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深 证成 长 40 交易 型开放 式指数 
证 券投资 基金 更新招 募说 明书 
（2018 年 2 期） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：大成基金管理有限公 司 
基金托管人：中国农业银行股份有 限公司 
二○ 一 九 年二 月 
 
 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































更新 招募 说明 书 





































































 第 1 页 
 
重 要 提 示 
深 证 成 长40 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 经 中 国 证 监 会2010 年10 月27 日 证 监 许 可
【2010 】1478 号文核 准募集， 本基金的 基金合同 于2010 年12月21 日正式生 效。 
基金管理人 保证本招 募说明书 的内容真 实、 准确 、 完 整。 本招募 说明书经 中国证监 会核
准， 但中国 证监会对 本基金募 集的核准 ， 并不 表明中 国证监会 对 本基金的 价值和收 益做出实
质性判断或 保证，也 不表明投 资于本基 金没有风 险。 
基金管理人 承诺依照 恪尽职守 、 诚实信 用、 谨慎 勤勉 的原则管理 和运用基 金资产， 但不
保证本基金 一定盈利 ，也不保 证最低收 益。 
投资有风险 ，投资者 申购本基 金时应认 真阅读本 更新 的招募说明 书。 
基金的过往 业绩并不 预示其未 来表现。 
本更新招募说明书已经基金 托管人复核。本更新 招募 说明书所载内容截 止 日为2018年
12 月21日（其中人员 变动信息以公 告日为准） ，有 关 基金投资组合及财务 数据截止日为2018
年9月30日（ 财务数据 未经审计 ） 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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目


录 
 
重 要 提 示..................................................................................................................................... 1 
一、绪


言....................................................................................................................................... 3 
二、释


义....................................................................................................................................... 3 
三、基金管理人 ............................................................................................................................... 7 
四、基金托管人 ............................................................................................................................. 21 
五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 23 
六、基金的合同生效 ..................................................................................................................... 27 
七、基金份额的交易 ..................................................................................................................... 28 
八、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................... 29 
九、基金的投资 ............................................................................................................................. 38 
十、基金的业绩 ............................................................................................................................. 47 
十一、基金的财产 ......................................................................................................................... 48 
十二、基金资产的估值 ................................................................................................................. 49 
十三、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 55 
十四、基金收益与分配 ................................................................................................................. 57 
十五、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 58 
十六、基金的信息披露 ................................................................................................................. 58 
十七、风险揭示 ............................................................................................................................. 63 
十八、基金合同的变更、终止与基金财 产清算 ......................................................................... 67 
十九、基金合同内容摘要 ............................................................................................................. 69 
二十、基金托管协议内容摘要 ..................................................................................................... 84 
二十一、对基金份额持有人的服务 ............................................................................................. 97 
二十二、其他应披露的事项 ......................................................................................................... 98 
二十三、对招募说明书更新部分的说明 ..................................................................................... 98 
二十四、招募说明书的存放及查阅方式 ..................................................................................... 99 
二十五、备查文件 ......................................................................................................................... 99 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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一、绪


言 
本招募说明 书依据 《中华 人民共和 国证券投 资基金法 》 （以 下简称 《基金法 》 ） 、 《 公开募
集 证券投资 基金运作 管理办法》 （以下简 称 《运 作办法 》 ） 、 《证券投 资基金销 售管理办 法》 （以
下简称 《销 售办法》 ） 、 《证券投 资基金信 息披露 管理办 法》 （以下简 称 《信息 披露办法 》 ） 、 《公
开 募集开 放式 证券投 资基金 流动 性风险 管理规 定》 （以 下简称 “ 《 流动性 风险 管理规 定 》 ” ） 、
《深证成长 40 交易型 开放式指 数证券投 资基金 基金 合同》 （以下 简称基 金合同） 和其他有 关
法律法规编 写。 
基金管理人 承诺本招 募说明书 不存在任 何虚假记 载、 误导性陈述 或者重大 遗漏， 并 对其
真实性、 准 确性、 完 整性承担 法律责任 。 本基 金是根 据本招 募说 明书所载 明的资料 申请募集
的。 本基金 管理人没 有委托或 授权任何 其他人提 供未 在本招募说 明书中载 明的信息 ， 或对本
招募说明书 作任何解 释或者说 明。 
本招募说明 书根据《 深证成 长 40 交易 型开放 式指数 证券投资基 金基金合 同》编写 ，并
经中国证监 会核准。 基金合同 是约定基 金当事人 之间 权利、 义务 的法律文 件。 投资 者取得依
基金合同所 发行的基 金份额， 即成为基 金份额持 有人 和本基金基 金合同的 当事人， 其持有基
金份额的行 为本身即 表明其对 基金合同 的承认和 接受 ， 并按照 《基金法》 、 《运 作办法》 、 《信
息披露办法》 、 《销售 办法》 、 《流动性 风险管理规定 》 、 基金合同及其他有 关规定享有权 利、
承担义务； 基金投资 者欲了解 基金份额 持有人的 权利 和义务，应 详细查阅 《深证成 长 40 交
易型开放式 指数证券 投资基金 基金合同》 。 
二、释


义 
在本基金 招 募说明书 中，除非 文意另有 所指，下 列词 语或简称具 有如下含 义： 
1、基金或本 基金：指 深证成 长 40 交易 型开放式 指数 证券投资基 金 
2、基金管理 人或本基 金管理人 ：指大成 基金管 理有 限公司 
3、基金托管 人或本基 金托管人 ：指中国 农业银 行股 份有限公司 
4、 基金合 同或本 基金合同 ： 指 《深证成 长 40 交 易型开 放式指数证 券投资基 金基金合 同》
及对本基金 合同的任 何有 效修 订和补充 
5、 托管 协议或本 托管协议 ： 指 基金管理 人与基金 托管 人就本基金 签订之 《深证成 长 40
交易型开放 式指数证 券投资基 金托管协 议》及对 该托 管协议的任 何有效修 订和补充 
6、招募说明 书：指《 深证成 长 40 交 易型开放 式指数 证券投资基 金招募说 明书》 ，及 其深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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定期的更新 
7、 基金份 额发售 公告： 指 《深 证成长 40 交易型 开放式 指数证券投 资基金份 额发售公 告》 
8、法律法规：指中国 现行有效并公 布实施的法律、 行政法规、司法解释 、部门规章、
地方性法规 、 地方政 府规章及 其他对基 金合同 当事人 有约束力的 规范性文 件及对该 等法律法
规不时作出 的修订 
9、 《基金法》 ： 指 2003 年 10 月 28 日经 第十届 全国人 民代表大会 常务委员 会第五次 会议
通过，自 2004 年 6 月 1 日起 实施的《 中华人 民共和 国证券投资 基金法》 及颁布机 关对其不
时作出的修 订 
10、 《销售办法》 ： 指 中国证监 会 2004 年 6 月 25 日颁 布、 同年 7 月 1 日实施的 《证 券投
资基金销售 管理办法 》及对其 不时作出 的修订 
11 、 《信息披露 办法》 ：指 中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《 证
券投资基金 信息披露 管理办法 》及对其 不时作出 的修 订 
12、 《运作办法》 ： 指 中国证监 会 2004 年 6 月 29 日颁 布、 同年 7 月 1 日实施 的 《证 券投
资基金运作 管理办法 》及对其 不时作出 的修订 
13、 《流动性 风险管理 规定》 ： 指中国证 监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实
施的 《公开 募集开放 式证券投 资基金流 动性风险 管理 规定》 及颁 布机关对 其不时做 出的修订 
14、 中国： 指中华 人民共和 国， 就本基金 合同而 言， 不包括香港 特别行政 区、 澳门特别
行政区和台 湾地区 
15、中国证 监会：指 中国证券 监督管理 委员会 
16、银行监 管机构：指 中国银 行 保险 监 督管理委 员会 或其他经国 务院授权 的机构 
17、 基金合 同当事人 ： 指受基 金合同约 束， 根 据基金 合同享有权 利并承担 义务的法 律主
体 ，包括基 金管理人 、基金托 管人和基 金份额持 有人 
18、个人投 资者：指 符合法律 法规规定 的条件可 以投 资证券投资 基金的自 然人 
19、 机构投 资者： 指 符合法律 法规规定 可以投 资证券 投资基金的 在中华人 民共和国 注册
登记或经政 府有关部 门批准设 立的机构 
20、 合格境外机 构投资者： 指 符合 《合格境 外机构投 资者境内证 券投资管 理办法》 及其
他相关法律 法规规定 的条件， 经中国证 监会批准 可投 资于中国证 券市场， 并取得国 家外汇管
理局额度批 准的中国 境外的机 构投资者 
21、 基金投资者： 指 个人投资 者、 机构投资 者和合格 境外机构投 资者， 以及法 律法规或
中国证监 会 允许购买 证券投资 基金的其 他投资者 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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22、基金份 额持有人 ：指依招 募说明书 和基金合 同合 法取得基金 份额的基 金投资者 
23、销售机 构：指直 销机构和 代销机构 
24、直销机 构：指大 成基金管 理有限公 司 
25、代销机 构：指发 售代理机 构及申购 赎回代理 券商 
26、基金销 售网点： 指直销机 构的直销 中心及代 销机 构的代销网 点 
27、 发售代理机 构： 指符合 《销 售办法》 和 中国证监 会规定的其 他条件， 由基 金管理人
指定的代理 本基金发 售业务的 机构 
28、 申购赎回代 理券商： 指 符合 《销售办 法》 和中国 证监会规定 的其他条 件， 由基金管
理人指定的 办理本基 金申 购、 赎回业务 的证券公 司， 又称为代办 证券公司 
29、 注册登 记业务： 指根据 《 中国证券 登记结 算有限 责任公司关 于深圳证 券交易所 上市
的 交易 型开 放式指 数基 金登记 结算 业务 实施细 则》 以及 相关 业务 规则定 义的 基金份 额的 登
记、托管和 结算业务 
30、登记结 算机构： 指中国证 券登记结 算有限责 任公 司 
31、 深圳证 券账户： 指在中国 证券登记 结算有 限责任 公司深圳分 公司开设 的深圳证 券交
易所人民币 普通股票 账户（简 称 “A 股账户 ” ） 或证券 投资基金账 户（简称 “ 基金 账户 ” ） 
32、 基金合 同生效日 ： 指基金 募集期结 束后达 到法律 法规规定及 基金合同 约定的备 案条
件 ，基金管 理人向中 国证监会 办理基金 备案手续 完毕 ，并收到其 书面确认 的日期 
33、 基金合 同终止日 ： 指基金 合同规定 的基金合 同终 止事由出现 后， 按照 基金合同 规定
的程序终止 基金合同 的日期 
34、 基金募 集期限： 指自基金 份额发售 之日起至 发售 结束之日止 的期间， 最长不得 超过
3 个月 
35、存续期 ：指基金 合同生效 至终止之 间的不定 期期 限 
36、工作日 ：指深圳 证券交易 所的正常 交易日 
37、日：指 公历日 
38、月：指 公历月 
39、T 日：指销售机 构在规定 时间受理 基金投资 者有 效申请工作 日 
40、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不 包含 T 日） 
41、开放日 ：指为基 金投资者 办理基金 份额申购 、赎 回或其他业 务的工作 日 
42、认购： 指在基金 募集期间 ，基金投 资者申请 购买 基金份额的 行为 
43、申购： 指在基金 存续期内 ，基金投 资者申请 购买 基金份额的 行为 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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44、 赎回： 指在基金 存续期内 基金份额 持有人 按基金 合同规定的 条件卖出 基金份额 的行
为 
45、 交易 型开放式 指数基金 ： 指 《深圳 证券交易 所交易 型开放式指 数基金业 务实施细 则》
定义的 “ 交易型开 放式指数 基金 ” ， 即指经依 法募集的 ， 以跟踪特定证 券指数为 目标的开 放式
基金，其基 金份额用 组合证券 进行申购 、赎回， 并在 深圳证券交 易所上市 交易 
46、 ETF 联接基金： 指将 其绝大部 分基金财 产投资于 跟踪同一标 的指数的 ETF （以下简
称 “ 目标 ET F ” ） ，紧 密跟踪标 的指数表 现，追 求跟踪 偏离度和跟 踪误差最 小化，采 用开放式
运作方式的 基金，简 称联接基 金 
47、 申购赎 回清单： 指由基金 管理人编 制的用以 公告 申购对价、 赎回对价 等信息的 文件 
48、 申购对 价： 指投 资者申购 基金份额 时， 按 基金合 同和招募说 明书规定 应交付的 组合
证券、现金 替代、现 金差额及 其他对价 
49、 赎回对 价： 指投 资者赎回 基金份额 时， 基 金管理 人按基金合 同和招募 说明书规 定应
交付给赎回 人的组合 证券、现 金替代、 现金差额 及 其 他对价 
50、标的指 数：指深 证成长 40 价格指数 及其未 来可 能发生的变 更 
51、 完全复 制法： 指 一种构建 跟踪指数 的投资组 合的 方法。 通过 购买标的 指数中的 所有
成份证券， 并且按照 每种成份 证券在标 的指数中 的权 重确定购买 的比例， 以达到复 制指数的
目的 
52、 最小申购赎 回单位： 指本 基金申购 份额、 赎回份 额的最低数 量， 投资者申 购或赎回
的基金份额 应为最小 申购赎回 单位的整 数倍 
53、 现金替代： 指申 购或赎回 过程中， 投资 者按基金 合同和招募 说明书的 规定， 用于替
代组合证券 中部分证 券的一定 数量的现 金 
54、 现金差 额： 指最 小申购赎 回单位的 资产净 值与按 当日收盘价 计算的最 小申购赎 回单
位中的组合 证券市值 和现金替 代之差； 投资者 申购或 赎回时应支 付或应获 得的现金 差额根据
最小申购赎 回单位对 应的现金 差额、申 购或赎回 的基 金份额数计 算 
55、预估现 金差额： 指由基金 管理人估 计并在 T 日申购赎回清 单中公布 的当日现 金差
额的估计值 ，预估现 金差额由 申购赎回 代理券商 预先 冻结 
56、 基金份 额参考净 值： 指在 交易时间 内根据 基金管 理人提供的 计算依据 及计算方 法计
算并在深圳 证券交易 所发布的 基金份额 参考净值 ，简 称 IOPV 
57、 基金份 额折算： 基金管理 人根据本 基金合 同规定 将投资者的 基金份额 进行变 更 登记
的行为 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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58、元：指 人民币元 
59、 基金利润： 指 基金投资 所得红利、 股息、 债券 利息 、 买卖证券价差、 银行存款 利息、
已实现的其 他合法收 入及因运 用基金财 产带来的 成本 和费用的节 约 
60、 基金资产总 值： 指基金拥 有的各类 有价证券、 银 行存款本息、 基 金应收申 购款及其
他资产的价 值总和 
61、基金资 产净值： 指基金资 产总值减 去基金负 债后 的价值 
62、基金份 额净值： 指计算日 基金资产 净值除以 计算 日基金份额 总数的数 值 
63、 基金资 产估值： 指计算评 估基金资 产和负债 的价 值， 以确定 基金资产 净值和基 金份
额净值的过 程 
64、 流动性受限 资产： 指由于 法律法规、 监 管、 合同 或操作障碍 等原因无 法以合理 价格
予以变现的 资产， 包 括但不限 于到期日 在 10 个 交易 日以上的逆 回购与银 行定期存 款 （含协
议约定有条件提前支 取的银行存款） 、停牌股票、 流 通受限的新股及非公 开发行股票、 资产
支持证券、 因发行人 债务违约 无法进行 转让或交 易的 债券等 
65、 指定媒体： 指中 国证监会 指定的用 以进行信 息披 露的报刊、 基金 管理人、 基金 托管
人的互联网 网站及其 他媒体 
66、 不可抗力： 指本 基金合同 当事人不 能预见、 不能 避免且不能 克服， 且在本 基金合同
由基金管理 人、 基金 托管人签 署之日后 发生的 ， 使本 基金合同当 事人无法 全部或部 分履行本
基金合同的 任何事件 ， 包括但 不限于洪 水、 地震 及其 他自然灾害 、 战争、 骚乱、 火 灾、 政府
征用、 没收、 法律法 规变化、 突发 停电或其 他突发事 件、 证券交易所 非正常暂 停或停止 交易 
三、基金管理人 
（一）基金 管理人概 况



名称：大成 基金管理 有限公司 
住所：深圳 市福田区 深南大道 7088 号招 商银行 大厦 32 层 
办公地址： 深圳市福 田区深南 大道 7088 号招商 银行 大厦 32 层 
设立日期：1999 年 4 月 12 日 
注册资本： 贰亿元人 民币 
股权结构： 公司股东 为中泰信 托有限责 任公司（ 持股 比例 50% ） 、中国银 河投资管 理有
限公司（ 持 股比例 25% ） 、 光大证券 股份有限 公司（ 持股比例 25% ）三 家公司。 
法定代表人 ：刘卓 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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电话：0755-83183388 
传真：0755-83199588 
联系人：肖 剑 
（二）主要 人员情况 
1．董事会成 员： 
刘卓先生， 董事长， 工学学士 。曾任职 于共青团 哈尔 滨市委、哈 尔滨银行 股份有限 公
司、中泰信 托有限责 任公司；2007 年 6 月，任哈 尔滨 银行股份有 限公司执 行董事；2008 年
8 月， 任哈 尔滨银行 股份有限 公司董事 会秘书； 2012 年 4 月， 任 哈尔滨银 行股份有 限公司副
董事长； 2012 年 11 月至今， 任中泰信 托有限责 任公 司监事会主 席 。 2014 年 12 月 15 日起任
大成基金管 理有限公 司董事长 。 
靳天鹏先生， 副董事长 ， 国际法 学硕士。 1991 年 7 月至 1993 年 2 月， 任职 于共青团 河
南省委；1993 年 3 月至 12 月 ，任职于 深圳市国 际经 济与法律咨 询公司；1994 年 1 月至 6
月， 任职 于深圳市 蛇口律师 事务所 ；1994 年 7 月至 1997 年 4 月 ， 任职 于蛇口招 商港务股 份
有限公司；1997 年 5 月至 2015 年 1 月， 先后 任光大 证券有限责 任公司南 方总部研 究部研究
员， 南方总 部机构管 理部副总 经理， 光 大证券股 份有 限公司债券 业务部总 经理助理 ， 资产管
理总部投资 部副总经 理（主持 工作）， 法律合规 部副 总经理，零 售交易业 务总部副 总经理；
2014 年 10 月 ， 任大 成基金管 理有限公 司公司董 事； 2015 年 1 月起 任大成基 金管理有 限公司
副董事长。 
罗登攀先生， 董事、 总经 理， 耶鲁大 学经济学 博士。 具注册金融 分析师(CFA) 、 金融 风
险管理师 （FRM ） 资格。 曾任 毕马威 （KPMG ） 法律诉 讼部资深咨 询师、 金融 部资深咨 询师，
以及 SLCG 证券诉讼和咨 询公司合 伙人；2009 年至 2012 年， 任中 国证券监 督管理委 员会规
划委专家顾 问委员， 机构部创 新处负责 人；2013 年 2 月至 2014 年 10 月， 任中信并 购基金
管理有限公 司董事总 经理，执 委会委员 。2014 年 11 月 26 日起任 大成基金 管理有限 公司总
经理。2015 年 3 月起 兼任大成 国际资产 管理有限 公司 董事长。 
吴庆斌先生 ，董事， 清华大学 法学及工 学双学士 。先 后任职于西 南证券飞 虎网、北 京
国际信托有 限责任公 司、广联 （南宁） 投资股份 有限 公司等机构 。2012 年 7 月至今 ，任广
联（南宁） 投资股份 有限公司 董事长；2012 年任 职于 中泰信托有 限责任公 司，2013 年 6 月
至今，任中 泰信托有 限责任公 司董事长 。 
孙学林先生 ，董事， 硕士研究 生。具注 册会计师 、注 册资产评估 师资格。 现任中国 银
河投资管理 有限公司 党委委员 、 总裁助 理， 兼 任 投资 二部总经理 兼行政负 责人、 投 资决策委深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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员会副主任 。2012 年 6 月起， 兼任镇江 银河创业 投资 有限公司总 经理、投 资决策委 员会委
员。 
黄隽女士， 独立董事 ，经济学 博士。现 任中国人 民大 学经济学院 教授、博 士生导师 ，
中国人民大 学艺术品 金融研究 所副所长 。 
叶林先生， 独立董事 ， 法学 博士。 现任中国 人民大学 法学院教授 、 民商法 教研室 主任，
博士研究生 导师、国 家社会科 学重点基 地中国民 商事 法律科学研 究中心兼 职教授。 
吉敏女士， 独立董事 ，金融学 博士，现 任东北财 经大 学讲师，教 研室主任 ，东北财 经
大学金融学 国家级教 学团队成 员， 东北 财经大学 开发 金 融研究中 心助理研 究员， 主 要从事金
融业产业组 织结构、 银行业竞 争方面的 研究。 参 与两 项国家自然 科学基金 、 三项国 家社科基
金、 三项 教育部人 文社会科 学一般项 目、 多项省级 创新 团队项目 ， 并负责 撰写项目 总结报告 ，
在国内财经 类期刊发 表多篇学 术论文。 
金李先生， 独立董事 ， 博士 。 现任 英国牛津 大学商学 院终身教职 正教授 （ 博士生 导师）
和北京大学 光华管理 学院讲席 教授 （博士 生导师） ， 金融系联合 系主任， 院长 助理， 北京 大
学国家金融 研究中心 主任。 曾 在美国哈 佛大学商 学院 任教十多年 ， 并兼任 哈佛大学 费正清东
亚研究中心 执行理事 。 
2. 监事会成 员： 
许国平先生， 监 事会主席， 中 国人民大 学国民 经济学 博士。 1987 年至 2004 年 先后任中
国人民银行 国际司处 长，东京 代表处代 表，研究 局调 研员，金融 稳定局体 改处处长 ；2005
年 6 月至 2008 年 1 月 任中央汇 金投资有 限责任 公司建 行股权管理 部主任； 2005 年 8 月至 2016
年 11 月任中 国银河金 融控股有 限责任公 司董事 、 副总 经理、 党委 委员；2007 年 2 月至 2016
年 11 月任中 国银河投 资管理有 限公司董 事长、 总裁 、党委书记 ；2010 年 6 月至 2014 年 3
月兼任北京 银河吉星 创业投资 有限责任 公司董事 长； 2007 年 1 月至 2015 年 6 月任中 国银河
证券股份有 限公司董 事； 2014 年 1 月至 2017 年 6 月任 银河基金管 理有限公 司党委书 记； 2014
年 3 月至 2018 年 1 月 任银河基 金管理有 限公司 董事 长（至 2017 年 11 月 ）及法定 代表人；
2018 年 3 月 加入大成 基金管理 有限公司 ，任监事 会主 席。 
蒋卫强先生 ，职工监 事，经济 学硕士。1997 年 7 月至 1998 年 10 月任杭 州益和电 脑公
司开发部软 件工程师 。1998 年 10 月至 1999 年 8 月任 杭州新利电 子技术有 限公司电 子商务
部高级程序 员。1999 年 8 月加 入大成基 金管理有 限公 司，历任信 息技术部 系统开发 员、金
融工程部高 级工程师、 监 察稽核 部 总监助理、 信 息技 术部副总监、 风 险管理部 副总监、 风险
管理部总监 ，现任信 息技术部 总监。 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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吴萍女士， 职工监事 ，文学学 士，中国 注册会计 师协 会非执业会 员。曾任 职于中国 农
业银行深圳 分行、日 本三和银 行深圳分 行、普华 永道 会计师事务 所深圳分 所。2010 年 6 月
加入大成基 金管理有 限公司， 历任计划 财务部高 级会 计师、 总监 助理， 现 任计划财 务部副总
监。2016 年 10 月起 兼任大成 国际资产 管理有限 公司 董事。 
3. 高级管理 人员情况 ： 
刘卓先生， 董事长。 简历同上 。 
罗登攀先生 ，总经理 。简历同 上。 
肖剑先生， 副总经理 ，哈佛大 学公共管 理硕士。 曾 任 深圳市南山 区委（政 府）办公 室
副主任， 深 圳市广聚 能源股份 有限公司 副总经理 兼广 聚投资控股 公司执行 董事、 总 经理， 深
圳市人民政 府国有资 产监督管 理委员会 副处长、 处 长 。2014 年 11 月 加入大成 基金管理 有限
公司，2015 年 1 月起 任公司副 总经理。 
温智敏先生 ， 副总经 理， 哈 佛大学法 学博士。 曾任职 于美国 Hunton & Williams 国际律
师事务所纽 约州执业 律师。 中 银国际投 行业务副 总裁 ， 香港三山 投资公司 董事总经 理， 标准
银行亚洲有 限公司董 事总经理 兼中国投 行业务主 管。2015 年 4 月 加入大成 基金管理 有限公
司， 任首席 战略官， 2015 年 8 月起任 公司副总 经理。 2016 年 10 月 起兼任大 成国际资 产管理
有限公司董 事。 
周立新先生 ，副总经 理，大学 本科学历 。曾任新 疆精 河县党委办 公室机要 员、新疆 精
河县团委副 书记、 新 疆精河县 人民政府 体改委副 主任 、 新疆精河 县八家户 农场党委 书记、 新
疆博尔塔拉 蒙古自治 州团委副 书记及少 工委主任 、江 苏省铁路发 展股份有 限公司办 公室主
任、江苏省 铁路发展 股份有限 公司控股 企业及江 苏省 铁路实业集 团有限公 司控股企 业负责
人、中国华 闻投资控 股有限公 司燃气战 略管理部 项目 经理。2005 年 1 月加 入大成基 金管理
有限公司， 历任 客户服务 中心总监 助理、 市场 部 副总 经理、 上海分公 司副总经 理、 客户服务
部总监兼上 海分公司 总经理、 公司助理 总经理，2015 年 8 月起任 公司副总 经理。 
谭晓冈先生 ，副总经 理，哈佛 大学公共 行政管理 硕士 。曾任财政 部世界银 行司科长 ，
世界银行中 国执基办 技术顾问 ， 财政部 办公厅处 长， 全国社保基 金理事会 办公厅处 长、 海外
投资部副主 任。2016 年 7 月加 入大成基 金管理有 限公 司，2017 年 2 月起任 公司副总 经理。 
姚余栋先生 ，副总经 理，英国 剑桥大学 经济学博 士。 曾任职于原 国家经贸 委企业司 、
美国花旗银 行伦敦分 行。 曾任 世界银行 咨询顾问 ， 国 际货币基金 组织国际 资本市场 部和非洲
部经济学家 ， 原黑龙 江省招商 局副局长 ， 黑龙江 省商 务厅副厅长 ， 中国人 民银行货 币政策二
司副巡视员 ，中国人 民银行货 币政策司 副司长， 中国 人民银行金 融研究所 所长。2016 年 9深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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月加入大成 基金管理 有限公司 ，任首席 经济学家 ，2017 年 2 月起 任公司副 总经理。 
陈翔凯先生， 副总经理 ， 香港中 文大学工 商管理硕 士 。 曾任职于广 发证券海 南分公 司，
平安保险集 团公司。 曾任华安 财产保险 有限公司 高级 投资经理， 国投瑞银 基金管理 有限公司
固定收益部 总监， 招商证 券资产管 理有限公 司副总 经 理。2016 年 11 月加入大 成基金管 理有
限公司，2017 年 2 月 起任公司 副 总经理 。 
赵冰女士， 督察长， 清华大学 工商管理 硕士。曾 供职 于中国证券 业协会资 格管理部 、
专业联络部 、 基金公 司会员部 ， 曾任中 国证券业 协会 分析师委员 会委员、 基金销售 专业委员
会委员。 曾 参与基金 业协会筹 备组的筹 备工作 。 曾先 后任中国证 券投资基 金业协会 投教与媒
体公关部负 责人、 理财 及服务机 构部负责 人。 2017 年 7 月加入大成 基金管 理有限公 司， 2017
年 8 月起任 公司督察 长。 
4、基金经理 
（1）现任基 金经理 
张钟玉：会 计学硕士 。证券从 业年限 8 年。2010 年 7 月加入大 成基金管 理有限公 司，
历任研究部 研究员、 数量 投资部数 量分析师。2013 年 3 月 25 日至 2015 年 1 月 14 日 任大成
优选股票型证券投资基金（LOF ）和大成沪深 300 指数证券投资基金基金经理助理。2015
年 2 月 28 日起任大 成核心双 动力混合 型证券 投资基 金基金经理 （更名前 为大成核 心双动力
股票型证券 投资基金 ）。2015 年 5 月 23 日 起任深证 成长 40 交易型 开放式 指数证券 投资基
金、大成深 证成长 40 交易型 开放式指 数证券投 资基 金联接基金 及大成中 证 500 深 市交易型
开放式指数 证券投资 基金基金 经理。 2015 年 8 月 26 日起任大成 沪深 300 指数证券 投资基金
基金经理。 具有基金 从业资格 。国籍： 中国 






