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恒生通(513660)

恒生通:更新招募说明书(2018年第2号)查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
华 夏 沪港 通 恒生 交 易型 开 放式 指 数证 券 投资 基 金 
招 募 说明 书 (更 新 ) 
 
2018 年第 2 号 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人:华 夏 基金管理 有限公 司 
基金托管 人:中 国 农业银行 股份有 限 公司 
 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 (更新) 
 
 
重要提示 
华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 (以下简称 “ 本基金” ) 经 中 国 证 监 会
2014 年12 月3 日证 监 许可[2014]1303 号 文注 册募 集。 本 基 金基 金合 同于2014 年12 月23日 正式
生效。 
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准 确 、 完整 。 本 招募 说明书 经中 国证监 会 注
册 , 但 中国 证监 会对 本基 金募集 的注册 , 并不 表明 其对本 基金 的价 值和 收益 作出实 质性 判断
或保证 ,也 不表 明投 资于 本基金 没有 风险 。 
本基金 跟踪 香港 市场 股票 指数 , 基金 净值 会因 为香 港证券 市场 波动 等因 素产 生波动 , 投
资者根 据所 持有 的基 金份 额享受 基金 收益 , 同 时承 担相应 的投 资风 险。 本基 金投资 中的 风险
包括: 因政 治、 经 济、 社 会 等环境 因素 对证 券价 格产 生影响 而形 成的 系统 性风 险、 汇 率风 险;
基金所 投资 的股 票、 债券 、 衍 生品 等各 种投资 工具 的相关 风险 ; 由于基 金份 额持有 人连 续 大
量赎回 基金 产生 的流 动性 风险 ; 本 基金 的特定 风险 等。 本基 金是 股票基 金 , 风险高 于货 币市
场基金 、债 券基 金和 混合 基金。 
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股及 备选 成份 股 , 基 金优先 通过 港股 通投 资标 的指数 的
成份股 、 备选 成份股 , 未 来如果 出现 由 于 沪港 通额 度受限 、 业务 规则发 生重 大变更 等影 响投
资运作 的情 形时 , 为 了更 好地保 护投 资人 利益 , 实 现投资 目标 , 本基金 将可 以直接 委托 香 港
的经纪 商投 资标 的指 数的 成份股 、备 选成 份股 。 
在目前 的结算规则下 ,T 日申购 的基金份额在T+1日可以 卖出或赎回。 投资者认购 本基
金时需 具有 上海 证券 账户 , 上海 证券 账户 是指 上海 证券交 易所A 股账 户或 上 海证券 交易 所证
券投资 基金 账户 , 但 需注 意: 使用 基金 账户只 能参 与本基 金的 现金 认购 和二 级市场 交易 , 如
投资者 需要 参与 基金 的申 购、赎 回, 则应 使用A 股 账户。 
投资有风 险, 投资者 在投 资本基金 之前 ,请仔 细阅 读本基金 的招 募说明 书和 基金合同 ,
全面认 识本 基金 的风 险收 益特征 和产 品特 性, 并充 分考虑 自身 的风 险承 受能 力, 理 性判 断市
场,谨 慎做 出投 资决 策。 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证
基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 
本招募 说明 书所 载内 容截 止日为2018 年12 月23 日 , 有 关财务 数据 和净 值表 现数 据截止 日
为2018 年9 月30 日。 ( 本招 募说明 书中 的财 务资 料未 经审计 ) 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 (更新) 
 
 
目录 
一、绪 言........................................................................................................................................... 1 
二、释 义........................................................................................................................................... 1 
三、基 金管 理人 ............................................................................................................................... 4 
四、基 金托 管人 ............................................................................................................................. 12 
五、相 关服 务机 构 ......................................................................................................................... 14 
六、基 金的 募集 ............................................................................................................................. 22 
七、基 金合 同的 生效 ..................................................................................................................... 22 
八、基 金份 额的 交易 ..................................................................................................................... 22 
九、基 金份 额的 申购 与赎 回 ......................................................................................................... 23 
十、基 金的 投资 ............................................................................................................................. 33 
十一、 基金 的业 绩 ......................................................................................................................... 41 
十二、 基金 的财 产 ......................................................................................................................... 41 
十三、 基金 资产 的估 值 ................................................................................................................. 42 
十四、 基金 的收 益与 分配 ............................................................................................................. 46 
十五、 基金 的费 用与 税收 ............................................................................................................. 47 
十六、 基金 的会 计与 审计 ............................................................................................................. 49 
十七、 基金 的信 息披 露 ................................................................................................................. 50 
十八、 风险 揭示 ............................................................................................................................. 54 
十九、 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财产 的清 算 ..................................................................... 59 
二十、 基金 合同 的内 容摘 要 ......................................................................................................... 61 
二十一 、基 金托 管协 议的 内容摘 要 ............................................................................................. 75 
二十二 、对 基金 份额 持有 人的服 务 ............................................................................................. 85 
二十三 、其 他应 披露 事项 ............................................................................................................. 86 
二十四 、招 募说 明书 存放 及查阅 方式 ......................................................................................... 86 
二十五 、备 查文 件 ......................................................................................................................... 87 
 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 
1 
一、绪言 
《华夏沪港通 恒生交易 型 开放式指数证 券投资基 金 招募说明书 ( 更新) 》 (以 下简称 “ 本
招募说 明书 ” ) 依据 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 ( 以下 简称 “ 《基 金法 》 ” ) 、 《证 券投
资基金 销售 管理 办法 》 (以 下简称 “ 《 销售 办法 》 ” ) 、 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》
(以下 简称 “ 《运 作办 法》 ” ) 、 《 证券 投资基 金信 息披 露管理 办法 》 ( 以下 简称 “ 《信息 披露 办
法》 ” ) 、 《公开 募集开放 式 证券投资基 金流动性 风险 管理规定 》 ( 以下简称 “ 《 流动性风险 管
理 规定 》 ”) 及 其他 有关 规定 以及 《华 夏沪 港通 恒生 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》
(以下 简称 “ 基 金合 同 ” ) 编写。 
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重 大遗 漏, 并 对其
真实性 、 准确 性、 完整 性 承担法 律责 任 。 本基 金是 根据本 招募 说明 书所 载明 的资料 申请 募集
的。 基 金管 理人 没有 委托 或授权 任何 其他 人提 供未 在本招 募说 明书 中载 明的 信息, 或对 本招
募说明 书作 任何 解释 或者 说明。 
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 , 并 经中 国证监 会注 册。 基金 合同 是约定 基金
当事人 之间 权利 、 义 务的 法律文 件 。 基 金投资 者自 依基金 合同 取得 基金 份额 , 即 成为 基金 份
额持有 人和 基金 合同 的当 事人 , 其 持有 基金 份额 的行 为本身 即表 明其 对基 金合 同的承 认和 接
受,并 按照《 基金法 》 、基 金合同 及其他 有关规 定享 有权利 、承担 义务。 基金 投资者 欲了解
基金份 额持 有人 的权 利和 义务, 应详 细查 阅基 金合 同。 
二、释义 
本招募 说明 书中 ,除 非文 意另有 所指 ,下 列词 语或 简称具 有如 下含 义: 
1 、基 金或 本基 金: 指华 夏 沪港通 恒生 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金 。 
2 、基 金管 理人 :指 华夏 基 金管理 有限 公司 。 
3 、基 金托 管人 :指 中国 农 业银行 股份 有限 公司 。 
4 、基金 合同、 《 基金 合同》 :指《华 夏沪 港通恒 生交 易型开放 式指 数证券 投资 基金基 金
合同》 及对 基金 合同 的任 何有效 修订 和补 充 。 
5 、托管 协议: 指基金 管理 人与基金 托管 人就本 基金 签订之《 华夏 沪港通 恒生 交易型 开
放式指 数证 券投 资基 金托 管协议 》及 对该 托管 协议 的任何 有效 修订 和补 充 。 
6 、招募 说明书 :指《 华夏 沪港通恒 生交 易型开 放式 指数证券 投资 基金招 募说 明书》 及
其定期 的更 新 。 
7 、基金 份额发 售公告 :指 《华夏沪 港通 恒生交 易型 开放式指 数证 券投资 基金 基金份 额
发售公 告》 。 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 
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8 、 法律 法规: 指中 国现 行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规、 规范 性文 件、 司 法解释 、
行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 。 
9 、 《基 金法》 : 指 《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 及颁 布机 关对 其不 时做 出的修 订 。 
10 、 《 销售 办法》 :指 《证 券投资 基金 销售 管理 办法 》及颁 布机 关对 其不 时做 出的修订 。 
11 、 《 信息 披露 办法 》 : 指 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 及 颁布 机关 对其 不时做 出
的修订 。 
12 、 《 运作 办法》 : 指 《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 及 颁布 机关 对其 不时做 出
的修订 。 
13 、 《 流动 性风 险管 理规 定 》 :指 中国 证监会 2017 年 8 月 31 日颁 布、 同年 10 月 1 日实
施的 《公 开募 集开 放式 证券 投资基 金流 动性 风险 管理 规定 》 及 颁布 机关 对其 不时 做出的 修 订 。 
14、 交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 : 指 《 上海 证 券交易 所交 易型 开放 式指 数基金 业务
实施细 则》 定义 的 “ 交易 型 开放式 指数 基金 ” 。 
15、中 国证 监会 :指 中国 证券监 督管 理委 员会 。 
16、银 行业 监督 管理 机构 :指中 国人 民银 行和/ 或中 国银行 保险 监督 管理 委员 会 。 
17、 基金 合同 当事人 : 指 受基金 合同 约束 , 根 据基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律主
体,包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 。 
18、个 人投 资者 :指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 。 
19、 机构 投资 者: 指依 法 可以投 资证 券投 资基 金的 、 在 中华 人民 共和国 境内 合法登 记并
存续或 经有 关政 府部 门批 准设立 并存 续的 企业 法人 、事业 法人 、社 会团 体或 其他组 织 。 
20 、 合 格境 外机 构投 资者 : 指符 合 《 合格 境外 机构 投资者 境内 证券 投资 管理 办法》 及相
关法律 法规 规定 可以 投资 于在中 国境 内依 法募 集的 证券投 资基 金的 中国 境外 的机构 投资者 。 
21、 投 资人 、 投 资者: 指个 人投资 者、 机构 投资 者和 合格境 外机 构投 资者 以及 法律法 规
或中国 证监 会允 许购 买证 券投资 基金 的其 他投 资人 的合称 。 
22、基 金份 额持 有人 :指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 。 
23、 基 金销 售业 务: 指基 金管理 人或 销售 机构 宣传 推介基 金, 发售 基金 份额 , 办理 基金
份额的 申购 、赎 回等 业务 。 
24、销 售机 构: 指直 销机 构和代 销机 构 。 
25、直 销机 构: 指华 夏基 金管理 有限 公司 。 
26、代 销机 构: 指申 购赎 回代理 机构 。 
27、申 购赎 回代 理机 构: 指基金 管理 人指 定的 代理 本基金 申购 、赎 回业 务的 机构 。 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 
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28、 登记 业务 : 指 《中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 关于上 海证 券交 易所 交易 型开放 式
基金登 记结 算业 务实 施细 则》 以 及相 关业 务规 则 定 义的基 金份 额的 登记 、托 管和结 算业务 。 
29、 登记 机构 : 指 办理 登 记业务 的机 构 。 基金 的登 记机构 为中 国证 券登 记结 算有限 责任
公司 。 
30 、 基金 合同 生效日 : 指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同规 定的 条件 , 基 金管 理
人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕, 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期 。 
31、 基金 合同 终止 日: 指基 金合同 规定 的基 金合 同终 止事由 出现 后 , 基 金财 产清 算完毕 ,
清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期 。 
32、 基 金募 集期: 指自 基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间, 最长 不得超 过 3
个月 。 
33、存 续期 :指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 。 
34、工 作日 :指 上海 证券 交易所 的正 常交 易日 。 
35、T 日 :指 销售 机构 在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 。 
36、T+n 日 :指 自 T 日起 第 n 个 工作 日 ( 不包 含 T 日) 。 
37、开 放日 :指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 。 
38、开 放时 间: 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 。 
39 、 《 业务 规则》 : 指 基金 管理人 、 上 海证 券交 易所 、 中国 证券 登记 结 算 有限 责任公 司的
相关业 务规 则和 规定 。 
40 、认 购: 指在 基金 募集 期内, 投资 人申 请购 买基 金份额 的行 为 。 
41、 申购 : 指 基金 合同 生 效后 , 投 资人 根据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金
份额的 行为 。 
42、 赎回 : 指 基金 合同 生 效后 , 基 金份 额持有 人按 基金合 同和 招募 说明 书规 定的条 件要
求基金 管理 人购 回本 基金 基金份 额的 行为 。 
43、 申购 赎回 清单 : 指 由基 金管理 人编 制的 用以 公告 申购对 价 、 赎 回对 价等 信息 的文 件 。 
44、 申购 对价 : 指 投资 者 申购基 金份 额时 , 按 基金 合同和 招募 说明 书规 定应 交付的 现金
替代、 现金 差额 和/ 或 其他 对价 。 
45、 赎回 对价 : 指 投资 者 赎回基 金份 额时 , 基 金管 理人按 基金 合同 和招 募说 明书规 定应
交付给 赎回 人的 现金 替代 、现金 差额 和/ 或 其他 对价 。 
46、 最 小申 购赎 回单 位: 指基金 申购 份额 、 赎 回份 额的最 低数 量, 投资 者申 购、 赎 回的
基金份 额应 为最 小申 购、 赎回单 位的 整数 倍 。 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 
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47、元 :指 人民 币元 。 
48、 基金 收益 : 指 基金 投资 所得红 利 、 股 息、 债券 利息 、 买 卖证 券价 差、 银行 存款 利息、
已实现 的其 他合 法收 入及 因运用 基金 财产 带来 的成 本和费 用的 节约 。 
49、 基 金资 产总 值: 指基 金拥有 的各 类有 价证 券、 银行存 款本 息、 基金 应收 申购款 及其
他资产 的价 值总 和 。 
50 、基 金资 产净 值: 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 。 
51、基 金份 额净 值: 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 。 
52、 基金 资产 估值 : 指 计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值 , 以 确定 基金资 产净 值和基 金份
额净值 的过 程 。 
53 、 流 动性 受限 资产 : 指 由于法 律法 规、 监管 、 合 同或操 作障 碍等 原因 无法 以合理 价格
予以变 现的 资产 ,包 括但 不限于 到期 日在 10 个 交易 日以上 的逆 回购 与银 行定 期存款 (含 协
议约定 有条件 提前支 取的 银行存 款) 、停 牌股 票、流 通受限 的新股 及非公 开发 行股票 、资产
支持证 券、 因发 行人 债务 违约无 法进 行转 让或 交易 的债券 等。 
54、 指定 媒介 : 指 中国 证监 会指定 的用 以进 行信 息披 露的报 刊 、 互 联网 网站 或其 他媒 介 。 
55、不 可抗 力: 指 基 金合 同 当事 人不 能预 见、 不能 避免且 不能 克服 的客 观事 件。 
三、基金管理人 
(一) 基金 管理 人概 况 
名称: 华夏 基金 管理 有限 公司 
住所: 北京 市顺 义区 天竺 空港工 业 区 A 区 
办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦 B 座 8 层 
设立日 期:1998 年 4 月 9 日 
法定代 表人 :杨 明辉 
联系人 :李彬 
客户服 务电 话:400-818-6666 
传真:010-63136700 
华夏基 金管 理有 限公 司注 册资本 为 23800 万元 ,公 司股权 结构 如下 : 
持股单位 持股占总股本比例 
中信证 券股 份有 限公 司 62.2% 
POWER CORPORATION OF CANADA 13.9% 
MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 13.9% 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 
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天津海 鹏科 技咨询 有 限公 司 10% 
合计 100% 
(二) 主要 人员 情况 
1 、基 金管 理人 董事 、监 事 、经理 及其 他高 级管 理人 员基本 情况 
杨明辉 先生 : 董 事长 、 党 委书记 , 硕 士, 高级 经济 师。 现 任中 信证 券股 份有 限公司 党委
副书记 、 执 行董 事、 总 经 理、 执 行委 员会 委员, 华 夏基金 (香 港) 有 限公 司 董事长 。 曾 任中
信证券 公司 董事、 襄理、 副总经 理, 中 信控 股公 司 董事、 常 务副 总裁, 中信 信托董 事, 信 诚
基金管 理有 限公 司董 事长 ,中国 建银 投资 证券 有限 责任公 司执 行董 事、 总裁 等。 
Barry Sean McInerney 先 生 : 董 事 , 硕 士 。 现 任 万 信 投 资 公 司 (Mackenzie Financial 
Corporation )总 裁兼 首席 执行官 。曾 在多 家北 美领 先的金 融机 构担 任高 级管 理职位 。 
胡祖六 先生 : 董 事, 博士 , 教授 。 现 任春 华资 本集 团主席 。 曾 任国 际货 币基 金组织 高级
经济学 家, 达沃 斯世 界经 济论坛 首席 经济 学家 , 高 盛集团 大中 华区 主席 、 合 伙人、 董事 总经
理。 
葛小波 先生 : 董 事, 硕士 。 现任 中信 证券 股份 有限 公司党 委委 员、 执行 委员 会委员 、 财
务负责 人, 兼任 中信 证券 国际、CLSA B.V. 、中 信证 券投资 、中 信产 业基 金等 公司董 事, 中
国证券 业协 会国 际战 略委 员会主 任委 员、 海外 委员 会副主 任委 员等 。 曾 任中 信证券 股份 有限
公司投 资银 行部 经理 和高 级经理 、A 股上 市办 公室 副 主任 、 风 险控 制部 副总 经 理和执 行总 经
理、 交 易与 衍生 品业 务部 、 计 划 财务 部、 风险 管理 部、 海 外业 务及 固定 收益 业务行 政负 责人
等。葛 先生 于2007 年 荣获 全国金 融五 一劳 动奖 章。 
杨冰先 生: 董事 , 硕 士。 现 任中信 证券 股份 有限 公司 执行委 员会 委员 、 资 产管 理业务 行
政负责 人 。 曾 任中信 证券 股份有 限公 司固 定收 益部 交易员 、 资产 管理业 务投 资经理 、 资产 管
理业务 投资 主管 等。 
李一梅 女士 : 董 事、 总 经 理, 硕 士。 兼 任证 通股 份 有限公 司董 事、 华夏 基金 (香港) 有
限公司 董事 。 曾 任华 夏基 金管理 有限 公司 副总 经理 、 营销 总监 、 市 场总 监、 基 金营销 部总 经
理,上 海华 夏财 富投 资管 理有限 公司 执行 董事 、总 经理等 。 
张平先 生: 独立 董事 , 博 士。 现 任中 国社 科院 经济 研究所 研究 员。 兼任 民生 通惠资 产管
理公司 及香 港中 航工 业国 际独立 董事 。 曾 任中 国社 科院经 济研 究所 宏观 研究 室副主 任、 经济
增长室 主任 、所 长助 理、 副所长 ,国 家金 融与 发展 实验室 副主 任等 。 
张宏久 先生 : 独 立董 事, 硕士。 现任 北京 市竞 天公 诚律师 事务 所合 伙人 。 兼 任博天 环境
股份有 限公 司及 中信 信托 有限公 司独 立董 事 , 全 国律 师协会 外事 委员 会及 金融 证券专 业委 员华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 
6 
会副主 任 , 全 国侨联 法律 顾问委 员会 委员 , 中 国国 际经济 贸易 仲裁 委员 会、 上海国 际经 济 贸
易仲裁 委员 会及 吉隆 坡地 区国际 仲裁 院仲 裁员 等。 
支晓强 先生 : 独 立董 事, 博士。 现任 中国 人民 大学 继续教 育处 副处 长、 商学 院财务 与金
融系教 授 、 博 士生导 师 。 兼任全 国会 计专 业学 位研 究生教 育指 导委 员会 委员 兼副秘 书长 、 中
国会计 学会 财务 成本 分会 副会长 、 财 政部 企业 会计 准则咨 询委 员会 咨询 专家 、 中国 会计 学会
内部控 制专 业委 员会 委员 、 中国 上市 公司 协会 独立 董事委 员会 委员 、 国 家留 学基金 委评 审专
家、北 农大 科技 股份 有限 公司独 立董 事等 。 
杨一夫先生:监事长 ,硕 士。现任鲍尔太平有 限公 司总裁,负责总部加 拿大 鲍尔公司
(Power Corporation of Canada ) 在中 国的 投资 活动 , 兼任三 川能 源开 发有 限公 司董事 、 中国
投资协 会常 务理 事。 曾任 国际金 融公 司 ( 世界 银行 组织成 员) 驻中 国的 首席 代表, 华夏 基金
管理有 限公 司董 事等 。 
杨 维华 先生 :监事 ,硕 士。 现任 中信 证券股 份有 限公 司风 险管 理部B 角(主持 工作 ) 。
曾任中 信证 券股 份有 限公 司风险 管理 部总 监等 。 
史 本良 先生 :监事 ,硕 士, 注册 会计 师。现 任中 信证 券股 份有 限公司 计划 财务 部B 角。
曾任中 信证 券股 份有 限公 司计划 财务 部总 监等 。 
汪贵华 女士 : 监 事, 博士。 现任华 夏基 金管 理有 限公 司党委 委员 。 曾 任财 政部 科研所 助
理研究 员 、 中 关村 证券 股份 有限公 司计 划资 金部 总经 理、 华夏 基金 管理 有限 公司 财务总 监 等 。 
李彬女 士: 监事 , 硕 士。 现 任华夏 基金 管理 有限 公司 合规部 执行 总经 理、 信息 披露负 责
人。 曾 任中 信证 券股 份有 限公司 基金 管理 部项 目经 理、 中 信基 金管 理有 限责 任公司 监察 稽核
部高级 副总 裁、 华夏 基金 管理有 限公 司法 律监 察部 总监等 。 
宁晨新 先生 : 监 事, 博士 , 高级 编辑 。 现 任华 夏基 金管理 有限 公司 办公 室总 监、 董 事会
秘书 ( 兼) 。 曾任 中国 证券 报社记 者、 编辑 、 办 公室 主 任、 副 总编 辑, 中国 政法 大 学讲师 等。 
张霄岭 先生: 副总 经理, 博士。 现兼任 华夏 基金 ( 香港) 有 限公 司首 席执 行 官、 中国 石
化销售 股份 有限 公司 董事 、 清华大 学五 道口 金融 学院 特 聘教 授 。 曾 任美 国联 邦储 备委员 会 (华
盛顿总 部) 经济 学家 、 摩 根士丹 利 ( 纽约 总部 ) 信 用衍生 品交 易模 型风 险主 管、 中 国银 监会
银行监 管三 部副 主任 等。 
刘义先 生: 副总 经理 , 硕 士。 现 任华 夏基 金管 理有 限公司 党委 委员 。 曾 任中 国人民 银行
总行计 划资 金司 副主 任科 员、 主 任科 员, 中 国农 业发 展银行 总行 信息 电脑 部信 息综合 处副 处
长(主 持工作) ,华 夏基金 管理有 限公司 监事、 党办 主任、 养老金 业务总 监, 华夏资 本管理
有限公 司执 行董 事、 总经 理等。 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 
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阳琨先 生: 副总 经理 、 投 资总监 , 硕 士。 现任 华夏 基金管 理有 限公 司党 委委 员。 曾 任中
国对外 经济贸 易信托 投资 有限公 司财 务 部部门 经理 ,宝盈 基金管 理有限 公司 基金经 理助理 ,
益民基 金管 理有 限公 司投 资部部 门经 理, 华夏 基金 管理有 限公 司股 票投 资部 副总经 理等 。 
周璇女 士: 督察 长, 硕士。 现任华 夏基 金管 理有 限公 司纪委 书记 。 曾 任华 夏基 金管理 有
限公司 总经 理助 理; 曾任 职于中 国证 监会 、北 京金 融街建 设开 发公 司。 
2 、本 基金 基金 经理 
徐猛先 生, 清华 大学 工学 硕 士。 曾 任财 富证 券助 理研 究 员, 原 中关 村证 券研 究员 等 。 2006
年2月加 入华夏 基金 管理有 限公司 ,曾任 数量投 资部 基金经 理助理 、上证 原材 料交易 型开放
式指数 发起 式证 券投 资基 金基金 经理 (2016 年1 月29 日至2016年3月28 日 期间 ) 等, 现任 数量
投 资 部 总 监 ,上 证 金 融 地产 交 易 型 开 放式 指 数 发 起式 证 券 投 资 基金 基 金 经 理(2013 年4 月8
日起任 职) 、 华夏 沪港 通恒 生交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金基 金经 理 (2015 年3月12 日 起任
