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添富AAA级信用纯债A(006884)

添富AAA级信用纯债:招募说明书查看PDF公告

汇添富AAA 级信用纯债债券型证券投资基金招募说明书?
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司?
基金托管人:中国工商银行股份有限公司?
目? 录?
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第一部分绪言? 1?
第二部分释义? 2?
第三部分基金管理人? 7?
第四部分基金托管人? 19?
第五部分相关服务机构? 25?
第六部分基金的募集? 27?
第七部分基金合同的生效? 33?
第八部分基金份额的申购与赎回? 34?
第九部分基金的投资? 45?
第十部分基金的财产? 52?
第十一部分基金资产估值? 53?
第十二部分基金的收益与分配? 58?
第十三部分基金费用与税收? 60?
第十四部分基金的会计与审计? 63?
第十五部分基金的信息披露? 64?
第十六部分风险揭示? 70?
第十七部分基金面临的流动性风险及管理方法? 77?
第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算? 77?
第十九部分基金合同的内容摘要? 79?
第二十部分托管协议的内容摘要? 95?
第二十一部分对基金份额持有人的服务? 108?
第二十二部分招募说明书的存放和查阅方式? 110?
第二十三部分备查文件? 111?
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重要提示?
本基金经中国证券监督管理委员会2018 年 12 月26 日证监 许可【2018 】2210 号文注册募 集。?
基金管 理人 保 证招募 说明 书 的内容 真实 、 准确、 完整 。 本招募 说明 书 经中国 证监 会 注册, 但中 国 证监会对
本基金 募集 的 注册, 并不 表 明其对 本基 金 的投资 价值 和 市场前 景作 出 实质性 判断 或 保证, 也不 表 明投资于
本基金没有风险。?
基金管 理人 依 照恪尽 职守 、 诚实信 用、 谨 慎勤勉 的原 则 管理和 运用 基 金财产 ,但 不 保证本 基金 一 定盈利,
也不保证最低收益。?
投资有风险, 投资者根据所持有份额享受基金的收益, 但同时也要承担相应的投资风险。 投资者拟认购 (或
申购) 基金 时 应认真 阅读 本 招募说 明书 、 基金合 同等 信 息披露 文件 , 自主判 断基 金 的投资 价值 , 自主做出
投资决策, 全面认识本基金产品的风险收益特征, 并承担基金投资中出现的各类风险, 包括: 因整体政治、
经济、 社会 等 环境因 素对 证 券价格 产生 影 响而形 成的 系 统性风 险, 个 别证券 特有 的 非系统 性风 险 ,由于基
金投资 者连 续 大量赎 回基 金 产生的 流动 性 风险, 基金 管 理人在 基金 管 理实施 过程 中 产生的 基金 管 理风险,
本基金 的特 定 风险, 等等 。 本基金 为债 券 型基金 ,其 预 期风险 及预 期 收益水 平高 于 货币市 场基 金 ,低于混
合型基 金及 股 票型基 金。 投 资者应 充分 考 虑自身 的风 险 承受能 力, 并 对于认 购( 或 申购) 基金 的 意愿、时
机、数 量等 投 资行为 作出 独 立决策 。基 金 管理人 提醒 投 资者基 金投 资 的“买 者自 负 ”原则 ,在 投 资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。?
基金管 理人 管 理的其 他基 金 的业绩 并不 构 成对本 基金 业 绩表现 的保 证 。基金 的过 往 业绩并 不预 示 其未来表
现。?
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50% ,但在基金运作过程中因基金份额
赎回等情形导致被动达到或者超过50% 的 除外。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。?
第一部分? 绪言?
本招募 说明 书 依据《 中华 人 民共和 国证 券 投资基 金法 》 ( 以下简 称“ 《基 金法》 ” ) 、 《 公 开募集 证券 投 资基金
运作管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金销售 管理 办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露管理 办法 》 、 《公开 募集 开 放式证
券投资基金流动性风险管理规定》 及其他有关法律法规以及 《汇添富AAA 级信用纯债债券型证券投资基金
基金合同》编写。??
本基金 管理 人 承诺本 招募 说 明书不 存在 任 何虚假 记载 、 误导性 陈述 或 重大遗 漏, 并 对其真 实性 、 准确性、
完整性承担法律责任。?
本基金 根据 本 招募说 明书 所 载明的 资料 申 请募集 。本 基 金管理 人没 有 委托或 授权 任 何其他 人提 供 未在本招
募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。?
本招募 说明 书 根据本 基金 的 基金合 同编 写 ,并经 中国 证 监会注 册。 基 金合同 是约 定 基金合 同当 事 人之间权
利、义 务的 法 律文件 。本 基 金投资 者自 依 基金合 同取 得 基金份 额, 即 成为本 基金 基 金份额 持有 人 和基金合
同当事人, 其持有本基金基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 《基金法》 、基 金
合同及 其他 有 关规定 享有 权 利、承 担义 务 。基金 投资 者 欲了解 本基 金 基金份 额持 有 人的权 利和 义 务,应详
细查阅基金合同。?
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第二部分? 释义?
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:?
1 、基金或本基金:指汇添富AAA 级信用纯债债券型证券投资基金?
2 、基金管理人:指汇添富基金管理股份有限公司?
3 、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司?
4 、基金合同:指《汇添富 AAA 级信用纯债 债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订
和补充?
5 、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《汇添富 AAA 级信用纯债 债券型证券投资基金
托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充?
6 、招募说明书或本招募说明书:指《汇添富 AAA 级信用 纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其定期
的更新?
7 、基金份额发售公告:指《汇添富AAA 级信用纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告》?
8 、 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、 司法解释、 行政规章以及其他
对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等?
9 、 《基金法》 :指 2003 年 10 月 28 日经第十 届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,2012 年 12
月28 日经第十 一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订, 自2013 年6 月1 日起实施, 并经2015
年4 月24 日第 十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议 《全国人民代表大会常务委员会关于修改
〈中华人民共和国港口法> 等七部法律的决定》 修改的 《中 华人民共和国证券投资基金法》 及颁布机关对其
不时做出的修订?
10 、 《销售办法》 :指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实 施的《证券投资基金销售管理办
法》及颁布机关对其不时做出的修订?
11 、 《信息披露办法》 : 指中国证监会2004 年 6 月 8 日颁布、 同年7 月1 日 实施的 《证券投资基金信息披露
管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订?12 、 《运作办法》 : 指中国证监会2014 年7 月 7 日颁布、 同 年8 月8 日实 施的 《公开募集证券投资基金运作
管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订?
13 、 《流动性风险管理规定》 : 指中国证监会2017 年 8 月31 日颁布、 同年10 月 1 日实施的 《公开募集开放
式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时作出的修订?
14 、中国证监会:指中国证券监督管理委员会?
15 、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/ 或中国银行保险监督管理委员会?
16 、基 金合 同 当事人 :指 受 基金合 同约 束 ,根据 基金 合 同享有 权利 并 承担义 务的 法 律主体 ,包 括 基金管 理
人、基金托管人和基金份额持有人?
17 、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人?
18 、机 构投 资 者:指 依法 可 以投资 证券 投 资基金 的、 在 中华人 民共 和 国境内 合法 登 记并存 续或 经 有关政 府
部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织?
19 、 合格境外机构投资者: 指符合 《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》 (包括其不时修订) 及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者?
20 、 人民币合格境外机构投资者: 指符合 《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》 (包括其不
时修订)及相关法律法规规定运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人?
21 、投 资人 、 投资者 :指 个 人投资 者、 机 构投资 者、 合 格境外 机构 投 资者和 人民 币 合格境 外机 构 投资者 以
及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称?
22 、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者?
23 、 基金销售业务: 指基金管理人或销售机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基金份额的申购、 赎回、
转换、转托管及定期定额投资等业务?
24 、销 售机 构 :指汇 添富 基 金管理 股份 有 限公司 以及 符 合《销 售办 法 》和中 国证 监 会规定 的其 他 条件, 取
得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构?
25 、 登记业务: 指基金登记、 存管、 过户、 清 算和结算业务, 具体内容包括投资者基金账户的建立和管理、
基金份 额登 记 、基金 销售 业 务的确 认、 清 算和结 算、 代 理发放 红利 、 建立并 保管 基 金份额 持有 人 名册和办
理非交易过户等?
26 、登 记机 构 :指办 理登 记 业务的 机构 。 本基金 的登 记 机构为 汇添 富 基金管 理股 份 有限公 司或 接 受汇添 富
基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机构?
27 、基 金账 户 :指登 记机 构 为投资 者开 立 的、记 录其 持 有的、 基金 管 理人所 管理 的 基金份 额余 额 及其变 动
情况的账户?
28 、基 金交 易 账户: 指销 售 机构为 投资 者 开立的 、记 录 投资者 通过 该 销售机 构办 理 认购、 申购 、 赎回、 转
换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户?
29 、基 金合 同 生效日 :指 基 金募集 达到 法 律法规 规定 及 基金合 同规 定 的条件 ,基 金 管理人 向中 国 证监会 办
理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期?
30 、基 金合 同 终止日 :指 基 金合同 规定 的 基金合 同终 止 事由出 现后 , 基金财 产清 算 完毕, 清算 结 果报中 国
证监会备案并予以公告的日期?
31 、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过三个月?
32 、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限?
33 、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日?
34 、T 日:指销 售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放日?
35 、T+n 日:指自T 日起 第n 个工作日(不包含T 日)?
36 、开放日:指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日?
37 、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段?
38 、 《业务规则》 : 指 《汇添富基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 , 是规范基金管理人所管理的开
放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资者共同遵守?39 、认购:指在基金募集期内,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为?
40 、申购:指基金合同生效后,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为?
41 、赎 回: 指 基金合 同生 效 后,基 金份 额 持有人 按基 金 合同和 招募 说 明书规 定的 条 件要求 将基 金 份额兑 换
为现金的行为?
42 、基 金转 换 :指基 金份 额 持有人 按照 基 金合同 和基 金 管理人 届时 有 效公告 规定 的 条件, 申请 将 其持有 基
金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为?
43 、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作?
44 、定 期定 额 投资计 划: 指 投资者 通过 有 关销售 机构 提 出申请 ,约 定 每期申 购日 、 扣款金 额及 扣 款方式 ,
由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式?
45 、巨 额赎 回 :指本 基金 单 个开放 日, 基 金净赎 回申 请 (赎回 申请 份 额总数 加上 基 金转换 中转 出 申请份 额
总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的10%?
46 、A 类基金份额: 指在投资者认购、 申购时收取认购、 申购费用, 在赎回时根据持有期限收取赎回费用,
但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额?
47 、C 类 基金 份额:指 从本 类别基金 资产 中计提销 售服 务费而不 收取 认购、申 购费 用,在赎 回时 根据持有
期限收取赎回费用的基金份额?
48 、元:指人民币元?
49 、基 金收 益 :指基 金投 资 所得债 券利 息 、买卖 证券 价 差、银 行存 款 利息、 已实 现 的其他 合法 收 入及因 运
用基金财产带来的成本和费用的节约?
50 、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和?
51 、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值?
52 、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数?
53 、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程?
54 、流 动性 受 限资产 :指 由 于法律 法规 、 监管、 合同 或 操作障 碍等 原 因无法 以合 理 价格予 以变 现 的资产 ,
包括但 不限 于 到期日 在 10 个交易 日以 上 的逆回 购与 银 行定期 存款 ( 含协议 约定 有 条件提 前支 取 的银行存
款) 、 停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或交
易的债 券以 及 法律法 规或 中 国证监 会规 定 的其他 流动 性 受限资 产, 如 未来法 律法 规 变动, 基金 管 理人在履
行适当程序后,可对上述流动性受限资产范围进行调整?
55 、摆 动定 价 机制: 指当 开 放式基 金遭 遇 大额申 购赎 回 时,通 过调 整 基金份 额净 值 的方式 ,将 基 金调整 投
资组合的市场冲击成本分配给实际申购、 赎回的投资者, 从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,
确保投 资者 的 合法权 益不 受 损害并 得到 公 平对待 ,如 未 来法律 法规 变 动,基 金管 理 人在履 行适 当 程序后,
可对前述摆动定价机制的定义进行调整?
56 、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介?
57 、第 三方 估 值机构 :指 中 央国债 登记 结 算有限 责任 公 司和中 证指 数 有限公 司或 者 在法律 法规 允 许的情 况
下,基金管理人和基金托管人经协商一致后确定的其他估值机构?
58 、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件?
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第三部分? 基金管理人?
一、基金管理人简况?
名称:汇添富基金管理股份有限公司??
住所:上海市黄浦区北京东路666 号 H 区(东座)6 楼H686 室?
办公地址:上海市富城路99 号震旦国际大楼20 楼??
法定代表人:李文?
成立时间:2005 年 2 月 3 日??批准设立机关:中国证监会??
批准设立文号:证监基金字[2005]5 号??
注册资本:人民币132,724,224 元?
联系人:李鹏?
联系电话: (021 )28932888??
股东名称及其出资比例:?
股东名称? 股权比例?
东方证券股份有限公司? 35.412%?
上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)? 24.656%?
上海上报资产管理有限公司? 19.966%?
东航金控有限责任公司? 19.966%?
合计? 100%?
二、主要人员情况?
1 、董事会成员?
李文先生,2015 年 4 月16 日 担任董事长。 国籍: 中国,1967? 年出生, 厦门大学会计学博士。 现任汇添富
基金管 理股 份 有限公 司董 事 长。历 任中 国 人民银 行厦 门 市分行 稽核 处 科长, 中国 人 民银行 杏林 支 行、国家
外汇管 理局 杏 林支局 副行 长 、副局 长, 中 国人民 银行 厦 门市中 心支 行 银行监 管一 处 、二处 副处 长 ,东方证
券有限 责任 公 司资金 财务 管 理总部 副总 经 理,稽 核总 部 总经理 ,东 方 证券股 份有 限 公司资 金财 务 管理总部
总经理,汇添富基金管理股份有限公司督察长。?
林福杰先生,2018 年 3 月 21 日担任董事。国籍:中国,1971 年出生,上海交通大学工商管理硕士。现任
东航金 控有 限 责任公 司总 经 理、党 委副 书 记、东 航集 团 财务有 限责 任 公司董 事长 。 曾任东 航期 货 有限责任
公司部 门经 理 ,东航 集团 财 务有限 责任 公 司副总 经理 , 国泰人 寿保 险 有限责 任公 司 副总经 理, 东 航金控有
限责任公司党委书记、副总经理。?
程峰先生,2016 年 11 月 20 日担任董事。国籍:中国,1971? 年出生,上海交通大学工商管理硕士。现任
上海报 业集 团 副总经 理, 上 海上报 资产 管 理有限 公司 董 事长, 上海 文 化产权 交易 所 股份有 限公 司 董事长,
上海瑞 力投 资 基金管 理有 限 公司董 事长 。 历任上 海市 对 外经济 贸易 委 员会团 委副 书 记、书 记, 上 海机械进
出口( 集团) 有限 公司副总裁, 上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长, 上海市对外经济贸易委员会科
技发展 与技 术 贸易处 副处 长 、处长 ,上 海 国际集 团有 限 公司办 公室 、 信息中 心主 任 ,上海 国际 集 团有限公
司行政 管理 总 部总经 理, 上 海国际 集团 金 融服务 有限 公 司党委 副书 记 、总经 理, 上 海国际 集团 金 融服务有
限公司 党委 书 记、董 事长 、 总经理 ,上 海 国际集 团金 融 服务有 限公 司 党委书 记、 董 事长, 上海 国 有资产经
营有限公司党委书记、董事长。?
张晖先生,2015 年 4 月 16 日 担任董事,总经理。国籍:中国,1971 年出生,上海财经大学数量经济学硕
士。现 任汇 添 富基金 管理 股 份有限 公司 总 经理, 汇添 富 资本管 理有 限 公司董 事长 。 历任申 银万 国 证券研究
所高级 分析 师 ,富国 基金 管 理有限 公司 高 级分析 师、 研 究主管 和基 金 经理, 汇添 富 基金管 理股 份 有限公司
副总经 理、 投 资总监 、投 资 决策委 员会 副 主席, 曾担 任 中国证 券监 督 管理委 员会 第 十届和 第十 一 届发行审
核委员会委员。?
韦杰夫(Jeffrey?R.?Williams )先生,2007 年 3 月 2 日担任独 立董事。国籍:美国,1953 年出生,哈佛大学
商学院 工商 管 理硕士 ,哈 佛 大学肯 尼迪 政 府学院 艾什 民 主治理 与创 新 中心高 级研 究 学者。 现任 美 国中华医
学基金 会理 事 。历任 美国 花 旗银行 香港 分 行副总 裁、 深 圳分行 行长 , 美国运 通银 行 台湾分 行副 总 裁,台湾
美国运 通国 际 股份有 限公 司 副总裁 ,渣 打 银行台 湾分 行 总裁, 深圳 发 展银行 行长 , 哈佛上 海中 心 董事总经
理。?
林志军先生,2015 年 4 月 16 日担任独立董事。国籍:中国香港,1955 年出生,厦门大学经济学博士,加
拿大Saskatchewan 大学工商 管理理学硕士。 现任澳门科技大学副校长兼商学院院长、 教授、 博导 。 历任福
建省科学技术委员计划财务处会计,五大国际会计师事务所Touche?Ross?International( 现为德勤)? 加拿大多伦多分所审计员,厦门大学会计师事务所副主任会计师,厦门大学经济学院讲师、副教授,伊利诺大学
(University?of?Illinois) 国际会计教育与研究中心访问学者,美国斯坦福大学(Stanford?University) 经济系访问学
者, 加拿大Lethbridge 大学管理学院会计学讲师、 副教授? (tenured) , 香港大学商学院访问教授, 香港浸会
大学商学院会计与法律系教授,博导,系主任。?
杨燕青女士,2011 年12 月19 日担任独立董事, 国籍: 中国,1971 年出生 , 复旦大学经济学博士。 现任 《第
一财经日报》 副总编辑,第 一财经研究院 院长,国家金 融与发展实验 室特邀高级研 究员,上海政 协委员,
《第一财经日报》 创始编委之一, 第一财经频道高端对话节目 《经济学人》 等栏目创始人和主持人, 《波 士
堂》等栏目资深评论员。2002‐2003 年期间 受邀成为约翰‐ 霍普金斯大学访问学者。?
2 、监事会成员?
任瑞良先生,2004 年10 月20 日担任监事,2015 年 6 月30 日 担任监事会主席。 国籍: 中国,1963 年出生 ,
大学学 历, 会 计师、 非执 业 注册会 计师 职 称。现 任上 海 报业集 团上 海 上报资 产管 理 有限公 司副 总 经理。历
任文汇新民联合报业集团财务中心财务主管, 文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、 总经理助理、
副总经理等。?
王如富先生,2015 年 9 月 8 日 担任监事。 国籍: 中国,1973 年出生, 硕士研究生, 注册会计师。 现任东方
证券股 份有 限 公司董 事会 秘 书兼董 事会 办 公室主 任。 历 任申银 万国 证 券计划 统筹 总 部综合 计划 部 专员、发
展协调办公室专员, 金信证券规划发展总部总经理助理、 秘书处副主任 (主持工作) , 东方证券研究所证券
市场战略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。?
毛海东先生,2015 年 6 月 30 日担任监事,国籍:中国,1978 年出生,国际金融学硕士。现任东航金控有
限责任 公司 总 经理助 理兼 财 富管理 中心 总 经理。 曾任 职 于东航 期货 有 限责任 公司 , 东航集 团财 务 有限责任
公司。?
王静女士,2008 年 2 月 23 日 担任职工监事,国籍:中国,1977 年出生,中加商学院工商管理硕士。现任
汇添富 基金 管 理股份 有限 公 司互联 网金 融 部总监 。曾 任 职于中 国东 方 航空集 团公 司 宣传部 ,东 航 金控有限
责任公司研究发展部。?
林旋女士,2008 年 2 月 23 日 担任职工监事,国籍:中国,1977 年出生,华东政法学院法学硕士。现任汇
添富基 金管 理 股份有 限公 司 董事会 办公 室 副总监 ,汇 添 富资本 管理 有 限公司 监事 。 曾任职 于东 方 证券股份
有限公司办公室。?
陈杰先生,2013 年 8 月 8 日担 任职工监事, 国籍: 中国,1979 年出生, 北 京大学理学博士。 现任汇添富基
金管理 股份 有 限公司 综合 办 公室副 总监 。 曾任职 于罗 兰 贝格管 理咨 询 有限公 司, 泰 科电子 (上 海 )有限公
司能源事业部。?
3 、高管人员?
李文先生,董事长。 (简历请参见上述董事会成员介绍)?
张晖先生,2015 年 6 月25 日 担任总经理。 (简历请参见上述董事会成员介绍)?
雷继明先生,2012 年 3 月 7 日 担任副总经理。 国籍: 中国,1971 年出生, 工商管理硕士。 历任中国民族国
际信托 投资 公 司网上 交易 部 副总经 理, 中 国民族 证券 有 限责任 公司 营 业部总 经理 、 经纪业 务总 监 、总裁助
理。2011 年12 月加盟汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经理。?
娄焱女士,2013 年 1 月 7 日担 任副总经理。 国籍: 中国,1971 年出生, 金 融经济学硕士。 曾在赛格国际信
托投资 股份 有 限公司 、华 夏 证券股 份有 限 公司、 嘉实 基 金管理 有限 公 司、招 商基 金 管理有 限公 司 、华夏基
金管理有限公司以及富达基金北京与上海代表处工作, 负责投资银行、 证券投资研究, 以及基金产品策划、
机构理财等管理工作。2011 年4 月加入汇 添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经理。?
袁建军先生,2015 年 8 月 5 日 担任副总经理。 国籍: 中国,1972 年出生, 金融学硕士。 历任华夏证券股份
有限公 司研 究 所行业 二部 副 经理, 汇添 富 基金管 理股 份 有限公 司基 金 经理、 专户 投 资总监 、总 经 理助理,
并于2014 年至2015 年期间担 任中国证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。2005 年
4 月加 入汇 添 富基金 管理 股 份有限 公司 , 现任汇 添富 基 金管理 股份 有 限公司 副总 经 理、投 资决 策 委员会主
席。?李骁先生,2017 年 3 月 3 日担 任副总经理。 国籍: 中国,1969 出生, 武汉 大学金融学硕士。 历任厦门建行
计算机 处副 处 长,厦 门建 行 信用卡 部副 处 长、处 长, 厦 门建行 信息 技 术部处 长, 建 总行北 京开 发 中心负责
人,建 总行 信 息技术 管理 部 副总经 理, 建 总行信 息技 术 管理部 副总 经 理兼北 京研 发 中心主 任, 建 总行信息
技术管理部资深专员(副总经理级) 。2016 年 9 月加入 汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管
理股份有限公司副总经理、首席技术官。?
