中 加丰 润纯 债债 券型 证券 投资 基金 招募 说明 书 （ 更新 ）摘要
（2018 年第2 号）
基 金管 理人： 中加 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行 股 份有 限公司
重 要提 示
本基金经中国证券监督管理委员会2016年4月22日证监许可 【2016】901 号文
准予 募集 注册。本基金基金 合同于2016年6月17 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明 书经中
国证监会 注册， 但中国证监会对本基金募集的 注册 ， 并不表明其对本基金的 投资
价值 、 市场前景和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险， 投资者申购基金份额时应认真阅读本招募说明书、 基金合同等
信息披露文件， 全面认识本基金产品的风险收益特征， 应充分考虑投资者自身的
风险承受能力， 并对申购基金的意愿、 时机、 数量等投资行为作出独立决策。 基
金管理人 提醒投 资者基 金投资的 “买者 自负” 原则，在 投资者 作出 投 资决策后，
基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
本基金投资中小企业私募债券， 中小企业私募债券是根据相关法律法规由非
上市中小企业采用非公开方式发行的债券。 由于不能公开交易， 一般情况下， 交
易不活跃， 潜在较大流动性风险。 当发债主体信用质量恶化时， 受市场流动性所
限， 本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券， 由此可能给基金净值带来
更大的负面影响和损失。
本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中的较低风险品种， 其预期收益和
预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。
基金的过往业 绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其它基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人 依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产 ，
但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写， 并经中国证监会注册。 基金合
同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得
基金份额， 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行
为本身即 表明其 对基金 合同的承 认和接 受，并 按照《基 金法》 、 《运作 办法》 、基
金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务 。 基金投资人欲了解基金份额持有人
的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为2018年12月17日， 有关财务数据和净值表现
截止日为2018年9月30 日。 （财务数据未经审计）
一 、基 金管理 人
（一）基金管理人概况
名称： 中加基金管理有限公司
注册地址：北京市顺义区仁和镇顺泽大街 65 号317 室
办公地址： 北京市西城区南纬路 35 号
法定代表人： 夏英
成立时间：2013 年3 月27 日
电话：400-00-95526
注册资本：4.65 亿元人民币
存续期限：持续经营
股权结构：
中加基金管理有限公司股权比例为： 北京银行股份有限公司 44%、 加拿大丰
业银行 28%、北京乾融投资（集团）有限公司 12% 、中地种业（集团）有限公司
6% 、有研科技集团有限公司 5%、绍兴越华开发经营有限公司 5%。
基金管理情况： 目前基金管理人旗下管理 二十七 只基金， 分别是中加货币市
场基金 （A/C） 、 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金 （A/C） 、 中加纯债债
券型证券投资基金、 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金、 中加心享灵活
配置混合 型证券 投资基 金(A/C)、中 加瑞盈 债 券型证券 投资基 金（原 中加心安保
本混合型 证券投 资基金） 、中加 丰润纯 债债券 型证券投 资基金 （A/C） 、中加丰尚
纯债债券型证券投资基金、 中加丰泽纯债债券型证券投资基金、 中加丰盈纯债债
券型证券投资基金、 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金 （A/C） 、 中加丰
享纯债债券型证券投资基金、 中加丰裕纯债债券型证券投资基金 、 中加纯债定期
开放债券型发起式证券投资基金 （A/C） 、 中加颐享纯债债券型证券投资基金、 中
加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金 （A/C） 、 中加颐慧三个 月定期开放
债券型发起式证券投资基金 （A/C）、 中加心悦灵 活配置混合型证券投资基金 （A/C）、
中加紫金灵活 配置混合型证券投资基金 （A/C） 、 中加颐兴定期开放债券型发起式
证券投资基金 、 中加颐信纯债债券型证券投资基金 （A/C） 、 中加颐睿纯债债券型
证券投资基金 （A/C） 、 中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金 （A/C） 、 中加
颐合纯债债券型证券投资基金、 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金、 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金（A/C） 、中加颐智纯债债券型证券投资基金 。
（二）主要人员情况
1、董事会成员：
夏英先生,董事长， 伦敦商学院金融硕士学位， 于 1996 年加入北京银行， 历
任办公室副主任， 航天支行行长， 阜 裕管辖行行长， 资金交易部副总经理等职务。
夏先生具有丰富的金融业工作经验， 于2013 年5 月加入中加基金管理有限公司。
冯丽华女士，副董事长，管理学硕士。自 1985 年始，冯女士历任工商银行
东城支行计划科副科长、 北京市计委财政金融处正科级调研员、 北京银行资金计
划部、 公司金融部、 个人银行部、 财富管理部等部门总经理。 现任北京银行股份
有限公司副行长。
张少明先 生，董 事，工 学博士， 现任中 国钢研 科技集团 有限公 司党委 书记、
董事长。自 1984 年始 ，张先生先后在北京有色金属研究总院 208 室 、复合材料
研究中心、 开发经营处、 投资经营 部等部门担任副主任、 常务副主任、 处长、 主
任、 副院长等职务，2013 年3 月至2018 年9 月任有研总院院长 （改制后任董事
长） 、书记。
施礼安 先生（Peter Slan ） ， 董事， 现任职 丰 业国际 财富管 理高级 副 总裁，
负责丰业银行在加拿大境外所有财富管理， 保险， 养老金及资产管理业务。 施礼
安先生在丰业银行已工作了 20 年，在金融， 财富管理，全球投资银行和股权资
本市场等业务领域都担任过领导职位。他的主要社会工作包括 Baycrest 基金会
