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申万量化(163110)

申万量化:更新招募说明书(第十五次更新)查看PDF公告

 
 



申万菱 信基金管理有限 公司


申 万菱 信 量 化小 盘股 票型 证券投 资基 金 (LOF ) 招募 说明 书 ( 第 十 五 次 更 新) 基 金管 理人 : 申万 菱信 基金 管理有 限公 司 基 金托 管人 :中国 工商 银行 股份有 限公 司 二○一 九 年 一 月 本基金管理人 依照 恪尽 职守 、 诚实 信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金 财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。


申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 1 重要提示 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金 (LOF ) (以 下简 称 “本基金”) 由 申 万菱信 基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“本基金 管理 人” ) 依照 《中 华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资基金运作管理办法 》 、 《证 券 投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《公开募集开放式 证券 投资 基 金流 动 性风 险 管理 规定 》 、 《 申万菱信 量化 小 盘股 票 型证 券投 资基 金 (LOF ) 基金 合同 》 (以下简称 “ 《基金合同》 ” ) 及其 他有 关规 定 募集 , 并经 中国 证监会 2016 年 8 月 1 日 证监 许可【2016】1731 号文 准予变更注册 。 本基金 基金 份额持有人大会于 2016 年 12 月 9 日审议通过 了 《 关于修订申万 菱信量化小盘股票型证券投资 基金(LOF )基金合同的议案 》 ,同意 变更申万菱 信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF ) 的投 资范 围、 投资 比例 、 投资 策略 、 投 资限制及其他相关事项 ,修订后的《 基金合同 》于 2016 年 12 月 12 日生效。 本基金管理人保证 《招募说明书 》 的内 容真 实、 准确 、 完整 。 本招 募说 明书 经中国证监会 核准 与变更注册 , 但中 国证 监会 对本 基金 作 出的 任何 决定 , 均不 表 明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有 风险。 本基金管理人 依照 恪尽 职守 、 诚实 信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用 本基金 财产,但不保证 本基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资有风险,基金的过往业绩并不预示其未来的表现。 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投 资者在投资本基金前, 需充分了解本基金的产品特性, 并承担基金投资中出现的 各类 风险 , 包括 : 因政 治、 经济 、 社会 等环 境因 素对 证券 价格 产生 影响 而形 成的 系统 性风 险, 个别 证券 特有 的非 系统 性风 险, 由 于基金投资者连续大量赎回基金 产生的流动性风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险, 本 基金的特定风险等等。 投资者在进行投资决策前, 请仔细阅读本基金的 《招募说明书 》 及 《基金合 同》 。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,但 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 2 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50% 的情形除外。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2018 年 12 月 16 日,有关基金的 财务数据和净值表现截止日为 2018 年 9 月 30 日(财务数据未经审计) 。


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招募说明书更新( 全文) 3 目 录 一、绪 言...................................................................................................................... 4 二、释 义...................................................................................................................... 5 三、基金管理人.......................................................................................................... 12 四、基金托管人.......................................................................................................... 24 五、相关服务机构...................................................................................................... 29 六、基金份额的申购和赎回...................................................................................... 59 七、基金份额的上市交易.......................................................................................... 71 八、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记等其他 相关业务.............. 73 九、基金的投资.......................................................................................................... 75 十、基金的财产.......................................................................................................... 91 十一、基金资产估值.................................................................................................. 94 十二、基金的收益与分配........................................................................................ 100 十三 、基金的费用与税收........................................................................................ 102 十四、基金的会计与审计........................................................................................ 104 十五、基金的信息披露............................................................................................ 105 十六、风险提示........................................................................................................ 112 十七、基金合同的变更、终止及基金财产的清算................................................ 120 十八、基金合同的内容摘要.................................................................................... 123 十九、托管协议的内容摘要.................................................................................... 142 二十、对基金份额持有人的服务............................................................................ 158 二十一、 其它应披露事项........................................................................................ 159 二十二、招募说明书存放及查阅方式.................................................................... 162 二十三、备查文件.................................................................................................... 163


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招募说明书更新( 全文) 4 一、绪 言 本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金 法》 、 《 公开募集 证券投资 基金运作管理办法 》 、 《证 券投 资基 金销 售管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露管 理办法》 、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 和其他相关 法律 法规以及《 申万菱信 量化 小盘 股票 型证 券投 资基 金 (LOF )基金 合同 》 ( “ 《基 金 合同 》 ” ) 编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、 误导性陈述或重大遗 漏, 并对 其真 实性 、 准确 性、 完整 性承 担法 律责 任 。 本基金 是根据本招募说明书 所载明的资料 募集 的。 本 基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募 说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书由 本 基金管理人 根据 《基 金合 同》 编写 , 并经 中国 证监 会注册 , 主要向投资者披露本基金及与本基金相关事项的信息, 是投资者据以选择及决定 是否投资于本基金的要约邀请文件。 《基金合同》是 规定 《基 金合 同》 当事人之 间权 利、 义务 的法 律文 件。 投资 者 自依 《基 金合 同》 取得 基金 份额 , 即成 为基 金 份额 持有 人和 《基 金合 同》 当事 人, 其持有本基金份额 的行 为本 身即 表明 其对 《基 金合同》的承认和接受。投资者按照法律法规和《基金合 同》的 规定享有权利、 承担义务 。 本 基金投资者欲了解 本基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅 《基 金合 同》 。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50% 的情形除外。


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招募说明书更新( 全文) 5 二、释 义 本招募说明书中除非文意另有所指 ,下列词语具有如下含义 : 《招募说明书 》 或本招募说 明书


《 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金 (LOF ) 招 募说 明书 》 , 即用 于公 开披 露本 基金 的基 金管 理人 及 基金 托管 人、 相关 服务 机构 、 基金 的募 集、 基金 合同 的备 案、 基金 份额 的申 购和 赎回 、 基金 份额 的上 市交 易、 基金 份额 的登 记、 系统 内转 托管 和跨 系统 转登 记 等其他相关业务、 基金的投资、 基金的财产、 基金资 产估 值、 基金 的收 益与 分配 、 基金 的费 用与 税收 、 基 金的会计与审计、 基金的信息披露、 风险揭示、 基金 合同 的变 更、 终止 与基 金财 产的 清算 、 基金 合同 的内 容摘 要、 基金 托管 协议 的内 容摘 要、 对基 金份 额持 有 人的 服务 、 招募 说明 书存 放及 查阅 方式 、 备查 文件 等 涉及本基金的信息, 供基金投资者选择并决定是否提 出基金认购或申购申请的要约邀请文件, 及其定期的 更新 《基金合同》 《 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金 (LOF ) 基 金合同》及对本合同的任何有效的修订和补充 中国 中华人民共和国 (仅为 《基 金合 同》 目的 不包 括香 港 特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区 ) 法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、 行政法规、 部门规 章及规范性文件 《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》 《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》 《运作办法》 《 公开募集 证券投资基金运作管理办法 》 《信息披露办法》 《证券投资基金信息披露管理办法》


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招募说明书更新( 全文) 6 《流动性管理规定》 《 公 开募 集 开放 式证 券投 资 基金 流动 性 风险 管理 规 定》 元 中国法定货币人民币元 基金或本基金 依据 《基 金合 同》 所募 集的申万菱信 量化小盘股票型 证券投资基金 (LOF ) 托管协议 基金管理人与基金托管人签订的 《 申万菱信 量化小盘 股票型证券投资基金 (LOF ) 托管 协议 》 及其 任何 有 效修订和补充 发售公告 《 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金 (LOF ) 基 金份额发售公告》 上市公告书 《 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金 (LOF)上 市交易公告书》 《业务规则》 申万菱信 基金管理有限公司、 深圳证券交易所和中国 证券登记结算有限责任公司的相关业务规则 中国证监会 中国证券监督管理委员会 银行监管机构 中 国 银行 业 监督 管理 委员 会 或其 他经 国 务院 授权 的 机构 基金管理人 申万菱信 基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金份额持有人 根据 《基 金合 同》 及相 关文 件合 法取 得本 基金 基金 份 额的投资者 基金代销机构 符合 《销 售办 法》 和中 国证 监会 规定 的其 他条 件, 取 得基金代销业务资格, 并与基金管理人签订基金销售 与服务代理协议, 代为办理本基金发售、 申购、 赎回 和其他基金业务的代理机构, 以及可通过深圳证券交 易所交易系统办理基金销售业务的会员单位 会员单位 指深圳证券交易所的会员单位 销售机构 基金管理人及基金代销机构 基金销售网点 基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点


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招募说明书更新( 全文) 7 注册登记业务 基金 登记 、 存管 、 清算 和交 收业 务, 具体 内容 包括 投 资者基金账户管理、 基金份额注册登记、 清算及基金 交易 确认 、 发放 红利 、 建立 并保 管基 金份 额持 有人 名 册等 基金注册登记机构 申 万 菱信 基 金管 理有 限公 司 或其 委托 的 其他 符合 条 件的办理基金注册登记业务的机构。 本基金的注册登 记机构为中国证券登记结算有限责任公司 上市交易所 深圳证券交易所 《基金合同》当事人 受 《基 金合 同》 约束 , 根据 《基 金合 同》 享受 权利 并 承担义务的法律主体, 包括基金管理人、 基金托管人 和基金份额持有人 个人投资者 符 合 法律 法 规规 定的 条件 可 以投 资开 放 式证 券投 资 基金的自然人 机构投资者 符 合 法律 法 规规 定可 以投 资 开放 式证 券 投资 基金 的 在 中 国合 法 注册 登记 并存 续 或经 政府 有 关部 门批 准 设立的并存续的企业法人、 事业法人、 社会团体和其 他组织 合格境外机构投资者 符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》 及 相 关法 律 法规 规定 的可 投 资于 中国 境 内合 法募 集 的证券投资基金的中国境外的基金管理机构、 保险公 司、证券公司以及其他资产管理机构 投资者 个人 投资 者、 机构 投资 者、 合格 境外 机构 投资 者和 法 律 法 规或 中 国证 监会 允许 购 买开 放式 证 券投 资基 金 的其他投资者的总称 基金合同生效日 基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件, 基 金 管理 人 聘请 法定 机构 验 资并 办理 完 毕基 金备 案 手续,获得中国证监会书面确认之日 募集期 自基金份额发售之日起不超过 3 个月的期限 基金存续期 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间


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招募说明书更新( 全文) 8 日/ 天 公历日 月 公历月 工作日 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 开放日 销售机构办理本基金份额申购、 赎回等业务的工作日 T 日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 T+n 日 自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 销售场所


场外销售场所和场内销售场所, 分别简称 “ 场外 ” 和 “ 场内 ” 场外 通 过 深圳 证 券交 易所 交易 系 统外 的销 售 机构 办理 本 基金基金份额的认购、 申购和赎回的场所。 通过该等 场所办理基金份额的认购、 申购和赎回也称为场外认 购、场外申购和场外赎回 场内 通 过 深圳 证 券交 易所 内具 有 相应 业务 资 格的 会员 单 位 利 用深 圳 证券 交易 所交 易 系统 办理 本 基金 基金 份 额的 认购 、 申购 、 赎回 和上 市交 易的 场所 。 通过 该等 场所办理基金份额的认购、 申购、 赎回也称为场内认 购、场内申购、场内赎回 认购 在 本 基金 募 集期 内投 资者 购 买本 基金 基 金份 额的 行 为 发售 在本基金募集期内, 销售机构向投资者销售本基金份 额的行为 申购 基金投资者根据基金销售网点规定的手续, 通过场内 或场外向基金管理人购买本基金份额的行为。 本基金 的日 常申 购自 《基 金合 同》 生效 后不 超过 3 个月的时 间开始办理 赎回 基金投资者根据基金销售网点规定的手续, 通过场内 或场外向基金管理人卖出本基金份额的行为。 本基金 的日 常赎 回自 《基 金合 同》 生效 后不 超过 3 个月的时 间开始办理


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招募说明书更新( 全文) 9 巨额赎回 在单 个开 放日 , 本基 金的 基金 份额 净赎 回申 请 (赎 回 申 请 份额 总 数加 上基 金转 换 中转 出申 请 份额 总数 后 扣 除 申购 申 请份 额总 数及 基 金转 换中 转 入申 请份 额 总数 后的 余额 ) 超过 上一 日本 基金 总份 额的 10% 时的 情形 上市交易 投 资 者通 过 场内 会员 单位 以 集中 竞价 的 方式 买卖 基 金份额的行为 基金账户 基 金 投资 者 通过 场外 销售 机 构在 中国 证 券登 记结 算 有限责任公司注册的开放式基金账户, 用于记录投资 者持 有的 、 基金 管理 人所 管理 的基 金份 额余 额及 其变 动情 况。 基金 投资 者办 理场 外认 购、 场外 申购 和场 外 赎回等业务时需具有开放式基金账户。 记录在该账户 下的基金份额登记在注册登记机构的注册登记系统 深圳证券账户 在 中 国证 券 登记 结算 有限 责 任公 司深 圳 分公 司开 设 的 深 圳证 券 交易 所人 民币 普 通股 票账 户 或证 券投 资 基金 账户 。 基金 投资 者通 过深 圳证 券交 易所 交易 系统 办理 基金 交易 、 场内 认购 、 申购 和场 内赎 回等 业务 时 需持有深圳证券账户。 记录在该账户下的基金份 额登 记在注册登记机构的证券登记结算系统 交易账户 各 销 售机 构 为投 资者 开立 的 记录 投资 者 通过 该销 售 机 构 办理 基 金交 易所 引起 的 基金 份额 的 变动 及结 余 情况的账户 注册登记系统 中 国 证券 登 记结 算有 限责 任 公司 开放 式 基金 注册 登 记系 统。 通过 场外 销售 机构 认购 、 申购 的基 金份 额登 记在注册登记系统 证券登记结算系统 中 国 证券 登 记结 算有 限责 任 公司 深圳 分 公司 证券 登 记结 算系 统。 通过 场内 会员 单位 认购 、 申购 或买 入的 基金份额登记在证券登记结算系统 场外份额 登记在注册登记系统下的基金份额


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招募说明书更新( 全文) 10 场内份额 登记在证券登记结算系统下的基金份额 系统内转托管 基 金 份额 持 有人 将其 持有 的 基金 份额 在 注册 登记 系 统内不同销售机构 (网点) 之间或证券登记结算系统 内不 同会 员单 位 (交 易单 元) 之间 进行 转托 管的 行为 跨系统转托管 基 金 份额 持 有人 将其 持有 的 基金 份额 在 注册 登记 系 统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为 基金转换 按 照 本基 金 合同 和基 金管 理 人届 时有 效 公告 规定 的 条件 , 投资 者向 基金 管理 人提 出申 请将 其所 持有 的基 金管理人管理的任一开放式基金 (转出基金) 的全部 或 部 分基 金 份额 转换 为基 金 管理 人管 理 的任 何其 他 开放式基金(转入基金)的基金份额的行为 定期定额投资计划 投 资 者通 过 有关 销售 机构 提 出申 请, 约 定每 期扣 款 日、 扣款 金额 及扣 款方 式, 由销 售机 构于 每期 约定 扣 款 日 在投 资 者指 定银 行账 户 内自 动完 成 扣款 及基 金 申购申请的一种投资方式 基金收益 基金投资所得红利、 股息、 债券利息、 证券投资收益、 证券持有期间的公允价值变动、 银行存款利息以及其 他收入。 基金资产总值 基金所拥有的各类证券及票据价值、 银行存款本息和 本 基 金应 收 的申 购基 金款 以 及其 他投 资 所形 成的 价 值总和 基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值 基金份额净值 计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 基金资产估值 流动性受限资产 计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净 值的过程 指由于法律法规、 监管、 合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约 定有 条件 提前 支 取的 银行 存 款) 、停 牌 股票 、流 通受 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 11 限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、 因发行 人债务违约无法进行转让或交易的债券等 摆动定价机制 指定媒体 指当本基金遭遇大额申购赎回时, 通过调整基金申购 赎回价格的方式, 将基金调整投资组合的市场冲击成 本分配给实际申购、 赎回的投资者, 从而减少对存量 基金份额持有人利益的不利影响, 确保投资者的合法 权益不受损害并得到公平对待 中 国 证监 会 指定 的用 以进 行 信息 披露 的 报刊 和互 联 网网站 不可抗力 本合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服的客观 事件。


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招募说明书更新( 全文) 12 三、基金管 理人 (一) 基金管理人概况 名称: 申万菱信 基金管理有限公司 住所: 上海中山南路 100 号 11 楼 法定代表人: 刘郎 设立日期:2004 年 1 月 15 日 批准设立机关及批准设立文号: 中国证券监督管理委员会, 证监基金字 【2003 】 144 号文。 组织形式:有限责任公司 注册资本:壹亿伍仟万元人民币 联系 电话:+86-21-23261188 联系人: 赵鹏 股本结构: 申万宏源证券有限公司 持有 67% 的股权, 三菱 UFJ 信托银行株 式会社 持有 33% 的股权 (二) 主要人员情况 1、董事会成员 刘郎 先生 , 董事 长, 硕士 研究 生, 副教 授。 曾任 湖南 邵阳 学院 助教 , 东南 大 学系副主任、副教授。1994 年起从事金融相关工作,历 任泰阳证券有限责任公 司党 委副 书记 、 总裁 、 董事 , 万联 证券 有限 责任 公司 总裁 、 董事 , 广州 城市 职业 学院商学部主任, 大通证券股份有限公司党委委员、 副总经理, 申银万国证券股 份有限公司副总经理, 申万宏源证券有限公司副总经理。 现任申万菱信基金管理 有限 公司董事长 ,兼任申万菱信(上海)资产管理有限公司董事长 。 朱敏杰先生,董事,硕士研究生,经济师。1988 年起 从事 证券 相关 工作 , 先后任职于万国证券公司, 申银万国证券股份有限公司, 现任申万宏源证券有限 公司副总经理。 张克均先生,董事,硕士研究生。1990 年起 从事 金融 相关 工作 ,曾 任职 于 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 13 兴业银行厦门分行、 申银万国证券股份有限公司, 现任申万宏源证券有限公司总 经理助理。 铃木晃先生,董事,日本籍,大学学历。1982 年 4 月至今在三菱 UFJ 信托 银行 株式 会社 (原 三菱 信托 银行 ) 任职 , 历任 投资 商品 开发 部副 部长 、 部长 、 执 行官 , 管理 受托 财产 部门 常务 执行 官、 副部 门长 , 现任 受 托财 产副 部门 长、 资产 管理事业部副事业长。 川上丰先生,董事,日本籍,大学学历。1990 年 4 月至今在三菱 UFJ 信托 银行 株式 会社 (原 三菱 信托 银行 ) 任职 , 曾任 投资 企划 部 科长 、 海外 资产 管理 事 业部科长、次长、副部长等。现任三 菱 UFJ 信托银行株式会社 执行官、 海外资 产管理 事业部部长。 来肖 贤先 生, 董事 , 硕士研究生 。 曾任 申银 万国 证券 股份 有限 公司 国际 业务 总部投资分析师、部门副经理等。2004 年加 入申 万菱 信 基金 管理 有限 公司 ,曾 任监察稽核总部副总监、 公司督察长、 公司副总经理, 现 任公司总经理, 兼任申 万菱信(上海)资产管理有限公司董事。 白虹 女士 , 独立 董事 , 硕士 研究 生。 曾任 职于 中国 工商 银 行总 行、 韩国 釜山 分行 、 万事 达卡 国际 组织 、FEXCO 国际商务等 、 跨界 创新 平台 (COIN ) 创始 人 兼 CEO 、汉德产业促进资本董事总经理,现任社会价值 投资联盟(深圳) 常务 理事兼创始秘书长 。 阎小 平先 生, 独立 董事 , 硕士 研究 生, 高级 经济 师。 1969 年开始工作, 1984 年进入金融行业, 曾先后任职于中国工商银行总行、 工商银行北京市分行等。 2009 年 1 月起退休。 张军 建先 生, 独立 董事 , 博士 研究 生, 教授 。 曾在 四川 外国 语大 学、 日本 长 崎县 立大 学、 日本 千叶 大学 、 早稻 田大 学任 教; 此后 曾任 职于 日本 菱南 开发 株式 会社。2001 年至今在中南大学任法学院教授,中日经济 法研究所所长,中南大 学信托与信托法研究中心主任; 中国银行法学研究会常务理事; 中美法律交流基 金会信托法委员会副主席。 2、监事会成员 徐志斌 先生 , 监事 会主 席, 硕士 研究 生。 曾任 高盛 集团 环球 控制 部高 级分 析 师、 项目 经理 、 团队 经理 , 高盛 集团 运营 风险 管理 部欧 洲区 负责 人、 总监 、 执行 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 14 董事 , 高盛 集团 市场 风险 管理 部执 行董 事, 中国 建银 投资 有限 责任 公司 风险 管理 部业 务总 监、 高级 业务 总监 、 负责 人, 宏源 证券 股份 有限 公司 副总 经理 , 申万 宏 源证券有限公司副总经理、 首席风险官, 现任 申万宏源集团股份有限公司和申万 宏源证券有限公司党委委员、 申万宏源证券有限公司副总经理, 兼任投资交易事 业部总经理 。 糠信 英树 先生 , 监事 , 日本 籍, 大学 学历 。 1988 年 4 月至今任职于三菱 UFJ 信托银行株式 会社(原三菱信托银行) ,曾任职于人事部 、资产运用部、权益运 用部、投资企划部 、受托财产企划部,现任资产管理事业部部长 。 牛锐女士,职工监事,博士研究生,曾任职于申银万国 证券股份有限公司、 中国证监会上海监管局、中金公司、国泰基金等公司。2013 年加入申万菱信基 金管理有限公司, 曾任监察稽核部总监,现任综合办公室主任 。 葛菲斐女士,职工监事,大学本科学历,2006 年加 入 申万 菱信 基金 管理 有 限公 司, 曾任 职于 行政 管理 总部 , 主要 从事 行政 管理 、 人 力资 源相 关工 作, 曾 任 人力资源总部总监助理 , 现任 人力 资源 部负 责人 , 兼任 申万 菱信 (上 海) 资产 管 理有限公司监事。 3、高级管理人员 刘郎先生,相关介绍见董事会成员部分。 来肖贤先生,相关介绍见董事会成员部分。 王伟先生,博士研究生。曾任职于申银万国证券股 份有限公司。2003 年加 入申万巴黎基金管理有限公司筹备组,后正式加入申万菱 信基金管理有限公司, 历任市场部副总监、总监,首席市场官,现任公司副总经理。 张少 华先 生, 硕士 研究 生。 曾任 职于 申银 万国 证券 股份 有限 公司 。 2003 年 1 月加入申万巴黎基金筹备组, 后正式加入申万菱信基金管理有限公司, 历任风险 管理总部高级风险分析师、 总监, 基金投 资管理总部基金经理 、 副总监, 投资管 理总部总监、基金经理,现任公司副总经理。 张丽 红女 士, 硕士 研究 生。 曾任 职于 中国 工商 银行 股份 有限 公司 , 申银 证券 股份有限公司,申银万国证券股份有限公司。2004 年加 入申 万菱 信基 金管 理有 限公 司, 历任 财务 管理 总部 总监 、 首席 财务 官兼 财务 管理 总部 总监 , 现任 公司 副 总经理。


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招募说明书更新( 全文) 15 王菲 萍女 士, 硕士 研究 生。 曾在 申银 万国 证券 股份 有限 公司 总裁 办任 法律 顾 问等职务。2004 年加入申万菱信基金管理有限公司,曾 任监察稽核总部总监, 现任公司督察长。 4、 基金经理 张少 华先 生, 硕士 研究 生。 曾任 职于 申银 万国 证券 ,2003 年 01 月加入申万 巴黎基金筹备组, 后正式加入申万菱信基金管理有限公司, 曾任风险管理总部总 监, 基金 投资 管理 总部 副总 监、 投资 管理 总部 总监 , 申万菱信量化小盘股票型证 券投资基金(LOF) (2011 年 6 月至 2013 年 4 月) 、 申万菱信沪深 300 价值指数证 券投 资基 金、 申万 菱信 深证 成指 分级 证券 投资 基金 、 申万 菱信 中小 板指 数分 级证 券投 资基 金、 申万 菱信 中证 申万 证券 行业 指数 分级 证券 投资 基金 、 申万 菱信 中证 环保产业指数分级证券投资基金、 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、 申 万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、 申万菱信 中证申万传媒行 业投资指数分级证券投资基金 、 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基 金基金经理,现任公司副总经理, 、申万菱信量化驱动混 合型证券投资基金 、 申 万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 基金经理。 袁英 杰先 生, 硕士 研究 生。 曾任 职于 兴业 证券 、 申银 万国 证 券研 究所 等, 2013 年 05 月加入申万菱信基金管理有限公司, 曾任高级数量研究员, 基金经理助理, 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、 申万菱信中证申万传媒 行业投资指数分级证券投资基金、 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资 基金 、 申万 菱信 深证 成指分级证券投资基金、 申万菱信中证申万证券行业指数分 级证券投资基金、 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、 申万菱信中证 军工指数分级证券投资基金、 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券 投资基金(LOF) 、 申万 菱信 臻选 6 个月定期开放混合型 证券投资基金、 申万菱信 智选 一年 期定 期开 放混 合 型证 券 投资 基金 、申万 菱信 中 小板 指数 证券 投 资基 金 (LOF ) 基金 经理 , 现任 申万 菱信 沪深 300 指数增强型证券投资基金、 申万菱信 中证 500 指数优选增强型证券投资基金、 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资 基金 、 申万 菱信 价值 优利 混合 型证 券投 资基 金、 申万 菱信 量化 小盘 股票 型证 券投 资基金(LOF) 、申万菱信价值优先混合型证券投资基金基金经理。 金昉毅先生,2015 年 5 月至 2018 年 3 月 任本基金基金经理。


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招募说明书更新( 全文) 16 刘忠勋先生,2011 年 8 月至 2015 年 5 月任本基金基金经理。 5、 投资决策委员会委员名单


本委员会由以下人员组成: 总经理、 公司分管投资的副总经理、 权益研究部 负责 人、 权益 投资 部负 责人 、 量化 投资 部负 责人 、 固定 收 益投 资部 负责 人、 指数 与创新投资部负责人等。 公司总经理为本委员会主席, 分管投资的副总经理为本委员会召集人, 权益 研究部负责人为本委员会秘书,负责协调统筹本委员会的各项事宜。 本公 司董 事长 、 督察 长、 监察 稽核 部负 责人 、 风险 管理 部负 责人 作为 非执 行 委员,有权列席本委员会的任何会议。非执行委员不参与投票表决。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 (三) 基金管理人的 职责 1、依法募集 资 金,办理或者委托经中国证监会认定的 其他机构代为办理本 基金份额的发售、 申购、 赎回和登记事宜; 如认为基金代销机 构违反 《基金合同》 、 基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定, 应呈报中国证 监会和其他监管部 门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; 2、办理本基金备案手续; 3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用 本基金财产; 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析 、决策,以专业化的 经营方式管理和运作本基金财产; 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及 人事管理等制度,保 证所管理的本基金财产和本基金管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分 别管理,分别记账,进行证券投资; 6、除 依据 《基 金 法》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关规 定 外, 不得 利用 本基 金财 产为自己及 任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7、依法接受基金托管人的监督; 8、采取适当合理的措施使计算本基金份额认购、申购 、 赎回 和注销价格 的 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 17 方法 符合 《基 金合 同》 等法 律文 件的 规定 , 按有 关规 定计 算并 公告 本基 金资 产净 值,确定本基金份额申购、赎回的价格; 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10、编制季度、半年度和年度基金报告; 11 、 严格 按照 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关规 定, 履行 信息 披露 及报 告义务; 12、 保守 基金 商业 秘密 , 不泄 露基 金投 资计 划、 投资 意向 等。 除 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关规 定另 有规 定外 , 在基 金信 息公 开披 露前 应予 保密 , 不 向他人泄露; 13、 按 《基 金合 同》 的约 定确 定本 基金 收益 分配 方案 , 及时 向本 基金 份额 持 有人分配基金收益; 14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15、 依据 《基 金法 》 、 《基 金合 同 》 及其 他有 关规 定召 集基 金份 额持 有人 大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会 ; 16、 按规 定保 存基 金财 产管 理业 务活 动的 会计 账册 、 报表 、 记录 和其 他相 关 资料 15 年以上 ; 17、 确保 需要 向基 金投 资者 提供 的各 项文 件或 资料 在规 定时 间发 出, 并且 保 证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的公 开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 18、组 织并 参加 基 金财 产清 算 小组,参与 基金 财产 的保 管、 清理 、 估价 、变 现和分配; 19、 面临 解散 、 依法 被撤 销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国 证监 会并 通知基金托管人; 20、 因违 反 《基 金合 同》 导致 基金 财产 的损 失 或损害基金份额持有人合法权 益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21、 监督 基金 托管 人按 法律 法规 和 《基 金合 同》 规定 履行 自己 的义 务, 基金 托管 人违 反 《基 金合 同》 造成 基金 财产 损失 时, 基金 管理 人应 为基 金份 额持 有人 利益向基金托管人追偿; 22、 当基金管理人将其义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有关基金 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 18 事务的行为承担责任; 但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到 损失,而基金管理人首先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方追偿 ; 23、 以基 金管 理人 名义 , 代表 基金 份额 持有 人利 益行 使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行为;