 （2） 历任基金 经理 
姓名 任职日期 离任日期 
何光明 2010 年 12 月 21 日 2012 年 2 月 8 日 
苏秉毅 2012 年 2 月 9 日 2014 年 9 月 11 日 
谌湛 2014 年 9 月 12 日 2015 年 5 月 23 日 
5、公司投资 决策委员 会（ 量化 投资） 
公司量化投 资决策委 员会由 6 名成员组 成， 设量 化投 资决策委员 会主席 1 名， 其他 委员
5 名。名单如 下： 
黎新平， 基金经 理， 数量与 指数投资 部总监， 量 化投 资决策委员 会主席； 李绍， 期货投
资部总监， 量化 投资决策 委员会委 员； 苏秉毅， 基金 经理， 数量与指 数投资部 副总监， 量 化深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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投资决策委 员会委员 ； 冉凌浩 ， 基金经 理， 量化 投资 决策委员会 委员； 夏 高， 基金 经理， 量
化投资决策 委员会委 员，张钟 玉，基金 经理，量 化投 资决策委员 会委员。 
上述人员之 间不存在 亲属关系 。 
（三）基金 管理人的 职责 
1、 依法募集 基金， 办理或者 委托经由 证监会认 定的其 他机构代为 办理基金 份额的发 售、
申购、赎回 和注册登 记事宜； 
2、办理基金 备案手续 ； 
3、自基金合 同生效之 日起，以 诚实信用 、勤勉 尽责 的原则管理 和运用基 金财产； 
4、配备足够的具有专 业资格的人员 进行基金投资分 析、决策，以专业化 的经营方式管
理和运作基 金财产； 
5、建立健全内部风险 控制、监察与 稽核、财务管理 及人事管理等制度， 保证所管理的
基金财产和 基金管理 人的财产 相互独立 ， 对所管 理的 不同基金财 产分别管 理， 分别 记账， 进
行证券投资 ； 
6、 除依据 《 基金法》 、 基金合 同及其他 有关规定 外， 不 得为自己及 任何第三 人谋取利 益，
不得委托第 三人运作 基金财产 ； 
7、依法接受 基金托管 人的监督 ； 
8、计算并公 告基金资 产净值， 确定基金 份额申 购、 赎回对价； 
9、采取适当合理的措 施使计算基金 份额认购、申购 、赎回对价的方法符 合基金合同等
法律文件的 规定； 
10、按规定 受理基金 份额的申 购和赎回 申请，及 时、 足额支付赎 回对价； 
11 、进行基 金会 计核算并 编制基金 财务会 计报告； 
12、编制定 期报告； 
13、严格按 照《基金 法》 、基金 合同及其 他有关 规定 ，履行信息 披露及报 告义务； 
14、保守基金商业秘 密，不得泄露基 金投资计划、 投 资意向等。除《基金 法》 、基金合
同及其他有 关规定另 有规定外 ，在基金 信息公开 披露 前应予保密 ，不得向 他人泄露 ； 
15、按照基 金合同的 约定确定 基金收益 分配方案 ，及 时向基金份 额持有人 分配收益 ； 
16、依据《基金法》 、 基金合同及其 他有关规定召集 基金份额持有人大会 或配合基金托
管人、基金 份额持有 人依法召 集基金份 额持有人 大会 ； 
17、保存基 金财产 管 理业务活 动的记录 、账册、 报表 和其他相关 资料； 
18、 以基金 管理人名 义， 代表 基金份额 持有人利 益行使 诉讼权利或 者实施其 他法律行 为； 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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19、组织并 参加基金 财产清算 小组，参 与基金财 产的 保管、清理 、估价、 变现和分 配； 
20、 因违反 基金合同 导致基金 财产的损 失或损害 基金 份额持有人 合法权益 ， 应当承 担赔
偿责任，其 赔偿责任 不因其退 任而免除 ； 
21、 基金托 管人违反 基金合同 造成基金 财产损失 时， 应为基金份 额持有人 利益向基 金托
管人追偿； 
22、按规定 向基金托 管人提供 基金份额 持有人名 册资 料； 
23、建立并 保存基金 份额持有 人名册； 
24、 面临解 散、 依法 被撤销或 者被依法 宣告破产 时， 及时报告中 国证监会 并通知基 金托
管人； 
25、执行生 效的基金 份额持有 人大会的 决定； 
26、不从事 任何有损 基金及其 他基金合 同当事人 合法 权益的活动 ； 
27、 依照法 律法规为 基金的利 益对被投 资公司行 使股 东权利， 为 基金的利 益行使因 基金
财产投资于 证券所产 生的权利 ，不谋求 对上市公 司的 控股和直接 管理； 
28、法律法 规、基金 合同规定 的以及中 国证监会 要求 的其他义务 。 
（四）基金 管理人承 诺 
1、基金管理 人承诺严 格遵守《 证券法》 ，并建立 健全 的内部控制 制度，采 取有效措 施，
防止违反《 证券法》 行 为的发 生； 
2、 基金管理人 承诺严格 遵守 《基金法 》 、 《运作办 法》 ， 建立健全的内 部控制制 度， 采取
有效措施， 防止以下 《基金法》 、 《运作 办法》禁 止的 行为发生： 
（1）将基金 管理人固 有财产或 者他人财 产混同 于基 金财产从事 证券投资 ； 
（2）不公平 地对待其 管理的不 同基金财 产； 
（3）利用基 金财产为 基金份额 持有人以 外的第 三人 牟取利益； 
（4）向基金 份额持有 人违规承 诺收益或 者承担 损失 ； 
（5）法律法 规和中国 证监会禁 止的其他 行为。 
3、基金管理人承诺加 强人员管理， 强化职业操守， 督促和约束员工遵守 国家有关法律
法规及行业 规范，诚 实信 用、 勤勉尽责 ，不从事 以下 活动： 
（1）越权或 违规经营 ； 
（2）违反基 金合同或 托管协议 ； 
（3）损害基 金份额持 有人或其 他基金相 关机构 的合 法利益； 
（4）在向中 国证监会 报送的资 料中弄虚 作假； 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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（5）拒绝、 干扰、阻 挠或严重 影响中国 证监会 依法 监管； 
（6）玩忽职 守、滥用 职权； 
（7）泄漏在任职期间 知悉的有关证 券、基金的商业 秘密，尚未依法公开 的基金投资内
容、基金投 资计划等 信息； 
（8）除按本 公司制度 进行基金 投资外， 直接或 间接 进行其他股 票交易； 
（9）协助、 接受委托 或以其他 任何形式 为其他 组织 或个人进行 证券交易 ； 
（10） 违反证券 交易场所 业务规则， 利 用对敲、 倒仓 等手段操纵 市场价格， 扰 乱市场秩
序； 
（11 ）故意损害 基金投资 者及其他 同业机 构、人员 的 合法权益； 
（12）以不 正当手段 谋求业务 发展； 
（13）有悖 社会公德 ，损害证 券投资基 金人员形 象； 
（14）信息 披露不真 实，有误 导、欺诈 成分； 
（15）法律 法规和中 国证监会 禁止的其 他行为。 
4、本基金管理人将根 据基金合同的 规定，按照招募 说明书列明的投资目 标、策略及限
制等全权处 理本基金 的投资。



5、本基金管理人不从 事违反《基金 法》的行为，并 建立健全内部控制制 度，采取有效
措施，保证 基金财 产 不用于下 列投资或 者活动： 
（1）承销证 券； 
（2）违规 向 他人贷款 或者提供 担保； 
（3）从事承 担无限责 任的投资 ； 
（4）买卖其 他基金份 额，但是 国务院 证 券监督 管理 机构 另有规 定的除外 ； 
（5）向其基 金管理人 、基金托 管人出资 ； 
（6）从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动； 
（7）法律、 行政法规 和国务院 证券监督 管理机 构规 定禁止的其 他活动。 
若法律法规 或监管部 门取消上 述禁止性 规定， 履 行适 当程序后， 本基金投 资可不受 上述
规定限制。 
（五）基金 经理的承 诺 
1、依照有关法律法规 和基金合同的 规定，本着谨慎 的 原则为基金份额持 有人谋取最大
利益； 
2、不利用职 务之便为 自己及其 代理人、 受雇人 或任 何第三人谋 取利益； 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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3、不违反现行有效的 有关法律法规 、基金合同和中 国证监会的有关规定 ，泄漏在任职
期间知悉的 有关证券 、 基金的 商业秘密 、 尚未依 法公 开的基金投 资内容、 基金投资 计划等信
息； 
4、不从事损 害基金财 产和基金 份额持有 人利益 的证 券交易及其 他活动。 
（六）基金 管理人的 内部控制 制度 
本基金管理 人为加强 内部控制， 促 进公司诚 信、 合法 、 有效经营， 保障基 金份额持 有人
利 益， 维护公 司及公 司股 东的合 法权 益，依 据《证 券法 》 、 《证 券投资 基金公 司管 理 办法 》 、
《证券投资 基金管理 公司内部 控制指导 意见》 等法律 法规， 并结合公 司实际情 况， 制定 《大
成基金管理 有限公司 内部控制 大纲》 。 
公司内部控 制是指公 司为防范 和化解风 险， 保证 经营 运作符合公 司的发展 规划， 在 充分
考虑内外部 环境的基 础上， 通 过建立组 织机制、 运用 管理方法、 实施操作 程序与控 制措施而
形成的系统。 公 司建立科 学合理、 控制 严密、 运行高 效的内部控 制体系， 制定 科学完善 的内
部控制制度 。 
公司内部控 制制度由 内部控制 大纲、基 本管理制 度、 部门业务规 章等部分 组成。 
公司董事会 对公司建 立内部控 制系统和 维持其有 效性 承担最终责 任， 公司 管 理层对 内部
控制制度的 有效执行 承担责任 。 
1、公司内部 控制的总 体目标 
（1）保证公司经营运 作严格遵守国 家有关法律法规 和行业监管规则，自 觉形成守法经
营、规范运 作的经营 思想和经 营理念。 
（2）防范和化解经营 风险，提高经 营管理效益，确 保经营业务的稳健运 行和受托资产
的安全完整 ，实现公 司的持续 、稳定、 健康发展 。 
（3）确保基 金、公司 财务和其 他信息真 实、准 确、 完整、及时 。 
2、公司内部 控制遵循 以下原则 
（1）健全性原则。内 部控制涵盖公 司的各项业务、 各个部门或机构和各 级人员，并包
括决策、执 行、监督 、反馈等 各个环节 。 
（2）有效性原则。通 过科学的内控 手段和方法，建 立合理的内控程序， 维护内控制度
的有效执行 。 
（3） 独立性原则。 公司各机 构、 部门和岗 位职责的 设 置保持相对 独立， 公司基 金财产、
自有资产与 其他资产 的运作相 互分离。 
（4）相互制 约原则。 公司设置 的各部门 、各岗 位权 责分明、相 互制衡。 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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（5）成本效益原则。 公司运用科学 化的经营管理方 法降低运作成本，提 高经济效益，
以合理的成 本控制达 到最佳的 内部控制 效果。 
3、公司制定 内部控制 制度遵循 以下原则 
（1）合法合 规性原则 。公司内 控制度符 合国家 法律 法规、规章 和各项规 定。 
（2）全面性原则。内 部 控制制度涵 盖公司经营管理 的各个环节，不得留 有制度上的空
白或漏洞。 
（3）审慎性 原则。制 定内部控 制制度以 审慎经 营、 防范和化解 风险为出 发点。 
（4）适时性原则。随 着有关法律法 规的调整和公司 经营战略、经营方针 、经营理念等
内外部环境 的变化进 行及时的 修改或完 善内部控 制制 度。 
4、内部控制 的基本要 素 
内部控制的 基本要素 包括控制 环境、风 险评估、 控制 活动、信息 沟通和内 部监控。 
（1）控制环境构成公 司内部控制的 基础，控制环境 包括经营理念和内控 文化、公司治
理结构、组 织结构、 员工道德 素质等内 容。 
（2）公司管理层牢固 树立内控优先 和风险管理理念 ，培养全体员工的风 险防范意识，
营造一个浓 厚的内控 文化氛围 ， 保证全 体员工及 时了 解国家法律 法规和公 司规章制 度， 使风
险意识贯穿 到公司各 个部门、 各个岗位 和各个环 节。 
（3）健全公司法人治 理结构，充分 发挥独立董事和 监事会的监督职能， 禁止不正当关
联交易、利 益输送和 内部人控 制现象的 发生，保 护投 资者利益和 公司合法 权益。 
（4）公司的组织结构 体现职责明确 、相互制约的原 则，各部门有明确的 授权分工，操
作相互独立。 公 司建立决 策科学、 运 营规范、 管 理高 效的运行机 制， 包括民主、 透明的决 策
程序和管理 议事规则 ， 高效、 严谨的业 务 执行系 统， 以 及健全、 有 效的内部 监督和反 馈系统。 
（5）依据公 司自身经 营特点设 立顺序递 进、权 责统 一、严密有 效的内控 防线： 
1）各岗位职责明确， 有详细的岗位 说明书和业务流 程，各岗位人员在上 岗前均应知悉
并以书面方 式承诺遵 守，在授 权范围内 承担责任 。 
2）建立重要 业务处理 凭据传递 和信息沟 通制度 ，相 关部门和岗 位之间相 互监督制 衡。 
3）公司督察长和内部 监察稽核部门 独立于其他部门 ，对内部控制制度的 执行情况实行
严格的检查 和反馈。 
4）风险管理部主要负 责对投资组合 的市场风险、流 动性风险和信用风险 等进行风险测
量， 并提出风险 调整的 建 议； 对投资业 绩进行评 价， 包括整体表 现分析、 业绩 构成分析 以及
业绩短期和 长期持续 性检验； 对将要展 开的新业 务和 创新性产品 的投资做 全面的风 险评估，深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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提出风险预 警等工作 。 
（6）建立有效的人力 资源管理制度 ，健全激励约束 机制，确保公司各级 人员具备与其
岗位要求相 适应的职 业操守和 专业胜任 能力。 
（7）建立科学严密的 风险评估体系 ，对公司内外部 风险进行识别、评估 和分析，及时
防范和化解 风险。 
（8）建立严 谨、有效 的授权管 理制度， 授权控 制贯 穿于公司经 营活动的 始终。 
1）确保股东会、董事 会、监事会和 管理层充分了解 和履行各自的职权， 建 立健全公司
授权标准和 程序，保 证授权制 度的贯彻 执行。 
2）公司各业 务部门、 分支机构 和各级人 员在规 定授 权范围内行 使相应的 职责。 
3）公司重大 业务的授 权采取书 面形式， 明确授 权书 的授权内容 和时效。 
4）公司适当授权，建 立授权评价和 反馈机制，包括 已获授权的部门和人 员的反馈和评
价，对已不 适用的授 权及时修 改或取消 授权。 
（9）建立完善的资产 分离制度，公 司资产与基金财 产、不同基金的资产 之间和其他委
托资产，实 行独立运 作，分别 核算。 
（10） 建立科学、 严格的岗 位分离制 度， 明确划 分各 岗位职责， 投资 和交易、 交 易和清
算、 基金会 计和公 司 会计等重 要岗位不 得有人员 的重 叠。 重要业 务部门和 岗位进行 物理隔离。 
（11 ）制订切实 有效的应 急应变措 施，建 立危机处 理 机制和程序 。 
（12）维护 信息沟通 渠道的畅 通，建立 清晰的报 告系 统。 
（13） 建立 有效的内 部监控制 度， 设置 督察长和 独立 的监察稽核 部门， 对 公司内部 控制
制度的执行 情况进行 持续的监 督， 保证 内部控制 制度 落实。 公司 定期评价 内部控制 的有效性，
并根据市场 环境、新 的金融工 具、新的 技术应用 和新 的法律法规 等情况进 行适时改 进。 
5、内部控制 的主要内 容 
（1）公司自觉遵守国 家有关法律法 规，按照投资管 理业务的性质和特点 严 格制定管理
规章、操作 流程和岗 位手册， 明确揭示 不同业务 可能 存在的风险 点并采取 控制措施 。 
（2）研究业 务控制主 要内容包 括： 
1）研究工作 保持独立 、客观。 
2）建立严密 的研究工 作业务流 程，形成 科学、 有效 的研究方法 。 
3）建立投资对象备选 库制度，根据 基金合同要求， 在充分研究的基础上 建立和维护备
选库。 
4）建立研究 与投资的 业务交流 制度，保 持通畅 的交 流渠道。 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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5）建立研究 报告质量 评价体系 。 
（3）投资决 策业务控 制主要内 容包括： 
1）严格遵守法律法规 的有关规定， 符合基金合同所 规定的投资目标、投 资范围、投资
策略、投资 组合和 投 资限制等 要求。 
2）健全投资 决策授权 制度，明 确界定投 资权限 ，严 格遵守投资 限制，防 止越权决 策。 
3）投资决策有充分的 投资依据，重 要投资有详细的 研究报告和风险分析 支持，并有决
策记录。 
4）建立投资 风险评估 与管理制 度，在设 定的风 险权 限额度内进 行投资决 策。 
5）建立科学的投资管 理业绩评价体 系，包括投资组 合情况、是否符合基 金产品特征和
决策程序、 基金绩效 归属分析 等内容。 
（4）基金交 易业务控 制主要内 容包括： 
1）基金交易实行集中 交易制度，基 金经理不得直接 向交易员下达投资指 令或者直接进
行交易。 
2）建立交易 监测系统 、预 警系 统和交易 反馈系 统， 完善相关的 安全设施 。 
3）交易管理部门审核 投资指令，确 认其合法、合规 与完整后方可执行， 如出现指令违
法违规或者 其他异常 情况，应 当及时报 告相应部 门与 人员。 
4）公司执行 公平的交 易分配制 度，确保 不同投 资者 的利益能够 得到公平 对待。 
5）建立完善 的交易记 录制度， 及时核对 并存档 保管 每日投资组 合列表等 。 
6）建立科学 的交易绩 效评价体 系。 
根据内部控 制的原则 ，制定场 外交易、 网下申购 等特 殊交易的流 程和规则 。 
（5）建立严格有效的 制度，防止不 正当关联交易损 害基金份额持有人利 益。基金投资
涉及关联交 易的，在 相 关投资 研究报告 中特别说 明， 并报公司风 险控制委 员会审议 批准。 
（6）公司在审慎经营 和合法规范的 基础上力求金融 创新。在充分论证的 前提下周密考
虑金融创新 品种或业 务的法律 性质、 操作程 序、 经济 后果等， 严格控 制金融新 品种、 新业务
的法律风险 和运行风 险。 
（7）建立和完善客户 服务标准、销 售渠道管理、广 告宣传行为规范，建 立广告宣传、
销售行为法 律审查制 度，制定 销售人员 准则，严 格奖 惩措施。 
（8）制定详细的登记 过户工作流程 ，建立登记过户 电脑系统、数据定期 核对、备份制
度，建立客 户资料的 保密保管 制度。 
（9）公司按照法律法 规和中国证 监 会有关规定，建 立完善的信息披露制 度，保证公开深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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披露的信息 真实、准 确、完整 、及时。 
（10）公司 配备专人 负责信息 披露工作 ，进行信 息的 组织、审核 和发布。 
（11 ） 加强对公司及 基金信息 披露的检 查和评 价， 对 存在的问题 及时提出 改进办法 ， 对
出现的失误 提出处理 意见，并 追究相关 人员的责 任。 
（12）掌握 内幕信息 的人员在 信息公开 披露前不 得泄 露其内容。 
（13） 根据国家 法律法规 的要求， 遵 循安全性、 实用 性、 可操作性原 则， 严格制 定信息
系统的管理 制度。 
信息技术系 统的设计 开发符合 国家、 金 融行业软 件工 程标准的要 求， 编写 完整的技 术资
料； 在实现业务 电子化时， 设 置保密系 统和相应 控制 机制， 并保证计 算机系统 的可稽性， 信
息技术系统 投入运行 前，经过 业务、运 营、监察 稽核 等部门的联 合验收。 
（14）通过 严格的授 权制度、 岗位责任 制度、门 禁制 度、内外网 分离制度 等管理措 施，
确保系统安 全运行。 
（15） 计算机机 房、 设备、 网络等 硬件要求 符合有关 标准， 设备运行 和维护整 个过程实
施明确的责 任管理， 严格划分 业务操作 、技术维 护等 方面的职责 。 
（16） 公司软件 的使用充 分考虑到 软件的安 全性、 可 靠性、 稳定性和 可扩展性， 具 备身
份验证、 访 问控制、 故障恢复 、 安全保 护、 分权 制约 等功能。 信 息技术系 统设计、 软件开发
等技术人员 不得介入 实际的业 务操作。 用户使用 的密 码口令定期 更换， 不 得向他人 透露。 数
据库和操作 系统的密 码口令分 别由不同 人员保管 。 
（17） 对信息数 据实行严 格的管理， 保证信息 数据的 安全、 真实和完 整， 并能及 时、 准
确地传递到 会计等各 职能部门 ； 严格计 算机交易 数据 的授权修改 程序， 并 坚持电子 信息数据
的定期查验 制度。 
建立电子信 息数据的 即时保存 和备份制 度，重要 数据 异地备份并 且长期保 存。 
（18） 信息技术 系统定期 稽核检查， 完 善业务数 据保 管等安全措 施， 进行排除 故障、 灾
难恢复的演 习，确保 系统可靠 、稳定、 安全 地运 行。 
（19） 依据 《中华人 民共和国 会计法》 、 《金 融企业会 计制度》 、 《证券 投资基金 会计核算
办法》 、 《企业财 务通则》 等国 家有关法 律法规制 订基 金会计制度、 公 司财务制 度、 会计工作
操作流程和 会计岗位 工作手册 ，并针对 各个风险 控制 点建立严密 的会计系 统控制。 
（20） 明确 职责划分 ， 在岗位 分工的基 础上明确 各会 计岗位职责 ， 禁止需 要相互监 督的
岗位由一人 独自操作 全过程。 
（21）以基 金为会计 核算主体 ，独立建 账、独立 核算 ，保证不同 基金之间 在名册登 记、深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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账户设置、 资金划拨 、账簿记 录等方面 相互独立 。基 金会计核算 与公司会 计核算相 互独立。 
（22）采取 适当的会 计控制措 施，以确 保会计核 算系 统的正常运 转。 
1）建立凭证制度，通 过凭证设计、 登录、传递、归 档等一系列凭证管理 制度，确保正
确记载经济 业务，明 确经济责 任。 
2）建立账务 组织和账 务处理体 系，正确 设置会 计账 簿，有效控 制会计记 账程序。 
3）建立复核 制度，通 过会计复 核和业务 复核防 止会 计差错的产 生。 
（23） 采取 合理的估 值方法和 科学的估 值程序 ， 公允 反映基金所 投资的有 价证券在 估值
时点的价值 。 
（24） 规范基金 清算交割 工作， 在授权 范围内， 及时 准确地完成 基金清算， 确 保基金财
产的安全。 
（25）建立 严格的成 本控制和 业绩考核 制度，强 化会 计的事前、 事中和事 后监督。 
（26）制订 完善的会 计档案保 管和财务 交接制度 ，财 会部门妥善 保管密押 、业务用 章、
支票等重要 凭据和会 计档案 ， 严格会 计资料的 调阅手 续， 防止 会计数据 的毁损 、 散失 和泄密。 
（27） 严格 制定财务 收支审批 制度和费 用报销运 作管 理办法， 自 觉遵守国 家财税制 度和
财经纪律。 
（28） 公司设立 督察长， 经董 事会聘任， 对 董事会负 责。 督察长应当 经中国证 监会相关
派出机构认 可后方可 任职。 根 据公司监 察稽核工 作的 需要和董事 会授权， 督察长可 以列席公
司相关会议 ， 调阅公 司相关档 案， 就内 部控制制 度的 执行情况独 立地履行 检查、 评 价、 报告、
建议职能。 督察长定 期和不定 期向董事 会报告公 司内 部控制执行 情况， 董 事会对督 察长的报
告进行审议 。 
（29） 公司设立 监察稽核 部门， 对公司 管理层负 责， 开展监察稽 核工作， 公司 保证监察
稽核部门的 独立性和 权威性。 
（30） 明确 监察稽核 部门及内 部各岗位 的具体职 责， 配备充足的 监察稽核 人员， 严 格监
察稽核人员 的专业任 职条件， 严格监察 稽核的操 作程 序和组织纪 律。 
（31） 强化 内部检查 制度， 通 过定期或 不定期检 查内 部控制制度 的执行情 况， 确保 公司
各项经营管 理活动的 有效运行 。 
（32） 公司 董事会和 管理层重 视和支持 监察稽核 工作 ， 对违反法 律法规和 公司内部 控制
制度的，追 究有关部 门和人员 的责任。 
6、基金管理 人关于内 部控制制 度的声明 
（1）本公司 承诺以上 关于内部 控制制度 的披露 真实 、准确。 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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（2）本公司 承诺根据 市场变化 和公司业 务发展 不断 完善内部控 制制度。 
四、基金托管人 
（一）基金 托管人情 况 
1、基本情况 
名称：中国 农业银行 股份有限 公司（简 称中国农 业银 行） 
住所：北京 市东城区 建国门内 大街69号 
办公地址： 北京市西 城区复兴 门内大街28 号凯晨 世贸 中心东座 
法定代表人 ：周慕冰 
成立日期：2009 年1月15日 
批准设立机 关和 批准 设立文号 ：中国银 监会银监 复[2009]13 号 
基金托管业 务批准文 号：中国 证监会证 监基字[1998]23 号 
注册资本：32,479,411.7 万元人 民币 
存续期间： 持续经营 
联系电话：010-66060069 
传真：010-68121816 
联系人：贺 倩 
中国农业银 行股份有 限公司是 中国金融 体系的重 要组 成部分, 总行 设在北京 。经国务 院
批准，中国 农业银行 整体改制 为中国农 业银行股 份有 限公司并于2009 年1 月15日依法 成立。
中国农业银 行股份有 限公司承 继原中国 农业银行 全部 资产、负债 、业务、 机构网点 和员工。
中国农业银 行 网点遍 布中国城 乡，成为 国内网点 最多 、业务辐射 范围最广 ，服务领 域最广，
服务对象最 多， 业务 功能齐全 的大型国 有商业银 行之 一。 在海外 ， 中国农 业银行同 样通过自
己的努力赢 得了良好 的信誉， 每年位居 《财富》 世界500强企业之 列。作为 一家城乡 并举、
联通国际、 功能齐备 的大型国 有商业银 行， 中国 农业银 行一贯秉承 以客户为 中心的经 营理念，
坚持审慎稳 健经营、 可持 续发展， 立足 县域和城 市两 大市场， 实施差 异化竞争 策略， 着力打
造 “伴你成长” 服务 品牌， 依托覆 盖全国的 分支机构 、 庞大的电子化 网络和多 元化的金 融产
品，致力为 广大客户 提供优质 的金融服 务，与 广 大客 户共创价值 、共同成 长。 
中国农业银 行是中国 第一批开 展托管业 务的国内 商业 银行， 经验 丰富， 服 务优质， 业绩
突出，2004 年被英国 《全球托 管人》 评 为中国 “ 最佳 托管银行” 。2007年 中国农业 银行通过
了美国SAS70 内部控制审计， 并获得无 保留意见 的SAS70 审计报告。 自2010 年起 中国农业 银深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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行连续通过 托管业务 国际内控 标准（ISAE3402 ）认证 ，表明了独 立公正第 三方对中 国农业
银行托管服 务运作流 程的风险 管理、 内 部控制的 健全 有效性的全 面认可。 中国农业 银行着力
加强能力建 设， 品 牌声誉进 一步提升 ， 在2010 年首届 “ ‘金牌 理 财’TOP10 颁 奖盛典 ” 中成
绩突出， 获 “最佳托 管银行” 奖。2010 年再次 荣获 《 首席财务官》 杂 志颁发的 “ 最佳资产 托
管奖” 。2012 年荣 获第十届 中国财经 风云榜 “最 佳资 产托管银行” 称 号；2013年至2017年连
续荣获上海 清算所授 予的 “托 管银行优 秀奖” 和 中央 国债登记结 算有限责 任公司授 予的 “优
秀托管机构 奖” 称号 ； 2015年、 2016年 荣获中国 银行业 协会授予的 “养老金 业务最佳 发展奖”
称号；2018 年荣获中 国基金报 授予的公 募基金20 年“ 最佳基金托 管银行” 奖。 
中国农业银 行证券投 资基金托 管部于1998 年5月 经中 国证监会和 中 国人民 银行批准 成
立，2014 年 更名为托 管业务部/ 养老金管 理中心， 内设 综合管理部 、 业务管 理部、 客户一部、
客户二部、 客户三部 、 客户四 部、 风险 合规部、 产品 研发与信息 技术部、 营运一部 、 营运二
部、 市场营 销部、 内 控监管部 、 账户管 理部， 拥 有先进 的安全防范 设施和基 金托管业 务系统。 
2、主要人员 情况 
中国农业银 行托管业 务部现有 员工近240 名，其 中具 有高级职称 的专家30 余名，服 务团
队成员专业 水平高、 业务素质 好、 服务 能力强 ， 高级 管理层均有20 年以上 金融从业 经验和高
级技术职称 ，精通国 内外证券 市场的运 作。 
3、基金托管 业务经营 情况 
截止到2018 年12月31 日， 中国 农业银行 托管的 封闭式 证券投资基 金和开放 式证券投 资基
金共422 只。 
（二）基金 托管人的 内部风险 控制制度 说明 
1、内部控制 目标 
严格遵守国 家有关托 管业务的 法律法规 、 行业 监管规 章和行内有 关管理规 定, 守法经 营、
规范运作、 严格监察, 确保业务 的稳健运 行, 保证 基金 财产的安全 完整,确保 有关信息 的真实 、
准确、完整 、及时,保 护基金份 额持有人 的合法权 益。 
2、内部控制 组织结构 
风险管理委 员会总体 负责中国 农业银行 的风险管 理与 内部控制工 作,对托管 业务风险 管
理和内部控 制工作进 行监督和 评价。托 管业务部 专 门 设置了风险 管理处,配 备了专职 内控监
督人员负责 托管业务 的内控监 督工作, 独 立行使监 督稽 核职权。 
3、内部控制 制度及措 施 
具备系统、 完善 的制度控 制体系， 建 立了管理 制度、 控制制度、 岗位 职责、 业务 操作流深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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程， 可以保 证托管业 务的规范 操作和顺 利进行； 业务 人员具备从 业资格； 业务管理 实行严格
的复核、 审核、 检查 制度， 授权 工作实行 集中控制， 业务印章按 规程保管、 存 放、 使用， 账
户资料严格 保管，制 约机制严 格有效； 业务操作 区专 门设置，封 闭管理,实 施音像监 控；业
务信息由专 职信息披 露人负责, 防止泄密 ；业务实 现自 动化操作， 防止人为 事故的发 生， 技
术系统完整 、独立。 
（三）基金 托管人对 基金管理 人运作基 金进行监 督的 方法和程序 
基金托管人 通过参数 设置将 《基金 法》 、 《运作办法 》 、 基金合同、 托管协 议规定的 投
资比例和禁 止投资品 种输入监 控系统， 每日登录 监控 系统监督基 金管理人 的投资运 作， 并通
过基金资金 账户、基 金管理人 的投资指 令等监督 基金 管理人的其 他行为。 
当基金出现 异常交易 行为时， 基金托管 人应当针 对不 同情况进行 以下方式 的处理： 
1、电话提示 。对媒体 和舆论反 映集中的 问题， 电话 提示基金管 理人； 
2、书面警示 。对本基 金投资比 例接近超 标、资 金头 寸不足等问 题，以书 面方式对 基金
管理人进行 提示； 
3、 书面报 告。 对 投资比例 超标、 清算资金 透支以及 其 他涉嫌违规 交易等行 为， 书 面提
示有关基金 管理人并 报中国证 监会。 
 
五、相关服务机构 
（一）场外 代销机构 
1、广州证券 股份有限 公司 
注册地址： 广州市先 烈中路 69 号东山广 场主楼 十七 楼 
法定代表人 ：邱三发 
客服电话：95396 
联系人：林 洁茹 
联系电话：020-87322668 
传真：020-87325036 
网址：www.gzs.com.cn 
2、渤海证券 股份有限 公司 
注册地址： 天津市经 济技术开 发区第二 大街 42 号写 字楼 101 室 
法定代表人 ：王春峰 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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联系人：蔡 霆 
电话：022-28451991 
传真：022-28451892 
客服电话：4006515988 
网址：www.ewww.com.cn 
3、中泰证券 股份有限 公司 
办公地址： 山东省济 南市经十 路 20518 号 
法定代表人 ：李玮 
客服电话：95538 
联系人：吴 阳 
电话：0531-81283938 
传真：0531-81283900 
网址：www.qlzq.com.cn 
4、中国银河 证券股份 有限公司 
注册地址： 北京市西 城区金融 大街 35 号 国际企 业大 厦 C 座 
法定代表人 ：宋卫刚 
客服电话：4008-888-888 
联系人：宋 明 
联系电话：010-66568450 
传真：010-66568990 
网址：www.chinastock.com.cn 
5、中航证券 有限公司 
注册地址： 南昌市红 谷滩新区 红谷中大 道 1619 号国 际金融大厦 A 座 41 楼 
办公地址： 南昌市红 谷滩新区 红谷中大 道 1619 号 国 际金融大厦 A 座 41 楼 
法人代表： 王宜四 
客户服务热 线：4008866567 
联系人：戴 蕾 
电话：0791-86768681 
传真：0791-86770178 
网址：www.avicsec.com 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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6、海通证券 股份有限 公司 
注册地址： 上海市广 东路 689 号 
法定代表人 ：周杰 
客服电话：95553 、400-888-8001 
联系人：李 笑鸣



