中银转债增强债券型证券投资基金
更新招募 说明书摘要
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中银转债增 强 债 券型 证 券投资 基金
更新 招募说 明 书 摘要
（2019 年第 1 号）
基金管 理人：
中银基 金管理有限公司
基金托 管人：
招商 银 行股份有限公司
二 〇一 九年 二月
中银转债增强债券型证券投资基金
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重要提示
本基金 的募 集申 请经 中国 证监会2011 年4 月27 日证 监 许可 【2011 】608 号 文核 准 ， 基金
合同于2011 年6 月29 日正 式 生效。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保
证基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。
本基金 投资 于证 券市 场 ， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资人在投
资本基 金前 ， 应 全面 了解 本基金 的产 品特 性， 充分 考虑自 身的 风险 承受 能力 ， 理性 判断 市
场， 并承 担基 金投 资中 出 现的各 类风 险 ， 包 括： 因 政治 、 经 济、 社会 等环 境 因素对 证券 价
格产生 影响 而形 成的 系统 性风险 、 个 别证 券特 有的 非系统 性风 险、 由于 基金 投资人 连续 大
量赎回 基金 产生 的流 动性 风险、 基金 管理 人在 基金 管理实 施过 程中 产生 的基 金管理 风 险 、
本基金 的特 定风 险等 等。
投资有 风险 ， 投资 人 认 购 （或 申购 ） 本 基金 时应 认 真阅读 本基 金的 招募 说明 书和基 金
合同。 基金 管理 人建 议 投 资人 根 据自 身的 风险 收益 偏好， 选择 适合 自己 的基 金产品 ， 并 且
中长期 持有 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写 ， 并 经 中国证 监会 核准 。 基金 合 同是约 定
基金当 事人 之间 权利 、 义 务的法 律文 件。 基金 投资 人自依 基金 合同 取得 基金 份额， 即成 为
基金份 额持 有人 和本 基金 合同的 当事 人 ， 其 持有 基 金份额 的行 为本 身即 表明 其对基 金合 同
的 承认和 接受， 并按照 《基 金法 》 、 《运作 办法》 、基金 合同及 其他有 关规定 享有 权利、 承
担义务 。基 金投 资人 欲了 解基金 份额 持有 人的 权利 和义务 ，应 详细 查阅 基金 合同。
基金管 理人 保证 本基 金招 募说明 书的 内容 真实 、 准 确、 完整 。 本 基金 招募 说 明书经 中
国证券 监督 管理 委员 会 （ 以下简 称“ 中国 证监 会” ） 核准 ，但 中国 证监 会对 本 基金募 集的 核
准， 并 不表 明其 对本 基金 的价值 和收 益做 出实 质性 判断或 保证 ， 也 不表 明投 资于本 基金 没
有风险 。
本更新 招募 说明 书所 载内 容截止 日2018年12 月28日 ， 有关财 务数 据和 净值 表现 截止 日
为2018 年9 月30 日( 财 务数 据未经 审计) 。 本 基金 托管 人招商 银行 股份 有限 公司 已复核 了本 次
更新的 招募 说明 书。
中银转债增强债券型证券投资基金
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一、 基 金合同生效日期
2011 年 6 月 29 日
二、 基 金管理人
（一） 基金管理人概况
名称： 中银 基金 管理 有限 公司
注册地 址 ： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 45 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 楼、27 楼、45 楼
法定代 表人 ：章砚
设立日 期：2004 年 8 月 12 日
电话： （021 ）38834999
传真： （021 ）68872488
联系人 ：高 爽秋
注册资 本：1 亿 元人 民币
股权结 构：
股东 出资额 占注册 资本 的比 例
中国银 行股 份有 限公 司 人民 币 8350 万元 83.5%
贝莱德 投资 管理 （英 国） 有限公 司 相当于 人民 币 1650 万 元的 美元 16.5%
（二） 主要人员情况
1、董 事会 成员
章砚 （ZHANGYan ） 女 士 ， 董事 长。 国籍 ： 中 国。 英 国伦敦 大学 伦敦 政治 经济 学院公
共金融 政策 专业 硕士 。 现 任中银 基金 管理 有限 公司 董事长 。 历 任中 国银 行总 行全球 金融 市
场部主 管、 助理 总经 理、 总监， 总行 金融 市场 总部 、投资 银行 与资 产管 理部 总经理 。
李道滨 （LIDaobin ）先 生 ，董 事。 国籍 ： 中国 。清 华大学 法学 博士 。 中银 基 金管理 有
限公司 执行 总裁 。 2000 年 10 月至 2012 年 4 月 任职 于嘉实 基金 管理 有限 公司 ， 历任 市场 部
副总监 、总 监、 总经 理助 理和公 司副 总经 理。
王超 （W ANGChao ） 先 生 ， 董 事 。 国 籍 ： 中 国。 美 国 Fordham 大学工商管 理 硕士 。 现
任中国 银行 青海 省分 行副 行长。 历任 中国 银行 总行 人力资 源部 经理 、 高 级经 理、 主 管、 人
力资源 部副 总经 理， 中 银国 际证券 有限 责任 公司 人力 资源部 总经 理、 董 事会 办公 室负责 人 、
董事会 秘书 等职 。 中银转债增强债券型证券投资基金
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宋 福宁 （SONGFuning ） 先生 ，董 事。国 籍： 中国。厦 门大 学经济 学硕 士，经济 师。
现任中 国银 行福 建省 分行 首席客 户经 理、 副行 长。 历任中 国银 行福 建省 分行 资金计 划处 外
汇交易 科科 长、 资金 计划 处副处 长、 资金 业务 部负 责人、 资金 业务 部总 经理 ， 中国 银行 总
行金融 市场 总部 助理 总经 理， 中国 银行 总行 投资 银行 与资产 管理 部助 理总 经理、 副总经 理 、
首席产 品经 理等 职 。
曾仲诚 （PaulTsang ） 先生 ，董事 。国 籍： 中国 。为 贝莱德 亚太 区首 席风 险管 理总监 、
董事总 经理 ，负 责领 导亚 太区的 风险 管理 工作 ，同 时担任 贝莱 德亚 太区 执行 委员会 成 员 。
曾先生 于 2015 年 6 月加 入 贝莱德 。此 前， 他曾 担任 摩根士 丹利 亚洲 首席 风险 管理总 监，
以及其 亚太 区执 行委 员会 成员， 带领 独立 的风 险管 理团队 ， 专 责管 理摩 根士 丹利在 亚洲 各
经营范 围的 市场 、 信 贷及 营运风 险， 包括 机构 销售 及交易 （股 票及 固定 收益） 、 资本 市场 、
投资银 行、 投资 管理 及财 富管理 业务 。 曾 先生 过去 亦曾于 美林 的市 场风 险管 理团队 效力 九
年， 并 曾于 瑞银 的利 率衍 生工具 交 易\ 结构 部工 作两 年。 曾 先生 现为 中国 清华 大学及 北京 大
学的风 险管 理客 座讲 师。 他拥有 美国 威斯 康辛 大学 麦迪逊 分校 工商 管理 学士 学位， 以及 宾
夕法尼 亚大 学沃 顿商 学院 工商管 理硕 士学 位。
荆新（JINGXin ） 先生 ，独 立董事 。国 籍： 中国 。 现 任中国 会计 学会 理事 、全 国会计
专业学 位教 指委 副主 任委 员、 中 国人 民保 险集 团独 立监事 。 曾 任中 国人 民大 学会计 系副 主
任， 中 国人 民大 学审 计处 处长、 中国 人民 大学 商学 院党委 书记 ， 中 国人 民大 学商学 院副 院
长、会 计学 教授 、博 士生 导师、 博士 后合 作导 师等 职。
赵欣舸 （ZHAOXinge ） 先 生， 独立 董事 。 国籍 ： 中 国。 美国 西北 大学 经济 学 博士 。 曾
在美国 威廉 与玛 丽学 院商 学院任 教， 并 曾为 美国 投资 公司协 会 （美 国共 同基 金业 行业协 会 ）
等公司 和机 构提 供咨 询。 现任中 欧国 际工 商学 院金 融学与 会计 学教 授、 副教 务长和 金融
MBA 主 任， 并在 中国 的数 家上市 公司 和金 融投 资公 司担任 独立 董事 。
雷晓波 （EdwardRadcliffe ） 先生， 独立 董事。 国籍 ： 英国。 法国 INSEAD 工 商管理 硕
士。 曾 任白 狐技 术有 限公 司总经 理， 目前 仍担 任该 公司的 咨询 顾问 。 在 此之 前， 曾 任英 国
电信集 团零 售部 部门 经理 ， 贝特 伯恩 顾问 公司 董事 、 北京 代表 处首 席代 表、 总经理 ， 中 英
商会财 务司 库、 英 中 贸易 协会理 事会 成员 。现 任银 硃合伙 人有 限公 司合 伙人 。
杜惠芬 （DUHuifen ） 女士 ， 独立 董事。 国籍： 中国 。 山西 财经 大学 经济 学学 士， 美 国
俄克拉 荷马 州梅 达斯 经济 学院工 商管 理硕 士， 澳大 利亚国 立大 学高 级访 问学 者， 中 央财 经
大学经 济学 博士 。 现 任中 央财经 大学 金融 学院 教授 ， 兼任 新时 代信 托股 份有 限公司 独立 董中银转债增强债券型证券投资基金
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事。 曾 任山 西财 经大 学计 统系讲 师、 山西 财经 大学 金融学 院副 教授 、 中 央财 经大学 独立 学
院（筹 ）教 授、 副院 长、 中央财 经大 学金 融学 院副 院长等 职。
2、监 事
卢井泉 （LU Jingquan ） 先 生， 监事 ， 国 籍： 中国 。 南京政 治学 院法 学硕 士 。 历任空 军
指挥学 院教 员、 中国 银行 总行机 关党 委组 织部 副部 长、 武 汉中 北支 行副 行长 、 企业 年金 理
事会高 级经 理、 投资 银行 与资产 管理 部高 级交 易员 。
赵蓓青 （ZHAOBeiqing ） 女士， 职工 监事 ， 国 籍： 中国， 研究 生学 历。 历任 辽宁省 证
券公司 上海 总部 交易 员、 天治基 金管 理有 限公 司交 易员、 中银 基金 管理 有限 公司交 易 员 、
交易主 管。 现任 中银 基金 管理有 限公 司交 易部 总经 理。
3、管 理层 成员
李道滨 （LIDaobin ） 先生 ，董事 、执 行总 裁。 简历 见董事 会成 员介 绍。
