上投摩 根 纯债债券型 证券 投资基金
招募说 明书 （更新） 摘要
基金合同生效日期：2009 年 6 月 24 日
基金管理人：上投摩 根基 金管理有限公司
基金托管人：中国工 商银 行股份有限公司
重要提 示：
1. 投 资有 风险 ，投 资人 申 购基金 时应 当认 真阅 读招 募说明 书；
2. 基 金的 过往 业绩 并不 预 示其未 来表 现；
3. 基金 投资者购 买基金并不等 于将资金作 为存款存入银 行或者存款 类金融机构， 基金管 理
人不保 证基 金一 定盈 利， 也不保 证最 低收 益。
4．本摘 要根据 基金 合同和 基金招 募说明 书编写 ，并 经中国 证监会 核准。 基金 合同是 约定基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额， 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 ， 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受 ，并按 照《基 金法》 、 《运作 办法》 、基金 合同 及其他 有关规 定享有 权利 、承担 义务。
基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务， 应详细 查阅 基金 合同 。
5.. 本招 募说 明书 摘要 所载 内容截 止 日 2018 年 12 月 23 日 ，基 金投 资组 合及 基 金业绩 的数 据
截止日 为 2018 年 9 月 30 日。
二〇一 九年 二月
一、基金管理人
（一） 基金管理人简况
本基金 的基 金管 理人 为上 投摩根 基金 管理 有限 公司 ，基本 信息 如下 ：
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 富城 路 99 号震旦 国际 大 楼 25 层
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 富城 路 99 号震旦 国际 大 楼 25 层
法定代 表人 ：陈兵
总经理 ： 章 硕麟
成立日 期：2004 年 5 月 12 日
实缴注 册资 本： 贰亿 伍仟 万元人 民币
股东名 称、 股权 结构 及持 股比例 ：
上海国 际信 托有 限公 司
51%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited
49%
上投摩 根基 金管 理有 限公 司是经 中国 证监 会证 监基 字[2004]56 号文 批准 ，于 2004 年 5
月 12 日 成立 的合 资基 金管 理公司 。2005 年 8 月 12 日，基 金管 理人 完成 了股 东之间 的股 权
变更事项 。公 司注册 资本 保持不变 ，股 东及出 资比 例分别由 上海 国际 信 托有 限公司 67％和
摩根资 产管 理（ 英国 ）有 限公 司 33 ％变 更为 目前 的 51% 和 49% 。
2006 年 6 月 6 日， 基 金管 理人的 名称 由 “ 上投 摩根 富 林明基 金管 理有 限公 司 ” 变 更为 “ 上
投摩根 基金 管理 有限 公司 ” ，该更 名申 请于 2006 年 4 月 29 日获 得中 国证 监会 的 批准， 并于
2006 年 6 月 2 日在 国家 工 商总局 完成 所有 变更 相关 手续。
2009 年 3 月 31 日 ， 基 金管 理人的 注册 资本 金由 一亿 五千万 元人 民币 增加 到二 亿五千 万
元人民 币， 公司 股东 的出 资比例 不变 。 该 变更 事项 于 2009 年 3 月 31 日 在国 家工商 总局 完成
所有变 更相 关手 续。
基金管 理人 无任 何受 处罚 记录。
( 二) 主要人员情况
1. 董事会 成员 基本 情况 ：
董事长 ：陈 兵
博士研 究生 ，高 级经 济师 。
曾任上 海浦 东发 展银 行大 连分行 资金 财务 部总 经理 ， 上海浦 东发 展银 行总 行资 金财务 部
总经理 助理 ， 上海浦 东发 展银行 总行 个人 银行 总部 管理会 计部 、 财富管 理部 总经理 ， 上海 国
际信托 有限 公司 副总 经理 兼董事 会秘 书， 上海 国际 信托有 限公 司党 委副 书记 、总经 理。
现任上 海国 际信 托有 限公 司党委 书记 、总 经理 ；上 投摩根 基金 管理 有限 公司 董事长 。
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董事：Paul Bateman
大学本 科学 位。
曾任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监 、 摩 根资 产管 理全 球 投资管 理业
务行政 总裁 。
现任摩 根资 产管 理全 球主 席、资 产管 理营 运委 员会 成员及 投资 委员 会成 员。
董事：Daniel J. Watkins
学士学 位。
曾任欧 洲业 务副 首席 执行 官、摩 根资 产欧 洲业 务首 席运营 官、 全球 投资 管理 运营总 监 、
欧洲运 营总 监 、 欧洲 注册 登记业 务总 监 、 卢森 堡运 营总监 、 欧洲 注册登 记业 务及伦 敦投 资 运
营经理 、富 林明 投资 运营 团队经 理等 职务 。
现任摩 根资 产管 理亚 洲业 务首席 执行 官、 资产 管理 运营委 员会 成员 、 集 团亚 太管理 团队
成员。
董事： 王大 智
学士学 位。
曾任摩 根资 产管 理机 构分 销业务 总监 、机 构业 务拓 展总监 、香 港及 中国 基金 业务总 监 。
现任摩 根投 信董 事长 暨摩 根资产 管理 集团 台湾 区负 责人。
董事： 潘卫 东
硕士研 究生 ，高 级经 济师 。
曾任上海 市金 融服务 办公 室金融机 构处 处长（ 挂职） 、上海国 际集 团有限 公司 副总裁 、
上海国 际信 托有 限公 司党 委书记 。
现任上 海浦 东发 展银 行股 份有限 公司 副行 长、 上海 国际信 托有 限公 司董 事长 。
董事： 陈海 宁
研究生 学历 、经 济师 。
曾任上 海浦 东发 展银 行金 融部总 经理 助理 、 公 投总 部贸易 融资 部总 经理 、 武 汉分行 副行
长、武 汉分 行党 委书 记、 行长。
现任上 海浦 东发 展 银 行总 行资产 负债 管理 部总 经理 兼任总 行战 略发 展部 总经 理。
董事： 丁蔚
硕士研 究生 。
曾就职 于中 国建 设银 行上 海分行 个人 银行 业务 部副 总经理 ， 上海 浦东 发展 银行 个人银 行
总部银 行卡 部总 经理 ，个 人银行 总部 副总 经理 兼银 行卡部 总经 理。
现任上 海浦 东发 展银 行总 行零售 业务 部总 经理 。
董事： 章硕 麟
获台湾 大学 商学 硕士 学位 。
曾任怡富 证券 股份有 限公 司副总经 理（ 现名摩 根大 通证券） 、摩根 富林明 证券 股份有 限
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公司董 事长 。
现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 总经 理。
独立董 事： 俞樵
经济学 博士 。
现任清 华大 学公 共管 理学 院经济 与金 融学 教授 及公 共金融 与治 理中 心主 任 。 曾 经在加 里
伯利大 学经 济系 、新 加坡 国立大 学经 济系 、复 旦大 学金融 系等 单位 任教 。
独立董 事： 刘红 忠
国际金 融系 经济 学博 士
现任复 旦大 学经 济学 院教 授，复 旦大 学金 融研 究中 心副主 任。
独立董 事： 戴立 宁
获台湾 大学 法学 硕士 及美 国哈佛 大学 法学 硕士 学位 。
曾任台 湾财 政部 常务 次长 ，东吴 大学 法学 院副 教授 。
现任北 京大 学法 学院 及光 华管理 学院 兼职 教授 。
独立董 事： 李存 修
获美国 加州 大学 柏克 利校 区企管 博士( 主修 财务) 、企 管硕士 、经 济硕 士等 学位 。
现任台 湾大 学财 务金 融学 系 专任 特聘 教授 。
2. 监事会 成员 基本 情况 ：
监事会 主席 ：赵 峥嵘
硕士学 位， 高级 经济 师。
历任工 商银 行温 州分 行副 行长 、 浦 发银 行温 州分 行副 行长 、 行 长及 杭州 分行 行长 等职务 。
现任上 海国 际信 托有 限公 司监事 长、 党委 副书 记。
监事： 梁斌
学士学 位。
曾在高 伟绅 律师 事务 所（ 香港） 任职 律师 多年 。
现任摩 根大 通集 团中 国法 律总监 。
监事： 张军
曾任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 交易 部总 监、 基金 经理 、 投 资组 合管理 部总 监、 投资 绩
效评估 总监 、国 际投 资部 总监、 组合 基金 投资 部总 监。
现任上投摩根基金管 理有 限公司投资董事，管 理上 投摩根亚太优势混合 型证 券投资基
金 、 上 投 摩 根 全 球 天 然 资 源 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 上 投 摩 根 全 球 多 元 配 置 证 券 投 资 基 金
（QDII）。
监事： 万隽 宸
曾任上 海国 际集 团有 限公 司高级 法务 经理 ， 上 投摩 根基金 管理 有限 公司 首席 风险官 ， 尚
腾资本 管理 有限 公司 董事 。
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现任尚 腾资 本管 理有 限公 司总经 理。
3. 总经理 基本 情况 ：
章硕麟 先生 ，总 经理 。
获台湾 大学 商学 硕士 学位 。
曾任怡富 证券 股份有 限公 司副总经 理（ 现名摩 根大 通证券） 、摩根 富林明 证券 股份有 限
公司董 事长 。
4. 其他高 级管 理人 员情 况：
杨红女 士， 副总 经理
毕业于 同济 大学 ，获 技术 经济与 管理 博士
曾任招 商银 行上 海分 行稽 核监督 部业 务副 经理 、 营 业部副 经理 兼工 会主 席、 零售银 行部
