东 海 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
东 海 祥 龙 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ）
招 募 说 明 书 （ 更 新 ） 摘 要
（2019 年第 1 号）
基 金 管 理 人 ： 东 海 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
东海祥龙 灵活配 置混合 型证券 投资基 金 （LOF ）
招募 说明书 （ 更新） 摘要
重要提示
本 基 金 经2016 年10 月9 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 【2016 】2305 号 文 准 予 注
册募集。本基金基金合同于2016 年12 月21 日 生 效 。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国证监会
注 册 ， 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 注 册 ， 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价值和收益做出实质性
判 断 或 保 证 ， 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 。 中国证监会不对基金的投资价值及市场前
景等作出实质性判断或者保证。
投 资 有 风 险 ， 投 资 者 认 购 或 申 购 本 基 金 时 应 认 真 阅 读 本 招 募 说 明 书 ， 全面认识本基金
产品的风险收益特征， 充分考虑投资者自身的风险承受能力， 并对于认购 （或申购） 基金
的 意 愿 、 时 机 、 数 量 等 投 资 行 为 做 出 独 立 决 策 。 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者 基 金 投 资 的 “买者
自负 ” 原 则 ， 在 投 资 者 作 出 投 资 决 策 后 ， 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 导 致 的 投 资 风 险 ，
由投资者自行负担。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产 生 波 动 ， 投 资 者 在 投
资 本 基 金 前 ， 应 全 面 了 解 本 基 金 的 产 品 特 性 ， 理 性 判 断 市 场 ， 并 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的 各
类 风 险 ， 包 括 ： 因 政 治 、 经 济 、 社 会 等 环 境 因 素 对 证 券 价 格 产 生 影 响 而 形 成 的 系 统 性 风 险 、
个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、
本基金的特定风险等等。
在本基金封闭期内， 基金份额持有人只能通过证券市场二级市场交易卖出基金份额变
现 。 在 证 券 市 场 持 续 下 跌 、 基 金 二 级 市 场 交 易 不 活 跃 等 情 形 下 ， 有 可 能 出 现 基 金 份 额 二 级
市场交易价格低于基金份额净值的情形， 即基金折价交易， 从而影响基金份额持有人收益
或产生损失。
在本基金封闭期内， 本基金以参与投资定向增发股票为主要投资目标， 公募基金参与
定 向 增 发 ， 如 果 估 值 日 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 的 初 始 取 得 成 本 低 于 在 证 券 交 易 所
上市交易的同一股票的市价， 将按照监管机构或行业协会有关规定确定股票公允价值， 本
基金基金净值可能由于估值方法的原因偏离所持有股票的收盘价所对应的净值， 投资者在
二级市场交易或受限申购赎回时，需考虑该估值方式对基金净值的影响。
本基金可投资于中小企业私募债， 中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小东海祥龙 灵活配 置混合 型证券 投资基 金 （LOF ）
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企业采用非公开方式发行的债券。 由于不能公开交易， 一般情 况 下 ， 交 易 不 活 跃 ， 潜 在 较
大 流 动 性 风 险 。 当 发 债 主 体 信 用 质 量 恶 化 时 ， 受 市 场 流 动 性 所 限 ， 本 基 金 可 能 无 法 卖 出 所
持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。
本基金为混合型基金， 预期收益和预期风险高于货币市场基金、 债券型基金， 但低于
股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的产品。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票 （含主板、 中小板、 创业板及其他经
中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、
中 期 票 据 、短 期 融 资 券 、中 小 企 业 私 募 债 、可 转 换 债 券（ 含 可 分 离 交 易 可 转 换 债 券 ）、次
级 债 ）、资 产 支 持 证 券 、 债 券 回 购 、银 行 存 款 、货 币 市 场 工 具 、权 证 、股 指 期 货 、国 债 期
货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关规
定）。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 本基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入本基金的投资范围。
封 闭 期 内 ， 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 为 0%-100% ， 非 公 开 发 行 股 票 资 产 占 非
现金基金资产的比例不低于 80% ； 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 国 债 期 货 和 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳
的交易保证金后， 应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 转换为上市开放 式 基 金 （LOF ）
后，股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%。转换为上市开放式基金（LOF）后，每
个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一
年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5% ， 其 中 现 金 不 包 括 结 算 备 付 金 、
存出保证金和应收申购款等 。
本 基 金 初 始 募 集 面 值 为 人 民 币1.00 元 。 在 市 场 波 动 因 素 影 响 下 ， 本 基 金 净 值 可 能 低
于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对
本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保
证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2018 年12 月21 日 ， 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截 止 日 为
2018 年9 月30 日（财务数据未经审计）。 东海祥龙 灵活配 置混合 型证券 投资基 金 （LOF ）
