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鹏 华 金 元 宝 货 币 市 场 基 金 
更新的招 募说明书 















 



 




基金管理人：鹏华基金管理有限公司 
基金托管人：中国建设银行股份有限公司 
2019 年 1 月 










重要提 示 
本基金 经 2014 年 9 月 28 日中国 证券 监督 管理 委员 会下发 的《 关于 准予 鹏华 金元宝 货
币市场基 金注 册的批 复》 （证监许 可[2014]1000 号 ）注册， 进行 募集。 根据 相关法律 法规 ，
本基金 基金 合同 已 于 2017 年 6 月 16 日 正式 生效 ， 基金管 理人 于该 日起 正式 开始对 基金 财
产进行 运作 管理 。 
基金管理人保证本招 募说 明书的内容真实、准 确、 完整。本招募说明书 经中 国证监会
注 册 ， 但 中 国证 监 会 对 本基 金 募 集 的 注册 ， 并 不 表明 其 对 本 基 金的 价 值 和 收益 作 出 实 质性
判断或 保证 ，也 不表 明投 资于本 基金 没有 风险 。 
本基金投资于证券市 场， 基金净值会因为证券 市场 波动等因素产生波动 ，投 资人在投
资 本 基 金 前 ，应 全 面 了 解本 基 金 的 产 品特 性 ， 充 分考 虑 自 身 的 风险 承 受 能 力， 理 性 判 断市
场 ， 并 承 担 基金 投 资 中 出现 的 各 类 风 险， 包 括 但 不限 于 ： 系 统 性风 险 、 非 系统 性 风 险 、管
理风险 、流 动性 风险 、本 基金特 定风 险及 其他 风险 等。 
基金的过往业绩并不 预示 其未来表现，基 金 管理 人管 理 的 其 他 基 金 的 业绩 并不 构 成 对
本基金 表现 的保 证。 
投资者购买货币市场 基金 并不等于将资金作为 存款 存放在银行或者存款 类金 融机构，
基 金 管 理 人 依照 恪 尽 职 守、 诚 实 信 用 、谨 慎 勤 勉 的原 则 管 理 和 运用 基 金 财 产， 但 不 保 证基
金 一 定 盈 利 ，也 不 保 证 最低 收 益 。 基 金管 理 人 提 醒投 资 人 基 金 投资 的 “ 买 者自 负 ” 原 则，
在 投 资 人 作 出投 资 决 策 后， 基 金 运 营 状况 与 基 金 净值 变 化 引 致 的投 资 风 险 ，由 投 资 人 自行
承担。 投资 有风 险， 投资 人在投 资本 基金 前应 认真 阅读本 基金 的招 募说 明书 和基金 合同 。 
本招募 说明 书所 载内 容截 止日 为 2018 年 12 月 15 日 ，有关 财务 数据 和 净 值表 现截止 日
为2018 年9 月30 日( 未 经 审计) 。 


















































目


 录 
一、绪 言 
二、释 义 
三、基金管理人 
四、基金托管人 
五、相关服务机构 
六、基金的募集 与基 金合 同的生效 
七、基金份额的申购 与赎 回 
八、基金的投资 
九、基金的业绩 
十、基金的财产 
十一、基金资产的估 值 
十二、基金的收益分 配 
十三、基金的费用与 税收 
十四、基金的会计与 审计 
十五、基金的信息披 露 
十六、风险揭示 
十七、基金的终止与 清算 
十八、基金合同的内 容摘 要 
十九、基金托管协议 的内 容摘要 
二十、对基金份额持 有人 的服务 
二十一、其他应披露 事项 
二十二、招募说明书 的存 放及查阅方式 
二十三、备查文件 



























一、绪 言 
本 招 募 说 明 书 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 （ 以 下 简 称 《 基 金 法 》 ） 、
《 公 开 募 集 证券 投 资 基 金运 作 管 理 办 法》 （ 以 下 简称 《 运 作 办 法》 ） 、 《 证券 投 资 基 金销
售 管 理 办 法 》（ 以 下 简 称《 销 售 办 法 》） 、 《 证 券投 资 基 金 信 息披 露 管 理 办法 》 （ 以 下简
称 《 信 息 披 露办 法 》 ） 、《 货 币 市 场 基金 监 督 管 理办 法 》 、 《 关于 实 施 ＜ 货币 市 场 基 金监
督 管 理 办 法 ＞有 关 问 题 的规 定 》 、 《 公开 募 集 开 放式 证 券 投 资 基金 流 动 性 风险 管 理 规 定》
（ 以 下 简 称 《流 动 性 规 定》 ） 等 有 关 法律 法 规 的 规定 ， 以 及 《 鹏华 金 元 宝 货币 市 场 基 金基
金合同 》（ 以下 简称 基金 合同） 的约 定编 写。 
本招募说 明 书 阐 述 了鹏 华金 元 宝 货 币 市 场 基 金（ 以下 简 称 “ 本 基 金 ” 或“ 基金 ” ） 的
投 资 目 标 、 策略 、 风 险 、费 率 等 与 投 资人 投 资 决 策有 关 的 必 要 事项 ， 投 资 人在 做 出 投 资决
策前应 仔细 阅读 本招 募说 明书。 
基金管理人承诺本招 募说 明书不存在任何虚假 记载 、误导性陈述或者重 大遗 漏，并对
其 真 实 性 、 准确 性 、 完 整性 承 担 法 律 责任 。 本 基 金是 根 据 本 招 募说 明 书 所 载明 的 资 料 申请
募 集 的 。 本 基金 管 理 人 没有 委 托 或 授 权任 何 其 他 人提 供 未 在 本 招募 说 明 书 中载 明 的 信 息，
或对本 招募 说明 书作 任何 解释或 者说 明。 
本招募说明书根据本 基金 的基金合同编写，并 经中 国证监会注册。基金 合同 是约定基
金 当 事 人 之 间权 利 、 义 务的 法 律 文 件 。基 金 投 资 人自 依 基 金 合 同取 得 基 金 份额 ， 即 成 为基
金 份 额 持 有 人和 基 金 合 同的 当 事 人 ， 其持 有 基 金 份额 的 行 为 本 身即 表 明 其 对基 金 合 同 的承
认 和 接 受 ， 并按 照 《 基 金法 》 、 基 金 合同 及 其 他 有关 规 定 享 有 权利 、 承 担 义务 。 基 金 投资
人欲了 解基 金份 额持 有人 的权利 和义 务， 应详 细查 阅基金 合同 。 
二、释 义 
在本招 募说 明书 中， 除非 文意另 有所 指， 下列 词语 或简称 具有 如下 含义 ： 
1 、基 金或 本基 金： 指鹏 华 金元宝 货币 市场 基金 
2 、基 金管 理人 ：指 鹏华 基 金管理 有限 公司 
3 、基 金托 管人 ：指 中国 建 设银行 股份 有限 公司 
4 、基金 合 同或 本基金 合同 ：指《鹏 华金 元宝货 币市 场基金基 金合 同》及 对本 基金合 同
的任何 有效 修订 和补 充 
5 、托管 协议： 指基金 管理 人与基金 托管 人就本 基金 签订之《 鹏华 金元宝 货币 市场基 金
托管协 议》 及对 该托 管协 议的任 何有 效修 订和 补充 
6 、招 募说 明书 ：指 《鹏 华 金元宝 货币 市场 基金 招募 说明书 》及 其定 期的 更新 
7 、基 金份 额发 售公 告： 指 《鹏华 金元 宝货 币市 场基 金基金 份额 发售 公告 》 8 、法律 法规： 指中国 现行 有效并公 布实 施的法 律、 行政法规 、规 范性文 件、 司法解释 、
行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 
9 、《 基金 法》 ：指 2003 年 10 月 28 日经 第十 届全 国人民 代表 大会 常务 委员 会第五 次
会议通 过， 并 经 2012 年 12 月28 日第 十一 届全 国人 民代表 大会 常务 委员 会第 三十次 会议 修
订， 自 2013 年6 月1 日起 实施的 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》及 颁布 机关对 其不 时
做出的 修订 
10 、《 销售 办法 》： 指中 国证监 会 2013 年 3 月 15 日颁布 、同 年 6 月 1 日实 施的《 证
券投资 基金 销售 管理 办法 》及颁 布机 关对 其不 时做 出的修 订 
11 、《 信息 披露 办法 》： 指中国 证监 会 2004 年 6 月 8 日 颁布 、同年 7 月 1 日实施 的
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 及颁 布机 关对 其不时 做出 的修 订 
12 、《 运作 办法 》： 指中 国证监 会 2014 年7 月 7 日 颁布、 同年8 月8 日实 施 的《公 开
募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》及 颁布 机关 对其 不时做 出的 修订 
13 、《 流动 性规 定》 ：指 中国证 监会 2017 年 8 月 31 日颁 布、 同年 10 月 1 日实施 的
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》及 颁布 机关 对其 不时 做出的 修订 
14 、中 国证 监会 ：指 中国 证券监 督管 理委 员会 
15 、银 行业 监督 管理 机构 ：指中 国人 民银 行和/或 中 国银行 业监 督管 理委 员会 
16 、基金合同当事人 ：指 受基金合同约束，根 据基 金合同享有权利并承 担义 务的法律
主体， 包括 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金份 额持 有人 
17 、个 人投 资者 ：指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 
18 、机构投资者：指 依法 可以投资证券投资基 金的 、在中华人民共和国 境内 合法登记
并存续 或经 有关 政府 部门 批准设 立并 存续 的企 业法 人、事 业法 人、 社会 团体 或其他 组织 
19 、投资人：指个人 投资 者、机构投资者和合 格境 外机构投资者以及法 律法 规或中国
证监会 允许 购买 证券 投资 基金的 其他 投资 人的 合称 
20 、基 金份 额持 有人 ：指 依基金 合同 和招 募说 明 书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 
21 、基金销售业务： 指基 金管理人或销售机构 宣传 推介基金，发售基金 份额 ，办理基
金份额 的申 购、 赎回 、转 换、非 交易 过户 、转 托管 及定期 定额 投资 等业 务。 
22 、销售机构：指鹏 华基 金管理有限公司以及 符合 《销售办法》和中国 证监 会规定的
其 他 条 件 ， 取得 基 金 销 售业 务 资 格 并 与基 金 管 理 人签 订 了 基 金 销售 服 务 代 理协 议 ， 代 为办
理基金 销售 业务 的机 构 
23 、登记业务：指基 金登 记、存管、过户、清 算和 结算业务，具体内容 包括 投资人基
金 账 户 的 建立 和 管 理、 基金 份 额 登 记、 基 金 销售 业务 的 确 认 、清 算 和 结算 、代 理 发 放 红利 、
建立并 保 管 基金 份额 持有 人名册 和办 理非 交易 过户 等 
24 、登记机构：指办 理登 记业务的机构。基金 的登 记机构为鹏华基金管 理有 限公司或
接受鹏 华基 金管 理有 限公 司委托 代为 办理 登记 业务 的机构 25 、基金账户：指登 记机 构为投资人开立的、 记录 其持有的、基金管理 人所 管理的基
金份额 余额 及其 变动 情况 的账户 
26 、基金交易账户： 指销 售机构为投资人开立 的、 记录投资人通过该销 售机 构办理认
购、申 购、 赎回 、转 换及 转托管 等业 务而 引起 的基 金份额 变动 及结 余情 况的 账户 
27 、基金合同生效日 ：指 基金募集达到法律法 规规 定及基金合同规定的 条件 ，基金管
理人向 中国 证监 会办 理基 金备案 手续 完毕 ，并 获得 中国证 监会 书面 确认 的日 期 
28 、基金合同终止日 ：指 基金合同规定的基金 合同 终止事由出现后，基 金财 产清算完
毕，清 算结 果报 中国 证监 会备案 并予 以公 告的 日期 
29 、基金募集期：指 自基 金份额发售之日起至 发售 结束之日止的期间， 最长 不得超过
3 个月 
30 、存 续期 ：指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 
31 、工 作日 ：指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 
32 、T 日： 指销 售机 构在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 
33 、T+n 日 ：指 自 T 日起 第n 个 工作 日( 不包 含 T 日) 
34 、开 放日 ：指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 
35 、开 放时 间： 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 
36 、《业务规则》： 指《 鹏华基金管理有限公 司开 放式基金业务规则》 ，是 规范基金
管 理 人 所 管 理的 开 放 式 证券 投 资 基 金 登记 方 面 的 业务 规 则 ， 由 基金 管 理 人 和投 资 人 共 同遵
守 
37 、认 购： 指在 基金 募集 期内， 投资 人申 请购 买基 金份额 的行 为 
38 、申购：指基金合 同生 效后，投资人根据基 金合 同和招募说明书的规 定申 请购买基
金份额 的行 为 
39 、赎回：指基金合 同生 效后，基金份额持有 人按 基金合同和招募说明 书规 定的条件
要求将 基 金 份额 兑换 为现 金的行 为 
40 、基金转换：指基 金份 额持有人按照本基金 合同 和基金管理人届时有 效公 告规定的
条 件 ， 申 请 将其 持 有 基 金管 理 人 管 理 的、 某 一 基 金的 基 金 份 额 转换 为 基 金 管理 人 管 理 的其
他基金 基金 份额 的行 为 
41 、转托管：指基金 份额 持有人在本基金的不 同销 售机构之间实施的变 更所 持基金份
额销售 机构 的操 作 
42 、定期定额投资计 划： 指投资人通过有关销 售机 构提出申请，约定每 期申 购日、扣
款 金 额 及 扣 款方 式 ， 由 销售 机 构 于 每 期约 定 扣 款 日在 投 资 人 指 定银 行 账 户 内自 动 完 成 扣款
及基金 申购 申请 的一 种投 资方式 43 、巨额 赎回 ：指本 基金 单个开放 日， 基金净 赎回 申请(赎 回申请 份额总 数加 上基金 转
换中转 出申请 份额总 数后 扣除申 购申请 份额总 数及 基金转 换中转 入申请 份额 总数后 的余额)
超过上 一开 放日 基金 总份 额的 10% 
44 、元 ：指 人民 币元 
45 、流动性受限资产 ：指 由于法律法规、监管 、合 同或操作障碍等原因 无法 以合理价
格予以 变现 的资 产， 包括 但不限 于到 期日 在 10 个交 易日以 上的 逆回 购与 银行 定期存 款（ 含
协 议 约 定 有 条件 提 前 支 取的 银 行 存 款 ）、 资 产 支 持证 券 、 因 发 行人 债 务 违 约无 法 进 行 转让
或交易 的债 券等 
46 、基金收益：指基 金投 资所得红利、股息、 债券 利息、 买 卖 证 券 价 差、 银行 存 款 利
息、已 实现 的其 他合 法收 入及因 运用 基金 财产 带来 的成本 和费 用的 节约 
47 、摊余成本法：指 估值 对象以买入成本列示 ，按 照票面利率或协议利 率并 考虑其买
入时的 溢价 与折 价， 在剩 余存续 期内 按实 际利 率法 进行摊 销， 每日 计提 损益 
48 、每 万份 基金 已实 现收 益：指 按照 相关 法规 计算 的每万 份基 金份 额的 日已 实现收 益 
49 、7 日年 化收 益率 ：指 以最 近 7 日(含 节假 日)收 益所折 算的 年资 产收 益率 
50 、销售服务费：指 本基 金用于持续销售和服 务基 金份额持有人的费用 ，该 笔费用从
基金财 产中 扣除 ，属 于基 金的营 运费 用 
51 、基金资产总值 ：指 基金 拥 有 的 各 类 有 价 证券 、银 行 存 款 本 息 、 基 金应 收申 购 款 及
其他资 产的 价值 总和 
52 、基 金资 产净 值： 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 
53 、基 金份 额净 值： 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 
54 、基金资产估值： 指计 算评估基金资产和负 债的 价值，以确定基金资 产净 值和基金
份额净 值的 过程 
55 、指定媒介：指中 国证 监会指定的用以进行 信息 披露的报刊、互联网 网站 及其他媒
介 
56 、不 可抗 力： 指本 合同 当事人 不能 预见 、不 能避 免且不 能克 服的 客观 事件 。 




三、基 金管理人 
（一）基金管理人概 况 
1 、名 称： 鹏华 基金 管理 有 限公 司 
2 、住 所： 深圳 市福 田区 福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层 
3 、设 立日 期：1998 年 12 月22 日 
4 、法 定代 表人 ：何 如 5 、办 公地 址： 深圳 市福 田 区福华 三 路168 号深 圳国 际商会 中 心 43 层 
6 、电 话： （0755 ）33688115








 传 真： （0755）82021155 
7 、联 系人 ：吕 奇志 
8 、注 册资 本： 人民 币 1.5 亿元 
9 、股 权结 构： 
出资人名称























 
出资额（万
元）























 
出资比
例























 
国信证 券股 份有 限公 司























 7,500























 50%























 
意大利 欧利 盛资 本资 产管 理股份 公司
（Eurizon Capital SGR 
S.p.A. ）























 
7,350























 49%























 
深圳市 北融 信投 资发 展有 限公
司























 
150























 1%























 
总


计























 15,000























 100%























 
 （二）主要人员情况 
1 、基 金管 理人 董事 会成 员 
何如先 生， 董事 长， 硕士 ，高级 会计 师， 国籍 ：中 国。历 任中 国电 子器 件公 司深圳 公
司副总 会计 师兼 财务 处处 长、总 会计 师、 常务 副总 经理、 总经 理、 党委 书记 ，深圳 发展 银
行行长 助理 、副 行长 、党 委委员 、副 董事 长、 行长 、党委 副书 记， 现任 国信 证券股 份有 限
公司董 事长 、党 委书 记， 鹏华基 金管 理有 限公 司董 事长。 
邓召明 先生 ，党 委书 记、 董事、 总裁 ，经 济学 博士 ，讲师 ，国 籍： 中国 。历 任北京 理
工大学 管理 与经 济学 院讲 师、中 国兵 器工 业总 公司 主任科 员、 中国 证监 会处 长、南 方基 金
管理有 限公 司副 总经 理、 中国证 监会 第六 、七 届发 审委委 员， 现任 鹏华 基金 管理有 限公 司
党委书 记、 总裁 。 
孙煜扬 先生 ，董 事， 经济 学博士 ，国 籍： 中国 。历 任贵州 省政 府经 济体 制改 革委员 会
主任科 员、 中共 深圳 市委 政策研 究室 副处 长、 深圳 证券结 算公 司常 务副 总经 理、深 圳证 券
交易所 首任 行政 总监 、香 港深业 （集 团） 有限 公司 助理总 经理 、香 港深 业控 股有限 公司 副
总经理 、中 国高 新技 术产 业投资 管理 有限 公司 董事 长兼行 政总 裁、 鹏华 基金 管理有 限公 司
董事总 裁, 国信 证券 股份 有限公 司副 总裁 ，国 信证 券 股份 有限 公司 公司 顾问 。 
Massimo Mazzini 先 生， 董事， 经济 和商 学学 士。 国籍： 意大 利。 曾在 安达 信
（Arthur Andersen MBA ） 从事风 险管 理和 资产 管理 工作， 历 任CA AIPG SGR 投资总 监、
CAAM AI SGR 及CA AIPG SGR 首 席执 行官 和投 资总 监 、东方 汇理 资产 管理 股份 有限公 司
（CAAM SGR ）投 资副 总监 、农业 信贷 另类 投资 集团 （Credit Agricole Alternative 
Investments Group ）国 际 执行委 员会 委员 、意 大利 欧利盛 资本 资产 管理 股份 公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）投 资方 案部 投资 总 监、Epsilon 资 产管 理股 份公司（Epsilon SGR ）首 席执 行 官，欧 利盛 资本 股份 公司 （Eurizon Capital S.A. ）（卢 森堡 ）
首席执 行官 和总 经理 。现 任意大 利欧 利盛 资本 资产 管理股 份公 司（Eurizon Capital SGR 
S.p.A. ）市 场及 业务 发展 总监。 
Andrea Vismara 先 生， 董 事，法 学学 士， 律师 ，国 籍：意 大利 。曾 在意 大利 多家律 师
事务所 担任 律师 ，先 后在 法国农 业信 贷集 团（Credit Agricole Group） 东方 汇理资 产管 理
股份有 限公 司（CAAM SGR ）法务 部、 产品 开发 部， 欧利盛 资本 资产 管理 股份 公司（Eurizon 
Capital SGR S.p.A. ）治 理与股 权部 工作 ，现 在担 任意大 利欧 利盛 资本 资产 管理股 份公 司
（Eurizon Capital SGR S.p.A ） 董事 会秘 书兼 任企 业事务 部总 经理 ，欧 利盛 资本股 份公 司
（Eurizon Capital S.A. ）（卢 森堡 ）企 业服 务部 总经理 。 
周中国 先生 ，董 事， 会计 学硕士 ，高 级会 计师 ，注 册会计 师， 国籍 ：中 国。 历任深 圳
华为技 术有 限公 司定 价中 心经理 助理 、国 信证 券股 份 有限 公司 资金 财务 总部 业务经 理、 深
圳金地 证券 服务 部财 务经 理、资 金财 务总 部高 级经 理、总 经理 助理 、副 总经 理、人 力资 源
总部副 总经 理等 职务 。现 任国信 证券 股份 有限 公司 财务负 责人 、资 金财 务总 部总经 理兼 人
力资源 总部 总经 理。



史际春 先生 ，独 立董 事， 法学博 士， 国籍 ：中 国。 历任安 徽大 学讲 师、 中国 人民大 学
副教授 ，现 任中 国人 民大 学法学 院教 授、 博士 生导 师，国 务院 特殊 津贴 专家 ，兼任 中国 法
学会经 济法 学研 究会 副会 长、北 京市 人大 常委 会和 法制委 员会 委员 。 
张元先 生， 独立 董事 ，大 学本科 ，国 籍： 中国 。曾 任新疆 军区 干事 、秘 书、 编辑， 甘
肃省委 研究 室干 事、 副处 长、处 长、 副主 任， 中央 金融工 作委 员会 研究 室主 任，中 国银 监
会政策 法规 部（ 研究 局） 主任（ 局长 ）等 职务 ；2005 年 6 月至2007 年 12 月 ，任中 央国 债
登记结 算有 限责 任公 司董 事长兼 党委 书记 ；2007 年12 月至 2010 年12 月， 任 中央国 债登
记结算 有限 责任 公司 监事 长兼党 委副 书记 。 
高臻女 士， 独立 董事 ，工 商管理 硕士 ，国 籍： 中国 。曾任 中国 进出 口银 行副 处长， 负
责贷款 管理 和运 营， 项目 涉及制 造业 、能 源、 电信 、跨国 并购 ；2007 年加 入 曼达林 投资 顾
问有限 公司 ，现 任曼 达林 投资顾 问有 限公 司执 行合 伙人。 




2 、基 金管 理人 监事 会成 员 
黄俞先 生， 监事 会主 席， 研究生 学历 ，国 籍： 中国 。曾在 中农 信公 司、 正大 财务公 司
工作， 曾任 鹏华 基金 管理 有限公 司董 事、 监事 ，现 任深圳 市北 融信 投资 发展 有限公 司董 事
长。 
陈冰女 士， 监事 ，本 科学 历，国 籍： 中国 。曾 任国 信证券 股份 有限 公司 资金 财务部 会
计、上 海营 业部 财务 科副 科长、 资金 财务 部财 务科 副经理 、资 金财 务部 资金 科经理 、资 金财务部 主任 会计 师兼 科经 理、资 金财 务部 总经 理助 理、资 金财 务总 部副 总经 理等， 现任 国
信证券 资金 财务 总部 副总 经理兼 资金 运营 部总 经理 、融资 融券 部总 经理 。 
SANDRO VESPRINI 先 生， 监事， 工商 管理 学士 ， 国 籍：意 大利 。先 后在 米兰 军医院 出
纳部、 税务 师事 务所 、菲 亚特汽 车发 动机 和变 速器 平台管 控管 理团 队工 作、 圣保 罗 IMI 资
产管 理SGR 企业 经管 部、 圣保罗 财富 管理 企业 管控 部工作 、曾 任欧 利盛 资本 资产管 理股 份
公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）财 务管 理和 投 资经理 ，现 任欧 利盛 资本 资产管 理股
份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 财务 负责 人 。 
于丹女 士， 职工 监事 ，法 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任北京 市金 杜( 深圳) 律师 事务所 律
师；2011 年7 月加 盟鹏 华 基金管 理有 限公 司， 历任 监察稽 核部 法务 主 管 ，现 任监察 稽核 部
总经理 助理 。 
郝文高 先生 ，职 工监 事， 大专学 历， 国籍 ：中 国。 历任深 圳奥 尊电 脑有 限公 司证券 基
金事业 部副 经理 、招 商基 金管理 有限 公司 基金 事务 部总监 ；2011 年 7 月加 盟 鹏华基 金管 理
有限公 司， 现任 登记 结算 部总经 理。 
刘?先 生， 职工 监事 ，管 理 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任毕马 威（ 中国 ）管 理顾 问公司 咨
询顾问 ，南 方基 金管 理有 限公司 北京 分公 司副 总经 理；2014 年 10 月加 入鹏 华基金 管理 有
限公司 ，现 任鹏 华基 金管 理有限 公司 总裁 助理 、首 席市场 官兼 市场 发展 部、 北京分 公司 总
经理。 




3 、高 级管 理人 员情 况 
何如先 生， 董事 长， 硕 士 ，高级 会计 师， 国籍 ：中 国。历 任中 国电 子器 件公 司深圳 公
司副总 会计 师兼 财务 处处 长、总 会计 师、 常务 副总 经理、 总经 理、 党委 书记 ，深圳 发展 银
行行长 助理 、副 行长 、党 委委员 、副 董事 长、 行长 、党委 副书 记， 现任 国信 证券股 份有 限
公司董 事长 、党 委书 记， 鹏华基 金管 理有 限公 司董 事长。 
邓召明 先生 ，党 委书 记、 董事、 总裁 ，经 济学 博士 ，讲师 ，国 籍： 中国 。历 任北京 理
工大学 管理 与经 济学 院讲 师、中 国兵 器工 业总 公司 主任科 员、 中国 证监 会处 长、南 方基 金
管理有 限公 司副 总经 理、 中国证 监会 第六 、七 届发 审委委 员， 现任 鹏华 基金 管理有 限公 司
党委书 记、 总裁 。 
高 阳先 生， 党委 副书 记、 副总裁 ，特 许金 融分 析师 （CFA ）， 经济 学硕 士， 国 籍：中
国。历 任中 国国 际金 融有 限公司 经理 ，博 时基 金管 理有限 公司 博时 价值 增长 基金基 金经
理、固 定收 益部 总经 理、 基金裕 泽基 金经 理、 基金 裕隆基 金经 理、 股票 投资 部总经 理， 现
任鹏华 基金 管理 有限 公司 党委副 书记 、副 总裁 。 
邢彪先 生， 副总 裁， 工商 管理硕 士、 法学 硕士 ，国 籍：中 国。 历任 中国 人民 大学校 办
科员， 中国 证监 会办 公厅 副处级 秘书 ，全 国社 保基 金理事 会证 券投 资部 处长 、股权 资产 部（实业 投资 部） 副主 任， 并于 2014 年至2015 年期 间担任 中国 证监 会 第 16 届 主板发 审委 专
职 委员 ，现 任鹏 华基 金管 理有限 公司 副总 裁。 
高鹏先 生， 副总 裁， 经济 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任博时 基金 管理 有限 公司 监察法 律
部监察 稽核 经理 ，鹏 华基 金管理 有限 公司 监察 稽核 部副总 经理 、监 察稽 核部 总经理 、职 工
监事、 督察 长， 现任 鹏华 基金管 理有 限公 司副 总裁 。 
苏波先 生， 副总 裁， 管理 学博士 ，国 籍： 中国 。历 任深圳 经济 特区 证券 公司 研究所 副
所长、 投资 部经 理， 南方 基金管 理有 限公 司渠 道服 务二部 总监 助理 ，易 方达 基金管 理有 限
公司信 息技 术部 总经 理助 理，鹏 华基 金管 理有 限公 司总裁 助理 、机 构理 财部 总经理 、职 工
监事， 现任 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。 
高 永杰 先生 ，纪 委书 记， 督察长 ，法 学硕 士， 国籍 ：中国 。历 任中 共中 央办 公厅秘 书
局干部 ，中 国证 监会 办公 厅新闻 处干 部、 秘书 处副 处级秘 书、 发行 监管 部副 处长、 人事 教
育部副 处长 、处 长， 现任 鹏华基 金管 理有 限公 司纪 委书记 、督 察长 。 
韩亚庆 先生 ，副 总经 理， 经济学 硕士 。国 籍： 中国 。历任 国家 开发 银行 资金 局主任 科
员，全 国社 保基 金理 事会 投资部 副调 研员 ，南 方基 金管理 有限 公司 固定 收益 部基金 经理 、
固定收 益部 总监 ，现 任鹏 华基金 管理 有限 公司 副总 裁、固 定收 益投 资总 监、 固定收 益部 总
经理。 




4 、本 基金 基金 经理 
叶朝明 先生 ，国 籍中 国， 工商管 理硕 士，10 年证 券 基金从 业经 验。 曾任 职于 招商银 行
总行， 从事 本外 币资 金管 理相关 工作 ；2014 年 1 月 加盟鹏 华基 金管 理有 限公 司，从 事货 币
基金管 理工 作， 现担 任固 定收益 部副 总经 理、 基金 经理。2014 年 02 月 担任 鹏华增 值宝 货
币基金 基金 经理 ，2015 年01 月 担任 鹏华 安盈 宝货 币 基金基 金经 理，2015 年 07 月担 任鹏 华
添利宝 货币 基金 基金 经理 ，2016 年 01 月 担任 鹏华 添利基 金基 金经 理，2017 年05 月担 任鹏
华聚财 通货 币基 金基 金经 理，2017 年 06 月担 任鹏 华盈余 宝货 币基 金基 金经 理，2017 年 06
月担任 鹏华 金元 宝货 币基 金基金 经理 ，2018 年 08 月担任 鹏华 弘泰 混合 基金 基金经 理，
2018 年09 月担 任鹏 华兴 鑫宝货 币基 金基 金经 理，2018 年09 月担 任鹏 华货 币 基金基 金经
理，2018 年11 月担 任鹏 华弘泽 混合 基金 基金 经理 。叶朝 明先 生具 备基 金从 业资格 。 
本基金 基金 经理 管理 的其 他基金 情况 ： 
2014 年02 月担 任鹏 华增 值宝货 币基 金基 金经 理 
2015 年01 月担 任鹏 华安 盈宝货 币基 金基 金经 理 
2015 年07 月担 任鹏 华添 利宝货 币基 金基 金经 理 
2016 年01 月担 任鹏 华添 利基金 基金 经理 2017 年05 月担 任鹏 华聚 财通货 币基 金基 金经 理 
2017 年06 月担 任鹏 华盈 余宝货 币基 金基 金经 理 
2018 年08 月担 任鹏 华弘 泰混合 基金 基金 经理 
2018 年09 月担 任鹏 华兴 鑫宝货 币基 金基 金经 理 
2018 年09 月担 任鹏 华货 币基金 基金 经理 
2018 年11 月担 任鹏 华弘 泽混合 基金 基金 经理 
本基金 历任 的基 金经 理： 
无 




