太平恒利纯债：更新招募说明书摘要（2019年1月）查看PDF公告
太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 摘要 基金管理 人：太 平 基金管理 有限公 司 基金托管 人：交 通 银行股份 有限公 司 重要提示 太平恒利 纯债债 券 型证券投 资基金( 以 下简称“ 本基金 ”) 根据 2017 年 11 月 14 日中国证券监 督 管理委员 会证监 许 可 2017[2067] 号文注册 募集。 基 金管理 人保证 本招 募说明 书的内 容真 实、准 确、完 整。 中国证 监会对 本基 金募集 的注册 ，并 不表明 其对本 基金 的投资 价值及 市场前景 等 作出实 质性判 断或 保证， 也不表 明投 资于本 基金没 有风 险。投 资者应 当认 真阅读 基金招 募说 明书、 基金合 同等 信息披 露文件 ，自主判 断基金的 投资价 值 ，自主做 出投资 决 策，自行 承担投 资 风险。 证 券投资 基金是 一种 长期投 资工具 ，其 主要功 能是分 散投 资，降 低投资 单一 证券所 带来的 个别 风险。 基金不 同于 银行储 蓄和债 券等能够 提供固定 收益预 期 的金融工 具， 投 资 者购买基 金， 既 可 能按其持 有份额 分 享基金投 资所产 生 的收益， 也可能 承 担基金投 资所带 来 的损失 。 基 金在投 资运作 过程 中可能 面临各 种风 险。本 基金面 临的 主要风 险是市 场风 险、信 用风险 、流 动性风 险、管 理风 险、操 作或技 术风险、 合 规性风 险及本 基金 的特有 风险等 。巨 额赎回 风险是 开放 式基金 所特有 的一 种风险 ，即当 单个 开放日 内的基 金份 额净赎 回申请 超过前一 开放日的 基金总 份 额的 10% 时 ，投资 者将可能 无法及 时 赎回持有 的全部 基 金份额。 本 基金为 纯债债 券型 证券投 资基金 ，其 预期风 险和预 期收 益高于 货币市 场基 金，但 低于股 票型 基金和 混合型 基金 ，属于 证券投 资基金中 的较低预 期风险 和 较低预期 收益产 品 。 本基金 投资于 证 券市场， 基金净 值 会因为证 券市场 波 动等因素 产生波 动 ， 投资人 在投资 本 基金前 ， 应 全面了 解本基 金的 产品特 性，充 分考 虑自身 的风险 承受 能力， 理性判 断市 场，并 承担基 金投 资中出 现的各 类风 险，包 括但不 限于：市 场 风险、 信用风 险、 流动性 风险、 管理 风险、 操作或 技术 风险、 合规性 风险 、本基 金的特 有风 险等。 本基金 投资 中小企 业私募 债券，其 存 在较高 的流动 性风 险和信 用风险 ，尽 管本基 金将中 小企 业私募 债券的 投资 比例控 制在一 定范 围内， 但仍提 请投 资者关 注中小 企业私募 债存在的 上述风 险 及其对基 金总体 风 险的影响 。 投 资有风 险，投 资者 在投资 本基金 前， 应当认 真、仔 细阅 读基金 合同、 招募 说明书 等基金 法律 文件， 全面了 解本 基金的 风险收 益特征和 产品特性 ， 根据 自 身的投资 目的、 投 资期限、 投资经 验 、 资产状 况等判 断 基金是否 和自身 的 风险承受 能力相 适 应， 理性 判断市 场 ， 谨慎 、 独 立做出 投资决 策， 承担基 金投资 中出 现的各 类风险 ，并 通过基 金管理 人或 基金管 理人委 托的 具有基 金销售 业务 资格的 其他机 构购买和 赎回基金 。 基 金管理 人依照 恪尽 职守、 诚实信 用、 谨慎勤 勉的原 则管 理和运 用基金 财产 ，但不 保证投 资本 基金一 定盈利 ，也 不保证 最低收 益。基金 的 过往业 绩并不 预示 其未来 业绩表 现。 基金管 理人管 理的 其他基 金的业 绩并 不构成 对本基 金业 绩表现 的保证 。基 金管理 人提醒 投资者基 金投资的 “买者 自 负”原则 ，在投 资 者作出投 资决策 后 ，基金运 营状况 与 基金资产 净值变 化 引致的投 资风险 ， 由投资者 自行承 担 。 本 摘要根 据基金 合同 和基金 招募说 明书 编写， 并经中 国证 监会核 准。基 金合 同是约 定基金 当事 人之间 权利、 义务 的法律 文件。 基金投资 人 自依基 金合同 取得 基金份 额，即 成为 基金份 额持有 人和 本基金 合同的 当事 人，其 持有基 金份 额的行 为本身 即表 明其对 基金合 同的承认 和接受 ， 并按 照 《 基金法 》 、 《运 作办 法》 、 基金 合同及 其 他有关规 定享有 权 利、 承 担义务 。 基 金投资人 欲了解 基 金份额持 有人的权利和义 务，应详 细查阅 基 金合同。