电话：021 －23219000 
传真：021-63602722 
网址：www.htsec.com 
7、招商证券 股份有限 公司 
注册地址： 深圳市福 田区益田 路江苏大 厦 A 座 38-45 层 
法定代表人 ：宫少林 
客服电话： 95565 
联系人：黄 婵君 
电话：0755-82960167 
传真：0755-82943636 
网址：www.newone.com.cn 
8、光大证券 股份有限 公司 
办公地址： 上海市静 安区新闸 路 1508 号 
法定代表人 ：薛峰 
客服电话：400-888-8788 、95525 
联系人：刘 晨 
电话：021-22169999 
传真：021-22169134 
网址：www.ebscn.com 
9、申万宏 源 证券有限 公司



通讯地址： 上海市徐 汇区长乐 路 989 号 40 层 
法定代表人 ：李梅 
客服电话：95523 或 4008895523 
联系人：曹 晔



电话：021-54033888 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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传真：021-54038844 
网址：www.sywg.com 
10、红塔证 券股份有 限公司 
注册地址： 云南省昆 明市北京 路 155 号附 1 号 红塔 大厦 7-11 楼 
办公地址： 云南省昆 明市北京 路 155 号附 1 号 红塔 大厦 9 楼 
法人： 况雨 林 
联系人：高 国泽 
联系电话：0871-3577398 
传真： 0871-3578827 
客服电话：0871-3577942 
公司网址：www.hongtastock.com 
11 、平安证券股 份有限公 司 
办公地址： 深圳市福 田区金田 路大中华 国际交易 广场 8 楼 
法定代表人 ：曹实凡 
客服电话：95511 转 8 
传真：0755-82400862 
网址：www.pingan.com 
（二）场内 代销机构 
指具有基金 代销业务 资格、 并 经深圳证 券交易 所和中 国证券登记 结算有限 责任公司 认可
的深圳证券 交易所会 员单位， 具体名单 详见深圳 证券 交易所网站（www.szse.cn）。 
基金管理人 可根据有 关法律法 规， 选择 其他符合 要求 的机构代理 销售本基 金， 并及 时公
告。 
（三）登记 结算机构 
名称：中国 证券登记 结算有限 责任公司 
地址：北京 市西城区 太平桥大 街 17 号 
法定代表人 ：周明 
联系人：赵 亦清 
电话：（010 ）50938782 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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传真：（010 ）50938907 
（四）律师 事务所和 经办律师 
名称：北京 市金杜律 师事务所 
注册地址： 北京市朝 阳 区东三 环中路 7 号财富中 心写 字楼 A 座 40 层 
办公地址： 北京市朝 阳区东三 环中路 7 号财富中 心写 字楼 A 座 40 层 
负责人：王 玲 
电话：0755-22163333 
传真：0755-22163390 
经办律师： 沈娜、冯 艾 
联系人：冯 艾 
（五）会计 师事务所 和经办注 册会计师 
名称：普华 永道中天 会计师事 务所（特 殊普通合 伙）



住所：中国( 上海) 自由贸 易试验区 陆家嘴环 路1318 号 星展银行大 厦6楼



办公地址： 上海市黄 浦区湖滨 路202 号企 业天地2 号楼 普华永道中 心11 楼



执行事务合 伙人：李 丹



电话：021-23238189



联系人：俞 伟敏



经办注册会 计师：张 振波、俞 伟敏



六、基金合同 的 生效 
（一）基金 合同的生 效 
根据相关法 规和《深 证成长40 交易型开 放式指数 证券 投资基金基 金合同》 的有关规 定，
基金合同已 于2010 年12 月21 日 正式生效 ， 自基金 合同 生效之日起 ， 本基金 管理人正 式开始管
理本基金。 
（二）基金 存续期内 基金份额 持有人数 量和资金 额的 限制 
基金存续期 内， 连续 20 个工 作日出现 基金份额 持有 人数量不满 200 人或 者基金资 产净深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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 第 28 页 
 
值低于 5000 万元情形 的， 基 金管理人 应当在定 期报告 中予以披露 ； 连续 60 个工作 日出现前
述情形的， 基金管理 人应当向 中 国证监 会报告并 提出 解决方案， 如转换运 作方式或 与其他基
金合并等， 并召开基 金份额持 有人大会 进行表决 。 
法律法规或 监管机构 另有规定 的，按其 规定办理 。 
（三）基金 类型及存 续期限 
基金类型： 股票型指 数基金 
基金运作方 式： 交易 型 开放式 
基金存续期 限：不定 期 
七、基金份额的交易 
（一）基金 份额的上 市 
本基金合同 生效后 ， 具备上 市条件 ， 于 2011 年 2 月 23 日开始在深 圳证券 交易所上 市交
易。 
（二）基金 份额的上 市交易 
本基金基金 份额在深 圳证券交 易所的上 市交易需 遵照 《深圳证券 交易所交 易规则》 、 《深
圳证券交易 所证券投 资基金上 市规则》 、 《深圳 证券交 易所交易型 开放式指 数基金业 务实施细
则》等有关 规定。 
（三）暂停 上市交易 
基金份额上 市交易期 间出现下 列情形之 一的，深 圳证 券交易所可 暂停基金 的上市交 易，
并报中国证 监会备案 ： 
1、不再具备 本章第一 款规定的 上市条件 ； 
2、违反法律 、行政法 规，中国 证监会决 定暂停 其上 市； 
3、严重违反 深圳证券 交易所有 关规则的 ； 
4、深圳证券 交易所认 为应当暂 停上市的 其他情 形。 
当暂停上市 情形消除 后， 基金 管理人应 向深圳证 券交 易所提出恢 复上市申 请， 经深 圳证
券交易所核 准后可恢 复本基金 上市，并 在至少一 种指 定媒体发布 基金恢复 上市公告 。 
（四）终止 上市交易 
基金份额上 市交易后 ， 有下列 情形之一 的， 深圳 证券 交易所可终 止基金的 上市交易 ， 并
报中国证监 会备案： 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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 第 29 页 
 
1、自暂停上 市之日起 半年内未 能消除暂 停上市 原因 的； 
2、基金合同 终止； 
3、基金份额 持有人大 会决定终 止上市； 
4、深圳证券 交易所认 为应当终 止上市的 其他情 形。 
基金管理人应当在收 到深圳证券交易 所终止基金上 市 的决定之日起 2 个 工作日内发布
基金终止上 市公告。 
（五）基金 份额参考 净值（IOPV ）的计算与 公告 
基金管理人 在每一交 易日开市 前向深圳 证券交易 所提 供当日的申 购赎回清 单， 深圳 证券
交易所在开 市后根 据 申购赎回 清单和组 合证券内 各只 证券的实时 成交数据 ， 计算并 发布基金
份额参考净 值（IOPV ） ，供投资者交 易、申购 、赎回 基金份额时 参考。 
1、基金份额 参考净值 计算公式 为： 
基金份额参 考净值＝ （申购赎 回清单中 必须用 现金替 代的替代金 额＋申购 赎回清单 中可
以用现金替代 成份证券 的数量与最 新成交价 相乘之和+ 申购赎回清 单中禁止 用现金替 代成份
证券的数量与最新成交价相乘之和＋ 申购、赎回清单 中的预估现金部分）/ 最小 申购赎回单
位对应的基 金份额。 
2、基金份额 参考净值 的计算以 四舍五入 的方法 保留 小数点后 3 位。 
3、基金管理 人可以调 整基金份 额参考净 值计算 公式 ，并予以公 告。 
八、基金份额的申购与赎回 
（一）申购 与赎回场 所 
基金投资者 应当在申 购赎回代 理券商办 理基金申 购、 赎回业务的 营业场所 或按申购 赎回
代理券商提 供的其他 方式办理 基金份额 的申购与 赎回 。 
基金管理人 将在开始 申购、 赎 回业务前 公告申购 赎回 代理券商等 代销机构 的名单， 基金
管理人可根 据情况变 更或增减 申购、赎 回代理券 商， 并予以公告 。 
（二）申购 和赎回的 开放日及 开放时间 
1、开放日及 开放时间 
投资者可办 理申购、 赎回等业 务的开放 日为深圳 证券 交易所的交 易日 （基 金管理人 公告
暂停申购或赎回时除 外） ，开放时间 为 深圳证券交 易 所的交易时间。在此 时间之外不办 理基深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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 第 30 页 
 
金份额的申 购、赎回 。 
若深圳证券 交易所变 更交易时 间或实际 情况需要 ， 基 金管理人可 对申购、 赎回时间 进行
调整，但此 项调整应 在实施日 前 3 个工 作日在至 少一 家指定媒体 公告。 
2、申购、赎 回开始日 
自 2011 年 2 月 23 日起， 本基金开 始办理 申购、赎 回 。 
（三）申购 与赎回的 原则 
1、本基金采 用份额申 购和份额 赎回的方 式，即 申购 和赎回均以 份额申请 。 
2、本基金的 申购对价 、赎回对 价包括组 合证券 、现 金替代、现 金差额及 其他对价 。 
3、申购、赎 回申请提 交后不得 撤销。 
4、 申购、 赎回应遵 守 《深 圳证券 交易所交 易型开放 式 指数基金业 务实施细 则》 的规定。 
5、基金管理人在不损 害基金份额持 有人权益的情况 下可更改上述原则， 但应在新的原
则实施前依 照有关规 定在指定 媒体上予 以公告。 
（四）申购 与赎回的 程序 
1、申购和赎 回的申请 
基金投资者 必须根据 申购、 赎 回代理券 商规定的 程序 ， 在开放日 的具体业 务办理时 间内
提出申购或 赎回的申 请。 
投资者在申 购本基金 时须按申 购、 赎回 清单的规 定备 足申购对价 ， 投资者 在提交赎 回申
请时，必须 有足够的 基金份额 余额和现 金。 
2、申购和赎 回申请的 确认 
基金投资者 申购、 赎 回申请在 受理当日 进行确认 。 如 投 资者未能 提供符合 要求的申 购对
价， 则申购 申请失败 。 如投资 者持有的 符合要 求的基 金份额不足 或未能根 据要求准 备足额的
现金，或本 基金投资 组合内不 具备足额 的符合要 求的 赎回对价， 则赎回申 请失败。 
投资者可在 申请当日 通过其办 理申购、 赎回的销 售网 点查询有关 申请的确 认情况。 
如 基金 管理 人接 受某 笔或者 某些 申购 申请 有可 能导致单 一投 资者 持有 基金 份额的 比 例
达到或者超过 50% ，或者基 金管理人 认为可能 存在变 相规避 50% 集中度 限制的情 形时，基
金管理人有 权对该单 一投资者 的申请全 部或部分 确认 失败。 由此 ， 给投资 者造成的 损失， 有
投资人自行 承担。 
3、申购和赎 回的对价 支付 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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 第 31 页 
 
本基金申购 赎回过程 中涉及的 股票和基 金份额交 收适 用深圳证券 交易所的 结算规则 。 
投资者 T 日申购、 赎回成功 后，登记 结算机构 在 T 日收市后为 投资者办 理组合证 券的
清算交收以 及基金份 额、现金 替代的清 算，在 T+1 日办理基金 份额、现 金替代的 交收以及
现金差额的 清算，在 T+2 日 办理现金 差额的 交收， 并将结果发 送给申购 赎回代理 机构、基
金管理人和 基金托管 人。 如果 登记结算 机构在清 算交 收时发现不 能正常履 约的情形 ， 则依据
《 中国 证券 登记结 算有 限责任 公司 关于 深圳证 券交 易所 上市 的交 易型开 放式 指数基 金登 记
结算业务实 施细则》 的 有关规 定进行处 理。 
登记结算机 构可在法 律法规允 许的范围 内， 对清 算交 收和登记的 办理时间 、 方式进 行调
整，并按照 相关规定 在至少一 种指定媒 体公告。 
（五）申购 与赎回的 数额 
1、 投资者申购、 赎 回的基金 份额需为 最小申购、 赎 回 单位的整数 倍。 本基金最 小申购、
赎回单位为 100 万份 基金份额 。 基金管 理人可以 根据 市场情况， 调整上述 规定的数 量或比例
限制。基金 管理人必 须在调整 前依照有 关规定在 指定 媒体上公告 。 
2、当接受申购申请对 存量基金份额 持有人利益构成 潜在重大不利影响时 ，基金管理人
应当采取暂 停基金申 购等措施 ， 切实保 护存量基 金份 额持有 人的 合法权益 。 具体请 参见相关
公告。 
（六）申购 和赎回的 对价、费 用 
1、申购对价、赎回对 价根据申购赎 回清单和投资者 申购、赎回的基金份 额数额确定。
申购对价是 指投资者 申购基金 份额时应 交付的组 合证 券、现金替 代、现金 差额及其 他对价。
赎回对价是 指投资者 赎回基金 份额时， 基金管理 人应 交付给赎回 人的组合 证券、现 金替代、
现金差额及 其他对价 。 
2、T 日的基金份 额净值在 当日收市 后计算， 并在 T+1 日公告， 计算公 式为计算 日基金
资产净值除 以计算日 发售在外 的基金份 额总数。 申购 、 赎回清单 由基金管 理人编制 。T 日的
申购、 赎回 清单在当 日深圳证 券交 易所 开市前公 告。 如遇特殊情 况， 可以 适当延迟 计算或公
告，并报中 国证监会 备案。 
3、 投资 者在申购 或赎回基 金份额时 ， 申 购赎回代 理券 商可按照不 高于 0.5% 的标 准收取
费用，其中 包含证券 交易所、 登记结算 机构等收 取的 相关费用。 
（七）申购 、赎回清 单的内容 与格式 
1、申购、赎 回清单的 内容 
T 日申购、赎回清单 公告内容 包括最小 申购、赎 回单 位所对应的 组合证券 、现金替 代、深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































更新 招募 说明 书 





































































 第 32 页 
 
T 日预估现金差额、T-1 日现金差 额、基金 份额净值 及其他相关 内容。 
2、组合证券 相关内容 
组合证券是 指本基金 标的指数 所包含的 全部或部 分证 券。 申购、 赎回清单 将公告最 小 申
购、赎回单 位所对应 的各成份 证券名称 、证券代 码及 数量。 
3、现金替代 相关内容 
现金替代是 指申购、 赎回过程 中， 投资 者按基金 合同 和招募说明 书的规定 ， 用于替 代组
合证券中部 分证券的 一定数量 的现金。 
采用现金替 代是为了 在相关成 份股停牌 等情况下 便利 投资者的申 购、 提高 基金运作 的效
率， 基金管 理人在制 定具体的 现金替代 方法时遵 循公 平及公开的 原则， 以 保护基金 份额持有
人利益为出 发点，并 进行及时 充分的信 息披露。 
（1） 现金替代 分为 3 种 类型： 禁止 现金替代 （标 志为 “ 禁止 ” ） 、 可以现 金替代 （标 志为
“ 允许 ” ）和必 须现金替 代（标 志为 “ 必须 ” ） 。 
禁止现金替 代是指在 申购、赎 回基金份 额时，该 成份 证券不允许 使用现金 作为替代 。 
可 以现 金替 代是 指在 申购基 金份 额时 ，允 许使 用现金作 为全 部或 部分 该成 份证券 的 替
代，但在赎 回基金份 额时，该 成份证券 不允许使 用现 金作为替代 。 
必须现金替 代是指在 申购、赎 回基金份 额时，该 成份 证券必须使 用现金作 为替代。 
（2）可以现 金替代 
①适用情形 ： 可以现 金替代的 证券一般 是由于 停牌等 原因导致投 资者无法 在申购时 买入
的证券。 
②替代金额 ：对于可 以现金替 代的证券 ，替代金 额的 计算公式为 ： 
替代金额＝ 替代证券 数量× 该 证券经除 权调整 的 T-1 日收盘价× （1＋ 现金替代 保证金率 ） 
对于使用现 金替代的 证券， 基 金管理人 需在证券 恢复 交易后买入 ， 而实际 买入价格 加上
相关交易费 用后与申 购时的最 新价格可 能有所差 异。 为便于操作 ， 基金管 理人在申 购赎回清
单中预先确 定现金替 代保证金 率， 并据 此收取替 代金 额。 如果预 先收取的 金额高于 基金购入
该部分证券 的实际成 本， 则基 金管理人 将退还多 收取 的差额； 如 果预先收 取的金额 低于基金
购入该部分 证券的实 际成本， 则基金管 理人将向 投资 者收取欠缺 的差额。 
③替代金额 的处理程 序 
T 日，基金管理人在 申购、赎 回清单中 公布现金 替代 保证金率， 并据此收 取替代金 额。
在 T 日 后被替代的成份 证券有正 常交易的 2 个交易日 （简称为 T+2 日）内 ，基金管 理人将
以收到的替 代金额买 入被替代 的部分证 券。T ＋2 日 日终，若已 购入全部 被替代的 证券，则深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































更新 招募 说明 书 





































































 第 33 页 
 
以替代金额 与被替代 证券的实 际购入成 本 （包括 买入 价格与交易 费用） 的 差额， 确 定基金应
退还投资者 或投资者 应补交的 款项； 若 未能购入 全部 被替代的证 券， 则以 替代金额 与所购入
的部分被替 代证券实 际购入成 本加上按 照 T+2 日收 盘价计算的 未购入的 部分被替 代证券价
值的差额， 确定基金 应退还投 资者或投 资者应补 交的 款项。 
特例情况： 若自 T 日起， 深 圳证券交 易所正常 交易日 已达到 20 日 而该证 券 正常交易 日
低于 2 日， 则以替代 金额与所 购入的部 分被替 代证券 实际购入成 本加上按 照最近一 次收盘价
计 算的 未购 入的部 分被 替代证 券价 值的 差额， 确定 基金 应退 还投 资者或 投资 者应补 交的 款
项。 
T+2 日后第 1 个工 作日 （若在特 例情况下， 则为 T 日起第 21 个交 易日） ， 基金 管理人将
应退款和补 款的明细 数据发送 给登记结 算机构 ， 登记 结算机构办 理现金替 代多退少 补资金的
清算；T ＋2 日后 第 2 个工作日 （若在特 例情况下 ， 则为 T 日起 第 22 个 交易日） ，登记结 算
机构办理现 金替代多 退少补资 金的交收 。 
④替代限制 ： 为有效 控制基金 的跟踪偏 离度和跟 踪误 差， 基金管 理人可规 定投资者 使用
可以现金替 代的比例 合计不得 超过申购 基金份额 资产 净值的一定 比例。 现 金替代比 例的计算
公式为： 
? ?
日基金份额净值 申购基金份额
日收盘价 该证券经除权调整的 只替代证券数量 第
现金替代比例
1 - T
1 - T i
%
1
?
?
?
?
?
n
i
 
说明：假设 当天可以 现金替代 的股票只 数为 n 。 
（3）必须现 金替代 
①适用情形 ： 必须现 金替代的 证券一般 是由于标 的指 数调整将被 剔除， 或 基金管理 人出
于保护持有 人利益原 则等原因 认为有必 要实行必 须现 金替代的成 份证券。 
②替代金额 ： 对于必 须现金替 代的证券 ， 基金管 理人 将在申购、 赎回清单 中公告替 代的
一定数量的 现金， 即 “ 固定替代 金额 ” 。 固 定替代金 额 的计算方法 为申购 、 赎回清 单中该 证券
的数量乘以 其经除权 调整的 T-1 日 收盘价。 
4、预估现金 差额相关 内容 
预估现金差 额是指由 基金管理 人估计并在 T 日申购 赎回清单中 公布的当 日现金差 额的
估计值，预 估现金差 额由申购 赎回代理 券商预先 冻结 。 
预估现金差 额的计算 公式为： 
T 日预估现金差额 ＝T-1 日最 小申购赎 回单位 的基金 资产净值－ （申购赎 回清单中 必须深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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 第 34 页 
 
用现金替代 的固定替 代金额＋ 申购赎回 清单中可 以用 现金替代成 份证券的 数量与 T 日经除
权调整的前 收盘价乘 积之和＋ 申购赎回 清单中禁 止用 现金替代成 份证券的 数量与 T 日经除
权调整的前 收盘价乘 积之和） 
其中， T 日经除权调整 的前收盘 价由深圳 证券交易 所 提供。 另外， 若 T 日为基金 分红除
息日，则计 算公式中 的 “T -1 日最 小申购赎 回单位的 基 金资产净值 ” 需扣 减相应的 收益分配 数
额。预估现 金差额的 数值可能 为正、为 负或为零 。 
5、现金差额 相关内容 
T 日现金差额在 T+1 日的 申购、赎 回清单中 公告，其 计算公式为 ： 
T 日现金差额＝T 日最小申 购、 赎回 单位的基 金资产 净值－ （申 购、 赎回 清单中必 须用
现金替代的 固定替代 金额＋申 购、赎回 清单中可 以用 现金替代成 份证券的 数量与 T 日收盘
价相乘之和+ 申购、 赎回清单 中禁止用 现金替代 成份 证券的数量 与 T 日收盘价相乘 之和） 
T 日投资 者申购、 赎回基金 份额时， 需按 T+1 日 公告 的 T 日现金差额 进行资金 的清算
交收。 
现金差额的 数值可能 为正、 为负或 为零。 在投资 者申 购时， 如现金差 额为正数， 则 投资
者应根据其 申购的基 金份额支 付相应的 现金， 如 现金 差额为负数 ， 则投资 者将根据 其申购的
基金份额获 得相应的 现金； 在 投资者赎 回时， 如 现金 差额为正数 ， 则投资 者将根据 其赎回的
基金份额获 得相应的 现金， 如 现金差额 为负数 ， 则投 资者应根据 其赎回的 基金份额 支付相应
的现金。 
6、申购、赎 回清单的 格式 
申购、赎回 清单的格 式举例如 下： 
基本信息 
最新公告日 期： 2011-2-22 
基金名称： 深证成长 40 交易型 开放式指 数证券 投资 基金 
基金管理公 司名称： 大成基金 管理有限 公司 
基金代码：159906 
标的指数代 码：399326 
 
T-1 日信息内容 
现金差额（ 单位：元 ） 241.9 
最小申购赎 回单位资 产净值（ 单位：元 ） 1258369.7 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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 第 35 页 
 
基金份额净 值（单位 ：元） 1.258 
 
T 日信息内容 
预估现金差 额（单位 ：元） -360.1 
最小申购赎 回单位（ 单位：份 ） 1,000,000 
T 日最小申购赎回单 位分红金 额（单位 ：元） 无 
是否需要公 布 IOPV 是 
是否允许申 购 是 
是否允许赎 回 是 
可以现金替 代比例上 限 40% 
成份股信息 内容 
股票代码 股票名称 股票数量 
现金替代标
志 
可以现金替
代保证金率 
固定替
代金额 
000009 中国宝安 1100 允许 21%



000063 中兴通讯 3300 允许 21%



000417 合肥百货 700 允许 21%



000418 小天鹅Ａ 500 允许 21%



000423 东阿阿胶 1200 允许 21%



000501 鄂武商Ａ 700 允许 21%



000521 美菱电器 500 允许 21%



000527 美的电器 4200 允许 21%



000538 云南白药 600 允许 21%



000566 海南海药 400 允许 21%



000581 威孚高科 900 允许 21%



000650 仁和药业 600 允许 21%



000661 长春高新 200 允许 21%



000826 桑德环境 500 允许 21%



000848 承德露露 400 允许 21%



000858 五 粮 液 4100 允许 21%



000869 张


裕Ａ 200 允许 21%



000880 潍柴重机 300 允许 21%



000887 中鼎股份 500 允许 21%


深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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 第 36 页 
 
000888 峨眉山Ａ 300 允许 21%



000895 双汇发展 700 允许 21%



000961 中南建设 800 允许 21%



000963 华东医药 500 允许 21%



000987 广州友谊 400 允许 21%



000988 华工科技 600 允许 21%



000997 新 大 陆 600 允许 21%



002003 伟星股份 300 允许 21%



002007 华兰生物 700 允许 21%



002028 思源电气 600 允许 21%



002029 七 匹 狼 300 允许 21%



002048 宁波华翔 800 允许 21%



002080 中材科技 200 允许 21%



002123 荣信股份 500 允许 21%



002142 宁波银行 2600 允许 21%



002146 荣盛发展 1000 允许 21%



002152 广电运通 400 允许 21%



002153 石基信息 200 允许 21%



002154 报 喜 鸟 300 允许 21%



002165 红 宝 丽 400 允许 21%



002202 金风科技 2900 允许 21%



（八）拒绝 或暂停申 购的情形 
发生下列情 况时，基 金管理人 可拒绝或 暂停接受 基金 投资者的申 购申请： 
1、因不可抗 力导致基 金无法正 常运作； 
2、证券交易 所交易时 间非正常 停市，导 致基金 管理 人无法计算 当日基金 资产净值 ； 
3、发生本基 金合同规 定的暂停 基金资产 估值情 况； 
4、深圳证券 交易所、 申购赎回 代理券商 、登记 结算 机构因异常 情况无法 办理申购 ； 
5、基金管理 人认为会 损害已有 基金份额 持有人 利益 的某笔申购 ； 
6、当前一估 值日基金 资 产净值 50% 以 上的资 产出现 无可参考的 活跃市场 价格且采 用估
值技术仍导 致公允价 值存在重 大不确定 性时， 经 与基 金托管人协 商确认后 ， 基金管 理人应当
采取暂停接 受基金申 购申请的 措施。 
7、法律法规 规定或中 国证监会 认定的其 他情形 。 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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 第 37 页 
 
发生上述除第 5 项暂 停申购情 形时， 基 金管理 人应当 根据有关规 定在指定 媒体上刊 登暂
停申购公告 。 如果基 金投资者 的申购申 请被拒绝 ， 被 拒绝的申购 款项将退 还给投资 者。 在暂
停申购的情 况消除时 ， 基金管 理人应及 时恢复申 购业 务的办理并 公告， 并 报中国证 监会备案。 
（九）暂停 赎回或延 缓支付赎 回对价的 情形 
发生下列情 形时， 基 金管理人 可暂停接 受基金投 资者 的赎回申请 或延缓支 付赎回 对价 ： 
1、因不可抗 力导致基 金管理人 不能支付 赎回对价 。 
2、证券交易所交易时 间依法决定临 时停市，导致基 金管理人无法计算当 日基金资产净
值。 
3、深圳证券 交易所、 申购赎回 代理机构 、登记 结算 机构因异常 情况无法 办理赎回 。 
4、发生本基 金合同规 定的暂停 基金资产 估值情 况。 
5、 当前一估值 日基金 资产净值 50% 以 上的资 产出现 无可参考的 活跃市场 价格且采 用估
值技术仍导 致公允价 值存在重 大不确定 性时， 经 与基 金托管人协 商确认后 ， 基金管 理人应当
采取暂停接 受基金赎 回申请的 措施。 
6、法律法规 规定或中 国证监会 认定的其 他情形 。 
发生上述情 形时， 基 金管理人 应及时在 至少一家 指定 媒体刊登暂 停赎回公 告。 在暂 停赎
回的情况消 除时，基 金管理人 应及时恢 复赎回业 务的 办理并公告 ，并报中 国证监会 备案。 
（十）集合 申购与其 他服务 
在条件许可 时， 基金 管理人可 开放集合 申购， 即 允许多 个投资者集 合其持有 的组合证 券，
共同构成最 小申购、 赎回单位 或其整数 倍， 进行 申购 。 在不损害 基金份额 持有人利 益的前提
下，基金管 理人有权 制定集合 申购业务 的相关规 则。 
基金管理人 指定的代 理机构可 依据本基 金合同开 展其 他服务， 双 方需签订 书面委托 代理
协议 ，并报 中国证监 会备案。 
（十一）基 金的非交 易过户等 其他业务 
登记结算机 构可依据 其业务规 则， 受理 基金份额 的非 交易过户、 冻结与解 冻等业务 ， 并
收取一定的 手续费用 。 
（十二）基 金的份额 折算 
基金合同生 效后， 为 提高交易 便利， 本 基金可以 进行 份额折算。 
1、基金份额 折算的时 间 
基金管理人 应事先确 定基金份 额折算日 ， 并依 照 《 信息 披露办法 》 的有关 规定提前 公告。 
2、基金份额 折算的原 则 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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 第 38 页 
 
基金份额折 算由基金 管理人向 登记结算 机构申请 办理 ， 并由登记 结算机构 进行基金 份额
的变更登记 。 
基金份额折 算后， 本 基金的基 金份额总 额与基 金份额 持有人持 有 的基金份 额数额将 发生
调整， 但调 整后的基 金份额持 有人持有 的基金份 额占 基金份额总 额的比例 不发生变 化。 基金
份额折算对 基金份额 持有人的 权益无实 质性影响 。 基 金份额折算 后， 基金 份额持有 人将按照
折算后的基 金份额享 有权利并 承担义务 。 
如果基金份 额折算过 程中发生 不可抗力 ，基金管 理人 可延迟办理 基金份额 折算。 
3、基金份额 折算的方 法 
基金份额折 算的具体 方法在份 额折算公 告中列示 。 
九、基金的投资 
（一）投资 目标 
紧密跟踪标 的指数， 追求与标 的指数相 似的投资 回报 。 
（二）投资 理念 
中国经济和 资本市场 将长期快 速增长。 指数化投 资可 以在有 效分 散风险的 基础上， 以最
低的成本和 较低的风 险获得市 场平均回 报， 有 助于投 资者实现财 富与中国 经济及资 本市场同
步增长的目 标。 基金 的标的指 数具有良 好的代表 性、 流动性与成 长性， 通 过完全复 制法跟踪
标的指数， 可以满足 投资者多 种投资需 求。 
（三）投资 范围 
本基金投资 于标的指 数成份股 、 备选成 份股以跟 踪标 的指数， 投 资于标的 指数成份 股或
备选成份股 的投资组 合资产不 低于基金 资产净值 的 90% 。 为更好 地实现投 资目标， 本基金还
可投资于新 股、 债券、 回购、 权证 及中国证 监会允许 基金投资的 其他金融 工具。 如法律 法规
或监管机构 以后允许 基金投资 其他品种 ， 基金管 理人 在履行适当 程序后， 可以将其 纳入投资
范围。 
（四）投资 策略 
本 基金 主要 采取 完全 复制法 ，即 完全 按照 标的 指数的成 份股 组成 及其 权重 构建投 资 组
合，并根据 标的指数 成份股及 其权重的 变动进行 相应 调整。 
当预期指数 成份股发 生调整和 成份股发 生配股、 增发 、 分红等行 为时， 或 因基金的 申购
和赎回等对 本基金跟 踪标的指 数的效果 可能带来 影响 时， 或因某 些特殊情 况导致流 动性不足
时， 或其他 原因导致 无法有效 复制和跟 踪标的指 数时 ， 基金管理 人可以对 投资组合 管理进行
适当变通和 调整，从 而使得投 资组合紧 密地跟踪 标的 指数。 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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 第 39 页 
 