职) 、 华 夏沪 港通 恒生 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 经理 (2015 年3月12日起
任职) 、 恒 生交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金基 金经 理 (2015 年12 月21日 起任 职) 、 恒生 交易
型开放式 指数 证券投 资基 金联接基 金基 金经理 (2015 年12月21 日起 任职) 、华 夏上证50 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 经理 (2016 年12 月1日 起任 职) 、 中小 企业板 交易 型
开放式 指数 基金 基金 经理 (2016 年12 月1日 起任 职) 、 华夏创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资
基金基 金经 理 (2017 年12 月8日 起任 职) 、 战略 新兴 成指交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 基金
经理 (2018 年7月13日 起任 职) 、 华 夏创 业板 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金发 起式联 接基 金
基金经 理 (2018 年8月14 日 起任职 ) 、 华 夏中 小企 业板 交易型 开放 式指 数基 金发 起式联 接基 金
基金经 理(2018 年9 月10 日 起任职 ) 。 
历任基金 经理:2014 年12 月23 日至2017 年2月10 日期 间,王路 先 生 任基金 经理 ;2014 年
12 月23 日至2017 年11 月10日期间 ,张 弘弢 先生 任基 金经理 。 
3 、本 公司 量化 投资 决策 委 员会 
主任: 张弘 弢先 生, 华夏 基金管 理有 限公 司董 事总 经理, 基金 经理 。 
成员: 阳琨 先生 ,华 夏基 金管理 有限 公司 副总 经理 、投资 总监 ,基 金经 理。 
徐猛先 生, 华夏 基金 管理 有限公 司数 量投 资部 总监 ,基金 经理 。 
宋洋女 士, 华夏 基金 管理 有限公 司数 量投 资部 总监 ,基金 经理 。 
4 、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。 
(三) 基金 管理 人的 职责 
1 、依法 募集基 金,办 理或 者委托经 国务 院证券 监督 管理机构 认定 的其他 机构 代为办 理华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 
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基金份 额的 发售 、申 购、 赎回和 登记 事宜 。 
2 、办 理基 金备 案手 续。 
3 、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账, 进行证 券投 资。 
4 、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ,及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益。 
5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 。 
6 、编 制中 期和 年度 基金 报 告。 
7 、计 算并 公告 基金 资产 净 值,确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格。 
8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项。 
9 、召 集基 金份 额持 有人 大 会。 
10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料。 
11 、 以基 金管 理人 名义, 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律行 为 。 
12 、国 务院 证券 监督 管理 机构规 定的 其他 职责 。 
(四) 基金 管理 人承 诺 
1 、本基 金管理 人将根 据基 金合同的 规定 ,按照 招募 说明书列 明的 投资目 标、 策略及 限
制等全 权处 理本 基金 的投 资。 
2 、本基 金管理 人不从 事违 反《 中华 人民 共和国 证券 法》的行 为, 并建立 健全 内部控 制
制度, 采取 有效 措施 ,防 止违反 《 中 华人 民共 和国 证券法 》行 为的 发生 。 
3 、本基 金管理 人不从 事违 反《基金 法》 的行为 ,并 建立健全 内部 控制制 度, 采取有 效
措施, 保证 基金 财产 不用 于下列 投资 或者 活动 : 
(1) 购买 不动 产。 
(2) 购买 房地 产抵 押按 揭 。 
(3) 购买 贵重 金属 或代 表 贵重金 属的 凭证 。 
(4) 购买 实物 商品 。 
(5)除 应付赎 回、交 易清 算等临时 用途 以外, 借入 现金。该 临时 用途借 入现 金的比 例
不得超 过基 金、 集合 计划 资产净 值的10% 。 
(6) 利用 融资 购买 证券 , 但投资 金融 衍生 品除 外。 
(7) 参与 未持 有基 础资 产 的卖空 交易 。 
(8) 从事 证券 承销 业务 。 
(9) 中国 证监 会禁 止的 其 他行为 。 
4 、 本基 金管 理人 将加 强人 员管理 , 强 化职 业操 守, 督 促和约 束员 工遵 守国 家有 关法律 、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 
9 
法规及 行业 规范 ,诚 实信 用、勤 勉尽 责, 不从 事以 下行为 : 
(1) 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 。 
(2) 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 。 
(3) 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益。 
(4) 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 。 
(5) 依 照法 律、 行 政法 规 有关规 定, 由国 务院 证券 监 督管理 机构 规定 禁止 的其 他行为 。 
5 、基 金经 理承 诺 
(1)依 照有关 法律、 法规 和基金合 同的 规定, 本着 谨慎的原 则为 基金份 额持 有人谋 取
利益。 
(2)不 利用职 务之便 为自 己、被代 理人 、被代 表人 、受雇人 或任 何其他 第三 人谋取 不
当利益 。 
(3)不 泄漏在 任职期 间知 悉的有关 证券 、基金 的商 业秘密, 尚未 依法公 开的 基金投 资
内容、 基金 投资 计划 等信 息。 
(五) 基金 管理 人的 内部 控制制 度 
基金管 理人 根据 全面 性原 则、 有 效性 原则 、 独 立性 原则、 相互 制约 原则 、 防 火墙原 则和
成本收 益原 则建 立了 一套 比较完 整的 内部 控制 体系 。 该内部 控制 体系 由一 系列 业务管 理制 度
及相应 的业务 处理、 控制 程序组 成,具 体包括 控制 环境、 风险 评 估、控 制活 动、信 息沟通 、
内部监 控等 要素 。 公司 已 经通过 了 ISAE3402 ( 《鉴 证业务 国际 准则 第 3402 号 》 ) 认 证 , 获 得
无保留 意见 的控 制设 计合 理性及 运行 有效 性的 报告 。 
1 、控 制环 境 
良 好 的 控制 环 境包 括 科学的 公 司 治理 、 有效 的 监督管 理 、 合理 的 组织 结 构和有 力 的 控
制文化 。 
(1) 公 司引 入了 独立 董事 制度, 目前 有独 立董 事 3 名。 董 事会 下设 审计委 员 会等专 门
委员会 。公 司管 理层 设立 了投资 决策 委员 会、 风险 管理委 员会 等专 业委 员会 。 
(2 )公 司各 部门 之间 有明 确的授 权分 工 ,既 互相 合 作, 又互 相核 对和 制衡 , 形成了 合
理的组 织结 构。 
(3) 公 司坚 持稳 健经 营和 规范运 作, 重视 员工的 合 规守法 意识 和 职 业道 德的 培养, 并
进行持 续教 育。 
2、风 险评 估 
公司各 层面 和各业 务部 门 在确定 各自 的目标 后, 对 影响目 标实 现的风 险因 素 进行分 析。华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 
10 
对于不 可控风 险,风 险评 估的目 的是决 定是否 承担 该风险 或减少 相关业 务; 对于可 控风险 ,
风险评 估的 目的 是分 析如 何通过 制度 安排 来控 制风 险程度 。 风险 评估 还包 括各 业务部 门对 日
常工作 中新 出现 的风 险进 行再评 估并 完善 相应 的制 度, 以及 新业 务设 计过 程中 评估相 关风 险
并制定 风险 控制 制度 。 
3、控 制活 动 
公司对 投资 、 会计 、 技 术 系统和 人力 资源 等主 要业 务制定 了严 格的 控制 制度 。 在 业务 管
理制度 上, 做到 了业 务操 作流程 的科 学、 合理 和标 准化, 并要 求完 整的 记录 、 保存 和严 格的
检查、 复核; 在岗位 责任 制度上 , 内部 岗位 分工 合 理、 职责 明确 , 不相 容的 职务、 岗 位分 离
设置, 相互 检查 、相 互制 约。 
(1) 投资 控制 制度 
投 资 决 策委 员 会是 公 司的最 高 投 资决 策 机构 , 负责资 产 配 置和 重 大投 资 决策等 ; 基 金
经理小 组负 责在 投资 决策 委员会 资产 配置 基础 上进 行组合 构建 , 基金 经理 领导 基金经 理小 组
在基金 合同 和投 资决 策权 限范围 内进 行日 常投 资运 作; 交易 管理 部负 责所 有交 易的集 中 执 行 。 
① 投 资 决策 与 执行 相 分离。 投 资 管理 决 策职 能 和交易 执 行 职能 严 格隔 离 ,实行 集 中 交
易制度 ,建 立和 完善 公平 的交易 分配 制度 ,确 保各 投资组 合享 有公 平的 交易 执行机 会。 
② 投 资 授权 控 制。 建 立明确 的 投 资决 策 授权 制 度,防 止 越 权决 策 。 投 资 决策委 员 会 负
责制定 投资 原则 并审 定资 产配置 比例 ; 基 金经 理小组 在投 资决 策委 员会 确定 的范围 内, 负责
确定与 实施 投资 策略 、 建 立和调 整投 资组 合并 下达 投资指 令, 对于 超过 投资 权限的 操作 需要
经过严 格的 审批 程序 ; 交易 管理部 依据 基金 经理 或基 金经理 授权 的小 组成 员的 指令 负 责交 易
执行。 
③ 警 示 性控 制 。按 照 法规或 公 司 规定 设 置各 类 资产投 资 比 例的 预 警线 , 交易系 统 在 投
资比例 达到 接近 限制 比例 前的某 一数 值时 自动 预警 。 
④ 禁止 性控 制 。 根据 法律 、 法 规和 公司 相关规 定 , 基金禁 止投 资受 限制 的证 券并禁 止从
事受限 制的 行为 。交 易系 统通过 预先 的设 定, 对上 述禁止 进行 自动 提示 和限 制。 
⑤ 多 重 监控 和 反馈 。 交易管 理 部 对投 资 行为 进 行一线 监 控 ;风 险 管理 部 进行事 中 的 监
控;监 察稽 核部 门进 行事 后的监 控。 在监 控中 如发 现异常 情况 将及 时反 馈并 督促调 整。 
(2) 会计 控制 制度 
① 建立 了基 金会 计的 工作 制度及 相应 的操 作和 控制 规程, 确保 会计 业务 有章 可循。 
② 按照 相互 制约 原则 , 建立 了基金 会计 业务 的复 核制 度以及 与托 管人 相关 业务 的相互 核
查监督 制度 。 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 
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③ 为了 防范 基金 会计 在资 金头寸 管理 上出 现透 支风 险,制 定了 资金 头寸 管理 制度。 
④ 制定 了完 善的 档案 保管 和财务 交接 制度 。 
(3) 技术 系统 控制 制度 
为 保 证 技术 系 统的 安 全稳定 运 行 ,公 司 对硬 件 设备的 安 全 运行 、 数据 传 输与网 络 安 全
管理、 软硬 件的 维护 、 数 据的备 份、 信息 技术 人员 操作管 理、 危机 处理 等方 面都制 定了 完善
的制度 。 
(4) 人力 资源 管理 制度 
公 司 建 立了 科 学的 招 聘解聘 制 度 、培 训 制度 、 考核制 度 、 薪酬 制 度等 人 事管理 制 度 ,
确保人 力资 源的 有效 管理 。 
(5) 监察 制度 
公 司 设 立了 监 察部 门 ,负责 公 司 的法 律 事务 和 监察工 作 。 监察 制 度包 括 违规行 为 的 调
查程序 和处 理制 度, 以及 对员工 行为 的监 察。 
(6) 反洗 钱制 度 
公 司 设 立了 反 洗钱 工 作小组 作 为 反洗 钱 工作 的 专门机 构 , 指定 专 门人 员 负责反 洗 钱 和
反恐融 资合 规管 理工 作; 各相关 部门 设立 了反 洗钱 岗位 , 配 备反 洗钱负 责人 员。 除建 立健 全
反洗钱 组织 体系 外, 公司 还制定 了 《 反洗 钱工 作内 部控制 制度 》 及 相关 业务 操作规 程, 确保
依法切 实履 行金 融机 构反 洗钱义 务。 
4、信 息沟 通 
公 司 建 立 了 内 部 办 公 自 动 化 信 息 系 统 与 业 务 汇 报 体 系 , 通 过 建 立 有 效 的 信 息 交 流 渠
道 , 公 司 员 工 及 各 级 管 理 人 员 可 以 充 分 了 解 与 其 职 责 相 关 的 信 息 , 信 息 及 时 送 交 适 当 的
人 员 进 行 处 理 。 目 前 公 司 业 务 均 已 做 到 了 办 公 自 动 化 , 不 同 的 人 员 根 据 其 业 务 性 质 及 层
级具有不同的权限。 
5、内 部监 控 
公 司 设 立了 独 立于 各 业务部 门 的 稽核 部 门, 通 过定期 或 不 定期 检 查, 评 价公司 内 部 控
制制度 合理 性 、 完备 性和 有效性 , 监督 公司各 项内 部控制 制度 的执 行情 况, 确保公 司各 项 经
营管理 活动 的有 效运 行 。 
6 、基 金管 理人 关于 内部 控 制的声 明 
(1) 本公 司确 知建 立、 实 施和维 持内 部控 制制 度是 本公司 董事 会及 管理 层的 责任。 
(2) 上述 关于 内部 控制 的 披露真 实、 准确 。 
(3) 本公 司承 诺将 根据 市 场环境 的变 化及 公司 的发 展不断 完善 内部 控制 制度 。 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 
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四、基金托管人 
(一) 基金 托管 人情 况 
1 、基 本情 况 
名称: 中国 农业 银行 股份 有限公 司( 简称 中国 农业 银行) 
住所: 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号 
办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座 
法定代 表人 :周 慕冰 
成立日 期:2009 年 1 月 15 日 
批准设 立机 关和 批准 设立 文号: 中国 银监 会银 监复[2009]13 号 
基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号 
注册资 本:32,479,411.7 万 元人民 币 
存续期 间: 持续 经营 
联系电 话:010-66060069 
传真:010-68121816 
联系人 :贺 倩 
中国 农业银行 股份有限公司是 中国金融 体系的重要组成 部分, 总行设在 北京。经国 务院
批准, 中国 农业 银行 整体 改 制为中 国农 业银 行股 份有 限公司 并于 2009 年 1 月 15 日依法 成立 。
中国农 业银行 股份有 限公 司承继 原中国 农业银 行全 部资产 、负债 、业务 、机 构网点 和员工 。
中国农 业银行 网点遍 布中 国城乡 ,成为 国内网 点最 多、业 务辐射 范围最 广, 服务领 域最广 ,
服务对 象最 多 , 业务 功能 齐全的 大型 国有 商业 银行 之一 。 在 海外 , 中 国农 业 银行同 样通 过自
己的努 力赢 得了 良好 的信 誉,每 年位 居《 财富 》世 界 500 强 企业 之列 。作 为 一家城 乡并 举、
联通国 际 、 功 能齐 备的 大型 国有商 业银 行 , 中 国农 业银 行一贯 秉承 以客 户为 中心 的经营 理念 ,
坚持审 慎稳 健经 营、 可持 续发展 , 立 足县 域和 城市 两大市 场, 实施 差异 化竞 争策略 , 着 力打
造 “ 伴 你成 长 ” 服务 品牌 , 依 托覆盖 全国 的分 支机 构 、 庞 大的电 子化 网络 和多 元化 的金融 产品 ,
致力为 广大 客户 提供 优质 的金融 服务 ,与 广大 客户 共创价 值、 共同 成长 。 
中国农 业银 行是 中国 第一 批开展 托管 业务 的国 内商 业银行 , 经验 丰富 , 服 务 优质 , 业 绩
突出,2004 年被 英国 《全 球托管 人》 评为 中国 “ 最 佳 托管银 行 ” 。2007 年 中国 农业银 行通 过
了美国 SAS70 内部 控制 审 计,并 获得 无保 留意 见的 SAS70 审计 报告 。自 2010 年起中 国农
业 银行连 续通过 托管业 务国 际内控 标准(ISAE3402 ) 认证, 表明了 独立公 正第 三方对 中国
农业银 行托 管服 务运 作流 程的风 险管 理、 内部 控制 的健全 有效 性的 全面 认可 。 中国 农业 银行华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 
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着力加 强能 力建 设, 品牌 声誉进 一步 提升 , 在 2010 年首届 “‘ 金牌 理财 ’TOP10 颁奖盛 典 ” 中成
绩突出 ,获 “ 最 佳托 管银 行 ” 奖。2010 年再 次荣 获《 首席财 务官 》杂 志颁 发的 “ 最佳资 产托 管
奖 ” 。2012 年 荣获 第十 届 中国财 经风 云榜 “ 最 佳资 产 托管银 行 ” 称号 ;2013 年至 2017 年 连续
荣获上 海清算所授予 的 “ 托管银行 优秀奖 ” 和 中央国债登记结 算有限责任公 司授予的 “ 优秀托
管机构 奖 ” 称号 ; 2015 年、 2016 年荣 获中 国银 行业 协会 授予的 “ 养 老金 业务 最佳 发 展奖 ” 称号 ;
2018 年荣 获中 国基 金报 授 予 的公 募基 金 20 年 “ 最 佳 基金托 管银 行 ” 奖。 
中国农 业银 行证 券投 资基 金托管 部于 1998 年 5 月经 中国证 监会 和中 国人 民银 行批准 成
立, 2014 年更 名为 托管 业 务部/ 养 老金 管理 中心 , 内 设综合 管理 部 、 业 务管 理 部、 客户 一部 、
客户二 部、 客 户三 部、 客 户四部 、 风险 合规 部、 产 品研发 与信 息技 术部、 营 运一部、 营运 二
部、 市 场营 销部、 内控 监管 部、 账 户管 理部, 拥有 先进 的安全 防范 设施 和基 金托 管业务 系 统 。 
2 、主 要人 员情 况 
中国农 业银 行托 管业 务部 现有员 工近 240 名, 其中 具有高 级职 称的 专家 30 余 名,服 务
团队成 员专 业水 平高 、业 务素质 好、 服务 能力 强, 高 级管 理层 均有 20 年 以上 金融从 业经 验
和高级 技术 职称 ,精 通国 内外证 券市 场的 运作 。 
3 、基 金托 管业 务经 营情 况 
截止 到 2018 年 12 月 31 日 ,中国 农业 银行 托管 的封 闭式证 券投 资基 金和 开放 式证券 投
资基金 共 422 只。 
(二) 基金 托管 人的 内部 风险控 制制 度说 明 
1 、内 部控 制目 标 
严格遵 守国 家有 关托 管业 务的法 律法 规 、 行 业监 管规 章和行 内有 关管 理规 定 , 守 法经营 、
规范运 作、 严格 监察 , 确 保业务 的稳 健运 行, 保证 基金财 产的 安全 完整 , 确 保有关 信息 的真
实、准 确、 完整 、及 时, 保护基 金份 额持 有人 的合 法权益 。 
2 、内 部控 制组 织结 构 
风险管 理委 员会 总 体 负责 中国农 业银 行的 风险 管理 与内部 控制 工作 , 对托 管业 务风险 管
理和内 部控 制工 作进 行监 督和评 价。 托管 业务 部专 门设置 了风 险管 理处 , 配 备了专 职内 控监
督人员 负责 托管 业务 的内 控监督 工作 ,独 立行 使监 督稽核 职权 。 
3 、内 部控 制制 度及 措施 
具备系 统、 完善 的制 度控 制体系 , 建 立了 管理 制度 、 控制 制度 、 岗 位职 责、 业务操 作流
程, 可以 保证 托管业 务的 规范操 作和 顺利 进行 ; 业 务人员 具备 从业 资格 ; 业 务管理 实行 严 格
的复核 、 审 核、 检 查制 度 , 授权 工作 实行 集中 控制 , 业务 印章 按规 程保 管、 存放、 使用, 账华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 
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户资料 严格 保管 , 制 约机 制严格 有效 ; 业 务操 作区 专门设 置, 封闭 管理 , 实 施音像 监控 ; 业
务信息 由专 职信 息披 露人 负责, 防止 泄密 ; 业 务实 现自动 化操 作, 防止 人为 事故的 发生 , 技
术系统 完整 、独 立。 
(三) 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序 
基金托管 人通 过参数 设置 将《基金 法》 、 《 运作 办法》 、基金合 同、 托管协 议规 定的投 资
比例和 禁止 投资 品种 输入 监控系 统, 每日 登录 监控 系统监 督基 金管 理人 的投 资运作 , 并 通过
基金资 金账 户、 基金 管理 人的投 资指 令等 监督 基金 管理人 的其 他行 为。 
当基金 出现 异常 交易 行为 时,基 金托 管人 应当 针对 不同情 况进 行以 下方 式的 处理: 
1 、电 话提 示。 对媒 体和 舆 论反映 集中 的问 题, 电话 提示基 金管 理人 ; 
2 、书面 警示。 对本基 金投 资比例接 近超 标、资 金头 寸不足等 问题 ,以书 面方 式对基 金
管理人 进行 提示 ; 
3 、书面 报告。 对投资 比例 超标、清 算资 金透支 以及 其他涉嫌 违规 交易等 行为 ,书面 提
示有关 基金 管理 人并 报中 国证监 会。 
五、相关服务机构 
(一) 基金 份额 销售 机构 
1 、申 购赎 回 代 理机 构 
(1) 国泰 君安 证券 股份 有 限公司 
住所: 中国 (上 海) 自由 贸易试 验区 商城 路 618 号


办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼 法定代 表人 :杨 德红 电话:021-38676161 传真:021-38670161 联系人 :芮 敏祺 网址:www.gtja.com 客户服 务电 话:95521


(2) 中信 建投 证券 股份 有 限公司 住所: 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 办公地 址: 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号 法定代 表人 :王 常青 客户服 务电 话:95587 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 15 传真:010-65182261 联系人 :权 唐 网址:www.csc108.com (3) 国信 证券 股份 有限 公 司 住所: 深圳 市罗 湖区 红岭 中路 1012 号国 信证 券大 厦 十六层 至二 十六 层 办公地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层 法定代 表人 :何 如 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 联系人 :周 杨 网址:www.guosen.com.cn 客户服 务电 话:95536 (4) 招商 证券 股份 有限 公 司 住所: 深圳 市福 田区 益田 路江苏 大 厦 A 座 38-45 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 40 层 法定代 表人 :霍 达 电话:0755-82943666 传真:0755-82943636 联系人 :黄 健 网址:www.newone.com.cn 客户服 务电 话:95565 (5) 广发 证券 股份 有限 公 司 住所: 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地 址: 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号 大都 会 广场 5、18 、19 、36 、38、39、41、 42 、43 、44 楼 法定代 表人 :孙 树明 电话:020-87555888 传真:020-87555417 联系人 :黄 岚 网址:www.gf.com.cn 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 16 客户服 务电 话:95575 或 致电各 地营 业网 点 (6) 中信 证券 股份 有限 公 司 住所: 广东 省深 圳市 福田 区中心 三 路 8 号 卓越 时代 广场( 二期 )北 座 办公地 址: 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦 法定代 表人 :张 佑君 电话:010-60838888


传真:010-60836029 联系人 :郑 慧 网址:www.cs.ecitic.com 客户服 务电 话:95548 (7) 中国 银河 证券 股份 有 限公司 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 35 号 2-6 层 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 法定代 表人 :陈 共炎 电话:010-66568430 传真:010-66568990 联系人 :田 薇 网址:www.chinastock.com.cn 客户服 务电 话:4008-888-888 或 95551 (8) 海通 证券 股份 有限 公 司 住所: 上海 市淮 海中 路 98 号 办公地 址: 上海 市黄 浦区 广东 路 689 号 10 楼 法定代 表人 :王 开国 电话:021-23219000 传真:021-63410456 联系人 :金 芸、 李笑 鸣 网址:www.htsec.com 客户服 务电 话:95553 、400-888-8001 (9) 申万 宏源 证券 有限 公 司 住所: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 17 办公地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层(200031 ) 法定代 表人 :李 梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 联系人 :陈 宇 网址:www.swhysc.com 客户服 务电 话:95523 、400-889-5523 (10) 长江 证券 股份 有限 公司 住所: 武汉 市新 华路 特 8 号长江 证券 大厦 办公地 址: 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 法定代 表人 :杨 泽柱 电话:027-65799999 传真:027-85481900 联系人 :李 良 网址:www.95579.com 客户服 务电 话:95579 、400-888-8999 (11 )安 信证 券股 份有 限 公司 住所: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代 表人 :王 连志 电话:0755-82558305 传真:0755-82558355 联系人 :陈 剑虹 网址:www.essence.com.cn 客户服 务电 话:95517 (12) 西南 证券 股份 有限 公司 住所: 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 办公地 址: 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 西南 证券 大厦 法定代 表人 :廖 庆轩 电话:023-67616310 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 18 传真:023-63786212 联系人 :周 青 网址:www.swsc.com.cn 客户服 务电 话:400-809-6096 (13) 湘财 证券 股份 有限 公司 住所: 湖南 省长 沙市 天心 区湘府 中 路 198 号新 南城 商务中 心 A 栋 11 楼 办公地 址: 湖南 省长 沙市 天心区 湘府 中 路 198 号新 南城商 务中 心 A 栋 11 楼 法定代 表人 :孙 永祥 电话:021-38784580-8918 传真:021-68865680 联系人 :李 欣 网址:www.xcsc.com 客户服 务电 话:95351 (14) 中信 证券 (山 东) 有限责 任公 司 住所: 山东 省青 岛市 崂山 区深圳 路 222 号 1 号楼 2001 办公地 址: 山东 省青 岛市 市南区 东海 西 路 28 号龙 翔 广场东 座 5 层 法定代 表人 :姜 晓林 电话:0531-89606165 传真:0532-85022605 联系人 :刘 晓明 网址:http://sd.citics.com 客户服 务电 话:95548 (15) 信达 证券 股份 有限 公司 住所: 北京 市西 城区 闹市 口大 街 9 号院 1 号楼 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 法定代 表人 :张 志刚 电话:010-63081000 传真:010-63080978 联系人 :尹 旭航 网址:www.cindasc.com 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 19 客户服 务电 话:95321 (16) 光大 证券 股份 有限 公司 住所: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 办公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 法定代 表人 :薛 峰 电话:021-22169081 传真:021-22169134 联系人 :刘 晨 网址:www.ebscn.com 客户服 务电 话:95525 、400-888-8788 (17) 东北 证券 股份 有限 公司 住所: 长春 市生 态大 街 6666 号 办公地 址: 长春 市生 态大 街 6666 号 法定代 表人 :李 福春 电话:0431-85096517 传真:0431-85096795 联系人 :安 岩岩 网址:www.nesc.cn 客户服 务电 话:95360 (18) 国联 证券 股份 有限 公司 住所: 无锡 市太 湖新 城金 融一 街 8 号 国联 金融 大厦 办公地 址: 无锡 市太 湖新 城金融 一 街 8 号 国联 金融 大厦 法定代 表人 :姚 志勇 电话:0510-82831662 传真:0510-82830162 联系人 :祁 昊 网址:www.glsc.com.cn 客户服 务电 话:95570 (19) 国都 证券 股份 有限 公司 住所: 北京 市东 城区 东直 门南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层、10 层 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 20 办公地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层、10 层 法定代 表人 :- 电话:010-84183389 传真:010-84183311-3389 联系人 :黄 静 网址:www.guodu.com 客户服 务电 话:400-818-8118 (20) 中泰 证券 股份 有限 公司 住所: 山东 省济 南市 市中 区经七 路 86 号 办公地 址: 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 法定代 表人 :李 玮 电话:021-20315290 传真:021-20315125 联系人 :许 曼华 网址:www.zts.com.cn 客户服 务电 话:95538 (21) 华鑫 证券 有限 责任 公司 住所: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 28 层 A01 、B01 (b) 单元 办公地 址: 上海 市徐 汇区 宛平南 路 8 号 法定代 表人 :俞 洋 电话:021-54967552 传真:021-54967032 联系人 :杨 莉娟 网址:www.cfsc.com.cn 客户服 务电 话:95323 、400-109-9918 (22) 中国 中投 证券 有限 责任公 司 住所 : 深 圳市 福田 区益 田 路与福 中路 交界 处荣 超商 务中 心 A 栋第 18 层-21 层 及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层 法定代 表人 :高 涛 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 21 电话:0755-88320851 传真:0755-82026942 联系人 :胡 芷境 网址:www.china-invs.cn 客户服 务电 话:400-600-8008 、95532 2 、二 级市 场交 易代 理券 商 包括具 有经 纪业 务资 格及 上海证 券交 易所 会员 资格 的所有 证券 公司 。 