本招募说 明书 （更 新 ） 所载内容 截止日 为 2018 年 12 月 15 日， 有关财 务数据 和 净值表现 截止日 为 2018 年 9 月 30 日 （ 财务数据 未经审 计） 。 一、基金 合同生 效 日期：2018 年 6 月 15 日 二、基金 管理人 （一）基 金管理 人 概况 名称：太 平基金 管 理有限公 司 住所：中 国上海 市 虹口区邯 郸路 135 号 5 幢 101 室 办公地址 ：中国 上 海浦东新 区花园 石 桥路 33 号花旗集 团 大厦 17 楼 1708 室 法定代表 人：汤 海 涛 设立日期 ：2013 年 1 月 23 日 批准设立 机关及 批 准设立文 号：中 国 证监会 证监 许可[2012]1719 号 组织形式 ：有限 责 任公司 注册资本 ：人民 币 4 亿元 存续期限 ：持续 经 营 联系人： 杨蕾 客户服务 电话：021-61560999 传真：021-38556751 股权结构 ： ■ （二）主 要人员 情 况 1 、董事会 成员 汤 海涛先 生，董 事长 。中共 党员， 经济 及管理 学硕士 。具 有证券 投资基 金从 业资格 。现任 太平 资产管 理有限 公司 党委委 员、副 总经理， 本 公司董 事长。 曾任 交通银 行股份 有限 公司哈 尔滨分 行核 算运行 中心副 主任 、会计 结算部 高级 经理， 交通银 行股 份有限 公司大 庆分行党 委 书记、 行长； 太平 资产管 理有限 公司 市场部 总经理 、北 方项目 事业部 总经 理、产 品开发 部总 经理； 太平养 老保 险股份 有限公 司投资总监等职。 徐 钢先生 ，董事 。中 共党员 ，经济 学硕 士，高 级经济 师。 现任太 平资产 管理 有限公 司副总 经理 。曾任 中国人 寿保 险（集 团）公 司投资管 理 部资产 配置处 、股 权管理 处负责 人； 太平资 产管理 有限 公司股 权投资 事业 部总经 理、组 合管 理部总 经理、 创新 发展部 副总经 理（主持 工作） 、助理 总经理 等职。 邱宏斌先 生， 董 事 。 中共党 员， 经 济 学硕士。 具有证 券 投资基金 从业资 格 。 现任本 公司总 经 理。 曾任 大连信 托 投资公司 证券部 投 资经理 、 上海证券 营业部 总 经理； 大通 证券股 份有限公 司营业 部 总经理、 华 东区总 经理； 泰信 基金管 理有限公 司高级 研 究员、 理财 顾问部 总经理； 光 大保德 信基金 管理 有限公 司专户 理财 部投资 总监； 泰信 基金管 理有限 公司 总经理 助理兼 专户 投资总 监；太 平资 产管理 有限公 司资产管 理事业部 总经理 、 产品开发 部总经 理 、投资管 理中心 副 总经理； 太平基 金 管理有限 公司副 总 经理等职 。 吴 东先生 ，董事 。中 共党员 ，政治 学理 论硕士 ，具有 证券 投资基 金从业 资格 、仲裁 员资格 、律 师资格 。现任 本公 司副总 经理。 曾任上海 市 司法局 办公室 副主 任；中 国人寿 保险 股份有 限公司 上海 分公司 内控合 规部 总经理 ；中国 人寿 保险股 份有限 公司 上海分 公司宝 山支公司 总经理； 太平资 产 管理有限 公司风 险 管理部/ 项 目评审 部 副总经理 （部门 总 经理级 ） 、监 察部总 经理、风 险管理 及 合规部总 经理等 职 。 宋 卫华先 生，董 事。 中共党 员，数 量经 济学硕 士。具 有证 券投资 基金从 业资 格。现 任本公 司副 总经理 。曾任 河南 省驻马 店市第 三中学教 师 ，东北 财经大 学数 量经济 研究所 助理 研究员 ，河南 财政 证券公 司期货 部业 务主管 、总经 理助 理兼投 资部经 理， 中原证 券股份 有限公司 证券投资 总部副 总 经理、上 海大连 西 路营业部 副总经 理 、研究所 副所长 等 职，中原 英石基 金 管理有限 公司副 总 经理。 Thomas Adam Shippey 先生， 董 事。 英 国阿斯顿 大学国 际 商务和德 语学士 。 现任安石 集团战 略 发展总监 兼安石 集 团财务总 监。 曾任 普华 永 道会计师 事务所 注 册会计师 ，瑞银 集 团任执行 董事职 务 。 胡 志浩先 生，独 立董 事。中 共党员 ，金 融学博 士。现 任国 家金融 与发展 实验 室全球 经济与 金融 研究中 心主任 。曾 任职于 中国社 会科学院 金融研究 所、国 家 金融与发 展实验 室 。 赵 然女士 ，独立 董事 。经济 学博士 。现 任河南 省社科 院金 融财贸 所负责 人、 副研究 员 ， 《河南金 融发展 报告暨河南 金融蓝 皮书》副主 编。 曾任职于 跨国公 司 、投资银 行等相 关 企业。 于 春海先 生，独 立董 事。经 济学博 士。 现任中 国人民 大学 经济学 院国际 经济 系主任 、中国 人民 大学国 家发展 与战 略研究 院专聘 研究员、 中 国特色 社会主 义经 济建设 协同创 新中 心研究 员、中 信改 革发展 研究院 资深 研究员 及瞭望 智库 入驻专 家。曾 任职 于中国 航天工 业总公司 第三研究 院第三 设 计部任助 理工程 师。 2 、监事会 成员 陈 沫先生 ，监事 会主 席。民 革党员 ，工 商管理 硕士。 现任 太平资 产管理 有限 公司信 息技术 部总 经理。 曾任职 于太 平人寿 保险公 司，曾任 太平资产 管理有 限 公司运营 保障部 副 总经理、 信息技 术 部副总经 理、运 营 管理部副 总经理 等 职。 曹 燕萍女 士，监 事。 中共党 员，经 济学 硕士。 