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平安沪深 300 交易型开放式指数 
证券投资基金招募说明书( 更新) 
2018 年第 2 期 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人 ：平 安基 金管 理有 限公 司 
基 金托 管人 ：中 国工 商银 行股 份有 限公 司 
截 止日 期：2018 年 12 月24 日 
 
 
 
 
 
 
 平安基金管理有限公司


招募说明书更新（2018 年第 2 期） 
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【 重要 提示 】 
平安 沪深 300 交 易型开放式指数证券投资 基金 （以下简称 “本基金 ” ）经 2017
年11 月 8 日中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会” ） 证监许可 【2017】
2055 号文 准予募集注册 。本基金基金合同于 2017 年 12 月 25 日正式生效 。 
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证
监会 注册 ，但中国证监会对本基金募集的 注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益
作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不对基金 的
投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 
证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证
券所带来的个别风险。 证券投资基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预
期的金融工具， 投资人购买基金， 既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，
也可能承担基金投资所带来的损失。本基金属股票型基金，其风险与预期收益水平
高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金在股票型基金中属于指数型
基金， 主要采用完全复制法紧密跟踪标的指数的表现， 本基金的业绩表现与沪深 300 
指数的表现密切相关。 
证券投资基金分为股票基金、混合基金、债券基金、基金中基 金、货币市场基
金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同
程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。 
本基金按照基金份额初始面值 1.00 元发售，在市场波动等因素的影响下，基
金份额净值可能低于基金份额初始面值。 
因 折 算 、 分 红 等 行 为 导 致 基 金 份 额 净 值 变 化 ， 不 会 改 变 基 金 的 风 险 收 益 特 征 ，
不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 本基金以 1 元初始面值开展基金募集
或因折算、分红等行为导致基金份额净值调整至 1 元初始面值或 1 元附近，在市
场波动等因素的影响下， 基金投资仍 有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始
面值。 
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资
人在投资本基金前， 需充分了解本基金的产品特性， 充分考虑自身的风险承受能力，
理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，并承
担基金投资中出现的各类风险，包括市场风险、管理风险、技术风险、本基金特有平安基金管理有限公司


招募说明书更新（2018 年第 2 期） 
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风险及其他风险等。特有风险包括：指数化投资的风险、标的指数的风险、跟踪偏
离度和跟踪误差的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、参考 IOPV 决
策和 IOPV 计算错误的风险、 投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、基
金赎回对价的变现风险、 套利风险、 申购赎回 清单差错风险、 二级市场流动性风险、
退市风险、第三方机构服务的风险等。投资者申购的基金份额当日可卖出，当日未
卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回；即在目前结算规则下，T 日
申购的基金份额当日可卖出，T 日申购当日未卖出的基金份额，T+1 日不得卖出和
赎回，T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回。 因此为投资者办理申购业务的代理
券商若发生交收违约，将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份
额，投资者的利益可能受到影响。 
投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应仔细阅读本基金的招募说明书及
基金合同，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资
经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ，
本基金管理人不保证 投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 
基 金 的 过 往 业 绩并 不 代表 其 未 来 表 现 。基 金 管理 人 管 理 的 其 他基 金 的业 绩 并
不构成对本基金业绩表现的保证。 
基 金 管 理 人 提 醒投 资 者基 金 投 资 的 “ 买者 自 负” 原 则 ， 在 投 资者 作 出投 资 决
策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 
本招募说明书 （2018年第2期） 所载内容截止日期为2018年12月24日， 其中投
资组合报告与基金业绩截止日期为2018年9 月30日。有关财务数据未经审计。 
本基金托管人 中国 工商银行股份有限公司于 2019 年 1 月 15 日对本 招募说明
书（2018 年第 2 期）进行了复核。 平安基金管理有限公司


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目 录 
一、绪言.......................................................................................................................... 5 
二、释义.......................................................................................................................... 6 
三、基金管理人............................................................................................................ 11 
四、基金托管人............................................................................................................ 22 
五、相关服务机构........................................................................................................ 22 
六、基金的募集............................................................................................................ 38 
七、基金合同的生效.................................................................................................... 39 
八、基金份额折算和变更登记.................................................................................... 40 
九、基金份额的上市交易............................................................................................ 41 
十、基金份额的申购与赎回........................................................................................ 43 
十一、基金的投资........................................................................................................ 67 
十二、基金的业绩........................................................................................................ 81 
十三、基金的财产........................................................................................................ 83 
十四、基金资产的估值................................................................................................ 84 
十五、基金收益与分配................................................................................................ 89 
十六、基金的费用与税收............................................................................................ 91 
十七、基金的信息披露................................................................................................ 94 
十八、基金的会计与审计.......................................................................................... 100 
十九、风险揭示.......................................................................................................... 101 
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.................................................. 109 
二十一、基金合同的内容摘要.................................................................................. 111 
二十二、托管协议的内容摘要.................................................................................. 138 
二十三、对基金份额持有人的服务.......................................................................... 152 
二十四、其他应披露事项.......................................................................................... 154 
二十五、对招募说明书更新部分的说明.................................................................. 155 
二十六、招募说明书的存放及查阅方式.................................................................. 156 
二十七、备查文件...................................................................................................... 157 
 平安基金管理有限公司


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一 、绪 言 
《平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资 基金招募说明书》 （以下简称 “本
招募说明书 ” ） 依据 《中 华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称 “ 《 基金法》 ” ）、
《 公开募集 证 券 投 资基金 运 作 管 理办 法 》 （以下 简 称 “ 《运 作 办 法》 ” ）、《证
券 投 资 基 金销 售 管 理办法 》 （ 以 下简 称 “ 《销售 办 法 》 ”） 、 《 证券投 资 基 金 信
息披露管理办法》 （以下简称 “ 《信息披露办法》 ” ） 、 《公开募集开放式证券投
资 基 金 流 动性 风 险管 理规 定 》 （ 以下 简 称“ 《 流动 性 风 险 管理 规 定》 ” ） 和其他相关
法律法规的规定以及《平安沪深 300 交易型 开放式指数 证券投资基金基金合同》
（以下简称 “基金合同 ”）编写。 
基 金 管 理 人 承 诺本 招 募说 明 书 不 存 在 任何 虚 假记 载 、 误 导 性 陈述 或 者重 大 遗
漏 ， 并 对 其真 实 性 、准确 性 、 完 整性 承 担 法律责 任 。 本 基金 是 根 据本招 募 说 明 书
所 载 明 的 资料 申 请 募集的 。 本 基 金管 理 人 没有委 托 或 授 权任 何 其 他人提 供 未 在 本
招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 
本 招 募 说 明 书 根据 本 基金 的 基 金 合 同 编写 ， 并经 中 国 证 监 会 注册 。 基金 合 同
是约定基金 合同当 事人之 间 权 利 、义 务 的 法律文 件 。 基 金投 资 者 自依基 金 合 同 取
得 基 金 份 额， 即 成 为基金 份 额 持 有人 和 基 金合同 的 当 事 人， 其 持 有基金 份 额 的 行
为 本 身 即 表明 其 对 基金合 同 的 承 认和 接 受 ， 并按 照 《 基 金法 》 、 基金合 同 及 其 他
有关规定享有权利、 承 担义务。 基金投资者欲 了解基金份额持有人的权利和义务，
应详细查阅基金合同。 平安基金管理有限公司


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二 、释 义 
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
1、 基金或本基金： 指 平安沪深 300 交易型开放式指数 证券投资基金 （原平安
大华沪深 300 交易型开放式指数 证券投资基金 ） 
2、 基金管理人 或本基金管理人：指 平安基金管理有限公司 （原 平安大华基金
管理有限公司 ） 
3、基金托管人 或本基金托管人：指中国工商银行股份有限公司 
4、基金合同：指《 平安沪深 300 交易型开 放式指数 证券投资基金基金合同》
及对 该基金合同的任何有效修订和补充 
5、 托管协议： 指基金 管理人与基金托管人就本基金签订之 《 平安沪深 300 交
易型开放式指数 证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 
6、 招募说明书 或本招募说明书：指《 平安沪 深 300 交易型开放式指数 证券投
资基金招募说明书》及其定期的更新 
7、 基金份额发售公告： 指 《 平安沪深 300 交 易型开放式指数证券投资基金基
金份额发售公告》 
8、 上市交易公告书： 指 《平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金上市
交易公告书》 
9 、 法 律 法 规： 指 中 国现 行 有 效 并 公布 实 施 的法 律 、 行 政 法规 、 规 范性 文 件 、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 
10、 《基金法》 ： 指 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订， 自 2013 年 6 月 1 日起实施 ， 并经 2015 年 4 月 24 日第十二届
全 国 人 民 代表 大 会 常务委 员 会 第 十四 次 会 议《全 国 人 民 代表 大 会 常务委 员 会 关 于
修改< 中华 人民共 和国 港口法> 等 七部法 律的 决定》修 改 的《 中华 人 民共和国 证券
投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 
11、 《销售办法》 ：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
12、 《信息披露办法》 ： 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、 同年 7 月 1 日实
施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
13、 《运作办法》 ： 指中 国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、 同年 8 月 8 日实施的平安基金管理有限公司


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《公开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
14、 《流动性风险管理规定》 ：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10
月 1 日实施的《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关
对其不时做出的修订 
15、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 
16、 银行业监督管理机构： 指中国人民银行和/ 或中国银行保险监督管理委员
会 
17 、 基 金 合 同 当事 人 ：指 受 基 金 合 同 约束 ， 根据 基 金 合 同 享 有权 利 并承 担 义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人



18、 个人投资者： 指依据有关法律法规规定可以投资证券投资基金的自然人 
19 、 机 构 投 资 者： 指 依据 有 关 法 律 法 规规 定 可以 投 资 证 券 投 资基 金 的企 业 法
人、事业法人、社会团体或其他组织 
20 、 合 格 境 外 机构 投 资者 ： 指 符 合 《 合格 境 外机 构 投 资 者 境 内证 券 投资 管 理
办 法 》 及 相关 法 律 法规规 定 可 以 投资 于 在 中国境 内 依 法 募集 的 证 券投资 基 金 的 中
国境外的机构投资者 
21 、 投 资 者 ： 指个 人 投资 者 、 机 构 投 资者 和 合格 境 外 机 构 投 资者 以 及法 律 法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 
22 、 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、ETF ： 指 《 上 海 证 券 交 易 所 交 易 型 开
放式指数基金业务实施细则》定义的 “ 交易型开放式指数基金 ” 
23、ETF 联接基金： 指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资
目 标 类 似 ，紧 密 跟 踪业绩 比 较 基 准， 追 求 跟 踪偏 离 度 和 跟踪 误 差 最小化 ， 采 用 开
放式运作方式的基金 
24 、 基 金 份 额 持有 人 ： 指 依 基 金 合 同 和招 募 说明 书 合 法 取 得 基金 份 额的 投 资
者 
25、 基金销售业务： 指基金管理人或销售机构宣传推介基金， 发售基金份额，
办理基金份额的申购、 赎回等业务 
26、直销机构：指 平安基金管理有限公司 
27 、 代 销 机 构 ：指 符 合 《 销 售 办 法 》 和中 国 证监 会 规 定 的 其 他条 件 ， 取得基
金 销 售 业 务资 格 并 接受基 金 管 理 人委 托 ， 代为办 理 基 金 销售 业 务 的机构 ，包括发
售代理机构、办理本基金申购赎回业务的申购赎回代理券商（代办证券公司） 平安基金管理有限公司


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28、销售机构：指直销机构和代销机构 
29 、 发 售 代 理 机构 ： 指符 合 《 销 售 办 法》 和 中国 证 监 会 规 定 的其 他 条件 ， 由
基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 
230、 申购赎回代理券商： 指符合 《销售办法》 和 中国证监会规定的其他条件，
基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 
31、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 
32 、 登 记 结 算 业务 ： 指基 金 登 记 、 存 管、 过 户、 清 算 和 结 算 业务 ， 具体 内 容
包 括 投 资 者基 金 账 户的建 立 和 管 理、 基 金 份额注 册 登 记 、基 金 交 易的确 认 、清算
和结算、代理发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册等



33 、 登 记 结 算 机构 ： 指办 理 登 记 结 算 业务 的 机构 。 本 基 金 的 登记 结 算机 构 是
中国证券登记结算有限责任公司 ( 简称" 中国 结算") 或基金管理人指 定的其他机构 
34、 基金合同生效日： 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基 金 管 理 人向 中 国 证监会 办 理 基 金备 案 手 续完毕 ， 并 获 得中 国 证 监会书 面 确 认 的
日期 
35 、 基 金 合 同 终止 日 ：指 基 金 合 同 规 定的 基 金合 同 终 止 事 由 出现 后 ，基 金 财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期



36 、 基 金 募 集 期： 指 自基 金 份 额 发 售 之日 起 至发 售 结 束 之 日 止的 期 间， 最 长
不得超过 3 个月 
37、 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
38、 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
39、T 日： 指销 售机 构 在规定 时间 受理 投资者 申购 、 赎回 或其 他业务 申请的
开放日 
40、T+n 日：指自 T 日 起第 n 个工作日( 不包含 T 日) 
41、 开放日：指为投资者办理基金份额申购 、赎回或其他业务的工作日 
42、 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段



43 、业务规则： 指 上 海证 券 交 易 所 发 布实 施 的《 上 海 证 券 交 易所 交 易型 开 放
式指数基金业务实施细则》 、 中国证券登记结 算有限责任公司发布实施的 《中国证
券 登 记 结 算有 限 责 任公司 关 于 上 海证 券 交 易所交 易 型 开 放式 基 金 登记结 算 业 务 实
施 细 则 》 及上 海 证 券交易 所 、 中 国证 券 登 记结算 有 限 责 任公 司 发 布的其 他 相 关 规
则和规定 平安基金管理有限公司


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44 、 认 购 ： 指 在基 金 募集 期 内 ， 投 资 者根 据 基金 合 同 和 招 募 说明 书 的规 定 申
请购买基金份额的行为



45 、 申 购 ： 指 基金 合 同生 效 后 ， 投 资 者根 据 基金 合 同 和 招 募 说明 书 的规 定 申
请购买基金份额的行为 
46 、 赎 回 ： 指 在本 基 金存 续 期 内 ， 基 金投 资 人向 基 金 管 理 人 申 请 将 其持 有 的
本基金基金份额兑换为基金合同约定的赎回对价的行为 
47 、 申 购 、 赎 回清 单 ： 指 由 基 金 管 理 人编 制 的用 以 公 告 申 购 对价 、 赎回 对 价
等信息的文件 
48 、申购对价： 指 投 资人 申 购 基 金 份 额时 ， 按基 金 合 同 和 招 募说 明 书规 定 应
交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 
49 、赎回对价： 是 指 投资 人 赎 回 基 金 份额 时 ，基 金 管 理 人 按 基金 合 同和 招 募
说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 
50 、 标 的 指 数 ：指 本 基金 跟 踪 的 基 准 指数 ， 即中 证 指 数 有 限 公司 编 制并 发 布
的沪深 300 指数及其未来可能发生的变更 
51 、完全复制 法： 指 一种 构 建 跟 踪 指 数的 投 资组 合 的 方 法 。 通过 购 买标 的 指
数 中 的 所 有成 份 证 券，并 且 按 照 每种 成 份 证券在 标 的 指 数中 的 权 重确定 购 买 的 比
例，以达到复制指数的目的 
52 、 最 小 申 购 、赎 回 单位 ： 指 本 基 金 申购 份 额、 赎 回 份 额 的 最低 数 量， 投 资
人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 
53、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券



54 、现金替代： 指 申 购或 赎 回 过 程 中 ，投 资 人按 基 金 合 同 和 招募 说 明书 的 规
定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金



55、 现金差额： 指最小申购、 赎回单位的资产净值与按 T 日收盘价计算的最
小 申 购 、 赎回 单 位 中的组 合 证 券 市值 和 现 金替代 之 差 ； 投资 人 申 购、赎 回 时 应 支
付 或 应 获 得的 现 金 差额根 据 最 小 申购 、 赎 回单位 对 应 的 现金 差 额 、申购 或 赎 回 的
基金份额数计算 
56 、 基 金 份 额 参考 净 值： 指 上海证 券 交易 所 在交 易 时 间 内 发 布的 由 基金 管 理
人 或 中 证 指数 有 限 公司 根 据 申 购 、赎 回 清 单和组 合 证 券 内各 只 证 券的实 时 成 交 数
据计算的基金份额参考净值，简称 IOPV



57 、 基 金 份 额 折算 ： 指基 金 管 理 人 根 据基 金 合同 规 定 在 不 改 变投 资 者权 益 的平安基金管理有限公司


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前提下将投资者的基金份额净值及数量进行相应调整的行为



58 、 转 托 管 ： 指基 金 份额 持 有 人 在 本 基 金 的 不同 销 售 机 构 之 间实 施 的变 更 所
持基金份额销售机构的行为 
59、 元：指人民币元



60 、基金份额净值 增 长率 ： 指 基 金 份 额净 值 与基 金 上 市 前 一 日基 金 份额 净 值
之比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算， 则以基金份额折算日为初始日
重 新 计 算 ，如 本 基 金实施 份 额 拆 分、 合 并 ，将按 经 拆 分 、合 并 调 整后的 基 金 份 额
折算日的基金份额净值来计算相应基金份额的累计收益率） 
61 、 同 期 标 的 指数 增 长率 ： 指 标 的 指 数收 盘 值与 基 金 上 市 前 一日 标 的指 数 收
盘值之比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算或拆分、 合并， 则以基金份
额折算或拆分、合并日为 初始日重新计算） 
62 、 基 金 资 产 总值 ： 指基 金 拥 有 的 各 类证 券 及票 据 价 值 、 银 行存 款 本息 、 基
金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和



63、 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
64、 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
65 、 基 金 资 产 估值 ： 指计 算 评 估 基 金 资产 和 负债 的 价 值 ， 以 确定 基 金资 产 净
值和基金份额净值的过程 
66、货币市场工具：现金 ；期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回
购、中央银行票据、同业存单 ；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非
金 融 企 业 债务 融 资 工 具、 资 产 支 持证 券 ； 中国证 监 会 、 中国 人 民 银行认 可 的 其 他
具有良好流动性的 货币市场 工具 
67 、指定媒介 ：指 中 国证 监 会 指 定 的 用以 进 行信 息 披 露 的 报 刊、 互 联网 网 站
及其他媒介 
68 、 不可抗力： 指 本 基金 合 同 当 事 人 不能 预 见 、 不 能 避 免 且 不能 克 服的 客 观
事件 平安基金管理有限公司


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三 、基 金管 理人 
（ 一） 基金管 理人 概况 
名称：平安基金管理有限公司 
住所： 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层 
法定代表人：罗春风 
设立日期：2011 年 1 月 7 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会


证监许可【2010 】1917 号 
组织形式：有限责任公司（中外合资） 
注册资本：人民币 130,000 万元 
存续期限：持续经营 
联系人：吴小红 
联系电话：0755-22623179



股东名称、股权结构及持股比例： 
股东名 称 出资额 （万 元） 出资比 例 
平安信 托有 限责 任公 司 88,647 68.19% 
大华资 产管 理有 限公 司 22,763 17.51% 
三亚盈 湾旅 业有 限公 司 18,590 14.3% 
合计 130,000 100% 
基金管理人无 任何重大行政处罚记录 。 
客服电话：400-800-4800 （免长途话费） 
（ 二） 主要人 员情 况 
1、董事、监事及高级管理人员 
（1）董事会成员 
罗春风先生，董事长，博士，高级经济师。1966 年生。曾任中华全国总工会
国 际 部 干 部， 平 安 保险集 团 办 公 室主 任 助 理、平 安 人 寿 广州 分 公 司副总 经 理 、 平
安人寿总公司人事行政部/ 培训部总经理、 平 安保险集团品牌宣传部总经理、 平安
人 寿 北 京 分公 司 总 经理、 平 安 基 金管 理 有 限公司 副 总 经 理、 平 安 基金管 理 有 限 公
司 总 经 理 。现 任 平 安基金 管 理 有 限公 司 董 事长， 兼 任 深 圳平 安 大 华汇通 财 富 管 理平安基金管理有限公司


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有限公司执行董事。 
姚波先生， 董事， 硕士 ， 1971 年生， 中国香港 。 曾任 R.J.Michalski Inc. （美国）
养老金咨询分析员、 Guardian Life Ins.Co （美国） 助理精算师、 Swiss Re （美国）
精算师、Deloitte Actuarial Consulting Ltd. ( 香港) 精算师、 中国平安保险 （集团） 股
份 有 限 公 司副 总 精 算师、 总 经 理 助理 等 职 务，现 任 中 国 平安 保 险 （集团 ） 股 份 有
限公司常务副总经理兼首席财务官兼总精算师。 
陈敬达先生，董事，硕士，1948 年生，新加坡。曾任香港罗兵咸会计师事务
所审计师；新鸿基证券有限公司执行董事；DBS 唯高达香港有限公 司执行董事；
平安证券有限责任公司副总经理； 平安证券有限责任公司副董事长/ 副总经理； 平
安 证 券 有 限责 任 公 司董事 长 ； 中 国平 安 保 险（集 团 ） 执 行委 员 会 执行顾 问 ， 现 任
集团投资管理委员会副主任。 
杨玉萍女士，董事，学士，1983 年生。曾于平安数据科技（深圳）有限公司
从 事 运 营 规划 ， 现 任平安 保 险 （ 集团 ） 股 份有限 公 司 人 力资 源 中 心薪酬 规 划 管 理
部高级人力资源经理。 
肖宇鹏先生，董事，学士，1970 年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金
管理有限公司督察长。现任平安基金管理有限公司总经理。 
叶杨诗明女士，董事，硕士，1961 年生，加拿大籍。曾任职于澳新银行、渣
打银行、汇丰银行并担任高级管理职务。2011 年加入大华银行集团，任大华银行
有 限 公 司 董事 总 经 理，现 任 大 华 银行 有 限 公司董 事 总 经 理兼 香 港 区总裁 兼 大 华 银
行 （ 中 国 ）有 限 公 司非执 行 董 事 ，同 时 于 香港上 市 公 司 “数 码 通 电讯集 团 有 限 公
司”任独立非执行董事。 
张文杰先生，董事，学士，1964 年生，新加坡。现任大华资产管理有限公司
执 行 董 事 及首 席 执 行长， 新 加 坡 投资 管 理 协会执 行 委 员 会委 员 。 历任新 加 坡 政 府
投 资 公 司 “特 别 投 资部门 ” 首 席 投资 员 ， 大华资 产 管 理 有限 公 司 组合经 理 ， 国 际
股票和全球科技团队主管。 
李兆良先生，独立董事，博士，1965 年生。曾任招商局蛇口工业区华南液化
气 船 务 公 司远 洋 三 副、二 副 、 后 加入 中 国 平安保 险 （ 集 团） 任 总 公司办 公 室 法 律
室主任、 总公司办公室主任助理、 高级法律顾问、 兼任中国平安保险( 集团) 总公司
保 险 业 务 管理 委 员 会委员 、 总 公 司投 资 审 查委员 会 委 员 、广 东 海 信现代 律 师 事 务
所专职律师、合伙人；现任 广东华瀚律师事务所任主任律师、合伙人。 平安基金管理有限公司


招募说明书更新（2018 年第 2 期） 
13 
李娟娟女士， 独立董事 ， 学士， 1965 年生 。 曾 任安徽商业高等专科学校教师、
深圳兴粤会计师事务所项目经理、 深圳职业技 术学院经济系教师、 会 计专业主任、
深圳职业技术学院计财处处长；现任深圳职业技术学院经济学院副院长。 
刘雪生先生，独立董事，硕士，1963 年生。曾任深圳蛇口中华会计师事务所
审 计 员 、 深圳 华 侨 城集团 会 计 师 、财 务 经 理、子 公 司 副 总经 理 、 总会计 师 、 深 圳
市 注 册 会 计师 协 会 部门临 时 负 责 人、 秘 书 长助理 ； 现 任 深圳 市 注 册会计 师 协 会 副
秘书长。 
潘汉腾先生，独立董事，学士，1949 年生。 曾任新加坡赫乐财务有限公司助
理 经 理 、 新加 坡 花 旗银行 副 总 裁 、新 加 坡 大华银 行 高 级 执行 副 总 裁；现 任 彩 日 本
料 理 私 人 有限 公 司 非执行 董 事 、 一合 环 保 控股有 限 公 司 独立 董 事 、速美 建 筑 集 团
有限公司独立董事、华业集团有限公司独立董事。 
（2）监事会成员 
巢傲文先生，监事长，硕士，1967 年生。曾任江西客车厂科室助理工程师；
深 圳 市 龙 岗区 投 资 管理公 司 经 济 研究 部 科 员；平 安 银 行 （原 深 圳 发展银 行 ） 营 业
部 柜 员 、 副主 任 、 支行会 计 部 副 主任 、 总 行电脑 部 规 划 室经 理 、 总行零 售 银 行 部
综 合 室 经 理、 总 行 稽核部 零 售 稽 核室 主 管 、总行 稽 核 部 总经 理 助 理；广 东 南 粤 银
行总行稽核监察部副总经理 （主持工作） 、 总 行人力资源部总经理、 惠州分行筹建
办主任、 分行行长、 总行稽核部总经理； 现任职于中国平安保险( 集团) 股份有限公
司稽核监察部总经理室，兼任重庆金融资产交易所监事会主席。 
冯方女士，监事，硕士，1975 年生，新加坡。曾任职于淡马锡控股和其旗下
的富敦资产管理公司以及新加坡毕盛资产公司、 鼎崴资本管理公司。 于 2013 年加
入大华资产管理，现任区域总办公室主管。 
李峥女士， 监事， 硕士 ， 1985 年生。 曾任德勤 华永会计师事务所高级审计员、
深圳市宝能投资集团财务部会计主管，现任平安基金管理有 限公司监察稽核岗。 
郭晶女士，监事，硕士，1979 年生。曾任广东溢达集团研发总监助理、侨鑫
集团人力资源管理岗；平安基金管理有限公司人力资源室副经理。 
（3）公司高级管理人员 
罗春风先生，1966 年生，毕业于东北大学，博士研究生。曾任中华全国总工
会 国 际 部 干部 ， 平 安保险 集 团 办 公室 主 任 助理、 平 安 人 寿广 州 分 公司副 总 经 理 、
平安人寿总公司人事行政部/ 培训部总经理、 平安保险集团品牌宣传部总经理、 平平安基金管理有限公司


招募说明书更新（2018 年第 2 期） 
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安 人 寿 北 京分 公 司 总经理 、 平 安 基金 管 理 有限公 司 副 总 经理 、 平 安基金 管 理 有 限
公 司 总 经 理。 现 任 平安基 金 管 理 有限 公 司 董事长 ， 兼 任 深圳 平 安 大华汇 通 财 富 管
理有限公司执行董事。 
肖宇鹏先生，董事，学士，1970 年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金
管理有限公司督察长。现任平安基金管理有限公司总经理。 
林婉文女士，1969 年生，毕业于新加坡国立大学，拥有学士和荣誉学位，新
加 坡 籍 。 曾任 新 加 坡国防 部 职 员 ，大 华 银 行集团 助 理 经 理、 电 子 渠道负 责 人 、 个
人 金 融 部 投资 产 品 销售主 管 、 大 华银 行 集 团行长 助 理 ， 大华 资 产 管理公 司 大 中 华
区业务开发主管，高级董事。现任平安基金管理有限公司副总经理。 
汪涛先生，1976 年生，毕业于谢菲尔德大学，金融硕士学位。曾任海赛宁国
际贸易有限 公 司 销 售经理 、 汇 丰 银行 上 海 分行市 场 代 表 、新 加 坡 华侨银 行 产 品 经
理 、 渣 打 银行 产 品 主管、 宁 波 银 行总 行 个 人银行 部 总 经 理助 理 、 总行审 计 部 副 总
经 理 、 总 行资 产 托 管部副 总 经 理 、永 赢 基 金管理 有 限 公 司督 察 长 。现任 平 安 基 金
管理有限公司副总经理。 
付强先生，博士，高级经济师，1969 年生。曾任中国华润总公司进出口副科
长 、 申 银 万国 证 券 研究所 任 高 级 研究 员 、 申万巴 黎 基 金 管理 公 司 高级研 究 经 理 、
安 信 证 券 首席 分 析 师、嘉 实 基 金 管理 公 司 产品总 监 、 平 安证 券 有 限责任 公 司 副 总
经理。现任平安基金管理有限公司副总经理。 
陈特正先生，督察长，学士，1969 年生。曾任深圳发展银行龙岗支行行长助
理 ， 龙 华 支行 副 行 长、龙 岗 支 行 副行 长 、 布吉支 行 行 长 、深 圳 分 行信贷 风 控 部 总
经 理 、 平 安银 行 深 圳分行 信 贷 审 批部 总 经 理、平 安 银 行 总行 公 司 授信审 批 部 高 级
审 批 师 、 平安 银 行 沈阳分 行 行 长 助理 兼 风 控总监 。 现 任 平安 基 金 管理有 限 公 司 督
察长。 
2、基金经理 
成 钧 先 生 ， 上 海 交 通 大 学 博 士 ， 南 京 大 学 和 上 海 证 券 交 易 所 博 士 后 ， 曾 任 职
于 上 海 证 券交 易 所 、国泰 基 金 管 理有 限 公 司、嘉 实 基 金 管理 有 限 公司、 中 国 平 安
人寿保险股份有限公司。2017 年 2 月加入平安基金管理有限公司，现任平安沪深
300 交易型开放式指数证券投资基金 （2017-12-25 至今） 、平安中证 500 交易型开
放式指数证券投资基金 （2018-03-23 至今） 、 平安沪深 300 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金 （2018-04-04- 至今） 、 平安 MSCI 中国 A 股国际交 易型开放式指平安基金管理有限公司


招募说明书更新（2018 年第 2 期） 
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数证券投资基金 （2018-06-15 至今） 、 平安 MSCI 中国 A 股低波动交 易型开放式指
数证券投资基金 （2018-06-07 至今） 、 平安 MSCI 中国 A 股国际交易 型开放式指数
证券投资基金联接基金 （2018-06-21 至今） 、 平安中证 500 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金（2018-09-05 至今）基金经 理。 
3、投资决策委员会成员 
本 公 司 投 资 决 策 委 员 会 成 员 包 括 ： 总 经 理 肖 宇 鹏 先 生 ， 权 益 投 资 中 心 投 资 董
事总经理李化松先生， 衍生品投资中心投资执行总经理 DANIEL DONGNING SUN
先生、研究中心研究执行总经理张晓泉先生、基金经理黄维先生。 
肖宇鹏先生，学士，1970 年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理有
限公司督察长；现任平安基金管理有限公司总经理。 
李 化 松 先 生 ， 北 京 大 学 经 济 学 硕 士 ， 曾 先 后 担 任 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 经 济
研 究 所 分 析师 、 华 宝兴业 基 金 管 理有 限 公 司研究 部 分 析 师、 嘉 实 基金管 理 有 限 公
司研究部高级研究员、基金经理。2018 年 3 月加入平安基金管理有限公司，现任
平 安 基 金 权益 投 资 中心投 资 董 事 总经 理 。 现担任 平 安 智 慧中 国 灵 活配置 混 合 型 证
券投资基金、平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 
DANIEL DONGNING SUN 先生， 北京大学硕士， 美国哥伦比亚大学博士， 约
翰 霍 普 金 斯大 学 博 士后。 先 后 担 任瑞 士 再 保险自 营 交 易 部量 化 分 析师、 花 旗 集 团
投 资 银 行 高级 副 总 裁 、瑞 士 银 行 投资 银 行 交易量 化 总 监 、德 意 志 银行战 略 科 技 部
量化服务负责人。 2014 年 10 月加入平安基金管理有限公司， 任衍生品投资中心投
资执行总经理。现任平安深证 300 指数增强型 证券投资基金、平安沪深 300 指数
量 化 增 强 证券 投 资 基金、 平 安 量 化先 锋 混 合型发 起 式 证 券投 资 基 金、平 安 股 息 精
选沪港深股票型证券投资基金基金经理。 
张 晓 泉 先 生 ， 清 华 大 学 材 料 科 学 与 工 程 专 业 硕 士 ， 曾 先 后 担 任 广 发 证 券 股 份
有 限 公 司 研究 员 、 招商基 金 管 理 有限 公 司 研究员 、 国 投 瑞银 基 金 管理有 限 公 司 研
究总监助理。 2017 年 10 月加入平安基金管理有限公司， 现任研究中心 研究执行总
经理。 
黄维先生，北京大学微电子学硕士，2010 年 7 月起先后任广发证券股份有限
公司研究员、 广发证券资产管理 （广东） 有限公司投资经理， 于 2016 年 5 月加入
平 安 基 金 管理 有 限 公司， 现 任 平 安睿 享 文 娱灵活 配 置 混 合型 证 券 投资基 金 、 平 安
鼎弘混合型证券投资基金 （LOF ） 、 平安优势 产业灵活配置混合型证券投资基金基平安基金管理有限公司


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金经理。 
4、上述人员之间不存在近亲属关系。 
（ 三） 基金管 理人 的职责 
1、 依法募集资金， 办 理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
2、办理基金备案手续； 
3、 自 《基金合同》 生效之日起,以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产； 
4、 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策， 以专 业化的经
营方式管理和运作基金财产； 
5、 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财 务管理及人事管理等制度， 保证
所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立 ， 对所管理的不同基金分别管理，
分别记账，进行证券投资； 
6、 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外,不得利用基金财产为自
己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
7、 依法接受基金托管人的监督； 
8、 编制并公告申 购赎回清单， 计算并公告基金资产净值， 确定基金份额申购
对价、赎回对价；


 
9、 采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、 申购、 赎回对价 的方法符
合基金合同等法律文件的规定； 
10、按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回对价； 
11 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；



12、编制季度、半年度和年度基金报告；



13、 严格按照 《基金法 》 、 基金合同及其他有关规定， 履行信息披露及报告义
务；



14 、 保 守 基 金 商 业 秘 密 ， 不 泄 露 基 金 投 资 计 划 、 投 资 意 向 等 。 除 《 基 金 法 》 、
基 金 合 同 及其 他 有 关规定 另 有 规 定外 ， 在 基金信 息 公 开 披露 前 应 予保密 ， 不 向 他
人泄露；



15 、 按 基 金 合 同 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 ， 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配平安基金管理有限公司


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基金收益；



16、 依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配
合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；



17 、 按 规 定 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 会 计 账 册 、 报 表 、 记 录 和 其 他 相 关
资料 15 年以上；



18 、 确 保 需 要 向 基 金 投 资 者 提 供 的 各 项 文 件 或 资 料 在 规 定 时 间 发 出 ， 并 且 保
证 投 资 者 能够 按 照 基金合 同 规 定 的时 间 和 方式， 随 时 查 阅到 与 基 金有关 的 公 开 资
料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；



19 、 组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组 ， 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变
现和分配；



20 、 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 ， 及 时 报 告 中 国 证 监 会 并
通知基金托管人；



21、 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，
应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；



22 、 监 督 基 金 托 管 人 按 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 履 行 自 己 的 义 务 ， 基 金 托 管
人 违 反 基 金合 同 造 成基金 财 产 损 失时 ， 基 金管理 人 应 为 基金 份 额 持有人 利 益 向 基
金托管人追偿； 
23 、 当 基 金 管 理 人 将 其 义 务 委 托 第 三 方 处 理 时 ， 应 当 对 第 三 方 处 理 有 关 基 金
事务的行为承担责任；



24 、 以 基 金 管 理 人 名 义 ， 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 实 施 其 他
法律行为；



25 、 基 金 管 理 人 在 募 集 期 间 未 能 达 到 基 金 的 备 案 条 件 ， 基 金 合 同 不 能 生 效 ，
基 金 管 理 人承 担 全 部募集 费 用 ， 将已 募 集 资金并 加 计 银 行同 期 活 期存款 利 息 在 基
金募集期结束后 30 日内退还基金认购人，同时将已冻结的股票解冻；



26、执行生效的基金份额持有人大会的决议；



27、建立并保存基金份额持有人名册；



28、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 
（ 四） 基金管 理人 的承诺 
1、基金管理人关于遵守 法律法规的承诺 平安基金管理有限公司


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（1 ） 、 基 金 管 理 人 承 诺 不 从 事 违 反 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》 的 行 为 ， 并 承
诺建立健全的内部控制制度， 采取有效措施， 防止违反 《中华人民共和国证券法》
行为的发生； 
（2 ） 、 基 金 管 理 人 承 诺 不 从 事 以 下 违 反 《 基 金 法 》 的 行 为 ， 并 承 诺 建 立 健 全
的内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： 
1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
2）不公平地对待管理的不同基金财产； 
3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 
4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
5）侵占、挪用基金财产； 
6） 泄露因职务便利获取的未公开信息、 利用该信息从事或者明示、 暗示他人
从事相关的交易活动； 
7）玩忽职守，不按照规定履行职责； 
8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 
（3 ） 、 基 金 管 理 人 承 诺 加 强 人 员 管 理 ， 强 化 职 业 操 守 ， 督 促 和 约 束 员 工 遵 守
国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 
1）越权或违规经营； 
2）违反基金合同或托管协议； 
3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； 
4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 
5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 
6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； 
7） 泄露在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法公开的基金
投 资 内 容 、基 金 投 资计划 等 信 息 ，或 利 用 该信息 从 事 或 者明 示 、 暗示他 人 从事相
关的交易活动； 
8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； 
9） 违反证券交易场所业务规则， 利用对敲、 倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱
市场秩序； 
10）贬损同行，以提高自己； 
11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； 平安基金管理有限公司