1、决策依据 
有 关法 律法 规、 基金 合同和 标的 指数 的相 关规 定是基金 管理 人运 用基 金财 产的决 策 依
据。 
2、投资管理 体制 
本基金实行 投资决策 委员会领 导下的基 金经理负 责制 。 投资决策 委员会负 责决定有 关指
数重大调整 的应对决 策、 其他 重大组合 调整决策 以及 重大的单项 投资决策 ； 基金经 理负责决
定日常指数 跟踪维护 过程中的 组合构建 、调整决 策以 及每日申购 、赎回清 单的编制 决策。 
3、投资程序 
研究支持、 投资 决策、 组合 构建、 交易执 行、 投资绩 效评估、 组合维 护的有机 配合共同
构成了本基 金的投资 管理程序 。 严格的 投资管理 程序 可以保证投 资理念的 正确执行 ， 避免重
大风险的发 生。 
（1）研究支持： 风险 管理部 依托公 司整体研究平台 ，整合外部信息以及 券商等外部研
究力量的研 究成果开 展指数跟 踪、成份 股公司行 为等 相关信息的 搜集与分 析、流动 性分析、
跟踪误差及 其归因分 析等工作 ，作为基 金投资决 策的 重要依据。 
（2）投资决策：投资 决策委员会依 据 风险管理部提 供的研究报告，定期 召开或遇重大
事项时召开 投资决策 会议， 决 策相关事 项。 基金 经理 根据投资决 策委员会 的决议， 每日进行
基金投资管 理的日常 决策。 
（3）组合构建：根据 标的指数情况 ，结合研究支持 ，基金经理以完全复 制标的指数成
份股及其权 重的方法 构建组合 。 在追求 实现基金 投资 目标的前提 下， 基金 经理将采 取适当的
方法，以降 低买入成 本、控制 投资风险 。 
（4）交易执 行：交易 管理部负 责具体的 交易执 行， 同时履行一 线监控的 职责。 
（5）投资绩效评估： 风险管理部定 期和不定期对基 金进行投资绩效评估 ，并提供相关
报告。 绩效 评估能够 确认组合 是否实现 了投资预 期、 组合跟踪误 差的来源 及投资策 略成功与
否，基金经 理可以据 此检讨投 资策略， 进而调整 投资 组合。 
（6）组合监控与调整 ：基金经理将 跟踪标的指数变 动，结合成份股基本 面情况、成份
股公司行为 、 流动性 状况、 基 金申购和 赎回的现 金流量 情况以及组 合投资绩 效评估的 结果 等，
采取适当的 跟踪技术 对投资组 合进行监 控和调整 ，密 切跟踪标的 指数。 
基 金管 理人 在确 保基 金份额 持有 人利 益的 前提 下有权根 据环 境变 化和 实际 需要对 上 述
投资管理程 序做出调 整，并在 更新的招 募说明书 中公 告。 
（五）投资 管理程序 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































更新 招募 说明 书 





































































 第 40 页 
 
1、投资组合 的建立 
基金管理人 构建投资 组合的过 程主要分 为三步： 确定 目标组合、 确定建仓 策略和逐 步调
整。 
（1）确定目标组合： 基金管理人根 据完全复制标的 指数成份股及其权重 的方法确定目
标组合。 
（2）确定建仓策略： 基金经理根据 对成份股流动性 、公司行为等因素的 分析，确定合
理的建仓策 略。 
（3）逐步调整：根 据 完全复制法确 定目标组合之后 ，基金经理在规定时 间内采用适当
的手段调整 实际组合 直至达到 跟踪指数 要求。 
本基金跟踪 标的指数 的投资组 合资产不 低于基金 资产 净值的 90% 。 本基金 将在基金 合同
生效之日起 3 个月的 时间内达 到这一投 资比例。 此后 ， 如因标的 指数成份 股调整、 基金申购
或赎回带来 现金等因 素导致基 金不符合 这一投资 比例 的，基金管 理人将 在 10 个交 易日内进
行调整。 
2、日常投资 组合管理 
（1）成份股公司行为 信息的跟踪与 分析：跟踪标的 指数成份股公司行为 （如：股本变
化、 分红、 停牌、 复 牌等） 信 息， 以及 成份股公 司其 他重大信息 ， 分析这 些 信息对 指数的影
响，进而进 行组合调 整分析， 为投资决 策提供依 据。 
（2）标的指数的跟踪 与分析：跟踪 标的指数编制方 法的变化，确定指数 变化是否与预
期一致，分 析是否存 在差异及 差异产生 的原因， 为投 资决策提供 依据。 
（3）每日申购赎回情 况的跟踪与分 析：跟踪本基金 申购和赎回信息，分 析其对组合的
影响。 
（4）组合持有证券、 现金头寸及流 动性分析：基金 经理分析实际组合与 目标组合的差
异及其原因 ，并进行 成份股调 整的流动 性分析。 
（5）组合调 整： 
1）利用数量化分析模 型，找出将实 际组合调整到目 标组合的最优方案， 确定组合调整
及交易策略 。 
2）如发生成份股变动 、成份股公司 合并及其他重大 事项，可提请投资决 策委员会召开
会议，决定 基金的操 作策略。 
3）调整组合 ，达到目 标组合的 持仓结构 。 
（6）复制标 的指数并 核对，同 时根据最 新的公 司行 为信息预测 下一交易 日指数结 构。 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































更新 招募 说明 书 





































































 第 41 页 
 
（7）对比指数与组合 的每日及累计 的绩效数据，检 测跟踪误差及其趋势 。分析由于组
合每只股票 构成与指 数构成的 差异导致 的跟踪误 差的 程度与趋势 以找出跟 踪误差的 来源， 进
而决定需要 对组合调 整的部分 及调整方 法。 
（8）根据指数跟踪研 究结果及当日 最新组合情况进 行指数分析及组合分 析并进行组合
调整计算， 进而制 定 下一个交 易日的交 易内容与 策略 。 
（9）以 T-1 日指数成份 股构成 及其权重 为基础， 考 虑 T 日将会发生的上市公 司变动等
情况，设计 T 日申购 、赎回清 单并公 告。 
3、定期投资 组合管理 
（1）每月 
每月末， 根 据基金合 同中基金 管理费、 基金托管 费等 的支付要求 ， 及时检 查组合中 现金
的比例，进 行支付现 金的准备 。 
每月末， 在基金 经理会议 上对投资 操作、 组合、 跟踪 误差等进行 分析。 分析最 近基金组
合与标的指 数间的跟 踪偏离度 情况，找 出未能有 效控 制较大偏离 的原因。 
每月末， 投 资决策委 员会可对 基金的操 作进行指 导与 决策。 基金 经理根据 公司投资 决策
委员 会的决 策开展下 一阶段的 工作。 
（2）标的指 数调整 
根据标的指 数的编制 规则及调 整公告， 基金经理 依据 投资决策委 员会的决 策， 在指 数成
份股调整生 效前， 分 析并确定 组合调整 策略， 尽量减 少成份股变 更带来的 跟踪偏离 度和跟踪
误差。 
4、投资绩效 评估 
（1）每日， 基金经理 分析基金 的跟踪偏 离度。 
（2）每月末 ， 风险管 理 部对本 基金的运 行情况 进行 量化评估。 
（3）每月末，基金经 理根据评估报 告分析当月的投 资操作、组合状况和 跟踪误差等情
况， 重点分 析基金的 跟踪偏离 度和跟踪 误差产生 原因 、 现金控制 情况、 标 的指数成 份股调整
前后的操作 以及成份 股未 来可 能发生的 变化等。 
在正常市场 情况下， 本基金日 均跟踪偏 离度的绝 对值 不超过 0.1% ，年 跟踪误差 不超过
2% 。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管
理人应采取 合理措施 避免跟踪 偏离度、 跟踪误差 进一 步扩大。 
（六）业绩 比较基准 
本基金的业 绩比较基 准为标的 指数。 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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 第 42 页 
 
本基金标的 指数为深 证成长 40 价格指 数（代码 ：399326 ） 。深证 成长 40 指数由深 圳证
券信息公司 编制，由 深市具有 良好成长 性和行业 代表 性的 40 只 股票构成 ，选股关 注公司业
绩成长的可 持续性， 为追求长 期投资收 益的投资 者提 供参考。 
如果指数编 制单位变 更或停止 深证成长 40 价格 指数 的编制及发 布， 或深 证成长 40 价格
指数由其他 指数替代 ，或由于 指数编制 方法等重 大变 更导致深证 成长 40 价格指数 不宜继续
作为标的指 数， 或证 券市场有 其他代表 性更强、 更适 合投资的指 数推出时 ， 本基金 管理人可
以依据维护 基金份额 持有人合 法权益的 原则， 在 履行 适当的程序 后， 变更 本基金的 标的指数。 
标的指数更 换后， 业 绩比较基 准随之变 更， 基 金管理 人可根据需 要替换或 删除基金 名称
中与原标的 指数相关 的商号或 字样。 
（七）风险 收益特征 
本基金属股 票基金， 预期风险 与预期收 益高于混 合基 金、 债券基 金与货 币 市场基金 。 本
基金为指数 型基金， 主要采用 完全复制 法跟踪标 的指 数的表现， 具有与标 的指数、 以及标的
指数所代表 的股票市 场相似的 风险收益 特征。 
（八）投资 限制 
本基金的投 资组合将 遵循以下 限制： 
1、 进入全国银 行间同业 市场的债 券回购 融入的资 金余 额不得超过 基金资产 净值的 40% ，
在全国银行 间同业市 场中的债 券回购最 长期限为 1 年 ，债券回购 到期后不 展期； 
2、本基金参与股票发 行申购，本基 金所申报的金额 不超过本基金的总资 产，本基金所
申报的股票 数量不超 过拟发行 股票公司 本次发行 股票 的总量； 
3、本基金投资权证， 在任何交易日 买入的总金 额， 不超过上一交易日基 金资产净值的
0.5% ， 基 金持有的 全部权证 的市值不 超过基金 资产净 值的 3％， 本 基金管理 人管理的 全部基
金持有同一权证的比 例不超过该权 证的 10％。投 资 于其他权证的投资比 例，遵从法律 法规
或监管部门 的相关规 定。 
4、本基金不 得违反基 金合同中 有关投资 范围、 投资 策略、投资 比例的规 定； 
5、本基金主 动投资于 流动性受 限资产的 市值合 计不 得超过基金 资产净值 的 15% ；因证
券市场波动 、 上市公 司股票停 牌、 基金 规模变 动等基 金管理人之 外的因素 致使基金 不符合前
款所规定比 例限制的 ，基金管 理人不得 主动新增 流动 性受限资产 的投 资。



6、本基金与私募类证 券资管产品及 中国证监会认定 的其他主体为交易对 手开展逆回购
交易的，可 接受质押 品的资质 要求应当 与本基金 合同 约定的投资 范围保持 一致； 
7、法律法规 或监管部 门对上述 比例限制 另有规 定的 ，从其规定 。 
基金管理人应当自基 金合同生效之日 起 3 个月内使 基金的投资组合比例 符合基金合同深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































更新 招募 说明 书 





































































 第 43 页 
 
的约定。 在 符合相关 法律法规 规定的前 提下， 除上述 第 5、6 项外， 因证券市场波动 、 上
市公司合并 、 基金规 模变动、 标的指数 成份股调 整、 基金申购或 赎回带来 现金等非 本基金管
理人的因素 致使基金 的投资组 合不符合 上述规定 的投 资比例的， 基金管理 人应当 在 10 个交
易日内进行 调整。法 律法规或 监管部门 另有规定 的， 从其规定。 
若法律法规 或监管部 门取消上 述限制， 履行适当 程序 后， 本基金 投资可不 受上述规 定限
制。 
（九）禁止 行为 
为维护基金 份额持有 人的合法 权益，本 基金禁止 从事 下列行为： 
1、承销证券 ； 
2、违反规定 向他人贷 款或者提 供担保； 
3、从事承担 无限责任 的投资； 
4、买卖其他 基金份额 ，但是国 务院证券 监督管 理机 构另有规定 的除外； 
5、向其基金 管理人、 基金托管 人出资； 
6、从事内幕 交易、操 纵证券交 易价格及 其他不 正当 的证券交易 活动； 
7、法律、行 政法规和 国务院证 券 监督管 理机构 规定 禁止的其他 活动。 
（十）基金 管理人代 表基金行 使股东权 利的处理 原则 及方法 
1、基金管理人按照国 家有关规定代 表基金独立行使 股东权利，保护基金 份额持有人的
利益； 
2、不谋求对 上市公司 的控股， 不参与所 投资上 市公 司的经营管 理； 
3、有利于基 金财产的 安全与增 值； 
4、不通过关联交易为 自身、雇员、 授权代理人或任 何存在利害关系的第 三人牟取任何
不当利益。 
（十一）基 金的融资 、融券 
本基金可以 根据有关 法律法规 和政策的 规定进行 融资 、融券。 
（十二）基 金投资组 合报告 
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在 虚假记载 、 误导性 陈述或重 大遗
漏，并对其 内容的真 实性、准 确性和完 整性承担 个别 及连带责任 。 
基金托管人 中国农业 银行根据 基金合同 规定， 于 2019 年 1 月 15 日 复核了本 报告中的 财
务指标、 净 值表现和 投资组合 报告等内 容， 保证 复核 内容不存在 虚假记载 、 误导性 陈述或者
重大遗漏。 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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 第 44 页 
 
本投资组合 报告所载 数据截至 2018 年 9 月 30 日 ，本 报告中所列 财务数据 未经审计 。 
1、报告期末 基金资产 组合情况 
序号 项目 金额（元） 
占基金总资 产的比
例（% ） 
1


权益投资


101,304,001.76 97.79 
 其中：股票


101,304,001.76 97.79 
2 基金投资


- - 
3


固定收益投 资


- - 
 其中：债券


- - 









 资产 支持证券


- - 
4


贵金属投资


- - 
5


金融衍生品 投资


- - 
6


买入返售金 融资产


- - 
 
其 中 ： 买 断 式 回购 的 买 入 返
售金融资产



- - 
7


银行存款和 结算备付 金合计


2,289,943.91 2.21 
8


其他资产


1,451.48 0.00 
9


合计


103,595,397.15 100.00 
2、报告期末 按行业分 类的股 票 投资组合 
2.1 报告期末 指数投资 按行业分 类的股票 投资组 合 
代码 行业类别 公允价值（ 元） 
占基金资产 净值比
例(%) 
A


农、林、牧 、渔业


2,613,006.00 2.53 
B


采矿业


- - 
C


制造业


62,156,910.48 60.23 
D



电力、 热 力、 燃 气及水生 产和供
应业



- - 
E


建筑业


688,983.60 0.67 
F


批发和零售 业


1,255,466.07 1.22 
G


交通运输、 仓储和邮 政业


920,730.00 0.89 
H


住宿和餐饮 业


- - 
I



信息传输 、 软件 和信息技 术服务
业



21,590,979.57 20.92 
J


金融业


- - 
K


房地产业


- - 
L


租赁和商务 服务业


10,479,695.04 10.16 
M


科学研究和 技术服务 业


- - 
N


水利、环境 和公共设 施管理业


834,251.00 0.81 
O


居民服务、 修理和其 他服务业


- - 
P


教育


- - 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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 第 45 页 
 
Q


卫生和社会 工作


763,980.00 0.74 
R


文化、体育 和娱乐业


- - 
S


综合


- - 
 合计


101,304,001.76 98.17 
2.2 报告期末 积极投资 按行业分 类的股票 投资组 合 
无。 
2.3 报告期末 按行业分 类的港股 通投资股 票投资 组合 
无。 
3、报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 序的前十名 股票明细 
3.1 报告期末 指数投资 按公允价 值占基金 资产净 值比 例大小排序 的前十名 股票投资 明细 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（ 元） 
占基金资
产净值比
例（% ） 
1 002027 分众传媒 1,082,304 9,210,407.04 8.93 
2 002415 海康威视 301,224 8,657,177.76 8.39 
3 300059 东方财富 678,567 7,633,878.75 7.40 
4 002450 康得新 440,153 7,487,002.53 7.26 
5 002475 立讯精密 421,399 6,497,972.58 6.30 
6 002252 上海莱士 273,964 5,347,777.28 5.18 
7 002202 金风科技 376,820 4,525,608.20 4.39 
8 002236 大华股份 290,670 4,293,195.90 4.16 
9 002466 天齐锂业 103,700 3,943,711.00 3.82 
10 000413 东旭光电 705,964 3,826,324.88 3.71 
3.2 、报告期末积极投资 按公允价值占 基金资产净值 比例大小排序的前五 名股票投资明
细 
无。 
4、报告期末 按债券品 种分类的 债券投资 组合 
无。



5、报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 名的前五名 债券投资 明细 
无。


 
6、报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 名的前十名 资产支持 证券投资 明细 
无。 
7、报告期 末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 
无。 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































更新 招募 说明 书 





































































 第 46 页 
 
8、报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 名的前五名 权证投资 明细 
无。 
9、报告期末 本基金投 资的股指 期货交易 情况说 明 
（1）报告期 末本基金 投资的股 指期货持 仓和损 益明 细 
无。 
（2）本基金 投资股指 期货的投 资政策 
无 
10、报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况说 明 
（1）本期国 债期货投 资政策 
无。 
（2）报告期 末本基金 投资的国 债期货持 仓和损 益明 细 
无。 
（3）本期国 债期货投 资评价 
无。 
11 、投资组合报 告附注 
（1）本基金投资的前 十名证券的发行 未出现本期被 监管部门立案调查， 或在报告编制
日前一年内 受到公开 谴责、处 罚的情形 。 
（2）本基金投资的前 十名股票中， 没有投资于超出 基金合同规定的备选 股票库之外的
股票。 
（3）其他资 产构成 
序号 名称 金额（元） 
1


存出保证金


1,044.07 
2


应收证券清 算款


- 
3


应收股利


- 
4


应收利息


407.41 
5


应收申购款


- 
6


其他应收款


- 
7


待摊费用


- 
8


其他


- 
9


合计


1,451.48 
（4）报告期 末持有的 处于转股 期的可转 换债 券 明细 
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。 
（5）报告期 末前十名 股票中存 在流通受 限情况 的说 明 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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 第 47 页 
 
（5.1）报告 期末指数 投资前十 名股票中 存在流通 受限 情况的说明 
序号


股票代码


股票名称



流通受限部 分
的公允价值
（元）



占基金资产
净值比例
（% ）



流通受限情 况说
明



1 002450 康得新 7,487,002.53 7.26


重大事项 
2 002252 上海莱士 5,347,777.28 5.18


重大事项 
（5.2）报告 期末积极 投资前五 名股票中 存在流通 受限 情况的说明 
无。 
（6）投资组 合报告附 注的其他 文字描述 部分 
由于四舍五 入原因， 分项之和 与合计可 能有尾差 。 
十、 基金 的业绩 
基金管理人 依照恪尽 职守、 诚 实信用、 谨慎勤勉 的原 则管理和运 用基金财 产， 但不 保证
基金一定盈 利， 也不保证 最低收益。 基 金的过往 业绩 并不代表其 未来表现。 投 资有风险， 投
资者在做出 投资决策 前应仔细 阅读本基 金的招募 说明 书。 
（一）自基 金合同生 效日（为 2010 年 12 月 21 日） 至 2018 年 9 月 30 日基金合同 生效
以来完整会 计年度的 基金份额 净值增长 率投资业 绩以 及与同期业 绩比较基 准收益率 的比较： 
阶段 净值增长
率 
① 
净值增长
率标准差 
② 
业绩比较
基准收益
率 
③ 
业绩比
较基准
收益率
标准差 
④ 
①－③ ②－④ 
2010.12.21-2010.12.31 0.50% 0.50% -0.81% 1.53% 1.31% -1.03% 
2011.01.01-2011.12.31 -27.96% 1.19% -28.82% 1.28% 0.86% -0.09% 
2012.01.01-2012.12.31 0.83% 1.30% -0.07% 1.32% 0.90% -0.02% 
2013.01.01-2013.12.31 4.11% 1.34% 2.11% 1.37% 2.00% -0.03% 
2014.01.01-2014.12.31 1.86% 1.20% 1.32% 1.22% 0.54% -0.02% 
2015.01.01-2015.12.31 47.78% 2.36% 53.94% 2.60% -6.16% -0.24% 
2016.01.01-2016.12.31 -18.99% 1.73% -21.35% 1.82% 2.36% -0.09% 
2017.01.01-2017.12.31 13.52% 0.97% 11.45% 0.98% 2.07% -0.01% 
2018.01.01-2018.09.30 -27.47% 1.49% -27.82% 1.56% 0.35% -0.07% 
2010.12.21-2018.09.30 -24.50% 1.50% -29.54% 1.58% 5.04% -0.08% 
（二） 自基 金合同生 效以来基 金份额增 长率变 动及其 与同期业绩 比较基准 收益率变 动的
比较： 
深证成长 40ETF 基金累计份额净 值增长率 与同期业 绩 比较基准收 益率的历 史走势对 比
图 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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 第 48 页 
 
（2010 年 12 月 21 日至 2018 年 9 月 30 日） 
 
 
注： 本基金 合同规定 ， 基金管 理人应当 自基金 合同生 效之日起三 个月内使 基金的投 资组
合比例符合 基金合同 的约定。 建仓期结 束时，本 基金 的投资组合 比例符合 基金合同 的约定。 
十一、基金的财产 
（一）基金 资产总值 
基金资产总 值是指基 金拥有的 各类有价 证券、 银 行存 款本息、 基 金应收款 项以及其 他资
产的价值总 和。 
（二）基金 资产净值 
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去基 金负债后 的金 额。 
（三）基金 财产的账 户 
本基金以基 金名义开 立银行存 款账户， 以基金 托管人 的名义开立 证券交易 清算资金 的结
算备付金账 户， 以基 金托管人 和本基金 联名的方 式开 立基金证券 账户， 以 本基金的 名义开立
银行间债券 托管账户 。 开立的 基金专用 账户与基 金管 理人、 基金 托管人、 基金销售 机构和登
记结算机构 自有的财 产账户以 及其他基 金财产账 户相 独立。 
（四）基金 财产的处 分 
基金财产独 立于基金 管理人、 基金托管 人和代销 机构 的固有财产 ， 并由基 金托管人 保管。
基金管理人 、 基金托 管人因基 金财 产的 管理、 运用或 者其他情形 而取得的 财产和收 益归入基深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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 第 49 页 
 
金财产。 基 金管理人 、 基金托 管人可以 按基金合 同的 约定收取管 理费、 托 管费以及 基金合同
约定的其他 费用。 基 金管理人 、 基金托 管人以其 自有 财产承担法 律责任， 其债权人 不得对基
金财产行使 请求冻结 、扣押和 其他权利 。 
基金管理人 、 基金托 管人因依 法解散、 被依法 撤销或 者被依法宣 告破产等 原因进行 清算
的，基金财 产不属于 其清算财 产。 
基金财产的 债权， 不 得与基金 管理人、 基金托管 人固 有财产的债 务相抵销 ； 不同基 金财
产的债权债 务，不得 相互抵销 。 
除依据《基金法》 、基 金合同及其他 有关规定处分外 ，基 金财产不得被处 分。非因基金
财产本身承 担的债务 ，不得对 基金财产 强制执行 。 
十二、基金资产的估值 
（一）估值 目的 
基金资产估 值的目的 是客观、 准确地反 映基金相 关金 融资产的公 允价值， 并为基金 份额
提供计价依 据。 
（二）估值 日 
本基金的估 值日为相 关的证券 交易场所 的正常交 易日 ， 以及国家 法律法规 规定需要 对外
披露基金净 值的非交 易日。 
（三）估值 对象 
基金依法拥 有的股票 、债券、 权证及其 他基金资 产和 负债。 
（四）估值 原则 
1、对存在活跃市场的 投资品种，如 估值日有市价的 ，应采用市价确定公 允价值；估值
日无市价， 但最近交 易日后经 济环境 未 发生重 大变化 且证券发行 机构未发 生影响证 券价格的
重大事件的 ，应采用 最近交易 市价确定 公允价值 。 
2、对存在活跃市场的 投资品种，如 估值日无市价， 且最近交易日后经济 环境发生了重
大变化或证 券发行机 构发生了 影响证券 价格的重 大事 件， 使潜在 估值调整 对前一估 值日的基
金资产净值 的影响在 0.25％以 上的， 应 参考类似 投资 品种的现行 市价及重 大变化等 因素， 调
整最近交易 市价，确 定公允价 值。 
3、当投资品种不再存 在活跃市场， 且其潜在估值调 整对前一估值日的基 金资产净值的
影响在 0.25％以上 的,应采用市场 参与者普遍认同 ， 且被以往市场实际交 易 价格验证具 有可
靠性的估值 技术，确 定投资品 种的公允 价值。 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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 第 50 页 
 
（五）估值 方法 
1、股票估值 方法： 
（1）上市股 票的估值 ： 
上市流通股 票按估值 日其所在 证券交易 所的收盘 价估 值； 估值日 无交易的 ， 且最近 交易
日后经济环 境未发生 重大变化 ， 以最近 交易日的 收盘 价估值； 如 果估值日 无交易， 且最近交
易日后经济 环境发生 了重大变 化的， 将 参考类似 投资 品种的现行 市价及重 大变化因 素， 调整
最近交易日 收盘价， 确定公允 价值进行 估值。 
（2）未上市 股票的估 值： 
① 首次发行未上市的 股票，采用估 值技术确定公允 价值，在估值技术难 以可靠计量公
允价值的情 况下， 按 成本价估 值； 
② 送股、转增股、配 股和公开增发 新股等发行未上 市的股票，按估值日 在证券交易所
上市的同一 股票的估 值价格进 行估值； 
③ 首次公开发行有明 确锁定期的股 票，同一股票在 交易所上市后，按估 值日在证券交
易所上市的 同一股票 的估值价 格进行估 值； 
④ 非公开发行的且在 发行时明确一 定期限锁定期的 股票，按监管机构或 行业协会有关
规定确定公 允价值。 
（3）在任何情况下， 基金管理人如 采用本项第（1 ） －（2）小项规定的方 法对股票进
行估值，均应被认为 采用了适当的 估值方法。但 是， 如果基金管理人认为 按本项第（1）－
（2）小项规定 的方法 对股票进行估 值不能客观反 映 其公允价值的，基金 管理人可根据 具体
情况，并与 基金托管 人商定后 ，按最能 反映公允 价值 的价格估值 。 
（4）国家有 最新规定 的，按其 规定进行 估值。 
2、债券估值 方法： 
（1）在证券交易所市 场挂牌交易且 实行净价交易的 债券按估值日收盘价 估值；估值日
没有交易的 ， 且最近 交易日后 经济环境 未发生重 大变 化， 按最近 交易日的 收盘价估 值； 如果
估值日无交 易， 且最 近交易日 后经济环 境发生了 重大 变化的， 将 参考类似 投资品种 的现行市
价及重大变 化因素， 调整最近 交易日收 盘价，确 定公 允价值进行 估值。 
（2）在证券交易所市 场 挂牌交易且 未实行净价交易 的债券按估值日收盘 价减去债券收
盘价中所含 的债券应 收利息得 到的净价 进行估值 ； 估 值日没有交 易的， 且 最近交易 日后经济
环境未发生 重大变化 ， 按最近 交易日债 券收盘 价减去 债券收盘价 中所含的 债券应收 利息得到
的净价估值 ； 如果估 值日无交 易， 且最 近交易日 后经 济环境发生 了重大变 化的， 将 参考类似深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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投资品种的 现行市价 及重大变 化因素， 调整最近 交易 日收盘价， 确定公允 价值进行 估值。









（3）首次发行未上市 债券采用估值 技术确定的公允 价值进行估值，在估 值技术难以可
靠计量公允 价值的情 况下，按 成本估值 。 
（4）交易所以 大宗交 易方式转让的 资产支持证券， 采用估值技术确定公 允价值，在估
值技术难以 可靠计量 公允价值 的情况下 ，按成本 进行 后续计量。 
（5）在全国银行间债 券市场交易的 债券、资产支持 证券等固定收益品种 ，采用估值技
术确定公允 价值。 
（6）同一债 券同时在 两个或两 个以上市 场交易 的， 按债券所处 的市场分 别估值。 
（7）在任何情况下， 基金管理人如 采用本项第（1 ） －（6）小项规定的方 法对债券进
行估值，均应被认为 采用了适当的 估值方法。但 是， 如果基金管理人认为 按本项第（1）－
（6）小项规定的方法 对债券进行估 值不能客观反 映 其公允价值的，基金 管理人在综合 考虑
市场成交价、 市 场报价、 流动 性、 收益率曲 线等多种 因素基础上 形成的债 券估值， 基金 管理
人可根据具 体情况与 基金托管 人商定后 ，按最能 反映 公允价值的 价格估值 。 
（8）国家有 最新规定 的，按其 规定进行 估值。 
3、权证估值 方法： 
（1）基金持有的权证 ，从持有确认 日起到卖出日或 行权日止，上市交 易 的权证按估值
日在证券交 易所挂牌 的该权证 的收盘价 估值； 估 值日 没有交易的 ， 且最近 交易日后 经济环境
未发生重大 变化， 按 最近交易 日的收盘 价估值； 如最近 交易日后经 济环境发 生了重大 变化的，
可参考类似 投资品种 的现行市 价及重大 变化因素 ，调 整最近交易 市价，确 定公允价 格。 
（2）首次发行未上市 的权证，采用 估值技术确定公 允价值，在估值技术 难以可靠计量
公允价值的 情况下， 按成本估 值。 
（3）因持有股票而享 有的配股权， 以及停止交易、 但未行权的权证，采 用估值技术确
定公允价值 进行估值 。 
（4）在任何情况下， 基金管理人如 采用本项第（1 ） －（3）项规定的方法 对权证进行
估值， 均应被认 为采用了 适当的 估值方法。 但 是， 如 果基金管理 人认为按 本项第 （1）－（ 3）
项规定的方 法对权证 进行估值 不能客观 反映其公 允价 值的， 基金 管理人可 根据具体 情况， 并
与基金托管 人商定后 ，按最能 反映公允 价值的价 格估 值。 
（5）国家有 最新规定 的，按其 规定进行 估值。 
4、衍生品等 其他有价 证券等资 产按国家 有关规 定进 行估值。 
（六）估值 程序 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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基金日常估 值由基金 管理人进 行。 基金 份额净值 由基 金管理人完 成估值后 ， 将估值 结果
以书面形式 或其他约 定的形式 报给基金 托管人， 基金 托管人按基 金合同规 定的估值 方法、 时
间、 程序进 行复核， 基金托管 人复核无 误后签章 返回 给基金管理 人， 由基 金管理人 依据本基
金合同和有 关法律法 规的规定 予以公布 。 月末 、 年中 和年末估值 复核与基 金会计账 目的核对
同时进行。 
（七）估值 错误的处 理 
基金管理人 和基金托 管人将采 取必要、 适当、合 理的 措施确保基 金资产估 值的准确 性、
及时性。 
本基金合同 的当事人 应按照以 下约定处 理： 
1、差错类型 
本基金运作 过程中， 如果由于 基金管理 人或基 金托管 人或登记结 算机构或 代销机构 或投
资者自身的 过错造成 差错， 导 致其他当 事人遭受 损失 的， 差错的 责任人应 当对由于 该差错遭
受损失的当 事人（ “ 受损方 ” ） 按下述 “ 差错处 理原则 ” 给予赔偿， 承担赔偿 责任。 
上述差错的 主要类型 包括但不 限于： 资料申 报差错、 数据传输差 错、 数据计算 差错、 系
统故障差错 、 下达指 令差错等 ； 对于因 技术原因 引起 的差错， 若 系同行业 现有技术 水平不能
预见、不能 避免、不 能克服， 则属不可 抗力，按 照下 述规定执行 。 
由于不可抗 力原因造 成投资者 的交易资 料灭失或 被错 误处理或造 成其他差 错， 因不 可抗
力原因出现 差错的当 事人不对 其他当事 人承担赔 偿责 任， 但因该 差错取得 不当得利 的当事人
仍应负有返 还不当得 利的义务 。 
2、差错处理 原则 
（1）差错已发生，但 尚未给当事人 造成 损失时，差 错责任方应及时协调 各方，及时进
行更正， 因 更正差错 发生的费 用由差错 责任方承 担； 由于差错责 任方未及 时更正已 产生的差
错， 给当事人造 成损失的， 由 差错责任 方承担； 若差 错责任方已 经积极协 调， 并且有协 助义
务的当事人 有足够的 时间进行 更正而未 更正， 则 其应 当承担相应 赔偿责任 。 差错责 任方应对
更正的情况 向有关当 事人进行 确认，确 保差错已 得到 更正； 
（2）差错的责任方对 可能导致有关 当事人的直接损 失负责，不对间接损 失负责，并且
仅对差错的 有关直接 当事人负 责，不对 第三方负 责； 
（3）因差错而获得不 当得利的当事 人负有及时返还 不当得利 的义务。但 差错责任方仍
应对差错负 责。 如果 由于获得 不当得利 的当事 人不返 还或不全部 返还不当 得利造成 其他当事
人的利益损 失， 则差 错责任方 应赔偿受 损方的损 失， 并在其支付 的赔偿金 额的范围 内对获得深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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不当得利的 当事人享 有要求交 付不当得 利的权利 ； 如 果获得不当 得利的当 事人已经 将此部分
不当得利返 还给受损 方， 则受 损方应当 将其已 经获得 的赔偿额加 上已经获 得的不当 得利返还
的总和超过 其实际损 失的差额 部分支付 给差错责 任方 ； 
（4）差错调 整采用尽 量恢复至 假设未发 生差错 的正 确情形的方 式； 
（5）差错责任方拒绝 进行赔偿时， 如果因基金管理 人的行为造成 基金财 产损失时，基
金 托管 人应 为基金 的利 益向基 金管 理人 追偿， 如果 因基 金托 管人 的行为 造成 基金财 产损 失
时， 基金管 理人应为 基金的利 益向基金 托管人追 偿。 基金管理人 和托管人 之外的第 三方造成
基金财产的 损失，并 拒绝进行 赔偿时， 由基金管 理人 负责向差错 方追偿； 
（6）如果出现差错的 当事人未按规 定对受损方进行 赔偿，并且依据法律 法规、基金合
同或其他规 定， 基金 管理人自 行或依据 法院判决 、 仲 裁裁决对受 损方承担 了赔偿责 任， 则基
金管理人有 权向有责 任的当事 人进行追 索， 并 有权要 求其赔偿或 补偿由此 发生的费 用和遭受
的损失； 
（7）按法律 法规规定 的其 他原 则处理差 错。 
3、差错处理 程序 
差错被发现 后，有关 的当事人 应当及时 进行处理 ，处 理的程序如 下： 
（1）查明差错发生的 原因，列明所 有的当事人，并 根据差错发生的原因 确定差错的责
任方； 
（2）根据差 错处理原 则或当事 人协商的 方法对 因差 错造成的损 失进行评 估； 
（3）根据差 错处理原 则或当事 人协商的 方法由 差错 的责任方进 行更正和 赔偿损失 ； 
（4）根据差错处理的 方法，需要修 改基金登记结算 机构交易数据的，由 基金登记结算
机构进行更 正，并就 差错的更 正向有关 当事人进 行确 认。 
4、基金份额 净值差错 处理的原 则和方法 
（1）当基金 份额净 值 小数点 后 3 位以 内（含 第 3 位 ）发生差错 时，视为 基金份额 净值
错误； 基金份额 净值出现 错误时， 基金 管理人应 当立 即予以纠正， 通 报基金托 管人， 并采取
合理的措施 防止损失 进一步扩 大； 当错误达 到或超过 基金资产净 值的 0.25% 时 ， 基金 管理公
司应当及时 通知基金 托管人并 报中国证 监会；当 错误 偏差达到基 金份额净 值的 0.5% 时， 基
金管理人应 当公告、 通报基金 托管人并 报中国证 监会 备案； 当发 生净值计 算错误时 ， 由基金
管理人负责 处理， 由 此给基金 份额持有 人和基金 造成 损失的， 应 由基金管 理人先行 赔付， 基
金管理人按 差错情形 ，有权向 其他当事 人追偿。