24、本基金管理人在募集期间未能达到本基金的备案条 件, 《基金合 同》不 能生 效, 本基 金管 理人 承担全部 募集 费用 , 将已 募集 资金 并加 计银 行同 期活期 存 款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; 25、 执行生效的基金份额持有人大会的 决 议; 26、 建立并保存基金份额持有人名册 , 定期 或不 定期 向基 金托 管人 提供 基金 份额持有人名册 ; 27、 法律法规 及中国证监会规定的 和《基金合同》 约 定的其他义务。 (四) 基金管理人的承诺 1、本基金管理人于此承诺将遵守适用的法律法规和《基金合同》 。 2、本基金管理人承诺禁止用本基金财产从事以下行为: (1 )将其固有财产或者他人财产混同于本基金财产从事证券投资; (2 )不公平地对待其管理的不同基金财产; (3 )利用本基金财产 或者职务之便 为基金份额持有人 以外的第三人牟取利 益; (4 )向本基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5 )侵占、挪用基金财产; (6 )泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息 从事或明示、暗示他 人从事相关的交易活动; (7 )玩忽职守,不按照规定履行职责; (8 )法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。 3、本基金基金经理承诺 (1 )依照有关法律法规和《基金合同》的规定 ,本 着 谨慎 的原 则为 本基金 份额持有人谋取最大利益; (2 )不为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取非法利益;


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招募说明书更新( 全文) 19 (3 ) 不违反现行有效的有关法律法规、 基金合同和中国证监会的有关规定, 泄露在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法公开的基金投资内 容、 基金 投资 计划 等信 息, 利用 该信 息从 事或 者明 示、 暗示 他人 从事 相关 的交 易 活动; (4 )不协助、接受委托或以其他任何形式为 除本 基金 管理 人以 外的其他组 织或个人进行证券交易 。 (五) 基金管理人的内部控制制度概述 1、内控体系设计依据 本基金管理人内控体系的设计基于满足国家有关法律法规的要求, 以及本基 金管理人对相关法律法规精神的深入理解, 结合本基金管理人对基金管理业务的 理解和规划并借鉴股东单位在资产管理业务领域长期的实践经验。 2、内控体系设计原则 (1 ) 健全 性原 则: 内部 控制 覆盖 公司 的各 项业 务、 部门 或机 构和 各级 人员 , 并贯穿到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2 )有效性原则:本基金管理人内控体系注重于建立 不同层次的风险控制 和监 察程 序, 同时 各业 务部 门和 岗位 均设 立并 遵循 合理 的管 理制 度和 有效 率的 工 作流 程。 本基 金管 理人 内部 控制 体系 的建 立在 各项 业 务的运行过程中将发挥事前 防范风险、事中监控和事后稽核的作用。 (3 )独立性原则:本基金管理人各机构、部门和岗位 职责应当保持相对独 立, 公司 旗下 基金 资产 、 自有 资产 、 其他 资产 的运 作应 当 分离 。 设立 独立 于各 业 务和管理部门的风险管理部对各部门、 岗位进行流程监控和风险管理。 此外, 更 具独立性的督察长和监察稽核部, 对各部门的业务开展进行合规监察, 并代表董 事会对公司的运营进行独立的稽核。 (4 )相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。 (5 )成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法 降低运作成本,提高 经济效益 ,通过合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。 3、风险管理及内部风险控制的组织结构 为满足业务发展中风险控制的要求, 本公司建立了董事会、 经营管理层、 内 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 20 部风险控制部门、 各职能部门的四级风险管理及内部风险控制组织结构, 并明确 了相应的风险管理职能。 (1 )董事会对有效的风险管理承担最终责任, 董事 会 下设 风险 控制 委员 会 与督 察长 。 风险 控制 委员 会负 责监 督和 核实 公司 作出 的与 其所 管理 的基 金有 关的 重大投资决策是否符合该基金的一般投 资政 策; 检查 和监 督公 司存 在或 潜在 的各 种风险以及公司遵守法律的情况。 督察长 负责独立监督检查基金和公司运作的合 法、合规情况及公司内部风险控制情况, 依法 向中国证监会和公司董事会 报告 。 (2 )经营管理层对有效的风险管理承担直接责任,经 营管理层下设风险管 理委员会,负责指导、协调和监督各职能部门和 各业 务单 元开 展风 险管 理工 作, 审核公司的风险控制制度和风险管理流程, 确保对公司整体风险进行风险评估的 识别 、 监控 与管 理 , 对公 司存 在的 风险 隐患 或出 现的 风险 问题 进行 研究 、 提出 解 决方法, 组织实施风险应对方案 等。 (3 )监察稽核部和风险管理部是公司内部风险控制部 门,负责 对投资组合 市场 风险 、 流动 性风 险、 信用 风险 、 合规 风险 、 操作 风险 、 声誉 风险 、 子公 司管 控风险等的风险管理进行独立评估、监控、检查和报告 。 (4 )各 职能 部门负责执行风险管理的基本制度流程 , 具体制定 、组织实施 并持续完善 本部门 业务相关的风险管理制度和相关应对措施、 控制流程、 监控指 标等 , 将风 险管 理的 原则 与要 求贯 穿业 务开 展的 全过 程并 对其风险管理的有效性 负责 。 (六) 基金管理人内部控制要素 1、内部控制环境 (1 )内部控制环境包括经营理念和内控文化,公司治 理结构、组织结构、 员工道德素质等内容; (2 )本基金管理人致力于营造一个强调内控和风险管理的文化氛围; (3 )本基金管理人按现代企业制度的要求,建立了符 合公司发展需要的组 织结构和运行机制, 充分发挥独立董事、 监事会对公司管理层和经营活动的监督, 通过 在董 事会 、 监事 会层 面建 立专 业化 、 民主 、 透明 的决 策程 序和 管理 、 议事 规 则, 防止 不正 当的 关联 交易 、 利益 输送 和公 司内 部人 控制 的现 象并 确保 基金 份额 持有人的利益不受侵犯;


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招募说明书更新( 全文) 21 (4 )本基金管理人建立了科学的聘用、培训、评估考 核、晋升、淘汰等人 力资源管理制度, 建立了健全的激励与约束机制, 确保公司职员具备和保持良好 的职业操守和专业素养; (5 )本基金管理人建立了贯穿于公司整体的、层次明 晰、权 责统一、监管 明确的四层内部控制防线,包括: 第一层:员工的自律与岗位之间的相互制衡与监督; 第二层:严格的授权管理及等级监督制度; 第三 层: 独立 于各 部门 、 服务 于公 司高 级管 理层 的由 风险 管理 部对 各业 务部 门实施的日常常规风险检查; 第四层:服务于董事会的独立的合规监察与稽核; (6 )本基金管理人建立了重要业务处理凭据传递和信 息沟通制度,有关部 门和岗位之间相互监督、相互制衡。 2、风险评估 (1 )风险评估,包括风险鉴别和风险测算两大部分, 是风险控制管理的前 提; (2 )风险鉴别指公司需要确认并了解它所面临风险的特征; (3 )风险测算则在风险鉴别的基础上进一步对风险可 能产生的损失作出较 为科学和准确的估测; (4 )风险管理委员会需要从风险损失的领域进行划分 ,确认某项风险将导 致公司承担相应法律责任、 社会和公众责任、 经济损失或是在以上三个领域的任 何组合损失; (5 )各部门应负责落实其相关的风险控制措施; (6 )风险管理部需要在预期风险损失发生的情景下, 评估风险对各方面产 生的冲击效应。 3、控制活动 (1 )严格的流程控制是公司进行有效的内部控制的基础。 1)本基金管理人各项业务操作均应严格遵守公司制定 的相应流程,主要的 基本业务流 程包括:销售和基金募集管理流程、客户开户 和注册登记管理流程、 客户服务与客户关系处理流程、 投资决策管理流程、 投资交易管理流程、 基金清 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 22 算与基金会计管理流程、 产品开发流程、 信息披露管理流程、 信息技术管理与操 作流 程、 紧急 应变 程序 、 绩效 评估 与考 核程 序、 授权 管理 程序 、 风险 控制 流程 和 监察稽核程序等; 2) 在主 要基 本业 务流 程体 系的 基础 上, 各部 门结 合基 本业 务流 程和 其部 门、 岗位的职责进一步制定具体的、涵盖操作细节的操作流程 ;在销售、注册登记、 投资 、 交易 、 基金 清算 及授 权管 理等 重要 操作 流程 设计 与执 行中 应产 生和 保留 详 细的书面记录; 3)风险管理部在日常业务运行过程中对操作流程的遵 守情况进行全面监督 和记录; 4)各部门主管负责对本部门的流程运作进行实时监控 以保证本部门的工作 严格遵守相关业务流程; 5)监察稽核部以定期稽核的方式检查各业务部门对相 关流程运作与遵守情 况,并对该流程的合理性、可操作性以及得到遵守的实际状况进行评估; (2 )严格的分级授权是公司内部控制的基本方式; (3 )建立完善的资产分离制度,基金资产与公司资产 、不同基金的资产和 其他委托资产实行独立运作,分别核算; (4 )严格执行岗位分离制度,明确制定了岗位职责; (5 )建立科学的业绩评估和考核体系,定期对各项业 务开展作出综合评价 并对各部门和岗位人员的业绩进行评估、考核; (6 )制定切实有效的紧急应变制度,建立危机处理的 机制,明确危机处理 的程序。 4、信息沟通 (1 )建立公司内部的信息沟通渠道,保障信息的及时 、准确的传递,并且 维护渠道的畅通; (2 )建立清晰的报告系统; (3 )如果遇到紧急情况无法联络上级主管,可以越级汇报。 5、内部监控 本基金管理人建立了有效的内部监控体系, 设置督察长和独立的监察稽核部, 对公司内控制度的执行情况进行持续的监督,保证内控制度落实。


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招募说明书更新( 全文) 23 (1 )设督察长,对董事会负责,经董事会聘任,报中 国证监会核准。根据 公司监察稽核工作的需要和董事会授权开展工作; (2 )设独立于公司运营管理部门的监察稽核部,监察 稽核部通过定期稽核 计划以及不定期的抽查稽核实现对公司的内部风险监控;


(3 )设独立于各业务部门的风险管理部,该部门的工 作主要对公司管理层 负责; (4 )各部门主管负责本部门对于内控制度的执行和监 督;在具体的业务运 营中 , 授权 管理 、 岗位 间相 互监 督与 相互 制衡 以及 业务 流程 中跨 部门 之间 的相 互 校验与会签制度的执行将赋予各岗位具体的监督职能; (5 )督察长、风险管理部和投资总监有权对整个投资 交易过程实施全程跟 踪的 在线 监控 ; 信息 技术 部在 信息 技术 方面 对这 项实 时监 控提 供充 分的 技术 支持 。 监控者根据其授权范围和监控领域对于投资交易过程中的控制参数进行预设置 ;


(6 )各部门在发现任何有违反内控原则的行为时,应 立即根据报告流程逐 级上报,遇到紧急情况可以越级上报;


(7 )对于员工个人违反法律法规和有关规定,视其给 公司造成的损失及影 响程度进行处理。 对各项规定制度完善、 风险防范工作积极主动并卓有成效的部 门, 公司 将给 予适 当表 彰与 鼓励 。 由于 部门 制度 不合 适或 管理 不完 善而 造 成较大 风险并给公司带来损失的,公司将追究部门主要负责人的责任。 (七) 基金管理人内部控制制度声明 1、本基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确; 2、本基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展 不断完善内部合规控 制。


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招募说明书更新( 全文) 24 四、基金托 管人 (一 )基 金托 管 人基 本情 况


名 称: 中 国 工 商银 行 股 份 有 限公 司 注 册地 址 : 北 京市 西 城 区 复 兴门 内 大 街55 号 成 立时 间 :1984 年1 月 1 日 法 定代 表 人 : 易会 满 注 册资 本 : 人 民 币35,640,625.71 万元 联 系电 话 :010-66105799 联 系人 : 郭 明 (二 )主 要人 员 情况 截至 2018 年 6 月 , 中 国工 商 银 行 资产 托 管 部 共 有员 工 212 人 , 平 均年 龄33 岁,95% 以 上 员 工 拥有 大 学 本 科以 上 学 历, 高 管 人 员均 拥 有 研 究生 以 上 学 历或 高 级 技 术职 称 。 (三 )基 金托 管 业务 经营 情况 作 为中 国 大 陆 托管 服 务 的 先 行者 , 中 国 工商 银 行 自 1998 年 在 国 内 首家 提 供托 管 服 务 以来 , 秉 承“ 诚 实 信 用、 勤 勉 尽 责” 的 宗 旨, 依 靠 严 密科 学 的 风 险管 理 和 内 部控 制 体 系、 规 范 的 管理 模 式、 先 进 的 营 运系 统 和 专 业的 服 务 团 队, 严 格 履行 资 产 托 管人 职 责 ,为 境 内 外 广 大投 资 者 、金 融 资 产 管理 机 构 和 企业 客 户 提 供安 全 、 高效 、 专 业的 托 管 服 务, 展 现 优 异的 市 场 形 象和 影 响 力。 建 立 了 国内 托 管 银 行中 最 丰 富、 最 成 熟 的 产品 线 。 拥有 包 括 证 券投 资 基 金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金 基金、 QFII 资产、QDII 资产 、 股 权 投资 基 金 、 证券 公 司 集 合 资产 管 理 计 划、 证 券 公 司定 向 资 产 管理 计 划 、商 业 银 行 信 贷 资 产 证 券化 、 基 金公 司 特 定 客户 资 产 管 理、QDII 专 户 资产 、ESCROW 等 门 类 齐 全的 托 管 产 品 体系 , 同 时 在国 内 率 先 开展 绩 效 评 估、 风 险 管理 等 增 值 服务 , 可以 为 各 类 客 户提 供 个 性 化的 托 管 服 务。 截 至 2018 年 6 月, 中 国 工 商银 行 共 托 管 证券 投 资 基 金874 只。 自 2003 年 以来 , 本 行 连续 十 五 年 获得 香 港 《亚 洲 货 币》 、 英 国《 全 球 托 管人 》 、 香 港 《 财资 》 、美 国 《 环球 金 融》 、 内 地《 证 券 时 报》 、 《 上 海 证券 报 》 等 境内 外 权 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 25 威 财经 媒 体 评 选 的 61 项 最 佳 托管 银 行 大 奖; 是 获 得 奖 项最 多 的 国 内托 管 银 行, 优 良 的 服 务品 质 获 得 国 内外 金 融 领 域的 持 续 认 可和 广 泛 好 评 。 (四 )基 金托 管 人的 内部 控制 制度


中国工商银行资产托管部自成立以来, 各项业务飞速发展, 始终保持在资产 托管行业的优势地位。 这些成绩的取得, 是与资产托管部 “一手抓业务拓展, 一 手抓 内控 建设 ” 的做 法是 分不 开的 。 资产 托管 部非 常重 视改 进和 加强 内部 风险 管 理工 作, 在积 极拓 展各 项托 管业 务的 同时 , 把加 强风 险防 范和 控制 的力 度, 精心 培育 内控 文化 , 完善 风险 控制 机制 , 强化 业务 项目 全过 程风 险管 理作 为重 要工 作 来做。2005 、2007 、2009 、2010 、2011 、2012 、2013 、2014 、2015 、2016 、2017 共十一次顺利通 过评估组织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402 审阅,获得 无保留意见的控制及有效性报告。 充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管 理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可, 也证 明 中国 工商 银行 托管 服务 的风险控制能力已 经与国际大 型托管银行 接轨,达到 国际先进水平 。目前, ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则, 强化和建立守法 经营 、 规范 运作 的经 营思 想和 经营 风格 , 形成 一个 运作 规范 化 、 管理 科学 化、 监 控制度化的内控体系; 防范和化解经营风险, 保证托管资产的安全完整; 维护持 有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国 工商 银行 资 产托 管 业务 内 部风 险控 制组 织 结构 由 中国 工 商银 行 稽核 监 察部门(内控合规部、内部审计局) 、资产托管部内设风 险控制处及资产托管部 各业务处室共同组成。 总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策, 对各业务 部门风险控制工作进行指导 、 监督 。 资产 托管 部内 部设 置专 门负 责稽 核监 察工 作 的内部风险控制处, 配备专职稽核监察人员, 在总经理的直接领导下, 依照有关 法律 规章 , 对业 务的 运行 独立 行使 稽核 监察 职权 。 各业 务处 室在 各自 职责 范围 内 实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 (1 ) 合法 性原 则。 内控 制度 应当 符合 国家 法律 法规 及监 管机 构的 监管 要求 , 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 26 并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 (2 )完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必 须有相应的规范程序 和监 督制 约; 监督 制约 应渗 透到 托管 业务 的全 过程 和各 个操 作环 节, 覆盖 所有 的 部门、岗位和人员。 (3 )及时性原则 。托管业务经营活动必须在发生时能 准确及时地记录;按 照 “内 控优 先” 的原 则, 新设 机构 或新 增业 务品 种时 , 必须 做到 已建 立相 关的 规 章制度。 (4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险 ,审慎经营,保证基 金资产和其他委托资产的安全与完整。 (5 )有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及 经营管理的需要适时 修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。 (6 )独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部 门;直接操作人员和 控制人员必须相对独立, 适当分离; 内控制度的检查、 评价部门必须独立于内控 制度的制 定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 (1 )严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行 严格分离,建立了明 确的 岗位 职责 、 科学 的业 务流 程、 详细 的操 作手 册、 严格 的人 员行 为规 范等 一系 列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保 资产独立、环境独立、 人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 (2 )高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工 行托管业务政策和策 略的制定者和管理者, 要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况, 以检查 资产托管部在实现内部控制目标方面的进展, 并根据检查情况提出内部控制措施, 督促职能管理部 门改进。 (3 )人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建 立“自控防线” 、 “互 控防 线” 、 “监 控防 线” 三道 控制 防线 , 健全 绩效 考核 和激 励机 制, 树立 “以 人为 本” 的内 控文 化, 增强 员工 的责 任心 和荣 誉感 , 培育 团队 精神 和核 心竞 争力 。 并 通过 进行 定期 、 定向 的业 务与 职业 道德 培训 、 签订 承诺 书, 使员 工树 立风 险防 范 与控制理念。 (4 )经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算 等方法开展各种业务 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 27 营销 活动 、 处理 各项 事务 , 从而 有效 地控 制和 配置 组织 资源 , 达到 资源 利用 和效 益最大化目的。 (5 )内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险 评估等方 式加强内部 风险 管理 , 定期 或不 定期 地对 业务 运作 状况 进行 检查 、 监控 , 指导 业务 部门 进行 风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。 (6 )数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、 数据和传真加密、数 据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 (7 )应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难 恢复中心,制定了基 于数 据、 应用 、 操作 、 环境 四个 层面 的完 备的 灾难 恢复 方 案, 并组 织员 工定 期演 练。 为使 演练 更加 接近 实战 , 资产 托管 部不 断提 高演 练标 准, 从最 初的 按照 预订 时间演练发展到现在的“随机演练” 。从演练结果看,资 产托管部完全有能力在 发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 (1 )资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专 职稽核监察人员,在 总经理的直接领导下, 依照有关法律规章, 全面贯彻落实全程监控思想, 确保资 产托管业务健康、稳定地发展。 (2 )完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险 管理体系需要从上至 下每个员工的共同参与, 只有这样, 风险控制制度和措施才会全面 、 有效。 资产 托管部实施全员风险管理, 将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位, 每 位员工对自己岗位职责范围内的风险负责, 通过建立纵向双人制、 横向多部门制 的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 (3 )建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制 度的建设,一贯坚持 把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、 制度建设和工作流程中。 经过多 年努 力, 资产 托管 部已 经建 立了 一整 套内 部风 险控 制制 度, 包括 : 岗位 职责 、 业 务操 作流 程、 稽核 监察 制度 、 信息 披露 制度 等, 覆盖 所有 部门 和岗 位, 渗透 各项 业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。 (4 ) 内部 风险 控制 始终 是托 管部 工作 重点 之一 , 保持 与业 务发 展同 等地 位。 资产托管业务是商业银行新兴的中间业务, 资产托管部从成立之日起就特别强调 规范 运作 , 一直 将建 立一 个系 统、 高效 的风 险防 范和 控制 体系 作为 工作 重点 。 随 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 28 着市场环境的变化和托管业务的快速发展, 新问题、 新情况不断出现, 资产托管 部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置, 视风险防范和控制为托管业 务生存和发展的生命线 。


(五) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据 《基 金法 》 、基 金合 同、 托管 协议 和有 关基 金法 规 的规 定, 基金 托管 人 对基金的投资范围和投资对象、 基金投融资比例、 基金投资禁止行为、 基金参与 银行间债券市场、 基金资产净值的计算、 基金份额净值计算 、 应收资金到账、 基 金费用开支及收入确定、 基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登 载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》 、基金合同 、基金托管协议或有 关基金法律法规规定的行为, 应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正, 基 金 管理人收到通知后应及时核对, 并以书面形式对基金托管人发出回函确认。 在限 期内 , 基金 托管 人有 权随 时对 通知 事项 进行 复查 , 督促 基金 管理 人改 正。 基金 管 理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的, 基金托管人应报告中国 证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应立即报告中国证监会, 同时 通知基金管理人限期纠正。


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招募说明书更新( 全文) 29 五、相关服 务机构 (一)基金份额发售 机构 1、 场外发售机构 (1 )直销机构 申万菱信 基金管理有限公司直销中心 住所 : 上海市 中山南路 100 号 10 层 法定代表人: 刘郎


电话:+86 21 23261188 传真:+86 21 23261199 联系人: 陈继红 客户服务 电话:400 880 8588 (免长途话费) 或 +86 21 962299 网址:www.swsmu.com


电子邮件:service@swsmu.com (2 )代销机构 (1) 名称 :中 国工 商银 行股 份有 限公 司 住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55 号 法定代表人: 易会满 客户服务电话:95588 传真:010 -66107738 网址:www.icbc.com.cn (2) 名称 :中 国农 业银 行股 份有 限公 司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69 号 法定代表人: 周慕冰 客户服务电话:95599 网址:www.abchina.com


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招募说明书更新( 全文) 30 (3) 名称 :中 国建 设银 行股 份有 限公 司 法定代表人:王洪章 注册地址:北京市西城区金融大街25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1 号院 1 号楼 联系人:王琳 客户服务电话:95533 传真:010-66275654 网址:www.ccb.com (4) 名称 :交 通银 行股 份有 限公 司 住所:上海市浦东新区银城中路188 号 办公地址:上海市银城中路188 号 法定代表人: 牛锡明 联系人: 曹榕 电话:021-58781234 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com (5) 名称 :中 信银 行股 份有 限公 司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座 客服电话:95558 联系人: 廉赵峰 传真:010-65550827 网址:bank.ecitic.com (6) 名称 :上 海浦 东发 展银 行股 份有 限公 司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500 号 办公地址:上海市中山东一路12 号


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招募说明书更新( 全文) 31 法定代表人:吉晓辉 传真:021-63604199 联系人:倪苏云、于慧 客户服务热线:95528 公司网站:www.spdb.com.cn (7) 名称 : 中国 民生 银行 股份 有限 公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2 号 法定代表人:洪崎 客服电话:95568 联系人:王志刚 传真:010-58560666 网址:www.cmbc.com.cn (8) 名称 :华 夏银 行股 份有 限公 司 法定代表人:吴建 办公地址:北京市东城区建国门内大街22 号 联系人: 陈秀良 客户服务电话:95577 传真:010-85238680 网址:www.hxb.com.cn (9) 名称 :平 安银 行股 份有 限公 司 住所:深圳市深南东路5047 号 注册办公所:广东省深圳市罗湖区深南东路5047 号 法定代表人:孙建一 联系人:张莉 传真:021-50979507


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招募说明书更新( 全文) 32 客户服务电话:95511-3 网址:bank.pingan.com (10)名称 : 上海 农村 商业 银行 股份 有限 公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路8 号中融碧玉蓝天15-20、22 -27 层 法定代表人: 冀光恒 客服电话:021-96 2999/4006 962 999 联系人: 李晨 传真:021-50105124 网址:www.srcb.com (11 ) 名称 : 南京 银行 股份 有限 公司 注册地址:南京市白下区淮海路50 号 办公地址:南京市白下区淮海路50 号 法定代表人:林复 传真:025-84544129 联系人:翁俊 客户服务电话:4008896400 网址:www.njcb.com.cn (12 ) 名称: 江苏银行股份有限公司 注册地址:南京市中华路 26 号


办公地址:南京市中华路 26 号


法定代表人:夏平


客服电话:95319 网址:www.jsbchina.cn (13)名称 : 国泰 君安 证券 股份 有限 公司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区商城路618 号


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招募说明书更新( 全文) 33 办公地址:上海市浦东新区银城中路168 号上海银行大厦29 楼 法定代表人: 杨德红 电话:021-38676666 传真:021-38670666 客户服务热线: 95521 公司网站:www.gtja.com (14)名称 : 中信 建投 证券 股份 有限 公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188 号 法定代表人: 王常青 联系人:权唐 开放式基金咨询电话:400-8888-108 开放式基金业务传真:010-65182261 公司网站:www.csc108.com (15)名称 : 国信 证券 股份 有限 公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1010 号 国际信托 大厦21 楼 法定代表人:何如 联系人: 周杨 传真:0755-82133952 客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn (16)名称 : 招商 证券 股份 有限 公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座 38-45 层 法定代表人:宫少林 传真:0755-82943636


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招募说明书更新( 全文) 34 联系人:林生迎 客户服务热线:4008888111 、95565 公司网站:www.newone.com.cn





(17)名称 : 广发 证券 股份 有限 公司 注册 地址 : 广州 天河 区天 河北 路183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19 、36 、38 、39、41、 42 、43、44 楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 统一客户服务热线:95575 或致电各地营业网点 公司网站:广发证券网www.gf.com.cn (18)名称 : 中信 证券 股份 有限 公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场(二期)北座


办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券大厦


法定代表人:王东明


电话:010-60838888


传真:010-60833739


联系人:顾凌


网址:www.cs.ecitic.com (19) 名称 :中 国银 河证 券股 份有 限公 司 注册地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 法定代表人:陈有安 客户服务热线:4008888888 传真:010-66568292 联系人:邓颜 公司网址:www.chinastock.com.cn


