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金信民发货币A(004077)

金信民发货币:更新招募说明书(2018年第2号)查看PDF公告

 
 
 
 
金 信 民发货 币 市场基 金 招募说 明 书 
(更新) (2018 年 第 2 号) 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理 人: 金 信 基金管理 有限公 司 
基 金 托管 人: 招 商 银行股份 有限公 司 



重要提 示 金信民发货币市场基金(以下简称“本基 金” ) 经2016 年 12 月5 日中 国 证 券 监 督 管理委员会证监许 可 【2016】3004 号文 注 册 募集 。 本基金合同已于 2016 年 12 月 16 日 正式生效。 基 金管理 人保证 招募说明 书的内 容真实 、准确、 完整。 本招募 说明 书经 中国证 监 会 注 册,但 中国 证监会 对本 基金募 集的 注册, 并不 表明其 对本 基金的 投资 价值 和收益 及市 场前景等作出实质 性判 断 或 保 证 , 也 不 表明 投资 于 本 基 金 没 有 风险 。 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 基 金 ” ) 是 一 种 长 期 投 资 工 具 , 其 主 要 功 能 是 分 散 投 资 ,降低 投资 单一证 券所 带来的 个别 风险。 基金 不同于 银行 储蓄和 债券 等能 够提供 固定 收 益预期 的金 融工具 ,投 资者购 买基 金,既 可能 按其持 有份 额分享 基金 投资 所产生 的收 益,也可能承担基 金投 资所带来的损失。 本基金主要投资于 具有 良好流动性的工具 ,包 括现金;期限在 1 年 以内 ( 含 1 年) 的 银 行 存 款 、 债 券 回 购 、 中 央 银 行 票 据 、 同 业 存 单 ; 剩 余 期 限 在 397 天以内(含 397 天 )的债 券、 非金融 企业 债务融 资工 具、资 产支 持证券 ;以 及中国 证监 会、 中国人 民银 行认可的其他具有 良好 流动性的货币市场 工具 。 如 法律法 规或监 管机构以 后允许 货币市 场基金投 资其他 金融工 具, 在不 改变基 金 投 资 目 标 、 投 资 策 略 , 不 改 变 基 金 风 险 收 益 特 征 的 条 件 下 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ,可以 将其 纳入投 资范 围,不 需召 开基金 份额 持有人 大会 审议。 具体 投资 比例限 制按 照相关法律法规和 监管 规定执行。 投 资者购 买货币 市场基金 并不等 于将资 金作为存 款存放 在银行 或存 款类 金融机 构 , 基 金管理 人不 保证基 金一 定盈利 ,也 不保证 最低 收益。 投资 有风险 ,投 资人 申购基 金时 应 认真阅 读本 基金的 《招 募说明 书》 及《基 金合 同》等 信息 披露文 件, 全面 了解本 基金 的 产品特 性, 理性判 断市 场,并 承担 基金投 资中 出现的 各类 风险, 包括 :市 场风险 、利 率 风险、 信用 风险、 再投 资风险 、流 动性风 险、 操作风 险、 其他风 险及 本基 金特有 风险 等等。 本 基金为 货币市 场基金, 在所有 证券投 资基金中 ,是风 险相对 较低 的基 金产品 。 在 一般情况下,其风 险与 预期收益均低于一 般债 券型基金、混合型 基金 与股票型基金。 投 资者应 当通过 本基金管 理人或 销售机 构购买和 赎回基 金。 基 金的 过往 业绩并 不 预 示 其未来 表现 。基金 管理 人依照 恪尽 职守、 诚实 信用、 谨慎 勤勉的 原则 管理 和运用 基金 财 产,但 不保 证基金 一定 盈利, 也不 保证最 低收 益。 基 金的 过往业 绩及 净值 高低并 不预 示其未来的业绩表 现。 基 金管理 人提醒 投资者基 金投资 的“买 者自负” 原则, 在做出 投资 决策 后,基 金 运 营状况与基金净值 变化 引致的投资风险, 由投 资者自行承担。 本招募说明书已经 本基 金托管人复核。本 招募 说明书所载内容截 止日 为 2018 年 12 月15 日, 有 关 财 务 数 据和 净 值 表 现 ( 未 经审 计) 截 止 日 为2018 年9 月30 日。 1 目录 一、绪言 .................................................................. 1 二、释义 .................................................................. 1 三、基金管理人 ............................................................ 6 四、基金托管人 ........................................................... 14 五、相关服务机构 ......................................................... 19 六、基金份额的分类 ....................................................... 30 七、基金的募集 ........................................................... 31 八、基金合同的生效 ....................................................... 32 九、基金份额的申购与赎回 ................................................. 32 十、基金的投资 ........................................................... 41 十一、基金的财产 ......................................................... 54 十二、基金资产的估值 ..................................................... 55 十三、 基金的 费用 与税收 ................................................... 59 十四、基金的收益分配 ..................................................... 61 十 五、 基金的 会计 与审 计 ................................................... 62 十 六、 基金的 信息 披露 ..................................................... 63 十七、风险揭示 ........................................................... 69 十八、基金合 同的变更、终 止与基金财产的清算 ............................... 71 十 九、 基金合 同的 内容 摘 要 ................................................. 73 二十、 基金托 管协 议的 内 容摘 要 ............................................. 88 二十一、对基金份额持有 人的服务 .......................................... 104 二十二、其他应披露事项 .................................................. 105 二十三、招募说明书存放及查阅方式 ........................................ 105 二十四、 备查文件 ........................................................ 105 1 一、绪言 《 金信民发 货币市场 基 金 招 募 说明 书》 (以 下简 称 “ 本 招 募说 明书 ”) 依 据《 中 华 人 民共和 国证 券投资 基金 法》( 以下 简称 “ 《基 金法》 ”) 、《证 券投 资基 金信息 披露 管 理办法 》( 以下简 称 “ 《信息 披露 办法》 ”) 、《公 开募 集证券 投资 基金 运作管 理办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 运 作 办 法 》 ” ) 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《销售办法》 ” ) 、《证券投资基金信息披露管理办法》( 以下简称“《信息披露办 法》”) 、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办 法 > 有关问 题的 规定》 、 《 公开募 集开 放式证 券投 资基金 流动 性风险 管理 规定 》、 《 证券 投资基金信息披露 编报 规则第 5 号< 货 币 市 场基 金 信 息 披 露 特 别规 定> 》 、 《 证 券 投 资基 金信息披露内容与 格式 准则第 6 号 〈 基 金 合同的 内 容 与 格 式 〉 》 等 有关 法 律 法 规 及 《 金 信民发货币市场基金基金合同》(以下简称 “基金合同 ” ) 编 写。 本 招 募说 明 书阐 述了 金 信民发货币市 场基金 的投 资 目标 、 策略 、风 险、 费 率等 与 投 资 者 投 资 决 策 有 关 的 全 部 必 要 事 项 , 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 招 募 说 明 书。 基 金管理 人承诺 本招募说 明书不 存在任 何虚假 记 载、误 导性陈 述或 者重 大遗漏 ,并 对 其真实 性、 准确性 、完 整 性承 担法 律责任 。本 基金是 根据 本招募 说明 书所 载明的 资料 申 请募集 的。 本基金 管理 人没有 委托 或授权 任何 其他人 提供 未在本 招募 说明 书中载 明的 信息,或对本招募 说明 书做出任何解释或 者说 明。 本 招募说 明书根 据本基金 的基金 合同编 写,并经 中国证 监会注 册。 基金 合同是 约 定 基 金当事 人之 间权利 、义 务的法 律文 件 ,其 他与 本基金 相关 的设计 基金 合同 当事人 之间 权 利义务 的任 何文件 或表 述,均 以基 金合同 为准 。基金 合同 当事人 包括 基金 管理人 、基 金 托管人 和基 金份额 持有 人 。基 金投 资者自 依基 金合同 取得 基金份 额, 即成 为基金 份额 持 有人和 基 金 合同的 当事 人,其 持有 基金份 额的 行为本 身即 表明其 对基 金合 同的承 认和 接 受, 基 金份 额持有 人作 为基金 合同 当事人 并不 以基金 合同 上书面 签章 为必 要条件 。基 金 合同当 事人 并按照 《基 金法》 、 基 金合同 及其 他规定 享有 权利、 承担 义务 。基金 投资 者欲了解基金份额 持有 人的权利和义务, 应详 细查阅本基金 的 基金 合同 。 二、释义 在本招募说明书 中, 除非 文 意 另 有 所 指 ,下 列词 语 或 简 称 具 有 如下 含义 : 1 、 基 金 或 本 基 金: 指金信民发货币市场 基金 2 2 、 基 金 管 理 人 :指 金信 基 金 管 理 有 限 公司 3 、 基 金 托 管 人 :指 招商 银 行 股 份 有 限 公司 4 、 基金合同、 《 基 金 合 同 》 :指《 金 信 民 发 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 及 对 该 基金 合同的任何有效修 订和 补充 5 、 托管协议:指基金 管理人与基金托管人就 本基金签订之《 金 信 民 发 货 币 市 场 基 金 托 管 协 议 》 及 对该 托管 协 议 的 任 何 有 效修 订和 补 充 6 、 招募说明书 或 本 招 募 说 明 书 :指《 金 信 民 发 货 币 市 场 基 金 招 募 说 明 书 》 及 其 定 期的更新 7 、 基 金 份 额 发 售公 告: 指 《 金 信 民 发 货币 市场 基 金 基 金 份 额 发售 公告 》 8 、法律法规:指中国 现行有效并公布实施的 法律、行政法规、规范 性文件、司法 解 释、行 政规 章以及 其他 对基金 合同 当事人 有约 束力的 决定 、决议 、通 知, 以及对 前述 文件的不时修订或 更新 等 9 、 《 基 金 法 》 :指 2003 年 10 月 28 日经 第 十届 全 国 人 民 代 表 大会 常务 委 员 会 第 五 次 会 议 通 过 , 并经 2012 年 12 月 28 日经 第 十一 届 全 国 人 民 代 表大 会常 务 委 员 会 第 三 十 次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日 起 实 施 的 ,并 经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人 民 代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改< 中华人民 共和国港口法> 等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布 机关对其不时做出 的修 订 10 、 《 销 售 办 法》 : 指中 国 证 监 会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的 《证券投资基金销 售管 理办 法 》 及 颁 布 机关 对其 不 时 做 出 的 修订 11 、 《 信 息 披 露办 法 》: 指 中 国 证 监 会 2004 年 6 月 8 日 颁 布 、 同年 7 月 1 日实施 的《证券投资基金 信息 披露管理办法》及 颁布 机关对其不时做出 的修 订 12 、 《 运 作 办 法》 : 指中 国 证 监 会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的 《公开募集证券投 资基 金运作管理办法》 及颁 布机关对其不时做 出的 修订 13 、 《 流 动 性 风险 管 理规 定 》 : 指 中 国 证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日 实施的 《公开 募集开 放式证 券投 资基金 流动 性风险 管理 规定》 及颁 布机关 对其 不时 做出的修订 14 、 中 国 证 监 会: 指 中国 证 券 监 督 管 理 委员 会 15 、 银 行 业 监 督管 理 机构 : 指 中 国 人 民 银行 和/ 或 中 国 银 行 业 监督 管理 委 员 会 16、基金合 同当事 人: 指受基金 合同约 束,根 据基金合 同享有 权利并 承担义务 的法3 律主体,包括基金 管理 人、基金托管人和 基金 份额持有人 17 、 个 人 投 资 者: 指 依据 有 关 法 律 法 规 规定 可投 资 于 证 券 投 资 基金 的自 然 人 18、机构投 资者: 指依 法可以投 资证券 投资基 金的、在 中华人 民共和 国境内合 法注 册 登记并 存续 或经有 关政 府部门 批准 设立并 存续 的企业 法人 、事业 法人 、社 会团体 或其 他组织 19、合格境 外机构 投资 者:指符 合现行 有效的 相关 法律 法规规 定可以 投资于在 中国 境内依法募集的证 券投 资基金的 中 国 境 外的 机构 投 资 者 20 、投资人 、投资 者: 指个人投 资者、 机构投 资者和合 格境外 机构投 资者以及 法律 法规或中国证监会 允许 购买证券投资基金 的其 他投资人的合称 21 、 基 金 份 额 持有 人 :指 依 基 金 合 同 和 招募 说明 书 合 法 取 得 基 金份 额的 投 资 人 22、基金销 售业务 :指 基金管理 人或销 售机构 宣传推介 基金, 发售基 金份额, 办理 基金份额的申购、 赎回 、转换、转托管及 定期 定额投资等业务 23、销售机 构:指 金信 基金管理 有限公 司以及 符合《销 售办法 》和中 国证监会 规定 的 其他条 件, 取得基 金销 售业务 资格 并与基 金管 理人签 订了 基金 销 售服 务代 理协议 ,代 为办理基 金 销 售 业务 的机 构 24、登记业 务:指 基金 登记、存 管、过 户、清 算和结算 业务, 具体内 容包括投 资人 基 金账户 的建 立和管 理、 基金份 额登 记、基 金销 售业务 的确 认、清 算和 结算 、代理 发放 红利、建立并保管 基金 份额持有人名册和 办理 非交易过户等 25、登记机 构:指 办理 登记业务 的机构 。基金 的登记机 构为金 信基金 管理有限 公司 或接受金信基金管 理有 限公司委托代为办 理登 记业务的机构 26、基金账 户:指 登记 机构为投 资人开 立的、 记录其持 有的、 基金管 理人所管 理的 基金份额余额及其 变动 情况的账户 27、基金交 易账户 :指 销售机 构 为投资 人开立 的、记录 投 资人 通过该 销售机构 办理 认 购、申 购、 赎回、 转换 、转托 管及 定期定 额投 资等业 务导 致的基 金份 额变 动及结 余情 况的账户 28、基金合 同生效 日: 指基金募 集达到 法律法 规规定及 基金合 同规定 的条件, 基金 管理人向中国证监 会办 理基金备案手续完 毕, 并获得中国证监会 书面 确认的日期 29、基金合 同终止 日: 指基金合 同规定 的基金 合同终止 事由出 现后, 基金财产 清算 完毕,清算结果报 中国 证监会备案并予以 公告 的日期 30 、基金募 集期: 指自 基金份额 发售之 日起至 发售结束 之日止 的期间 ,最长不 得超4 过3 个月 31 、 存 续 期 : 指基 金 合同 生 效 至 终 止 之 间的 不定 期 期 限 32 、 工 作 日 : 指上 海 证券 交 易 所 、 深 圳 证券 交易 所 的 正 常 交 易 日 33 、T 日 : 指 销 售机 构在 规 定 时 间 受 理 投资 人申 购 、 赎 回 或 其 他业 务申 请 的 开 放 日 34 、T+n 日:指自 T 日起 第n 个工作日( 不 包含T 日) ,n 为自然数 35 、 开 放 日 : 指为 投 资人 办 理 基 金 份 额 申购 、赎 回 或 其 他 业 务 的工 作日 36 、 开 放 时 间 :指 开 放日 基 金 接 受 申 购 、赎 回或 其 他 交 易 的 时 间段 37 、 《 业 务 规 则 》 : 指 《 金 信 基 金 管 理 有 限 公 司 证 券 投 资 基 金 注 册 登 记 业 务 规 则 》,是 由基 金管理 人制 定并不 时修 订,规 范基 金管理 人所 管理的 开 放 式证 券投资 基金 登记方面的业 务 规则 ,由 基 金 管 理 人 和 投资 人共同遵守 38、认购: 指在基 金募 集期内, 投资人 根据基 金合同和 招募说 明书的 规定申请 购买 基金份额的行为 39、申购: 指基金 合同 生效后, 投资人 根据基 金合同和 招募说 明书的 规定申请 购买 基金份额的行为 40 、赎回: 指基金 合同 生效后, 基金份 额持有 人按基金 合同和 招募说 明书规定 的条 件要求将基金份额 兑换 为现金的行为 41、基金转 换:指 基金 份额持有 人按照 基金合 同和基金 管理人 届时有 效公告规 定的 条 件,申 请将 其持有 基金 管理人 管理 的、某 一基 金的基 金份 额转换 为基 金管 理人管 理的 其他基金 基 金 份 额的 行为 42、转托管 :指基 金 份 额持有人 在本基 金的不 同销售机 构之间 实施的 变更所持 基金 份额销售机构的操 作 43、定期定 额投资 计划 :指投资 人通过 有关销 售机构提 出申请 ,约定 每期申购 日、 扣 款金额 及扣 款方式 ,由 销售机 构于 每期约 定扣 款日在 投资 人指定 银行 账 户 内自动 完成 扣款及受理基金申 购申 请的一种投资方式 44 、巨额赎回:指本基 金单个开放日,基金份 额净赎回申请( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基金转 换中 转出申 请份 额总数 后扣 除申购 申请 份额总 数及 基金转 换中 转入 申请份 额总 数后的余额) 超 过上 一开 放 日 基 金 总 份 额 的 10% ; 45 、元:指人民 币元 46、流动性 受限资 产: 指由于法 律法规 、 监管 、合同或 操作障 碍等原 因无法以 合理 价 格予以 变现的 资产,包 括但不 限于到 期日在 10 个交易 日以上 的逆 回购与 银行定 期 存5 款 (含协 议约 定有条 件提 前支取 的银 行存款 )、 资产支 持证 券、因 发行 人债 务违约 无法 进行转让或交易的 债券 等,但中国证监会 认可 的特殊情形或另有 规定 的除外 47 、基金收 益:指 基金 投资所得 债券利 息、买 卖证券价 差、银 行存款 利息、已 实现 的其他合法收入及 因运 用基金财产带来的 成本 和费用的节约 48、摊余成 本法: 指计 价对象以 买入成 本列示 ,按照票 面利率 或协议 利率并考 虑其 买入时的溢 价 与 折价 ,在 剩 余 存 续 期 内 按实 际利 率 法 摊 销 , 每 日计 提损 益 49、每万份 基金已 实现 收益:指 按照相 关法规 计算的每 万份基 金份额 的日已实 现收 益 50 、7 日 年 化 收 益率 :指 以 最 近7 日( 含 节 假日) 收 益 所 折 算 的年 资产 收 益 率 51 、销售服 务费: 指本 基金用于 持续销 售和服 务基金份 额持有 人的费 用,本基 金对 各 类基金 份额 按照不 同的 费率计 提销 售服务 费, 该笔费 用从 各类基 金财 产中 扣除, 属于 基金的营运费用 52、基金份 额类别 : 本 基金根据 基金份 额持有 人在单个 基金账 户保留 的基金份 额数 量 ,对其 持有 的基金 份额 按照不 同的 费率计 提销 售服务 费用 ,因此 形成 不 同 的基金 份额 类 别。本 基金分 设两 类基 金份额 :A 类基 金份额 、B 类基 金份额 。两类 基金份 额分设 不 同 的基金 代码 ,收取 不同 的销售 服务 费并分 别公 布每万 份基 金已实 现收 益和 七日年 化收 益率 53、A 类基金份额:指 从本类别基金 资产中按 照 0.25% 年费率计提销 售服务费的一 类基金份额类别 54、B 类基金份额: 指 从本类别基金 资产中按 照 0.01%年费率计提销 售服务费的一 类基金份额类别 55 、 升 级 : 指 当投 资 人在 单 个 基 金 账 户 保留 的基 金 份 额 合 计 达 到 B 类基 金 份 额 的 最 低份额要求时,基 金的 登记机构自动将投 资人 在该基金账户保留 的 A 类基金份额全部升 级为B 类基金份额 56 、降级:指当 投 资 人在 单 个 基 金 账 户 保留 的基 金 份 额 合 计 不 能满足 B 类基金份额 的最低份额要求时 ,基 金的登记机构自动 将投 资人在该基金账户 保留 的 B 类 基金 份 额 全 部降级为A 类基金份额 57 、基金资 产总值 :指 基金拥有 的各类 有价证 券、银行 存款本 息、基 金应收申 购款 及其他资产的价值 总和 58 、 基 金 资 产 净值 : 指基 金 资 产 总 值 减 去基 金负 债 后 的 价 值 6 59 、基金份 额净值 :指 计算日某 类基金 份额基 金资产净 值除以 计算日 该类基金 份额 总 数。本 基金 通过每 日计 算基金 收益 并分配 的方 式,使 各类 基金份 额净 值保 持在人 民币 1.00 元 60 、基金资 产估值 :指 计算评估 基金资 产和负 债的价值 ,以确 定基金 资产净 值 、各 类基金份额的每万 份基 金已实现收益和 7 日 年化 收 益 率 的 过 程 61 、指定媒 介:指 中国 证监会指 定的用 以进行 信息披露 的报刊 、互联 网网站及 其他 媒介 62 、 不 可 抗 力 :指 基 金合 同 当 事 人 不 能 预见 、不 能 避 免 且 不 能 克服 的客 观 事 件 。 三、 基 金管理人 一、基 金管 理人情 况 (一)名称: 金 信基 金管理有限公司 (二)住所:深圳 市前 海深港合作区前湾 一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深 圳 市 前 海 商 务秘书有限公司) (三)办公地址: 深圳 市福田区益田路 6001 号 太平金融大厦 1502 (四)法定代表 人: 殷克 胜 (五)组织形式: 有 限责 任 公 司 (六)注册资本: 人 民币 壹亿元 (六)设立日期:2015 年7 月3 日 (八)电话:0755-82510235 (九)传真:0755-82530305