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一 、 基 金 管 理 人
（ 一 ） 基 金 管 理 人 概 况
名称：东海基金管理有限责任公司
住所：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 360 室
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1528 号 陆 家 嘴 基 金 大 厦 15 楼
法定代表人：葛伟忠
成立时间：2013 年 2 月 25 日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证券监督管理委员会《关于核准设立东海基金管理有限责任公司
的批复》（证监许可[2013]179 号）
注册资本：人民币 1.5 亿元
联系人：王兆
联系电话：（021 ）60586900
股东名称及其出资比例：
东海证券股份有限公司
45%
深圳鹏博实业集团有限公司
30%
苏州市相城区江南化纤集团有限公司
25%
（ 二 ） 主 要 人 员 情 况
1、董事会成员
葛 伟 忠 先 生 ， 董 事 ， 工 商 管 理 硕 士 。 现 任 东 海 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 董 事 长 ， 兼 任 东
海瑞京资产管 理 （ 上 海 ） 有 限 公 司 董 事 。 曾 任 东 海 证 券 股 份 有 限 公 司 深 圳 香 梅 路 营 业 部 总
经 理 助 理 、 综 合 管 理 部 总 经 理 助 理 、 上 海 愚 园 路 营 业 部 总 经 理 、 人 力 资 源 部 总 经 理 、 总 裁
助理，东海基金管理有限责任公司总经理等职。
邓 升 军 先 生 ， 董 事 ， 经 济 学 硕 士 。现 任 东 海 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 总 经 理 ， 兼 任 东 海
瑞 京 资 产 管 理 （ 上 海 ） 有 限 公 司 董 事 长 。 历 任 东 海 基 金 研 究 开 发 部 总 监 、 专 户 理 财 部 总 监 、东海祥龙 灵活配 置混合 型证券 投资基 金 （LOF ）
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公司总经理助理、公司副总经理等职。曾任职于广发证券资产管理部。
戴 焜 祖 先 生 ， 董 事 ， 研 究 生 学 历 。现 任 东 海 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 银 行 部 总 经 理 、 企
业创新融资部总经理。 历任东海证券 股 份 有 限 公 司 固 定 收 益 部 副 总 经 理 、 资 产 管 理 分 公 司
副总经理等职。
杨 学 林 先 生 ， 董 事 ， 工 学 学 士 。 现 任 深 圳 鹏 博 实 业 集 团 有 限 公 司 董 事 长 、中 国 电 子 器
件工业有限公司董事长。 曾任深圳市天潼微电子技术公司工程师、 深圳市垅运照明电器有
限公司总工程师等职。
顾 志 强 先 生 ， 董 事 。 现 任 苏 州 市 相 城 区 江 南 化 纤 集 团 有 限 公 司 销 售 经 理 。 曾 任 职 于 吴
县第二化纤厂、苏州市吴申化纤厂。
邱 兆 祥 先 生 ， 独 立 董 事 ， 财 政 信 贷 本 科 。 现 任 对 外 经 济 贸 易 大 学 金 融 研 究 所 名 誉 所 长 、
教 授 、 博 士 生 导 师 ， 兼 任 西 南 财 经 大 学 和 暨 南 大 学 等 高 校 教 授 、 博 士 生 导 师 ， 中 国 汽 车 金
融研究中心主任 。 曾 任 中 央 财 经 大 学（ 原 中 央 财 政 金 融 学 院 ） 助 教 、 北 京 语 言 大 学 （ 原 北
京语言学院）讲师、中国金融学院教授。
张 心 泉 女 士 ，独 立 董 事 ，法 学 硕 士 。现 任 华 东 政 法 大 学 副 教 授 、硕 士 研 究 生 导 师 、行
政法教研室副主任。曾任华东政法大学讲师。
李 清 伟 先 生 ，独 立 董 事 ，法 学 博 士 ，现 任 上 海 大 学 法 学 院 教 授 、博 士 生 导 师 ，兼 任 上
海凯宝药业股份有限公司独立董事、 澳门科技大学兼职博导、 澳门城市大学商学院兼职教
授 、 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 仲 裁 员 。 曾 任 职 于 河 南 师 范 大 学 外 语 系 、 上 海 财 经 大 学
法学院。
2、监事会成员
宋 宽 仁 先 生 ，监 事 会 主 席 ， 工 商 管 理 硕 士 ， 会 计 师 、经 济 师 、审 计 师 。现 任 东 海 证 券
股份有限公司合规与风险管理部总经理、 内部审计部总经理、 监事， 东海期货有限责任公
司 监 事 。 曾 任 湖 南 杨 法 律 师 事 务 所 律 师 助 理 ， 湖 南 公 信 投 资 有 限 公 司 副 总 经 理 ， 东 海 证 券
综合管理部高级经理、上海水城南路证券营业部总经理等职。
邓 文 胜 先 生 ， 监 事 ， 经 济 学 硕 士 。现 任 深 圳 鹏 博 实 业 集 团 有 限 公 司 投 资 总 监 ， 曾 任 深
圳农业银行主任、 支行行长， 广东经天律师事务所执业律师， 兰州普合房地产开发有限公
司财务总监，上海道丰投资有限公司总经理等职。 东海祥龙 灵活配 置混合 型证券 投资基 金 （LOF ）
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向 方 华 先 生 ，职 工 监 事 ，法 学 硕 士 ，律 师 。 现 任 东 海 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 监察稽核
部副总经理，曾任职于东海证券股份有限公司。
王 宇 先 生 ，职 工 监 事 ，理 学 硕 士 ，现 任 东 海 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 综 合 管 理 部 副 总 经
理，曾任职于东海证券股份有限公司。
3、公司高级管理人员
葛伟忠先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍）
邓升军先生，总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍）
王 恒 先 生 ， 督 察 长 ， 管 理 学 博 士 ， 兼 任 东 海 瑞 京 资 产 管 理 （ 上 海 ） 有 限 公 司 董 事 。 曾
任中国银河证券信息技术部副主任、主任，中国银河证券党委办公室、总裁办公室主任、
纪 委 委 员 ， 银 河 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 董 事 总 经 理 ， 中 国 银 河 证 券 资 产 管 理 总 部 董 事 总 经
理 ， 东 海 瑞 京 资 产 （ 上 海 ） 管 理 有 限 公 司 总 经 理 、 董 事 长 ， 东 海 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 总
经理助理等职。
4、本基金基金经理
胡德军先生，博士。历任中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券）研究所医药研究员 ，
东海基金管理有限责任公司研究开发部研究员、专户理财部投资经理等职。2015 年 10 月
27 日任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2016 年 12 月 21 日任东海
祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF ） 基 金 经 理 ；2017 年 5 月 22 日 任 东 海 中 证 社 会
发展安全产业主题指数型证券投资基金基金经理。 2018 年 11 月 23 日 任 东 海 核 心 价 值 精 选
混合型证券投资基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
主席：
邓升军先生，总经理 。
成员：