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12）以不正当手段谋求业务发展； 
13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； 
14）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。 
2、基金管理人关于禁止性行为的承诺 
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 
（1） 、承销证券和投资股票； 
（2） 、违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3） 、从事承担无限责任的投资； 
（4） 、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 
（5） 、向基金管理人、基金托管人出资； 
（6） 、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7） 、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
如 法律、 行 政 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 禁 止 性 规 定 ， 在 适 用 于 本 基 金 的 情 况
下，则本基金投资不再受相关限制 。 
3、基金经理承诺 
（1 ） 、 依 照 有 关 法 律 、 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 ， 本 着 谨 慎 的 原 则 为 基 金 份 额
持有人谋取最大利益； 
（2） 、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 
（3 ） 、 不 泄 露 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 ， 尚 未 依 法 公 开
的 基 金 投 资内 容 、 基金投 资 计 划 等信 息 ， 或利用 该 信 息 从事 或 者 明示、 暗 示 他 人
从事相关的交易活动； 
（4） 、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 
（ 五） 基金管 理人 的内部 控制 制度 
1、内部控制制度概述 
为 了 保 证 公 司 规 范 运 作 ， 有 效 地 防 范 和 化 解 管 理 风 险 、 经 营 风 险 以 及 操 作 风
险 ， 确 保 基金 财 务 和公司 财 务 以 及其 他 信 息真实 、 准 确 、完 整 ， 从而最 大 程 度 地
保 护 基 金 份额 持 有 人的利 益 ， 本 基金 管 理 人建立 了 科 学 合理 、 控 制严密 、 运 行 高
效的内部控制制度。 
内 部 控 制 制 度 是 指 公 司 为 实 现 内 部 控 制 目 标 而 建 立 的 一 系 列 组 织 机 制 、 管 理平安基金管理有限公司


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方 法 、 操 作程 序 与 控制措 施 的 总 称。 内 部 控制制 度 由 内 部控 制 大 纲、基 本 管 理 制
度、部门业务规章等组成。 
公 司 内 部 控 制 大 纲 是 对 公 司 章 程 规 定 的 内 控 原 则 的 细 化 和 展 开 ， 是 对 各 项 基
本管理制度的总揽和指导， 内部控制大纲明确了内控目标、 内控原 则、 控制环境、
内控措施等内容。 
基 本 管 理 制 度 包 括 内 部 会 计 控 制 制 度 、 风 险 控 制 制 度 、 投 资 管 理 制 度 、 监 察
稽 核 制 度 、基 金 会 计制度 、 信 息 披露 制 度 、信息 技 术 管 理制 度 、 资料档 案 管 理 制
度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。 
部门业务规章是在基本管理制度的基础上， 对 各部门的主要职责、 岗 位设置、
岗位责任、操作守则等的具体说明。 
2、内部控制原则 



健 全 性原 则 。 内部控 制 机 制 必须 覆 盖 公司的 各 项 业 务、 各 个 部门或 机 构 和 各
级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。 



有 效 性原 则 。 通过科 学 的 内 控手 段 和 方法， 建 立 合 理的 内 控 程 序， 维 护 内 控
制度的有效执行。 
独 立 性 原 则 。 公 司 各 机 构 、 部 门 、 和 岗 位 在 职 能 上 应 当 保 持 相 对 独 立 ， 公 司
基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 
相 互 制 约 原 则 。 公 司 内 部 部 门 和 岗 位 的 设 置 必 须 权 责 分 明 、 相 互 制 衡 ， 并 通
过切实可行的措施来实行。 
成 本 效 益 原 则 。 公 司 应 充 分 发 挥 各 机 构 、 各 部 门 及 各 级 员 工 的 工 作 积 极 性 ，
运 用 科 学 化的 方 法 尽量降 低 经 营 运作 成 本 ，提高 经 济 效 益， 以 合 理的控 制 成 本 达
到最佳的内部控制效果。 



3、主要内部控制制度 
（1）内部会计控制制度 



公 司 依据 《 中华 人民 共 和 国 会计 法 》 、 《 金融 企 业 会 计制 度 》 、 《 证券 投 资基金
会 计 核 算 业务 指 引 》 、 《企 业 财 务 通则 》 等国 家有 关 法 律 、法 规 制订 了基 金 会 计 制
度 、 公 司 财务 会 计 制度、 会 计 工 作操 作 流 程和会 计 岗 位 职责 ， 并 针对各 个 风 险 控
制点建立严密的会计系统控制。 
内 部 会 计 控 制 制 度 包 括 凭 证 制 度 、 复 核 制 度 、 账 务 处 理 程 序 、 基 金 估 值 制 度
和 程 序 、 基金 财 务 清算制 度 和 程 序、 成 本 控制制 度 、 财 务收 支 审 批制度 和 费 用 报平安基金管理有限公司


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销 管 理 办 法、 财 产 登记保 管 和 实 物资 产 盘 点制度 、 会 计 档案 保 管 和财务 交 接 制 度
等。 



（2）风险管理控制制度 



风 险 控制 制 度 由风险 控 制 委 员会 组 织 各部门 制 定 ， 风险 控 制 制度由 风 险 控 制
的 目 标 和 原则 、 风 险控制 的 机 构 设置 、 风 险控制 的 程 序 、风 险 类 型的界 定 、 风 险
控制的主要措施、 风险 控制的具体制度、 风险 控制制度的监督与评价等部分组成。 
风 险 控 制 的 具 体 制 度 主 要 包 括 投 资 风 险 管 理 制 度 、 交 易 风 险 管 理 制 度 、 财 务
风险控制制度以及岗位分离制度、 防火墙制度、 岗位职责、 反馈制度 、 保密制度、
员工行为准则等程序性风险管理制度。 
（3）监察稽核制度 
公 司 设 立 督 察 长， 经 董事 会 聘 任 ， 报 中国 证 监会 相 关 机 构 认 可。 根 据公 司 监
察 稽 核 工 作的 需 要 ，督察 长 可 以 列席 公 司 相关会 议 ， 调 阅公 司 相 关档案 ， 就 内 部
控 制 制 度 的执 行 情 况独立 地 履 行 检查 、 评 价、报 告 、 建 议职 能 。 督察长 定 期 和 不
定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。 
公 司 设 立 法 律 合规 监 察部 开 展 监 察 稽 核工 作 ，并 保 证 法 律 合 规监 察 部的 独 立
性 和 权 威 性。 公 司 明确了 法 律 合 规监 察 部 及内部 各 岗 位 的具 体 职 责，严 格 制 订 了
专业任职条件、操作程序和组织纪律。 
法 律 合 规 监 察 部强 化 内部 检 查 制 度 ， 通过 定 期或 不 定 期 检 查 内部 控 制制 度 的
执行情况，促使公司各项经营管理活动的规范运行。 
公 司 董 事 会 和 管 理 层 充 分 重 视 和 支 持 监察 稽 核 工 作 ， 对 违 反 法 律 法 规 和 公 司
内部控制制度的，追究有关部门和人员的责任。 
 
 
 
 
 
 
 
 平安基金管理有限公司


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四 、基 金托 管人 
一 、基 金托管 人情 况 
名称：中国工商银行股份有限公司 
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 
成立时间：1984 年1 月1 日 
法定代表人：易会满 
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元 
联系电话：010-66105799 
联系人：郭明 
2、主要人员情况 
截至 2018 年 6 月，中 国工商银行资产托管部共有员工 212 人，平均年龄 33
岁，95%以上员工拥有 大学本科以上学历， 高 管人员均拥有研究生以上学历或高级
技术职称。 
3、基金托管业务经营情况 
作为中国大陆托管服务的先行者， 中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托
管 服 务 以 来， 秉 承 “诚实 信 用 、 勤勉 尽 责 ”的宗 旨 ， 依 靠严 密 科 学的风 险 管 理 和
内 部 控 制 体系 、 规 范的管 理 模 式 、先 进 的 营运系 统 和 专 业的 服 务 团队， 严 格 履 行
资产托管人职责， 为境 内外广大投资者、 金融 资产管理机构和企业客户提供安全、
高 效 、 专 业的 托 管 服务， 展 现 优 异的 市 场 形象和 影 响 力 。建 立 了 国内托 管 银 行 中
最 丰 富 、 最成 熟 的 产品线 。 拥 有 包括 证 券 投资基 金 、 信 托资 产 、 保险资 产 、 社 会
保障基金、 基本养老保险、 企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、 股权投资基金、
证 券 公 司 集合 资 产 管理计 划 、 证 券公 司 定 向资产 管 理 计 划、 商 业 银行信 贷 资 产 证
券化、 基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产
品 体 系 ， 同时 在 国 内率先 开 展 绩 效评 估 、 风险管 理 等 增 值服 务 ， 可以为 各 类 客 户
提供个性化的托管服务。截至 2017 年末，中国工商银行共托管证券投资基金 815
只。 自2003 年以来， 本 行连续十四年获得 香港 《亚洲货币》 、 英国 《全 球托管人》 、
香 港 《 财 资》 、 美 国《环 球 金 融 》、 内 地 《证券 时 报 》 、《 上 海 证券报 》 等 境 内
外权威财经媒体评选的54 项最佳托管银行大奖； 是获得奖项最多的国内托管银行，平安基金管理有限公司


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优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 
二 、基 金托管 人的 内部风 险控 制制度 
中 国 工 商 银 行 资产 托 管部 自 成 立 以 来 ，各 项 业务 飞 速 发 展 ， 始终 保 持在 资 产
托 管 行 业 的优 势 地 位。这 些 成 绩 的取 得 ， 是与资 产 托 管 部“ 一 手 抓业务 拓 展 ， 一
手 抓 内 控 建设 ” 的 做法是 分 不 开 的。 资 产 托管部 非 常 重 视改 进 和 加强内 部 风 险 管
理 工 作 ， 在积 极 拓 展各项 托 管 业 务的 同 时 ，把加 强 风 险 防范 和 控 制的力 度 ， 精 心
培 育 内 控 文化 ， 完 善风险 控 制 机 制， 强 化 业务项 目 全 过 程风 险 管 理作为 重 要 工 作
来做。 继2005、2007 、2009、2010、2011、2012 、2013、2014、2015 、2016、2017
共十一次顺利通过 评估 组织内部控制和安 全措 施最权威的ISAE3402 审阅 ， 获 得 无
保 留 意 见 的控 制 及 有效性 报 告 。 表明 独 立 第三方 对 我 行 托管 服 务 在风险 管 理 、 内
部 控 制 方 面 的 健 全 性 和 有 效 性 的 全 面 认 可, 也 证 明 中 国 工 商 银 行 托 管 服 务 的 风 险
控制能力已经与国 际大 型托管银行接轨， 达到 国际先进水平。目 前，ISAE3402 审
阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 
1、内部风险控制目标 
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法
经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监
控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维 护持
有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 
2、内部风险控制组织结构 
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察
部门 （内控合规部、 内 部审计局） 、 资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业
务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门
风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内
部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律
规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施
具体的风险控 制措施。 
3、内部风险控制原则 
（1）合法性原则。内 控 制 度 应 当 符 合 国 家 法 律 法 规 及 监 管 机 构 的 监 管 要 求 ，
并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 平安基金管理有限公司


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（2） 完整性原则。 托 管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和
监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部
门、岗位和人员。 
（3） 及时性原则。 托 管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录； 按照
“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章
制度。 
 （4） 审慎性原则。 各项业务经营活动必须防范风险， 审慎经营， 保证基金资
产和其他委托资产的安全与完整。 
（5） 有效性原则。 内 控制度应根据国家政策、 法律及经营管理的需要适时修
改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 
（6） 独立性原则。 设 立专门履行托管人职责的管理部门； 直接操作人员和控
制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制
度的制定和执行部门。 
4、内部风险控制措施实施 
（1） 严格的隔离制度。 资产托管业务与传统业务实行严格分离， 建立了明确
的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列
规章制度，并采取了良好 的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人
员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 
（2） 高层检查。 主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略
的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资
产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，
督促职能管理部门改进。 
（3） 人事控制。 资产托管部严格落实岗位责任制， 建立 “自控防线” 、 “互控
防线” 、 “监控防线” 三道控制防线， 健全绩效考核和激励机制， 树立 “以人为本”
的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精 神和核心竞争力。并通过
进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控
制理念。 
（4） 经营控制。 资产 托管部通过制定计划、 编制预算等方法开展各种业务营
销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益
最大化目的。 平安基金管理有限公司


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（5） 内部风险管理。 资产托管部通过稽核监察、 风险评估等方式加强内部风
险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风
险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 
（6） 数据安全控制。 我们通过业务操作区相对独立、 数据和传真加密、 数据
传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 
（7） 应急准备与响应。 资产托管业务建立专门的灾难恢复中心， 制定了基于
数据、 应用、 操作、 环 境四个层面的完备的灾难恢复方案， 并组织员工定期演练。
为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间
演练发展到现在的 “随机演练” 。 从演练结果看， 资产托管部完全有能力在发生灾
难的情况下两个小时内恢复业务。 
5、资产托管部内部风险控制情况 
（1） 资产托管部内部设置专职稽核监察部门， 配备专职稽核监察人员， 在总
经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产
托管业务健康、稳定地发展。 
（2） 完善组织结构， 实施全员风险管理。 完善的风险管理体系需要从上至下
每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托
管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位
员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的
内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 
（3） 建立 健全规章制度。 资产托管部十分重视内控制度的建设， 一贯坚持把
风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年
努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务
操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业
务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 
（4） 内部 风险 控制 始 终是托 管部 工作 重点 之 一，保 持与 业务 发展 同 等地位。
资 产 托 管 业务 是 商 业银行 新 兴 的 中间 业 务 ，资产 托 管 部 从成 立 之 日起就 特 别 强 调
规 范 运 作 ，一 直 将 建立一 个 系 统 、高 效 的 风险防 范 和 控 制体 系 作 为工 作重点。随
着 市 场 环 境的 变 化 和托管 业 务 的 快速 发 展 ，新问 题 、 新 情况 不 断 出现， 资 产 托 管
部 始 终 将 风险 管 理 放在与 业 务 发 展同 等 重 要的位 置 ， 视 风险 防 范 和控制 为 托 管 业
务生存和发展的生命线 。


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三 、基 金托管 人对 基金管 理人 运作基 金进 行监督 的方 法和程 序 
根 据 《 基 金 法 》、 基 金合 同 、 托 管 协 议和 有 关基 金 法 规 的 规 定， 基 金托 管 人
对 基 金 的 投资 范 围 和投资 对 象 、 基金 投 融 资比例 、 基 金 投资 禁 止 行为、 基 金 参 与
银 行 间 债 券市 场 、 基金资 产 净 值 的计 算 、 基金份 额 净 值 计算 、 应 收资金 到 账 、 基
金 费 用 开 支及 收 入 确定、 基 金 收 益分 配 、 相关信 息 披 露 中登 载 基 金业绩 表 现 数 据
等进 行监督和核查。 
基 金 托 管 人 发 现基 金 管理 人 违 反 《 基 金法 》 、基 金 合 同 、 基 金托 管 协议 或 有
关 基 金 法 律法 规 规 定的行 为 ， 应 及时 以 书 面形式 通 知 基 金管 理 人 限期纠 正 ， 基 金
管 理 人 收 到通 知 后 应及时 核 对 ， 并以 书 面 形式对 基 金 托 管人 发 出 回函确 认 。 在 限
期 内 ， 基 金托 管 人 有权随 时 对 通 知事 项 进 行复查 ， 督 促 基金 管 理 人改正 。 基 金 管
理 人 对 基 金托 管 人 通知的 违 规 事 项未 能 在 限期内 纠 正 的 ，基 金 托 管人应 报 告 中 国
证监会。 
基 金 托 管 人 发 现基 金 管理 人 有 重 大 违 规行 为 ，应 立 即 报 告 中 国证 监 会， 同 时
通知基金管理人限期纠正。 



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五 、相 关服 务机 构 
（ 一） 基金份 额发 售机构 
1、直销机构 
平安 基金管理有限公司 
办公地址： 深圳福田区 福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 楼 
法定代表人：罗春风 
直销电话：0755-22627627 
直销传真：0755-23990088 
联系人： 郑权 
网址：www.fund.pingan.com 
2、申购赎回代办券商 
(1) 国泰君安证券股份 有限公司 
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号



办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼



法定代表人：杨德红



联系人：钟伟镇 
联系电话：021-38032284 
客服电话：95521 
传真：021-38670666 
网址：www.gtja.com 
(2) 中信建投证券股份 有限公司 
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 
法定代表人：王常青 
联系人：刘畅 
联系电话：010-65608231 
客服电话：400-8888-108 
传真：010-65182261 
网址：www.csc108.com 平安基金管理有限公司


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(3) 国信证券股份有限 公司 
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 
法定代表人：何如 
联系人：李颖 
联系电话：0755-82133066 
客服电话：95536 
网址：www.guosen.com.cn 
(4) 招商证券股份有限 公司 
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层 
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层 
法定代表人：霍达 
联系人：黄婵娟 
联系电话：0755-82943666 
客服电话：95565 ；400-8888-111 
传真：0755-82943636 
网址：www.newone.com.cn 
(5) 广发证券股份有限 公司 
注册地址：广州市黄埔区中新广场知识城腾飞一街 2 号 618 室 
办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 5、7、8、17-19 、38-44 楼 
法定代表人：孙树明 
联系人：黄岚 
客服电话：95575 
传真：020-87557689 
网址：www.gf.com.cn 
(6) 中信证券股份有限 公司 
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 
法定代表人：张佑君 
联系人：郑慧


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联系电话：010-60838888 
客服电话：95548 
网址：www.cs.ecitic.com 
(7) 中国银河证券股份 有限公司 
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 
法定代表人：陈共炎 
联系人：辛国政 
客服电话：400-8888-888/95551 
传真：010-83574807 
网址：www.chinastock.com.cn 
(8) 海通证券股份有限 公司 
注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号 
办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦 
法定代表人：周杰 
联系人：李笑鸣 
联系电话：021-23219275 
客服电话：95553 
传真：021-23219100 
网址：www.htsec.com 
(9) 申万宏源证券有限 公司 
注册地址：上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 45 楼 
办公地址：上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 40 楼 
法定代表人：李梅 
联系人：李玉婷 
联系电话：021-33388229 
客服电话：95523 或 4008895523 
传真：021-33388224 
网址：www.swhysc.com 
(10) 兴业证券股份有限 公司 平安基金管理有限公司


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注册地址：福州市湖东路 268 号 
办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号 
法定代表人：杨华辉 
联系人：乔琳雪 
联系电话：021-38565547 
客服电话：95562



传真：0591-38507538 
网址：www.xyzq.com 
(11) 长江证券股份有限 公司 
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 
办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 
法定代表人：尤习贵 
联系人：奚博宇 
联系电话：021-68751860 
客服电话：95579 或 4008-888-999 
传真：027-85481900 
网址：www.95579.com 
(12) 安信证券股份有限 公司 
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 
法定代表人：王连志 
联系人：陈剑虹 
电话：0755-82555551 
客服电话：400-800-1001 
网址：www.essence.com.cn 
(13) 西南证券股份有限 公司 
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号 
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 
法定代表人：吴坚 
联系人：张煜 平安基金管理有限公司


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电话：023-63786633 
客服电话：95355 、400-8096-096 
传真：023-63786212 
网址：www.swsc.com.cn 
(14) 渤海证券股份有限 公司 
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号 
法定代表人：王春峰 
联系人：王星 
电话：022-28451922 
网址：www.ewww.com.cn 
(15) 中信证券（山东） 有限责任公司 
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室） 
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 
法定代表人：姜晓林 
联系人：吴忠超 
联系电话：0532-85022326 
客服电话：0532-96577 
传真：0532-85022605 
网址：www.citicssd.com 
(16) 东方证券股份有限 公司 
注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层 
办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-29 层 
法定代表人：潘鑫军 
联系人：孔亚楠 
联系电话：021-63325888 
客服电话：95503 
传真：021-63326173 
网址：www.dfzq.com.cn 
(17) 长城证券有限责任 公司 平安基金管理有限公司


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注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 
法定代表人：丁益 
联系人：金夏 
联系电话：0755 -83516289



客服电话：400-6666-888 
传真：0755－83515567 
网址：www.cgws.com 
(18) 光大证券股份有限 公司 
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 
法定代表人：薛峰 
联系人：何耀、李芳芳 
联系电话：021-22169999 
客服电话：95525 
传真：021-22169134 
网址：www.ebscn.com 
(19) 东北证券股份有限 公司 
注册地址：吉林省长春市自由大路 1138 号 
办公地址：吉林省长春市自由大路 1138 号 
法定代表人：李福春 
联系人：安岩岩 
电话：0431-85096517 
客服电话：95360 
传真：0431-85096795 
网址：www.nesc.cn 
(20) 新时代证券股份有 限公司 
注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 
办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 
法定代表人：田德军 平安基金管理有限公司


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联系人：田芳芳 
电话：010-83561146 
网址：www.xsdzq.cn 
(21) 国联证券股份有限 公司 
注册地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号 7-9 层 
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号 7-9 层 
法定代表人：姚志勇 
联系人：祁昊 
电话：051082831662 
传真：0510-82830162 
客服电话：95570 
网址：www.glsc.com.cn 
(22) 平安证券股份有限 公司 
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 
法定代表人：何之江 
联系人：周一涵 
联系电话：021-38637436 
客服电话：400-8816-168 
传真：0755-82400862 
网址：stock.pingan.com 
(23) 东海证券股份有限 公司 
注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层



办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦



法定代表人：赵俊



电话：021-20333333 
传真：021-50498825 
联系人：王一彦 
客服电话：95531 ；400-8888-588



网址：www.longone.com.cn


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(24) 申万宏源西部证券 有限公司 
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成 国际大厦
20 楼 2005 室 
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成 国际大厦
20 楼 2005 室 
法定代表人：韩志谦 
联系人：王怀春 
联系电话： 0991-2307105



传真：010-88085195 
客服电话：4008000562 
网址：www.hysec.com 
(25) 中泰证券股份有限 公司 
注册地址：山东省济南市 经十路 20518 号 
办公地址：山东省济南市经七路 86 号证券大厦 
法定代表人：李玮 
联系人：许曼华 
联系电话：021-20315117 
客服电话：95538 
传真：0531-68889752 
网址：www.zts.com.cn 
(26) 德邦证券股份有限 公司 
注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 
办公地址：上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼 
法定代表人：武晓春 
联系人：刘熠 
电话：021-68761616 
网址：www.tebon.com.cn 
(27) 华鑫证券有限责任 公司 
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 、B01 （b）单元 
法定代表人：俞洋 平安基金管理有限公司


招募说明书更新（2018 年第 2 期） 
35 
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号 
联系人：杨莉娟 
业务联系电话：021-54967552 
传真电话：021-54967293 
网站：www.cfsc.com.cn 
客服电话：021-32109999；029-68918888 ；4001099918 
(28) 国金证券股份有限 公司 
注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号 
办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号 
法定代表人：冉云 
联系人：刘婧漪、贾鹏 
电话：028-86690057 、028-86690058 
客服电话：95310 
公司网址：www.gjzq.com.cn 
(29) 天风证券股份有限 公司 
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼
























办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼






























法定代表人：余磊





















联系人：岑妹妹















电话：027-87617017





















客服电话：95391/400-800-5000 
网址：http://www.tfzq.com 
（30） 恒泰证券股份有限公司 
注册地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座 
办公地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座 
法定代表人：庞介民 
联系人：熊丽 
电话：0471-3953168 
传真：0471-3979545 
客服电话：400-196-6188 平安基金管理有限公司


招募说明书更新（2018 年第 2 期） 
36 
网址：www.cnht.com.cn 
（31 ）方正证券股份有限公司 
注册地址：湖南长 沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层 
办公地址：湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层 
法定代表人：高利 
联系人：高洋 
联系电话：010-59355546 
客服电话：95571 
传真：010-57398058 
网址：www.foundersc.com 
（32 ）信达证券股份有限公司 
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 
法定代表人：张志刚 
联系人：尹旭航 
联系电话：010-63081493 
客服电话：95321 
网址：www.cindasc.com 
（33 ）开源证券股份有限公司 
注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 
办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 
法定代表人：李刚 
联系人：袁伟涛 
电话：029-63387289 
传真：029-81887060 
客服电话：400-860-8866 
网址：www.kysec.cn 
（ 二） 注册登 记机 构 
名称： 中国证券登记结算有限责任公司 平安基金管理有限公司


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住所： 北京市西城区太平桥大街 17 号 
办公地址： 北京市西城区太平桥大街 17 号 
法定代表人： 周明 
电话：010-59378856 
传真：010-59378907 
联系人：崔巍 
（ 三） 出具法 律意 见书的 律师 事务所 
律师事务所：上海市通力律师事务所 
地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 
负责人：俞卫锋 
电话：021-3135 8666 
传真：021-3135 8600 
经办律师：黎明、陈颖华 
联系人：陈颖华 
（ 四） 审计基 金财 产的会 计师 事务所 
会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 
住所：上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼 
办公地址： 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼 
法定代表人：李丹



联系电话： 021


2323 8888



传真电话： 021


2323 8800



经办注册会计师：曹翠丽、陈怡



联系人：陈怡 平安基金管理有限公司


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六 、基 金的 募集 
本 基 金 由基 金 管 理人 依照 《 基 金法 》 、 《运 作 办法 》 、 基金 合 同 及其 他有 关 规 定 ，
并经中国证监 会证监许可文准予募集注册， 并于 2017 年 11 月 8 日 经 中国证监会证
监许可[2017]2055 号 文 准予募集注册。 
自 2017 年 12 月 4 日至 2017 年 12 月 15 日， 本基金面向个人投资者、 机构投资
者、 合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投
资者同时发售，共募集 5,723,055,617.00 份，有效认购户数为 10,101 户。 
 
 
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七 、基 金合 同的 生效 
（ 一） 基金合 同的 生效 
根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于 2017 年 12 月 25
日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 
（ 二） 基金存 续期 内的基 金份 额持有 人数 量和资 产规 模 
基金合同生效后， 连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
基金资产净值低于 5000 万元情形的， 基金管 理人应当在定期报告中予以披露； 连
续 60 个工作日出现前述情形的， 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方
案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持
有人大会进行表决。 
法律法规另有规定时，从其规定。 平安基金管理有限公司


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八 、基 金份 额折 算和 变更 登记 
基金合同生效后，为提高交易便利，本基金可以进行份额折算。 
（一）基金份额折算的时间 
基 金 管 理 人 应 事先 确 定基 金 份 额 折 算 日， 并 依照 《 信 息 披 露 办法 》 的有 关 规
定提前公告。 
（二）基金份额折算的原则 
根 据 投 资 需 要 （如 变 更标 的 指 数 ） 或 为提 高 交易 便 利 ， 基 金 管理 人 可向 登 记
结 算 机 构 申请 办 理 基金份 额 折 算 与变 更 登 记。基 金 份 额 折算 由 基 金管理 人 办 理 并
由登记结算机构进行基金份额变更登记。 
基 金 份 额 折 算 后， 本 基金 的 基 金 份 额 总额 与 基金 份 额 持 有 人 持有 的 基金 份 额
数 额 将 发 生调 整 ， 但调整 后 的 基 金份 额 持 有人持 有 的 基 金份 额 占 基金份 额 总 额 的
比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。 
基 金 份 额 折 算 后， 基 金份 额 持 有 人 将 按照 折 算后 的 基 金 份 额 享有 权 利并 承 担
义务。 
如 果 基 金 份 额 折算 过 程中 发 生 不 可 抗 力或 遇 特殊 情 况 无 法 办 理， 基 金管 理人
可延迟办理基金份额折算。 
（三）基金份额折算的方法 
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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九 、基 金份 额的 上市 交易 
（ 一） 基金份 额的 上市



基 金 合 同 生 效 后， 具 备下 列 条 件 的 ， 基金 管 理人 可 依 据 《 上 海证 券 交易 所 证
券投资基金上市规则》 ，向上海证券交易所申请基金份额上市：



1、基金募集金额（含 网 下 股 票 认 购 募 集 的 股 票 市 值 ） 不 低 于 2 亿元人民币；



2、基金份额持有人不少于 1,000 人；



3、 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。



本 基 金 上 市 前 ，基 金 管理 人 应 与 上 海 证券 交 易所 签 订 上 市 协 议书 。 基金 份 额
获 准 在 上 海证 券 交 易所上 市 的 ， 基金 管 理 人应按 规 定 在 指定 媒 介 上刊登 基 金 上 市
交易公告书。


 
（ 二） 基金份 额的 上市交 易 
本基金基 金 份 额在 上 海证 券 交 易 所 的 上市 交 易需 遵 照 《 上 海 证券 交 易所 交 易
规 则 》 、 《上 海 证券 交 易所 证 券 投 资基 金 上市 规则 》 、 《 上海 证 券交 易 所交 易 型 开 放
式指数基金业务实施细则》等有关规定。 
（ 三） 基金份 额终 止上市 交易 
本基金基 金 份 额上 市 交易 期间出现 下 列情 形 之一 的 ， 上 海 证 券交 易 所可 终 止
基金的上市交易，并报中国证监会备案： 
1、不再具备 本部分 第一款规定的上市条件。 
2、基金合同终止。 
3、基金份额持有人大会决定终止上市。 
4、基金合同约定的终止上市的其他情形。 
5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 
若因上述 1、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易
所 终 止 上 市的 ， 本 基金可 由 交 易 型开 放 式 基金变 更 为 跟 踪标 的 指 数的非 上 市 的 开
放式指数基金 ，而无需召开基金份额持有人大会 。 
若 届 时 本 基 金 管理 人 已有 以 该 指 数 作 为标 的 指数 的 指 数 基 金 ，基 金 管理 人 将
本着维护基 金 份 额 持有人 合 法 权 益的 原 则 ，履行 适 当 的 程序 后 可 以选取 其 他 合 适
的指数作为标的指数。 
（ 四） 基金份 额参 考净值 （IOPV ） 的计算 与公 告


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基 金 管 理 人 在 每一 交 易日 开 市 前 公 告 当日 的 申购 、 赎 回 清 单 ， 基 金 管理 人 或
中 证 指 数 有限 公 司 在开市 后 根 据 申购 、 赎 回清单 和 组 合 证券 内 各 只证券 的 实 时 成
交数据， 计算基金份额参考净值 （IOPV） ， 并 将计算结果向上海证券交易所发送，
由上海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 
1、基金份额参考净值计算公式 
基 金 份 额 参 考 净值 ＝ （申 购 赎 回 清 单 中必 须 现金 替 代 的 替 代 金额 ＋ 申购 赎 回
清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+ 申 购 赎 回 清 单 中 可
以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+ 申 购 赎 回 清 单 中 禁 止 用 现 金
替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）/
最小申购赎回单位对应的基金份额 
2、 基金份额参考净值 的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位。 若上海证
券交易所调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。 
3、 上海证券交易所和 基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式 、 公告
频率或决定不再披露 IOPV，并予以公告。 
（五） 在 法 律法 规 允许并 且 不 损 害届 时 基 金份额 持 有 人 利益 的 前 提下， 基 金
管 理 人 在 与基 金 托 管人协 商 一 致 后， 可 申 请在其 他 证 券 交易 所 （ 含境外 证 券 交 易
所） 同时挂牌交易。



（六） 法 律 法规 、 监管部 门 和 登 记结 算 机 构、 上海 证 券 交易 所 业 务规则 对 上
市交易另有规定的，从其规定。



（七） 若 上 海证 券 交易所 、 中 国 证券 登 记 结算有 限 责 任 公司 增 加 了基金 上 市
交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 



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十、 基 金份 额的 申购 与赎回 
（ 一） 申购和 赎回 场所 
基 金 投 资 者 应 当在 申 购赎 回 代 理 券 商 办理 基 金申 购 、 赎 回 业 务的 营 业场 所 ，
或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。



基 金 管 理 人 可 根据 情 况变 更 或 增 减 基 金申 购 赎回 代 理 券 商 ， 并予 以 公告 。 在
相 关 条 件 许可 的 前 提下， 基 金 管 理人 可 增 加或调 整 申 购 赎回 代 理 券商， 并 予 以 公
告。 
（ 二） 申购和 赎回 的开放 日及 时间 
1、开放日及开放时间



投 资 人 在 开 放 日办 理 基金 份 额 的 申 购 和赎 回 ， 具 体 办 理 时 间 为上 海 证券 交 易
所 、 深 圳 证券 交 易 所的正 常 交 易 日的 交 易 时间， 但 基 金 管理 人 根 据法律 法 规 、 中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
基 金 合 同 生 效 后， 若 出现 新 的 证 券 交 易市 场 、证 券 交 易 所 交 易时 间 变更 或 其
他 特 殊 情 况， 基 金 管理人 将 视 情 况对 前 述 开放日 及 开 放 时间 进 行 相应的 调 整 ， 但
应在实施日前依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告 。 
2、申购、赎回开始日及业务办理时间



本基金已于 2018 年 1 月 26 日开始办理 申购和赎回业务。 
（ 三） 申购与 赎回 的原则 
1、“ 份额申购、份额赎回”原则， 即申购和赎回均以份额申请 ； 
2 、 基 金 的 申 购 对 价 、 赎 回 对 价 包 括 组 合 证 券 、 现 金 替 代 、 现 金 差 额 和/ 或其
他对价； 
3、申购与赎回申请提交后不得撤销； 
4、 申购、 赎回应遵守 《 上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》 、
《 中 国 证 券登 记 结 算有限 责 任 公 司关 于 上 海证券 交 易 所 交易 型 开 放式基 金 登 记 结
算 业 务 实 施细 则 》 的规定 。 如 上 海证 券 交 易所、 中 国 证 券登 记 结 算有限 责 任 公 司
修 改 或 更 新上 述 规 则并适 用 于 本 基金 的 ， 则按照 新 的 规 则执 行 ， 并在招 募 说 明 书
中进行更新。 
基 金 管 理 人 可 根据 基 金运 作 的 实 际 情 况并 在 对基 金 份 额 持 有 人利 益 无实 质 性平安基金管理有限公司


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不利影响 的前 提 下 调整上 述 原 则 。基 金 管 理人必 须 在 新 规则 开 始 实施前 按 照 《 信
息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。



（ 四 ） 申购和 赎回 的数额 限制 
1、 投资人申购、 赎回的 基金份额需按最小申购赎回单位或其整数倍进行申报，
本基金最小申购、 赎回单位为 90 万份。 各销售机构在符合上述规定的前提下， 可
根 据 情 况 调高 最 低 申购金 额 ， 具 体以 销 售 机构公 布 的 为 准， 投 资 人需遵 循 销 售 机
构的相关规定。 
2、 当接受申购申请对 存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基
金 管 理 人 应当 采 取 设定单 一 投 资 者申 购 金 额上限 或 基 金 单日 净 申 购比例 上 限 、 拒
绝大额申购、暂停基金申购等措施，具体规定请参见相关公告。 
3、 基金管理人可以根据市场情况， 在法律法规允许的情况下， 调整上述规定
申 购 和 赎 回的 数 额 限制。 基 金 管 理人 必 须 在调整 前 依 照 《信 息 披 露办法 》 的 有 关
规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 
（ 五 ） 申购与 赎回 的程序



1、申购和赎回的申请方式 
投 资 人 必 须 根 据申 购 赎回 代 理 券 商 规 定的 程 序， 在 开 放 日 的 具体 业 务办 理 时
间内提出申购或赎回的申请。 
投 资 人 在 提 交 申购 申 请时 须 按 申 购 赎 回代 理 券商 规 定 的 方 式 依照 申 购赎 回 清
单 备 足 申 购对 价 ， 投资人 在 提 交 赎回 申 请 时须持 有 足 够 的基 金 份 额余额 和 现 金 ，
否则所提交的申购、赎回申请无效。



2、申购和赎回申请的确认



投 资 者 申 购 、 赎回 申 请在 受 理 当 日 进 行确 认 。如 投 资 者 未 能 提供 符 合要 求 的
申 购 对 价 ，则 申 购 申请失 败 。 如 投资 者 持 有的符 合 要 求 的基 金 份 额不足 或 未 能 根
据 要 求 准 备足 额 的 现金， 或 基 金 投资 组 合 内不具 备 足 额 的符 合 要 求的赎 回 对 价 ，
则赎回申请失败。 
基 金 销 售 机 构 受理 申 购、 赎 回 申 请 并 不代 表 该申 购 、 赎 回 申 请一 定 成功 。 申
购 、 赎 回 的确 认 以 登记结 算 机 构 的确 认 结 果为准 。 对 于 申请 的 确 认情况 ， 投 资 者
应及时查询。 
3、申购和赎回的清算交收与登记 平安基金管理有限公司


