金 所 投资 的 上 市 公司 经 营 不 善，
其 股 票 价 格 可能 下 跌 ， 或者 能 够 用 于 分配 的 利 润 减少 ， 使 基 金 投资 收 益 下 降。 基 金 可 通过
投资多 样化 来分 散这 种非 系统风 险， 但不 能完 全规 避。 2 、信 用风 险
债券发行人无法按时 还本 付息，而使投资遭受 损失 的风险为信用风险。 这种 风险主要
表 现 在 公 司 债券 中 ， 公 司如 果 因 为 某 种原 因 不 能 完全 履 约 支 付 本金 和 利 息 ，则 债 券 投 资就
会 承 受 较 大 的亏 损 。 广 义的 信 用 风 险 不仅 指 企 业 的违 约 风 险 ， 还包 括 市 场 信用 利 差 扩 大及
企业信 用评 级下 降的 风险 。
三、管 理风 险
在基金管理运作过程 中基 金管理人的知识、经 验、 判断、决策、技能等 ，会 影响其对
信 息 的 占 有 和对 经 济 形 势、 证 券 价 格 走势 的 判 断 ，从 而 影 响 基 金收 益 水 平 。因 此 ， 基 金的
收 益 水 平 与 基金 管 理 人 的管 理 水 平 、 管理 手 段 和 管理 技 术 等 相 关性 较 大 。 因此 基 金 可 能因
为基金 管理 人的 因素 而影 响基金 收益 水平 。
四、流 动性 风险
基金可能面临基金资 产不 能迅速、低成本地转 变成 现金，或者不能应付 可能 出现的投
资 人 大 额 赎 回的 风 险 。 前者 是 指 金 融 资产 不 能 及 时变 现 或 无 法 按照 正 常 的 市场 价 格 交 易而
引 起 损 失 的 可能 性 。 为 应付 投 资 人 的 赎回 ， 基 金 资产 需 保 持 一 定的 流 动 性 ，从 而 在 收 益性
方 面 可 能 会 有些 损 失 ， 影响 基 金 投 资 目标 的 实 现 。后 者 是 指 在 开放 式 基 金 交易 过 程 中 ，可
能 会 发 生 巨 额赎 回 的 情 形， 巨 额 赎 回 可能 会 产 生 基金 仓 位 调 整 的困 难 ， 导 致流 动 性 风 险，
甚至影 响基 金单 位净 值。
（1） 拟投 资市 场、 行业 及 资产的 流动 性风 险评 估
本基金的投资市场主 要为 证券交易所、全国银 行间 债券市场等流 动 性 较好 的规 范 型 交
易 场 所 ， 主 要投 资 对 象 为具 有 良 好 流 动性 的 金 融 工具 （ 包 括 国 内依 法 发 行 上市 的 股 票 、债
券 和 货 币 市 场工 具 等 ） ，同 时 本 基 金 基于 分 散 投 资的 原 则 在 行 业和 个 券 方 面未 有 高 集 中度
的 特 征 ， 综 合评 估 在 正 常市 场 环 境 下 本基 金 拟 投 资市 场 、 行 业 及资 产 的 流 动性 良 好 ， 流动
性风险 相对 可控 。
（2） 实施 备用 的流 动性 风 险管理 工具 的情 形、 程序 及对投 资者 的潜 在影 响
开放式基金要随时应 对投 资人的赎回，如果基 金资 产不能迅速转变成现 金， 或者变现
为 现 金 时 对 基金 净 值 产 生不 利 的 影 响 ，都 会 影 响 基金 运 作 和 收 益水 平 。 尤 其是 在 发 生 巨额
赎回时 ，如 果基 金资 产 变 现能力 差， 可能 会产 生基 金仓位 调整 的困 难， 导致 流动性 风险 。
基金管理人经与基金 托管 人协商，将根据法律 法规 及基金合同的约定， 综合 运用各类
流 动 性 风 险 管理 工 具 ， 对赎 回 申 请 等 进行 适 度 调 整， 作 为 特 定 情形 下 基 金 管理 人 流 动 性风
险 管 理 的 辅 助措 施 ， 包 括但 不 限 于 延 期办 理 巨 额 赎回 申 请 、 暂 停接 受 赎 回 申请 、 延 缓 支付
赎 回 款 项 、收 取 短 期赎 回费 、 暂 停 基金 估 值 、摆 动定 价 机 制 及中 国 证 监会 认定 的 其 他 措施 。
基 金 管 理 人 实施 前 述 备 用流 动 性 风 险 管理 工 具 时 ，投 资 者 可 能 面临 无 法 及 时赎 回 、 无 法全
部赎回 、或 赎回 成本 相对 较高的 风险 。
（3） 巨额 赎回 情形 下的 流 动性 风 险管 理措 施 基金管理人已建立 内部巨 额赎回应对机制， 对基金 巨额赎回情况进行 严格的 事前监测、
事 中 管 控 与 事后 评 估 。 当基 金 发 生 巨 额赎 回 时 ， 基金 管 理 人 需 要根 据 实 际 情况 进 行 流 动性
评 估 ， 确 认 是否 可 以 接 受所 有 赎 回 申 请。 当 发 现 现金 类 资 产 不 足以 支 付 赎 回款 项 时 ， 需充
分 评 估 基 金 组合 资 产 变 现能 力 、 投 资 比例 变 动 与 基金 单 位 份 额 净值 波 动 的 基础 上 ， 审 慎接
受 、 确 认 赎 回申 请 ， 切 实保 护 存 量 基 金份 额 持 有 人的 合 法 权 益 。巨 额 赎 回 情形 下 ， 基 金管
理 人 可 以 根 据基 金 当 时 的资 产 组 合 状 况或 巨 额 赎 回份 额 占 比 情 况决 定 全 额 赎回 、 部 分 延期
赎 回 或 暂 停 赎回 。 同 时 ，如 本 基 金 单 个基 金 份 额 持有 人 在 单 个 开放 日 申 请 赎回 基 金 份 额超
过上一 开放 日基 金总 份 额10%以 上的 ，基 金管 理人 可 对其采 取延 期办 理赎 回申 请的措 施。
五、本 基金 特定 风险
本基金通过基本面分 析框 架与量化模型相结合 的方 式进行大类资产配置 ，同 时以多因
子 量 化 选 股 模型 构 建 股 票组 合 。 所 使 用的 数 量 化 投资 方 式 的 风 险在 于 模 型 理论 可 能 存 在的
缺 陷 和 对 历 史数 据 的 依 赖。 在 数 据 处 理的 过 程 中 ，由 于 宏 观 数 据、 上 市 公 司财 务 数 据 、一
致 预 期 数 据 等各 类 数 据 的可 靠 性 及 透 明度 存 在 一 定的 不 确 定 性 ，因 此 可 能 导致 本 基 金 对各
类资产 收益 率的 预测 产生 偏差， 从而 给本 基金 带来 风险。
六 、其 他风 险
1 、因 技术 因素 而产 生的 风 险，如 电脑 系统 出现 故障 产生的 风险 ；
2 、战争 、自然 灾害等 不可 抗力可能 导致 基金资 产的 损失，影 响基 金收益 水平 ，从而 带
来风险 ；
3 、其 他意 外导 致的 风险 。
第 十七 部分 基 金的 终止 与清 算
一、《 基金 合同 》的 变更
1 、变更 基金合 同涉及 法律 法规规定 或本 合同约 定应 经基金份 额持 有人大 会决 议通过 的
事 项 的 ， 应 召开 基 金 份 额持 有 人 大 会 决议 通 过 。 对于 可 不 经 基 金份 额 持 有 人大 会 决 议 通过
的事项 ，由 基金 管理 人和 基金托 管人 同意 后变 更并 公告， 并报 中国 证监 会备 案。
2 、关于 《基金 合同》 变更 的基金份 额 持 有人大 会决 议生效后 方可 执行， 并自 决议生 效
后两个 工作 日内 在指 定媒 介公告 。
二、《 基金 合同 》的 终止 事由
有下列 情形 之一 的， 《基 金合同 》应 当终 止：
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的；
2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 3 、《 基金 合同 》约 定的 其 他情形 ；
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。
三、基 金财 产的 清算
1 、基金 财产清 算小组 ：自 出现《基 金合 同》终 止事 由之日 起 30 个工 作日内 成立清 算
小组， 基金 管理 人组 织基 金财产 清算 小组 并在 中国 证监会 的监 督下 进行 基金 清算。
2 、基金 财产清 算小组 组成 ：基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有
从 事 证 券 相 关业 务 资 格 的注 册 会 计 师 、律 师 以 及 中国 证 监 会 指 定的 人 员 组 成。 基 金 财 产清
算小组 可以 聘用 必要 的工 作人员 。
3 、基金 财产清 算小组 职责 ：基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。
4 、基 金财 产清 算程 序：
（1） 《基 金合 同》 终止 情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ；
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认；
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ；
（4） 制作 清算 报告 ；
（5）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法
律意见 书；
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ；
（7） 对基 金财 产进 行分 配 。
5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。
四、清 算费 用
清算费用是指基金财 产清 算小组在进行基金清 算过 程中发生的所有合理 费用 ，清算费
用由基 金财 产清 算小 组优 先从基 金财 产中 支付 。
五、基 金财 产清 算剩 余资 产的分 配
依据基金财产清算的 分配 方案，将基金财产清 算后 的全部剩余资产扣除 基金财产清算
费 用 、 交 纳所 欠 税 款并 清偿 基 金 债 务后 ， 按 基金 份额 持 有 人 持有 的 基 金份 额比 例 进 行 分配 。
六、基 金财 产清 算的 公告
清算过程中的有关重 大事 项须及时公告；基金 财产 清算报告经会计师事 务所 审计并由
律 师 事 务 所 出具 法 律 意 见书 后 报 中 国 证监 会 备 案 并公 告 。 基 金 财产 清 算 公 告于 基 金 财 产清
算报告 报中 国证 监会 备案 后 5 个 工作 日内 由基 金财 产清算 小组 进行 公告 。
七、基 金财 产清 算账 册及 文件的 保存
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。
第 十八 部分 基 金合 同的 内容 摘要
一、基 金合 同当 事人 及权 利义务
（一） 基金 管理 人的 权利 与义务
1 、根据 《基金 法》、 《运 作办法》 及其 他有关 规定 ，基金管 理人 的权利 包括 但不限 于 ：
（1） 依法 募集 资金 ；
（2）自 《基金 合同》 生效 之日起， 根据 法律法 规和 《基金合 同》 独立运 用并 管理基 金
财产；
（3）依 照《基 金合同 》收 取基金管 理费 以及法 律法 规规定或 中国 证监会 批准 的其他 费
用；
（4） 销售 基金 份额 ；
（5） 按照 规定 召集 基金 份 额持有 人大 会；
（6 ） 依 据 《 基 金 合 同 》 及 有 关 法 律 规 定 监 督 基 金 托 管 人 ， 如 认 为 基 金 托 管 人 违 反 了
《 基 金 合 同 》及 国 家 有 关法 律 规 定 ， 应呈 报 中 国 证监 会 和 其 他 监管 部 门 ， 并采 取 必 要 措施
保护基 金投 资者 的利 益；
（7） 在基 金托 管人 更换 时 ，提名 新的 基金 托管 人；
（8） 选择 、更 换基 金销 售 机构， 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ；
（9）担 任或委 托其他 符合 条件的机 构担 任基金 登记 机构办理 基金 登记业 务并 获得《 基
金合同 》规 定的 费用 ；
（10） 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ；
（11） 在《 基金 合同 》约 定的范 围内 ，拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ；
（12 ） 依 照 法 律 法 规为 基金 的 利 益 对 被 投 资 公司 行使 股 东 权 利 ， 为 基 金的 利益 行 使 因
基金财 产投 资于 证券 所产 生的权 利；
（13） 在法 律法 规允 许的 前提下 ，为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资；
（14 ） 以 基 金 管 理 人的 名义 ， 代 表 基 金 份 额 持有 人的 利 益 行 使 诉 讼 权 利或 者实 施 其 他
法律行 为；
（15 ） 选 择 、 更 换 律师 事务 所 、 会 计 师 事 务 所、 证券 经 纪 商 或 其 他 为 基金 提供 服 务 的
外部机 构；
（16 ） 在 符 合 有 关 法律 、法 规 的 前 提 下 ， 制 订和 调整 有 关 基 金 认 购 、 申购 、赎 回 、 转
换和非 交易 过户 等业 务规 则；
（17） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。
2 、根据 《基金 法》、 《运 作办法》 及其 他有关 规定 ，基金管 理人 的义务 包括 但不限 于 ：
（1）依 法募集 资金， 办理 或 者委托 经中 国证监 会认 定的其他 机构 代为办 理基 金份额 的
发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜； （2） 办理 基金 备案 手续 ；
（3）自 《基金 合同》 生效 之日起， 以诚 实信用 、谨 慎勤勉的 原则 管理和 运用 基金财 产 ；
（4）配 备足够 的具有 专业 资格的人 员进 行基金 投资 分析、决 策， 以专业 化的 经营方 式
管理和 运作 基金 财产 ；
（5）建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ，保 证所管 理
的 基 金 财 产 和基 金 管 理 人的 财 产 相 互 独立 ， 对 所 管理 的 不 同 基 金分 别 管 理 ，分 别 记 账 ，进
行证券 投资 ；
（6）除 依据《 基金法 》、 《基金合 同》 及其他 有关 规定外， 不得 利 用基 金财 产为自 己
及任何 第三 人谋 取利 益， 不得委 托第 三人 运作 基金 财产；
（7） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ；
（8 ） 采 取 适 当 合 理 的 措 施 使 计 算 基 金 份 额 认 购 、 申 购 、 赎 回 和 注 销 价 格 的 方 法 符 合