董事， 卑街联合犹太人上诉内阁副主席。 施礼安先生是特许账户和特许专业会计
师，持有多伦多大学罗 特曼管理学院的工商管理硕士(MBA)学位。
周美思 女士（Juliana Chow ） ， 董事， 毕业 于 香港理 工大学 ，拥 有加 拿大财
务策划协会和财务策划师标准理事会颁发的财务策划证书， 同时也是加拿大银行
家协会院士。 周女士拥有 30 年金融市场工作经验,擅长于国际商务管理， 合资经
营， 基金及经纪业务。 在她丰富的职业生涯中， 推出了领先的区域和国际投资基
金， 建立过基金超市， 并在日本建立第一只美元清算基金， 也曾在香港， 新加坡
和日本等跨国金融机构担任领导职务。 目前， 周女士任职加拿大丰业银行亚太区
财富管理业务副总裁， 负责亚太地区全面财 富管理策略的开发和执行， 领导亚洲
财富管理业务， 包括理念构思与设计， 市场评估， 产品开发管理以及财务， 经营合规性和风险管理。
刘素勤女士， 董事， 首 都经济贸易大学经济学学士， 助理经济师， 于 1998 年
7 月加入北京银行。刘女士于 2017 年 1 月至 今担任北京银行资金运营中心总经
理，2015 年2 月至 2017 年 1 月担任北京银行资金运营中心副总经理，2008 年
12 月至 2015 年2 月担任北京银行资金交易部副总经理，2006 年7 月至2008 年
12 月担任 北京银 行资 金交易部 总经理 助理。 之前，刘 女士先 后在北 京银行天桥
支行、总行 计划财务部、总行资金交易部从事相关工作。
耿拥军先生， 董事， 耿先生在商贸经营、 房地产开发和物业管理、 典当及投
融资领域具有丰富管理经验， 创办北京昊润房地产开发有限公司、 北京富润物业
管理有限公司、 北京金城典当有限责任公司、 北京乾融投资 （集团） 有限公司等
企业并担任董事长职务。 耿先生现担任西城区政协委员、 北京市工商联常委， 民
建北京企业家委员会副主任。
张建设先生，董事，1984 年 7 月毕业于西北农业大学（现西北农林科技大
学） 经济管理专业， 获 农业经济管理学士学位；1984 年7 月至1996 年5 月就职
于农业部农村合作经济经 营管理总站、 农业物资司、 农业物资供销总公司， 先后
任职员、 财务处长， 高级经济师;自2003 年至今， 先后担任中地种业有限公司董
事长兼总经理、 中地种业(集团)有限公司董事长兼总裁、 北京中地种畜有限公司
董事长兼总经理、 中地乳业集团有限公司董事长、 中国中地乳业控股有限公司董
事长兼总裁等职务；同时担任中国畜牧业协会副会长、中国奶业协会副会长。
吴小英女士，独立董事，研究生；自 1985 年 起，吴女士先后在中国人民银
行廊坊分行人事科、 中国银行中苑宾馆、 中国民族国际信托投资公司、 中国民族
证券有限责任公司工作， 并先后担任副科长、 人事主管、 商贸部总经理、 计划资
金部总经理、董事会办公室主任、纪委副书记等职务。
杨运杰先生，独立董事，经济学博士、教授、博士生导师；自 1986 年始，
杨先生先后在河北林学院、 中央财经大学担任经济学的教学工作， 并先后担任系
副主任、 研究生部常务副主任、 学院院长等职务， 期间还在深圳经济特区证券公
司北京管理总部担任研发部经理。 现任中央财经大学经济学院教授、 博士生导师。
杨戈先生，独立董事，工商管理硕士；自 1993 年始，杨先生先后在中国航
空技术进出口总公司担任分析员、在法国里昂证券亚洲有限公司担任经理、在WI Harper Group （中 经合集 团）担 任经理 、 在中华 创业网 担任总 经 理、在 鑫苏
创业投资公司担任合伙人、 在北京华创先锋科技有限公司担任总经理并在美国纽
约证券交易所北京代表处担任首席代表， 在苏州琨玉前程投资管理有限公司担任
董事长等职务。
2、监事会成员
高红女士， 监事。 现任北 京银行股份有限公司北京管理部公司银行部总经理。
高女士自 1994 年起， 先后担任湖北国际信托投资公司营业部总经理、湖北三峡
证券有限责任公司恒惠营业部总经理、 黑龙江佳木斯证券公司总经理、 北京证券
有限责任公司经纪业务总监、 西北证券有限公司董事长助理 兼合规部总经理等职
务，拥有 丰富的 金融行 业工作和 管理经 验。2008 年加入 北京银 行， 先后任职于
总行公司银行总部、北京管理部大企业客户二部及公司银行部。
希琳（ShirleyShe ） 女 士 ， 监 事 ， 厦 门 大 学 学 士 ， 加 拿 大 达 尔 豪 西 大 学
（DalhousieUniversity ） 工商管理硕士MBA， 拥有 CIM、CIPM 等专业资格证书，
并长期在国际知名资产管理机构从事投资工作， 在境外证券投资及产品研发方面
具有丰富的经验。2000 年4 月至2013 年7 月历任加拿大丰业银行丰业证券高级
投资顾问、丰业资产管理高级投资经理。2013 年 7 月至 2013 年 12 月任加拿大
丰业 银 行 中 国 投 资 产 品 总 监 。2013 年 12 月至今任中加基金市场营销部副总监。
边宏伟先生， 职工监事， 上海外国语大学学士、 美国约翰霍普金斯大学国际
金融学硕士， 掌握扎实的金融及财务管理领域专业知识， 具有丰富的经济金融及
跨境金融管理工作经验。 边宏伟先生自1993 年至1999 年任职于中国日报社， 1999
年至 2003 年任职于世界银行及国际货币基金组织，2004 年至 2013 年于北京银
行股份有限公司任零售银行部副总经理；2013 年 3 月加入中加基金管理有限公
司，现任市场营销部总监。
王雯雯女士， 职 工监事， 经济学硕士。 曾任职于北京银行， 从事风险管理等
相关业务；2013 年5 月加入中加基金管理有限公司，任监察稽核部总监助理。
3、总经理及其他高级管理人员
夏英先生,董事长， 伦敦商学院金融硕士学位， 于 1996 年加入北京银行， 历
任办公室副主任， 航天支行行长， 阜裕管辖行行长， 资金交易部副总经理等职务。
夏先生具有丰富的金融业工作经验， 于2013 年5 月加入中加基金管理有限公司。 宗喆 先生，总经理，高级经济师，研究生学历。具有 14 年以上金融 从业经
验， 具备基金从业资格。 曾供职于中国工商银行山东省分行、 总行， 银华财富资
本管理有限公司，2017 年6 月30 日起任中加基金管理有限公司副总经理， 分管
产品开发和市场营销工作。2018 年7 月20 日起任公司总经理。
魏忠先 生（JohnZhongWei ） ， 副总经 理， 特许 金融分 析师（CFA ） 、金 融风险
管理经理 （FRM） 、 加拿大投资经理 （CIM） ； 曾任职于富兰克林谭普顿投资公司 （多
伦多， 加拿大 ） ，大 明 基金（DynamicFunds ， 多伦多 ，加拿 大）及 丰 业银行 全球
资产管理 （多伦多， 加 拿大） ； 自 2014 年3 月19 日正式担任公司副总经理一职，
并主管风险管理业务。
刘向途先生， 督察长， 经济学硕士。 曾任北京银行董事会办公室证券事务组
负责人、 投资者关系室经理， 全程参与北京银行 IPO 及再融资， 日常主要从事北
京银行证券事务、 投资者关系管理、 投融资管理等工作， 期间还从事过北京银行
公司治理工作，此前，曾任职于北京银行清华大学支行；2013 年 5 月加入中加
基金管理有限公司，任投资研究部副总监（负责人） 。自 2016 年 5 月 17 日起，
任公司督察长。
4、本基金基金经理
杨宇俊先生， 金融工程博士 ， 北京银行博士后， 具有多年债券市场投资研究
经验。 曾任北京银行总行资金交易部分析师， 负责债券市场和货币市场的研究与
投资工作 。2013 年 加 入中加基 金，任 专户投 资经理， 具备基 金从业 资格。现任
中加瑞盈债券型证券投资基金基金经理 （2016 年 3 月23 日至今） 、 中加丰润纯
