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金融地产(512640)

金融地产:更新招募说明书(2018年第2号)查看PDF公告

 
 
嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券
投资基金更新招募说明书 
(2018 年第2 号) 
 
基 金管 理人: 嘉实 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 银行股 份有 限公司 
重要提 示 
本基金 经2013 年7 月12 日中国 证券 监督 管理 委员 会 《 关于 核准 嘉实 中证 金融 地产交 易
型开放 式指 数证 券投 资基 金募集 的批 复》 ( 证监 许 可[2013]921 号 ) 核 准公 开 发售, 本基 金
基金合 同 于2014 年6 月20 日正 式生 效, 自该 日起 本基金 管理 人开 始管 理本 基金。 
本招募 说明 书是 对原 《嘉 实中证 金融 地产 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金招 募说明 书 》
的 定 期 更 新 ,原 招 募 说 明书 与 本 招 募 说明 书 不 一 致的 , 以 本 招 募说 明 书 为 准。 基 金 管 理人
保 证 本 招 募 说明 书 的 内 容真 实 、 准 确 、完 整 。 本 招募 说 明 书 经 中国 证 监 会 核准 , 但 中 国证
监 会 对 本 基 金募 集 的 核 准, 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的价 值 和 收 益 作出 实 质 性 判断 或 保 证 ,也
不表明 投资 于本 基金 没有 风险。 投资 者认 购或 申购 基金份 额时 应认 真阅 读本 招募说 明书 。 
本基金投资于证券市 场, 基金净值会因为证券 市场 波动等因素产生波动 ,投 资者根据
所 持 有 的 基 金份 额 享 受 基金 收 益 , 同 时承 担 相 应 的投 资 风 险 。 投资 者 在 投 资本 基 金 前 ,应
全 面 了 解 本 基金 的 产 品 特性 , 充 分 考 虑自 身 的 风 险承 受 能 力 , 理性 判 断 市 场, 并 承 担 基金
投 资 中 出 现 的各 类 风 险 ,包 括 : 因 政 治、 经 济 、 社会 等 环 境 因 素对 证 券 价 格产 生 影 响 而形
成 的 系 统 性 风险 、 个 别 证券 特 有 的 非 系统 性 风 险 、基 金 管 理 人 在基 金 管 理 实施 过 程 中 产生
的 基 金 管 理 风险 、 本 基 金的 特 定 风 险 等等 。 本 基 金属 股 票 型 证 券投 资 基 金 ,预 期 风 险 与收
益 水 平 高 于 混合 型 基 金 、债 券 型 基 金 与货 币 市 场 基金 。 本 基 金 为指 数 型 基 金, 主 要 采 用完
全 复 制 法 跟 踪标 的 指 数 的表 现 , 具 有 与标 的 指 数 、以 及 标 的 指 数所 代 表 的 股票 市 场 相 似的
风险收 益特 征。 
投资者申购的基金份 额当 日可卖出,当日未卖 出的 基金份额在份额交收 成功 之前不得
卖出和 赎回 ;即 在目 前结 算规则 下,T 日 申购 的基 金份额 当日 可卖 出,T 日 申购当 日未 卖出
的基金 份额 ,T+1 日 不得 卖出和 赎回 ,T+1 日 交收 成功后 T+2 日可 卖出 和赎 回。因 此为 投资嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 
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者 办 理 申 购 业务 的 代 理 机构 若 发 生 交 收违 约 , 将 导致 投 资 者 不 能及 时 、 足 额获 得 申 购 当日
未卖出 的基 金份 额, 投资 者的利 益可 能受 到影 响。 
投资者投资本基金时 需具 有上海证券账户,但 需注 意,使用上海证券交 易所 基金账户
只 能 进 行 基 金的 现 金 认 购和 二 级 市 场 交易 , 如 投 资者 需 要 使 用 本基 金 标 的 指数 成 份 股 中的
上 海 证 券 交 易所 上 市 股 票参 与 网 下 股 票认 购 或 基 金的 申 购 、 赎 回, 则 应 开 立上 海 证 券 交易
所 A 股 账户; 如投 资者需 要使用本 基金 标的指 数成 份股中的 深圳 证券交 易所 上市股票 参与
网下股 票认 购, 则还 应开 立深圳 证券 交易 所A 股账 户。 
投资者在投资本基金 之前 ,请仔细阅读本基金 的招 募说明书和基金合同 ,全 面认识本
基 金 的 风 险 收益 特 征 和 产品 特 性 , 并 充分 考 虑 自 身的 风 险 承 受 能力 , 理 性 判断 市 场 , 谨慎
做出投 资决 策。 
基金的过往业绩并不 预示 其未来表现。基金管 理人 承诺以恪尽职守、诚 实信 用、谨慎
勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财产 ,但 不保 证基 金一 定盈利 ,也 不向 投资 者保 证最低 收益 。 
本招募 说明 书已 经本 基金 托管人 复核 。本 招募 说明 书所载 内容 截止 日为 2018 年 12 月
20 日, 有关 财务 数据 和净 值表现 截止 日 为 2018 年9 月 30 日 (未 经审 计) , 特 别事项 注明 除
外。 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 
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目录 
一、绪 言........................................................................................................................................... 4 
二、释 义........................................................................................................................................... 5 
三、基 金管 理人 ............................................................................................................................. 11 
四、基 金托 管人 ............................................................................................................................. 21 
五、相 关服 务机 构 ......................................................................................................................... 23 
六、基 金的 募集 ............................................................................................................................. 35 
七、基 金合 同的 生效 ..................................................................................................................... 41 
八、基 金份 额的 交易 ..................................................................................................................... 42 
九、基 金份 额的 申购 与赎 回 ......................................................................................................... 44 
十、基 金的 投资 ............................................................................................................................. 59 
十一、 基金 的业 绩 ......................................................................................................................... 72 
十二、 基金 的财 产 ......................................................................................................................... 74 
十三、 基金 资产 的估 值 ................................................................................................................. 75 
十四、 基金 的收 益与 分配 ............................................................................................................. 79 
十五、 基金 的费 用与 税收 ............................................................................................................. 81 
十六、 基金 的会 计与 审计 ............................................................................................................. 83 
十七、 基金 的信 息披 露 ................................................................................................................. 84 
十八、 风险 揭示 ............................................................................................................................. 88 
十九、 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财产 的清 算 ..................................................................... 93 
二十、 基金 合同 的内 容摘 要 ......................................................................................................... 95 
二十一 、基 金托 管协 议的 内容摘 要 ........................................................................................... 108 
二十二 、对 基金 份额 持有 人的服 务 ........................................................................................... 118 
二十三 、其 他应 披露 事项 ........................................................................................................... 119 
二十四 、招 募说 明书 存放 及查阅 方式 ....................................................................................... 120 
二十五 、备 查文 件 ....................................................................................................................... 121 
 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 
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一、绪 言 
本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 (以 下简 称 《基 金法 》 ) 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 ( 以下简 称 《 运作办 法》 ) 、 《证 券投 资基金 销售 管理
办法 》 (以 下简 称 《 销售 办法 》 ) 、 《 证券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 ( 以下简 称 《信 息
披露办 法》 ) 、 《公 开募 集开放 式证 券投 资基 金流 动性风 险管 理规 定》 (以 下简称 《 流动 性
风险管 理规 定》 )、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 第 5 号<招 募说 明书的 内容 与
格式>》 等有 关法 律法 规以 及 《嘉 实中 证金 融地 产交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同》
编写。 
基金管理 人承 诺本招 募说 明书 不存 在任 何虚假 记载 、误导性 陈述 或者重 大遗 漏,并对 其
真 实 性 、 准 确性 、 完 整 性承 担 法 律 责 任。 本 基 金 是根 据 本 招 募 说明 书 所 载 明的 资 料 申 请募
集 的 。 本 基 金管 理 人 没 有委 托 或 授 权 任何 其 他 人 提供 未 在 本 招 募说 明 书 中 载明 的 信 息 ,或
对本招 募说 明书 作任 何解 释或者 说明 。 
本招募说 明书 根据本 基金 的基金合 同编 写,并经 中国 证监会核 准。 基金合 同是 约定基 金
当 事 人 之 间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 如 本 招 募 说 明 书 内 容 与 基 金 合 同 有 冲 突 或 不 一 致 之
处 , 均 以 基 金合 同 为 准 。基 金 投 资 者 自依 基 金 合 同取 得 基 金 份 额, 即 成 为 基金 份 额 持 有人
和 基 金 合 同 的当 事 人 , 其持 有 基 金 份 额的 行 为 本 身即 表 明 其 对 基金 合 同 的 承认 和 接 受 ,并
按照 《 基金 法》 、 基金 合同 及其他 有关 规定 享有 权利 、承担 义务 。基 金投 资者 欲了解 基金 份
额持有 人的 权利 和义 务, 应详细 查阅 基金 合同 。 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 
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二、释 义 
本招募 说明 书中 ,除 非文 意另有 所指 ,下 列词 语或 简称具 有如 下含 义: 
基金或 本基 金 指嘉实 中证 金融 地产 交易 型开放 式指 数证 券
投资基 金; 
基金合 同 指《嘉 实中 证金 融地 产交 易型开 放式 指数 证
券投资 基金 基金 合同 》及 对基金 合同 的任 何
有效修 订和 补充 ; 
招募说 明书 或本 招募 说明 书 指《嘉 实中 证金 融地 产交 易型开 放式 指数 证
券投资 基金 招募 说明 书》 及其定 期更 新; 
基金份 额发 售公 告 指《嘉 实中 证金 融地 产交 易型开 放式 指数 证
券投资 基金 基金 份额 发售 公告》 ; 
托管协 议 指《嘉 实中 证金 融地 产交 易型开 放式 指数 证
券投资 基金 托管 协议 》及 其任何 有效 修订 和
补充; 
中国 指中华 人民 共和 国( 仅为 基 金合同 目的 不包
括香港 特别 行政 区、 澳门 特别行 政区 及台 湾
地区) ; 
中国证 监会 指中国 证券 监督 管理 委员 会; 
《基金 法》 指2003 年10 月28 日经 第 十届全 国人 民代 表
大会常 务委 员会 第五 次会 议通过 ,自2004 年
6 月 1 日起 实施 的 《 中华 人 民共和 国证 券投 资
基金法 》及 颁布 机关 对其 不时做 出的 修订 ; 
《销售 办法 》 指中国 证监 会2011 年6 月9 日颁 布、 同 年10
月 1 日 实施 的 《 证券 投资 基金销 售管 理办 法》
及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 ; 
《运作 办法 》 指 2004 年6 月29 日 由中 国证监 会公 布, 于
2004 年 7 月 1 日起 实施 并 于2014 年7 月7
日修订 的《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理
办法》 及不 时做 出的 修订 ; 
《信息 披露 办法 》 指中国 证监 会 2004 年6 月8 日 颁布 、同 年 7
月 1 日 实施 的《 证券 投资 基金信 息披 露管 理嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 
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办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订; 
《流动 性风 险管 理规 定》 指中国 证监 会 2017 年8 月31 日颁 布、 同年
10 月1 日 实施 的《 公开 募 集开放 式证 券投 资
基金流 动性 风险 管理 规定 》及颁 布机 关对 其
不时做 出的 修订 
业务规 则 指上海 证券 交易 所发 布实 施的《 上海 证券 交
易所交 易型 开放 式指 数基 金业务 实施 细则 》
及其不 时修 订的 版本 、中 国证券 登记 结算 有
限责任 公司 发布 实施 的《 中国证 券登 记结 算
有限责 任公 司关 于上 海证 券交易 所交 易型 开
放式基 金登 记结 算业 务实 施细则 》及 其不 时
修订的 版本 ,以 及上 海证 券交易 所、 中国 证
券登记 结算 有限 责任 公司 发布及 其不 时修 订
的其他 相关 规则 和规 定; 
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 指《上 海证 券交 易所 交易 型开放 式指 数基 金
业务实 施细 则》 定义 的“ 交易型 开放 式指 数
基金” ; 
ETF 联 接基 金 指将绝 大多 数基 金财 产投 资于本 基金 ,与 本
基金的 投资 目标 类似 ,紧 密跟踪 标的 指数 ,
追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差最小 化, 采用 开
放式运 作方 式的 基金 ; 
元 指人民 币元 ; 
基金管 理人 指嘉实 基金 管理 有限 公司 ; 
基金托 管人 指中国 银行 股份 有限 公司 ; 
登记结 算业 务 指根据 《中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 关
于上海 证券 交易 所交 易型 开放式 基金 登记 结
算业务 实施 细则 》及 其不 时修订 以及 相关 业
务规则 所定 义的 基金 份额 的登记 、存 管和 结
算和相 关业 务; 
登记结 算机 构 指办理 登记 结算 业务 的机 构。本 基金 的登 记
结算机 构为 中国 证券 登记 结算有 限责 任公
司; 
投资人 指个人 投资 者、 机构 投资 者和合 格境 外机 构嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 
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投资者 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许购 买
证券投 资基 金的 其他 投资 人的合 称; 
个人投 资者 指依据 有关 法律 法规 规定 可投资 于证 券投 资
基金的 自然 人; 
机构投 资者 指依法 可以 投资 证券 投资 基金的 、在 中华 人
民共和 国 境 内合 法登 记并 存续或 经有 关政 府
部门批 准设 立并 存续 的企 业法人 、事 业法
人、社 会团 体或 其他 组织 ; 
合格境 外机 构投 资者 指符合 相关 法律 法规 规定 可以投 资于 在中 国
境内依 法募 集的 证券 投资 基金的 中国 境外 的
机构投 资者 ; 
基金份 额持 有人 指依基 金合 同和 招募 说明 书合法 取得 基金 份
额的投 资人 ; 
基金募 集期 指自基 金份 额发 售之 日起 至发售 结束 之日 止
的期间 ,最 长不 得超 过 3 个月; 
基金合 同生 效日 指基金 募集 达到 法律 法规 规定及 基金 合同 规
定的条 件, 基金 管理 人向 中国证 监会 办理 基
金备案 手续 完毕 ,并 获得 中国证 监会 书面 确
认的日 期; 
基金合 同终 止日 指基金 合同 规定 的基 金合 同终止 事由 出现
后,基 金财 产清 算完 毕, 清算结 果报 中国 证
监会备 案并 予以 公告 的日 期; 
存续期 指基金 合同 生效 至终 止之 间的不 定期 期限 ; 
工作日 指上海 证券 交易 所的 正常 交易日 ; 
认购 指在基 金募 集期 内, 投资 人根据 基金 合同 及
招募说 明书 的规 定申 请购 买基金 份额 的行
为; 
申购 指基金 合同 生效 后, 投资 人根据 基金 合同 和
招募说 明书 的规 定申 请购 买基金 份额 的行
为; 
赎回 指基金 合同 生效 后, 基金 份额持 有人 按基 金
合同和 招募 说明 书规 定的 条件, 要求 将基 金
份额兑 换为 基金 合同 和招 募说明 书约 定的 赎嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 
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回对价 的行 为; 
申购赎 回清 单 指由基 金管 理人 编制 的用 以公告 申购 对价 、
赎回对 价等 信息 的文 件; 
申购对 价 指投资 人申 购基 金份 额时 ,按基 金合 同和 招
募说明 书规 定应 交付 的组 合证券 、现 金替
代、现 金差 额和/或 其他 对 价; 
赎回对 价 指基金 份额 持有 人赎 回基 金份额 时, 基金 管
理人按 基金 合同 和招 募说 明书规 定应 交付 给
赎回申 请人 的组 合证 券、 现金替 代、 现金 差
额和/ 或其 他对 价; 
标的指 数 指中证 指数 有限 公司 编制 并发布 的中 证金 融
地产指 数及 其未 来可 能发 生的变 更, 或基 金
管理人 按照 本基 金合 同约 定更换 的其 他指
数; 
组合证 券 指本基 金标 的指 数所 包含 的全部 或部 分证
券; 
最小申 购赎 回单 位 指本基 金申 购份 额、 赎回 份额的 最低 数量 ,
投资人 申购 或赎 回的 基金 份额数 应为 最小 申
购赎回 单位 的整 数倍 ; 
现金替 代 指申购 或赎 回过 程中 ,投 资者按 基金 合同 和
招募说 明书 的规 定, 用于 替代组 合证 券中 部
分证券 的一 定数 量的 现金 ; 
现金差 额 指最小 申购 赎回 单位 的资 产净值 与按 当日 收
盘价计 算的 最小 申购 赎回 单位中 的组 合证 券
市值和 现金 替代 之差 ;投 资者申 购或 赎回 时
应支付 或应 获得 的现 金差 额根据 最小 申购 赎
回单位 对应 的现 金差 额、 申购或 赎回 的基 金
份额数 计算 ; 
预估现 金部 分 指由基 金管 理人 计算 并 在T 日申 购赎 回清 单
中公布 的当 日现 金差 额的 预估值 ,预 估现 金
部分由 申购 赎回 代理 券商 (代办 证券 公司 )
预先冻 结; 
代销机 构 指符合 《销 售办 法》 和中 国证监 会规 定的 其嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 
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他条件 ,取 得基 金销 售业 务资格 并与 基金 管
理人签 订了 基金 销售 服务 代理协 议, 代为 办
理基金 销售 业务 的机 构, 包括发 售代 理机 构
和申购 赎回 代理 券商 ; 
销售机 构 指直销 机构 和代 销机 构; 
基金销 售网 点 指直销 机构 的直 销中 心及 代销机 构的 代销 网
点; 
发售代 理机 构 指符合 《销 售办 法》 和中 国证监 会规 定的 其
他条件 ,由 基金 管理 人指 定的代 理本 基金 发
售业务 的机 构; 
申购赎 回代 理券 商 指符合 《销 售办 法》 和中 国证监 会规 定的 其
他条件 ,由 基金 管理 人指 定的办 理本 基金 申
购、赎 回业 务的 证券 公司 ,又称 为代 办证 券
公司; 
指定媒 体 指中国 证监 会指 定的 用以 进行信 息披 露的 报
刊、互 联网 网站 及其 他媒 体; 
开放日 指为投 资人 办理 基金 份额 申购、 赎回 或其 他
业务的 工作 日; 
T? 日 指销售 机构 在规 定时 间受 理投资 人申 购、 赎
回或其 他业 务申 请的 开放 日; 
T+n 日 指自 T 日起 第n 个工 作日( 不包 含T 日); 
收益评 价日 指基金 管理 人计 算本 基金 净值增 长率 与标 的
指数同 期增 长率 差额 之日 ; 
基金净 值增 长率 指收益 评价 日基 金份 额净 值与基 金上 市前 一
日基金 份额 净值 之比 减 去1 乘以100% (期 间
如发生 基金 份额 折算 ,则 以基金 份额 折算 日
为初始 日重 新计 算) ; 
标的指 数同 期增 长率 指收益 评价 日标 的指 数收 盘值与 基金 上市 前
一日标 的指 数收 盘值 之比 减去 1? 乘以 100%
(期间 如发 生基 金份 额折 算,则 以基 金份 额
折算日 为初 始日 重新 计算 ); 
基金资 产总 值 指基金 拥有 的各 类有 价证 券、银 行存 款本
息、基 金应 收款 项及 其他 资产的 价值 总和 ; 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 
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基金资 产净 值 指基金 资产 总值 减去 基金 负债后 的价 值; 
基金份 额净 值 指计算 日基 金资 产净 值除 以计算 日基 金份 额
总数; 
基金资 产估 值 指计算 评估 基金 资产 和负 债的价 值, 以确 定
基金资 产净 值和 基金 份额 净值的 过程 ; 
流动性 受限 资产 指由于 法律 法规 、监 管、 合同或 操作 障碍 等
原因无 法以 合理 价格 予以 变现的 资产 ,包 括
但不限 于到 期日在10 个 交 易日以 上的 逆回 购
与银行 定期 存款 (含 协议 约定有 条件 提前 支
取的银 行存 款) 、停 牌股 票、流 通受 限的 新
股及非 公开 发行 股票 、资 产支持 证券 、因 发
行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 
法律法 规 指中国 现行 有效 并公 布实 施的法 律、 行政 法
规、规 范性 文件 、司 法解 释、行 政规 章以 及
其他对 基金 合同 当事 人有 约束力 的决 定、 决
议、通 知等 ; 
 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 
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三、基 金管理人 
(一) 基 金管 理人 基本 情 况 
1、基 本信 息 
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 
注册地 址 中国( 上海 )自 由贸 易试 验区世 纪大 道8 号上 海国 金 中心二 期53 层09-11 单元 
办公地 址 北京市 建国 门北 大街8 号 华 润大厦8 层 
法定代 表人 赵学军 
成立日 期 1999 年3 月25 日 
注册资 本 1.5 亿元 
股权结 构 中诚信托有限责任 公司40% ,德意志资产管理( 亚 洲)有限公司30% ,立信
投资有 限责 任公 司30% 。 
存续期 间 持续经 营


电话 (010 )65215588 传真 (010 )65185678 联系人 胡勇钦 嘉实基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[1999]5 号文 批准 ,于 1999 年 3 月 25 日成立 , 是 中国 第一 批基 金管理 公司 之一 , 是 中外 合资基 金管 理公 司 。 公司 注册地 上海 , 总 部设在 北京 并设 深圳 、 成 都 、 杭州 、 青岛 、 南 京 、 福州 、 广 州 、 北 京怀 柔、 武汉 分 公司 。 公 司获得 首批 全国 社保 基金 、企业 年金 投资 管理 人 、QDII 资格 和特 定资 产管 理 业务资 格 。 2、管 理基 金情 况 截止2018 年9 月30 日 , 基金管 理人 共管 理1 只封 闭式证 券投 资基 金、145 只开放 式证 券 投 资 基 金 ,具 体 包 括 嘉实 元 和 、 嘉 实成 长 收 益 混合 、 嘉 实 增 长混 合 、 嘉 实稳 健 混 合 、嘉 实债券、嘉实服务增值行 业混合、嘉实优质企业混 合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接 (LOF ) 、 嘉 实 超 短 债 债 券 、 嘉 实 主 题 混 合 、 嘉 实 策 略 混 合 、 嘉 实 海 外 中 国 股 票 混 合 (QDII ) 、嘉 实研 究精 选混 合、嘉 实多 元债 券、 嘉实 量化阿 尔法 混合 、嘉 实回 报混合 、嘉 实 基本面50 指 数 (LOF ) 、嘉 实价值 优势 混合 、嘉 实稳 固收益 债券 、嘉 实H 股指 数 (QDII-LOF)、嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 12 嘉实主题 新动 力 混合 、嘉 实多利分 级债 券、嘉 实领 先成长混 合、 嘉实深 证基 本面 120ETF 、 嘉实深 证基 本面 120ETF 联 接、嘉 实黄 金(QDII-FOF-LOF ) 、嘉 实信 用债 券、 嘉 实周期 优选 混合、 嘉实 安心 货币 、嘉 实中创400ETF 、 嘉实 中创400ETF 联接 、嘉 实沪 深300ETF 、 嘉实 优 化红利 混合 、嘉 实全 球房 地产 (QDII ) 、嘉 实理 财 宝 7 天 债券 、嘉 实增 强收 益定期 债券 、嘉 实纯债债券、嘉实中证中 期企业债指数(LOF ) 、 嘉实 中 证 500ETF 、 嘉 实 增 强信 用 定 期 债 券、嘉 实中 证 500ETF 联接 、嘉实 中证 中期 国债 ETF 、嘉实 中证 金边 中期 国债 ETF 联 接、 嘉 实 丰 益 纯 债 定 期 债 券 、 嘉 实 研 究 阿 尔 法 股 票 、 嘉 实 如 意 宝 定 期 债 券 、 嘉 实 美 国 成 长 股 票 (QDII ) 、嘉 实丰 益策 略定 期债券 、嘉 实丰 益信 用定 期债券 、嘉 实新 兴市 场债 券、嘉 实绝 对 收益策略 定期 混合、 嘉实 宝 A/B 、嘉实 活期宝 货币 、嘉实 1 个月 理财 债券、 嘉实活钱 包货 币 、 嘉 实 泰 和 混 合 、 嘉 实 薪 金 宝 货 币 、 嘉 实 对 冲 套 利 定 期 开 放 混 合 、 嘉 实 中 证 医 药 卫 生 ETF 、 嘉实 中证 主要 消费ETF 、嘉 实中 证金 融地 产ETF 、嘉实3 个 月理 财债 券、 嘉实医 疗保 健 股票、嘉 实新 兴产业 股票 、嘉实新 收益 混合、 嘉实 沪深 300 指 数研究 增强、 嘉实逆向 策略 股 票 、 嘉 实 企业 变 革 股 票、 嘉 实 新 消 费股 票 、 嘉 实全 球 互 联 网 股票 、 嘉 实 先进 制 造 股 票、 嘉 实 事 件 驱 动股 票 、 嘉 实快 线 货 币 、 嘉实 新 机 遇 混合 发 起 式 、 嘉实 低 价 策 略股 票 、 嘉 实中 证金融地 产 ETF 联 接、嘉 实新起点 混合 、嘉实 腾讯 自选股大 数据 策略股 票、 嘉实环保 低碳 股 票 、 嘉 实 创新 成 长 混 合、 嘉 实 智 能 汽车 股 票 、 嘉实 新 财 富 混 合、 嘉 实 新 起航 混 合 、 嘉实 稳 瑞 纯 债 债 券 、 嘉 实 稳 祥 纯 债 债 券 、 嘉 实 新 常 态 混 合 、 嘉 实 新 优 选 混 合 、 嘉 实 新 趋 势 混 合 、 嘉 实 新 思路 混 合 、 嘉实 沪 港 深 精 选股 票 、 嘉 实稳 盛 债 券 、 嘉实 稳 鑫 纯 债债 券 、 嘉 实安 益混合 、嘉 实文 体娱 乐股 票、嘉 实稳 泽纯 债债 券、 嘉实惠 泽混 合 (LOF)、 嘉 实新添 程混 合、 嘉 实 成 长 增 强混 合 、 嘉 实策 略 优 选 混 合、 嘉 实 主 题增 强 混 合 、 嘉实 研 究 增 强混 合 、 嘉 实优 势 成 长 混 合 、嘉 实 稳 荣 债券 、 嘉 实 农 业产 业 股 票 、嘉 实 价 值 增 强混 合 、 嘉 实新 添 瑞 混 合、 嘉实现金 宝货 币、嘉 实增 益宝货币 、嘉 实物流 产业 股票、嘉 实丰 安 6 个月定 期债券、 嘉实 稳 元 纯 债 债 券、 嘉 实 稳 熙纯 债 债 券 、 嘉实 新 能 源 新材 料 股 票 、 嘉实 新 添 华 定期 混 合 、 嘉实 丰和灵活 配置 混合、 嘉实 定期宝 6 个月 理财 债券、 嘉实沪港 深回 报混合 、嘉 实现金添 利货 币、嘉实 原油 (QDII-LOF )、嘉实 前沿 科技沪 港深 股票、嘉 实稳 宏债券 、嘉 实中关 村 A 股 ETF 、 嘉实 稳华 纯债 债券 、 嘉实 6 个月 理财 债券 、嘉 实稳怡 债券 、嘉 实富 时中 国 A50ETF 联 接、嘉实 富时 中国 A50ETF 、嘉实中 小企 业量化 活力 灵活配置 混合 、嘉实 创业 板 ETF 、嘉实 新 添 泽 定 期 混合 、 嘉 实 合润 双 债 两 年 期定 期 债 券 、嘉 实 新 添 丰 定期 混 合 、 嘉实 新 添 辉 定期 混合、嘉 实领 航资产 配置 混合(FOF )、 嘉实 价值精 选股票、 嘉实 医药健 康股 票、嘉实 润泽 量 化 定 期 混 合、 嘉 实 核 心优 势 股 票 、 嘉实 润 和 量 化定 期 混 合 、 嘉实 金 融 精 选股 票 、 嘉 实新 添 荣 定 期 混 合、 嘉 实 致 兴定 期 纯 债 债 券、 嘉 实 战 略配 售 混 合 、 嘉实 瑞 享 定 期混 合 、 嘉 实新 添康定期 混合 。其中 嘉实 增长混合 、嘉 实稳健 混合 和嘉实债 券 3 只开 放式基 金属于嘉 实理 财 通 系 列 证 券投 资 基 金 ,同 时 , 管 理 多个 全 国 社 保基 金 、 企 业 年金 、 特 定 客户 资 产 投 资组 合。 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 13 (二) 主 要人 员情 况 1、基 金管 理人 董事 、监 事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员基 本情 况 牛成立先生,联席董 事长 ,经济学硕士,中共 党员 。曾任中国人民银行 非银 行金融机 构监管 司副 处长 、处 长; 中国银 行厦 门分 行党 委委 员、副 行长 (挂 职) ; 中国 银行业 监督 管 理 委 员 会 ( 下称 银 监 会 )非 银 行 金 融 机构 监 管 部 处长 ; 银 监 会 新疆 监 管 局 党委 委 员 、 副局 长 ; 银 监 会 银行 监 管 四 部副 主 任 ; 银 监会 黑 龙 江 监管 局 党 委 书 记、 局 长 ; 银监 会 融 资 性 担 保业务 工作 部 ( 融资 性担 保业务 监管 部际 联席 会议 办公室 ) 主 任; 中诚 信托 有限责 任公 司党 委 委 员 、 总 裁。 现 任 中 诚信 托 有 限 责 任公 司 党 委 书记 、 董 事 长 ,兼 任 中 国 信托 业 保 障 基金 有限责 任公 司董 事。 赵学军先生,董事长 ,党 委书记,经济学博士 。曾 就职于天津通信广播 公司 电视设计 所 、 外 经 贸 部中 国 仪 器 进出 口 总 公 司 、北 京 商 品 交易 所 、 天 津 纺织 原 材 料 交易 所 、 商 鼎期 货经纪 有限 公司 、北 京证 券有限 公司 、大 成基 金管 理有限 公司 。2000 年 10 月至2017 年 12 月任嘉 实基 金管 理有 限公 司董事 、总 经理 ,2017 年12 月 起任 公司 董事 长。 朱蕾女士,董事,硕 士 研究 生 , 中 共 党 员 。 曾任 保监 会 财 会 部 资 金 运 用处 主任 科 员 ; 国 都 证 券 有 限责 任 公 司 研究 部 高 级 经 理; 中 欧 基 金管 理 有 限 公 司董 秘 兼 发 展战 略 官 ; 现任 中 诚 信 托 有 限 责 任 公 司 总 裁 助 理 兼 国 际 业 务 部 总 经 理 ; 兼 任 中 诚 国 际 资 本 有 限 公 司 总 经 理、深 圳前 海中 诚股 权投 资基金 管理 有限 公司 董事 长、总 经理 。 高峰先生,董事,美 国籍 ,美国纽约州立大学 石溪 分校博士。曾任所罗 门兄 弟公司利 息衍生 品副 总裁 ,美 国友 邦金融 产品 集团 结构 产品 部副总 裁。 自 1996 年 加入 德意志 银行 以 来 , 曾 任 德 意志 银 行 ( 纽约 、 香 港 、 新加 坡 ) 董 事、 全 球 市 场 部中 国 区 主 管、 上 海 分 行行 长,2008 年至 今任 德意 志 银行( 中国 )有 限公 司行 长、德 意志 银行 集团 中国 区总经 理。 Jonathan Paul Eilbeck 先生,董事,英国籍,南安普顿大学学士学位。曾任 Sena Consulting 公 司咨 询顾 问 ,JP Morgan 固 定收 益亚 太 区 CFO 、COO ,JP Morgan Chase 固定 收 益亚太 区 CFO 、COO , 德意 志银行 资产 与财 富管 理全 球首席 运营 官。2008 年至 今任德 意志 银 行资产 管理 全球 首席 运营 官。 韩家乐 先生 ,董 事。1990 年毕业 于清 华大 学经 济管 理学院 ,硕 士研 究生 。1990 年 2 月 至2000 年5 月 任海 问证 券 投 资咨 询有 限公 司总 经理 ;1994 年至 今, 任北 京德 恒有限 责任 公 司总经 理;2001 年 11 月 至今, 任立 信投 资有 限责 任公司 董事 长。 王巍先生,独立董事 ,美 国福特姆大学文理学 院国 际金融专业博士。曾 任职 于中国建 设 银 行 辽 宁 分行 。 曾 任 中国 银 行 总 行 国际 金 融 研 究所 助 理 研 究 员, 美 国 化 学银 行 分 析 师, 美国世界银行顾问 ,中国 南方证券有限公司 副总裁 ,万盟投资管理有 限公司 董事长。2004 至今任 万盟 并购 集团 董事 长。 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 14 汤欣先生,独立董事 ,中 共党员,法学博士, 清华 大学法学院教授、清 华大 学商法研 究中心 副主 任、 《清 华法 学》 副 主编 ,汤 姆森 路透 集团“ 中国 商法 ”丛 书编 辑咨询 委员 会成 员 。 曾 兼 任 中国 证 券 监 督管 理 委 员 会 第一 、 二 届 并购 重 组 审 核 委员 会 委 员 ,现 兼 任 上 海证 券交易 所上 市委 员会 委员 、中国 上市 公司 协会 独立 董事委 员会 首任 主任 。 王瑞华先生,独立董 事, 管理学博士,会计学 教授 ,注册会计师,中共 党员 。曾任中 央财经 大学 财务 会计 教研 室主任 、研 究生 部副 主任 。2012 年12 月起 担任 中央 财经大 学商 学 院院长 兼MBA 教 育中 心主 任。 张树忠先生,监事长 ,经 济学博士,高级经济 师, 中共党员。曾任华夏 证券 公司投资 银 行 部 总 经 理、 研 究 发 展部 总 经 理 ; 光大 证 券 公 司总 裁 助 理 、 北方 总 部 总 经理 、 资 产 管理 总 监 ; 光 大 保德 信 基 金 管理 公 司 董 事 、副 总 经 理 ;大 通 证 券 股 份有 限 公 司 副总 经 理 、 总经 理 ; 大 成 基 金管 理 有 限 公司 董 事 长 , 中国 人 保 资 产管 理 股 份 有 限公 司 副 总 裁、 首 席 投 资执 行 官 ; 中 诚 信托 有 限 责 任公 司 副 董 事 长、 党 委 副 书记 。 现 任 中 诚信 托 有 限 责任 公 司 党 委副 书记、 总裁 ,兼 任中 诚资 本管理 (北 京) 有限 公司 董事长 。 穆群先生,监事,经 济师 ,硕士研究生。曾任 西安 电子科技大学助教, 长安 信息产业 (集团 ) 股份 有限 公司 董 事会秘 书, 北京 德恒 有限 责任公 司财 务主 管。2001 年 11 月至 今任 立信投 资有 限公 司财 务总 监。 龚康先 生, 监事 ,中 共党 员,博 士研 究生 。2005 年 9 月至 今就 职于 嘉实 基 金管理 有限 公司人 力资 源部 ,历 任人 力资源 高级 经理 、副 总监 、总监 。 曾宪政 先生 ,监 事, 法学 硕士。1999 年 7 月至2003 年10 月就职 于首 钢集 团 ,2003 年 10 月至 2008 年6 月 ,为 国浩律 师集 团 ( 北京) 事务 所证券 部律 师。2008 年7 月至今 ,就 职 于嘉实 基金 管理 有限 公司 法律稽 核部 、法 律部 ,现 任法律 部总 监。 经雷先生,总经理, 金融 学、会计学专业本科 学历 ,工商管理学学士学 位, 特许金融 分析师 (CFA)。1998 年到 2008 年 在美 国国 际集 团 (AIG ) 国际 投资 公司 美国 纽约总 部担 任 研究投 资工 作。2008 年到2013 年 历任 友邦 保险 中国 区资产 管理 中心 副总 监, 首席投 资总 监 及资产 管理 中心 负责 人。2013 年10 月至 今就 职于 嘉 实基金 管理 有限 公司 ,历 任董事 总经 理 (MD) 、机 构投 资和 固定 收益业 务首 席投 资官 ;2018 年 3 月起 任公 司总 经理 。 宋振茹 女士 ,副 总经 理, 中共党 员, 硕士 研究 生, 经济师 。1981 年 6 月至 1996 年 10 月任职 于中 办警 卫局 。1996 年11 月至1998 年7 月 于 中国银 行海 外行 管理 部任 副处长 。1998 年7 月至1999 年3 月 任博 时基金 管理 公司 总经 理助 理。1999 年3 月 至今 任职 于嘉实 基金 管 理有限 公司 ,历 任督 察员 和公司 副总 经理 。 王炜女士,督察长, 中共 党员,法学硕士。曾 就职 于中国政法大学法学 院、 北京市陆 通 联 合 律 师 事务 所 、 北 京市 智 浩 律 师 事务 所 、 新 华保 险 股 份 有 限公 司 。 曾 任嘉 实 基 金 管理 有限公 司法 律部 总监 。 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 15 邵健先生,副总经理 ,硕 士研究生。历任国泰 证券 行业研究员,国泰君 安证 券行业研 究部副 经理 ,嘉 实基 金管 理有限 公司 基金 经理 、总 经理助 理。 李松林先 生, 副 总 经理 ,工 商 管 理 硕 士 。 历 任国 元证 券 深 圳 证 券 部 信 息总 监, 南 方 证 券金通 证券 部总 经理 助理 ,南方 基金 运作 部副 总监 ,嘉实 基金 管理 有限 公司 总经理 助理 。 2、基 金经 理 (1) 现任 基金 经理 刘珈吟女 士, 硕士研 究生 ,9 年证 券从 业经历 ,具 有基金从 业资 格。2009 年 加入嘉 实 基金管理 有限 公司, 曾任 指数投资 部指 数研究 员一 职。现任 指数 投资部 基金 经理。2016 年 3 月 24 日 至今 任 嘉 实 中证 金 融 地 产 交 易 型开 放 式指 数 证 券 投 资 基 金联 接 基金 基 金 经 理 、 2016 年3 月24 日 至今 任嘉 实中证 医药 卫生 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金基 金经理 、2016 年 3 月 24 日 至今 任中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金基 金经 理、2016 年 3 月 24 日 至今任 深证 基本 面120 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金经 理、2016 年3 月24 日至 今任 嘉实深 证基 本面120 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 经理 、2016 年3 月24 日 至今任 嘉实 中证 金融 地产 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 经理 、2016 年3 月24 日至今 任嘉实 中创400 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 基金 经理 、2016 年3 月24 日至今 任嘉实 中证 主要 消费 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 经理 、2017 年 6 月 7 日至 今任 嘉 实中关 村A 股交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 基金 经理。 何如女士 ,硕 士研究 生,12 年证券 从业 经历, 具有 基金从业 资格 ,加拿 大籍 。曾任 职 于 IA 克 莱灵 顿投 资管 理公 司(IA-Clarington Investments Inc ) 、 富兰 克林 坦 普顿投 资管 理公司(Franklin Templeton Investments Corp.) 。2007 年 6 月 加入 嘉实 基金 管理有 限公 司,先后 任职 于产品 管理 部、指数 投资 部,现 任指 数投资部 副总 监、基 金经 理。2014 年 5 月9 日至2016 年3 月24 日任中 创400 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 基金 经理、2014 年5 月9 日至2016 年3 月24 日 任嘉实 中 创400 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 基金 经 理、2016 年1 月5 日至 2017 年12 月26 日 任嘉 实深 证基本 面120 交 易型 开放 式指 数 证券 投 资基金 联接 基金 基金 经理 、2016 年1 月5 日至2017 年12 月26 日 任深 证基 本 面120 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金经 理。2014 年6 月13 日至今 任嘉 实中 证医 药卫 生交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 基金 经理、2014 年6 月13 日至 今任嘉 实中 证主 要消 费交 易型开 放式 指 数证券 投资 基金 基金 经理 、2014 年6 月20 日至 今任 嘉实中 证金 融地 产交 易型 开放式 指数 证 券投资 基金 基金 经理 、2015 年 8 月 6 日 至今 任嘉 实 中证金 融地 产交 易型 开放 式指数 证券 投 资基金 联接 基金 基金 经理 、2016 年 1 月 5 日 至今 任 嘉实沪 深 300 交易 型开 放 式指数 证券投 资基金 基金 经理 、2016 年 1 月 5 日至今 任嘉 实中 证 500 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金联 接基金 基金 经理 、2016 年1 月5 日至 今任 嘉实 中证 锐联基 本 面50 指数 证券 投 资基金 (LOF)嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 16 基金经 理、2016 年1 月5 日至今 任嘉 实中 证500 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金经 理、 2016 年1 月5 日至 今任 嘉 实黄金 证券 投资 基金 (LOF ) 基金 经理 、2016 年1 月5 日至 今任 嘉 实沪 深300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金 (LOF ) 基金 经理 、2016 年1 月5 日至 今任嘉 实恒 生中 国企 业指 数证券 投资 基金 (QDII-LOF ) 基金 经理 、2017 年6 月29 日至 今任 嘉实富 时中 国 A50 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金基 金经 理、2017 年 7 月 3 日至 今任嘉 实富 时中 国A50 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金经 理、2017 年7 月14 日至 今任 嘉实创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基 金经 理。 (2) 历任 基金 经理 本基金 无历 任基 金经 理。 3、股 票投 资决 策委 员会 股票投资 决策 委员会 的成 员包括: 公司 副总经 理兼 股票投资 业务 联席 CIO 邵 健先生 , 公 司 总 经 理 经 雷 先 生 , 各 策 略 组 投 资 总 监 邵 秋 涛 先 生 、 张 金 涛 先 生 、 胡 涛 先 生 、 谭 丽 女 士,研 究部 执行 总监 张丹 华先生 。 上述人 员之 间均 不存 在 近 亲属关 系。 (三) 基 金管 理人 的职 责 1 、依法 募集基 金,办 理或 者委托经 中国 证监会 认定 的其他机 构代 为办理 基金 份额的 发 售、申 购、 赎回 和登 记事 宜; 2 、办 理基 金备 案手 续; 3 、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账, 进行证 券投 资; 4 、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ,及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益; 5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ; 6 、编 制季 度、 半年 度和 年 度基金 报告 ; 7 、计 算并 公告 基金 资产 净 值,确 定基 金份 额申 购、 赎回对 价, 编制 申购 赎回 清单; 8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项; 9 、召 集基 金份 额持 有人 大 会; 10、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料; 11 、以基金管理人名 义, 代表基金份额持有人 利益 行使诉讼权利或者实 施其 他法律行 为; 12 、有 关法 律、 法规 和中 国证监 会规 定的 其他 职责 。 (四) 基金 管理 人承 诺 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 17 1 、本基 金管理 人将根 据基 金合同的 规定 ,按照 招募 说明书列 明的 投资目 标、 策略及 限 制全权 处理 本基 金的 投资 。 2 、本基 金管理 人不从 事违 反法律法 规的 行为, 并建 立健全内 部控 制制度 ,采 取有效 措 施,防 止违 反法 律法 规行 为的发 生。 3 、本基 金管理 人建立 健全 内部控制 制度 ,采取 有 效 措施,禁 止将 基金财 产用 于下列 投 资或活 动: (1) 承销 证券 ; (2) 向他 人贷 款或 者提 供 担保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4) 买卖 其他 基金 份额 , 但是法 律法 规或 中国 证监 会另有 规定 的除 外; (5)向 其基金 管理人 、基 金托管人 出资 或者买 卖其 基金管理 人、 基金托 管人 发行的 股 票或者 债券 ; (6)买 卖与其 基金管 理人 、基金托 管人 有控股 关系 的股东或 者与 其基金 管理 人、基 金 托管人 有其 他重 大利 害关 系的公 司发 行的 证券 或者 承销期 内承 销的 证券 ; (7) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (8) 依照 法律 、行 政法 规 有关规 定, 由中 国证 监会 规定禁 止的 其他 活动 。 4 、 本 基 金 管 理 人 将 加 强 人 员 管 理 , 强 化 职 业 操 守 , 督 促 和 约 束 员 工 遵 守 国 家 有 关 法 律、法 规及 行业 规范 ,诚 实信用 、勤 勉尽 责, 不从 事以下 行为 : (1) 越权 或违 规经 营, 违 反基金 合同 或托 管协 议; (2) 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 利益 ; (3) 在向 中国 证监 会报 送 的材料 中弄 虚作 假; (4) 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管; (5) 玩忽 职守 、滥 用职 权 ; (6)泄 漏在任 职期间 知悉 的有关证 券、 基金的 商业 秘密、尚 未依 法公开 的基 金投资 内 容 、基 金投 资计 划等 信息 ; (7) 除按 依法 进行 基金 资 产管理 外, 直接 或间 接进 行其他 股票 投资 ; (8) 其他 法律 、行 政法 规 以及中 国证 监会 禁止 的行 为。 5 、基 金经 理承 诺 (1)依 照有关 法律、 法规 和基金合 同的 规定, 本着 谨慎的原 则为 基金份 额持 有人谋 取 最大利 益。 (2)不 利用职 务之便 为自 己、代理 人、 代表人 、受 雇人或任 何其 他第三 人谋 取不当 利 益。 (3)不 泄漏在 任职期 间知 悉的有关 证券 、基金 的商 业秘密、 尚未 依法公 开的 基金投 资 内容、 基金 投资 计划 等信 息; 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 18 (4) 不以 任何 形式 为除 基 金管理 人以 外的 其他 组织 或个人 进行 证券 交易 。 (五) 基金 管理 人内 部控 制制度 1 .内 部控 制制 度概 述 为加强内部控制,防 范和 化解风险,促进公司 诚信 、合法、有效经营, 保障 基金份额 持有人 利益 ,根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司内 部控 制指导 意见 》 并 结合 公司 具体情 况, 公司 已建立 健全 内部 控制 体系 和内部 控制 制度 。


