信诚500：关于办理定期份额折算业务的公告查看PDF公告
1 中 信 保诚 基金 管理 有 限公 司 关 于信 诚 中证 500 指数 分级 证券 投资 基 金 办 理定 期份 额折 算 业务 的公 告 根据《信诚中证 500 指数分级证券投资基金基 金合同》 （以下简称“基金合 同” ） ， 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定， 信 诚中证 500 指数分级证券投资基金（以下简称 “本基金” ）将 以 2019 年 2 月 1 日 为折算基准日 办理定期份额折算业务。 相关事项提示如下： 一、基金 份额折算基准日 根据基金合同的规定， 定期份额 折算基准日 （ 即基金合同约定的 “折算日” ， 下同） 为每个基金运作周年的最后一个工作日。 本次定期份额 折算 基准日为2019 年2 月 1 日。 二、基金份额折算对象 基金份额定期 折算基准日 登记在册的 信诚中证500 指数分级证券投资基金之 基础份额（以下简称“ 信诚 500 ” ，交易代码：165511 ）和信诚中证 500 指数分 级证券投资基金 之A 份额（以下简称“ 中证500A” ，交易代码：150028）。 三、基金份额折算方式 定期份额折算后 信诚 中证 500A 的基金份额净值调整为 1.000 元，基金份额 折算基准日 折算前 中证 500A 的基金份额净值超出 1.000 元的部分将折算为信诚 500 的场内份额分配给 中证 500A 份额持有人。信诚 500 份额持有 人持有的每十 份信诚 500 份额将按四份 中证 500A 份额获得 新增信诚 500 份额的分配，经过上 述份额折算后，信诚500 的基金份额净值将相 应调整。 1)信诚500 折算 NAV 后 500 ＝NAV 前 500 -0.4×(NAV 前 A -1.000) 信诚500 份额持有人新增的信诚500 份额数＝0.4×NUM 前 500 ×(NAV 前 A -1.000) ／NAV 后 500 其中： NAV 前 500 ：定期份额折算前信诚500 的基金份额 净值，下同 NAV 后 500 ：定期份额折算后信诚500 的基金份额 净值，下同 2 NAV 前 A ：定期份额折算前 中证500A 的基金份额 净值，下同 NUM 前 500 ：定期份额折算前信诚500 的份额数， 下同 持有信诚500 场外份额的持有人将按上述折算 方式获得新增信诚500 的场外 份额的分配；持有信 诚 500 场内份额 的持有 人将按上述折算方式 获得新增信诚 500 场内份额的分配。 信诚 500 的场外份额 经折算后的份 额数采用 四舍五入的方式保 留到小数点 后两位， 由此产生的误差计入基金财 产； 信诚500 的场内份额经折算后的份额数 取整计算（最小单位为1 份） ，余额计入基金 财产。 2) 中证500A 折算 定期份额折算后 中证500A 份额的 基金份额净 值=1.000 元 定期份额折算后 中证500A 份额的份额数＝定期 份额折算前 中证500A 的份额 数 中证 500A 份额持有人新增的信诚 500 份额数 ＝[NUM 前 A ×(NAV 前 A -1.000)] ／NAV 后 500 其中： NUM 前 A ：定期份额折算前 中证500A 的份额数， 下同 中证500A 折算成信诚500 的场内份额取整计 算 （最小单位为1 份） ， 余额计 入基金财产。 3) 中证500B 份额折算 信诚中证500B 份额不进行份额折算，其基金 份额净值和份额数保持不变。 4)折算后 信诚500 的总份额数 折算后信诚500的总 份额数＝定期 份额折算前 信诚500的份额数＋ 信诚500持 有人新增的 信诚500份额数＋ 中证500A 持有人新增的 信诚500份额数。 5）举例： 假设 2019 年 2 月 1 日 为定期份额 折算基准日 ，当日折算前信诚 500 份额的 基金份额净值为1.261 元， 中证500A 份额的基 金份额净值为1.043 元， 中证500B 份额的基金份额净值为1.406 元， 投资人甲持 有信诚500 份额的场内份额10000 份， 投资人乙持有 中证500A 份额5000 份， 投 资人丙 持有信诚500 份额的场外份3 额10000 份，投资人丁 持有 中证500B 份额8000 份，则： 份额折算基准日 份 额 折 算后信诚 500 份 额 的 基 金 份 额 净 值 ＝1.261-0.4 × (1.043-1.000) ＝1.244 元， 中证500A 份额的基金份额净值＝1.000 元， 中证500B 份额的基金份额净值=1.406 元。 