5 、投 资决 策委 员会 成员 情 况 
邓召明 先生 ，鹏 华基 金管 理有限 公司 党委 书记 、董 事、总 裁。 
高阳先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司党 委副 书记 、副 总裁。 
邢彪先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。 
高鹏先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。 
韩亚庆 先生 ，鹏 华基 金管 理有限 公司 副总 裁。 
梁浩先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司研 究部 总经 理， 鹏华新 兴产 业混 合、 鹏华 研究精 选
混合、 鹏华 创新 驱动 混合 基金经 理。 
赵强先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司资 产配 置与 基金 投资 部 FOF 投资 副总 监。 




6 、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。 
（三）基金管理人的 职责 
1 、依法 募集资 金，办 理或 者委托经 中国 证监会 认定 的其他机 构代 为办理 基金 份额的 募
集、申 购、 赎回 和登 记事 宜； 
2 、办 理基 金备 案手 续； 
3 、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资； 
4 、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益； 
5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ； 
6 、编 制季 度、 半年 度和 年 度基金 报告 ； 
7 、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格； 
8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项； 
9 、按 照规 定召 集基 金份 额 持有人 大会 ； 
10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料； 11 、以基金管理人名 义， 代表基金份额持有人 利益 行使诉讼权利或者实 施其 他法律行
为； 
12 、中 国证 监会 规定 的其 他职责 。 
（四）基金管理人的 承诺 
1 、 基 金 管 理 人 承 诺 不 从 事 违 反 《 证 券 法 》 、 《 基 金 法 》 、 《 销 售 办 法 》 、 《 运 作 办
法 》 、 《 信 息披 露 办 法 》等 法 律 法 规 的行 为 ， 并 承诺 建 立 健 全 内部 控 制 制 度， 采 取 有 效措
施，防 止违 法行 为的 发生 。 
2 、基 金管 理人 的禁 止行 为 ： 
（1） 将基 金管 理人 固有 财 产或者 他人 财产 混同 于基 金财产 从事 证券 投资 ； 
（2） 不公 平地 对待 公司 管 理的不 同基 金财 产； 
（3） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益； 
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ； 
（5） 法律 法规 以及 中国 证 监会禁 止的 其他 行为 。 
3 、基金 管理人 承诺加 强人 员管理， 强化 职业操 守， 督促和约 束员 工遵守 国家 有关法 律
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下活动 ： 
（1） 越权 或违 规经 营； 
（2） 违反 法律 法规 、基 金 合同或 托管 协议 ； 
（3） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 基金 合同 其他 当事 人的合 法权 益； 
（4） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假； 
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管； 
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ； 
（7）泄 露在任 职期间 知悉 的有关证 券、 基金的 商业 秘密、尚 未依 法公开 的基 金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 ； 
（8） 除按 本基 金管 理人 制 度进行 基金 运作 投资 外， 直接或 间接 进行 其他 股票 投资； 
（9） 协助 、接 受委 托或 以 其他任 何形 式为 其他 组织 或个人 进行 证券 交易 ； 
（10 ） 违 反 证 券 交 易所 业务 规 则 ， 利 用 对 敲 、倒 仓等 非 法 手 段 操 纵 市 场价 格， 扰 乱 市
场秩序 ； 
（11） 贬损 同行 ，以 提高 自己； 
（12） 在公 开信 息披 露和 广告中 故意 含有 虚假 、误 导、欺 诈成 份； 
（13） 以不 正当 手段 谋求 业务发 展； 
（14） 有悖 社会 公德 ，损 害证券 投资 基金 人员 形象 ； 
（15） 其他 法律 、行 政法 规禁止 的行 为。 
4 、基 金经 理承 诺 （1）依 照有关 法律法 规和 基金合同 的规 定，本 着谨 慎的原则 为基 金份额 持有 人谋取 最
大利益 ； 
（2） 不得 利用 职务 之便 为 自己、 受雇 人或 任何 第三 者谋取 利益 ； 
（3）不 泄露在 任职期 间知 悉的有关 证券 、基金 的商 业秘密， 尚未 依法公 开的 基金投 资
内容、 基金 投资 计划 等信 息； 
（4） 不从 事损 害基 金财 产 和基金 份额 持有 人利 益的 证券交 易及 其他 活动 。 
（五）基金管理人的 内部 控制制度 
1 、内 部控 制的 原则 
基金管 理人 的内 部控 制遵 循以下 原则 ： 
（1）健 全性原 则：内 部控 制应当包 括公 司的各 项业 务、各个 部门 或机构 和各 级人员 ，
并涵盖 到决 策、 执行 、监 督、反 馈等 各个 环节 ； 
（2）有 效性原 则：通 过科 学的内控 手段 和方法 ，建 立合理的 内控 程序， 维护 内控制 度
的有效 执行 ； 
（3）独 立性原 则：公 司各 机构、部 门和 岗位职 责应 当保持相 对独 立，公 司基 金资产 、
自有资 产、 其他 资产 的运 作应当 分离 ； 
（4） 相互 制约 原则 ：公 司 内部部 门和 岗位 的设 置应 当权责 分明 、相 互制 衡； 
（5）成 本效益 原则： 公司 运用科学 化的 经营管 理方 法降低运 作成 本，提 高经 济效益 ，
以合理 的控 制成 本达 到最 佳的内 部控 制效 果。 
2 、制 订内 部控 制制 度应 当 遵循以 下原 则： 
（1）合 法合规 性原则 ：基 金管理人 内控 制度应 当符 合国家法 律、 法规、 规章 和各项 规
定； 
（2）全 面性原 则：内 部控 制制度应 当涵 盖基金 管理 人经营管 理的 各个环 节， 不得留 有
制度上 的空 白或 漏洞 ； 
（3） 审慎 性原 则： 制定 内 部控制 制度 应当 以审 慎经 营、防 范和 化解 风险 为出 发点； 
（4）适 时性原 则：内 部控 制制度的 制定 应当随 着有 关法律法 规的 调整和 基金 管理人 经
营战略 、经 营方 针、 经营 理念等 内外 部环 境的 变化 进行及 时的 修改 或完 善。 
3 、内 部控 制体 系 
（1）董 事会下 设合规 与风 险控制委 员会 ，主要 负责 制定基金 管理 人风险 控制 战略和 控
制政策 、协 调突 发重 大风 险等事 项。 
（2）公 司督察 长负责 对基 金管理人 各业 务环节 合法 合规运作 进行 监督检 查， 组织、 指
导基金 管理 人内 部监 察稽 核工作 ，并 可向 董事 会和 中国证 监会 直接 报告 。 
（3）公 司经营 管理层 、督 察长、监 察稽 核部、 公司 各部门总 经理 定 期召 开会 议对各 类
风 险 予 以 充 分的 评 估 和 防范 ， 对 业 务 过程 中 潜 在 和存 在 的 风 险 进行 通 报 、 讨论 ， 并 及 时采
取防范 和控 制措 施。 （4）监 察稽核 部负责 对基 金管理人 各部 门的风 险控 制情况进 行检 查，定 期不 定期对 业
务 部 门 内 部 控制 制 度 执 行情 况 和 遵 循 国家 法 律 、 法规 及 其 他 规 定的 执 行 情 况进 行 检 查 ，并
适时提 出整 改建 议。 
（5） 业务 部门 ：对 本部 门 业务范 围内 的业 务风 险负 有管控 和及 时报 告的 义务 。 
（6）员 工：依 照公司 “全 面风险管 理、 全员风 险控 制”的理 念， 公司每 个员 工均负 有
一 线 风 险 控 制职 责 ， 负 责把 公 司 的 风 险控 制 理 念 和措 施 落 实 到 每一 个 业 务 环节 当 中 ， 并 负
有把业 务过 程中 发现 的风 险隐患 或风 险问 题及 时进 行报告 、反 馈的 义务 。 
4 、内 部控 制措 施 
（1）公 司通过 不断健 全法 人治理结 构， 充分发 挥独 立董事和 监事 会的监 督职 能，力 争
从 源 头 上 杜 绝不 正 当 关 联交 易 、 利 益 输送 和 内 部 人控 制 现 象 的 发生 ， 保 护 投资 人 利 益 和公
司合法 权益 。 
（2）管 理层牢 固树立 了内 控优先的 风险 管理理 念， 并着力培 养全 体员工 的风 险防范 意
识 ， 营 造 浓厚 的 风 险管 理文 化 氛 围 ，保 证 全 体员 工及 时 了 解 国家 法 律 法规 和公 司 规 章 制度 ，
使风险 意识 贯穿 到公 司各 个部门 、各 个岗 位和 各个 环节。 
（3）公 司依据 自身经 营特 点建立了 包括 岗位自 控、 相关 部门 和岗 位之间 相互 监督制衡 、
督察长 和监 察稽 核部 监督 的、权 责统 一、 严密 有效 的三道 内控 防线 。 
（4）建 立并不 断完善 内部 控制体系 及内 部控制 制度 ：自成立 来， 公司不 断完 善内控 组
织 架 构 、 控 制程 序 、 控 制措 施 以 及 控 制职 责 ， 建 立健 全 内 部 控 制体 系 。 通 过不 断 地 对 内部
控制制 度进 行修 订和 更新 ，公司 的内 部控 制制 度不 断走向 完善 。 
（5）建 立健全 各项管 理制 度和业务 规章 ：公司 建立 了包括投 资管 理制度 、基 金会计 制
度 、 信 息 披 露制 度 、 监 察稽 核 制 度 、 信息 技 术 管 理制 度 、 公 司 财务 制 度 等 基本 管 理 制 度以
及 包 括 岗 位 设置 、 岗 位 职责 、 操 作 流 程手 册 在 内 的业 务 流 程 、 规 章 等 ， 从 基本 管 理 制 度和
业务流 程上 进行 风险 控制 。 
（6）建 立了岗 位分离 、相 互制衡的 内控 机制： 公司 在岗位设 置上 采取了 严格 的分离 制
度 ， 实 现 了 基金 投 资 与 交易 、 交 易 与 清算 、 公 司 会计 与 基 金 会 计等 业 务 岗 位的 分 离 制 度，
形成了 不同 岗位 之间 的相 互制衡 机制 ，从 岗位 设置 上减少 和防 范操 作及 操守 风险。 
（7）建 立健全 了岗位 责任 制：公司 通过 健全岗 位责 任制使每 位员 工都能 明确 自己的 岗
位职责 和风 险管 理责 任。 
（8）构 建风险 管理系 统： 公司通过 建立 风险评 估、 预警、报 告、 控制以 及监 督程序 ，
并 经 过 适 当 的控 制 流 程 ，定 期 或 实 时 对风 险 进 行 评估 、 预 警 、 监督 ， 从 而 识别 、 评 估 和预
警 与 公 司 管 理及 基 金 运 作有 关 的 风 险 ，通 过 明 晰 的报 告 渠 道 ， 对风 险 问 题 进行 层 层 监 督、
管理、 控制 ，使 部门 和管 理层即 时把 握风 险状 况并 及时、 快速 作出 风险 控制 决策。 （9）建 立自动 化监督 控制 系统：公 司启 用了恒 生交 易系统以 及自 行开发 的投 资指标 监
控 系 统 等 计 算机 辅 助 控 制系 统 ， 对 投 资比 例 限 制 、“ 禁 止 买 入 股票 名 单 ” 、交 叉 交 易 等方
面进行 电子 化控 制， 有效 地防止 了运 作风 险和 操守 风险。 
（10 ） 不 断 强 化 投 资纪 律， 严 格 实 施 股 票 库 制度 ：公 司 不 断 强 化 投 资 纪律 ，加 强 集 体
决 策 机 制 ， 各基 金 的 行 业配 置 比 例 、 基金 经 理 个 股授 权 、 基 准 仓位 等 由 投 资决 策 委 员 会决
定 。 同 时 ， 公司 建 立 了 严格 的 股 票 库 制度 、 禁 止 和限 制 投 资 股 票制 度 ， 并 由研 究 小 组 负责
维 护 ， 所 有 股票 投 资 必 须完 全 从 股 票 库中 选 择 。 公司 还 建 立 了 契约 风 险 评 估制 度 ， 定 期对
各基金 遵守 基金 合同 的情 况进行 评估 ，防 范契 约风 险。 
5 、基 金管 理人 关于 内部 合 规控制 书的 声明 
（1）基 金管理 人确知 建立 、实施和 维持 内部控 制制 度是本公 司董 事会及 管理 层的责 任 ； 
（2） 本基 金管 理人 承诺 以 上关于 内部 控制 的披 露真 实、准 确； 
（3）本 基金管 理人承 诺根 据市场变 化和 公司发 展不 断完善内 部控 制体系 和内 部控制 制
度。 
四、基 金托管人 
一、基 金托 管人 情况



（一） 基本 情况



名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行)



住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号



办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼



法定代 表人 ：田 国立



成立时 间：2004 年 09 月17 日



组织形 式： 股份 有限 公司



注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整



存续期 间： 持续 经营



基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号



联系人 ：田


青



联系电 话：(010)6759 5096



中国建 设银 行成 立于 1954 年 10 月， 是一 家国 内领 先、国 际知 名的 大型 股份 制商业 银
行，总 部设 在北 京。 本行 于 2005 年 10 月 在香 港联 合交易 所挂 牌上 市( 股票 代 码 939)，于
2007 年9 月在 上海 证券 交 易所挂 牌上 市( 股票 代码601939) 。



2018 年 6 月 末， 本集 团资 产总 额 228,051.82 亿 元， 较上年 末增 加 6,807.99 亿 元，增
幅3.08% 。 上半 年， 本集 团 盈利平 稳增 长， 利润 总额 较上年 同期 增加93.27 亿 元至1,814.20
亿元， 增 幅5.42% ； 净利 润较上 年同 期增 加 84.56 亿元 至1,474.65 亿 元， 增 幅 6.08% 。


2017 年 ，本 集团 先后 荣获 香港《 亚洲 货币 》“2017 年中国 最佳 银行 ”， 美国 《环球 金
融》“2017 最 佳 转 型 银 行 ” 、 新 加 坡 《 亚 洲 银 行 家 》 “2017 年 中 国 最 佳 数 字 银 行 ” 、
“2017 年中 国最 佳大 型零 售银行 奖” 、《 银行 家》 “2017 最佳 金融 创新 奖” 及中国 银行 业
协会“年 度最 具社会 责任 金融机构 ”等 多项重 要奖 项。本集 团在 英国《 银行 家》“2017 全
球银行1000 强” 中列 第2 位；在 美国 《财 富》 “2017 年世 界500 强排 行榜 ”中 列第28 名。



中国建设银行总行设 资产 托管业务部，下设综 合与 合规管理处、基金市 场处 、证券保
险资产市 场处 、理财 信托 股权市场 处、QFII 托管 处 、养老金 托管 处、清 算处 、核算处 、跨
境托管 运营 处、 监督 稽核 处等 10 个职 能处 室， 在安 徽合肥 设有 托管 运营 中心 ，在上 海设 有
托管运 营中 心上 海分 中心 ，共有 员工 315 余人 。自 2007 年 起， 托管 部连 续聘 请外部 会计 师
事务所 对托 管业 务进 行内 部控制 审计 ，并 已经 成为 常规化 的内 控工 作手 段。



（二） 主要 人员 情况



纪伟，资产托管业务 部总 经理，曾先后在中国 建设 银行南通分行、总行 计划 财务部、
信 贷 经 营 部 任职 ， 并 在 总行 公 司 业 务 部、 投 资 托 管业 务 部 、 授 信审 批 部 担 任领 导 职 务 。其
拥有八 年托 管从 业经 历， 熟悉各 项托 管业 务， 具有 丰富的 客户 服 务 和业 务管 理经验 。



龚毅，资产托管业务 部资 深经理（专业技术一 级） ，曾就职于中国建设 银行 北京市分
行 国 际 部 、 营业 部 并 担 任副 行 长 ， 长 期从 事 信 贷 业务 和 集 团 客 户业 务 等 工 作， 具 有 丰 富的
客户服 务和 业务 管理 经验 。



黄秀莲，资产托管业 务部 资深经理（专业技术 一级 ），曾就职于中国建 设银 行总行会
计部， 长期 从事 托管 业务 管理等 工作 ，具 有丰 富的 客户服 务和 业务 管理 经验 。



郑绍平，资产托管 业务部 副总经理，曾就职 于中国 建设银行总行投资 部、委 托代理部、
战 略 客 户 部 ，长 期 从 事 客户 服 务 、 信 贷业 务 管 理 等工 作 ， 具 有 丰富 的 客 户 服务 和 业 务 管理
经验。



原玎，资产托管业务 部副 总经理，曾就职于中 国建 设银行总行国际业务 部， 长期从事
海 外 机 构 及 海外 业 务 管 理、 境 内 外 汇 业务 管 理 、 国外 金 融 机 构 客户 营 销 拓 展等 工 作 ， 具有
丰富的 客户 服务 和业 务管 理经验 。



（三） 基金 托管 业务 经营 情况



作为国内首批开办证 券投 资基金托管业务的商 业银 行，中国建设银行一 直秉 持“以客
户 为 中 心 ” 的经 营 理 念 ，不 断 加 强 风 险管 理 和 内 部控 制 ， 严 格 履行 托 管 人 的各 项 职 责 ，切
实 维 护 资 产持 有 人 的合 法权 益 ， 为 资产 委 托 人提 供高 质 量 的 托管 服 务 。经 过多 年 稳 步 发展 ，
中 国 建 设 银行 托 管 资产 规模 不 断 扩 大， 托 管 业务 品种 不 断 增 加， 已 形 成包 括证 券 投 资 基金 、
社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII 、(R)QDII 、企业年金等产品在内的托
管业务 体系 ，是 目前 国内 托管业 务品 种最 齐全 的商 业银行 之一 。截 至 2018 年 二季度 末， 中
国建设银 行已 托管 857 只 证券投资 基金 。中国 建设 银行专业 高效 的托管 服务 能力和业 务水
平，赢得 了业 内的高 度认 同。中国 建设 银行先 后 9 次获得《 全球 托管人 》“ 中国最佳 托管银行” 、4 次获 得《 财资 》 “中国 最佳 次托 管银 行” 、连续5 年获 得中 债登 “ 优秀资 产托 管
机构” 等奖 项， 并在 2016 年被《 环球 金融 》评 为中 国市场 唯一 一家 “最 佳托 管银行 ”、 在
2017 年荣 获《 亚洲 银行 家 》“最 佳托 管系 统实 施奖 ”。



二、基 金托 管人 的内 部控 制制度



（一） 内部 控制 目标



作为基金托管人，中 国建 设银行严格遵守国家 有关 托管业务的法律法规 、行 业监管规
章 和 本 行 内 有关 管 理 规 定， 守 法 经 营 、规 范 运 作 、严 格 监 察 ， 确保 业 务 的 稳健 运 行 ， 保证
基 金 财 产 的 安全 完 整 ， 确保 有 关 信 息 的真 实 、 准 确、 完 整 、 及 时， 保 护 基 金份 额 持 有 人的
合法权 益。



（二） 内部 控制 组织 结构



中国建设银行设有风 险与 内控管理委员会，负 责全 行风险管理与内部控 制工 作，对托
管 业 务 风 险 控制 工 作 进 行检 查 指 导 。 资产 托 管 业 务部 配 备 了 专 职内 控 合 规 人员 负 责 托 管业
务的内 控合 规工 作， 具有 独立行 使内 控合 规工 作职 权和能 力。



（三） 内部 控制 制度 及措 施



资产托管业务部具备 系统 、完善的制度控制体 系， 建立了管理制度、控 制制 度、岗位
职 责 、 业 务操 作 流 程， 可以 保 证 托 管业 务 的 规范 操作 和 顺 利 进行 ； 业 务人 员具 备 从 业 资格 ；
业 务 管 理 严格 实 行 复核 、审 核 、 检 查制 度 ， 授权 工作 实 行 集 中控 制 ， 业务 印章 按 规 程 保管 、
存 放 、 使 用 ，账 户 资 料 严格 保 管 ， 制 约机 制 严 格 有效 ； 业 务 操 作区 专 门 设 置， 封 闭 管 理，
实 施 音 像 监 控； 业 务 信 息由 专 职 信 息 披露 人 负 责 ，防 止 泄 密 ； 业务 实 现 自 动化 操 作 ， 防止
人为事 故的 发生 ，技 术系 统完整 、独 立。



三、基 金托 管人 对基 金管 理人运 作基 金进 行监 督的 方法和 程序



（一） 监督 方法



依照《基金法》及其 配套 法规和基金合同的约 定， 监督所托管基金的投 资运 作。利用
自 行 开 发 的 “新 一 代 托 管应 用 监 督 子 系统 ” ， 严 格按 照 现 行 法 律法 规 以 及 基金 合 同 规 定，
对 基 金 管 理 人运 作 基 金 的投 资 比 例 、 投资 范 围 、 投资 组 合 等 情 况进 行 监 督 。在 日 常 为 基金
投 资 运 作 所 提供 的 基 金 清算 和 核 算 服 务环 节 中 ， 对基 金 管 理 人 发送 的 投 资 指令 、 基 金 管理
人对各 基金 费用 的提 取与 开支情 况进 行检 查监 督。



（二） 监督 流程



1. 每工作日按时通过 新一 代托管应用监督子系 统， 对各基金投资运作比 例控 制等情况
进 行 监 控 ， 如发 现 投 资 异常 情 况 ， 向 基金 管 理 人 进行 风 险 提 示 ，与 基 金 管 理人 进 行 情 况核
实，督 促其 纠正 ，如 有重 大异常 事项 及时 报告 中国 证监会 。



2. 收到 基金 管理 人的 划款 指令后 ，对 指令 要素 等内 容进行 核查 。



3. 通过技术或非技术 手段 发现基金涉嫌违规交 易， 电话或书面要求基金 管理 人进行解
释或举 证， 如有 必要 将及 时报告 中国 证监 会。 五、相 关服务机构 
（一）


基金份额销售 机构 
1 、直 销机 构 
（1） 鹏华 基金 管理 有限 公 司直销 中心 
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华三 路 168 号 深圳 国际 商会中 心 43 层 
电话： （0755 ）33688115 
传真： （0755 ）82021155 
联系人 ：吕 奇志 
（2） 鹏华 基金 管理 有限 公 司北京 分公 司 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 甲 9 号 502 室 
电话： （010 ）88082426 
传真： （010 ）88082018 
联系人 ：张 圆圆 
（3） 鹏华 基金 管理 有限 公 司上海 分公 司 
办公地 址： 上海 市浦 东花 园石桥 路 33 号 花旗 大厦801B 
电话： （021 ）68876878 
传真： （021 ）68876821 
联系人 ：李 化怡 
（4） 鹏华 基金 管理 有限 公 司武汉 分公 司 
办公地 址： 武汉 市江 汉区 建设大 道 568 号 新世 界国 贸大 厦 I 座 3305 室 
电话： （027 ）85557881 
传真： （027 ）85557973 
联系人 ：祁 明兵 
（5） 鹏华 基金 管理 有限 公 司广州 分公 司 
办公地 址： 广州 市珠 江新 城华夏 路 10 号 富力 中心24 楼 07 单元 
电话： （020 ）38927993 
传真： （020 ）38927990 
联系人 ：周 樱 
2 、其 他销 售机 构 
（1） 银行 销售 机构 
1 ）交 通银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路 188 号 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号 法定代 表人 ：彭 纯 
联系人 ：王 菁 
客户服 务电 话：95559 
网址：www.bankcomm.com 
2 ）平 安银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市深 南东 路 5047 号 
办公地 址： 深圳 市深 南东 路 5047 号 
法定代 表人 ：谢 永林 
联系人 ：张 莉 
客户服 务电 话：95511-3 
网址：bank.pingan.com 
3 ）深 圳前 海微 众银 行股 份 有限公 司 
注册地 址： 深圳 市南 山区 桃园路 田厦 国际 中 心 A36 楼



办公地 址： 深圳 市南 山区 桃园路 田厦 国际 中 心 A36 楼



法定代 表人 ：顾 敏



客户服 务电 话：400-999-8800 
网址：www.webank.com 
4 ）兴 业银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 福州 市湖 东 路 154 号中 山大 厦 
办公地 址： 上海 市江 宁 路 168 号 
法定代 表人 ：高 建平 
联系人 ：刘 玲 
客户服 务电 话：95561 
网址：www.cib.com.cn 
（2） 证券 公司 销售 机构 
1 ）爱 建证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道 1600 号 1 幢 32 楼



办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道 1600 号 1 幢 32 楼



法定代 表人 ：祝 健 
联系人 ：王 冠昌 
客户服 务电 话：4001-962-502 
网址：www.ajzq.com 
2 ）大 同证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 山西 省大 同市 城区迎 宾 街 15 号 桐城 中 央 21 层 办公地 址： 山西 省太 原市 小店区 长治 路世 贸中 心 12 层 
法定代 表人 ：董 祥 
联系人 ：薛 津 
客户服 务电 话：4007-121212 
网址：www.dtsbc.com.cn 
3 ）国 都证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号 国华 投 资大 厦 9 层 10 层 
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号 国华 投 资大 厦 9 层 10 层 
法定代 表人 ：王 少华 
联系人 ：黄 静 
客户服 务电 话：400-818-8118 
网址：www.guodu.com 
4 ）国 泰君 安证 券股 份有 限 公司 
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号 上海 银 行大 厦 29 楼 
法定代 表人 ：杨 德红 
联系人 ：芮 敏祺 
客户服 务电 话：400-8888-666/95521 
网址：www.gtja.com 
5 ）山 西证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 太原 市府 西 街 69 号 山西 国际 贸易 中心 东 塔楼 
办公地 址： 太原 市府 西 街 69 号 山西 国际 贸易 中心 东 塔楼 
法定代 表人 ：侯 巍 
联系人 ：郭 熠 
客户服 务电 话：95573/400-666-1618 
网址：www.i618.com.cn 
6 ）中 国银 河证 券股 份有 限 公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 2-6 层 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号国 际企 业大 厦 C 座 
法定代 表人 ：陈 共炎 
联系人 ：辛 国政 
客户服 务电 话：4008-888-888/95551 
网址：www.chinastock.com.cn 
7 ）中 信证 券股 份有 限公 司 注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路 8 号卓 越 时代广 场（ 二期 ）北 座 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号中 信证 券大 厦 
法定代 表人 ：张 佑君 
联系人 ：郑 慧 
客户服 务电 话：95548 
网址：www.cs.ecitic.com 
8 ）中 信证 券（ 山东 ）有 限 责任公 司 
注册地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号 1 号楼 2001 
办公地 址： 青岛 市市 南区 东海西 路 28 号龙 翔广 场东 座 5 层 
法定代 表人 ：姜 晓林 
联系人 ：刘 晓明 
客户服 务电 话：95548 
网址：http://sd.citics.com 
9 ）中 邮证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 陕西 省西 安市 唐延 路 5 号（ 陕西 邮政 信 息大 厦 9-11 层） 
办公地 址： 北京 市东 城区 珠市口 东大 街 17 号 
法定代 表人 ：DING QIWEN （ 丁奇 文） 
联系人 ：吉 亚利 
客户服 务电 话：4008-888-005 
网址：www.cnpsec.com.cn 
（3） 期货 公司 销售 机构 
1 ）中 信期 货有 限公 司 
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路 8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座 13 层 1301-
1305 、14 层 
办公地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路 8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座 13 层 1301-
1305 、14 层 
法定代 表人 ：张 皓 
联系人 ：刘 宏莹 
客户服 务电 话：400-990-8826 
网址：www.citicsf.com 
（4） 第三 方销 售机 构 
1 ）北 京蛋 卷基 金销 售有 限 公司 
注册地 址 ： 北京 市朝 阳区 阜通东 大 街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 望京 SOHO T3 A 座 19 层 法定代 表人 ：钟 斐斐 
联系人 ：戚 晓强 
客户服 务电 话：400-159-9288 
网址：danjuanapp.com 
2 ）上 海基 煜基 金销 售有 限 公司 
注册地 址： 上海 市崇 明县 长兴镇 潘园 公路 1800 号 2 号楼 6153 室 （上 海泰 和 经济发 展
区） 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 488 号 太平 金 融大 厦 1503 室 
法定代 表人 ：王 翔 
联系人 ：吴 鸿飞 
客户服 务电 话：400-820-5369 
网址：www.jiyufund.com.cn 
3 ）上 海天 天基 金销 售有 限 公司 
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座 10 楼 
法定代 表人 ：其 实 
联系人 ：高 莉莉 
客户服 务电 话：400-1818-188 
网址：www.1234567.com.cn 
4 ）深 圳众 禄基 金销 售股 份 有限公 司 
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦 8 楼 
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 笋岗街 道梨 园路 物资 控股 置地大 厦 8 楼 801



法定代 表人 ：薛 峰 
联系人 ：邓 爱萍 
客户服 务电 话：4006-788-887 
网址：www.zlfund.cn 、 www.jjmmw.com 




基金管理人可根据有 关法 律法规要求，根据实 情， 选择其他符合要求的 机构 销售本基
金或变 更上 述销 售机 构， 并及时 公告 。 
（二）


登记机构






 
名称： 鹏华 基金 管理 有限 公司 
住所： 深圳 市福 田区 福华 三路 168 号 深圳 国际 商会 中心 43 层 
法定代 表人 ：何 如 
办公室 地址 ：深 圳市 福田 区福华 三 路 168 号深 圳国 际商会 中 心 43 层 联系电 话： （0755 ）82021877 
传真： （0755 ）82021165 
负责人 ：范 伟强 
（三）


出具法律意见 书的 律师事务所 



 
名称： 上海 通力 律师 事务 所 
住所： 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心 19 楼 
法定代 表人 ：俞 卫锋 
办公室 地址 ：上 海市 银城 中路 68 号时 代金 融中 心 19 楼 
联系电 话：021-31358666 
传真：021-31358600 
联系人 ：陈 颖华 
经办律 师： 黎明 、孙 睿 
（四）


会计师事务所 



 
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ） 
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦 507 单元 01 室 
法定代 表人 ：李 丹 
办公室 地址 ：上 海市 湖滨 路 202 号普 华永 道中 心 11 楼 
联系电 话： （021 ）23238888 
传真： （021 ）23238800 
联系人 ：魏 佳亮