现任太 平资 产管理 有限公 司研 究部总 经理。 曾任 申银万 国证券 研究 所经理 助理、 高级研究 员、能源 小组组 长 ，海富通 基金管 理 有限公司 高级研 究 员、绝对 收益组 基 金经理， 国金证 券 研究所研 究总监 等 职。 谢 雪竹女 士，监 事。 中共党 员，经 济学 硕士。 现任中 原证 券股份 有限公 司合 规总监 。曾任 河南 财政证 券公司 驻武 汉证券 交易中 心及河南 证券交易 中心交 易 员、 总 经理秘 书 （ 公 司中层 ） ， 中原证 券 股份有限 公司督 察 室主任 、 经纪 业务总 部副总经 理、 郑州商 城路营业 部总经 理 、 公司办公 室主任 、 董事会秘 书、首 席 风险官兼 合规管 理 总部（法 律事务 总 部）总经 理等职 务 。 白 莉莉女 士，职 工监 事。中 共党员 ，国 际贸易 学硕士 。具 有证券 投资基 金从 业资格 。现任 本公 司机构 业务部 副总 监。曾 任中信 建投证券 有限责任 公司理 财 经理，金 鹰基金 管 理有限公 司渠道 经 理，太平 资产管 理 有限公司 金融市 场 部高级业 务副总 裁 等职。 陈 吟绮女 士，职 工监 事。中 共党员 ，法 学硕士 。具有 证券 投资基 金从业 资格 。现任 本公司 资深 合规经 理。曾 任国 联安基 金管理 有限公司 监察稽核 部法律 稽 核专员， 中原英 石 基金管理 有限公 司 法务稽核 经理。 张 健先生 ，职工 监事 。金融 工程硕 士。 具有证 券投资 基金 从业资 格。现 任本 公司产 品管理 部副 总监。 曾任交 银施 罗德基 金管理 有限公司 产品经理 ，国联 安 基金管理 有限公 司 高级产品 经理， 中 原英石基 金管理 有 限公司产 品管理 部 副总监。 3 、公司高 级管理 人 员 汤 海涛先 生，董 事长 。中共 党员， 经济 及管理 学硕士 。具 有证券 投资基 金从 业资格 。曾任 交通 银行股 份有限 公司 哈尔滨 分行核 算运行中 心 副主任 、会计 结算 部高级 经理， 交通 银行股 份有限 公司 大庆分 行党委 书记 、行长 ；太平 资产 管理有 限公司 市场 部总经 理、北 方项目事 业 部总经 理、产 品开 发部总 经理； 太平 养老保 险股份 有限 公司投 资总监 等职 。现任 太平资 产管 理有限 公司党 委委 员、副 总经理 ，本基金 管理人董 事长、 代 任总经理 。 邱 宏斌先 生，总 经理 。中共 党员， 经济 学硕士 。具有 证券 投资基 金从业 资格 。曾任 大连信 托投 资公司 证券部 投资 经理、 上海证 券营业部 总 经理； 大通证 券股 份有限 公司营 业部 总经理 、华东 区总 经理； 泰信基 金管 理有限 公司高 级研 究员、 理财顾 问部 总经理 ；光大 保德信基 金 管理有 限公司 专户 理财部 投资总 监； 泰信基 金管理 有限 公司总 经理助 理兼 专户投 资总监 ；太 平资产 管理有 限公 司资产 管理事 业部总经 理、产品 开发部 总 经理、投 资管理 中 心副总经 理；太 平 基金管理 有限公 司 副总经理 等职。 现 任本基金 管理人 总 经理。 王 健先生 ，督察 长。 中共党 员，经 济学 硕士， 高级会 计师 。具有 证券投 资基 金从业 资格。 曾任 河南证 券有限 责任 公司计 划财务 处、稽查 处 副处长 、处长 ，中 原证券 股份有 限公 司资产 保全总 部、 法律事 务总部 、合 规管理 总部总 经理 ，中原 英石基 金管 理有限 公司筹 备组常务 副组长， 中原英 石 基金管理 有限公 司 督察长等 职务。 现 任本基金 管理人 督 察长。 吴 东先生 ，副总 经理 。中共 党员， 政治 学理论 硕士， 具有 证券投 资基金 从业 资格、 仲裁员 资格 、律师 资格。 曾任 上海市 司法局 办公室副 主 任；中 国人寿 保险 股份有 限公司 上海 分公司 内控合 规部 总经理 ；中国 人寿 保险股 份有限 公司 上海分 公司宝 山支 公司总 经理； 太平资产 管理有限 公司 风险管 理部/项目评 审部副 总经理 （部 门总经 理级） 、监察 部总经 理、风 险管 理及合 规部总 经理 等职。 现任本 基金 管理人 副 总经理。 金 芳女士 ，副总 经理 。工商 管理硕 士。 具有证 券投资 基金 从业资 格。曾 任中 国对外 贸易信 托投 资公司 项目经 理及 上海证 券自营 业务负责 人， 中国 化工进 出 口公司总 裁办公 室 秘书， 中 宏人寿 投 资部助理 总经理 （ 主持工作 ） ， 太平人 寿投资部 副总经 理 兼投委会 秘书， 太 平资 管 运营保障 部副总 经 理、市场 服务部 总 经理、金 融市场 事 业部总经 理。现 任 本基金管 理人副 总 经理。 宋 卫华先 生，副 总经 理。中 共党员 ，数 量经济 学硕士 。具 有证券 投资基 金从 业资格 。曾任 河南 省驻马 店市第 三中 学教师 ，东北 财经大学 数 量经济 研究所 助理 研究员 ，河南 财政 证券公 司期货 部业 务主管 、总经 理助 理兼投 资部经 理， 中原证 券股份 有限 公司证 券投资 总部副总 经理、上 海大连 西 路营业部 副总经 理 、研究所 副所长 等 职务，中 原英石 基 金管理有 限公司 副 总经理。 