《 基 金 合 同 》等 法 律 文 件的 规 定 ， 按 有关 规 定 计 算并 公 告 基 金 资产 净 值 ， 确定 基 金 份 额申
购、赎 回的 价格 ；
（9） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告；
（10） 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ；
（11 ） 严 格 按 照 《 基金 法》 、 《 基 金 合 同 》 及其 他有 关 规 定 ， 履 行 信 息披 露及 报 告 义
务；
（12 ） 保 守 基 金 商 业秘 密， 不 泄 露 基 金 投 资 计划 、投 资 意 向 等 。 除 《 基金 法》 、 《 基
金合同 》及 其他 有关 规定 另有规 定外 ，在 基金 信息 公开披 露前 应予 保密 ，不 向他人 泄露 ；
（13 ） 按 《 基 金 合 同》 的约 定 确 定 基 金 收 益 分配 方案 ， 及 时 向 基 金 份 额持 有人 分 配 基
金收益 ；
（14） 按规 定受 理申 购与 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 款项 ；
（15 ） 依 据 《 基 金 法》 、《 基 金 合 同 》 及 其 他有 关规 定 召 集 基 金 份 额 持有 人大 会 或 配
合基金 托管 人、 基金 份额 持有人 依法 召集 基金 份额 持有人 大会 ；
（16）按 规定 保存基 金财 产管理业 务活 动的会 计账 册、报表 、记 录和其 他相 关资料 15
年以上；
（17 ） 确 保 需 要 向 基金 投资 者 提 供 的 各 项 文 件或 资料 在 规 定 时 间 发 出 ，并 且保 证 投 资
者 能 够 按 照 《基 金 合 同 》规 定 的 时 间 和方 式 ， 随 时查 阅 到 与 基 金有 关 的 公 开资 料 ， 并 在支
付合理 成本 的条 件下 得到 有关资 料的 复印 件；
（18 ） 组 织 并 参 加 基金 财产 清 算 小 组 ， 参 与 基金 财产 的 保 管 、 清 理 、 估价 、变 现 和 分
配；
（19 ） 面 临 解 散 、 依法 被撤 销 或 者 被 依 法 宣 告破 产时 ， 及 时 报 告 中 国 证监 会并 通 知 基
金托管 人； （20 ） 因 违 反 《 基 金合 同》 导 致 基 金 财 产 的 损失 或损 害 基 金 份 额 持 有 人合 法权 益 时 ，
应当承 担赔 偿责 任， 其赔 偿责任 不因 其退 任而 免除 ；
（21 ）监督基金托 管人 按法 律 法 规 和 《 基 金 合同 》规 定 履 行 自 己 的 义 务， 基金 托 管 人
违 反 《 基 金 合同 》 造 成 基金 财 产 损 失 时， 基 金 管 理人 应 为 基 金 份额 持 有 人 利益 向 基 金 托管
人追偿 ；
（22 ） 当 基 金 管 理 人将 其义 务 委 托 第 三 方 处 理时 ，应 当 对 第 三 方 处 理 有关 基金 事 务 的
行为承 担责 任；
（23 ） 以 基 金 管 理 人名 义， 代 表 基 金 份 额 持 有人 利益 行 使 诉 讼 权 利 或 实施 其他 法 律 行
为；
（24 ） 基 金 管 理 人 在募 集期 间 未 能 达 到 基 金 的备 案条 件 ， 《 基 金 合 同 》不 能生 效 ， 基
金 管 理 人 承 担全 部 募 集 费用 ， 将 已 募 集资 金 并 加 计银 行 同 期 活 期存 款 利 息 在基 金 募 集 期结
束后 30 日 内退 还基 金认 购 人；
（25） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ；
（26） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册；
（27） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。
（二） 基金 托管 人的 权利 与义务
1 、根据 《基金 法》、 《运 作办法》 及其 他有关 规定 ，基金托 管人 的权利 包括 但不限 于 ：
（1）自 《基金 合同》 生效 之日起， 依法 律法规 和《 基金合同 》的 规定安 全保 管基金 财
产；
（2）依 《基金 合同》 约定 获得基金 托管 费以及 法律 法规规定 或监 管部门 批准 的其他 费
用；
（3）监 督基金 管理人 对本 基金的投 资运 作，如 发现 基金管理 人有 违反《 基金 合同》 及
国 家 法 律 法 规行 为 ， 对 基金 财 产 、 其 他当 事 人 的 利益 造 成 重 大 损失 的 情 形 ，应 呈 报 中 国证
监会， 并采 取必 要措 施保 护基金 投资 者的 利益 ；
（4） 根据 相关 市场 规则 ， 为基金 开设 证券 账户 、为 基金办 理证 券交 易资 金清 算；
（5） 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ；
（6） 在基 金管 理人 更换 时 ，提名 新的 基金 管理 人；
（7） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。
2 、根据 《基金 法》、 《运 作办法》 及其 他有关 规定 ，基金托 管人 的义务 包括 但不限 于 ：
（1） 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产；
（2）设 立专门 的基金 托管 部门，具 有符 合要求 的营 业场所， 配备 足够的 、合 格的熟 悉
基金托 管业 务的 专职 人员 ，负责 基金 财产 托管 事宜 ；
（3）建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ，确 保基金 财
产 的 安 全 ， 保证 其 托 管 的基 金 财 产 与 基金 托 管 人 自有 财 产 以 及 不同 的 基 金 财产 相 互 独 立；对 所 托 管 的 不同 的 基 金 分别 设 置 账 户 ，独 立 核 算 ，分 账 管 理 ， 保证 不 同 基 金之 间 在 账 户设
置、资 金划 拨、 账册 记录 等方面 相互 独立 ；
（4）除 依据《 基金法 》、 《基金合 同》 及其他 有关 规定外， 不得 利用基 金财 产为自 己
及任何 第三 人谋 取利 益， 不得委 托第 三人 托管 基金 财产；
（5） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证；
（6）按 规定开 设基金 财产 的资金账 户和 证券账 户， 按照《基 金合 同》的 约定 ，根据 基
金管理 人的 投资 指令 ，及 时办理 清算 、交 割事 宜；
（7）保 守基金 商业秘 密， 除《基金 法》 、《基 金合 同》及其 他有 关规定 另有 规定外 ，
在基金 信息 公开 披露 前予 以保密 ，不 得向 他人 泄露 ；
（8） 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值、 基金份 额申 购、 赎回 价格 ；
（9） 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ；
（10 ） 对 基 金 财 务 会计 报告 、 季 度 、 半 年 度 和年 度基 金 报 告 出 具 意 见 ，说 明基 金 管 理
人 在 各 重 要 方面 的 运 作 是否 严 格 按 照 《基 金 合 同 》的 规 定 进 行 ；如 果 基 金 管理 人 有 未 执行
《基金 合同 》规 定的 行为 ，还应 当说 明基 金托 管人 是否采 取了 适当 的措 施；
（11） 保存 基金 托管 业务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料 15 年以 上 ；
（12） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册；
（13） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对；
（14 ） 依 据 基 金 管理 人 的指 令 或 有 关 规 定 向基 金 份额 持 有 人 支 付 基 金收 益 和赎 回 款 项；
（15 ） 依 据 《 基 金 法》 、《 基 金 合 同 》 及 其 他有 关规 定 ， 召 集 基 金 份 额持 有人 大 会 或
配合基 金份 额持 有人 依法 召集基 金份 额持 有人 大会 ；
（16） 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ；
（17） 参加 基金 财产 清算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配；
（18 ） 面 临 解 散 、 依法 被撤 销 或 者 被 依 法 宣 告破 产时 ， 及 时 报 告 中 国 证监 会和 银 行 监
管机构 ，并 通知 基金 管理 人；
（19 ） 因 违 反 《 基 金合 同》 导 致 基 金 财 产 损 失时 ，应 承 担 赔 偿 责 任 ， 其赔 偿责 任 不 因
其退任 而免 除；
（20 ） 按 规 定 监 督 基金 管理 人 按 法 律 法 规 和 《基 金 合同》规定履行自己 的义 务，基金
管 理 人 因 违 反《 基 金 合 同》 造 成 基 金 财产 损 失 时 ，应 为 基 金 份 额持 有 人 利 益向 基 金 管 理人
追偿；
（21） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决定 ；
（22） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。
（三） 基金 份额 持有 人的 权利与 义务
1 、根据 《基金 法》、 《运 作办法》 及其 他有关 规定 ，基金份 额持 有人的 权利 包括但 不
限于： （1） 分享 基金 财产 收益 ；
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ；
（3） 依法 转让 或申 请赎 回 其持有 的基 金份 额；
（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会或 者召 集基金 份额 持有 人大 会；
（5）出 席或者 委派代 表出 席基金份 额持 有人大 会， 对基金份 额持 有人大 会审 议事项 行
使表决 权；
（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料；
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ；
（8）对 基金管 理人、 基金 托管人、 基金 服务机 构损 害其合法 权益 的行为 依法 提起诉 讼
或仲裁 ；
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。
2 、根据 《基金 法》、 《运 作办法》 及其 他有关 规定 ，基金份 额持 有人的 义务 包括但 不
限于：
（1） 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》、 招募 说明 书等 信息披 露文 件；
（2）了 解所投 资基金 产品 ，了解自 身风 险承受 能力 ，自主判 断基 金的投 资价 值，自 主
做出投 资决 策， 自行 承担 投资风 险；
（3） 关注 基金 信息 披露 ， 及时行 使权 利和 履行 义务 ；
（4） 交纳 基金 认购 、申 购 款项及 法律 法规 和《 基金 合同》 所规 定的 费用 ；
（5） 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ，承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ；
（6） 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动；
（7） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 定；
（8） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利；
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会 规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。
二、基 金份 额持 有人 大会
基金份额持有人大会 由基 金份额持有人组成， 基金 份额持有人的合法授 权代 表有权代
表 基 金 份 额 持有 人 出 席 会议 并 表 决 。 基金 份 额 持 有人 持 有 的 每 一基 金 份 额 拥有 平 等 的 投票
权 。 本 基 金暂 不 设 置日 常机 构 ， 日 常机 构 的 设置 和相 关 规 则 按照 法 律 法规 的有 关 规 定 进行 。
（一） 召开 事由
1 、当出 现或需 要决定 下列 事由之一 的， 应当召 开基 金份额持 有人 大会， 法律 法规、 中
国证监 会或 基金 合同 另有 约定的 除外 ：
（1） 终止 《基 金合 同》 ；
（2） 更换 基金 管理 人；
（3） 更换 基金 托管 人；
（4） 转换 基金 运作 方式 ； （5） 提高 基金 管理 人、 基 金托管 人的 报酬 标准 ；
（6） 变更 基金 类别 ；
（7） 本基 金与 其他 基金 的 合并；
（8） 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 ；
（9） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序；
（10） 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ；
（11 ）单独或合计持有本基金总份额 10% 以 上 （ 含 10% ）基金份额的基金份额持有 人
（ 以 基 金 管 理人 收 到 提 议当 日 的 基 金 份额 计 算 ， 下同 ） 就 同 一 事项 书 面 要 求召 开 基 金 份额
持有人 大会 ；
（12） 对基 金当 事人 权利 和义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ；
（13 ） 法 律 法 规 、 《基 金合 同 》 或 中 国 证 监 会规 定的 其 他 应 当 召 开 基 金份 额持 有 人 大
会的事 项。
