平安沪深 300 交易型开放式指数
证券投资基金招募说明书更新（摘要）
2018 年第 2 期
基 金管 理人 ：平 安基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ：中 国工 商银 行股 份有 限公 司
截 止日 期：2018 年 12 月24 日
平安基金管理有限公司
招募说明书更新摘要 （2018 年第 2 期）
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【 重要 提示 】
平安 沪深 300 交 易型开放式指数证券投资 基金 （以下简称 “本基金 ” ）经 2017
年11 月 8 日中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会” ） 证监许可 【2017】
2055 号文 准予募集注册 。本基金基金合同于 2017 年 12 月 25 日正式生效 。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证
监会 注册 ，但中国证监会对本基金募集的 注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益
作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不对基金 的
投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证
券所带来的个别风险。 证券投资基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预
期的 金融工具， 投资人购买基金， 既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，
也可能承担基金投资所带来的损失。本基金属股票型基金，其风险与预期收益水平
高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金在股票型基金中属于指数型
基金， 主要采用完全复制法紧密跟踪标的指数的表现， 本基金的业绩表现与沪深 300
指数的表现密切相关。
证券投资基金分为股票基金、混合基金、债券基金、基金中基金、货币市场基
金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同
程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险 也越大。
本基金按照基金份额初始面值 1.00 元发售，在市场波动等因素的影响下，基
金份额净值可能低于基金份额初始面值。
因 折 算 、 分 红 等 行 为 导 致 基 金 份 额 净 值 变 化 ， 不 会 改 变 基 金 的 风 险 收 益 特 征 ，
不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 本基金以 1 元初始面值开展基金募集
或因折算、分红等行为导致基金份额净值调整至 1 元初始面值或 1 元附近，在市
场波动等因素的影响下， 基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始
面值。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资
人在投资本基金前， 需充分了解 本基金的产品特性， 充分考虑自身的风险承受能力，
理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，并承
担基金投资中出现的各类风险，包括市场风险、管理风险、技术风险、本基金特有平安基金管理有限公司
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风险及其他风险等。特有风险包括：指数化投资的风险、标的指数的风险、跟踪偏
离度和跟踪误差的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、参考 IOPV 决
策和 IOPV 计算错误的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、基
金赎回对价的变现风险、 套利风险、 申购赎回 清单差错风险、 二级市场流动性风险、
退市风险、第三方机构服务的风险等。投资者申购的基金份额当日可卖出，当日未
卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回；即在目前结算规则下，T 日
申购的基金份额当日可卖出，T 日申购当日未卖出的基金份额，T+1 日不得卖出和
赎回，T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回。 因此为投资者办理申购业务的代理
券商若发生交收违约，将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份
额，投资者的利益可能受到影响。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应仔细阅读本基金的招募说明书及
基金合同，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资
经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ，
本基金管理人不保证 投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
基 金 的 过 往 业 绩并 不 代表 其 未 来 表 现 。基 金 管理 人 管 理 的 其 他基 金 的业 绩 并
不构成对本基金业绩表现的保证。
基 金 管 理 人 提 醒投 资 者基 金 投 资 的 “ 买者 自 负” 原 则 ， 在 投 资者 作 出投 资 决
策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
本招募说明书 （2018年第2期） 所载内容截止日期为2018年12月24日， 其中投
资组合报告与基金业绩截止日期为2018年9 月30日。有关财务数据未经审计。
本基金托管人 中国 工商银行股份有限公司于 2019 年 1 月 15 日对本 招募说明
书（2018 年第 2 期）进行了复核。
平安基金管理有限公司
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一 、基 金管 理人
（ 一） 基金管 理人 概况
名称：平安基金管理有限公司
住所： 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
法定代表人：罗春风
设立日期：2011 年 1 月 7 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会
证监许可【2010 】1917 号
组织形式：有限责任公司（中外合资）
注册资本：人民币 130,000 万元
存续期限：持续经营
联系人：吴小红
联系电话：0755-22623179
股东名称、股权结构及持股比例：
股东名 称 出资额 （万 元） 出资比 例
平安信 托有 限责 任公 司 88,647 68.19%
大华资 产管 理有 限公 司 22,763 17.51%
三亚盈 湾旅 业有 限公 司 18,590 14.3%
合计 130,000 100%
基金管理人无 任何重大行政处罚记录 。
客服电话：400-800-4800 （免长途话费）
（ 二） 主要人 员情 况
1、董事、监事及高级管理人员
（1）董事会成员
罗春风先生，董事长，博士，高级经济师。1966 年生。曾任中华全国总工会
国 际 部 干 部， 平 安 保险集 团 办 公 室主 任 助 理、平 安 人 寿 广州 分 公 司副总 经 理 、 平
安人寿总公司人事行政部/ 培训部总经理、 平 安保险集团品牌宣传部总经理、 平安
人 寿 北 京 分公 司 总 经理、 平 安 基 金管 理 有 限公司 副 总 经 理、 平 安 基金管 理 有 限 公
司 总 经 理 。现 任 平 安基金 管 理 有 限公 司 董 事长， 兼 任 深 圳平 安 大 华汇通 财 富 管 理平安基金管理有限公司
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有限公司执行董事。
姚波先生， 董事， 硕士 ， 1971 年生， 中国香港 。 曾任 R.J.Michalski Inc. （美国）
养老金咨询分析员、 Guardian Life Ins.Co （美国） 助理精算师、 Swiss Re （美国）
精算师、Deloitte Actuarial Consulting Ltd. ( 香港) 精算师、 中国平安保 险 （集团） 股
份 有 限 公 司副 总 精 算师、 总 经 理 助理 等 职 务，现 任 中 国 平安 保 险 （集团 ） 股 份 有
限公司常务副总经理兼首席财务官兼总精算师。
陈敬达先生，董事，硕士，1948 年生，新加坡。曾任香港罗兵咸会计师事务
所审计师；新鸿基证券有限公司执行董事；DBS 唯高达香港有限公 司执行董事；
平安证券有限责任公司副总经理； 平安证券有限责任公司副董事长/ 副总经理； 平
安 证 券 有 限责 任 公 司董事 长 ； 中 国平 安 保 险（集 团 ） 执 行委 员 会 执行顾 问 ， 现 任
集团投资管理委员会副主任。
杨玉萍女士，董事，学士，1983 年生。曾于平安数据科技（深圳）有限公司
从 事 运 营 规划 ， 现 任平安 保 险 （ 集团 ） 股 份有限 公 司 人 力资 源 中 心薪酬 规 划 管 理
部高级人力资源经理。
肖宇鹏先生，董事，学士，1970 年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金
管理有限公司督察长。现任平安基金管理有限公司总经理。
叶杨诗明女士，董事，硕士，1961 年生，加拿大籍。曾任职于澳新银行、渣
打银行、汇丰银行并担任高级管理职务。2011 年加入大华银行集团，任大华银行
有 限 公 司 董事 总 经 理，现 任 大 华 银行 有 限 公司董 事 总 经 理兼 香 港 区总裁 兼 大 华 银
行 （ 中 国 ）有 限 公 司非执 行 董 事 ，同 时 于 香港上 市 公 司 “数 码 通 电讯集 团 有 限 公
司”任独立非执行董事。
张文杰先生，董事，学士，1964 年生，新加坡。现任大华资产管理有限公司
执 行 董 事 及首 席 执 行长， 新 加 坡 投资 管 理 协会执 行 委 员 会委 员 。 历任新 加 坡 政 府
投 资 公 司 “特 别 投 资部门 ” 首 席 投资 员 ， 大华资 产 管 理 有限 公 司 组合经 理 ， 国 际
股票和全球科技团队主管。
李兆良先生，独立董事，博士，1965 年生。曾任招商局蛇口工业区华南液化
气 船 务 公 司远 洋 三 副、二 副 、 后 加入 中 国 平安保 险 （ 集 团） 任 总 公司办 公 室 法 律
室主任、 总公司办公室主任助理、 高级法律顾问、 兼任中国平安保险( 集团) 总公司
保 险 业 务 管理 委 员 会委员 、 总 公 司投 资 审 查委员 会 委 员 、广 东 海 信现代 律 师 事 务
所专职律师、合伙人；现任广东华瀚律师事务所任主任律师、合伙人。 平安基金管理有限公司
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李娟娟女士， 独立董事 ， 学士， 1965 年生 。 曾 任安徽商业高等专科学校教师、
深圳兴粤会计师事务所项目经理、 深圳职业技 术学院经济系教师、 会 计专业主任、
深圳职业技术学院计财处处长；现任深圳职业技术学院经济学院副院长。
刘雪生先生，独立董事，硕士，1963 年生。曾任深圳蛇口中华会计师事务所
审 计 员 、 深圳 华 侨 城集团 会 计 师 、财 务 经 理、子 公 司 副 总经 理 、 总会计 师 、 深 圳
市 注 册 会 计师 协 会 部门临 时 负 责 人、 秘 书 长助 理 ； 现 任 深圳 市 注 册会计 师 协 会 副
秘书长。
潘汉腾先生，独立董事，学士，1949 年生。曾任新加坡赫乐财务有限公司助
理 经 理 、 新加 坡 花 旗银行 副 总 裁 、新 加 坡 大华银 行 高 级 执行 副 总 裁；现 任 彩 日 本
料 理 私 人 有限 公 司 非执行 董 事 、 一合 环 保 控股有 限 公 司 独立 董 事 、速美 建 筑 集 团
有限公司独立董事、华业集团有限公司独立董事。
（2）监事会成员
巢傲文先生，监事长，硕士，1967 年生。曾任江西客车厂科室助理工程师；
深 圳 市 龙 岗区 投 资 管理公 司 经 济 研究 部 科 员；平 安 银 行 （原 深 圳 发展银 行 ） 营 业
部 柜 员 、 副主 任 、 支行会 计 部 副 主任 、 总 行电脑 部 规 划 室经 理 、 总 行零 售 银 行 部
综 合 室 经 理、 总 行 稽核部 零 售 稽 核室 主 管 、总行 稽 核 部 总经 理 助 理；广 东 南 粤 银
行总行稽核监察部副总经理 （主持工作） 、 总 行人力资源部总经理、 惠州分行筹建
办主任、 分行行长、 总行稽核部总经理； 现任职于中国平安保险( 集团) 股份有限公
司稽核监察部总经理室，兼任重庆金融资产交易所监事会主席。
冯方女士，监事，硕士，1975 年生，新加坡。曾任职于淡马锡控股和其旗下
的富敦资产管理公司以及新加坡毕盛资产公司、 鼎崴资本管理公司。 于 2013 年加
入大华资产管理，现任区域总办公室主管。
李峥女士， 监事， 硕士 ， 1985 年生。 曾任德 勤 华永会计师事务所高级审计员、
深圳市宝能投资集团财务部会计主管，现任平安基金管理有限公司监察稽核岗。
郭晶女士，监事，硕士，1979 年生。曾任广东溢达集团研发总监助理、侨鑫
集团人力资源管理岗；平安基金管理有限公司人力资源室副经理。
（3）公司高级管理人员
罗春风先生，1966 年生，毕业于东北大学，博士研究生。曾任中华全国总工
会 国 际 部 干部 ， 平 安保险 集 团 办 公室 主 任 助理、 平 安 人 寿广 州 分 公司副 总 经 理 、
平安人寿总公司人事行政部/ 培训部总经理、 平安保险集团品牌宣传部总经理、 平平安基金管理有限公司
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安 人 寿 北 京分 公 司 总经理 、 平 安 基金 管 理 有限公 司 副 总 经理 、 平 安基金 管 理 有 限