3 、本基 金管理 人可以 根据 情况变化 增加 或者减 少销 售机构, 并予 以公告 。销 售机构 可 以根据 情况 变化 增加 或者 减少其 销售 城市 、网 点。 (二) 登记 机构 名称: 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 住所: 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号 办公地 址: 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号 法定代 表人 :周明 联系人 :陈 文祥 电话:021-68419095 传真:021-68870311 (三) 律师 事务 所 名称: 北京 市天 元律 师事 务所 住所: 北京 市西 城区 丰盛 胡同 28 号 太平 洋保 险大 厦 10 层 办公地 址: 北京 市西 城区 丰盛胡 同 28 号 太平 洋保 险 大厦 10 层 法定代 表人 : 朱 小辉 联系电 话:010-57763888 传真:010-57763777 联系人 :李 晗 经办律 师: 吴冠 雄、 李晗 (四) 会计 师事 务所 名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙 ) 住所: 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼 办公地 址: 上海 市湖 滨 路 202 号 企业 天地 2 号 楼普 华永道 中 心 11 楼 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 22 执行事 务合 伙人 :李 丹 联系电 话:021-23238888 传真:021-23238800 联系人 :单 峰、 赵雪 经办注 册会 计师 :单 峰、 赵雪 六、基金的募集 本基金 由基金 管理人 依照 《基金 法》 、 《 运作办 法》 、 《销售 办法》 、 基金 合同及 其他有 关 规定募 集。 本基 金募 集申 请 已经中 国证 监会2014 年 12 月3 日 证监 许可[2014]1303 号文注 册 。 本基金 为交 易型 开放 式基 金,基 金存 续期 限为 不定 期。 本基金 每份 基金 份额 初始 面值 为 1.00 元 ,认 购价 格 为 1.00 元。 本基金 自 2014 年 12 月 9 日至 2014 年 12 月 17 日进 行发售 。募 集期 间, 本基 金共募 集 878,332,037 份 基金 份额 , 有效认 购户 数 为 9,016 户 。 七、基金合同的生效 根据有 关规 定, 本基 金满 足基金 合同 生效 条件 ,基 金合同 于 2014 年 12 月 23 日正式 生 效。自 基金 合同 生效 日起 ,本基 金管 理人 正式 开始 管理本 基金 。 《基金 合同 》生 效后 ,连 续 20 个 工作 日出 现基 金份 额持有 人数 量不 满 200 人 或者基 金 资产净 值低 于 5000 万元 情 形的, 基金 管理 人应 当在 定期报 告中 予以 披露 ; 连 续 60 个工 作日 出现前 述情 形的 ,基 金管 理人应 当向 中国 证监 会报 告并提 出解 决方 案。 法律法 规另 有规 定时 ,从 其规定 。 八、基金份额的交易 (一) 基金 在上 海证 券交 易所的 上市 根据有 关规 定 , 本基 金合 同生效 后 , 具 备上市 条件 , 于 2015 年 1 月 26 日起 在 上海 证券 交易所 上市 交易 。 ( 交易 代 码:513660 ) (二) 基金 在上 海证 券交 易所的 交易 基金在 上海 证券 交易 所的 上市交 易需 遵照 《上 海证 券交易 所交 易规 则》 、 《上 海证券 交易 所证券 投资 基金 上市 规则 》 、 《上海 证券 交易 所交 易型 开放式 指数 基金 业务 实施 细则》 等有 关 规定。 (三) 基金 份额 参考 净值 (IOPV )的 计算 与公 告 基金管 理人 在每 一交 易日 开市前 向中 证指 数公 司提 供当日 的申 购赎 回清 单 , 中 证指数 公 司在开 市后 根据 申购 赎回 清单、 香港 市场 实时 行情 以及 汇 率公 允价 , 计 算并 发布基 金份 额参华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 23 考净值 (IOPV ) ,供 投资 者交易 、申 购、 赎回 基金 份额时 参考 。 1 、基 金份 额参 考净 值计 算 公式为 : 基 金 份 额参 考 净值 = (申购 赎 回 清单 中 必须 用 现金替 代 的 成份 证 券的 必 须替代 金 额 之 和+ 申 购 赎 回 清 单 中 退补 现 金 替 代 的 成 份 证 券 的 数 量 与 最 新 成 交 价 乘 积 之 和 + 申 购 赎 回 清 单中的预 估现金部分)/ 最小申购、 赎回单位对应的基金份额 (最新成交价按照 汇率公 允价 调整为 人民 币价 格) 。 汇 率 公 允价 包 括中 证 指数公 司 在 发布 和 计算 境 外指数 产 品 中采 用 的实 时 汇率价 格 、 基 金管理 人与 基金 托管 人商 定的其 他公 允价 格 ( 如: 中 国人民 银行 或国 家外 汇管 理局或 中国 外 汇交易 中心 正式 对外 发文 后公布 的北 京时 间 16:30 的人民 币兑 主要 外汇 当日 收盘价 , 如 上述 机构未 正式 发文 规定 公布 上述收 盘价 , 则为 中国 人民 银行或 其授 权机 构最 新公 布的人 民币 汇 率中间 价 ) 等。 2 、基 金份 额参 考净 值的 计 算以四 舍五 入的 方法 保留 小数点 后 3 位。 3 、基 金管 理人 可以 调整 基 金份额 参考 净值 计算 公式 ,并予 以公 告。 ( 四) 基金 在上 海证 券交 易所终 止上 市交 易的 情形 基金份 额上 市交 易后 , 有 下列情 形之 一的 , 上 海证 券交易 所可 终止 基金 的上 市交易 , 并 报中国 证监 会备 案: 1 、不 再具 备本 条第 (一 ) 款规定 的上 市条 件 。 2 、基 金合 同终 止 。 3 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 上市 。 4 、基 金合 同约 定的 终止 上 市的其 他情 形 。 5 、上 海证 券交 易所 认为 应 当终止 上市 的其 他情 形。 若因上 述 1 、3、4 、5 项等 原因使 本基 金不 再具 备上 市条件 而被 上海 证券 交易 所终止 上 市的 , 在 不违 反法律 法规 的前提 下 , 履 行适当 程序 后, 本基 金可 由交易 型开 放式基 金变 更 为 跟踪标 的指 数的 非上 市的 开放式 指数 基金 , 届 时, 基 金管理 人可 变更 本基 金的 登记机 构并 相 应调整 申购 赎回 业务 规则 。 (五) 法律 法规 、监 管部 门或上 海证 券交 易所 对上 市交易 另有 规定 的, 从其 规定。 (六) 在不 违反 法律 法规 的前提 下, 本基 金可 以申 请在包 括境 外交 易所 在内 的其他 证券 交易所 上市 交易 ,无 需召 开基金 份额 持有 人大 会。 九、基金份额的申购 与赎 回 (一) 申购 和赎 回场 所 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 24 投资者 应当 在申 购赎 回代 理机 构 办理 基金 申购 、 赎回 业务的 营业 场所 或按 申购 赎回代 理 机构提 供的 其他 方式 办理 基金的 申购 和赎 回。 本 基 金 申购 赎 回代 理 机构的 名 称 、住 所 等信 息 请详见 本 招 募说 明 书 “ 五 、相关 服 务 机 构 ”中 “( 一) 基金 份额 销售机构 ” 的相 关描 述。 基金管 理人 可根 据情 况变 更或增 减 申 购赎 回代 理机 构 ,并 予以 公告 。 ( 二) 申购 和赎 回的 开放 日及时 间 1 、开 放日 及开 放时 间 本基金 的开 放日 为港 股通 交易日 , 但 基金 管理 人公 告暂停 申购 或赎 回等 业务 时除外 。 开 放日的 具体 业务 办理 时间 为上海 证券 交易 所的 交易 时间 (如 基金 开放 日为 香港 联合交 易所 半 日市 , 则 当日 开放 日的 具体 业务办 理时 间截 至上 海证 券交易 所上 午连 续竞 价交 易时间 结束 ) 。 若证券 交易 场所 交易 时间 变更或 实际 情况 需要 , 基 金管理 人将 视情 况对 前述 申购、 赎回 的开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 并公 告。 2 、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 本基金 已 于 2015 年 1 月 26 日起 开始 办理 日常 申购 、赎回 业务 。 ( 三) 申购 与赎 回的 原则 1 、基 金采 用份 额申 购和 份 额赎回 的方 式, 即 申 购和 赎回均 以份 额申 请 。 2 、本基 金 申购 、赎回 的币 种为人民 币 。 基金的 申购 对价、赎 回对 价包括 组合 证券、 现 金替代 、现 金差 额及 其他 对价。 3 、基金 的申购 、赎回 价格 依据招募 说明 书约定 的代 理买卖原 则确 定,与 受理 申请当 日 的基金 份额 净值 或有 不同 。 4 、申 购、 赎回 申请 提交 后 不得撤 销。 5 、申购 、赎回 应遵守 《上 海证券交 易所 交易型 开放 式指数基 金业 务实施 细则》 、 《中国 证券登 记结算 有限责 任公 司关于 上海证 券交易 所交 易型开 放式基 金登记 结算 业务实 施细则 》 及其他 相关 规定 。 6 、基金 管理人 可以在 不违 反法律法 规规 定的情 况下 ,增加其 他币 种的申 购、 赎回, 其 他币种 申购 、赎 回的 具体 规则届 时将 另行 公告 。 7 、未来 ,在条 件允许 的情 况下基金 管理 人可以 调整 基金的申 购赎 回方式 及申 购对价 、 赎回对 价组 成。 基金管 理人 可在 不违 反法 律法规 的情 况下 , 对 上述 原则进 行调 整。 基金 管理 人必须 在新 规则开 始实 施前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒介 上公 告。 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 25 ( 四) 申购 与赎 回的 程序 1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 , 在开 放日 的具 体业务 办理 时间 内提 出申 购或赎 回 的申请 。 投资人 申购 基金 份额 时, 必须根 据相 应的 申购 赎回 清单备 足申 购对 价。 投资 人在提 交赎 回申请 时, 必须 持有 足够 的基金 份额 余额 和现 金。 2 、申 购和 赎回 申请 的确 认 投资者 T 日 的申 购、 赎回 申请在 T 日 进行 确认 。如 投资者 未能 提供 符合 要求 的申购 对 价, 则 申购 申请 失败。 如投 资者持 有的 符合 要求 的基 金份额 不足 或未 能根 据要 求准备 足额 的 现金, 或基 金投 资组 合内 不具备 足额 的符 合要 求的 赎回对 价, 则赎 回申 请失 败。 3 、申 购和 赎回 的清 算交 收 与登记 本基金 申购 赎回 过程 中涉 及的现 金和 基金 份额 交收 适用 《中 国证 券登 记结 算有 限责任 公 司关于 上海 证券 交易 所交 易型开 放式 基金 登记 结算 业务实 施细 则》 。 投资者 T 日 申购 成功 后, 登记机 构 在 T 日 收市 后为 投资者 办理 基金 份额 与现 金替代 等 的交收 , 并将 结果发 送给 申购赎 回代 理机 构、 基金 管理人 和基 金托 管人 。 基 金管理 人与 申 购 赎回代 理机 构 在 T+2 日办 理现金 差额 的交 收。 投资者 T 日 赎回 成功 后, 登记机 构 在 T 日 收市 后为 投资者 办理 基金 份额 的交 收,并 将 结果发 送给 申购 赎回 代理 机构、 基金 管理 人和 基金 托管人 。 基 金管 理人 与申 购赎回 代理 机构 在 T+2 日 办理 现金 差额 的 交收。 赎回 现金 替代 款将 自有效 赎回 申请 之日 起 7 个开放 日内 划 往基金 份额 持有 人账 户。 如果出 现基 金投 资市 场交 易清算 规则 发生 较大 变化 、 基金 赎回 数额 较大或 组合 证券 内的 部分 证券因 停牌 、 流 动性 不足 等原因 导致 无法 足额 卖出 , 或国 家外 汇管 理相关 规定 的限 制等 情况 ,则赎 回款 项 的 清算 交收 可延迟 办理 。 如果登 记机 构和 基金 管理 人在清 算交 收时 发现 不能 正常履 约的 情形 , 则 依据 《 上海证 券 交易所 交易 型开 放式 指数 基金业 务实 施细 则》 、 《 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司关于 上海 证 券交易 所交 易型 开放 式基 金登记 结算 业务 实施 细则 》 和参与 各方 相关 协议 的有 关规定 进行 处 理。 基金管 理人 、 登 记机 构可 在法律 法规 允许 的范 围内 , 对上 述申 购赎 回的 程序 以及清 算交 收和登 记的 办理 时间 、 方 式、 处理 规则 等进行 调整 , 并 最迟 于开 始实施 前在 至少一 种指 定 媒 介公告 。 ( 五) 申购 与赎 回的 数额 限制 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 26 投资者 申购 、 赎 回的 基金 份额需 为基 金最 小申 购、 赎回单 位的 整数 倍。 目前 , 本基 金的 最小申 购、 赎回 单位 为 100 万份 。 基金管理 人可 根据基 金运 作情况、 市场 变化以 及投 资者需求 等因 素对基 金的 最小申购 、 赎回单 位进 行调 整并 提前 公告。 当接受 申购 申请 对存 量基 金份额 持有 人利 益构 成潜 在重大 不利 影响 时 , 基 金管 理人应 当 采取设 定单 一投 资者 申购 数额上 限或 基金 单日 净申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申 购等措 施, 切实 保护 存量 基金份 额持 有人 的合 法权 益,具 体请 参见 相关 公告 。 ( 六) 申购 和赎 回的 对价 、费用 及其 用途 1 、本基 金份额 净值的 计算 ,保留到 小数 点后四 位, 小数点后 第五 位四舍 五入 ,由此 产 生的收 益或 损失 由基 金财 产承担 。 T 日 的基 金份 额净 值在当 天收 市后 计算 , 并 在 T+1 日内 公 告。 遇 特殊 情况, 可以 适 当延迟 计算 或公 告, 并报 中国证 监会 备案 。T 日的 申购赎 回清 单在 当日上 海证券 交易所 开市 前公告 。未来 ,若市 场情 况发生 变化, 或相关 业务 规则发 生变化 , 基金管 理人 可以 在不 违反 相关法 律法 规的 情况 下对 基金份 额净 值 、 申 购赎 回清 单计算 和公 告 时间进 行调 整并 提前 公告 。 2 、申购 对价是 指投资 者申 购基金份 额时 应交付 的现 金替代、 现金 差额及 其他 对价。 赎 回对价 是指 投资 者赎 回基 金份额 时, 基金 管理 人应 交付给 赎回 人的 现金 替代 、 现金 差额 及其 他对价 。申 购对 价、 赎回 对价根 据申 购赎 回清 单和 投资者 申购 、赎 回的 基金 份额数 额确定 。 3 、 投资者 在申 购或 赎回 基 金份额 时 , 申 购赎 回代 理 机构可 按照 不超 过 0.5% 的 标准收 取 佣金, 其中 包含 证券 交易 所、登 记机 构等 收取 的相 关费用 。 ( 七) 申购 赎回 清单 的内 容与格 式 1 、申 购、 赎回 清单 的内 容 T 日 申购 、 赎回 清单 公告 内容包 括最 小申 购 、 赎 回 单位所 对应 的组 合证 券内 各成份 证券 数据、T 日预 估现 金部 分 、T-1 日现 金差 额、 基金 份 额净值 以及 其他 相关 内容 。 2、组 合证 券相 关内 容 组 合 证 券是 指 本基 金 投资组 合 所 包含 的 全部 或 部分证 券 。 申购 赎 回清 单 将公告 最 小 申 购赎回 单位 所对 应的 各证 券名称 、证 券代 码及 数量 。 3 、现 金替 代相 关内 容 现 金 替 代是 指 申购 、 赎回过 程 中 ,投 资 者按 基 金合同 和 招 募说 明 书的 规 定,用 于 替 代 本基金 组合 证券 中全 部或 部分证 券的 一定 数量 的现 金。 (1)现金替代分为两种类 型:退补现金替代(标志 为 “ 退补” )和必须现金替 代(标志华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 27 为 “必须 ”)。 退补现 金替 代是 指当 投资 者申购 或赎 回基 金份 额时 , 允许使 用现 金作 为该 成份 证券的 替 代, 基 金管 理人 按照 申购 、 赎回 清单 要求 , 代 理投 资者买 入或 卖出 证券 , 并 与投资 者 进 行相 应结算 。 必须现 金替 代是 指在 申购 、 赎 回基 金份 额时 , 该 成 份证券 必须 使用 现金 作为 替代 , 基 金 管理人 按照 固定 现金 替代 金额与 投资 者进 行结 算。 (2) 退补 现金 替代 ① 适用 情形 : 退补 现金 替代 的证券 是指 基金 管理 人认 为需要 在投 资者 申购 或赎 回时代 投 资者买 入或 卖出 的证 券。 ② 申购 现金 替代 保证 金 : 对 于退补 现金 替代 的证 券 , 申 购现金 替代 保证 金的 计算 公式 为 : 替代金 额= 替 代证 券数 量× 该证 券 T 日预 计开 盘价×T-1 日估 值汇 率 申购现 金替 代保 证金 =替 代金额× (1 + 现金 替代 溢 价比例 ) 收取溢 价的 原因 是 , 基 金管 理人需 要在 收到 申购 确认 信息后 , 在香 港市 场买 入组 合证券 , 结算成 本与 替代 金额 可能 有所差 异 。 为 便于操 作 , 基金管 理人 在申 购、 赎回 清单中 预先 确定 溢价率 , 并 据此 收取 申购 现金替 代保 证金 。 如 果申 购现金 替代 保证 金高 于购 入该部 分证 券的 实际结 算成 本, 则基 金管 理人将 退还 多收 取的 差额 ; 如果 预先 收取 的申 购现 金替代 保证 金低 于基金 购入 该部 分证 券的 实际结 算成 本, 则基 金管 理人将 向投 资者 收取 欠缺 的差额 。 ③申购 现金 替代 保证 金的 处理程 序 对于确 认成 功 的T 日 申购 申请 ,T 日内 基金 管理 人根 据申购 规模 进行 组合 证券 的代理 买 入, 通 常情 况下 代理 买入 在 T 日 接近 收盘 时点 完成 。T 日日 终, 基金 管理 人根 据所购 入的 被 替代证 券的 实际 单位 购入 成本 ( 包括 买入 价格 与相 关费用 ) 和 未买 入的 被替 代证券 的 T 日收 盘价 (折 算为 人民 币 , 折 算汇率 采用 当天 的估 值汇 率;T 日 在证 券交 易所 无 交易的 , 取最 近 交易日 的收 盘价 ; 交 易日 无收盘 价的 , 取 最后 成交 价 ) 计 算被 替代 证券 的单 位结算 成本 , 在 此 基 础 上 根 据替 代 证 券 数量 和 申 购 现 金替 代 保 证 金确 定 基 金 应 退还 投 资 者 或投 资 者 应 补交 的款项 。T 日 后的 第2 个工 作日内 , 基 金管 理人 将应 退款或 补款 与相 关申 购赎 回代理 机构 办 理交收 。若 发生 特殊 情况 ,基金 管理 人可 以对 交收 日期进 行相 应调 整。 如遇港 股通 临时 停市 、 港 股通交 易每 日额 度或 总额 度不足 等特 殊情 况, 组合 证券的 代理 买入及 结算 价格 可依 次顺 延至下 一港 股通 交易 日直 至交易 正常 。 如 遇证 券长 期停牌 、 流 动性 不足等 可能 导致 收盘 价或 最后成 交价 不公 允的 特殊 情况, 可参 照证 券的 估值 价格, 对结 算价 格进行 调整 , 如 果基 金管 理人认 为该 证券 复牌 后的 价格可 能存 在较 大波 动, 且可能 对基 金资华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 28 产净值 产生 较大 影响 , 为 了更好 的维 护持 有人 利益 , 该证 券对 应的 现金 替代 款的清 算交 收可 在其复 牌后按 照实际 交易 成本办 理。在 此期间 若该 证券发 生除息 、送股 (转 增) 、配 股等 重 要权益 变动 ,则 进 行 相应 调整。 ④赎回 替代 金额 的处 理程 序 对于确 认成 功 的T 日 赎回 申请,T 日内 , 基 金管 理人 根据赎 回规 模进 行组 合证 券的代 理 卖出, 通常 情况 下代 理卖 出在 T 日接 近收 盘时 点完 成。T 日日 终, 基 金管 理人 根据所 卖出 的 被替代 证券 的实 际单 位卖 出金额 ( 扣除 相关费 用 ) 和未卖 出的 被替 代证 券 的T 日收 盘价 (折 算为人 民币 , 折算汇 率采 用当天 的估 值汇 率; 被替 代证 券 T 日 在证 券交 易所 无交易 的 , 取 最 近交易 日的收 盘价 ; 交易 日无收 盘价的 ,取最 后成 交价 ) 计算被 替代证 券的 单位结 算金额 , 在此基 础上 根据 替代 证券 数量确 定赎 回替 代金 额 。T 日后的 第2 个港 股通 交收 日后的 第 2 个 工作日 内, 基金 管理 人将 应支付 的赎 回替 代金 额与 相关申 购赎 回代 理机 构办 理交收 。 若 发生 特殊情 况, 基金 管理 人可 以对交 收日 期进 行相 应调 整。 如遇港 股通 临时 停市 等特 殊情况 , 组合 证券 的代 理卖 出及结 算价 格可 依次 顺延 至下一 港 股通交 易日 直至 交易 正常 。 如遇 证券 长期 停牌、 流动 性不足 等 可 能导 致收 盘价 或最后 成交 价 不公允 的 特 殊情 况, 可参 照证券 的估 值价 格, 对结 算价格 进行 调整 , 如 果基 金管理 人认 为 该 证券复 牌后 的价 格可 能存 在较大 波动 , 且 可能 对基 金资产 净值 产生 较大 影响 , 为了 更好 的维 护持有 人利益 ,该证 券对 应的现 金替代 款的清 算交 收可在 其复牌 后按照 实际 交易成 本办理 。 在此期 间若 该证 券发 生除 息、送 股( 转增 ) 、 配股 等 重要权 益变 动, 则进 行相 应调整 。 ⑤ 未来 如港 股通 的交 易、 结算规 则发 生改 变, 或上 海证券 交易 所、 登记 机 构 ETF 申购 赎回交 易结 算规 则发 生改 变, 或 基金 管理 人与 基金 托管人 之间 的结 算相 关安 排发生 改变 , 基 金管理 人可 对退 补现 金替 代处理 规则 进行 调整 ,并 按规定 公告 。 (3) 必须 现金 替代 ① 适用情 形: 必须现 金替 代的证券 一般 是由于 标的 指数调整 ,即 将被剔 除的 成份证券 ; 或法律 法规 限制 投资 的证 券; 或基 金管 理人 出于 保护 基金份 额持 有人 利益 等原 因认为 有必 要 实行必 须现 金替 代的 成份 证券。 ② 替代 金额 : 对于必 须现 金替代 的证 券 , 基金 管理 人将在 申购 、 赎回清 单中 公告替 代 的 一定数 量的现 金 ,即 “ 固 定替代 金额 ” 。 固定 替代金 额的计 算方法 为申购 、赎 回清单 中该证 券的数 量乘 以 其 T 日预 计 开盘价 并按 照 T-1 日估值 汇 率换算 或基 金管 理人 认为 合理的 其他 方 法。 4 、预 估现 金部 分相 关内 容 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 29 预估现金部分是指为 便于 计算基金份额参考净 值及 申购赎回代理机构预 先冻 结申请申 购、赎 回的 投资 者的 相应 资金, 由基 金管 理人 计算 的现金 数额 。 T 日 申购 、赎 回清 单中 公 告 T 日预 估现 金部 分。 其 计算公 式为 : T 日 预估 现金 部分 =T-1 日 最小申 购、 赎回 单位 的基 金资产 净值 -( 申购 、赎 回清单 中 必须现 金替 代成 份证 券的 替代金 额+ 申购 、 赎回 清 单中退 补现 金替 代成 份证 券的数 量 、 T 日 预计开 盘价 以 及 T-1 日估 值汇率 的乘 积之 和) 若 T 日 为基 金分 红除 息日 ,则预 估现 金需 进行 相应 的调整 。预 估现 金部 分的 数值可 能 为正、 为负 或为 零。 5 、现 金差 额相 关内 容 T 日 现金 差额 在 T+1 日的 申购赎 回清 单中 公告 ,其 计算公 式为 : T 日 现金 差额 =T 日最 小 申购、 赎回 单位 的基 金资 产净值 - ( 申购 、 赎 回清 单中必 须现 金替代 成份 证券 的替 代金 额+申 购 、 赎 回清 单中 退 补现金 替代 成份 证券 的数 量、 T 日收 盘价 以及 T 日 估值 汇率 的乘 积 之和) T 日 投资 者申 购、 赎回基 金份额 时, 需按 T+1 日 公 告的 T 日 现金 差额 进行 资 金的清 算 交收。 现金差 额的 数值 可能 为正 、 为负 或为 零。 在投 资者 申购时 , 如 现金 差额 为正 数, 则 投资 者应根 据其 申购 的基 金份 额支付 相应 的现 金, 如现 金差额 为负 数, 则投 资者 将根据 其申 购的 基金份 额获 得相 应的 现金 ; 在 投资 者赎 回时 , 如 现 金差额 为正 数 , 则投 资者 将根据 其赎 回的 基金份 额获 得相 应的 现金 , 如现 金差 额为 负数, 则投 资者应 根据 其赎 回的 基金 份额支 付相 应 的现金 。 6 、申 购、 赎回 清单 的格 式 申购、 赎回 清单 的格 式举 例如下 : 基本信 息 最新公 告日 期 20**-*-* 基金名 称 华夏沪 港通 恒生 交易 型开 放式指 数证 券 投资基 金 基金管 理公 司名 称 华夏基 金管 理有 限公 司 一级市 场基 金代 码 513661 T-1 日信息 内容 现金差 额( 单位 :元 ) 5,438.15 最小申 购、 赎回 单位 资产 净值( 单位 :元 ) 2,575,837.49 基金份 额净 值( 单位: 元) 2.5758 T 日 信息 内容 预估现 金部 分( 单位 :元 ) 4,340.20 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 30 现金替 代比 例上 限 100% 是否需 要公 布 IOPV 是 最小申 购、 赎回 单位 (单位 :份 ) 1,000,000 申购 、 赎回 的允 许情 况 不允许 申购 和赎 回 成份股 信息 内容 股票代 码 股票简 称 股票数 量 现金替 代标 志 现金替 代 溢价比 例 固定替 代 金额 00001 长和 897 非沪深 市场 成分 证券 退补 现金替 代 10.0% 72916.140 00002 中电控 股 628 非沪深 市场 成分 证券 退补 现金替 代 10.0% 42224.110 00003 中华煤 气 2775 非沪深 市场 成分 证券 退补 现金替 代 10.0% 35541.170 00004 九龙仓 401 非沪深 市场 成分 证券 退补 现金替 代 10.0% 9009.690 00005 汇丰控 股 4041 非沪深 市场 成分 证券 退补 现金替 代 10.0% 272040.120 00006 电能实 业 462 非沪深 市场 成分 证券 退补 现金替 代 10.0% 25522.950 00011 恒生银 行 254 非沪深 市场 成分 证券 退补 现金替 代 10.0% 40995.520 00012 恒基地 产 398 非沪深 市场 成分 证券 退补 现金替 代 10.0% 16997.040 00016 新鸿基 436 非沪深 市场 成分 证券 退补 现金替 代 10.0% 46595.540 00017 新世界 1950 非沪深 市场 成分 证券 退补 现金替 代 10.0% 18542.450 00019 太古股 份 165 非沪深 市场 成分 证券 退补 现金替 代 10.0% 10038.670 00023 东亚银 行 448 非沪深 市场 成分 证券 退补 现金替 代 10.0% 12610.380 00027 银河娱 乐 791 非沪深 市场 成分 证券 退补 现金替 代 10.0% 41235.560 00066 港铁公 司 597 非沪深 市场 成分 证券 退补 现金替 代 10.0% 22908.320 00083 信和置 业 1040 非沪深 市场 成分 证券 退补 现金替 代 10.0% 11849.670 00101 恒隆地 产 671 非沪深 市场 成分 证券 退补 现金替 代 10.0% 10558.890 00144 招商局 417 非沪深 市场 成分 证券 退补 现金替 代 10.0% 6961.970 00151 旺旺控 股 2103 非沪深 市场 成分 证券 退补 现金替 代 10.0% 11591.370 00175 吉利汽 车 1802 非沪深 市场 成分 证券 退补 现金替 代 10.0% 38895.220 00267 中信股 份 1934 非沪深 市场 成分 证券 退补 现金替 代 10.0% 18032.270 00288 万洲国 际 3171 非沪深 市场 成分 证券 退补 现金替 代 10.0% 23695.360 00386 中石化 8450 非沪深 市场 成分 证券 退补 现金替 代 10.0% 40957.490 00388 港交所 390 非沪深 市场 成分 证券 退补 现金替 代 10.0% 77451.660 00688 中国海 外 1280 非沪深 市场 成分 证券 退补 现金替 代 10.0% 26281.730 00700 腾讯控 股 742 非沪深 市场 成分 证券 退补 现金替 代 10.0% 253378.680 00762 中国联 通 2391 非沪深 市场 成分 证券 退补 现金替 代 10.0% 21126.280 00823 领展房 产 1 非沪深 市场 成份 证券 必须 现金替 代 60.080 00836 华润电 力 639 非沪深 市场 成分 证券 退补 现金替 代 10.0% 7721.640 00857 中国石 油 7025 非沪深 市场 成分 证券 退补 现金替 代 10.0% 32454.340 00883 中海洋 5940 非沪深 市场 成分 证券 退补 现金替 代 10.0% 55383.490 00939 建设银 行 35907 非沪深 市场 成分 证券 退补 现金替 代 10.0% 213020.970 00941 中国移 动 2041 非沪深 市场 成分 证券 退补 现金替 代 10.0% 133965.120 00992 联想集 团 2005 非沪深 市场 成分 证券 退补 现金替 代 10.0% 7727.410 01038 长江基 建 217 非沪深 市场 成分 证券 退补 现金替 代 10.0% 12115.870 01044 恒安国 际 241 非沪深 市场 成分 证券 退补 现金替 代 10.0% 17258.410 01088 中国神 华 1123 非沪深 市场 成分 证券 退补 现金替 代 10.0% 18805.590 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 31 01109 华润置 地 926 非沪深 市场 成分 证券 退补 现金替 代 10.0% 17259.920 01113 长实地 产 861 非沪深 市场 成分 证券 退补 现金替 代 10.0% 49739.090 01299 友邦保 险 4006 非沪深 市场 成分 证券 退补 现金替 代 10.0% 215578.580 01398 工商银 行 24469 非沪深 市场 成分 证券 退补 现金替 代 10.0% 129309.370 01928 金沙中 国 802 非沪深 市场 成分 证券 退补 现金替 代 10.0% 26792.860 01997 九龙置 业 467 非沪深 市场 成分 证券 退补 现金替 代 10.0% 20356.390 02007 碧桂园 2490 非沪深 市场 成分 证券 退补 现金替 代 10.0% 28077.490 02018 瑞声科 技 243 非沪深 市场 成分 证券 退补 现金替 代 10.0% 29139.040 02318 中国平 安 1728 非沪深 市场 成分 证券 退补 现金替 代 10.0% 120545.880 02319 蒙牛乳 业 912 非沪深 市场 成分 证券 退补 现金替 代 10.0% 18035.030 02382 舜宇光 学 240 非沪深 市场 成分 证券 退补 现金替 代 10.0% 20105.120 02388 中银香 港 1232 非沪深 市场 成分 证券 退补 现金替 代 10.0% 40432.390 02628 中国人 寿 2471 非沪深 市场 成分 证券 退补 现金替 代 10.0% 51255.890 03328 交通银 行 2913 非沪深 市场 成分 证券 退补 现金替 代 10.0% 14168.450 03988 中国银 行 26341 非沪深 市场 成分 证券 退补 现金替 代 10.0% 84230.620 ( 八) 拒绝 或暂 停申 购的 情形 发生下 列情 况时 ,基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 : 1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。 2 、上 海或/ 和 香港 市场 临 时停市 或者 港股 通临 时停 市 。 3 、 因上 海证 券交 易所 或/ 和 香港交 易所 假期 休市 等原 因造成 的可 能影 响基 金正 常运作 的 情况。 4 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金资 产估 值情况 时, 基金管理 人可 暂停接 收投 资人的 申 购申请。 当前一估值日基金资产净 值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采 用 估值技 术仍 导致 公允 价值 存在重 大不 确定 性时 , 经 与基金 托管 人协 商确 认后 , 基金 管理 人应 当暂停 接受 基金 申购 申请 。 5 、相 关证 券交 易所 、登 记 机构、 申购 赎回 代理 机构 等因异 常情 况无 法办 理申 购业务 。 6 、基 金管 理人 开市 前因 异 常情况 未能 公布 申购 赎回 清单。 7 、 因 异 常 情 况 导 致 申 购 赎 回 清 单 无 法 编 制 或 编 制 不 当 , 或 基 金 份 额 参 考 净 值 (IOPV 计算错 误) 。 8 、港 股通 交易 每日 额度 或 总额度 不足 。 9 、基 金所 投资 的投 资品 种 的估值 出现 重大 转变 时。 10 、 基金 资产 规模过 大 , 使基金 管理 人无 法找 到合 适的投 资品 种 , 或其 他可 能对基 金业 绩产生 负面 影响 ,从 而损 害现有 基金 份额 持有 人利 益的情 形。 