前海开源嘉鑫灵活配置混合型 证券投资
基金 招募说明书 (更新) 摘要
(2018 年 第2 号)
基金管理人:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
截止日:2018 年12 月26 日1
重要提示
本基金经2015年7月22日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2015]1758号文
注册募集,基金合同已于2016年12月26日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会
注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性
判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前
景等作出实质性判断或者保证。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投
资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市
场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:市场风险、信用风险、管理风险、
流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、股指期货投资风险、本基金特有的风险、其
他风险及本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对
本基金表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原
则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人
自行承担。投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合
同。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018年12月
26日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年09月30日(未经审计)。
招募说明书(更新)摘
要
2
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
1、名称:前海开源基金管理有限公司
2、住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘
书有限公司)
3、设立日期:2013年1月23日
4、法定代表人:王兆华
5、批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2012]1751号
6、组织形式:有限责任公司
7、办公地址:深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦22楼
8、电话:0755-88601888
传真:0755-83181169
9、联系人:傅成斌
10、注册资本:人民币2亿元
11、存续期限:持续经营
12、股权结构:开源证券股份有限公司出资25%,北京市中盛金期投资管理有限公司
出资25%,北京长和世纪资产管理有限公司出资25%,深圳市和合投信资产管理合伙企业
(有限合伙)出资25%。
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
王兆华先生,董事长,本科学历,国籍:中国。历任中国人民银行西安市分行职员,
中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长,华夏证券西安营业部总经理、
华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总
经理,华夏证券总裁助理,开源证券董事长、总经理、董事,现任前海开源基金管理有限公
司董事长。
龚方雄先生,荣誉董事长,宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融经济学博士。国籍:中国
香港。曾任纽约联邦储备银行经济学家,美国银行首席策略师、全球货币及利率市场策略
部联席主管,摩根大通中国区研究部主管、首席市场策略师、首席大中华区经济学家、中
国综合公司(企业)投融资主席。2009年9月起担任摩根大通亚太区董事总经理、中国投
资银行主席。现任前海开源基金管理有限公司荣誉董事长。
王宏远先生,联席董事长,西安交通大学经济学硕士,美国哥伦比亚大学公共管理硕
士,国籍:中国。曾任深圳特区证券有限公司行业研究员,南方基金管理有限公司投资总
监、副总经理,中信证券股份有限公司首席投资官、自营负责人,现任前海开源基金管理
有限公司联席董事长。
招募说明书(更新)摘
要
3
朱永强先生,执行董事长,硕士研究生,国籍:中国。历任华泰证券股份有限公司电
脑工程部总经理、技术总监,网上交易部总经理;北京世纪飞虎信息技术有限公司副总裁;
华泰联合证券有限责任公司总裁助理、副总裁;中信证券股份有限公司经纪业务发展管理
委员会董事总经理;中国银河证券股份有限公司经纪业务线业务总监,兼任经纪管理总部
总经理,现任前海开源基金管理有限公司执行董事长。
蔡颖女士,董事、公司总经理,硕士研究生,国籍:中国。历任南方证券广州分公司
营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理,南方基金管理有限公司广州代
表处首席代表、南方区域总部高级经理,鹏华基金管理有限公司华南营销中心(广州)副
总经理、广州分公司总经理,现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理,前海开
源资产管理有限公司董事长。
周芊先生,董事,北京大学DBA,国籍:中国。曾任中信证券股份有限公司董事总经
理、中信证券产品委员会委员、中信金石不动产基金管理有限公司经理,信保股权投资基
金董事、全国工商联商业地产专家委员会委员、中房协养老地产专委会副主任委员。现任
北京中联国新投资基金管理有限公司董事长,前海开源基金管理有限公司董事。
范镭先生,董事,本科学历,国籍:中国。曾任职中国建设银行武汉分行、华安保险
北京分公司、交通银行天津分行、北京长和世纪资产管理有限公司投资总监。
向松祚先生,独立董事,教授,高级经济师,国籍:中国。著名经济学家、国际金融
战略专家,中国人民大学博士,美国哥伦比亚大学国际关系学院国际事务硕士,英国剑桥
大学经济系和嘉丁管理学院访问学者。现任中国人民大学财政金融学院教授、国际货币研
究所理事兼副所长、美国约翰霍普金斯大学应用经济研究所高级顾问、国际货币金融机构
官方论坛(OMFIF)顾问委员会副主席、世界经济论坛(World Economic Forum)国际货币
体系改革分论坛咨询顾问,曾任中国农业银行首席经济学家。
申嫦娥女士,独立董事,博士,教授,博士生导师,中国注册会计师(非执业会员),
国家税务总局特邀监察员(2003-2010),国籍:中国。历任西安交通大学助教、讲师、副
教授,北京师范大学副教授、教授。
Mr Shujie Yao(姚树洁先生),独立董事,教授,国籍:英国。英国诺丁汉大学当
代中国学学院院长、教授,西安交通大学特聘讲座教授、重庆大学、华南师范大学、华南
农业大学、华中农业大学、渭南师范学院等大学的特聘教授、海南大学经济管理学院荣誉
院长;英国皇家经济学会会员、英国中国经济协会会员、美国比较经济学协会会员、美国
经济协会会员;全英专业团体联合会副主席;《经济研究》、《西安交通大学学报社科版》
、《当代中国》(英文)等科学杂志的编委。曾任华南热带农业大学助理教授,英国牛津
大学研究员,英国朴茨茅斯大学教授、主任,英国伦敦米德尔塞克思大学教授、系主任。
招募说明书(更新)摘
要
4
周新生先生,独立董事,管理学博士学位,经济学教授。国籍:中国。历任陕西财经
学院助教、讲师、副教授、教授、工业经济系副主任、研究生部主任、MBA中心主任、院
长助理;曾任陕西省审计厅副厅长、任长安银行监事长;2007年7月至今任民建陕西省委
员会副主委。曾任第十二届全国政协委员,中国工业经济学会副会长,中共陕西省委政策
研究室特聘研究员。
2、基金管理人监事会成员
骆新都女士,监事会主席,经济学硕士,经济师,国籍:中国。曾任民政部外事处处
长、南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长、监事会主席。现任前海开
源基金管理有限公司监事会主席。
孔令国先生,监事,美国密苏里大学圣路易斯分校 MBA,国籍:中国。曾任职深圳市
公安局罗湖分局、中信证券股份有限公司研究部、前海开源基金管理有限公司专户投资部,
现任江苏联发股份有限公司董事及前海开源基金管理有限公司监事。
任福利先生,监事,大学本科学历,国籍:中国。曾任职中国建设银行辽宁省分行、
泰达宏利基金管理有限公司基金运营部、方正富邦基金管理有限公司基金运营部,现任前
海开源基金管理有限公司基金事务部总监。
刘彤女士,监事,硕士研究生,国籍:中国。曾任职汉唐证券有限责任公司人力资源
经理、海王生物股份有限公司人事行政经理、顺丰速运集团员工关系总监、英大证券有限
