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金融A(150157)

金融A:更新招募说明书(2019年第1次)

 
 
信诚 中证 800 金融指数 分级 证券 投资基金


招 募说明书 (2019年第1 次更新) 重要 提示 信诚基金管 理有限公 司经中国 证监会批 准于2005 年9 月30日注册 成立。 因 业务发展 需要, 经国家工商 总局核准, 公 司名称由 “信 诚基金管 理有 限公司” 变更为 “中 信保诚基 金管理有 限公司” (以下简称“ 我司” ) ,并由上 海市工商行政 管理局于2017 年12 月18 日核发新 的营业 执照。 根据 《中华 人民共和 国合同法 》 第七十 六条的规 定, 合同当事人 名称变动 不影响合 同义 务的履行。 本次 我司名称 变更后, 以 “信 诚基金 管理 有限公司” 或 “中 信保诚基 金管理有 限 公司”签署的的法律 文件(包括但 不限于公司合 同、 公告等,以下简称“ 原法律文件” ) 不 受任何影响 , 我司将 按照约定 履行权利 义务。 如 原法 律文件件对 生效条件 、 有效期 限进行特 别说明的, 以原法律 文件的说 明为准。 信诚中证800 金 融 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 经 2013 年8 月19 日 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2013]1088号文 注册募集 。 基金管理人 保证本招 募说明书 的内容真 实、 准确、 完 整。 本基金由基 金管理人 依照 《基 金法》 、基金合同和其 他有关法律法 规规定募集, 并 经中国证监会注册。 中国证监会对 本基 金募集的注 册, 并不 表明其对 本基金的 价值和收 益做 出实质性判 断或保证 , 也不表 明投资于 本基金没有 风险。 本基金投资 于证券市 场, 基金 份额净值 会因为证 券市 场波动等因 素产生波 动, 投资 者根 据所持有的 基金份额 享受基金 收益, 同 时承担相 应的 投资风险。 投资人在 投资本基 金前, 需 充分了解本 基金的产 品特性, 并承 担基金 投资中出 现 的各类风险, 包 括: 因政治、 经 济、 社 会等环境因 素对证券 价格产生 影响而形 成的系统 性风 险, 个别证 券特有的 非系 统性 风险, 由 于基金投资 人连续大 量赎回基 金产生的 流动性风 险, 基金管理人 在基金管 理实施过 程中产生 的基金管理风险,本基金的指数投资 风险、杠杆机制 风险、折/ 溢价交易风险、 以及份额配 对转换及基 金份额折 算等业务 办理过程 中的特定 风险 等。 投资人 在进行投 资决策前 , 请仔细 阅读本基金 的《招募 说明书》 及《基金 合同》 。 基金管理人 建议投资 人根据自 身的风险 收益偏好 , 选 择适合自己 的基金产 品, 并且 中长 期持有。 基金的过往 业绩并不 预示其未 来表现。 基金管理人 依照恪尽 职守、 诚 实信用、 谨慎勤勉 的原 则管理和运 用基金财 产, 但不 保证 基金一定盈 利,也不 保证最低 收益。 基金管理人 提醒投资 者基金投 资的 “ 买者自负 ” 原则, 在投资者作 出投资决 策后, 基金 运 营状况与基 金净值变 化引致的 投资风险 ,由投资 者自 行负责。 本更新招募 说明书所 载内容截 止日若无 特别说明 为2018年12 月20 日, 有关 财务数据 和净 值表现截止 日为2018 年9月30日 (未经审 计) 。 基 金 管理 人: 中信 保 诚基 金 管 理有 限公司 基 金 托管 人: 中国 建设 银 行股 份有 限公司信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 目





录 一、绪言 ......................................................................................... 1 二、释义 ......................................................................................... 1 三、基金管 理人 .............................................................................. 7 四、基金托 管人 ............................................................................ 15 五、相关服 务机构 ........................................................................ 18 六、基金份 额分级 ........................................................................ 35 七、基金的 募集 ............................................................................ 38 八、基金合 同的生效 .................................................................... 38 九、信诚金 融 A 份额与信诚 金融 B 份额的上市 交易 ............... 38 十、基金份 额的申购 、赎回 ........................................................ 40 十一、基金 的非交易 过户、转 托管、 冻结与质 押 ..................... 49 十二、基金 的份额配 对转换 ........................................................ 51 十三、信诚 金融 A 份额与信 诚金 融 B 份额的 终止运作 ........... 52 十四、基金 的 投资 ........................................................................ 53 十五、基金 的业绩 ........................................................................ 62 十六、基金 的财产 ........................................................................ 64 十七、基金 资产的估 值 ................................................................ 65 十八、基金 的收益分 配 ................................................................ 70 十九、基金 的费用与 税收 ............................................................ 70 二十、基金 份额折算 .................................................................... 73 二十一、基 金的会计 与审计 ........................................................ 78 二十二、基 金的信息 披露 ............................................................ 78 二十三、风 险揭示 ........................................................................ 83 二十四、基 金合同的 终止与清 算 ................................................ 89 二十五、基 金合同的 内容摘要 .................................................... 92 二十六、基 金托管协 议的内容 摘要 ............................................ 92 二十七、对 基金份额 持有人的 服务 ............................................ 92 二十八、其 他应披露 事项 ............................................................ 93 二十九、招 募说明书 的存放及 查阅方 式 .................................... 94 三十、备查 文件 ............................................................................ 95 附件一:基 金合同的 内容摘要 .................................................... 96 附件二:基 金托管协 议的内容 摘要 .......................................... 109 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 1 一、 绪言 《信诚中证800金融指 数分级证券 投资基金 招募 说明 书》 (以下简称 “ 招募说明书 ” 或“ 本招 募说明书 ” ) 依据 《 中华人民 共和国证 券投资基 金法》 (以下简称 “ 《基金 法》 ” ) 、 《证券投 资基 金销售管理 办法》 (以下简 称 “ 《销 售办法 》 ”)、《 公开 募集证券投 资基金运 作管理办 法 》 ( 以下 简称 “ 《运作办法》 ” ) 、 《证券投资基金信息披露管理 办法》 (以下简称 “ 《信息披露办法》 ” ) 、 《公开募集 开放式证 券投资基 金流动性 风险管理 规定 》 (以下简称 “ 《流动 性风险管 理规定》 ” ) 及其他有关法律法规与《 信诚中证800金融指数分级 证券投资基金 基金合同》 (以下简称 “ 基金 合同 ” ) 编写。 基金管理人 承诺本招 募说明书 不存在任 何虚假记 载、 误导性陈述 或者重大 遗漏, 并 对其真 实性、准确 性、完整 性承担法 律责任。 本基金 是 根据 本招募说明 书所载明 的资料申 请募集 的 。 本基金管理 人没有委 托或授权 任何其他 人提供未 在本 招募说明书 中载明的 信息, 或对本招 募说 明书作任何 解释或者 说明。 本招募说明 书根据本 基金的基 金合同编 写, 并 经中国 证监会 注册 。 基金合 同是约定 基金当 事人之间权 利、 义务 的法律文 件。 基金 投资人 自依基 金合同取得 基金份额 , 即成为 基金份额 持 有人和基金 合同的当 事人, 其 持有基 金份额的 行为本 身即表明其 对基金合 同的承认 和接受 , 并 按照《基金法》 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金 投资人欲了解基金份额 持有人的权 利和义务 ,应详细 查阅基金 合同。 二、 释义 本招募说明 书中,除 非文意另 有所指, 下列词语 或简 称具有如下 含义: 1、 基金或本 基金:指 信诚中 证 800 金融 指数分 级证 券投资基金 2、 基金管理 人:指 中 信保诚基 金 管理有 限公司 3、 基金托管 人:指中 国建设银 行股份有 限公司 4、 基金合同 :指《信 诚中证 800 金 融指数分 级证券 投资基金基 金合同》 及对基金 合同的任 何 有效修订和 补充 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 2 5、 托管协议 :指基金 管理人与 基金托管 人就本 基金 签订之《信 诚中证 800 金融 指数分 级证券 投资基金托 管协议》 及对该托 管协议的 任何有效 修订 和补充 6、 招募说明 书或本招 募说明书 :指《信 诚中 证 800 金融指数分 级证券投 资基金招 募说明书 》 及其定期的 更新 7、 基金份额 发售公告 :指《信 诚中证 800 金融 指数 分级证券投 资基金份 额发售公 告》 8、 上市交易 公告书 :指《信 诚中证 800 金融指 数分 级证券投资 基金之信 诚金融 A 份额与 信诚 金融 B 份额上市 交易公 告书》 9、 法律 法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政 规章以及其 他对基金 合同当事 人有约束 力的决定 、决 议、通知等 10 、《基金 法》: 指 2003 年 10 月 28 日经第 十届全 国人民代表 大会常务 委员会第 五次会议 通 过,2012 年 12 月 28 日 第十一届 全国人民 代表大会 常 务委员会第 三十次会 议修订, 自 2013 年 6 月 1 日起实施并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届全国人 民代表大会 常务委员 会第十四 次会议 《全 国 人民 代表大 会常 务委员 会关于 修改< 中华 人民 共和国 港口 法> 等 七部法 律的 决定》 修改 的的 《中华人民 共和国证 券投资基 金法》 及 颁布机关 对其 不时做出的 修订 11 、 《销售 办法》 : 指中国 证监会 2013 年 3 月 15 日 颁布、 同年 6 月 1 日 实施的 《 证券投资 基 金销售管理 办法》及 颁布机关 对其不时 做出的修 订 12 、《信息 披露办法 》:指中 国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、 同年 7 月 1 日实施 的《证 券投 资基金信息 披露管理 办法》及 颁布机关 对其不时 做出 的修订 13 、《运作 办法》: 指中国证 监会 2014 年 7 月 7 日 颁布、同年 8 月 8 日 实施的 《 公开募 集证 券投资基金 运作管理 办法 》及 颁布机关 对其不时 做出 的修订 14 、《流动 性风险管 理规定》 :指中国 证监会 2017 年 8 月 31 日发 布、 同年 10 月 1 日实 施的 《 公开募集 开放式证 券投资基 金流动性 风险管理 规定 》及发布机 关对其不 时做出的 修订 15 、 流动性 受限资产 : 指由于 法律法 规、 监管 、 合同 或操作障碍 等原因无 法以合理 价格予以 变 现的资产, 包括但不 限于到期 日在 10 个交易 日以上 的逆回购与 银行定期 存款(含 协议约定 有信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 3 条件提前支 取的银行 存款)、 停牌股票 、流通受 限的 新股及非公 开发行股 票、资产 支持证券 、 因发行人债 务违约无 法进行转 让或交易 的债券等 16 、中国证 监会:指 中国证券 监督管理 委员会 17 、银行业 监督管理 机构:指 中国人民 银行和/ 或中 国 银行业监督 管理委员 会 18 、 基金份 额分级 : 指本基 金的基金 份额包括 信诚中 证 800 金融 指数分级 证券投资 基金之基 础 份额、信诚 中证 800 金 融指数分 级证券投 资基金 之 A 份额与信诚中 证 800 金融 指数分级 证券 投资基金之 B 份 额。 其 中, 信 诚中证 800 金融指 数分 级证券投资 基金之 A 份额与 信诚中证 800 金融指数分 级证券投 资基金之 B 份额的基 金份额配 比 始终保持 1∶1 的比例 不变 19 、信诚金 融份额: 指信诚中 证 800 金 融指数分 级证 券投资基金 之基础份 额 20 、信诚金 融 A 份额:指 本基金份 额按基金 合同约 定规则所分 离的预期 风险、预 期收益较 低 的子份额 21 、 信诚金融 B 份 额: 指 本基金 份额按基 金合同约 定 规则所分离 的预期风 险、 预期收益 较高的 子份额 22 、 基金合 同当事人 : 指受基 金合同 约束, 根 据基金 合同享有权 利并承担 义务的法 律主体, 包 括基金管理 人、基金 托管人和 基金份额 持有人 23 、个人投 资者:指 年满 18 周 岁,依据 中国有 关法 律法规可以 投资于证 券投资基 金的自然 人 24 、 机构投 资者: 指依法可 以投资开 放式证券 投资基 金的、 在中 华人民共 和国境内 合法注册 登 记并存续或 经有关政 府部门批 准设立并 存续的企 业法 人、事业法 人、社会 团体或其 他组织 25 、 合格境 外机构投 资者: 指符合相 关法律法 规规定 可以投资于 中国证券 市 场并取 得国家外 汇 管理局外汇 额度批准 的中国境 外的机构 投资者 26 、 投资人 : 指个 人投资者 、 机构投 资者和合 格境外 机构投资者 以及法律 法规或中 国证监会 允 许购买证券 投资基金 的其他投 资人的合 称 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 4 27 、基金份 额持有人 :指依基 金合同和 招募说明 书合 法取得基金 份额的投 资人 28 、 基金销 售业务: 指基金管 理人或 代销机构 宣传推 介基金, 发 售基金份 额, 办理 基金份 额的 申购、赎回 、转换、 转托管及 定期定额 投资等业 务 29 、销售机 构:指直 销机构和 代销机构 30 、直销机 构:指 中 信保诚基 金 管理有 限公司 31 、 代销 机构 : 指符合 《销 售办法 》 和中 国证监会 规 定的其他条 件, 取得基金 销售业务 资格并 与基金管理 人签订了 基金销售 服务代理 协议, 代为办 理基金销售 业务的机 构, 其中 可通过 深圳 证券交易所 交易系统 办理本基 金销售业 务的机构 必须 是具有基金 销售业务 资格、 并经深圳 证券 交易所和中 国证券登 记结算有 限责任公 司认可的 、 可 通过深圳证 券交易所 交易系统 办理本基 金 销售业务的 深圳证券 交易所会 员单位 32 、基金销 售网点: 指直销机 构的直销 中心及代 销机 构的代销网 点 33 、销售场 所:指场 外销售场 所和场内 交易场所 ,分 别简称场外 和场内 34 、 场外: 指以交 易所开放 式基金交 易系统以 外的方 式、 通过销 售机构办 理基金销 售业务的 场 所 35 、场内: 指以交易 所开放式 基金交易 系统的方 式、 通过销售机 构办理基 金销售业 务的场所 36 、 注册登 记业务: 指基金登 记、 存 管、 过户 、 清算 和结算业务 , 具体内 容包括投 资人基金 账 户的建立和 管理 、 基金份 额注册登 记、 基金销售 业务 的确认、 清算和 结算、 代理发 放红利 、 建 立并保管基 金份额持 有人名册 和办理非 交易过户 业务 等 37 、 登记机 构: 指 办理登记 业务的机 构。 基金 的登记 机构为 中信 保诚基金 管理有限 公司或接 受 中信保诚基 金 管理有 限公司委 托代为办 理登记业 务的 机构 38 、登记系 统 :指中 国证券登 记结算有 限责任公 司开 放式基金登 记系统 39 、证券登 记结算系 统:指中 国证券登 记结算有 限责 任公司深圳 分公司证 券登记结 算系统 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 5 40 、 开放式 基金账户 : 指投 资者通过 场外销售 机构在 中国证券登 记结算有 限责任公 司注册的 开 放式基金账 户。 基金 投资者办 理场外 认购、 场 外申购 和场外赎回 等业务时 需具有开 放式基金 账 户。记录在 该账户下 的基金份 额登记在 注册登记 机构 的的注册登 记系统 41 、 基金交 易账户 : 指销售 机构为投 资人开立 的、 记 录投资人通 过该销售 机构买卖 本基金的 基 金份额变动 及结余情 况的账户 42 、 深圳证 券账户 : 指在中 国证券登 记结算有 限责任 公司深圳分 公司开设 的深圳证 券交易所 人 民币普通股 票账户或 证券投资 基金账户 ; 基金 投资者 通过深圳证 券交易所 交易系统 办理基金 交 易、 场内认 购、 场 内申购和 场内赎回 等业务时 需持有 深圳证券账 户。 记录 在该账户 下的基金 份 额登记在注 册登记机 构的证券 登记结算 系统 43 、 基金合 同生效日 : 指基 金募集达 到法律法 规规定 及基金合同 规定的条 件, 基金 管理人向 中 国证监会办 理基金备 案手续完 毕,并获 得中国证 监会 书面确认的 日期 44 、 基金合 同终止日 : 指基金 合同规 定的基金 合同终 止事由出现 后, 基金 财产清算 完毕, 清算 结果报中国 证监会备 案并予以 公告的日 期 45 、基金募 集期:指 自基金份 额发售之 日起至发 售结 束之日止的 期间,最 长不得超 过 3 个月 46 、存续期 :指基金 合同生效 至终止之 间的不定 期期 限 47 、工作日 :指上海 证券交易 所、深圳 证券交易 所的 正常交易日 48 、T 日:指销售机 构在规定 时间受理 投资人申 购、 赎回或其他 业务申请 的工作日 49 、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日( 不 包含 T 日) 50 、开放日 :指为投 资人办理 基金份额 申购、赎 回或 其他业务的 工作日 51 、交易时 间:指开 放日基金 接受申购 、赎回或 其他 交易的时间 段 52 、 认购: 指在基 金募集期 内, 投资 人根据基 金合同 和招募说明 书的规定 申请购买 基金份额 的 行为 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 6 53 、 申购: 指基金 合同生效 后, 投资 人根据基 金合同 和招募说明 书的规定 申请购买 基金份额 的 行为 54 、 赎回: 指基金 合同生效 后, 基金 份额持有 人按基 金合同和招 募说明书 规定的条 件要求将 基 金份额兑换 为现金的 行为 55 、份额配 对转换: 指根据基 金合同的 约定,本 基金 的信诚金融 份额与信 诚金融 A 份额 、信 诚金融 B 份额之 间的配 对转换, 包括分拆 与合并两 个 方面 56 、 分拆: 指根据 基金合同 的约定, 基金份额 持有人 将其持有的 每两份信 诚金融份 额的场内 份 额申请转换 成 一份信 诚金融 A 份额与 一份信诚 金融 B 份额的行为 57 、合并: 指根据基 金合同的 约定,基 金份额持 有人 将其持有的 每一份信 诚金融 A 份额 与一 份信诚金融 B 份 额进行 配对申请 转换成两 份信诚金 融 份额的场内 份额的行 为 58 、会员单 位:指具 有基金销 售业务资 格的深圳 证券 交易所会员 单位 59 、 日常交 易: 指场 外申购和 赎回、 转换等场 外基金 交易, 以及 场内申购 和赎回及 上市交易 等 场内基金交 易 60 、 上市交 易: 指 基金合同 生效后投 资人通过 场内会 员单位以集 中竞价的 方式买卖 基金份额 的 行为 61 、 转托管 : 指基 金份额持 有人在本 基金的不 同销售 机构之间实 施的变更 所持基金 份额销售 机 构的操作,转 托管包括 系统内转 托管和跨 系统转托 管 62 、 系统内 转托管 : 指基金 份额持有 人将持有 的基金 份额在注册 登记系统 内不同销 售机构 ( 网 点)之间或 证券登记 结算系统 内不同会 员单位( 交易 单元)之间 进行转托 管的行为 63 、 跨系统 转托管 : 指基金 份额持有 人将持有 的基金 份额在注册 登记系统 和证券登 记结算系 统 间进行转登 记的行为 64 、 基金转 换: 指 基金份额 持有人按 照基金合 同和基 金管理人届 时有效公 告规定的 条件, 申 请 将其持有基 金管理人 管理的 、 某一基 金的基金 份额转 换为基金管 理人管理 的其他基 金基金份 额信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 7 的行为 65 、 定期定 额投资计 划: 指投 资人通 过有关销 售机构 提出申请, 约定每期 扣款日、 扣款金 额及 扣款方式 , 由销售 机构于每 期约定扣 款日在投 资人指 定银行账户 内自动完 成扣款及 受理基金 申 购申请的一 种投资方 式 66 、巨额赎回:指本 基金单个开放 日,基金净赎 回申 请( 赎回申请份额总数 加上基金转换 中转 出申请份额总数后扣 除申购申请份 额总数及基金 转换 中转入申请份额总数 后的余额) 超过 上一 开放日基金 总份额的 10% 67 、元:指 人民币元 68 、 基金收益: 指基金投 资所得红 利、 股息、 债 券利 息、 买卖证券 价差、 银行 存款利息、 已实 现的其他合 法收入及 因运用基 金财产带 来的成本 和费 用的节约 69 、 基金资 产总值: 指基金拥 有的各 类有价证 券、 银 行存款本息 、 基金应 收申购款 及其他资 产 的价值总和 70 、基金资 产净值: 指基金资 产总值减 去基金负 债后 的价值 71 、基金份 额净值: 指计算日 基金资产 净值除以 计算 日基金份额 总数 72 、 基金资 产估值 : 指计算 评估基金 资产和负 债的价 值, 以确定 基金资产 净值和基 金份额净 值 的过程 73 、指定媒介 :指中 国证监会 指定的用 以进行信 息披 露的报刊、 互联网网 站及其他 媒介 74 、不可抗 力:指基 金合同当 事人不能 预见、不 能避 免并不能克 服的客观 事件 三、 基金管理人 (一)基金 管理人概 况 名称:中信 保诚基金 管理有限 公司 注册地址: 中国(上 海)自由 贸易试验 区世纪大 道 8 号上海国金 中心汇丰 银行大楼 9 层 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 8 办公地址: 中国(上 海)自由 贸易试验 区世纪大 道 8 号上海国金 中心汇丰 银行大楼 9 层 法定代表人 :张翔燕


设立日期:2005 年 9 月 30 日 批准设立机 关及批准 设立文号 :中国证 券监督管 理委 员会证监基 金字【2005 】142 号 组织形式: 有限责任 公司 (中 外合资) 注册资本:2 亿元人 民币 存续期间: 持续经营 经营范围: 基金募集 、 基金销 售、 资 产管理、 境外证 券投资管理 和中国证 监会许可 的其他 业务。 电话: (021 )68649788


联系人: 唐 世春 股权结构: 股 东 出资额 (万元人民 币) 出资比例(%) 中信信托有 限责任公 司


9800 49 英国保诚集 团股份有 限公司


9800 49 中新苏州工 业园区创 业投资有 限公司


400 2 合 计 20000 100


(二)主要 人员情况 1.基金管理 人董事会 成员 张翔燕女士 , 董事长 , 工商管 理硕士 。 历任中 信银行 总行综合计 划部总经 理, 中信 银行北 京分行副行 长、 中信 银行总行 营业部副 总经理 , 中信 证券股份有 限公司副 总经济师 , 中信控 股 有限责任公 司风险管 理部总经 理、 中 信控股有 限责任 公司副总裁 、 中国中 信集团有 限公司 业务 协同部主任 、中信信 托有限责 任公司副 董事长。 现任 中信保诚基 金管理有 限公司董 事长。 王道远先生 , 董事, 工商管理 硕士。 历任中信 信托有 限责任公司 综合管理 部总经理 、 信托 管理部总经 理、总经 理助理、 董事会秘 书、副总 经理 。现任中信 信托有限 责任公司 副总经理 、 董事会秘书 、固有业 务审查委 员会 主任 兼天津信 唐货 币经纪有限 责任公司 董事长。 Guy Robert STRAPP 先生, 董事, 澳大 利亚籍 , 商科 学士。 历任 瀚亚投资 (香港) 有限公信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 9 司首席执行 官, 英国 保诚集团 亚洲区资 产管理业 务投 资总裁、 瀚 亚投资 ( 新加坡 ) 有限公 司首 席执行官。 现任瀚亚 投资集团 首席执行 官兼瀚亚 投资 (香港) 有 限公司首 席执行官 、 瀚亚 投资 管理( 上海) 有限 公司董事 、瀚亚海 外投资基 金管理(上海) 有限公 司董事 。


魏秀彬女士 , 董事, 新加坡籍 , 工商 管理硕士 。 历任 施罗德国际 商业银行 东南亚区 域合规 经理、 施罗德 投资管理( 新加 坡) 有限 公司亚 太地区风 险及合规总 监 。 现任瀚 亚投资首 席风险官 、 瀚亚投资管 理( 上海) 有限 公司监事 、瀚亚海 外投资 基 金管理(上海) 有 限公司监 事 。 吕涛先生, 董事, 总 经理, 工商管 理硕士。 历 任中信证 券股份有限 公司资产 管理部总 经理、 中信基金管 理有限公 司(中信 证券股份 有限公司 的全 资子公司,2009 年 2 月已 与华夏基 金管 理有限公司 合并) 总 经理、 中信证券 股份有限 公司董 事总经理、 中信资产 管理有限 公司副总 经 理。现任中 信保诚基 金管理有 限公司总 经理、首 席执 行官。 金光辉先生 , 独 立董事 , 澳大 利亚籍 , 商科 硕士。 历 任汇丰银行 资本市场 总监 , 香港机 场 管理局财务 总经理、 战略规划 与发 展总 经理、 航空物 流总经理, 南华早报 集团首席 财务官 , 信 和置业集团 集团财务 和家庭办 公室主任 。现任中 信保 诚基金管理 有限公司 独立董事 。 夏执东先生 , 独立董 事, 经济 学硕士 。 历任财 政部财 政科学研究 所副主任 、 中国建 设银行 总行国际部 副处长、 安永华明 会计师事 务所副总 经理 、 北京天华 会计师事 务所首席 合伙人 。 现 任致同会计 师事务所 管委会副 主席。


杨思群先生 , 独立董 事, 经济 学博士 。 历任中 国社会 科学院财贸 经济研究 所副研究 员, 现 任清华大学 经济管理 学院经济 系副教授 。


注: 原 “英 国保诚 集团亚洲 区总部基 金管理业 务” 自 2012 年 2 月 14 日起 正式更名 为瀚亚 投资,其旗 下各公司 名称自该 日起进行 相应变更 。瀚 亚投资为英 国保诚集 团成员。 2.监事 於乐女士, 执行监事 , 经济学 硕士。 历任日本 兴业银 行上海分行 营业管理 部主管、 通用电 气金融财务(中国)有限公司人力资源经理。 现任中信保诚基金管理有限公司首席人力资源 官。 3.经营管理层 人员情 况 张翔燕女士 , 董事长 , 工商管 理硕士 。 历任中 信银行 总行综合计 划部总经 理, 中信 银行北 京分行副行 长、 中信 银行总行 营业部副 总经理 , 中信 证券股份有 限公司副 总经济师 , 中信控 股 有限责任公 司风险管 理部总经 理、 中 信控股有 限责任 公司副总裁 、 中 国中 信集团有 限公司 业务 协同部主任 、中信信 托有限责 任公司副 董事长。 现任 中信保诚基 金管理有 限公司董 事长。 吕涛先生, 董事, 总 经理, 工商管 理硕士。 历 任中信证 券股份有限 公司资产 管理部总 经理、信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 10 中信基金管 理有限公 司(中信 证券股份 有限公司 的全 资子公司,2009 年 2 月已 与华夏基 金管 理有限公司 合并) 总 经理、 中信证券 股份有限 公司董 事总经理、 中信资产 管理有限 公司副总 经 理。现任中 信保诚基 金管理有 限公司总 经理、首 席执 行官。 桂思毅先生 , 副总经 理, 工商 管理硕 士。 历任 安达信 咨询管理有 限公司高 级审计员 , 中乔 智威汤逊广 告有限公 司财务主 管, 德 国德累斯 登银行 上海分行财 务经理, 中信保诚 基金管 理有 限公司风险 控制总监 、 财务总 监、 首 席财务官 、 首席 运营官。 现 任中信保 诚基金管 理有限公 司 副总经理、 首席财务 官,中信 信诚资产 管理有限 公司 (中信保诚 基金管理 有限公司 之子公司 ) 董事。 唐世春先生 , 副总经 理, 法学 硕士。 历任北京 天平律 师事务所律 师、 国泰 基金管理 有限公 司监察稽核 部法务主 管、 友邦 华泰基 金管理有 限公司 法律监察部 总监、 总 经理助理 兼董事 会秘 书; 中信保 诚基金管 理有限公 司督察长 兼董事会 秘书 、 中信信诚 资产管理 有限公司 董事。 现任 中信保诚基 金管理有 限公司副 总经理、 首席市场 官。 4.督察长 周浩先生 , 督察 长, 法 学硕士 。 历任 中国证 券监督管 理委员会主 任科员 、 公职 律师 、 副调 研员, 上海 航运产业 基金管理 有限公司 合规总监 , 国 联安基金管 理有限公 司督察长 。 现任中 信 保诚基金管 理有限公 司督察长 ,中信信 诚资产管 理有 限公司董事 。 5.基金经理


杨旭先生, 理 学硕士、 文 学硕士。 曾 任职于美 国对冲 基金 Robust methods 公司, 担任数量 分析师; 于华 尔街对冲 基金 WSFA Group 公司, 担任 Global Systematic Alpha Fund 助理基金经 理。2012 年 8 月 加入 中信 保诚基金 ,历任助 理投资 经理 、专户 投资经理 。现任量化 投资副 总 监, 信诚中 证 800 医 药指数分 级基金 、 信诚中 证 800 有色指数分 级基金、 信诚中证 800 金融 指 数分级基金 、信诚中证 TMT 产业主题指数分 级基金 、信诚中证 信息安全 指数分级 基金、信 诚 中证智能家居指数分级基金、 信诚中证基建工程指 数 型证券投资基金(LOF)、 信诚 至裕灵活 配置混合型 证券投资 基金 、 信 诚新悦 回报灵活 配置混 合型证券投 资基金、 信诚新兴 产业混 合型 证券投资基 金、 信诚 新泽回报 灵活配 置混合型 证券投 资基金 、 信 诚量化阿 尔法股票 型证券 投资 基金 、中信 保诚至兴 灵活配置 混合型证 券投资基 金 的 基金经理。 HAN YILING 先生, 计算机学 硕士、 信 息技术 硕士。 曾任职于澳 大利亚国 立信息通 信技术 研究院, 担 任研究员 ; 于中信 保诚基 金管理有 限公司 , 担任量化 投资部金 融工程师 ; 于华 宝兴 业基金管理 有限公司 ,担任量 化部投资 经理。2016 年 6 月重 新加入中 信保诚基 金管理有 限公 司,历任 投资经理 、基 金经理助 理。现 任信诚沪 深 300 指数分级证 券投资 基金、 信诚中证 800信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 11 金融指数分 级证券投 资基金的 基金经理 。 历任基金经 理: 吴雅楠先生 ,自 2013 年 12 月 20 日至 2015 年 3 月 27 日担任本基 金的基 金经理。 6.投资决策 委员会成 员


胡喆女士, 总经理助 理、副首 席投资官 、特定资 产投 资管理总监 ; 王国强先生 ,固定收 益总监、 基金经理 ; 董越先生, 交易总监 ;


张光成先生 ,股票投 资总监、 基金经理 ; 王睿先生, 研究副总 监、基金 经理。 上述人员之 间不存在 近亲属关 系。 (三)基金 管理人的 职责 1.依法募集基 金,办 理或者委 托经中国 证监会认 定的 其他机构代 为办理基 金份额的 发售、 申购、赎回 和登记事 宜; 2.办理基金备 案手续 ; 3.对所管理的 不同基 金财产分 别管理、 分别记账 ,进 行证券投资 ; 4.按照基金合 同的约 定确定基 金收益分 配方案, 及时 向基金份额 持有人分 配收益 ; 5.进行基金会 计核算 并编制基 金财务会 计报告; 6.编制季度、 半年度 和年度基 金报告; 7.计算并公告 基金资 产净值, 确定基金 份额申购 、赎 回价格; 8.办理与基金 财产管 理业务活 动有关的 信息披露 事项 ; 9.召集基金份 额持有 人大会; 10. 保存基金 财产管理 业务活动 的记录、 账册、报 表和 其他相关资 料; 11. 以基金管理人 名义, 代表基金 份额持有 人利益行 使 诉讼权利或 者实施其 他法律行 为; 12. 有关法律 法规和中 国证监会 规定的其 他职责。 (四)基金 管理人承 诺 1.基金管理人承诺严格遵守《证券法》 、 《基金法》 、 《运作办法》 、 《 销售办法》 、 《信息披 露办法》 等 法律法规 的相关规 定, 并 建立健全 的内部 控制制度, 采取有效 措施, 防 止违法 违规 行为的发生 。 2. 基金 管理人承 诺严格遵 守 《 基金法》 、 《运 作办法》 , 建立健 全的内 部控制制 度, 采取有 效措施,防 止以下《 基金法》 、 《运作办 法》禁止 的行 为发生: 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 12 (1)将基金 管理人固 有财产或 者他人财 产混同 于基 金财产从事 证券投资 ; (2)不公平 地对待其 管理的不 同基金财 产; (3)利用基 金财产为 基金份额 持有人以 外的第 三人 牟取利益; (4)向基金 份额持有 人违规承 诺收益或 者承担 损失 ; (5)法律法 规和中国 证监会禁 止的其他 行为。 3.基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法 规及行业规 范,诚实 信用、勤 勉尽责, 不从事以 下活 动: (1)越权或 违规经营 ; (2)违反基 金合同或 托管协议 ; (3)损害基 金份额持 有人或其 他基金相 关机构 的合 法利益; (4)在向中 国证监会 报送的资 料中弄虚 作假; (5)拒绝、 干扰、阻 挠或严重 影响中国 证监会 依法 监管; (6)玩忽职 守、滥用 职权; (7) 泄漏 在任职期 间知悉的 有关证券 、 基金的 商业秘 密, 尚未依 法公开的 基金投资 内容、 基金投资计 划等信息 ; (8) 除按 法律法规 、 基金管 理公司制 度进行基 金投资 外, 直接或 间接进行 其他股票 交易 ; (9) 违反证 券交易 场所业务 规则, 利 用对敲、 倒仓等 手段操纵市 场价格, 扰乱市场 秩序 ; (10)故意 损害投资 人及其他 同业机构 、人员的 合法 权益; (11 )以不正当 手段谋求 业务发展 ; (12)有悖 社会公德 ,损害证 券投资基 金人员形 象; (13)信息 披露不真 实,有误 导、欺诈 成分; (14)法律 法规和中 国证监会 禁止的其 他行为。 4.本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制 等全权处理 本基金的 投资。 5.本基金管理 人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措 施,保证基 金财产不 用于下列 投资或者 活动: (1)承销证 券; (2)向他人 贷款或者 提供担保 ; (3)从事承 担无限责 任的投资 ; (4)买卖其 他基金份 额,但国 务院另有 规定的 除外 ; 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 13 (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票 或者债券; (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托 管人有其他 重大利害 关系的公 司发行的 证券或者 承销 期内承销的 证券; (7)从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动; (8)依照法 律法规规 定,由中 国证监会 规定禁 止的 其他活动。 (五)基金 经理的承 诺 1.依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利 益; 2.不利用职 务之便为 自己及其 被代理人 、受雇 人或 任何第三人 谋取利益 ; 3.不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期 间知悉的有 关证券、 基金的商 业秘密、 尚未依法 公开 的基金投资 内容、基 金投资计 划等信息 ; 4.不从事损 害基金财 产和基金 份额持有 人利益 的证 券交易及其 他活动。 (六)基金 管理人的 内部控制 制度 1、内部控制 的总体目 标和原则


公司内部控 制制度, 是指公司 为了保障 业务正常 运作 、 实现既定 的经营目 标、 防 范经营风 险而设立的 各种内控 机制和一 系列内部 运作程序 、 措 施和方法等 文本制度 的总称。 内部控 制的 总体目标是 : 建立一 个决策科 学、 营 运高效、 稳健发 展的机制, 使公司的 决策和运 营尽可能 免 受各种不确 定因素或 风险的影 响。内部 控制遵循 以下 原则:


全面性原则 : 内部控 制渗透到 公司的决 策、 执 行和监 督层次, 贯 穿了各业 务流程的 所有环 节,覆盖了 公司所有 的部门、 岗位和各 级人员。


有效性原则 : 各项 内 部控制制 度必须 符合国家 和主管 机关所制定 的法律法 规和规章 , 不得 与之相抵触 ;具有高 度的权威 性,是所 有员工严 格遵 守的行动指 南。


相互制约原 则: 在 公司的各 个部门之 间、 各业务环 节 及重要岗位 体现相互 监督、 相互制约 , 作到公司决 策、 执行 、 监督体 系的分 离以及公 司各职 能部门中关 键部门、 岗位的设 置分离 (如 交易执行部 门和基金 清算部门 的分离、 直接操作 人员 和控制人员 的分离等) ,形成权 责分明、 相互牵制的 局面,并 通过切实 可行的相 互制衡措 施来 降低各种内 控风险的 发生。


及时性原则 : 内部控 制应随着 公司经营 战略、 经营方 针、 经营理 念等内部 环境 的变 化而不 断修正,并 随国家法 律、法规 、政策等 外部环境 因素 的改变及时 进行相应 的修改和 完善;


成本效益原 则: 公司 将充分发 挥各机构 、 各部 门及广 大员工的工 作积极性 , 尽量降 低经营信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 14 运作成本, 保证以合 理的控制 成本达到 最佳的内 部控 制效果。


防火墙原则 : 公司基 金投资、 基金交易 、 投资 研究、 市场开发、 绩效评估 等相关部 门, 应 当在空间和 制度上适 当分离, 以达到防 范风险的 目的 。 对因业务 需要知悉 内幕信息 的人员 , 应 制定严格的 审批程序 和监管措 施。


2、风险防范 体系


公司根据基 金管理的 业务特点 设置内部 机构, 并在此 基础上建立 层层递进 、 严密 有 效的多 级风险防范 体系:


(1)一级风 险防范


一级风险防 范是指在 公司董事 会层面对 公司的风 险进 行的预防和 控制。


董事会下设 风险与审 计委员会 , 对公 司经营管 理与基 金运作的合 规性进行 全面和重 点的分 析检查,发 现其中存 在的和可 能出现的 风险,并 提出 改进方案。


公司设督察 长。 督察 长对董事 会负责 , 组织、 指导公 司监察稽核 和风险管 理工作, 监督检 查基金及公 司运作的 合法合规 情况和公 司的内部 风险 控制情况 , 并定期 或不定期 地向董事 会或 者董事会下 设的相关 专门委员 会报告工 作。


(2)二级风 险防范


二级风险防 范是指在 公司风险 控制委员 会、 投 资决策 委员会、 监 察稽核部 和风险管 理部层 次对公司的 风险进行 的预防和 控制。


总经理下设 风险管理 委员会, 对公司 在经营管 理和基 金运作中的 风险进行 全面的研 究、 分 析、 评估 , 制 定相应的 风险管 理制度并 监督制度 的执 行, 全面 、 及 时、 有效地防 范公司经 营过 程中可能面 临的各种 风险。