2 、以下 情况可 由基金 管理 人和基金 托管 人协商 后修 改，不需 召开 基金份 额持 有人大 会 ：
（1） 调低 除基 金管 理费 、 基金托 管费 外其 他应 由基 金承担 的费 用；
（2） 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ；
（3）在 法律法 规和《 基金 合同》规 定的 范围内 调整 本基金的 申购 费率、 调低 赎回费 率
或变更 收费 方式 ；
（4）在 法律法 规和基 金合 同规定的 范围 内，在 对基 金份额持 有人 利益无 实质 性不利 影
响的情 况下 ，增 加、 减少 、调整 基金 份额 类别 设置 ；
（5）在 法律法 规和基 金合 同规定的 范围 内，在 对基 金份 额持 有人 利益无 实质 性不利 影
响 的 情 况 下 ，基 金 管 理 人、 登 记 机 构 、基 金 销 售 机构 调 整 有 关 认购 、 申 购 、赎 回 、 转 换、
非交易 过户 、转 托管 等业 务规则 ；
（6）在 法律法 规和基 金合 同规定的 范围 内，在 对基 金份额持 有人 利益无 实质 性不利 影
响的情 况下 ，基 金推 出新 业务或 服务 ；
（7） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行修 改；
（8 ） 对 《 基 金 合 同 》 的 修 改 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 或 修 改 不 涉 及
《基金 合同 》当 事人 权利 义务关 系发 生重 大变 化；
（9）按 照法律 法规和 《基 金合同》 规定 不需召 开基 金份额持 有人 大会的 以外 的其他 情
形。
（二） 会议 召集 人及 召集 方式
1 、除法 律法规 规定或 《基 金合同》 另有 约定外 ，基 金份额持 有人 大会由 基金 管理人 召
集。
2 、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 开时 ，由 基金 托管人 召集 。 3 、基金 托管人 认为有 必要 召开基金 份额 持有人 大会 的，应当 向基 金管理 人提 出书面 提
议。基 金管 理人 应当 自收 到书面 提议 之日 起 10 日内 决定是 否召 集， 并书 面告 知基金 托管 人 。
基金管 理人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日 内召 开； 基金 管理 人决定 不召 集 ，
基 金 托 管 人 仍认 为 有 必 要召 开 的 ， 应 当由 基 金 托 管人 自 行 召 集 ，并 自 出 具 书面 决 定 之 日起
60 日 内召 开并 告知 基金 管 理人， 基金 管理 人应 当配 合。
4 、代表 基金份 额 10% 以上 （含 10% ）的 基金份 额持 有人就同 一事项 书面 要求 召开基 金
份 额 持 有 人 大会 ， 应 当 向基 金 管 理 人 提出 书 面 提 议。 基 金 管 理 人应 当 自 收 到书 面 提 议 之日
起 10 日 内决 定是 否召 集， 并书面 告知 提出 提议 的基 金份额 持有 人代 表和 基金 托管人 。基 金
管理人 决定 召集 的， 应当 自出具 书面 决定 之日 起 60 日内召 开； 基金 管理 人决 定不召 集， 代
表基金 份额 10% 以上 （含 10% ）的 基金 份额 持有 人仍 认为有 必要 召开 的， 应当 向基金 托管 人
提出书 面提 议。 基金 托管 人应当 自收 到书 面提 议之 日起 10 日内 决定 是否 召集 ，并书 面告 知
提 出 提 议 的 基金 份 额 持 有人 代 表 和 基 金管 理 人 ； 基金 托 管 人 决 定召 集 的 ， 应当 自 出 具 书面
决定之 日 起60 日内 召开 并 告知基 金管 理人 ，基 金管 理人应 当配 合。
5 、代表 基金份 额 10% 以上 （含 10% ）的 基金份 额持 有人就同 一事项 要求 召开 基金份 额
持有人大会，而基金 管理 人、基金托管人都不 召集 的，单独或合计代表 基金 份额 10% 以上
（含 10% ）的 基金份 额持 有人有 权自 行召 集， 并至 少提 前 30 日 报中 国证 监 会备案 。基 金份
额 持 有 人 依 法自 行 召 集 基金 份 额 持 有 人大 会 的 ， 基金 管 理 人 、 基金 托 管 人 应当 配 合 ， 不得
阻碍、 干扰 。
6 、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确 定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。
（三） 召开 基金 份额 持有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式
1 、召开 基金份 额持有 人大 会，召集 人应 于会议 召开 前 30 日， 在指定 媒介公 告。基 金
份额持 有人 大会 通知 应至 少载明 以下 内容 ：
（1） 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式；
（2） 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ；
（3） 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ；
（4）授 权委托 证明的 内容 要求（包 括但 不限于 代理 人身份， 代理 权限和 代理 有效期 限
等）、 送达 时间 和地 点；
（5） 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ；
（6） 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ；
（7） 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。
2 、采取 通讯开 会方式 并进 行表决的 情况 下，由 会议 召集人决 定在 会议通 知中 说明本 次
基 金 份 额 持 有人 大 会 所 采取 的 具 体 通 讯方 式 、 委 托的 公 证 机 关 及其 联 系 方 式和 联 系 人 、书
面表决 意见 寄交 的截 止时 间和收 取方 式。 3 、如召 集人为 基金管 理人 ，还应另 行书 面通知 基金 托管人到 指定 地点对 表决 意见的 计
票 进 行 监 督 ；如 召 集 人 为基 金 托 管 人 ，则 应 另 行 书面 通 知 基 金 管理 人 到 指 定地 点 对 表 决意
见 的 计 票 进 行监 督 ； 如 召集 人 为 基 金 份额 持 有 人 ，则 应 另 行 书 面通 知 基 金 管理 人 和 基 金托
管人到指 定 地点 对 表 决 意见 的 计 票 进 行监 督 。 基 金管 理 人 或 基 金托 管 人 拒 不派 代 表 对 书面
表决意 见的 计票 进行 监督 的，不 影响 表决 意见 的计 票效力 。
（四） 基金 份额 持有 人出 席会议 的方 式
基金份额持有人大会 可通 过现场开会方式、通 讯开 会方式或法律法规和 监管 机关允许
的其他 方式 召开 ，会 议的 召开方 式由 会议 召集 人确 定。
1 、现场 开会。 由基金 份额 持有人本 人出 席或以 代理 投票授权 委托 证明委 派代 表出席 ，
现 场 开 会 时 基金 管 理 人 和基 金 托 管 人 的授 权 代 表 应当 列 席 基 金 份额 持 有 人 大会 ， 基 金 管理
人 或 托 管 人 不派 代 表 列 席的 ， 不 影 响 表决 效 力 。 现场 开 会 同 时 符合 以 下 条 件时 ， 可 以 进行
基金份 额持 有人 大会 议程 ：
（1）亲 自出席 会议者 持有 基金份额 的凭 证、受 托出 席会议者 出具 的委托 人持 有基金 份
额 的 凭 证 及 委托 人 的 代 理投 票 授 权 委 托证 明 符 合 法律 法 规 、 《 基金 合 同 》 和会 议 通 知 的规
定，并 且持 有基 金份 额的 凭证与 基金 管理 人持 有的 登记资 料相 符；
（2）经 核对， 汇总到 会者 出示的在 权益 登记日 持有 基金份额 的凭 证显示 ，有 效的基 金
份 额 不 少 于 本基 金 在 权 益登 记 日 基 金 总份 额 的 二 分之 一 （ 含 二 分之 一 ） 。 若到 会 者 在 权益
登 记 日 代 表 的有 效 的 基 金份 额 少 于 本 基金 在 权 益 登记 日 基 金 总 份额 的 二 分 之一 ， 召 集 人可
以在原 公告 的基 金份 额持 有人大 会召 开时 间的3 个 月以后 、6 个月 以内 ，就 原 定审议 事项 重
新 召 集 基 金 份额 持 有 人 大会 。 重 新 召 集的 基 金 份 额持 有 人 大 会 到会 者 在 权 益登 记 日 代 表的
有效的 基金 份额 应不 少于 本基金 在权 益登 记日 基金 总份额 的三 分之 一（ 含三 分之一 ）。
2 、通讯 开会。 通讯开 会系 指基金份 额持 有人将 其对 表决事项 的投 票以会 议通 知载明 的
形式在 表决 截至 日以 前送 达至召 集人 指定 的地 址。
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ：
（1） 会议 召集 人按 《基 金 合同》 约定 公布 会议 通知 后，在 2 个工 作日 内连 续 公布相 关
提示性 公告 。
（2）召 集人按 基金合 同约 定通知基 金托 管人（ 如果 基金托 管 人为 召集人 ，则 为基金 管
理 人 ） 到 指 定地 点 对 书 面表 决 意 见 的 计票 进 行 监 督。 会 议 召 集 人在 基 金 托 管人 （ 如 果 基金
托 管 人 为 召 集人 ， 则 为 基金 管 理 人 ） 和公 证 机 关 的监 督 下 按 照 会议 通 知 规 定的 方 式 收 取基
金 份 额 持 有 人的 书 面 表 决意 见 ； 基 金 托管 人 或 基 金管 理 人 经 通 知不 参 加 收 取书 面 表 决 意见
的，不 影响 表决 效力 。
（3）本 人直接 出具书 面意 见或授权 他人 代表出 具书 面意见的 ，基 金份额 持有 人所持 有
的 基 金 份 额 不小 于 在 权 益登 记 日 基 金 总份 额 的 二 分之 一 （ 含 二 分之 一 ） 。 若本 人 直 接 出具
书 面 意 见 或 授权 他 人 代 表出 具 书 面 意 见， 基 金 份 额持 有 人 所 持 有的 基 金 份 额小 于 在 权 益登记日基金 总份 额的二 分之 一，召集 人可 以在原 公告 的基金份 额持 有人大 会召 开时间 的 3 个
月以后、6 个月 以 内 ， 就原 定 审 议 事 项 重 新召 集 基金 份 额 持 有 人 大 会。 重 新召 集 的 基 金 份
额 持 有 人 大 会应 当 有 代 表三 分 之 一 （ 含三 分 之 一 ）以 上 基 金 份 额的 持 有 人 直接 出 具 书 面意
见或授 权他 人代 表出 具书 面意见 。
（4 ）上述第（3 ） 项中 直接 出 具 书 面 意 见 的基 金 份额 持 有 人 或 受 托 代表 他 人出 具 书 面
意 见 的 代 理 人， 同 时 提 交的 持 有 基 金 份额 的 凭 证 、受 托 出 具 书 面意 见 的 代 理人 出 具 的 委托
人 持 有 基 金 份额 的 凭 证 及委 托 人 的 代 理投 票 授 权 委托 证 明 符 合 法律 法 规 、 《基 金 合 同 》和
会议通 知的 规定 ，并 与基 金登记 机构 记录 相符 。
3 、在法 律法规 和监管 机关 允许的情 况下 ，本基 金的 基金份额 持有 人亦可 采用 其他非 书
面 方 式 授 权 其代 理 人 出 席基 金 份 额 持 有人 大 会 ； 在会 议 召 开 方 式上 ， 本 基 金亦 可 采 用 其他
非 现 场 方 式 或者 以 现 场 方式 与 非 现 场 方式 相 结 合 的方 式 召 开 基 金份 额 持 有 人大 会 ， 会 议程
序 比 照 现 场 开会 和 通 讯 方 式 开 会 的 程 序进 行 。 基 金份 额 持 有 人 亦可 以 采 用 书面 、 网 络 、电
话、短 信或 其他 方式 进行 表决， 具体 方式 由会 议召 集人确 定并 在会 议通 知中 列明。
（五） 议事 内容 与程 序
1 、议 事内 容及 提案 权
议事内容为关系基金 份额 持有人利益的重大事 项， 如《基金合同》的重 大修 改、决定
终 止 《 基 金 合 同 》 、 更 换 基 金 管 理 人 、 更 换 基 金 托 管 人 、 与 其 他 基 金 合 并 、 法 律 法 规 及
《 基 金 合 同 》规 定 的 其 他事 项 以 及 会 议召 集 人 认 为需 提 交 基 金 份额 持 有 人 大会 讨 论 的 其他
事项。
基金份额持有人大会 的召 集人发出召集会议的 通知 后，对原有提案的修 改应 当在基金
份额持 有人 大会 召开 前及 时公告 。
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。
2 、议 事程 序
（1） 现场 开会
在现场开会的方式 下，首 先由大会主持人按 照下列 第七条规定程序确 定和公 布监票人，
然 后 由 大 会 主持 人 宣 读 提案 ， 经 讨 论 后进 行 表 决 ，并 形 成 大 会 决议 。 大 会 主持 人 为 基 金管
理 人 授 权 出 席会 议 的 代 表， 在 基 金 管 理人 授 权 代 表未 能 主 持 大 会的 情 况 下 ，由 基 金 托 管人
授 权 其 出 席 会议 的 代 表 主持 ； 如 果 基 金管 理 人 授 权代 表 和 基 金 托管 人 授 权 代表 均 未 能 主持
大 会 ， 则 由出 席 大 会的 基金 份 额 持 有人 和 代 理人 所持 表 决 权 的二 分 之 一以 上（ 含 二 分 之一 ）
选 举 产 生 一 名基 金 份 额 持 有 人 作 为 该 次基 金 份 额 持有 人 大 会 的 主持 人 。 基 金管 理 人 和 基金
托 管 人 拒 不 出席 或 主 持 基金 份 额 持 有 人大 会 ， 不 影响 基 金 份 额 持有 人 大 会 作出 的 决 议 的效
力。 会议召集人应当制作 出席 会议人员的签名册。 签名 册载明参加会议人员 姓名 （或单位
名 称 ） 、 身份 证 明 文件 号码 、 持 有 或代 表 有 表决 权的 基 金 份 额、 委 托 人姓 名（ 或 单 位 名称 ）
和联系 方式 等事 项。
（2） 通讯 开会
在通讯 开会 的情 况下 ，首 先由召 集人 提前 30 日 公布 提案， 在所 通知 的表 决截 止日期 后