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本 基 金 申 购 赎 回过 程 中涉 及 的 基 金 份 额、 组 合证 券 、 现 金 替 代、 现 金差 额 及
其他对价的清算交收适用 《上海证券交易所交 易型开放式指数基金业务实施细则》 、
《 中 国 证 券登 记 结 算有限 责 任 公 司关 于 上 海证券 交 易 所 交易 型 开 放式基 金 登 记 结
算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定。 
对 于 本 基 金 的 申购 业 务采 用 净 额 结 算 和逐 笔 全额 结 算 相 结 合 的方 式 ，其 中 上
交 所 上 市 的成 份 股 的现金 替 代 、 申购 当 日 并卖出 的 基 金 份额 及 对 应的深 交 所 上 市
的 成 份 股 的现 金 替 代采用 净 额 结 算， 申 购 当日未 卖 出 的 基金 份 额 及对应 的 深 交 所
上 市 的 成 份股 的 现 金替代 采 用 逐 笔全 额 结 算；对 于 本 基 金的 赎 回 业务采 用 净 额 结
算和代收代付相结合的方式， 其中上交所上市的成份股的现金替代采用净额结算，
深 交 所 上 市的 成 份 股的现 金 替 代 采用 代 收 代付； 本 基 金 上述 申 购 赎回业 务 涉 及 的
现金差额和现金替代退补款采用代收代付。 
投资者 T 日申购成功后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理申购当日
卖出基金份额与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理
申购当日未卖出基金份额与现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理
现金差额的交收， 并将 结果发送给申购赎回代理券商、 基金管理人和 基金托管人。
现金替代交收失败的，该笔申购当日未卖出基金份额交收失败。 
投资者 T 日赎回成功后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额
的注销与 上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理上交所
上市的成分股现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交
收 ， 并 将 结果 发 送 给申购 赎 回 代 理券 商 、 基金管 理 人 和 基金 托 管 人。基 金 管 理 人
不迟于 T+3 日办理赎回 的深交所上市的成份股现金替代的交付。 
如 果 登 记 结 算 机构 和 基金 管 理 人 在 清 算交 收 时发 现 不 能 正 常 履约 的 情形 ， 则
依 据 《 上 海证 券 交 易所交 易 型 开 放式 指 数基 金业 务 实 施 细则 》 、 《 中 国证 券 登 记 结
算 有 限 责 任公 司 关 于上海 证 券 交 易所 交 易 型开放 式 基 金 登记 结 算 业务实 施 细 则 》
和参与各方相关协议的有关规定进行处理。 
基 金 管 理 人 、 登记 结 算机 构 可 在 法 律 法规 允 许的 范 围 内 ， 对 申购 赎 回的 程 序
以 及 清 算 交收 和 登 记的办 理 时 间 、方 式 、 处理规 则 等 进 行调 整 ， 并在开 始 实 施 前
依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
（ 六） 申购和 赎回 的数额 和价 格 平安基金管理有限公司


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1、 本基金份额净值的计算， 保留到小数点后 4 位， 小数点后第 5 位四舍五入，
由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T 日的基金份额净值在当天收市后计算，
并在 T+1 日内公告，计算公式为估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数。
遇 特 殊 情 况， 经 中 国证监 会 同 意 ，可 以 适 当延迟 计 算 或 公告 ， 并 报中国 证 监 会 备
案。申 购赎 回清单 由基 金管理 人编 制，T 日的 申购赎 回清 单在当 日上 海证券 交易
所 开 市 前 公告 。 未 来，若 市 场 情 况发 生 变 化，或 相 关 业 务规 则 发 生变化 ， 基 金 管
理 人 可 以 在不 违 反 相关法 律 法 规 的情 况 下 对基金 份 额 净 值、 申 购 赎回清 单 计 算 和
公告时间进行调整并提前公告。 
2、 申购对价是指投资 者申购基金份额时应交付的组合证券、 现金替代、 现金
差额和/ 或其他对价。 赎回对价是指投资 者赎回基金份额时， 基金管理人应交付给
基金份额持有 人的组合证券、 现金替代、 现金 差额和/ 或其他对价。 申购对价、 赎
回对价根据申购赎回清单和投资 者申购、赎回的基金份额数额确定。 
3 、 投资 者在 申购 或赎回 基 金份 额时 ，申 购赎回 代 理券 商可 按照 不超过 0.5%
的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用 。 
（ 七） 申购赎 回清 单的内 容与 格式 
1、申购赎回清单的内容 
T 日申 购赎 回清 单公 告 内容包 括最 小申 购、赎 回单位 所对 应的 组合证 券、现
金替代、T 日预估现金差额、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。



2、组合证券相关内容



组 合 证 券 是 指 本基 金 标的 指 数 所 包 含 的全 部 或部 分 证 券 。 申 购赎 回 清单 将 公
告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。



3、现金替代相关内容



现金替代 是 指 申购 、 赎回 过 程 中 ， 投 资者 按 基金 合 同 和 招 募 说明 书 的规 定 ，
用于替代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金。



采 用 现 金 替 代 是为 了 在相 关 成 份 股 停 牌等 情 况下 便 利 投 资 者 的申 购 、提 高 基
金运作的效率， 基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的原则，
以保护基金份额持有人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露。 
（1）现金替代分为 4 种类型：禁止现金替代（标志为 “ 禁止” ） 、可 以现金替
代 （标志为 “ 允许” ） 和必须现金替代 （标志为 “ 必须” ） 和退补现金替代 （标志为 “ 退平安基金管理有限公司


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补”）。 
禁 止 现 金 替 代 适用 于 上海 证 券 交 易 所 上市 的 成 份 股 ， 是 指 在 申购 、 赎回 基 金
份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 
可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股， 是指在申购基金份额时，
允 许 使 用 现金 作 为 全部或 部 分 该 成份 证 券 的替代 ， 但 在 赎回 基 金 份额时 ， 该 成 份
证券不允许使用现金作为替代。 
必 须 现 金 替 代 适用 于 所有 成 份 股 ， 是 指在 申 购、 赎 回 基 金 份 额时 ， 该成 份 证
券必须使用固定现金作为替代。 
退 补 现 金 替 代 适用 于 深圳 证 券 交 易 所 上市 的 成份 股 ， 是 指 在 申购 、 赎回 基 金
份额时，该 成 分 证 券必须 使 用 现 金替 代 ， 根据基 金 管 理 人买 卖 情 况，与 投 资 者 进
行退款或补款。 
（2）可以现金替代 
① 适 用 情 形 ： 可以 现 金替 代 的 证 券 一 般是 由 于停 牌 等 原 因 导 致投 资 者无 法 在
申购时买入的证券。目前仅适用于沪深 300 指数中的上海证券交易所上市的成份
股。 
②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 
替代金额＝替代证券数量× 该证券参考价格× （1＋现金替代溢价比率） 
其 中 ， 该 证 券 参考 价 格为 该 证 券 前 一 交易 日 除权 除 息 后 的 收 盘价 。 如果 上 海
证 券 交 易 所参 考 价 格确定 原 则 发 生变 化 ， 以上海 证 券 交 易所 通 知 规定的 参 考 价 格
为准。 
对 于 使 用 现 金 替代 的 证券 ， 基 金 管 理 人需 在 证券 恢 复 交 易 后 买入 ， 而实 际 买
入 价 格 加 上相 关 交 易费用 后 与 申 购时 的 参 考价格 可 能 有 所差 异 。 为便于 操 作 ， 基
金 管 理 人 在申 购 赎 回清单 中 预 先 确定 现 金 替代溢 价 比 率 ，并 据 此 收取替 代 金 额 。
如 果 预 先 收取 的 金 额高于 基 金 购 入该 部 分 证券的 实 际 成 本， 则 基 金管理 人 将 退 还
多 收 取 的 差额 ； 如 果预先 收 取 的 金额 低 于 基金购 入 该 部 分证 券 的 实际成 本 ， 则 基
金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 
③替代金额的处理程序 
T 日， 基金 管理 人在 申 购赎回 清单 中公 布现金 替代溢 价比 率， 并据此 收取替
代金额。 
在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 N+2 日）内，平安基金管理有限公司


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基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。N ＋2 日日终， 若已购入
全 部 被 替 代的 证 券 ，则以 替 代 金 额与 被 替 代证券 的 实 际 购入 成 本 （包括 买 入 价 格
与 交 易 费 用） 的 差 额，确 定 基 金 应退 还 投 资者或 投 资 者 应补 交 的 款项； 若 未 能 购
入 全 部 被 替代 的 证 券，则 以 替 代 金额 与 所 购入的 部 分 被 替代 证 券 实际购 入 成 本 加
上按照 N+2 日收盘价 计算的未购入的部分被替代证券价值的差额， 确定基金应退
还投资者或投资者应补交的款项。 
特例情况： 若自 T 日起， 上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正
常交易日低于 2 日， 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上
按 照 最 近 一次 收 盘 价计算 的 未 购 入的 部 分 被替代 证 券 价 值的 差 额 ，确定 基 金 应 退
还投资者或投资者应补交的款项。 
若现金替代日（T 日）后至 N+2 日（若在特 例情况下，则为 T 日 起第 20 个
交易日） 期间发生除息、 送股 （转增） 、 配股 以及由于股权分置改革等发生的权益
变动，则进行相应调整。 
N+2 日后 第 1 个工作日 （若在特例情况下，则为 T 日起 第 21 个交易 日） ，基
金 管 理 人 将应 退 款 和补款 的 明 细 数据 发 送 给申购 赎 回 代 理券 商 和 基金托 管 人 ， 相
关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。 
④ 替 代 限 制 ： 为有 效 控制 基 金 的 跟 踪 偏离 度 和跟 踪 误 差 ， 基 金管 理 人可 规 定
投 资 者 使 用可 以 现 金替代 的 比 例 合计 不 得超 过申 购 基 金 份额 资 产净 值的 一 定 比 例 。
现金替代比例的计算公式为： 
现金替代比例（% ）= 
∑ 第 i 只 替代 证券 的数 量 × 该证 券参 考价 格 × 10 0%
n
i= 1
申购基金 份额 × 参 考基 金份 额净 值
 
其 中 ， 该 证 券 参考 价 格目 前 为 该 证 券 前一 交 易日 除 权 除 息 后 的收 盘 价， 如 果
上 海 证 券 交易 所 参 考价格 确 定 原 则发 生 变 化，以 上 海 证 券交 易 所 通知规 定 的 参 考
价格为准。 参考基金份额净值目前为该 ETF 前一交易日除权除息后的收盘价， 如
果 上 海 证 券交 易 所 参考基 金 份 额 净值 计 算 方式发 生 变 化 ，以 上 海 证券交 易 所 通 知
规定的参考基金份额净值为准。 
（3）必须现金替代



① 适 用 情 形 ： 必须 现 金 替 代 的 证 券 一 般是 由 于标 的 指 数 调 整 将被 剔 除， 或 基
金 管 理 人 出于 保 护 持有人 利 益 原 则等 原 因 认为有 必 要 实 行必 须 现 金替代 的 成 份 证
券。


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② 替 代 金 额 ： 对于 必 须现 金 替 代 的 证 券， 基 金管 理 人 将 在 申 购赎 回 清单 中 公
告替代的一定数量的现金，即 “ 固定替代金额 ” 。固定替代金额的计算方法为申购
赎回清单中该证券的数量乘以其经除权调整的 T 日开盘参考价。



（4）退补现金替代 
①适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于沪深 300 指数深圳 证券交易
所上市的成份股； 
②替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 
申购的替代金额＝替代证券 数量× 该证券调整后 T 日开盘参考价× （1+ 现金替
代溢价比例） ； 
赎回的替代金额＝替代证券数量× 该证券调整后 T 日开盘参考价× （1- 现金替
代溢价比例） 。 
③替代金额的处理程序 
对 退 补 现 金 替 代而 言 ，申 购 时 收 取 现 金替 代 溢价 的 原 因 是 ， 对于 使 用现 金 替
代 的 证 券 ，基 金 管 理人将 买 入 该 证券 ， 实 际买入 价 格 加 上相 关 交 易费用 后 与 该 证
券调整后 T 日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回
清 单 中 预 先确 定 现 金替代 溢 价 比 例， 并 据 此收取 替 代 金 额。 如 果 预先收 取 的 金 额
高 于 基 金 购入 该 部 分证券 的 实 际 成本 ， 则 基金管 理 人 将 退还 多 收 取的差 额 ； 如 果
预 先 收 取 的金 额 低 于基金 购 入 该 部分 证 券 的实际 成 本 ， 则基 金 管 理人将 向 投 资 者
收取欠缺的差额。 
对 退 补 现 金 替 代而 言 ，赎 回 时 扣 除 现 金替 代 溢价 的 原 因 是 ， 对于 使 用现 金 替
代 的 证 券 ，基 金 管 理人将 卖 出 该 证券 ， 实 际卖出 价 格 扣 除相 关 交 易费用 后 与 该 证
券调整后 T 日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回
清 单 中 预 先确 定 现 金替代 溢 价 比 例， 并 据 此支付 替 代 金 额。 如 果 预先支 付 的 金 额
低 于 基 金 卖出 该 部 分证券 的 实 际 收入 ， 则 基金管 理 人 将 退还 少 支 付的差 额 ； 如 果
预 先 支 付 的金 额 高 于基金 卖 出 该 部分 证 券 的实际 收 入 ， 则基 金 管 理人将 向 投 资 者
收取多支付的差额。 
其中，调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成
份证券的调整后开盘参考价确定。 
基金管理人将自 T 日 起在收到申购交易确认后按照 “ 时间优先、实时申报 ” 的
原则依次买入申购被替代的部分证券， 在收到赎回交易确认后按 照 “ 时间优先、 实平安基金管理有限公司


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50 
时申报 ” 的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易， 基金管理人
在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日 （简称为 N+2 日） 内完成上
述交易。 
时 间 优 先 的 原 则为 ： 申购 赎 回 方 向 相 同的 ， 先确 认 成 交 者 优 先于 后 确认 成 交
者。先后顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定。 
实 时 申 报 的 原 则为 ： 基金 管 理 人 在 深 圳证 券 交易 所 连 续 竞 价 期间 ， 根据 收 到
的 上 海 证 券交 易 所 申购赎 回 确 认 记录 ， 在 技术系 统 允 许 的情 况 下 实时向 深 圳 证 券
交易所申报被替代证券的交易指令。 
T 日 基 金 管 理人 按 照 “时间优先” 的 原 则依 次与 申 购 投 资 者确 定 基 金应 退 还 投
资 者 或 投 资者 应 补 交的款 项 ， 即 按照 申 购 时间顺 序 ， 以 替代 金 额 与被替 代 证 券 的
依 次 实 际 购入 成 本 （包括 买 入 价 格与 交 易 费用） 的 差 额 ，确 定 基 金应退 还 申 购 投
资者或申购投资者应补交的款项；按照 “ 时 间 优 先 ” 的 原 则 依 次 与 赎 回 投 资 者 确 定
基 金 应 退 还投 资 者 或投资 者 应 补 交的 款 项 ，即按 照 赎 回 时间 顺 序 ，以替 代 金 额 与
被 替 代 证 券的 依 次 实际卖 出 收 入 （卖 出 价 格扣除 交 易 费 用） 的 差 额，确 定 基 金 应
退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 
对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券， T
日 后 基 金 管理 人 可 以继续 进 行 被 替代 证 券 的买 入 和 卖 出 ，按 照 前 述原则 确 定 基 金
应退还投资者或投资者应补交的款项。 
N+2 日日终，若已购 入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实
际 购 入 成 本（ 包 括 买入价 格 与 交 易费 用 ） 的差额 ， 确 定 基金 应 退 还申购 投 资 者 或
申 购 投 资 者应 补 交 的款项 ； 若 未 能购 入 全 部被替 代 的 证 券， 则 以 替代金 额 与 所 购
入的部分被替代证券实际购入成本 （包括买入价格与交易费用） 加上按照 N+2 日
收 盘 价 计 算的 未 购 入的部 分 被 替 代证 券 价 值的差 额 ， 确 定基 金 应 退还申 购 投 资 者
或申购投资者应补交的款项。 
N+2 日日终，若已卖 出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实
际 卖 出 收 入（ 卖 出 价格扣 除 交 易 费用 ） 的 差额， 确 定 基 金应 退 还 赎回投 资 者 或 赎
回 投 资 者 应补 交 的 款项； 若 未 能 卖出 全 部 被替代 的 证 券 ，以 替 代 金额与 所 卖 出 的
部分被替代证券实际卖出收入 （卖出价格扣除交易费用） 加上按照 N+2 日收盘价
计 算 的 未 卖出 的 部 分被替 代 证 券 价值 的 差 额，确 定 基 金 应退 还 赎 回投资 者 或 赎 回
投资者应补交的款项。 平安基金管理有限公司


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特例情况： 若自 T 日起， 深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正
常交易日低于 2 日， 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包
括 买 入 价 格与 交 易 费用） 加 上 按 照最 近 一 次收盘 价 计 算 的未 购 入 的部分 被 替 代 证
券 价 值 的 差额 ， 确 定基金 应 退 还 申购 投 资 者或申 购 投 资 者应 补 交 的款项 ， 以 替 代
金 额 与 所 卖出 的 部 分被替 代 证 券 实际 卖 出 收入（ 卖 出 价 格扣 除 交 易费用 ） 加 上 按
照 最 近 一 次收 盘 价 计算的 未 卖 出 的部 分 被 替代证 券 价 值 的差 额 ， 确定基 金 应 退 还
赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 
若现金替代日 （T 日） 后至 N+2 日期间发生 除息、 送股 （转增） 、 配股等权益
变动，则进行相应调整。 
N+2 日后第 1 个工作 日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送
给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作
日内完成。 
4、预估现金部分相关 内容



预 估 现 金 部 分 是指 为 便于 计 算 基 金 份 额参 考 净值 及 申 购 赎 回 代理 券 商预 先 冻
结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 
预估现金部分的计算公式为： 
T 日预估现金部分＝T-1 日最小申购、 赎回单位的基金资产净值－ （申购、 赎
回 清 单 中 必须 现 金 替代的 固 定 替 代金 额 ＋ 申购、 赎 回 清 单中 退 补 现金替 代 成 份 证
券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和＋申购、 赎回清单中可以现金
替代成份证 券的数 量与 该证券调整 后 T 日开 盘参考价相 乘之和+ 申 购、赎回清单
中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相 乘之和） 
其中， 该证券调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的
指数成份股的调整后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算
公式中的“T-1 日最小申 购、 赎回单位的基金资产净值 ” 需扣减相应的收益分配数额。
预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。



5、现金差额相关内容



T 日现金差额在 T+1 日 的申购赎回清单中公告，其计算公式为：



T 日现金差额＝T 日最小申购、 赎回单位的基金资产净值－ （申购、 赎回清单
中 必 须 现 金替 代 的 固定替 代 金 额 ＋申 购 、 赎回清 单 中 退 补现 金 替 代成份 证 券 的 数
量与 T 日收盘价相乘 之和＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与 T平安基金管理有限公司


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日收盘价相乘之和+ 申购、 赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价
相乘之和） 
T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资
金的清算交收。 
现 金 差 额 的 数 值可 能 为正 、 为 负 或 为 零。 在 投资 者 申 购 时 ， 如现 金 差额 为 正
数 ， 则 投 资者 应 根 据其申 购 的 基 金份 额 支 付相应 的 现 金 ，如 现 金 差额为 负 数 ， 则
投 资 者 将 根据 其 申 购的基 金 份 额 获得 相 应 的现金 ； 在 投 资者 赎 回 时，如 现 金 差 额
为正数， 则投资者将根 据其赎回的基金份额获得相应的现金， 如现金 差额为负数，
则投资者应根据 其赎回的基金份额支付相应的现金。 
6、申购赎回清单的格式 
基金管理人有权根据业务需要对申购、赎回清单的格式进行修改。 
申购赎回清单的格式举例如下： 
基本信息（示例） 
最新公告日期


2017-03-08 
基金名称 平安沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 
基金管理公司名称 平安基金管理有限公司 
一级市场基金代码 
 
2017-03-07 信息内容 
现金差额( 单位：元)


0.00



最小申购、赎回单位资产净值( 单位：元)


3,000,000.00 
基金份额净值( 单位：元) 1.3333 
2017-03-08 信息内容 
最小申购、 赎回单位的预估现金部分 （单位：
元） 



-45133 
最小申购、赎回单位( 单位： 份)


 3,000,000.00 
现金替代比例上限


50.00% 平安基金管理有限公司


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是否需要公布 IOPV


 是 
申购、赎回的允许情况


允许申购和赎回 
申购上限



赎回上限



 
组合证券替代 信息内容 
证 券代码 证 券简称 
股 票数量
（ 股） 
现 金替代标 志 
现 金替代溢 价
比率 
替 代金
额( 单
位： 人民
币元) 
000001 平安银行 2900 深市退补现金替代 10% 26448 
000002 万科Ａ 2300 深市退补现金替代 10% 48921 
000008 神州高铁 300 深市退补现金替代 10% 2565 
000009 中国宝安 700 深市退补现金替代 10% 6664 
000027 深圳能源 400 深市退补现金替代 10% 2788 
000039 中集集团 300 深市退补现金替代 10% 4881 
000060 中金岭南 500 深市退补现金替代 10% 5615 
000061 农 产 品 200 深市退补现金替代 10% 2258 
000063 中兴通讯 800 深市退补现金替代 10% 14008 
000069 华侨城Ａ 1100 深市退补现金替代 10% 8019 
000100 TCL 集团 2400 深市退补现金替代 10% 8712 
000156 华数传媒 200 深市退补现金替代 10% 3430 
000157 中联重科 1500 深市退补现金替代 10% 7245 
000166 申万宏源 2000 深市退补现金替代 10% 12540 
000333 美的集团 1500 深市退补现金替代 10% 50925 
000338 潍柴动力 800 深市退补现金替代 10% 9056 
000402 金 融 街 400 深市退补现金替代 10% 4440 
000413 东旭光电 600 深市退补现金替代 10% 6738 平安基金管理有限公司


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54 
000415 渤海金控 600 深市退补现金替代 10% 4260 
000423 东阿阿胶 200 深市退补现金替代 10% 12836 
000425 徐工机械 1400 深市退补现金替代 10% 5726 
000503 海虹控股 200 深市退补现金替代 10% 6750 
000538 云南白药 200 深市退补现金替代 10% 17228 
000540 中天城投 900 深市退补现金替代 10% 6102 
000555 神州信息 100 深市退补现金替代 10% 2111 
000559 万向钱潮 400 深市退补现金替代 10% 4916 
000568 泸州老窖 200 深市退补现金替代 10% 8200 
000623 吉林敖东 200 深市退补现金替代 10% 6090 
000625 长安汽车 600 深市退补现金替代 10% 9396 
000627 天茂集团 400 深市退补现金替代 10% 3000 
000630 铜陵有色 2100 深市退补现金替代 10% 6657 
000651 格力电器 1600 深市退补现金替代 10% 49280 
000671 阳光城 500 深市退补现金替代 10% 2775 
000686 东北证券 500 深市退补现金替代 10% 6045 
000709 河钢股份 1400 深市退补现金替代 10% 5096 
000712 锦龙股份 100 深市退补现金替代 10% 2404 
000718 苏宁环球 400 深市退补现金替代 10% 2892 
000725 京东方 A 7900 深市退补现金替代 10% 27571 
000728 国元证券 400 深市退补现金替代 10% 8376 
000738 中航动控 200 深市退补现金替代 10% 4918 
000750 国海证券 1000 深市退补现金替代 10% 6510 
000768 中航飞机 500 深市退补现金替代 10% 12035 
000776 广发证券 1000 深市退补现金替代 10% 17160 
000778 新兴铸管 700 深市退补现金替代 10% 3941 
000783 长江证券 1100 深市退补现金替代 10% 10956 
000792 盐湖股份 200 深市退补现金替代 10% 3740 
000793 华闻传媒 700 深市退补现金替代 10% 7819 平安基金管理有限公司


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55 
000800 一汽轿车 300 深市退补现金替代 10% 3456 
000826 启迪桑德 200 深市退补现金替代 10% 6886 
000839 中信国安 900 深市退补现金替代 10% 10026 
000858 五 粮 液 600 深市退补现金替代 10% 25662 
000876 新 希 望 700 深市退补现金替代 10% 5712 
000895 双汇发展 300 深市退补现金替代 10% 6855 
000917 电广传媒 400 深市退补现金替代 10% 5684 
000938 紫光股份 100 深市必须现金替代


 5689 
000963 华东医药 100 深市退补现金替代 10% 9028 
000977 浪潮信息 200 深市退补现金替代 10% 3902 
000983 西山煤电 500 深市退补现金替代 10% 4605 
001979 招商蛇口 800 深市退补现金替代 10% 14128 
002007 华兰生物 200 深市退补现金替代 10% 7242 
002008 大族激光 300 深市退补现金替代 10% 7722 
002024 苏宁云商 1200 深市退补现金替代 10% 13056 
002027 分众传媒 200 深市退补现金替代 10% 2374 
002049 紫光国芯 100 深市必须现金替代


 3088 
002065 东华软件 300 深市退补现金替代 10% 6444 
002074 国轩高科 100 深市退补现金替代 10% 3209 
002081 金螳螂 500 深市退补现金替代 10% 5640 
002085 万丰奥威 300 深市退补现金替代 10% 6480 
002129 中环股份 400 深市必须现金替代


 3308 
002131 利欧股份 200 深市退补现金替代 10% 2974 
002142 宁波银行 600 深市退补现金替代 10% 10854 
002146 荣盛发展 400 深市退补现金替代 10% 3500 
002152 广电运通 300 深市退补现金替代 10% 3948 
002153 石基信息 100 深市退补现金替代 10% 2230 
002174 游族网络 100 深市退补现金替代 10% 2823 
002183 怡亚通 500 深市退补现金替代 10% 5250 平安基金管理有限公司


招募说明书更新（2018 年第 2 期） 
56 
002195 二三四五 300 深市退补现金替代 10% 3669 
002202 金风科技 500 深市退补现金替代 10% 8550 
002230 科大讯飞 300 深市退补现金替代 10% 10581 
002236 大华股份 500 深市退补现金替代 10% 8100 
002241 歌尔股份 300 深市退补现金替代 10% 10158 
002252 上海莱士 300 深市退补现金替代 10% 5874 
002292 奥飞娱乐 200 深市退补现金替代 10% 4192 
002299 圣农发展 100 深市必须现金替代


 1859 
002304 洋河股份 200 深市退补现金替代 10% 17410 
002310 东方园林 400 深市退补现金替代 10% 6420 
002385 大北农 700 深市退补现金替代 10% 4613 
002415 海康威视 600 深市退补现金替代 10% 19476 
002424 贵州百灵 100 深市退补现金替代 10% 1835 
002426 胜利精密 600 深市必须现金替代


 4608 
002450 康得新 800 深市退补现金替代 10% 15600 
002456 欧菲光 300 深市退补现金替代 10% 11340 
002465 海格通信 600 深市退补现金替代 10% 7044 
002466 天齐锂业 200 深市退补现金替代 10% 8070 
002470 金正大 500 深市退补现金替代 10% 3670 
002475 立讯精密 300 深市退补现金替代 10% 7338 
002500 山西证券 400 深市退补现金替代 10% 4456 
002568 百润股份 100 深市退补现金替代 10% 2227 
002594 比亚迪 200 深市退补现金替代 10% 9980 
002673 西部证券 500 深市必须现金替代


 9465 
002714 牧原股份 100 深市退补现金替代 10% 2775 
002736 国信证券 800 深市退补现金替代 10% 11936 
002739 万达院线 200 深市退补现金替代 10% 11682 
002797 第一创业 100 深市退补现金替代 10% 3028 
300002 神州泰岳 500 深市退补现金替代 10% 4915 平安基金管理有限公司


招募说明书更新（2018 年第 2 期） 
57 
300015 爱尔眼科 100 深市退补现金替代 10% 3065 
300017 网宿科技 200 深市退补现金替代 10% 8526 
300024 机器人 400 深市退补现金替代 10% 9024 
300027 华谊兄弟 600 深市退补现金替代 10% 6048 
300033 同花顺 100 深市退补现金替代 10% 6686 
300058 蓝色光标 400 深市退补现金替代 10% 3744 
300059 东方财富 700 深市退补现金替代 10% 10920 
300070 碧水源 600 深市退补现金替代 10% 9972 
300072 三聚环保 200 深市退补现金替代 10% 12152 
300085 银之杰 100 深市退补现金替代 10% 1974 
300104 乐视网 400 深市退补现金替代 10% 12700 
300124 汇川技术 300 深市退补现金替代 10% 6666 
300133 华策影视 200 深市退补现金替代 10% 2220 
300144 宋城演艺 200 深市退补现金替代 10% 3932 
300146 汤臣倍健 200 深市退补现金替代 10% 2246 
300168 万达信息 200 深市退补现金替代 10% 3480 
300182 捷成股份 300 深市退补现金替代 10% 2991 
300251 光线传媒 300 深市退补现金替代 10% 2865 
300315 掌趣科技 600 深市必须现金替代


 5304 
600000 浦发银行 2900 允许 10%


 
600008 首创股份 800 允许 10%


 
600009 上海机场 300 允许 10%


 
600010 包钢股份 3200 允许 10%


 
600015 华夏银行 1800 允许 10%


 
600016 民生银行 7900 允许 10%


 
600018 上港集团 1100 允许 10%


 
600019 宝钢股份 2900 允许 10%


 
600021 上海电力 300 允许 10%


 
600023 浙能电力 1400 允许 10%


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58 
600028 中国石化 3500 允许 10%


 
600029 南方航空 1200 允许 10%


 
600030 中信证券 2600 允许 10%


 
600031 三一重工 1300 允许 10%


 
600036 招商银行 3400 允许 10%


 
600037 歌华有线 200 允许 10%


 
600038 中直股份 100 允许 10%


 
600048 保利地产 2400 允许 10%


 
600050 中国联通 2800 允许 10%


 
600060 海信电器 300 允许 10%


 
600061 国投安信 400 允许 10%


 
600066 宇通客车 400 允许 10%


 
600068 葛洲坝 900 允许 10%


 
600074 保千里 300 允许 10%


 
600085 同仁堂 200 允许 10%


 
600089 特变电工 1100 允许 10%


 
600100 同方股份 600 允许 10%


 
600104 上汽集团 1200 允许 10%


 
600109 国金证券 700 允许 10%


 
600111 北方稀土 700 允许 10%


 
600115 东方航空 1000 允许 10%


 
600118 中国卫星 200 允许 10%


 
600150 中国船舶 200 允许 10%


 
600153 建发股份 600 允许 10%


 
600157 永泰能源 1700 允许 10%


 
600170 上海建工 1200 允许 10%


 
600177 雅戈尔 500 允许 10%


 
600188 兖州煤业 100 允许 10%


 
600196 复星医药 300 允许 10%


 平安基金管理有限公司


招募说明书更新（2018 年第 2 期） 
59 
600208 新湖中宝 1100 允许 10%


 
600221 海南航空 2200 允许 10%


 
600252 中恒集团 900 允许 10%


 
600256 广汇能源 1000 允许 10%


 
600271 航天信息 400 允许 10%


 
600276 恒瑞医药 500 允许 10%


 
600297 广汇汽车 500 允许 10%


 
600309 万华化学 400 允许 10%


 
600332 白云山 200 允许 10%


 
600340 华夏幸福 300 允许 10%


 
600352 浙江龙盛 800 允许 10%


 
600362 江西铜业 300 允许 10%


 
600369 西南证券 900 允许 10%


 
600372 中航电子 200 允许 10%


 
600373 中文传媒 200 允许 10%


 
600376 首开股份 300 允许 10%


 
600383 金地集团 700 允许 10%


 
600406 国电南瑞 500 沪市必须被替代


 8315 
600415 小商品城 900 允许 10%


 
600446 金证股份 200 允许 10%


 
600482 中国动力 100 允许 10%


 
600485 信威集团 500 沪市必须被替代


 7300 
600489 中金黄金 600 允许 10%


 
600498 烽火通信 200 沪市必须被替代


 5122 
600518 康美药业 1000 允许 10%


 
600519 贵州茅台 200 允许 10%


 
600535 天士力 200 允许 10%


 
600547 山东黄金 200 允许 10%


 
600549 厦门钨业 100 沪市必须被替代


 2279 平安基金管理有限公司


招募说明书更新（2018 年第 2 期） 
60 
600570 恒生电子 200 允许 10%


 
600582 天地科技 500 允许 10%


 
600583 海油工程 700 允许 10%


 
600585 海螺水泥 700 允许 10%


 
600588 用友网络 200 允许 10%


 
600606 绿地控股 800 允许 10%


 
600637 东方明珠 400 允许 10%


 
600648 外高桥 100 允许 10%


 
600649 城投控股 400 沪市必须被替代


 8136 
600654 中安消 300 沪市必须被替代


 5229 
600660 福耀玻璃 500 允许 10%


 
600663 陆家嘴 200 允许 10%


 
600666 奥瑞德 200 允许 10%


 
600674 川投能源 700 允许 10%


 
600685 中船防务 100 允许 10%


 
600688 上海石化 700 允许 10%


 
600690 青岛海尔 1000 允许 10%


 
600703 三安光电 700 允许 10%


 
600704 物产中大 400 允许 10%


 
600705 中航资本 1500 允许 10%


 
600718 东软集团 300 允许 10%


 
600737 中粮糖业 300 允许 10%


 
600739 辽宁成大 400 允许 10%


 
600741 华域汽车 400 允许 10%


 
600754 锦江股份 100 沪市必须被替代


 2957 
600783 鲁信创投 100 允许 10%


 
600795 国电电力 3900 允许 10%


 
600804 鹏博士 400 允许 10%


 
600816 安信信托 600 允许 10%


 平安基金管理有限公司


招募说明书更新（2018 年第 2 期） 
61 
600820 隧道股份 600 允许 10%


 
600827 百联股份 300 允许 10%


 
600837 海通证券 2700 允许 10%


 
600839 四川长虹 1200 允许 10%


 
600867 通化东宝 300 沪市必须被替代


 6417 
600871 石化油服 600 允许 10%


 
600873 梅花生物 600 允许 10%


 
600875 东方电气 400 允许 10%


 
600886 国投电力 1400 允许 10%


 
600887 伊利股份 2000 允许 10%


 
600893 中航动力 300 允许 10%


 
600895 张江高科 300 允许 10%


 
600900 长江电力 2200 允许 10%


 
600958 东方证券 1000 允许 10%


 
600959 江苏有线 500 允许 10%


 
600999 招商证券 800 允许 10%


 
601006 大秦铁路 2000 允许 10%


 
601009 南京银行 1200 允许 10%


 
601018 宁波港 1300 允许 10%


 
601021 春秋航空 100 允许 10%


 
601088 中国神华 700 允许 10%


 
601099 太平洋 2300 允许 10%


 
601111 中国国航 700 允许 10%


 
601118 海南橡胶 400 允许 10%


 
601127 小康股份 100 沪市必须被替代


 2557 
601155 新城控股 300 允许 10%


 
601166 兴业银行 4400 允许 10%


 
601169 北京银行 4000 允许 10%


 
601186 中国铁建 1500 允许 10%


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招募说明书更新（2018 年第 2 期） 
62 
601198 东兴证券 400 允许 10%


 
601211 国泰君安 1500 允许 10%


 
601216 君正集团 800 允许 10%


 
601225 陕西煤业 700 允许 10%


 
601258 庞大集团 1600 允许 10%


 
601288 农业银行 12700 允许 10%


 
601318 中国平安 3600 允许 10%


 
601328 交通银行 9100 允许 10%


 
601333 广深铁路 1100 允许 10%


 
601336 新华保险 300 允许 10%


 
601377 兴业证券 1600 允许 10%


 
601390 中国中铁 2500 允许 10%


 
601398 工商银行 7200 允许 10%


 
601555 东吴证券 700 允许 10%


 
601600 中国铝业 2200 允许 10%


 
601601 中国太保 1000 允许 10%


 
601607 上海医药 400 允许 10%


 
601608 中信重工 400 允许 10%


 
601611 中国核建 200 允许 10%


 
601618 中国中冶 1800 允许 10%


 
601628 中国人寿 600 允许 10%


 
601633 长城汽车 400 允许 10%


 
601668 中国建筑 5000 允许 10%


 
601669 中国电建 1400 允许 10%


 
601688 华泰证券 1100 允许 10%


 
601718 际华集团 500 允许 10%


 
601727 上海电气 1000 沪市必须被替代


 8420 
601766 中国中车 3200 允许 10%


 
601788 光大证券 600 允许 10%


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63 
601800 中国交建 500 允许 10%


 
601818 光大银行 5300 允许 10%


 
601857 中国石油 1600 允许 10%


 
601866 中远海发 1100 允许 10%


 
601872 招商轮船 700 允许 10%


 
601877 正泰电器 100 允许 10%


 
601888 中国国旅 200 允许 10%


 
601899 紫金矿业 3700 允许 10%


 
601901 方正证券 1400 允许 10%


 
601919 中远海控 1300 允许 10%


 
601928 凤凰传媒 300 允许 10%


 
601933 永辉超市 1300 允许 10%


 
601939 建设银行 2200 允许 10%


 
601958 金钼股份 300 允许 10%


 
601985 中国核电 1600 允许 10%


 
601988 中国银行 7000 允许 10%


 
601989 中国重工 3100 允许 10%


 
601998 中信银行 1000 允许 10%


 
603000 人民网 200 允许 10%


 
603885 吉祥航空 100 允许 10%


 
603993 洛阳钼业 1300 允许 10%


 
 
（ 八） 拒绝或 暂停 接受申 购 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 
2、因特殊原因（包括但不限于相关证券、期货交易场所依法决定临时停市或
在交易时间非正常停市） ，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 
3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额平安基金管理有限公司


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64 
持有人利益时。 
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能
对基金业绩产生负面影响， 或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 
6、 证券交易所、 申购赎 回代理券商、 登记结算机构因异常情况无法办理申购 ，
或 者 指 数 编制 单 位 、证券 交 易 所 等因 异 常 情况导 致 申 购 赎回 清 单 无法编 制 或 编 制
不当。 
7、基金管理人开市前 因异常情况未能公布申购、赎回清单。