副总经 理 、 消 费信贷 中心 总经理 ； 曾任 上海浦 东发 展银行 上海 分行 个人 信贷 部总经 理 、 个 人
银行发 展管 理部 总经 理、 零售业 务管 理部 总经 理。
杜猛先 生， 副总 经理
毕业于 南京 大学 ，获 经济 学硕士 学位 。
历任天 同证 券、 中原 证券 、 国信 证券 、 中 银国 际研 究员； 上投 摩根 基金 管理 有限公 司行
业专家 、基 金经 理助 理、 基金经 理、 总经 理助 理/ 国 内权益 投资 一部 总监 兼资 深基金 经理 。
孙芳女 士， 副总 经理
毕业于 华东 师范 大学 ，获 世界经 济学 硕士 学位 。
历任华 宝兴 业基 金研 究员 ； 上 投摩 根基 金管理 有限 公司行 业专 家 、 基金 经理 助理 、 研 究
部副总 监、 基金 经理 、总 经理助 理/ 国 内权 益投 资二 部总监 兼资 深基 金经 理。
郭鹏先 生， 副总 经理
毕业于 上海 财经 大学 ，获 企业管 理硕 士学 位。
历任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 市场 经理 、 市 场部 副总监 ， 产品 及客户 营销 部总监 、 市
场部总 监兼 互联 网金 融部 总监、 总经 理助 理。
张军先 生， 副总 经理
毕业于 同济 大学 ，获 管理 工程硕 士学 位。
历任中 国建 设银 行上 海市 分行办 公室 秘书 、公 司业 务部业 务科 科长 ，徐 汇支 行副行 长 、
个人金 融部 副总 经理 ，并 曾担 任 上投 摩根 基金 管理 有限公 司总 经理 助理 一职 。
邹树波 先生 ，督 察长 。
获管理 学学 士学 位。
曾任天 健会 计师 事务 所高 级项目 经理 ， 上 海证 监局 主任科 员， 上投 摩根 基金 管理有 限公
司监察 稽核 部副 总监 、监 察稽核 部总 监。
5 ．本 基金 基金 经理
聂曙光 先生 自 2004 年 8 月至 2006 年 3 月 在南 京银 行 任债券 分析 师； 2006 年 3 月至 2009
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年 9 月 在兴 业银 行任 债券 投资经 理 ； 2009 年 9 月至 2014 年 5 月在 中欧 基金 管 理有限 公司 先
后担任 研究 员、 基金 经理 助理、 基金 经理 、 固 定收 益部总 监、 固定 收益 事业 部临时 负责 人等
职务， 自 2014 年 5 月 起加 入上投 摩根 基金 管理 有限 公司， 自 2014 年 8 月 起担 任上投 摩根 纯
债债券 型证 券投 资基 金基 金经理 ， 自 2014 年 10 月起 担任上 投摩 根红 利回 报混 合型证 券投 资
基金基 金经 理， 自 2014 年 11 月 起担 任上 投摩 根纯 债 丰利债 券型 证券 投资 基金 基金经 理， 自
2015 年 1 月起 同时 担任 上 投摩根 稳进 回报 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 ， 自 2015 年 4 月起
同时担 任上 投摩 根天 颐年 丰混合 型证 券投 资基 金基 金经理 ，自 2016 年 6 月起 同时担 任上 投
摩根优 信增 利债 券型 证券 投资基 金基 金经 理， 自 2016 年 8 月起 同时 担任 上投 摩根安 鑫回 报
混合型 证券 投资 基金 基金 经理，2016 年 8 月至 2018 年 12 月担 任上 投摩 根岁 岁丰定 期开 放
债券型 证券 投资 基金 基金 经理， 自 2017 年 1 月 起同 时担任 上投 摩根 安瑞 回报 混合型 证券 投
资基金 基金 经理 ，自 2017 年 4 月 起同 时担 任上 投摩 根安通 回报 混合 型证 券投 资基金 基金 经
理， 自 2018 年 9 月 起同 时 担任上 投摩 根安 裕回 报混 合型证 券投 资基 金基 金经 理。
本基金 历任 基金 经理 王亚 南先生 ，其 任职 日期 为 2009 年 6 月 24 日至 2014 年 9 月 15
日。
6 ．基 金管 理人 投资 决策 委 员会成 员的 姓名 和职 务
杜猛， 副总经 理兼 投资 总 监； 孙 芳， 副 总经理 兼投 资副总 监； 朱 晓龙， 研究 总监； 孟 晨
波， 总 经理 助理 兼货 币市 场投资 部总 监； 聂曙 光， 债 券投资 部总 监； 张军 ， 投 资 董事； 黄栋 ，
量化投 资部 总监 。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
二 、基金托管人
（一） 基金 托管 人基 本情 况
名 称 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街55号
成 立 时 间 ：1984 年1 月1 日
法 定 代 表 人 ： 易 会 满
注 册 资 本 ： 人 民 币35,640,625.71 万元
联 系 电 话 ：010-66105798
联 系 人 ： 郭 明
（二） 主要 人员 情况
截至 2018 年 6 月 ， 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工 212 人 ， 平 均 年 龄 33 岁，
95% 以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职
称。
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（三） 基金 托管 业务 经营 情况
作 为 中 国 大 陆 托 管 服 务 的 先 行 者 ， 中 国 工 商 银 行 自 1998 年 在 国 内 首 家 提 供 托 管 服
务 以 来 ， 秉 承 “ 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 ” 的 宗 旨 ， 依 靠 严 密 科 学 的 风 险 管 理 和 内 部 控 制
体 系 、 规 范 的 管 理 模 式 、 先 进 的 营 运 系 统 和 专 业 的 服 务 团 队 ， 严 格 履 行 资 产 托 管 人 职
责 ， 为 境 内 外 广 大 投 资 者 、 金 融 资 产 管 理 机 构 和 企 业 客 户 提 供 安 全 、 高 效 、 专 业 的 托
管 服 务 ， 展 现 优 异 的 市 场 形 象 和 影 响 力 。 建 立 了 国 内 托 管 银 行 中 最 丰 富 、 最 成 熟 的 产
品 线 。 拥 有 包 括 证 券 投 资 基 金 、 信 托 资 产 、 保 险 资 产 、 社 会 保 障 基 金 、 基 本 养 老 保 险 、
企 业 年 金 基 金 、QFII 资 产 、QDII 资 产 、 股 权 投 资 基 金 、 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划 、
证券公 司 定 向 资 产 管 理 计 划 、 商 业 银 行 信 贷 资 产 证 券 化 、基 金 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 、
QDII 专 户 资 产 、ESCROW 等 门 类 齐 全 的 托 管 产 品 体 系 ， 同 时 在 国 内 率 先 开 展 绩 效 评 估 、
风 险 管 理 等 增 值 服 务 ， 可 以 为 各 类 客 户 提 供 个 性 化 的 托 管 服 务 。 截 至 2018 年 6 月 ， 中
国 工 商 银 行 共 托 管 证 券 投 资 基 金 874 只 。 自 2003 年 以 来 ， 本 行 连 续 十 五 年 获 得 香 港 《 亚
洲 货 币 》 、 英 国 《 全 球 托 管 人 》 、 香 港 《 财 资 》 、 美 国 《 环 球 金 融 》 、 内 地 《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》等 境 内 外 权 威 财 经 媒 体 评 选 的 61 项 最 佳 托 管 银 行 大 奖 ； 是 获 得 奖 项 最
多 的 国 内 托 管 银 行 ， 优 良 的 服 务 品 质 获 得 国 内 外 金 融 领 域 的 持 续 认 可 和 广 泛 好 评 。
三 、相关服务机构
（一） 基金 销售 机构 ：
1. 直销 机构 ：上 投摩 根基 金管理 有限 公司 （同 上）
2. 代销 机构 ：
(1) 中国建 设银 行股 份有 限公 司
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街1 号院 1 号楼
法定代 表人 ： 田 国立
客户服 务电 话：95533
网址：www.ccb.com
(2) 中国工 商银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 ：易 会满
客户服 务统 一咨 询电 话：95588
网址：www.icbc.com.cn
(3) 中国农 业银 行股 份有 限公 司
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住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
法定代 表人 ： 周 慕冰
客户服 务电 话：95599
网址：www.abchina.com
(4) 中国银 行股 份有 限公 司
地址： 北京 市西 城区 复兴 门内大 街１ 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街１ 号客 户服 务电话 ：95566
法定代 表人 ： 陈 四清
客服电 话：95566
网址：www.boc.cn
(5) 招商银 行股 份有 限公 司
注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号
办公地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号