2 个 工 作 日内 在 公 证 机关监 督 下 由 召 集人 统 计 全 部有 效 表 决 ， 在公 证 机 关 监督 下 形 成 决议。
（六） 表决
基金份 额持 有 人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。
基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ：
1 、一般 决议， 一般决 议须 经参加大 会的 基金份 额持 有人或其 代理 人所持 表决 权的二 分
之一以上 （含 二分之 一） 通过方为 有效 ；除下 列第 2 项所 规定的 须以特 别决 议通过事 项以
外的其 他事 项均 以一 般决 议的方 式通 过。
2 、特别 决议， 特别决 议应 当经参加 大会 的基金 份额 持有人或 其代 理人所 持表 决权的 三
分 之 二 以 上（ 含 三 分之 二） 通 过 方 可做 出 。 除本 基金 合 同 另 有约 定 的 ，转 换基 金 运 作 方式 、
更 换 基 金 管 理人 或 者 基 金托 管 人 、 终 止《 基 金 合 同》 、 与 其 他 基金 合 并 以 特别 决 议 通 过方
为有效。
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。
采取通讯方式进行表 决时 ，除非在计票时有充 分的 相反证据证明，否则 提交 符合会议
通 知 中 规 定 的确 认 投 资 者身 份 文 件 的 表决 视 为 有 效出 席 的 投 资 者， 表 面 符 合会 议 通 知 规定
的 书 面 表 决 意见 视 为 有 效表 决 ， 表 决 意见 模 糊 不 清或 相 互 矛 盾 的视 为 弃 权 表决 ， 但 应 当计
入出具 书面 意见 的基 金份 额持有 人所 代表 的基 金份 额总数 。
基金份额持有人大会 的各 项提案或同一项提案 内并 列的各项议题应当分 开审 议、逐项
表决。
（七） 计票
1 、现 场开 会
（1）如 大会由 基金管 理人 或基金托 管人 召集， 基金 份额持有 人大 会的主 持人 应当在 会
议 开 始 后 宣 布在 出 席 会 议的 基 金 份 额 持有 人 和 代 理人 中 选 举 两 名基 金 份 额 持有 人 代 表 与大
会 召 集 人 授 权的 一 名 监 督员 共 同 担 任 监票 人 ； 如 大会 由 基 金 份 额持 有 人 自 行召 集 或 大 会虽
然 由 基 金 管 理人 或 基 金 托管 人 召 集 ， 但是 基 金 管 理人 或 基 金 托 管人 未 出 席 大会 的 ， 基 金份
额 持 有 人 大 会的 主 持 人 应当 在 会 议 开 始后 宣 布 在 出席 会 议 的 基 金份 额 持 有 人中 选 举 三 名基
金 份 额 持 有 人代 表 担 任 监票 人 。 基 金 管理 人 或 基 金托 管 人 不 出 席大 会 的 ， 不影 响 计 票 的效
力。
（2）监 票人应 当在基 金份 额持有人 表决 后立即 进行 清点并由 大会 主持人 当场 公布计 票
结果。 （3）如 果会议 主持人 或基 金份额持 有人 或代理 人对 于提交的 表决 结果有 怀疑 ，可以 在
宣 布 表 决 结 果后 立 即 对 所投 票 数 要 求 进行 重 新 清 点。 监 票 人 应 当进 行 重 新 清点 ， 重 新 清点
以一次 为限 。重 新清 点后 ，大会 主持 人应 当当 场公 布重新 清点 结果 。
（4）计 票过程 应由公 证机 关予以公 证， 基金管 理人 或基金托 管人 拒不出 席大 会的， 不
影响计 票的 效力 。
2 、通 讯开 会
在通讯开会的情况下 ，计 票方式为：由大会召 集人 授权的两名监督员在 基金 托管人授
权 代 表 （ 若 由基 金 托 管 人召 集 ， 则 为 基金 管 理 人 授权 代 表 ） 的 监督 下 进 行 计票 ， 并 由 公证
机 关 对 其 计 票过 程 予 以 公证 。 基 金 管 理人 或 基 金 托管 人 拒 派 代 表对 书 面 表 决意 见 的 计 票进
行监督 的， 不影 响计 票和 表决结 果。
（八） 生效 与公 告
基金份 额持 有人 大会 的决 议，召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日内 报中 国证 监会 备案。
基金份 额持 有人 大会 的决 议自表 决通 过之 日起 生效 。
基金份额 持有 人大会 决议 自生效之 日 起 2 个 工作日 内在指定 媒介 上公告 。如 果采用 通
讯 方 式 进 行 表决 ， 在 公 告基 金 份 额 持 有人 大 会 决 议时 ， 必 须 将 公证 书 全 文 、公 证 机 构 、公
证员姓 名等 一同 公告 。
基金管理人、基金托 管人 和基金份额持有人应 当执 行生效的基金份额持 有人 大会的决
议 。 生 效 的 基金 份 额 持 有人 大 会 决 议 对全 体 基 金 份额 持 有 人 、 基金 管 理 人 、基 金 托 管 人均
有约束 力。
（九）本部分关于基 金份 额持有人大会召开事 由、 召开条件、议事程序 、表 决条件等
规 定 ， 凡 是直 接 引 用法 律法 规 的 部 分， 如 将 来法 律法 规 修 改 导致 相 关 内容 被取 消 或 变 更的 ，
基 金 管 理 人 提前 公 告 后 ，可 直 接 对 本 部分 内 容 进 行修 改 和 调 整 ，无 需 召 开 基金 份 额 持 有人
大会审 议。
三、基 金合 同的 变更 和终 止
（一） 《基 金合 同》 的变 更
1 、变更 基金合 同涉及 法律 法规规定 或本 合同约 定应 经基金 份 额持 有人大 会决 议通过 的
事 项 的 ， 应 召开 基 金 份 额持 有 人 大 会 决议 通 过 。 对于 可 不 经 基 金份 额 持 有 人大 会 决 议 通过
的事项 ，由 基金 管理 人和 基金托 管人 同意 后变 更并 公告， 并报 中国 证监 会备 案。
2 、关于 《基金 合同》 变更 的基金份 额持 有人大 会决 议生效后 方可 执行， 并自 决议生 效
后两个 工作 日内 在指 定媒 介公告 。
（二） 《基 金合 同》 的终 止事由
有下列 情形 之一 的， 《基 金合同 》应 当终 止：
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ；
3 、《 基金 合同 》约 定的 其 他情形 ；
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。
四、争 议解 决方 式
各方当事人同意，因 《基 金合同》而产生的或 与《 基金合同》有关的一 切争 议，如经
友 好 协 商 未 能解 决 的 ， 任何 一 方 均 有 权将 争 议 提 交中 国 国 际 经 济贸 易 仲 裁 委员 会 ， 按 照中
国 国 际 经 济 贸易 仲 裁 委 员会 届 时 有 效 的仲 裁 规 则 进行 仲 裁 。 仲 裁地 点 为 北 京市 。 仲 裁 裁决
是终局 的， 对各 方当 事人 均有约 束力 ，仲 裁费 用由 败诉方 承担 。
争议处理期间，基金 合同 当事人应恪守各自的 职责 ，继续忠实、勤勉、 尽责 地履行基
金合同 规定 的义 务， 维护 基金份 额持 有人 的合 法权 益。
《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。
五、基 金合 同存 放地 和投 资人取 得基 金合 同的 方式
《基金合同》可印制 成册 ，供投资者在基金管 理人 、基金托管人、销售 机构 的办公场
所和营 业场 所查 阅。
第 十九 部分 基 金托 管协 议的 内容摘 要
一、基 金托 管协 议当 事人
（一） 基金 管理 人
名称： 基金 管理 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 福华三 路 168 号 深圳 国际 商会中 心 43 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华三 路 168 号 深圳 国际 商会中 心 43 层
邮政编 码：518048
法定代 表人 ：何 如
成立日 期：1998 年 12 月22 日
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 字［1998 ］31 号
组织形 式： 有限 责任 公司
注册资 本：1.5 亿元
存续期 间： 持续 经营
经营范 围： 基金 募集 ；基 金销售 ；资 产管 理以 及中 国证监 会许 可的 其它 业务 。
（二） 基金 托管 人
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
邮政编 码：100033
法定代 表人 ：田 国立
成立日 期：2004 年 09 月17 日
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
经营范围：吸收公众 存款 ；发放短期、中期、 长期 贷款；办理国内外结 算； 办理票据
承 兑 与 贴 现 ；发 行 金 融 债券 ； 代 理 发 行、 代 理 兑 付、 承 销 政 府 债券 ； 买 卖 政府 债 券 、 金融
债 券 ； 从 事 同业 拆 借 ； 买卖 、 代 理 买 卖外 汇 ； 从 事银 行 卡 业 务 ；提 供 信 用 证服 务 及 担 保；
代 理 收 付 款 项及 代 理 保 险业 务 ； 提 供 保管 箱 服 务 ；经 中 国 银 行 业监 督 管 理 机构 等 监 管 部门
批准的 其他 业务 。
二、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 和核 查
（一）基金托管人 根据有 关法律法规的规定 及《基 金合同》的约定， 对基金 投资范围、
投 资 对 象 进 行监 督 。 《 基金 合 同 》 明 确约 定 基 金 投 资 风 格 或 证 券选 择 标 准 的， 基 金 管 理人
应 按 照 基 金 托管 人 要 求 的格 式 提 供 投 资品 种 池 ， 以便 基 金 托 管 人运 用 相 关 技术 系 统 ， 对基
金 实 际 投 资 是否 符 合 《 基金 合 同 》 关 于证 券 选 择 标准 的 约 定 进 行监 督 ， 对 存在 疑 义 的 事项
进行核 查。
本基金的投资范围为 具有 良好流动性的金融工 具， 包括国内依法发行上 市的 股票（包
含 中 小 板 、 创业 板 及 其 他经 中 国 证 监 会核 准 上 市 的股 票 ） 、 债 券（ 含 国 债 、金 融 债 、 企业
债 、 公 司 债、 央 行 票据 、中 期 票 据 、短 期 融 资券 、次 级 债 、 可转 换 债 券、 可交 换 债 券 等） 、
货 币 市 场 工 具（ 含 同 业 存单 等 ） 、 权 证、 资 产 支 持证 券 、 股 指 期货 以 及 法 律法 规 或 中 国证
监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具（ 但须 符合 中国 证监会 相关 规定 ）。
如法律法规或监管机 构以 后允许基金投资其他 品种 ，基金管理人在履行 适当 程序后，
可以将 其纳 入投 资范 围。
（二）基金托管人 根据 有关法律法规的规定 及《 基金合同》的约定， 对基 金投资、
融资比 例进 行监 督。 基金 托管人 按下 述比 例和 调整 期限进 行监 督：
（1） 本基 金股 票资 产占 基 金资产 的比 例 为0% －95% ；
（2）每 个交易 日日终 在扣 除股指期 货合 约需缴 纳的 交易保证 金后 ，保持 不低 于基金 资
产净值 5%的 现金或 者到期 日在一年 以内 的政府 债券 ，其中现 金不 包括结 算备 付金、存 出保
证金、 应收 申购 款等 ；
（3） 本基 金持 有一 家公 司 发行的 证券 ，其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10% ； （4）本 基金管 理人管 理的 且由本基 金托 管人托 管的 全部基金 持有 一家公 司发 行的证券 ，
不超过 该证 券 的10% ；
（5）本 基金管 理人管 理的 且由本基 金托 管人托 管的 全部开放 式基 金持有 一家 上市公 司
发行的 可流 通股 票， 不得 超过该 上市 公司 可流 通股 票的 15% ；
（6）本 基金管 理人管 理的 且由本基 金托 管人托 管的 全部投资 组合 持有一 家上 市公司 发
行的可 流通 股票 ，不 得超 过该上 市公 司可 流通 股票 的 30% ；
（7） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3% ；
（8）本 基金管 理人管 理的 且由本基 金托 管人托 管的 全部基金 持有 的同一 权证 ，不得 超
过该权 证 的10% ；
（9 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5% ；
（10 ） 本 基 金 投 资 于同 一原 始 权 益 人 的 各 类 资产 支持 证 券 的 比 例 ， 不 得超 过基 金 资 产
净值 的10% ；
（11 ）本基金持有的全部 资产支持证券，其市值不 得超过基金资产净值的 20% ，中国
证监会 规定 的特 殊品 种除 外；
（12 ） 本 基 金 持 有 的同 一（ 指 同 一 信 用 级 别 ）资 产支 持 证 券 的 比 例 ， 不得 超过 该 资 产
支持证 券规 模 的10% ；
（13 ） 本 基 金 管 理 人管 理 的且由本基金托管人 托管 的全部基金投资于同 一原 始权益人
的各类 资产 支持 证券 ，不 得超过 其各 类资 产支 持证 券合计 规模 的10% ；
（14） 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为BBB 以上 （ 含BBB ）的 资产 支持 证券 。 基金持 有
资 产 支 持 证 券期 间 ， 如 果其 信 用 等 级 下降 、 不 再 符合 投 资 标 准 ，应 在 评 级 报告 发 布 之 日起
3 个月 内予 以全 部卖 出；
（15 ） 基 金 财 产 参 与股 票发 行 申 购 ， 本 基 金 所申 报的 金 额 不 超 过 本 基 金的 总资 产 ， 本
基金所 申报 的股 票数 量不 超过拟 发行 股票 公司 本次 发行股 票的 总量 ；
（16 ） 本 基 金 进 入 全国 银行 间 同 业 市 场 进 行 债券 回购 的 资 金 余 额 不 得 超过 基金 资 产净
值的 40% ； 在全 国银 行间 同业市 场中 的债 券回 购最 长期限 为 1 年， 债券 回购 到期后 不 展 期 ；
（17） 本基 金总 资产 不得 超过基 金净 资产 的 140% ；