公 司 总 经 理。 现 任 平安基 金 管 理 有限 公 司 董事长 ， 兼 任 深圳 平 安 大华汇 通 财 富 管
理有限公司执行董事。
肖宇鹏先生，董事，学士，1970 年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金
管理有限公司督察长。现任平安基金管理有限公司总经理。
林婉文女士，1969 年生，毕业于新加坡国立大学，拥有学士和荣誉学位，新
加 坡 籍 。 曾任 新 加 坡国防 部 职 员 ，大 华 银 行集团 助 理 经 理、 电 子 渠道负 责 人 、 个
人 金 融 部 投资 产 品 销售主 管 、 大 华银 行 集 团行长 助 理 ， 大华 资 产 管理公 司 大 中 华
区业务开发主管，高级董事。现任平安基金管理有限公司副总经理。
汪涛先生，1976 年生，毕业于谢菲尔德大学，金融硕士学位。曾任海赛宁国
际 贸 易 有 限公 司 销 售经理 、 汇 丰 银行 上 海 分行市 场 代 表 、新 加 坡 华侨银 行 产 品 经
理 、 渣 打 银行 产 品 主管、 宁 波 银 行总 行 个 人银行 部 总 经 理助 理 、 总行审 计 部 副 总
经 理 、 总 行资 产 托 管部副 总 经 理 、永 赢 基 金管理 有 限 公 司督 察 长 。现任 平 安 基 金
管理有限公司副总经理。
付强先生，博士，高级经济师，1969 年生。曾任中国华润总公司进出口副科
长 、 申 银 万国 证 券 研究所 任 高 级 研究 员 、 申万巴 黎 基 金 管理 公 司 高级研 究 经 理 、
安 信 证 券 首席 分 析 师、嘉 实 基 金 管理 公 司 产品总 监 、 平 安证 券 有 限责任 公 司 副 总
经理。现任平安基金管理有限公司副总经理。
陈特正先生，督察长，学士，1969 年生。曾任深圳发展银行龙岗支行行长助
理 ， 龙 华 支行 副 行 长、龙 岗 支 行 副行 长 、 布吉支 行 行 长 、深 圳 分 行信贷 风 控 部 总
经 理 、 平 安银 行 深 圳分行 信 贷 审 批部 总 经 理、平 安 银 行 总行 公 司 授信审 批 部 高 级
审 批 师 、 平安 银 行 沈阳分 行 行 长 助理 兼 风 控总监 。 现 任 平安 基 金 管理有 限 公 司 督
察长。
2、基金经理
成 钧 先 生 ， 上 海 交 通 大 学 博 士 ， 南 京 大 学 和 上 海 证 券 交 易 所 博 士 后 ， 曾 任 职
于 上 海 证 券交 易 所 、国泰 基 金 管 理有 限 公 司、嘉 实 基 金 管理 有 限 公司、 中 国 平 安
人寿保险股份有限公司。2017 年 2 月加入平安基金管理有限公司，现任平安沪深
300 交易型开放式指数证券投资基金（2017-12-25 至今） 、平安中证 500 交易型开
放式指数证券投资基金 （2018-03-23 至今） 、 平安沪深 300 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金 （2018-04-04- 至今） 、 平安 MSCI 中国 A 股国际交 易型开放式指平安基金管理有限公司
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数证券投资基金 （2018-06-15 至今） 、 平安 MSCI 中国 A 股低波动交 易型开放式指
数证券投资基金 （2018-06-07 至今） 、 平安 MSCI 中国 A 股国际交易 型开放式指数
证券投资基金联接基金 （2018-06-21 至今） 、 平安中证 500 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金（2018-09-05 至今）基金经 理。
3、投资决策委员会成员
本 公 司 投 资 决 策 委 员 会 成 员 包 括 ： 总 经 理 肖 宇 鹏 先 生 ， 权 益 投 资 中 心 投 资 董
事总经理李化松先生， 衍生品投资中心投资执行总经理 DANIEL DONGNING SUN
先生、研究中心研究执行总经理张晓泉先生、基金经理黄维先生。
肖宇鹏先生，学士，1970 年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理有
限公司督察长；现任平安基金管理有限公司总经理。
李 化 松 先 生 ， 北 京 大 学 经 济 学 硕 士 ， 曾 先 后 担 任 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 经 济
研 究 所 分 析师 、 华 宝兴业 基 金 管 理有 限 公 司研究 部 分 析 师、 嘉 实 基金管 理 有 限 公
司研究部高级研究员、基金经理。2018 年 3 月加入平安基金管理有限公司，现任
平 安 基 金 权益 投 资 中心投 资 董 事 总经 理 。 现担任 平 安 智 慧中 国 灵 活配置 混 合 型 证
券投资基金、平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
DANIEL DONGNING SUN 先生， 北京大学 硕士， 美国哥伦比亚大学博士， 约
翰 霍 普 金 斯大 学 博 士后。 先 后 担 任瑞 士 再 保险自 营 交 易 部量 化 分 析师、 花 旗 集 团
投 资 银 行 高级 副 总 裁、瑞 士 银 行 投资 银 行 交易量 化 总 监 、德 意 志 银行战 略 科 技 部
量化服务负责人。 2014 年 10 月加入平安基金管理有限公司， 任衍生品投资中心投
资执行总经理。现任平安深证 300 指数增强型 证券投资基金、平安沪深 300 指数
量 化 增 强 证券 投 资 基金、 平 安 量 化先 锋 混 合型发 起 式 证 券投 资 基 金、平 安 股 息 精
选沪港深股票型证券投资基金基金经理。
张 晓 泉 先 生 ， 清 华 大 学 材 料 科 学 与 工 程 专 业 硕 士 ， 曾 先 后 担 任 广 发 证 券 股 份
有 限 公 司 研究 员 、 招 商基 金 管 理 有限 公 司 研究员 、 国 投 瑞银 基 金 管理有 限 公 司 研
究总监助理。 2017 年 10 月加入平安基金管理有限公司， 现任研究中心研究执行总
经理。
黄维先生，北京大学微电子学硕士，2010 年 7 月起先后任广发证券股份有限
公司研究员、 广发证券资产管理 （广东） 有限公司投资经理， 于 2016 年 5 月加入
平 安 基 金 管理 有 限 公司， 现 任 平 安睿 享 文 娱灵活 配 置 混 合型 证 券 投资基 金 、 平 安
鼎弘混合型证券投资基金 （LOF ） 、 平安优势 产业灵活配置混合型证券投资基金基平安基金管理有限公司
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金经理。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
（ 三） 基金管 理人 的职责
1、 依法募集资金， 办 理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、 自 《基金合同》 生效之日起,以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产；
4、 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策， 以专 业化的经
营方式管理和运作基金财产；
5、 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财 务管理及人事管理等制度， 保证
所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立 ， 对所管理的不同基金分别管理，
分别记账，进行证券投资；
6、 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外,不得利用基金财产为自
己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7、 依法接受基金托管人的监督；
8、 编制并公告申购赎回清单， 计算并公告基金资产净值， 确定基金份额申购
对价、赎回对价；
9、 采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、 申购、 赎回对价 的方法符
合基金合同等法律文件的规定；
10、按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
11 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
12、编制季度、半年度和年度基金报告；
13、 严格按照 《基金法 》 、 基金合同及其他有关规定， 履行信息披露及报告义
务；
14 、 保 守 基 金 商 业 秘 密 ， 不 泄 露 基 金 投 资 计 划 、 投 资 意 向 等 。 除 《 基 金 法 》 、
基 金 合 同 及其 他 有 关规定 另 有 规 定外 ， 在 基金信 息 公 开 披露 前 应 予保密 ， 不 向 他
人泄露；
15 、 按 基 金 合 同 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 ， 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配平安基金管理有限公司
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基金收益；
16、 依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配
合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
17 、 按 规 定 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 会 计 账 册 、 报 表 、 记 录 和 其 他 相 关
资料 15 年以上；
18 、 确 保 需 要 向 基 金 投 资 者 提 供 的 各 项 文 件 或 资 料 在 规 定 时 间 发 出 ， 并 且 保
证 投 资 者 能够 按 照 基金合 同 规 定 的时 间 和 方式， 随 时 查 阅到 与 基 金有关 的 公 开 资
料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
19 、 组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组 ， 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变
现和分配；
20 、 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 ， 及 时 报 告 中 国 证 监 会 并
通知基金托管人；
21、 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，
应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
22 、 监 督 基 金 托 管 人 按 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 履 行 自 己 的 义 务 ， 基 金 托 管
人 违 反 基 金合 同 造 成基金 财 产 损 失时 ， 基 金管理 人 应 为 基金 份 额 持有人 利 益 向 基
金托管人追偿；
23 、 当 基 金 管 理 人 将 其 义 务 委 托 第 三 方 处 理 时 ， 应 当 对 第 三 方 处 理 有 关 基 金
事务的行为承担责任；
24 、 以 基 金 管 理 人 名 义 ， 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 实 施 其 他
法律行为；
25 、 基 金 管 理 人 在 募 集 期 间 未 能 达 到 基 金 的 备 案 条 件 ， 基 金 合 同 不 能 生 效 ，
基 金 管 理 人承 担 全 部募集 费 用 ， 将已 募 集 资金并 加 计 银 行同 期 活 期存款 利 息 在 基
金募集期结束后 30 日内退还基金认购人，同时将已冻结的股票解冻；
26、执行生效的基金份额持有人大会的决议；
27、建立并保存基金份额持有人名册；
28、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
（ 四） 基金管 理人 的承诺
1、基金管理人关于遵守 法律法规的承诺 平安基金管理有限公司
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（1 ） 、 基 金 管 理 人 承 诺 不 从 事 违 反 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》 的 行 为 ， 并 承
诺建立健全的内部控制制度， 采取有效措施， 防止违反 《中华人民共和国证券法》
行为的发生；
（2 ） 、 基 金 管 理 人 承 诺 不 从 事 以 下 违 反 《 基 金 法 》 的 行 为 ， 并 承 诺 建 立 健 全
的内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
2）不公平地对待管理的不同基金财产；
3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
5）侵占、挪用基金财产；
6） 泄露因职务便利获取的未公开信息、 利用该信息从事或者明示、 暗示他人
从事相关的交易活动；
7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
（3 ） 、 基 金 管 理 人 承 诺 加 强 人 员 管 理 ， 强 化 职 业 操 守 ， 督 促 和 约 束 员 工 遵 守
国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
1）越权或违规经营；
2）违反基金合同或托管协议；
3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；