（2）当基金份额净值 计算差错给基 金和基金份额持 有人造成损失需要进 行赔偿时，基深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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金 管理 人和 基金托 管人 应根据 实际 情况 界定双 方承 担的 责任 ，经 确认后 按以 下条款 进行 赔
偿：



① 本基金的基金会计 责任方由基金 管理人担任，与 本基金有关的会计问 题，如经双方
在平等基础 上充分讨 论后， 尚 不能达成 一致时， 按基 金会计责任 方的建议 执行， 由 此给基金
份额持有人 和基金造 成的损失 ，由基金 管理人负 责赔 付；



② 若基金管理人计算 的基金份额净 值已由基金托管 人复核确认后公告， 而且基金托管
人未对计算 过程提出 疑义或要 求基金管 理人书面 说明 ， 份额净值 出错且造 成 基金份 额持有人
损失的， 应 根据法律 法规的规 定对投资 者或基金 支付 赔偿金， 就 实际向投 资者或基 金支付的
赔偿金额， 其中基金 管理人承 担 50% ，基金 托管人承 担 50% ； 
③ 如基金管 理人和基 金托管人 对基金份 额净值 的计 算结果， 虽 然多次重 新计算和 核对，
尚不能达成 一致时， 为避免不 能按时公 布基金份 额净 值的情形， 以基金管 理人的计 算结果对
外公布，由 此给基金 份额持有 人和基金 造成的损 失， 由基金管理 人负责赔 付；



④ 由于基金管理人提 供的信息错误 ，进而导致基金 份额净值计算错误而 引起的基金份
额持有人和 基金的损 失，由基 金管理人 负责赔付 。 
（3）基金管理人和基 金托管人由于 各自技术系统设 置而产生的净值计算 尾差，以基金
管理人计算 结果为准 。 
（4） 前述内 容如法律 法规或 者监管部 门另有规 定的， 从其规定。 如果行业 有通行做 法，
双方当事人 应本着平 等和保护 基金份额 持有人利 益的 原则进行协 商。 
（八）暂停 估值的情 形 
1、基金投资 所涉及的 证券交易 所遇法定 节假日 或因 其他原因暂 停营业时 ； 
2、 因不可抗 力或其 他情形致 使基金管 理人、 基 金托管 人无法准确 评估基金 资产价值 时； 
3、占基金相当比例的 投资品种的估 值出现重大转变 ，而基金管理人为保 障基金份额持
有人的利益 ，已决定 延迟估值 时； 
4、 当前一估值 日基金 资产净值 50% 以 上的资 产出现 无可参考的 活跃市场 价格且采 用估
值技术仍导 致公允价 值存在重 大不确定 性时，经 与基 金托管人协 商一致的 ； 
5、中国证监 会和基金 合同认定 的其他情 形。 
（九）基金 净值的确 认 
用于基金信 息披露的 基金资产 净值和基 金份额净 值由 基金管理人 负责计算 ， 基金托 管人
负责进行复 核。 基金 管理人应 于每个工 作日交 易结束 后将当日的 净值计算 结果发送 给基金托
管人。 基金 托管人对 净值计算 结果复核 确认后发 送给 基金管理人 ， 由基金 管理人依 据本基金深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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合同和有关 法律法规 的规定对 基金净值 予以公布 。 
基金份额净 值的计算 精 确到 0.001 元 ， 小数点 后第四 位四舍五入 。 国家 另有规定 的， 从
其规定。 
（十）特殊 情形的处 理 
1、 基金管理 人或基金 托管人按 股票估 值方法的 第 （3 ） 项、 债券 估值方法 的第 （7 ） 项、
权证估值方 法的第（4 ）项进行 估值时， 所造成 的误 差不作为基 金资产估 值错误处 理。 
2、由于证券交易所及 登记结算公司 发送的数据错误 ，有关会计制度变化 或由于其他不
可抗力原因， 基 金管理人 和基金托 管人虽然 已经采取 必要、 适当、 合理的 措施进行 检查， 但
是未能发现 该错误而 造成的基 金份额净 值计算错 误， 基金管理人 、 基金托 管人可以 免除赔偿
责任。但基 金管理人 、基金托 管人应积 极采取必 要的 措施消除由 此造成的 影响。 
十三、基金的费用与税收 
（一）基金 费用的种 类 
1、基金管理 人的管理 费； 
2、基金托管 人的托管 费； 
3、基金合同 生效后的 信息披露 费用； 
4、基金份额 持有人大 会费用； 
5、基金合同 生效后与 基金有关 的会计师 费和律 师费 ； 
6、基金的证 券交易费 用； 
7、基金财产 拨划支付 的银行费 用； 
8、基金上市 费及年费 ； 
9、基金收益 分配中发 生的费用 ； 
10、基金的 指数使用 费； 
11 、按照国家有 关规定可 以在基金 财产中 列支的其 他 费用。 
（二） 上述 基金费用 由基金管 理人在法 律法规规 定的 范围内按 照 合理价格 确定， 法 律法
规和基金合 同另有规 定时从其 规定。 
（三）基金 费用计提 方法、计 提标准和 支付方式 
1、基金管理 人的管理 费 
在通常情况 下，基金 管理费按 前一日基 金资产净 值的 年费率计提 。计算方 法如下： 
H ＝E× 年管理费 率÷ 当年天 数，本基 金年管理 费率为 0.5% 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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H 为每日 应计提的 基金管理 费 
E 为前一日 基金资产 净值 
基金管理费 每日计提 ， 按月支 付。 由基 金管理人 向基金 托管人发送 基金管理 费划付指 令，
经基金托管 人复核后 于次月首 日起 3 个 工作日内 从基 金财产中一 次性支付 给基金管 理人， 若
遇法定节假 日、休息 日，支付 日期顺延 。 
2、基金托管 人的托管 费 
在通常情况 下，基金 托管费按 前一日基 金资产净 值的 年费率计提 。计算方 法如下： 
H ＝E× 年托管费 率÷ 当年天 数，本基 金年托管 费率为 0.1% 
H 为每日 应计提的 基金托管 费 
E 为前一日 基金资产 净值 
基金托管费 每日计提 ， 按月支 付。 由基 金管理人 向基金 托管人发送 基金托管 费划付指 令，
经基金托管 人复核后 于次月首 日起 3 个 工作日内 从基 金财产中一 次性支付 给基金托 管人， 若
遇法定节假 日、休息 日，支付 日期顺延 。 
3、标的指数 使用许可 费 
基金标的指 数使用许 可费按前 一日基金 资产净值 的年 费率计提。 计算方法 如下： 
H ＝E× 标的指数使用 许 可费年费率÷ 当年天数，根据 基金管理人与标的指数供应商签 订
的相应指数 许可协议 的规定， 本基金标 的指数使 用许 可费年费率 为 0.03% 。 
H 为每日 应计提的 基金标的 指数使用 许可费 
E 为前一日 基金资产 净值 
自基金合同 生效之日 起， 指数使用 许可费每 日计算， 逐日累计， 按季 支付。 指数使 用许
可费的收取 下限为每 年人民币 30 万元 ， 即若不 足人民 币 30 万元则 按照人民 币 30 万 元收取。 
标的指数供 应商根据 相应指数 许可协议 变更上述 标的 指数使用许 可费费率 和计费方 式，
基金管理人必须依照 有关规定最迟 于新的费率和计 费 方式实施日前 2 日 在指定媒体上 刊登
公 告。 
4、 上述 （ 一） 中 3 到 11 项费 用根据其 他有关法 律法 规及相应协 议的规定 ， 按费用 支出
金额列入或 摊入当期 基金费用 ，由基金 托管人从 基金 财产中支付 。 
（四）不列 入基金费 用的项目 
基 金管 理人 和基 金托 管人因 未履 行或 未完 全履 行义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的 损
失， 以及处 理与基金 运作无关 的事项发 生的费用 等不 列入基金费 用。 基金 募集期间 所发生的
信息披露费 、 律师费 和会计师 费以及其 他费用不 从基 金财产中支 付， 基金 收取认购 费的， 可
以从认购费 中列支。 
（ 五） 基金 管理 人和 基金托 管人 可根 据基 金发 展情况调 整基 金管 理费 率和 基金托 管 费
率。 降低基 金 管理费 率和基金 托管费率 ， 无须召 开基 金份额持有 人大会。 基金管理 人必须依深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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照有关规定 最迟于新 的费率实 施日前在 指定媒体 上刊 登公告。 
（六）基金 税收 
基金和基金 份额持有 人根据国 家法律法 规的规定 ，履 行纳税义务 。 
十四、基金收益与分配 
（一） 基金 利润的构 成 
基金利润包 括：基金 投资所得 红利、股 息、债券 利息 、票据投资 收益、买 卖证券差 价、
银行存款利 息以及其 他收入等 。因运用 基金财产 带来 的成本或费 用的节约 计入利润 。








 
（二）基金 可供分配 利润 
基 金可 供分 配利 润指 截至收 益分 配基 准日 基金 未分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 收 益
的孰 低数。 
（三）收益 分配原则 
本基金收益 分配应遵 循下列原 则： 
1、本基金的 每份基金 份额享有 同等分配 权； 
2、在符合有 关基金分 红条件的 前提下， 本基金 每年 收益分配次 数最多 为 4 次， 每次分
配比例不得 低于收益 分配基准 日每份基 金份额可 供分 配利润的 10% ； 若基 金合同 生效不满 3
个月，可不 进行收益 分配； 
3、当基金份 额净值增 长率超过 标的指数 同期增 长率 达到 1% 以上时， 可进行收 益分配。
在收益评价 日， 基金 管理人计 算基金份 额净值增 长率 和标的指数 同期增长 率。 基金 份额净值
增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日 基金份额净值之比减去 1 乘以 100%
（期间如发生基金份 额折算，则以 基金份额折算 日为 初始日重新计算） ；标 的指数同期增 长
率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标 的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%
（期间如发 生基金份 额折算， 则以基金 份额折算 日为 初始日重新 计算） 。 
4、本基金收 益分配采 取现金分 红方式；



5、法律法规 或监管机 构另有规 定的从其 规定。 
（四）收益 分配方案 
基 金收 益分 配方 案中 应载明 截至 基金 收益 分配 基准日可 供分 配利 润、 基金 收益分 配 对
象、分配时 间、分配 数额及比 例、分配 方式等内 容。 
（五）收益 分配方案 的确定、 公告与实 施 
1、本基金 收益分配方 案由基金管理 人拟定、由基金 托管人复核后确定， 基金管理人按
法律法规的 规定公告 并向中国 证监会备 案。 
2、 本基金收 益分配 的发放日 距离收益 分配基准 日的时 间不超过 15 个工作日 。 在分 配方
案公布后（依据具体 方案的规定） ， 基金管理人就 支 付的现金红利向基金 托管人发送划 款指
令，基金托 管人按照 基金管理 人的指令 及时进行 分红 资金的划付 。 
3、法律法规 或监管机 关另有规 定的，从 其规定 。 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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（六）收益 分配中发 生的费用 
收益分配时 所发生的 银行转账 或其他手 续费用由 投资 者自行承担 。 
十五、基金的会计与审计 
（一）基金 的会计政 策 
1、基金管理 人为本基 金的会计 责任方； 
2、本基金的 会计年度 为公历每 年的 1 月 1 日至 12 月 31 日，如果基金 合同生效 所在的
会计年度， 基金合同 生效少于 2 个月， 可以并入 下一 个会计年度 ； 
3、本基金的 会计核算 以人民币 为记账本 位币， 以人 民币元为记 账单位； 
4、会计制度 执行国家 有关的会 计制度； 
5、本基金独 立建账、 独立核算 ； 
6、基金管理人及基金 托管人分别保 留完整的会计账 目、凭证并进行日常 的会计核算，
按照有关规 定编制基 金会计报 表； 
7、 基金托管 人定期 与基金管 理人就基 金的会计 核算、 报表编制等 进行核对 并书面确 认。 
（二）基金 的审计 
1、基金管理人聘请具 有从事证券相 关业务资格的会 计师事务所及其注册 会计师对本基
金年度财务 报表及其 他规定事 项进行审 计。 会计 师事 务所及其注 册会计师 与基金管 理人、 基
金托管人相 互独立。 
2、会计师事 务所更换 经办注册 会计师时 ，应事 先征 得基金管理 人和基金 托管人同 意。 
3、 基金管理 人 （或基 金托管人 ） 认为有 充足理 由更换 会计师事务 所， 经基 金托管人 （或
基金管理人 ） 同意， 并报中国 证监会备 案后可以 更换 。 基金管理 人应当依 据有关规 定在指定
媒体上公告 。 
十六、基金的信息披露 
（一）本基金的信息 披露应符合《 基金法》 、 《运作 办 法》 、 《信息披露办 法》 、基金合同
及其他有关 规定。 
（二）信息 披露义务 人 
本基金信息 披露义务 人包括基 金管理人 、 基金托 管人 、 召集基金 份额持有 人大会的 基金
份额持有人 等法律法 规和中国 证监会规 定的自然 人、 法人和其他 组织。 
本基金信息 披露义务 人按照法 律法规和 中国证监 会的 规定披露基 金信息， 并保证所 披露
信息的真实 性、准确 性和完整 性。 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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本基金信息 披露义务 人应当在 中国证监 会规定时 间内 ， 将应予披 露的基金 信息通过 中国
证监会指定 的全国性 报刊和基 金管理人 、 基金托 管人 的互联网网 站等媒介 披露， 并 保证基金
投资者能够 按照基金 合同约定 的时间和 方式查阅 或者 复制公开 披 露的信息 资料。 
（三）本基 金信息披 露义务人 在承诺公 开披露的 基金 信息时，不 得有下列 行为： 
1、虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 ； 
2、对证券投 资业绩进 行预测； 
3、违规承诺 收益或者 承担损失 ； 
4、诋毁其他 基金管理 人、基金 托管人或 者基金 份额 销售机构； 
5、登载任何 自然人、 法人或者 其他组织 的祝贺 性、 恭维性或推 荐性的文 字； 
6、中国证监 会禁止的 其他行为 。 
（四） 本基 金公开披 露的信息 应采用中 文文本。 如同 时采用外文 文本的， 基金信息 披露
义务人应保 证两种文 本的内容 一致。两 种文本发 生歧 义的，以中 文文本为 准。 
本基金公开 披露 的信 息采用阿 拉伯数字 ；除特别 说明 外，货币单 位为人民 币元。 
（五）公开 披露的基 金信息 
公开披露的 基金信息 包括： 
1、招募说明 书、基金 合同、托 管协议 
基金募集申 请经中国 证监会核 准后， 基 金管理人 在基 金份额发售 3 日前， 将招募说 明书、
基金合同摘 要登载在 指定媒体 和基金管 理人网站 上； 基金管理人 、 基金托 管人应当 将基金合
同、托管协 议登载在 网站上。 
（1） 招募说 明书应 当最大限 度地披露 影响基金 投资者 决策的全部 事项， 说 明基金认 购、
申购和赎回 安排、 基金投 资、 基金产品 特性、 风险揭 示、 信息披露及 基金份额 持有人服 务等
内容。本基 金合同生 效后 ，基 金管理人 在每 6 个月结 束之日起 45 日内， 更新招募 说明书并
登载在网站 上，将更 新后的招 募说明书 摘要登载 在指 定媒体；基 金管理人 在公告 的 15 日前
向主要办公 场所所在 地的中国 证监会派 出机构报 送更 新的招募说 明书， 并 就有关更 新内容提
供书面说明 。 
（2）基金合同是界定 基金合同当事 人的各项权利、 义务关系，明确基金 份额持有人大
会召开的规 则及具体 程序， 说 明基金产 品的特 性等涉 及基金投资 者重大利 益的事项 的法律文
件。 
（3）托管协议是界定 基金托管人和 基金管理人在基 金财产保管及基金运 作监督等活动
中的权利、 义务关系 的法律文 件。 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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2、发售公 告 
基金管理人 应当就基 金份额发 售的具体 事宜编制 发售 公告， 并在 披露招募 说明书的 当日
登载于指定 媒体上。 
3、基金合同 生效公告 
基金管理人 应当在本 基金合同 生效的次 日在指定 媒体 上登载基金 合同生效 公告。 
4、基金份额 折算日公 告、基金 份额折算 结果公 告 
基金管理人 确定基金 份额折算 日， 并至 少提前 3 个工 作日将基金 份额折算 日公告登 载于
指定媒体上 。 
基 金份 额进 行折 算并 由登记 结算 机构 完成 基金 份额的变 更登 记后 ，基 金管 理人将 在 3
个工作日内 将基金份 额折算结 果公告登 载于指定 媒体 上。 
5、基金开始 申购、赎 回公告 
基金管理人 应于申购 开始日、 赎 回开始 日前 2 日 在指 定媒体上公 告。 
6、基金份额 上市交易 公告书 
基金份额获 准在证券 交易所上 市交易的 ， 基金 管理人 应当在基金 份额上市 交易前至 少 3
个工作日， 将基金份 额上市交 易公告书 登载在指 定媒 体上。 
7、基金资产 净值、基 金份额净 值、基金 份额累 计净 值公告 
本基金合同 生效后， 在开始办 理基金份 额申购或 者赎 回前， 基金 管理人应 当至少每 周公
告一次基金 资产净值 和基金份 额净值。 
在开始办理 基金份额 申购或者 赎回后， 基金管理 人应 当在每个开 放日的次 日， 通过 网站、
申购赎回代 理机构以 及其他媒 介，披露 开放日的 基金 份额净值和 基金份额 累计净值 。 
基金管理人 应当公告 半年度和 年度最后 一个市场 交易 日基金资产 净值和基 金份额净 值。
基金管理人 应当在前 款规定的 市场交易 日的次日 ， 将 基金资产净 值、 基金 份额净值 和基金份
额累计净值 登载在指 定媒体上 。 
8、申购、赎 回清单



在开始办理 基金份额 申购或者 赎回之后 ， 基金管 理人 应当在每个 开放日， 通过网站 、 基
金份额发售 网点以及 其他媒介 公告当日 的申购、 赎回 清单。 
9、基金定期 报告，包 括基金年 度报告、 基金半 年度 报告和基金 季度报告 
基金管理人 应当在每 年结束之 日起 90 日内， 编制完 成基金年度 报告，并 将年度报 告正
文登载于网 站上， 将 年度报告 摘要登 载 在指定媒 体上 。 基金年度 报告的财 务会计报 告应当经
过审计。 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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基金管理人 应当在上 半年结束 之日起 60 日内 ，编制 完成基金半 年度报告 ，并将半 年度
报告正文登 载在网站 上，将半 年度报告 摘要登载 在指 定媒体上。 
基金管理人 应当在每 个季度结 束之日 起 15 个 工作日 内，编制完 成基金季 度报告， 并将
季度报告登 载在指定 媒体上。 
基金合同生 效不足 2 个月的， 基金管理 人可以不 编制 当期季度报 告、 半年 度报告或 者年
度报告。 
报告期内出 现单一投 资者持有 基金份额 比例超过20% 的情形， 基 金管理人 应当在 季度报
告、 半年度 报告、 年 度报告等 定期报告 文件中披 露该 投资者 的类 别、 报告 期末持有 份额及占
比、报告期 内持有份 额变化情 况及产品 的特有风 险。 
基金定期报 告在公开 披露的第 2 个工作 日， 分 别报中 国证监会和 基金管理 人主要办 公场
所所在地中 国证监会 派出机构 备案。报 备应当采 用电 子文本和书 面报告两 种方式。 
如 报告期 内出 现单一 投资者 持有 基金份 额达到 或超 过基 金总份 额 20% 的情 形, 为保障
其他投资者 利益, 基 金管理人 至少应当 在定期报 告 “影响投资者 决策的其 他重要信 息” 项下
披露该投资 者的类别 、 报告期 末持有份 额及占比 、 报 告期内持有 份额变化 情况及本 基金的特
有风险，中 国证监会 认定的特 殊情形除 外。 
本基金持 续 运作 过 程 中, 应 当 在基 金 年 度报 告 和 半 年度 报 告 中 披 露基 金 组 合资 产 情 况
及其流动性 风险分析 等。 
10、临时报 告 
本基金发生 重大事件 ，有关信 息披露义 务人应当 在 2 日内编制临 时报告书 ，予以公 告，
并 在公 开披 露日分 别报 中国证 监会 和基 金管理 人主 要办 公场 所所 在地中 国证 监会派 出机 构
备案。 
前款所称重 大事件， 是指可能 对基金份 额持有 人权益 或者基金份 额的价格 产生重大 影响
的下列事件 ： 
（1）基金份 额持有人 大会的召 开； 
（2）终止基 金合同； 
（3）转换基 金运作方 式； 
（4）更换基 金管理人 、基金托 管人； 
（5）基金管 理人、基 金托管人 的法 定名 称、住 所发 生变更； 
（6）基金管 理人股东 及其出资 比例发生 变更； 
（7）基金募 集期延长 ； 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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 第 62 页 
 
（8）基金管理人的董 事长、总经理 及其他高级管理 人员、基金经理和基 金托管人基金
托管部门负 责人发生 变动； 
（9）基金管 理人的董 事在一年 内变更超 过 50% ； 
（10）基金 管理人、 基金托管 人基金托 管部门的 主要 业务人员在 一年内变 动超过 30% ； 
（11 ）涉及基金 管理人、 基金财产 、基金 托管业务 的 诉讼； 
（12）基金 管理人、 基金托管 人受到监 管部门的 调查 ； 
（13） 基 金管理人 及其董事 、 总 经理及其 他高级管 理人 员、 基金 经理受到 严重行政 处罚，
基金托管人 及其基金 托管部门 负责人受 到严重行 政处 罚； 
（14）重大 关联交易 事项； 
（15）基金 收益分配 事项； 
（16）管理 费、托管 费等费用 计提标准 、计提方 式和 费率发生变 更； 
（17）基金 份额净值 计价错误 达基金份 额净值 0.5% ； 
（18）基金 改聘会计 师事务所 ； 
（19）基金 变更、增 加或减少 销售代理 机构； 
（20）基金 更换登记 结算机构 ； 
（21）本基 金开始办 理申购、 赎回； 
（22）本基 金申购、 赎回费率 及其收费 方式发生 变更 ； 
（23）本基 金暂停接 受申购、 赎回申请 ； 
（24）本基 金暂停接 受申购、 赎回申请 后重新接 受申 购 、赎回申 请； 
（25）基金 变更标的 指数； 
（26）基金 暂停上市 、恢复上 市或终止 上市； 
（27）基金 推出新业 务或服务 ； 
（28）发生 涉及基金 申购、赎 回事项调 整或潜在 影响 投资者赎回 等其他重 大事项； 
（29）中国 证监会规 定的其他 事项。 
11 、澄清公告 
在本基金合 同存续期 限内， 任 何公共媒 体中出 现的或 者在市场上 流传的消 息可能对 基金
份额价格产 生误导性 影响或者 引起较大 波动的 ， 相关 信息披露义 务人知悉 后应当立 即对该消
息进行公开 澄清，并 将有关情 况立即报 告中国证 监会 。 
12、基金份 额持有人 大会决议 
基金份额持 有人大会 决定的事 项， 应当 依法报中 国证 监会核准或 者备案， 并予以公 告。深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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 第 63 页 
 
召开基金份 额持有人 大会的， 召集人应 当至少提 前 30 日公告基 金份额持 有人大会 的召开时
间、会议形 式、审议 事项、议 事程序和 表决方式 等事 项。 
基金份额持 有人依法 自行召集 基金份额 持有人大 会， 基金管理人 、 基金托 管人对基 金份
额持有人大 会决定的 事项不依 法履行信 息披露义 务的 ，召集人应 当履行相 关信息披 露义务。 
13、中国证 监会规定 的其他信 息。 
（六）信息 披露事务 管理 
基金管理人 、 基金托 管人应当 建立健全 信息披露 管理 制度， 指定 专人负责 管理信息 披露
事务。 
基金信息披 露义务人 公开披露 基金信息 ， 应当 符合中 国证监会相 关基金信 息披露内 容与
格式准则的 规定。 
基金托管人 应当按照 相关法律 法规、 中 国证监会 的规 定和基金合 同的约定 ， 对基金 管理
人编制的基 金资产净 值、 基金份额 净值、 基金份 额申 购、 赎回价格、 基金 定期报告 和定期更
新的招募说 明书等公 开披露的 相关基金 信息进行 复核 、 审查， 并 向基金管 理人出具 书面文件
或者盖章确 认。 
基金管理人 、基金托 管人应当 在指定报 刊中选择 披露 信息的报刊 。 
基金管理人 、 基金托 管人除依 法在指定 媒体上披 露信 息外， 还可 以根据需 要在其他 公共
媒体披露信 息， 但是 其他公共 媒体不得 早于指定 媒体 披露信息， 并且在不 同媒介上 披露同一
信息的内容 应当一致 。 
（七）信息 披露文件 的存放与 查阅 
基金合同、 托管 协议、 招募说 明书公布 后， 应当分别 置备于基金 管理人、 基金 托管人和
基金份额发 售机构的 住所，供 公众查阅 、复制。 
基金定期报 告公布后 ， 应当分 别置备于 基金管理 人和 基金托管人 的住所， 以供公众 查阅、
复制。 
投资者在支 付工本费 后，可在 合理时间 内取得上 述文 件复制件或 复印件。 
十七、风险揭示 
（一）市场 风险 
本基金主要 投资于证 券市场， 而证券市 场价格受 政治 、 经济、 投 资心理和 交易制度 等各
种因素的影 响会产生 波动，从 而对本基 金投资产 生潜 在风险，导 致基金 收 益水平发 生波动。 
1、政策风险 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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货币政策、 财政政策 、产业政 策等国家 宏观经济 政策 的变化对证 券市场产 生一定影 响，
从而导致投 资对象价 格波动， 影响基金 收益而产 生的 风险。 
2、经济周期 风险 
证券市场是 国民经济 的晴雨表 ， 而经济 运行则具 有周 期性的特点 。 随宏观 经济运行 的周
期性变化， 基金所投 资于证券 的收益水 平也会随 之变 化，从而产 生风险。 
3、利率风险 
金 融市 场利 率的 变化 直接影 响着 债券 的价 格和 收益率， 也会 影响 企业 的融 资成本 和 利
润，进而影 响基金持 仓证券的 收益水平 。 
4、购买力风 险 
基金收益的 一部分将 通过现金 形式来分 配， 而 现金可 能因为通货 膨胀的影 响而使购 买力
下降，从而 使基金的 实际投资 收益下降 。 
5、国际竞争 风险 
随着中国市 场开放程 度的提高 ， 上市公 司的发 展必然 要受到国际 市场同类 技术或同 类产
品公司的强 有力竞争 ， 部分上 市公司有 可能不能 适用 新的行业形 势而业绩 下滑。 尤 其是中国
加入 WTO 以后， 中国境内 公司将面 临前所未 有的市 场竞争， 上市 公司在这 些因素的 影响下
将存在更大 不确定性 。 
6、上市公司 经营风险 
上市公司的 经营状况 受多种因 素的影响 ， 如管理 能力 、 行业竞争 、 市场前 景、 技术 更新、
财务状况、 新产品研 究开发等 都会导致 公司盈利 发生 变化。 如果 基金所投 资的 上市 公司经营
不善，其股 票价格可 能下跌， 或者能够 用于分配 的利 润减少，使 基金投资 收益下降 。 
（二）本基 金特有的 风险 
1、标的指数 回报与股 票市场平 均回报偏 离的风 险 
标的指数并 不能完全 代表整个 股票市场 。 标的 指数成 份股的平均 回报率与 整个股票 市场
的平均回报 率可能存 在偏离。 
2、标的指数 波动的风 险 
标的指数成 份股的价 格可能受 到政治因 素、 经济 因素 、 上市公司 经营状况 、 投资者 心理
和交易制度 等各种因 素的影响 而波动， 导致指数 波动 ， 从而使基 金收益水 平发生变 化， 产生
风险。 
3、基金投资 组合回报 与标的指 数回报偏 离的风 险 
由于标的指 数调整 成 份股或变 更编制方 法、 标 的指数 成份股发生 配股或增 发等行为 导致深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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成份股在标 的指数中 的权重发 生变化、 成份股派 发现 金红利、 新 股市值配 售、 成份 股停牌或
摘牌、 流动 性差等原 因使本基 金无法及 时调整 投资组 合以及与基 金运作相 关的费用 等因素使
本基金产生 跟踪偏离 度和跟踪 误差。 
4、基金份额 二级市场 交易价格 折溢价的 风险 
尽 管本 基金 将通 过有 效的套 利机 制使 基金 份额 二级市场 交易 价格 的折 溢价 控制在 一 定
范围内， 但 基金份额 在证券交 易所的交 易价格受 诸多 因素影响， 存在不同 于基金份 额净值的
情形，即存 在价格折 溢价的风 险。 
5、IOPV 计算错误的风险 
证券交易所 计算并发 布基金份 额参考净 值 （IOPV ） ， 供投资者交 易、 申购、 赎 回基金份
额时参考。IOPV 与实时的基 金份额净 值可能存 在差 异，IOPV 计算也可能出现错 误。投资
者若参考 IOPV 进行投资决 策可能导 致损失， 需投资 者自行承担 后果。 
6、投资者赎 回失败的 风险 
基金管理人 可能根据 成份股市 值规模变 化等因素 调整 最小申购、 赎回单位 ， 由此可 能导
致投资者按 原最小申 购、 赎回 单位申购 并持有的 基金 份额， 可能 无法按照 新的最小 申购、 赎
回单位全部 赎回。 
7、基金份额 赎回对价 的变现风 险 
本基金赎回 对价包括 组合证券、 现 金替代、 现金 差额 等。 在 组合证券 变现过程 中， 由于
市场变化、 部分成份 股流动性 差等因素 ， 导致 投资者 变现后的价 值与赎回 时赎回对 价的价值
有差异，存 在变现风 险。 
8、单一投资 者集中度 较高的风 险 
由 于投 资者 的申 购赎 回行为 可能 导致 本基 金的 单一投资 者持 有的 份额 占本 基金总 份 额
的比例较高 ， 该单一 投资者的 申购赎回 行为可能 影响 本基金的投 资运作， 从而对基 金收益产
生不利影响 。 
基金管理人 将控制单 一投资者 持有基金 份额的比 例低 于 50%， 并防 止投资 者以其他 方式
变相规避 50% 集中度 限制的情 形发生 （运作 过程中， 因基金份额 赎回等情 形导致被 动超标的
除外） 。如基金管理人 认为 接受某笔 或者某些申购 申 请有可能导致单一投 资者持有基金 份额
的比例达到 或者超过50%， 或 者基金管 理人认为 可能存 在变相规避 50% 集中 度限制的 情形时，
基金管理人 有权拒绝 该单一投 资者的全 部或部分 的认/申购申请或 确认失败 。 
（三）流动 性风险 
流 动性 风险 是指 基金 管理人 未能 以合 理价 格及 时变现基 金资 产以 支付 投资 者赎回 款 项深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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的风险， 流 动性风险 管理的目 标则是确 保基金 组合资 产的变现能 力与投资 者赎回需 求的匹配
与平衡。 
（1）基金申 购、赎回 安排