（18） 本基 金仅 在投 资股 指期货 时遵 守下 列要 求：
1 ）本基 金在任 何交易 日日 终，持有 的买 入股指 期货 合约价值 ，不 得超过 基金 资产净 值
的10% ；
2 ）本基 金在任 何交易 日日 终，持有 的买 入期货 合约 价值与有 价证 券市值 之和 ，不得 超
过 基 金 资 产 净 值的 95% 。其 中 ， 有 价 证 券 指 股票 、债 券 （ 不 含 到 期 日 在一 年以 内 的 政 府 债
券）、 权证 、资 产支 持证 券、买 入返 售金 融资 产（ 不含质 押式 回购 ）等 ； 3 ）本基 金在 任 何交易 日日 终，持有 的卖 出期货 合约 价值不得 超过 基金持 有的 股票总 市
值的20% ；
4 ）本基 金所持 有的股 票市 值和买入 、卖 出股指 期货 合约价值 ，合 计（轧 差计 算）应 当
符合基 金合 同关 于股 票投 资比例 的有 关约 定；
5 ）本基 金在任 何交易 日内 交易（不 包括 平仓） 的股 指期货合 约的 成交金 额不 得超过 上
一交易 日基 金资 产净 值 的20%；
本基金在开始进行股 指期 货投资之前，应与基 金托 管人、期货公司三方 一同 就股指期
货开户 、清 算、 估值 、交 收等事 宜另 行签 署《 期货 投资托 管操 作三 方备 忘录 》。
（19 ）本基金持有的所有 流通受限证券，其公允价 值不得超过本基金 资 产 净值 的 20%；
本基金 持有 的同 一流 通受 限证券 ，其 公允 价值 不得 超过本 基金 资产 净值 的 10% ；
（20 ）本基金主动投资于 流动性受限资产的市值合 计不得超过该基金资产净 值的 15%。
因 证 券 市 场 波动 、 上 市 公司 股 票 停 牌 、基 金 规 模 变动 等 基 金 管 理人 之 外 的 因素 致 使 基 金不
符合前 述所 规定 比例 限制 的，基 金管 理人 不得 主动 新增流 动性 受限 资产 的投 资；
（21 ） 本 基 金 与 私 募类 证券 资 管 产 品 及 中 国 证监 会认 定 的 其 他 主 体 为 交易 对手 开 展 逆
回购交 易的 ，可 接受 质押 品的资 质要 求应 当与 基金 合同约 定的 投资 范围 保持 一致；
（22） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基 金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。
除上述第 （2） 、（14 ）、 （20）、 （21 ）项外 ，因 证券市场 波动 、上市 公司 合并、 基
金 规 模 变 动 等基 金 管 理 人之 外 的 因 素 致使 基 金 投 资比 例 不 符 合 上述 规 定 投 资比 例 的 ， 基金
管理人 应当 在 10 个 交易 日 内进行 调整 ，但 中国 证监 会规定 的特 殊情 形除 外。
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日 起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的 有 关 约 定 。期 间 ， 本 基金 的 投 资 范 围、 投 资 策 略应 当 符 合 基 金合 同 的 约 定。 基 金 托 管人
对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。
法律法规或监管部 门取消 上述限制，如适用 于本基 金，基金管理人在 履行适 当程序后，
则本基 金投 资不 再受 相关 限制。
（三）基金托管人根 据有 关法律法规的规定及 《基 金合同》的约定，对 本托 管协议第
十五条 第九 款基 金投 资禁 止行为 通过 事后 监督 方式 进行监 督。
基金管理人运用基金 财产 买卖基金管理人、基 金托 管人及其控股股东、 实际 控制人或
者 与 其 有 重 大利 害 关 系 的公 司 发 行 的 证券 或 者 承 销期 内 承 销 的 证券 ， 或 者 从事 其 他 重 大关
联 交 易 的 ， 应当 符 合 基 金的 投 资 目 标 和投 资 策 略 ，遵 循 基 金 份 额持 有 人 利 益优 先 的 原 则，
防范利 益冲 突， 相关 交易 必须事 先得 到基 金托 管人 的 同意 ，并 履行 信息 披露 义务。
（四）基金托管人根 据有 关法律法规的规定及 《基 金合同》的约定，对 基金 管理人参
与 银 行 间 债 券市 场 进 行 监督 。 基 金 管 理人 应 在 基 金投 资 运 作 之 前向 基 金 托 管人 提 供 符 合法
律 法 规 及 行 业标 准 的 、 经慎 重 选 择 的 、本 基 金 适 用的 银 行 间 债 券市 场 交 易 对手 名 单 ， 并约
定 各 交 易 对 手所 适 用 的 交易 结 算 方 式 。基 金 管 理 人应 严 格 按 照 交易 对 手 名 单的 范 围 在 银行间 债 券 市 场 选择 交 易 对 手。 基 金 托 管 人监 督 基 金 管理 人 是 否 按 事前 提 供 的 银行 间 债 券 市场
交 易 对 手 名 单进 行 交 易 。基 金 管 理 人 可以 每 半 年 对银 行 间 债 券 市场 交 易 对 手名 单 及 结 算方
式 进 行 更 新 ，新 名 单 确 定前 已 与 本 次 剔除 的 交 易 对手 所 进 行 但 尚未 结 算 的 交易 ， 仍 应 按照
协 议 进 行 结 算。 如 基 金 管理 人 根 据 市 场情 况 需 要 临时 调 整 银 行 间债 券 市 场 交易 对 手 名 单及
结算方式 的， 应向基 金托 管人说明 理由 ，并在 与交 易对手发 生交 易前 3 个 工 作日内与 基金
托管人 协商 解决 。
基金管理人负责对交 易对 手的资信控制，按银 行间 债券市场的交易规则 进行 交易，并
负 责 解 决 因 交易 对 手 不 履行 合 同 而 造 成的 纠 纷 及 损失 ， 基 金 托 管人 不 承 担 由此 造 成 的 任何
法 律 责 任 及 损失 。 若 未 履约 的 交 易 对 手在 基 金 托 管人 与 基 金 管 理人 确 定 的 时间 前 仍 未 承担
违 约 责 任 及 其他 相 关 法 律责 任 的 ， 基 金管 理 人 可 以对 相 应 损 失 先行 予 以 承 担， 然 后 再 向相
关 交 易 对 手 追偿 。 基 金 托管 人 则 根 据 银行 间 债 券 市场 成 交 单 对 合同 履 行 情 况进 行 监 督 。如
基 金 托 管 人 事后 发 现 基 金管 理 人 没 有 按照 事 先 约 定的 交 易 对 手 或交 易 方 式 进行 交 易 时 ，基
金托管 人应 及时 提醒 基金 管理人 ，基 金托 管人 不承 担由此 造成 的任 何损 失和 责任。
（五）基金托管人根 据有 关法律法规的规定及 《基 金合同》的约定，对 基金 管理人投
资流通 受限 证券 进行 监督 。
基金管理人投资流通 受限 证券，应事先根据中 国证 监会相关规定，明确 基金 投资流通
受 限 证 券 的 比例 ， 制 订 严格 的 投 资 决 策流 程 和 风 险控 制 制 度 ， 防范 流 动 性 风险 、 法 律 风险
和 操 作 风 险 等各 种 风 险 。基 金 托 管 人 对基 金 管 理 人是 否 遵 守 相 关制 度 、 流 动性 风 险 处 置预
案以及 相关 投资 额度 和比 例等的 情况 进行 监督 。
1 、此处 的流通 受限证 券与 上述流动 性受 限资产 并不 完全一致 ，须 为经中 国证 监会批 准
的 非 公 开 发 行股 票 、 公 开发 行 股 票 网 下配 售 部 分 等在 发 行 时 明 确一 定 期 限 锁定 期 的 可 交易
证 券 ， 不 包 括由 于 发 布 重大 消 息 或 其 他原 因 而 临 时停 牌 的 证 券 、已 发 行 未 上市 证 券 、 回购
交易中 的质 押券 等流 通受 限证券 。本 基金 不投 资有 锁定期 但锁 定期 不明 确的 证券。
本基金投资的流通受 限证 券限于可由中国证券 登记 结算有限责任公司或 中央 国债登记
结 算 有 限 责任 公 司 负责 登记 和 存 管 ，并 可 在 证券 交易 所 或 全 国银 行 间 债券 市场 交 易 的 证券 。
本基金投资的流通受 限证 券应保证登记存管在 本基 金名下，基金管理人 负责 相关工作
的 落 实 和 协 调， 并 确 保 基金 托 管 人 能 够正 常 查 询 。因 基 金 管 理 人原 因 产 生 的流 通 受 限 证券
登 记 存 管 问 题， 造 成 基 金托 管 人 无 法 安全 保 管 本 基金 资 产 的 责 任与 损 失 ， 及因 流 通 受 限证
券存管 直接 影响 本基 金安 全的责 任及 损失 ，由 基金 管理人 承担 。
本基金 投资 流通 受限 证券 ，不得 预付 任何 形式 的保 证金。
2 、基金 管理人 投资非 公开 发行股票 ，应 制订流 动性 风险处置 预案 并经其 董事 会批准 。
风 险 处 置 预 案应 包 括 但 不限 于 因 投 资 流通 受 限 证 券需 要 解 决 的 基金 投 资 比 例限 制 失 调 、基
金 流 动 性 困 难以 及 相 关 损失 的 应 对 解 决措 施 ， 以 及有 关 异 常 情 况的 处 置 。 基金 管 理 人 应在首 次 投 资 流 通受 限 证 券 前向 基 金 托 管 人提 供 基 金 投资 非 公 开 发 行股 票 相 关 流动 性 风 险 处置
预案。
基金管理人对本基金 投资 流通受限证券的流动 性风 险负责，确保对相关 风险 采取积极
有 效 的 措 施 ，在 合 理 的 时间 内 有 效 解 决基 金 运 作 的流 动 性 问 题 。如 因 基 金 巨额 赎 回 或 市场
发 生 剧 烈 变 动等 原 因 而 导致 基 金 现 金 周转 困 难 时 ，基 金 管 理 人 应保 证 提 供 足额 现 金 确 保基
金 的 支 付 结 算， 并 承 担 所有 损 失 。 对 本基 金 因 投 资流 通 受 限 证 券导 致 的 流 动 性 风 险 ， 基金
托 管 人 不 承 担任 何 责 任 。如 因 基 金 管 理人 原 因 导 致本 基 金 出 现 损失 致 使 基 金托 管 人 承 担连
带赔偿 责任 的， 基金 管理 人应赔 偿基 金托 管人 由此 遭受的 损失 。
3 、本基 金投资 非公开 发行 股票，基 金管 理人应 至少 于投资前 三个 工作日 向基 金托管 人
提 交 有 关 书 面资 料 ， 并 保证 向 基 金 托 管人 提 供 的 有关 资 料 真 实 、准 确 、 完 整。 有 关 资 料如
有调整 ，基 金管 理人 应及 时提供 调整 后的 资料 。上 述书面 资料 包括 但不 限于 ：
（1） 中国 证监 会批 准发 行 非公开 发行 股票 的批 准文 件。
（2） 非公 开发 行股 票有 关 发行数 量、 发行 价格 、锁 定期等 发行 资料 。
（3）非 公开发 行股票 发行 人与中国 证券 登记结 算有 限责任公 司或 中央国 债登 记结算 有
限责任 公司 签订 的证 券登 记及服 务协 议。
（4） 基金 拟认 购的 数量 、 价格、 总成 本、 账面 价值 。
4 、基金 管理人 应在本 基金 投资非公 开发 行股票 后两 个交易日 内， 在中国 证监 会指定 媒
介 披 露 所 投 资非 公 开 发 行股 票 的 名 称 、数 量 、 总 成本 、 账 面 价 值， 以 及 总 成本 和 账 面 价值
占基金 资产 净值 的比 例、 锁定期 等信 息。
本基金有关投资流通 受限 证券比例如违反有关 限制 规定，在合理期限内 未能 进行及时
调整， 基金 管理 人应 在两 个工作 日内 编制 临时 报告 书，予 以公 告。
5 、基 金托 管人 根据 有关 规 定有权 对基 金管 理人 进行 以下事 项监 督：
（1） 本基 金投 资流 通受 限 证券时 的法 律法 规遵 守情 况。
（2）在 基金投 资流通 受限 证券管理 工作 方面有 关制 度、流动 性风 险处置 预案 的建立 与
完善情 况。
（3） 有关 比例 限制 的执 行 情况。
（4） 信息 披露 情况 。
6 、相 关法 律法 规对 基金 投 资流通 受限 证券 有新 规定 的，从 其规 定。
（六）基金托管人根 据有 关法律法规的规定及 《基 金合同》的约定，对 基金 资产净值
计 算 、 基 金 份额 净 值 计 算、 应 收 资 金 到账 、 基 金 费用 开 支 及 收 入确 定 、 基 金收 益 分 配 、相
关信息 披露 、基 金宣 传推 介材料 中登 载基 金业 绩表 现数据 等进 行监 督和 核查 。
（七）基金托管人发 现基 金管理人的上述事项 及投 资指令或实际投资运 作违 反法律法
规 、 《 基 金 合同 》 和 本 托管 协 议 的 规 定， 应 及 时 以电 话 提 醒 或 书面 提 示 等 方式 通 知 基 金管
理 人 限 期 纠 正。 基 金 管 理人 应 积 极 配 合和 协 助 基 金托 管 人 的 监 督和 核 查 。 基金 管 理 人 收到书 面 通 知 后 应在 下 一 工 作日 前 及 时 核 对并 以 书 面 形式 给 基 金 托 管人 发 出 回 函， 就 基 金 托管
人 的 疑 义 进 行解 释 或 举 证， 说 明 违 规 原因 及 纠 正 期限 ， 并 保 证 在规 定 期 限 内及 时 改 正 。在
上 述 规 定 期 限内 ， 基 金 托管 人 有 权 随 时对 通 知 事 项进 行 复 查 ， 督促 基 金 管 理人 改 正 。 基金
管 理 人 对 基金 托 管 人通 知的 违 规 事 项未 能 在 限期 内纠 正 的 ， 基金 托 管 人应 报告 中 国 证 监会 。
（八）基金管理人有 义务 配合和协助基金托管 人依 照法律法规、《基金 合同 》和本托
管 协 议 对 基 金业 务 执 行 核查 。 对 基 金 托管 人 发 出 的书 面 提 示 ， 基金 管 理 人 应在 规 定 时 间内
答 复 并 改 正 ，或 就 基 金 托管 人 的 疑 义 进行 解 释 或 举证 ； 对 基 金 托管 人 按 照 法律 法 规 、 《基
金 合 同 》 和 本托 管 协 议 的要 求 需 向 中 国证 监 会 报 送基 金 监 督 报 告的 事 项 ， 基金 管 理 人 应积
极配合 提供 相关 数据 资料 和制度 等。
（九）若基金托管人 发现 基金管理人依据交易 程序 已经生效的指令违反 法律 、行政法
规 和 其 他 有 关规 定 ， 或 者违 反 《 基 金 合同 》 约 定 的， 应 当 立 即 通知 基 金 管 理人 ， 由 此 造成
的损失 由基 金管 理人 承担 。
（十）基金托管人发 现基 金管理人有重大违规 行为 ，应及时报告中国证 监会 ，同时通
知 基 金 管 理 人限 期 纠 正 ，并 将 纠 正 结 果报 告 中 国 证监 会 。 基 金 管理 人 无 正 当理 由 ， 拒 绝、