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招募说明书更新( 全文) 35 (20)名称 : 海通 证券 股份 有限 公司 注册地址:上海市淮海中路98 号 办公地址:上海市广东路689 号 法定代表人:王开国 联系人:金芸、李笑鸣 客户服务电话:400-8888-001( 全国) ,021-95553 ,或 拨打 各城 市营 业网 点 咨询电话 公司网站:www.htsec.com (21) 名称 :申 万宏 源证 券有 限公 司 注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人: 李梅 联系人:黄莹 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话:95523 或 4008895523 电话委托:021-962505 公司 网址:www.swhysc.com (22)名称 : 长江 证券 股份 有限 公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:崔少华 联系人:奚博宇 传真:027-85481900 客户服务电话:95579 或 4008-888-999 网址:www.95579.com


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招募说明书更新( 全文) 36 (23)名称 : 安信 证券 股份 有限 公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层 A02 单元 深圳市福田区深南大道2008 号中国凤凰大厦1 栋 9 层 法定代表人: 王连志 传真:0755-82558355 联系人: 陈剑虹 统一客服电话:4008001001 公司网站地址:www.essence.com.cn (24) 名称 : 湘财 证券 股份 有限 公司 注册 地址 : 湖南 省长 沙市 天心 区湘 府中 路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 办公 地点 : 湖南 省长 沙市 天心 区湘 府中 路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表人:林俊波 客服电话:400-888-1551 传真:021-68865680 公司网址:www.xcsc.com (25)名称 : 国元 证券 股份 有限 公司 注册地址:安徽省合肥市寿春路179 号 法定代表人:凤良志 传真:0551-2207965 联系人:李蔡 客户服务电话:400-8888-777 ,95578 网址:www.gyzq.com.cn (26) 名称: 华泰证券股份有限公司 注册地址: 南京市江东中路228 号 办公地址: 南京市建邺区江东中路228 号华泰证券广场、 深圳市福田区深南 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 37 大道4011 号港中旅大厦18 楼 法定代表人: 周易 联系人: 庞晓芸 电话:0755-82492193 传真:0755-82492962 客服电话:95597 网址:www.htsc.com.cn (27)名称 : 中信 证券 (山东) 有限责任公司 注册地址: 青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场1 号楼20 层 办公地址: 青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场1 号楼20 层 法定代表人:杨宝林 客户服务电话:95548 网址:www.zxwt.com.cn (28)名称 : 东吴 证券 股份 有限 公司 住所: 苏州工业园区星阳街5 号东吴证券大厦 法定代表人: 范力 联系人:方晓丹 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 客服电话:95330 公司网址:www.dwzq.com.cn (29)名称 : 信达 证券 股份 有限 公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9 号院 1 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街9 号院 1 号楼 法定代表人:张志刚 联系人:唐静


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招募说明书更新( 全文) 38 客服电话:95321


公司网址:www.cindasc.com (30)名称 : 光大 证券 股份 有限 公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路1508 号 法定代表人:薛峰 联系人:刘晨、李芳芳 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客户服务电话: 95525 公司网址:www.ebscn.com


(31) 名称 :广 州证 券股 份有 限公 司 注册 地址 : 广州 市天 河区 珠江 西路5 号广州国际金融中心主塔19 层、20 层


办公 地址 : 广州 市天 河区 珠江 西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、 20 层


法定代表人: 邱三发 联系人: 梁微 联系电话: 020-88836999 传真: 020-88836654 客户服务电话:95396


网址: www.gzs.com.cn (32) 名称 :上 海证 券有 限责 任公 司


住所: 上海市黄浦区四川中路213 号 7 楼 法定代表人:李俊杰





联系电话:021-53686888 客户服务电话:021-962518 传真:021-53686100-7008 ,021-53686200-7008


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招募说明书更新( 全文) 39 网址:www.962518.com (33) 名称 : 国联 证券 股份 有限 公司 注册地址:江苏省无锡市金融一街8 号7-9 层 法定代表人:姚志勇 联系人:沈刚 传真:0510-82830162 客户服务电话:95570 网址:www.glsc.com.cn (34) 名称: 浙商证券股份有限公司 注册地址: 浙江省杭州市西湖区杭大路1 号黄龙世纪广场A 座 办公地址:浙江省杭州市西湖区杭大路1 号黄龙世纪广场A 座6 、7 楼 邮政编码:310007 法定代表人:吴承根 传真:021-80106010 客服电话: 95345 网址:www.stocke.com.cn (35) 名称 : 平安 证券 股份 有限 公司 住所:深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦16-20 层 法定代表人:詹露阳 客户服务电话:95511-8 传真:0755-82435367 网址:http://stock.pingan.com (36) 名称 : 东莞 证券 股份 有限 公司 住所:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30 楼


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招募说明书更新( 全文) 40 办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心22 楼 法定代表人:张运勇 客户服务电话:95328 传真:0769-22115712 网址:http://www.dgzq.com.cn (37) 名称: 华西证券股份有限公司


注册地址 :四川省成都市高新区天府二街198 号华西证券大厦 办公地址:四川省成都市高新区天府二街198 号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 联系人:周志茹 客户服务电话:95584 或 400 888 8818 传真:028-86150040 网址:http://www.hx168.com.cn (38) 名称 : 申万 宏源 西部 证券 有限 公司 住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼2005 室 办公 地址 : 新疆 乌鲁 木齐 市高 新区 (新 市区 ) 北京 南路358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人:韩志谦 联系人: 王怀春 客户服务电话:4008-000-562 传真:010 -88085195 网址:www.hysec.com (39)名称 : 中泰 证券 股份 有限 公司 注册地址:山东省济南市市中区经七路86 号 办公地址:山东省济南市市中区经七路86 号


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招募说明书更新( 全文) 41 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 电话:0531-68889155 传真:0531-68889185 客服电话:95538 网址:www.zts.com.cn (40) 名称: 第一创业证券股份有限公司 住所:深圳市福田区福华一路115 号投行大厦15-20 楼 办公地址:深圳市福田区福华一路115 号投行大厦15-20 楼 法定代表人:刘学民 客户服务电话:95358 传真:0755-23838999 网址:www.fcsc.com.cn (41)名称 : 中航 证券 有限 公司 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619 号国际金融大厦A 座 41 楼 法定代表人:王宜四 联系人: 史江蕊 客服电话:400-8866-567 网址:www.avicsec.com (42)名称 : 西部 证券 股份 有限 公司 注册地址:西安市东新街232 号陕西信托大厦16-17 层 法定代表人:刘建武 联系人:梁承华 传真:029-87406710 客户服务电话:95582 网站:www.westsecu.com


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招募说明书更新( 全文) 42 (43) 名称 : 中国 国际 金融 股份 有限 公司 住所:北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座 27 层及28 层 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座 27 层及28 层 法定代表人:丁学东 客户服务电话:4009101166 传真:010-85679203 网址:www.cicc.com.cn (44)名称 : 中山 证券 有限 责任 公司 注册地址: 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7 层、8 层 办公地址: 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7 层、8 层 法定代表人:黄扬录 联系人:刘军 电话:0755- 83734659 传真:0755-82960582 客户服务电话:4001-022-011 网址:www.zszq.com (45) 名称 : 联讯 证券 股份 有限 公司 住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 办公 地址 : 广东 省惠 州市 惠城 区江 北东 江三 路惠 州广 播电 视新 闻中 心三 、 四 楼 法定代表人:徐刚 客户服务电话:95564 传真:010 -2119660 网址:www.lxsec.com (46) 名称: 国金证券股份有限公司


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招募说明书更新( 全文) 43 办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号 客服电话:95310 公司网址:www.gjzq.com.cn 联系人:刘婧漪、贾鹏 联系电话:028-86690057 、028-86690058 传真号码:028-86690126 (47)名称 : 华宝 证券 有限 责任 公司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100 号 57 层 办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100 号 57 层 代表法人:陈林 联系人:刘闻川 传真:021-20515593 客服电话:400-820-9898 公司网址:www.cnhbstock.com (48) 名称 : 华融 证券 股份 有限 公司 注册地址:北京市西城区金融大街8 号 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18 号中国人保寿险大厦12 层 法定代表人:祝献忠 联系人:李慧灵 联系电话:010-85556100 传真:010-58568062 客户服务电话:400-898-9999 网址:www.hrsec.com.cn (49)名称 : 天风 证券 股份 有限 公司 天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼


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招募说明书更新( 全文) 44 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 法定代表人:余磊 联系人:杨晨 电话:027-87107535 传真:027-87618863 客服热线:4008005000 (50) 名称: 太平洋证券股份有限公司 住所:云南省昆明市青年路389 号志远大厦18 层 办公地址: 北京市 西城区北展北街9 号华远企业号D 座 3 单元 法定代表人:李长伟 客户服务电话:400-665-0999 传真:010-88321819 网址:www.tpyzq.com (51) 名称 : 开源 证券 股份 有限 公司 住所:西安市高新区锦业路1 号都市之门B 座 5 层 办公地址:西安市高新区锦业路1 号都市之门B 座5 层 法定代表人:李刚 客户服务电话:400-860-8866 传真:029-81887060 网址:www.kysec.cn (52 )名称 : 国开 证券 股份 有限 公司


住所:北京市西城区阜成门外大街29 号 1-9 层


办公地址:北京市西城区阜成门外大街29 号 1-9 层


法定代表人:张宝荣


客服电话:400-88-95593


网址:www.gkzq.com.cn


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招募说明书更新( 全文) 45 (53) 名称: 中信期货有限公司 注 册 地址 : 深圳 市福 田 区中 心三 路 8 号 卓越 时 代广 场( 二期) 北座 13 层 1301-1305 室、14 层 办 公 地址 : 深圳 市福 田 区中 心三 路 8 号 卓越 时 代广 场( 二期) 北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人:张皓 传真:010-57762999 联系人:韩钰 客户服务热线:400-990-8826 公司网站:www.citicsf.com


(54) 名称 : 深圳 市新 兰德 证券 投资 咨询 有限 公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4 栋10 层 1006#


办公地址:北京市西城区宣武门外大街28 号富卓大厦16 层 法定代表人:杨懿 联系人:张燕 客服电话:400-166-1188 网址:8.jrj.com.cn (55) 名称 : 和讯 信息 科技 有限 公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22 号泛利大厦10 层 法定代表人:王莉 传真:021-20835879 客服电话:400-920-0022/ 021-20835588 网址:licaike.hexun.com (56) 名称 : 诺亚 正行 基金 销售 有限 公司 注册 地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650 号 205 室


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招募说明书更新( 全文) 46 法定代表人:汪静波 联系人:方成 传真:021-38509777 客户服务电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com (57) 名称 : 深圳 众禄 基金 销售 股份 有限 公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047 号发展银行大厦25 楼I 、J 单元 办公地址:深圳市罗湖区梨园路8 号 HALO 广场4 楼


法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-82080798 客户服务电话:4006-788-887 网址:众禄基金网www.zlfund.cn ,基金买卖网www.jjmmw.com (58) 名称 : 上海 天天 基金 销售 有限 公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190 号2 号楼2 层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88 号金座 法定代表人:其实 联系人:潘世友 电话:021-54660526 传真:021-54660501 客户服务电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn (59) 名称 : 上海 好买 基金 销售 有限 公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路196 号26 号楼2 楼 41 号 办公地址:上海市浦 东南路1118 号鄂尔多斯国际大厦903-906 室


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招募说明书更新( 全文) 47 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 客服电话:400-700-9665 公司网址:www.ehowbuy.com (60) 名称 : 蚂蚁 (杭 州) 基金 销售 有限 公司 住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218 号1 栋 202 室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18 号黄龙时代广场B 座 6F


法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 客服电话:4000-766-123 公司网址:www.fund123.cn (61)名称 : 上海 长量 基金 销售 投资 顾问 有限 公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道555 号裕景国际B 座 16 层 法定代表人:单丙烨 传真:021-20691861 客服电话:400-089-1289 公司网站:www.erichfund.com (62)名称 : 浙江 同花 顺基 金销 售有 限公 司 注册办公地址:杭州市西湖区文二西路1 号元茂大厦903 室 法定代表人:凌顺平 联系人:杨翼 传真:0571-88910240 客户服务电话:4008-773-772 ,0571-88920897 网站:www.5ifund.com





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招募说明书更新( 全文) 48 (63)名称 : 北京 展恒 基金 销售 股份 有限 公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6 号 办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1 号邮电新闻大厦2 层 法定代表人:闫振杰 联系人:马林 电话:010-59601366-7024 传真:010-62020355 客服电话:4008188000 网址:www.myfund.com (64)名称 : 上海 利得 基金 销售 有限 公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路5475 号 1033 室 办公地址:上海市虹口区东大名路1098 号浦江金融世纪广场18F 法定代表人:李兴春 联系人:赵沛然 电话:86-021-50583533 传真:86-021-50583633 客户服务电话:400-921-7755 (65)名称 : 宜信 普泽 (北 京) 基金 销售 有限 公司 注册地址:北京市朝阳区建国路88 号 9 号楼 15 层1809 办公地址:北京市朝阳区建国路88 号 SOHO 现代城C 座 1809 法定代表人:沈伟桦 联系人:程刚 客户服务电话:400-6099-200 网址:www.yixinfund.com (66)名称 : 众升 财富 (北 京) 基金 销售 有限 公司 注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室


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招募说明书更新( 全文) 49 法定代表人:李招娣 联系人:李艳 联系电话:010-59497361 传真:010-64788016 客服电话:400-876-9988 网址:www.zscffund.com (67)名称 : 北京 恒天 明泽 基金 销售 有限 公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10 号五层5122 室 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路39 号第一上海中心C 座 6 层 法定代表人:梁越 联系人:马鹏程 电话:86-010-58845304 传真:86-021-58845306 客户服务电话:4008-980-618 网址:www.chtfund.com (68) 名称 :一 路财 富( 北京 )基 金销 售股 份 有限 公司 注册地址:北京市西城区阜成门外大街2 号 1 幢 A2208 室 办公地址:北京市海淀区宝盛里宝盛南路1 号院奥北科技园国泰大厦9 层 法定代表人:吴雪秀 联系人:段京璐 电话:010-88312877 传真:010-88312099 客户服务电话:400-001-1566 网址:http://www.yilucaifu.com/ (69)名称 : 北京 钱景 基金 销售 有限 公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街6 号 1 幢 9 层 1008-1012


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招募说明书更新( 全文) 50 办公地址:北京市海淀区丹棱街6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人:赵荣春 联系人:高静 电话:010-59158281 传真:010-57569671 客户服务电话:400-893-6885 网址:www.qianjing.com (70)名称 : 上海 联泰 基金 销售 有限 公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277 号 3 层310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路518 号 8 号楼 3 层 法定代表人:燕斌 联系人:陈东 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服电话:4000-466-788 网址:http://www.66zichan.com (71)名称 :上 海汇 付基 金销 售有 限公 司 注册地址:上海市黄浦区中山南路100 号 19 层 办公地址:上海市宜山路700 号普天信息产业园2 期 C5 栋汇付天下总部大 楼2 楼 法定代表人:金佶 联系人:陈云卉 电话:021-33323999 传真:8621-33323837 客户服务电话:400 820 2819 手机客户端:天天盈基金 网址:www.chinapnr.com


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招募说明书更新( 全文) 51 (72 )名 称: 深圳 富济 基金 销售 有限 公司 注册地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B 、 02 、 03、 04 单位 办公地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B 、 02 、 03、 04 单位 法定代表人:刘鹏宇 联系人:刘勇 联系电话:0755-83999907-8814


客户服务电话:0755-83999907 传真:0755-83999926 网址:www.fujifund.cn (73)名称 : 上海 陆金 所基 金销 售有 限公 司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼 09 单元 法定代表人:郭坚 客户服务电话:400-821-9031 传真:021-22066653 网址:www.lufunds.com (74)名称 : 大泰 金石 基金 销售 有限 公司 住所:南京市建邺区江东中路222 号南京奥体中心现代五项馆2105 室 办公地址:上海市浦东新区峨山路505 号东方纯一大厦15 楼 法定代表人:袁顾明 客户服务电话:4009282266 传真: 021-20324199 网址:www.dtfunds.com


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招募说明书更新( 全文) 52 (75)名称 : 珠海 盈米 基金 销售 有限 公司 住所:珠海市横琴新区宝华路6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人:肖雯 客户服务电话:020-89629066 传真:020-89629011 网址:www.yingmi.cn (76)名称: 北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路66 号 1 号楼22 层 2603-06 办公 地址 : 北京 市亦 庄经 济开 发区 科创 十一 街18 号院京东集团总部A 座 17 层 法定代表人:陈超 联系人:赵德赛


电话:18600280556 传真:010-89188000 客户服务电话:4000988511 网址:http://fund.jd.com/


(77)名称 : 中民 财富 基金 销售 (上 海) 有限 公司 注册地址:上海市黄浦区中山南路100 号 07 层 办公地址:上海市黄浦区中山南路100 号 17 层 法定代表人:弭洪军 客户服务电话:400-876-5716 传真:021-63353736 网址:www.cmiwm.com (78 ) 名称: 北京汇成基金销售有限公司


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招募说明书更新( 全文) 53 注册地址:北京市海淀区中关村大街11 号 11 层 1108


办公地址:北京市海淀区中关村大街11 号 11 层 1108 法定代表人:王伟刚


联系人:李瑞真 电话:010-56282140


传真:010-62680827 客户服务电话:400-619-9059 网址:www.hcjijin.com (79 ) 名称: 北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1 号院 6 号楼2 单元21 层 222507


办公地址:北京市朝阳区阜通东大街望京SOHO T3 A 座 19 层 法定代表人: 钟斐斐 联系人:袁永姣 电话 :010-61840688 传真:010-61840699 客户服务电话:4000-618-518 网址:www.danjuanapp.com (80 ) 名称: 上海大智慧基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428 号 1 号楼1102 单元 办公 地址 : 中国 (上 海) 自由 贸易 试验 区杨 高南 路428 号 1 号楼 1102 、1103 单元 法定代表人:申健 联系人:印强明 电话:021-20219988 传真:021-20219923 客户服务电话:021-20292031 网址:www.wg.com.cn


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招募说明书更新( 全文) 54 (81 ) 名称: 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道1 号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道1 号 法定代表人: 刘汉青 联系人:王锋 电话:025-66996699-887226 客户服务电话:95177 网址:www.snjijin.com (82 ) 名称: 上海基煜基金销售有限公司 注册 地址 : 上海 市崇 明县 长兴 镇路 潘园 公路1800 号 2 号楼6153 室 (上 海泰 和经济发展区) 办公地址:上海市浦东新区银城中路488 号太平金融大厦1503 室 法定代表人:王翔 联系人:吴鸿飞 电话:021-65370077 传真:021-55085991 客户服务电话:4008-205-369 网址:www.jiyufund.com.cn (83 ) 名称: 上海挖财基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室 法定代表人: 冷飞 联系人:李娟 电话:021-50810687


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招募说明书更新( 全文) 55 传真:021-58300279 客户服务电话:021-50810673 网址:www.wacaijijin.com App :挖财宝


(84 ) 名称: 泰诚财富基金销售(大连)有限 公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3 号


办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3 号 法定代表人: 林卓 联系人:张晓辉 电话:0411-88891212 传真:0411-84396536 客户服务电话:40-0411-001 网址:www.haojiyoujijin.com (85 ) 名称: 上海有鱼基金销售有限公司 注册地址:上海自由贸易试验区浦东大道2123 号 3 层3E-2655 室


办公地址:上海市徐汇区桂平路391 号B 座 19 层 法定代表人:林琼 电话:021-60907379 传真:021-60907397 联系人:徐海峥 客服电话:021-60907378 网址: www.youyufund.com (86 ) 名称: 济 安财 富( 北京 )基 金销 售有 限公 司 注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 法定代表人:杨健


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招募说明书更新( 全文) 56 联系人:李海燕 电话:010-65309516 客户服务电话:400-673-7010 网址: www.jianfortune.com


(87 ) 名称: 北 京植 信基 金销 售有 限公 司 注册地址:北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67 办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号 法定代表人:于龙 客户服务电话:4006-802-123 网址: www.zhixin-inv.com (88 ) 名称: 大 连网 金基 金销 售有 限公 司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 法定代表人:樊怀东 客户服务电话:4000-899-100 网址:http://www.yibaijin.com/ (89 ) 名称: 北 京虹 点基 金销 售有 限公 司 注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 法定代表人:郑毓栋 客户服务电话:4006180707 网址:www.hongdianfund.com 2、场内发售机构 (1 )本基金的场内发售机构为具有基金代销资格的深 圳证券交易所会员单 位(具体名单可在深交所网站查询) 。


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招募说明书更新( 全文) 57 (2 )本基金募集结束前获得基金代销资格的深圳证券 交易所会员单位可新 增为本基金的场内发售机构 。 (二)基金注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 注册地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 电话: 010-59378835 传真: 010-59378907 联系人:任瑞新 (三) 律师事务所和经办律师 律师事务所:通力律师事务所


注册地址 : 上海市 银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人: 俞卫锋 电话:+86-21-31358666 传真:+86-21-31358600 联系人姓名: 安 冬 经办律师: 吕红、 安冬 (四) 会计师事务所和经办注册会计师


会计师事务所: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 法定代表人姓名:杨绍信 电话:+86 -21-23238888 传真:+86-21-23238800 联系人姓名: 赵钰


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招募说明书更新( 全文) 58 经办注册会计师姓名: 薛竞 、 赵钰


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招募说明书更新( 全文) 59 六 、基金份 额的申购和赎回 本基 金 《基 金合 同》 生效 后, 投资 者可 通过 场外 或场 内两 种方 式对 本基 金进 行申购与赎回。 (一)申购与赎回场所 本基 金场 外申 购 与赎 回 的场 所 包括 基金 管理 人 和基 金 管理 人 委托 的 代销 机 构, 投资 者可 使用 基金 账户 , 通过 基金 管理 人、 场外 代销 机构 办理 场外 申购 、 赎 回业 务; 场内 申购 与赎 回的 场所 为具 有基 金代 销业 务资 格且 符合 深圳 证券 交易 所 风险控制要求的深圳证券交易所会员单位, 投资者使用深圳证券账户, 通过深圳 证券交易所交易系统办理场内申购、赎回业务。 基金 投资 者应 当 在销 售 机构 办 理基 金销 售业 务 的营 业 场所 或 按销 售 机构 提 供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 基金管理人可根据情况变更或增减基 金代销机构,并予以公告。 (二)申购与赎回的开放日及时间 本基 金的 申购 、 赎回 自 《基 金合 同》 生效 后不 超过 3 个月的时间内开始办理, 基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前 2 日在 至少 一家 指定 媒体 及基 金管理人互联网网站(以下简称“网站” )公告。 申购和赎回的开放日为证券交易所交易日 (基金管理人公告暂停申购或赎回 时除 外) ,投 资者 应当 在开 放日 办理 申购 和赎 回申 请。 开 放日 的具 体业 务办 理时 间在招募说明书中载明或另行公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理 本基金 的申购 、 赎 回。投资 者 在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回申请的,其申购、 赎回 的价格为下 一开放日本基金 申购、赎回的价格。 若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要, 基金管理 人可 对申 购、 赎回 时间 进行 调整 , 但此 项调 整应 在实 施日 2 日前在指定媒体公告。


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招募说明书更新( 全文) 60 (三 ) 申购与赎回的原则 1、 “未 知价 ” 原则 , 即申 购 、 赎回 价格 以申 请当 日收 市后 计算 的基 金份 额净 值为基准进行计算; 2、 “金 额申 购、 份额 赎回 ”原 则, 即申 购以 金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、本基金的场内申购、赎回等业务,按照深圳证券交 易所、中国证券登记 结算有限责任公司的相关业务规则执行。 若相关法律法规、 中国证监会、 深圳证 券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购、 赎回业务等规则有新的规定, 按新规定执行; 5、本基金暂不采用摆动定价机制。待未来条件成熟, 基金管理人在履行适 当程 序后 , 可以 对本 基金 采用 摆动 定价 机制 , 以确 保基 金估 值的 公平 性。 具体 处 理原则与操作规范遵循届时有效的相关法律法规及监管部门、自律组织 的规 定 。 基金 管理 人、 基金 登记 结算 机构 或证 券交 易所 可根 据基 金运 作的 实际 情况 并 在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。 基金管理人必须在新 规则开始实施前按照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒体及基金管理人网站 公告并报中国证监会备案。 (四 ) 申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式


基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序, 在开放日的业务办理时间向 基金销售机构提出申购或赎回的申请。 投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金 , 投资者在提 交赎 回申 请时 , 必须 有足 够的 基金 份额 余额 , 否则 所提 交的 申购 、 赎回 的申 请无 效而不予成交。 投资者办理申购、 赎回等业务时应提交的文件和办理手续、 办理时间、 处理 规则 等在 遵守 《基 金合 同》 和招 募说 明书 规定 的前 提下 , 以各 销售 机构 的具 体规 定为准。 2、申购和赎回申请的确认 T 日规定时间受理的申请, 正常情况下, 基金注册登记机构在 T+1 日内为投 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 61 资者对该交易的有效性进行确认,在 T+2 日后(包括该日)投资者 可向 销售机 构以销售机构规定的其他方式及时查询申购与赎回的成交情况 。 基金销售机构受理申请并不代表该申请一定成功, 而 仅代表销售机构确实接 收到 申购 申请 。 申购 和赎 回的 确认 以基 金注 册登 记机 构或 基金 管理 公司 的确 认结 果为准。 3、申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式, 若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功, 若申购不成功或无效, 申购款项将退回投资者账户, 由此产生的利息等损失由投 资者自行承担。 投资者 T 日赎回申请成功后,基金管理人将通过基金注册登记机构及其相 关基金销售机构在 T+7 日 (包 括该 日 ) 内将 赎回 款项 划往 基金 份额 持有 人账 户。 在发生巨额赎回的情形时,款项的支付办法参照《基金合同》的有关条款处理 。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述业务 办理时间进行调整, 并提前公告。 (五 ) 申购与赎回的数额限制 1、 投资者在办理基金份额场内申购时,单笔申购的最低金额为 1 元人民币 (含 申购 费) 。投 资者 在办 理基 金份 额场 外申 购时 ,单 笔最 低金 额为 1 元人民币 (含 申购 费) 。 通过 直销 中心 首次 申购 的最 低金 额为 1 元人 民币 (含 申购 费) , 追 加申购最低金额为 1 元人民币(含申购费) 。本基金直销中心单笔申购最低金额 可由基金管理人酌情调整。 其他 销售 机构 的 销售 网 点的 投 资者 欲转 入直 销 网点 进 行交 易 要受 直 销网 点 最低金额的限制。基金管理人可根据市 场情况,调整首次申购的最低金额。 投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上 限限制。法律法规、 中国证监会另有规定的除外。 2、 基金份额持有人在销售机构赎回时,每笔赎回申请不得低于 1 份,且通 过场内单笔申请赎回的基金份额必须是整数份; 基金份额持有人在某一销售机构 (网点)的某一交易账户内基金份额不足 1 份的,应一次性全部赎回。


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招募说明书更新( 全文) 62 3、 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜 在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金 单日净申购比例上限、 拒绝 大额 申购 、 暂停 基金 申购 等措 施, 切实 保护 存量 基 金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要, 可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体见基金管理人相关公告 。 4、 基金管理人可 以 根据市场情况, 在法律法规允许的 情况下 ,调整 上述 申 购金额和赎回份额 、 最低 份额 余额 和累 计持 有份 额上 限的数量限制, 基金管理人 必须在调整生效前依照 《信息披露办法》 的有关规定至少在一家指定媒体及基金 管理人网站公告 并报中国证监会备案 。 (六) 申购费用和赎回费用 本基金的 申购费用由基金投资者承担,并应在投资者 申 购基 金份 额时 收取 , 不列入基金财产,可用于本基金的市场推广、销售和注册登记等各项费用。 1、申购费率 (1 )本基金 的场外申购费率根据申购金额设定如下: 申购金额 申购费率 养老金客户特定申购费率 100 万以下 1.5% 0.6% 100 万(含)-500 万 1.0% 0.2% 500 万(含)-1000 万 0.5% 0.05% 1000 万(含)以上 1000 元/ 笔 500 元/ 笔 (2 )本基金 的场 内 申购费率根据申购金额设定如下: 申购金额(元) 申购费率 100 万以下 0 100 万(含)-500 万 0 500 万(含)-1000 万 0