4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；
7） 泄露在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法公开的基金
投 资 内 容 、基 金 投 资计划 等 信 息 ，或 利 用 该信息 从 事 或 者明 示 、 暗示他 人 从事相
关的交易活动；
8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
9） 违反证券交易场所业务规则， 利用对敲、 倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱
市场秩序；
10）贬损同行，以提高自己；
11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； 平安基金管理有限公司
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12）以不正当手段谋求业务发展；
13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
14）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。
2、基金管理人关于禁止性行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
（1） 、承销证券和投资股票；
（2） 、违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3） 、从事承担无限责任的投资；
（4） 、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5） 、向基金管理人、基金托管人出资；
（6） 、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7） 、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
如 法律、 行 政 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 禁 止 性 规 定 ， 在 适 用 于 本 基 金 的 情 况
下，则本基金投资不再受相关限制 。
3、基金经理承诺
（1 ） 、 依 照 有 关 法 律 、 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 ， 本 着 谨 慎 的 原 则 为 基 金 份 额
持有人谋取最大利益；
（2） 、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
（3 ） 、 不 泄 露 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 ， 尚 未 依 法 公 开
的 基 金 投 资内 容 、 基金投 资 计 划 等信 息 ， 或利用 该 信 息 从事 或 者 明示、 暗 示 他 人
从事相关的交易活动；
（4） 、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
（ 五） 基金管 理人 的内部 控制 制度
1、内部控制制度概述
为 了 保 证 公 司 规 范 运 作 ， 有 效 地 防 范 和 化 解 管 理 风 险 、 经 营 风 险 以 及 操 作 风
险 ， 确 保 基金 财 务 和公司 财 务 以 及其 他 信 息真实 、 准 确 、完 整 ， 从而最 大 程 度 地
保 护 基 金 份额 持 有 人的利 益 ， 本 基金 管 理 人建立 了 科 学 合理 、 控 制严密 、 运 行 高
效的内部控制制度。
内 部 控 制 制 度 是 指 公 司 为 实 现 内 部 控 制 目 标 而 建 立 的 一 系 列 组 织 机 制 、 管 理平安基金管理有限公司
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方 法 、 操 作程 序 与 控制措 施 的 总 称。 内 部 控制制 度 由 内 部控 制 大 纲、基 本 管 理 制
度、部门业务规章等组成。
公 司 内 部 控 制 大 纲 是 对 公 司 章 程 规 定 的 内 控 原 则 的 细 化 和 展 开 ， 是 对 各 项 基
本管理制度的总揽和指导， 内部控制大纲明确了内控目标、 内控原 则、 控制环境、
内控措施等内容。
基 本 管 理 制 度 包 括 内 部 会 计 控 制 制 度 、 风 险 控 制 制 度 、 投 资 管 理 制 度 、 监 察
稽 核 制 度 、基 金 会 计制度 、 信 息 披露 制 度 、信息 技 术 管 理制 度 、 资料档 案 管 理 制
度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。
部门业务规章是在基本管理制度的基础上， 对 各部门的主要职责、 岗 位设置、
岗位责任、操作守则等的具体说明。
2、内部控制原则
健 全 性原 则 。 内部控 制 机 制 必须 覆 盖 公司的 各 项 业 务、 各 个 部门或 机 构 和 各
级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。
有 效 性原 则 。 通过科 学 的 内 控手 段 和 方法， 建 立 合 理的 内 控 程 序， 维 护 内 控
制度的有效执行。
独 立 性 原 则 。 公 司 各 机 构 、 部 门 、 和 岗 位 在 职 能 上 应 当 保 持 相 对 独 立 ， 公 司
基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
相 互 制 约 原 则 。 公 司 内 部 部 门 和 岗 位 的 设 置 必 须 权 责 分 明 、 相 互 制 衡 ， 并 通
过切实可行的措施来实行。
成 本 效 益 原 则 。 公 司 应 充 分 发 挥 各 机 构 、 各 部 门 及 各 级 员 工 的 工 作 积 极 性 ，
运 用 科 学 化的 方 法 尽量降 低 经 营 运作 成 本 ，提高 经 济 效 益， 以 合 理的控 制 成 本 达
到最佳的内部控制效果。
3、主要内部控制制度
（1）内部会计控制制度
公 司 依据 《 中华 人民 共 和 国 会计 法 》 、 《 金融 企 业 会 计制 度 》 、 《 证券 投 资基金
会 计 核 算 业务 指 引 》 、 《企 业 财 务 通则 》 等国 家有 关 法 律 、法 规 制订 了基 金 会 计 制
度 、 公 司 财务 会 计 制度、 会 计 工 作操 作 流 程和会 计 岗 位 职责 ， 并 针对各 个 风 险 控
制点建立严密的会计系统控制。
内 部 会 计 控 制 制 度 包 括 凭 证 制 度 、 复 核 制 度 、 账 务 处 理 程 序 、 基 金 估 值 制 度
和 程 序 、 基金 财 务 清算制 度 和 程 序、 成 本 控制制 度 、 财 务收 支 审 批制度 和 费 用 报平安基金管理有限公司
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销 管 理 办 法、 财 产 登记保 管 和 实 物资 产 盘 点制度 、 会 计 档案 保 管 和财务 交 接 制 度
等。
（2）风险管理控制制度
风 险 控制 制 度 由风险 控 制 委 员会 组 织 各部门 制 定 ， 风险 控 制 制度由 风 险 控 制
的 目 标 和 原则 、 风 险控制 的 机 构 设置 、 风 险控制 的 程 序 、风 险 类 型的界 定 、 风 险
控制的主要措施、 风险 控制的具体制度、 风险 控制制度的监督与评价等部分组成。
风 险 控 制 的 具 体 制 度 主 要 包 括 投 资 风 险 管 理 制 度 、 交 易 风 险 管 理 制 度 、 财 务
风险控制制度以及岗位分离制度、 防火墙制度、 岗位职责、 反馈制度 、 保密制度、
员工行为准则等程序性风险管理制度。
（3）监察稽核制度
公 司 设 立 督 察 长， 经 董事 会 聘 任 ， 报 中国 证 监会 相 关 机 构 认 可。 根 据公 司 监
察 稽 核 工 作的 需 要 ，督察 长 可 以 列席 公 司 相关会 议 ， 调 阅公 司 相 关档案 ， 就 内 部
控 制 制 度 的执 行 情 况独立 地 履 行 检查 、 评 价、报 告 、 建 议职 能 。 督察长 定 期 和 不
定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。
公 司 设 立 法 律 合规 监 察部 开 展 监 察 稽 核工 作 ，并 保 证 法 律 合 规监 察 部的 独 立
性 和 权 威 性。 公 司 明确了 法 律 合 规监 察 部 及内部 各 岗 位 的具 体 职 责，严 格 制 订 了
专业任职条件、操作程序和组织纪律。
法 律 合 规 监 察 部强 化 内部 检 查 制 度 ， 通过 定 期或 不 定 期 检 查 内部 控 制制 度 的
执行情况，促使公司各项经营管理活动的规范运行。
公 司 董 事 会 和 管 理 层 充 分 重 视 和 支 持 监察 稽 核 工 作 ， 对 违 反 法 律 法 规 和 公 司
内部控制制度的，追究有关部门和人员的责任。
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二 、基 金托 管人
一 、基 金托管 人情 况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年1 月1 日
法定代表人：易会满
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
2、主要人员情况
截至 2018 年 6 月，中 国工商银行资产托管部共有员工 212 人，平均年龄 33
岁，95%以上员工拥有 大学本科以上学历， 高 管人员均拥有研究生以上学历或高级
技术职称。
3、基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者， 中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托
管 服 务 以 来， 秉 承 “诚实 信 用 、 勤勉 尽 责 ”的宗 旨 ， 依 靠严 密 科 学的风 险 管 理 和
内 部 控 制 体系 、 规 范的管 理 模 式 、先 进 的 营运系 统 和 专 业的 服 务 团队， 严 格 履 行
资产托管人职责， 为境 内外广大投资者、 金融 资产管理机构和企业客户提供安全、
高 效 、 专 业的 托 管 服务， 展 现 优 异的 市 场 形象和 影 响 力 。建 立 了 国内托 管 银 行 中
最 丰 富 、 最成 熟 的 产品线 。 拥 有 包括 证 券 投资基 金 、 信 托资 产 、 保险资 产 、 社 会
保障基金、 基本养老保险、 企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、 股权投资基金、
证 券 公 司 集合 资 产 管理计 划 、 证 券公 司 定 向资产 管 理 计 划、 商 业 银行信 贷 资 产 证
券化、 基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产
品 体 系 ， 同时 在 国 内率先 开 展 绩 效评 估 、 风险管 理 等 增 值服 务 ， 可以为 各 类 客 户
提供个性化的托管服务。截至 2017 年末，中国工商银行共托管证券投资基金 815
只。 自2003 年以来， 本 行连续十四年获得 香港 《亚洲货币》 、 英国 《全 球托管人》 、
香 港 《 财 资》 、 美 国《环 球 金 融 》、 内 地 《证券 时 报 》 、《 上 海 证券报 》 等 境 内
外权威财经媒体评选的54 项最佳托管银行大奖； 是获得奖项最多的国内托管银行，平安基金管理有限公司
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优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
二 、基 金托管 人的 内部风 险控 制制度
中 国 工 商 银 行 资产 托 管部 自 成 立 以 来 ，各 项 业务 飞 速 发 展 ， 始终 保 持在 资 产
托 管 行 业 的优 势 地 位。这 些 成 绩 的取 得 ， 是与资 产 托 管 部“ 一 手 抓业务 拓 展 ， 一
手 抓 内 控 建设 ” 的 做法是 分 不 开 的。 资 产 托管部 非 常 重 视改 进 和 加强内 部 风 险 管
理 工 作 ， 在积 极 拓 展各项 托 管 业 务的 同 时 ，把加 强 风 险 防范 和 控 制的力 度 ， 精 心
培 育 内 控 文化 ， 完 善风险 控 制 机 制， 强 化 业务项 目 全 过 程风 险 管 理作为 重 要 工 作
来做。 继2005、2007 、2009、2010、2011、2012 、2013、2014、2015 、2016、2017
共十一次顺利通过 评估 组织内部控制和安 全措 施最权威的ISAE3402 审阅 ， 获 得 无
保 留 意 见 的控 制 及 有效性 报 告 。 表明 独 立 第三方 对 我 行 托管 服 务 在风险 管 理 、 内
部 控 制 方 面 的 健 全 性 和 有 效 性 的 全 面 认 可, 也 证 明 中 国 工 商 银 行 托 管 服 务 的 风 险
控制能力已经与国 际大 型托管银行接轨， 达到 国际先进水平。目 前，ISAE3402 审
阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法
经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监
控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维 护持
有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察
部门 （内控合规部、 内 部审计局） 、 资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业