8、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购上限，当一笔新的
申 购 申 请 被确 认 成 功，会 使 本 基 金当 日 申 购超过 申 购 赎 回清 单 中 规定的 申 购 上 限
时，该笔申购申请将被拒绝。 
9、 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且 采 用 估 值技 术 仍 导致公 允 价 值 存在 重 大 不确定 性 时 ， 经与 基 金 托管人 协 商 确 认
后，基金管理人应当暂停基金估值并暂停申购。 
10、法律法规规定、上海证券交易所或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述第 4、8 项以外暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基
金 管 理 人 应当 根 据 有关规 定 在 指 定媒 介 上 刊登暂 停 申 购 公告 。 如 果投资 人 的 申 购
申 请 被 全 部或 部 分 拒绝的 ， 被 拒 绝的 申 购 对价将 退 还 给 投 资 人 。 在暂停 申 购 的 情
况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 
（ 九） 暂停赎 回的 情形 
发生下列情形时， 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请 ： 
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 
2、 因特殊原因 （包括 但不限于相关证券、 期货交易场所依法决定临时停市或
在交易时间非正常停市） ，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 
3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 
4、 证券交易所、 申购 赎回代理券商、 登记结算机构等因异常情况无法办理赎
回 ， 或 者 指数 编 制 单位、 证 券 交 易所 等 因 异常情 况 导 致 申购 赎 回 清单无 法 编 制 或
编制不当。 
5、基金管理人开市前 因异常情况未能公布申购、赎回清单。



6、 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格平安基金管理有限公司


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65 
且 采 用 估 值技 术 仍 导致公 允 价 值 存在 重 大 不确定 性 时 ， 经与 基 金 托管人 协 商 确 认
后，基金管理人应当暂停基金估值并暂停赎回。 
7、法律法规规定、上海证券交易所或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回时，基金管理人应报中国证监
会备案， 已确认的赎回申请， 基金管理人应足额支付， 在暂停赎回的情况消除时，
基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 
（ 十） 暂停申 购或 赎回的 公告 和重新 开放 申购或 赎回 的公告 
1、 发生上述暂停申购 或赎回情况的， 基金管 理人当日应立即向中国证监会备
案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 
2、 基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间， 依照 《信息披露办法》 的有
关规定，最迟于重新开放日在指定媒介刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以
根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布
重新开放的公告。 
（ 十一 ） 其他 
1、其他申购赎回方式 
1 ） 、 在 不 违反 法 律 法规且 对 持 有 人 利益 无 实 质性 不 利 影 响 的情 况 下 ，基 金 管
理 人 可 以 根据 具 体 情况开 通 本 基 金的 场 外 申购赎 回 等 业 务， 场 外 申购赎 回 的 具 体
办理方式等相关事项届时将另行公告。 
2 ） 、ETF 联 接 基 金 是 指 将 其 绝 大 部 分 基 金 财 产 投 资 于 跟 踪 同 一 标 的 指 数 的
ETF ， 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 表 现 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 ， 采 用 开 放 式
运 作 方 式 的基 金 。 若本基 金 推 出 联接 基 金 ，在本 基 金 上 市之 前 ， 联接基 金 可 以 用
股票或现金特殊申购本基金基金份额，不收取申购费用。



3 ） 、 基 金 管理 人 可 以在不 违 反 法 律 法规 规 定 且对 持 有 人 利 益无 实 质 性不 利 影
响的情况下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 
4 ） 、 在 条 件允 许 时 ，基金 管 理 人 可 开放 集 合 申购 ， 即 允 许 多个 投 资 者集 合 其
持有的组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。 
5 ） 、 对 于 符合 《 特 定机构 投 资 者 参 与交 易 型 开放 式 指 数 基 金申 购 赎 回业 务 指
引 》 要 求 的特 定 机 构投资 者 ， 基 金管 理 人 可在不 违 反 法 律法 规 且 对持有 人 利 益 无
实 质 性 不 利影 响 的 情况下 ， 安 排 专门 的 申 购方式 ， 并 于 新的 申 购 方式开 始 执 行 前平安基金管理有限公司


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66 
另行公告。 
6 ） 、 基 金 管理 人 指 定的代 理 机 构 可 依据 基 金 合同 开 展 其 他 服务 ， 双 方需 签 订
书面委托代理协议，报中国证监会备案并公告。 
2、基金的转托管、非交易过户、冻结及解冻 等其他业务 
登 记 结 算 机 构 可依 据 其业 务 规 则 ， 受 理基 金 份额 的 转 托 管 、 非交 易 过户 、 冻
结与解冻等业务，并收取一定的手续费用。 
3、基金份额的转让 
在 法 律 法 规 允 许且 条 件具 备 的 情 况 下 ，基 金 管理 人 可 受 理 基 金份 额 持有 人 通
过 中 国 证 监会 认 可 的交易 场 所 或 者交 易 方 式进行 份 额 转 让的 申 请 并由登 记 机 构 办
理 基 金 份 额的 过 户 登记。 基 金 管 理人 拟 受 理基金 份 额 转 让业 务 的 ，将提 前 公 告 ，
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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67 
十一 、 基金 的投 资 
（ 一） 投资目 标 
紧 密 跟 踪 标 的 指数 表 现， 追 求 跟 踪 偏 离度 和 跟踪 误 差 的 最 小 化。 本 基金 力 争
将日均跟踪偏离度 的绝对值 控制在 0.2% 以内 ，年化跟踪误差控制在 2% 以内。 
（ 二） 投资范 围 
本基金 主要投资于沪深 300 指数的成份股 及其备选成份股 。为更好的实现投
资 目 标 ， 本基 金 还 可投资 于 非 成 份股 （ 包 括中小 板 、 创 业板 及 其 他经中 国 证 监 会
核 准 上 市 的股 票 ） 、债券 （ 包 括 国债 、 央行 票据 、 地 方 政府 债 、金 融债 、 企 业 债 、
公 司 债 、 次级 债 、 可转换 债 券 、 可交 换 债 券、分 离 交 易 可转 债 、 中期票 据 、 短 期
融资券、 超短期融资券、 中小企业私募债券等） 、 货币市场工具、 权证、 股指期货、
银 行 存 款 、资 产 支 持证券 、 债 券 回购 以 及 法律法 规 或 中 国证 监 会 允许基 金 投 资 的
其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。 
本基金可以在履行适当适当程序后，参与融资和转融通证券出借业务。 
本基金投资于沪深 300 指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产
净值的 90% ，且不低于 非现金基金资产的 80% 。每个交易日日终在扣除股指期货
合 约 需 缴 纳的 交 易 保证金 后 ， 应 当保 持 不 低于交 易 保 证 金一 倍 的 现金 。如法律法
规 或 监 管 机构 以 后 允许基 金 投 资 其他 品 种 ， 本基 金 管 理 人在 履 行 适当程 序 后 ，可
以将其纳入投资范围。 
（ 三） 投资策 略 
本 基 金 主 要 采 取完 全 复制 法 ， 即 完 全 按照 标 的指 数 的 成 份 股 组成 及 其权 重 构
建 投 资 组 合， 并 根 据标的 指 数 成 份股 及 其 权重的 变 动 进 行相 应 调 整。当 预 期 指 数
成 份 股 发 生调 整 和 成份股 发 生 配 股、 增 发 、分红 等 行 为 时， 或 因 基金的 申 购 和 赎
回 等 对 本 基金 跟 踪 标的指 数 的 效 果可 能 带 来影响 时 ， 或 因某 些 特 殊情况 导 致 流 动
性 不 足 时 ，或 其 他 原因导 致 无 法 有效 复 制 和跟踪 标 的 指 数时 ， 基 金管理 人 可 以 对
投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 
特 殊 情 况 包括 但 不 限于以 下 情 形 ： （1 ） 法律 法规 的 限 制 ； （2 ） 标的 指数 成 份
股 流 动 性 严重 不 足； （3）标的 指 数的 成 份股 票长 期 停 牌 ； （4 ）其 它 合理 原 因 导 致
本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。


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68 
为有效管理投资组合， 基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品，
如 股 指 期 货、 权 证 以及其 他 与 标 的指 数 或 标的指 数 成 份 股相 关 的 衍生工 具 。 基 金
投 资 于 衍 生工 具 的 目标， 是 使 得 基金 的 投 资组合 更 紧 密 地跟 踪 标 的指数 ， 以 便 更
好地实现基金的投资目标。 
本 基 金 投 资 股 指期 货 将根 据 风 险 管 理 的原 则 ，以 套 期 保 值 为 目的 ， 对冲 系 统
性 风 险 和 某些 特 殊 情况下 的 流 动 性风 险 等 ，主要 采 用 流 动性 好 、 交易活 跃 的 股 指
期 货 合 约 ，通 过 多 头或空 头 套 期 保值 等 策 略进行 套 期 保 值操 作 。 本基金 力 争 利 用
股 指 期 货 的杠 杆 作 用，降 低 股 票 仓位 频 繁 调整的 交 易 成 本和 跟 踪 误差， 达 到 有 效
跟踪标的指数的目的。 
本 基 金 参 与 中 小 企 业 私 募 债 投 资 时 ， 对 单 个 券 种 的 分 析 判 断 与 其 它 信 用 类 固
定 收 益 品 种的 方 法 类似。 在 信 用 研究 方 面 ，会加 强 自 下 而上 的 分 析，将 机 构 评 级
与 内 部 评 级相 结 合 ，着重 通 过 发 行方 的 财 务状况 、 信 用 背景 、 经 营能力 、 行 业 前
景 、 个 体 竞争 力 等 方面判 断 其 在 期限 内 的 偿付能 力 ， 尽 可能 对 发 行人进 行 充 分 详
尽地调研和分析。 
本 基 金 参 与 资 产 支 持 证 券 投 资 时 ， 将 通 过 对 宏 观 经 济 、 提 前 偿 还 率 、 资 产 池
结 构 以 及 资产 池 资 产所在 行 业 景 气变 化 等 因素的 研 究 ， 预测 资 产 池未来 现 金 流 变
化 ， 并 通 过研 究 标 的证券 发 行 条 款， 预 测 提前偿 还 率 变 化对 标 的 证券的 久 期 与 收
益 率 的 影 响。 同 时 ，基金 管 理 人 将密 切 关 注流动 性 对 标 的证 券 收 益率的 影 响 ， 综
合 运 用 久 期管 理 、 收益率 曲 线 、 个券 选 择 以及把 握 市 场 交易 机 会 等积极 策 略 ， 在
严 格 控 制 风险 的 情 况下， 结 合 信 用研 究 和 流动性 管 理 ， 选择 风 险 调整后 收 益 高 的
品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 
（ 四） 投资组 合管 理 
正常情况下， 本基金投资于沪深 300 指数 的 成份股及其备选成份股的比例不
低于基金资产 净值的 90% ，且不低于非现金基金资产的 80% 。本基 金将在基金合
同生效之日起 6 个月 内达到这一投资比例。此后，如因标的指数成份股调整导致
基金不符合这一投资比例的， 基金管理人将在 10 个交易日内进行调整， 但中国证
监会认定的特殊情形除外。



正 常 情 况 下 本 基金 将 采用 完 全 复 制 法 ，严 格 按目 标 指 数 的 个 股权 重 构建 投 资
组合。 但在少数特殊情况下基金经理将配合使用优化方法作为完全复制法的补充，平安基金管理有限公司


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69 
以更好达到复制指数的目标。



1、投资组合的建立



基金管理人构建投资组合的过程主要分为 3 步：确定目标组合、确定建仓策
略和逐步调整。



（1） 确定目标组合： 基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组
合。



（2 ） 确 定 建仓 策 略 ：基 金 管 理 人 根据 对 成 份股 基 本 面 趋 势和 流 动 性的 分 析 ，
确定合理的建仓策略。



（3） 逐步调整： 通过 完全复制法最终确定目标组合之后， 基金管理人在规定
时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。 
2、每日投资组合管理



（1） 成份股公司行为信息的跟踪与分析： 跟踪标的指数成份股公司行为 （如
股 本 变 化 、分 红 、 停牌、 复 牌 等 ）信 息 ， 以及成 份 股 公 司其 他 重 大信息 ， 分 析 这
些信息对指数的影响，进 而进行组合调整分析，为投资决策提供依据。



（2） 标的指数的跟踪与分析： 跟踪标的指数编制方法的变化， 确定指数变化
是否与预期一致，分析是否存在差异及差异产生的原因，为投资决策提供依据。



（3） 每日申购赎回情况的跟踪与分析： 跟踪本基金申购和赎回信息， 分析其
对组合的影响。



（4） 组合持有证券、 现金头寸及流动性分析： 基金经理分析实际组合与目标
组合的差异及其原因，并进行成份股调整的流动性分析。



（5） 组合调整： ①利 用数量化分析模型， 找出将实际组合调整到目标组合的
最 优 方 案 ，确 定 组 合交易 计 划 。 ②如 发 生 成份股 变 动 、 成 份 股 公 司合并 及 其 他 重
大 事 项 ， 应提 请 投 资决策 委 员 会 召开 会 议 ，决定 基 金 的 操作 策 略 。③调 整 组 合 ，
达到目标组合的持仓结构。



（6）以 T-1 日指数成 份股构成及其权重为基础， 考虑 T 日将会发生 的上市公
司变动等情况，设计 T 日申购、赎回清单并公告。



3、定期投资组合管理策略



（1）每季度进行基金收益评估



基 金 管 理 人 每 季度 定 期对 基 金 相 对 标 的指 数 的超 额 收 益 率 进 行一 次 评估 ， 基
金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1% 以上， 方可平安基金管理有限公司


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70 
对超额收益部分进行分配；



本基金将根据基金收益评估的结果和支付要求， 及时检查组合中现金的比例，
进行现金支付的准备。



（2）每月进行基金费用支付



每 月 末 ， 本 基 金将 根 据基 金 合 同 中 基 金管 理 费、 基 金 托 管 费 、指 数 许可 使 用
费等的支付要求，及时检查组合中现金的比例，进行支付现金的准备。



（3）成份股更新



当 成 份 股 发 生 更新 时 ，本 基 金 将 根 据 标的 指 数的 编 制 规 则 及 调整 公 告， 并 依
据投资决策委员会的决策， 在指数成份股调整 生效前， 分析并确定组 合调整策略，
尽量减少变更成份股带来的跟踪偏离度和跟踪误差。



（4）定期投资组合监控



每周末，数量分析师对本基 金的运作情况进行量化评估，提交评估报告；



每 季 末 ， 基 金 经理 团 队将 根 据 评 估 报 告， 向 投资 决 策 委 员 会 提交 本 基金 的 投
资运作季报，季报将对以下问题进行分析和说明：



对 该 季 的 投 资 操作 、 基金 组 合 状 况 以 及跟 踪 误差 进 行 基 本 陈 述， 并 重点 对 出
现较大跟踪偏离的情况予以说明；



现金控制情况；



成份股更新期的策略；



成份股未来变化预测等。



投 资 决 策 委 员 会将 根 据本 基 金 的 投 资 运作 季 报， 对 下 一 阶 段 的投 资 操作 提 出
建议和指导。



在 正 常 市 场 情 况下 ， 本基 金 日 均 跟 踪 偏离 度 （剔 除 成 份 股 分 红因 素 ）的 绝 对
值不超过 0.2% ，年跟踪误差不超过 2% 。如因指数编制规则调整或其他因素导致
跟 踪 偏 离 度和 跟 踪 误差超 过 上 述 范围 ， 基 金管理 人 应 采 取合 理 措 施避免 跟 踪 偏 离
度、跟踪误差进一步扩大。



（ 五） 投资限 制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1） 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产 净值平安基金管理有限公司


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71 
的 90% ，且不低于非现金基金资产的 80% ； 
（2） 本基金在任何交 易日买入权证的总金额， 不超过上一交易日基 金资产净
值的 0.5% ，本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% ，基金管理
人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10% ；



（3） 本基金投资于同 一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不 得超过基
金资产净值的 10% ； 
（4） 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的 20% ； 
（5） 本基金持有的同一 （指同一信用级别 ） 资产支持证券的比例， 不得超过
该资产支持证券规模的 10% ； 
（6） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； 
（7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。
基 金 持 有 资产 支 持 证券期 间 ， 如 果其 信 用 等级下 降 、 不 再符 合 投 资标准 ，应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
（8） 本基金财产参与 股票发行申购 ， 本基金 所申报的金额不超过本基金的总
资产， 所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 ； 
（9） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的 40% ；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 
（10 ）本基金参与股指期货交易 的，依据下列标准建构组合： 
1） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过基金
资产净值的 10% ； 
2） 本基金在任何交易 日日终， 持有的买入期 货合约价值与有价证券市值之和
不得超过基金资产净值的 100% ， 其中， 有价证券指股票、 债券 （不 含到期日在一
年以内的政府债券） 、 权证、 资产支持证券、 买入返售金融资产 （不含质押式回购）
等； 
3） 本基金在任何交易 日日终， 持有的卖出期 货合约价值不得超过本基金持有
的股票总市值的 20% ； 
4） 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧差计
算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 
5） 本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金额不平安基金管理有限公司


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72 
得超过上一交易 日基金资产净值的 20% ； 
（11 ）每个交易日日终 在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后， 应当保
持不低于交易保证金一倍的现金； 
（12 ）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ； 
（13 ） 本 基 金 持有 单 只中 小 企 业 私 募 债券 ， 其市 值 不 得 超 过 基金 资 产净 值 的
10% ； 
（14 ） 本基金持有单只企业中期票据 ， 其市值不得超过基金资产净值的 10% ； 
（15 ） 本 基 金 参与 融 资的 ， 每 个 交 易 日日 终 ，本 基 金 持 有 的 融资 买 入股 票 与
其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95% ； 
（16 ） 本 基 金 参与 转 融通 证 券 出 借 业 务的 ， 在任 何 交 易 日 日 终， 参 与转 融 通
证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50% ，证券出借的平均剩余期限不
得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 
（17 ） 本 基 金 主动 投 资于 流 动 性 受 限 资产 的 市值 合 计 不 得 超 过该 基 金资 产 净
值的 15% ； 
流 动 性 受 限 资 产是 指 由于 法 律 法 规 、 监管 、 合同 或 操 作 障 碍 等原 因 无法 以 合
理价格予以变现的资产， 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行
定期存款 （含协议约定有条件提前支取的银行存款） 、 停牌股票、 流 通受限的新股
及 非 公 开 发行 股 票 、资产 支 持 证 券、 因 发 行人债 务 违 约 无法 进 行 转让或 交 易 的 债
券等； 
（18 ） 本 基 金 与私 募 类证 券 资 管 产 品 及中 国 证监 会 认 定 的 其 他主 体 为交 易 对
手 开 展 逆 回购 交 易 的，可 接 受 质 押品 的 资 质要求 应 当 与 本基 金 合 同约定 的 投 资 范
围保持一致； 
（19 ） 本 基 金 投资 于 非上 市 交 易 的 股 票、 债 券及 不 存 在 活 跃 市场 需 要采 用 估
值技术确定公允价值的投资品种的市值合计 不得超过该基金资产净值的 15% ； 
（20 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同规定的其他投资限制。 
除上述第 （7）、 （17） 、（ 18）项 外， 因证券市 场波动、 期货市场波动 、 上市公
司 合 并 、 基金 规 模 变动、 标 的 指 数成 份 股 调整、 标 的 指 数成 份 股 流动性 限 制 等 基
金 管 理 人 之外 的 因 素致使 基 金 投 资比 例 不 符合上 述 规 定 投资 比 例 的 ，基 金 管 理 人
应当在 10 个交易日内进行调整， 但中国证监 会规定的特殊情形除外 。 因证券市场
波 动 、 基 金规 模 变 动等基 金 管 理 人之 外 的 因素致 使 基 金 不符 合 上 述第 （17 ） 项所平安基金管理有限公司


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规定比例限制的， 基金 管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。 法律法规另
有规定的，从其规定。



基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个 月内使基金的投资组合比例符合
基 金 合 同 的有 关 约 定。 在 上 述 期 间内 ， 本 基金的 投 资 范 围、 投 资 策略应 当 符 合 基
金 合 同 的 约定 。 基金 托管 人 对 基 金的 投 资 的监督 与 检 查 自基 金 合 同生效 之 日 起 开
始。



如 果 法 律 法 规 对上 述 投资 组 合 比 例 限 制进 行 变更 的 ， 以 变 更 后的 规 定为 准 。
法 律 法 规 或监 管 部 门取消 上 述 限 制， 如 适 用于本 基 金 ， 基金 管 理 人在履 行 适 当 程
序后，则本基金投资不再受相关限制。



2、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：



（1）承销证券；



（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；



（5）向基金管理人、基金托管人出资； 
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。



基 金 管 理 人 运 用基 金 财产 买 卖 基 金 管 理人 、 基金 托 管 人 及 其 控股 股 东、 实 际
控 制 人 或 者与 其 有 重大利 害 关 系 的公 司 发 行的证 券 或 者 承销 期 内 承销的 证 券 ， 或
者 从 事 其 他重 大 关 联交易 的 ， 应 当符 合 基 金的投 资 目 标 和投 资 策 略，遵 循 基金份
额 持 有 人 利益 优 先 原则， 防 范 利 益冲 突 ， 建立健 全 内 部 审批 机 制 和评估 机 制 ， 按
照 市 场 公 平合 理 价 格执行 。 相 关 交易 必 须 事先得 到 基 金 托管 人 的 同意， 并 按 法 律
法 规 予 以 披露 。 重 大关联 交 易 应 提交 基 金 管理人 董 事 会 审议 ， 并 经过三 分 之 二 以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 
若 将 来 法 律 、 行政 法 规或 中 国 证 监 会 的相 关 规定 发 生 修 改 或 变更 ， 致使 本 款
前 述 约 定 的投 资 禁 止行为 和 投 资 组合 比 例 限制被 修 改 或 取消 ， 基 金管理 人 在 依 法
履行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。 
（ 六 ） 业绩比 较基 准 平安基金管理有限公司


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本基金的业绩比较基准为标的指数，即沪深 300 指数收益率。 
沪深 300 指数是指由中 证指数有限公司编制和发布的沪深 300 的价格 指数。
若 本 基 金 标的 指 数 发生变 更 ， 基 金业 绩 比 较基准 随 之 变 更。 如 果 今后法 律 法 规 发
生 变 化 ， 或者 有 更 权威的 、 更 能 为市 场 普 遍接受 的 业 绩 比较 基 准 推出时 ， 本 基 金
管 理 人 可 以在 与 基 金托管 人 协 商 同意 后 变 更业绩 比 较 基 准的 组 成 和权重 。 若 变 更
业 绩 比 较 基准 涉 及 本基金 投 资 范 围或 投 资 策略的 实 质 性 变更 ， 则 基金管 理 人 应 就
变 更 业 绩 比较 基 准 召开基 金 份 额 持有 人 大 会，报 中 国 证 监会 备 案 并在指 定 媒 介 公
告 。 若 变 更业 绩 比 较基准 对 基 金 投资 范 围 和投资 策 略 无 实质 性 影 响（包 括 但 不 限
于指数编制单位变更、 指数更名等） ， 则无需召开基金份额持有人大会。 基金管理
人应于变更前在指定媒 介上公告。 
（ 七 ） 风险收 益特 征 
本 基 金 属 于 股 票型 基 金， 其 预 期 的 风 险与 预 期收 益 高 于 混 合 型基 金 、债 券 型
基 金 与 货 币市 场 基 金。同 时 本 基 金为 交 易 型开放 式 指 数 基金 ， 采 用完全 复 制 法 跟
踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的相似的风险收益特征。 
（ 八 ） 基金管 理人 代表基 金行 使股东 和债 权人权 利的 处理原 则及 方法



1、 基金管理人按照国 家有关规定代表基金独立行使股东 和债权人 权利， 保护
基金份额持有人的利益；



2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；



3、有利于基金财产的安全与增值；



4、 不通过关联 交易为自身、 雇员、 授权代理 人或任何存在利害关系的第三人
牟取任何不当利益。 
（ 九 ） 投资组 合报 告 
基 金 管 理 人 的 董事 会 及董 事 保 证 本 报 告所 载 资料 不 存 在 虚 假 记载 、 误导 性 陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



基 金 托 管 人 中 国工 商 银行 股 份 有 限 公 司根 据 本基 金 合 同 规 定 ，复 核 了本 报 告
中的财务指标、 净值表 现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存 在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。 
本投资组合报告所载数据截至 2018 年 9 月 30 日，本财务数据未经审计。 平安基金管理有限公司


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1.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%） 
1 权益投 资 4,443,045,563.90 98.95 
 其中： 股票 4,443,045,563.90 98.95 
2 基金投 资 - - 
3 固定收 益投 资 - - 
 其中： 债券 - - 
 资产支 持证 券 - - 
4 贵金属 投资 - - 
5 金融衍 生品 投资 - - 
6 买入返 售金 融资 产 - - 
 
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产 
- - 
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 43,758,985.63 0.97 
8 其他资 产 3,365,730.31 0.07 
9 合计 4,490,170,279.84 100.00 
 投 资 组 合 报 表 中 股 票 投 资 市 值 与 按 行 业 分 类 股 票 投 资 组 合 报 表 中 股 票 总 市 值 之 间 的 差 异 是
由于可 退替 代款 估值 增值 引起的 。 
1.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 
1.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合 
代
码 
行业类 别 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值 比例
(%) 
A 农、林 、牧 、渔 业 6,570,114.00 0.15 
B 采矿业 155,183,066.71 3.46 
C 制造业 1,758,299,941.47 39.19 
D 
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和
供应业 
125,991,270.92 2.81 
E 建筑业 156,034,461.78 3.48 
F 批发和 零售 业 82,680,780.50 1.84 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 133,107,719.77 2.97 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业 
159,333,895.05 3.55 
J 金融业 1,545,500,956.66 34.45 
K 房地产 业 197,315,758.24 4.40 
L 租赁和 商务 服务 业 64,493,326.36 1.44 
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 12,095,490.00 0.27 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 平安基金管理有限公司


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P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 22,291,972.24 0.50 
R 文化、 体育 和娱 乐业 20,336,805.52 0.45 
S 综合 - - 
 合计 4,439,235,559.22 98.95 




1.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%) 
A 农、林 、牧 、渔 业 3,719,778.00 0.08 
B 采掘业 - - 
C 制造业 90,226.74 0.00 
D 
电力、 热力 、 燃 气及 水生
产和供 应业 
- - 
E 建筑业 - - 
F 批发和 零售 业 - - 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业 
- - 
J 金融业 - - 
K 房地产 业 - - 
L 租赁和 商务 服务 业 - - 
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业 
- - 
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业 
- - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 - - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 3,810,004.74 0.08 



 
1.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。 
1.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 
 平安基金管理有限公司


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1.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票
投 资明 细 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 601318 中国平 安 4,623,768 316,728,108.00 7.06 
2 600519 贵州茅 台 214,402 156,513,460.00 3.49 
3 600036 招商银 行 4,401,235 135,073,902.15 3.01 
4 601166 兴业银 行 5,318,479 84,829,740.05 1.89 
5 000651 格力电 器 2,054,216 82,579,483.20 1.84 
6 000333 美的集 团 1,970,398 79,407,039.40 1.77 
7 600016 民生银 行 12,109,700 76,775,498.00 1.71 
8 601328 交通银 行 11,742,400 68,575,616.00 1.53 
9 600887 伊利股 份 2,593,882 66,610,889.76 1.48 
10 601288 农业银 行 16,343,300 63,575,437.00 1.42 




1.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票
投 资明 细 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元） 
占基金 资产 净
值比例 （％ ） 
1 601118 海南橡 胶 561,900 3,719,778.00 0.08 
2 002937 兴瑞科 技 2,114 36,593.34 0.00 
3 300749 顶固集 创 1,316 30,833.88 0.00 
4 300748 金力永 磁 2,007 22,799.52 0.00 




1.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。



1.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
1.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投
资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。






1.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 
 平安基金管理有限公司


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78 
1.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
1.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 
1.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 
代码 名称 
持仓量 （买
/卖） 
合约市 值 （ 元） 
公允价 值变
动（元 ） 
风险说 明 
IF1810 
沪深300 指
数 
20 20,636,400.00 754,920.00 - 
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 754,920.00 
股指期 货投 资 本 期收 益（ 元） -955,800.00 
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） 1,514,700.00 




1.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 
本基 金为指数型基 金，主要投 资标的为指数 成份股和备 选成份股。本 基金以套期 保值为
目的开 展股指期货投资 ，选择流 动性好、交易活 跃的股指 期货合约。本基 金投资于 标的指数
为基础 资产的股指期货 ，旨在配 合基金日常投资 管理需要 ，更有效地进行 流动性管 理，实现
跟踪标 的指 数的 投资 目标 。 
1.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 
1.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。 
1.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。 
1.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。 
1.11 投 资组 合报告 附注 
1.11.1






本组合 投资 的前 十名 证券 之一招 商银 行， 于 2018 年 2 月 12 日 被中 国银 监会 处罚， 主要
违法违 规事实包括: （一）内控管 理严重违反审慎经营规则 ； （二）违规 批量转让以个 人为借
款主体 的不良贷款； （三）同业投 资业务违规接受第三方金 融机构信用担保 ； （四）销 售同业
非保本 理财产品时违规承诺保本 ； （五）违规 将票据贴现资 金直接转回出票人账户 ； （六） 为平安基金管理有限公司


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同业投 资业 务违 规提 供第 三方金 融机 构信 用担 保； （ 七） 未将 房地 产企 业贷 款 计入房 地产 开发
贷款科 目； （八）高 管人员在获得 任职资格核准前履职 ； （九）未严格审 查贸易背景真 实性办
理银 行 承兑业务； （ 十 ）未严格审 查贸易背景真实性开立信 用证； （十一 ）违规签订保 本合同
销售同 业非 保本 理财 产品 ； （十 二） 非真 实转 让信 贷资 产； （ 十三 ） 违规 向典 当行 发放贷 款； （十
四） 违规向关系人 发放信用贷 款。中国银监 会决定罚款 招商银 行 6570 万 元，没 收违法所 得
3.024 万元 ，罚 没合 计 6573.024 万元 。 
本组合 投资 的前 十名 证券 之一兴 业银 行， 于 2018 年 4 月 19 日 被银 保监 处罚 ，主要 违法
违规事 实包括:（一 ）重大关联交 易未按规定审查审批且未 向监管部门报告 ； （二）非 真实转
让信贷 资产； （三） 无授信额度或 超授信额度办理同业业务 ； （ 四）内控 管理严 重违反 审慎经
营规则 ， 多家 分支 机构 买 入返售 业务 项下 基础 资产 不合规 ； （ 五 ） 同 业投 资接 受隐性 的第 三方
金融机构 信用担保； （ 六）债券卖出 回购业务违规出表； （七）个人理财资 金违规投资 ； （八 ）
提供日 期倒签的材料 ； （九）部分 非现场监管统计数据与事 实不符； （十 ）个别董事未 经任职
资格核 准即履职； （ 十一）变相批 量转让个人贷款 ； （十二） 向四证不全的房地产项目 提供融
资。中 国银 行保 险监 督管 理委员 会决 定罚 款兴 业银 行 5870 万 元。 
对上 述股票的投资 决策程序的 说明：本基金 为指数基金 ，为有效跟踪 标的指数， 控制跟
踪偏离 和跟 踪误 差, 对该 证 券的投 资属 于按 照指 数成 分股的 权重 进行 配置 ， 符 合指数 基金 的管
理规定 ，该 证券 的投 资已 执行内 部严 格的 投资 决策 流程， 符合 法律 法规 和公 司制度 的规 定。 
本基 金投资的前十 名证券中的 其它证券本期 没有发行主 体被监管部门 立案调查的 、或在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的证 券。 
1.11.2



基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 超出 基金 合同 规定备 选股 票库 之外 的股 票。 
1.11.3 其 他资 产构成 
序号 名称 金额（ 元） 
1 存出保 证金 3,210,491.90 
2 应收证 券清 算款 139,244.18 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 13,712.16 
5 应收申 购款 - 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 2,282.07 
9 合计 3,365,730.31 



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1.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。



1.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 
1.11.5.1 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 
序号 股票代 码 股票名 称 
流通受 限部 分的
公允价 值( 元) 
占基金 资产
净值比 例
（%） 
流通受 限情 况说
明 
1 000333 美的集 团 79,407,039.40 1.77 重大事 项停 牌 



 
1.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 
序号 股票代 码 股票名 称 
流通受 限部 分的
公允价 值( 元) 
占基金 资产
净值比 例
（%） 
流通受 限情 况说 明 
1 601118 海南橡 胶 3,719,778.00 0.08 重大事 项停 牌 




1.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 
 
 
 
 



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十 二、 基金 的业 绩 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤 勉的原则管理和运用基金财产，
但 不 保 证 基金 一 定 盈利， 也 不 保 证最 低 收 益。基 金 的 过 往业 绩 并 不代表 其 未 来 表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。



一 、 自基金 合同 生效以来 （2017 年 12 月 25 日 ） 至 2018 年 9 月 30 日 基金 份
额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 ： 
阶段 
份额净 值
增长率 ① 
份额净
值增长
率标准
差② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比
较基准
收益率
标准差
④ 
①－③ ②－④ 
2017.12.25-2017.12.31 0.09% 0.01% -0.59% 0.78% 0.68% -0.77% 
2018.1.1-2018.6.30 
-15.46% 1.13% -12.90%


1.16% -2.56%


-0.03% 
2018.7.1-2018.9.30 
-0.99% 1.36% -2.05% 1.36% 1.06% 0.00% 
自合同 成立 以来 
-16.22% 1.20% -15.19% 1.22% -1.03% -0.02% 
本基金的业绩比较基准为 ：沪深 300 指数 收益率 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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二、自 基 金 合同 生 效 以来 基 金 份 额 累计 净 值 增长 率 变 动 及 其与 同 期 业绩 比 较
基 准收 益率变 动的 比较 
 
注：1、本基金基金合同于 2017 年12 月25 日正式生效，截至报告期 末已满
一年； 
2、 按照本基金的基金 合同规定， 基金管理人 应当自基金合同生效之日起
六 个 月 内 使基 金 的 投资组 合 比 例 符合 基 金 合同的 约 定 ， 截至 报 告 期末本 基 金 已 完
成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 平安基金管理有限公司


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十 三、 基金 的财 产 
（ 一） 基金资 产总 值 
基 金 资 产 总 值 是指 购 买的 各 类 证 券 及 票据 价 值、 银 行 存 款 本 息和 基 金应 收 的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 
（ 二） 基金资 产净 值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
（ 三） 基金财 产的 账户 
基 金 托 管 人 根 据相 关 法律 法 规 、 规 范 性文 件 为本 基 金 开 立 资 金 账户 、证 券 账
户、 期货账户 以及投资 所需的其他专用 账户 。 开立的基金专用账户与基金管理人、
基 金 托 管 人、 基 金 销售机 构 和 基 金登 记 结算 机构 自 有 的 财产 账 户 以及其 他 基 金 财
产账户相独立。 
（ 四） 基金财 产的 保管和 处分 
本 基 金 财 产 独 立于 基 金管 理 人 、 基 金 托管 人 和基 金 销售机 构 的财 产 ，并 由 基
金 托 管 人 保管 。 基 金管理 人 、 基 金托 管 人 、基金 登 记 结 算机 构 和 基金销 售 机 构 以
其自有的财产承担其自身的法律责任， 其 债权人不得对本基金财产行使请求冻结、
扣押或其他权利。 除依 法律法规和基金合同的规定处分外， 基金财产 不得被处分。 
基 金 管 理 人 、 基金 托 管人 因 依 法 解 散 、被 依 法撤 销 或 者 被 依 法宣 告 破产 等 原
因 进 行 清 算的 ， 基 金财产 不 属 于 其清 算 财 产。基 金 管 理 人管 理 运 作基金 财 产 所 产
生 的 债 权 ，不 得 与 其固有 资 产 产 生的 债 务 相互抵 销 ； 基 金管 理 人 管理运 作 不 同 基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 平安基金管理有限公司


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十 四、 基金 资产 的估 值 
（ 一） 估值日 
本 基 金 的 估 值 日为 本 基金 相 关 的 证 券 交易 场 所的 交 易 日 以 及 国家 法 律法 规 规
定需要对外披露基金净值的非交易日。 
（ 二） 估值对 象 
基 金 所 拥 有 的 股票 、 债券 、衍生工具和银 行 存款 本 息 、 应 收 款项 、 其它 投 资
等资产及负债。 
（ 三） 估值方 法 
1、证券交易所上市的有价证券的估值 
（1 ） 交 易 所上 市 的 有价 证 券 （ 包 括股 票 、 权证 等 ） ， 以 其估 值 日 在证 券 交 易
所 挂 牌 的 市价 （ 收 盘价） 估 值 ； 估值 日 无 交易的 ， 且 最 近交 易 日 后经济 环 境 未 发
生重大变化 或 证 券 发行机 构 未 发 生影 响 证 券价格 的 重 大 事件 的 ， 以最近 交 易 日 的
市 价 （ 收 盘价 ） 估 值；如 最 近 交 易日 后 经 济环境 发 生 了 重大 变 化 或 证券 发 行 机 构
发 生 影 响 证券 价 格 的重大 事 件 的 ，可 参 考 类似投 资 品 种 的现 行 市 价及重 大 变 化 因
素，调整最近交易市价 ，确定公允价格； 
（2） 在交易所市场 上市 交易 或挂牌转让的固定收益品种 （另有规定的 除外） ，
选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值； 
（3） 对在交易所市场上 市交易的可转换债券， 按估值日收盘价作为估值全价； 
（4） 对在交易所市场 挂牌转让的资产支持证券和私募证券， 估值日 不存在活
跃市场时采用估值技术确定其公允价值进行估值。 如成本能够近似体现公允价值，
应持续评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。 
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1） 送股、 转增股、 配股和公开增发的新股， 按估 值日在证券交易所挂牌的
同一股票的 估值方法 估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值 ； 
（2） 首次公开发行未上市的股票、 债券和权证， 采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 
（3） 对在交易所市场 发行未上市或未挂牌转让的债券， 对存在活跃 市场的情
况 下 ， 应 以活 跃 市 场上未 经 调 整 的报 价 作 为计量 日 的 公 允价 值 进 行估值 ； 对 于 活平安基金管理有限公司