现任本 基 金管理人 副总经 理 。 4 、本基金 现任基 金 经理 潘莉女士 ，牛津 大 学工商管 理硕士 ， 具有证券 投资基 金 从业资格 。2004 年 6 月起曾就 职于东 京 海上日动 火灾保 险 株式会社 非日系 部、 英 国 皇家太 阳联合 保险 公司大 客户部 担任 核保和 客服工 作； 中国人 保资产 管理 有限公 司历任 集中 交易室 交易员 、固 定收益 部投资 经理；南 通农村商 业银行 股 份有限公 司历任 金 融市场部 固收类 投 资经理、 投资总 监 。2018 年 2 月加入本公司担 任固定 收 益部基金 经理，2018 年 3 月 23 日起担任太 平 日日金货 币市场 基 金基金经 理、太 平 日日鑫货 币市场 基 金基金经 理。2018 年 6 月 15 日起担任 本基金基 金经理 。
5 、投资决 策委员 会 成员的姓 名、职 务 本基金投 资采取 集 体决策制 度，投 资 决策委员 会成员 的 姓名及职 务如下 ： 投资决策 委员会 成 员： 总经 理邱宏 斌 先生 （投 资决策 委 员会主席 ） 、 总经理 助理宋磊 先生、 权 益投资部 副总监 兼 基金经理 梁鹏先 生 、 量 化 投资部负 责人徐 磊 先生、研 究发展 部 负责人兼 基金经 理 林开盛先 生、资 深 研究员魏 志羽先 生 、固定收 益部负 责 人陈晓女 士。 三、基金 托管人 （一）基 金托管 人 概况 本基金托 管人为 交 通银行股 份有限 公 司，基本 信息如 下 ： 公司法定 中文名 称 ：交通银 行股份 有 限公司（ 简称： 交 通银行） 公司法定 英文名 称 ：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表 人：彭 纯 住所： 中国 （上海 ）自由贸 易试验 区 银城中路 188 号 办公地址 ： 中国（ 上海）自 由贸易 试 验区银城 中路 188 号 邮政编码 ：200120 注册时间 ：1987 年 3 月 30 日 注册资本 ：742.62 亿元 基金托管 资格批 文 及文号： 中国证 监 会证监基 字[1998]25 号 联系人： 陆志俊 电话：95559 交通银行 始建于 1908 年， 是中国 历史最 悠久的银 行之一 ， 也是近代 中国的 发 钞行之一 。 1987 年重新组建 后的交 行 正式对外 营业， 成 为 中 国第一家 全国性 的 国有股份 制商业 银 行， 总 部设在 上海 。2005 年 6 月交通 银行在香 港联合 交 易所挂牌 上市 ，2007 年 5 月在上海证 券 交 易 所挂牌上 市。 根据 2017 年英国 《 银行家 》 杂志 发布的 全球 千家大银 行报告 ， 交通银行 一级资 本 位列第 11 位， 较上 年上升 2 位 ；根据 2017 年美国《 财富》 杂 志发布的 世界 500 强公司排 行榜， 交 通银行营 业收入 位 列第 171 位。 截至 2018 年 9 月 30 日， 交通银 行资产 总额为人 民币 93915.37 亿元 。 2018 年 1-9 月， 交通银 行实现 净利润( 归属 于母公 司股东)人民 币 573.04 亿元。 交 通银行 总行设 资产 托管业 务中心 （下 文简称 “托管 中心 ” ） 。现有 员工具有 多年基 金、证 券和 银行的 从业经验， 具备基 金从业资格 ，以 及 经济师 、会计 师、 工程师 和律师 等中 高级专 业技术 职称 ，员工 的学历 层次 较高， 专业分 布合 理，职 业技能 优良 ，职业 道德素 质过硬， 是一支诚 实勤勉 、 积极进取 、开拓 创 新、奋发 向上的 资 产托管从 业人员 队 伍。 （二）主 要人员 情 况 彭纯先生 ，董事 长 、执行董 事，高 级 会计师。 彭先生 2018 年 2 月起任本行 董事长 、 执行董事 。2013 年 11 月起任本行执 行董事。2013 年 11 月至 2018 年 2 月任本行副董 事长、 执 行 董事，2013 年 10 月至 2018 年 1 月任 本行行长 ；2010 年 4 月至 2013 年 9 月 任中国投 资有限 责 任公司副 总经理 兼 中央汇金 投资有 限 责任 公司执行 董事、 总 经理；2005 年 8 月至 2010 年 4 月任本 行执行董 事、副 行 长；2004 年 9 月至 2005 年 8 月任本行 副行长；2004 年 6 月 至 2004 年 9 月任 本行董事 、行长 助 理；2001 年 9 月至 2004 年 6 月任本 行 行长助理 ；1994 年至 2001 年历任 本行 乌鲁木齐 分行副 行 长 、 行长，南 宁分行 行 长，广州 分行行 长 。彭先生 1986 年于 中国人民 银行研 究 生部获经 济学硕 士 学位。 任德奇先 生，副 董 事长、执 行董事 、 行长，高 级经济 师 。 任先生 2018 年 8 月 起任本行 副董事 长 、执行董 事、行 长 。