阻 挠 对 方 根 据本 托 管 协 议规 定 行 使 监 督权 ， 或 采 取拖 延 、 欺 诈 等手 段 妨 碍 对方 进 行 有 效监
督，情 节严 重或 经基 金托 管人提 出警 告仍 不改 正的 ，基金 托管 人应 报告 中国 证监会 。
三、基 金管 理人 对基 金托 管人的 业务 核查
（一）基金管理人对 基金 托管人履行托管职责 情况 进行核查，核查事项 包括 基金托管
人 安 全 保 管 基金 财 产 、 开设 基 金 财 产 的资 金 账 户 和证 券 账 户 等 投资 所 需 账 户、 复 核 基 金管
理 人 计 算 的 基金 资 产 净 值和 基 金 份 额 净值 、 根 据 基金 管 理 人 指 令办 理 清 算 交收 、 相 关 信息
披露和 监督 基金 投资 运作 等行为 。
（二）基金管理人发 现基 金托管人擅自挪用基 金财 产、未对基金财产实 行分 账管理、
未 执 行 或 无 故延 迟 执 行 基金 管 理 人 资 金划 拨 指 令 、泄 露 基 金 投 资信 息 等 违 反《 基 金 法 》、
《 基 金 合 同 》、 本 协 议 及其 他 有 关 规 定时 ， 应 及 时以 书 面 形 式 通知 基 金 托 管人 限 期 纠 正。
基 金 托 管 人 收到 通 知 后 应及 时 核 对 并 以书 面 形 式 给基 金 管 理 人 发出 回 函 ， 说明 违 规 原 因及
纠 正 期 限 ， 并保 证 在 规 定期 限 内 及 时 改正 。 在 上 述规 定 期 限 内 ，基 金 管 理 人有 权 随 时 对通
知 事 项 进 行 复查 ， 督 促 基金 托 管 人 改 正。 基 金 托 管人 应 积 极 配 合基 金 管 理 人的 核 查 行 为，
包 括 但 不 限 于： 提 交 相 关资 料 以 供 基 金管 理 人 核 查托 管 财 产 的 完整 性 和 真 实性 ， 在 规 定时
间内答 复基 金管 理人 并改 正。
（三）基金管理人发 现基 金托管人有重大违规 行为 ，应及时报告中国证 监会 ，同时通
知 基 金 托 管 人限 期 纠 正 ，并 将 纠 正 结 果报 告 中 国 证监 会 。 基 金 托管 人 无 正 当理 由 ， 拒 绝、
阻 挠 对 方 根 据本 协 议 规 定行 使 监 督 权 ，或 采 取 拖 延、 欺 诈 等 手 段妨 碍 对 方 进行 有 效 监 督，
情节严 重或 经基 金管 理人 提出警 告仍 不改 正的 ，基 金管理 人应 报告 中国 证监 会。
四、基 金财 产的 保 管 （一） 基金 财产 保管 的原 则
1 、基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。
2 、基 金托 管人 应安 全保 管 基金财 产。
3 、基 金托 管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户等 投资 所需 账户 。
4 、基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独立 。
5 、基金 托管人 按照《 基金 合同》和 本协 议的约 定保 管基金财 产， 如有特 殊情 况双方 可
另 行 协 商 解 决。 基 金 托 管人 未 经 基 金 管理 人 的 指 令， 不 得 自 行 运用 、 处 分 、分 配 本 基 金的
任 何 资 产 （ 不包 含 基 金 托管 人 依 据 中 国证 券 登 记 结算 有 限 责 任 公司 结 算 数 据完 成 场 内 交易
交收、 开 户 银行 或登 记结 算机构 扣收 结算 费和 账户 维护费 等费 用） 。
6 、对于 因为基 金投资 产生 的应收资 产， 应由基 金管 理人负责 与有 关当事 人确 定到账 日
期 并 通 知 基 金托 管 人 ， 到账 日 基 金 财 产没 有 到 达 基金 账 户 的 ， 基金 托 管 人 应及 时 通 知 基金
管 理 人 采 取 措施 进 行 催 收。 由 此 给 基 金财 产 造 成 损失 的 ， 基 金 管理 人 应 负 责向 有 关 当 事人
追偿基 金财 产的 损失 ，基 金托管 人对 此不 承担 任何 责任。
7 、除依 据法律 法规和 《基 金合同》 的规 定外， 基金 托管人不 得委 托第三 人托 管基金 财
产。
（二） 基金 募集 期间 及募 集资金 的验 资
1 、基金 募集期 间募集 的资 金应存于 基金 管理人 在基 金托管人 的 营 业机构 开立 的“基 金
募集专 户” 。该 账户 由基 金管理 人开 立并 管理 。
2 、基金 募集期 满或基 金停 止募集时 ，募 集的基 金份 额总额、 基金 募集金 额、 基金份 额
持 有 人 人 数 符合 《 基 金 法》 、 《 运 作 办法 》 等 有 关规 定 后 ， 基 金管 理 人 应 将属 于 基 金 财产
的 全 部 资 金 划入 基 金 托 管人 开 立 的 基 金银 行 账 户 ，同 时 在 规 定 时间 内 ， 聘 请具 有 从 事 证券
相关业务资格的会 计师事 务所进行验资，出 具验资 报告。出具的验资 报告由 参加验资的 2
名或2 名以 上中 国注 册会 计师签 字方 为有 效。
3 、若基 金募集 期限届 满， 未能达到 《基 金合同 》生 效的条件 ，由 基金管 理人 按规定 办
理退款 等事 宜。
（三） 基金 银行 账户 的开 立和管 理
1 、基金 托管人 可以基 金的 名义在其 营业 机构开 立基 金的银行 账户 ，并根 据基 金管理 人
合法合 规的 指令 办理 资金 收付。 本基 金的 银行 预留 印鉴由 基金 托管 人保 管和 使用。
2 、基金 银行账 户的开 立和 使用，限 于满 足开展 本基 金业务的 需要 。基金 托管 人和基 金
管 理 人 不 得 假借 本 基 金 的名 义 开 立 任 何其 他 银 行 账户 ； 亦 不 得 使用 基 金 的 任何 账 户 进 行本
基金业 务以 外的 活动 。
3 、基 金银 行账 户的 开立 和 管理应 符合 银行 业监 督管 理机构 的有 关规 定。
4 、在符 合法律 法规规 定的 条件下， 基金 托管人 可以 通过基金 托管 人专用 账户 办理基 金
资产的 支付 。 （ 四） 基金 证券 账户 和结 算备付 金账 户的 开立 和管 理
1 、基金 托管人 在中国 证券 登记结算 有限 责任公 司为 基金开立 基金 托管人 与基 金联名 的
证券账 户。
2 、基金 证券账 户的开 立和 使用，仅 限于 满足开 展本 基金业务 的需 要。基 金托 管人和 基
金 管 理 人 不 得出 借 或 未 经对 方 同 意 擅 自转 让 基 金 的任 何 证 券 账 户， 亦 不 得 使用 基 金 的 任何
账户进 行本 基金 业务 以外 的活动 。
3 、基金 证券账 户的开 立和 证券账户 卡的 保管由 基金 托管人负 责， 账户资 产的 管理和 运
用由基 金管 理人 负责 。
证券账户开户费由 基金管 理人先行垫付, 待 托管 产 品启 始 运 营 后, 基 金 管理 人 可向 基 金
托管人 发送 划款 指令, 将 代 垫开户 费从 本基 金托 管资 金账户 中扣 还基 金管 理人 。
4 、基金 托管人 以基金 托管 人的名义 在中 国证券 登记 结算有限 责任 公司开 立结 算备付 金
账 户 ， 并 代 表所 托 管 的 基金 完 成 与 中 国证 券 登 记 结算 有 限 责 任 公司 的 一 级 法人 清 算 工 作，
基 金 管 理 人 应予 以 积 极 协助 。 结 算 备 付金 、 结 算 保证 金 、 交 收 资金 等 的 收 取按 照 中 国 证券
登 记 结 算 有 限责 任 公 司 的规 定 以 及 基 金管 理 人 与 基金 托 管 人 签 署的 《 托 管 银行 证 券 资 金结
算协议 》执 行。
5 、若中 国证监 会或其 他监 管机构在 本托 管协议 订立 日之后允 许基 金从事 其他 投资品 种
的 投 资 业 务 ，涉 及 相 关 账户 的 开 立 、 使用 的 ， 若 无相 关 规 定 ， 则 基 金 托 管 人比 照 上 述 关于
账户开 立、 使用 的规 定执 行。
（五） 债券 托管 专户 的开 设和管 理
《基金合同》生效后 ，基 金管理人负责以基金 的名 义申请并取得进入全 国银 行间同业
拆 借 市 场 的 交易 资 格 ， 并代 表 基 金 进 行交 易 ； 基 金托 管 人 根 据 中国 人 民 银 行、 银 行 间 市场
登 记 结 算 机 构的 有 关 规 定， 在 银 行 间 市场 登 记 结 算机 构 开 立 债 券托 管 账 户 ，持 有 人 账 户和
资 金 结 算 账 户， 并 代 表 基金 进 行 银 行 间市 场 债 券 的结 算 。 基 金 管理 人 和 基 金托 管 人 共 同代
表基金 签订 全国 银行 间债 券市场 债券 回购 主协 议。
（六） 其他 账户 的开 立和 管理
1 、在本 托管协 议订立 日之 后，本基 金被 允许从 事符 合 法律法 规规 定和《 基金 合同》 约
定 的 其 他 投 资品 种 的 投 资业 务 时 ， 如 果涉 及 相 关 账户 的 开 设 和 使用 ， 由 基 金管 理 人 协 助托
管 人 根 据 有 关法 律 法 规 的规 定 和 《 基 金合 同 》 的 约定 ， 开 立 有 关账 户 。 该 账户 按 有 关 规则
使用并 管理 。
2 、法 律法 规等 有关 规定 对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的， 从其 规定 办理 。
（七） 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管
基金财产投资的有关 实物 证券、银行存款开户 证实 书等有价凭证由基金 托管 人存放于
基 金 托 管 人 的保 管 库 ， 也可 存 入 中 央 国债 登 记 结 算有 限 责 任 公 司、 中 国 证 券登 记 结 算 有限
责 任 公 司 上海 分 公 司/深 圳分 公 司/ 北 京分 公 司 或票 据 营 业 中 心 的代 保 管 库， 保管 凭 证 由基金 托 管 人 持 有。 实 物 证 券、 银 行 定 期 存款 证 实 书 等有 价 凭 证 的 购买 和 转 让 ，按 基 金 管 理人
和 基 金 托 管 人双 方 约 定 办理 。 基 金 托 管人 对 由 基 金托 管 人 以 外 机构 实 际 有 效控 制 或 保 管的
资产不 承担 保管 责任 。
（八） 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管
与基金财产有关的重 大合 同的签署，由基金管 理人 负责。由基金管理人 代表 基金签署
的 、 与 基 金 财产 有 关 的 重大 合 同 的 原 件分 别 由 基 金管 理 人 、 基 金托 管 人 保 管。 除 本 协 议另
有 规 定 外 ， 基金 管 理 人 代表 基 金 签 署 的与 基 金 财 产有 关 的 重 大 合同 包 括 但 不限 于 基 金 年度
审 计 合 同 、 基金 信 息 披 露协 议 及 基 金 投 资 业 务 中 产生 的 重 大 合 同， 基 金 管 理人 应 保 证 基金
管 理 人 和 基 金托 管 人 至 少各 持 有 一 份 正本 的 原 件 。基 金 管 理 人 应在 重 大 合 同签 署 后 及 时以
加 密 方 式 将 重大 合 同 传 真给 基 金 托 管 人， 并 在 三 十个 工 作 日 内 将正 本 送 达 基金 托 管 人 处。
重大合 同的 保管 期限 为《 基金合 同》 终止 后 15 年。
五、基 金资 产净 值计 算和 会计核 算
（一） 基金 资产 净值 的计 算、复 核与 完成 的时 间及 程序
1 、基金 资产净 值是指 基金 资产总值 减去 负债后 的金 额。基金 份额 净值是 按照 每个工 作
日闭市 后， 基金 资产 净值 除以当 日基 金份 额的 余额 数量计 算， 精确 到 0.0001 元，小 数点 后
第五位 四舍 五入 。国 家另 有规定 的， 从其 规定 。
每个交 易日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。
2 、基金 管理人 应每个 工作 日对基金 资产 估值。 但基 金管理人 根据 法律法 规或 《基金 合
同 》 的 规 定 暂停 估 值 时 除外 。 基 金 管 理人 每 个 工 作日 对 基 金 资 产估 值 后 ， 将基 金 份 额 净值
结果发 送基 金托 管人 ，经 基金托 管人 复核 无误 后， 由基金 管理 人按 照规 定对 外公布 。
（二） 基金 资产 估值 方法 和特殊 情形 的处 理
1 、估 值对 象
基金所拥有的股票、 权证 、债券、股指期货和 银行 存款本息、应收款项 、其 它投资等
资产及 负债 。
2 、估 值方 法
本基金 所持 有的 投资 品种 ，按如 下 原 则进 行估 值 ：
（1）交 易所上 市的有 价证 券（包括 股票 、权证 等） ，以其估 值日 在证券 交易 所挂牌 的
市 价 （ 收 盘 价） 估 值 ； 估值 日 无 交 易 的， 且 最 近 交易 日 后 经 济 环境 未 发 生 重大 变 化 或 证券
发 行 机 构 未 发生 影 响 证 券价 格 的 重 大 事件 的 ， 以 最近 交 易 日 的 市价 （ 收 盘 价） 估 值 ； 如最
近 交 易 日 后 经济 环 境 发 生了 重 大 变 化 或证 券 发 行 机构 发 生 影 响 证券 价 格 的 重大 事 件 的 ，可
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 因素 ，调 整最近 交易 市价 ，确 定公 允价格 。
（2） 交易 所市 场交 易的 固 定收益 品种 的估 值
1 ）对在 交易所 市场上 市交 易或挂牌 转让 的固定 收益 品种（另 有规 定的除 外 ） ，选取 第
三方估 值机 构提 供的 相应 品种当 日的 估值 净价 进行 估值； 2 ）对在 交易所 市场上 市交 易的可转 换债 券，按 估值 日收盘价 减去 可转换 债券 收盘价 中
所含债 券应 收利 息（ 税后 ）得到 的净 价进 行估 值；
3 ）对在 交易所 市场挂 牌转 让的资产 支持 证券和 私募 债券，采 用估 值技术 确定 公允价值 ，
在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下， 按成 本估值 ；
4 ）对在 交易所 市场发 行未 上市或未 挂牌 转让的 固定 收益品种 ，采 用估值 技术 确定公 允
价值， 在估 值技 术难 以可 靠计量 公允 价值 的情 况下 ，按成 本估 值。
（3） 银行 间市 场交 易的 固 定收益 品种 的估 值
1 ）银行 间市场 交易 的 固定 收益品种 （除 同业存 单外 ），选取 第三 方估值 机构 提供的 相