责任公司人力资源部主管及银泰证券有限责任公司人力运营总监、总裁助理,现任前海开
源基金管理有限公司人力资源部执行总监。
3、高级管理人员情况
王兆华先生,董事长,本科学历,国籍:中国。历任中国人民银行西安市分行职员,
中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长,华夏证券西安营业部总经理、
华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总
经理,华夏证券总裁助理,开源证券董事长、总经理、董事,现任前海开源基金管理有限公
司董事长。
蔡颖女士,董事、公司总经理,硕士研究生,国籍:中国。历任南方证券广州分公司
营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理,南方基金管理有限公司广州代
表处首席代表、南方区域总部高级经理,鹏华基金管理有限公司华南营销中心(广州)副
总经理、广州分公司总经理,现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理,前海开
源资产管理有限公司董事长。
傅成斌先生,督察长,硕士研究生,国籍:中国。历任中国建设银行深圳分行科技部
软件开发工程师,南方基金管理有限公司信息技术部总监助理、监察稽核部副总监、执行
总监。现任前海开源基金管理有限公司督察长、前海开源资产管理有限公司董事。
招募说明书(更新)摘
要
5
4、本基金基金经理
赵雪芹女士,中国国籍,复旦大学经济学博士,历任山东经济学院讲师、海通证券社
会服务业首席分析师、中信证券商业零售及旅游行业首席分析师,中信证券董事总经理;
2010-2013年分管中信证券研究部大消费组7个消费类行业,对消费品行业特征把握能力
较好。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监,前海开源沪港深智慧
生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深大消费主题精选灵活配
置混合型证券投资基金基金经理、前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、
前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源价值策略股票型证
券投资基金基金经理。赵雪芹女士具备基金从业资格。
李炳智先生,中国国籍,南开大学金融学本科学位。2011年6月至2013年2月担任
天津信唐货币经纪有限公司货币经纪人,2013年3月至2016年5月担任中航证券投资经
理助理、交易员,现任职于前海开源基金管理有限公司固定收益部。现任前海开源嘉鑫灵
活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经
理、前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎瑞债券型证券投资
基金基金经理、前海开源瑞和债券型证券投资基金基金经理。李炳智先生具备基金从业资
格。
5、投资决策委员会成员情况
投资决策委员会荣誉主席朱永强、投资决策委员会主席王厚琼,投资决策委员会联席
主席曲扬,联席投资总监赵雪芹、丁骏、邱杰、史程,首席经济学家杨德龙,执行投资总
监王霞、谢屹,投资决策委员会秘书肖立强。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
招募说明书(更新)摘
要
6
二、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:浙商银行股份有限公司
住所:浙江省杭州市庆春路288号
法定代表人:沈仁康
联系人:林彬
电话:0571-88269636
传真:0571-88268688
成立时间:1993年04月16日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币18,718,696,778元
存续期间:持续经营
批准设立机关和批准设立文号:中国银行业监督管理委员会银监复【2004】91号
基金托管资格批文及文号:《关于核准浙商银行股份有限公司证券投资基金托管资格
的批复》;证监许可【2013】1519号
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据
承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融
债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;
代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其
他业务。经国家外汇管理局批准,可以经营结汇、售汇业务。
2、主要人员情况
沈仁康先生,浙商银行党委书记、董事长、执行董事。硕士研究生。沈先生曾任浙江
省青田县委常委、副县长,县委副书记、代县长、县长;浙江省丽水市副市长,期间兼任
丽水经济开发区管委会党工委书记,并同时担任浙江省丽水市委常委;浙江省丽水市委副
书记,期间兼任市委政法委书记;浙江省衢州市委副书记、代市长、市长。
徐仁艳先生,浙商银行党委副书记、执行董事、行长。研究生、高级会计师、注册税
务师。徐先生曾任中国人民银行浙江省分行会计处财务科副科长、科长、会计处副处长,
中国人民银行杭州中心支行会计财务处副处长、处长,中国人民银行杭州中心支行党委委
员、副行长。
(二)发展概况及财务状况
招募说明书(更新)摘
要
7
浙商银行是中国银保监会批准的12家全国性股份制商业银行之一,总行设在浙江省
杭州市,是唯一一家总部位于浙江的全国性股份制商业银行,2004年8月18日正式开业,
2016年3月30日在香港联交所上市(股份代号:2016)。截至2017年12月31日,浙商
银行已设立了213家分支机构,实现了对长三角、环渤海、珠三角以及部分中西部地区的
有效覆盖。2017年4月21日,首家控股子公司-浙银租赁正式开业。2018年4月10日,
首家境外分行—香港分行正式开业,国际化战略布局迈出实质性一步。
开业以来,浙商银行立足浙江,稳健发展,已成为一家基础扎实、效益优良、成长迅
速、风控完善的优质商业银行。截至2018年6月30日,浙商银行总资产1.63万亿元,客
户存款余额9,059.59亿元,客户贷款及垫款净额7707.10亿元,比上年末分别增长
6.21%、5.27%、18.60%;不良贷款率1.14%。在英国《银行家》 (The Banker)杂志
“2018年全球银行1000强(Top 1000 World Banks 2018)”榜单上,按一级资本位列第
111位,较上年上升20位;按总资产位列第100位,较上年上升9位。中诚信国际给予浙
商银行金融机构评级中最高等级AAA主体信用评级。
2018年上半年,本集团在“两最”总目标引领下,坚持服务实体经济,持续优化业务
结构,提高各项资源运用效率,提升风险管理能力,全面推动高质量发展。2018年上半年
实现净利润65.09亿元,增长16.19%,年化平均总资产收益率0.83%,年化平均权益回报
率16.82%。营业收入185.96亿元,增长3.61%,其中:利息净收入126.25亿元,增长
1.94%;非利息净收入59.71亿元,增长7.32%。营业费用55.72亿元,增长2.59%,成本
收入比28.77%。计提预期信用损失(或资产减值损失)50.78亿元,下降2.47%。所得税
费用14.37亿元,下降15.89%。
(三)托管业务部的部门设置及员工情况
浙商银行资产托管部是总行独立的一级管理部门,根据业务条线下设业务管理中心、
营销中心、运营中心、监督中心,保证了托管业务前、中、后台的完整与独立。截至
2018年9月 30日,资产托管部从业人员共39名。
浙商银行资产托管部遵照法律法规要求,根据业务的发展模式、运营方式以及内部控
制、风险防范等各方面发展的需要,制定了一系列完善的内部管理制度,包括业务管理、
操作规程、基金会计核算、清算管理、信息披露、内部稽核监控、内控与风险防范、信息
系统管理、保密与档案管理、重大可疑情况报告及应急处理等制度,系统性地覆盖了托管
业务开展的方方面面,能够有效地控制、防范托管业务的政策风险、操作风险和经营风险。
(四)证券投资基金托管业务经营情况
中国证监会、银监会于2013年11月13日核准浙商银行开办证券投资基金托管业务,
批准文号:证监许可[2013]1519号。
招募说明书(更新)摘
要
8
截至2018年9月30日,浙商银行托管证券投资基金56只,规模合计1104.18亿元,
且目前已经与数十家公募基金管理公司达成托管合作意向。
(五)基金托管人内部风险控制制度说明
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律、法规、规章、行政性规定、行业准则和行内有关
管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全
完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
浙商银行股份有限公司总行下设资产托管部,是全行资产托管业务的管理和运营部门,
专门设置了监督稽核团队,配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部控制和风险