总 经理下设 投资决策 委员会, 研究并制 定公司基 金资产 的投资战 略和投资 策略,对 基金 的总体投资 情况提出 指导性意 见,从而 达到分散 投资 风险,提高 基金资产 的安全性 的目的。


监察稽核部 和风险管 理部在督 察长指导 下, 独 立于公 司各 业务部 门和各分 支机构, 对各岗 位、各部门 、各机构 、各项业 务中的风 险控制情 况实 施监督。 (3)三级风 险防范


三级风险防 范是指公 司各部门 对自身业 务工作中 的风 险进行的自 我检查和 控制。


公司各部门 根据经营 计划、 业务规则 及本部门 具体情 况制定本部 门的工作 流程及风 险控制 措施, 达到: 一 线岗位双 人双职双 责, 互相监 督; 直 接与交易、 资 金、 电脑系 统、 重要空 白支 票、 业务用章 接触的岗 位, 实行 双人负责; 属于单人、 单岗处理的 业务, 强化 后续的监 督机制; 相关部门、 相关岗位 之间相互 监督制衡 。


信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 15 3、基金管理 人关于风 险管理和 内部控制 制度的 声明


基金管理人 确知建立 内部控制 系统、 维持其有 效性以 及有效执行 内部控制 制度是基 金管理 人董事会及 管理层的 责任, 董 事会承 担最终责 任; 基 金管理人特 别声明以 上关于风 险管理和 内 部控制制度 的披露真 实、 准确 , 并承 诺根据市 场的变 化和基金管 理人的发 展不断完 善风险管 理 和内部控制 制度。 四、 基金托管人 一、基金托 管人情况 (一)基本 情况 名称:中国 建设银行 股份有限 公司(简称 :中国 建设 银行) 住所:北京 市西城区 金融大街25 号 办公地址: 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人 : 田国立 成立时间:2004 年 09 月17 日 组织形式: 股份有限 公司 注册资本: 贰仟伍佰 亿壹仟零 玖拾柒万 柒仟肆佰 捌拾 陆元整 存续期间: 持续经营 基金托管资 格批文及 文号:中 国证监会 证监基字[1998]12 号 联系人:田


青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银 行成立于1954 年 10 月,是 一家国内 领先 、国际知名 的大型股 份制商业 银行, 总部设在北 京。 本行 于 2005 年10 月 在香港联 合交易 所挂牌上市( 股票代 码 939),于 2007 年 9 月在上海证 券交易所 挂牌上市( 股票代 码 601939) 。


2018 年 6 月末, 本集团资 产总额 228,051.82 亿元 ,较上年末 增加 6,807.99 亿 元,增 幅 3.08%。 上半年, 本集团盈 利平稳增 长,利润 总额 较上年同期 增加 93.27 亿元 至 1,814.20 亿元,增幅 5.42%; 净利润较 上年同期 增加 84.56 亿 元至 1,474.65 亿元, 增幅 6.08% 。 2017 年, 本 集团先后 荣获香港 《亚洲 货币》 “2017 年 中国最佳银 行 ”, 美 国 《环球 金融》 “2017 最佳 转型银行 ”、新 加坡《 亚洲银行 家》 “2017 年中国最 佳数字银 行”、 “2017 年中 国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017 最佳金融创 新奖”及中国银行业协会“年度最 具社会责任 金融机构 ”等多项 重要奖项 。本集团 在英 国《银行家 》“2017 全球银行1000 强”信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 16 中列第 2 位 ;在美国 《财富》 “2017 年 世界 500 强排 行榜”中列 第 28 名。 中国建设银 行总行设 资产托管 业务部, 下设综合 与合 规管理处、 基金市场 处、 证 券保险资 产市场处、 理财信托 股权市场 处、QFII 托管处 、 养老 金托管处、 清算处、 核算处、 跨境托 管运 营处、 监督 稽核处等10 个职能 处室, 在安徽合 肥设有 托管运营中 心, 在上 海设有托 管运营中 心 上海分中心,共有员工315 余人。 自2007 年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务 进行内部控 制审计, 并已经成 为常规化 的内控工 作手 段。 (二)主要 人员情况 纪伟, 资产 托管业务 部总经理 , 曾先 后在中国 建设银 行南通分行 、 总行计 划财务部 、 信贷 经营部任职 , 并在总 行公司业 务部、 投资托管 业务部 、 授信审批 部担任领 导职务。 其拥有 八年 托管从业经 历,熟悉 各项托管 业务,具 有丰富的 客户 服务和业务 管理经验 。 龚毅, 资产 托管业务 部资深经 理 (专 业技术一 级) , 曾就职于中 国建设银 行北京市 分行国 际部、 营业 部并担任 副行长 , 长期从 事信贷业 务和集 团客户业务 等工作, 具有丰富 的客户服 务 和业务 管理 经验。 黄秀莲, 资产托 管业务部 资深经理 (专 业技术一 级) , 曾就职于中 国建设银 行总行会 计部, 长期从事托 管业务管 理等工作 ,具有丰 富的客户 服务 和业务管理 经验。 郑绍平, 资 产托管业 务部副总 经理, 曾就职于 中国建 设银行总行 投资部、 委托代理 部、 战 略客户部, 长期从事 客户服务 、信贷业 务管理等 工作 ,具有丰富 的客户服 务和业务 管理经验 。 原玎, 资产 托管业务 部副总经 理, 曾 就职于中 国建设 银行总行国 际业务部 , 长期从 事海外 机构及海外 业务管理 、 境内外 汇业务管 理、 国 外金融 机构客户营 销拓展等 工作, 具 有丰富的 客 户服务和业 务管理经 验。 (三)基金 托管业务 经营情况 作为国内首 批开办证 券投资基 金托管业 务的商业 银行 , 中国建设 银行一直 秉持 “ 以客户为 中心” 的经 营理念, 不断加强 风险管 理和内部 控制, 严格履行托 管人的各 项职责, 切实维护 资 产持有人的 合法权益 , 为资产 委托人提 供高质量 的托 管服务。 经 过多年稳 步发展 , 中国建 设银 行托管资产 规模不断 扩大, 托 管业务品 种不 断增 加, 已形成包括 证券投资 基金、 社 保基金 、 保 险资金、 基本养 老个人账 户、(R)QFII 、(R)QDII 、 企 业年金等产 品在内的 托管业务 体系 , 是目 前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2018 年二季度末,中国建设银 行已托管857 只证券投资 基金。 中 国建设银 行专业高 效的托管 服务 能力和业务 水平, 赢 得了业内 的高度认 同。 中国建设银 行先后9次 获得 《全球 托管人》 “中国最 佳 托管银行” 、4次获 得 《财资》 “中国最 佳次托管银行”、连续5 年获得 中债登“优秀资产托管机构 ”等奖项,并在2016 年被《环球金信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 17 融》 评为 中国市 场唯一一 家 “最佳 托管银行 ”、在2017 年荣获 《亚洲银 行家 》 “ 最佳托管 系统 实施奖”。 二、基金托 管人的内 部控制制 度 (一)内部 控制目标 作为基金托 管人, 中 国建设银 行严格 遵守国家 有关托 管业务的法 律法规、 行业监管 规章和 本行内有关 管理规定 , 守 法经营 、 规范 运作 、 严格监 察, 确保 业务的 稳健运行 , 保 证基金财 产 的安全完整 ,确保有 关信息的 真实、准 确、完整 、及 时,保护基 金份额持 有人的合 法权益。 (二)内部 控制组织 结构 中国建设银 行设有风 险与内控 管理委员 会, 负 责全行 风险管理与 内部控制 工作, 对 托管业 务风险控制 工作进行 检查指导 。 资产 托管业务 部配备 了专职内控 合规人员 负责托管 业务的内 控 合规工作, 具有独立 行使内控 合规工作 职权和能 力。 (三)内部 控制制度 及措施 资产托管业 务部具备 系统、 完善的 制度控制 体系, 建 立了管理制 度、 控制制度、 岗 位职责、 业务操作流 程, 可以 保证托管 业务的规 范操作和 顺利 进行; 业务 人员具备 从业资格 ; 业务 管理 严格实行复 核、 审核、 检查 制度, 授权 工作实行 集中 控制, 业务印章 按规程 保管、 存放、 使 用, 账户资料严 格保管 , 制约 机制严格 有效 ; 业务操 作区 专门设置 , 封闭 管理, 实施音 像监控 ; 业 务信息由专 职信息披 露人负责 , 防止泄 密; 业 务实现 自动化操作 , 防止人 为事故的 发生, 技术 系统完整、 独立。 三、基金托 管人对基 金管理人 运作基金 进行监督 的方 法和程序 (一)监督 方法 依照 《基金 法》 及其 配套法规 和基金 合同的约 定, 监 督所托管基 金的投资 运作。 利 用自行 开发的“新一代托管应用监督子系统” ,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管 理人运作基 金的投资 比例、 投 资范围 、 投资组 合等情 况进行监督 。 在日常 为基金投 资运作所 提 供的基金清 算和核算 服务环节 中, 对 基金管理 人发送 的投资指令 、 基金管 理人对各 基金费 用的 提取与开支 情况进行 检查监督 。 (二)监督 流程 1.每工作日 按时通过 新一代托 管应用监 督子系统 , 对 各基金投资 运作比例 控制等情 况进行 监控, 如发 现投资异 常情况, 向基金 管理人进 行风险 提示, 与基 金管理 人 进行情况 核实, 督促 其纠正,如 有重大异 常事项及 时报告中 国证监会 。 2.收到基金 管理人的 划款指令 后,对指 令要素等 内容 进行核查。


信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 18 3.通过技术 或非技术 手段发现 基金涉嫌 违规交易 , 电 话或书面要 求基金管 理人进行 解释或 举证,并及 时报告中 国证监会 。 五、 相关服务机构 (一)基金 份额发售 机构 1、直销机构 中信保诚基 金 管理有 限公司 注册地址: 中国(上 海)自由 贸易试验 区世纪大 道8 号上海国金 中心汇丰 银行大楼9 层 办公地址: 中国(上 海)自由 贸易试验 区世纪大 道8 号上海国金 中心汇丰 银行大楼9 层 法定代表人 :张翔燕 客服电话:400-6660066 联系人:蒋焱 电话:021- 68649788 网址:www. citicprufunds.com 2、销售机构 (1)中国建 设银行股 份有限公 司 注册地址: 北京市西 城区金融 大街25号 办公地址: 北京市西 城区闹市 口大街1号院1号楼 法定代表人 : 田国立 电话:010-67596219 客服电话:95533 公司网站:www.ccb.com (2)中国银 行股份有 限公司 注册地址: 北京市西 城区复兴 门内大街1 号 办公地址: 北京市西 城区复兴 门内大街1 号 法定代表人 : 陈四清 联系人: 王永民 客服电话:95566 网址:www.boc.cn 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 19 (3)交通银 行股份有 限公司 住所:上海 市浦东新 区银城中 路188 号


法定代表人 : 彭纯 电话: (021 )58781234


传真: (021 )58408483 联系人: 陆 志俊 客户服务电 话:95559 网址:www.bankcomm.com (4)中信证 券股份有 限公司 注册地址 : 广东 省深圳市 福田区中 心三路8号 卓越时 代广场 ( 二期 ) 北座 (邮编 :518048 ) 法定代表人 :王东明 联系人:侯 艳红 电话:010 -60838995 传真:0755-23835861 、010-60836029


网址:http ://www.cs.ecitic.com (5)中信证 券(山东 )有限责 任公司 注册地址: 青岛市崂 山苗岭路29 号澳柯 玛大厦15 层(1507-1510 室) 办公地址: 青岛市崂 山区深圳 路222 号青 岛国际 金融 广场1号楼第20层(266061 ) 法定代表人 :杨宝林 联系人:吴 忠超 联系电话:0532-85022326 客服电话 :95548 网址:www.zxwt.com.cn (6)中信期 货有限公 司


注册地址 : 深圳市 福田区中 心三路8号 卓越时 代广场 (二期 ) 北座13 层1301-1305室、14 层 办公地址 : 深圳市 福田区中 心三路8号 卓越时 代广场 (二期 ) 北座13 层1301-1305室、14 层 法定代表人 :张皓 联系人:洪 诚 电话:0755-23953913 网址:http://www.citicsf.com/ 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 20 (7)中国中 投证券有 限责任公 司 注册地址: 深圳市福 田 区益田 路与福 中路交界 处荣超 商务中心A 栋第18层至21层及 第04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址: 深圳市福 田区益田 路6003 号 荣超商务 中心A 栋第4、18层至21 层 法定代表人 :龙增来 联系人:张 鹏 联系电话:0755-82023442 客服电话:400-600-8008 、95532 公司网站:www.china-invs.cn (8)中信建 投证券股 份有限公 司 注册地址: 北京市朝 阳区安立 路66 号4号楼 办公地址: 北京市朝 阳门内大 街188 号 法定代表人 :王常青 联系人:魏 明 联系电话:(010)85130579 客服电话:400-8888-108 网址:www.csc108.com (9)招商证 券股份有 限公司 注册地址: 深圳市福 田区益田 路江苏大 厦A 座38 -45 层 法定代表人 :宫少林 联系人:黄 婵君 电话:0755-82960167 传真: (0755 )82943636 网址:www.newone.com.cn 客服电话:95565 、4008888111 (10)国泰 君安证券 股份有限 公司 注册地址: 中国(上 海)自由 贸易试验 区商城路618 号 办公地址: 上海市浦 东新区银 城中路168 号上海 银行 大厦29楼 法定代表人 : 杨德红 联系人:朱 雅崴 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 21 电话:021 -38676767 客户服务热 线:400-8888-666 / 95521 (11 )长城证券 有限责任 公司


注册地址: 深圳市福 田区深南 大道6008 号特区报 业大 厦14、16 、17 层 办公地址: 深圳市福 田区深南 大道6008 号特区报 业大 厦14、16 、17 层 法定代表人 :黄耀华 联系人:刘 洋 联系电话:0755-83516289 客服电话:400-6666-888 公司网址:www.cgws.com (12)国信 证券股份 有限公司


注册地址: 深圳市罗 湖区红岭 中路1012 号国信证 券大 厦十六层至 二十六层


法定代表人 :何如


基金业务联 系人:李颖 联系电话:0755-82133066 传真:0755 -82133952 全国统一客 户服务电 话:95536


公司网址: www.guosen.com.cn


(13) 海通 证券股份 有限公司


地址:上海 市广东路689 号海通 证券大厦


法定代表人 :王开国


联系电话:021-23219275 客户服务电 话:021-95553 或4008888001


联系人:李 笑鸣


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(14)中国 银河证券 股份有限 公司 注册地址: 北京市西 城区金融 大街35 号 国际企 业大 厦C 座 办公地址: 北京市西 城区金融 大街35 号 国际企 业大 厦C 座 法定代表人 :陈有安 联系人:邓颜 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 22 联系电话:010-66568292 客户服务电 话:4008-888-888 网站:www.chinastock.com.cn (15)平安 证券 股份 有限公司


注册地址: 深圳市福 田区金田 路大中华 国际交易 广场8楼


办公地址: 深圳市福 田区金田 路大中华 国际交易 广场8楼(518048 )


法定代表人 :杨宇翔


联系人:周 一涵 电话:021-38637436 全国免费业 务咨询电 话:95511-8


开放式基金 业务传真 :0755-82400862


全国统一总 机:95511-8 网址: stock.pingan.com (16)上海 天天基金 销售有限 公司 注册地址: 上海市徐 汇区龙田 路190 号2 号楼2层 办公地址: 上海市徐 汇区宛平 南路88号 金座 法定代表人 :其实 电





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真:021-54660501 公司网址:www.1234567.com.cn 客服电话:400-1818-188 (17)上海 好买基金 销售有限 公司 注册地址: 上海市虹 口区欧阳 路196 号26 号楼2楼41 号 办公地址: 上海市浦 东新区浦 东南路 1118 号903-906 室 法定代表人 :杨文斌 联系电话:021-20613999 传真:021-68596916 公司网址:www.howbuy.com 客服电话:400-700-9665 (18)深圳 众禄 基金 销售 股份 有限公司 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 23 注册地址: 深圳市罗 湖区梨园 路物资控 股置地大 厦8 楼801 办公地址: 深圳市罗 湖区梨园 路物资控 股置地大 厦8 楼801 法定代表人 :薛峰 联系电话:0755-33227950


传真:0755-33227951 公司网址:www.zlfund.cn 客服电话:4006-788-887 (19) 和讯信息 科技有限 公司 注册地址: 北京市朝 阳区朝外 大街22号 泛利大厦10 层 办公地址: 上海市浦 东新区东 方路18号 保利广场E 座18F 法定代表人 :王莉 联系电话:010 —85650628 传真:010-65884788 官网网址:www.licaike.com 客服电话:400-920-0022 (20)上海 长量基金 销售投资 顾问有限 公司 注册地址: 上海市浦 东新区高 翔路526号2幢220 室 办公地址: 上海市浦 东新区浦 东大道555 号裕景 国际B 座16层 法定代表人 :张跃伟 联系人:单 丙烨 电





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真:021-20691861 (21)上海 汇付金融 服务有限 公司 注册地址: 上海市黄 浦区西藏 中路336号1807-5室 办公地址: 上海市中 山南路100 号金外滩 国际广 场19 楼 法定代表人 :张皛 电





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真:021-33323993 网址:fund.bundtrade.com 客户服务电 话:400-820-2819 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 24 (22)浙江 同花顺基 金销售有 限公司 注册地址: 浙江省杭 州市文二 西路1号元 茂大厦903 办公地址: 浙江省杭 州市西湖 区翠柏路7 号电子 商务 产业园2 号楼2楼 法定代表人 :凌顺平 电





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真:0571-86800423 公司网站:www.5ifund.com 客服电话:4008-773-772 (23)上海 联泰资产 管理有限 公司 注册地址: 中国(上 海)自由 贸易试验 区富特北 路277 号3层310 室 办公地址: 上海市长 宁区金钟 路658 弄2 号楼B 座6楼 法定代表人 :燕斌 电





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真:021-62990063 网址:www.66zichan.com





客服电话:4000-466-788 (24)北京 创金启富 投资管理 有限公司 注册地址: 北京市西 城区民丰 胡同31号5 号楼215A 办公地址: 北京市西 城区民丰 胡同31号5 号楼215A 法定代表人 :梁蓉 电





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真:010-88067526 网址: www.5irich.com 客户服务电 话:400-6262-818 (25)珠海 盈米 基金 销售 有限 公司 注册地址: 珠海市横 琴新区宝 华路6号105 室-3491 办公地址: 广州市海 珠区琶洲 大道东1号 保利国 际广 场南塔12 楼 法定代表人 :肖雯 电





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真:020-89629011 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 25 网址:www.yingmi.cn 客户服务电 话:020-89629066 (26)上海 陆金所 基 金销售 有 限公司 注册地址: 上海市浦 东新区陆 家嘴环路1333 号14 楼09 单元 办公地址: 上海市浦 东新区陆 家嘴环路1333 号14 楼 法定代表人 :郭坚 电





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真:021-22066653 网址: www.lufunds.com 客户服务电 话:4008219031 (27)泰诚 财富基金 销售(大 连)有限 公司 注册地址: 辽宁省大 连市沙河 口区星海 中龙园3 号 办公地址: 辽宁省大 连市沙河 口区星海 中龙园3 号 邮政编码:116000 法定代表人 :林卓 电





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真:0411-84396536 客服电话:4006411999


公司网站:www.taichengcaifu.com (28)上海 云湾投资 管理有限 公司 注册地址: 中国(上 海)自由 贸易试验 区新金桥 路27 号13号楼2层 办公地址: 中国(上 海)自由 贸易试验 区新金桥 路27 号13号楼2层 法定代表人 :王爱玲 电话:021-68783068 传真:20539999 客服电话:400-820-1515 官网网址:www.zhengtongfunds.com (29)北京 钱景财富 投资管理 有限公司 注册地址: 北京市海 淀区丹棱 街丹棱SOHO


1008-1012 办公地址: 北京市海 淀区丹棱 街丹棱SOHO


1008-1012 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 26 法定代表人 :赵荣春 电话:010-59158281 传真:010-57569671 网址:www.qianjing.com 客户服务电 话:400-893-6885 (30)上海 凯石财富 基金销售 有限公司 注册地址: 上海市黄 浦区延安 东路1号凯 石大厦4 楼 办公地址: 上海市黄 浦区延安 东路1号凯 石大厦4 楼 法定代表人 :陈继武 联系电话:021-63333389 传真:021-63332523 网站:www.lingxianfund.com 客户服务电 话:4000178000 (31)上海 利得基金 销售有限 公司


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办公地址: 上海浦东 新区峨山 路91 弄61 号10号楼12 楼 法人代表: 沈继伟 联系电话:021-60195148 传真:021 —50583633 公司网址:www.leadbank.com.cn


客服电话:400-067-6266 (32)北京 增财基金 销售有限 公司


注册地址: 北京市西 城区南礼 士路66号 建威大厦1208 室


办公地址: 北京市西 城区南礼 士路66号 建威大厦1208 室 法定代表人 :罗细安 公司网址:www.zcvc.com.cn 客服电话:400-001-8811 (33)北京 虹点基金 销售有限 公司 注册地址: 北京市朝 阳区工人 体育场北 路甲2号 裙房2 层222单元 办公地址: 北京市朝 阳区工人 体育场北 路甲2号 裙房2 层222单元 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 27 法定代表人 :胡伟 电话:010-65951887


网址:http://www.hongdianfund.com/ 客服电话:400-618-0707 (34)奕丰 金融服务( 深圳) 有限公 司 注册地址: 深圳市前 海深港合 作区前湾 一路1号A 栋201 室 办公地址: 深圳市南 山区海德 三路海岸 大厦东座1115 室,1116 室及1307 室 法定代表人 :TAN YIK KUAN 联系电话:021 —20567288 传真:0755 —21674453 公司网址: www.ifastps.com.cn 客服电话: 400-684-0500 (35)北京 广源达信 基金销售 有限公司 注册地址: 北京市西 城区新街 口外大街28 号C 座六层605 室 办公地址: 北京市朝 阳区望京 东园四区13 号楼浦 项中 心B 座19 层 法定代表人 :齐剑辉 传真:010-82055860 官网网址:www.niuniufund.com 客服电话:400-6236-060 (36)北京 新浪仓石 基金销售 有限公司 注册地址 : 北京市 海淀区东 北旺西路 中关村软 件园二 期( 西扩)N-1、N-2地 块新浪总 部科研 楼5层518室 办公地址 : 北京市 海淀区东 北旺西路 中关村软 件园二 期( 西扩)N-1、N-2地 块新浪总 部科研 楼5层518室 法人代表: 李昭琛 联系电话:010-82628888 公司传真: 010-62676582 官网网址:www.xincai.com 客服电话:010-62675369 (37)北京 汇成基金 销售有限 公司 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 28 注册地址: 北京市海 淀区中关 村大街11 号1108 办公地址: 北京市海 淀区中关 村大街11 号1108 法定代表人 :王伟刚 联系电话:010-56282140 公司传真:010-62680827 官网网址:www.fundzone.cn 客服电话:400-068-1176 (38)杭州 科地瑞富 基金销售 有限公司 注册地址: 杭州市下 城区武林 时代商务 中心1604 室 办公地址: 杭州市下 城区上塘 路15 号武 林时代20F 法定代表人 :陈刚 联系电话:0571-85267500 公司传真:0571-8526 9200 官网网址:www.cd121.com 客服电话:0571-86655920 (39)北京 晟视天下 投资管理 有限公司 注册地址: 北京市怀 柔区九渡 河镇黄坎 村735号03 室 办公地址: 北京市朝 阳区朝外 大街甲6号 万通中 心D 座28 层 法定代表人 :蒋煜 联系电话:010-58170949 官网地址:www.shengshiview.com 客服电话:400-818-8866 (40)深圳 市新兰德 证券投资 咨询有限 公司 注册地址: 深圳市福 田区华强 北路赛格 科技园4 栋10 层1006# 办公地址: 北京市西 城区宣武 门外大街28 号富卓 大厦A 座7层 法人代表: 张彦 联系电话:010-83363101 公司传真:010-83363072 客服电话:400-166-1188 官网网址:http://8.jrj.com.cn/ 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 29 (41)北京 肯特瑞财 富投资管 理有限公 司 注册地址: 北京市海 淀区中关 村东路66 号1号楼22 层2603-06 办公地址: 北京市大 兴区亦庄 经济开发 区科创十 一街 十八号院京 东集团总 部 法人代表: 陈超 联系电话:010-89189285 公司传真:010-89189566 客服电话: 个人业务 :95118





企 业业务:400 088 8816 官网网址:http://jr.jd.com


(42)一路 财富信息 科技有限 公司 住所:北京 市西城区 阜成门大 街2号万通 新世界 广场A 座2208 办公地址: 北京市西 城区阜成 门大街2号 万通新 世界 广场A 座2208 法定代表人 :吴雪秀 客服电话:400 001 1566


网址: www.yilucaifu.com (43)上海 朝阳永续 基金销售 有限公司 注册地址: 上海浦东 新区上丰 路977 号1 幢B 座812 室 办公地址: 上海市浦 东新区碧 波路690号4号楼2 楼 法人代表: 廖冰 联系电话:021-80234888 官网地址:www.998fund.com 客服电话:4009987172 (44)武汉 市伯嘉基 金销售有 限公司 注册地址: 武汉市江 汉区中央 商务区泛 海国际SOHO 城(一期) 第七幢23 层1号、4 号 办公地址: 武汉市江 汉区中央 商务区泛 海国际SOHO 城(一期) 第七幢23 层1号、4 号 法人代表: 陶捷 公司传真:027-87006010 客服电话:400-027-9899 官网网址:www.buyfunds.cn (45)上海 大智慧财 富管理有 限公司 注册地址: 中国(上 海)自由 贸易试验 区杨高南 路428 号1号楼1102 、1103 单元 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 30 办公地址: 中国(上 海)自由 贸易试验 区杨高南 路428 号1号楼1102 、1103 单元 法人代表: 申健 联系电话:021-20219988 公司传真:021-20219988 客服电话:021-20292031 官网网址:https://8.gw.com.cn (46)上海 基煜基金 销售有限 公司 注册地址: 上海市崇 明县长兴 镇路潘园 公路1800 号2 号楼6153 室 (上海泰 和经济发 展区) 办公地址: 上海市杨 浦区昆明 路518 号A1002 室 法定代表人 :王翔 电话:021-65370077-220 传真:021-55085991 网址:www.jiyufund.com.cn 客户服务电 话:021-65370077 (47)乾道 金融信息 服务(北 京)有限 公司 注册地址: 北京市海 淀区东北 旺村南1号楼7层7117 室 办公地址: 北京市西 城区德外 大街合生 财富广场1302 室 法定代表人 :王兴吉 电话:010-62062880 传真:010-82057741 官网网址:http://www.qiandaojr.com


客服电话:400-088-8080 (48)南京 苏宁基金 销售有限 公司


注册地址: 南京市玄 武区苏宁 大道1-5号 办公地址: 南京市玄 武区苏宁 大道1-5号 法人代表: 钱燕飞 联系人:王 锋 联系电话:025-66996699-887226 传真:025-66008800-887226 官网网址:www.snjijin.com 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 31 客服电话:95177 (49)深圳 金斧子 基 金销售 有 限公司 注册地址: 深圳市南 山区粤海 街道科苑 路16号东 方科 技大厦18 楼


办公地址: 深圳市南 山区粤海 街道科苑 路科兴科 学园B3 单元7 楼 法定代表人 :赖任军 电话:0755-66892301 传真:0755-66892399 公司官网:www.jfzinv.com 客服电话:400-950-0888 (50)蚂蚁 (杭州) 基金销售 有限公司 注册地址: 杭州市余 杭区仓前 街道文一 西路1218 号1 栋202室 法定代表人 :陈柏青 客服电话: 4000-766-123 官网网址:www.fund123.cn (51)厦门 市鑫鼎盛 控股有限 公司 注册地址: 厦门市思 明区鹭江 道2号第一 广场15 楼 办公地址: 厦门市思 明区鹭江 道2号第一 广场15 楼 法人代表: 陈洪生 联系人:陈 承智 联系电话:0592-3122673 客服电话:400-918-0808 公司官网:www.xds.com.cn (52)北京 电盈基金 销售有限 公司 注册地址: 北京市朝 阳区呼家 楼(京广 中心)1 号楼36 层3603 室 办公地址: 北京市东 城区朝阳 门北大街8 号富华 大厦F 座12B 法人代表: 程刚 客服电话:400-100-3391 公司官网:www.bjdyfund.com (53)北京 格上富信 基金销售 有限公司 注册地址: 北京市朝 阳区东三 环北路19 号楼701 内09 室 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 32 办公地址: 北京市朝 阳区东三 环北路19 号楼701 内09 室 法定代表人 :李悦章 电





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真:010-85932427 客服电话:400-066-8586 官网网址:www.igesafe.com (54)中民 财富基金 销售(上 海)有限 公司 注册地址: 上海市黄 浦区中山 南路100号7层05单元 办公地址: 上海市浦 东新区民 生路1199 弄 证大五道 口 广场1号楼27 层 法人代表: 弭洪军 联系电话:021-33355392 公司传真:021-63353736 客服电话:400-876-5716 官网网址:www.cmiwm.com (55)上海 万得投资 顾问有限 公司 注册地址: 中国(上 海)自由 贸易试验 区福山路33 号11 楼B 座 办公地址: 上海市浦 东新区福 山路33号8 楼 法定代表人 :王廷富 电





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真:021-50710161 客服电话:400-821-0203 (56)天津 万家财富 资产管理 有限公司 注册地址: 天津自贸 区(中心 商务区) 迎宾大道1988 号滨海浙商 大厦公寓2-2413 室 办公地址: 北京市西 城区丰盛 胡同28号 太平洋保 险大 厦5层 法定代表人 :李修辞 http://www.wanjiawealth.com (57)济安 财富(北 京)资本 管理有限 公司 住所:北京 市朝阳区 东三环中 路7号4号楼40层4601 室 办公地址: 北京市朝 阳区东三 环中路7号4号楼40 层4601 室 法定代表人 :杨健


信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 33 联系人:李 海燕 网址:http://www.jianfortune.com/ (58)北京 恒天明泽 基金销售 有限公司 注册地址: 北京市经 济技术开 发区宏达 北路10号5层5122 室 办公地址: 北京市朝 阳区亮马 桥路39号 第一上海 中心C 座6层 法定代表人 :李悦 联系人:张 晔 电话:010-56642602 http://htmz.lhygcn.com/ (59)民商 基金销售 (上海) 有 限公司 住所:上海 市黄浦区 北京东路666 号H 区东座6 楼A31 室 办公地址: 上海市浦 东新区张 杨路707号 生命人 寿大 厦32楼 联系电话:021-50206003 网站:www.msftec.com (60)北京 蛋卷基金 销售有限 公司 办公地址: 北京市朝 阳区阜通 东大街1号院6号楼2单元21层 法定代表人 :钟斐斐 电话:010-61840688 网址:https://danjuanapp.com (61)万联 证券股份 有限公司 办公地址: 广东省广 州市天河 区珠江东 路11 号高德 置 地广场F 座18层 法定代表人 :张建军 客服电话:4008888133 网址:http://www.wlzq.cn (62)嘉实 财富管理 有限公司 注册地址: 上海市浦 东新区世 纪大道8号 上海国 金中 心办公楼二 期53 层5312-15 单元 办公地址: 北京市朝 阳区建国 路91 号金 地中心A 座6层 法人代表: 赵学军 联系人:李 雯 公司电话:010-60842306 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 34 客服电话:400-021-8850 官网地址:www.harvestwm.cn (63)大连 网金基金 销售有限 公司 注册地址: 辽宁省大 连市沙河 口区体坛 路22号诺 德大 厦202室 办公地址: 辽宁省大 连市沙河 口区体坛 路22号诺 德大 厦202室 客服电话:400899100 网址:http://www.yibaijin.com/ (64)中山 证券有限 责任公司 注册地址: 深圳市南 山区科技 中一路西 华强高新 发展 大楼7层、8 层 办公地址: 深圳市南 山区科技 中一路西 华强高新 发展 大楼7层、8 层 法人代表: 黄扬录


客服电话:95329 网址:http://www.zszq.com (65)广州 证券股份 有限责任 公司 办公地址: 广州市珠 江新城珠 江西路5号 广州国 际金 融中心19-20楼


客服电话:95396 网址:http://www.gzs.com.cn 邮编:510623 (66)东海 证券股份 有限公司


地址:上海 浦东新区 东方路1928 号东海 证券大厦 法人代表: 赵俊 客服电话:95531 网址:http://www.longone.com.cn


基金管理人 可根据有 关法律法 规要求 , 选择其 他符合 要求的机构 代理销售 本基金或 变更上 述代销机构 ,并及时 公告。 (二)注册 登记机构 名称:中国 证券登记 结算有限 责任公司 住所:北京 市西城区 太平桥大 街17 号 办公地址: 北京市西 城区太平 桥大街17 号 法定代表人 :周明 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 35 联系电话:010-59378835 传真:010-59378839 联系人:朱 立元 (三)出具 法律意见 书的律师 事务所 名称:上海 市通力律 师事务所 注册地址: 上海市浦 东新区银 城中路68 号时代金 融中 心19楼 办公地址: 上海市浦 东新区银 城中路68 号时代金 融中 心19楼 负责人: 俞 卫锋 经办律师: 吕红、孙睿 电话:021-31358666


传真:021-31358600 联系人:孙睿 (四)审计 基金财产 的会计师 事务所 名称:普华 永道中天 会计师事 务所( 特殊普通 合伙) 住所:上海 市浦东新 区陆家嘴 环路1318 号星展银 行大 厦6楼 办公地址: 上海市黄 浦区湖滨 路202 号企 业天地2 号楼 普华永道中 心11 楼 法定代表人 :李丹 电话:021-23238888 传真:021-23238800 联系人:赵 钰 经办注册会 计师:陈熹 、赵钰 六、 基金份额分级 本基金的基 金份额分 级及其基 本运作如 下:


( 一) 基 金份额结 构


本基金的基 金份额包 括 “ 信 诚金融份 额 ” 、 “ 信诚金 融 A 份额” 与 “ 信诚金 融 B 份额” 。 其中, 信诚金融 A 份额、 信诚金融 B 份额的基 金份额配 比始 终保持 1 ∶1 的比例不 变。 ( 二) 基 金的基本 运作概要


1、 本基金通过 场外、 场内 两种方式 公开发售。 基金 发售结束后, 场外认购 的全部份 额将 确认为信诚 金融份额; 场 内认购的 全部份 额将按 1∶1 的比例确认 为信诚金 融 A 份额与信诚 金信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 36 融 B 份额。 (具 体认购方 法参见基 金份额发 售公告) 2、 基金合 同生效后 , 信诚 金融份额 接受场外 与场内申 购和赎回; 信诚金 融 A 份额、 信诚 金融 B 份额只上 市交易 ,不接受 申购和赎 回。 3、 基金合同 生效后, 基 金管理人 将根据基 金合同的 约定办理信 诚金融份 额与信诚 金融 A 份额、信诚 金融 B 份额 之间的份 额配对转 换业务。 4、 基金 合同生效 后, 基金管理 人按照基 金合同规 定 在基金份额 折算日对 基金份额 进行折 算。折算后 基金运作 方式及信 诚金融 A 份额与 信诚金 融 B 份额配比不 变。 ( 三) 信 诚金融 A 份额、 信诚金 融 B 份额概要


1、存续期限


自基金合同 生效之日 起 存续。 2、基金份额 配比


信诚金融 A 份额与 信诚金融 B 份额的基 金份额配 比始 终保持 1∶1 的比例不 变。 3、信诚金融 A 份额 与信诚金 融 B 份额的 基金份额 净 值计算 信诚金融 A 份额和 信诚金融 B 份额具有 不同的净 值计 算规则, 即信 诚金融 A 份额和 信诚 金融 B 份额的预 期风险 和预期收 益特征不 同。 在 本基金的 存续期内 ,本基金 将在每个 工作日按 照基金 合同约定 的净值计 算规则对 信诚 金融 A 份额和信诚 金融 B 份额 分别进行 基金份额 净值 计算。 本基金净资 产优先分 配信诚金 融 A 份额的本金 及信诚 金融 A 份额的约定 收益 ,本基金 在 优先分配信 诚金融 A 份额 的本金及 信诚金融 A 份额 的约定收益 后的剩余 净资产分 配予信诚 金 融 B 份额。 信诚金融 A 份额的 约定年收 益率为一 年期银行 定期存 款年利率 (税 后) 加上 3.2% 。 本 基 金将以基金合 同生效日 中国人民银 行公布并 执行的金 融机构人民币 一年期整 存整取基准 利率 为准,设定该 日起(含 该日)至第 一个定期 份额折算 的折算日(含 该日,定 期份额折算 日原 则上为每年 的 12 月 15 日,若 该日为非 工作日, 则 提前至该日 之前的最 后一个工 作日。详 见 基金合同第 二十一节 基金份额 折算)期 间信诚金 融 A 份额适用的年 约定收益 率; 此后 , 将以 每个定期份额 折算的折 算日中国人 民银行公 布并执行 的金融机构人 民币一年 期整存整取 基准 利率为准,重 新设定该 日次日起( 含该日的 次日)至 下一个定期份 额折算日 (含该日) 期间 信诚金融 A 份额适 用的年约 定收益率 。 例如:若基 金合同生 效日 为 2013 年 6 月 20 日,则 以 2013 年 6 月 20 日中国 人民银行 公 布并执行的 金融机构 人民币一 年期整存 整取基准 年利 率(税后) 加计 3.2% 作为该日 起(含该信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 37 日)至第一 个定期份 额折算的 折算日期 间(2013 年 6 月 20 日至 2013 年 12 月 13 日。 2013 年 12 月 15 日为非工 作日,根 据定期份 额折算规 则 ,第 一个定 期份额折 算的折算 日为该日 之 前的最后一 个工作日 ) 的 约定年收 益率 。 本基金 将以 2013 年 12 月 13 日中 国人民银 行公布并 执行的金融 机构人民 币一年期 整存整取 基准年利 率( 税后)加计 3.2% 作为 该日次日 (含该次 日)起至第 二个定期 份额折算 的折算日 期间的约 定年 收益率,依 此类推。 信诚金融 A 份额的 约定年收 益率除以 365 天得 到信诚 金融 A 份额的约定 日收益率 。信 诚 金融 A 份额的 基金份额 净值以 1.000 元为基础 ,采用 信诚金融 A 份 额的约定 日收益率 乘以应 计约定收益 的天数进 行单利计 算。信诚 金融 A 份 额 在净值计算 日应计约 定收益的 天数为自 基 金 合同生效 日或最近 一个份额 折算日次 日至净值 计算 日的实际天 数。 基金管理人 并不承诺 或保证信 诚金 融 A 份额的约 定 收益,如在 本基金存 续期内基 金资产 出现极端损 失的情况 下,信诚 金融 A 份 额的基金 份 额持有人可 能会面临 无法取得 约定收益 甚 至损失本金 的风险。 (1 )信诚金 融份额的 基金份额 净值计算 公式 T 日信诚金融份额的 基金份额 净值=T 日闭市 后的基 金资产净值/T 日本基 金 (包括信诚 金 融份额、信 诚金融 A 份额、 信诚金融 B 份额)的 基金 份额余额总 数 (2 )信 诚金 融 A 份额 与信诚金 融 B 份额 的基金 份额 净值计算公 式 假设 T 日为 基金份额 净值计算 日,t =min(自 基金合 同生效日至T 日实际 天数 , 自最近 一 个份额折算 日次日 至 T 日实 际天数) ,NAV 母 t 为 T 日 信诚金融份 额的基金 份额 净 值 ,NAV A t 为 T 日信诚金 融 A 份 额的基金 份额净值 ,NAV B t 为T 日信诚 金融 B 份额的基 金份额净 值 ,R 年 为信诚 金融 A 份额 的约定年 收益率。 NAV A t =1+R 年 × 365 t NAV B t =(NAV 母 t - 0.5×NAV A t)/0.5 信诚金融份 额、信诚 金融 A 份额与信诚金融 B 份额 的基金份额 净值的计 算均保留 到小数 点后 3 位, 小数点后 第 4 位四 舍五入。 (3 )信诚金 融 A 份额与信诚 金融 B 份额 的基金份 额 净值公告