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招募说明书更新( 全文) 63 1000 万(含)以上 1000 元/ 笔 2、赎回费率 (1 )本基金基金份额的 场外赎回费率按基金份额持有 人持有该部分基金份 额的时间分段设定如下: 持有期限 赎回费率 7 日以下 1.50% 7 日(含)-1 年以下 0.50% 1 年(含)-2 年以下 0.25% 2 年以上(含 2 年) 0.00% 注:年按 365 日计算。 (2 )本基金 的场内赎回费率 按基金份额持有人持有该 部分基金份额的时间 分段设定如下 : 持有期限 赎回费率 7 日以下 1.50% 7 日(含)以上 0.50% 本基金基金份额的 赎回费用由投资者承担,在投资者赎 回基金份额时收取 , 其中对于持续持有期少于 7 日的投资者收取 不少 于 1.5% 的赎回费 并 全额计入基 金财 产, 对于 持续 持有 期不 少于 7 日的投资者 , 扣除用于市场推广、 注册登记费 和其他手续费后的余额归基金财产, 赎回费归入基金财产的部分为赎回费的 25% 。 基金管理人可以根据 《基金合同》 的相关约定调整费率或收费方式, 基金管 理人最迟应于新的费率或收费方式实施日 2 个工 作日 前 在至 少一 种指 定媒 体及 基金管理人网站公告。


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招募说明书更新( 全文) 64 基金管理人可以在不违背法律法规规定及 《基金合同》 约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划, 针对特定地域范围、 特定行业、 特定职业的投资者以 及以特定交易方式 (如网上交易、 电话交易等) 等进行基金交易的投资者定期或 不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行相 关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 (七) 申购份额与赎回金额的计算 1、本基金申购份额的计算: 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中: 净申购金额 = 申购金额/ (1+ 申购费率) 申购费用=申购金额- 净申 购金额 申购份额=净申购金额/ 申购当日基金份额净值 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后, 以当日基金 份额净值为基准计算, 其中, 通过场外方式进行申购的, 申购份额计算结果 保留 到小数点后 2 位, 小数点后 2 位以后的部分四舍五入, 由此误差产生的收益或损 失计入基金财产; 通过场内方式申购的, 申购份额计算结果 先按四舍五入的原则 保留到小数点后两位, 再 保留 到整 数位 , 小数 部分 对应 的资 金返 还至 投资 者资 金 账户。 举例一: 某投 资 者通 过场 外投 资 10,000 元 申购 本基 金 基金 份额 ,对 应申 购费 率为 1.50% ,假设申购当日 本基金 的 基金单位 净值为 1.068 元,则其可得到的申购份 额为: 净申购金额= 10,000 / (1+1.50%) =9,852.22 元 申购费用= 10,000-9,852.22 =147.78 元 申购份额 =9,852.22 /1.068=9,224.93 份 即:投资者通过场外投资 10,000 元申购本基金基金份额,假设申购当日基 金份额净值为 1.068 元,则可得到 9,224.93 份基金份额。 举例二: 如上 例, 如果 该投 资者 选择 通过 场内 申购 , 对应的 申购费率为 0 , 则其可得 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 65 到的申购份额为:


净申购金额=10,000/ (1+0 )=10,000 元 申购费用=0 元 申购份额=10,000/1.068=9,363.30 份 因场内份额保留至整数份,故投资者申购所得份额为 9,363 份,不足 1 份 部分对应的申购资金返还给投资者。计算方法如下: 退款金额=0.30 ×1.068 =0.32 元 2、本基金赎回金额的计算: 采用 “份 额赎 回” 方式 , 赎回 价格 以 T 日的基金份额净值为基准进行计算, 计算公式: 赎回总金额= 赎回份额 ?T 日基金 份额净值 赎回费 用=赎回总金额 ? 赎回费率 净赎回金额= 赎回总金额 ? 赎回费 用 各计算结果均按照四舍五入方法, 保留至小数点后 2 位, 由此 误差 产生 的收 益或损失计入基金财产。 举例说明: 某投资者赎回 10,000 份本基金基金 份额且持有时间 7 日以上但 不满 1 年, 赎回费率为 0.50% ,假设赎回申请当日的 本基金单位 净值是 1.068 元,则可得到 的赎回金额为: 赎回总额 = 10,000 × 1.068= 10,680.00 元 赎回费用 = 10,680.00 × 0.50% = 53.40 元


赎回金额 =10,680.00 - 53.40 = 10,626.60 元 即: 投资 者赎 回 10,000 份本基金基 金份额且持有时间 7 日以上但不满 1 年, 假设赎回当日 的本基金单位 净值是 1.068 元, 则其 可得 到的 赎回 金额 为 10,626.60 元。 3、本基金基金份额净值的计算: T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并 在 T+1 日内公告。遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告。 本基金基金份额净值的计算, 保 留到小数点后 4 位, 小数 点后 第 5 位四 舍五 入, 由此 误差 产生 的收 益或 损失 计入 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 66 基金财产。 (八) 申购和赎回的注册登记 本基金申购与赎回的注册登记业务, 按照基金注册登记机构的有关规定办理。 通常情况下,投资者申购基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者登 记权益并办理注册登记手续,投资者自 T+2 日(含该日)后有权赎回或转换转 出该部分基金份额。 投资者赎回基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权 益的注册登记手续。 基金注册登记机构可以在法律法规允许的范围内, 对上述注册登记办理时间 进行 调整 , 但不 得实 质影 响投 资者 的合 法权 益, 并最 迟于 开始 实施 前 3 个工作日 在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。 (九) 拒绝或暂停申购的情形及处理方式 除非出现如下情形,基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的申购申请: 1、 不可抗力的原因导致基金无法正常运作;


2、 证券交易场所在交易时间非正常停市, 导致当日基金资产净值无法计算; 3、 发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情况; 4、 因基金收益分配、或基金投资组合内某个或某些证 券即将上市或进行权 益分 派等 原因 , 使基 金管 理人 认为 短期 内继 续接 受申 购可 能会 影响 或损 害已 有基 金份额持有人利益的; 5、 基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的 投资品种,或可能对 基金业绩产生负面影响,从而 损害现有基金份额持有人的利益; 6、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确 认后 ,基金管理人应当暂停接受申购申请; 7、 申请超过基金管理人设定的基金 总规模、单日净申 购比例上限、单一投 资者单日或单笔申购金额上限的; 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致 单一投资者持有基金 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 67 份额的比例达到或者超过 50% ,或者变相规避 50% 集中度的情形时 ; 9、 基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购 ; 10、 法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形 。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停或拒绝申购的, 申购款项将全额退 还投资者。发生上述 1 、2、3、4、5、6、10 项暂停申购情形时,基金管理人应 当在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊登暂停申购公告。 退还申购款项产生 的利息等损失由投资者自行承担。 当发生上述第 7、8 项情形时,基金管理人可 以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制, 基金管理人有权拒绝该 等全部或者部分申购申请。 如果法律法规、 监管要求调整导致上述第 8 项内容取 消或 变更 的, 基金 管理 人在 履行 适当 程序 后, 有权 修改 或取消 上述 限制 , 而无 须 召开基金份额持有人大会 ,并在招募说明书或相关公告中明确 。 (十) 暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 除非出现如下情形, 基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回 申请或者延缓支付赎回款项: 1、 不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项; 2、 证券交易场所依法决定临时停市,导致基金管理人 无法计算当日基金资 产净值; 3、 发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情况; 4、 因市场剧烈波动或其他原因而出现连续2 个或 2 个以上开放日巨额赎回, 导致本基金的现金支付出现困 难; 5、 发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人 利益的情形时,基金 管理人应暂停接受投资人的赎回申请。 6、 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或者延缓支付赎回款项的, 基 金管理人应在当日立即向中国证监会备案。 已接受的赎回申请, 基金管理人将足 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 68 额支 付; 如暂 时不 能足 额支 付的 , 可延 期支 付部 分赎 回款 项, 按每 个赎 回申 请人 已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人, 未支付 部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付 。 同时 , 在出 现上 述第 4 款的 情形 时, 对已 接受 的赎 回申 请可 延期 支付 赎回 款 项,最长不超过 20 个工作日,并在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。 投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 暂停基金的赎回, 基金管理人应及时在至少一家指定媒体及基金管理人网站 上刊登暂停赎回公告。 在暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理, 并依照 有关规定在至少一家指定媒体及基金管理人网站上公告。 (十一)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 本基金单个开放日, 基金净赎回申请 (赎回申请份额总数加上基金转换中转 出申 请份 额总 数后 扣除 申 购申 请 份额 总数 及基 金 转换 中 转入 申请 份额 总 数后 的 余额)超过上一日基金总份额的 10% 时,即认为发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的场外处理方式 当出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全 额赎回或部分顺延赎回。 (1 )全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者 的全部赎回申请时, 按正常赎回程序执行。 (2 )部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资者的 赎回申请有困难或认 为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时, 基金管理人 在当日接受赎回比例不低于 上一日 基金总份额的 10% 的前 提下 , 对其 余赎 回申 请 延期 予以 办理 。 对于 单个基金份额持有人 的 赎回 申请 , 应当 按 照其申请赎回份额 占当日申请 赎回总 份额 的比 例, 确定 该单个基金份额持有人 当日 办理的赎回份额; 投资者未能赎回部分, 除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以 撤销 外, 延迟 至下 一个 开放 日办 理, 赎回 价格 为下 一个 开放 日的 价格 。 依照 上述 规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权, 并以此类推, 直到全部赎回为 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 69 止。 部分 顺延 赎回 不受 单笔 赎回 最低 份额 的限 制。 若基金发生巨额赎回, 在出现 单个基金份额持有人超过基金总份额 20% 的赎 回申 请 ( “大 额赎 回申 请人 ” ) 情形 下, 基金 管理 人应 当对 大额 赎回 申请 人的 赎回 申请 延期 办理 , 即按照保护其他赎 回申 请人 ( “小 额赎 回申 请人 ” ) 利益 的原 则, 基金 管理 人应 当优 先确 认小 额赎 回 申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回申 请在当日被全部确认, 则基金管理人在当日接受赎回比例不低于上 一 日基金总份额的 10% 的前 提下 , 在 仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认, 对大额赎 回申请人未予确认的赎回申请延期办理; 如小额赎回申请人的赎回申请在当日未 被全 部确 认, 则对 全部 未确 认的 赎回 申请 (含 小额 赎回 申请 人的 其余 赎回 申请 与 大额赎回申请人的全部赎回申请) 延期办理。 延期办理的具体程序, 按照本条规 定的延期赎回或取消赎回的方式办理; 同时, 基金管理人应当对延期办理的事宜 在指定 媒介上刊登公告。 (3 )巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并顺延赎回时 ,基金管理人应在 2 日内通过指定媒体及基金管理人的公司网站或代销机构的网点刊登公告, 并在公 开披 露日 向中 国证 监会 和 基金 管 理人 主要 办公 场 所所 在 地中 国证 监会 派 出机 构 备案 。 同时 以 邮寄 、 传真 或 《招 募说 明书 》 规定 的其 他方 式在 三个 交易 日 通知基 金份额持有人 ,并说明有关处理方法。 3、巨额赎回的场内处理方式 巨额赎回业务的场内处理, 按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责 任公司的有关规 定办理。 4、连续巨额赎回 本基金连续 2 个开放日以上发生巨额赎回, 如基金管理人认为有必要, 可暂 停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎 回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。 (十二)重新开放申购或赎回的公告 如果发生暂停的时间为一天, 基金管理人应于重新开放日在至少一家指定媒 体及 基金 管理 人网 站刊 登 基金 重 新开 放申 购或 赎 回的 公 告并 公布 最近 一 个开 放 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 70 日的 基金份额净值 。 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周, 暂停结束基金重新开放申购或赎 回时 , 基金 管理 人应 提前 2 个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊登 基金重新开放申购或赎回的公告, 并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最 近一个工作日的 基金份额净值 。 如果发生暂停的时间超过两周, 暂停期间, 基金管理人应每两周至少重复刊 登暂 停公 告一 次。 暂停 结 束基 金 重新 开放 申购 或 赎回 时 ,基 金管 理人 应 提前 2 个工 作日 在至 少一 家指 定 媒体 及 基金 管理 人网 站 连续 刊 登基 金重 新开 放 申购 或 赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的 基金份额净值 。 (十三)基金的转换 为方便基金份额持有人, 未来在各项技术条件和准备完备的情况下, 投资者 可以 依照 基金 管理 人的 有 关规 定 选择 在本 基金 和 基金 管 理人 管理 的其 他 基金 之 间进行基金转换。 基金转换的数额限制、 转换费率等具体规定可以由基金管理人 届时另行规定并公告。 (十四)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划, 具体规则由基金管理人在 届时发布公告或更新的招募说明书中确定。


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招募说明书更新( 全文) 71 七 、基金份 额的上市交易 本基 金 《基 金合 同》 生效 后, 基金 管理 人 可以 根据 有关 规 定, 申请本基金的 基金份额 上市交易。 基金 上市 后, 登记 在证 券登 记结 算系 统中 的基 金份 额可 直接 在深圳证券交易所上市交易; 登记在注册登记系统中的基金份额可通过办理跨系 统转托管业务将基金份额转托管在证券登记结算系统中,再上市交易。 (一) 上市交易的地点 深圳证券交易所。 (二) 上市交易的时间 本基金《基金合同》生效后三个月内开始在深圳证券交易所上市交易。 在确定上市交易时间后, 基金管理人最迟在上市前 三 个工作日在至少一家指 定媒体和基金管理人网站上公告。 (三) 上市交易的规则 1、 本基金 上市首日的开盘参考价为前一交易日的基金份额净值; 2、 本基金 实行 价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为 10% ,自上市首日起实行; 3、 本基金 买入申报数量为 100 份或其整数倍; 4、 本基金 申报价格最小变动单位为 0.001 元人民币; 5、 本基金 上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及相关规定。 (四) 上市交易的费用 本基金 上市交易的费用按照深圳证券交易所相关规则及有关规定执行。 (五) 上市交易的行情揭示 本基金 在深圳交易所挂牌交易, 交易行情通过行情发布系统揭示。 行情发布 系统同时揭示前一交易日的基金份额净值。


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招募说明书更新( 全文) 72 (六) 上市交易的停复牌 与暂停上市、恢复上市和终止上市 本基金 的停 复牌 、 暂停 上市 、 恢复 上市 和终 止上 市按 照相 关法 律法 规、 中国 证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。 (七) 相关 法律 法规 、 中国 证监 会及 深圳 证券 交易 所对 基金 上市 交易 的规 则 等相关规定内容进行调整的, 本基金 《基金合同》 相应予 以修改, 且此项修改无 须召开基金份额持有人大会。


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招募说明书更新( 全文) 73 八 、 基金份额 的登记、系统内转托管和 跨系统转登记等其他 相关业务 (一)基金份额的登记 本基金的基金份额采用分系统登记的原则。 场外认购或申购的基金份额登记 在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下; 场内 认购 、 申购 或买入的基 金份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人 深圳 证券 账户 下。 登记 在证 券登 记结算系统中的基金份额既可以在深圳证券交易所上市交易, 也可以直接申请场 内赎回;登记在注册登记系统中的基金份额可申请场外赎回。 (二)转托管 本基金的转托管包括系统内转托管和 跨系统转 登记 。 募集期内不得办理 系统 内转托管和 跨系统转 登记。 1、 系统内转托管 (1 )系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金 份额在注册登记系统 内不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同 会员单位(交易单元) 之间进行转托管的行为。 (2 )基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人 在变更办理基金赎回 业务的销售机构(网点)时, 需办理已持有基金份额的系统内转托管。 (3 )基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持 有人在变更办理上市 交易或场内赎回的会员单位 (交易单元) 时, 需办理已持有基金份额的系统内转 托管。 具体办理方法参照《业务规则》的有关规定以及基金代销机构的业务规则 。 2、 跨系统转登记 (1 )跨系统转登记是指基金份额持有人将持有的基金 份额在注册登记系统 和证券登记结算系统之间进行转登记的行为。 (2 )本基金跨系统转登记的具体业务按照中国证券登 记结算有限责任公司 的相关规定办理。


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招募说明书更新( 全文) 74 (三)基金份额的非交易过户、质押、冻结与解冻 本基金的非交易过户、 质押、 冻结与解冻等, 按照中国证券登记结算有限责 任公 司、 深圳 证券 交易 所等 相关 机构 的规 定办 理。 如本 合同 的有 关约 定与 上述 规 定不一致,以该等规定为准。


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招募说明书更新( 全文) 75 九 、 基金的 投资 (一 ) 投资目标 本基金采用 数量化 的投资方法精选个股, 严格按照纪律执行, 力争长期稳定 的获取超越业绩比较基准的投资回报。 (二) 投资范围 本基金投资于流动性良好的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 (包括 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券 、权 证、 资产 支持 证券 、 股指 期货 、 股票 期权 以及 中国 证监 会允 许基 金投 资的 其它 金融 工具 , 但须 符合中国证监会的相关规定。 本基金可以参与融资业务。 本基 金各 类资 产 投资 比 例为 : 本基金 投 资于 股 票的 资 产不 低 于基 金 资产 的 80% , 投资 于本 基金 界定 的小 盘股 占非 现金 基金 资产 的比 例不 低于 80% ; 每个 交 易日 日终 , 应当 保持 现金 或到 期日 在一 年以 内的 政府 债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% ,其 中现 金不 包 括结 算备 付金 、 存出 保证 金及 应 收申 购款 等 。本 基金 投资 股 指期 货、 权证 、 股票 期权 及其 他金 融工 具的 投资 比例 依照 法律 法规 或监 管机 构的 规定执行。


本基金应在基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投 资组合比例符合基金 合同的有关约定。 (三) 投资理念 本基金采用数量化技术对投资策略进行优化, 将特定的投资思想和理念通过 具体指标与参数的设定体现在数量模型中, 坚持以 数量化 的方式进行投资, 充分 发挥数量化投资的优势,保持投资策略的一致性与有效性。 (四) 投资策略 1、 小盘股定义 本基金将专注于小盘股的投资, 为了更好的对投资标的进行界定。 本基 金对 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 76 小盘股进行了以下定义:基金管理人对中国 A 股市场中的股票按流通市值从小 到大排序并相加, 累计流通市值达到总流通市值 50% 的股票归入小盘股集合。 对 于未纳入最近一次排序范围内的股票(如新股等) ,本基 金参照最近一次排序的 结果决定其是否纳入小盘股集合。 2、 股票投资策略及组合构建流程 本基金坚持 数量化 的投 资策 略, 专注 于小 盘股 的投 资。 基金 管理 人基 于对 国 内股票市场的大量实证研究, 专门开发了适合小盘股投资的数量化投资模型 (简 称 “量 化小 盘投 资模 型 ” ) , 作为 本基 金投 资的 核心 。 本基 金的 股票 选择 行为 , 都 是基于该投资模型而定。 这种 完全基于模型的数量化投资方法能够更加客观、 公 正而理性的去分析和筛选股票, 并且不受外部分析师的影响, 极大的减少了投资 者情绪的影响,从而能够保持投资策略的一致性与有效性。 本基金的“量化小盘投资模型”包括以下几个子模型: 1、财务分析模型 基于小盘股的定义,界定出小盘股股票池,作为本基金投资的初始股票池 。 财务 分析 模型 , 主要 是基 于一 系列 财务 指标 , 对初 始股 票池 中的 股票 进行 筛 选, 甄选 出财 务指 标较 佳的 股票 , 构建 本基 金的 一级 股票 池。 本基 金主 要从 企业 变现能力、营运能力、长期债务偿付能力、盈利能力这四 个方面进行财务分析, 已实现对初始股票池中上市公司的的财务状况以及经营管理质量的评估。 (1 )企业变现能力 企业变现能力是指企业产生现金的能力, 它取决于可以在近期转变为现金的 流动资产有多少。 本基金分析企业变现能力的财务指标主要有流动比率和速动比 率。 1)流动比率 流动比率=流动资产/ 流动负债 流动比率可以反映公司的短期偿债能力, 评价流动资产总体的变现能力。 流 动比率越大,说明企业偿债能力越强。 2)速动比率 速动比率=(流动资产- 存货)/ 流动负债 由于在流动资产中存货的变现速度最慢, 或存货估价存在着成本与合理市价 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 77 相差悬殊的问题等原因, 在不希望企业用变卖存货的方法还债, 或排除使人产生 误解的情况下,速动比率反映企业的短期偿债能力更加另人可信。 (2 )营运能力分析 营运能力是用来衡量公司在资产管理方面的效率, 本基金分析企业营运能力 的财务指标主要有存货周转率和应收账款周转率。 1)存货周转率 存货周转率= 销售成本/ 平均存货 存货周转率的好坏反映企业的存货管理水平,一般来讲 ,存货周转率越高, 则存货的占用水平越低, 流动性越强, 存货转换为现金或应收账款等的速度越快, 提高存货周转率可以提高企业的变现能力。 2)应收账款周转率 应收 账款周转率= 销售收入/ 平均应收账款 和存 货一 样, 应收 账款 在流 动资 产中 有着 举足 轻重 的地 位, 及时 收回 应收 账 款, 不仅 可以 增强 企业 的短 期偿 债能 力, 也可 以反 映出 企业 管理 应收 账款 方面 的 效率。 (3 )长期债务偿付能力分析 企业对一笔债务承担两份责任: 一是偿还债务本金的责任; 二是支付债务利 息的 责任 。 分析 一个 公司 长期 偿债 能力 主要 是确 定该 公司 偿还 债务 本金 和支 付债 务利 息的 能力 。 本基 金分 析企 业长 期债 务偿 付能 力的 财务 指标 主要 包含 资产 负债 率和已获利息倍数 1)资产负债率 资产负债率= 负债总额/ 资产总额 资产负债率反映在总资产中有多大比 例是通过借债来筹资的, 也可以衡量公 司在清算时保护债权人利益的程度。 资产负债率越高, 股东提供的资本比例就越 低,则公司不能及时偿债的风险越大。 2)已获利息倍数 已获利息倍数=息税前利润/ 利息费用 已获利息倍数反映企业息税前利润为所需支付的债务利息的多少倍, 已获利 息倍数越大,公司偿还利息的能力越强。


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招募说明书更新( 全文) 78 (4 )盈利能力分析 盈利能力是企业赚取利润的能力, 本基金分析企业的盈利能力的主要财务指 标为销售净利率、资产净利率和净资产收益率等。 1)销售净利率 销售净利率= 净利润/ 销售收入 销售净利率反映销售收入的收益水平。 销 售净 利率 越高 , 说明 公司 盈利 能力 越强。企业在增加销售收入的同时,必须相应的获得更多的净利润。 2)资产净利率 资产净利率= 净利润/ 平均资产总额 资产净利率是一个反映公司资产利用综合效果的指标。 该指标越高说明资产 的利用效率越高,公司在增加收入和节约成本使用等方面取得了良好的效果。 3)净资产收益率 净资产收益率=净利润/ 平均净资产 净资产收益率反映公司所有者权益的投资回报率。 净资产收益率越高说明公 司盈利能力越强。 2、多因子 ALPHA 选股模型


本基金管理人对上市公司的财务数据和市场指标数据进行统计分析, 筛选出 最有效的成份因子,寻求 ALPHA 来源 ,构 建选 股模 型。 本基金采用的因子指标主要分为三大类: (1 )市场面因子 本基金管理人认为, 市场面因子对市场的反应比较直接, 比基本分析更能反 应实际市场的局部现象; 在一个非完全有效的市场中, 这些因子对选择股票的表 现具有一定的正面贡献。 本基金主要采用的市场面因子包括换手率和相对强弱指 标等 1)换手率 换手率= 成交量/ 流通总股数 换手率是指 一定时间内市场中 股票 转手买卖的频率, 是反映股票流通性强弱 的指标之一 。 2)相对强弱指标


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招募说明书更新( 全文) 79 通过 比较 一段 时 期内 的 平均 收 盘涨 数和 平均 收 盘跌 数 来分 析 市场 买 卖盘的 意向和实力,从而 判断未来市场的走势。 (2 )成长因子 本基金通过量化统计模型, 建立企业成长因子库, 根据历史表现, 将直接能 反映超额收益的成长因子作为本基金的成份因子。 本基金入库的成长因子主要包 含主营业务增长率、净利润增长率等。 1)主营业务增长率 主营 业务 增长 率= (本 期 主营 业务 收入- 上期 主营 业 务收 入总 额 的比 率 )/ 上 期主营业务收入 该指标通常是公司利润增长的先导指标,是分析公司投 资价值的重要指标。 主营收入快速增长往往意味着市场占有率的上升, 这是公司竞争力提高的重要标 志,体现了公司的持续成长能力。 2)净利润增长率 净利润增长率=( 本期净利润额-上期净利润额)/ 上期净利润额 该指标反映的是 企业实现 价值 最大化的扩张速度, 是反映公司 成长状况和 发 展能力 的重要指标。 (3 )估值因子 本基金管理人认为, 估值是投资中最困难也是最重要的部分, 它直接体现着 持股的安全边际与风险; 估值因子是本模型中相当重要的指标, 按传统基本面投 资思想,上市公司的历史表现和分析师的未来预期都会最 终反映在估值因子中。 为了更合理的对公司的估值进行评价, 本基金采用多种估值方法构建估值因子体 系,主要的参考估值指标包括市盈率、市净率、市销率和市现率等。 1)市盈率 市盈率= 股票价格/ 每股收益 该指 标适 用于 每 股收 益 为正 且 受宏 观经 济影 响 小的 非 周期 行 业内 的 上市 公 司。 2)市净率 市净率= 股票价格/ 每股净资产 该指标适用于固定资产较多、 公司价值与净资产关系较大且每股净资产为正 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 80 的行业内的上市公司。 3)市销率 市销率= 股票价格/ 每股销售收入 该指标适用于销售成本率较低的服务行业, 或者销售成本趋同的传统行业的 上市公司。 4)市现率 市现率= 股票价格/ 每股现金流量 该指标适用于现金流为正,且现金流相对稳定的上市公司。 通过多因子 ALHPA 选股模型的评估,筛选出本基金的核心股票池。 (3 )组合优化模型


基于核心股票池, 本基金将根据基金的规模, 选择合适的股票数量构建投资 组合 , 通过组合优化模型决定各股票的加权方式与调仓频率等。 本基金的组合优 化模块,包括股票流动性评价、风险价值 (V aR ) 以及动量/ 反转策略等。 动量/ 反转 策 略: 应用 动 量反 转的 效应 ,对 投资组合 中的 股票 配置 权重 进行 优化,以提高风险调整后的收益。 风险 价值 : 通过 测试投资组合 中个股单位风险变动对整体风险价值变动的敏 感性,优化组合,提高风险调整后的收益。 (4 )模型的动态调整 数量化模型的研 发是一个持续检验、 修正与优化的动态过程。 基金管理人将 根据市场变化趋势以及后续深入持续的研究, 定期或不定期地对量化小盘投资模 型进行复核 与检 验, 并对 模型 涉及 的因 子与 策略 进行 修正与调整 , 不断 改善 模型 的有效性与稳定性,以使得本基金能够持续的完成投资目标。 3、 债券投资策略 本基金债券投资主要集中在全国银行间债券市场和上海、 深圳交易所债券市 场。 债券 投资 标的 为国 内依 法公 开发 行的 各类 债券 , 包括 在银 行间 债券 市场 和交 易所债券市场上市交易的各种国债、 政策性金融债、 企业债和可转债以及现金类 投资品种。 在债券投资部分, 将根据当前宏 观经 济形 势、 金融 市场 环境 , 通过 有效 的投 资组合体现债券市场战略投资与战术投资的结合, 并积极运用基于债券研究的各 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 81 种投资分析技术, 寻找有利的市场投资机会。 通过债券品种的动态配置与优化配 比,动态调整固定收益证券组合的久期、银行间市场和交 易所市场的投资比重, 并相应调整不同债券品种间的配比,在较低风险条件下获得稳定投资收益。 4、 权证投资策略 权证投资仅为辅助性投资, 主要利用权证来达到控制下跌风险、 实现保值和 锁定收益的目的; 在个股层面上, 充分发掘可能的套利机会, 以达到增值的目的。 5、 股指期货投资策略 基金管理人可运用 股指期货以提高投资效率, 从而更好地达到本基金的投资 目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则, 在风险可控的前提下, 本着 谨慎 原则 , 参与 股指 期货 的投 资, 以管 理投 资组 合的 系统 性风 险, 改善 组合 的风险收益特性。 此外, 本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风 险以进行有效的现金管理, 如在基金出现巨额或较大申购赎回时, 通过股指期货 及时进行加仓或减仓, 迅速的进行仓位调整, 以达成申购赎回对基金运作带来的 影响最小化的目的。 6、 资产支持证券投资策略 在严格控制投资风险的前提下, 本基金将从信用风险、 流动性风险、 利率风 险、 税收 因素 和提 前还 款因 素等 方面 综合 评估 资产 支持 证券 的投 资品 种, 选择 低 估的品种进行投资。 7、 融资业务投资策略 本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则, 在法律法规允许的范围和 比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务。 8、 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的 参与股票期权交易。 本基金将结合投资目标、 比例限制、 风险收益特征以及法律法规的相关限定和要 求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资 管理从其最新规 定, 以符合上述法律法规和监管要求的变化。 未来如法律法规或监管机构允许基金投 资其他期权品种, 本基金将在履行适当程序后, 纳入投资范围并制定相应投资策 略。