管理工作,具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。
3、内部风险控制原则
资产托管部建立了托管系统和完善的制度控制体系。制度体系包含管理制度、控制制
度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作、顺利进行;业务人员具备
从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章
按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,
封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化
操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
4、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运
作办法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、
投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收
益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项,对基金管理人进行业务监督、核
查。
基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律
法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应
及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事
项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期
内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,立即报告中国证监会,同时,通知基金
管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基
金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。
招募说明书(更新)摘
要
9
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他
有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报
告。
招募说明书(更新)摘
要
10
三、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销机构
(1)前海开源基金管理有限公司直销柜台
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘
书有限公司)
办公地址:深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦10层
法定代表人:王兆华
联系人:胥阿南
电话:(0755)83181190
传真:(0755)83180622
(2)前海开源基金管理有限公司电子直销交易
客服电话:4001-666-998
网址:www.qhkyfund.com
微信公众号:qhkyfund
2、代销机构:
序号 代销机构 销售机构信息
1
和讯信息科技有限公司 和讯信息科技有限公司
注册地址:北京朝外大街22号泛利大厦
10层
法定代表人:王莉
客服电话:4009-200-022
网址:www.hexun.com
2
深圳众禄基金销售股份有限公司 深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控
股置地大厦8楼
法定代表人:薛峰
客服电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn,www.jjmmw.com
3
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街
道文一西路1218号1幢202室
法定代表人:陈柏青
客服电话:4000-766-123
招募说明书(更新)摘
要
11
网址:www.fund123.cn
4
南京苏宁基金销售有限公司 南京苏宁基金销售有限公司
办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大
道1-5号
法定代表人:刘汉青
客服电话:95177
网址:www.snjijin.com
5
大河财富基金销售有限公司 大河财富基金销售有限公司
注册地址:贵州省贵阳市南明区新华路
110-134号富中国际广场1栋20层
1.2号
法定代表人:王荻
客服电话:0851-88235678
网址:www.urainf.com
6
西南证券股份有限公司 西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑8号
法定代表人:吴坚
客服电话: 95355、4008096096
网址:http://www.swsc.com.cn
7
北京坤元基金销售有限公司 北京坤元基金销售有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街
8号中粮广场B座501
法定代表人:李雪松
联系人:王玲玲
客服电话:400-818-5585
网址:www.kunyuanfund.com
8
深圳盈信基金销售有限公司 深圳盈信基金销售有限公司
法定代表人:苗宏升
联系人:胡碧萱
客服电话:4007-903-688
网址:www.fundying.com
9
上海大智慧基金销售有限公司 上海大智慧基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验
区杨高南路428号1号楼1102单元
法定代表人:申健
客服电话:021-20292031
招募说明书(更新)摘
要
12
网址:8.gw.com.cn
10
北京肯特瑞基金销售有限公司 北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区海淀东三街
2号4层401-15
法定代表人:陈超
客服电话:95118;400-088-8816
网址:fund.jd.com
11
中民财富基金销售(上海)有限
公司
中民财富基金销售(上海)有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路
100号07层
法定代表人:弭洪军
联系人:黄鹏
传真:021-63353736
客服电话:400-876-5716
网址:www.cmiwm.com
12
北京唐鼎耀华基金销售有限公司 北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街
19号A座1505室
法定代表人:张冠宇
传真:9,01059200800
客服电话:400-819-9868
网址:www.tdyhfund.com
13
深圳市锦安基金销售有限公司 深圳市锦安基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾
一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理
局综合办公楼A栋201室
法定代表人:李学东
客服电话:400-071-9888
网址:www.ananjj.cn
14
北京虹点基金销售有限公司 北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路1号
1号楼16层1603
法定代表人:董浩
客服电话:400-068-1176
网址:www.jimufund.com
15
深圳前海凯恩斯基金销售有限公 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
招募说明书(更新)摘
要
13
司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾
一路1号A栋201室(入驻前海商务秘
书有限公司)
法定代表人:高锋
客服电话:4008-048-688
网址:www.keynesasset.com
16
北京格上富信基金销售有限公司 北京格上富信基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环北路
19号楼710内09室
法定代表人:李悦章
客服电话:400-066-8586
网址:www.igesafe.com
17
华龙证券股份有限公司 华龙证券股份有限公司
注册地址:兰州市城关区东岗西路
638号财富大厦
法定代表人:李晓安
客服电话:400-689-8888
网址:www.hlzq.com
18
海银基金销售有限公司 海银基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验
区银城中路8号402室
联系人:刘惠
客服电话:400-808-1016
网址:www.fundhaiyin.com
19