( 十 ) 客 户 服 务 电话 :400-866-2866 ( 十一)联系人: 陈瑾 ( 十二) 管理基 金情况: 目前公 司旗下 管理多只 公募基 金:包 括金 信新 能源汽 车 灵 活 配置混 合型 发起式 证券 投资基 金、 金信转 型创 新成长 灵活 配置混 合型 发起 式证券 投资 基金、金 信智能中国 2025 灵活配置混合型 发 起式证券 投资基金 、金 信量化精 选灵活配 置 混合型 发起 式证券 投资 基金、 金信 深圳成 长灵 活配置 混合 型发 起 式证 券投 资基金 、金 信 价值精 选灵 活配置 混合 型发起 式证 券投资 基金 、金信 多策 略精选 灵活 配置 混合型 证券 投 资基金 、金 信民发 货币 市场基 金、 金信民 兴债 券型证 券投 资基金 和金 信民 旺债券 型证 券投资基金。 (十三) 股 权 结 构: 7 股 东名 称 出资比 例 深圳市 卓越 创业 投资 有限 责任公 司 34% 安徽国 元信 托有 限责 任公 司 31% 深圳市 巨财 汇投 资有 限公 司 28.5% 殷克胜 6.5% 合计 100% 二、 基 金管理人主要 人员情况 (一)董事、监事 及高 管人员介绍 1 、董事 张 彦 先 生 , 董 事 长 , 中 共 党 员 , 工 商 管 理 专 业 研 究 生 ,20 余年资本市场从业经 验 ,曾任 安徽 经 济干 部管 理学院 研究 室主任 ,安 徽省国 际信 托投资 有限 公司 副经理 、经 理 、副总 经理 ,安徽 国元 信托投 资有 限责任 公司 副总裁 ,安 徽国元 信托 有限 责任公 司副 总 裁、监 事长 ,安徽 国元 信托有 限责 任公司 总裁 ,安徽 国元 信托有 限责 任公 司董事 长, 现任安徽国元金融 控股 集团有限责任公司 党委 委员。 殷克胜先生 ,董事 ,中 共党员,经 济学博 士,20 余年资本市 场从业经 验。曾任鹏华 基 金管理 有限 公司董 事、 常务副 总经 理,金 鹰基 金管理 有限 公司总 裁、 深圳 前海金 鹰资 产管理有限公司董 事长 。现任金信基金管 理有 限公 司 总 经 理 、 投资 决策 委 员 会 主 席 。 王 德先生 ,董事 ,曾任中 信银行 深圳分 行国际业 务产品 经理、 上海 浦发 发展银 行 深 圳 分行南 山支 行综合 部经 理、深 圳市 不动产 融资 担保股 份有 限公司 常务 副总 经理, 现任 卓越金融控股集团 执行 总经理。 宋 思颖女 士,董 事,现任 金信基 金管理 有限公司 副总经 理。历 任北 京普 天太力 通 讯 公 司市场 部主 管、搜 狐公 司公关 总监 、金鹰 基金 管理公 司品 牌电商 部总 监、 金信基 金管 理有限公司总经理 助理 。 李常青先生 ,独立董 事 ,厦门大学 会计学博 士 ,1993 年 7 月加入厦门大学工作, 先 后曾在 管理 学院工 商管 理教育 中心 、管理 学院 财务学 系担 任助 教 、讲 师、 副教授 、教 授等职务 ,并从 1999 年起兼任 工商管理 教育 中心副主 任、主任 、财 务学系主 任。现任 厦门大学管理学院 教授 、高级经理教育中 心主 任。 鲁 炜先生 ,独立 董事,中 国科技 大学管 理科学与 工程专 业博士 ,曾 任安 徽蚌埠 手 表 厂 副科长 、安 徽蚌埠 职工 大学教 师、 安徽经 济管 理学院 讲师 ,现任 中国 科技 大学管 理学 院统计金融学副教 授。 王苏生先生,独立董事 ,北京大学国际金融法 法学博士,民主党派成 员,10 余年 资 本市场 从业 经验, 曾任 君安证 券项 目经理 、特 区证券 营业 部经理 、英 大证 券营业 部经8 理、中瑞创业基金 公司 总经理,现任南方 科技 大学教授、 深 圳 市公 共管 理 学 会 会 长 。 2 、 基 金 管 理 人 监事 会成 员 吕才志先生,监事,中 南财经政法大学学士,10 余年审计从业经验 ,曾任中国南 玻集团股份有限公 司审 计项目经理,现任 卓越 置业集团有限公司 审计 管理部副总经理。 朱 斌 先 生 , 监 事 , 中 共 党 员 , 武 汉 大 学 工 商 管 理 硕 士 , 近 10 年 信 息 技 术 从 业 经 验 ,曾任 恒生 电子股 份有 限公司 高级 软件开 发工 程师、 前海 开源基 金管 理有 限公司 信息 技术部总监助理, 现任 金信基金管理有限 公司 运作保障部总监。 3 、高级管理人员 殷克胜先生 ,总经 理, 中共党员, 经济学 博士,20 余年资本市场从 业 经验。曾任鹏 华 基金管 理有 限 公司 董事 、常务 副总 经理, 金鹰 基金管 理有 限公司 总裁 、深 圳前 海 金鹰 资 产管理 有限 公司董 事长 。现任 金信 基金管 理有 限公司 董事 、总经 理、 投资 决策委 员会 主席。 宋 思颖女 士,副 总经理, 学士。 历任北 京普天太 力通讯 公司市 场部 主管 、搜狐 公 司 公 关 总 监 、 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 品 牌 电 商 部 总 监 、 金 信 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 助 理。 邵 若 昊 先 生 , 副 总 经 理 , 硕 士 。 历 任 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 经 纪 业 务 总 部 业 务 主 管、闽发证券 有限责任公司上海总部国债部副经理、长信基金管理有限公司市场部副 总 监 、 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 机 构 部 总 监 助 理 、 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 机 构 业务总 监、融通基金管理 有限 公 司 机 构 业 务 总 监、 嘉合 基 金 管 理 有 限 公司 副总 经 理 。 段 卓立先 生,督 察长,法 律硕士 ,历任 北汽福田 汽车股 份有限 公司 董事 会办公 室 文 秘 、信达 澳银 基金管 理有 限公司 监察 员、农 银汇 理基金 管理 有限公 司法 务合 规专员 、前 海开源资产管理( 深圳 )有限公司风险管 理部 副总经理。 (二)本基金基金 经理 周 余 先 生 , 北 京 大 学 信 号 与 信 息 处 理 专 业 硕 士 。 曾 任 香 港 汇 丰 银 行 全 球 金 融 市 场 部 交 易 员 、 国 投 瑞 银 基 金 管 理 公 司 研 究 员 、 中 国 银 行 总 行 投 资 经 理 兼 宏 观 经 济 分 析 师 、 诺 安 基 金 管 理 公 司 投 资 经 理 、 太 平 洋 证 券 资 产 管 理 总 部 副 总 经 理 兼 投 资 总 监 。 周 余先生现任 金信基金管理有限 公司固定收益部总监 ,2016 年 12 月至 今 任金信民发货币 市场基金基金经理 ,2017 年 3 月至今任金信民兴债券型 证券投资 基金基金经理,2017 年12 月至今任金信民旺债券型 证券投资基金基金经理 。 杨杰先生,华中科技大学金融学硕士。2009 年 2 月起历任金元证券股票研究员、9 固 定 收 益 研 究 员 , 金 信 基 金 固 定 收 益 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 、 专 户 投 资 经 理 。 现 任 金 信基金管理有限公司基金经理。2018 年 3 月至今任金信民发货币市场基金基金经理, 2018 年5 月至今任金信民兴债券型证券投资基金基金经理。 (三)本公司 公 募基 金投 资 决 策 委 员 会 成员 的姓名和职务如下: 殷克胜先生, 投资决策 委员会主席 , 公 司 总 经理 。 刘榕俊先生,投资 决策 委员会委员,基金 经理 。 周余先生, 投 资 决 策 委员 会 委 员 , 公司 固定收 益部总监 、 基金经理。 (四) 上 述 人 员 之间 不存 在 近 亲 属 关 系 。 三、基 金管理 人的职 责 根据《 基金法 》、《 运 作办法 》及其 他有关 规 定,基 金管理 人应 履行以 下职 责: (一)依法募集资 金, 办理基金份额的发 售和 登记事宜; (二)办理基金备 案手 续; (三)对所管理的 不同 基金财产分别管理 、分 别记账,进行证券 投资 ; ( 四)按 照基金 合同的约 定确定 基金收 益分配方 案,及 时向基 金份 额持 有人分 配 收 益; (五)进行基金会 计核 算并编制基金财务 会计 报告; (六)编制 季 报 、半 年报 和 年 度 基 金 报 告; (七)计算并公告 基金 资产净值,确定基 金份 额申购、赎回价格 ; (八)办理与基金 财产 管理业务活动有关 的信 息披露事项; (九)按照规定召 集基 金份额持有人大会 ; (十)保存基金财 产管 理业务活动的记录 、账 册、报表和其他相 关资 料; ( 十一) 以基金 管理人名 义,代 表基金 份额持有 人利益 行使诉 讼权 利或 者实施 其 他 法律行为; (十二)国务院证 券监 督管理机构规定的 其他 职责。 四、基 金管 理人承 诺 (一)基金管理人 承诺 基 金管理 人承诺 不从事违 反相关 法律法 规 、基金 合同和 中国证 监会 的有 关规定 ,并 承 诺建立 健全 的内部 控制 制度, 采取 有效措 施, 防止 违 反有 关法律 法规 、基 金合同 和中 国证监会有关规定 的 行为 发 生 。 ( 二)基 金管理 人 承诺严 格遵守 《中华 人民共和 国证券 法》、 《基 金法 》及有 关 法10 律法规,建立健全 内部 控制制度,采取有 效措 施,防止下列行为 发生 : 1 、 将 其 固 有 财 产或 者他 人 财 产 混 同 于 基金 财产 从 事 证 券 投 资 ; 2 、 不 公 平 地 对 待其 管理 的 不 同 基 金 财 产; 3 、 利 用 基 金 财 产为 基金 份 额 持 有 人 以 外的 第三 人 牟 取 利 益 ; 4 、 向 基 金 份 额 持有 人违 规 承 诺 收 益 或 者承 担损 失 ; 5 、 依 照 法 律 、 行政 法规 有 关 规 定 , 由 中 国 证监 会 规 定 禁 止 的 其他 行为 。 ( 三)本 基金管 理人承诺 加强人 员管理 ,强化职 业操守 ,督促 和约 束员 工遵守 国 家 有 关 法 律 法 规 及 行 业 规 范 , 诚 实 信 用 , 勤 勉 尽 责 , 不 得 将 基 金 资 产 用 于 以 下 投 资 或 活 动: 1 、承销证券; 2 、 违 反 规 定 向 他人 贷款 或 者 提 供 担 保 ; 3 、 从 事 承 担 无 限责 任的 投 资 ; 4 、 买 卖 其 他 基 金份 额, 但 是 国 务 院 监 督管 理机 构 另 有 规 定 的 除外 ; 5 、 向 其 基 金 管 理人 、基 金 托 管 人 出 资 ; 6 、 从 事 内 幕 交 易、 操纵 证 券 交 易 价 格 及其 他不 正 当 的 证 券 交 易活 动; 7 、 依 照 法 律 法 规有 关规 定 , 由 中 国 证 监 会 规定 禁 止 的 其 他 活 动。 五、基 金经 理承诺 ( 一)依 照有关 法律、法 规和基 金合同 的规定, 本着谨 慎的原 则为 基金 份额持 有 人 谋取最大利益; (二)不利用职务 之便 为自己及其代理人 、受 雇人或任何第三人 谋取 利益; ( 三)不 违反现 行有效的 有关法 律、法 规、规章 、基金 合同和 中国 证监 会的有 关 规 定 ,不泄 漏在 任职期 间知 悉的有 关证 券、基 金的 商业秘 密、 尚未依 法公 开的 基金投 资内 容、基金投资计划 等信 息; (四)不从事损害 基金 财产和基金份额持 有人 利益的证券交易及 其他 活动。 六、基 金管 理人的 内部 控制 (一)内部控制制 度概 述 为 了保证 公司规 范运作, 有效地 防范和 化解管理 风险、 经 营风 险以 及操 作风险 , 确 保 基金 财 务和 公司财 务以 及其他 信息 真实、 准确 、完整 ,从 而最大 程度 地保 护基金 份额 持有人的利益,本 基金 管理人建立了科学 合理 、控制严密、运行 高效 的内部控制制度。 内 部控制 制度是 指公司为 实现内 部控制 目标而建 立的一 系列组 织机 制、 管理方 法 、11 操 作程序 与控 制措施 的总 称。内 部控 制制度 由内 部控制 大纲 、基本 管理 制度 、部门 业务 规章等组成。 公 司内部 控制大 纲是对公 司章程 规定的 内控原则 的细化 和展开 ,是 对各 项基本 管 理 制 度的总 揽和 指导, 内部 控制大 纲明 确了内 控目 标、内 控原 则、控 制环 境、 内控措 施 等 内容。 基 本管理 制度包 括内 部会 计控制 制度、 风 险控制 制度、 投资管 理制 度、 监察稽 核 制 度 、基金 会计 制度、 信息 披露制 度、 信息技 术管 理制度 、资 料档案 管理 制度 、业绩 评估 考核制度和紧急应 变制 度等。 部 门业务 规章是 在基本管 理制度 的基础 上,对各 部门的 主要职 责、 岗位 设置、 岗 位 责任、操作守则等 的具 体说明。 (二)内部控制原 则 健 全 性 原 则 。 内 部 控 制 机 制 必 须 覆 盖 公 司 的 各 项 业 务 、 各 个 部 门 或 机 构 和 各 级 人 员,并涵盖到决策 、执 行、监督、反馈等 各个 运作环节。 有 效性原 则。通 过科学的 内控手 段和方 法,建立 合理的 内控程 序, 维护 内控制 度 的 有效执行。 独 立性原 则。公 司各机构 、部 门 、和岗 位在职能 上应当 保持 相 对独 立, 公司基 金 资 产、自有资产、其 他资 产的运作应当分离 。 相 互制约 原则。 公司内部 部门和 岗位的 设置必须 权责分 明、相 互制 衡, 并通过 切 实 可行的措施来实行 。 成 本效益 原则。 公司应充 分发挥 各机构 、各部门 及各级 员工的 工作 积极 性,运 用 科 学 化的方 法尽 量降低 经营 运作成 本, 提高经 济效 益,以 合理 的控制 成本 达到 最佳的 内部 控制效果。 (三)主要内部控 制制 度 1 、 内 部 会 计 控 制制 度 公 司依据 《中华 人民共和 国会计 法》等 国家有关 法律、 法规制 订了 基金 会计制 度 、 公 司财务 会计 制度、 会计 工作操 作流 程和会 计岗 位职责 ,并 针对 各 个风 险控 制点建 立严 密的会计 系 统 控 制。 内 部 会 计 控 制 制 度 包 括 凭 证 制 度 、 复 核 制 度 、 账 务 处 理 程 序 、 基 金 估 值 制 度 和 程 序 、 基 金 财 务 清 算 制 度 和 程 序 、 成 本 控 制 制 度 、 财 务 收 支 审 批 制 度 和 费 用 报 销 管 理 办 法、财产登记保管 和实 物资产盘点制度、 会计 档案保管和财务交 接制 度等。 12 2 、 风 险 管 理 控 制制 度 风 险控制 制度由 风险控制 委员会 组织各 部门制定 ,风险 控制制 度由 风险 控制的 机 构 设 置、风 险控 制的程 序、 风险控 制的 具体制 度、 风险控 制制 度执行 情况 的监 督等部 分组 成。 风 险控制 的具体 制度主要 包括投 资风险 管理制度 、交易 风险管 理 制 度、 财务风 险 控 制 制度、 信息 技术系 统风 险控制 制度 以及岗 位 分 离制度 、防 火墙制 度、 反馈 制度、 保密 制度等程序性风险 管理 制度。 3 、监察稽核制度 公 司设立 督察长 ,负责监 督检查 基金和 公司运作 的合法 合规情 况及 公司 内部风 险 控 制情况。督察长由 总经 理提名,董事会聘 任, 并经全体独立董事 同意 。 督 察长负 责组织 指导公司 监察稽 核工作 。除应当 回避的 情况外 ,督 察长 享有充 分 的 知 情权和 独立 的调查 权。 督察长 根据 履行职 责的 需要, 有权 参加或 者列 席公 司董事 会以 及 公司业 务、 投资决 策、 风险管 理等 相关会 议, 有权调 阅公 司相关 文件 、档 案。督 察长 应 当定期 或者 不 定期 向全 体董事 报送 工作报 告, 并在董 事会 及董事 会下 设的 相关 专 门委 员会定期会议上报 告基 金及公司运作的合 法合 规情况及公司内部 风险 控制情况。 公 司设立 监察稽 核部门, 具体执 行监察 稽核工作 。公司 配备了 充足 合格 的监察 稽 核 人员,明确规定了 监察 稽核部门及内部各 岗位 的职责和工作流程 。 监 察 稽 核 制 度 包 括 内 部 稽 核 管 理 办 法 、 内 部 稽 核 工 作 准 则 等 。 通 过 这 些 制 度 的 建 立 ,检查 公司 各业务 部门 和人员 遵守 有关法 律、 法规和 规章 的情况 ;检 查公 司各业 务部 门和人员执行公司 内部 控制制度、各项管 理制 度和业务规章的情 况。 (四)风险控制体 系 公 司根据 基金管 理的 业务 特点设 置内部 机构,并 在此 基 础上建 立层 层递 进、严 密 有 效 的 多 级 风 险 防 范体 系: 1 、一级风险防范 一级风险防范是指 在公 司董事会层面对公 司的 风险进行的预防和 控制 。 董 事会下 设 审计 与风险控 制委员 会 ,负 责公司内 部控制 的监督 、审 查和 公司的 审 计 工 作。对 公司 内部控 制制 度的有 效性 进行评 价, 对公司 经营 管理和 基金 业务 运作的 合法 合 规性进 行监 督检查 ,协 助董事 会建 立并有 效维 持公司 内部 控制系 统, 对公 司经营 中的 风 险进行 研究 、分析 和评 估,并 提出 风险防 范措 施和建 议, 保证公 司的 规范 健康发 展。 审计与风险控制委 员会 的基本职能为: 13 (1 ) 协助董事会 建 立 科 学 合 理 、 控 制 严 密 、 运 行 高效的内部控制组 织体系和制度 体系。 (2 ) 审 查 、 评 价 公 司 基 金 投 资 管 理 制 度 、 市 场 营 销 管 理 制 度 、 风 险 管 理 制 度 等 各 项内部控制制度的 合法 合规性、合理性和 有效 性。 (3 ) 检 查 和 评 价 公 司 管 理 和 资 产 经 营 、 基 金 管 理 和 资 产 经 营 中 对 国 家 有 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 部 门 规 章 以 及 基 金 合 同 的 遵 守 和 执 行 情 况 , 并 出 具 评 估 意 见 或 改 正 方 案。 (4 ) 定 期 或 不 定期 听取 公 司 主 要 经 营 管理 人员 关 于 风 险 管 理 工作 的汇 报 。 (5 ) 检 查 和 评 价公 司各 项 内 部 控 制 制 度的 执行 情 况 并 提 出 改 进意 见。 (6 ) 评 估 公 司 管 理 和 基 金 管 理 中 存 在 或 潜 在 的 风 险 , 检 查 和 评 价 公 司 各 项 业 务 风 险 控 制 工 作 的 有 效性 ,并 提 出 改 进 意见。 (7 ) 检 查 公 司 会计 政策 、 财 务 状 况 和 财务 报告 程 序 , 与 外 部 审计 机构 进 行 交 流 。 (8 ) 对 公 司 内 部控 制和 风 险 管 理 工 作 进行 考核 。 (9 ) 董 事 会 安 排的 其他 事 项 。 公 司设督 察长。 督察长作 为 审计 与风险 控制委员 会 的执 行机构 ,对 董事 会负责 , 按 照中国证监会的规 定和 审计与风险控制委 员会 的授权进行工作。 2 、二级风险防范 二 级风险 防范是 指在公司 投资决 策委员 会和监察 稽核部 层次对 公司 的风 险进行 的 预 防 和控制 。投 资决策 委员 会在总 经理 的领导 下, 研究并 制定 公司基 金资 产的 投资战 略和 投 资策略 ,对 基金的 总体 投资情 况 提 出指导 性意 见,从 而达 到分散 投资 风险 ,提高 基金 资产的安全性的目 的。 其在风险控制中主 要职 责为: (1 ) 研 究 并 确 立公 司的 基 金 投 资 理 念 和投 资方 向 ; (2 ) 决 定 基 金 资产 在现 金 、 债 券 和 股 票中 的分 配 比 例 ; (3 ) 审 核 基 金 经 理 提 出 的 投 资 组 合 方 案 , 对 其 运 作 过 程 中 的 风 险 进 行 评 估 和 控 制; (4 ) 批 准 基 金 经理 拟订 的 投 资 原 则 , 对基 金经 理 做 出 投 资 授 权; (5 ) 对 超 出 投 资决 策委 员 会 执 行 委 员 及基 金经 理 权 限 的 投 资 项目 作出 决 定 。 监 察稽核 部在 督 察长 的领 导下, 独立于 公司各业 务部门 和各分 支机 构, 对各岗 位 、 各部门、各机 构 、各 项业 务 中 的 风 险 控 制情 况实施监督。其在风 险控 制中主要职责是: (1 ) 根 据 各 项 风 险 的 产 生 环 节 , 和 相 关 的 业 务 部 门 一 起 , 共 同 制 定 对 风 险 的 事 前14 防范和事后审查方 案; (2 ) 就 各 部 门 内 部 风 险 控 制 制 度 的 执 行 情 况 独 立 地 履 行 检 查 、 评 价 、 报 告 及 建 议 职能; (3 ) 调 查 公 司 内部 的违 规 案 件 , 协 助 监管 机构 处 理 相 关 事 宜 ; (4 ) 对 基 金 运 作和 公司 内 部 管 理 进 行 日常 监督 与 稽 核 , 并 向 总经 理汇 报 。 3 、 三级风险防范 三 级风险 防范是 公司各部 门对自 身业务 工作中的 风险进 行的自 我检 查和 控制。 公 司 各 部门根 据经 营计划 、业 务规则 及本 部门具 体情 况制定 本部 门的 工 作流 程及 风险控 制措 施,达到 : (1 ) 一 线 岗 位 双 人 双 职 双 责 , 互 相 监 督 ; 直 接 与 交 易 、 资 金 、 电 脑 系 统 、 重 要 空 白 支票、 业务 用章接 触的 岗位, 实行 双人负 责; 属于单 人、 单岗处 理的 业务 ,强化 后续 的监督机制; (2 ) 相 关 部 门 、 相 关 岗 位 之 间 相 互 监 督 制 衡 。 关 键 部 门 和 相 关 岗 位 之 间 建 立 重 要 业 务凭据 顺畅 传递的 渠道 ,各部 门和 岗位分 别在 自己的 授权 范围内 承担 各自 的职责 ,将 风险控制在最小范 围内 。 (五)基金管理人 关于 内部合规控制声明 书 1 、 本 公 司 承 诺 以上 关于 内 部 控 制 的 披 露真 实、 准 确 ; 2 、 本 公 司 承 诺 根据 市场 变 化 和 公 司 发 展不 断完 善 内 部 风 险 控 制 制 度。 四、 基 金托管人 一、 基金 托管 人概 况 1 、基本情况 名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 设立日期:1987 年4月8日 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本:252.20 亿元 法定代表人:李建红 行长:田惠宇 资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号 电话:0755—83199084 15 传真:0755—83195201 资产托管部信息披露负责人:张燕 2 、发展概况 招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日,是我国第 一家完 全由企业法人持股的股份制商 业 银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于 2002 年 3 月成功地发行了 15 亿 A 股,4 月 9 日在 上交所挂牌(股票代码:600036),是国 内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006 年 9 月又成功发行了 22 亿 H 股,9 月 22 日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968 ),10 月 5 日行使 H 股超额配售,共发行 了 24.2 亿 H 股。截至 2018 年 9 月 30 日,本集团总资产 65,086.81 亿元人民币,高级 法下资本充足率15.46% ,权重法下资本充足率 12.80%。