务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门
风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内
部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律
规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施
具体的风险控 制措施。
3、内部风险控制原则
（1）合法性原则。内 控 制 度 应 当 符 合 国 家 法 律 法 规 及 监 管 机 构 的 监 管 要 求 ，
并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 平安基金管理有限公司
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（2） 完整性原则。 托 管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和
监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部
门、岗位和人员。
（3） 及时性原则。 托 管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录； 按照
“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章
制度。
（4） 审慎性原则。 各项业务经营活动必须防范风险， 审慎经营， 保证基金资
产和其他委托资产的安全与完整。
（5） 有效性原则。 内 控制度应根据国家政策、 法律及经营管理的需要适时修
改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。
（6） 独立性原则。 设 立专门履行托管人职责的管理部门； 直接操作人员和控
制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制
度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
（1） 严格的隔离制度。 资产托管业务与传统业务实行严格分离， 建立了明确
的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列
规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人
员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
（2） 高层检查。 主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略
的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资
产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，
督促职能管理部门改进。
（3） 人事控制。 资产托管部严格落 实岗位责任制， 建立 “自控防线” 、 “互控
防线” 、 “监控防线” 三道控制防线， 健全绩效考核和激励机制， 树立 “以人为本”
的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过
进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控
制理念。
（4） 经营控制。 资产 托管部通过制定计划、 编制预算等方法开展各种业务营
销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益
最大化目的。 平安基金管理有限公司
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（5） 内部风险管理。 资产托管部通过稽核监察、 风险评估等方式加强内部风
险管理，定期或不定期地对业务运 作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风
险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。
（6） 数据安全控制。 我们通过业务操作区相对独立、 数据和传真加密、 数据
传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
（7） 应急准备与响应。 资产托管业务建立专门的灾难恢复中心， 制定了基于
数据、 应用、 操作、 环 境四个层面的完备的灾难恢复方案， 并组织员工定期演练。
为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间
演练发展到现在的 “随机演练” 。 从演练结果看， 资产托管部完全有能力在发生灾
难的 情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
（1） 资产托管部内部设置专职稽核监察部门， 配备专职稽核监察人员， 在总
经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产
托管业务健康、稳定地发展。
（2） 完善组织结构， 实施全员风险管理。 完善的风险管理体系需要从上至下
每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托
管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位
员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的
内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
（3） 建立健全规章制度。 资产托管部十分重视内控制度的建设， 一贯坚持把
风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年
努力，资产托管部已经建立了一整套内部风 险控制制度，包括：岗位职责、业务
操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业
务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。
（4） 内部 风险 控制 始 终是托 管部 工作 重点 之 一，保 持与 业务 发展 同 等地位。
资 产 托 管 业务 是 商 业银行 新 兴 的 中间 业 务 ，资产 托 管 部 从成 立 之 日起就 特 别 强 调
规 范 运 作 ，一 直 将 建立一 个 系 统 、高 效 的 风险防 范 和 控 制体 系 作 为工作 重 点 。 随
着 市 场 环 境的 变 化 和托管 业 务 的 快速 发 展 ，新问 题 、 新 情况 不 断 出现， 资 产 托 管
部 始 终 将 风险 管 理 放在与 业 务 发 展同 等 重 要的位 置 ， 视 风险 防 范 和控制 为 托 管 业
务生存和发展的生 命线 。
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三 、基 金托管 人对 基金管 理人 运作基 金进 行监督 的方 法和程 序
根 据 《 基 金 法 》、 基 金合 同 、 托 管 协 议和 有 关基 金 法 规 的 规 定， 基 金托 管 人
对 基 金 的 投资 范 围 和投资 对 象 、 基金 投 融 资比例 、 基 金 投资 禁 止 行为、 基 金 参 与
银 行 间 债 券市 场 、 基金资 产 净 值 的计 算 、 基金份 额 净 值 计算 、 应 收资金 到 账 、 基
金 费 用 开 支及 收 入 确定、 基 金 收 益分 配 、 相关信 息 披 露 中登 载 基 金业绩 表 现 数 据
等进行监督和核查。
基 金 托 管 人 发 现基 金 管理 人 违 反 《 基 金法 》 、基 金 合 同 、 基 金托 管 协议 或 有
关 基 金 法 律法 规 规 定的行 为 ， 应 及时 以 书 面形式 通 知 基 金管 理 人 限期纠 正 ， 基 金
管 理 人 收 到通 知 后 应及时 核 对 ， 并以 书 面 形式对 基 金 托 管人 发 出 回函确 认 。 在 限
期 内 ， 基 金托 管 人 有权随 时 对 通 知事 项 进 行复查 ， 督 促 基金 管 理 人改正 。 基 金 管
理 人 对 基 金托 管 人 通知的 违 规 事 项未 能 在 限期内 纠 正 的 ，基 金 托 管人应 报 告 中 国
证监会。
基 金 托 管 人 发 现基 金 管理 人 有 重 大 违 规行 为 ，应 立 即 报 告 中 国证 监 会， 同 时
通知基金管理人限期纠正。
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三 、相 关服 务机 构
（ 一） 基金份 额发 售机构
1、直销机构
平安 基金管理有限公司
办公地址： 深圳福田区 福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 楼
法定代表人：罗春风
直销电话：0755-22627627
直销传真：0755-23990088
联系人： 郑权
网址：www.fund.pingan.com
2、申购赎回代办券商
(1) 国泰君安证券股份 有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：杨德红
联系人：钟伟镇
联系电话：021-38032284
客服电话：95521
传真：021-38670666
网址：www.gtja.com
(2) 中信建投证券股份 有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
联系人：刘畅
联系电话：010-65608231
客服电话：400-8888-108
传真：010-65182261
网址：www.csc108.com 平安基金管理有限公司
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(3) 国信证券股份有限 公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
法定代表人：何如
联系人：李颖
联系电话：0755-82133066
客服电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
(4) 招商证券股份有限 公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
法定代表人：霍达
联系人：黄婵娟
联系电话：0755-82943666
客服电话：95565 ；400-8888-111
传真：0755-82943636
网址：www.newone.com.cn
(5) 广发证券股份有限 公司
注册地址：广州市黄埔区中新广场知识城腾飞一街 2 号 618 室
办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 5、7、8、17-19 、38-44 楼
法定代 表人：孙树明
联系人：黄岚
客服电话：95575
传真：020-87557689
网址：www.gf.com.cn
(6) 中信证券股份有限 公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：郑慧
平安基金管理有限公司
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22
联系电话：010-60838888
客服电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
(7) 中国银河证券股份 有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈共炎
联系人：辛国政
客服电话：400-8888-888/95551
传真：010-83574807
网址：www.chinastock.com.cn
(8) 海通证券股份有限 公司
注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号
办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人：周杰
联系人：李笑鸣
联系电话：021-23219275
客服电话：95553
传真：021-23219100
网址：www.htsec.com
(9) 申万宏源证券有限 公司
注册地址：上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 45 楼
办公地址：上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 40 楼
法定代表人：李梅
联系人：李玉婷
联系电话：021-33388229
客服电话：95523 或 4008895523
传真：021-33388224
网址：www.swhysc.com
(10) 兴业证券股份有限 公司 平安基金管理有限公司
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23
注册地址：福州市湖东路 268 号
办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号
法定代表人：杨华辉
联系人：乔琳雪
联系电话：021-38565547
客服电话：95562
传真：0591-38507538
网址：www.xyzq.com
(11) 长江证券股份有限 公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：尤习贵
联系人：奚博宇
联系电话：021-68751860
客服电话：95579 或 4008-888-999
传真：027-85481900
网址：www.95579.com
(12) 安信证券股份有限 公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表 人：王连志
联系人：陈剑虹
电话：0755-82555551
客服电话：400-800-1001