李鹏先生,2015 年 6 月 25 日 担任督察长。国籍:中国,1978 年出生,上海财经大学经济学博士,历任上
海证监 局主 任 科员、 副处 长 ,上海 农商 银 行同业 金融 部 副总经 理, 汇 添富基 金管 理 股份有 限公 司 稽核监察
总监。2015 年 3 月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。?
4 、基金经理?
徐光先生, 国籍: 中国。 美国伊利诺伊理工学院金融学硕士。7 年证券从业经历。2012 年12 月加入 汇添富
基金管理股份有限公司,历任债券交易员、高级债券交易员。2018 年 8 月 21 日至今任汇添富季季红定期
开放债券、添富鑫泽定开债的基金经理,2018 年 9 月 28 日至今任汇添富高息债债券、汇添富年年利定期
开放债券、添富鑫成定开债的基金经理,2018 年12 月24 日至今任添富丰润中短债的基金经理。?
5 、投资决策委员会?
主席:袁建军先生(副总经理)?
成员: 韩贤 旺 先生( 首席 经 济学家 ) 、王 栩( 权 益投 资总监 ) 、 陆文 磊( 总经理 助理 , 固定收 益投 资 总监) 、
劳杰男(研究总监)?
6 、上述人员之间不存在近亲属关系。?
三、基金管理人的职责?
根据《基金法》 、 《运作办法》及其他法律、法规的规定,基金管理人应履行以下职责:?
1 、 依法募集资金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、 申购、 赎 回和登
记事宜;?
2 、办理基金备案手续;?
3 、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;?
4 、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时足额向基金份额持有人分配收益;?
5 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;?
6 、编制基金季度、半年度和年度报告;?
7 、计算并公告基金资产净值,确定各类基金份额申购、赎回价格;?
8 、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;?
9 、按照规定召集基金份额持有人大会;?
10 、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;?
11 、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;?
12 、法律、行政法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。?
四、基金管理人和基金经理的承诺?
1 、 本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、 行政法规、 规章、 基金合同和中国证监会的有关规定,
建立健 全内 部 控制制 度, 采 取有效 措施 , 防止违 反现 行 有效的 有关 法 律、行 政法 规 、规章 、基 金 合同和中
国证监会有关规定的行为发生。?
2 、 本基金管理人承诺严格遵守 《中华人民共和国证券法》 、 《基金法》 及有关法律法规, 建立健全的内部控
制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:?
(1 )将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;?
(2 )不公平地对待其管理的不同基金财产;?
(3 )利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;?
(4 )向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;?
(5 )侵占、挪用基金财产;?(6 )泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;?
(7 )玩忽职守,不按照规定履行职责;?
(8 )法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。?
3 、 本基金管理人承诺加强人员管理, 强化职业操守, 督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范,
诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:?
(1 )越权或违规经营;?
(2 )违反基金合同或托管协议;?
(3 )故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;?
(4 )在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;?
(5 )拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;?
(6 )玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;?
(7 ) 违反现行有效的有关法律、 法规、 规章、 基金合同和中国证监会的有关规定, 泄漏在任职期间知悉的
有关证 券、 基 金的商 业秘 密 ,尚未 依法 公 开的基 金投 资 内容、 基金 投 资计划 等信 息 ,或利 用该 信 息从事或
者明示、暗示他人从事相关的交易活动;?
(8 )违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;?
(9 )贬损同行,以抬高自己;?
(10 )以不正当手段谋求业务发展;?
(11 )有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;?
(12 )在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;?
(13 )法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的行为。?
4 、基金经理承诺?
(1 )依照有关法律、行政法规和基金合同的规定,本着谨慎勤勉的原则为基金份额持有人谋取最大利益; ?
(2 )不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;?
(3 ) 不违反现行有效的有关法律法规、 基金合同和中国证监会的有关规定, 泄漏在任职期间知悉的有关证
券、 基金的商业秘密、 尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息, 或利用该信息从事或者明示、
暗示他人从事相关的交易活动;?
(4 )不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。?
五、基金管理人的风险管理体系?
本基金 管理 人 将经营 管理 中 的主要 风险 划 分为投 资风 险 、合规 风险 、 营运风 险和 道 德风险 四大 类 ,其中,
投资风 险主 要 包括市 场风 险 、信用 风险 、 流动性 风险 等 。针对 上述 各 类风险 ,基 金 管理人 建立 了 一套完整
的风险管理体系。?
1 、风险管理原则?
基金管理人风险管理体系的构建遵循以下六项基本原则:?
(1 ) 营造良好的风险管理文化和内部控制环境, 使风险意识贯穿到每位员工、 各个岗位和经营管理的各个
环节。?
(2 ) 建立完善的风险管理组织体系, 切实保证风险管理部门的独立性和权威性, 使其有效地发挥职能作用。?
(3 )确保风险管理制度的严肃性,保证风险管理制度在投资管理和经营活动过程中得到切实有效的执行。 ?
(4 ) 运用合理有效的风险指标和模型, 实现风险事前配置和预警、 事中实时监控、 事后评估和反馈的全 程
嵌入式投资风险管理模式。?
(5 ) 建立和推进员工职业守则教育和专业培训体系, 确保员工具备良好的职业操守和充分的职责胜任能力。 ?
(6 )建立风险事件学习机制,认真剖析各类风险事件,汲取经验和教训,不断完善风险管理体系。?
2 、风险管理组织架构??
本基金 管理 人 建立了 董事 会 、经营 管理 层 、风险 管理 部 门、各 职能 部 门四级 风险 管 理组织 架构 , 并明确了
相应的风险管理职能。?汇添富风险管理组织结构图?
?
(1 ) 董事会对公司风险管理负有最终责任, 董事会下设审计与风险管理委员会与督察长。 审计与风险管理
委员会 主要 负 责审核 和指 导 公司的 风险 管 理政策 ,对 公 司的整 体风 险 水平、 风险 控 制措施 的实 施 情况进行
评价。 督察 长 负责组 织指 导 公司监 察稽 核 工作, 监督 检 查受托 资产 和 公司运 作的 合 法合规 情况 及 公司内部
风险控制情况。?
(2 ) 经营管理层负责风险管理政策、 风险控制措施的制定和落实, 经营管理层下设风险控制委员会。 风 险
控制委员会主要负责审议风险管理制度和流程,处置重大风险事件,促进风险管理文化的形成。?
(3 ) 稽核监察部是风险管理的职能部门。 稽核监察部负责投资组合市场风险、 信用风险、 流动性风险、 合
规风险、营运风险、道德风险等的管理。?
(4 ) 各职能部门负责从经营管理的各业务环节上贯彻落实风险管理措施, 执行风险识别、 风险测量、 风 险
控制、风险评价和风险报告等风险管理程序,并持续完善相应的内部控制制度和流程。?
3 、风险管理内容?
本基金管理人的风险管理包括风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、风险报告等内容。?
(1 )风险识别是指对现实以及潜在的各种风险加以判断、归类和鉴定风险性质的过程。?
(2 ) 风险测量是指估计和预测风险发生的概率和可能造成的损失, 并根据这两个因素的结合来衡量风险大
小的程度。?
(3 ) 风险控制是指采取相应的措施, 监控和防止各种风险的发生, 实现以合理的成本在最大限度内防范风
险和减轻损失。?
(4 )风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险控制的执行情况和运行效果的过程。?
(5 )风险报告是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定程序进行报告的过程。?
六、基金管理人的内部控制制度?
内部控 制是 指 基金管 理人 为 防范和 化解 风 险,保 证经 营 运作符 合基 金 管理人 发展 规 划,在 充分 考 虑内外部
环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施控制程序与控制措施而形成的系统。?
基金管 理人 结 合自身 具体 情 况,建 立了 科 学合理 、控 制 严密、 运行 高 效的内 部控 制 体系, 并制 定 了科学完
善的内部控制制度。?
1 、内部控制目标?
(1 ) 保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则, 自觉形成守法经营、 规范运作的经营思
想和经营理念。?
(2 ) 防范和化解经营风险, 提高经营管理效益, 确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整, 实现 持
续、稳定、健康发展。?
(3 )确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。?
2 、内部控制原则?
(1 ) 健全性原则。 内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、 各个部门和各级人员, 并渗透到决策、 执行、
监督、反馈等各个环节。?
(2 ) 有效性原则。 通过科学的内部控制手段和方法, 建立合理的内部控制程序, 维护内部控制的有效执行。?
(3 ) 独立性原则。 基金管理人各机构、 部门和岗位职责保持相对独立, 基金资产、 固有财产、 其他资产的
运作相互分离。?
(4 )相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。?
(5 ) 成本效益原则。 基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本, 提高经济效益, 以合理的控 制
成本达到最佳的内部控制效果。?
3 、内部控制内容?
基金管 理人 的 内部控 制要 求 建立: 不相 容 职务相 分离 的 机制、 完善 的 岗位责 任制 、 规范的 岗位 管 理措施、
完整的信息资料保全系统、严格的授权控制、有效的风险防范系统和快速反应机制等。?基金管 理人 遵 守国家 有关 法 律法规 ,遵 循 合法合 规性 原 则、全 面性 原 则、审 慎性 原 则和适 时性 原 则,制订
了系统完善的内部控制制度。 内部控制的内容包括投资管理业务控制、 信息披露控制、 信息技术系统控制、
会计系统控制以及内部稽核控制等。?
(1 )投资管理业务控制?
基金管 理人 通 过规范 投资 业 务流程 ,分 层 次强化 投资 风 险控制 。公 司 根据投 资管 理 业务不 同阶 段 的性质和
特点, 制定 了 完善的 管理 规 章、操 作流 程 和岗位 手册 , 明确揭 示不 同 业务可 能存 在 的风险 ,分 别 采取不同
措施进行控制。?
针对投资研究业务, 基金管理人制定了 《汇添富基金管理股份有限公司投资研究部制度》 , 对研究工作的业
务流程 、研 究 报告质 量评 价 ,研究 与投 资 的交流 渠道 等 都做了 明确 的 规定; 对于 投 资决策 业务 , 基金管理
人制定了 《汇添富基金管理股份有限公司投资管理制度》 , 保证投资决策严格遵守法律法规的有关规定, 符
合基金 合同 所 规定的 要求 , 同时设 立了 汇 添富投 资风 险 评估与 管理 制 度以及 投资 管 理业绩 评价 体 系;对于
基金交易业务, 基金管理人将实行集中交易与防火墙制度, 建立交易监测系统、 预警系统和交易反馈系统,
完善相 关的 安 全设施 ,交 易 流程将 严格 按 照“审 核— 执 行—反 馈— 复 核—存 档” 的 程序进 行, 防 止不正当
关联交易损害基金份额持有人利益。?
(2 )信息披露控制?
基金管理人通过完善信息披露制度, 确保基金份额持有人及时完整地了解基金信息。 基金管理人按照法律、
法规和中国证监会有关规定, 建立了 《汇添富基金管理股份有限公司信息披露管理制度》 , 指定了信息披露
责任人 负责 信 息披露 工作 , 进行信 息的 组 织、审 核和 发 布,并 将定 期 对信息 披露 进 行检查 和评 价 ,保证公
开披露的信息真实、准确、完整。?
(3 )信息技术系统控制?
基金管 理人 建 立了先 进的 信 息技术 系统 和 完善的 信息 技 术管理 制度 。 基金管 理人 的 信息技 术系 统 由先进的
计算机 系统 构 成,通 过了 国 家、金 融行 业 软件工 程标 准 的认证 ,并 有 完整的 技术 资 料。基 金管 理 人制定了
严格的 信息 技 术岗位 责任 制 度、门 禁制 度 、内外 网分 离 制度等 管理 措 施,对 电子 信 息数据 进行 即 时保存和
备份, 重要 数 据实行 异地 备 份并且 长期 保 存,确 保了 系 统可靠 、稳 定 、安全 地运 行 。在人 员控 制 方面,对
信息技术人员进行有关信息系统安全的统一培训和考核;信息技术人员之间定期轮换岗位。?
(4 )会计系统控制?
基金管 理人 通 过建立 严格 的 会计系 统控 制 措施, 确保 会 计核算 正常 运 转。基 金管 理 人根据 《中 华 人民共和
国会计法》 、 《金融企业会计制度》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《企业财务通则》 等国家有关法律、
法规制 订了 基 金会计 制度 、 公司财 务制 度 、会计 工作 操 作流程 和会 计 岗位工 作手 册 。通过 事前 防 范、事中
检查、 事后 监 督的方 式发 现 、堵截 、杜 绝 基金会 计核 算 中存在 的各 种 风险。 具体 措 施包括 :采 用 了目前最
先进的 基金 核 算软件 ;基 金 会计严 格执 行 复核制 度; 基 金会计 核算 采 用基金 管理 人 与托管 银行 双 人同步独
立核算 、相 互 核对的 方式 ; 每日制 作基 金 会计核 算估 值 系统电 子数 据 的备份 ,同 时 打印保 存书 面 的记账凭
证、各类会计报表、统计报表,并由专人保存原始记账凭证等。?
(5 )内部稽核控制?
基金管 理人 通 过建立 独立 的 监察稽 核制 度 ,确保 内部 控 制的有 效性 。 基金管 理人 设 立督察 长, 督 察长可以
列席基 金管 理 人召开 的任 何 会议, 调阅 相 关档案 ,就 内 部控制 制度 的 执行情 况独 立 地履行 检查 、 评价、报
告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。?
另外, 在经 营 管理层 设立 稽 核监察 部门 , 配备充 足合 格 的稽核 监察 人 员,并 制订 了 《汇添 富基 金 管理股份
有限公司稽核监察制度》 , 明确规定了稽核监察部门及内部各岗位的职责和工作流程, 监督各业务部门和人
员遵守 法律 、 法规和 规章 的 有关情 况; 检 查各业 务部 门 和人员 执行 内 部控制 制度 、 各项管 理制 度 和业务规
章的情况。?
4 、基金管理人关于内部控制制度声明书?
(1 )基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;?
(2 )基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部风险控制制度。??
?
第四部分? 基金托管人?
一、基金托管人情况基本情况?
名称:中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行” )?
住所:北京市西城区复兴门内大街55 号(100032 )?
法定代表人:易会满?
成立时间:1984 年 1 月 1 日?
批准设立机关和批准设立文号: 国务院 《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》 (国发[1983]146
号)?
组织形式:股份有限公司?
注册资本:人民币35,640,625.71 万元?
存续期间:持续经营?
基金托管资格批文及文号:中国证监会和中国人民银行证监基字【1998 】3 号?
二、基金托管部门主要人员情况?
截至 2018 年 6 月,中国工商银行资产托管部共有员工 212 人,平均年龄 33 岁,95% 以上员工拥有大学本
科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。?
三、基金托管业务经营情况?
作为中国大陆托管服务的先行者, 中国工商银行自1998 年 在国内首家提供托管服务以来, 秉承 “诚实信用、
勤勉尽 责” 的 宗旨, 依靠 严 密科学 的风 险 管理和 内部 控 制体系 、规 范 的管理 模式 、 先进的 营运 系 统和专业
的服务 团队 , 严格履 行资 产 托管人 职责 , 为境内 外广 大 投资者 、金 融 资产管 理机 构 和企业 客户 提 供安全、
高效、 专业的托管服务, 展现优异的市场形象和影响力。 建立了国内托管银行中最丰富、 最成熟的产品线。
拥有包括证券投资基金、 信托资产、 保险资产、 社会保障基金、 基本养老保险、 企业年金基金、QFII 资产、
QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产
证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类 齐全的托管产品体系,同时在国内
率先开展绩效评估、 风险管理等增值服务, 可以为各类客户提供个性化的托管服务。 截至2018 年 6 月, 中
国工商银行共托管证券投资基金874 只。 自2003? 年以来 , 中国工商银行连续十五年获得香港 《亚洲货币》 、
英国 《全球托管人》 、 香港 《财资》 、 美国 《环球金融》 、 内地 《证券时报》 、 《上海证券报》 等境内外权威财
经媒体评选的61 项最佳托管银行大奖; 是获得奖项最多的国内托管银行, 优良的服务品质获得国内外金 融
领域的持续认可和广泛好评。?
四、基金托管人的职责?
基金托管人应当履行下列职责:??
(1 )安全保管基金财产;??
(2 )按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户;??
(3 )对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;?
(4 )保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;??
(5 )按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;??
(6 )办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;??
(7 )对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见;??
(8 )复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;?
(9 )按照规定召集基金份额持有人大会;??
(10 )按照规定监督基金管理人的投资运作;??
(11 )法律法规和基金合同规定的其它职责。?
五、基金托管人的内部控制制度?中国工 商银 行 资产托 管部 自 成立以 来, 各 项业务 飞速 发 展,始 终保 持 在资产 托管 行 业的优 势地 位 。这些成
绩的取 得, 是 与资产 托管 部 “一手 抓业 务 拓展, 一手 抓 内控建 设” 的 做法是 分不 开 的。资 产托 管 部非常重
视改进 和加 强 内部风 险管 理 工作, 在积 极 拓展各 项托 管 业务的 同时 , 把加强 风险 防 范和控 制的 力 度,精心
培育内控文化, 完善风险控制机制, 强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。 继 2005 、 2007 、 2009 、
2010 、2011 、2012 、2013 、2014 年八次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70
(审计标准第70 号) 审阅后,2015 年中国工 商银行资产托管部第九次通过ISAE3402 (原 SAS70 ) 审阅获得
无保留 意见 的 控制及 有效 性 报告, 表明 独 立第三 方对 中 国工商 银行 托 管服务 在风 险 管理、 内部 控 制方面的
健全性和有效性的全面认可。 也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,
达到国际先进水平。目前,ISAE3402 审阅已 经成为年度化、常规化的内控工作手段。?
1 、内部风险控制目标?
保证业 务运 作 严格遵 守国 家 有关法 律法 规 和行业 监管 规 则,强 化和 建 立守法 经营 、 规范运 作的 经 营思想和
经营风 格, 形 成一个 运作 规 范化、 管理 科 学化、 监控 制 度化的 内控 体 系;防 范和 化 解经营 风险 , 保证托管
资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。?
2 、内部风险控制组织结构?
中国工 商银 行 资产托 管业 务 内部风 险控 制 组织结 构由 中 国工商 银行 稽 核监察 部门 ( 内控合 规部 、 内部审计
局) 、 资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。 总行稽核监察部门负责制定全行风险
管理政 策, 对 各业务 部门 风 险控制 工作 进 行指导 、监 督 。资产 托管 部 内部设 置专 门 负责稽 核监 察 工作的内
部风险 控制 处 ,配备 专职 稽 核监察 人员 , 在总经 理的 直 接领导 下, 依 照有关 法律 规 章,对 业务 的 运行独立
行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。?
3 、内部风险控制原则?
(1 ) 合法性原则。 内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求, 并贯穿于托管业务经营管理活
动的始终。?
(2 ) 完整性原则。 托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约; 监督制约应渗透到
托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。?
(3 ) 及时性原则。 托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录; 按照 “内控优先” 的原则, 新设机
构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。?
(4 ) 审慎性原则。 各项业务经营活动必须防范风险, 审慎经营, 保证基金资产和其他委托资产的安全与 完
整。?
(5 ) 有效性原则。 内控制度应根据国家政策、 法律及经营管理的需要适时修改完善, 并保证得到全面落 实
执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。?
(6 ) 独立性原则。 资产托管部托管的基金资产、 基金托管人的自有资产、 托管人托管的其他资产应当分离;
直接操 作人 员 和控制 人员 应 相对独 立, 适 当分离 ;内 控 制度的 检查 、 评价部 门必 须 独立于 内控 制 度的制定
和执行部门。?
4 、内部风险控制措施实施?
(1 ) 严格的隔离制度。 资产托管业务与传统业务实行严格分离, 建立了明确的岗位职责、 科学的业务流程、
详细的 操作 手 册、严 格的 人 员行为 规范 等 一系列 规章 制 度,并 采取 了 良好的 防火 墙 隔离制 度, 能 够确保资
产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。?
(2 ) 高层 检查 。主管 行领 导 与部门 高级 管 理层作 为中 国 工商银 行托 管 业务政 策和 策 略的制 定者 和 管理者,
要求下 级部 门 及时报 告经 营 管理情 况和 特 别情况 ,以 检 查资产 托管 部 在实现 内部 控 制目标 方面 的 进展,并
根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。?
(3 ) 人事控制。 资产托管部严格落实岗位责任制, 建立 “自控防线” 、 “互控防线” 、 “监控防线” 三道控 制
防线, 健全 绩 效考核 和激 励 机制, 树立 “ 以人为 本” 的 内控文 化, 增 强员工 的责 任 心和荣 誉感 , 培育团队
精神和 核心 竞 争力。 并通 过 进行定 期、 定 向的业 务与 职 业道德 培训 、 签订承 诺书 , 使员工 树立 风 险防范与
控制理念。?(4 ) 经营控制。 资产托管部通过制定计划、 编制预算等方法开展各种业务营销活动、 处理各项事务, 从而
有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。?
(5 ) 内部风险管理。 资产托管部通过稽核监察、 风险评估等方式加强内部风险管理, 定期或不定期地对 业
务运作 状况 进 行检查 、监 控 ,指导 业务 部 门进行 风险 识 别、评 估, 制 定并实 施风 险 控制措 施, 排 查风险隐
患。?
(6 ) 数据安全控制。 通过业务操作区相对独立、 数据和传真加密、 数据传输线路的冗余备份、 监控设施的
运用和保障等措施来保障数据安全。?
(7 ) 应急准备与响应。 资产托管业务建立了基于数据、 应用、 操作、 环境四个层面的完备的灾难应急方案,
并组织 员工 定 期演练 。除 了 在数据 服务 端 和应用 服务 端 实时同 步备 份 与数据 更新 外 ,资产 托管 部 还建立了
操作端的异地备份中心,能够确保交易的及时清算和交割,保证业务不中断。?