胡德军先生，基金经理。
祝鸿玲女士，基金经理。
杨红女士，研究开发部负责人。
6 、 上述人员之间不存在近亲属关系。
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二 、 基 金 托 管 人
（ 一 ） 基 金 托 管 人 基 本 情 况
名 称 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号
成 立 时 间 ：1984 年 1 月 1 日
法 定 代 表 人 ： 易 会 满
注 册 资 本 ： 人 民 币 35,640,625.71 万元
联 系 电 话 ：010-66105799
联 系 人 ： 郭 明
（ 二 ） 主 要 人 员 情 况
截至 2018 年 6 月 ，中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工 212 人 ，平 均 年 龄 33 岁，95%
以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
（ 三 ） 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务
以 来 ，秉 承 “ 诚 实 信 用 、勤 勉 尽 责 ” 的 宗 旨 ， 依 靠 严 密 科 学 的 风 险 管 理 和 内 部 控 制 体 系 、 规
范 的 管 理 模 式 、 先 进 的 营 运 系 统 和 专 业 的 服 务 团 队 ， 严 格 履 行 资 产 托 管 人 职 责 ， 为 境 内 外
广 大 投 资 者 、 金 融 资 产 管 理 机 构 和 企 业 客 户 提 供 安 全 、 高 效 、 专 业 的 托 管 服 务 ， 展 现 优 异
的市场形象和影 响 力 。 建 立 了 国 内 托 管 银 行 中 最 丰 富 、 最 成 熟 的 产 品 线 。 拥 有 包 括 证 券 投
资 基 金 、 信 托 资 产 、 保 险 资 产 、 社 会 保 障 基 金 、 基 本 养 老 保 险 、 企 业 年 金 基 金 、QFII 资产、
QDII 资 产 、 股 权 投 资 基 金 、 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划 、 证 券 公 司 定 向 资 产 管 理 计 划 、
商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门
类齐全的托管产品体系， 同时在国内率先开展绩效评估、 风险管理等增值服务， 可以为各
类客户提供个性化的托管服务。 截至 2018 年 6 月 ， 中 国 工 商 银 行 共 托 管 证 券 投 资 基 金 874
只。自 2003 年以来，本行连续十五年 获 得 香 港 《 亚 洲 货 币 》 、 英 国 《 全 球 托 管 人 》 、 香
港 《 财 资 》 、 美 国 《 环 球 金 融 》 、 内 地 《 证 券 时 报 》 、《 上 海 证 券 报 》 等 境 内 外 权 威 财 经东海祥龙 灵活配 置混合 型证券 投资基 金 （LOF ）
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媒体评选的 61 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质
获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
三 、 相 关 服 务 机 构
（ 一 ） 销 售 机 构
1 、直销机构
东海基金管理有限责任公司直销中心
住所：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 360 室
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1528 号 陆 家 嘴 基 金 大 厦 15 楼
法定代表人：葛伟忠
电话：（021）60586973
传真：（021）60586906
联系人：王兆
客户服务电话：400-959-5531
网址：www.donghaifunds.com
2、其他销售机构
1）东海证券股份有限公司
住所：江苏省常州市延陵西路 23 号 投 资 广 场 18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号 东 海 证 券 大 厦
法定代表人：赵俊
联系人：汪汇
电话：021-20333363
传真：021-50498825
客服电话：95531
网址：www.longone.com.cn
2）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 东海祥龙 灵活配 置混合 型证券 投资基 金 （LOF ）
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办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：易会满
电话：010-66106912
传真：010-66107914
联系人：洪渊
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
3）江南农村商业银行股份有限公司
注册地址：江苏省常州市和平中路 413 号
办公地址：江苏省常州市和平中路 413 号
法定代表人：陆向阳
电话：0519-89995001
传真：0519-89995001
客户服务电话：96005
网址：www.jnbank.cc
4）东海期货有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 、25、27、29 号
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号 东 海 证 券 大 厦 8 楼
法定代表人：陈太康
联系人：李天雨
电话：021-68757102
传真：021-68756991
客服电话：95531
网址：www.longone.com.cn
5）华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号 安 联 大 厦 28 层 A01 、B01
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号
法定代表人：俞洋
电话：021-64339000
传真：021-54967293 东海祥龙 灵活配 置混合 型证券 投资基 金 （LOF ）
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联系人：杨莉娟
客户服务电话：4001099918
网址：www.cfsc.com.cn
6）兴业证券股份有限公司
注册地址: 福州市湖东路 268 号
办公地址: 浦东新区长柳路 36 号
法人代表: 兰荣
联系电话: 0591-38281963
传真电话：0591-38281963
联系人员：柯延超
客服电话：95562
网址：www.xyzq.com.cn
7）海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路 689 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法 定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
电话：021-23219000
传真：021-63410456
客服电话：400-8888-001、95553
网址：www.htsec.com
8）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座
法定代表人：陈有安
联系人：邓颜
电话：010-66568292
传真：010-66568990
客户服务电话：4008-888-888
网址：www.chinastock.com.cn
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9）德邦证券股份有限公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号 南 半 幢 9 楼