11 、 基金 管理 人认 为接 受某 笔或某 些申 购申 请可 能会 影响或 损害 现有 基金 份额 持有人 利华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 32 益时。 12 、法 律法 规、 上海 证券 交易所 规定 或中 国证 监会 认定的 其他 情形 。 发生上 述第 1-10 项暂 停申 购情形 ,且 基金 管理 人决 定暂停 申购 时, 基金 管理 人应当 及 时公告 。 如果 投资人 的申 购申请 被拒 绝 , 被拒 绝的 申购款 项将 退还 给投 资人 。 在 暂停 申购 的 情况消 除时 ,基 金管 理人 应及时 恢复 申购 业务 的办 理。 ( 九) 暂停 赎回 或延 缓支 付赎回 款项 的情 形 发生下 列情 形时 ,基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项: 1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回款 项。 2 、上 海或/ 和 香港 市场 临 时停市 或者 港股 通临 时停 市 。 3 、 因上 海证 券交 易所 或/ 和 香港交 易所 假期 休市 等原 因造成 的可 能影 响基 金正 常运作 的 情况。 4 、发生 基金合 同规定 的 暂 停基金资 产估 值情况 时, 基金管理 人可 暂停接 收投 资人的 赎 回申请或延缓支付赎回款项。 当前一估值日基金资产净 值 50% 以上的资产出现无可参考 的 活跃市 场价 格且 采用 估值 技术仍 导致 公允 价值 存在 重大不 确定 性时 , 经与 基金 托管人 协商 确 认后, 基金 管理 人应 当暂 停接受 基金 赎回 申请 或延 缓支付 赎回 对价 。 5 、相 关证 券交 易所 、登 记 机构、 申购 赎回 代理 机构 等因异 常情 况无 法办 理赎 回业务 。 6 、基 金管 理人 开市 前因 异 常情况 未能 公布 申购 赎回 清单。 7 、 因 异 常 情 况 导 致 申 购 赎 回 清 单 无 法 编 制 或 编 制 不 当 , 或 基 金 份 额 参 考 净 值 (IOPV 计算错 误) 。 8 、基 金所 投 资 的投 资品 种 的估值 出现 重大 转变 时。 9 、法 律法 规、 上海 证券 交 易所规 定或 中国 证监 会认 定的其 他情 形。 发生上述 情形 ,且基 金管 理人决定 暂停 接受投 资人 的赎回申 请或 延缓支 付赎 回款项时 , 基金管 理人 应及 时公 告。 在暂停 赎回 的情 况消 除时 , 基金 管理 人应 及时 恢复 赎回业 务的 办理 并公告 。 ( 十) 其他 申购 赎回 方式 1 、 基 金管 理人 可以 在不 违 反法律 法规 规定 且对 持有 人利益 无实 质性 不利 影响 的情况 下, 调整基 金申购 赎回方 式 ( 如增加 场外申 赎) 或 申购 赎回对 价组成 (如增 加实 物申赎) ,并 提 前公告 。 2 、ETF 联接基金 是指 将其 绝大部 分基 金财 产投 资于 跟踪同 一标 的指 数 的 ETF ,紧 密跟 踪标的 指数 表现 , 追 求跟 踪偏离 度和 跟踪 误差 最小 化, 采用 开放 式运作 方式 的基金 。 若本 基华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 33 金推出 联接 基金 ,联 接基 金可以 用股 票或 现金 特殊 申购本 基金 基金 份额 ,不 收取申 购费用 。 3 、在条 件允许 时,基 金管 理人可开 放集 合申购 ,即 允许多个 投资 者集合 其持 有的组 合 证券, 共同 构成 最小 申购 、赎回 单位 或其 整数 倍, 进行申 购。 4 、基金 管理人 指定的 代理 机构可依 据 基 金合同 开展 其他服务 ,双 方需签 订书 面委托 代 理协议 ,报 中国 证监 会备 案并公 告。 ( 十一 )基 金份 额折 算 为提高交 易便 利或 根 据需 要(如变 更标 的指数) ,基 金管理人 可向 登记机 构申 请办理 基 金份额 折算 与变 更登 记。 基金份 额折 算后 , 基 金的 基金份 额总 额与 基金 份额 持有人 持有 的基 金份额 数额 将发 生调 整 , 但 调整后 的基 金份 额持 有人 持有的 基金 份额 占基 金份 额总额 的比 例 不发生 变化 。 基金份 额折 算对基 金份 额持 有人 的权 益无实 质性 影响 。 基 金份 额折算 后 , 基 金 份额持 有人 将按 照折 算后 的基金 份额 享有 权利 并承 担义务 。 基金 管理 人应 就其 具体事 宜进 行 必要公 告, 并提 前通 知基 金托管 人。 ( 十二 )基 金份 额的 非交 易过户 等其 他业 务 基金登 记机 构可 依据 相关 法律法 规及 其业 务规 则 , 受 理基金 份额 的 转 托管 、 非交 易过户 、 质押、 冻结 与解 冻等 业务 ,并收 取一 定的 手续 费用 。 ( 十三 ) 基 金管 理人 可在 法律法 规允 许的 范围 内, 在不影 响基 金份 额持 有人 实质利 益的 前提下 ,根 据市 场情 况对 上述申 购和 赎回 的安 排进 行补充 和调 整并 提前 公告 。 十、基金的投资 (一) 投资 目标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 (二) 标的 指数 本基金 的标 的指 数为 恒生 指数。 如果指 数发 布机 构变 更或 停止恒 生指 数的 编制 及发 布、 或 恒生 指数 由其 他指 数替代 、 或 由于指 数编 制方 法等 重大 变更导 致恒 生指 数不 宜继 续作为 标的 指数 , 或证 券市 场有其 他代 表 性更强 、 更适 合投资 的指 数推出 时 , 本 基金管 理人 可以依 据维 护投 资者 合法 权益的 原则 , 变 更本基 金的 标的 指数 。 ( 三) 投资 范围 基金主 要投 资于 跟踪 标的 指数的 成份 股 、 备选 成份 股、 替代 性股 票。 为更 好 地实现 投资 目标 , 基 金还 可投 资于 全 球市场 的 债 券 、 基 金、 金融 衍生工 具 (包 括远 期合 约、 互换 、 期 货、 期权、 权证等) 、符 合证监 会要求 的银行 存款等 货币 市场工 具以及 中国证 监会 允许基 金投资华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 34 的其他 金融 工具 。 其 中, 基 金投资 于标 的指 数成 份股 及备选 成份 股的 比例 不低 于基金 资产 净 值的 80% 。 如法律 法规或监管机 构以后允许 基金投资其他 品种,基金 管理人在履行 适当程序后 , 可以将 其纳 入投 资范 围。 ( 四) 投资 策略 本基金 主要 采用 组合 复制 策略及 适当 的替 代性 策略 以更好 的跟 踪标 的指 数 , 实 现基金 投 资目标 。 1 、组 合复 制策 略 本基金 主要 采取 复制 法, 即按照 标的 指数 成份 股及 其权重 构建 基金 的股 票投 资组合 , 并 根据标 的指 数成 份股 及其 权重的 变动 对股 票投 资组 合进行 相应 地调 整。 2 、替 代性 策略 对于出 现市 场流 动性 不足 、 因法 律法 规原 因个 别成 份股被 限制 投资 等情 况, 导致本 基金 无法获 得对个 别成份 股足 够数量 的投资 时,基 金管 理人将 通过投 资其他 成份 股、非 成份股 、 成份股 个股 衍生 品等 方式 进行替 代。 3 、衍 生品 投资 策略 本基金 股指 期货 投资 主要 遵循有 效管 理投 资策 略, 主要采 用流 动性 好、 交易 活跃的 期货 合约 , 通 过对 现货 和期 货市 场运行 趋势 的研 究 , 结 合股 指期货 定价 模型 寻求 其合 理估值 水平 , 谨慎参 与股 指期 货投 资。 此外, 基金 还将 适度 投资 于期权 等其 他衍 生品 。 本基金 力争 日均 跟踪 偏离 度的绝 对值 不超 过 0.35% ,年跟 踪误 差不 超 过 2% 。 本基金 优先 通过 港股 通投 资标的 指数 的成 份股 、 备 选成份 股, 未来 如果 出现 由于沪 港通 额度受 限、业 务规则 发生 重大变 更等影 响投资 运作 的情形 时,为 了更好 地保 护投资 人利益 , 实现投 资目标 ,本基 金将 可以直 接委托 香港的 经纪 商投资 标的指 数的成 份股 、备选 成份股 , 不需召 开持 有人 大会 。 未来,随 着证 券市场 投资 工具的发 展和 丰富, 本基 金可相应 调整 和更新 相关 投资策略 , 并在招 募说 明书 更新 中公 告。 ( 五) 投资 限制 1 、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (1) 基金 投资 于标 的指 数 成份股 及备 选成 份股 的比 例不低 于基 金资 产净 值 的 80% 。 (2) 本基 金持 有其 他基 金 (不 含货 币市 场基 金) 的市 值不得 超过 基金 资产 净值 的 10% 。 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 35 (3 ) 本 基金 持有 同一 家银 行的存 款不 得超 过基 金资 产净值 的 20% , 其 中银行 应当是 中 资 商 业 银 行 在境 外 设 立 的分 行 或 在 最 近一 个 会 计 年度 达 到 中 国 证监 会 认 可 的信 用 评 级 机构 评级的 境外 银行 ,但 在基 金托管 账户 的存 款不 受此 限制。 (4) 本基 金持 有非 流动 性 资产市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 10% 。 其中, 非 流动性 资 产是指 法律 或基 金合 同规 定的流 通受 限证 券以 及中 国证监 会认 定的 其他 资产 。 (5)本 基金管 理人管 理的 全部基金 (含 本基金 )持 有任何一 只基 金,不 得超 过该基 金 总份额 的 20% 。 (6) 本基 金的 金融 衍生 品 全部敞 口不 得高 于基 金资 产净值 的 100% 。 (7)本 基金投 资期货 支付 的初始保 证金 、投资 期权 支付或收 取的 期权费 、投 资柜台 交 易衍生 品支 付的 初始 费用 的总额 不得 高于 基金 资产 净值 的 10% 。 (8) 为 应付 赎回 、 交 易清 算 等临时 用途 , 借 入现 金的 比 例不得 超过 基金 资产 净值 的 10% 。 (9) 法律 法规 另有 规定 时 ,从其 规定 。 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动、 标的指 数成 份股 调整 、 标 的指数 成 份 股流动 性限 制等 基金 管理 人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 的 , 基 金 管理人 应当 在 10 个 交易 日 内进行 调整 。法 律法 规另 有规定 时, 从其 规定 。 基金管理 人自 基金合 同生 效之日 起 6 个 月内 使基金 的投资组 合比 例符合 基金 合同的 有 关约定 。 在 上述 期间 内, 本基金 的投 资范 围、 投资 策略符 合基 金合 同的 约定 。 基金 托管 人对 基金的 投资 的监 督与 检查 自基金 合同 生效 之日 起开 始。 法 律法 规或 监管 部门 另有规 定的 , 从 其规定 。 法律法规 或监 管部门 取消 上述限制 ,如 适用于 本基 金,基金 管理 人在履 行适 当程序后 , 则本基 金投 资不 再受 相关 限制。 2 、禁 止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: (1) 购买 不动 产。 (2) 购买 房地 产抵 押按 揭 。 (3) 购买 贵重 金属 或代 表 贵重金 属的 凭证 。 (4) 购买 实物 商品 。 (5)除 应付赎 回、交 易清 算等临时 用途 以外, 借入 现金。该 临时 用途借 入现 金的比 例 不得超 过基 金、 集合 计划 资产净 值 的 10% 。 (6) 利用 融资 购买 证券 , 但投资 金融 衍生 品除 外。 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 36 (7) 参与 未持 有基 础资 产 的卖空 交易 。 (8) 从事 证券 承销 业务 。 (9) 中国 证监 会禁 止的 其 他行为 。 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制, 如适 用于 本基 金,则 本基 金投 资不 再受 相 关限制 。 (六) 投资 程序 研究、 组合 构建、 交易、 评 估、 组 合再 平衡 的有 机配 合 共同构 成了 基金 的投 资管 理程序 。 严格的 投资 管理 程序 可以 保证投 资理 念的 正确 执行 ,避免 重大 风险 的发 生。 1 、研究 :基金 经理小组 、 研究人员 依托 公司整 体研 究平台, 整合 外部信 息以 及券商 等 外部研 究力 量的 研究 成果 开展指 数跟 踪、 成份 股公 司行为 等相 关信 息的 搜集 与分析 、 成 份股 替代分 析、 流动 性分 析、 误差及 其归 因分 析、 衍生 品分析 等工 作, 撰写 研究 报告, 作为 基金 投资决 策的 重要 依据 。 2 、组合 构建: 根据标 的指 数,结合 研究 报告, 基金 经理 小组 以复 制指数 成份 股权重 及 其他合 理方 法构 建组 合。 在追求 跟踪 误差 和偏 离度 最小化 的前 提下 , 基 金经 理 小组 将采 取适 当的方 法, 以降 低买 入成 本、控 制投 资风 险。 3 、交 易执 行: 交易 管理 部 负责具 体执 行交 易, 同时 履行一 线监 控的 职责 。 4 、投资 绩效评 估:风 险管 理部定期 或不 定期对 基金 进行投资 绩效 评估, 并提 供相关 报 告。 绩效 评估 能够确 认组 合是否 实现 了投 资预 期、 组合误 差的 来源 及投 资策 略成功 与否 , 基 金经理 小组 可以 据此 检讨 投资策 略, 进而 调整 投资 组合。 5 、组合 再平衡 :基金 经理 小组 将跟 踪标 的指数 变动 ,结合成 份股 基本面 情况 、流动 性 状况、 基金申 购和 赎 回的 情况以 及组合 投资绩 效评 估的结 果,对 投资组 合进 行监控 和调整 , 密切跟 踪标 的指 数。 基金管 理人 可以 根据 环境 变化和 实际 需要 对上 述投 资管理 程序 做出 调整 , 并在 基金招 募 说明书 更新 中公 告。 ( 七) 业绩 比较 基准 本基金 业绩 比较 基准 为经 估值汇 率调 整的 标的 指数 收益率 。 若基金 标的 指数 发生 变更 , 基金 业绩 比较 基准 随之 变更, 基金 管理 人可 依据 维护基 金份 额持有 人合法 权益的 原则 ,根据 投资情 况和市 场惯 例调整 基金业 绩比较 基准 的组成 和权重 , 无需召 开基金 份额持 有人 大会, 但基金 管理人 调整 业绩比 较基准 应取得 基金 托管人 同意后 , 报中国 证监 会备 案, 基金 管理人 应在 调整 实施 前依 照 《 信息 披露 办法 》 的 有 关规定 在中 国证 监会指 定媒 介上 刊登 公告 。 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 37 ( 八) 风险 收益 特征 本基金 属于 股票 基金 , 风 险与收 益高 于混 合基 金、 债券基 金与 货币 市场 基金 。 本 基金 主 要投资 于标 的指 数成 份股 及备选 成份 股, 具有 与标 的指数 相似 的风 险收 益特 征。 本基金 主要 投资 于香 港证 券市场 中具 有良 好流 动性 的金融 工具 。 除了 需要 承担 与境内 证 券投资 基金 类似 的市 场波 动风险 等一 般投 资风 险之 外, 本 基金 还面 临汇 率风 险、 香 港市 场风 险等境 外证 券市 场投 资所 面临的 特别 投资 风险 。 ( 九) 基金 的融 资、 融券 、转融 通 本基金 可以 按照 法律 法规 和监管 部门 的有 关规 定进 行融资 、 融券 以及 参与 转融 通等相 关 业务。 (十) 投资 组合 报告 以下内 容摘 自本 基 金 2018 年第 3 季度 报告 : “5.1 报告 期末 基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比 例(%) 1 权益投 资 906,556,334.02 96.52 其中: 普通 股 906,556,334.02 96.52 存托凭 证 - - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 其中: 远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 - - 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 38 产 6 货币市 场工 具 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 28,518,736.29 3.04 8 其他各 项资 产 4,163,921.70 0.44 9 合计 939,238,992.01 100.00 注:① 股票 投资 的公 允价 值包含 可退 替代 款的 估值 增值。 ② 本基 金本 报告 期末 通过 沪港通 机制 投资 香港 股票 的公允 价值 为 906,556,334.02 元 , 占 基金资 产净 值比 例 为 96.93% 。 5.2 报 告期 末在 各个 国家 ( 地区) 证券 市场 的股 票及 存托凭 证投 资分 布 国家( 地区 ) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 中国香 港 906,556,334.02 96.93 合计 906,556,334.02 96.93 5.3 报 告期 末按 行业 分类 的 股票及 存托 凭证 投资 组合 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 金融 444,636,528.44 47.54 通信服 务 141,723,916.16 15.15 房地产 85,175,161.29 9.11 能源 67,506,050.62 7.22 公用事 业 46,436,696.98 4.97 工业 39,607,031.01 4.23 非必需 消费 品 36,009,692.28 3.85 必需消 费品 21,066,121.80 2.25 信息技 术 12,612,464.15 1.35 保健 11,782,671.29 1.26 材料 - - 合计 906,556,334.02 96.93 注:以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 (GICS)。 5.4 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 及存 托凭 证投资 明细 序 号 公司名 称( 英文 ) 公 司 名 称 ( 证券 代码 所 在 证 券 所 属 国 家 数量 (股) 公允价 值 (元) 占基 金资 产净 值比华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 39 中 文) 市 场 ( 地 区) 例 (%) 1 HSBC HOLDINGS PLC 汇 丰 控 股 0000 5 香 港 中国 香港 1,518,595.00 92,471,106.7 8 9.89 2 TENCENT HOLDINGS LTD. 腾 讯 控 股 0070 0 香 港 中国 香港 308,600.00 87,765,790.6 2 9.38 3 AIA GROUP LTD. 友 邦 保 险 0129 9 香 港 中国 香港 1,415,400.00 87,059,137.9 8 9.31 4 CHINA CONSTRUCTIO N BANK CORP. 建 设 银 行 0093 9 香 港 中国 香港 12,285,000.0 0 73,941,670.5 3 7.91 5 CHINA MOBILE LTD. 中 国 移 动 0094 1 香 港 中国 香港 704,500.00 47,827,196.3 9 5.11 6 PING AN INSURANCE (GROUP ) CO. OF CHINA, LTD. 中 国 平 安 0231 8 香 港 中国 香港 635,500.00 44,457,053.8 9 4.75 7 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD. 工 商 银 行 0139 8 香 港 中国 香港 8,485,000.00 42,707,669.2 9 4.57 8 BANK OF CHINA LTD. 中 国 银 行 0398 8 香 港 中国 香港 9,141,000.00 27,991,807.8 7 2.99 9 CNOOC LTD. 中 海 洋 0088 3 香 港 中国 香港 2,038,000.00 27,796,740.5 5 2.97 10 HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD. 港 交 所 0038 8 香 港 中国 香港 136,300.00 26,865,929.4 4 2.87 注:所 用证 券代 码采 用当 地市场 代码 。 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 40 5.5 报 告期 末按 债券 信用 等 级分类 的债 券投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 5.6 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 5.7 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 金融 衍生 品投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。 5.9 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 基金 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 基金。 5.10 投 资组 合报 告附 注 5.10.1 报告 期内, 本基 金投 资决策 程序 符合 相关 法律 法规的 要求 , 未 发现 本基 金投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期出 现被监 管部 门立 案调 查, 或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴责 、 处罚的 情形 。 5.10.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。 5.10.3 其他 资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 4,158,270.50 4 应收利 息 5,651.20 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 4,163,921.70 5.10.4 报告 期末 持有 的处 于转股 期的 可转 换债 券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 41 5.10.5 报告 期末 前十 名股 票中存 在流 通受 限情 况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 5.10.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差 。 ” 十一、基金的业绩 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 , 投 资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 下述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用 , 计 入费 用后 实际 收益水 平 要低于 所列 数字 。 阶段 份额净值 增长率 ① 份额净值 增长率 标 准差 ② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ① -③ ②-④ 2014 年 12 月 23 日至 2014 年 12 月 31 日 0.07% 0.01% 0.63% 1.05% -0.56% -1.04% 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 -4.25% 1.37% -2.84% 1.42% -1.41% -0.05% 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 8.89% 1.14% 7.18% 1.16% 1.71% -0.02% 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 28.75% 0.74% 27.08% 0.76% 1.67% -0.02% 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日 -2.19% 1.21% -3.72% 1.23% 1.53% -0.02 十二、基金的财产 (一) 基金 资产 总值 基金资 产总 值是 指购 买的 各类证 券及 票据 价值 、 银行 存款本 息和 基金 应收 的申 购基金 款 以及其 他投 资所 形成 的价 值总和 。 (二) 基金 资产 净值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 (三) 基金 财产 的账 户 本基金 根据 相关 法律 法规 、 规 范性 文件 开立证 券账 户、 期货 账户 、 人 民币 和 外币资 金账 户,上 述账 户与 基金 管理 人、基 金托 管人 自有 的财 产账户 以及 其他 基金 财产 账户独 立。 (四) 基金 财产 的保 管和 处分 1 、本基 金财产 独立于 基金 管理人、 基金 托管人 的固 有财产。 基金 管理人 、基 金托管 人华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 42 不得将 基金 财产 归入 其固 有财产 。 2 、基 金托 管人 应安 全保 管 基金财 产。 3 、基金 管理人 、基金 托管 人因基金 财产 的管理 、运 用或者其 他情 形而取 得的 财产和 收 益,归 基金 财产 。 4 、基 金托 管人 按照 规定 或 境外市 场惯 例开 设基 金财 产的所 有资 金账 户和 证券 账户。 5 、基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别设 置账 户,确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 6 、基金 管理人 、基金 托管 人以其自 有的 财产承 担自 身相应的 法律 责任, 其债 权人不 得 对基金 财产 行使 请求 冻结 、 扣押 或其 他权 利。 基金 管 理人 、 基 金托 管人 因依 法解散 、 被 依法 撤销或 者被 依法 宣告 破产 等原因 进行 清算 的, 基金 财产不 属于 其清 算范 围。 7 、非 因基 金财 产本 身承 担 的债务 ,不 得对 基金 财产 强制执 行。 十三、基金资产的估 值 (一) 估值 日 本基金的估值日为上 海证 券交易所的正常交易 日以 及国家法律法规规定 需要 对外披露 基金净 值的 其他 日期 。 此 外, 在 上海 证券 交易 所假 期休市 期间 , 如 果香 港交 易所有 交易 , 为 了更好 的反 应香 港市 场波 动对资 产的 影响 , 基金 可根 据具体 情况 在上 海证 券交 易所假 期休 市 的最后 一日 进行 估值 。 (二) 估值 对象 基金所 拥有 的股 票、 权证 、 债券 、 基 金和 银行 存款 本息、 应收 款项 、 其 它投 资等资 产及 负债。 (三) 估值 方法 1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 (1) 交易 所上市 的有 价证 券 (包 括股 票、 权证 等) , 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市 价 (收 盘价 ) 估 值; 估 值日 无交易 的, 且最 近交 易日 后经济 环境 未发 生重 大变 化或证 券发 行 机构未 发生 影响 证券 价格 的重大 事件 的, 以最 近交 易日的 市价 (收 盘价 )估 值。 (2)交 易所上 市实行 净价 交易的债 券按 估值日 收盘 价估值, 估值 日没有 交易 的,且 最 近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 , 按 最近 交易 日的收 盘价 估值 。 如 最近 交易 日 后经 济环 境发生 了重 大变 化的 , 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素 , 调 整最 近交易 市价 , 确定公 允价 格 。 (3)交 易所上 市未实 行净 价交易的 债券 按估值 日收 盘价减去 债券 收盘价 中所 含的债 券 应收利 息得 到的 净价 进行 估值; 估值 日没 有交 易的, 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 43 化,按 最近交 易日债 券收 盘价减 去债券 收盘价 中所 含的债 券应收 利息得 到的 净价进 行估值 。 如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的 , 可 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因 素,调 整最 近交 易市 价, 确定公 允价 格 。 (4)交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券, 采用 估值 技术 确定 公允价 值。 交易所 上 市的资 产支 持证 券, 采用 估值技 术确 定公 允价 值, 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下,按 成本 估值 。 2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 : (1)送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股, 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票 的估值 方法 估值 ;该 日无 交易的 ,以 最近 一日 的市 价(收 盘价 )估 值 。 (2)首 次公开 发行未 上市 的股票、 债券 和权证 ,采 用估值技 术确 定公允 价值 ,在估 值 技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ,按 成本 估值 。 (3)首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ,同一 股票 在交易所 上市 后,按 交易 所上市 的 同一股 票的 估值 方法 估值 ; 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票, 按监 管机 构或 行业协 会有 关规 定确定 公允 价值 。 3 、全国 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种,采 用估 值技术 确 定公允 价值 。 4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ,按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 5 、基 金估 值方 法 (1) 仅 在交 易所 场内 上市 交易的 基金 、 ETF 按估值日 其所在 证券 交易 所的 收盘 价估值 ; 估值日 无交 易的 ,以 最近 交易日 的收 盘价 估值 。 (2) 其他 基金 按照 最新 公 布的基 金份 额净 值估 值。 6 、衍 生品 估值 方法 (1)上 市流通 衍生品 按估 值日其所 在证 券交易 所的 收盘价估 值; 估值日 无交 易的, 以 最近交 易日 的收 盘价 估值 。 (2)未 上市衍 生品按 成本 价估值, 如成 本价不 能反 映公允价 值, 则采用 估值 技术确 定 公允价 值。 7 、汇 率 人民币对主要外汇的 汇率 以中国人民银行或国 家外 汇管理局或中国外汇 交易 中心正式 对外发 文后 公布 的北 京时 间 16:30 的人 民币 兑主 要 外汇当 日收 盘价 为准 , 如 上述机 构未 正式 发文规 定公 布上 述收 盘价 ,则为 中国 人民 银行 或其 授权机 构最 新公 布的 人民 币汇率 中间价 。 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 44 8 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的, 基金 管理人 可 根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后, 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 9 、其 他资 产按 法律 法规 或 监管机 构有 关规 定进 行估 值。 10 、 相 关法 律法 规以 及监 管部门 有强 制规 定的 , 从 其规定 。 如 有新 增事 项, 按国家 最新 规定估 值。 如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法 律法规 的规定 或者未 能充 分维护 基金份 额持有 人利 益时, 应立即 通知对 方, 共同查 明原因 , 双方协 商解 决。 根据有 关法 律法 规, 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金 管 理人 承担。 本基 金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 , 因此 , 就 与本基 金有 关的 会计 问题 , 如 经相 关各 方 在平等 基础 上充 分讨 论后 , 仍无 法达 成一 致的 意见, 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算 结果对 外予 以公 布。 (四) 估值 程序 1 、基金 份额净 值是按 照每 个工作日 闭市 后,基 金资 产净值除 以当 日基金 份额 的余额 数 量计算 ,精确到 0.0001 元 ,小数 点后 第 5 位四 舍五 入 。国 家另 有规 定的 ,从 其规定 。 