5 、资产托管部内部风险控制情况?
(1 ) 资产托管部内部设置专职稽核监察部门, 配备专职稽核监察人员, 在总经理的直接领导下, 依照有 关
法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定地发展。?
(2 ) 完善组织结构, 实施全员风险管理。 完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与, 只有 这
样,风 险控 制 制度和 措施 才 会全面 、有 效 。资产 托管 部 实施全 员风 险 管理, 将风 险 控制责 任落 实 到具体业
务部门 和业 务 岗位, 每位 员 工对自 己岗 位 职责范 围内 的 风险负 责, 通 过建立 纵向 双 人制、 横向 多 部门制的
内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。?
(3 ) 建立健全规章制度。 资产托管部十分重视内控制度的建设, 一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法
融入岗位职责、 制度建设和工作流程中。 经过多年努力, 资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,
包括: 岗位 职 责、业 务操 作 流程、 稽核 监 察制度 、信 息 披露制 度等 , 覆盖所 有部 门 和岗位 ,渗 透 各项业务
过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。?
(4 ) 内部风险控制始终是资产托管部工作重点之一, 保持与业务发展同等地位。 资产托管业务是商业银行
新兴的 中间 业 务,资 产托 管 部从成 立之 日 起就特 别强 调 规范运 作, 一 直将建 立一 个 系统、 高效 的 风险防范
和控制 体系 作 为工作 重点 。 随着市 场环 境 的变化 和托 管 业务的 快速 发 展,新 问题 、 新情况 不断 出 现,资产
托管部 始终 将 风险管 理放 在 与业务 发展 同 等重要 的位 置 ,视风 险防 范 和控制 为托 管 业务生 存和 发 展的生命
线。?
六、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序?
根据《 基金 法》 、基金 合同 、 托管协 议和 有 关基金 法规 的 规定, 基金 托 管人对 基金 的 投资范 围和 投 资对象、
基金投 资比 例 、基金 投资 禁 止行为 、基 金 参与银 行间 债 券市场 、基 金 资产净 值的 计 算、各 类基 金 份额净值
计算、 应收 资 金到账 、基 金 费用开 支及 收 入确定 、基 金 收益分 配、 相 关信息 披露 、 基金宣 传推 介 材料中登
载基金 业绩 表 现数据 等进 行 监督和 核查 , 其中对 基金 的 投资比 例的 监 督和核 查自 基 金合同 生效 之 后六个月
开始。 基金托管人发现基金管理人违反 《基金法》 、 基金合同、 基金托管协议或有关基金法律法规规定的行
为,应 及时 以 书面形 式通 知 基金管 理人 限 期纠正 ,基 金 管理人 收到 通 知后应 及时 核 对,并 以书 面 形式对基
金托管 人发 出 回函确 认。 在 限期内 ,基 金 托管人 有权 随 时对通 知事 项 进行复 查, 督 促基金 管理 人 改正。基
金管理 人对 基 金托管 人通 知 的违规 事项 未 能在限 期内 纠 正的, 基金 托 管人应 报告 中 国证监 会。 基 金托管人
发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。?
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第五部分? 相关服务机构?
一、基金份额发售机构?
1 、直销机构?
(1 )汇添富基金管理股份有限公司直销中心?
住所:上海市黄浦区北京东路666 号 H 区(东座)6 楼H686 室?
办公地址:上海市浦东新区樱花路868 号 建工大唐国际广场A 座 7 楼?法定代表人:李文?
电话: (021 )28932893?
传真: (021 )50199035 或(021 )50199036?
联系人:陈卓膺?
客户服务电话:400‐888‐9918 (免长途话费)?
网址:www.99fund.com?
(2 )汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统(trade.99fund.com )?
2 、其他销售机构?
各销售 机构 的 具体名 单见 基 金份额 发售 公 告。基 金管 理 人可根 据有 关 法律法 规的 要 求,选 择其 他 符合要求
的机构销售基金,并及时公告。?
二、登记机构?
名称:汇添富基金管理股份有限公司?
住所:上海市黄浦区北京东路666 号 H 区(东座)6 楼H686 室?
办公地址:上海市浦东新区樱花路868 号 建工大唐国际广场A 座 7 楼?
法定代表人:李文?
电话: (021 )28932888?
传真: (021 )28932876?
联系人:韩从慧?
三、出具法律意见书的律师事务所?
名称:上海市通力律师事务所?
住所:上海市银城中路68 号 时代金融中心19 楼?
办公地址:上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼?
负责人:俞卫锋?
电话: (021 )31358666?
传真: (021 )31358600?
经办律师:黎明、陈颖华?
联系人:陈颖华?
四、审计基金财产的会计师事务所?
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)?
住所:北京市东城区东长安街1 号东方广 场安永大楼17 层?
办公地址:北京市东城区东长安街1 号东 方广场安永大楼17 层?
邮政编码:100738??
执行事务合伙人:毛鞍宁?
电话:? 010‐58153000?
传真:? 010‐85188298?
业务联系人:徐艳?
经办会计师:徐艳、许培菁?
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第六部分? 基金的募集?
本基金 由基 金 管理人 依照 《 基金法 》 、 《运 作办法 》 、 《销 售办法 》 、 《信 息披露 办法 》 等有关 法律 法 规以及基
金合同的规定,经中国证监会证监许可【2018 】2210 号文 件准予注册募集。?
一、基金的类型及存续期间?
1 、基金类型:债券型证券投资基金?
2 、基金运作方式:契约型开放式?3 、存续期限:不定期?
二、基金份额的募集期限、募集方式、募集对象、募集场所?
1 、募集期限?
自基金份额发售之日起最长不得超过3 个 月,具体发售时间见基金份额发售公告。?
2 、募集方式?
通过各 销售 机 构的基 金销 售 网点公 开发 售 ,各销 售机 构 的具体 名单 见 基金份 额发 售 公告以 及基 金 管理人届
时发布的调整销售机构的相关公告。?
3 、募集对象?
符合法 律法 规 规定的 可投 资 于证券 投资 基 金的个 人投 资 者、机 构投 资 者、合 格境 外 机构投 资者 和 人民币合
格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。?
销售机 构对 认 购申请 的受 理 并不代 表该 申 请一定 成功 , 而仅代 表销 售 机构确 实接 收 到认购 申请 。 认购的确
认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资者应及时查询。?
4 、募集场所?
本基金将通过基金管理人的直销中心及其他基金销售机构的销售网点公开发售。??
投资者还可以登录基金管理人网站 (www.99fund.com ) 办理开户、 认购等业务, 网上交易开通流程、 业务
规则请登录基金管理人网站查询。?
募集期间, 基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构, 并予以公告。? 具体销售城市 (或网点) 名 单
和联系方式,请参见本基金的基金份额发售公告以及当地基金销售机构以各种形式发布的公告。?
三、基金份额的认购?
除法律 、行 政 法规或 中国 证 监会有 关规 定 另有规 定外 , 任何与 基金 份 额发售 有关 的 当事人 不得 预 留和提前
发售基金份额。?
1 、基金份额的发售面值?
本基金基金份额发售面值为人民币1.00 元。?
2 、认购费用?
本基金根据认购/ 申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。其中:?
在投资 者认 购 、申购 时收 取 认购、 申购 费 用,在 赎回 时 根据持 有期 限 收取赎 回费 用 ,但不 从本 类 别基金资
产中计提销售服务费的基金份额, 称为A 类基金份额; 从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/
申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为C 类基金份额。?
本基金A 类基 金份额和C 类 基金份额分别设置代码。 由于基金费用的不同, 本基金 A 类基金份额和C 类基
金份额 将分 别 计算基 金份 额 净值, 计算 公 式为计 算日 各 类别基 金资 产 净值除 以计 算 日发售 在外 的 该类别基
金份额总数。?
投资者 可自 行 选择认 购、 申 购基金 份额 类 别。根 据基 金 销售情 况, 基 金管理 人可 在 对已有 基金 份 额持有人
权益无 实质 不 利影响 的情 况 下,经 与基 金 托管人 协商 , 在履行 适当 程 序后增 加新 的 基金份 额类 别 、或者调
整现有 基金 份 额类别 的认 购 、申购 费率 、 降低赎 回费 率 或者变 更收 费 方式或 者停 止 现有基 金份 额 类别的销
售等,调整实施前基金管理人需依照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。?
本基金对通过直销机构认购本基金 A 类基 金份额的养老金客户与除此之外其他投资人实施差别化的认购费
率。?
养老金 客户 指 基本养 老基 金 与依法 成立 的 养老计 划筹 集 的资金 及其 投 资运营 收益 形 成的补 充养 老 基金,包
括基本 养老 保 险基金 、全 国 社会保 障基 金 、可以 投资 基 金的地 方社 会 保障基 金、 企 业年金 基金 、 职业年金
基金, 以及 个 人税收 递延 型 商业养 老保 险 、养老 目标 证 券投资 基金 等 。如将 来出 现 经养老 基金 监 管部门认
可的新 的养 老 基金类 型, 基 金管理 人可 在 招募说 明书 更 新时或 发布 临 时公告 将其 纳 入养老 金客 户 范围,并
按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除通过直销机构认购、申购本基金 A 类 基金份额的养老金客户
外的其他投资人。?
(1 )养老金客户的认购费率?通过直销机构认购本基金A 类基金份额的养老金客户认购费率为每笔500 元。?
(2 )非养老金客户的认购费率?
其他投资人认购本基金 A 类 基金份额的认购费率随金额增加而递减。在募集期内如果有多笔认购,适用费
率按单笔认购申请单独计算。?
本基金非养老金客户认购A 类基金份额的认购费率如下:?
认购金额(M )? 认购费率?
M <100 万元? 0.60%?
100 万元≤M <500 万元? 0.30%?
M ≥500 万元? 每笔1000 元?
本基金C 类份 额不收取认购费用。?
A 类基金份额 的认购费用不 列入基金财产 ,主要用于基 金的市场推广 、销售、登记 等基金募集期 间发生 的
各项费用。?
基金管 理人 可 以在不 违背 法 律法规 规定 及 基金合 同约 定 的情形 下根 据 市场情 况制 定 基金促 销计 划 ,定期或
不定期 地开 展 基金促 销活 动 。在基 金促 销 活动期 间, 在 对存量 基金 份 额持有 人利 益 无实质 性不 利 影响的前
提下,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调整基金认购费率。?
3 、认购份额的计算?
基金认购采用金额认购的方式。?
(1 )A 类基金份额?
A 类基金份额的认购金额包括认购费用和净认购金额,其中:??
认购费用适用比例费率时:?
净认购金额=? 认购金额/ (1 +认购费率)??
认购费用=? 认购金额? 净认购 金额?
认购份额=? (净认购金额+认购利息)/? 基金份额发售面值?
认购费用适用固定金额:?
认购费用? =? 固定金额?
净认购金额? =? 认购金额‐ 认购费用?
认购份额=? (净认购金额+认购利息)/? 基金份额发售面值?
(2 )C 类基金份额?
认购份额=? (认购金额+认购利息)/? 基金份额发售面值?
认购份额(含利息折算的份额)的计算结果保留到小数点后 2 位,小 数点后 2 位以 后的部分四舍五入,由
此误差产生的收益或损失由基金财产承担。?
例 1 :某投资者(非养老金客户)投资 1 万 元认购本基金 A 类基金份额 ,由于募集期间基金份额发售面值
为人民币1.00 元,假定募集期间认购资金所得利息为3.00 元,则根据公式计算出:??
净认购金额? =?10,000?/ (1+0.60% )=?9,940.36 元?
认购费用? =?10,000? –? 9,940.36=59.64 元?
认购份额? = (9,940.36+3.00 )/?1.00?=9943.36 份?
即:投资者(非养老金客户)投资 1 万元 认购本基金 A 类基金份额,假定募集期间认购资金所得利息为 3
元,则其可得到9,943.36 份 A 类基金份额。?
例 2 :某投资者(非养老金客户)投资 1 万元认购本基金 C 类份额,由于募集期间基金份额发售面值为人
民币1.00 元, 假定募集期间认购资金所得利息为3.00 元 ,则根据公式计算出:?
认购份额? = (10,000+3.00 )/?1.00?=?10,003.00 份?
即: 投资者投资1 万元认购 本基金C 类基 金份额, 假定募集期间认购资金所得利息为3.00 元, 则其可得到
10003.00 份C 类基金份额。?
例3 : 某养老金客户通过直销机构投资10 万 元认购本基金A 类基金份额, 其认购费金额为500 元, 若 认购金额在认购期间产生的利息为50 元,则其 可得到的认购份额计算如下:?
净认购金额=100,000‐500=99,500.00? 元?
认购份额= (99,500.00+50 )/1.00=99,550.00? 份?
即: 养老金客户投资10 万元 认购本基金A 类基金份额, 假设募集期间认购资金所得利息为50.00 元, 则 可
得到99,550.00 份A 类基金份 额。?
4 、基金份额的认购程序?
(1 )认购时间安排?
投资者 认购 本 基金份 额的 具 体业务 办理 时 间由基 金管 理 人和基 金销 售 机构确 定, 请 参见本 基金 的 基金份额
发售公告。?
(2 )投资者认购本基金份额应提交的文件和办理的手续?
投资者认购本基金份额应提交的文件和办理的手续详见本基金的基金份额发售公告。?
(3 )基金份额的认购采用金额认购方式?
投资者 认购 本 基金采 取全 额 缴款认 购的 方 式。投 资者 在 募集期 内可 多 次认购 ,认 购 期间单 个投 资 者的累计
认购金额没有限制,但本招募说明书另有规定的除外。投资者的认购申请一经受理不得撤销。?
(4 )认购的确认?
当日(T 日)在规定时间内提交的申请,投资者通常应在 T+2 日到销售机构查询认购申请的受理结果,并
可在募集截止日后4 个工作 日内到销售机构打印交易确认书。?
销售机 构对 认 购申请 的受 理 并不代 表该 申 请一定 成功 , 而仅代 表销 售 机构确 实接 收 到认购 申请 。 认购的确
认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询。?
(5 )认购金额的限制?
在基金 募集 期 内,投 资者 可 多次认 购基 金 份额, 投资 者 通过销 售机 构 的销售 网点 认 购本基 金, 每 笔认购的
最低金额为人民币10 元 (含 认购费) , 通过直销中心首次认购的最低金额为人民币50,000 元 (含认购 费) 。
本基金管理人网上直销系统 (trade.99fund.com ) 认购最低 金额为人民币10 元 (含认购费 ) 。 超过最低认购
金额的 部分 不 设金额 级差 。 募集期 间不 设 置投资 者单 个 账户最 高认 购 金额限 制。 各 销售机 构对 本 基金最低
认购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。?
如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的 50% ,基金 管理人可以采取比例确
认等方 式对 该 投资人 的认 购 申请进 行限 制 。基金 管理 人 接受某 笔或 者 某些认 购申 请 有可能 导致 投 资者变相
规避前述 50% 比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以
基金合同生效后登记机构的确认为准。?
5 、募集期利息的处理方式?
有效认 购款 项 在募集 期间 产 生的利 息将 折 算为基 金份 额 归基金 份额 持 有人所 有, 其 中利息 转份 额 的数额以
登记机构的记录为准。?
四、募集资金的管理?
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。?
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第七部分? 基金合同的生效?
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一、基金备案的条件?
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内, 在基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集金额不少于 2 亿元
人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金
发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案
手续。?
基金募集达到 基金备案条件 的,自基金管 理人办理完毕 基金备案手续 并取得中国证 监会书面确认 之日起,
《基金 合同 》 生效; 否则 《 基金合 同》 不 生效。 基金 管 理人在 收到 中 国证监 会确 认 文件的 次日 对 《基金合同》 生效事宜予以公告。 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户, 在基金募集行为结束前,
任何人不得动用。?
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式?
如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:?
1 、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;?
2 、在基金募集期限届满后30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息;?
3 、 如基金募集失败, 基金管理人、 基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、 基金托管人和销售
机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。?
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模?
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000
万元的, 基金管理人应当在定期报告中予以披露; 连续60 个工作日出现前述情形的, 基金管理人应当向中
国证监 会报 告 并提出 解决 方 案,如 转换 运 作方式 、与 其 他基金 合并 或 者终止 基金 合 同等, 并召 开 基金份额
持有人大会进行表决。?
法律法规另有规定时,从其规定。?
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第八部分? 基金份额的申购与赎回?
一、申购和赎回场所?
本基金 的申 购 与赎回 将通 过 销售机 构进 行 。具体 的销 售 机构由 基金 管 理人在 本招 募 说明书 第五 部 分“相关
服务机 构” 或 其他相 关公 告 中列明 。基 金 管理人 可根 据 情况变 更或 增 减销售 机构 , 并予以 公告 。 基金投资
者应当 在销 售 机构办 理基 金 销售业 务的 营 业场所 或按 销 售机构 提供 的 其他方 式办 理 基金份 额的 申 购与赎 回。 ?
二、申购和赎回的开放日及时间?
1 、开放日及开放时间?
投资者 在开 放 日办理 基金 份 额的申 购和 赎 回,具 体办 理 时间为 上海 证 券交易 所、 深 圳证券 交易 所 的正常交
易日的 交易 时 间,但 基金 管 理人根 据法 律 法规、 中国 证 监会的 要求 或 基金合 同的 规 定公告 暂停 申 购、赎回
时除外。?
基金合同生效 后,若出现新 的证券/ 期货交 易市场、证券/ 期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金
管理人 将视 情 况对前 述开 放 日及开 放时 间 进行相 应的 调 整,但 应在 实 施日前 依照 《 信息披 露办 法 》的有关
规定在指定媒介上公告。?
2 、申购、赎回开始日及业务办理时间?
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3 个月开始办理申购, 具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 ?
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3 个月开始办理赎回, 具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 ?
在确定 申购 开 始与赎 回开 始 时间后 ,基 金 管理人 应在 申 购、赎 回开 放 日前依 照《 信 息披露 办法 》 的有关规
定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。?
基金管 理人 不 得在基 金合 同 约定之 外的 日 期或者 时间 办 理基金 份额 的 申购、 赎回 或 者转换 。投 资 者在基金
合同约 定之 外 的日期 和时 间 提出申 购、 赎 回或转 换申 请 且登记 机构 确 认接受 的, 其 基金份 额申 购 、赎回价
格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。?
三、申购与赎回的原则?
1 、 “未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;?
2 、 “金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;?
3 、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;?
4 、赎回遵循“先进先出”原则,即按照基金份额持有人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;?
5 、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 ?
基金管 理人 可 在法律 法规 允 许的情 况下 , 对上述 原则 进 行调整 。基 金 管理人 必须 在 新规则 开始 实 施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。?
四、申购与赎回的程序?
1 、申购和赎回的申请方式?
投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。?
2 、申购和赎回的款项支付?
投资者申购基金份额时, 必须全额交付申购款项, 投资者交付申购款项, 申? 购成立; 登记机构确认基金份
额时,申购生效。?
基金份 额持 有 人递交 赎回 申 请,赎 回成 立 ;登记 机构 确 认赎回 时, 赎 回生效 。投 资 者赎回 申请 生 效后,基
金管理人将在T +7 日 (包括该日) 内支付赎回款项。 在发生巨额赎回时, 款项的支付办法参照基金合同有
关条款处理。?
遇交易 所或 交 易市场 数据 传 输延迟 、通 讯 系统故 障、 银 行数据 交换 系 统故障 或其 他 非基金 管理 人 及基金托
管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。?
3 、申购和赎回申请的确认?
登记机构应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日 (T 日) , 在 正常情况
下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资者应在 T+2 日后
(包括 该日 ) 及时到 销售 网 点柜台 或以 销 售机构 规定 的 其他方 式查 询 申请的 确认 情 况。若 申购 不 成功,则
申购款项退还给投资者。?
销售机 构对 申 购、赎 回申 请 的受理 并不 代 表申请 一定 成 功,而 仅代 表 销售机 构确 实 接收到 申请 。 申购、赎
回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。?
五、申购和赎回的数量限制?
1 、 投资者通过销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10 元 (含申购费) ; 通过基
金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币 50,000 元(含申购费) 。通过基金管理人
网上直销系统 (trade.99fund.com ) 申购本基 金基金份额单笔最低金额为人民币10 元 ( 含申购费) 。 超过最
低申购 金额 的 部分不 设金 额 级差。 各销 售 机构对 本基 金 最低申 购金 额 及交易 级差 有 其他规 定的 , 以各销售
机构的业务规定为准。?
投资者将当期分配的基金收益转为相应类别的基金份额时,不受最低申购金额的限制。?
2 、 投资者可多次申购, 对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制, 但本基金单一投资者
持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50% ( 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动
达到或者超过50% 的除外) 。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。?
3 、 投资者可将其全部或部分基金份额赎回, 赎回最低份额1 份, 基金 份额持有人在销售机构保留的基金份
额不足1 份的 ,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。?
4 、 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投
资者申购金额上限、 基金规模上限或基金单日净申购比例上限, 以及拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,
切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见定期更新的招募说明书或相关公告。?
5 、 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。 基金管理人必
须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。?
六、申购费用和赎回费用?
1 、 本基金C 类 基金份额不收取申购费,A 类基金份额的申购费用由申购A 类基金份额的投资者承担, 不列
入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。?
2 、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。?
3 、申购费率?
本基金对通过直销机构申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别化的申购费率。?
(1 )养老金客户的申购费率?
通过直销机构申购本基金A 类基金份额的养老金客户申购费率为每笔500 元。?(2 )非养老金客户的申购费率?
其他投资人申购本基金 A 类 基金份额的申购费率随金额增加而递减。如果一天之内有多笔申购,适用费率
按单笔申购申请单独计算。?
本基金非养老金客户申购A 类基金份额的申购费率如下:?
申购金额(M )? 申购费率?
M <100? 万元? 0.80%?
100? 万元≤M <500? 万元? 0.50%?
M ≥500? 万元? 每笔1000 元?
本基金C 类份 额不收取申购费用。?
4 、赎回费率?
本基金赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下。本基金对 A 类基金 份额和 C
类基金份额采用相同的赎回费率结构,其赎回费率具体如下:?
?
持有期限(N )? 赎回费率? 归入基金资产比例?
N <7 天? 1.50%?100%?
7 天≤N <30 天? 0.10%?100%?