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跃 市 场 报 价未 能 代 表计量 日 公 允 价值 的 情 况下， 按 成 本 应对 市 场 报价进 行 调 整 ，
确 认 计 量 日的 公 允 价值； 对 于 不 存在 市 场 活动或 市 场 活 动很 少 的 情况下 ， 则 采 用
估值技术确定公允 价值； 
（4） 首次公开发行有明确锁定期的股票， 同一股票在交易所上市后， 按交易
所 上 市 的 同一 股 票 的估值 方 法 估 值； 非 公 开发行 有 明 确 锁定 期 的 股票， 按 监 管 机
构或行业协会有关规定确定公允价值 。 
3、 对全国银行间市场 上不含权的固定收益品种， 按照第三方估值机 构提供的
相 应 品 种 当日 的 估 值净价 估 值 。 对银 行 间 市场上 含 权 的 固定 收 益 品种， 按 照 第 三
方 估 值 机 构提 供 的 相应品 种 当 日 的唯 一 估 值净价 或 推 荐 估值 净 价 估值。 对 于 含 投
资 人 回 售 权的 固 定 收益品 种 ， 回 售登 记 截 止日（ 含 当 日 ）后 未 行 使回售 权 的 按 照
长 待 偿 期 所对 应 的 价格进 行 估 值 。对 银 行 间市场 未 上 市 ，且 第 三 方估值 机 构 未 提
供 估 值 价 格的 债 券 ，在发 行 利 率 与二 级 市 场利率 不 存 在 明显 差 异 ，未上 市 期 间 市
场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 
4、 中小企业私募债券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下，按成本估值。 
5、 本基金投资期货合约， 一般以估值当日结算价进行估值， 估值当日无结算
价的， 且最近交易日后 经济环境未发生重大变化的， 采用最近交易日 结算价估值。 
6、 同一债券同时在两个 或两个以上市场交易的， 按债券所处的市场分 别估值。 
7、 如有确凿证据表明 按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的 ， 基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
8、 相关法律法规以及监管部门有强制规定的， 从其规定。 如有新增事项， 按
国家最新规定估值。 
根 据 有 关 法 律 法规 ， 基金 资 产 净 值 计 算和 基 金会 计 核 算 的 义 务由 基 金管 理 人
承 担 。 本 基金 的 基 金会计 责 任 方 由基 金 管 理人担 任 ， 因 此， 就 与 本基金 有 关 的 会
计 问 题 ， 如经 相 关 各方在 平 等 基 础上 充 分 讨论后 ， 仍 无 法达 成 一 致的意 见 ， 按 照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布 
（ 四） 估值程 序 
1、 基金份额净值是按 照每个工作日闭市后， 基金资产净值除以当日基金份额
的余额数量计算， 精确到 0.0001 元， 小数点后第五位四舍五入。 国家另有规定的，平安基金管理有限公司


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从其规定。 
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 
2、 基金管理人应每个 工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法 律法规或
基 金 合 同 的规 定 暂 停估值 时 除 外 。基 金 管 理人每 个 工 作 日对 基 金 资产估 值 后 ， 将
基 金 份 额 净值 结 果 发送基 金 托 管 人， 经 基 金托管 人 复 核 无误 后 ， 由基金 管 理 人 按
约定 对外公布。 
（ 五） 估值错 误的 处理 
基 金 管 理 人 和 基金 托 管人 将 采 取 必 要 、适 当 、合 理 的 措 施 确 保基 金 资产 估 值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位 ）发生估值错
误时，视为基金份额净值错误。 
基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1、估值错误类型 
本 基 金 运 作 过 程中 ， 如果 由 于 基 金 管 理人 或 基金 托 管 人 、 或 登记 结算 机构、
或 销 售 机 构、 或 投 资 者自 身 的 过 错造 成 估 值错误 ， 导 致 其他 当 事 人遭受 损 失 的 ，
过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人 (“ 受损方”) 的 直 接 损 失 按 下
述“ 估值错误处理原则 ” 给予赔偿，承担赔偿责任。 
上 述 估 值 错 误 的主 要 类型 包 括 但 不 限 于： 资 料申 报 差 错 、 数 据传 输 差错 、 数
据计算差 错、系统故障差错、下达指令差错等。 
2、估值错误处理原则 
（1） 估值错误已发生， 但尚未给当事人造成损失时， 估值错误责任方应及时
协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 
由 于 估 值 错 误 责任 方 未及 时 更 正 已 产 生的 估 值错 误 ， 给 当 事 人造 成 损失 的 ，
由 估 值 错 误责 任 方 对直接 损 失 承 担赔 偿 责 任；若 估 值 错 误责 任 方 已经积 极 协 调 ，
并 且 有 协 助义 务 的 当事人 有 足 够 的时 间 进 行更正 而 未 更 正， 则 其 应当承 担 相 应 赔
偿 责 任 。 估值 错 误 责任方 应 对 更 正的 情 况 向有关 当 事 人 进行 确 认 ，确保 估 值 错 误
已得到更正。 
（2 ） 估 值 错误 的 责 任方 对 有 关 当 事人 的 直 接损 失 负 责 ， 不对 间 接 损失 负 责 ，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 平安基金管理有限公司


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但 估 值 错 误 责 任方 仍 应对 估 值 错 误 负 责。 如 果由 于 获 得 不 当 得利 的 当事 人 不
返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失 (“ 受损方”) ， 则估值错误责
任 方 应 赔 偿受 损 方 的损失 ， 并 在 其支 付 的 赔偿金 额 的 范 围内 对 获 得不当 得 利 的 当
事 人 享 有 要求 交 付 不当得 利 的 权 利； 如 果 获得不 当 得 利 的当 事 人 已经将 此 部 分 不
当 得 利 返 还给 受 损 方，则 受 损 方 应当 将 其 已经获 得 的 赔 偿额 加 上 已经获 得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 
（4）估值错误调整采 用 尽 量 恢 复 至 假 设 未 发 生 估 值 错 误 的 正 确 情 形 的 方 式 。 
3、估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1） 查明估值错误发生的原因， 列明所有的当事人， 并根据估值错误发生的
原因确定估值错误的责任方； 
（2） 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进
行评估； 
（3） 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更
正和赔偿损失； 
（4） 根据估值错误处理的方法， 需要修改基金登记 结算机构交易数据的， 由
基金登记 结算机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
（1） 基金份额净值计算出现错误时， 基金管理人应当立即予以纠正， 通报基
金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2） 错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时， 基金管理人应当通报基金托管
人并报中国证监会备案； 错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时， 基金管理人应当
公告 ，并报中国证监会备案 。 
（3） 因基金份额净值计算错误， 给基金或基金份额持有人造成损失的， 应由
基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。 
前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
（ 六） 暂停估 值的 情形 
1、 基金投资所涉及的 证券、 期货交易市场遇 法定节假日或因其他原因暂停营
业时；


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2、因不可抗力致使基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 无 法 准 确 评 估 基 金 资 产 价 值 时 ； 
3、 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且 采 用 估 值技 术 仍 导致公 允 价 值 存在 重 大 不确定 性 时 ， 基金 管 理 人 经与 基 金 托 管
人协商一致的 ；



4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 
在上述第 3 项情形下 ，基金管理人还应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受
基金申购赎回申请的措施。 
（ 七） 基金净 值的 确认 
用 于 基 金 信 息 披露 的 基金 资 产 净 值 和 基金 份 额净 值 由 基 金 管 理人 负 责计 算 ，
基 金 托 管 人负 责 进 行复核 。 基 金 管理 人 应 于每个 开 放 日 交易 结 束 后计算 当 日 的 基
金 资 产 净 值和 基 金 份额净 值 并 发 送给 基 金 托管人 。 基 金 托管 人 对 净值计 算 结 果 复
核确认后发送给基金管理人，由基金管理人 按约定对基金净值予以公布。



（ 八） 特殊情 况的 处理 
1、 基金管理人或基金 托管人按估值方法的第 7 项进行估值时， 所 造 成的误差
不作为基金资产估值错误处理。 
2、 由于不可抗力原因， 或由于证券交易所、 期货交易所、 指数公司及登记结
算 机 构 发 送的 数 据 错误 等 原 因 ， 基金 管 理 人和基 金 托 管 人虽 然 已 经采取 必 要 、 适
当 、 合 理 的措 施 进 行检查 ， 但 未 能发 现 错 误的， 由 此 造 成的 基 金 资产估 值 错 误 ，
基 金 管 理 人和 基 金 托管人 免 除 赔 偿责 任 。 但基金 管 理 人 、基 金 托 管人应 当 积 极 采
取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 平安基金管理有限公司


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十 五、 基金 收益 与分 配 
（ 一） 基金利 润的 构成 
基 金 利 润 指 基 金利 息 收入 、 投 资 收 益 、公 允 价值 变 动 收 益 和 其他 收 入扣 除 相
关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
（ 二） 基金可 供分 配利润 
基 金 可 供 分 配 利润 指 截至 收 益 分 配 基 准日 基 金未 分 配 利 润 与 未分 配 利润 中 已
实现收益的孰低数。 
（ 三） 基金收 益分 配原则 
本基金收益分配应遵循下列原则： 
1、 基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到
1% 以上时，基金管理人可进行收益分配；



2、 在符合基金收益分配条件的前提下， 本基金收益每年最多分配 4 次。 本基
金 以 使 收 益分 配 后 基金份 额 净 值 增长 率 尽 可能贴 近 标 的 指数 同 期 增长率 为 原 则 进
行 收 益 分 配。 基 于 本基金 的 性 质 和特 点 ， 本基金 收 益 分 配不 须 以 弥补浮 动 亏 损 为
前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；



3、本基金的收益分配均采取现金分红的方式；



4、 《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；



5、每一基金份额享有同等分配权；



6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
在对持有人利益无实质性不利的影响下，基金管理人、登记结算机构可对基
金收益分配原则进行调整，并及时公告。



（ 四） 收益分 配方 案 
基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及基金收益分配对象、分配时
间、分配数额及比例、支付方式等内容。 
（ 五） 收益分 配方 案的确 定、 公告与 实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工作
日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 平安基金管理有限公司


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基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间
不得超过 15 个工作日。 
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
（ 六） 基金收 益分 配中发 生的 费用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 平安基金管理有限公司


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十 六、 基金 的费 用与 税收 
（ 一） 基金费 用的 种类 
1、基金管理人的管理费；



2、基金托管人的托管费；



3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；



4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；



5、基金份额持有人大会费用；



6、基金的证券、期货交易费用；



7、基金的银行汇划费用；



8、基金的上市费及年费、登记结算费用、IOPV 计算与发布费用； ；



9、基金合同生效后的标的指数许可使用费；



10、基金的开户费用、账户维护费用； 
11 、 按照国家有关规定 和基金合同约定， 可以在基金财产中列支的其他费用。



（ 二） 基金费 用计 提方法 、计 提标准 和支 付方式 
1、基金管理人的管理费 
本 基 金的 管理 费 按前 一日 基 金资 产净 值 的 0.50% 年 费 率计 提。 管理费 的 计 算
方法如下：



H ＝E× 0.50%÷ 当年天数



H 为每日应计提的基金管理费



E 为前一日的基金资产净值



基 金 管 理 费 每 日计 算 ，逐 日 累 计 至 每 月月 末 ，按 月 支 付 ， 由 基金 管 理人 向 基
金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内
从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇 法定节假日、 公休假或 不可抗力等，
支付日期 顺延至法定节假日、休息日结束之日起 5 个工作日内或不 可抗力情形消
除之日起 5 个工作日内支付。 
2、基金托管人的托管费 
本 基 金的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 的 0.10% 的 年 费率 计提 。托管 费 的 计
算方法如下：


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H ＝E× 0.10%÷ 当年天数



H 为每日应计提的基金托管费



E 为前一日的基金资产净值



基 金 托 管 费 每 日计 算 ，逐 日 累 计 至 每 月月 末 ，按 月 支 付 ， 由 基金 管 理人 向 基
金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内
从 基 金 财 产中 一 次 性支取 。 若 遇 法定 节 假 日、公 休 假 或 不可 抗 力 等，支 付 日 期 顺
延至法定节假日、休息日结束之日起 5 个工作日内或不可抗 力情形消除之日起 5
个工作日内支付。 
3、标的指数许可使用费 
基 金 标 的 指 数 使用 许 可费 按 前 一 日 基 金资 产 净值 的 年 费 率 计 提。 计 算方 法 如
下：



H ＝E× 0.03%÷ 当年天数 
H 为本基金每日应计提的指数使用许可费



E 为前一日的基金资产净值



自 基 金 合 同 生 效之 日 起， 指 数 使 用 许 可费 每 日计 算 ， 逐 日 累 计， 按 季支 付 。
指数使用许可费的收取下限为每季度 5 万元，即不足 5 万元时按照 5 万元收取。
由 基 金 管 理人 向 基 金托管 人 发 送 标的 指 数 许可使 用 费 划 款指 令 ， 经基金 托 管 人 复
核后于次季首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。



标 的 指 数 供 应 商根 据 相应 指 数 许 可 协 议变 更 上述 标 的 指 数 使 用许 可 费费 率 和
计 费 方 式 的， 基 金 管理人 必 须 依 照有 关 规 定最迟 于 新 的 费率 和 计 费方式 实 施 日 前
在指定媒介上刊登公告。 
4 、 上述“（ 一 ） 基 金费用 的 种 类 ” 中除 管 理 费、 托 管 费 和 标的 指 数 许可 使 用
费 之 外 的 其他 费 用 ，根据 有 关 法 规及 相 应 协议规 定 ， 按 费用 实 际 支出金 额 列 入 或
摊入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
（ 三） 不列入 基金 费用的 项目 
下列费用不列入基金费用：



1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失；



2、基金管理人和基金托管人 处理与基金运作无关的事项发生的费用；


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3、基金合同生效前的相关费用；



4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 
（ 四） 基金税 收 
本 基 金 运 作 过 程中 涉 及的 各 纳 税 主 体 ，其 纳 税义 务 按 国 家 税 收法 律 、法 规 执
行。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 平安基金管理有限公司


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十 七、 基金 的信 息披 露 
（一）本 基金 的 信 息披露 应 符 合 《基 金 法》 、 《运 作 办 法 》 、 《 信息 披 露办 法 》 、
基金合同及其他有关规定。 
（二） 信息披露义务人 
本 基 金 信 息 披 露义 务 人包 括 基 金 管 理 人、 基 金托 管 人 、 召 集 基金 份 额持 有 人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、 法人和其他组织。 
本 基 金 信 息 披 露义 务 人按 照 法 律 法 规 和中 国 证监 会 的 规 定 披 露基 金 信息 ， 并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 
本 基 金 信 息 披 露义 务 人应 当 在 中 国 证 监会 规 定时 间 内 ， 将 应 予披 露 的基 金 信
息 通 过 中 国证 监 会 指定媒 介 披 露 ，并 保 证 基金投 资 者 能 够按 照 基 金合同 约 定 的 时
间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
（三） 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1、虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5、登载任何自然人、 法 人 或 者 其 他 组 织 的 祝 贺 性 、 恭 维 性 或 推 荐 性 的 文 字 ； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
（ 四 ） 本 基 金 公开 披 露的 信 息 应 采 用 中文 文 本。 如 同 时 采 用 外文 文 本的 ， 基
金 信 息 披 露义 务 人 应保证 两 种 文 本的 内 容 一致。 两 种 文 本发 生 歧 义的， 以 中 文 文
本为准。



本 基 金 公 开 披 露的 信 息采 用 阿 拉 伯 数 字； 除 特别 说 明 外 ， 货 币单 位 为人 民 币
元。 
（五） 公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议 
（1） 基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、 义务关系， 明确 基金份额
持 有 人 大 会召 开 的 规则及 具 体 程 序， 说 明 基金产 品 的 特 性等 涉 及 基金投 资 者 重 大
利益的事项的法律文件。 平安基金管理有限公司


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（2 ） 基 金 招募 说 明 书应 当 最 大 限 度地 披 露 影响 基 金 投 资 者决 策 的 全部 事 项 ，
说 明 基 金 认购 、 申 购和赎 回 安 排 、基 金 投 资、基 金 产 品 特性 、 风 险揭示 、 信 息 披
露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金管理人在每 6 个月结束
之日起 45 日内， 更新 招募说明书并登载在网站上， 将更新后的招募 说明书摘要登
载在指定 媒介上； 基金管理人 在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监
会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。 
（3） 基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 
基金募集申请经中国证监会 注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，
将 基 金 招 募说 明 书 、基金 合 同 摘 要登 载 在 指定 媒介上 ； 基金 管 理 人、基 金 托 管 人
应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。 
2、基金份额发售公告 
基 金 管 理 人 应 当就 基 金份 额 发 售 的 具 体事 宜 编制 基 金 份 额 发 售公 告 ，并 在 披
露招募说明书的当日登载 于指定媒介上。 
3、基金合同生效公告 
基 金 管 理 人 应 当在 收 到中 国 证 监 会 确 认文 件 的次 日 在 指 定 媒介 上 登 载基 金 合
同生效公告。 
4、基金资产净值、基金份额净值 
基 金 合 同 生 效 后， 在 基金 份 额 上 市 交 易前 或 开始 办 理 基 金 份 额申 购 或者 赎 回
前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 
在 基 金 份 额 上 市交 易 后或 开 始 办 理 基 金份 额 申购 或 者 赎 回 后 ，基 金 管理 人 应
当在每个 交易/ 开放日的次日， 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介， 披露
开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 
基 金 管 理 人 应 当公 告 半年 度 和 年 度 最 后一 个 市场 交 易 日 基 金 资产 净 值和 基 金
份 额 净 值 。基 金 管 理人应 当 在 前 款规 定 的 市场交 易 日 的 次日 ， 将 基金资 产 净 值 、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定 媒介上。 
5、基金份额申购、赎回 对价 
基 金 管 理 人 应 当在 基 金合 同 、 招 募 说 明书 等 信息 披 露 文 件 上 载明 基 金份 额 申
购 、 赎 回 对价 的 计 算方式 及 有 关 申购 、 赎 回费率 ， 并 保 证投 资 者 能够在 基 金 份 额
发售网点查阅或者复制前述信息资料。 平安基金管理有限公司


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6、基金份额上市交易公告书 
基 金 份 额 获 准 在证 券 交易 所 上 市 交 易 的， 基 金管 理 人 应 当 在 基金 份 额上 市 交
易的 3 个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定 媒介上。 
7、基金份额折算日公告 、基金份额折算结果公告 
基 金 管 理 人 确 定基 金 份额 折 算 日 后 应 至少 提 前两 个 工 作 日 将 基金 份 额折 算 日
公告登载于指定媒介上。



基 金 份 额 进 行 折算 并 由登 记 结 算 机 构 完成 基 金份 额 的 变 更 登 记后 ， 基金 管 理
人应将基金份额折算结果公告登载于指定媒介上。 
8、申购、赎回清单 
在 开 始 办 理 基 金份 额 申购 或 者 赎 回 之 后， 基 金管 理 人 应 当 在 每个 开 放日 ， 通
过网站以及其他媒介公告当日的申购、赎回清单。 
9、基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内， 编制完成基金年度报告， 并将年
度 报 告 正 文登 载 于 网站上 ， 将 年 度报 告 摘 要登载 在 指 定 媒介 上。基金年 度 报 告 的
财务会计报告应当经过审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内， 编制完成基金半年度 报告， 并
将半年度报告正文登载在网站上， 将半年度报告摘要登载在指定 媒介 上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内， 编制完成基金季度报
告， 并将季度报告登载在指定 媒介上。 
基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度
报告或者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日， 分别报中国证监会和 基金管理人
主 要 办 公 场所 所 在 地中国 证 监 会 派出 机 构 备案。 报 备 应 当采 用 电 子文本 或 书 面 报
告方式。 
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情形，为保障
其 他 投 资 者利 益 ， 基金管 理 人 应 当在 季 度 报告、 半 年 度 报告 、 年 度报告 等 定 期 报
告文件中 “影 响 投 资者决 策 的 其 他重 要 信 息”项 下 披 露 该投 资 者 的类别 、 报 告 期
末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。 
本 基 金 持 续 运 作过 程 中， 应 当 在 基 金 年度 报 告和 半 年 度 报 告 中披 露 基金 组 合
资产情况及其流动性风险分析等。 平安基金管理有限公司


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10、 临时报告 
本基金发生重大事件，有关信息披露义务 人应当在 2 个工作日内编 制临时报
告 书 ， 予 以公 告 ， 并在公 开 披 露 日分 别 报 中国证 监 会 和 基金 管 理 人主要 办 公 场 所
所在地的中国证监会派出机构备案。 
前 款 所 称 重 大 事件 ， 是指 可 能 对 基 金 份额 持 有人 权 益 或 者 基 金份 额 的价 格 产
生重大影响的下列事件： 
（1） 基金份额持有人大会的召开； 
（2） 终止基金合同； 
（3） 转换基金运作方式； 
（4） 更换基金管理人、基金托管人； 
（5） 基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
（6） 基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
（7） 基金募集期延长； 
（8） 基金管理人的董事长、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理和基金托
管人基金托管部门负责人发生变动； 
（9） 基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
（10 ） 基 金 管 理人 、 基金 托 管 人 基 金 托管 部 门的 主 要 业 务 人 员在 一 年内 变 动
超过百分之三十； 
（11 ）涉及基金管理 业务、基金财产、基金托管业务的诉讼 或仲裁 ； 
（12 ）基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
（13 ） 基 金 管 理人 及 其董 事 、 总 经 理 及其 他 高级 管 理 人 员 、 基金 经 理受 到 严
重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
（14 ）重大关联交易事项； 
（15 ）基金收益分配事项； 
（16 ） 管 理 费 、托 管 费 、 标 的 指 数 许 可使 用 费等 费 用 计 提 标 准、 计 提方 式 和
费率发生变更； 
（17 ）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 
（18 ）基金改聘会计师事务所； 
（19 ）变更基金销售机构； 
（20 ）更换基金登记 结算机构； 平安基金管理有限公司


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（21 ）本基金开始办理申购、赎回； 
（22 ）本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
（23 ）本基金变更标的指数； 
（24 ）本基金停复牌或终止上市； ； 
（25 ）本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
（26 ） 本基金调整 最 小申 购 赎 回 单 位 、申 购 赎回 方 式 及 申 购 对价 、 赎回 对 价
组成； 
（27 ）本基金推出新业务或服务 
（28 ） 发生涉及基金申 购、 赎回事项调整或潜 在影响投资者赎回等重大事项； 
（29 ）中国证监会规定的其他事项。 
11 、 澄清公告 
在 基 金 合 同 存 续期 限 内， 任 何 公 共 媒 介中 出 现的 或 者 在 市 场 上流 传 的消 息 可
能 对 基 金 份额 价 格 产生误 导 性 影 响或 者 引 起较大 波 动 的 ，相 关 信 息披露 义 务 人 知
悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
12、 基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项， 应当依法报 中国证监会备案， 并予 以公告。 
基 金 份 额 持 有 人依 法 自行 召 集 基 金 份 额持 有 人大 会 ， 基 金 管 理人 、 基金 托 管
人 对 基 金 份额 持 有 人大会 决 定 的 事项 不 依 法履行 信 息 披 露义 务 的 ，召集 人 应 当 履
行相关信息披露义务。 
13、投资于股指期货的信息 
基 金 管 理 人 应 在季 度 报告 、 半 年 度 报 告、 年 度报 告 等 定 期 报 告和 招 募说 明 书
（更新） 等文件中披露股指期货交易情况， 包括投资政策、 持仓情况、 损益情况、
风 险 指 标 等， 并 充 分揭示 股 指 期 货交 易 对 基金总 体 风 险 的影 响 以 及是否 符 合 既 定
的投资政策和投资目标。 
14、投资资产支持证券的信息 
基 金 管 理 人 应 在基 金 季度 报 告 中 披 露 持有 的 资产 支 持 证 券 总 额 、 资 产支 持 证
券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10
名资产支持证券明细。 
基 金 管 理 人 应 在基 金 年报 及 半 年 报 中 披露 持 有的 资 产 支 持 证 券总 额 、资 产 支
持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 平安基金管理有限公司


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15、参与融资及转融通证券出借交易的信息 
基 金 管 理 人 应 在基 金 季度 报 告 、 半 年 度报 告 、年 度 报 告 等 定 期报 告 和招 募 说
明书 （更新） 等文件中披露参与融资和转融通证券出借交易情况， 包括投资策略、
业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等。 
16、投资中小企业私募债券的信息



基金管理人在本 基 金 投资 中 小 企 业 私 募债 券 后两 个 交 易 日 内 ，在 中 国证 监 会
指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。



基 金 应 当 在 季 度报 告 、半 年 度 报 告 、 年度 报 告等 定 期 报 告 和 招募 说 明书 （ 更
新）等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 
17、 中国证监会规定的其他信息。 
（六） 信息披露事务管理 
基 金 管 理 人 、 基金 托 管人 应 当 建 立 健 全信 息 披露 管 理 制 度 ， 指定 专 人负 责 管
理信息披露事务。 
基 金 信 息 披 露 义务 人 公开 披 露 基 金 信 息， 应 当符 合 中 国 证 监 会相 关 基金 信 息
披露内容与格式准则的规定。 
基 金 托 管 人 应 当按 照 相关 法 律 法 规 、 中国 证 监会 的 规 定 和 基 金合 同 的约 定 ，
对 基 金 管 理人 编 制 的基金 资 产 净 值、 基 金 份额净 值 、 基 金份 额 申 购赎回 清 单 、 基
金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审查，
并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定 媒介 中选择披露信息的报刊。 
基 金 管 理 人 、 基金 托 管人 除 依 法 在 指 定 媒介上披 露 信 息 外 ， 还可 以 根据 需 要
在 其 他 公 共媒 介 披 露信息 ， 但 是 其他 公 共 媒介不 得 早 于 指定 媒介披露信 息 ， 并 且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 
为 基 金 信 息 披 露义 务 人公 开 披 露 的 基 金信 息 出具 审 计 报 告 、 法律 意 见书 的 专
业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。 
（七） 信息披露文件的存放与查阅 
招 募 说 明 书 公 布后 ， 应当 分 别 置 备 于 基金 管 理人 、 基 金 托 管 人和 基 金销 售 机
构的住所，供公众查阅、复制。 
基 金 定 期 报 告 公布 后 ，应 当 分 别 置 备 于基 金 管理 人 和 基 金 托 管人 的 住所 ， 以
供公众查阅、复制。 平安基金管理有限公司


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十 八、 基金 的会 计与 审计 
（ 一） 基金会 计政 策 
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2、 基金的会计年度为 公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 基金首 次募集的会
计年度按如下原则：如果基金合 同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披
露； 
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6、 基金管理人及基金 托管人各自保留完整的会计账目、 凭证并进行 日常的会
计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 
7、 基金托管人每月与 基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进 行核对并
以书面方式确认。 
（ 二） 基金的 年度 审计 
1、 基金管理人聘请与 基金管理人、 基金托管 人相互独立的具有证券从业资格
的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3、 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所， 须通报基金托管人。 更换
会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介 公告并报中国证监会备案。 平安基金管理有限公司


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十 九、 风险 揭示 
本基金主要面临的风险有： 
（一）市场风险 
证 券 市 场 价 格 受到 经 济因 素 、 政 治 因 素、 投 资心 理 和 交 易 制 度等 各 种因 素 的
影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括： 
（1） 政策风险。 因国家宏观政策 （如货币政策、 财政政策、 行业政策、 地区
发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 
（2） 经济周期风险。 随经济运行的周期性变化， 证券市场的收益水平也呈周
期性变化。 基金投资于上市公司的股票， 收益水平也会随之变化， 从而产生风险。 
（3） 上市公司经营风险。 上市公司的经营好坏受多种因素影响， 如管理能力、
财 务 状 况 、市 场 前 景、行 业 竞 争 、人 员 素 质等， 这 些 都 会导 致 企 业的盈 利 发 生 变
化 。 如 果 基金 所 投 资的上 市 公 司 经营 不 善 ，其股 票 价 格 可能 下 跌 ，或者 能 够 用 于
分 配 的 利 润减 少 ， 使基金 投 资 收 益下 降 。 虽然基 金 可 以 通过 投 资 多样化 来 分 散 这
种非系统风险，但不能完全规避。 
（4） 购买力风险。 基 金的利润将主要通过现金形式来分配， 而现金可能因为
通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。 
（二）管理风险 
基 金 运 作 过 程 中由 于 基金 投 资 策 略 、 人为 因 素、 管 理 系 统 设 置不 当 造成 操 作
失误或公司内部失控而可能产生的损失。管理风险包括： 
（1） 决策风险： 指基 金投资的投资策略制定、 投资决策执行和投资绩效监督
检查过程中，由于决策失误而给基金资产造成的可能的损失； 
（2） 操作风险： 指基金投资决策执行中， 由于投资指令不明晰、 交易操作失
误等人为因素而可能导致的损失； 
（3）技术风险：是指 公 司 管 理 信 息 系 统 设 置 不 当 等 因 素 而 可 能 造 成 的 损 失 。 
（三）职 业 道 德风 险 ：是 指 公 司 员 工 不遵 守 职业 操 守 ， 发 生 违法 、 违规 行 为
而可能导致的损失。 
（四） 合规性风险： 指 基金管理或运作过程中， 违反国家法律、 法规 的规定，
或者基金投资违反法规及基金 合同有关规定的风险。 
（五）本基金特定风险 平安基金管理有限公司


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（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 
标 的 指 数 并 不 能完 全 代表 整 个 股 票 市 场。 标 的指 数 成 份 股 的 平均 回 报率 与 整
个股票市 场的平均回报率可能存在偏离。 
（2）标的指数波动的风险 
标 的 指 数 成 份 股的 价 格可 能 受 到 政 治 因素 、 经济 因 素 、 上 市 公司 经 营状 况 、
投 资 者 心 理和 交 易 制度等 各 种 因 素的 影 响 而波动 ， 导 致 指数 波 动 ，从而 使 基 金 收
益水平发生变化，产生风险。 
（3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 
1） 由于标的指数调整 成份股或变更编制方法， 使本基金在相应的组 合调整中
产生跟踪偏离度与跟踪误差。 
2） 由于标的指数成份 股发生配股、 增发等行 为导致成份股在标的指数中的权
重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 
3） 标的指数成份股派 发现金红利将导致基金收益率偏离标的指数收益率， 从
而产生跟踪偏离度。 
4） 由于成份股停牌、 摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合
或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 
5 ） 由 于 基 金投 资 过 程中 的 证 券 交 易成 本 ， 以及 基 金 管 理 费和 托 管 费的 存 在 ，
使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 
6） 在本基金指数化投资过程中， 基金管理人的管理能力， 例如跟踪指数的水
平 、 技 术 手段 、 买 入卖出 的 时 机 选择 等 ， 都会对 本 基 金 的收 益 产 生影响 ， 从 而 影
响本基金对标的指数的跟踪程度。 
7） 其他因素产生的偏离。 如因受到最低买入股数的限制， 基金投资组合中个
别 股 票 的 持有 比 例 与标的 指 数 中 该股 票 的 权重可 能 不 完 全相 同 ； 因缺乏 卖 空 、 对
冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大； 因基金申购与赎回带来的现金变动；
因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。



（4）标的指数变更的风险 
尽 管 可 能 性 很 小， 但 根据 基 金 合 同 规 定， 如 出现 变 更 标 的 指 数的 情 形， 本 基
金将变更标的指数。 基 于原标的指数的投资政策将会改变， 投资组合 将随之调整，
基 金 的 收 益风 险 特 征将与 新 的 标 的指 数 保 持一致 ， 投 资 者须 承 担 此项调 整 带 来 的
风险与成本。 平安基金管理有限公司


招募说明书更新（2018 年第 2 期） 
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（5）基金份额 二级市场交易价格折溢价的风险 
尽 管 本 基 金 将 通过 有 效的 套 利 机 制 使 基金 份 额二 级 市 场 交 易 价格 的 折溢 价 控
制 在 一 定 范围 内 ， 但基金 份 额 在 证券 交 易 所的交 易 价 格 受诸 多 因 素影响 ， 存 在 不
同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。 
（6）参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险 
中 证 指 数 有 限 公司 在 开市 后 根 据 申 购 赎回 清 单和 组 合 证 券 内 各只 证 券的 实 时
成 交 数 据 ， 计 算 基 金 份 额 参 考 净 值 （IOPV ） ， 并 将 计 算 结 果 向 上 海 证 券 交 易 所 发
送， 由上海证券交易所对外发布， 仅供投资者交易、 申购、 赎回基金 份额时参考。
IOPV 与实时的基金份 额净值可能存在 差异，IOPV 计算可能出现错 误，投资者若
参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。 
（7）退市风险 
因 本 基 金 不 再 符合 证 券交 易 所 上 市 条 件被 终 止上 市 ， 或 被 基 金份 额 持有 人 大
会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 
（8）投资者申购失败的风险 
本 基 金 的 申 购 赎回 清 单中 ， 可 能 仅 允 许对 部 分成 份 股 使 用 现 金替 代 ，且 设 置
现 金 替 代 比例 上 限 ，因此 ， 投 资 人在 进 行 申购时 ， 可 能 存在 因 个 别成份 股 涨 停 、
临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。 
投 资 者 申 购 当 日未 卖 出的 基 金 份 额 在 交收 成 功后 方 可 卖 出 和 赎回 。 因此 为 投
资 者 办 理 申购 业 务 的代理 券 商 如 发生 交 收 违约， 将 导 致 投资 者 不 能及时 、 足 额 获
得申购当日未卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。 
（9）投资者赎回失败的风险 
投资人在提出赎回申请时， 如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价，
可 能 导 致 赎回 失 败 的情形 。 基 金 管理 人 可 能根据 成 份 股 市值 规 模 变化等 因 素 调 整
最 小 申 购 赎回 单 位 ，由此 可 能 导 致投 资 人 按原最 小 申 购 赎回 单 位 申购并 持 有 的 基
金 份 额 ， 可能 无 法 按照新 的 最 小 申购 赎 回 单位全 部 赎 回 ，而 只 能 在二级 市 场 卖 出
全部或部分基金份额。 
（10 ）基金赎回对价的变现风险 
本 基 金 赎 回 对 价包 括 组合 证 券 、 现 金 替代 、 现金 差 额 等 。 在 组合 证 券变 现 过
程 中 ， 由 于市 场 变 化、部 分 成 份 股流 动 性 差等因 素 ， 导 致投 资 人 变现后 的 价 值 与
赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。 平安基金管理有限公司


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（11 ）套利风险 
由 于 证 券 市 场 的交 易 机制 和 技 术 约 束 ，完 成 套利 需 要 一 定 的 时间 ， 因此 套 利
存在一定风险。 同时， 买卖一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和交易 成本， 所以折
溢 价 在 一 定范 围 之 内也不 能 形 成 套利 。 另 外，当 一 篮 子 股票 中 存 在涨停 或 临 时 停
牌 的 情 况 时， 也 会 由于买 不 到 成 份股 而 影 响溢价 套 利 ， 或卖 不 掉 成份股 而 影 响 折
价套利。 
（12 ）申购赎回清单差错风险 
如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错， 包括组合证券名单、
数 量 、 现 金替 代 标 志、现 金 替 代 比率 、 替 代金额 等 出 错 ，将 会 使 投资人 利 益 受 损
或影响申购赎回的正常进行。 
（13 ）二级市场流动性风险 
对 ETF 基金而言， 二 级市场流动性风险是指由于相关成份股的市场流动性不
足 使 基 金 无法 以 合 理价格 买 入 或 卖出 所 需 股份数 量 所 造 成的 风 险 。流动 性 风 险 主
要发生在基金建仓期以及标的指数调整成份股期间。



对 ETF 基金投资人而 言，ETF 可在二级市场 进行买卖， 因此也可能面临因市
场交易量不足而造成的流动性问题，带来基金在二级市场的流动性风险。 
（14 ） 第 三 方 机构 服 务的 风 险 本 基 金 的多 项 服务 委 托 第 三 方 机构 办 理， 存 在
以下风险： 
1） 申购赎回代理券商因多种原因， 导致代理申购、 赎回业务受到限制、 暂停
或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。 
2） 登记结算机构可能调整结算制度， 如对投资者基金份额、 组合证券及资金
的 结 算 方 式发 生 变 化，制 度 调 整 可能 给 投 资者带 来 理 解 偏差 的 风 险。同 样 的 风 险
还可能来自于证券交易所及其他代理机构。 
3）第三方机构可能违约，导致基金或 投资者利益受损的风险。 
（15 ）退补现金替代方式的风险 
本基金在申购赎回环节包括 “ 退补现金替代 ” 方式， 该方式不同于现有其他现
金 替 代 方 式， 可 能 给申购 和 赎 回 投资 者 带 来价格 的 不 确 定性 ， 从 而间接 影 响 本 基
金二级市场价格的折溢价水平。极端情况下，如果使用 “ 退 补 现 金 替 代 ” 证券的权
重 增 加 ， 该方 式 带 来的不 确 定 性 可能 导 致 本基金 的 二 级 市场 价 格 折溢价 处 于 相 对
较高水平。