公 司 内 部 控 制 制度 由内 部 控 制 大 纲 、 基本 管 理制 度 、 部 门 业 务 规章 等 部分 组 成 。 公 司 内 部 控 制大 纲 是 对 公司 章 程 规 定 的内 控 原 则 的细 化 和 展 开 ,是 各 项 基 本管 理 制 度 的纲 要 和 总 揽 。 基本 管 理 制 度包 括 投 资 管 理、 信 息 披 露、 信 息 技 术 管理 、 公 司 财务 管 理 、 基金 会 计 、 人 力 资源 管 理 、 资料 档 案 管 理 、 业 绩 评 估 考核 、 监 察 稽 核、 风 险 控 制、 紧 急 应 变等 制 度 。 部 门 业 务 规 章 是 对 各 部 门 的 主 要 职 责 、 岗 位 设 置 、 岗 位 责 任 、 操 作 守 则 等 具 体 说 明。 2. 内部 控制 的原 则 (1)健 全性原 则:内 部控 制包括公 司的 各项业 务、 各个部门 或机 构和各 级人 员,并 涵 盖到决 策、 执行 、监 督、 反馈等 各个 环节 ; (2)有 效性原 则:通 过科 学的内控 手段 和方法 ,建 立合理的 内控 程序, 维护 内控制 度 的有效 执行 ; (3) 独立 性原 则: 公司 各 机构、 部门 和岗 位在 职能 上必须 保持 相对 独立 ; (4) 相 互制 约原 则: 组织 结构体 现职 责明 确、 相互 制约的 原则 ,各 部门 有明 确的授 权 分工, 操作 相互 独立 。 (5) 成 本效 益原 则: 运用 科学化 的经 营管 理方 法降 低运作 成本 ,提 高经 济效 益,以 合 理的控 制成 本达 到最 佳的 内部控 制效 果。 3 、内 部控 制组 织体 系 (1)公 司董事 会对公 司建 立内部控 制系 统和维 持其 有效性承 担最 终责任 。董 事会下 设 审 计 与 合 规 委员 会 , 负 责检 查 公 司 内 部管 理 制 度 的合 法 合 规 性 及内 控 制 度 的执 行 情 况 ,充 分发挥 独立 董事 监督 职能 ,保护 投资 者利 益和 公司 合法权 益。 (2)股 票投资 决策委 员会 由公司总 经理 、公司 副总 经理、总 监及 资深基 金经 理组成 , 负责指 导权 益类 基金 资产 的运作 、确 定基 本的 投资 策略和 投资 组合 的原 则。 (3)风 险控制 委员会 为公 司风险管 理的 最高决 策机 构,由公 司总 经理、 督察 长以及 相 关 部 门 负 责 人 组 成 , 负 责 全 面 评 估 公 司 经 营 管 理 过 程 中 的 各 项 风 险 , 并 提 出 防 范 化 解 措 施。 (4)督 察长积 极对公 司各 项制度、 业务 的合法 合规 性及公司 内部 控制制 度的 执行情 况 进行监 察、 稽核 ,定 期和 不定期 向董 事会 报告 公司 内部控 制执 行情 况。 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 19 (5)监 察稽核 部:公 司管 理层重视 和支 持监察 稽核 工作,并 保证 监察稽 核部 的独立 性 和 权 威 性 , 配备 了 充 足 合格 的 监 察 稽 核人 员 , 明 确监 察 稽 核 部 门及 其 各 岗 位的 职 责 和 工作 流 程 、 组 织 纪律 。 监 察 稽核 部 具 体 负 责公 司 各 项 制度 、 业 务 的 合法 合 规 性 及公 司 内 部 控制 制度的 执行 情况 的监 察稽 核工作 。 (6)业 务部门 :部门 负责 人为所在 部门 的风险 控制 第一责任 人, 对本部 门业 务范围 内 的风险 负有 管控 及时 报告 的义务 。 (7)岗 位员工 :公司 努力 树立内控 优先 和风险 管理 理念,培 养全 体员工 的风 险防范 意 识 , 营 造 一 个 浓 厚 的 内 控 文 化 氛 围 , 保 证 全 体 员 工 及 时 了 解 国 家 法 律 法 规 和 公 司 规 章 制 度 , 使 风 险 意识 贯 穿 到 公司 各 个 部 门 、各 个 岗 位 和各 个 环 节 。 员工 在 其 岗 位职 责 范 围 内承 担 相 应 的 内 控责 任 , 并 负有 对 岗 位 工 作中 发 现 的 风险 隐 患 或 风 险问 题 及 时 报告 、 反 馈 的义 务。 4 、内 部控 制措 施 公司确立“制度上控 制风 险、技术上量化风险 ”, 积极吸收或采用先进 的风 险控制技 术和手 段, 进行 内部 控制 和风险 管理 。





(1) 公司 逐步 健全 法人 治理结 构, 充分 发挥 独立 董事和 监事 会的 监督 职能 ,严禁 不 正当关 联交 易、 利益 输送 和内部 人控 制现 象的 发生 ,保护 投资 者利 益和 公司 合法权 益。


(2) 公司 设置 的组 织结 构,充 分体 现职 责明 确、 相互制 约的 原则 ,各 部门 均有明 确 的 授 权 分 工 ,操 作 相 互 独立 。 公 司 逐 步建 立 决 策 科学 、 运 营 规 范、 管 理 高 效的 运 行 机 制, 包 括 民 主 、 透明 的 决 策 程序 和 管 理 议 事规 则 , 高 效、 严 谨 的 业 务执 行 系 统 ,以 及 健 全 、有 效的内 部监 督和 反馈 系统 。 (3 )公 司设 立了 顺序 递 进、权 责统 一、 严密 有效 的内控 防线 : ①各岗位职责明确, 有详 细的岗位说明书和业 务流 程,各岗位人员在上 岗前 均应知悉 并以书 面方 式承 诺遵 守, 在授权 范围 内承 担责 任;


② 建 立 重 要 业 务处 理凭 据 传 递 和 信 息 沟 通制 度, 相 关 部 门 和 岗 位 之间 相互 监 督 制 衡;


(4) 公司 建立 有效 的人 力资源 管理 制度 ,健 全激 励约束 机制 ,确 保公 司人 员具备 与 岗位要 求相 适应 的职 业操 守和专 业胜 任能 力。


(5 )公司 建立科 学严 密的风险 评估 体系, 对公 司内外部 风险 进行识 别、 评估和 分 析,及 时防 范和 化解 风险 。 (6) 授权 控制 应当 贯穿 于 公司经 营活 动 的 始终 ,授 权控制 的主 要内 容包 括: ①股东会、董事会、 监事 会和管理层充分了解 和履 行各自的职权,建立 健全 公司授权 标准和 程序 ,确 保授 权制 度的贯 彻执 行;


② 公司 各部 门、 分公 司及员 工在 规定 授权 范围 内行使 相应 的职 责;


③ 重大 业务 授权 采取 书面形 式, 授权 书应 当明 确授权 内容 和时 效。 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 20


④ 对 已 获 授 权 的部 门和 人 员 建 立 有 效 的 评价 和反 馈 机 制 , 对 已 不 适用 的授 权 应 及 时修改 或取 消授 权。


(7 )建立 完善的 基金 财务核算 与基 金资产 估值 系统和资 产分 离制度 ,基 金资产 与 公 司 自 有 资 产、 其 他 委 托资 产 以 及 不 同基 金 的 资 产之 间 实 行 独 立运 作 , 分 别核 算 , 及 时、 准确和 完整 地反 映基 金财 产的状 况。


(8 )建立 科学、 严格 的岗位分 离制 度,明 确划 分各岗位 职责 ,投资 和交 易、交 易 和清算、 基金 会计和 公司 会计等重 要岗 位不得 有人 员的重叠 。投 资、研 究、 交易、IT 等重 要业务 部门 和岗 位进 行物 理隔离 。


(9 )建立 和维护 信息 管理系统 ,严 格信息 管理 ,保证客 户资 料等信 息安 全、真 实 和 完 整 。 积 极维 护 信 息 沟通 渠 道 的 畅 通, 建 立 清 晰的 报 告 系 统 ,各 级 领 导 、部 门 及 员 工均 有明确 的报 告途 径。


(10 ) 建 立和 完善 客户 服务标 准, 加强 基金 销售 管理, 规范 基金 宣传 推介 ,不得 有 不正当 销售 行为 和不 正当 竞争行 为。 (11 ) 制 订切 实有 效的 应急 应变措 施, 建立 危机 处理 机制和 程序 ,对 发生 严重 影响基 金 份 额 持 有 人 利益 、 可 能 引起 系 统 性 风 险、 严 重 影 响社 会 稳 定 的 突发 事 件 , 按照 预 案 妥 善处 理。 (12 ) 公 司建 立健 全内 部监 控制度 ,督 察长 、监 察稽 核部对 公司 内部 控制 制度 的执行 情 况进行 持续 的监 督, 保证 内部控 制制 度落 实; 定期 评价内 部控 制的 有效 性并 适时改 进。 ①对公司各项制度、 业务 的合法合规性核查。 由监 察稽核部设计各部门 监察 稽核点明 细 , 按 照 查 核项 目 和 查 核程 序 进 行 部 门自 查 、 监 察部 核 查 , 确 保公 司 各 项 制度 、 业 务 符合 有关法 律、 行政 法规 、部 门规章 及行 业监 管规 则。 ②对内部风险控制制 度的 持续监督。由监察稽 核部 组织相关业务部门、 岗位 共同识别 风 险 点 , 界 定风 险 责 任 人, 设 计 内 部 风险 点 自 我 评估 表 , 对 风 险点 进 行 评 估和 分 析 , 并由 监察稽 核部 监督 风险 控制 措施的 执行 ,及 时防 范和 化解风 险。 ③督察长发现公司存 在重 大风险或者有违法违 规行 为,在告知总经理和 其他 有关高级 管理人 员的 同时 ,向 董事 会、中 国证 监会 和公 司所 在地中 国证 监会 派出 机构 报告。 5 、基 金管 理人 关于 内部 控 制的声 明 (1) 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制的 披露 真实 、准 确; (2) 本公 司承 诺根 据市 场 变化和 公司 发展 不断 完善 内部控 制体 系和 内部 控制 制度。 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 21 四、基 金托管人 (一) 基本 情况 名称: 中国 银行 股份 有限 公司( 简称 “中 国银 行” ) 住所及 办公 地址 :北 京市 西城区 复兴 门内 大 街1 号 首次注 册登 记日 期:1983 年10 月31 日 注册资 本: 人民 币贰 仟玖 佰肆拾 叁亿 捌仟 柒佰 柒拾 玖万壹 仟贰 佰肆 拾壹 元整 法定代 表人 :陈 四清 基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号 托管部 门信 息披 露联 系人 :王永 民 传真: (010 )66594942 中国银 行客 服电 话:95566 (二) 基金 托管 部门 及主 要人员 情况 中国银行 托管业 务部 设立 于 1998 年, 现有员 工 110 余人, 大部分 员工 具有 丰富的 银 行 、 证 券 、 基金 、 信 托 从业 经 验 , 且 具有 海 外 工 作、 学 习 或 培 训经 历 ,60 %以 上 的 员 工具 有 硕 士 以 上 学位 或 高 级 职称 。 为 给 客 户提 供 专 业 化的 托 管 服 务 ,中 国 银 行 已在 境 内 、 外分 行开展 托管 业务 。 作为国内首批开展证 券投 资基金托管业务的商 业银 行,中国银行拥有证 券投资基金、 基金(一 对多 、一对 一) 、社保基 金、 保险资 金、QFII 、RQFII 、QDII 、境外 三类机构 、券 商 资 产 管 理 计划 、 信 托 计划 、 企 业 年 金、 银 行 理 财产 品 、 股 权 基金 、 私 募 基金 、 资 金 托管 等 门 类 齐 全 、产 品 丰 富 的托 管 业 务 体 系。 在 国 内 ,中 国 银 行 首 家开 展 绩 效 评估 、 风 险 分析 等增值 服务 ,为 各类 客户 提供个 性化 的托 管增 值服 务,是 国内 领先 的大 型中 资托管 银行 。 (三) 证券 投资 基金 托管 情况 截至2018 年9 月30 日 , 中国银 行已 托管679 只证 券投资 基金 ,其 中境 内基 金642 只, QDII 基金 37 只, 覆盖 了 股票型 、债 券型 、混 合型 、货币 型、 指数 型 、FOF 等多种 类型 的基 金,满 足了 不同 客户 多元 化的投 资理 财需 求, 基金 托管规 模位 居同 业前 列。 (四) 托管 业务 的内 部控 制制度 中国银行托管业务部 风险 管理与控制工作是中 国银 行全面风险控制工作 的组 成部分, 秉 承 中 国 银 行风 险 控 制 理念 , 坚 持 “ 规范 运 作 、 稳健 经 营 ” 的 原则 。 中 国 银行 托 管 业 务部 风 险 控 制 工 作贯 穿 业 务 各环 节 , 通 过 风险 识 别 与 评估 、 风 险 控 制措 施 设 定 及制 度 建 设 、内 外部检 查及 审计 等措 施强 化托管 业务 全员 、全 面、 全程的 风险 管控 。 2007 年 起 , 中 国 银 行 连 续 聘 请 外 部 会 计 会 计 师 事 务 所 开 展 托 管 业 务 内 部 控 制 审 阅 工 作。先后 获得基 于 “SAS70 ”、“AAF01/06 ” “ISAE3402 ” 和“SSAE16 ”等国 际主流内 控嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 22 审 阅 准 则 的 无 保 留 意 见 的 审 阅 报 告 。2017 年 , 中 国 银 行 继 续 获 得 了 基 于 “ISAE3402 ”和 “SSAE16 ” 双 准 则 的 内 部 控 制 审 计 报 告 。 中 国 银 行 托 管 业 务 内 控 制 度 完 善 , 内 控 措 施 严 密,能 够有 效保 证托 管资 产的安 全。 (五) 托管 人对 管理 人运 作基金 进行 监督 的方 法和 程序 根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 的 相 关 规 定 , 基金 托 管 人 发现 基 金 管 理 人的 投 资 指 令违 反 法 律 、 行政 法 规 和 其他 有 关 规 定, 或 者 违 反 基 金合 同 约 定 的, 应 当 拒 绝 执行 , 及 时 通知 基 金 管 理 人, 并 及 时 向国 务 院 证 券监 督 管 理 机 构 报告 。 基 金 托管 人 如 发 现 基金 管 理 人 依据 交 易 程 序 已经 生 效 的 投资 指 令 违 反法 律、行 政法规 和其他 有关 规定, 或者违 反基金 合同 约定的, 应当及 时通 知基金 管理人 ,并及 时向国 务院 证券 监督 管理 机构报 告。 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 23 五、相 关服务机构 (一) 基 金份 额发 售机 构 1、申 购赎 回代 办券 商 (1)国 泰君 安证 券股 份有 限 公司 住所 上海市 浦东 新区 商城 路 618 号 办公地 址 上海市 静安 区南 京西 路 768 号 注册地 址 中国( 上海 )自 由贸 易试 验区商 城 路618 号 法定代 表人 杨德红 联系人 芮敏祺 电话 (021)38676666 传真 (021)38670666 网址 http://www.gtja.co m 客服电 话 4008888666 (2)中 信建 投证 券股 份有 限 公司 住所 北京市 朝阳 区安 立 路66 号4 号楼 办公地 址 北京市 东城 区朝 内大 街 188 号 注册地 址 北京市 朝阳 区安 立 路66 号4 号楼 法定代 表人 王常青 联系人 权唐 电话 (010 )65183880 传真 (010 )65182261 网址 http://www.csc108. com 客服电 话 400-8888-108 (3)国 信证 券股 份有 限公 司 办公地 址 广东省 深圳 市罗 湖区 红岭 中路1012 号国 信证 券大 厦 十六层 至二 十六 层 注册地 址 深圳市 红岭 中 路1012 号 国 信证券 大厦 十六 层至 二十 六层 法定代 表人 何如 联系人 周杨 电话 0755-82130833 传真 0755-82133952 网址 http://www.guosen. com.cn 客服电 话 95536 (4)招 商证 券股 份有 限公 司 住所、 办公 地址 深圳市 福田 区益 田路 江苏 大厦 A 座 38-45 层 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 24 注册地 址 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一 路111 号 法定代 表人 霍达 联系人 林生迎 电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636 网址 http://www.cmschin a.com 客服电 话 4008888111 、95565 (5)广 发证 券股 份有 限公 司 住所 广州天 河区 天河 北 路183-187 号 大都 会广 场 43 楼(4301-4316 房) 办公地 址 广州市 天河 区天 河北 路183-187 号 大都 会广 场5 楼、18 楼、19 楼、 36 楼、38 楼、39 楼、41 楼、42 楼、43 楼和44 楼 注册地 址 广东省 广州 市黄 埔区 中新 广州知 识城 腾飞 一 街2 号618 室 法定代 表人 孙树明 联系人 黄岚 电话 (020 )87555888 传真 (020 )87555305 网址 http://www.gf.com. cn 客服电 话 95575 或致 电各 地营 业网点 (6)中 信证 券股 份有 限公 司 住所 北京市 朝阳 区亮 马桥 路 48 号中信 证券 大厦 办公地 址 深圳市 福田 区中 心三 路8 号中信 证券 大厦;北 京市 朝 阳区亮 马桥 路48 号中信 证券 大厦 注册地 址 深圳市 福田 区中 心三 路8 号卓越 时代 广场 (二 期) 北座 法定代 表人 张佑君 联系人 郑慧 电话 010-60838888 网址 http://www.cs.ecit ic.com 客服电 话 95558 (7)中 国银 河证 券股 份有 限 公司 住所 北京市 西城 区金 融大 街 35 号国际 企业 大 厦 C 座 办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 35 号国际 企业 大 厦 C 座2-6 层 注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 35 号国际 企业 大 厦 C 座2-6 层 法定代 表人 陈共炎 联系人 辛国政 电话 010-83574507 传真 010-83574807 网址 http://www.chinast ock.com.cn 客服电 话 400-8888-888 (8)海 通证 券股 份有 限公 司 住所 上海淮 海中 路 98 号 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 25 办公地 址 上海市 广东 路689 号 注册地 址 上海市 广东 路689 号 法定代 表人 周杰 联系人 金芸、 李笑 鸣 电话 (021)23219000 传真 (021)23219100 网址 http://www.htsec.c om 客服电 话 95553 或拨 打各 城市 营业网 点咨 询电 话 (9)申 万宏 源证 券有 限公 司 住所 上海市 徐汇 区长 乐 路989 号45 层 办公地 址 上海市 徐汇 区长 乐 路989 号 注册地 址 上海市 徐汇 区长 乐 路989 号45 层 法定代 表人 李梅 联系人 陈宇 电话 021-33388214 传真 021-33388224 网址 http://www.swhysc. com 客服电 话 95523 或 4008895523 (10)华 泰证 券股 份有 限公 司 办公地 址 江苏省 南京 市江 东中 路 228 号 注册地 址 江苏省 南京 市江 东中 路 228 号 法定代 表人 周易 联系人 庞晓芸 电话 0755-82492193 传真 0755-82492962( 深 圳) 网址 http://www.htsc.co m.cn 客服电 话 95597 (11)中 信证 券( 山东) 有限 责任公 司 住所 青岛市 崂山 区深 圳 路222 号青岛 国际 金融 广 场 1 号楼 办公地 址 青岛市 崂山 区深 圳 路222 号青岛 国际 金融 广 场 1 号 楼第 20 层 注册地 址 青岛市 崂山 区深 圳 路222 号1 号楼 2001 法定代 表人 姜晓林 联系人 吴忠超 电话 (0532 )85022326 传真 (0532 )85022605 网址 http://www.zxwt.co m.cn 客服电 话 95548 (12)中 国中 投证 券有 限责 任公司 住所 深圳市 福田 区益 田路 与福 中路交 界处 荣超 商务 中 心A 栋第18 层-21 层及 第04 层01 、02 、03 、05、11 、12 、13 、15 、16 、18、19、20、嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 26 21、22 、23 单元 办公地 址 深圳福 田区 益田 路6003 号 荣超商 务中 心 A 座4 层、18-21 层 注册地 址 深圳市 福田 区益 田路 与福 中路交 界处 荣超 商务 中 心A 栋第18-21 层 及第 04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 法定代 表人 高涛 联系人 胡芷境 电话 0755-88320851 传真 0755-82026539 网址 http://www.china-i nvs.cn 客服电 话 400 600 8008 (13)兴 业证 券股 份有 限公 司 住所 福州市 湖东 路268 号 办公地 址 福建省 福州 市湖 东 路268 号 注册地 址 福建省 福州 市湖 东 路268 号 法定代 表人 杨华辉 联系人 乔琳雪 电话 021-38565547 网址 http://www.xyzq.co m.cn 客服电 话 95562 (14)东 方证 券股 份有 限公 司 办公地 址 上海市 黄浦 区中 山南 路 119 号东 方证 券大 厦 注册地 址 上海市 黄浦 区中 山南 路 318 号 2 号楼22 层、23 层、25-29 层 法定代 表人 潘鑫军 联系人 孔亚楠 电话 (021)63325888 传真 (021)63326729 网址 http://www.dfzq.co m.cn 客服电 话 95503 (15)方 正证 券股 份有 限公 司 住所、 办公 地址 湖南省 长沙 市天 心区 湘江 中路二 段 36 号 华远 华中 心4、5 号楼 3701-3717 注册地 址 湖南省 长沙 市天 心区 湘江 中路二 段 36 号 华远 华中 心4、5 号楼 3701-3717 法定代 表人 施华 联系人 丁敏 电话 (010)59355997 传真 (010)56437013 网址 http://www.founder sc.com 客服电 话 95571 (16)长 城证 券股 份有 限公 司 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 27 住所 深圳市 福田 区深 南大 道6008 号 特区 报业 大厦 14 、16、17 层 办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道6008 号 特区 报业 大厦 16 、17 层 注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道6008 号 特区 报业 大厦 16 、17 层 法定代 表人 曹宏 联系人 金夏 电话 (021)62821733 传真 (0755)83515567 网址 http://www.cgws.co m 客服电 话 4006666888 、 (0755)33680000 (17)光 大证 券股 份有 限公 司 住所、 办公 地址 上海市 静安 区新 闸 路1508 号 注册地 址 上海市 静安 区新 闸 路1508 号 法定代 表人 周健男 联系人 刘晨、 李芳 芳 电话 (021 )22169999 传真 (021 )22169134 网址 http://www.ebscn.c om 客服电 话 4008888788 、 10108998 (18)广 州证 券股 份有 限公 司 住所 广州市 天河 区珠 江新 城珠 江西 路5 号 广州 国际 金融 中心 19 、20 楼 办公地 址 广州市 天河 区珠 江西 路5 号广州 国际 金融 中心 主 塔19 层、20 层 注册地 址 广州市 天河 区珠 江西 路5 号广州 国际 金融 中心 主 塔19 层、20 层 法定代 表人 张永衡 联系人 林洁茹 电话 020-88836999 传真 020-88836654 网址 http://www.gzs.com .cn 客服电 话 (020 )961303 (19)东 北证 券股 份有 限公 司 办公地 址 长春市 生态 大 街6666 号 注册地 址 吉林省 长春 市生 态大 街6666 号 法定代 表人 李福春 联系人 安岩岩 电话 (0431)85096517 传真 (0431)85096795 网址 http://www.nesc.cn 客服电 话 95360 (20)申 万宏 源西 部证 券有 限公司 住所 新疆乌 鲁木 齐市 高新 区( 新 市区) 北京 南路358 号大 成 国际大 厦20 楼 办公地 址 新疆乌 鲁木 齐市 文艺 路 233 号宏 源大 厦 注册地 址 新疆乌 鲁木 齐市 高新 区( 新市区 )北 京南 路358 号 大成国 际大 厦 20 楼2005 室 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 28 法定代 表人 李琦 联系人 王怀春 电话 0991-2307105 传真 0991-2301927 网址 http://www.swhysc. com/index.jsp 客服电 话 4008-000-562 (21)中 泰证 券股 份有 限公 司 住所 山东省 济南 市市 中区 经七 路86 号 办公地 址 济南市 市中 区经 七 路86 号 注册地 址 山东省 济南 市市 中区 经七 路86 号 法定代 表人 李玮 联系人 许曼华 电话 021-20315290 网址 http://www.zts.com .cn/ 客服电 话 95538 (22)第 一创 业证 券股 份有 限公司 住所 深圳市 福田 区福 华一 路 115 号投 行大 厦 20 楼 办公地 址 深圳市 福田 区福 华一 路 115 号投 行大 厦 9 、16-20 楼 注册地 址 深圳市 福田 区福 华一 路 115 号投 行大 厦 20 楼 法定代 表人 刘学民 联系人 毛诗莉 电话 (0755)23838750 传真 (0755)25838701 网址 http://www.firstca pital.com.cn 客服电 话 95358 (23)中 航证 券有 限公 司 住所 南昌市 红谷 滩新 区红 谷中 大道 1619 号国 际金 融大 厦A 座 41 楼 办公地 址 中国北 京市 朝阳 区望 京东 园四 区2 号 楼中 航资 本大 厦 注册地 址 江西省 南昌 市红 谷滩 新区 红谷中 大 道1619 号 南昌 国 际金融 大 厦A 栋 41 层 法定代 表人 王晓峰 联系人 戴蕾 电话 (0791 )86768681 传真 (0791 )86770178 网址 http://www.avicsec .com/ 客服电 话 400-8866-567 (24)华 福证 券有 限责 任公 司 住所 福州市 五四 路157 号 新天 地大 厦 7、8 层 办公地 址 福州市 鼓楼 区温 泉街 道五 四路 157 号 7-8 层 注册地 址 福州市 鼓楼 区温 泉街 道五 四路 157 号 7-8 层 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 29 法定代 表人 黄金琳 联系人 张腾 电话 (0591 )87383623 传真 (0591 )87383610 网址 http://www.hfzq.co m.cn/ 客服电 话 (0591 )96326 (25)长 江证 券股 份有 限公 司 住所 湖北省 武汉 市新 华路 特8 号长江 证券 大厦 办公地 址 湖北省 武汉 市江 汉区 新华 路特 8 号 注册地 址 湖北省 武汉 市江 汉区 新华 路特 8 号 法定代 表人 陈佳( 代) 联系人 李良 电话 (027 )65799999 传真 (027 )85481900 网址 http://www.cjsc.co m 客服电 话 95579 或 4008-888-999 (26)渤 海证 券股 份有 限公 司 住所 天津经 济技 术开 发区 第二 大街 42 号 写字 楼101 室 办公地 址 天津市 南开 区宾 水西 道8 号 注册地 址 天津经 济技 术开 发区 第二 大街 42 号 写字 楼101 室 法定代 表人 王春峰 联系人 蔡霆 电话 (022)28451991 传真 (022)28451892 网址 http://www.bhzq.co m 客服电 话 4006515988 (27)东 吴证 券股 份有 限公 司 住所 苏州工 业园 区星 阳 街5 号 办公地 址 江苏省 苏州 工业 园区 星阳 街5 号 注册地 址 江苏省 苏州 工业 园区 星阳 街5 号 法定代 表人 范力 联系人 方晓丹 电话 (0512)65581136 传真 (0512)65588021 网址 http://www.dwzq.co m.cn 客服电 话 95330 (28)信 达证 券股 份有 限公 司 住所、 办公 地址 北京市 西城 区闹 市口 大 街9 号院1 号楼 注册地 址 北京市 西城 区闹 市口 大 街9 号院1 号楼 法定代 表人 张志刚 联系人 尹旭航 电话 (010)63081493 传真 (010)63081344 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 30 网址 http://www.cindasc .com 客服电 话 95321 (29)上 海证 券有 限责 任公 司 住所 上海市 四川 中 路213 号久 事商务 大 厦 7 楼 办公地 址 上海市 西藏 中 路336 号华 旭国际 大 厦 6 楼 注册地 址 上海市 黄浦 区四 川中 路 213 号 7 楼 法定代 表人 李俊杰 联系人 邵珍珍 电话 (021)53686888 传真 (021)53686100-7008 网址 http://www.shzq.co m 客服电 话 (021)962518 、 4008918918 (30)新 时代 证券 股份 有限 公司 住所、 办公 地址 北京市 海淀 区北 三环 西 路99 号院 1 号楼 15 层1501 注册地 址 北京市 海淀 区北 三环 西 路99 号院 1 号楼 15 层1501 法定代 表人 叶顺德 联系人 田芳芳 电话 (010)83561146 网址 http://www.xsdzq.c n 客服电 话 95399 (31)国 联证 券股 份有 限公 司 办公地 址 无锡市 金融 一 街8 号 注册地 址 江苏省 无锡 市金 融一 街8 号 法定代 表人 姚志勇 联系人 祁昊 电话 0510-82831662 传真 0510-82830162 网址 http://www.glsc.co m.cn 客服电 话 95570 (32)平 安证 券股 份有 限公 司 住所 深圳市 福田 中心 区金 田 路4036 号荣 超大 厦16-20 层 办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路5033 号平安 金融 中 心 61 层-64 层 注册地 址 深圳市 福田 区益 田 路5033 号平安 金融 中 心 61 层-64 层 法定代 表人 何之江 联系人 周一涵 电话 021-38637436 传真 021-58991896 网址 stock.pingan.com 客服电 话 95511 —8 (33)国 海证 券股 份有 限公 司 住所 广西桂 林市 辅星 路 13 号 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 31 办公地 址 广西壮 族自 治区 南宁 市滨 湖路 46 号 国海 大厦 注册地 址 广西壮 族自 治区 桂林 市辅 星路 13 号 法定代 表人 何春梅 联系人 牛孟宇 电话 0755-83709350 传真 0771-5530903 网址 http://www.ghzq.co m.cn 客服电 话 95563 (全 国) (34)东 莞证 券股 份有 限公 司 住所、 办公 地址 东莞市 莞城 区可 园南 路1 号金源 中 心 30 楼 注册地 址 广东东 莞市 莞城 区可 园南 路1 号 法定代 表人 张运勇 联系人 李荣 电话 (0769)22115712 传真 (0769)22115712 网址 http://www.dgzq.co m.cn 客服电 话 95328 (35)中 原证 券股 份有 限公 司 住所 郑州市 郑东 新区 商务 外环 路10 号 办公地 址 河南省 郑州 市郑 东新 区商 务外环 路 10 号 注册地 址 河南省 郑州 市郑 东新 区商 务外环 路 10 号 法定代 表人 菅明军 联系人 程月艳 、李 昐昐 电话 0371--69099882 传真 0371--65585899 网址 http://www.ccnew.c om 客服电 话 95377 (36)国 都证 券股 份有 限公 司 住所 北京市 东城 区东 直门 南大 街3 号 国华 投资 大 厦9 层10 层 办公地 址 北京市 东城 区东 直门 南大 街3 号 国华 投资 大 厦9 层 注册地 址 北京市 东城 区东 直门 南大 街3 号 国华 投资 大 厦9 层10 层 法定代 表人 王少华 联系人 黄静 电话 (010)84183389 传真 (010)84183311 网址 http://www.guodu.c om 客服电 话 400-818-8118 (37)东 海证 券股 份有 限公 司 住所、 办公 地址 江苏省 常州 市延 陵西 路 23 号投资 广 场 18 层 注册地 址 江苏省 常州 市延 陵西 路 23 号投资 广 场 18 层 法定代 表人 赵俊 联系人 王一彦 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 32 电话 (021)20333333 传真 (021)50498825 网址 http://www.longone .com.cn 客服电 话 95531;400-888-8588 (38)华 龙证 券股 份有 限公 司 办公地 址 甘肃省 兰州 市城 关区 东岗 西路 638 号 兰州 财富 中 心21 楼 注册地 址 甘肃省 兰州 市东 岗西 路 638 号兰 州财 富中 心 21 楼 法定代 表人 李晓安 联系人 范坤 电话 (0931 )4890208 传真 (0931 )4890628 网址 http://www.hlzq.co m 客服电 话 95368 (39)华 鑫证 券有 限责 任公 司 住所 深圳市 福田 区金 田 路4018 号安联 大 厦 28 层A01 、B01(b)单元 办公地 址 深圳市 福田 区金 田 路4018 号安联 大 厦 28 层A01 、B01 (b) 单元 注册地 址 深圳市 福田 区金 田 路4018 号安联 大 厦 28 层A01 、B01 (b) 单元 法定代 表人 俞洋 联系人 杨莉娟 电话 021-54967552 传真 021-54967032 网址 http://www.cfsc.co m.cn 客服电 话 021-32109999;029-6 8918888;4001099918 (40)江 海证 券有 限公 司 办公地 址 哈尔滨 市松 北区 创新 三 路833 号 注册地 址 哈尔滨 市香 坊区 赣水 路5 6号 法定代 表人 赵洪波 联系人 周俊 电话 0451-85863726 传真 0451-82337279 网址 http://www.jhzq.co m.cn/ 客服电 话 400-666-2288 (41)中 国民 族证 券有 限责 任公司 住所 北京市 朝阳 区北 四环 中路 盘古大 观A 座 40 层 办公地 址 北京市 朝阳 区北 四环 中 路27 号院 5 号楼 40 层-43 层 注册地 址 北京市 朝阳 区北 四环 中 路27 号院 5 号楼 法定代 表人 姜志军 联系人 齐冬妮 电话 (010)59355807 传真 (010)56437013 网址 http://www.e5618.c om 客服电 话 400-889-5618 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 33 (42)华 宝证 券有 限责 任公 司 住所 上海市 浦东 新区 世纪 大 道100 号 环球 金融 中心57 层 办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道100 号57 层 注册地 址 中国( 上海 )自 由贸 易试 验区世 纪大 道100 号 57 层 法定代 表人 陈林 联系人 夏元 电话 (021 )68777222 传真 (021 )68777822 网址 http://www.cnhbsto ck.com 客服电 话 4008209898 (43)华 融证 券股 份有 限公 司 住所 北京市 西城 区金 融大 街8 号 办公地 址 北京朝 阳门 北大 街 18 号 中 国人保 寿险 大 厦 18 层 注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街8 号 法定代 表人 祝献忠 联系人 李慧灵 电话 010-85556100 传真 010-85556088 网址 http://www.hrsec.c om.cn 客服电 话 400-898-4999 2、二 级市 场交 易代 办证 券 公司 投资者 在上 海证 券交 易所 各会员 单位 证券 营业 部均 可参与 基金 二级 市场 交易 。 (二) 登 记机 构 名称: 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 地址: 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号 法定代 表人 :周 明 电话:021-68419095 传真:021-68870311 联系人 :陈 文祥 (三) 出 具法 律意 见书 的 律师事 务所 名称: 上海 源泰 律师 事务 所 住所、 办公 地址 :上 海市 浦东新 区浦 东南 路256 号 华夏银 行大 厦 14 楼 联系电 话: (021 )5115 0298 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 34 传真: (021 )5115 0398 负责人 :廖 海 联系人 :廖 海 经办律 师: 刘佳 、张 兰 (四) 审 计基 金财 产的 会 计师事 务所 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 住所 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号 星展 银行 大厦6 楼 办公地 址 上海市黄浦区湖滨 路 202 号领展企业广场二座普华永道中 心 11 楼 法定代 表人 李丹 联系人 张勇 电话 (021 )23238888 传真 (021 )23238800 经办注 册会 计师 薛竞、 张勇 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 35 六、基 金的募集