法人代 表： 李建 红
客户服 务中 心电 话：95555
网址： www.cmbchina.com
(6) 交通银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
法定代 表人 ：彭 纯
客户服 务热 线：95559
网址：www.bankcomm.com
(7) 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路500 号
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
法定代 表人 ： 高 国富
客户服 务热 线：95528
网址：www.spdb.com.cn
(8) 兴业银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 福州 市湖 东 路154 号
法定代 表人 ：高 建平
客服电 话：95561
网址：www.cib.com.cn
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(9) 上海银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号
法定代 表人 ：范 一飞
客户服 务热 线：021-962888
网址：www.bankofshanghai.com
(10) 中国光 大银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 外大 街6 号光 大大 厦
法定代 表人 ：唐 双宁
客服电 话：95595
网址：www.cebbank.com
(11) 中信银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦 C 座
法定代 表人 ：孔 丹
24 小 时客 户服 务热 线： 95558
网址：www.citicbank.com
(12) 中国民 生银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街2 号
法定代 表人 ：董 文标
24 小 时客 户服 务热 线： 95568
网址：www.cmbc.com.cn
(13) 北京银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 甲17 号首 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 丙17 号
法定代 表人 ：闫 冰竹
客户服 务电 话：95526
公司网 站：www.bankofbeijing.com.cn
(14) 宁波银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 宁波 市鄞 州区 宁南南 路700 号
法定代 表人 ：陆 华裕
客户服 务统 一咨 询电 话：96528 （ 上海 、北 京地 区962528 ）
网址：www.nbcb.com.cn
(15) 平安银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
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法定代 表人 ：孙 建一
客户服 务统 一咨 询电 话：40066-99999
网址：bank.pingan.com
(16) 广发银 行股 份有 限公 司
住所： 广州 市越 秀区 东风 东路 713 号
办公地 址： 广州 市农 林下 路 83 号
法定代 表人 ：董 建岳
客服电 话：400-830-8003
网址：http://www.gdb.com.cn
(17) 东莞农 村商 业银 行股 份有 限公司
注册地 址： 东莞 市南 城 路2 号
办公地 址： 东莞 市南 城 路2 号
法定代 表人 ：何 沛良
客服电 话：961122
网址：www.drcbank.com
(18) 上海农 村商 业银 行股 份有 限公司
注册地 址： 中国 上海 市浦 东新区 浦东 大 道 981 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 8 号 中融 碧玉 蓝天大 厦 15-20 21-23 层
法定代 表人 ： 冀 光恒
门户网 站：www.srcb.com
客户服 务电 话：021-962999
(19) 申万宏 源证 券有 限公 司
注册地 址: 上 海市 徐汇 区长 乐路 989 号 45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 （邮 编:200031 ）
法定代 表人 ：李 梅
客服电 话：95523 或 4008895523
国际互 联网 网址: www.swhysc.com
(20) 申万宏 源西 部证 券有 限公 司
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区（ 新市 区） 北京 南路 358 号 大成 国际 大 厦 20 楼 2005 室
办公地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市 高新区 （新 市区） 北京 南路 358 号 大成 国际 大厦 20 楼 2005 室 （邮
编:830002 ）
法定代 表人 ：李 琦
客户服 务电 话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
11
(21) 上海证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 四川中 路 213 号 久事 商务 大厦 7 楼
办公地 址： 上海 市黄 浦区 四川中 路 213 号 久事 商务 大厦 7 楼
法定代 表人 ：李 俊杰
客户服 务电 话：021-962518
网址：www.962518.com
(22) 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 层
法定代 表人 ：杨 德红
客户服 务咨 询电 话：95521
网址：www.gtja.com
(23) 广发证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地 址： 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场5 、18 、19 、36 、38 、39 、41 、42 、43 、44 楼
法定代 表人 ：孙 树明
统一客 户服 务热 线：95575 或致 电各 地营 业网 点
公司网 站：http://www.gf.com.cn
(24) 招商证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦38-45 层
法定代 表人 ：宫 少林
客户服 务电 话：95565
网址：www.newone.com.cn
(25) 光大证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人: 周 健男
网址：www.ebscn.com
(26) 中国银 河证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ： 陈 有安
客服电 话: 4008888888
网址：www.chinastock.com.cn
(27) 中信建 投证 券股 份有 限公 司
12
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号4 号楼
办公地 址： 北京 市东 城区 朝内大 街 188 号
法定代 表人 ：王 常青
客户服 务咨 询电 话：400-8888-108 ；
网址：www.csc108.com
(28) 兴业证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 福州 市湖 东 路268 号
法定代 表人 ：杨 华辉
客户服 务热 线：95562
公司网 站: www.xyzq.com.cn
(29) 海通证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上 海市 淮海 中 路 98 号
法定代 表人 ：王 开国
客服电 话：95553
公司网 址：www.htsec.com
(30) 国都证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
法定代 表人 ： 王 少华
客户服 务电 话：4008188118
网址：www.guodu.com
(31) 国信证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 深圳 市红 岭中 路 1012 号 国信 证券 大厦16-26 层
法定代 表人: 何如
客户服 务电 话: 95536
公司网 址:www.guosen.com.cn
(32) 华泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 江苏 省南 京市 建邺区 江东 中 路228 号华 泰证券 广场
法定代 表人 ：周 易
客户咨 询电 话：95597
网址：www.htsc.com.cn
(33) 中信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
13
法定代 表人 ：王 东明
客户服 务热 线：010-95558
(34) 东方证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市中 山南 路 318 号2 号楼 22 层-29 层
法定代 表人 ：潘 鑫军
客户服 务热 线：95503
东方证 券网 站：www.dfzq.com.cn
(35) 财富证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 长沙 市芙 蓉中 路二 段 80 号顺 天国 际财 富 中心 26 楼