2002 年 8 月,招商银行成立基金托管部 ;2005 年 8 月,经报中国证 监会同意,更 名 为 资 产 托 管 部 , 下 设 业 务 管 理 室 、 产 品 管 理 室 、 业 务 营 运 室 、 稽 核 监 察 室 、 基 金 外 包业务室 5 个职能处室 ,现有员工 80 人。2002 年 11 月,经中国人 民银行和中国证监 会 批 准 获 得 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 资 格 , 成 为 国 内 第 一 家 获 得 该 项 业 务 资 格 上 市 银 行;2003 年 4 月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银 行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管 (QFII ) 、 合 格 境 内 机 构 投 资 者 托 管 (QDII ) 、 全 国 社 会 保 障 基 金 托 管 、 保 险 资 金 托 管、企业年金基金托管 等业务资格。 招 商 银 行 确 立 “ 因 势 而 变 、 先 您 所 想 ” 的 托 管 理 念 和 “ 财 富 所 托 、 信 守 承 诺 ” 的 托管核心价值,独创“6S 托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富” 为 历 史 使 命 , 不 断 创 新 托 管 系 统 、 服 务 和 产 品 : 在 业 内 率 先 推 出 “ 网 上 托 管 银 行 系 统”、托管业务综合系统和“6 心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告, 开 办 国 内 首 个 托 管 银 行 网 站 , 成 功 托 管 国 内 第 一 只 券 商 集 合 资 产 管 理 计 划 、 第 一 只 FOF 、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户 理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管,实现从单一托管服务商向全面投资 者服务机构的转变,得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升, 四度蝉联获《财资》 “中国最佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行 奖”,成为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016 中16 国金融创新“十佳金融产品创新奖”;7 月荣膺 2016 年中国资产管理【金贝奖】“最 佳资产托管银行”;2017 年 6 月再 度荣膺《财资》“中国最佳托管 银行奖”, “全功 能网上托管 银行 2.0 ”荣获《银行家》2017 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”,2018 年 1 月获得 中央国债登记结算有限责任公司“2017 年度优秀资产托管机构”奖项,同月招商银行 “托管大数据平台风险 管理系统”荣获 2016-2017 年 度 银 监 会 系 统 “ 金 点 子 ” 方 案 一 等奖,以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3 月 招 商 银 行 荣 获 公 募 基 金 20 年 “ 最 佳 基 金 托 管 银 行 ” 奖 ,5 月 荣 膺 国 际 财 经 权 威 媒体 《亚洲银行家》“中国年度 托管银行奖” 。 二 、主 要人员 情况 李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014 年 7 月起担任本行董事、董事长。 英 国 东 伦 敦 大 学 工 商 管 理 硕 士 、 吉 林 大 学 经 济 管 理 专 业 硕 士 , 高 级 经 济 师 。 招 商 局 集 团 有 限 公 司 董 事 长 , 兼 任 招 商 局 国 际 有 限 公 司 董 事 会 主 席 、 招 商 局 能 源 运 输 股 份 有 限 公 司 董 事 长 、 中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 长 、 招 商 局 华 建 公 路 投 资 有 限 公 司 董 事 长 和 招 商 局 资 本 投 资 有 限 责 任 公 司 董 事 长 。 曾 任 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团)总公司总裁助理、总经济师、副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。 田 惠 宇 先 生 , 本 行 行 长 、 执 行 董 事 ,2013 年 5 月 起 担 任 本 行 行 长 、 本 行 执 行董 事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建 设银行零售业务总监兼北京市分行行长。 王良先生,本行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。1991 年至 1995 年,在中 国科技国际信托投资公司工作;1995 年 6 月至 2001 年 10 月,历 任招商银行北京分行 展 览 路 支 行 、 东 三 环 支 行 行 长 助 理 、 副 行 长 、 行 长 、 北 京 分 行 风 险 控 制 部 总 经 理 ; 2001 年 10 月至 2006 年 3 月,历任北京分行行长 助理、副行长;2006 年 3 月至 2008 年 6 月,任北京分行党委书记、副行长(主持工作);2008 年 6 月至 2012 年 6 月,任 北京分行行长、党委书记;2012 年 6 月至 2013 年 11 月,任招商银 行总行行长助理兼 北京分行行长、党委书记;2013 年 11 月至 2014 年 12 月,任招商银 行总行行长助理; 2015 年1 月起担任本行副行长;2016 年 11 月起兼任本行董事会秘书。 姜 然 女 士 , 招 商 银 行 资 产 托 管 部 总 经 理 , 大 学 本 科 毕 业 , 具 有 基 金 托 管 人 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 。 先 后 供 职 于 中 国 农 业 银 行 黑 龙 江 省 分 行 , 华 商 银 行 , 中 国 农 业 银 行17 深圳市分行 ,从事信贷管理、托管工作。2002 年 9 月加盟招商银行至今,历任招商银 行 总 行 资 产 托 管 部 经 理 、 高 级 经 理 、 总 经 理 助 理 等 职 。 是 国 内 首 家 推 出 的 网 上 托 管 银 行的主要设计、开发者之一,具有 20 余年银 行信贷及托管专业从业经验。在托管产品 创 新 、 服 务 流 程 优 化 、 市 场 营 销 及 客 户 关 系 管 理 等 领 域 具 有 深 入 的 研 究 和 丰 富 的 实 务 经验。 三 、基 金托管 业务 经营情 况 截至2018 年9 月30 日,招商银行股份有限公司累计托管 401 只开放式基金。 四 、托 管人的 内部 控制制 度 (一) 内部控制目标 确 保 托 管 业 务 严 格 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 和 行 业 监 管 规 则 , 自 觉 形 成 守 法 经 营 、 规 范 运 作 的 经 营 思 想 和 经 营 理 念 ; 形 成 科 学 合 理 的 决 策 机 制 、 执 行 机 制 和 监 督 机 制 , 防 范 和 化 解 经 营 风 险 , 确 保 托 管 业 务 的 稳 健 运 行 和 托 管 资 产 的 安 全 完 整 ; 建 立 有 利 于 查 错 防 弊 、 堵 塞 漏 洞 、 消 除 隐 患 , 保 证 业 务 稳 健 运 行 的 风 险 控 制 制 度 , 确 保 托 管 业 务 信 息 真 实 、 准 确 、 完 整 、 及 时 ; 确 保 内 控 机 制 、 体 制 的 不 断 改 进 和 各 项 业 务 制 度 、 流 程的不断完善。 (二) 内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系: 一级风险防范是在招商银行总行层面对风险进行预防和控制; 二 级 风 险 防 范 是 招 商 银 行 资 产 托 管 部 设 立 稽 核 监 察 室 , 负 责 部 门 内 部 风 险 预 防和 控制; 三 级 风 险 防 范 是 招 商 银 行 资 产 托 管 部 在 设 置 专 业 岗 位 时 , 遵 循 内 控 制 衡 原 则 , 监 督制衡的形式和方式视业务的风险程度决定。 (三) 内部控制原则 (1 )全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室和岗位, 并由全体人员参与。 (2 )审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审 慎 经 营 为 出 发 点 , 体 现 “ 内 控 优 先 ” 的 要 求 , 以 有 效 防 范 各 种 风 险 作 为 内 部 控 制 的 核 心。 (3 )独立性原则。招商银行资产托管部各室、各岗位职责保持相对独立,不同托 管 资 产 之 间 、 托 管 资 产 和 自 有 资 产 之 间 相 互 分 离 。 内 部 控 制 的 检 查 、 评 价 部 门 独 立 于18 内部控 制的建立和执行部门。 (4 )有效性原则。内部控制具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约 束的权利,内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。 (5 )适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能够随着 托 管 业 务 经 营 战 略 、 经 营 方 针 、 经 营 理 念 等 内 部 环 境 的 变 化 和 国 家 法 律 、 法 规 、 政 策 制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。 (6 )防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统,包括网络 系统、应用系统、安全防护系统、数据备份系统。 (7 )重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务事项和 高风险领域。 (8 )制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业 务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。 (四) 内部控制措施 (1 )完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务操作流程、会计核 算 、 资 金 清 算 、 岗 位 管 理 、 档 案 管 理 和 信 息 管 理 等 方 面 制 定 一 系 列 规 章 制 度 , 保 证 资 产托管业务科学化、制度化、规范化运作。 (2 )经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与会计核 算 双 人 双 岗 、 大 额 资 金 专 人 跟 踪 、 凭 证 管 理 等 一 系 列 完 整 的 操 作 规 程 , 有 效 地 控 制 业 务运作过程中的风险。 (3 )业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加 密 和 备 份 措 施 , 采 用 加 密 、 直 连 方 式 传 输 数 据 , 数 据 执 行 异 地 实 时 备 份 , 所 有 的 业 务 信息须经过严格的授权方能进行访问。 (4 )客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资 料 , 视 同 会 计 资 料 保 管 。 客 户 资 料 不 得 泄 露 , 有 关 人 员 如 需 调 用 , 须 经 总 经 理 室 成 员 审批,并做好调用登记。 (5 )信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、 机房 24 小时值班 并设 置门禁管理、电脑密码设置 及权限管理、业务网和办公网、 托管 业 务 网 与 全 行 业 务 网 双 分 离 制 度 , 与 外 部 业 务 机 构 实 行 防 火 墙 保 护 , 对 信 息 技 术 系 统 采取两地三中心的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安全。 (6 )人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、19 激 励 机 制 、 加 强 人 力 资 源 管 理 及 建 立 人 才 梯 级 队 伍 及 人 才 储 备 机 制 , 有 效 的 进 行 人 力 资源管理。 五 、基 金托管 人对 基金管 理人 运作基 金进 行监督 的方 法和程 序 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 等 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 、 托 管 协 议 的 约 定 , 对 基 金 投 资 范 围 、 投 资 比 例、投资组合等 情况的合法性、合规性进行监督和核查。 在 为 基 金 投 资 运 作 所 提 供 的 基 金 清 算 和 核 算 服 务 环 节 中 , 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 发 送 的 投 资 指 令 、 基 金 管 理 人 对 各 基 金 费 用 的 提 取 与 支 付 情 况 进 行 检 查 监 督 , 对 违 反法律法规、基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人。 基 金 托 管 人 如 发 现 基 金 管 理 人 依 据 交 易 程 序 已 经 生 效 的 投 资 指 令 违 反 法 律 、 行 政 法 规 和 其 他 有 关 规 定 , 或 者 违 反 基 金 合 同 约 定 , 及 时 以 书 面 形 式 通 知 基 金 管 理 人 进 行 整 改 , 整 改 的 时 限 应 符 合 法 律 法 规 及 基 金 合 同 允 许 的 调 整 期 限 。 基 金 管 理 人 收 到 通知 后 应 及 时 核 对 确 认 并 以 书 面 形 式 向 基 金 托 管 人 发 出 回 函 并 改 正 。 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 五、相 关服务机构 一 、基 金份额 发售 机构 (一)直 销 机构 名称 : 金信基金 管理 有限 公司 注册 地 址: 深 圳 市 前 海深 港 合 作 区 前 湾 一 路1 号A 栋201 室 ( 入 驻 深圳 市 前 海 商 务 秘书有限公司) 办公 地 址: 深圳 市福 田 区 益田 路6001 号 太平 金融大厦 1502 法定 代 表人 :殷克胜 成立 时 间:2015 年7 月3 日 电话 :0755-82510235 传真 :0755-82510305 联系 人 :陈瑾 客户 服 务电 话:400-866-2866 网站 :www.jxfunds.com.cn (二) 代销机构 (1)安信证券股份有限公司 20 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦35 楼 法定代表人:王 连志 联系人:陈剑虹 联系方式:0755-82558103 客服电话:95517 公司网址:www.essence.com.cn (2)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903 法定代表人:凌顺平 联系 人:吴强 联系方式:0571-88911818 公司网址:www.5ifund.com (3)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层 法定代表人:其实 联系人:潘世友 联系方式:021-54509998 公司网址:www.1234567.com.cn (4)上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼09 单元 法定代表人:王之光 联系人:宁博宇 联系方式:021-20665952 公司网址:www.lufunds.com (5)中信证券股份 有限公司 注册地址:广东省深圳 市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 法定代表人:张佑君 联系人:顾凌 联系方式:010-60838995 客服电话:95548 21 公司网址:www.cs.ecitic.com (6)中信证券(山东)有限公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号1 号楼2001 法定代表人:杨宝林 联系人:赵艳青 联系方式:0532-85022026 客服电话:95548 公司网址:www.zxwt.com.cn (7)中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期 )北座13 层1301- 1305、14 层 法定代表人:张皓 联系人:韩钰 联系方式:010-60833754 客服电话:400-990-8826 公司网址:www.citicsf.com (8)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号C 座2-6 层 法定代表人:陈共炎 联系人:邓颜 联系方式:010-66568292 客服电话:400-8888-888 公司网址:www.chinastock.com.cn (9)深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址: 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋3 单元 11 层 法定代表人:赖任军 联系人: 刘昕霞 联系方式:0755-29330513 客服电话:400-930-0660 22 公司网址:www.jfzinv.com (10)武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第7 栋 23 层1 号、4 号 法定代表人:陶捷 联系人:徐淼 客服电话:400-027-9899 公司网址:www.buyfunds.cn (11)上海攀赢金融信息服务有限公司 注册地址:上海市闸北区广中西路 1207 号306 室 法定代表人:田为奇 联系人:吴云强 联系方式:021-6888931 客服电话:021-68889082 公司网址:www.pytz.cn (12)上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号1033 室 法定代表人:沈继伟 联系人:刘阳坤 联系方式:86-021-50583533 客服电话:400-067-6266 公司网址:www.leadfund.com.cn (13)北京肯特瑞基金销 售有限公司 法定代表人:江卉 联系人:孙新阁 联系方式:010-89188348 客服电话:95118 公司网址:http://fund.jd.com/ (14)上海万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号11 楼B 座 23 法定代表人:王廷富 联系人:孙骏 联系方式:021-51327185 客服电话:400-821-0203 公司网址:www.520fund.com.cn (15)长城证券股份有限公司 注册地址 :深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦16-17 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦16-17 层 法定代表人 :丁益 联系人:李春芳 联系电话:0755-83516289 传真:0755-83516199 客服电话:400-6666-888 网址:www.cgws.com (16)天津万家财富资产管理有限公司 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 法定代表人:李修辞 联系人:邵玉磊 联系方式:18511290872 客服电话:010-59013842 公司网址:www.wanjiawealth.com (17)泰诚财富基金销售(大连)有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河 口区星海中龙园 3 号 法定代表人:林卓 联系人:姜奕竹 联系方式:0411-88891212 (18)华林证券股份有限公司 注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 号君泰国际 B 栋一层3 号 法定代表人:林立 24 联系人:胡倩 联系方式:0755-83255199 公司网址:www.chinalin.com (19)上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号2 号楼6153 室(上海泰和经济 发展区) 法定代表人:王翔 联系人:吴鸿飞 联系方式:021-65370077-268 客服电 话:400-820-5369 公司网址:www.jiyufund.com.cn (20)珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-3491 法定代表人:肖雯 联系人:邱湘湘 联系方式:020-89629099 客服电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.cn (21)海银基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区 银城中路8 号402 室 法定代表人:刘惠 联系人:毛林 联系方式:021-80133597 客服电话:400-808-1016 公司网址 :www.fundhaiyin.com (22)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号26 号楼2 楼41 号 法定代表人:杨文斌 联系人:王诗玙 联系方式:021-20613999 25 客服电话:400-700-9665 公司网址:www.ehowbuy.com (23)上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号602-115 室 法定代表人:陈继武 联系人:黄祎 联系方式:021-63333389 客服电话:400-643-3389 公司网址:www.vstonewealth.com (24)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号2 栋 236 室 法定代表人:张冠宇 联系人:王丽敏 联系方式:010-85932810 客服电话:400-819-9868 公司网址:www.tdyhfund.com (25)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄9 号3724 室 法定代表人:汪静波 联系人:余翼飞 联系方式:021-80358749 公司网址:www.noah-fund.com (26)北京蛋卷基金 销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院6 号楼2 单元 21 层222507 法定代表人:钟斐斐 联系人:戚晓强 联系方式:010-61840688 (27)广发证券股份有限公司 注册地址:广州市 天河 北路 183 号大都会广场 43 楼 法定代表人:孙树 明 26 联系人:黄岚 联系方式:020-87555888 客服电话:95575 公司网址:www.gf.com.cn (28)华泰证券股份有限公司 注册地址: 南 京 市江 东中 路228 号 法定代表人:周易 联系人:庞晓芸 联系方式:0755-82492193 客服电话:95597 公司网址:www.htsc.com.cn (29 ) 江 苏 汇 林保 大 基金 销 售 有 限 公 司 注册地址: 南 京市 高淳 区 经 济 开 发 区 古檀 大道47 号 办公地址:南京市 鼓楼 区中山北路 105 号 中 环国 际1413 室 法定代表人:吴言 林 联系人: 李跃 联系电话:025-56663409 、17612154686 传真:025-56663409 客服电话:025-56663409 网址: www.huilinbd.com (30 ) 上 海 大 智慧 基 金销 售 有 限 公 司 注册地址:中国( 上海 )自由贸易试验区 杨高 南路 428 号1 号楼1102 单元


办公地址:中国( 上海 )自由贸易试验区 杨高 南路 428 号1 号楼1102 单元 法定代表人:申健 联系人: 宋楠 联系电话:021-20292031 传真:020-20219923 客服电话:021-20292031 网址:www.wg.com.cn (31 ) 蚂 蚁 ( 杭州 ) 基金 销 售 有 限 公 司 27 注册地址: 杭 州市 余杭 区 仓 前 街 道 文 一西 路 1218 号1 栋202 室 办公 地 址 : 杭 州 市余 杭区 仓 前 街 道 文 一 西 路 1218 号1 栋202 室 法定代表人:陈柏 青 联系人: 祝红艳 联系电话:0571-22908051 传真:0571-22905999 客服电话:4000-766-123 网址: www.fund123.cn (32 ) 申 万 宏 源证 券 有限 公 司 注册地址: 上 海市 徐汇 区 长 乐 路989 号45 层 办公地址:上海市 徐汇 区长乐路 989 号40 层 法定代表人:李梅 联系人: 李玉婷 联系电话:021-33388229 传真:021-33388224 客服电话:400-889-5523 网址:www.swhysc.com (33 ) 申 万 宏 源西 部 证券 有 限 公 司 注册地址:新疆乌 鲁木 齐市高新区(新市 区) 北京南路 358 号 大 成 国际 大 厦20 楼 2005 室 办公地址:新 疆 乌鲁 木齐 市 高 新 区 ( 新 市区 )北 京 南 路358 号 大 成 国际 大 厦20 楼 2005 室 法定代表人:韩志 谦 联系人: 王怀春 联系电话:0991-2307105 传真:0991-2301927 客服电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com (34 ) 北 京 汇 成基 金 销售 有 限 公 司 注册地址:北京市 海淀 区中关村大街 11 号A 座11 层1108 28 办公地址:北京市 海淀 区中关村大街 11 号A 座11 层 法定代表人:王伟 刚 联系人:李瑞真 联系电话:010-56282139 传真:01062680827 客服电话:400-619-9059 网址:http://www.hcjijin.com (35 ) 北 京 植 信基 金 销售 有 限 公 司 注册地址:北京市 密云 区兴盛南路 8 号院2 号楼 办公地址:北京市 四惠 盛世龙源国食苑 10 号楼 法定代表人:于龙 联系人:张喆 联系电话:13811935936 传真:010-67767615 客服电话:400-680-2123 网址:www.zhixin-inv.com (36 ) 阳 光 人 寿保 险 股份 有 限 公 司 注册地址: 海 南省 三亚 市 迎 宾 路360-1 号三亚 阳 光 金 融 广 场16 层 办公地址: 北 京市 朝阳 区 朝 阳 门 外 大 街 乙 12 号院1 号 昆 泰 国 际 大厦12 层 法定代表人:李科 联系人: 王超 联系电话:010-59053660 传真:010-59053700 客服电话:95510 网址:www.life.sinosig.com (37 ) 光 大 证 券股 份 有限 公 司 注册地址: 上 海市 静安 区 新 闸 路1508 号 办公地址 : 上 海 市静 安区 新 闸 路1508 号 法定代表人:周健 男 联系人: 郁疆 29 联系电话:021-22169999 传真:021-22169134 客服电话:95525 网址:http://www.ebscn.com/ (38 ) 湘 财 证 券股 份 有限 公 司


注册地址:湖南省 长沙 市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 办公地址:湖南省 长沙 市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 邮政编码:410004 法定代表人:孙永 祥 联系人:江恩 前