欧阳向 军（JasonX.OUYANG ） 先生 ，督 察长 。国 籍 ：加拿 大。 中国 证券 业协会- 沃顿
商学院 高级 管理 培训 班(Wharton-SACExecutiveProgram) 毕业证书， 加拿 大西 部 大学毅 伟商
学院(IveySchoolofBusiness,WesternUniversity) 工商管理硕士 （MBA ） 和经 济学 硕士。 曾在
加拿大 太平 洋集 团公 司 、 加拿大 帝国 商业 银行 和加 拿大伦 敦人 寿保 险公 司等 海外机 构从 事
金融工 作多 年， 也曾 任蔚 深证券 有限 责任 公司 （现 英大证 券） 研究 发展 中心 总经理 、 融 通
基金管 理公 司市 场拓 展总 监、 监察 稽核 总监 和上 海 复旦大 学国 际金 融系 国际 金融教 研室 主
任、讲 师。
张家文 （ZHANGJiawen ） 先生， 副执 行总 裁。 国籍 ： 中国 。 西 安交 通大 学工 商管理 硕
士。 历 任中 国银 行苏 州分 行太仓 支行 副行 长、 苏州 分行风 险管 理处 处长 、 苏 州分行 工业 园
区支行 行长 、苏 州分 行副 行长、 党委 委 员 。
陈军 （CHENJun ） 先生 ， 副执行 总裁 。 国 籍： 中国 。 上海 交通 大学 工商 管理 硕士、 美
国伊利 诺伊 大学 金融 学硕 士。2004 年加 入中 银基 金 管理有 限公 司， 历任 基金 经理 、 权 益投
资部总 经理 、助 理执 行总 裁。
王圣明 （WANGShengming ）先生 ，副 执行 总裁 。国 籍：中 国。 北京 师范 大学 教育管
理学院 硕士。 现任 中银 基金 管理有 限公 司副 执行 总裁。 历任中 国银 行托 管业 务部 副总 经 理 。
4、基 金经 理
李 建（LIJian ）先生 ，中 银基 金管理 有限公 司权益 投资 部总经 理，执 行董事(ED) ，经
济学硕 士。 曾任 联合 证券 有限责 任公 司固 定收 益研 究员， 恒泰 证券 有限 责任 公司固 定收 益中银转债增强债券型证券投资基金
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研究员 ， 上海远 东证 券有 限公司 投资 经理 。 2005 年 加入中 银基 金管 理有 限公 司，2007 年 8
月至 2011 年 3 月任 中银 货 币基金 基金 经理 ，2008 年 11 月至 2014 年 3 月 任中 银增利 基金
基金经 理，2010 年 11 月至 2012 年 6 月 任中 银双 利 基金基 金经 理，2011 年 6 月至今 任中
银转债 基金 基金 经理 ， 2012 年 9 月至 今任 中银 稳健 策略基 金 （ 原中 银保 本） 基 金基金 经理 ，
2013 年 9 月 至今 任中 银新 回报基 金基 金经 理，2014 年 3 月至 今任 中银 多策 略 混合基 金基
金经理 ，2014 年 6 月至 2015 年 6 月 任中 银聚 利分 级 债券基 金基 金经 理，2015 年 1 月 至今
任中银 恒利 基金 基金 经理 ，2018 年 9 月至 今任 中银 双息回 报基 金基 金经 理 。 具有 20 年证
券从业 年限 。具 备基 金、 证券、 期货 和银 行间 债券 交易员 从业 资格 。
（三） 投资决策委员会成员 的姓 名及职务
主席： 李道 滨（ 执行 总裁）
成员 ： 陈 军 （ 副 执行 总裁 ） 、 奚 鹏洲 （ 固定 收益 投 资部总 经理 ） 、 李建 （ 权益 投资 部
总经理 ） 、 张 发余 （ 研究 部总经 理） 、 方明 （ 专户 理 财部副 总经 理） 、 李丽 洋 （ 财富管 理部
副总经 理）
列席成 员： 欧阳 向军 （督 察长 ）
（四） 上述人员之间均不存 在近 亲属关系。
三、 基 金托管人
（一） 基金 托管 人概 况
1、基 本情 况
名称： 招商 银行 股份 有限 公司（ 以下 简称“ 招 商银 行” ）
设立日 期：1987 年4 月8日
注册地 址： 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦
注册资 本：252.20亿元
法定代 表人 ： 李 建红
行长： 田惠 宇
资产托 管业 务批 准文 号： 证监基 金字[2002]83 号
电话：0755—83199084
传真：0755—83195201
资产托 管部 信息 披露 负责 人：张燕 中银转债增强债券型证券投资基金
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2、发 展概 况
招 商 银 行 成 立 于1987 年4 月8 日 ， 是 我 国 第 一 家 完 全 由 企 业 法 人 持 股 的 股 份 制 商 业 银
行 ，总 行设在 深圳。 自成立 以来 ，招商 银行先 后进行 了三 次增资 扩股， 并于2002 年3 月成
功地发行了15亿A 股，4月9日在上交所挂牌（股票代 码：600036 ），是国内第 一家采用国
际会计标准上市的公司 。2006 年9月又成功发行了22 亿H 股，9月22日在 香港联 交所挂牌交
易 （ 股 票 代 码 ：3968 ），10 月5 日行使H 股 超 额 配 售 ， 共 发 行 了24.2 亿H 股。截至2018 年9
月30日 ， 本 集团 总资 产65,086.81 亿 元人 民币 ， 高 级 法下资 本充 足率15.46% ， 权重法 下资 本
充足率12.80% 。
2002 年 8 月 ，招 商银 行成 立基金 托管 部；2005 年 8 月，经 报中 国证 监会 同意 ，更 名
为资产 托管 部 ， 下 设业 务 管理室 、 产品 管理 室、 业 务营运 室 、 稽 核监 察室 、 基金外 包业 务
室 5 个 职能 处室 ， 现 有员 工 80 人。 2002 年 11 月 ， 经中国 人民 银行 和中 国证 监会批 准获 得
证券投 资基 金托 管业 务资 格，成 为国 内第 一 家 获得 该项业 务资 格上 市银 行；2003 年 4 月，
正式办 理基 金托 管业 务。 招商银 行作 为托 管业 务资 质最全 的商 业银 行， 拥有 证券投 资基 金
托管 、 受 托投 资管 理托 管 、 合 格境 外机 构投 资者 托 管 （QFII ） 、 合 格境 内机 构投资 者托 管
（QDII ）、全国社 会保 障 基金托 管、 保险 资金 托管 、企业 年金 基金 托管 等业 务资格 。
招商银行确 立“ 因势而 变、 先您所想” 的 托管理念 和“ 财富所托、 信守承诺” 的托 管核心
价值， 独创“6S 托 管银 行” 品牌体 系， 以“ 保 护您 的业 务、 保 护您 的财 富” 为 历史 使命， 不断
创新托 管系 统 、服 务和 产 品： 在业 内率 先推 出“ 网上 托管银 行系 统” 、 托管 业务 综合系 统和
“6 心” 托 管服 务标 准， 首 家发布 私募 基金 绩效 分析 报告， 开办 国内 首个 托管 银行网 站， 成
功托管 国内 第一 只券 商集 合资产 管理 计划 、 第一 只 FOF 、 第一只信 托资 金计 划、 第一 只股
权私募 基金 、第 一家 实现 货币市 场基 金赎 回资 金 T+1 到账 、第 一只 境外 银 行 QDII 基金、
第一只 红 利 ETF 基金、 第 一只“1+N” 基金专 户理 财、 第一家 大小 非解 禁资 产、 第一 单 TOT
保管， 实现 从单 一托 管服 务商向 全面 投资 者服 务机 构的转 变， 得到 了同 业认 可。
招商银行资产托管业务持 续稳健发展，社会影响力 不断提升, 四度蝉联获《财 资》“ 中
国最佳 托管 专业 银行” 。2016 年 6 月招 商银 行荣 膺《 财资》“ 中 国最 佳托 管银 行 奖” ， 成为
国内唯 一获得 该奖 项的托 管银行 ；“ 托管 通” 获 得国 内《银 行家》2016 中国 金 融创新“ 十佳
金融产 品创 新奖” ；7 月荣 膺 2016 年 中国 资产 管理 【 金贝奖 】“ 最佳 资产 托管 银 行” ；2017
年 6 月 再度 荣膺 《财 资》 “ 中国最 佳托 管银 行奖”, “ 全 功能网 上托 管银 行 2.0” 荣 获 《银 行家 》
2017 中国 金融 创新“ 十佳 金 融产品 创新 奖” ； 8 月荣 膺 国际财 经权 威媒 体 《亚 洲 银行家 》 “ 中中银转债增强债券型证券投资基金
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国年度 托管 银行 奖” ，2018 年 1 月获得 中央 国债 登 记结算 有限 责任 公司“2017 年度优 秀资
产托管 机构”奖项 ， 同 月招 商银行“ 托 管大 数据 平台 风 险管理 系统”荣获 2016-2017 年度 银监
会系统“ 金点 子” 方案一 等 奖，以及中 央金融 团工委 、全国金融 青联第 五届“ 双 提升” 金点 子
方案二 等奖 ；3 月招 商银 行荣获 公募 基 金 20 年“ 最 佳基金 托管 银行” 奖，5 月 荣膺国 际财 经
权威媒 体《 亚洲 银行 家》“ 中国年 度托 管银 行奖” 。
（二） 主要 人员 情况
李建红 先生 ， 本 行董 事长 、 非执 行董 事，2014 年 7 月起担 任本 行董 事、 董事 长。 英 国
东伦敦 大学 工商 管理 硕士 、 吉林 大学 经济 管理 专业 硕士， 高级 经济 师。 招 商 局集团 有限 公
司董事 长， 兼任 招商 局国 际有限 公司 董事 会主 席、 招商局 能源 运输 股份 有限 公司董 事 长 、
中国国 际海 运集 装箱 （集 团） 股 份有 限公 司董 事长 、 招商 局华 建公 路投 资有 限公司 董事 长
和招商 局资 本投 资有 限责 任公司 董事 长。 曾任 中国 远洋运 输 （ 集团 ） 总 公司 总裁助 理、 总
经济师 、副 总裁 ，招 商局 集团有 限公 司董 事、 总裁 。
田惠宇 先生 ， 本 行行 长、 执行董 事，2013 年 5 月起 担任本 行行 长、 本行 执行 董事。 美
国哥伦 比亚 大学 公共 管理 硕士学 位， 高级 经济 师。 曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历 任
上海银 行副 行长 、 中 国建 设银行 上海 市分 行副 行长 、 深圳 市分 行行 长、 中 国 建设银 行零 售
业务总 监兼 北京 市分 行行 长。
王良先 生， 本行 副行 长， 货币银 行学 硕士 ，高 级经 济师。1991 年至 1995 年 ，在中 国
科技国 际信 托投 资公 司工 作； 1995 年 6 月至 2001 年 10 月， 历 任招 商银 行北 京分行 展览 路
支行、 东三 环支 行行 长助 理、副 行长 、行 长、 北京 分行风 险控 制部 总经 理；2001 年 10 月
至 2006 年 3 月 ， 历 任北 京 分行行 长助 理 、 副 行长 ；2006 年 3 月至 2008 年 6 月 ， 任 北京 分