法定代 表人 ：周 晖
公司网 址：www.cfzq.com
(36) 湘财证 券有 限责 任公 司
地址： 长沙 市黄 兴中 路 63 号中山 国际 大 厦12 楼
法定代 表人 ：林 俊波
开放式 基金 客服 电话 ：400-888-1551
公司网 址：www.xcsc.com
(37) 中信证 券（ 山东 ）有 限责 任公司
注册和 办公 地址 ：山 东省 青岛市 崂山 区深 圳路222 号1号楼2001
法定代 表人 ：杨 宝林
客户服 务电 话：95548
公司网 址：www.citicssd.com
(38) 中银国 际证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路200 号中 银大 厦39层
法定代 表人 ：唐 新宇
开放式 基金 咨询 电话 ：4006208888 或 各地 营业 网点 咨 询电话
开放式 基金 业务 传真 ：021-50372474
网址：www.bocichina.com
(39) 长城证 券有 限责 任公 司
住所、 办公 地址 ：深 圳市 福田区 深南 大道6008 号特 区报业 大厦14、16、17层
法定代 表 人 ：黄 耀华
客户服 务热 线：400 6666 888
网址：www.cgws.com
(40) 德邦证 券股 份有 限公 司
办公地 址： 上海 浦东 新区 福山 路 500 号城 建国 际中 心 26 楼
14
法定代 表人 ： 姚 文平
电话：021-68761616
客服电 话：4008888128
网址：www.tebon.com.cn
(41) 中国中 投证 券有 限责 任公 司
住所： 深圳 市福 田区 益田 路与福 中路 交界 处荣 超商 务中 心 A 栋第 18 层-21 层及 第 04 层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层
法定代 表人 ：高涛
客户服 务热 线：95532
网址：www.china-invs.cn
(42) 华福证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 、8 层
办公地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 至 10 层
法定代 表人 ：黄 金琳
客户服 务热 线:0591-96326
公司网址:www.hfzq.com.cn
(43) 中国国 际金 融有 限公 司
注册地 址： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦2 座27 层及 28 层
办公地 址： 北京 市建 国门 外大街1号 国贸 大厦2 座27 层及28 层
法定代 表人 ： 金 立群
公司网 址：www.cicc.com.cn
电话：021-58881690
(44) 安信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
法定代 表人 ： 王 连志
客服电 话：4008001001
公司网 址：www.essence.com.cn
(45) 上海华 信证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道100 号 环球 金 融中 心 9 楼
法定代 表人 ：罗 浩
客户服 务电 话：68777877
公司网 站：www.shhxzq.com
15
(46) 长江证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ： 尤 习贵
客户服 务热 线：95579 或4008-888-999 长 江证 券客 户服务 网站 ：www.95579.com
(47) 平安证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路4036 号 荣超 大 厦 16-20 层（518048 ）
法定代 表人 ： 詹露 阳
客服电 话：95511-8
网址: http://stock.pingan.com
(48) 诺亚正 行基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 飞虹 路 360 弄9 号3724 室
办公地 址： 上海 市杨 浦区 秦皇岛 路 32 号C 栋2 楼
法定代 表人 ：汪 静波
客服电 话：400-821-5399
公司网 站： www.noah-fund.com
(49) 上海长 量基 金销 售投 资顾 问有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道555 号裕 景国 际 B 座 16 层
法定代 表人 ：张 跃伟
客服电 话：400-820-2899
公司网 站： www.erichfund.com
(50)
北京 展恒 基金 销售 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街 6 号
办公地 址： 北京 市朝 阳区 安苑 路 15-1 号邮 电新 闻大 厦 6 层
法定代 表人 ：闫 振杰
客服电 话：400-818-8000
公司网 站：www.myfund.com
(51) 上海华 夏财 富投 资管 理有 限公司
住所： 上海 市虹 口区 东大 名路 687 号1 幢 2 楼 268 室
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦B 座8 层
法定代 表人 ：李 一梅
客户服 务电 话：400-817-5666
传真：010-88066552
(52) 上海万 得基 金销 售有 限公 司
16
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 福山 路 33 号11 楼B 座
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦明 路 1500 号万 得大 厦 11 楼
法定代 表人 ：王 廷富
客户服 务电 话：400-821-0203
网址：www.520fund.com.cn
(53) 嘉实财 富管 理有 限公 司
住所： 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 办公楼 二 期53 层 5312-15 单元
法定代 表人 ： 赵学 军
客服电 话：400-021-8850
网站：www.harvestwm.cn
(54) 上海好 买基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
办公地 址： 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 大厦903-906 室
法定代 表人 ：杨 文斌
客服电 话：400-700-9665
公司网 站：www.ehowbuy.com
(55) 深圳众 禄基 金销 售股 份有 限公司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元
法定代 表人 ：薛 峰
客服电 话：4006-788-887
公司网 站：www.zlfund.cn
www.jjmmw.com
(56) 蚂蚁（ 杭州 ）基 金销 售有 限公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 余杭区 五常 街道 文一 西 路969 号3 幢5 层599 室
办公地 址： 杭州 市西 湖区 万塘 路 18 号黄 龙时 代广 场 B 座6 楼
法定代 表人 ：祖 国明
客服电 话：400-0766-123
公司网 站：www.fund123.cn
(57) 上海天 天基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号楼 2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座9 楼
法定代 表人 ：其 实
客服电 话：400-1818-188
网站： www.1234567.com.cn
17
(58) 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903
办公地 址： 浙 江省 杭州 市 翠柏 路 7 号 杭州 电子 商务 产业 园 2 楼
法定代 表人 ： 凌顺 平
客服电 话：4008-773-772
公司网 站：www.5ifund.com
(59) 上海陆 金所 基金 销售 有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号14 楼 09 单元
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号14 楼
法定代 表人 ：胡 学勤
客服电 话：400-821-9031
网站：www.lufunds.com
(60) 北京虹 点基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 工人体 育场 北路 甲2 号裙 房 2 层 222 单元
办公地 址： 北京 市朝 阳区 工人体 育场 北路 甲2 号裙 房 2 层 222 单元
法定代 表人 ：郑 毓栋
客服电 话：400-618-0707
网站： www.hongdianfund.com
(61) 珠海盈 米财 富管 理有 限公 司
注册地 址： 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号105 室-3491
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼
法定代 表人 ：肖 雯
客服电 话：020-89629066
网站：www.yingmi.cn
(62) 深圳市 新兰 德证 券投 资咨 询有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园4 栋10 层1006#