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基金管理人不对 “ 时间优先、 实时申报 ” 原则 的执行效率做出任何承诺和保证，
现 金 替 代 退补 款 的 计算以 实 际 成 交价 格 和 基金招 募 说 明 书的 约 定 为准。 若 因 技 术
系统、通讯链路或其他原因导致基金管理人无法遵循 “ 时 间 优 先 、 实 时 申 报 ” 原则
对“ 退补现金替代 ” 的证 券进行处理，投资者的利益可能受到影响。 
 (16) 中小企业私募债 的投资风险 
本 基 金 可 投 资 中小 企 业私 募 债 券 ， 当 基金 所 投资 的 中 小 企 业 私募 债 券之 债 务
人 出 现 违 约， 或 在 交易过 程 中 发 生交 收 违 约，或 由 于 中 小企 业 私 募债券 信 用 质 量
降 低 导 致 价格 下 降 等，可 能 造 成 基金 财 产 损失。 此 外 ， 受市 场 规 模及交 易 活 跃 程
度 的 影 响 ，中 小 企 业私募 债 券 可 能无 法 在 同一价 格 水 平 上进 行 较 大数量 的 买 入 或
卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益造成影响。 
(17) 资产支持证券的投 资风险 
本基金投资资产支持证券， 资产支持证券具有一定的价格波动风险、 流动性风
险 、 信 用 风险 等 风 险。价 格 波 动 风险 指 的 是市场 利 率 波 动会 导 致 资产支 持 证 券 的
收 益 率 和 价格 波 动 。流动 性 风 险 指的 是 受 资产支 持 证 券 市场 规 模 及交易 活 跃 程 度
的 影 响 ， 资产 支 持 证券可 能 无 法 在同 一 价 格水平 上 进 行 较大 数 量 的买入 或 卖 出 ，
存在一定的流动性风险。 信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人出现
违 约 ， 或 在交 易 过 程中发 生 交 收 违约 ， 或 由于资 产 支 持 证券 信 用 质量降 低 导 致 证
券价格下降，造成基金财产损失。 
(18) 股指期货等金融衍 生品投资风 险 
金 融 衍 生 品 是 一种 金 融合 约 ， 其 价 值 取决 于 一种 或 多 种 基 础 资产 或 指数 ， 其
评 价 主 要 源自 于 对 挂钩资 产 的 价 格与 价 格 波动的 预 期 。 投资 于 衍 生品需 承 受 市 场
风 险 、 信 用风 险 、 流动性 风 险 、 操作 风 险 和法律 风 险 等 。由 于 衍 生品通 常 具 有 杠
杆 效 应 ， 价格 波 动 比标的 工 具 更 为剧 烈 ， 有时候 比 投 资 标的 资 产 要承担 更 高 的 风
险 。 并 且 由于 衍 生 品定价 相 当 复 杂， 不 适 当的估 值 有 可 能使 基 金 资产面 临 损 失 风
险。



股 指 期 货 采 用 保证 金 交易 制 度 ， 由 于 保证 金 交易 具 有 杠 杆 性 ，当 出 现不 利 行
情 时 ， 股 价指 数 微 小的变 动 就 可 能会 使 投 资人权 益 遭 受 较大 损 失 。股指 期 货 采 用
每 日 无 负 债结 算 制 度 ，如 果 没 有 在规 定 的 时间内 补 足 保 证金 ， 按 规定将 被 强 制 平
仓，可能给投资带来重大损失。 平安基金管理有限公司


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（六） 、 本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一
致的风险 
本 基 金 法 律 文 件投 资 章节 有 关 风 险 收 益特 征 的表 述 是 基 于 投 资范 围 、投 资 比
例 、 证 券 市场 普 遍 规律等 做 出 的 概述 性 描 述，代 表 了 一 般市 场 情 况下本 基 金 的 长
期 风 险 收 益特 征 。 销售机 构( 包 括基 金 管理 人直 销 机 构 和其 他 销售 机构) 根据相关
法 律 法 规 对本 基 金 进行风 险 评 价 ，不 同 的 销售机 构 采 用 的评 价 方 法也不 同 ， 因 此
销 售 机 构 的风 险 等 级评价 与 法 律 文件 中 风 险收益 特 征 的 表述 可 能 存在不 同 ， 投 资
人在 购 买 本基 金 时 需按照 销 售 机 构的 要 求 完成风 险 承 受 能力 与 产 品风险 之 间 的 匹
配检验。 
（七 ）本基金的流动性风险评估 
（1）本基金的申购、赎回安排 
本 基 金 为 交 易 型开 放 式指 数 证 券 投 资 基金 ， 其特 殊 的 申 购 、 赎回 机 制可 以 支
持不同市场情形下投资者的赎回要求。 
根据《 上海 证 券 交易 所证 券 投 资 基金 上 市规 则》 、 《 上 海证 券 交易 所 交易 型 开
放 式 指 数 基金 业 务 实施细 则 》 、 《中 国 证券 登 记结 算 有 限 责任 公 司关 于上 海 证 券 交
易 所 交 易 型开 放 式 基金登 记 结 算 业务 实 施 细则》 及 本 基 金基 金 合 同 相关 约 定 。 本
基 金 在 满 足上 市 条 件以后 ， 将 向 上海 证 券 交易所 申 请 基 金份 额 上 市 ，基 金 份 额 上
市 以 后 ， 基金 份 额 持有人 可 以 通 过二 级 市 场卖出 的 方 式 获得 流 动 性，同 时 ， 本 基
金拟将安排做市券商为本基金的二级市场交易提供流动支持。 
具体措施可详见基金合同 “第七部分 基金份 额的上市交易” 、 “第八 部分


基
金 份 额 的 申购 与 赎 回”部 分 以 及 招募 说 明 书“十 、 基 金 份额 的 申 购与赎 回 ” 部 分
的相关内容。 
（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 
本基金投资于沪深 300 指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产
净值的 90% ，且不低于非现金基金资产的 80% 。沪深 300 指数的成份股采用流动
性较高的股票，且投资标的规模较大、流动性充足。 
本 基 金 投 资 策 略充 分 考量 了 成 份 股 流 动性 不 足的 市 场 情 形 ， 在基 金 合同 投 资
策略中约定： “ 因某些 特殊情况导致流动性不足时， 或其他原因导致 无法有效复制
和 跟 踪 标 的指 数 时 ，基金 管 理 人 可以 对 投 资组合 管 理 进 行适 当 变 通和调 整 ， 从 而
使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 平安基金管理有限公司


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特 殊 情 况 包括 但 不 限于以 下 情 形 ： （1 ） 法律 法规 的 限 制 ； （2 ） 标的 指数 成 份
股 流 动 性 严重 不 足； （3） 标 的 指 数的 成 份股 票长 期 停 牌 ； （4 ）其 它 合理 原 因 导 致
本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 ” 
因此，针对特 殊流 动 性不 足 的 情 况 下 ，本 基 金投 资 策 略 上 也 做了 相 应灵 活 的
安排，以应对流动性风险。 
（3）实施备用的流动性风险管理工具的情形，程序及投资者的潜在影响 
基 金 管 理 人 经 与基 金 托管 人 协 商 ， 在 确保 投 资者 得 到 公 平 对 待的 前 提下 ， 可
依 照 法 律 法规 及 基 金合同 的 约 定 ，综 合 运 用各类 流 动 性 风险 管 理 工具， 对 赎 回 申
请 等 进 行 适度 调 整 ，作为 特 定 情 形下 基 金 管理人 流 动 性 风险 管 理 的辅助 措 施 ， 包
括但不限于： 
（一）暂停接受赎回申请； 
（二）延缓支付赎回款项； 
（三）暂停基金估值； 
（四）中国证监会认定的其他措施。 
具 体 措 施 可详 见 基金 合同 “ 第 八 部分


基 金 份额 的 申 购 与赎 回 ”部 分的 相 关
内容，以及招募说明书“十、基金份额的申购与赎回”部分的相关内容。 
在 特 定 情 形下 ， 因 采取上 述 措 施 ，本 基 金 可能无 法 及 时 满足 所 有 投资者 的 赎
回申请，投资者收到赎回款项的时间也可能晚于预期。 
（八 ）其他风险 
（1） 随着符合本基金 投资理念的新投资工具的出现和发展， 如果投 资于这些
工具，基金可能会面临一些特殊的风险。 
（2）因技术因素而产生的风险，如计算机系统不可靠产生的风险； 
（3） 因基金业务快速发展而在制度建设、 人员配备、 内控制度建立等方面不
完善而产生的风险； 
（4）因人为因素而产生的风 险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险； 
（5）对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； 
（6） 战争、 自然灾害 等不可抗力可能导致基金资产的损失， 影响基金收益水
平，从而带 来风险。 
（7）其他意外导致的风险。 
（八）声明 平安基金管理有限公司


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1、投资人投资于本基金，须自行承担投资风险； 
2、 除基金管理人直接 办理本基金的销售外， 本基金还通过基金管理人指定的
销售代理机 构销售，基金管理人与销售代理机构都不能保证其收益或本金安全。 
 
 
 
 
 
 
 
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二 十、 基金 合同 的变 更、 终止 与基 金财 产的 清算 
（ 一） 基金合 同的 变更 
1、 变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会
决 议 通 过 的事 项 的 ，应召 开 基 金 份额 持 有 人大会 决 议 通 过。 对 于 可不经 基 金 份 额
持 有 人 大 会决 议 通 过的事 项 ， 由 基金 管 理 人和基 金 托 管 人同 意 后 变更并 公 告 ， 并
报中国证监会备案。 
2、 关于基金合同变更 的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行， 并自决
议生效后两 个工作日内在指定媒介公告。 
（ 二） 基金合 同的 终止 
有下列情形之一的，基金合同应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、 基金管理人、 基金托管人职责终止， 在 6 个月内没有新基金管理人、 新基
金托管人承接的； 
3、基金合同约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（ 三） 基金财 产的 清算



1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作 日内成立
清 算 小 组 ，基 金 管 理人组 织 基 金 财产 清 算 小组并 在 中 国 证监 会 的 监督下 进 行 基 金
清算。 
2、 基金财产清算小组组成： 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管
人 、 具 有 从事 证 券 相关业 务 资 格 的注 册 会 计师、 律 师 以 及中 国 证 监会指 定 的 人 员
组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3 、 基 金 财 产清 算 小 组职 责 ： 基 金 财产 清 算 小组 负 责 基 金 财产 的 保 管、 清 理 、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 平安基金管理有限公司


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（4）制作清算报告； 
（5） 聘请会计师事务 所对清算报告进行外部审计， 聘请律师事务所 对清算报
告出具法律意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
（7）对基金剩余财产进行分配。 
5、基金财产清算的期限为 6 个月。 
（ 四） 清算费 用



清 算 费 用 是 指基 金 财 产清 算 小 组 在 进行 基 金 清算 过 程 中 发 生的 所 有 合理 费 用，
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（ 五） 基金财 产清 算剩余 资产 的分配



依 据 基 金 财 产 清算 的 分配 方 案 ， 将 基 金财 产 清算 后 的 全 部 剩 余资 产 扣除 基 金
财 产 清 算 费用 、 交 纳所欠 税 款 并 清偿 基 金 债务后 ， 按 基 金份 额 持 有人持 有 的 基 金
份额比例进行分配。 
（ 六） 基金财 产清 算的公 告



清 算 过 程 中 的 有关 重 大事 项 须 及 时 公 告； 基 金财 产 清 算 报 告 经会 计 师事 务 所
审 计 并 由 律师 事 务 所出具 法 律 意 见书 后 报 中国证 监 会 备 案并 公 告 。基金 财 产 清 算
公告于基金财产清算 报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基 金财产清算小组
进行公告。 
（ 七） 基金财 产清 算账册 及文 件的保 存



基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 平安基金管理有限公司


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二十 一 、基 金合 同 的 内容 摘要 
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 
（一） 基金管理人的权利与义务 
1、 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金管理人的权利包括但
不限于： 
（1） 依法募集资金 ； 
（2） 自基金合同生效 之日起， 根据法律法规 和基金合同独立运用并管理基金
财产； 
（3） 依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其
他费用； 
（4）销售基金份额； 
（5） 按照规定召集基金份额持有人大会 ； 
（6） 依据基金合同及 有关法律规定监督基金托管人， 如认为基金托 管人违反
了 基 金 合 同及 国 家 有关法 律 规 定 ，应 呈 报 中国证 监 会 和 其他 监 管 部门， 并 采 取 必
要措施保护基金投资者的利益； 
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8） 选择、 更换基金销 售机构， 对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；



（9） 担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记 结
算业务并获得基金合 同规定的费用； 
（10 ）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案； 
（11 ）在基金合同约定的范围内 ，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； 
（12 ） 依 照 法 律法 规 为基 金 的 利 益 对 被投 资 公司 行 使 股 东 权 利， 为 基金 的 利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； 
（13 ） 在 法 律 法规 允 许的 前 提 下 ， 为 基金 的 利益 依 法 为 基 金 进行 融 资 及 转融
通； 
（14 ） 以 基 金 管理 人 的名 义 ， 代 表 基 金份 额 持有 人 的 利 益 行 使诉 讼 权利 或 者
实施其他法律行为； 
（15 ） 选 择 、 更换 律 师事 务 所 、 会 计 师事 务 所、 证 券 、 期货经纪 商 或其 他 为
基金提供服务的外部机构； 平安基金管理有限公司


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（16 ） 在 符 合 有关 法 律、 法 规 的 前 提 下， 制 订和 调 整 有 关 基 金认 购 、申 购 、
赎回、 份额转让等的业务规则 ； 
（17 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利 。 
2、 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金管理人的义务包括但
不限于： 
（1） 依法募集资金 ， 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2）办理基金备案手续； 
（3） 自基金合同生效之日起， 以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产； 
（4） 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策， 以 专业化的
经营方式管理和运作基金财产； 
（5） 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度， 保
证 所 管 理 的基 金 财 产和基 金 管 理 人的 财 产 相互独 立 ， 对 所管 理 的 不同基 金 分 别 管
理，分别记账，进行证券投资； 
（6 ） 除 依 据《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及其 他 有 关规 定 外 ， 不 得利 用 基 金财 产 为
自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；



（7）依法接受基金托管人的监督；



（8） 编制并公告申购赎回清单， 计算并公告基金资产净值， 确定基金份额申
购对价、赎回对价；


 
（9） 采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、 申购、 赎回对价 的方法
符合基金合同等法律文件的规定 ； 
（10 ）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回对价； 
（11 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；



（12 ）编制季度、半年度和年度基金报告；



（13 ） 严格按照 《基金法 》 、 基金合同及其他有关规定 ， 履行信息披露及报告
义务；



（14 ） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基金法》、
基 金 合 同 及其 他 有 关规定 另 有 规 定外 ， 在 基金信 息 公 开 披露 前 应 予保密 ， 不 向 他
人泄露；


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（15 ） 按 基 金 合同 的 约定 确 定 基 金 收 益分 配 方案 ， 及 时 向 基 金份 额 持有 人 分
配基金收益；



（16 ） 依据 《基金法 》 、 基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
配合基金托管人 、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；



（17 ） 按 规 定 保存 基 金财 产 管 理 业 务 活动 的 会计 账 册 、 报 表 、记 录 和其 他 相
关资料 15 年以上；



（18 ） 确 保 需 要向 基 金投 资 者 提 供 的 各项 文 件或 资 料 在 规 定 时间 发 出， 并且
保 证 投 资 者能 够 按 照基金 合 同 规 定的 时 间 和方式 ， 随 时 查阅 到 与 基金有 关 的 公 开
资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；



（19 ） 组 织 并 参加 基 金财 产 清 算 小 组 ， 参 与 基金 财 产 的 保 管 、清 理 、估 价 、
变现和分配；



（20 ） 面 临 解 散、 依 法被 撤 销 或 者 被 依法 宣 告破 产 时 ， 及 时 报告 中 国证 监 会
并通知基金托管人；



（21 ） 因 违 反 基金 合 同导 致 基 金 财 产 的损 失 或损 害 基 金 份 额 持有 人 合法 权 益
时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；



（22 ） 监 督 基 金托 管 人按 法 律 法 规 和 基金 合 同规 定 履 行 自 己 的义 务 ，基 金 托
管 人 违 反 基金 合 同 造成基 金 财 产 损失 时 ， 基金管 理 人 应 为基 金 份 额持有 人 利 益 向
基金托管人追偿； 
（23 ） 当 基 金 管理 人 将其 义 务 委 托 第 三方 处 理时 ， 应 当 对 第 三方 处 理有 关 基
金事务的行 为承担责任；



（24 ） 以 基 金 管理 人 名义 ， 代 表 基 金 份额 持 有人 利 益 行 使 诉 讼权 利 或实 施 其
他法律行为；



（25 ） 基金管理人在募 集期间未能达到基金的备案条件 ， 基金合同不 能生效 ，
基 金 管 理 人承 担 全 部募集 费 用 ， 将已 募 集 资金并 加 计 银 行同 期 活 期存款 利 息 在 基
金募集期结束后 30 日内退还基金认购人，同时将已冻结的股票解冻；



（26 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议；



（27 ）建立并保存基金份额持有人名册；



（28 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 
（二） 基金托管人的权利与义务 
1、 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金托管人的权利包括但平安基金管理有限公司


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不限于： 
（1） 自基金合同生效 之日起， 依法律法规和 基金合同的规定安全保管基金财
产； 
（2） 依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其
他费用； 
（3） 监督基金管理人 对本基金的投资运作， 如发现基金管理人有违反基金合
同 及 国 家 法律 法 规 行为 ， 对 基 金 财产 、 其 他当事 人 的 利 益造 成 重 大损失 的 情 形 ，
应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4） 根据相关市场规则， 为基金开设资金账户、 证券账户、 期货账户等投资
所需账户， 为基金办理 证券、期货交易资金清算 ； 
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利 。 
2、 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金托管人的义务包括但
不限于：



（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；



（2） 设立专门的基金托管部门， 具有符合要求的营业场所， 配备足够的、 合
格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；



（3） 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度， 确
保 基 金 财 产的 安 全 ，保证 其 托 管 的基 金 财 产与基 金 托 管 人自 有 财 产以及 不 同 的 基
金 财 产 相 互独 立 ； 对所托 管 的 不 同的 基 金 分别设 置 账 户 ，独 立 核 算，分 账 管 理 ，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；



（4 ） 除 依 据《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及其 他 有 关规 定 外 ， 不 得利 用 基 金财 产 为
自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；



（5）保管由基金管理 人 代 表 基 金 签 订 的 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 及 有 关 凭 证 ；



（6） 按规定开设基金财产的资金账户、 证券账户 、 期货账户等投资所需账户，
按照基金合同的约定 ，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；



（7 ） 保 守 基金 商 业 秘密 ， 除 《 基 金法 》 、 基金 合 同 及 其 他有 关 规 定另 有 规 定
外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；



（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、 基金份额净值；


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（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；



（10 ） 对 基 金 财务 会 计报 告 、 季 度 、 半年 度 和年 度 基 金 报 告 出具 意 见， 说明
基 金 管 理 人在 各 重 要方面 的 运 作 是否 严 格 按照基 金 合 同 的规 定 进 行；如 果 基 金 管
理 人 有 未 执行 基 金 合同规 定 的 行 为 ， 还 应 当说明 基 金 托 管人 是 否 采取了 适 当 的 措
施；



（11 ） 保存基金托管业务活动的记录、 账册、 报 表和其他相关资料 15 年以上；



（12 ）建立并保存基金份额持有人名册；



（13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；



（14 ） 依 据 基 金管 理 人的 指 令 或 有 关 规定 向 基金 份 额 持 有 人 支付 基 金收 益 和
赎回对价；



（15 ） 依据 《基金法 》 、 基金合同及其他有关规定， 召集基金份额持有人大会
或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；



（16 ）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；



（17 ）参加基 金财 产 清算 小 组 ， 参 与 基金 财 产的 保 管 、 清 理 、估 价 、变 现 和
分配；



（18 ） 面 临 解 散、 依 法被 撤 销 或 者 被 依法 宣 告破 产 时 ， 及 时 报告 中 国证 监 会
和银行监管机构，并通知基金管理人；



（19 ） 因 违 反 基金 合 同导 致 基 金 财 产 损失 时 ，应 承 担 赔 偿 责 任， 其 赔偿 责 任
不因其退任而免除；



（20 ） 按 规 定 监督 基 金管 理 人 按 法 律 法规 和 基金 合 同 规 定 履 行自 己 的义 务 ，
基 金 管 理 人因 违 反 基金合 同 造 成 基金 财 产 损失时 ， 应 为 基金 份 额 持有人 利 益 向 基
金管理人追偿；



（21 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议；



（22 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定 的其他义务。 
（三）基金份额持有人的权利与义务 
基 金 投 资 者 持 有本 基 金基 金 份 额 的 行 为即 视 为对 基 金 合 同 的 承认 和 接受 ， 基
金 投 资 者 自依 据 基 金合同 取 得 基 金份 额 ， 即成为 本 基 金 份额 持 有 人和基 金 合 同 的
当 事 人 ， 直至 其 不 再持有 本 基 金 的基 金 份 额。基 金 份 额 持有 人 作 为基金 合 同 当 事
人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。



每份基金份额具有同等的合法权益。


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1、 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金份额持有人的权利包
括但不限于：



（1）分享基金财产收益；



（2）参与分配清算后的剩余基金财产；



（3） 依法申请赎回 或转让其持有的基金份额；



（4）按照规定要求召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 者 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ；



（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会， 对基金份额持有人大会 
审议事项行使表决权；



（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；



（7）监督基金管理人的投资运作；



（8）对基金管理人、基金托管人、 基金 服务机构损害其合法权益的行为依 
法提起诉讼或仲裁；



（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。



2、 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金份额持有人的义务包
括但不限于：



（1） 认真阅读并遵守基金合同；



（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险；



（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；



（4） 缴纳基金认购款项和认购股票、 应付申购对价、 赎回对价及法律法规和
基金合同所规定的费用；



（5） 在其持有的基金 份额范围内， 承担基金 亏损或者基金合同终止的有限责
任；



（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；



（7） 执行生效的基金份额持有人大会的决议；



（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9） 提供基金管理人 和监管机构依法要求提供的信息， 以及不时地 更新和补
充，并保证其真实性； 
（10 ）法律法规及基金合同约定的其他义务。 
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 
基 金 份 额 持 有 人大 会 由基 金 份 额 持 有 人组 成 ，基 金 份 额 持 有 人的 合 法授 权 代平安基金管理有限公司


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表 有 权 代 表基 金 份 额持有 人 出 席 会议 并 表 决。基 金 份 额 持有 人 持 有的每 一 基 金 份
额拥有平等的投票权。 
若以本基金为目标 ETF 且基金管理人和基金托管人与本基金相同的联接基金
的 基 金 合 同生 效 ， 鉴于本 基 金 和 联接 基 金 的相关 性 ， 联 接基 金 的 基金份 额 持 有 人
可 以 凭 所 持有 的 联 接基金 的 基 金 份额 直 接 出席本 基 金 的 基金 份 额 持有人 大 会 或 者
委 派 代 表 出席 本 基 金的基 金 份 额 持有 人 大 会并参 与 表 决 。在 计 算 参会份 额 和 票 数
时 ， 联 接 基金 持 有 人持有 的 享 有 表决 权 的 参会份 额 数 和 表决 票 数 为：在 本 基 金 基
金 份 额 持 有人 大 会 的权益 登 记 日 ，联 接 基 金持有 本 基 金 份额 的 总 数乘以 该 持 有 人
所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例， 计算结果按照四舍五入的方法，
保 留 到 整 数位 。 联 接基金 折 算 为 本基 金 后 的每一 参 会 份 额和 本 基 金的每 一 参 会 份
额拥有平等的投票权。 
联 接 基 金 的 基 金管 理 人不 应 以 联 接 基 金的 名 义代 表 联 接 基 金 的全 体 基金 份 额
持 有 人 以 本基 金 的 基金份 额 持 有 人的 身 份 行使表 决 权 ， 但可 接 受 联接基 金 的 特 定
基 金 份 额 持有 人 的 委托以 联 接 基 金的 基 金 份额持 有 人 代 理人 的 身 份出席 本 基 金 的
基金份额持有人大会并参与表决。 
联 接 基 金 的 基 金管 理 人代 表 联 接 基 金 的基 金 份额 持 有 人 提 议 召开 或 召集 本 基
金 份 额 持 有人 大 会 的，须 先 遵 照 联接 基 金 基金合 同 的 约 定召 开 联 接基金 的 基 金 份
额 持 有 人 大会 ， 联 接基金 的 基 金 份额 持 有 人大会 决 定 提 议召 开 或 召集本 基 金 份 额
持 有 人 大 会的 ， 由 联接基 金 的 基 金管 理 人 代表联 接 基 金 的基 金 份 额持有 人 提 议 召
开或召集本基金份额持有人大会。 
本基金份额持有人大会不设日常机构。 
（一 ）召开事由 
1、 除法律法规， 或基金合同， 或中国证监会另有规定外， 当出现或需要决定
下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 
（1） 终止基金合同； 
（2）更换基金管理人； 
（3）更换基金托管人； 
（4）转换基金运作方式； 
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； 
（6）变更基金类别； 平安基金管理有限公司


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（7）本基金与其他基金的合并； 
（8）变更基金投资目标、范围或策略； 
（9）变更基金份额持有人大会程序； 
（10 ） 终 止 基 金上 市 ， 但 因 本 基 金 不 再具 备 上 市 条 件 而 被 上 海证 券 交易 所 终
止上市的情形除外； 
（11 ）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（12 ）单独或合计持有本基金总份额 10% 以上 （含 10% ）基金份额的 基金份
额 持 有 人 （以 基 金 管理人 收 到 提 议当 日 的 基金份 额 计 算 ，下 同 ） 就同一 事 项 书 面
要求召开基金份额持有人大会； 
（13 ）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（14 ）法律法规 、 基 金合 同 或 中 国 证 监会 规 定的 其 他 应 当 召 开基 金 份额 持 有
人大会的事项 。 
2、 在不违背法律法规 和基金合同约定， 以及 对基金份额持有人利益无实质性
不 利 影 响 的情 况 下 ，以下 情 况 可 由基 金 管 理人和 基 金 托 管人 协 商 后修改 ， 不 需 召
开基金份额持有人大会： 
（1）调低 其他应由本基金或基金份额持有人承担的费用 ； 
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（3） 在法律法规和基 金合同规定的范围内 调整本基金的申购费率、 在 对现有
基金份额持有人利益 无实质不利影响的前提下调低赎回费率或变更收费方式； 
（4） 因相应的法律法 规 、 上海证券交易所或 者登记结算机构的相关业务规则
发生变动而应当对基金合同进行修改； 
（5） 对基金合同 的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉
及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化； 
（6） 基金管理人、 相 关证券交易所和登记结算机构在法律法规、 基金合同规
定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、非交易过户等业务的规则；



（7） 标的指数更名或 调整指数编制方法， 以 及在对基金份额 持有人利益无实
质 性 不 利 影响 的 前 提下 变 更 业 绩 比较 基 准 ；根据 指 数 使 用许 可 协 议的约 定 ， 变 更
标的指数许可使用费费率和计算方法；



（8） 在对基金份额 持 有人利益无实质性不利影响的前提下 ， 基金推 出新业务
或服务；


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（9） 在不违反法律法 规的情况下， 本基金的 联接基金采取特殊申购或其他方
式参与本基金的申购赎回； 
（10 ） 按 照 法 律法 规 和《 基 金 合 同 》 规定 不 需召 开 基 金 份 额 持有 人 大会 的 以
外的其他情形。 
（二 ）会议召集人及召集方式 
1、 除法律法规规定或 基金合同另有约定外 ， 基金份额持有人大会由基金管理
人召集 。 
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集 。 
3、 基金托管人认为有 必要召开基金份额持有人大会的， 应当向基金 管理人提
出书面提议。 基金管理 人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书
面告知基金托管人。 基 金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 60 日内
召 开 ； 基 金管 理 人 决定不 召 集 ， 基金 托 管 人仍认 为 有 必 要召 开 的 ，应当 由 基 金 托
管人自行召集 ， 并自出 具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人， 基金管
理人应当配合 。 
4、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金 份额持有人就同一事项书面要求
召 开 基 金 份额 持 有 人大会 ， 应 当 向基 金 管 理人提 出 书 面 提议 。 基 金管理 人 应 当 自
收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知提出提议的基金份额持有
人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的， 应当 自出具书面决定 之日起 60 日
内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额
持 有 人 仍 认为 有 必 要召开 的 ， 应 当向 基 金 托管人 提 出 书 面提 议 。 基金托 管 人 应 当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60
日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合 。 
5、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金 份额持有人就同一事项要求召开
基 金 份 额 持有 人 大 会，而 基 金 管 理人 、 基 金托管 人 都 不 召集 的 ， 单独或 合 计 代 表
基金份额 10% 以上 （ 含 10% ）的 基金份 额 持有人有权 自行召 集， 并至少提前 30
日 报 中 国 证监 会 备 案。基 金 份 额 持有 人 依 法自行 召 集 基 金份 额 持 有人大 会 的 ， 基
金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
6、 基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、 地点、 方 式和权益
登记日。 平安基金管理有限公司


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（三 ）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日， 在指 定媒介公
告。 基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1）会议召开的时间、地点和会议形式； 
（2）会议拟审议的事项、议事程序和 表决方式； 
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4） 授权委托证明的内容要求 （包括但不限于代理人身份， 代理权限和代理
有效期限等） 、送达时间和地点 ； 
（5）会务常设联系人姓名及联系电话； 
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7）召集人需要通知的其他事项。 
2、 采取通讯开会方式 并进行表决的情况下， 由会议召集人决定在会议通知中
说 明 本 次 基金 份 额 持有人 大 会 所 采取 的 具 体通讯 方 式 、 委托 的 公 证机关 及 其 联 系
方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3、 如召集人为基金管 理人， 还应另行书面通 知基金托管人到指定地点对表决
意 见 的 计 票进 行 监 督；如 召 集 人 为基 金 托 管人， 则 应 另 行书 面 通 知基金 管 理 人 到
指 定 地 点 对表 决 意 见的计 票 进 行 监督 ； 如 召集人 为 基 金 份额 持 有 人，则 应 另 行 书
面 通 知 基 金管 理 人 和基金 托 管 人 到指 定 地 点对表 决 意 见 的计 票 进 行监督 。 基金管
理 人 或 基 金托 管 人 拒不派 代 表 对 表决 意 见 的计票 进 行 监 督的 ， 不 影响表 决 意 见 的
计票效力。 
（四） 基金份额持有人出席会议的方式 
基 金 份 额 持 有 人大 会 可通 过 现 场 开 会 方式 、 通讯 开 会 方 式 或 法律 法 规、 监 管
机构允许的其他方式召开 ，会议的召开方式由会议召集人确 定。 
1、 现场开会。 由基金 份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代
表 出 席 ， 现场 开 会 时基金 管 理 人 和基 金 托 管人的 授 权 代 表应 当 列 席基金 份 额 持 有
人大会， 基金 管 理 人或基 金 托 管 人不 派 代 表列席 的 ， 不 影响 表 决 效力。 现 场 开 会
同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 
（1） 亲自出席会议者 持有基金份额的凭证、 受托出席会议者出具的委托人持
有 基 金 份 额的 凭 证 及委托 人 的 代 理投 票 授 权委托 证 明 符 合法 律 法 规 、基 金 合 同 和
会议通知的规定 ，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 平安基金管理有限公司


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（2） 经核对， 汇总到 会者出示的在权 益登记日持有基金份额的凭证显示， 有
效 的 基 金 份额 不 少 于本基 金 在 权 益登 记 日基 金总 份 额 的 二分 之 一（ 含二 分 之 一 ） 。
若 到 会 者 在权 益 登 记日代 表 的 有 效的 基 金 份额少 于 本 基 金在 权 益 登记日 基 金 总 份
额 的 二 分 之一 ， 召 集人可 以 在 原 公告 的 基 金份额 持 有 人 大会 召 开 时间的 三 个 月 以
后 、 六 个 月以 内 ， 就原定 审 议 事 项重 新 召 集基金 份 额 持 有人 大 会 。重新 召 集 的 基
金 份 额 持 有人 大 会 到会者 在 权 益 登记 日 代 表的有 效 的 基 金份 额 应 不少于 本 基 金 在
权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 
2、 通讯开会。 通讯开 会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形
式在表决截 至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行表决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1） 会议召集人按基 金合同约定公布会议通知后， 在 2 个工作日内 连续公布
相关提示性公告； 
（2） 召集人按基金合同约定通知基金托管人 （如果基金托管人为召集人， 则
为 基 金 管 理人 ） 到 指定地 点 对 书 面表 决 意 见的计 票 进 行 监督 。 会 议召集 人 在 基 金
托 管 人 （ 如果 基 金 托管人 为 召 集 人， 则 为 基金管 理 人 ） 和公 证 机 关的监 督 下 按 照
会 议 通 知 规定 的 方 式收取 基 金 份 额持 有 人 的书面 表 决 意 见； 基 金 托管人 或 基 金 管
理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； 
（3） 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的， 基金份额持有
人 所 持 有 的基 金 份 额不小 于 在 权 益登 记 日基 金总 份 额 的 二分 之 一（ 含二 分 之 一 ） ；
若 本 人 直 接出 具 书 面意见 或 授 权 他人 代 表 出具书 面 意 见 基金 份 额 持有人 所 持 有 的
基 金 份 额 小于 在 权 益登记 日 基 金 总份 额 的 二分之 一 ， 召 集人 可 以 在原公 告 的 基 金
份 额 持 有 人大 会 召 开时间 的 三 个 月以 后 、 六个月 以 内 ， 就原 定 审 议事项 重 新 召 集
基 金 份 额 持有 人 大 会。重 新 召 集 的基 金 份 额持有 人 大 会 应当 有 代 表三分 之 一 （ 含
三 分 之 一 ）以 上 基 金份额 的 持 有 人直 接 出 具书面 意 见 或 授权 他 人 代表出 具 书 面 意
见； 
（4 ） 上 述 第（3 ） 项中直 接 出 具 书 面意 见 的 基金 份 额 持 有 人或 受 托 代表 他 人
出 具 书 面 意见 的 代 理人， 同 时 提 交的 持 有 基金份 额 的 凭 证、 受 托 出具书 面 意 见 的
代 理 人 出 具的 委 托 人持有 基 金 份 额的 凭 证 及委托 人 的 代 理投 票 授 权委托 证明符合
法律法规 、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记 结算机构记录相符。 
3、 在法律法规或监管机构允许的情况下， 经会议通知载明， 基金份额持有人平安基金管理有限公司


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也 可 以 采 用网 络 、 电话等 其 他 非 现场 方 式 或者以 非 现 场 方式 与 现 场方式 结 合 的 方
式进行表决， 会议程序 比照现场开会和通讯方式开会的程序进行； 或 者采用网络、
电话等其他非书面方式授权他人代为出席会议并表决。 
（五 ）议事内容与程序 
1、议事内容及提案权 
议 事 内 容 为 关 系基 金 份额 持 有 人 利 益 的重 大 事项 ， 如 基 金 合 同的 重 大修 改 、
决 定 终 止 基金 合 同 、 更换 基 金 管 理人 、 更 换基金 托 管 人 、与 其 他 基金合 并 、 法律
法 规 及 基 金合 同 规 定的其 他 事 项 以及 会 议 召集人 认 为 需 提交 基 金 份额持 有 人 大 会
讨论的其他事项 。 
基 金 份 额 持 有 人大 会 的召 集 人 发 出 召 集会 议 的通 知 后 ， 对 原 有提 案 的修 改 应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2、议事程序 
（1）现场开会 
在 现 场 开 会 的 方式 下 ，首 先 由 大 会 主 持人 按 照下 列 第 七 条 规 定程 序 确定 和 公
布 监 票 人 ，然 后 由 大会主 持 人 宣 读提 案 ， 经讨论 后 进 行 表决 ， 并 形成大 会 决 议 。
大 会 主 持 人为 基 金 管理人 授 权 出 席会 议 的 代表， 在 基 金 管理 人 授 权代表 未 能 主 持
大 会 的 情 况下 ， 由 基金托 管 人 授 权其 出 席 会议的 代 表 主 持； 如 果 基金管 理 人 授 权
代 表 和 基 金托 管 人 授权代 表 均 未 能主 持 大 会， 则 由 出 席 大会 的 基 金份额 持 有 人 和
代 理 人 所 持表 决 权 的二分 之 一 以 上（ 含 二 分之一 ） 选 举 产生 一 名 基金份 额 持 有 人
作 为 该 次 基金 份 额 持有人 大 会 的 主持 人 。 基金管 理 人 和 基金 托 管 人拒不 出 席 或 主
持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会 议 召 集 人 应 当制 作 出席 会 议 人 员 的 签名 册 。签 名 册 载 明 参 加会 议 人员 姓 名
（或单位名称） 、 身份证明文件号码、 持有或代表有表决权的基金份额、 委托人姓
名（或单位名称）和联系方式等事项。 
（2）通讯开会 
在通讯开会的情况下， 首先由召集人提前 30 日公布提案， 在所通知 的表决截
止日期后 2 个工作日 内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机
关监督下形成决议。 
（六 ）表决 平安基金管理有限公司