N ≥30 天? 0?‐?
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。?
5 、 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 并最迟应于新的费率或收费方式实施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。?
6 、当 本基 金发 生大额 申购 或 赎回情 形时 , 基金管 理人 可 以采用 摆动 定 价机制 ,以 确 保基金 估值 的 公平性,
具体处 理原 则 与操作 规范 遵 循相关 法律 法 规以及 监管 部 门、自 律规 则 的规定 。基 金 管理人 依照 《 信息披露
办法》的有关规定,将摆动定价机制的具体操作规则在指定媒介上公告。?
7 、 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划, 定期
或不定 期地 开 展基金 促销 活 动。在 基金 促 销活动 期间 , 在对存 量基 金 份额持 有人 利 益无实 质性 不 利影响的
前提下,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调整基金申购费率、赎回费率。?
七、申购份额与赎回金额的计算?
1 、本基金申购份额的计算?
(1 )A 类基金份额?
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:??
申购费用适用比例费率时:?
净申购金额? =? 申购金额/ (1 +申购费率)??
申购费用? =? 申购金额? 净申购 金额??
申购份额? =? 净申购金额/ 申购当日A 类基金 份额净值?
申购费用适用固定金额时:?
申购费用? =? 固定金额?
净申购金额= 申购金额‐ 申购费用?
申购份额? =? 净申购金额/ 申购当日A 类基金 份额净值?
(2 )C 类基金份额?
申购份额? =? 申购金额/ 申购当日C 类基金份 额净值?
例 4 :某投资者(非养老金客户)投资 5 万 元申购本基金 A 类基金份额,假设申购当日 A 类基金份额的基
金份额净值为1.0520 元,则可得到的申购份额为:?
净申购金额? =?50,000?/?(1+0.80%)?=?49,603.17 元?
申购费用? =?50,000? –49,603.17=396.83 元?申购份额? =?49,603.17?/?1.0520?=?47,151.30 份?
即:投资者(非养老金客户)投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额,对应的申购费率为 0.80% ,假设申购
当日A 类基金 份额的基金份额净值为1.0520 元,则其可得到47,151.30 份 A 类基金份额。?
例 5 :某投资者(非养老金客户)投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额,假设申购当日 C 类基金份额的 基
金份额净值为1.0520 元,则可得到的申购份额为:?
申购份额? =?50,000.00/?1.0520?=47,528.52 份?
即:某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额,假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0520
元,则可得到47,528.52 份 C 类基金份额。?
例6 : 某养老金客户通过直销机构投资10 万 元申购本基金A 类基金份额, 其申购费金额为500 元, 假 设申
购当日A 类基 金份额的基金份额净值为1.0150 元,则其可 得到的申购份额计算如下:?
净申购金额=100,000‐500=99,500.00? 元?
申购份额=99,500.00/1.0150=98,029.56? 份?
即:养老金客户投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额,对应申购费为 500 元,假设申购当日 A 类基金份
额的基金份额净值为1.0150 元,则其可得到98029.56 份 A 类基金份额。?
2 、本基金赎回金额的计算?
采用“份额赎回”方式,赎回金额以T 日 的某一类基金份额净值为基准进行计算,计算公式:?
赎回总金额? =? 赎回份额×T 日 该类基金份额净值?
赎回费用? =? 赎回总金额×赎回费率??
净赎回金额? =? 赎回总金额? 赎 回费用?
例7 : 某投资者在持有期未满7 日时赎回本基金1 万份A 类 基金份额, 对应的赎回费率为1.50%,假 设 赎 回
当日A 类基金 份额的基金份额净值是1.0520 元,则其可得到的净赎回金额为:?
赎回总金额? =?10,000? ×? 1.0520?=?10,520.00 元?
赎回费用? =?10,520.00? ×? 1.50%?=?157.80 元?
净赎回金额? =?10,520.00??157.80?=?10,362.20 元?
即:投资者在持有期未满 7 日时赎回本基金 1 万份 A 类 基金份额,对应的赎回费率为 1.50% ,假设赎回当
日A 类基金份 额的基金份额净值是1.0520 元,则其可得到的净赎回金额为10,362.20 元。?
3 、申购和赎回的价格、费用及其用途?
本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五 入,由此产生的收益或
损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国
证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金A 类基 金份额和C 类 基金份额将分别计算基金份额净值。?
4 、申购份额的计算及余额的处理方式?
申购的 有效 份 额为净 申购 金 额除以 当日 该 类基金 份额 净 值,有 效份 额 单位为 份, 上 述计算 结果 均 按四舍五
入方法,保留到小数点后2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。?
5 、赎回金额的计算及处理方式?
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用, 赎回金额单位为元。
上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2 位 ,由此产生的收益或损失由基金财产承担。?
八、拒绝或暂停申购的情形?
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请:?
1 、因不可抗力导致基金无法正常运作。?
2 、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接受投资者的申购申请; 当前一估值
日基金资产净值 50% 以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不
确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受投资者的申购申请。?
3 、证券/ 期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。?
4 、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。?5 、 基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可能对基金业绩产生负面影响, 或
出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。?
6 、 基金管理人、 基金托管人、 基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、 登记系统或基金会
计系统无法正常运行。?
7 、 申请超过基金管理人设定的基金总规模、 单日净申购比例上限、 单个投资者单日或单笔申购金额上限的。?
8 、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50% ,
或者变相规避50% 集中度的情形时。?
9 、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。?
发生上述第1 、2 、3 、5 、6 、9 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时, 基金管理人应当根据有
关规定 在指 定 媒介上 刊登 暂 停申购 公告 。 如果投 资者 的 申购申 请被 全 部或部 分拒 绝 的,被 拒绝 的 申购款项
将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。?
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形?
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项:?
1 、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。?
2 、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎
回款项;当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致
公允价 值存 在 重大不 确定 性 时,经 与基 金 托管人 协商 确 认后, 基金 管 理人应 当暂 停 接受投 资者 的 赎回申请
或延缓支付赎回款项。?
3 、证券/ 期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。?
4 、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。?
5 、出现继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接受投资者的赎回申请。?
6 、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。?
发生上 述情 形 之一且 基金 管 理人决 定暂 停 赎回或 延缓 支 付赎回 款项 时 ,基金 管理 人 应在当 日报 中 国证监会
备案, 已确 认 的赎回 申请 , 基金管 理人 应 足额支 付; 如 暂时不 能足 额 支付, 应将 可 支付部 分按 单 个账户申
请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金
合同的 相关 条 款处理 。基 金 份额持 有人 在 申请赎 回时 可 事先选 择将 当 日可能 未获 受 理部分 予以 撤 销。在暂
停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。?
十、巨额赎回的情形及处理方式?
1 、巨额赎回的认定?
若本基 金单 个 开放日 内的 基 金份额 净赎 回 申请( 赎回 申 请份额 总数 加 上基金 转换 中 转出申 请份 额 总数后扣
除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10% ,即
认为是发生了巨额赎回。?
2 、巨额赎回的处理方式?
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。?
(1 )全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。?
(2 ) 部分延期赎回: 当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎回申请而进
行的财 产变 现 可能会 对基 金 资产净 值造 成 较大波 动时 , 基金管 理人 在 当日接 受赎 回 比例不 低于 上 一开放日
基金总份额的 10% 的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申
请量占 赎回 申 请总量 的比 例 ,确定 当日 受 理的赎 回份 额 ;对于 未能 赎 回部分 ,投 资 者在提 交赎 回 申请时可
以选择 延期 赎 回或取 消赎 回 区别处 理。 选 择延期 赎回 的 ,将自 动转 入 下一个 开放 日 继续赎 回, 直 到全部赎
回为止 ;选 择 取消赎 回的 , 当日未 获受 理 的部分 赎回 申 请将被 撤销 。 延期的 赎回 申 请与下 一开 放 日赎回申
请一并 处理 , 无优先 权并 以 下一开 放日 的 该类基 金份 额 净值为 基础 计 算赎回 金额 , 以此类 推, 直 到全部赎
回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择,投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。?
(3 ) 如果发生巨额赎回, 且单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额占前一开放日基金总份额的比例超过 30% 时,本基金管理人可以对该单个基金份额持有人超过 30% 比例的赎回申请实施延期办理
赎回申请。?
对该单个基金份额持有人不超过 30% 比例 的赎回申请,与当日其他赎回申请一起,按上述(1 ) 、 (2 )方式
处理。如下一开放日,该单一基金份额持有人剩余未赎回部分仍旧超出前一开放日基金总份额的 30% 时,
继续按 前述 规 则处理 ,直 至 该单一 基金 份 额持有 人单 个 开放日 内申 请 赎回的 基金 份 额占前 一开 放 日基金总
份额的比例低于30% 。?
基金管 理人 在 履行适 当程 序 后,有 权根 据 当时市 场环 境 调整前 述比 例 及处理 规则 , 并在指 定媒 介 上进行公
告。?
(4 ) 暂停赎回: 连续2 个开 放日以上 (含本数) 发生巨额赎回, 如基金管理人认为有必要, 可暂停接受基
金的赎回申请; 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但不得超过20 个工作 日, 并应当在指定媒介
上进行公告。?
3 、巨额赎回的公告?
当发生 上述 巨 额赎回 并延 期 办理时 ,基 金 管理人 应当 通 过邮寄 、传 真 或者招 募说 明 书规定 的其 他 方式在 3
个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上刊登公告。?
十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告?
1 、 发生上述暂停申购或赎回情况的, 基金管理人当日应立即向中国证监会备案, 并在规定期限内在指定媒
介上刊登暂停公告。?
2 、 如发生暂停的时间为1 日 , 基金管理人应于重新开放日, 在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公
告,并公布最近1 个开放日 各类基金份额的基金份额净值。?
3 、 若暂停时间超过1 日, 基 金管理人自行确定公告增加次数, 并根据 《信息披露办法》 在指定媒介刊登公
告。?
十二、基金转换?
基金管 理人 可 以根据 相关 法 律法规 以及 基 金合同 的规 定 决定开 办本 基 金与基 金管 理 人管理 的其 他 基金之间
的转换 业务 , 基金转 换可 以 收取一 定的 转 换费, 相关 规 则由基 金管 理 人届时 根据 相 关法律 法规 及 基金合同
的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。?
十三、基金份额的转让?
在法律 法规 允 许且条 件具 备 的情况 下, 基 金管理 人可 受 理基金 份额 持 有人通 过中 国 证监会 认可 的 交易场所
或者交 易方 式 进行份 额转 让 的申请 并由 登 记机构 办理 基 金份额 的过 户 登记。 基金 管 理人拟 受理 基 金份额转
让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。?
十四、基金的非交易过户?
基金的 非交 易 过户是 指基 金 登记机 构受 理 继承、 捐赠 和 司法强 制执 行 等情形 而产 生 的非交 易过 户 以及登记
机构认 可、 符 合法律 法规 的 其它非 交易 过 户。无 论在 上 述何种 情况 下 ,接受 划转 的 主体必 须是 依 法可以持
有本基金基金份额的投资者。?
继承是 指基 金 份额持 有人 死 亡,其 持有 的 基金份 额由 其 合法的 继承 人 继承; 捐赠 指 基金份 额持 有 人将其合
法持有 的基 金 份额捐 赠给 福 利性质 的基 金 会或社 会团 体 ;司法 强制 执 行是指 司法 机 构依据 生效 司 法文书将
基金份 额持 有 人持有 的基 金 份额强 制划 转 给其他 自然 人 、法人 或其 他 组织。 办理 非 交易过 户必 须 提供基金
登记机 构要 求 提供的 相关 资 料,对 于符 合 条件的 非交 易 过户申 请按 基 金登记 机构 的 规定办 理, 并 按基金登
记机构规定的标准收费。?
十五、基金的转托管?
基金份 额持 有 人可办 理已 持 有基金 份额 在 不同销 售机 构 之间的 转托 管 ,基金 销售 机 构可以 按照 规 定的标准
收取转托管费。?
十六、定期定额投资计划?
基金管 理人 可 以为投 资者 办 理定期 定额 投 资计划 ,具 体 规则由 基金 管 理人另 行规 定 。投资 者在 办 理定期定
额投资 计划 时 可自行 约定 每 期扣款 金额 , 每期扣 款金 额 必须不 低于 基 金管理 人在 相 关公告 或更 新 的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。?
十七、基金份额的冻结和解冻?
基金登 记机 构 只受理 国家 有 权机关 依法 要 求的基 金份 额 的冻结 与解 冻 ,以及 登记 机 构认可 、符 合 法律法规
的其他情况下的冻结与解冻。?
基金份 额被 冻 结的, 被冻 结 部分产 生的 权 益一并 冻结 , 被冻结 部分 份 额仍然 参与 收 益分配 。法 律 法规或监
管机构另有规定的除外。?
?
?
?
第九部分? 基金的投资?
?
一、投资目标?
在科学严格管理风险的前提下,本基金力争创造超越业绩比较基准的较高稳健收益。?
二、投资范围?
本基金 的投 资 范围为 具有 良 好流动 性的 金 融工具 ,包 括 国债、 央行 票 据、地 方政 府 债、金 融债 、 企业债、
公司债 、短 期 融资券 、超 短 期融资 券、 中 期票据 、次 级 债、政 府支 持 债券、 政府 支 持机构 债券 、 可分离交
易可转 债的 纯 债部分 、资 产 支持证 券、 债 券回购 、银 行 存款、 同业 存 单、货 币市 场 工具、 国债 期 货以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定) 。?
本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外) 、可交换债券。 ?
如法律 法规 或 监管机 构以 后 允许基 金投 资 其他品 种, 基 金管理 人在 履 行适当 程序 后 ,可以 将其 纳 入投资范
围。?
基金的投资组合比例为: 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80% , 其 中投资于AAA 级信用债
的比例不低于非现金基金资产的 80% ,每 个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有
现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% , 本基 金所指的现金不包括结算备付金、 存
出保证金、应收申购款等。?
本基金所指AAA 级信用债包括地方政府债、 金融债 (不含政策性金融债) 、 企业债、 公司债、 短期融资券 、
超短期 融资 券 、中期 票据 、 次级债 、政 府 支持债 券、 政 府支持 机构 债 券、可 分离 交 易可转 债的 纯 债部分等
除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用担保的信用评级为AAA 级的信用债。?
本基金投资的地方政府债、 金融债 (不含政策性金融债) 、 企业债、 公 司债、 中期票据、 次级债、 政府支持
债券、 政府 支 持机构 债券 、 可分离 交易 可 转债的 纯债 部 分券等 信用 债 的信用 评级 依 照评级 机构 出 具的债券
信用评 级; 本 基金投 资的 短 期融资 券、 超 短期融 资券 等 信用债 的信 用 评级依 照评 级 机构出 具的 主 体信用评
级。?
三、投资策略?
本基金 将密 切 关注债 券市 场 的运行 状况 与 风险收 益特 征 ,分析 宏观 经 济运行 状况 和 金融市 场运 行 趋势,自
上而下 决定 类 属资产 配置 及 组合久 期, 并 依据内 部信 用 评级系 统, 深 入挖掘 价值 被 低估的 标的 券 种。本基
金采取 的投 资 策略主 要包 括 类属资 产配 置 策略、 利率 策 略、信 用策 略 等。在 谨慎 投 资的基 础上 , 力争实现
组合的稳健增值。?
1 、类属资产配置策略?
不同类 属的 券 种,由 于受 到 不同的 因素 影 响,在 收益 率 变化及 利差 变 化上表 现出 明 显不同 的差 异 。本基金
将分析 各券 种 的利差 变化 趋 势,综 合分 析 收益率 水平 、 利息支 付方 式 、市场 偏好 及 流动性 等因 素 ,合理配
置并动态调整不同类属债券的投资比例。?
2 、利率策略?
本基金 将通 过 全面研 究和 分 析宏观 经济 运 行情况 和金 融 市场资 金供 求 状况变 化趋 势 及结构 ,结 合 对财政政
策、货 币政 策 等宏观 经济 政 策取向 的研 判 ,从而 预测 出 金融市 场利 率 水平变 动趋 势 。在此 基础 上 ,结合期限利差与凸度综合分析,制定出具体的利率策略。?
具体而言, 本基金将首先采用 “自上而下” 的研究方法, 综合研究主要经济变量指标, 分析宏观经济情况,
建立经 济前 景 的场景 模拟 , 进而预 测财 政 政策、 货币 政 策等宏 观经 济 政策取 向。 同 时,本 基金 还 将分析金
融市场资金供求状况变化趋势与结构, 对影响资金面的因素进行详细分析与预判, 建立资金面的场景模拟。?
在此基 础上 , 本基金 将结 合 历史与 经验 数 据,区 分当 前 利率债 收益 率 曲线的 期限 利 差、曲 率与 券 间利差所
面临的 历史 分 位,判 断收 益 率曲线 参数 变 动的程 度与 概 率,即 对收 益 率曲线 平移 的 方向, 陡峭 化 的程度与
凸度变 动的 趋 势进行 敏感 性 分析, 以此 为 依据动 态调 整 投资组 合。 如 预期收 益率 曲 线出现 正向 平 移的概率
较大时 ,即 市 场利率 将上 升 ,本基 金将 降 低组合 久期 以 规避损 失; 如 出现负 向平 移 的概率 较大 时 ,则提高
组合久 期; 如 收益率 曲线 过 于陡峭 时, 则 采用骑 乘策 略 获取超 额收 益 。本基 金还 将 在对收 益率 曲 线凸度判
断的基础上,利用蝶形策略获取超额收益。?
3 、信用策略?
本基金 依靠 内 部信用 评级 系 统跟踪 研究 发 债主体 的经 营 状况、 财务 指 标等情 况, 对 其信用 风险 进 行评估,
以此作 为个 券 选择的 基本 依 据。为 了准 确 评估发 债主 体 的信用 风险 , 基金管 理人 设 计了定 性和 定 量相结合
的内部信用评级体系。 内部信用评级体系遵循从 “行业风险” - “公 司风险” (公司背景+公司行业地位+
企业盈利模式+公司治理结构和信息披露状况+企业财务状况) - “外部支持”( 外 部流动性支持能力+债
券担保增信) - “得到评分” 的评级过程。 其中, 定量分析主要是指对企业财务数据的定量分析, 定量分 析
主要包 括四 个 方面: 盈利 能 力分析 、偿 债 能力分 析、 现 金流获 取能 力 分析、 营运 能 力分析 。定 性 分析包括
所有非定量信息的分析和研究,它是对定量分析的重要补充,能够有效提高定量分析的准确性。?
本基金内部的信用评级体系定位为即期评级, 侧重于评级的准确性, 从而为信用产品的实时交易提供参考。
本基金 会对 宏 观、行 业、 公 司自身 信用 状 况的变 化和 趋 势进行 跟踪 , 并快速 做出 反 应,以 便及 时 有效地抓
住信用利差变化带来的市场交易机会。?
4 、期限结构配置策略?
本基金 对同 一 类属收 益率 曲 线形态 和期 限 结构变 动进 行 分析, 在给 定 组合久 期以 及 其他组 合约 束 条件的情
形下,确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。?
5 、个券选择策略?
本基金 建立 了 自上而 下和 自 下而上 两方 面 的研究 流程 , 自上而 下的 研 究包含 宏观 基 本面分 析、 资 金技术面
分析, 自下 而 上的研 究包 含 信用利 差分 析 、债券 信用 风 险评估 、信 用 债估值 模型 和 交易策 略分 析 ,由此形
成宏观和微观层面相配套的研究决策体系,最后形成具体的投资策略。?
6 、资产支持证券投资策略?
本基金 将在 宏 观经济 和基 本 面分析 的基 础 上,对 资产 支 持证券 标的 资 产的质 量和 构 成、利 率风 险 、信用风
险、流 动性 风 险和提 前偿 付 风险等 进行 分 析,评 估其 相 对投资 价值 并 作出相 应的 投 资决策 ,以 在 控制风险
的前提下尽可能的提高本基金的收益。?
在资产支持证券的选择上, 本基金将采取 “自上而下” 和 “自下而上” 相结合的策略。 “自上而下” 投资 策
略指在 平均 久 期配置 策略 与 期限结 构配 置 策略基 础上 , 本基金 运用 数 量化或 定性 分 析方法 对资 产 支持证券
的利率 风险 、 提前偿 付风 险 、流动 性风 险 溢价、 税收 溢 价等因 素进 行 分析, 对收 益 率走势 及其 收 益和风险
进行判断。 “自下而上” 投资策略指运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量, 选择风
险与收益相匹配的更优品种进行配置。?
7 、国债期货投资策略?
本基金 将按 照 相关法 律法 规 的规定 ,根 据 风险管 理原 则 ,以套 期保 值 为目的 ,结 合 对宏观 经济 形 势和政策
趋势的 判断 、 对债券 市场 进 行定性 和定 量 分析, 对国 债 期货和 现货 基 差、国 债期 货 的流动 性、 波 动水平、
套期保 值的 有 效性等 指标 进 行跟踪 监控 , 在追求 基金 资 产安全 的基 础 上,力 求实 现 基金资 产的 中 长期稳定
增值。?
四、投资限制?
1 、组合限制?基金的投资组合应遵循以下限制:?
(1 )本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80% ,其中投资于 AAA 级信用 债的比例不低于非现
金资产的80% ;?
(2 ) 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 本基金持有的现金或到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的5% ; 本基金所指的现金不包括结算备付金、 存出保证金、 应收申购款等;?
(3 )本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10 %;?
(4 )本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;?
(5 )本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10% ;?
(6 )本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20 %;?
(7 ) 本基金持有的同一 (指 同一信用级别) 资产支持证 券的比例, 不 得超过该资产支持证券规模的10 %;?
(8 ) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超过其各类资产支持
证券合计规模的10 %;?
(9 )本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如
果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出;?
(10 )本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40% ; 本基金进
入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1 年 ,债券回购到期后不得展期;?
(11 )本基金资产总值不得超过基金资产净值的140% ;?
(12 )在任何交易日日终,本基金持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15% ;在任何
交易日日终,本基金持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30% ;在任 何交易日
内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30% ;本 基金所持
有的债 券( 不 含到期 日在 一 年以内 的政 府 债券) 市值 和 买入、 卖出 国 债期货 合约 价 值,合 计( 轧 差计算)
应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;?