大连网金基金销售有限公司 大连网金基金销售有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛
路22号诺德大厦2层202室
联系人:樊怀东
客服电话:4000-899-100
网址:www.yibaijin.com
20
和耕传承基金销售有限公司 和耕传承基金销售有限公司
注册地址:河南自贸试验区郑州片区
(郑东)东风东路东、康宁街北6号楼
6楼602、603房间
法定代表人:王璇
客服电话:4000-555-671
网址:www.hgccpb.com
招募说明书(更新)摘
要
14
21
华西证券股份有限公司 华西证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市高新区天府二
街198号华西证券大厦
法定代表人:杨炯洋
客服电话:95584
网址:www.hx168.com.cn
22
开源证券股份有限公司 开源证券股份有限公司
注册地址:西安市高新区锦业路1号都
市之门B座5层
法定代表人:李刚
客服电话:400-860-8866
网址:www.kysec.cn
23
中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号
4号楼
法定代表人:王常青
客服电话:4008-888-108
网址:www.csc108.com
24
招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区益田路
江苏大厦A座38-45层
法定代表人:宫少林
客服电话:95565
网址:www.newone.com.cn
25
华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街8号
法定代表人:祝献忠
客服电话:400-898-9999
网址:www.hrsec.com.cn
26
嘉实财富管理有限公司 嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道
8号上海国金中心办公楼二期53层
5312-15单元
法定代表人:赵学军
客服电话:400-021-8850
网址:www.harvestwm.cn
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要
15
27
阳光人寿保险有限公司 阳光人寿保险有限公司
办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街
乙12号院1号昆泰国际大厦12层
法定代表人:李科
传真:9,01059053700
28
北京恒天明泽基金销售有限公司 北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达
北路10号五层5122室
法定代表人:梁越
客服电话:4008-980-618
网址:www.chtfund.com
29
上海基煜基金销售有限公司 上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市昆明路518号北美广
场A1002室
法定代表人:王翔
客服电话:021-65370077
网址:www.fofund.com.cn
30
中泰证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市经七路86号
法定代表人:李玮
客服电话:95538
网址:www.zts.com.cn
31
济安财富(北京)基金销售有限
公司
济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环中路
7号北京财富中心A座46层
法定代表人:杨健
客服电话:400-673-7010
网址:www.jianfortune.com
32
上海挖财基金销售有限公司 上海挖财基金销售有限公司
注册地址:上海浦东新区杨高南路
799号陆家嘴世纪金融广场3号楼5楼
法定代表人:胡燕亮
客服电话:021-50810673
网址:www.wacaijijin.com
33
凤凰金信(银川)投资管理有限
公司
凤凰金信(银川)投资管理有限公司
注册地址:北京市朝阳区紫月路18号院
招募说明书(更新)摘
要
16
朝来高科技产业园18号楼
法定代表人:程刚
客服电话:4008105919
网址:www.fengfd.com
34
北京植信基金销售有限公司 北京植信基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区四惠盛世龙源
10号
法定代表人:于龙
网址:www.zhixin-inv.com
35
扬州国信嘉利基金销售有限公司 扬州国信嘉利基金销售有限公司
注册地址:广陵产业园创业路7号
法定代表人:王浩
客服电话:4000216088
36
中信期货有限公司 中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号
卓越时代广场(二期)北座13层1301-
1305室、14层
法定代表人:张磊
客服电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
37
天津万家财富资产管理有限公司 天津万家财富资产管理有限公司
注册地址:北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦A座五层
客服电话:010-59013825
网址:www.wanjiawealth.com
38
西藏东方财富证券股份有限公司 西藏东方财富证券股份有限公司
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号
金座东方财富大厦
法定代表人:陈宏
客服电话:95357
网址:www.18.cn
39
乾道盈泰基金销售(北京)有限
公司
乾道盈泰基金销售(北京)有限公司
注册地址:北京市西城区德胜门外大街
合生财富广场1302室
法定代表人:董云巍
客服电话:400-088-8080
招募说明书(更新)摘
要
17
网址:www.qiandaojr.com
40
众升财富(北京)基金销售有限
公司
众升财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区望京东园四区
13号楼A座9层908室
法定代表人:李招弟
客服电话:400-059-8888
网址:www.zscffund.com
41
上海天天基金销售有限公司 上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区宛平南路88号
东方财富大厦
法定代表人:其实
客服电话:4001-818-188
网址:www.1234567.com.cn
42
喜鹊财富基金销售有限公司 喜鹊财富基金销售有限公司
注册地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大
厦1513室
法定代表人:陈皓
客服电话:0891-6177483
网址:www.xiquefund.com
43
上海万得基金销售有限公司 上海万得基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦明路
1500号万得大厦11楼
法定代表人:王廷富
客服电话:400-821-0203
网址:www.520fund.com.cn
44
上海有鱼基金销售有限公司 上海有鱼基金销售有限公司
注册地址:上海自由贸易试验区浦东大
道2123号3层3E-2655室
法定代表人:林琼
客服电话:4007676298
网址:www.youyufund.com
45
北京蛋卷基金销售有限公司 北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街
1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人:钟斐斐
客服电话:400-0618-518
招募说明书(更新)摘
要
18
网址:danjuanapp.com
46
北京富国大通基金销售有限公司 北京富国大通基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区安定路5号院
3号楼中建财富国际中心25层
法定代表人:宋宝峰
客服电话:400-088-0088
网址:www.fuguowealth.com
47
江苏汇林保大基金销售有限公司 江苏汇林保大基金销售有限公司
办公地址:江苏省南京市鼓楼区中山北
路105号中环国际1413室
法定代表人:吴言林
联系人:黄子珈
传真:9,02556663409
客服电话:025-56663409
网址:www.huilinbd.com
48
深圳市前海排排网基金销售有限
责任公司
深圳市前海排排网基金销售有限责任公
司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾
一路1号A栋201室(入驻深圳市前海
商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市福田区福强路4001号
深圳市世纪工艺品文化市场313栋E-403
法定代表人:李春瑜
客服电话:400-680-3928
网址:www.simuwang.com
