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证券ETF(512880)

证券ETF:2018年第四季度报告查看PDF公告

国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 
第 1 页共 15 页 
 
 
 
 
国 泰 中证 全 指证 券 公司 交 易型 开 放式 指 数证 券 投资 基 金 
2018 年第 4 季度 报 告 
2018 年 12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 国泰 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 建设银 行股 份有限 公司 
报告 送 出日期 : 二 〇一九 年一 月十九 日国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 
 2 
§1


重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗 漏,并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同约 定, 于 2019 年1 月16 日复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ,保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载 、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 , 但不 保 证基金 一定 盈利。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 , 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅 读本基 金的 招募 说明 书。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2


基金产 品概 况 基金简 称 国泰证 券ETF 基金主 代码 512880 交易代 码 512880 基金运 作方 式 交易型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 7 月 26 日 报告期 末基 金份 额总 额 3,607,291,482.00 份 投资目 标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 , 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 的 最 小 化。 投资策 略 1、股 票投 资策 略 本基金 主要 采用 完全 复制 法, 即 按照 标的 指数 成份 股组成 及其权 重构 建基 金股 票投 资组合 , 并 根据 标的 指数 成份股 及其权 重的 变动 而进 行相 应的调 整。 但因 特殊 情况 (如成 份股长 期停 牌、 成份 股发 生变更 、 成 份股 权重 由于 自由流国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 3 通量发 生变 化、 成份股 公 司行为 、 市 场流 动性不 足 等) 导 致 本 基 金 管 理 人 无 法 按 照 标 的 指 数 构 成 及 权 重 进 行 同 步 调整时 , 基 金管 理人 将对 投资组 合进 行优 化, 尽量 降低跟 踪误差 。 在 正常 市场 情况 下, 本 基金 的风 险控 制目 标是追 求日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过0.2% , 年跟 踪误 差不超 过2%。 如因 标的 指数 编制 规则调 整或 其他 因素 导致 跟踪偏 离度和 跟踪 误差 超过 上述 范围, 基金 管理 人应 采取 合理措 施避免 跟踪 偏离 度、 跟踪 误差进 一步 扩大 。 2、债 券投 资策 略 基于流 动性 管理 的需 要, 本基金 可以 投资 于到 期日 在一年 期 以 内 的 政 府 债 券 、 央 行 票 据 和 金 融 债 等 固 定 收 益 类 品 种, 其 目的 是保 证基 金资 产流动 性并 提高 基金 资产 的投资 收益。 3、资 产支 持证 券投 资策 略 本基金 投资 资产 支持 证券 将综合 考虑 信用 等级 、 债 券期限 结构 、 分 散化 投资 、 行 业分 布等因 素 , 坚 持价 值投 资 理念, 把握市 场交 易机 会。 在严 格遵守 法律 法规 的基 础上 , 通过 信用研 究和 流动 性管 理, 选择经 风险 调整 后相 对价 值较高 的品种 进行 投资 ,以 期获 得长期 稳定 收益 。 4、权 证投 资策 略 本基金 在进 行权 证投 资时 , 将通 过对 权证 标的 证券 基本面 的研究 , 结 合权 证定 价模 型寻求 其合 理估 值水 平, 并积极 利用正 股和 权证 之间 的不 同组合 来套 取无 风险 收益 。 本基 金管理 人将 充分 考虑 权证 资产的 收益 性、 流动 性及 风险性 特征, 通过 资产 配置 、品 种与类 属选 择, 谨慎 进行 投资, 追求较 稳定 的当 期收 益。 业绩比 较基 准 中证全 指证 券公 司指 数收 益率 风 险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金, 其预期 收益 及预 期风 险水 平高于 混合型 基金 、 债 券型 基金 和货币 市场 基金 , 属 于较 高风险 、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 4 较高收 益的 基金 。 基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2018 年 10 月1 日-2018 年12 月 31 日) 1. 本期 已实 现收 益 -108,076,537.12 2. 本期 利润 -88,017,478.10 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0294 4. 期 末 基金 资产 净值 2,584,751,645.22 5. 期末 基金 份额 净值 0.7165 注: (1 ) 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 ( 不含 公允价 值变 动收 益)扣 除相 关费 用后 的余 额,本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。 (2) 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后实际 收益 水 平要低 于所 列数 字。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 长 率① 净值增 长 率标准 差 ② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比较 基准收 益 率标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -1.66% 2.56% -1.59% 2.57% -0.07% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收 益率 变动的 比较 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 5 国泰中 证全 指证 券公 司交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图 (2016 年7 月 26 日 至 2018 年 12 月 31 日) 注:本 基金 合同 生效 日为2016 年7 月26 日。 本基 金在 六个月 建仓 期结 束时 ,各 项资产 配置 比 例符合 合同 约定 。 §4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 艾小军 本基金 的基金 经理、 国泰黄 金 ETF、国 泰上证 180 金 融 ETF、国 2016-07-26 - 17 年 硕士。