2014 年 7 月至 2016 年 11 月任中国 银行副行 长，2016 年 12 月至 2018 年 6 月 任中国银 行执行 董 事、副行 长，其 中 ：2015 年 10 月至 2018 年 6 月兼任中 银香港（ 控股） 有 限公司非 执行董 事 ，2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任 中国银 行上 海人民币 交易业 务 总部总裁 ； 2003 年 8 月至 2014 年 5 月 历 任中国建 设银行 信 贷审批部 副总经 理、 风险监控 部总经 理、 授信管理 部总经 理 、 湖北 省分行 行长 、 风险管理 部总经 理 ； 1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后在中 国建设银 行岳阳 长 岭支行 、 岳阳 市中 心 支 行、岳阳 分行， 中 国建设银 行信贷 管 理委员会 办公室 、 信贷风险 管理部 工 作。任先 生 1988 年于清华大 学获工 学 硕士学位 。 袁庆伟女 士，资 产 托管业务 中心总 裁 ，高级经 济师。 袁女士 2015 年 8 月起任本行 资产托 管 业务中心 总裁；2007 年 12 月至 2015 年 8 月，历任 本行 资产托管 部总经 理 助理、副 总经理 ， 本行 资产托管 业务中 心 副总裁；1999 年 12 月至 2007 年 12 月，历任 本行乌 鲁 木齐分行 财务会 计 部副科长 、科长 、 处长助理 、副处 长 ，会 计 结算部高 级经理 。 袁女士 1992 年毕业 于中国石 油大学 计 算机科学 系，获 得 学士学位 ，2005 年于新疆财 经学院 获 硕士学位 。 （三）基 金托管 业 务经营情 况 截至 2018 年 9 月 30 日，交通 银行共 托管证券 投资基 金 384 只。此外， 交 通银行还 托管了 基 金公司特 定客户 资 产管理计 划、证 券 公司 客 户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII 证券 投资资产 、RQFII 证 券投资资 产、QDII 证券投资 资产和 QDLP 资金等产品 。 四、相关 服务机 构 （一）基 金份额 销 售机构 1 、直销机 构 名称：太 平基金 管 理有限公 司 住所：中 国上海 市 虹口区邯 郸路 135 号 5 幢 101 室 办公地址 ：中国 上 海浦东新 区花园 石 桥路 33 号花旗集 团 大厦 10 楼 1004 室 法定代表 人：汤 海 涛 联系人： 杨蕾 客户服务 电话：021-61560999 直销电话 ：021-38556789 直销传真 ：021-38556751 公司网址 ：www.taipingfund.com.cn 2 、其他销 售机构 其他销售 机构情 况 详见本基 金基金 份 额发售公 告及基 金 管理人届 时发布 的 变更销售 机构的 相 关公告。 3 、基金管 理人可 根 据有关法 律法规 的 要求，选 择其它 符 合要求的 机构销 售 本基金， 并及时 公 告。 （二）登 记机构 名称：太 平基金 管 理有限公 司 住所：中 国上海 市 虹口区邯 郸路 135 号 5 幢 101 室 办公地址 ：中国 上 海浦东新 区花园 石 桥路 33 号花旗集 团 大厦 17 楼 1708 室 法定代表 人：汤 海 涛 联系人： 朱俊 联系电话 ：021-38556627 （三）出 具法律 意 见书的律 师事务 所 名称：上 海市海 华 永泰律师 事务所 住所： 上海 市华阳 路 112 号 2 号楼东 虹桥法律 服务园 区 302 室 办公地址 ：上海 市 东方路 69 号裕景 国 际商务广 场 A 座 15 层 负责人： 张诚 经办律师 ：张兰 、 梁丽金 联系人： 张兰 联系电话 ：021-5877 3177 传真：021-5877 3268 （四）审 计基金 财 产的会计 师事务 所 名称：普 华永道 中 天会计师 事务所( 特 殊普通合 伙) 注册地址 ：上海 市 浦东新区 陆家嘴 环 路 1318 号星展银行 大厦 6 楼 办公地址 ：上海 市 湖滨路 202 号普华 永道中心 11 楼 执行事务 合伙人 ： 李丹 经办注册 会计师 ： 薛竞、金 诗涛 电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人： 金诗涛 五、基金 的名称 太平恒利 纯债债 券 型证券投 资基金 六、基金 的类型 债券型基 金 七、基金 的投资 目 标 在一定程 度上控 制 组合净值 波动率 的 前提下， 力争长 期 内实现超 越业绩 比 较基准的 投资回 报 。 八、基金 的投资 方 向 本基金的 投资范 围 主要为具 有良好 流 动性的固 定收益 类 品种， 包括国 债、 金融债 、 企业 债、 公司债 、 央行 票据 、 中期 票据、 短期 融资券、 超 短期融 资券、 中小 企业私 募债、 资产 支持证 券、次 级债 、可分 离交易 可转 债的纯 债部分 、债 券回购 、银行 存款 、同业 存单等 法律法规 或中国证 监会允 许 基金投资 的其他 固 定收益类 金融工 具 （但须符 合中国 证 监会的相 关规定 ） 。 