投资人甲新 增的信诚 500 份额数 ＝[0.4×10000 ×(1.043-1.000)]／1.244 ＝138 份（场内份额 截位取整计算，最小单位为1 份，余额计入基金财产） 投资人乙新增的信诚500 份额数＝[5000×(1.043-1.000)] ／1.244＝172 份 （场内份额 截位 取整计算，最小单位为1 份， 余额计入基金财产） 投资人丙新 增的信诚 500 份额数 ＝[0.4×10000 ×(1.043-1.000)]／1.244 ＝138.26 份（ 场外新增份 额数采用四舍 五入 的方式保留到小数 点后两位，由此 产生的误差计入基金财产 ） 即： 份额 折算基准日份额 折算后， 投资人甲共持有信诚500 份额的场内份额 10138 份，投资人乙共持有信诚 500 A 份额 5000 份及信诚 500 份额的场内份额 172 份，投资人 丙共持有信诚 500 份额的场 外份额 10138.26 份 ，投资人丁 仍持 有 中证500 B 份额8000 份。 四、基金份额折算期间的基金业务办理 （一） 定期份额 折算基准日 （即2019 年2 月1 日） ， 本基金暂停办理申购 （含 定期定额投资） 、赎回、转托管、配对转换业务； 中证 500A 和 中证 500B 正常交 易 。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值并进行份额折算。
（二）定期份额 折算基准日 后的第一个工作日（即 2019 年 2 月 11 日 ） ，本 基金暂停办理申购 （含定期定额投资） 、 赎回、 转托管、 配对转换业务； 中证500A 暂停交易 ，中证 500B 正常交易 。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有 者办理份额登记确认。 （三）定期份额 折算基准日 后的第二个工作日（即 2019 年 2 月 12 日 ） ，基 金管理人 将公告份额折算确认结果， 持有人可以查询其账户内的基金份额。 当日， 本基金恢复办理申购 （含定期定额投 资） 、赎 回、转托管、配对转 换业务， 中证 500A 和中证500B 正常交易 。 五、重要提示 （一） 根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ， 20194 年2 月12 日中证500A 即时行情显示的前收盘价为2019 年2 月11 日的中证500A 份额净值 （四舍五入至0.001 元） 。 由于中证500A 折算前可能存在折溢价交易情 形， 折算前的收盘价扣除约定收益后与2019 年 2 月12 日的前收盘价可能有较大 差异，2019 年 2 月12 日当日可能出现交易价 格大幅波动的情形。 敬请投资者注 意投资风险。 （二）中证 500A 于期末 的约定应得收益将折算为 信诚 500 场内份额分配给 中证 500A 的份额持有人，而 信诚 500 为跟踪 中证 500 指数的基础份额，其份额 净值将随市场涨跌而变化，因此 中证 500A 份额持有人预期收益的实现存在一定 的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。 （三） 由于 中证500A 新增份额所折算成 的信诚500 的场内 份额数和信诚500 场内份额经折算后的份额数 皆取整计算（最小单位为 1 份） ，舍去部份计入基金 财产，持有较少 中证 500A 或信诚 500 的份额 持有人存在无法获得新增场内信诚 500 份额的可能性。 （四） 投资者若希望了解基金份额折算业务详情， 可致电 中信保诚基金 管理 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 400-666-0066, 或 登 录 本 公 司 网 站 www.citicprufunds.com.cn 进行查询。 风险提示： 本基金管理人承诺以 诚实信用、勤 勉尽责的原 则管理和运用基金资 产,但不 保证基金一定盈利, 也不保证最低收 益。投资 者投资基金时应认真 阅读基金合同 和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 中信保诚基金 管理有限公司 2019 年1 月29 日