经办会 计师 ：许 康玮 、陈 熹 
六、基 金的募集与基金合 同的生效 
一、基金的募集与基 金合 同的生效


 
本基金由基金管理人 依照 《基金法》和其他有 关法 律法规，以及基金合 同的 规定，经
中国证 监会 注册 。募 集期 间有效 认购 份 额 3,565,119,513.67 份， 利息 结转 份 额 64,389.01
份，合 计3,565,183,902.68 份 ，募 集户 数为238 户。


 
本基金 的基 金合 同已 于 2017 年6 月 16 日 正式 生效 。 
二、基金运作方式和 类型 
契约型 开放 式， 货币 市场 基金 
三、基 金的 存续 期间 
不定期 四、基金存续期内的 基金 份额持有人数量和资 金数 额 
基金合 同生 效后 ，连 续 20 个工作 日出 现基 金份 额持 有人数 量不 满 200 人 或者 基金资 产
净值低 于 5000 万 元的 ，基 金管理 人应 当在 定期 报告 中予以 披露 ；连 续六 十个 工作日 出现 前
述 情 形 的 ， 基金 管 理 人 应当 向 中 国 证 监会 报 告 并 提出 解 决 方 案 ，如 转 换 运 作方 式 、 与 其他
基金合 并或 者终 止基 金合 同等， 并召 开基 金份 额持 有人大 会进 行表 决。



法律法 规另 有规 定时 ，从 其规定 。 




七、基 金份额的申购与赎 回 
（一）申购和赎回场 所 
本基金的申购与赎回 将 通过 销 售 机 构 进 行 。 具体 的销 售 网 点 将 由 基 金 管理 人在 招 募 说
明 书 或 其 他 相关 公 告 中 列明 。 基 金 管 理人 可 根 据 情况 变 更 或 增 减销 售 机 构 ，并 予 以 公 告。
基 金 投 资 者 应当 在 销 售 机构 办 理 基 金 销售 业 务 的 营业 场 所 或 按 销售 机 构 提 供的 其 他 方 式办
理基金 份额 的申 购与 赎回 。 
（二）申购和赎回的 开放 日及时间 
1 、开 放日 及开 放时 间 
投资人在开放日办理 基金 份额的申购和赎回， 具体 办理时间为上海证券 交易 所、深圳
证 券 交 易 所 的正 常 交 易 日的 交 易 时 间 ，但 基 金 管 理人 根 据 法 律 法规 、 中 国 证监 会 的 要 求或
本基金 合同 的规 定公 告暂 停申购 、赎 回时 除外 。 
基金合同生效后，若 出现 新的 证 券 交 易 市 场 、证 券交 易 所 交 易 时 间 变 更、 新的 业 务 发
展 或 其 他 特 殊情 况 ， 基 金管 理 人 将 视 情况 对 前 述 开放 日 及 开 放 时间 进 行 相 应的 调 整 ， 但应
在实施 日前 依照 《信 息披 露办法 》的 有关 规定 在指 定媒介 上公 告。 
2 、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 
本基金 于 2017 年 6 月 19 日 起本 基金 的每 个开 放 日（本 公司 公告 暂停 相关 业务的 除
外）开 放日 常申 购、 转换 转入和 定期 定额 投资 业务 。 
本基金 于 2017 年 7 月 12 日 起本 基金 的每 个开 放 日（本 公司 公告 暂停 相关 业务的 除
外）开 放日 常赎 回和 转换 转出业 务。 
基金管理人不得在基 金合 同约定之外的日期或 者时 间办理基金份额的申 购或 者赎回或
者 转 换 。 投 资人 在 基 金 合同 约 定 之 外 的日 期 和 时 间提 出 申 购 、 赎回 或 转 换 申请 且 登 记 机构
确认接 受的 ，视 为下 一开 放日的 申购 、赎 回或 转换 申请。 
（三）申购与赎回的 原则 
1 、“确 定价” 原则， 即申 购、赎回 价格以 每份 基金 份额净值 为 1.00 元的基 准进行 计
算； 
2 、“ 金额 申购 、份 额赎 回 ”原则 ，即 申购 以金 额申 请，赎 回以 份额 申请 ； 3 、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销； 
4 、基金 管理人 有权决 定本 基金的总 规模 限额， 但最 迟应在新 的限 额实施 前依 照《信 息
披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 。 
基金管理人可在法律 法规 允许的情况下，对上 述原 则进行调整。基金管 理人 必须在新
规则开 始实 施前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒介 上公 告。 
（四）申购与赎回的 程序 
1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 
投资人必须根据销售 机构 规定的程序，在开放 日的 具体业务办理时间内 提出 申购或赎
回的申 请。 
投资人在提交申购申 请时 须按销售机构规定的 方式 备足申购资金，投资 人在 提交赎回
申请时 须持 有足 够的 基金 份额余 额， 否则 所提 交的 申购、 赎回 申请 无效 。 
2 、申 购和 赎回 的款 项支 付 
投资人申购基金份额 时， 必须全额交付申购款 项， 投资人 交 付 申 购 款 项， 申购 成 立 ；
基金份 额登 记机 构确 认基 金份额 时， 申购 生效 。 
基金份额持有人递 交赎回 申请，赎回成立； 基金份 额登记机构确认赎 回时， 赎回生效。
投资人 赎回 申请 成功 后， 基金管 理人 将在 T＋7 日( 包括该 日) 内支 付赎 回款 项 。在发 生巨 额
赎 回 、 本 基 金合 同 载 明 的暂 停 赎 回 或 其他 延 缓 支 付赎 回 款 项 的 情形 时 ， 款 项的 支 付 办 法参
照 本 基 金 合 同有 关 条 款 处理 。 如 遇 证 券交 易 所 或 交易 市 场 数 据 传输 延 迟 、 通讯 系 统 故 障、
银 行 数 据 交 换系 统 故 障 或其 他 非 基 金 管理 人 及 基 金托 管 人 所 能 控制 的 因 素 影响 业 务 处 理流
程，则 赎回 款项 在该 等故 障消除 后及 时划 往投 资人 银行账 户 。 
3 、申 购和 赎回 申请 的确 认 
基金管理人应以交易 时间 结束前受理有效申购 和赎 回申请的当天作为申 购或 赎回申请
日(T 日)， 在正 常情 况下 ，本基 金登 记机 构在 T+1 日内对 该交 易的 有效 性进 行确认 。T 日提
交的有效 申请 ，投资 人可 在 T+2 日后(包括 该日) 到 销售网点 柜台 或以销 售机 构规定的 其他
方式查 询申 请的 确认 情况 。若申 购不 成功 ，则 申购 款项退 还给 投资 人。 
销售机构对申购、赎 回申 请的受理并不代表该 申请 一定成功，而仅代表 销售 机构确实
接 收 到 申 购 、赎 回 申 请 。申 购 、 赎 回 的确 认 以 登 记机 构 的 确 认 结果 为 准 。 对于 申 购 申 请及
申购份 额的 确认 情况 ，投 资人 应 及时 查询 并妥 善行 使合法 权利 。 
（五）申购和赎回的 限制 
1 、本 基金 对单 个投 资人 不 设累计 持有 的基 金份 额上 限。 
2 、投资 人通过 销售机 构申 购本基金 ，单笔 最低 申购 金额为 0.01 元。 如果销 售机构 业
务规则 规定 的最 低单 笔申 购金额 高于 0.01 元人 民币 ，以销 售机 构的 规定 为准 。本基 金直 销
中心单 笔申 购最 低金 额可 由基金 管理 人酌 情调 整。 
3 、投 资人 赎回 本基 金份 额 时，可 申请 将其 持有 的部 分或全 部基 金份 额赎 回。 4 、当接 受申购 申请对 存量 基金份额 持有 人利益 构成 潜在重大 不利 影响时 ，基 金管理 人
应 当 采 取 设 定单 一 投 资 者申 购 金 额 上 限或 基 金 单 日净 申 购 比 例 上限 、 拒 绝 大额 申 购 、 暂停
基金申 购等 措施 ，切 实保 护存量 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 具体 请参 见相 关公告 。 
5 、基金 管理人 可以依 照相 关法律法 规以 及基金 合同 的约定， 在特 定市场 条件 下暂停 或
者拒绝 接受 一定 金额 以上 的资金 申购 ，具 体以 基金 管理人 的公 告为 准。 
6 、基金 管理人 可在法 律法 规允许的 情况 下，调 整上 述规定申 购金 额和赎 回份 额的数 量
限 制 。 基 金 管理 人 必 须 在调 整 前 依 照 《信 息 披 露 办法 》 的 有 关 规定 在 指 定 媒介 上 公 告 并报
中国证 监会 备案 。 
（六）申购和赎回的 价格 、费用及其用途 
1 、本基 金 的申 购、赎 回价 格为每份 基金单 位 1.00 元。投资 者申购 所得 的份 额等于 申
购金额 除 以1.00 元 ，赎 回 所得的 金额 等于 赎回 份额 乘以 1.00 元。 
2 、申 购费 率 
本基金 不收 取申 购费 。 
3 、申 购份 额的 计算 及余 额 的处理 方式 
申购份 额的 计算 方法 如下 ：



申购份 额＝ 申购 金额/1.00



申购份 额计 算结 果保 留到 小数点 后 2 位， 小数 点 2 位以后 的部 分四 舍五 入， 由此产 生
的误差 计入 基金 财产 。 
例 1：投 资人 投资 100,000 元申购 本基 金份 额， 则 其可得 到的 申购 份额 为： 申购 份额
＝100,000/1.00=100,000.00 份 
即：投 资者 投 资 100,000 元申购 本基 金份 额， 则其 可获 得100,000.00 份申 购 份额。 
4 、赎 回费 率 
本基金在一般情况 下不收 取赎回费用，但出 现以下 情形之一时，为确 保基金 平稳运作，
避免诱发 系统 性风险 ，对 当日单个 基金 份额持 有人 申请赎回 基金 份额超 过基 金总份额 的 1%
以上的 赎回 申请 （超 出基 金总份 额 1% 的部 分） 征收 1%的强 制赎 回费 用， 并将 上述赎 回费 用
全 额 计 入 基 金资 产 。 基 金管 理 人 与 基 金托 管 人 协 商确 认 上 述 做 法无 益 于 基 金利 益 最 大 化的
情形除 外。 
（1）在 满足相 关流动 性风 险管理要 求的 前提下 ，当 基金持有 的现 金、国 债、 中央银 行
票据、政 策性 金融债 券以及 5 个交易 日内到 期的 其 他金融工 具占 基金资 产净 值的比例 合计
低于 5% 且 偏离 度为 负时 ； 
（2） 当本 基金 前10 名 基 金份额 持有 人的 持有 份额 合计超 过基 金总 份额50% 的 ，且本 基
金投资组 合中 现金、 国债 、中央银 行票 据、政 策性 金融债券 以 及 5 个 交易 日 内到期的 其他
金融工 具占 基金 资产 净值 的比例 合计 低 于10% 且偏 离度为 负时 。 
5 、赎 回金 额的 计算 及处 理 方式 一般情况下（未发生 收取 强制赎回费的情形下 ）， 投资者在赎回基金份 额时 ，赎回金
额的计 算公 式为 ： 
赎回金 额= 赎回 份额 ×基 金 份额净 值+ 赎回 份额 对应 的 T 日 未付 收益 
其中，赎 回份 额对应 的 T 日未 付收 益的 分配原 则遵 循本招募 说明 书第十 二部 分“基 金
的收益 分配 ”。 
赎回金额 计算 结果均 按四 舍五入方 法， 保留到 小数 点后 2 位， 由此产 生的收 益或损 失
由基金 财产 承担 。 
例 2：某 投资者T 日持 有 本基金 份额20,000 份，T 日该投 资者 赎回10,000 份 （未发 生
收取强 制赎 回费 的情 形下 ），赎 回份 额对 应的T 日 未付收 益为1.20 元， 则其 可得到 的赎 回
金额为 ： 
赎回金 额＝10,000 ×1.00+1.20 ＝10,001.20 （ 元） 
即：投 资者 赎回 本基 金 1 万份基 金份 额， 则其 可得 到的赎 回金 额 为10,001.20 元。 
6 、基金 管理人 可以在 基金 合 同约定 的范 围内调 整费 率或收费 方式 ，并最 迟应 于新的 费
率或收 费方 式实 施日 前依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒 介上 公告 。 
7 、基金 管理人 可以在 不违 反法律法 规规 定及基 金合 同约定的 情形 下根据 市场 情况制 定
基 金 促 销 计 划， 针 对 以 特定 交 易 方 式 （如 网 上 交 易、 电 话 交 易 等） 等 进 行 基金 交 易 的 投资
人 定 期 或 不 定期 地 开 展 基金 促 销 活 动 。在 基 金 促 销活 动 期 间 ， 按相 关 监 管 部门 要 求 履 行必
要手续 后， 基金 管理 人可 以适当 调低 基金 申购 费率 和基金 赎回 费率 。 
（七）拒绝或暂停申 购的 情形 
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 ： 
1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。 
2 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金资 产估 值情况 时， 基金管理 人可 暂停接 受投 资人的 申
购申请 。 
3 、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市， 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值。 
4 、本基 金出现 当日净 收益 或累计未 分配 净收益 小于 零的情形 ，为 保护持 有人 的利益 ，
基金管 理人 可暂 停本 基金 的申购 。 
5 、当 日超 出基 金管 理人 规 定的总 规模 限额 。 
6 、基金 管理人 认为接 受某 笔或某些 申购 申请可 能会 影响或损 害现 有基金 份额 持有人 利
益时。 
7 、基金 资产规 模过大 ，使 基金管理 人无 法找到 合适 的投资品 种， 或其他 可能 对基金 业
绩产生 负面 影响 ，从 而损 害现有 基金 份额 持有 人利 益的情 形。 
8 、基金 管理人 、基金 托管 人、基金 销售 机构或 登记 机构的技 术保 障等异 常情 况导致 基
金销售 系统 或基 金注 册登 记系统 或基 金会 计系 统无 法正常 运行 。 9 、当影 子定价 确定的 基金 资产净值 与摊 余成本 法计 算的基金 资产 净值的 正偏 离度绝 对
值达到 或超 过0.5% 时。 
10 、基金管理人接受 某笔 或者某些申购申请有 可能 导致单一投资者持有 基金 份额的比
例达到 或者 超 过50% ，或 者变相 规 避 50% 集中 度的 情形时 。 
11 、当前一估值日基金资 产净值 50% 以 上 的 资产 出现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价格 且 采 用
估 值 技 术 仍 导致 公 允 价 值存 在 重 大 不 确定 时 ， 经 与基 金 托 管 人 协商 确 认 后 ，基 金 管 理 人应
当暂停 接受 基金 申购 申请 。 
12 、法 律法 规规 定或 中国 证监会 认定 的其 他情 形。 
发生上 述第 1、2 、3 、4、5、7、8、9 、11 、12 项暂 停申购 情形 时且 基金 管理 人决定 暂
停 申 购 的 ， 基金 管 理 人 应当 根 据 有 关 规定 在 指 定 媒介 上 刊 登 暂 停申 购 公 告 。如 果 投 资 人的
申 购 申 请 全 部或 部 分 拒 绝的 ， 被 拒 绝 的申 购 款 项 将退 还 给 投 资 人。 在 暂 停 申购 的 情 况 消除
时，基 金管 理人 应及 时恢 复申购 业务 的办 理。 
（八）暂停赎回或延 缓支 付赎回款项的情形 
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项： 
1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回款 项。 
2 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金资 产估 值情况 时， 基金管理 人可 暂停接 受投 资人的 赎
回申请 或延 缓支 付赎 回款 项。 
3 、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市， 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值。 
4 、本基 金出现 当日净 收益 或累计未 分配 净收益 小于 零的情形 ，为 保护持 有人 的利益 ，
基金管 理人 可暂 停本 基金 的赎回 。 
5 、连 续两 个或 两个 以上 开 放日发 生巨 额赎 回。 
6 、基金 管理人 、基金 托管 人、基金 销售 机构或 登记 机构的技 术保 障等异 常情 况导致 基
金销售 系统 或基 金注 册登 记系统 或基 金会 计系 统无 法正常 运行 。 
7 、本基 金的资 产组合 中的 重要部分 发生 暂停交 易或 其他重大 事件 ，继续 接受 赎回可 能
会影响 或损 害基 金份 额持 有人利 益时 。 
8 、出现 继续接 受赎回 申请 将损害现 有基 金份额 持有 人利益的 情形 时，可 暂停 接受投 资
人的赎 回申 请。 
9 、当影 子定价 确定的 基金 资产净值 与摊 余成本 法计 算的基金 资产 净值的 负偏 离度绝 对
值连续 两个 交易 日超 过 0.5% 时。 
10 、当前一估值日基金资 产净值 50% 以 上 的 资产 出现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价格 且 采 用
估 值 技 术 仍 导致 公 允 价 值存 在 重 大 不 确定 时 ， 经 与 基 金 托 管 人 协商 确 认 后 ，基 金 管 理 人应
当延缓 支付 赎回 款项 或暂 停接受 基金 赎回 申请 。 
11 、法 律法 规规 定或 中国 证监会 认定 的其 他情 形。 发生第 1、2 、3 、4、5、6 、7、8 、10 、11 项情 形时 且基金 管理 人决 定暂 停赎 回或延 缓
支 付 赎 回 款 项的 ， 基 金 管理 人 应 在 当 日报 中 国 证 监会 备 案 ， 已 确认 的 赎 回 申请 ， 基 金 管理
人 应 足 额 支 付； 如 暂 时 不能 足 额 支 付 ，应 将 可 支 付部 分 按 单 个 账户 申 请 量 占申 请 总 量 的比
例分配给 赎回 申请人 ，未 支付部分 可延 期支付 。若 出现上述 第 5 项所 述情 形 ，按基金 合同
的 相 关 条 款 处理 。 基 金 份额 持 有 人 在 申请 赎 回 时 可事 先 选 择 将 当日 可 能 未 获 受 理 部 分 予以
撤 销 。 在 暂 停赎 回 的 情 况消 除 时 ， 基 金管 理 人 应 及时 恢 复 赎 回 业务 的 办 理 并公 告 。 发 生第
9 项 情 形 时 且基 金 管 理 人决 定 暂 停 接 受 所 有赎 回 申请 的 ， 基 金 管 理 人应 当 采取 终 止 基 金 合
同进行 财产 清算 等措 施。 
（九）巨额赎回的情 形及 处理方式 
1 、巨 额赎 回的 认定 
若本基金 单个 开放日 内的 基金份额 净赎 回申请( 赎回 申请份额 总数 加上基 金转 换中转 出
申请份 额总数 后扣除 申购 申请份 额总数 及基金 转换 中转入 申请份 额总数 后的 余额)超 过前一
开放日 的基 金总 份额 的 10% ，即 认为 是发 生了 巨额 赎 回。 
2 、巨 额赎 回的 处理 方式 
当基金出现巨额赎回 时， 基金管理人可 以 根 据基 金当 时 的 资 产 组 合 状 况决 定全 额 赎 回
或部分 延期 赎回 。 
（1）全 额赎回 ：当基 金管 理人认为 有能 力支付 投资 人的全部 赎回 申请时 ，按 正常赎 回
程序执 行。 
（2）部 分延期 赎回： 当基 金管理人 认为 支付投 资人 的赎回申 请有 困难或 认为 因支付 投
资 人 的 赎 回 申请 而 进 行 的财 产 变 现 可 能会 对 基 金 资产 净 值 造 成 较大 波 动 时 ，基 金 管 理 人在
当日接受赎回比例不 低于 上一开放日基金总份 额的 10% 的 前 提 下 ， 可 对其 余 赎回 申 请 延 期
办 理 。 对 于 当日 的 赎 回 申请 ， 应 当 按 单个 账 户 赎 回申 请 量 占 赎 回申 请 总 量 的比 例 ， 确 定当
日 受 理 的 赎 回份 额 ； 对 于未 能 赎 回 部 分， 投 资 人 在提 交 赎 回 申 请时 可 以 选 择延 期 赎 回 或取
消 赎 回 。 选 择延 期 赎 回 的， 将 自 动 转 入下 一 个 开 放日 继 续 赎 回 ，直 到 全 部 赎回 为 止 ； 选择
取 消 赎 回 的 ，当 日 未 获 受理 的 部 分 赎 回申 请 将 被 撤销 。 延 期 的 赎回 申 请 与 下一 开 放 日 赎回
申 请 一 并 处理 ， 无 优先 权并 以 下 一 开放 日 的 基金 份额 净 值 为 基础 计 算 赎回 金额 ， 以 此 类推 ，
直 到 全 部 赎 回为 止 。 如 投资 人 在 提 交 赎回 申 请 时 未作 明 确 选 择 ，投 资 人 未 能赎 回 部 分 作自
动延期 赎回 处理 。 
（3） 暂停 赎回 ：连 续 2 日 以上( 含本 数)发 生巨 额赎 回，如 基金 管理 人认 为有 必要， 可
暂停接 受基 金的 赎回 申请 ；已经 接受 的赎 回申 请可 以延缓 支付 赎回 款项 ，但 不得超 过 20 个
工作日 ，并 应当 在指 定媒 介上进 行公 告。 
（4）若 基金发 生巨额 赎回 ，在当日 存在 单个基 金份 额持有人 超过 上一开 放日 基金总 份
额 10% 以 上的 赎 回 申 请 （“ 大 额 赎 回 申 请 人 ”） 的情 形 下 ， 基 金 管 理 人可 以延 期 办 理 赎 回
申请。对其他赎回申 请人 （“小额赎回申请人 ”） 和大额赎回申请 人 10% 以内 的 赎 回 申 请在 当 日 根 据前 述 “ （1） 全额 赎 回 ” 或“ （2 ） 部分 延期 赎 回 ” 的约 定 方 式办 理， 在 仍 可接
受赎回申请的范围内 对大 额赎回申请人超 过 10% 的赎 回 申 请 按 比 例 确 认。 对当 日 未 予 确 认
的 赎 回 申 请 进行 延 期 办 理。 对 于 未 能 赎回 部 分 ， 基金 份 额 持 有 人在 提 交 赎 回申 请 时 可 以 选
择 延 期 赎 回 或取 消 赎 回 。选 择 取 消 赎 回的 ， 当 日 未获 受 理 的 部 分赎 回 申 请 将被 撤 销 ； 选择
延 期 赎 回 的 ，当 日 未 获 受理 的 赎 回 申 请将 与 下 一 开放 日 赎 回 申 请一 并 处 理 ，无 优 先 权 并以
下 一 开 放 日 的基 金 份 额 净值 为 基 础 计 算赎 回 金 额 ，以 此 类 推 。 如基 金 份 额 持有 人 在 提 交赎
回申请 时未 作明 确选 择， 基金份 额持 有人 未能 赎回 部分作 自动 延期 赎回 处理 。 
3 、巨 额赎 回的 公告 
当发生上述延期赎回 并延 期办理时，基金管理 人应 当通过邮寄、传真或 者招 募说明书
规定的其 他方 式在 3 个 交 易日内通 知基 金份额 持有 人，说明 有关 处理方 法， 同时在指 定媒
介上刊 登公 告。 
（十）单个基金份额 持有 人在单个开放日申请 赎回 基金份额超过基金总 份额 10% 的，
基金管理人可以采取 延期 办理部分赎回申请或 者延 缓支付赎回款项的措 施。 
（十一）暂停申购或 赎回 的公告和重新开放申 购或 赎回的公告 
1 、发生 上述暂 停申购 或赎 回情况的 ，基 金管理 人当 日应立即 向中 国证监 会备 案，并 在
规定期 限内 在指 定媒 介上 刊登暂 停公 告。 
2 、如 发生 暂停 的时 间为 1 日，基 金管 理人 应于 重新 开放日 ，在 指定 媒介 上刊 登基金 重
新开放 申购 或赎 回公 告， 并公布 最 近 1 个 开放 日的 每万份 基金 已实 现收 益和 7 日年 化收 益
率。 
3 、如 发生 暂停 的时 间超 过 1 日但 少 于 2 周（ 含 2 周）， 暂停 结 束 ，基 金重 新开放 申购
或 赎 回 时 ， 基金 管 理 人 依照 有 关 法 律 法规 的 规 定 在指 定 媒 介 上 刊登 基 金 重 新开 放 申 购 或赎
回公告 ，并 公布 最 近 1 个 开放日 的每 万份 基金 已实 现收益 和7 日年 化收 益率 。 
4 、如 发生 暂停 的时 间超 过 2 周， 暂停 期间 ，基 金 管理人 应每 2 周至 少刊 登 暂停公 告 1
次。当连 续暂 停时间 超过 2 个月 的，基 金管理 人可 以调整刊 登公 告的频 率。 暂停结束 ，基
金 重 新 开 放 申购 或 赎 回 时， 基 金 管 理 人依 照 有 关 法律 法 规 的 规 定在 指 定 媒 介上 连 续 刊 登基
金重新 开放 申购 或赎 回公 告，并 公布 最近 1 个 开放 日的每 万份 基金 已实 现收 益和 7 日年 化
收益率 。 
（十二）基金转换 
基金管理 人 可 以 根 据相 关法 律 法 规 以 及 本 基 金合 同的 规 定 决 定 开 办 本 基金 与基 金 管 理
人 管 理 的 其 他基 金 之 间 的转 换 业 务 ， 基金 转 换 可 以收 取 一 定 的 转换 费 ， 相 关规 则 由 基 金管
理 人 届 时 根 据相 关 法 律 法规 及 本 基 金 合同 的 规 定 制定 并 公 告 ， 并提 前 告 知 基金 托 管 人 与相
关机构 。 
（十三）基金的非交 易过 户 基金的非交易过户是 指基 金登记机构受理继承 、捐 赠和司法强制执行等 情形 而产生的
非 交 易 过 户以 及 登 记机 构认 可 、 符 合法 律 法 规的 其它 非 交 易 过户 。 无 论在 上述 何 种 情 况下 ，
接受划 转的 主体 必须 是依 法可以 持有 本基 金基 金份 额的投 资人 。 
继承是指基金份额持 有人 死亡，其持有的基金 份额 由其合法的继承人继 承； 捐赠指基
金 份 额 持 有 人将 其 合 法 持有 的 基 金 份 额捐 赠 给 福 利性 质 的 基 金 会或 社 会 团 体； 司 法 强 制执
行 是 指 司 法 机构 依 据 生 效司 法 文 书 将 基金 份 额 持 有人 持 有 的 基 金份 额 强 制 划转 给 其 他 自然
人 、 法 人 或 其他 组 织 。 办理 非 交 易 过 户必 须 提 供 基金 登 记 机 构 要求 提 供 的 相关 资 料 ， 对于
符 合 条 件 的 非交 易 过 户 申请 按 基 金 登 记机 构 的 规 定办 理 ， 并 按 基金 登 记 机 构规 定 的 标 准收
费。 
（十四）基金的转托 管 
基金份额持有人可办 理已 持有基金份额在不同 销售 机构之间的转托管， 基金 销售机构
可以按 照规 定的 标准 收取 转托管 费。 
（十五）定期定额投 资计 划 
基金管理人可以为投 资人 办理定期定额投资计 划， 具体规则由基金管理 人另 行规定。
投 资 人 在 办 理定 期 定 额 投资 计 划 时 可 自行 约 定 每 期扣 款 金 额 ， 每期 扣 款 金 额必 须 不 低 于基
金管理 人在 相关 公告 或更 新的招 募说 明书 中所 规定 的定期 定额 投资 计划 最低 申购金 额。 
（十六）基金的冻结 和解 冻 
基金登记机构只受理 国家 有权机关依法要求的 基金 份额的冻结与解冻， 以及 登记机构
认可、 符合 法律 法规 的其 他情况 下的 冻结 与解 冻。 
（十七）未来条件许 可情 况下的基金模式 
本基金管理人可在条 件成 熟时，在对基金份额 持有 人利益无实质不利影 响的 情况下，
可按照法律 法 规 规 定和 基金 合 同 约 定的 方 式 进行 转让 ， 或 者 办理 基 金 份额 质押 等 相 关 业务 ，
届时无 需召 开基 金份 额持 有人大 会审 议但 须报 中国 证监会 核准 或备 案并 提前 公告。 




八、基 金的投资 
（一）投资目标 
在严格 控制 风险 和保 持流 动性的 基础 上， 力争 获得 超越业 绩比 较基 准的 投资 收益率 。 
（二）投资范围 
本基金 投资 于法 律法 规允 许投资 的金 融工 具， 包括 现金， 期限 在 1 年以 内（ 含 1 年）
的银行 存款 、债 券回 购、 中央银 行票 据、 同业 存单 ，剩余 期限 在 397 天 以内 （含 397 天）
的 债 券 、 非 金融 企 业 债 务融 资 工 具 、 资产 支 持 证 券以 及 中 国 证 监会 、 中 国 人民 银 行 认 可的
其他具 有良 好流 动性 的货 币市场 工具 。 未来若法律法规或监 管机 构允许货币市场基金 投资 其他货币市场工具的 ，在 不改变基
金 投 资 目 标 、不 改 变 基 金风 险 收 益 特 征的 条 件 下 ，本 基 金 可 参 与投 资 ， 不 需召 开 基 金 份额
持有人 大会 ，具 体投 资比 例限制 按届 时有 效的 法律 法规和 监管 机构 的规 定执 行。 
如法律法规或监管机 构以 后允许货币市场基金 投资 其他产品，基金管理 人在 履行适当
的程序 后， 可以 将其 纳入 投资范 围。 
（三）投资策略 
本基金将综合宏观经 济运 行状况，货币政策、 财政 政策等政府宏观经济 状况 及政策，
分 析 资 本 市 场资 金 供 给 状况 的 变 动 趋 势， 预 测 市 场利 率 水 平 变 动趋 势 。 在 此基 础 上 ， 综合
考虑各 类投 资品 种的 流动 性、收 益性 以及 信用 风险 状况， 进行 积极 的投 资组 合管理 。 
1 、久 期策 略 
结合宏观经济运行态 势及 利率预测分析，本基 金将 动态确定并调整基金 组合 平均剩余
期 限 。 预 测 利率 将 进 入 下降 通 道 时 ， 适当 延 长 投 资品 种 的 平 均 期限 ； 预 测 市场 利 率 将 进入
上升通 道时 ，适 当缩 短投 资品种 的平 均期 限。 
2 、类 属配 置策 略 
在保证流动性的前提 下， 根据各类货币市场工 具的 市场规模、信用等级 、流 动性、市
场供求 、票 息及 付息 频率 等确定 不 同 类别 资产 的具 体配置 比例 。 
3 、套 利策 略 
本基金根据对货币市 场变 动趋势、各市场和品 种之 间的风险收益差异的 充分 研究和论
证 ， 适 当 进 行跨 市 场 或 跨品 种 套 利 操 作， 力 争 提 高资 产 收 益 率 ，具 体 策 略 包括 跨 市 场 套利
和跨期 限套 利等 。 
4 、现 金管 理策 略 
本基金作为现金管理 工具 ，具有较高的流动性 要求 ，本基金将根据对市 场资 金面分析
以 及 对 申 购 赎回 变 化 的 动态 预 测 ， 通 过回 购 的 滚 动操 作 和 债 券 品种 的 期 限 结构 搭 配 ， 动态
调整并 有效 分配 基金 的现 金流， 在保 持充 分流 动性 的基础 上争 取较 高收 益。 
（四）投资决策依据 及程 序 
1 、投 资决 策依 据 
（1） 有关 法律 、法 规和 基 金合同 的有 关规 定。