本基金的申 购、 赎回 安排详见 本招募说 明书 “八 、 基 金份额的申 购、 赎回 与转换” 章节。 
（2）拟投 资 市场、行 业及资产 的流动性 风险评 估 
本基金的投 资市场主 要为证券 交易所、 全国银 行间债 券市场等流 动性较好 的规范交 易场
所 ， 主要投 资 于 具有 良好流动 性的金融 工具， 同时本 基金基于分 散投资的 原则在行 业和个券
方面 进行合 理配置 ， 综合评估 在正常市 场环境下 本基 金的流动性 风险适中 。 
（33）实施 备用的流 动性风险 管理工具 的情形、 程序 及对投资者 的潜在影 响 
在市场大幅 波动 、 流动性 枯竭等极 端情况下 发生无法 应对投资者 巨额赎回 的情形时 ， 基
金管理人将 以保障投 资者合法 权益为前 提， 严格 按照 法律法规及 基金合同 的规定， 谨慎选取
流动性风险 管理工具 作为辅助 措施。 对 于各类流 动性 风险管理工 具的使用 ， 基金管 理人将依
照严格审批 、 审慎决 策的原则 ， 及时有 效地对风 险进 行监测和评 估， 使用 前经过内 部审批程
序并与基金 托管人协 商一致。 在实际运 用各类流 动性 风险管理工 具时，投 资者的赎 回申请、
赎回款项支 付等可能 受到相应 影响， 基 金管理 人将严 格依照法律 法规及基 金合同的 约定进行
操作，全面 保障投资 者的合法 权益。 
（四）操作 或技术风 险 
相关当事人 在业务各 环节操作 过程中， 因内部 控制存 在缺陷或者 人为因素 造成操作 失误
或违反操作 规程等原 因可能引 致风险， 例如， 越权违 规交易、 会 计部门欺 诈、 交 易错误 、IT
系统 故障等 风险。 
在交易型开 放式基金 的各种交 易行为或 者后台运 作中 ， 可能因为 技术系统 的故障或 者差
错而影响交 易的正常 进行或者 导致投资 者的利益 受到 影响。 这种 技术风险 可能来自 基金管理
人、基金托 管人、销 售机构、 证券交易 所、证券 登记 结算机构等 。 
（五）不可 抗力风险 
战争、 自然 灾害等不 可抗力因 素的出现 ， 将会严 重影 响证券市场 的运行， 可能导致 基金
资产遭受损 失。 基金管理 人、 基金托管 人、 证券交易 所、 证券登记结 算机构和 销售代理 机构
等可能因不 可抗力无 法正常工 作， 从而 影响基金 的各 项业务按正 常时限完 成； 金融 市场危机、
行业竞争、 代理机构 违约等 超 出基金管 理人自身 直接 控制能力之 外的风险 ， 可能导 致基金或
者基金份额 持有人利 益受损。 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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十八、基金合同的变更、终止与基金财产清算 
（一）基金 合同的变 更 
1、按照法律法规或本 基金合同的规 定，基金合同变 更内容对基金合同当 事人权利、义
务产生重大 影响的， 应当召开 基金份额 持有人大 会， 基金合同变 更的内容 应经基金 份额持有
人大会决议 通过，并 依法报中 国证监会 核准，自 中国 证监会核准 之日起生 效。 
下 列涉 及到 基金 合同 内容变 更的 事项 应召 开基 金份额持 有人 大会 并经 基金 份额持 有 人
大会决议同 意： 
（1）终止基 金合同； 
（2）转换基 金运作方 式； 
（3）变更基 金类别； 
（4）变更基 金投资目 标、投资 范围或投 资策略 ； 
（5）变更基 金份额持 有人大会 议事程序 ； 
（6）更换基 金管理人 、基金托 管人； 
（7）提高基金管理人 、基金托管人 的报酬标准。但 根据法律法规的要求 提高该等报酬
标准的除外 ； 
（8）本基金 与其他基 金的合并 ； 
（9）对基金合同当事 人权利、义务 产生重大影响， 需召开基金份额持有 人大会的变更
基金合同等 其他事项 ； 
（10） 终止基金上市 ，但因基金不 再具备上市条件 而被深圳证券交易所 终止上市的情
形除外； 
（11 ）法律法规 、基金合 同或中国 证监会 规定的其 他 情形。 
2、但出现下列情况时 ，可不经基金 份额持有人大会 决议，由基金管理人 和基金托管人
同意变更后 公布经修 订的基金 合同，并 报中国证 监会 备案： 
（1）调低基 金管理费 、基金托 管费、其 他应由 基金 或基金份额 持有人承 担的费用 ； 
（2）在法律法规和本 基金合同规定 的范围内调整基 金的申购费率、调低 赎回费率或变
更、增加收 费方式； 
（3）因相应 的法律法 规发生变 动必须对 基金合 同进 行修改； 
（4）基金合 同的修改 不涉及本 基金合同 当事人 权利 义务关系发 生重大变 化； 
（5）基金合 同的修改 对基金份 额持有人 利益无 实质 性不利影响 ； 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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 第 68 页 
 
（6）按照法 律法规或 本基金合 同规定不 需召开 基金 份额持有人 大会的其 他情形。 
3、关于变更基金合同 的基金份额持 有人大会决议经 中国证监会核准或备 案，并经中国
证监会核准 或出具无 异议意见 之日起生 效。 基 金管理 人应在上述 基金份额 持有人大 会决议生
效后 2 日内 在指定媒 体上公告 。 
（二）本基 金合同的 终止 
有下列情形 之一的， 本基金合 同经中国 证监会核 准后 将终止： 
1、基金份额 持有人大 会决定终 止的； 
2、基金管理 人职责终 止，而 在 6 个月内 没有新 的基 金管理人承 接的； 
3、基金托管 人职责终 止，而 在 6 个月内 没有新 的基 金托管人承 接的； 
4、相关法律 法规和中 国证监会 规定的其 他情况 。 
（三）基金 财产的清 算 
1、基金财产 清算小组 
（1）基金合同终止后 ，成立基金清 算小组，基金清 算小组在中国证监会 的监督下进行
基金清算。 
（2）基金清算小组成 员由基金管理 人、基金托管人 、具有从事证券相关 业务资格的注
册会计师、 律师以及 中国证监 会指定的 人员组成 。基 金清算小组 可以聘用 必要的工 作人员。 
（3）基金清算小组负 责基金财产的 保管、清理、估 价、变现和分配。基 金清算小组可
以依法进行 必要的民 事活动。 
2、基金财产 清算程序 
（1）基金合 同终止时 ，由基金 清算小组 统一接 管基 金财产； 
（2）对基金 财产进行 清理和确 认 ； 
（3）对基金 财产进行 估价和变 现； 
（4）制作清 算报告； 
（5）聘请会 计师事务 所对清算 报告进行 审计； 
（6）聘请律 师事务所 对清算报 告出具法 律意见 书； 
（7）将基金 清算结果 报告中国 证监会； 
（8）公布基 金清算报 告； 
（9）对基金 剩余财产 进行分配 。 
3、清算费用 
清算费用是 指基金清 算小组在 进行基金 清算过程 中发 生的所有合 理费用， 清算费用 由基深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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 第 69 页 
 