本基 金由 基金 管理 人依 照《基 金法 》 、 《 运作 办法 》 、 《销 售办 法》 、 基金 合同 及其他 法律 法 规的相 关规 定、 并经 中国 证券监 督管 理委 员 会2013 年 7 月12 日 《关 于核 准嘉 实中证 金融 地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金募 集的 批复 》( 证监许 可[2013]921 号) 核准募 集。 ( 一) 基金 运作方 式和类 型 1 、基 金的 类别 : 股 票型 2 、基 金的 运作 方式 :交 易 型开放 式 ( 二) 基金 存续期 不定期 ( 三) 基金 份额的 募集期 限、募集 方式及场 所、募 集对象 1 、 募集 期限: 本基 金自2014 年5 月 19 日至 2014 年6 月6 日通 过本 公 司 的直 销中心 和 代销机 构的 网点 公开 发售 。 2 、募 集方 式: 投资 者可 选 择网上 现金 认购 、网 下现 金认购 和网 下股 票认 购 3 种方式 认 购本基 金。 网上现 金认 购是 指投 资者 通过基 金管 理人 指定 的发 售代理 机构 用上 海证 券交 易所网 上 系统以 现金 进行 的认 购 。 网 下现金 认购 是指 投资 者通 过基金 管理 人及 其指 定的 发售代 理机 构 以现金 进行 的认 购 。 网 下股 票认购 是指 投资 者通 过基 金管理 人及 其指 定的 发售 代理机 构以 股 票进行 的认 购。 网上 现金 认购、 网下 现金 认购 和网 下股票 认购 的具 体安 排详 见招募 说明 书的 相关规 定。 销售机构 对 认购 申请 的受 理并不 代表 该申 请一 定成 功, 而仅 代表 销售 机构 确实 接收到 认 购申请 。认 购的 确认 以登 记结算 机构 或基 金管 理 人 的确认 结果 为准 。 3 、募 集场 所: 投资者 应当 在基 金管 理人 及其指 定发 售代 理机 构办 理基金 发售 业务 的营 业场 所, 或者 按 基金管 理人 或发 售代 理机 构提供 的方 式办 理基 金份 额的认 购。 基金管 理人 、 发 售代 理机 构办理 基金 发售 业务 的具 体情况 和联 系方 式, 请参 见基金 份额嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 36 发售公 告。 基金管 理人 可以 根据 情况 增加 、 减 少或 调整基 金的 发售代 理机 构 , 并另 行公 告。 发售 代 理机构 可以 根据 情况 增加 或者减 少其 销售 城市 、网 点。 4 、募 集对 象: 符合 法律 法 规规定 的个 人投 资者 、机 构投资 者 及 合格 境外 机构 投资者 , 以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 购买 证券 投资 基金 的其他 投资 者 。 ( 四) 募集 目标 本基金 不设 定发 售规 模上 限。 ( 五) 基金 的认购 份额面 值 、认购 价格 本基金 每份 基金 份额 初始 面值 为1.00 元 ,按 初始 面 值发售 。 ( 六) 认购 程序 投资者 认购 时间 安排 、 认 购时应 提交 的文 件和 办理 的手续 , 详见本 基金 的基 金份额 发 售 公告。 ( 七) 认购 费用 认购费 用由 投资 者承 担, 不 高于0.8%, 认购 费率 如下 表所示 : 认购份额 认购费率 M<50 万份 0.8% 50万份 ≤M <100 万份 0.5% M≥100 万份 按笔收 取,1000 元/ 笔 基金管 理人 办理 网下 现金 认购 和 网下 股票 认购 时按 照上表 所示 费率 收取 认购 费用 。 发 售 代理机 构办 理网 上现 金认 购、 网下 现金 认购 和网下 股票 认购 时可 参照 上述 费率 结构收 取一 定 的佣金 。 认 购费 用用 于本 基金的 市场 推广 、 销 售、 登记结 算等 募集 期间 发生 的各项 费用 , 不 列入基 金资 产。 ( 八) 网上 现金认 购 1 、认 购时 间:2014 年6 月4 日至 2014 年 6 月 6 日 。 2 、 认 购限 额: 网上 现金 认 购以基 金份 额申 请。 单一 账户每 笔认 购份 额需 为1000 份 或其 整数倍,最 高不 得超 过99,999,000 份 。投 资者 可以 多次认 购, 累计 认购 份额 不 设上限 。 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 37 3 、认 购申 请: 投 资 者在 认 购本基 金时,需 按发 售代 理 机构的 规定 备足 认购 资金, 办理认 购手续 。 4 、认 购佣 金和 认购 金额 的 计算 认购金 额= 认购 价格 × 认 购份额 ×(1 +佣 金比 率) 认购佣金 = 认购 价格 × 认 购份额 × 佣 金比 率 5 、清 算交 收:T 日 通过 发 售代理 机构 提交 的网 上现 金认购 申请 ,由 该发 售代 理机构 冻 结相应 的认 购资 金, 登记 结算机 构进 行清 算交 收, 并将有 效认 购数 据发 送发 售协调 人 , 发 售 协调人 于网 上现 金认 购结 束后的 第 4 个工 作日 将实 际到位 的认 购资 金划 往其 预先开 设的 基 金募集 专户 。 ( 九) 网下现 金认购 1 、认 购时 间:2014 年5 月19 日至2014 年 6 月 6 日。 2 、认 购限 额: 网下 现金 认 购以基 金份 额申 请。 投资 者通过 发售 代理 机构 办理 网下现 金 认购的 , 每 笔认 购份 额须 为 1,000 份 或其 整数 倍 , 投资者 通过 基金 管理 人办 理网下 现金 认购 的,每 笔认 购份 额须 在5 万 份以上(含5 万份)。 投 资者 可以多 次认 购, 累计 认购 份 额不设 上限 。 3 、通 过基 金管 理人 进行 网 下现金 认购 的投 资者 , 认 购申请 一经 受理 不得 撤销 ,投资 者 在认购 本基 金时,需 按基 金 管理人 的规 定办 理相 关认 购手续,并 备足 认购 资金 , 认购金 额和 利 息折算 的份 额 的 计算 公式 为:


认购金 额= 认购 价格 × 认 购份额 ×(1+ 认购 费率 ) 认购费 用= 认购 价格 × 认 购份额 × 认 购费 率 利息折 算的 份额 =利 息/ 认 购价格 通过发 售代 理机 构进 行网 下现金 认购 的认 购金 额的 计算同 通过 发售 代理 机构 进行网 上 现金认 购的 认购 金额 的计 算。 4 、T 日 通过 基金 管理 人提 交的网 下现 金认 购申 请, 由基金 管理 人 于 T+2 日 内 进行有 效 认购款 项的 清算 交收 , 将 认购资 金划 入基 金管 理人 预先开 设的 基金 募集 专户 。 现金 认购 款项 在募集 期间 产生 的利 息将 折算为 基金 份额 归基 金份 额持有 人所 有 , 认 购款 项利 息数额 以基 金 管理人 的记 录为 准。 T 日通 过发 售代 理机 构提 交的网 下现 金认 购申 请 , 由该发 售代 理机 构冻 结相 应的认 购资 金。 在 网下 现金 认购 的最 后一个 工作 日, 各发 售代 理机构 将每 一个 投资 者账 户提交 的网 下现 金认购 申请 汇总 后 , 通 过上 海证券 交易 所上 网定 价发 行系统 代该 投资 者提 交网 上现金 认购 申嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 38 请。 之 后, 登记 结算 机构 进行清 算交 收, 并将 有效 认购数 据发 送发 售协 调人 , 发售 协调 人将 实际到 位的 认购 资金 划往 预先开 设的 基金 募集 专户 。 ( 十) 网下 股票认购 1 、认 购时 间:2014 年5 月19 日至2014 年 6 月 6 日。 2 、认 购限 额: 网下股 票认 购以 单只 股票 股数申 报 , 用 以认 购的 股票 必须是 其 所 认购 基金 的标 的指数 成 份股和 已公 告的 备选 成份 股。 单 只股 票最 低认 购申 报股数 为 1,000 股, 超过 1,000 股的 部分 须为100 股 的整 数倍 。投 资者可 以多 次提 交认 购申 请,累 计申 报股 数不 设上 限。 3 、认 购手 续: 投资者 在认 购基 金时 , 需 按销售 机构 的规 定, 到销 售网点 办理 认购 手续 , 并 备足认 购 股 票。 4 、特 别提 示: 投资 者应 根 据法律 法规 及证 券交 易所 相关规 定进 行股 票认 购, 并及时 履 行因股 票认 购导 致的 股份 减持所 涉及 的信 息披 露等 义务。 5、特 殊情 形 (1) 已公 告的 将被 调出 本 基金标 的指 数的 成份 股 不 得用于 认购 本基 金。 (2) 限 制个 股认 购规 模 : 基金管 理人 可根 据市 场情 况、 个 股价 格波 动及 其他 异常情 况, 决定是 否对 个股 认购 规模 进行限 制 , 并 在网 下股 票认 购日前 至 少2 日 公告 限制 认购规 模的 个 股名单 。 对 于在 认购 期间 停牌的 个股 , 认 购规 模上 限不得 超过 该个 股占 标的 指数权 重所 对应 的认购 规模 的2 倍。 (3) 临时 拒绝 个股 认购 : 对于在 网下 股票 认购 期间 价格波 动异 常或 认购 申报 数量异 常 的个股 ,基 金管 理人 可不 经公告 ,全 部或 部分 拒绝 该股票 的认 购申 报 。 6 、清 算交 收: T 日 日终 (T 日为 本基 金 发售期 最后 一日 ) , 发售 代 理机构 将股 票认 购数 据按 投资者 证 券账户 汇总 发送 给基 金管 理人, 基金 管理 人初 步确 认各成 份股 的有 效认 购数 量。T+1 日 起, 登记结 算机 构根 据基 金管 理人提 供的 确认 数据 将投 资者 上 海市 场网 下认 购 股 票进行 冻结,并 将 投资 者 深 圳市 场网 下认 购股票 过户 至 中 国证 券登 记结算 有限 公司 深圳 分公 司 的证 券认 购 专户 。 以基 金份 额方 式支 付佣金 的, 基金 管理 人根 据发售 代理 机构 提供 的数 据计算 投资 者应 以基金 份额 方式 支付 的佣 金, 并 从投 资者 的认 购份 额中扣 除, 为发 售代 理机 构增加 相应 的基 金份额 。 登 记结 算机 构根 据基金 管理 人提 供的 有效 认购申 请股 票数 据, 将上 海市场 和深 圳市嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 39 场的股 票过 户至 本基 金的 证券账 户。 基金 合同 生效 后, 登 记结 算机 构根 据基 金管理 人提 供的 投资者 净认 购份 额明 细数 据进行 投资 者认 购份 额的 初始登 记 。 7 、认 购份 额的 计算 公式 : 投资者的认购份额= ? ? n i 1 (第i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价× 有效认购数 量)/1.00 其中, (1) i 代 表投 资者 提交 认购 申请的 第i 只 股票, 如投 资 者仅提 交了1只 股票 的申 请 , 则i=1 。 (2) “ 第i 只 股票 在网 下股 票认购 期最 后一 日的 均价 ”由基 金管 理人 根据 证券 交易所 的 当日行 情数 据, 以该 股票 的总成 交金 额除 以总 成交 股数计 算, 以四 舍五 入的 方法保 留小 数点 后两位 。 若该 股票 在当 日停 牌或无 成交 , 则以 同样 方法 计算最 近交 易日 的均 价作 为计算 价 格 。 若某一股票在网下股 票认 购期最后一日至登记 结算 机构进行股票过户日 的冻 结期间发 生除息 、送股 (转增 ) 、配 股等权 益变动 , 则由 于投 资者获 得了相 应的权 益, 基金管 理人将 按如下 方式 对该 股票 在网 下股票 认购 期最 后一 日的 均价进 行调 整: ①除息 :调 整后 价格 =T 日 均价- 每股现 金股 利或 股息 ②送股 :调 整后 价格 =T 日 均价/(1 + 每股 送股 比例) ③配股 :调 整后 价格 =(T 日均价 +配 股价 ×配 股比 例)/(1 +每 股配 股比 例) ④送股且配股:调整后价 格=(T 日均价+配股价× 配股比例)/(1 +每股送股比例+每股 配股比 例) ⑤除息 且送 股: 调整 后价 格= (T 日均 价- 每股现金 股 利或股 息)/ (1+ 每 股送 股 比例) ⑥除息 且配 股: 调整 后价 格= (T 日均 价+ 配股 价× 配 股比例- 每股 现金 股利 或股 息) / (1+ 每股配 股比 例) ⑦除息 、送股且配股 :调整后价 格=(T 日均 价+配股价× 配股比例- 每股现 金股利或 股 息)/(1 +每 股送 股比 例+ 每 股配股 比例) (3)“ 有效认 购数量 ” 是 指由基金 管理 人确认 的并 由登记结 算机 构进行 清算 交收的 股 票股数 。 有效 认购数 量的 具体确 认原 则和 方法 , 基 金管理 人可 另行 公告 。 若 某一股 票在 股 票 认购日 至登 记结 算机 构进 行股票 过户 日的 冻结 期间 发生司 法执 行 , 则 基金 管理 人将根 据登 记 结算机 构确 认的 实际 过户 数据对 投资 者的 有效 认购 数量进 行相 应调 整。 ( 十一) 募集 资金利 息与募 集股票 权益的处 理方式 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 40 通过基 金管 理人 进行 网下 现金认 购的 有效 认购 资金 在募集 期间 产生 的利 息将 折算为 基 金份额 归基 金份 额持 有人 所有, 其中 利息 以基 金管 理人的 记录 为准 。 网 上现 金认购 和通 过发 售代理 机构 进行 网下 现金 认购的 有效 认购 资金 在登 记结算 机 构 清算 交收 后至 划入基 金托 管 专户前 产生 的利 息, 计入 基金财 产。 投资 者的 认购 股票在 股票 认购 日至 登记 结算机 构进 行股 票过户 日的 冻结 期间 的权 益归投 资者 所有 。 ( 十二) 募集期 间的费 用 基金募 集期 间的 信息 披露 费、 会 计师 费、 律 师费 以及 其他费 用, 不得 从基 金财 产 中列支 。 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 41 七、基 金合同的生效 (一) 基金 合同 生效 本基金 基金 合同 于 2014 年 6 月 20 日 正式 生效 , 自该日 起本 基金 管理 人开 始管理 本基 金。 (二) 基金 存续 期内 的基 金份额 持有 人数 量和 资产 规模 《基金 合同 》生 效后 ,基 金份额 持有 人数 量不 满 200 人或 者基 金资 产净 值低 于 5000 万 元的, 基金 管理 人应 当及 时报告 中国 证监 会; 连续 20 个工 作日 出现 前述 情形 的,基 金管 理 人应当 向中 国证 监会 说明 原因并 报送 解决 方案 。 法律法 规或 监管 部门 另有 规定时 ,从 其规 定。 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 42 八、基 金份额的交易 (一) 基金 份额 的上 市 本基金 于2014 年7 月25 日 在上海 证券 交易 所上 市交 易,场 内简 称: 金融 地产 ,基金 代 码:512640 。 (二) 基金 份额 的上 市交 易 基金份 额在 上海 证券 交易 所的上 市交 易需 遵照 《上 海证券 交易 所交 易规 则》 、 《 上海 证 券交易 所证 券投 资基 金上 市规则 》 、 《上 海证 券交 易 所交易 型开 放式 指数 基金 业务实 施细 则》 等有关 规定 。 基 金 管 理 人 可 按 照 监 管 机 关 及/ 或上海证券交易所的规定,经与基金托管人协商一致 后 , 增 加 本 基 金 的 分 级 份 额 , 将 本 基 金 变 更 为 份 额 分 级 的 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 。 基 金 管 理人 为 实 施 前述 变 更 应 事 先报 请 监 管 机关 并 公 告 相 应的 分 级 安 排, 但 不 必 召开 基金份 额持 有人 大会 审议 批准。 (三)IOPV 的 计算 基金管理人在每一交 易日 开市前公告当日的申 购赎 回清单,中证指数有 限公 司在开市 后 根 据 申 购 赎 回 清 单 和 组 合 证 券 内 各 只 证 券 的 实 时 成 交 数 据 , 计 算 基 金 份 额 参 考 净 值 (IOPV ) ,并 将计 算结 果向 上海证 券交 易所 发送 ,由 上海证 券交 易所 对外 发布 ,仅供 投资 者 交易、 申购 、赎 回基 金份 额时参 考。 1 、基 金份 额参 考净 值计 算 公式为 : 基金份 额参 考净 值= ( 申购 赎回清 单中 必须 用现 金替 代的替 代金 额+ 申购 赎回 清单中 退 补 现 金 替 代 成份 证 券 的 数量 与 最 新 成 交价 相 乘 之 和+ 申 购 赎 回 清单 中 可 以 用现 金 替 代 成份 证券的 数量与 最新成 交价 相乘之 和+申购 赎回 清单中 禁止用 现金替 代成份 证券 的数量 与最新 成交价相乘之和+申购赎回清单中的预估现金部分)/ 最小申购、赎回单位对应的基金份 额。 2 、基 金份 额参 考净 值的 计 算以四 舍五 入的 方法 保留 小数点 后 3 位。 3 、基 金管 理人 可以 调整 基 金份额 参考 净值 计算 公式 ,并予 以公 告。 ( 四) 基金 份额 的终 止上 市交易 基金份额上市交易后 ,有 下列情形之一的,上 海证 券交易所可终止基金 份额 的上市交 易,并 报中 国证 监会 备案 : 1 、不 再具 备本 部分 第一 条 规定的 上市 条件 ; 2 、基 金合 同终 止; 3 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 上市 ; 4 、基 金合 同约 定的 终止 上 市的其 他情 形; 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 43 5 、上 海证 券交 易所 认为 应 当终止 上市 的其 他情 形。 若因上 述 1 、3、4、5 项等 原因使 本基 金不 再具 备上 市条件 而被 上海 证券 交易 所终止 上 市 的 , 本 基 金将 由 交 易 型开 放 式 基 金 变更 为 跟 踪 标的 指 数 的 非 上市 开 放 式 指数 基 金 , 且因 上述 1 、4、5 项之 一情形 终止上 市的, 无需 召 开基 金份额 持有人 大会。 届时 ,基金 管理人 可 变 更 本 基 金的 登 记 结 算机 构 并 相 应 调整 申 购 赎 回业 务 规 则 , 同时 , 基 金 管理 人 将 可 按照 《信息 披露 办法 》的 规定 公告相 关基 金合 同及 招募 说明书 。 (五 ) 在 不违 反法 律法 规及 不损害 基金 份额 持有 人利 益的前 提下 ,本 基金 可以 申请在 其 他它证 券交 易所 (含 境外 证券交 易所 )上 市交 易, 而无需 召开 基金 份额 持有 人大会 审议 。 (六) 法律 法规 、监 管部 门和上 海证 券交 易所 对上 市交易 另有 规定 的, 从其 规定。 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 44 九、基 金份额的申购与赎 回 ( 一)申 购和 赎回 场所 投资者应当在申购赎 回代 理券商办理基金申购 、赎 回业务的营业场所 或按 申购 赎 回 代 理券商 提供 的其 他方 式办 理基金 的申 购和 赎回 业务 。 基金管理人在开始办 理申 购、赎回业务前公告 申购 赎回代理券商的名单 ,并 可依据实 际情况 增加 或减 少申 购赎 回代理 券商 ,并 予以 公告 。 ( 二)申 购和 赎回 的开 放日 及时间 1 、开 放日 及开 放时 间 投资人在开放日办理 基金 份额的申购和赎回, 具体 办理时间为上海证券 交易 所和深圳 证 券 交 易 所 的正 常 交 易 日的 交 易 时 间 ,但 基 金 管 理人 根 据 法 律 法规 、 中 国 证监 会 的 要 求或 本基金 合同 的规 定公 告暂 停申购 、赎 回时 除外 。 基金合同生效后,若 出现 新的证券交易市场、 证券 交易所交易时间变更 或其 他特殊情 况, 基 金 管 理人 将 视 情 况对 前 述 开 放 日及 开 放 时 间进 行 相 应 的 调整 , 但 应 在实 施 日 前 依照 《信息 披露 办法 》的 有关 规定在 指定 媒体 上公 告。 2 、申 购与 赎回 的开 始日 及 业务办 理时 间 基金管理 人自 基金合 同生 效之日起 不超 过 3 个月开 始办理申 购, 具体业 务办 理时间 在 申购开 始公 告中 规定 。 基金管理 人自 基金合 同生 效之日起 不超 过 3 个月开 始办理赎 回, 具体业 务办 理时间 在 赎回开 始公 告中 规定 。 本基金可在基金上市 交易 之前开始办理申购、 赎回 ,在基金申请上市期 间, 可暂停办 理申购 、赎 回; 具体 申购 、赎回 业务 办理 时间 在申 购、赎 回开 始公 告中 规定 。 在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后, 基金 管理 人应 在申购 、赎 回开 放日 前依 照 《 信息 披 露办法 》的 有关 规定 在指 定媒体 上公 告申 购与 赎回 的开始 时间 。 基金管理人不得在基 金合 同约定之外的日期或 者时 间办理基金份额的申 购、 赎回。投 资 人 在 基 金 合同 约 定 之 外的 日 期 和 时 间提 出 申 购 、赎 回 申 请 且 登记 机 构 确 认接 受 的 , 其基 金份额 申购 、赎 回对 价以 下一开 放日 基金 管理 人公 布的申 购赎 回清 单为 准。 ( 三)申 购和 赎回 的原 则 1 、基 金采 用份 额申 购和 份 额赎回 的方 式, 即申 购和 赎回均 以份 额申 请。 2 、基 金的 申购 对价 、赎 回 对价包 括组 合证 券、 现金 替代、 现金 差额 及其 他对 价。 3 、申 购、 赎回 申请 提交 后 不得撤 销。 4 、申 购、 赎回 应遵 守业 务 规则的 规定 。 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 45 5 、基金 管理人 可在不 违反 法律法规 且对 持有人 利益 无实质性 不利 影响的 情况 下,或 依 据 上 海 证 券 交易 所 或 登 记结 算 机 构 相 关规 则 及 其 变更 调 整 , 对 上述 原 则 进 行调 整 。 基 金管 理人必 须在 新规 则开 始实 施前依 照《 信息 披露 办法 》的有 关规 定在 指定 媒体 上公告 。 ( 四)申 购和 赎回 的程 序 1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 投资人必须根据申购 赎回 代理券商或基金管理 人规 定的程序,在开放日 的具 体业务办 理时间 内提 出申 购或 赎回 的申请 。 投资人在提交申购申 请时 须按申购赎回清单的 规定 备足申购对价,投资 人在 提交赎回 申请时 须持 有足 够的 基金 份额余 额和 现金 ,否 则所 提交的 申购 、赎 回申 请无 效。 2 、申 购和 赎回 申请 的确 认 投 资 者 申 购 、 赎 回 申 请 在 受 理 当 日 进 行 确 认 。 如 投 资 者 未 能 提 供 符 合 要 求 的 申 购 对 价 , 则 申 购 申请 失 败 。 如投 资 者 持 有 的符 合 要 求 的基 金 份 额 不 足或 未 能 根 据要 求 准 备 足额 的现金 ,或 基金 投资 组合 内不具 备足 额的 符合 要求 的赎回 对价 ,则 赎回 申请 失败。 投资者申购的基金份 额当 日可卖出,当日未卖 出的 基金份额在份额交收 成功 之前不得 卖出和 赎回 ;即 在目 前结 算规则 下,T 日 申购 的基 金份额 当日 可卖 出,T 日 申购当 日未 卖出 的基金 份额 ,T+1 日 不得 卖出和 赎回 ,T+1 日 交收 成功后 T+2 日可 卖出 和赎 回。投 资者 赎回 获得的 股票 当日 可卖 出。 3 、申 购和 赎回 的清 算交 收 与登记 本基金申购赎回过程 中涉 及的基金份额、组合 证券 、现金替代、现金差 额及 其他对价 的清算 交收 适用 《上 海证 券交易 所交 易型 开放 式指 数基金 业务 实施 细则 》 、 《中 国证 券登 记 结算有 限责 任公 司关 于上 海证券 交易 所交 易型 开放 式基金 登记 结算 业务 实施 细则 》 和 参与 各 方 相 关 协 议 的有 关 规 定 。对 于 本 基 金 的申 购 业 务 采用 净 额 结 算 和逐 笔 全 额 结算 相 结 合 的方 式 , 其 中 上 交所 上 市 的 成份 股 的 现 金 替代 、 申 购 当日 并 卖 出 的 基金 份 额 及 对应 的 深 交 所上 市 的 成 份 股 的现 金 替 代 采用 净 额 结 算 ,申 购 当 日 未卖 出 的 基 金 份额 及 对 应 的深 交 所 上 市的 成 份 股 的 现 金替 代 采 用 逐笔 全 额 结 算 ;对 于 本 基 金的 赎 回 业 务 采用 净 额 结 算和 代 收 代 付相 结 合 的 方 式 ,其 中 上 交 所上 市 的 成 份 股的 现 金 替 代采 用 净 额 结 算, 深 交 所 上市 的 成 份 股的 现 金 替 代 采 用代 收 代 付 ;本 基 金 上 述 申购 赎 回 业 务涉 及 的 现 金 差额 和 现 金 替代 退 补 款 采用 代收代 付。 投资者T 日 申购 成功 后, 登记结 算机 构在T 日 收市 后为投 资者 办理 申购 当日 卖出基 金份 额与上交 所上 市的成 份股 的交收以 及现 金替代 的清 算;在 T+1 日办理 申购当 日未卖出 基金 份额与现 金替 代的交 收以 及现金差 额的 清算, 在 T+2 日办理 现金 差额的 交收 ,并将结 果发 送 给 申 购 赎 回代 理 机 构 、基 金 管 理 人 和基 金 托 管 人。 现 金 替 代 交收 失 败 的 ,该 笔 申 购 当日 未卖出 基金 份额 交收 失败 。 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 46 投资者T 日 赎回 成功 后, 登记结 算机 构在T 日 收市 后为投 资者 办理 基金 份额 的注销 与上 交所上市 的成 份股的 交收 以及现金 替代 的清算 ;在 T+1 日 办理上 交所上 市的 成份股现 金替 代的交收 以及 现金差 额的 清算, 在 T+2 日办 理现金 差额的交 收, 并将结 果发 送给申购 赎回 代理机构 、基 金管理 人和 基金托管 人。 基金管 理人 不迟于 T+3 日办理 赎回的 深交所上 市的 成份股 现金 替代 的交 付。 如果登 记结 算机 构和 基金 管理人 在清 算交 收时 发现 不能正 常履 约的 情形 ,则 依据 《上 海 证券交 易所 交易 型开 放式 指数基 金业 务实 施细 则》 、 《中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 关于 上海证 券交 易所 交易 型开 放式基 金登 记结 算业 务实 施细则 》 和参 与各 方相 关协 议的有 关规 定 进行处 理。 基金管理人、登记结 算机 构可在法律法规允许 的范 围内,对上述申购赎 回的 程序以及 清算交收 和登 记的办 理时 间、方式 、处 理 规则 等进 行调整, 并最 迟于开 始实 施前 3 个工 作 日在至 少一 种指 定媒 体公 告。 ( 五)申 购和 赎回 的数 额限 制 投资者 申购 、赎 回的 基金 份额需 为最 小申 购赎 回单 位的整 数倍 。 当接受申购申请对存 量基 金份额持有人利益构 成潜 在重大不利影响时, 基金 管理人应 当 采 取 设 定 单一 投 资 者 申购 金 额 上 限 或基 金 单 日 净申 购 比 例 上 限、 拒 绝 大 额申 购 、 暂 停基 金申购 等措 施, 切实 保护 存量基 金份 额持 有人 的合 法权益 ,具 体规 定请 参见 相关公 告。 目前, 本基 金最 小申 购、 赎回单 位为 50 万份, 基金 管理人 可根 据市 场情 况, 在法律 法 规允许 的情 况下 ,调 整申 购与赎 回的 数额 限制 ,基 金管 理 人必 须在 调整 生效 前依照 《 信息 披 露办法 》的 有关 规定 指定 媒体公 告并 报中 国证 监会 备案。 ( 六)申 购、 赎回 的对 价、 费用 1 、申购 对价是 指投资 者申 购基金份 额时 应交付 的组 合证券、 现金 替代、 现金 差额及 其 他 对 价 。 赎 回对 价 是 指 基金 份 额 持 有 人赎 回 基 金 份额 时 , 基 金 管理 人 应 交 付的 组 合 证 券、 现 金 替 代 、 现金 差 额 及 其他 对 价 。 申 购对 价 、 赎 回对 价 根 据 申 购赎 回 清 单 和投 资 者 申 购、 赎回的 基金 份额 数额 确定 。 2 、投资者在申购或赎回基 金份额时,申购赎回代理 机构可按照不超过 0.5% 的标 准 收 取佣金 ,其 中包 含证 券交 易所、 登记 结算 机构 等收 取的相 关费 用。 3 、T 日的 基金 份额 净值 在 当日收 市后 计算 ,并 在 T+1 日 内公 告, 计算公 式为 估值日 基 金资产 净 值 除以 估 值 日 基金 份 额 总 数 。如 遇 特 殊 情况 , 可 以 适 当延 迟 计 算 或公 告 , 并 报中 国 证 监 会 备 案。T 日 的 申购 赎 回 清 单 在当 日 上 海 证券 交 易 所 开 市前 公 告 。 未来 , 若 市 场情 况 发 生 变 化 ,或 相 关 业 务规 则 发 生 变 化, 基 金 管 理人 可 以 在 不 违反 相 关 法 律法 规 的 情 况下 对基金 份额 净值 、申 购赎 回清单 计算 和公 告时 间进 行调整 并提 前公 告。 ( 七) 申购 赎回清 单的内 容与格式 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 47 1 、申 购赎 回清 单的 内容 T 日 申购 赎回 清单 公告 内 容包括 最小 申购 、 赎回 单位 所对应 的组 合证 券内 各成 份证券 数 据、 现 金替 代、T 日预 估 现金部 分、T-1 日现 金差 额 、基金 份额 净值 及其 他相 关内容 。 2 、组 合证 券相 关内 容 组合证 券是 指基 金标 的指 数所包 含的 全部 或部 分证 券。 申 购赎 回清 单将 公告 最小申 购、 赎回单 位所 对应 的各 成份 证券名 称、 证券 代码 及数 量。 3、现 金替 代相 关内 容 现 金 替 代是 指 申购 、 赎回过 程 中 ,投 资 者按 基 金合同 和 招 募说 明 书的 规 定,用 于 替 代 组合证 券中 部分 证券 的一 定数量 的现 金。 (1) 现金 替代 分为 4 种 类型: 禁止 现金 替代 (标 志为 “ 禁止 ”) 、可 以现 金 替代( 标 志为 “ 允许 ”) 、必 须现 金 替代( 标志 为 “ 必须 ” ) 和退补 现金 替代 (标 志为 “退补 ”) 。 禁 止 现 金替 代 适用 于 上交所 上 市 的成 份 股, 是 指在申 购 赎 回基 金 份额 时 ,该成 份 证 券 不允许 使用 现金 作为 替代 。 可 以 现 金替 代 适用 于 上交所 上 市 的成 份 股, 是 指在申 购 基 金份 额 时, 允 许使用 现 金 作 为全部 或部 分该 成份 证券 的替代 , 但 在赎 回基 金份 额时, 该成 份证 券不 允许 使用现 金作 为替 代。 必 须 现 金替 代 适用 于 所有成 份 股 ,是 指 在申 购 赎回基 金 份 额时 , 该成 份 证券必 须 使 用 固定现 金作 为替 代。 退 补 现 金替 代 适用 于 深交所 上 市 的成 份 股, 是 指在申 购 赎 回基 金 份额 时 ,该成 份 证 券 必须使 用现 金作 为替 代, 根据基 金管 理人 买卖 情况 ,与投 资者 进行 退款 或补 款。 (2)可 以 现金 替代 ① 适 用 情形 : 可以 现 金替代 的 证 券一 般 是由 于 停牌等 原 因 导致 投 资者 无 法在申 购 时 买 入的证 券。 目前 仅适 用于 本基金 标的 指数 中的 上交 所股票 。 ② 替代 金额 :对 于可 以现 金替代 的证 券, 替代 金额 的计算 公式 为: 替代金 额= 替代 证券 数量× 该证券 参考 价格× (1 + 现 金替代 溢价 比例 ) 其中, “该 证券 参考 价格 ”为该 证券 前一 交易 日除 权除息 后的 收盘 价。 如 果 上 海证 券 交易 所 参考价 格 确 定原 则 发生 变 化,以 上 海 证券 交 易所 通 知规定 的 参 考 价格为 准。 收 取 现 金替 代 溢价 的 原因是 , 对 于使 用 现金 替 代的证 券 , 基金 管 理人 需 在证券 恢 复 交 易后买 入, 而实 际买 入价 格加上 相关 交易 费用 后与 申购时 的最 新价 格可 能有 所差异 。 为 便于嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 48 操作 , 基 金管 理人在 申购 赎回清 单中 预先 确定 现金 替代溢 价比 例 , 并据 此收 取替代 金额 。 如 果 预 先 收 取 的金 额 高 于 基金 购 入 该 部 分证 券 的 实 际成 本 , 则 基 金管 理 人 将 退还 多 收 取 的差 额; 如 果预 先收 取的 金额 低于基 金购 入该 部分 证券 的实际 成本 , 则 基金 管理 人将向 投资 者收 取欠缺 的差 额。 ③ 替代 金额 的处 理程 序 T 日 ,基 金管 理人 在申 购 赎回清 单中 公布 现金 替代 溢价比 例, 并据 此收 取替 代金额 。 在 T 日 后被 替代 的成 份证 券有正 常交 易 的 2 个交 易 日(简 称 为 T+2 日) 内, 基金管 理 人将以 收到 的替 代金 额买 入被替 代的 部分 证券 。 T +2 日日 终 , 若 已购 入全 部被 替代的 证券 , 则以替 代金 额与 被替 代证 券的实 际购 入成 本 ( 包括 买入价 格与 交易 费用 ) 的 差额 , 确 定基 金 应退还 投资 者或 投资 者应 补交的 款项 ; 若 未能 购入 全部被 替代 的证 券, 则以 替代金 额与 所购 入的部 分被 替代 证券 实际 购入成 本加 上按 照 T+2 日 收盘价 计算 的未 购入 的部 分被替 代证 券 价值的 差额 ,确 定基 金应 退还投 资者 或投 资者 应补 交的款 项。 特例情 况: 若自 T 日 起, 上海证 券交 易所 正常 交易 日已达 到 20 日 而该 证券 正 常交易 日 低于 2 日 , 则 以替 代金 额与 所购入 的部 分被 替代 证券 实际购 入成 本加 上按 照最 近一次 收盘 价 计 算 的 未 购 入的 部 分 被 替代 证 券 价 值 的差 额 , 确 定基 金 应 退 还 投资 者 或 投 资者 应 补 交 的款 项。 若现金 替代 日 (T 日) 后 至 T+2 日 ( 若在 特例 情况 下, 则 为 T 日 起第 20 个 交 易日) 期 间发生 除息 、送 股( 转增 ) 、配股 等权 益变 动, 则进 行相应 调整 。 T+2 日 后第 1 个 工作 日( 若在特 例情 况下 ,则为 T 日起第 21 个交 易日) ,基 金管理 人 将应退 款和 补款 的明 细及 汇总数 据发 送给 相关 申购 赎回 代 理机 构 和 基金 托管 人, 相关 款项 的 清算交 收将 于此 后 3 个工 作日内 完成 。 ④ 替 代 限制 : 为有 效 控制基 金 的 跟踪 偏 离度 和 跟踪误 差 , 基金 管 理人 可 规定投 资 者 使 用可以 现金 替代 的比 例合 计不得 超过 申购 基金 份额 资产净 值的 一定 比例 。 现金 替代比 例的 计 算公式 为: 现金替 代比 例(%)= ? i 第 i 只替 代证 券的 数量× 该 证券参 考价 格 × 100% 申购基 金份 额× 该 ETF 前一交易 日除 权除 息后 的收 盘价 如 果 上 海证 券 交易 所 现金替 代 比 例计 算 公式 发 生变化 , 以 上海 证 券交 易 所通知 规 定 的 为准。 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 49 (3) 必须 现金 替代 ① 适用 情形 : 必 须现 金替 代的证 券一 般是 由于 标的 指数调 整, 即将 被剔 除的 成份证 券; 或处于 停牌 的成 份证 券; 或因法 律法 规限 制投 资的 成份证 券; 或基 金管 理人 出于保 护持 有人 利益等 原因 认为 有必 要实 行必须 现金 替代 的成 份证 券。 ② 替 代 金额 : 对于 必 须现金 替 代 的证 券 ,基 金 管理人 将 在 申购 赎 回清 单 中公告 替 代 的 一定数 量的 现金 , 即 “ 固 定替代 金额 ” 。 固定 替代 金额的 计算 方法 为申 购赎 回清单 中该 证券 的数量 乘以 其调 整 后 T 日 开盘参 考价 。 (4) 退补 现金 替代 ① 适用 情形 :退 补现 金替 代的证 券目 前仅 适用 于 本 基金标 的 指 数中 深交 所股 票。 ② 替代 金额 :对 于退 补现 金替 代 的证 券, 替代 金额 的计算 公式 为: 申购的 替代 金额 =替 代证 券数量× 该证 券调 整后 T 日开盘 参考 价× (1+ 现 金替 代溢价 比 例) 。 赎回的 替代 金额 =替 代证 券数量× 该证 券调 整后 T 日开盘 参考 价× (1- 现金 替 代溢价 比 例) 。 ③ 替代 金额 的处 理程 序 对退补 现金 替代 而言 , 申 购时收 取现 金替 代溢 价的 原因是 , 对 于使 用现 金替 代的证 券, 基金管 理人 将买 入该 证券 ,实际 买入 价格 加上 相关 交易费 用后 与该 证券 调整 后 T 日 开盘 参 考价可 能有 所差 异 。 为 便于 操作 , 基 金管 理人 在申 购赎 回清单 中预 先确 定现 金替 代溢价 比例 , 并据此 收取 替代 金额 。 如 果预先 收取 的金 额高 于基 金购入 该部 分证 券的 实际 成本, 则基 金管 理人将 退还 多收 取的 差额 ; 如果 预先 收取 的金 额低 于基金 购入 该部 分证 券的 实际成 本, 则基 金管理 人将 向投 资者 收取 欠缺的 差额 。 对退补 现金 替代 而言 , 赎 回时扣 除现 金替 代溢 价的 原因是 , 对 于使 用现 金替 代的证 券, 基金管 理人 将卖 出该 证券 ,实际 卖出 价格 扣除 相关 交易费 用后 与该 证券 调整 后 T 日 开盘 参 考价可 能有 所差 异 。 为 便于 操作 , 基 金管 理人 在申 购赎 回清单 中预 先确 定现 金替 代 溢价 比例 , 并据此 支付 替代 金额 。 如 果预先 支付 的金 额低 于基 金卖出 该部 分证 券的 实际 收入, 则基 金管 理人将 退还 少支 付的 差额 ; 如果 预先 支付 的金 额高 于基金 卖出 该部 分证 券的 实际收 入, 则基 金管理 人将 向投 资者 收取 多支付 的差 额。 其中, 调整 后 T 日开 盘参 考价主 要根 据中 证指 数有限 公司 提供 的标 的指 数成 份证券 的 调整后 开盘 参考 价确 定。 基金管 理人 将自 T 日 起在 收到申 购交 易确 认后 按照 “时间 优先 、实 时申 报 ” 的原则 依嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 50 次买入 申购 被替 代的 部分 证券, 在收 到赎 回交 易确 认后按 照 “ 时间 优先 、 实 时申报 ”的 原则 依次卖 出赎 回被 替代 的部 分证券 。 T 日 未完 成的 交易 , 基 金管 理人 在 T 日 后被 替代的 成份 证 券有正 常交 易 的 2 个 交易 日(简 称 为 T+2 日) 内完 成上述 交易 。 时 间 优 先的 原 则为 : 申购赎 回 方 向相 同 的, 先 确认成 交 者 优先 于 后确 认 成交者 。 先 后 顺序按 照上 交所 确认 申购 赎回的 时间 确定 。 实 时 申 报的 原 则为 : 基金管 理 人 在深 交 所连 续 竞价期 间 , 根据 收 到的 上 交所申 购 赎 回 确认记 录, 在技 术系 统允 许的情 况下 实时 向深 交所 申报被 替代 证券 的交 易指 令。 T 日基金 管理 人按照 “时间 优先 ”的原 则依 次与申购 投资 者确定 基金 应退还投 资者 或 投资者 应补 交的 款项 , 即 按照申 购时 间顺 序, 以替 代金额 与被 替代 证券 的依 次实 际 购入 成本 (包括 买入 价格 与交 易费 用) 的 差额, 确定 基金 应退 还申购 投资 者或 申购 投资 者应补 交的 款 项; 按照 “时 间优 先 ” 的原 则依次 与赎 回投 资者 确定 基金应 退还 投资 者或 投资 者应补 交的 款 项, 即按 照赎 回时间 顺序 , 以 替代 金额 与被替 代证 券的依 次实 际卖 出收 入 ( 卖出价 格扣 除 交 易费用 )的 差额 ,确 定基 金应退 还赎 回投 资者 或赎 回投资 者应 补交 的款 项。 对于 T 日 因停 牌或 流动 性 不足等 原因 未购 入和 未卖 出的被 替代 的部 分证 券, T 日后基 金 管理人 可以 继续 进行 被替 代证券 的买 入和 卖出 , 按照 前述原 则确 定基 金应 退还 投资者 或投 资 者应补 交的 款项 。 T+2 日 日终 , 若 已购 入全 部被替 代的 证券 , 则以 替 代金额 与被 替代 证券 的实 际购入 成本 (包括 买入 价格 与交 易费 用) 的 差额, 确定 基金 应退 还申购 投资 者或 申购 投资 者应补 交的 款 项; 若 未能 购入 全部 被替 代的证 券, 则以 替代 金额 与所购 入的 部分 被替 代证 券实际 购入 成本 (包括 买入 价格 与交 易费 用)加 上按 照 T+2 日 收盘 价计算 的未 购入 的部 分被 替代证 券价 值 的差额 ,确 定基 金应 退还 申购投 资者 或申 购投 资者 应补交 的款 项。 T+2 日 日终 , 若 已卖 出全 部被替 代的 证券 , 则以 替 代金额 与被 替代 证券 的实 际卖出 收入 (卖出 价格 扣除 交易 费用 ) 的差额 , 确定 基金 应退 还赎 回投资 者或 赎回 投资 者应 补交的 款项 ; 若未能 卖出 全部 被替 代的 证券, 以替 代金 额与 所卖 出的部 分被 替代 证券 实际 卖出收 入 ( 卖出 价格扣 除交 易费 用) 加上 按照 T+2 日 收盘 价计 算的 未卖出 的部 分被 替代 证券 价值的 差额 , 确定基 金应 退还 赎回 投资 者或赎 回投 资者 应补 交的 款项。 特例情 况: 若自 T 日 起, 深圳证 券交 易所 正常 交易 日已达 到 20 日 而该 证券 正 常交易 日 低于 2 日, 则以 替代 金额 与所购 入的 部分 被替 代证 券实际 购入 成本 (包 括买 入价格 与交 易费 用) 加 上按 照最 近一 次收 盘价计 算的 未购 入的 部分 被替代 证券 价值 的差 额, 确定基 金应 退还 申购投 资者 或申 购投 资者 应补交 的款 项 , 以 替代 金额 与所卖 出的 部 分 被替 代证 券实际 卖出 收嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 51 入 (卖 出价 格扣 除交 易费 用) 加 上按 照最 近一 次收 盘价计 算的 未卖 出的 部分 被替代 证券 价值 的差额 ,确 定基 金应 退还 赎回投 资者 或赎 回投 资者 应补交 的款 项。 若现金 替代 日 (T 日)后至 T+2 日期 间发 生除 息、 送股 ( 转增 ) 、 配 股等 权益 变动, 则 进行相 应调 整。 T+2 日 后第 1 个 工作 日, 基 金管理 人将 应退 款和 补款 的明细 及汇 总数 据发 送给 相关申 购 赎回代 理机 构 和 基金 托管 人,相 关款 项的 清算 交收 将于此 后 3 个工 作日 内完 成。 4、预 估现 金部 分相 关内 容 预 估 现 金部 分 是指 为 便于计 算 基 金份 额 参考 净 值及申 购 赎 回代 理 机构 预 先冻结 申 请 申 购赎回 的投 资者 的相 应资 金,由 基金 管理 人计 算的 现金数 额。 T 日 申购 赎回 清单 中公 告 T 日 预估 现金 部分 。其 计 算公式 为: T 日 预估 现金 部分 =T-1 日 最小申 购赎 回单 位的 基金 资产净 值- (申 购赎 回清 单中必 须 现 金 替 代 的 固定 替 代 金 额+ 申 购 赎 回 清单 中 各 退 补现 金 替 代 成 份证 券 的 数 量与 相 应 证 券调 整后 T 日开 盘参 考价 相乘 之和+ 申购 赎回 清单 中各 可以现 金替 代成 份证 券的 数量与 相应 证 券调整 后 T 日开 盘参 考价 相乘之 和+ 申 购赎 回清 单中 各禁止 现金 替代 成份 证券 的数量 与相 应 证券调 整 后 T 日开 盘参 考 价相乘 之和 ) 其中, 该证 券调 整后 T 日 开盘参 考价 主要 根据 中证 指数有限 公 司提 供的 标的 指数成 份 证券的 调整 后开 盘参 考价 确定。 另外, 若 T 日 为基 金分红 除息 日, 则计 算公 式中的 “T-1 日 最小申 购赎 回单 位的 基金 资产净 值 ” 需扣 减相 应的 收益分 配数 额 。 预 估现 金部 分的数 值可 能 为正、 为负 或为 零。 5、现 金差 额相 关内 容 T 日 现金 差额 在 T+1 日的 申购赎 回清 单中 公告 ,其 计算公 式为 : T 日 现金 差额 =T 日最 小 申购赎 回单 位的 基金 资产 净值- ( 申购 赎回 清单中 必须现 金替 代的固 定替 代金 额+ 申购 赎回清 单中 各退 补现 金替 代成份 证券 的数 量与 相应 证券 T 日收 盘 价相乘 之和 +申 购赎 回清 单中各 可以 现金 替代 成份 证券的 数量 与相 应证 券 T 日收盘 价相 乘 之和+ 申 购赎 回清 单中 各禁 止现金 替代 成份 证券 的数 量与相 应证 券 T 日 收盘 价 相乘之 和) T 日 投资 者申 购赎 回基 金 份额时 ,需 按 T+1 日 公告 的 T 日 现金 差额 进行 资金 的清算 交 收。 现 金 差 额的 数 值可 能 为正、 为 负 或为 零 。在 投 资者申 购 时 ,如 现 金差 额 为正数 , 则 投 资者应 根据 其申 购的 基金 份额支 付相 应的 现金 , 如 现金差 额为 负数 , 则 投资 者将根 据其 申购 的基金 份额 获得 相应 的现 金; 在投 资者 赎回时 , 如 现金差 额为 正数 , 则 投资 者将根 据其 赎回嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 52 的基金 份额 获得 相应 的现 金, 如 现金 差额 为负 数, 则 投资者 应根 据其 赎回 的基 金份额 支付 相 应的现 金。 6、 申 购赎 回清 单的 格式 申购赎 回清 单的 格式 举例 如下: 基 本信息 最 新公告日 期: 2018-06-22 基 金名称: 金融地产 基 金管理公 司名称 : 嘉实基金管理有限公司 基 金代码: 512640 拟 合指数代 码: 000934 2018-06-21 信息内容 现 金差额( 元) : -4820.53 最 小申购、 赎回单 位资产 净值( 元) : 829339.47 基 金份额净 值( 元) : 1.6587 2018-06-22 信息内容 预 估现金部 分( 元) : -3639.53 现 金替代比 例上限 : 50.000% 是 否需要公 布 IOPV: 否 最 小申购、 赎回单 位( 份) : 500000 最 小申购赎 回单位 现金红 利( 元) : 0.00 申 购赎回组 合证券 只数: 116 允 许申购: 是 允 许赎回: 是 允 许保证金 申购: 否 当 天累计可 申购的 基金份 额上限( 份) : 不限 当 天累计可 赎回的 基金份 额上限( 份) : 5000000 单 个证券账 户当天 累计可 申购的 基金 份 额上限( 份) : 不限 单 个证券账 户当天 累计可 赎回的 基金 不限 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 53 份 额上限( 份) : 当 天净申购 的基金 份额上 限( 份) : 不限 当 天净赎回 的基金 份额上 限( 份) : 不限 单 个证券账 户当天 净申购 的基金 份额 上限( 份) : 不限 单 个证券账 户当天 净赎回 的基金 份额 上限( 份) : 不限 成 份股信息 内容 股 票代码 股 票简称 股 票数量( 股) 现 金替代标 志 现 金替代溢 价比例 固 定替代金 额 ( 元) 000001 平安银行 1700 深市退补 10.000% 16762.000 000002 万科A 900 深市退补 10.000% 24957.000 000006 深振业A 200 深市退补 10.000% 1188.000 000031 中粮地产 200 深市退补 10.000% 1222.000 000069 华侨城A 600 深市退补 10.000% 4740.000 000166 申万宏源 1300 深市退补 10.000% 5603.000 000402 金 融 街 200 深市退补 10.000% 1670.000 000540 中天金融 800 深市必须 3896.000 000563 陕国投A 300 深市退补 10.000% 927.000 000627 天茂集团 300 深市退补 10.000% 2037.000 000656 金科股份 500 深市退补 10.000% 2490.000 000667 美好置业 500 深市退补 10.000% 1045.000 000671 阳光城 300 深市退补 10.000% 1887.000 000686 东北证券 300 深市退补 10.000% 1830.000 000712 锦龙股份 100 深市退补 10.000% 960.000 000718 苏宁环球 300 深市退补 10.000% 1122.000 000728 国元证券 400 深市退补 10.000% 2796.000 000732 泰禾集团 100 深市退补 10.000% 1968.000 000750 国海证券 600 深市退补 10.000% 2058.000 000776 广发证券 600 深市退补 10.000% 7860.000 000783 长江证券 700 深市退补 10.000% 3654.000 000926 福星股份 200 深市退补 10.000% 1474.000 000961 中南建设 400 深市退补 10.000% 3008.000 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 54 000979 中弘股份 1300 深市退补 10.000% 1352.000 000987 越秀金控 100 深市退补 10.000% 807.000 001979 招商蛇口 500 深市退补 10.000% 11060.000 002142 宁波银行 500 深市退补 10.000% 8690.000 002146 荣盛发展 300 深市退补 10.000% 2871.000 002147 新光圆成 100 深市必须 1476.000 002244 滨江集团 300 深市退补 10.000% 1644.000 002285 世联行 200 深市退补 10.000% 1276.000 002500 山西证券 300 深市退补 10.000% 1929.000 002670 国盛金控 100 深市退补 10.000% 1390.000 002673 西部证券 300 深市退补 10.000% 2028.000 002736 国信证券 500 深市退补 10.000% 4295.000 002797 第一创业 400 深市退补 10.000% 2588.000 002807 江阴银行 200 深市退补 10.000% 1070.000 002839 张家港行 200 深市退补 10.000% 1190.000 600000 浦发银行 2300 允许 10.000% 600015 华夏银行 1200 允许 10.000% 600016 民生银行 4600 允许 10.000% 600030 中信证券 1500 允许 10.000% 600036 招商银行 2000 允许 10.000% 600048 保利地产 1400 允许 10.000% 600053 九鼎投资 100 允许 10.000% 600061 国投资本 200 允许 10.000% 600064 南京高科 200 允许 10.000% 600094 大名城 300 允许 10.000% 600109 国金证券 400 允许 10.000% 600155 宝硕股份 100 允许 10.000% 600158 中体产业 必须 1164.000 600208 新湖中宝 800 允许 10.000% 600240 华业资本 200 允许 10.000% 600266 北京城建 200 允许 10.000% 600291 西水股份 100 允许 10.000% 600325 华发股份 300 允许 10.000% 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 55 600340 华夏幸福 200 允许 10.000% 600369 西南证券 500 允许 10.000% 600376 首开股份 200 允许 10.000% 600383 金地集团 400 允许 10.000% 600390 五矿资本 100 允许 10.000% 600393 粤泰股份 200 允许 10.000% 600466 蓝光发展 200 允许 10.000% 600503 华丽家族 300 允许 10.000% 600565 迪马股份 300 允许 10.000% 600606 绿地控股 700 允许 10.000% 600639 浦东金桥 100 允许 10.000% 600643 爱建集团 200 允许 10.000% 600649 城投控股 200 允许 10.000% 600657 信达地产 100 允许 10.000% 600663 陆家嘴 100 允许 10.000% 600705 中航资本 900 允许 10.000% 600743 华远地产 200 允许 10.000% 600748 上实发展 100 允许 10.000% 600773 西藏城投 100 允许 10.000% 600816 安信信托 400 允许 10.000% 600823 世茂股份 300 允许 10.000% 600837 海通证券 1600 允许 10.000% 600848 上海临港 必须 2167.000 600895 张江高科 100 允许 10.000% 600908 无锡银行 200 允许 10.000% 600909 华安证券 400 允许 10.000% 600919 江苏银行 1300 允许 10.000% 600926 杭州银行 300 允许 10.000% 600958 东方证券 700 允许 10.000% 600999 招商证券 400 允许 10.000% 601009 南京银行 1100 允许 10.000% 601099 太平洋 1300 允许 10.000% 601108 财通证券 100 允许 10.000% 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 56 601128 常熟银行 200 允许 10.000% 601155 新城控股 200 允许 10.000% 601166 兴业银行 2400 允许 10.000% 601169 北京银行 2900 允许 10.000% 601198 东兴证券 300 允许 10.000% 601211 国泰君安 700 允许 10.000% 601229 上海银行 800 允许 10.000% 601288 农业银行 7400 允许 10.000% 601318 中国平安 2100 允许 10.000% 601328 交通银行 5300 允许 10.000% 601336 新华保险 200 允许 10.000% 601377 兴业证券 900 允许 10.000% 601398 工商银行 4200 允许 10.000% 601555 东吴证券 500 允许 10.000% 601601 中国太保 600 允许 10.000% 601628 中国人寿 300 允许 10.000% 601688 华泰证券 600 允许 10.000% 601788 光大证券 400 允许 10.000% 601818 光大银行 3100 允许 10.000% 601838 成都银行 100 允许 10.000% 601878 浙商证券 100 允许 10.000% 601881 中国银河 200 允许 10.000% 601901 方正证券 800 允许 10.000% 601939 建设银行 1500 允许 10.000% 601988 中国银行 4100 允许 10.000% 601997 贵阳银行 300 允许 10.000% 601998 中信银行 600 允许 10.000% 说明: 此表 仅为 示意 。 ( 八) 拒绝 或暂 停申 购、 赎 回的情 形及 处理 方式 发生下 列情 况之 一时 ,基 金管理 人可 拒绝 或暂 停接 受投资 人的 申购 、赎 回申 请: 1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 或无 法受 理投 资人的 申购 、赎 回申 请。 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 57 2 、发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 。 3 、因特 殊原因 (包括 但不 限于相关 证券 交易所 依法 决定临时 停市 或在交 易时 间非正 常 停市) ,导 致基 金管 理人 无法计 算当 日基 金资 产净 值。 4 、基 金管 理人 开市 前因 异 常情况 无法 公布 申购 赎回 清单。 5 、相关 证券交 易所、 申购 赎回代理 券商 、登记 结算 机构等因 异常 情况无 法办 理申购 、 赎 回 , 或 者 指数 编 制 单 位、 相 关 证 券 交易 所 等 因 异常 情 况 使 申 购赎 回 清 单 无法 编 制 或 编制 不 当 。 上 述 异常 情 况 指 基金 管 理 人 无 法预 见 并 不 可控 制 的 情 形 ,包 括 但 不 限于 系 统 故 障、 网络故 障、 通讯 故障 、电 力故障 、数 据错 误等 。 6 、基金 管理人 认为接 受某 笔或某些 申购 申请可 能会 影响或损 害现 有基金 份额 持有人 利 益时。 7 、基金 资产规 模过大 ,使 基金管理 人无 法找到 合适 的投资品 种, 或其他 可能 对基金 业 绩产生 负面 影响 ,从 而损 害现有 基金 份额 持有 人利 益的情 形。 8 、基金 管理人 、基金 托管 人、销售 机构 或登记 结算 机构的技 术保 障等异 常情 况导致 基 金销售 系统 或基 金登 记结 算系统 或基 金会 计 系 统无 法正常 运行 。 9 、当前 一估值 日基金 资产 净值 50% 以上 的资产 出现 无可参考 的活 跃市场 价格 且采用 估 值 技 术 仍 导 致公 允 价 值 存在 重 大 不 确 定性 时 , 经 与基 金 托 管 人 协商 确 认 后 ,基 金 管 理 人应 当采取 延缓 支付 赎回 对价 或暂停 接受 基金 申购 赎回 申请的 措施 。 10 、法 律法 规规 定或 中国 证监会 认定 的其 他情 形。 发生上 述情 形之 一 ( 第 6 项除外 ) 且 基金 管理 人决 定拒绝 或暂 停申 购、 赎回 时,基 金管 理 人 应 在 当 日向 中 国 证 监会 备 案 , 并 及时 公 告 。 已接 受 的 赎 回 申请 , 基 金 管理 人 应 当 足额 支 付 。 在 拒 绝或 暂 停 申 购、 赎 回 的 情 形消 除 时 , 基金 管 理 人 应 及时 恢 复 申 购、 赎 回 业 务的 办理并 依照 《信 息披 露办 法》 有 关规 定在 指定 媒体 上刊登 基金 重新 开放 申购 或赎回 公告 ,并 公告最 近1 个开 放日 的基 金份额 净值 。 (九) 其他 申购 赎回 方式 1 、在不 违反法 律法规 且对 基金份额 持有 人利 益 无实 质性不利 影响 的情况 下, 基金管 理 人 可 以 根 据 具体 情 况 开 通本 基 金 的 场 外申 购 赎 回 等业 务 , 无 需 召开 基 金 份 额持 有 人 大 会。 场外申 购赎 回的 具体 办理 方式等 相关 事项 届时 将另 行公告 。 2 、若 本基 金推 出 ETF 联 接基金 ,在 本基 金上 市之 前,ETF 联接 基金可 以用 股票或 现金 特殊申 购本 基金 基金 份额 ,不收 取申 购费 用。 3 、基金 管理人 可以在 不违 反法律法 规规 定且对 基金 份额持有 人利 益无实 质性 不利影 响 的情况 下, 调整 基金 申购 赎回方 式或 申购 赎回 对价 组成, 并提 前公 告。 4 、在条 件允许 时 ,基 金管 理人可开 放集 合申购 ,即 允许多个 投资 者集合 其持 有的组 合 证券, 共 同 构成 最 小 申 购、 赎 回 单 位 或其 整 数 倍 ,进 行 申 购 。 在不 损 害 基 金份 额 持 有 人利 益的前 提下 ,基 金管 理人 有权制 定集 合申 购业 务的 相关规 则。 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 58 5 、基金 管理人 指定的 代理 机构可依 据本 基金合 同开 展其他服 务, 双方需 签订 书面委 托 代理协 议, 报中 国证 监会 备案并 公告 。 (十) 基金 的份 额折 算 基金管理人可向登记 结算 机构申请办理基金份 额折 算与变更登记。基金 份额 折算后, 基 金 的 基 金 份额 总 额 与 基金 份 额 持 有 人持 有 的 基 金份 额 数 额 将 发生 调 整 , 但调 整 后 的 基金 份 额 持 有 人 持有 的 基 金 份额 占 基 金 份 额总 额 的 比 例不 发 生 变 化 。基 金 份 额 折算 对 基 金 份额 持 有 人 的 权 益无 实 质 性 影响 , 无 需 召 开基 金 份 额 持有 人 大 会 。 基金 份 额 折 算后 , 基 金 份额 持 有 人 将 按 照折 算 后 的 基金 份 额 享 有 权利 并 承 担 义务 。 基 金 管 理人 应 就 其 具体 事 宜 进 行必 要公告 ,并 提前 通知 基金 托管人 。 (十一 )基 金的 非交 易过 户等其 他业 务的 办理 基金登记结算机构可 根据 相关法律法规及其业 务规 则,受理基金份额的 非交 易过户、 质押、 冻结 与解 冻等 业务 ,并按 照其 规定 收取 一定 的手续 费用 。 (十二 ) 基金 管理 人可 在法 律法规 允许 的范 围内 ,在 不影响 基金 份额 持有 人实 质利益 的 前提下 ,根 据市 场情 况对 上述申 购和 赎回 的安 排进 行补充 和调 整并 提前 公告 。 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 59 十、基 金的投资 (一) 投 资目 标 本基金进行被动式指 数化 投资,紧密跟踪标的 指数 ,追求跟踪偏离度和 跟踪 误差的最 小化, 力争 日均 跟踪 偏离 度的绝 对值 不超 过0.2% , 年化跟 踪误 差不 超 过 2% 。 (二) 投 资范 围 本基金的投资范围主 要为 标的指数成份股及备 选成 份股,投资于标的指 数成 份股及备 选成份 股的 比例 不低 于非 现金基 金资 产 的90% 。 此外, 为更 好地 实现 投资 目标, 本基 金可 少量 投资 于部分 非成 份股 ( 包含 中小 板、创 业 板及其 他经 中国 证监 会核 准发行 的股 票) 、一 级市 场新股 或增 发的 股票 ,衍 生工具 (权 证、 股指期 货等 ) , 债券 资产 ( 国债、 金融 债、 企业 债、 公司债 、次 级 债 、可 转换 债券、 分离 交 易可转 债、 央行 票据 、中 期票据 、短 期融 资券 、超 短期融 资券 等 ) 、 资产 支持 证券、 债券 回 购 、 银 行 存 款等 固 定 收 益类 资 产 , 现 金资 产 以 及 中国 证 监 会 允 许基 金 投 资 的其 他 金 融 工具 (但须 符合 中国 证监 会的 相关规 定) 。 如法律法规或监管机 构以 后允许基金投资其他 品种 ,基金管理人在履行 适当 程序后, 可以将 其纳 入投 资范 围。 (三) 投 资策 略 ( 一) 投资 策略 本基金采取完全复制 法, 即完全按照标的指数 的成 份股组成及其权重构 建基 金股票投 资组合, 并根据 标的 指数成 份股及 其权重 的变动 进行 相应调 整。但 因特殊 情况 (如流 动性原 因) 导致 无法 获得 足够 数量 的股票 时, 或者 因为 法律 法规的 限制 无法 投资 某只 股票时 ,基 金 管理人 将采 用其 他指 数投 资技术 适当 调整 基金 投资 组合, 以达 到跟 踪标 的指 数的目 的。 如因标的指数编制规 则调 整或其他因素导致跟 踪偏 离度和跟踪误差超过 正常 范围的, 基金管 理人 应采 取合 理措 施避免 跟踪 误差 进一 步扩 大。 本基金可投资股指期 货和 其他经中国证监会允 许的 衍生金融产品,如期 权、 权证以及 其 他 与 标 的 指数 或 标 的 指数 成 份 股 、 备选 成 份 股 相关 的 衍 生 工 具。 本 基 金 投资 股 指 期 货将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 , 以 套 期 保 值 为 目 的 , 主 要 选 择 流 动 性 好 、 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 。 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用 , 降 低 股 票 仓 位 频 繁 调 整 的 交 易 成 本 和 跟 踪 误 差,达 到有 效跟 踪标 的指 数的目 的。 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 60 本基金投资于股指期 货后 ,基金管理人应在季 度报 告、半年度报告、年 度报 告等定期 报告和 招募 说明 书 ( 更新) 等文件 中披 露股 指期 货交 易情况 ,包 括投 资政 策、 持仓情 况、 损 益 情 况 、 风 险指 标 等 , 并充 分 揭 示 股 指期 货 交 易 对基 金 总 体 风 险的 影 响 以 及是 否 符 合 既定 的投资 政策 和投 资目 标。 本基金 投资 于股 指期 货、 期权等 相关 金融 衍生 工具 必须经 过投 资决 策委 员会 的批准 。 1 、决 策依 据 有关法律法规、基金 合同 和标的指数的相关规 定是 基金管理人运用基金 财产 的决策依 据。 2 、投 资管 理体 制 投资决策委员会负责 决定 有关指数重大调整的 应对 决策、其他重大组合 调整 决策以及 重 大 的 单 项 投资 决 策 ; 基金 经 理 决 定 日常 指 数 跟 踪维 护 过 程 中 的组 合 构 建 、调 整 决 策 以及 每日申 购赎 回清 单的 编制 决策。 3 、投 资程 序 研究、决策、组合构 建、 交易、评估、组合维 护的 有机配合共同构成了 本基 金的投资 管理程 序。 严格 的投 资管 理程序 可以 保证 投资 理念 的正 确 执行 ,避 免重 大风 险的发 生。 (1)研 究:指 数投资 研究 小组依托 公司 整体研 究平 台,整合 外部 信息以 及券 商等外 部 研 究 力 量 的 研究 成 果 开 展指 数 跟 踪 、 成份 股 公 司 行为 等 相 关 信 息的 搜 集 与 分析 、 流 动 性分 析、误 差及 其归 因分 析等 工作, 撰写 研究 报告 ,作 为基金 投资 决策 的重 要依 据。 (2)投 资决策 :投资 决策 委员会依 据指 数投资 研究 小组提供 的研 究报告 ,定 期召开 或 遇 重 大 事 项 时召 开 投 资 决策 会 议 , 决 策相 关 事 项 。基 金 经 理 根 据投 资 决 策 委员 会 的 决 议, 每日进 行基 金投 资管 理的 日常决 策。 (3)组 合构建 :根据 标的 指数相关 信息 ,结合 内部 指数投资 研究 ,基金 经理 主要以 指 数 复 制 法 构 建组 合 。 在 追求 跟 踪 误 差 最小 化 的 前 提下 , 基 金 经 理将 采 取 适 当指 数 投 资 的方 法,以 降低 投资 成本 、控 制投资 风险 。 (4) 交易 执行 :中 央交 易 部门负 责具 体的 交易 执行 ,同时 履行 一线 监控 的职 责。 (5)投 资绩效 评估: 风险 管理部门 定期 和不定 期对 基金进行 投资 绩效评 估, 并提供 相 关 报 告 。 绩 效评 估 能 够 确认 组 合 是 否 实现 了 投 资 预期 、 组 合 误 差的 来 源 及 投资 策 略 成 功与 否,基 金经 理可 以据 此检 讨投资 策略 ,进 而调 整投 资组合 。 (6)组 合监控 与调整 :基 金经理将 跟踪 标的指 数变 动,结合 成份 股基本 面情 况、流 动 性 状 况 、 基 金申 购 和 赎 回的 现 金 流 量 情况 以 及 组 合投 资 绩 效 评 估的 结 果 , 对投 资 组 合 进行 监控和 调整 ,密 切跟 踪标 的指数 。 基金管理人在确保基 金份 额持有人利益的前提 下有 权根据环境变化和实 际需 要对上述 投资程 序做 出调 整, 并在 基金招 募说 明书 及其 更新 中公告 。 (二) 、投 资组 合管 理 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 61 1 、投 资组 合的 建立 为达到紧密跟踪标的 指数 的投资目标,本基金 投资 于标的指数成份股及 备选 成份股的 比例不 低于 非现 金基 金资 产的 90% 。 本基金将采用完全复 制法 ,严格按标的指数的 个股 权重构建投资组合。 但在 少数特殊 情 况 下 基 金 经理 将 配 合 使用 其 他 指 数 投资 技 术 作 为完 全 复 制 法 的补 充 , 以 更好 达 到 复 制指 数 的目 标。 这些 情形 包括 :1) 由于 标的 指数 成份 股 发生变 动、 增发/配 股等 公 司行为 导致 成 份 股 的 构 成 及权 重 发 生 变化 , 而 由 于 交易 成 本 、 交易 制 度 等 原 因导 致 基 金 无法 及 时 完 成投 资 组 合 的 同 步调 整 , 需 要采 用 其 他 指 数投 资 技 术 保持 组 合 对 标 的指 数 的 拟 合度 并 降 低 交易 成本;2 )个别 成份 股流动 性严重 不足使 基金无 法买 入足够 的股票 数量, 采用 其他指 数投资 技术能 较好替 代目标 成份 股的个 股构建 组合;3)成 份股派 发现金 股息而 基金 未进行 收益分 配可能 导致基 金组合 与指 数产生 偏离;4 )相 关上市 公司停 牌同时 允许现 金替 代导致 基金无 法及时 买入 成份 股;5) 其 它需要 采用 非 完 全复 制指 数投资 技术 的情 形。 基金管理 人构 建投资 组合 的过程主 要分 为 3 步:确 定目标组 合、 确定建 仓策 略和逐 步 调整。 (1) 确定 目标 组合 :基 金 管理人 主要 根据 完全 复制 成份股 权重 的方 法确 定目 标组合 。 (2) 确定 建仓 策略 :基 金 经理根 据对 成份 股流 动性 的分析 ,确 定合 理的 建仓 策略。 (3)逐 步调整 :基金 经理 在规定时 间内 采用适 当的 手段调整 实际 组合直 至达 到跟踪 指 数要求 。 2 、每 日投 资组 合管 理 (1 ) 成 份 股 公 司 行为 信 息的 跟 踪 与 分 析 : 跟踪 标 的指 数 成 份 股 公 司 行为( 如 :股 本 变 化、分 红、停 牌、复 牌等) 信息, 以及成 份股公 司其 他重大 信息, 分析这 些信 息对指 数的影 响,进 而进 行组 合调 整分 析,为 投资 决策 提供 依据 。 (2)标 的指数 的跟踪 与分 析:跟踪 标的 指数编 制方 法的变化 ,确 定指数 变化 是否与 预 期一致 ,分 析是 否存 在差 异及差 异产 生的 原因 ,为 投资决 策提 供依 据。 (3)每 日申购 赎回情 况的 跟踪与分 析: 跟踪本 基金 申购和赎 回信 息,分 析其 对组合 的 影响。 (4)组 合持有 证券、 现金 头寸及流 动性 分析: 基金 经理分析 实际 组合与 目标 组合的 差 异及其 原因 ,并 进行 成份 股调整 的流 动性 分析 。 (5)组 合调整 :①利 用指 数投资管 理系 统,找 出将 实际组合 调整 到目标 组合 的最优 方 案,确定 组合交 易计 划。② 如发生 成份股 变动、 成份 股公司 合并及 其他重 大事 项,应 提请投 资决策 委员 会召 开会 议, 决定基 金的 操作 策略 。③ 调整组 合, 达到 目标 组合 的持仓 结构 。 (6)以 T-1 日指 数成 份股 构成及 其权 重为 基础 ,考 虑 T 日 将会 发生 的上 市公 司变动 等 情况, 设 计T 日 申购 赎回 清单并 公告 。 3 、定 期投 资组 合管 理 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 62 每月末,根据基金合 同 中基 金 管 理 费 、 基 金 托管 费等 的 支 付 要 求 , 及 时检 查组 合 中 现 金的比 例, 进行 支付 现金 的准备 。 根据标的指数的编制 规则 及指数样本股的定期 调整 或临时调整公告,基 金经 理依据投 资 决 策 委 员 会的 决 策 , 在指 数 成 份 股 调整 生 效 前 ,分 析 并 确 定 组合 调 整 策 略, 尽 量 减 少变 更成份 股带 来跟 踪误 差。 4 、投 资绩 效评 估 风险管理部门每日提 供投 资绩效评估报告,基 金经 理据此分析基金的跟 踪偏 离情况, 分析跟 踪误 差的 产生 原因 。 (四) 投 资组 合管 理 1 、投 资组 合的 建立 为达到紧密跟踪标的 指数 的投资目标,本基金 投资 于标的指数成份股及 备选 成份股的 比例不 低于 非现 金 基 金资 产的 90% 。 本基金将采用完全复 制法 ,严格按标的指数的 个股 权重构建投资组合。 但在 少数特殊 情 况 下 基 金 经理 将 配 合 使用 其 他 指 数 投资 技 术 作 为完 全 复 制 法 的补 充 , 以 更好 达 到 复 制指 数的目 标。 这些 情形 包括 :1) 由于 标的 指数 成份 股 发生变 动、 增发/配 股等 公 司行为 导致 成 份 股 的 构 成 及权 重 发 生 变化 , 而 由 于 交易 成 本 、 交易 制 度 等 原 因导 致 基 金 无法 及 时 完 成投 资 组 合 的 同 步调 整 , 需 要采 用 其 他 指 数投 资 技 术 保持 组 合 对 标 的指 数 的 拟 合度 并 降 低 交易 成本;2 )个别 成份 股流动 性严重 不足使 基金无 法买 入足够 的股票 数量, 采用 其他指 数投资 技术能 较好替 代目标 成份 股的个 股构建 组合;3)成 份股派 发现金 股息而 基金 未进行 收益分 配可能 导致基 金组合 与指 数产生 偏离;4 )相 关上市 公司停 牌同时 允许现 金替 代导致 基金无 法及时 买入 成份 股;5) 其 它需要 采用 非完 全复 制指 数投资 技术 的情 形。 基金管理 人构 建投资 组合 的过程主 要分 为 3 步:确 定目标组 合、 确定建 仓策 略和逐 步 调整。 (1) 确定 目标 组合 :基 金 管理人 主要 根据 完全 复制 成份股 权重 的方 法确 定目 标组合 。 (2) 确定 建仓 策略 :基 金 经理根 据对 成份 股流 动性 的分析 ,确 定合 理的 建仓 策略。 (3)逐 步调整 :基金 经理 在规定时 间内 采用适 当的 手段调整 实际 组合直 至达 到跟踪指 数要求 。 2 、每 日投 资组 合管 理 (1 ) 成 份 股 公 司 行为 信 息的 跟 踪 与 分 析 : 跟踪 标 的指 数 成 份 股 公 司 行为( 如 :股 本 变 化、分 红、停 牌、复 牌等) 信息, 以及成 份股公 司其 他重大 信息, 分析这 些信 息对指 数的影 响,进 而进 行组 合调 整分 析,为 投资 决策 提供 依据 。 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 63 (2)标 的指数 的跟踪 与分 析:跟踪 标的 指数编 制方 法的变化 ,确 定指数 变化 是否与 预 期一致 ,分 析是 否存 在差 异及差 异产 生的 原因 ,为 投资决 策提 供依 据。 (3)每 日申购 赎回情 况的 跟踪与分 析: 跟踪本 基金 申购和赎 回信 息,分 析其 对组合 的 影响。 (4)组 合持有 证券、 现金 头寸及流 动性 分析: 基金 经 理分析 实际 组合与 目标 组合的 差 异及其 原因 ,并 进行 成份 股调整 的流 动性 分析 。 (5)组 合调整 :①利 用指 数投资管 理系 统,找 出将 实际组合 调整 到目标 组合 的最优 方 案,确定 组合交 易计 划。② 如发生 成份股 变动、 成份 股公司 合并及 其他重 大事 项,应 提请投 资决策 委员 会召 开会 议, 决定基 金的 操作 策略 。③ 调整组 合, 达到 目标 组合 的持仓 结构 。 (6)以 T-1 日指 数成 份股 构成及 其权 重为 基础 ,考 虑 T 日 将会 发生 的上 市公 司变动 等 情况, 设 计T 日 申购 赎回 清单并 公告 。 3 、定 期投 资组 合管 理 每月末,根据基金合 同中 基金管理费、基金托 管费 等的支付要求,及时 检查 组合中现 金的比 例, 进行 支付 现金 的准备 。 根据标的指数的编制 规则 及指数样本股的定期 调整 或临时调整公告,基 金经 理依据投 资 决 策 委 员 会的 决 策 , 在指 数 成 份 股 调整 生 效 前 ,分 析 并 确 定 组合 调 整 策 略, 尽 量 减 少变 更成份 股带 来跟 踪误 差。 4 、投 资绩 效评 估 风险管理部门每日提 供投 资绩效评估报告,基 金经 理据此分析基金的跟 踪偏 离情况, 分析跟 踪误 差的 产生 原因 。 (五) 标 的指 数和 业绩 比 较基准 本基金的标的指数为 中证 金融地产指数,业绩 比较 基准为中证金融地产 指数 收益率, 中证金 融地 产指 数为 中证 行业指 数之 一。 为反应沪 深 A 股不 同行业 公司股票 的整 体表现 ,为 投资者提 供分 析工具 ,中 证行业 指 数借鉴 国际 主流 行业 分类 标准并 结合 我国 上市 公司 特点, 将中 证800 指 数的800 只样 本股 分 为 能 源 、 原 材料 、 工 业 、可 选 消 费 、 主要 消 费 、 医药 卫 生 、 金 融地 产 、 信 息技 术 、 电 信业 务和公 用事 业等 10 个 行业 并形成 相应 行业 指数 的成 份股。 中证 行业 指数 采用 派许方 法, 按 照样本 股的 调整 股本 数为 权数加 权计 算。 如果指数发布机构变 更或 者停止上述标的指数 编制 及发布,或者上述标 的指 数由其他 指 数 代 替 , 或由 于 指 数 编制 方 法 等 重 大变 更 导 致 上述 指 数 不 宜 继续 作 为 标 的指 数 , 或 证券 市场有 其 他 代表 性 更 强 、更 适 合 投 资 的指 数 推 出 时, 本 基 金 管 理人 可 以 依 据维 护 基 金 份额 持 有 人 合 法 权益 的 原 则 ,通 过 适 当 的 程序 变 更 本 基金 的 标 的 指 数, 并 同 时 更换 本 基 金 的基嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 64 金名称 与业 绩比 较基 准。 若标的 指数 变更 对基 金投 资无实 质性 影响 ( 包括 但不 限于编 制机 构 变更、 指数 更名 等 ) , 无需 召开基 金份 额持 有人 大会 ,基金 管理 人可 在取 得基 金托管 人同 意 后变更 标的 指数 ,报 中国 证监会 备案 并及 时公 告。 (六) 风 险收 益特 征 本基金属股票型证券 投资 基金,预期风险与收 益水 平高于混合型基金、 债券 型基金与 货 币 市 场 基 金。 本 基 金 为指 数 型 基 金 ,主 要 采 用 完全 复 制 法 跟 踪标 的 指 数 的表 现 , 具 有与 标的指 数、 以及 标的 指数 所代表 的股 票市 场相 似的 风险收 益特 征。 (七) 投 资限 制 1 、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (1 ) 本 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 的 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 90% ; (2)本 基金投 资权证 ,在 任何交易 日买 入的总 金额 ,不超过 上一 交易日 基金 资产净 值 的 0.5% ,本 基金持 有的全 部权证, 其市 值不得 超过 基金资产 净值 的 3% ,基 金管理人 管理 的 全 部 基 金 持 有 同 一 权 证 的 比 例 不 超 过 该 权 证 的 10% ; 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的,遵 从其 规定 ; (3)本 基金投 资于同 一原 始权益人 的 各 类资产 支持 证券的比 例, 不得超 过基 金资产 净 值的 10 %; (4) 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的20 %; (5)本 基金持 有的同 一( 指同一信 用级 别)资产 支持 证券的比 例, 不得超 过该 资产支 持 证券规 模 的10 %; (6)本 基金管 理人管 理的 全部基金 投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券,不 得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10 %; (7) 本基 金应 投资 于信 用 级别评 级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券 。基 金 持有资 产 支 持 证 券 期间 , 如 果 其信 用 等 级 下 降、 不 再 符 合投 资 标 准 , 应在 评 级 报 告发 布 之 日 起 3 个月内 予以 全部 卖出 ; (8)基 金财产 参与股 票发 行申购, 本基 金所申 报的 金额不超 过本 基金的 总资 产,本 基 金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量; (9)本 基金进 入全国 银行 间同业市 场进 行债券 回购 的资金余 额不 得超过 基金 资产净 值 的40% ,在 全国 银行 间同 业市场 中的 债券 回购 最长 期限 为 1 年 ,债 券回 购到 期后不 展期 ; 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 65 (10 ) 本 基金 在任 何交 易日 日终, 持有 的买 入股 指期 货合约 价值 ,不 得超 过基 金资产 净 值的 10% ;本 基金在 任何 交易日日 终, 持有的 买入 期货合约 价值 与有价 证券 市值之和,不得 超过基金 资产 净值 的 100% ,其中, 有价 证券 指 股票 、债券( 不含 到期日 在一 年以内的 政府 债券 ) 、 权证 、资产 支持 证券、 买入 返售 金融 资产 (不 含质 押式 回购 ) 等 ; 本基金 在任 何交 易日日终,持有的 卖出期 货合约价值不得超 过基金 持有的股票总市值 的 20%,本基金管理 人 应 当 按 照 中国 金 融 期 货交 易 所 要 求 的内 容 、 格 式与 时 限 向 交 易所 报 告 所 交易 和 持 有 的卖 出 期 货 合 约 情况 、 交 易 目的 及 对 应 的 证券 资 产 情 况等 ; 本 基 金 所持 有 的 股 票市 值 和 买 入、 卖出股 指期 货合 约价 值, 合计 ( 轧差 计算) 不得 超 过基金 资产 净值 的 100 % ;本基 金在 任何 交易日 内交 易 ( 不包 括平 仓) 的 股指 期货 合约 的成 交金额 不得 超过 上一 交易 日基金 资 产 净值 的 20% ; 每 个交 易 日 日 终在 扣 除 股 指 期 货 合约 需 缴纳 的 交 易 保 证 金 后, 应 当保 持 不 低 于 交 易保证 金一 倍的 现金 ; (11 ) 本 基金 主动 投资 于 流动性 受限 资产 的市 值合 计不得 超过 基金 资产 净值 的 15% ;因 证 券 市 场 波 动、 上 市 公 司股 票 停 牌 、 基金 规 模 变 动等 基 金 管 理 人之 外 的 因 素致 使 基 金 不符 合本款 所规 定比 例限 制的 ,本基 金管 理人 不得 主动 新增流 动性 受限 资产 的投 资; (12 ) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会认 定的其 他主 体为 交易 对手 开展逆 回 购交易 的, 可接 受质 押品 的资质 要求 应当 与基 金合 同约定 的投 资范 围保 持一 致; (13) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 除第(7 )、(11)、 (12 )项外, 如果 法律法 规或 中国证监 会的 相关规 定对 本基金 合 同 约 定 投 资 组合 比 例 限 制进 行 变 更 的 ,以 变 更 后 的规 定 为 准 。 法律 法 规 或 监管 部 门 取 消上 述限制 ,如 适用 于本 基金 ,则本 基金 投资 不再 受相 关限制 。 因证券、期货市场波 动、 上市公司合并、基金 规模 变动、标的指数成份 股调 整、标的 指 数 成 份 股 流动 性 限 制 等基 金 管 理 人 之外 的 因 素 致使 基 金 投 资 比例 不 符 合 上述 规 定 投 资比 例的, 基金 管理 人应 当 在10 个 交易 日内 进行 调整 。 法律法 规另 有规 定的 ,从 其规定 。 基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。 2 、禁 止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: (1) 承销 证券 ; (2) 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4) 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资; (5) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (6) 法律 、行 政法 规, 或 中国证 监会 规定 禁止 的其 他活动 。 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 66 如果法律法规或中国 证监 会的相关规定对本基 金合 同约定投资禁止行为 进行 变更的, 以 变 更 后 的 规定 为 准 。 法律 法 规 或 监 管部 门 取 消 上述 投 资 禁 止 行为 , 如 适 用于 本 基 金 ,本 基金可 相应 调整 禁止 行为 。 (八) 基 金管 理人 代表 基 金行使 权利 的处 理原 则及 方法 1 、基金 管理人 按照国 家有 关规定代 表基 金独立 行使 股东权利 及债 权人权 利, 保护基 金 份额持 有人 的利 益; 2 、不 谋求 对上 市公 司的 控 股,不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理; 3 、有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ; 4 、不通 过关联 交易为 自身 、雇员、 授权 代理人 或任 何存在利 害关 系的第 三人 牟取任 何 不当利 益。 ( 九) 基 金的 融资 融券 、 转融通 本基金可以根据届时 有效 的法律法规和政策的 规定 进行融资融券、转融 通。 待基金参 与 融 资 融 券 和转 融 通 业 务的 相 关 规 定 颁布 后 , 基 金管 理 人 可 以 在不 改 变 本 基金 既 有 投 资策 略 和 风 险 收 益特 征 并 在 控制 风 险 的 前 提下 , 参 与 融资 融 券 业 务 以及 通 过 证 券金 融 公 司 办理 转 融 通 业 务 ,以 提 高 投 资效 率 及 进 行 风险 管 理 。 届时 本 基 金 参 与融 资 融 券 、转 融 通 等 业务 的 风 险 控 制 原则 、 具 体 参与 比 例 限 制 、费 用 收 支 、信 息 披 露 、 估值 方 法 及 其他 相 关 事 项按 照 中 国 证 监 会 的 规 定 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 要 求 执 行 , 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定。 (十) 基 金投 资组 合报 告 基金管理人的董事会 及董 事保证本报告所载资 料不 存在虚假记载、误导 性陈 述或重大 遗漏, 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。 本基金 托管 人中 国银 行股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定 , 于 2018 年 10 月 23 日 复核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。 本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2018 年9 月30 日 ( “报告 期末 ”) ,本 报告 所列财 务数 据未经 审计 。 1. 报 告期 末基金 资产组 合情 况