(13 ) 本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产净值的15% ; 因证券市场 波动、
基金规 模变 动 等基金 管理 人 之外的 因素 致 使基金 投资 比 例不符 合上 述 投资比 例限 制 的,基 金管 理 人不得主
动新增流动性受限资产的投资;?
(14 ) 本基 金 与私募 类证 券 资管产 品及 中 国证监 会认 定 的其他 主体 为 交易对 手方 开 展逆回 购交 易 的,可 接
受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;?
(15 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。?
除上述第 (2 ) 、 (9 ) 、 (13 ) 、 (14 ) 条以外, 因证券/ 期货市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动等基金
管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在10 个交易日内进行调
整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。?
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述
期间内 ,本 基 金的投 资范 围 、投资 策略 应 当符合 基金 合 同的约 定。 基 金托管 人对 基 金的投 资的 监 督与检查
自基金合同生效之日起开始。?
法律法 规或 监 管部门 取消 或 变更上 述限 制 ,如适 用于 本 基金, 基金 管 理人在 履行 适 当程序 后, 则 本基金投
资不再受相关限制或以变更以后的规定为准。?
2 、禁止行为?
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:?
(1 )承销证券;?
(2 )违反规定向他人贷款或者提供担保;?
(3 )从事承担无限责任的投资;?
(4 )买卖其他基金份额,但是法律法规或中国证监会另有规定的除外;?
(5 )向其基金管理人、基金托管人出资;?
(6 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;?(7 )法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。?
基金管 理人 运 用基金 财产 买 卖基金 管理 人 、基金 托管 人 及其控 股股 东 、实际 控制 人 或者与 其有 其 他重大利
害关系 的公 司 发行的 证券 或 者承销 期内 承 销的证 券, 或 者从事 其他 重 大关联 交易 的 ,应当 符合 基 金的投资
目标和投资策略, 遵循基金份额持有人利益优先原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制,
按照市 场公 平 合理价 格执 行 。相关 交易 必 须事先 得到 基 金托管 人的 同 意,并 按法 律 法规予 以披 露 。重大关
联交易 应提 交 基金管 理人 董 事会审 议, 并 经过三 分之 二 以上的 独立 董 事通过 。基 金 管理人 董事 会 应至少每
半年对关联交易事项进行审查。?
法律、 行政 法 规或监 管部 门 取消或 变更 上 述限制 ,如 适 用于本 基金 , 则本基 金投 资 不再受 相关 限 制或以变
更后的规定为准。?
五、业绩比较基准?
中债高信用等级债券财富指数收益率*90%+ 银行活期存款利率(税后)*10% 。?
本基金为主要投资于AAA 级信用债的债券型基金,选择该业绩比较基准符合本基金的风险收益特征。?
中债高信用等级债券财富指数由中央国债登记结算有限责任公司编制, 以2005 年12 月31 日为基日 , 基点
为 100 点。该指数旨在综合反映较高信用等级债券整体价格和投资回报情况,其样本范围数涵盖银行间市
场和交 易所 市 场,成 分债 券 包括企 业债 、 公司债 、短 期 融资券 、中 期 票据等 固定 收 益品种 。该 指 数具有广
泛的市场代表性,能够反映较高信用等级债券市场总体走势。?
如果今 后市 场 中出现 更具 有 代表性 的业 绩 比较基 准, 或 者更科 学的 业 绩比较 基准 , 基金管 理人 认 为有必要
作相应 调整 时 ,本基 金管 理 人可以 依据 维 护投资 者合 法 权益的 原则 , 经与基 金托 管 人协商 一致 并 按照监管
部门要 求履 行 适当程 序后 , 变更本 基金 的 业绩比 较基 准 ,报中 国证 监 会备案 并及 时 公告, 而无 需 召开基金
份额持有人大会。?
六、风险收益特征?
本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。?
七、基金管理人代表基金行使债权人相关权利的处理原则及方法?
1 、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有人的利益;?
2 、有利于基金资产的安全与增值;?
3 、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。?
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第十部分? 基金的财产?
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一、基金资产总值?
基金资 产总 值 是指购 买的 各 类证券 及票 据 价值、 银行 存 款本息 和基 金 应收的 申购 基 金款以 及其 他 投资所形
成的价值总和。?
二、基金资产净值?
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。?
三、基金财产的账户?
基金托 管人 根 据相关 法律 法 规、规 范性 文 件为本 基金 开 立资金 账户 、 证券账 户、 期 货账户 以及 投 资所需的
其他专 用账 户 。开立 的基 金 专用账 户与 基 金管理 人、 基 金托管 人、 基 金销售 机构 和 基金登 记机 构 自有的财
产账户以及其他基金财产账户相独立。?
四、基金财产的保管和处分?
本基金 财产 独 立于基 金管 理 人、基 金托 管 人和基 金销 售 机构的 财产 , 并由基 金托 管 人保管 。基 金 管理人、
基金托 管人 、 基金登 记机 构 和基金 销售 机 构以其 自有 的 财产承 担其 自 身的法 律责 任 ,其债 权人 不 得对本基
金财产 行使 请 求冻结 、扣 押 或其他 权利 。 除依法 律法 规 和《基 金合 同 》的规 定处 分 外,基 金财 产 不得被处
分。?基金管 理人 、 基金托 管人 因 依法解 散、 被 依法撤 销或 者 被依法 宣告 破 产等原 因进 行 清算的 ,基 金 财产不属
于其清 算财 产 。基金 管理 人 管理运 作基 金 财产所 产生 的 债权, 不得 与 其固有 资产 产 生的债 务相 互 抵销;基
金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。?
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第十一部分? 基金资产估值?
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一、估值日?
本基金 的估 值 日为本 基金 相 关的证 券交 易 场所的 交易 日 以及国 家法 律 法规规 定需 要 对外披 露基 金 净值的非
交易日。?
二、估值对象?
基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、国债期货合约、其它投资等资产及负债。?
三、估值方法?
1 、证券交易所上市的有价证券的估值?
(1 ) 交易 所上 市交易 或挂 牌 转让的 固定 收 益品种 (基 金 合同另 有规 定 的除外 ) , 选取 估值日 第三 方 估值机
构提供的相应品种对应的估值净价估值;?
(2 )交易所上市交易的可转换债券,选取每日收盘价作为估值全价;?
(3 ) 交易 所上 市不存 在活 跃 市场的 有价 证 券,采 用估 值 技术确 定公 允 价值。 交易 所 上市的 资产 支 持证券,
采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。?
2 、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:?
(1 ) 首次公开发行未上市的债券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况
下,按成本估值;?
(2 ) 对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券, 对存在活跃市场的情况下, 应以活跃市场上未经调
整的报 价作 为 计量日 的公 允 价值进 行估 值 ;对于 活跃 市 场报价 未能 代 表计量 日公 允 价值的 情况 下 ,应对市
场报价 进行 调 整,确 认计 量 日的公 允价 值 ;对于 不存 在 市场活 动或 市 场活动 很少 的 情况下 ,则 采 用估值技
术确定公允价值。?
3 、 对全国银行间市场上不含权的固定收益品种, 按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。
对银行 间市 场 上含权 的固 定 收益品 种, 按 照第三 方估 值 机构提 供的 相 应品种 当日 的 唯一估 值净 价 或推荐估
值净价 估值 。 对于含 投资 者 回售权 的固 定 收益品 种, 回 售登记 截止 日 (含当 日) 后 未行使 回售 权 的按照长
待偿期 所对 应 的价格 进行 估 值。对 银行 间 市场未 上市 , 且第三 方估 值 机构未 提供 估 值价格 的债 券 ,在发行
利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。?
4 、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。?
5 、 本基金投资同业存单, 按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值; 选定的第三方估值机构未提供估
值价格的,按成本估值。?
6 、 国债期货合约以估值日的结算价估值。 估值当日无结算价的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化
的,采用最近交易日结算价估值。如法律法规今后另有规定的,从其规定。?
7 、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 ?
8 、 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据具体情况与基金
托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。?
9 、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。?
如基金 管理 人 或基金 托管 人 发现基 金估 值 违反基 金合 同 订明的 估值 方 法、程 序及 相 关法律 法规 的 规定或者
未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。?
根据有 关法 律 法规, 基金 资 产净值 计算 和 基金会 计核 算 的义务 由基 金 管理人 承担 。 本基金 的基 金 会计责任
方由基 金管 理 人担任 ,因 此 ,就与 本基 金 有关的 会计 问 题,如 经相 关 各方在 平等 基 础上充 分讨 论 后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。?
四、估值程序?
1 、 基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算, 精确到 0.0001
元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。?
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,并按规定公告。?
2 、 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除
外。基 金管 理 人每个 工作 日 对基金 资产 估 值后, 将各 类 基金份 额的 基 金份额 净值 结 果发送 基金 托 管人,经
基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。?
五、估值错误的处理?
基金管 理人 和 基金托 管人 将 采取必 要、 适 当、合 理的 措 施确保 基金 资 产估值 的准 确 性、及 时性 。 当基金份
额净值小数点后4 位以内( 含第4 位)发 生估值错误时,视为基金份额净值错误。?
基金合同的当事人应按照以下约定处理:?
1 、估值错误类型?
本基金 运作 过 程中, 如果 由 于基金 管理 人 或基金 托管 人 、或登 记机 构 、或销 售机 构 、或投 资者 自 身的过错
造成估值错误, 导致其他当事人遭受损失的, 过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人 ( “受损
方” )的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。?
上述估 值错 误 的主要 类型 包 括但不 限于 : 资料申 报差 错 、数据 传输 差 错、数 据计 算 差错、 系统 故 障差错、
下达指令差错等。?
2 、估值错误处理原则?
(1 ) 估值错误已发生, 但尚未给当事人造成损失时, 估值错误责任方应及时协调各方, 及时进行更正, 因
更正估 值错 误 发生的 费用 由 估值错 误责 任 方承担 ;由 于 估值错 误责 任 方未及 时更 正 已产生 的估 值 错误,给
当事人 造成 损 失的, 由估 值 错误责 任方 对 直接损 失承 担 赔偿责 任; 若 估值错 误责 任 方已经 积极 协 调,并且
有协助 义务 的 当事人 有足 够 的时间 进行 更 正而未 更正 , 则其应 当承 担 相应赔 偿责 任 。估值 错误 责 任方应对
更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。?
(2 ) 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接
当事人负责,不对第三方负责。?
(3 ) 因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错
误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失 ( “受损
方” ) ,则 估值 错误责 任方 应 赔偿受 损方 的 损失, 并在 其 支付的 赔偿 金 额的范 围内 对 获得不 当得 利 的当事人
享有要 求交 付 不当得 利的 权 利;如 果获 得 不当得 利的 当 事人已 经将 此 部分不 当得 利 返还给 受损 方 ,则受损
方应当 将其 已 经获得 的赔 偿 额加上 已经 获 得的不 当得 利 返还的 总和 超 过其实 际损 失 的差额 部分 支 付给估值
错误责任方。?
(4 )估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。?
3 、估值错误处理程序?
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:?
(1 )查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方; ?
(2 )根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;?
(3 )根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;?
(4 ) 根据估值错误处理的方法, 需要修改基金登记机构交易数据的, 由基金登记机构进行更正, 并就估 值
错误的更正向有关当事人进行确认。?
4 、基金份额净值估值错误处理的方法如下:?
(1 ) 基金份额净值计算出现错误时, 基金管理人应当立即予以纠正, 通报基金托管人, 并采取合理的措 施
防止损失进一步扩大。?
(2 ) 错误 偏差 达到该 类基 金 份额净 值的 0.25% 时, 基金 管 理人应 当通 报 基金托 管人 并 报中国 证监 会 备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5% 时 ,基金管理人应当公告。?
(3 )前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。?
六、暂停估值的情形?
1 、基金投资所涉及的证券/ 期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;?
2 、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;?
3 、 当前一估值日基金资产净值50% 以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价
值存在重大不确定性,并经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;?
4 、中国证监会和基金合同认定的其它情形。?
七、基金净值的确认?
用于基 金信 息 披露的 基金 资 产净值 和各 类 基金份 额的 基 金份额 净值 由 基金管 理人 负 责计算 ,基 金 托管人负
责进行 复核 。 基金管 理人 应 于每个 工作 日 交易结 束后 计 算当日 的基 金 资产净 值和 各 类基金 份额 的 基金份额
净值并 发送 给 基金托 管人 。 基金托 管人 对 净值计 算结 果 复核确 认后 发 送给基 金管 理 人,由 基金 管 理人对基
金净值按规定予以公布。?
八、特殊情况的处理?
1 、 基金管理人按本部分第三条有关估值方法规定的第8 项条款进行估值时, 所造成的误差不作为基金资产
估值错误处理。?
2 、由于证券/期货交易所及 其登记结算公 司发送的数据 错误,或由于 其他不可抗力 等原因,基金 管理人和
基金托 管人 虽 然已经 采取 必 要、适 当、 合 理的措 施进 行 检查, 但是 未 能发现 该错 误 的,由 此造 成 的基金资
产估值 错误 , 基金管 理人 和 基金托 管人 免 除赔偿 责任 。 但基金 管理 人 和基金 托管 人 应当积 极采 取 必要的措
施减轻或消除由此造成的影响。?
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第十二部分? 基金的收益与分配?
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一、基金利润的构成?
基金利 润指 基 金利息 收入 、 投资收 益、 公 允价值 变动 收 益和其 他收 入 扣除相 关费 用 后的余 额, 基 金已实现
收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。?
二、基金可供分配利润?
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。?
三、基金收益分配原则?
1 、 本基金收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资, 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相
应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;?
2 、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份
额收益分配金额后不能低于面值;?
3 、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;?
4 、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。?
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。?
在不违 反法 律 法规且 对基 金 份额持 有人 利 益无实 质性 不 利影响 的前 提 下,基 金管 理 人可对 基金 收 益分配原
则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。?
四、收益分配方案?
基金收 益分 配 方案中 应载 明 截止收 益分 配 基准日 的可 供 分配利 润、 基 金收益 分配 对 象、分 配时 间 、分配数
额及比例、分配方式等内容。?
五、收益分配方案的确定、公告与实施?
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。?
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15 个工作日 。?
六、基金收益分配中发生的费用?
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投资者的现金红利小于一定金额,
不足以 支付 银 行转账 或其 他 手续费 用时 , 基金登 记机 构 可将基 金份 额 持有人 的现 金 红利自 动转 为 相应类别
的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。?
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第十三部分? 基金费用与税收?
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一、基金费用的种类?
1 、基金管理人的管理费;?
2 、基金托管人的托管费;?
3 、销售服务费:本基金从C 类基金份额的基金资产中计提的销售服务费;?
4 、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;?
5 、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;?
6 、基金份额持有人大会费用;?
7 、基金的证券/ 期货交易费用;?
8 、基金的银行汇划费用;?
9 、基金的账户开户费用、账户维护费用;?
10 、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。?
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式?
1 、基金管理人的管理费??
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60% 年费率计提。管理费的计算方法如下:?
H =E ×0.60% ÷ 当年天数?
H 为每日应计 提的基金管理费?
E 为前一日的基 金资产净值?
基金管 理费 每 日计提 ,逐 日 累计至 每月 月 末,按 月支 付 ,由基 金管 理 人向基 金托 管 人发送 基金 管 理费划款
指令,经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定
节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或
不可抗力情形消除之日起2 个工作日内支付。?
2 、基金托管人的托管费?
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20% 的年费率计提。托管费的计算方法如下:?
H =E ×0.20% ÷ 当年天数?
H 为每日应计 提的基金托管费?
E 为前一日的基 金资产净值?
基金托 管费 每 日计提 ,逐 日 累计至 每月 月 末,按 月支 付 ,由基 金管 理 人向基 金托 管 人发送 基金 托 管费划款
指令,基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性提取。若遇法定节假日、休息日
或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消
除之日起2 个 工作日内支付。?
3 、销售服务费?
本基金A 类基 金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为0.40% 。?
本基金C 类基 金份额的销售服务费按前一日C 类基金份 额的基金资产净值的0.40% 年 费率计提。?
计算方法如下:??H =E ×0.40% ÷ 当年天数??
H 为 C 类基金 份额每日应计提的销售服务费?
E 为 C 类基金份 额前一日基金资产净值??
销售服 务费 每 日计提 ,逐 日 累计至 每月 月 末,按 月支 付 ,由基 金管 理 人向基 金托 管 人发送 销售 服 务费划款
指令,基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代
付给销 售机 构 。若遇 法定 节 假日、 休息 日 或不可 抗力 致 使无法 按时 支 付的, 顺延 至 法定节 假日 、 休息日结
束之日起2 个 工作日内或不可抗力情形消除之日起2 个 工作日内支付。?
上述“一、基金费用的种类”中第 4 -10 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列
入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。?
三、不列入基金费用的项目?
下列费用不列入基金费用:?
1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;?
2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;?
3 、 《基金合同》生效前的相关费用;?
4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。?
四、基金税收?
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。?
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第十四部分? 基金的会计与审计?
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一、基金会计政策?
1 、基金管理人为本基金的基金会计责任方;?
2 、 基金的会计年度为公历年度的1 月1 日至12 月31 日 ; 基金首次募集的会计年度按如下原则: 如果 《基
金合同》生效少于2 个月, 可以并入下一个会计年度披露;?
3 、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;?
4 、会计制度执行国家有关会计制度;?
5 、本基金独立建账、独立核算;?
6 、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、 凭证并进行日常的会计核算, 按照有关规定编制基
金会计报表;?
7 、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。?
二、基金的年度审计?
1 、 基金管理人聘请与基金管理人、 基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计
师对本基金的年度财务报表进行审计。?
2 、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。?
3 、 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所, 须通报基金托管人。 更换会计师事务所需在2 日内在指
定媒介公告并报中国证监会备案。?
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第十五部分? 基金的信息披露?
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一、本基金的信息披露应符合《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、 《基金合同》及其他有关规定。?
二、信息披露义务人?
本基金 信息 披 露义务 人包 括 基金管 理人 、 基金托 管人 、 召集基 金份 额 持有人 大会 的 基金份 额持 有 人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。?
本基金 信息 披 露义务 人按 照 法律法 规和 中 国证监 会的 规 定披露 基金 信 息,并 保证 所 披露信 息的 真 实性、准
确性和完整性。?
本基金 信息 披 露义务 人应 当 在中国 证监 会 规定时 间内 , 将应予 披露 的 基金信 息通 过 中国证 监会 指 定媒介披
露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。?
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:?
1 、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;?
2 、对证券投资业绩进行预测;?
3 、违规承诺收益或者承担损失;?
4 、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;?
5 、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;?
6 、中国证监会禁止的其他行为。?
四、本 基金 公 开披露 的信 息 应采用 中文 文 本。如 同时 采 用外文 文本 的 ,基金 信息 披 露义务 人应 保 证两种文
本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。?
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。?
五、公开披露的基金信息?
公开披露的基金信息包括:?
(一)基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议?
1 、 《 基金 合同 》是界 定《 基 金合同 》当 事 人的各 项权 利 、义务 关系 , 明确基 金份 额 持有人 大会 召 开的规则
及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。?
2 、 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明基金认购、 申购和赎回安排、
基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》 生效后, 基金
管理人在每6 个月结束之日起45 日内, 更 新招募说明书并登载在其网站上, 将更新后的招募说明书摘要登
载在指定媒介上; 基金管理人在公告的15 日 前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招
募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。?
3 、 基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、 义务关
系的法律文件。?
基金募集申请经中国证监会注册后, 基金管理人在基金份额发售的3 日前 , 将基金招募说明书、 《基金合同》
摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》 、基金托管协议登载在各自网站上。 ?
(二)基金份额发售公告?
基金管 理人 应 当就基 金份 额 发售的 具体 事 宜编制 基金 份 额发售 公告 , 并在披 露招 募 说明书 的当 日 登载于指
定媒介上。?
(三) 《基金合同》生效公告?
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。?
(四)基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值?
《基金 合同 》 生效后 ,在 开 始办理 基金 份 额申购 或者 赎 回前, 基金 管 理人应 当至 少 每周公 告一 次 基金资产
净值和各类基金份额的基金份额净值。?
在开始 办理 基 金份额 申购 或 者赎回 后, 基 金管理 人应 当 在每个 开放 日 的次日 ,通 过 其网站 、基 金 份额销售
机构以及其他媒介,披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。?
基金管 理人 应 当公告 半年 度 和年度 最后 一 个市场 交易 日 基金资 产净 值 和各类 基金 份 额的基 金份 额 净值。基
金管理 人应 当 在前款 规定 的 市场交 易日 的 次日, 将基 金 资产净 值、 各 类基金 份额 的 基金份 额净 值 和基金份
额累计净值登载在指定媒介上。?
(五)基金份额申购、赎回价格?
基金管理人应当在 《基金合同》 、 招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额销售机构查阅或者复制前述信息资料。?
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告?
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内 ,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于其网站上,
将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。?
基金管理人应当在上半年结束之日起60 日 内, 编制完成基金半年度报告, 并将半年度报告正文登载在其网
站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。?
基金管理人应当在每个季度结束之日起15 个工作日内, 编制完成基金季度报告, 并将季度报告登载在指定
媒介上。?
《基金合同》生效不足2 个 月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。?
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监
会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。?
基金管理人应在半年度报告、年度报告等文件中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。?
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20% 的情形,为保障其他投资者利益,基
金管理 人至 少 应当在 定期 报 告“影 响投 资 者决策 的其 他 重要信 息” 项 下披露 该投 资 者的类 别、 报 告期末持
有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。?
(七)临时报告?
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分
别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。?
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件:?
1 、基金份额持有人大会的召开;?
2 、终止《基金合同》 ;?
3 、转换基金运作方式;?
4 、更换基金管理人、基金托管人;?
5 、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;?
6 、基金管理人股东及其出资比例发生变更;?
7 、基金募集期延长;?
8 、 基金管理人的董事长、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变
动;?
9 、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;?
10 、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十;?
11 、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;?
12 、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;?
13 、基 金管 理 人及其 董事 、 总经理 及其 他 高级管 理人 员 、基金 经理 受 到严重 行政 处 罚,基 金托 管 人及其 基
金托管部门负责人受到严重行政处罚;?
14 、重大关联交易事项;?
15 、基金收益分配事项;?
16 、管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;?
17 、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五;?
18 、基金改聘会计师事务所;?
19 、变更基金销售机构;?
20 、更换基金登记机构;?