信诚金融 A 份额和信诚金融 B 份额的基 金份额净 值 在当天收市 后计算, 并在下一 日内与 信诚金融份额 的基金份 额净值一同 公告。如 遇特殊情 况,经中国证 监会同意 ,可以适当 延迟 计算或公告 。 4、信诚金融 A 份额 与信诚金 融 B 份额的 终止运作


信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 38 经基金份额 持有人大 会决议通 过,信诚 金融 A 份额与信诚金融 B 份额可申请 终止运作 。 该基金份额持 有人大会 决议须经本 基金所有 份额以特 别决议的形式 表决通过 ,即须经参 加基 金份额持有 人大会的 信诚金融 份额、信 诚金融 A 份额与信诚金融 B 份额各自 的基金份 额持有 人或其代理 人各自 所 持信诚金 融份额、 信诚金融 A 份额与信诚金融 B 份额表 决权的 三 分之二 以上(含 三 分之二 ) 通过方为 有效。 七、 基金的募集 本基金依据 《基 金法》 、 《运 作办法》 、 《销 售办法》 、 《 信息披露办 法》 、 基金合 同及其他 有 关规定募集。 本基金募 集申请 经 2013 年 8 月 19 日经中 国证监会证 监许可[2013]1088 号文 批准 。 本基金 类别 为股票型 ,运作方 式为 契约 型开放式 。基 金存续期限 为不定期 。 本基金的实 际募集期 限为自 2013 年 11 月 25 日至 2013 年 12 月 13 日 止。 经普 华永道中 天会计师事 务所公司 验资, 本 次募集的 净认购金 额为 263,149,632.10 元人民 币 , 认购 款项在基 金验资确认 日之前产 生的银行 利息共计 36,724.07 元 人民币。上 述资金已于 2013 年 12 月 19 日 全额划入 本基金在 基金托管 人 中国建 设银行股 份有 限公司 开立 的基金托 管专户。 本次募集有 效认购总 户数为 2,314 户。按照 每份基金 份额面值 1.00 元 人民币计 算,募集 发售期募集 的有效份 额为 263,149,632.10 份基金 份额 ,利息结转 的基金份 额为 36,724.07 份基 金份额。 两项 合计共 263,186,356.17 份基 金份额, 已全 部计入投资 者基金账 户, 归投 资者所有。 本基金基 金合 同生效前 的律师费、 会计师费 、信息披 露费由本基金 管理人承 担,不从基 金资 产中支付。 八、 基金合同的生 效 本基金合同 已于 2013 年 12 月 20 日正式 生效。 基金合同生 效后 , 连续 二十 个工作日 出现基金 份额持 有人数量不 满 二百人 或者基金 资产净 值低于五千 万元 情形 的, 基金 管理人 应当在 定 期报告 中 予以披露 ; 连续 六 十个工作 日出现 前述 情形的, 基 金管理人 应当 向中 国证监会 报告并提 出解 决方案, 如 转换运作 方式、 与其他基 金合 并或者终止 基金合同 等,并召 开基金份 额持有人 大会 进行表决 。 九、 信诚金融 A 份额与信诚金融 B 份额 的上市交易 (一)上市 交易的基 金份额 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 39 基金合同生 效后,基 金管理人 将根据有 关规定, 申请 信诚金融 A 份额与信诚金融 B 份额 的上市交易 。 (二)上市 交易的地 点 深圳证券交 易所 (三)上市 交易的时 间 2014 年 1 月 22 日。 (四)基金 上市的条 件 如基金具备下列条件,基金管理人可 依据《深圳证券 交易所证券投资基金上市规则》 ,向 深圳证券交 易所申请 上市交易 。


1、基金募集 金额不低 于 2 亿元 ; 2、基金份额 持有人不 少于 1000 人; 3、 《深圳证 券交易所 证券投资 基金上市 规则》规 定的 其他条件。 基金上市前 , 基金 管理人应 与深圳证 券交易 所签订上 市协 议书 。 基金获 准在深圳 证券交易 所上市的, 基金管理 人应在基 金上市日 前至少 3 个工 作日发布基 金上市交 易公告书 。 (五)上市 交易的规 则 1、信诚金融 A 份额 、信诚金 融 B 份额分 别采用不 同 的交易代码 上市交易 ; 2、 信诚金融 A 份额 、 信诚金 融 B 份额上 市首日的 开 盘参考价分 别为各自 前一交易 日的基 金份额净值 ; 3、 信诚金融 A 份额、 信诚金 融 B 份额实行 价格涨 跌 幅限制, 涨跌 幅比例 为 10% , 自上市 首日起实行 ; 4、信诚金融 A 份额 、信诚金 融 B 份额买 入申报数 量 为 100 份或 其整数倍 ; 5、信诚金融 A 份额 、信诚金 融 B 份额申 报价格最 小 变动单位为 0.001 元 人民币; 6、 信诚金融 A 份额、 信诚金融 B 份额上市 交易遵循 《深圳证券交 易所交易 规则》 及 《深 圳证券交易 所证券投 资基金上 市规则》 等其他有 关规 定。 (六)上市 交易的费 用 信诚金融 A 份额、 信 诚金融 B 份 额上市交 易的费 用按 照深圳证券 交易所的 有关规定 办理。 (七)上市 交易的行 情揭示 信诚金融 A 份额、信诚金融 B 份额在深 圳证券交 易 所挂牌交易 ,交易行 情通过行 情发布 系统揭示。 行情发布 系统同时 揭示基金 前一交易 日的 基金份额净 值。 (八)上市 交易的注 册登记 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 40 投资人 T 日买入成功后, 注 册登记机 构在 T 日自动为投 资人登记权 益并办理 注册登记 手续, 投资人自 T +1 日( 含该日) 后有权卖 出该部分 基金 ; 投资人 T 日卖出成功后, 注 册登记机 构在 T 日自动为投 资人办理扣 除权益的 注册登记 手续。 (九)上市 交易的停 复牌、暂 停上市、 恢复上市 和终 止上市 信诚金融 A 份额、信诚金融 B 份额的停 复牌、暂 停 上市、恢复 上市和终 止上市按 照《基 金法》相关 规定和深 圳证券交 易所的相 关业务规 则执 行。 (十) 相 关法律法 规、 中国证监 会及深圳 证券交易 所 对基金上市 交易的规 则等相关 规定内 容进行调整 的, 基金 合同相应 予以修改 , 并按 照新规 定执行, 且 此项修改 无须召开 基金份 额持 有人大会, 但应在本 基金更新 的招募说 明书中列 示。 (十一) 若深圳证 券交易所 、 中 国证券登 记结算有 限 责任公司增 加了基金 上市交易 的新功 能,基金管 理人可以 在履行适 当的程序 后增加相 应功 能。 十、 基金份额的申 购、赎回 基金合同生 效后, 投资人可 通过场外 或场内 两种方式 对信诚金融 份额进行 申购与赎 回。 信 诚金融 A 份额、信 诚金融 B 份 额只上市 交易,不 接受 申购与赎回 。 (一)申购 和赎回场 所 投 资 人 办理 信 诚 金融 份 额场 外 申购 与 赎回 业 务的 场所 包 括 基金 管 理 人和 基 金管 理 人委 托 的场外代销 机构。 投 资 人 办理 信 诚 金融 份 额场 内 申购 与 赎回 业 务的 场所 为 具 有基 金 销 售业 务 资格 的 深圳 证 券交易所会 员单位。 本 基 金 场外 、 场 内代 销 机构 名 单将 由 基金 管 理人 基金 份 额 发售 公 告 或其 他 相关 公 告中 列 明。 基金管 理人可根 据情况变 更或增减 代销机构 , 并 予以公告。 投资人应 当在销售 机构办理 基 金销售业务 的营业场 所或按销 售机构提 供的其他 方式 办理信诚金 融份额的 申购与赎 回。 若 基金 管理人或其 指定的代 销机构开 通电话 、 传真或 网上等 交易方式, 投资人可 以通过上 述方式 进行 信诚金融份 额申购与 赎回,具 体办法由 基金管理 人另 行公告 。 (二)申购 和赎回的 开放日及 时间 1、开放日及 开放时间 申 购 与 赎回 的 开 放日 是 指为 投 资人 或 信 诚 金 融份 额持 有 人 办理 信 诚 金融 份 额的 申 购和 赎 回等业务的 上海证券 交易所、 深圳证 券交易所 的正常 交易日的交 易时间, 但基金管 理人根 据法 律法规、 中 国证监会 的要求或 基金合同 的规定公 告暂 停信诚金融 份额申购 、 赎回时 除外。 开放信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 41 日的具体业 务办理时 间在基金 管理人届 时发布的 公告 中载明。 基金合同生 效后,若 出现新的 证券交易 市场、证 券交 易所交易时 间变更或 其他特殊 情况, 基金管理人 将视情况 对前述开 放日及开 放时间进 行相 应的调整, 但应在实 施日前依 照 《信 息披 露办法》的 有关规定 在指定媒介 上公告 。 2、申购与赎回 的开始 时间 本基金于 2014 年 1 月 22 日开 始办理基 金日常申 购赎 回业务。 (三)申购 与赎回的 原则 1、“ 未知价 ” 原则,即信诚金 融份额申购 、赎回价格 以申请当日收市 后计算的信 诚金融份 额净值为基 准进行计 算; 2、 “ 金额 申购、 份额赎回 ” 原则 ,即信诚 金融份额 申购 以金额申请 ,赎回以 份额申请 ; 3、 信诚金融 份额持有 人在场外 销售机构 赎回信 诚金 融份额时, 赎 回遵循 “ 先进 先出 ” 原则, 即按照投资 人认购、 申购的先 后次序进 行顺序赎 回; 4、当日的信诚金融份额申购与赎 回申请可以在基金 管理人规定的时间以内撤销,在当日 业务办理时 间结束后 不得撤销 ; 5、投资人办理信诚金融份额场外 申购、赎回应使用 开放式基金账户,办理信诚金融份额 场内申购、 赎回应使 用深圳证 券账户; 6、投资人办理信诚金融份额的场 内申购、赎回业务 时,需遵守深圳证券交易所、中国证 券登记结算 有限责任 公司的相 关业务规 则。 若相 关法 律法规、 中 国证监会 、 深圳 证券交易 所或 中国证券登 记结算有 限责任公 司对场内 申购、赎 回业 务规则有新 的规定, 按新规定 执行。 基金管理人 可根据基 金运作的 实际情况 依法对上 述原 则进行调整。 基金管理 人必须在 新规 则开始实施 前依照《 信息披露 办法》的 有关规定 在指 定 媒介上公 告 。 (四)申购 与赎回的 程 序 1、申购和赎 回的申请 方式 投资人必须 根据销售 机构规定 的程序 , 在开放 日的具 体业务办理 时间内提 出信诚金 融份额 申购或赎回 的申请。 投 资 人在 提 交信 诚金 融 份额 申购 申请 时 须按 销售 机构 和 深圳 证 券交 易所 规 定的 方式 备 足 申购资金, 投资人在 提交赎回 申请时须 持有足够 的信 诚金融份额 余额, 否 则所提交 的申购 、 赎 回申请无效 。 2、申购和赎 回申请的 确认 基 金 管理 人 应自 身或 要 求注 册登 记机 构 以交 易时 间结 束 前受 理 申购 和赎 回 申请 的当 天 作信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 42 为申购或赎 回申请日(T 日) ,在正 常情况下 ,本基金 注册登记机 构在 T+1 日内对该交 易的有效 性进行确认 。T 日提交的有 效申 请,投资 人应在 T+2 日及时( 包 括该日) 到销售 网点柜台 或以销 售机构规定 的其他方 式查询申 请的确认 情况。 基金销 售机构对申 购申请的 受理并不 代表申请 一 定成功,而 仅代表销 售机构确 实接收到 申请。申 购的 确认以注册 登记机构 的确认结 果为准。 在法律法规 允许的范 围内, 本 基金注 册登记机 构可根 据业务规则 , 对上述 业务办理 时间进 行调整,本 基金管理 人将于开 始实施前 按照有关 规定 予以公告。 3、申购和赎 回的款项 支付 信诚金融份 额申购采 用全额缴 款方式, 投资人交 付申 购款项, 申 购申请成 立; 注 册登记机 构确认基金 份额时, 申购生效 。 若申 购资金在 规定时 间内未全额 到账则申 购不成功 。 若申购 不 成功或 没有 生 效, 基金管理 人或基金 管理人委 托的代 销机构将投 资人已缴 付的申购 款项退还 给 投资人。 基金份额持 有人递交 赎回申请 , 赎回成 立; 注 册登记 机构确认赎 回时, 赎 回生效。 投资人 赎回申请生效 后,基 金管理人 将在 T +7 日( 包 括该日) 内支付赎 回款项。 在发生 巨额赎回 时, 款项的支付 办法参照 基金合同 有关条款 处理 。 (五)申购 与赎回的 数额限制 1、 投资人在办 理信诚金 融份额场 内申购时, 单笔申 购 的最低金额 为 50,000 元 (含申购 费) 人民币。投 资人办理 信诚金融 份额场外 申购 (含 定期 定额投资) 时,单笔 最低金额 为 10 元人 民币(含申 购费) 。通 过直销中 心首次申 购的最 低金 额为 10 万元人民 币(含申 购费) , 追加申 购最低金额为 1,000 元人民 币(含 申购费) 。 已有认 购本基金记 录的投资 人不受首 次申购最 低 金额的限制 , 但受追 加申购最 低金额 的限制。 通过本 基金管理人 网上交易 系统办理 信诚金融 份 额申购业务 的不受直 销网点单 笔申购最 低金额的 限制 , 申购最低金额 为单笔 1,000 元 (含 申购 费) 。本基金 直销中心 单笔申购 最低金额 可由基 金管 理人酌情调 整。 代销网点的 投资人欲 转入直销 网点进行 交易要受 直销 网点最低金 额的限制 , 但单 一投资者 持有基金 份 额数不得 达到或超 过基金份 额总数的 50% (在基金运 作过程中 因基金份 额赎回、 基 金份额上市 交易、 基金 管理人 委托的登 记机构技 术条 件不允许 等 情形导致 被动达到 或超过 50% 的除外) 。基 金管理人 可根据市 场情况, 调整首 次申 购的最低金 额。 投资人可多 次申购, 对单个投 资人累计 持有份额 不设 上限限制。 法律法规 、 中国 证监会另 有规定的除 外。 2、 基金份 额持有人 在办理场 外赎回时 , 赎回最 低份额 为 10 份 信诚 金融份额 , 且通 过场内 单笔申请赎 回的信诚 金融份额 必须是整 数份; 信诚金 融份额持有 人赎回时 或赎回后 将导致在 销信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 43 售机构(网点) 保 留的信诚 金融份额 余额不 足 10 份的 , 需一并全部 赎回。 3、 信诚金 融份额持 有人每个 交易账户 的最低份 额余额 为 10 份。 信诚金融 份额持有 人因赎 回、 转换等原因 导致其 单个基金 账户内剩 余的信诚 金 融份额低于 10 份时, 注 册登记系 统可对 该剩余的基 金份额自 动进行强 制赎回处 理。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限 制。 基金管 理人必须 在调整实 施前依照 《信息 披露办 法》 的有关 规定在指 定 媒介 上 公告并报 中 国证监会备 案。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应 当采取设定 单一投资 者申购金 额上限或 信诚金融 份额 的单日净申 购比例上 限、拒绝 大额申购 、 暂停基金申 购等措施 ,切实保 护存量基 金份额持 有人 的合法权益 。具体请 参见相关 公告。 (六)申购 及赎回费 用 1、信诚金融份额的申购费用由投资人承担,不列入基金资产,用于本基金的市场推广、 销售、 注册 登记等各 项费用。 信诚金 融份额的 赎回费用 由赎回基金 份额的基 金份额持 有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费将全额 计入基金资 产, 对 持续持 有期不少 于7 日的投 资者收取 的 赎回费 , 其中 不 低于赎 回费总额 的25% 应归基金财 产,其余 用于支付 注册登记 费和其他 必要 的手续费。 2、根据基金合 同的规定, 信诚金融份 额的申购费率 不超过5%,赎 回费率不超 过5% , 其 中 对持续持 有期少于7 日的投资 者收取不 低于1.5% 的 赎回费 。 3、信诚金融 份额的场 外申购费 率如下: 单笔申购金 额 场外申购费 率 M<50 万 1.2% 50万 ≤ M<200 万 0.8% 200 万≤ M<500 万


0.4% M≥ 500 万 1000 元/ 笔 (注:M :申 购金额; 单位:元 ) 信诚金融份 额的场内 申购费率 由基金代 销机构参 照场 外申购费率 执行。 为更好地满 足投资者 的理财需 求, 根据 相关基金 基金 合同、 招募 说明书的 有关规定 , 中信 保诚基金 管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年12月1日起,针对旗下现有所有 指数分级证券投资基金基础份额的场内申购费率实施费率优惠,调整后信诚中证800 金融指数 分级证券投 资基金场 内申购费 率如下: 单笔申购金 额 申购费率 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 44 M<50 万 0 50 万≤M <200 万 0 200 万≤M<500 万 0 M≥500 万 0 4、信诚金融份额的场外赎回费率按照基金份额持有时间逐级递减,场外赎回的实际执行 的费率如下 : 持有时间 场外赎回费 率 Y <7天 1.5% 7 天≤Y <1 年 0.5% 1 年≤Y <2年 0.25% Y ≥ 2 年 0 (注:Y : 持有时间 ,其中1 年为365 日,2年为730日) 信 诚 金 融 份 额 的 场 内 赎 回 费 率 为 固 定 值0.5% , 对 于 持 续 持 有 期 少 于7 日 的 赎 回 费 率 为 1.50% 。 从场内转托 管至场外 的信诚金 融份额 , 从场外 赎回时 , 其持有期 限从转托 管转入确 认日开 始计算。 5、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率 或收费方式 实施日前 依照《信 息披露办 法》的有 关规 定在指定媒介 上公告 。 6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基 金促销计划,针 对以特定交 易方式( 如网上交易 、电话 交易等) 等进 行基金交易 的投资人定 期或 不定期地开 展基金促 销活动。 在基金促 销活动期 间, 按相关监管 部门要求 履行必要 手续后, 基 金管理人可 以适当调 低信诚金 融份额申 购费率和 基金 赎回费率。 (七)申购 份额、赎 回金额的 计算 1、信诚金融 份额的申 购份额计 算 信诚金融份 额的申购 金额包括 申购费用 和净申购 金额 。 注册登 记机构根 据单次申 购的实际 确认金额确 定每次申 购所适用 的费率并 分别计算 。计 算公式如下 : 1)当申购 费 用适用比 例费率时 ,申购份 额的计 算方 法如下: 净申购金额 =申购金 额/(1 +申 购费率) 申购费用= 申购金额 -净申购 金额 申购份额= 净申购金 额/T 日基金份额净值 2)当申购费 用为固定 金额时, 申购份额 的计算 方法 如下: 申购费用= 固定金额 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 45 净申购金额= 申购金 额-申购 费用 申购份额= 净申购金 额/T 日基金份额净值 申购费用以 四舍五入 方式保留 到小数点 后两位 。 通过 场外方式进 行申购, 申购份额 计算结 果按四舍五 入方法, 保留到小 数点后两 位, 由 此产生 的收益或损 失由基金 财产享有 或承担; 通 过场内方式进行申购的,申购份额计算结果采用截尾法 保留至整数位,不足1份部分对应的申 购资金将返 还给投资 人。 例一:某投 资人通过 场外投资 50,000 元 申购信诚 金融 份额,对应 费率为 1.2% , 假设申购 当日信诚金融 份额的 基金份额 净值为 1.128 元, 则其 可得到的申 购份额为 : 净申购金额=50,000/(1+1.2%)=49,407.11 元 申购费用=50,000-49,407.11=592.89 元 申购份数=49,407.11 /1.128=43,800.63 份 即:该投资 人通过场 外投资 50,000 元申购信 诚 金融 份额,假设 申购当日 信诚 金融 份额的 基金份额净 值为 1.128 元,则 可得到 43,800.63 份 信诚 金融份额。 例二: 某 投资人通 过场内投 资 100,000 元申购 信诚金融 份额, 对应的申 购费率为 1.2%,假 设申购当日 信诚 金融 份额的基 金份额净 值为 1.025 元 , 则其申购手续 费、 可得到 的申购份 额及 返还的资金 余额为: 净申购金额=100,000/(1+1.2%)=98,814.23 元 申购手续费=100,000-98,814.23 =1185.77 元 申购份额=98,814.23/1.025=96,404.13 份 因场内申购 份额计算 结果采用 截尾法保 留至整数 份, 故投资人申 购所 得份 额为 96,404 份, 不足 1 份部 分对应的 申购资金 将返还给 投资人。 具体 计算公式为 : 实际净申购 金额=96,404× 1.025=98,814.1 元 退款金额=100,000-98,814.1-1185.77=0.13 元 即 :该投 资人投 资100,000 元从场 内申购 信诚金融 份额 ,假设 申购当 日信诚 金融份 额的 基 金份额净值 为1.025 元 ,则其可 得到信诚 金融 份额96,404 份,退款0.13 元。 2、信诚金融 份额的赎 回金额计 算 投资人在赎 回信诚金 融份额时 需缴纳一 定的赎回 费用 。计算公式 如下: 赎回总金额 =赎回份 额× T 日基金份 额净值 赎回费=赎 回份额× T 日基 金份额净 值× 赎回 费率 净赎回金额 =赎回金 额-赎回 费 赎回金额单 位为元, 计算结果 按四舍五 入方法 , 保留 到小数点后 两位, 由 此产生的 收益或 损失由基金 财产享有 或承担。 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 46 例三: 某信诚金融 份额持 有人持 有 10,000 份信诚金融份额一年后( 未满 2 年) 决 定从场外 赎 回,对应的 赎回费率 为 0.25% ,假设 赎回当日 信诚金融 份额的基 金份额净 值是 1.148 元,则 可 得到的净赎 回金额为 : 赎回总金额=10,000× 1.148=11,480 元 赎回费用=11,480× 0.25%=28.70 元 净赎回金额=11,480-28.70=11,451.30 元 即: 该信 诚 金融份 额持有人 持有 10,000 份信 诚 金融 份 额一年后( 未满 2 年) 从场 外赎回 , 假 设赎回当日 信诚 金融 份额的基 金份额净 值是 1.148 元 ,则可得到 的净赎回 金额为 11,451.30 元。 例四:某信 诚 金融份 额持有人 从场内赎 回 10,000 份信 诚 金融 份额 ,赎回费 率为 0.5% ,假 设赎回当日 信诚 金融 份额的基 金份额净 值为 1.148 元 ,则可得到 的净赎回 金额为: 赎回总金额=10,000× 1.148=11,480 元 赎回费用=11,480× 0.5%=57.40 元 净赎回金额=11,480-57.40=11,422.60 元 即: 该信诚 金融 份额持 有人从深 圳证券交 易所场内 赎 回10,000 份信 诚 金融 份额, 假设赎 回 当日信诚金融 份额的 基金份额 净值为1.148 元,则 可得 到的净赎回 金额为11,422.60 元。 3、信诚金融 份额的基 金份额净 值计算 信诚金融份 额净值的 计算, 保 留到小数 点后3位 , 小数 点后第4位四 舍五入 , 由此产 生的收 益或损失由 基金财产 享有或承 担。T 日的基 金份额净 值在当天收 市后计算 , 并 在T+1 日内公告。 遇特殊情况 ,经中国 证监会同 意,可以 适当延迟 计算 或公告。 (八)拒绝 或暂停申 购的情形 发生下列情 况时,基 金管理人 可拒绝或 暂停接受 投资 人的信诚金 融份额申 购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人无法接受投资人的 申购申请。 2、证券交易 所交易时 间非正常 停市,导 致基金 管理 人无法计算 当日基金 资产净值 。 3、发生基金 合同规定 的暂停基 金资产估 值情况 。 4、基金管理人合理判断认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持 有人利益 或 对存量基 金份额持 有人利益 构成潜在 重大 不利影响时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩 产生负面影 响,从而 损害现有 基金份额 持有人利 益的 情形。 6、 基金管 理人、 基金托管 人、 基金 销售机构 或注册 登记机构的 异常情况 导致基金 销售系 统、基金登 记系统或 基金会计 系统无法 正常运行 。 7.当前一估 值日基金 资产净 值 50% 以上的资 产出现 无可参考的 活跃市场 价格且采 用估值信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 47 技术仍导致 公允价值 存在重大 不确定性 时, 经 与基金 托管人协商 确认后, 基金管理 人应当 暂停 接受信诚金 融份额的 申购申请 。 8. 基金管理人接受某笔或者某些 申购申请有可能导致 单一投资者持有基金 份 额 的 比例 达 到或者超过 50% , 或者变相 规避 50% 集中 度的情形 时 。 9.法律法规规 定或中 国证监会 认定的其 他情形。 发生上述 1、2、3、5、6、7、9 情形 之一, 并且基 金 管理人决定 暂停申购 时, 基金管理 人 应当根据有 关规定在 指定 媒介 上刊登暂 停申购公 告。 如果投资人 的申购申 请被 全部 或 部分拒绝 的 , 被拒绝 的申购款 项将退还 给投资人 。 在暂 停申购 的情况消除 时, 基金 管理人应 及时恢复 申 购业务的办 理并依法 公告 。 (九)暂停 赎回或延 缓支付赎 回款项的 情形 发生下列情 形时, 基金管理 人可暂停 接受投资 人的信 诚金融份额 赎回申请 或延缓支 付赎回 款项: 1、 因不可 抗力导致 基金无法 正常运 作或者因 不可抗力 导致基金管 理人不能 支付赎回 款项 。 2、证券交易 所交易时 间非正常 停市,导 致基金 管理 人无法计算 当日基金 资产净值 。 3、连续两个 或两个以 上开放日 发生巨额 赎回。 4、发生基金 合同规定 的暂停基 金资产估 值情况 。 5、当前一估 值日基金 资产净 值 50% 以上的资 产出现 无可参考的 活跃市场 价格且采 用估值 技术仍导致 公允价值 存在重大 不确定性 时, 经 与基金 托管人协商 确认后, 基金管理 人应当 延缓 支付赎回款 项或暂停 接受信诚 金融份额 的赎回申 请。 6、法律法规 规定或中 国证监会 认定的其 他情形 。 发生上述情 形之一且 基金管理 人决定暂 停接受投 资人 的赎回申请 或延缓支 付赎回款 项时, 基金管理人 应在当日 报中国证 监会备案 , 已接受 的赎 回申请, 基 金管理人 应足额支 付; 如 暂时 不能足额支 付, 应将 可支付部 分按单 个账户申 请量占 申请总量的 比例支付 给赎回申 请人, 未支 付部分可延期支付。若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回,延期支付最长不得超过 20 个工作日, 并在指定 媒介 上公 告。 投 资人在场 外申请 赎回时可事 先选择将 当日可能 未获受理 部 分予以延期 赎回或取 消赎回。 在暂停 赎回的情 况消除 后, 基金管 理人应及 时恢复赎 回业务 的办 理并予以公 告。 对于 场内赎 回 部分, 当日未获 受理的 赎回申请将 不会延至 下一开放 日而自动 撤 消 。 (十)巨额 赎回的认 定及处理 方式 1、巨额赎回 的认定 若本基金单个开 放日内的信诚 金融份额净 赎回申请( 赎回申请份额总 数加上基金转 换中转信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 48 出申请份额总数后扣 除申购申请份 额总数及基金 转换 中转入申请份额总数 后的余额) 超过 前一 开放日的基 金总份额 (包括信 诚金融份 额、信诚 金融 A 份额和信诚金融 B 份额 )的 10% ,即 为巨额赎回 。 2、巨额赎回 的处理方 式 当基金出现 巨额赎回 时, 基 金管理人 可以根据 基金当 时的资产组 合状况决 定全额赎 回或部 分延期赎回 。 (1) 全 额赎回: 当 基金管理 人认为有 能力支付 投资人的 全部赎回申 请时, 按正 常赎回程 序执 行。 (2) 部 分延期赎 回: 当基金管 理人认为 支付投资 人的赎 回申请有困 难或认为 因支付投 资人的 赎回申请而 进行的资 产变现可 能会对基 金资产净 值造 成较大波动 时, 基 金管理人 在当日接 受赎 回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当 日的赎回申 请, 应当 按单个账 户赎回申 请量占赎 回申 请总量的比 例, 确定 当日受理 的赎回份 额; 对于未能赎 回部分 , 按照投 资人在提 交赎回申 请时事 先选择的可 以选择延 期赎回或 取消赎回 区 别处理。 选 择延期赎 回的, 将 自动转 入下一个 开放日 继续赎回, 直到全部 赎回为止 ; 选择 取消 赎回的, 当 日未获受 理的部分 赎回申 请将被撤 销。 延 期的赎回申 请与下一 开放日赎 回申请一 并 处理, 无优 先权并以 下一开放 日的基金 份额净值 为基 础计算赎回 金额, 以 此类推 , 直到全 部赎 回为止。 如 投资人在 提交赎回 申请时未 作明确选 择, 投 资人未能赎 回部分作 自动延期 赎回处理 。 当基金发生 巨额赎回 时, 在单 个基金 份额持有 人超过 上一开放日 基金总份 额 (包括 信诚金 融份额、信 诚金融 A 份额、信诚金融 B 份额, 下同 )10% 以 上的赎回 申请的情 形下,基 金管 理人可以延 期办理赎 回申请: 对于该基 金份 额持 有人 当日超过上 一开放日 基金总份 额 10% 以上 的那部分赎 回申请, 基金管理 人可以 进行延期 办理; 对于该基金 份额持有 人未超过 上述比例 的 部分, 基金管 理人根据 前段 “ (1) 全 额赎回” 或 “ (2 ) 部分延期赎 回” 的约定 方式与其 他基金 份额持有人 的赎回申 请一并办 理。 但是 , 如该 基金份额 持有人在提 交赎回申 请时选择 取消赎回, 则其当日未 获受理的 部分赎回 申请将被 撤销。 (3) 暂 停赎回 : 信诚 金融份额 连续 2 日 以上( 含本数) 发 生巨额赎回 , 如 基金管理 人认为有 必 要, 可暂停 接受信诚 金融份额 的赎回申 请; 已 经接受 的赎回申请 可以延缓 支付赎回 款项, 但 不 得超过 20 个 工作日, 并应当在 指定 媒介 上进行 公告 。 当出现巨额 赎回时 , 场内赎 回申请按 照深圳证 券交易 所和注册登 记机构的 有关业务 规则办 理。对于场 内赎回部 分,当日 未获受理 的赎回申 请将 不会顺延至 下一开放 日,而将 自动撤销 。 3、巨额赎回 的公告 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 49 当发生上述 延期赎回 并延期办 理时, 基金管理 人应当 通过邮寄、 传真或者 招募说明 书规定 的其他方式 在 3 个交 易日内通 知基金份 额持有人 , 说 明有关处理 方法, 同 时在指定 媒介上 刊登 公告 。 (十一) 暂 停申购或 赎回的公 告和重新 开放申购 或赎 回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证 监会备案,并在规 定期限内在 指定 媒介 上刊登信 诚金融份 额暂停公 告。 2、上述暂停 申购或赎 回情况消 除的,基 金管理 人应 于重新开放 日公布最 近 1 个 开放日 的 信诚金融份 额净值。 3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,最 迟于重新开 放日在指 定 媒介 上 刊登重新 开放申购 或赎 回的公告 ; 也可以 根据实际 情况在暂 停公 告中明确重 新开放申 购或赎回 的时间, 届时不再 另行 发布重新开 放的公告 。 (十二)基 金转换 基 金 管理 人 可以 根据 相 关法 律法 规以 基 金合 同的 规定 决 定开 办 信诚 金融 份 额与 基金 管 理 人管理的其 他基金之 间的转换 业 务, 基金转换 可以收 取一定的转 换费, 相 关规则由 基金管 理人 届时根据相 关法律法 规及基金 合同的规 定制定并 公告 ,并提前告 知基金托 管人与相 关机构 。 ( 十二) 定期定额 投资计划 基金管理人 可以为投 资人办理 信诚金融 份额定期 定额 投资计划 , 具体规 则由基金 管理人在 届时发布公 告或更新 的招募说 明书中确 定。 投 资人在 办理信诚金 融份额定 期定额投 资计划时 可 自行约定每 期扣款金 额, 每 期扣款金 额必须不 低于基 金管理人在 相关公告 或更新的 招募说明 书 中所规定的 定期定额 投资计划 最低申购 金额 。 十一 、 基金的非交 易过户、转 托管、冻结 与质押 (一)非交 易过户 基金注册登 记机构只 受理继承 、 捐赠 、 司法强 制执行 和经注册登 记机构认 可的其他 情况下 的非交易过 户。其中 : “ 继承 ” 指基金 份额持有 人死亡, 其持有的 基金份额 由其 合法的继承 人继承; “ 捐赠 ” 仅 指基 金 份额 持 有人 将 其 合法 持 有的 基 金份额 捐 赠 给 福利 性 质的 基 金会 或 社 会团 体的情形; “ 司 法强 制 执 行 ” 是指 司 法机 构 依 据生 效 司法 文 书将基 金 份 额 持有 人 持有 的 基金 份 额 强制 划转给其他 自然人、 法人、社 会团体或 其他组织 。 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 50 办理非交易 过户业务 必须提供 基金注册 登记机构 规定 的相关资料 。 符合条件的 非交易过 户申请自 申请受理 日起二个 月内 办理; 申 请人按基 金注册 登 记机构规 定的标准缴 纳过户费 用。 (二)转托 管 本基金的份 额采用分 系统登记 的原则 。 场外认 购、 申 购或通过跨 系统转托 管从场内 转入的 信诚金融份 额登记在 注册登记 系统基金 份额持有 人开 放式基金账 户下;信 诚金融 A 份额 、信 诚金融 B 份额以 及场内 认购、 申购或 通过跨系 统转托 管从场外转 入的信诚 金融份额 登记在证 券 登记结算系 统基金份 额持有人 的深圳证 券账户下 。 本基金的转 托管包括 系统内转 托管和跨 系统转托 管。 1、系统内转 托管 (1)系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机 构(网点) 之间或证 券登记结 算系统内 不同会员 单位 (交易单元 )之间进 行转托管 的行为。 (2)基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理信诚金融份额赎回业务 的销售机构 (网点) 时,须办 理已持有 信诚金融 份额 的系统内转 托管。 (3)基金份 额登记在 证券登记 结算系统 的基金 份额 持有人在变 更办理信 诚金融 A 份额 、 信诚金融 B 份额 上市交 易或信诚 金融份额 上市交易 或 场内赎回的 会员单位 (交 易单元) 时, 须 办理已持有 基金份额 的系统内 转托管。 具体办理方 法参照注 册登记机 构业务规 则的有关 规定 以及基金代 销机构的 业务规则 。 2、跨系统转 托管 (1)跨系统转托管是指基金份额持 有人将持有的信诚金融份额在注册登记系统和证券登 记结算系统 之间进行 转登记的 行为。 (2)信诚金融份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关 规定办理。 (三)冻结 与质押 基金注册登 记机构只 受理国家 有权机关 依法要求 的基 金份额的冻 结与解冻 , 以及 注册登记 机构认可、 符合法律 法规的其 他情况下 的冻结与 解冻 。 基金份额 被冻结的 , 被冻 结部分产 生的 权益根据有 权机关要 求及注册 登记机构 业务规则 决定 是否一并冻 结。 如相关法律 法规允许 基金管理 人办理基 金份额的 质押 业务或其他 基金业务 , 基金 管理人将 制定和实施 相应的业 务规则 。 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 51 十二 、 基金的份额 配对转换 基金合同生 效后,基 金管理人 将为基金 份额持有 人办 理份额配对 转换业务 。 (一)份额 配对转换 是指本基 金的信诚 金融份额 与信 诚金融 A 份 额、信诚 金融 B 份额之 间的配对转 换,包括 分拆和合 并两个方 面。 1、分拆。基金份额持有人将其持有的每两份信诚金融份额的场内份额申请转换成一份信 诚金融 A 份额与一 份信诚金 融 B 份额的 行为。 2、 合并。 基金份 额持有人 将其持有 的每一份 信诚金 融 A 份额与一份信 诚金融 B 份 额进行 配对申请转 换成两份 信诚金融 份额的场 内份额的 行为 。 (二)份额 配对转换 的业务办 理机构 份额配对转 换的业务 办理机构 见基金管 理人届时 发布 的相关公告 。 投 资 人应 当 在份 额配 对 转换 业务 办理 机 构的 营业 场所 或 按其 提 供的 其他 方 式办 理份 额 配 对转换。 深 圳证券交 易所、 注册登记 机构或基 金管理 人可根据情 况变更或 增减份额 配对转换 的 业务办理机 构,并予 以公告。 (三)份额 配对转换 的业务办 理时间 份额配对转 换自基金 合同生效 后不超过 6 个月的 时间 内开始办理 , 基金 管理人将 在开始办 理份额配对 转换前 2 日在指定 媒介公告 。 份额配对转 换的业务 办理日为 深圳证券 交易所交 易日 (基金管 理人公告 暂停份额 配对转换 时除外) , 具体业 务办理时 间见基金 管理人 届 时发布 的公告, 公 告规定的 上述时间 之外不办 理 份额配对转 换业务。 若深圳证券 交易所交 易时间、 交易规 则或注册 登记机 构规则更改 或实际情 况需要, 基金管 理人可对份 额配对转 换业务的 办理时间 进行调整 并公 告。 (四)份额 配对转换 的原则 1、份额配对 转换以份 额申请。 2、申请进行 “分拆 ” 的 信诚金融 份额的场 内份额数 必须 是偶数。 3、 申请进 行 “ 合并” 的信诚金 融 A 份额与信诚 金融 B 份额必须同 时配对申 请, 且 基金份额 数必须同为 整数且两 者的比例 为 1:1 。 4、信诚金融份额的场外 份额如需申请进行 “ 分拆 ” ,须跨系统转托管为信诚金融份 额的场 内份 额后方 可进行。 5、份额配对 转换应遵 循届时相 关机构发 布的相 关业 务规则。 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 52 基金管理人 、 基金注 册登记机 构或深 圳证券交 易所可 视情况对上 述规定作 出调整, 并在正 式实施前 2 日在指定 媒介公告 。 (五)份额 配对转换 的程序 份额配对转 换的程序 遵循届时 相关机构 发布的最 新业 务规则,具 体见相关 业务公告 。 (六)暂停 份额配对 转换的情 形 1、基金管理人认为继续接受份额配对转换可能损害基金份额持有人利益时决定暂停份额 配对转换的 情形。 2、其他基金 管理人出 于保护投 资人利益 的角度 ,决 定暂停份额 配对转换 的情形。 3、深圳证券交易所、注册登记机 构、份额配对转换业务办理机构因异常情况无法办理份 额配对转换 业务的情 形。 4、法律法规 、深圳证 券交易所 规定或经 中国证 监会 认定的其他 情形。 发生前述情 形的,基 金管理人 应当在指 定 媒介刊 登暂 停份额配对 转换业务 的公告。 在暂停份额 配对转换 的情况消 除时, 基金管理 人应及 时恢复份额 配对转换 业务的办 理, 并 依照有关规 定在指定 媒介公告 。 (七)份额 配对转换 的业务办 理费用 投资人申请办理份额配对转换业务时 ,份额配对转换 业务办理机构可按照不高于 0.3% 的 标准收取佣 金, 其 中包含证 券交易所 、 注 册登记机 构 等收取的相 关费用 , 具体见 相关业务 公告。 十三 、信诚金融 A 份额与信诚 金融 B 份额的终止运 作 (一)经基 金份额持 有人大会 决议通过 ,信诚金 融 A 份额与信诚 金融 B 份额可 申请终止 运作。 该基 金份额持 有人大会 决议须 经本基金 所有份 额以特别决 议的形式 表决通过 , 即须 经参 加基金份额 持有人大 会的信诚 金融份额 、信诚金 融 A 份额与信诚 金融 B 份额各 自的基金 份额 持有人或其 代理人所 持信诚金 融份额、 信诚金 融 A 份 额与信诚金 融 B 份额各自 表决权的 三分 之二 以上( 含 三分之 二 )通过 方为有效 。 (二)信诚 金融 A 份额与信 诚金融 B 份 额终止运 作后 的份额转换 信诚金融 A 份额与信 诚金 融 B 份额 终止运作 后,除 非基金份额 持有人大 会决议另 有规定 的,信诚金 融 A 份额、信诚 金融 B 份额 将全部转 换成 信诚金融场 内份额。