办公地址：上海市福山路 500 号 城 建 国 际 中 心 26 楼
法定代表人：姚文平
联系人：刘熠
电话：021-68761616
传真：021-68767880
客服电话：95353
网址：www.tebon.com.cn
10）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人：杨德红
联系人：钟伟镇
电话：021-38032284
传真：021-38670666
客服电话：95521
网址：www.gtja.com/i/
11 ）恒泰证券股份有限公司
注 册 地 址 ： 内 蒙 古 呼 和 浩 特 赛 罕 区 敕 勒 川 大 街 东 方 君 座 D 座光大银行办公楼 14-18 楼
办 公 地 址 ： 内 蒙 古 呼 和 浩 特 赛 罕 区 敕 勒 川 大 街 东 方 君 座 D 座光大银行办公楼 14-18 楼
法人代表：庞介民
联系人员：罗俊峰
联系电话：18647100075
传真电话：0471-4979545
客服电话：400-196-6188
公司网站：www.cnht.com
12）金元证券股份有限公司
住所：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
办公地址：深圳市深南大道 4001 号 时 代 金 融 中 心 17 层 东海祥龙 灵活配 置混合 型证券 投资基 金 （LOF ）
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法定代表人：陆涛
联系人：马贤清
电话：400-8888-228
传真：0755-83025625
客服电话：400-8888-228
网址：www.jyzq.cn
13）上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址：上海市浦东南路 1118 号 鄂 尔 多 斯 国 际 大 厦 903～906 室
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
电话：021-20613999
传真：021-68596916
客服电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
14）上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼
法定代表人：其实
联系人：潘世友
电话：021-54509988
传真：021-64385308
客服电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
15）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址：上海市杨浦区昆明路 508 号 北 美 广 场 B 座 12 楼
法定代表人：汪静波
联系人： 余 翼飞
电话：021-80358749 东海祥龙 灵活配 置混合 型证券 投资基 金 （LOF ）
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传真：021-38509777
客服电话：4008215399
网址：www.noah-fund.com
16）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
法定代表人：林卓
联系人：张晓辉
电话：0411-88891212
传真：0411-88891212
客服电话：400-6411-999
网址：www.taichengcaifu.com
17）嘉实财富管理有限公司
注 册 地 址 ： 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 办 公 楼 二 期 46 层 4609-10 单元
办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号 金 地 中 心 A 座 6 层
法定代表人：赵学军
联系人：余永健
电话：400-021-8850
传真：010-65215433
客服电话：4000218850
网址：www.harvestwm.cn
18）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 元 茂 大 厦 903
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号 电 子 商 务 产 业 园 2 号楼 2 楼
法人代表：凌顺平
联系人员：吴强
联系电话：0571-88911818
传真电话：0571-86800423
客服电话：4008-773-772
公司网站：www.5ifund.com 东海祥龙 灵活配 置混合 型证券 投资基 金 （LOF ）
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19）北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
法定代表人：赵荣春
电话：010-59158281
传真：010-57569671
联系人：高静
客户服务电话：400-893-6885
公司网站：www.qianjing.com
20）上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易 试 验 区 富 特 北 路 277 号 3 层 310 室
办公地址：上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼
法定代表人：燕斌
电话：021-51507071
传真：021-62990063
联系人：兰敏
客户服务电话：4000-466-788
公司网站：www.66zichan.com
21）上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法人代表：郭坚
联系人员：宁博宇
联系电话：021-20665952
传真电话：021-20665953
客服电话：400-821-9031
公司网站：www.lufunds.com
22）北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号 邮 电 新 闻 大 厦 2 层 东海祥龙 灵活配 置混合 型证券 投资基 金 （LOF ）
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法人代表：闫振杰
联系人员：李露平
联系电话：010-59601366-7024
传真电话：010-62020355
客服电话：400-818-8000
公司网站：www.myfund.com
23）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址：杭州市西湖区万塘路 18 号 黄 龙 时 代 广 场 B 座
法人代表：陈柏青
联系人员：周雁雯
联系电话：0571-28829790
传真电话：0571-26698533
客服电话：4000-766-123
公司网站：www.fund123.cn
24）上海基煜基金销售有限公司
注 册 地 址 ： 上 海 市 崇 明 县 长 兴 镇 路 潘 园 公 路 1800 号 2 号楼 6153 室 （ 上 海 泰 和 经 济 发
展区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号 的 太 平 金 融 大 厦 1503-1504 室
法定代表人：王翔
联系人：俞申莉
电话：021-65370077-209
传真：021-55085991
客服电话：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn
25）长江证券有限责任公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号 长 江 证 券 大 厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号 长 江 证 券 大 厦
法定代表人：尤习贵
电话：027-65799999 东海祥龙 灵活配 置混合 型证券 投资基 金 （LOF ）