49
上海凯石财富基金销售有限公司 上海凯石财富基金销售有限公司
办公地址:上海市黄浦区延安东路1号
凯石大厦4楼
法定代表人:陈继武
联系人:高皓辉
客服电话:4006-433-389
网址:www.vstonewealth.com
50
上海好买基金销售有限公司 上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号
26号楼2楼41号
办公地址:上海市虹口区欧阳路196号
26号楼2楼41号
招募说明书(更新)摘
要
19
法定代表人:杨文斌
客服电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
51
北京懒猫金融信息服务有限公司 北京懒猫金融信息服务有限公司
注册地址:北京市朝阳区呼家楼安联大
厦715
法定代表人:许现良
客服电话:400-6677098
网址:www.lanmao.com
52
联储证券有限责任公司 联储证券有限责任公司
注册地址:广东省深圳市福田区华强北
路圣廷苑酒店B座26楼
法定代表人:沙常明
客服电话:400-620-6868
网址:www.lczq.com
53
东海证券股份有限公司 东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路23号投
资广场18层
法定代表人:赵俊
客服电话:95531;400-8888-588
网址:www.longone.com.cn
54
民商基金销售(上海)有限公司 民商基金销售(上海)有限公司
注册地址:上海市浦东新区张杨路
707号生命人寿大厦32层
法定代表人:贲惠琴
传真:9,02150206001
客服电话:021-50206003
网址:www.msftec.com
55
北京汇成基金销售有限公司 北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街
11号11层1108室
法定代表人:王伟刚
客服电话:400-619-9059
网址:www.hcjijin.com
56
新时代证券股份有限公司 新时代证券股份有限公司
注册地址:北京市海淀区北三环西路
招募说明书(更新)摘
要
20
99号院1号楼15层1501
法定代表人:叶顺德
客服电话:95399
网址:www.xsdzq.com.cn
57
上海长量基金销售投资顾问有限
公司
上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区东方路
1267号11层
法定代表人:张跃伟
客服电话:400-820-2899
网址:www.erichfund.com
58
珠海盈米基金销售有限公司 珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号
105室-3491
法定代表人:肖雯
客服电话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn
59
深圳市新兰德证券投资咨询有限
公司
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格
科技园4栋10层1006#
法定代表人:杨懿
客服电话:400-166-1188
网址:http://8.jrj.com.cn/
60
中衍期货有限公司 中衍期货有限公司
注册地址:北京市朝阳区东四环中路
82号金长安大厦B座7层
法定代表人:马宏波
客服电话:4006881117
网址:www.cdfco.com.cn
(二)登记机构
名称:前海开源基金管理有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘
书有限公司)
办公地址: 深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦22楼
法定代表人:王兆华
联系人:任福利
电话:(0755)83180910
招募说明书(更新)摘
要
21
传真:(0755)83181121
(三)律师事务所和经办律师
名称:广东信达律师事务所
注册地址:中国深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦12楼
负责人:麻云燕
经办律师:杨扬、胡云云
电话:(0755)88265288
传真:(0755)88265537
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
办公地址:北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
法定代表人:杨剑涛
联系人:郭红霞
经办会计师:张富根、郭红霞
电话:(010)88095588
传真:(010)88091199
四、基金名称
前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金
五、基金的类别
混合型证券投资基金
六、基金的运作方式
契约型开放式
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要
22
七、基金的投资
(一)投资目标
本基金通过对不同类别资产的优化配置及组合精选,在合理控制风险并保持基金资产
良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上
市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其
他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、
定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%;本基金每个交
易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的
现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收
申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序
后,可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相
关期货交易所的业务规则。
(三)投资策略
本基金的投资策略主要有以下六方面内容:
1、大类资产配置
在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行
充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证
券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基
金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。
本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控,根据经
济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进
行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资
招募说明书(更新)摘
要
23
组合中的比例。
2、股票投资策略
(1)股票投资策略
本基金股票投资策略包括行业配置策略和个股选择策略两个方面:
1)行业配置策略
基金管理人在进行行业配置时,将采用自上而下与自下而上相结合的方式确定行业权
重。自上而下的行业配置策略是指通过深入分析宏观经济指标和不同行业自身的周期变化
特征以及在国民经济中所处位置,确定当前宏观背景下适宜投资的重点行业;自下而上的
行业配置策略是指从行业成长能力、盈利趋势、价格动量、市场估值等因素来确定基金重
点投资的行业。在投资组合管理过程中,基金管理人将根据宏观经济环境和各个行业的基
本面特征对行业配置状态进行持续动态调整。
2)个股选择策略
本基金将精选行业内具有良好增值潜力的上市公司股票构建股票投资组合。本基金个
股选择将从定性和定量两方面入手,定性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业
地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素;定量方面考量公司估值、资产质量及
财务状况,比较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标,优先选择具有相对比较优
势的公司作为最终股票投资对象。
(2)本基金参与融资业务的投资策略
本基金参与融资业务时将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的个股。
本基金力争利用融资业务的杠杆作用,降低股票仓位调整所带来的交易成本、提高基金财
产的运用效率,从而更好的实现本基金的投资目标。
3、债券投资策略
在债券投资策略方面,本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用
宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,