1、份额转换 基准日 信诚金融 A 份额与信 诚金 融 B 份额 终止运作 日(如 该日为非工 作日,则 顺延至下 一个工 作日)。 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 53 2、份额转换 方式 在份额转换 基准日日 终,以信 诚金融份 额的基金 份额 净值为基准 ,信诚金 融 A 份额、信 诚金融 B 份额按 照各自的 基金份额 净值转换 成信诚金 融场内份额 。信诚金 融 A 份额 (或信诚 金融 B 份额)基 金份额 持有人持 有的转换 后信诚金 融 场内份额取 整计算( 最小单位 为 1 份), 余额计入基 金资产。 份额转换计 算公式: 信诚金融 A 份额 ( 或信诚金 融 B 份额) 的转换比 例= 份额转换基 准日信诚 金融 A 份额 (或 信诚金融 B 份额 )的基 金份额净 值/ 份额转换 基准日 信诚金融份 额的基金 份额净值 信诚金融 A 份额(或 信诚金 融 B 份 额)基金 份额持 有人持有的 转换后信 诚金融场 内份额 =基金份额 持有人持 有的转换 前信诚金 融 A 份额 (或 信诚金融 B 份额) 的份额数× 信诚金 融 A 份额(或信 诚金融 B 份 额)的转 换比例 3、份额转换 后的基金 运作 信诚金融 A 份额与信 诚金 融 B 份额 全部转换 为信诚 金融场内份 额后,本 基 金接受 场外与 场内申购和 赎回。


4、份额转换 的公告


信诚金融 A 份额与 信诚金融 B 份额进行 份额转换 结束 后, 基金 管理人应 在指定 媒介公告, 并报中国证 监会备案 。 十 四 、基金的投资 (一)投资 目标 本基金进行 数量化指 数投资, 通过严 谨的数量 化管理 和投资纪律 约束, 实 现对中 证 800 金 融指数的有 效跟踪, 为投资者 提供一个 有效的投 资工 具 。 (二)投资 范围 本基金的投 资范围为 具有良好 流动性的 金融工具 , 包 括中证 800 金融指数 的成份股 、 备选 成份股、 新股 (含首次 公开发行 和增发 ) 、 债券、 债 券回购、 中期票据 、 银 行存款 、 权证 、 股 指期货以及 法律法规 或中国证 监会允许 本基金投 资的 其他金融工 具 (但 须符合中 国证监会 的相 关规定) 。 本基金所 持有的股 票市值和 买入、 卖出股 指期货合约 价值, 合 计 (轧差 计算) 占基 金资产的比 例为 85% -100% , 其中 投资于股 票的资产 不低于基金 资产的 85% , 投资 于中证 800 金融指数成 份股和备 选成份股 的资产不 低于 非现 金 资 产的 80% ; 每个交 易日日终 在扣除股 指期信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 54 货合约需缴 纳的交易 保证金后 ,应当保 持不低于 基金 资产净值 5% 的现 金或到 期 日在一年 以内 的政府债券 ,其中现 金不包括 结算备付 金、存出 保证 金、应收申 购款等 。 如法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资的其他 品种 , 基金管理 人在履行 适当程序 后, 可 以将其纳入 投资范围 。 (三)投资 策略 本基金原则 上采用完 全复制法 跟踪指数 , 即原 则上按 照标的指数 中成份股 组成及其 权重构 建股票投资 组合, 并 根据标的 指数成 份股及其 权重的 变化进行相 应调整, 力争保持 基金净 值收 益率与业绩 比较基准 之间的日 均跟踪偏 离度的绝 对值 不超过 0.35% ,年 跟踪误差 不超过 4% 。 当发生特殊 情况 (如 成份股长 期停牌 、 成份股 发生变 更、 成份股 权重由于 自由流通 量发生 变化、 成份 股公司行 为、 市场 流动性 不足等) , 或因 基金的申购 和赎回等 对本基金 跟踪标的 指 数的效果可 能带来影 响时, 或法律法 规禁止投 资等其 他原因导致 无法有效 复制和跟 踪标的指 数 时,基金管 理人可以 对投资组 合管理进 行适当变 通和 调整,力求 降低跟踪 误差。 基金管理人 将对成份 股的流动 性进行分 析, 如 发现流 动性欠佳的 个股将可 能采用合 理方法 寻求替代。 基金管理 人运用以 下策略构 造替代股 组合 : (1) 基 本面替代: 按照与被 替代股票 基本面及 规模相似 的原则, 选取 一揽子标 的指数成 份股 票作为替代 股备选库 ; (2) 相 关性检验: 计 算备选库 中各股票 与被替代 股票日 收益率的相 关系数并 选取与被 替代股 票相关性较 高的股票 组成模拟 组合, 以组合与 被替代 股票的日收 益率序列 的相关系 数最大化 为 优化目标, 求解组合 中替代股 票的权重 ,并构建 替代 股组合。 基金管理人 可运用股 指期货, 以提高 投资效率 更好地 达到本基金 的投资目 标。 本基 金在股 指期货投资 中将根据 风险管理 的原则, 以套期保 值为 目的, 在风 险可控的 前提下 , 本着谨 慎原 则,参与股 指期货的 投资,以 管理投资 组合的系 统性 风险,改善 组合的风 险收益特 性。此外 , 本基金还将 运用股 指 期货来对 冲特殊情 况下的流 动性 风险以进行 有效的现 金管理 , 如预期 大额 申购赎回、 大量分红 等,以及 对冲因其 他原因导 致无 法有效跟踪 标的指数 的风险。 基金管理人 将建立股 指期货交 易决策部 门或小组 , 授 权特定的管 理人员负 责股指期 货的投 资审批事项 , 同时针 对股指期 货交易 制定投资 决策流 程和风险控 制等制度 并报董事 会批准 。 此 外,基金管 理人还将 做好培训 和准备工 作 。 (四)标的 指数与业 绩比较基 准 1、标的指数 本基金股票 资产的标 的指数为 中证 800 金融指数 。


信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 55 2、业绩比较 基准 本基金业绩 比较基准 为:95%× 中证 800 金融价 格指 数收益率+5 %× 金 融同业存 款利率。


如果今后法 律法规发 生变化, 或者有更 权威的 、 更能为 市场普遍接 受的业绩 比较基准 推出, 或者是市场 上出现更 加适合用 于本基金 的业绩基 准的 股票指数时 , 若变 更业绩比 较基准涉 及本 基金投资范 围或投资 策略的实 质性变更 , 则基 金管理 人应就变更 业绩比较 基准召开 基金份额 持 有人大会, 并报中国 证监会备 案且在 指定 媒介 公告。 若变更业绩 比较基准 对基金投 资范围和 投 资策略无实 质性影响 (包括但 不限于指 数编制单 位变 更、 指数更 名等事项 ) , 本 基金可以 在与 本基金托管 人协商同 意后变更 业绩比较 基准并及 时公 告,而无需 基金份额 持有人大 会审 议。


本基金由于 上述原因 变更标的 指数和业 绩比较基 准, 基金管理人 应于变更 前在中国 证监会 指定的 媒介 上公告, 而无需召 开基金份 额持有人 大会 。 (五)投资 限制 1、组合限制 本基金在投 资策略上 兼顾投资 原则以及 开放式基 金的 固有特点 , 通过分 散投资降 低基金财 产的非系统 性风险, 保持基金 组合良好 的流动性 。基 金的投资组 合将遵循 以下限制 : (1) 本基 金持有一家上 市公司的股 票,其市值 不超过基 金资产净值的 10 %,但符合 中国证 监会规定的 标的指数 成分股投 资不计入 受此限; (2) 本 基金持有 的全部权 证,其市 值不得超 过基金资 产 净值的 3%; (3) 本基 金管理人管理 的全部基金 持有一家公 司发行的 证券,不超过该 证券的 10% ,但符 合中国证监 会规定的 标的指数 成分股投 资不计入 受此 限; (4) 本 基金管理 人管理的 全部基金 持有的同 一权证, 不 得超过该权 证的 10%; (5) 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 40 %; (6) 本基 金所持有的 股票市值和 买入、卖出 股指期货 合约价值,合计 (轧差计算 )占基金 资产的比例 为 85% -100% ,其 中投资于 股票的资 产 不低于基金 资产的 85% , 投资于中 证 800 金融指数成 份股和备 选成份股 的资产不 低于 非现 金 资 产的 80% ; (7) 本基 金投 资于同 一原 始权益 人的 各类资 产支 持证券 的比 例,不 得超 过基金 资产 净值 的 10 %; (8) 本 基金持有 的全部资 产支持证 券,其市 值不得超 过 基金资产净 值的 20%; (9) 本 基金持有 的同一( 指同一 信用级别) 资产支 持证券 的比例, 不得 超过该 资产支持 证券规 模的 10%; 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 56 (10) 本基 金管理人管 理的全部基 金投资于同 一原始权 益人的各类资产 支持证券, 不得超过 其各类资产 支持证券 合计规模 的 10%; (11) 本 基金应投 资于信用 级别评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。 基金持有 资产支 持证券期间 , 如果其 信用等级 下降、 不再符合 投资标 准, 应在评 级报告发 布之日起 3 个月内 予 以全部卖出 ; (12) 基金 财产参与股 票发行申购 ,本基金所 申报的金 额不超过本基金 的总资产, 本基金所 申报的股票 数量不超 过拟发行 股票公司 本次发行 股票 的总量; (13) 本 基金在任 何交易日 买入权证 的总金额 ,不得 超 过上一交易 日基金资 产净值的 0.5%; (14) 本基 金投资流通 受限证券, 基金管理人 应事先根 据中国证监会相 关规定,与 基金托管 人在本基金 托管协议 中明确基 金投资流 通受限证 券的 比例, 根据 比例进行 投资。 基金管理 人应 制订严格的 投资决策 流程和风 险控制制 度, 防 范流动 性风险 、 法律风险 和操作风 险等各种 风险; (15) 本基 金在任何交 易日日终, 持有的买入 股指期货 合约价值,不得 超过基金资 产净值的 10%; (16) 本 基金在任 何交易日 日终, 持有 的买入期 货合约 价值与有价 证券市值 之和, 不得 超过基 金资产净值 的 100% 。 其中, 有价 证券指股 票、 债券 (不含 到期日在 一年以 内的政府债 券) 、 权 证、 资产 支持证 券、买入返 售金融资 产(不含 质押式回 购)等; (17) 本基 金在任何交 易日日终, 持有的卖出 期货合约 价值不得超过基 金持有的股 票总市值 的 20%; (18) 本基 金所持有的 股票市值和 买入、卖出 股指期货 合约价值,合 计 (轧差计算 )应当符 合基金合同 关于股票 投资比例 的有关约 定; (19) 本基 金在任何交 易日内交易 (不包括平 仓)的股 指期货合约的成 交金额不得 超过上一 交易日基金 资产净值 的 20%; (20) 本基 金每个交易 日日终在扣 除股指期货 合约需缴 纳的交易保证金 后,应当保 持不低于 基金资产净 值 5% 的现金或 到期日在 一年以内 的政府 债券 ,其中 现金不包 括结算备 付金、存 出 保证金、应 收申购款 等 ; 本基金在开 始进行股 指期货投 资之前, 应与基金 托管 人就股指期 货开户、 清算、 估 值、 交 收等事宜另 行具体协 商; (21) 本 基金主动 投资于流 动性受限 资产的市 值合计 不 得超过基金 资产净值 的 15% ; 因 证券 市场波动、 上市公司 股票停牌 、 基金 规模变动 等基金 管理人之外 的因素致 使基金不 符合本条 所信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 57 规定比例限 制的,基 金管理人 不得主动 新增流动 性受 限资产的投 资; (22) 本 基金与私 募类证券 资管产品 及中国证 监会认 定的其他主 体为交易 对手开展 逆回购 交易的,可 接受质押 品的资质 要求应当 与基金合 同约 定的投资范 围保持一 致; (23)法律 法规规定 的其他比 例限制。 如果法律法 规对基金 合同约定 投资组合 比例限制 进行 变更的, 以 变更后的 规定为准 。 法律 法规或监管 部门取消 上述限制 , 如适用 于本基金 , 履 行适当程序 后, 则本 基金 投资 不再受相 关 限制。 除上述第 (11 ) 、 (20 ) 、 (21)、 (22) 项以外, 因证券市场 或期货市 场波动、 上市公 司合并、 基 金规模变 动、 股 权分置改 革中支付 对价等 基金管理人 之外的因 素致使基 金投资比 例 不符合上述 规定投资 比例的, 基金管理 人应当 在 10 个交易日内 进行调整 。法律法 规另有规 定 的从其规定 。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的资产配置比例符合基金合同的 有关约定。 基金托管 人对基金 的投资的 监督与检 查自 基金合同生 效之日起 开始 。 2、禁止行为 为维护基金 份额持有 人的合法 权益,基 金财产不 得用 于下列投资 或者活动 : (1) 承 销证券; (2) 违 反规定 向 他人贷款 或者提供 担保; (3) 从 事承担无 限责任的 投资; (4) 买 卖其他基 金份额, 但是 中国 证监会 另 有规定的 除 外; (5) 向 其基金管 理人、基 金托管人 出资; (6) 从 事内幕交 易、操纵 证券交易 价格及其 他不正当 的 证券交易活 动; (7)法律 、行政 法规和中 国证监会 禁止的其 他活动; 基金管理人 运用基金 财产买卖 基金管理 人、 基 金托管 人及其控股 股东、 实 际控制人 或者与 其 有 重大 利害 关系 的公 司 发行 的证 券或 者承 销 期内承 销 的证 券, 或者 从事 其 他重 大关 联交 易 的, 应当符 合基金的 投资目标 和投资策 略, 遵 循持有 人利益优先 原则, 防 范利益冲 突, 建 立健 全内部审批 机制和评 估机制, 按照市 场公平合 理价格 执行。 相关 交易必须 事先得到 基金托 管人 的同意, 并 按法律法 规予以披 露。 重 大关联交 易应提 交基金管理 人董事会 审议, 并 经过三分 之 二 以上的独 立董事通 过 。基金 管理人董 事会应至 少每 半年对关联 交易事项 进行审查 。 法律法规或 监管部门 取消上述 限制, 如 适用于本 基金 ,则本基金 投资不再 受相关限 制 。 (六)风险 收益特征 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 58 本基金为跟 踪指数的 股票型基 金, 具有 较高预期 风险 、 较高预期 收益的特 征, 其 预期风险 和预期收益 高于货币 市场基金 、 债券 型基金和 混合型 基金。 从本 基金所分 离的两类 基金份 额来 看,信诚金 融 A 份额 具有预期 风险、预 期收益较 低的 特征;信诚 金融 B 份额具 有预期风 险、 预期收益较 高的特征 。 (七)基金 管理人代 表基金行 使股东、 债权人权 利的 处理原则及 方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东、债权人权利,保护基金份额持 有人的利益 ; 2、不谋求对 上市公司 的控股, 不参与所 投资上 市公 司的经营管 理; 3、有利于基 金财产的 安全与增 值; 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不 当利益。 ( 八) 基 金的融资 、融券及 转融通 本基金可以 根据届时 有效的有 关法律法 规和政策 的规 定进行融资 融券、 转 融通。 待基金参 与融资融券 和转融通 业务的相 关规定颁 布后, 基金管 理人可以在 不改变本 基金既有 投资策略 和 风险收益特 征并在控 制风险的 前提下 , 参与融 资融券 业务以及通 过证券金 融公司办 理转融通 业 务, 以提高 投资效率 及进行风 险管理 。 届时本 基金参 与融资融券 、 转融通 等业务的 风险控制 原 则、 具体参 与比例限 制、 费用 收支、 信息披露 、 估值 方法及其他 相关事项 按照中国 证监会的 规 定及其他相 关法律法 规的要求 执行,无 需召开基 金份 额持有人大 会决定 (九)基金 投资组合 报告(未 经审计) 本 基 金管 理 人董 事会 及 董事 保证 本报 告 所载 资料 不存 在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大 遗 漏,并对本 报告内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担 个别及连带 责任。 基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据基金 合同 的约定, 于 2018 年 10 月 23 日复核 了本招募更 新中的投 资组合报 告的内容 , 保证 复核内 容不存在虚 假记载、 误导性陈 述或者 重大 遗 漏。 本投资组合 报告的财 务数据截 止至 2018 年 9 月 30 日 。 1. 报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例 (%) 1 权益 投资 793,743,011.86 94.30 其中:股票 793,743,011.86 94.30 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证 券 - - 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 59 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品 投资 - - 5 买入返售金 融资产 - - 其中: 买 断式回购 的买入返 售金融 资 产 - - 6 银行存款和 结算 备付 金合计 47,934,633.73 5.69 7 其他资产 74,681.36 0.01 8 合计 841,752,326.95 100.00 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 1) 指数投资按 行业分类 的境内股 票投资组 合 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (% ) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D


电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售 业 - - G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 - - J 金融业 793,652,785.12 94.92 K 房地产业 - - L 租赁和商务 服务业 - - M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管理业 - - O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 793,652,785.12 94.92 2) 积极投资按 行业分类 的境内股 票投资组 合 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (% ) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 90,226.74 0.01 D


电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售 业 - - G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 60 H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务 服务业 - - M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管理业 - - O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 90,226.74 0.01 3) 报告期末按 行业分类 的沪港通 投资股票 投资组合 本基金本报 告期末未 持有沪港 通投资的 股票。 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 股票投资明细 1) 报告期末指 数投资按 公允价值 占基金资 产净值比 例大 小排序的前 十 名股票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例(% ) 1 601318 中国平安 1,694,097 116,045,644.50 13.88 2 600036 招商银行 2,000,480 61,394,731.20 7.34 3 601166 兴业银行 2,958,756 47,192,158.20 5.64 4 600016 民生银行 6,874,666 43,585,382.44 5.21 5 601328 交通银行 6,716,892 39,226,649.28 4.69 6 601288 农业银行 9,730,284 37,850,804.76 4.53 7 600000 浦发银行 3,109,168 33,019,364.16 3.95 8 601398 工商银行 5,644,672 32,569,757.44 3.90 9 601169 北京银行 4,225,601 25,818,422.11 3.09 10 600030 中信证券 1,526,350 25,474,781.50 3.05


2) 报告期末 积 极投资按 公允价值 占基金资 产净值比 例大 小排序的前 五名股票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产 净 值比例(% ) 1 002937 兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.00 2 300749 顶固集创 1,316 30,833.88 0.00 3 300748 金力永磁 2,007 22,799.52 0.00 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组 合 本基金本报 告期末未 持有债券 投资。 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排 序的 前五名债券投资明细 本基金本报 告期末 未 持有上述 债券。 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排 序的 前十名资产支持证券投资明细 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 61 本基金本报 告期内未 进行资产 支持证券 投资。 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前五名贵金属投资明细 本基金本报 告期内未 进行贵金 属投资。 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排 序的 前五名权证投资明细 本基金本报 告期末未 进行权证 投资。 9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情 况说明 1)


报告期末本 基金投资 的股指期 货持仓和 损益明 细 按照股指期 货每日无 负债结算 的结算规 则、 《 基金股指 期货投资会 计业务核 算细则(试行)》 及《企业会 计准则-金 融工具列 报》的相 关规定, “其 他衍生工具- 股指期货 投资”与 “证券清 算款-股指期 货每日无 负债结算 暂收暂付 款” ,符 合金 融资产与金 融负债相 抵销的条 件,故将 “其 他衍生工具- 股指期货 投资” 的期末公 允价值以 抵销后 的净额列报, 净额为零 。 本基 金本报告 期 内未进行股 指期货投 资。 2)


本基金投资 股指期货 的投资政 策 基金管理人 可运用股 指期货,以 提高投资 效率更 好地 达到本基金 的投资目 标。本基 金在股 指期货投资 中将根据 风险管理 的原则,以 套期保 值为 目的,在风险 可控的前 提下,本 着谨慎 原则,参与股 指期货的 投资,以 管理投资 组合的系 统性 风险,改善组 合的风险 收益特性 。此 外,本基金还 将运用股 指期货来 对冲特殊 情况下 的流 动性风险以 进行有效 的现金管 理,以 及对冲因其 他原因导 致无法有 效跟踪标 的指数的 风险 。


本基金本 报告期未 进行股指 期货投资 。 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情 况说明 1) 本期国债期 货投资政 策 本基金投资 范围不包 括国债期 货投资。 2) 报告期末本 基金投资 的国债期 货 持仓和 损益明细 本基金本报 告期内未 进行国债 期货投资 。 3) 本期国债期 货投资评 价 本基金投资 范围不包 括国债期 货投资。 11. 投资组合报告附注 2018 年1 月18 日 , 银监会 四川监管 局对上海 浦东发 展银行股份 有限公司 成都分行 作出行 政处罚决定 ,对成都 分行内控 管理严重 失效,授 信管 理违规,违 规办理信 贷业务等 严重违反 审 慎经营规则 的违规行 为依法查 处, 执行 罚款 46,175 万元人民币 。 此外, 对成都分 行原行 长、2 名副行长、1 名 部门负责 人和 1 名 支行行长 分别给 予 禁止终身从 事银行业 工作、 取消 其高级管 理人员任职 资格、 警告及罚 款。2018 年 2 月 12 日 , 中国银监会 行政处罚 信息公开 表(银 监罚 决字〔2018 〕4 号) 显示,浦 发银行存 在(一) 内控 管理严重违 反审慎经 营规则; ( 二)通过 资管计 划投 资分行协 议存款, 虚增一般 存款; ( 三) 通过基础资 产在理财 产品之间 的非公允 交 易进行收益 调节; (四 )理财资 金投资非 标准化 债权 资产比例超 监管要求 等十九条 违法违规 事 实,中国银 监会对其 罚款 5845 万元,没 收违法 所得 10.927 万元, 罚没合 计 5855.927 万元。 兴业银行股 份有限公 司于2018 年4 月19 日收 到中国 银行保险监 督管理委 员会行政 处罚决 定书(银保 监银罚决 字〔2018 〕1 号) , 兴业银行 因( 一)重大关 联交易未 按规定审 查审批且 未向监管部 门报告; (二) 非 真实转让 信贷资产; ( 三) 无授信额度 或超授信 额度办理 同业业务; ( 四)内控 管理严重 违反审慎 经营规则 ,多家分 支机 构买入返售 业务项下 基础资产 不合规等 12 项违法违 规事实被 银保监会 罚款 5870 万元。 招商银行股 份有限公 司于 2018 年2 月 12 日收到 中国 银监会行政 处罚决定 书 (银 监罚决字 〔2018 〕1 号) , 招商银行 因(一 )内控 管理严重 违反 审慎经营规 则; (二 )违规 批量转让 以个 人为借款主 体的不良 贷款; (三 )同业投 资业务 违规 接受第三方 金融机构 信用担保; (四) 销信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 62 售同业非保 本理财产 品时违规 承诺保本 等等 14 项违 法违规事实 被银保监 会罚款 6570 万元 , 没 收违法所得 3.024 万 元,罚没 合计 6573.024 万 元。 对“浦发银 行” 、 “兴 业银行” 、 “招商银 行”投资 决策 程序的说明: 浦发银 行、招商 银行、 兴业银行均 为中证 800 金融指 数的成分 股。浦发 银行 、招商银行 、兴业银 行分别于2018 年 1 月、4 月及 2 月受 到监管部 门处罚后 ,投 资经理对 事 件的影响做 了系统性 分析后认 为, 处罚事 件不会对公 司的企业 经营和投 资价值产 生太大的 影响 ; 另外, 根 据量化 模型, 投 资经理也 控制 了其在投资 组合中的 占比,防 止意外风 险发生。 因此 我们认为投 资策略没 有决策性 问题。 除此之外,本 基金指数 投资的前 十名证券 的发行 主体 及积极投资 的前五名 证券的发 行主体 均没有被 监 管部门立 案调查,或 在报告编 制日前 一年 内受到公开 谴责、处 罚。 1) 本基金投资 的前十名 股票中,没 有超出基 金合同 规定 备选库之外 的股票。 2) 其他资产构 成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 24,079.36 2 应收证券清 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,253.78 5 应收申购款 42,348.22 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 74,681.36 3) 报告期末持 有的处于 转股期的 可转换债 券明细 本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。 4) 报告期末前 十名股票 中存在流 通受限情 况的说明 i. 报告期末 指 数投资 前 十名股票 中存在流 通受限情 况的 说明 本基金本报 告期末指 数投资前 十名股票 中不存在 流通 受限的情况 。 ii. 报告期末 积 极投资 前 五名股票 中存在流 通受限情 况的 说明 本基金本报 告期末积 极投资前 五名股票 中不存在 流通 受限的情况 。 5) 投资组合报 告附注的 其他文字 描述部分 因四舍五入 原因,投资 组合报告 中市值占 净值比 例的 分项之和与 合计可能 存在尾差 。 十五 、基金的业绩 基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产,但不保 证基金一 定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本招募说明 书。 基金 业绩数据 截至2018 年9月30 日。 (一)基金份额净值增长率与同期业绩 比较基准收益 率比较表 阶段 净值增长率 ① 净 值增长 率 标准差② 业 绩比较 基 准收益率③ 业 绩比较基 准收 益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 63 2013 年 12 月 20 日-2013 年 12 月 31 日 0.20% 0.05% 0.00% 1.61% 0.20% -1.56% 2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日 85.89% 1.59% 81.86% 1.65% 4.03% -0.06% 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 -11.89% 2.50% -10.01% 2.51% -1.88% -0.01% 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 -5.93% 1.24% -8.28% 1.24% 2.35% 0.00% 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 14.56% 0.76% 15.93% 0.77% -1.37% -0.01% 2018 年 1 月 1 日-2018 年9 月 30 日 -7.95% 1.21% -10.85% 1.25% 2.90% -0.04% 2013 年 12 月 20 日-2018 年9 月 30 日 62.81% 1.58% 55.13% 1.61% 7.68% -0.03% (二)基金累计净值增长率与业绩比较 基准收益率的 历史走势对比图 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 64 注: 本基金建 仓期 自 2013 年 12 月 20 日至 2014 年 6 月 20 日, 建仓期 结束时资 产配置 比例符合本 基金基金 合同规定 。


十 六 、基金的 财产 (一)基金 资产总值 基金资产总 值是指基 金拥有的 各类有价 证券 、 银行存 款本息、 基金应收 申购款以 及其他资 产的价值总 和 。 (二)基金 资产净值 基金资产净 值是指基 金资产总 值减去负 债后的价 值 。 (三)基金 财产的账 户 本基金的基 金财产以 基金名义 开立银行 存款账户, 以 基金托管人 的名义开 立证券交 易清算 资金的结算 备付金账 户, 以基 金托管 人和本基 金联名 的方式开立 基金证券 账户, 以 本基金 的名 义开立银行 间债券托 管账户。 开立的基 金专用账 户与 基金管理人 、 基金托 管人、 基金销售 机构 和注册登记 机构自有 的财产账 户以及其 他基金财 产账 户相独立 。 (四)基金 财产的保 管及处分 基金财产独 立于基金 管理人、 基金托管 人和代销 机构 的固有财产 ,并由基 金托管人 保管。 基金管理人 、 基金托 管人因基 金财产 的管理、 运用或 者其他情形 而取得的 财产和收 益归入基 金 财产。 基金 管理人 、 基金托 管人可以 按基金合 同的约 定收取管理 费、 托管 费以及其 他基金合 同 约定的费用 。 基金财 产的债权 、 不得 与基金管 理人、 基金托管人 固有财产 的债务相 抵销, 不 同信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 65 基金财产的 债权债务 ,不得相 互抵销。 基金管理 人、 基金托管人 以其自有 资产承担 法律责任 , 其债权人不 得对基金 财产行使 请求冻结 、扣押和 其他 权利。 基金管理人 、 基金 托管人因 依法解散 、 被依 法撤销 或者 被依 法宣告 破产等原 因进行清 算的, 基金财产不 属于其清 算财产。 除依据《基金法》 、基金合同及其 他有关规定处分外 ,基金财产不得被处分。非因基金财 产本身承担 的债务, 不得对基 金财产强 制执行 。 十七 、基金资产 的 估值 (一)估值 日 本 基 金 的估 值 日 为本 基 金相 关 的证 券 交易 场 所的 正常 营 业 日以 及 国 家法 律 法规 规 定需 要 对外披露基 金净值的 非营业日 。 (二)估值 对象 基金所拥有 的股票、 权 证、 股指期 货、 债券和 银行存 款本息、 应收 款项、 其它 投资等资 产 和负债 。 (三)估值 方法 1、证券交易 所上市的 有价证券 的估值 (1) 交 易所上市 的有价证 券 ( 包括股票 、 权 证等) , 以其 估值日在证 券交易所 挂牌的市 价 ( 收 盘价) 估值 ; 估值 日无交易 的, 且最 近交易日 后经济 环境未发生 重大变化 或证券发 行机构未 发 生影响证券 价格的重 大事件的 , 以最近 交易日的 市价 (收盘价) 估值; 如最近交 易日后经 济环 境发生了重 大变化或 证券发行 机构发生 影响证券 价格 的重大事件 的, 可 参考类似 投资品种 的现 行市价及重 大变化因 素,调整 最近交易 市价,确 定公 允价格; (2) 交 易所上市 实行净价 交易的债 券按估值 日收盘价 估 值, 估值日 没有交易 的, 且最 近交易 日后经济环 境未发生 重大变化 , 按最 近交易日 的收盘 价估 值。 如 最近交易 日后经济 环境发 生了 重大变化的 , 可参考 类似投资 品种的现 行市价及 重大 变化因素, 调整最近 交易市价 , 确定 公允 价格; (3) 交 易所 上市 未实 行净 价交 易的 债券 按估 值日 收盘价 减去 债券 收盘 价中 所含 的债 券应 收 利息得到的 净价进行 估值; 估 值日没有 交易的 , 且最 近交易日后 经济环境 未发生重 大变化, 按 最近交易日 债券收盘 价减去债 券收盘价 中所含的 债券 应收利息得 到的净价 进行估值 。 如最 近交 易日后经济 环境发生 了重大变 化的, 可参考类 似投资 品种的现行 市价及重 大变化因 素, 调 整最 近交易市价 ,确定公 允价格; 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 66 (4) 交 易所上市 不存在活 跃市场的 有价 证券 , 采用估 值 技术确定公 允价值。 交易所上 市的资 产支持证券 , 采用估 值技术确 定公允价 值, 在 估值技 术难以可靠 计量公允 价值的情 况下, 按 成 本估值。 2、处于未上 市期间的 有价证券 应区分如 下情况 处理 : (1) 送 股、 转 增股、 配股和公 开增发 的新股 , 按估值 日 在证券交易 所挂牌的 同一股票 的市价 (收盘价) 估值;该 日无交易 的,以最 近一日的 市价 (收盘价) 估值; (2) 首 次公开发 行未上市 的股票 、 债券和 权证 , 采用估 值技术确定 公允价值 , 在估 值技术难 以可靠计量 公允价值 的情况下 ,按成本 估值; (3) 首 次公开发 行有明确 锁定期的 股票, 同 一股票在 交 易所上市后 , 按交易 所上市的 同一股 票的估值方 法估值; 非公开发 行有明 确锁定期 的股票 , 按监管机 构或行业 协会有关 规定确 定公 允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债 券、资产支持证券 等固定收益品种,采用估值技术确定 公允价值。 4、同一债券 同时在两 个或两个 以上市场 交易的 ,按 债券所处的 市场分别 估值。 5、中国金融期货交易所上市的股 指期货,一般以估 值当日结算价进行估值,估值当日无 结算价的, 且最近交 易日后经 济环境未 发生重大 变化 的,采用最 近交易日 结算价估 值。 6、如有确凿证据表明按上述 方法 进行估值不能客观 反映其公允价值的,基金管理人可根 据具体情况 与基金托 管人商定 后,按最 能反映公 允价 值的价格估 值。 7、相关法律法规以及监管部门有 强制规定的,从其 规定。如有新增事项,按国家最新规 定估值。 如基金管理 人或基金 托管人发 现基金估 值违反基 金合 同订明的估 值方法、 程 序及相关 法律 法规的规定 或者未能 充分维护 基金份额 持有人利 益时 , 应立即通 知对方 , 共同查 明原因, 双方 协商解决。 根据有关法 律法规 , 基金资 产净值计 算和基 金会计核 算的义务由 基金管理 人承担 。 本基金 的基金会计 责任方由 基金管理 人担任, 因此, 就与本 基金有关的 会计 问题 , 如经相 关各方在 平 等基础上充 分讨论后 , 仍无法 达成一 致的意见 , 按照 基金管理人 对基金资 产净值的 计算结果 对 外予以公布 。 (四) 各级 基金份额 净值的 计算 本基金分别 计算并公 告信诚金 融份额、 信诚金融 A 份额与信诚 金融 B 份额的基金份 额净 值。 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 67 1、信诚金融 份额的基 金份额净 值计算