债债券型证券投资基金基金经理 （2016 年6 月 17 日至今） 、 中加 丰尚纯债债券
型证券投资基金基金经理 （2016 年8 月19 日至今） 、 中加丰泽纯债 债券型证券
投资基金基金经理（2016 年 12 月 19 日至今 ）、中加丰盈纯债债券型证券投资
基金基金经理 （2016 年 11 月2 日至今） 、 中加纯债两年定期开放债券型证券投
资基金基金经理（2016 年 11 月 11 日至今） 、中加丰享纯债债券型证券投资基
金基金经理（2016 年 11 月 11 日至今）、中 加丰裕纯债债券型证券投资基金基
金经理（2016 年 11 月 28 日至今）、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资
基金基金经理（2018 年6 月8 日至今）。
5、投资决策委员会 投资决策委员会成员包括公司董事长夏英先生， 总经理宗喆先生， 副 总经理
魏忠先生， 督察长刘向途先生， 市场营销部副总监希琳女士， 基金经理闫沛贤先
生、 张旭先生、 杨宇俊先生、 廉晓婵女士， 投资研究部首 席宏观研究员李继民先
生，监察稽核部总监助理王雯雯女士。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他法律、 法规的规定， 基金管理人应履行
以下职责：
1、依法 募集资 金，办 理或者委 托经中 国证监 会认定的 其他机 构办理 基金份
额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照 基金合 同的约 定确定基 金收益 分配方 案，及时 向基金 份额持 有人分
配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度、半年度和年度基金报告；
7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为；
12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
（四）基金管理人承诺
1、 本基金管理人将根据基金合同的规定， 按照招募说明书列明的投资目标、
策略及限制等全权处理本基金的投资。
2、 本基 金管理 人不从 事违反《 中华人 民共和 国 证券法 》 （以 下简称 “ 《证券
法》 ” ） 的行为 ，并建立 健全内部 控制制 度，采 取有效措 施，防 止违反 《证券法》
行为的发生。 3、 本基金管理人不从事违反 《基金法》 的行 为， 并建立健全内部控制制度，
采取有效措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动：
（1 ）承销证券；
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3 ）从事使基金承担无限责任的投资；
（4 ）买卖其他基金份额，但是 中国证监会 另有规定的除外；
（5 ）向基金管理人、基金托管人出资 ；
（6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证 券交易活动；
（7 ）法律、行政法规 和中国证监会规定禁止的其他活动。
4 、本基金管理人将加 强人员管理，强化职业 操守，督促和约束员工 遵守国
家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：
（1 ）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2 ）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3 ）利用基金财产 或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5 ）侵占、挪用基金财产；
（6 ）泄露因职务便利 获取的未公开信息、利 用该信息从事或者明示 、暗示
他人从事相关的交易活动；
（7 ）玩忽职守，不按照规定履行 职责；
（8 ）其它法律、行政 法规以及中国证监会禁止的行为。
5、基金经理承诺
（1 ）依 照有关 法律、 法规和基 金合同 的规定 ，本着谨 慎的原 则为基 金份额
持有人谋取 最大利益。
（2 ）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三人谋取利益。
（3 ）不 泄漏在 任职期 间知悉的 有关证 券、基 金的商业 秘密 ， 尚未依 法公开
的基金投资内容、 基金投资计划等信息 ， 或利用该信息从事或者明示、 暗示他人
从事相关的交易活动 。
（4 ）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
（五 ）基金管理人的内部控制制度 1、 内部控制的原则
本基金管理人的内部控制遵循以下原则：
（1 ）全 面性原 则：内 部控制必 须覆盖 公司的 所有部门 和岗位 ，渗透 各项业
务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位员工；
（2 ）独 立性原 则：公 司根据业 务发展 的需要 设立相对 独立的 机构、 部门和
岗位， 并在相关部门建立防火墙； 公司设立独立的风险管理部 门和监察稽核部 门，
保持高度的独立性和权威性， 分别履行风险管理和合规监察职责， 并协助和配合
督察长负责对公司各项内部控制工作进行稽核和检查；
（3 ）审 慎性原 则：内 部控制的 核心是 有效防 范各种风 险，任 何制度 的建立
都要以防范风险、审慎经营为出发点；
（4 ）有 效性原 则：公 司内部管 理制度 具有高 度的权威 性，是 所有员 工严格
遵守的行动指南。 执行内部控制制度不能有任何例外， 任何人不得拥有超越制度
或违反规章的权力；
（5 ）及 时性原 则：内 部控制制 度的建 立应与 现代科技 的应用 相结合 ，充分
利用电脑网络，建立电脑预警系统，保证监控的及时性；
（6 ）适 时性原 则：内 部控制制 度的制 订应具 有前瞻性 ，并且 必须随 着公司
经营战略、 经营理念等内部环境的变化和国家法律、 法规、 政策等外部环境的改
变及时进行相应的修改和完善；
（7 ）定 量与定 性相结 合的原则 ：建立 完备内 部控制指 标体系 ，使内 部控制
更具客观性和操作性 ；
（8 ）成 本效益 原则： 公司运用 科学化 的经营 管理方法 降低运 作成本 ，提高
经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果 ；
（9 ） 相互制约原则： 公 司内部部门和岗位的设置应当权责分明、 相互制衡。
2、 内部控制制度
公司严格 按照《 基金法 》及其配 套法规 、 《证 券投资基 金管理 公司内 部控制
指导意见》 等相关法律法规的规定， 按照合法合规 性、 全面性、 审慎性、 适时性
原则， 建立健全内部控制制度。 公司内部控制制度由内部控制大纲、 基本管理制
度和部门业务规章等三部分有机组成。
（1 ）公 司内部 控制大 纲是对公 司章程 规定的 内控原则 的细化 和展开 ，是公司各项基本管理制度的纲要和总揽， 内部控制大纲对内控目标、 内控原则、 控制
环境、内控措施等内容加以明确。
（2 ） 公司基本管理制度包括风险管理制度、 监察稽核制度、 投资管理制度、
基金会计核算制度、 信息披露制度、 信息技术管理制度、 公司财务制度、 资料档
案管理制度、人力资源管理制度和紧急应变制度等。
（3 ） 部门业务规章是在公司 基本管理制度的基础上， 对各部门的主要职责、
岗位设置、 岗位责任、 业务流程和操作守则等的具体说明。 部门业务规章由公司