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传真：027-85481900
联系人：奚博宇
客户服务电话：95579
网址：www.95579.com
26）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4036 号 荣 超 大 厦 16-20 层
办公地址：上海市陆家嘴环路 1333 号 平 安 金 融 大 厦 26 楼
法定代表人：詹露阳
电话：4008866338
传真：021-58991896
联系人：石静武
客户服务电话：95511
网址：www.pingan.com
（27）开源证券股份有限公司
注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号 都 市 之 门 B 座 5 层
办公地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号 都 市 之 门 B 座 5 层
法定代表人：李刚
联系人：曹欣
电话：029-88365850
客服电话：95325
网址：http://www.kysec.cn/
（28）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街九号院一号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街九号院一号楼
法定代表人：张志刚
联系人：尹旭航
电话：010- 83252183
客服电话：95321
网址：http:// www.cindasc.com
（29）中信建投证券股份有限公司 东海祥龙 灵活配 置混合 型证券 投资基 金 （LOF ）
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注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人：王常青
联系人：许梦园
电话：010-85156398
客服电话：4008-888-108
网址：www.csc108.com
（ 二 ） 登 记 机 构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：周明
联系电话：（010 ）50938856
传真：（010）59378907
联系人： 朱立元
（ 三 ） 出 具 法 律 意 见 书 的 律 师 事 务 所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼
负责人：俞卫锋
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
经办律师：黎明、孙 睿
联系人：孙睿
（ 四 ） 审 计 基 金 财 产 的 会 计 师 事 务 所
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：邹俊 东海祥龙 灵活配 置混合 型证券 投资基 金 （LOF ）
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住所：北京市东城区东长安街 1 号 东 方 广 场 毕 马 威 大 楼 8 层
办公地址：北京市东城区东长安街 1 号 东 方 广 场 毕 马 威 大 楼 8 层
邮政编码：100738
公司电话：（010 ）85085000
公司传真：（010 ）85185111
签章会计师：黄小熠、薛晨俊
业务联系人：薛晨俊
四 、 基 金 名 称
东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
五 、 基 金 的 类 型
混合型证券投资基金
六 、 基 金 的 投 资 目 标
本基金将在严格控制 风 险 的 前 提 下 ， 充 分 挖 掘 和 利 用 市 场 中 潜 在 的 投 资 机 会 ， 力 争 实
现基金资产的长期稳定增值。
七 、 投 资 范 围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票 （含主板、 中小板、 创业板及其他经
中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、
中 期 票 据 、短 期 融 资 券 、中 小 企 业 私 募 债 、可 转 换 债 券（ 含 可 分 离 交 易 可 转 换 债 券 ）、次
级 债 ）、资 产 支 持 证 券 、 债 券 回 购 、银 行 存 款 、货 币 市 场 工 具 、权 证 、股 指 期 货 、国 债 期
货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关规
定）。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 本基金管理人在履行适当程序东海祥龙 灵活配 置混合 型证券 投资基 金 （LOF ）
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后，可以将其纳入本基金的投资范围。
基金的投资组合比例为： 封闭期内， 股票资产占基金资产的比例范围为 0%-100%，非
公开发行股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80% ； 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 国 债 期 货
和股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于交易保证金一倍的现金； 转换为
上市开放式基金（LOF ） 后 ， 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 为 0%-95% ， 每 个 交 易 日 日
终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一年以内的政
府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证
金和应收申购款等。
八 、 投 资 策 略
（ 一 ） 本 基 金 在 基 金 合 同 生 效 后 的 18 个 月 内（ 含 第 18 个 月 ） ， 通 过 对 宏 观 经 济 ， 行
业轮动效应与定向增发项目优势的深入研究， 充分挖掘和利用市场中的潜在机会， 优选能
够 改 善 、 提 升 企 业 基 本 面 与 经 营 状 况 的 定 向 增 发 股 票 进 行 投 资 ， 形 成 以 定 向 增 发 为 核 心 的
投资策略。
1.类别资产配置策略
本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别， 对股票、 债券及货币市
场工具等类别资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。
本 基金采用多因素分析框架， 将综合考量宏观经济变量 （包括 GDP 增长率、 CPI 走势、
M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及国家财政、税收、货币、汇率各项政
策，来动态调整大类资产的配置比例。
2.定向增发股票投资策略
在本基金的封闭期， 基金管理人将主要采取一级市场参与定向增发策略， 以价值投资
理念和方法分析拟参与定增项目的内在价值。 首先本基金对潜在投资目标公司所处行业的
周 期 性 、 景 气 度 、 成 长 性 、 发 展 现 状 及 未 来 趋 势 、 进 入 壁 垒 、 产 业 政 策 等 应 进 行 审 慎 研 究 ，
回避行业投资风险。 精选投资期内上行的行业， 并进而精选上行行业中具有核心竞争能力、
具有持续成长能力的上市公司； 其次本基金在价值精选的基础上， 严格执行成本控制和安
全 边 际 法 则 。 通 过 内 在 价 值 比 较 和 市 场 相 对 价 值 比 较 确 定 安 全 边 际 。 对 于 内 在 价 值 相 较 于东海祥龙 灵活配 置混合 型证券 投资基 金 （LOF ）
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市场相对价值具有一定的差距时， 相应地， 本基金在参与此定增项目时将要求较高的折价