序号


项目


金额( 元)


占基金 总资 产的 比例 (% )


1


权益投 资


49,023,781.19 99.27 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 67 其中: 股票


49,023,781.19 99.27 2


基金投 资


- - 3


固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- - 资产支 持证 券


- - 4


贵金属 投资


- - 5


金融衍 生品 投资


- - 6


买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产


- - 7


银行存 款和 结算 备付 金合 计


356,755.10 0.72 8


其他资 产


2,822.74 0.01 9


合计


49,383,359.03 100.00 注:股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 的估 值增 值。


2. 报 告期 末按行 业分类 的股 票投资 组合


(1) 报 告期 末指数 投资按 行业 分类的 股票 投资组 合


代码


行业类 别


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (%)


A


农、林 、牧 、渔 业


- - B


采矿业


- - C


制造业


- - D


电力、 热力、 燃气 及水 生 产和供 应 业


- - E


建筑业


- - F


批发和 零售 业


- - G


交通运 输、 仓储 和邮 政业


- - H


住宿和 餐饮 业


- - I


信息传 输、 软 件和 信息 技 术服务 业


- - J


金融业


41,816,854.86 85.01 K


房地产 业


7,121,926.33 14.48 L


租赁和 商务 服务 业


- - M


科学研 究和 技术 服务 业


- - N


水利、 环境 和公 共设 施管 理业


- - O


居民服 务、 修理 和其 他服 务业


- - P


教育


- - Q


卫生和 社会 工作


- - R


文化、 体育 和娱 乐业


- - S


综合


85,000.00 0.17 合计


49,023,781.19 99.66 (2) 报 告期 末积极 投资按 行业 分类的 股票 投资组 合


报告期 末, 本基 金未 持有 积极投 资股 票。


嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 68 3. 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 (1)


报告 期末 指数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股 票 投资 明细


序号


股票代 码


股票名 称


数量( 股)


公允价 值( 元)


占基金 资 产净值 比 例(% )


1 601318 中国平 安 122,300 8,377,550.00 17.03 2 600036 招商银 行 116,500 3,575,385.00 7.27 3 601166 兴业银 行 140,800 2,245,760.00 4.57 4 600016 民生银 行 320,064 2,029,205.76 4.13 5 601328 交通银 行 310,100 1,810,984.00 3.68 6 601288 农业银 行 432,500 1,682,425.00 3.42 7 600030 中信证 券 88,900 1,483,741.00 3.02 8 600000 浦发银 行 132,453 1,406,650.86 2.86 9 601398 工商银 行 243,500 1,404,995.00 2.86 10 000002 万 科A 54,700 1,329,210.00 2.70 注: 本 基金 采取 完全 复制 法, 完 全按 照标 的指 数的 成份股 组成 及其 权重 构建 股票投 资组 合。


(2)


报告 期末 积极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 股 票 投资 明细


报告期 末, 本基 金未 持有 积极投 资股 票。


4. 报 告期 末按债 券品种 分类 的债券 投资 组合


报告期 末, 本基 金未 持有 债券。


5. 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细


报告期 末, 本基 金未 持有 债券。


6. 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券 投 资明 细


报告期 末, 本基 金未 持有 资产支 持证 券。


7. 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明 细


报告期 末, 本基 金未 持有 贵金属 投资 。


8. 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细


嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 69 报告期 末, 本基 金未 持有 权证。


9. 报 告期 末本基 金投资 的股 指期货 交易 情况说 明 报告期 内, 本基 金未 参与 股指期 货交 易。


10. 报告 期末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明 报告期 内, 本基 金未 参与 国债期 货交 易。


11. 投资 组合报 告附 注 (1) 声 明本 基金投 资的前 十名 证券的 发行 主体本 期是 否出现 被监 管部门 立案 调 查 ,或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形 (1)2018 年 1 月 19 日, 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 发布 《上 海浦 东发 展银行 股 份有限 公司关 于成都 分行 行政处 罚事项 公告》 ,公司 成都分 行收到 中国银 行业 监督管 理委员 会四川监 管局 行政处 罚决 定书(川 银监 罚决字 【2018 】2 号) ,对成 都分 行内 控管理严 重失 效,授信 管理违 规, 违规办 理信贷 业务等 严重违 反审 慎经营 规则的 违规行 为依 法查处 ,执行 罚款 46,175 万元 人民 币。 2018 年 5 月 4 日, 中国 银行保 险监 督管 理委 员会 发布行 政处 罚 信息公开 表( 银监罚 决字 〔2018 〕4 号) ,对 上海浦 东发展银 行股 份有限 公司 内控管理 严重 违反审慎 经营 规则, 通过 资管计划 投资 分行协 议存 款、虚增 一般 存款等 违规 事实, 于 2018 年 2 月 12 日作 出行 政处 罚决定 ,罚 款 5845 万元 ,没收 违法 所得 10.927 万元, 罚没 合计 5855.927 万元 。 2018 年8 月1 日, 中国 人 民 银行 发布 银反 洗罚 决字 【2018 】1 号-5 号,于2018 年7 月 26 日作 出行政 处罚 决定, 对上海浦 东发 展银行 股份 有限公司 未按 照规定 履行 客户身份 识别 义务, 根据 《中 华人 民共 和国反 洗钱 法》 第三 十二 条第( 一) 项规 定, 处以 50 万元 罚款 ; 未按照 规定 保存 客户 身份 资料和 交易 记录 , 根 据 《 中华人 民共 和国 反洗 钱法 》 第 三十 二条 第 (二) 项规 定, 处以 30 万 元罚款 ;未 按照 规定 报送 大额交 易报 告或 者可 疑交 易报告 ,根 据 《中华 人民 共和 国反 洗钱 法》第 三十 二条 第( 三) 项规定 ,处 以 50 万元 罚款 ;存在 与身 份 不明的 客户 进行 交易 的行 为, 根 据 《中 华人 民共 和国 反洗钱 法》 第三 十二 条第 ( 四) 项 规定, 处以 40 万 元罚 款; 对浦 发 银行合 计处 以 170 万 元罚 款, 并根 据 《 中华 人民 共 和国反 洗钱 法》 第三十 二条 第 ( 一) 项、 第 (二) 项、 第 ( 三) 项 和第 ( 四) 项 规定, 对相 关责任 人共 处以 18 万 元罚 款。 2018 年3 月 16 日, 中国 人民银行 发布 银 支付 罚决 字【2018 】1 号,对 中 国 民生银 行股 份有限 公司厦 门分行 (新 兴支付 清算中 心) , 违反清 算管理 规定、 人民币 银行 结算账 户管理嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 70 相关规 定 、 非 金融 机构 支付 服务管 理办 法相 关规 定 , 于 2018 年3 月14 日 作出 行政处 罚决 定, 给 予 警 告 , 没 收 违 法 所 得 48,418,193.27 元 , 并 处 罚 款 114,639,752.47 元 , 合 计 处 罚 金 额 163,057,945.74 元。 2018 年5 月4 日, 中国 银 行保险 监督 管理 委员 会发 布行政 处罚 信息 公开 表 ( 银监罚 决 字〔2018 〕1 号) , 对招商 银行股份 有限 公司内 控管 理严重违 反审 慎经营 规则 ,违规批 量转 让以个 人为 借款 主体 的不 良贷款 等违 规事 实, 于2018 年2 月 12 日 作出 行政 处 罚决定 , 罚 款 6570 万元 ,没 收违 法所 得3.024 万元 ,罚 没合 计6573.024 万元 。 2018 年5 月4 日, 中国 银 行保险 监督 管理 委员 会发 布行政 处罚 信息 公开 表 ( 银 保监 银 罚决字〔2018 〕1 号 ) ,对 兴业银行 股份 有限公 司重 大关联交 易未 按规定 审查 审批且未 向监 管部门 报告 , 非真实 转让 信贷资 产等 违规 事实 , 于2018 年4 月19 日作 出行 政 处罚决 定 , 罚 款5870 万 元。


2018 年8 月1 日, 中国 人 民 银行 发布 银反 洗罚 决字 【2018 】1 号-5 号,于2018 年7 月 26 日作 出行政 处罚 决定, 对 交通银 行股 份有限 公司 未按照规 定履 行客户 身份 识别义务 ,根 据《中 华人 民共 和国 反洗 钱法》 第三 十二 条第 (一 )项规 定, 处以 50 万 元罚 款;未 按照 规 定报送 大额 交易 报告 或者 可疑交 易报 告, 根据 《 中华 人民共 和国 反洗 钱法 》 第 三 十二条 第 ( 三) 项规定 ,处 以 40 万元 罚款 ;存在 与身 份不 明的 客户 进行交 易的 行为 ,根 据《 中华人 民共 和 国反洗 钱法 》第 三十 二条 第(四 )项 规定 ,处 以 40 万元罚 款; 对交 通银 行合 计处以 130 万 元罚款 , 并根 据 《 中华 人 民共和 国反 洗钱 法 》 第 三 十二条 第 (一 ) 项 、 第 ( 三 ) 项 和第 (四 ) 项规定 ,对 相关 责任 人共 处以 8 万元 罚款 。 本基金 投资 于 “ 浦发 银行 (600000 ) ” , “ 民生 银行 (600016 ) ” , “ 招商 银行 (600036 ) ” , “兴业 银行 (601166 ) ” , “ 交通银行 (601328 ) ” 的决 策程序 说明 : 本 基金 投资 目标为 紧密 跟 踪业绩 比较 基 准 ,追 求跟 踪偏离 度及 跟踪 误差 的最 小化, 浦发 银行 ,民 生 银 行,招商 银行, 兴业银行 ,交 通银行 为标 的指数 的成份 股,本 基金 投资于 “浦发 银行” , “民 生银行” , “招 商 银行 ” , “ 兴业 银行 ” , “ 交通银 行” 股票 的决 策流 程,符 合公 司投 资管 理制 度的相 关 规 定 。 (2)报 告期内 本基金 投资 的前十名 证券 中,其 他五 名证券发 行主 体无被 监管 部门立 案 调查, 或在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚。 (2)


本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。 (3) 其 他资 产构成


序号


名称


金额( 元)


嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 71 1


存出保 证金


2,753.19 2


应收证 券清 算款


- 3


应收股 利


- 4


应收利 息


69.55 5


应收申 购款


- 6


其他应 收款


- 7


待摊费 用


- 8


其他


- 9


合计


2,822.74 (4) 报 告期 末持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细


报告期 末, 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


(5) 报 告期 末前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 ① 报告 期末 指数投 资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明