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招募说明书更新( 全文) 82 9、 其他金融衍生工具投资策略 当法律法规或监管机构允许时, 本基金将以控制风险、 提高投资效率和降低 跟踪误差为目的对权证等其他金融衍生工具进行谨慎投资, 以期更好地实现基金 的投资目标。 (五) 投资限制 1、 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: (1 )承销证券; (2 )违反规定 向他人贷款或提供担保; (3 )从事承担无限责任的投资; (4 )买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外; (5 )向基金管理人、基金托管人出资 ; (6 )从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; (7 )法律、行政 法规和中国证监会规定禁止的其他活动 。 如法律法规或监管部门 取消上述禁止性规定, 在履行适当程序后, 本基金可 不受上述规定的限制 。 2、 投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制:


(1 ) 本基金持有一家公司发行的证券, 其市值不超过基金资产净值的 10% ; (2 )本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行 的证券,不超过该证 券的 10% ; 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票 , 不得 超过 该上 市公 司可 流通 股票 的 15% ; 本基 金管 理人 管理 的全 部投 资组 合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 30% ; (3 )本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的 资金余额不得超过基 金资产净值的 40% ;本基 金在 全国 银行 间同 业市 场 中的 债券 回购 最 长期 限为 1 年,债券回购到期后不得展期; (4 )本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过 上一交易日基金资产 净值的 0.50% ,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% , 基金 管 理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10% 。 法律 法规 或中 国 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 83 证监会另有规定的,遵从其规定; (5 )本基金 投资于股票的资产不低于基金资产的 80% ,其中投资于本基金 界定的小盘股占非现金基金资产的比例不低于 80% ; (6 )每个交易日日终,应当保持现金或到期日在一年 以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5% ,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款 等 ; (7 ) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20% ;


(8 )本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持 证券的比例,不得超 过该 资产支持证券规模的 10% ;


(9 )基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益 人的各类资产支持证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ; (10 ) 本基金财产参与股票发行申购, 所申报的金额不得超过本基金的总资 产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (11) 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定; (12) 本基金总资产不得超过基金净资产的 140% ; (13) 本基金参与融资的, 每个交易日日终, 本基金持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95% ; (14) 本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合:


1)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值 ,不得超过基金资产 净值的 10% ;


2) 在任 何交 易日 日终 , 持有 的买 入股 指期 货合 约价 值与 有价 证券 市值 之和 , 不得超过基金资产净值的 95% , 其中 , 有价 证券 指股 票、 债券 (不 含到 期日 在一 年以内的政府债券) 、权证、资产支持证券、买入返售金 融资产(不含质押式回 购)等;


3)在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值 不得超过基金持有的 股票总市值的 20% ;


4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合 约价值,合计(轧差 计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;


5)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合 约的成交金额不得超 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 84 过上一交易日基金资产净值的 20% 。 (15) 因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产 净值的 10% ; (16) 开仓卖出认购股票期权的, 应持有足额标的证券; 开仓卖出认沽期权 的, 应持 有合 约行 权所 需的 全额 现金 或交 易所 规则 认可 的可 冲抵 期权 保证 金的 现 金等价物; (17) 未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20% 。 其 中, 合 约面值按照行权价乘以合约乘数计算; (18) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净 值的 15% 。 因证 券市 场波 动、 上市 公司 股票 停牌 、 基金 规模 变动 等基 金管 理人 之 外的因素致使本基金不符合 本 款所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流 动性受限资产的投资; (19) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致; (20 ) 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 《基 金法 》 及其 他有 关法 律法规或监管部门 取消 上述限制 的 , 履行适当程序 后,基金不受上述限制 。 除上述第 (6) 、 (18)、( 19)项外, 由于 证券 市场 波 动、 上市 公司 合并 或 基 金规 模变 动等 基金 管理 人 之外 的 原因 导致 的投 资 组合 不 符合 上述 约定 的 比例 不 在限制之内,基金管理人应在 10 个交易日 内进行调整, 但中国证监会规定的特 殊情形除外 ,以达到标准 。法律法规另有规定的 , 从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效日起 6 个月 内使 基金 的投 资组 合比 例符 合 基金合同的有关约定。 基金托管人对基金的投资比例的监督与检查自本基金合同 生效日起开始。 (六) 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准如下: 90% ×中证 500 指数收益率+10% ×银行同业存款收益率(税后)


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招募说明书更新( 全文) 85 采用上述比较业绩基准主要基于如下考虑: 中证 500 指数是中证指数有限公司 研发的系列规模指数体系中的小盘指数, 用以反映市场上小盘股的整体表现。由于本基金的定位是 专注于小盘股的投资, 因此 , 选择 中证 500 指数作为业绩基准能够真实反映本基金长期动态的资产配置 目标和风险收益特征。


如果 上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者 今后 法律 法规 发生 变化 , 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出, 或者是市场上出现 更加适合 用于本基金的业绩基准的股票指数时, 基金管理人将视情况经与基金托 管人协商同意并经履行相关程序后调整本基金的业绩比较基准, 及时公告并在更 新的招募说明书中列示。 。 (七) 风险收益特征 本基金是一只量化股票型基金, 属于较高预期风险和较高预期收益的证券投 资品 种, 其风 险收 益特 征从 长期 平均 来看 高于 混合 型基 金、 债券 型基 金与 货币 市 场基金。 (八) 基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1、 不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 2、 有利于基金资产的安全与增值; 3、 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股 东权利,保护基金份 额持有人的利益。 4、 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债 权人权利,保护基金 份额持有人的利益。 (九)基金的融资 本基金可以根据届时有效的有关法律法规的规定进行融资。 (十)基金投资组合报告 本投资组合报告所载数据截止日为2018 年 9 月30 日, 本报 告中 所列 财务 数 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 86 据未经审计。 1 报告 期末 基金 资产 组合 情况 序号 项目 金额(元) 占基金总 资产的比例 (%) 1 权益投资 1,697,995,968.48 87.38 其中:股票 1,697,995,968.48 87.38 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 241,025,543.18 12.40 7 其他各项资产 4,315,319.52 0.22 8 合计 1,943,336,831.18 100.00 注:本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 2 报告 期末 按行 业分 类的 股票 投资 组合 2.1 报告 期末 按行 业分 类的 境内 股票 投资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 11,062,345.52 0.57 B 采矿业 91,129,937.18 4.73 C 制造业 1,087,445,870.67 56.43 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 26,306,569.62 1.37 E 建筑业 36,835,290.48 1.91 F 批发和零售业 93,773,137.72 4.87 G 交通运输、仓储和邮政业 13,094,594.70 0.68


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招募说明书更新( 全文) 87 H 住宿和餐饮业 15,797,152.80 0.82 I 信息传输、软件和信息技术服务业 80,103,754.30 4.16 J 金融业 103,187,323.19 5.35 K 房地产业 88,235,350.56 4.58 L 租赁和商务服务业 13,447,843.84 0.70 M 科学研究和技术服务业 11,544,021.14 0.60 N 水利、环境和公共设施管理业 26,032,776.76 1.35 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,697,995,968.48 88.12 2.2 报告 期末 按行 业分 类的 沪港 通投 资股 票投 资组 合 本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 3 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 股票 投资 明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 002228 合兴包装 2,718,658.00 19,737,457.08 1.02 2 300285 国瓷材料 1,008,000.00 18,748,800.00 0.97 3 600801 华新水泥 915,717.00 18,442,540.38 0.96 4 600803 新奥股份 1,171,400.00 17,641,284.00 0.92 5 000547 航天发展 1,964,900.00 16,603,405.00 0.86 6 600754 锦江股份 598,377.00 15,797,152.80 0.82 7 600808 马钢股份 3,824,401.00 15,680,044.10 0.81 8 601288 农业银行 4,028,700.00 15,671,643.00 0.81 9 601318 中国平安 222,812.00 15,262,622.00 0.79


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招募说明书更新( 全文) 88 10 600623 华谊集团 1,670,269.00 15,166,042.52 0.79 4 报告 期末 按债 券品 种分 类的 债券 投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 5 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排名 的前 五名 债券 投资 明 细 本基金本报告期末未持有债券。 6 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排名 的前 十名 资产 支持 证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 贵金 属投 资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排名 的前 五名 权证 投资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告 期末 本基 金投 资的 股指 期货 交易 情况 说明 9.1 报告 期 末本 基金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细





代码 名称 持仓量 合约市值(元) 公允价值变动 (元) 风险说明 IC1812 IC1812 8.00 7,597,120.00 -531,264.00 - IC1903 IC1903 2.00 1,876,400.00 -24,520.00 - 公允价值变动总额合计(元) -555,784.00 股指期货投资本期收益(元) -2,577,768.00 股指期货投资本期公允价值变动(元) 1,478,496.00 9.2 本基 金 投资 股指 期货 的投 资政 策 本基金运用股指期货进行套期保值以及流动性管理。 在市场具有较为明显下 跌风 险时 , 基于 风险 管理 的角 度, 在基 金合 同的 限定 内进 行适 度的 套期 保值 , 控 制基金的下跌风险; 由于基金的申购日及其资金到账日不具有同步性, 基金的赎 回也会被动提高基金股票资产的比例, 本基金运作股指期货对基金资产进行流动 性管理,以减少大额申购赎回对基金运作带来的影响。


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招募说明书更新( 全文) 89 10 报告 期末 本基 金投 资的 国债 期货 交易 情况 说明 10.1 本基 金投 资国 债期 货的 投资 政策 根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。 10.2 报告 期末 本基 金投 资的 国债 期货 持仓 和 损益 明细 根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。 10.3 本基 金投 资国 债期 货的 投资 评价 根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。 11 投资 组合 报告 附注 11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出 现被监管部门立案调 查的情形。本基金投资的前十名证券的发行主体除 新奥股份(600803.SH) 外,在 报告编制日前一年内没有受到公开谴责和处罚的情形。 新奥生态控股股份有限公司于 2017 年 11 月 29 日发布了 “关于收到河北证 监局警示函的公告 ” 。 经查 明, 公司 存在 一笔 同一 实际 控制 人下 关联 方的 非经 营 性占款,但在 2016 年的年度报告 “ 重要提示 ”第七条 “ 是否存在被控制股东及 其关联方非经营性占用资金情况 ” 披露内容为 “否 ” , 为此 河北 证监 局对 公司 采 取出具警示函的监督管理措施。 本基金采用量化模型选股策略, 新奥股份是量化模型批量选择结果之一。 由 于该事件并没有影响到量化模型关注的指标, 因此也不影响基金管理人遵循量化 模型的结果投资新奥股份。 11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,679,947.18 2 应收证券清算款 1,085,761.92 3 应收股利 - 4 应收利息 48,737.32 5 应收申购款 500,873.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 -


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招募说明书更新( 全文) 90 8 其他 - 9 合计 4,315,319.52 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 (十一) 基金的业绩 本基金的过往业绩不代表未来表现。 1.净值增长率与业绩比较基准收益率比较: 阶段 基金份额 净值增长 率① 基金份额 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩 比较 基 准收 益率 标 准差④ ①- ③ ②-④ 2011 年 06 月 16 日至 2011 年 12 月 31 日 -21.90% 1.05% -24.89% 1.44% 2.99% -0.39% 2012 年 5.63% 1.45% 0.58% 1.38% 5.05% 0.07% 2013 年 28.24% 1.31% 15.42% 1.30% 12.82% 0.01% 2014 年 28.36% 1.13% 34.83% 1.11% -6.47% 0.02% 2015 年 87.48% 2.67% 39.42% 2.54% 48.06% 0.13% 2016 年 5.11% 1.59% -15.74% 1.71% 20.85% -0.12% 2017 年 3.52% 0.77% -0.02% 0.84% 3.54% -0.07% 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 09 月 30 日 -15.77% 1.23% -20.97% 1.25% 5.20% -0.02%


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招募说明书更新( 全文) 91 自基金合同生 效起至 2018 年 09 月 30 日 133.34% 1.53% 9.13% 1.54% 124.21% -0.01% 注: 上述 基金 业绩 指标 已扣 除了 基金 的管 理费 、 托管 费和 各项 交易 费用 , 但 不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购费 、赎回费等) ,计入认 购或交易基金的各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。 2.自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011 年 6 月 16 日 至 2018 年 9 月 30 日) 十、基金的 财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 92 收款项以及其他投资所形成的价值总和。 其构成主要有: 1、银行存款及其应计利息; 2、结算备付金及其应计利息; 3、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息; 4、应收证券交易清算款; 5、应收申购款; 6、股票投资及其估值调整; 7、债券投资及其估值调整和应计利息; 8、权证投资及其估值调整; 9、其他投资及其估值调整; 10、其他资产等。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 本基 金以 基金 托 管人 的 名义 开 立资 金结 算账 户 和托 管 专户 用 于基 金 的资 金 结算 业务 , 并以 基金 托管 人和 本基 金联 名的 方式 开立 基金 证券 账户 、 以本 基金 的 名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。 开立的基金专用账户与基 金管 理人 、 基金 托管 人、 基金 代销 机构 和基 金注 册登 记机 构自 有的 财产 账户 以及 其他基金财产账户相独立。 (四)基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金代销机构的财产, 并由基 金托 管人 保管 。 基金 管理 人、 基金 托管 人不 得将 基金 财产 归入 其固 有财 产; 基金 管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或其他情形 而取得的财产和收益, 归入 基金 财产 。 基金 管理 人、 基金 托管 人、 基金 注册 登记 机构 和基 金代 销机 构以 其自有的财产承担其自身的法律责任, 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 93 扣押或其他权利。 除依法律法规和 《基金合同》 的规定处 分外, 基金财产不得被 处分。 基金管理人管理运作基金财产所产生的债权, 不得与其固有资产产生的债务 相互 抵销 ; 基金 管理 人管 理运 作不 同基 金的 基金 财产 所产 生的 债权 债务 不得 相互 抵销 。 基金 管理 人、 基金 托管 人因 依法 解散 、 被依 法撤 销或 者被 依法 宣告 破产 等原 因进 行清 算的 , 基金 财产 不属 于其 清算 财产 。 非因 基金 财产 本身 承担 的债 务, 不 得对基金财产强制执行。


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招募说明书更新( 全文) 94 十 一 、基金 资产估值 (一)估值目的 基金资产估值的目的是客观、 准确地反映基金资产是否保值、 增值, 依据经 基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值, 是计算基金申购 与赎回价格的基础。 (二)估值日 本基 金的 估值 日 为相 关 的证 券 交 易场 所 的正 常 营业 日 以及 国 家法 律 法规 规 定需要对外披露基金净值的非营业日。 (三)估值对象 基金所拥有的股票、 债券、 权证 、 股指 期货 、 股票 期权和银行存款本息等资 产和负债。 (四)估值程序 基金日常估值由基金管理人进行。 基金管理人完成估值后, 将估值结果以双 方认可的方式发送给基金托管人, 基金托管人按法律法规、 《基金合同》 规定的 估值 方法 、 时间 、 程序 进行 复核 , 复核 无误 后 , 以双 方认 可的 方式 发送 给基 金管 理人;月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 (五) 估值方法 本基金按以下方式进行估值: 1、证券交易所 上市的有价证券的估值 (1 ) 交易 所上 市的 有价 证券 (包 括股 票、 权证 等) , 以其 估值 日在 证券 交易 所挂 牌的 市价 (收 盘价 ) 估值 ; 估值 日无 交易 的 , 且最 近交 易日 后经 济环 境未 发 生重 大变 化, 以最 近交 易日 的市 价 (收 盘价 ) 估值 ; 如最 近交 易日 后经 济环 境发 生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交 易市价,确定公允价格 ;


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招募说明书更新( 全文) 95 (2 )对在交易所市场上市交易的债券,选取第三方估 值机构提供的相应品 种当日的估值净价进行估值; (3 )对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值 日收盘价减去可转换 债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值; (4 )交易所上市的资产支持证券, 采用估值技术确定 公允价值,在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1 )送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值 日在证券交易所挂牌 的同一股票的市价(收盘价)估值; (2 )首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用 估值技术确定公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值 ; (3 )首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在 交易所上市后,按交 易所上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行 有明确锁定期的股票, 按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、 因持有股票而享有的配股权, 以及停止交易、但未 行权的权证, 采用估 值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 按成本估值。 4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等 固定收益品种, 选取 第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值 。 5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债 券所处的市场分别估 值。 6、 本基金投资股指期货 、股票期权等衍生品种 合约 , 一般 以估 值当 日结 算 价进 行估 值, 估值 当日 无结 算价 的, 且最 近交 易日 后经 济环 境未 发生 重大 变化 的, 采用最近交易日结算价估值。 7、 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反 映其公允价值的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的价格估值。 8、 基金管理人在履行适当程序后, 当本基金发生大额 申购或赎回情形时, 基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规 定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。


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招募说明书更新( 全文) 96 根据 《基 金法 》 ,基 金管 理人 计算 并公 告基 金资 产净 值 ,基 金托 管人 复核 、 审查基金管理人计算的基金资产净值。 因此, 就与本基金有关的会计问题, 如经 相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照基金管理人对 基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (六) 基金份额净值的确认和估值错误的处理 基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位, 小数 点后 第 5 位四 舍五 入。 当本 基金估值导致基金份额净值小数点后 4 位以内的计算发生差错时视为估值错误。 当估值或份额净值计价错误实际发生时, 基金管理人应当立即纠正, 并采取合理 的措施防止损失进一步扩大。 当错误达到或超过基金份额净值的 0.25% 时, 基金 管理人应 报 中国证监会 备案 ;当估值错误偏差达到 基金份额净值 的 0.5% 时,基 金管理人 应当 公告 , 并报 中国证监会 备案。 因基金估值错误给投资者造成损失的, 应先由基金管理人承担, 基金管理人对不应由其承担的责任, 有权向过错人追偿。 关于差错处理,本合同的当事人按照以下约定处理: 1、差错类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人 、或 注册登记机构、 或代理销售机构、 或投资者自身的过错造成差错, 导致其他 《基金合同》 当事人 遭受 损失 的, 差错 责任 方应 当对 由于 该差 错遭 受损 失的 《基 金合 同 》 当事 人 ( “受 损方 ” )按 下述 “差 错处 理原 则” 给予 赔偿 承担 赔偿 责任 。 上述差错的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计 算差 错、 系统 故障 差错 、 下达 指令 差错 等; 对于 因技 术原 因引 起的 差错 , 若系 同 行业现有技术水平无法预见、 无法避免、 无法抗拒, 则属 不可抗力, 按照下述规 定执行。 由于 不可 抗力 原 因造 成 投资 者 的交 易资 料灭 失 或被 错 误处 理 或造 成 其他 差 错, 因不 可抗 力原 因出 现 差错的当事人不对其他 《基金合同》 当事人承担赔偿责 任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、差错处理原则 (1 )差错已发生,但尚未给《基金合同》当事人造成 损失时,差错责任方 应及时协调各方, 及时进行更正, 因更正差错发生的费用由差错责任方承担; 由 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 97 于差错责任方未及时更正已产生的差错, 给 《基金合同》 当事人造成损失的由差 错责 任方 承担 ; 若差 错责 任方 已经 积极 协调 , 并且 有协 助义 务的 当事 人有 足够 的 时间进行更正而未更正, 则其应当承担相应赔偿责任。 差错责任方应对更正的情 况向有关当事人进行确认,确保差错已得 到更正。 (2 )差错的责任方对可能导致有关 《基金合同》 当事 人的 直接 损失 负责 , 不对间接损失负责, 并且仅对因差错遭受损失的 《基金合同 》 当事人负责, 不对 《基金合同》当事人以外的第三方负责。 (3 )因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不 当得利的义务。但差 错责任方仍应对差错负责, 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还 不当得利造成其他《基金合同》当事人的利益损失( “受损 方” ) ,则差错责任方 应赔偿受损方的损失, 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人 享有要求交付不当得利的权利; 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得 利返还给受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利 返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 (4 )差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的 正确情形的方式。 (5 )差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人 过错造成基金资产损 失时 , 基金 托管 人应 为基 金的 利益 向基 金管 理人 追偿 , 如果 因基 金托 管人 过错 造 成基金资产损失时, 基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。 除基金管理 人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失, 并拒绝进行赔偿时, 由基金管理 人负责向差错方追偿。 (6 )如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔 偿,并且依据法律、 行政 法规 、 《基 金合 同》 或其 他规 定, 基金 管理 人自 行或 依据 法院 判决 、仲 裁裁 决对受损方承担了赔偿责任, 则基金管理人有权向差错责任方进行追 索, 并有 权 要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。 (7 )按法律法规规定的其他原则处理差错。 3、差错处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1 )查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根 据差错发生的原因确 定差错的责任方;


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招募说明书更新( 全文) 98 (2 ) 根据 差错 处理 原则 或当 事人 协商 的方 法对 因差 错造 成的 损失 进行 评估 ; (3 )根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的 责任方进行更正和赔 偿损失; (4 )根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机 构的交易数据的,由 基金注册登记机构进行更正,并就差错的更 正向有关当事人进行确认; (5 )基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误 偏差达到基金份额净 值的 0.25% 时, 基金 管理 人应 当报 告中 国证 监会 ; 基金管理人及基金托管人基金 份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的 0.50% 时, 基金 管理 人应 当公 告并 报 中国证监会备案。 (七) 暂停估值的情形 1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或 因其他原因暂停营业 时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管 人无法准确评估基金 资产价值时; 3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变, 而基金管理人为保障 基金份额持有人的利益,已决定延迟估值; 4、 出现 会导 致基 金管 理人 不能 出售 或评 估基 金资 产的 紧急 事故 的任 何情 况; 5、 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当暂停基金估值; 6、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。 (八) 特殊情形的处理 1、基金管理人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为基金 资产估值错误处 理; 2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误 ,或由于其他不可抗 力原 因, 基金 管理 人和 基金 托管 人虽 然已 经采 取必 要、 适当 、 合理 的措 施进 行检 查, 但是 未能 发现 该错 误的 , 由此 造成 的基 金资 产估 值错 误, 基金 管理 人和 基金 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 99 托管人可以免除赔偿责任。 但基金管理人、 基金托管人应当积极采取必要的措施 消除由此造成的影响。


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招募说明书更新( 全文) 100 十 二 、基金 的 收益 与 分配 (一 ) 基金利润的构成 基金 收益 , 即基 金利 润, 指基 金利 息收 入、 投资 收益 、 公允 价值 变动 收益 和 其他收入扣除相关费用后的余额, 基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动 收益后的余额。 (二) 基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日) 资 产负债表中基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 (三) 基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收 益分配次数最多为 6 次, 每次 收益 分配 比例 不得 低于 该次 可供 分配 利润 的 30% , 若 《基 金合 同》 生效 不满 3 个月可不进行收益分配 。 2、本基金收益 分配方式分两种:现金分红与红利再投资。 登记在场外的基金份额, 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金 份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 登记在场内的基金份额, 投资者只能选择现金分红这一收益分配方式, 具体 收益 分配 程序 等有 关事 项 遵循 深 圳证 券交 易所 及 中国 证 券登 记结 算有 限 责任 公 司的相关规定。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基 金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权 。 5、法律法规或监管机关另有 规定的,从其规定。 (四) 收益分配方案 基金收益分配方案中应载明 基金收益分配基准日、 截止收益分配基准日的可 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 101 供分配利润 、 基金 收益 分配 对象 、 分配 时间 、 分配 数额 及比 例、 分配 方式 等内 容。 (五) 收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定, 并由基金托管人复核, 在 2 日内在 指定媒体公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日) 的时间 不得超过 15 个工作日。 (六) 基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投 资者的现金红利小于一定金额, 不足于支付银行转账或其他手续费用时, 基金注 册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计 算方法,依照《业务规则》执行。


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招募说明书更新( 全文) 102 十 三 、基金 的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金上市费用; 4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金 相关 的信 息披 露费 用; 5、 《基 金合 同》 生效 后与 基金 相关 的会 计师 费、 律师 费和 诉讼 费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基 金财产中列支的其他 费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金 的管理费 按前一日 基金资产净值的 1.50% 年费率计提。 管理费的 计算 方法如下: H =E× 1.50% ÷ 当年天数 H 为每日应 计提 的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算 , 逐日 累计 至每 月月 末, 按月支付 , 由基 金管 理人 向基 金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人 复核后 于次月前 2 个工作日内从 基金 财产 中一 次性 支付 给基 金管 理人 。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等, 支 付日 期顺 延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按 前一日 基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管费的 计 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 103 算方法如下: H =E× 0.25% ÷ 当年天数 H 为每日应 计提 的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算 , 逐日 累计 至每 月月 末, 按月支付 , 由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人 复核后 于次月前 2 个工作日内从 基金财产中一次性支取 。若遇法定节假日、 公休日 等 ,支付日期顺延。 上述 “ 一、 基金费 用的种类” 中第 3-9 项费用 , 根据有关法规及相应协议 规定 ,按费用实际支出金额列入当期费用 ,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义 务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关 费用 , 包括 但不 限于 验资 费 、 会计 师和 律师 费、 信息披露费用等费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不 得列入基金费用的项 目。 (四) 费用 调整 调整基金管理费率、 基金托管费率或提高基金销售费率等费率, 须召开基金 份额持有人大会审议; 调低基金销售费率等费率, 无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在 至少 一种 指定 媒体 和基 金 管理人网站上公告。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执 行。


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招募说明书更新( 全文) 104 十 四 、 基金 的会计与审计 (一)基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;


3、基金核算以 人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目 、凭证并进行日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进行核对 并以书面方式确认。 (二)基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独 立的具有证券从业资 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须 通报基金托管人。更 换会计师事务所需在 2 日内在至少一家指定媒体及基金 管理人网站公告并报中 国证监会备案。


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招募说明书更新( 全文) 105 十 五 、基金 的信息披露 (一 ) 本基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、 《基金合同》及其他有关规定。 (二 ) 信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、 法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息, 并 保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内, 将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定的媒体和基金管理人、 基金托管人的互联网网站 (以下简 称“ 网站 ” )等 媒介 披露 ,并 保证 基金 投资 者能 够按 照《 基金 合同 》约 定的 时间 和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三 ) 本基金信息 披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为 : 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、 登载 任何 自然 人、 法人 或者 其他 组织 的祝 贺性 、 恭维 性或 推荐 性的 文字 ; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四 ) 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的, 基 金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本 不一致或 发生歧义的, 以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字; 除特别说明 外, 货币 单位 为人 民币 元。