电话:021-38784580-8920 传真:021-68865680


客服电话:95351 网址:http://www.xcsc.com/ (39)招商证 券股 份 有限 公 司 注册地址: 深 圳市 福田 区 福 田 街 道 福 华一 路 111 号 法定代表人:霍达 联系人: 黄婵君 联系电话:0755-82960167 客服电话 :95565 网址:http://www.newone.com.cn/ 基金销售机构的具 体名 单见基金份额发售 公告 ,基金管理人可根 据有 关法律法规, 增减、变更发售本 基金 的销售机构,并及 时公 告。 二 、基金 注册 登记 机构 名称 : 金信基金 管理 有限 公司 注册 地 址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室(入驻深圳市前海商 务秘书有限公司) 法定 代 表人 :殷克胜 成立 时 间:2015 年7 月3 日 电话 :0755-82510235 30 传真 :0755-82510305 联系 人 :陈瑾 客户 服 务电 话:400-866-2866 三 、律 师事务 所与 经办律 师 律师事务所名称:上海市海华永泰律师事务所 注册地址:上海市华阳路 112 号2 号楼东虹桥法律服务园区 302 室 办公地址:上海浦东东方路 69 号裕景国际商务广场 A 座15 层 负责人:颜学海 电 话:021-58773177 传真:021-58773268 经办律师:梁丽金、张兰 联系人:张兰 四 、会 计师事 务所 和经办 注册 会计师 会计师事务所名称:瑞华会 计师事务所(特殊普通合伙 ) 住所(办公地址):北京市东城区西滨河路中海地产广场西塔十层审计十六部 执行事务合伙人:杨剑涛 电话:13161760582 传真:010-88091190 经办会计师:洪祖柏 联系人:洪祖柏 六、基 金份额的分类 一、 基 金份额 分类 本基金根据基金份额持有人在单个基金账户持有的基金份额数量、时间等不同可 分设A 类和B 类基金份额,两 类基金份额分别设置基金代码,按照不同的费率计提销 售服务费用。基金管理人按相关规定分别公布 A 类和B 类基金份额的每万份基金已实 现收益和7 日年化收益率。 二、 基 金份 额 类别 的限制 投资者可自行选择申购的基金份额类别,不同基金份额类别之间不得互相转换, 但依据招募说明书约定因申购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级或者 降级的除外。 31 本基金各类基金份额的金额限制如下: A 类基 金份 额 B 类基 金份 额 首次申 购最 低金 额 0.01 元 500 万元 追加申 购最 低金 额 0.01 元 0.01 元 基金账 户最 低保 留份 额 0.01 份 500 万份 单笔赎 回最 低份 额 0.01 份 0.01 份 销售服 务费 年费 率 0.25% 0.01% 在不违反法律法规且对已有基金份额持有人利益无实质 性不利影响的情况下,基 金管理人可以与基金托管人协 商一致并在履行相关程序后,调整基金份额升降级的数 量限制及规则,基金管理人应当在开始调整实施前依据《信息披露办法》的规定在指 定媒介公告。 三、 基 金份额 的自 动升降 级 1 、若A 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过 500 万份 时,本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的 A 类基金份额升级为 B 类基 金份额。 2 、若B 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于 500 万份时,本基 金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的 B 类基金份额降级为 A 类基金份额。 3 、投资者在提交申购等交易申请时,应正确填写基金份额的代码,否则,因错误 填写基金代码所造成的认/申购等交易申请无效的后果由投资者自行承担。投资者申购 申请确认成交后,实际获得的基金份额类别以本基金的注册登记机构根据上述规则确 认的基金份额类别为准。 四、 基 金份额 分类 及规则 的调 整 1 、基金管理人在与基金托管人协商一致并在履行相关程序后,可以调整申购各类 基金份额的最低金额限制及规则并公告。 2 、根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管理人可在不违反法律法规 且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,调 整基金份额分类及升降级规 则、或者对基金份额类别设置和相关规则进行调整、或者停止基金份额类别的销售、 或者增加新的基金份额类别 等,调整实施前,基金管理人需依据《信息披露办法》的 规定在指定媒介公告并报中国证监会备案,不需要召开基金份额持有人大会。 七、基 金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披 露办法》等有关法律、法规及 基金合同募集,并经中国证券监督管理委员会 2016 年 1232 月5 日证监许可 【2016 】3004 号文注册公开募集。 募集期自2016 年12 月12 日至 2016 年12 月13 日止, 募集A 类基金份额 有效认购份额96,692.70 份,利息结转份额 4.22 份, 合计96,696.92 份;募集B 类基金份额有效认购份额 237,000,000.00 份,利 息结转份额17,010.00 份,合计237,017,010.00 份;A 类基金份额和 B 类基金份额合 计共募集有效认购份额 237,096,692.70 份,利息结转份额 17,014.22 份,合计 237,113,706.92 份基金份额 。募集户数为 284 户。 本基金为契约型开放式基金。基金存续期限为不定期。 八、基 金合同的生效 一 、基 金合同 的生 效 本基金合同于 2016 年12 月16 日 正 式 生 效 。 自基 金 合 同 生 效 日 起, 本基 金 管 理 人 正式开始管理本基 金。 二 、基 金存续 期内 的基金 份额 持有人 数量 和资产 规模 《基金合同》生效 后, 连续 20 个 工 作 日 出 现基 金 份 额 持 有 人 数量 不满 200 人或者 基 金 资 产 净 值 低于 5000 万 元 情 形 的, 基 金 管理 人 应 当 在 定 期 报告 中予 以 披 露 ; 连续 60 个 工作日 出现 前述情 形的 ,基金 管理 人应当 向中 国证监 会报 告并提 出解 决方 案,如 转换 运 作 方 式 、 与 其 他 基 金 合 并 或 者 终 止 基 金 合 同 等 , 并 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 进 行 表 决。 法律法规 或 中 国 证监 会另有规定时,从其 规定 。 九 、基 金份额的 申购与赎 回 一 、申 购和赎 回场 所 本 基金的 申购与 赎回将通 过销售 机构进 行。具体 的销售 机构 将 由基 金管 理人在 更新 的 招募说 明书 或其他 相关 公告中 列明 。基金 管理 人可根 据情 况变更 或增 减销 售机构 ,并 予 以公告 。基 金投资 者应 当在销 售机 构办理 基金 销售业 务的 营业场 所或 按销 售机构 提供 的 其他方 式办 理基金 份额 的申购 与赎 回。 若 基金 管理人 或其 指定的 销售 机构 开通电 话、 传真或网上等交易 方式 , 投 资 人 可 以 通 过上 述方 式 进 行 申 购 与 赎回 。 二 、申 购和赎 回的 开放日 及时 间 (一)开放日及开 放时 间 投 资人在 开放日 办理基金 份额的 申购和 赎回,具 体办理 时间为 上海 证券 交 易所 、 深 圳 证券交 易所 的正常 交易 日的交 易时 间,但 基金 管理人 根据 法律 法 规、 中国 证监会 的要33 求或基金合同的规 定公 告暂停申购、赎回 时除 外。 基 金合同 生效后 ,若出现 新的证 券交易 市场、证 券交易 所交易 时间 变更 或其他 特 殊 情 况,基 金管 理人将 视情 况对前 述开 放日及 开放 时间进 行相 应的调 整, 但应 在实施 日前 依照《信息披露办 法》 的有关规定在指定 媒介 上公告。 (二) 申 购 、 赎 回开 始日 及 业 务办理时间 基 金管理 人不得 在基金合 同约定 之外的 日期或者 时间办 理基金 份额 的申 购 、赎回或 者 转换。 投资 人在基 金合 同约定 之外 的日期 和时 间提出 申购 、赎回 或转 换申 请且登 记 机 构确认接受的,其 基金 份额申购、赎回价 格为 下一开放日基金份 额申 购、赎回的价格。 本基金已于 2016 年12 月19 日 开 放 申 购 和 赎回 业 务 。 三 、申 购与赎 回的 原则 (一) “确 定价”原 则 ,即申购、 赎回价格 以 每份基金份 额净值为 1.00 元的基准 进行计算; (二)采用 “ 金 额申 购、 份 额 赎 回 ” 原 则, 即申 购 以 金 额 申 请 ,赎 回以 份 额 申 请 ; ( 三) 当 日的申 购与赎回 申请可 以在基 金管 理人 规定的 时间以 内撤 销 , 在当日 的 业 务办理时间结束后 不得 撤销,基金销售机 构另 有规定的,以基金 销售 机构的规定为准 ; ( 四) 基 金份额 赎回遵循 “先进 先出” 原则,即 按照 投 资人认 购、 申购 的先后 次 序 进行顺序赎回; ( 五)基 金管理 人有权决 定本 基 金份额 持有人持 有本基 金的最 高限 额和 本基金 的 总 规 模限额 , 限 额事宜 由基 金管理 人届 时进行 公告 。具体 限额 数额如 有变 更, 将最迟 在新 的限额实施前在基 金管 理人网站上公告。 基 金管理 人可在 法律法规 允许的 情况下 ,对上述 原则进 行调整 。基 金管 理人必 须 在 新规则开始实施前 依照 《信息披露办法》 的有 关规定在指定媒 介上 公告 。 四 、申 购与赎 回的 程序 (一)申购和赎回 的申 请方式 投 资人必 须根据 基金管理 人和销 售机构 规定的程 序,在 开放日 的具 体业 务办理 时 间 内提出申购或赎回 的申 请。 投 资者在 申购本 基金时须 按销售 机构规 定的方式 备足申 购资金 。投 资者 在提交 赎 回 申请时,应确保账 户内 有足够的基金份额 余额 ,否则赎回申请无 效。 (二)申购和赎回 的款 项支付 投 资人申 购基金 份额时, 必须全 额交付 申购款项 。投资 人交付 申购 款项 ,申购申请34 成 立;登 记机 构确认 基金 份额时 ,申 购生效 。若 申购资 金在 规定时 间内 未全 额到账 则申 购不生效 。 基 金份额 持有人 递交赎回 申请, 赎 回成 立;登记 机构确 认赎回 时, 赎回 生效。 投 资 人 赎回申 请生效 后,基金 管理人 将在 T+3 日( 包括该 日)内 支付赎 回款 项。在 遇证券 交 易 所或交 易市 场数据 传输 延迟、 通讯 系统故 障、 银行数 据交 换系统 故障 或其 它非基 金管 理 人及基 金托 管人所 能控 制的因 素影 响业务 处 理 流程时 ,赎 回款项 支付 时间 相应顺 延。 在 发生巨 额赎 回或基 金合 同载明 的其 他暂停 赎回 或延缓 支付 赎回款 项的 情形 时,款 项的 支付办法参照基金 合同 有关条款处理。 (三)申购和赎回 申请 的确认 对 于基金 开放日 开放时间 结束前 成立的 申购和赎 回申请 ,基金 管理 人应 以该开 放 日 作为申购或赎回申 请日(T 日) , 在正 常 情 况 下, 本 基 金 登 记 机 构在 T+1 日 内 对 该交 易 的 有效性进行确认。T 日提 交 的 有 效 申 请 ,投 资人 可 在 T+2 日后(包 括该 日) 到 销 售 网 点柜 台 或以销 售机 构规定 的其 他方 式 查询 申请的 确认 情况。 若申 购未生 效, 则申 购款项 本金 退还给投资人。 在 法律法 规允许 的范围内 ,本基 金登记 机构可根 据相关 业务规 则, 对上 述业务 办 理 时间进行调整,本 基金 管理人将于开始实 施前 按照有关规定予以 公告 。 销 售机构 对申购 、赎回申 请的受 理并不 代表该申 请一定 生效, 而仅 代表 销售机 构 确 实 接收到 申购 、赎回 申请 。申购 、赎 回申请 是否 生效以 登记 机构的 确认 结果 为准。 对于 申购、 赎 回 申 请 的确 认情 况 , 投 资 人 应 及时 查询 并 妥 善 行 使 合 法权 利。 基 金管理 人可以 在不违反 法律法 规的前 提下,对 上述业 务办理 时间 进行 调整, 并 依 照《信息披露办法 》的 有关规 定 在 指 定 媒介 上公 告 。 五、 申 购和赎 回的 数额限 制 (一)申请申购基 金的 金额 申购时,投资者通 过销 售机构首次申购本 基 金 A 类 基金 份 额 的 的 最低 金 额 为 人 民 币 0.01 元 , 追 加 申 购的最 低 金 额 为 人 民 币 0.01 元;投资者通过销售 机构首次申购本基 金 B 类基金份额的 最低金 额为人民币 500 万元 , 但已经认 购过本 基 金 B 类基金份额的除 外,追 加 申 购 的 最低 金额 为 人 民 币 0.01 元。投 资 者 申 购 B 类 基 金份 额 的 , 如 申 购 后其 在单个基金账户下 累计 持有的基金份额不 少于 500 万份(包括 500 万份 ) , 则 按 照 申 购 B 类基金份额处理;如 不足 500 万 份 , 则 按 照申 购 A 类 基 金 份 额 处 理。 基 金 管 理 人 可 根 据 市场情 况, 调整本 基金 首次申 购的 最低金 额和 追加申 购的 最低金 额。 销售 机构对 最低35 认 购限额 及交 易级差 有其 他规定 的, 以销售 机构 的业务 规定 为 准。 投资 人将 当期分 配的 基金收益再投资时 ,不 受最低申购金额的 限制 。 投 资者可 多次申 购,对单 个投资 者累计 持有份额 不设上 限限制 。法 律法 规、中 国 证 监会另有规定的除 外。