网址：www.essence.com.cn
(13) 西南证券股份有限 公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人：吴坚
联系人：张煜 平安基金管理有限公司
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24
电话：023-63786633
客服电话：95355 、400-8096-096
传真：023-63786212
网址：www.swsc.com.cn
(14) 渤海证券股份有限 公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人：王春峰
联系人：王星
电话：022-28451922
网址：www.ewww.com.cn
(15) 中信证券（山东） 有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人：姜晓林
联系人：吴忠超
联系电话：0532-85022326
客服电话：0532-96577
传真：0532-85022605
网址：www.citicssd.com
(16) 东方证券股份有限 公司
注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-29 层
法定代表人：潘鑫军
联系人：孔亚楠
联系电话：021-63325888
客服电话：95503
传真：021-63326173
网址：www.dfzq.com.cn
(17) 长城证券有限责任 公司 平安基金管理有限公司
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注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人：丁益
联系人：金夏
联系电话：0755 -83516289
客服电话：400-6666-888
传真：0755－83515567
网址：www.cgws.com
(18) 光大证券股份有限 公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
联系人：何耀、李芳芳
联系电话：021-22169999
客服电话：95525
传真：021-22169134
网址：www.ebscn.com
(19) 东北证券股份有限 公司
注册地址：吉林省长春市自由大路 1138 号
办公地址：吉林省长春市自由大路 1138 号
法定代表人：李福春
联系人：安岩岩
电话：0431-85096517
客服电话：95360
传真：0431-85096795
网址：www.nesc.cn
(20) 新时代证券股份有 限公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
法定代表人：田德军 平安基金管理有限公司
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26
联系人：田芳芳
电话：010-83561146
网址：www.xsdzq.cn
(21) 国联证券股份有限 公司
注册地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号 7-9 层
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号 7-9 层
法定代表人：姚志勇
联系人：祁昊
电话：051082831662
传真：0510-82830162
客服电话：95570
网址：www.glsc.com.cn
(22) 平安证券股份有限 公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
法定代表人：何之江
联系人：周一涵
联系电话：021-38637436
客服电话：400-8816-168
传真：0755-82400862
网址：stock.pingan.com
(23) 东海证券股份有限 公司
注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人：赵俊
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人：王一彦
客服电话：95531 ；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
平安基金管理有限公司
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27
(24) 申万宏源西部证券 有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成 国际大厦
20 楼 2005 室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成 国际大厦
20 楼 2005 室
法定代表人：韩志谦
联系人：王怀春
联系电话： 0991-2307105
传真：010-88085195
客服电话：4008000562
网址：www.hysec.com
(25) 中泰证券股份有限 公司
注册地址：山东省济南市经十路 20518 号
办公地址：山东省济南市经七路 86 号证券大厦
法定代表人：李玮
联系人：许曼华
联系电话：021-20315117
客服电话：95538
传真：0531-68889752
网址：www.zts.com.cn
(26) 德邦证券股份有限 公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址：上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼
法定代表人：武晓春
联系人：刘熠
电话：021-68761616
网址：www.tebon.com.cn
(27) 华鑫证券有限责任 公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 、B01 （b）单元
法定代表人：俞洋 平安基金管理有限公司
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28
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号
联系人：杨莉娟
业务联系电话：021-54967552
传真电话：021-54967293
网站：www.cfsc.com.cn
客服电话：021-32109999；029-68918888 ；4001099918
(28) 国金证券股份有限 公司
注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号
办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
联系人：刘婧漪、贾鹏
电话：028-86690057 、028-86690058
客服电话：95310
公司网址：www.gjzq.com.cn
(29) 天风证券股份有限 公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼
法定代表人：余磊
联系人：岑妹妹
电话：027-87617017
客服电话：95391/400-800-5000
网址：http://www.tfzq.com
（30） 恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座
办公地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座
法定代表人：庞介民
联系人：熊丽
电话：0471-3953168
传真：0471-3979545
客服电话：400-196-6188 平安基金管理有限公司
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29
网址：www.cnht.com.cn
（31 ）方正证券股份有限公司
注册地址：湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层
办公地址：湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人：高利
联系人：高洋
联系电话：010-59355546
客服电话：95571
传真：010-57398058
网址：www.foundersc.com
（32 ）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：尹旭航
联系电话：010-63081493
客服电话：95321
网址：www.cindasc.com
（33 ）开源证券股份有限公司
注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
法定代表人：李刚
联系人：袁伟涛
电话：029-63387289
传真：029-81887060
客服电话：400-860-8866
网址：www.kysec.cn
（ 二） 注册登 记机 构
名称： 中国证券登记结算有限责任公司 平安基金管理有限公司
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30
住所： 北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址： 北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人： 周明
电话：010-59378856
传真：010-59378907
联系人：崔巍
（ 三） 出具法 律意 见书的 律师 事务所
律师事务所：上海市通力律师事务所
地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
电话：021-3135 8666
传真：021-3135 8600
经办律师：黎明、陈颖华
联系人：陈颖华
（ 四） 审计基 金财 产的会 计师 事务所
会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼
办公地址： 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼
法定代表人：李丹
联系电话： 021
2323 8888
传真电话： 021
2323 8800
经办注册会计师：曹翠丽、陈怡
联系人：陈怡 平安基金管理有限公司
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四 、基 金的 名称
平安 沪深300 交易型开放式指数证券投资基金
五 、基 金的 类型
股票 型证券投资基金
六 、基 金的 运作 方式
交易型开放式
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七 、基 金的 投资
（ 一） 投资目 标
紧 密 跟 踪 标 的 指数 表 现， 追 求 跟 踪 偏 离度 和 跟踪 误 差 的 最 小 化。 本 基金 力 争
将日均跟踪偏离度 的绝对值 控制在 0.2% 以内 ，年化跟踪误差控制在 2% 以内。
（ 二） 投资范 围
本基金 主要投资于沪深 300 指数的成份股 及其备选成份股 。为更好的实现投
资 目 标 ， 本基 金 还 可投资 于 非 成 份股 （ 包 括中小 板 、 创 业板 及 其 他经中 国 证 监 会
核 准 上 市 的股 票 ） 、债券 （ 包 括 国债 、 央行 票据 、 地 方 政府 债 、金 融债 、 企 业 债 、
公 司 债 、 次级 债 、 可转换 债 券 、 可交 换 债 券、分 离 交 易 可转 债 、 中期票 据 、 短 期
融资券、 超短期融资券、 中小企业私募债券等） 、 货币市场工具、 权证、 股指期货、
银 行 存 款 、资 产 支 持证券 、 债 券 回购 以 及 法律法 规 或 中 国证 监 会 允许基 金 投 资 的
其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。
本基金可以在履行适当适当程序后，参与融资和转融通证券出借业务。
本基金投资于沪深 300 指数的 成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产
净值的 90% ，且不低于 非现金基金资产的 80% 。每个交易日日终在扣除股指期货
合 约 需 缴 纳的 交 易 保证金 后 ， 应 当保 持 不 低于交 易 保 证 金一 倍 的 现金 。如法律法
规 或 监 管 机构 以 后 允许基 金 投 资 其他 品 种 ， 本基 金 管 理 人在 履 行 适当程 序 后 ，可
以将其纳入投资范围。
（ 三） 投资策 略
本 基 金 主 要 采 取完 全 复制 法 ， 即 完 全 按照 标 的指 数 的 成 份 股 组成 及 其权 重 构
建 投 资 组 合， 并 根 据标的 指 数 成 份股 及 其 权重的 变 动 进 行相 应 调 整。当 预 期 指 数
成 份 股 发 生调 整 和 成份股 发 生 配 股、 增 发 、分红 等 行 为 时， 或 因 基金的 申 购 和 赎
回 等 对 本 基金 跟 踪 标的指 数 的 效 果可 能 带 来影响 时 ， 或 因某 些 特 殊情况 导 致 流 动
性 不 足 时 ，或 其 他 原因导 致 无 法 有效 复 制 和跟踪 标 的 指 数时 ， 基 金管理 人 可 以 对
投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
特 殊 情 况 包括 但 不 限于以 下 情 形 ： （1 ） 法律 法规 的 限 制 ； （2 ） 标的 指数 成 份
股 流 动 性 严重 不 足； （3） 标 的 指 数的 成 份股 票长 期 停 牌 ； （4 ）其 它 合理 原 因 导 致
本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
平安基金管理有限公司
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为有效管理投资组合， 基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品，
如 股 指 期 货、 权 证 以及其 他 与 标 的指 数 或 标的指 数 成 份 股相 关 的 衍生工 具 。 基 金