相关部门依据公司章程和基本管理制度， 并结合部门职责和业务运作的要求拟定。
3、 完备严密的内部控制体系
公司建立独立的内部控制体系， 董事会层面设立督察长， 管理层设立独立于
其他业务部门的监察稽核部门和风险管理部门， 通过风险管理制度和监察稽核制
度两个层面构建独立、 完整、 相互制约、 关注成本效益的内部监督体系， 对公司
内部控制和风险管理制度及其执行情况进行持续的监督和反馈， 保障公司内部控
制机制的严格落实。
风险管理方面由董事会下设的风险管理委员会制定风险管理政策， 由管理层
的风险控制委员会负责实施， 由风险管理部门专职落实和监督， 公司 各业务部门
制定审慎的作业流程和风险管理措施， 全面把握风险点， 将风险管理责任落实到
人， 实现对风险的日常管理和过程中管理， 防范、 化解和控制公司所面临的、 潜
在的和已经发生的各种风险。
监察稽核 制度在督察长的领导下严格实施 ， 由监察稽核部门协 助和配合督察
长履行稽核监察职能 。 通过对公司日常业务的各个方面和各个环节的合法合规性
进行评估， 监督公司及员工遵守国家相关法律法规、 监管规定、 公司对外承诺性
文件 和内部管理制度的情况， 识别、 防范和及 时杜绝公司内部管理及基金运作中
的各种违规风险， 提出并完善公司各项合规性制度， 以充分维护公司客户的合法
权益。 通过检查公司内部管理制度、 资讯管制、 投资决策与执行、 基金营销、 公
司财务与投资管理、 基金会计、 信息披露、 行政管理、 电脑系统等公司所有部门
和工作环 节，对 公司自 身经营、 资产管 理和内 部管理制 度等的 合法性 、合规性、
合理性和有效性进行监督、 评价、 报告和建议， 从而保护公司客户和公司股东的
合法权益。 4、基金管理人关于内部控制的声明
本公司确知建立内部控制系统、 维持其有效性以及有效执 行内部控制制度是
本公司董事会及管理层的责任， 董事会承担最终责任； 本公司特别声明以上关于
内部控制和风险管理的披露真实、 准确， 并承 诺根据市场的变化和公司的发展不
断完善风险管理和内部控制制度。
二 、基 金托管 人
（一）基金托管人概况
1、基本情况
名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行” ）
设立日期：1987年4月8日
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本：252.20 亿元
法定代表人：李建红
行长：田惠宇
资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号
电话：0755—83199084
传真：0755—83195201
资产托管部信息披露负责人：张燕
2、发展概况
招商银行成立于1987 年4月8日， 是我国第一家完全由企业法人持股的股份制
商业银行， 总行设在深圳。 自成立以来， 招商银行先后进行了三次增资扩股， 并
于2002年3月成功地发行了15亿A股， 4月9日在上交所挂牌 （股票代码： 600036），
是国内第 一家采 用国际 会计标准 上市的 公司。2006 年9月 又成功 发行 了22 亿H 股，
9月22日在香港联交所挂牌交易 （股票代码：3968），10月5日行使H股 超额配售，
共发行了24.2亿H股。 截至2018年9月30日， 本集团总资产65,086.81亿元人民币，
高级法下资本充足率15.46%，权重法下资本充足率12.80%。
2002 年 8 月，招商银 行成立基金托管部；2005 年 8 月，经报中国 证监会同意， 更名为资产托管部， 下设业务管理室、 产品管理室、 业务营运室、 稽核监察
室、基金外包业务室 5 个职能处室，现有员工 80 人。2002 年 11 月，经中国人
民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格， 成为国内第一家获得
该项业务资格上市银行；2003 年 4 月，正式办理基金托管业务。招商银行作为
托管业务资质最全的商业银行， 拥有证券投资基金托管、 受托投资管理托管、 合
格境外机构投资者托管 （QFII） 、 合格境内机 构投资者托管 （QDII） 、 全国社会
保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。
招商银行确立 “因势而变、 先您所想” 的托管理念和 “财富所托、 信守承诺”
的托管核 心价值 ，独创 “6S 托管 银行” 品牌 体系，以 “保护 您的业 务、保护您
的财富” 为历史使命， 不断创新托管系统、 服务和产品： 在业内率先推出 “网上
托管银行系统” 、 托管业务综合系统和 “6 心” 托管服务标准， 首家 发布私募基
金绩效分析报告， 开办国内首个托管银行网站， 成功托管国内第一只券商集合资
产管理计划、 第一只FOF 、 第一只信托资金计 划 、 第一只股权私募基 金、 第一家
实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只 境外银行 QDII 基金、 第一只红利
ETF 基金 、 第一 只“1+N ”基金 专户 理财、 第 一家大小 非解 禁资产 、 第一 单 TOT
保管 ，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转 变 ， 得 到 了 同 业 认 可 。
招商银行资产托管业务持续稳健发展， 社会影响力不断提升,四度蝉联获 《财
资》“中国最佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国 最
佳托管银行奖” ， 成为国内唯一获得该奖项的托管银行； “托管通” 获得国内 《银
行家》2016 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7 月荣膺 2016 年中国资产
管理【金贝奖】“最佳资产托管银行”；2017 年 6 月再度荣膺《财资》“中国
最佳托管银行奖”, “全功能网上托管银行 2.0 ” 荣获 《银行家》2017 中国金融
创新 “十佳金融产品创新奖 ”；8 月荣膺国际财经权威媒体 《亚洲 银行家 》 “中
国年度托管银行奖”，2018 年 1 月获得中央国债登记结算有限责任公司“2017
年度优秀 资产托 管机构 ”奖项， 同月招 商银行 “托管大 数据平 台风险 管理系 统”
荣获 2016-2017 年度银 监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、
全国金融青联第五届 “双提升” 金点子方案二等奖；3 月招商银行荣获公募基金
20 年 “最佳基金托管银 行” 奖，5 月荣膺国际 财经权威媒体 《亚洲 银 行家 》 “中
国年度托管银行奖” 。 （二）主要人员情况
李建红先生， 本行董事长、 非执行董事，2014 年7 月起担任本行董事、 董事
长。英国 东伦敦 大学工 商管理硕 士、吉 林大学 经济管理 专业硕 士，高 级经济师。
招商局集团有限公司董事长， 兼任招商局国际有限公司董事会主席、 招商局能源
运输股份 有限公 司董事 长、中国 国际海 运 集装 箱（集团 ）股份 有限公 司董事长、
招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。 曾
任中国远洋运输 （集团） 总公司总裁助理、 总经济师、 副总裁， 招商局集团有限
公司董事、总裁。
田惠宇先生， 本行行长、 执行董事，2013 年 5 月起担任本行行长、 本行执行
董事。 美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位， 高级经济师。 曾于 2003 年 7 月至