办公地 址： 北京 市西 城区 宣武门 外大 街 28 号 富卓 大 厦 16 层
法定代 表人 ：马 勇
客服电 话：400-166-1188
网站：http://8.jrj.com.cn/
(63) 北京新 浪仓 石基 金销 售有 限公司
注册地 址： 北京 市海 淀区 东北旺 西路 中关 村软 件园 二期( 西扩)N-1、N-2 地块 新浪总 部科 研
楼5 层 518 室
办公地 址： 北京 市海 淀区 东北旺 西路 中关 村软 件园 二期( 西扩)N-1、N-2 地块 新浪总 部科研
18
楼5 层 518 室
法定代 表人 ： 李昭 琛
客服电 话：010-62675369
网站：www.xincai.com
(64) 北京肯 特瑞 基金 销售 有限 公司
注册地 址： 北 京市 海淀 区 海淀东 三 街 2 号 4 层 401-15
办公地 址： 北京 市亦 庄经 济开发 区科 创十 一 街18 号 院京东 集团 总部
法定代 表人 ： 江卉
客服电 话：4000988511/4000888816
网址： http://fund.jd.com/
(65) 中证金 牛（ 北京 ）投 资咨 询有限 公司
注册地 址： 北京 市丰 台区 东管 头 1 号2 号楼 2-45 室
办公地 址： 北京 市西 城区 宣武门 外大 街 甲1 号 环球 财讯中 心 A 座 5 层
法定代 表人 ：钱 昊旻
客服电 话：4008-909-998
网址：www.jnlc.com
(66) 奕丰基 金销 售 有 限公 司
注册地 址： 深圳 市前 海 深 港合作 区前 湾一 路1 号 A 栋201 室 （ 入驻 深圳 市前 海商务 秘书 有限
公司）
办公地 址： 深圳 市南 山区 海德三 道航 天科 技广 场 A 座 17 楼 1704 室
法定代 表人 ：TEO WEE HOWE
客服电 话：0755-89460500
网址：www.ifastps.com.cn
(67) 腾安基 金销 售（ 深圳 ）有 限公司
注册地 址： 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路 1 号 A 栋201 室 （ 入驻 深圳 市前 海商务 秘书 有限
公司）
办公地 址： 深圳 市南 山区 海天二 路 33 号 腾讯 滨海 大 厦 15 层
法定代 表人 ：刘 明君
客户服 务热 线：95017
公司网 站：www.tenganxinxi.com/www.txfund.com
基金管 理人 可根 据 有 关法 律法规 的要 求， 选择 其它 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 ， 并
及时公 告。
（二） 基金 注册 登记 机构 ：
上投摩 根基 金管 理有 限公 司（同 上）
19
（三） 律师 事务 所与 经办 律师：
名称： 国浩 律师 集团 （上 海）事 务所
注册地 址： 上海 市南 京西 路 580 号南 证大 厦 31 层
负责人 ：管 建军
联系电 话：021-5234 1668
传真：021-5234 1670
经办律 师： 宣伟 华
（四） 会计 师事 务所 ：
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特 殊普 通合 伙)
注册地 址： 中国 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展银 行大 厦 6 楼
办公地 址： 中国 上海 市黄 浦区湖 滨 路 202 号企 业天 地 2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
执行事 务合 伙人 ：李 丹
联系电 话：(021) 23238888
传真：(021) 23238800
联系人 ：沈 兆杰
经办注 册会 计师 ：薛 竞、 沈兆杰
四、基金概况
基金名 称： 上投 摩根 纯债 债券 型 证券 投资 基金
基金类 型： 契约 型开 放式
五、基金的申购与赎 回
1、申 购费 率
类基金 份额 的申 购费 率 具 体如下 ：
购买金额 （M ） 申购费率
M ＜100 万 0.80%
100 万≤M ＜500 万 0.40%
M≥ 500 万 1000 元/ 笔
B 类 基金 份额 的申 购费 率 为 0。
2、赎 回费 用
本基金 赎回费用按持有人持有该 部分基金份额的时间分段 ，不同类型基金份额的赎 回
费率如 下：
A 类 基金 份额 ：
20
持有时 间（N ） 赎回费 率
N ＜7 天 1.5%
7 天≤N ＜1 年 0.1%
1 年≤N ＜2 年 0.05%
N ≥ 2 年 0
B 类 基金 份额 ：
持有时 间（N ） 赎回费 率
N ＜7 天 1.5%
7 天≤N ＜30 天 0.1%
N ≥ 30 天 0
3、基 金的 转换
为方便 基金 份额 持有 人 ， 投 资者可 以依 照基 金管 理人 的有关 规定 选择 在本 基金 和本基 金
管理人 管理 的其 他基 金之 间进行 基金 转换 。 基 金转 换的数 额限 制、 转换 费率 等具体 规定 可以
由基金 管理 人届 时另 行规 定并公 告。
六 、基金的投资
（一） 投资 目标
本基金 将根 据对 利率 趋势 的预判 ， 适时 规划与 调整 组合目 标久 期 ， 结合 主动 性资产 配置 ， 在
严格控 制组 合投 资风 险的 同时， 提高 基金 资产 流动 性与收 益性 水平 ， 以 追求 超过业 绩比 较基
准的投 资回 报。
（二） 投资 范围
本基金 投资 于国 债、 金融 债、 公 司债 、 企 业债、 可 转换公 司债 券 （ 包括 分离 交易的 可转 换公
司债券） 、债券 回购 ，央行 票据、 短期融 资券、 资产 支持证 券等， 以及中 国证 监会允 许基金
投 资 的 其 它 固定 收 益 类 金融 工 具 。 本 基金 投 资 于 债券 类 金 融 工 具的 比 例 不 低于 基 金 资 产的
80% 。 本基 金持 有现 金或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% ，其 中现
金不包 括结 算备 付金 、 存 出保证 金、 应收 申购 款等 。 本基 金不 直接 在二 级市 场买入 股票 、 权
证等权 益类 资产 ， 也 不参 与一级 市场 新股 申购 和新 股增发 。 本 基金 通过 分离 交易可 转债 认购
所获得 的认 股权 证， 在其 可上市 交易 后 10 个交 易日 内全部 卖出 。本 基金 所持 可转换 公司 债
券转股 获得 的股 票在 其可 上市交 易后 的 10 个 交易 日 内全部 卖出 。
此外， 如法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 其他 品种的 ，基 金管 理人 在履 行适当 程序 后 ，
21
可以将 其纳 入本 基金 的投 资范围 。
（三） 投资 理念
目标久 期管 理将 优化 固定 收益投 资的 安全 性、 收益 性与流 动性 。本 基金 严格 遵循投 资流 程 ，
对宏观 经济 、 财政 货币 政策 、 市 场利 率水 平及 债券 发行 主体的 信用 情况 等因 素进 行深入 研究 ，
通过审 慎把 握利 率期 限结 构的变 动趋 势， 适时 制定 目标久 期管 理计 划， 通过 合理的 资产 配置
及组合 目标 久期 管理 ，控 制投资 风险 ，追 求可 持续 的、超 出业 绩比 较基 准的 投资收 益。
（四） 投资 策略
1、目 标久 期管 理（Target Duration Management ）
目标久 期管 理的 资产 品种 包括在 交易 所和 银行 间市 场中发 行交 易的 国债 、公 司债、 企业 债 、
金融债 等债 券品 种 。 本 基金 债券投 资的 主动 性操 作主 要体现 在对 债券 组合 进行 目标久 期管 理
这一过 程 。 本 基金将 综合 考虑宏 观经 济运 行指 标、 货币市 场运 行情 况、 国家 财政货 币政 策 动
向等因 素， 由固 定收 益研 究小组 对债 券市 场利 率期 限结构 的变 化做 出合 理预 判。 在 此判 断基
础上 ， 本 基金 将对债 券组 合的久 期做 出适 当调 整， 同时结 合对 信用 风险 、 流 动性风 险等 各 类
风险识 别与 控制 ， 优 化类 属 资产配 置与 品种 选择 。 具 体 而言， 目标 久期 管理 将包 含 以下内 容：
（1） 目标 久期 设定 的依 据 是对利 率期 限结 构的 预判
当前利 率期 限结 构的 构建 ：
本基金 将根 据国 债市 场各 个券种 的价 格， 计算 各个 券种的 到期 收益 率， 进而 分别在 银行 间市
场和交 易所 市场 中构 建出 国债利 率期 限结 构。
对利率 期限 结构 走势 的预 判：
定期对 利率 期限 结
构走势 进行 预判
目标久 期
的设定
目标久 期
的执行
构建利 率期 限结 构
风险控 制：
信用风险、流动性风险 ……
组合管 理：
类属资产配置……
22
本 基金 将密 切关 注国 内外经 济形 势的 运行 ， 根 据市场 投资 环境 的变 化趋 势， 综 合考 虑宏
观经济 运行 指标 、 货 币市 场运行 情况 、 国家财 政货 币政策 动向 等因 素， 由固 定收益 研究 小 组
每月定 期对 各个 时间 段利 率的变 化做 出合 理预 期， 从而形 成利 率期 限结 构的 预判 （ 在特 殊情
况下， 固定 收益 小组 在认 为利率 期限 结构 可能 会发 生重大 变化 时， 可以 临时 对利率 期限 结构
的走势 给出 评测 报告 ） 。
预 判形 成后 ， 将 对实 际利率 期限 结构 和预 判结 果进行 比较 ， 如 固定 收益 研究小 组认 为必
要，将 对预 判结 果做 出一 定的修 正。
（2） 目标 久期 规划
久期又称 麦考利 久期（Macaulay Duration ） ，反映了 债券价格 相对于 市场利 率 变动的一 个敏
感性指 标。 为了 更好 显示 其特性 ， 实 际中 往往 对麦 考利久 期进 行修 正， 得到 修正久 期， 本基