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招募说明书更新( 全文) 106 (五 ) 公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前, 将基金招募说明书、 《基金合同》摘要登载在指定媒体和 基金管理人网站上;基 金管理人、基金托管人应当将《基金合同》 、基金托管协议登载在网站上。 (1 ) 基金 招募 说明 书应 当最 大限 度地 披露 影响 基金 投资 者决 策的 全部 事项 , 说明 基金 认购 、 申购 和赎 回安 排、 基金 投资 、 基金 产品 特性 、 风险 揭示 、 信息 披 露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月 结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书 摘要登载在指定媒体上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的 中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明 。 (2 ) 《基 金合 同》 是界 定 《基 金合 同》 当事 人的 各项 权利 、 义务 关系 , 明确 基金份额持有人大会召开的规则 及具 体程 序, 说明 基金 产品 的特 性等 涉及 基金 投 资者重大利益的事项的法律文件。 (3 )基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在 基金财产保管及基金 运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告, 并在披 露招募说明书的当日登载于指定媒体和基金管理人网站上。 3、 《基 金合 同》 生效 公告 基金管理人应当在 《基金合同》 生效的次日在指定媒体和基金管理人网站上 登载《基金合同》生效公告。 4、上市交易公告书 本基金获准在证券交易所上市交易后, 基金管理人 最迟在上市前 3 个工作日 在至少一家指定媒体和基金管理人网站上公告。 5、基金资产净值、基金份额净值 《基 金合 同》 生效 后, 在开 始办 理基 金份 额申 购或 者赎 回前 , 基金 管理 人应 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 107 当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人应当在每个开放日的次日, 通过 网站 、 基金 份额 发售 网点 以及 其他 媒介 , 披露 开放 日的 基金 份额 净值 和基 金 份额累计净值。 基金 管理 人应 当 公告 半 年度 和 年度 最后 一个 市 场交 易 日基 金 资产 净 值和 基 金份 额净 值。 基金 管理 人应 当在 前款 规定 的市 场交 易日 的次 日, 将基 金资 产净 值、 基金份额净 值和基金份额累计净值登载在指定媒体和基金管理人网站上。 6、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》 、招募说明书等信息披 露文件上载明基金份 额申 购、 赎回 价格 的计 算方 式及 有关 申购 、 赎回 费率 , 并保 证投 资者 能够 在基 金 份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将 年度报告正文登载于网站上, 将年度报告摘要登载在指定媒体上。 基金年度报告 的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半 年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告, 并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度 报告,并将季度报告登载在指定媒体和基金管理人网站上。 《基 金合 同》 生效 不足 2 个月 的, 基金 管理 人可 以不 编制 当期 季度 报告 、 半 年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工 作日 , 分别 报中 国证 监会 和基 金管 理人 主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本和书面报 告两种方式。 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情 形, 为保 障 其他投资者权益, 基金管理人至少应当在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定 期报 告文 件中 “影 响投 资者 决策 的其 他重 要信 息” 项下 披露 该投 资者 的类 别、 报 告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中, 应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 108 资产情况及其流动性风险分析等。 8、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书, 予以 公告 , 并在 公开 披露 日分 别报 中国 证监 会和 基金 管理 人主 要办 公场所所在地 的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件, 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件: (1 )基金份额持有人大会的召开; (2 )终止《基金合同》 ; (3 )转换基金运作方式; (4 )更换基金管理人、基金托管人; (5 )基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (6 )基金管理人股东及其出资比例发生变更; (7 )基金募集期延长; (8 )基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人 员、基金经理和基金 托管人基金托管部门负责人发生变动; (9 )基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; (10 ) 基金 管理 人、 基金 托管 人基 金托 管部 门的 主要 业务 人员 在一 年内 变动 超过百分之三十; (11 ) 涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或者仲裁 ; (12 ) 基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; (13 ) 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严 重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; (14 ) 重大关联交易事项; (15 ) 基金收益分配事项; (16 ) 管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (17 ) 基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; (18 ) 基金改聘会计师事务所; (19 ) 变更基金销售机构;


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招募说明书更新( 全文) 109 (20 ) 更换基金注册登记机构; (21 ) 本基金开始办理申购、赎回; (22 ) 本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; (23 ) 本基金发生巨额赎回并延期 办理 ; (24 ) 本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; (25 ) 本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; (26 ) 基金暂停上市、恢复上市或终止上市; (27) 发生涉及基金申购、 赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项 时;


(28) 基金管理人 在履行适当程序后 采用摆动定价机制等改变估值技术进行 估值 ; (29) 中国证监会规定的其他事项。 9、 澄清公告 在 《基 金合 同》 存续 期限 内, 任何 公共 媒体 中出 现的 或者 在市 场上 流传 的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的, 相关信息披露义务 人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会 。 10、 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项, 应当依法报 中国证监会 备案 , 并予 以公 告。 召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前 40 日公告基金份额持有人大 会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会, 基金管理人、 基金托管 人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的, 召集人应当履 行相关信息披露义务。 11 、 基金投资股指期货的信息披露 本基金投资股指期货的, 在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和 招募 说明 书 (更 新) 等文 件中 披露 股指 期货 交易 情况 , 包括 投资 政策 、 持仓 情况 、 损益 情况 、 风险 指标 等, 并充 分揭 示股 指期 货交 易对 基金 总体 风险 的影 响以 及是 否符合既定的投资政策和投资目标等。 12、 基金投资股票期权的信息披露


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招募说明书更新( 全文) 110 基金参与股票期权交易的, 应当在定期信息披露文件中披露参与股票期权交 易的有关情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风 险指标、估值方法等, 并充 分揭 示股 票期 权交 易 对基 金 总体 风险 的影 响 以及 是 否符 合既 定的 投 资政 策 和投资目标。 13、 基金投资资 产支持证券信息披露 基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、 资产 支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管 理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占 基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产 支持证券明细。 14、 基金参与融资的相关公告 基金应当在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 (更 新) 等文 件中 披露 参与 融资 情况 , 包括 投资 策略 、 业务 开展 情况 、 损益 情况 、 风 险及其管理情况等。 15、 中国证监 会规定的其他信息。 (六) 信息披露事务管理 基金 管理 人、 基金 托管 人应 当建 立健 全信 息披 露管 理制 度, 指定 专人 负责 管 理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息, 应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约 定, 对基 金管 理人 编制 的基 金资 产净 值、 基金 份额 净值 、 基金 份额 申购 赎回 价格 、 基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审 查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒 体中选择披露信息的报刊。 基金 管理 人、 基金 托管 人除 依法 在指 定媒 体和 基金 管理 人网 站上 披露 信息 外, 还可以根据需要在其他公共媒体披露信息, 但是其他公共媒体不得早于指定媒体 和基金管理人网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致 。


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招募说明书更新( 全文) 111 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专 业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到 《基金合同》终止后 10 年。 (七) 信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后, 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机 构的住所,供公众查阅、复制。 基金 定期报告公布后, 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 以 供公众查阅、复制。


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招募说明书更新( 全文) 112 十六、风险 提示 本基金面临的风险主要有: 市场风险、 流动性风险、 政策 风险、 基金运作的 特有风险、信用风险、道德风险、营运风险、管理风险和其他风险。 (一)市场风险 指金融工具或证券的价值对市场参数变化的敏感性, 是基金资产运作中所不 可避免地承受因市场任何波动而产生的风险;其中包括: 1、经济周期风险:市场的收益水平随经济运行的周期 性变动而变动,基金 所投资于国债与上市公司股票的收益水平也会随之变化,从而产生风险; 2、利率风险:金融市场利率波动会导致证券市场价格 和收益率的变动,直 接影响基金所投资的国债与股票的价格和收益率,从而给基金的投资带来风险 ; 3、上市公司经营风险:如果基金所投资的上市公司经 营不善,会导致其股 票价 格的 下跌 , 或股 息、 红利 减少 , 使基 金投 资收 益下 降 , 从而 给基 金的 投资 带 来风险; 4、购买力风险:基金的收益主要通过现金的形式来分 配,而现金可能因为 通货膨胀影响而使购买力下降,从而使基金的实际投资收益下降。 (二)流动性风险 流动性风险包括两类。 一是指在市场中的投资操作由于市场的深度限制或由 于市场剧烈波动而导致投资交易无法实现或不能以当前合理的价格实现, 从而可 能为基金带来投资损失的风险。 二是指开放式基金由于申购赎回要求可能导致流 动资金不足的风险。 1. 本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资市场主要为证券交易所、 全国银行间债券市场等流动性较好的 规范型交易场所, 主要投资 对象为具有良好流动性的金融工具 (包括国内依法发 行上市的股票、债券等) ,同时本基金为量化产品, 基于 分散 投资 的原 则在 组合 的集中度方面有较好的控制 , 因此 本基 金拟 投资 市场 、 行业 及资 产的 流动 性良 好, 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 113 流动性风险相对可控。 2. 基金申购、赎回安排 投资人具体请参见本招募说明书 “六、 基金份额的申购与赎回” , 详细了解 本基金的申购以及赎回安排。 3. 巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 当基金出现巨额赎回情形时, 为应对流动性风险, 保障投资者得到公平对待, 基金管理人可根据基金当时的资产组合状况决定全部赎回还是部分延期赎回; 此 外, 基金 管理 人还 可以 在特 定情 形下 暂停 赎回 。 具体请参见本招募说明书 “六、 基金份额的申购与赎回” 中 “ (十一) 巨额赎回的情形及处 理方式” 的相关内容。 4. 实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法规 及基金合同的约定, 综合运用各类流动性风险管理工具, 对赎回申请等进行适度调整, 作为特定情形 下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,包括但不限于: 1)延期办理巨额赎回申请 具体请参见招募说明书 “六、 基金份额的申购与赎回” 中 “ (十一) 巨额赎 回的情形及处 理方式”的相关内容。 2)暂停接受赎回申请以及延缓支付赎回款项 具体请参见招募说 明书“六、 基金份额的 申购与赎回” 中“ (十) 暂停赎回 或延缓支付赎回款项的情形及处理方式”的相关内容。 3)收取短期赎回费 具体请参见招募说明书 “六、 基金份额的申购与赎回” 中 “ (六) 申购费用 和赎回费用”的相关内容。 4)暂停基金估值 具体请参见招募说明书 “十一、 基金 资产 估值 ” 中 “ (七 ) 暂停 估值 的情 形。 5)摆动定价 当基金发生大额申购或赎回情形时, 基金管理人可采用摆动定价机制, 以确 保基金估值的公平性, 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、 自律规则规定。 当本基金出现上述情形时, 本基金可能无法及时满足所有投资者的赎回申请, 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 114 投资者收到赎回款项的时间也可能晚于预期或可能增加投资者赎回的成本。 (三)政策风险 指政府各种经济和非经济政策的变化给公司所管理的基 金资产带来的风险; 政策 风险 包括 : 货币 政策 的变 动、 财政 政策 的波 动、 税收 政策 的变 动、 产业 政策 的变 动、 进出 口政 策的 变动 等政 策的 变动 引发 的市 场价 格变 动, 对公 司所 管理 的 基金资产带来的风险。 (四)本基金的特有风险 1、基金运作的 特有风险 本基金为上市交易的开放式基金, 其运作有别于普通的开放式基金与封闭式 基金,故投资者投资于本基金还将面临以下特有风险。 (1 )流动性风险 在本基金基金份额上市交易后, 规模可能较小或交易量不足, 导致投资者不 能迅速、低成本地变现或买入的风险。 (2 )基金份额的折/ 溢价交易风险 本基金上市交易后, 基金份额的交易价格与其基金份额净值之间可能发生偏 离并出现折/ 溢价交易的风险。 2、基金既定投资策略下的特有风险 本基金通过量化模型来进行选股, 是在对市场海量数据进行清洗、 加工与处 理的 基础 上, 挖掘 优质 股票 进行 投资 , 在 此过 程中 , 本基 金可 能面 临的 数据 风险 和模型风险两种特定风险。 (1 )数据风险 本基金的量化模型涉及到的数据量巨大, 包括上市公司基本财务数据、 股票 交易数据等海量数据, 以上数据还可能需经过多次预处理, 因此可能出现源数据 错误或预处理过程带来的错误, 从而对数量模型输出正常结果产生影响。 针对此 类风 险, 本基 金将 会严 格监 测源 数据 , 并采 用多 数据 源对 同一 数据 进行 复验 , 避 免由于单一数据源出错带来的源数据错误风险, 并定期对各个预处理程序进行检 验,尽可能避免预处理程序带来的数据风险。 (2 )模型风险


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招募说明书更新( 全文) 115 模型风险主要是指由于市场环境变化, 造成数量化模型构建的投资组合无法 在一定风险下达到最大化的超额收益。 一方面, 本基金将密切跟踪各类市场指标, 在市场环境出现变化趋势时及时调整核心参数优化模型, 尽力减少市场环境对模 型的 冲击 ; 另一 方面 在投 资组 合收 益出 现大 幅波 动、 投资 效率 降低 时, 对模 型核 心参数和逻辑进行检查和优化, 不断改进, 力争是模型日趋完善, 追求更高的稳 定超额收益。 3、 投资股指期货的特定风险 1)基差风险 在使用股指期货对冲市场风险的过程中, 基金财产可能因为股指期货合约与 标的指数价格波动不一致而遭受基差风险。形成基差风险的潜在原因包括: (1 ) 需要 对冲 的风 险资 产与 股指 期货 标的 指数 风险 收益 特征 存在 明显 差异 ; (2 )因未知因素导致股指期货合约到期时基差严重偏离正常水平; (3 )因存在基差风险,在进行股指期货合约展期的过 程中,基金财产可能 会承担股指期货合约之间的价差向不利方向变动而导致的展期风险。 2)杠杆风险 因股指期货采用保证金交易而存在杠杆, 基金财产可能因此产生更大的收益 波动。 3)流动性风险 股指期货投资面 临的流动性风险较大, 主要包括流通量风险和无法缴足保证 金的资金流动性风险: 1) 流通 量风 险是 指无 法及 时以 合理 价格 建立 或了 结头 寸 的风 险, 这种 风险 在市 况急 剧走 向某 个极 端或 因进 行了 某种 特殊 交易 但不 能如 愿 处理资产时容易产生; 2) 无法 缴足 保证 金的 资金 流动 性风 险指 当股 指期 货业 务 支付现金的义务大于投资组合现金头寸, 且投资组合无力在规定时间内补足保证 金而导致基金持有头寸面临强制平仓的风险。 4)到期日风险 股指期货合约到期时, 基金财产如持有未平仓合约, 中金所将按照交割结算 价将基金财产持有的合约进行现金交割, 基金财产将无法继 续持有到期合约, 具 有到期日风险。 5)交易对手风险


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招募说明书更新( 全文) 116 股指期货的交易对手风险来自于两方面: 1) 对手 方风 险: 投资 于股 指期 货, 会尽力选择资信状况优良、 风险控制能力强的期货公司作为经纪商, 但不能杜绝 因所选择的期货公司在交易过程中存在违法、 违规经营行为或破产清算导致基金 资产遭受损失。2)连带风险:为计划资产进行结算的结 算会员或该结算会员下 的其他投资人出现保证金不足、 又未能在规定的时间内补足, 或因其他原因导致 中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时, 计划资产的资产可能因被连带强 行平仓而遭受损失。 6)盯市结算风险 股指期货采取保证金交易, 保证金账户实行当日无负债结算制度, 对资金管 理要 求较 高。 假如 市场 走势 对本 基金 财产 不利 , 期货 经纪 公司 会按 照期 货经 纪合 同约定的时间和方式通知基金管理人追加保证金, 以使基金财产能继续持有未平 仓合 约。 如出 现极 端行 情, 市场 持续 向不 利方 向波 动导 致期 货保 证金 不足 , 又未 能在规定时间内补足, 按规定保证金账户将被强制平仓, 甚至已缴付的所有保证 金都不能弥补损失,从而导致超出预期的损失。 7)平仓风险 在某些市场情况下,基金财产可能会难以或无法将持有 的未平仓合约平仓, 例如 , 这种 情况 可能 在市 场达 到涨 跌停 板时 出现 。 出现 这类 情况 , 基金 财产 缴付 的所有保证金有可能无法弥补全部损失, 投资人还必须承担由此导致的全部损失。 期货经纪公司或其客户保证金不足, 又未能在规定的时间内补足, 或因其他 原因导致中金所对期货经纪公司的经纪账户强行平仓, 基金财产可能因被连带强 行平仓而遭受损失。 4、 投资于股票期权的特定风险 ? 市场风险:期权定价模型较为复杂,其市值将会受 到期权合约价格、标 的物 价格 、 标的 物波 动率 、 市场 利率 水平 等多 个因 素影 响。 若期 权标 的价 格波 动 导致期权不具行权价值, 期权买方将损失付出的所有权利金; 期权卖方由于需承 担行权履约义务,因合约标 的价格波动导致的损失可能远大于其收取的权利金 。 ? 行权风险:对于期权交易的买方(权利方) ,在合约 到期时选择行权的, 若行 权资 金 (认 购期 权) 或合 约标 的不 足 (认 沽期 权 ) 将可 能导 致不 足部 分对 应 的行权申报失败的风险。对于期权交易的卖方(义务方) ,如果未能在规定期限 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 117 内准备好足额的资金(认沽期权)或者证券(认购期权) ,就会构成行权资金交 收违约或者行权证券交割违约,需按照交易所规定支付违 约资金利息和违约金。 由于 行权 日和 证券 交割 后 的可 交 易日 的差 异而 导 致 行权 后 持有 现 货证 券 面临 证 券价格涨跌风险。 ? 流动性风险:期权业务的流动性风险主 要包 括流 通 量风 险和 无法 缴足 保 证金 (现 金或 现货 ) 的流 动性 风险 。 在交 易过 程中 , 若出 现保 证金 不足 , 期权 卖 方未能及时追缴保证金的话,期权合约将遭到强制平仓。 ? 时间价值风险:期权交易的买方(权利方)拥有期 权的时间价值,时间 价值随着期权到期日的临近而不断损耗。


5、 投资于资产支持证券的特定风险 ? 信用风险:基金所投资的资产支持证券之债务人出 现违约,或在交易过 程中发生交收违约, 或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降, 造成 基金财产损失。


? 利率风险:市场利率将随宏观经济环境的变化而波 动,利率波动会导致 资产支持证券的 收益率和价格的变动, 一般而言, 如果市场利率上升, 基金持有 资产支持证券将面临价格下降、 本金损失的风险, 而如果市场利率下降, 资产支 持证券利息的再投资收益将面临下降的风险。 ? 流动性风险:受资产支持证券市场规模及交易活跃 程度的影响,可能无 法在合理的时间内以公允价格卖出较大数量的资产支持证券, 存在一定的流动性 风险。 ? 提前偿付风险:债务人可能会由于利率变化等原因 进行提前偿付,从而 使基金资产面临再投资风险。 ? 操作风险 : 在资 产支 持证 券的 投资 过程 中由 于未 能按 照既 有的 操作 流程 进行操作或操作失误未能达到预期投资目标而形成的风险。 ? 法律风险:在资产支持证券的投资运作过程中,由 于违反投资限制、信 息披露的相关法律法规的规定或产品合同的约定, 导致公司利益受损或受到监管 处罚的风险。 (五)信用风险


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招募说明书更新( 全文) 118 基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、 拒绝支 付到期本息等情况,从而导致基金资产损失。 (六)道德风险 是由员工之行为违反法律法规、 监管部门之规定及公认的道德标准, 损害客 户或公司利益所造成的风险。 (七)营运风险 指由于公司组织结构不健全, 内部管理的漏洞与人为失误所蕴藏的风险。 营 运风险可以分内在和外在风险两方面。 内在风险包括因人员、 系统和程序而衍生的风险如人为错失、 犯法行为、 未 授权 活动 、 人员 损失 等操 作风 险、 技术 风险 、 系统 稳定 安装 等风 险和 决策 及程 序 风险; 外在风险主要因其他风险如法规、法律、公共责任等产生的营运风险。 (九) 管理风险 基金管理人的专业技能、 研究能力及投资管理水平直接影响到其对信息的占 有、分析和对经济形势、证券价格走势的判断,进而影响 基金的投资收益水平。 同时 , 基金 管理 人的 投资 管理 制度 、 风险 管理 和内 部控 制制度是否健全, 能否有 效防范道德风险和其他合规性风险, 以及基金管理人的职业道德水平等, 也会对 基金的风险收益水平造成影响。 (十)投资者申购失败的风险 基金管理人在特定情形下可以拒绝或暂停申购, 则投资者可能会面临申购申 请失败的风险。具体规定详见本招募说明书“六、 基金 份额 的申 购与 赎回 ”的 “ (九 )拒 绝或 暂停 申购 的情 形及 处理 方式 ” 。 (十一) 基金进入清算期的相关风险 基金进入清算程序后, 基金管理人将及时变现资产, 但由于变现过程中的市 场波 动、 流动 受限 证券 无法 及时 变现 而可 能面 临的 进一 步损 失、 清算 费用 等原 因, 基金 份额 持 有人 将 可能 面 临最 终 收到 的全 部清 算 款偏 离 该基 金最 后运 作 日公 告 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 119 的资产净值的风险。 此外, 基金进入清算程序后, 如因持有流动受限证券暂时无 法全 部变 现的 , 基金 将先 以已 变现 基金 资产 为限 进行 分配 , 待该 类流 动受 限证 券 全部变现后进行再次分配, 因此, 若该类流动受限证券一直无法变现, 基金份额 持有人将面临剩余清算款收取时间不确定的风险。 (十 二 )其他风险 1、 因金融市场危机、行业竞争压力可能产生的风险; 2、 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,可能严重 影响证券市场运行, 导致基金资产损失;和其他意外导致的风险。


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招募说明书更新( 全文) 120 十 七 、基金 合同的变更、终止及基金财 产的清算 (一 ) 《基 金合 同》 的变 更 1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过: (1 )更换基金管理人;


(2 )更换基金托管人; (3 )转换基金运作方式; (4 )调整基金管理人、基金托管人的报酬标准; (5 )变更基金类别; (6 )变更基金投资目标 、 范围 或策略(法律法规和中 国证监会另有规定的 除外) ; (7 )本基金与其他基金的合并; (8 )变更基金份额持有人大会 召开 程序; (9 )终止《基金合同》 ; (10 ) 其他可能 对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项 。 但出现下列情况时, 可不经基金份额持有人大会决议, 由基金管理人和基金 托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案: (1 )法律法规要求增加的基金费用的收取; (2 )在 法律法规和 《基金合同》规定的范围内 调整本 基金 的申 购费 率、 调 低赎回费率 ; (3 )因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (4 )对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无 实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生实质性变化; (5 )除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基 金 份额持有人大会的 以外的其他情形。 2、 关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议 自表决通过之日起生 效后, 基金管理人应自 基金份额持有人大会决议生效之日起在至少一家指定媒体 及基金管理人网站公告。


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招募说明书更新( 全文) 121 (二 ) 《基 金合 同》 的终 止 有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、 《基 金合 同》 约定 的其 他情 形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、 基金 财产 清算 小组 : 自出 现 《基 金合 同 》 终止 事由 之日 起 30 个工作日内 成立 清算 小组 , 基金 管理 人组 织基 金财 产清 算小 组并 在中 国证 监会 的监 督下 进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由 基金管理人、基金托 管人 、 具有 从事 证券 相关 业务 资格 的注 册会 计师 、 律师 以及 中国 证监 会指 定的 人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金 财产 清算 小组 职责 : 基金 财产 清算 小组 负责 基金 财产 的保 管、 清理 、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1 ) 《基 金合 同》 终止后,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金财产进行估值和变现; (4 )制作清算报告; (5 )聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘 请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6 )将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7 )对基金财产进行分配; 5、基金财产清算的期限按法律法规的规定执行。


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招募说明书更新( 全文) 122 (四)清算费用 清算 费用 是指 基 金财 产 清算 小 组在 进行 基金 清 算过 程 中发 生 的所 有 合理 费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产 清算 费用 、 交纳 所欠 税款 并清 偿基 金债 务后 , 按基 金份 额持 有人 持有 的基 金 份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算 公告于 《基 金合 同》 终止 并报 中国 证监 会备 案后 5 个工作日内由基金财产清算小 组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。


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招募说明书更新( 全文) 123 十八 、基金 合同的内容摘要 第一部分 基金 管理 人、 基金 托管 人及 基金 份额 持有 人的 权利 与义 务 一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 名称: 申万菱信 基金管理有限公司 住所:上海市 中山南路 100 号 11 层 法定代表人: 刘郎 设立日期: 2004 年 1 月 15 日 批准设立机关及批准设立文号: 中国证券监督管理委员会, 证监基金字 【2003 】 144 号文 组织形式:有限责任公司 注册资本:壹亿伍仟万元人民币 联系 电话:+86-21-23261188 (二) 基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基 金管理人的权利包括 但不限于: (1 )依法募集基金; (2 )自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《 基金合同》独立运用 并管理基金财产; (3 )依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规 规定或中国证监会批 准的其他费用; (4 )销售基金份额; (5 )召集基金份额持有人大会; (6 )依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管 人,如认为基金托管 人违 反了 《基 金合 同》 及国 家有 关法 律规 定, 应呈 报中 国证 监会 和其 他监 管部 门, 并采取必要措施保护基金投资者的利益;


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招募说明书更新( 全文) 124 (7 )在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8 )选择、委托、更换基金代销机构,对基金代销机 构的相关行为进行监 督和处理;


(9 )担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登 记机构办理基金注册 登记业务并获得《基金合同》规定的费用;


(10 )依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


(11 )在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;


(12 ) 在符 合有 关法 律法 规和 《基 金合 同》 的前 提下 , 制订 和调 整 《业 务规 则》 ,决 定和 调整 除调整 管理费率和托管费率之外的基金 相关费率结构和收费方 式; (13 ) 依照 法律 法规 为基 金的 利益 对被 投资 公司 行使 股东 权利 , 为基 金的 利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;


(14 )在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资 融券 ; (15 ) 以基 金管 理人 的名 义, 代表 基金 份额 持有 人的 利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其他法律行为; (16 ) 选择 、 更换 律师 事务 所、 会计 师事 务所 、 证券 经纪 商或 其他 为基 金提 供服务的外部机构; (17 )法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基 金管理人的义务包括 但不限于: (1 )依法募集基金,办理 或者委托经中国证监会认定 的其他机构代为办理 基金份额的发售、 申购、 赎回和登记事宜; 如认为基金代销机 构违反 《基金合同》 、 基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定, 应呈报中国证监会和其他监管部 门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (2 )办理基金备案手续; (3 )自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎 勤勉的原则管理和运 用基金财产; (4 )配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分 析、决策,以专业化 的经营方式管理和运作基金财产;