21 、本基金开始办理申购、赎回;?
22 、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;?
23 、本基金发生巨额赎回并延期办理;?24 、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;?
25 、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;?
26 、调整基金份额类别的设置;?
27 、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;?
28 、本基金采用摆动定价机制进行估值时;?
29 、中国证监会规定的其他事项。?
(八)澄清公告?
在《基 金合 同 》存续 期限 内 ,任何 公共 媒 介中出 现的 或 者在市 场上 流 传的消 息可 能 对基金 份额 价 格产生误
导性影 响或 者 引起较 大波 动 的,相 关信 息 披露义 务人 知 悉后应 当立 即 对该消 息进 行 公开澄 清, 并 将有关情
况立即报告中国证监会。?
(九)基金份额持有人大会决议?
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。?
(十)投资资产支持证券的信息披露?
基金管 理人 应 在基金 年报 及 半年报 中披 露 其持有 的资 产 支持证 券总 额 、资产 支持 证 券市值 占基 金 净资产的
比例和报告期内所有的资产支持证券明细。?
基金管 理人 应 在基金 季度 报 告中披 露其 持 有的资 产支 持 证券总 额、 资 产支持 证券 市 值占基 金净 资 产的比例
和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10 名 资产支持证券明细。?
(十一)投资国债期货信息披露??
基金管 理人 应 在季度 报告 、 半年度 报告 、 年度报 告等 定 期报告 和招 募 说明书 (更 新 )等文 件中 披 露国债期
货交易 情况 , 包括投 资政 策 、持仓 情况 、 损益情 况、 风 险指标 等, 并 充分揭 示国 债 期货交 易对 基 金总体风
险的影响以及是否符合既定? 的投资政策和投资目标等。?
(十二)中国证监会规定的其他信息。?
六、暂停或延迟信息披露的情形?
1 、基金投资所涉及的证券/ 期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;?
2 、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;?
3 、 当前一估值日基金资产净值50% 以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价
值存在重大不确定性,并经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值时;?
4 、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。?
七、信息披露事务管理?
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事务。?
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。?
基金托 管人 应 当按照 相关 法 律法规 、中 国 证监会 的规 定 和《基 金合 同 》的约 定, 对 基金管 理人 编 制的基金
资产净 值、 各 类基金 份额 的 基金份 额净 值 、基金 份额 申 购赎回 价格 、 基金定 期报 告 和定期 更新 的 招募说明
书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。?
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。?
基金管 理人 、 基金托 管人 除 依法在 指定 媒 介上披 露信 息 外,还 可以 根 据需要 在其 他 公共媒 介披 露 信息,但
是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。?
为基金 信息 披 露义务 人公 开 披露的 基金 信 息出具 审计 报 告、法 律意 见 书的专 业机 构 ,应当 制作 工 作底稿,
并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10 年。?
八、信息披露文件的存放与查阅?
基金合 同、 托 管协议 、招 募 说明书 公布 后 ,应当 分别 置 备于基 金管 理 人、基 金托 管 人和基 金销 售 机构的住
所,供公众查阅、复制。?
基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、复制。?
??
第十六部分? 风险揭示?
一、市场风险?
市场风 险是 指 证券市 场价 格 受到经 济因 素 、政治 因素 、 投资心 理和 交 易制度 等各 种 因素的 影响 而 变化,导
致收益水平存在的不确定性。市场风险主要包括:??
1 、政策风险?
因国家 宏观 政 策(如 货币 政 策、财 政政 策 、行业 政策 、 地区发 展政 策 等)发 生变 化 ,导致 市场 价 格波动而
产生风险。?
2 、经济周期风险?
随经济 运行 的 周期性 变化 , 证券市 场的 收 益水平 也呈 周 期性变 化。 基 金投资 于债 券 ,收益 水平 也 会随之变
化,从而产生风险。?
3 、利率风险?
金融市 场利 率 的波动 会导 致 证券市 场价 格 和收益 率的 变 动。利 率直 接 影响着 债券 的 价格和 收益 率 ,影响着
企业的融资成本和利润。基金投资于债券,其收益水平会受到利率变化的影响。?
4 、信用风险?
主要是 指债 务 人的违 约风 险 ,若债 务人 经 营不善 ,资 不 抵债, 债权 人 可能会 损失 掉 大部分 的投 资 ,这主要
体现在企业债中。?
5 、购买力风险?
基金的 利润 将 主要通 过现 金 形式来 分配 , 而现金 可能 因 为通货 膨胀 的 影响而 导致 购 买力下 降, 从 而使基金
的实际收益下降。?
6 、债券收益率曲线风险?
债券收 益率 曲 线风险 是指 与 收益率 曲线 非 平行移 动有 关 的风险 ,单 一 的久期 指标 并 不能充 分反 映 这一风险
的存在。?
7 、再投资风险?
再投资 风险 反 映了利 率下 降 对固定 收益 证 券利息 收入 再 投资收 益的 影 响,这 与利 率 上升所 带来 的 价格风险
(即前 面所 提 到的利 率风 险 )互为 消长 。 具体为 当利 率 下降时 ,基 金 从投资 的固 定 收益证 券所 得 的利息收
入进行再投资时,将获得比之前较少的收益率。?
二、管理风险?
在基金 管理 运 作过程 中, 基 金管理 人的 知 识、技 能、 经 验、判 断等 主 观因素 会影 响 其对相 关信 息 和经济形
势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。?
三、流动性风险?
开放式 基金 要 随时应 对投 资 者的赎 回, 如 果基金 资产 不 能迅速 转变 成 现金, 或者 变 现为现 金时 使 资金净值
产生不 利的 影 响,都 会影 响 基金运 作和 收 益水平 。尤 其 是在发 生巨 额 赎回时 ,如 果 基金资 产变 现 能力差,
可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,可能影响基金份额净值。?
1 、本基金申购、赎回安排?
详见本招募说明书“第八部分? 基金份额的申购与赎回” 。?
2 、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估?
本基金为债券型基金, 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80% , 其中 投资于AAA 级信用债的
比例不低于非现金基金资产的 80% 。因此 ,本基金主要面临债券市场风险,由于债券流动性不佳、发生信
用风险事件、极端情况下发生违约事件,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。?
债券流 动性 受 到债券 发行 人 资质、 债券 流 通量、 市场 配 置偏好 、资 金 面等因 素的 影 响。投 资于 债 券市场将
面临包括但不限于如下流动性风险:?
(1 ) 债券发行人信用恶化带来的流动性风险。 若发债主体特别是公司债、 企业债的发债主体的信用质量发
生变化 ,导 致 发生信 用风 险 事件甚 至是 违 约事件 ,将 对 债券流 动性 造 成冲击 ,可 能 导致债 券流 动 性缺失,无法卖出债券。?
(2 ) 债券流通量降低带来的流动性风险。 若有投资者大量买入债券并持有至到期, 将降低债券流通量, 其
他持有该债券的投资者可能因债券流通量过小无法找到合适的交易对手。?
(3 ) 市场配置偏好发生变化带来的流动性风险。 若市场对不同券种、 久期、 风险等级、 行业的债券配置偏
好发生明显变化,可能导致被低配的债券流动性下降。?
(4 ) 市场资金面紧张带来的流动性风险。 若市场资金面紧张, 可能会降低机构买券的意愿或导致部分机构
被迫卖券获得资金,进而带来流动性风险。?
以上风 险可 能 会影响 基金 资 产不能 迅速 转 变为现 金, 或 者变现 为现 金 时对基 金资 金 净值产 生不 利 的影响。
本基金 管理 人 高度重 视基 金 组合的 流动 性 风险, 关注 投 资组合 中债 券 、现金 等资 产 的配置 情况 , 以及单一
证券、 券种 与 行业的 集中 度 ,合理 配置 资 产,认 真分 析 基金的 持有 人 结构、 资产 规 模、投 资组 合 的流动性
情况, 对市 场 交易状 况和 投 资者行 为相 关 联的流 动性 风 险进行 充分 的 评估与 检测 , 防止片 面追 求 业绩排名
或短期收益而忽视流动性风险控制。?
3 、巨额赎回情形下流动性风险管理措施?
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定?
全额赎回或部分延期赎回。?
(1 )全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。?
(2 ) 部分延期赎回: 当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎回申请而进
行的财 产变 现 可能会 对基 金 资产净 值造 成 较大波 动时 , 基金管 理人 在 当日接 受赎 回 比例不 低于 上 一开放日
基金总份额的 10% 的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申
请量占 赎回 申 请总量 的比 例 ,确定 当日 受 理的赎 回份 额 ;对于 未能 赎 回部分 ,投 资 者在提 交赎 回 申请时可
以选择 延期 赎 回或取 消赎 回 区别处 理。 选 择延期 赎回 的 ,将自 动转 入 下一个 开放 日 继续赎 回, 直 到全部赎
回为止 ;选 择 取消赎 回的 , 当日未 获受 理 的部分 赎回 申 请将被 撤销 。 延期的 赎回 申 请与下 一开 放 日赎回申
请一并 处理 , 无优先 权并 以 下一开 放日 的 该类基 金份 额 净值为 基础 计 算赎回 金额 , 以此类 推, 直 到全部赎
回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择,投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。?
(3 ) 如果发生巨额赎回, 且单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额占前一开放日基金总份
额的比例超过 30% 时,本基金管理人可以对该单个基金份额持有人超过 30% 比例的赎回申请实施延期办理
赎回申请。?
对该单个基金份额持有人不超过 30% 比例 的赎回申请,与当日其他赎回申请一起,按上述(1 ) 、 (2 )方式
处理。如下一开放日,该单一基金份额持有人剩余未赎回部分仍旧超出前一开放日基金总份额的 30% 时,
继续按 前述 规 则处理 ,直 至 该单一 基金 份 额持有 人单 个 开放日 内申 请 赎回的 基金 份 额占前 一开 放 日基金总
份额的比例低于30% 。?
基金管 理人 在 履行适 当程 序 后,有 权根 据 当时市 场环 境 调整前 述比 例 及处理 规则 , 并在指 定媒 介 上进行公
告。?
(4 ) 暂停赎回: 连续2 个开 放日以上 (含本数) 发生巨额赎回, 如基金管理人认为有必要, 可暂停接受基
金的赎回申请; 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但不得超过20 个工作 日, 并应当在指定媒介
上进行公告。?
4 、 实施备用的流动性风险管理工具的情形、 程序及对投资者的潜在影响基金管理人经与基金托管人协商一
致,在 确保 投 资者得 到公 平 对待的 前提 下 ,可依 照法 律 法规及 基金 合 同的约 定, 综 合运用 各类 流 动性风险
管理工具,对赎回申请进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。?
当基金 管理 人 认为支 付投 资 人的赎 回申 请 有困难 或认 为 因支付 投资 人 的赎回 申请 而 进行的 财产 变 现可能会
对基金资产净值造成较大波动时, 可综合运用包括延期办理巨额赎回申请、 暂停申购、 暂停接受赎回申请、
延缓支 付赎 回 款项、 收取 短 期赎回 费、 暂 停基金 估值 、 摆动定 价等 流 动性风 险管 理 工具, 投资 者 将面临其
赎回申请被拒绝或延期办理、赎回款项延缓支付,或面临赎回成本或申购成本较高等的风险。?
本基金实施备用的流动性风险管理工具包括但不限于:?(1 )暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形?
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项:?
1 )因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。?
2 ) 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎
回款项;当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致
公允价 值存 在 重大不 确定 性 时,经 与基 金 托管人 协商 确 认后, 基金 管 理人应 当暂 停 接受投 资者 的 赎回申请
或延缓支付赎回款项。?
3 )证券/ 期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。?
4 )连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。?
5 )出现继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接受投资者的赎回申请。?
6 )法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。?
发生上 述情 形 之一且 基金 管 理人决 定暂 停 赎回或 延缓 支 付赎回 款项 时 ,基金 管理 人 应在当 日报 中 国证监会
备案, 已确 认 的赎回 申请 , 基金管 理人 应 足额支 付; 如 暂时不 能足 额 支付, 应将 可 支付部 分按 单 个账户申
请量占 申请 总 量的比 例分 配 给赎回 申请 人 ,未支 付部 分 可延期 支付 。 若出现 上述 第 4 )项 所述 情形 ,按基
金合同 的相 关 条款处 理。 基 金份额 持有 人 在申请 赎回 时 可事先 选择 将 当日可 能未 获 受理部 分予 以 撤销。在
暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。?
(2 )收取短期赎回费?
为强化对投资者短期投资行为的管理, 本基金对持有期少于7 日的投 资者收取不低于1.5% 的赎回 费, 并将
上述赎回费全额计入基金财产。?
(3 )暂停基金估值?
当发生下列情形时,本基金将暂停估值:?
1 )基金投资所涉及的证券/ 期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;?
2 )因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;?
3 ) 当前一估值日基金资产净值50% 以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价
值存在重大不确定性,并经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;?
4 )中国证监会和基金合同认定的其它情形。?
(4 )摆动定价?
当本基 金发 生 大额申 购或 赎 回情况 时, 经 与基金 托管 人 协商一 致, 基 金管理 人可 以 对本基 金采 用 摆动定价
机制, 以确 保 基金估 值的 公 平性, 并依 照 《信息 披露 办 法》的 有关 规 定,将 摆动 定 价机制 的具 体 操作规则
在指定媒介上公告。如法律法规、监管部门或行业协会今后另有规定的,从其规定。?
(5 )中国证监会认定的其他措施。?
四、特定风险?
(1 )国债期货投资风险?
本基金的投资范围包括国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险、基差?
风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发?
生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一,是指由于期货与现货间的?
价差的波动,影响套期保值或套利效果,使之发生意外损益的风险。流动性风险?
可分为两类:一类为流通量风险,是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或?
了结头寸的风险,此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的;另一类为资金?
量风险,是指资金量无法满足保证金要求,使得所持有的头寸面临被强制平仓的?
风险。?
(2 )资产支持证券投资风险?
本基金可投资资产支持证券,资产支持证券在国内市场尚处发展初期,具?
有低流动性、高收益的特征,并存在一定的投资风险。资产支持证券的投资与基?金资产密切相关,因此会受到特定原始权益人破产风险及现金流预测风险等的影?
响;当本基金投资的资产支持证券信用评级发生变化时,本基金将需要面对临时?
调整持仓的风险;此外当资产支持证券相关的发行人、管理人、托管人等出现违?
规违约时,本基金将面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险。?
以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。?
五、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险?
本基金 法律 文 件投资 章节 有 关风险 收益 特 征的表 述是 基 于投资 范围 、 投资比 例、 证 券市场 普遍 规 律等做出
的概述性描述, 代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。 销售机构( 包括基金管理人直销机构和
其他销售机构) 根据相关法律法规对本基金进行风险评价, 不同的销售机构采用的评价方法也不同, 因此销
售机构 的风 险 等级评 价与 基 金法律 文件 中 风险收 益特 征 的表述 可能 存 在不同 ,投 资 人在购 买本 基 金时需按
照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。?
六、操作或技术风险?
相关当 事人 在 业务各 环节 操 作过程 中, 因 内部控 制存 在 缺陷或 者人 为 因素造 成操 作 失误或 违反 操 作规程等
引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT? 系统故障等风险。?
在开放 式基 金 的各种 交易 行 为或者 后台 运 作中, 可能 因 为技术 系统 的 故障或 者差 错 而影响 交易 的 正常进行
或者导 致基 金 份额持 有人 的 利益受 到影 响 。这种 技术 风 险可能 来自 基 金管理 人、 登 记机构 、销 售 机构、证
券/ 期货交易所、证券登记结算机构等等。?
七、合规性风险?
指基金 管理 或 运作过 程中 , 违反国 家法 律 、法规 的规 定 ,或者 基金 投 资违反 法规 及 基金合 同有 关 规定的风
险。?
八、其他风险?
1 、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资产的损失。?
2 、 金融市场危机、 行业竞争、 代理商违约、 基金托管人违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风
险,也可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。?
?
?
第十七部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算?
?
一、 《基金合同》的变更?
1 、 变更 《基金 合同》 涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的, 应召
开基金 份额 持 有人大 会决 议 通过。 对于 可 不经基 金份 额 持有人 大会 决 议通过 的事 项 ,由基 金管 理 人和基金
托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。?
2 、 关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行, 并自决议生效后2 日内 在指定媒
介公告。?
二、 《基金合同》的终止事由?
有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止:?
1 、基金份额持有人大会决定终止的;?
2 、基金管理人、基金托管人职责终止,在6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;?
3 、 《基金合同》约定的其他情形;?
4 、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。?
三、基金财产的清算?
1 、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,基金管理人组
织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。?
2 、 基金财产清算小组组成: 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从事证券相关业务 资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。?
3 、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配。 基金财产
清算小组可以依法进行必要的民事活动。?
4 、基金财产清算程序:?
(1 ) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;?
(2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认;?
(3 )对基金财产进行估值和变现;?
(4 )制作清算报告;?
(5 )聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;?
(6 )将清算报告报中国证监会备案并公告;?
(7 )对基金剩余财产进行分配。?
5 、基金财产清算的期限为6 个月。?
四、清算费用?
清算费 用是 指 基金财 产清 算 小组在 进行 基 金财产 清算 过 程中发 生的 所 有合理 费用 , 清算费 用由 基 金财产清
算小组优先从基金财产中支付。?
五、基金财产清算剩余资产的分配?
依据基 金财 产 清算的 分配 方 案,将 基金 财 产清算 后的 全 部剩余 资产 扣 除基金 财产 清 算费用 、交 纳 所欠税款
并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。?
六、基金财产清算的公告?
清算过 程中 的 有关重 大事 项 须及时 公告 ; 基金财 产清 算 报告经 会计 师 事务所 审计 并 由律师 事务 所 出具法律
意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作
日内由基金财产清算小组进行公告。?
七、基金财产清算账册及文件的保存?
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以 上。?
?
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第十九部分? 基金合同的内容摘要?
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一、基金合同当事人的权利、义务?
(一)基金管理人的权利与义务?
1 、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:?
(1 )依法募集资金;?
(2 )自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产;?
(3 )依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;?
(4 )销售基金份额;?
(5 )按照规定召集基金份额持有人大会;?
(6 ) 依据 《基金合同》 及有关法律规定监督基金托管人, 如认为基金托管人违反了 《基金合同》 及国家有
关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;?
(7 )在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;?
(8 )选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;??
(9 ) 担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得 《基金合同》 规定的费用; ??
(10 )依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;??
(11 )在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;??
(12 )依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;?(13 )在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;??
(14 )以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;??
(15 ) 选择 、 更换律 师事 务 所、会 计师 事 务所、 证券 经 纪商、 期货 经 纪机构 或其 他 为基金 提供 服 务的外 部
机构;??
(16 ) 在符 合 有关法 律、 法 规的前 提下 , 制订和 调整 有 关基金 认购 、 申购、 赎回 、 转换和 非交 易 过户等 业
务规则;?
(17 )在法律法规和基金合同规定的范围内决定调整基金费率结构和收费方式;?
(18 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。?
2 、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:?
(1 ) 依法募集资金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、 申购、 赎回和
登记事宜;?
(2 )办理基金备案手续;?
(3 )自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;?
(4 ) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策, 以专业化的经营方式管理和运作基金财产;?
(5 ) 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管
理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;?
(6 ) 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外, 不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,
不得委托第三人运作基金财产;?
(7 )依法接受基金托管人的监督;?
(8 ) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和注销价格的方法符合 《基金合同》 等法律文
件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的价格;?
(9 )进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;?
(10 )编制季度、半年度和年度基金报告;?
(11 )? 严格按照《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;?
(12 ) 保守 基 金商业 秘密 , 不泄露 基金 投 资计划 、投 资 意向等 。除 《 基金法 》 、 《基 金合同 》及 其 他有关 规
定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;?
(13 )按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;?
(14 )按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;?
(15)依 据《基 金 法》 、 《基 金合同 》及 其 他有关 规定 召 集基金 份额 持 有人大 会或 配 合基金 托管 人 、基金 份
额持有人依法召集基金份额持有人大会;?
(16 )按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15 年以上;?
(17 ) 确保 需 要向基 金投 资 者提供 的各 项 文件或 资料 在 规定时 间发 出 ,并且 保证 投 资者能 够按 照 《基金 合
同》规 定的 时 间和方 式, 随 时查阅 到与 基 金有关 的公 开 资料, 并在 支 付合理 成本 的 条件下 得到 有 关资料的
复印件;?
(18 )组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;?
(19 )面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;?
(20 ) 因违 反 《基金 合同 》 导致基 金财 产 的损失 或损 害 基金份 额持 有 人合法 权益 时 ,应当 承担 赔 偿责任 ,
其赔偿责任不因其退任而免除;?
(21 ) 监督 基 金托管 人按 法 律法规 和《 基 金合同 》规 定 履行自 己的 义 务,基 金托 管 人违反 《基 金 合同》 造
成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;?
(22 )当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;?
(23 )以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;?
(24 ) 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件, 《基金合同》 不能生效, 基金管理人承担全部募集
费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30 日内退还 基金认购人;?(25 )执行生效的基金份额持有人大会的决议;?
(26 )建立并保存基金份额持有人名册;?
(27 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。?
(二)基金托管人的权利与义务?
1 、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:?
1 、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:?
(1 )自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产;?
(2 )依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;?
(3 ) 监督 基金 管理人 对本 基 金的投 资运 作 ,如发 现基 金 管理人 有违 反 《基金 合同 》 及国家 法律 法 规行为,
对基金 财产 、 其他当 事人 的 利益造 成重 大 损失的 情形 , 应呈报 中国 证 监会, 并采 取 必要措 施保 护 基金投资
者的利益;?
(4 ) 根据 相关 市场规 则, 为 基金开 设资 金 账户、 证券 账 户和期 货账 户 等投资 所需 账 户、为 基金 办 理证券、
期货交易资金清算;?
(5 )提议召开或召集基金份额持有人大会;?
(6 )在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;?
(7 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。?
2 、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:?
(1 )以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;?
(2 ) 设立专门的基金托管部门, 具有符合要求的营业场所, 配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专 职
人员,负责基金财产托管事宜;?
(3 ) 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度, 确保基金财产的安全, 保证其托
管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立; 对所托管的不同的基金分别设置账户,
独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;?
(4 ) 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外, 不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,
不得委托第三人托管基金财产;?
(5 )保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;?