行党委 书记 、 副 行长 （ 主 持工作 ） ；2008 年 6 月至 2012 年 6 月， 任北 京分 行行 长、 党 委书
记；2012 年 6 月至 2013 年 11 月， 任招 商银 行总 行 行长助 理兼 北京 分行 行长 、党委 书记 ；
2013 年 11 月至 2014 年 12 月， 任招 商银 行总 行行 长 助理； 2015 年 1 月起 担任 本行副 行长 ；
2016 年 11 月 起兼 任本 行 董事会 秘书 。
姜然女 士， 招商 银行 资产 托管部 总经 理， 大学 本科 毕业， 具有 基金 托管 人高 级管理 人
员任职 资格 。 先 后供 职于 中国农 业银 行黑 龙江 省分 行， 华 商银 行， 中 国农 业 银行深 圳市 分
行， 从事 信贷 管理 、 托 管 工作 。2002 年 9 月 加盟 招 商银行 至今 ， 历任 招商 银 行总行 资产 托
管部经 理、 高级 经理 、 总 经理助 理等 职。 是国 内首 家推出 的网 上托 管银 行的 主要设 计、 开
发者之 一， 具有 20 余 年银 行信贷 及托 管专 业从 业经 验。 在 托管 产品 创新、 服 务流 程 优化 、中银转债增强债券型证券投资基金
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市场营 销及 客户 关系 管理 等领域 具有 深入 的研 究和 丰富的 实务 经验 。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
截至 2018 年 9 月 30 日， 招商银 行股 份有 限公 司累 计托 管 401 只开 放式 基金 。
四、 相 关服务机构
（一） 基金份额发售机构
1 、直 销机 构
中银基 金管 理有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路200 号中 银大 厦45楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路200 号中 银大 厦26楼、27楼、45 楼
法定代 表人 ：章砚
电话： （021 ）38834999
传真： （021 ）68872488
1 ）中 银基 金管 理有 限公 司 直销柜 台
地址： 上海 市浦 东新 区银 城中路200 号中 银大 厦45 楼
客户服 务电 话：021-38834788 ，400-888-5566
电子信 箱：clientservice@bocim.com
联系人 ：周虹
2 ）中 银基 金管 理有 限公 司 电子直 销平 台
本公司 电子 直销 平台 包括 ：
中银基 金官 方网 站（www.bocim.com ）
官方微 信服 务号 （在 微信 中搜索 公众 号“ 中银 基金” 并选择 关注 ）
中银基 金官 方APP 客户 端 （在各 大手 机应 用商 城搜 索“ 中 银基 金” 下 载安 装）
客户服 务电 话：021-38834788 ，400-888-5566
电子信 箱：clientservice@bocim.com
联系人 ：张 磊
2 、销售 机构
1 ） 中国银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号 中银转债增强债券型证券投资基金
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10
法定代 表人 ：陈 四清
客户服 务电 话：95566
联系人 ：陈 洪源
网址：http://www.boc.cn
2 ） 招商银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 ：李 建红
客户服 务电 话：95555
联系人 ：邓 炯鹏
网址：http://www.cmbchina.com
3 ） 中国工 商银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 ：易 会满
客户服 务电 话：95588
联系人 ：王 佺
网址：http://www.icbc.com.cn
4 ） 中国建 设银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ： 田 国立
客户服 务电 话：95533
联系人 ：张 静
网址：http://www.ccb.com
5 ） 交通银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 银城 中 路 188 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
法定代 表人 ：彭纯 中银转债增强债券型证券投资基金
更新招募 说明书摘要
11
客户服 务电 话：95559
联系人 ：曹 榕
网址：http://www.bankcomm.com
6 ） 中信银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 9 号
办公地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 9 号
法定代 表人 ：李 庆萍
客户服 务电 话：95558
联系人 ：赵 树林
网址：http://www.citicbank.com/
7 ） 中国民 生银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
法定代 表人 ：洪 崎
客户服 务电 话：95568
联系人 ：姚 建英
公司网 站：http://www.cmbc.com.cn
8 ） 华夏银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号
法定代 表人 ：李 民吉
客户服 务电 话：95577
联系人 ：刘 军祥
公司网 站：http://www.hxb.com.cn
9 ） 南洋商 业银 行（ 中国 ）有 限公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 800 号三 层、 六层至 九层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 800 号三 层、 六层至 九层
法定代 表人 ： 陈 孝周
客服电 话：800-830-2066；400-830-2066 中银转债增强债券型证券投资基金
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12
联系人 ：王 晓明
网址：http://www.ncbchina.cn
10 ） 兴业银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 福州 市湖 东 路 154 号 中山 大厦
办公地 址： 福州 市湖 东 路 154 号 中山 大厦
法定代 表人 ：高 建平
联系人 ：李 博
联系电 话：95561
公司网 址：http://www.cib.com.cn/
11 ） 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
注册地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
法定代 表人 ：高 国富
联系人 ：唐 苑
联系电 话：95528
公司网 站：www.spdb.com.cn
12 ） 中信证 券（ 山东 ）有 限责 任公司
注册地 址： 山东 省青 岛市 崂山区 深圳 路 222 号 1 号楼 2001
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层
法定代 表人 ： 姜 晓林
联系人 ： 孙 秋月
客服电 话： （0532 ）96577
公司网 站：http://www.zxwt.com.cn
13 ） 光大证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ： 周 健男
联系人 ：姚巍
客服电 话：95525
公司网 站：www.ebscn.com 中银转债增强债券型证券投资基金
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13
14 ） 广发证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省广 州市 黄埔区 中新 广州 知识 城腾 飞一 街 2 号
办公地 址 ： 广 东省 广州 天 河北路 大都 会广 场 5 、18 、19 、36 、38 、39 、41 、42 、43 、44 楼
法定代 表人 ：孙 树明
联系人 ： 吴 韵琪
客服电 话：95575 或 致电 各地营 业网 点
公司网 站：www.gf.com.cn
15 ） 华福证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 福州 市五 四 路 157 号 新天 地大 厦 7 、8 层
办公地 址： 福州 市五 四 路 157 号 新天 地大 厦 7 至 10 层
法定代 表人 ：黄 金琳
联系人 ： 林 晓东 、王 虹
客服电 话：96326 （ 福建 省 外加 拨 0591 ）
公司网 站：www.hfzq.com.cn
16 ） 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼
法定代 表人 ： 杨 德红
联系人 ： 李 明霞
客服电 话：95521
公司网 站：www.gtja.com
17 ） 平安证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4036 号 荣超 大厦 16-20 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4036 号 荣超 大厦 16-20 层
法定代 表人 ： 何 之江
联系人 ： 周 一涵 、吴 琼
客服电 话：95511-8
公司网 站：http://stock.pingan.com
18 ） 申万宏 源证 券有 限公 司 中银转债增强债券型证券投资基金
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14
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
法定代 表人 ：李 梅
联系人 ：黄 莹
客服电 话：95523
公司网 站：www.swhysc.com
19 ） 天风证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 湖北 武汉 东湖 新技术 开发 区关 东园 路 2 号高科 大厦 四楼