( 二 ) 申请 赎 回 基金 的 份 额 单 个基金账 户每次赎 回 基金份额不 得低于 0.01 份,基金份额 持有人 赎回时或赎回 后在销售 机构保留 的基 金份额余 额不足 0.01 份的,在 赎回时需 一次 全部赎回 。基金管 理人可根 据 市 场 情况 ,调 整 本 基 金 赎 回 份额 的数 量 限 制 。 如 遇巨额 赎回等 情况发生 而导致 延期赎 回时,赎 回办理 和款项 支付 的办 法将参 照 基 金合同有关巨额赎 回或 连续巨额赎回的条 款处 理。 ( 三)基 金管理 人可在法 律法规 允许的 情况下, 调整对 申购金 额和 赎回 份额的 数 量 限 制,基 金管 理人必 须在 调整前 依照 《信息 披露 办法》 的有 关规定 在中 国证 监会指 定的 媒介上刊登公告并 报中 国证监会备案。 ( 四)当 接受申 购申请对 存量基 金份额 持有人利 益构成 潜在重 大不 利影 响时, 基 金 管 理人应 当采 取设定 单一 投资者 申购 金额上 限或 基金单 日净 申购比 例上 限、 拒绝大 额申 购 、暂停 基金 申购等 措施 ,切实 保护 存量基 金份 额持有 人的 合法权 益。 具体 规定请 参见 相关公告。 六 、申 购份额 与赎 回金额 的计 算 ( 一) 除 法律法 规另有规 定或基 金合同 另有约定 外, 本 基金不 收取 申购 费用与 赎 回 费用。 (二)强制赎回费 发 生以下 情形之 一时,本 基金对 当日单 个基金份 额持有 人申请 赎回 基金 份额超 过 基 金总份额 1% 以 上 的 赎回 申 请 ( 指 超 过 基金 总份 额 1%以 上的 部 分 )征 收 1%的 强制 赎 回 费 用, 并将 上述 赎回费 用全 额计入 基金 财产。 基金 管理人 与基 金托管 人协 商确 认上述 做法 无益于基金利益最 大化 的情形除外: (1)当 基金持 有的现 金、国债 、中央 银行票 据、政策 性金 融 债券以 及 5 个交易日 内到期的其他金融 工具 占基金资产净 值 的比 例合 计 低 于5%且 偏 离度 为负 时 ; (2 ) 当 本 基 金前 10 名基 金 份 额 持 有 人 的持 有份 额 合 计 超 过 基 金总 份额 50% , 且本 基金投资组合中现 金、 国债、中央银行票 据、 政策性金融债券以 及 5 个交易日内到期的 其他金融工具占基 金资 产净值的比例合计 低于 10% 且 偏 离 度 为负 时 。 36 ( 三 ) 申 购 份 额 的 计 算 采 用 “ 金 额 申 购 ” 方 式 , 申 购 价 格 为 每 份 基 金 份 额 净 值 1.00 元 , 计 算 公式 : 申购份额= 申 购 金额/1.00 元 申购份额计算结果 均按 四舍五入方法,保 留到 小数点后 2 位 , 由 此 产生 的 收 益 或 损 失由基金财 产 承 担。 例 : 假 定 某 投 资者 T 日申 购 A 类基 金 份 额 金 额为 10,000.00 元 , 则 投资 者 可 获 得 的 A 类基金份额计算如 下 : 申购份额=10,000.00/1.00=10,000.00 份 即,投资人投资 10,000.00 元申购本基金 A 类份 额 , 可 得 到 10,000.00 份 A 类基金 份额。 ( 四 ) 赎 回 金 额 的 计 算 采 用 “ 份 额 赎 回 ” 方 式 , 赎 回 价 格 为 每 份 基 金 份 额 净 值 1.00 元。当 投 资人 部 分赎 回 时 , 计 算 公 式: 赎回金额=赎回份 额×1.00 元 赎回金额计算结果 均按 四舍五入方法,保 留到 小数点后 2 位 , 由 此 产生 的 收 益 或 损 失由基金财产承担 。 例:假定某 投 资 者在 T 日赎回 10,000.00 份 基金 份 额 ( 当 日 单 个基 金份 额 持 有 人 申 请赎回基金份额未超过基金总份额 1% 以 上 ) , 则 赎 回 金 额 的 计 算 如 下 : 赎 回 金 额 =10,000.00 ×1.00=10,000.00 元 即投资者赎回 10,000.00 份基金份额,则投 资 人可得到 10,000.00 元赎 回 金 额 。 ( 五)基 金管理 人可以在 基金合 同约定 的范围内 调整申 购费率 或收 费方 式 。费 率 或 收 费方式 如发 生变更 ,基 金管理 人依 照有关 规定 于新的 费率 或收费 方式 实施 日前在 指定 媒介上公告。 ( 六)基 金管理 人可以在 不违反 法律法 规规定及 基金合 同约定 的情 况 下 根据市 场 情 况制定基金促销计 划, 针对基金投资者定 期和 不定期地 开 展 基 金促 销活 动 。 七 、拒 绝或暂 停申 购的情 形 发生下列情况时, 基金 管理人可拒绝或暂 停接 受投资人的申购申 请: (一)因不可抗力 导致 基金无法正常运作 。 ( 二) 发 生基金 合同规定 的暂停 基金资 产估值情 况时, 基金管 理人 可 拒 绝或暂停 接 受投资人 的 申购 申请。 当 前一估 值日基 金资产净 值 50%以 上的资 产出现 无可参 考的活跃 市 场价格 且采 用估值 技术 仍导致 公允 价值存 在重 大不确 定性 时,经 与基 金托 管人协 商确37 认后,基金管理人 应当 暂停接受基金申购 申请 。 ( 三) 证 券交易 所交易时 间非正 常停市 ,导致基 金管理 人无法 计算 当日 基金资 产 净 值。 ( 四)本 基金出 现当日已 实现收 益或累 计未分配 已实现 收益小 于零 的情 形,为 保 护 持有人的利益,基 金管 理人将暂停本基金 的申 购。 (五)投资者申购 达到 基金管理人设定的 数额 限制。 (六)某笔申购超 过基 金管理人公告的单 笔申 购上限。 ( 七) 基 金管理 人认为 接 受某笔 或某些 申购申请 可能会 影响或 损害 现有 基金份 额 持 有人利益 或 对存量基金 份 额持有人利益构成潜在重大不利影响时。 ( 八) 基 金资产 规模过大 ,使基 金管理 人无法找 到合适 的投资 品种 ,或 其他可 能 对 基金业绩产生负面 影响 ,从而损 害 现 有 基金 份额 持 有 人 利 益 的 情形 。 (九) 销 售 机 构 、登 记机 构 因 异 常 情 况 无法 办理 申 购 业 务 。 ( 十)当 影子定 价确定的 基金资 产净值 与摊余成 本法计 算的基 金资 产净 值的正 偏 离 度绝对值达到0.5% 时。 ( 十一) 基金管 理人接受 某笔或 者某些 申购申请 有可能 导致单 一投 资者 持有基 金 份 额的比例达到或者 超过 50%, 或 者 变 相规 避50% 集中度的情形时。 (十二) 法 律 法 规规 定或 中 国 证 监 会 认 定的 其他 情 形 。 发 生 上 述 第 ( 一 ) 、 ( 二 ) 、 ( 三 ) 、 ( 四 ) 、 ( 八 ) 、 ( 九 ) 、 ( 十 ) 、 ( 十 二 )项暂 停申 购情形 之一 且基金 管理 人决定 暂停 申购 时 ,基 金管理 人应 当根 据有关 规定 在 指定媒 介上 刊 登暂 停申 购公告 。如 果投资 人的 申购申 请被 拒绝, 被拒 绝的 申购款 项将 退 还给投 资人 。在暂 停申 购的情 况消 除时, 基金 管理人 应及 时恢复 申购 业务 的办理 。 当 发 生上述 第( 十一) 项情 形时, 基金 管理人 可以 采取比 例确 认等方 式对 该投 资人的 申购 申请进行限制,基 金管 理人有权拒绝该等 全部 或者部分申购申请 。 八、 暂 停赎回 或延 缓支付 赎回 款项的 情形 发生下列情形时, 基金 管理人可暂停接受 投资 人 的 赎 回 申 请 或 延缓 支付 赎 回 款 项 : (一)因不可抗力 导致 基金管理人不能支 付赎 回款项。 ( 二) 发 生基金 合同规定 的暂停 基金资 产估值情 况时 , 基金管 理人 可暂 停接受 投 资 人的赎回 申 请或 延缓支付 赎回款 项。当 前一估值 日基金 资产净 值 50%以 上的资 产出现 无 可 参考的 活跃 市场价 格且 采用估 值技 术仍导 致公 允价值 存在 重大不 确定 性时 ,经与 基金 托管人协商确认后 ,基 金管理人应当暂停 接受 基金赎回申请或延 缓支 付赎回款项 。 38 ( 三) 证 券交易 所交易时 间非正 常停市 ,导致基 金管理 人无法 计算 当日 基金资 产 净 值。 (四) 连 续 两 个 或两 个以 上 开 放 日 发 生 巨额 赎回 。 ( 五) 出 现继续 接受赎回 可能会 影响或 损害基金 份额持 有人利 益时 ,可 暂停接 受 投 资人的赎回申请 。 ( 六)本 基金出 现当日已 实现收 益或累 计未分配 已实现 收益小 于零 的情 形,为 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的利 益, 基 金 管 理 人 可 暂停 本基 金 的 赎 回 。 ( 七)为 公平对 待不同类 别基金 份额持 有人的合 法权益 ,单个 基金 份额 持有人 在 单 个开放日 申 请赎 回基金份 额超过 基金总 份额 10%的 ,基金 管理人 可以采 取延期 办理部 分 赎回申请或者延缓 支付 赎回款项的措施。 ( 八)当 影子定 价确定的 基金资 产净值 与摊余成 本法计 算的基 金资 产净 值的负 偏 离 度绝对值连续两个 交易 日超过 0.5%时。 ( 九 ) 法 律 法 规 规定 或中 国 证 监 会 认 定 的其 他情 形 。 发 生上述 第(一 )、(二 )、( 三)、 (五)、 (六) 、(八 )、 (九 )项 情形之 一 且基金 管理 人决定 暂停 接受基 金份 额持有 人 的 赎回申 请或 者延缓 支付 赎回 款项时 ,基 金 管理人 应 当 根据有 关规 定在指 定媒 介上刊 登暂 停赎回 公告 。已确 认的 赎回 申请, 基金 管 理人应 足额 支付; 如暂 时不能 足额 支付, 应将 可支付 部分 按单个 账户 申请 量占申 请总 量 的比例 分配 给赎回 申请 人,未 支付 部分可 延期 支付。 若出 现上述 第( 四) 、(七 ) 项 所 述情形 ,按 基金合 同的 相关条 款处 理。基 金份 额持有 人在 申请赎 回时 可事 先选择 将当 日 可能未 获受 理 部分 予以 撤销。 在暂 停赎回 的情 况消除 时, 基金管 理人 应及 时恢复 赎回 业务的办理并公告 。 九 、巨 额赎回 的情 形及处 理方 式 (一)巨额赎回的 认定 若本基金单个开放日内 ,基金份额净赎回申请( 赎回申请份额总数加 上基金转换中 转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过前一开放日的 基金 总份额的 10% , 即认 为发 生 了 巨 额 赎 回 。 (二) 巨 额 赎 回 的处 理方 式 当 基金出 现巨额 赎回时, 基金管 理人可 以根据基 金当时 的资产 组合 状况 决定全 额 赎 回或部分延期赎回 。 1 、 全额赎回:当基金 管理人认为有能力支付 投资人的全部 赎 回 申 请 时 , 按 正 常 赎39 回程序执行。 2 、 部分延期赎回:当 基金管理人认为支付投 资人的赎回申请有困难 或认为因支付 投 资人的 赎回 申请而 进行 的财产 变现 可能会 对基 金资产 净值 造成较 大波 动时 ,基金 管理 人在当日 接 受 赎 回比例不 低于上 一开放 日基金总 份额 的 10%的前 提下, 可对其 余赎回 申 请 延 期 办 理 。 对 于 当 日 的 赎 回 申 请 , 应 当 按 单 个 账 户 赎 回 申 请 量 占 赎 回 申 请 总 量 的 比 例 ,确定 当日 受理的 赎回 份额; 对于 未能赎 回部 分,投 资人 在提交 赎回 申请 时可以 选择 延 期赎回 或取 消赎回 。选 择延期 赎回 的,将 自动 转入下 一个 开放日 继续 赎回 ,直到 全部 赎 回为止 ;选 择取消 赎回 的, 当 日未 获受理 的部 分赎回 申请 将被撤 销。 延期 的赎回 申请 与 下一开 放日 赎回申 请一 并处理 ,无 优先权 并以 下一开 放日 的基金 份额 净值 为基础 计算 赎 回金额 ,以 此类推 ,直 到全部 赎回 为止。 如投 资人在 提交 赎回申 请时 未作 明确选 择, 投资人未能赎回部 分作 自动延期赎回处理 。 当基金发生 巨额赎 回, 在单个基金 份额持 有人 超过基金总 份额 10% 以 上的赎回申请 情形下, 基 金管 理人可以 延期办 理赎回 申请。如 基金管 理人对 于其超过 基金总 份额 10% 以 上部分 的赎 回申请 实施 延期办 理, 延期的 赎回 申请与 下一 开放日 赎回 申请 一并处 理, 无 优先权 并以 下一开 放日 的基金 份额 净值为 基础 计算赎 回金 额,以 此类 推, 直到全 部赎 回为止; 如 基金 管理人只 接受其 基金总 份额 10%部 分作为 当日有 效赎回 申请, 基金管 理 人 可以根 据前 述“(1) 全额赎 回” 或“(2) 部分延 期赎 回”的 约定 方式对 该部 分有 效 赎 回申请 与其 他基金 份额 持有人 的赎 回申请 一并 办理。 基金 份额持 有人 在申 请赎回 时可 事 先选择 将当 日可能 未获 受理部 分予 以撤销 ;延 期部分 如 选 择取消 赎回 的, 当日未 获受 理 的部分 赎回 申请将 被撤 销。如 投资 人在提 交赎 回申请 时未 作明确 选择 ,投 资人未 能赎 回部分作自动延期 赎回 处理。 3 、暂停 赎回: 连续 2 个开放日 以上( 含本数) 发生巨额 赎回, 如基金 管理 人认 为有 必 要,可 暂停 接受基 金的 赎回申 请; 已经接 受的 赎回申 请可 以延缓 支付 赎回 款项, 但不 得超过 20 个 工 作 日 ,并 应 当 在 指 定 媒 介上 进行 公 告 。 (三) 巨 额 赎 回 的公 告 当 发生上 述延期 赎回并延 期办理 时,基 金管理人 应当通 过邮寄 、传 真或 者招募 说 明 书规定的其他方式 在 3 个交易日内通知基 金份 额持有人,说明有 关处 理方法,同时在指 定媒介上刊登公告 。 十、暂 停申 购或赎 回的 公告和 重新 开放申 购或 赎回的 公告 ( 一 ) 发 生 上 述 暂 停 申 购 或 赎 回 情 况 的 , 基 金 管 理 人 当 日 应 立 即 向 中 国 证 监 会 备40 案,并在规定期限 内在 指定媒 介 上 刊 登 暂停 公告 。 (二) 如 发 生 暂 停的 时间为 1 日, 基 金 管 理 人应 于 重 新 开 放 日 ,在 指定 媒 介 上 刊 登 基金重新开放申购 或赎 回公告,并公布最 近 1 个开放日的各类基 金份 额的每万份或每百 分 基金已实现收益和 7 日年化收益率。 (三)如发生暂停的时间超过 1 日,基金管理人自行确定公告增加次数,并根据 《信息披露办法》的规定在指定媒介刊登公告。 十一、 基金 转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管 理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由 基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托 管人与相关机构。 本基金目前暂未开通基金转换业务。 十二、 基金 份额的 质押 和 转让 基 金 管 理 人 可 办 理 基 金 份 额 的 质 押 业 务 或 其 他 基 金 业 务 , 基 金 管 理 人 将 制 定 和 实 施相应的 业务规则。 基 金 管 理 人 可 受 理 基 金 份 额 持 有 人 在 依 法 设 立 的 交 易 场 所 进 行 交 易 , 或 者 按 照 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 约 定 进 行 协 议 转 让 。 基 金 管 理 人 办 理 基 金 份 额 转 让 业 务 的 , 将 提 前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十 三、 基金的 非交 易过户 基 金 的 非 交 易 过 户 是 指 基 金 登 记 机 构 受 理 继 承 、 捐 赠 和 司 法 强 制 执 行 等 情 形 而 产 生 的 非 交 易 过 户 以 及 登 记 机 构 认 可 、 符 合 法 律 法 规 的 其 它 非 交 易 过 户 。 无 论 在 上 述 何 种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继 承 是 指 基 金 份 额 持 有 人 死 亡 , 其 持 有 的 基 金 份 额 由 其 合 法 的 继 承 人 继 承 ; 捐 赠 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 合 法 持 有 的 基 金 份 额 捐 赠 给 福 利 性 质 的 基 金 会 或 社 会 团 体 ; 司 法 强 制 执 行 是 指 司 法 机 构 依 据 生 效 司 法 文 书 将 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 强 制 划 转 给 其 他 自 然 人 、 法 人 或 其 他 组 织 。 办 理 非 交 易 过 户 必 须 提 供 基 金 登 记 机 构 要 求 提 供 的 相 关 资 料 , 对 于 符 合 条 件 的 非 交 易 过 户 申 请 按 基 金 登 记 机 构 的 规 定 办 理 , 并 按 基 金 销售机构规定的标准收费。 十 四、 基金的 转托 管 基 金 份 额 持 有 人 可 办 理 已 持 有 基 金 份 额 在 不 同 销 售 机 构 之 间 的 转 托 管 , 基 金 销 售41 机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十 五、 定期定 额投 资计划 基 金 管 理 人 可 以 为 投 资 人 办 理 定 期 定 额 投 资 计 划 , 具 体 规 则 由 基 金 管 理 人 另 行 规 定 。 投 资 人 在 办 理 定 期 定 额 投 资 计 划 时 可 自 行 约 定 每 期 扣 款 金 额 , 每 期 扣 款 金 额 必 须 不 低 于 基 金 管 理 人 在 相 关 公 告 或 更 新 的 招 募 说 明 书 中 所 规 定 的 定 期 定 额 投 资 计 划 最 低 申购金额。 本基金目前暂未开通定期定额投资业务。 十 六、 基金的 冻结 和解冻 基 金 登 记 机 构 只 受 理 国 家 有 权 机 关 依 法 要 求 的 基 金 份 额 的 冻 结 与 解 冻 , 以 及 登 记 机构 认 可 、 符 合 法 律 法 规 的 其 他 情 况 下 的 冻 结 与 解 冻 。 基 金 份 额 被 冻 结 的 , 被 冻 结 部 分 份 额 仍 然 参 与 收 益 分 配 与 支 付 , 被 冻 结 部 分 产 生 的 权 益 一 并 冻 结 。 法 律 法 规 另 有 规 定的除外。 十 七 、 基 金 管 理 人 可 在 不 违 反 相 关 法 律 法 规 、 不 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 产 生 实 质 性 不 利 影 响 的 前 提 下 , 根 据 届 时 具 体 情 况 对 上 述 申 购 和 赎 回 的 安 排 进 行 补 充 和 调 整 并 提 前 公 告。 十、基 金的投资 一 、投 资目标 在 控 制 风 险 并 保 持 资 产 流 动 性 的 基 础 上 , 力 争 实 现 超 过 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 收 益。 二 、投 资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的工具,包括现金;期限在 1 年以内(含1 年)的银行存款 、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;以及中国证监会、中国人 民银行认可的其他具 有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人 在与托管人协商 一致并 履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时 合理地调整投资范围。 三 、投 资策略 本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略,在严格控制 风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。 42 (一)利率 策略 通过全面研究 GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行 的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供 求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市 场收益率曲线斜度变化趋势。 (二)信用策略 根据国民经济运行周期阶段,分析债券发行人所处行业发展前景、发展状况、市 场地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险。跟踪 债券发行人和债券工具自身的信用质量变化,并结合外部权威评级机构的信用评级结 果,确定基金资产对相应 债券的投资决策。 考虑到供给侧改革是未来经济结构调整、过剩产能出清的重要发展战略,本基金 将不投资于产能过剩或周期性强、行业运行处于低谷、节能环保风险较大的行业 、版 块,包括但不限于钢铁(含钢贸)、常用有色金属冶炼、有色金属延压加工、水泥、 平板玻璃、造船、光伏制造、风电设备、石油钻采专用设备制造、 机床制造、重型机 械制造、煤炭(含煤贸、煤化工)、造纸和纸制品、印染、化工、肥料制造、建材批 发、航运、房地产等。本基金投资于信用类债券,其债项评级应为 AA+级(含)以上, 债券发行人上年末净资产应在 10 亿元以上。为控制本基 金的信用风险,本基金将定期 对所投债券的信用资质和发行人的偿付能力进行评估。对于存在信用风险隐患的发行 人所发行的债券,及时制定风险处置预案。 (三)类属配置策略 研究国民经济运行状况,货币市场及资本市场资金供求关系,以及不同时期市场 投资热点,分析国债、金融债、企业债券等不同债券种类的利差水平,评定不同债券 类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。 (四)个券选择策略 本基金认为普通债券的估值,主要基于收益率曲线的拟合。在正确拟合收益率曲 线的基础上,及时发现偏离市场收益率的债券,并找出因投资者 偏好、供求、流动 性、信用利差等导致债券价格偏离的原因;同时,基于收益率曲线判断出定价偏高或 偏低的期限段,从而指导相对价值投资,选择出估值较低的债券品种。对于含 回售条 款的债券,本基金将仅买入距回售日不超过 397 天以内的债券,并在回售日前进行回 售或者卖出。 43 (五)相对价值策略 本基金认为市场普遍存在着失效的现象,短期因素的影响被过分夸大。债券市场 的参与者众多,投资行为、风险偏好、财务与税收处理等各不相同,发掘存在于这些 不同因素之间的相对价值,也是本基金发现投资机会的重要方面。本基金密切关注国 家法律法规、制度的变 动,通过深入分析市场参与者的立场和观点,充分利用因市场 分割、市场投资者不同风险偏好或者税收待遇等因素导致的市场失衡机会,形成相对 价值投资策略,运用回购、远期交 易合同等交易工具进行不同期限、不同品种或不同 市场之间的套利交易,为本基金的投资带来增加价值。 (六)资产支持证券投资策略 当前国内资产支持证券主要为以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产的 信贷资产证券化产品,本基金侧重于对基础资产质量及未来现金流的分析,采用基本 面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投 资。本基金将 严格控制资产支 持证券的投资比例、信用等级并密切跟踪评级变化,采用分散投资方 式以降低流动性风险。 (七)其他金融工具投资策略 本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业 票据以及各种衍生产品的 动向。当法律法规允许基金参 与此类金融工具的投资,本基金将按照届时生效的法律 法规,根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑 该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。 四 、投 资限制 (一)本基金不得投资于以下金融工具: 1 、股票; 2 、可转换债券、可交换债券; 3 、以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的除 外; 4 、信用等级在 AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具; 5 、中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 或 变 更 上 述 限 制 后 , 本 基 金 不 受 上 述 规 定 的 限 制 或 以 变 更后的规定为准,但需提前公告。 (二)本基金投资组合应符合以下规定: 44 1 、本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天,平均剩余存 续期不得超过240 天; 2 、本基金持有一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的 10%; 3 、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%; 4 、除发生巨额赎回 、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计 赎回30% 以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比 例不得超过20% ; 5 、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净 值的 40% ,本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年 ,债券回购到期后 不得展期; 6 、本基金投资于有固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的 30% ,但 如果基金投资于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受该比例限制; 7 、本基金投资于具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 不 得 超 过 20% ; 投 资 于 不 具 有 基 金 托 管 资 格 的 同 一 商 业 银 行 的 存 款、同业存单占基金资产净值的比例合计 不得超过5%; 8 、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20% ;本基 金 持 有 的 同 一 ( 指 同 一 信 用 级 别 ) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 该 资 产 支 持 证 券 规 模的 10% ;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资 产净值的 10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券,不得超过其各类资产支持证券合计 规模的 10%;本基金投资的资产支持证券须具有 评 级 资 质 的 资 信 评 级 机 构 进 行 持 续 信 用 评 级 ; 本 基 金 投 资 的 资 产 支 持 证 券 不 得 低 于 国 内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级;持有资产支持证券期间,如果其信用 等级下降、不再符合投资标准,本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖 出; 9 、本基金持有的同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权 益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10%,国债、中央银行票据、 政策性金融债券除外; 10 、 本 基 金 持 有 的 现 金 、 国 债 、 中 央 银 行 票 据 、 政 策 性 金 融 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的比例合计不得低于 5%; 11 、 本 基 金 持 有 的 现 金 、 国 债 、 中 央 银 行 票 据 、 政 策 性 金 融 债 券 以 及 五 个 交 易 日45 内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10% ; 12 、本基金持有的到期日在 10 个交易日以上 的逆回购、银行定期存款等流动性受 限资产占基金资产净值的比例合计不得超过 30%; 13 、 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 货 币 市 场 基 金 投 资 同 一 商 业 银 行 的 银 行 存 款 及 其 发 行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%; 14 、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10% 。 因证 券 市 场 波 动 、 证 券 停 牌 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 本 基 金 不 符 合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 15 、本基金投资于 主 体 信 用 评 级 低 于 AAA 的 机 构 发 行 的 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的比例合计不得超过 10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不 得超过 2% 。 前 述 金 融 工 具 包 括 债 券 、 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 、 银 行 存 款 、 同 业 存 单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种; 16 、 本 基 金 根 据 份 额 持 有 人 集 中 度 对 本 基 金 的 投 资 组 合 实 施 调 整 , 遵 守 以 下 要 求: (1)当本基金前 10 名 份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时,本基 金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天,平均剩余存续期不得超过 120 天;投资组 合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融 工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%; (2)当本基金前 10 名 份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时,本基 金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天,平均剩余存续期不得超过 180 天;投资组 合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融 工具占基金 资产净值的比例合计不得低于 20%; 17 、 本 基 金 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同 约定的投资范围保持一致; 18、本基金的基金总资产不得超过基金资产净值的 140%; 19、法律法规及中国证监会规定的其他比例限制。 法 律 法 规 或 监 管 部 门 对 上 述 比 例 限 制 另 有 规 定 的 , 从 其 规 定 ; 法 律 法 规 或 监 管 部 门 变 更 或 取 消 上 述 限 制 , 如 适 用 于 本 基 金 , 则 本 基 金 投 资 不 再 受 相 关 限 制 或 以 变 更 后 的规定为准,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。 除上述 1、8、10、14、17 项外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变46 动 、 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投资比例的,基金管理人应 当在 10 个交易日 内进行调整,但中国证监会规定的特殊情 形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金 合 同 的 有 关 约 定 。 在 上 述 期 间 内 , 本 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 策 略 应 当 符 合 基 金 合 同 的 约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始 。 (三)投资组合平均剩余期限与平均剩余存续期的计算 1 、计算公式如下: 投资组合平均剩余期限的计算公式为: 正回购 债券 + 产 生 的 负 债 投 资 于 金 融 工 具 - 产 生 的 资 产 投 资 于 金 融 工 具 期限 剩余 正回购 债券 + 期限 剩余 产 生 的 负 债 投 资 于 金 融 工 具 - 期限 剩余 产 生 的 资 产 投 资 于 金 融 工 具 ? ? ? ? ? 投资组合平均剩余存续期的计算公式为: 正 回 购 债券 + 产 生 的 负 债 投 资 于 金 融 工 具 - 产 生 的 资 产 投 资 于 金 融 工 具 期限 剩 余 存 续 正 回 购 债券 + 期限 剩 余 存 续 产 生 的 负 债 投 资 于 金 融 工 具 - 期限 剩 余 存 续 产 生 的 资 产 投 资 于 金 融 工 具 ? ? ? ? ? 2 、各类资产和负债剩余期限的确定 (1 )银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为 0 天 ; 证 券 清 算 款 的 剩 余 期 限 和 剩 余 存 续 期 限 以 计 算 日 至 交 收 日 的 剩 余 交 易 日 天 数 计 算; (2 )回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协 议 到 期 日 的 实 际 剩 余 天 数 计 算 ; 买 断 式 回 购 产 生 的 待 回 购 债 券 的 剩 余 期 限 和 剩 余 存 续 期 限 为 该 基 础 债 券 的 剩 余 期 限 , 待 返 售 债 券 的 剩 余 期 限 和 剩 余 存 续 期 限 以 计 算 日 至 回 购协议到期日的实际剩余天数计算; (3 )银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日 的 实 际 剩 余 天 数 计 算 ; 有 存 款 期 限 , 根 据 协 议 可 提 前 支 取 且 没 有 利 息 损 失 的 银 行 存 款 , 剩 余 期 限 和 剩 余 存 续 期 限 以 计 算 日 至 协 议 到 期 日 的 实 际 剩 余 天 数 计 算 ; 银 行 通 知 存款的剩余期限和剩余存续期限以存款协议中约定的通知期计算; (4 )中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日的 实际剩余天数计算; (5 )组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余47 的天数,以下情况除外: 允 许 投 资 的 可 变 利 率 或 浮 动 利 率 债 券 的 剩 余 期 限 以 计 算 日 至 下 一 个 利 率 调 整 日 的 实际剩余天数计算。 允许投资 的 可 变 利 率 或 浮 动 利 率 债 券 的 剩 余 存 续 期 限 以 计 算 日 至 债 券 到 期 日 的 实 际剩余天数计算。 (6 )对其它金融工具,本基金管理人将基于审慎原则,根据法律法规或中国 证监 会的规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限。 平 均 剩 余 期 限 的 计 算 结 果 保 留 至 整 数 位 , 小 数 点 后 四 舍 五 入 。 如 法 律 法 规 或 中 国 证监会对剩余期限计算方法另有规定的从其规定。 (四)禁止行为 为维护基金份额持有 人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: 1 、承销证券; 2 、违反规定向他人贷款或者提供担保; 3 、从事承担无限责任的投资; 4 、买卖其他基金份额,但 是中国证监会另有规定的除 外; 5 、向其基金管理人、基金托管人出资; 6 、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 7 、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动; 基 金 管 理 人 运 用 基 金 财 产 买 卖 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 控 股 股 东 、 实 际 控 制 人 或 者 与 其 有 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 期 内 承 销 的 证 券 , 或 者 从 事 其 他 重 大 关 联 交 易 的 , 应 当 符 合 本 基 金 的 投 资 目 标 和 投 资 策 略 , 遵 循 持 有 人 利 益 优 先 原 则 , 防 范 利 益 冲 突 , 建 立 健 全 内 部 审 批 机 制 和 评 估 机 制 , 按 照 市 场 公 平 合 理 价 格 执 行 。 相 关 交 易 必 须 事 先 得 到 基 金 托 管 人 同 意 , 并 按 法 律 法 规 予 以 披 露 。 重 大 关 联 交 易 应 提 交 基 金 管 理 人 董 事 会 审 议 , 并 经 过 三 分 之 二 以 上 的 独 立 董 事 通 过 。 基 金 管 理 人 董 事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法 律 、 行 政 法 规 或 监 管 部 门 取 消 或 变 更 上 述 限 制 , 如 适 用 于 本 基 金 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 , 则 本 基 金 投 资 不 再 受 相 关 限 制 , 或 以 变 更 后 的 规 定 为 准 , 但 须 提 前公告。 五 、业 绩比较 基准 本基金的业绩比较基准为:中国人 民银行公布的七天通知存款税后利率。 48 通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能 支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得 高于活期存款利息的收 益。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较 基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的债券指数时,基金管 理人和基金托管人协商一致并报中国证监会备案后,可以变更本基金业绩比较基准并 及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。 六 、风 险收益 特征 本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险 相对较低的基金产品。 在一般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券型基金 、混合型基金与股票型基 金。 七 、基 金管理 人代 表基金 行使 股东权 利和 债权人 权利 的处理 原则 及方 法 (一) 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份 额持有人的利益; (二) 有利于基金财产的安全与增值; (三) 不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人 牟取任何不当利益。 八、基 金投 资组合 报告 基金管理人保证本 报告 所载资料不存在虚 假记 载、误导性陈述或 重大 遗漏。 基金托管人招商银 行股 份有限公司根据本 基金 合同规 定 复 核 了 下文 的净 值 表 现 和 投 资组合报告等内容 ,保 证复核内容不存在 虚假 记载、误导性陈述 或者 重大遗漏。 基金的过往业绩并 不代 表其未来表现。投 资有 风险, 投 资 者 在 做出 投资决策前应仔 细阅读本基金的招 募说 明书。 本投资组合报告所 载数 据截至 2018 年9 月30 日(未经审计)。 (一) 报告 期末基 金资 产组合 情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 268,493,484.39 77.48 其中: 债券 268,493,484.39 77.48 资产支 持证 券 - - 2 买入返 售金 融资 产 77,800,316.70 22.45 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 49 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 174,450.12 0.05 4 其他资 产 49,190.01 0.01 5 合计 346,517,441.22 100.00 (二) 报告 期债券 回购 融资情 况 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例(% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 20.13 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例 (% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 33,914,829.13 10.86 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报告期内债券 回购 融资余额占基金资 产净 值的比例为报告期 内每 个交易日融资 余额占资产净值比 例的 简单平均值。





1 、债 券正回 购的 资金余 额超 过基金 资产 净值的20%的 说明 序号 发生日 期 融资余 额占 基金 资产 净值 比例 (%) 原因 调整期 1 2018 年 7 月 2 日 48.17 为应对 大额 赎 回而进 行的 正 回购 7 月5 日调 整完 毕 2 2018 年 7 月 3 日 49.32 为应对 大额 赎 回而进 行的 正 回购 7 月5 日调 整完 毕 3 2018 年 7 月 4 日 58.92 为应对 大额 赎 回而进 行的 正 回购 7 月5 日调 整完 毕 4 2018 年 7 月 17 日 43.02 为应对 大额 赎 回而进 行的 正 回购 7 月 18 日 调整 完 毕 5 2018 年 7 月 26 日 25.37 为应对 大额 赎 回而进 行的 正 回购 7 月 31 日 调整 完 毕(7 月 28 日、 29 日 为非 工作 日) 6 2018 年 7 月 27 日 32.79 为应对 大额 赎 回而进 行的 正 回购 7 月 31 日 调整 完 毕(7 月 28 日、 29 日 为非 工作 日) 7 2018 年 7 月 28 日 32.79 为应对 大额 赎 回而进 行的 正 回购 7 月 31 日 调整 完 毕(7 月 28 日、 29 日 为非 工作 日) 8 2018 年 7 月 29 日 32.79 为应对 大额 赎 回而进 行的 正 回购 7 月 31 日 调整 完 毕(7 月 28 日、 29 日 为非 工作50 日) 9 2018 年 7 月 30 日 41.19 为应对 大额 赎 回而进 行的 正 回购 7 月 31 日 调整 完 毕(7 月 28 日、 29 日 为非 工作 日) 10 2018 年 8 月 2 日 39.53 为应对 大额 赎 回而进 行的 正 回购 8 月6 日调 整完 毕 (8 月4 日、5 日 为非工 作日 ) 11 2018 年 8 月 3 日 31.58 为应对 大额 赎 回而进 行的 正 回购 8 月6 日调 整完 毕 (8 月4 日、5 日 为非工 作日 ) 12 2018 年 8 月 4 日 31.58 为应对 大额 赎 回而进 行的 正 回购 8 月6 日调 整完 毕 (8 月4 日、5 日 为非工 作日 ) 13 2018 年 8 月 5 日 31.57 为应对 大额 赎 回而进 行的 正 回购 8 月6 日调 整完 毕 (8 月4 日、5 日 为非工 作日 ) 14 2018 年 8 月 17 日 20.29 为应对 大额 赎 回而进 行的 正 回购 8 月 21 日 调整 完 毕(8 月 18 日、 19 日 为非 工作 日) 15 2018 年 8 月 18 日 20.29 为应对 大额 赎 回而进 行的 正 回购 8 月 21 日 调整 完 毕(8 月 18 日、 19 日 为非 工作 日) 16 2018 年 8 月 19 日 20.29 为应对 大额 赎 回而进 行的 正 回购 8 月 21 日 调整 完 毕(8 月 18 日、 19 日 为非 工作 日) 17 2018 年 8 月 20 日 20.73 为应对 大额 赎 回而进 行的 正 回购 8 月 21 日 调整 完 毕(8 月 18 日、 19 日 为非 工作 日) 18 2018 年 9 月 10 日 26.26 为应对 大额 赎 回而进 行的 正 回购 9 月 14 日 调整 完 毕 19 2018 年 9 月 11 日 31.53 为应对 大额 赎 回而进 行的 正 回购 9 月 14 日 调整 完 毕 20 2018 年 9 月 12 日 31.79 为应对 大额 赎 回而进 行的 正 回购 9 月 14 日 调整 完 毕 21 2018 年 9 月 13 日 31.87 为应对 大额 赎 回而进 行的 正 回购 9 月 14 日 调整 完 毕 22 2018 年 9 月 20 日 28.76 为应对 大额 赎 回而进 行的 正 回购 9 月 25 日 调整 完 毕(9 月22 日-9 月24 日为 非工 作 日) 23 2018 年 9 月 21 日 29.44 为应对 大额 赎 回而进 行的 正 回购 9 月 25 日 调整 完 毕(9 月22 日-9 月24 日为 非工 作 日) 24 2018 年 9 月 22 日 29.44 为应对 大额 赎 9 月 25 日 调整 完51 回而进 行的 正 回购 毕(9 月22 日-9 月24 日为 非工 作 日) 25 2018 年 9 月 23 日 29.43 为应对 大额 赎 回而进 行的 正 回购 9 月 25 日 调整 完 毕(9 月22 日-9 月24 日为 非工作 日) 26 2018 年 9 月 24 日 29.43 为应对 大额 赎 回而进 行的 正 回购 9 月 25 日 调整 完 毕(9 月22 日-9 月24 日为 非工 作 日) (三) 基金 投资 组 合平 均 剩余 期限





1 、投 资组合 平均 剩余期 限基 本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 52 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 59 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 29