（2） 经济 运行 态势 和证 券 市场走 势。



（3） 投资 对象 的风 险收 益 配比。 
2 、投 资决 策程 序 
（1）投 资决策 委员会 ：确 定本基金 总体 资产分 配和 投资策略 。投 资决策 委员 会定期 召
开会议 ，如 需做 出及 时重 大决策 或基 金经 理小 组提 议，可 临时 召开 投资 决策 委员会 会议 。


（2）基 金经理 （或管 理小 组）：设 计和 调整投 资组 合。设计 和调 整投资 组合 需要考 虑
的 基 本 因 素 包括 ： 每 日 基金 申 购 和 赎 回净 现 金 流 量； 基 金 合 同 的投 资 限 制 和比 例 限 制 ；研
究员的 投资 建议 ；基 金经 理的独 立判 断； 绩效 与风 险评估 小组 的建 议等 。



（3）集 中交易 室：基 金经 理向集中 交易 室下达 投资 指令，集 中交 易室经 理收 到投资 指
令后分 发予 交易 员， 交易 员收到 基金 投资 指令 后准 确执行 。



（4）绩 效与风 险评估 小组 ：对基金 投资 组合进 行评 估，向基 金经 理（或 管理 小组） 提
出调整 建议 。



（5） 监察 稽核 部： 对投 资 流程等 进行 合法 合规 审核 、监督 和检 查。



（6）本 基金管 理人在 确保 基金份额 持有 人利益 的前 提下有权 根据 市场环 境变 化和实 际
需要调 整上 述投 资决 策程 序，并 予以 公告 。 
（五）业绩比较基准 
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：活期 存款 利率 （税 后） 。 
本基金为货币市场基 金， 具有低风险、高流动 性的 特征。基于本基金的 投资 范围和投
资比例 限制 ，选 用上 述业 绩比较 基准 能够 忠实 反映 本基金 的风 险收 益特 征。 
如果今后法律法规发 生变 化，或者有其他代表 性更 强、更科学客观的业 绩比 较基准适
用 于 本 基 金 时， 经 基 金 管理 人 和 基 金 托管 人 协 商 一致 后 ， 本 基 金可 以 在 报 中国 证 监 会 备案
后变更 业绩 比较 基准 并及 时公告 ，而 无需 召开 基金 份额持 有人 大会 。 
（六）风险收益特征 
本基金为货币市场基 金， 属于证券投资基金中 的低 风险品种，其预期收 益和 预期风险
均低于 债券 型基 金、 混合 型基金 及股 票型 基金 。 
（七）投资限制 
1 、组 合限 制 
本基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制： 
（1） 本基 金投 资组 合的 平 均剩余 期限 不得 超 过 120 天，平 均剩 余存 续期 不得 超过 240
天； 
（2） 当本 基金 前 10 名份 额持有 人的 持有 份额 合计 超过基 金总 份额 的 50% 时 ，本基 金
投资组 合的 平均 剩余 期限 不得超 过60 天 ，平 均剩 余 存续期 不得 超 过120 天 ； 投资组 合中 现
金、国 债、 中央 银行 票据 、政策 性金 融债 券以及 5 个交易 日内 到期 的其 他金 融工具 占基 金
资产净 值的 比例 合计 不得 低于 30% ； 
（3） 当本 基金 前 10 名份 额持有 人的 持有 份额 合计 超过基 金总 份额 的 20% 时 ，本基 金
投资组 合的 平均 剩余 期限 不得超 过90 天 ，平 均剩 余 存续期 不得 超 过180 天 ； 投资组 合中 现
金、国 债、 中央 银行 票据 、政策 性金 融债 券以及 5 个交易 日内 到期 的其 他金 融工具 占基 金
资产净 值的 比例 合计 不得 低于 20% ； （4）本 基金与 由基金 管理 人管理的 其他 基金持 有一 家公司发 行的 证券， 不得 超过该 证
券的10% ； 
（5）本 基金持 有同一 机构 发行的债 券、 非金融 企业 债务融资 工具 及其作 为原 始权益 人
的资产支持证券占基 金资 产净值的比例合计不 得超 过 10% ， 国债 、 中 央 银 行票 据 、 政 策 性
金融债 券除 外； 
（6）本 基金投 资于有 固定 期限银行 存款 的比例 不得 超过基金 资产 净值 的 30% ，但投 资
于有存 款期 限， 根据 协议 可提前 支取 的银 行存 款不 受此限 制； 
（7）本 基金投 资于具 有基 金托管人 资格 的同一 商业 银行的银 行存 款、同 业存 单，合 计
不得超过基金资产 净值 的 20% ； 投 资 于 不具 有 基 金 托管 人 资 格 的 同 一 商业 银 行的 银 行 存 款 、
同业存 单， 合计 不得 超过 基金资 产净 值 的5% ； 
（8）本 基金管 理人管 理的 全部货币 市场 基金投 资同 一商业银 行的 银行存 款及 其发行 的
同业存 单与 债券 ，不 得超 过该商 业银 行最 近一 个季 度末净 资产 的10% ； 
（9）本 基金持 有的全 部资 产支持证 券， 其市值 不得 超过基金 资产 净值 的 20% ；本基 金
持 有 的 同 一 （ 指 同 一 信 用 级 别 ） 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过 该 资 产 支 持 证 券 规模的
10% ；本 基金管 理人 管理的 全部基金 投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券，不得 超过
其各类 资产 支持 证券 合计 规模 的 10% ； 
（10 ） 本 基 金 投 资的 资 产支 持 证 券 须 具 有 评级 资 质的 资 信 评 级 机 构 进行 持 续信 用 评 级 ；
本基金 投资 的资 产支 持证 券不得 低于 国内 信用 评级 机构评 定 的AAA 级或 相当 于 AAA 级； 持
有 资 产 支 持 证券 期 间 ， 如果 其 信 用 等 级下 降 、 不 再符 合 投 资 标 准， 本 基 金 应在 评 级 报 告发
布之日 起3 个月 内予 以全 部卖出 ； 
（11）本 基金投 资于 主体 信用评级 低 于 AAA 的机 构 发行的金 融工具 占基 金资 产净值 的
比 例 合 计 不 得 超过 10% ，其 中 单 一 机 构 发 行 的金 融工 具 占 基 金 资 产 净 值的 比例 合 计 不 得 超
过 2%。 金融 工具包 括债券 、非金融 企业 债务融 资工 具、银行 存款 、同业 存单 、相关机 构作
为原始 权益 人的 资产 支持 证券及 中国 证监 会认 定的 其他品 种； 
（12 ） 现 金 、 国 债 、中 央银 行 票 据 、 政 策 性 金融 债券 占 基 金 资 产 净 值 的比 例合 计 不 得
低于 5% ； 
（13 ） 现 金 、 国 债 、中 央银 行 票 据 、 政 策 性 金融 债券 以 及 五 个 交 易 日 内到 期的 其 他 金
融工具 占基 金资 产净 值的 比例合 计不 得低 于10% ； 
（14 ）本基金主动投资于 流动性受限资产的市值合 计不得超过本基金资产净 值的 10%。
因 证 券 市 场 波动 、 基 金 规模 变 动 等 基 金管 理 人 之 外的 因 素 致 使 本基 金 不 符 合本 条 款 所 规定
比例限 制的 ，基 金管 理人 不得主 动新 增流 动性 受限 资产的 投资 ； 
（15） 除发 生巨 额赎 回、 连续3 个交 易日 累计 赎回20% 以上 或者 连续5 个 交易 日累计 赎
回30% 以上 的情 形外 ，债 券正回 购的 资金 余额 占基 金资产 净值 的比 例不 得超 过 20% ； （16 ） 本 基 金 与 私 募类 证券 资 管 产 品 及 中 国 证监 会认 定 的 其 他 主 体 为 交易 对手 开 展 逆
回购交 易的 ，可 接受 质押 品的资 质要 求应 当与 本基 金合同 约定 的投 资范 围保 持一致 ； 
（17） 本基 金的 基金 资产 总值不 得超 过基 金资 产净 值的 140% ； 
（18） 中国 证监 会规 定的 其他 比 例限 制。 
除上述第（10 ）、（12 ）、 （14 ）、（16 ） 条外 ，因 基 金 规 模 或 市 场 变化 导致 本 基 金
投资组 合不 符合 以上 比例 限制的 ，基 金管 理人 应在 10 个交 易日 内调 整完 毕， 以达到 上述 标
准，但 中国 证监 会规 定的 特殊情 形除 外。 法律 法规 另有规 定时 ，从 其规 定。








 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效日 起 6 个月 内使基 金的投资 组合 比例符 合基 金合同 的
有 关 约 定 。 期间 ， 本 基 金的 投 资 范 围 、投 资 策 略 应当 符 合 基 金 合同 的 约 定 。基 金 托 管 人对
基金的 投资 的监 督与 检查 自基金 合同 生效 之日 起开 始。 
法 律 法 规 或 监 管 部 门 调 整 上 述 限 制 ， 则 本 基 金 投 资 将 按 照 调 整 后 的 规 则 执
行。





















































 






















2 、本 基金 不得 投资 于以 下 金融工 具：



（1） 股票 ；



（2） 可转 换债 券、 可交 换 债券；



（3） 信用 等级 在 AA+ 以 下 的债券 与非 金融 企业 债务 融资工 具；



（4）以 定期存 款利率 为基 准利率的 浮动 利率债 券， 已进入最 后一 个利率 调整 期的除外 ；



（5） 中国 证监 会、 中国 人 民银行 禁止 投资 的其 他金 融工具 。 
债券与非金融企业债 务融 资工具的信用等级应 主要 参照最近一个会计年 度的 主体信用
评 级 ， 如 果 对发 行 人 同 时有 两 家 以 上 境内 评 级 机 构评 级 的 ， 应 采用 孰 低 原 则确 定 其 评 级。
同 时 ， 基 金 管理 人 不 应 完全 机 械 地 依 赖于 外 部 评 级机 构 的 评 级 结果 ， 还 需 结合 自 身 的 内部
信用评 级进 行独 立判 断与 认定。 
如果法律法规对上 述投资 范围、投资组合比 例限制 进行变更的，以变 更后的 规定为准。
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 则本 基金 投资 不再受 相关 限制 。 
3 、禁 止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是中 国证 监会 另有 规定 的除外 ； 
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资； 
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（7） 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动。 法律法规或监管部门 取消 上述禁止性规定，如 适用 于本基金，基金管理 人在 履行适当
程序后 ，则 本基 金投 资不 再受相 关限 制。 
（八）投资组合平均 剩余 期限和平均剩余存续 期限 的计算方法 
1 、计 算公 式 
本基金 投资 组合 平均 剩余 期限的 计算 公式 为：



 
本基金 投资 组合 平均 剩余 存续期 限的 计算 公式 为： 
 
2 、各 类资 产和 负债 剩余 期 限和剩 余存 续期 限的 确定 方法 
（1） 银行 活期 存款 、清 算 备付金 、交 易保 证金 的剩 余期限 和剩 余存 续期 限为 0 天； 证
券清算 款的 剩余 期限 和剩 余存续 期限 以计 算日 至交 收日的 剩余 交易 日天 数计 算； 
（2）回 购（包 括正回 购和 逆回购） 的剩 余期限 和剩 余存续期 限以 计算日 至回 购协议 到
期 日 的 实 际 剩余 天 数 计 算； 买 断 式 回 购产 生 的 待 回购 债 券 的 剩 余期 限 和 剩 余存 续 期 限 为该
基 础 债 券 的 剩余 期 限 ， 待返 售 债 券 的 剩余 期 限 和 剩余 存 续 期 限 以计 算 日 至 回购 协 议 到 期日
的实际 剩余 天数 计算 ； 
（3）银 行定期 存款、 同业 存单的剩 余期 限和剩 余存 续期限以 计算 日至协 议到 期日的 实
际 剩 余 天 数 计算 ； 有 存 款期 限 ， 根 据 协议 可 提 前 支取 且 没 有 利 息损 失 的 银 行存 款 ， 剩 余期
限 和 剩 余 存 续期 限 以 计 算日 至 协 议 到 期日 的 实 际 剩余 天 数 计 算 ；银 行 通 知 存款 的 剩 余 期限
和剩余 存续 期限 以存 款协 议中约 定的 通知 期计 算； 
（4）中 央银行 票据的 剩余 期限和剩 余存 续期限 以计 算日至中 央银 行票据 到期 日的实 际
剩余天 数计 算； 
（5）组 合中债 券的剩 余期 限和剩余 存续 期限是 指计 算日至债 券到 期日为 止所 剩余的 天
数，以 下情 况除 外： 
允许投资的可变利率 或浮 动利率债券的剩余期 限以 计算日至下一个利率 调整 日的实际
剩余天 数计 算。 
允许投资的可变利率 或浮 动利率债券的剩余存 续期 限以计算日至债券到 期日 的实际剩
余天数 计算 。 
（6）对 其它金 融工具 ，本 基金管理 人将 基于审 慎原 则，根据 法律 法规或 中国 证监会 的
规定、 或参 照行 业内 的方 法计算 其剩 余期 限及 剩余 存续期 限。 
平均剩余期限和平均 剩余 存续期限的计算结果 保留 至整数位，小数点后 四舍 五入。如
法律法 规或 中国 证监 会对 剩余期 限和 剩余 存续 期限 计算方 法另 有规 定的 从其 规定。 （九）在不违反法 律法规 规定的情况下，本 基金可 与基金管理人管理 的其他 资产以公
平的市场价格进行相 互交 易。 
（九）基金的投资组 合报 告 
基金管理人的董事会 及董 事保证本报告所载资 料不 存在虚假记载、误导 性陈 述或重大
遗漏，并对其 内容的 真实 性、准确性和完整性 承担 个别及连带责任。 
基金托管人中国建设 银行 股份有限公司根据本 基金 合同规定，于 2018 年 10 月25 日
复核了本报告中的财 务指 标、净值表现和投资 组合 报告等内容，保证复 核内 容不存在虚假
记载、误导性陈述或 者重 大遗漏。 
本报告中财务资料未 经审 计。 
本报告期自2018 年07 月01 日起至 09 月30 日。



1、报告期末基金资产组 合 情况



序号


项目


金额（ 人民 币元 ）



占基金 总资 产的 比例
（%）



1


固定收 益投 资


23,916,697,650.95 56.89 



其中： 债券


23,916,697,650.95 56.89 



资产支 持证 券


- - 
2


买入返 售金 融资 产


1,974,901,602.34 4.70 




其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产



- - 
3


银行存 款和 结算 备付 金合 计


16,015,731,275.02 38.10 
4


其他资 产


133,094,805.56 0.32 
5


合计


42,040,425,333.87 100.00 
2、报告期债券回购融资 情 况



序号


项目


占基金 资产 净值 比例 （% ）



1



报告期 内债 券回 购融 资余 额



9.48 




其中： 买断 式回 购融 资



- 
序号



项目



金额（ 元）



占基金 资产 净值 比例



（%）



2



报告期 末债 券回 购融 资余 额



2,623,110,525.33 6.66 




其中： 买断 式回 购融 资



- - 
注：报告期内债券回 购融 资余额占基金资产净 值的 比例为报告期内每日 融资 余额占资产净
值比例的简单平均值 。 
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明



注：无。 
3、基金投资组合平均剩 余 期限



（1）投资组合平均剩余 期 限基本情况



项目


天数



报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限



80 
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值



82 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值



46 
（2）报告期末投资组合 平 均剩余期限分布比例



序号


平均剩 余期 限


各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）



各期限 负债 占基 金资 产净 值的比
例（% ）



1


30 天 以内



27.56 6.66 




其 中 ： 剩 余 存 续 期 超
过397 天 的浮 动利 率债



- - 
2


30 天 （含 ） —60 天



19.05 - 




其 中 ： 剩 余 存 续 期 超
过397 天 的浮 动利 率债



- - 
3


60 天 （含 ） —90 天



37.63 - 




其 中 ： 剩 余 存 续 期 超
过397 天 的浮 动利 率债



- - 
4


90 天 （含 ） —120 天



1.02 - 




其 中 ： 剩 余 存 续 期 超
过397 天 的浮 动利 率债



- - 
5


120 天 （含 ） —397 天
（含）



21.10 - 




其 中 ： 剩 余 存 续 期 超
过397 天 的浮 动利 率债



- - 
合计



106.36 6.66 
4、报告期末按债券品种 分 类的债券投资组合



序号


债券品 种


摊余成 本（ 元）


占基金 资产 净值 比例 （％ ）



1


国家债 券



908,307,695.29 2.31 
2


央行票 据



- - 
3


金融债 券



1,253,726,537.41 3.18 



其中： 政策 性金 融债



1,253,726,537.41 3.18 
4


企业债 券



- - 
5


企业短 期融 资券



1,561,755,198.34 3.96 
6


中期票 据



- - 
7


同业存 单



20,192,908,219.91 51.25 
8


其他



- - 
9


合计



23,916,697,650.95 60.70 
10


剩 余 存 续 期 超 过 397
天的浮 动利 率债 券



- - 注：上表中，附息债 券的 成本包括债券面值和 折溢 价，贴现式债券的成 本包 括债券投资成
本和内在应收利息。 
5、报告期末按摊余成本 占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名债券投资 明细



序号


债券代 码


债券名 称



债券数 量
(张)



摊余成 本（ 元）



占基金 资
产净值 比
例（％ ）



1 111815473 18 民 生银 行CD473 20,000,000 1,970,074,095.64 5.00 
2 111809261 18 浦 发银 行CD261 11,000,000 1,094,453,641.01 2.78 
3 111809276 18 浦 发银 行CD276 10,800,000 1,063,783,115.13 2.70 
4 111809271 18 浦 发银 行CD271 10,000,000 998,952,783.00 2.54 
5 111804040 18 中 国银 行CD040 10,000,000 977,280,056.90 2.48 
6 111881525 18 成 都农 商银 行CD010 7,000,000 698,466,877.24 1.77 
7 111815431 18 民 生银 行CD431 7,000,000 696,532,035.63 1.77 
8 180209 18 国开 09 5,000,000 501,444,653.83 1.27 
9 111885367 18 珠 海华 润银 行CD072 5,000,000 499,290,998.87 1.27 
10 111882063 18 宁 波银 行CD141 5,000,000 498,635,758.55 1.27 
6、“影子定价”与“摊 余 成本法”确定的基金 资产 净值的偏离



项目


偏离情 况



报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （ 含）-0.5% 间的
次数



- 
报告期 内偏 离度 的最 高值


0.1581%



报告期 内偏 离度 的最 低值


-0.0015%



报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值


0.0747%



7、报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名资产支持 证券 投资明细



注：无。 
8、投资组合报告附注



（1）基金计价方法说明



（1）基金持有的银行存 款 以本金列示，按银行 实际 协议利率逐日计提利 息； 
（2 ） 基 金 持 有 的 回 购 协 议 （ 封 闭 式 回 购 ） 以 成 本 列 示 ， 按 实 际 利 率 在 实 际 持 有 期 间
内逐日计提利息； 
（3 ） 基 金 持 有 的 附 息 债 券 、 贴 现 券 购 买 时 采 用 实 际 支 付 价 款 （ 包 含 交 易 费 用 ） 确 定
初始成本，每日按摊 余成 本和实际利率计算确 定利 息收入； 
（4 ） 基 金 持 有 的 买 断 式 回 购 以 协 议 成 本 列 示 ， 所 产 生 的 利 息 在 实 际 持 有 期 间 内 逐 日
计 提 。 回 购 期间 对 涉 及的金 融 资 产 根 据其 资 产 的性质 进 行 相 应 的估 值 。 回购期 满 时 ， 若 双
方 都 能 履 约 ，则 按 协 议进行 交 割 。 若 融资 业 务 到期无 法 履 约 ， 则继 续 持 有现金 资 产 ， 实 际
持有的相关资产按其 性质 进行估值； 
（5 ）基金持有的资产支持证券视同债券，购买时采用实际支付价款（包含交易费用）
确定初始成本，每日 按摊 余成本和实际利率计 算确 定利 息收入。



（2）声明本基金投资的 前 十名证券的发行主体 本期 是否出现被监管部门 立案 调查，或在
报告编制日前一年内 受到 公开谴责、处罚的情 形。 如是，还应对相关证 券的 投资决策程序
做出说明


浦发银行 浦发银行本次 公 告原因为浦发银行成 都分 行为掩盖不良贷款， 通过 编造虚假用
途、分拆授信、越权 审批 等手法，违规办理信 贷、 同业、理财、信用证 和保 理等业务，向
1493 个空壳企业授信 775 亿元，换取相关企业 出资 承担浦发银行成都分 行不 良贷款。 



 日前，就前述调查 ，2018 年 1 月19 日，中国银行业监督管理委员 会四 川监管局下达
行政处罚决定书（川 银监 罚字【2018】2 号），处 罚决定如下： 



对成都分行内控 管理 严重失效,授信管理违规 ， 违规办理信贷业务等 严重 违反审慎经
营规则的违规行为依 法查 处，执行罚款 46,175 万元 人民币。此外，对成 都分 行原行长、2
名副行长、1 名部门负责 人和 1 名支行行长分别给 予禁止终身从事银行 业工 作、取消其高
级管理人员任职资格 、警 告及罚款。 



 针对成都分行上述 违 规经营事项，公司高 度重 视，在监管机构和地 方政 府的指导和
帮助下，及时调整了 成都 分行经营班子，并对 资产 状况进行了全 面评估 ，分 类施策、强化
管理，按照审慎原则 计提 风险拨备，稳妥有序 化解 风险。目前，成都分 行已 按监管要求完
成了整改，总体风险 可控 ，客户权益未受影响 ，经 营管理迈入正轨。在 此基 础上，公司在
全行范围内认真开展 举一 反三教育整改工作， 深刻 反思，统一思想，吸 取教 训；端正全行
经营理念，更加关注 安全 性、流动性和效益性 的平 衡发展，强化统一法 人管 理；将防范和
化解金融风险放在更 加突 出的位置，强化合规 内控 体制机制建设，着重 提升 内控执行力和
有效性，确保全行依 法合 规、稳健发展。公司 将认 真贯彻落实党的十九 大精 神和全国金融
工作会议、中央经济 工作 会议要求，积极服务 实体 经济，有效防控经营 风险 ；坚持“回归
本源、突出主业、做 精专 业、协调发展”，为 供给 侧结构性改革和广大 客户 提供更加优质
的服务，努力为股东 创造 更大的价值，以良好 的经 营成果回报社会各界 的关 心和支持。 



 该公告称，上述处 罚 金额已全额计入 2017 年度 公司损益，对公司的 业务 开展及持续
经营无重大不利影响 。 



 对该证券的投资决 策 程序的说明：本基金 管理 人长期跟踪研究该公 司， 认为公司的
上述违规行为对公司 并不 产生实质性影响。上 述通 告对该公司债券的投 资价 值不产生重大
影响。该证券的投资 已执 行内部严格的投资决 策流 程，符合法律法规和 公司 制度的规
定


 
（3）其他资产构成



序
号



名称


金额（ 人民 币元 ）



1


存出保 证金


- 
2


应收证 券清 算款


- 
3


应收利 息


83,632,492.67 
4


应收申 购款


49,462,312.89 
5


其他应 收款


- 
6


待摊费 用


- 
7


其他


- 
8


合计


133,094,805.56 （4）投资组合报告附注 的 其他文字描述部分



1 、本基金的投资决策流 程 主要包括：久期决策 、期 限结构策略、类属配 置策 略和个
券选择策略。其中久 期区 间决策由投资决策委 员会 负责制定，基金经理 在设 定的区间内根
据市场情况自行调整 ；期 限结构配置和类属配 置决 策由固定收益小组讨 论确 定，由基金经
理实施该决策并选择 相应 的个券进行投资。 2、由 于四舍五入的原因， 投资 组合报告中数
字分项之和与合计项 之间 可能存在尾差。







九、基 金的业绩 
基金管理人承诺以诚 实信 用、勤勉尽责的原则 管理 和运用基金财产，但 不保 证基金一
定 盈 利 。 基 金的 过 往 业 绩并 不 代 表 其 未来 表 现 。 投资 有 风 险 ， 投资 人 在 做 出投 资 决 策 前应
仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 
基金合 同生 效以 来的 投资 业绩及 其与 同期 基准 的比 较如下 表所 示：



 
净 值 增 长 率
1 
净 值 增 长 率
标准 差 2 
业 绩 比 较 基
准收益 率 3 
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准差 4 
1-3 2-4 
2017 年 06 月 16 日(基金合
同生效 日) 至 2017 年 12 月
31 日 
2.4768% 0.0005% 0.1908% 0.0000% 2.2860% 0.0005% 
2018 年 01 月 01 日至 2018
年 09 月 30 日 
3.0991% 0.0012% 0.2618% 0.0000% 2.8373% 0.0012% 
自 基 金 合 同 生 效 日 至 2018
年 09 月 30 日 
5.6526% 0.0011% 0.4526% 0.0000% 5.2000% 0.0011% 
十、基 金的财产 
 （一）基金资产总值 
基金资产总值是指购 买的 各类证券及票据价值 、银 行存款本息和基金应 收的 申购基金
款以及 其他 投资 所形 成的 价值总 和。 
（二）基金资产净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 
（三）基金财产的账 户 
基金托管人根据相关 法律 法规、规范性文件为 本基 金开立资金账户、证 券账 户以及投
资 所 需 的 其 他专 用 账 户 。开 立 的 基 金 专用 账 户 与 基金 管 理 人 、 基金 托 管 人 、基 金 销 售 机构
和基金 登记 机构 自有 的财 产账户 以及 其他 基金 财产 账户相 独立 。 
（四）基金财产的处 分 本基金财产独立于基 金管 理人、基金托管人和 基金 销售机构的财产，并 由基 金托管人
保 管 。 基 金 管理 人 、 基 金托 管 人 、 基 金登 记 机 构 和基 金 销 售 机 构以 其 自 有 的财 产 承 担 其自
身 的 法 律 责 任， 其 债 权 人不 得 对 本 基 金财 产 行 使 请求 冻 结 、 扣 押或 其 他 权 利。 除 依 法 律法
规和《 基金 合同 》的 规定 处分外 ，基 金财 产不 得被 处分。 
基金管理人、基金托 管人 因依法解散、被依法 撤销 或者被依法宣告破产 等原 因进行清
算 的 ， 基 金 财产 不 属 于 其清 算 财 产 。 基金 管 理 人 管理 运 作 基 金 财产 所 产 生 的债 权 ， 不 得与
其 固 有 资 产 产生 的 债 务 相互 抵 销 ； 基 金管 理 人 管 理运 作 不 同 基 金的 基 金 财 产所 产 生 的 债权
债务不 得相 互抵 销。 
十一、 基金资产的估值 
（一）估值日 
本基金的估值日为本 基金 相关的证券交易场所 的交 易日以及国家法律法 规规 定需要对
外披露 基金 净值 的非 交易 日。 
（二）估值对象 
基金所 拥有 的各 类证 券和 银行存 款本 息、 应收 款项 、其它 投资 等资 产及 负债 。 
（三）估值方法 
1. 本基金估值采用“ 摊 余成 本 法 ” ， 即 估 值 对象 以买 入 成 本 列 示 ， 按 照票 面利 率 或 协
议 利 率 并 考 虑其 买 入 时 的溢 价 与 折 价 ，在 剩 余 存 续期 内 按 实 际 利率 法 进 行 摊销 ， 每 日 计提
损益。 本基 金不 采用 市场 利率和 上市 交易 的债 券和 票据的 市价 计算 基金 资产 净值。 
2. 为了避免采用“摊 余成 本法”计算的基金资 产净 值与按市场利率和交 易市 价计算的
基 金 资 产 净 值发 生 重 大 偏离 ， 从 而 对 基金 份 额 持 有人 的 利 益 产 生稀 释 和 不 公平 的 结 果 ，基
金 管 理 人 于 每一 估 值 日 ，采 用 估 值 技 术， 对 基 金 持有 的 估 值 对 象进 行 重 新 评估 ， 即 “ 影子
定 价 ” 。 当 “影 子 定 价 ”确 定 的 基 金 资产 净 值 与 “摊 余 成 本 法 ”计 算 的 基 金资 产 净 值 的负
偏离度 绝对 值达 到0.25% 时 ，基金 管理 人应 当在5 个 交易日 内将 负偏 离度 绝对 值调整 到0.25%
以内。 当正 偏离 度绝 对值 达到 0.5% 时， 基金 管理 人 应当暂 停接 受申 购并 在 5 个交易 日内 将
正偏离 度绝 对值 调整 到 0.5% 以内 。当 负偏 离度 绝对 值达到 0.5% 时， 基金 管理 人应当 使用 风
险准备金 或者 固有资 金弥 补潜在资 产损 失，将 负偏 离度绝对 值控 制在 0.5% 以 内。当负 偏离
度绝对值 连续 两个交 易日 超过 0.5% 时 ，基金 管理 人 应当采用 公允 价值估 值方 法对持有 投资
组 合 的 账 面 价值 进 行 调 整， 或 者 采 取 暂停 接 受 所 有赎 回 申 请 并 终止 基 金 合 同进 行 财 产 清算
等措施 。 
3 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
4 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的， 从其 规定。如 有新 增事项 ，按 国家最 新
规定估 值。 如基金管理人或基金 托管 人发现基金估值违反 基金 合同订明的估值方法 、程 序及相关
法 律 法 规 的 规定 或 者 未 能充 分 维 护 基 金份 额 持 有 人利 益 时 ， 应 立即 通 知 对 方， 共 同 查 明原
因，双 方协 商解 决。 
根据有关法律法规， 基金 资产净值计算和基金 会计 核算的义务由基金管 理人 承担。本
基 金 的 基 金 会计 责 任 方 由基 金 管 理 人 担 任 ， 因 此 ，就 与 本 基 金 有关 的 会 计 问题 ， 如 经 相关
各 方 在 平 等 基础 上 充 分 讨论 后 ， 仍 无 法达 成 一 致 的意 见 ， 按 照 基金 管 理 人 对基 金 资 产 净值
的计算 结果 对外 予以 公布 。 
（四）估值程序 
1 、每万 份基金 已实现 收益 是按照相 关法 规计算 的每 万份基金 份额 的日已 实现 收益， 精
确到小 数点 后第4 位 ，小 数点后 第 5 位四 舍五 入。 本基金 的收 益分 配是 按日 结转份 额的 ，7
日年化 收益 率是 以最 近 7 日(含 节假 日)收 益所 折算 的年资 产收 益率 ，精 确 到 0.001% ，百 分
号内小 数点 后 第4 位 四舍 五入。 国家 另有 规定 的， 从其规 定。 
2 、基金 管理人 应每个 工作 日对基金 资产 估值。 但基 金管理人 根据 法律法 规或 本基金 合
同 的 规 定 暂 停估 值 时 除 外。 基 金 管 理 人每 个 工 作 日对 基 金 资 产 估值 后 ， 将 估值 结 果 发 送基
金托管 人， 经基 金托 管人 复核无 误后 ，由 基金 管理 人对外 公布 。 
（五）估值错误的处 理 
基金管理人和基金 托管人 将采取必要、适当 、合理 的措施确保基金资 产估值 的准确性、
及时性。 当基 金资产 的计 价导致每 万份 基金已 实现 收益小数 点 后 4 位 或七 日 年化收益 率百
分号内 小数 点 后3 位 以内 发生差 错时 ，视 为估 值错 误。 
本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 ： 
1 、估 值错 误类 型 
本基金运作过程中， 如 果由 于 基 金 管 理 人 或 基金 托管 人 、 或 登 记 机 构 、或 销售 机 构 、
或 投 资 人 自 身的 过 错 造 成估 值 错 误 ， 导致 其 他 当 事人 遭 受 损 失 的， 过 错 的 责任 人 应 当 对由
于 该 估 值 错误 遭 受 损失 当事 人( “ 受 损方 ”) 的 直接损 失 按 下 述“ 估 值 错误 处理 原 则 ” 给予
赔偿， 承担 赔偿 责任 。 
上述估值错误的主要 类型 包括但不限于：资料 申报 差错、数据传输差错 、数 据计算差
错、系 统故 障差 错、 下达 指令差 错等 。 
2 、估 值错 误处 理原 则 
（1）估 值错误 已发生 ，但 尚未给当 事人 造成损 失时 ，估值错 误责 任方应 及时 协调各方 ，
及 时 进 行 更 正， 因 更 正 估值 错 误 发 生 的费 用 由 估 值错 误 责 任 方 承担 ； 由 于 估 值 错 误 责 任方
未 及 时 更 正 已产 生 的 估 值错 误 ， 给 当 事人 造 成 损 失的 ， 由 估 值 错误 责 任 方 对直 接 损 失 承担
赔 偿 责 任 ； 若估 值 错 误 责任 方 已 经 积 极协 调 ， 并 且有 协 助 义 务 的当 事 人 有 足够 的 时 间 进行
更 正 而 未 更 正， 则 其 应 当承 担 相 应 赔 偿责 任 。 估 值错 误 责 任 方 应对 更 正 的 情况 向 有 关 当事
人进行 确认 ，确 保估 值错 误已得 到更 正。 （2）估 值错误 的责任 方对 有关当事 人的 直接损 失负 责，不对 间接 损失负 责， 并且仅 对
估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 。 
（3）因 估值错 误而获 得不 当得利的 当事 人负有 及时 返还不当 得利 的义务 。但 估值错 误
责 任 方 仍 应 对估 值 错 误 负责 。 如 果 由 于获 得 不 当 得利 的 当 事 人 不返 还 或 不 全部 返 还 不 当得
利 造 成 其 他当 事 人 的利 益损 失( “ 受 损方 ”) ， 则估值 错 误 责 任方 应 赔 偿受 损方 的 损 失 ，并
在 其 支 付 的 赔偿 金 额 的 范围 内 对 获 得 不当 得 利 的 当事 人 享 有 要 求交 付 不 当 得利 的 权 利 ；如
果 获 得 不 当 得利 的 当 事 人已 经 将 此 部 分不 当 得 利 返还 给 受 损 方 ，则 受 损 方 应当 将 其 已 经获
得 的 赔 偿 额 加上 已 经 获 得的 不 当 得 利 返还 的 总 和 超过 其 实 际 损 失的 差 额 部 分支 付 给 估 值错
误责任 方。 
（4） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 
（5）估 值错误 责任方 拒绝 进行赔偿 时， 如果因 基金 管理人过 错造 成基金 资 产 损失时 ，
基金托 管人 应为 基金 的利 益向基 金管 理人 追偿 ，如 果因基 金托 管人 过错 造成 基金资 产损 失 