投 资 于 衍 生工 具 的 目标， 是 使 得 基金 的 投 资组合 更 紧 密 地跟 踪 标 的指数 ， 以 便 更
好地实现基金的投资目标。
本 基 金 投 资 股 指期 货 将根 据 风 险 管 理 的原 则 ，以 套 期 保 值 为 目的 ， 对冲 系 统
性 风 险 和 某些 特 殊 情况下 的 流 动 性风 险 等 ，主要 采 用 流 动性 好 、 交易活 跃 的 股 指
期 货 合 约 ，通 过 多 头或空 头 套 期 保值 等 策 略进行 套 期 保 值操 作 。 本基金 力 争 利 用
股 指 期 货 的杠 杆 作 用，降 低 股 票 仓位 频 繁 调整的 交 易 成 本和 跟 踪 误差， 达 到 有 效
跟踪标的指数的目的。
本 基 金 参 与 中 小 企 业 私 募 债 投 资 时 ， 对 单 个 券 种 的 分 析 判 断 与 其 它 信 用 类 固
定 收 益 品 种的 方 法 类似。 在 信 用 研究 方 面 ， 会加 强 自 下 而上 的 分 析，将 机 构 评 级
与 内 部 评 级相 结 合 ，着重 通 过 发 行方 的 财 务状况 、 信 用 背景 、 经 营能力 、 行 业 前
景 、 个 体 竞争 力 等 方面判 断 其 在 期限 内 的 偿付能 力 ， 尽 可能 对 发 行人进 行 充 分 详
尽地调研和分析。
本 基 金 参 与 资 产 支 持 证 券 投 资 时 ， 将 通 过 对 宏 观 经 济 、 提 前 偿 还 率 、 资 产 池
结 构 以 及 资产 池 资 产所在 行 业 景 气变 化 等 因素的 研 究 ， 预测 资 产 池未来 现 金 流 变
化 ， 并 通 过研 究 标 的证券 发 行 条 款， 预 测 提前偿 还 率 变 化对 标 的 证券的 久 期 与 收
益 率 的 影 响。 同 时 ，基金 管 理 人 将密 切 关 注流动 性 对 标 的证 券 收 益率的 影 响 ， 综
合 运 用 久 期管 理 、 收益率 曲 线 、 个券 选 择 以及把 握 市 场 交易 机 会 等积极 策 略 ， 在
严 格 控 制 风险 的 情 况下， 结 合 信 用研 究 和 流动性 管 理 ， 选择 风 险 调整后 收 益 高 的
品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
（ 四） 投资组 合管 理
正常情况下， 本基金投资于沪深 300 指数的 成份股及其备选成份股的比例不
低于基金资产 净值的 90% ，且不低于非现金基金资产的 80% 。本基 金将在基金合
同生效之日起 6 个月 内达到这一投资比例。此后，如因标的指数成份股调整导致
基金不符合这一投资比例的， 基金管理人将在 10 个交易日内进行调整， 但中国证
监会认定的特殊情形除外。
正 常 情 况 下 本 基金 将 采用 完 全 复 制 法 ，严 格 按目 标 指 数 的 个 股权 重 构建 投 资
组合。 但在少数特殊情况下基金经理将配合使用优化方法作为完全复制法的补充，平安基金管理有限公司
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以更好达到复制指数的目标。
1、投资组合的建立
基金管理人构建投资组合的过程主要分为 3 步：确定目标组合、确定建仓策
略和逐步调整。
（1） 确定目标组合： 基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组
合。
（2 ） 确 定 建仓 策 略 ：基 金 管 理 人 根据 对 成 份股 基 本 面 趋 势和 流 动 性的 分 析 ，
确定合理的建仓策略。
（3） 逐步调整： 通过 完全复制法最终确定目标组合之后， 基金管理人在规定
时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。
2、每日投资组合管理
（1） 成份股公司行为信息的跟踪与分析： 跟踪标的指数成份股公司行为 （如
股 本 变 化 、分 红 、 停牌、 复 牌 等 ）信 息 ， 以及成 份 股 公 司其 他 重 大信息 ， 分 析 这
些信息对指数的影响，进而进行组合调整分析，为投资决策提供依据。
（2） 标的指数的跟踪与分析： 跟踪标的指数编制方法的变化， 确定指数变化
是否与预期一致，分析是否存在差异及差异产生的原因，为投资决策提供依据。
（3） 每日申购赎回情况的跟踪与分析： 跟踪本基金申购和赎回信息， 分析其
对组合的影响。
（4） 组合持有证券、 现金头寸及流动性分析： 基金经理分析实际组合与目标
组合的差异及其原因，并进行成份股调整的流动性分析。
（5） 组合调整： ①利 用数量化分析模型， 找出将实际组合调整到目标组合的
最 优 方 案 ，确 定 组 合交易 计 划 。 ②如 发 生 成份股 变 动 、 成份 股 公 司合并 及 其 他 重
大 事 项 ， 应提 请 投 资决策 委 员 会 召开 会 议 ，决定 基 金 的 操作 策 略 。③调 整 组 合 ，
达到目标组合的持仓结构。
（6）以 T-1 日指数成 份股构成及其权重为基础， 考虑 T 日将会发生 的上市公
司变动等情况，设计 T 日申购、赎回清单并公告。
3、定期投资组合管理策略
（1）每季度进行基金收益评估
基 金 管 理 人 每 季度 定 期对 基 金 相 对 标 的指 数 的超 额 收 益 率 进 行一 次 评估 ， 基
金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1% 以上， 方可平安基金管理有限公司
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对超额收益部分进行分配；
本基金将根据基金收益评估的结果和支付要求， 及时检查组合中现金的比例，
进行现金支付的准备。
（2）每月进行基金费用支付
每 月 末 ， 本 基 金将 根 据基 金 合 同 中 基 金管 理 费、 基 金 托 管 费 、指 数 许可 使 用
费等的支付要求，及时检查组合中现金的比例，进行支付现 金的准备。
（3）成份股更新
当 成 份 股 发 生 更新 时 ，本 基 金 将 根 据 标的 指 数的 编 制 规 则 及 调整 公 告， 并 依
据投资决策委员会的决策， 在指数成份股调整 生效前， 分析并确定组 合调整策略，
尽量减少变更成份股带来的跟踪偏离度和跟踪误差。
（4）定期投资组合监控
每周末，数量分析师对本基金的运作情况进行量化评估，提交评估报告；
每 季 末 ， 基 金 经理 团 队将 根 据 评 估 报 告， 向 投资 决 策 委 员 会 提交 本 基金 的 投
资运作季报，季报将对以下问题进行分析和说明：
对 该 季 的 投 资 操作 、 基金 组 合 状 况 以 及跟 踪 误差 进 行 基 本 陈 述， 并 重点 对 出
现较大跟踪偏离的情况予以说明；
现金控制情况；
成份股更新期的策略；
成份股未来变化预测等。
投 资 决 策 委 员 会将 根 据本 基 金 的 投 资 运作 季 报， 对 下 一 阶 段 的投 资 操作 提 出
建议和指导。
在 正 常 市 场 情 况下 ， 本基 金 日 均 跟 踪 偏离 度 （剔 除 成 份 股 分 红因 素 ）的 绝 对
值不超过 0.2% ，年跟踪误差不超过 2% 。如因指数编制规则调整或其他因素导致
跟 踪 偏 离 度和 跟 踪 误差超 过 上 述 范围 ， 基 金管理 人 应 采 取合 理 措 施避免 跟 踪 偏 离
度、跟踪误差进一步扩大。
（ 五） 投资限 制
1、组合 限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产 净值平安基金管理有限公司
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的 90% ，且不低于非现金基金资产的 80% ；
（2） 本基金在任何交 易日买入权证的总金额， 不超过上一交易日基 金资产净
值的 0.5% ，本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% ，基金管理
人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10% ；
（3） 本基金投资于同 一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不 得超过基
金资产净值的 10% ；
（4） 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的 20% ；
（5） 本基金持有的同一 （指同一信用级别 ） 资产支持证券的比例， 不得超过
该资产支持证券规模的 10% ；
（6） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ；
（7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。
基 金 持 有 资产 支 持 证券期 间 ， 如 果其 信 用 等级下 降 、 不 再符 合 投 资标准 ， 应 在 评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（8） 本基金财产参与 股票发行申购 ， 本基金 所申报的金额不超过本基金的总
资产， 所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 ；
（9） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的 40% ；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（10 ）本基金参与股指期货交易 的，依据下列标准建构组合：
1） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过基金
资产净值的 10% ；
2） 本基金在任何交易 日日终， 持有的买入期 货合约价值与有价证券市值之和
不得超过基金资产净值的 100% ， 其中， 有价证券指股票、 债券 （不 含到期日在一
年以内的政府债券） 、 权证、 资产 支持证券、 买入返售金融资产 （不含质押式回购）
等；
3） 本基金在任何交易 日日终， 持有的卖出期 货合约价值不得超过本基金持有
的股票总市值的 20% ；
4） 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧差计
算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
5） 本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金额不平安基金管理有限公司
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得超过上一交易日基金资产净值的 20% ；
（11 ）每个交易日日终 在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后， 应当保
持不低于交易保证金一倍的现金；
（12 ）本基金的基金资产总值不得超过基金资产 净值的 140% ；
（13 ） 本 基 金 持有 单 只中 小 企 业 私 募 债券 ， 其市 值 不 得 超 过 基金 资 产净 值 的
10% ；
（14 ） 本基金持有单只企业中期票据 ， 其市值不得超过基金资产净值的 10% ；
（15 ） 本 基 金 参与 融 资的 ， 每 个 交 易 日日 终 ，本 基 金 持 有 的 融资 买 入股 票 与
其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95% ；
（16 ） 本 基 金 参与 转 融通 证 券 出 借 业 务的 ， 在任 何 交 易 日 日 终， 参 与转 融 通
证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50% ，证券出借的平均剩余期限不
得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（17 ） 本 基 金 主动 投 资于 流 动 性 受 限 资产 的 市值 合 计 不 得 超 过该 基 金资 产 净
值的 15% ；
流 动 性 受 限 资 产是 指 由于 法 律 法 规 、 监管 、 合同 或 操 作 障 碍 等原 因 无法 以 合
理价格予以变现的资产， 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行
定期存款 （含协议约定有条件提前支取的银行存款） 、 停牌股票、 流 通受限的新股
及 非 公 开 发行 股 票 、资产 支 持 证 券、 因 发 行人债 务 违 约 无法 进 行 转让或 交 易 的 债
券等；
（18 ） 本 基 金 与私 募 类证 券 资 管 产 品 及中 国 证监 会 认 定 的 其 他主 体 为交 易 对
手 开 展 逆 回购 交 易 的，可 接 受 质 押品 的 资 质要求 应 当 与 本基 金 合 同约定 的 投 资 范
围保持一致 ；
（19 ） 本 基 金 投资 于 非上 市 交 易 的 股 票、 债 券及 不 存 在 活 跃 市场 需 要采 用 估
值技术确定公允价值的投资品种的市值合计 不得超过该基金资产净值的 15% ；
（20 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同规定的其他投资限制。
除上述第 （7）、 （17） 、（ 18）项 外， 因证券市 场波动、 期货市场波动 、 上市公
司 合 并 、 基金 规 模 变动、 标 的 指 数成 份 股 调整、 标 的 指 数成 份 股 流动性 限 制 等 基
金 管 理 人 之外 的 因 素致使 基 金 投 资比 例 不 符合上 述 规 定 投资 比 例 的 ，基 金 管 理 人
应当在 10 个交易日内进行调整， 但中国证监 会规定的特殊情形除外 。 因证券市场
波 动 、 基 金规 模 变 动等基 金 管 理 人之 外 的 因素致 使 基 金 不符 合 上 述第 （17 ） 项所平安基金管理有限公司
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规定比例限制的， 基金 管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。 法律法规另