(1) 报告期 内投 资组合 平均 剩余期 限超 过 120 天 情况 说明 本基金本报告期内 投资 组合平均剩余期限 未超 过 120 天。





2 、报 告期末 投资 组合平 均剩 余期限 分布 比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 1 30 天 以内 31.36 10.86 其中 : 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - - 2 30 天( 含)-60 天 31.87 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - - 3 60 天( 含)-90 天 47.68 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - - 4 90 天( 含)-120 天 - - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) - - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - - 合计 110.90 10.86 (四) 报告 期内投 资组 合平均 剩余 存续期 超过240 天情 况说 明 本基金本报告期内 投资 组合平均剩余存续 期无 超过 240 天的情况。 (五) 报告 期末按 债券 品种分 类的 债券投 资组 合 序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 19,992,366.50 6.40 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 52 7 同业存 单 248,501,117.89 79.54 8 其他 - - 9 合计 268,493,484.39 85.94 10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮 动利率 债券 - - (六) 报告 期末按 摊余 成本占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名债 券投资 明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 111810399 18 兴 业银 行CD399 500,000 49,788,289.19 15.94 2 111821193 18 渤 海银 行CD193 500,000 49,763,960.46 15.93 3 111815286 18 民 生银 行CD286 500,000 49,662,020.75 15.90 4 111808170 18 中 信银 行CD170 500,000 49,662,005.44 15.90 5 111814097 18 江 苏银 行CD097 500,000 49,624,842.05 15.88 6 189931 18 贴 现国 债31 200,000 19,992,366.50 6.40 本基金本报告期末 仅持 有以上债券。 (七) “影 子定价 ” 与 “摊余 成本 法”确 定的 基金资 产净 值的偏 离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高 值 0.2118% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0463% 报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1172% 1 、报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25%情 况说明 本基金本报告期内负偏离的绝对值无达到 0.25%的情况。 2 、报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况 说明 本基金本报告期内负偏离的绝对值无达到 0.5%的情况。 (八) 报告 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券 投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 (九) 投资 组合报 告附 注 1 、本基金 采用 “摊余成 本法 ”计价 ,即 计价对 象以 买入成 本列 示,按 票面 利率或 商 定利 率并考 虑其 买入时 的溢 价与折 价, 在其剩 余期 限内平 均摊 销,每 日计 提收益 。 2 、报告期 内本 基金投资 的前 十名证 券除 18 兴 业银 行 CD399 (证 券代 码: 111810399 )外 其他 证券 的发 行主体 未有 被监管 部门 立案调 查, 不存在 编制 日前一 年内 受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。 兴 业银 行股份 有限 公司于 2018 年4 月19 日因非 真实 转让信 贷资 产、重 大关 联交 易 未按 规定审 查审 批且未 向监 管部门 报告 等,受 到中 国银行 保险 监督管 理委 员会处 罚 。之 后本基 金管 理人对 兴业 银行证 券进 行了充 分研 究,认 为兴 业银行 受到 的处罚 金53 额 相对 其全年 净利 润和净 资产 比例较 小。 处罚虽 反映 出兴业 银行 存在一 定管 理问题 , 但 对其 整体的 业务 开展以 及持 续经营 无重 大不利 影响 ,对兴 业银 行资金 周转 和债务 偿 还 影响 较小, 对兴 业银行 同业 存单的 投资 价值基 本无 负面影 响, 履行了 必要 的投资 决 策 程序 后买入 并持 有兴业 银行 发行的 证券 。 本 基金 投资上 述证 券的投 资决 策程 序 符合 相关法 律法 规和公 司制 度的要 求 。 3、其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 39,148.01 4 应收申 购款 10,042.00 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 49,190.01 4 、投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 九、基 金业 绩 基金管理人依照恪 尽职 守、诚实信用、勤 勉尽 责的 原 则 管 理 和 运用 基金 资 产, 但不 保证基金一定盈利 ,也 不保证最低收益。 基金 的过往 业 绩 并 不 代表 其未 来 表 现 。 投 资 有 风险, 投 资 者 在 做出 投资 决 策 前 应 仔 细 阅读 本基 金 的 招 募 说 明 书。 金信民发货币 A 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标准差 ② 业绩 比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 2016.12.16 (基 金合同 生效日 )- 2016.12.31 0.1469% 0.0034% 0.0592% 0.0000% 0.0877% 0.0034% 2017.1.1- 2017.12.31 3.7078%


0.0028% 1.3500% 0.0000% 2.3578% 0.0028% 2018.1.1- 2018.6.30 2.0427%





0.0020% 0.6695% 0.0000% 1.3732% 0.0020% 2018.1.1- 2018.9.30 2.9035% 0.0022% 1.0097% 0.0000% 1.8938% 0.0022% 2016.12.16 (基 金合同 生效日 )- 2018.9.30 6.8757% 0.0026% 2.4189% 0.0000% 4.4568% 0.0026% 金信民发货币 B 54 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 2016.12.16 (基 金 合同 生效日 )- 2016.12.31 0.1553% 0.0034% 0.0592% 0.0000% 0.0961% 0.0034% 2017.1.1- 2017.12.31 3.9866% 0.0027% 1.3500% 0.0000% 2.6366% 0.0027%


2018.1.1- 2018.6.30 2.1643%


0.0020% 0.6695% 0.0000% 1.4948% 0.0020% 2018.1.1- 2018.9.30 3.0886% 0.0022% 1.0097% 0.0000% 2.0789% 0.0022% 2016.12.16 (基 金 合同生 效日 )- 2018.9.30 7.3648% 0.0026% 2.4189% 0.0000% 4.9459% 0.0026% 注:本 基 金 的 业 绩比 较基 准 是 : 中国人民银行 公布的七天通知存款税后利率。 十一、 基金的财产 一、基 金资 产总值 基金资产总值是指 购买 的各类证券 及 票 据价 值、 银 行 存 款 本 息 和基 金应 收 的 申 购 基 金款以及其他投资 所形 成的价值总和。 二、基 金资 产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基 金财 产的账 户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以 及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金 销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基 金财 产的保 管和 处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金 销售机构的财产,并由基金托 管人保管。基金管理人、基金托管人、基金 登记机构和基金销售机构以其自有的财产 承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣押或其他权 利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进 行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债 权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财 产所产生的债权债务不得相互抵销。 55 十 二、 基金资产的估值 一、 估 值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国 家法律法规规定需 要对外披露基金 资产 净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率 的非交 易日。 二、 估 值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 三 、估 值方法 (一) 本基金估值采用 “摊余成本法 ”,即计价对象以买入成本列示,按照票面 利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销, 每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产 净值。 (二) 为了避免采用 “摊余成本法” 计算的基金资产净值与按市场利率和交易市 价计算的基金资 产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公 平的结果,基金管理人于每一估值日,采 用估值技术,对基金持有的估值对象进行重 新评估,即 “影子定价 ”。当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金 资产净值的负偏离度绝对值达到 0.25%时,基金管理人应当在 5 个交易日内将负偏离度 绝对值调整到0.25% 以内。当正偏离度绝对值达到 0.5%时,基金管理人应当暂停接受 申购并在5 个交易日内将正偏离度绝对值调整到 0.5%以内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损 失,将负偏离 度绝对值控制在0.5% 以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时,基金管理 人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整,或者履行适当程 序后采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。 (三) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金 管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (四) 其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。 (五) 相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按 国家最新规定估 值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及 相关法律法规的规定或 者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共56 同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承 担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问 题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理 人对基金资产净值 、各类基金份额每万份基金已实现收益和七日年化收益率的 的计算 结果对外予以公布。 四 、估 值程序 (一) 每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现 收益,精确到小数点后第 4 位,小数点后第 5 位四舍五入。7 日年化收益率是以最近 7 日(含节假日)收益所折算的年资产收益率,精确到 0.001%,百分号内小数点后第 4 位 四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 (二) 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或 基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金 资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率估值结果发送基 金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金 管理人对外公布。 五 、估 值错误 的处 理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金 资产估值的准 确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第4 位)发生估值错误时,视 为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: (一)估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机 构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人 应当对由于该估值错误遭受损失当事人( “受损方”)的直接损失按下述 “估值错误 处理原则 ”给予赔偿,承担赔偿责任 。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计 算差错、系统故障差错、 下达指令差错等。 (二) 估值错误处理原则 1 、估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各 方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错57 误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对 直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人 有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对 更正的 情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。 2 、估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负 责,不对间接损失负责,并且仅 对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 3 、因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错 误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还 不当得利造成其他当事人的利益损失( “ 受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损 方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不 当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将 此部分不当得利返还给受损方,则 受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过 其实际损 失的差额部分支付给估值错误责任方。 4 、估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 (三) 估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: 1 、查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确 定估值错误的责任方; 2 、根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评 估; 3 、根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由 估值错误的责任方进行更正和赔 偿损失; 4 、根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的 ,由基金登记机 构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 (四) 基金份额净值估值错误处理的方法如下: 1 、基金资产净值、每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率计算出现错误时,基 金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩 大。 2 、错误偏差达到基金资产净值的 0.25% 时,基金管理人应当通报基金托管人并报 中国证监会备案;错误偏差达到基金资产净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。 58 3 、当基金资产净值、每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率计算差错给基金和 基金份额持有人造成损失需 要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况 界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿: (1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如 经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由 此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。 (2)若基金管理人计算的基金资产净值、每万份基金已实现收益和 7 日年化收益 率已由基金托管人复核确认后公告,由 此给基金份额持有人造成损失的,应根据法律 法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金 支付的赔偿金额,基 金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。 (3)如基金管理人和基金托管人对基金资产净值、每万份基金已实现收益和 7 日 年化收益率的计算结果,虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能 按时公布基金资产净值、每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率的情形,以基金管 理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人 负责赔付。 (4)由于基金管理人提供的信息错误(包 括但不限于基金申购或赎回金额等), 进而导致基金资产净值、每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率计算 错误而引起的 基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔付。 4 、前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 六 、暂 停估值 的情 形 (一) 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; (二) 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; (三) 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且 采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与 基金托管人协商一致的,基 金应当暂停估值; (四) 中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七 、基 金净 值 的确 认 用于基金信息披露的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每 个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收59 益和7 日年化收益率并发送给基金托管人。基金托管人复核确认后发送给基金管理 人,由基金管理人予以公布。 八 、特 殊情况 的处 理 (一) 基金管理人或基金托管人按估值方法的第(三)项进行估值时,所造成 的 误差不作为基金资产估值错误处理。 (二)由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的 数据错误, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发 现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 十三、 基金 的 费 用 与税收 一、 基 金费用 的种 类 (一)基金管理人的管理费; (二) 基金托管人的托管费; (三)基金销售服务费; (四)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; (五)《 基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; (六) 基金份额持有人大会费用; (七) 基金的证券交易费用; (八) 基金的银行汇划费用; (九)证券账户开户费用、银行账户维护费用; (十)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费 用。 二、 基 金费用 计提 方法、 计提 标准和 支付 方式 (一)基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如 下: H =E×0.15%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管 理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人与基金托60 管人核对一致后,由基金托管人 按照与基金管理人协商一致的方式 于次月首日起第 3 个工作日从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日或不可抗 力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 (二) 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计提。托管费的计算方法 如下: H =E×0.08%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人与基金 托 管人核对一致后,由基金托管人 按照与基金管理人协商一致的方式 于次月首日起第 3 个工作日从基金财产中 一次性支取,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按 时支付的,支付日期顺延。 (三)基金销售服务费 本基金A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%;对于由 B 类降级为A 类的基金 份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费 率。 本基金B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%,对于由 A 类升级为B 类的基金 份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的费 率。 本 基金销售服务费计提的计算公式具体如下: H =E×该类基金份额的年销售服务费率 ÷当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付 。经基金管理人与基 金托管人核对一致后, 基金托管人于次月首日起第 3 个工作日内从基金财产中一次性 支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力 致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。 上述 “一、基金费用的种类中第(四)-(十)项费用 ” ,根据有关法规及相应 协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 61 三、 不 列入基 金费 用的项 目 下列费用不列入基金费用: (一)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失; (二) 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; (三)《基金合同》 生效前的相关费用; (四) 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四 、基 金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 十 四、 基金的收益分配 一、 基 金利润 的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费 用后的余额;基金已实 现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。 二 、收 益分配 原则 (一) 本基金收益分配应遵循下列原则: 1 、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2 、本基金收益分配方式为 红利再投资,免收再投资的费用 ; 3 、“每日分配、按 日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以 每万份基金已实 现收益 基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每 日进行支付 。投资人当日收益分 配的计算保留到小数点后 2 位,小数点后第 3 位按去尾原则处理, 因去尾形成的余额 进行再次分配,直到分完为止; 4 、本基金根据每日收益情况,将当日收益进行分配, 若当日已实现收益大于零 时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已 实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 5 、当日收益结转时,如投资者的累计未结转收益为正,则为份额持有人增加相应 的基金份额;如投资者的累计未结转收益为负,则为份额持有人缩减相应的基金份 额,当投资者赎回基金份额时,将按比例从赎回款中扣除;如当日净收益等于零时, 份额持有人的基金份额保持不变; 6 、当日申购的基金份额自下一个 工作 日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回62 的基金份额自下一个 工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7 、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 (二) 在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基 金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审 议。 三 、收 益分配 方案 基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核后确定。 四、 收 益分配 的时 间和程 序 本基金每日进行收益分配。每个工作日公告前一个开放日各类基金份额的每万份 基金已实现收益和 7 日年化收益率。若遇法定节假日, 应于节假日结束后第二个自然 日,披露节假日期间各类基金份额的每万份基金已实现收益和节假日最后一日的 7 日 年化收益率,以及节假日后首个开放日各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日 年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的, 从其规定。 本基金每日例行对当天实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺延),每日例行的 收益结转不再另行公告。 五、 本 基金各 类基 金份额 的每 万份基 金已 实现收 益及 7 日 年化收 益率的 计算 见基金 合 同 第十 八部分 。 十 五、 基金 的 会 计 与审计 一 、基 金会计 政策 (一)基金管理人为本基金 的基金会计责任方; (二) 基金的会计年度为公历年度的 1 月1 日至12 月31 日;基金首次募集的会 计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度; (三) 基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; (四) 会计制度执行国家有关会计制度; (五) 本基金独立建账、独立核算; (六) 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会 计核算,按照有关规定编制基金会计报表; (七)基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并 以书面方式确认。 63 二 、基 金的年 度审计 (一)基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格 的会计师事务所及其注 册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 (二) 会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 (三) 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换 会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 十 六 、 基金 的 信息 披露 一 、本 基金的 信息 披露应 符合 《基金 法》 、《运 作办 法》、 《信 息披露 办法 》、《 基 金 合同 》及其 他有 关规定 。 相 关法律 法规 关于信 息披 露的规 定发 生变化 时, 本基金 从 其最 新 规定。 二 、信 息披露 义务 人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会 的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证 所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通 过中国证监会指定的媒介和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称 “网 站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅 或者复制公开披露的 信息资料。 三 、本 基金信 息披 露义务 人承 诺公开 披露 的基金 信息 ,不得 有下 列行为 : (一)虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏; (二) 对证券投资业绩进行预测; (三) 违规承诺收益或者承担损失; (四) 诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; (五) 登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; (六) 中国证监会禁止的其他行为。 四 、本 基金公 开披 露的信 息应 采用中 文文 本。如 同时 采用外 文文 本的, 基金 信息披 露 义 务人 应保证 两种 文本的 内容 一致。 两种 文本发 生歧 义的, 以中 文文本 为准 。 本基金公开披露的信息 采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 五、 公 开披露 的基 金信息 64 公开披露的基金信息包 括: (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议 1 、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份 额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利 益的事项的法律文件。 2 、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基 金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份 额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管 理人在每 6 个月结束之日起45 日 内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指 定媒介 上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更 新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。 3 、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督 等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会 注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基 金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当 将《基金合同》、基金托管协议登载 在网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告, 并在披露招 募说明书的当日登载于指定媒介上。 (三)《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日 (若遇法定节假日指定报刊休 刊,则顺延至法定节假日后首个出报日。下同) 在指定媒介上登载《基金合同》生效 公告。 (四)基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率 公告 1 、本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人 将至少每周公告一次基金资产净值、各类基金份额 的每万份基金已实现收益和 7 日年 化收益率; 某类基金份额的日每万份基金已实现收益=当日该类基金份额 的已实现收益/当日 该类基金份额总额×10000 65 7 日年化收益率是以最近七个自然日的每万份基金已实现收益按每日复利折算出的 年收益率。计算公式为: 其中,Ri 为最近第 i 个自然日(包括计算当日)的每万份基金已实现收益。 每万份基金已实现收益采用截尾的方式保留至小数点后第 4 位,7 日年化收益率采 用四舍五入保留至百分号内小数点后第 3 位。 2 、在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在每个工作日的次日,通 过网站、基金 份额销售网点以及其他媒介,披露开放日各类基金份额的每万份基金已 实现收益和7 日年化收益率。 3 、基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日(或自然日)基金资产净 值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。基金管理人应当在上 述市场交易日(或自然日)的次日,将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已 实现收益和7 日年化收益率登载在指定媒介上。 ( 五)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报 告正文登载于网站上 ,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计 报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半 年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半 年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告, 并将季度报告登载在指定媒介上。 《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度 报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要 办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本 或书面报告方式。 基 金 运 作 期 间 , 如 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达 到 或 超 过 基 金 总 份 额 20% 的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 ” 项 下 披 露 该 投 资 者 的 类 别 、 报 告 期 末 持 有 份 额 及 占 比 、 报66 告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 本 基 金 应 在 年 度 报 告 、 半 年 度 报 告 中 披 露 报 告 期 末 基 金 前 10 名 份 额 持 有 人 的 类 别、持有份额及占总份额的比例等信息。 本 基 金 持 续 运 作 过 程 中 , 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情况及其流动性风险分析等。 ( 六)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日 内编制临时报告 书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地 的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重 大影响的下列事件: 1 、基金份额持有人大会的召开; 2 、终止《基金合同》; 3 、转换基金运作方式 或者与其他基金合并 ; 4 、更换基金管理人、基金托管人; 5 、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6 、基金管理人股东及其出 资比例发生变更; 7 、基金募集期延长; 8 、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经 理和基金托管人基 金托管部门负责人发生变动; 9 、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 10 、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百 分之三十; 11 、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁 ; 12 、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13 、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政 处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处 罚; 14 、重大关联交易事项; 15 、基金收益分配事项; 16 、管理费、托管费 、销售服务费等费用 计提标准、计提方式和费率发生变更; 67 17 、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 18 、基金改聘会计师事务所; 19 、变更基金销售机构; 20 、更换基金登记机构; 21 、本基金开始办理申购、赎回; 22 、本基金收费方式发生变更; 23 、本基金发生巨额赎回并延期支付; 24 、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25 、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 26 、当“影子定价”确定的基金 资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值 的负偏离度绝对值达到 0.25%或正负偏离度绝对值达到 0.5%的情形;当“影子定价” 确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值连续 2 个交易日出现负偏 离度绝对值达到0.5% 的情形; 27 、调整本基金的份额类别设置; 28 、本基金推出新业务或服务; 29 、在发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 30 、本基金投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行存款与同业存单时; 31 、中国证监会规定的其他事项。 ( 七)澄清公告 在《基金合同》存 续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可 能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大 波动的,相关信息披露义务人知悉后 应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 ( 八)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报 中国证监会 备案,并予以公告。 (九) 基金投资资产支持证券的信息披露 基金管理人应当依法披露其所管理的证券投资基金投资资产支持证券的情况,并 保证所披露信息的真实性、准确性和完整性,不得有虚假记载、误导性陈 述和重大遗 漏。 基金管理人应在基金年报及半年报中 披露其持有的资产支持证券总额、资产支持 证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细 。 68 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券 市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产 支持证券明细。 如将来法律法规或中国证监会等相关规定发生变动,从其规定。 ( 十)中国证监会规定的其他信息。 六 、信 息披露 事务 管理 基金管理人、基金 托管 人应当建立健全信 息披 露管理制度,指定 专人 负责管理信息 披露事务。 基金信息披露义务 人公 开披露基金信息, 应当 符合中国证监 会 相关 基金 信 息 披 露 内 容与格式准则的规 定。 基金托管人应当按 照相 关法律法规、中国 证监 会的规定和《基 金合 同》 的 约 定 , 对 基金管理人编制的 基金 资产净值、各类基 金份 额的每万份基金已 实现 收益、7 日年化收 益率、基金份额申 购赎 回价格、基金定期 报告 和定期更新的招募 说明 书等公开披露的相 关基金信息进行复 核、 审查,并向基金管 理人 出具书面文件或者 盖章 确认。 基金管理人、基金 托管 人应当在指定媒介 中选 择披露信息的报刊 。 基金管理人、基金 托管 人除依法在指定媒 介上 披露信息外,还可 以根 据需要在其他 公共媒介披露信息 ,但 是其他公共媒介不 得早 于指定 媒 介 披 露 信息 ,并 且 在 不 同 媒 介 上 披露同一信息的内 容应 当一致。 为基金信息披露义 务人 公开披露的基金信 息 出具 审 计 报 告 、 法 律意 见书 的 专 业 机 构,应当制作工作 底稿 ,并将相关档案至 少保 存到《基金合同》 终止 后 10 年 。 七 、暂 停或延 迟披 露基金 信息 的情形 当出现下述情况时 ,基 金管理人和基金托 管人 可暂停或延迟披露 基金 相关信息: (一)因不可抗力 致使 基金管理人、基金 托管 人无法准确评估基 金资 产价值时; (二)基金投资所 涉及 的证券、期货交易 市场 遇法定节假日或因 其他 原因暂停营业 时; (三) 法 律 法 规 、中 国证 监 会 规 定 或 《 基金 合同 》 约 定 的 情 况 。 八、 信 息披露 文件 的存放 与查 阅 招募说明书公布后 ,应 当分别置备于基金 管理 人、基金托管人和 基金 销 售机构的住 所,供公众查阅、 复制 。 基金定期报告公布 后, 应当分别置备于基 金管 理人和基金托管人 的住 所,以供公众69 查阅、复制。 九 、法 律法规 或监 管部门 对信 息披露 另有 规定的 ,从 其规定 。 十七、 风险揭示 本基金投资过程中 面临 的主要风险有: 市场 风险 、管理风险、 操作 风险 、 合 规 性 风 险、特 有 风 险 和 其他 风险 。 一 、市 场风险 证券市场价格因受 各种 因素的影响而引起 的波 动,将使本基金资 产面 临潜在的风 险,本基金的市场 风险 来源于基金持有的 资产 市 场价格的波动。 主 要的 风 险 因 素 包 括 : 1 、政策风险 。 因财 政政 策 、 货 币 政 策 、产 业政 策 、 地 区 发 展 政策 等国家宏观政策 发生变化,导致市 场价 格波动,影响基金 收益 而产生风险。 2 、经济周期风险 。 随着 经 济 运 行 的 周 期性 变化 , 证 券 市 场 的 收益 水平 也 呈 周 期 性 变化,基金投资的 收益 水平也会随之变化 ,从 而产生风险。 3 、利率风险 。 金融 市场 利 率 的 波 动 会 导致 证券 市 场 价 格 和 收 益率 的变 动 。 利 率 直 接影响着债券的价 格和 收益率,引起基金 收益 水平的变化。特别 是短 期利率变化以及货 币市场投资工具市 场价 格的相关波动,会 影响 基金组合投资业绩 。 4 、通货膨胀风险 。 基金 投 资 的 目 的 是 基金 资产 的 保 值 增 值 , 如果 发生 通 货 膨 胀 , 基金投资于证券所 获得 的收益可能会被通 货膨 胀抵消,从而影响 基金 资产的保值增值。 5 、 债 券 收 益 率 曲线 变动 的 风 险 。 债 券 收益 率曲 线 变 动 风 险 是 指与 收益 率 曲 线 非 平 行移动有关的风险 ,单 一的久期指标并不 能充 分反映这一风险的 存在 。 6 、再投资风险 。市 场利 率 下 降 将 影 响 固定 收益 类 证 券 利 息 收 入的 再投 资 收 益 率 , 这与利率上升所带 来的 价格风险互为消长 。 7 、信用风险。信用风险主要指债券发行主体、票据发行主体、存款银行信用状况 可能恶化而可能产生的到期不能兑付的风险。 8 、 经营风险。债 券发行主体的经营活动受多种因素影响。如果债券发行主 体经营 不善,其债券价格可能下跌;同时,其偿债能 力也会受到影响。 二、管 理风 险 在基金管理运作过 程中 ,基金管理人的研 究水 平、投资管理水平 直接 影响基金收益 水平,如果基金管 理人 对经济形势和证券 市场 判断不准确、获取 的信 息不充分、投资操 作出现失误等,都 会影 响基金的收益水平 。 三 、操 作风险 70 操作风险指 基 金 运作 过程 中 , 因 内 部 控 制存 在缺 陷 或 者 人 为 因 素造 成操 作 失 误 或 违 反操作规程等引致 的风 险,例如,越权违 规交 易、会计部门欺诈 、交 易错误、IT 系统 故障等风险。 四、合 规性 风险 合规 风 险 指 基 金 管理 或运 作 过 程 中 , 违 反国 家法 律 、 法 规 的 规 定, 或者 违 反 基 金 合 同有关规定的风险 。 五 、本基 金特有 的风 险 1 、 本 基 金 为 货 币市 场基 金 , 基 金 的 份 额净 值始 终 保 持 为1.00 元 ,每 日 分 配 收 益 。 但投资者购买本基 金并 不等于将资金作为 存款 存放在银行或存款 类金 融机构,基金每日 分配的收益将根据 市场 情况上下波动,在 极端 情况下可能为负值 ,存 在亏损的可能。 2 、 流动性风险 流动性风险是指投资人提交了赎回申请后,基金管理人无法及时变现基金资产, 导致赎回款交收资金不足的风险;或者为应付赎回款,变现冲击成本较高,给基金资 产造成较大的损 失的风险。大部分债券品种的流动性较好,也存在部分企业债、资产 证券化、回购等品种流动性相对较差的情 况,如果市场短时间内发 生较大变化或基金 赎回量较大可能会影响到流动性和投资收益。 3 、 申购赎回风险 (1 ) 本 基 金 基 金管 理人 可 在 每 个 开 放 日对 本基 金 的 累 计 申 购 或对 单一 账 户 的 累 计 申 购设定上限。如果 投资 人的申购申请接受 后将 使当日申购相关控 制指 标超过上限,则投 资人的申购申请可 能确 认失败。 (2 ) 特 定 条 件 下, 如基 金 收 益 为 负 、 交易 所假 期 休 市 等 情 况 ,基 金可 能 暂 停 申 购 , 投资人可能面临无 法申 购本基金的风险。 (3 ) 特 定 条 件 下, 如基 金 收 益 为 负 、 交易 所假 期 休 市 等 情 况 ,基 金可 能 暂 停 赎 回 , 投资人可能面临无 法赎 回本基金的风险。 (4 )本基金 可 能出 现节 假 日 集 中 赎 回 量较 大, 而 本 基 金 在 短 时间 内无 法 及 时 变 现 基 金资产,导致本基 金出 现流动性风险。 4、收益分配风险 如基金份额持有人未付收益为负,在持有人全部赎回基金份额时,基金管理人有权 通过销售机构或自行向基金份额持有人追索负收益,基金份额持有人应予支付,如基 金份额持有人未支付负收益,将面临被追索负收益的风险。 71 5 、 机会成本风险 由于本基金申购赎回的高效率使本基金对流动性要求更高,本基金必须保持一定 的现金比例 以应付赎回的需求,在管理现金头寸时,有可能存在现金过多而带来的机 会成本风险,本基金长期收益可能低 于市场平均水平。 6 、系统故障风险 本基金每日进行清算和收益分配,系统实现要求更高,可能出现系统故障导致基 金无法正常估值或办理 相关业务的风险。 六、其它风 险 1 、 在 符 合 本 基 金 投 资 理 念 的 新 型 投 资 工 具 出 现 和 发 展 后 , 如 果 投 资 于 这 些 工 具 , 基金可能会面临一些特殊的风险; 2、因技术因素而产生的风险,如计算机系统不可靠产生的风险; 3 、 因 基 金 业 务 快 速 发 展 而 在 制 度 建 设 、 人 员 配 备 、 内 控 制 度 建 立 等 方 面 不 完 善 而 产生的风险; 4、因人 为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈行为等产生的风险; 5 、对主要业务人员如基金经理的依赖可能产 生的风险; 6 、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从 而带来风险; 7 、其他意外导致的风险。 十八 、 基金合同的变更、 终止与基金财产的 清算 一、 《 基金合 同》 的变更 ( 一) 变 更基金 合同涉及 法律法 规规定 或基金合 同约定 应经基 金份 额持 有人大 会 决 议 通过的 事项 的,应 召开 基金份 额持 有人大 会决 议通过 。对 于法律 法规 规定 和基金 合同 约 定可不 经基 金份额 持有 人大会 决议 通过的 事项 ,由基 金管 理人和 基金 托管 人同意 后变 更并公告,并报中 国证 监会备案。 ( 二) 关 于《基 金合同》 变更的 基金份 额持有人 大会决 议在表 决通 过之 日 起生 效 , 自决议生效后两个 工作 日内在指定媒介公 告。 二、 《 基金合 同》 的终止 事由 有下列情形之一的 ,在 履行相关程序后, 《基 金合同》应当终止 : (一)基金份额持 有人 大会决定终止的; (二) 基 金 管 理 人、 基金 托 管 人 职 责 终 止,在 6 个 月内 没 有 新 基 金管 理 人 、 新 基 金72 托管人承接的; (三) 《 基 金 合 同》 约定 的 其 他 情 形 ; (四) 相 关 法 律 法规 和中 国 证 监 会 规 定 的其 他情 况 。 三 、基 金 财 产 的 清 算 (一) 基 金财产清 算小 组:自出 现《基金 合同 》终止事 由之日起 30 个工作日 内成 立 清 算 小 组 , 基 金 管 理 人 组 织 基 金 财 产 清 算 小 组 并 在 中 国 证 监 会 的 监 督 下 进 行 基 金 清 算。 (二) 基 金 财 产 清 算 小 组 组 成 : 基 金 财 产 清 算 小 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监 会 指 定 的 人 员 组 成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 ( 三) 基 金财产 清算小组 职责: 基金财 产清算小 组负责 基金财 产的 保管 、清理 、 估 价、变现和分配。 基金 财产清算小组可以 依法 进行必要的民事活 动。 (四) 基 金 财 产 清算 程序 : 1 、 《 基 金 合 同 》终 止情 形 出 现 时 , 由 基金 财产 清 算 小 组 统 一 接管 基 金; 2 、 对 基 金 财 产 和债 权债 务 进 行 清 理 和 确认 ; 3 、 对 基 金 财 产 进行 估值 和 变 现 ; 4 、制作清算报告 ; 5 、聘请会计师事务所 对清算报告进行外部审 计,聘请律师事务所对 清算报告出具 法律意见书; 6 、 将 清 算 报 告 报中 国证 监 会 备 案 并 公 告。 7 、对基金剩余 财产 进行 分 配 ; (五) 基 金 财 产 清算 的期 限 为 不 超 过6 个月。 四 、清 算 费用 清 算费用 是指基 金财产清 算小组 在进行 基金清算 过程中 发生的 所有 合理 费用, 清 算 费用由基金财产清 算小 组优先从基金财产 中支 付。 五 、基 金 财 产 清 算 剩 余 资产 的分配 依 据基金 财产清 算的分配 方案, 将基金 财产清算 后的全 部 剩余 资产 扣除 基金财 产 清 算 费用、 交纳 所欠税 款并 清偿基 金债 务后, 按基 金份额 持有 人持有 的基 金份 额比例 进 行 分配。 六 、基 金 财 产 清 算 的 公 告 73 清 算过程 中的有 关重大事 项须及 时公告 ;基金财 产清算 报告经 会计 师事 务所审 计 并 由 律师事 务所 出具法 律意 见书后 报中 国证监 会备 案并公 告。 基金财 产清 算公 告于基 金财 产清算报告报中国 证监 会备案后 5 个 工 作 日 内由 基 金 财 产 清 算 小组 进行 公 告 。 七 、基 金 财 产 清 算 账 册 及文 件的保存 基金 财 产清 算账 册及 有 关 文件由 基金 托管 人保存15 年以上 。 十 九、 基金 合 同的 内容摘 要 一 、基 金份额 持有 人、基 金管 理人和 基金 托管人 的权 利 、义 务 (一) 基金管理人的权利与义务 1 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人 的权利包括但不 限于: (1)依法募集 资金; (2 )自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理 基金财产; (3 )依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其 他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定 召集基金份额持有人大会; (6 )依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反 了 《 基 金 合 同 》 及 国 家 有 关 法 律 规 定 , 应 呈 报 中 国 证 监 会 和 其 他 监 管 部 门 , 并 采 取 必 要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换 基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9 )担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得 《基金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12 ) 依 照 法 律 法 规 为 基 金 的 利 益 对 被 投 资 公 司 行 使 股 东 权 利 , 为 基 金 的 利 益 行 使因基金财产投资于证券所产生的权利;