(6 ) 按规 定开 设基金 财产 的 资金账 户、 证 券账户 和期 货 账户等 投资 所 需账户 ,按 照 《基金 合同 》 的约定,
根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;?
(7 ) 保守基金商业秘密, 除 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前
予以保密,不得向他人泄露;?
(8 )复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;?
(9 )办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;?
(10 ) 对基 金 财务会 计报 告 、季度 、半 年 度和年 度基 金 报告出 具意 见 ,说明 基金 管 理人在 各重 要 方面的 运
作是否 严格 按 照《基 金合 同 》的规 定进 行 ;如果 基金 管 理人有 未执 行 《基金 合同 》 规定的 行为 , 还应当说
明基金托管人是否采取了适当的措施;?
(11 )保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15 年以上;?
(12 )建立并保存基金份额持有人名册;?
(13 )按规定制作相关账册并与基金管理人核对;?
(14 )依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;?
(15)依 据《基 金 法》 、 《基 金合同 》及 其 他有关 规定 , 召集基 金份 额 持有人 大会 或 配合基 金管 理 人、基 金
份额持有人依法召集基金份额持有人大会;?
(16 )按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;?
(17 )参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;?
(18 ) 面临 解 散、依 法被 撤 销或者 被依 法 宣告破 产时 , 及时报 告中 国 证监会 和银 行 监管机 构, 并 通知基 金管理人;?
(19 )因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;?
(20 ) 按规 定 监督基 金管 理 人按法 律法 规 和《基 金合 同 》规定 履行 自 己的义 务, 基 金管理 人因 违 反《基 金
合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;?
(21 )执行生效的基金份额持有人大会的决议;?
(22 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。?
(三)基金份额持有人的权利与义务?
基金投 资者 持 有本基 金基 金 份额的 行为 即 视为对 《基 金 合同》 的承 认 和接受 ,基 金 投资者 自依 据 《基金合
同》取 得基 金 份额, 即成 为 本基金 份额 持 有人和 《基 金 合同》 的当 事 人,直 至其 不 再持有 本基 金 的基金份
额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。?
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。?
1 、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:?
(1 )分享基金财产收益;?
(2 )参与分配清算后的剩余基金财产;?
(3 )依法申请赎回或转让其持有的基金份额;?
(4 )按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;?
(5 )出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;?
(6 )查阅或者复制公开披露的基金信息资料;?
(7 )监督基金管理人的投资运作;?
(8 )对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;?
(9 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。?
2 、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:?
(1 )认真阅读并遵守《基金合同》 、 《招募说明书》等信息披露文件;?
(2 ) 了解所投资基金产品, 了解自身风险承受能力, 自主判断基金的投资价值, 自主做出投资决策, 自行
承担投资风险;?
(3 )关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;?
(4 )缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;?
(5 )在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;?
(6 )不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;?
(7 )执行生效的基金份额持有人大会的决议;?
(8 )返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;?
(9 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。?
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则?
基金份 额持 有 人大会 由基 金 份额持 有人 组 成,基 金份 额 持有人 的合 法 授权代 表有 权 代表基 金份 额 持有人出
席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。?
本基金份额持有人大会不设日常机构。?
(一)召开事由?
1 、 当出现或需要决定下列事由之一的, 应当召开基金份额持有人大会, 但法律法规、 中国证监会或基金合
同另有约定的除外:?
(1 )终止《基金合同》 ;?
(2 )更换基金管理人;?
(3 )更换基金托管人;?
(4 )转换基金运作方式;?
(5 ) 调整基金管理人、 基金托管人的报酬标准或提高C 类基金份额的销售服务费率, 但法律法规或中国证监会要求调整该等报酬标准或提高销售服务费率除外;?
(6 )变更基金类别;?
(7 )本基金与其他基金的合并;?
(8 )变更基金投资目标、范围或策略;?
(9 )变更基金份额持有人大会程序;?
(10 )基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;?
(11 )单独或合计持有本基金总份额 10% 以上(含 10% )基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到
提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;?
(12 )对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;?
(13 )法律法规、 《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。?
2 、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:?
(1 )法律法规要求增加的基金费用的收取;?
(2 ) 在法 律法 规和《 基金 合 同》规 定的 范 围内且 对存 量 基金份 额持 有 人利益 无实 质 性不利 影响 的 前提下,
调整本基金的申购费率、降低 C 类基金份额的销售服务费率或调低赎回费率、变更收费方式、调整基金份
额类别设置;?
(3 )因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;?
(4 ) 对 《基金合同》 的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及 《基金合同》 当事人权
利义务关系发生重大变化;?
(5 )按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。?
(二)会议召集人及召集方式?
1 、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。?
2 、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。?
3 、 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的, 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当
自收到书面提议之日起10 日 内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的, 应当自出
具书面决定之日起60 日内召 开; 基金管理人决定不召集, 基金托管人仍认为有必要召开的, 应当由基金托
管人自行召集,并自出具书面决定之日起60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。?
4 、 代表基金份额10% 以上 ( 含10% ) 的基 金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会, 应
当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集, 并书面告 知
提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起60 日
内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人仍认为有必要召开
的, 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人应当自收到书面提议之日起10 日 内决定是否召集, 并书
面告知 提出 提 议的基 金份 额 持有人 代表 和 基金管 理人 ; 基金托 管人 决 定召集 的, 应 当自出 具书 面 决定之日
起60 日内召开 并告知基金管理人,基金管理人应当配合。?
5 、 代表基金份额10% 以上 ( 含10% ) 的基 金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会, 而基金
管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人有权自
行召集, 并至少提前30 日报 中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基金
管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。?
6 、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。?
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式?
1 、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知
应至少载明以下内容:?
(1 )会议召开的时间、地点和会议形式;?
(2 )会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;?
(3 )有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;?(4 ) 授权 委托 证明的 内容 要 求(包 括但 不 限于代 理人 身 份,代 理权 限 和代理 有效 期 限等) 、送 达时 间和地
点;?
(5 )会务常设联系人姓名及联系电话;?
(6 )出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;?
(7 )召集人需要通知的其他事项。?
2 、 采取通讯开会方式并进行表决的情况下, 由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会
所采取 的具 体 通讯方 式、 委 托的公 证机 关 及其联 系方 式 和联系 人、 书 面表决 意见 寄 交的截 止时 间 和收取方
式。?
3 、 如召集人为基金管理人, 还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督; 如召集
人为基 金托 管 人,则 应另 行 书面通 知基 金 管理人 到指 定 地点对 表决 意 见的计 票进 行 监督; 如召 集 人为基金
份额持 有人 , 则应另 行书 面 通知基 金管 理 人和基 金托 管 人到指 定地 点 对表决 意见 的 计票进 行监 督 。基金管
理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。?
(四)基金份额持有人出席会议的方式?
基金份 额持 有 人大会 可通 过 现场开 会方 式 、通讯 开会 方 式或法 律法 规 、监管 机关 允 许的其 他方 式 召开,会
议的召开方式由会议召集人确定。?
1 、 现场开会。 由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席, 现场开会时基金管理
人和基 金托 管 人的授 权代 表 应当列 席基 金 份额持 有人 大 会,基 金管 理 人或基 金托 管 人不派 代表 列 席的,不
影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:?
(1 ) 亲自出席会议者持有基金份额的凭证、 受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的
代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管
理人持有的登记资料相符;?
(2 ) 经核对, 汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的基金份额不少于本基金在
权益登记日基金总份额的二分之一 (含二分之一) 。 若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基
金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以
后、6 个月 以 内,就 原定 审 议事项 重新 召 集基金 份额 持 有人大 会。 重 新召集 的基 金 份额持 有人 大 会到会者
在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一) 。 ?
2 、 通讯开会。 通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截止日以前送达至召
集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。?
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:?
(1 )会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2 个工作日 内连续公布相关提示性公告;?
(2 ) 召集人按基金合同约定通知基金托管人 (如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人) 到指定地点 对
书面表 决意 见 的计票 进行 监 督。会 议召 集 人在基 金托 管 人(如 果基 金 托管人 为召 集 人,则 为基 金 管理人)
和公证 机关 的 监督下 按照 会 议通知 规定 的 方式收 取基 金 份额持 有人 的 书面表 决意 见 ;基金 托管 人 或基金管
理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;?
(3 ) 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的, 基金份额持有人所持有的基金份额不小于在
权益登记日基金总份额的二分之一 (含二分之一) ; 若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见
基金份 额持 有 人所持 有的 基 金份额 小于 在 权益登 记日 基 金总份 额的 二 分之一 ,召 集 人可以 在原 公 告的基金
份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重
新召集 的基 金 份额持 有人 大 会应当 有代 表 三分之 一以 上 (含三 分之 一 )基金 份额 的 持有人 直接 出 具书面意
见或授权他人代表出具书面意见;?
(4)上 述第 (3 )项 中直 接出 具书面 意见 的 基金份 额持 有 人或受 托代 表 他人出 具书 面 意见的 代理 人 ,同 时
提交的 持有 基 金份额 的凭 证 、受托 出具 书 面意见 的代 理 人出具 的委 托 人持有 基金 份 额的凭 证及 委 托人的代
理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。?
3 、 在法律法规和监管机关允许的情况下, 本基金亦可采用网络、 电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场 方式 结 合的方 式召 开 基金份 额持 有 人大会 ,或 者 采用网 络、 电 话或其 他方 式 授权他 人代 为 出席会议
并表决,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。?
(五)议事内容与程序?
1 、议事内容及提案权?
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项, 如 《基金合同》 的重大修改、 决定终止 《基金合同》 、更
换基金 管理 人 、更换 基金 托 管人、 与其 他 基金合 并、 法 律法规 及《 基 金合同 》规 定 的其他 事项 以 及会议召
集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。?
基金份 额持 有 人大会 的召 集 人发出 召集 会 议的通 知后 , 对原有 提案 的 修改应 当在 基 金份额 持有 人 大会召开
前及时公告。?
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。?
2 、议事程序?
(1 )现场开会?
在现场 开会 的 方式下 ,首 先 由大会 主持 人 按照下 列第 七 条规定 程序 确 定和公 布监 票 人,然 后由 大 会主持人
宣读提 案, 经 讨论后 进行 表 决,并 形成 大 会决议 。大 会 主持人 为基 金 管理人 授权 出 席会议 的代 表 ,在基金
管理人 授权 代 表未能 主持 大 会的情 况下 , 由基金 托管 人 授权其 出席 会 议的代 表主 持 ;如果 基金 管 理人授权
代表和 基金 托 管人授 权代 表 均未能 主持 大 会,则 由出 席 大会的 基金 份 额持有 人和 代 理人所 持表 决 权的二分
之一以 上( 含 二分之 一) 选 举产生 一名 基 金份额 持有 人 作为该 次基 金 份额持 有人 大 会的主 持人 。 基金管理
人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。?
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 (或单位名称) 、 身份证明文件
号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。?
(2 )通讯开会?
在通讯开会的情况下, 首先由召集人提前30 日公布提案, 在所通知的表决截止日期后2 个工作日内在公证
机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。?
(六)表决?
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。?
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:?
1 、 一般决议, 一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上 (含二分之
一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通
过。?
2 、 特别决议, 特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上 (含三分
之二) 通过方可做出。 转换基金运作方式、 更换基金管理人或者基金托管人、 终止 《基金合同》 、 本基金与
其他基金合并以特别决议通过方为有效。?
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。?
采取通 讯方 式 进行表 决时 , 除非在 计票 时 有充分 的相 反 证据证 明, 否 则提交 符合 会 议通知 中规 定 的确认投
资者身 份文 件 的表决 视为 有 效出席 的投 资 者,表 面符 合 会议通 知规 定 的书面 表决 意 见视为 有效 表 决,表决
意见模 糊不 清 或相互 矛盾 的 视为弃 权表 决 ,但应 当计 入 出具书 面意 见 的基金 份额 持 有人所 代表 的 基金份额
总数。?
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。?
(七)计票?
1 、现场开会?
(1 ) 如大会由基金管理人或基金托管人召集, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席
会议的 基金 份 额持有 人和 代 理人中 选举 两 名基金 份额 持 有人代 表与 大 会召集 人授 权 的一名 监督 员 共同担任
监票人 ;如 大 会由基 金份 额 持有人 自行 召 集或大 会虽 然 由基金 管理 人 或基金 托管 人 召集, 但是 基 金管理人
或基金 托管 人 未出席 大会 的 ,基金 份额 持 有人大 会的 主 持人应 当在 会 议开始 后宣 布 在出席 会议 的 基金份额持有人 中选 举 三名基 金份 额 持有人 代表 担 任监票 人。 基 金管理 人或 基 金托管 人不 出 席大会 的, 不 影响计票
的效力。?
(2 )监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。?
(3 ) 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议, 可以在宣布表决结果后立即
对所投 票数 要 求进行 重新 清 点。监 票人 应 当进行 重新 清 点,重 新清 点 以一次 为限 。 重新清 点后 , 大会主持
人应当当场公布重新清点结果。?
(4 )计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。?
2 、通讯开会?
在通讯 开会 的 情况下 ,计 票 方式为 :由 大 会召集 人授 权 的两名 监督 员 在基金 托管 人 授权代 表( 若 由基金托
管人召 集, 则 为基金 管理 人 授权代 表) 的 监督下 进行 计 票,并 由公 证 机关对 其计 票 过程予 以公 证 。基金管
理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。?
(八)生效与公告?
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5 日内报中国证监会备案。?
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。?
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基
金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。?
基金管 理人 、 基金托 管人 和 基金份 额持 有 人应当 执行 生 效的基 金份 额 持有人 大会 的 决议。 生效 的 基金份额
持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。?
(九) 本部 分 关于基 金份 额 持有人 大会 召 开事由 、召 开 条件、 议事 程 序、表 决条 件 等规定 ,凡 是 直接引用
法律法 规或 监 管规则 的部 分 ,如将 来法 律 法规或 监管 规 则修改 导致 相 关内容 被取 消 或变更 的, 基 金管理人
与基金 托管 人 协商一 致并 提 前公告 后, 可 直接对 本部 分 内容进 行修 改 和调整 ,无 需 召开基 金份 额 持有人大
会审议。?
三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式?
(一) 《基金合同》的变更?
1 、 变更 《基金 合同》 涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的, 应
召开基 金份 额 持有人 大会 决 议通过 。对 于 可不经 基金 份 额持有 人大 会 决议通 过的 事 项,由 基金 管 理人和基
金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。?
2 、 关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行, 并自决议生效后2 日内 在指定媒
介公告。?
(二) 《基金合同》的终止事由?
有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止:?
1 、基金份额持有人大会决定终止的;?
2 、基金管理人、基金托管人职责终止,在6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;?
3 、 《基金合同》约定的其他情形;?
4 、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。?
(三)基金财产的清算?
1 、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,基金管理人组
织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。?
2 、 基金财产清算小组组成: 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从事证券相关业务 资
格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。?
3 、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配。 基金财产
清算小组可以依法进行必要的民事活动。?
4 、基金财产清算程序:?
(1 ) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;?(2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认;?
(3 )对基金财产进行估值和变现;?
(4 )制作清算报告;?
(5 )聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;?
(6 )将清算报告报中国证监会备案并公告;?
(7 )对基金剩余财产进行分配。?
5 、基金财产清算的期限为6 个月。?
(四)清算费用?
清算费 用是 指 基金财 产清 算 小组在 进行 基 金财产 清算 过 程中发 生的 所 有合理 费用 , 清算费 用由 基 金财产清
算小组优先从基金财产中支付。?
(五)基金财产清算剩余资产的分配?
依据基 金财 产 清算的 分配 方 案,将 基金 财 产清算 后的 全 部剩余 资产 扣 除基金 财产 清 算费用 、交 纳 所欠税款
并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。?
(六)基金财产清算的公告?
清算过 程中 的 有关重 大事 项 须及时 公告 ; 基金财 产清 算 报告经 会计 师 事务所 审计 并 由律师 事务 所 出具法律
意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作
日内由基金财产清算小组进行公告。?
(七)基金财产清算账册及文件的保存?
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以 上。?
四、争议解决方式?
各方当 事人 同 意,因 《基 金 合同》 而产 生 的或与 《基 金 合同》 有关 的 一切争 议可 通 过友好 协商 解 决,如未
能协商 解决 的 ,任何 一方 均 有权将 争议 提 交中国 国际 经 济贸易 仲裁 委 员会, 按照 其 届时有 效的 仲 裁规则进
行仲裁 ,仲 裁 地点为 北京 市 。仲裁 裁决 是 终局的 ,对 仲 裁各方 当事 人 均具有 约束 力 ,仲裁 费用 由 败诉方承
担。?
争议处 理期 间 ,基金 合同 当 事人应 恪守 各 自的职 责, 继 续忠实 、勤 勉 、尽责 地履 行 《基金 合同 》 规定的义
务,维护基金份额持有人的合法权益。?
《基金合同》受中国法律管辖。?
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式?
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。?
?
第二十部分? 托管协议的内容摘要?
?
一、基金托管协议当事人?
(一)基金管理人?
名称:汇添富基金管理股份有限公司?
住所:上海市黄浦区北京东路666 号 H 区(东座)6 楼H686 室?
法定代表人:李文?
成立时间:2005 年 2 月 3 日?
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2005 】5 号?
注册资本:人民币132,724,224 元?
组织形式:股份有限公司?
经营范围:基金募集,基金销售,资产管理,经中国证监会许可的其他业务?
存续期间:持续经营?
电话: (021 )28932888??传真: (021 )28932998?
联系人:李文?
(二)基金托管人?
名称:中国工商银行股份有限公司?
住所:北京市西城区复兴门内大街55 号(100032 )?
法定代表人:易会满?
电话: (010 )66105799?
传真: (010 )66105798?
联系人:郭明?
成立时间:1984 年 1 月 1 日?
组织形式:股份有限公司?
注册资本:人民币35,640,625.71 万元?
批准设立机关和设立文号: 国务院 《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》 (国发[1983]146 号)?
存续期间:持续经营?
经营范 围: 办 理人民 币存 款 、贷款 、同 业 拆借业 务; 国 内外结 算; 办 理票据 承兑 、 贴现、 转贴 现 、各类汇
兑业务 ;代 理 资金清 算; 提 供信用 证服 务 及担保 ;代 理 销售业 务; 代 理发行 、代 理 承销、 代理 兑 付政府债
券; 代收代付业务; 代理证券投资基金清算业务 (银证转账) ; 保险代理业务; 代理政策性银行、 外国政府
和国际 金融 机 构贷款 业务 ; 保管箱 服务 ; 发行金 融债 券 ;买卖 政府 债 券、金 融债 券 ;证券 投资 基 金、企业
年金托 管业 务 ;企业 年金 受 托管理 服务 ; 年金账 户管 理 服务; 开放 式 基金的 注册 登 记、认 购、 申 购和赎回
业务; 资信 调 查、咨 询、 见 证业务 ;贷 款 承诺; 企业 、 个人财 务顾 问 服务; 组织 或 参加银 团贷 款 ;外汇存
款;外 汇贷 款 ;外币 兑换 ; 出口托 收及 进 口代收 ;外 汇 票据承 兑和 贴 现;外 汇借 款 ;外汇 担保 ; 发行、代
理发行 、买 卖 或代理 买卖 股 票以外 的外 币 有价证 券; 自 营、代 客外 汇 买卖; 外汇 金 融衍生 业务 ; 银行卡业
务;电 话银 行 、网上 银行 、 手机银 行业 务 ;办理 结汇 、 售汇业 务; 经 国务院 银行 业 监督管 理机 构 批准的其
他业务。?
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查?
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权?
1 、 基金托管人根据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定, 对下述基金投资范围、 投资对象进行监督。?
本基金将投资于以下金融工具:?
本基金 的投 资 范围为 具有 良 好流动 性的 金 融工具 ,包 括 国债、 央行 票 据、地 方政 府 债、金 融债 、 企业债、
公司债 、短 期 融资券 、超 短 期融资 券、 中 期票据 、次 级 债、政 府支 持 债券、 政府 支 持机构 债券 、 可分离交
易可转 债的 纯 债部分 、资 产 支持证 券、 债 券回购 、银 行 存款、 同业 存 单、货 币市 场 工具、 国债 期 货以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定) 。?
本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外) 、可交换债券。 ?
如法律 法规 或 监管机 构以 后 允许基 金投 资 其他品 种, 基 金管理 人在 履 行适当 程序 后 ,可以 将其 纳 入投资范
围。?
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。?
2 、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资比例进行监督:?
按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80% ,每个交
易日日 终在 扣 除国债 期货 合 约需缴 纳的 交 易保证 金后 , 持有现 金或 到 期日在 一年 以 内的政 府债 券 不低于基
金资产净值的5% ,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。?
因基金 规模 或 市场变 化等 因 素导致 投资 组 合不符 合上 述 规定的 ,基 金 管理人 应在 合 理的期 限内 调 整基金的
投资组合,以符合上述比例限定。法律法规另有规定时,从其规定。?
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下投资限制:??
(1 )本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80% ;?(2 ) 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 本基金持有的现金或到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的5% ; 本基金所指的现金不包括结算备付金、 存出保证金、 应收申购款等;?
(3 )本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10 %;?
(4 ) 本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券, 不超过该证券的10 %; ?
(5 )本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10% ;?
(6 )本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20 %;?
(7 )本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10% ; ?
(8 ) 本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不
得超过其各类资产支持证券合计规模的10 %;?
(9 )本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB )的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,
如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出;?
(10 )本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40% ; 本基金进
入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1 年 ,债券回购到期后不得展期;?
(11 )本基金资产总值不得超过基金资产净值的140% ;?
(12 )在任何交易日日终,本基金持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15% ;在任何
交易日日终,本基金持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30% ;在任 何交易日
内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30% ;本 基金所持
有的债 券( 不 含到期 日在 一 年以内 的政 府 债券) 市值 和 买入、 卖出 国 债期货 合约 价 值,合 计( 轧 差计算)
应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;?
(13 ) 本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产净值的15% ; 因证券市场 波动、
基金规 模变 动 等基金 管理 人 之外的 因素 致 使基金 投资 比 例不符 合上 述 投资比 例限 制 的,基 金管 理 人不得主
动新增流动性受限资产的投资;?
(14 ) 本基 金 与私募 类证 券 资管产 品及 中 国证监 会认 定 的其他 主体 为 交易对 手方 开 展逆回 购交 易 的,可 接
受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;?