T 日信诚金融份额的 基金份额 净值=T 日闭市 后的基 金资产净值/T 日本基 金 (包括信诚 金 融份额、信 诚金融 A 份额、 信诚金融 B 份额)的 基金 份额余额总 数 2、信诚金融 A 份额 与信诚金 融 B 份额的 基金份额 净 值计算公式 假设 T 日为基金份额净值计算 日,t =min( 自基金合 同生效日至 T 日实际天数,自 最近一 个份额折算 日次日起至 T 日实际天 数) ,NA V 母 t 为 T 日信诚金融 份额的基 金份额净 值,NA V A t 为 T 日信诚金融 A 份额的 基金份额 净值,NA V B t 为 T 日信诚金融 B 份 额的基 金份额净 值,R 年 为信诚金融 A 份额 的约定年 收益率。 NA V A t =1+R 年× 365 t NA V B t =(NA V 母 t -0.5× NA V A t )/0.5 例:假设 t=99 ,R 年=6.20% ,NA V A 0 =1.000, NA V 母 99 =1.400 : NA V A 99 =1.000+6.20%× 99/365 =1.017 NA V B 99 =(1.400-0.5× 1.017)/0.5 =1.783 信诚金融份 额、信诚 金融 A 份额与信诚金融 B 份额 的基金份额 净值的计 算均保留 到小数 点后 3 位, 小数点后 第 4 位四 舍五入。 T 日的基金份额净值 在当天收 市后计算 , 并 在 T+1 日 公告。 如 遇特殊情 况, 经中国证 监会 同意,可以 适当延迟 计算或公 告。 ( 五) 估 值程序 1.基金份额净 值是按 照每个工 作日闭市 后, 按照十 八( 四) 所述的 计算方式 确定, 精 确到 0.001 元,小数点 后第四位 四舍五入 。国家另 有规定的 ,从 其规定。 每个工作日 计算基金 资产净值 及基金份 额净值, 并按 规定公告。 2.基金管理 人应 每个工作日 对基金资产 估值。基金 管 理人每个工作日 对基金资产 估值后, 将基金份额 净值结果 发送基金 托管人, 经基金托 管人 复核无误后 , 由基金 管理人对 外公布 。 月 末、年中和 年末估值 复核与基 金会计账 目的核对 同时 进行。 ( 六) 估 值错误的 处理 基金管理人 和基金托 管人将采 取必要、 适当、 合理 的 措施确保基 金资产估 值的准确 性、 及 时性。当基 金份额净 值小数点 后 3 位以 内(含第 3 位) 发生差错时 ,视为基 金份额净 值错误。 本基金合同 的当事人 应按照以 下约定处 理: 1.差错类型 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 68 本基金运作 过程中, 如果由于 基金管理 人或基金 托管 人、或注册 登记机构 、或代 销 机构、 或投资人自 身的过错 造成差错 , 导致 其他当事 人遭受 损失的, 过 错的责任 人应当对 由于该 差错 遭受损失当 事人(“ 受损 方”) 的直接 损失按下 述 “ 差错处 理原则 ” 给予赔偿 ,承担赔 偿责任。 上述差错的 主要类型 包括但不 限于: 资料申报 差错、 数据传输差 错、 数据 计算差 错、 系统 故障差错 、 下达指 令差错等 ; 对 于因技术 原因引起 的 差错, 若 系同行业 现有技术 水平不能 预见、 不能避免、 不能克服 ,则属不 可抗力, 按照下述 规定 执行。 由于不可抗 力原因造 成投资人 的交易资 料灭失或 被错 误处理或造 成其他差 错, 因不可 抗力 原因出现差 错的当事 人不对其 他当事人 承担赔偿 责任 , 但因该 差错取得 不当得利 的当事人 仍应 负有返还不 当得利的 义务。 2.差错处理原 则 (1) 差 错已发生, 但 尚未给当 事人造成 损失时, 差 错责 任方应及时 协调各方, 及 时进行更 正, 因更正差错 发生的费 用由差错 责任方承 担; 由 于差错 责任方未及 时更正已 产生的差 错, 给 当事 人造成损失 的, 由差 错责任方 对直接损 失承担赔 偿责 任; 若差错 责任方已 经积极协 调, 并 且有 协助义务的 当事人有 足够的时 间进行更 正而未更 正, 则有协助义 务的当事 人其应当 承担相应 赔 偿责任。差 错责任方 应对更正 的情况向 有关当事 人进 行确认,确 保差错已 得到更正 。 (2) 差 错的责任 方对有 关 当事人的 直接损失 负责, 不 对 间接损失负 责, 并且 仅对差错 的有关 直接当事人 负责,不 对第三方 负责。 (3) 因 差错而获 得不当得 利的当事 人负有及 时返还不 当 得利的义务 。 但差错 责任方仍 应对差 错负责。 如果由于 获得不当 得利的当 事人不返 还或不 全部返还不 当得利造 成其他当 事人的利 益 损失(“ 受损方 ”) ,则差错责 任方应赔偿受损方的损失 ,并在其支付的赔偿金额的范围内对获 得 不当得利的 当事人享 有要求交 付不当得 利的权利 ; 如 果获得不当 得利的当 事人已经 将此部分 不 当得利返还 给受损方 , 则受 损方应当 将其已经 获得的 赔偿额加上 已经获得 的不当得 利返还的 总 和超 过其实 际损失的 差额部分 支付给差 错责任方 。 (4) 差 错调整采 用尽量恢 复至假设 未发生差 错的正确 情 形的方式。 (5) 差 错责任方 拒绝进行 赔偿时, 如果因基 金管理人 过 错造成基金 财产损失 时, 基金 托管人 应为基金的 利益向基 金管理人 追偿, 如果因基 金托管 人过错造成 基金财产 损失时, 基金管 理人 应为基金的 利益向基 金托管人 追偿。基 金管理人 和托 管人之外的 第三方造 成基金财 产的损失 , 并拒绝进行 赔偿时, 由基金管 理人负责 向差错方 追偿 ; 追偿过程 中产生的 有关费用 , 应列 入基 金费用,从 基金资产 中支付。 (6) 如 果出现差 错的当事 人未按规 定对受损 方进行赔 偿 , 并且依据 法律法规 、 基金合 同或其信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 69 他规定, 基 金管理人 自行或依 据法院判 决、 仲 裁裁决 对受损方承 担了赔偿 责任, 则 基金管理 人 有权向出现 过错的当 事人进行 追索, 并有权要 求其赔 偿或补偿由 此发生的 费用和遭 受的直接 损 失。 (7) 按 法律法规 规定的其 他原则处 理差错。 3.差错处理程 序 差错被发现 后,有关 的当事人 应当及时 进行处理 ,处 理的程序如 下: (1) 查 明差错发 生的原因 ,列明所 有的当事 人,并根 据 差错发生的 原因确定 差错的责 任方; (2) 根 据差错处 理原则或 当事人协 商的方法 对因差错 造 成的损失进 行评估; (3) 根 据差错处 理原则或 当事人协 商的方法 由差错的 责 任方进行更 正和赔偿 损失; (4) 根 据差错处 理的方法 , 需要修 改基金注 册登记机 构 交易数据的 , 由基金 注册登记 机构进 行更正,并 就差错的 更正向有 关当事人 进行确认 。 4.基金份额净 值差错 处理的原 则和方法 如下: (1) 基 金份额净 值计算出 现错误时 , 基金 管理人应 当立 即予以纠正 , 通报 基金托管 人, 并采 取合理的措 施防止损 失进一步 扩大。 (2) 错 误偏差达 到基金份 额净值的 0.25% 时, 基金管 理 人应当通报 基金托管 人并报中 国证监 会备案;错 误偏差达 到基金份 额净值的 0.5% 时,基金 管理人应当 公告。 (3) 因 基金份额 净值计算 错误, 给 基金或基 金份额持 有 人造成损失 的, 应由 基金管理 人先行 赔付,基金 管理人按 差错情形 ,有权向 其他当事 人追 偿。 (4) 基 金管理人 和基金托 管人由于 各自技术 系统设置 而 产生的净值 计算尾差 , 以基金 管理人 计算结果为 准。 (5) 前 述内容如 法律法规 或监管机 关另有规 定的,从 其 规定处理。 ( 七) 暂 停估值的 情形 1.基金投资所 涉及的 证券交易 市场遇法 定节假日 或因 其他原因暂 停营业时 ; 2.因不可抗力 或其它 情形致使 基金管理 人、基金 托管 人无法准确 评估基金 资产价值 时; 3.当前一估值 日基金 资产净值 50% 以上的 资产出 现 无 可参考的活 跃市场价 格且采用 估值技 术仍导致公 允价值存 在重大不 确定性时 , 经与 基金托 管人协商确 认后, 基 金管理人 应当暂 停估 值; 4.法律法规、 中国证 监会和基 金合同认 定的其它 情形 。 ( 八) 基 金净值的 确认 用于基金信 息披露的 基金资产 净值和基 金份额净 值由 基金管理人 负责计算, 基金托管 人负信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 70 责进行复核 。 基金 管理人应 于每个开 放日交易 结束后 计算当日的 基金资产 净值并发 送给基金 托 管人。 基金 托管人对 净值计算 结果复 核确认后 发送给 基金管理人 , 由基金 管理人对 基金净 值予 以公布。 ( 九) 特 殊情况的 处理 1.基金管理人 或基金 托管人按 估值方法 的第 6 项进 行 估值时,所 造成的误 差不作为 基金资 产估值错误 处理。 2.由于不可抗力 原因,或由 于证券、期 货交易所及 登 记结算公司发送 的数据错误 ,或国家 会计政策变 更、 市场 规则变更 等, 基 金管理人 和基金 托管人虽然 已经采取 必要、 适 当、 合 理的 措施进行检 查, 但未 能发现错 误的, 由此造成 的基金 资产估值错 误, 基金 管理人和 基金托管 人 免除赔偿责 任。但基 金管理人 应当积极 采取必要 的措 施消除由此 造成的影 响 。 十八 、基金 的收益 分配 ( 一) 基 金利润的 构成 基金利润指 基金利息 收入、 投 资收益 、 公允价 值变动 收益和其他 收入扣除 相关费用 后的余 额;基金已 实现收益 指基金利 润减去公 允价值变 动收 益后的余额 。 ( 二) 基 金可供分 配利润 基 金 可供 分 配利 润指 截 至收 益分 配基 准 日基 金未 分配 利 润与 未 分配 利润 中 已实 现收 益 的 孰低数。 ( 三) 收 益分配原 则 本基金收益 分配应遵 循下列原 则: 本基金(包 括信诚金 融份额、 信诚金融 A 份额 、信诚 金融 B 份额)不 进行收 益分配。 经基金份额 持有人大 会决议通 过,并经 中国证监 会备案 后,如果 终止信诚 金融 A 份额与 信诚金融 B 份额 的运作, 本基金将 根据基金 份额持有 人大会决议 调整 基金 的收益分 配原则。 具 体见基金管 理人届时 发布的相 关公告 。 十九 、基金的费用 与税收 ( 一) 基 金费用的 种类 1、基金管理 人的管理 费; 2、基金托管 人的托管 费; 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 71 3、基金财产 拨划支付 的银行费 用; 4、基金合同 生效后的 基金信息 披露费用 ; 5、基金份额 持有人大 会费用; 6、基金合同 生效后与 基金有关 的会计师 费和律 师费 ; 7、基金的证 券、期货 交易费用 ; 8、基金上市 初费和上 市月费; 9、基金的账 户开户费 用、账户 维护费用 ; 10、基金合 同生效后 的标的指 数许可使 用费; 11 、依法可以在 基金财产 中列支的 其他费 用。 ( 二) 上述基金费用由 基金管理人在法律规定 的范围内 参照公允的市场价格确定,法律 法规 另有规定时 从其规定 。 ( 三) 基 金费用计 提方法、 计提标准 和支付方 式 1、基金管理 人的管理 费 在通常情况 下,基金 管理费按 前一日基 金资产净 值的 1.00% 年 费率计提 。计算方 法如下 : H =E× 年管理费 率÷ 当年天 数 H 为每日 应计提的 基金管理 费 E 为前一日 基金资产 净值 基金管理费 每日计提 ,按月支 付。由基 金托管人 根据 与基金管理 人核对一 致的财务 数据, 自动在月初 五个工作 日内、 按 照指定 的帐户路 径进行 资金支付, 基金管理 人无需再 出具资 金划 拨指令。 若 遇法定节 假日、 休 息日或 不可抗力 致使无 法按时支付 的等, 支 付日期顺 延。 费 用自 动扣划后, 基金管理 人应进行 核对,如 发现数据 不符 ,及时联系 基金托管 人协商解 决。 2、基金托管 人的托管 费 在通常情况 下,基金 托管费按 前一日基 金资产净 值的 0.22% 年 费率计提 。计算方 法如下 : H =E× 年托管费 率÷ 当年天 数 H 为每日 应计提的 基金托管 费 E 为前一日 基金资产 净值 基金托管费 每日计提 ,按月支 付。由基 金托管人 根据 与基金管理 人核对一 致的财务 数据, 自动在月初 五个工作 日内、 按 照指定 的帐户路 径进行 资金支付, 基金管理 人无需再 出具资 金划 拨指令。 若 遇法定节 假日、 休 息日或 不可抗力 致使无 法按时支付 的等, 支 付日期顺 延。 费 用自 动扣划后, 基金管理 人应进行 核对,如 发现数据 不符 ,及时联系 基金托管 人协商解 决。 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 72 3、基金合同 生效后的 标的指数 许可使用 费


本基金作为 指数基金, 需根据与 指数所有 人中证指 数 有限公司签 署的指数 许可使用 协议的 约 定 向中 证指 数有 限公 司 支付 指数 许可 使用 费 。如上 述 指数 许可 使用 协议 约 定的 费率 发生 变 更, 本条下 的指数许 可使用费 将相应 变更, 基 金管理 人将在更新 的招募说 明书或公 告中予以 披 露。 通常情况下, 指数许可 使用费按 前一日基 金资产净 值 的 0.02% 的年费率 计提。 计算 方法如 下: H=E× 年费率/ 当年 天数 H 为每日 应计提的 指数许可 使用费 E 为前一日 的基金资 产净值 指数许可使 用费的收 取下限为 每季度人 民币 5 万元( 大写:伍万 元整) 。计 费期间不 足一 季度的, 根 据实际天 数按比例 计算。 计费区间 不足一 季度的, 该 季度指数 许可使用 费收取下 限 的计算方法 如下:许 可使用费 的收取下 限=5 万元× 本基金在本 季度的实 际运作天 数 / 所在 季 度的实际天 数 指数许可使 用费从基 金合同生 效日开始 每日计算 , 逐 日累计。 标的指数 许可使用 费的支付 方式为每季 支付一次 , 基金合 同生效 后, 由基 金管理 人向基金托 管人发送 指数许可 使用费划 付 指令,经 基金托管 人复核后 ,于每 年 1 月、4 月、7 月、10 月 的最后一 个工作日 前从基金 财产 中一次性支 付给中证 指数有限 公司上一 季度的标 的指 数许可使用 费。 4、除管理费和托管费、指数许可 使用费之外的基金 费用,由基金托管人根据其他有关法 规及相应协 议的规定 ,按费用 支出金额 支付,列 入或 摊入当期基 金费用。 ( 四) 不 列入基金 费用的项 目 基金管理人 和基金托 管人因未 履行或未 完全履行 义务 导致的费用 支出或基 金财产的 损失, 以及处理与 基金运作 无关的事 项发生的 费用等不 列入 基金费用 。 基金合 同生效前 所发生的 信息 披露费、律 师费和会 计师费以 及其他费 用不从基 金财 产中支付。 ( 五) 基金管理人和基 金托管人可根据基金发 展情况调 整基金管理费率和基金托管费率 。基 金管理人必 须最迟于 新的费率 实施日 2 日前在指 定媒介 上刊登公 告。 ( 六) 基 金税收 基金和基金 份额持有 人根据国 家法律法 规的规定 ,履 行纳税义务 。 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 73 二十 、基金份额折 算 (一)定期 份额折算 1、定期份额 折算的折 算日 每年 12 月 15 日(若 该日为非 工作日, 则提前至 该日 之前的最后 一个工作 日) 。 如, 假设本基 金成立于 2013 年 6 月 20 日, 则本基 金成 立后的第一 个定期份 额折算日为 2013 年 12 月 13 日(2013 年 12 月 15 日为周 日,因此 提前 至该日之前 的最后一 个工作日) 。 2、定期份额 折算的折 算对象 基金份额定 期折算日 登记在册 的信诚金 融份额和 信诚 金融 A 份额,信诚金融 B 份额不参 与定期折算 ,除非定 期折算时 同时满足 不定期折 算的 条件。 3、定期份额 折算的折 算频率 每年折算一 次。 4、定期份额 折算的折 算方式 定期份额折 算后信诚 金融 A 份额的基 金份额净 值调整 为 1.000 元, 基 金份额折 算日折算 前 信诚金融 A 份额的基金 份额净值 超出 1.000 元 的部分 将折算为信 诚金融份 额的场内 份额分配 给 信诚金融 A 份额持 有人。 信诚 金融份额 持有人持 有的 每两份信诚 金融份额 将按一份 信诚金融 A 份额获得新 增信诚金 融份额的 分配, 经过上述 份额折 算后, 信诚 金融份额 的基金份 额净值 将相 应调整。 1)信诚金融 份额折算 NA V 后 母 =NA V 前 母-0.5× (NA V 前 A -1.000 ) 信诚金融份 额持有人 新增的信 诚金融份 额数=0.5× NUM 前 母× (NA V 前 A -1.000 )/NA V 后 母 其中: NA V 前 母 :定期份额折算 前信 诚金融份 额的基金 份额净 值,下同 NA V 后 母 :定期份额折算后信 诚金融份 额的基金 份额净 值,下同 NA V 前 A :定期份额折算前 信诚金融 A 份额 的基金份 额净值,下 同 NUM 前 母 :定期份额 折算前信 诚金融 份额的份 额数, 下同 持 有 信 诚金 融 份 额的 场 外份 额 的持 有 人将 按 上述 折算 方 式 获得 新 增 信诚 金 融份 额 的场 外 份额的分配 ; 持有 信诚金融 份额的场 内份额的 持有人 将按上述折 算方式获 得新增信 诚金融份 额 的场内份额 的分配。 信诚金融份 额的场外 份额经折 算后的份 额数采用 四舍 五入的方式 保留到小 数点后两 位, 由信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 74 此产生的误 差计入基 金资产; 信诚金 融份额的 场内 份 额经折算后 的份额数 取整计算 (最小 单位 为 1 份) ,余 额计入基 金资产。 2)信诚金融 A 份额 折算 定期份额折 算后信诚 金融 A 份额的基 金份额净 值=1.000 元 定期份额折 算后信诚 金融 A 份额的份 额数=定 期份额 折算前信诚 金融 A 份额的份 额数 信诚金融 A 份额持 有人新增 的信诚金 融份额数 =[NUM 前 A × (NA V 前 A -1.000 )] /NA V 后 母 其中: NUM 前 A :定期份额折算前 信诚金融 A 份额 的份额数 ,下同 信诚金融 A 份额 折算成信 诚金融份 额的场内 份额取整 计算(最小 单位为 1 份) , 余额计入 基金资产。 3)信诚金融 B 份额折算 信诚金融 B 份额 不进行 份额折算 ,其基金 份额净值 和 份额数保持 不变。 4)折算后信 诚金融份 额的总份 额数 折 算 后 信诚 金 融 份额 的 总份 额 数= 定 期份 额 折算 前信 诚 金 融份 额 的 份额 数 +信 诚 金融 份 额持有人新 增的信诚 金融份额 数+信诚 金融 A 份额持 有人新增的 信诚金融 份额数。 5、基金份额 折算期间 的基金业 务办理 为保证基金 份额折算 期间本基 金的平稳 运作 , 基金管 理人可根据 深圳证券 交易所 、 中国证 券登记结算 有限责任 公司的相 关业务规 定暂停信 诚金 融 A 份额与 信诚金 融 B 份 额的上市 交易 和信诚金融 份额的申 购或赎回 等相关业 务,具体 见基 金管理人届 时发布的 相关公告 。 6、基金份额 折算结果 的公告 基金份额折 算结束后 , 基金 管理人应 按照 《 信息披露 办法》 在指 定 媒介公 告, 并 报中国证 监会备案。 7、特殊情形 的处理 (1)基金合 同生效不 满三个月 ,不进行 定期份 额折 算。 (2)若在定期份额折算日发生基 金合同约定的本基 金不定期份额折算的情形时,将按照 不定期份额 折算的规 则进行份 额折算。 (二)不定 期份额折 算 除以上定期 份额折算 外, 本基 金还将在 以下两种 情况 进行份额折 算, 即: 当 信诚金融 份额 的基金份额 净值大于 或等于 1.500 元; 当信 诚金融 B 份额的基金 份额净值 小于或等 于 0.250 元。


1、当信诚金 融 份额的 基金份额 净值大于 或等于 1.500 元时 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 75 (1)不定期 份额折算 的折算日


信诚金融份 额的基金 份额净值 大于或等 于 1.500 元, 基 金管理人即 可确定基 金份额折 算日。 (2)不定期 份额折算 的折算对 象


基金份额折 算日登记 在册的信 诚金融份 额、信诚 金融 A 份额和信诚金融 B 份 额。 (3)不定期 份额折算 的折算频 率


不定期。 (4)不定期 份额折算 的折算方 式 当信诚金融 份额的基 金份额净 值大于或 等于 1.500 元 时,本基金 将在基金 份额折算 日分别 对信诚金融 份额、信 诚金融 A 份额和信 诚金融 B 份 额进行份额 折算,份 额折算后 信诚金融 A 份额和 信诚 金融 B 份额 的比例仍 保持 1 :1 不变 。 份 额折算后信 诚金融份 额、 信诚金融 A 份额 和信诚金融 B 份 额的基 金份额净 值均调整 为 1.000 元 ,基金份额 折算日折 算前信诚 金融份额、 信诚金融 A 份额和 信诚金 融 B 份额的 基金份额 净值超 出 1.000 元 的部分均 将折算为 信诚金融 份 额分别分配 给信诚金 融份额、 信诚金融 A 份额 和信诚 金融 B 份额的持 有人。 1)信诚金融 份额折算