金清算小组 优先从基 金财产中 支付。 
4、基金财产 按下列顺 序清偿： 
（1）支付清 算费用； 
（2）交纳所 欠税款； 
（3）清偿基 金债务； 
（4）按基金 份额持有 人持有的 基金份额 比例进 行 分 配。 
基金财产未 按前款（1 ）－（3 ）项规定 清偿前， 不分 配给基金份 额持有人 。 
5、基金财产 清算的公 告 
基金财产清算报告于 基金合同终止并 报中国证监会 备 案后 5 个工作日内 由基金清算小
组公告；清 算过程中 的有关重 大事项须 及时公告 ；基 金财产清算 结果经会 计师事务 所审计，
律师事务所 出具法律 意见书后 ，由基金 财产清算 小组 报中国证监 会备案并 公告。 
6、基金财产 清算账册 及文件的 保存 
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存 15 年以上。 
十九、基金合同内容摘要 
一、基金合 同当事人 及权利义 务 
（一）基金 管理人 
1、基金管理 人的权利 
（1）自本基金合同生 效之日起，依 照有关法律法规 和本基金合同的规定 独立运用基金
财产； 
（2）依照本基金合同 获得基金管理 人报酬以及法律 法规规定或中国证监 会批准的其他
费用； 
（3）根据法 律法规和 基金合同 之规定销 售基金 份额 ； 
（4）根据法 律法规和 基金合同 的规定制 定基金 收益 分配方案； 
（5）依照有 关规定为 基金的利 益行使因 基金财 产投 资于证券所 产生的权 利； 
（6）在符合有关法律 法规和本基金 合同的前提下， 制订和调整有关基金 认购、申购、
赎回、 转换、 非交易 过户、 转托管 等业务的 规则， 决 定基金的除 调高托管 费和管理 费之外的
费率结构和 收费方式 ； 
（7）根据本基金合同 及有关规定监 督基金托管人， 对于基金托管人违反 了本基金合同
或有关法律 法规规定 的行为， 对基金财 产、 其他 基金 当事人的利 益造成重 大损失的 情形， 应深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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及时呈报中 国证监会 和银行业 监督管理 机构， 并采取 必要措施保 护基金及 相关基金 当事人的
利益； 
（8）在基金 合同约定 的范围内 ，拒绝或 暂停受 理申 购、赎回和 转换申请 ； 
（9）自行担任基金登 记结算机构或 选择、更换登记 结算机构，对登记结 算机构的代理
行为进行必 要的监督 和检查， 并从登记 结算机构 获取 基金份额持 有人名册 ； 
（10） 选择、 更换代 销机构， 并依 据销售代 理协 议和 有关法律法 规， 对其行为 进行必要
的监督和检 查； 
（11 ）在基金托 管人更换 时，提名 新的基 金托管人 ； 
（12）依法 召集基金 份额持有 人大会； 
（13） 选择、 更换律 师事务所、 会 计师事务 所、 证券 经纪商或其 他为基金 提供服务 的外
部机构； 
（14）根据 国家有关 规定，在 法律法规 允许的前 提下 ，以基金的 名义依法 为基金融 资、
融券； 
（15）法律 法规规定 的其他权 利。 
2、基金管理 人的义务 
（1）依法募集基金， 办理或者委托 经由证监会认定 的其他机构代为办理 基金份额的发
售、申购、 赎回和注 册登记事 宜； 
（2）办理基 金备案手 续； 
（3）自基 金 合同生效 之日起， 以诚实信 用、勤 勉尽 责的原则管 理和运用 基金财产 ； 
（4）配备足够的具有 专业资格的人 员进行基金投资 分析、决策，以专业 化的经营方式
管理和运作 基金财产 ； 
（5）建立健全内部风 险控制、监察 与稽核、财务管 理及人事管理等制度 ，保证所管理
的基金财产 和基金管 理人的财 产相互独 立，对所 管理 的不同基金 财产分别 管理，分 别记账，
进行证券投 资； 
（6） 除依据 《基金 法》 、 基金合同 及其他有 关规定外 ， 不得为自己及 任何第三 人谋取利
益，不得委 托第三人 运作基金 财产； 
（7）依法接 受基金托 管人的监 督； 
（8）计算并 公告基金 资产净值 ， 确定基 金份额 申购 、赎回对价 ； 
（9）采取适当合理的 措施使计算基 金份额认购、申 购、赎回对价的方法 符合基金合同
等法律文件 的规定； 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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（10）按规 定受理基 金份额的 申购和赎 回申请， 及时 、足额支付 赎回对价 ； 
（11 ）进行基金 会计核算 并编制基 金财务 会计报告 ； 
（12）编制 定期报告 ； 
（13）严格 按照《基 金法》 、基 金合同及 其他有 关规 定，履行信 息披露及 报告义务 ； 
（14）保守基金商业 秘密，不得泄露 基金投资计划 、 投资意向等。除《基 金法》 、基金
合同及其他 有关规定 另有规定 外，在基 金信息公 开披 露前应予保 密，不得 向他人泄 露； 
（15）按照 基金合同 的约定确 定基金收 益分配方 案， 及时向基金 份额持有 人分配收 益； 
（16）依据《基金法》 、基金合同及 其他有关规定召 集基金份额持有人大 会或配合基金
托管人、基 金份额持 有人依法 召集基金 份额持有 人大 会； 
（17）保存 基金财产 管理业务 活动的记 录、账册 、报 表和其他相 关资料； 
（18） 以基 金管理人 名义， 代 表基金份 额持有 人利益 行使诉讼权 利或者实 施其他法 律行
为； 
（19） 组织 并参加基 金财产清 算小组， 参与基金 财产 的保管、 清 理、 估价 、 变现和 分配； 
（20） 因违 反基金合 同导致基 金财产的 损失或损 害基 金份额持有 人合法权 益， 应当 承 担
赔偿责任， 其赔偿责 任不因其 退任而免 除； 
（21） 基金 托管人违 反基金合 同造成基 金财产损 失时 ， 应为基金 份额持有 人利益向 基金
托管人追偿 ； 
（22）按规 定向基金 托管人提 供基金份 额持有人 名册 资料； 
（23）建立 并保存基 金份额持 有人名册 ； 
（24） 面临 解散、 依 法被撤销 或者被依 法宣告破 产时 ， 及时报告 中国证监 会并通知 基金
托管人； 
（25）执行 生效的基 金份额持 有人大会 的决定； 
（26）不从 事任何有 损基金及 其他基金 合同当事 人合 法权益的活 动； 
（27） 依照 法律法规 为基金的 利益对被 投资公司 行使 股东权利， 为基金的 利益行使 因基
金财产 投资 于证券所 产生的权 利，不谋 求对上市 公司 的控股和直 接管理； 
（28）法律 法规、基 金合同规 定的以及 中国证监 会要 求的其他义 务。 
（二）基金 托管人 
1、基金托管 人的权利 
（1）获得基 金托管费 ； 
（2）监督基 金管理人 对本基金 的投资运 作； 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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（3）自本基 金合同生 效之日起 ，依法保 管基金 财产 ； 
（4）在基金 管理人更 换时，提 名新任基 金管理 人； 
（5）根据本基金合同 及有关规定监 督基金管理人， 对于基金管理人违反 本基金合同或
有关法律法 规规定的 行为，对 基金财产 、其他基 金合 同当事人的 利益造成 重大损失 的情形，
应及时呈报 中国证监 会，并采 取 必要措 施保护基 金及 相关基金合 同当事人 的利益； 
（6）依法召 集基金份 额持有人 大会； 
（7）按规定 取得基金 份额持有 人名册； 
（8）法律法 规规定的 其他权利 。 
2、基金托管 人的义务 
（1）以诚实 信用、勤 勉尽责的 原则持有 并安全 保管 基金财产； 
（2）设立专门的基金 托管部，具有 符合要求的营业 场所，配备足够的、 合格的熟悉基
金托管业务 的专职人 员，负责 基金财产 托管事宜 ； 
（3）建立健全内部风 险控制、监察 与稽核、财务管 理及人事管理等制度 ，确保基金财
产的安全， 保证其托 管的基金 财产与基 金托管人 自有 财产以及不 同的基金 财产相互 独立； 对
所 托管的不 同基金财 产分别设 置账户 ， 独立核 算， 分账 管理， 保 证不同基 金之间在 名册登记 、
账户设置、 资金划拨 、账册记 录等方面 相互独立 ； 
（4） 除依据 《基金 法》 、 基金合同 及其他有 关规定外 ， 不得为自己及 任何第三 人谋取利
益，不得委 托第三人 托管基金 财产； 
（5）保管由 基金管理 人代表基 金签订的 与基金 有关 的重大合同 及有关凭 证； 
（6）按规定 开设基金 财产的资 金账户和 证券账 户； 
（7） 保守基金 商业秘密。 除 《 基金法》 、 基 金合同及 其他有关规 定另有规 定外， 在基金
信息公开披 露前应予 保密，不 得向他人 泄露； 
（8）对基金财务会计 报告、定期报 告出 具意见，说 明基金管理人在各重 要方面的运作
是否严格按 照基金合 同的规定 进行； 如 果基金管 理人 有未执行基 金合同规 定的行为 ， 还应当
说明基金托 管人是否 采取了适 当的措施 ； 
（9）保存基 金托管业 务活动的 记录、账 册、报 表和 其他相关资 料不少于 15 年； 
（10）按照 基金合同 的约定， 根据基金 管理人的 投资 指令，及时 办理清算 、交割事 宜； 
（11 ）办理与基 金托管业 务活动有 关的信 息披露事 项 ； 
（12）复核 、审查基 金管理人 计算的基 金资产净 值和 基金份额申 购、赎回 对价； 
（13）按照 规定监督 基金管理 人的投资 运作； 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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（14）按规 定制作相 关账册并 与 基金管 理人核对 ； 
（15） 依据 基金管理 人的指令 或有关规 定向基 金份额 持有人支付 基金收益 和交付赎 回对
价； 
（16） 按照 规定召集 基金份额 持有人大 会或配 合基金 份额持有人 依法自行 召集基金 份额
持有人大会 ； 
（17） 因违 反基金合 同导致基 金财产损 失， 应承 担赔 偿责任， 其 赔偿责任 不因其退 任而
免除； 
（18） 按规 定监督基 金管理人 按照法律 法规规定 和基 金合同履行 其义务， 基金管理 人因
违反基金合 同造成基 金财产损 失时，应 为基金向 基金 管理人追偿 ； 
（19）根据 本基金合 同和托管 协议规定 建立并保 存基 金份额持有 人名册； 
（20）参加 基金财产 清算组 ， 参与基金 财产的保 管、 清理、估价 、变现和 分配； 
（21） 面临解散、 依 法被撤销、 破 产或者由 接管人接 管其资产时， 及 时报告中 国证监会
和中国银监 会，并通 知基金管 理人； 
（22）执行 生效的基 金份额持 有人大会 的决定； 
（23）法律 法规、基 金合同规 定的以及 中国证监 会要 求的其他义 务。 
（三）基金 份额持有 人 
1、根据《基金法》 、 《 运作办法》及其 他有关法律法 规的规定，基金份额 持有人的权利
包括但不限 于： 
（1）分享基 金财产收 益； 
（2）参与分 配清算后 的剩余基 金财产； 
（3）依法转 让或者申 请赎回其 持有的基 金份额 ； 
（4）按照规 定要 求召 开基金份 额持有人 大会； 
（5）出席或者委派代 表出席基金份 额持有人大会， 对基金份额持有人大 会审议事项行
使表决权； 
（6）查阅或 者复制公 开披露的 基金信息 资料； 
（7）监督基 金管理人 的投资运 作； 
（8）对基金 管理人、 基金托管 人、代销 机构损 害其 合法权益的 行为依法 提起诉讼 ； 
（9）法律法 规和基金 合同规定 的其他权 利。 
2、根据《基金法》 、 《 运作办法》及其 他有关法律法 规的规定，基金份额 持有人的义务
包括但不限 于： 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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（1）遵守法 律法规、 基金合同 及其他有 关规定 ； 
（2）交付基 金申购、 赎回对价 及缴纳法 律法规 、基 金合同和招 募说 明书 规定的费 用； 
（3）在持有 的基金份 额范围内 ，承担基 金亏损 或者 基金合同终 止的有限 责任； 
（4）不从事 任何有损 基金及其 他基金份 额持有 人合 法权益的活 动； 
（5）执行生 效的基金 份额持有 人大会决 议； 
（6）返还在基金交易 过程中因任何 原因，自基金管 理人、基金托管人及 代销机构以及
其他基金份 额持有人 处获得的 不当得利 ； 
（7）法律法 规和基金 合同规定 的其他义 务。 
二、基金份 额持有人 大会 
（一） 基金 份额持有 人大会由 基金份额 持有人或 其合 法授权代表 共同组成 。 基金份 额持
有人持有的 每一基金 份额具有 同等的投 票权。 
本 基金 联接 基金 的基 金 份额 持有 人可 以凭 所持 有的联接 基金 份额 出席 或者 委派代 表 出
席本基金的 份额持有 人大会并 参与表决 。 联接 基金的 基金份额持 有人或其 合法授权 代表参加
本基金的基 金份额持 有人大会 时， 其参 会份额 和票数 按权益登记 日联接基 金所持有 的本基金
基金份额占 联接基金 基金资产 的比例折 算，计算 结果 按照四舍五 入的方法 ，保留到 整数位。
折算为本基 金后的每 一基金份 额和本基 金的每一 基金 份额拥有平 等的投票 权。 
本 基金 联接 基金 的基 金管理 人不 应以 联接 基金 的名义代 表联 接基 金的 全体 基金份 额 持
有人， 以本 基金的基 金份额持 有人的身 份行使本 基金 份额持有人 大会的表 决权， 但 可 接受联
接 基金 的特 定基金 份额 持有人 的委 托以 联接基 金的 基金 份额 持有 人代理 人的 身份出 席本 基
金份额持有 人大会并 参与表决 。 
本 基金 联接 基金 的基 金管理 人代 表联 接基 金的 基金份额 持有 人提 议召 开或 召集本 基 金
份 额持 有人 大会的 ，须 先遵照 联接 基金 基金合 同的 约定 召开 联接 基金的 基金 份额持 有人 大
会， 联接基 金的基金 份额持有 人大会决 定提议召 开或 召集本基金 份额持有 人大会的 ， 由联接
基金基金管 理人代表 联接基金 的基金份 额持有人 提议 召开或召集 本基金份 额持有人 大会。 
（二）召开 事由 
1、当出现或 需要决定 下列事由 之一的， 应当召 开基 金份额持有 人大会： 
（1）终止基 金合同； 
（2）转换基 金运作方 式； 
（3）变更基 金类别； 
（4）变更基 金投资目 标、投资 范围或投 资策略 ； 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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（5）变更基 金份额持 有人大会 议事程序 ； 
（6）更换基 金管理人 、基金托 管人； 
（7）提高基金管理人 、基金托管人 的报酬标准。但 根据法律法规的要求 提高该等报酬
标准的除外 ； 
（8）本基金 与其他基 金的合并 ； 
（9）对基金合同当事 人权利、义务 产生重大影响， 需召开基金份额持有 人大会的变更
基金合同等 其他事项 ； 
（10） 终止 基金上市 ， 但因基 金不再具 备上市 条件而 被深圳证券 交易所终 止上市的 情形
除外； 
（11 ）法律法规 、 基金合 同或中国 证监会 规定的其 他 情形。 
2、出现以下情形之一 的，可由基金 管理人和基金托 管人协商后修改，不 需召开基金份
额持有人大 会： 
（1）调低基 金管理费 、基金托 管费、其 他应由 基金 或基金份额 持有人承 担的费用 ； 
（2）在法律法规和本 基金合同规定 的范围内调整基 金的申购费率、调低 赎回费率或变
更、增加收 费方式； 
（3）因相应 的法律法 规发生变 动必须对 基金合 同进 行修改； 
（4）基金合 同的修改 不涉及本 基金合同 当事人 权利 义务关系发 生重大变 化； 
（5）基金合 同的修改 对基金份 额持有人 利益无 实质 性不利影响 ； 
（6）按照法 律法规或 本基 金合 同规定不 需召开 基金 份额持有人 大会的其 他情形。 
（三）召集 人和召集 方式 
1、除法律法规或本基 金合同另有约 定外，基金份额 持有人大会由基金管 理人召集。基
金管理人未 按规定召 集或者不 能召集时 ，由基金 托管 人召集。 
2、基金托管人认为有 必要召开基金 份额持有人大会 的，应当向基金管理 人提出书面提
议。 基金管 理人应当 自收到书 面提议之 日起 10 日内决 定是否召集 ， 并书面 告知基金 托管人。
基金管理人 决定召集 的， 应当 自出具书 面决定之 日起 60 日内召开 ； 基金管 理人决定 不召集，
基金托管人 仍认为有 必要召开 的，应当 自行召集 。 
3、代表基金 份额 10% 以上（ 以上含本 数，下 同）的 基金份额持 有人认为 有必要召 开基
金份额持有 人大会的 ， 应当向 基金管理 人提出书 面提 议。 基金管 理人应当 自收到书 面提议之
日起 10 日 内决定是 否召集， 并书面告 知提出 提议的 基金份额持 有人代表 和基金托 管人。基
金管理人决 定召集的 ，应当自 出具书面 决定之日 起 60 日内召开 ；基金管 理人决定 不召集，深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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代表基金份 额 10% 以上的基 金份额持 有人仍 认为有必 要召开的， 应 当向基金 托管人提 出书面
提议。基金 托管人应 当自收到 书面提议 之日起 10 日 内决定是否 召集，并 书面告知 提出提议
的基金份额 持有人代 表和基金 管理人； 基金托管 人决 定召集 的， 应当自出 具书面决 定之日起
60 日内召开 。 
4、 代表基金份 额 10% 以上的 基金份额 持有人就 同一事 项要求召开 基金份额 持有人大 会，
而基金管理 人、 基金托 管人都不 召集的， 代表基金 份 额 10% 以 上的基金 份额持有 人有权自 行
召集基金份 额持有人 大会，但 应当至少 提前 30 日向 中国证监会 备案。 
5、基金份额持有人依 法自行召集基 金份额持有人大 会的，基金管理人、 基金托管人应
当配合，不 得阻碍、 干扰。 
（四）召开 基金份额 持有人大 会的通知 时间、通 知内 容、通知方 式 
1、 基金份 额持有人 大会的 召集人 （以下简 称 “ 召 集人 ” ） 负责选 择确定开 会时间 、 地点、
方式和权益 登记日。 召开基金 份额持有 人大会， 召集 人必须于会 议召开日 前 30 日 在指定媒
体公告。基 金份额持 有人大会 通知须至 少载明以 下内 容： 
（1）会议召 开的时间 、地点和 出席方式 ； 
（2）会议拟 审议的主 要事项； 
（3）会议形 式； 
（4）议事程 序； 
（5）有权出 席基金份 额持有人 大会的权 益登记 日； 
（6） 授权 委托书 的内容要 求 （包 括但不限 于代理人 身 份、 代理 权限和代 理有效期 限等） 、
送达时间和 地点； 
（7）表决方 式； 
（8）会务常 设联系人 姓名、电 话； 
（9）出席会 议者必须 准备的文 件和必须 履行的 手续 ； 
（10）召集 人需要通 知的其 他 事项。 
2、采用通讯方式开会 并进行表决的 情况下，由召集 人决定通讯方式和书 面表决方式，
并在会议通 知中说明 本次基金 份额持有 人大会所 采取 的具体通讯 方式、 委 托的公证 机关及其
联系方式和 联系人、 书面表达 意见的寄 交的截止 时间 和收取方式 。 
3、如召集人为基金管 理人，还应另 行书面通知基金 托管人到指定地点对 书面表决意见
的计票进行 监督； 如 召集人为 基金托管 人， 则 应另行 书面通知基 金管理人 到指定地 点对书面
表决意见的 计票进行 监督； 如 召集人为 基金份额 持有 人， 则应另 行书面通 知基金管 理人和基深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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金托管人到 指定地点 对书面表 决意见的 计票进行 监督 。 基 金管理 人或基金 托管人拒 不派代表
对书面表决 意见的计 票进行监 督的，不 影响计票 和表 决结果。 
（五）基金 份额持有 人出席会 议的方式 
1、会议方式 
（1）基金份 额持有人 大会的召 开方式包 括现场 开会 和通讯方式 开会。 
（2）现场开会由基金 份额持有人本 人出席或通过授 权委托书委派其代理 人出席，现场
开会时基金 管理人和 基金托管 人的授权 代表应当 出席 ， 基金管理 人或基金 托管人拒 不派代表
出席的，不 影响表决 效力。 
（3）通讯方 式开会指 按照本基 金合同的 相关规 定以 通讯的书面 方式进行 表决。 
（4）会议的召开方式 由召集人确定 ，但决定基金管 理人更换或基 金托管 人更换、终止
基金合同的 事宜必须 以现场开 会方式召 开基金份 额持 有人大会。 
2、召开基金 份额持有 人大会的 条件 
（1）现场开 会方式 
在同时符合 以下条件 时，现场 会议方可 举行： 
1） 经核对、 汇总， 到会 者出示的 在权益登 记日持有 基金份额的 凭证显示， 全 部有效凭
证所对应的 基金份额 应占权益 登记日基 金总份额 的 50% 以上（ 含 50% ，下同） ； 
2） 亲自出 席会议者 持有基金 份额持有 人凭证 和受托 出席会议者 出具的委 托人持有 基金
份额的凭证 及授权委 托等文件 符合有关 法律法规 和基 金合同及会 议通知的 规定， 并 且持有基
金份额的凭 证与登记 结算机构 持 有的登 记资料相 符。 
未 能满 足上 述条 件的 情况下 ，则 召集 人可 另行 确定并公 告重 新开 会的 时间 （至少 应 在
25 个工作日 后）和地 点，但确 定有权出 席会议的 基金 份额持有人 资格的权 益登记日 不变。 
（2）通讯开 会方式 
在同时符合 以下条件 时，通讯 会议方可 举行： 
1）召集人按 本基金合 同规定公 布会议通 知后， 在表 决截止日前 公布 2 次相关提 示性公
告； 
2）召集人在基金托管 人（如果基金 托管人为召集人 ，则为基金管理人） 和公证机关的
监督下按照 会议通知 规定的方 式收取和 统计基金 份额 持有人的书 面表决意 见， 基金 管理人或
基金托管人 经通知拒 不参加收 取和统计 书 面表决 意见 的，不影响 表决效力 ； 
3）本人直接出具书面 意见或授权他 人代表出具书面 意见的基金份额持有 人所代表的基
金份额应占 权益登记 日基金总 份额的 50% 以 上； 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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4）直接出具书面意见 的基金份额持 有人或受托代表 他人出具书面意见的 代表，同时提
交 的持 有基 金份额 的凭 证和受 托出 席会 议者出 具的 委托 人持 有基 金份额 的凭 证和授 权委 托
书等文件符 合法律法 规、基金 合同和会 议通知的 规定 ，并与登记 结算机构 记录相符 。 
如果开会条 件达不到 上述的条 件， 则召 集人可另 行确 定并公告重 新表决的 时间 （至 少应
在 25 个工作 日后） ， 且确定有 权出席会 议的基金 份额 持有 人资格 的权益登 记日不变 。 
（六）议事 内容与程 序 
1、议事内容 及提案权 
（1）议事内容为本基 金合同规定的 召开基金份额持 有人大会事由所涉及 的内容以及会
议召集人认 为需提交 基金份额 持有人大 会讨论的 其他 事项。 
（2）基金管 理人、基 金托管人 、单独或 合并持 有权 益登记日本 基金总份 额 10% 以上的
基 金份 额持 有人可 以在 大会召 集人 发出 会议通 知前 就召 开事 由向 大会召 集人 提交需 由基 金
份额持有人 大会审议 表决的提 案； 也可 以在会议 通知 发出后向大 会召集人 提交临时 提案， 临
时提案应当 在大会召 开日前 35 日提交召 集人。 召集人 对于临时提 案应当在 大会召开 日 前 30
日公告。 否 则， 会议 的召开日 期应当顺 延并保 证至少 与临时提案 公告日期 有 30 日的 间隔期。 
（3） 对于基 金份额持 有人提 交的提案 （包括临 时提案 ） ， 大会召集 人应当按 照以下 原则
对提案进行 审核： 
关联性。 大 会召集人 对于基金 份额持有 人提案涉 及事 项与基金有 直接关系 ， 并且不 超出
法律法规和 基金合同 规定的基 金份额持 有人大会 职权 范围的， 应 提交大会 审议； 对 于不符合
上述要求的 ， 不提交 基金份额 持有人大 会审议 。 如果 召集人决定 不将基金 份额持有 人提案提
交大会表决 ，应当在 该次基金 份额持有 人大会上 进行 解释和说明 。 
程序性。 大 会召集人 可以对基 金份 额持 有人的提 案涉 及的程序性 问题作出 决定。 如 将其
提案进行分 拆或合并 表决， 需 征得原提 案人同意 ； 原 提案人不同 意变更的 ， 大会主 持人可以
就程序性问 题提请基 金份额持 有人大会 作出决定 ， 并 按照基金份 额持有人 大会决定 的程序进
行审议。 
（4）单独或 合并持有 权益登记 日基金总 份额 10% 以 上的基金份 额持有人 提交基金 份额
持有人大会 审议表决 的提案、 基金管理 人或基 金托管 人提交基金 份额持有 人大会审 议表决的
提案，未获 基金份额 持有人大 会审议通 过，就同 一提 案再次提请 基金份额 持有人大 会审议，
其时间间隔 不少于 6 个月。法 律法规另 有规定的 除外 。 
（5）基金份额持有人 大会的召集人 发出召开会议的 通知后，如果需要对 原有提案进行
修改，应当 最迟在基 金份额持 有人大会 召开日 前 30 日公告。否 则，会议 的召开日 期应当顺深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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延并保证至 少与公告 日期有 30 日的间隔 期。 
2、议事程序 
（1）现场开 会 
在现场开会 的方式下 ，首先由 大会主持 人按照规 定程 序宣布会议 议事程序 及注意事 项，
确定和公布 监票人， 然后由大 会主持人 宣读提案 ， 经 讨论后进行 表决， 经 合法执业 的律师见
证后形成大 会决议。 
大会由基金 管理人授 权代表主 持。 在基 金管理人 授权 代表未能主 持大会的 情况下， 由基
金托管人授 权代表主 持； 如果 基金管理 人和基 金 托管 人授权代表 均未能主 持大会， 则由出席
大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份 额 50% 以上多数选举产生一名代表作为
该次基金份 额持有人 大会的主 持人。 基 金管理 人和基 金托管人不 出席或主 持基金份 额持有人
大会，不影 响基金份 额持有人 大会作出 的决议的 效力 。 
召集人应当 制作出席 会议人员 的签名册 。 签名册 载明 参加会议人 员姓名 （ 或单位名 称） 、
身份证号码、 住 所地址、 持 有或代表 有表决权 的基金 份额、 委托人姓 名 （或单位 名称） 等事
项。 
（2）通讯方 式开会 
在通讯表决 开会的方 式下，首 先由召集 人提前 30 日 公布提案， 在所通知 的表决截 止日
期 第 2 个工 作日在公 证机构监 督下由召 集人统计 全部 有效表决并 形成决议 。 
3、基金份额 持有人大 会不得对 未事先公 告的议 事内 容进行表决 。 
（七）决议 形成的条 件、表决 方式、程 序 
1、基金份额 持有人所 持每一基 金份额享 有平等 的表 决权。 
2、基金份额 持有人大 会决议分 为一般决 议和特 别决 议： 
（1）一般决 议 
一般决议须经出席会议的基金份额持有人及其代理人 所持表决权的 50% 以上通过方为
有效，除下列（2）所 规定的须以特 别决议通过事 项 以外的其他事项均以 一般决议的方 式通
过； 
（2）特别决 议 
特 别决 议须 经出 席会 议的基 金份 额持 有人 及代 理人所持 表决 权的 三分 之二 以上通 过 方
为有效； 更换基 金管理人、 更 换基金托 管人、 转换基 金运作方式、 提 前终止基 金合同必 须以
特别决议通 过方为有 效。 
3、基金份额持有人大 会决定的事项 ，应当依法报中 国证监会核准，或者 备案，并予以深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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公告。 
4、采取通讯方式进行 表决时，除非 在计票时有充分 的相反证据证明，否 则表面符合法
律法规和会 议通知规 定的书面 表决意见 即视为有 效的 表决， 表决 意见模糊 不清或相 互矛盾的
视为弃权表 决，但应 当计入出 具书面意 见的基金 份额 持有人所代 表的基金 份额总数 。 
5、基金份额 持有人大 会采取记 名方式进 行投票 表决 。 
6、基金份额持有 人大 会的各项提案 或同一项提案内 并列的各项议题应当 分开审议、逐
项表决。 
（八）计票 
1、现场开会 
（1）如基金份额持有 人大会由基金 管理人或基金托 管人召集，则基金份 额持有人大会
的 主持 人应 当在会 议开 始后宣 布在 出席 会议的 基金 份额 持有 人和 代理人 中推 举两名 基金 份
额持有人代 表与大会 召集人授 权的一名 监督员共 同担 任监票人； 如大会由 基金份额 持有人自
行召集或大 会虽然由 基金管理 人或基金 托管人召 集， 但是基金管 理人或基 金托管人 未出席大
会的， 基金 份额持有 人大会的 主持人应 当在会 议开始 后宣布在出 席会议的 基金份额 持有人和
代理人中推 举 3 名基 金份 额持 有人担任 监票人。 基金 管理人或基 金托管人 不出席大 会的， 不
影响计票的 效力及表 决结果。 
（2）监票人应当在基 金份额持有人 表决后立即进行 清点，由大会主持人 当场公布计票
结果。 
（3）如会议主持人对 于提交的表决 结果有怀疑，可 以对投票数进行重新 清点；如会议
主持人未进 行重新清 点， 而出 席会议的 基金份 额持有 人或代理人 对会议主 持人宣布 的表决结
果有异议， 其有权在 宣布表决 结果后立 即要求重 新清 点， 会议主 持人应当 立即重新 清点并公
布重新清点 结果。重 新清点仅 限一次。 
（4）计票过 程应由公 证机关予 以公证。 
2、通讯方式 开会 
在通讯方式 开会 的情 况下， 计 票方式为 ： 由大 会召集 人授权的两 名监督员 在基金托 管人
授权代表 （如果 基金托管 人为召集 人， 则为基金 管理 人授权代表） 的 监督下进 行计票， 并由
公证机关对 其计票过 程予以公 证。 基金 管理人或 基金 托管人不派 代表监督 计票的， 不影响计
票效力及表 决结果。 但基金管 理人或基 金托管人 应当 至少提前两 个工作日 通知召集 人， 由召
集人邀请无 直接利害 关系的第 三方担任 监督计票 人员 。 
（九）基金 份额持有 人大会决 议报中国 证监会核 准或 备案后的公 告时间、 方式 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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1、基金份额 持有人大 会通过的 一般决议 和特别 决议 ，召集人应 当自通过 之日起 5 日内
报中国证监 会核 准或 者备案。 基金份额 持有人 大会决 定的事项自 中国证监 会依法核 准或者出
具无异议意 见之日起 生效，并 在生效后 方可执行 。 
2、生效的基金份额持 有人大会决议 对全体基金份额 持有人、基金管理人 、基金托管人
均有约束力 。 基金管 理人、 基 金托管人 和基金 份额持 有人应当执 行生效的 基金份额 持有人大
会的决定。 
3、基金份额 持有人大 会决议应 自生效之 日起 2 个工 作日内在指 定媒体公 告。 
4、如果采用通讯方式 进行表决，在 公告基金份额持 有人大会决议时，必 须将公证书全
文、公证机 关、公证 员姓名等 一同公告 。 
三、基金合 同的变更 、终止与 基金财产 的清算 
（一）基金 合同的变 更 
1、按照法律法规或本 基金合同的规 定，基金合同变 更内容对基金合同当 事人权利、义
务产生重大 影响的， 应当召开 基金份额 持有人大 会， 基金合同变 更的内容 应经基金 份额持有
人大会决议 通过，并 依法报中 国证监会 核准，自 中国 证监会核准 之日起生 效。 
下 列涉 及到 基金 合同 内容变 更的 事项 应召 开基 金份额持 有人 大会 并经 基金 份额持 有 人
大会决议同 意： 
（1）终止基 金合同； 
（2）转换基 金运作方 式； 
（3）变更基 金类别； 
（4）变更基 金投资目 标、投资 范围或投 资策略 ； 
（5）变更基 金份额持 有人大会 议事程序 ； 
（6）更换基 金管理人 、基 金托 管人； 
（7）提高基金管理人 、基金托管人 的报酬标准。但 根据法律法规的要求 提高该等报酬
标准的除外 ； 
（8）本基金 与其他基 金的合并 ； 
（9）对基金合同当事 人权利、义务 产生重大影响， 需召开基金份额持有 人大会的变更
基金合同等 其他事项 ； 
（10） 终止基金上市 ，但因基金不 再具备上市条件 而被深圳证券交易所 终止上市的情
形除外； 
（11 ）法律法规 、基金合 同或中国 证监会 规定的其 他 情形。 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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2、但出现下列情况时 ，可不经基金 份额持有人大会 决议，由基金管理人 和基金托管人
同意变更后 公布经修 订的基金 合同，并 报中国证 监会 备案： 
（1）调低基 金管理费 、基金托 管费、其 他应由 基金 或基金份额 持有人承 担的费用 ； 
（2）在法律法规和本 基金合同规定 的范围内调整基 金的申购费率、调低 赎回费率或变
更、增加收 费方式； 
（3）因相应 的法律法 规发生变 动必须对 基金合 同进 行修改； 
（4）基金合 同的修改 不涉及本 基金合同 当事人 权利 义务关系发 生重大变 化； 
（5）基金合 同的修改 对基金份 额持有人 利益无 实质 性不利影响 ； 
（6）按照法 律法规或 本基金合 同规定不 需召开 基金 份额持有人 大会的其 他情形。 
3、关于变更基金合同 的基金份额持 有人大会决议经 中国证监会核准或备 案，并经中国
证监会核准 或出具无 异议意见 之日起生 效。 基 金管理 人应在上述 基金份额 持有人大 会决议生
效后 2 日内 在指定媒 体上公告 。 
（二）本基 金合同的 终止 
有下列情形 之一的， 本基金合 同经中国 证监会核 准后 将终止： 
1、基金份额 持有人大 会决定终 止的； 
2、基金管理 人职责终 止，而 在 6 个月内 没有新 的基 金管理人承 接的； 
3、基金托管 人职责终 止，而 在 6 个月内 没有新 的基 金托管人承 接的； 
4、相关法律 法规和中 国证监会 规定的其 他情况 。 
（三）基金 财产的清 算 
1、基金财产 清算小组 
（1）基金合同终止后 ，成立基金清 算小组，基金清 算小组在中国证监会 的监督下进行
基 金清算。 
（2）基金清算小组成 员由基金管理 人、基金托管人 、具有从事证券相关 业务资格的注
册会计师、 律师以及 中国证监 会指定的 人员组成 。基 金清算小组 可以聘用 必要的工 作人员。 
（3）基金清算小组负 责基金财产的 保管、清理、估 价、变现和分配。基 金清算小组可
以依法进行 必要的民 事活动。 
2、基金财产 清算程序 
（1）基金合 同终止时 ，由基金 清算小组 统一接 管基 金财产； 
（2）对基金 财产进行 清理和确 认； 
（3）对基金 财产进行 估价和变 现； 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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（4）制作清 算报告； 
（5）聘请会 计师事务 所对清算 报告进行 审计； 
（6）聘请律 师事务所 对清算报 告出具法 律意见 书； 
（7）将基金 清算结果 报告中国 证监会； 
（8）公布基 金清算报 告； 
（9）对基金 剩余财产 进行分配 。 
3、清算费用 
清算费用是 指基金清 算小组在 进行基金 清算过程 中发 生的所有合 理费用， 清算费用 由基
金清算小组 优先从基 金财产中 支付。 
4、基金财产 按下列顺 序清偿： 
（1）支付清 算费用； 
（2）交纳所 欠税款； 
（3）清偿基 金债务； 
（4）按基金 份额持有 人持有的 基金份额 比例进 行分 配。 
基金财产未 按前款（1 ）－（3 ）项规定 清偿前， 不分 配给基金份 额持有人 。 
5、基金财产 清算的公 告 
基金财产清算报告于 基金合同终止 并 报中国证监会 备 案后 5 个工作日内 由基金清算小
组公告；清 算过程中 的有关重 大事项须 及时公告 ；基 金财产清算 结果经会 计师事务 所审计，
律师事务所 出具法律 意见书后 ，由基金 财产清算 小组 报中国证监 会备案并 公告。 
6、基金财产 清算账册 及文件的 保存 
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存 15 年以上。 
四、争议的 处理和适 用的法律 
对于因本基 金合同产 生或与本 基金合同 有关的争 议， 基金合同当 事人应尽 量通过协 商、
调解途径解 决。 不愿 或者不能 通过协商 、 调解解 决的 ， 任何一方 均有权将 争议提交 中国国际
经济贸易仲 裁委员会 ， 按照中 国国际经 济贸易仲 裁委 员会届时有 效的仲裁 规则进行 仲裁。 仲
裁地点为北 京市。仲 裁裁决是 终局的， 对当事人 均有 约束力。 
争议处理期 间， 基金合同 当事人应 恪守各自 的职责， 继续忠实、 勤勉、 尽 责地履行 基金
合同规定的 义务，维 护基金份 额持有人 的合法权 益。 
本基金合同 适用中华 人民共和 国法律并 从其解释 。 
五、基金合 同的效力 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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基金合同是 约定基金 当事人之 间、基金 与基金当 事人 之间权利义 务关系的 法律文件 。 
（一） 本基 金合同经 基金管理 人和基金 托管人 加盖公 章以及双方 法定代表 人或法定 代表
人授权的代 理人签字 ， 在基金 募集结束 ， 基金备 案手 续办理完毕 ， 并获中 国证监会 书面 确认
后生效。 基 金合同的 有效期自 其生效之 日起至 该基金 财产清算结 果报中国 证监会批 准并公告
之日止。 
（二） 本基 金合同自 生效之日 起对包括 基金管理 人、 基金托管人 和基金份 额持有人 在内
的基金合同 各方当事 人具有同 等的法律 约束力。 
（三） 本基 金合同正 本一式六 份， 除上 报相关监 管部 门两份外， 基金管理 人和基金 托管
人各持有两 份。每份 均具有同 等的法律 效力。 
（四） 本 基金合同 可印制成 册， 供基金投 资者在基 金管 理人、 基 金托管人 办公场所 查阅。
基金合同条 款及内容 应以基金 合同正本 为准。 
二十、基金托管协议内容摘要 
一、基金托 管协议当 事人 
（一）基 金 管理人 
名称：大成 基金管理 有限公司 
注册地址： 深圳市福 田区深南 大道 7088 号招商 银行 大厦 32 层 
办公地址： 深圳市福 田区深南 大道 7088 号招商 银行 大厦 32 层 
邮政编码：518040 
法定代表人 ： 刘卓 
成立日期：1999 年 4 月 12 日 
批准设立机 关及批准 设立文号 ：中国证 监会证监 基金 字[1999]10 号 
组织形式： 有限责任 公司 
注册资本： 贰亿元人 民币 
存续期间： 持续经营 
经营范围： 基金管理 业务、发 起设立基 金及中国 证券 监督管理委 员会批准 的其他业 务。 
（二）基金 托管人 
名称：中国 农业银行 股份有限 公司 
注册地址： 北京市 东 城区建国 门内大街 69 号 
办公地址： 北京市西 城区复兴 门内大街 28 号凯 晨世 贸中心东座 9 层 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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邮政编码：100031 
法定代表人 ： 周慕冰 
成立时间：2009 年 1 月 15 日 
基金托管资 格批准文 号：中国 证监会证 监基字[1998]23 号 
注册资金：32,479,411.7 万元人民 币 
存续期间： 持续经营 
经营范围： 吸收公众 存款；发放短期 、中期、长期 贷 款；办理国内外结 算 ；办理票据
承兑与贴现 ； 发行金 融债券； 代理发行 、 代理兑 付、 承销政府债 券； 买卖 政府债券 、 金融债
券； 从事同业拆 借； 买卖、 代理 买卖外汇； 结 汇、 售 汇； 从事银行卡 业务； 提供 信用证服 务
及担保；代 理收付款 项及代理 保险业务 ；提供保 管箱 服务；代理 资金清算 ；各类汇 兑业务；
代理政策性 银行、 外国政 府和国际 金融机构 贷款业务 ； 贷款承诺； 组织或 参加银团 贷款； 外
汇存款； 外 汇贷款； 外汇汇款 ； 外汇借 款； 发行 、 代 理发行、 买 卖或代理 买卖股票 以外的外
币有价证券； 外 汇票据承 兑和贴 现； 自营、 代客 外汇 买卖； 外币兑换； 外汇担保； 资信调查、
咨询、 见证业务； 企业、 个人财 务顾问服 务； 证券公 司客户交易 结算资金 存管业务； 证 券投
资基金托管 业务； 企 业年金托 管业务； 产业投资 基金 托管业务； 合格境外 机构投资 者境内证 
券投资托管 业务 ； 代理开 放式基金 业务； 电话 银行、 手机银行、 网上 银行业务； 金融衍生 产
品交易业务 ；经国务 院银行业 监督管理 机构等监 管部 门批准的其 他业务。 
 二、基金托 管人对基 金管理人 的业务监 督和核 查 
（一） 基金 托管人根 据有关法 律法规的 规定及基 金合 同的约定， 对基金投 资范围、 投资
对象进行监 督。 基金 合同明确 约定基金 投资风格 或证 券选择标准 的， 基金 管理人应 按照基金
托管人要求 的格式提 供投资品 种池和交 易对手库 ， 以 便基金托管 人运用相 关技术系 统， 对基
金实际投资 是否符合 基金合同 关于证券 选择标准 的约 定进行监督 ， 对存在 疑义的事 项进行核
查。 
本基金投资 于 标的指 数成份股 、 备选成 份股以跟 踪标 的指数， 跟 踪标的指 数的投资 组合
资产不低于 基金资产 净值的 90% 。为 更好地 实现投资 目标，本基 金还可投 资于新股 、债券、
回购、 权证 及中国证 监会允许 基金投资 的其他金 融工 具。 如法律 法规或监 管机构以 后允许基
金投资其他 品种，基 金管理人 在履行适 当程序后 ，可 以将其纳入 投资范围 。 
（二） 基金托管 人根据有 关法律法 规的规定 及基金合 同的约定， 对基 金投资、 融资、 融
券比例进行 监督。基 金托管人 按下述比 例和调整 期限 进行监督： 
1、 进入全国银 行间同业 市场的债 券回购 融入的资 金余 额不得超过 基金资产 净值的 40% ，
在全 国银行 间同业市 场中的债 券回购最 长期限为 1 年 ，债券回购 到期后不 展期； 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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2、本基金参与股票发 行申购，本基 金所申报的金额 不超过本基金的总资 产，本基金所
申报的股票 数量不超 过拟发行 股票公司 本次发行 股票 的总量； 
3、本基金投资权证， 在任何交易日 买入的总金额， 不超过上一交易日基 金资产净值的
0.5% ， 基 金持有的 全部权证 的市值不 超过基金 资产净 值的 3％， 本 基金管理 人管理的 全部基
金持有同一权证的比 例不超过该权 证的 10％。投 资 于其他权证的投资比 例，遵从法律 法规
或监管部门 的相关规 定。 
4、本基金不 得违反基 金合同中 有关投资 范围、 投资 策略、投资 比例的规 定； 
5、不得投资 有锁定期 但锁定期 不明确的 证券 ； 
6、本基金主 动投资于 流动性受 限资产的 市值合 计不 得超过基金 资产净值 的 15% ；因证
券市场波动 、 上市公 司股票停 牌、 基金 规模变 动等基 金管理人之 外的因素 致使基金 不符合前
款所规定比 例限制的 ，基金管 理人不得 主动新增 流动 性受限资产 的投资。