办公地 址： 湖北 武汉 江汉 区唐家 墩 路 32 号国 资大 厦 B 座
法定代 表人 ：余 磊
联系人 ：翟 璟
客服电 话：028-86712334
公司网 站：www.tfzq.com
20 ） 中国银 河证 券股 份有 限公 司
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 2-6 层
法定代 表人 ： 陈 共炎
联系人 ： 徐 小琴 、肖 克
客服电 话：4008-888-888
公司网 站：www.chinastock.com.cn
21 ） 中信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路 8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ： 张 佑君
联系人 ： 汤 迅、 侯艳 红
联系电 话：95558
公司网 站：www.cs.ecitic.com
22 ） 中信建 投证 券股份 有 限公 司
注册地 址： 北京 安立 路 66 号 4 号楼
法定代 表人 ： 王 常青 中银转债增强债券型证券投资基金
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联系人 ：刘 芸
客服电 话：4008-888-108
公司网 站：http://www.csc108.com/
23 ） 安信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 楼、28 层 A02 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 楼、28 层 A02 单元
法定代 表人 ： 王 连志
客服电 话：95517
联系人 ： 郑 效义 、杨 天枝
公司网 址：www.essence.com.cn
24 ） 渤海证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室
办公地 址： 天津 市南 开区 宾水西 道 8 号
法定代 表人 ： 王 春峰
联系人 ：张彤
客服电 话：4006515988
公司网 站：http://www.bhzq.com
25 ） 国都证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
法定代 表人 ： 王 少华
联系人 ：李航
客服电 话：4008188118
公司网 站：www.guodu.com
26 ） 海通证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号
办公地 址： 上海 市广 东 路 689 号
法定代 表人 ：周杰
联系人 ：刘佳 中银转债增强债券型证券投资基金
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16
客服电 话：95553 或 拨打 各城市 营业 网点 咨询 电话
公司网 站：www.htsec.com
27 ） 华安证 券 股 份有 限公 司
注册地 址: 安 徽省 合肥 市 政 务文化 新区 天鹅 湖 路 198 号
法定代 表人: 章宏 韬
联系人: 甘霖
客户电 话:95318
公司网 站:http://www.hazq.com
28 ） 中泰证 券股 份有 限公 司
地址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号
法定代 表人 ：李 玮
客服电 话：95538
联系人 ：王 霖
公司网 站：www.qlzq.com.cn
29 ） 天相投 资顾 问有 限公 司
注册地 址: 北 京市 西城 区金 融街 19 号 富凯 大厦 B 座 701
办公地 址： 北京 市西 城区 金融 街 5 号 新盛 大 厦 B 座 4 层
法定代 表人 ：林 义相
联系人 ：蒋 刻真
客服电 话 ：010-66045678
公司网 站 ：http://www.txsec.com 或 www.jjm.com.cn
30 ） 信达证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 ： 张 志刚
联系人 ：唐 静
客服电 话：400-800-8899
公司网 站：http://www.cindasc.com
31 ） 中国国 际金 融有 限公 司 中银转债增强债券型证券投资基金
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注册地 址： 北京 建国 门外 大街 1 号国 贸大 厦 2 座 27 层及 28 层
法定代 表人 ： 丁 学东
联系人 ：罗 春蓉 、肖婷
联系电 话：010-65051166 或直接 联系 各营 业部
公司网 站：http://www.cicc.com.cn
31 ）上 海陆 金所 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
法定代 表人 ： 王 之光
客户服 务电 话：4008219031
联系人 ：宁 博宇
网址：www.lufunds.com
32 ）上 海天 天基 金销 售有 限公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 宛平南 路 88 号 东方 财富 大 厦
法 定代 表人 ：其 实
客户服 务电 话：95021/4001818188
联系人 ：唐 湘怡
网址：http://fund.eastmoney.com/
33 ）蚂 蚁（ 杭州 ）基 金销 售有限 公司
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 道文 一西 路 1218 号 1 栋 202 室
办公地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 万塘 路 18 号 黄龙 时 代广 场 B 座 6F
法定代 表人 ：陈 柏青
客户服 务电 话：4000-766-123
联系人 ：韩 爱彬
网址：www.fund123.cn
34 ）上 海好 买基 金销 售有 限公司
注册地 址： 上海 市虹 口区 欧阳 路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地 址： 上 海 市浦 东南 路 1118 号鄂 尔多 斯国 际大 厦 903 ～906 室 中银转债增强债券型证券投资基金
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18
法定代 表人 ：杨 文斌
客户服 务电 话：4007009665
联系人 ：王 诗玙
网址：www.ehowbuy.com
35 ）珠 海盈 米基 金销 售有 限公司
注册地 址： 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号 105 室-3491
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东 1 号 保利 国际 广场南 塔 1201-1203 室
法定代 表人 ：肖 雯
客户服 务电 话：020-89629066
联系人 ：邱 湘湘
网址：www.yingmi.cn
36 ）上 海利 得基 金销 售有 限公司
注册地 址： 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号 1033 室
办公地 址： 上海 市虹 口区 东大名 路 1098 号浦 江国 际 金融广 场
法定代 表人 ：李 兴春
客户服 务电 话：400-921-7755
联系人 ：陈 孜明
网址：www.leadfund.com.cn
37 ）浙 江同 花顺 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 杭州 市文 二西 路1号903 室
办公地 址： 杭州 市西 湖区 文二西 路1 号元 茂大 厦903 室
法定代 表人 ：凌 顺平
客户服 务电 话：4008773772/0571-88920897
联系人 ：董 一锋
网址：www.5ifund.com
38 ）北 京肯 特瑞 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 北京 市海 淀区 中关村 东路66号1号楼22 层2603-06
办公地 址： 北京 市亦 庄经 济开发 区科 创十 一街18 号 院京东 集团 总部A 座17 层
法定代 表人 ：江 卉 中银转债增强债券型证券投资基金
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19
客户服 务电 话：95118
网址：http://fund.jd.com/
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求， 选择 其它 符合要 求的 机构 销售 本基 金， 并 及
时公告 。
（二）注册登记机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大街17号
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号
法定代 表人 ：周 明
电话： （010 ）59378835
传真： （010 ）59378907
联系人 ：任 瑞新
（三）出具法律意见 书的 律师事务所和经办律 师
名称： 上海 通力 律师 事务 所
住所： 上海 市 银 城中 路 68 号时代 金融 中 心 19 楼
负责人 ：韩炯
电话： （021 ）31358666
传真： （021 ）31358600
联系人 ：黎明
经办律 师： 吕红 、黎 明
（四） 审计基金财产 的会 计师事务所和经办注 册会 计师
名称： 安永 华明 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ）
住所： 北京 市东 城区 东长 安街 1 号东 方广 场安 永大 楼 17 层
执行事 务合 伙人 ：毛 鞍宁
电话：010-58153000
传真：010-85188298
联系人 ：徐 艳
经办会 计师 ：徐 艳、 许培 菁
五 、 基 金的名称 中银转债增强债券型证券投资基金
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中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金
六、基 金的类型
债券型 证券 投资 基金
七、基 金的 投资目标
本基金 主要 利用 可转 换公 司债券 品种 兼具 债券 和股 票的特 性 ， 通 过“ 自上 而下” 宏观 分
析和“ 自下 而上” 个券 选择 的有效 结合 来实 施大 类资 产配置 和精 选可 转换 公司 债券 ， 在 控 制