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基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1、 一般决议， 一般决 议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决
权的二分之一以上（含二分之一 ）通过方为有效；除下列第 2 项所 规定的须以特
别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 
2、 特别决议， 特别决 议应当经参加大会的基金份额持有人或 其代理人所持表
决 权 的 三 分之 二 以 上（含 三 分 之 二 ） 通 过 方可做 出 。 除 基金 合 同 另有约 定 外 ， 转
换 基 金 运 作方 式 、 更换基 金 管 理 人或 者 基 金托管 人 、 终 止基 金 合 同、本 基 金 与 其
他基金合并以特别决议通过方为有效 。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采 取 通 讯 方 式 进行 表 决时 ， 除 非 在 计 票时 有 充分 的 相 反 证 据 证明 ， 否则 提 交
符 合 会 议 通知 中 规 定的确 认 投 资 者身 份 文 件的表 决 视 为 有效 出 席 的投资 者 ， 表 面
符 合 会 议 通知 规 定 的书面 表 决 意 见视 为 有 效表决 ， 表 决 意见 模 糊 不清或 相 互 矛 盾
的 视 为 弃 权表 决 ， 但应当 计 入 出 具书 面 意 见的基 金 份 额 持有 人 所 代表的 基 金 份 额
总数。 
基 金 份 额 持 有 人大 会 的各 项 提 案 或 同 一项 提 案内 并 列 的 各 项 议题 应 当分 开 审
议、逐项表决。 
（七 ）计票 
1、现场开会 
（1） 如大会由基金管 理人或基金托管人召集， 基金份额持有人大会 的主持人
应 当 在 会 议开 始 后 宣布在 出 席 会 议的 基 金 份额持 有 人 和 代理 人 中 选举两 名 基 金 份
额 持 有 人 代表 与 大 会召集 人 授 权 的一 名 监 督员共 同 担 任 监票 人 ； 如大会 由 基 金 份
额 持 有 人 自行 召 集 或大会 虽 然 由 基金 管 理 人或基 金 托 管 人召 集 ， 但是基 金 管 理 人
或 基 金 托 管人 未 出 席大会 的 ， 基 金份 额 持 有人大 会 的 主 持人 应 当 在会议 开 始 后 宣
布 在 出 席 会议 的 基 金份额 持 有 人 和代 理 人 中选举 三 名 基 金份 额 持 有人代 表 担 任 监
票人。 基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 
（2） 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场
公布计票结果。 
（3） 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，
可 以 在 宣 布表 决 结 果后立 即 对 所 投票 数 要 求进行 重 新 清 点。 监 票 人应当 进 行 重 新平安基金管理有限公司


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清 点 ， 重 新清 点 以 一次为 限 。 重 新清 点 后 ，大会 主 持 人 应当 当 场 公布重 新 清 点 结
果。 
（4） 计票过程应由公 证机关予以公证 ， 基金 管理人或基金托管人拒不出席大
会的，不影响计票的效力。 
2、通讯开会 
在 通 讯 开 会 的 情况 下 ，计 票 方 式 为 ： 由大 会 召集 人 授 权 的 两 名监 督 员在 基 金
托 管 人 授 权代 表 （ 若由基 金 托 管 人召 集 ， 则为基 金 管 理 人授 权 代 表）的 监 督 下 进
行 计 票 ， 并由 公 证 机关对 其 计 票 过程 予 以 公证。 基 金 管 理人 或 基 金托管 人 拒 派 代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 
（八）生效与公告 
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中 国证监会
备案 。 
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个 工作日内在指定媒介上公告。 如
果 采 用 通 讯方 式 进 行表决 ， 在 公 告基 金 份 额持有 人 大 会 决议 时 ， 必须将 公 证 书 全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 
基 金 管 理 人 、 基金 托 管人 和 基 金 份 额 持有 人 应当 执 行 生 效 的 基金 份 额持 有 人
大 会 的 决 议。 生 效 的基金 份 额 持 有人 大 会 决议对 全 体 基 金份 额 持 有人、 基 金 管 理
人、基金托管人均有约束力。 
（ 九 ） 对 基 金 份额 持 有人 利 益 无 实 质 不利 影 响的 前 提 下 ， 本 部分 关 于基 金 份
额 持 有 人 大会 召 开 事由、 召 开 条 件、 议 事 程序、 表 决 条 件等 规 定 ，凡是 直 接 引 用
法 律 法 规 的部 分 ， 如将来 法 律 法 规修 改 导 致相关 内 容 被 取消 或 变 更的， 基 金 管 理
人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整。 
 
三、基金收益分配原则、执 行方式 
（一）基金收益分配原则 
本基金收益分配应遵循下列原则： 
1、 基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到
1% 以上时，基金管理人可进行收益分配；



2、 在符合基金收益分配条件的前提下， 本基金收益每年最多分配 4 次。 本基平安基金管理有限公司


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金 以 使 收 益分 配 后 基金份 额 净 值 增长 率 尽 可能贴 近 标 的 指数 同 期 增长率 为 原 则 进
行 收 益 分 配。 基 于 本基金 的 性 质 和特 点 ， 本基金 收 益 分 配不 须 以 弥补浮 动 亏 损 为
前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；



3、本基金的收益分配采取现金分红的方式；



4、 《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；



5、每一基金份额享有同等分配权；



6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
在 对 持 有 人 利 益无 实 质性 不 利 的 影 响 下， 基 金管 理 人 、 登 记 结算 机 构可 对 基
金收益分配原则进行调整，并及时公告。 
（二）收益分配方案 
基 金 收 益 分 配 方案 中 应载 明 收 益 分 配 基准 日 以及 基 金 收 益 分 配对 象 、分 配 时
间、分配数额及比例、 支付方式等内容。 
（三）收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工作
日内在指定媒介公告并报中国证监会备案 。 
基 金 红 利 发 放 日距 离 收益 分 配 基 准 日 （ 即 可 供分 配 利 润 计 算 截止 日 ）的 时 间
不得超过 15 个工作日。 
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
（四）基金收益分配中发生的费用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 
 
四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 
（一）基金费用的种类



1、基金管理人的管理费；



2、基金托管人的托管费；



3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；



4、基金合同生效后与基金相关的会计师费 、律师费和诉讼费；



5、基金份额持有人大会费用；



6、基金的证券 、期货交易费用；



7、基金的银行汇划费用；


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8、基金的上市费及年费 、登记结算费用、IOPV 计算与发布费用 ；



9、基金合同生效后的标的指数许可使用费；



10、基金的开户费用、账户维护费用；



11 、 按照国家有关规定 和基金合同约定 ， 可以在基金财产中列支的其他费用。



（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式



1、基金管理人的管理费



本 基 金的 管理 费 按前 一日 基 金资 产净 值 的 0.50% 年 费 率计 提。 管理费 的 计 算
方法如下：



H ＝E× 0.50%÷ 当年天数



H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值



基 金 管 理 费 每 日计 算 ，逐 日 累 计 至 每 月月 末 ，按 月 支 付 ， 由 基金 管 理人 向 基
金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内
从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇 法定节假日、 公休假或 不可抗力等，
支付日期 顺延至法定节假日、休息日结束之日起 5 个工作日内或不 可抗力情形消
除之日起 5 个工作日内支付。 
2、基金托管人的托管费



本 基 金的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 的 0.10% 的 年 费率 计提 。托管 费 的 计
算方法如下：



H ＝E× 0.10%÷ 当年天数



H 为每日应计提的基金托管费



E 为前一日的基金资产净值



基 金 托 管 费 每 日计 算 ，逐 日 累 计 至 每 月月 末 ，按 月 支 付 ， 由 基金 管 理人 向 基
金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内
从 基 金 财 产中 一 次 性支取 。 若 遇 法定 节 假 日、公 休 假 或 不可 抗 力 等，支 付 日 期 顺
延至法定节假日、休息日结束之日起 5 个工 作日内或不可抗力情形消除之日起 5
个工作日内支付。 
3、标的指数许可使用费



基 金 标 的 指 数 使用 许 可费 按 前 一 日 基 金资 产 净值 的 年 费 率 计 提。 计 算方 法 如
下：


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H ＝E× 0.03%÷ 当年天数 
H 为本基金每日应计提的指数使用许可费



E 为前一日的基金资产净值



自 基 金 合 同 生 效之 日 起 ， 指 数 使 用 许 可费 每 日计 算 ， 逐 日 累 计， 按 季支 付 。
指数使用许可费的收取下限为每季度 5 万元，即不足 5 万元时按照 5 万元收取。
由 基 金 管 理人 向 基 金托管 人 发 送 标的 指 数 许可使 用 费 划 款指 令 ， 经基金 托 管 人 复
核后于次季首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。



标 的 指 数 供 应 商根 据 相应 指 数 许 可 协 议变 更 上述 标 的 指 数 使 用许 可 费费 率 和
计 费 方 式 的， 基 金 管理人 必 须 依 照有 关 规 定最迟 于 新 的 费率 和 计 费方式 实 施 日 前
在指定媒介上刊登公告。 
4、 上述“ （一） 基金费 用的种类” 中除管理费、 托管费和标的指数许可使用费
之 外 的 其 他费 用 ， 根据有 关 法 规 及相 应 协 议规 定，按 费 用实 际 支 出金额 列 入 或 摊
入当期费用 ，由基金托管人从基金财产中支付。 
（三）不列入基金费用的项目



下列费用不列入基金费用：



1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失；



2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；



3、基金合同生效前的相关费用；



4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。



（四 ）基金税收 
本 基 金 运 作 过 程中 涉 及的 各 纳 税 主 体 ，其 纳 税义 务 按 国 家 税 收法 律 、法 规 执
行。 
 
五、基金财产的投资方向和投资限 制 
（一）投资目标



紧 密 跟 踪 标 的 指数 表 现， 追 求 跟 踪 偏 离度 和 跟踪 误 差 的 最 小 化。 本 基金 力 争
将日均跟踪偏离度 的绝对值 控制在 0.2% 以内 ，年化跟踪误差控制在 2% 以内。 
（二）投资范围


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本基金 主要投资于沪深 300 指数的成份股 及其备选成份股 。为更好的实现投
资 目 标 ， 本基 金 还 可投资 于 非 成 份股 （ 包 括中小 板 、 创 业板 及 其 他经中 国 证 监 会
核 准 上 市 的股 票 ） 、债券 （ 包 括 国债 、 央行 票据 、 地 方 政府 债 、金 融债 、 企 业 债 、
公 司 债 、 次级 债 、 可转换 债 券 、 可交 换 债 券、分 离 交 易 可转 债 、 中期票 据 、 短 期
融资券、 超短期融资券、 中小企业私募债券等） 、 货币 市场工具、 权证、 股指期货、
银 行 存 款 、资 产 支 持证券 、 债 券 回购 以 及 法律法 规 或 中 国证 监 会 允许基 金 投 资 的
其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。 
本基金可以在履行适当适当程序后,参与融资和转融通证券出借业务。 
本基金投资于沪深 300 指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产
净值的 90% ，且不低于 非现金基金资产的 80% 。每个交易日日终在扣除股指期货
合 约 需 缴 纳的 交 易 保证金 后 ， 应 当保 持 不 低于交 易 保 证 金一 倍 的 现金 。如法律法
规 或 监 管 机构 以 后 允许基 金 投 资 其他 品 种 ， 本基 金 管 理 人在 履 行 适当程 序 后 ，可
以将其纳入投资范围。 
（三）投资策略 
本 基 金 主 要 采 取完 全 复制 法 ， 即 完 全 按照 标 的指 数 的 成 份 股 组成 及 其权 重 构
建 投 资 组 合， 并 根 据标的 指 数 成 份股 及 其 权重的 变 动 进 行相 应 调 整。当 预 期 指 数
成 份 股 发 生调 整 和 成份股 发 生 配 股、 增 发 、分红 等 行 为 时， 或 因 基金的 申 购 和 赎
回 等 对 本 基金 跟 踪 标的指 数 的 效 果可 能 带 来影响 时 ， 或 因某 些 特 殊情况 导 致 流 动
性 不 足 时 ，或 其 他 原因导 致 无 法 有效 复 制 和跟踪 标 的 指 数时 ， 基 金管理 人 可 以 对
投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 
特 殊 情 况 包括 但 不 限于以 下 情 形 ： （1 ） 法律 法规 的 限 制 ； （2 ） 标的 指数 成 份
股流动性严 重 不 足； （3） 标 的 指 数的 成 份股 票长 期 停 牌 ； （4 ）其 它 合理 原 因 导 致
本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。



为 有 效 管 理 投 资组 合 ， 本 基 金 可 投 资 于经 中 国证 监 会 允 许 的 各种 金 融衍 生 产
品 ， 如 股 指期 货 、 权证以 及 其 他 与标 的 指 数或标 的 指 数 成份 股 相 关的衍 生 工 具 。
基 金 投 资 于衍 生 工 具的目 标 ， 是 使得 基 金 的投资 组 合 更 紧密 地 跟 踪标的 指 数 ， 以
便更好地实现基金的投资目标。 
本 基 金 投 资 股 指期 货 将根 据 风 险 管 理 的原 则 ，以 套 期 保 值 为 目的 ， 对冲 系 统
性 风 险 和 某些 特 殊 情况下 的 流 动 性风 险 等 ，主要 采 用 流 动性 好 、 交易活 跃 的 股 指
期 货 合 约 ，通 过 多 头或空 头 套 期 保值 等 策 略进行 套 期 保 值操 作 。 本基金 力 争 利 用平安基金管理有限公司


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股 指 期 货 的杠 杆 作 用，降 低 股 票 仓位 频 繁 调整的 交 易 成 本和 跟 踪 误差， 达 到 有 效
跟踪标的指数的目的。 
 本基金参与中小企业私募债投资时， 对单个券种的分析判断与其它信用类固
定 收 益 品 种的 方 法 类似。 在 信 用 研究 方 面 ，会加 强 自 下 而上 的 分 析，将 机 构 评 级
与 内 部 评 级相 结 合 ，着重 通 过 发 行方 的 财 务状况 、 信 用 背景 、 经 营能力 、 行 业 前
景 、 个 体 竞争 力 等 方面判 断 其 在 期限 内 的 偿付能 力 ， 尽 可能 对 发 行人进 行 充 分 详
尽地调研和分析。 
 本基金参与资产支持证券投资时， 将通过对宏观经济、 提前偿还率、 资产池
结 构 以 及 资产 池 资 产所在 行 业 景 气变 化 等 因素的 研 究 ， 预测 资 产 池未来 现 金 流 变
化 ， 并 通 过研 究 标 的证券 发 行 条 款， 预 测 提前偿 还 率 变 化对 标 的 证券的 久 期 与 收
益 率 的 影 响。 同 时 ，基金 管 理 人 将密 切 关 注流动 性 对 标 的证 券 收 益率的 影 响 ， 综
合 运 用 久 期管 理 、 收益率 曲 线 、 个券 选 择 以及把 握 市 场 交易 机 会 等积极 策 略 ， 在
严 格 控 制 风险 的 情 况下， 结 合 信 用研 究 和 流动性 管 理 ， 选择 风 险 调整后 收 益 高 的
品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 
（四） 投资组合管理 
正常情况下， 本基金投资于沪深 300 指数的 成份股及其备选成份股的比例不
低于基金资产 净值的 90% ，且不低于非现金基金资产的 80% 。本基 金将在基金合
同生效之日起 6 个月 内达到这一投资比例。此后，如因标的指数成份股调整导致
基金不符合这一投资比例的， 基金管理人将在 10 个交易日内进行调整， 但中国证
监会认定的特殊情形除外。



正 常 情 况 下 本 基金 将 采用 完 全 复 制 法 ，严 格 按目 标 指 数 的 个 股权 重 构建 投 资
组合。 但在少数特殊情况下基金经理将配合使用优化方法作为完全复制法的补充，
以更好达到复制指数的目标。



1、投资组合的建立



基金管理人构建投资组合的过程主要分为 3 步：确定目标组合、确定建仓策
略和逐步调整。



（1） 确定目标组合： 基金管理人根据完全复制成 份股权重的方法确定目标组
合。



（2 ） 确 定 建仓 策 略 ：基 金 管 理 人 根据 对 成 份股 基 本 面 趋 势和 流 动 性的 分 析 ，
确定合理的建仓策略。


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（3） 逐步调整： 通过 完全复制法最终确定目标组合之后， 基金管理人在规定
时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。 
2、每日投资组合管理



（1） 成份股公司行为信息的跟踪与分析： 跟踪标的指数成份股公司行为 （如
股 本 变 化 、分 红 、 停牌、 复 牌 等 ）信 息 ， 以及成 份 股 公 司其 他 重 大信息 ， 分 析 这
些信息对指数的影响，进而进行组合调整分析，为投资决策提供依据。



（2） 标的指数的跟踪与分析： 跟踪标的指数编制方法的变化， 确定指数变化
是否与预期一致，分析是否存在差异及差异产生的原因，为投资决策提供依据。



（3） 每日申购赎回情况的跟踪与分析： 跟踪本基金申购和赎回信息， 分析其
对组合的影响。



（4） 组合持有证券、 现金头寸及流动性分析： 基金经理分析实际组合与目标
组合的差异及其原因，并进行成份股调整的流动性分析。



（5） 组合调整： ①利 用数量化分析模型， 找出将实际组合调整到目标组合的
最 优 方 案 ，确 定 组 合交易 计 划 。 ②如 发 生 成份股 变 动 、 成份 股 公 司合并 及 其 他 重
大 事 项 ， 应提 请 投 资决策 委 员 会 召开 会 议 ，决定 基 金 的 操作 策 略 。③调 整 组 合 ，
达到目标组合的持仓结构。



（6）以 T-1 日指数成 份股构成及其权重为基础， 考虑 T 日将会发生 的上市公
司变动等情况，设计 T 日申购、赎回清单并公告。



3、定期投资组合管理策略



（1）每季度进行基金收益评估



基 金 管 理 人 每 季度 定 期对 基 金 相 对 标 的指 数 的超 额 收 益 率 进 行一 次 评估 ， 基
金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1% 以上， 方可
对超额收益部分进行分配；



本基金将根据基金收益评估的结果和支付要求， 及时检查组合中现金的比例，
进行现金支付的准备。



（2）每月进行基金费用支付



每 月 末 ， 本 基 金将 根 据基 金 合 同 中 基 金管 理 费、 基 金 托 管 费 、 指 数 许可 使 用
费等的支付要求，及时检查组合中现金的比例，进行支付现金的准备。



（3）成份股更新



当 成 份 股 发 生 更新 时 ，本 基 金 将 根 据 标的 指 数的 编 制 规 则 及 调整 公 告， 并 依平安基金管理有限公司


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据投资决策委员会的决策， 在指数成份股调整 生效前， 分析并确定组 合调整策略，
尽量减少变更成份股带来的跟踪偏离度和跟踪误差。



（4）定期投资组合监控



每周末，数量分析师对本基金的运作情况进行量化评估，提交评估报告；



每 季 末 ， 基 金 经理 团 队将 根 据 评 估 报 告， 向 投资 决 策 委 员 会 提交 本 基金 的 投
资运作季报，季报将对以下问题进行分析和说明：



对 该 季 的 投 资 操作 、 基金 组 合 状 况 以 及跟 踪 误差 进 行 基 本 陈 述， 并 重点 对 出
现较大跟踪偏离的情况予以说明；



现金控制情况；



成份股更新期的策略；



成份股未来变化预测等。



投 资 决 策 委 员 会将 根 据本 基 金 的 投 资 运作 季 报， 对 下 一 阶 段 的投 资 操作 提 出
建议和指导。



在 正 常 市 场 情 况下 ， 本基 金 日 均 跟 踪 偏离 度 （剔 除 成 份 股 分 红因 素 ）的 绝 对
值不超过 0.2% ，年跟踪误差不超过 2% 。如因指数编制规则调整或其他因素导致
跟 踪 偏 离 度和 跟 踪 误差超 过 上 述 范围 ， 基 金管理 人 应 采 取合 理 措 施避免 跟 踪 偏 离
度、跟踪误差进一步扩大。



（五 ）投资限制 
1、组合限制



基金的投资组合应遵循以下限制：



（1） 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产 净值
的 90% ，且不低于非现金基金资产的 80% ； 
（2） 本基金在任何交 易日买入权证的总金额， 不超过上一交易日基 金资产净
值的 0.5% ，本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% ，基金管理
人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10% ；



（3） 本基金投资于同 一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不 得超过基
金资产净值的 10% ； 
（4） 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的 20% ； 
（5） 本基金持有的同一 （指同一信用级别 ） 资产支持证券的比例， 不得超过
该资产支持证券规模的 10% ； 平安基金管理有限公司


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（6） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； 
（7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。
基 金 持 有 资产 支 持 证券期 间 ， 如 果其 信 用 等级下 降 、 不 再符 合 投 资标准 ， 应 在 评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
（8） 本基金财产参与 股票发行申购 ， 本基金 所申报的金额不超过本基金的总
资产， 所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 ； 
（9） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的 40% ；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 
（10 ）本基金参与股指期货交易 的，依据下列标准建构组合： 
1） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过基金
资产净值的 10% ； 
2） 本基金在任何交易 日日终， 持有的买入期 货合约价值与有价证券市值之和
不得超过基金资产净值的 100% ， 其中， 有价证券指股票、 债券 （不 含到期日在一
年以内的政府债券） 、 权证、 资产支持证券、 买入返售金融资产 （不含质押式回购）
等； 
3） 本基金在任何交易 日日终， 持有的卖出期 货合约价值不得超过本基金持有
的股票总市值的 20% ； 
4） 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧差计
算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 
5） 本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的 20% ； 
（11 ）每个交易日日终 在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后， 应当保
持不低于交易保证金一倍的现金； 
（12 ）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ； 
（13 ） 本 基 金 持有 单 只中 小 企 业 私 募 债券 ， 其市 值 不 得 超 过 基金 资 产净 值 的
10% ； 
（14 ） 本基金持有单只企业中期票据 ， 其市值不得超 过基金资产净值的 10% ； 
（15 ） 本 基 金 参与 融 资的 ， 每 个 交 易 日日 终 ，本 基 金 持 有 的 融资 买 入股 票 与
其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95% ； 平安基金管理有限公司


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（16 ） 本 基 金 参与 转 融通 证 券 出 借 业 务的 ， 在任 何 交 易 日 日 终， 参 与转 融 通
证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50% ，证券出借的平均剩余期限不
得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 
（17 ） 本 基 金 主动 投 资于 流 动 性 受 限 资产 的 市值 合 计 不 得 超 过该 基 金资 产 净
值的 15% ； 
流 动 性 受 限 资 产是 指 由于 法 律 法 规 、 监管 、 合同 或 操 作 障 碍 等原 因 无法 以 合
理价格予以变现的资产， 包括 但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行
定期存款 （含协议约定有条件提前支取的银行存款） 、 停牌股票、 流 通受限的新股
及 非 公 开 发行 股 票 、资产 支 持 证 券、 因 发 行人债 务 违 约 无法 进 行 转让或 交 易 的 债
券等。 
（18 ） 本 基 金 与私 募 类证 券 资 管 产 品 及中 国 证监 会 认 定 的 其 他主 体 为交 易 对
手 开 展 逆 回购 交 易 的，可 接 受 质 押品 的 资 质要求 应 当 与 本基 金 合 同约定 的 投 资 范
围保持一致； 
（19 ） 本 基 金 投资 于 非上 市 交 易 的 股 票、 债 券及 不 存 在 活 跃 市场 需 要采 用 估
值技术确定公允价值的投资品种的市值合计 不得超过该基金资产净值的 15% ； 
（20 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同规定的其他投资限制。 
除上述第 （7）、 （17） 、（ 18）项 外， 因证券市 场波动、 期货市场波动 、 上市公
司 合 并 、 基金 规 模 变动、 标 的 指 数成 份 股 调整、 标 的 指 数成 份 股 流动性 限 制 等 基
金 管 理 人 之外 的 因 素致使 基 金 投 资比 例 不 符合上 述 规 定 投资 比 例 的 ，基 金 管 理 人
应当在 10 个交易日内进行调整， 但中国证监 会规定的特殊情形除外 。 因证券市场
波 动 、 基 金规 模 变 动等基 金 管 理 人之 外 的 因素致 使 基 金 不符 合 上 述第 （17 ） 项所
规定比例限制的， 基金 管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。 法律法规另
有规定的，从其规定。



基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个 月内使基金的投资组合比例符合
基 金 合 同 的有 关 约 定。 在 上 述 期 间内 ， 本 基金的 投 资 范 围、 投 资 策略应 当 符 合 基
金 合 同 的 约定 。 基 金托管 人 对 基 金的 投 资 的监督 与 检 查 自本 基 金 合同生 效 之 日 起
开始。



如 果 法 律 法 规 对上 述 投资 组 合 比 例 限 制进 行 变更 的 ， 以 变 更 后的 规 定为 准 。
法 律 法 规 或监 管 部 门取消 上 述 限 制， 如 适 用于本 基 金 ， 基金 管 理 人在履 行 适 当 程
序后，则本基金投资不再受相关限制。


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2、禁止行为



为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：



（1）承销证券；



（2） 违反规定向他人贷款或者提供担保 ； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额， 但是中国证监会另有规定的除外；



（5）向基金管理人、基金托管人出资； 
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。



基 金 管 理 人 运 用基 金 财产 买 卖 基 金 管 理人 、 基金 托 管 人 及 其 控股 股 东、 实 际
控 制 人 或 者与 其 有 重大利 害 关 系 的公 司 发 行的证 券 或 者 承销 期 内 承销的 证 券 ， 或
者 从 事 其 他重 大 关 联交易 的 ， 应 当符 合 基 金的投 资 目 标 和投 资 策 略，遵 循 基金份
额 持 有 人 利益 优 先 原则， 防 范 利 益冲 突 ， 建立健 全 内 部 审批 机 制 和评估 机 制 ， 按
照 市 场 公 平合 理 价 格执行 。 相 关 交易 必 须 事先得 到 基 金 托管 人 的 同意， 并 按 法 律
法 规 予 以 披露 。 重 大关联 交 易 应 提交 基 金 管理人 董 事 会 审议 ， 并 经过三 分 之 二 以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 
若 将 来 法 律 、 行政 法 规或 中 国 证 监 会 的相 关 规定 发 生 修 改 或 变更 ， 致使 本 款
前 述 约 定 的投 资 禁 止行为 和 投 资 组合 比 例 限制被 修 改 或 取消 ， 基 金管理 人 在 依 法
履行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。 
 
六、基金资产净值的计算方法和公告方式 
（一）基金资产净值的计算方法 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
（二）基金资产净值的公告方式 
基金合同生效后 ， 在 基金 份 额 上 市 交 易前 或 开始 办 理 基 金 份 额申 购 或者 赎 回
前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 
在 基 金 份 额 上 市交 易 后或 开 始 办 理 基 金份 额 申购 或 者 赎 回 后 ，基 金 管理 人 应
当在每个交易/ 开放日的次日， 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介， 披露
开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 
基 金 管 理 人 应 当公 告 半年 度 和 年 度 最 后一 个 市场 交 易 日 基 金 资产 净 值和 基 金平安基金管理有限公司


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份 额 净 值 。基 金 管 理人应 当 在 前 款规 定 的 市场交 易 日 的 次日 ， 将 基金资 产 净 值 、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定 媒介上。 
 
七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 
（一）基金合同的变更 
1、 变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大
会 决 议 通 过的 事 项 的，应 召 开 基 金份 额 持 有人大 会 决 议 通过 。 对 于可不 经 基 金 份
额 持 有 人 大会 决 议 通过的 事 项 ， 由基 金 管 理人和 基 金 托 管人 同 意 后变更 并 公 告 ，
并报中国证监会备案。 
2、 关于基金合同变更 的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行， 并自决
议生效后两 个工作日内在指定媒介公告。 
（二）基金合同的终止 
有下列情形之一的，基金合同应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、 基金管理人、 基金托管人职责终止， 在 6 个月内没有新基金管理人、 新基
金托管人承接的； 
3、基金合同约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三）基金财产的清算 
1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作 日内成立
清 算 小 组 ，基 金 管 理人组 织 基 金 财产 清 算 小组并 在 中 国 证监 会 的 监督下 进 行 基 金
清算。 
2、 基金财产清算小组组成： 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管
人 、 具 有 从事 证 券 相关业 务 资 格 的注 册 会 计师、 律 师 以 及中 国 证 监会指 定 的 人 员
组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3 、 基 金 财 产清 算 小 组职 责 ： 基 金 财产 清 算 小组 负 责 基 金 财产 的 保 管、 清 理 、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 平安基金管理有限公司


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（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5）聘 请会计师事务 所对清算报告进行外部审计， 聘请律师事务所 对清算报
告出具法律意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
（7）对基金剩余财产进行分配。 
5、基金财产清算的期限为 6 个月。 
（四）清算费用 
清 算 费 用 是 指基 金 财 产清 算 小 组 在 进行 基 金 清算 过 程 中 发 生的 所 有 合理 费 用，
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（五）基金财产清算剩余资产的分配 
依 据 基 金 财 产 清算 的 分配 方 案 ， 将 基 金财 产 清算 后 的 全 部 剩 余资 产 扣除 基 金
财 产 清 算 费用 、 交 纳所欠 税 款 并 清偿 基 金 债务后 ， 按 基 金份 额 持 有人持 有 的 基 金
份额比例进行分配。 
（六）基金财产清算的公告 
清 算 过 程 中 的 有关 重 大事 项 须 及 时 公 告； 基 金财 产 清 算 报 告 经会 计 师事 务 所
审 计 并 由 律师 事 务 所出具 法 律 意 见书 后 报 中国证 监 会 备 案并 公 告 。基金 财 产 清 算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基 金财产清算小组
进行公告。 
（七）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。



 
八、争议解决方式 
各 方 当 事 人 同 意， 因 基金 合 同 而 产 生 的或 与 基金 合 同 有 关 的 一切 争 议， 如 经
友 好 协 商 未能 解 决 的，应 提 交 中 国国 际 经 济贸易 仲 裁 委 员会 ， 根 据该会 当 时 有 效
的 仲 裁 规 则进 行 仲 裁 ，仲 裁 地 点 为北京市 ，仲裁 裁 决 是 终局 性 的 并对各 方 当 事 人
具 有 约 束 力。 争 议 处理期 间 ， 基 金合 同 当 事人应 恪 守 各 自的 职 责 ，继续 忠 实 、 勤
勉 、 尽 责 地履 行 基 金合同 规 定 的 义务 ， 维 护基金 份 额 持 有人 的 合 法权益 。 除非仲
裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。 
基金合同受中国法律管辖。 平安基金管理有限公司


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九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 
基 金 合 同 可 印 制成 册 ，供 投 资 者 在 基 金管 理 人、 基 金 托 管 人 、销 售 机构 的 办
公场所和营业场所查阅，但应以基金合同的正本为准。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 平安基金管理有限公司


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二十 二 、托 管协 议的 内容 摘要 
（一 ）托管协议当事人 
1、基金管理人 
名称：平安大华基金管理有限公司 
注册地址： 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层 
办公地址： 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层 
法定代表人：罗春风 
成立时间：2011 年 1 月 7 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2010】1917 号 
注册资本：人民币 30000 万元 
组织形式: 有限责任公司（中外合资） 
经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务 
存续期间：持续经营 
电话： 0755-22624581 
传真：0755-23998639 
联系人：张平 
2、基金托管人 
名称：中国工商银行股份有限公司 
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032） 
法定代表人：易会满 
电话： （010）66105799 
传真： （010）66105798 
联系人：洪渊 
成立时间：1984 年 1 月 1 日 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：人民币 349,018,545,827 元 
批 准 设 立 机 关 和设 立 文号 ： 国 务 院 《 关于 中 国人 民 银 行 专 门 行使 中 央银 行 职
能的决定》 （国发[1983]146 号） 
存续期间：持续经营 平安基金管理有限公司


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经 营 范 围 ： 办 理人 民 币存 款 、 贷 款 、 同业 拆 借业 务 ； 国 内 外 结算 ； 办理 票 据
承 兑 、 贴 现、 转 贴 现、各 类 汇 兑 业务 ； 代 理资金 清 算 ； 提供 信 用 证服务 及 担 保 ；
代 理 销 售 业务 ； 代 理发行 、 代 理 承销 、 代 理兑付 政 府 债 券； 代 收 代付业 务 ； 代 理
证券投资基金清算业务 （银证转账） ； 保险代理业务； 代理政策性银行、 外国政府
和 国 际 金 融机 构 贷 款业务 ； 保 管 箱服 务 ； 发行金 融 债 券 ；买 卖 政 府债券 、 金 融 债
券 ； 证 券 投资 基 金 、企业 年 金 托 管业 务 ； 企业年 金 受 托 管理 服 务 ；年金 账 户 管 理
服 务 ； 开 放式 基 金 的注册 登 记 、 认购 、 申 购和赎 回 业 务 ；资 信 调 查、咨 询 、 见 证
业 务 ； 贷 款承 诺 ； 企业、 个 人 财 务顾 问 服 务；组 织 或 参 加银 团 贷 款；外 汇 存 款 ；
外 汇 贷 款 ；外 币 兑 换；出 口 托 收 及进 口 代 收；外 汇 票 据 承兑 和 贴 现；外 汇 借 款 ；
外 汇 担 保 ；发 行 、 代理发 行 、 买 卖或 代 理 买卖股 票 以 外 的外 币 有 价证券 ； 自 营 、
代 客 外 汇 买卖 ； 外 汇金融 衍 生 业 务； 银 行 卡业务 ； 电 话 银行 、 网 上银行 、 手 机 银
行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 
（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 
I.基金托管人对基金管 理人的投资行为行使监督权 
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定 ， 对下述基金
投资范围、投资对象进行监督。 
本基金将投资于以下金融工具： 
本基金 主要投资于沪深 300 指数的成份股 及其备选成份股 。为更好的实现投
资 目 标 ， 本基 金 还 可投资 于 非 成 份股 （ 包 括中小 板 、 创 业板 及 其 他经中 国 证 监 会
核 准 上 市 的股 票 ） 、债券 （ 包 括 国债 、 央行 票据 、 地 方 政府 债 、金 融债 、 企 业 债 、
公 司 债 、 次级 债 、 可转换 债 券 、 可交 换 债 券、分 离 交 易 可转 债 、 中期票 据 、 短 期
融资券、 超短期融资券、 中小企业私募债券等） 、 货币 市场工具、 权证、 股指期货、
银 行 存 款 、资 产 支 持证券 、 债 券 回购 以 及 法律法 规 或 中 国证 监 会 允许基 金 投 资 的
其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。 
如 法 律 法 规 或 监管 机 构以 后 允 许 基 金 投资 其 他品 种 ， 基 金 管 理人 在 履行 适 当
程序后，可以将其纳入投资范围。 
本 基 金 可 以 根据 有 关 法律 法 规 和 政 策的 规 定 进行 融 资 和 转 融通 证 券 出借 业务。 
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定对下述基金投
融资比例进行监督： 
（1） 按法律法规的规定及 《基金合同》 的约定， 本基金的投资资产配置比例平安基金管理有限公司


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为： 
本基金投资于沪深 300 指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产
净值的 90% ，且不低于 非现金 基金资产的 80% 。每个交易日日终在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金 。 
因 基 金 规 模 或 市场 变 化等 因 素 导 致 投 资组 合 不符 合 上 述 规 定 的， 基 金管 理 人
应 在 合 理 的期 限 内 调整基 金 的 投 资组 合 ， 以符合 上 述 比 例限 定 。 法律法 规 另 有 规
定时，从其规定。 
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适 
当 程 序 后 ， 可 以将 其 纳入 投 资 范 围 ， 并可 依 据届 时 有 效 的 法 律法 规 适时 合 理
地调整投资范围。 
（2） 根据法律法规的规定及 《基金合同》 的约定， 本基金投资组合遵循以下
投资限制：



1） 本基金投资 于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产 净值的
90% ，且不低于非现金基金资产的 80% ； 
2） 本基金在任何交易 日买入权证的总金额， 不超过上一交易日基金资产净值
的 0.5% ，本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% ，基金管理人
管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10% ；



3） 本基金投资于同一 原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得 超过基金
资产净值的 10% ； 
4）本基金持有的全部资产支持证券，其市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% ； 
5） 本基金持有的同一 （指同一信用级别 ） 资产支持证券的比例， 不得超过该
资产支持证券规模的 10% ； 
6） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，
不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； 
7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持 证券。基
金 持 有 资 产支 持 证 券期间 ， 如 果 其信 用 等 级下降 、 不 再 符合 投 资 标准， 应 在 评 级
报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
8） 本基金财产参与股 票发行申购 ， 本基金所 申报的金额不超过本基金的总资
产， 所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 ； 
9） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资平安基金管理有限公司


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产净值的 40% ；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 
10）本基金参与股指期货交易 的，依据下列标准建构组合： 
a. 本基金在任 何交易日 日终，持有的买入 股指 期货合约价值，不 得超 过基金
资产净值的 10% ； 
b. 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和
不得超过基金资产净值的 100% ， 其中， 有价证券指股票、 债券 （不 含到期日在一
年以内的政府债券） 、 权证、 资产支持证券、 买入返售金融资产 （不含质押式回购）
等； 
c. 本基金在任 何交易日 日终，持有的卖出 期货 合约价值不得超过 本基 金持有
的股票总市值的 20% ； 
d. 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计
算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 
e. 本基金在任 何交易日 内交易（不包括平 仓） 的股指期货合约的 成交 金额不
得超过上一交易日基金资产净值的 20% ； 
11 ）每个交易日日终在 扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后，应 当保持
不低于交易保证金一倍的现金； 
12）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ； 
13） 本基金持有单只中小企业私募债券， 其市值不得超过基金资产净值的 10% ； 
14） 本基金持有单只企业中期票据 ，其市值不得超过基金资产净值的 10% ； 
15 ） 本 基 金 参 与融 资 的， 每 个 交 易 日 日终 ， 本基 金 持 有 的 融 资买 入 股票 与 其
他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95% ； 
16 ） 本 基 金 参 与转 融 通证 券 出 借 业 务 的， 在 任何 交 易 日 日 终 ，参 与 转融 通 证
券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50% ，证券出借的平均剩余期限不得
超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 
17 ） 本 基 金 主 动投 资 于流 动 性 受 限 资 产的 市 值合 计 不 得 超 过 该基 金 资产 净 值
的 15% ； 
流 动 性 受 限 资 产是 指 由于 法 律 法 规 、 监管 、 合同 或 操 作 障 碍 等原 因 无法 以 合
理价格予以变现的资产， 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行
定期存款 （含协议约定有条件提前支取的银行存款） 、 停牌股票、 流 通受限的新股
及 非 公 开 发行 股 票 、资产 支 持 证 券、 因 发 行人债 务 违 约 无法 进 行 转让或 交 易 的 债平安基金管理有限公司