时，基金管理人应为 基金 的利益向基金托管人 追偿 。除基金管理人和托 管人 之外的第
三方造 成基 金资 产的 损失 ，并拒 绝进 行赔 偿时 ，由 基金管 理人 负责 向差 错方 追偿。 
（6）如 果出现 估值错 误的 当事人未 按规 定对受 损方 进行赔偿 ，并 且依据 法律 、行政 法
规 、 《 基 金 合同 》 或 其 他规 定 ， 基 金 管理 人 自 行 或依 据 法 院 判 决、 仲 裁 裁 决对 受 损 方 承担
了 赔 偿 责 任 ，则 基 金 管 理人 有 权 向 出 现过 错 的 当 事人 进 行 追 索 ，并 有 权 要 求其 赔 偿 或 补偿
由此发 生的 费用 和遭 受的 损失。 
（7）按 法 律法 规规 定的 其 他原则 处理 估值 错误 。 
3 、估 值错 误处 理程 序 
估值错 误被 发现 后， 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ： 
（1）查 明估值 错误发 生的 原因，列 明所 有的当 事人 ，并根据 估值 错误发 生的 原因确 定
估值错 误的 责任 方； 
（2） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ； 
（3）根 据估值 错误处 理原 则或当事 人协 商的方 法由 估值错误 的责 任方进 行更 正和赔 偿
损失； 
（4）根 据估值 错误处 理的 方法，需 要修 改基金 登记 机构交易 数据 的，由 基金 登记机 构
进行更 正， 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 
4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 ： 
（1）基 金份额 净值计 算出 现错误时 ，基 金管理 人应 当立即予 以纠 正，通 报基 金托管人 ，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 
（2）错 误偏差 达到基 金份 额净值 的 0.25% 时 ，基金 管理人应 当通 报基金 托管 人并报 中
国证监 会备 案； 错误 偏差 达到基 金份 额净 值 的0.5% 时，基 金管 理人 应当 公告 。 （3） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。 
（六）暂停估值的情 形 
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时； 
2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时； 
3 、占基 金相当 比例的 投资 品种的估 值出 现重大 转变 ，基金管 理人 为保障 投资 人的利益 ，
决定延 迟估 值； 
4 、当前 一估值 日基金 资产 净值 50% 以上 的资 产出现 无可参考 的活 跃市场 价格 且采用 估
值 技 术 仍 导 致公 允 价 值 存在 重 大 不 确 定性 时 ， 经 与基 金 托 管 人 协商 确 认 后 ，基 金 管 理 人应
当暂停 基金 估值 ； 
5 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 
（七）基金净值的确 认 
用于基金信息披露的 基金 资产净值、基金份额 的每 万份基金已实现收益 和七 日年化收
益 率 由 基 金 管理 人 负 责 计算 ， 基 金 托 管人 负 责 进 行复 核 。 基 金 管理 人 应 于 每个 开 放 日 交易
结束 后 计 算 当日 的 基 金 资产 净 值 、 基 金份 额 的 每 万份 基 金 已 实 现收 益 和 七 日年 化 收 益 率并
发送给 基金 托管 人。 基金 托管人 复核 确认 后发 送给 基金管 理人 ，由 基金 管理 人予以 公布 。 
（八）特殊情形的处 理



1 、基 金管 理人 或基 金托 管 人按估 值方 法的 第 3 项 进 行估值 时， 所造 成的 误差 不作为 基
金资产 估值 错误 处理 。



2 、由于 证券交 易所、 登记 结算公司 发送 的数据 错误 ，有关会 计制 度变化 或由 于其他 不
可 抗 力 原 因 ，基 金 管 理 人和 基 金 托 管 人虽 然 已 经 采取 必 要 、 适 当、 合 理 的 措施 进 行 检 查，
但 是 未 能 发 现该 错 误 而 造成 的 基 金 资 产净 值 计 算 错误 ， 基 金 管 理人 、 基 金 托管 人 可 以 免除
赔 偿 责 任 。但 基 金 管理 人、 基 金 托 管人 应 积 极采 取必 要 的 措 施减 轻 或 消除 由此 造 成 的 影响 。 




十二、 基金的收益分配 
（一）基金的利润构 成 
基金利润指基金利息 收入 、投资收益、公允价 值变 动收益和其他收入扣 除相 关费用后
的余额 ；基 金已 实现 收益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动损 益后 的余 额。 
（二） 收益 分配 原则 
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ： 
1 、本 基金 同一 类别 内的 每 份基金 份额 享有 同等 分配 权； 
2 、本 基金 收益 分配 方式 为 红利再 投资 ，免 收再 投资 的费用 ； 
3 、“每 日分配 、按日 支付 ”。本基 金根 据每日 基金 收益情况 ，以 每万份 基金 已实现 收
益 为 基 准 ， 为投 资 人 每 日计 算 当 日 收 益并 分 配 ， 每日 进 行 支 付 。投 资 人 当 日收 益 分 配 的计算保留 到小 数点 后 2 位， 小数点 后 第 3 位 按去 尾原 则处理 ，因 去尾 形成 的余 额进行 再次 分
配，直 到分 完为 止； 
4 、本基 金根据 每日收 益情 况，将当 日收 益全部 分配 ，若当日 已实 现收益 大于 零时， 为
投 资 人 记 正 收益 ； 若 当 日已 实 现 收 益 小于 零 时 ， 为投 资 人 记 负 收益 ； 若 当 日已 实 现 收 益等
于零时 ，当 日投 资人 不记 收益； 
5 、本基 金每日 进行收 益计 算并分配 时， 每日收 益支 付方式只 采用 红利再 投资 （即红 利
转 基 金 份 额 ）方 式 ， 投 资人 可 通 过 赎 回基 金 份 额 获得 现 金 收 益 ；若 投 资 人 在当 日 收 益 支付
时 ， 其 当 日 净收 益 为 正 值， 则 为 投 资 人增 加 相 应 的基 金 份 额 ， 其当 日 净 收 益为 零 ， 则 保持
投 资 人 基 金 份额 不 变 ， 基金 管 理 人 将 采取 必 要 措 施尽 量 避 免 基 金净 收 益 小 于零 ， 若 当 日净
收 益 小 于 零 时， 缩 减 投 资人 基 金 份 额 。若 投 资 人 赎回 基 金 份 额 ，其 收 益 将 结清 ； 若 收 益为
负 值 ， 则 从 投资 人 赎 回 基金 款 中 扣 除 ；基 金 管 理 人有 权 通 过 销 售机 构 或 自 行向 基 金 份 额持
有人追 索， 基金 份额 持有 人应予 支付 ； 
6 、当日 申购的 基金份 额自 下一个工 作日 起，享 有基 金的收益 分配 权益； 当日 赎回的 基
金份额 自下 一 个 工作 日起 ，不享 有基 金的 收益 分配 权益； 
7 、在对 基金份 额持有 人利 益无实质 不利 影响的 前提 下，基金 管理 人可调 整基 金收益 分
配原则 和支 付方 式， 不需 召开基 金份 额持 有人 大会 ； 
8 、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。 
（三）收益分配方案 
基金收 益分 配方 案由 基金 管理人 拟定 ，并 由基 金托 管人复 核后 确定 。 
（四）收益分配的时 间和 程序 
本基金每日进行收益分配 。每个开放日公告前一个 开放日每万份基金已实现 收益和 7
日 年 化 收 益 率。 若 遇 法 定节 假 日 ， 应 于节 假 日 结 束后 第 二 个 自 然日 ， 披 露 节假 日 期 间 的每
万份基金 已实 现收益 和节 假日最后 一日 的 7 日年 化 收益率， 以及 节假日 后首 个开放日 的每
万份基金 已实 现收益 和 7 日年化收 益率 。经中 国证 监会同意 ，可 以适当 延迟 计算或公 告。
法律法 规另 有规 定的 ，从 其规定 。 
本基金每日例行对上 一日 实现的收益进行收益 结转 ，每日例行的收益结 转不 再另行公
告。 
（五）本基金基金份 额每 万份基金已实现收益 及 7 日年化收益率的计算 见基 金合同第
十八部分。 




十三、 基金的费用与税收 
（一）基金费用的种 类 
1 、基 金管 理人 的管 理费 ； 2 、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3 、销 售服 务费 ； 
4 、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ； 
5 、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费； 
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
7 、基 金的 证券 交易 费用 ； 
8 、基 金的 银行 汇划 费用 ； 
9 、证 券账 户开 户费 用、 账 户维护 费用 ； 
10 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 
（二）基金费用计提 方法 、计提标准和支付方 式 
1 、基 金管 理人 的管 理费



本基金的管理费按前一日 基金资产净值的 0.15% 年费 率 计 提 。 管 理 费 的 计 算方 法 如 下 ： 
H ＝E×0.15% ÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金管理费每日计算 ， 逐日 累 计 至 每 月 月 末 ，按 月支 付 ， 由 托 管 人 根 据与 管理 人 核 对
一致的财 务数 据，自 动在 月初 5 个工 作日内 、按 照 指定的账 户路 径进行 资金 支付，管 理人
无需再 出具 资金 划拨 指令 。若遇 法定 节假 日、 公休 假等， 支付 日期 顺延 。 
2 、基 金托 管人 的托 管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05% 的年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如
下： 
H ＝E×0.05% ÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金托管费每日计算 ，逐 日累计至每月月末， 按月 支付，由托管人根据 与管 理人核对
一致的财 务数 据，自 动在 月初 5 个工 作日内 、按 照 指定 的账 户路 径进行 资金 支付，管 理人
无需再 出具 资金 划拨 指令 。若遇 法定 节假 日、 公休 日等， 支付 日期 顺延 。 
3. 基金 销售 服务 费 
本 基金的销 售服务 费按前一 日基金资 产净值 的 0.10% 的年费率 计提。 销售服务 费的计
算方法 如下 ： 
H ＝E×0.10% ÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金销售服务费每日 计算 ，逐日累计至每月月 末， 按月支付，由托管人 根据 与管理人
核对一致 的财 务数据 ，自 动在月 初 5 个工作 日内 、 按照指定 的账 户路径 进行 资金支付 ，管
理人无 需再 出具 资金 划拨 指令。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等， 支付 日期 顺延 。 
自 2017 年 6 月 17 日 起， 本基金 的销 售服 务费 按原 费率 的 1 折 收取 ，优 惠后 的销售 服
务费率 为0.01% 。结 束时 间本公 司届 时将 另行 公告 。 
上述“一 、基 金费用 的种 类中第 4－10 项费 用”， 根据有关 法规 及相应 协议 规定， 按
费用实 际支 出金 额列 入当 期费用 ，由 基金 托管 人从 基金财 产中 支付 。 
（三）不列入基金费 用的 项目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失； 
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ； 
3 、《 基金 合同 》生 效前 的 相关费 用； 
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 
（四）基金税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 
基金财产投资的相关 税收 ，由基金份额持有人 承担 ，基金管理人或者其 他扣 缴义务人
按照国 家有 关税 收征 收的 规定代 扣代 缴。 
十四、 基金的会计与审计 
（一）基金的会计政 策 
1 、基 金管 理 人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ； 
2 、基 金的 会计 年度 为公 历 年度的 1 月1 日至 12 月31 日；基 金首 次募 集的 会 计年度 按
如下原 则： 如果 《基 金合 同》生 效少 于2 个月 ，可 以并入 下一 个会 计年 度； 
3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位； 
4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度； 
5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算； 
6 、基金 管理人 及基金 托管 人各自保 留完 整的会 计账 目、凭证 并进 行日常 的会 计核算 ，
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ； 
7 、基金 托管人 每月与 基金 管理人就 基金 的会计 核算 、报表编 制等 进行核 对并 以书面 方
式确认 。 
（二）基金的审计 
1 、基金 管理人 聘请与 基金 管理人、 基金 托管人 相互 独立的具 有证 券从业 资格 的会计 师
事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 
3 、基金 管理人 认为有 充足 理由更换 会计 师事务 所， 须通报基 金托 管人。 更换 会计师 事
务所需 在2 个工 作日 内在 指定媒 介公 告并 报中 国证 监会备 案。 
十五、 基金的信息披露 
一、本基金的信息披 露应 符合《基金法》、《 运作 办法》、《信息披露 办法 》、《基
金合同 》及 其他 有关 规定 。 
二、信 息披 露义 务人 
本基金信息披露义务 人包 括基金管理人、基金 托 管人 、 召 集 基 金 份 额 持有 人大 会 的 基
金份额 持有 人等 法律 法规 和中国 证监 会规 定的 自然 人、法 人和 其他 组织 。 
本基金信息披露义务 人按 照法律法规和中国证 监会 的规定披露基金信息 ，并 保证所披
露信息 的真 实性 、准 确性 和完整 性。 
本基金信息披露义务 人应 当在中国证监会规定 时间 内，将应予披露的基 金信 息通过中
国 证 监 会 指 定的 媒 介 和 基金 管 理 人 、 基金 托 管 人 的互 联 网 网 站 （以 下 简 称 “网 站 ” ） 等媒
介 披 露 ， 并 保证 基 金 投 资者 能 够 按 照 《基 金 合 同 》约 定 的 时 间 和方 式 查 阅 或者 复 制 公 开披
露的信 息资 料。 
三、本 基金 信息 披露 义务 人承诺 公开 披露 的基 金信 息，不 得有 下列 行为： 
1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏； 
2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测； 
3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失； 
4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构； 
5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 
四、本基金公开披露 的信 息应采用中文文本。 如同 时采用外文文本的， 基金 信息披露
义务人 应保 证两 种文 本的 内容一 致。 两种 文本 发生 歧义的 ，以 中文 文本 为准 。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 
五、公 开披 露的 基金 信息 
公开披 露 的 基金 信息 包括 ： 
（一） 基金 招募 说明 书、 《基金 合同 》、 基金 托管 协议 
1 、《基 金合同 》是界 定《 基金合同 》当 事人的 各项 权利、义 务关 系，明 确基 金份额 持
有 人 大 会 召 开的 规 则 及 具体 程 序 ， 说 明基 金 产 品 的特 性 等 涉 及 基金 投 资 者 重大 利 益 的 事项
的法律 文件 。 
2 、基金 招募说 明书应 当最 大限度地 披露 影响基 金投 资者决策 的全 部事项 ，说 明基金 认
购 、 申 购 和 赎回 安 排 、 基金 投 资 、 基 金产 品 特 性 、风 险 揭 示 、 信息 披 露 及 基金 份 额 持 有人服务等 内容 。《 基金 合同 》生效 后， 基金 管理 人在 每 6 个 月结 束之 日起 45 日 内，更 新招 募
说 明 书 并 登 载在 网 站 上 ，将 更 新 后 的 招募 说 明 书 摘要 登 载 在 指 定媒 介 上 ； 基金 管 理 人 在公
告的 15 日前 向主 要办 公场 所所在 地的 中国 证监 会派 出机构 报送 更新 的招 募说 明书， 并就 有
关更新 内容 提供 书面 说明 。 
3 、基金 托管协 议是界 定基 金托管人 和基 金管理 人在 基金财产 保管 及基金 运作 监督等 活
动中的 权利 、义 务关 系的 法律文 件。 
基金募集 申请 经中国 证监 会注册后 ，基 金管理 人在 基金份额 发售 的 3 日前， 将基金 招
募 说 明 书 、 《基 金 合 同 》摘 要 登 载 在 指定 媒 介 上 ；基 金 管 理 人 、基 金 托 管 人应 当 将 《 基金
合同》 、基 金托 管协 议登 载在网 站上 。 
（二） 基金 份额 发 售 公告 
基金管理人应当就基 金份 额发售的具体事宜编 制基 金份额发售公告，并 在披 露招募说
明书的 当日 登载 于指 定媒 介上。 
（三） 《基 金合 同》 生效 公告 
基金管理人应当在收 到中 国证监会确认文件的 次日 在指定媒介上登载《 基金 合同》生
效公告 。 
（四） 基金 资产 净值 、每 万份基 金已 实现 收益 和 7 日年化 收益 率公 告 
1 、本基 金的基 金合同 生效 后，在开 始办 理基金 份额 申购或者 赎回 前，基 金管 理人将 至
少每周 公告 一次 基金 资产 净值、 每万 份基 金已 实现 收益 和 7 日 年化 收益 率； 
每万份 基金 已实 现收 益 和7 日年 化收 益率 的计 算方 法如下 ： 
日每万 份基 金已 实现 收益 ＝当日 基金 份额 的已 实现 收益/ 当日 基金 份额 总额 ×10000 
7 日年 化收 益率 的计 算方 法: 
7 日年化收益率以最近 七 个自然日的每万份基金已 实现收益按每日复利折算 出的年收
益率。 计算 公式 为： 
7 日 年化 收益 率（% ）= 
其中，Ri 为最 近第i 个 自 然日( 包括 计算 当日) 的每 万份基 金已 实现 收益 。 
每万份 基金 已实 现收 益采 用四舍 五入 保留 至小 数点 后第4 位，7 日年 化收 益率 采用四 舍
五入保 留至 百分 号内 小数 点后 第 3 位 。如 果基 金成 立不足 七日 ， 按类 似规 则 计算。 
2 、在开 始办理 基金份 额申 购或者赎 回后 ，基金 管理 人将在每 个开 放日的 次日 ，通过 网
站、基金 份额 销 售网 点以 及其他媒 介， 披露开 放日 的每万份 基金 已实现 收益 和 7 日年化 收
益率。 3 、基金 管理人 将公告 半年 度和年度 最后 一个市 场交 易日（或 自然 日）基 金资 产净值 、
每万份基 金已 实现收 益和 7 日年 化收益 率。基 金管 理人应当 在上 述市场 交易 日（或自 然日 ）
的次日 ，将 基金 资产 净值 、每万 份基 金已 实现 收益 和 7 日 年化 收益 率登 载在 指定媒 介上 。 
（五） 基金 定期 报告 ，包 括基金 年度 报告 、基 金半 年度报 告和 基金 季度 报告 
基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ，编 制完 成基金 年度 报告 ，并 将年 度报告 正
文 登 载 于 网 站上 ， 将 年 度报 告 摘 要 登 载在 指 定 媒 介上 。 基 金 年 度报 告 的 财 务会 计 报 告 应当
经过审 计。 
基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 60 日 内， 编制 完成基 金半 年度 报告 ，并 将半年 度
报告正 文登 载在 网站 上， 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 介上 。 
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作日 内，编 制完 成基 金季 度报 告，并 将
季度报 告登 载在 指定 媒介 上。 
《基金合 同》 生效不 足 2 个月的， 基金 管理人 可以 不编制当 期季 度报告 、半 年度报 告
或者年 度报 告。 
基金定期 报告 在公开 披露 的第 2 个工 作日， 分别报 中国证监 会和 基金管 理人 主要办 公
场所所 在地 中国 证监 会派 出机构 备案 。报 备应 当采 用电子 文本 或书 面报 告方 式。 
基金管理 人 应 当 在 半年 度报 告 和 年 度 报 告 中 披露 基金 组 合 资 产 情 况 及 其流 动性 风 险 分
析等， 披露 报告 期末 基金 前 10 名 基金 份额 持有 人的 类别、 持有 份额 及占 总份 额的比 例等 信
息。 
报告期内出现单一投资者 持有基金份额达到或超过 基金总份额 20% 的 情形 ，为 保 障 其
他 投 资 者 的权 益 ， 基金 管理 人 至 少 应当 在 基 金定 期报 告 “ 影 响投 资 者 决策 的其 他 重 要 信息 ”
项 下 披 露 该 投资 者 的 类 别、 报 告 期 末 持有 份 额 及 占比 、 报 告 期 内持 有 份 额 变化 情 况 及 产品
的特有 风险 。 
（六） 临时 报告 
本基金发 生重 大事件 ，有 关信息披 露义 务人应 当在 2 个工 作日内 编制临 时报 告书， 予
以 公 告 ， 并 在公 开 披 露 日分 别 报 中 国 证监 会 和 基 金管 理 人 主 要 办公 场 所 所 在地 的 中 国 证监
会派出 机构 备案 。 
前款所称重大事件， 是指 可能对基金份额持有 人权 益或者基金份额的价 格产 生重大影
响的下 列事 件： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开； 
2 、终 止《 基金 合同 》； 
3 、转 换基 金运 作方 式； 
4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更； 
6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ； 7 、基 金募 集期 延长 ； 
8 、基金 管理人 的董事 长、 总经理及 其他 高级管 理人 员、基金 经理 和基金 托 管 人基金 托
管部门 负责 人发 生变 动； 
9 、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过百 分之 五十 ； 
10 、基金管理人、基 金托 管人基金托管部门的 主要 业务人员在一年内变 动超 过百分之
三十； 
11 、涉 及基 金财 产、 基金 管理业 务、 基金 托管 业务 的诉讼 或者 仲裁 ； 
12 、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ； 
13 、 基 金 管 理 人 及其 董 事、 总 经 理 及 其 他 高级 管 理人 员 、 基 金 经 理 受到 严 重行 政 处 罚 ，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 
14 、重 大关 联交 易事 项； 
15 、基 金收 益分 配事 项； 
16 、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费 率发 生变 更； 
17 、基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值百 分之 零点五 ； 
18 、基 金改 聘会 计师 事务 所； 
19 、变 更基 金销 售机 构； 
20 、更 换基 金登 记机 构； 
21 、本 基金 开始 办理 申购 、赎回 ； 
22 、本 基金 收费 方式 发生 变更； 
23 、本 基金 发生 巨额 赎回 并延期 支付 ； 
24 、本 基金 连续 发生 巨额 赎回并 暂停 接受 赎回 申请 ； 
25 、本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回； 
26 、本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或潜 在影响 投资 者赎 回等 重大 事项时 ； 
27 、中 国证 监会 规定 的其 他事项 。 
（七） 澄清 公告 
在《基金合同》存续 期限 内，任何公共媒介中 出现 的或者在市场上流传 的消 息可能对
基 金 份 额 价 格产 生 误 导 性影 响 或 者 引 起较 大 波 动 的， 相 关 信 息 披露 义 务 人 知悉 后 应 当 立即
对该消 息进 行公 开澄 清， 并将有 关情 况立 即报 告中 国证监 会。 
（八） 基金 份额 持有 人大 会决议 
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ，应 当依 法报 中国 证监会 备案 ，并 予以 公告 。 
（九） 中国 证监 会规 定的 其他信 息 
本基金拟投资于主体信用 评级低于 AA+ 的 商 业银 行的 银 行 存 款 与 同 业 存 单 的， 应 履 行
信息披 露程 序。 
六、信 息披 露事 务管 理 基金管理人、基金托 管人 应当建立健全信息披 露管 理制度，指定专 人 负责 管理 信 息 披
露事务 。 
基金信息披露义务人 公开 披露基金信息，应当 符合 中国证监会相关基金 信息 披露内容
与格式 准则 的规 定。 
基金托管人应当按照 相关 法律法规、中国证监 会的 规定和《基金合同》 的约 定，对基
金管理人 编制 的基金 资产 净值、每 万份 基金已 实现 收益和 7 日 年化收 益率 、 基金份额 申购
赎 回 价 格 、 基金 定 期 报 告和 定 期 更 新 的招 募 说 明 书等 公 开 披 露 的相 关 基 金 信息 进 行 复 核、
审查， 并向 基金 管理 人出 具书面 文件 或者 盖章 确认 。 
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒介 中选 择披 露信息 的报 刊。 
基金管理人、基金托 管人 除依法在指定媒介上 披露 信息外，还 可 以 根 据需 要在 其 他 公
共 媒 介 披 露 信息 ， 但 是 其他 公 共 媒 介 不得 早 于 指 定媒 介 披 露 信 息， 并 且 在 不同 媒 介 上 披露
同一信 息的 内容 应当 一致 。 
为基金信息披露义务 人公 开披露的基金信息出 具审 计报告、法律意见书 的专 业机构，
应当制 作工 作底 稿， 并将 相关档 案至 少保 存到 《基 金合同 》终 止 后10 年。 
七、信 息披 露文 件的 存放 与查阅 
招募说明书公布后 ，应当 分别置备于基金管 理人、 基金托管人和基金 销售机 构的住所，
供公众 查阅 、复 制。 
基金定期报告公布后 ，应 当分别置备于基金管 理人 和基金托管人的住所 ，以 供公众查
阅、复 制。 
十六、 风险揭示 
本基金的风险主要包 括 ：系 统 性 风 险 、 非 系 统性 风险 、 管 理 风 险 、 流 动性 风险 、 本 基
金特定 风险 及其 他风 险等 。 
（一）系统性风险



本基金投资于证券市 场， 系统性风险是指因整 体政 治、经济、社会等环 境因 素对证券
价 格 产 生 影 响而 形 成 的 风险 ， 主 要 包 括政 策 风 险 、经 济 周 期 风 险、 利 率 风 险和 购 买 力 风险
等。



1 、政 策风 险



政策风险是指政府有 关证 券市场的政策发生重 大变 化或是有重要的举措 、法 规出台，
引起债 券价 格的 波动 ，从 而给投 资带 来的 风险 。



2 、经 济周 期风 险



经济运行具有周期性 的特 点，经济运行周期性 的变 化会对基金所投资的 证券 的基本面
产生影 响， 从而 影响 证券 的价格 而产 生风 险。



3 、利 率风 险


金融市场利率的波动 会导 致证券市场价格和收 益率 的变动。利率的变化 直接 影响着债
券 的 价 格 和 收益 率 ， 影 响着 企 业 的 融 资成 本 ， 并 在一 定 程 度 上 影响 上 市 公 司的 盈 利 水 平。
基金投 资于 债券 和股 票， 其收益 水平 会受 到利 率变 化的影 响。 
4 、购 买力 风险



基金收益的一部分将 通过 现金形式来分配，而 现金 的购买力可能因为通 货膨 胀的影响
而下降 ，从 而使 基金 的实 际投资 收益 下降 。



5 、再 投资 风险



市场利率下降将影响 固 定收 益 类 证 券 利 息 收 入的 再投 资 收 益 率 ， 这 与 利率 上升 带 来 的
价 格 风 险 互 为消 长 。 在 利率 走 低 时 ， 再投 资 收 益 率就 会 降 低 ， 再投 资 的 风 险加 大 。 当 利率
上升时 ，债 券价 格会 下降 ，但是 利息 的再 投资 收益 会上升 。