风险和 保持 资产 流动 性的 前提下 ，追 求超 越业 绩比 较基准 的超 额收 益。
八、基 金的 投资范围
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行的 股票 （包含 中
小 板、创 业板 及其它 经中国 证监会 核准 上市的 股票 ） 、 债券、 货币 市场工 具、权 证、资 产
支持证 券及 法律 法规 或中 国证监 会允 许基 金投 资的 其它金 融工 具 （但须 符 合 中国证 监会 的
相关规 定） 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其它 品种 ，基金 管理 人在 履行 适当 程序 后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。
本基金 重点 投资 于固 定收 益类证 券 ， 包 括国 债、 央 行票据 、 公司 债、 企业 债 、 资 产支
持证券 、 短 期融 资券 、 政 府机构 债、 金融 债、 次级 债、 可 转换 公司 债券 （包 含 可分 离交 易
可转债 ） 、回 购 等。 本基 金 投资于 固定收 益类 证券的 比例不 低于基 金资 产的 80% ，其中 对
可转换 公司 债券 （包 含可 分离交 易可 转债 ） 的 投资 比例不 低于 基金 固定 收益 类证券 资产 的
80% ；现金或到期日在一年以内的 政府债券投资比 例不低于基金资产净值的 5% ，其中现
金不包 括结 算备 付金 、 存 出保证 金、 应收 申购 款等 ； 投资 于股 票 （ 含一 级市 场新股 申购 和
二级市 场股 票投 资） 和权 证等权 益类 证券 的比 例不 高于基 金资 产 的 20% 。
九、基 金的 投资策略
1.“ 自 上而 下“ 资 产配 置策 略
本基金 投资 于固 定收 益类 证券的 比例 不低 于基 金资 产的 80% ， 其 中对 可转 换 公司债 券
（包含 可分 离交 易可 转债 ） 的 投资 比例 不低 于基 金 固定收 益类 证券 资产 的 80% ； 现 金或 到
期日在 一年以 内的 政府债 券投资 比例不 低于 基金资 产净值 的 5% ；投资 于股 票（含 一级 市
场新股 申购 和二 级市 场股 票投资 ）和 权证 等权 益类 证券的 比例 不高 于基 金资 产的 20% 。
(1) 整体资 产配 置策 略 中银转债增强债券型证券投资基金
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21
本基金 在合 同约 定的 范围 内实施 稳健 的整 体资 产配 置，通 过对 国内 外宏 观经 济状 况 、
证券市 场走 势、 市场 利率 走势以 及市 场资 金供 求情 况、 信 用风 险情 况、 风 险 预算和 有关 法
律法规 等因 素的 综合 分析 ， 预测 各类 资产 在长 、 中 、 短期 内的 风险 收益 特征 ， 进而 在债 券
类资产 、 权 益类 资产 以及 货币类 资产 之间 进行 动态 配置， 确定 资产 的最 优配 置比例 和相 应
的风险 水平 。
通常， 在经 济从 复苏 到繁 荣时， 股票 市场 将进 入牛 市， 在 这两 个阶 段， 权益 资产的 收
益率都 超过 固定 收益 类资 产。 当 经济 从滞 涨到 衰退 时， 债 券市 场开 始逐 步向 好进而 进入 债
券市场 的牛 市 。 通 过对 权 益类资 产和 固定 收益 类资 产投资 比例 的调 整可 以提 高产品 的收 益
水平。
(2) 类属资 产配 置策 略
本基金 的类 属资 产配 置策 略主要 通过“ 自 上而 下” 的 宏观分 析 ， 结 合量 化的 经 济指标 综
合判断 经济 周期 的运 行方 向， 决 定类 属资 产的 投资 比例。 分析 的内 容包 括： 影响经 济中 长
期 运行 的变 量， 如经 济增 长模式 、 中 长期 经济 增长 动力； 影响 宏观 经济 的周 期性变 量， 如
宏观政 策、 货币 供应 、CPI 、PPI 、M1 、M2 等 ； 市 场 自身的 指标 ， 如 可转 换公 司债的 转股
溢价率 和隐 含波 动率 等、 公 司债的 信用 状况 和偿 债能 力等、 债 券市 场其 它品 种的 信用利 差 、
期限利 差、 远期 利率 和股 票的估 值指 标等 。
2.“ 自 下而 上” 个 券精 选策 略
本基金 采取“ 自 下而 上” 的 方法挑 选个 券和 个股 。
在个券 选择 方面 ， 本 基金 将债券 的估 值水 平、 剩余 期限、 正股 基本 面、 信用 风险程 度
等作为 个券 是否 能够 纳入 投资组 合的 主要 考量 指标 ； 同时 对照 本基 金的 收益 要求， 进一 步
考 虑正 股基 本面 与可 转换 公司债 估值 水平 的配 比、 公司债 的信 用状 况和 偿债 能力、 其它 普
通债券 的收 益率 与剩 余期 限的配 比等 因素 ；并 且根 据个券 的流 动性 指标 决定 投资总 量。
在个股 选择 方面 ， 本基 金 将采用 定性 分析 与定 量分 析相结 合的 方式 精选 具有 成长前 景
向好、 估值 具有 优势 的优 质品种 。
(1) 固定收 益类 品种 投资 策 略
本基金 资产 主要 配置 在可 转换公 司债 来获 取超 额收 益， 可转 换公 司债 部分 的 投资策 略
是本基 金的 核心 策略 。
1) 可转 换公 司债 投资 策略
可转换 公司 债 （以 下简 称“ 可转债” ）兼 有股 性和 债性 两方面 的属 性 。本 基金 管 理人将中银转债增强债券型证券投资基金
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22
认真考 量可 转债 的股 权价 值 、 债 券价 值以 及其 转换 期权价 值， 将选 择具 有较 高投资 价值 的
可转债 。
针对可 转债 的发 行主 体， 本基金 管理 人将 考量 包括 所处行 业景 气程 度、 公司 成长 性 、
市场竞 争力 等因 素， 参考 同类公 司估 值水 平评 价其 股权投 资价 值； 通过 考量 利率水 平、 票
息率、 付息 频率、 信用 风 险及流 动性 等综 合因 素判 断其债 券投 资价 值； 采用 经典期 权定 价
模型， 量化 其转 换权 价值 ， 并予 以评 估。 本基 金将 重点关 注公 司基 本面 良好 、 具备 良好 的
成长空 间与 潜力 、转 股溢 价率和 投资 溢价 率合 理并 有一定 下行 保护 的可 转债 。
具体策 略如 下：
A. 可转债 投资 的行 业选 择
可转债 投资 的收 益主 要来 自两大 块： 转股 价值 和估 值水平 的提 升， 前者 与正 股价格 紧
密相连 ， 后 者与 转股 溢价 率和隐 含波 动率 等有 着密 切的关 系。 可转 债收 益与 其正股 收益 有
较强的 相关 性， 同时 可转 债还有 其自 身特 点， 特定 情况下 其走 势还 可能 背离 正股的 走 势 ，
因此， 本基 金在 股票 分析 框架的 基础 上建 立一 套特 定的可 转债 分析 方法 和投 资策略 。
在可转 债投 资的 行业 类别 选择上 ， 可 转债 投资 收益 的来源 是分 析的 根本 出发 点， 根 据
收益来 源的 特征 进行 行业 选择， 以有 效地 完成 可转 债的配 置。 首先， 可转 债 与股票 形成 联
接， 正 股的 变动 从本 质上 影响着 可转 债的 表现 ， 因 此需要 根据 股票 市场 周期 和经济 周期 的
相关性 ， 确 定可 转债 市场 所处的 投资 环境 和预 期表 现。 具 体来 说， 先 从宏 观 环境大 势确 定
未来经 济运 行态 势， 进而 分析和 预测 股票 市场 的整 体走势 ， 并 确定 当前 经济 发展阶 段所 对
应股票 市场 各行 业的 表现 ， 以确 定行 业层 面上 的选 择排序 。 比 如在 经济 复苏 阶段， 选择 资
源类行 业， 该类 公司 的股 票表现 相对 更好 ， 对 应的 可转债 转股 价值 上升 ， 带 动转债 价格 上
涨， 从 而分 享正 股上 涨带 来的收 益， 而在 衰退 阶段 ， 选择 一些 非周 期性 防御 性行业 ， 如 公
共事业 、 食 品等 。 其 次， 从经济 层面 确定 好行 业选 择的排 序后 ， 需 进一 步根 据可转 债市 场
估值特 点来 最终 确定 该 配 置哪些 最有 效的 行业 。 从 估值方 面看 ， 转 股溢 价率 和正股 隐含 波
动率的 提高 是可 转债 价格 上升的 最主 要因 素 ， 而 不 同行业 不同 类型 的公 司对 旗下可 转债 转
股溢价 率的 支撑 程度 是不 一样的 ， 正 股的 波动 性也 不相同 ， 比 如当 前成 长性 较快的 行业 其
未来获 利能 力相 对较 强， 市场对 其关 注度 较高 ， 投 资者会 有所 偏爱 ， 此 类行 业会被 给予 相
对较高 的估 值， 在 其他 因素 相同的 情形 下， 此 类行 业的 可转债 能支 撑更 高的 转股 溢价率 等 ，
可转债 的估 值水 平会 提升 ， 从而 提升 可转 债的 价格 ， 同时 本基 金会 根据 可转 债当前 价格 来
评 估 当 前 估 值 水 平 是 否 已 经 体 现 了 其 自 身 可 支 撑 的 未 来 估 值 水 平 ， 选 择 低 估 的 行 业 和 公中银转债增强债券型证券投资基金
更新招募 说明书摘要
23
司。
总体来 看， 对可 转债 行业 选择的 分析 是结 合经 济周 期、 股 票市 场和 可转 债本 身估值 特
点等因 素综 合考 虑， 结合 数量分 析， 最终 确定 行业 的排序 ， 挖 掘出 特定 时期 下最优 的行 业
并进行 合适 的配 置。
B. 可转债 个券 的选 择
可转债 不同 于一 般的 企业 债券 ， 该 债券 赋予 投资 者 在一定 条件 下将 可转 债转 换成股 票
的权利 ， 投 资者 可能 还具 有回售 等其 他权 利， 因此 从这方 面看 可转 债的 理论 价值应 等于 普
通债券 的基 础价 值和 可转 债自身 内含 的期 权价 值之 和。可 转债 的基 础价 值， 即纯债 价 值 ，
该部分 价值 的计 算与 普通 债券价 值的 计算 方法 一样 ， 即 按照 债券 市场 相应 的 收益率 水平 将
未来的 一系 列现 金流 进行 贴现即 可 。 可 转债 价值 中 的另一 部分 即期 权价 值的 定价是 可转 债
定价的 核心 ， 该 部分 定价 涉及到 对应 正股 的价 格及 其预期 、 可 转债 发行 条款 、 该发 债上 市
公司基 本面 特征 、 股 价波 动率等 关键 要素 。 关 于期 权定价 ， 常 用的 模型 有二 叉树模 型、 修
正的 BS 模型 等， 本基 金 在分析 期权 价值 的过 程将 结合定 价模 型、 市场 定性 分析和 定量 比
较分析 ，充 分考 虑市 场各 时期的 特征 ，合 理地 给出 可转债 的估 值。
C. 可转债 条款 投资 策略