报告期 末, 本基 金指 数投 资的前 十名 股票 中不 存在 流通受 限情 况。


② 报告 期末 积极投 资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明


报告期 末, 本基 金未 持有 积极投 资股 票。 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 72 十一、 基金的业绩 基金管理人依照恪尽 职守 、诚实信用、谨慎勤 勉的 原则管理和运用基金 财产 ,但不保 证 基 金 一 定 盈 利 , 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险,投 资者 在做 出投 资决 策前应 仔细 阅读 本基 金的 招募说 明书 。 (一) 本 报告 期基 金份 额 净值增 长率 及其 与同 期业 绩比较 基准 收益 率的 比较 阶段 净值收 益 率① 净值收 益 率标准 差 ② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①- ③ ②- ④ 2014 年 6 月 20 日 ( 基 金成立 日 ) 至 2014 年 12 月 31 日 84.27% 1.80% 94.67% 1.89% -10.40% -0.09% 2015 年 -2.27% 2.49% -3.35% 2.56% 1.08% -0.07% 2016 年 -8.96% 1.29% -10.70% 1.30% 1.74% -0.01% 2017 年 17.41% 0.76% 15.72% 0.76% 1.69% 0.00% 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 -16.79% 1.31% -17.15% 1.31% 0.36% 0.00% 2018 年 1 月 1 日至 9 月 30 日 -11.10% 1.36% -12.88% 1.36% 1.78% 0.00% (二) 自 基金 合同 生效 以 来基金 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率变 动 的比较 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 73 图:嘉 实中 证金 融地 产 ETF 基金 份额 累计 净值 增长 率与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对比 图 (2014 年6 月 20 日至 2018 年 9 月 30 日) 注: 按基 金合 同和招 募说 明书的 约定 , 本基金 自基 金合同 生效 日 起 6 个 月内 为建仓 期 , 建 仓 期结束 时本 基金 的各 项投 资比例 符合 基金 合同 ( 十 三 (二) 投资 范围和 (七 ) 投资限 制) 的 有关约 定 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 74 十二、 基金的财产 (一) 基金 资产 总值 基金资产总值是指基 金拥 有的各类有价证券、 银行 存款本息和基金应收 款项 以及其他 资产的 价值 总和 。 (二) 基金 资产 净值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 (三) 基金 财产 的账 户 基金托管人根据相关 法律 法规、规范性文件为 本基 金开立资金账户、证 券账 户、期货 账 户 以 及 投 资所 需 的 其 他专 用 账 户 。 开立 的 基 金 专用 账 户 与 基 金管 理 人 、 基金 托 管 人 、基 金销售 机构 和基 金登 记结 算机构 自有 的财 产账 户以 及其他 基金 财产 账户 相独 立。 (四) 基金 财产 的保 管和 处分 本基金财产独立于基 金管 理人、基金托管人和 基金 销售机构的财产,并 由基 金托管人 保 管 。 基 金 管理 人 、 基 金托 管 人 、 基 金登 记 结 算 机构 和 基 金 销 售机 构 以 其 自有 的 财 产 承担 其 自 身 的 法 律责 任 , 其 债权 人 不 得 对 本基 金 财 产 行使 请 求 冻 结 、扣 押 或 其 他权 利 。 除 依法 律法规 和《 基金 合同 》的 规定处 分 外 ,基 金财 产不 得被处 分。 基金管理人、基金托 管人 因依法解散、被依法 撤销 或者被依法宣告破产 等原 因进行清 算 的 , 基 金 财产 不 属 于 其清 算 财 产 。 基金 管 理 人 管理 运 作 基 金 财产 所 产 生 的债 权 , 不 得与 其 固 有 资 产 产生 的 债 务 相互 抵 销 ; 基 金管 理 人 管 理运 作 不 同 基 金的 基 金 财 产所 产 生 的 债权 债务不 得相 互抵 销。 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 75 十三、 基金资产的估值 (一) 估值 日 本基金的估值日为本 基金 相关的证券交易场所 的交 易日以及国家法律法 规规 定需要对 外披露 基金 净值 的非 交易 日。 (二) 估值 对象 基金所拥有的股票、 权证 、债券和银行存款本 息、 应收款项、股指期货 、其 它投资等 资产及 负债 。 (三) 估值 方法 1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 (1)交 易所上 市的有 价证 券(包括 股票 、权证 等) ,以其估 值日 在证券 交易 所挂牌 的 市价( 收盘 价) 估值 ;估 值日无 交易 的, 以最 近交 易日的 市价 (收 盘价 )估 值; (2)交 易所上 市实行 净价 交易的债 券按 估值日 收盘 价估值, 估值 日没有 交易 的,且 最 近 交 易 日 后 经济 环 境 未 发生 重 大 变 化 ,按 最 近 交 易日 的 收 盘 价 估值 。 如 最 近交 易 日 后 经济 环 境 发 生 了 重大 变 化 的 ,可 参 考 类 似 投资 品 种 的 现行 市 价 及 重 大变 化 因 素 ,调 整 最 近 交易 市价, 确定 公允 价格 ; (3)交 易所上 市未实 行净 价交易的 债券 按估值 日收 盘价 减去 债券 收盘价 中所 含的债 券 应 收 利 息 得 到的 净 价 进 行估 值 ; 估 值 日没 有 交 易 的, 且 最 近 交 易日 后 经 济 环境 未 发 生 重大 变 化 , 按 最 近交 易 日 债 券收 盘 价 减 去 债券 收 盘 价 中所 含 的 债 券 应收 利 息 得 到的 净 价 进 行估 值 。 如 最 近 交易 日 后 经 济环 境 发 生 了 重大 变 化 的 ,可 参 考 类 似 投资 品 种 的 现行 市 价 及 重大 变化因 素, 调整 最近 交易 市价, 确定 公允 价格 ; (4)交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券, 采用 估值技术 确定 公允价 值。 交易所 上 市 的 资 产 支 持证 券 , 采 用估 值 技 术 确 定公 允 价 值 ,在 估 值 技 术 难以 可 靠 计 量公 允 价 值 的情 况下, 按成 本估 值。 2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 : (1)送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股, 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票 的估值 方法 估值 ;该 日无 交易的 ,以 最近 一日 的市 价(收 盘价 )估 值; (2)首 次公开 发行未 上市 的股票、 债券 和权证 ,采 用估值技 术确 定公允 价值 ,在估 值 技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ,按 成本 估值 。 (3)首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ,同一 股票 在交易所 上市 后,按 交易 所上市 的 同 一 股 票 的 估值 方 法 估 值; 非 公 开 发 行有 明 确 锁 定期 的 股 票 , 按监 管 机 构 或行 业 协 会 有关 规定确 定公 允价 值。 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 76 3 、全国 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种,采 用估 值技术 确 定公允 价值 。 4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ,按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 5 、 本 基 金 投 资 股 指 期 货 合 约 , 一 般 以 估 值 当 日 结 算 价 进 行 估 值 , 估 值 当 日 无 结 算 价 的,且 最近 交易 日后 经济 环境未 发生 重大 变化 的, 采用最 近交 易日 结算 价估 值。 6 、在 任何 情况 下, 基金 管 理人采 用上 述 1-5 项规 定 的方法 对基 金资 产进 行估 值,均 应 被 认 为 采 用 了适 当 的 估 值方 法 。 但 是 ,如 果 基 金 管理 人 有 充 足 的理 由 认 为 上述 方 法 进 行估 值 不 能 客 观 反映 其 公 允 价值 的 , 基 金 管理 人 可 根 据具 体 情 况 与 基金 托 管 人 商定 后 , 按 最能 反映公 允价 值的 价格 估值 。 7 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的, 从其 规定。如 有新 增事项 ,按 国家最 新 规定估 值。 如基金管理人或基金 托管 人发现基金估值违反 基金 合同订明的估值方法 、程 序及相关 法 律 法 规 的 规定 或 者 未 能充 分 维 护 基 金份 额 持 有 人利 益 时 , 应 立即 通 知 对 方, 共 同 查 明原 因,双 方协 商解 决。 根据有关法律法规, 基金 资产净值计算和基金 会计 核算的义务由基金管 理人 承担。本 基 金 的 基 金 会计 责 任 方 由基 金 管 理 人 担任 , 因 此 ,就 与 本 基 金 有关 的 会 计 问题 , 如 经 相关 各 方 在 平 等 基础 上 充 分 讨论 后 , 仍 无 法达 成 一 致 的意 见 , 按 照 基金 管 理 人 对基 金 资 产 净值 的计算 结果 对外 予以 公布 。 (四) 估值 程序 1 、基金 份额净 值是按 照每 个工作日 闭市 后,基 金资 产净值除 以当 日基金 份额 的余额 数 量计算 ,精 确 到0.0001 元 ,小数 点后 第五 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ,从 其规定 。 每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ,并 按规定 公告 。 2 、基金 管理人 应每个 工作 日对基金 资产 估值。 但基 金管理人 根据 法律法 规或 本基金 合 同 的 规 定 暂 停估 值 时 除 外。 基 金 管 理 人每 个 工 作 日对 基 金 资 产 估值 后 , 将 基金 份 额 净 值结 果发送 基金 托管 人, 经基 金托管 人复 核无 误后 ,由 基金管 理人 对外 公布 。 (五) 估值 错误 的处 理 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确 性、及 时性 。当 基金 份额 净值小 数点 后4 位以 内(含第4 位) 发生 估值 错误 时, 视为基 金份 额 净值错 误。 本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 : 1 、估 值错 误类 型 本基金运作过程中, 如果 由于基金管理人或基 金托 管人、或登记结算机 构、 或销售机 构 、 或 投 资 人违 反 基 金 合同 约 定 的 行 为造 成 估 值 错误 , 导 致 其 他当 事 人 遭 受损 失 的 , 责任嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 77 人 应 当 对 由于 该 估 值错 误遭 受 损 失 当事 人( “ 受损 方”) 的 直 接 损失 按 下 述“ 估值 错 误 处理 原则” 给予 赔偿 ,承 担赔 偿责任 。 上述估值错误的主要 类型 包括但不限于:资料 申报 差错、数据传输 差 错、 数据 计 算 差 错、系 统故 障差 错、 下达 指令差 错等 。 2 、估 值错 误处 理原 则 (1 ) 估 值 错 误 已 发 生 , 但 尚 未 给 当 事 人 造 成 损 失 时 , 估 值 错 误 责 任 方 应 及 时 协 调 各 方 , 及 时 进 行更 正 , 因 更正 估 值 错 误 发生 的 费 用 由估 值 错 误 责 任方 承 担 ; 由于 估 值 错 误责 任 方 未 及 时 更正 已 产 生 的估 值 错 误 , 给当 事 人 造 成损 失 的 , 由 估值 错 误 责 任方 对 直 接 损失 承 担 赔 偿 责 任; 若 估 值 错误 责 任 方 已 经积 极 协 调 ,并 且 有 协 助 义务 的 当 事 人有 足 够 的 时间 进 行 更 正 而 未更 正 , 则 其应 当 承 担 相 应赔 偿 责 任 。估 值 错 误 责 任方 应 对 更 正的 情 况 向 有关 当事人 进行 确认 ,确 保估 值错误 已得 到更 正。 (2)估 值错误 的责任 方对 有关当事 人的 直接损 失负 责,不对 间接 损失负 责, 并且仅 对 估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ,不 对第 三方 负责 。 (3)因 估值错 误而获 得不 当得利的 当事 人负有 及时 返还不当 得利 的义务 。但 估值错 误 责 任 方 仍 应 对估 值 错 误 负责 。 如 果 由 于获 得 不 当 得利 的 当 事 人 不返 还 或 不 全部 返 还 不 当得 利 造 成 其 他当 事 人 的利 益损 失( “ 受 损方 ”) , 则估值 错 误 责 任方 应 赔 偿受 损方 的 损 失 ,并 在 其 支 付 的 赔偿 金 额 的 范围 内 对 获 得 不当 得 利 的 当事 人 享 有 要 求交 付 不 当 得利 的 权 利 ;如 果 获 得 不 当 得利 的 当 事 人已 经 将 此 部 分不 当 得 利 返还 给 受 损 方 ,则 受 损 方 应当 将 其 已 经 获 得 的 赔 偿 额 加上 已 经 获 得的 不 当 得 利 返还 的 总 和 超过 其 实 际 损 失的 差 额 部 分支 付 给 估 值错 误责任 方。 (4) 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 3 、估 值错 误处 理程 序 估值错 误被 发现 后, 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理,处 理的 程序 如下 : (1)查 明估值 错误发 生的 原因,列 明所 有的当 事人 ,并根据 估值 错误发 生的 原因确 定 估值错 误的 责任 方; (2) 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ; (3)根 据估值 错误处 理原 则或当事 人协 商的方 法由 估值错误 的责 任方进 行更 正和赔 偿 损失; (4)根 据估值 错误处 理的 方法,需 要修 改基金 登记 结算机构 交易 数据的 ,由 基金登 记 结算机 构进 行更 正, 并就 估值错 误的 更正 向有 关当 事人进 行确 认。 4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 : (1)基 金份额 净值计 算出 现错误时 ,基 金管理 人及 基金托管 人应 当立即 予以 纠正, 并 采取合 理的 措施 防止 损失 进一步 扩大 。 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 78 (2)错 误偏差 达到基 金份 额净值 的 0.25% 时 ,基金 管理人应 报中 国证监 会备 案;错 误 偏差达 到基 金份 额净 值 的0.5%时 ,基 金管 理人 应当 公告, 并同 时报 中国 证监 会备案 。 (3) 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的, 从其规 定处 理。 5 、特 殊情 况的 处理 (1)基 金管理 人或基 金托 管人按本 基金 合同约 定的 估值方法 进行 估值时 ,所 造成的 误 差不作 为基 金资 产估 值错 误处理 。 (2)由 于不可 抗力原 因, 或由于证 券交 易所、 期货 公司及登 记结 算公司 发送 的数据 错 误 , 或 国 家 会 计 政 策 变 更 、 市 场 规 则 变 更 等 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 、 适 当 、 合理 的 措 施 进行 检 查 , 但 未能 发 现 错 误的 , 由 此 造 成的 基 金 资 产估 值 错 误 ,基 金 管 理 人 和 基金 托 管 人 免除 赔 偿 责 任 。但 基 金 管 理人 、 基 金 托 管人 应 当 积 极采 取 必 要 的措 施减轻 或消 除由 此造 成的 影响。 (六) 暂停 估值 的情 形 1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时; 2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时; 3 、占基 金相当 比例的 投资 品种的估 值出 现重大 转变 ,而基金 管理 人为保 障投 资人的 利 益,已 决定 延迟 估值 ; 4 、当前 一估值 日基金 资产 净值 50% 以上 的资产 出现 无可参考 的活 跃市场 价格 且采用 估 值 技 术 仍 导 致公 允 价 值 存在 重 大 不 确 定性 时 , 经 与基 金 托 管 人 协商 确 认 后 ,基 金 管 理 人应 当暂停 基金 估值 ; 5 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 (七) 基金 净值 的确 认 用于基金信息披露的 基金 资产净值和基金份额 净值 由基金管理人负责 计算 ,基 金 托 管 人 负 责 进 行 复核 。 基 金 管理 人 应 于 每 个开 放 日 交 易结 束 后 计 算 当日 的 基 金 资产 净 值 和 基金 份 额 净 值 并 发 送 给 基 金 托 管 人 。 基 金 托 管 人 对 净 值 计 算 结 果 复 核 确 认 后 发 送 给 基 金 管 理 人,由 基金 管理 人对 基金 净值予 以公 布。 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 79 十四、 基金的收益与分配 (一) 基金 收益 分配 原则 1 、每 份基 金份 额享 有同 等 分配权 ; 2 、基金收益评价日核定 的 基金净值增长率超过 标的 指数同期增长率达 到 1% 以上 时 , 基金管 理人 可以 进行 收益 分配; 3 、在符 合上述 基金分 红条 件的前提 下, 本基金 收益 每年至多 分配 12 次 ,每 次基金 收 益 分 配 数 额 的 确 定 原 则 为 : 使 收 益 分 配 后 基 金 净 值 增 长 率 尽 可 能 贴 近 标 的 指 数 同 期 增 长 率;若 基金 合同 生效 不 满3 个月 可不 进行 收益 分配 ; 4 、基于 本基金 的性质 和特 点,本基 金收 益分配 不须 以弥补亏 损为 前提, 收益 分配后 有 可能使 基金 份额 净值 低于 面值, 即基 金收 益分 配基 准日 ( 即收 益评 价日) 的基 金份额 净值 减 去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后可 能低 于面 值; 5 、本 基金 收益 分配 采取 现 金方式 ; 6 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 (二) 基金 收益 分配 数额 的确定 原则 1 、在 收益 评价 日, 基金 管 理人计 算基 金净 值增 长率 和标的 指数 同期 增长 率。 基金净值增长率为收 益评 价日基金份额净值与 基 金上 市 前 一 日 基 金 份 额净 值之 比 减 去 1 乘以100% (期 间如 发生 基金份 额折 算, 则以 基金 份额折 算日 为初 始日 重新 计算) ;标 的指 数 同 期 增 长 率为 收 益 评 价日 标 的 指 数 收盘 值 与 基 金上 市 前 一 日 标的 指 数 收 盘值 之 比 减 去 1 乘以100% (期 间如 发生 基 金份额 折算 ,则 以基 金份 额折算 日为 初始 日重 新计 算)。 截至收益 评价 日基金 净值 增长率减 去标 的指数 增长 率的差额 超过 1% 时 ,基金 管理人 可 以进行 收益 分配 。 2 、 当 基 金 收 益 评 价 日 核 定 的 基 金 净 值 增 长 率 超 过 标 的 指 数 同 期 增 长 率 达 到 1% 以上 时 , 以 使 收 益分 配 后 基 金净 值 增 长 率 尽可 能 贴 近 标的 指 数 同 期 增长 率 为 原 则确 定 收 益 分配 数额。 (三) 收益 分配 方案 基金收益分配方案中 应载 明基金收益分配对象 、分 配原则、分配时间、 分配 数额及比 例、分 配方 式及 有关 手续 费等内 容。 (四) 收益 分配 方案 的确 定、公 告与 实施 基金收益分配方案由 基金 管理人拟定,并由基 金托 管人复核后确定,基 金管 理人按法 律法规 的规 定向 中国 证监 会备案 并依 照《 信息 披露 办法》 的有 关规 定在 指定 媒体上 公告 。 基金红 利发 放日 距离 收益 分配基 准日 的时 间不 得超 过 15 个工 作日 。 (五) 基金 收益 分配 中发 生的费 用 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 80 收益分 配时 发生 的银 行转 账等手 续费 用由 基金 份额 持有人 自行 承担 。 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 81 十五、 基金的费用与税收 (一) 基金 费用 的种 类 1 、基 金管 理人 的管 理费 ; 2 、基 金托 管人 的托 管费 ; 3 、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 4 、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 仲裁 费; 5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 6 、因基 金的证 券、期 货交 易或结算 而产 生的费 用( 包括但不 限于 经手费 、印 花税、 证 管费、 过户 费、 手续 费、 券商佣 金、 权证 交易 的结 算费及 其他 类似 性质 的费 用等) ; 7 、基 金资 产的 资金 汇划 费 用; 8 、基 金的 开户 费用 、账 户 维护费 用; 9 、基 金管 理人 与标 的指 数 供应商 签订 的相 应指 数许 可协议 约定 的指 数使 用费 ; 10 、基 金的 上市 初费 和月 费; 11 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定, 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 (二) 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 1 、基 金管 理人 的管 理费 本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.5% 年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 : H =E×0.5% ÷当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每日计算 ,逐 日累计至每月月末, 按月 支付,经基金管理人 和基 金托管人 双方核对后,由基金托管人于次月 前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人。若 遇法 定节 假日 、公 休日等 ,支 付日 期顺 延。 2 、基 金托 管人 的托 管费 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.1% 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下: H =E×0.1% ÷当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每日计算 ,逐 日累计至每月月末, 按月 支付,经基金管理人 和基 金托管人 双方核对 后, 由基金 托管 人于次月 前 3 个工 作日内 从基金财 产中 一次性 支取 。若遇法 定节 假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 82 3 、基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费 本基金按照基金管理 人与 标的指数许可方所签 订的 指数使用许可协议中 所规 定的指数 许 可 使 用 费 计提 方 法 支 付指 数 许 可 使 用费 。 其 中 ,基 金 合 同 生 效前 的 许 可 使用 固 定 费 不列 入基金 费用 。 在通常情况下,指数使用 许可费按前一日基金资产 净值的 0.03% 的 年 费率 计提 。 计 算 方法如 下: H=E×0.03% ÷当 年天 数 H 为每 日计 提的 指数 使用 许可费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金合同生效后的指 数许 可使用费按日计提, 按季 支付。根据基金管理 人与 标的指数 供 应 商 签 订 的相 应 指 数 许可 协 议 的 规 定, 标 的 指 数许 可 使 用 费 的收 取 下 限 为每 季 ( 自 然季 度) 人民 币10 ,000 元 ,计 费区间 不足 一季 度的 ,以 一季度 计算 。由 基金 管理 人向基 金托 管 人 发 送 基 金 标 的 指 数 许 可 使 用 费 划 付 指 令 , 经 基 金 托 管 人 复 核 后 于 每 年 1 月,4 月,7 月,10 月首日 起 10 个工 作日内将 上季 度标的 指数 许可使用 费从 基金财 产中 一次性支 付给 标的指 数许 可方 。 如果指数使用许可协 议约 定的指数许可使用费 的计 算方法、费率和支付 方式 等发生调 整 , 本 基 金 将采 用 调 整 后的 方 法 或 费 率计 算 指 数 使用 费 。 基 金 管理 人 应 在 招募 说 明 书 及其 更新中 披露 基金 最新 适用 的方法 。 除管理费、托管费、 指数 许可使用费之外的基 金费 用,由基金托管人根 据有 关法规及 相 应协 议的 规定 ,按 费用 支出金 额支 付, 列入 或摊 入当期 基金 费用 。 (三) 不列 入基 金费 用的 项目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的 损失; 2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、《 基金 合同 》生 效前 的 相关费 用; 4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 (四) 基金 税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 83 十六、 基金的会计与审计 (一) 基金 会计 政策 1 、基 金 管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ; 2 、基 金的 会计 年度 为公 历 年度 的 1 月 1 日至 12 月31 日; 3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币, 以人 民币 元为 记账单 位; 4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度; 5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算; 6 、基金 管理人 及基金 托管 人各自保 留完 整的会 计账 目、凭证 并进 行日常 的会 计核算 , 按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ; 7 、基金 托管人 每月与 基金 管理人就 基金 的会计 核算 、报表编 制等 进行核 对并 以书面 方 式确认 。 (二) 基金 的年 度审 计 1 、基金 管理人 聘请与 基金 管理人、 基金 托管人 相互 独立的具 有证 券从业 资格 的会计 师 事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ,应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 3 、基金 管理人 认为有 充足 理由更换 会计 师事务 所, 须通报基 金托 管人。 更换 会计师 事 务所需 在2 个工 作日 内在 指定媒 体公 告并 报中 国证 监会备 案 。 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 84 十七、 基金的信息披露 本基金信息披露义务 人应 当在中国证监会规定 时间 内,将应予披露的基 金信 息通过中 国证监 会指 定的 媒体 ( 以下 简称“ 指定 媒体 ” ) 和 基金 管理人 、基 金托 管人 的互 联网网 站 (以 下简 称 “网 站” ) 等 媒介 披露, 并保 证基 金投 资者 能够按 照 《基 金合同 》 约 定的时 间和 方式 查阅或 者复 制公 开披 露的 信息资 料。 (一) 基金 招募 说明 书、 《基金 合同 》、 基金 托管 协议 1 、《基 金合同 》是界 定《 基金合同 》当 事人的 各项 权利、义 务关 系,明 确基 金份额 持 有 人 大 会 召 开的 规 则 及 具体 程 序 , 说 明基 金 产 品 的特 性 等 涉 及 基金 投 资 者 重大 利 益 的 事项 的法律 文件 。 2 、基金 招募说 明书应 当最 大限度地 披露 影响基 金投 资者决策 的全 部事项 ,说 明基金 认 购 、 申 购 和 赎回 安 排 、 基金 投 资 、 基 金产 品 特 性 、风 险 揭 示 、 信息 披 露 及 基金 份 额 持 有人 服务等 内容 。《 基金 合同 》生效 后 , 基金 管理 人在 每 6 个 月结 束之 日起 45 日 内,更 新招 募 说 明 书 并 登 载在 网 站 上 ,将 更 新 后 的 招募 说 明 书 摘要 登 载 在 指 定媒 体 上 ; 基金 管 理 人 在公 告的 15 日前 向主 要办 公场 所所在 地的 中国 证监 会派 出机构 报送 更新 的招 募说 明书, 并就 有 关更新 内容 提供 书面 说明 。 3 、基金 托管协 议是界 定基 金托管人 和基 金管理 人在 基金财产 保管 及基金 运作 监督等 活 动中的 权利 、义 务关 系的 法律文 件。 基金募集 申请 经中国 证监 会核准后 ,基 金管理 人在 基金份额 发售 的 3 日前, 将基金 招 募说明 书、 《 基金 合同 》 摘 要登载 在指 定媒 体和 网站 上;基 金管 理人 、基 金托 管人应 当将 《 基 金合同 》、 基 金 托管 协议 登载在 网站 上。 (二) 基金 份额 发售 公告 基金管理人应当就基 金份 额发售的具体事宜编 制基 金份额发售公告,并 在披 露招募说 明书的 当日 登载 于指 定媒 体和网 站上 。 (三) 《基 金合 同》 生效 公告 基金管理人应当在收 到中 国证监会确认文件的 次日 在指定媒体和网站上 登载 《基金合 同》生 效公 告。 (四) 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 《基金 合同 》 生效 后, 在开 始办理 基金 份额 申购 或者 赎回前 ,基 金管 理人 应当 至少每 周 公告一 次基 金资 产净 值和 基金份 额净 值。 在开始办理基金份额 申购 或者赎回后,基金管 理人 应当在每个开放日的 次日 ,通过网 站、基 金份 额 发 售网 点以 及其他 媒介 ,披 露开 放日 的基金 份额 净值 和基 金份 额累计 净值 。 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 85 基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 。 基 金 管 理人 应 当 在 前款 规 定 的 市 场交 易 日 的 次日 , 将 基 金 资产 净 值 、 基金 份 额 净 值和 基金份 额累 计净 值登 载在 指定媒 体上 。 (五) 申购 赎回 清单 在开始办理基金份额 申购 或者赎回之后,基金 管理 人应当在每个开放日 ,通 过网站、 申购赎 回代 理机 构或 其他 媒介公 告当 日的 申购 赎回 清单。 (六) 基金 份额 上市 交易 公告书 基金份额 获准 在证券 交易 所上市交 易的 ,基金 管理 人应当在 基金 份额上 市交 易 3 个工 作日前 , 将 基金 份额 上市 交易公 告书 登载 在指 定媒 体上。 (七) 基金 定期 报告 ,包 括基金 年度 报告 、基 金半 年度报 告和 基金 季度 报告 基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ,编 制完 成基金 年度 报告 ,并 将年 度报告 正 文 登 载 于 网 站上 , 将 年 度报 告 摘 要 登 载在 指 定 媒 体上 。 基 金 年 度报 告 的 财 务会 计 报 告 应当 经过审 计。 基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 60 日 内, 编制 完成基 金半 年度 报告 ,并 将半年 度 报告正 文登 载在 网站 上, 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 体上 。 基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作日 内,编 制完 成基 金季 度报 告,并 将 季度报 告登 载在 指定 媒体 和 网站 上。 《基金 合同 》 生效 不足2 个 月的, 基金 管理 人可 以不 编制当 期季 度报 告、 半年 度报告 或 者年度 报告 。 基金定期 报告 在公开 披露 的第 2 个工作 日, 分别报 中国证监 会和 基金管 理人 主要办 公 场所所 在地 中国 证监 会派 出机构 备案 。报 备应 当采 用电子 文本 或书 面报 告方 式。 基金管理人应当在基 金年 度报告和半年度报告 中披 露基金组合资产情况 及其 流动性风 险分析 等。 报告期内出现单一投资者 持有基金份额达到或超过 基金总份额 20% 的 情形 ,为 保 障 其 他 投 资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “ 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 ” 项 下 披 露该 投 资 者 的类 别 、 报 告 期末 持 有 份 额及 占 比 、 报 告期 内 持 有 份额 变 化 情 况及 产品的 特有 风险 ,中 国证 监会认 定的 特殊 情形 除外 。 (八) 临时 报告 本基金发 生重 大事件 ,有 关信息披 露义 务人应 当在 2 个工作 日内 编制临 时报 告书, 予 以 公 告 , 并 在公 开 披 露 日分 别 报 中 国 证监 会 和 基 金管 理 人 主 要 办公 场 所 所 在地 的 中 国 证监 会派出 机构 备案 。 前款所称重大事件, 是指 可能对基金份额持有 人权 益或 者 基 金 份 额 的 价格 产生 重 大 影 响的下 列事 件: 1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开; 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 86 2 、终 止《 基金 合同 》; 3 、转 换基 金运 作方 式; 4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ; 5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更; 6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ; 7 、基 金募 集期 延长 ; 8 、基金 管理人 的董事 长、 总经理及 其他 高级管 理人 员、基金 经理 和基金 托管 人基金 托 管部门 负责 人发 生变 动; 9 、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过百 分之 五十 ; 10 、基金管理人、基 金托 管人基金托管部门的 主要 业务人员在一年内变 动超 过百分之 三十; 11 、涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼; 12 、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ; 13 、 基 金 管 理 人 及 其 董 事 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 受 到 严 重 行 政 处 罚,基 金托 管人 及其 基金 托管部 门负 责人 受到 严重 行政处 罚; 14 、重 大关 联交 易事 项; 15 、基 金收 益分 配事 项; 16 、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更; 17 、基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值百 分之 零点五 ; 18 、基 金改 聘会 计师 事务 所; 19 、变 更基 金销 售机 构; 20 、更 换基 金登 记结 算机 构; 21 、本 基金 开始 办理 申购 、赎回 ; 22 、本 基金 申购 、赎 回费 率及其 收费 方式 发生 变更 ; 23 、本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 ; 24 、本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回; 25 、本 基金 变更 标的 指数 ; 26 、基 金份 额暂 停、 恢复 、终止 上市 交易 ; 27 、本 基金 实施 基金 份额 折算; 28 、发 生涉 及基 金申 购、 赎回事 项调 整或 潜在 影响 投资者 赎回 等重 大事 项时 ; 29 、中 国证 监会 或本 基金 合同规 定的 其他 事项 。 (九) 澄清 公告 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 87 在 《基 金合 同》 存 续期 限内 ,任何 公共 媒体 中出 现的 或者在 市场 上流 传的 消息 可能对 基 金 份 额 价 格 产生 误 导 性 影响 或 者 引 起 较大 波 动 的 ,相 关 信 息 披 露义 务 人 知 悉后 应 当 立 即对 该消息 进行 公开 澄清 ,并 将有关 情况 立即 报告 中国 证监会 。 (十) 基金 份额 持有 人大 会决议 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 的 事 项 , 应 当 依 法 报 中 国 证 监 会 核 准 或 者 备 案 , 并 予 以 公 告。 (十一 )中 国证 监会 规定 的其他 信息 。 在季度 报告 、半 年度 报告 、年度 报告 等定 期报 告和 招募说 明书 (更 新) 等 文件 中披露 股 指 期 货 交 易 情况 , 包 括 投资 政 策 、 持 仓情 况 、 损 益情 况 、 风 险 指标 等 , 并 充分 揭 示 股 指期 货交易 对基 金总 体风 险的 影响以 及是 否符 合既 定的 投资政 策和 投资 目标 等。 (十三 )信 息披 露文 件的 存放与 查阅 招 募 说 明 书 公 布 后 , 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 销 售 机 构 的 住 所,供 公众 查阅 、复 制。 基金定期报告公布后 ,应 当分别置备于基金管 理人 和基金托管人的住所 ,以 供公众查 阅、复 制。 (十四 )暂 停或 延迟 信息 披露的 情形 1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易所 遇法 定节 假日 或因 其他原 因暂 停营 业时 ; 2 、 因 不 可 抗 力 或 其 他 情 形 致 使 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 无 法 准 确 评 估 基 金 资 产 价 值 时; 3 、占基 金相当 比例的 投资 品种的估 值出 现重大 转变 ,而基 金 管理 人为保 障基 金份额 持 有人的 利益 ,决 定延 迟估 值; 4 、出 现导 致基 金管 理人 不 能出售 或评 估基 金资 产的 紧急事 故的 任何 情况 ; 5 、法 律法 规规 定、 中国 证 监会或 基金 合同 认定 的其 他情形 。 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 88 十八、 风险揭示 (一) 投资 于本 基金 的主 要风险 1 、标 的指 数回 报与 股票 市 场平均 回报 偏离 的风 险 标的指数并不能完全 代表 整个股票市场。标的 指数 成份股的平均回报率 与整 个股票市 场的平 均回 报率 可能 存在 偏离。 2 、标 的指 数波 动的 风险 标的指数成份股的价 格可 能受到政治因素、经 济因 素、上市公司经营状 况、 投资者心 理 和 交 易 制 度等 各 种 因 素的 影 响 而 波 动, 导 致 指 数波 动 , 从 而 使基 金 收 益 水平 发 生 变 化, 产生风 险。 3 、基 金投 资组 合回 报与 标 的指数 回报 偏离 的风 险 以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收益 率与 标的 指数 的收益 率发 生偏 离: (1)由 于标的 指数调 整成 份股或变 更编 制方法 ,使 基金在相 应的 组合调 整中 产生跟 踪 偏离度 与跟 踪误 差。 (2)由 于标的 指数成 份股 发生配股 、增 发等行 为导 致成份股 在标 的指数 中的 权重发 生 变化, 使基 金在 相应 的组 合调整 中产 生跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 。 (3 ) 成 份 股 派 发 现 金 红 利 、 新 股 市 值 配 售 收 益 将 导 致 基 金 收 益 率 超 过 标 的 指 数 收 益 率,产 生正 的跟 踪偏 离度 。 (4)由 于成份 股停牌 、摘 牌或流动 性差 等原因 使基 金无法及 时调 整投资 组合 或承担 冲 击成本 而产 生跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 。 (5)由 于基金 投资过 程中 的证券交 易成 本,以 及基 金管理费 和托 管费的 存在 ,使基 金 投资组 合与 标的 指数 产生 跟踪偏 离度 与跟 踪误 差。 (6)在 基金指 数化投 资过 程中,基 金管 理人的 管理 能力,例 如跟 踪指数 的水 平、技 术 手 段 、 买 入 卖出 的 时 机 选择 等 , 都 会 对基 金 的 收 益产 生 影 响 , 从而 影 响 基 金对 标 的 指 数的 跟踪程 度。 (7)其 他因素 产生的 偏离 。如因受 到最 低买入 股数 的限制, 基金 投资组 合中 个别股 票 的 持 有 比 例 与标 的 指 数 中该 股 票 的 权 重可 能 不 完 全相 同 ; 因 缺 乏卖 空 、 对 冲机 制 及 其 他工 具 造 成 的 指 数跟 踪 成 本 较大 ; 因 基 金 申购 与 赎 回 带来 的 现 金 变 动; 因 指 数 发布 机 构 指 数编 制错误 等, 由此 产生 跟踪 偏离度 与跟 踪误 差。 4 、标 的指 数变 更的 风险 尽管可能性很小,但 根据 基金合同规定,如出 现变 更标的指数的情形, 基金 将变更标 的 指 数 。 基 于原 标 的 指 数的 投 资 政 策 将会 改 变 , 投资 组 合 将 随 之调 整 , 基 金的 收 益 风 险特 征将与 新的 标的 指数 保持 一致, 投资 者须 承担 此项 调整带 来的 风险 与成 本。 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 89 5 、基 金份 额二 级市 场交 易 价格折 溢价 的风 险 尽管基金将通过有效 的套 利机制使基金份额二 级市 场交易价格的折溢价 控 制在 一 定 范 围 内 , 但 基 金份 额 在 证 券交 易 所 的 交 易价 格 受 诸 多因 素 影 响 , 存在 不 同 于 基金 份 额 净 值的 情形, 即存 在价 格折 溢价 的风险 。 6 、参 考IOPV 决策和 IOPV 计算错 误的 风险 中 证 指 数 有 限 公 司 在 开 市 后 根 据 申 购 赎 回 清 单 和 组 合 证 券 内 各 只 证 券 的 实 时 成 交 数 据,计 算并 发布 基金 份额 参考净 值 (IOPV ) ,供 投资 者交易 、申 购、 赎回 基金 份额时 参考 。 IOPV 与 实时 的基 金份 额净 值可能 存在 差异 ,IOPV 计 算还可 能出 现错 误, 投资 者若参 考IOPV 进行投 资决 策可 能导 致损 失,需 投资 者自 行承 担。 7 、退 市风 险 因基金不再符合证券 交易 所上市条件被终止上 市, 或被基金份额持有人 大会 决议提前 终止上 市, 导致 基金 份额 不能继 续进 行二 级市 场交 易的风 险。 8 、投 资者 申购 失败 的风 险 基金的申购赎回清单 中, 可能仅允许对部分成 份股 使用现金替代,且设 置现 金替代比 例 上 限 , 因 此, 投 资 者 在进 行 申 购 时 ,可 能 存 在 因个 别 成 份 股 涨停 、 临 时 停牌 等 原 因 而无 法买入 申购 所需 的足 够的 成份股 ,导 致申 购失 败的 风险。 投资者申购当日未卖 出的 基金份额在交收成功 后方 可卖出和赎回。因此 为投 资者办理 申 购 业 务 的 申购 赎 回 代 理券 商 如 发 生 交收 违 约 , 将导 致 投 资 者 不能 及 时 、 足额 获 得 申 购当 日未卖 出的 基金 份额 ,投 资者的 利益 可能 受到 影响 。 9 、投 资者 赎回 失败 的风 险 投资者在提出赎回申 请时 ,如基金组合中不具 备足 额的符合要求的赎回 对价 ,可能导 致赎回 失败 。 基金管理人可能根据 成份 股市值规模变化等因 素调 整最小申购、赎回单 位, 由此可能 导 致 投 资 者 按 原 最 小 申 购 、 赎 回 单 位 申 购 并 持 有 的 基 金 份 额 , 可 能 无 法 按 照 新 的 最 小 申 购、赎 回单 位全 部赎 回, 而只能 在二 级市 场卖 出全 部或部 分基 金份 额。 10 、基 金份 额赎 回对 价的 变现风 险, 即流 动性 风险 基金赎回对价主要为 组合 证券,在组合证券变 现过 程中,由于市场变化 、部 分成份股 流 动 性 差 等 因素 , 导 致 投资 者 变 现 后 的价 值 与 赎 回时 赎 回 对 价 的价 值 有 差 异, 存 在 变 现风 险,即 流动 性风 险。 1 )本 基金 的申 购、 赎回 安 排 投资人在开放日办理 基金 份额的申购和赎回, 具体 办理时间为上海证券 交易 所、深圳 证 券 交 易 所 的正 常 交 易 日的 交 易 时 间 ,但 基 金 管 理人 根 据 法 律 法规 、 中 国 证监 会 的 要 求或 基金合 同的 规定 公告 暂停 申购、 赎回 时除 外。 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 90 基金合同生效后,若 出现 新的证券交易市场、 证券 交易所交易时间变更 或其 他特殊情 况 , 基 金 管 理人 将 视 情 况对 前 述 开 放 日及 开 放 时 间进 行 相 应 的 调整 , 但 应 在实 施 日 前 依照 《信息 披露 办法 》的 有关 规定在 指定 媒介 上公 告。 2 )拟 投 资 市场 及资 产的 流 动性风 险评 估 本基金主要投资于标 的指 数成份股及备选成份 股, 经考察中证金融地产 指数 的成份股 数 量 、 日 均 成交 量 以 及 日均 成 交 金 额 ,该 指 数 将 具有 充 足 的 流 动性 可 满 足 本基 金 投 资 的要 求 ; 本 基 金 在组 合 构 建 过程 中 , 将 根 据开 放 日 申 购和 赎 回 情 况 ,决 定 投 资 标的 指 数 成 份股 及 备 选 成 份 股的 时 间 和 方式 , 如 有 因 受成 份 股 停 牌、 成 份 股 流 动性 不 足 或 其它 一 些 影 响指 数 复 制 的 市 场因 素 的 限 制, 基 金 管 理 人可 以 根 据 市场 情 况 , 结 合经 验 判 断 ,对 股 票 组 合管 理 进 行 适 当 变通 和 调 整 ,以 期 在 规 定 的风 险 承 受 限度 之 内 , 尽 量缩 小 跟 踪 误差 。 因 此 ,本 基 金 拟 投 资 市场 及 资 产 的流 动 性 良 好 。根 据 过 往 经验 统 计 , 绝 大部 分 时 间 上述 资 产 流 动性 充 裕 , 流 动 性风 险 可 控 ,当 遇 到 极 端 市场 情 况 时 ,基 金 管 理 人 会按 照 基 金 合同 及 相 关 法律 法规要 求, 及时 启动 流动 性风险 应对 措施 ,保 护基 金投资 者的 合法 权益 。 3 ) 实施备 用的 流动 性风 险管 理工具 的情 形、 程序 及对 投资者 的潜 在影 响: 当前一估值日基金资产净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现无可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公允 价 值 存 在重 大 不 确 定 性时 , 经 与 基金 托 管 人 协 商确 认 后 , 基金 管 理 人 应当 采 取 延 缓 支 付赎 回 对 价 或暂 停 接 受 基 金申 购 赎 回 申请 的 措 施 。 基金 份 额 持 有人 存 在 不 能及 时赎回 基金 份额 的风 险。 11 、退 补现 金替 代方 式的 风险 本基金在申购赎回环 节新 增了“退补现金替代 ”方 式,该方式不同于现 有其 他现金替 代 方 式 , 可 能给 申 购 和 赎回 投 资 者 带 来价 格 的 不 确定 性 , 从 而 间接 影 响 本 基金 二 级 市 场价 格 的 折 溢 价 水平 。 极 端 情况 下 , 如 果 使用 “ 退 补 现金 替 代 ” 证 券的 权 重 增 加, 该 方 式 带来 的不确 定性 可能 导致 本基 金的二 级市 场价 格折 溢价 处于相 对较 高水 平。 基金管理人不对“时 间优 先、实时申报”原则 的执 行效率做出任何承诺 和保 证,现金 替 代 退 补 款 的计 算 以 实 际成 交 价 格 和 基金 招 募 说 明书 的 约 定 为 准。 若 因 技 术系 统 、 通 讯链 路 或 其 他 原 因导 致 基 金 管理 人 无 法 遵 循“ 时 间 优 先、 实 时 申 报 ”原 则 对 “ 退补 现 金 替 代” 的证券 进行 处理 ,投 资者 的利益 可能 受到 影响 。 12 、基 金收 益分 配后 基金 份额净 值低 于面 值的 风险 本基金收益分配原则 为使 收益分配后基金累计 报酬 率尽可能贴近标的指 数同 期累计报 酬 率 。 基 于 本基 金 的 性 质和 特 点 , 本 基金 收 益 分 配不 以 弥 补 亏 损为 前 提 , 收益 分 配 后 可能 存在基 金份 额净 值低 于面 值的风 险。 13 、股 指期 货投 资风 险 本基金可投资于股指 期货 ,股指期货作为一种 金融 衍生品,具备一些特 有的 风险点。 投资股 指期 货主 要存 在以 下风险 : 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 91 (1) 市场 风险 :是 指由 于 股指期 货价 格变 动而 给投 资者带 来的 风险 。 (2) 流动 性风 险: 是指 由 于股指 期货 合约 无法 及时 变现所 带来 的风 险。 (3 ) 基 差 风 险 : 是 指 股 指 期 货 合 约 价 格 和 指 数 价 格 之 间 的 价 格 差 的 波 动 所 造 成 的 风 险,以 及不 同股 指期 货合 约价格 之间 价格 差的 波动 所造成 的期 现价 差风 险。 (4)保 证金风 险:是 指由 于无法及 时筹 措资金 满足 建立或者 维持 股指期 货合 约头寸 所 要求的 保证 金而 带来 的风 险。 (5) 信用 风险 :是 指期 货 经纪公 司违 约而 产生 损失 的风险 。 (6)操 作风险 :是指 由于 内部流程 的不 完善, 业务 人员出现 差错 或者疏 漏, 或者系 统 出现故 障等 原因 造成 损失 的风险 。 