比 例 ； 再 次 本 基 金 管 理 人 将 密 切 跟 踪 投 资 项 目 的 基 本 面 情 况 ， 动 态 评 估 企 业 投 资 价 值 ， 及
时调整未来售出时的目标价。 最后对于解除锁定的增发股份， 基金管理人将基于市场环境、
公司估值水平、同类行业估值水平、公司近期的经营管理状况等作出是否售出的判断。
基于以上定向增发策略， 结 合 当 前 政 策 的 变 化 ， 基 金 管 理 人 采 取 相 对 灵 活 的 参 与 方 法
获取超额收益。
3.股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 在风险可控的前提下， 本着谨慎
原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
4.国债期货投资策略
为更好地实现投资目标， 本基金在注重风险管理的前提下， 以套期保值为目的， 适度
运 用 国 债 期 货 。 本 基 金 利 用 国 债 期 货 流 动 性 好 、 交 易 成 本 低 和 杠 杆 操 作 等 特 点 ， 通 过 国 债
期货提高投资组合的运作效率。
5.债券投资策略
根据流动性管理、 资产配置等需要， 本基金将进行国债 、 金 融 债 、 企 业 债 等 固 定 收 益
类 证 券 的 投 资 。 债 券 投 资 策 略 包 括 利 率 策 略 、 信 用 策 略 、 久 期 策 略 等 ， 由 相 关 领 域 的 专 业
研究人员提出独立的投资策略建议， 经固定收益投资团队讨论， 并经投资决策委员会批准
后形成固定收益证券指导性投资策略。
6.权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具， 投资原则为有利于基金资产增值、 控制下跌风险、 实
现保值和锁定收益。本基金将主要投资满足成长和价值优选条件的高科技公司发行的权
证。
7.资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、 收益率曲线变动分析、 收益率利差分
析和公司基本面分析、 把 握 市 场 交 易 机 会 等 积 极 策 略 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 情 况 下 ， 通 过 信
用研究和流动性管理， 选择风险调整后的收益高的品种进行投资， 以期获得长期稳定收益。
8.中小企业私募债券投资策略
中小企业私募债票面利率较高、 信用风险较大、 二级市场流动性较差。 本基金将运用东海祥龙 灵活配 置混合 型证券 投资基 金 （LOF ）
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基 本 面 研 究 ， 结 合 公 司 财 务 分 析 方 法 对 债 券 发 行 人 信 用 风 险 进 行 分 析 和 度 量 ， 综 合 考 虑 中
小企业私募债券的安全性、 收益性和流动性等特征， 选择风险与收益相匹配的品种进行投
资。
（二）本基金转为上市开放式基金（LOF ） 后 ， 投 资 策 略 相 应 调 整 。
1.类别资产配置策略
本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别， 对股票、 债券及货币市
场工具等类别资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。
本基金采用多因素分析框架，将综合考量宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走
势、M2 的 绝 对 水 平 和 增 长 率 、 利 率 水 平 与 走 势 等 ） 以 及 国 家 财 政 、 税 收 、 货 币 、 汇 率 各
项政策，来动态调整大类资产的配置比例。
2.股票投资策略
深入挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的投资机会， 积极把握宏观经济
和市场发展趋势，精选具有估值优势的公司股票进行投资。
基 金 管 理 人 通 过 “ 自 上 而 下 ” 和 “ 自 下 而 上 ” 相 结 合 的 投 资 思 路 和 定 性 分 析 与 定 量 分 析
相结合的分析方法, 严选其中安全边际较高的个股构建投资组合： 自上而 下 地 分 析 行 业 的
增 长 前 景 、 行 业 结 构 、 商 业 模 式 、 竞 争 要 素 等 分 析 把 握 其 投 资 机 会 ； 自 下 而 上 地 评 判 企 业
的 产 品 、 核 心 竞 争 力 、 管 理 层 、 治 理 结 构 等 ； 并 结 合 企 业 基 本 面 和 估 值 水 平 进 行 综 合 的 研
判，严选安全边际较高的个股。
本 基 金 在 进 行 个 股 筛 选 时 ， 将 主 要 从 定 性 和 定 量 两 个 角 度 对 上 市 公 司 的 投 资 价值进
行 综 合 评 价 ， 精 选 具 有 较 高 投 资 价 值 的 上 市 公 司 ：1 ） 定 性 分 析 ： 通 过 分 析 上 市 公 司 所 处
行 业 、主 营 业 务 、同 行 业 竞 争 水 平 、公 司 内 部 管 理 水 平 、盈 利 能 力 、资 本 负 债 结 构 、商 誉
等 ， 评 估 上 市 公 司 的 “ 内 在 价 值 ” 。2 ） 定 量 分 析 ： 主 要 考 察 上 市 公 司 的 成 长 性 、 盈 利 能 力
及其估值指标，选取具备选成长性好，估值合理的股票，主要采用的指标包括但不限于：
公 司 收 入 、 未 来 公 司 利 润 增 长 率 等 ；
ROE 、ROIC 、 毛 利 率 、 净 利 率 等 ；PE 、PEG 、PB 、
PS 等。
3.股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 在风险可控的前提下， 本着谨慎
原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 东海祥龙 灵活配 置混合 型证券 投资基 金 （LOF ）
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4.国债期货投资策略
为更好地实现投资目标， 本基金 在 注 重 风 险 管 理 的 前 提 下 ， 以 套 期 保 值 为 目 的 ， 适 度
运 用 国 债 期 货 。 本 基 金 利 用 国 债 期 货 流 动 性 好 、 交 易 成 本 低 和 杠 杆 操 作 等 特 点 ， 通 过 国 债
期货提高投资组合的运作效率。
5.债券投资策略
根据流动性管理、 资产配置等需要， 本基金将进行国债、 金融债、 企业债等固定收益
类 证 券 的 投 资 。 债 券 投 资 策 略 包 括 利 率 策 略 、 信 用 策 略 、 久 期 策 略 等 ， 由 相 关 领 域 的 专 业
研究人员提出独立的投资策略建议， 经固定收益投资团队讨论， 并经投资决策委员会批准
后形成固定收益证券指导性投资策略。
6.权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具， 投资原则为有利于基金资产增值 、 控 制 下 跌 风 险 、 实
现保值和锁定收益。本基金将主要投资满足成长和价值优选条件的高科技公司发行的权
证。
7.资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、 收益率曲线变动分析、 收益率利差分
析和公司基本面分析、 把握市场交易机会等积极策略， 在严格控制风险的情况下， 通过信
用研究和流动性管理， 选择风险调整后的收益高的品种进行投资， 以期获得长期稳定收益。
8.中小企业私募债券投资策略
中小企业私募债票面利率较高、 信用风险较大、 二级市场流动性较差。 本基金将运用
基 本 面 研 究 ， 结 合 公 司 财 务 分 析 方 法 对 债 券 发 行 人 信 用 风险进行分析和度量， 综合考虑中
小企业私募债券的安全性、 收益性和流动性等特征， 选择风险与收益相匹配的品种进行投
资。
九 、 业 绩 比 较 基 准
本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指 数 收 益 率× 50%+ 中债综合指数收益率× 50% 。