2013 年 5 月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分
行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。
王良先生， 本行副 行长， 货币银行学硕士， 高 级经济师。1991 年至1995 年，
在中国科技国际信托投资公司工作；1995 年 6 月至 2001 年 10 月， 历任招商银
行北京分行展览路支行、 东三环支行行长助理、 副行长、 行长、 北京 分行风险控
制部总经理；2001 年 10 月至 2006 年 3 月， 历任北京分行行长助理、副行长；
2006 年 3 月至 2008 年 6 月，任北京分行党委书记、副行长（主持工作） ；2008
年 6 月至 2012 年 6 月 ，任北京分行行长、党委书记；2012 年 6 月至 2013 年 11
月， 任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、 党委书记；2013 年11 月至 2014
年 12 月，任招商银行总行行长助理；2015 年 1 月起担任本行副行长；2016 年
11 月起兼任本行董事会秘书。
姜然女士， 招商银行资产托管部总经理， 大学本科毕业， 具有基金托管人高
级管理人员任职资格。 先后供职于 中国农业银行 黑龙江省分行， 华商银行， 中国
农业 银行 深圳市分行，从事信贷管理、托管工作。2002 年 9 月加盟招商银行至
今， 历任招商银行总行资产托管部经理、 高级经理、 总经理助理等职。 是国内首
家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一，具有 20 余年银行 信贷及托管
专业从业经验。 在托管产品创新、 服务流程优化、 市场营销 及客户关系管理等领
域具有深入的研究 和丰富的实务经验 。
（三）基金托管业务经营情况 截至2018 年9 月30 日， 招商银行股份有限公司累计托管401 只开放式基金 。
(四)托管人的内部控制制度
1、 内部控制目标
招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度， 自觉形
成守法经营、 规范运作的经营思想和经营理念； 形成科学合理的决策机制、 执行
机制和监督机制， 防范和化解经营风险， 确保托管业务的稳健运行和托管资产的
安全； 建立有利于查错防弊、 堵塞漏洞、 消除隐患， 保证业务稳健运行的风险控
制制度， 确保托管业务 信息真实、 准确、 完整 、 及时； 确保内控机制 、 体制的不
断改进和各项业务制度、流程的不断完善。
2、 内部控制组织结构
招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系：
一级风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制 ；
二级风险防范是招商银行资产托管部设立 稽核监察室 ， 负责部门内部风险预
防和控制；
三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时， 遵循内控制衡原则，
视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。
3、 内部控制原则
（1 ）全 面性原 则。内 部控制覆 盖各项 业务过 程和操作 环节、 覆盖所 有室和
岗位。
（2 ）审 慎性原 则。托 管组织体 系的构 成、内 部管理制 度的建 立均以 防范风
险、 审慎经营为出发点， 以有效防范各种风险作为内部控制的核心， 体现 “内控
优先”的要求。
（3 ）独 立性原 则。招 商银行资 产托管 部各室 、各岗位 职责保 持相对 独立，
不同托管资产之间 、 托管资产和自有资产之间相互分离。 内部控制的检查、 评价
部门独立于内部控制的建立和执行部门。
（4 ）有 效性原 则。 内 部控制具 有高度 的权威 性，任何 人不得 拥有不 受内部
控制约束的权利，内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。
（5 ）适 应性原 则。 内 部控制适 应招商 银行托 管业务风 险管理 的需要 ，并能
够随着托 管业务 经营战 略、经营 方针、 经营理 念等内部 环境的 变化和 国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。
（6 ）防 火墙原 则。 招 商银行资 产 托管 部配备 独立的托 管业务 技术系 统 ，包
括网络系统、应用系统、安全防护系统、数据备份系统。
（7 ）重 要性原 则。内 部控制在 实现全 面控制 的基础上 ，关注 重要托 管业务
事项和高风险领域。
（8 ）制 衡性原 则。内 部控制能 够实现 在托管 组织体系 、机构 设置及 权责分
配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。
4、 内部控制措施
（1 ）完 善的制 度建设 。招商银 行资产 托管部 从资产托 管业务 内控管 理、产
品受理、 会计核算、 资金 清算、 岗位管理、 档案管理和信息管理等方面制定一系
列规章制度，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。
（2 ）经 营风险 控制。 招商银行 资产托 管 部制 定托管项 目审批 、资金 清算与
会计核算双人双岗、 大额资金 专人跟踪、 凭证管理等一系列完整的操作规程， 有
效地控制业务运作过程中的风险。
（3 ）业务信息风险控 制。招商银行资产托管 部在数据传输和保存方 面有严
格的加密 和备份 措施， 采用加密 、直连 方式传 输数据， 数据执 行异地 实时备份，
所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。
（4 ）客 户资料 风险控 制。招商 银行资 产托管 部对业务 办理过 程中形 成的客
户资料， 视同会计资料保管。 客户资料不得泄露， 有关人员如需调用， 须经总经
理室成员审批，并做好调用登记。
（5 ）信息技术系统风 险控制。招 商 银 行 对 信 息 技 术 系 统 管 理 实 行 双 人 双 岗
双责、机房 24 小时值 班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和
办公网、 托管业务网与全行业务网双分离制度， 与外部业务机构实行防火墙保护，
对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等， 保证信息技术系统的安
全。
（6 ）人 力资源 控制。 招商银行 资产托 管部通 过建立良 好的企 业文化 和员工
培训、 激励机制、 加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制， 有效
的进行人力资源管理。
（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据 《中华人民共和国证券投资 基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》等 有关法 律法规 的规定及 基金合 同 、托 管协议的 约定， 对基金 投资范围、
投资比例、投资组合等情况 的合法性、合规性进行监督和核查 。
在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中， 基金托管人对基金