应品种 当日 的估 值数 据进 行估值 。
2 ）同业 存单按 估值日 第三 方估值机 构提 供的估 值净 价估值； 选定 的第三 方估 值机构 未
提供估 值价 格的 ，按 成本 估值。
3 ）对银 行间市 场未上 市， 且第三方 估值 机构未 提供 估值价格 的固 定收益 品种 ，按成 本
估值。
（4） 处于 未上 市期 间的 有 价证券 应区 分如 下情 况处 理：
1 ）送股 、转增 股、配 股和 公开增发 的新 股，按 估值 日在证券 交易 所挂牌 的同 一股票 的
估值方 法估 值； 该日 无交 易的， 以最 近一 日的 市价 （收盘 价） 估值 。
2 ）首次 公开发 行未上 市的 股票和权 证， 采用估 值技 术确定公 允价 值，在 估值 技术难 以
可靠计 量公 允价 值的 情况 下，按 成本 估值 。
3 ）首次 公开发 行有明 确锁 定期的股 票， 同一股 票在 交易所上 市后 ，按交 易所 上市的 同
一 股 票 的 估 值方 法 估 值 ；非 公 开 发 行 有明 确 锁 定 期的 股 票 ， 按 监管 机 构 或 行业 协 会 有 关规
定确定 公允 价值 。
（5） 同一 债券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 的， 按债券 所处 的市 场分 别估 值。
（6）股 指期货 合约， 以估 值日结算 价估 值；估 值日 无结算价 的， 且最近 交易 日后经 济
环境未 发生 重大 变化 的， 以最近 交易 日的 结算 价估 值。
（7）当 发生大 额申购 或赎 回情形时 ，基 金管理 人可 以采用摆 动定 价机制 ， 以 确保基 金
估值的 公平 性。
（8）如 有确凿 证据表 明按 上述方法 进行 估值不 能客 观反映其 公允 价值的 ，基 金管理 人
可根据 具体 情况 与基 金托 管人商 定后 ，按 最能 反映 公允价 值的 价格 估值 。
（9）相 关法律 法规以 及监 管部门有 强制 规定的 ，从 其规定。 如有 新增事 项， 按国家 最
新规定 估值 。
如基金管理人或基金 托管 人发现基金估值违反 基金 合同订明的估值方法 、程 序及相关
法 律 法 规 的 规定 或 者 未 能充 分 维 护 基 金份 额 持 有 人利 益 时 ， 应 立即 通 知 对 方， 共 同 查 明原
因，双 方协 商解 决。 根据有关法律法规， 基金 资产净值计算和基金 会计 核算的义务由基金管 理人 承担。本
基金的基 金 会计 责 任 方 由基 金 管 理 人 担任 ， 因 此 ，就 与 本 基 金 有关 的 会 计 问题 ， 如 经 相关
各 方 在 平 等 基础 上 充 分 讨论 后 ， 仍 无 法达 成 一 致 的意 见 ， 按 照 基金 管 理 人 对基 金 资 产 净值
的计算 结果 对外 予以 公布 。
3 、特 殊情 形的 处理
基金管理 人或 基金托 管人 按估值方 法的 第（8） 项进 行估值时 ，所 造成的 误差 不作为 基
金资产 估值 错误 处理 。
（三） 基金 份额 净值 错误 的处理 方式
1 、当 基金 份额 净值 小数 点 后 4 位 以内( 含第 4 位) 发 生差错 时， 视为 基金 份额 净值错 误；
基 金 份 额 净 值出 现 错 误 时， 基 金 管 理 人应 当 立 即 予以 纠 正 ， 通 报基 金 托 管 人， 并 采 取 合理
的措施防止损失进一步扩 大；错误偏差达到基金份 额净值的 0.25% 时 ， 基 金管 理 人 应 当 通
报基金托 管人 并报中 国证 监会备案 ；错 误偏差 达到 基金份额 净值 的 0.5% 时 ， 基金管理 人应
当 公 告 ； 当 发生 净 值 计 算错 误 时 ， 由 基金 管 理 人 负责 处 理 ， 由 此给 基 金 份 额持 有 人 和 基金
造 成 损 失 的， 应 由 基金 管理 人 先 行 赔付 ， 基 金管 理人 按 差 错 情形 ， 有 权向 其他 当 事 人 追偿 。
2 、当基 金份额 净值计 算差 错给基金 和基 金份额 持有 人造成损 失需 要进行 赔偿 时，基 金
管 理 人 和 基金 托 管 人应 根据 实 际 情 况界 定 双 方承 担的 责 任 ， 经确 认 后 按以 下条 款 进 行 赔偿 ：
(1)本基 金的基 金会 计责任 方由基金 管理 人担任 ，与 本基金有 关的 会计问 题， 如经双 方
在 平 等 基 础 上充 分 讨 论 后， 尚 不 能 达 成一 致 时 ， 按基 金 管 理 人 的建 议 执 行 ，由 此 给 基 金份
额持有 人和 基金 财产 造成 的损失 ，由 基金 管理 人负 责赔付 。
(2)若基 金管理 人计 算的基 金份额净 值已 由基金 托管 人复核确 认后 公告， 而且 基金托 管
人 未 对 计 算 过程 提 出 疑 义或 要 求 基 金 管理 人 书 面 说明 ， 基 金 份 额净 值 出 错 且造 成 基 金 份额
持 有 人 损 失 的， 应 根 据 法律 法 规 的 规 定对 投 资 者 或基 金 支 付 赔 偿金 ， 就 实 际向 投 资 者 或基
金 支 付 的 赔 偿金 额 ， 基 金管 理 人 与 基 金托 管 人 按 照管 理 费 和 托 管费 的 比 例 各自 承 担 相 应的
责任。
(3)如基 金管理 人和 基金托 管人对基 金份 额净值 的计 算结果， 虽然 多次重 新计 算和核对 ，
尚 不 能 达 成 一致 时 ， 为 避免 不 能 按 时 公布 基 金 份 额净 值 的 情 形 ，以 基 金 管 理人 的 计 算 结果
对外公 布， 由此 给基 金份 额持有 人和 基金 造成 的损 失，由 基金 管理 人负 责赔 付。
(4)由于 基金管 理人 提供的 信息错误 （包 括但不 限于 基金申购 或赎 回金额 等） ，进而 导
致 基 金 份 额 净值 计 算 错 误而 引 起 的 基 金份 额 持 有 人和 基 金 财 产 的损 失 ， 由 基金 管 理 人 负责
赔付。
3 、由于 证券交 易所及 登记 结算公司 发送 的数据 错误 ，有关会 计制 度变化 或由 于其他 不
可 抗 力 原 因 ，基 金 管 理 人和 基 金 托 管 人虽 然 已 经 采取 必 要 、 适 当、 合 理 的 措施 进 行 检 查，
但 是 未 能 发 现该 错 误 而 造成 的 基 金 份 额净 值 计 算 错误 ， 基 金 管 理人 、 基 金 托管 人 免 除 赔偿
责任。 但基 金管 理人 、基 金托管 人应 积极 采取 必要 的措施 减轻 或消 除由 此造 成的影 响。 4 、基金 管理人 和基金 托管 人由于各 自技 术系统 设置 而产生的 净值 计算尾 差， 以基金 管
理人计 算结 果为 准。
5 、前述 内容如 法律法 规或 者监管部 门另 有规定 的， 从其规定 。如 果行业 另有 通行做法 ，
双方当 事人 应本 着平 等和 保护基 金份 额持 有人 利益 的原则 进行 协商 。
（四） 暂停 估值 与公 告基 金份额 净值 的情 形
1 、基 金投 资所 涉及 的证券/期货 交易 市场 遇法 定节 假 日或因 其他 原因 暂停 营业 时；
2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时；
3 、当前 一估值 日基金 资产 净值 50% 以上 的资 产出现 无可参考 的活 跃市场 价格 且采用 估
值 技 术 仍 导 致公 允 价 值 存在 重 大 不 确 定性 时 ， 经 与基 金 托 管 人 协商 确 认 后 ，基 金 管 理 人应
当暂停 估值 ；
4 、中 国证 监会 和《 基金 合 同》认 定的 其他 情形 。
（五） 基金 会计 制度
按国家 有关 部门 规定 的会 计制度 执行 。
（六） 基金 账册 的建 立
基金管理人进行基金 会计 核算并编制基金财务 会计 报告。基金管理人独 立地 设置、记
录 和 保 管 本 基金 的 全 套 账册 。 若 基 金 管理 人 和 基 金托 管 人 对 会 计处 理 方 法 存在 分 歧 ， 应以
基 金 管 理 人 的处 理 方 法 为准 。 若 当 日 核对 不 符 ， 暂时 无 法 查 找 到错 账 的 原 因而 影 响 到 基金
资产净 值的 计算 和公 告的 ，以基 金管 理人 的账 册为 准。
（七） 基金 财务 报表 与报 告的编 制和 复核
1 、财 务报 表的 编制
基金财 务报 表由 基金 管理 人编制 ，基 金托 管人 复核 。
2 、报 表复 核
基金托管人在收到 基金管 理人编制的基金财 务报表 后，进行独立的复 核。核 对不符时，
应及时 通知 基金 管理 人共 同查出 原因 ，进 行调 整， 直至双 方数 据完 全一 致。
3 、财 务报 表的 编制 与复 核 时间安 排
(1)报 表的 编制
基金管理 人应 当在每 月结 束后 5 个工 作日内 完成月 度报表的 编制 ；在每 个季 度结束 之
日起 15 个 工作 日内 完成 基金季 度报 告的 编制 ；在 上半年 结束 之日 起 60 日 内完成 基金 半年
度报告 的编 制； 在每 年结 束之日 起 90 日内 完成 基金 年度报 告的 编制 。基 金年 度报告 的财 务
会 计 报 告 应 当经 过 审 计 。《 基 金 合 同 》生 效 不 足 两个 月 的 ， 基 金管 理 人 可 以不 编 制 当 期季
度报告 、半 年度 报告 或者 年度报 告。
(2)报 表的 复核 基金管理人应及时完 成报 表编制，将有关报表 提供 基金托管人复核；基 金 托管 人 在 复
核 过 程 中 ， 发现 双 方 的 报表 存 在 不 符 时， 基 金 管 理人 和 基 金 托 管人 应 共 同 查明 原 因 ， 进行
调整， 调整 以国 家有 关规 定为准 。
基金管 理人 应留 足充 分的 时间， 便于 基金 托管 人复 核相关 报表 及报 告。
（八）基金管理人应 在编 制季度报告、半年度 报告 或者年度报告之前及 时向 基金托管
人提供 基金 业绩 比较 基准 的基础 数据 和编 制结 果。
六、基 金份 额持 有人 名册 的保管
基金份额持有人名册 至少 应包括基金份额持有 人的 名称和持有的基金份 额。 基金份额
持 有 人 名 册 由基 金 注 册 登记 机 构 根 据 基金 管 理 人 的指 令 编 制 和 保管 ， 基 金 管理 人 和 基 金托
管人应 分别 保管 基金 份额 持有 人 名册 ，保 存期 不少 于 15 年 。如 不能 妥善 保管 ，则按 相关 法
规承担 责任 。
在基金托管人要求 或编制 半年报和年报前， 基金管 理人应将有关资料 送交基 金托管人，
不 得 无 故 拒 绝或 延 误 提 供， 并 保 证 其 真实 性 、 准 确性 和 完 整 性 。基 金 托 管 人不 得 将 所 保管
的基金 份额 持有 人名 册用 于基金 托管 业务 以外 的其 他用途 ，并 应遵 守保 密义 务。
七、争 议解 决方 式
因本协议产生或与之 相关 的争议，双方当事人 应通 过协商、调解解决， 协商 、调解不
能 解 决 的 ，任 何 一 方均 有权 将 争 议 提交 中 国 国际 经济 贸 易 仲 裁委 员 会 ，仲 裁地 点 为 北 京市 ，
按 照 中 国 国 际经 济 贸 易 仲裁 委 员 会 届 时有 效 的 仲 裁规 则 进 行 仲 裁。 仲 裁 裁 决是 终 局 的 ，对
当事人 均有 约束 力， 仲裁 费用由 败诉 方承 担。
争议处理期间，双方 当事 人应恪守基金管理人 和基 金托管人职责，各自 继续 忠实、勤
勉 、 尽 责 地履 行 《 基金 合同 》 和 本 托管 协 议 规定 的义 务 ， 维 护基 金 份 额持 有人 的 合 法 权益 。
本协议 受中 国法 律管 辖。
八、托 管协 议的 变更 与终 止
（一） 托管 协议 的变 更程 序
本协议双方当事人经 协商 一致，可以对协议进 行修 改。修改后的新协议 ，其 内容不得
与《基 金合 同》 的规 定有 任何冲 突。 基金 托管 协议 的变更 报中 国证 监会 备案 。
（二） 托管 协议 终止 的情 形
1 、《 基金 合同 》终 止；
2 、基 金托 管 人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产；
3 、基 金管 理人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ；
4 、发 生法 律法 规或 《基 金 合同》 规定 的终 止事 项。
（三） 基金 财产 的清 算
1 、基金 财产清 算小组 ：自 出现《基 金合 同》终 止事 由之日 起 30 个工 作日内 成立清 算
小组， 基金 管理 人组 织基 金财产 清算 小组 并在 中国 证监会 的监 督下 进行 基金 清算。 2 、基金 财产清 算小组 组成 ：基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有
从 事 证 券 相 关业 务 资 格 的注 册 会 计 师 、律 师 以 及 中国 证 监 会 指 定的 人 员 组 成。 基 金 财 产清
算小组 可 以 聘用 必要 的工 作人员 。
3 、基金 财产清 算小组 职责 ：基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。
4 、基 金财 产清 算程 序：
(1)《 基金 合同 》终 止情 形 出现时 ，由 基金 财产 清算 小组统 一接 管基 金；
(2)对 基金 财产 和债 权债 务 进行清 理和 确认 ；
(3)对 基金 财产 进行 估值 和 变现；
(4)制 作清 算报 告；
(5)聘请 会计师 事务 所对清 算报告进 行外 部审计 ，聘 请律师事 务所 对清算 报告 出具法 律
意见书 ；
(6)将 清算 结果 报中 国证 监 会备案 并公 告；
(7)对 基金 财产 进行 分配 。
5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。
6 、清 算费 用
清算费用是指基金财 产清 算小组在进行基金清 算过 程中发生的所有合理 费用 ，清算费
用由基 金财 产清 算小 组优 先从基 金财 产中 支付 。
7 、基 金财 产清 算剩 余资 产 的分配 ：
依据基金财产清算的 分配 方案，将基金财产清 算后 的全部剩余资产扣除 基金 财产清算
费 用 、 交 纳所 欠 税 款并 清偿 基 金 债 务后 ， 按 基金 份额 持 有 人 持有 的 基 金份 额比 例 进 行 分配 。
8 、基 金财 产清 算的 公告
清算过程中的有关重 大事 项须及时公告；基金 财产 清算报告经会计师事 务所 审计、并
由 律 师 事 务 所出 具 法 律 意见 书 后 ， 报 中国 证 监 会 备案 并 公 告 。 基金 财 产 清 算公 告 于 基 金财
产清算 报告 报中 国证 监会 备案 后 5 个 工作 日内 由基 金财产 清算 小组 进行 公告 。