结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场
类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属
资产的最优权重。
在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货
币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较
好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率
曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略。
4、权证投资策略
在权证投资方面,本基金根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发
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要
24
现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,
来达到改善组合风险收益特征的目的。
5、资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用
必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿
收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。
本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
6、股指期货投资策略
本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合
风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因
素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及
中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲
系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆
作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组,负责股指期
货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制
度,并经基金管理人董事会批准后执行。
若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理遵从其最新规定,以符合上述
法律法规和监管要求的变化。
(四)投资决策依据及程序
1、决策依据
以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据,并以维护基金份额
持有人利益作为最高准则。
2、决策程序
(1)投资决策委员会制定整体投资战略。
(2)研究部根据自身以及其他研究机构的研究成果,构建股票备选库、精选库,对拟
投资对象进行持续跟踪调研,并提供个股、债券决策支持。
(3)基金经理根据投资决策委员会的投资战略,设计和调整投资组合。设计和调整投
资组合需要考虑的基本因素包括:每日基金申购和赎回净现金流量;基金合同的投资限制
和比例限制;研究员的投资建议;基金经理的独立判断;绩效与风险评估小组的建议等。
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要
25
(4)投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析,并形成决策纪要。
(5)根据决策纪要,基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案,交由交易部执行。
(6)交易部按有关交易规则执行,并将有关信息反馈基金经理。
(7)基金绩效评估岗及风险管理岗定期进行基金绩效评估,并向投资决策委员会提交
综合评估意见和改进方案。
(8)风险管理委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责,尤其重
点关注基金投资组合的风险状况;基金绩效评估岗及风险管理岗重点控制基金投资组合的
市场风险和流动性风险。
(五)业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。
业绩比较基准选择理由:
沪深300指数是由中证指数公司编制发布、表征A股市场走势的权威指数。该指数是
由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数。其样本覆盖了
沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。本基金选择该指数来衡量股票投资部
分的绩效。
中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场
的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企
业债券组成,中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标。
该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价,能更为真实地反映债
券的实际价值和收益率特征。本基金选择该指数来衡量债券投资部分的绩效。
根据本基金的投资范围和投资比例约束,设定本基金的基准为沪深300指数收益率
×70%+中证全债指数收益率×30%,该基准能客观衡量本基金的投资绩效。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准
推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金管理人协商基
金托管人后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召集基
金份额持有人大会。
(六)风险收益特征
本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高
于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。
(七)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
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要
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(1)本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%;
(2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于
基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、
存出保证金和应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支
持证券规模的10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不
得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起
3个月内予以全部卖出;
(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本
基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净
值的40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(15)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基
金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基
金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作
风险等各种风险;
(16)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开
放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本
基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公
司可流通股票的30%;
招募说明书(更新)摘
要
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(17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不