本基金不 投资于 股 票、权证 等权益 类 资产，也 不投资 于 可转换债 券（可 分 离交易可 转债的 纯 债部分除 外） 、可交 换债券。 基金的投 资组合 比 例为：本 基金对 债 券的投资 比例不 低 于基金资 产的 80％ ；本基金 持有现 金 或者到期 日在一 年 以内的政 府债券 投 资比 例 不低于基 金资产 净 值的 5% ， 其中， 现 金不包括 结算备 付 金、存出 保证金 、 应收申购 款等。 如 法律法 规或监 管机 构以后 允许基 金投 资的其 他品种 ，基 金管理 人在履 行适 当程序 后，可 以将 其纳入 投资范 围， 其投资 比例遵 循届时有 效法律法 规或相 关 规定。 九、基金 的投资 策 略 本 基金债 券投资 将主 要采取 久期策 略， 同时辅 之以信 用利 差策略 、收益 率曲 线策略 、收益 率利 差策略 、息差 策略 、债券 选择策 略等积极 投资策略 ，在有 效 控制风险 的基础 上 ，力求取 得超越 基 金业绩比 较基准 的 收益。 1 、资产配 置策略 在 资产配 置方面 ，本 基金通 过对宏 观经 济形势 、经济 周期 所处阶 段、利 率曲 线变化 趋势和 信用 利差变 化趋势 的重 点分析 ，比较 未来一定 时 间内不 同债券 品种 和债券 市场的 相对 预期收 益率， 在基 金规定 的投资 比例 范围内 对不同 久期 、信用 特征的 券种 ，及债 券与现 金类资产 之间进行 动态调 整 。 2 、久期策 略 本 基金将 主要采 取久 期策略 ，通过 自上 而下的 组合久 期管 理策略 ，以实 现对 组合利 率风险 的有 效控制 。为控 制风 险，本 基金采 用以“目 标久期” 为中心 的 资产配置 方式。 目 标久期的 设定划 分 为两个层 次： 战 略 性配置和 战术性 配 置。 “ 目标久 期” 的 战略性配 置由投 资 决策 委 员会确定， 主要根 据对宏观 经济和 资 本市场的 预测分 析 决定组合 的目标 久 期。 “目 标久期” 的 战术性配 置由基 金 经理根据 市场短 期 因素 的 影 响在战 略性配 置预 先设定 的范围 内进 行调整 。如果 预期 利率下 降，本 基金 将增加 组合的 久期 ，直至 接近目 标久 期上限 ，以较 多地获得 债券价格 上升带 来 的收益； 反 之， 如果 预期利率 上升， 本 基金将缩 短组合 的 久期， 直至 目标久 期下限， 以 减小债 券价格下 降带来 的 风险。 3 、收益率 曲线策 略 收 益率曲 线的形 状变 化是判 断市场 整体 走向的 依据之 一， 本基金 将据此 调整 组合长 、中、 短期 债券的 搭配。 本基 金将通 过对收 益率曲线 变化的预 测, 适时采 用子弹式 、杠铃 或 梯形策略 构造组 合 ，并进行 动态调 整 。 4 、骑乘策 略 本 基金将 采用骑 乘策 略增强 组合的 持有 期收益 。这一 策略 即通过 对收益 率曲 线的分 析，在 可选 的目标 久期区 间买 入期限 位于收 益率曲线 较 陡峭处 右侧的 债券 。在收 益率曲 线不 变动的 情况下 ，随 着其剩 余期限 的衰 减，债 券收益 率将 沿着陡 峭的收 益率 曲线有 较大幅 的下滑， 从而获得 较高的 资 本收益； 即使收 益 率曲线上 升或进 一 步变陡， 这一策 略 也能够提 供更多 的 安全边际 。 5 、息差策 略 本基金将 利用回 购 利率低于 债券收 益 率的情形 ，通过 正 回购将所 获得的 资 金投资于 债券， 利 用杠杆放 大债券 投 资的收益 。 6 、债券选 择策略 根 据单个 债券到期收 益率相 对于市场收 益率曲 线的偏离程 度，结 合信用等级 、流动 性、选择权 条款、 税赋特点等 因素, 确定 其投资价 值, 选择定价 合理或 价 值被低估 的债券 进 行投资。 7 、中小企 业私募 债 投资策略 本 基金将 深入研 究发 行人资 信及公 司运 营情况 ，与中 小企 业私募 债券承 销券 商紧密 合作， 合理 合规合 格地进 行中 小企业 私募债 券投资。 本基金在 投资过 程 中密切监 控债券 信 用等级或 发行人 信 用等级变 化情况 ， 力求规避 可能存 在 的债券违 约，并 获 取超额收 益。 8 、资产支 持证券 投 资策略 本 基金投 资资产 支持 证券将 采取自 上而 下和自 下而上 相结 合的投 资策略 。自 上而下 投资策 略指 本基金 在平均 久期 配置策 略与期 限结构配 置 策略基 础上， 运用 数量化 或定性 分析 方法对 资产支 持证 券的利 率风险 、提 前偿付 风险、 流动 性风险 溢价、 税收 溢价等 因素进 行分析， 对 收益率 走势及 其收 益和风 险进行 判断 。自下 而上投 资策 略指本 公司运 用数 量化或 定性分 析方 法对资 产池信 用风 险进行 分析和 度量，选 择风险与 收益相 匹 配的更优 品种进 行 配置。 十、基金 的业绩 比 较基准 本基金的 业绩比 较 基准为： 中国债 券 总指数收 益率。 