有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个 月内使基金的投资组合比例符合
基 金 合 同 的有 关 约 定。 在 上 述 期 间内 ， 本 基金的 投 资 范 围、 投 资 策略应 当 符 合 基
金 合 同 的 约定 。 基 金托管 人 对 基 金的 投 资 的监督 与 检 查 自基 金 合 同生效 之 日 起 开
始。
如 果 法 律 法 规 对上 述 投资 组 合 比 例 限 制进 行 变更 的 ， 以 变 更 后的 规 定为 准 。
法 律 法 规 或监 管 部 门取消 上 述 限 制， 如 适 用于本 基 金 ， 基金 管 理 人在履 行 适 当 程
序后，则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基 金 管 理 人 运 用基 金 财产 买 卖 基 金 管 理人 、 基金 托 管 人 及 其 控股 股 东、 实 际
控 制 人 或 者与 其 有 重大利 害 关 系 的公 司 发 行的证 券 或 者 承销 期 内 承销的 证 券 ， 或
者 从 事 其 他重 大 关 联交易 的 ， 应 当符 合 基 金的投 资 目 标 和投 资 策 略，遵 循 基金份
额 持 有 人 利益 优 先 原则， 防 范 利 益冲 突 ， 建立健 全 内 部 审批 机 制 和评估 机 制 ， 按
照 市 场 公 平合 理 价 格执行 。 相 关 交易 必 须 事先得 到 基 金 托管 人 的 同意， 并 按 法 律
法 规 予 以 披露 。 重 大关联 交 易 应 提交 基 金 管理人 董 事 会 审议 ， 并 经过三 分 之 二 以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
若 将 来 法 律 、 行政 法 规或 中 国 证 监 会 的相 关 规定 发 生 修 改 或 变更 ， 致使 本 款
前 述 约 定 的投 资 禁 止行为 和 投 资 组合 比 例 限制被 修 改 或 取消 ， 基 金管理 人 在 依 法
履行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。
（ 六 ） 业绩比 较基 准 平安基金管理有限公司
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39
本基金的业绩比较基准为标的指数，即沪深 300 指数收益率。
沪深 300 指数是指由中 证指数有限公司编制和发布的沪深 300 的价格 指数。
若 本 基 金 标的 指 数 发生变 更 ， 基 金业 绩 比 较基准 随 之 变 更。 如 果 今后法 律 法 规 发
生 变 化 ， 或者 有 更 权威的 、 更 能 为市 场 普 遍接受 的 业 绩 比较 基 准 推出时 ， 本 基 金
管 理 人 可 以在 与 基 金托管 人 协 商 同意 后 变 更业绩 比 较 基 准的 组 成 和权重 。 若 变 更
业 绩 比 较 基准 涉 及 本基金 投 资 范 围或 投 资 策略的 实 质 性 变更 ， 则 基金管 理 人 应 就
变 更 业 绩 比较 基 准 召开基 金 份 额 持有 人 大 会，报 中 国 证 监会 备 案 并在指 定 媒 介 公
告 。 若 变 更业 绩 比 较基准 对 基 金 投资 范 围 和投资 策 略 无 实质 性 影 响（包 括 但 不 限
于指数编制单位变更、 指数更名等） ， 则无需召开基金份额持有人大会。 基金管理
人应于变更前在指定媒介上公告。
（ 七 ） 风险收 益特 征
本 基 金 属 于 股 票型 基 金， 其 预 期 的 风 险与 预 期收 益 高 于 混 合 型基 金 、债 券 型
基 金 与 货 币市 场 基 金。同 时 本 基 金为 交 易 型开放 式 指 数 基金 ， 采 用完全 复 制 法 跟
踪标的指数表现，具有与标的 指数以及标的指数所代表的相似的风险收益特征。
（ 八 ） 基金管 理人 代表基 金行 使股东 和债 权人权 利的 处理原 则及 方法
1、 基金管理人按照国 家有关规定代表基金独立行使股东 和债权人 权利， 保护
基金份额持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、 不通过关联交易为自身、 雇员、 授权代理 人或任何存在利害关系的第三人
牟取任何不当利益。
（ 九 ） 投资组 合报 告
基 金 管 理 人 的 董事 会 及董 事 保 证 本 报 告所 载 资料 不 存 在 虚 假 记载 、 误导 性 陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基 金 托 管 人 中 国工 商 银行 股 份 有 限 公 司根 据 本基 金 合 同 规 定 ，复 核 了本 报 告
中的财务指标、 净值表 现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存 在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2018 年 9 月 30 日，本财务数据未经审计。 平安基金管理有限公司
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1.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 4,443,045,563.90 98.95
其中： 股票 4,443,045,563.90 98.95
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 43,758,985.63 0.97
8 其他资 产 3,365,730.31 0.07
9 合计 4,490,170,279.84 100.00
投 资 组 合 报 表 中 股 票 投 资 市 值 与 按 行 业 分 类 股 票 投 资 组 合 报 表 中 股 票 总 市 值 之 间 的 差 异 是
由于可 退替 代款 估值 增值 引起的 。
1.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
1.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代
码
行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 6,570,114.00 0.15
B 采矿业 155,183,066.71 3.46
C 制造业 1,758,299,941.47 39.19
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和
供应业
125,991,270.92 2.81
E 建筑业 156,034,461.78 3.48
F 批发和 零售 业 82,680,780.50 1.84
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 133,107,719.77 2.97
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
159,333,895.05 3.55
J 金融业 1,545,500,956.66 34.45
K 房地产 业 197,315,758.24 4.40
L 租赁和 商务 服务 业 64,493,326.36 1.44
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 12,095,490.00 0.27
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 平安基金管理有限公司
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41
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 22,291,972.24 0.50
R 文化、 体育 和娱 乐业 20,336,805.52 0.45
S 综合 - -
合计 4,439,235,559.22 98.95
1.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 3,719,778.00 0.08
B 采掘业 - -
C 制造业 90,226.74 0.00
D
电力、 热力 、 燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,810,004.74 0.08
1.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
1.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
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1.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票
投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 4,623,768 316,728,108.00 7.06
2 600519 贵州茅 台 214,402 156,513,460.00 3.49
3 600036 招商银 行 4,401,235 135,073,902.15 3.01
4 601166 兴业银 行 5,318,479 84,829,740.05 1.89
5 000651 格力电 器 2,054,216 82,579,483.20 1.84
6 000333 美的集 团 1,970,398 79,407,039.40 1.77
7 600016 民生银 行 12,109,700 76,775,498.00 1.71
8 601328 交通银 行 11,742,400 68,575,616.00 1.53
9 600887 伊利股 份 2,593,882 66,610,889.76 1.48
10 601288 农业银 行 16,343,300 63,575,437.00 1.42
1.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票
投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601118 海南橡 胶 561,900 3,719,778.00 0.08
2 002937 兴瑞科 技 2,114 36,593.34 0.00
3 300749 顶固集 创 1,316 30,833.88 0.00
4 300748 金力永 磁 2,007 22,799.52 0.00
1.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
1.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
1.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投
资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
1.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
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43
1.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
1.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
1.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买
/卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IF1810
沪深300 指
数
20 20,636,400.00 754,920.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 754,920.00
股指期 货投 资 本 期收 益（ 元） -955,800.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） 1,514,700.00
1.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基 金为指数型基 金，主要投 资标的为指数 成份股和备 选成份股。本 基金以套期 保值为
目的开 展股指期货投资 ，选择流 动性好、交易活 跃的股指 期货合约。本基 金投资于 标的指数
为基础 资产的股指期货 ，旨在配 合基金日常投资 管理需要 ，更有效地进行 流动性管 理，实现
跟踪标 的指 数的 投资 目标 。
1.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
1.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
1.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
1.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
1.11 投 资组 合报告 附注
1.11.1
本组合 投资 的前 十名 证券 之一招 商银 行， 于 2018 年 2 月 12 日 被中 国银 监会 处罚， 主要
违法违 规事实包括: （一）内控管 理严重违反审慎经营规则 ； （二）违规 批量转让以个 人为借
款主体 的不良贷款； （三）同业投 资业务违规接受第三方金 融机构信用担保 ； （四）销 售同业
非保本 理财产品时违规承诺保本 ； （五）违规 将 票据贴现资 金直接转回出票人账户 ； （六） 为平安基金管理有限公司
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同业投 资业 务违 规提 供第 三方金 融机 构信 用担 保； （ 七） 未将 房地 产企 业贷 款 计入房 地产 开发