（二）非系统性风险



非系统 性风 险是 指个 别证 券特有 的风 险， 包括 公司 经营风 险、 信用 风险 等。



1 、公 司经 营风 险



公司的经营受多种因 素影 响。基金所投资债券 对应 的公司经营不善，能 够用 于分配的
利 润 减 少 ， 公司 无 法 偿 还债 券 利 息 的 风险 。 虽 然 本基 金 可 通 过 分散 化 投 资 减少 这 种 非 系统
性风险 ，但 并不 能完 全消 除该种 风险 。 
2 、信 用风 险



债券发行 人 无 法 按 时还 本付 息 ， 而 使 投 资 遭 受损 失的 风 险 为 信 用 风 险 。这 种风 险 主 要
表 现 在 公 司 债券 中 ， 公 司如 果 因 为 某 种原 因 不 能 完全 履 约 支 付 本金 和 利 息 ，则 债 券 投 资就
会 承 受 较 大 的亏 损 。 广 义的 信 用 风 险 不仅 指 企 业 的违 约 风 险 ， 还包 括 市 场 信用 利 差 扩 大及
企业信 用评 级下 降的 风险 。



（三）管理风险



在基金管理运作过程 中基 金管理人的知识、经 验、 判断、决策、技能等 ，会 影响其对
信 息 的 占 有 和对 经 济 形 势、 证 券 价 格 走势 的 判 断 ，从 而 影 响 基 金收 益 水 平 。因 此 ， 基 金的
收 益 水 平 与 基金 管 理 人 的管 理 水 平 、 管理 手 段 和 管理 技 术 等 相 关性 较 大 。 因此 基 金 可 能因
为基金 管理 人 的 因素 而影 响基金 收益 水平 。



（四）流动性风险



基金可能面临基金资 产不 能迅速、低成本地转 变成 现金，或者不能应付 可能 出现的投
资 人 大 额 赎 回的 风 险 。 前者 是 指 金 融 资产 不 能 及 时变 现 或 无 法 按照 正 常 的 市场 价 格 交 易而
引 起 损 失 的 可能 性 。 为 应付 投 资 人 的 赎回 ， 基 金 资产 需 保 持 一 定的 流 动 性 ，从 而 在 收 益性
方 面 可 能 会 有些 损 失 ， 影响 基 金 投 资 目标 的 实 现 。后 者 是 指 在 开放 式 基 金 交易 过 程 中 ，可
能会发 生巨 额赎 回的 情形 ，巨额 赎回 可能 会产 生基 金仓位 调整 的困 难， 导致 流动性 风险 。 
1 、拟 投资 市场 、行 业及 资 产的流 动性 风险 评估 本基金 投资 于法 律法 规允 许投资 的 金 融工 具， 包括 现金， 期限 在 1 年以 内（ 含 1 年）
的银行 存款 、债 券回 购、 中央银 行票 据、 同业 存单 ，剩余 期限 在 397 天 以内 （含 397 天）
的 债 券 、 非 金融 企 业 债 务融 资 工 具 、 资产 支 持 证 券以 及 中 国 证 监会 、 中 国 人民 银 行 认 可的
其 他 具 有 良 好流 动 性 的 货币 市 场 工 具 。以 上 各 类 货币 市 场 工 具 本身 具 有 高 流动 性 、 低 风险
的 特 点 ， 与 本基 金 的 目 标收 益 特 征 相 符。 在 基 金 日常 运 作 中 ， 基金 管 理 人 将密 切 关 注 各类
资 产 及 投 资 标的 交 易 活 跃程 度 和 价 格 的连 续 性 等 情况 ， 控 制 基 金投 资 各 类 资产 及 投 资 标的
集中度 ，定 期和 不定 期的 进行评 估和 动态 调整 ，以 满足基 金运 作过 程中 的流 动性要 求 。 
2 、实 施备 用的 流动 性风 险 管理工 具的 情形 、程 序及 对投资 者的 潜在 影响 
开放式基金要随时应 对投 资人的赎回，如果基 金资 产不能迅速转变成现 金， 或者变现
为 现 金 时 对 基金 净 值 产 生不 利 的 影 响 ，都 会 影 响 基金 运 作 和 收 益水 平 。 尤 其是 在 发 生 巨额
赎回时 ，如 果基 金资 产变 现能力 差， 可能 会产 生基 金仓位 调整 的困 难， 导致 流动性 风险 。 
基金管理人经与基金 托管 人协商，将根据法律 法规 及基金合同的约定， 综合 运用各类
流 动 性 风 险 管理 工 具 ， 对赎 回 申 请 等 进行 适 度 调 整， 作 为 特 定 情形 下 基 金 管理 人 流 动 性风
险 管 理 的 辅 助措 施 ， 包 括但 不 限 于 延 期办 理 巨 额 赎回 申 请 、 暂 停接 受 赎 回 申请 、 延 缓 支付
赎 回 款 项 、 收取 强 制 赎 回费 、 暂 停 基 金估 值 及 中 国证 监 会 认 定 的其 他 措 施 。基 金 管 理 人实
施 前 述 备 用 流动 性 风 险 管理 工 具 时 ， 投资 者 可 能 面临 无 法 及 时 赎回 、 无 法 全部 赎 回 、 或赎
回成本 相对 较高 的风 险。 
（3） 巨额 赎回 情形 下的 流 动性风 险管 理措 施 
基金管理人已建立 内部巨 额赎回应对机制， 对基金 巨额赎回情况进行 严格的 事前监测、
事 中 管 控 与 事后 评 估 。 当基 金 发 生 巨 额赎 回 时 ， 基金 管 理 人 需 要根 据 实 际 情况 进 行 流 动性
评 估 ， 确 认 是否 可 以 接 受所 有 赎 回 申 请。 当 发 现 现金 类 资 产 不 足以 支 付 赎 回款 项 时 ， 需充
分 评 估 基 金 组合 资 产 变 现能 力 、 投 资 比例 变 动 与 基金 单 位 份 额 净值 波 动 的 基础 上 ， 审 慎接
受 、 确 认 赎 回申 请 ， 切 实保 护 存 量 基 金份 额 持 有 人的 合 法 权 益 。巨 额 赎 回 情形 下 ， 基 金管
理 人 可 以 根 据基 金 当 时 的资 产 组 合 状 况决 定 全 额 赎回 、 部 分 延 期赎 回 或 暂 停赎 回 。 同 时，
如 本 基 金 单 个基 金 份 额 持有 人 在 单 个 开放 日 申 请 赎回 基 金 份 额 超过 上 一 开 放日 基 金 总 份额
10% 以 上的 ，基 金管 理人 可 对其采 取延 期办 理赎 回申 请的措 施。 
（五）本基金特定风 险



本基金投资于货币市 场工 具，可能面临较高流 动性 风险以及货币市场利 率波 动的系统
性 风 险 。 货 币市 场 利 率 的波 动 会 影 响 基金 的 再 投 资收 益 ， 并 影 响到 基 金 资 产公 允 价 值 的变
动 。 同 时 为 应对 赎 回 进 行资 产 变 现 时 ，可 能 会 由 于货 币 市 场 工 具交 易 量 不 足而 面 临 流 动性
风险。 
本基金 采用 摊余 成本 法进 行基金 资产 估值 ，基 金份 额净值 始终 为 1.00 元 。但 是，当 基
金资产 所投 资债 券出 现违 约时， 可能 导致 赎回 开放 日基金 份额 净值 无法 保证 为 1.00 元， 从
而产生 风险 。 （六）其他风险



1 、因 技术 因素 而产 生的 风 险，如 电脑 系统 出现 故障 产生的 风险 ；



2 、战争 、自然 灾害等 不可 抗力可能 导致 基金资 产的 损失，影 响基 金收益 水平 ，从而 带
来风险 ；



3 、其 他意 外导 致的 风险 。 
十七、 基金的终止与清算 
（一）基金合同的变 更 
1 、变 更基 金合 同涉 及法 律 法规规 定或 本合 同约 定应 经基金 份额 持有 人大 会决 议通过 的
事项的 ，应 召开 基金 份额 持有人 大会 决议 通过 。对 于可不 经基 金份 额持 有人 大会决 议通 过
的事项 ，由 基金 管理 人和 基金托 管人 同意 后变 更并 公告， 并报 中国 证监 会备 案。 
2 、关 于《 基金 合同 》变 更 的基金 份额 持有 人大 会决 议生效 后方 可执 行， 并自 决议生 效
之日起 两个 工作 日内 在指 定媒介 公告 。 
（二）本基金合同的 终止 
有下列 情形 之一 的， 《基 金合同 》应 当终 止： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ， 在6 个 月内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 
3 、《 基金 合同 》约 定的 其 他情形 ； 
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
（三）基金财产的清 算 
1 、基 金财 产清 算小 组： 自 出现《 基金 合同 》终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算
小组， 基金 管理 人组 织基 金财产 清算 小组 并在 中国 证监会 的监 督下 进行 基金 清算。 
2 、基 金财 产清 算小 组组 成 ：基金 财产 清算 小组 成员 由基金 管理 人、 基金 托管 人、具 有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。基金 财产 清
算小组 可以 聘用 必要 的工 作人员 。 
3 、基 金财 产清 算小 组职 责 ：基金 财产 清算 小组 负责 基金财 产的 保管 、 清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4 、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《基 金合 同》 终止 情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； （5） 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行外 部审 计， 聘请律 师事 务所 对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 。 
（7） 对基 金财 产进 行分 配 ； 
5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 
（四）清算费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ，清算 费
用由基 金财 产清 算小 组优 先从基 金财 产中 支付 。 
（五）基金财产清算 剩余 资产的分配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案， 将基 金财 产清 算后 的全部 剩余 资产 扣除 基金 财产清 算
费用、 交纳 所欠 税款 并清 偿基金 债务 后， 按基 金份 额持有 人持 有的 基金 份额 比例进 行分
配。 
（六）基金财产清算 的公 告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告； 基金 财产 清算报 告经 会计 师事 务所 审计并 由
律师事 务所 出具 法律 意见 书后报 中国 证监 会备 案并 公告。 基金 财产 清算 公告 于基金 财产 清
算报告 报中 国证 监会 备案 后 5 个 工作 日内 由基 金财 产清算 小组 进行 公告 。 
（七）基金财产清算 账册 及文件的保存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 




十八、 基金合同的内容摘 要 
一、基金份额持有人 、基 金管理人和基金托管 人的 权利、义务



（一）基金份额持有 人的 权利、义务 
1 、根 据《 基金 法》 、《 运 作办法 》及 其他 有关 规定 ，基金 份额 持有 人的 权利 包括但 不
限于： 
（1） 分享 基金 财产 收益 ； 
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ； 
（3） 依法 转让 或申 请赎 回 其持有 的基 金份 额； 
（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会或 者召 集基金 份额 持有 人大 会 ； 
（5） 出席 或者 委派 代表 出 席基金 份额 持有 人大 会， 对基金 份额 持有 人大 会审 议事项 行
使表决 权； 
（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料； 
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ； （8） 对基 金管 理人 、基 金 托管人 、基 金服 务机 构损 害其合 法权 益的 行为 依法 提起诉 讼
或仲裁 ； 
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
2 、根 据《 基金 法》 、《 运 作办法 》及 其他 有关 规定 ，基金 份额 持有 人的 义务 包括但 不
限于： 
（1） 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》、 招募 说明 书等 信息披 露文 件； 
（2） 了解 所投 资基 金产 品 ，了解 自身 风险 承受 能力 ，自主 判断 基金 的投 资价 值，自 主
做出投 资决 策， 自行 承担 投资风 险； 
（3） 关注 基金 信息 披露 ， 及时行 使权 利和 履行 义务 ； 
（4） 交纳 基金 认购 、申 购 、赎回 款项 及法 律法 规和 《基金 合同 》所 规定 的费 用； 
（5） 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ，承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ； 
（6） 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动； 
（7） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 定； 
（8） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利； 
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 
（二）基金管理人的 权利 、义务 
1 、根 据《 基金 法》 、《 运 作办法 》及 其他 有关 规定 ，基金 管理 人的 权利 包括 但不限
于： 
（1） 依法 募集 资金 ； 
（2） 自《 基金 合同 》生 效 之日起 ，根 据法 律法 规和 《基金 合同 》独 立运 用并 管理基 金
财产； 
（3） 依照 《基 金合 同》 收 取基金 管理 费以 及法 律法 规规定 或中 国证 监会 批准 的其他 费
用； 
（4） 销售 基金 份额 ； 
（5） 按照 规定 召集 基金 份 额持有 人大 会； 
（6） 依据 《基 金合 同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人， 如认 为基 金托 管人 违反了
《基金 合同 》及 国家 有关 法律规 定， 应呈 报中 国证 监会和 其他 监管 部门 ，并 采取必 要措 施
保护基 金投 资者 的利 益； 
（7） 在基 金托 管人 更换 时 ，提名 新的 基金 托管 人； 
（8） 选择 、更 换基 金销 售 机构， 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ；



（9） 担任 或委 托其 他符 合 条件的 机构 担任 基金 登记 机构办 理基 金登 记业 务并 获得《 基
金合同 》规 定的 费用 ；



（10） 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ；





 
（11） 在《 基金 合同 》约 定的范 围内 ，拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ；


（12） 在法 律法 规允 许的 前提下 ，为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资、 融券 ；



（13） 在不 违反 法律 法规 和 监管 规定 且对 基金 份额 持有人 利益 无实 质不 利影 响的前 提
下，为 支付 本基 金应 付的 赎回、 交易 清算 等款 项， 基金管 理人 有权 代表 基金 份额持 有人 以
基金资 产作 为抵 押进 行融 资； 
（14） 以基 金管 理人 的名 义，代 表基 金份 额持 有人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他
法律行 为；





 
（15） 选择 、更 换律 师事 务所、 会计 师事 务所 、证 券经纪 商或 其他 为基 金提 供服务 的
外部机 构；





 
（16） 在符 合有 关法 律、 法规的 前提 下， 制订 和调 整有关 基金 认购 、申 购、 赎回、 转
换和非 交易 过户 的业 务规 则； 
（17） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 
2 、根 据《 基金 法》 、《 运 作办法 》及 其他 有关 规定 ，基金 管理 人的 义务 包括 但不限
于： 
（1） 依法 募集 资金 ，办 理 或者委 托经 中国 证监 会认 定的其 他机 构代 为办 理基 金份额 的
发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜； 
（2） 办理 基金 备案 手续 ； 
（3） 自《 基金 合同 》生 效 之日起,以 诚实 信用 、谨 慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财
产； 
（4） 配备 足够 的具 有专 业 资格的 人员 进行 基金 投资 分析、 决策 ，以 专业 化的 经营方 式
管理和 运作 基金 财产 ； 
（5） 建立 健全 内部 风险 控 制、监 察与 稽核 、财 务管 理及人 事管 理等 制度 ，保 证所管 理
的基金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立,对 所管 理 的不同 基金 分别 管理 ，分 别记账 ，进 行
证券投 资； 
（6） 除依 据《 基金 法》 、 《基金 合同 》及 其他 有关 规定外,不 得利 用基 金财 产 为自己
及任何 第三 人谋 取利 益， 不得委 托第 三人 运作 基金 财产； 
（7） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ； 
（8） 采取 适当 合理 的措 施 使计算 基金 份额 认购 、申 购、赎 回和 注销 价格 的方 法符合
《基金 合同 》等 法律 文件 的规定 ，按 有关 规定 计算 并公告 基金 资产 净值 ，各 类基金 份额 的
每万份 基金 已实 现收 益和 七日年 化收 益率 ； 
（9） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告； 
（10） 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ； 
（11） 严格 按照 《基 金法 》、《 基金 合同 》及 其他 有关规 定， 履行 信息 披露 及报告 义
务； （12） 保守 基金 商业 秘密 ，不泄 露基 金投 资计 划、 投资意 向等 。除 《基 金法 》、《 基
金合同 》及 其他 有关 规定 另有规 定外 ，在 基金 信息 公开披 露前 应予 保密 ，不 向他人 泄露 ； 
（13） 按《 基金 合同 》的 约定确 定基 金收 益分 配方 案，及 时向 基金 份额 持有 人分配 基
金收益 ； 
（14） 按规 定受 理申 购与 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 款项 ； 
（15） 依据 《基 金法 》、 《基金 合同 》及 其他 有关 规定召 集基 金份 额持 有人 大会或 配
合基金 托管 人、 基金 份额 持有人 依法 召集 基金 份额 持有人 大会 ； 
（16） 按规 定保 存基 金财 产管理 业务 活动 的会 计账 册、报 表、 记录 和其 他相 关资 料 15
年以上 ； 
（17） 确保 需要 向基 金投 资者提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出， 并且 保证投 资
者能够 按照 《基 金合 同》 规定的 时间 和方 式， 随时 查阅到 与基 金有 关的 公开 资料， 并在 支
付合理 成本 的条 件下 得到 有关资 料的 复印 件； 
（18） 组织 并参 加基 金财 产清算 小组,参 与基 金财 产 的保管 、清 理、 估价 、变 现和分
配； 
（19） 面临 解散 、依 法被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时，及 时报 告中 国证 监会 并通知 基
金托管 人； 
（20） 因违 反《 基金 合同 》导致 基金 财产 的损 失或 损害基 金份 额持 有人 合法 权益时 ，
应当承 担赔 偿责 任， 其赔 偿责任 不因 其退 任而 免除 ； 
（21） 监督 基金 托管 人按 法律法 规和 《基 金合 同》 规定履 行自 己的 义务 ，基 金托管 人
违反《 基金 合同 》造 成基 金财产 损失 时， 基金 管理 人应为 基金 份额 持有 人利 益向基 金托 管
人追偿 ； 
（22） 当基 金管 理人 将其 义务委 托第 三方 处理 时， 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的
行为承 担责 任； 
（23） 以基 金管 理人 名义 ，代表 基金 份额 持有 人利 益行使 诉讼 权利 或实 施其 他法律 行
为； 
（24） 基金 管理 人在 募集 期间未 能达 到基 金的 备案 条件， 《基 金合 同》 不能 生效， 基
金管理 人承 担全 部募 集费 用，将 已募 集资 金并 加计 银行同 期存 款利 息在 基金 募集期 结束 后
30 日 内退 还基 金认 购人 ； 
（25） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ； 
（26） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（27） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
（三）基金托管人的 权利 、义务 
1 、根 据《 基金 法》 、《 运 作办法 》及 其他 有关 规定 ，基金 托管 人的 权利 包括 但不限
于： （1） 自《 基金 合同 》生 效 之日起 ，依 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定安 全保 管基金 财
产； 
（2） 依《 基金 合同 》约 定 获得基 金托 管费 以及 法 律 法规规 定或 监管 部门 批准 的其他 费
用； 
（3） 监督 基金 管理 人对 本 基金的 投资 运作 ，如 发现 基金管 理人 有违 反《 基金 合同》 及
国家法 律法 规行 为， 对基 金财产 、其 他当 事人 的利 益造成 重大 损失 的情 形， 应呈报 中国 证
监会， 并采 取必 要措 施保 护基金 投资 者的 利益 ； 
（4） 根据 相关 市场 规则 ， 为基金 开设 证券 账户 、为 基金办 理证 券交 易资 金清 算。 
（5） 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ； 
（6） 在基 金管 理人 更换 时 ，提名 新的 基金 管理 人； 
（7） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
2 、根 据《 基金 法》 、《 运 作办法 》及 其他 有关 规定 ， 基金 托管 人的 义务 包括 但不限
于： 
（1） 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产； 
（2） 设立 专门 的基 金托 管 部门， 具有 符合 要求 的营 业场所 ，配 备足 够的 、合 格的熟 悉
基金托 管业 务的 专职 人员 ，负责 基金 财产 托管 事宜 ； 
（3） 建立 健全 内部 风险 控 制、监 察与 稽核 、财 务管 理及人 事管 理等 制度 ，确 保基金 财
产的安 全， 保证 其托 管的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ；
对所托 管的 不同 的基 金分 别设置 账户 ，独 立核 算， 分账管 理， 保证 不同 基金 之间在 账户 设
置、资 金划 拨、 账册 记录 等方面 相互 独立 ； 
（4） 除依 据《 基金 法》 、 《 基金 合同 》及 其他 有关 规定外 ，不 得利 用基 金财 产为自 己
及任何 第三 人谋 取利 益， 不得委 托第 三人 托管 基金 财产； 
（5） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证； 
（6） 按规 定开 设基 金财 产 的资金 账户 和证 券账 户, 按 照《基 金合 同》 的约 定， 根据基
金管理 人的 投资 指令 ，及 时办理 清算 、交 割事 宜； 
（7） 保守 基金 商业 秘密 ， 除《基 金法 》、 《基 金合 同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ，
在基金 信息 公开 披露 前予 以保密 ，不 得向 他人 泄露 ； 
（8） 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值、 基金份 额的 每万 份基 金已 实现收 益
和七日 年化 收益 率； 
（9） 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ； 
（10） 对基 金财 务会 计报 告、季 度、 半年 度和 年度 基金报 告出 具意 见， 说明 基金管 理
人在各 重要 方面 的运 作是 否严格 按照 《基 金合 同》 的规定 进行 ；如 果基 金管 理人有 未执 行
《基金 合同 》规 定的 行为 ，还应 当说 明基 金托 管人 是否采 取了 适当 的措 施； 
（11） 保存 基金 托管 业务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料 15 年以 上 ； （12） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（13） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对； 
（14） 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回款
项 ； 
（15） 依据 《基 金法 》、 《基金 合同 》及 其他 有关 规定， 召集 基金 份额 持有 人大会 或
配合基 金份 额持 有人 依法 召集基 金份 额持 有人 大会 ； 
（16） 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ； 
（17） 参加 基金 财产 清算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配； 
（18） 面临 解散 、依 法被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时，及 时报 告中 国证 监会 和银行 监
管机构 ，并 通知 基金 管理 人； 
（19） 因违 反《 基金 合同 》导致 基金 财产 损失 时， 应承担 赔偿 责任 ，其 赔偿 责任不 因
其退任 而免 除； 
（20） 按规 定监 督基 金管 理人按 法律 法规 和《 基 金 合同》 规定 履行 自己 的义 务，基 金
管理人 因违 反《 基金 合同 》造成 基金 财产 损失 时， 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 管理 人
追偿； 
（21） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决定 ； 
（22） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
二、基金份额持有人 大会 召集、议事及表决的 程序 和规则



基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人组 成， 基金 份额持 有人 的合 法授 权代 表有权 代
表基金 份额 持有 人出 席会 议并表 决。 基金 份额 持有 人持有 的每 一基 金份 额拥 有平等 的投 票
权。 
本基金 暂不 设置 日常 机构 ，日常 机构 的设 置和 相关 规则按 照法 律法 规的 有关 规定进
行。 
（一）召开事由 
1 、当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ，应 当召 开基 金份额 持有 人大 会： 
（1） 终止 《基 金合 同》 ； 
（2） 更换 基金 管理 人； 
（3） 更换 基金 托管 人； 
（4） 转换 基金 运作 方式 ； 
（5） 提高 基金 管理 人、 基 金托管 人的 报酬 标准 ； 
（6） 变更 基金 类别 ； 
（7） 本基 金与 其他 基金 的 合并； 
（8） 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 ； 
（9） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序； （10） 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ； 
（11） 单独 或合 计持 有本 基金总 份 额 10% 以上 （含10% ）基 金份 额的 基金 份额 持有人
（以基 金管 理人 收到 提议 当日的 基金 份额 计算 ，下 同）就 同一 事项 书面 要求 召开基 金份 额
持有人 大会 ； 
（12） 对基 金当 事人 权利 和义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ； 
（13） 法律 法规 、《 基金 合同》 或中 国证 监会 规定 的其他 应当 召开 基金 份额 持有人 大
会的事 项。 
2 、以 下情 况可 由基 金管 理 人和基 金托 管人 协商 后修 改，不 需召 开基 金份 额持 有人大
会： 
（1） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费和 其他 应由 基金 承担的 费用 ； 
（2） 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ； 
（3） 在法 律法 规和 本 基 金 合同规 定的 范围 内调 低基 金的销 售服 务费 率或 变更 收费方
式； 
（4） 在法 律法 规和 基金 合 同规定 的范 围内 ，在 对基 金份额 持有 人利 益无 实质 性不利 影
响的情 况下 ，增 加、 减少 、调整 基金 份额 类别 设置 ； 
（5） 在法 律法 规和 基金 合 同规定 的范 围内 ，在 对基 金份额 持有 人利 益无 实质 性不利 影
响的情 况下 ，基 金管 理人 、登记 机构 、基 金销 售机 构调整 有关 认购 、申 购、 赎回、 转换 、
非交易 过户 、转 托管 等业 务规则 ； 
（6） 在法 律法 规和 基金 合 同规定 的范 围内 ，在 对基 金份额 持有 人利 益无 实质 性不利 影
响的情 况下 ，基 金推 出新 业务或 服务 ； 
（7） 《基 金合 同》 明确 约 定无需 召开 基金 份额 持有 人大会 的情 况； 
（8） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行修 改； 
（9） 对《 基金 合同 》的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及
《基金 合同 》当 事人 权利 义务关 系发 生重 大变 化； 
（10） 当影 子定 价确 定的 基金资 产净 值与 摊余 成本 法计算 的基 金资 产净 值的 负偏离 度
绝对值 连续 两个 交易 日超 过 0.5% ， 且基 金管 理人 决 定暂停 接受 所有 赎回 申请 并终止 基金 合
同； 
（11） 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 规定 不需 召开 基金份 额持 有人 大会 的以 外的其 他
情形。 
（二）会议召集人及 召集 方式 
1 、除 法律 法规 规定 或《 基 金合同 》另 有约 定外 ，基 金份额 持有 人大 会由 基金 管理人 召
集； 
2 、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ，由 基金 托管人 召集 ； 3 、基 金托 管人 认为 有必 要 召开基 金份 额持 有人 大会 的，应 当向 基金 管理 人提 出书面 提
议。基 金管 理人 应当 自收 到书面 提议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集， 并书 面告 知基金 托管
人。基 金管 理人 决定 召集 的，应 当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开 ；基 金 管理人 决定 不
召集， 基金 托管 人仍 认为 有必要 召开 的， 应当 由基 金托管 人自 行召 集， 并自 出具书 面决 定
之日 起60 日内 召开 并告 知 基金管 理人 ，基 金管 理人 应当配 合。 
4 、代 表基 金份 额 10% 以 上 （含10% ） 的基 金份 额持 有人就 同一 事项 书面 要求 召开基 金
份额持 有人 大会 ，应 当向 基金管 理人 提出 书面 提议 。基金 管理 人应 当自 收到 书面提 议之 日
起10 日内 决定 是否 召集 ， 并书面 告知 提出 提议 的基 金份额 持有 人代 表和 基金 托管人 。基 金
管理人 决定 召集 的， 应当 自出具 书面 决定 之日 起 60 日内召 开； 基金 管理 人决 定不召 集， 代
表基金 份 额10% 以上 （含10% ）的 基金 份额 持有 人仍 认为有 必要 召开 的， 应当 向基金 托管 人
提出书 面提 议。 基金 托管 人应当 自收 到书 面提 议之 日起 10 日 内决 定是 否召 集 ，并书 面告 知
提出提 议的 基金 份额 持有 人代表 和基 金管 理人 ；基 金托管 人 决 定召 集的 ，应 当自出 具书 面
决定之 日 起60 日内 召开 并 告知基 金管 理人 ，基 金管 理人应 当配 合。 
5 、代 表基 金份 额 10% 以 上 （含10% ） 的基 金份 额持 有人就 同一 事项 要求 召开 基金份 额
持有人 大会 ，而 基金 管理 人、基 金托 管人 都不 召集 的，单 独或 合计 代表 基金 份额 10%以上
（含10% ） 的基 金份 额持 有人有 权自 行召 集， 并至 少提 前 30 日报 中国 证监 会 备案。 基金 份
额持有 人依 法自 行召 集基 金份额 持有 人大 会的 ，基 金管理 人、 基金 托管 人应 当配合 ，不 得
阻碍、 干扰 。 
6 、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。
（三）召开基金 份额 持有 人大会的通知时间、 通知 内容、通知方式 
1 、召 开基 金份 额持 有人 大 会，召 集人 应于 会议 召开 前 30 日， 在指 定媒 介公 告 。基金
份额持 有人 大会 通知 应至 少载明 以下 内容 ： 
（1） 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式； 
（2） 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ； 
（3） 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ； 
（4） 授权 委托 证明 的内 容 要求（ 包括 但不 限于 代理 人身份 ，代 理权 限和 代理 有效期 限
等）、 送达 时间 和地 点; 
（5） 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ； 
（6） 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ； 
（7） 召集 人 需 要通 知的 其 他事项 。 
2 、采 取通 讯开 会方 式并 进 行表决 的情 况下 ，由 会议 召集人 决定 在会 议通 知中 说明本 次
基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式、 委托 的公证 机关 及其 联系 方式 和联系 人、 书
面表决 意见 寄交 的截 止时 间和收 取方 式。 3 、如 召集 人为 基金 管理 人 ，还应 另行 书面 通知 基金 托管人 到指 定地 点对 表决 意见的 计
票进行 监督 ；如 召集 人为 基金托 管人 ，则 应另 行书 面通知 基金 管理 人到 指定 地点对 表决 意
见的计 票进 行监 督； 如召 集人为 基金 份额 持有 人， 则应另 行书 面通 知基 金管 理人和 基金 托
管人到 指定 地点 对表 决意 见的计 票进 行监 督。 基金 管理人 或基 金托 管人 拒不 派代表 对表 决
意见的 计票 进行 监督 的， 不影响 表决 意见 的计 票效 力。 
（四）基金份额持有 人出 席会议的方式 
基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 、通 讯开 会方式 或法 律法 规和 监管 机关允 许
的其他 方式 召开 ，会 议的 召开方 式由 会议 召集 人确 定。 
1 、现 场开 会。 由基 金份 额 持有人 本人 出席 或以 代理 投票授 权委 托证 明委 派代 表出席 ，
现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会，基 金管 理
人或托 管人 不派 代表 列席 的，不 影响 表决 效力 。现 场开会 同时 符合 以下 条件 时，可 以进 行
基金份 额持 有人 大会 议程 ： 
（1） 亲自 出席 会议 者持 有 基金份 额 的 凭证 、受 托出 席会议 者出 具的 委托 人持 有基金 份
额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托证 明符 合法 律法规 、《 基金 合同 》和 会议通 知的 规
定，并 且持 有基 金份 额的 凭证与 基金 管理 人持 有的 登记资 料相 符； 
（2） 经核 对， 汇总 到会 者 出示的 在权 益登 记日 持有 基金份 额的 凭证 显示 ，有 效的基 金
份额不 少于 本基 金在 权益 登记日 基金 总份 额的 二分 之一（ 含二 分之 一） 。若 到会者 在权 益
登记日 代表 的有 效的 基金 份额少 于本 基金 在权 益登 记日基 金总 份额 的二 分之 一，召 集人 可
以在原 公告 的基 金份 额持 有人大 会召 开时 间 的3 个 月以后 、6 个月 以内 ，就 原定审 议事 项
重新召 集基 金份 额持 有 人 大会。 重新 召集 的基 金份 额持有 人大 会到 会者 在权 益登记 日代 表
的有效 的基 金份 额应 不少 于本基 金在 权益 登记 日基 金总份 额的 三分 之一 （含 三分之 一） 。 
2 、通 讯开 会。 通讯 开会 系 指基金 份额 持有 人将 其对 表决事 项的 投票 以书 面形 式在表 决
截至日 以前 送达 至召 集人 指定的 地址 。 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ： 
（1） 会议 召集 人按 《基 金 合同》 约定 公布 会议 通知 后， 在 2 个 工作 日内 连续 公布相 关
提示性 公告 ； 
（2） 召集 人按 基金 合同 约 定通知 基金 托管 人（ 如果 基金托 管人 为召 集人 ，则 为基金 管
理人） 到指 定地 点对 书面 表决意 见的 计票 进行 监督 。会 议 召集 人在 基金 托管 人（如 果基 金
托管人 为召 集人 ，则 为基 金管理 人） 和公 证机 关的 监督下 按照 会议 通知 规定 的方式 收取 基
金份额 持有 人的 书面 表决 意见； 基金 托管 人或 基金 管理人 经通 知不 参加 收取 书面表 决意 见
的，不 影响 表决 效力 ； 
（3） 本人 直接 出具 书面 意 见或授 权他 人代 表出 具书 面意见 的， 基金 份额 持有 人所持 有
的基金 份额 不小 于在 权益 登记日 基金 总份 额的 二分 之一（ 含二 分之 一） ；若 本人直 接出 具
书面意 见或 授权 他人 代表 出具书 面意 见基 金份 额持 有人所 持有 的基 金份 额小 于在权 益登 记日基金 总份 额的 二分 之一 ，召集 人可 以在 原公 告的 基金份 额持 有人 大会 召开 时间 的 3 个月
以后、6 个 月以 内， 就原 定审议 事项 重新 召集 基金 份额持 有人 大会 。重 新召 集的基 金份 额
持有人 大会 应当 有代 表三 分之一 （含 三分 之一 ）以 上基金 份额 的持 有人 直接 出具书 面意 见
或授权 他人 代表 出具 书面 意见； 
（4） 上述 第（3 ）项 中直 接出具 书面 意见 的基 金份 额持有 人或 受托 代表 他人 出具书 面
意见的 代理 人， 同时 提交 的持有 基金 份额 的凭 证、 受托出 具书 面意 见的 代理 人出具 的委 托
人持有 基金 份额 的凭 证及 委托人 的代 理投 票授 权委 托证明 符合 法律 法规 、《 基金合 同》 和
会议通 知的 规定 ，并 与基 金登记 注册 机构 记录 相符 ； 
3 、在 法律 法规 和监 管机 关 允许的 情况 下， 本 基 金的 基金份 额持 有人 亦可 采用 其他非 书
面方式 授权 其代 理人 出席 基金份 额持 有人 大会 ；在 会议召 开方 式上 ，本 基金 亦可采 用其 他
非现场 方式 或者 以现 场方 式与非 现场 方式 相结 合的 方式召 开基 金份 额持 有人 大会， 会议 程
序比照 现场 开会 和通 讯方 式开会 的程 序进 行。 基金 份额持 有人 亦可 以采 用书 面、网 络、 电
话、短 信或 其他 方式 进行 表决， 具体 方式 由会 议召 集人确 定并 在会 议通 知中 列明。 
（五）议事内容与程 序 
1 、议 事内 容及 提案 权 
议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项， 如《基 金合 同》 的重 大修 改、决 定
终止《 基金 合同 》、 更换 基金管 理人 、更 换基 金托 管人、 与其 他基 金合 并、 法律法 规及
《基金 合同 》规 定的 其他 事项以 及会 议召 集人 认为 需提交 基金 份额 持有 人大 会讨论 的其 他
事项。 
基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后，对 原有 提案 的修 改应 当在基 金
份额持 有人 大会 召开 前及 时公告 。 
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 
2 、议 事程 序 
（1） 现场 开会 
在现场 开会 的方 式下 ，首 先由大 会主 持人 按照 下列 第七条 规定 程序 确定 和公 布监票
人，然 后由 大会 主持 人宣 读提案 ，经 讨论 后进 行表 决，并 形成 大会 决议 。大 会主持 人为 基
金管理 人授 权出 席会 议的 代表， 在基 金管 理人 授权 代表未 能主 持大 会的 情况 下，由 基金 托
管人授 权其 出席 会议 的代 表主持 ；如 果基 金管 理人 授权代 表和 基金 托管 人授 权代表 均未 能
主持大 会， 则由 出席 大会 的基金 份额 持有 人和 代理 人所持 表决 权的 二分 之一 以上（ 含二 分
之一） 选举 产生 一名 基金 份额持 有人 作为 该次 基金 份额持 有人 大会 的主 持人 。基金 管理 人
和基金 托管 人拒 不出 席或 主持基 金份 额持 有人 大会 ，不影 响基 金份 额持 有人 大会作 出的 决
议的效 力。 会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 （或单 位
名称） 、身 份证 明文 件号 码、持 有或 代表 有表 决权 的基金 份额 、委 托人 姓名 （或单 位名
称）和 联系 方式 等事 项。 
（2） 通讯 开会 
在通讯 开会 的情 况下 ，首 先由召 集人 提 前30 日公 布 提案， 在所 通知 的表 决截 止日期 后
2 个工 作日 内在 公证 机关 监督下 由召 集人 统计 全部 有效表 决， 在公 证机 关监 督下形 成决
议。