每个估 值日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ,并 按规定 公告 。 2 、基金 管理人 应每个 估值 日对基金 资产 估值。 但基 金管理人 根据 法律法 规或 基金合 同 的规定 暂停 估值 时除 外。 基金管 理人 每个 工作 日对 基金资 产估 值后 , 将 基金 份额净 值结 果发 送基金 托管 人, 经基 金托 管人复 核无 误后 ,由 基金 管理人 对外 公布 。 (五) 估值 错误 的处 理 基金管理 人和 基金托 管人 将采取必 要、 适当、 合理 的措施确 保基 金资产 估值 的准确性 、 及时性 。 当 基金 份额 净值 小数点 后 第 4 位 以内 (含第 4 位 ) 发 生估 值错 误时 , 视为 基金 份额 净值错 误。 基金合 同 的 当事 人应 按照 以下约 定处 理: 1 、估 值错 误类 型 本基金 运作 过程 中, 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登 记机 构、 或销 售机构 、 或 投资人 自身 的过 错造 成估 值错误 , 导 致其 他当 事人 遭受 损 失的 , 过 错的 责任 人应当 对由 于该 估值错 误遭 受损 失当 事人 (“ 受损 方 ” ) 的 直接 损失 按下述 “ 估 值错 误处 理原 则 ” 给予 赔偿, 承 担赔偿 责任 。 上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于 : 资 料申 报差 错、 数据 传输 差错 、 数 据计 算差错 、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 45 系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。 2 、估 值错 误处 理原 则 (1) 估 值错 误已 发生, 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 , 估值错 误责 任方 应及 时协 调各方 , 及时进 行更 正, 因更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ; 由 于估 值错误 责任 方未 及时更 正已 产生 的估 值错 误, 给 当事 人造 成损 失的, 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿 责任; 若估 值错 误责 任方 已经积 极协 调, 并且 有协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而 未更正 ,则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 (2)估 值错误 的责任 方对 有关当事 人的 直接损 失负 责,不对 间接 损失负 责, 并且仅 对 估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ,不 对第 三方 负责 。 (3)因 估值错 误而获 得不 当得利的 当事 人 负有 及时 返还不当 得利 的义务 。但 估值错 误 责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如果 由于 获得 不当 得利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利 造成其他当事人的利益损 失 ( “ 受损方” ) ,则 估值错 误责任方应赔偿受损方的 损失,并在其 支付的 赔偿 金额 的范 围内 对获得 不当 得利 的当 事人 享有要 求交 付不 当得 利的 权利 ; 如 果获 得 不当得 利的 当事 人已 经将 此部分 不当 得利 返还 给受 损方 , 则 受损 方应 当将 其已 经获得 的赔 偿 额加上 已经 获得 的不 当得 利返还 的总 和超 过其 实际 损失的 差额 部分 支付 给估 值错误 责任方 。 (4) 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 3 、估 值错 误处 理程 序 估值错 误被 发现 后, 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理,处 理的 程序 如下 : (1)查 明估值 错误发 生的 原因,列 明所 有的当 事人 ,并根据 估值 错误发 生的 原因确 定 估值错 误的 责任 方 。 (2) 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 。 (3)根 据估值 错误处 理原 则或当事 人协 商的方 法由 估值错误 的责 任方进 行更 正和赔 偿 损失 。 (4)根 据估值 错误处 理的 方法,需 要修 改基金 登记 机构交易 数据 的,由 基金 登记机 构 进行更 正。 4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 : (1) 基 金份 额净 值计 算出 现错误 时, 基金 管理 人应 当 立即予 以纠 正, 通报 基金 托 管人, 并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 (2) 错误 偏差 达到 基金 份 额净值 的 0.25% 时 ,基 金 管理人 应当 通报 基金 托管 人并报 中 国证监 会备 案; 错误 偏差 达到基 金份 额净 值 的 0.5% 时,基 金管 理人 应当 公告 。 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 46 (3) 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的, 从其规 定处 理。 (六) 暂停 估值 的情 形 1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时 。 2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时 。 3 、 当前 一估 值日 基金 资 产 净值 50% 以 上的 资产 出现 无可参 考的 活跃 市场 价格 且采用 估 值技术 仍导 致公 允价 值存 在重大 不确 定性 时, 经与 基金托 管人 协商 确认 后, 基金管 理人 应当 暂停基 金估 值。 4 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 (七) 基金 净值 的确 认 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 , 基 金托管 人 负责进 行复 核 。 基 金管 理人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计算 当日 的基 金资 产净 值和基 金份 额 净值并 发送 给基 金托 管人 。 基金 托管 人对 净值 计算 结果复 核确 认后 发送 给基 金管理 人, 由基 金管理 人对 基金 净值 予以 公布。 (八) 特殊 情况 的处 理 1 、基 金管 理人 或基 金托 管 人按估 值方 法的 第 8 项 进 行估值 时, 所造 成的 误差 不作为 基 金资产 估值 错误 处理 。 2 、由于 证券交 易所及 登记 结算公司 发送 的数据 错误 ,有关会 计制 度变化 或由 于其他 不 可抗力 原因 , 基 金管 理人 和基金 托管 人虽 然已 经采 取必要 、 适 当、 合理 的措 施进行 检查 , 但 是未能 发现 该错 误而 造成 的基金 份额 净值 计算 错误 , 基金管 理人 、 基金 托管 人免 除赔偿 责任 。 但基金 管理 人、 基金 托管 人应积 极采 取必 要的 措施 消除由 此造 成的 影响 。 十四、基金的收益与 分配 (一) 收益 的构 成 1、 基 金收 益包 括: 基金 投 资所得 红利 、 股 息、 买卖 股票差 价、 银行 存款 利息 、 外汇 兑 换损益 以及 其他 合法 收入 。 2、因 运用 基金 财产 带来 的 成本或 费用 的节 约应 计入 收益。 (二) 基金 收益 分配 原则 1、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 。 2、 基金 每年 收益 分配 次数 没有限 制 , 每次 基金 收益 分配数 额的 确定 原则 为使 收益分 配 后基金 累计 报酬 率尽 可能 贴近标 的指 数同 期累 计报 酬率( 经汇 率调 整) 。 3、若 《基 金合 同》 生效 不 满 3 个 月可 不进 行收 益分 配 。 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 47 4、本 基金 收益 分配 采用 现 金方式 。 5、法 律法 规、 监管 机关 、 登记机 构、 上海 证券 交易 所另有 规定 的, 从其 规定 。 在遵 守法律法 规的前提 下,基 金管理人 、登记机 构可对 基金收益 分配的有 关业务 规则 进行调 整, 不需 召开 基金 份额持 有人 大会 。 (三) 收益 分配 方案 基金 收益分配 方案中应 载明基 金收益分 配对象、 分配时 间、分配 数额及比 例、分 配方 式等内 容。 (四) 收益 分配 方案 的确 定、公 告与 实施 本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定, 并由 基金 托管人 复核 ,在 2 个 工作 日内在 指 定媒体 公告 并报 中国 证监 会备案 。 (五) 基金 收益 分配 中发 生的费 用 基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 者自 行承 担。 十五、基金的费用与 税收 (一) 基金 运作 费用 1 、基 金费 用的 种类 (1) 基金 管理 人的 管理 费 。 (2) 基金 托管 人的 托管 费 。 (3)标 的指数 许可使 用费 (包括为 指数 公司缴 纳的 相关税收 以及 与支付 外币 相关的 汇 兑损益 、手 续费 、汇 款费 等) 。 (4) 《 基金 合同 》生 效后 与基金 相关 的信 息披 露费 用 。 (5) 《 基金 合同 》生 效后 与基金 相关 的会 计师 费、 律师费 和诉 讼费 。 (6) 基金 份额 持有 人大 会 费用 。 (7) 基金 的证 券交 易费用 (包括 但不 限于 经手 费、 印 花税、 证管 费、 过户 费、 手 续费、 券商佣 金、 权证 交易 的结 算 费、 融 资融 券费、 证券 账户 相关费 用及 其他 类似 性质 的费用 等) 。 (8) 基金 的银 行汇 划费 用 。 (9) 基金 上市 费及 年费 。 (10) 基金 收益 分配 中发 生的费 用 。 (11 )基 金进 行外 汇兑 换 交易的 相关 费用 。 (12) 按照 国家 有关 规定 和《基 金合 同》 约定 ,可 以在基 金财 产中 列支 的其 他费用 。 在中国 证监 会允 许的 前提 下, 本 基金 可以 从基 金财 产中计 提销 售服 务费 , 不 需召开 持有华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 48 人大会 ,具 体计 提方 法、 计提标 准在 招募 说明 书或 相关公 告中 载明 。 2 、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式 (1) 基金 管理 人的 管理 费 本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.50% 年费 率 计提 。管 理费 的计 算方 法 如下 : H =E× 0.50%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发 送基金 管理 费划 款指 令 , 基 金托管 人复 核后 于次 月 前 5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付 给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等 , 支付 日期顺 延。 (2) 基金 托管 人的 托管 费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.10% 的 年费率 计提 。 托 管费的 计 算方法 如 下 : H =E× 0.10%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值基金 托管 费每 日计 算, 逐日累 计至 每月 月末 , 按 月 支付 , 由 基金管 理人 向基 金托 管人 发送基 金托 管费 划款 指令 , 基金托 管人 复核 后于 次月 前 5 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。若 遇法 定节 假日 、公 休日等 ,支 付日 期顺 延。 (3) 标的 指数 许可 使用 费 基金合同生效后的标 的指 数许可使用费按照基 金管 理人与指数许可方签 署的标的指数 使用许 可协 议的 约定 从基 金财产 中支 付。 标的指 数许 可使 用费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.04% 的年 费率 计提 。计 算方 法如下 : H=E× 0.04%÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 标的 指 数许可 使用 费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值。 标的指 数许 可使 用费 每日 计算, 按季 支付。 本基 金及 其联接 基金 的标 的指 数许 可使用 费 收取下 限合 计为 每季 度人 民币 2.5 万元。 计费 期间 不 足一季 度的 , 根 据实 际天 数 按比例 计算 。 如果标的 指 数使 用许 可协 议约定 的指 数许 可使 用费 的计算 方法 、 费率 和支 付方 式等发 生 调整, 本基 金将 采用 调整 后的方 法或 费率 计算 标的 指数许 可使 用费 。 基 金管 理人将 在招 募说 明书更 新或 其他 公告 中披 露基金 最新 适用 的方 法。 (4) 本条 第 ( 一) 款 第 1 项中第 (4 ) 至 第 (12 ) 项 费 用根据 有关 法规 及相 应协 议规定 ,华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 49 按费用 实际 支出 金额 列入 当期费 用, 由基 金托 管人 从基金 财产 中支 付。 3 、不 列入 基金 费用 的项 目 下列费 用不 列入 基金 费用 : (1)基 金管理 人和基 金托 管人因未 履行 或未完 全履 行义务导 致的 费用支 出或 基金财 产 的损失 。 (2) 基金 管理 人和 基金 托 管人处 理与 基金 运作 无关 的事项 发生 的费 用 。 (3) 《 基金 合同 》生 效前 的相关 费用 。 (4) 其他 根据 相关 法律 法 规及中 国证 监会 的有 关规 定不得 列入 基金 费用 的项 目。 (二) 基金 销售 费用 投资者 在申 购或 赎回 基金 份额时 ,申 购赎 回代 理机 构可按 照不 超过 0.5% 的标 准收取 佣 金,其 中包 含证 券交 易所 、登记 机构 等收 取的 相关 费用。 ( 三) 基金 税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 十六、基金的会计与 审计 (一) 基金 会计 政策 1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 。 2 、基 金的 会计 年度 为公 历 年度 的 1 月 1 日至 12 月 31 日。 3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币, 以人 民币 元为 记账单 位 。 4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度 。 5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算 。 6 、基金 管理人 及基金 托管 人各自保 留完 整的会 计账 目、凭证 并进 行日常 的会 计核算 , 按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 。 7 、基金 托管人 每月与 基金 管理人就 基金 的会计 核算 、报表编 制等 进行核 对并 以书面 方 式确认 。 (二) 基金 的年 度审 计 1 、基金 管理人 聘请与 基金 管理人、 基金 托管人 相互 独立的具 有证 券从业 资格 的会计 师 事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ,应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 3 、基金 管理人 认为有 充足 理由更换 会计 师事务 所, 须通报基 金托 管人。 更换 会计师 事 务所需 在 2 日内 在指 定媒 体公告 并报 中国 证监 会备 案。 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 50 十七、基金的信息披 露 (一 ) 本 基金 的信 息披 露 应符合 《 基金 法》 、 《 运作 办 法》 、 《信 息披 露办 法》 、 《 基 金合同 》 及其他 有关 规定 。 (二) 信息 披露 义务 人 本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金 份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。 本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 , 并保 证所披 露 信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。 本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内, 将应 予披 露的 基金 信息 通过指 定 媒介披 露 , 并 保证基 金投 资者能 够按 照 《基金 合同 》 约 定的 时间 和方式 查阅 或者 复 制公 开 披 露的信 息资 料。 (三) 本基 金信 息披 露义 务人承 诺公 开披 露的 基金 信息, 不得 有下 列行 为: 1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏 。 2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测 。 3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失 。 4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构 。 5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字 。 6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 (四 ) 本 基金 公开披 露的 信息应 采用 中文 文本 。 如 同时采 用外 文文 本的 , 基 金信息 披 露 义务人 应保 证两 种文 本的 内容一 致。 两种 文本 发生 歧义的 ,以 中文 文本 为准 。 本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字; 除特 别说 明外, 货币 单位 为人 民币 元。 (五) 公开 披露 的基 金信 息 公开披 露的 基金 信息 包括 : 1 、基 金招 募说 明书、 《基 金合同 》 、 基金 托管 协议 (1) 《 基金合 同》 是 界定 《基金 合同》 当事人 的各 项权利、 义务 关系, 明确 基金份 额 持 有人大 会召 开的 规则 及具 体程序 , 说明 基金 产品 的特 性等涉 及基 金投 资者 重大 利益的 事项 的 法律文 件。 (2)基 金招募 说明书 应当 最大限度 地披 露影响 基金 投资者决 策的 全部事 项, 说明基 金 认购、 申购 和赎 回安 排、 基金投 资、 基金 产品 特性 、 风险 揭示 、 信 息披 露及 基金份 额持 有人 服务等 内容 。 《 基 金合 同》 生效后 , 基 金管 理人 在每 6 个月 结束 之日 起 45 日 内 , 更新 招募 说华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 51 明书并 登载 在网 站上 , 将 更新后 的招 募说 明书 摘要 登载在 指定 媒介 上; 基金 管理人 在公 告的 15 日前 向主要 办公 场所所 在地的中 国证 监会派 出机 构报送更 新的 招募说 明书 ,并就有 关更 新内容 提供 书面 说明 。 (3)基 金托管 协议是 界定 基金托管 人和 基金管 理人 在基金财 产保 管及基 金运 作监督 等 活动中 的权 利、 义务 关系 的法律 文件 。 基金募 集申 请经 中国 证监 会注册 后, 基金 管理 人在 基金份 额发 售 的 3 日 前, 将基金 招募 说明书 、 《基 金合 同》 摘要 登载在 指定 媒介 上 ; 基 金 管理人 、 基金 托管 人应 当 将 《 基 金 合同 》 、 基金托 管协 议登 载在 网站 上。 2 、基 金份 额发 售公 告 基金管 理人 就基 金份 额发 售的具 体事 宜编 制基 金份 额发售 公告 , 并在 披露 招募 说明书 的 当日登 载于 指定 媒介 上。 3 、 《基 金合 同》 生效 公告 基金管 理人 在收 到中 国证 监会确 认文 件的 次日 在指 定媒介 上登 载 《基 金合 同 》 生效公 告 。 4 、基 金份 额上 市交 易公 告 书 基金份 额获 准在 上海 证券 交易所 上市 交易 的 , 基 金 管理人 在基 金份 额上 市交 易前至 少 3 个工作 日, 将基 金份 额上 市交易 公告 书登 载在 指定 报刊和 网站 上。 5 、基 金资 产净 值、 基金 份 额净值 《基金 合同 》 生效后 , 在 开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 前 , 基 金管理 人应 当至少 每周 公告一 次基 金资 产净 值和 基金份 额净 值。 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 , 基金 管理 人应 当在每 个开 放日 的次 日 , 通 过网站 、 基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ,披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。 基金管理 人应 当公告 半年 度和年度 最后 一个市 场交 易日基金 资产 净值和 基金 份额净值 。 基金管 理人 应当 在前 款规 定的市 场交 易日 的次 日, 将基金 资产 净值 、 基 金份 额净值 和基 金份 额累计 净值 登载 在指 定媒 介上。 6 、基 金份 额申 购赎 回清 单 公告 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回之 后 , 基 金管 理人 将在每 个开 放日 通过 网站 或其他 媒 介公告 当日 的申 购赎 回清 单。 7 、基 金定 期报 告, 包括 基 金年度 报告 、基 金半 年度 报告和 基金 季度 报告 基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ,编 制完 成基金 年度 报告 ,并 将年 度报告 正 文登载 于网 站上 , 将 年度 报告摘 要登 载在 指定 媒介 上。 基 金年 度报 告的 财务 会计报 告应 当经华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 52 过审计 。 基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 60 日 内, 编制 完成基 金半 年度 报告 ,并 将半年 度 报告正 文登 载在 网站 上, 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 介上 。 基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作日 内,编 制完 成基 金季 度报 告 ,并 将 季度报 告登 载在 指定 媒介 上。 《基金 合同 》 生效不 足 2 个月的 , 基金 管理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、 半 年度报 告 或 者年度 报告 。 基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 , 分别 报中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场 所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 报备 应当 采用 电子文 本或 书面 报告 方式 。 基金管理人应当在基 金年 度报告和半年度报告 中披 露基金组合资产情况 及其 流动性风 险分析 等。 如报告期内出现单 一投资者持有基金份额达 到或超过基金总份 额 20% 的情形,为保 障 其他投 资者 的权 益 , 基 金管 理人至 少应 当在 基金 定期 报告 “影 响投 资者 决策 的其 他重要 信息 ” 项下披 露该 投资 者的 类别 、 报告 期末 持有 份额 及占 比、 报 告期 内持 有份 额变 化情况 及产 品的 特有风 险, 中国 证监 会认 定的特 殊情 形除 外。 8 、临 时报 告 本基金 发生 重大 事件 ,有 关信息 披露 义务 人应 当在 2 日内 编制 临时 报告 书, 予以公 告, 并 在 公 开 披 露日 分 别 报 中国 证 监 会 和 基金 管 理 人 主要 办 公 场 所 所在 地 的 中 国证 监 会 派 出机 构备案 。 前款所 称重 大事 件 , 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响 的下列 事件 : (1) 基金 份额 持有 人大 会 的召开 。 (2) 终止 《基 金合 同》 。 (3) 转换 基金 运作 方式 。 (4) 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人 。 (5) 基金 管理 人、 基金 托 管人的 法定 名称 、住 所发 生变更 。 (6) 基金 管理 人股 东及 其 出资比 例发 生变 更 。 (7)基 金管理 人的董 事长 、总经理 及其 他高级 管理 人员、基 金经 理和基 金托 管人基 金 托管部 门负 责人 发生 变动 。 (8) 基金 管理 人的 董事 在 一年内 变更 超过 百分 之五 十 。 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 53 (9)基 金管理 人、基 金托 管人基金 托管 部门的 主要 业务人员 在一 年内变 动超 过百分 之 三十 。 (10) 涉及 基金 管理 人、 基金财 产、 基金 托管 业务 的诉讼 。 (11 )基 金管 理人 、基 金 托管人 受到 监管 部门 的调 查 。 (12 ) 基 金管 理人 及其 董事 、 总 经理 及其 他高 级管 理人 员、 基金 经理 受到 严重 行政 处罚, 基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚 。 (13) 重大 关联 交易 事项 。 (14) 基金 收益 分配 事项 。 (15) 管理 费、 托管 费等 费用计 提标 准、 计提 方式 和费率 发生 变更 。 (16) 基金 份额 净值 计价 错误达 基金 份额 净值 百分 之零点 五 。 (17) 基金 改聘 会计 师事 务所 。 (18) 变更 基金 销售 机构 。 (19) 更换 基金 登记 机构 。 (20) 本基 金申 购、 赎回 费率及 其收 费方 式发 生变 更 。 (21) 本基 金暂 停接 受申 购、赎 回申 请后 重新 接受 申购、 赎回 。 (22) 基金 变更 标的 指数 。 (23) 基金 暂停 上市 、恢 复上市 或终 止上 市 。 (24) 基金 份额 的折 算及 变更登 记 。 (25) 基金 推出 新业 务或 服务 。 (26) 基金 调整 申购 赎回 方式及 申购 对价 、赎 回对 价组成 。 (27) 基金 接受 其他 币种 的申购 、赎 回 。 (28) 选择 或更 换境 外投 资顾问 、境 外资 产托 管人 。 (29) 本基 金发 生涉 及基 金申购 、赎 回事 项调 整或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 。 (30) 中国 证监 会规 定的 其他事 项。 9 、澄 清公 告 在 《 基金 合同 》 存 续期 限 内, 任何 公共 媒介中 出现 的或者 在市 场上 流传 的消 息可能 对基 金份额 价格 产生 误导 性影 响或者 引起 较大 波动 的 , 相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即对 该 消息进 行公 开澄 清, 并将 有关情 况立 即报 告中 国证 监会。 10 、基 金份 额持 有人 大会 决议 基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 , 应 当依 法报 国务 院证券 监督 管理 机构 备案 , 并予 以公华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 54 告。 11 、 中国 证监 会规 定的 其 他信息 。 (六) 信息 披露 事务 管理 基金管 理人 、 基 金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 , 指 定专 人负 责管 理信息 披露 事务。 基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息 , 应 当符 合中 国证 监 会相 关基 金信 息披 露内容 与 格式准 则的 规定 。 基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 《基 金合 同》 的约 定, 对 基金 管理人 编制 的基 金资 产净 值、 基金 份额 净值 、 基 金 份额申 购赎 回清 单、 基金 定期报 告和 定期 更新的 招募 说明 书等 公开 披露的 相关 基金 信息 进行 复核、 审查, 并向 基金 管理 人出具 书面 文 件或者 盖章 确认 。 基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒介 中选 择披 露信息 的媒介 。 基金管 理人 、 基 金托 管人 除依法 在指 定媒 介上 披露 信息外 , 还 可以 根据 需要 在其他 公共 媒介披 露信 息, 但是 其他 公共媒 介不 得早 于指 定媒 介披露 信息 , 并 且在 不同 媒介上 披露 同一 信息的 内容 应当 一致 。 为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、 法 律意 见书 的专 业机构 , 应 当制作 工作 底稿 ,并 将相 关档案 至少 保存 到《 基金 合同》 终止 后 10 年。 (七) 信息 披露 文件 的存 放与查 阅 招募说明 书公 布后, 应当 分别置备 于基 金管理 人、 基金托管 人和 基金销 售机 构的住所 , 供公众 查阅 、复 制。 基金定 期报 告公 布后 , 应当 分别置 备于 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所 , 以 供公 众查阅 、 复制。 (八) 法律 法规 或监 管部 门对信 息披 露另 有规 定的 ,从其 规定 。 十八、风险揭示 本基金将 主要 面临以 下风 险,其中 部分 或全部 风险 因素可能 对基 金份额 净值 、收益率 、 和/ 或实 现投 资目 标的 能力 造成影 响。 1 、本 基金 的特 别风 险 (1) 指数 下跌 风险 本基金 采取 指数 化投 资策 略, 被动 跟踪 标的指 数 。 当指数 下跌 时 , 基金 不会 采取防 守策 略,由 此可 能对 基金 资产 价值产 生不 利影 响。 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 55 (2) 跟踪 偏离 风险 以下因 素可 能导 致基 金投 资组合 的收 益率 无法 紧密 跟踪标 的指 数的 收益 率: ① 基金 有投 资成 本、 各种 费用及 税收 , 而指数 编制 不考虑 费用 和税 收, 这将 导致基 金 收 益率落 后于 标的 指数 收益 率,产 生负 的跟 踪偏 离度 。 ② 指数 成份 股派 发现 金红 利等因 素将 导致 基金 收益 率超过 标的 指数 收益 率 , 产 生正的 跟 踪偏离 度。 ③ 当标 的指 数调 整成 份股 构成, 或成 份股 公司 发生 配股、 增发 等行 为导 致该 成份股 在指 数中的 权重 发生 变化 , 或 标的指 数变 更编 制方 法时 , 基金 在相 应的 组合 调整 中可能 暂时 扩大 与标的 指数 的构 成差 异, 而且会 产生 相应 的交 易成 本,导 致跟 踪偏 离度 和跟 踪误差 扩大 。 ④ 投资 者申 购、 赎回 可能 带来一 定的 现金 流或 变现 需求, 在遭 遇标 的指 数成 份股停牌 、 摘牌或 流动 性差 等情 形时 , 基金 可能 无法 及时 调整 投资组 合或 承担 冲击 成本 , 导致 跟踪 偏离 度和跟 踪误 差扩 大。 ⑤ 在基 金进 行指 数化 投资 过程中 , 基金 管理人 的管 理能力 , 例如 跟踪指 数的 水平 、 技 术 手段 、 买 入卖 出的时 机选 择等 , 都 会对 基金收 益产 生影响 , 从而 影响基 金跟 踪偏离 度和 跟 踪 误差。 ⑥ 其他 因素 产生 的偏 离。 如因受 到最 低买 入股 数的 限制, 基金 投资 组合 中个 别股票 的持 有比例 与标 的指 数中 该股 票的权 重可 能不 相同 ; 因指 数发布 机构 指数 编制 错误 等产生 的跟 踪 偏离度 与跟 踪误 差 。 (3) 流动 性风 险 ① 本基 金最 小申 购、 赎回 单位设 置较 高( 目前 为 100 万份) ,中 小投 资者 只能 在二级 市 场上按 交易 价格 卖出 基金 份额。 ② 由于 本基 金为 跟踪 香港 市场股 票指 数 的 ETF ,基金份额 的清 算交 收和 境内 普通 ETF 存在一 定差 异, 目 前 T 日 申购的 基金 份额 在 T+1 日 才可以 卖出 或赎 回, 存在 基金份 额不 能 及时变 现的 风险 。 ③ 基金 将在 上海 证券 交易 所上市 交易 , 但 不保 证市 场交易 一定 活跃 ; 基 金的 交易可 能因 各种原 因被 暂停 , 当 基金 不再符 合相 关上 市条 件时 , 基 金的 上市 也可能 被终 止; 此外 基金 跟 踪香港 市场 股票 指数 ,香 港市场 的突 发性 情况 也可 能会对 本基 金的 交易 产生 影响。 ④ 尽管 由于 投资 者可 以进 行申购 、 赎回 , 基 金一 般不 会持续 出现 大幅 折溢 价情 况。 但是 , 基金的 二级 市场 交易 价格 受市场 供求 的影 响, 可能 高于 ( 称为 溢价 ) 或 低于 (称为 折价 ) 基 金份额 净值 。 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 56 (4) 参考IOPV 决策 和IOPV 计 算错 误的 风险 中证指 数公 司计 算并 发布 的基金 份额 参考 净值 (IOPV ) , 供 投资 者交 易、 申购 、 赎 回基 金份额时参考。由于计算公式、汇率数据来源及来源时间不同,IOPV 与实时的基金份额 净 值可能存在差异,与投资者申购赎回的实际结算价格也可能存在差异,IOPV 计算还可能 出 现错误 ,投 资者 若参 考IOPV 进 行投 资决 策可 能导 致 损失, 需投 资者 自行 承担 。 (5) 申购 、赎 回风 险 ① 本基 金目 前采 用现 金申 购赎回 , 投 资者 的申 购、 赎 回价格 依据 招募 说明 书约 定的代 理 买卖原 则确 定 , 可能 受组 合证券 的买 卖价 格、 汇率 等的影 响 , 与 申请当 日的 基金份 额净 值 或 有不同 , 投资 者须承 担其 中的交 易费 用 、 汇率 波动 和冲击 成本 , 也可能 因买 卖期间 的市 场 波 动遭遇 损失 。 ② 申购 、 赎回 失败 风险 。 申购时 , 如果 投资 者未 能 提供符 合要 求的 申购 对价 , 申 购申 请 可能失 败。 赎回 时, 如 果投 资者持 有的 符合 要求 的基 金份额 不足 或未 能按 要求 准备足 额的 现 金, 赎回 申请 可能 失败 。 基 金还可 能在 申购 赎回 清单 中设定 申购 份额 上限 ( 或赎 回份额 上限 ) , 如果投 资者 的申 购 ( 或赎 回) 申 请接 受后 将使 当日 申购 ( 或赎 回) 总份 额超 过申购 份额 上限 (或赎 回份额 上限) ,则投 资者的 申购( 或赎回 )申 请可能 失败。 此外, 如果 申购赎 回代理 机构交 收资 金不 足 , 登 记机 构 将按 照投 资者 申报 时间 先后顺 序逐 笔检 查申 购赎 回代理 机构 的 资金是 否足 额并 相应 确认 申购份 额 , 对 于后申 购的 投资者 , 不论 是否备 足资 金, 都可 能面 临 申购失 败的 风险 。 ③ 投资 者在 赎回 时, 因个 别 证券出 现停 牌等 原因 导致 基金管 理人 无法 在短 期内 卖出证 券 , 从而导 致赎 回周 期较 长的 风险。 ④ 当发 生不 可 抗 力、 证券 交 易所临 时停 市或 其他 异常 情况时 , 本 基金 可能 暂停 办 理赎回 , 投资者 面临 无法 及时 赎回 的风险 。 ⑤ 基金 管理 人可 能根 据成 份股流 动性 情况 、 市 值规 模变化 等因 素调 整最 小申 购、 赎 回单 位, 由此 导致 投资者 按原 最小申 购 、 赎 回单位 申购 并持有 的基 金份 额, 可能 无法按 照新 的 最 小申购 、赎 回单 位全 部赎 回,而 只能 在二 级市 场卖 出全部 或部 分基 金份 额。 (6) 基金 收益 分配 后基 金 份额净 值低 于面 值的 风险 本基金收益分配原则 为使 收益分配后基金累计 报酬 率尽可能贴近标的指 数同 期累计报 酬率 。 基 于本 基金的 性质 和特点 , 本基 金收益 分配 不以弥 补亏 损为 前提 , 收 益分配 后可 能 存 在基金 份额 净值 低于 面值 的风险 。 (7) 标的 指数 变更 的风 险 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 57 尽管可 能性 很小 , 但 根据 基金合 同规 定 , 如出 现变 更标的 指数 的情 形, 本基 金将变 更 标 的指数 。 基于 原标的 指数 的投资 政策 可能 改变 , 投 资组合 需随 之调 整, 基金 的收益 风险 特 征 将与新 的标 的指 数保 持一 致,投 资者 须承 担此 项调 整带来 的风 险与 成本 。 2 、汇 率风 险 本基金 以人 民币 募集 和计 价, 跟 踪香 港市 场股 票指 数 。 港 币相 对于 人民 币 的 汇率变 化将 会影响 本基 金以 人民 币计 价的基 金资 产价 值, 从而 导致基 金资 产面 临潜 在风 险。 人 民币 对港 币的汇 率的 波动 也可 能加 大基金 净值 的波 动, 从而 对基金 业绩 产生 影响 。 此外, 由于 基金 运作 中的 汇率取 自汇 率发 布机 构, 如果汇 率发 布机 构出 现汇 率发布 时间 延迟或 是汇 率数 据错 误等 情况, 可能 会对 基金 运作 或者投 资者 的决 策产 生不 利影响 。 3 、市 场风 险 基金跟 踪香 港市 场股 票指 数, 投资 将受 到香港 市场 宏观经 济运 行情 况、 货币 政策 、 财 政 政策、 产业 政策 、 交 易规 则、 结 算、 托管 以及 其他 运作风 险等 多种 因素 的影 响, 上 述因 素的 波动和 变化 可能 会使 基金 资产面 临潜 在风 险。 4 、税 务风 险 香港市 场在 税务 方面 的法 律法规 可能 与境 内存 在一 定差异 , 可 能会 要求 基金 就股息 、 利 息、资 本利得 等收益 向当 地税务 机构缴 纳税金 ,该 行为会 使基金 收益受 到一 定影响 。此外 , 香港市 场的 税收 规定 可能 发生变 化, 或者 实施 具有 追溯力 的修 订, 从而 导致 基金向 该市 场所 在地缴 纳在 基金 销售 、估 值或者 出售 投资 当日 并未 预计的 额外 税项 。 5 、衍 生品 投资 风险 由于金 融衍 生产 品具 有杠 杆效应 , 价格 波动较 为剧 烈, 在市 场面 临突发 事件 时, 可能 会 导致投 资亏 损高 于初 始投 资金额 , 从而 对基金 收益 带来不 利影 响 。 此外 , 衍 生品的 交易 可能 不够活 跃 , 在 市 场变 化时 , 可 能因 无法 及时找 到交 易对手 或交 易对 手方 压低 报价 , 导 致基 金 资产的 额外 损失 。 6、 第 三方 机构 服务 的风 险 本基金 的多 项服 务委 托第 三方机 构办 理, 存在 以下 风险: ① 申购 赎回 代理 机构 因多 种原因 , 导致 代理 申购 、 赎回业 务受 到限 制 、 暂 停 或终止 , 由 此影响 对投 资者 申购 赎回 服务的 风险 。 ② 登记 机构 可能 调整 结算 制度, 对投 资者 基金 份额 、 组合证 券及 资金 的结 算方 式发生 变 化, 制 度调 整可 能给 投资 者带来 理解 偏差 的风 险。 同样的 风险 还可 能来 自于 证券交 易所 及其 他代理 机构 。 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 58 ③ 证券 交易 所、 登记 机构 、 基金 托管 人、 境外 资产 托管人 及其 他代 理机 构可 能违约 , 导 致基金 或投 资者 利益 受损 。 7 、操 作或 技术 风险 相关当 事人 在业 务各 环节 操作过 程中 , 因内 部控 制存 在缺陷 或者 人为 因素 造成 操作失 误 或违反 操作 规程 等原 因可 能引致 风险 , 例 如, 申购 赎回清 单编 制错 误、 越权 违规交 易、 欺诈 行为、 交易 错误 、IT 系统 故障等 风险 。 在基金 的各 种交 易行 为或 者后台 运作 中 , 可 能因 为技 术系统 的故 障或 者差 错而 影响交 易 的正常 进行 或者 导致 投资 者的利 益受 到影 响。 这种 技术风 险可 能来 自基 金管 理人、 基金 托管 人、境 外资 产托 管人 、 登 记机构 、销 售机 构、 证券 交易所 、证 券登 记结 算机 构等。 根据证 券交 易资 金前 端风 险控制 相关 业务 规则 , 中登 公司和 交易 所对 交易 参与 人的证 券 交易资 金进 行前 端额 度控 制, 由 于执 行、 调整、 暂 停该控 制, 或该 控制 出现 异常等 , 可 能影 响交易 的正 常进 行或 者导 致投资 者人 的利 益受 到影 响。 8、政 策变 更风 险 因相关 法律 法规 或监 管机 构政策 修改 等基 金管 理人 无法控 制的 因素 的变 化 , 使 基金或 投 资者利 益受 到影 响的 风险 , 例如, 监管 机构 基金 估值 政策的 修改 导致 基金 估值 方法的 调整 而 引起基 金净 值波 动的 风险 ; 相关 法规 的修 改导 致基 金投资 范围 变化 , 基 金管 理人为 调整 投资 组合而 引起 基金 净值 波动 的风险 等。 9 、流 动性 风险 在市场 或个 券流 动性 不足 的情况 下, 基金 管理 人可 能无法 迅速 、 以 合理 成本 地调整 基金 投资组 合, 从而 对基 金收 益造成 不利 影响 。 (1) 基金 申购 、赎 回安 排 投资人 具体 请参 见基 金合 同 “第 七部 分、 基 金份 额的 申购与 赎回 ” 和 本招 募说 明 书 “九 、 基金份 额的 申购 与赎 回” , 详细了 解本 基金 的申 购以 及赎回 安排 。 (2) 拟投 资市 场、 行业 及 资产的 流动 性风 险评 估 基金主 要投 资于 跟踪 标的 指数的 成份 股 、 备选 成份 股、 替代 性股 票。 为更 好 地实现 投资 目标 , 基 金还 可投 资于 全 球市场 的债 券 、 基 金、 金融 衍生工 具 (包 括远 期合 约、 互换 、 期 货、 期权、 权证等) 、符 合证监 会要求 的银行 存款等 货币 市场工 具等。 通常情 况下 ,基金 投资于 标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值 的 80% 。一般情况下本基金拟 投 资的资 产类 别具 有较 好的 流动性 , 但在 特殊 市场 环境 下本基 金仍 有可 能出 现流 动性不 足的 情 形, 基 金管 理人 将根 据实 际情况 采取 相应 的流 动性 风险管 理措 施, 在保 障持 有人利 益的 基础华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 59 上,防 范流 动性 风险 。 (3) 实施 备用 的流 动性 风 险管理 工具 的情 形、 程序 及对投 资者 的潜 在影 响 基金管 理人 经与 基金 托管 人协商 , 在 确保 投资 者得 到公平 对待 的前 提下 , 可 依照法 律法 规及基 金合 同的 约定 , 综 合运用 各类 流动 性风 险管 理工具 , 对赎 回申请 等进 行适度 调整 , 作 为特定 情形 下基 金管 理人 流动性 风险 的辅 助措 施, 包括但 不限 于: a 、暂 停接 受赎 回申 请 投资人 具体 请参 见基 金合 同 “第 七部 分、 基金 份额 的申购 与赎 回” 中的 “八 、 暂停 赎回 或延缓 支付赎 回款项 的情 形” ,详 细了解 本基 金暂停 接受赎 回申请 的情形 。在 此情形 下,投 资人的 部分 或全 部赎 回申 请可能 被拒 绝。 b 延缓 支付 赎回 对价 投资人 具体 请参 见基 金合 同 “第 七部 分、 基金 份额 的申购 与赎 回” 中 的 “八 、 暂停 赎回 或延缓 支付赎 回款项 的情 形” ,详 细了解 本基 金延缓 支付赎 回对价 的情形 。在 此情形 下,投 资人接 收赎 回对 价的 时间 将可能 比一 般正 常情 形下 有所延 迟。 c 暂停 基金 估值 投资人 具体 请参 见基 金合 同 “第 十五 部分


基 金资 产 估值” 中的 “ 六、 暂 停估 值的 情形” , 详细了 解本 基金 暂停 估值 的情形 及程 序。 在此情 形下 , 投资 人没 有可 供参考 的基 金份 额净 值 , 同 时基金 赎回 申请 可能 被暂 停接 受 。 d 中国 证监 会认 定的 其他 措施。 10 、不 可抗 力风 险 战争 、 自 然灾 害等不 可抗 力因素 的出 现 , 将会 严重 影响证 券市 场的 运行 , 可 能导致 基 金 资产的 损失 。 金融市 场危 机、 行业 竞争 、 代 理机 构 违约等 超出 基金 管理 人自 身直接 控制 能力 之外的 风险 ,可 能导 致基 金或者 基金 份额 持有 人利 益受损 。 (二) 声明 1 、本基 金未经 任何一 级政 府、机构 及部 门担保 。投 资者自愿 投资 于本基 金, 须自行 承 担投资 风险 。 2 、除基 金管理 人直接 办理 本基金的 销售 外,本 基金 还通过销 售代 理机构 销售 ,但是 , 本基金 并不 是销 售代 理机 构的存 款或 负债 , 也 没有 经销售 代理 机构 担保 或者 背书, 销售 代理 机构并 不能 保证 其收 益或 本金安 全。 十 九、基金合同的变 更、 终止与基金财产的清 算 (一) 《基 金合 同》 的变 更 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 60 1 、变更 基金合 同涉及 法律 法规规定 或 基 金合同 约定 应经基金 份额 持有人 大会 决议通 过 的事项 的, 应召 开基 金份 额持有 人大 会决 议通 过。 对于可 不经 基金 份额 持有 人大会 决议 通过 的事项 ,由 基金 管理 人和 基金托 管人 同意 后变 更并 公告, 并报 中国 证监 会备 案。 2 、关于 《基金 合同》 变更 的基金份 额持 有人大 会决 议自表决 通过 之日起 生效 ,自决 议 生效后 两日 内在 指定 媒介 公告。 (二) 《基 金合 同》 的终 止 事由 有下列 情形 之一 的, 《基 金 合同》 应当 终止 : 1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的 。 2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ,在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人 承接的 。 3 、 《基 金合 同》 约 定 的其 他情形 。 4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 (三) 基金 财产 的清 算 1 、 基 金财 产清算 小组 : 自 出现 《 基金 合同 》 终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小 组,基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 2 、基金 财产清 算小组 组成 :基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有 从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 3 、基金 财产清 算小组 职责 :基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变 现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 4 、基 金财 产清 算程 序: (1) 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时, 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 。 (2) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认 。 (3) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 。 (4) 制作 清算 报告 。 (5)聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计, 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法 律意见 书 。 (6) 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 。 (7) 对基 金财 产进 行分 配 。 5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 61 (四) 清算 费用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 , 清算费 用 由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 (五) 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 依据基 金财 产清 算的 分配 方案 , 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费 用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ,按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 (六) 基金 财产 清算 的公 告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ; 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律 师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报 告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 (七) 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 二十、基金合同的内 容摘 要 以下内 容摘 自《 华夏 沪港 通 恒生 交易 型开 放式 指数 证券投 资 基 金基 金合 同》 : “第八 部分


基 金合 同当 事人及 权利 义务 一、基 金管 理人 (一) 基金 管理 人简 况 名称: 华夏 基金 管理 有限 公司 住所: 北京 市顺 义区 天竺 空港工 业区A 区 法定代 表人 :杨 明辉 设立日 期:1998 年4 月9日 批准设 立机 关及 批准 设立 文号: 中国 证监 会证 监基 字[1998]16号文 组织形 式: 有限 责任 公司 注册资 本:2.38 亿元 存续期 限:100 年 联系电 话:400-818-6666 (二) 基金 管理 人的 权利 与义务 1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金管 理人 的权 利包 括但 不限于 : (1) 依法 募集 基金 ; (2)自 《基金 合同》 生效 之日起, 根据 法律法 规和 《基金合 同》 独立运 用并 管理基 金华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 62 财产; (3)依 照《基 金合同 》收 取基金管 理费 以及法 律法 规规定或 中国 证监会 批准 的其他 费 用; (4) 销售 基金 份额 ; (5) 召集 基金 份额 持有 人 大会; (6) 依 据 《基 金合 同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人, 如认 为基 金托 管人 违反了 《基 金合同 》 及国 家有关 法律 规定 , 应 呈报 中国证 监会 和其他 监管 部门 , 并 采取 必要措 施保 护 基 金投资 者的 利益 ; (7) 在基 金托 管人 更换 时 ,提名 新的 基金 托管 人; (8) 选择 、更 换基 金销 售 机构, 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ; (9)担 任或委 托其他 符合 条件的机 构担 任基金 登记 机构办理 基金 登记业 务并 获得《 基 金合同 》规 定的 费用 ; (10) 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ; (11 )在 《基 金合 同》 约 定的范 围内 ,拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ; (12) 依照 法律 法规 为基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 , 为 基金 的利 益行使 因基 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ; (13) 在法 律法 规允 许的 前提下 , 为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资、 融券 、 和转 融通 等业务 ; (14) 以基 金管 理人 的名 义, 代 表基 金份 额持 有人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法 律行为 ; (15) 选择 、 更 换律 师事 务所、 会计 师事 务所 、 证 券经纪 商或 其他 为基 金提 供服务 的外 部机构 ; (16) 在符 合 有关 法律、 法规的 前提 下, 制 订和 调 整有关 基金 认购、 申购、 赎回、 转 换 和非交 易过 户的 业务 规则 ; (17) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金管 理人 的义 务包 括但 不限于 : (1)依 法募集 基金, 办理 或者委托 经中 国证监 会认 定的其他 机构 代为办 理基 金份额 的 发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜; (2) 办理 基金 备案 手续 ; (3) 自 《 基金 合同》 生效 之日起 , 以 诚实 信用、 谨慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财 产 ; 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 63 (4)配 备足够 的具有 专业 资格的人 员进 行基金 投资 分析、决 策, 以专 业 化的 经营方 式 管理和 运作 基金 财产 ; (5)建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ,保 证所管 理 的基金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立 , 对 所管 理的不 同基 金分 别管 理, 分别记 账 , 进 行 证券投 资; (6)除 依据《 基金法 》 、 《 基金合同 》及 其他有 关规 定外,不 得利 用基金 财产 为自己 及 任何第 三人 谋取 利益 ,不 得委托 第三 人运 作基 金财 产; (7) 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ; (8) 采 取适 当合 理的 措施 使计算 基金 份额 认购 、 申 购、 赎 回和 注销 价格 的方 法符合 《基 金合同 》 等 法律 文件 的规 定, 按 有关 规定 计算 并公 告基金 资产 净值 , 确 定基 金 份额 申购 、 赎 回的对 价; (9) 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告; (10) 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ; (11 )严 格按 照《 基金 法》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关 规定, 履行 信息 披 露及 报告 义 务; (12) 保守基 金商 业秘 密 , 不泄 露基金 投资 计划、 投资意 向等。 除 《基 金法 》 、 《基金 合 同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ,在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ,不 向他 人泄露 ; (13) 按 《 基金 合同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 , 及时 向基 金份 额持 有人 分配基 金 收益; (14) 按规 定受 理申 购与 赎回申 请, 及时 、足 额支 付赎回 对价 ; (15) 依据 《基 金法》 、 《基 金合同 》 及 其他 有关 规定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基 金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ; (16 ) 按 规 定 保 存 基金 财产 管 理 业 务 活 动 的 会计 账册 、 报 表 、 记 录 和 其他 相关 资 料15 年以上 ; (17) 确保 需要 向基 金投 资者提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出, 并且 保证投 资者 能够按 照 《 基金 合同 》 规 定的时 间和 方式 , 随 时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料, 并 在支 付合 理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件; (18 ) 组 织并 参加 基金 财 产清算 小组 , 参与 基金 财 产的保 管 、 清 理 、 估 价、 变 现和分 配; (19 ) 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国证 监会 并通知 基金 托管人 ; (20) 因违 反 《 基金 合同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时, 应华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 64 当承担 赔偿 责任 ,其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除; (21) 监督 基金 托管 人按 法律法 规和 《基 金合 同》 规定履 行自 己的 义务 , 基 金托管 人违 反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 , 基金管 理人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追 偿; (22) 当基 金管 理人 将其 义务委 托第 三方 处理 时, 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的行 为承担 责任 ; (23 ) 以 基金 管理 人名 义 , 代表基 金份 额持 有人 利益 行 使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为 ; (24)基 金管 理人在 募集 期间未能 达到 基金的 备案 条件, 《 基金合 同》不 能生 效,基 金 管 理 人 承 担 全部 募 集 费 用, 将 已 募 集 资金 并 加 计 银行 同 期 存 款 利息 在 基 金 募集 期 结 束 后30 日内退 还基 金认 购人 ; (25) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ; (26) 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册; (27) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 二、基 金托 管人 (一) 基金 托管 人简 况 1 、基 金托 管人 简况 名称: 中国 农业 银行 股份 有限公 司 住所: 北京 市东 城区 建国 门内大 街69 号 法定代 表人 : 周 慕冰 成立时 间:2009 年1 月15 日 批准设 立机 关和 批准 设立 文号: 中国 银监 会银 监复[2009]13 号 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本:32,479,411.7 万 元人民 币 存续期 间: 持续 经营 基金托 管资 格批 文及 文号 :中国 证监 会证 监基 字[1998]23 号 (二) 基金 托管 人的 权利 与义务 1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金托 管人 的权 利包 括但 不限于 : (1)自 《基金 合同》 生效 之日起, 依法 律法规 和《 基金合同 》的 规定安 全保 管基金 财 产; (2)依 《基金 合同》 约定 获得基金 托管 费以及 法律 法规规定 或监 管部门 批准 的其他 费华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 65 用; (3)监 督基金 管理人 对本 基金的投 资运 作,如 发现 基金管理 人有 违反《 基金 合同》 及 国家法 律法 规行 为, 对基 金财产 、 其他 当事人 的利 益造成 重大 损失 的情 形, 应呈报 中国 证 监 会,并 采取 必要 措施 保护 基金投 资者 的利 益; (4) 根据 相关 市场 规则 , 为基金 开设 证券 账户 、为 基金办 理证 券交 易资 金清 算。 (5) 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ; (6) 在基 金管 理人 更换 时 ,提名 新的 基金 管理 人; (7) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 2 、根 据 《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金托 管人 的义 务包 括但 不限于 : (1) 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产; (2)设 立专门 的基金 托管 部门,具 有符 合要求 的营 业场所, 配备 足够的 、合 格的熟 悉 基金托 管业 务的 专职 人员 ,负责 基金 财产 托管 事宜 ; (3)建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ,确 保基金 财 产的安 全, 保证 其托 管的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ; 对 所托管 的不同 的基金 分别 设置账 户,独 立核算 ,分 账管理 ,保证 不同基 金之 间在账 户设置 、 资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 ; (4)除 依据《 基金法 》 、 《 基金合同 》及 其他有 关规 定外,不 得利 用基金 财产 为自己 及 任何第 三人 谋取 利益 ,不 得委托 第三 人托 管基 金财 产; (5) 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证; (6)按 规定开 设基金 财产 的资金账 户、 证券账 户, 按照《基 金合 同》的 约定 ,根据 基 金管理 人的 投资 指令 ,及 时办理 清算 、交 割事 宜; (7)保 守基金 商业秘 密, 除《基金 法》 、 《 基金 合同 》及其他 有关 规定另 有规 定外, 在 基金信 息公 开披 露前 予以 保密, 不得 向他 人泄 露; (8) 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值、 基金份 额申 购、 赎回 对价 ; (9) 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ; (10) 对基 金财 务会 计报 告、 季 度、 半年 度和 年度 基金报 告出 具意 见, 说明 基金管 理人 在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照 《 基金 合同 》 的 规定进 行; 如果 基金 管理 人有未 执行 《基 金合同 》规 定的 行为 ,还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施; (11 )保 存基 金托 管业 务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资料15年 以上 ; (12) 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册; 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 66 (13) 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对; (14) 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回对价 ; (15) 依据 《基 金法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定, 召 集基 金份 额持 有人 大会或 配合 基金管 理人 、基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会; (16) 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ; (17) 参加 基金 财产 清算 小组, 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配; (18 ) 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国证 监会 和银行 监管 机构, 并通 知基 金管 理人 ; (19) 因违 反 《 基金 合同 》 导致 基金 财产 损失 时, 应承担 赔偿 责任 , 其 赔偿 责任不 因其 退任而 免除 ; (20) 按规 定监 督基 金管 理人按 法律 法规 和 《 基金 合同》 规定 履行 自己 的义 务, 基 金管 理人因 违反 《 基金 合同 》 造 成基金 财产 损失 时 , 应 为基 金份额 持有 人利 益向 基金 管理人 追 偿 ; (21) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决定 ; (22) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 三、基 金份 额持 有人 基金投 资者 持有 本基 金基 金份额 的行 为即 视为 对 《 基金合 同 》 的 承认和 接受 , 基 金投 资 者自依 据 《基 金合 同 》 取 得 的基金 份额 , 即成 为本 基 金份额 持有 人和 《 基金 合 同》 的当 事人 , 直至其 不再 持有 本基 金的 基金份 额。 基金 份额 持有 人作为 《基 金合 同》 当事 人并不 以在 《基 金合同 》上 书面 签章 或签 字为必 要条 件。 每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 1 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定, 基金份额 持有 人的权 利包 括但不 限 于: (1) 分享 基金 财产 收益 ; (2) 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ; (3) 依法 申请 赎回 其持 有 的基金 份额 ; (4) 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会或 者召 集基金 份额 持有 人大 会; (5)出 席或者 委派代 表出 席基金份 额持 有人大 会, 对基金份 额持 有人大 会审 议事项 行 使表决 权; (6) 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料; (7) 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ; 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 67 (8)对 基金管 理人、 基金 托管人、 基金 服务机 构损 害其合法 权益 的行为 依法 提起诉 讼 或仲裁 ; (9) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 2 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定, 基金份额 持有 人的义 务包 括但不 限 于: (1) 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》 ; (2) 了解 所投 资基 金产 品 ,了解 自身 风险 承受 能力 ,自行 承担 投资 风险 ; (3) 关注 基金 信息 披露 , 及时行 使权 利和 履行 义务 ; (4) 缴纳 应付 基金 认购 、 申购、 赎回 对价 及法 律法 规和《 基金 合同 》所 规定 的费用 ; (5) 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ,承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ; (6) 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动; (7) 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 定; (8) 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利; (9) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 ” 第九部 分