金将采 用修 正久 期的 定义 。
久期管 理是 现代 固定 收益 管理中 重要 的利 率投 资策 略。 根 据对 利率 期限 结构 变化的 预判 ， 本
基金将 对债 券组 合的 久期 和持仓 结构 制定 相应 的调 整方案 ， 以降 低可 能的 利率 变化给 组合 带
来的损 失。 具体 久期 目标 的确定 将视 利率 期限 结构 变化方 向而 定， 例如 在预 计利率 期限 结构
可能变 的更 加陡 峭时 ， 不 久的将 来长 期债 券的 价格 可能会 由于 长期 利率 的上 升而下 跌， 短期
债券的 价格 可能 会由 于短 期利率 的下 降而 上涨 ， 因 此可制 定适 量降 低组 合久 期的目 标， 增加
对短期 债券 的投 资， 同时 减少对 长期 债券 的投 资。
此外， 本基 金将 定期 根据 固定收 益小 组对 利率 期限 结构的 预判 结果 ，制 定相 应的久 期目 标 ，
尽量避 免基 金资 产因 利率 波动而 造成 的损 失。 特殊 情况下 ， 固 定收 益小 组对 利率期 限结 构给
出临时 评测 报告 的时 候， 本基金 将视 评测 报告 内容 以确定 是否 对目 标久 期进 行调整 。
（3） 目标 久期 的执 行
根据当 前目 标久 期的 设定 情况 ， 本 基金 将采 取相 应的 措施 ， 调 整债 券组 合的 久期 及持仓 结构 ，
实现目 标久 期 。 在目 标久 期的执 行过 程中 ， 需 要特 别注意 对信 用风 险、 流动 性风险 及类 属 资
产配置 的管 理， 以使 得组 合的各 种风 险在 控制 范围 之内。
信用风 险管 理：
对 于存 在信 用风 险的 公司债 ， 信 用风 险是 评判 其收益 率溢 价大 小的 重要 因素， 本基 金将
采 用 一 定 的 风险 分 析 模 型来 确 定 债 券 的信 用 水 平 ，同 时 根 据 市 场中 现 有 的 总体 风 险 溢 价水
平，以 确定 该信 用水 平下 的债券 的合 理估 值。
流动性 风险 管理 ：
流 动性 是资 金能 否顺 利进出 该债 券的 关键 ， 本 基金将 综合 考虑 历史 成交 量、 历 史盘 口买
卖价差 等因 素， 对各 债券 每日无 冲击 买卖 数量 做出 合理的 评估 。
类属资 产配 置管 理：
在 类属 资产 配置 层面 上， 本 基金 根据 市场 和类 属资产 的信 用水 平， 在判 断各类 属的 利率
期限结 构与 国债 利率 期限 结构应 具有 的合 理利 差水 平基础 上 ， 将市 场细 分为 交易所 国债 、 交
23
易所企 业债 、 银 行间 国债 、 银行 间金 融债 等子 市场 。 结合 各类 属资 产的 市场 容量、 信用 等级
和流动性特点，在目标久期管理的基础上，运用修正的均值- 方差等模型，定 期对投资组合
类属资 产进 行最 优化 配置 和调整 ，确 定类 属资 产的 最优权 重。
2、可 转换 公司 债券 （包 括 分离交 易可 转债 ）的 投资 策略
可转 换债券兼具权 益类证券与 固定收益类证 券的特性,具有抵御 下行风险、 分享股 票价格上
涨收益 的特 点。 本基 金在 对发债 券公 司基 本面 和可 转债条 款进 行深 入研 究的 基础上 ， 以 其纯
债价值 作为 评价 的主 要标 准，利 用可 转换 公司 债券 定价等 数量 化估 值工 具评 定其投 资价 值 ，
投资于 公司 基本 素质 优良 、 具有 较高 安全 边际 和良 好流动 性的 可转 换公 司债 券， 获 取稳 健的
投资回 报。
（1） 投资 可转 换公 司债 券 时，本 基金 重点 关注 以下 品种：
选取可 转换公 司债券 的实 际价格 较理论 价值偏 低的 品种。 可转债 实 际 价值与 理论估 值相比
较低的 品种 ， 可以认 为是 市场更 多地 低估 了其 价值 ， 因 而相 对风 险较低 。 本 基金从 规避 风险
的角度 出发 ，重 点关 注此 类品种 。
选择纯 债券 价值 高， 有利 率调整 条款 的品 种。 此类 可转换 公司 债券 一般 提供 了较高 的保 底收
益，利 率调 整条 款的 存在 可使投 资者 回避 利率 变动 的风险 ，锁 定收 益。
关注 满 足向 下修 正条 款的 可转债 。 对于 股票 价格 位于 修正条 款所 规定 修正 价格 区域的 转债 品
种， 主要 受纯 债券价 值的 支撑 ， 表 现出 强烈的 抗跌 性， 而且 由于 存在转 股价 格向下 调整 而 增
加可转 债的 价值 。
重点关 注发 债公 司基 本面 良好的 可转 换债 券。
本基金 投资 可转 换公 司债 券时主 要考 察纯 债券 部分 的价值 ， 但当 存在 明显 的市 场套利 机会 时
或通过 转股 后能 有效 保障 或提升 基金 份额 持有 人利 益等情 形时 ， 本基 金将 把相 关的可 转换 公
司债券 转换 为基 础股 票， 并在其 可上 市交 易后 的 10 个交易 日内 卖出 。
（2） 分离 交易 可转 债的 投 资策略
本基金 投资 分离 交易 可转 债主要 是通 过网 下申 购和 网上申 购的 方式 。 在分 离交 易可转 债的 认
股权证 可上 市交 易后 的 10 个交易 日内 全部 卖出 ，分 离后的 公司 债券 作为 普通 的企业 债券 进
行投资 。
3．资 产支 持证 券投 资策 略
本 基 金 将 在 严格 控 制 组 合投 资 风 险 的 前提 下 投 资 于资 产 支 持 证 券。 本 基 金 综合 考 虑 市 场利
率、 发 行条 款、 支持 资产 的构成 及质 量等 因素 ， 主 要从资 产池 信用 状况 、 违 约相关 性、 历史
违约记 录和 损失 比例 、 证 券的信 用增 强方 式、 利差 补偿程 度等 方面 对资 产支 持证券 各个 分支
的风险 与收 益状 况进 行评 估， 在严 格控 制风险 的情 况下 ， 确 定资 产合理 配置 比例 ， 在 保证 资
产安全 性的 前提 条件 下， 以期获 得长 期稳 定收 益。
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（五） 投资 限制
1、禁 止行 为
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 本基 金禁 止从 事下列 行为 ：
1）承 销证 券；
2）向 他人 贷款 或提 供担 保 ；
3）从 事承 担无 限责 任的 投 资；
4）买 卖其 他基 金份 额， 但 法律法 规或 中国 证监 会另 有规定 的除 外；
5） 向 基金 管理 人、 基金 托 管人出 资或 者买 卖其 基金 管理人 、 基金 托管人 发行 的股票 或债 券；
6）买卖 与基金 管理 人、基 金托管 人有控 股关系 的股 东或者 与基金 管理人 、基 金托管 人有其
他重大 利害 关系 的公 司发 行的证 券或 者承 销期 内承 销的证 券；
7）从 事内 幕交 易、 操纵 证 券价格 及其 他不 正当 的证 券交易 活动 ；
8）当 时有 效的 法律 法规 、 中国证 监会 及《 基金 合同 》规定 禁止 从事 的其 他行 为。
如法律 法规 或监 管部 门取 消上述 禁止 性规 定 ， 本 基金 管理人 在履 行适 当程 序后 可不受 上述 规
定的限 制。
2、投 资组 合限 制
本基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制：
a 、持 有一 家上 市公 司的 股 票，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 10% ；
b、本基 金与由 本基 金管理 人管理 的其他 基金共 同持 有一家 公司发 行的证 券， 不得超 过该证
券的 10% ；
c 、 本基 金进 入全 国银 行间 同业市 场进 行债 券回 购的 资金余 额不 得超 过基 金资 产净值 的 40% ；
d、 本 基金 在任 何交 易日 买 入权证 的总 金额 ， 不超 过 上一交 易日 基金 资产 净值 的 0.5% ， 基金
持有的 全部 权证 的市 值不 超过基 金资 产净 值 的 3% ， 基金管 理人 管理 的全 部基 金持有 同一 权
证的比 例不 超过 该权 证 的 10% 。 法律 法规 或中 国证 监会另 有规 定的 ，遵 从其 规定；
e 、 现金 和到 期日 不超 过 1 年的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5% ， 其中 现金 不包括 结算 备
付金、 存出 保证 金、 应收 申购款 等 ；
f 、本基 金持 有的 全部 资产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20% ；
g、本基 金持有 的同 一（指 同一信 用级别 ）资产 支持 证券的 比例， 不得超 过该 资产 支 持证券
规模 的 10% ；
h、本基 金管理 人管 理的全 部基金 投资于 同一原 始权 益人的 各类资 产支持 证券 ，不得 超过其
各类资 产支 持证 券合 计规 模的 10% ；
i 、本基金 财产参与股票发行申购， 所申报的金额不得超过本 基金的总资产，所申报的 股票
数量不 得超 过拟 发行 股票 公司本 次发 行股 票的 总量 ；
j 、本基 金对 债券 类金 融工 具的投 资比 例不 低于 基金 资产 的 80% ；
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k、 本基 金主 动投 资于 流动 性受限 资产 的市 值合 计不 得超过 基金 资产 净值 的 15% 。 基 金管 理
人应制 订严 格的 投资 决策 流程和 风险 控制 制度 ， 防 范流动 性风 险、 法律 风险 和操作 风险 等各
种风险 ；
因证券 市场 波动 、 证 券停 牌、 基 金规 模变 动等 基金 管理人 之外 的因 素致 使基 金不符 合前 款所
规定比 例限 制的 ，基 金管 理人不 得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ；
l 、本基金 与私募类证券资管产品及 中国证监会认定的其他主 体为交易对手开展逆回购 交易