（六） 表决 
基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 
基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ： 
1 、一 般决 议， 一般 决议 须 经参加 大会 的基 金份 额持 有人或 其代 理人 所持 表决 权的二 分
之一以 上（ 含二 分之 一） 通过方 为有 效； 除下 列 第2 项所 规定 的须 以特 别决 议通过 事项 以
外的其 他事 项均 以一 般决 议的方 式通 过。 
2 、特 别决 议， 特别 决议 应 当经参 加大 会的 基金 份额 持有人 或其 代理 人所 持表 决权的 三
分之二 以上 （含 三分 之二 ）通过 方可 做出 。转 换基 金运作 方式 、更 换基 金管 理人或 者基 金
托管人 、终 止《 基金 合同 》以特 别决 议通 过方 为有 效。 
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 
采取通 讯方 式进 行表 决时 ，除非 在计 票时 有充 分的 相反证 据证 明， 否则 提交 符合会 议
通知中 规定 的确 认投 资者 身份文 件的 表决 视为 有效 出席的 投资 者， 表面 符合 会议通 知规 定
的书面 表决 意见 视为 有效 表决， 表决 意见 模糊 不清 或相互 矛盾 的视 为弃 权表 决，但 应当 计
入出具 书面 意见 的基 金份 额持有 人所 代 表 的基 金份 额总数 。 
基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、逐 项
表决。 
（七）计票 
1 、现 场开 会 
（1） 如大 会由 基金 管理 人 或基金 托管 人召 集， 基金 份额持 有人 大会 的主 持人 应当在 会
议开始 后宣 布在 出席 会议 的基金 份额 持有 人和 代理 人中选 举两 名基 金份 额持 有人代 表与 大
会召集 人授 权的 一名 监督 员共同 担任 监票 人； 如大 会由基 金份 额持 有人 自行 召集或 大会 虽
然由基 金管 理人 或基 金托 管人召 集， 但是 基金 管理 人或基 金托 管人 未出 席大 会的， 基金 份
额持有 人大 会的 主持 人应 当在会 议开 始后 宣布 在出 席会议 的基 金份 额持 有人 中选举 三名基
金份额 持有 人代 表担 任监 票人。 基金 管理 人或 基金 托管人 不出 席大 会的 ，不 影响计 票的 效
力。 
（2） 监票 人应 当在 基金 份 额持有 人表 决后 立即 进行 清点并 由大 会主 持人 当场 公布计 票
结果。 （3） 如果 会议 主持 人或 基 金份额 持有 人或 代理 人对 于提交 的表 决结 果有 怀疑 ，可以 在
宣布表 决结 果后 立即 对所 投票数 要求 进行 重新 清点 。监票 人应 当进 行重 新清 点，重 新清 点
以一次 为限 。重 新清 点后 ，大会 主持 人应 当当 场公 布重新 清点 结果 。 
（4） 计票 过程 应由 公证 机 关予以 公证,基 金管 理人 或 基金托 管人 拒不 出席 大会 的，不
影响计 票的 效力 。 
2 、通 讯开 会 
在通讯 开会 的情 况 下 ，计 票方式 为： 由大 会召 集人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授
权代表 （若 由基 金托 管人 召集， 则为 基金 管理 人授 权代表 ）的 监督 下进 行计 票，并 由公 证
机关对 其计 票过 程予 以公 证。基 金管 理人 或基 金托 管人拒 派代 表对 书面 表决 意见的 计票 进
行监督 的， 不影 响计 票和 表决结 果。 
（八）生效与公告 
基金份 额持 有人 大会 的决 议，召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日内 报中 国证 监会 备案。 
基金份 额持 有人 大会 的决 议自表 决通 过之 日起 生效 。 
基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起 2 个工 作日 内在指 定媒 介上 公告 。如 果采用 通
讯方式 进行 表决 ，在 公告 基金份 额持 有人 大会 决议 时，必 须将 公证 书全 文、 公证机 构、 公
证员姓 名等 一同 公告 。 
基金管 理人 、基 金托 管人 和基金 份额 持有 人应 当执 行生效 的基 金份 额持 有人 大会的 决
议。生 效的 基金 份额 持有 人大会 决议 对全 体基 金份 额持有 人、 基金 管理 人、 基金托 管人 均
有约束 力。 
（九）本部分关于 基金份 额持有人大会召开 事由、 召开条件、议事程 序、表 决条件等
规 定 ， 凡 是直 接 引 用法 律法 规 的 部 分， 如 将 来法 律法 规 修 改 导致 相 关 内容 被取 消 或 变 更的 ，
基 金 管 理 人 提前 公 告 后，可 直 接 对 本 部分 内 容 进行修 改 和 调 整 ，无 需 召 开基金 份 额 持 有 人
大会审议。 
三、基金合同变更和 终止 的事由、程序 
（一）《基金合同》 的变 更 
1 、变 更基 金合 同涉 及法 律 法规规 定或 本合 同约 定应 经基金 份额 持有 人大 会决 议通过 的
事项的 ，应 召开 基金 份额 持有人 大会 决议 通过 。对 于可不 经基 金份 额持 有人 大会决 议通 过
的事项 ，由 基金 管理 人和 基金托 管人 同意 后变 更并 公告， 并报 中国 证监 会备 案。 
2 、关 于《 基金 合同 》变 更 的基金 份额 持有 人大 会决 议生效 后方 可执 行， 并自 决议生 效
之日起 两个 工作 日内 在指 定媒介 公告 。 
（二）《基金合同》 的终 止 
有下列 情形 之一 的， 《基 金合同 》应 当终 止： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ， 在6 个 月内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 
3 、《 基金 合同 》约 定的 其 他情形 ； 
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
（三）基金财产的清 算 
1 、基 金财 产清 算小 组： 自 出现《 基金 合同 》终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算
小组， 基金 管理 人组 织基 金财产 清算 小组 并在 中国 证监会 的监 督下 进行 基金 清算。 
2 、基 金财 产清 算小 组组 成 ：基金 财产 清算 小组 成员 由基金 管理 人、 基金 托管 人、具 有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。基金 财产 清
算小组 可以 聘用 必要 的工 作人员 。 
3 、基 金财 产清 算小 组职 责 ：基金 财产 清算 小组 负责 基金财 产的 保管 、清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4 、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《基 金合 同》 终止 情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5） 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行外 部审 计， 聘请律 师事 务所 对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 。 
（7） 对基 金财 产进 行分 配 ； 
5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 
四、争议解决方式



各方当 事人 同意 ，因 《基 金合同 》而 产生 的或 与《 基金合 同》 有关 的一 切争 议，如 经
友好协 商未 能解 决的 ，任 何一方 均有 权将 争议 提交 中国国 际经 济贸 易仲 裁委 员会， 按照 中
国国际 经济 贸易 仲裁 委员 会届时 有效 的仲 裁规 则进 行仲裁 。仲 裁地 点为 北京 市。仲 裁裁 决
是终局 的， 对各 方当 事人 均有约 束力 ，仲 裁费 用由 败诉方 承担 。 
《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 
五、基金合同存放地 和投 资者取得基金合同的 方式



《基金 合同 》可 印制 成册 ，供投 资者 在基 金管 理人 、基金 托管 人、 销售 机构 的办公 场
所和营 业场 所查 阅。 
十九、 基金托管协议的内 容摘要 
一、基 金托 管协 议当 事人


（一） 基金 管理 人 
名称： 鹏华 基金 管理 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 福华三 路 168 号 深圳 国际 商会中 心 43 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华三 路 168 号 深圳 国际 商会中 心 43 层 
邮政编 码：518048 
法定代 表人 ：何 如 
成立日 期： 1998 年12 月22 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 金字［1998 ］31 号文 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本： 1.5 亿元 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围： 基金 募集 ；基 金销售 ；资 产管 理以 及中 国证监 会许 可的 其它 业务 
（二） 基金 托管 人 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行) 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
邮政编 码：100033 
法定代 表人 ：田 国立 
成立日 期：2004 年 09 月17 日 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围： 吸收 公众 存款 ；发放 短期 、中 期、 长期 贷款； 办理 国内 外结 算； 办理票 据
承兑与 贴现 ；发 行金 融债 券；代 理发 行、 代理 兑付 、承销 政府 债券 ；买 卖政 府债券 、金 融
债券； 从事 同业 拆借 ；买 卖、代 理买 卖外 汇； 从事 银行卡 业务 ；提 供信 用证 服务及 担保 ；
代理收 付款 项及 代理 保险 业务； 提供 保管 箱服 务； 经中国 银行 业监 督管 理机 构等监 管部 门
批准的 其他 业务 。 
二、基金托管人对基 金管 理人的业务监督和核 查



（一） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》的 约定 ，对 基金 投资范
围、投 资对 象进 行监 督。 《基金 合同 》明 确约 定基 金投资 风格 或证 券选 择标 准的， 基金 管
理人应 按照 基金 托管 人要 求的格 式提 供投 资品 种池 ，以便 基金 托管 人运 用相 关技术 系统 ，
对基金 实际 投资 是否 符合 《基金 合同 》关 于证 券选 择标准 的约 定进 行监 督， 对存在 疑义 的
事项进 行 核 查。 本基金 投资 于法 律法 规允 许投资 的金 融工 具， 包括 现金， 期限 在 1 年以 内（ 含 1 年）
的银行 存款 、债 券回 购、 中央银 行票 据、 同业 存单 ，剩余 期限 在397 天 以内 （含 397 天）
的债券 、非 金融 企业 债务 融资工 具、 资产 支持 证券 以及中 国证 监会 、中 国人 民银行 认可 的
其他具 有良 好流 动性 的货 币市场 工具 。 
未来若 法律 法规 或监 管机 构允许 货币 市场 基金 投资 其他货 币市 场工 具的 ，在 不改变 基
金投资 目标 、不 改变 基金 风险收 益特 征的 条件 下， 本基金 可参 与投 资， 不需 召开基 金份 额
持有人 大会 ，具 体投 资比 例限制 按届 时有 效的 法律 法规和 监管 机构 的规 定执 行。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 货币 市场 基金 投资 其他产 品， 基金 管理 人在 履行适 当
的程序 后， 可以 将其 纳入 投资范 围。 
（二） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》的 约定 ，对 基金 投资、 融
资比例 进行 监督 。基 金托 管人按 下述 比例 和调 整期 限进行 监督 ： 
1. 组合 限制 
本基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制： 
（1） 本基 金投 资组 合的 平 均剩余 期限 不得 超 过 120 天，平 均剩 余存 续期 不得 超过 240
天； 
（2） 当本 基金 前 10 名 份 额持有 人的 持有 份额 合计 超过基 金总 份额 的50% 时 ，本基 金
投资组 合的 平均 剩余 期限 不得超 过 60 天 ，平 均剩 余存续 期不 得超 过120 天 ；投资 组合 中
现金、 国债 、中 央银 行票 据、政 策性 金融 债券 以 及5 个交 易日 内到 期的 其他 金融工 具占 基
金资产 净值 的比 例合 计不 得低 于 30% ； 
（3） 当本 基金 前 10 名 份 额持有 人的 持有 份额 合计 超过基 金总 份额 的20% 时 ，本基 金
投资组 合的 平均 剩余 期限 不得超 过 90 天 ，平 均剩 余存续 期不 得超 过180 天 ；投资 组合 中
现金、 国债 、中 央银 行票 据、政 策性 金融 债券 以 及5 个交 易日 内到 期的 其他 金融工 具占 基
金资产 净值 的比 例合 计不 得低 于 20% ； 
（4） 本基 金与 由基 金管 理 人管理 的其 他基 金持 有一 家公司 发行 的证 券， 不得 超过该 证
券的10% ； 
（5） 本基 金持 有同 一机 构 发行的 债券 、非 金融 企业 债务融 资工 具及 其作 为原 始权益 人
的资产 支持 证券 占基 金资 产净值 的比 例合 计不 得超 过 10% ，国 债、 中央 银行 票据、 政策 性
金融债 券除 外； 
（6） 本基 金投 资于 有固 定 期限银 行存 款的 比例 不得 超过基 金资 产净 值 的 30% ，但投 资
于有存 款期 限， 根据 协议 可提前 支取 的银 行存 款不 受此限 制； 
（7） 本基 金投 资于 具有 基 金托管 人资 格的 同一 商业 银行的 银行 存款 、同 业存 单，合 计
不得超 过基 金资 产净 值 的20%； 投资 于不 具有 基金 托 管人资 格的 同一 商业 银行 的银行 存
款、同 业存 单， 合计 不得 超过基 金资 产净 值 的5% ； （8） 本基 金管 理人 管理 且 由本基 金托 管人 托管 的全 部货币 市场 基金 投资 同一 商业银 行
的银行 存款 及其 发行 的同 业存单 与债 券， 不得 超过 该商业 银行 最近 一个 季度 末净资 产的
10% ； 
（9） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20% ；本基 金
持有的 同一 （指 同一 信用 级别） 资产 支持 证券 的比 例，不 得超 过该 资产 支持 证券规 模的
10% ； 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券，不 得超 过
其各类 资产 支持 证券 合计 规模 的 10% ； 
（10） 本基 金投 资的 资产 支持证 券须 具有 评级 资质 的资信 评级 机构 进行 持续 信用评
级；本 基金 投资 的 资 产支 持证券 不得 低于 国内 信用 评级机 构评 定 的 AAA 级 或 相当 于 AAA 
级；持 有资 产支 持证 券期 间，如 果其 信用 等级 下降 、不再 符合 投资 标准 ，本 基金应 在评 级
报告发 布之 日 起3 个 月内 予以全 部卖 出； 
（11） 本基 金投 资于 主体 信用评 级低 于 AAA 的 机构 发行的 金融 工具 占基 金资 产净值 的
比例合 计不 得超 过10% ， 其中单 一机 构发 行的 金融 工具占 基金 资产 净值 的比 例合计 不得 超
过2% 。金 融工 具包 括债 券 、非金 融企 业债 务融 资工 具、银 行存 款、 同业 存单 、相关 机构 作
为原始 权益 人的 资产 支持 证券及 中国 证监 会认 定的 其他品 种； 
（12） 现金 、国 债、 中央 银行票 据、 政策 性金 融债 券占基 金资 产净 值的 比例 合计不 得
低于 5% ； 
（13） 现金 、国 债、 中央 银行票 据、 政策 性金 融债 券以及 五个 交易 日内 到期 的其他 金
融工具 占基 金资 产净 值的 比例合 计不 得低 于10% ； 
（14） 本基 金主 动投 资于 流动性 受限 资产 的市 值合 计不得 超过 本基 金资 产净 值的
10% 。 因证 券市 场波 动、 基 金规模 变动 等基 金管 理人 之外的 因素 致使 本基 金不 符合本 条款 所
规定比 例限 制的 ，基 金管 理人不 得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ； 
（15） 除发 生巨 额赎 回、 连续 3 个交 易日 累计 赎 回20%以 上或 者连 续5 个交 易 日累计
赎回30% 以 上的 情形 外， 债券正 回购 的资 金 余 额占 基金资 产净 值的 比例 不得 超过 20% ； 
（16） 本基 金与 私募 类证 券资管 产品 及中 国证 监会 认定的 其他 主体 为交 易对 手开展 逆
回购交 易的 ，可 接受 质押 品的资 质要 求应 当与 本基 金合同 约定 的投 资范 围保 持一致 ； 
（17） 本基 金的 基金 资产 总值不 得超 过基 金资 产净 值的 140% ； 
（18） 中国 证监 会规 定的 其他比 例限 制。 
除上述 第（10） 、（12） 、（14 ）、 （16 ）条 外， 因基金 规模 或市 场变 化导 致本基 金
投资组 合不 符合 以上 比例 限制的 ，基 金管 理人 应 在10 个 交易 日内 调整 完毕 ， 以达到 上述 标
准，但 中国 证监 会规 定的 特殊情 形除 外。 法律 法规 另有 规 定时 ，从 其规 定。








 
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 日 起 6 个 月内 使基 金的投 资组 合比 例符 合基 金合同 的
有关约 定。 期间 ，本 基金 的投资 范围 、投 资策 略应 当符合 基金 合同 的约 定。 基金托 管人 对
基金的 投资 的监 督与 检查 自基金 合同 生效 之日 起开 始。 法律法 规或 监管 部门 调整 上述限 制， 则本 基金 投资 将按照 调整 后的 规则 执
行。





















































 






















2. 本基 金不 得投 资于 以下 金融工 具：



（1） 股票 ；



（2） 可转 换债 券、 可交 换 债券；



（3） 信用 等级 在 AA+以 下 的债券 与非 金融 企业 债务 融资工 具；



（4） 以定 期存 款利 率为 基 准利率 的浮 动利 率债 券， 已进入 最后 一个 利率 调整 期的除
外；



（5） 中国 证监 会、 中国 人 民银行 禁止 投资 的其 他金 融工具 。 
债券与 非金 融企 业债 务融 资工具 的信 用等 级应 主要 参照最 近一 个会 计年 度的 主体信 用
评级， 如果 对发 行人 同时 有两家 以上 境内 评级 机构 评级的 ，应 采用 孰低 原则 确定其 评级 。
同时， 基金 管理 人不 应完 全机械 地依 赖于 外部 评级 机构的 评级 结果 ，还 需结 合自身 的内 部
信用评 级进 行独 立判 断与 认定。 
如果法 律法 规对 上述 投资 范围、 投资 组合 比例 限制 进行变 更的 ，以 变更 后的 规定为
准。法 律法 规或 监管 部门 取消上 述限 制， 则本 基金 投资不 再受 相关 限制 。 
（三） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》的 约定 ，对 本托 管协议 第
十五条 第九 款基 金投 资禁 止行为 进行 监督 。基 金托 管人通 过事 后监 督方 式对 基金管 理人 基
金投资 禁止 行为 和关 联交 易进行 监督 。 
（四） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》的 约定 ，对 基金 管理人 参
与银行 间债 券市 场进 行监 督。基 金管 理人 应在 基金 投资运 作之 前向 基金 托管 人提供 符合 法
律法规 及行 业标 准的 、经 慎重选 择的 、本 基金 适用 的银行 间债 券市 场交 易对 手名单 ，并 约
定各交 易对 手所 适用 的交 易结算 方式 。基 金管 理人 应严格 按照 交易 对手 名单 的范围 在银 行
间债券 市场 选择 交易 对手 。基金 托管 人监 督基 金管 理人是 否按 事前 提供 的银 行间债 券市 场
交易对 手名 单进 行交 易。 基金管 理人 可以 每半 年对 银行间 债券 市场 交易 对手 名单及 结算 方
式进行 更新 ，新 名单 确定 前已与 本次 剔除 的交 易对 手所进 行但 尚未 结算 的交 易，仍 应按 照
协议进 行结 算。 如基 金管 理人根 据市 场情 况需 要临 时调整 银行 间债 券市 场交 易对手 名单 及
结算方 式的 ，应 向基 金托 管人说 明理 由， 并在 与交 易对手 发生 交易 前3 个工 作日内 与基 金
托管人 协商 解决 。 
基金管 理人 负责 对交 易对 手的资 信控 制， 按银 行间 债券市 场的 交易 规则 进行 交易， 并
负责解 决因 交易 对手 不履 行合同 而造 成的 纠纷 及损 失，基 金托 管人 不承 担由 此造成 的任 何
法律责 任及 损失 。若 未履 约的交 易对 手在 基金 托管 人与基 金管 理人 确定 的时 间前仍 未承 担
违约责 任及 其他 相关 法律 责任的 ，基 金管 理人 可以 对相应 损失 先行 予以 承担 ，然后 再向 相
关交易 对手 追偿 。基 金托 管人则 根据 银行 间债 券市 场成交 单对 合同 履行 情况 进行监 督。 如基金托 管人 事后 发现 基金 管理人 没有 按照 事先 约定 的交易 对手 或交 易方 式进 行交易 时， 基
金托管 人应 及时 提醒 基金 管理人 ，基 金托 管人 不承 担由此 造成 的任 何损 失和 责任。 
（五） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》的 约定 ，对 基金 资产净 值
计算、 基金 份额 净值 计算 、应收 资金 到账 、基 金费 用开支 及收 入确 定、 基金 收益分 配、 相
关信息 披露 、基 金宣 传推 介材料 中登 载基 金业 绩表 现数据 等进 行监 督和 核查 。 
（六） 基金 托管 人发 现基 金管理 人的 上述 事项 及投 资指令 或实 际投 资运 作违 反法律 法
规、《 基金 合同 》和 本托 管协议 的规 定， 应及 时以 电话提 醒或 书面 提示 等方 式通知 基金 管
理人限 期纠 正。 基金 管理 人应积 极配 合和 协助 基金 托管人 的监 督和 核查 。基 金管理 人收 到
书面通 知后 应在 下一 工作 日前及 时核 对并 以书 面形 式给基 金托 管人 发出 回函 ，就基 金托 管
人的疑 义进 行解 释或 举证 ，说明 违规 原因 及纠 正期 限，并 保证 在规 定期 限内 及时改 正。 在
上述规 定期 限内 ，基 金托 管人有 权随 时对 通知 事项 进行复 查， 督促 基金 管理 人改正 。基 金
管理人 对基 金托 管人 通知 的违规 事项 未能 在限 期内 纠正的 ，基 金托 管人 应报 告中国 证监
会。 
（七） 基金 管理 人有 义务 配合和 协助 基金 托管 人依 照法律 法规 、《 基金 合同 》和本 托
管协议 对基 金业 务执 行核 查。对 基金 托管 人发 出的 书面提 示， 基金 管理 人应 在规定 时间 内
答复并 改正 ，或 就基 金托 管人的 疑义 进行 解释 或举 证；对 基金 托管 人按 照法 律法规 、《 基
金合同 》和 本托 管协 议的 要求需 向中 国证 监会 报送 基金监 督报 告的 事项 ，基 金管理 人应 积
极配合 提供 相关 数据 资料 和制度 等。 
（八） 若基 金托 管人 发现 基金管 理人 依据 交易 程序 已经生 效的 指令 违反 法律 、行政 法
规和其 他有 关规 定， 或者 违反《 基金 合同 》约 定的 ，应当 立即 通知 基金 管理 人，由 此造 成
的损失 由基 金管 理人 承担 。 
（九） 基金 托管 人发 现基 金管理 人有 重大 违规 行为 ，应及 时报 告中 国证 监会 ，同时 通
知基金 管理 人限 期纠 正， 并将纠 正结 果报 告中 国证 监会。 基金 管理 人无 正当 理由， 拒绝 、
阻挠对 方根 据本 托管 协议 规定行 使监 督权 ，或 采取 拖延、 欺诈 等手 段妨 碍对 方进行 有效 监
督，情 节严 重或 经基 金托 管人提 出警 告仍 不改 正的 ， 基金 托管 人应 报告 中国 证监会 。 
三、基金管理人对基 金托 管人的业务核查



（一） 基金 管理 人对 基金 托管人 履行 托管 职责 情况 进行核 查， 核查 事项 包括 基金托 管
人安全 保管 基金 财产 、开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户、 复核 基金 管理 人计算 的基 金
资产净 值和 基金 份额 净值 、根据 基金 管理 人指 令办 理清算 交收 、相 关信 息披 露和监 督基 金
投资运 作等 行为 。 
（二） 基金 管理 人发 现基 金托管 人擅 自挪 用基 金财 产、未 对基 金财 产实 行分 账管理 、
未执行 或无 故延 迟执 行基 金管理 人资 金划 拨指 令、 泄露基 金投 资信 息等 违反 《基金 法》 、
《基金 合同 》、 本协 议及 其他有 关规 定时 ，应 及时 以书面 形式 通知 基金 托管 人限期 纠正 。
基金托 管人 收到 通知 后应 及时核 对并 以书 面形 式给 基金管 理人 发出 回函 ，说 明违规 原因 及纠正期 限， 并保 证在 规定 期限内 及时 改正 。在 上述 规定期 限内 ，基 金管 理人 有权随 时对 通
知事项 进行 复查 ，督 促基 金托管 人改 正。 基金 托管 人应积 极配 合基 金管 理人 的核查 行为 ，
包括但 不限 于： 提交 相关 资料以 供基 金管 理人 核查 托管 财 产的 完整 性和 真实 性，在 规定 时
间内答 复基 金管 理人 并改 正。 
（三） 基金 管理 人发 现基 金托管 人有 重大 违规 行为 ，应及 时报 告中 国证 监会 ，同时 通
知基金 托管 人限 期纠 正， 并将纠 正结 果报 告中 国证 监会。 基金 托管 人无 正当 理由， 拒绝 、
阻挠对 方根 据本 协议 规定 行使监 督权 ，或 采取 拖延 、欺诈 等手 段妨 碍对 方进 行有效 监督 ，
情节严 重或 经基 金管 理人 提出警 告仍 不改 正的 ，基 金管理 人应 报告 中国 证监 会。 
四、基金财产的保管