管理人发送的投资指令、 基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监
督，对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。
基金托管 人如发 现基金 管理人依 据交易 程序已 经生效的 投资指 令违反 法律、
行政法规和其他有关规定， 或者违反基金合同约定， 及时以书面形式通知基金管
理人 进行整改， 整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。 基金管
理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。 基
金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人应报告
中国证监会。
三 、相 关服务 机构
（一）基金份额发售机构
直销 中心
名
称：中加基金管理有限公司
办公地址：北京市西城区南纬路 35 号
注册地址： 北京市顺义区仁和镇顺泽大街 65 号317 室
法定代表人： 夏英
全国统一客户服务电话：400-00-95526
传真：010-83197627
联系人： 江丹
公司网站：www.bobbns.com
基金管理人可根据 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 和本基金基金合同
等的规定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务。
（二）登记机构
名称：中加基金管理有限公司
注册地址：北京市顺义区仁和镇顺泽大街 65 号317 室 办公地址：北京市西城区南纬路 35 号
法定代表人： 夏英
全国统一客户服务电话：400-00-95526
传真：010-66226080
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：孙睿
经办律师：黎明、孙睿
（四）审计基金财产的 会计师事务所
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国北京东长安街 1 号东方广场东2 座办公楼8 层
办公地址：中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼8 层
法定代表人：邹俊
经办注册会计师：李砾
电话：010-85087929
传真：010-85185111
联系人：管祎铭
四 、基 金的名 称
本基金名称：中加 丰润纯债债券型证券投资基金
五 、基 金的类 型
基金类型：契约 型 开放式基金
六 、投 资目标
力争在严格控制投资风险的前提下， 长期内实现超越业绩比较基准的投资回
报。
七 、投 资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种， 包括国债、 金
融债、 企业债、 公司债、 央行票据、 中期票据、 短期融资券、 中小企业私募债券、
资产支持 证券、 次级债 、可分离 交易可 转债的 纯债部分 、债券 回购、 国债期货、
银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具 （但
须符合中国证监会的相关规定） 。
本基金不 投资于股票、 权证等权益类资产， 也不 投资于可转换债券 （ 可分离
交易可转债的纯债部分除外 ） 、可交换债券。
基金的投资组合 比例 为： 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％；
本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不
低于基金 资产净 值 5% 的现金或 到期日 在一年 以内的政 府债券 ，国债 期货的投资
比例遵循国家相关法律法规 ， 其中现金不包括结算备付金、 存出保证金及应收申
购款等 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
八 、投 资策略
本基金将在基金合同约定的投资范围内， 通过对宏观经济运行状况、 国家货
币政策和财政政策、 国家产业政策及资本市场资金环境的研究， 积极把握宏观经
济发展趋势、 利率走势、 债券市场相对收益率、 券种的流动性以及信用水平， 结
合定量分析方法， 确定资产在非信用类固定收益类证券 （国债、 中央银 行票据等）
和信用类固定收益类证券之间的配置比例。
1、久期 策略： 本基金 将考察市 场利率 的动态 变化及预 期变化 ，对引 起利率变化的相关因素进行跟踪和分析， 进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的
调整方案， 以降低利率变动对组合带来的影响。 本基金管理人的固 定收益团队将
定期对利率期限结构进行预判， 在考虑封闭期剩余期限的基础上， 制定相应的久
期目标， 当预期市场利率水平将上升时， 适当降低组合的久期； 预期市场利率将
下降时， 适当提高组合的久期。 以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调
整提高债券组合收益率目的。
2、期限 结构策 略。通 过预测收 益率曲 线的形 状和变化 趋势， 对各类 型债券
进行久期配置； 当收益率曲线走势难以判断时， 参考基准指数的样本券久期构建
组合久期， 确保组合收益超过基准收益。 具体来看， 又分为跟踪收益率曲线的骑
乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略 。
（1 ）骑 乘策略 是当收 益率曲线 比较陡 峭时， 也即相邻 期限利 差较大 时，买
入期限位于收益率曲线陡峭处的债券， 通过债券的收益率的下滑， 进而获得资本
利得收益。
（2 ）子 弹策略 是使投 资组合中 债券久 期集中 于收益率 曲线的 一点， 适用于
收益率曲线较陡时； 杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两
端， 适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动； 梯式策略是使投资
组合中的债券久期均匀分别于收益率曲线，适用于收益率曲线水平移动。
3、 类属配置策略： 本基 金对不同类型固定收益品种的信用风险、 税赋水平、
市场流动 性、市 场风险 等因素进 行分析 ，研究 同期限的 国债、 金融债 、企业债、
交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势， 制定债券类属配置策略， 以获
取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
4、信用债投资策略
信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。 信用利差
是信用产品相对国债、 央行票据等利率产品获取较高收益的来源。 信用利差主要
受两方面的影响， 一方面为债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平， 另一
方面为发行人本身的信用状况。
信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都
会对信用债个券的利差水平产 生重要影响， 因此， 一方面， 本基金将从 经济周期、
国家政策、 行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势； 另一方面， 本基金还将以内部信用评级为主、 外部信用评级为辅， 即采