基金 份额 持有 人大会 基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人组 成 , 基 金份 额持有 人的 合法 授权 代表 有权代 表 基金份 额持有 人出席 会议 并表决 。基金 份额持 有人 持有的 每一基 金份额 拥有 平等的 投票权 。 基金份 额持 有人 大会 不设 立日常 机构 。 一、召 开事 由 1 、当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ,应 当召 开基 金份额 持有 人大 会: (1) 终止 《基 金合 同》 ( 法律法 规、 基金 合同 和中 国证监 会另 有规 定的 除外 ) ; (2) 更换 基金 管理 人; (3) 更换 基金 托管 人; (4) 转换 基金 运作 方式 ( 法律法 规、 基金 合同 和中 国证监 会另 有规 定的 除外 ) ; (5) 提高 基金 管理 人 、 基 金托管 人的 报酬 标准 ; (6) 变更 基金 类别 (法 律 法规、 基金 合同 和中 国证 监会另 有规 定的 除外 ) ; (7) 本基 金与 其他 基金 的 合并( 法律 法规 、基 金合 同和中 国证 监会 另有 规定 的除 外) ; (8)变 更基金 投资目 标、 范围或策 略( 法律法 规、 基金合同 和中 国证监 会另 有规定 的 除外) ; (9)变 更基金 份额持 有人 大会程序 (法 律法规 、基 金合同和 中国 证监会 另有 规定的 除华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 68 外) ; (10) 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ; (11 ) 单独 或合 计持 有本 基 金总份 额10% 以 上 (含10% ) 基金 份额 的基金 份额 持 有人 ( 以 基金管 理人 收到 提议 当日 的基金 份额 计算 , 下 同) 就 同一事 项书 面要 求召 开基 金份额 持有 人 大会; (12) 对基 金当 事人 权利 和义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ; (13)法 律法 规、 《基 金合 同》或中 国证 监会规 定的 其他应当 召开 基金份 额持 有人大 会 的事项 。 2 、 以下 情况 可由 基金 管理 人和基 金托 管人 协商 后修 改, 不需 召开 基金 份额 持有 人大 会 : (1) 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费; (2) 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ; (3)在 法律法 规和《 基金 合同》规 定的 范围内 调整 本基金的 申购 费率、 收费 方式或 调 低赎回 费率 ; (4) 在不 违反 法律 法规 的 情况下 ,增 加、 减少 、调 整基金 份 额 类别 设置 ; (5)在 不违反 法律法 规的 情况下, 调整 基金的 申购 赎回方式 (如 增加场 外申 赎)及 申 购对价 、赎 回对 价组 成( 如增加 实物 申赎 ) ; (6)在 不违反 法律法 规的 情况下, 本基 金的联 接基 金采取股 票或 现金特 殊申 购或其 他 方式参 与本 基金 的申 购赎 回; (7)基 金管理 人、证 券交 易所、登 记机 构、代 销机 构在法律 法规 规定的 范围 内调整 有 关基金 申购 、赎 回、 交易 、收益 分配 、非 交易 过户 、转托 管等 业务 的规 则; (8) 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行修 改; (9) 对 《基 金合 同》 的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不 涉及 《基 金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生变 化; (10) 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 规定 不需 召开 基金份 额持 有人 大会 的其 他情形 。 二、会 议召 集人 及召 集方 式 1 、除法 律法规 规定或 《基 金合同》 另有 约定外 ,基 金份额持 有人 大会由 基金 管理人 召 集。 2 、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ,由 基金 托管人 召集 。 3 、基金 托管人 认为有 必要 召开基金 份额 持有人 大会 的,应当 向基 金管理 人提 出书面 提 议。基 金管理 人应当 自收 到书面 提议之 日起10 日内 决定是 否召集 ,并书 面告 知基金 托管人 。华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 69 基金管 理人决 定召集 的, 应当自 出具书 面决定 之日 起60日 内召开 ;基金 管理 人决定 不召集 , 基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ,应 当由 基金 托管 人自行 召集 。 4 、 代表 基金 份额10% 以上( 含10% )的 基金 份额 持有 人就 同一 事项 书面 要求召 开基 金 份额持 有人 大会 , 应 当向 基金管 理人 提出 书面 提议 。 基金 管理 人应 当自 收到 书面提 议之 日起 10 日内 决定 是否 召集 , 并 书面告 知提 出提 议的 基金 份额持 有人 代表 和基 金托 管人。 基金 管理 人决定 召集 的 , 应当 自出 具书面 决定 之日 起60 日内 召开 ; 基 金管 理人决 定不 召集 , 代 表基 金 份额10% 以 上 ( 含10% ) 的 基金份 额持 有人 仍认 为有 必要召 开的 , 应当 向基 金 托管人 提出 书 面提议 。 基 金托 管人 应当 自收到 书面 提议 之日 起10 日内决 定是 否召 集, 并书 面告知 提出 提议 的基金 份额 持有 人代 表和 基金管 理人 ; 基 金托 管人 决定召 集的 , 应 当自 出具 书面决 定之 日起 60 日内 召开 。 5 、 代表 基金 份额10% 以上( 含10% )的 基金 份额 持有 人就 同一 事项 要求 召开基 金份 额 持有人 大会 , 而 基金 管理 人 、 基金 托管 人都 不召 集的 , 单独或 合计 代表 基金 份额10% 以上 (含 10% ) 的基 金份 额持 有人 有权自 行召 集 , 并 至少 提 前30日 报中 国证 监会 备案 。 基 金份 额持 有 人依法 自行 召集 基金 份额 持有人 大会 的, 基金 管理 人、 基 金托 管人 应当 配合 , 不得 阻碍 、 干 扰。 6 、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。 三、召 开基 金份 额持 有人 大会的 通知 时间 、通 知内 容、通 知方 式 1 、召开 基金份 额持有 人大 会,召集 人应 于会议 召开 前30日, 在指 定媒介 公告 。基金 份 额持有 人大 会通 知应 至少 载明以 下内 容: (1) 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式; (2) 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ; (3) 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ; (4)授 权委托 证明的 内容 要求(包 括但 不限于 代理 人身份, 代理 权限和 代理 有效期 限 等) 、 送达 时间 和地 点; (5) 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ; (6) 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ; (7) 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。 2 、采取 通讯开 会方式 并进 行表决的 情况 下,由 会议 召集人决 定在 会议通 知中 说明本 次 基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式、 委托 的公证 机关 及其 联系 方式 和联系 人、 书面 表决意 见寄 交的 截止 时间 和收取 方式 。 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 70 3 、如召 集人为 基金管 理人 ,还应另 行书 面通知 基金 托管人到 指定 地点对 表决 意见的 计 票进行 监督 ; 如 召集 人为 基金托 管人 , 则 应另 行书 面通知 基金 管理 人到 指定 地点对 表决 意见 的计票 进行 监督 ; 如 召集 人为基 金份 额持 有人 , 则 应 另行 书面 通知 基金 管理 人和基 金托 管人 到指定 地点 对表 决意 见的 计票进 行监 督 。 基 金管 理人 或基金 托管 人拒 不派 代表 对书面 表决 意 见的计 票进 行监 督的 ,不 影响表 决意 见的 计票 效力 。 四、基 金份 额持 有人 出席 会议的 方式 基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 或通 讯开 会等 方式召 开 , 会 议的 召开 方式 由会议 召 集人确 定。 1 、现场 开会。 由基金 份额 持有人本 人出 席或以 代理 投票授权 委托 证明委 派代 表出席 , 现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会, 基金 管理 人 或托管 人不 派代 表列 席的 , 不 影响 表决 效力 。 现 场 开会同 时符 合以 下条 件时 , 可 以 进 行基 金 份额持 有人 大会 议程 : (1)亲 自出席 会议者 持有 基金份额 的凭 证、受 托出 席会议者 出具 的委托 人持 有基金 份 额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托证 明符 合法 律法规 、 《基 金合 同 》 和 会议 通知的 规定 , 并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符; (2)经 核对, 汇总到 会者 出示的在 权益 登记日 持有 基金份额 的凭 证显示 ,有 效的基 金 份额不 少于 本基 金在 权益 登记日 基金 总份 额的1/2(含1/2)。 参加基 金份 额持 有人 大会 的基金 份额 持有 人的 基金 份额低 于上 述规 定比 例的 , 召集人 可 以在原 公告 的基 金份 额持 有人大 会召 开时 间的 三个 月以后 、 六 个月 以内, 就原 定审议 事项 重 新召集 基金 份额 持有 人大 会。 重新 召集 的基 金份 额持 有人大 会 , 应 当有 代表1/3 以上 (含1/3 ) 基金份 额的 基金 份额 持有 人或其 代理 人参 加, 方可 召开。 2 、通讯 开会。 通讯开 会系 指基金份 额持 有人将 其对 表决事项 的投 票以书 面形 式在表 决 截至日 以前 送达 至召 集人 指定的 地址 。通 讯开 会应 以书面 方式 进行 表决 。 在同时 符合 以下 条件 时, 通讯开 会的 方式 视为 有效 : (1) 会议 召集人 按 《 基金 合同》 约定 公布 会议 通知 后, 在2个 工作日 内连 续公 布相关 提 示性公 告; (2)召 集人按 基金合 同约 定通知基 金托 管人( 如果 基金托管 人为 召集人 ,则 为基金 管 理人 ) 到 指定 地点对 书面 表决意 见的 计票 进行 监督 。 会 议召 集人 在基金 托管 人 ( 如果 基金 托 管人为 召集 人, 则为 基金 管理人 ) 和 公证 机关 的监 督下按 照会 议通 知规 定的 方式收 取基 金份 额持有 人的 书面 表决 意见 ; 基金 托管 人或 基金 管理 人经通 知不 参加 收取 书面 表决意 见的 , 不华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 71 影响表 决效 力; (3)本 人直接 出具书 面意 见或授权 他人 代表出 具书 面意见的 ,基 金份额 持有 人所持 有 的基金 份额 不少 于在 权益 登记日 基金 总份 额的1/2(含1/2)。 参加基 金份 额持 有人 大会 的基金 份额 持有 人的 基金 份 额低 于上 述规 定比 例的 , 召集人 可 以在原 公告 的基 金份 额持 有人大 会召 开时 间的 三个 月以后 、 六 个月 以内, 就原 定审议 事项 重 新召集 基金 份额 持有 人大 会。 重新 召集 的基 金份 额持 有人大 会 , 应 当有 代表1/3 以上 (含1/3 ) 基金份 额的 基金 份额 持有 人或其 代理 人参 加, 方可 召开。 (4) 上述 第 (3 ) 项中 直接 出具书 面意 见的 基金 份额 持有人 或受 托代 表他 人出 具书面 意 见的代 理人 , 同 时提 交的 持有基 金份 额的 凭证 、 受 托出具 书面 意见 的代 理人 出具的 委托 人持 有基金 份额的 凭证及 委托 人的代 理投票 授权委 托证 明符合 法律法 规、 《 基金合 同》和 会议通 知的规 定, 并与 基金 登记 机 构记 录相 符; (5) 会议 通知 公布 前报 中 国证监 会备 案。 3 、在法 律法规 或监管 机构 允许的情 况下 ,经会 议通 知载明, 基金 份额持 有人 也可以 采 用网络 、 电话 或其他 方式 进行表 决 , 或 者采用 网络 、 电 话或 其他 方式授 权他 人代为 出席 会 议 并表决 。 五、议 事内 容与 程序 1 、议 事内 容及 提案 权 议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项, 如 《基 金合 同》 的重 大修 改、 决 定终 止《基 金合同》 、更 换基金 管理人 、更换 基金托 管人 、与其 他基金 合并( 法律 法规、 基金合 同和中 国证监 会另有 规定 的除外) 、法律 法规 及《基 金合同 》规定 的其他 事项 以及会 议召集 人认为 需提 交基 金份 额持 有人大 会讨 论的 其他 事项 。 基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后, 对原 有提 案的 修改 应当 在基金 份 额持有 人大 会召 开前 及时 公告。 基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 2 、议 事程 序 (1) 现场 开会 在现场开 会的 方式下 ,首 先由大会 主持 人按照 下列 第七条规 定程 序确定 和公 布监票人 , 然后由 大会 主持 人宣 读提 案, 经讨 论后 进行表 决 , 并形成 大会 决议 。 大 会主 持人为 基金 管理 人授权 出席 会议 的代 表, 在基金 管理 人授 权代 表未 能主持 大会 的情 况下 , 由 基金托 管人 授权 其出席 会议的 代表主 持; 如果基 金管理 人授权 代表 和基金 托管人 授权代 表均 未能主 持大会 ,华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 72 则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 所持 表决 权的50% 以 上 ( 含50% ) 选 举产生 一名 基 金份额 持有 人作 为该 次基 金份额 持有 人大 会的 主持 人。 基金 管理 人和 基金 托管 人拒不 出席 或 主持基 金份 额持 有人 大会 ,不影 响基 金份 额持 有人 大会作 出的 决议 的效 力。 会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 (或单 位名 称) 、身 份证明 文件 号码、 持有或 代表有 表决权 的基 金份额 、委托 人姓名 (或 单位名 称)和 联系方 式等 事项 。 (2) 通讯 开会 在通讯开 会的 情况下 ,首 先由召集 人提 前30日 公布 提案,在 所通 知 的表 决截 止日期后5 个工作 日内 在公 证机 关监 督下由 召集 人统 计全 部有 效表决 ,在 公证 机关 监督 下形成 决议 。 六、表 决 基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 : 1 、一般决议 ,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50% 以上(含50% )通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他 事 项均以 一般 决议 的方 式通 过。 2 、 特 别决 议, 特 别决 议应 当经参 加大 会的 基金 份额 持有人 或其 代理 人所 持表 决权的2/3 以上( 含2/3 )通过 方可做出。转 换基金运作 方式 、更换基 金管理人或者基 金托管人 、终止 《基金 合同 》以 特别 决议 通过方 为有 效。 基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 采取通 讯方 式进 行表 决时 , 除非 在计 票时 有充 分的 相反证 据证 明, 否则 提交 符合会 议通 知中规 定的 确认 投资 者身 份文件 的表 决视 为有 效出 席的投 资者 , 表面 符合 会议 通知规 定的 书 面表决 意见 视为 有效 表决 , 表决 意见 模糊 不清 或相 互矛盾 的视 为弃 权表 决, 但应当 计入 出具 书面意 见的 基金 份额 持有 人所代 表的 基金 份额 总数 。 基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表 决。 七、计 票 1 、现 场开 会 (1)如 大会由 基金管 理人 或基金托 管人 召集, 基金 份额持有 人大 会的主 持人 应当在 会 议 开 始 后 宣 布在 出 席 会 议的 基 金 份 额 持有 人 和 代 理人 中 选 举 两 名基 金 份 额 持有 人 代 表 与大 会召集 人授 权的 一名 监督 员共同 担任 监票 人 ; 如 大会 由基金 份额 持有 人自 行召 集或大 会虽 然华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 73 由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 , 但 是基 金管 理人 或基金 托管 人未 出席 大会 的, 基 金份 额持 有 人 大 会 的 主持 人 应 当 在会 议 开 始 后 宣布 在 出 席 会议 的 基 金 份 额持 有 人 中 选举 三 名 基 金份 额持有 人代 表担 任监 票人 。基金 管理 人或 基金 托管 人不出 席大 会的 ,不 影响 计票的 效力 。 (2)监 票人应 当在基 金份 额持有人 表决 后 立即 进行 清点并由 大会 主持人 当场 公布计 票 结果。 (3)如 果会议 主持人 或基 金份额持 有人 或代理 人对 于提交的 表决 结果有 怀疑 ,可以 在 宣布表 决结 果后 立即 对所 投票数 要求 进行 重新 清点 。 监票 人应 当进 行重 新清 点, 重 新清 点以 一次为 限。 重新 清点 后, 大会主 持人 应当 当场 公布 重新清 点结 果。 (4)计 票过程 应由公 证机 关予以公 证, 基金管 理人 或基金托 管人 拒不出 席大 会的, 不 影响计 票的 效力 。 2 、通 讯开 会 在通讯 开会 的情 况下 , 计 票方式 为: 由大 会召 集人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权 代表 ( 若由 基金 托管 人召 集, 则 为基 金管 理人 授权 代表) 的监 督下 进行 计票 , 并由 公证 机关 对其计 票过 程予 以公 证 。 基 金管理 人或 基金 托管 人拒 派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督 的,不 影响 计票 和表 决结 果。 八、生 效与 公告 基金份 额持 有人 大会 的决 议, 召集 人应 当自 通过 之日 起5个 工作 日内 报中 国证 监 会备案 。 基金份 额持 有人 大会 的决 议自表 决通 过之 日起 生效 。 基金份额 持有 人大会 决议 自生效后2日内 按照法 律法 规和中国 证监 会相关 规定 的要求 在 指定媒 介上 公告 。 基金管 理人 、 基金 托管 人和 基金份 额持 有人 应当 执行 生效的 基金 份额 持有 人大 会的决 议 。 生效的 基金 份额 持有 人大 会决议 对全 体基 金份 额持 有人、 基金 管理 人、 基 金托 管人均 有约 束 力。 九、关 于本 基金 的联 接基 金所持 本基 金份 额行 使表 决权的 方式 如果本 基金 推出 联接 基金 , 鉴于 本基 金和 本基 金的 联接基 金的 相关 性, 联接 基金的 持有 人可以 凭所 持有 的联 接基 金份额 行使 与本 基金 相关 的持有 人权 利 , 如 本基 金基 金份额 持有 人 大会召 集权 、 直接参 加本 基金基 金份 额持 有人 大会 的表决 权 。 计 算参会 份额 和计票 时 , 联 接 基 金 基 金 份 额持 有 人 的 参会 份 额 数 和 票数 按 权 益 登记 日 联 接 基 金所 持 有 的 本基 金 的 基 金份 额、该 持有 人所 持有 的联 接基金 份额 占联 接基 金总 份额的 比例 折算 。 十、 本 部分 关于 基金 份额 持 有人大 会召 开事 由、 召开 条 件、 议 事程 序、 表 决条 件等 规定,华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 74 凡是直 接引 用法 律法 规的 部分, 如将 来法 律法 规修 改导致 相关 内容 被取 消或 变更的 , 基 金管 理人提 前公 告后 , 可直 接对 本部分 内容 进行 修改 和调 整, 无需 召开 基金 份额 持有 人大会 审 议 。 第二十 部分


基 金合 同的 终止与 基金 财产 的清 算 二 、 《 基金 合同 》的 终止 事 由 有下列 情形 之一 的, 《基 金 合同》 应当 终止 : 1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2 、 基 金管 理人、 基金 托管 人职责 终止 , 在6 个月 内没 有新基 金管 理人 、 新 基金 托管人 承 接的; 3 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ; 4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 三 、基 金财 产的 清算 1 、基金 财产清 算小组 :自 出现《基 金合 同》终 止事 由之日起30 个 工作日 内成 立清算 小 组,基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 2 、基金 财产清 算小组 组成 :基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有 从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 3 、基金 财产清 算小组 职责 :基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变 现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 4 、基 金财 产清 算程 序: (1) 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时, 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ; (2) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认; (3) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ; (4) 制作 清算 报告 ; (5)聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计, 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法 律意见 书; (6) 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ; (7) 对基 金财 产进 行分 配 。 5 、基 金财 产清 算的 期限 为6个月 。 四 、清 算费 用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 , 清算费 用华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 75 由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 五 、基 金财 产清 算剩 余资 产的分 配 依据基 金财 产清 算的 分配 方案 , 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费 用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ,按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 六 、基 金财 产清 算的 公告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ; 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律 师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报 告报中 国证 监会 备案 后5 个 工作日 内由 基金 财产 清算 小组进 行公 告。 七 、基 金财 产清 算账 册及 文件的 保存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上。 第二十 二部 分


争议 的处 理和适 用的 法律 各方当 事人 同意, 因 《基 金合同 》 而产 生的 或与 《 基金合 同》 有 关的 一切 争 议, 如经 友 好协商 未能 解决 的, 应提 交中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 , 根 据该 会当 时有 效的仲 裁规 则进 行仲裁 , 仲裁 地点为 北京 , 仲 裁裁 决是 终局性 的并 对各方 当事 人具 有约 束力 , 除 非仲 裁裁 决 另有规 定, 仲裁 费由 败诉 方承担 。 《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 第二十 三部分