的，可 接受 质押 品的 资质 要求应 当与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 ；
m 、相关法律 法规 以及 监 管部门 规定 的其 它投 资限 制。
《基金 法 》 及 其他有 关法 律法规 或监 管部 门取 消上 述限制 的 ， 履 行适当 程序 后， 基金 不受 上
述限制 。
由于证 券市 场波 动 、 上 市公 司合并 或基 金规 模变 动等 基金管 理人 之外 的原 因导 致的投 资组 合
不符合 上述 约定 的比 例不 在限制 之内 ， 除 上述 第 e 、k、l 项 外， 基金 管理 人 应在 10 个交 易
日内进 行调 整， 以达 到标 准。法 律法 规另 有规 定的 从其规 定。
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合同 的有
关约定 。 除 投资 资产 配置 比例外 ， 基 金托 管人 对基 金的投 资比 例的 监督 与检 查自本 基金 合同
生效之 日起 开始 。
（六） 业绩 比较 基准
本基金 的业 绩比 较基 准为 中国债 券总 指数 。
中国债 券总 指数 是由 中央 国债登 记结 算有 限责 任公 司于 2001 年 12 月 31 日 推 出的债 券指 数。
它是中 国债 券市 场趋 势的 表征， 也是 债券 组合 投资 管理业 绩评 估的 有效 工 具 。 中国 债券 总指
数为掌 握我 国债 券市 场价 格总水 平 、 波 动幅度 和变 动趋势 ， 测算 债券投 资回 报率水 平 ， 判 断
债券供 求动 向提 供了 很好 的依据 。 因此 ， 本 基金 的 业绩比 较基 准选 择中 国债 券总指 数 。 中 国
债券总 指数 通过 中央 国债 登记结 算有 限责 任公 司的 官方网 站 www.chinabond.com.cn 对外公
布。
如果今 后法 律法 规发 生变 化，或 者有 更权 威的 、更 能为市 场普 遍接 受的 业绩 比较基 准推 出 ，
或者是 市场 上出 现更 加适 合用于 本基 金的 业绩 基准 的债券 指数 时 ， 本 基金 可以 在报中 国证 监
会备案 后变 更业 绩比 较基 准并及 时公 告。
（七） 风险 收益 特征
本基 金是债券 型基金， 在证券 投资基金 中属于较 低风险 品种，其 预期风险 收益水 平低
于股票 型基 金 ， 高于 货币 市场基 金 。 本 基金风 险收 益特征 会定 期评 估并 在公 司网站 发布 ， 请
投资者 关注 。
26
（八） 基金 管理 人代 表基 金行使 股东 权利 的处 理原 则及方 法
1、不 谋求 对上 市公 司的 控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理；
2、有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ；
3、基 金管 理人 按照 国家 有 关规定 代表 基金 独立 行使 股东权 利， 保护 基金 投资 者的利 益。
4、基 金管 理人 按照 国家 有 关规定 代表 基金 独立 行使 债权人 权利 ，保 护基 金投 资者的 利益 。
（九） 基金 的融 资融 券
本基金 可 以 按照 国家 的有 关规定 进行 融资 融券 。
（十） 基金 的投 资组 合报 告
1、报 告期 末基 金资 产组 合 情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 253,635,590.03 85.03
其中： 债券 253,635,590.03 85.03
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 9,000,000.00 3.02
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 30,114,710.64 10.10
7 其他各 项资 产 5,535,409.71 1.86
8 合计 298,285,710.38 100.00
2、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
3、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
4、 报告期末按债券品种分 类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值
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比例( ％)
1 国家债 券 6,268,897.00 2.79
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 103,079,700.00 45.81
其中： 政策 性金 融债 103,079,700.00 45.81
4 企业债 券 62,486,672.63 27.77
5 企业短 期融 资券 50,410,000.00 22.40
6 中期票 据 7,525,700.00 3.34
7 可转债 （可 交换 债） 23,864,620.40 10.61
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 253,635,590.03 112.73
5、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 名的前五名债券投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占 基 金 资 产 净
值比例 （％ ）
1 180205 18 国开05 200,000 20,918,000.00 9.30
2 108602 国开1704 206,000 20,733,900.00 9.21
3 180204 18 国开04 200,000 20,582,000.00 9.15
4 180203 18 国开03 200,000 20,424,000.00 9.08
5 018005 国开1701 203,000 20,421,800.00 9.08
6、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 名的前十名资产支持 证券 投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 名的前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 名的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
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9、 报告期末本基金投资的 股指期货交易情况说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
10 、 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
11 、 投资组合报告附注
1 ）报告 期内本 基金投 资的 前十名证 券的 发行主 体没 有被监管 部门 立案调 查或 在本报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。
2 ）报 告期 内本 基金 投资 的 前十名 股票 中没 有在 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
3 ）其 他资 产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 5,718.74
2 应收证 券清 算款 83,328.54
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,310,716.64
5 应收申 购款 135,645.79
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,535,409.71
4 ）报 告期 末持 有的 处于 转 股期的 可转 换债 券明 细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
1 113011 光大转 债 4,334,400.00 1.93
2 110042 航电转 债 2,891,200.00 1.28
3 128016 雨虹转 债 2,572,960.00 1.14
4 128024 宁行转 债 2,271,400.00 1.01
5 128035 大族转 债 1,566,000.00 0.70
6 127005 长证转 债 1,434,300.00 0.64
7 128029 太阳转 债 1,103,400.00 0.49
29
8 113013 国君转 债 1,046,000.00 0.46
9 123003 蓝思转 债 934,600.00 0.42
10 128020 水晶转 债 919,900.00 0.41
11 123006 东财转 债 691,740.00 0.31
12 110043 无锡转 债 490,950.00 0.22
13 113008 电气转 债 305,503.20 0.14
14 110032 三一转 债 253,860.00 0.11
15 110031 航信转 债 129,490.80 0.06
16 128014 永东转 债 96,840.00 0.04
17 128015 久其转 债 91,680.00 0.04
5）报 告期 末前 十名 股票 中 存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票无 流通 受限 情况
6）投 资组 合报 告附 注的 其 他文字 描述 部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