用内外结合的信用研究和评级制度， 研究债券发行主体企业的基本面， 以确定企
业主体债的实际信用状况。
5、杠杆投资策略
本基金将 在考虑 债券投 资的风险 收益情 况，以 及回购成 本等因 素的情 况下，
在风险可控以及法律法规允许的范围内， 通过债券回购， 放大杠杆进行投资操作。
6、 资产支持证券的投资策略： 资产支持类证券的定价受市场利率、 流动性、
发行 条款、 标的资产的构成及质量、 提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影
响。 本基金将在利率基本面分析、 市场流动性分析和信用评级支持的基础上， 辅
以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较，审慎投资资产支持证券类资产
7、个券 挖掘策 略。本 部分策略 强调公 司价值 挖掘的重 要性， 在行业 周期特
征、公司 基本面 风险特 征基础上 制定绝 对收益 率目标策 略，甄 别具有 估值优势、
基本面改善的公司， 采取高度分散策略， 重点布局优势债券， 争取提高组合超额
收益空间。
8、国债期货投资策略
为更好地实现投资目标， 本基金在注重风险管理的前提下， 以套期保值为目
的， 适度运用国债期货。 本基金利用国债期货合约流动性好、 交易成本低和杠杆
操作等特点，提高投资组合运作效率，有效管理市场风险。
9、中小企业私募债投资策略
本基金将根据审慎原则投资中小企业私募债券。 本基金以持有到期中小企业
私募债券为主， 以获得本金和票息收入为投资目的， 同时， 密切关注债券的信用
风险变化，力争在严格控制风险的前提下，获得较高收益。
九 、业 绩比较 基准
本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数。
本基金选择上述业绩比较基准的原因： 中债综合全价 （总值） 指数是中央国
债登记结算有限责任公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市
场的跨市场债券指数， 指数样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、 金融债
券、 企业债券、 中期票据、 短期融资券、 公司债等组成。 根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能客观合理地反映本基金风险收益特征。
若未来 法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比
较基准推出， 或者 市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用， 本基金管理人可
以依据维护投资者合法权益的原则， 在与 基金托管人 协商一致并报中国证监 会备
案后，适当调整业绩比较基准并及时公告 ，而无需召开基金份额持有人大会 。
十 、风 险收益 特征
本基金为债券型基金， 预期收益和预期风险高于货币市场基金， 但低于混合
型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。
十 一、 基金投 资组 合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
以下内容摘自本基金 2018 年第3 季度报告：
基金托管人 招商银行股份有限公司 根据基金合同规定，于 2018 年 10 月 22
日 复核了本 投资组合报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2018 年9 月 30 日止， 本报告中所列财务数据
未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 316,693,840.00 97.86
其中：债券 316,693,840.00 97.86
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金
合计
524,206.76 0.16
8 其他资产 6,390,032.84 1.97
9 合计 323,608,079.60 100.00
2、 报告期末按行业分类的股票投资组合
（1 ）报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票
（2 ）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
3、 报告 期末按 公允价 值占基金 资产净 值比例 大小排序 的前十 名股票 投资明
细
本基金本报告期末未持有股票
4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 86,209,240.00 34.59
其中：政策性金融债 86,209,240.00 34.59
4 企业债券 131,492,600.00 52.75
5 企业短期融资券 20,012,000.00 8.03
6 中期票据 78,980,000.00 31.69
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 316,693,840.00 127.05
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资
产净值比
例（％）
1 180205 18国开05 500,000 52,295,000.00 20.98
2 101476003
14山西交投M
TN001
200,000 20,350,000.00 8.16
3 1080035
10天保投资
债
200,000 20,322,000.00 8.15
4 101660018
16九州通MTN
001
200,000 20,024,000.00 8.03
5 011801775
18大同煤矿S
CP012
200,000 20,012,000.00 8.03
6、 报告 期末按 公允价 值占基金 资产净 值比例 大小排序 的前十 名资产 支持证
券投资明细
本基金报告期末未持有资产支持证券。
7、 报告 期末按 公允价 值占基金 资产净 值比例 大小排序 的前五 名贵金 属投资
明细
本基金报告期末未持有贵金属。
8、 报告 期末按 公允价 值占基金 资产净 值比例 大小排序 的前五 名权证 投资明
细
本基金报告期末未持有权证。
9、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1 ）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。
（2 ）本基金投资股指期货的投资政策
无。
10、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1 ）本期国债期货投资政策
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资 （2 ）报告期末本 基金投资的国债期货持仓和损益明细
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
（3 ）本期国债期货投资评价
无。
11、 投资组合报告附注
（1 ）本 报告期 内，本 基金投资 的前十 名证券 的发行主 体没有 被监管 部门立
案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
（2 ）本 报告期 内，本 基金未投 资股票 ，不存 在投资的 前十名 股票超 出基金