14 、第 三方 机构 服务 的风 险 基金的 多项 服务 委托 第三 方机构 办理 ,存 在以 下风 险: (1 ) 申 购 赎 回 代 理 券 商 因 多 种 原 因 , 导 致 代 理 申 购 、 赎 回 业 务 受 到 限 制 、 暂 停 或 终 止,由 此影 响对 投资 者申 购赎回 服务 的风 险。 (2)登 记结算 机构可 能调 整结算制 度, 如实施 货银 对付制度 ,对 投资者 基金 份额、 组 合 证 券 及 资 金的 结 算 方 式发 生 变 化 , 制度 调 整 可 能给 投 资 者 带 来理 解 偏 差 的风 险 。 同 样的 风险还 可能 来自 于证 券交 易所及 其他 代理 机构 。 (3)证 券交易 所、登 记结 算机构、 基金 托管人 、申 购赎回代 理券 商及其 他代 理机构 可 能违约 ,导 致基 金或 投资 者利益 受损 的风 险。 15 、管 理风 险与 操作 风险 基金管理人、基金托 管人 等相关当事人的业务 发展 状况、人员配备、管 理水 平与内部 控 制 等 对 基 金收 益 水 平 存在 影 响 。 因 业务 扩 张 过 快、 行 业 内 过 度竞 争 、 对 主要 业 务 人 员过 度依赖 等可 能会 产生 影响 投资者 利益 的风 险。 相关当事人在业务各 环节 操作过程中,可能因 内部 控制存在缺陷或者人 为因 素造成操 作 失 误 或 违 反操 作 规 程 等引 致 风 险 , 例如 , 申 购 赎回 清 单 编 制 错误 、 越 权 违规 交 易 、 欺诈 行为及 交易 错误 等风 险。 16 、技 术风 险 在基金的投资、交易 、服 务与后台运作等业务 过程 中,可能因为技术系 统的 故障或差 错 导 致 投 资 者的 利 益 受 到影 响 。 这 种 技术 风 险 可 能来 自 基 金 管 理人 、 基 金 托管 人 、 证 券交 易所、 登记 结算 机构 及销 售代理 机构 等。 17 、政 策变 更风 险 因相关法律法规或监 管机 构政策修改等基金管 理人 无法控制的因素的变 化, 使基金或 投 资 者 利 益 受到 影 响 的 风险 , 例 如 , 监管 机 构 基 金估 值 政 策 的 修改 导 致 基 金估 值 方 法 的调 整 而 引 起 基 金净 值 波 动 的风 险 、 相 关 法规 的 修 改 导致 基 金 投 资 范围 变 化 基 金管 理 人 为 调整 投资组 合而 引起 基金 净值 波动的 风险 等。 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 92 18 、不 可抗 力 战争、自然灾害等不 可抗 力可能导致基金财产 有遭 受损失的风险。基金 管理 人、基金 托 管 人 、 证 券交 易 所 、 登记 结 算 机 构 和销 售 代 理 机构 等 可 能 因 不可 抗 力 无 法正 常 工 作 ,从 而影响 基金 的各 项业 务按 正常时 限完 成。 (二) 声明 1 、本基 金未经 任何一 级政 府、机构 及部 门担保 。投 资者自愿 投资 于本基 金, 须自行 承 担投资 风险 。 2 、除基 金管理 人直接 办理 本基金的 销售 外,本 基金 还通过销 售代 理机构 销售 ,但是 , 本 基 金 并 不 是销 售 代 理 机构 的 存 款 或 负债 , 也 没 有经 销 售 代 理 机构 担 保 或 者背 书 , 销 售代 理机构 并不 能保 证其 收益 或本金 安全 。 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 93 十九、 基金合同的变更、 终止与 基金财产的 清算 ( 一)基 金合 同的 终止 有下列 情形 之一 的, 在履 行相关 程序 后, 《基 金合 同》应 当终 止: 1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ,在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人 承接的 ; 3 、《 基金 合同 》约 定的 其 他情形 ; 4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 ( 二)基 金财 产的 清算 1 、基 金财 产清 算小 组: 自 出现 《 基金 合同》 终止 事由 之日 起 30 个工 作日 内成 立 清算小 组,基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 2 、基金 财产清 算小组 组成 :基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有 从 事 证 券 相 关业 务 资 格 的注 册 会 计 师 、律 师 以 及 中国 证 监 会 指 定的 人 员 组 成。 基 金 财 产清 算小组 可以 聘用 必要 的工 作人员 。 3 、基金 财产清 算小组 职责 :基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变 现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 4 、基 金财 产清 算程 序: (1) 基金 财产 清算 小组 成 立后, 由基 金财 产清 算小 组统一 接管 基金 ; (2) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认; (3) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ; (4) 制作 清算 报告 ; (5)聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计, 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法 律意见 书; (6) 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ; (7) 对基 金剩 余财 产进 行 分配; 5 、清 算费 用 清算费用是指基金财 产清 算小组在进行基金清 算过 程中发生的所有合理 费用 ,清算费 用由基 金财 产清 算小 组优 先从基 金财 产中 支付 。 6 、基 金财 产清 算剩 余资 产 的分配 依据基金财产清算的 分配 方案,将基金财产清 算后 的全部剩余资产扣除 基金 财产清算 费 用 、 交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基 金 债 务 后 , 按 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 比 例 进 行 分 配。 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 94 7 、基 金财 产清 算的 公告 清算过程中的有关重 大事 项须及时公告;基金 财产 清算报告经会计师事 务所 审计并由 律 师 事 务 所 出具 法 律 意 见书 后 报 中 国 证监 会 备 案 并公 告 。 基 金 财产 清 算 公 告于 基 金 财 产清 算报告 报中 国证 监会 备案 后 5 个 工作 日内 由基 金财 产清算 小组 进行 公告 。 8 、基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 95 二十、 基金合同的内容摘 要 (一) 基金 份额 持有 人、 基金管 理人 和基 金托 管人 的权利 、义 务 1 、基 金份 额持 有人 的权 利 (1) 分享 基金 财产 收益 ; (2) 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ; (3) 依法 赎回 或转 让其 持 有的 基 金份 额; (4) 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会; (5)出 席或者 委派代 表出 席基金份 额持 有人大 会, 对基金份 额持 有人大 会审 议事项 行 使表决 权; (6) 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料; (7) 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ; (8)对 基金管 理人、 基金 托管人、 基金 销售机 构损 害其合法 权益 的行为 依法 提起诉 讼 或仲裁 ; (9) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 2 、基 金份 额持 有人 的义 务 (1) 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》、 业务 规则 ; (2) 了解 所投 资基 金产 品 ,了解 自身 风险 承受 能力 ,自行 承担 投资 风险 ; (3) 关注 基金 信息 披露 , 及时行 使权 利和 履行 义务 ; (4)及 时足额 缴纳基 金认 购款项和 认购 股票、 应付 申购对价 、赎 回对价 及法 律法规 和 《基金 合同 》所 规定 的费 用; (5) 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ,承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ; (6) 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动; (7) 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 定; (8) 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因, 自基 金管 理人及/或 基金 管理 人的 代 理人、 基 金托管 人、 代销 机构 、其 他基金 份额 持有 人处 获得 的不当 得利 ; (9) 遵守 基金 管理 人、 销 售机构 和登 记结 算机 构的 相关交 易及 业务 规则 ; (10) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 3 、基 金管 理人 的权 利 (1) 依法 募集 基金 ; (2)自 《基金 合同》 生效 之日起, 根据 法律法 规和 《基金合 同》 独立运 用并 管理基 金 财产; 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 96 (3)依 照《基 金合同 》收 取基金管 理费 以及法 律法 规规定或 中国 证监会 批准 的其他 费 用; (4) 销售 基金 份额 ; (5) 召集 基金 份额 持有 人 大会; (6) 依 据 《 基金 合同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人, 如认 为基 金托 管人 违反了 《基 金合同 》 及国 家有 关法 律规 定,应 呈报 中国 证监 会和 其他监 管部 门, 并采 取必 要措施 保护 基 金投资 者的 利益 ; (7) 在基 金托 管人 更换 时 ,提名 新的 基金 托管 人; (8) 选择 、更 换基 金销 售 机构, 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ; (9)担 任或委 托其他 符合 条件的机 构担 任基金 登记 结算机构 办理 基金登 记结 算业务 , 并按照 《基 金合 同》 规定 对基金 登记 结算 机构 进行 必要的 监督 和检 查; (10) 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ; (11) 在《 基金 合同 》约 定的范 围内 ,拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ; (12 ) 依 照法 律法 规为 基金 的利益 对被 投资 公司 行使 股东权 利, 为基 金的 利益 行使因 基 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ; (13 ) 在 法律 法规 允许 的前 提下, 为基 金的 利益 依法 为基金 进行 融资 、融 券、 转融通 以 及将基 金作 为融 资融 券标 的进行 运用 等相 关业 务; (14 ) 以 基金 管理 人的 名义 ,代表 基金 份额 持有 人的 利益行 使诉 讼权 利或 者实 施其他 法 律行为 ; (15 ) 选 择、 更换 律师 事务 所、会 计师 事务 所、 证券 经纪商 或其 他为 基金 提供 服务的 外 部机构 ; (16 ) 在 符合 有关法 律、 法规、 《 基金 合同 》 、 相 关证券 交易 所及 登记 结算 机构相 关业 务规则 的前 提下 ,制 订、 修改并 公布 有关 基金 认购 、申购 、赎 回及 其他 相关 业务规 则; (17) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 4 、基 金管 理人 的义 务 (1)依 法募集 基金, 办理 或者委托 经中 国证监 会认 定的其他 机构 代为办 理基 金份额 的 发售、 申购 、赎 回和 登记 结算事 宜; (2) 办理 基金 备案 手续 ; (3) 自 《 基金 合同 》 生 效 之日起,以 诚实 信用 、谨 慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财产 ; (4)配 备足够 的具有 专业 资格的人 员进 行基金 投资 分析、决 策, 以专业 化的 经营方 式 管理和 运作 基金 财产 ; (5)建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ,保 证所管 理 的 基 金 财 产 和基 金 管 理 人的 财 产 相 互 独立 , 对 所 管理 的 不 同 基 金分 别 管 理 ,分 别 记 账 ,进 行证券 投资 ; 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 97 (6) 除依 据 《基 金法 》 、 《基金 合同 》 及 其他 有关 规定外,不 得利 用基 金财 产 为自己 及 任何第 三人 谋取 利益 ,不 得委托 第三 人运 作基 金财 产; (7) 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ; (8)采 取适当 合理的 措施 使计算基 金份 额认购 价格 、申购对 价、 赎回对 价和 注销的 方 法符合 《基 金合 同》 等 法律 文件的 规定 ,按 有关 规定 计算并 公告 基金 资产 净值 ,确定 基金 份 额申购 、赎 回对 价, 编制 申购 赎 回清 单; (9) 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告; (10) 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ; (11 ) 严 格按 照 《基 金法 》 、 《 基金 合同 》 及其 他有 关 规定, 履行 信息 披露 及报 告义务 ; (12) 保守 基金 商业 秘密 ,不泄 露基 金投 资计 划、 投资意 向等 。除 《基 金法 》 、 《 基金 合同》 及其 他有 关规 定另 有规定 外, 在基 金信 息公 开披露 前应 予保 密, 不向 他人泄 露; (13 ) 按 《基 金合 同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ,及时 向基 金份 额持 有人 分配基 金 收益; (14) 按规 定受 理申 购与 赎回申 请, 及时 、足 额支 付赎回 对价 ; (15) 依据 《基 金法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定召集 基金 份额 持有 人大 会或配 合 基金托 管人 、基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会; (16)按 规定 保存基 金财 产管理业 务活 动的会 计账 册、报表 、记 录和其 他相 关资料 15 年以上 ; (17 ) 确 保需 要向 基金 投资 者提供 的各 项文 件或 资料 在规定 时间 发出 ,并 且保 证投资 者 能够按 照 《 基金 合同》 规定 的时间 和方 式, 随时 查阅 到与基 金有 关的 公开 资料 ,并在 支付 合 理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件; (18 ) 组 织 并 参 加 基金 财产 清 算 小 组 , 参 与 基金 财产 的 保 管 、 清 理 、 估价 、变 现 和 分 配; (19 ) 面 临 解 散、 依法 被撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ,及时 报告 中国 证监 会并 通知基 金 托管人 ; (20 ) 因 违反 《基 金合 同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时, 应 当承担 赔偿 责任 ,其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除; (21 ) 监 督基 金托管 人按 法律法 规和 《 基金合 同 》 规定履 行自 己的 义务 ,基 金托管 人违 反 《基 金合 同》 造 成基 金财 产损失 时, 基金 管理 人应 为基金 份额 持有 人利 益向 基金托 管人 追 偿; (22 ) 当 基金 管理 人将 其义 务委托 第三 方处 理时 ,应 当对第 三方 处理 有关 基金 事务的 行 为承担 责任 ; (23 ) 以 基 金 管 理 人名 义, 代 表 基 金 份 额 持 有人 利益 行 使 诉 讼 权 利 或 实施 其他 法 律 行 为; 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 98 (24 ) 基 金管 理人在 募集 期间未 能达 到基 金的 备案 条件, 《 基金 合同 》 不 能 生效, 基金 管理人 承担 全部 募集 费用 ,将已 缴纳 的认 购款 项、 股票及 其孳 息在 基金 募集 期结束 后 30 日 内返还 基金 认购 人; (25) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ; (26) 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册; (27) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 5 、基 金托 管人 的权 利 (1)自 《基金 合同》 生效 之日起, 依法 律法规 和《 基金合同 》的 规定安 全保 管基金 财 产; (2)依 《基金 合同》 约定 获得基金 托管 费以及 法律 法规规 定 或监 管部门 批准 的其他 费 用; (3)监 督基金 管理人 对本 基金的投 资运 作,如 发现 基金管理 人有 违反《 基金 合同》 及 国 家 法 律 法 规行 为 , 对 基金 财 产 、 其 他当 事 人 的 利益 造 成 重 大 损失 的 情 形 ,应 呈 报 中 国证 监会, 并采 取必 要措 施保 护基金 投资 者的 利益 ; (4)根 据相关 市场规 则, 为基金开 设证 券账户 、期 货账户及 投资 所需其 他账 户、为 基 金办理 证券 交易 资金 清算 ; (5) 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ; (6) 在基 金管 理人 更换 时 ,提名 新的 基金 管理 人; (7) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 6 、基 金托 管人 的义 务 (1) 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产; (2)设 立专门 的基金 托管 部门,具 有符 合要求 的营 业场所, 配备 足够的 、合 格的熟 悉 基金托 管业 务的 专职 人员 ,负责 基金 财产 托管 事宜 ; (3)建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ,确 保基金 财 产 的 安 全 , 保证 其 托 管 的基 金 财 产 与 基金 托 管 人 自有 财 产 以 及 不同 的 基 金 财产 相 互 独 立; 对 所 托 管 的 不同 的 基 金 分别 设 置 账 户 ,独 立 核 算 ,分 账 管 理 , 保证 不 同 基 金之 间 在 账 户设 置、资 金划 拨、 账册 记录 等方面 相互 独立 ; (4)除 依据《 基金法 》、 《基金合 同》 及其他 有关 规定外, 不得 利用基 金财 产为自 己 及任何 第三 人谋 取利 益, 不得委 托第 三人 托管 基金 财产; (5) 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证; (6)按 规定开 设基金 财产 的资金账 户、 证券账 户、 期货账户 及投 资所需 的其 他账户 , 按照《 基金 合同 》的 约定 ,根据 基金 管理 人的 投资 指令, 及时 办理 清算 、交 割事宜 ; (7)保 守基金 商业秘 密, 除《基金 法》 、《基 金合 同》及其 他有 关规定 另有 规定外 , 在基金 信息 公开 披露 前予 以保密 ,不 得向 他人 泄露 ; 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 99 (8)复 核、审 查基金 管理 人计算的 基金 资 产净 值、 基金份额 申购 、赎回 对价 的现金 部 分; (9) 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ; (10 ) 对 基金 财务 会计 报告 、季度 、半 年度 和年 度基 金报告 出具 意见 ,说 明基 金管理 人 在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照 《基 金合同 》 的 规定进 行; 如果 基金 管理 人有未 执行 《 基 金合同 》规 定的 行为 ,还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施; (11) 保存 基金 托管 业务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料 15 年以 上 ; (12) 保存 基金 份额 持有 人名册 ; (13) 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对; (14 ) 依 据基 金管 理人 的指 令或有 关规 定向 基金 份额 持有人 支付 基金 收益 和赎 回对价 的 现金部 分; (15) 依据 《基 金法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定,召 集基 金份 额持 有人 大会或 配 合基金 管理 人、 基金 份额 持有人 依法 召集 基金 份额 持有人 大会 ; (16) 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ; (17) 参加 基金 财产 清算 小组, 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配; (18 ) 面 临解 散、 依法 被撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ,及时 报告 中国 证监 会和 银行监 管 机构, 并通 知基 金管 理人 ; (19 ) 因 违反 《基 金合 同》 导致基 金财 产损 失时 ,应 承担赔 偿责 任, 其赔 偿责 任不因 其 退任而 免除 ; (20 ) 按 规定 监督基 金管 理人按 法律 法规 和 《 基金 合同 》 规 定履 行自己 的义 务,基 金 管 理 人 因 违 反 《基 金 合 同 》造 成 基 金 财 产损 失 时 , 应为 基 金 份 额 持有 人 利 益 向基 金 管 理 人追 偿; (21) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决定 ; (22) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 (二) 基金 份额 持有 人大 会召集 、议 事及 表决 程序 和规则 基金份额持有人大会 由基 金份额持有人组成, 基金 份额持有人的合法授 权代 表有权代 表 基 金 份 额 持有 人 出 席 会议 并 表 决 。 基金 份 额 持 有人 持 有 的 每 一基 金 份 额 拥有 平 等 的 投票 权。 ETF 联 接基 金 的 基金 合同 生效后 ,鉴 于本 基金 和 ETF 联接 基金 的相 关性 ,ETF 联接基 金 的基金份 额持 有人可 以凭 所持有 的 ETF 联接 基金的 份额出席 或者 委派代 表出 席本基金 的份 额持有人大会并参 与表决 。在计算参会份额 和计票 时,ETF 联 接基 金 持 有 人持 有 的 享 有 表 决权的基金份额数 和表决 票数为,在本基金 基金份 额持有人大会的权 益登记 日,ETF 联接 基金持 有本 基金 份额 的总 数乘以 该持 有人 所持 有的ETF 联接 基金 份额 占ETF 联 接基金 总份 额 的比例 ,计 算结 果按 照四 舍五入 的方 法, 保留 到整 数位。 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 100 ETF 联接 基金 的基 金管 理 人不应 以ETF 联 接基 金的 名义代 表ETF 联 接基 金的 全体基 金份 额持有人 以本 基金的 基金 份额持有 人的 身份行 使表 决权,但 可接 受 ETF 联接 基金的特 定基 金份额持 有人 的委托 以 ETF 联接基 金的 基金份 额持 有人代理 人的 身份出 席本 基金的基 金份 额持有 人大 会并 参与 表决 。 ETF 联 接基 金的 基金 管理 人 代表ETF 联接 基金 的基 金 份额持 有人 提议 召开 或召 集本基 金 份额持 有人 大会 的, 须先 遵照ETF 联 接基 金基 金合 同的约 定召 开ETF 联 接基 金的基 金份 额持 有人大会,ETF 联 接 基 金的 基 金 份 额 持 有 人大 会 决定 提 议 召 开 或 召 集本 基 金份 额 持 有 人 大 会的, 由ETF 联 接基 金的 基金管 理人 代表ETF 联接 基金的 基金 份额 持有 人 提 议召开 或召 集本 基金份 额持 有人 大会 。 (A) 召开 事由 1 、当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ,应 当召 开基 金份额 持有 人大 会: (1) 终止 《基 金合 同》 ; (2) 更换 基金 管理 人; (3) 更换 基金 托管 人; (4) 转换 基金 运作 方式 ( 法律法 规、 基金 合同 和中 国证监 会另 有规 定的 除外 ); (5)提 高基金 管理人 、基 金托管人 的报 酬标准 (但 法律法规 要求 提高该 等报 酬标准 的 除外) ; (6) 变更 基金 类别 ; (7) 本基 金与 其他 基金 的 合并; (8)变 更基金 投资目 标、 范围或策 略( 法律法 规、 基金合同 和中 国证监 会另 有规定 的 除外) ; (9) 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序; (10) 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ; (11) 单独 或合 计持 有本 基金总 份 额 10% 以上 (含 10% ) 基 金份 额的 基金 份额 持有人 (以 基金管 理人 收到 提议 当日 的基金 份额 计算 ,下 同 ) 就 同一事 项书 面要 求召 开基 金份额 持有 人 大会; (12) 终止 基金 上市 ,但 因本基 金合 同另 有约 定的 除外; (13) 对基 金当 事人 权利 和义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ; (14 ) 法 律法 规、 《基 金 合同 》 或 中国 证监会 规定 的其他 应当 召开 基金 份额 持有人 大会 的事项 。 2 、尽管 有前款 的约定 ,但 如属于以 下情 况之一 的, 可由基金 管理 人和基 金托 管人协 商 后修改 《基 金合 同》 ,不 需召开 基金 份额 持有 人大 会: (1) 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费和 其他 应由 基金 承担的 费用 ; (2) 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ; 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 101 (3)在 法律法 规和《 基金 合同》规 定的 范围内 调整 本基金的 申购 费率、 调低 赎回费 率 或变更 收费 方式 ; (4)因 相应的 法律法 规、 监管机关 的监 管规则 、相 关证券交 易所 或者登 记结 算机构 业 务规则 等发 生变 动而 应当 对《基 金合 同》 进行 修改 ; (5) 对 《基 金合 同》 的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《基 金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生变 化; (6) 经中 国证 监会 允许 , 基金推 出新 业务 或服 务; (7)基 金管理 人、相 关证 券交易所 和登 记结算 机构 在法律法 规、 《基金 合同 》规定 的 范围内 调整 有关 基金 认购 、申购 、赎 回、 交易 、非 交易过 户等 业务 的规 则; (8) 基金 管理 人推 出以 本 基金为 目 标ETF 的 ETF 联 接基金 ; (9)在 不违反 法律法 规的 情况下, 调整 基金的 申购 赎回方式 及申 购对价 、赎 回对价 组 成; (10) 监管 机关 或上 海证 券交易 所要 求本 基金 终止 上市的 ; (11) 开通 场外 申购 赎回 业务; (12 ) 按 照法 律法规 和 《 基金合 同 》 规 定应当 召开 基金份 额持 有人 大会 情形 以外的 其他 情形。 (B) 会议 召集 人及 召集 方 式 1 、除法 律法规 规定或 《基 金合同》 另有 约定外 ,基 金份额持 有人 大会由 基金 管理人 召 集; 2 、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ,由 基金 托管人 召集 ; 3 、基金 托管人 认为有 必要 召开基金 份额 持有人 大会 的,应当 向基 金管理 人提 出书面 提 议。基金管理人应 当自收 到书面提议之日 起 10 日内 决 定 是 否 召 集 ,并 书 面告 知 基 金 托 管 人。基 金管 理人 决定 召集 的,应 当自 出具 书面 决定 之日起 60 日内 召开; 基金 管理人 决定不召 集, 基金托 管人 仍认为有 必要 召开的 ,应 当由基 金 托管人 自行 召集 。 4 、单 独或 合计 持有 基金 份 额 10% 以上 ( 含10% ) 的 基 金份额 持有 人就 同一 事项 书面要 求 召 开 基 金 份 额持 有 人 大 会, 应 当 向 基 金管 理 人 提 出书 面 提 议 。 基金 管 理 人 应当 自 收 到 书面 提议之 日起 10 日 内决 定是 否召集 ,并 书面 告知 提出 提议的 基金 份额 持有 人代 表和基 金托 管 人。基 金管 理人 决定 召集 的,应 当自 出具 书面 决定 之日起 60 日 内召 开; 基金 管理人 决定 不 召集, 单独 或合 计持 有基 金份 额 10% 以上 ( 含10% ) 的 基金份 额持 有人 仍认 为有 必要召 开的 , 应当向 基金 托 管 人提 出书 面提议 。基 金托 管人 应当 自收到 书面 提议 之日 起 10 日内决 定是 否 召 集 , 并 书 面 告 知 提 出 提 议 的 基 金 份 额 持 有 人 代 表 和 基 金 管 理 人 ; 基 金 托 管 人 决 定 召 集 的,应 当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开 。 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 102 5 、单 独或 合计 持有 基金 份 额 10% 以上 ( 含10% ) 的 基 金份额 持有 人就 同一 事项 要求召 开 基 金 份 额 持 有人 大 会 , 而基 金 管 理 人 、基 金 托 管 人都 不 召 集 的 ,单 独 或 合 计持 有 基 金 份额 10% 以 上 (含10%) 的基 金 份额持 有人 有权 自行 召集 ,并至 少提 前 30 日 报中 国 证监会 备案 。 基 金 份 额 持 有 人 依 法 自 行 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 , 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 配 合 ,不 得阻 碍、 干扰 。 6 、基 金份 额持 有人 大会 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。 (C) 召开 基金 份额 持有 人 大会的 通知 时间 、通 知内 容、通 知方 式 1 、召开 基金份 额持有 人大 会,召集 人应 于会议 召开 前 30 日,在 指定媒 体公 告。基 金 份额持 有人 大会 通知 应至 少载明 以下 内容 : (1) 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式; (2) 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ; (3) 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ; (4)授 权委托 证明的 内容 要求(包 括但 不限于 代理 人身份, 代理 权限和 代理 有效期 限 等)、 送达 时 间 和地 点; (5) 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ; (6) 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ; (7) 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。 2 、采取 通讯开 会方式 并进 行表决的 情况 下,由 会议 召集人决 定在 会议通 知中 说明本 次 基 金 份 额 持 有人 大 会 所 采取 的 具 体 通 讯方 式 、 委 托的 公 证 机 关 及其 联 系 方 式和 联 系 人 、书 面表决 意见 寄交 的截 止时 间和收 取方 式。 3 、如召 集人为 基金管 理人 ,还应另 行书 面通知 基金 托管人到 指定 地点对 表决 意见的 计 票 进 行 监 督 ;如 召 集 人 为基 金 托 管 人 ,则 应 另 行 书面 通 知 基 金 管理 人 到 指 定地 点 对 表 决意 见 的 计 票 进 行监 督 ; 如 召集 人 为 基 金 份额 持 有 人 ,则 应 另 行 书 面通 知 基 金 管理 人 和 基 金托 管 人 到 指 定 地点 对 表 决 意见 的 计 票 进 行监 督 。 基 金管 理 人 或 基 金托 管 人 拒 不派 代 表 对 书面 表决意 见的 计票 进行 监督 的,不 影响 表决 意见 的计 票效力 。 (D) 基金 份额 持有 人出 席 会议的 方式 基金份额持有人大会 可通 过现场开会方式或通 讯开 会方式或法律法规及 监管 机关允许 的其他 方式 召开 ,会 议的 召开方 式由 会议 召集 人确 定。 1 、现场 开会。 由基金 份额 持有人本 人出 席或以 代理 投票授权 委托 证明委 派代 表出席 , 现 场 开 会 时 基金 管 理 人 和基 金 托 管 人 的授 权 代 表 应当 列 席 基 金 份额 持 有 人 大会 , 基 金 管理 人 或 托 管 人 不派 代 表 列 席的 , 不 影 响 表决 效 力 。 现场 开 会 同 时 符合 以 下 条 件时 , 可 以 进行 基金份 额持 有人 大会 议程 : 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 103 (1)亲 自出席 会议者 持有 基金份额 的凭 证、受 托出 席会议者 出具 的委托 人持 有基金 份 额 的 凭 证 及 委托 人 的 代 理投 票 授 权 委 托证 明 符 合 法律 法 规 、 《 基金 合 同 》 和会 议 通 知 的规 定,并 且持 有基 金份 额的 凭证与 基金 管理 人持 有的 登记资 料相 符; (2)经 核对, 汇总到 会者 出示的在 权益 登记日 持有 基金份额 的凭 证显示 ,有 效的基 金 份额不 少于 本基 金在 权益 登记日 基金 总份 额 的50% (含 50%)。 2 、通讯 开会。 通讯开 会系 指基金份 额持 有人将 其对 表决事项 的投 票以书 面形 式在表 决 截至日 以前 送达 至召 集人 指定的 地址 。通 讯开 会应 以书面 方式 进行 表决 。 在同时 符合 以下 条件 时, 通讯开 会的 方式 视为 有效 : (1) 会议 召集 人按 《基 金 合同》 约定 公布 会议 通知 后,在 2 个工 作日 内连 续 公布相 关 提示性 公告 ; (2)召 集人按 基金合 同约 定通知基 金托 管人( 如果 基金托管 人为 召集人 ,则 为基金 管 理人) 到指 定地 点对 书面 表决意 见的 计票 进行 监督 。会议 召集 人在 基金 托管 人 (如 果基 金托 管人为 召集 人, 则为 基金 管理人 ) 和公 证机 关的 监督 下按照 会议 通知 规定 的方 式统计 基金 份 额 持 有 人 的 书面 表 决 意 见; 基 金 托 管 人或 基 金 管 理人 经 通 知 不 参加 统 计 书 面表 决 意 见 的, 不影响 表决 效力 ; (3)本 人直接 出具书 面意 见或授权 他人 代表出 具书 面意见的 ,基 金份额 持有 人所持 有 的基金 份额 不小 于在 权益 登记日 基金 总份 额 的50% (含 50%); (4) 上述 第 (3 ) 项中 直接 出具书 面意 见的 基金 份额 持有人 或受 托代 表他 人出 具书面 意 见 的 代 理 人 ,同 时 提 交 的持 有 基 金 份 额的 凭 证 、 受托 出 具 书 面 意见 的 代 理 人出 具 的 委 托人 持有基 金份 额的 凭证 及委 托人的 代理 投票 授权 委托 证明符 合法 律法 规、 《基 金合同 》 和 会议 通知的 规定 ,并 与基 金登 记结算 机构 记录 相符 ; (5) 会议 通知 公布 前报 中 国证监 会备 案。 3 、在不 与法律 法规冲 突的 前提下, 基金 份额持 有人 大会可通 过网 络、电 话或 其他方 式 召 开 , 基 金 份额 持 有 人 可以 采 用 书 面 、网 络 、 电 话、 短 信 或 其 他方 式 进 行 表决 , 具 体 方式 由会议 召集 人确 定并 在会 议通知 中列 明。 4 、基金 份额持 有人授 权他 人代为出 席会 议并表 决的 ,授权方 式可 以采用 书面 、网络 、 电话、 短信 或其 他方 式, 具体方 式在 会议 通知 中列 明。 (E) 议事 内容 与程 序 1 、议 事内 容及 提案 权 议事内容本部分第一 条“ 召开事由”所述应当 召开 基金份额持有人大会 审议 决定的事 项。 基金份额持有人大会 的召 集人发出召集会议的 通知 后,对原有提案的修 改应 当在基金 份额持 有人 大会 召开 前及 时公告 。 基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 104 2 、议 事程 序 (1) 现场 开会 在 现 场 开 会 的 方 式 下 , 首 先 由 大 会 主 持 人 按 照 下 列 第 七 条 规 定 程 序 确 定 和 公 布 计 票 人 , 然 后 由 大会 主 持 人 宣读 提 案 , 经 讨论 后 进 行 表决 , 并 形 成 大会 决 议 。 大会 主 持 人 为基 金 管 理 人 授 权出 席 会 议 的代 表 , 在 基 金管 理 人 授 权代 表 未 能 主 持大 会 的 情 况下 , 由 基 金托 管 人 授 权 其 出席 会 议 的 代表 主 持 ; 如 果基 金 管 理 人授 权 代 表 和 基金 托 管 人 授权 代 表 均 未能 主持大 会, 则由 出席 大会 的基金 份额 持有 人和 代理 人所持 表决 权的 50% 以上 (含 50% ) 选举 产 生 一 名 基 金份 额 持 有 人作 为 该 次 基 金份 额 持 有 人大 会 的 主 持 人。 基 金 管 理人 和 基 金 托管 人拒不 出席 或主 持基 金份 额持有 人大 会, 不影 响基 金份额 持有 人大 会作 出的 决议的 效力 。 会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 ( 或单位 名 称) 、身 份证 明文件 号码 、持有 或代 表有 表决 权的 基金份 额、 委托 人姓 名 ( 或单位 名称 ) 和 联系方 式等 事项 。 (2) 通讯 开会 在通讯 开会 的情 况下 ,首 先由召 集人 提前 30 日 公布 提案, 在所 通知 的表 决截 止日期 后 2 个 工 作 日 内 在 公 证 机 关 监 督 下 由 召 集 人 统 计 全 部 有 效 表 决 , 在 公 证 机 关 监 督 下 形 成 决 议。 (F) 表决 基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 : 1 、一般 决议, 一般决 议 须 经参加大 会的 基金份 额持 有人或其 代理 人所持 表决 权的 50% 以上 ( 含50% ) 通 过方 为有 效;除 下列 第 2 项所 规定 的须以 特别 决议 通过 事项 以外的 其他 事 项均以 一般 决议 的方 式通 过。 2 、特别 决议, 特别决 议应 当经参加 大会 的基金 份额 持有人或 其代 理人所 持表 决权的 三 分之二 以上 (含 三分 之二) 通过方 可做 出。 转换 基金 运作方 式、 更换 基金 管理 人或者 基金 托 管人、 终止 《基 金合 同》 以特别 决议 通过 方为 有效 。 基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 采取通讯方式进行表 决时 ,除非在计票时计票 人及 公证机关均认为有充 分的 相反证据 证 明 , 否 则 提 交 符 合 会 议 通 知 中 规 定 的 确 认 投 资 者 身 份 文 件 的 表 决 视 为 有 效 出 席 的 投 资 者 , 表 面 符 合会 议 通 知 规定 的 书 面 表 决意 见 视 为 有效 表 决 , 表 决意 见 模 糊 不清 或 相 互 矛盾 的视为 弃权 表决 ,但 应当 计入出 具书 面意 见的 基金 份额持 有人 所代 表的 基金 份额总 数。 基金份额持有人大会 的各 项提案或同一项提案 内并 列的各项议题应当分 开审 议、逐项 表决。 (G) 计票 1 、现 场开 会 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 105 (1)如 大会由 基金管 理人 或基金托 管人 召集, 基金 份额持有 人大 会的主 持人 应当在 会 议 开 始 后 宣 布在 出 席 会 议的 基 金 份 额 持有 人 和 代 理人 中 选 举 两 名基 金 份 额 持有 人 代 表 与大 会 召 集 人 授 权的 一 名 人 士共 同 担 任 计 票人 ; 如 大 会由 基 金 份 额 持有 人 自 行 召集 或 大 会 虽然 由 基 金 管 理 人或 基 金 托 管人 召 集 , 但 是基 金 管 理 人或 基 金 托 管 人未 出 席 大 会的 , 基 金 份额 持 有 人 大 会 的主 持 人 应 当在 会 议 开 始 后宣 布 在 出 席会 议 的 基 金 份额 持 有 人 中选 举 三 名 基金 份 额 持 有 人 代 表 担 任 计 票 人 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 不 出 席 大 会 的 , 不 影 响 计 票 的 效 力。 (2)计 票人应 当在基 金份 额持有人 表决 后立即 进行 清点并由 大会 主持人 当场 公布计 票 结果。 (3)如 果会议 主持人 或基 金份额持 有人 或代理 人对 于提交的 表决 结果有 异议 ,可以 在 宣 布 表 决 结 果后 立 即 对 所投 票 数 要 求 进行 重 新 清 点。 计 票 人 应 当进 行 重 新 清点 , 重 新 清 点 以一次 为限 。重 新清 点后 ,大会 主持 人应 当当 场公 布重新 清点 结果 。 (4)计 票过程 可以由 公证 机关予以 公证 。基金 管理 人或基金 托管 人拒不 出席 大会的 , 不影响 计票 的效 力。 2 、通 讯开 会 在通讯开会的情况下 ,计 票方式为:由大会召 集人 授权的两名监督员在 基金 托管人授 权代表 (若 由基 金托 管人 召集, 则为 基金 管理 人授 权代表 ) 的 监督 下进 行计 票,并 由公 证机 关 对 其 计 票 过程 予 以 公 证。 基 金 管 理 人或 基 金 托 管人 拒 派 代 表 对书 面 表 决 意见 的 计 票 进行 监督的 ,不 影响 计票 和表 决结果 。 (H) 生效 与公 告 基金份额 持有 人大会 的决 议,召集 人应 当自通 过之 日起 5 日内报 中国 证监会 核准或 者 备案。 基金份 额持 有人 大会 的决 议自中 国证 监会 依法 核准 或者备 案之 日起 生效 。 基金份额 持有 人大会 决议 自生效之 日起 2 个 工作日 内在指定 媒体 上公告 。如 果采用 通 讯 方 式 进 行 表决 , 在 公 告基 金 份 额 持 有人 大 会 决 议时 , 必 须 将 公证 书 全 文 、公 证 机 构 、公 证员姓 名等 一同 公告 。 基金管理人、基金托 管人 和基金份额持有人应 当执 行生效的基金份额持 有人 大会的决 议 。 生 效 的 基金 份 额 持 有人 大 会 决 议 对全 体 基 金 份额 持 有 人 、 基金 管 理 人 、基 金 托 管 人均 有约束 力。 (I)本 基金按 照本基 金合 同 约定变 更为 分级的 交易 型开放式 指数 证券投 资基 金时, 同 一 类 别 的 每 份基 金 份 额 具有 同 等 的 合 法权 利 。 就 基金 份 额 持 有 人大 会 提 案 、出 席 及 表 决等 事 项 , 将 由 各类 基 金 份 额持 有 人 分 别 行使 , 基 金 管理 人 就 此 与 基金 托 管 人 协商 一 致 并 报监 管 机 关 后 可 修改 基 金 份 额持 有 人 大 会 程序 , 并 向 投资 人 公 告 , 无需 召 开 基 金份 额 持 有 人大 会审议 。 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 106 (J)本 部分关 于基金 份额 持有人大 会召 开事由 、召 开条件、 议事 程序、 表决 条件等 规 定 , 凡 是 直 接引 用 法 律 法规 或 监 管 规 则的 部 分 , 如将 来 法 律 法 规或 监 管 规 则修 改 导 致 相关 内 容 被 取 消 或变 更 的 , 基金 管 理 人 经 与基 金 托 管 人协 商 一 致 并 提前 公 告 后 ,可 直 接 对 本部 分内容 进行 修改 和调 整, 无需召 开基 金份 额持 有人 大会审 议。 (三) 基金 合同 解除 和终 止的理 由、 程序 (A)《 基金 合同 》的 终止 事 由 有下列 情形 之一 的, 在履 行相关 程序 后, 《基 金合 同》应 当终 止: 1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ,在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人 承接的 ; 3 、《 基金 合同 》约 定的 其 他情形 ; 4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 (B) 基金 财产 的清 算 1 、基 金财 产清 算小 组: 自 出现 《 基金 合同》 终止 事由 之日 起 30 个工 作日 内成 立 清算小 组,基 金管 理 人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 2 、基金 财产清 算小组 组成 :基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有 从 事 证 券 相 关业 务 资 格 的注 册 会 计 师 、律 师 以 及 中国 证 监 会 指 定的 人 员 组 成。 基 金 财 产清 算小组 可以 聘用 必要 的工 作人员 。 3 、基金 财产清 算小组 职责 :基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变 现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 4 、基 金财 产清 算程 序: (1) 基金 财产 清算 小组 成 立后, 由基 金财 产清 算小 组统一 接管 基金 ; (2) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认; (3) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ; (4) 制作 清算 报告 ; (5)聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计, 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法 律意见 书; (6) 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ; (7) 对基 金剩 余财 产进 行 分配; (C) 清算 费用 清算费用是指基金财 产清 算小组在进行基金清 算过 程中发生的所有合理 费用 ,清算费 用由基 金财 产清 算小 组优 先从基 金财 产中 支付 。 (D) 基金 财产 清算 剩余 资 产的分 配 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 107 依据基金财产清算的 分配 方案,将基金财产清 算后 的全部剩余资产扣除 基金 财产清算 费 用 、 交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基 金 债 务 后 , 按 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 比 例 进 行 分 配。 (E) 基金 财产 清算 的公 告 清算过程中的有关重 大事 项须及时公告;基金 财产 清算报告经会计师事 务所 审计并由 律 师 事 务 所 出具 法 律 意 见书 后 报 中 国 证监 会 备 案 并公 告 。 基 金 财产 清 算 公 告于 基 金 财 产清 算报告 报中 国证 监会 备案 后 5 个 工作 日内 由基 金财 产清算 小组 进行 公告 。 (F) 基金 财产 清算 账册 及 文件的 保存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 (四) 争议 解决 方式 各方当 事人 同意 ,因 《基 金合同 》 而 产生 的或 与 《 基金合 同》 有关 的一 切争 议,各 方当 事 人 应 尽 量 通过 协 商 、 调解 解 决 。 协 商、 调 解 不 能解 决 的 任 何 一方 均 有 权 将争 议 提 交 中国 国 际 经 济 贸 易仲 裁 委 员 会, 按 照 中 国 国际 经 济 贸 易仲 裁 委 员 会 届时 有 效 的 仲裁 规 则 进 行仲 裁 。 仲 裁 地 点为 北 京 市 。仲 裁 裁 决 是 终局 的 , 对 仲裁 各 方 当 事 人均 具 有 约 束力 。 仲 裁 费用 由败诉 方承 担。 争议处理期间,各方 当事 人应恪守各自的职责 ,继 续忠实、勤勉、尽责 地履 行基金合 同规定 的义 务, 维护 基金 份额持 有人 的合 法权 益。 《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 (五) 基金 合同 存放 地和 投资者 取得 基金 合同 的方 式 《基金 合同 》 正本 一式 六份 ,除上 报有 关监 管机 构一 式二份 外, 基金 管理 人、 基金托 管 人各持 有二 份, 每份 具有 同等的 法律 效力 。 《基金 合同 》 可印 制成 册, 供投资 者在 基金 管理 人、 基金托 管人 、销 售机 构的 办公场 所 和营业 场所 查阅 。 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 108 二十一 、基金托管协议的 内容摘要 (一) 托管 协议 当事 人 1 、基 金管 理人 (或 简称 “ 管理人 ”) 名称: 嘉实 基金 管理 有限 公司 住所: 中国 (上 海) 自由 贸易试 验区 世纪 大 道8 号 上海国 金中 心二 期 53 层09-11 单元 法定代 表人: 赵 学军 成立时 间: 1999 年3 月25 日 批准设 立机 关: 中国 证券 监督管 理委 员会 批准设 立文 号: 中国 证监 会证监 基金 字【1999 】5 号 组织形 式: 有限责 任公 司( 中外 合资 ) 注册资 本: 1.5 亿 元人 民币 经营范 围: 基金募 集、 基金 销售 、资 产管理 及中 国证 监会 许可 的其他 业务 存续期 间: 持续经 营 2 、基 金托 管人 (或 简称 “ 托管人 ”) 名称:


中国银 行股 份有 限公 司 住所及 办公 地址 : 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 法定代 表人:


陈四清 成立时 间:


1983 年10 月31 日 基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号 组织形 式: 股份有 限公 司 注册资 本: 人民币 贰仟 玖佰 肆拾 叁亿 捌仟柒 佰柒 拾玖 万壹 仟贰 佰肆拾 壹元 整 经营范 围: 吸 收 人 民 币 存 款 ; 发 放 短 期 、 中 期 和 长 期 贷 款 ; 办 理 结 算 ; 办 理 票 据 贴 现 ; 发 行 金 融 债 券 ; 代 理 发 行 、 代 理 兑 付 、 承 销 政 府 债 券 ; 买 卖 政 府 债 券 ; 从 事 同 业 拆 借 ; 提 供 信 用 证 服 务 及 担 保 ; 代 理 收 付 款 项 及 代 理 保 险 业 务 ; 提 供 保 险 箱 服 务 ; 外 汇 存 款 ; 外 汇 贷 款 ; 外 汇 汇 款 ; 外 汇 兑 换 ; 国 际 结 算 ; 同 业 外 汇 拆 借 ; 外 汇 票 据 的 承 兑 和 贴 现 ; 外 汇 借 款; 外 汇 担 保; 结 汇 、 售 汇; 发 行 和 代理 发 行 股 票 以外 的 外 币 有价 证 券 ; 买卖 和 代 理 买 卖 股票 以 外 的 外币 有 价 证 券 ;自 营 外 汇 买卖 ; 代 客 外 汇买 卖 ; 外 汇信 用 卡 的 发行 和 代 理 国 外 信用 卡 的 发 行及 付 款 ; 资 信调 查 、 咨 询、 见 证 业 务 ;组 织 或 参 加银 团 贷 款 ;国 际 贵 金 属 买 卖; 海 外 分 支机 构 经 营 与 当地 法 律 许 可的 一 切 银 行 业务 ; 在 港 澳地 区 的 分 行依 据当地 法令 可发 行或 参与 代理发 行当 地货 币; 经中 国人民 银行 批准 的其 他业 务。 存续期 间: 持续经 营 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 109 (二) 基金 托管 人对 基金 管理人 的业 务监 督和 核查 (A)基 金托管 人根据 有关 法律法规 的规 定及《 基金 合同》的 约定 ,建立 相关 的技术 系 统,对 基金 管理 人的 投资 运作进 行监 督。 主要 包括 以下方 面: 1 、对 基金 的投 资范 围、 投 资对象 进行 监督 。 本基金的投资范围主 要为 标的指数成份股 及 备选 成份 股 , 投 资 于 标 的 指数 成份 股 及 备 选成份 股的 比例 不低 于非 现金基 金资 产 的90% 。 此外, 为更 好地 实现 投资 目标, 本基 金可 少量 投资 于部分 非成 份股 ( 包含 中小 板、创 业 板及其 他经 中国 证监 会核 准发行 的股 票) 、一 级市 场新股 或增 发的 股票 ,衍 生工具 (权 证、 股指期 货等 ) , 债券 资产 ( 国债、 金融 债、 企业 债、 公司债 、次 级债 、可 转换 债券、 分离 交 易可转 债、 央行 票据 、中 期票据 、短 期融 资券 、超 短期融 资券 等 ) 、 资产 支持 证券、 债券 回 购 、 银 行 存 款等 固 定 收 益类 资 产 , 现 金资 产 以 及 中国 证 监 会 允 许基 金 投 资 的其 他 金 融 工具 (但须 符合 中国 证监 会的 相关规 定) 。 如法律法规或监管机 构以 后允许基金投资其他 品种 ,基金管理人在履行 适当 程序后, 可以将 其纳 入投 资范 围。 待基金参与融资融券 和转 融通业务的相关规定 颁布 后,基金管理人可以 在不 改变本基 金 既 有 投 资 策略 和 风 险 收益 特 征 并 在 控制 风 险 的 前提 下 , 参 与 融资 融 券 业 务以 及 通 过 证券 金 融 公 司 办 理转 融 通 业 务, 以 提 高 投 资效 率 及 进 行风 险 管 理 。 届时 本 基 金 参与 融 资 融 券、 转 融 通 等 业 务的 风 险 控 制原 则 、 具 体 参与 比 例 限 制、 费 用 收 支 、信 息 披 露 、估 值 方 法 及其 他 相 关 事 项 按照 中 国 证 监会 的 规 定 及 其他 相 关 法 律法 规 的 要 求 执行 , 无 需 召开 基 金 份 额持 有人大 会决 定; 基金管理人应 将 拟 投资 的标 的 指 数 成 份 股 及 备选 成份 股 股 票 库 、 债 券 库等 各投 资 品 种 的 具 体 范 围 提供 给 基 金 托管 人 。 基 金 管理 人 可 以 根据 实 际 情 况 的变 化 , 对 各投 资 品 种 的具 体 范 围 予 以 更新 和 调 整 ,并 通 知 基 金 托管 人 。 基 金托 管 人 根 据 上述 投 资 范 围对 基 金 的 投资 进行监 督。 2 、对 基金 投融 资比 例进 行 监督。 (1 ) 本 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 的 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 90% ; (2)本 基金投 资权证 ,在 任何交易 日买 入的总 金额 ,不超过 上一 交易日 基金 资产净 值 的 0.5% ,本 基金持 有的全 部权证, 其市 值不得 超过 基金资产 净值 的 3% ,基 金管理人 管理 的 全 部 基 金 持 有 同 一 权 证 的 比 例 不 超 过 该 权 证 的 10% ; 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的,遵 从其 规定 ; (3)本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例, 不得超 过基 金资产 净 值的 10 %; (4) 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的20 %; 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 110 (5)本 基金持 有的同 一( 指同一信 用级 别)资产 支持 证券的比 例, 不得超 过该 资产支 持 证券规 模 的10 %; (6)本 基金管 理人管 理的 全部基金 投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券,不 得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10 %; (7) 本基 金应 投资 于信 用 级别评 级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券 。基 金 持有资 产 支 持 证 券 期间 , 如 果 其信 用 等 级 下 降、 不 再 符 合投 资 标 准 , 应在 评 级 报 告发 布 之 日 起 3 个月内 予以 全部 卖出 ; (8)基 金财产 参与股 票发 行申购, 本基 金所申 报的 金额不超 过本 基金的 总资 产,本 基 金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量; (9)本 基金进 入全国 银行 间同业市 场进 行债券 回购 的资金余 额不 得超过 基金 资产净 值 的40% ,在 全国 银行 间同 业市场 中的 债券 回购 最长 期限 为 1 年 ,债 券回 购到 期后不 展期 ; (10 ) 本 基金 在任 何交 易日 日终, 持有 的买 入股 指期 货合约 价值 ,不 得超 过基 金资产 净 值的 10% ;本 基金在 任何 交易日日 终, 持有的 买入 期货合约 价值 与有价 证券 市值之和,不得 超过基金 资产 净值 的 100% ,其中, 有价 证券指 股票 、债券( 不含 到期日 在一 年以内的 政府 债券 ) 、 权证 、资产 支持 证券、 买入 返售 金融 资产 (不 含质 押式 回购 ) 等 ; 本基金 在任 何交 易日日终,持有的 卖出期 货合约价值不得超 过基金 持有的股票总市值 的 20%,本基金管理 人 应 当 按 照 中国 金 融 期 货交 易 所 要 求 的内 容 、 格 式与 时 限 向 交 易所 报 告 所 交易 和 持 有 的卖 出 期 货 合 约 情况 、 交 易 目的 及 对 应 的 证券 资 产 情 况等 ; 本 基 金 所持 有 的 股 票市 值 和 买 入、 卖出股 指期 货合 约价 值, 合计 ( 轧差 计算) 不得 超 过基金 资产 净值 的 100 % ;本基 金在 任何 交易日 内交 易 ( 不包 括平 仓) 的 股指 期货 合约 的成 交金额 不得 超过 上一 交易 日基金 资产 净值 的 20% ; 每 个交 易 日 日 终在 扣 除 股 指 期 货 合约 需 缴纳 的 交 易 保 证 金 后, 应 当保 持 不 低 于 交 易保证 金一 倍的 现金 ; (11 ) 本 基金 主动 投资 于 流动性 受限 资产 的市 值合 计不得 超过 基金 资产 净值 的 15% ;因 证 券 市 场 波 动、 上 市 公 司股 票 停 牌 、 基金 规 模 变 动等 基 金 管 理 人之 外 的 因 素致 使 基 金 不符 合本款 所规 定比 例限 制的 ,本基 金管 理人 不得 主动 新增流 动性 受限 资产 的投 资; (12 ) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会认 定的其 他主 体为 交易 对手 开展逆 回 购交易 的, 可接 受质 押品 的资质 要求 应当 与基 金合 同约定 的投 资范 围保 持一 致; (13) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 除第(7 )、(11)、 (12 )项外, 如果 法律法 规或 中国证监 会的 相关规 定对 《基金 合 同》 约定 投资 组合 比例 限制 进行变 更的 ,以 变更 后的 规定为 准。 法律 法规 或监 管部门 取消 上 述限制 ,如 适用 于本 基金 ,则本 基金 投资 不再 受相 关限制 。 因证券、期货市场波 动、 上市公司合并、基金 规模 变动、 标 的 指 数 成 份股 调整 、 标 的 指 数 成 份 股 流动 性 限 制 等基 金 管 理 人 之外 的 因 素 致使 基 金 投 资 比例 不 符 合 上述 规 定 投 资比 例的, 基金 管理 人应 当 在10 个 交易 日内 进行 调整 。 法律法 规另 有规 定的 ,从 其规定 。 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 111 基金管 理人 应当 自 《 基金 合同》 生效 之日 起 6 个月 内使基 金的 投资 组合 比例 符合基 金合 同的有 关约 定。 基金 托管 人对基 金的 投资 的监 督与 检查自 《基 金合 同》 生效 之日起 开始 。 3 、对 基金 投资 禁止 行为 进 行监督 。 (1) 承销 证券 ; (2) 向他 人贷 款或 者提 供 担保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4) 买卖 其他 基金 份额 , 但是法 律法 规或 中国 证监 会另有 规定 的除 外; (5)向 其基金 管理人 、基 金托管人 出资 或者买 卖其 基金管理 人、 基金托 管人 发行的 股 票或者 债券 ; (6)买 卖与其 基金管 理人 、基金托 管人 有控股 关系 的股东或 者与 其基金 管理 人、基 金 托管人 有其 他重 大利 害关 系的公 司发 行的 证券 或者 承销期 内承 销的 证券 ; (7) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (8) 依照 法律 法规 有关 规 定,由 中国 证监 会规 定禁 止的其 他活 动。 对于因 上述 (5) 、 (6 ) 项 情形导 致无 法投 资的 标的 指数成 份股 的, 基金 管理 人应在 严 格控制 跟踪 误差 的前 提下 ,结合 使用 其他 合理 方法 进行适 当替 代。 如果法 律 法 规或 中国 证监 会的相 关规 定对 《基 金合 同》 约 定投 资禁 止行 为进 行变更 的, 以 变 更 后 的 规定 为 准 。 法律 法 规 或 监 管部 门 取 消 上述 投 资 禁 止 行为 , 如 适 用于 本 基 金 ,本 基金可 相应 调整 禁止 行为 ; 4 、基金 管理人 向基金 托管 人提供其 银行 间债券 市场 交易的交 易对 手库, 交易 对手库 由 银 行 间 交 易 会员 中 财 务 状况 较 好 、 实 力雄 厚 、 信 用等 级 高 的 交 易对 手 组 成 。基 金 管 理 人可 以 根 据 实 际 情况 的 变 化 ,及 时 对 交 易 对手 库 予 以 更新 和 调 整 , 并通 知 基 金 托管 人 。 基 金管 理 人 参 与 银 行间 债 券 市 场交 易 的 交 易 对手 应 符 合 交易 对 手 库 的 范围 。 基 金 托管 人 对 基 金管 理人参 与银 行间 债券 市场 交易的 交 易 对手 是否 符合 交易对 手库 进行 监督 ; 5 、基 金托 管人 对银 行间 市 场交易 的交 易方 式的 控制 按如下 约定 进行 监督 。 基金管理人应按照审 慎的 风险控制原则,对银 行间 交易对手的资信状况 进行 评估,控 制 交 易 对 手 的资 信 风 险 ,确 定 与 各 类 交易 对 手 所 适用 的 交 易 结 算方 式 , 在 具体 的 交 易 中, 应 尽 力 争 取 对基 金 有 利 的交 易 方 式 。 由于 交 易 对 手资 信 风 险 引 起的 损 失 , 基金 托 管 人 不承 担责任 。 6 、基金 如投资 银行存 款, 基金管理 人应 根据法 律法 规的规定 及《 基金合 同》 的约定 , 事 先 确 定 符 合条 件 的 所 有存 款 银 行 的 名单 , 并 及 时提 供 给 基 金 托管 人 , 基 金托 管 人 据 以对 基金投 资银 行存 款的 交易 对手是 否符 合上 述名 单进 行监督 ; 7 、对 法律 法规 规定 及《 基 金合同 》约 定的 基金 投资 的其他 方面 进行 监督 。 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 112 (B)基 金托管 人应根 据有 关法律法 规的 规定及 《基 金合同》 的约 定,对 基金 资产净 值 计 算 、 基 金 份额 净 值 计 算、 应 收 资 金 到账 、 基 金 费用 开 支 及 收 入确 定 、 基 金收 益 分 配 、相 关信息 披露 、基 金宣 传推 介材料 中登 载基 金业 绩表 现数据 等进 行复 核。 (C)基 金托管 人在上 述第 (一)、 (二 )款的 监督 和核查中 发现 基金管 理人 违反法 律 法规的 规定 、 《 基金 合同》 及本协 议的 约定 ,应 及时 通知基 金管 理人 限期 纠正 ,基金 管理 人 收 到 通 知 后 应及 时 核 对 确认 并 以 书 面 形式 对 基 金 托管 人 发 出 回 函并 改 正 。 在限 期 内 , 基金 托 管 人 有 权 随时 对 通 知 事项 进 行 复 查 。基 金 管 理 人对 基 金 托 管 人通 知 的 违 规事 项 未 能 在限 期内纠 正的 ,基 金托 管人 应及时 向中 国证 监会 报告 。 (D)基 金托管 人发现 基金 管理人的 投资 指令违 反法 律法规、 《基 金合同 》及 本协议 的 规 定 , 应 当 拒绝 执 行 , 立即 通 知 基 金 管理 人 , 并 依照 法 律 法 规 的规 定 及 时 向中 国 证 监 会报 告 。 基 金 托 管人 发 现 基 金管 理 人 依 据 交易 程 序 已 经生 效 的 指 令 违反 法 律 法 规和 其 他 有 关规 定,或 者违 反 《 基金 合同》 、本协 议约 定的 ,应 当立 即通知 基金 管理 人, 并依 照法律 法规 的 规定及 时向 中国 证监 会报 告。 (E)基 金管理 人应积 极配 合和协助 基金 托管人 的监 督和核查 ,包 括但不 限于 :在规 定 时 间 内 答 复 基金 托 管 人 并改 正 , 就 基 金托 管 人 的 疑义 进 行 解 释 或举 证 , 对 基金 托 管 人 按照 法 规 要 求 需 向中 国 证 监 会报 送 基 金 监 督报 告 的 , 基金 管 理 人 应 积极 配 合 提 供相 关 数 据 资料 和制度 等。 (三) 基金 管理 人对 基金 托管人 的业 务核 查 1 、在本 协议的 有效期 内, 在不违反 公平 、合理 原则 以及不妨 碍基 金托管 人遵 守相关 法 律 法 规 及 其 行业 监 管 要 求的 基 础 上 , 基金 管 理 人 有权 对 基 金 托 管人 履 行 本 协议 的 情 况 进行 必 要 的 核 查 ,核 查 事 项 包括 但 不 限 于 基金 托 管 人 安全 保 管 基 金 资产 、 开 设 基金 资 产 的 资金 账 户 和 证 券 账户 、 复 核 基金 管 理 人 计 算的 基 金 资 产净 值 和 基 金 份额 净 值 、 根据 基 金 管 理人 指令办 理清 算交 收、 相关 信息披 露和 监督 基金 投资 运作等 行为 。 2 、基金 管理人 发现基 金托 管人擅自 挪用 基金资 产、 未对基金 资产 实行分 账管 理、无 正 当 理 由 未 执 行或 延 迟 执 行基 金 管 理 人 资金 划 拨 指 令、 泄 露 基 金 投资 信 息 等 违反 法 律 法 规、 《基金 合同 》 及本 协议 有关 规定时 ,应 及时 以书 面形 式通知 基金 托管 人限 期纠 正,基 金托 管 人 收 到 通 知 后应 及 时 核 对并 以 书 面 形 式对 基 金 管 理人 发 出 回 函 。在 限 期 内 ,基 金 管 理 人有 权 随 时 对 通 知事 项 进 行 复查 , 督 促 基 金托 管 人 改 正。 基 金 托 管 人对 基 金 管 理人 通 知 的 违规 事项未 能在 限期 内纠 正的 ,基金 管理 人应 依照 法律 法规的 规定 报告 中国 证监 会。 3 、基金 托管人 应积极 配合 基金管理 人的 核查行 为, 包括但不 限于 :提交 相关 资料以 供 基金管 理人 核查 托管 财产 的完整 性和 真实 性, 在规 定时间 内答 复基 金管 理人 并改正 。 (四) 基金 财产 的保 管 (A) 基金 资产 保管 的原则 1 、基 金资 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 113 2 、 基 金 托 管 人 应 安 全 保 管 基 金 资 产 , 未 经 基 金 管 理 人 的 合 法 合 规 指 令 或 法 律 法 规 、 《基金 合同 》及 本协 议另 有规定 ,不 得自 行运 用、 处分、 分配 基金 的任 何财 产。 3 、基金 托管人 按照规 定开 设基金资 产的 资金账 户、 证券账户 、期 货账户 及投 资所需 其 他账户 。 4 、基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金资 产分 别设 置账 户,确 保基 金资 产的 完整 与独立 。 5 、除依 据《基 金法》 、《 运作办法 》、 《基金 合同 》及其他 有关 法律法 规规 定外, 基 金托管 人不 得委 托第 三人 托管基 金资 产。 (B) 《基 金合 同》 生效 前 募 集资 金、 股票 的验 资和 入账 基金募 集期 满或 基金 管理 人宣布 停止 募集 时, 募集 的基金 份额 总额 、基 金募 集金额 ( 含 网下股 票认 购所 募集 的股 票市值 ) 、 基金 份额 持有 人人数 符合 《基 金法 》 、 《运作 办法 》 等 有 关 规 定 后 ,基 金 管 理 人应 将 募 集 的 属于 本 基 金 财产 的 全 部 资 金划 入 基 金 托管 人 为 基 金开 立 的 资 产 托 管专 户 中 , 网下 股 票 认 购 所募 集 的 股 票应 划 入 以 基 金托 管 人 和 本基 金 联 名 方式 开 立 的 证 券 账户 下 , 基 金托 管 人 在 收 到资 金 和 股 票当 日 出 具 确 认文 件 。 同 时, 由 基 金 管理 人 在 法 定 期 限内 聘 请 具 有从 事 相 关 业 务资 格 的 会 计师 事 务 所 对 基金 进 行 验 资, 并 出 具 验资 报告, 出具 的验 资报 告应 由参加 验资 的 2 名以 上 ( 含 2 名 ) 中 国注 册会 计师 签字方 为有 效 。 若基金 募集 期限 届满 ,未 能达到 《基 金合 同》 生 效的 条件, 由基 金管 理人 按规 定办理 退 款、股 票解 冻及 返还 事宜 ,基金 托管 人应 提供 协助 。 (C) 基金 的银 行账 户的 开 设和管 理 1 、基 金托 管人 应负 责本 基 金的银 行账 户的 开设 和管 理。 2 、基金 托管人 以本基 金的 名义开设 本基 金的银 行账 户。本基 金的 银行预 留印 鉴由基 金 托 管 人 保 管 和使 用 。 本 基金 的 一 切 货 币收 支 活 动 ,包 括 但 不 限 于投 资 、 支 付赎 回 金 额 、支 付 基 金 收 益 、收 取 申 购 款、 支 付 或 收 取现 金 差 额 、支 付 或 收 取 现金 替 代 、 支付 或 收 取 现金 替代退 补款 ,均 需通 过本 基金的 银行 账户 进行 。 3 、本基 金银行 账户的 开立 和使用, 限于 满足开 展本 基金业务 的需 要。基 金托 管人和 基 金 管 理 人 不 得假 借 本 基 金的 名 义 开 立 其他 任 何 银 行账 户 ; 亦 不 得使 用 本 基 金的 银 行 账 户进 行本基 金业 务以 外的 活动 。 4 、基 金银 行账 户的 管理 应 符合法 律法 规的 有关 规定 。 (D) 基金 进行 定期 存款 投 资的账 户开 设和 管理 基金管理人以基金名 义在 基金托管人认可的存 款银 行的指定营业网点开 立存 款账户, 基 金 托 管 人 负责 该 账 户 银行 预 留 印 鉴 的保 管 和 使 用。 在 上 述 账 户开 立 和 账 户相 关 信 息 变更 过程中 ,基 金管 理人 应提 前向基 金托 管人 提供 开户 或账户 变更 所需 的相 关资 料。 (E) 基金 证券 账户 和资 金 账户的 开设 和管 理 1 、基金 托管人 应当代 表本 基金,以 基金 托管人 和本 基金联名 的方 式在中 国证 券登记 结 算有限 责任 公司 开设 证券 账户。 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 114 2 、本基 金证券 账户的 开立 和使用, 限于 满足开 展本 基金业务 的需 要。基 金托 管人和 基 金 管 理 人 不 得出 借 或 转 让本 基 金 的 证 券账 户 , 亦 不得 使 用 本 基 金的 证 券 账 户进 行 本 基 金业 务以外 的活 动。 3 、 基 金 托 管 人 以 自 身 法 人 名 义 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 立 结 算 备 付 金 账 户 , 用 于 办 理基 金 托 管 人所 托 管 的 包 括本 基 金 在 内的 全 部 基 金 在证 券 交 易 所进 行 证 券 投资 所 涉 及 的 资 金结 算 业 务 。结 算 备 付 金 的收 取 按 照 中国 证 券 登 记 结算 有 限 责 任公 司 的 规 定执 行。 4 、法 律法 规等 有关 规定 对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的, 从其 规定 办理 。 (F) 其他 账户 的开 设和 管 理 在本托 管协 议订 立日 之后 ,本基 金被 允许 从事 符合 法律法 规规 定和 《基 金合 同》 约 定的 其 他 投 资 品 种的 投 资 业 务时 , 如 果 涉 及相 关 账 户 的开 设 和 使 用 ,由 基 金 管 理人 协 助 托 管人 根据有 关法 律法 规的 规定 和 《基 金合 同》 的 约定 ,开 立有关 账户 。该 账户 按有 关规则 使用 并 管理。 (G) 投资 者申 购或 赎回 时 现金替 代、 现金 差额 的查 收与划 付 基 金 托 管 人 应 根 据 登 记 结 算 机 构 的 结 算 通 知 或 者 基 金 管 理 人 的 指 令 办 理 本 基 金 因 申 购、赎 回产 生的 现金 替代 、现金 差额 和现 金替 代多 退少补 款的 结算 。 (H) 债券 托管 专户 的开 设 和管理 基金合同生效后,基 金管 理人负责以基金的名 义申 请并取得进入全国银 行间 同业拆借 市 场 的 交 易 资格 , 并 代 表基 金 进 行 交 易; 基 金 托 管人 负 责 以 基 金的 名 义 在 中央 国 债 登 记结 算 有 限 责 任 公司 开 设 银 行间 债 券 市 场 债券 托 管 账 户, 并 代 表 基 金进 行 银 行 间债 券 市 场 债券 和资金 的清 算。 在上 述手 续办理 完毕 之后 ,由 基金 托管人 负责 向中 国人 民银 行报备 。 (I) 基金 资产 投资 的有 关 有价凭 证的 保管 基 金 资 产 投 资 的 实 物 证 券 、 银 行 定 期 存 款 存 单 等 有 价 凭 证 由 基 金 托 管 人 负 责 妥 善 保 管。基 金托 管人 对其 以外 机构实 际有 效控 制的 有价 凭证不 承担 责任 。 (J) 与基 金资 产有 关的 重 大合同 及 有 关凭 证的 保管 基金托管人按照法律 法规 保管由基金管理人代 表基 金签署的与基金有关 的重 大合同及 有关凭 证。 基金 管理 人代 表基金 签署 有关 重大 合同 后应在 收到 合同 正本 后 30 日内将 一份 正 本 的 原 件 提 交给 基 金 托 管人 。 除 本 协 议另 有 规 定 外, 基 金 管 理 人在 代 表 基 金签 署 与 基 金有 关 的 重 大 合 同时 应 保 证 基金 一 方 持 有 两份 以 上 的 正本 , 以 便 基 金管 理 人 和 基金 托 管 人 至少 各持有 一份 正本 的原 件。 重大合 同由 基金 管理 人与 基金托 管人 按规 定各 自保 管至 少 15 年。 (五) 基金 资产 净值 计算 和会计 核算 (A) 基金 资产 净值 的计 算 和复核 1 、基金 资产净 值是指 基金 资产总值 减去 负 债后 的价 值。基金 份额 净值是 指计 算日基 金 资产净 值除 以计 算日 该基 金份额 总数 后的 价值 。 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 115 2 、基金 管理人 应个每 开放 日对基金 资产 估值。 估值 原则应符 合《 基金合 同》 、《证 券 投资基 金会 计核 算业 务指 引》 及其 他法 律法 规的 规定 。用于 基金 信息 披露 的基 金资产 净值 和 基 金 份 额 净 值由 基 金 管 理人 负 责 计 算 ,基 金 托 管 人复 核 。 基 金 管理 人 应 于 每个 开 放 日 结束 后 计 算 得 出 当日 的 该 基 金份 额 净 值 , 并发 送 给 基 金托 管 人 。 基 金托 管 人 对 净值 计 算 结 果复 核 无 误 后 , 由基 金 管 理 人对 外 公 布 。 月末 、 年 中 和年 末 估 值 复 核与 基 金 会 计账 目 的 核 对同 时进行 。 3 、当 相关 法律 法规 或 《基 金合同 》 规定 的估 值方 法不 能客观 反映 基金 资产 公允 价值时 , 基金管 理人 可根 据具 体情 况,并 与基 金托 管人 商定 后,按 最能 反映 公允 价值 的价格 估值 。 4 、基金 管理人 、基金 托管 人发现基 金估 值违反 《基 金合同》 订明 的估值 方法 、程序 以 及 相 关 法 律 法规 的 规 定 或者 未 能 充 分 维护 基 金 份 额持 有 人 利 益 时, 双 方 应 及时 进 行 协 商和 纠正。 5 、当基 金资产 的估值 导致 基金份额 净值 小数点 后四 位内发生 差错 时,视 为基 金份额 净 值 估 值 错 误 。当 基 金 份 额净 值 出 现 错 误时 , 基 金 管理 人 应 当 立 即予 以 纠 正 ,并 采 取 合 理的 措施防止损失进一步 扩大 ;当计价错误达到基 金份 额净值的 0.25% 时,基 金管 理 人 应 当 报 中国证监 会备 案;当 计价 错误达到 基金 份额净 值的 0.5% 时 ,基金 管理人 应当 在报中国 证监 会 备 案 的 同 时并 及 时 进 行公 告 。 如 法 律法 规 或 监 管机 关 对 前 述 内容 另 有 规 定的 , 按 其 规定 处理。 6 、除 《 基金 合同》 和本 协 议另有 约定 外, 由于 基金 管 理人对 外公 布的 任何 基金 净值数 据 错误, 导致 该基 金资 产或 基金份 额持 有人 的实 际损 失,基 金管 理人 应依 据 《 基金合 同》 及本 协 议 承 担 责 任。 若 基 金 托管 人 计 算 的 净值 数 据 正 确, 则 基 金 托 管人 对 该 损 失不 承 担 责 任; 若 基 金 托 管 人计 算 的 净 值数 据 也 不 正 确, 则 基 金 托管 人 也 应 承 担部 分 未 正 确履 行 复 核 义务 的 责 任 。 如 果上 述 错 误 造成 了 基 金 资 产或 基 金 份 额持 有 人 的 不 当得 利 , 且 基金 管 理 人 及基 金 托 管 人 已 各自 承 担 了 赔偿 责 任 , 则 基金 管 理 人 应负 责 向 不 当 得利 之 主 体 主张 返 还 不 当得 利 。 如 果 返 还金 额 不 足 以弥 补 基 金 管 理人 和 基 金 托管 人 已 承 担 的赔 偿 金 额 ,则 双 方 按 照各 自赔偿 金额 的比 例对 返还 金额进 行分 配。 7 、 由 于 证 券 交 易 所、 期货 公 司 及 其 登 记 结算 公 司发 送 的 数 据 错 误 ,或 由 于其 他 不 可 抗 力 原 因 , 基金 管 理 人 和基 金 托 管 人 虽然 已 经 采 取必 要 、 适 当 、合 理 的 措 施进 行 检 查 ,但 是 未 能 发 现 该错 误 的 , 由此 造 成 的 基 金资 产 估 值 错误 , 基 金 管 理人 和 基 金 托管 人 免 除 赔偿 责任。 但基 金管 理人 和基 金 托管 人应 当积 极采 取必 要的措 施消 除或 减轻 由此 造成的 影响 。 8 、如果 基金托 管人的 复核 结果与基 金管 理人的 计算 结果存在 差异 ,且双 方经 协商未 能 达 成 一 致 , 基金 管 理 人 可以 按 照 其 对 基金 份 额 净 值的 计 算 结 果 对外 予 以 公 布, 基 金 托 管人 可以将 相关 情况 报中 国证 监会备 案。 (B) 基金 会计 核算 1 、基 金账 册的 建立 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 116 基金管 理人 和基 金托 管人 在 《基 金合 同》 生 效后 ,应 按照双 方约 定的 同一 记账 方法和 会 计 处 理 原 则 ,分 别 独 立 地设 置 、 登 记 和保 管 基 金 的全 套 账 册 , 对双 方 各 自 的账 册 定 期 进行 核 对 , 互 相 监督 , 以 保 证基 金 资 产 的 安全 。 若 双 方对 会 计 处 理 方法 存 在 分 歧, 应 以 基 金管 理人的 处理 方法 为准 。 2 、会 计数 据和 财务 指标 的 核对 基金管理人和基金托 管人 应定期就会计数据和 财务 指标进行核对。如发 现存 在不符, 双方应 及时 查明 原因 并纠 正。 3 、基 金财 务报 表和 定期 报 告的编 制和 复核 基金财务报表由基金 管理 人和基金托管人每月 分别 独立编制。月度报表 的编 制,应于 每月终了 后 5 个工 作日内 完成;招 募说 明书在 《基 金合同》 生效 后每六 个月 更新并公 告一 次,于 该等 期间 届满 后45 日内公 告。 季度 报告 应在 每个季 度结 束之 日起10 个 工作日 内编 制 完毕并 于每 个季 度结 束之 日起 15 个工 作日 内予 以公 告;半 年度 报告 在会 计年 度半年 终了 后 40 日内 编制 完毕 并于 会计 年度半 年终 了后60 日 内予 以公告 ;年 度报 告在 会计 年度结 束后60 日内编 制完 毕并 于会 计年 度终了 后 90 日内 予以 公告 。《基 金合 同》 生效 不足 两个月 的, 基 金管理 人可 以不 编制 当期 季度报 告、 半年 度报 告或 者年度 报告 。 基金管理人在月度报 表完 成当日,将报表盖章 后提 供给基金托管人复核 ;基 金托管人 在收到后 应 3 个工 作日内 进行复核 ,并 将复核 结果 书面通知 基金 管理人 。基 金管理人 在季 度报告完 成当 日,将 有关 报告提供 给基 金托管 人复 核,基金 托管 人应在 收到 后 5 个 工作 日 内 完 成 复 核 ,并 将 复 核 结果 书 面 通 知 基金 管 理 人 。基 金 管 理 人 在半 年 度 报 告完 成 当 日 ,将 有关报 告提 供给 基金 托管 人复核 ,基 金托 管人 应在 收到后 10 个 工作 日内 完成 复核, 并将 复 核 结 果 书 面 通知 基 金 管 理人 。 基 金 管 理人 在 年 度 报告 完 成 当 日 ,将 有 关 报 告提 供 基 金 托管 人复核 ,基 金托 管人 应在 收到后 15 个 工作 日内 完成 复核, 并将 复核 结果 书面 通知基 金管 理 人 。 基 金 管 理人 和 基 金 托管 人 之 间 的 上述 文 件 往 来均 以 加 密 传 真的 方 式 或 双方 商 定 的 其他 方式进 行。 基金托管人在复核过 程中 ,发现双方的报表存 在不 符时,基金管理人和 基金 托管人应 共 同 查 明 原 因, 进 行 调 整, 调 整 以 双 方认 可 的 账 务处 理 方 式 为 准; 若 双 方 无法 达 成 一 致以 基 金 管 理 人 的账 务 处 理 为准 。 核 对 无 误后 , 基 金 托管 人 在 基 金 管理 人 提 供 的报 告 上 加 盖托 管 业 务 部 门 公章 或 者 出 具加 盖 托 管 业 务部 门 公 章 的复 核 意 见 书 ,双 方 各 自 留存 一 份 。 如果 基 金 管 理 人 与基 金 托 管 人不 能 于 应 当 发布 公 告 之 日之 前 就 相 关 报表 达 成 一 致, 基 金 管 理人 有权按 照其 编制 的报 表对 外发布 公告 ,基 金托 管人 有权就 相关 情况 报证 监会 备案。 (六) 基金 份额 持有 人名 册的登 记与 保管 根据 《 基金 法》 及 其他 有关 法律法 规, 基金 管理 人委 托中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司 担 任 本 基 金 的登 记 结 算 机构 , 基 金 份 额持 有 人 名 册的 编 制 及 持 续保 管 义 务 由登 记 结 算 机构 承 担 。 基 金 份额 持 有 人 名册 的 内 容 至 少应 包 括 基 金份 额 持 有 人 的名 称 和 持 有的 基 金 份 额。嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 117 基 金 份 额 持 有人 名 册 由 基金 登 记 结 算 机构 提 供 , 基金 管 理 人 和 基金 托 管 人 应分 别 保 管 基金 份额持有人名册, 保存期 不少于 15 年。 如 不 能 妥善 保 管 , 则 按 相 关法 律 法规 规 定 承 担 责 任。 在 基 金 托 管 人 要 求 或 编 制 半 年 报 和 年 报 前 , 基 金 管 理 人 应 将 有 关 资 料 送 交 基 金 托 管 人 , 不 得 无 故拒 绝 或 延 误提 供 , 并 保 证其 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完整 性 。 基 金托 管 人 不 得将 所保管 的基 金份 额持 有人 名册用 于基 金托 管业 务以 外的其 他用 途, 并应 遵守 保密义 务。 (七) 争议 解决 方式 1 、本 协议 适用 中华 人民 共 和国法 律并 从其 解释 。 2 、基金 管理人 与基金 托管 人之间因 本协 议产生 的或 与本协议 有关 的争议 可通 过友好 协 商解决 。但 若自 一方 书面 提出协 商解 决争 议之 日起 60 日内 争议 未能 以协 商方 式解决 的, 则 任 何 一 方 有 权将 争 议 提 交位 于 北 京 的 中国 国 际 经 济贸 易 仲 裁 委 员会 , 并 按 届时 有 效 的 仲裁 规 则 进 行 仲 裁。 仲 裁 裁 决是 终 局 的 , 对仲 裁 各 方 当事 人 均 具 有 约束 力 。 仲 裁费 用 、 律 师费 用由败 诉方 承担 。 3 、除 争议 所涉 的内 容之 外 ,本协 议的 当事 人仍 应履 行本协 议的 其他 规定 。 (八) 托管 协议 的修 改与 终止 (A) 托管 协议 的变 更 本协议双方当事人经 协商 一致,可以对协议进 行变 更。变更后的新协议 ,其 内容不得 与《基 金合 同》 的规 定有 任何冲 突。 变更 后的 新协 议应当 报中 国证 监会 核准 或备案 。 (B) 托管 协议 的终 止 发生以 下情 况, 经履 行适 当程序 后, 本托 管协 议应 当终止 : 1 、《 基金 合同 》终 止; 2 、本 基金 更换 基金 托管 人 ; 3 、本 基金 更换 基金 管理 人 ; 4 、发 生《 基金 法》 、《 运 作办法 》或 其他 法律 法规 规定的 终止 事项 。 (C) 基金 资产 的清 算 基金管 理人 和基 金托 管人 应按照 《基 金合 同》 及 有关 法律法 规的 规定 对本 基金 的财产 进 行清算 。 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 118 二十二 、对基金份额持有 人的服务 对本基金份额持有人 的服 务主要由基金管理人 、发 售代理机构、申购赎 回代 理券商提 供。 以下是基金管理人提 供的 主要服务内容,基金 管理 人根据基金份额持有 人的 需要和市 场的变 化, 有权 增加 或变 更服务 项目 。 (一) 产品 讯息 咨询 服务 投资者如果想查询基 金净 值、相关公告、基金 产品 与服务等信息,可通 过拨 打基金管 理人客 户服 务电 话400-600-8800 ( 免长 途话 费 ) 、 (010 )85712266 ,或 登录 本基金 管理 人 网 站(www.jsfund.com ) 进行咨 询、 查询 。 (二) 客户 投诉 与建 议受 理服务 客户对我们工作的意 见和 建议,可通过客服热 线、 留言信箱、电子邮件 或信 函等方式 向我们提出,对于 普通投 诉我们会在两天内 予以回 复,对于重大投诉 的回复 不超过 72 小 时。 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 119 二十三 、其他应披露事项 无。 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 120 二十四 、招募说明书存放 及查阅方式 本招募说 明书 存放在 基金 管理人、 基金 托管人 及基 金代销机 构住 所, 投资 者可 在营业 时 间免费 查阅,也 可按 工本费 购买复 印件。 基金管 理人 和基金 托管人 保证其 所提 供的文 本的内 容与所 公告 的内 容完 全一 致。 嘉实中证金融地产交 易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 121 二十五 、备查文件 1 、中 国证 监会 核准 嘉实 中 证金融 地产 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金募 集的 文件; 2 、《 嘉实 中证 金融 地产 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 ; 3 、《 证券 登记 及服 务协 议 》及附 加协 议; 4 、《 嘉实 中证 金融 地产 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金托 管协 议》 ; 5 、法 律意 见书 ; 6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。 存放地 点: 基金 管理 人、 基金托 管人 处 查阅方 式: 投资 者可 在营 业时间 免费 查阅,也 可按 工 本费购 买复 印件 。 嘉实基 金管 理有 限公 司 2019 年 1 月 29 日