符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆
回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(19)本基金投资单只中期票据的额度不得超过其发行总额度的10%,并且不得超过
基金资产净值的10%;
(20)本基金参与股指期货投资的,应遵从下述比例限制:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的
10%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超
过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债
券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市
值的20%;本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所
报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;
4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当
符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上
一交易日基金资产净值的20%;
(21)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价
证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
(22)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(23)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的,应当根据风险管理的原则,并制定严
格的授权管理制度和投资决策流程。基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的具体比
例,应当符合中国证监会的有关规定。
本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割
等事宜另行具体协商。
除上述第(2)、(12)、(17)、(18)项外,因证券、期货市场波动、证券发行人
合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比
例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会
规定的特殊情形除外。
招募说明书(更新)摘
要
28
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规
或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投
资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重
大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,
防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交
易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管
理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年
对关联交易事项进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程
序后可不受上述规定的限制或按照调整后的规定执行。
(八)基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
2、有利于基金资产的安全与增值;
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的
利益;
4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人
的利益。
(九)基金的投资组合报告
招募说明书(更新)摘
要
29
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告
等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2018年09月30日(未经审计)。
1.报告期末基金资产组合情况
序
号
项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 2,742,285.00 1.39
- 其中:股票 2,742,285.00 1.39
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 24,423,800.00 12.38
- 其中:债券 24,423,800.00 12.38
- 资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
- 其中:买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 131,150,113.27 66.46
8 其他资产 39,029,565.46 19.78
9 合计 197,345,763.73 100.00
2.报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代
码
行业类别 公允价值(元)占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,742,285.00 1.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
招募说明书(更新)摘
要
30
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
- 合计 2,742,285.00 1.40
2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。
3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002812 创新股份 63,700 2,742,285.00 1.40
注:本基金本报告期末仅持有以上股票。
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 24,423,800.00 12.43
- 其中:政策性金融债 24,423,800.00 12.43
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
招募说明书(更新)摘
要
31
10 合计 24,423,800.00 12.43
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称 数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1 180404 18农发 04 200,000 20,098,000.00 10.23
2 018005 国开 1701 43,000 4,325,800.00 2.20
注:本基金本报告期末仅持有以上债券。
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
11.投资组合报告附注
11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
招募说明书(更新)摘
要
32
11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 639,020.67
2 应收证券清算款 37,817,232.54
3 应收股利 -
4 应收利息 570,085.91
5 应收申购款 3,226.34
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 39,029,565.46
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
招募说明书(更新)摘
要
33
八、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
前海开源嘉鑫混合A
阶段
净值增长
率①
净值增
长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
2016.12.26-2016.12.31 0.10% 0.04% -0.14% 0.21% 0.24% -0.17%
2017.1.1-2017.12.31 10.39%
0.19%
14.79%
0.45%
-4.40%
-0.26%
2018.1.1-2018.9.30 -1.36%
0.59%