合同规定的备选股票库的情形。
（3 ）其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 3,555.58
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,386,477.26
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 6,390,032.84
（4 ）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5 ）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
（6 ）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
（九)基金净值表现
1、自基 金合同 生效以 来基金份 额净值 增长率 及其与同 期业绩 比较基 准收益
率的比较
中加丰润纯债债券 A 阶段
净值增长
率①
净值增
长率标
准差②
业绩比较
基准收
益率③
业绩比较基
准收益率
标准差④
①-③ ②- ④
2016 年6 月17 日—
2016 年12 月31 日
75.41% 6.30% -1.16% 0.11% 76.57% 6.19%
2017 年1 月1 日—
2017 年12 月31 日
4.04% 0.05% -3.38% 0.06% 7.42% -0.01%
2018 年1 月1 日—
2018 年9 月30 日
4.79% 0.05% 2.74% 0.07% 2.05% -0.02%
中加丰润纯债债券C
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②- ④
2016 年6 月17 日—
2016 年12 月31 日
-0.20% 0.07% -1.16% 0.11% 0.96% -0.04%
2017 年1 月1 日—
2017 年12 月31 日
3.83% 0.05% -3.38% 0.06% 7.21% -0.01%
2018 年1 月1 日—
2018 年9 月30 日
4.56% 0.05% 2.74% 0.07% 1.82% -0.02%
2、自基 金合同 生效以 来基金份 额累计 净值增 长率变动 及其与 同期业 绩比较
基准收益率变动的比较
十 二、 基金的 费用 与 税收
（一 ）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、 基金销售服务费；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师 费 、 诉讼费和仲裁费 ；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券 、期货 交易费用等因基金投资产生的费用 ；
8、基金的银行汇划费用；
9、证券账户开户费用、账户维护费用 ；
10、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。
（二 ）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30% 年费率计提。 管理费的计算方法如下：
H＝ E×0.30%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后， 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式 于次月
前5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休
假等 ，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H＝ E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后， 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式 于次月
前5 个工作日内从基金财产中一次性 支取。 若遇法定节假日、 公休假等 ， 支付日
期顺延。
3、C 类基金份额 的销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率
为 0.20% 。本 基金销 售 服务费将 专门用 于本基 金的销售 与基金 份额持 有人服务，
基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 销售服务费
计提的计算公式如下：
H=E×0.20%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
基金 销售服务费每日计算， 逐日累计至每月月末， 经基金管理人与基金托管
人双方核对无误后， 基 金 托 管 人 按照 与 基 金 管 理 人 协 商 一 致 的 方 式 于 次 月 前 5
个工作日内从基金财产中一次性 支取。 若遇法定节假日、 公休假等 ， 支付日期顺延。
上述 “ （一） 基金费用的种类 ”中第4－10 项费用， 根据有关法规及相应协
议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管 人 从 基 金 财 产 中 支 付 。
（三 ）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金 费 用的项
目。
（四） 费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率、 基金销售服务费 等相关费率。
调高基金管理费率、 基金托管费率等费率、 基金销售服务费， 须召开基金份
额持有人 大会审 议（法 律法规或 中国证 监会另 有规定的 除外） ；调低 基金销售服
务费 等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照 《信息披露办法》 的有 关规定
在指定媒介上刊登公告。
（五） 基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
基金财产投资的相关税收， 由基金份额持有人承担， 基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十 三、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
依据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、
《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 及其他有关
法律法规的要求， 我公司 结合中加丰润纯债债券型证券投资基金 的运行情况， 对其原招募说明书进行了更新，主要更新的内容说明如下：
（一）在“重要提示”部分更新了相关内容。
（二 ）更新了“二、释义”的相关信息。
（三 ）更新了“三、基金管理人”的相关信息。
（四 ）更新了“四、基金托管人”的相关信息。
（五 ）更新了“八、 基金份额的申购与赎回 ”的相关信息。
（六 ） 在 “九、 基金的 投资” 中根据本基金的实际运作情况 ， 更新了最近一
期投资组合报告的内容，及最近一期基金业绩和同期业绩比较基准的表现 。
（七 ）在“二十一、其他应披露事项”中披露了本期已刊登的公告内容。
上述内容 仅为摘 要，须 与本《招 募说明 书》 （ 正文）所 载之详 细资料 一并阅
读。