七、基金的业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚实 信用 、 谨 慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但不 保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
（一）上投摩根纯债 债券 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
2009/06/24-2009/12/31 1.20% 0.04% -1.58% 0.05% 2.78% -0.01%
2010/01/01-2010/12/31 2.37% 0.06% -0.87% 0.10% 3.24% -0.04%
2011/01/01-2011/12/31 -0.29% 0.16% 2.52% 0.11% -2.81% 0.05%
2012/01/01-2012/12/31 2.81% 0.11% -0.67% 0.07% 3.48% 0.04%
2013/01/01-2013/12/31 1.41% 0.13% -5.28% 0.11% 6.69% 0.02%
2014/01/01-2014/12/31 15.78% 0.23% 7.48% 0.15% 8.30% 0.08%
2015/01/01-2015/12/31 10.10% 0.26% 4.51% 0.12% 5.59% 0.14%
2016/01/01-2016/12/31 0.80% 0.07% -1.80% 0.13% 2.60% -0.06%
30
2017/01/01-2017/12/31 2.38% 0.03% -4.26% 0.09% 6.64% -0.06%
2018/01/01-2018/06/30 2.05% 0.04% 2.99% 0.12% -0.94% -0.08%
2018/01/01-2018/09/30 2.68% 0.06% 3.17% 0.11% -0.49% -0.05%
（二）上投摩根纯债 债券 B ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
2009/06/24-2009/12/31 0.90% 0.03% -1.58% 0.05% 2.48% -0.02%
2010/01/01-2010/12/31 1.98% 0.06% -0.87% 0.10% 2.85% -0.04%
2011/01/01-2011/12/31 -0.68% 0.16% 2.52% 0.11% -3.20% 0.05%
2012/01/01-2012/12/31 2.35% 0.11% -0.67% 0.07% 3.02% 0.04%
2013/01/01-2013/12/31 1.05% 0.13% -5.28% 0.11% 6.33% 0.02%
2014/01/01-2014/12/31 15.33% 0.24% 7.48% 0.15% 7.85% 0.09%
2015/01/01-2015/12/31 9.68% 0.26% 4.51% 0.12% 5.17% 0.14%
2016/01/01-2016/12/31 0.37% 0.07% -1.80% 0.13% 2.17% -0.06%
2017/01/01-2017/12/31 2.01% 0.04% -4.26% 0.09% 6.27% -0.05%
2018/01/01-2018/06/30 1.90% 0.04% 2.99% 0.12% -1.09% -0.08%
2018/01/01-2018/09/30 2.34% 0.05% 3.17% 0.11% -0.83% -0.06%
八 、基金费用概览
（一） 基金 费用 的种 类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、销 售服 务费 ；
4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费；
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7 、基 金的 证券 交易 费用 ；
8 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
9 、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。
本基金 终止 清算 时所 发生 费用， 按实 际支 出额 从基 金财产 总值 中扣 除。
31
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.6% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H ＝E× 0.6%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金 管理 费划 款指 令 ， 基 金托管 人复 核后 于次 月 前 5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付
给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等, 支付 日 期顺延 。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.2% 的年 费率计 提。 托管 费的计 算 方法如 下：
H ＝E× 0.2%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金托 管费 划款指 令， 基金托管 人复 核后于 次月 前 5 个 工作日 内从 基金财 产中一次 性支
取。若 遇法 定节 假日 、公 休日等,支 付日 期顺 延。
3 ．基 金销 售服 务费
本基金 管理 人仅 对 B 类 基 金份额 收取 基金 销售 服务 费。 销售 服务 费按 0.35% 的 年费率 计
提，具 体的 计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.35%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 销 售服务 费
E 为 前一 日 B 类 基金份 额 所代表 的基 金资 产净 值
基金销 售服 务费 每日 计算 ， 逐 日累 计至 每月月 末 ， 按月支 付 ， 由 基金托 管人 于次月 首日
起 5 个 工作 日内 从基 金资 产中一 次性 支付 ， 由 基金 管理人 代收 ， 基 金管 理人 收到后 支付 给基
金销售 机构 ，专 门用 于本 基金的 销售 与基 金份 额持 有人服 务。
（三） 不列 入基 金费 用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用， 包括 但不 限于 验资费 、 会 计师 和律 师费 、 信息 披露
费用等 费用 ；
32
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
（四） 费用 调整
基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致后 ， 可 根据 基金 发展情 况调 整基 金管 理费 率、 基 金托
管费率 、基 金销 售费 率等 相关费 率。
调高基 金管 理费 率、 基金 托管费 率或 基金 销售 费率 等费率 ， 须 召开 基金 份额 持有人 大会
审议 ； 调 低基 金管理 费率 、 基 金托 管费 率或基 金销 售费率 等费 率 ， 无须 召开 基金份 额持 有 人
大会。
基金管 理人 必须 最迟 于新 的费率 实施 日 前 2 日 在指 定媒体 和基 金管 理人 网站 上公告 。
（五） 基金 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
九、招募说明书更新 部分 说明
上投摩 根 纯 债债 券 型 证券 投资基 金于 2009 年 6 月 24 日成立 ，至 2018 年 12 月 23 日运
作满 九 年半 。 现依据 《 中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 、 《 公开 募集 证 券投 资基金 运作 管理
办法》 、 《 证券 投资基 金销 售管理 办法 》 、 《证券 投资 基金信 息披 露管 理办 法》 及其它 有关 法 律
法规的 要求, 结 合基 金管 理人对 本基 金实 施的 投资 经营活 动， 对 2018 年 8 月 7 日公 告的 《上
投摩 根 纯债债券型 证券投资基 金招募说明书 （更新） 》进 行内容补充和 更新, 主要 更新的内
容如下 ：
1. 在 “ 重 要提 示 ” 中 ，更 新内 容截止 日 为 2018 年 12 月 23 日 ，基 金投 资组 合及 基 金业绩 的
数据截 止日 为 2018 年 9 月 30 日。
2. 在 “ 三 、基 金管 理人 ” 的“ 主 要人员 情况 ”中， 对 董事 、 基金经理 信 息进 行了 更新 。
3. 在 “ 四 、基 金托 管人 ” 中， 更新了 基金 托管 人的 信息 。
4. 在 “ 五 、相 关服 务机 构 ” 中 ，对代 销机 构信 息进 行了 更新。
5. 在 “ 八 、基 金的 投资 ” 的 “ 基金的 投资 组合 报告 ” 中 ， 根据本 基金 实际 运作 情况 更新了 最
近一期 投资 组合 报告 的内 容。
6. 在 “ 九、 基金 的业 绩 ” 中， 根 据基金 的实 际运 作情 况， 对本基 金成 立以 来的 业绩 进行了 说
明 。
7. 本报告 期在 “ 二 十二 、其 他 应披露 事项 ” 中 更新 了应 披 露的内 容。
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
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2019 年 2 月 2 日