国内转 债一 般具 有提 前赎 回、 修 正转 股价、 提前 回 售等条 款， 这些 条款 在特 定环境 下
对转债 价值 有着 较大 的影 响。 例如， 当一 段时 间内 正 股价格 持续 低于 转股 价达 到一定 程度 ，
则发行 该可 转债 的公 司董 事会可 发起 向下 修正 转股 价的提 议 ， 通 过向 下修 正 转股价 而大 幅
提高转 债的 转股 价值 ，从 而提升 转债 价值 ，也 为该 转债未 来可 能出 现较 好表 现提供 支 撑 ，
这也有 效地 降低 了正 股可 能较大 幅下 跌给 转债 带来 的损失 ， 因此 提前 对此 进 行合理 的判 断
将提升 组合 投资 价值 。本 基金从 公司 层面 进行 分析 ，包括 当前 经营 状况 和未 来发展 战 略 ，
以及公 司的 财务 状况 和融 资需求， 站在 企业 方面 看问 题， 从而 较好 地把 握企 业在 提前赎 回 、
修正转 股价 等方 面的 态度 。 另外， 因增 发或 派息 等 而引起 转股 价变 动， 不同 的情形 会对 转
债 价值 产生 不同 的影 响， 本基金 可以 通过 有效 分析 相关信 息而 把握 可能 的投 资机会 。
D. 可转债 转换 成相 应股 票的 投资策 略
在转股 期内 ， 可 转债 具有 按规定 转换 条件 转换 成相 应股票 的权 力， 因此 需要 有合理 的
可转债 转换 成股 票的 策略 ， 本 基金 认为 是否 进行 转 股主要 根据 转股 前后 的价 值对比 进行 判
断，一 般来 说包 括如 下情 况：
a ） 当 转股 溢价 率明 显为 负时 ， 即一 张可 转债 转换 成股 票 后卖 出的 所得 收益 大于 转 债中银转债增强债券型证券投资基金
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价格， 本基 金将 抓住 此套 利机会 ，通 过将 可转 债转 股卖出 而获 得超 额收 益；
b ）当 因正 股价 格大涨 而触发 提前 赎回时 ，本 基金 将具 体分 析该正 股未 来的可能 表现
情况， 据此 首先 做出 将可 转债进 行转 股来 保障 投资 者的利 益， 然后 进一 步做 出是继 续持 有
正股还 是立 即卖 出的 决定 ；
c ） 当 转债 流动 性不 能满 足组 合 所需 要求 时， 本基 金将 合 理地 通过 转股 来保 持高 流 通
性；
d）通 过可 转债 转股 能提 升 投资者 收益 的其 他情 况。
E. 可分离 交易 可转 债投 资策 略
可分离 交易 可转 债是 一类 特殊的 可转 债品 种 ， 与 普 通可转 债不 同的 一点 主要 在于可 分
离 交 易 可 转 债 在 上 市 后 债 券 部 分 跟 权 证 部 分 实 行 分 离 交 易 。 在 可 分 离 交 易 可 转 债 投 资 方
面， 本 基金 一般 不主 动从 二级市 场上 买入 权证 部分 ， 如果 通过 申购 可分 离交 易可转 债而 获
得部分 权证 ， 本 基金 采取 上市后 尽快 卖出 的策 略以 降低权 证高 波动 风险 。 在 可分离 交易 可
转债纯 债方 面， 本基 金将 综合分 析纯 债部 分的 信用 状况、 流动 性以 及与 利率 产品的 利差 等
情况， 以及 分析 可分 离转 债纯债 跟股 市之 间的 相关 性， 在 此基 础上 合理 评估 可分离 转债 纯
债部分 的投 资价 值并 作出 相应的 投资 决策 ，力 求在 保持流 动性 的基 础上 为组 合增 强 收 益 。
2) 其它 固定 收益 类资 产投 资策略
除可转 债外 ，本 基金 可投 资的债 券范 围包 括国 债、 金融债 、央 票、 企业 债、 公司 债 、
资产证 券化 产品 和短 期融 资券等 其他 债券 资产 。 在 该部分 投资 管理 上， 本基 金灵活 应用 各
种期限 结构 策略 、 信 用策 略、 互 换策 略、 息差 策略 和资产 支持 证券 策略 等， 在合理 管理 并
控制组 合风 险的 前提 下， 为组合 增加 最大 的收 益。
A. 期限结 构策 略
期限结 构配 置策 略原 则上 是基于 收益 率曲 线变 化的 情景分 析 ，“ 自上 而下” 的 进行资 产
配置， 构建 最优 化债 券组 合。
在确定 组合 目标 久期 后， 通过研 究收 益率 曲线 结构 ， 采用 情景 分析 方法 对各 期限段 债
券风险 收益 特征 进行 评估 ， 将预 期收 益率 与波 动率 匹配度 最高 的期 限段 进行 配比， 从而 在
子弹组 合、 哑铃 组合 和梯 形组合 中选 择风 险收 益特 征最优 的配 置组 合。
B. 信用策 略
信用利 差收 益率 主要 受两 个方面 的影 响 ， 一 是债 券 对应信 用水 平的 市场 信用 利差曲 线
走势； 二是 债券 本身 的信 用变化 。 本 基金 依靠 内部 评级系 统分 析债 券的 相对 信用水 平、 违中银转债增强债券型证券投资基金
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25
约风险 及理 论信 用利 差， 分析信 用利 差曲 线整 体及 分行业 走势 ，确 定各 类债 券投 资 比 例 。
C. 互换策 略
不同券 种在 利息 、 违约 风 险、 久期 、 流 动性 、 税收 和衍生 条款 等方 面存 在差 别， 投资
管理人 可以 同时 买入 和卖 出具有 相近 特性 的两 个或 两个以 上券 种， 赚取 收益 率差。
D. 息差策 略
息差策 略是 指利 用回 购利 率低于 债券 收益 率的 情形 ， 通 过正 回购 将所 获得 资 金投资 于
债券的 策略 。
息差策 略实 际上 也就 是杠 杆 放大 策略 ， 进 行放 大策 略时， 必须 考虑 回购 资金 成本与 债
券收益 率之 间的 关系 ， 只 有当债 券收 益率 高于 回购 资金成 本 （ 即回 购利 率） 时， 息 差策 略
才能取 得正 的收 益。
E. 资产支 持证 券策 略
本基金 管理 人通 过考 量宏 观经济 形势 、 提 前偿 还率 、 违约 率、 资 产池 结构 以 及资产 池
资产所 在行 业景 气情 况等 因素， 预判 资产 池未 来现 金流变 动； 预测 提前 偿还 率变化 对标 的
证券平 均久 期及 收益 率曲 线的影 响， 密切 关注 流动 性变化 ， 在 严格 控制 信用 风险暴 露程 度
的前提 下， 选择 风险 调整 后收益 较高 的品 种进 行投 资。
(2) 权益类 品种 投资 策略
1) 股票 投资 策略
本基金 在大 类资 产配 置下 ， 通过 对股 票基 本面 的分 析来精 选个 股。 分析 主要 包括股 票
的价值 和成 长性 指标 。价 值投资 的核 心思 想是 寻找 市场上 被低 估的 股票 ，具 体指标 包 括 ：
市盈率 、市 净率 、市 销率 、股息 收益 率等 。成 长股 的重要 评估 指标 是考 察公 司的成 长 性 ，
具体指 标包 括： 预期 净利 润增长 率、 中长 期净 利润 增长率 、内 部成 长率 及历 史增 长 率 等 。
在股票 投资 方面 ，本 基金 遵循如 下投 资步 骤：
A. 对 股票 的风 格特 征进 行 评估， 从股 票池 中选 择成 长与价 值特 性突 出的 股票 。
根据一 系列 指标 对市 场上 所有股 票的 风格 特征 进行 评估 ， 初 步筛 选出 成长 与 价值股 票
池。
B. 对 股票 的基 本面 素质 进 行筛选 ， 应 用基 本面 分析 方法， 确定 优质 成长 股与 优质价 值
股的评 价标 准， 在第 一步 选择出 的具 有鲜 明风 格的 股票名 单中 ， 进 一步 分析 ， 选出 基本 面
较好的 股票 。
成长股 与价 值股 在股 票资 产中进 行相 对均 衡的 配置 ， 适度 调整， 以控 制因 风 格带来 的中银转债增强债券型证券投资基金
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26
投资风 险， 降低 组合 波动 ，提高 整体 收益 率。
2) 权证 投资 策略
权证为 本基 金辅 助性 投资 工具， 投资 原则 为有 利于 基金资 产增 值、 控制 下跌 风险、 实
现保值 和锁 定收 益。 本基 金将主 要投 资满 足成 长和 价值优 选条 件的 公司 发行 的权证 。
十、 业 绩比较基准
天相转 债指 数收 益率× 80% ＋中债 综合 指数 收益 率× 20% 。
天相转 债指 数是 以沪 深两 市所有 可转 债的 交易 价格 ， 按 发行 公司 公告 的实 际 未转股 规
模帕氏 加权 计算 ，反 映两 市可转 债的 总体 走势 。天 相转债 指数 的基 期 为 1999 年 12 月 30
日，是 国内 较早 编制 的可 转债指 数。
中债综 合指 数是 由中 央国 债登记 结算 有限 责任 公司 编制 ， 样 本债 券涵 盖的 范 围更加 全
面 ，具有 广泛 的市场 代表性 ，涵盖 主要 交易市 场（银 行间市 场、 交易所 市场等 ） 、 不同 发
行 主体（ 政府 、企业 等）和 期限（ 长期 、中期 、短期 等） ，能够 很好地 反映 中国 债券市 场
总体价 格水 平和 变动 趋势 。 中债 综合 指数 各项 指标 值的时 间序 列更 加完 整， 有利于 更加 深
入地研 究和 分析 市场 。
在综合 考虑 了指 数的 权威 性和代 表性 、 指数 的编 制 方法和 本基 金的 投资 范围 和投资 理
念， 本 基金 选择 市场 认同 度较高 的天 相转 债指 数和 中债综 合指 数的 组合 ： 天 相转债 指数 收
益率× 80% ＋中 债综 合指 数 收益率× 20% ， 作 为业 绩比 较基准 。 如果 今后 法律 法 规发生 变化 ，
或者有 更权 威的 、 更 能为 市场普 遍接 受的 业绩 比较 基准推 出， 或者 是市 场上 出现更 加适 合
用于本 基金 的业 绩基 准的 指数时 ， 本 基金 的基 金管 理人可 以在 与基 金托 管人 协商一 致， 并
履行适 当程 序后 ，变 更业 绩比较 基准 并及 时公 告 。
十一、 风险收益特征
本基金 属于 债券 型基 金， 其预期 风险 收益 低于 股票 型基金 和混 合型 基金 ， 高 于货币 市
场基金 。
十二 、 投资组合报告
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性 陈述或 重
大遗漏 ，并 对其 内容 的真 实性、 准确 性和 完整 性承 担个别 及连 带责 任。
本基金 的托 管人—— 招商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2019 年 1 月 21
日复核 了本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚中银转债增强债券型证券投资基金