沪深 300 指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两市指数， 该指数
编制合理、透明，有一定的市场覆盖、抗操纵性强，并且有较高的知名度和市场影响力。东海祥龙 灵活配 置混合 型证券 投资基 金 （LOF ）
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中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制， 样本债券涵盖的范围全面， 具有广
泛的市场代表性， 能够较好的反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势 。 综 合 考 虑 到 本
基金大类资产的配置情况和指数的代表性， 本基金选择沪深 300 指数和中债综合指数的平
均加权作为本基金的投资业绩比较基准。
随着市场环境的变化， 如果上述业绩比较基准不适用本基金时， 本基金管理人可以依
据维护基金份额持有人合法权益的原则， 根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整， 而
无需召开基金份额持有人大会。 调整业绩比较基准应经基金托管人同意， 报中国证监会备
案 ， 基 金 管 理 人 应 在 调 整 实 施 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 中 国 证 监 会 指 定 媒 介
上刊登公告。
十 、 风 险 收 益 特 征
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水 平高于货币市场基金、债券型基金，低于
股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种 。
十 一 、 基 金 投 资 组 合 报 告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 10 月 22 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计，本投资组合报告所载数据截至 2018 年 9 月 30 日。
1.1 报告期末基金资产组合情况
序 项目 金额（元） 占基金总资产的比例东海祥龙 灵活配 置混合 型证券 投资基 金 （LOF ）
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号 （% ）
1 权益投资 126,485,982.43 34.83
其中：股票
126,485,982.43 34.83
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
150,000,000.00 41.30
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
36,529,058.97 10.06
8 其他资产
50,153,511.77 13.81
9 合计
363,168,553.17
100.00
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代
码
行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 76,433,307.84 21.12
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 16,736,066.69 4.62 东海祥龙 灵活配 置混合 型证券 投资基 金 （LOF ）
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供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 20,438,585.36 5.65
H 住宿和餐饮业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 12,878,022.54 3.56
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 126,485,982.43 34.95
1.2.2 报告期末按行业分类的港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 300195 长荣股份 2,507,886 22,272,046.45 6.15 东海祥龙 灵活配 置混合 型证券 投资基 金 （LOF ）
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2 600063 皖维高新 8,136,226 21,749,174.72 6.01
3 000885 城发环境 2,248,806 20,438,585.36 5.65
4 000862 银星能源 5,058,043 16,736,066.69 4.62
5 601888 中国国旅 189,327 12,878,022.54 3.56
6 002475 立讯精密 704,620 10,865,240.40 3.00
7 600566 济川药业 264,700 10,426,533.00 2.88
8 002376 新北洋 388,269 6,884,009.37 1.90
9 300261 雅本化学 448,735 2,127,003.90 0.59
10 000661 长春高新 8,900 2,109,300.00 0.58
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
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1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.10.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
1.10.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 48,419.12
2 应收证券清算款 50,054,452.05
3 应收股利 -
4 应收利息 50,640.60
5 应收申购款 -
6 其他应收款 - 东海祥龙 灵活配 置混合 型证券 投资基 金 （LOF ）
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 50,153,511.77
1.11.2 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.11.3 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序
号
股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
( 元)
占基金资
产净值比
例（% ）
流通受限情况说
明
1 300195 长荣股份 22,272,046.45 6.15
非公开发行, 流
通受限
2 600063 皖维高新 21,749,174.72 6.01
非公开发行, 流
通受限
3 000885 城发环境 20,438,585.36 5.65
非公开发行, 流
通受限
4 000862 银星能源 16,736,066.69 4.62
非公开发行, 流
通受 限
1.11.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
十 二 、 基 金 的 业 绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不东海祥龙 灵活配 置混合 型证券 投资基 金 （LOF ）
招募 说明书 （ 更新） 摘要
保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风
险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（ 一 ） 基 金 净 值 表 现