-8.73% 0.86%
7.37%
-0.27%
2016.12.26-2018.9.30 9.00% 0.41% 4.62% 0.65% 4.38% -0.24%
前海开源嘉鑫混合C
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
2016.12.26-2016.12.31 0.10% 0.04% -0.14% 0.21% 0.24% -0.17%
2017.1.1-2017.12.31 9.99%
0.19% 14.79%
0.45%
-4.80%
-0.26%
2018.1.1-2018.9.30 -1.45%
0.58%
-8.73%
0.86%
7.28%
-0.28%
2016.12.26-2018.9.30 8.50% 0.41% 4.62% 0.65% 3.88% -0.24%
注:本基金业绩比较基准为:沪深 300指数收益率×70% + 中证全债指数收益率×30%。
招募说明书(更新)摘
要
34
九、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、账户开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.60%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人于次月首日起3个工作日内向基金托
管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于3个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人于次月首日起3个工作日内向基金托
管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于3个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金托管人。
招募说明书(更新)摘
要
35
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
3、基金的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。
本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。
销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.10% ÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人于次月首日起3个工作日内向基金托
管人发送销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于3个工作日内从基金财产中划出,
由登记机构代收,登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
上述“(一)基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议规定,
按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)费用的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和销
售服务费率等相关费率。降低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率,无须召开基
金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介和基金
管理人网站上刊登公告。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
招募说明书(更新)摘
要
36
十、其他应披露事项
(一)前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的从业人员在前海开源
资产管理有限公司(以下简称“前海开源资管公司”或“子公司”)兼任董事、监事及领
薪情况如下:
本公司总经理、董事蔡颖女士兼任前海开源资管公司董事长;
本公司督察长傅成斌先生兼任前海开源资管公司董事;
本公司汤力女士兼任前海开源资管公司监事;
上述人员均不在前海开源资管公司领薪。本公司除上述人员以外未有从业人员在前海
开源资管公司兼任职务的情况。
(二)2018年06月26日至2018年12月26日披露的公告:
2018-12-10前海开源基金管理有限公司关于增加凯石财富为旗下部分基金的销售
机构并参与其费率优惠活动的公告
2018-11-26前海开源基金管理有限公司关于增加华融证券为旗下部分基金的销售
机构并参与其费率优惠活动的公告
2018-11-05前海开源基金管理有限公司关于增加阳光人寿保险为旗下部分基金的
销售机构并参与其费率优惠活动的公告
2018-10-24前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告
2018-09-03前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金在东海证券开通定投业
务并参与其费率优惠活动的公告
2018-08-27前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
2018-08-27前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
2018-08-09前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
(2018年第 1号)
2018-07-30前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加汇林保大为代销机
构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
2018-07-27前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加虹点基金为代销机
构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
2018-07-20前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加开源证券为代销机
构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
2018-07-19前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告
2018-07-16前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东海证券为代销机
构并开通转换业务和参与其费率优惠活动的公告
招募说明书(更新)摘
要
37
2018-07-06前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加大连网金为代销机
构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
2018-06-27前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加民商基金为代销机
构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告十一、备查文件
(一)备查文件包括:
1、中国证监会准予注册前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
2、《前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、法律意见书
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
(二)备查文件的存放地点和投资人查阅方式:
1、存放地点:《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余
备查文件存放在基金管理人处。
2、查阅方式:投资人可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件。十二、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及
其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的
原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1、对“重要提示”相关信息进行了更新。
2、对“基金管理人”相关信息进行了更新。
3、对“基金托管人”相关信息进行了更新。
4、对“相关服务机构”相关信息进行了更新。
5、对“基金的投资”相关信息进行了更新。
6、在“其他应披露事项”部分,披露了期间涉及本基金的公告。
7、对部分表述进行了更新。
前海开源基金管理有限公司
2019年02月02日