基金 合同 的效力 《基金 合同 》 可 印制 成册 , 供投 资者 在基 金管 理人 、 基金 托管 人、 销售 机构 的办公 场所 和营业 场所 查阅 。 ” 二十一、基金托管协 议的 内容摘要 以下内 容摘 自《 华夏 沪港 通 恒生 交易 型开 放式 指数 证券投 资基金 托 管协 议》 : “一、 基金 托管 协议 当事 人 (一) 基金 管理 人 名称: 华夏 基金 管理 有限 公司 住所: 北京 市顺 义区 天竺 空港工 业 区 A 区 法定代 表人 : 杨 明辉 成立时 间:1998 年 4 月 9 日 批准设 立机 关及 批准 设立 文号: 中国 证监 会证 监基 字[1998]16 号文 注册资 本:2.38 亿元 组织形 式: 有限 责任 公司 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 76 存续期 间:100 年 经营范 围: (一) 基金 募集 ; (二 ) 基 金销售 ; ( 三) 资产管 理 ; (四) 从事 特定 客户资 产 管理业 务;( 五 )中 国证 监 会核准 的其 他业 务。 (二) 基金 托管 人 名称: 中国 农业 银行 股份 有限公 司 注册地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座 邮政编 码:100031 法定代 表人 : 周 慕冰 成立时 间:2009 年 1 月 15 日 基金托 管资 格批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号 注册资 本:32,479,411.7 万 元人民 币 存续期 间: 持续 经营 经营范 围: 吸 收公 众存 款 ; 发放 短期、 中期、 长期 贷款; 办 理国 内外 结算; 办理票 据承 兑与贴 现 ; 发 行金 融债 券; 代理发 行 、 代 理兑 付、 承销 政府债 券 ; 买 卖政 府债 券、 金融债 券; 从事同 业拆 借; 买 卖、 代 理买卖 外汇; 结汇、 售汇 ; 从事银 行卡 业务; 提供 信用证 服务 及 担 保; 代 理收 付款 项及 代理 保险业 务; 提供 保管 箱服 务; 代 理资 金清 算; 各类 汇兑业 务; 代理 政策性 银行 、 外 国政 府和 国际金 融机 构贷 款业 务; 贷款承 诺; 组织 或参 加银 团贷款 ; 外 汇存 款; 外 汇贷款 ; 外汇 汇款 ; 外汇 借款; 发行、 代理 发行、 买 卖或 代理 买卖 股 票以外 的外 币有 价证券 ; 外 汇票 据承 兑和 贴现; 自营、 代客 外汇 买 卖; 外 币兑 换; 外 汇担 保 ; 资信 调查、 咨 询、 见 证业 务; 企业、 个 人财务 顾问 服务 ; 证 券公 司客户 交易 结算 资金 存管 业务; 证券 投资 基金托 管业 务 ; 企业 年金 托管业 务 ; 产 业投资 基金 托管业 务 ; 合 格境外 机构 投资者 境内 证 券 投资托 管业 务; 代理 开放 式基金 业务 ; 电 话银 行、 手机银 行、 网上 银行 业务 ; 金融 衍生 产品 交易业 务; 经国 务院 银行 业监督 管理 机构 等监 管部 门批准 的其 他业 务。 二、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 和核 查 (一 ) 基 金托 管人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 , 对基金 投资 范围 、 投 资 对象进 行监 督。 本基金 主要 投资 于跟 踪标 的指数 的成 份股 、 备 选成 份股 、 替 代性 股票 。 为 更 好地实 现投 资目标 , 基金 还可 投资 于 全球市 场的 债券、 基金、 金融衍 生工 具 (包 括远 期 合约、 互 换、 期 货、 期 权、 权证 等) 、 符合 证监会 要求 的银 行存 款等 货币市 场工 具以 及中 国证 监会允 许基 金华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 77 投资的 其他 金融 工具 。 基金投 资于 标的 指数 成份 股及备 选成 份股 的比 例不 低于基 金资 产净 值 的 80% 。 如法律法 规或 监管机 构以 后允许基 金投 资其他 品种 的,基金 管理 人在履 行适 当程序后 , 可以将 其纳 入投 资范 围。 (二) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 , 对 基金 投资 、 融资 、 融 券比例 进行 监督 。基 金托 管人按 下述 比例 和调 整期 限进行 监督 : 1 、基 金投 资于 标的 指数 成 份股及 备选 成份 股的 比例 不低于 基金 资产 净值 的 80% 。 2 、 本基 金持 有其 他基 金(不 含 货币 市场 基金 )的 市值 不 得超 过基 金资 产净 值的 10% 。 3 、 本基 金持 有同 一家 银行 的存款 不得 超过 基金 资产 净值 的 20% , 其中 银行应 当是中 资 商 业 银 行 在 境外 设 立 的 分行 或 在 最 近 一个 会 计 年 度达 到 中 国 证 监会 认 可 的 信用 评 级 机 构评 级的境 外银 行, 但在 基金 托管账 户的 存款 不受 此限 制。 4 、 本 基金 持有 非流 动性 资 产市值 不得 超过 基金 资产 净值 的 10% 。 其 中, 非 流 动性资 产 是指法 律或 基金 合同 规 定 的流通 受限 证券 以及 中国 证监会 认定 的其 他资 产。 5 、本基 金管理 人管理 的、 且由本托 管人 托管的 全部 基金(含 本基 金)持 有任 何一只 基 金,不 得超 过该 基金 总份 额的 20% 。 6 、本 基金 的金 融衍 生品 全 部敞口 不得 高于 基金 资产 净值 的 100% 。 7 、本基 金投资 期货支 付的 初始保证 金、 投资期 权支 付或收取 的期 权费、 投资 柜台交 易 衍生品 支付 的初 始费 用的 总额不 得高 于基 金资 产净 值的 10% 。 8 、 为 应付 赎回 、 交 易清 算 等临时 用途 , 借入 现金的 比 例不得 超过 基金 资产 净值 的 10% 。 9 、法 律法 规另 有规 定时 , 从其规 定。 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动、 标的指 数成 份股 调整 、 标 的指数 成份 股流动 性限 制等 基金 管理 人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 的 , 基 金 管理人 应当 在 10 个 交易 日 内进行 调整 。法 律法 规另 有规定 时, 从其 规定 。 基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。 在 上述 期间 内, 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 基金 托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 基金 合同 生效 之日起 开始 。 法律 法规 或监 管部门 另有 规 定的, 从其 规定 。 法 律法 规或监 管部 门取 消上 述限 制, 如 适用 于本 基金 , 基 金管理 人在 履行 适当程 序后 ,则 本基 金投 资不再 受相 关限 制。 基金托 管人 对基 金投 资的 监督和 检查 自基 金合 同生 效之日 起开 始。 (三) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 , 对 本协 议第 十五条 第九华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 78 项基金 投资 禁止 行为 进行 监督。 根据法 律法 规有 关基 金从 事的关 联交 易的 规定 , 基金 管理人 和基 金托 管人 应事 先相互 提 供与本 机构 有控 股关 系的 股东或 与本 机构 有其 他重 大利害 关系 的公 司名 单及 其更新 , 并以 双 方约定 的方 式提 交, 确保 所提供 的关 联交 易名 单的 真实性 、 完 整性 、 全 面性。 基金管 理人 有 责任保 管真 实、 完整 、 全 面的关 联交 易名 单, 并负 责及时 更新 该名 单。 名单 变更后 基金 管 理 人应及 时发 送基 金托 管人 , 基金 托管 人应 及时 确认 已知名 单的 变更 。 如 果基 金托管 人在 运作 中严格 遵循 了监 督流 程, 基金管 理人 仍违 规进 行关 联交易 , 并造 成基金 资产 损失的 , 由基 金 管理人 承担 责任 ,基 金托 管人并 有权 向中 国证 监会 报告。 运用基 金财 产买 卖基 金管 理人、 基金 托管 人及 其控 股股东 、 实 际控 制人 或者 与其有 其他 重大利 害关 系的 公司 发行 的证券 或承 销期 内承 销的 证券, 或者 从事 其他 重大 关联交 易的 , 基 金管理 人应 当遵 循基 金份 额持有 人利 益优 先的 原则 , 防范利 益冲 突 , 符 合中 国证 监会的 规定 , 并履行 信息 披露 义务 。 (四) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定 及 基金 合同的 约定 , 对 基金 管理 人参与 银行 间债券 市场进 行监督 。基 金管理 人应在 基金投 资运 作之前 向基金 托管人 提供 经慎重 选择的 、 本基金 适用 的银 行间 债券 市场交 易对 手名 单, 并约 定各交 易对 手所 适用 的交 易结算 方式 。 基 金托管 人监 督基 金管 理人 是否按 事前 提供 的银 行间 债券市 场交 易对 手名 单进 行交易 。 基金 管 理人可 以每 半年 对银 行间 债券市 场交 易对 手名 单进 行更新 , 如基 金管 理人 根据 市场情 况需 要 临时调 整银 行间 债券 市场 交易对 手名 单, 应向 基金 托管人 说明 理由 , 在 与交 易对手 发生 交易 前 3 个 工作 日内 与基 金托 管人协 商解 决。 基金 管理 人收到 基金 托管 人书 面确 认后, 被 确 认调 整的名 单开 始生 效, 新名 单生效 前已 与本 次剔 除的 交易对 手所 进行 但尚 未结 算的交 易, 仍应 按照协 议进 行结 算。 基金 管理人 负责 对交 易对 手的 资信控 制, 按银 行间 债券 市场的 交易 规则 进行交 易, 基金 托管 人则 根据银 行间 债券 市场 成交 单对合 同履 行情 况进 行监 督, 但 不承 担交 易对手 不履 行合 同造 成的 损失 。 如 基金 托管 人事 后发 现基金 管理 人没 有按 照事 先约定 的交 易 对手或 交易 方式 进行 交易 时, 基 金托 管人 应及 时提 醒基金 管理 人, 基金 托管 人不承 担由 此造 成的任 何损 失和 责任 。 (五) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 , 对 基金 管理 人选择 存款 银行进 行 监 督。 基金投 资银 行定 期存 款的 , 基金管 理人 应根 据法 律法 规的规 定及 基金 合同 的约 定选择 存 款银行 。 本基金 投资 银行 存款 应符 合如下 规定 : 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 79 1 、基金 管理人 、基金 托管 人应当与 存款 银行建 立定 期对账机 制, 确保基 金银 行存款 业 务账目 及核 算的 真实 、准 确。 2 、基金 托管人 应加强 对基 金银行存 款业 务的监 督与 核查,严 格审 查、复 核相 关协议 、 账户资 料、 投资 指令 、存 款证实 书等 有关 文件 ,切 实履行 托管 职责 。 3 、基金 管理人 与基金 托管 人在开展 基金 存款业 务时 ,应严格 遵守 《基金 法》 、《运 作 办法》 等有 关法 律法 规, 以及国 家有 关账 户管 理、 利率管 理、 支付 结算 等的 各项规 定。 基金托管人发现基金 管理 人在选择存款银行时 有违 反有关法律法规的规 定及 基金合同 的约定 的行 为, 应及 时以 书面形 式通 知基 金管 理人 在 10 个 工作 日内 纠正 。基 金管理 人对 基 金托管 人通 知的 违规 事项 未能在 10 个 工作 日内 纠正 的,基 金托 管人 应报 告中 国证监 会。 基 金托管 人发 现基 金管 理人 有重大 违规 行为 , 应 立即 报告中 国证 监会 , 同 时通 知基金 管理 人在 10 个 工作 日内 纠正 或拒 绝 结算。 (六)基 金托 管 人根 据有 关法律法 规的 规定及 基金 合同的约 定, 对基金 资产 净值计算 、 基金份 额净 值计 算、 应收 资金到 账、 基金 费用 开支 及收入 确定 、 基 金收 益分 配、 相 关信 息披 露、基 金宣 传推 介材 料中 登载基 金业 绩表 现数 据等 进行监 督和 核查 。 如果基金管理人未经 基金 托管人的审核擅自将 不实 的业绩表现数据印制 在宣 传推介材 料上, 则基 金托 管人 对此 不承担 任何 责任 ,并 将在 发现后 立即 报告 中国 证监 会。 (七) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 , 对 基金 投资 流通受 限证 券进行 监督 。 1 、基金 投资流 通受限 证券 ,应遵守 《关 于规范 基金 投资非公 开发 行证券 行为 的紧急通 知》 、 《 关于 基金 投资 非公 开发行 股票 等流 通受 限证 券有关 问题 的通 知》 等有 关法律 法规 规 定。 2 、流通 受限证 券,包 括由 《上市公 司证 券发行 管理 办法》规 范的 非公开 发行 股票、 公 开发行 股票 网下 配售 部分 等在发 行时 明确 一定 期限 锁定期 的可 交易 证券 , 不包 括由于 发布 重 大消息 或其 他原 因而 临时 停牌的 证券 、 已 发行 未上 市证券 、 回 购交 易中 的质 押券等 流通 受限 证券。 3 、在首 次投资 流通受 限证 券之前, 基金 管理人 应当 制定相关 投资 决策流 程、 风险控 制 制度、 流动 性风 险控 制预 案等规 章制 度。 基金 管理 人应当 根据 基金 流动 性的 需要合 理安 排流 通受限 证券 的投 资比 例, 并在风 险控 制制 度中 明确 具体比 例 , 避 免基金 出现 流动性 风险 。 上 述规章 制度 须经 基金 管理 人董事 会批 准。 上述 规章 制度经 董事 会通 过之 后, 基金管 理人 应当 将上述 规章 制度 以及 董事 会批准 上述 规章 制度 的决 议提交 给基 金托 管人 。 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 80 4 、在投 资流通 受限证 券之 前,基金 管理 人应至 少提 前一个交 易日 向基金 托管 人提供 有 关流通 受限 证券 的相 关信 息,具 体应 当包 括但 不限 于如下 文件 (如 有) : 拟发行 数量 、 定价依 据 、 监管机 构的 批准 证明 文件 复印件 、 基金 管理人 与承 销商签 订的 销售协 议复印 件、缴 款通 知书、 基金拟 认购的 数量 、价格 、总成 本、划 款账 号、划 款金额 、 划款时 间文 件等 。基 金管 理人应 保证 上述 信息 的真 实、完 整。 5 、基金 托管人 在监督 基金 管理人投 资流 通受限 证券 的过程中 ,如 认为因 市场 出现剧 烈 变化导 致基 金管 理人 的具 体投资 行为 可能 对基 金财 产造成 较大 风险 , 基金 托管 人有权 要求 基 金管理 人对 该风 险的 消除 或防范 措施 进行 补充 和整 改, 并做 出书 面说明 。 否 则, 基金 托管 人 经事先 书面 告知 基金 管理 人, 有 权拒 绝执 行其 有关 指令。 因拒 绝执 行该 指令 造成基 金财 产损 失的, 基金 托管 人不 承担 任何责 任, 并有 权报 告中 国证监 会。 6 、基金 管理人 应保证 基金 投资的受 限证 券登记 存管 在本基金 名下 ,并确 保证 基金托 管 人能够 正常 查询 。 因 基金 管理人 原因 产生 的受 限证 券登记 存管 问题 , 造 成基 金财产 的损 失或 基金托 管人 无法 安全 保管 基金财 产的 责任 与损 失, 由基金 管理 人承 担。 7 、如果 基金管 理人未 按照 本协议的 约定 向基金 托管 人报送相 关数 据或者 报送 了虚假 的 数据 , 导 致基 金托管 人不 能履行 托管 人职 责的 , 基 金管理 人应 依法 承担 相应 法律后 果 。 除 基 金托管 人未 能依 据基 金合 同及本 协议 履行 职责 外, 因投资 流通 受限 证券 产生 的损失 , 基 金托 管人按 照本 协议 履行 监督 职责后 不承 担上 述损 失。 (八 ) 基 金托 管人 发现 基金 管理人 的上 述事 项及 投资 指令或 实际 投资 运作 中违 反法律 法 规和基 金合 同的 规定 , 应 及时以 书面 形式 通知 基金 管理人 限期 纠正 。 基 金管 理人应 积极 配合 和协助 基金 托管 人的 监督 和核查 。 基金 管理 人收 到通 知后应 在下 一工 作日 前及 时核对 并以 书 面形式 给基 金托 管人 发出 回函, 就基 金托 管人 的疑 义进行 解释 或举 证, 说明 违规原 因及 纠正 期限 , 并 保证 在规定 期限 内及时 改正 。 在上述 规定 期限内 , 基金 托管人 有权 随时对 通知 事 项 进行复 查, 督促 基金 管理 人改正 。 基 金管 理人 对基 金托管 人通 知的 违规 事项 未能在 限期 内纠 正的, 基金 托管 人应 报告 中国证 监会 。 基 金托 管人 发现基 金管 理人 依据 交易 程序已 经生 效的 投资指 令违 反法 律、 行政 法规和 其他 有关 规定 , 或 者违反 基金 合同 约 定 的, 应当立 即通 知 基 金管理 人, 并报 告中 国证 监会。 (九) 基金 管理 人有 义务 配合和 协助 基金 托管 人依 照法律 法规 、 基 金合 同和 本托管 协议 对基金 业务 执行 核查 。 对 基金托 管人 发出 的书 面提 示, 基 金管 理人 应在 规定 时间内 答复 并改 正, 或 就基 金托 管人 的疑 义进行 解释 或举 证; 对基 金托管 人按 照法 规要 求需 向中国 证监 会报 送基金 监督 报告 的事 项, 基金管 理人 应积 极配 合提 供相关 数据 资料 和制 度等 。 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 81 (十 ) 基 金托 管人发 现基 金管理 人有 重大 违规 行为 , 应 及时 报告 中国证 监会 , 同 时通 知 基金管 理人 限期 纠正 , 并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 基 金管 理人 无正 当理 由, 拒 绝、 阻挠 对方根 据本 协议 规定 行使 监督权 , 或采 取拖延 、 欺 诈等手 段妨 碍对 方进 行有 效监督 , 情节 严 重或经 基金 托管 人提 出警 告仍不 改正 的, 基金 托管 人应报 告中 国证 监会 。 四 、基 金管 理人 对基 金托 管人的 业务 核查 (一) 基金 管理 人对 基金 托管人 履行 托管 职责 情况 进行核 查, 核查 事项 包括 基金托 管人 安全保 管基 金财 产、 开设 基金财 产的 资金 账户 和证 券账户 、 复 核基 金管 理人 计算的 基金 资产 净值和 基金 份额 净值 、 根 据基金 管理 人指 令办 理清 算交收 、 相 关信 息披 露和 监督基 金投 资运 作等行 为。 (二 ) 基 金管 理人发 现基 金托管 人擅 自挪 用基 金财 产、 未对 基金 财产实 行分 账管理 、 未 执行 或 无故 延迟 执行 基金 管理人 资金 划拨 指令 、 泄 露基金 投资 信息 等违 反 《 基金法 》 、 基金 合同 、 本 协议 及其他 有关 规定时 , 应及 时以书 面形 式通知 基金 托管 人限 期纠 正。 基金 托管 人 收到通 知后 应在 下一 工作 日前及 时核 对并 以书 面形 式给基 金管 理人 发出 回函 , 说明违 规原 因 及纠正 期限 , 并保证 在规 定期限 内及 时改 正。 在上 述规定 期限 内 , 基金 管理 人有权 随时 对 通 知事项 进行 复查 , 督 促基 金托管 人改 正 。 基金 托管 人应积 极配 合基 金管 理人 的核查 行为 , 包 括但不 限于 : 提 交相 关资 料以供 基金 管理 人核 查托 管财产 的完 整性 和真 实性 , 在规 定时 间内 答复基 金管 理人 并改 正。 (三 ) 基 金管 理人发 现基 金托管 人有 重大 违规 行为 , 应 及时 报告 中国证 监会 , 同 时通 知 基金托 管人 限期 纠正 , 并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 基 金托 管人 无正 当理 由, 拒 绝、 阻挠 对方根 据本 协议 规定 行使 监督权 , 或采 取拖延 、 欺 诈等手 段妨 碍对 方进 行有 效监督 , 情节 严 重或经 基金 管理 人提 出警 告仍不 改正 的, 基金 管理 人应报 告中 国证 监会 。 五 、基 金财 产的 保管 (一) 基金 财产 保管 的原 则 1 、基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 2 、基金 托管人 应安全 保管 基金财产 。未 经基金 管理 人依据合 法程 序作出 的合 法合规 指 令,基 金托 管人 不得 自行 运用、 处分 、分 配基 金的 任何财 产。 3 、基 金托 管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。 4 、基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别设 置账 户,确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 5 、基金 托管人 根据基 金管 理人的指 令, 按照基 金合 同和本协 议的 约定保 管基 金财产 , 如有特 殊情 况双 方可 另行 协商解 决。 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 82 6 、对于 因为基 金投资 产生 的应收资 产, 应由基 金管 理人负责 与有 关当事 人确 定到账 日 期并通 知基 金托 管人 , 到 账日基 金财 产没 有到 达基 金账户 的, 基金 托管 人应 及时通 知基 金管 理人采 取措 施进 行催 收。 由此给 基金 财产 造成 损失 的,基 金托 管人 对此 不承 担任何 责任 。 7 、除 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 外, 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财产 。 (二) 基金 募集 期间 及募 集资金 的验 资 1 、基金 募集期 间的资 金应 存于基金 管理 人在中 国证 券登记结 算有 限责任 公司 预先开 立 的认购 专户 。 2 、基金 募集期 满或基 金停 止募集时 ,募 集的基 金份 额总额、 基金 募集金 额、 基金份 额 持有人 人数 符合 《 基金 法 》 、 《运作 办法》 等有 关 规定后, 基金 管理 人应 将 属于基 金财 产的 全部资 金划 入基 金托 管人 开立的 基金 托管 资金 账户 , 同时 在规 定时 间内, 聘请 具有从 事证 券 相 关 业 务 资 格的 会 计 师 事务 所 进 行 验 资, 出 具 验 资报 告 。 出 具 的验 资 报 告 由参 加 验 资 的 2 名或 2 名以 上中 国注 册会 计师签 字方 为有 效。 3 、若基 金募集 期限届 满, 未能达到 基金 合同生 效的 条件,由 基金 管理人 按规 定办理 退 款等事 宜, 基金 托管 人应 提供充 分协 助。 (三) 基金 资金 账户 的开 立和管 理 1 、基 金托 管人 应负 责本 基 金的资 金账 户的 开设 和管 理。 2 、基金 托管人 可以本 基金 的名义在 其营 业机构 开设 本基金的 资金 账户, 并根 据基金 管 理人合 法合 规的 指令 办理 资金收 付。 本基 金的 银行 预留印 鉴由 基金 托管 人保 管和使 用。 本基 金的一 切货币 收支活 动, 包括但 不限于 投资、 支付 赎回金 额、支 付基金 收益 、收取 申购款 , 均需通 过本 基金 的资 金账 户进行 。 3 、基金 托管资 金账户 的开 立和使用 ,限 于满足 开展 本基金业 务的 需要。 基金 托管人 和 基金管 理人 不得 假借 本基 金的名 义开 立任 何其 他银 行账户 ; 亦不 得使 用基 金的 任何账 户进 行 本基金 业务 以外 的活 动。 4 、基 金托 管资 金账 户的 开 立和管 理应 符合 相关 法律 法规的 有关 规定 。 5 、在符 合法律 法规规 定的 条件下, 基金 托管人 可以 通过基金 托管 人专用 账户 办理基 金 资产的 支付 。 (四) 基金 证券 账户 的开 立和管 理 1 、基金 托管人 在中国 证券 登记结算 有限 责任公 司上 海分公司 、深 圳分公 司为 基金开 立 基金托 管人 与基 金联 名的 证券账 户。 2 、基金 证券账 户的开 立和 使用,限 于满 足开展 本基 金业务的 需要 。基金 托管 人和基 金华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 83 管理人 不得 出借 或未 经对 方同意 擅自 转让 基金 的任 何证券 账户 , 亦不 得使 用基 金的任 何账 户 进行本 基金 业务 以外 的活 动。 3 、 基 金托 管人 以自 身法 人 名义在 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司开 立结 算备 付金账 户, 并代表 所托 管的 基金 完成 与中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司的 一级 法人 清算 工作 , 基 金管 理 人应予 以积 极协 助。 结算 备付金 的收 取按 照中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 的规定 执行 。 4 、基金 证券账 户的开 立和 证券账户 卡的 保管由 基金 托管人负 责, 账户资 产的 管理和 运 用由基 金管 理人 负责 。 5 、在本 托管协 议生效 日之 后, 本基 金被 允许从 事其 他投资品 种的 投资业 务, 涉及相 关 账户的 开设 、 使 用的 , 按 有关规 定开 设、 使用 并管 理; 若 无相 关规 定, 则基 金托管 人应 当比 照并遵 守上 述关 于账 户开 设、使 用的 规定 。 (五) 债券 托管 专户 的开 设和管 理 基金合 同生 效后 , 基 金托 管人根 据中 国人 民银 行、 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 的有 关规定 , 以 基金 的名 义在 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 开立 债券 托管 与结 算账户 , 并 代表 基金进 行银 行间 市场 债券 的结算 。 基金 管理 人和 基金 托管人 同时 代表 基金 签订 全国银 行间 债 券市场 债券 回购 主协 议。 (六) 其他 账户 的开 立和 管理 1 、因业 务发展 需要而 开立 的其他账 户, 可以根 据法 律法规和 基金 合同的 规定 ,在基 金 管理人 和基 金托 管人 商议 后开立 。新 账户 按有 关规 则使用 并管 理。 2 、法 律法 规等 有关 规定 对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的, 从其 规定 办理 。 (七) 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管 基金财 产投 资的 有关 实物 证券 、 银 行定 期存 款存 单等 有价凭 证由 基金 托管 人负 责妥善 保 管, 保管 凭证 由基金 托管 人持有 。 实物 证券的 购买 和转让 , 由基 金托管 人根 据基金 管理 人 的 指令办 理 。 属 于基 金托 管人 实际有 效控 制下 的实 物证 券在基 金托 管人 保管 期间 的损坏 、 灭失 , 由此产 生的 责任 应由 基金 托管人 承担 。 托管 人对 托管 人 以外 机构 实际 有效 控制 的证券 不承 担 保管责 任。 (八) 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 由基金 管理 人代 表基 金签 署的、 与基 金有 关的 重大 合同的 原件 分别 由基 金管 理人、 基金 托管人 保管 。 除 协议 另有 规定外 , 基 金管 理人 在代 表基金 签署 与基 金有 关的 重大合 同时 应保 证基金 一方 持有 两份 以上 的正本 , 以便 基金 管理 人和 基金托 管人 至少 各持 有一 份正本 的原 件 。 重大合 同的 保管 期限 为基 金合同 终止 后 15 年 。 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 84 八 、基 金资 产净 值的 计算 和复核 (一) 基金 资产 净值 的计 算及复 核程 序 1 、基 金资 产净 值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 净资 产值。 基金份 额净 值是 指基 金资 产净值 除以 基金 份额 总数 后得到 的基 金份 额的 资产 净值 。 基 金 份额净 值的 计算 ,精 确到 0.0001 元, 小数 点后 第五 位四舍 五入 ,由 此产 生的 误差计 入基 金 财产。 国家 另有 规定 的, 从其规 定。 每估值 日计 算基 金资 产净 值及基 金份 额净 值, 并按 规定公 告。 2 、复 核程 序 基金管 理人 每估 值日 对基 金资产 进行 估值 后, 将基 金份额 净值 结果 发送 基金 托管人 , 经 基金托 管人 复核 无误 后, 由基金 管理 人依 据基 金合 同和相 关法 律法 规的 规定 对外公 布。 十二、 基金 份额 持有 人名 册的保 管 本基金 的基 金管 理人 和基 金托管 人须 分别 妥善 保管 的基金 份额 持有 人名 册 , 包 括基金 合 同 生 效 日 、 基金 合 同 终 止日 、 基 金 权 益登 记 日 、 基金 份 额 持 有 人大 会 权 益 登记 日 、 每 年 6 月 30 日、12 月 31 日 的基 金份额 持有 人名 册。 基金 份额持 有人 名册 的内 容至 少应包 括持 有 人的名 称和 持有 的基 金份 额。 基金份 额持 有人 名册 由登 记机构 编制 , 由 基金 管理 人审核 并提 交基 金托 管人 保管。 基金 托管人 有权 要求 基金 管理 人提供 任意 一个 交易 日或 全部交 易日 的基 金份 额持 有人名 册 , 基 金 管理人 应及 时提 供, 不得 拖延或 拒绝 提供 。 基金管 理人 应及 时向 基金 托管人 提交 基金 份额 持有 人名册 。每 年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基 金份 额持 有人 名册 应于下 月前 十个 工作 日内 提交; 基金 合同 生效 日、 基 金合同 终止 日 等涉及 到基 金重 要事 项日 期的基 金份 额持 有人 名册 应于发 生日 后十 个工 作日 内提交 。 基金管 理人 和基 金托 管人 应妥善 保管 基金 份额 持有 人名册 ,保 存期 限为 15 年 。基金 托 管人不 得将 所保 管的 基金 份额持 有人 名册 用于 基金 托管业 务以 外的 其他 用途 , 并应遵 守保 密 义务。 若基 金管 理人 或基 金托管 人由 于自 身原 因无 法妥善 保管 基金 份额 持有 人名册 , 应 按有 关法规 规定 各自 承担 相应 的责任 。 十六、 托管 协议 的变 更、 终止与 基金 财产 的清 算 (一) 托管 协议 的变 更程 序 本协议 双方 当事 人经 协商 一致 , 可 以对 协议进 行修 改。 修改 后的 新协议 , 其 内容不 得与 基金合 同的 规定 有任 何冲 突。基 金托 管协 议的 变更 报中国 证监 会备 案后 生效 。 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 85 (二) 基金 托管 协议 终止 的情形 1 、基 金合 同终 止; 2 、基 金托 管人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产; 3 、基 金管 理人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ; 4 、发 生法 律法 规、 中国 证 监会或 基金 合同 规定 的终 止事项 。 十八、 争议 解决 方式 因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 , 双 方当 事人 应通 过协商 、 调 解解 决, 协商、 调解不 能 解决的 , 任何 一方均 有权 将争议 提交 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会 , 仲 裁地 点为北 京市 , 按 照中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 届时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 。 仲 裁裁 决是 终局的 , 对 当事 人均有 约束 力。 争议处 理期 间 , 双 方当 事人 应恪守 基金 管理 人和 基金 托管人 职责 , 各自 继续 忠实 、 勤 勉、 尽责地 履行 基金 合同 和本 托管协 议规 定的 义务 ,维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 本协议 适用 中华 人民 共和 国法律 并从 其解 释。 ” 二十二、对基金份额 持有 人的服务 对本基 金份 额持 有人 的服 务主要 由基 金管 理人 、申 购赎回 代理 机构 提供 。 基金管 理人 提供 的主 要服 务内容 如下 : ( 一) 呼叫 中心 1 、自 动语 音服 务 提供每周7天、 每天24 小时 的自动语 音服 务,客 户可 通过电话 查询 最新热 点问 题、基 金 份额净 值等 信息 。 2 、人 工电 话服 务 提供每 周7 天的人 工服 务。 周一至 周五 的人 工电 话服 务时间 为8 :30~21 :00 , 周六至 周 日的人 工电 话服 务时 间为8 :30~17 :00 ,法 定节 假日 除外。 客户服 务电 话:400-818-6666 客户服 务传 真:010-63136700 ( 二) 在线 服务 投资者 可通 过本 公司 网站 、APP 、 微信 公众 号、 微 官网等 渠道 获得 在线 服务 。 1 、自 助服务 在线客服 提供 每周7 天 、每 天24小时 的自 助服务 ,投 资者可通 过在 线客服 查询 最新热 点 问题、 业务 规则 、基 金份 额净值 等信 息。 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 86 2 、人 工服 务 周一至 周五 的在 线客 服人 工服务 时间 为8 : 30~21 : 00 , 周 六至 周日 的在 线客 服 人工服 务 时间为8:30~17 :00, 法 定节假 日除 外。 3 、资 讯服 务 投资者 可通 过本 公司 网站 获取基 金和 基金 管理 人各 类信息 , 包 括基 金法 律文 件、 基 金管 理人最 新动 态、 热点 问题 等。 公司网 址:www.ChinaAMC.com 电子信 箱:service@ChinaAMC.com ( 三) 客户 投诉 和建 议处 理 投资者 可以 通过 基金 管理 人提供 的呼 叫中 心人 工电 话、 在 线客 服、 书信、 电子 邮件、 传 真等渠 道对 基金 管理 人和 销售机 构所 提供 的服 务进 行投诉 或提 出建 议 。 投 资者 还可以 通过 申 购赎回 代理 机构 的服 务电 话对该 申购 赎回 代理 机构 提供的 服务 进行 投诉 或提 出建议 。 二十三、其他应披露 事项 (一)2018 年 7 月 18 日 发布华 夏沪 港通 恒生 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金 2018 年 第 2 季 度报 告。 ( 二)2018 年 8 月 25 日 发布华 夏沪 港通 恒生 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金 2018 年 半年度 报告。 ( 三 ) 2018 年 10 月 26 日 发布华 夏沪 港通 恒生 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金 2018 年 第 3 季 度报 告。 ( 四 ) 2018 年 12 月 7 日发 布华夏 基金 管理 有限 公司 关于广 州分 公司 营业 场所 变更的 公 告。 ( 五)2018 年 12 月 25 日 发布华 夏基 金管 理有 限公 司关于 沪港 通恒 生交 易型 开放式 指 数证券 投资 基金 暂停 申购 、赎回 业务 的公 告。 ( 六)2019 年 1 月 7 日发 布华夏 基金 管理 有限 公司 关于沪 港通 恒生 交易 型开 放式指 数 证券投 资基 金 在 2019 年 非 港股通 交易 日暂 停申 购、 赎回业 务的 公告 。 ( 七)2019 年 1 月 21 日 发布华 夏沪 港通 恒生 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金 2018 年 第 4 季 度报 告。 二十四、招募说明书 存放 及查阅方式 本基金 招募 说明 书存 放在 基金管 理人 的办 公场 所和 营业场 所, 投资 者可 免费 查阅。 在支 付工本 费后 ,投 资者 可在 合理时 间内 取得 上述 文件 的复制 件或 复印 件。 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 87 基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与公 告的 内容完 全一 致。 二十五、备查文件 (一) 备查 文件 目录 1 、中 国证 监会 准予 注册 华 夏沪港 通恒 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 的文 件 。 2 、 《华 夏沪 港通 恒生 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》 。 3 、 《华 夏沪 港通 恒生 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金托管 协议 》 。 4 、法 律意 见书 。 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照 。 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照 。 (二) 存放 地点 备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人处 。 (三) 查阅 方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅备 查文 件。 在支 付工 本费后 , 可 在合 理时 间内 取得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。 华夏基 金管 理有 限公 司 二〇一 九年 一 月 三十 一 日