(13 ) 以 基 金 管 理 人 的 名 义 , 代 表 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者 实 施 其他法律行为;


74 (14 ) 选 择 、 更 换 律 师 事 务 所 、 会 计 师 事 务 所 、 证 券 经 纪 商 或 其 他 为 基 金 提 供 服 务的外部机构;


(15 ) 在 符 合 有 关 法 律 、 法 规 的 前 提 下 , 制 订 和 调 整 有 关 基 金 认 购 、 申 购 、 赎 回、转换 、非交易过户 、转托管等的业务规则; (16 ) 在 不 违 反 法 律 法 规 和 监 管 规 定 且 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 不 利 影 响 的 前提下,支付本基金应付的赎回、交易清算等款项 ; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不 限于: (1 )依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办 理 基金份 额的发售 、认购、申购、赎回 和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3 ) 自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起, 以 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财产; (4 )配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营 方式管理和运作基金财产; (5 )建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所 管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别管理,分别 记 账,进行证券投资 ; (6 ) 除 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 外, 不 得 利 用 基 金 财 产 为 自己及任何第三人谋取 利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8 )采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符 合 《 基 金 合 同 》 等 法 律 文 件 的 规 定 , 按 有 关 规 定 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值 , 各 类 基 金 份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度、半年度和年度基金报告; (11 ) 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 , 履 行 信 息 披 露 及 报 告义务; (12 ) 保 守 基 金 商 业 秘 密 , 不 泄 露 基 金 投 资 计 划 、 投 资 意 向 等 。 除 《 基 金 法 》 、75 《基金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 另 有 规 定 外 , 在 基 金 信 息 公 开 披 露 前 应 予 保 密 , 不 向 他 人泄露; (13 ) 按 《 基 金 合 同 》 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 , 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15 ) 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 ) 按 规 定 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 会 计 账 册 、 报 表 、 记 录 和 其 他 相 关 资 料15 年以上; (17 ) 确 保 需 要 向 基 金 投 资 者 提 供 的 各 项 文 件 或 资 料 在 规 定 时 间 发 出 , 并 且 保 证 投 资 者 能 够 按 照 《 基 金 合 同 》 规 定 的 时 间 和 方 式 , 随 时 查 阅 到 与 基 金 有 关 的 公 开 资 料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18 )组织并参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配; (19 ) 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 , 及 时 报 告 中 国 证 监 会 并 通 知基金托管人; (20 ) 因 违 反 《 基 金 合 同 》 导 致 基 金 财 产 的 损 失 或 损 害 基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益 时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而 免除; (21 ) 监 督 基 金 托 管 人 按 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 履 行 自 己 的 义 务 , 基 金 托 管 人 违 反 《 基 金 合 同 》 造 成 基 金 财 产 损 失 时 , 基 金 管 理 人 应 为 基 金 份 额 持 有 人 利 益 向 基金托管人追偿; (22 ) 当 基 金 管 理 人 将 其 义 务 委 托 第 三 方 处 理 时 , 应 当 对 第 三 方 处 理 有 关 基 金 事 务的行为承担责任; (23 ) 以 基 金 管 理 人 名 义 , 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 实 施 其 他 法 律行为; (24 ) 基 金 管 理 人 在 募 集 期 间 未 能 达 到 基 金 的 备 案 条 件 , 《 基 金 合 同 》 不 能 生 效 , 基 金 管 理 人 承 担 全 部 募 集 费 用 , 将 已 募 集 资 金 并 加 计 银 行 同 期 存 款 利 息 在 基 金 募 集期结束后30 日内退 还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的 决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册 ; 76 (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二) 基金托管人的权利与义务 1 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不 限于: (1 )自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基 金财产; (2 )依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其 他费用; (3 )监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合 同 》 及 国 家 法 律 法 规 行 为 , 对 基 金 财 产 、 其 他 当 事 人 的 利 益 造 成 重 大 损 失 的 情 形 , 应 呈报中国证监会,并采取必 要措施保护基金投资者的利益; (4 )根据相关市场规则,为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办理证券 交易资金清算。 (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不 限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2 )设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的 熟悉基金托管业务的专职人员,负 责基金财产托管事宜; (3 )建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基 金 财 产 的 安 全 , 保 证 其 托 管 的 基 金 财 产 与 基 金 托 管 人 自 有 财 产 以 及 不 同 的 基 金 财 产 相 互 独 立 ; 对 所 托 管 的 不 同 的 基 金 分 别 设 置 账 户 , 独 立 核 算 , 分 账 管 理 , 保 证 不 同 基 金 之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4 )除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金 财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6 ) 按 规 定 开 设 基 金 财 产 的 资 金 账 户 和 证 券 账 户, 按 照 《 基 金 合 同 》 的 约 定 , 根 据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; 77 (7 )保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定 外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8 )复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已 实现收益和7 日年化收益率; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10 ) 对 基 金 财 务 会 计 报 告 、 季 度 、 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 出 具 意 见 , 说 明 基 金 管 理 人 在 各 重 要 方 面 的 运 作 是 否 严 格 按 照 《 基 金 合 同 》 的 规 定 进 行 ; 如 果 基 金 管 理 人 有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上; (12)保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14 ) 依 据 基 金 管 理 人 的 指 令 或 有 关 规 定 向 基 金 份 额 持 有 人 支 付 基 金 收 益 和 赎 回 款项; (15 ) 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 , 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会或配合基金管理人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人 的投资运作; (17 ) 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组 , 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和 分 配; (18 ) 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 , 及 时 报 告 中 国 证 监 会 和 银 行监管机构,并通知基金管理人; (19 ) 因 违 反 《 基 金 合 同 》 导 致 基 金 财 产 损 失 时 , 应 承 担 赔 偿 责 任 , 其 赔 偿 责 任 不因其退任而免除; (20 ) 按 规 定 监 督 基 金 管 理 人 按 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 履 行 自 己 的 义 务 , 基 金 管 理 人 因 违 反 《 基 金 合 同 》 造 成 基 金 财 产 损 失 时 , 应 为 基 金 份 额 持 有 人 利 益 向 基 金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及 中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金 份额持有人的权利和义务 基 金 投 资 者 持有 本 基 金 基 金 份 额 的 行 为 即 视 为 对 《 基 金 合 同 》 的 承 认 和 接 受 , 基 金 投 资 者 自 依 据 《 基 金 合 同 》 取 得 基 金 份 额 , 即 成 为 本 基 金 份 额 持 有 人 和 《 基 金 合78 同 》 的 当 事 人 , 直 至 其 不 再 持 有 本 基 金 的 基 金 份 额 。 基 金 份 额 持 有 人 作 为 《 基 金 合 同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 同一类别每份 基金份额具有同等的合法权益。 1 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括 但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5 )出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事 项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8 )对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起 诉讼; (9)法律法规及中 国证监会规定的和 《基金合同》约定的其他权利。 2 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金 份额持有人的义务包括 但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》 、基金招募说明书等信息披露文件 ; (2 )了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值, 自主做出投资决策, 自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5 )在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责 任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的 决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、 基 金份额 持有 人大会 召开 、议事 及表 决的程 序和 规则 79 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有 权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的 同一类别每一基金份 额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 (一 )召开事由 1 、当出现或需要决定下列 事由之一的, 除法律法规、基金合同或中国证监会另有 规定外, 应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有 人(以基金管理 人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基 金份额持有人大会; (12)对基金当事 人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有 人大会的事项。 2 、在法律法规和《基金合同》规定的范围内、且对现有基金份额持有人利益无实 质性不利影响的前提下, 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后 决定或修改基 金合同等文件 ,不需召开基金份额持有人大会: (1)法律法规要求增加的基金费用的收取; (2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的 销售服务费率或变更 收费方式 ,或增加、减少或调整基金份额类别设置、调整基金份额分类及升降级规 则; 80 (3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉 及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (5)基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的 范围内调整有关 认购、 申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规 则; (6)基金推出新业务或服务; (7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持 有人大会的其他情 形。 (二) 会议召集人及召集方式 1 、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金 份额持有人大会由基金管理 人召集; 2 、基金管理人未按规定召集或不能召 开时,由基金托管人召集; 3 、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书 面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基 金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决 定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集 ,并自出具 书面决定之日起60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合; 4 、代表基金份额 10%以上(含10%)的基金份 额持有人就同一事项书面要求召开 基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面 提议之日起10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金 托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决 定不召集, 单独或合计代表基金份额 10% 以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必 要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人应当自收到书面提议之 日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提 议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的 ,应当自出具书面决 定之日起60 日内召开 ,并告知基金管理人,基金管理人应当配合; 5 、单独或合计 代表基金份额10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要81 求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代 表基金份额10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报 中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理 人、基金托管人应当配合,不得阻碍 、干扰 ; 6 、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记 日。 ( 三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1 、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。 基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效 期限等)、送达时间和地点 ; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2 、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明 本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联 系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3 、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见 的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点 对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人 ,则应另行书面通知基金管 理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人 拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 ( 四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式 以及法律法规或监管机 构允许的其他方式召开 ,会议的召开方式由会议召集人确定。 1 、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出 席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,82 基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响 表决效力。现场开会同时符合以下条件 时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基 金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基 金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议 通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的 基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%(含50%)。 参加 基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的,召 集人可以在原公告的 基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原 定审议事项重新 召集 基金份额持有人大会。重新 召集的基金份额持有人大会,应当有 代表1/3 以上(含 1/3)基金份额的基金份额持有人或其代理人参加,方可召开。 2 、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在 表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布 相关提示性公告; (2)召集人按基金合同 约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基 金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基金托管人 (如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规 定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参 加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所 持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%(含50% ); 参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的 ,召 集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原 定审议事项重新召集基 金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会,应当有 代表1/3 以上(含 1/3)基金份额的基金份额持有人出具书面意见或授权他人代表出具 书面意见。 (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具 书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出83 具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构 记录相符; (5)会议通知公布前报中国证监会备案。 3 、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金亦 可采用网络、电话等其他非现 场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序 比照现场开会和通讯方式开会的程序进行,具体方式由会议召集人确定并在会议通知 中列明。 4 、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网 络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。 ( 五)议事内容与程序 1 、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的 重大修改、 决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律 法规及《基金合 同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会 讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在 基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2 、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监 票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持 人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况 下,由基金托管人授权其出席 会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管 人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持 人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额 持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或 单位名称)、身份证明文件号码、持有或代 表有表决权的基金份额、委托人姓名(或84 单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况 下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日 期后2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下 形成决议。 ( 六)表决 基金份额持有人所持每份 基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1 、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 二分之一以上(含二分之一) 通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通 过事项以外的其他事项 均以一般决议的方式通过。 2 、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权 的三分之二以上 (含三分之二) 通过方可做出。转换基金运作方式 或者与其他基金合 并、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》 、本基金与其他基金合并 以 特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合 会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议 通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清 或相互矛盾的视为弃权表 决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持 有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、 逐项表决。 ( 七)计票 1 、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当 在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人 代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行 召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出 席大会的,基金份额持有 人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份 额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人 。基金管理人或基金托管人不出85 席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布 计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有 异议,可 以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点, 重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管 人拒不出席大会 的,不影响计票的效力。 2 、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授 权的两名监督员在基金托管 人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票, 并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决 意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 若监督员和基金托管人或管理人授权代表经通知但拒绝到场监督,则大会召集人 可自行授权3 名监票人进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。 ( 八)生效与公告 基金份额持有人大会 决定的事项自表决通过 之日起生效。 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备 案。 基金份额持有人 大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介 上公告。如果采 用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证 机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会 的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金 托管人均有约束力。 (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条 件等规定,凡是直接引 用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修 改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基 金托管人协商一致并提前公告后, 可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 (十) 法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。 86 三、 基 金合同 解除 和终止 的事 由、程 序以 及基金 财产 清算方 式 (一) 《 基金合 同》 的变 更 1 、变更基金合同涉及 法律法规规定或基金合 同约定应经基金份额持 有人大会决议 通 过的事 项的 ,应召 开基 金份额 持有 人大会 决议 通过。 对于 法律法 规规 定和 基金合 同约 定 可不经 基金 份额持 有人 大会决 议通 过的事 项, 由基金 管理 人和基 金托 管人 同意后 变更 并公告,并报中国 证监 会备案。 2 、关于《基 金 合 同 》 变 更 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 在 表 决 通 过 之 日 起 生 效 , 自 决议生效后两个工 作日 内在指定媒介公告 。 (二) 《 基金合 同》 的终止事由 有下列情形之一的 ,在 履行相关程序后, 《基 金合同》应当终止 : 1 、 基 金 份 额 持 有人 大会 决 定 终 止 的 ; 2 、基金 管理人 、基金 托管人职 责终止 ,在 6 个月内没有 新基金 管 理人、新 基金托 管人承接的; 3 、 《 基 金 合 同 》约 定的 其 他 情 形 ; 4 、 相 关 法 律 法 规和 中国 证 监 会 规 定 的 其他 情况 。 (三) 基 金 财 产 的清 算 1 、 基 金 财 产 清 算小 组: 自 出 现 《 基 金 合同 》终 止 事 由 之 日 起 30 个工 作 日 内 成 立 清 算小组,基金管理 人组 织 基 金 财 产 清 算 小组 并在 中 国 证 监 会 的 监督 下进 行 基 金 清 算 。 2 、基金财产清算小组 组成:基金财产清算小 组成员由基金管理人、 基金托管人、 具 有从事 证券 相关业 务资 格的注 册会 计师、 律师 以及中 国证 监会指 定的 人员 组成。 基金 财产清算小组可以 聘用 必要的工作人员。 3 、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估 价、变现和分配。 基金 财产清算小组可以 依法 进行必要的民事活 动。 4 、 基 金 财 产 清 算程 序: (1 ) 《 基 金 合 同》 终止 情 形 出 现 时 , 由基 金财 产 清 算 小 组 统 一接 管基 金 ; (2 ) 对 基 金 财 产和 债权 债 务 进 行 清 理 和确 认; (3 ) 对 基 金 财 产进 行估 值 和 变 现 ; (4 ) 制 作 清 算 报告 ; (5 )聘请会计师事务 所对清算报告进行外部 审计,聘请律师事务所 对清算报告出 具法律意见书; 87 (6 ) 将 清 算 报 告报 中国 证 监 会 备 案 并 公告 ; (7 ) 对 基 金 财 产进 行分 配 ; 5 、 基 金 财 产 清 算的 期限 为 不 超 过6 个月。 (四)清算费用 清 算费用 是指基 金财产清 算小组 在进行 基金清算 过程中 发生的 所有 合理 费用, 清 算 费用由基金财产清 算小 组优先从基金财产 中支 付。 (五) 基 金 财 产 清算 剩余 资 产 的 分 配 依 据基金 财产清 算的分配 方案, 将基金 财产清算 后的全 部剩余 资产 扣除 基金财 产 清 算 费用、 交纳 所欠税 款并 清偿基 金债 务后, 按基 金份额 持有 人持有 的基 金份 额比例 进行 分配。 (六) 基 金 财 产 清算 的公 告 清 算过程 中的有 关重大事 项须及 时公告 ;基金财 产清算 报告经 会计 师事 务所审 计 并 由 律师事 务所 出具法 律意 见书后 报中 国证监 会备 案并公 告。 基金财 产清 算公 告于基 金财 产清算报告报中国 证监 会备案后 5 个 工 作 日 内由 基 金 财 产 清 算 小组 进行 公 告 。 (七) 基 金 财 产 清算 账册 及 文 件 的 保 存 基金财产清算账册 及有 关文件由基金托管 人保 存 15 年以上。 四、 争 议解决 方式 各 方当事 人同意 ,因 本基 金合同 而产生 的或与 本 基金合 同有关 的一 切争 议,如 经 友 好 协商未 能解 决的 , 任何 一 方均 有权 将争议 提交 华南国 际经 济贸易 仲裁 委员 会,按 照华 南 国际经 济贸 易仲裁 委员 会届时 有效 的仲裁 规则 进行仲 裁, 仲裁地 点为 深圳 市。仲 裁裁 决 是终局 的, 对各方 当事 人均有 约束 力。 仲 裁费 用包括 但不 限于案 件受 理费 、律师 费、 保全费、执行费、 差旅 费等由败诉方承担 。 争 议处理 期间, 相关各方 当事人 应恪守 基金管理 人和基 金托管 人职 责, 继续忠 实 、 勤勉、尽责地履行 基金 合同规定的义务, 维护 基金份额持有人的 合法 权益。 《 基金合 同》受 中华人民 共和国 (不包 括香港、 澳门特 别行政 区及 台湾 地区) 法律 管辖。 五、 基 金合同 存放 地和投 资者 取得基 金合 同的方 式 《 基金合 同》可 印制成册 , 分别 置备于 基金管理 人、基 金托管 人 和 基金 销售机 构 的 住所, 供 公 众 查 阅、 复制 。 88 二十、 基金托 管协 议的 内 容摘 要 一 、托 管 协 议 当 事 人 (一)基 金 管理 人名称: 金信基金管 理 有限 公司 住所 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室(入驻深圳市前海商务秘 书有限公司) 办公地址:深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦15 层02 单元 邮政编码:518038 法定 代 表人 :殷克胜 成立 时 间:2015 年7 月3 日 批准 设 立机 关: 中国证 券监督管理委员会 批准 设 立文 号: 证监基 金字[2015]1315 号 组织 形 式: 有限 责任 公司 注册 资 本:1 亿 元 人民币 经营 范 围: 基金 募集 、基 金销售、资 产管 理、 特定 客户资 产管 理和 以及 中国 证监 会 许可 的其他 业 务 存续 期 间: 持续 经营 (二) 基金 托管 人 名称 : 招商银行股份有限公司 住所 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 邮政编码:518040 法定 代 表人 :李建红 成立时间:1987 年4 月8 日 基金托管业务批准文号:证监基金字[2002]83 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币 252.20 亿元 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴 现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆 借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇 存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外89 汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行和代理发行股票以外的外币有价证 券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;资信调查、咨 询、见证业务;离岸金融业务。经中国人民银行批准的 其他业务。 二 、基 金 托 管 人 对 基 金 管理 人的业务 监督 和核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定以及 《基金合同》的约定,对基金投 资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行严格监督。《基金合同》明确约定 基金投资证券选择标准的,基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品种池, 以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监 督。 1 、本基金的投资范围为: 本基金主要投资于具有良好流动性的工具,包括现金;期限在 1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;以及中国证监会、中国人 民银行认可 的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人 在与托管人协商 一致并 履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时 合理地调整投资范围。 2 、本基金不得投资于以下金融工具: (1)股票; (2)可转换债券、可交换债券; (3)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的 除外; (4)信用等级在 AA+以下的债券与非金融企业债务 融资工具; (5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 法律法规或监管部门取消或变更上 述限制后,本基金不受上述规定的限制或以变 更后的规定为准,但需提前公告。 