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招募说明书更新( 全文) 125 (5 )建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理 及人事管理等制度, 保证所管理的基金 财产和基金管理人的财产相互独立 , 对所管理的不同基金分别 管理,分别记账,进行证券投资; (6 ) 除依 据 《基 金法 》 、 《基 金合 同 》 及其 他有 关规 定外,不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7 )依法接受基金托管人的监督; (8 )采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购 、赎回价格的方法符 合 《基 金合 同》 等法 律文 件的 规定 , 按有 关规 定计 算并 公 告基 金资 产净 值, 确定 基金份额申购、赎回的价格; (9 )进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10 )编制季度、半年度和年度基金报告; (11 )严 格按 照 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关规 定, 履行 信息 披露 及 报告义务; (12 ) 保守 基金 商业 秘密 , 不泄 露基 金投 资计 划、 投资 意向 等 。 除 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关规 定另 有规 定外 , 在基 金信 息公 开披 露前 应予 保密 , 不 向他人泄露; (13 ) 按 《基 金合 同》 的约 定确 定基 金收 益分 配方 案 , 及时 向基 金份 额持 有 人分配基金收益; (14 )按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15 ) 依据 《基 金法 》 、 《基 金合 同 》 及其 他有 关规 定召 集基 金份 额持 有人 大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会 ; (16 ) 按规 定保 存基 金财 产管 理业 务活 动的 会计 账册 、 报表 、 记录 和其 他相 关资料 15 年以上; (17 ) 确保 需要 向基 金投 资者 提供 的各 项文 件或 资料 在规 定时 间发 出, 并且 保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的 公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18 )组 织并 参加 基金 财产 清 算小 组,参 与基 金财 产的 保管 、清 理 、估 价、 变现和分配; (19 ) 面临 解散 、 依法 被撤 销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国 证监 会 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 126 并通知基金托管人; (20 ) 因违 反 《基 金合 同》 导致 基金 财产 的损 失 或损害基金份额持有人合法 权益 时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21 ) 监督 基金 托管 人按 法律 法规 和 《基 金合 同》 规定 履 行自 己的 义务 , 基 金托 管人 违反 《基 金合 同》 造成 基金 财产 损失 时, 基金 管理 人应 为基 金份 额持 有 人利益向基金托管人追偿; (22 ) 当基 金管 理人 将其 义务 委托 第三 方处 理时 , 应当 对第 三方 处理 有关 基 金事务的行为承担责任; 但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受 到损 失, 而基 金管 理人 首先 承担 了责 任的 情况 下, 基金 管理 人有 权向 第三 方追 偿; (23 ) 以基 金管 理人 名义 , 代表 基金 份额 持有 人利 益行 使诉 讼 权利或实施其 他法律行为; (24 )基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件 , 《基金合同》不能 生效 , 基金 管理 人承 担全 部募 集费 用, 将已 募集 资金 并加 计银 行同 期存 款利 息在 基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; (25 )执行生效的基金份额持有人大会的决定 ; (26 ) 建立并保存基金份额持有人名册 , 定期 或不 定期 向基 金托 管人 提供 基 金份额持有人名册 ; (27 ) 法律法规 及中国证监会规定的 和《基金合同》 约定的其他义务。 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大 街 55 号 法定代表人: 易会满 成立时间:1984 年 1 月 1 日 批准设立机关和批准设立文号: 国务院 《关于中国人民银行专门行使中央银 行职 能的 决定 》 (国 发【1983 】146 号) 注册资本:人民币 35,640,625.71 万 元 存续期间:持续经营


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招募说明书更新( 全文) 127 基金托管资格批文及文号:中国证监会和中国人民银 行证监基字【1998 】3 号 (二) 基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基 金托管人的权利包括 但不限于: (1 )自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基 金合同》的规定安全 保管基金财产; (2 )依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法 规规定或监管部门批 准的其他收入; (3 )监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基 金管理人有违反《基 金合 同》 及国 家法 律法 规行 为, 对基金 财产、 其他 当事 人的 利益 造成 重大 损失 的 情形 ,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4 )以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记 结算有限公司上海分 公司和深圳分公司开设证券账户; (5 )以基金托管人名义开立证券交易资金账户,用于证券交易资金清算; (6 ) 以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设 银行间 债券托管账户 , 负责基金 投资 债券 的后台匹配 及资金的清算; (7 )提议召开或召集基金份额持有人大会; (8 )在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (9 )法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基 金托管人的义务包括 但不限于: (1 )以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2 )设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业 场所,配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3 )建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理 及人事管理等制度, 确保基 金财 产的 安全 , 保证 其托 管的 基金 财产 与基 金托 管人 自有 财产 以及 不同 的 基金财产相互独立; 对所托管的不同的基金分别设置账户, 独立核算, 分账管理, 保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账册记录等方面相互独立;


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招募说明书更新( 全文) 128 (4 )除依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定 外,不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5 ) 保管 由基 金管 理人 代表 基金 签订 的与 基金 有关 的重 大合 同及 有关 凭证 ; (6 ) 按规 定开 设基 金财 产的 资金 账户 和证 券账 户,按照 《基 金合 同》 的约 定, 根据基金管理人的投资指令,及时办理 清算、交割事宜; (7 )保守基金商业秘密,除《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定另有 规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8 )复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基 金份额申购、赎回价 格; (9 )办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10 ) 对基 金财 务会 计报 告、 季度 、 半年 度和 年度 基金 报 告出 具意 见, 说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行; 如果基 金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为, 还应当说明基金托管人是否采取了 适当的措施; (11 )保存基金托管业务活 动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以 上; (12 ) 建立并保存基金份额持有人名册 ; (13 )按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14 ) 依据 基金 管理 人的 指令 或有 关规 定向 基金 份额 持有 人支 付基 金收 益和 赎回款项; (15 ) 按照 规定 召集 基金 份额 持有 人大 会或 配合基金管理人、 基金份额持有 人依法召集基金份额持有人大会; (16 )按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17 ) 参加 基金 财产 清算 小组 , 参与 基金 财产 的保 管、 清理 、 估价 、 变现 和 分配; (18 ) 面临 解散 、 依法 被撤 销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及 时报告中国证监会 和银行监管机构,并通知基金管理人; (19 ) 因违 反 《基 金合 同》 导致 基金 财产 损失 时, 应承 担赔 偿责 任, 其赔 偿 责任不因其退任而免除;


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招募说明书更新( 全文) 129 (20 ) 按规 定监 督基 金管 理人 按法 律法 规和 《基 金合 同》 规定 履行 自己 的义 务, 基金 管理 人因 违反 《基 金合 同》 造成 基金 财产 损失 时 , 应为 基金 利益 向基 金 管理人追偿; (21 ) 执行生效的基金份额持有人大会的决定 ; (22 ) 法律法规 及中国证监会规定的 和《基金合同》 约定的其他义务。 三、基金份额持有人 基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和接受, 基金投资者自取得依据 《基金合同》 募集的基金份额, 即成为本基金份额持有人 和 《基 金合 同》 的当 事人 , 直至 其不 再持 有本 基金 的基 金 份额 。 基金 份额 持有 人 作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件 。 每份基金份额具有同等的合法权益。 (一 ) 根据 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 及其 他有 关规 定, 基金 份额 持有 人的 权 利包括但不限于: 1、分享基金财产收益; 2、 参与分配清算后的剩余基金财产 ; 3、依法申请赎回其持有的基金份额 ; 4、 按照规定要求召开基金份额持有人大会 ; 5、出席或者委派代表出席基金 份额 持有人大会, 对基 金份 额持 有人 大会 审 议事项行使表决权 ; 6、 查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 7、 监督基金管理人的投资运作 ; 8、对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其 合法权益的行为依法 提起诉讼; 9、法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 (二 ) 根据 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 及其 他有 关规 定, 基金 份额 持有 人的 义 务包括但不限于: 1、 遵守《基金合同》 ; 2、 提供基金管理人和监管机构要求提供的信息,以及 不时的更新和补充, 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 130 并保证其真实性; 3、 缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基 金合同》所规定的费 用; 4、 在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《 基金合同》终止的有 限责任; 5、 不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人 合法权益 的活动; 6、 返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人 、基金托管人 、其他 基金份额持有人 及代销机构处获得的不当得利; 7、 执行生效的基金份额持有人大会的决定; 8、 法律法规 及中国证监会规定的 和《基金合同》 约 定的其他义务。 第二部分 基金 份额 持有 人大 会召 集、 议事 规则 及表 决的 程序 和规 则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成, 基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 一、召开事由 (一)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会 : 1、终止《基金合同》 ; 2、更换基金管理人; 3、更换基金托管人; 4、转换基金运作方式; 5、 调整 基金管理人、基金托管人的报酬标准; 6、 变更基金类别 ; 7、本基金与其他基金的合并; 8、 变更基金投资目标、范围或策略 (法律法规和中国 证监会另有规定的除 外) ; 9、 变更基金份额持有人大会程序 ;


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招募说明书更新( 全文) 131 10、基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 11 、单独或合计持有本基金总份额 10% 以上(含 10% )基金份额的基金份 额持 有人 (以 基金 管理 人收 到提 议当 日的 基金 份额 计算 , 下同 ) 就同 一事 项书 面 要求召开基金份额持有人大会; 12、对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; 13、法 律法 规、 《基 金合 同》 或中 国证 监会 规定 的其 他 应当 召开 基金 份额 持 有人大会的事项。 (二 ) 以下 情况 可由 基金 管理 人和 基金 托管 人协 商后 修改 , 不需 召开 基金 份 额持有人大会: 1、法律法规要求增加的基金费用的 收取; 2、 在法律法规和 《基金合同》规定的范围内 调整 本基 金的 申购 费率 、调 低 赎回费率 ; 3、因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; 4、对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实 质性不利影响或修改 不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生实质性变化; 5、除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金 份额持有人大会的以 外的其他情形。 二、会议召集人及召集方式 (一 ) 除法 律法 规规 定或 《基 金合 同》 另有 约定 外 , 基金 份额 持有 人大 会由 基金管理人召集 。 (二)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管 人召集 。 (三) 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的, 应当向基金管理 人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书 面告 知基 金托 管人 。 基金 管 理人 决定 召集 的 ,应 当 自出 具书 面决 定 之日 起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认 为有必要召开的,应当 由基金托管人 自行召集 ,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理 人,基金管理人应当配合 。 (四)代表基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人就同一事项书 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 132 面要求召开基金份额持有人大会, 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金 份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金份额持有人仍认为有必要召开的, 应当向基金托管人提出书面提议。 基金 托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议 的基金份额持有人代表和基金管理人; 基金托管人决定召集的, 应当自出具书面 决定之日起 60 日内召开 并告知基金管理人,基金管理 人应当配合 。 (五) 代表基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人就同一事项要 求召开基金份额持有人大会, 而 基金 管理 人、 基金 托管 人都 不召 集的 , 单独 或合 计代表基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人有权自行召集,并至少 提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大 会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 (六 ) 基金 份额 持有 人会 议的 召集 人负 责选 择确 定开 会时 间、 地点 、 方式 和 权益登记日。 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 (一)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 40 天,在至少一 家指定媒体及基金管理人网站公告。 基金份额持有人大会通知应至少载明以下内 容: 1、会议召开的时间、地点 和方式; 2、会议拟审议的事项、议事程序和表决形式; 3、有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 4、授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份 ,代理权限和代理有 效期 限等 ) 、送 达时 间和 地点 ; 5、会务常设联系人姓名及联系电话。 (二 ) 采 取通讯开会方式并进行表决的情况下, 由会议召集人决定通讯方式 和书面表决方式, 并在会议通知中说 明本次基金份额持有人大会所采取的具体通 讯方 式、 委托 的公 证机 关及 其联 系方 式和 联系 人、 书面 表决 意见 寄交 的截 止时 间 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 133 和收取方式。 (三 ) 如召 集人 为基 金管 理人 , 还应 另行 书面 通知 基金 托管 人到 指定 地点 对 书面表决意见的计票进行监督; 如召集人为基金托管人, 则应另行书面通知基金 管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督; 如召集人为基金份额持有人, 则应 另行 书面 通知 基金 管 理人 和 基金 托管 人到 指 定地 点 对书 面表 决意 见 的计 票 进行 监督 。 基金 管理 人或 基金 托管 人拒 不派 代表 对书 面表 决意 见的 计票 进行 监督 的, 不影响表决意见的计票效力。 四、基金 份额持有人出席 会议 的方式 基金份额持有人大会 可通过现场开会方式 、 通讯开会方式 或法律法规和监管 机关允许的其他方式 召开。 会议的召开方式由 会议 召集 人确 定, 但更 换基 金管 理人 和基 金托 管人 必须 以 现场开会方式召开。 (一) 现场 开会 。 由基 金份 额持 有人 本人 出席 或以 代理 投票 授权 委托 书委 派 代表 出席 , 现场 开会 时基 金管 理人 和基 金托 管人 的授 权代 表应 当 列席基金份额持 有人大会 , 基金 管理 人或 托管 人不 派代 表列 席的 , 不影 响表 决效 力 。 现场 开会 同 时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: 1、 亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会 议 者出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法 律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; 2、 经核对,汇总到会者出示的在 权益 登记 日持 有基 金 份额 的凭 证显 示, 有 效的基金份额 不少 于本基金在 权益 登记日基金总 份 额的 50% (含 50% ) 。 若到会 者在 权益 登记 日代 表的 有 效的 基 金份 额少 于本 基 金在 权 益登 记日 基金 总 份额 的 二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、 6 个月 以内 , 就原 定审 议事 项重 新召 集基 金份 额持 有人 大会 。 重新 召集 的基 金份 额持 有人 大会 到会 者在 权 益登 记 日代 表的 有效 的 基金 份 额应 不少 于本 基 金在 权 益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一) 。 (二) 通讯开会。 通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书 面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 134 表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1、会议召集人 按《基金合同》规定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续 公布相关提示性公告; 2、召集人按基金合同规定通知基金托管人(如果基金 托 管人为召集人,则 为基 金管 理人 ) 到指 定地 点对 书面 表决 意见 的计 票进 行监 督。 会议 召集 人 在基金 托管人 (如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人) 和公证机关的监督下按照 会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见; 基金托管人或基金管 理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力 ; 3、 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意 见的,基金份额持有 人所持有的基金份额 不小 于在权益 登记日基金总份额的 50% (含 50% ) ; 若本人 直接 出具 书面 意见 或授 权 他人 代 表出 具书 面意 见 基金 份 额持 有人 所持 有 的基 金 份额小于在权益登记日基金 总份额的二分之一, 召集人可以在原公告的基金份额 持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月 以内 , 就原 定审 议事 项重 新召 集基 金 份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一 (含三分 之一)以上基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见 ; 4、上述第 3 项中 直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具 书面意见的代理人, 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托 出具书面意见的代理 人 出具 的 委托 人持 有基 金 份额 的 凭证 及委 托人 的 代理 投 票授 权委 托书 符 合法 律 法规 、 《基 金合 同》 和会 议通 知的 规定,并与基金登记注 册机构记录相符,并且 委托人出具的代理投票授权委托书符合法律法规、 《基金 合同》和会议通知的规 定 ; 5、 会议通知公布前报中国证监会备案。 采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证明, 否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者; 表面 符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决, 表决意见模糊 不清或相互矛盾的视为弃权表决, 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所 代表的基金份额总数。 (三 ) 在法 律法 规或 监管 机构 允许 的情 况下 , 经会 议通 知载 明, 基金 份额 持 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 135 有人也可以采用 网络 、 电话 或其 他方 式进 行表 决, 或者 采用 网络 、 电话 或其 他方 式授权他人代为出席会议并表决。 五、 议事内容与程序 (一) 议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项, 如 《基 金合 同》 的重 大修 改、决定终止 《 基金 合同》 、更换基金管理人、更换基金 托管人、与其他基金合 并 、 法律 法规 及 《基 金合 同》 规定 的其 他事 项 以及 会议 召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。 基金 管理 人、 基金 托管 人、 单独 或合 并持 有权 益登记日基金总份额 10% (含 10% ) 以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提 交需由基金份额持有人大会审议表决的提案; 也可以在会议通知发出后向大会召 集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日 至少 35 天前 提交召集人 并由召 集人公告 。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开日 30 天 前公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 召集人对于基金管理人 、 基金托管人和 基金份额持有人 提交的临时提案 进行 审核,符合条件的 应当在大会召开日 30 天前公告。大会召集人应当按照 以下原 则对提案进行审核: 1、 关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直 接关系,并且不超出 法律法规和 《基金合同》 规定的基金份额持有人大会职权范围的, 应提交大会审 议; 对于 不符 合上 述要 求的 , 不提 交基 金份 额持 有人 大会 审议 。 如果 召集 人决 定 不将基金份额持有人提案提交大会表决, 应当在该次基金份额持有人大会上进行 解释和说明。 2、 程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题 做 出决定。如将提案 进行分拆或合并表决, 需征得原提案人同意; 原提案人不同意变更的, 大会主持 人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会 做出决 定, 并按 照基 金 份额持有人 大会决定的程序进行审议。


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招募说明书更新( 全文) 136 单独或合并持有 权益 登记日基金总份额 10% (含 10% )以上的基金份额持 有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案, 或基金管理人或基金托管人提交 基金份额持有人大会审议表决的提案, 未获基金份额持有人大会审议通过, 就同 一提案再次提请基金份额持有人大会审议, 其时间间隔不少于 6 个月 。 法律 法规 另有规定除外。 基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后, 如果需要对原有提案 进行修改,应当最迟在基金份额持有人大会召开前 30 日公告。否则,会议的召 开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间 隔期。 (二) 议事程序 1、 现场开会 在现场开会的方式下, 首先由大会主持人按照下列第七 条 规定程序确定和公 布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表 决,并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表, 在基金管理人 授权代表 未能主持 大会 的情 况下 , 由基 金托 管人 授权 其出 席会 议的 代表 主持 ; 如果 基金 管理 人 授权 代表 和基金托管人 授权代表 均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人 和 代理人所持表决权的 50% 以上(含 50% ) 选举 产生一名基金份额持有人作为该 次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人不出 席或主持基金份 额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议 召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 (或 单位 名称 ) 、身 份证 号码 、住 所地 址、 持有 或代 表有 表决 权的 基金 份额 、委 托人姓名(或单位名称)等事项。 2、 通讯开会 在通讯开会的情况下, 首先由召集人提前 30 日公布提案 ,在所通知的表决 截止日期 后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决 , 在公 证 机关 监督下形成决议。 六、 表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决 议:


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招募说明书更新( 全文) 137 (一) 一般 决议 , 一般 决议 须经 参加 大会 的基 金份 额持 有人 或其代理人 所持 表决权的 50% 以上(含 50% )通过方为有效;除下列 第 2 项 所规定的须以特别 决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 (二) 特别 决议 , 特别 决议 应当 经参 加大 会的 基金 份额 持有 人 或其代理人 所 持表决权的三分之二 以上 (含三分之二 ) 通过方可 做出。 转换 基金 运作 方式 、 更 换基金管理人或者基金托管人、终止 《 基金合同 》 、本 基 金与 其他 基金 合并以特 别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证明, 提交符合 会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 符合会议 通知规定的书面表决意见视为有效表决 , 表决 意见 模糊 不清 或相 互矛 盾的 视为 弃 权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金 份额 持有 人 大会 的 各项 提 案或 同一 项提 案 内并 列 的各 项 议题 应 当分 开 审议、逐项表决。 七、 计票 (一) 现场开会 1、 如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额 持有人大会的主持人 应当 在会 议开 始后 宣布 在 出席 会 议的 基金 份额 持 有人 和 代理 人 中 选举 两 名基 金 份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人; 如大会由基金 份额持有人自行召集 或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集, 但是基金管理 人或基金托管人未出席大会的 , 基金 份额 持有 人大 会的 主持 人应 当在 会议 开始 后 宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持 有人代表担任监票人。 基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 2、 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点 并由大会主持人当场 公布计票结果。 3、 如果会议主持人 或基金份额持有人 或代理人 对于提交的表决结果有怀疑, 可以在宣布表 决结果后立即对所投票数 要求 进行重新清点 。 监票 人应 当进 行重 新 清点 , 重新 清点 以一 次为 限。 重新 清点 后, 大会 主持 人应 当当 场公 布重 新清 点结 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 138 果。 4、计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基 金托管人拒不出席大 会的,不影响计票的效力。 (二) 通讯开会 在通讯开会的情况下, 计票方式为: 由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表 (若由基金托管人召集, 则为基金管理人 授权代表 ) 的监督下进 行计 票, 并由 公证 机关 对其 计票 过程 予以 公证 。 基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 八、 生效与公告 基金份额持有人大会的决议, 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 核准或者备案。 基金份额持有人大会的决议自 表决通过 之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工 作日 内 在至 少一 家指定媒体 及基金管理人网站上 公告。 如果采用通讯方式进行表决, 在公告基金份额持有人 大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金 管理 人、 基金 托管 人和 基金 份额 持有 人应 当执 行生 效的 基金 份额 持有 人 大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理人、 基金 托管人均有约束力。 第三 部分 基金 合同 解除 和终 止的 事由 、程 序以 及基 金财 产清 算方 式 一、 《基 金合 同》 的变 更 (一)以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过: 1、 更换基金管理人;


2、 更换基金托管人; 3、 转换基金运作方式; 4、 调整 基金管理人、基金托管人的报酬标准;


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招募说明书更新( 全文) 139 5、 变更基金类别; 6、 变更基金投资目标 、范围 或策略(法律法规和中国 证监会另有规定的除 外) ; 7、本基金与其他基金的合并; 8、 变更基金份额持有人大会 召开程序; 9、终止《基金合同》 ; 10、 其他可能 对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项 。 但出现下列情况时, 可不经基金份额持有人大会决议, 由基金管理人和基金 托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案: 1、法律法规要求增加的基金费用的收取; 2、 在法律法规和 《基金合同》规定的范围内 调整 本基 金的 申购 费率 、调 低 赎回费率 ; 3、因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; 4、对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实 质性不利影响或修改 不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生实质性变化; 5、除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金 份额持有人大会的以 外的其他情形。 (二) 关于 《基 金合 同 》 变更 的基 金份 额持 有人 大会 决议 自表 决通 过之 日起 生效后, 基金管理人应自 基金份额持有人大会决议生效之日起在至少一家指定媒 体及基金管理人网站公告。 二、 《基 金合 同》 的终 止 有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止: (一)基金份额持有人大会决定终止的; (二)基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承接的; (三 ) 《基 金合 同》 约定 的其 他情 形; (四)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。


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招募说明书更新( 全文) 140 三、基金财产的清算 (一)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作 日内 成立 清算 小组 , 基金 管理 人组 织基 金财 产清 算小 组并 在中 国证 监会 的监 督下 进行基金清算。 (二 ) 基金 财产 清算 小组 组成 : 基金 财产 清算 小组 成员 由基 金管 理人 、 基金 托管 人、 具有 从事 证券 相关 业务 资格 的注 册会 计师 、 律师 以及 中国 证监 会指 定的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (三 ) 基金 财产 清算 小组 职责 : 基金 财产 清算 小组 负责 基金 财产 的保 管、 清 理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (四)基金财产清算程序: 1、 《基 金合 同》 终止 后, 由基 金财 产清 算小 组统 一接 管基 金; 2、对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3、对基金财产进行估值和变现; 4、制作清算报告; 5、聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请 律师事务所对清算报 告出具法律意见书; 6、将清算报告报中国证监会备案并公告; 7、对基金财产进行分配。 (五)基金财产清算的期限按法律法规的规定执行。 四、清算费用 清算 费用 是指 基 金财 产 清算 小 组在 进行 基金 清 算过 程 中发 生 的所 有 合理 费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产 清算 费用 、 交纳 所欠 税款 并清 偿基 金债 务后 , 按基 金份 额持 有人 持有 的基 金 份额比例进行分配。


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招募说明书更新( 全文) 141 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算 公告于 《基 金合 同》 终止 并报 中国 证监 会备 案后 5 个工作日内由基金财产清算小 组进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 第四部分 争议 的解决方式 各方当事人同意, 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争 议, 如经 友好 协商 未能 解决 的, 应提 交中 国国 际经 济贸 易仲 裁委 员会 根据 该会 当 时有效的仲裁规则进行仲裁, 仲裁地点为北京, 仲裁裁决是终局性的并对各方当 事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。 《基金合同》受中国法律管辖。 第五部分 基金 合同 存放 地和 投资 者取 得基 金合 同的 方式 《基 金合 同》 正本 一式 六份 , 除上 报有 关监 管机 构一 式二 份外 , 基金 管理 人、 基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 《基金合同》 可印制成册 , 供投 资者 在基 金管 理人 、 基金 托管 人、 代销 机构 的办公场所和营业场所查阅; 投资者也可按工本费购买 《基金合同》 复制件或复 印件,但内容应以《基金合同》正本为准。


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招募说明书更新( 全文) 142 十九 、托管 协议的内容摘要 第一 部分 托管 协议 当事 人 一、 基金管理人 名称: 申万菱信 基金基金管理有限公司 住所:上海市 中山南路 100 号 11 层 法定代表人: 刘郎 成立时间:2004 年 1 月 15 日 批准设立机关及批准设立文号: 中国证券监督管理委员会, 证监基金字 【2003 】 144 号文 注册资本:壹亿 伍仟 万元人民币


组织形式:有限责任公司 经营 范围 : 从事 募集 、 管理 证券 投资 基金 业务 , 以及 法律 、 法规 允许 或相 关 监管机关批准的其他资产管理业务 电话:+86-21-23261188 传真:+86-21-23261199 联系人: 赵鹏 二、 基金托管人 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间:1984 年 1 月 1 日 法定代表人: 易会满 注册资本:人民币 35,640,625.71 万元 联系电话:010-66105799 联系人:洪渊 成立时间:1984 年 1 月 1 日


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招募说明书更新( 全文) 143 组织形式:股份有限公司 批准设立机关和设立文号: 国务院 《关于中国人民银行专门行使中央银行职 能的决定》 (国发 【1983 】146 号) 存续期间:持续经营 经营 范围 : 办理 人民 币存 款、 贷款 、 同业 拆借 业务 ; 国内 外结 算; 办理 票据 承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提 供信用证服务及担保; 代理 销售 业务 ; 代理 发行 、 代理 承销 、 代理 兑付 政府 债券 ; 代收 代付 业务 ; 代理 证券投资基金清算业务(银证转账) ;保险代理业务;代 理政策性银行、外国政 府和国际金融机构贷款业务; 保管箱服务; 发行金融债券 ; 买卖政府债券、 金融 债券 ; 证券 投资 基金 、 企业 年金 托管 业务 ; 企 业年 金受 托 管理 服务 ; 年金 账户 管 理服 务; 开放 式基 金的 注册 登记 、 认购 、 申购 和赎 回业 务; 资信 调查 、 咨询 、 见 证业 务; 贷款 承诺 ; 企业 、 个人 财务 顾问 服务 ; 组织 或参 加银 团贷 款; 外汇 存款 ; 外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承 兑和贴现;外汇借款; 外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的 外币有价证券;自营、 代客 外汇 买卖 ; 外汇 金融 衍生 业务 ; 银行 卡业 务; 电话 银行 、 网上 银行 、 手机 银 行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务 。 第二部分 基金 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 和核 查 一、 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 (一) 基金托管人根据有关法律法规的规定和 《基金合同 》 的约定, 对下述 基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具: 本基金投资于流动性良好的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 (包括 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券 、权 证、 资产 支持 证券 、 股指 期货 、 股票 期权 以及 国家 证券 监管 机构 允许 基金 投资 的其 它金 融工 具 , 但须符合中国证监会的相关规定 。 本基金可以参与融资业务。 本基金不得投资于 相关法律法规及《基金合同》禁止投资的投资工具 。


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招募说明书更新( 全文) 144 (二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定对下述基 金投融资比例进行监督: 1、 按法律法规的规定及《基金合同》的约定, 本基 金 的投 资资 产配 置比 例 为 : 本基金投资组合的资产配置范围为: 股票资产占基金资产的比例不低于 80% , 其中,投资于本基金界定的小盘股(指基金管理人对中国 A 股市场中的股票按 流通市值从小到大排序并相加, 累计流通市值达到总流通市值 50% 的股票归入小 盘股 集合 ) 占非 现金 基金 资产 的比 例不 低于 80% ; 每个 交易 日日 终 , 应当 保持 现 金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ,其中现金不包括 结算备 付金、存出保证金及应收申购款等 。 本基金管理人根据 《基金合同》 的阐述对归属于小盘股的股票池进行更新时, 每次更新后将在 3 个工作日之内发送最新的归属于小盘 股的股票池给基金托管 人,以便于基金托管人据此 履行监督职责 。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的, 基金管理人 应在合理的期限内调整基金的投资组合, 以符合上述比例限定。 法律法规另有规 定时,从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种, 基金管理人在履行适 当程 序后 , 可以 将其 纳入 投资 范围 , 并可 依据 届时 有效 的法 律法 规适 时合 理地 调 整投资范围。 2、 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基 金投资组合遵循以下 投资限制: 1) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10% ; 2) 本基金管理人管理的 且由基金托管人托管的 全部 基 金持 有一 家公 司发 行 的证 券, 不超 过该 证券 的 10% ; 本基金管理人管理 且由基金托管人托管 的全部开 放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票 的 15% ; 本基 金管 理人 管理 且由基金托管人托管 的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30% ; 3)本基金进入全国银行 间同业市场进行债券回购的资 金余额不得超过基金 资产净值的 40% ;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年, 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 145 债券回购到期后不得展期; 4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上 一交易日基金资产净 值的 0.50% ,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% ,基金管理 人管 理的 且由 基金 托管 人 托管 的 全部 基金 持有 同 一权 证 的比 例不 超过 该 权证 的 10% 。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定; 5) 本基金 投资于股票的资产不低于基金资产的 80% ,其中投资于本基金界 定的小盘股占非现金基金资产的比例不低于 80% ; 6) 每个交易日日终,应当保持现金或到期日在一年以 内的政府债券不低于 基金资产净值的 5% , 其中 现金 不包 括结 算备 付金 、 存出 保证 金及 应收 申购 款等 ; 7) 本基 金持 有的 全部 资产 支持 证券 , 其市 值不 得超 过基 金资 产净 值的 20% ;