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假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2018 年 9 月 30 日， 本报告 所列 财务 数据 未经 审计 。
（一） 报告 期末 基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投 资 9,158,295.82 8.13
其中： 股票 9,158,295.82 8.13
2 固定收 益投 资 95,961,296.13 85.14
其中： 债券 95,961,296.13 85.14
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买断 式 回 购的 买 入返 售 金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,184,449.99 6.37
7 其他各 项资 产 400,844.27 0.36
8 合计 112,704,886.21 100.00
（二） 报告 期末 按行 业分 类的股 票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 4,148,906.82 3.70
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 535,824.00 0.48
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 593,577.00 0.53
H 住宿和 餐饮 业 - - 中银转债增强债券型证券投资基金
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I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 534,318.00 0.48
J 金融业 3,345,670.00 2.98
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 9,158,295.82 8.17
（三） 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 十名 股票 投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601601 中国太 保 64,500 2,290,395.00 2.04
2 000001 平安银 行 95,500 1,055,275.00 0.94
3 600585 海螺水 泥 27,758 1,021,216.82 0.91
4 300146 汤臣倍 健 30,000 615,000.00 0.55
5 600009 上海机 场 10,100 593,577.00 0.53
6 603019 中科曙 光 12,000 562,560.00 0.50
7 601668 中国建 筑 97,600 535,824.00 0.48
8 600845 宝信软 件 21,800 534,318.00 0.48
9 600519 贵州茅 台 700 511,000.00 0.46
10 300633 开立医 疗 16,200 494,910.00 0.44
（四） 报告 期末 按债 券品 种分类 的债 券投 资组 合
序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - - 中银转债增强债券型证券投资基金
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2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,170,660.00 9.07
其中： 政策 性金 融债 10,170,660.00 9.07
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 85,790,636.13 76.52
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 95,961,296.13 85.60
（五） 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 五名 债券 投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113011 光大转 债 147,090 15,938,672.40 14.22
2 128024 宁行转 债 139,301 15,820,414.57 14.11
3 018005 国开 1701 101,100 10,170,660.00 9.07
4 128016 雨虹转 债 81,667 8,081,766.32 7.21
5 132013 17 宝武 EB 71,440 7,264,019.20 6.48
（六 ） 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前十 名资 产支 持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
（七） 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 五名 贵金 属投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
（八） 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
（九） 报告 期末 本基 金投 资的国 债期 货交 易情 况说 明
1、本 基金 投资 国债 期货 的 投资政 策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
2、报 告期 末本 基金 投资 的 国债期 货持 仓和 损益 明细 中银转债增强债券型证券投资基金
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本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
3、本 基金 投资 国债 期货 的 投资评 价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
（十） 投资 组合 报告 附注
1 、报 告期 内， 本基金 投资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调查或 在本
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况 。
2、本 基金 投资 的前 十名 股 票没有 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
3、其 他各 项资 产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 23,691.08
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 348,346.82
5 应收申 购款 28,806.37
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 400,844.27
4、期 末持 有的 处于 转股 期 的可转 换债 券明 细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
1 113011 光大转 债 15,938,672.40 14.22
2 128024 宁行转 债 15,820,414.57 14.11
3 128016 雨虹转 债 8,081,766.32 7.21
4 128035 大族转 债 5,231,066.40 4.67
5 113018 常熟转 债 4,476,148.80 3.99
6 123006 东财转 债 4,459,763.07 3.98
7 110031 航信转 债 4,185,100.20 3.73
8 113014 林洋转 债 3,701,044.00 3.30 中银转债增强债券型证券投资基金
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9 128015 久其转 债 2,874,168.00 2.56
10 128019 久立 转 2 2,310,727.60 2.06
11 113012 骆驼转 债 2,180,945.00 1.95
12 128027 崇达转 债 1,993,764.42 1.78
13 113013 国君转 债 1,496,826.00 1.34
5 、期 末前 十名 股票 中存 在 流通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票不 存在 流通 受限情 况。
6 、投 资组 合报 告附 注的 其 他文字 描述 部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
十三 、 基金的业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚实 信用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但不 保
证基金 一定 盈利 ， 也 不保 证最低 收益 。 基 金的 过往 业绩并 不代 表其 未来 表现 。 投 资有 风险,
投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招募 说明书 。
本基金 合同 生效 日 为 2011 年 6 月 29 日， 基金 合同 生 效以来 基金 投资 业绩 与同 期业绩
比较基 准的 比较 如下 表所 示：
中银转 债增 强债 券 A ：
阶段
净值增 长
率 ①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①- ③ ②- ④
2011 年 6 月 29 日 （基 金
合同生 效日 ） 至 2011 年
12 月 31 日
-0.20% 0.21% -7.91% 0.59% 7.71% -0.38%
2012 年 1 月 1 日至 2012
年 12 月 31 日
9.42% 0.37% 2.91% 0.28% 6.51% 0.09%
2013 年 1 月 1 日至 2013
年 12 月 31 日
3.02% 0.84% -1.15% 0.51% 4.17% 0.33%
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 12 月 31 日