7、本基金与私募类证 券资管产品及 中国证监会认定 的其他主体为交易对 手开展逆回购
交易的，可 接受质押 品的资质 要求应当 与本基金 合同 约定的投资 范围保持 一致； 
8、法律法规 或监管部 门对上述 比例限制 另有规 定的 ，从其规定 。 
基金管理人 应当自基 金合同生效之日 起 3 个月内使 基金的投资组合比例 符合基金合同
的约定。在 符合相关 法律法规 规定的前 提下， 除 上述 第 5、6 项 外， 因证 券市场波 动、上市
公司合并、 基金规模 变动、 标 的指数成 份股调整 、 基 金申购或赎 回带来现 金等非本 基金管理
人的因素致 使基金的 投资组合 不符合上 述规定的 投资 比例的，基 金管理人 应当在 10 个交易
日内进行调 整。法律 法规或监 管部门另 有规定的 ，从 其规定。 
若法律法规 或监管部 门取消上 述限制， 履行适当 程序 后， 本基金 投资可不 受上述规 定限
制。 
基金托管人 对基金投 资的监督 和检查自 基金合同 生效 之日起开始 。 
（三） 基金 托管人根 据有关法 律法规的 规定及基 金合 同的约定， 对本协议 第十五条 第九
项基金投资 禁止行为 进行监督 。 基金托 管人通 过事后 监督方式对 基金管理 人基金投 资禁止行
为和关联交 易进行监 督。 根据 法律法规 有关基金 禁止 从事关联交 易的规定 ， 基金管 理人和基
金托管人相 互提供与 本机构有 控股关系 的股东 、 与本 机构有其他 重大利害 关系的公 司名单及
有关关联方 交易证券 名单。 基 金管理人 和基金托 管人 有责任确保 关联交易 名单的真 实性、 准
确性、完整 性，并负 责及时将 更新后的 名单发送 给对 方。 
若 基金 托管 人发 现基 金管理 人与 关联 交易 名单 中列示的 关联 方进 行法 律法 规禁止 基 金
从事的关联 交易时， 基金托管 人应及时 提醒并 协助基 金管理人采 取必要措 施阻止该 关联交易深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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的发生， 如 基金托管 人采取必 要措施后 仍无法阻 止关 联交易发生 时， 基金 托管人有 权向中国
证监会报告 。 对于基 金管理人 已成交的 关联交易 ， 如 基金托管人 事前已严 格遵循了 监督流程
仍无法阻止 该关联交 易的发生 ， 而只能 按相关法 律法 规和交易所 规则进行 事后结算 ， 则基金
托管人不承 担由此造 成的损失 ，并应向 中国证监 会报 告。 
（四） 基金 托管人根 据有关法 律法规的 规定及基 金合 同的约定， 对基金管 理人参与 银行
间债券市场 进行监督 。基金管 理人应在 基金投资 运作 之前向基金 托管人提 供经慎重 选择的、
本基金适用 的银行间 债券市场 交易对手 名单， 并 约定 各交易对手 所适用的 交易结算 方式。 基
金托管人监 督基金管 理人是否 按事前提 供的银行 间债 券市场交易 对手名单 进行交易 。 基金管
理人可以每 半年对银 行间债券 市场交易 对手名单 进行 更新， 如基 金管理人 根据市场 情况需要
临时调整银 行间债券 市场交易 对手名单 ， 应向基 金托 管人说明理 由， 在与 交易对手 发生交易
前 3 个工作 日内与基 金托管人 协商解决 。 基金管 理人 收到基金托 管人书面 确认后， 被确认调
整的名单开 始生效， 新名单生 效前已与 本次剔除 的交 易对手所进 行但尚未 结算的交 易， 仍应
按照协议进 行结算 。 基金管理 人负责对 交易对手 的资 信控制， 按 银行间债 券市场的 交易规则
进行交易， 基金托管 人则根据 银行间债 券市场成 交单 对合同履行 情况进行 监督， 但 不承担交
易对手不履 行合同造 成的损失 。 如基金 托管人 事后发 现基金管理 人没有按 照事先约 定的交易
对手或交易 方式进行 交易时， 基金托管 人应及时 提醒 基金管理人 ， 基金托 管人不承 担由此造
成的任何损 失和责任 。 
（五）基金 托管人根 据有关法 律法规的 规定及基 金合 同的约定， 对基金资 产净值计 算、
基金份额净 值计算、 应收 资金到账、 基 金费用开 支及 收入确定、 基金 收益分配、 相 关信息披
露、基金宣 传推介材 料中登载 基金 业绩 表现数据 等进 行监督和核 查。 
如 果基 金管 理人 未经 基金托 管人 的审 核擅 自将 不实的业 绩表 现数 据印 制在 宣传推 介 材
料上，则基 金托管人 对此不承 担任何责 任，并将 在发 现后立即报 告中国证 监会。 
（六） 基金 托管人根 据有关法 律法规的 规定及基 金合 同的约定， 对基金投 资流通受 限证
券进行监督 。 
1、基金投资流通受限 证券，应遵守 《关于规范基金 投资非公开发行证券 行为的紧急通
知》 、 《关于 基金投资 非公开发 行股票等 流通受限 证券 有关问题的 通知》 等 有关法律 法规规定。 
2、流通受限证券，包 括由《上市公 司证券发行管理 办法》规范的非公开 发行股票、公
开发行 股票 网下配售 部分等在 发行时明 确一定期 限锁 定期的可交 易证券， 不包括由 于发布重
大消息或其 他原因而 临时停牌 的证券、 已发行未 上市 证券、 回购 交易中的 质押券等 流通受限
证券。 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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3、在首次投资流通受 限证券之前， 基金管理人应当 制定相关投资决策流 程、风险控制
制度、 流动 性风险控 制预案等 规章制度 。 基金 管理人 应当根据基 金流动性 的需要合 理安排流
通受限证券 的投资比 例， 并在 风险控制 制度中明 确具 体比例， 避 免基金出 现流动性 风险。 上
述规章制度 须经基金 管理人董 事会批准 。 上述规 章制 度经董事会 通过之后 ， 基金管 理人应当
将上述规章 制度以及 董事会批 准上述规 章制度的 决议 提交给基金 托管人。 
4、在投资流通受限证 券之前，基金 管理人应至少提 前一个交易日向基金 托管人提供有
关流通受限 证券的相 关信息， 具体应当 包括但不 限于 如下文件（ 如有） ： 
拟发行数量 、 定价依 据、 监管 机构的批 准证明文 件复 印件、 基金 管理人与 承销商签 订的
销售协议复 印件、缴 款通知书 、基金拟 认购的数 量、 价格、总成 本、划款 账号、划 款金额、
划款时间文 件等。基 金管理人 应保证上 述信息的 真实 、完整。 
5、基金托管人在监督 基金管理人投 资流通受限证券 的过程中，如认为因 市场出现剧烈
变化导致基 金管理人 的具体投 资行为可 能对基金 财产 造成 较大风 险， 基金 托管人有 权要求基
金管理人对 该风险的 消除或防 范措施进 行补充和 整改 ， 并做出书 面说明。 否则， 基 金托管人
经事先书面 告知基金 管理人， 有权报告 中国证监 会。 
6、基金管理人应保证 基金投资的受 限证券登记存管 在本基金名下，并确 保基金托管人
能够正常查 询。 因基 金管理人 原因产生 的受限证 券登 记存管问题 ， 造成基 金财产的 损失或基
金托管人无 法安全保 管基金财 产的责任 与损失， 由基 金管理人承 担。 
7、如果基金管理人未 按照本协议的 约定向基金托管 人报送相关数据或者 报送了虚假的
数据， 导致 基金托管 人不能履 行托管人 职责的， 基金 管理人应依 法承 担相 应法律后 果。 除基
金托管人未 能依据基 金合同及 本协议履 行职责外 ， 因 投资流通受 限证券产 生的损失 ， 基金托
管人按照本 协议履行 监督职责 后不承担 上述损失 。 
（七） 基金 托管人发 现基金管 理人的上 述事项 及投资 指令或实际 投资运作 中违反法 律法
规和基金合 同的规定 ， 应及时 以书面形 式通知基 金管 理人限期纠 正。 基金 管理人应 积极配合
和协助基金 托管人的 监督和核 查。 基金 管理人 收到通 知后应在下 一工作日 前及时核 对并以书
面形式给基 金托管人 发出回函 ， 就基金 托管人的 疑义 进行解释或 举证， 说 明违规原 因及纠正
期限， 并保 证在规定 期限内及 时改正。 在上述规 定期 限内 ， 基金 托管人有 权随时对 通知事项
进行复查， 督促基金 管理人改 正。 基金 管理人 对基金 托管人通知 的违规事 项未能在 限期内纠
正的， 基金 托管人应 报告中国 证监会。 基金托 管人发 现基金管理 人依据交 易程序已 经生效的
投资指令违 反法律、 行政法规 和其他有 关规定， 或者 违反基金合 同约定的 ， 应当立 即通知基
金管理人， 并报告中 国证监会 。 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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（八） 基金 管理人有 义务配合 和协助基 金托管人 依照 法律法规、 基金合同 和本托管 协议
对基金业务 执行核查 。 对基金 托管人发 出的书面 提示 ， 基金管理 人应在规 定时间内 答复并改
正， 或就基 金托管人 的疑义进 行解释或 举证； 对基金 托管人按照 法规要求 需向中国 证监会报
送基金监督 报告的事 项，基金 管理人应 积极配合 提供 相关数据资 料和制度 等。 
（九） 基金 托管人发 现基金管 理人有重 大违规行 为， 应及时报告 中国证监 会， 同时 通知
基金管理人 限期纠正， 并 将纠正结 果报告中 国证监会 。 基金管理人无 正当理由， 拒 绝、 阻挠
对方根据本 协议规定 行使监督 权， 或采 取拖延、 欺诈 等手段妨碍 对方进行 有效监督 ， 情节严
重或经基金 托管人提 出警告仍 不改正的 ，基金托 管人 应报告中国 证监会。 
三、基金管 理人对基 金托管人 的业务核 查 
（一） 基金 管理人对 基金托管 人履行托 管职责情 况进 行核查， 核 查事项包 括基金托 管人
安 全保管基 金财产、 开设基金 财产的资 金账户和 证券 账户、 复核 基金管理 人计算的 基金资产
净值和基金 份额净值 、 根据基 金管理人 指令办理 清算 交收、 相关 信息披露 和监督基 金投资运
作等行为。 
（二） 基金 管理人发 现基金托 管人擅自 挪用基金 财产 、 未对基金 财产实行 分账管理 、 未
执行或无故延迟执行 基金管理人资 金划拨指令、 泄露 基金投资信息等违反 《基金法》 、基 金
合同、 本协 议及其他 有关规定 时， 应及 时以书面 形式 通知基金托 管人限期 纠正。 基 金托管人
收到通知后 应在下一 工作日前 及时核对 并以书面 形式 给基金管理 人发出回 函， 说明 违规原因
及纠正期限 ， 并保证 在规定期 限内及时 改正。 在 上述 规定期限内 ， 基金管 理人有权 随时对通
知事项进行 复查， 督 促基金托 管人改正 。 基金托 管人 应积极配合 基金管理 人的核查 行为， 包
括但不限于 ： 提交相 关资料以 供基金管 理人核查 托管 财产的完整 性和真实 性， 在规 定时间内
答复基金管 理人并改 正。 
（三） 基金 管理人发 现基金托 管人有重 大违规行 为， 应及时报告 中国证监 会， 同时 通知
基金托管人 限期纠正， 并 将纠正结 果报告中 国证监会 。 基金托管人无 正当理由， 拒 绝、 阻挠
对方根据本 协议规定 行使监督 权， 或采 取拖延、 欺诈 等手段妨碍 对方进行 有效监督 ， 情节严
重或经基金 管理人提 出警告仍 不改正的 ，基 金管 理人 应报告中国 证监会。 
四、基金财 产保管 
（一）基金 财产保管 的原则 
1、基金财产 应独立于 基金管理 人、基金 托管人 的固 有财产。 
2、基金托管人应安全 保管基金财产 。未经基金管理 人依据合法程序作出 的合法合规指
令，基金托 管人不得 自行运用 、处分、 分配基金 的任 何财产。 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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3、基金托管 人按照规 定开设基 金财产的 资金账 户和 证券账户。 
4、基金托管 人对所托 管的不同 基金财产 分别设 置账 户，确保基 金财产的 完整与独 立。 
5、基金托管人根据基 金管理人的指 令，按照基金合 同和本协议的约定保 管基金财产，
如有特殊情 况双方可 另行协商 解决。 
6、对于因为基金申购 、赎回、投资 产生的应收资产 ，应由基金管理人负 责与有关当事
人确定到账 日期并通 知基金托 管人， 到 账日基金 财产 没有到达基 金账户的 ， 基金托 管人应及
时通知基金 管理人采 取措施进 行催收。 由此给基 金财 产造成损失 的， 基金 托管人对 此不承担
任何责任。 
7、除依据法 律法规和 基金合同 的规定外 ，基金 托管 人不得委托 第三人托 管基金财 产。 
（二）基金 募集期间 及募集资 金的验资 
1、基金募集期间的资 金应存于基金 管理人在具有托 管资格的商业银行开 设的基金认购
专户。该账 户由基金 管理人开 立并管理 。网下股 票认 购所募集的 股票予以 冻结。 
2、基金募集期满或基 金停止募集时 ，募集的基金份 额总额、基金募集金 额（含募集股
票市值） 、基金份额持 有人人数符合 《基金法》 、 《 运 作办法》等有关规定 后，基金管理 人应
将募集到的 全部资金 划入基金 托管人为 基金开立 的基 金资金账户 ， 网下股 票认购所 募集到的
股票划入以 基金托管 人和基金 联名方式 开立的证 券账 户下。 基金 管理人应 聘请具有 从事证券
相 关业 务资 格的会 计师 事务所 进行 验资 ，出具 验资 报告 。出 具的 验资报 告由 参加验 资的 2
名或 2 名以 上中国注 册会计师 签字方为 有效。 
3、若基金募集期限届 满，未能达到 基金合同生效的 条件，由基金管理人 按规定办理退
款和募 集股 票解冻等 事宜，基 金托管人 应提供充 分协 助。 
（三）基金 资金账户 的开立和 管理 
1、基金托管 人应负责 本基金的 资金账户 的开设 和管 理。 
2、 基金托 管人可以 本基金的 名义在其 营业机构 开设 本基金的资 金账户， 并根据基 金管
理人合法合 规的指令 办理资金 收付。 本 基金的银 行预 留印鉴由基 金托管人 保管和使 用。 本基
金的一切货 币收支活 动， 包 括但不限 于投资 、 支付 或收 取现金差额 、 支付 或收取现 金替代款 、
支付或收取 现金替代 款的多退 少补、支 付基金收 益， 均需通过本 基金的资 金账户进 行。 
3、基金资金账户的开 立和使用，限 于满足开展本基 金业务的需要。基金 托管人和基金
管理人不得 假借本基 金的名义 开立任何 其他银行 账户 ； 亦不得使 用基金的 任何账户 进行本基
金业务以外 的活动。 
4、基金资金 账户的开 立和管理 应符合相 关法律 法规 的有关规定 。 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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5、在符合法律法规规 定的条件下， 基金托管人可以 通过基金托管人专用 账户办理基金
资产的支付 。 
（四）基金 证券账户 的开立和 管理 
1、基金托管人在中国 证券登记结算 有限责任公司上 海分公司、深圳分公 司为基金开立
基金托管人 与基金联 名的证券 账户。 
2、基金证券账户的开 立和使用，限 于满足开展本基 金业务的需要。基金 托管人和基金
管理人不得 出借或未 经对方同 意擅自 转 让基金的 任何 证券账户， 亦不得使 用基金的 任何账户
进行本基金 业务以外 的活动。 
3、 基金托 管人以自 身法人名 义在中国 证券登记 结算有 限责任公司 开立结算 备付金账 户，
并代表所托 管的基金 完成与中 国证券登 记结算有 限责 任公司的一 级法人清 算工作， 基金管理
人应予以积 极协助。 结算备付 金的收取 按照中国 证券 登记结算有 限责任公 司的规定 执行。 
4、基金证券账户的开 立和证券账户 卡的保管由基金 托管人负责，账户资 产的管理和运
用由基金管 理人负责 。 
5、在本托管协议生效 日之后，本基 金被允许从事其 他投资品种的投资业 务，涉及相关
账户的开设、 使 用的， 按有 关规定开 设、 使用并 管理 ； 若无相关规定， 则基金托 管人应当 比
照并遵守上 述关于账 户开设、 使用的规 定。 
（五）投资 人申购或 赎回时现 金替代、 现金差额 的查 收与划付 
基金托管人 应根据登 记结算机 构的交收 指令办理 本基 金因申购、 赎回产生 的现金替 代、
现金差额的 结算。 
（六）债券 托管专户 的开设和 管理 
基金合同生 效后， 基 金管理人 负责以基 金的名 义申请 并取得进入 全国银行 间同业拆 借市
场的交易资 格， 并代 表基金进 行交易； 基金托管 人根 据中国人民 银行、 中 央国债登 记结算有
限责任公司 的有关规 定， 在中 央国债登 记结算有 限责 任公司开立 债券托管 与结算账 户， 并 代
表基金进行 银行间市 场债券的 结算。 基 金管理 人和基 金托管人同 时代表基 金签订全 国银行间
债券市场债 券回购主 协议。 
（七）其他 账户的开 立和管理 
1、因业务发展需要而 开立的其他账 户，可以根据法 律法规和基金合同的 规定，在基金
管理人和基 金托管人 商议后由 基金托管 人负责开 立、 变更。新账 户按有关 规则使用 并管理。 
2、法律法规 等有关规 定对相关 账户的开 立和管 理另 有规定的， 从其规定 办理。 
（八）基金 财产投资 的有关有 价凭证等 的保管 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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基金财产投 资的有关 实物证券 、 银行定 期存款 存单等 有价凭证由 基金托管 人负责妥 善保
管， 保管凭 证由基金 托管人持 有 。 实物 证券的购 买和 转让， 由基 金托管人 根据基金 管理人的
指令办理。 属于基金 托管人实 际有效控 制下的实 物证 券在基金托 管人保管 期间的损 坏、 灭失，
由此产生的 责任应由 基金托管 人承担。 托管人 对托管 人以外机构 实际有效 控制的证 券不承担
保管责任。 
（九）与基 金财产有 关的重大 合同的保 管 
由基金管理 人代表基 金签署的 、 与基金 有关的重 大合 同的原件分 别由基金 管理人、 基金
托管人保管 。 除协议 另有规定 外， 基金 管理人 在代表 基金签署与 基金有关 的重大合 同时应保
证 基金 一方 持有两 份以 上的正 本， 以便 基金管 理人 和基 金托 管人 至少各 持有 一份正 本的 原
件 。基 金管 理人 应 在重 大合同 签署 后及 时以加 密方 式将 重大 合同 传真给 基金 托管人 ，并 在
30 个工作日 内将正本 送达基金 托管人处 。重大合 同的 保管期限为 基金合同 终止后 15 年。 
五、基金资 产净值计 算和会计 核算 
（一）基金 资产净值 的计算及 复核程序 
1、基金资产 净值 
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去负 债后的金 额。 
基金份额净 值是指基 金资产净 值除以基 金份额总 数。 基金份额净 值的计算 ， 精确到 0.001
元， 小数点 后第四位 四舍五入 ， 由此产 生的误差 计入 基金财产。 国家另有 规定的， 从其规定。 
每工作日计 算基金资 产净值及 基金份额 净值，并 按规 定公告。 
2、复核程 序 
基金管理人 每工作日 对基金资 产进行估 值后， 将 基金 份额净值结 果发送基 金托管人 ， 经
基金托管人 复核无误 后，由基 金管理人 对外公布 。 
（二）基金 资产估值 方法和特 殊情形的 处理 
1、估值对象 
基金依法拥 有的股票 、债券、 权证及其 他基金资 产和 负债。 
2、估值方法 
（1）股票估 值方法： 
1）上市股票 的估值： 
上市流通股 票按估值 日其所在 证券交易 所的收盘 价估 值； 估值日 无交易的 ， 且最近 交易
日后经济环 境未发生 重大变化 ， 以最近 交易日的 收盘 价估值； 如 果估值日 无交易， 且最近交
易日后经济 环境发生 了重大变 化的， 将 参考类似 投资 品种的现行 市价及重 大变化因 素， 调整深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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最近交易日 收盘价， 确定公允 价值进行 估值。 
2）未上市股 票的估值 。 
① 首次发行未上市的 股票，采用估 值技术确定公允 价值，在估值技术难 以可靠计量公
允价值的情 况下，按 成本价估 值；



② 送股、转增股、配 股和公开增发 新股等发行未上 市的股票，按估值日 在证券交易所
上市的同一 股票的估 值价格进 行估值； 
③ 首次公开发行有明 确锁定期的股 票，同一股票在 交易所上市后，按估 值日在证券交
易所上市的 同一股票 的估值价 格进行估 值； 
④ 非公开发行的且在 发行时明确一 定期限锁定期的 股票，按监管机构或 行业协会有关
规定确定公 允价值 。 
3） 在任何 情况下 ， 基金管 理人如 采用本项 第 1）－ 2） 小项规定的 方法对股 票进行估 值，
均应被认为采用了适 当的估值方法 。但是，如果 基金 管理人认为按本项 第 1）－2）小项 规
定的方法对 股票进行 估值不能 客观反映 其公允价 值的 ， 基金管理 人可根据 具体情况 ， 并与基
金托管人商 定后，按 最能反映 公允价值 的价格估 值； 
4）国家有最 新规定的 ，按其规 定进行估 值。 
（2）债券估 值方法： 
1）在证券交易所市场 挂牌交易且实 行净价交易的债 券按估值日收盘价估 值；估值日没
有交易的， 且最近交 易日后经 济环境未 发生重大 变化 ， 按最近交 易日的收 盘价估值 ； 如果估
值日无交易 ， 且最近 交易日后 经济环境 发生了重 大变 化的， 将参 考类似投 资品种的 现行市价
及重大变化 因素，调 整最近交 易日收盘 价，确定 公允 价值进行估 值。 
2）在证券交易所市场 挂牌交易且未 实行净价交易的 债券按估值日收盘价 减去债券收盘
价中所含的 债券应收 利息得到 的净价进 行估值； 估值 日没有交易 的， 且最 近交易日 后经济环
境未发生重 大变化， 按最近交 易日债券 收盘价 减去债 券收盘价中 所含的债 券应收利 息得到的
净价估值； 如果估值 日无交易 ， 且最近 交易日后 经济 环境发生了 重大变化 的， 将参 考类似投
资品种的现 行市价及 重大变化 因素，调 整最近交 易日 收盘价， 确 定公允价 值进行估 值。 
3）首次发行未上市债 券采用估值技 术确定的公允价 值进行估值，在估值 技术难以可靠
计量公允价 值的情况 下，按成 本估值。 
4）交易所以大宗交易 方式转让的资 产支持证券，采 用估值技术确定公允 价值，在估值
技术难以可 靠计量公 允价值的 情况下， 按成本进 行后 续计量。 
5）在全国银行间债券 市场交易的债 券、资产支持证 券等固定收益品种， 采用估值技术深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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确定公允价 值。 
6）同一债券 同时在两 个或两个 以上市场 交易的 ，按 债券所处的 市场分别 估值。 
7） 在任何 情况下 ， 基金管 理人如 采用本项 第 1）－ 6） 小项规定的 方法对债 券进行估 值，
均应被认为采用了适 当的估值方法 。但是，如果 基金 管理人认为按本项 第 1）－6）小项 规
定的方法对 债券进行 估值不能 客观反映 其公允价 值的 ，基金管理 人在综合 考虑市场 成交价、
市场报价、 流动性、 收益率曲 线等多种 因素基础 上形 成的债券估 值， 基金 管理人可 根据具体
情况与基金 托管人商 定后，按 最能反映 公允价值 的价 格估值。 
8）国家有最 新规定的 ，按其规 定进行估 值。 
（3）权证估 值方法： 
1）基金持有的权证， 从持有确认日 起到卖出日或行 权日止，上市交易的 权证按估值日
在证券交易 所挂牌的 该权证的 收盘价估 值； 估值 日没 有交易的， 且最近交 易日后经 济环 境未
发生重大变 化，按最 近交易日 的收盘价 估值；如 最近 交易日后经 济环境发 生了重大 变化的，
可参考类似 投资品种 的现行市 价及重大 变化因素 ，调 整最近交易 市价，确 定公允价 格。 
2）首次发行未上市的 权证，采用估 值技术确定公允 价值，在估值技术难 以可靠计量公
允价值的情 况下，按 成本估值 。 
3） 因持有股票 而享有的 配股权， 以及 停止交易、 但 未行权的权 证， 采用估值 技术确定
公允价值进 行估值。 
4）在任何情 况下，基 金管理人 如采用本 项第 1）－3 ）项规定的 方法对权 证进行估 值，
均应被认为采用了适 当的估值方法 。但是，如果 基金 管理人认为按本项 第 1） －3）项规 定
的方法对权 证进行估 值不能客 观反映其 公允价值 的， 基金管理人 可根据具 体情况， 并与基金
托管人商定 后，按最 能反映公 允价值的 价格估值 。 
5）国家有最 新规定的 ，按其规 定进行估 值。 
（4）衍生品 等其他有 价证券等 资产按国 家有关 规定 进行估值。 
如基金管理 人或基金 托管人发 现基金估 值违反基 金合 同订明的估 值方法、 程序及相 关法
律法规的规 定或者未 能充分维 护基金份 额持有人 利益 时，应立即 通知对方 ，共同查 明原因，
双方协商解 决。 
3、特殊情形 的处理 
基金管理人 、基金托 管人按股 票估值方 法的第 3 ）项 、债券估值 方法的 第 7）项、 权证
估值方 法的 第 4）项 进行估值 时，所造 成的误差 不作 为基金份额 净值错误 处理。 
六、基金份 额持有人 名册的的 登记与保 管 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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本基金的基 金管理人 和基金托 管人须分 别妥善保 管的 基金份额持 有人名册 ， 包括基 金合
同 生效 日、 基金合 同终 止日、 基金 权益 登记日 、基 金份 额持 有人 大会权 益登 记日、 每年 6
月 30 日、12 月 31 日的基金 份额持有 人名册 。基金 份额持有人 名册的内 容至少应 包括持有
人的名称和 持有的基 金份额。 
基金份额持 有人名册 由登记结 算机构编 制，由基 金管 理人审核并 提交基金 托管人保 管。
基金托管人 有权要求 基金管理 人提供任 意一个交 易日 或全部交易 日的基金 份额 持有 人名册，
基金管理人 应及时提 供，不得 拖延或拒 绝提供。 
基金管理人 应及时向 基金托管 人提交基 金份额持 有人 名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31
日的基金份 额持有人 名册应于 下月前十 个工作日 内提 交； 基金合 同生效日 、 基金合 同终止日
等涉及到基 金重要事 项日期的 基金份额 持有人名 册应 于发生日后 十个工作 日内提交 。 
基金管理人 和基金托 管人应妥 善保管基 金份额持 有人 名册，保存 期限为 15 年。基 金托
管人不得将 所保管的 基金份额 持有人名 册用于基 金托 管业务以外 的其他用 途， 并应 遵守保密
义务。 若基 金管理人 或基金托 管人由于 自身原因 无法 妥善保管基 金份额持 有 人名册 ， 应按有
关法规规定 各自承担 相应的责 任。 
七、争议解 决方式 
因本协议产 生或与之 相关的争 议， 双方当事 人应通过 协商、 调解解决， 协 商、 调解不能
解决的， 任 何一方均 有权将争 议提交中 国国际经 济贸 易仲裁委员 会， 仲裁 地点为北 京市， 按
照中国国际 经济贸易 仲裁委员 会届时有 效的仲裁 规则 进行仲裁。 仲裁裁决 是终局的 ， 对当事
人均有约束 力。 
争议处理期 间， 双 方当事人 应恪守基 金管理人 和基金 托管人职责 ， 各自 继续忠实 、 勤 勉、
尽责地履行 基金合同 和本托管 协议规定 的义务， 维护 基金份额持 有人的合 法权益。 
本协议适用 中华人民 共和国法 律并从其 解释。 
八、托管协 议的变更 、终止与 基金财产 的清算 
（一）托管 协议的变 更程序 
本协议双方 当事人经 协商一致 ， 可以对 协议进行 修改 。 修改后的 新协议， 其内容不 得与
基金合同的 规定有任 何冲突。 基金托管 协议的变 更报 中国证监会 核准后生 效。 
（二）基金 托管协议 终止的情 形 
1、基金合同 终止； 
2、基金托管 人解散、 依法被撤 销、破产 或由其 他基 金托管人接 管基金资 产； 
3、基金管理 人解散、 依法被撤 销、破产 或由其 他基 金管理人接 管基金管 理权； 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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4、发生法律 法规或基 金合同规 定的终止 事项。 
（三）基金 财产的清 算 
1、基金财产 清算小组 
（1）基金合同终止后 ，成立基金清 算小组，基金清 算小组在中国证监会 的监督下进行
基金清算。 
（2）基金清算小组成 员由基金管理 人、基金托管人 、具有从事证券相关 业务资格的注
册会计师、 律师以及 中国证监 会指定的 人员组成 。基 金清算小组 可以聘用 必要的工 作人员。 
（3）在基金财产清算 过程中，基金 管理人和基金托 管人应各自履行职责 ，继续忠实、
勤勉、尽责 地履行基 金合同和 本托管协 议规定的 义务 ，维护基金 份额持有 人的合法 权益。 
（4）基金清算小组负 责基金财产的 保管、清理、估 价、变现和分配。基 金清算小组可
以依法进行 必要的民 事活动。 
2、基金财产 清算程序 
（1）基金合 同终止时 ，由基金 清算小组 统一接 管基 金财产； 
（2）对基金 财产进行 清理和确 认； 
（3）对基金 财产进行 估价和变 现； 
（4）编制清 算报告； 
（5）聘请会 计师事务 所对清算 报告进行 审计； 
（6）聘请律 师事务所 对清算报 告出具法 律意见 书； 
（7）将基金 清算结果 报告中国 证监会； 
（8）公布基 金清算报 告； 
（9）对基金 剩余财产 进行分配 。 
3、清算费用 
清算费用是 指基金清 算小组在 进行基金 清算过程 中发 生的所有合 理费用， 清算费用 由基
金清算小组 优先从基 金财产中 支付。 
4、基金财产 按下列顺 序清偿： 
（1）支付清 算费用； 
（2）交纳所 欠税款； 
（3）清偿基 金债务； 
（4）按基金 份额持有 人持有的 基金份额 比例进 行分 配。 
基金财产未 按前款（1 ）－（3 ）项规定 清偿前， 不分 配给基金份 额持有人 。 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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二十一、对基金份额持有人的服务 
对于基金份 额持有人 和潜在投 资者， 基 金管理人 将根 据具体情况 提供一系 列的服务 ， 并
将根据基金 份额持有 人的需要 和市场的 变化，增 加或 变更服务项 目。主要 服务内容 如下：



（一） 客服中 心电话服 务


投资 者拨打基 金管理人 客 服热线400-888-5558 （国内 免长途
话费） 可享 有如下 服务： A 、 自 助语音服 务： 提 供7 ×24小时电 话自助语 音的 服务 ， 可进 行
账户查询、基金净值、基金产品等自助查询服 务。 B 、人工坐席服务：提供每周五天,每天
不少于8小时 的人工坐 席服务 （法定节 假日除外） 。 投 资者可以通 过该热线 获得业务 咨询、 基
金账户查询 、交易情 况查询、 服务投诉 及建议、 信息 定制、资料 修改等专 项服务。 
（ 二） 综合 对账单 服务


大成 基金 按季 度和年 度为 基金 份额 持有 人提供 综合 对账 单服
务， 服务形式包 括网站自 助查询、 电 子邮件账 单、 手 机短信账单、 客 服热线查 询、 纸质对 账
单邮寄等。 其中， 纸 质对账单 邮寄仅限70 岁以上 持有 人、 或确有 需要并已 订制纸质 对账单的
持有人。 
（三）财经汇资 讯服 务


大成财经汇 是专为大成旗下 持有人提供的资讯服 务平台，财经
汇提供专业 、 独家 、 一手 的理财资 讯。 投 资者可登 录 基金管理人 网站 （www.dcfund.com.cn ）
财经汇平台 免费使用 。 
（四）网站自助服 务


基金 管理人网站（www.dcfund.com.cn ）为投 资者提供基金 账户
及交易情况 查询、 个 人资料修 改、 手机 短信和电 子邮 件信息定制 等自助服 务， 提供 理财刊物
查阅、 公 司公告 、 热点问 答、 市场点评 等信息资 讯服务 。 同时 ， 网站还 设有电子 邮箱服务 （客
户服务邮箱 ：callcenter@dcfund.com.cn ）和网上在线 答疑服务。 
（五） 网上 交易服务


本基金 管理人已 开通个人 投资 者网上交易 业务。 个 人投资者 通过
基金管理人 网站www.dcfund.com.cn 可以办理基金认 购、 申购、 赎回 、 转换、 撤 单、 基金定
投、 分红方式修 改、 账户资料 修改、 交易密 码修改、 交易情况查 询和账户 信息查询 等各类业
务。其中， 基金定投 、转换等 业务的开 通时间， 已另 行公告为准 。 
（六）财 富俱乐部


财富俱 乐部是为 基金份 额持有人 中的高端 （VIP ）客户专门设立 的
服务体系， 将为高端 （VIP ）客户提供专项的个 性化 服务。 
（七）投 资理财中 心


大成 基金深圳 投资理 财中心负 责所辖区域 高端（VIP ）客户的 柜
台式服务工 作。 
（八） 客户 投诉建议 受理服务


投资者 可以通过 基金 管理人或销 售机构的 柜台、 投 资理
财中心、 客服热 线、 网站在线 栏目、 电子邮 件及信函 等渠道进行 投诉或提 出建议。 对于 受理深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































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的投诉或建 议， 基 金管理人 承诺最迟T+1 日 内给予回 复； 不能 及时回复 的， 在 约定的最 晚主
动联系客户 时间内告 知客户。 
二十二、其他应披露的事项 
（一）本基 金管理人 、基金托 管人的托 管业务部 门目 前无重大诉 讼事项。 
（二） 最近 3 年本基 金管理人 、 基金托 管人的 托管业 务部门及高 级管理人 员没有受 到任
何处罚。 
（三）2018 年 6 月 22 日至 2018 年 12 月 21 日发 布的 公告 
1.2018 年 6 月 22 日《 关于提请 直销非自 然人客 户及 时登记受益 所有人信 息的公告》。 
2.2018 年 6 月 30 日 《关于基 金管理人 再次提 请投资 者及时更新 已过期身 份证件或 者身
份证明文件 的公告》 。 
3. 2018 年 7 月 20 日 《 深证成 长 40 交 易型开放 式指数 证券投资基 金 2018 年第 2 季度 报
告 》 。 
4. 2018 年 8 月 3 日 《 深证成长 40 交易 型开放式 指数证 券投资基金 更新招募 说明书 （2018
年 1 期） 》 、 《深 证成长 40 交易型开 放式指数 证券投 资 基金更新招 募说明书 （2018 年 1 期）
摘要》 。 
5.2018 年 8 月 29 日《 深证成长 40 交易 型开放式 指数 证券投资基金 2018 年 半年度 报告
及摘要》。 
6.2018 年 10 月 25 日《 深证成 长 40 交 易型开放 式指数 证券投资基 金 2018 年第 3 季度 报
告》 。 
7. 2018 年 11 月 8 日《 大 成基金管 理有限公 司关于撤 销沈阳分公 司的公告》。 
8. 2018 年 12 月 4 日《 关于再 次提请投 资者及 时更新 已过期身份 证件或者 身份证明 文件
的公告》。 
（四） 《招募说明书》 及以前公布的 更新的招募说明 书与本更新的招募说 明书内容若有
不一致之处 ，以本更 新的招募 说明书为 准。 
二十三、 对招 募说明书更新 部分的说明 
本更新的招 募说明书 依据 《中 华人民共 和国证券 投资 基金法》 、 《 公开募集 证券投资 基金
运作管理办 法》 、 《证 券投资基 金销售管 理办法》 、 《证 券投资基金 信息披露 管理办法》 、 《公开深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































更新 招募 说明 书 





































































 第 99 页 
 
募集开放式 证券投资 基金流动 性风险管 理规定 》 及其 他有关法律 法规的要 求,对 2018 年 8 月
3 日 公布的 《 深证成 长 40 交易 型开放式 指数证券 投资 基金基金招 募说明书 （2018 年第 1 期） 》
进行了更新，并根据本基金 管理人对本基金实 施的投 资经营活动进行了内容补充 和更新, 本
更新的招募 说明书主 要更新的 内容如下 ： 
1、根据最新 资料，更 新了 “ 三、基 金管理人 ” 部分 。 
2、根据最新 资料，更 新了 “ 四、基 金托管人 ” 部分 。 
3、根据最新 数据，更 新了 “ 九、基 金的投资 ” 部分 。 
4、根据最新 数据，增 加了 “ 十、基 金的业绩 ” 部分 。 
5、根据最新 公告，增 加了 “ 二十二 、其他应 披露的事 项 ” 部分 ，披露 了 2018 年 6 月 22
日 至 2018 年 12 月 21 日的公告 。 
6、根据最新 情况，更 新了 “ 二十三 、对招募 说明书更 新部分的说 明 ” 。 
二十四、招募说明书的存放及查阅方式 
（一）招募 说明书的 存放地点 
本招募说明 书存放在 基金管理 人、基金 托管人、 代销 机构和登记 结算机构 的办公场 所，
并刊登在基 金管理人 、基金托 管人的网 站上。 
（二）招募 说明书的 查阅方式 
投资者可在 办公时间 免费查阅 本基金的 招募说明 书， 也可按工本 费购买本 招募说明 书的
复印件，但 应以本基 金招募说 明书的正 本为准。 
二十五、备查文件 
备查文件等 文本存放 在基金管 理人、 基 金托管人 和销 售机构的办 公场所和 营业 场所 ， 在
办公时间内 可供免费 查阅。 
（一）中国 证监会核 准深证成 长 40 交易 型开放 式指 数证券投资 基金募集 的文件 
（二） 《深证 成长 40 交易型开 放式指数 证券投资 基金 基金合同》 
（三） 《深证 成长 40 交易型开 放式指数 证券投资 基金 注册登记业 务规则》 
（四） 《深证 成长 40 交易型开 放式指数 证券投资 基金 托管协议》 
（五）法律 意见书 
（六）基金 管理人业 务资格批 件和营业 执照 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金





















































更新 招募 说明 书 





































































 第 100 页 
 
（七）基金 托管人业 务资格批 件和营业 执照 
（八）中国 证监会要 求的其他 文件 
















































大成基 金管理有 限公司 













































2019 年 2 月 1 日