中证800B:关于可能发生不定期份额折算的风险提示公告查看PDF公告
1 关于 银华 中 证 800 等权 重指 数 增强 分级 证券 投资 基金 可能 发生 不定 期份 额折 算 的风 险提 示公 告 根据《 银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金 基金 合同 》 (以 下简 称“ 基金 合同 ” )中 关于 不定 期份 额折 算的 相关 约 定,当 银华中证 800 等权重指 数增强分级证券投资基金 (以 下简 称 “本 基金 ” ) 之 “ 中证 800B ” 份额 ( 积极收 益类 份额, 场内简称: 中证 800B , 基金代码 : 150139) 的基金份额净值达到 0.250 元及以下 时 , 本基 金之“ 银华中证 800 ” 份额 (基 础份 额, 场内 简称:800 分级 , 基金 代码: 161825)、 “中证 800A ” 份额 ( 稳 健收益类 份额, 场内简称: 中证 800A , 基金 代码 :150138 ) 及 “中证 800B ” 份额将进行 下阈值 不定期份额折算。 由于近期 证券 市场波 动较大,截至 2019 年 1 月 31 日, 中证 800B 份额的基 金份额净值接近基金合同 约定 的下阈值 不定期份额折算阈值, 因此本基金管理人 敬请投资 人 密切关注 中证 800B 份额近期的 基金 份额 净值 波动 情况 , 并警 惕可 能 出现的风险。 针对 下阈值 不定期 份额 折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下: 一、 中证 800A 份额、 中证 800B 份额 目 前可能存在折溢价交易情形, 在 下 阈值 不定期份额折算 发生 后,中证 800A 份额、 中证 800B 份额的折溢价率可能 发生较大变化。 特提请参与 中证 800A 份额、 中证 800B 份额 二级市场交易的投 资 人 注意折溢价变化可能带来的风险。 二、 根据 基金 份额 的分 类与 净值 计算 规则 , 本基 金优 先 满足中证 800A 份额 的本金及累计约定应得收益后,将剩余净资产计为 中证 800B 份额的净资产。基 金管理人并不承诺或保证 中证 800A 份额的基金份额持有人的 本金 安全和 约定应 得收益 。 三、本基金 中证 800B 份额 具有 高风险、高 预期 收益的特征 。 如 本基金 触发 下阈值 不定期份额折算 , 中证 800B 份额 的 杠杆倍数将由目前 的约 4 倍降低为 初 始的2 倍 ,相应地, 中证 800B 份额的 份额 净值随 母基金份额 净值 涨跌而增长或 者下降的幅度也会减小。 四、 按照基金合同的约定,当某交易日 中证 800B 份额的基金份额净值达到 0.250 元及以下时,触发 下阈值 不定期份额折算, 由于触发折算阈值当日, 中证 800B 份额的参考净值可能已低于阈值, 而折算基准日在触发阈值日后才能确定, 2 折算基准 日 当日 的市场波动 将 可能造成 800 分级 份额净值波动, 导致 中证 800B 份额净值相应波动, 从而使得折算基准日 的中证 800B 份额净值与折算触发日 中 证 800B 份额净值以及折算阈值 0.250 元均存在一定的差异。 五、 本基 金中证 800A 份额 具有 低风险、 预期 收益相对稳定的特征, 但在 下 阈值 不定期份额折算 发生 后 , 原 中证 800A 份额持有人 所持有基金 份额 的 风险收 益特征将发生变化, 由 原来的 单一的低风险收益特征 中证 800A 份额 , 变为同时 包括 低风险收益特征 中证 800A 份额与 较高 风险收益特征 800 分级 份额 , 因此 原 中证 800A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。 本基金管理人的其他重要提示: 一、根据深圳证券交易所的相关业务规则, 中证 800A 份额、 中证 800B 份 额、800 分级 份额的场内份额经折算后的份额数均取整 计算 (最 小单 位为 1 份) , 舍去部分计入基金财产 。 因此 , 基金份额持有人面临 由于折算后份额 数取整计算 而导致相应的 不足 1 份的 资产被强制归入基金 财产的风险。 二、 为保 证 本基金在 折算期间的平稳运作, 本基金管理人可根据深圳证券交 易所 、 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 的相 关业 务规 定 , 暂停 中证 800A 份额与 中证 800B 份额的上市交易 ,暂停 800 分级 份额的申购及赎回等相关业务。届时 本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资 人 予以关注。 投资 人 若希望了解 本基金不定期份额折算业务详情 , 请参阅本基金的基金合 同及《 银华中证 800 等权重指 数增强分级证券投资基金 招募 说明 书》 (以 下简 称 “招 募说 明书 ” )或 者拨 打本基金管理人 客服电话:400 -678 -3333 (免长途话 费 ) 。 三、 本基 金管 理人依照 恪尽职守、 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基 金 财 产,但不保证 投资于本 基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资 人 知晓 基金 投资 的 “买 者自 负” 原则 , 在做 出投 资决 策后 , 基金 运营 状况 与基 金净 值变 化引 致的 投资 风险 , 由投 资 人 自行承担。 市场 有风险, 投资 须谨 慎。 敬请 投资 人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说 明书等相关法律文件。 特此公告。 银华基金管理 股份 有限公司 2019 年 2 月 1 日