法律法 规或 监 管部门 取消 或 变更上 述限 制 的,如 适用 于 本基金 ,基 金 管理人 在履 行 适当程 序后 , 本基金投
资不再受相关限制或以变更后的规定为准。?
除上述第 (2 ) 、 (9 ) 、 (13 ) 、 (14 ) 条以外, 因证券/ 期货市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动等基金
管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在10 个交易日内进行调
整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。?
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前 2 个工作日正式向基金托管人发函说明
基金可能变动规模和公司应对措施,便于托管人实施交易监督。?
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述
期间内, 本基金的投资范围应当符合基金合同的约定。 基金托管人对基金投资的监督和检查自 《基金合同》
生效之日起开始。 基金管理人知晓基金托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发等因素影响,
基金管理人应为托管人系统调整预留所需的合理必要时间。?
3 、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为进行监督:??
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:?
(1 )承销证券;?
(2 )违反规定向他人贷款或提供担保;?
(3 )从事承担无限责任的投资;?
(4 )买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;?
(5 )向基金管理人、基金托管人出资。??
如法律 、行 政 法规或 监管 部 门取消 或变 更 上述限 制, 如 适用于 本基 金 ,则本 基金 投 资不再 受相 关 限制或以
变更后的规定为准。?4 、基金托管人依据以下约定对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。?
基金管 理人 参 与银行 间市 场 交易, 应按 照 审慎的 风险 控 制原则 评估 交 易对手 资信 风 险,并 自主 选 择交易对
手。基 金托 管 人发现 基金 管 理人与 银行 间 市场的 丙类 会 员进行 债券 交 易的, 可以 通 过邮件 、电 话 等双方认
可的方 式提 醒 基金管 理人 , 基金管 理人 应 及时向 基金 托 管人提 供可 行 性说明 。基 金 管理人 应确 保 可行性说
明内容真实、 准确、 完整。 基金托管人不对基金管理人提供的可行性说明进行实质审查。 基金管理人同意,
经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任。?
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,以 DVP( 券款兑 付) 的交易结算方式进行交易。?
5 、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。?
本基金 投资 银 行存款 的信 用 风险主 要包 括 存款银 行的 信 用等级 、存 款 银行的 支付 能 力等涉 及到 存 款银行选
择方面 的风 险 。基金 管理 人 应基于 审慎 原 则评估 存款 银 行信用 风险 并 据此选 择存 款 银行。 因基 金 管理人违
反上述 原则 给 基金造 成的 损 失,基 金托 管 人不承 担任 何 责任, 相关 损 失由基 金管 理 人先行 承担 。 基金管理
人履行 先行 赔 付责任 后, 有 权要求 相关 责 任人进 行赔 偿 。基金 托管 人 的职责 仅限 于 督促基 金管 理 人履行先
行赔付责任。?
(二) 基金 托 管人应 根据 有 关法律 法规 的 规定及 《基 金 合同》 的约 定 ,对基 金资 产 净值计 算、 各 类基金份
额的基 金份 额 净值计 算、 应 收资金 到账 、 基金费 用开 支 及收入 确定 、 基金收 益分 配 、相关 信息 披 露、基金
宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。?
(三) 基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反 《基金法》 、 《基金合同》 、 基金托管协议有关
规定时, 应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正, 基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,
并以书面形式向基金托管人发出回函,进行解释或举证。?
在限期 内, 基 金托管 人有 权 随时对 通知 事 项进行 复查 , 督促基 金管 理 人改正 。基 金 管理人 对基 金 托管人通
知的违 规事 项 未能在 限期 内 纠正的 ,基 金 托管人 应报 告 中国证 监会 。 基金托 管人 有 义务要 求基 金 管理人赔
偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。?
对于依 据交 易 程序尚 未成 交 的且基 金托 管 人在交 易前 能 够监控 的投 资 指令, 基金 托 管人发 现该 投 资指令违
反相关 法律 法 规规定 或者 违 反《基 金合 同 》约定 的, 应 当拒绝 执行 , 立即通 知基 金 管理人 ,并 向 中国证监
会报告。?
对于必 须于 估 值完成 后方 可 获知的 监控 指 标或依 据交 易 程序已 经成 交 的投资 指令 , 基金托 管人 发 现该投资
指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。?
基金管 理人 应 积极配 合和 协 助基金 托管 人 的监督 和核 查 ,必须 在规 定 时间内 答复 基 金托管 人并 改 正,就基
金托管 人的 疑 义进行 解释 或 举证, 对基 金 托管人 按照 法 规要求 需向 中 国证监 会报 送 基金监 督报 告 的,基金
管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。?
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。?
基金管 理人 无 正当理 由, 拒 绝、阻 挠基 金 托管人 根据 本 协议规 定行 使 监督权 ,或 采 取拖延 、欺 诈 等手段妨
碍基金 托管 人 进行有 效监 督 ,情节 严重 或 经基金 托管 人 提出警 告仍 不 改正的 ,基 金 托管人 应报 告 中国证监
会。?
三、基金管理人对基金托管人的业务核查?
基金管 理人 对 基金托 管人 履 行托管 职责 情 况进行 核查 , 核查事 项包 括 但不限 于基 金 托管人 安全 保 管基金财
产、 开设基金财产的资金账户和证券/ 期货账户等投资所需的账户、 复核基金管理人计算的基金资产净值和
各类基 金份 额 的基金 份额 净 值、根 据基 金 管理人 指令 办 理清算 交收 、 相关信 息披 露 和监督 基金 投 资运作等
行为。?
基金管 理人 发 现基金 托管 人 擅自挪 用基 金 财产、 未对 基 金财产 实行 分 账管理 、无 故 未执行 或无 故 延迟执行
基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等违反 《基金法》 、 《基金合同》 、 本托管协议及其他有关规定
时,基 金管 理 人应及 时以 书 面形式 通知 基 金托管 人限 期 纠正, 基金 托 管人收 到通 知 后应及 时核 对 确认并以
书面形 式向 基 金管理 人发 出 回函。 在限 期 内,基 金管 理 人有权 随时 对 通知事 项进 行 复查, 督促 基 金托管人
改正, 并予 协 助配合 。基 金 托管人 对基 金 管理人 通知 的 违规事 项未 能 在限期 内纠 正 的,基 金管 理 人应报告中国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。?
基金管 理人 发 现基金 托管 人 有重大 违规 行 为,应 立即 报 告中国 证监 会 和银行 业监 督 管理机 构, 同 时通知基
金托管人限期纠正。基金托管人应就基金管理人合理的疑义进行解释。?
基金托 管人 应 积极配 合基 金 管理人 的核 查 行为, 包括 但 不限于 :提 交 相关资 料以 供 基金管 理人 核 查基金财
产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。?
基金托 管人 无 正当理 由, 拒 绝、阻 挠基 金 管理人 根据 本 协议规 定行 使 监督权 ,或 采 取拖延 、欺 诈 等手段妨
碍基金 管理 人 进行有 效监 督 ,情节 严重 或 经基金 管理 人 提出警 告仍 不 改正的 ,基 金 管理人 应报 告 中国证监
会。?
四、基金财产的保管?
(一)基金财产保管的原则?
1 、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。?
2 、 基金托管人应安全保管基金财产。 未经基金管理人的正当指令, 不得自行运用、 处分、 分配基金的任何
财产。?
3 、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券/ 期货账户等投资所需的账户。?
4 、 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户, 与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实
行严格的分账管理,独立核算,确保基金财产的完整与独立。?
5 、 对于因基金认 (申) 购、 基金投资过程中产生的应收财产, 应由基金管理人负责与有关当事人确定到账
日期并 通知 基 金托管 人, 到 账日基 金财 产 没有到 达基 金 托管人 处的 , 基金托 管人 应 及时通 知基 金 管理人采
取措施 进行 催 收。由 此给 基 金造成 损失 的 ,基金 管理 人 应负责 向有 关 当事人 追偿 基 金的损 失, 基 金托管人
对此不承担责任。?
(二)募集资金的验证?
募集期 内销 售 机构按 销售 与 服务代 理协 议 的约定 ,将 认 购资金 划入 基 金管理 人在 具 有基金 托管 资 格的商业
银行开设的汇添富基金管理股份有限公司基金认购专户。 该账户由基金管理人开立并管理。 基金募集期满,
募集的 基金 份 额总额 、基 金 募集金 额、 基 金份额 持有 人 人数符 合《 基 金法》 、 《 运作 办法》 等有 关 规定后,
由基金 管理 人 聘请具 有从 事 证券业 务资 格 的会计 师事 务 所进行 验资 , 出具验 资报 告 ,出具 的验 资 报告应由
参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字有效。验资完成,基金管理人应将募集的属于本基金
财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中, 基金托管人在收到资金当日出具确认文件。 ?
若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办理退款事宜。?
(三)基金的银行账户的开立和管理?
基金托 管人 以 基金托 管人 的 名义在 其营 业 机构开 设资 产 托管专 户, 保 管基金 的银 行 存款。 该账 户 的开设和
管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人的资产托管专户进行。?
资产托 管专 户 的开立 和使 用 ,限于 满足 开 展本基 金业 务 的需要 。基 金 托管人 和基 金 管理人 不得 假 借本基金
的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。?
资产托 管专 户 的管理 应符 合 《人民 币银 行 结算账 户管 理 办法》 、 《 现金 管理暂 行条 例》 、 《人 民币 利率 管理规
定》 、 《利率管理暂行规定》 、 《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。?
(四)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理?
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/ 深圳分公司
开设证券账户。?
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/ 深圳分公司开立基金证券
交易资金账户,用于证券清算。?
基金证 券账 户 的开立 和使 用 ,限于 满足 开 展本基 金业 务 的需要 。基 金 托管人 和基 金 管理人 不得 出 借和未经
对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。?
(五)债券托管账户的开立和管理?
1 、 《 基金 合同 》生效 后, 基 金管理 人负 责 以本基 金的 名 义申请 并取 得 进入全 国银 行 间同业 拆借 市 场的交易资格, 并代 表 基金进 行交 易 ;基金 托管 人 负责以 本基 金 的名义 在中 央 国债登 记结 算 有限责 任公 司 和银行间
市场清 算所 股 份有限 公司 开 设银行 间债 券 市场债 券托 管 自营账 户, 并 由基金 托管 人 负责基 金的 债 券的后台
匹配及资金的清算。?
2 、 基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市场回购主协议, 正本由基金托管
人保管,基金管理人保存副本。?
(六)其他账户的开设和管理?
在本托 管协 议 订立日 之后 , 本基金 被允 许 从事符 合法 律 法规规 定和 《 基金合 同》 约 定的其 他投 资 品种的投
资业务时, 如果涉及相关账户的开设和使用, 由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和 《基
金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。?
(七)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管?
基金财 产投 资 的有关 实物 证 券、银 行定 期 存款存 单等 有 价凭证 由基 金 托管人 存放 于 基金托 管人 的 保管库;
其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/ 深
圳分公 司、 银 行间市 场清 算 所股份 有限 公 司或票 据营 业 中心的 代保 管 库。实 物证 券 的购买 和转 让 ,由基金
托管人 根据 基 金管理 人的 指 令办理 。属 于 基金托 管人 实 际有效 控制 下 的实物 证券 在 基金托 管人 保 管期间的
损坏、 灭失 , 由此产 生的 责 任应由 基金 托 管人承 担。 基 金托管 人对 基 金托管 人以 外 机构实 际有 效 控制或保
管的证券不承担保管责任。?
(八)与基金财产有关的重大合同的保管?
由基金 管理 人 代表基 金签 署 的与基 金有 关 的重大 合同 的 原件分 别应 由 基金托 管人 、 基金管 理人 保 管。除本
协议另 有规 定 外,基 金管 理 人在代 表基 金 签署与 基金 有 关的重 大合 同 时应保 证基 金 一方持 有两 份 以上的正
本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后 5 个工作日内通
过专人 送达 、 挂号邮 寄等 安 全方式 将合 同 原件送 达基 金 托管人 处。 合 同原件 应存 放 于基金 管理 人 和基金托
管人各自文件保管部门15 年 以上。?
五、基金资产净值计算与会计复核?
基金资 产净 值 是指基 金资 产 总值减 去负 债 后的价 值。 各 类别基 金份 额 的基金 份额 净 值是指 计算 日 各类别基
金资产 净值 除 以该计 算日 该 类别发 售在 外 的基金 份额 总 份额后 的数 值 。各类 基金 份 额的基 金份 额 净值的计
算均保留到小数点后4 位, 小数点后第5 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。?
基金管 理人 应 每工作 日对 基 金资产 估值 。 但基金 管理 人 根据法 律法 规 或基金 合同 的 规定暂 停估 值 时除外。
估值原 则应 符 合《基 金合 同》 、 《证 券投 资基 金会计 核算 业 务指引 》及 其 他法律 、法 规 的规定 。用 于 基金信
息披露 的基 金 资产净 值和 各 类基金 份额 的 基金份 额净 值 由基金 管理 人 负责计 算, 基 金托管 人复 核 。基金管
理人应 于每 个 工作日 交易 结 束后计 算当 日 的各类 基金 份 额的基 金份 额 净值并 以双 方 认可的 方式 发 送给基金
托管人。 基金托管人对各类基金份额的基金份额净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人,
由基金管理人对基金各类基金份额的份额净值按规定予以公布。?
根据 《基金法》 , 基金管理人计算并公告基金资产净值, 基金托管人复核、 审查基金管理人计算的基金资产
净值。 因此 , 本基金 的会 计 责任方 是基 金 管理人 ,就 与 本基金 有关 的 会计问 题, 如 经相关 各方 在 平等基础
上充分 讨论 后 ,仍无 法达 成 一致的 意见 , 按照基 金管 理 人对基 金资 产 净值的 计算 结 果对外 予以 公 布。法律
法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。?
六、基金份额持有人名册的保管?
基金管 理人 和 基金托 管人 须 分别妥 善保 管 的基金 份额 持 有人名 册, 包 括《基 金合 同 》生效 日、 《基 金合同》
终止日、 基金份额持有人大会权益登记日、 每年6 月30 日、12 月31 日 的基金份额持有人名册。 基金份额
持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。?
基金份 额持 有 人名册 由基 金 的登记 机构 根 据基金 管理 人 的指令 编制 和 保管, 基金 管 理人和 基金 托 管人应按
照目前 相关 规 则分别 保管 基 金份额 持有 人 名册。 保管 方 式可以 采用 电 子或文 档的 形 式。登 记机 构 的保管期
限自基金账户销户之日起不得少于20 年。?
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册: 《基金合同》 生效日、 《基金合同》终止日、 基金份额持有人大会权益登记日、 每年6 月30 日、 每年12 月 31 日的基金份 额持有人名册。 基金
份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份
额持有 人名 册 应于下 月前 十 个工作 日内 提 交; 《基 金合 同》 生 效日 、 《基 金合同 》终 止 日等涉 及到 基 金重要
事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。?
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册, 并定期刻成光盘备份, 保存期限为15 年 。 基金托
管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。?
若基金 管理 人 或基金 托管 人 由于自 身原 因 无法妥 善保 管 基金份 额持 有 人名册 ,应 按 有关法 规规 定 各自承担
相应的责任。?
七、争议解决方式?
双方当 事人 同 意,因 本协 议 而产生 的或 与 本协议 有关 的 一切争 议, 除 经友好 协商 可 以解决 的, 应 提交中国
国际经 济贸 易 仲裁委 员会 根 据该会 届时 有 效的仲 裁规 则 进行仲 裁, 仲 裁的地 点在 北 京,仲 裁裁 决 是终局性
的并对相关各方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。?
争议处 理期 间 ,双方 当事 人 应恪守 基金 管 理人和 基金 托 管人职 责, 继 续忠实 、勤 勉 、尽责 地履 行 《基金合
同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。?
本协议受中国法律管辖。?
八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算?
(一)托管协议的变更与终止?
1 、托管协议的变更程序?
本协议 双方 当 事人经 协商 一 致,可 以对 协 议的内 容进 行 变更。 变更 后 的托管 协议 , 其内容 不得 与 《基金合
同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。?
2 、基金托管协议终止的情形?
发生以下情况,本托管协议终止:?
(1 ) 《基金合同》终止;?
(2 )基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产;?
(3 )基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权;?
(4 )发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。?
(二)基金财产的清算?
1 、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,基金管理人组
织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。?
2 、 在基金财产清算小组接管基金财产之前, 基金管理人和基金托管人应按照 《基金合同》 和本托管协议 的
规定继续履行保护基金财产安全的职责。?
3 、 基金财产清算小组组成: 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从事证券相关业务 资
格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。?
4 、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配。 基金财产
清算小组可以依法进行必要的民事活动。?
5 、基金财产清算程序:??
(1 ) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;?
(2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认;?
(3 )对基金财产进行估值和变现;?
(4 )制作清算报告;?
(5 )聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;?
(6 )将清算报告报告中国证监会备案并公告;?
(7 )对基金剩余财产进行分配。?
6 、基金财产清算的期限为? 6 个月。?7 、清算费用?
清算费 用是 指 基金清 算小 组 在进行 基金 财 产清算 过程 中 发生的 所有 合 理费用 ,清 算 费用由 基金 清 算小组优
先从基金财产中支付。?
8 、基金财产按下列顺序清偿:?
(1) 支付清算费 用;?
(2) 交纳所欠税 款;?
(3) 清偿基金债 务;?
(4) 按基金份额 持有人持有的基金份额比例进行分配。?
基金财产未按前款(1) -(3) 项 规定清偿前,不分配给基金份额持有人。?
(三)基金财产清算的公告?
清算过 程中 的 有关重 大事 项 须及时 公告 ; 基金财 产清 算 报告经 会计 师 事务所 审计 并 由律师 事务 所 出具法律
意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作
日内由基金财产清算小组进行公告。?
(四)基金财产清算账册及文件的保存?
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以 上。?
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第二十一部分? 对基金份额持有人的服务?
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对于基 金份 额 持有人 ,基 金 管理人 将根 据 具体情 况提 供 一系列 的服 务 ,并将 根据 基 金份额 持有 人 的需要和
市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:?
一、基金份额持有人登记服务?
基金管理人为基金份额持有人提供登记服务。 基金管理人将配备安全、 完善的电脑系统及通讯系统, 准确、
及时地 为基 金 投资者 办理 基 金账户 、基 金 份额的 登记 、 管理、 托管 与 转托管 ;基 金 转换和 非交 易 过户;基
金份额 持有 人 名册的 管理 ; 权益分 配时 红 利的登 记派 发 ;基金 交易 份 额的清 算过 户 和基金 交易 资 金的交收
等服务。?
二、基金份额持有人交易信息查询及信息定制服务?
1 、 基金交易确认查询服务: 基金投资者在交易申请被受理的2 个工作 日后, 可以到销售网点查询和打印该
项交易的确认信息,或者通过基金管理人客服电话及网站进行查询。?
2 、 基金对账单服务: 基金管理人向基金份额持有人提供对账单服务, 基金份额持有人可自主选择对账单的
发送方 式, 如 纸制对 账单 、 电子邮 件对 账 单或短 信对 账 单,或 者通 过 基金管 理人 网 站进行 在线 对 账单的查
询与打印。?
3 、 信息定制服务: 基金份额持有人可以通过基金管理人网站、 客服热线电话、 手机短信等通道提交信息 定
制申请 。可 定 制的信 息主 要 有:基 金份 额 净值、 交易 确 认、对 账单 服 务等。 基金 管 理人可 根据 实 际业务需
要,调整定制信息的条件、方式和内容。?
三、客户服务中心电话服务?
基金管 理人 客 户服务 中心 提 供 24? 小时自 动语音 查询 服 务,基 金份 额 持有人 可查 询 基金余 额、 交 易情况、
基金产品与服务等相关信息。?
客户服务中心在每一工作日提供不少于12 小时的人工咨询服务。 基金份额持有人可通过基金管理人全国统
一客服热线:400‐888‐9918 (免长途话费)享受业务咨询、信息查询、信息定制、通讯资料修改、投 诉 建
议等多项服务。?
四、网站服务?
基金份额持有人可以通过基金管理人网站 (www.99fund.com ) 享受理财 资讯、 信息披露、 账户信息、 交易信息、在线咨询等多项服务。?
基金份 额持 有 人可以 通过 基 金管理 人网 站 “网上 交易 ” 办理开 户、 交 易及查 询等 业 务。有 关基 金 网上交易
的协议文本请参见基金管理人网站。?
五、投诉受理服务?
基金份额持有人可以通过基金管理人客服电话、 网站、 信函 、 电子邮件 ( 客户服务邮箱: service@99fund.com ) 、
传真(021‐28932998 )等方式对基金管理人、销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和意见簿投诉是
补充投诉渠道,由基金管理人和各销售机构分别管理。?
基金管理人客户服务中心负责受理投诉,并承诺在收到投诉后24? 小时 (工作日)之内做出回应。?
六、 如本招募说明书存在任何您/ 贵机构无法理解的内容, 可通过上述方式联系基金管理人。 请确保投资前,
您/ 贵机构已经全面理解了本招募说明书。?
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第二十二部分招募说明书的存放和查阅方式?
本基金 招募 说 明书存 放于 基 金管理 人、 基 金托管 人和 基 金销售 机构 的 住所, 供公 众 查阅、 复制 。 基金投资
者在支 付工 本 费后, 可在 合 理时间 内取 得 招募说 明书 的 复印件 。对 投 资者按 上述 方 式所获 得的 文 件及其复
印件,基金管理人和基金托管人保证与所公告文本的内容完全一致。?
投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.99fund.com )查阅和下载招募说明书。?
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第二十三部分? 备查文件?
一、本基金备查文件包括下列文件:?
1 、中国证监会准予汇添富AAA 级信用纯债债券型证券投资基金注册的文件;?
2 、 《汇添富AAA 级信用纯债债券型证券投资基金基金合同》 ;?
3 、 《汇添富AAA 级信用纯债债券型证券投资基金托管协议》 ;?
4 、法律意见书;?
5 、基金管理人业务资格批件、营业执照;?
6 、基金托管人业务资格批件、营业执照;?
7 、中国证监会要求的其他文件。?
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二、备查文件的存放地点和投资者查阅方式:?
以上备查文件存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。?
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汇添富基金管理股份有限公司?
2019 年 1 月31 日?