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券等； 
18 ） 本 基 金 与 私募 类 证券 资 管 产 品 及 中国 证 监会 认 定 的 其 他 主体 为 交易 对 手
开 展 逆 回 购交 易 的 ，可接 受 质 押 品的 资 质 要求应 当 与 本 基金 合 同 约定的 投 资 范 围
保持一致； 
19) 基 金 投 资 于 非 上 市 交 易 的 股 票 、 债 券 及 不 存 在 活 跃 市 场 需 要 采 用 估 值 技
术确定公允价值的投资品种的市值合计 不得超过该基金资产净值的 15% ； 
20） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同规 定的其他投资限制。 
除上述第 （7）、 （17） 、（ 18）项 外， 因证券市 场波动、 期货市场波动 、 上市公
司 合 并 、 基金 规 模 变动、 标 的 指 数成 份 股 调整、 标 的 指 数成 份 股 流动性 限 制 等 基
金 管 理 人 之外 的 因 素致使 基 金 投 资比 例 不 符合上 述 规 定 投资 比 例 的 ，基 金 管 理 人
应当在 10 个交易日内进行调整 ， 但中国证监 会规定的特殊情形除外 。 因证券市场
波 动 、 基 金规 模 变 动等基 金 管 理 人之 外 的 因素致 使 基 金 不符 合 上 述第 （17 ） 项所
规定比例限制的， 基金 管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。 法律法规另
有规定的，从其规定。



基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个 月内使基金的投资组合比例符合
基 金 合 同 的有 关 约 定。 在 上 述 期 间内 ， 本 基金的 投 资 范 围、 投 资 策略应 当 符 合 基
金 合 同 的 约定 。 基 金托管 人 对 基 金的 投 资 的监督 与 检 查 自本 基 金 合同生 效 之 日 起
开始。



如 果 法 律 法 规 对上 述 投资 组 合 比 例 限 制进 行 变更 的 ， 以 变 更 后的 规 定为 准 。
法 律 法 规 或监 管 部 门取消 上 述 限 制， 如 适 用于本 基 金 ， 基金 管 理 人在履 行 适 当 程
序后，则本基金投资不再受相关限制。



基金托管人对基金投资的 监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。 
3、 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定对下述基金投
资禁止行为进行监督：



根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为： 
（1）承销证券； 
（2）违反规定向他人贷款或提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但中国证监会另有规定的除外； 
（5）向基金管理人、基金托管人出资； 平安基金管理有限公司


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如 法 律 法 规 或 监管 部 门取 消 上 述 禁 止 性规 定 ，基 金 管 理 人 在 履行 适 当程 序 后
可不受上述规定的限制。 
4、 根据法律法规有关 基金从事关联交易的规定 ， 基金管理人和基金 托管人应
事 先 相 互 提供 与 其 有控股 关 系 的 股东 、 与 其有其 他 重 大 利害 关 系 的公司 名 单 及 有
关 关 联 方 发行 的 证 券名单 。 基 金 管理 人 和 基金托 管 人 有 责任 确 保 关联交 易 名 单 的
真实性、准确性、完整性，并负责及时将更新后的名单发送给对方。 
法 律 、 行 政 法 规或 监 管部 门 取 消 或 变 更上 述 规定 ， 如 适 用 于 本基 金 ，基 金 管
理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 
5、 基金托管人依据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定对基金管理人
参与银行间债券市场进行监督。 
（1） 基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间 市场交易的交易对手资
信风险控制措施进行监督。 
基 金 管 理 人 参 与银 行 间市 场 交 易 ， 应 按照 审 慎的 风 险 控 制 原 则评 估 交易 对 手
资 信 风 险 ，并 自 主 选择交 易 对 手 。基 金 托 管人发 现 基 金 管理 人 与 银行间 市 场 的 丙
类会员进行债券交易的， 可以通过邮件、 电话 等双方认可的方式提醒基金管理人，
基 金 管 理 人应 及 时 向基金 托 管 人 提供 可 行 性说明 。 基 金 管理 人 应 确保可 行 性 说 明
内 容 真 实 、准 确 、 完整。 基 金 托 管人 不 对 基金管 理 人 提 供的 可 行 性说明 进 行 实 质
审查。 基金管理人同意 ， 经提醒后基金管理人 仍执行交易并造成基金资产损失的，
基金托管人不承担责任。 
基金管理人 在银行 间市 场 进行现券 买卖和回 购 交易时，以 DVP( 券 款 兑付) 的
交易结算方式进行交易。 
如 果 基 金 托 管 人发 现 基金 管 理 人 与 不 在名 单 内的 银 行 间 市 场 交易 对 手进 行 交
易 ， 应 及 时提 醒 基 金管理 人 撤 销 交易 ， 经 提醒后 基 金 管 理人 仍 执 行交易 并 造 成 基
金 资 产 损 失的 ， 基 金托管 人 不 承 担责 任 ， 发生此 种 情 形 时， 基 金 托管人 有 权 报 告
中国证监会。 
（2）基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 
 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时， 需按交易对手名单中
约 定 的 该 交易 对 手 所适用 的 交 易 结算 方 式 进行交 易 。 如 果基 金 托 管人发 现 基 金 管
理 人 没 有 按照 事 先 约定的 交 易 方 式进 行 交 易时， 基 金 托 管人 应 及 时提醒 基 金 管 理
人 与 交 易 对手 重 新 确定交 易 方 式 ，经 提 醒 后仍未 改 正 时 造成 基 金 资产损 失 的 ， 基平安基金管理有限公司


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金托管人不承担责任。 
（3） 基金管理人参与 银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、 中国
银 行 、 中 国建 设 银 行、中 国 农 业 银行 和 交 通银行 ， 基 金 管理 人 在 通知基 金 托 管 人
后 ， 可 以 根据 当 时 的市场 情 况 调 整核 心 交 易对手 名 单 。 基金 管 理 人有责 任 控 制 交
易 对 手 的 资信 风 险 ，在与 核 心 交 易对 手 以 外的交 易 对 手 进行 交 易 时，由 于 交 易 对
手资信风险引起的损失先由基金管理人承担， 其后有权要求相关责任人进行赔偿。
基 金 托 管 人的 监 督 责任仅 限 于 根 据已 提 供 的名单 ， 审 核 交易 对 手 是否在 名 单 内 列
明。 
5、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 
本 基 金 投 资 银 行存 款 的信 用 风 险 主 要 包括 存 款银 行 的 信 用 等 级、 存 款银 行 的
支 付 能 力 等涉 及 到 存款银 行 选 择 方面 的 风 险。基 金 管 理 人应 基 于 审慎原 则 评 估 存
款 银 行 信 用风 险 并 据此选 择 存 款 银行 。 因 基金管 理 人 违 反上 述 原 则给基 金 造 成 的
损 失 ， 基 金托 管 人 不承担 任 何 责 任， 相 关 损失由 基 金 管 理人 先 行 承担。 基 金 管 理
人 履 行 先 行赔 付 责 任后， 有 权 要 求相 关 责 任人进 行 赔 偿 。基 金 托 管人的 职 责 仅 限
于督促基金管理人履行先行赔付责任 
6、基金托管人对基金投 资流通受限证券的监督 
（1） 此处 的流通受限 证券与上文提及的流动性受限资产并不完全一致， 包括
由 《 上 市 公司 证 券 发行管 理 办 法 》规 范 的 非公开 发 行 股 票、 公 开 发行股 票 网 下 配
售 部 分 等 在发 行 时 明确一 定 期 限 锁定 期 的 可交易 证 券 ， 不包 括 由 于发布 重 大 消 息
或 其 他 原 因而 临 时 停牌的 证 券 、 已发 行 未 上市证 券 、 回 购交 易 中 的质押 券 等 流 通
受 限 证 券 。基 金 投 资流通 受 限 证 券， 还 应 遵守《 关 于 基 金投 资 非 公开发 行 股 票 等
流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 
（2） 基金管理人应在 基金首次投资流通受限证券前， 向基金托管人 提供经基
金 管 理 人 董事 会 批 准的有 关 基 金 投资 流 通 受限证 券 的 投 资决 策 流 程、风 险 控 制 制
度 。 基 金 投资 非 公 开发行 股 票 ， 基金 管 理 人还应 提 供 基 金管 理 人 董事会 批 准 的 流
动 性 风 险 处置 预 案 。上述 资 料 应 包括 但 不 限于基 金 投 资 流通 受 限 证券的 投 资 额 度
和投资比例控制情况。 
基 金 管 理 人 应 至少 于 首次 执 行 投 资 指 令之 前 两个 工 作 日 将 上 述资 料 书面 发 至
基 金 托 管 人， 保 证 基金托 管 人 有 足够 的 时 间进行 审 核 。 基金 托 管 人应在 收 到 上 述
资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 平安基金管理有限公司


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（3） 基金投资流通受 限证券前， 基金管理人 应向基金托管人提供符合法律法
规 要 求 的 有关 书 面 信息， 包 括 但 不限 于 拟 发行证 券 主 体 的中 国 证 监会批 准 文 件 、
发 行 证 券 数量 、 发 行价格 、 锁 定 期， 基 金 拟认购 的 数 量 、价 格 、 总成本 、 总 成 本
占 基 金 资 产净 值 的 比例、 已 持 有 流通 受 限 证券市 值 占 资 产净 值 的 比例、 资 金 划 付
时 间 等 。 基金 管 理 人应保 证 上 述 信息 的 真 实、完 整 ， 并 应至 少 于 拟执行 投 资 指 令
前 两 个 工 作日 将 上 述信息 书 面 发 至基 金 托 管人， 保 证 基 金托 管 人 有足够 的 时 间 进
行审核。 
（4） 基金托管人应按 照 《关于基金投资非公 开发行股票等流通受限证券有关
问 题 的 通 知》 规 定 ，对 基 金 管 理 人是 否 遵 守法律 法 规 进 行监 督 ， 并审核 基 金 管 理
人 提 供 的 有关 书 面 信息。 基 金 托 管人 认 为 上述资 料 可 能 导致 基 金 出现风 险 的 ， 有
权 要 求 基 金管 理 人 在投资 流 通 受 限证 券 前 就该风 险 的 消 除或 防 范 措施进 行 补 充 书
面 说 明 ， 并保 留 查 看基金 管 理 人 风险 管 理 部门就 基 金 投 资流 通 受 限证券 出 具 的 风
险 评 估 报 告等 备 查 资料的 权 利 。 否则 ， 基 金托管 人 有 权 拒绝 执 行 有关指 令 。 因 拒
绝 执 行 该 指令 造 成 基金财 产 损 失 的， 基 金 托管人 不 承 担 任何 责 任 ，并有 权 报 告 中
国证监会。 
如基金管理人和基金托管人无法达成一致， 应及时上报中国证监会请求解决。
如 果 基 金 托管 人 切 实履行 监 督 职 责， 则 不 承担任 何 责 任 。如 果 基 金托管 人 没 有 切
实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。 
II. 基金托管人应根据有 关法律法规的规定及《 基金合同》的约定，对 基金资
产 净 值 计 算、 基 金 份额净 值 计 算 、应 收 资 金到账 、 基 金 费用 开 支 及收入 确 定 、 基
金 收 益 分 配、 相 关 信息披 露 、 基 金宣 传 推 介材料 中 登 载 基金 业 绩 表现数 据 等 进 行
监督和核查。 
III. 基金托管人发现基 金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》 、 《基金
合 同 》 、 基金 托 管 协议有 关 规 定 时， 应 及时 以书 面 形 式 通知 基 金管 理人 限 期 纠 正 ，
基 金 管 理 人收 到 通 知后应 在 下 一 个工 作 日 及时核 对 ， 并 以书 面 形 式向基 金 托 管 人
发出回函，进行解释或举证。 
在限期内， 基金托管人 有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理 人改正。
基 金 管 理 人对 基 金 托管人 通 知 的 违规 事 项 未能在 限 期 内 纠正 的 ， 基金托 管 人 应 报
告 中 国 证 监会 。 基 金托管 人 有 义 务要 求 基 金管理 人 赔 偿 因其 违 反 《基金 合 同 》 而
致使投资者遭受的损失。 平安基金管理有限公司


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对 于 依 据 交 易 程序 尚 未成 交 的 且 基 金 托管 人 在交 易 前 能 够 监 控的 投 资指 令 ，
基 金 托 管 人发 现 该 投资指 令 违 反 关法 律 法 规规定 或 者 违 反《 基 金 合同》 约 定 的 ，
应当拒绝执行，立即通 知基金管理人，并向中国证监会报告。 
对 于 必 须 于 估 值完 成 后方 可 获 知 的 监 控指 标 或依 据 交 易 程 序 已经 成 交的 投 资
指 令 ， 基 金托 管 人 发现该 投 资 指 令违 反 法 律法规 或 者 违 反《 基 金 合同》 约 定 的 ，
应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。 
基 金 管 理 人 应 积极 配 合和 协 助 基 金 托 管人 的 监督 和 核 查 ， 必 须在 规 定时 间 内
答 复 基 金 托管 人 并 改正， 就 基 金 托管 人 的 疑义进 行 解 释 或举 证 ， 对基金 托 管 人 按
照 法 规 要 求需 向 中 国证监 会 报 送 基金 监 督 报告的 ， 基 金 管理 人 应 积极配 合 提 供 相
关数据资料和制度等。 
基 金 托 管 人 发 现基 金 管理 人 有 重 大 违 规行 为 ，应 立 即 报 告 中 国证 监 会， 同 时
通知基金管理人限期纠正。 
基金管理人无正当理由， 拒绝、 阻挠基金托管 人根据本协议规定行使监督权，
或 采 取 拖 延、 欺 诈 等手段 妨 碍 基 金托 管 人 进行有 效 监 督 ，情 节 严 重或经 基 金 托 管
人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 
（三）基金管理人对基金托管人的业务核查 
基 金 管 理 人 对 基金 托 管人 履 行 托 管 职 责情 况 进行 核 查 ， 核 查 事项 包 括但 不 限
于 基 金 托 管人 安 全 保管基 金 财 产 、开 设 基 金财产 的 资 金 账户 和 证 券账户 等 投 资 所
需 账 户 、 复核 基 金 管理人 计 算 的 基金 资 产 净值和 基 金 份 额净 值 、 根据管 理 人 指 令
办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、 未对基金财产实行分账管理、
无 故 未 执 行或 无 故 延迟执 行 基 金 管理 人 资 金划拨 指 令 、 泄露 基 金 投资信 息 等 违 反
《基金法》 、 《基金合同》 、 本托管协议及其他有关规定时， 基金管理人应及时以书
面 形 式 通 知基 金 托 管人限 期 纠 正 ，基 金 托 管人收 到 通 知 后应 及 时 核对确 认 并 以 书
面 形 式 向 基金 管 理 人发出 回 函 。 在限 期 内 ，基金 管 理 人 有权 随 时 对通知 事 项 进 行
复 查 ， 督 促基 金 托 管人改 正 ， 并 予协 助 配 合。基 金 托 管 人对 基 金 管理人 通 知 的 违
规 事 项 未 能在 限 期 内纠正 的 ， 基 金管 理 人 应报告 中 国 证 监会 。 基 金管理 人 有 义 务
要求基金托管人赔偿 基金因此所遭受的损失。 
基 金 管 理 人 发 现基 金 托管 人 有 重 大 违 规行 为 ，应 立 即 报 告 中 国证 监 会和 银 行
业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。 平安基金管理有限公司


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基 金 托 管 人 应 积极 配 合基 金 管 理 人 的 核查 行 为， 包 括 但 不 限 于： 提 交相 关 资
料 以 供 基 金管 理 人 核查托 管 财 产 的完 整 性 和真实 性 ， 在 规定 时 间 内答复 基 金 管 理
人并改正。 
基金托管人无正当理由， 拒绝、 阻挠基金管理 人根据本协议规定行使监督权，
或 采 取 拖 延、 欺 诈 等手段 妨 碍 基 金管 理 人 进行有 效 监 督 ，情 节 严 重或经 基 金 管 理
人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 
（四）基金财产 的保管 
1、基金财产保管 的原则 
（1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
（3） 基金托管人应安全保管基金财产。 未经基金管理人的正当指令， 不得自
行运用、处分、分配基金的任何财产。 
（3） 基金托管人按照 规定开设基金财产的资金账户、 证券账户等投 资所需账
户。 
（4） 基金托管人对所 托管的不同基金财产分别设置账户， 与基金托 管人的其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理， 确保基金财产的完整与独立。 
（5） 对于因基金认 （申） 购、 基金投资过程中产生的应收财产， 应由基金管
理 人 负 责 与有 关 当 事人确 定 到 账 日期 并 通 知基金 托 管 人 ，到 账 日 基 金财 产 没 有 到
达 基 金 托 管人 处 的 ，基金 托 管 人 应及 时 通 知基金 管 理 人 采取 措 施 进行催 收 。 由 此
给 基 金 造 成损 失 的 ，基金 管 理 人 应负 责 向 有关当 事 人 追 偿基 金 的 损失， 基 金 托 管
人对此不承担责任。 
2、募集资金的验证 
募 集 期 内 销 售 机构 按 销售 与 服 务 代 理 协议 的 约定 ， 将 网 下 现 金认 购 资金 划 入
基 金 管 理 人在 具 有 托管资 格 的 商 业银 行 开 设的平 安 基 金 管理 有 限 公司基 金 认 购 专
户 。 网 下 股票 认 购 结束， 登 记 结 算机 构 应 根据基 金 管 理 人提 供 的 资料对 募 集 的 股
票 进 行 冻 结。 该 账 户由基 金 管 理 人开 立 并 管理。 基 金 募 集期 满 ， 募集的 基 金 份 额
总额、 基金募集金额 （ 含网下股票认购募集的股票 市值） 、 基金份额持有人人数符
合 《 基 金 法》 、 《运 作 办法 》 等 有 关规 定 后， 由基 金 管 理 人聘 请 具有 从事 证 券 业 务
资格的会计师事务所进行验资， 出具验资报告， 出具的验资报告应由参加验资的 2
名以上（含 2 名）中 国注册会计师签字有效。验资完成，基金管理人应将募集的
属 于 本 基 金财 产 的 全部资 金 划 入 基金 托 管 人为基 金 开 立 的资 产 托 管专户 中 ， 基 金平安基金管理有限公司


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托 管 人 在 收到 资 金 当日出 具 确 认 文件 。 网 下股票 认 购 所 募集 的 股 票由发 售 代 理 机
构予以冻结。 
若 基 金 募 集 期 限届 满 ，未 能 达 到 《 基 金合 同 》生 效 的 条 件 ， 由基 金 管理 人 按
规定办理退款、股票解冻事宜。 
3、基金的银行账户的开立和管理 
基 金 托 管 人 以 基金 托 管人 的 名 义 在 其 营业 机 构开 设 资 产 托 管 专户 ， 保管 基 金
的 银 行 存 款。 该 账 户的开 设 和 管 理由 基 金 托管人 承 担 。 本基 金 的 一切货 币 收 支 活
动，均需通过基金托管人的资产托管专户进行。 
资 产 托 管 专 户 的开 立 和使 用 ， 限 于 满 足开 展 本基 金 业 务 的 需 要。 基 金托 管 人
和 基 金 管 理人 不 得 假借本 基 金 的 名义 开 立 其他任 何 银 行 账户 ； 亦 不得使 用 基 金 的
任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 
资 产 托 管 专 户的 管 理 应符 合 《 人 民 币银 行 结 算账 户 管 理 办 法》 、 《 现金管 理 暂
行 条 例 》 、 《 人民 币 利 率管 理 规 定》 、 《利 率 管 理暂 行 规 定》 、 《 支 付 结 算办 法 》 以及
银行业监督管理机构的其他规定。 
4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 
基 金 托 管 人 以 基金 托 管人 和 本 基 金 联 名的 方 式在 中 国 证 券 登 记结 算 有限 责 任
公司上海分公司/ 深圳分公司开设证券账户。 
基 金 托 管 人 以 基金 托 管人 的 名 义 在 中 国证 券 登记 结 算 有 限 责 任公 司 上海 分 公
司/ 深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。 
基 金 证 券 账 户 的开 立 和使 用 ， 限 于 满 足开 展 本基 金 业 务 的 需 要。 基 金托 管 人
和 基 金 管 理人 不 得 出借和 未 经 对 方同 意 擅 自转让 基 金 的 任何 证 券 账户； 亦 不 得 使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
5、债券托管账户的开立和管理 
（1 ） 《 基 金合 同 》 生效后 ， 基 金 管 理人 负 责 以基 金 的 名 义 申请 并 取 得进 入 全
国 银 行 间 同业 拆 借 市场的 交 易 资 格， 并 代 表基金 进 行 交 易； 基 金 托管人 负 责 以 基
金 的 名 义 在中 央 国 债登记 结 算 有 限责 任 公 司开设 银 行 间 债券 市 场 债券托 管 自 营 账
户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。 
（2） 基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市
场债券回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。 
6、其他账户的开设和管理 平安基金管理有限公司


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在 本 托 管 协 议 订立 日 之后 ， 本 基 金 被 允许 从 事符 合 法 律 法 规 规定 和 《基 金 合
同 》 约 定 的其 他 投 资品种 的 投 资 业务 时 ， 如果涉 及 相 关 账户 的 开 设和使 用 ， 由 基
金 管 理 人 协助 托 管 人根据 有 关 法 律法 规 的 规定和 《 基 金 合同 》 的 约定， 开 立 有 关
账户。该账户按有关规则使用并管理。 
7、基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 
基 金 财 产 投 资 的有 关 实物 证 券 由 基 金 托管 人 存放 于 基 金 托 管 人的 保 管库 ； 其
中 实 物 证 券也 可 存 入中央 国 债 登 记结 算 有 限责任 公 司 或 中国 证 券 登记结 算 有 限 责
任公司上海分公司/ 深圳分公司或票据营业中心的代保管库。 实物证券的购买和转
让 ， 由 基 金托 管 人 根据基 金 管 理 人的 指 令 办理。 属 于 基 金托 管 人 实际 有效控制下
的 实 物 证 券在 基 金 托管人 保 管 期 间的 损 坏 、灭失 ， 由 此 产生 的 责 任应由 基 金 托 管
人 承 担 。 基金 托 管 人对基 金 托 管 人以 外 机 构实际 有 效 控 制或 保 管 的证券 不 承 担 保
管责任。 
8、与基金财产有关的重大合同的保管 
由 基 金 管 理 人 代表 基 金签 署 的 与 基 金 有关 的 重大 合 同 的 原 件 分别 应 由基 金 托
管 人 、 基 金管 理 人 保管。 除 本 协 议另 有 规 定外， 基 金 管 理人 在 代 表基金 签 署 与 基
金 有 关 的 重大 合 同 时应保 证 基 金 一方 持 有 两份以 上 的 正 本， 以 便 基金管 理 人 和 基
金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后 5 个工作日内通
过 专 人 送 达、 挂 号 邮寄等 安 全 方 式将 合 同 原件 送 达 基 金 托管 人 处 。合同 原 件 应 存
放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以上。 
（五） 基金资产净值的计算和会计核算 
1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 
基 金 资 产 净 值 是指 基 金资 产 总 值 减 去 负债 后 的价 值 。 基 金 份 额净 值 是指 计 算
日 基 金 资 产净 值 除 以该计 算 日 基 金份 额 总 份额后 的 数 值 。基 金 份 额净值 的 计 算 保
留到小数点后 4 位，小 数点后第 5 位四舍五入 ，由此产生的误差计入基金财产。
国家另有规定的，从其规定。 
基 金 管 理 人 应每 工 作 日对 基 金 资 产 估值 。 估 值原 则 应 符 合 《基 金 合 同》 、 《 证
券 投 资 基 金会 计 核 算业务 指 引 》 及其 他 法 律、法 规 的 规 定。 用 于 基金信 息 披 露 的
基 金 资 产 净值 和 基 金份额 净 值 由 基金 管 理 人负责 计 算 ， 基金 托 管 人复核 。 基 金 管
理 人 应 于 每个 工 作 日交易 结 束 后 计算 当 日 的基金 资 产 净 值及 基 金 份额净 值 并 以 双
方 认 可 的 方式 发 送 给基金 托 管 人 。基 金 托 管人对 净 值 计 算结 果 复 核后以 双 方 认 可平安基金管理有限公司


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的方式发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 
根据 《基金法》 ， 基金管理人计算并公告基金资产净值， 基金托管人复核、 审
查 基 金 管 理人 计 算 的基金 资 产 净 值。 因 此 ，本基 金 的 会 计责 任 方 是基金 管 理 人 ，
就 与 本 基 金有 关 的 会计问 题 ， 如 经相 关 各 方在平 等 基 础 上充 分 讨 论后， 仍 无 法 达
成 一 致 的 意见 ， 按 照基金 管 理 人 对基 金 资 产净值 的 计 算 结果 对 外 予以公 布 。 法 律
法 规 以 及 监管 部 门 有强制 规 定 的 ，从 其 规 定。如 有 新 增 事项 ， 按 国家最 新 规 定 估
值。 
（六）基金份额持有人名册的 登记与保管 
基 金 管 理 人 和 基金 托 管人 须 分 别 妥 善 保管 基 金份 额 持 有 人 名 册， 包 括《 基 金
合同》 生效日、 《基金合同》 终止日、 基金份额持有人大会权益登记日、 每年 6 月
30 日、12 月 31 日的 基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括
基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 
基 金 份 额 持 有 人名 册 由基 金 的 基 金 登 记机 构 根据 基 金 管 理 人 的指 令 编制 和 保
管， 基金管理人和基金托 管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。
保 管 方 式 可以 采 用 电子或 文 档 的 形式 。 基 金份额 登 记 机 构的 保 存 期限自 基 金 账 户
销户之日起不得少于 20 年。 
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册： 《基
金合同》生效日、 《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6
月 30 日、 每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册。 基金份额持有人 名册的内容必
须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份
额 持 有 人 名册 应 于 下月前 十 个 工 作日 内 提交 ； 《 基 金 合 同》 生 效日 、 《 基 金 合 同 》
终止日 等 涉及 到 基 金重要 事 项 日 期的 基 金 份额持 有 人 名 册应 于 发 生日后 十 个 工 作
日内提交。 
基 金 托 管 人 以 电子 版 形式 妥 善 保 管 基 金份 额 持有 人 名 册 ， 并 定期 刻 成光 盘 备
份， 保存期限为 15 年 。 基金托管人不得将所 保管的基金份额持有人名册用于基金
托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 
若 基 金 管 理 人或 基 金 托管 人 由 于 自 身原 因 无 法妥 善 保 管 基 金份 额 持 有人 名 册，
应按有关法规规定各自承担相应的责任。 
（七）争议解决方式 
相 关 各 方 当 事 人同 意 ，因 本 协 议 而 产 生的 或 与本 协 议 有 关 的 一切 争 议， 除 经平安基金管理有限公司


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友 好 协 商 可以 解 决 的，应 提 交 中 国国 际 经 济贸易 仲 裁 委 员会 根 据 该会当 时 有 效 的
仲 裁 规 则 进行 仲 裁 ，仲裁 的 地 点 在北 京 ， 仲裁裁 决 是 终 局性 的 并 对相关 各 方 均 有
约束力，仲裁费用由败诉方承担。 
争 议 处 理 期 间 ，相 关 各方 当 事 人 应 恪 守基 金 管理 人 和 基 金 托 管人 职 责， 继 续
忠 实 、 勤 勉、 尽 责 地履行 《 基 金 合同 》 和 托管协 议 规 定 的义 务 ， 维护基 金 份 额 持
有人的合法权益。 
本 托 管 协 议 受 中国 法 律（ 为 本 托 管 协 议之 目 的， 在 此 不 包 括 香港 、 澳门 特 别
行政区和台湾地区法律）管辖。 
（八）托管协议的变更与终止 
1、托管协议的变更程序 
本 协 议 双 方 当 事人 经 协商 一 致 ， 可 以 对协 议 的内 容 进 行 变 更 。变 更 后的 托 管
协 议 ， 其 内容 不 得 与《基 金 合 同 》的 规 定 有任何 冲 突 。 基金 托 管 协议的 变 更 报 中
国证监会备案。 
2、基金托管协议终止的情形 
发生以下情况，本托管协议终止： 
（1） 《基金合同》终止； 
（2） 基金托管人解散、 依法被撤销、 破产或有其他基金托管人接管基金资产； 
（3） 基金管理人解散、 依法被撤销、 破产或 有其他基金管理人接管基金管理
权； 
（4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 平安基金管理有限公司


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二十 三 、对 基金 份额 持有 人的 服务 
本 基 金 管 理 人 承诺 向 基金 份 额 持 有 人 提供 一 系列 的 服 务 。 同 时， 基 金管 理 人
有 权 根 据 基金 份 额 持有人 的 需 要 和市 场 的 变化， 对 以 下 主要 服 务 内容进 行 增 加 或
变更。 
一 、网 上开户 与交 易服务 
客 户 持 有 指 定 银行 的 账户 ， 通 过 平 安 基金 官 网交 易 平 台 ， 可 以实 现 在线 开 户
交易。 
平安 基金网址：www.fund.pingan.com 
二 、资 料的寄 送服 务 
1、 基金管理人在未收 到客户关于需要寄送纸质对账单 的明确表示下， 将发送
对 电 子 账 单。 客 户 可根据 个 人 需 要， 通 过 平安客 户 服 务 热线 或 者 平安 客服邮箱定
制纸质对账单寄送服务。 客户无需额外承担 纸质或电子对账单的服务 费用 
2、 由于交易对账单记录信息属于个人隐私， 如果客户选择邮寄方式， 请务必
预 留 正 确 的通 讯 地 址及联 系 方 式 ，并 及 时 进行更 新 。 本 基金 管 理 人提供 的 资 料 邮
寄 服 务 原 则上 采 用 顺丰快 递 邮 寄 方式 ， 并 不对邮 寄 资 料 的送 达 做 出承诺 和 保 证 ；
也不对因邮寄资料出现遗漏、泄露而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。 
3、 电子邮件对账单经 互联网传送， 可能因邮 件服务器解析等问题无法正常显
示原发送 内容 ， 也 无法完 全 保 证 其安 全 性 与及时 性 。 因 此 平安基 金管理 公 司 不 对
电 子 邮 件 或短 信 息 电子化 账 单 的 送达 做 出 承诺和 保 证 ， 也不 对 因 互联网 或 通 讯 等
原因造成的信息不完整、泄露等而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。 
4、 根据客户的需求， 本基金管理人可提供如资产证明书等其它形式的账户信
息资料。 
三 、定 期定额 投资 计划 
基 金 管 理 人 可 利用 非 直销 销 售 机 构 网 点和 本 公司 网 上 交 易 系 统为 投 资者 提 供
定 期 定 额 投资 的 服 务（本 公 司 网 上交 易 系 统的定 期 定 额 投资 服 务 目前仅 对 个 人 投
资者开通） 。 通过定期定额投资计划， 投资者可以通过固定的渠道， 定期定额申购
基金份额，具体实施方法见有关公告。 平安基金管理有限公司


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四 、网 络在线 服务 
基 金 份 额 持 有 人 通 过 基 金 账 号/ 开 户 证 件 号 码 及 登 录 密 码 登 录 平安 基 金 网 站 ，
可 享 有 账 户查 询 、 交易明 细 查 询 、对 账 单 寄送方 式 或 频 率设 置 、 修改查 询 密 码 等
多项在线服务。 
基金管理人网站 亦提供 基 金 公 告 、 投 资资 讯 、理 财 刊 物 、 基 金常 识 等各 种 信
息供 投资人 查询。 
公司网址：www.fund.pingan.com 
电子信箱：fundservice@pingan.com.cn 
五 、客 户服务 中心 （CALL-CENTER ） 电话服 务 
客户服务中心自动语音系统提供7×24 小时交易情况、 基金账户余额 、 基金产
品与服务等信息查询。 
客 户 服 务 中 心 人 工 座 席 每 个 交 易 日9 ：00-17 ：00 为 投 资 人 提 供 服 务 ， 投 资 人
可 以 通 过 该客 服 中 心获得 业 务 咨 询、 信 息 查询、 投 诉 建 议、 信 息 定制和 资 料 修 改
等专项服务。 
客服电话：400-800-4800 （免长途话费） 
直销电话：0755-22627627 
直销传真：0755-23990088 
六 、投 诉受理 
投 资 人 可 以 拨 打平 安 基金 管 理 有 限 公 司客 户 服务 中 心 电 话 或 以书 信 、电 子 邮
件等方式，对基金管理人和销售网点提所供的服务进行投诉。 
对于工作日期间受理的投诉， 原则上是及时回 复， 对于不能及时回复 的投诉，
基 金 公 司 将在 承 诺 的时限 内 进 行 处理 。 对 于非工 作 日 提 出的 投 诉 ，将在 顺 延 的 工
作日当日进行处理。 
七 、 如本招 募说 明书存在 任何 您/贵 机构 无法理 解的 内容 ， 请 通过上述 方式 联
系 本基 金管理 人。 请确保 投资 前，您/贵 机构已 经全 面理解 了本 招募说 明书 。 
 平安基金管理有限公司


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二十 四、 其 他应 披露 事项 
（一）本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项。



（ 二 ） 最 近 半 年本 基 金管 理 人 、 基 金 托管 人 及高 级 管 理 人 员 没有 受 到任 何 处
罚。 
（三）2018 年 6 月25 日至2018 年12 月24 日发布的公告： 
1、2018 年 7 月 18 日，,平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2018
年第2 季度报告 ； 
2、2018 年8 月 7 日， 平安沪深300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明
书更新（2018 年第 1 期）以及摘要； 
3、2018 年 8 月 27 日， 平安沪深 300 交易型 开放式指数证券投资基金 2018
年半年度报告以及摘要 ； 
4、2018 年 10 月 26 日， 平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2018
年第3 季度报告 ； 
5、2018 年11 月 2 日，关于平安基金管理有限公司注册资本、股权及法定名
称变更事宜的公告 ； 
6、 2018 年11 月28 日， 关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告 ； 
7、2018 年11 月 29 日， 关于子公司深圳平安大华汇通财富管理有限公司增加
注册资本的公告 ； 
8、2018 年11 月 30 日， 关于平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金增
加申购赎回代办券商的公告 ； 
（四） 《招募说明书》 与本次更新的招募说明书内容若 有不一致之处， 以本次
更新的招募说明书为准。 平安基金管理有限公司


招募说明书更新（2018 年第 2 期） 
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二 十五 、 对 招募 说明 书更 新部 分的 说明 
依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 等相关法律法规 的规定， 对 2018 年
8 月7 日公布的 《 平安 沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 （第1
期） 》进行了更新，主要更新的内容如下： 
1、 根据最新资料，更新了“重要提示”部分。 
2、 根据最新资料，更新了“ 一、绪言 ” 。 
3、 根据最新资料，更新了“二、释义” 。 
4、 根据最新资料，更新了“三、基金管理人” 。 
5、 根据最新资料，更新了“四、基金托管人” 。 
6、 根据最新资料，更新了“五、相关服务机构” 。 
7、 根据最新资料， 更新了“十、基金份额的申购与赎回” 
8、 根据最新资料，更新了“十一、基金的投资” 。 
9、 根据最新资料，增加了“十二、基金的业绩” 。 
10、 根据最新资料，更新了“二十三、对基金份额持有人的服务” 。 
11、 根据最新资料，更新了“二十四、其他应披露的事项” 。 
12、 根据最新情况，更新了“二十五、对招募说明书更新部分的说明” 。 
13、 根据最新情况，更新了“二十七、备查文件” 。 
 
 
 
 
 
 



平安基金管理有限公司


招募说明书更新（2018 年第 2 期） 
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二十 六 、招 募说 明书 的存 放及 查阅 方式 
招 募 说 明 书 存 放在 基 金管 理 人 、 基 金 托管 人 和基 金 份 额 发 售 机构 的 住所 ，投
资 人 可 在 办公 时 间 查阅； 投 资 人 在支 付 工 本费后 ， 可 在 合理 时 间 内取得 上 述 文 件
复 制 件 或 复印 件 。 对投资 人 按 此 种方 式 所 获得的 文 件 及 其复 印 件 ，基金 管 理 人 和
基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 
投资人还可以直接登录基金管理人的网站(www.fund.pingan.com) 查 阅 和 下 载
招募说明书。 平安基金管理有限公司


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二十 七 、备 查文 件 
除第 （五） 项外， 以下备 查文件存放在基金管理人或基金托管人的办公场所，
在办公时间可供免费查阅 。 
（一）中国证监会准予平安沪深 300 交易型 开放式指数证券投资基金募集注
册的文件 
（二）《平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 
（三）《平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 
（四）基金管理人业务资格批件、营业执照 
（五）基金托管人业务资格批件、营业执照 
（六）关于申请募集注册平安沪深 300 交易 型开放式指数证券投资基金的法
律意见 
（七） 注册登记协议 
（八） 中国证监会要求的其他文件 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平安基金管理有限公司 
2019年2月2日