3 、本基金投资组合应符合以下规定: (1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天,平均剩余 存续期不得超过240 天; (2)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的 10%; 90 (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%; (4)除发生巨额赎回 、连续3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累 计赎回30%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 20%; (5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产 净值的40%,本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期 后不得展期; (6)本基金投资于有固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的 30% , 但如果基金投资于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受该比例限制; (7)本基金投资于具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基 金资产净值的比例合计不 得超过20%;投资于不具有基金托管资格的同一商业银行的银 行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不 得超过5%; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;本 基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券 规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金 资产净值的10%;本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类 资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;本基金投资的资产支持 证券须具有评级资质 的资信评级机构进行持续信用评级;本基金投资的资产支持证券 不得低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相 当于AAA 级;持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、不再符合投资标准,本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内 予以全部卖出; (9)本基金持有的同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始 权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10% ,国债、中央银行票 据、政策性金融债券除外; (10)本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净 值的比例合计不得低于 5%; (11)本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易 日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比 例合计不得低于 10%; (12)本基金持有的到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性91 受限资产占基金资产净值的比例合计不得超过 30%; (13)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其 发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%; (14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金 管理人之外的因素致使本基金 不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (15)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净 值的比例合计不得超过 10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计 不得超过2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存 单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种; (16)本基金根据份额持有人集中度对本基金的投资组合实施调整,遵守以下要 求: ①当本基金前 10 名份额持有人的持有份 额合计超过基金总份额的 50%时,本基金 投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天,平均剩余存续期不得超过 120 天;投资组合 中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工 具占基金资产净值的比例合计不得低于 30% ; ②当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时,本基金 投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天,平均剩余存续期不得超过 180 天;投资组合 中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工 具占基金资产净值的比例合计不得低于 20% ; (17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开 展逆回购交易的,可接受质押品的资质 要求应当与基金合同约定的投资范围保持一 致; (18)本基金的基金总资产不得超过基金资产净值的 140% ; (19)法律法规及中国证监会规定的其他比例限制。 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定;法律法规或监管部 门变更或取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制或以变更后 的规定为准,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。 除上述 (1)、(8)、(10)、(14 )、(17)项外,因证券市场波动、证券发 行人合并、基金规模变动 、基金份额持有人赎回 等基金管理人之外的因素致使基金投92 资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中 国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 4 、本基金财产不得用于以下投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他 不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规或者中国证监会规定禁止的其他活动。 5 、基金管理人应当 自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合 基 金合同的有关约定。 在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同 的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始 。 6 、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控 制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事 其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持 有人利 益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理 价格执行。相关交易 必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大 关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金 管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 7 、如果法律法规及监管政策等对基金合同约定的投资禁止行为和投资组合比例限 制进行变更的,本基金可相应调整禁止行为和投资比例限制规定,不需经基金份额持 有人大会审议。《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适 当程序后,基金 不受上述限制。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理 人选择存款银 行进行监督。基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的 规定及《基金合同》的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基 金托管人,基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行 监督。对于不符合规定的银行存款,基金托管人可以拒绝执行,并通知基金管理人。 本基金投资银行存款应符合如下规定: 93 1 、本基金投资于有固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的 30%,但 投资于有存款期限, 根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制。 2 、本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的 银行存款、同业存单占基 金资产净值的比例合计不得超过 20%。 3 、本基金投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占 基金资产净值的比例合计不得超过 5%。 有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策,基金管理人履行适 当程序后,可相应调整投资组合限制的规定。 3 、基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究,建立健全银行存款的业务流 程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度,切实防范有关风险。 基金托管人负责 对本基金银行定期存款业务的监督与核查,审查、复核相关协议、账户资料、投资指 令、存款证 实书等有关文件,切实履行托管职责。 (1)基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、存 款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造成基金 财产损失的,由基金管理人承担责任。 (2)基金管理人负责控制流动性风险,并承担因控制不力而造成的损失。流动性 风险主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款银行未 能及时兑付的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常 结算业务的风险、因全部提 前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金流动性方面的风险。 (3)基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职务行为 导致基金财产受到损失的,需由基金管理人承担由此造成的损失。 (4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、 《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各 项规定。 (三)基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划付、 账目核对、到期兑付、提前支取 1 、基金投资银行存款协议 的签订 (1)基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存款业务 总体合作协议》(以 下简称《总体合作协议》),确定《存款协议书》的格式范本。 《总体合作协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金管理人共同商94 定。 (2)基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内容进行 复核,审查存款银行资格等。 (3)基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭证的办 理方式、邮寄地址、联系人和联系电话,以及存款证实书或其他有效凭证在邮寄过程 中遗失后,存款余额的确认及兑付办法 等。 (4)由存款银行指定的存放存款的分支机构(以下简称“存款分支机构”)寄送 或上门交付存款证实书 或其他有效存款凭证的,基金托管人可向存款分支机构的上级 行发出存款余额询证函,存款分支机构及其上级行应予配合。 (5)基金管理人应在《存款协议书》中规定,基金存放到期或提前兑付的资金应 全部划转到指定的基金托管账户,并在《存款协议书》写明账户名称和账号,未划入 指定账户的,由存款银行承担一切责任。 (6)基金管理人应在《存款协议书》中规定,在存期内,如本基金银行账户、预 留印鉴发生变更,管理人应及时书面通知存款行,书面 通知应加盖基金托管人预留印 鉴。存款分支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人出具正式书面确认 书。变更通知的送达方式同开户手续。在存期内,存款分支机构和基金托管人的指定 联系人变更,应及时加盖公章书面通知对方。 (7)基金管理人应在《存款协议书》中规定,因定期存款产生的存单不得被质押 或以任何方式被抵押,不得用于转让和背书。 2 、基金投资银行存款时的账户开设与管理 (1)基金投资于银行存款时,基金管理人应当依据基金管理人与存款银行签订的 《总体合作协议》、《存款协议书》等,以基金的名义在存款银行总行或授权分行 指 定的分支机构开立银行账户。 (2)基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。 3 、存款凭证传递、账目核对及到期兑付 (1)存款证实书等存款凭证传递 存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管理人 应在《存款协议书》中规定,存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或其他有效 存款凭证(下称“存款凭证”),该存款凭证为基金存款确认或到期提款的有效凭 证,且对应每笔存款仅能开具唯一存款凭证。资金到账当日,由存款银行分支机构指95 定的会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥 后,将存款凭证 原件通过快递寄送或上门交付至基金托管人指定联系人;若存款银行分支机构代为保 管存款凭证 的,由存款银行分支机构指定会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金 托管人电话确认收妥。 (2)存款凭证的遗失补办 存款凭证在邮寄过程中遗失的,由基金管理人向存款银行提出补办申请,基金管 理人应督促存款银行尽快补办存款凭证,并按以上(1)的方式快递或上门交付至托管 人,原存款凭证自动作废。 (3)账目核对 每个工作日,基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利 息。 基金管理人应在《存款协议书》中规定,对于 存期超过3 个月的定期存款,存款 银行应于每季末后 5 个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。因存款银 行未寄 送对账单造成的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。 存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证,并在询证函上加盖存款银行公章 寄送至基金托管人指定联系人。 (4)到期兑付 基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分支机构 指定的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的,应与基金托管人电话询问。存款 到期前基金管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款本息事宜。 基金托管人在存款到期日 未收到存款本息或存款本息金额不符时,通知基金管理 人与存款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管 理人应将接洽结果告知基金 托管人,基金托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。 基金管理人应在《存款协议书》中规定,存款凭证在邮寄过程中遗失的,存款银 行应立即通知基金托管人,基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出具相关证 明文件后,与存款银行指定会计主管电话确认后,存款银行应在到期日将存款本息划 至指定的基金资金账户。如果存款到期日为法定节假日,存款银行顺延至到期后第一 个工作日支付,存款银行需按原协议约定利率和实 际延期天数支付延期利息。 4 、提前支取 如果在存款期限内,由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性 管理的需要等96 原因,基金管理人可以提前支取全部或部分资金。 提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。 5 、基金投资银行存款的监督 基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定及《基 金合同》的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作日内纠正。基 金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 10 个工作日内纠正的,基金托管人应报 告中国证监会。基金托管人发现基金管理 人有重大违规行为,应立即报告中国证监 会,同时通知基金管理人在 10 个工作日内纠正或拒绝结算,若因基金 管理人拒不执行 造成基金财产损失的,相关损失由基金管理人承担,基金托管人不承担任何责任。 (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理 人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提 供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对 手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人有责任确保及时将更新 后的交易对手名单发送给基金托管人, 否则由此造成的损失应由基金管理人承担。基 金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交 易对手。基金托管 人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。在基金 存续期间基金管理人可以调整交易对手名单,但应将调整结果至少提前一个工作日书 面通知基金托管人。新名单确定时已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交 易,仍应按照协议进行结算,但不得再发生新的交易。如基金管理人根据市场需要临 时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交 易对手发生交易前 3 个交易日内与基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交 易,并负 责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手在 基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以 对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债 券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照 事先约定的交易对手进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不 承担由此造成的任何损失和责任。 (五)本基金投资流通 受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通 受限证券有关问题的通知》等有关监管规定。 97 1 、流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、 公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由 于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质 押券等流通受限证券。 本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券,且限于由中国证券登记结 算有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份有限公司 负责登记和存管的,并可在证券交易所 或全国银行间债券市场交易的证券。 本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。 本基金不得投 资有锁定期但锁定期不明确的证券。 2 、基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理 人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投 资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预 案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情 况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金 托管人,保证 基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两 个工作日内,以书面或其他双方认可的方 式确认收到上述资料。 基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取 积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎 回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足 额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证券导致的 流动性风险,基金托管人不承担任何责任。 3 、基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合 法律法规要求 的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数 量、发行价格 、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、应划付的认购款、资金 划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令 前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审 核。 由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息,致使托管人无法审核 认购指令而影响认购款项划拨的,基金托管人免于承担责任。 98 4 、基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理人投资 流通受限证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协议》以及其 他相关法律法规的有关规定 ,应及时通知基金管理人,并呈报中国证监会,同时采取 合理措施保护基金投资人的利益。基金托管人有权对基金管理人的违法、违规以及违 反《基金合同》、《托管协议》的投资指令不予执行,并立即通知基金管理人纠正, 基金管理人不予纠正或已代表基金签署合同不得不执行时,基金托管人应向中国证监 会报告。 5 、基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定 媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面 价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 (六)基金管理人应当对投资中期票据业务进 行研究,认真评估中期票据投资业 务的风险,本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务,并应符合法律法规 及监管机构的相关规定。 (七)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产 净值计算、每万份基金已实现收益、7 日年化收益率、基金费用开支及收入确定、基金 收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和 核查。 (八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投 资运作违反法 律法规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通 知基金管理人 限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基 金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人,对于收到的书面通知,基金管理 人应以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明 违规原因及纠正期限。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复 查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠 正的,基金托管人应报告中国证监会。 (九)基金管理人有义务 配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和 本托管协议对基金业务执行核查。包括但不限于:对基金 托管人发出的提示,基金管 理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托 管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告 的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 99 (十)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行 政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人及时纠 正,由此造成的损失由基金管理人承担,托管人 在履行其通知义务后,予以免责。 (十一)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监 会, 同时通知基金管理人限期纠正。 三 、基 金 管 理 人 对 基 金 托管 人的业务 核查 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金 托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计 算的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益、7 日年化收益率、根据基 金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金 财产实行分账管 理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基 金法》、基 金合同、托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人 限期纠正。基金托管人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基 金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上 述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。 (三)基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托管协 议对基金业务执行核查,包括但不限于:对基金管理人发出的书 面提示,基金托管人 应在规定时间内答复并改正,或就基金管理人的疑义进行解释或举证;基金托管人应 积极配 合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。 (四)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同 时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 四 、基 金 财 产 的 保管 (一)基金财产保管的原则 1 、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2 、基金托管人应安全保管基金财产。 3 、基金托管人按照规定开设基金财产投资所需的相关账户。 4 、基金托管人对所托管的不同基金财 产分别设置账户,确保基金财产的完整与独 立。 5 、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协 议的约定保管基金财100 产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。不属 于基金托管人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管期间的损坏、灭 失,基金托管人不承担由此产生的责任。 6 、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到 账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金资金账户的,基金托管人应 及时通知基金管理人采取措施进行催收,基金管理人应负责向有关当事人 追偿基金财 产的损失。 7 、基金托管人对因为 基金管理人投资产生的存放或存管在 基金托管人以外机构的 基金资产,或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产(包括但不限于期货 保证金账户内的资金、期货合约等)及其收益,由于该等机构或该机构会员单位等本 协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金资产造成的损失等不承 担责任。 8 、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财 产。 (二)基金募集期间及募集资金的验资 1 、基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立 并管理。 2 、基金募集期满或提前结束募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金 份额持有人人数符 合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于 基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账户,同时在规定时间 内,基金管理人应聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验 资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或2 名以上中国注册会计师签字方为有 效。 3 、若基金募集期限届满,未能满足基金备案的条件,由基金管理人按规定办理退 款等事宜。 (三)基金资金账户的开立和管理 1 、基金托管人以 本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户(也可称为“托 管账户”),保管基金的银行存款,并根据基金 管理人的指令办理资金收付。托管账 户名称应为“金信民发货币市场基金”,预留印鉴为基金托管人印章。 2 、基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和101 基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账 户进行本基金业务以外的活动。 3 、基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有关规 定。 (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1 、基金托管人在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金 开立基金托管人与基金联名的证券账户。 2 、基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人 和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3 、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理 和运用由基金管理人负责。 4 、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备 付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的 一级法人清 算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、客户结算保证金、交收价差保证 金等的收取按照 中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 5 、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资 品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的, 按有关规定开立、使用并管理; 若 无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 (五)债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公 司和银行间市场清算所股份有限公司的有关规定,以基金的名义在中 央国债登记结算 有限责任公司开立债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。 (六)其他账户的 开立和管理 1 、基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码等, 基 金托管人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。 完成上述账户开立后,基金管 理人应以书面形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码和保证金监控中 心的登录用户名及密码告知基金托管人。资金密码和保证金监控中心登录密码重置由 基金管理人进行,重置后务必及时通知托管人。 基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合,并提供所需资料。 基金管102 理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性,且在相关资料变更后及时将变更 的资料提供给基金托 管人。 2 、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,由 基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新账户按 有关规定使用并管理。 3 、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金托管人 的保管库,或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市 场清算所股份有限公 司、中国证券登记结算有限责任公司或票据营业中心的代保管库,实物保管凭证由基 金托管 人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的 指令办理。基金托管人对由上述存放机构及基金托管人以外机构实际有效控制的有价 凭证不承担保管责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管 理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财 产有关的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件 。基金 管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内 将正本送达基金托管 人处。因基金管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不 一致所造成的后果,由基金管理人负责。 重大合同的保管期限为基金合同终止后不少 于15 年。 对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合 同复印件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。基金管理人向基金托管人提供的 合同复印件与基金管理人留存原件不一致的,以托管人收到的复印件为准。 五 、基 金资产 净值 计算与 复核 (一)基金资产净值、各类基金份额 的每万份基金已实现收益及 7 日年化收益率 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 本基金 通 过 每 日 计 算 基 金 收 益 并 分 配 的 方 式 , 使 本 基 金 的 基 金 份 额 净 值 保 持 在 人 民币 1.00 元。该基金 份额净值是计算各类基金份额申购与赎回价格的基础。国家另有 规定的,从其规定。 103 基 金 管 理 人 每 工 作 日 计 算 基 金 资 产 净 值 、 各 类 基 金 份 额 的 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 及7 日年化收益率,经基金托管人复核无误后,按规定公告。 (二) 复核程序 基 金 管 理 人 每 估 值 日 对 基 金 资 产 进 行 估 值 后 , 将 基 金 资 产 净 值 、 各 类 基 金 份 额 的 每万份基金已实现收益及 7 日年化收益率结果发送基金托管人,经基金托管人复核无 误后,由基金管理人对外公布。 (三)根据有关法律法规,基金资产净 值计算和基金会计核算的义务由基金管理 人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计 问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管 理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 六 、基 金份额 持有 人名册 的登 记及保 管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基金 份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金 管理人 和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年。如不能妥 善保管,则按相关法律法规承担 责任。 在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托 管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金管理人 和托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并 应遵守保密义务。 七 、争 议解决 方式 各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,如经友好协商 未能解决的,任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会,按照华南国 际经济贸 易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决 是终局的,对各方当事人均有约束力 ,仲裁费用 包括但不限于案件受理费、律师费、 保全费、执行费、差旅费等 由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠 实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合 法权益。 本协议受中华人民共和国(不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区)法律管 辖。 104 八 、托 管协议 的变 更与终 止 (一)托管协议的变更程序 本 协 议 双 方 当 事 人 经 协 商 一 致 , 可 以 对 协 议 进 行 修 改 。 修 改 后 的 新 协 议 , 其 内 容 不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。 (二)基金 托管协议终止的情形 1 、《基金合同》终止; 2 、基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而 在6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; 3 、基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而 在6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务; 4 、发生法律法规或《基金合同》规定的其他终止事项。 二十一 、对基金份额持有 人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供 一系列的服务,基金管理人将根据基金份 额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如 下: 一 、通 知服务 基金管理人通过短信、电子邮件、邮寄信件或电话等方式按基金份额持有 人意愿 为基金份额持有人提供各项通知服务。通知服务内容包括账户交易确认通知、纸质账 单寄送失败通知、与基金份额持有人相关的基金管理人公告及重要信息通知等服务。 二 、查 询与咨 询服 务 基金份额持有人可通过基金管理人客服热线和网站等完成查询与咨询服务。基金 份额持有人可通过以上方式进行基金管理人信息查询和持有人账户信息查询。客服专 员在工作时 间还可为基金份额持有人提供人工查询、答疑服务。 具体查询内容:最新公告、各基金产品介绍、基金管理人 介绍等基金管理人信 息;基金交易信息、资产市值、基金份额净值、基金收益分配等账户信息。 三 、资 料索取 服务 为方便基金份额持有人办理各种直销交易手续,基金管理人网站上提供直销业务 表单下载。基金份额持有人也可通过客户服务热线向客服专员索取业务表格。 另外,基金管理人还可根据客户需求提供对账单、资产证明等资料。 四 、互 动活动 基金管理人可以为基金份额持有人定期或不定期地举办各种互动活动,以加强基105 金份额持有人与基金管理人 之间的互动联系。 五 、基 金理财 业务 咨询 为更好地与基金份额持有人沟通,客服专员可以在工作时间内为基 金份额持有人 解答基金理财方面的疑问,提供关于基金理财的咨询服务。 六 、投 诉建议 受理 如果基金份额持有人对基金管理人提供的各项服务有疑问,可通过发送电子邮 件、客服热线等方式随时向基金管理人提出。基金管理人将采用限期处理、分级管理 的原则,及时处理基金份额持有人的投诉建议。 七 、基 金管理 人客 户服务 中心 联系方 式 客户服务热线:400-866-2866;0755-82510235 人工坐席服务时间:周一至周五(除节假日)9:00-17:00 网址:www.jxfunds.com.cn 客服邮箱:service@jxfunds.com.cn 八 、如 本招募 说明 书存在 任何 投资者 无法 理解的 内容 ,请通 过上 述方式 联系 基金管 理 人 。请 投资者 确保 投资前 已经 全面理 解了 本招募 说明 书。 二十二 、其他应披露事项 无。 二十三 、招募说明书存放 及查阅方式 本基金招募说明书公布后,分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构 的住所,投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后,可在 合理时间内取得上述文件 复印件。 二十四 、备查文件 一、备查文件目录 1 、中国证监会关于准予 金信民发货币市场 基金募集注册的批复文件 2 、《金信民发货币市场基金 基金合同》 3 、《金信民发货币市场基金 托管协议》 4 、法律意见书 5 、基金管理人业务资格批件和营业执照 6 、基金托管人业务资格批件和营业执照 106 二、存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。 三、查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后,可在合理时间内取得 备查文件的复制件或复印件。 金信基金管理有限公司 2019 年1 月29 日