70.40% 1.24% 44.96% 0.84% 25.44% 0.40% 中银转债增强债券型证券投资基金
更新招募 说明书摘要
32
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
21.02% 3.52% -19.01% 2.45% 40.03% 1.07%
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
-20.39% 0.88% -8.35% 0.57% -12.04% 0.31%
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
1.19% 0.45% -1.35% 0.33% 2.54% 0.12%
2018 年 1 月 1 日至 2018
年 9 月 30 日
-3.85% 0.73% -2.33% 0.46% -1.52% 0.27%
自基金 合同 生效 起至
2018 年 9 月 30 日
79.70% 1.49% -2.88% 1.04%
82.58%
0.45%
中银转 债增 强债 券 B ：
阶段
净值增 长
率 ①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①- ③ ②- ④
2011 年 6 月 29 日 （基 金
合同生 效日 ） 至 2011 年
12 月 31 日
-0.40% 0.21% -7.91% 0.59% 7.51% -0.38%
2012 年 1 月 1 日至 2012
年 12 月 31 日
9.04% 0.37% 2.91% 0.28% 6.13% 0.09%
2013 年 1 月 1 日至 2013
年 12 月 31 日
2.67%
0.84% -1.15% 0.51% 3.82% 0.33%
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 12 月 31 日
69.60% 1.24% 44.96% 0.84% 24.64% 0.40%
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
20.52% 3.52% -19.01% 2.45% 39.53% 1.07%
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
-20.67% 0.88% -8.35% 0.57% -12.32% 0.31%
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
0.83% 0.45% -1.35% 0.33% 2.18% 0.12% 中银转债增强债券型证券投资基金
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33
2018 年 1 月 1 日至 2018
年 9 月 30 日
-4.11% 0.72% -2.33% 0.46% -1.78% 0.26%
自基金 合同 生效 起至
2018 年 9 月 30 日
74.80% 1.49% -2.88% 1.04%
77.68%
0.45%
十四 、 基金费用 概览
（一）与基金运作有 关的 费用
1 、基金费用的种类
1）基 金管 理人 的管 理费 ；
2）基 金托 管人 的托 管费 ；
3）本 基金 从 B 类 基金 份额 的基金 财产 中计 提销 售服 务费 ；
4）基 金财 产拨 划支 付的 银 行费用 ；
5）基 金合 同生 效后 的基 金 信息披 露费 用；
6）基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7）基 金合 同生 效后 与基 金 有关的 会计 师费 和律 师费 ；
8）基 金的 证券 交易 费用 ；
9）依 法可 以在 基金 财产 中 列支的 其他 费用 。
上述基 金费 用由 基金 管理 人在法 律规 定的 范围 内参 照公允 的市 场价 格确 定 ， 法律法 规
另有规 定时 从其 规定 。
2 、基金费用计提方 法、计 提标准和支付方式
1）基 金管 理人 的管 理费
在通常 情况 下， 基金 管理 费按基 金资 产净 值 的 0.75% 年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H ＝E× 0.75%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指
令， 经基 金托 管人 复核 后 于次月 首日 起 3 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金管 理
人， 若遇 法定 节假 日 、 休 息 日或不 可抗 力致 使无 法按 时支付 的 ， 顺 延至 最近 可 支付日 支付 。
2）基 金托 管人 的托 管费
在通常 情况 下， 基金 托管 费按基 金资 产净 值 的 0.20% 年费 率计 提。 计算 方法 如下： 中银转债增强债券型证券投资基金
更新招募 说明书摘要
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H ＝E× 0.20%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指
令， 经基 金托 管人 复核 后 于次月 首日 起 3 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金托 管
人， 若遇 法定 节假 日 、 休 息 日或不 可抗 力致 使无 法按 时支付 的 ， 顺 延至 最近 可 支付日 支付 。
3）销 售服 务费
本基 金 A 类 基金 份额 不收 取销售 服务 费， B 类基 金份 额的销 售服 务费 年费 率 为 0.35% 。
销售服 务费 计算 方法 如下 ，按 B 类 基金 份额 基金 资 产净值 计提 ：
H ＝E× 0.35%÷ 当年 天数
H 为B 类 基金 份额 每日 应计 提的销 售服 务费
E 为B 类 基金 份额 前一 日基 金资产 净值
基金销 售服 务费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由基 金管 理 人向基 金托 管人 发送 基金 销售服 务
费划款 指令 ， 基金 托管 人 复核后 于次 月首 日 起 3 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 付给 基
金管理 人。 若遇 法定 节假 日、 休 息日 或不 可抗 力致 使无法 按时 支付 的， 顺延 至最 近 可支 付
日支付 。
4 ）除 管理 费、 托管费 、销售 服务 费之外 的基 金费 用， 由基 金托管 人根 据其他有 关法
规及相 应协 议的 规定 ，按 费用支 出金 额支 付， 列入 或摊入 当期 基金 费用 。
3 、不列入基金费用 的项目
基金合 同生 效前 的律 师费 、 会计 师费 和信 息披 露费 用不得 从基 金财 产中 列支 。 基金 管
理人与 基金 托管 人因 未履 行或未 完全 履行 义务 导致 的费用 支出 或基 金财 产的 损失 ， 以 及 处
理与基 金运 作无 关的 事项 发生的 费用 等不 列入 基金 费用。
4 、 基金管理费、基金托 管费 和销售服务费的调整
基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌情 降低 基金 管理 费率、 基 金托 管费、 销售 服 务费率 ，
此项调 整不 需要 基金 份额 持有人 大会 决议 通过 。基 金管理 人必 须最 迟于 新的 费率实 施 日 2
日前在 指定 媒体 上刊 登公 告。
5 、基金税收
基金和 基金 份额 持有 人根 据国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。
（二）与基金销售有 关的 费用 中银转债增强债券型证券投资基金
更新招募 说明书摘要
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1 、 认购费
本基金 已经 成立 ，不 再收 取认购 费。
2、申购与赎回费
注 1： 就赎 回费 率的 计算 而言，1 年指 365 日，2 年 730 日， 以此 类推 。
注 2： 上述 持有 期是 指在 注册登 记系 统内 ，投 资人 持有基 金份 额的 连续 期限 。
（三） 其他费用
本基金 其他 费用 根据 相关 法律法 规执 行。
十五 、 对招募说明书更新 部分的说明
本基金 管理 人依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作
管理办 法》 、 《证 券投 资基 金销售 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》 及 其它 有
关法律 法规 的要 求， 结合 本基金 运作 的实 际情 况， 对本基 金的 原招 募说 明书 进行了 更 新 ，
主要更 新的 内容 ：
如下：
( 一) 在“ 重 要提示” 部分 ，对 招 募说明 书所 载内 容的 截止 日 、有 关财 务数 据和 净值 表现截
止日进行 了 更新 ；
( 二) 在“ 基 金管理 人” 部 分， 对 主要人 员情 况、 基金 管理 人的内 部控 制制 度 的 信息 进行了
申购费率
A 类基金份额 B 类基金份额
金额（M ） 前端申 购费 申购费 率
M ＜100 万 0.80%
0%
100 万≤M ＜200
万
0.50%
200 万≤M ＜500
万
0.30%
M≥500 万 每笔 1000 元
赎回费率
持有期 限 赎回费 率 赎回费 率
Y<7 日 1.5% Y<7 日 1.5%
7 日≤Y<1 年 0.10%
Y≥7 日 0% 1 年≤Y<2 年 0.05%
Y≥2 年 0% 中银转债增强债券型证券投资基金
更新招募 说明书摘要
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更新；
( 三) 在“ 基 金托管 人” 部 分， 对 基金托 管人 概况 、 基 金托 管业务 经营 情况 、托 管人 的内部
控制制 度 的 信息 进行 了更 新；
( 四) 在“ 相 关服 务机 构” 部 分， 对 基金 份额 发售 机构 的相 关信息 进行 了更 新 ；
( 五) 在“ 投 资组 合报 告” 部 分， 根据 《 信息披 露内 容与 格 式准则 第 5 号》 及 《基金 合同》 ，
披露了 本基 金最 近一 期投 资组合 报告 的内 容 ；
( 六) 在“ 基 金的 业绩” 部分 ，披 露了基 金自 合同 生效 以来 的投资 业绩 ；
( 七) 在“ 其 他应 披露 事项” 部分 ，列明 了前 次招 募说 明书 公布以 来的 其他 应披 露事 项 。
中银基 金管 理有 限公 司
2019 年 2 月 2 日