信诚金融份 额持有人 新增的信 诚金融份 额数=[NUM 前 母× (NA V 前 母 -1.000 )] /1.000 信诚金融份 额的场外 份额经折 算后的份 额数采用 四舍 五入的方式 保留到小 数点后两 位,由 此产生的误 差计入基 金资产; 信诚金 融份额的 场内份 额经折算后 的份额数 取整计算 (最小 单位 为 1 份) ,余 额计入基 金资产。 2)信诚金融 A 份额 折算 折算后信诚 金融 A 份额的份 额数保持 不变,即 :NUM 后 A =NUM 前 A 信诚金融 A 份额持 有人新增 的信诚金 融份额数 =[NUM 前 A × (NA V 前 A -1.000 )] /1.000 其中, NUM 后 A :折算后信诚金融 A 份额 的份额数 ,下同 信诚金融 A 份额 折算成信 诚金融份 额的场内 份额取整 计算(最小 单位为 1 份) , 余额计入 基金资产。 3)信诚金融 B 份额折算 折算后信诚 金融 B 份额 的份额数 保持不变 ,即:NUM 后 B =NUM 前 B 信诚金融 B 份额 持有人 新增的信 诚金融份 额数=[NUM 前 B × (NA V 前 B -1.000 )] /1.000 其中, NUM 前 B :折算前信诚 金融 B 份额 的份额数 ,下同 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 76 NUM 后 B :折算后信诚 金融 B 份额 的份额数 ,下同 信诚金融 B 份额折算成 信诚金融 份额的场 内份额取 整 计算(最小 单位为 1 份) ,余 额计入 基金资产。 4)折算后信 诚金融份 额的总份 额数 折 算 后 信诚 金 融 份额 的 总份 额 数= 不 定期 份 额折 算前 信 诚 金融 份 额 的份 额 数+ 信 诚金 融 份额持有人 新增的信 诚金融份 额数+信 诚金融 A 份 额持有人新 增的信 诚 金融份额 数+信诚 金 融 B 份额持有人 新增的 信诚金融 份额数 (5)基金份 额折算期 间的基金 业务办理 为保证基金 份额折算 期间本基 金的平稳 运作 , 基金管 理人可根据 深圳证券 交易所 、 中国证 券登记结算 有限责任 公司的相 关业务规 定暂停信 诚金 融 A 份额与 信诚金 融 B 份 额的上市 交易 和信诚金融 份额的申 购或赎回 等相关业 务,具体 见基 金管理人届 时发布的 相关公告 。 (6)基金份 额折算结 果的公告 基金份额折 算结束后 , 基金 管理人应 按照 《 信息披露 办法》 在指 定 媒介公 告, 并 报中国证 监会备案。 2、当信诚金 融 B 份额的 基金份额 净值小于 或等于 0.250 元时 (1)不定期 份额折算 的折算日 信诚金融 B 份额 的基金 份额净值 小于或等 于 0.250 元 , 基金管理 人即可确 定基金份 额折算 日。 (2)不定期 份额折算 的折算对 象 基金份额折 算日登记 在册的信 诚金融份 额、信诚 金融 A 份额和信诚金融 B 份 额。 (3)不定期 份额折算 的折算频 率 不定期。 (4)不定期 份额折算 的折算方 式 当信诚金融 B 份 额的基 金份额净 值小于或 等于 0.250 元时, 本基 金将在基 金份额折 算日分 别对信诚金 融份额、 信诚金 融 A 份额和 信诚金 融 B 份额进行份 额折算, 份额折算 后信诚金 融 A 份额和信诚金融 B 份 额的比 例仍保持 1 :1 不 变。 份额折算后 信 诚金融 份额、 信 诚金融 A 份 额和信诚金 融 B 份额的 基金份额 净值均调 整为 1.000 元, 信诚金 融份额 、 信诚金 融 A 份额和信 诚金融 B 份额的 份额数 将得到相 应的缩减 。 1)信诚金融 份额折算 NUM 后 母 =(NUM 前 母× NA V 前 母 )/1.000 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 77 信诚金融份 额的场外 份额经折 算后的份 额数采用 四舍 五入的方式 保留到小 数点后两 位, 由 此产生的误 差计入基 金资产; 信诚金 融份额的 场内份 额经折算后 的份额数 取整计算 (最小 单位 为 1 份) ,余 额计入基 金资产。 2)信诚金融 A 份额 折算 折算后信诚 金融 A 份额和信 诚金融 B 份 额的份额 配比 保持 1:1 不变 信诚金融 A 份额持 有人新增 的信诚金 融份额数 = (NUM 前 A × NA V 前 A - NUM 后 A × 1.000)/ 1.000 信诚金融 A 份额 经折算后 的份额数 取整计算 (最小单 位为 1 份) ,余额计 入基金 资产。信 诚金融 A 份额折算 成信诚金 融份额的 场内份额 取整计 算(最小单 位为 1 份 ) ,余额 计入基金 资 产。 3)信诚金融 B 份额折算 NUM 后 B =(NUM 前 B × NA V 前 B )/1.000 信诚金融 B 份额 经折算 后的份额 数取整计 算(最小 单 位为 1 份) , 余额计入 基金资产 。 4)折算后信 诚金融份 额的总份 额数 折 算 后 信诚 金 融 份额 的 总份 额 数= 不 定期 份 额折 算后 信 诚 金融 份 额 的份 额 数+ 信 诚金 融 A 份额持有人新增 的信诚金 融份额数 (5)基金份 额折算期 间的基金 业务办理 为保证基金 份额折算 期间本基 金的平稳 运作 , 基金管 理人可根据 深圳证券 交易所 、 中国证 券登记结算 有限责任 公司的相 关业务规 定暂停信 诚金 融 A 份额与 信诚金 融 B 份 额的上市 交易 和信诚金融 份额的申 购或赎回 等相关业 务,具体 见基 金管理人届 时发布的 相关公告 。 (6)基金份 额折算结 果的公告 基金份额折 算结束后 , 基金 管理人应 按照 《 信息披露 办法》 在指 定 媒介公 告, 并 报中国证 监会备案。 (7)特殊 情 形的处理 在市场出现 极端情况 时, 基金 管理人可 以在信 诚金融 B 份额未跌至 0.250 元以 下时提前 进 行不定期折 算, 无须 召开份额 持有人大 会, 但 须由基 金管理人在 指定 媒介 上公告。 折算方式 参 照信诚金融 B 份 额的基 金份额净 值小于或 等于 0.250 元时进行不 定期折算 的规则, 具 体以届时 公告为准。 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 78 二十 一 、 基金的会 计与审计 ( 一) 基 金的会计 政策 1、基金管理 人为本基 金的会计 责任方; 2、本基金的 会计年度 为公历每 年的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金 首次募集 的会计年 度按 如下原则: 如果基金 合同生效 少于 2 个 月,可以 并入 下一个会计 年度披露 ; 3、本基金的 会计核算 以人民币 为记账本 位币, 以人 民币元为记 账单位; 4、会计制度 执行国家 有关的会 计制度; 5、本基金独 立建账、 独立核算 ; 6、基金管理人保留完整的会计账 目、凭证并进行日 常的会计核算,按照有关规定编制基 金会计报表 ; 7、基金托管 人定期与 基金管理 人就基金 的会计 核算 、报表编制 等进行核 对并书面 确认。 ( 二) 基 金的审计 1、基金管理人聘请具有从事证券 相关业务资格的会 计师事务所及其注册会计师对本基金 年度财务报 表及其他 规定事项 进行审计 。 会计 师事务 所及其注册 会计师与 基金管理 人、 基 金托 管人相互独 立。 2、会计师事 务所更换 经办注册 会计师时 ,应事 先征 得基金管理 人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更 换会计师事务所, 经通报基金托管人,并报中国证监会 备案后可以 更换。 就 更换会计 师事务所 , 基金 管理人 应当依照 《 信息披露 办法》 的 有关规 定在 指定 媒介上 公告 。 二十 二 、基金的信 息披露 基金的信息 披露应符 合 《基 金法 》 、 《运作 办法》 、 《信息披 露办法 》 、 基金合同 及其他 有关规定。 基金管理 人、 基 金托管人 和其他基 金信息 披露义务人 应当依法 披露基金 信息, 并 保 证所披露信 息的真实 性、准确 性和完整 性。 本基金信息 披露义务 人包括基 金管理人 、 基金 托管人 、 召集基金 份额持有 人大会的 基金份 额持有人等 法律法规 和中国证 监会规定 的自然人 、 法 人和其他组 织。 基金 管理人 、 基金托 管人 和 其 他基 金信 息披 露义 务 人应 按规 定将 应予 披 露的基 金 信息 披露 事项 在规 定 时间 内通 过中 国 证监会指定 的全国性 报刊( 以下简称 “ 指定 报刊”) 和基 金管理人 、 基金托 管人的互 联网网站( 以下 简称 “ 网站 ”) 等媒介 披露。 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 79 本基金信息 披露义务 人承诺公 开披露的 基金信息 ,不 得有下列行 为: 1、虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 ; 2、对证券投 资业绩进 行预测; 3、违规承诺 收益或者 承担损失 ; 4、诋毁其他 基金管理 人、基金 托管人或 者 基金 份额 销售机构; 5、登载任何 自然人、 法人或者 其他组织 的祝贺 性、 恭维性或推 荐性的文 字; 6、中国证监 会禁止的 其他行为 。 本基金公开 披露的信 息应采用 中文文本 。 如同 时采用 外文文本的 , 基金信 息披露义 务人应 保证两种文 本的内容 一致。两 种文本发 生不一致 或有 歧义的,以 中文文本 为准。 本基金公开 披露的信 息采用阿 拉伯数字 ;除特别 说明 外,货币单 位为人民 币元。 公开披露的 基金信息 包括: ( 一) 招 募说明书 招募说明书 是基金向 社会公开 发售时对 基金情况 进行 说明的法律 文件。 基金管理人 按照 《基 金法》 、 《信息 披露办法 》 、 基 金合同编制 并在 基金 份额发售 的 3 日 前, 将基金 招募说明 书登载在 指定报刊 和网站上 。 基 金合同生效 后, 基金 管理人应 当在每 6 个 月结束之日 起 45 日内,更 新招募说 明书并登 载在网 站上,将更 新的招募 说明书摘 要登载在 指 定报刊上。 基金管理 人将在公 告的 15 日前向 中国证 监会报送更 新的招募 说明书, 并就有关 更 新内容提供 书面说明 。更新后 的招募说 明书公告 内容 的截止日为 每 6 个月 的最后 1 日。 ( 二) 基 金合同、 托管协议 基金管理人 应在基金 份额发售 的 3 日前 , 将基 金合同 摘要登载在 指定报刊 和网站上 ; 基金 管理人、基 金托管人 应将基金 合同、托 管协议登 载在 各自网站上 。 ( 三) 基 金份额发 售公告 基金管理人 将按照 《 基金法》 、 《信 息披露办 法》 的 有关规定, 就基金份 额发售的 具体事 宜编制基金 份额发售 公告,并 在披露招 募说明书 的当 日登载于指 定报刊和 网站上。 ( 四) 基 金合同生 效公告 基金管理人 将在基金 合同生效 的次日在 指定报刊 和网 站上登载基 金合同生 效公告 。 基金合 同生效公告 中将说明 基金募集 情况。 (五)基金 份额上市 交易公告 书 信诚金融 A 份额与信 诚金 融 B 份额 获准在证 券交易 所上市交易 的,基金 管理人应 当在基 金份额上市 交易 3 个 工作日前 ,将基金 份额上市 交易 公告书登载 在指定报 刊和网站 上。 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 80 ( 六) 基 金资产净 值公告、 基金份额 净值公告 、基金 份 额累计净值 公告 1、本基金的基金合同生效后,在开始办理信诚金融份额申购或者赎回前,基金管理人将 至少每周公 告一次基 金资产净 值和信诚 金融份额 、信 诚金融 A 份 额与信诚 金融 B 份额的 基金 份额净值; 2、 在开始办理 信诚金融 A 份额、 信诚金 融 B 份额的 上市交易或 信诚金融 份额申购 或者赎 回后, 基金 管理人将 在每个开 放日的次 日, 通 过网站 、 基金份额 发售网点 以及其他 媒介, 披露 开放日的信 诚金融份 额、信诚 金融 A 份 额与信诚 金 融 B 份 额的基金 份额净值 和基金份 额累计 净值; 3、基金管理人将公告半年度和年度最后 一个市场交易日(或自然日)基金资产净值和信 诚金融份额 、信诚金 融 A 份额 与信诚金 融 B 份额的 基金份额净 值。基金 管理人应 当在上述 市 场交易日( 或自然日 )的次日 ,将基金 资产净值 、信 诚金融份额 、信诚金 融 A 份额与信 诚金 融 B 份额的基金 份额净 值和基金 份额累计 净值登载 在 指定报刊和 网站上。 ( 七) 信 诚金融份 额申购、 赎回价格 公告 基金管理人 应当在本 基金的基 金合同 、 招募说 明书等 信息披露文 件上载明 信诚金融 份额申 购、 赎回价 格的计算 方式及有 关申购 、 赎回费 率, 并 保证投资人 能够在信 诚金融份 额发售网 点 查阅或者复 制前述信 息资料。 ( 八) 基 金年度报 告 、基金 半年度报 告、基金 季度报 告 1、 基金管 理人应当 在每年结 束之日起 90 日内 , 编制 完成基金年 度报告, 并将年度 报告正 文登载于网 站上, 将 年度报告 摘要登 载在指定 报刊上 。 基金年度 报告需经 具有从事 证券相 关业 务资格的会 计师事务 所审计后 ,方可披 露; 2、 基金管 理人应当 在上半年 结束之日 起 60 日内 , 编 制完成基金 半年度报 告, 并将 半年度 报告正文登 载在网站 上,将半 年度报告 摘要登载 在指 定报刊上; 3、 基金管 理人应当 在每个季 度结束之 日起 15 个 工作 日内, 编制 完成基金 季度报告 , 并将 季度报告登 载在指定 报刊和网 站上; 4、基金合同 生效不 足 2 个月 的,本 基金管理 人可以 不编制当期 季度报告 、半年度 报告或 者年度报告 。 5、基金定期报告应当按有关规定分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中 国证监会派 出机构备 案。 6、报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额(包括信诚金融份 额、信诚金融 A 份额、信诚 金融 B 份额)20% 的情 形,为保障 其他投资 者的权益 ,基金管 理信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 81 人至少应当 在季度报 告、 半年 度报告 、 年度报 告等定 期报告文件 中 “影响 投资者决 策的其他 重 要信息” 项 下披露该 投资者的 类别、 报告期末 持有份 额及占比、 报告期内 持有份额 变化情况 及 本基金的特 有风险。 中 国证监 会认定的 特殊情形 除外 。 本基金持续 运作过程 中, 应 当在基金 年度报告 和半年 度报告中披 露基金组 合资产情 况及其 流动性风险 分析等。 ( 九) 临 时报告与 公告 在 基 金运 作 过程 中发 生 如下 可能 对基 金 份额 持有 人权 益 或者 基 金份 额的 价 格产 生重 大 影 响的事件时 , 有关信 息披露义 务人应当 在 2 日内 编制 临时报告书 , 予以公 告, 并 在公开披 露日 分别报中国 证监会和 基金管理 人主要办 公场所所 在地 中国证监会 派出机构 备案: 1、基金份额 持有人大 会的召开 及决议; 2、终止基金 合同; 3、转换基金 运作方式 ; 4、更换基金 管理人、 基金托管 人; 5、基金管理 人、 基金 托管人的 法定名称 、住所 发生 变更; 6、基金管理 人股东及 其出资比 例发生变 更; 7、基金募集 期延长; 8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管 部门负责人 发生变动 ; 9、基金管理 人的董事 在一年内 变更超过 二分之 一 ; 10、基金管 理人、基 金托管人 基金托管 部门的主 要业 务人员在一 年内变动 超过 30% ; 11、涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼; 12、基金管 理人、基 金托管人 受到监管 部门的调 查; 13、 基金管 理人及其 董事、 总 经理及 其他高级 管理人 员、 基金经 理受到严 重行政处 罚, 基 金托管人及 其基金托 管部门负 责人受到 严重行政 处罚 ; 14、重大关 联交易事 项; 15、基金收 益分配事 项; 16、管理费 、托管费 等费用计 提标准、 计提方式 和费 率发生变更 ; 17、基金份 额净值计 价错误达 基金份额 净值 0.5% ; 18、基金改 聘会计师 事务所; 19、基金变 更、增加 或减少代 销机构; 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 82 20、基金更 换注册登 记机构; 21、信诚金 融份额开 始办理申 购、赎回 ; 22、信诚金 融份额申 购、赎回 费率及其 收费方式 发生 变更; 23、信诚金 融份额发 生巨额 赎 回并延期 办理; 24、信诚金 融份额连 续发生巨 额赎回并 暂停接受 赎回 申请; 25、本基金 暂停接受 信诚金融 份额申购 、赎回申 请后 重新接受申 购、赎回 ; 26、信诚金 融 A 份额与信诚 金融 B 份额 上市交易 ; 27、本基金 开始接受 或暂停接 受份额配 对转换申 请; 28、本基金 暂停接受 份额配对 转换后恢 复办理份 额配 对转换业务 ; 29、本基金 实施基金 份额折算 ; 30、 信诚 金融 A 份额与信 诚金融 B 份 额终止运 作后信 诚金融 A 份额、 信诚金融 B 份额的 份额转换; 31、基金份 额持有人 大会的决 议; 32、发生涉 及基金申 购、赎回 事项调整 或潜在影 响投 资人 赎回等 重大事项 时; 33、中国证 监会或本 基金合同 规定的其 他事项。 ( 十) 澄 清公告 在本基金合 同存续期 限内, 任何公共 媒介中出 现的或 者在市场上 流传的消 息可能对 基金份 额价格产生 误导性影 响或者引 起较大波 动的, 相关信 息披露义务 人知悉后 应当立即 对该消息 进 行公开澄清 ,并将有 关情况立 即报告中 国证监会 。 ( 十一) 投资股指 期货相关 公告 在季度报告 、 半年度 报告、 年 度报告 等定期报 告和招 募说明书 ( 更新) 等 文件中披 露股指 期货交易情 况, 包括投资 政策 、 持仓情 况、 损益情况 、 风险指 标等 , 并充分 揭示股 指期货交 易 对基金总体 风险的影 响以及是 否符合既 定的投资 政策 和投资目标 等。 ( 十二) 中国证监 会规定的 其他信息 ( 十三) 信息披露 文件的存 放与查阅 基金合同 、 托管 协议、 招募说 明书或更 新后的招 募说 明书、 年 度报告 、 半年 度报告 、 季度 报告和基金 份额净值 公告等文 本文件在 编制完成 后, 将存放于基 金管理人 所在地、 基金托 管人 所在地, 供公众查 阅。 投资人在 支付工本 费后 , 可在合 理时间内取 得上 述文 件复制件 或复印件。 本基金的上 市交易公 告书公布 后, 应 当分别 置备于基 金管理人和 信诚金融 A 份额 与信诚金 融 B 份额上市交 易的证券 交易所, 以供公众 查阅、复 制。 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 83 投资人也可 在基金管 理人指定 的网站上 进行查阅 。 本 基金的信息 披露事项 将在指定 媒介 上 公告。 本基金的信 息披露将 严格按照 法律法规 和基金合 同的 规定进行 。 二十 三、风险揭示 (一)投资 于本基金 的风险 1.市场风险 本基金为证 券投资基 金, 证券 市场的变 化将影响 到基 金的业绩。 因此, 宏观和微 观经济因 素、 国家政 策、 市场 变动、 行业与个 股业绩的 变化、 投资人风险 收益偏好 和市场流 动程度等 影 响证券市场 的各种因 素将影响 到本基金 业绩,从 而产 生市场风险 ,这种风 险主要包 括: (1)经济周 期风险 随着经济运 行的周期 性变化, 国家经济 、 微观 经济、 行业及上市 公司的盈 利水平也 可能呈 周期性变化 ,从而影 响到证券 市场及行 业的走势 。 (2)政策风 险 因国家的各 项政策 , 如财 政政策 、 货币 政策 、 产业政 策、 地区 发展政 策等发生 变化 , 导致 证券市场波 动而影响 基金投资 收益,产 生风险。 (3)利率风 险 由于利率发 生变化和 波动使得 证券价格 和证券利 息产 生波动,从 而影响到 基金业绩 。 (4)信用风 险 当证券发行 人不能够 实现发行 时所做出 的承诺 , 按时 足额还本付 息的时候 , 就会产 生信用 风险。 信用 风险主要 来自于发 行人和担 保人。 一般认 为: 国债的 信用风险 可以视为 零, 而 其他 债券的信用 风险可根 据专业机 构的信用 评级确定 。 当 证券的信用 等级发生 变化时, 可能会 产生 证券的价格 变动,从 而影响到 基金资产 。 (5)再投资 风险 再投资获得 的收益又 被称做利 息的利息 , 这一 收益取 决于再投资 时的市场 利率水平 和再投 资的策略 。 未来市 场利率的 变化可能 会引起再 投资收 益的不确定 性并可能 影响到基 金投资策 略 的顺利实施 。 (6)购买力 风险 基金份额持 有人收益 将主要通 过现金形 式来分配 , 而 现金可能因 为通货膨 胀因素而 使其购 买力下降。 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 84 (7)上市公 司经营风 险 上市公司的 经营状况 受多种因 素的影响 , 如经营 决策 、 技术变革 、 新产品 研发、 竞争加剧 等风险。 如 果基金所 投资的上 市公司基 本面或发 展前 景产生变化 , 可能导 致其股价 的下跌 , 或 者可分配利 润的降低 ,使基金 预期收益 产生波动 。虽 然基金可以 通过分散 化投资来 减少风险 , 但不能完全 规避。 (8)期货市 场波动风 险 本基金可按 照基金合 同的约定 投资股指 期货。 期 货市 场与现货市 场不同, 采取保证 金交易, 风险较现货 市场更高 。 虽然本 基金对 股 指期货 的投资 仅限于现金 管理和套 期保值等 用途, 在极 端情况下, 期货市场 波动仍可 能对基金 资产造成 不良 影响。 2.管理风险 (1)管理风 险 本基金可能 因为基金 管理人的 管理水平 、 手段和 技术 等因素, 而 影响基金 收益水平 。 这种 风险可能表 现在基金 整体的投 资组合管 理上, 例 如资 产配置、 类 属配置不 能达到预 期收益目 标; 也可能表现 在个券个 股的选择 不能符合 本基金的 投资 风格和投资 目标等。 (2)新产品 创新带来 的风险 随着中国证 券市场不 断发展, 各种国 外的投资 工具也 将被逐步引 入, 这些 新的投资 工具在 为基金资产 提供保值 增值功能 的同时 , 也会产 生一些 新的风险, 例如利率 期货带来 的期货 投资 风险, 期权 产品带来 的定价风 险等。 同时, 基 金管理 人也可能因 为对这些 新的投资 产品的不 熟 悉而发生投 资错误, 产生投资 风险。 3.估值风险 本 基 金采 用 的估 值方 法 有可 能不 能充 分 反映 和揭 示利 率 风险 , 或经 济环 境 发生 重大 变 化 时, 在一定 时期内可 能高估或 低估基金 资产净值 。 基 金管理人和 基金托管 人将共同 协商, 参 考 类似投资品 种的现行 市价及重 大变化因 素, 调 整最近 交易市价, 使调整后 的基金资 产净值 更公 允地反映基 金资产价 值。 4.流动性风险 评估及 流动性风 险管理工 具 a.流动性 风险 本基金面临 的流动性 风险主要 表现在几 个方面: 建仓 成本控制不 力, 建仓 时效不高 ; 基金 资产变现能 力差, 或 变现成本 高; 在 投资人大 额赎回 时缺乏应对 手段; 证 券投资中 个券和个 股 的流动性风 险等。这 些风险的 主要形成 原因是: (1)市场整 体流动性 问题。 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 85 证券市场的 流动性受 到价格、 投资群体 等诸多因 素的 影响, 在不 同状况下 , 其流 动性表现 是不均衡的 , 具 体表现为 : 在 某些时期 成交活跃 , 流 动性非常好 , 而 在另一些 时期 , 则可能 成 交稀少, 流 动性差 。 在市场 流动性出 现问题时 , 本基 金的操作有 可能发生 建仓成本 增加或变 现 困难的情况 。这种风 险在发生 大额申购 和大 额赎 回时 表现尤为突 出。 (2)市场中 流动性不 均匀,存 在个股和 个券流 动性 风险。 由于不同投 资品种受 到市场影 响的程度 不同, 即使在 整体市场流 动性较好 的情况下 , 一些 单一投资品 种仍可能 出现流动 性问题 , 这种情 况的存 在使得本基 金在进行 投资操作 时, 可 能难 以按计划买 入或卖出 相应数量 的证券 , 或买入 卖出行 为对证券价 格产生比 较大的影 响, 增 加基 金投资成本 。这种风 险在出现 个股和个 券停牌和 涨跌 停板等情况 时表现得 尤为突出 。 b.基金申购、 赎回安 排 本基金的申 购、赎回 安排详见 本招募说 明书“ 十 、基 金份额的申 购、赎回 ”章节。 c.巨额赎回情形下 的流动性 风险管 理措施 在本基金出 现巨额赎 回情形下 , 基金 管理人可 以根据 基金当时的 资产组合 状况或巨 额赎回 份额占比情 况决定全 额赎回、 部分延期 赎回或 暂 停赎 回 。 同时, 如本基 金单个基 金份额持 有人 在单个开放 日申请赎 回基金份 额超过基 金总份额 (包 括信诚金融 份额、信 诚金融 A 份额 、信 诚金融 B 份额) 一 定比例以 上的, 基金管 理人可以 对 其采取延期 办理赎回 申请的措 施。 详细 规 则可见 《 招 募说明书 》 的 “ 十、 基金份额 的申购 、 赎回 ”中“ (十) 巨额赎回 的认定及 处理方式 ” 的 内容。 d.实施备用的流动性 风险管理 工具的情 形、程序 及对 投资者的潜 在影响 本基金可能 实施备用 的流动性 风险管理 工具, 以更好 地应对流动 性风险。 基金管理 人经与 基金托管人 协商,在 确保投资 者得到公 平对待的 前提 下,可依照 法律法规 及基金合 同的约定 , 综合运用各 类流动性 风险管理 工具, 对赎回申 请等进 行适度调整 , 作为特 定情形下 基金管 理人 流动性风险 管理的辅 助措施 , 包括 但不限于 :1 ) 延期 办理巨额赎 回申请 ;2 ) 暂停接 受赎回申 请;3)延缓支付赎回款项;4)收取短期赎回费;5 )暂停基金估值等;对于各类流动性风险 管理工具的 使用, 基 金管理人 将依照严 格审批 、 审慎 决策的原则 , 及时有 效地对风 险进行监 测 和评估, 使 用前经过 内 部审批 程序并 与基金托 管人协 商一致。 在 实际运用 各类流动 性风险 管理 工具时, 投 资者的赎 回申请 、 赎回款 项支付等 可能受 到相应影响 , 基金管 理人将严 格依照法 律 法规及基金 合同的约 定进行操 作,全面 保障投资 者的 合法权益。 5.指数投资的 特有风 险 本基金为跟 踪指数的 股票型基 金, 标 的指数为 中证 800 金融 指数 , 在基金 的投资运 作过程信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 86 中可能面临 指数基金 特有的风 险: (1)系统性 风险 本基金为跟 踪指数的 股票型基 金, 基 金资产主 要投资 于中证 800 金融指数 的成份股 及其备 选成份股, 因此中 证 800 金融 指数的 市场表现 将影响 到基金业绩 的表现, 当中证 800 金融 指数 出现收益变 动、波动 提高时, 本基金的 收益可能 会受 到影响。 (2)指数复 制风险 本基金采用 完全抽样 的方式来 复制中证 800 金融 指数 , 能否有 效地复制 指数并将 跟踪误差 控制在可接 受范围内 , 对本基 金的收 益将产生 影响。 当复制方法 由于市场 条件受到 限制或者 替 代股的选择 存在错误 时,本基 金的收益 可能会受 到影 响。 (3)标的指 数回报与 行业平均 回报偏离 风险 标的指数 的 样本空间 为中证 800 指数成 分股及备 选成 分股, 其 并不能完 全代表整 个 金融 服 务 行业,标 的指数的 回报率与 金融服务 行业股票 的整 体回报率可 能存在偏 离。 (4)标的指 数变 更风 险 根据基金合 同的规定 , 因标的 指数的 编制与发 布等原 因, 导致原 标的指数 不宜继续 作为本 基金的投资 标的指数 及业绩比 较基准, 本基金可 能变 更标的指数 , 基金的 投资组合 将随之调 整, 基金的收益 风险特征 可能发生 变化,投 资者还须 承担 投资组合调 整所带来 的风险与 成本。 6.分级结构运 作的特 有风险 本基金为分 级基金, 信诚金融 A 份额和 信诚金融 B 份额的运作 有别于普 通的开放 式基金 和封闭式基 金,投资 于本基金 还将面临 以下基金 运作 特有的风险 : (1)上市交 易的风险 本基金在基 金合同生 效后,信 诚金融 A 份额和信 诚金融 B 份 额在深圳 证券交易 所挂牌上 市交易。 由 于上市期 间可能因 信息披露 导致基金 停牌 , 投资人在 停牌期间 不能买卖 基金, 产生 风险; 同时 , 可能因 上市后交 易对手 不足导致 基金流 动性风险; 另外, 当 基金份额 持有人 将份 额转向场外 交易后导 致场内的 基金份额 或持有人 数不 满足上市条 件时, 本基金存 在暂停上 市或 终止上市的 可能。 (2)杠杆机 制风险 本基金为跟 踪指数的 股票型基 金, 具有 较高风险 、 较 高预期收益 的特征, 其预期风 险和预 期收益高于 货币市场 基金、债 券型基金 和混合型 基金 。从本基金 所分离的 两类基金 份额来看 , 信诚 金融 A 份额具有 低风险、 收益相对 稳定的特 征; 信诚 金融 B 份额 具有高风 险、高预 期收 益的特征。 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 87 由于信诚 金融 B 份 额内含杠 杆机制的 设计,信 诚金融 B 份额的净值变 动幅度将 大于信诚 金融 份额和 信诚金融 A 份额的 净值变动 幅度,即 信诚 金融 B 份额的净 值波动性 将高于其 他两 类基金份额 。 (3)折/ 溢价 交易风险 信诚金融 A 份额和信 诚金融 B 份额 上市交易 后,由 于受市场供 求关系的 影响,基 金份额 的交易价格与 基金份额净 值可能发 生偏离而 出现折/ 溢价交易风险 。尽管份额 配对转换 机制有 助于将折/ 溢价 交易风险 降低至较 低水平, 但信诚金融 A 份额和 信诚金融 B 份额的某 一级份额 仍有可能处 于折/ 溢价交 易状态。 此外,由 于份额配 对 转换机 制的 影响,信 诚 金融 A 份 额和信 诚 金融 B 份额的 交易价 格可能会 相互影响 。 (4)风险收 益特征变 化风险 根据本基金 份额折算 的设计, 本基金 将进行定 期份额 折算和不定 期份额折 算。 在实 施基金 份额折算后 ,信诚金融 A 份额 持有人或 信诚金融 B 份额持有人 将会获得 一定比例 的 金融份额 的场内份额 ,因此其 所持有的 基金份额 将面临风 险收 益特征出现 变化的风 险。 当信诚金融 A 份额和信 诚 金融份 额终止运 作后,信 诚 金融 A 份额和 信诚金融 B 份额将 全 部转换成信 诚 金融 份 额的场内 份额, 基金份额 持有人 所持有的基 金份额也 将面临风 险收益特 征 出现变化的 风险。 (5)份额转 换的风险 在实施基金 份额折算 后,信诚 金融 A 份 额和信诚 金融 B 份 额的净值 增长将全 部折算成 信 诚 金融 份额 的场内份 额;当信 诚 金融 A 份 额和信诚 金融 B 份额终 止运作后 ,信诚金融 A 份额 和信诚 金融 B 份 额将全 部转换成 信诚 金融 份额的场 内 份额。 由于在二 级市场可 以做交易 的证券 公司并不全 部具备中 国证券监 督管理委 员会颁发 的基 金代销资格 , 而只 有具备基 金代销资 格的 证券公司才 可以办理 投资人赎 回基金份 额的业务 。 因 此, 基金份 额持有人 可能面临 会员单 位不 具备基金代 销业务资 格而导致 的不能直 接赎回信 诚金融 份额的场 内份额的 风险。 此风险需 要引 起投资者注 意,投资 人可以选 择在份额 折算前将 信诚 金融 A 份额 或信诚金融 B 份额卖出 ,或 者 将 新增 的信 诚金融 份 额 的场 内份 额通 过转 托 管业务 转 入具 有基 金代 销资 格 的证 券公 司后 赎 回基金份额 。 (6)基金的 收益分配 风险 在存续期内 , 本基金 将不进行 收益分 配。 本基 金管理 人将根据基 金合同的 约定对本 基金的 A 份额和 B 份额实施份 额折算 。 基金份 额折算后 , 如 果出现新增 份额的情 形, 投资 者可通过 卖 出或赎回折 算后新增 份额的方 式获取投 资回报 , 但是 , 投资者通 过变现折 算后的新 增份额 以获信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 88 取投资回报 的方式并 不等同于 基金收益 分配, 投资者 不仅须承担 相应的交 易成本, 还可能 面临 基金份额卖 出或赎回 的价格波 动风险。 7.其他风险 (1)技术风 险 当计算机、 通讯系统 、 交易 网络等技 术保障系 统或信 息网络支持 出现异常 情况, 可 能导致 基金日常的 申购赎回 无法按正 常时限完 成、 注 册登记 系统瘫痪、 核算系统 无法按正 常时限 显示 产生净值、 基金的投 资交易指 令无法及 时传输等 风险 。 (2)大额申 购/ 赎回风 险 本基金是开 放式基金 , 基金规 模将随 着投资人 对基金 单位的申购 与赎回而 不断变化 , 若是 由于投资人 的连续大 量申购而 导致基金 管理人在 短期 内被迫持有 大量现金 ; 或由 于投资人 的连 续大量赎回 而导致基 金管理人 被迫抛售 所持有的 证券 以应付基金 赎回的现 金需要 , 则可能 使基 金资产净值 受到不利 影响。 (3)由跨系 统转托管 导致的信 诚金融份 额赎回 费计 费方式的变 化 信诚金融场 内份额、 信诚金融 场外份 额的赎回 费计费 方式不同。 信诚金融 份额的场 外赎回 费率按照基金份额持有时间逐级 递减。信诚金融份额 的场内赎回费率为固定值 0.5% ,不按份 额持有时间 分段设置 赎回费率 。 从场内 转托管至 场外 的信诚金融 份额, 从 场外赎回 时, 其 持有 期限从转托 管转入确 认日开始 计算。 (4)顺延或 暂停赎回 风险 因为市场剧 烈波动或 其他原因 而连续出 现巨额赎 回, 并导致基金 管理人的 现金支付 出现困 难,基金投 资人在赎 回基金单 位时,可 能会遇到 部分 顺延赎回或 暂停赎回 等风险。 (5)其他风 险 战争、 自然 灾害等不 可抗力可 能导致基 金资产有 遭受 损失的风险 , 以及证 券市场 、 基金管 理人及基金 代销机构 可能因不 可抗力无 法正常工 作, 从而产生影 响基金的 申购和赎 回按正常 时 限完成的风 险。 (二)声明 本基金由基 金管理人 依照 《基 金法》 、 基金合 同和其 他有关法律 法规规定 募集, 并 经中国 证监会 注册 。 中国证 监会对本 基金募 集的 注册 , 并不 表明其对本 基金的价 值和收益 做出实质 性 判断或保证 ,也不表 明投资于 本基金没 有风险。 本基金投资 于证券市 场, 基金 份额净 值会因为 证券市 场波动等因 素产生波 动, 投资 人在投 资本基金前 , 需充分 了解本基 金的产品 特性, 并承担 基金投资中 出现的各 类风险, 包括: 因政信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 89 治、 经济、 社会等 环境因素 对证券价 格产生影 响而形 成的系统性 风险, 个 别证券特 有的非系 统 性风险, 由 于基金投 资人连续 大量赎 回基金产 生的流 动性风险, 基金管理 人在基金 管理 实 施过 程中产生的基 金管理风险 ,本基金 的指数投 资风险、 杠杆机制风险 、折/ 溢价交易 风险、以及 份额配对转 换及基金 份额折算 等业务办 理过程中 的特 定风险等。 投资人在 进行投资 决策前 , 请 仔细阅读本 基金的《 招募说明 书》及《 基金合同 》。 基金管理人 建议投资 人根据自 身的风险 收益偏好 , 选 择适合自己 的基金产 品, 并且 中长期 持有。 本基金未经 任何一级 政府、 机 构及部门 担保。 基金投 资人自愿投 资于本基 金, 须自 行承担 投资风险。 除基金管理 人直接办 理本基金 的销售外 , 本基金 还通 过基金代销 机构代理 销售, 但 是, 基 金资产并不 是代销机 构的存款 或负债 , 也没有 经基金 代销机构担 保收益, 代销机构 并不能 保证 其收益或本 金安全。 二十 四、 基金合同 的终止与清 算 ( 一) 基 金合同的 变更 1、基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应召开基金份额持 有人大会, 基金合同 变更的内 容应经基 金份额持 有人 大会决议同 意。 (1) 转 换基金运 作方式; (2) 变 更基金类 别; (3) 变 更基金投 资目标、 投 资范围 或投资策 略 (法律法 规、 中国证监 会和 《基 金合同》 另有 规定的除外) ; (4) 变 更基金份 额持有人 大会程序 ; (5) 更 换基金管 理人、基 金托管人 ; (6) 提 高基金管 理人、 基金 托管人的 报酬标准。 但根据 适用的相关 规定提高 该等报酬 标准的 除外; (7) 本 基金与其 他基金的 合并; (8) 终 止信诚金 融 A 份额与信诚 金融 B 份额 的运作; (9) 对 基金合同 当事人权 利、义务 产生重大 影响的其 他 事项; (10) 法 律法规、 基金合同 或中国证 监会规定 的其他 情 形。 但出现下列 情况时, 可不经基 金份额 持有人大 会决议 , 由基金管 理人和基 金托管人 同意变信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 90 更后公布, 并报中国 证监会备 案: (1) 调 低基金管 理费、基 金托管费 和其他应 由基金承 担 的费用; (2) 在 法律法规 和本基金 合同规定 的范围内 调整信诚 金 融份额的申 购 费率、 收费 方式或调 低 赎回费率; (3) 因 相应的法 律法规发 生变动必 须对基金 合同进行 修 改; (4) 对 基金合同 的修改不 涉及本基 金合同当 事人权利 义 务关系发生 重大变化 ; (5) 基 金合同的 修改对基 金份额持 有人利益 无实质性 不 利影响; (6) 按 照法律法 规或本基 金合同规 定不需召 开基金份 额 持有人大会 的其他情 形。 2、关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会备案,并 完成 中国证监 会 备案手续 后生效执 行,并自 生效之日 起 2 日内 在指 定 媒介公告 。 ( 二) 本 基金合同 的终止 有下列情形 之一的, 本基金合 同 应当 将 终止: 1、基金份额 持 有人大 会决定终 止的; 2、基金管理 人因解散 、破产、 撤销等事 由,不 能继 续担任基金 管理人的 职务,而 在 6 个 月内无其他 适当的基 金管理公 司承接其 原有权利 义务 ; 3、基金托管 人因解散 、破产、 撤销等事 由,不 能继 续担任基金 托管人的 职务,而 在 6 个 月内无其他 适当的托 管机构承 接其原有 权利义务 ; 4、中国证监 会规定的 其他情况 。 ( 三) 基 金财产的 清算 1、基金财产 清算组 (1) 基 金合同终 止之日起 30 个工作日 内,成立 基金财 产清算组, 基金财产 清算组在 中国证 监会的监督 下进行基 金清算。 (2) 基 金财产清 算组成员 由基金管 理人、 基金 托管人、 具有 从事证 券相关业 务资格的 注册会 计师、律师 以及中国 证监会指 定的人员 组成。基 金财 产清算组可 以聘用必 要的工作 人员。 (3) 基 金财产清 算组负责 基金财产 的保管、 清理、 估价 、 变现和分配 。 基金财 产清算组 可以 依法进行必 要的民事 活动。 2、基金财产 清算程序 基金合同终 止, 应当 按法律法 规和本 基金合同 的有关 规定对基金 财产进行 清算。 基 金财产 清算程序主 要包括: (1) 基 金合同终 止后,发 布基金财 产清算公 告; 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 91 (2) 基 金合同终 止时,由 基金财产 清算组统 一接管基 金 财产; (3) 对 基金财产 和债权债 务进行清 理和确认 ; (4) 对 基金财产 进行估值 和变现; (5) 聘 请会计师 事务所对 清算报告 进行审计 ; (6) 聘 请律师事 务所出具 法律意见 书; (7) 将 基金财产 清算结果 报告中国 证监会; (8) 参 加与基金 财产有关 的民事诉 讼或仲裁 ; (9) 公 布基金财 产清算结 果; (10) 对 基金剩余 财产进行 分配。 3、清算费用 清算费用是 指基金财 产清算组 在进行基 金财产清 算过 程中发生的 所有合理 费用, 清算费用 由基金财产 清算组优 先从基金 财产中支 付。 4、基金财产 按下列顺 序清偿: (1) 支 付清算费 用; (2) 交 纳所欠税 款; (3) 清 偿基金债 务; (4) 根 据基金合 同终止日 信诚金融 份额、信 诚金融 A 份额与信诚 金融 B 份 额各自的 基金份 额净值分别 计算信诚 金融份额 、信诚金 融 A 份额 与信 诚金融 B 份额三 类份额各 自的应计 分配 比例,在此 基础上, 在信诚金 融份额、 信诚金 融 A 份 额与信诚金 融 B 份额各自 类别内按 其基 金份额持有 人持有的 该类别基 金份额比 例进行分 配。 基金财产未 按前款(1) -(3) 项规定清 偿前,不 得分配给 基金份额持 有人。 经基金份额 持有人大 会决议通 过,并经 中国证监 会备案 ,在本基 金的信诚 金融 A 份额、 信诚金融 B 份额 终止运 作后, 如果 本基金进 行基金财 产清算, 则依 据基金财 产清算的 分配方案, 将基金财产 清算后 的 全部剩余 资产扣除 基金财产 清算 费用、交纳 所欠税款 并清偿基 金债务后 , 按基金份额 持有人持 有的基金 份额比例 进行分配 。 5、基金财产 清算的公 告 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算 组公告; 清 算过程中 的有关重 大事项须 及时公告 ; 基 金财产清算 结果经会 计师事务 所审计, 律 师事务所出 具法律意 见书后, 由基金财 产清算组 报中 国证监会备 案并公告 。 6、基金财产 清算账册 及文件的 保存 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 92 基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存 15 年以上。 二十 五 、 基金合同 的 内容摘要 基金合同 的 内容摘要 ,请见附 件一。 二十 六、基金托管 协议 的内容 摘要 基金托管协 议 的内容 摘要,请 见附件二 。 二十 七、对基金份 额持有人的 服务 基金管理人 承诺为基 金份额持 有人提供 一系列的 服务 。 基金管 理人有权 根据基金 份额持有 人的需要和 市场的变 化,增加 或变更服 务项目及 内容 。主要服务 内容如下 : (一)资料寄送 投资人更改 个人信息 资料, 请利 用以下方 式进行修 改 : 到原开立基金 账户的 销售网点, 登 录中信保诚 网站进行 或投资者 本人致电 客服中心 。 (二)网上交易服务 投资人可通 过中信保 诚基金网 站办理基 金份额的 基金 开户、 认 购、 申购 、 赎回 、 撤单 、 转 换、修改分 红方式等 业务 。


基金管理人 与招商银 行和银联 通合作 , 面向招 商银行 一卡通持卡 人和上海 银联电子 支付服 务有限公司 银联通业 务支持银 行渠道的 持卡人推 出基 金网上交易 业务。 持有以上 银行卡的 投资 人, 通过本公 司网站 (www.citicprufunds.com.cn ) 登 陆网上交易, 按照网上 交易栏目 的相关提 示即可办理 开放式基 金的开户 、交易及 查询等业 务。 有关详情可 参见相关 公告。


在条件成熟的时候, 本基金管理人将根据基金网上交易业务的发展状况,适时扩大可用于基 金网上交易 平台或用 于交易支 付的银行 卡种类, 敬请 投资人留意 相关公告 。 (三)定期定额投 资计划 本基金可通 过销售机 构为投资 人提供定 期定额投 资的 服务,即投 资人可通 过固定的 渠道, 采用定期定 额的方式 申购基金 份额。 定期定额 投资不 受最低申购 金额限制 , 具体实 施时间 和业 务规则将在 本基金开 放申购赎 回后公告 。 (四)基金转换 基金管理人 可以根据 相关法律 法规以及 基金合同 的规 定, 在条 件成熟的 情况下提 供本基金 与基金管理 人管理的 其他基金 之间的转 换服务 。 基金 转换可以收 取一定的 转换费, 相关规 则由 基金管理人 届时根据 相关法律 法规及基 金合同的 规定 制定并公告 。 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 93 (五)电话查询服务 中 信保诚基 金免长途 费客服专 线400-6660066 ,为客户 提供安全 高效的电 话自助语 音或 人 工查询服务 。 (六)在线服务 中信保诚基 金网站 (http://www.citicprufunds.com.cn ) 为基金投资 人提供网 上查询、 网 上资 讯、网上留 言等服务 。 (七)客户投诉和建议处理 投资人可以 通过中信 保诚基金 提供的网 上留言、 呼叫 中心人工座 席、 书信 、 传真 等渠道对 基金管理人 和销售机 构所提供 的服务进 行投诉或 提出 建议。 投 资人还可 以通过销 售机构的 服务 电话对该销 售机构提 供的服务 进行投诉 。 (八) 如本 招募说明 书存在任 何您/ 贵机构 无法理解 的 内容, 请通过 上述方式 联系本基 金管 理人。请确 保投资前 ,您/ 贵机构 已经全面 理解了本 招 募说明书。 二十 八 、其他应披 露事项 本基金的其他应 披露事项将 严格按照 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、 《信息披露 办法》等相 关法律法 规规定的 内容与格 式进行披 露, 并在指定媒 介上公告 。 自2018 年 6 月 21 日 以来,涉 及本基金 的相关公 告如 下(信息披 露报纸为 :中国证 券报、 上海证券报 、证券时 报) : 1. 中 信 保诚 基 金管 理有 限 公司 关于 旗下 部 分基 金增 加民 商 基金 为 销售 机构 并 参加 基金 申 购 费率优惠活 动的公告 ,2018 年06 月 22 日; 2. 中信保诚基 金管理有 限公司旗 下证券投 资基金2018 年6 月30 日基金资 产净值和 基金份额 净值公告,2018 年 07 月01 日; 3. 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国融证券为销售机构的公告,2018 年 07 月13 日; 4. 信诚中证 800 金融指 数分级证 券投资基 金 2018 年第 二季度报告 ,2018 年07 月 19 日; 5. 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中天证券为销售机构的公告,2018 年 07 月20 日; 6. 信诚中证 800 金融指 数分级证 券投资 基金招募 说明书 (2018 年第 2 次更 新) ,2018 年 08 月03 日; 7. 信诚中证 800 金融指 数分级证 券投资基 金招募说 明书 摘要 (2018 年第 2 次更新) ,2018 年信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 94 08 月03 日; 8. 中 信 保诚 基 金管 理有 限 公司 关于 旗下 部 分基 金增 加大 连 网金 为 销售 机构 并 参加 基金 申 购 费率优惠活 动的公告 ,2018 年08 月 22 日; 9. 信诚中证 800 金融指 数分级证 券投资基 金 2018 年半 年度报告,2018 年 08 月 28 日; 10. 信诚中证 800 金融指 数分级证 券投资基 金 2018 年半 年度报告摘 要,2018 年 08 月 28 日; 11. 中 信 保诚 基 金管 理有 限 公司 关于 旗下 部 分开 放式 基金 参 加交 通 银行 手机 银 行渠 道基 金 申 购及定期定 额投资手 续费率优 惠的公告 ,2018 年 10 月10 日; 12. 中 信 保诚 基 金管 理有 限 公司 关于 旗下 部 分基 金增 加中 山 证券 为 销售 机构 并 参加 申购 费 率 优惠活动的 公告,2018 年10 月 12 日; 13. 中 信 保诚 基 金管 理有 限 公司 关于 旗下 部 分基 金增 加嘉 实 财富 为 销售 机构 并 参加 基金 申 购 费率优惠活 动的公告 ,2018 年10 月 16 日; 14. 信诚中证 800 金融指 数分级证 券投资基 金 2018 年第 三季度报告 ,2018 年10 月 24 日; 15. 中 信 保诚 基 金管 理有 限 公司 关于 旗下 部 分基 金增 加广 州 证券 为 销售 机构 并 参加 申购 费 率 优惠活动的 公告,2018 年11 月 01 日; 16. 中 信 保诚 基 金管 理有 限 公司 关于 旗下 部 分基 金 增 加东 海 证券 为 销售 机构 并 参加 申购 费 率 优惠活动的 公告,2018 年11 月 23 日; 17. 中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金办理定期份额 折算业务的 公告,2018 年12 月 11 日; 18. 中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金办理定期份额 折算业务期 间金融 A 份额停复 牌的公告 ,2018 年 12 月17 日; 19. 中信保诚基 金管理有 限公司关 于信诚中 证800 金融指 数分级证券 投资基金 之A 份额 年约定 收益率设定 的公告,2018 年 12 月 17 日; 20. 中信保诚基金管理有限公司关于金融 A 定期份额折算后次 日前收盘价调整的公告,2018 年12 月 18 日; 21. 中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金定期份额折算 结果及恢复 交易的公 告。2018 年 12 月 18 日。 二十 九、招募说明 书的存放及 查阅方式 招 募说明书 公布后, 应当分别 置备于基 金管理人、 基金托 管人和基 金代销机 构的住所 。信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 95 投资人在支 付工本费 后,可在 合理时间 内取得上 述文 件复印件。 三十 、备查文件 备查文件等 文本存放 在基金管 理人、 基金托管 人的住所 , 投资 人在支付 工本费后 , 可在 合 理时间内取 得上述文 件复印件 ,基金合 同条款及 内容 应以基金合 同正本为 准 。 (一)中国 证监会 出 具的 信诚 中证 800 金融指数 分级 证券投资基 金 募集注册 的文件 (二) 《信诚 中证 800 金融指数 分级证券 投资基 金 基 金合同》 (三) 《信诚 中证 800 金融指数 分级证券 投资基 金 托 管协议》 (四)法律 意见书 (五)基金 管理人业 务资格批 件、营业 执照 (六)基金 托管人业 务资格批 件、营业 执照 (七)中国 证监会要 求的其他 文件 中信保诚基 金 管理有 限公司 2019 年 2 月 2 日 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 96 附件 一:基金合同 的内容摘要





一、基 金份额持 有人、基 金管理人 和基金托 管人 的权利、义 务 (一)基金 管理人的 权利与义 务 1、根据《基 金法》 及 其他有关 法律法规 , 基金 管理 人的权利包 括但不限 于: (1)依法募 集 资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财 产; (3) 依照 《基金合 同》 收取 基金管 理费以及 法律法规 规定或中国 证监会批 准的其他 费用 ; (4)销售基 金份额; (5)依照规 定 召集基 金份额持 有人大会 ; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基 金合同》 及 国家有关 法律规定 , 应呈 报中国证 监会和 其他监管部 门, 并采 取必要措 施保护基 金 投资者的利 益; (7)在基金 托管人 更 换时,提 名新的基 金托管 人; (8)选择、 更换基金 销售机构 ,对基金 销售机 构的 相关行为进 行监督和 处理;


(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金 合同》规定 的费用;


(10)依据 《基金合 同》及有 关法律规 定决定基 金收 益的分配方 案;


(11 )在《基金 合同》约 定的范围 内,拒 绝或暂停 受 理申购与赎 回申请;


(12) 依照 法律法规 为基金的 利益对 被投资公 司行使 股东权利, 为基金的 利益行使 因基金 财产投资于 证券所产 生的权利 ;


(13)在法 律法规允 许的前提 下,为基 金的利益 依法 为基金进行 融 资、融 券;


(14) 以基 金管理人 的名义 , 代表基 金份额持 有人的 利益行使诉 讼权利或 者实施其 他法律 行为;


(15) 选择 、 更换律 师事务所 、 会计 师事务所 、 证券 经纪商或其 他为基金 提供服务 的外部 机构;


(16) 在符 合有关法 律、 法规 的前提下 , 制订 和调整 有关基金认 购、 申购 、 赎回、 转换和 非交易过户 的业务规 则; (17)法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 权利。 2、根据《基 金法》及 其他有关 法律法规 ,基金 管理 人的义务包 括但不限 于: (1)依法募集 资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 97 售、申购、 赎回和登 记事宜; (2)办理基 金备案手 续; (3)自《基 金合同》 生效之日 起,以诚 实信用 、谨 慎勤勉的原 则管理和 运用基金 财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管 理和运作基 金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的 基 金财产和 基金管理 人的财产 相互独立, 对所 管理的不 同基金分 别管理, 分别记账 ,进行证 券 投资; (6)除依 据《 基金法》 、 《基金 合同 》及其他 有关规 定外,不得利 用基金财 产为自己 及任何 第三人谋取 利益,不 得委托第 三人运作 基金财产 ; (7)依法接 受基金托 管人的监 督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》 等 法律文件 的规定, 按有关 规定计算 并公告 基金资产净 值, 信诚 金融份额 、 信诚 金融 A 份额与信诚金融 B 份额的 基金份额 净值,信 诚金 融 A 份额与信诚金融 B 份额 终止运作 后的 份额转换比 例和信诚 金融份额 申购、赎 回的价格 ; (9)进行基 金会计核 算并编制 基金财务 会计报 告; (10)编制 季度、半 年度和年 度基金报 告; (11 )严格按照 《基金法 》 、 《基金 合同》 及其他有 关 规定,履行 信息披露 及报告义 务; (12) 保守基金 商业秘 密, 不泄露基 金投资 计划、 投 资意向等。 除 《基 金法》 、 《基 金合同》 及其他有关 规定另有 规定外, 在基金信 息公开披 露前 应予保密, 不向他人 泄露; (13) 按 《 基金合同 》 的约 定确定基 金收益分 配方案 , 及时向基 金份额持 有人分配 基金收 益; (14)按规 定受理申 购与赎回 申请,及 时、足额 支付 赎回款项; (15) 依据 《基金法 》 、 《基 金合同》 及其他有 关规定 召集基金份 额持有人 大会或配 合基金 托管人、基 金份额持 有人依法 召集基金 份额持有 人大 会; (16)按规 定保存基 金 财产管 理业务活 动的会计 账册 、报表、记 录和其他 相关资 料 15 年 以上; (17) 确保 需要向基 金投资者 提供的 各项文件 或资料 在规定时间 发出, 并 且保证投 资者能 够按照 《基 金合同》 规定的时 间和方 式, 随时 查阅到 与基金有关 的公开资 料, 并在 支付合理 成 本的条件下 得到有关 资料的复 印件; (18)组织 并参加基 金财产清 算小组,参 与基金财 产的 保管、清理 、估价、 变现和分 配; (19) 面临 解散、 依法被撤 销或者被 依法宣告 破产时 , 及时报告 中国证监 会并通知 基金托 管人; (20) 因违 反 《基金 合同》 导致基金 财产的损 失或损 害基金份额 持有人合 法权益时 , 应当信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 98 承担赔偿责 任,其赔 偿责任不 因其退任 而免除; (21) 监督 基金托管 人按法律 法规和 《基金合 同》 规 定履行自己 的义务, 基金托管 人违反 《基金合同 》造成基 金财产损 失时,基 金管理人 应为 基金份额持 有人利益 向基金托 管人追偿 ; (22) 当基 金管理人 将其义务 委托第 三方处理 时, 应 当对第三方 处理有关 基金事务 的行为 承担责任; (23)以基 金管理人 名义,代 表基金份 额持有人 利益 行使诉讼权 利或实施 其他法律 行为;