（一） 基金 财产 保管 的原 则 
1 、基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 
2 、基 金托 管人 应安 全保 管 基金财 产。 
3 、基 金托 管 人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。 
4 、基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 
5 、基 金托 管人 按照 《基 金 合同》 和本 协议 的约 定保 管基金 财产 ，如 有特 殊情 况双方 可
另行协 商解 决。 基金 托管 人未经 基金 管理 人的 指令 ，不得 自行 运用 、处 分、 分配本 基金 的
任何资 产（ 不包 含基 金托 管人依 据中 国结 算公 司结 算数据 完成 场内 交易 交收 、托管 资产 开
户银行 扣收 结算 费和 账户 维护费 等费 用） 。 
6 、对 于因 为基 金投 资产 生 的应收 资产 ，应 由基 金管 理人负 责与 有关 当事 人确 定到账 日
期并通 知基 金托 管人 ，到 账日基 金财 产没 有到 达基 金账户 的， 基金 托管 人应 及时通 知基 金
管理人 采取 措施 进行 催收 。由此 给基 金财 产造 成损 失的， 基金 管理 人应 负责 向有关 当事 人
追偿基 金财 产的 损失 ，基 金托管 人对 此不 承担 任何 责任。 
7 、除 依据 法律 法规 和《 基 金合同 》的 规定 外， 基金 托管人 不得 委托 第三 人托 管基金 财
产。 
（二） 基金 募集 期间 及募 集资金 的验 资 
1 、基 金募 集期 间募 集的 资 金应存 于基 金管 理人 在基 金托管 人的 营业 机构 开立 的“基 金
募集专 户” 。该 账户 由基 金管理 人开 立并 管理 。 
2 、基 金募 集期 满或 基金 停 止募集 时， 募集 的基 金份 额总额 、基 金募 集金 额、 基金份 额
持有人 人数 符合 《基 金法 》、《 运 作 办法 》等 有关 规定后 ，基 金管 理人 应将 属于基 金财 产
的全部 资金 划入 基金 托管 人开立 的基 金银 行账 户， 同时在 规定 时间 内， 聘请 具有从 事证 券
相关业 务资 格的 会计 师事 务所进 行验 资， 出具 验资 报告。 出具 的验 资报 告由 参加验 资 的 2
名或2 名以 上中 国注 册会 计师签 字方 为有 效。 
3 、若 基金 募集 期限 届满 ， 未能达 到《 基金 合同 》生 效的条 件， 由基 金管 理人 按规定 办
理退款 等事 宜。 （三） 基金 银行 账户 的开 立和管 理 
1 、基 金托 管人 可以 基金 的 名义在 其营 业机 构开 立基 金的银 行账 户， 并根 据基 金管理 人
合法合 规的 指令 办理 资金 收付。 本基 金的 银行 预留 印鉴由 基金 托管 人保 管和 使用。 
2 、基 金银 行账 户的 开立 和 使用， 限于 满足 开展 本基 金业务 的需 要。 基金 托管 人和基 金
管理人 不得 假借 本基 金的 名义开 立任 何其 他银 行账 户；亦 不得 使用 基金 的任 何账户 进行 本
基金业 务以 外的 活动 。 
3 、基 金银 行账 户的 开立 和 管理应 符合 银行 业监 督管 理机构 的有 关规 定。 
4 、在 符合 法律 法规 规定 的 条件下 ，基 金托 管人 可以 通过基 金托 管人 专用 账户 办理基 金
资产的 支付 。 
（四） 基金 证券 账户 和结 算备付 金账 户的 开立 和管 理 
1 、基 金托 管人 在中 国证 券 登记结 算有 限责 任公 司上 海分公 司、 深圳 分公 司为 基金开 立
基金托 管人 与基 金联 名的 证券账 户。 
2 、基 金证 券账 户的 开立 和 使用， 仅限 于满 足开 展本 基金业 务的 需要 。基 金托 管人和 基
金管理 人不 得出 借或 未经 对方同 意擅 自转 让基 金的 任何证 券账 户， 亦不 得使 用基金 的任 何
账户进 行本 基金 业务 以外 的活动 。 
3 、基 金证 券账 户的 开立 和 证券账 户卡 的保 管由 基金 托管人 负责 ，账 户资 产的 管理和 运
用由基 金管 理人 负责 。 
4 、基 金托 管人 以基 金托 管 人的名 义在 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司开 立结 算备付 金
账户， 并代 表所 托管 的基 金完 成 与中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 的一 级法 人清算 工作 ，
基金管 理人 应予 以积 极协 助。结 算备 付金 、结 算互 保基金 、交 收价 差资 金等 的收取 按照 中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司的 规定 执行 。 
5 、若 中国 证监 会或 其他 监 管机构 在本 托管 协议 订立 日之后 允许 基金 从事 其他 投资品 种
的投资 业务 ，涉 及相 关账 户的开 立、 使用 的， 若无 相关规 定， 则基 金托 管人 比照上 述关 于
账户开 立、 使用 的规 定执 行。 
（五） 债券 托管 专户 的开 设和管 理 
《基金 合同 》生 效后 ，基 金管理 人负 责以 基金 的名 义申请 并取 得进 入全 国银 行间同 业
拆借市 场的 交易 资格 ，并 代表基 金进 行交 易； 基金 托管人 根据 中国 人民 银行 、银行 间市 场
登记结 算机 构的 有关 规定 ，在银 行间 市场 登记 结算 机构开 立债 券托 管账 户， 持有人 账户 和
资金结 算账 户， 并代 表基 金进行 银行 间市 场债 券的 结算。 基金 管理 人和 基金 托管人 共同 代
表基金 签订 全国 银行 间债 券市场 债券 回购 主协 议。 
（六） 其他 账户 的开 立和 管理 
1 、在 本托 管协 议订 立日 之 后，本 基金 被允 许从 事符 合法律 法规 规定 和《 基金 合同》 约
定的其 他投 资品 种的 投资 业务时 ，如 果涉 及相 关账 户的开 设和 使用 ，由 基金 管理人 协助 托管人根 据有 关法 律法 规的 规定和 《基 金合 同》 的约 定，开 立有 关账 户。 该账 户按有 关规 则
使用并 管理 。 
2 、法 律法 规 等 有关 规定 对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的， 从其 规定 办理 。 
（七） 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管 
基金财 产投 资的 有关 实物 证券、 银行 存款 开户 证实 书等有 价凭 证由 基金 托管 人存放 于
基金托 管人 的保 管库 ，也 可存入 中央 国债 登记 结算 有限责 任公 司、 中国 证券 登记结 算有 限
责任公 司上 海分 公司/ 深 圳 分公司 或票 据营 业中 心的 代保管 库， 保管 凭证 由基 金托管 人持
有。实 物证 券、 银行 定期 存款证 实书 等有 价凭 证的 购买和 转让 ，按 基金 管理 人和基 金托 管
人双方 约定 办理 。基 金托 管人对 由基 金托 管人 以外 机构实 际有 效控 制的 资产 不承担 保管 责
任。 
（八） 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 
与基金 财产 有关 的重 大合 同的签 署， 由基 金管 理人 负责。 由基 金管 理人 代表 基金签 署
的、与 基金 财产 有关 的重 大合同 的原 件分 别由 基金 管理人 、基 金托 管人 保管 。除本 协议 另
有规定 外， 基金 管理 人代 表基金 签署 的与 基金 财产 有关的 重大 合同 包括 但不 限于基 金年 度
审计合 同、 基金 信息 披露 协议及 基金 投资 业务 中产 生的重 大合 同， 基金 管理 人应保 证基 金
管理人 和基 金托 管人 至少 各持有 一份 正本 的原 件。 基金管 理人 应在 重大 合同 签署后 及时 以
加密方 式将 重大 合同 传真 给基金 托管 人， 并在 三十 个工作 日内 将正 本送 达基 金托管 人处 。
重大合 同的 保管 期限 为《 基金合 同》 终止 后 15 年。 
五、基金资产净值的 计算 和会计核算 
（一） 基金 资产 净值 的计 算、复 核与 完成 的时 间及 程序 
1 、基 金资 产净 值是 指基 金 资产总 值减 去负 债后 的金 额。每 万份 基金 已实 现收 益是按 照
相关法 规计 算的 每万 份基 金份额 的日 已实 现收 益， 精确到 小数 点后 第4 位， 小数点 后 第 5
位四舍 五入 。本 基金 的收 益分配 是按 日结 转份 额的 ，7 日 年化 收益 率是 以最 近 7 日(含 节假
日)收 益所 折算 的年 资产 收 益率， 精确 到0.001% ， 百 分号内 小数 点后 第 4 位四 舍五入 。国
家另有 规定 的， 从其 规定 。 
每个交 易日 计算 基金 资产 净值、 每万 份基 金已 实现 收益 及 7 日 年化 收益 率 ， 并按规 定
公告。 
2 、基 金管 理人 应每 交易 日 对基金 资产 估值 。但 基金 管理人 根据 法律 法规 或《 基金合
同》的 规定 暂停 估值 时除 外。基 金管 理人 每个 交易 日对基 金资 产估 值后 ，将 基金份 额净 值
结果发 送基 金托 管人 ，经 基金托 管人 复核 无误 后， 由基金 管理 人对 外公 布。 
（二） 基金 资产 估值 方法 和特殊 情形 的处 理 
1 、估 值对 象 
基金所 拥有 的股 票、 权证 、债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其它 投资 等资 产。 
2 、估 值方 法 （1） 本基 金估 值采 用“ 摊 余成本 法” ，即 估值 对象 以买入 成本 列示 ，按 照票 面利率 或
协议利 率并 考虑 其买 入时 的溢价 与折 价， 在剩 余存 续期内 按实 际利 率法 进行 摊销， 每日 计
提损益 。本 基金 不采 用市 场利率 和上 市交 易的 债券 和票据 的市 价计 算基 金资 产净值 。 
（2） 为了 避免 采用 “摊 余 成本法 ”计 算的 基金 资产 净值与 按市 场利 率和 交易 市价计 算
的基金 资产 净值 发生 重大 偏离， 从而 对基 金份 额持 有人的 利益 产生 稀释 和不 公平的 结果 ，
基金管 理人 于每 一估 值日 ，采用 估值 技术 ，对 基金 持有的 估值 对象 进行 重新 评估， 即“ 影
子定价 ”。 当“ 影子 定价 ”确定 的基 金资 产净 值与 “摊余 成本 法” 计算 的基 金资产 净值 的
负偏离 度绝 对值 达 到 0.25% 时， 基金 管理 人应 当在5 个交易 日内 将负 偏离 度绝 对值调 整到
0.25% 以内 。当 正偏 离 度 绝 对值达 到0.5% 时， 基金 管 理人应 当暂 停接 受申 购并 在 5 个 交易
日内将 正偏 离度 绝对 值调 整到 0.5% 以内 。当 负偏 离 度绝对 值达 到0.5% 时， 基 金管理 人应 当
使用风 险准 备金 或者 固有 资金弥 补潜 在资 产损 失， 将负偏 离度 绝对 值控 制 在0.5% 以 内。 当
负偏离 度绝 对值 连续 两个 交易日 超 过0.5% 时 ，基 金 管理人 应当 采用 公允 价值 估值方 法对 持
有投资 组合 的账 面价 值进 行调整 ，或 者采 取暂 停接 受所有 赎回 申请 并终 止基 金合同 进行 财
产清算 等措 施。 
（3） 如有 确凿 证据 表明 按 上述方 法进 行估 值不 能客 观反映 其公 允价 值的 ，基 金管理 人
可根据 具体 情况 与基 金托 管人商 定 后 ，按 最能 反映 公允价 值的 价格 估值 。 
（4） 相关 法律 法规 以及 监 管部门 有强 制规 定的 ，从 其规定 。如 有新 增事 项， 按国家 最
新规定 估值 。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 《基 金合同 》订 明的 估值 方法 、程序 及
相关法 律法 规的 规定 或者 未能充 分维 护基 金份 额持 有人利 益时 ，应 立即 通知 对方， 共同 查
明原因 ，双 方协 商解 决。 
根据有 关法 律法 规， 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本
基金的 基金 会计 责任 方由 基金管 理人 担任 ，因 此， 就与本 基金 有关 的会 计问 题，如 经相 关
各方在 平等 基础 上充 分讨 论后， 仍无 法达 成一 致意 见的， 基金 管理 人向 基金 托管人 出具 加
盖公章 的书 面说 明后 ，按 照基金 管理 人对 基金 资产 净值的 计算 结果 对外 予以 公布。 
3 、特 殊情 形的 处理 
基金管 理人 、基 金托 管人 按估值 方法 的第(3) 项进 行 估值时 ，所 造成 的误 差不 作为基 金
份额净 值错 误处 理。 
（三） 基金 份额 净值 错误 的处理 方式 
1 、当 基金 资产 的计 价导 致 每万份 基金 已实 现收 益小 数点 后 4 位 或七 日年 化收 益率百 分
号内小 数点 后3 位以 内发 生差错 时， 视为 估值 错误 ；基金 份额 净值 出 现 错误 时，基 金管 理
人应当 立即 予以 纠正 ，通 报基金 托管 人， 并采 取合 理的措 施防 止损 失进 一步 扩大； 错误 偏
差达到 基金 份额 净值 的 0.25% 时 ，基 金管 理人 应当 通 报基金 托管 人并 报中 国证 监会备 案；
错误偏 差达 到基 金份 额净 值的 0.5% 时， 基金 管理 人 应当公 告； 当发 生净 值计 算错误 时， 由基金管 理人 负责 处理 ，由 此给基 金份 额持 有人 和基 金造成 损失 的， 应由 基金 管理人 先行 赔
付，基 金管 理人 按差 错情 形，有 权向 其他 当事 人追 偿。 
2 、当 基金 份额 净值 计算 差 错给基 金和 基金 份额 持有 人造成 损失 需要 进行 赔偿 时，基 金
管理人 和基 金托 管人 应根 据实际 情况 界定 双方 承担 的责 任 ，经 确认 后按 以下 条款进 行赔
偿： 
（1） 本基 金的 基金 会计 责 任方由 基金 管理 人担 任， 与本基 金有 关的 会计 问题 ，如经 双
方在平 等基 础上 充分 讨论 后，尚 不能 达成 一致 时， 按基金 管理 人的 建议 执行 ，由此 给基 金
份额持 有人 和基 金财 产造 成的损 失， 由基 金管 理人 负责赔 付。 
（2） 若基 金管 理人 计算 的 基金份 额净 值已 由基 金托 管人复 核确 认后 公告 ，而 且基金 托
管人未 对计 算过 程提 出疑 义或要 求基 金管 理人 书面 说明， 基金 份额 净值 出错 且造成 基金 份
额持有 人损 失的 ，应 根据 法律法 规的 规定 对投 资者 或基金 支付 赔偿 金， 就实 际向投 资者 或
基金支 付的 赔偿 金额 ，基 金管理 人与 基金 托管 人按 照管理 费和 托管 费的 比例 各自承 担相 应
的责任 。 
（3） 如基 金管 理人 和基 金 托管人 对基 金份 额净 值的 计算结 果， 虽然 多次 重新 计算和 核
对，尚 不能 达成 一致 时， 为避免 不能 按时 公布 基金 份额净 值的 情形 ，以 基金 管理人 的计 算
结果对 外公 布， 由此 给基 金份额 持有 人和 基金 造成 的损失 ，由 基金 管理 人负 责赔付 。 
（4） 由于 基金 管理 人提 供 的信息 错误 （包 括但 不限 于基金 申购 或赎 回金 额等 ），进 而
导致基 金份 额净 值计 算错 误而引 起的 基金 份额 持有 人和基 金财 产的 损失 ，由 基金管 理人 负
责赔付 。 
3 、由 于证 券交 易所 及登 记 结算公 司发 送的 数据 错误 ，有关 会计 制度 变化 或 由 于其他 不
可抗力 原因 ，基 金管 理人 和基金 托管 人虽 然已 经采 取必要 、适 当、 合理 的措 施进行 检查 ，
但是未 能发 现该 错误 而造 成的基 金份 额净 值计 算错 误，基 金管 理人 、基 金托 管人免 除赔 偿
责任。 但基 金管 理人 、基 金托管 人应 积极 采取 必要 的措施 消除 由此 造成 的影 响。 
4 、基 金管 理人 和基 金托 管 人由于 各自 技术 系统 设置 而产生 的净 值计 算尾 差， 以基金 管
理人计 算结 果为 准。 
5 、前 述内 容如 法律 法规 或 者监管 部门 另有 规定 的， 从其规 定。 如果 行业 另有 通行做
法，双 方当 事人 应本 着平 等和保 护基 金份 额持 有人 利益的 原则 进行 协商 。 
（四） 暂停 估值 与公 告基 金份额 净值 的情 形 
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时； 
2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时； 
3 、占 基金 相当 比例 的投 资 品种的 估值 出现 重大 转变 ，而基 金管 理人 为保 障投 资人的 利
益，已 决定 延迟 估值 ；如 果出现 基金 管理 人认 为属 于紧急 事故 的任 何情 况， 导致基 金管 理
人不能 出售 或评 估基 金资 产时； 4 、当 前一 估值 日基 金资 产 净值 50% 以 上的 资产 出现 无可参 考的 活跃 市场 价格 且采用 估
值技术 仍导 致公 允价 值存 在重大 不确 定性 时， 经与 基金托 管人 协商 确认 后， 基金管 理人 应
当暂停 基金 估值 ； 
5 、中 国证 监 会 和《 基金 合 同》认 定的 其他 情形 。 
（五） 基金 会计 制度 
按国家 有关 部门 规定 的会 计制度 执行 。 
（六） 基金 账册 的建 立 
基金管 理人 进行 基金 会计 核算并 编制 基金 财务 会计 报告。 基金 管理 人独 立地 设置、 记
录和保 管本 基金 的全 套账 册。若 基金 管理 人和 基金 托管人 对会 计处 理方 法存 在分歧 ，应 以
基金管 理人 的处 理方 法为 准。若 当日 核对 不符 ，暂 时无法 查找 到错 账的 原因 而影响 到基 金
资产净 值的 计算 和公 告的 ，以基 金管 理人 的账 册为 准。 
（七） 基金 财务 报表 与报 告的编 制和 复核 
1 、财 务报 表的 编制 
基金财 务报 表由 基金 管理 人编制 ，基 金托 管人 复核 。 
2 、报 表复 核 
基金托 管人 在收 到基 金管 理人编 制的 基金 财务 报表 后，进 行独 立的 复核 。核 对不符
时，应 及时 通知 基金 管理 人共同 查出 原因 ，进 行调 整，直 至双 方数 据完 全一 致。 
3 、财 务报 表的 编制 与复 核 时间安 排 
（1） 报表 的编 制 
基金管 理人 应当 在每 月结 束后 5 个工 作日 内完 成月 度报表 的编 制； 在每 个季 度结束 之
日起 15 个 工作 日内 完成 基 金季度 报告 的编 制； 在上 半年结 束之 日 起 60 日内 完 成基金 半年
度报告 的编 制； 在每 年结 束之日 起 90 日 内完 成基 金 年度报 告的 编制 。基 金年 度报告 的财 务
会计报 告应 当经 过审 计。 《基金 合同 》生 效不 足两 个月的 ，基 金管 理人 可以 不编制 当期 季
度报 告 、半 年度 报告 或者 年度报 告。 
（2） 报表 的复 核 
基金管 理人 应及 时完 成报 表编制 ，将 有关 报表 提供 基金托 管人 复核 ；基 金托 管人在 复
核过程 中， 发现 双方 的报 表存在 不符 时， 基金 管理 人和基 金托 管人 应共 同查 明原因 ，进 行
调整， 调整 以国 家有 关规 定为准 。 
基金管 理人 应留 足充 分的 时间， 便于 基金 托管 人复 核相关 报表 及报 告。 
（八） 基金 管理 人应 在编 制季度 报告 、半 年度 报告 或者年 度报 告之 前及 时向 基金托 管
人提供 基金 业绩 比较 基准 的基础 数据 和编 制结 果。 
六、基金份额持有人 名册 的登记与保管



基金份 额持 有人 名册 至少 应包括 基金 份额 持有 人的 名称和 持有 的基 金份 额。 基金份 额
持有人 名册 由基 金注 册登 记机构 根据 基金 管理 人的 指令编 制和 保管 ，基 金管 理人和 基金 托管人应 分别 保管 基金 份额 持有人 名册 ，保 存期 不少 于 15 年。 如不 能妥 善保 管 ，则按 相关 法
规承担 责任 。 
在基金 托管 人要 求或 编制 半年报 和年 报前 ，基 金管 理人应 将有 关资 料送 交基 金托管
人，不 得无 故拒 绝或 延误 提供， 并保 证其 的真 实性 、准确 性和 完整 性。 基金 托管人 不得 将
所保管 的基 金份 额持 有人 名册用 于基 金托 管业 务以 外的其 他用 途， 并应 遵守 保密义 务。 
七、争议解决方式



因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 ，双 方当 事人 应通 过协商 、调 解解 决， 协商 、调解 不
能 解决 的， 任何 一方 均有 权将争 议提 交中 国国 际经 济贸易 仲裁 委员 会， 仲裁 地点为 北京
市，按 照中 国国 际经 济贸 易仲裁 委员 会届 时有 效的 仲裁规 则进 行仲 裁。 仲裁 裁决是 终局
的，对 当事 人均 有约 束力 ，仲裁 费用 由败 诉方 承担 。 
争议处 理期 间， 双方 当事 人应恪 守基 金管 理人 和基 金托管 人职 责， 各自 继续 忠实、 勤
勉、尽 责地 履行 《基 金合 同》和 本托 管协 议规 定的 义务， 维护 基金 份额 持有 人的合 法权
益。 
本协议 受中 国法 律管 辖。 
八、托管协议的变更 与终 止 
（一） 托管 协议 的变 更程 序 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致， 可以 对协 议进 行修 改。修 改后 的新 协议 ，其 内容不 得
与《基 金 合 同》 的规 定有 任何冲 突。 基金 托管 协议 的变更 报中 国证 监会 核准 或备案 后生
效。 
（二） 基金 托管 协议 终止 出现的 情形 
1 、《 基金 合同 》终 止； 
2 、基 金托 管人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产； 
3 、基 金管 理人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ； 
4 、发 生法 律法 规或 《基 金 合同》 规定 的终 止事 项。 




二十、 对基金份额持有人 的服务 
基金管理人承诺为基 金份 额持有人提供一系列 的服 务。以下服务内容， 由基 金管理人
在 正 常 情 况 下向 投 资 者 提供 ， 基 金 管 理人 可 根 据 实际 业 务 情 况 以及 基 金 份 额持 有 人 的 需要
和市场 的变 化， 不断 完善 并增加 和修 改服 务项 目。



一、营 销创 新及 网上 交易 服务



为丰富 投资 者的 交易 方式 和渠道 ，基 金管 理人 为投 资者提 供多 种形 式的 交易 服务。



在营销渠道创新方面 ，本 基金管理人大力发展 基金 电子商务，并已开通 基金 网上交易
系 统， 投资 者可登 陆本 基金 管理 人的 网站（www.phfund.com ） ，更加 方便 、快 捷地 办理 基金 交 易 及 信 息查 询 等 已 开通 的 各 项 基 金网 上 交 易 业务 。 同 时 ， 投资 者 可 关 注鹏 华 基 金 官方
微信账号（微信号:penghuajijin) ， 快 速 实 现 净 值 查 询 功 能 ， 绑 定 个 人 账 户 之 后 ， 还 可 实 现
账 户 查 询 功 能和 交 易 功 能。 基 金 管 理 人也 将 不 断 努力 完 善 现 有 技术 系 统 和 销售 渠 道 ， 为投
资者提 供更 加多 样化 的交 易方式 和手 段。



二、信 息定 制服 务



投 资 者 可 以 通 过 基 金 管 理 人 网 站 （www.phfund.com ） 、 短 信 平 台 、 呼 叫 中 心 （400-
6788-999 ；0755-82353668 ）等渠道 提交信 息定制 申 请，在申 请获基 金管理 人 确认后， 基金
管 理人将 通过 信件、 手机 短信、E-MAIL 等 方式为 客 户发送所 定制 的信息 。信 件定制的 内容
为 季 度 纸 质 对账 单 ， 手 机短 信 可 定 制 的信 息 包 括 ：月 度 短 信 账 单、 公 司 最 新公 告 、 持 有基
金 周 末 净 值 等； 邮 件 定 制的 信 息 包 括 ：鹏 友 会 周 刊、 电 子 对 账 单等 信 息 。 基金 管 理 人 将根
据业务 发展 需要 和实 际情 况，适 时调 整发 送的 定制 信息内 容。



三、在 线咨 询服 务



投资者可通过在线客服、短信接收平台、鹏华基金官方微信（微信号：penghuajijin ）
等网络 通讯 工具 进行 业务 咨询， 基金 管理 人 7*24 小 时提供 智能 机器 人咨 询服 务，在 工作 时
间内有 专人 在线 提供 咨询 服务 。



四、客 户服 务中 心（CALL-CENTER ） 电话 服务



呼叫中 心（400-6788-999 、0755-82353668 ） 自动 语音 系统提 供每 周 7× 24 小 时基 金账户
余额、 交易 情况 、基 金产 品信息 与服 务等 信息 查询 。



呼叫中心人工坐席提供工 作日 8 ：30 －21：00 的坐 席服务（重大法定节假日 除外），
投 资 者 可 以 通过 该 热 线 获得 业 务 咨 询 、信 息 查 询 、服 务 投 诉 、 信息 定 制 、 资料 修 改 等 专项
服务。



五、客 户投 诉受 理服 务



投资者可以通过直销 和销 售机构网点柜台、基 金管 理人设置的投诉专线 、呼 叫中心人
工热线 、书 信、 电子 邮件 等渠道 ，对 基金 管理 人和 销售机 构所 提供 的服 务进 行投诉 。



电话、电子邮件、书 信、 网络在线是主要投诉 受理 渠道，基金管理人设 专人 负责管理
投诉电话（0755-82353668 ）、信箱、 网络服务。现场投诉和意 见簿投诉是补充投诉渠道 ，
由各销 售机 构受 理后 反馈 给本基 金管 理人 跟进 处理 。



二十一 、其他应披露事项 
本基金 的其 他应 披露 事项 将严格 按照 《基 金法 》、 《运作 办法 》、 《销 售办 法》、
《信息 披露 办法 》等 相关 法律法 规规 定的 内容 与格 式进行 披露 ，并 至少 在一 种指定 媒介 上
公告。 
公告内容 报纸 日期 关于鹏 华基 金管 理有 限公 司 T+0 赎回 提现 业
务限额 调整 的提 示性 公告 
《证券 时报 》、 《中
国证券 报》 、《 上海
证券报 》 
2018 年 6 月 20
日 
关于鹏 华基 金管 理有 限公 司 T+0 赎回 提现 业
务限额 调整 的公 告 
《证券 时报 》、 《中
国证券 报》 、《 上海
证券报 》 
2018 年 6 月 30
日 
鹏华基 金管 理有 限公 司关 于增加 国都 证券 股
份有限 公司 为旗 下部 分基 金销售 机构 的公 告 
《证券 时报 》、 《中
国证券 报》 、《 上海
证券报 》 
2018 年 7 月 2 日 
2018 年第 二季 度报 告 《证券 时报 》 2018 年 7 月 18
日 
鹏华基 金管 理有 限公 司关 于增加 中邮 证券 有
限责任 公司 为旗 下部 分基 金销售 机构 的公 告 
《证券 时报 》 2018 年 7 月 27
日 
鹏华基 金管 理有 限公 司关 于增加 爱建 证券 有
限责任 公司 为旗 下部 分基 金销售 机构 的公 告 
《证券 时报 》 2018 年 7 月 27
日 
鹏华金 元宝 货币 市场 基金 更新的 招募 说明 书
摘要 
《证券 时报 》 2018 年 7 月 28
日 
2018 年半 年度 报告 摘要 《证券 时报 》 2018 年 8 月 27
日 
鹏华基 金管 理有 限公 司关 于增加 大同 证券 有
限责任 公司 为旗 下部 分基 金销售 机构 的公 告 
《证券 时报 》 2018 年 9 月 10
日 
2018 年第 三季 度报 告 《证券 时报 》 2018 年 10 月 26
日 
鹏华基 金管 理有 限公 司关 于增加 深圳 众禄 基
金销售 股份 有限 公司 为旗 下部分 基金 销售 机
构的公 告






《证券 时报 》、 《中
国证券 报》 、《 上海
证券报 》 
2018 年 11 月 9
日 
鹏华基 金管 理有 限公 司关 于增加 个人 投资 者
开立基 金账 户的 证件 类型 的公告 
《证券 时报 》、 《中
国证券 报》 、《 上海
证券报 》 
2018 年 11 月 15
日 
鹏华基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 基煜 基
金销售 有限 公司 为旗 下部 分基金 销售 机构 的
公告 
《证券 时报 》 2018 年 11 月 20
日 
鹏华基 金管 理有 限公 司关 于增加 兴业 银行 股
份有限 公司 为旗 下部 分基 金销售 机构 的公
告






《证券 时报 》、 《中
国证券 报》 、《 上海
证券报 》 
2018 年 11 月 22
日 
上述披 露事 项的 披露 期间 自 2018 年6 月16 日至 2018 年 12 月15 日止 。 




二十二 、招募说明书的存 放及查阅方式 
本招募 说明 书按 相关 法律 法规， 存放 在基 金管 理人 、基金 销售 机构 等的 办公 场所， 投
资人可 在办 公时 间免 费查 阅；也 可在 支付 工本 费后 在合理 时间 内获 取本 招募 说明书 复制 件
或复印 件， 但应 以招 募说 明书正 本为 准。 投资 人也 可以直 接登 录基 金管 理人 的网站 进行 查
阅。 
基金管 理人 保证 文本 的内 容与所 公告 的内 容完 全一 致。 二十三 、备查文件 
（一）备查文件包括 ： 
1 、中 国证 监会 注册 的鹏 华 金元宝 货币 市场 基金 募集 的文件 
2 、《 鹏华 金元 宝货 币市 场 基金基 金合 同》 
3 、《 鹏华 金元 宝货 币市 场 基金托 管协 议》 
4 、法 律意 见书 
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照 
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照 
（二）备查文件的存 放地 点和投资人查阅方式 ： 
1 、存 放地 点： 《基 金合 同 》、《 托管 协议 》存 放在 基金管 理人 和基 金托 管人 处；其 余
备查文 件存 放在 基金 管理 人处。 
2 、查 阅方 式:： 投资 人可 在营业 时间 免费 到存 放地 点查阅 ，也 可按 工本 费购 买复印
件。 












鹏华基金管理有限公 司 
2019 年1 月