8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证 券的比例,不得超过 该资产支持证券规模的 10% ;


9)基金管理人管理的且由基金托管人托管的全部基金 投资于同一原始权益 人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ; 10) 本基 金财 产参 与股 票发 行申 购, 所申 报的 金额 不得 超过 本 基金的总资产, 所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 12)本基金总资产不得超过基金净资产的 140% ; 12) 本基金参与融资的, 每个交易日日终, 本基金持有的融资买入股票与其 他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95% ; 13)本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合:


? 在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值 ,不得超过基金资产 净值的 10% ;


? 在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的 95% , 其中 , 有价 证券 指股 票、 债券 (不 含到 期日 在一 年以内的政府债券) 、权证、资产支持证券、买入返售金 融资产(不含质押式回 购)等;


? 在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值 不得超过基金持有的 股票总市值的 20% ;


? 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合 约价值,合计(轧差 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 146 计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;


? 在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合 约的成交金额不得超 过上一交易日基金资产净值的 20% 。 14) 因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净 值的 10% ; 15) 未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20% 。 其中 , 合约 面值按照行权价乘以合约乘数计算; 16) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值 的 15% 。 因证 券市 场波 动、 上市 公司 股票 停牌 、 基金 规模 变动 等基 金管 理人 之外 的因素致使本基金不符合本款所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资; 17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致 。 《基 金法 》 及其 他有 关法 律法 规或 监管部门 取消 上述限制 的 , 履行适当程序 后,基金不受上述限制 。 基金托管人对基金的投资的监督和检查自本基金合同生效之日起开始。 3、 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 6)、 16)、 17 )项外 ,由于 证券市场波动、上市公司合并 或 基金规 模变动等基金管理人之外的原因 导致的投资组合 不符合 上述约定的比例 , 不在限 制之内,但基金管理人应在 10 个交易日 内进行调整,以达到 规定的投资比例限 制要求 ,但中国证监会规定的特殊情形除外 。法律法规另有规定的,从其规定 。 基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下, 至少提前 2 个工作 日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施, 便于托管人实 施交易监督。 4、 本基金可以按照国家的有关规定进行融资。 5、 相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。 基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。 (三) 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定对下述基 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 147 金投资禁止行为进行监督:


根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为: (1 )承销证券; (2 )违反规定向他人贷款或提供担保; (3 )从事承担无限责任的投资; (4 )买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外; (5 )向基金管理人、基金托管人出资; 如法律法规或监管部门 取消上述禁止性规定, 基金管理人在履行适当程序后 可不受上述规定的限制 。 (四) 基金托管人依据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定对于基金 关联投资限制进行监督。 根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定, 基金管理人和基金托管 人应 事先 相互 提供 与本 机 构有 控 股关 系的 股东 或 与本 机 构有 其他 重大 利 害关 系 的公司名单及其更新, 加盖公章并书面提交, 并确保所提供的关联交易名单的真 实性 、 完整 性、 全面 性。 基金 管理 人有责任保管真实、 完整、 全面的关联交易名 单, 并负 责及 时更 新该 名单 。 名单 变更 后基 金管 理人 应及 时发 送基 金托 管人 , 基 金托管人于 2 个工作日内进行回函确认已知名单的变更。 如果基金托管人在运作 中严格遵循了监督流程, 基金管理人仍违规进行关联交易, 并造成基金资产损失 的,由基金管理人承担责任。 若基 金托 管人 发 现基 金 管理 人 与关 联交 易名 单 中列 示 的关 联 方进 行 法律 法 规禁止基金从事的关联交易时, 基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必 要措施阻止该关联交易的发生, 若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交 易发 生时 , 基金 托管 人有 权向 中国 证监 会报 告。 对于 交易 所场 内已 成交 的违 规关 联交 易, 基金 托管 人应 按相 关法 律法 规和 交易 所规 则的 规定 进行 结算 , 同时 向中 国证监会报告。 (五) 基金托管人依据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定对基金管 理人参与银行间债券市场进行监督。 1、 基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市 场交易的交易对手资 信风险控制措施进行监督。


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招募说明书更新( 全文) 148 基金 管理 人向 基 金托 管 人提 供 符合 法律 法规 及 行业 标 准的 银 行间 市 场交 易 对手 的名 单, 并按 照审 慎的 风险 控制 原则 在该 名单 中约 定各 交易 对手 所适 用的 交 易结 算方 式。 基金 托管 人在 收到 名单 后 2 个工作日内回函确认收到该名单。 基金 管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新, 名单 中增加或减少银行间市场交易对手时须向基金托管人提出书面申请, 基金托管人 于 2 个工作日内回函确认收到后, 对名单进行更新。 基金管理人收到基金托管人 书面 确认 后, 被确 认调 整的 名单 开始 生效 , 新名 单生 效前 已与 本次 剔除 的交 易对 手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。 如果 基金 托管 人 发现 基 金管 理 人与 不在 名单 内 的银 行 间市 场 交易 对 手进 行 交易 , 应及 时提 醒基 金管 理人 撤销 交易 , 经提 醒后 基金 管理 人仍 执行 交易 并造 成 基金资产损失的 , 基金 托管 人不 承担 责任 , 发生 此种 情形 时, 托管 人有 权报 告中 国证监会。 2、 基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时 ,需按交易对手名单 中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。 如果基金托管人发现基金 管理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时, 基金托 管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式, 经提醒后仍未改正时 造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任。 3、 基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为 中国工商银行 、中国 银行 、 中国 建设 银行 、 中国 农业 银行 和交 通银 行, 基金 管理 人在 书面 通知 基金 托 管人 后, 可以 根据 当时 的市 场情 况调 整核 心交 易对 手名 单。 基金 管理 人有 责任 控 制交易对手的资信风险, 在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时, 由于交 易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担, 其后有权要求相关责任人进行 赔偿 , 如果 基金 托管 人在 运作 中严 格遵 循了 上述 监督 流程 , 则对 于由 于交 易对 手 资信风险引起的损失,不承担赔偿责任。 (六) 基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、 存款银行的 支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。 本基金核心存款银行名单为中国工 商银 行、 中国 银行 、 中国 建设 银行 、 中国 农业 银行 和交 通 银行 , 本基 金投 资除 核 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 149 心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时, 先由基 金管理人负责赔偿, 之后有权要求相关责任人进行赔偿, 如果基金托管人在运作 过程中遵循上述监督流程, 则对于由于存款银行信用风险引起的损失, 不承担赔 偿责 任。 基金 管理 人在 书面 通知 基金 托管 人后 , 可以 根据 当时 的市 场情 况对 于核 心存款银行名单进行调整。 (七) 基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 1、 流通受限证券 与上文提及的流动性受限资产并不完 全一致 ,包括由《上 市公司证券发行管理办法》 规范的非公开发行股票、 公开发行股票网下配售部分 等在发行时明确一 定期限锁定期 的可交易证 券,不包 括由 于发 布重 大消 息或 其他 原因而临时停牌的证券、 已发行未上市证券、 回购交易中的质押券等流通受限证 券。 基金投资流通受限证券, 还应遵守 《关于基金投资非公开发行股票等流通受 限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 2、 基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向 基金托管人提供经基 金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、 风险控制制 度。 基金投资非公开发行股票, 基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流 动性风险处置预案。 上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度 和投资比例控制情况。 基金 管理 人应 至 少于 首 次执 行 投资 指令 之前 两 个工 作 日将 上 述资 料 书面 发 至基 金托 管人 , 保证 基金 托管 人有 足够 的时 间进 行审 核。 基金 托管 人应 在收 到上 述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 3、 基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托 管人提供符合法律法 规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的 中国证监会批准文件、 发行 证券 数量 、 发行 价格 、 锁定 期, 基金 拟认 购的 数量 、 价格 、 总成 本、 总成 本 占基金资产净值的比例、 已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、 资金划付 时间 等。 基金 管理 人应 保证 上述 信息 的真 实、 完整 , 并应 至少 于拟 执行 投资 指令 前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人, 保证基金托管人有足够的时间进 行审核。 4、 基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投 资决策流程、风险控 制制 度、 流动 性风 险处 置预 案情 况进 行监 督, 并审 核基 金管 理人 提供 的有 关书 面 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 150 信息 。 基金 托管 人认 为上 述资 料可 能导 致基 金出 现风 险的 , 有权 要求 基金 管理 人 在投资 流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明, 并保留查 看基 金管 理人 风险 管理 部 门就 基 金投 资流 通受 限 证券 出 具的 风险 评估 报 告等 备 查资 料的 权利 。 否则 , 基金 托管 人有 权拒 绝执 行有 关指 令。 因拒绝执行该指令造 成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。 针对以上监督事项, 如基金管理人和基金托管人无法达成一致, 应及时上报 中国证监会请求解决。如果基金托管人 切实履行监督职责 ,则不承担任何责任。 如果基金托管 人 没有切实履行监督职责, 导致基金出现风险, 基金托管 人 应承担 连带责任。 二、 基金托管人应根据有 关法律法规的规定及 《基金合同 》 的约定, 对基金 资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金 费用开支及收入确定、 基金 收益 分配 、 相关 信息 披露 、 基金 宣传 推介 材料 中登 载基 金业 绩表 现数 据等 进 行监督和核查。 三、 基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反 《基金法》 、 《基 金合 同》 、基 金托 管协 议及 其他 有关 规定 时, 应及 时以 书 面形 式通 知基 金管 理人 限期 纠正 , 基金 管理 人收 到通 知后 应在 下一 个工 作日 及时 核对 , 并以 书面 形式 向 基金托管人发出回函,进行解释或举证。 在限 期内 , 基金 托管 人有 权随 时对 通知 事项 进行 复查 , 督促 基金 管理 人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的, 基金托管人应报 告中 国证 监会 。 基金 托管 人有 义务 要求 基金 管理 人赔 偿因 其违 反 《基 金合 同》 而 致使投资者遭受的损失。 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反关法律法规规定或者违反 《基金 合同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行 政法规和其他有关规定, 或者违反 《基金合同》 约定的 , 应当立即通知基金管理 人,并报告中国证监会。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查, 必须在规定时间内 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 151 答复基金托管人并改正, 就基金托管人的疑义进行解释或举证, 对基金托管人按 照法律 法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的, 基金管理人应积极配合提 供相关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应立即报告中国证监会, 同时 通知基金管理人限期纠正。 基金管理人无正当理由, 拒绝、 阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权, 或采 取拖 延、 欺诈 等手 段妨 碍基 金托 管人 进行 有效 监督 , 情节 严重 或经 基金 托管 人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 第三部分 基金 管理 人对 基金 托管 人的 业务 核查 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查, 核查事项包括但不限 于基金托管人安全保管基金财产、 开设基金财产的资金账户和证券账户、 复核基 金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理 人指令办理清算交收、 相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、 未对基金财产实行分账管理、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等违反 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 、本 托管 协议 及其 他有 关规 定时 ,基 金管 理人 应及 时以 书面 形式通 知基金托管人限期纠正, 基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面 形式向基金管理人发出回函。 在限期内, 基金管理人有权随时对通知事项进行复 查, 督促 基金 托管 人改 正, 并予 协助 配合 。 基金 托管 人对 基金 管理 人通 知的 违规 事项未能在限期内纠正的, 基金管理人应报告中国证监会。 基金管理人有义务要 求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为, 应立即报告中国证监会和银行 业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为, 包括但不限于: 提交相关资 料以供基金管理人核查 托管财产的完整性和真实性, 在规定时间内答复基金管理 人并改正。 基金托管人无正当理由, 拒绝、 阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权, 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 152 或采 取拖 延、 欺诈 等手 段妨 碍基 金管 理人 进行 有效 监督 , 情节 严重 或经 基金 管理 人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 第四部分 基金 财产 的保 管 一、 基金财产保管的原则 (一) 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (二) 基金托管人应安全保管基金财产。 未经基金管理人的正当指令, 不得 自行运用、处分、分配基金的任何财产。 (三) 基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 (四) 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户, 与基金托管人的 其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理, 确保基金财产的完整与独 立。 (五) 对于 因基 金认 (申 ) 购、 基金 投资 过程 中产 生的 应收 财产 , 应由 基金 管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人, 到账日基金财产没有 到达基金托管人处的, 基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。 由 此给基金造成损失的, 基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失, 基金托 管人对此不承担责任。 二、 募集资金的验 证 募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定, 将认购资金划入中国证券 登记结算有限责任公司认购专户。 上述账户由基金管理人、 中国证券登记结算有 限责任公司开立并管理。基金募集期满,募集的基金份额 总额、基金募集金额、 基金份额持有人人数符合 《基金法》 、 《运作办法》 等有关 规定后, 由基金管理人 聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资, 出具验资报告, 出具的验 资报告应由参加验资的 2 名以 上 (含 2 名) 中国 注册 会计 师签 字有 效。 验资 完成 , 基金 管理 人应 将募 集的 属 于本 基 金财 产的 全部 资 金 划入 基金 托管 人为 基 金开 立 的资产托管专户中,基 金托管人在收到资金当日出具确认文件。 若基金募集期限届满, 未能达到 《基金合同》 生效的条件 , 由基金管理人按 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 153 规定办理退款事宜。 三、 基金的银行账户的开立和管理 基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户, 保管基金 的银 行存 款。 该资 产托 管专 户是 指基 金托 管人 在集 中托 管模 式下 , 代表 所托 管的 基金与中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。 该账户的开设 和管理由基金托管人承担。 本基金的一切货币收支活动, 均需通过基金托管人的 资产托管专户进行。 资产托管专户的开立和使用, 限于满足开展本基金业务的需要。 基 金托管人 和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户; 亦不得使用基金的 任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 资产托管专户的管理应符合 《人民币银行结算账户管理办法》 、 《现 金管 理暂 行条 例》 、 《人 民币 利率 管理 规定 》 、 《利 率管 理暂 行规 定》 、 《支 付结 算办 法》 以及 银行业监督管理机构的其他规定。 四、 基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 基金 托管 人以 基 金托 管 人和 本 基金 联名 的方 式 在中 国 证券 登 记结 算 有限 公 司上海分公司/ 深圳分公司开设证券账户。 基金 托管 人 以基 金托 管 人的 名 义在 中国 证券 登 记结 算 有限 责 任公 司 上海 分 公司/ 深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。 基金证券账户的开立和使用, 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人 和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户; 亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 五、 债券托管账户的开立和管理 (一) 《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的 名义申请并取得进入 全国银行间同业拆借市场的交易资格, 并代表基金进行交易; 基金托管人负责以 基金 的名 义在 中央 国债 登 记结 算 有限 责任 公司 开 设银 行 间债 券市 场债 券 托管 自 营账户,并由基金托管人负责基金的债券的 后台匹配及资金的清算。


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招募说明书更新( 全文) 154 (二) 基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债 市场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。 六、 其他账户的开设和管理 在本托管协议订立日之后, 本基金被允许从事符合法律法规规定和 《基金合 同》 约定 的其 他投 资品 种的 投资 业务 时, 如果 涉及 相关 账户 的开 设和 使用 , 由基 金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定, 开立有关 账户。该账户按有关规则使用并管理。 七、 基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库; 其 中实 物证 券也 可存 入中 央 国债 登 记结 算有 限责 任 公司 或 中国 证券 登记 结 算有 限 责任公司上海分公司/ 深圳 分公 司或 票据 营业 中心 的代 保管 库。 实物 证券 的购 买 和转 让, 由基 金托 管人 根据 基金 管理 人的 指令 办理 。 属于 基金 托管 人实 际有 效控 制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、 灭失, 由此产生的责任应由基金 托管 人承 担。 基金 托管 人对 基金 托管 人以 外机 构实 际有 效控 制的 证券 不承 担保 管 责任。 八、 与基金财产有关的重大合同的保管 由基 金管 理人 代 表基 金 签署 的 与基 金有 关的 重 大合 同 的原 件 分别 应 由基 金 托管 人、 基金 管理 人保 管。 除本 协议 另有 规定 外, 基金 管理 人在 代表 基金 签署 与 基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本, 以便基金管理人和 基金托管人至少各持有一份正本的原件。 基金管理人在合同签署后 5 个工作日内 通过 专人 送达 、 挂号 邮寄 等安 全方 式将 合同 原件 送达 基金 托管 人处 。 合同 原件 应 存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以上。 第五部分 基金 份额 持有 人名 册的 登记 与保 管 基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册, 包括 《 基 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 155 金合同》生效日、 《基金合同》终止日、基金份额持有人 大会 权益 登记日、每年 6 月 30 日、 12 月 31 日的基金份额持有人名册。 基金份额持有人名册的内容必须 包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 本基金的基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。 基金份额持 有人名册由基金的 基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管 , 基金 管 理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。 保管方式 可以采用电子或文档的形式。保管期限为 15 年。 基 金 管理 人应 当 及时 向基 金 托管 人提 交下 列 日期 的基 金 份额 持有 人名 册 : 《基金 合同 》生 效日 、 《基 金合 同》 终止 日、 基金 份额 持 有人 大会 权益 登记日、 每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册 的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份 额。其中每年 12 月 31 日的 基金 份 额持 有 人名 册 应于 下月 前十 个 工作 日内 提交 ; 《基 金 合同 》生 效日 、 《基 金合 同》 终止 日等 涉及 到基 金重 要事 项日 期的 基金 份额 持有 人名 册应 于发 生 日后 10 个工作日内提交。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册, 并定期刻成光盘备 份,保存期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基 金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。 若基 金管 理人 或 基金 托 管人 由 于自 身原 因无 法 妥善 保 管基 金 份额 持 有人 名 册,应按有关法规规定各自 承担相应的责任。 第六部分 争议 解决 方式 相关各方当事人同意, 因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议, 除经 友好协商可以解决的, 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的 仲裁规则进行仲裁, 仲裁的地点在北京, 仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有 约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议 处理 期间 , 相关 各方 当事 人应 恪守 基金 管理 人和基金托管人职责, 继续 忠实 、 勤勉 、 尽责 地履 行 《基 金合 同》 和托 管协 议规 定的 义务 , 维护 基金 份额 持 有人的合法权益。


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招募说明书更新( 全文) 156 本协议受中国法律管辖。 第七部分 托管 协议 的修 改与 终止 一、托管协议的变更与终止 (一)托管协议的变更程序 本 协议 双 方 当 事人 经 协 商 一 致, 可 以对 协 议 的 内容 进 行 变 更。 变 更 后的 托 管协 议 , 其内 容 不 得 与《 基 金 合 同》 的 规 定有 任 何 冲 突。 基 金 托 管协 议 的 变 更报 中 国 证 监会 核 准 或 备 案后 生 效 。 (二)基金托管协议终止的情形 发 生以 下 情 况 ,本 托 管 协 议 终止 : 1、 《基 金 合 同 》终 止 ; 2 、基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接 管基金 资 产; 3 、基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接 管基金 管 理权 ; 4、 发 生 法律 法 规 或 《基 金 合 同 》 规定 的 终 止 事项 。 二、基金财产的清算 (一) 基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作 日内成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下 进行基金清算。 (二) 在基金财产清算小组接管基金财产之前, 基金管理人和基金托管人应 按照《基金合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 (三) 基金财产清 算小 组组 成: 基金 财产 清算 小组 成员 由基 金管 理人 、 基金 托管 人、 具有 从事 证券 相关 业务 资格 的注 册会 计师 、 律师 以及 中国证监会指定的 人员 组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (四) 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清 理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。


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招募说明书更新( 全文) 157 (五) 基金财产清算程序:


1、 《基 金合 同》 终止 后, 由基 金财 产清 算小 组统 一接 管基 金; 2、对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3、对基金财产进行估值和变现; 4、基金清算组作出清算报告; 5、会计师事务所 对清算报告进行审计; 6、律师事务所对清算报告出具法律意见书; 7、将基金清算结果报告中国证监会; 8、公布基金清算公告; 9、对基金财产进行分配。 (六) 清算费用 清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清 算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 (七) 基金财产按下列顺序清偿: 1、支付清算费用; 2、交纳所欠税款; 3、清偿基金债务; 4、按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款 1-3 项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。


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招募说明书更新( 全文) 158 二十 、对基 金份额持有人的服务 基金管理人承诺为本基金份额持有人提供一系列的服务。 以下是主要的服务 内容 , 基金 管理 人根 据本 基金 份额 持有 人的 需要 和市 场的 变化 , 有权 增加 、 修改 这些服务项目。 (一)为基金份额持有人提供的服务 1、基金份额持有人投资记录对帐服务 基金份额持有人 可直接登录公司网站下载或打印对帐单, 也可选择 E-MAIL 、 短信 、 微信 等方 式得到投资记录对 账服务。 如基金份额持有人因特殊原因需获取 指定期间的纸质对账单, 可拨打本公司客服电话 400-880-8588 (免长途话 费) 或 021-962299 ,公司将按流程为基金份额持有人免费邮寄 。 2、 互联网 服务 基金管理人可利用 公司官方 网站(www.swsmu.com) 、 官方 微信 (SW_SMU ) 、 申万 菱信 申级 宝 (SW_SMUZX ) 为基金 份额持有人 提供 基金查询/ 交易服务及 各 类在线 咨询服务。 3、基金转换服务 为方便基金份额持有人, 投资者可以依照基金管理人的有关规定选择在本基 金和基金管理人管理的其他基金之间进行基金转换。 基金转换的数额限制、 转换 费率等具体规定可以由基金管理人届时另行规定并公告。 4、定期定额投资计划 基金管理人 可利用直销中心或代销网点为投资者提供定期投资的服务。 通过 定期定额投资计划, 投资者可以通过固定的渠道, 定期定额申购基金份额。 该定 期定额投资计划的办理时间、费率和有关规则由基金管理人另行公告。 (二)服务渠道 1、咨询电话:+86-21-962299 或 400-880-8588 (免长途话费) 2、网站:www.swsmu.com 3、 微信:申万菱信基金(SW_SMU )或申万菱信申级宝(SW_SMUZX ) 4、 其他 : 如微博 等


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招募说明书更新( 全文) 159 二十一、 其 它应披露事 项 自 2018 年 6 月 17 日至 2018 年 12 月 16 日,与本基金 运作 和本基金管理人 有关的 主要公告如下:


1、2018 年 6 月 21 日,刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的 申万菱 信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 暂停恢复大额申购 、定期定额投资及转换 转入业务的公告 ; 2、2018 年 6 月 22 日,刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的 申万菱 信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 基金分红公告 ; 3、2018 年 6 月 27 日,刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的 关于旗 下部分基金参加大泰金石基金销售有限公司开展的费率优惠活动的公告 ; 4、2018 年 7 月 2 日,刊登于《中国证券报》和 《上海证券报》的 关于旗下 开放式基金2018 年 6 月 30 日基金资产净值和基金份额净值的公告 ; 5、2018 年 7 月 4 日,刊登于《中国证券报》和 《上海证券报》的 关于旗下 部分 开放 式基 金参 加交 通 银行 股 份有 限公 司开 展 的申 购 及定 期定 额申 购 费率 优 惠活动的公告 ; 6、2018 年 7 月 12 日,刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的 关于取 消旗 下部 分开 放式 基金 面 向直 销 中心 养老 金客 户 实施 的 特定 赎回 费率 活 动的 公 告 ; 7、2018 年 7 月 19 日,刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的 申万菱 信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2018 年第2 季度报告 ; 8、2018 年 7 月 30 日,刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的 申万菱 信量化小盘股票型证券投资基金(LOF )招募说明书第十四次更新(摘要) ; 9、2018 年 8 月 22 日,刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的 关于旗 下部分基金新增中信期货有限公司为代销机构并开通定期定额投资、 转换业务的 公告 ; 10、2018 年 8 月22 日,刊登于《中国证券报》和 《上海证券报》的 关 于旗 下部分基金新增南京银行股份有限公司为代销机构并开通定期定额投资、 转换业 务的公告 ;


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招募说明书更新( 全文) 160 11、2018 年 8 月27 日,刊登于《中国证券报》和 《上海证券报》的 申万菱 信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告(摘要) ;


12、2018 年 9 月 6 日,刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的 关于旗 下部分基金新增济安财富 (北京) 基金销售有限公司为代销机构并开通定期定额 投资 、 转换 业务 并参 加济 安财 富 (北 京) 基金 销售 有限 公司 开展 的费 率优 惠活 动 的公告 ; 13、2018 年 9 月12 日,刊登于《中国证券报》和 《上海证券报》的 关于旗 下部分基金新增泰诚财富基金销售 (大连) 有限公司为代销机构并开通定期定额 投资 、 转换 业务 并参 加泰 诚财 富基 金销 售 (大 连) 有限 公司 开展 的费 率优 惠活 动 的公告 ; 14、2018 年 9 月12 日,刊登于《中国证券报》和 《上海证券报》的 关于旗 下部分基金新增大连网金基金销售有限公司为代销机构并开通定期定额投资、 转 换业务并参加大连网金基金销售有限公司开展的费率优惠活动的公告 ; 15、2018 年 10 月 15 日,刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的 关于 旗下申万菱信中证 500 指数优选增强型 证券 投资 基金 新 增中 国国 际金 融股 份有 限公 司为 代销 机构 并开 通 部分 基 金的 定期 定额 投 资及 参 加中 国国 际金 融 股份 有 限公司开展的费率优惠活动的公告 ; 16、2018 年 10 月 24 日,刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的 申万 菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2018 年第3 季度报告 ; 17、2018 年 11 月 13 日,刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的 关于 旗下部分基金新增北京虹点基金销售有限公司为代销机构 并开通定期定额投资、 转换业务并参加北京虹点基金销售有限公司开展的费率优惠活动的公告 ; 18、2018 年 11 月 15 日,刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的 关于 旗下部分基金新增上海有鱼基金销售有限公司为代销机构 并开通定期定额投资、 转换业务并参加上海有鱼基金销售有限公司开展的费率优惠活动的公告 ; 19、2018 年 12 月 3 日,刊登于《中国证券报》和 《上海证券报》的 关于旗 下部分基金新增江苏银行股份有限公司为代销机构并开通定期定额投资、 转换业 务的公告 ; 20、2018 年 12 月 3 日,刊登于《中国证券报》和 《上海证券报》的 关于旗 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF )












































招募说明书更新( 全文) 161 下部分基金新增国开证券股份有限公司为代销机构并开通定期定额投资、 转换业 务的公告; 21、2018 年 12 月 5 日,刊登于《中国证券报》和 《上海证券报》的 申万菱 信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 暂停恢复大额申购 、定期定额投资及转换 转入业务的公告。


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招募说明书更新( 全文) 162 二十 二 、招 募说明书存放及查阅方式 本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金 代 销机 构的营业场所, 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。


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招募说明书更新( 全文) 163 二十三 、备 查文件 (一 ) 中国 证监 会 核准 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金 (LOF ) 募集 的文件 (二 ) 《 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金(LOF ) 基金合同》 (三 ) 《 申万菱信 基金管理有限公司开放式基金业务规则》 (四 ) 《 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金(LOF )托管协议》 (五 ) 《 法律意见书 》 (六 )基金管理人业务资格批件 和 营业执照 (七 )基金托管人业务资格批件和营业执照 (八) 注册登记协议 (九) 中国证监会要求的其他文件