(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件, 《基金合同》不能生效,基金管 理人承担全 部募集费 用,将已 募集资金 并加计银 行同 期 存款利息 在基金募 集期结束 后 30 日内 退还基金认 购人; (25)执行 生效的基 金份额持 有人大会 的决议; (26)建立 并保存基 金份额持 有人名册 ; (27)法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 义务。 (二)基金 托管人的 权利与义 务 1、根据《基 金法》 及 其他有关 法律法规 ,基金 托管 人的权利包 括但不限 于 : (1) 自 《 基金合同 》 生效之 日起, 依 法律法规 和 《基 金合同》 的 规定安全 保管基金 财产 ; (2) 依 《 基金合同 》 约定获 得基金 托管费以 及法律法 规规定或监 管部门批 准的其他 费用 ; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国 家法律法规 行为,对 基金财产 、其他当 事人的利 益造 成重大损失 的情形, 应呈报中 国证监会 , 并采取必要 措施保护 基金投资 者的利益 ; (4)根据相 关市场规 则,为基 金开设证 券账户 、为 基金办理证 券交易资 金清算; (5)提议召 开或召集 基金份额 持有人大 会; (6)在基金 管理人更 换时,提 名新的基 金管理 人; (7)法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合 同》 约定的其他 权利。 2、根据《基 金法》 及 其他有关 法律法规 ,基金 托管 人的义务包 括但不限 于 : (1)以诚实 信用、勤 勉尽责的 原则持有 并安全 保管 基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基 金托管业务 的专职人 员,负责 基金财产 托管事宜 ; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产 的安全, 保 证其托管 的基金财 产与基 金托管人 自有财 产以及不同 的基金财 产相互独 立; 对 所托 管的不同的 基金分别 设置账户 , 独立核 算, 分 账管理 , 保证不同 基金之间 在账户设 置、 资 金划 拨、账册记 录等方面 相互独立 ; (4)除依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定外,不得利用 基金财产为自己及任 何第三人谋 取利益, 不得委托 第三人托 管基金财 产; 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 99 (5)保管由 基金管理 人代表基 金签订的 与基金 有关 的重大合同 及有关凭 证; (6)按规 定开设 基金财产 的资金账 户和证券 账户,按 照《基金 合同》 的约定 ,根据 基金管 理人的投资 指令,及 时办理清 算、交割 事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基 金信息公开 披露前予 以保密, 不得向他 人泄露; (8) 复 核、 审查基金 管理人计 算信诚金 融份额 、 信诚 金融 A 份额与信诚 金融 B 份额 的基 金份额净值 、信诚金 融 A 份额 与信诚金 融 B 份额终 止运作后 的 份额转换 比例和信 诚金融基 份 额申购、赎 回价格 ; (9)办理与 基金托管 业务活动 有关的信 息披露 事项 ; (10) 对基 金财务会 计报告、 季度、 半年度和 年度基 金报告出具 意见, 说 明基金管 理人在 各重要方面 的运作是 否严格按 照 《基金 合同》 的规定 进行; 如果 基金管理 人有未执 行 《基 金合 同》规定的 行为,还 应当说明 基金托管 人是否采 取了 适当的措施 ; (11 )保存基金 托管业务 活动的记 录、账 册、报表 和 其他相关资 料 15 年以 上; (12)建立 并保存基 金份额持 有人名册 ; (13)按规 定制作相 关账册并 与基金管 理人核对 ; (14)依据 基金管理 人的指令 或 有关规 定向基金 份额 持有人支付 基金收益 和赎回款 项; (15) 依 据 《 基金法》 、 《基 金合同 》 及其 他有关规 定 , 召集基 金份额 持有人大 会或配合 基 金管理人、 基金份额 持有人依 法召集基 金份额持 有人 大会; (16)按照 法律法规 和《基金 合同》的 规定监督 基金 管理人的投 资运作; (17)参加 基金财产 清算小组 ,参与基 金财产的 保管 、清理、估 价、变现 和分配; (18) 面临 解散、 依法被撤 销或者被 依法宣告 破产时 , 及时报告 中国证监 会和银行 监管机 构,并通知 基金管理 人; (19) 因 违反 《基金合 同》 导致基金 财产损 失时, 应 承担赔偿责 任, 其赔偿责 任不因其 退 任而免除; (20) 按规 定监督基 金管理人 按法律法 规和 《 基金合 同》 规定履 行自己的 义务, 基 金管理 人因违反《 基金合同 》造成基 金财产损 失时,应 为基 金份额持有 人利益向 基金管理 人追偿; (21)执行 生效的基 金份额持 有人大会 的决定; (22)法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 义务。 (三)基金 份额持有 人 的权利 与义务 投资人购买 本基金基 金份额的 行为即视 为对 《基 金合 同》 的承认 和接受, 投资人自 依据 《基 金合同》 取得基 金份额 , 即成 为本基金 份额持有 人和 《基金合 同》 当事人 , 直至 其不再持 有本 基金的基金 份额 。 基金份 额持有人 作为 《基金合 同》 当事人并不 以在 《基金合 同》 上书面签 章 或签字为必 要条件。 同一类别每 份基金份 额具有同 等的合法 权益。 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 100 1、根据《基 金法》及 其他有关 法律法规 ,基金 份额 持有人的权 利包括但 不限于 : (1)分享基 金财产收 益; (2)参与分 配清算后 的剩余基 金财产; (3)依法申 请赎回 其持有的 信诚金融 份额、依 法转 让其持有的 信诚金融 A 份额 和信诚金 融 B 份额; (4)按照规 定要求召 开基金份 额持有人 大会 或 者召 集基金份额 持有人大 会 ; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使 表决权; (6)查阅或 者复制公 开披露的 基金信息 资料; (7)监督基 金管理人 的投资运 作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或 仲裁; (9)法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合 同》 约定的其他 权利。 2、根据《基 金法》及 其他有关 法律法规 ,基金 份额 持有人的义 务包括但 不限于: (1)认真阅 读并遵守 《基金合 同》 ; (2)了解所 投资基金 产品,了 解自身风 险承受 能力 ,自行承担 投资风险 ; (3)关注基 金信息披 露,及时 行使权利 和履行 义务 ; (4)缴纳基 金认购、 申购款项 及法律法 规和《 基金 合同》所规 定的费用 ; (5)在其持 有的基金 份额范围 内,承担 基金亏 损或 者《基金合 同》终止 的有限责 任; (6)不从事 任何有损 基金及其 他《基金 合同》 当事 人合法权益 的活动; (7)执行生 效的基金 份额持有 人大会的 决定; (8)返还在 基金交易 过程中因 任何原因 获得的 不当 得利; (9)法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合 同》 约定的其他 义务。 二、基金份 额持有人 大会召集 、议事及 表决的程 序和 规则 本基金基金 份额持有 人大会 不 设立日常 机构。 ( 一) 基金 份额持有人 大会由基金 份额持有人或 其合法 的代理人组成。 基金份额持 有人大会 的审议事项 应分别由 信诚金融 份额、信 诚金 融 A 份额 、信诚金 融 B 份 额的基金 份额持有 人独 立进行表决 。基金份 额持有人 持有的每 一基金份 额在 其对应的份 额级别内 拥有平等 的投票权 。 ( 二) 召 开事由 1、当出现或 需要决定 下列事由 之一的, 应当召 开基 金份额持有 人大会: (1) 终 止基金合 同; (2) 转 换基金运 作方式; (3) 变 更基金类 别; (4) 变 更基金投 资目标、 投 资范围 或投资策 略 (法律法 规、 中国证监 会和 《基 金合同》 另有信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 101 规定的除外 ); (5) 变 更基金份 额持有人 大会程序 ; (6) 更 换基金管 理人、基 金托管人 ; (7) 提 高基金管 理人、基 金托管人 的报酬标 准,但法 律 法规要求提 高该等报 酬标准的 除外; (8) 本 基金与其 他基金的 合并; (9) 终 止信诚金 融 A 份额与信诚 金融 B 份额 的运作; (10) 基 金管理人 或基金托 管人要求 召开基金 份额持 有 人大会; (11) 单 独或合计 持有 10% 以上 ( 含 10% ) 基金份额 的 基金份额持 有人 ( ① 以基 金管理人 收 到提议当日 的基金份 额计算, 下同; ② 指单独或 合计 持有信诚金 融份额、 信诚金 融 A 份额、 信诚金融 B 份额各自 的基金总 份额 10% 以上 基金份 额的基金份 额持有人 ,下同) 就同一事 项 书面要求召 开基金份 额持有人 大会; (12) 对 基金合同 当事人权 利、义务 产生重大 影响的 其 他事项; (13) 法 律法规、 基金合同 或中国证 监会规定 的其他 情 形。 2、出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同,不需召开 基金份额持 有人大会 : (1) 调 低基金管 理费、基 金托管费 和其他应 由基金承 担 的费用; (2) 在 法律法规 和本基金 合同规定 的范围内 调整信诚 金 融份额的申 购费率、 调低 赎回费率 或 收费方式; (3) 因 相应的法 律法规发 生变动必 须对基金 合同进行 修 改; (4) 对 基金合同 的修改不 涉及本基 金合同当 事人权利 义 务关系发生 重大变化 ; (5) 基 金合同的 修改对基 金份额持 有人利益 无实质性 不 利影响; (6) 按 照法律法 规或本基 金合同规 定不需召 开基金份 额 持有人大会 的其他情 形。 ( 三) 召 集人和召 集方式 1、除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金 管理人未按 规定召集 或者不能 召集时, 由基金托 管人 召集。 2、 基金托 管人认为 有必要召 开基金份 额持有人 大会的 , 应当向基 金管理人 提出书面 提议。 基金管理人 应当自收 到书面提 议之日 起 10 日 内决定 是否召集, 并书面告 知基金托 管人。基 金 管理人决定 召集的, 应当自出 具书面决 定之日 起 60 日内召开; 基金管理 人决定不 召集,基 金 托管人仍认 为有必要 召开的, 应当自行 召集。 3、单独或合 计持有 10% 以上 (含 10% )的基 金份额 持有人就同 一事项认 为有必要 召开基 金份额持有 人大会的 , 应当向 基金管 理人提出 书面提 议。 基金管 理人应当 自收到书 面提议 之日 起 10 日 内决定是 否召集, 并书面告 知提出提 议的基 金份额持有 人代表和 基金 托管 人。基金 管 理人决定召 集的,应 当自出具 书面决定 之日起 60 日 内召开;基 金管理人 决定不召 集,单独 或 合计持有 10% 以上 ( 含 10% ) 的 基金份额 持有人仍 认 为有必要召 开的, 应当向 基金托管 人提出信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 102 书面提议。 基金托管 人应当自 收到书面 提议之日 起 10 日内决定 是否召集 ,并书面 告知提 出提 议的基金份 额持有人 代表和基 金管理人 ; 基金 托管人 决定召集的 , 应当自 出具书面 决定之 日起 60 日内召开 。 4、单独或合 计持有 10% 以上 (含 10% )的基 金份额 持有人就同 一事项要 求召开基 金份额 持有人大会, 而基金管 理人、 基 金托管人 都不召集 的 , 单独或合计 持有 10% 以上 (含 10%)的 基金份额持 有人有权 自行召集 基金份额 持有人大 会, 但应当至少 提前 30 日 向中国证 监会备案 。 5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当 配合,不得 阻碍、干 扰。 ( 四) 召 开基金份 额持有人 大会的通 知时间、 通知内 容 、通知方式 1、 基金份额 持有人大 会的召集 人( 以 下简称 “ 召集人 ”) 负责选择确 定开会时 间、 地点、 方式 和权益登记 日。 召开 基金份额 持有人 大会, 召 集人必 须于会议召 开日前 30 日在指定 媒介公告 。 基金份额持 有人大会 通知须至 少载明以 下内容: (1) 会 议召开的 时间、地 点和出席 方 式; (2) 会 议拟审议 的主要事 项; (3) 会 议形式; (4) 议 事程序; (5) 有 权出席基 金份额持 有人大会 的基金份 额持有人 权 益登记日; (6) 代理投票的授权委托书的内容要求( 包括但不限于 代理人身份、代理权限和代理有效期 限等) 、送 达时间和 地点; (7) 表 决方式; (8) 会 务常设联 系人姓名 、电话; (9) 出 席会议者 必须准备 的文件和 必须履行 的手续; (10) 召 集人需要 通知的其 他事项。 2、采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决方式,并 在会议通知 中说明本 次基金份 额持有人 大会所采 取的 具体通讯 方 式、 委 托的公证 机关及其 联系 方式和联系 人、 书面 表决意见 寄交的 截止时间 和收取 方式。 在法 律法规和 监管机关 允许的 情况 下,表决方 式亦可采 用网上表 决、电话 表决等其 他表 决方式。 3.如召集人为 基金管 理人, 还应另行 书面通知 基金托 管人到指定 地点对书 面表决意 见的计 票进行监督 ; 如召集 人为基金 托管人 , 则应另 行书面 通知基金管 理人到指 定地点对 书面表决 意 见的计票进 行监督; 如召集人 为基金 份额持有 人, 则 应另行书面 通知基金 管理人和 基金托管 人 到指定地点 对书面表 决意见的 计票进行 监督。 基金管 理人或基金 托管人经 有效通知 拒不派代 表 对表决意见 的计票进 行 监督的 ,不影响 计票和表 决结 果 。 ( 五) 基 金份额持 有人出席 会议的方 式 1、会议方式 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 103 (1) 基 金份额持 有人大会 的召开方 式包括现 场开会、 通 讯方式开会 及法律法 规、 中国证 监会 允许的其他 方式开会 。 (2) 现 场开会由 基金份额 持有人本 人出席或 通过授权 委 托书委派其 代理人出 席, 现场开会 时 基 金 管理 人和 基金 托管 人 的授 权代 表应 当出 席 ,如基 金 管理 人或 基金 托管 人 拒不 派代 表出 席 的,不影响 表决效力 。 (3) 通 讯方式开 会指按照 本基金合 同的相关 规定以通 讯 的书面方式 进行表决 。 (4) 在 法律法规 或监管机 构允许的 情况下, 经 会议通知 载明, 基金份 额持有人 也可以采 用网 络、 电话 或其他方 式进行表 决, 或者采用 网络 、 电话或 其他方式授 权他人代 为出席会 议并表决 。 (5) 会议的召开方式由召集人确定,但更换基金管理人 或/ 和基金托管人必须以现场开会方 式召开。 2、召开基金 份额持有 人大会的 条件 (1) 现 场开会方 式 在同时符合 以下条件 时,现场 会议方可 举行: 1) 对到会 者在权益 登记日持 有基金份 额的统计 显示, 全部有效凭 证所对应 的基金份 额应占 权益登记日 基金总份 额的 二分 之一 以上 (指 全部有效 凭证所对应 的信诚金 融份额、 信诚 金融 A 份额、 信诚金 融 B 份额分 别占权益 登记日各 自基金 份 额的 二分之 一 以上, 含 二分之一)。若到 会者在权益 登记日代 表的有效 的基金份 额少于本 基金 在权益登记 日基金总 份额的二 分之一 , 召 集人可以在 原公告的 基金份额 持有人大 会召开时 间的 3 个月以后、6 个月以内, 就原定审 议事 项重新召集 基金份额 持有人大 会。 重 新召集的 基金份 额持有人大 会到会者 在权益登 记日代表 的 有效的基金 份额应不 少于本基 金在权益 登记日基 金总 份额的三分 之一。 法 律法规另 有规定的 , 从其规定; 2) 到会的 基金份额 持有人身 份证明及 持有基金 份额的 凭证、 代理人身 份证明 、 委托 人持有 基金份额的 凭证及授 权委托代 理手续完 备, 到 会者出 具的相关文 件符合有 关法律法 规和基金 合 同及会议通 知的规定 ,并且持 有基金份 额的凭证 与基 金管理人持 有的注册 登记资料 相符。 (2) 通 讯开会方 式 在同时符合 以下条件 时,通讯 会议方可 举行: 1) 召集人 按本基金 合同规定 公布会议 通知后, 在 2 个 工作日内连 续公布相 关提示性 公告 ; 2) 召集人按基 金合同规定 通知基金托 管人或/ 和基金 管 理人( 分别或 共同称为 “ 监督人 ”)到指 定地点对书 面表决意 见的计票 进行监督 ; 3) 召 集 人 在监 督 人 和 公证 机 关 的 监督 下 按 照 会议 通 知规 定 的 方 式 收 取和 统 计 基金 份 额 持 有人的书面 表决 意见 ,如基金 管理人或 基金托管 人经 通知拒不到 场监督的 ,不影响 表决效力 ; 4) 本 人 直 接出 具 书 面 意见 和 授 权 他人 代 表 出 具书 面 意见 的 基 金 份 额 持有 人 所 代表 的 基 金 份额占权益 登记日基 金总份额 的 二分之 一 以上 (指本 人直接出具 书面意见 或授权他 人代表出 具 书面意见的 基金份额 持有人所 代表的信 诚金融份 额、 信诚金融 A 份额、信 诚金 融 B 份额 占权信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 104 益登记日各 自基金份 额的 二分 之一 以上 , 含 二分 之一); 若到会 者在权 益登记日 代表的有 效的 基金份额少 于本基金 在权益登 记日基金 总份额的 二分 之一, 召 集人可以 在原公告 的基金份 额持 有人大会召 开时间的 3 个月以 后、 6 个月以 内, 就原定 审议事项重 新召集基 金份额持 有人大会。 重 新 召集 的基 金份 额持 有 人大 会到 会者 在权 益 登记日 代 表的 有效 的基 金份 额 应不 少于 本基 金 在权益登记 日基金总 份额的三 分之一。 法律法规 另有 规定的,从 其规定; 5) 直 接 出 具书 面 意 见 的基 金 份 额 持有 人 或 受 托代 表 他人 出 具 书 面 意 见的 代 理 人提 交 的 持 有基金份额 的凭证、 授权委托 书等文件 符合法律 法规 、 基金合同 和会议通 知的规定 , 并与 注册 登记机构记 录相符。 在法律法规 和监管机 关允许的 情况下 , 本基金 的基金 份额持有人 亦可采用 其他非书 面方式 授权其代理 人出席基 金份额持 有人大会 。 在会议召开 方式上 , 本基金 亦可采用 其他非现 场方式 或者以现场 方式与非 现场方式 相结合 的方式召开 基金份额 持有人大 会,会议 程序比照 现场 开会和通讯 方式开会 的程序进 行 。 ( 六) 议 事内容与 程序 1、议事内容 及提案权 (1) 议 事内容为 本基金合 同规定的 召开基金 份额持有 人 大会事由所 涉及的内 容。 (2) 基 金管理人 、基金托 管人、单 独或合计 持有 10% 以上(含 10% )的基金 份额持有 人可 以 在 大会 召集 人发 出会 议 通知 前就 召开 事由 向 大会召 集 人提 交需 由基 金份 额 持有 人大 会审 议 表决的提案 。 (3) 对 于基金份 额持有人 提交的提 案,大会 召集人应 当 按照以下原 则对提案 进行审核 : 关联性。 大 会召集人 对于基金 份额持 有人提案 涉及事 项与基金有 直接关系 , 并且不 超出法 律法规和基 金合同规 定的基金 份额持有 人大会职 权范 围的, 应提 交大会审 议; 对 于不符合 上述 要求的, 不 提交基金 份额持有 人大会 审议。 如 果召集 人决定不将 基金份额 持有人提 案提交大 会 表决,应当 在该次基 金份额持 有人大会 上进行解 释和 说明。 程序性。 大 会召集人 可以对基 金份额 持有人的 提案涉 及的程序性 问题做出 决定。 如 将其提 案进行分拆 或合并表 决, 需征 得原提案 人同意 ; 原提 案人不同意 变更的, 大会主持 人可以就 程 序 性 问题 提请 基金 份额 持 有人 大会 做出 决定 , 并按照 基 金份 额持 有人 大会 决 定的 程序 进行 审 议。 (4) 单 独或合计 持有 10 %以上( 含 10% )的基 金份额 持有人提交 基金份额 持有人大 会审议 表决的提案 , 基金管 理人或基 金托管 人提交基 金份额 持有人大会 审议表决 的提案, 未获基 金份 额持有人大 会审议通 过, 就同一 提案再次 提请基金 份 额持有人大 会审议, 其 时间间隔 不少于 6 个月。法律 法规另有 规定的除 外。 (5) 基 金份额持 有人大会 的召集人 发出召开 会议的通 知 后,如果需 要对原有 提案进行 修改, 应当在基金 份额持有 人大会召 开前 30 日及时 公告。 否则,会议 的召开日 期应当顺 延并保证 至 少与公告日 期有 30 日 的间隔期 。 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 105 2、议事程序 (1) 现 场开会 在现场开会 的方式下 , 首先由 大会主 持人按照 规定程 序宣布会议 议事程序 及注意事 项, 确 定和公布监 票人, 然 后由大会 主持人宣 读提案 , 经讨 论后进行表 决, 经合 法执业的 律师见证 后 形成大会决 议。 大会由召集 人授权代 表主持。 基金管理 人为召集 人的, 其授权代表 未能主持 大会的情 况下, 由基金托管 人授权代 表主持; 如果基 金管理人 和基金 托管人授权 代表均未 能主持大 会, 则 由出 席大会的信 诚金融份 额、信诚 金融 A 份 额与信诚 金 融 B 份 额的基金 份额持有 人和代理 人以所 代表的基金 份额 二分 之一 以上 (含 二 分之一 ) 多数选 举产生一名 代表作为 该次基金 份额持有 人 大会的主持 人。 召集人应当制作 出席会议人 员的签名册 。签名册载 明 参加会议人员姓 名( 或单 位名称) 、身 份证号码、 持有或代 表有表决 权的基金 份额数量 、委 托人姓名( 或单位名 称) 等 事项。 (2) 通 讯方式开 会 在通讯表决 开会的方 式下,首 先由召集 人提前 30 日 公布提案, 在所通知 的表决截 止日期 后第 2 个工 作日在公 证机关及 监督人的 监督下由 召集 人统计全部 有效表决 并形成决 议。 如 监督 人经通知但 拒绝到场 监督,则 在公证机 关监督下 形成 的决议有效 。 3、基金份额 持有人大 会不得对 未事先公 告的议 事内 容进行表 决。 ( 七) 决 议形成的 条件、表 决方式、 程序 1、 信诚金融份 额、 信诚金 融 A 份额与信诚 金融 B 份 额的基金份 额持有人 所持每一 基金份 额在其对应 的份额级 别内享有 平等的表 决权。 2、基金份额 持有人大 会决议分 为一般决 议和特 别决 议: (1) 一 般决议 一般决议须 经出席会 议的信诚 金融份额 、信诚金 融 A 份额与信诚 金融 B 份额的 基金份额 持有人( 或 其代理人) 所持 信诚金融 份额、信 诚金融 A 份额与信诚 金融 B 份额 各自的表 决权的 二分之一 (含 二 分之一 ) 以上 通过方为 有效, 除下列(2) 所规定的 须以特别 决议通 过事项以 外的 其他事项均 以一般决 议的方式 通过; (2) 特 别决议 特别决议须 经出席会 议的信诚 金融份额 、信诚金 融 A 份额与信诚 金融 B 份额的 基金份额 持有人( 或 其代理人) 所持 信诚金融 份额、信 诚金融 A 份额与信诚 金融 B 份额 各自的表 决权的 三分之二以上( 含三分之 二) 通过 方为有效; 涉及更换 基金管理人、更 换基金托管 人、转换基 金 运作方式、 终止基金 合同 、本 基金与其 他基金合 并 必 须以特别决 议通过方 为有效。 3、基金份额 持有人大 会决定的 事项,应 当依法 报中 国证监会备 案,并予 以公告。 4、采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法律 法规和会议 通知规定 的书 面表 决意见即 视为有效 的表 决, 表决 意见模糊 不清或相 互矛盾的 视为信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 106 弃权表决, 但应当计 入出具书 面意见的 基金份额 持有 人所代表的 基金份额 总数。 5、基金份额 持有人大 会采取记 名方式进 行投票 表决 。 6、基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项 表决。 ( 八)计票 1、现场开会 (1) 如 基金份额 持有人大 会由基金 管理人或 基金托管 人 召集, 则基金份 额持有人 大会的主 持 人 应 当在 会议 开始 后宣 布 在出 席会 议的 基金 份 额持有 人 和代 理人 中推 举两 名 基金 份额 持有 人 代表与大会 召集人授 权的一名 监督员共 同担任监 票人 ; 如大会由 基金份额 持有人自 行召集 , 基 金 份 额持 有人 大会 的主 持 人应 当在 会议 开始 后 宣布在 出 席会 议的 基金 份额 持 有人 和代 理人 中 推举两名基 金份额持 有人代表 与基金管 理人、基 金托 管人授权的 一名监督 员共同担 任监票人 ; 但如果基金 管理人和 基金托管 人的授权 代表未出 席, 则大会主持 人可自行 选举三名 基金份额 持 有人代表担 任监票人 。 (2) 监 票人应当 在基金份 额持有人 表决后立 即进行清 点 ,由大会主 持人当场 公布计票 结果。 (3) 如 大会主持 人对于提 交的表决 结果有异 议, 可以对 投票数进行 重新清点; 如大会主 持人 未 进 行重 新清 点, 而出 席 大会 的基 金份 额持 有 人或代 理 人对 大 会 主持 人宣 布 的表 决结 果有 异 议, 其有权 在宣布表 决结果后 立即要 求重新清 点, 大 会主持人应 当立即重 新清点并 公布重新 清 点结果。重 新清点仅 限一次。 2、通讯方式 开会 在通讯方式 开会的情 况下, 计 票方式 为: 由大 会召集 人授权的两 名监票人 在监督人 派出的 授权代表的 监督下进 行计票, 并由公 证机关对 其计票 过程予以公 证; 如监 督人经通 知但拒 绝到 场监督, 则 大会召集 人可自行 授权 3 名 监票人进 行计 票, 并由公 证机关对 其计票过 程予以公 证 。 (九) 本部分关 于基金份 额持有人 大会召开 事由、 召 开条件、 议事程 序、 表决条件 等规定, 凡与将来颁 布的其他 涉及基金 份额持有 人大会规 定的 法律法规不 一致的 , 基金管 理人提前 公告 后,可直接 对本部分 内容进行 修改和调 整,无需 召开 基金份额持 有人大会 审议 三、 基金 合同 解除和终止的事由、程序 ( 一) 本 基金合同 的终止 有下列情形 之一的, 本基金合 同 应当备案 终止: 1、基金份额 持有人大 会决定终 止的; 2、基金管理 人因解散 、破产、 撤销等事 由,不 能继 续担任基金 管理人的 职务,而 在 6 个 月内无其他 适当的基 金管理公 司承接其 原有权利 义务 ; 3、基金托管 人因解散 、破产、 撤销等事 由,不 能继 续担任基金 托管人的 职务,而 在 6 个 月内无其他 适当的托 管机构承 接其原有 权利义务 ; 4、中国证监 会规定的 其他情况 。 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 107 ( 二) 基 金财产的 清算 1、基金财产 清算组 (1) 基 金合同终 止之日起 30 个工作日 内,成立 基金财 产清算组, 基金财产 清算组在 中国证 监会的监督 下进行基 金清算。 (2) 基 金财产清 算组成员 由基金管 理人、 基金 托管人、 具有从事证 券相关业 务资格的 注册会 计师、律师 以及中国 证监会指 定的人员 组成。基 金财 产清算组可 以聘用必 要的工作 人员。 (3) 基 金财产清 算组负责 基金财产 的保管、 清理 、 估价 、 变现和分配 。 基金财 产清算组 可以 依法进行必 要的民事 活动。 2、基金财产 清算程序 基金合同终 止, 应当 按法律法 规和本 基金合同 的有关 规定对基金 财产进行 清算。 基 金财产 清算程序主 要包括: (1) 基 金合同终 止后,发 布基金财 产清算公 告; (2) 基 金合同终 止时,由 基金财产 清算组统 一接管基 金 财产; (3) 对 基金财产 和债权债 务进行清 理和确认 ; (4) 对 基金财产 进行估值 和变现; (5) 聘 请会计师 事务所对 清算报告 进行审计 ; (6) 聘 请律师事 务所出具 法律意见 书; (7) 将 基金财产 清算结果 报告中国 证监会; (8) 参 加与基金 财产有关 的民事诉 讼或仲裁 ; (9) 公 布基金财 产清算结 果; (10) 对 基金剩余 财产进行 分配。 3、清算费用 清算费用是 指基金财 产清算组 在进行基 金财产清 算过 程中发生的 所有合理 费用, 清算费用 由基金财产 清算组优 先从基金 财产中支 付。 4、基金财产 按下列顺 序清偿: (1) 支 付清算费 用; (2) 交 纳所欠税 款; (3) 清 偿基金债 务; (4) 根 据基金合 同终止日 信诚金融 份额、信 诚金融 A 份额与信诚 金融 B 份 额各自的 基金份 额净值分别 计算信诚 金融份额 、信诚金 融 A 份额 与信 诚金融 B 份额三 类份额各 自的应计 分配 比例,在此 基础上, 在信 诚金 融份额、 信诚金 融 A 份 额与信诚金 融 B 份额各自 类别内按 其基 金份额持有 人持有的 该类别基 金份额比 例进行分 配。 基金财产未 按前款(1) -(3) 项规定清 偿前,不 得分配给 基金份额持 有人。 经基金份额 持有人大 会决议通 过,并经 中国证监 会备案 ,在本基 金的信诚 金融 A 份额、信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 108 信诚金融 B 份额 终止运 作后, 如果 本基金进 行基金财 产清算, 则依 据基金财 产清算的 分配方案, 将基金财产 清算后的 全部剩余 资产扣除 基金财产 清算 费用、交纳 所欠税款 并清偿基 金债务后 , 按基金份额 持有人持 有的基金 份额比例 进行分配 。 5、基金财产 清算的公 告 基金财产清算公告于基金 合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算 组公告; 清 算过程中 的有关重 大事项须 及时公告 ; 基 金财产清算 结果经会 计师事务 所审计, 律 师事务所出 具法律意 见书后, 由基金财 产清算组 报中 国证监会备 案并公告 。 6、基金财产 清算账册 及文件的 保存 基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存 15 年以上。 四、争议解 决方式 对于因基金 合同的订 立、 内容 、 履行 和解释或 与基金 合同有关的 争议, 基 金合同当 事人应 尽量通过协 商、 调解 途径解决 。 不愿 或者不能 通过协 商、 调解解 决的, 任 何一方均 有权将 争议 提交中国国 际经济贸 易仲裁委 员会, 按照中国 国际经 济贸易仲裁 委员会届 时有效的 仲裁规则 进 行仲裁。 仲 裁地点为 北京市。 仲裁裁 决是终局 的, 对 各方当事人 均有约束 力, 仲裁 费用由败 诉 方承担。 争议处理期 间, 基金 合同当事 人应恪守 各自的职 责, 继续忠实、 勤勉、 尽 责地履行 基金合 同规定的义 务,维护 基金份额 持有人的 合法权益 。 本基金合同 受中国法 律管辖 。 五、基金合 同存放地 和投资人 取得基金 合同的方 式 本基金合同 可印制成 册, 供投 资人在基 金管理人 、 基 金托管人、 代销机构 和注册登 记机构 办公场所查 阅,但其 效力应以 基金合同 正本为准 。信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 109 附件 二:基金托管 协议 的内容 摘要 一、托管协 议当事人 (一)基金 管理人 名称:中信 保诚基金 管理有限 公司 注册地址: 中国(上 海)自由贸易试 验区世纪大道 8 号上海国金中心汇 丰银行大楼 9 层 办公地址: 中国(上 海)自由贸易试 验区世纪大道 8 号上海国金中心汇 丰银行大楼 9 层 邮政编码:200120 法定代表人 :张翔燕 成立日期:2005 年 9 月 30 日 批准设立机 关及批准 设立文号 :中国证 监会证监 基字[2005] 142 号 组织形式: 有限责任 公司 (中 外合资) 注册资本: 贰亿 元 存续期间: 持续经营 经营范围: 基金 募集、 基金销 售、 资产管理、 境外证 券投资管理 和中国证 监会许可 的其 他业务。 (涉 及行政许 可的,凭 许可证经 营) (二)基金 托管人 名称:中国 建设银行 股份有限 公司( 简称:中 国建设银 行) 住所:北京 市西城区 金融大街 25 号 办公地址: 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼 邮政编码:100033 法定代表人 : 田国立 成立日期:2004 年 09 月 17 日 基金托管业 务批准文 号:中国 证监会证 监基字[1998]12 号 组织形式: 股份有限 公司 注册资本: 贰仟伍佰 亿壹仟零 玖拾柒万 柒仟肆佰 捌拾 陆元整 存续期间: 持续经营 经营范围: 吸收公众 存款; 发 放短期、 中期、 长 期贷 款; 办理国 内外结算 ; 办理票 据承 兑与贴现; 发行 金融债券; 代理发行、 代理兑付、 承销 政府债券; 买卖 政府债券、 金融债券 ; 从事同业拆 借; 买卖、 代理 买卖外汇; 从 事银行 卡业 务; 提供信用证 服务及担 保; 代理收 付 款项及代理 保险业务 ; 提供保 管箱服务 ; 经中 国银行 业监督管理 机构等监 管部门批 准的其他 业务。 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 110 二、基金托 管人与基 金管理人 之间的业 务监督、 核查 (一)基金 托管人对 基金管理 人的业务 监督和核 查 基金托管人 根据有关 法律法规 的规定及 《基 金合同》 的约定, 对基金 投资范围、 投 资对 象进行监督。 《基金合 同》明确约定 基金投资风格 或 证券选择标准的,基 金管理人应按 照基 金托管人要 求的格式 提供投资 品种池, 以便基金 托管 人运用相关 技术系统 , 对基金 实际投资 是否符合《 基金合同 》关于证 券选择标 准的约定 进行 监督,对存 在疑义的 事项进行 核查。 本基金投资 于具有良 好流动性 的金融工 具, 包 括 中证 800 金融指数 的成份 股、 备选 成份 股、新股(含首次公 开发行和增发) 、债券、债券 回 购、中期票据、银行 存款、权证、 股指 期货以及法 律法规或 中国证监 会允许本 基金投资 的其 他金融工具 (但须符 合中国证 监会的相 关规定) 。本基金所持 有的股票市值 和买入、卖出 股 指期货合约价值,合 计(轧差计算 )占 基金资产的 比例为 85% -100% ,其中投 资于股票 的 资产不低于 基金资产 的 85% ,投资 于中 证 800 金融 指数成份 股和备选 成份股的 资产不低 于 非 现金资产的 80% ; 每 个交易日 日终在扣 除股指期货 合约需缴 纳的交易 保证金后 ,应当保 持不 低于基金资 产净值 5% 的现金 或到期日 在一年以内 的政府债 券 ,其中 现金不包 括结算备 付金 、存出保证 金、应收 申购款等 。 1、基金托管人根据有 关法律法规的 规定及《基金合 同》的约定,对基金 投资、融资比 例进行监督 。基金托 管人按下 述比例和 调整期限 进行 监督: (1) 本基金所 持有的股 票市值和 买入、 卖出 股指期 货合约价值, 合 计 (轧差计 算) 占 基金资产的 比例为 85% -100% ,其中投 资于股票 的 资产不低于 基金资产 的 85% ,投资 于中 证 800 金融 指数成份 股和备选 成份股的 资产不低 于 非 现金 资产的 80% ; (2) 本 基金持有 一家上市 公司的股 票, 其市值不 超过 基金资产净 值的 10% , 但 符合中 国证监会规 定的标的 指数成分 股投资不 计入受此 限; (3)本基金 持有的全 部权证, 其市值不 得超过 基金 资产净值的 3 %; (4 )本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得 超过上一交易日基金资产净值的 0.5 %; (5)本基金投资于同 一原始权益人 的各类资产支持 证券的比例,不得超 过基金资产净 值的 10%; (6)本基金 持有的全 部资产支 持证券, 其市值 不得 超过基金资 产净值的 20 %; (7)本基金 持有的同 一( 指同一 信用级别) 资产支持 证券的比例, 不得超过该 资产支 持 证券规模的 10 %; (8) 本基 金应投资 于信用级 别评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持 证券。 基金持有 资 产 支持 证券 期间, 如果 其信用 等级 下降 、不再 符合 投资 标准 ,应 在评级 报告 发布之 日起 3 个月内予以 全部卖出 ; (9)基金财产参与股 票发行申购, 本基金所申报的 金额不超过本基金的 总资产,本基信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 111 金所申报的 股票数量 不超过拟 发行股票 公司本次 发行 股票的总量 ; (10) 本 基 金进 入 全 国 银 行 间 同 业 市场 进 行 债 券 回 购的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产净 值的 40%; (11 ) 本基金持 有的所有 流通受限 证券, 其公允价 值 不得超过本 基金资产 净值的 15%;本 基金持有的 同一流通 受限证券 ,其公允 价值不得 超过 本基金资产 净值的 8% 。本基 金可变更 或根据相关 的法律法 规取消本 条限制, 而无需召 开持 有人大会 ; 此处流通受 限证券定 义见下文 第 5 项; (12) 本基 金在任何 交易日日 终, 持有 的买入股 指期 货合约价值 , 不得超 过基金资 产净 值的 10% ; (13)本基金在任何交 易日日终,持有 的买入期货合 约价值与有价证券市值 之和, 不得 超过基金资 产净值的 100% 。 其中,有价证券指股 票、债券(不含 到期日在一年 以 内的政府债券) 、权证 、资产支持 证券、买入 返售金融 资产(不 含质押式 回购)等 ; (14) 本基 金在任何 交易日日 终, 持有 的卖出 期货合 约价值不得 超过基金 持有的股 票总 市值的 20% ; (15) 本基金所 持有的股 票市值和 买入、 卖出 股指期 货合约价值, 合 计 (轧差计 算) 应 当符合《基 金合同》 关于股票 投资比例 的有关约 定; (16) 本基 金在任何 交易日内 交易 (不 包括平仓 ) 的 股指期货合 约的成交 金额不得 超过 上一交易日 基金资产 净值的 20% ; (17) 本基金 ( 不含 ETF ) 每个交易日 日终在扣 除股指 期货合约需 缴纳的交 易保证金 后, 应当保持不 低于基金 资产净值 5% 的现 金或到 期日在 一年以内的 政府债券 ,其中现 金不包括 结算备付金、 存 出保证金、 应 收申 购款 等 ; 本基金在 开始进行股 指期货投 资之前, 应与 基金 托管人就股 指期货开 户、清算 、估值、 交收等事 宜另 行具体协商 ; (18) 本基金 主动投资 于流动性 受限资产 的市值 合计 不得超过基 金资产净 值的 15%;因 证券市场波 动、 上市 公司股票 停牌、 基 金规模 变动等 基金管理人 之外的因 素致使基 金不符合 本条所规定 比例限制 的,基金 管理人不 得主动新 增流 动性受限资 产的投资 ; (19) 本基 金与私募 类证券资 管产品及 中国证 监会认 定的其他主 体为交易 对手开展 逆回 购交易的, 可接受质 押品的资 质要求应 当与基金 合同 约定的投资 范围保持 一致 。 如果法律法 规对上述 投资组 合 比例限制 进行变更 的, 以变更后的 规定为准 。 法律法 规或 监管部门取 消上述限 制,如适 用于本基 金,则本 基金 投资不再受 相关限制 。 除上述第 (8)、(17 ) 、 (18) 、 (19 ) 项 以外,因证券 期货市场波动、上市 公司合并、 基 金规模变动 、 股权分 置改革中 支付对价 等基金 管理人 之外的因素 致使基金 投资比例 不符合上 述规定投资 比例的, 基金管理 人应当 在 10 个 交易日 内进行调整 。法律法 规另有规 定的从其 规定。 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 112 3、 基金托管人 根据有关 法律法规 的规定及 《基 金合 同》 的约定, 对本托 管协议第 十五 条第九款基 金投资禁 止行为进 行监督。 基金托 管人通 过事后监督 方式 对基 金管理人 基金投资 禁止行为和 关联交易 进行监督 。 根据法 律法规有 关基 金禁止从事 关联交易 的规定, 基金管理 人和基金托 管人应事 先相互提 供与本机 构有控股 关系 的股东、 与 本机构有 其他重大 利害关系 的公司名单 及有关关 联方发行 的证券名 单。 基 金管理 人和基金托 管人有责 任确保关 联交易名 单的真实性 、准确性 、完整性 ,并负责 及时将更 新后 的名单发送 给对方。 若 基金 托管 人发 现基 金管理 人与 关联 交易 名单 中列示的 关联 方进 行法 律法 规禁止 基 金 从 事的 关联 交易时 ,基 金托管 人应 及时 提醒基 金管 理人 采取 必要 措施阻 止该 关联交 易的 发 生, 如基金 托管人采 取必要措 施后仍无 法阻止关 联交 易发生时, 基金托管 人有权向 中国证监 会报告。对 于基金管 理人已成 交的关联 交易,基 金托 管人事前无 法阻止该 关联交易 的发生, 只能进行事 后结算, 基金托管 人不承担 由此造成 的损 失,并向中 国证监会 报告。 4、 基金托管人 根据有关 法律法规 的规定及 《基 金合 同》 的约定, 对基金 管理人参 与银 行间债券市 场进行监 督。 基金 管理人应 在基金 投资运 作之前 向基 金托管人 提供符合 法律法规 及行业标准 的、 经慎 重选择的 、 本基金 适用的银 行间 债券市场交 易对手名 单, 并约 定各交易 对手所适用 的交易结 算方式。 基金管理 人应严 格按照 交易对手名 单的范围 在银行间 债券市场 选择交易对 手。 基金 托管人监 督基金管 理人是 否按事 前提供的银 行间债券 市场交易 对手名单 进行交易。 基金管理 人可以每 半年对银 行间债券 市场 交易对手名 单及结算 方式进行 更新, 新 名单确定前 已与本次 剔除的交 易对手所 进行但尚 未结 算的交易, 仍应按照 协议进行 结算。 如 基金管理人 根据市场 情况需要 临时调整 银行间债 券市 场交易对手 名单及结 算方式的 , 应向基 金托 管人说 明理由, 并在与交 易对手发 生交易前 3 个 工作日内与 基金托管 人协商解 决。 基金管理人 负责对交 易对手的 资信控制 , 按银行 间债 券市场的交 易规则进 行交易, 并 负 责解决因交 易对手不 履行合同 而造成的 纠纷及损 失, 基金托管人 不承担由 此造成的 任何法律 责任及损失 。 若未履 约的交易 对手在基 金托管 人与基 金管理人确 定的时间 前仍未承 担违约责 任及其他相 关法律责 任的, 基 金管理人 可以对相 应损 失先行予以 承担, 然 后再向相 关交易对 手追偿。 基 金托管人 则根据银 行间债券 市场成交 单对 合同履行情 况进行监 督。 如基 金托管人 事后发现基 金管理人 没有按照 事先约定 的交易对 手或 交易方式进 行交易时 , 基金托 管人应及 时提醒基金 管理人, 基金托管 人不承担 由此造成 的任 何损失和责 任。 5、 基金托管人 根据有关 法律法规 的规定及 《基 金合 同》 的约定, 对基金 管理人投 资流 通受限证券 进行监督 。 基金管理人 投资流通 受限证券 , 应事先 根据中国 证监 会相关规定 , 明确基 金投资流 通受 限证券的比 例, 制订 严格的投 资决策流 程和风险 控制 制度, 防范 流动性风 险、 法律 风险和操 作风险等各 种风险。 基金托管 人对基金 管理人是 否遵 守相关制度 、 流动性 风险处置 预案以及 相关投资额 度和比例 等的情况 进行监督 。 (1)本基金投资的流 通受限证券 与 上文所述 流动性 受限资产并不相同, 须为经中国证信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 113 监会批准的 非公开发 行股票、 公开发行 股票网 下配售 部分等在发 行时明确 一定期限 锁定期的 可交易证券 ,不包括 由于发布 重大消息 或其他原 因而 临时停牌的 证券、已 发行未上 市证券、 回购交易中 的质押券 等流通受 限证券。 本基金不 投资 有锁定期但 锁定期不 明确的证 券。 本 基金 投资 的流 通受 限证券 限于 可由 中国 证券 登记结算 有限 责任 公司 或中 央国债 登 记 结算有限责 任公司负 责登记和 存管,并 可在证券 交易 所或全国银 行间债券 市场交易 的证券。 本基金投资 的流通受 限证券应 保证登记 存管在本 基金 名下, 基金 管理人负 责相关工 作的 落实和 协调 , 并确保 基金托管 人能够正 常查询 。 因基 金管理人原 因产生的 流通受限 证券登记 存管问题, 造成基金 托管人无 法安全保 管本基金 资产 的责任与损 失, 及因 流通受限 证券存管 直接影响本 基金安全 的责任及 损失,由 基金管理 人承 担。 本基金投资 受限证券 ,不得预 付任何形 式的保证 金。 (2) 基金管 理人投 资非公开 发行股票 , 应制订 流动性 风险处置预 案并经其 董事会批 准。 风险处置预 案应包括 但不限于 因投资受 限证券需 要解 决的基金投 资比例限 制失调、 基金流动 性困难以及 相关损失 的应对解 决措施, 以及有关 异常 情况的处置 。 基金管 理人应在 首次投资 流通受限证 券前向基 金 托管人 提供基金 投资非公 开发 行股票相关 流动性风 险处置预 案。 基金管理人 对本基金 投资受限 证券的流 动性风险 负责 , 确保对相 关风险采 取积极有 效的 措施, 在合 理的时间 内有效解 决基金运 作的流动 性问 题。 如因基 金巨额赎 回或市场 发生剧烈 变动等原因 而导致基 金现金周 转困难时 , 基金 管理人 应保证提供 足额现金 确保基金 的支付结 算, 并承担 所有损失 。 对本基 金因投资 流通受限 证券 导致的流动 性风险, 基金托管 人不承担 任何责任。 如因基金 管理人原 因导致本 基金出现 损失 致使基金托 管人承担 连带赔偿 责任的, 基金管理人 应赔偿基 金托管人 由此遭受 的损失。 (3)本基金投 资非公 开发行股票, 基金管理人应至 少于投资前三个工作 日向基金托管 人提交有关 书面资料, 并 保证向基 金托管人 提供的有 关资料真实、 准 确、 完整。 有关资 料如 有调整,基 金管理人 应及时提 供调整后 的资料。 上述 书面资料包 括但不限 于: 1)中国证监 会批准发 行非公开 发行股票 的批准 文件 。 2)非公开发 行股票有 关发行数 量、发行 价格、 锁定 期等发行资 料。 3)非公开发行股票发 行人与中国证 券登记结算有限 责任公司或中央国债 登记结算有限 责任公司签 订的证券 登记及服 务协议。 4)基金拟认 购的数量 、价格、 总成本、 账面价 值。 (4)基金管理人应在 本基金投 资非 公开发行股票后 两个交易日内,在中 国证监会指定 媒介 披露所 投资非公 开发行股 票的名称、 数 量、 总成 本、 账面价值, 以及 总成本和 账面价值 占基金资产 净值的比 例、锁定 期等信息 。 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 114 本基金有关 投资流通 受限证券 比例如违 反有关限 制规 定, 在合理 期限内未 能进行及 时调 整,基金管 理人应在 两个工作 日内编制 临时报告 书, 予以公告。 (5)基金托 管人根据 有关规定 有权对基 金管理 人进 行以下事项 监督: 1)本基金投 资流通受 限证券时 的法律法 规遵守 情况 。 2)在基金投资流通受 限证券管理工 作方面有关制度 、流动性风险处置预 案的建立与完 善情况。 3)有关比例 限制的执 行情况。 4)信息披露 情况。 (6)相关法 律法规对 基金投资 受限证券 有新规 定的 ,从其规定 。 7、 基金托管人根 据有关法 律法规 的规定及 《基 金合同 》 的约定, 对基金资 产净值计 算、 信诚金融份 额、 信诚金融 A 份额 与信诚金 融 B 份额的 基金份额净 值计算、 信诚 金融 A 份额 与信诚金融 B 份 额终止 运作后的 份额转换 比例、 应收 资金到账、 基 金费用开 支及收入 确定、 基金收益分 配、 相关 信息披露 、 基金宣 传推介 材料中 登载基金业 绩表现数 据等进行 监督和核 查。 8 、基 金托 管人 发现基 金管 理人 的上 述事项 及投 资指令 或实 际投 资运作 违反 法律 法规 、 《基金 合同 》 和本托 管协议的 规定, 应 及时以 电话提 醒或书面提 示等方式 通知基金 管理人限 期纠正。 基 金管理人 应积极配 合和协助 基金托管 人的 监督和核查 。 基金管 理人收到 书面通知 后应在下一 工作日前 及时核对 并以书面 形式给基 金托 管人发出回 函, 就基 金托管人 的疑义进 行解释或举 证, 说明 违规原因 及纠正期 限, 并保 证在 规定期限内 及时改正 。 在上述 规定期限 内, 基金托 管人有权 随时对通 知事项进 行复查, 督促 基金管理人 改正。 基 金管理人 对基金托 管人通知的 违规事项 未能在限 期内纠正 的,基金 托管 人应报告中 国证监会 。 9、 基金管理 人有义务 配合和 协助基金 托管人依 照法律 法规、 《基金 合同》 和本托管 协议 对基金业务 执行核查 。 对基金 托管人发 出的书面 提示 , 基金管理 人应在规 定时间内 答复并改 正,或就基金托管人 的疑义进行解 释或举证;对 基金 托管人按照法律法规、 《基金合同》 和 本托管协议 的要求需 向中国证 监会报送 基金监督 报告 的事项, 基 金管理人 应积极配 合提供相 关数据资料 和制度等 。 10、 若基金 托管人发 现基金管 理人依据 交易程序 已经 生效的指令 违反法律 、 行政法 规和 其他有关规 定, 或者违反 《 基金合同》 约 定的, 应当 立即通知基 金管理人, 由 此造成的 损失 由基金管理 人承担 。 11 、 基金托管人发现 基金管理 人有重大 违规行 为, 应 及时报告中 国证监会 , 同 时通知基 金管理人限 期纠正, 并将 纠正结果 报告中国 证监会。 基金管理人 无正当理 由, 拒绝、 阻挠对 方根据本托 管协议规 定行使监 督权, 或 采取拖延 、 欺 诈等手段妨 碍对方进 行有效监 督, 情节 严重或经基 金托管人 提出警告 仍不改正 的,基金 托管 人应报告中 国证监会 。 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 115 (二)基金 管理人对 基金托管 人的业务 核查 1、 基金管 理人对基 金托管人 履行托管 职责情况 进行 核查, 核查 事项包括 基金托管 人安全 保管基金财 产、 开设 基金财产 的资金账 户、 证券 账户 和期货账户 等投资所 需账户、 复核基金 管理 人计算 的基金资 产净值和 信诚金融 份额、信 诚金 融 A 份额与信诚金融 B 份额 的基金份 额净值、信 诚金融 A 份额与信 诚金融 B 份额 终止运 作后的份额 转换比例 、根据基 金管理人 指令办理清 算交收、 相关信息 披露和监 督基金投 资运 作等行为。 2、 基金 管理人发 现基金托 管人擅自 挪用基金 财产 、 未对基金财 产实行分 账管理 、 未执行 或无故延迟 执行基金 管理人资 金划拨指 令、 泄露基 金 投资信息等 违反 《基金法 》 、 《基金合 同》 、 本协议及其 他有关规 定时, 应 及时以书 面形式通 知基 金托管人限 期纠正。 基金托管 人收到通 知后应及时 核对并以 书面形式 给基金管 理人发出 回函 , 说明违规 原 因及纠 正期限, 并保证在 规定期限内 及时改正 。 在上述 规定期限 内, 基金 管理 人有权随时 对通知事 项进行复 查, 督促 基金托管人 改正。 基 金托管人 应积极配 合基金管 理人 的核查行为 , 包括但 不限于: 提交相关 资 料以 供基 金管理 人核 查托管 财产 的完 整性和 真实 性, 在规 定时 间内答 复基 金管理 人并 改 正。 3、 基金管 理人发现 基金托管 人有重大 违规行为 , 应 及时报告中 国证监会 , 同时通 知基 金托管人限 期纠正, 并将 纠正结果 报告中国 证监会。 基金托管人 无正当理 由, 拒绝、 阻挠对 方根据本协 议规定行 使监督权 , 或采取 拖延、 欺 诈等 手段妨碍对 方进行有 效监督, 情节严重 或经基金管 理人提出 警告仍不 改正的, 基金管理 人应 报告中国证 监会。 三、基金财 产的保管 (一)基金 财产保管 的原则 1. 基金财产应 独立于 基金管理 人、基金 托管人的 固有 财产。 2. 基金托管人 应安全 保管基金 财产。 3. 基金托管人 按照规 定开设基 金财产的 资金账户 、证 券账户和期 货账户等 投资所需 账户。 4. 基金托管人 对所托 管的不同 基金财产 分别设置 账户 ,确保基金 财产的完 整与独立 。 5. 基金托管人 按照 《基金 合同》 和本 协议的约 定保管 基金财产, 如有 特殊情 况双方可 另行 协商解决。 基金 托管人未 经基金管 理人的指 令, 不得 自行运用、 处分、 分 配本基金 的任何资 产 (不包含 基金托管 人依据中 国结算公 司结算数 据完 成场内交易 交收、 托 管资产开 户银行扣 收结算费和 账户维护 费等费用) 。 6. 对于因为基 金投资 产生的应 收资产, 应由基金 管理 人负责与有 关当事人 确定到账 日期并 通知基金托 管人, 到 账日基金 财产没有 到达基金 账户 的, 基金托 管人应及 时通知基 金管理人 采取措施进 行催收。 由此给基 金财产造 成损失的 , 基 金管理人应 负责向有 关当事人 追偿基金 财产的损失 ,基金托 管人对此 不承担任 何责任。 7. 除依据法律 法规和 《基金合 同》的规 定外,基 金托 管人不得委 托第三人 托管基金 财产。 (二)基金 募集期间 及募集资 金的验资 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 116 1 . 基金募集期 间募集的 资金应存 于基金管 理人在基 金 托管人的营 业机构开 立的 “ 基金募集 专户 ” 。 该帐户由 基金管理 人开立并 管理。 2. 基金募集期 满或基 金停止募 集时, 募集 的基金份 额 总额、 基金募集 金额、 基金 份额持 有 人人数符合 《基 金法》 、 《运作 办法》 等有关 规定后, 基金管理人 应将属于 基金财产 的全部资 金划入基金 托管人开 立的基金 银行账户 , 同时在 规定 时间内, 聘 请具有从 事证券相 关业务资 格的会计师 事务所进 行验资, 出具验资 报告。 出具的 验资报告由 参加验资 的 2 名或 2 名以上 中国注册会 计师签字 方为有效 。 3. 若基金募集 期限届 满, 未 能达到 《基金 合 同》 生 效 的条件, 由基金管 理人按规 定办理退 款等事宜。 (三)基金 银行账户 的开立和 管理 1. 基金托管人 可以本 基金的名 义在其营 业机构开 立基 金的银行账 户, 并根 据基金管 理人合 法合规的指 令办理资 金收付。 本基金的 银行预留 印鉴 由基金托管 人保管和 使用。 2. 基金银行账 户的开 立和使用, 限 于满足开 展本基金 业务的需要。 基 金托管人 和基金管 理 人不得假借 本基金的 名义开立 任何其他 银行账户 ; 亦 不得使用基 金的任何 账户进行 本基金业 务以外的活 动。 3. 基金银行账 户的开 立和管理 应符合银 行业监督 管理 机构的有关 规定。 4. 在符合法律 法规规 定的条件 下, 基金 托管人可 以通 过基金托管 人专用账 户办理基 金资产 的支付。 (四)基金 证券账户 和结算备 付金账户 的开立和 管理 1.基金托管人 在中国 证券登记 结算有限 责任公司 上海 分公司、 深 圳分公司 为基金 开立基 金托管人与 本基金联 名的证券 账户。 2.基金证券账 户的开 立和使用, 仅 限于满足 开展本基 金业务的需 要。 基金托管 人和基金 管理人不得 出借或未 经对方同 意擅自转 让基金的 任何 证券账户, 亦不得使 用基金的 任何账户 进行本基金 业务以外 的活动。 3.基金证券账 户的开 立和证券 账户卡的 保管由基 金托 管人负责, 账户资产 的管理 和运用 由 基金管理 人负责。 4. 基 金 托 管 人以 基 金 托管 人 的 名义 在 中 国证 券 登 记 结算 有 限 责 任 公司 开 立 结算 备 付 金 账户, 并代 表所托管 的基金完 成与中国 证券登记 结算 有限责任公 司的一级 法人清算 工作, 基 金管理人应 予以积极 协助。 结 算备付金 、 结算互 保基 金、 交收价 差资金等 的收取按 照中国证 券登记结算 有限责任 公司的规 定执行。 5. 若 中 国 证 监会 或 其 他监 管 机 构在 本 托 管协 议 订 立 日之 后 允 许 基 金从 事 其 他投 资 品 种 的投资业务, 涉 及相关账 户的开立、 使 用的, 若无相 关规定, 则基金 托管人比 照上述关 于账 户开立、使 用的规定 执行。 (五)债券 托管专户 的开设和 管理 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 117 《基金合 同 》 生效 后, 基金托管 人根据中 国人民银 行 、 银行间 市场登记 结算机构 的有关规 定, 在银行 间市场登 记结算机 构开立债 券托管账 户, 持有人账户 和资金结 算账户, 并代表基 金进行银行 间市场债 券的结算 。 基金管 理人和 基金托 管人共同代 表基金签 订全国银 行间债券 市场债券回 购主协议 。 (六)其他 账户的开 立和管理 1. 因业务发展 需要而 开立的其 他账户 , 可以根 据法律 法规和 《 基金合同 》 的规 定, 由 基金 托管人负责 开立。新 账户按有 关规定使 用并管理 。 2. 法律法规等 有关规 定对相关 账户的开 立和管理 另有 规定的,从 其规定办 理。 (七)基金 财产投资 的有关有 价凭证等 的保管 基金财产投 资的有关 实物证券 、 银行存 款开户 证实书 等有价凭证 由基金托 管人存放 于基 金托管人的 保管库, 也可存入 中央国债 登记结算 有限 责任公司、 中国证券 登记结算 有限责任 公司上海分公司/ 深圳分公 司或票据营业中心的代保 管库,保管凭证由基金托管人持有。有 价凭证的购 买和转让 , 由基金 管理人和 基金托管 人共 同办理。 基 金托管人 对由基金 托管人以 外机构实际 有效控制 的资产不 承担保管 责任。 (八)与基 金财产有 关的重大 合同的保 管 与基金财产 有关的重 大合同的 签署, 由 基金管理 人负 责。 由基金 管理人代 表基金签 署的、 与基金财产 有关的重 大合同的 原件 分别 由基金管 理人 、 基金托管 人保管。 除本协议 另有规定 外, 基金管 理人代表 本基金签 署的与基 金财产 有关的 重大合同包 括但不限 于基金年 度审计合 同、 基金信 息披露协 议及基金 投资业务 中产生的 重大 合同, 基金 管理人应 保证基金 管理人和 基金托管人 至少各持 有一份正 本的原件 。 基金 管理人 应在重大合 同签署后 及时以加 密方式将 重大合同传 真给基金 托管人, 并在三十 个工作日 内将 正本送达基 金托管人 处。 重大 合同的保 管期限为《 基金合同 》终止后 15 年。 四、基金资 产净值计 算与复核 (一)基金 资产净值 的计算、 复核与完 成的时间 及程 序 1.基金资产净 值是指 基金资产 总值减去 负债后的 金额 。 在基金存续期 内, 基金管 理人应 分别计算信 诚金融份 额、信诚 金融 A 份额与信诚 金 融 B 份额的基金份 额净值。 国家另 有规 定的,从其 规定。 每个交易日 计算基金 资产净值 及基金份 额净值, 并按 规定公告。 2.基金管理人 应每交 易日对基 金资产估 值。但基 金管 理人根据法 律法规或 《基金合 同》 的规定暂停 估值时除 外。 基金 管理人每 个交易日 对基 金资产估值 后, 将基 金份额净 值结果以 双方约定的 发送基金 托管人, 经基金托 管人复核 无误 后, 并以双 方约定的 方式将复 核结果传 送给基金管 理人,由 基金管理 人对外公 布。 (二)基金 资产估值 方法和特 殊情形的 处理 1.估值对象 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 118 基金所拥有 的股票、 权证、 股指期货、 债 券和银 行存 款本息、 应收款 项、 其它投 资等资 产和负债。 2.估值方法 (1) 证 券交易所 上市的有 价证券的 估值 1) 交易所上市的有价证券(包括股票、权证等) ,以 其估值日在证券交易所挂牌的市价 (收盘价) 估值; 估 值日无交 易的, 且 最近交 易日后 经济环境未 发生重大 变化或证 券发行机 构未发生影 响证券价 格的重大 事件的, 以最 近交易日 的市价 (收盘价) 估 值; 如最近交 易日 后经济环境 发生了重 大变化或 证券发行 机构发生 影响 证券价格的 重大事件 的, 可参 考类似投 资品种的现 行市价及 重大变化 因素,调 整最近交 易市 价,确定公 允价格; 2) 交易所 上市实行 净价交易 的债券按 估值日收 盘价估 值, 估值 日没有交 易的 , 且最近 交 易日后经济 环境未发 生重大变 化, 按最 近交易日 的收 盘价估值。 如最近交 易日后经 济环境发 生了重大变 化的, 可 参考类似 投资品种 的现行市 价及 重大变化因 素, 调整 最近交易 市价, 确 定公允价格 ; 3) 交 易所 上 市未 实 行净 价 交易 的 债券 按 估值 日 收盘 价减 去 债 券收 盘 价中 所 含的 债 券应 收利息得到 的净价进 行估值; 估值日没 有交易的 , 且最 近交易日后 经济环境 未发生重 大变化, 按最近交易 日债券收 盘价减去 债券收盘 价 中所含 的债 券应收利息 得到的净 价进行估 值。 如最 近交易日后 经济环境 发生了重 大变化的 ,可参考 类似 投资品种的 现行市价 及重大变 化因素, 调整最近交 易市价, 确定公允 价格; 4) 交易所 上市不存 在活跃市 场的有价 证券 , 采用估 值 技术确定公 允价值 。 交易所 上市的 资产支持证 券,采用 估值技术 确定公允 价值,在 估值 技术难以可 靠计量公 允价值的 情况下, 按成本估值 。 (2) 处 于未上市 期间的有 价证券应 区分如下 情况处理 : 1) 送股、 转增 股、 配股和 公开增发 的新股, 按 估值日 在证券交易 所挂牌的 同一股票 的估 值方法估值 ;该日无 交易的, 以最近一 日的市价 (收 盘价) 估值 ; 2) 首次公 开发行未 上市的股 票、 债券和 权证, 采用估 值技术确定 公允价值, 在 估值技术 难以可靠计 量公允价 值的情况 下,按成 本估值; 3) 首次公 开发行有 明确锁定 期的股票 , 同 一股票在 交 易所上市后 , 按交 易所上市 的同一 股票的估值 方法估值 ; 非公开 发行有明 确锁定期 的股 票, 按监管 机构或行 业协会有 关规定确 定公允价值 。 (3) 全国银 行间债券 市场交易 的债券、 资产支持 证券等 固定收益 品种,采 用估值技 术确 定公允价值 。 (4) 同 一债券同 时在两个 或两个以 上市场交 易的,按 债 券所处的市 场分别估 值。 (5) 中 国金融期 货交易所 上市的股 指期货合 约 , 一般 以估值当日 结算价进 行估值, 估 值 当日无结算 价的, 且 最近交易 日后经济 环境未发 生重 大变化的, 采用最近 交易日结 算价估值。 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 119 (6) 如 有确凿证 据表明按 上述方法 进行估值 不能客 观 反映其公允 价值的, 基金 管理人可 根据具体情 况与基金 托管人商 定后,按 最能反映 公允 价值的价格 估值。 (7) 相关法 律法规以 及监管部 门有强制 规定的, 从其规 定。如有 新增事项 ,按国家 最新 规定估值。 如基金管理 人或基金 托管人发 现基金估 值违反 《 基金 合同》 订明 的估值方 法、 程序 及相 关法律法规 的规定或 者未能充 分维护基 金份额持 有人 利益时, 应 立即通知 对方, 共 同查明原 因 ,双方协 商解决。 根据有关法 律法规, 基金资产 净值计算 和基金会 计核 算的义务由 基金管理 人承担。 本基金 的基金会计 责任方由 基金管理 人担任, 因此, 就 与本 基金有关的 会计问题 , 如经相 关各方在 平等基础上 充分讨论 后, 仍无 法达成一 致意见的 , 按 照基金管理 人对基金 资产净值 的计算结 果对外予以 公布。 3. 各级基金 份额净值 的计算遵 照基金合 同的相关 规定 执行。 4. 特殊情形的 处理 基 金管理人 、基金托 管人按估 值方法的 第(6) 项 进行估 值时,所 造成的误 差不作为 基金 份额净值错 误处理。 (三)基金 份额净值 错误的处 理方式 1.当基金份额 净值小 数点后 3 位以内( 含第 3 位) 发生 差错时,视 为基金份 额净值错 误; 基金份额净 值出现错 误时, 基 金管理人 应当立即 予以 纠正, 通报 基金托管 人, 并采 取合理的 措施防止损 失进一步 扩大; 错误偏 差达到基 金份额净 值的 0.25% 时 , 基金管 理人应当 通报基 金托管人并 报中国证 监会备案 ;错误偏 差达到基 金份 额净值的 0.5% 时 ,基金管 理人应当 公 告 ; 当发生 净值计算 错误时, 由基金管 理人负责 处理 , 由此给基 金份额持 有人和基 金造成损 失的,应由 基金管理 人先行赔 付,基金 管理人按 差错 情形,有权 向其他当 事人追偿 。 2.当基金份额 净值计 算差错给 基金和基 金份额持 有人 造成损失需 要进行赔 偿时, 基金管 理人和基金 托管人应 根据实际 情况界定 双方承担 的责 任,经确认 后按以下 条款进行 赔偿: (1) 本基金 的基金会 计责任方 由基金管 理人担任 ,与本 基金有关 的会计问 题,如经 双方 在平等基础 上充分讨 论后, 尚 不能达成 一致时, 按基 金管理人的 建议执行 , 如果由 此给基金 份额持有人 和基金财 产造成了 损失,由 基金管理 人负 责赔付。 (2) 若基金 管理人计 算的基金 份额净值 已由基金 托管人 复核确认 后公告, 而且基金 托管 人未对计算 过程提出 疑义或要 求基金管 理人书面 说明 , 基金份额 净值出错 且造成基 金份额持 有人损失的 , 应根据 法律法规 的规定对 投资者 或 基金 支付赔偿金 , 就实际 向投资者 或基金支 付的赔偿金 额,基金 管理人与 基金托管 人按照管 理费 和托管费的 比例各自 承担相应 的责任。 (3) 如 基金管理 人和基金 托管人对 基金份额 净值的计 算 结果, 虽然多次 重新计算 和核对, 尚不能达成 一致时, 为避免不 能按时公 布基金份 额净 值的情形, 以基金管 理人的计 算结果对 外公布,如果 由此给 基金份额 持有人和 基金造成 了损 失,由基金 管理人负 责赔付。 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 120 (4) 由于基 金管理人 提供的信 息错误( 包括但不 限于基 金申购或 赎回金额 等),进 而导 致基金份额 净值计算 错误而引 起的基金 份额持有 人和 基金财产的 损失, 由 基金管理 人负责 赔 付。 3.由于证券、 期 货交易所 及登记结 算公司发 送的数据 错误, 有关会计 制度变化 或由于其 他不可抗力 原因, 基金管理 人和基金 托管人虽 然已经 采取必要 、 适当 、 合理的 措施进 行检查, 但是未能发 现该错误 而造成的 基金份额 净值计算 错误 , 基金管理 人、 基金 托管人免 除赔偿责 任。但基金 管理人、 基金托管 人应积极 采取必要 的措 施消除由此 造成的影 响。 4.基金管理人 和基金 托管人由 于各自技 术系统设 置而 产生的净值 计算尾差 , 以基 金管理 人计算结果 为准。 5.前述内容如 法律法 规或者监 管部门另 有规定的 ,从 其规定。如 果行业另 有通行做 法, 双方当事人 应本着平 等 和保护 基金份额 持有人利 益的 原则进行协 商。 (四)暂停 估值与公 告基金份 额净值的 情形 1.基金投资所 涉及的 证券交易 市场遇法 定节假日 或因 其他原因暂 停营业时 ; 2.因不可抗力 致使基 金管理人 、基金托 管人无法 准确 评估基金资 产价值时 ; 3. 当前 一估值 日基金 资产 净值 50% 以上 的资产 出现无 可参考 的活 跃市场 价格且 采用 估 值技术仍导 致公允价 值存在重 大不确定 性时, 经 与基 金托管人协 商确认后 , 基金管 理人应当 暂停估值; 4.法律法规、 中国证 监会和《 基金合同 》认定的 其他 情形。 (五)基金 会计制度 按国家有关 部门规定 的会计制 度执行。 (六)基 金 账册的建 立 基金管理人 进行基金 会计核算 并编制基 金财务会 计报 告。 基金管 理人、 基 金托管人 分别 独立地设置 、 记录和 保管本基 金的全套 账册。 若基金 管理人和基 金托管人 对会计处 理方法存 在分歧, 应 以基金管 理人的处 理方法为 准。 若当 日核 对不符, 暂 时无法查 找到错账 的原因而 影响到基金 资产净值 的计算和 公告的, 以基金管 理人 的账册为准 。 (七)基金 财务报表 与报告的 编制和复 核 1.财务报表的 编制 基金财务报 表由基金 管理人编 制,基金 托管人复 核。 2.报表复核 基金托管人 在收到基 金管理人 编制的基 金财务报 表后 ,进行独立 的复核。 核对不符 时, 应及时通知 基金管理 人共同查 出原因, 进行调整 ,直 至双方数据 完全一致 。 3.财务报表的 编制与 复核时间 安排 (1) 报 表的编制 基金管理人 应当在每 月结束后 5 个工作 日内完成 月度 报表的编制 ; 在每个 季度结束 之日信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 121 起 15 个工作 日内完成 基金季度 报告的编 制; 在 上半年 结束之日起 60 日内完 成基金半 年度报 告的编制; 在每年结 束之日 起 90 日内 完成基 金年度 报告的编制 。基金年 度报告的 财务会计 报告应当经 过审计。 《 基金合 同》 生效 不足两个 月的, 基金管理人 可以不编 制当期季 度报 告、 半年度报告 或者年度 报告。 (2) 报 表的复核 基金管理人 应及时完 成报表编 制, 将有 关报表提 供基 金托管人复 核; 基金 托管人在 复核过 程中,发现 双方的报 表存在不 符时,基 金管理人 和基 金托管人应 共同查明 原因,进 行调整, 调整以国家 有关规定 为准。 基金管理人 应留足充 分的时间 ,便于基 金托管人 复核 相关报表及 报告。 (八) 基金 管理人应 在编制季 度报告、 半年度 报告或 者年度报告 之前及时 向基金托 管人 提供基金业 绩比较基 准的基础 数据和编 制结果。 五、基金份 额持有人 名册的登 记与保管