1、本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交 易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水
平要低于所列数字；
(2)本基金的业绩基准为：沪深300指数收益率× 50% + 上证国债指数收益率 × 50%
（ 二 ） 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动
的 比 较
阶段
净值增长
率 ①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
2016 年 12 月
21 日至 2016
年 12 月 31 日
0.00%
0.01% 0.07%
0.28% -0.07%
-0.27%
2017 年 1 月 1
日至 2017 年
12 月 31 日
-5.61% 0.26% 8.60% 0.32% -14.21% -0.06%
2018 年 1 月 1
日至 2018 年
9 月 30 日
-7.86% 0.44% -6.04% 0.62% -1.82% -0.18%
2016 年 12 月
21 日至 2018
年 9 月 30 日
-13.02
0.35%
2.66%
0.47%
-15.68%
-0.12% 东海祥龙 灵活配 置混合 型证券 投资基 金 （LOF ）
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注：（1 ）本基金基金合同生效日为2016 年12月21日。图示日期为2016 年12月21日至2018 年9 月30
日；
（2 ）本 基 金 的 投 资 范 围 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票（ 含 主 板 、中 小 板 、创 业 板 及 其 他 经 中 国 证
监会核准上市的股票）、债券（包括 国债、金融 债、企业债、公司债、央行票据、中 期票据、短
期融资券、中小企业私募债、可转换 债券（含可 分离交易可转换债券）、次级债）、 资产支持证
券、债券回购、银行存款、货币市场 工具、权证 、股指期货、国债期货以及法律 法 规 或 中 国 证 监
会允许基金投资的其他金融工具（但 须符合中国 证监会相关规定）。
如果法律法规或监管机构以后允许 基金投资其 他品种，本基金管理人在履行适当程 序后，可以
将其纳入本基金的投资范围。
基金的投资组合比例为：封闭期内 ，股票资产 占基金资产的比例范围为0%-100%，非公开发行
股票资产占非现金基金资产的比例不 低于80% ； 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 国 债 期 货 和 股 指 期 货 合 约
需缴纳的交易保证金后， 应当保持不 低于交易保 证金一倍的现金； 转换为上市开放式 基金 （LOF ）
后 ， 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 为0%-95% ， 每 个 交 易 日日终在扣除国债期货和股 指期货合约东海祥龙 灵活配 置混合 型证券 投资基 金 （LOF ）
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需缴纳的交易保证金后，现金或到期 日在一年以 内的政府债券投资比例合计不低于基 金资产净值
的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保 证金 和应收申购款等。
十 三 、 基 金 的 费 用 与 税 收
（ 一 ） 基 金 费 用 的 种 类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
5、基金上市费及年费；
6 、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券、期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、证券账户开户费用、账户维护费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（ 二 ） 基 金 费 用 计 提 方 法 、 计 提 标 准 和 支 付 方 式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50% 年 费 率 计 提 。 管 理 费 的 计 算 方 法 如 下 ：
H ＝E× 1.50%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 基金托管人按照与基金管理
人协商一致的方式于次月前 2 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。 若 遇 法
定节假日 、 公 休 假 等 ， 支 付 日 期 顺 延 。 费 用 自 动 扣 划 后 ， 基 金 管 理 人 应 进 行 核 对 ， 如 发 现
数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费 东海祥龙 灵活配 置混合 型证券 投资基 金 （LOF ）
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本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如
下：
H ＝E× 0.25%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 基金托管人按照与基金管理
人协商一致的方式于次月前 2 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管 人 。 若 遇 法
定 节 假 日 、 公 休 日 等 ， 支 付 日 期 顺 延 。 费 用 自 动 扣 划 后 ， 基 金 管 理 人 应 进 行 核 对 ， 如 发 现
数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
上述 “ 一 、 基 金 费 用 的 种 类 ”中第 3 －10 项 费 用 ， 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定 ， 按 费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（ 三 ） 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目
下列费用不列入基金费用：
1 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产
的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（ 四 ） 基 金 税 收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 东海祥龙 灵活配 置混合 型证券 投资基 金 （LOF ）
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十 四 、 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明
1 、 更 新 “重 要 提 示 ”
（1 ）更新本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日期。
2 、 更 新 “第 三 部 分
基 金 管 理 人 ”
（1 ）更新主要人员情况
3 、 更 新 “第 五 部 分
相 关 服 务 机 构 ”
（1 ）更新 2、其他销售机构
4 、 更 新 “第 九 部 分 基 金 的 投 资 ”
（1 ）更新十、基金投资组合报告，报告所载数据截至 2018 年 9 月 30 日
5 、 更 新 “第 十 部 分
基 金 的 业 绩 ”
6 、 更新 “第 二 十 二 部 分
其 他 应 披 露 事 项 ”部分
（1 ）更新 2018 年 6 月 22 日至 2018 年 12 月 21 日期间涉及本基金的相关公告
东海基金管理有限责任公司
2019 年 1 月 30 日