贷款科 目； （八）高 管人员在获得 任职资格核准前履职 ； （九）未严格审 查贸易背景真 实性办
理银行 承兑业务； （ 十 ）未严格审 查贸易背景真实性开立信 用证； （十一 ）违规签订保 本合同
销售同 业非 保本 理财 产品 ； （十 二） 非真 实转 让信 贷资 产； （ 十三 ） 违规 向典 当行 发放贷 款； （十
四） 违规向关系人 发放信用贷 款。中国银监 会决定罚款 招商银 行 6570 万 元，没 收违法所 得
3.024 万元 ，罚 没合 计 6573.024 万元 。
本组合 投资 的前 十名 证券 之一兴 业银 行， 于 2018 年 4 月 19 日 被银 保监 处罚 ，主要 违法
违规事 实包括:（一 ）重大关联交 易未按规定审查审批且未 向监管部门报告 ； （二）非 真实转
让信贷 资产； （三） 无授信额度或 超授信额度办理同业业务 ； （四）内控 管理严 重违反 审慎经
营规则 ， 多家 分支 机构 买 入返售 业务 项下 基础 资产 不合规 ； （ 五 ） 同 业投 资接 受隐性 的第 三方
金融机构 信用担保； （ 六）债券卖出 回购业务违规出表； （七）个人理财资 金违规投资 ； （八 ）
提供日 期倒签的材料 ； （九）部分 非现场监管统计数据与事 实不符； （十 ）个别董事未 经任职
资格核 准即履职； （ 十一）变相批 量转让个人贷款 ； （十二） 向四证不全的房地产项目 提供融
资。中 国银 行保 险监 督管 理委员 会决 定罚 款兴 业银 行 5870 万 元。
对上 述股票的投资 决策程序的 说明：本基金 为指数基金 ，为有效跟踪 标的指数， 控制跟
踪偏离 和跟 踪误 差, 对该 证 券的投 资属 于按 照指 数成 分股的 权重 进行 配置 ， 符 合指数 基金 的管
理规定 ，该 证券 的投 资已 执行内 部严 格的 投资 决策 流程， 符合 法律 法规 和公 司制度 的规 定。
本基 金投资的前十 名证券中的 其它证券本期 没有发行主 体被监管部门 立案调查的 、或在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的证 券。
1.11.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 超 出 基金 合同 规定备 选股 票库 之外 的股 票。
1.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 3,210,491.90
2 应收证 券清 算款 139,244.18
3 应收股 利 -
4 应收利 息 13,712.16
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 2,282.07
9 合计 3,365,730.31
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1.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
1.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
1.11.5.1 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
（%）
流通受 限情 况说
明
1 000333 美的集 团 79,407,039.40 1.77 重大事 项停 牌
1.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
（%）
流通受 限情 况说 明
1 601118 海南橡 胶 3,719,778.00 0.08 重大事 项停 牌
1.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
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八 、基 金的 业绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤 勉的原则管理和运用基金财产，
但 不 保 证 基金 一 定 盈利， 也 不 保 证最 低 收 益。基 金 的 过 往业 绩 并 不代表 其 未 来 表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
一 、 自基金 合同 生效以来 （2017 年 12 月 25 日 ） 至 2018 年 9 月 30 日 基金 份
额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 ：
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
2017.12.25-2017.12.31 0.09% 0.01% -0.59% 0.78% 0.68% -0.77%
2018.1.1-2018.6.30
-15.46% 1.13% -12.90%
1.16% -2.56%
-0.03%
2018.7.1-2018.9.30
-0.99% 1.36% -2.05% 1.36% 1.06% 0.00%
自合同 成立 以来
-16.22% 1.20% -15.19% 1.22% -1.03% -0.02%
本基金的业绩比较基准为 ：沪深 300 指数 收益率
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二、自 基 金 合同 生 效 以来 基 金 份 额 累计 净 值 增长 率 变 动 及 其与 同 期 业绩 比 较
基 准收 益率变 动的 比较
注：1、本基金基金合同于 2017 年12 月25 日正式生效，截至报告期 末已满
一年；
2、 按照本基金的基金 合同规定， 基金管理人 应当自基金合同生效之日起
六 个 月 内 使基 金 的 投资组 合 比 例 符合 基 金 合同的 约 定 ， 截至 报 告 期末本 基 金 已 完
成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
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九 、基 金的 费用 与税 收
（ 一） 基金费 用的 种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的上市费及年费、登记结算费用、IOPV 计算与发布费用； ；
9、基金合同生效后的标的指数许可使用费；
10、基金的开户费用、账户维护费用；
11 、 按照国家有关规定 和基金合同约定， 可以在基金财产中列支的其他费用。
（ 二） 基金费 用计 提方法 、计 提标准 和支 付方式
1、基金管理人的管理费
本 基 金的 管理 费 按前 一日 基 金资 产净 值 的 0.50% 年 费 率计 提。 管理费 的 计 算
方法如下：
H ＝E× 0.50%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基 金 管 理 费 每 日计 算 ，逐 日 累 计 至 每 月月 末 ，按 月 支 付 ， 由 基金 管 理人 向 基
金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内
从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇 法定节假日、 公休假或 不可抗力等，
支付日期 顺延至法定节假日、休息日结束之日起 5 个工作日内或不 可抗力情形 消
除之日起 5 个工作日内支付。
2、基金托管人的托管费
本 基 金的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 的 0.10% 的 年 费率 计提 。托管 费 的 计
算方法如下：
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49
H ＝E× 0.10%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基 金 托 管 费 每 日计 算 ，逐 日 累 计 至 每 月月 末 ，按 月 支 付 ， 由 基金 管 理人 向 基
金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内
从 基 金 财 产中 一 次 性支取 。 若 遇 法定 节 假 日、公 休 假 或 不可 抗 力 等，支 付 日 期 顺
延至法定节假日、休息日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5
个工作日内支付。
3、标的指数许可使用费
基 金 标 的 指 数 使用 许 可费 按 前 一 日 基 金资 产 净值 的 年 费 率 计 提。 计 算方 法 如
下：
H ＝E× 0.03%÷ 当年天数
H 为本基金每日应计提的指数使用许可费
E 为前一日的基金资产净值
自 基 金 合 同 生 效之 日 起， 指 数 使 用 许 可费 每 日计 算 ， 逐 日 累 计， 按 季支 付 。
指数使用许可费的收取下限为每季度 5 万元，即不足 5 万元时按照 5 万元收取。
由 基 金 管 理人 向 基 金托管 人 发 送 标的 指 数 许可使 用 费 划 款指 令 ， 经基金 托 管 人 复
核后于次季首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。
标 的 指 数 供 应 商根 据 相应 指 数 许 可 协 议变 更 上述 标 的 指 数 使 用许 可 费费 率 和
计 费 方 式 的， 基 金 管理人 必 须 依 照有 关 规 定最迟 于 新 的 费率 和 计 费方式 实 施 日 前
在指定媒介上刊登公告。
4 、 上述“（ 一 ） 基 金费用 的 种 类 ” 中除 管 理 费、 托 管 费 和 标的 指 数 许可 使 用
费 之 外 的 其他 费 用 ，根据 有 关 法 规及 相 应 协议规 定 ， 按 费用 实 际 支出金 额 列 入 或
摊入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（ 三） 不列入 基金 费用的 项目
下列费用不列入基金费用：
1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人 处理与基金运作无关的事项发生的费用；
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3、基金合同生效前的相关费用；
4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（ 四） 基金税 收
本 基 金 运 作 过 程中 涉 及的 各 纳 税 主 体 ，其 纳 税义 务 按 国 家 税 收法 律 、法 规 执
行。
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十 、其 他应 披露 事项
（一）本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项。
（ 二 ） 最 近 半 年本 基 金管 理 人 、 基 金 托管 人 及高 级 管 理 人 员 没有 受 到任 何 处
罚。
（三）2018 年 6 月25 日至2018 年12 月24 日发布的公告：
1、2018 年 7 月 18 日，,平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2018
年第2 季度报告 ；
2、2018 年8 月 7 日， 平安沪深300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明
书更新（2018 年第 1 期）以及摘要；
3、2018 年 8 月 27 日， 平安沪深 300 交易型 开放式指数证券投资基金 2018
年半年度报告以及摘要 ；
4、2018 年 10 月 26 日， 平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2018
年第3 季度报告 ；
5、2018 年11 月 2 日，关于平安基金管理有限公司注册资本、股权及法定名
称变更事宜的公告 ；
6、 2018 年11 月28 日， 关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告 ；
7、2018 年11 月 29 日， 关于子公司深圳平安大华汇通财富管理有限公司增加
注册资本的公告 ；
8、2018 年11 月 30 日， 关于平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金增
加申购赎回代办券商的公告 ；
（四） 《招募说明书》 与本次更新的招募说明书内容若有不一致之处， 以本次
更新的招募说明书为准。 平安基金管理有限公司
招募说明书更新摘要 （2018 年第 2 期）
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十一 、 对招 募说 明书 更新 部分 的说 明
依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 等相关法律法规 的规定， 对 2018 年
8 月7 日公布的 《 平安 沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 （第1
期） 》进行了更新，主要更新的内容如下：
1、 根据最新资料，更新了“重要提示”部分。
2、 根据最新资料，更新了“ 一、绪言 ” 。
3、 根据最新资料，更新了“二、释义” 。
4、 根据最新资料，更新了“三、基金管理人” 。
5、 根据最新资料，更新了“四、基金托管人” 。
6、 根据最新资料，更新了“五、相关服务机构” 。
7、 根据最新资料， 更新了“十、基金份额的申购与赎回”
8、 根据最新资料，更新了“十一、基金的投资” 。
9、 根据最新资料，增加了“十二、基金的业绩” 。
10、 根据最新资料，更新了“二十三、对基金份额持有人的服务” 。
11、 根据最新资料，更新了“二十四、其他应披露的事项” 。
12、 根据最新情况，更新了“二十五、对招募说明书更新部分的说明” 。
13、 根据最新情况，更新了“二十七、备查文件” 。
平安基金管理有限公司
2019年2月2日