基金份额持 有人名册 至少应包 括基金份 额持有人 的名 称和持有的 基金份额 。 基金份 额持 有人名册由 基金注册 登记机构 根据基金 管理人的 指令 编制和保管 , 基金管 理人和基 金托管人 应分别保管 基金份额 持有人名 册,保存 期不少 于 15 年。如不能 妥善保管 ,则按相 关法规承 担责任。 在基金托管 人要求或 编制半年 报和年报 前,基金 管理 人应将有关 资料送交 基金托管 人, 不得无故拒 绝或延误 提供, 并 保证其的 真实性、 准确 性和完整性 。 基金托 管人不得 将所保管 的基金份额 持有人名 册用于基 金托管业 务以外的 其他 用途,并应 遵守保密 义务,除 非法律、 法规、规章 另有规定 ,有权机 关另 有要 求。 六、争议解 决方式 因本协议产 生或与之 相关的争 议, 双方当事 人应通过 协商、 调解解决, 协 商、 调解不能 解决的, 任 何一方均 有权将争 议提交中 国国际经 济贸 易仲裁委员 会, 仲裁 地点为北 京市, 按 照中国国际 经济贸易 仲裁委员 会届时有 效的仲裁 规则 进行仲裁。 仲裁裁决 是终局的 , 对当事 人均有约束 力,仲裁 费用由败 诉方承担 。 争议处理期 间, 双 方当事人 应恪守基 金管理人 和基金 托管人职责 , 各自 继续忠实 、 勤 勉、 尽责地履行 《基金合 同》和本 托管协议 规定的义 务, 维护基金份 额持有人 的合法权 益。 本协议受中 国法律管 辖 。 七、托管协 议的 修改 与终止 (一)托管 协议的变 更程序 本协议双方 当事人经 协商一致 , 可以对 协议进行 修改 。 修改后的 新协议, 其内容不 得与 《基金合同 》的规定 有任何冲 突。基金 托管协议 的变 更报中国证 监会备案 后生效。 (二)基金 托管协议 终止出现 的情形 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 122 1.《基金合同 》终止 ; 2.基金托管人 解散、 依法被撤 销、破产 或由其他 基金 托管人接管 基金资产 ; 3.基金管理人 解散、 依法被撤 销、破产 或由其他 基金 管理人接管 基金管理 权; 4.发生法律法 规或《 基金合同 》规定的 终止事项 。 (三)基金 财产的清 算 1.基金财产清 算小组 :自出现 《基金合 同》终止 事由 之日起 30 个工作日 内成立 基金财 产清算组, 基金财产 清算组在 中国证监 会的监督 下进 行基金清算 。 2.基金财产清 算组组 成: 基 金财产清 算小组成 员由基 金管理人 、 基金托 管人 、 具有从 事 证券相关业 务资格的 注册会计 师、 律师 以及中国 证监 会指定的人 员组成。 基金财产 清算小组 可以聘用必 要的工作 人员。 3.基金财产清 算小组 职责: 基金 财产清算 小组负责 基 金财产的保 管、 清理、 估 价、 变现 和分配。基 金财产清 算小组可 以依法进 行必要的 民事 活动。 4.基金财产清 算程序 : (1) 基 金合同终 止后,发 布基金财 产清算公 告;


(2) 《基 金合同》 终止情形 出现时, 由基金 财产 清算组统一 接管基金 ; (3) 对 基金财产 和债权债 务进行清 理和确认 ; (4) 对 基金财产 进行估值 和变现; (5) 聘 请会计师 事务所对 清算报告 进行审计 ; (6)聘请律 师事务所 出具法律 意见书; (7) 将 基金财产 清算结果 报中国证 监会备案 ; (8) 参 与基金财 产有关的 民事诉讼 或仲裁; (9)公布基 金财产清 算结果; (10) 对 基金剩余 财产进行 分配。 5.清算费用 清算费用是 指基金财 产清算组 在进行基 金清算过 程中 发生的所有 合理费用 , 清算费 用由 基金财产清 算组优先 从基金财 产中支付 。 6.基金财产清 算剩余 资产的分 配: (1) 支 付清算 费 用; (2) 交 纳所欠税 款; (3) 清 偿基金债 务; (4) 根 据基金合 同终止日 信诚金融 份额、 信诚 金融 A 份额与信诚 金融 B 份额 各自的基 金 份额净值分 别计算信 诚金融份 额、信诚 金融 A 份额与 信诚金融 B 份额三 类份额各 自的应 计 分配比例, 在此基础 上,在信 诚金融份 额、信诚 金融 A 份额与信诚金融 B 份额 各自类别 内信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明 书 (2019 年第 1 次更 新) 123 按其基金份 额持有人 持有的该 类别基金 份额比例 进行 分配。 基金财产未 按前款(1) -(3) 项规定清 偿前,不 得分配给 基金份额持 有人。 经基金份额 持有人大 会决议通 过, 并经 中国证监 会备案 , 在本基 金的信诚 金融 A 份额、 信诚金融 B 份额终 止运作后 ,如果本 基金进 行基金 财产清算, 则依据基 金财产清 算的分配 方案, 将基 金财产清 算后的全 部剩余资 产扣除基 金财 产清算费用 、 交纳所 欠税款并 清偿基金 债务后,按 基金份额 持有人持 有的基金 份额比例 进行 分配。 7.基金财产清 算的公 告 基金财产清算公告于 基金合同终止并 报中国证监会 备 案后 5 个工作日内 由基金财产清 算组公告; 清算过程 中的有关 重大事项 须及时公 告; 基 金财产清算 结果经会 计师事务 所审计, 律师事务所 出具法律 意见书后 ,由基金 财产清算 组报 中国证监会 备案并公 告。 8.基金财产清 算账册 及文件的 保存 基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存 15 年以上。