9 、基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。
第 二十 部分 对 基金 份额 持有 人的服 务
基金管理人承诺为基 金份 额持有人提供一系列 的服 务。以下服务内容， 由基 金管理人
在 正 常 情 况 下向 投 资 者 提供 ， 基 金 管 理人 可 根 据 实际 业 务 情 况 以及 基 金 份 额持 有 人 的 需要
和市场 的变 化 ， 不断 完善 并增加 和修 改服 务项 目。
一、营 销创 新及 网上 交易 服务
为丰富 投资 者的 交易 方式 和渠道 ，基 金管 理人 为投 资者提 供多 种形 式的 交易 服务。
在营销渠道创新方面 ，本 基金管理人大力发展 基金 电子商务，并已开通 基金 网上交易
系 统， 投资 者可登 陆本 基金 管理 人的 网站（www.phfund.com ） ，更加 方便 、快 捷地 办理 基
金 交 易 及 信 息查 询 等 已 开通 的 各 项 基 金网 上 交 易 业务 。 同 时 ， 投资 者 可 关 注鹏 华 基 金 官方
微信账号（微信号:penghuajijin) ， 快 速 实 现 净 值 查 询 功 能 ， 绑 定 个 人 账 户 之 后 ， 还 可 实 现
账 户 查 询 功 能和 交 易 功 能。 基 金 管 理 人也 将 不 断 努力 完 善 现 有 技术 系 统 和 销售 渠 道 ， 为投
资者提 供更 加多 样化 的交 易方式 和手 段。
二、信 息定 制服 务
投 资 者 可 以 通 过 基 金 管 理 人 网 站 （www.phfund.com ） 、 短 信 平 台 、 呼 叫 中 心 （400-
6788-999 ；0755-82353668 ）等渠道 提交信 息定制 申 请，在申 请获基 金管理 人 确认后， 基金
管理人将 通过 信件、 手机 短信、E-MAIL 等 方式为 客 户发送所 定制 的信息 。信 件定制的 内容
为季度纸 质 对账 单 ， 手 机短 信 可 定 制 的信 息 包 括 ：月 度 短 信 账 单、 公 司 最 新公 告 、 持 有基
金 周 末 净 值 等； 邮 件 定 制的 信 息 包 括 ：鹏 友 会 周 刊、 电 子 对 账 单等 信 息 。 基金 管 理 人 将根
据业务 发展 需要 和实 际情 况，适 时调 整发 送的 定制 信息内 容。
三、在 线咨 询服 务
投资者可通过在线客服、短信接收平台、鹏华基金官方微信（微信号：penghuajijin ）
等网络 通讯 工具 进行 业务 咨询， 基金 管理 人 7*24 小 时提供 智能 机器 人咨 询服 务，在 工作 时
间内有 专人 在线 提供 咨询 服务。
四、客 户服 务中 心（CALL-CENTER ） 电话 服务
呼叫中 心（400-6788-999、0755-82353668 ） 自动 语音 系统提 供每 周 7× 24 小 时基 金账户
余额、 交易 情况 、基 金产 品信息 与服 务等 信息 查询 。
呼叫中心人工坐席提供工 作日 8 ：30 －21：00 的坐 席服务（重大法定节假日 除外），
投 资 者 可 以 通过 该 热 线 获得 业 务 咨 询 、信 息 查 询 、服 务 投 诉 、 信息 定 制 、 资料 修 改 等 专项
服务。
五、客 户投 诉受 理服 务
投资者可以通过直销 和销 售机构网点柜台、基 金管 理人设置的投诉专线 、呼 叫中心人
工热线 、书 信、 电子 邮件 等渠道 ，对 基金 管理 人和 销售机 构所 提供 的服 务进 行投诉 。
电话、电子邮件、书 信、 网络在线是主要投诉 受理 渠道，基金管理人设 专人 负责管理
投诉电话（0755-82353668 ）、信箱、 网络服务。现场投诉和意 见簿投诉是补充投诉渠道 ，
由各销 售机 构受 理后 反馈 给本基 金管 理人 跟进 处理 。
第 二十 一部分 其 他应披 露事 项
本 基 金 的 其 他 应 披 露 事 项 将 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 销 售 办 法 》 、
《 信 息 披 露 办法 》 等 相 关法 律 法 规 规 定的 的 内 容 与格 式 进 行 披 露， 并 至 少 在一 种 指 定 媒介
上公告 。
公告内容 报纸 日期
鹏华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
股票停 牌后 估值 方法 变更 的提示 性公 告
《证券 时报 》、 《中 国
证券报 》、 《上 海证 券
报》
2018 年6 月22
日
鹏华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
停牌股 票估 值方 法变 更的 提示性 公告
《证券 时报 》、 《中 国
证券报 》、 《上 海证 券
报》
2018 年6 月22
日
鹏华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
股票停 牌后 估值 方法 变更 的提示 性公 告
《证券 时报 》、 《中 国
证券报 》、 《上 海证 券
报》
2018 年6 月27
日
鹏华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
股票停 牌后 估值 方法 变更 的提示 性公 告
《证券 时报 》、 《中 国
证券报 》、 《上 海证 券
报》
2018 年6 月28
日
鹏华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
股票停 牌后 估值 方法 变更 的提示 性公 告
《证券 时报 》、 《中 国
证券报 》、 《上 海证 券
报》
2018 年6 月29
日
鹏华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
与交通 银行 股份 有限 公司 手机银 行渠 道基 金
申购及 定期 定额 投资 手续 费率优 惠的 公告
《证券 时报 》、 《中 国
证券报 》、 《上 海证 券
报》
2018 年6 月30
日
鹏华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
与交通 银行 股份 有限 公司 网上银 行渠 道基 金
定投手 续费 率优 惠的 公告
《证券 时报 》、 《中 国
证券报 》、 《上 海证 券
报》
2018 年6 月30
日
鹏华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
股票停 牌后 估值 方法 变更 的提示 性公 告
《证券 时报 》、 《中 国
证券报 》、 《上 海证 券
报》
2018 年7 月5 日
鹏华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
股票停 牌后 估值 方法 变更 的提示 性公 告
《证券 时报 》、 《中 国
证券报 》、 《上 海证 券
报》
2018 年7 月6 日
鹏华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
股票停 牌后 估值 方法 变更 的提示 性公 告
《证券 时报 》、 《中 国
证券报 》、 《上 海证 券
报》
2018 年7 月7 日
2018 年第 二季 度报 告 《证券 时报 》、 《中 国
证券报 》、 《上 海证 券
报》
2018 年7 月18
日
鹏华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
股票停 牌后 估值 方法 变更 的提示 性公 告
《证券 时报 》、 《中 国
证券报 》、 《上 海证 券
报》
2018 年7 月24
日
鹏华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
股票停 牌后 估值 方法 变更 的提示 性公 告
《证券 时报 》、 《中 国
证券报 》、 《上 海证 券
报》
2018 年7 月28
日
鹏华量 化策 略灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
更新的 招募 说明 书摘 要
《证券 时报 》、 《中 国
证券报 》、 《上 海证 券
报》
2018 年8 月2 日 鹏华基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 挖财 基
金销售 有限 公司 为旗 下部 分基金 销售 机构 的
公告
《证券 时报 》、 《中 国
证券报 》、 《上 海证 券
报》
2018 年8 月24
日
鹏华基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 肯特 瑞
财富投 资管 理有 限公 司为 旗下部 分基 金销 售
机构的 公告
《证券 时报 》、 《中 国
证券报 》、 《上 海证 券
报》
2018 年8 月24
日
2018 年半 年度 报告 摘要 《证券 时报 》、 《中 国
证券报 》、 《上 海证 券
报》
2018 年8 月27
日
鹏华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
股票停 牌后 估值 方法 变更 的提示 性公 告
《证券 时报 》、 《中 国
证券报 》、 《上 海证 券
报》
2018 年9 月1 日
鹏华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
股票停 牌后 估值 方法 变更 的提示 性公 告
《证券 时报 》、 《中 国
证券报 》、 《上 海证 券
报》
2018 年9 月6 日
鹏华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
股票停 牌后 估值 方法 变更 的提示 性公 告
《证券 时报 》、 《中 国
证券报 》、 《上 海证 券
报》
2018 年9 月7 日
鹏华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
股票停 牌后 估值 方法 变更 的提示 性公 告
《证券 时报 》、 《中 国
证券报 》、 《上 海证 券
报》
2018 年9 月12
日
鹏华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
股票停 牌后 估值 方法 变更 的提示 性公 告
《证券 时报 》、 《中 国
证券报 》、 《上 海证 券
报》
2018 年9 月22
日
鹏华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
与交通 银行 股份 有限 公司 手机银 行渠 道基 金
申购及 定期 定额 投资 申购 费率优 惠的 公告
《证券 时报 》、 《中 国
证券报 》、 《上 海证 券
报》
2018 年9 月29
日
鹏华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
股票停 牌后 估值 方法 变更 的提示 性公 告
《证券 时报 》、 《中 国
证券报 》、 《上 海证 券
报》
2018 年10 月12
日
鹏华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
股票停 牌后 估值 方法 变更 的提示 性公 告
《证券 时报 》、 《中 国
证券报 》、 《上 海证 券
报》
2018 年10 月17
日
2018 年第 三季 度报 告 《证券 时报 》、 《中 国
证券报 》、 《上 海证 券
报》
2018 年10 月26
日
鹏华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
股票停 牌后 估值 方法 变更 的提示 性公 告
《证券 时报 》、 《中 国
证券报 》、 《上 海证 券
报》
2018 年11 月9
日
鹏华基 金管 理有 限公 司关 于增加 个人 投资 者
开立基 金账 户的 证件 类型 的公告
《证券 时报 》、 《中 国
证券报 》、 《上 海证 券
报》
2018 年11 月15
日
鹏华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
与上海 浦东 发展 银行 股份 有限公 司申 购（ 不
含定期 定额 申购 ）费 率优 惠活动 的公 告
《证券 时报 》、 《中 国
证券报 》、 《上 海证 券
报》
2018 年12 月8
日
鹏华基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 百度 百
盈基金 销售 有限 公司 为旗 下部分 基金 销售 机
构的公 告
《证券 时报 》、 《中 国
证券报 》、 《上 海证 券
报》
2018 年12 月18
日
上述披 露事 项的 披露 期间 自 2018 年6 月21 日至 2018 年 12 月20 日止 。 第 二十 二部分 招 募说明 书的 存放及 查阅 方式
本招募说明书按相关 法律 法规，存放在基金管 理人 、基金销售机构等的 办公 场所，投
资 人 可 在 办 公时 间 免 费 查阅 ； 也 可 在 支付 工 本 费 后在 合 理 时 间 内获 取 本 招 募说 明 书 复 制件
或 复 印 件 ， 但应 以 招 募 说明 书 正 本 为 准。 投 资 人 也可 以 直 接 登 录基 金 管 理 人的 网 站 进 行查
阅。
基金管 理人 保证 文本 的内 容与所 公告 的内 容完 全一 致。
第 二十 三部分 备 查文件
一、备 查文 件包 括：
1 、中 国证 监会 注册 鹏华 量 化策略 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 募集 的文 件
2 、《 鹏华 量化 策略 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》
3 、《 鹏华 量化 策略 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》
4 、法 律意 见书
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照
二、备 查文 件的 存放 地点 和投资 人查 阅方 式：
1 、存放 地点： 《基金 合同 》、《托 管协 议》存 放在 基金管理 人和 基金托 管人 处；其 余
备查文 件存 放在 基金 管理 人处。
2 、查 阅方 式： 投资 人可 在 营业时 间免 费到 存放 地点 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
鹏华基金管理有限公 司
2019 年2 月