中国债券 总指数 是 由中央国 债登记 结 算有限责 任公司 于 2001 年 12 月 31 日 推出的债 券指数 。 它是中国 债券市 场 趋势的表 征， 也是 债券组 合 投资管 理业绩 评估 的有效 工具。 中国 债券指 数为掌 握我 国债券 市场价 格总 水平、 波动幅 度和 变动趋 势，测 算债 券投资 回报率 水平，判 断 债券供 求动向 提供 了很好 的依据 。因 此，本 基金的 业绩 比较基 准选择 中国 债券总 指数收 益率 。中国 债券总 指数 通过中 央国债 登记结算 有限责任 公司的 官 方网站 www.chinabond.com.cn 对外 公 布。若未 来法律 法 规发生变 化，或 者 有更权威 的、更 能 为市场普 遍接受 的 业绩 比 较 基准推 出，或 者市 场发生 变化导 致本 业绩比 较基准 不再 适用或 本业绩 比较 基准停 止发布 ，本 基金管 理人可 以依 据维护 投资者 合法权益 的原则， 在与基 金 托管人协 商一致 并 报中国证 监会备 案 后，适当 调整业 绩 比较基准 并及时 公 告，而无 需召开 基 金份额持 有人大 会 。 十一、基 金的风 险 收益特征 本基金为 债券型 基 金，预期 收益和 预 期风险高 于货币 市 场基金， 但低于 混 合型基金 、股票 型 基金，属 于较低 风 险/ 收益的 产品。 十二、基 金的投 资 组合报告 本 基金管 理人的 董事 会及董 事保证 所载 资料不 存在虚 假记 载、误 导性陈 述或 重大遗 漏，并 对其 内容的 真实性 、准 确性和 完整性 承担个别 及连带责 任。 本基金的 托管人 一 一交通银 行股份 有 限公司根 据本基 金 合同规定 ，于 2019 年 1 月 10 日复 核了 本报告中 的财务 指 标、净值 表现和 投 资 组 合报告等 内容， 保 证复核内 容不存 在 虚假记载 、误导 性 陈述或者 重大遗 漏 。 本投资组 合报告 所 载数据截 至 2018 年 9 月 30 日，本报 告中财务 资料未 经 审计。 1 、报告期 末基金 资 产组合情 况 ■ 2 、报告期 末按行 业 分类的股 票投资 组 合 报告期末 按行业 分 类的境内 股票投 资 组合 本基金本 报告期 末 未持有股 票。 报告期末 按行业 分 类的港股 通投资 股 票投资组 合 本基金本 报告期 末 未持有港 股通股 票 。 3 、报告期 末按公 允 价值占基 金资产 净 值比例大 小排序 的 前十名股 票投资 明 细 本基金本 报告期 末 未持有股 票。 4 、报告期 末按债 券 品种分类 的债券 投 资组合 ■ 5 、报告期 末按公 允 价值占基 金资产 净 值比例大 小排序 的 前五名债 券投资 明 细 ■ 6 、报告期 末按公 允 价值占基 金资产 净 值比例大 小排序 的 前十名资 产支持 证 券投资明 细 本基金本 报告期 末 未持有资 产支持 证 券。 7 、报告期 末按公 允 价值占基 金资产 净 值比例大 小排序 的 前五名贵 金属投 资 明细 本基金本 报告期 末 未持有贵 金属。 8 、报告期 末按公 允 价值占基 金资产 净 值比例大 小排序 的 前五名权 证投资 明 细 本基金本 报告期 末 未持有权 证。 9 、报告期 末本基 金 投资的股 指期货 交 易情况说 明 (1) 报告期末本基金 投资的股 指期货 持 仓和损益 明细 本基金本 报告期 末 未持有股 指期货 。 (2) 本基金投资股指 期货的投 资政策 本基金本 报告期 末 未持有股 指期货 。 10、报告期末 本基 金投资的 国债期 货 交易情况 说明 (1) 本期国债期货投 资政策 本基金未 投资国 债 期货。 (2) 报告期末本基金 投资的国 债期货 持 仓和损益 明细 本基金未 投资国 债 期货。 (3) 本期国债期货投 资评价 本基金未 投资国 债 期货。 11、投资组合 报告 附注 （1 ） 本报告 期内， 本基金投 资的前 十 名证券的 发行主 体 没有出现 被监管 部 门立案调 查， 或 在 本报告编 制日前 一 年内受到 公开谴 责 处罚 的 情况。 （2 ）本报 告期内 ， 本基金投 资的前 十 名股票中 没有出 现 超出基金 合同规 定 备选股票 库的情 形 。 （3 ）其他 资产构 成 ■ （4 ）报告 期末持 有 的处于转 股期的 可 转换债券 明细 本基金本 报告期 末 未持有处 于转股 期 的可转换 债券。 （5 ）报告 期末前 十 名股票中 存在流 通 受限情况 的说明 本基金本 报告期 末 未持有股 票。 十三、基 金的业 绩 基 金管理 人承诺 以诚 实信用 、勤勉 尽责 的原则 管理和 运用 基金财 产，但 不保 证基金 一定盈 利。 基金的 过往业 绩并 不代表 其未来 表现。投 资有风险 ，投资 人 在做出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金 招募说明 书。 ■ 注：本基 金成立 于 2018 年 6 月 15 日。 十四、基 金的费 用 与税收 （一）基 金费用 的 种类 1 、基金管 理人的 管 理费； 2 、基金托 管人的 托 管费； 3 、 《基 金合同 》生 效后与基 金相关 的 信息披露 费用； 4 、 《基 金合同 》生 效后与基 金相关 的 会计师费 、律师 费 、诉讼费 和仲裁 费 ； 5 、基金份 额持有 人 大会费用 ； 6 、基金的 证券交 易 费用； 7 、基金的 银行汇 划 费用； 8 、基金的 账户开 户 费用、账 户维护 费 用； 9 、按照国 家有关 规 定和《基 金合同 》 约定，可 以在基 金 财产中列 支的其 他 费用。 （二）基 金费用 计 提方法、 计提标 准 和支付方 式 1 、基金管 理人的 管 理费 本基金的 管理费 按 前一日基 金资产 净 值的 0.30% 年费率 计 提。管理 费的计 算 方法如下 ： H ＝E×0.30% ÷当 年天数 H 为每日 应计提 的 基金管理 费 E 为前一日 的基金 资 产净值 基金管理 费每日 计 提， 按月支 付。 由基 金管理人 与基金 托 管人核对 一致后， 基金托管 人按照 与 基金管理 人协商 一 致的方式 于次月 首 日起 5 个工作日 内从基 金 财产中一 次性支 付 给基金管 理人。 若 遇法定节 假日、 公 休假或不 可抗力 等 ，支付日 期顺延 。 2 、基金托 管人的 托 管费 本基金的 托管费 按 前一日基 金资产 净 值的 0.10% 的年费 率 计提。托 管费的 计 算方法如 下： H ＝E×0.10% ÷当 年天数 H 为每日 应计提 的 基金托管 费 E 为前一日 的基金 资 产净值
基金托管 费每日 计 提， 按月支 付。 由基 金管理人 与基金 托 管人核对 一致后， 基金托管 人按照 与 基金管理 人协商 一 致的方式 于次月 首 日起 5 个工作日 内从基 金 财产中一 次性支 付 给基金托 管人。 若 遇法定节 假日、 公 休日或不 可抗力 等 ，支付日 期顺延 。 3 、 证券账户 开户 费 用： 证券 账户开 户 费经基金 管理人 与 基金托管 人核对 无 误后， 自 基金合 同 生效后一 个月内 由 基金托管 人从基 金 财 产 中 划付，如 基金财 产 余额不足 支付该 开 户费用， 由基金 管 理人于基 金合同 生 效后一个 月后的 5 个工作日 内进行 垫 付，基金 托管人 不 承担 垫 付开户费 用义务 。 4 、 上述 “一、 基 金 费用的种 类中第 3 －9 项费用” ， 根据有 关法规及 相应协 议 规定， 按费 用实际 支出金额 列入当 期 费用， 由基 金托管 人根 据基金管 理人指 令 并参照行 业惯例 从 基金财产 中支付 。 （三）不 列入基 金 费用的项 目 下列费用 不列入 基 金费用： 1 、基金管 理人和 基 金托管人 因未履 行 或未完全 履行义 务 导致的费 用支出 或 基金财产 的损失 ； 2 、基金管 理人和 基 金托管人 处理与 基 金运作无 关的事 项 发生的费 用； 3 、 《基 金合同 》生 效前的相 关费用 ； 4 、其他根 据相关 法 律法规及 中国证 监 会的有关 规定不 得 列入基金 费用的 项 目。 （四）基 金税收 本基金运 作过程 中 涉及的各 纳税主 体 ，其纳税 义务按 国 家税收法 律、法规执行。 十五、对 招募说 明 书更新部 分的说 明 本 基金管理 人根据《 中华人民 共和国证 券投资基 金法 》 、 《 公开募集 证券投资 基金运作 管理办法 》 、 《 证券投 资基金 销售管理 办法 》 、 《 证 券 投 资基金 信息披 露管 理办法 》 、 《公开募 集开放 式证券 投资 基金流 动性风 险管 理规定 》及其 他有 关法律 法规的规定 ，结合 本基金管理 人对 本基金实 施的投 资 管理活动 ，对本 基 金管理人 于 2018 年 5 月 9 日刊登的 本基金招 募说明 书 进行了更 新，主 要 更新的内 容如下 ： 1 、在“重 要提示 ” 部分明确 了更新 招 募说明书 内容的 截 止日期、 财务数 据 的截止日 期。 2 、对“第 二部分 释义”的 内容进 行 了更新。 3 、对“第 三部分 基金管理 人”的 内 容进行了 更新。 4 、对“第 四部分 基金托管 人”的 内 容进行了 更新。 5 、对“第 五部分 相关服务 机构” 的 内容进行 了更新 。 6 、对“第 六部分 基金的募 集”的 内 容进行了 更新。
7 、对“第 七部分 基金合同 的生效 ” 的内容进 行了更 新 。 8 、对“第 八部分 基金份额 的申购 与 赎回”的 内容进 行 了更新。 9 、对 “第九 部分 基金的投 资” 的内 容进行了 更新。 10、增加“第 十部 分 基金的业 绩” 的内容。 11、对“第十 六部 分 基金的信 息披露 ”的内容 进行了 更 新。 12、对“第二 十部 分 基金托管 协议的 内容摘要 ”的内 容 进行了更 新。 13、对“第二 十一 部分 对基金 份额持 有人的服 务”的 内 容进行了 更新。 14、对“第二 十二 部份 其他应 披露事 项” ，披露 了自基 金合同生 效以来 涉 及本基金 的相关 公 告。 太平基金 管理有 限 公司 二〇一九 年一月 二 十九日