2001 年 5 月至 2006 年9 月在 华安 基金 管理 有 限 公 司 任 量 化 分 析 师 ;2006 年 9 月至 2007 年 8 月在汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公 司 任 应 用 分 析 师 ;2007 年 9 月至2007 年10 月 在平 安 资 产 管 理 有 限 公 司 任 量 化 分 析师;2007 年10 月加 入 国 泰基金 管理 有限 公司, 历 任国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 6 泰上证 180 金 融ETF 联接、 国泰深 证 TMT50 指数分 级、国 泰沪深 300 指 数、国 泰黄金 ETF 联 接、国 泰中证 军工 ETF、国 泰策略 价值灵 活配置 混合、 国泰量 化策略 收益混 合、国 泰国证 航天军 工指数 (LOF) 、国泰 中证申 万证券 行业指 数 (LOF) 、国泰 宁益定 期开放 灵活配 置混 合、国 泰量化 成长优 金融工 程分 析师、 高级 产 品 经理和 基金 经理 助理。2014 年1 月起 任国 泰黄 金交 易 型 开放式 证券 投资 基金、 上 证 180 金融 交易 型开 放式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 上 证 180 金融 交易 型 开 放式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 基金经 理 , 2015 年3 月起兼 任国泰 深证TMT50 指数 分 级 证券投 资基 金的 基金 经理 , 2015 年 4 月 起兼 任国 泰 沪 深300 指 数证 券投 资基 金 的 基金经 理 , 2016 年4 月起兼 任 国 泰 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 基金经 理 , 2016 年7 月起兼 任 国 泰 中 证 军 工 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 和 国 泰 中 证 全 指 证 券 公 司 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基金的 基金 经理,2017 年3 月至 2017 年 5 月 任国 泰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基金经 理,2017 年 3 月至 2018 年 12 月 任国 泰策 略 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ,2017 年3 月起 兼任 国泰 国证 航 天 军工指数证券投资基金 (LOF ) 的 基 金 经 理 ,2017 年4 月起 兼任 国泰 中证 申 万 证 券 行 业 指 数 证 券 投 资 基 金(LOF ) 的基 金经 理,2017 年5 月起 兼任 国泰 策略 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金 (由 国泰 保本 混合 型 证 券投资 基金 变更 而来) 的 基 金经理 , 2017 年5 月至2018 年7 月任 国泰 量化 收益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的基金 经理 , 2017 年 8 月起 兼 任 国 泰 宁 益 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 7 选混 合、国 泰量化 价值精 选混 合、国 泰结构 转型灵 活配置 混合的 基金经 理、投 资总监 (量 化) 、 金 融工程 总监 金 的 基 金 经 理 ,2018 年 5 月 起 兼 任 国 泰 量 化 成 长 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 国 泰 量 化 价 值 精 选 混 合 型 证券投 资基 金的 基金 经理 , 2018 年 8 月 起兼 任国 泰 结 构 转 型 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 , 2018 年 12 月 起兼 任国 泰 量 化 策 略 收 益 混 合 型 证 券 投 资基金 ( 由国 泰策 略收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金变更 而来 )的 基金 经理 。 2017 年 7 月 起任 投资 总 监 (量化 ) 、 金融 工程 总监 。 注:1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ,首 任基 金经 理, 任职日 期为 基 金合同 生效 日。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严 格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《基 金 管理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 等 有关法 律法 规的 规定 , 严 格遵守 基金 合同 和招 募说 明书约 定 , 本 着 诚实信 用 、 勤 勉尽 责、 最 大限度 保护 投资 人合 法权 益等原 则管 理和 运用 基金 资产 , 在 控制 风 险的基 础上 为持 有人 谋求 最大利 益 。 本 报告 期内 , 本基金 运作 合法 合规 , 未 发生损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 , 未 发生内 幕交 易 、 操 纵市 场 和不当 关联 交易 及其 他违 规行为 , 信息 披 露及时 、 准确 、 完 整, 本基 金与本 基金 管理 人所 管理 的其他 基金 资产 、 投资 组 合与公 司资 产 之间严 格分 开 、 公 平对 待 , 基 金管 理小 组保 持独 立 运作 , 并 通过 科 学 决策 、 规范运 作 、 精 心 管理和 健全 内控 体系 ,有 效保障 投资 人的 合法 权益 。 4.3 公平 交易专 项说 明 4.3.1 公平 交易 制度 的执 行情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 的相关 规定 , 通过 严格 的 内部风 险控 制制 度和 流程 , 对 各环 节的 投资 风险 和 管理风 险进 行有国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 8 效控制 , 严格 控制 不同 投 资组合 之间 的同 日反 向交 易, 严格 禁止 可能 导致 不 公平交 易和 利益 输送的 同日 反向 交易 , 确保 公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合 , 切 实防 范利 益输送 行为 。 4.3.2 异常 交易 行为 的专 项说明 本报告 期内 ,本 基金 与本 基金管 理人 所管 理的 其他 投资组 合未 发生 大额 同日 反向交 易 。 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告 期内 基金 投资 策略和 运作 分析 四季度 受中 美贸 易摩 擦持 续升级 、 国内 经济 下行 压 力加大 、 股票 质押 爆仓 风 险频出 等利 空因素 持续 打压 ,A 股 市场 以 10 月8 日大 跌3.72% 开 盘, 持续 下跌 , 并 击穿2638 前期 低点 , 创出 了2449 的 新低, 后在 高层稳 定民 企的 讲话 以及 一系列 化解 股权 质押 风险 的政策 支持 下 , 市场迎 来了 一波 小幅 反弹 。 随 后在 华为 高层 被捕 , 市场风 险偏 好降 低 。 此 外 , 医 药带 量采 购 对医药 板块 形成 持续 打压 。多重 因素 影响 ,A 股 重 回跌势 ,期 间上 证综 指下 跌 11.6% ,主 要 指数中 ,上 证50 下跌 12% ,中 证 100 指数 下跌12.5% ,沪 深 300 指数 下 跌 12.5% ,中 证500 指数下 跌13.2% ,中 证 1000 指数 下跌11.2% , 中小 板 指下 跌 18.2% , 创业 板指 下跌 11.4% 。 在行业 表现 上, 申万 一级 行业中 表现 较好 的农 林牧 渔、综 合和 通信 ,分 别下 跌 0.07% 、 3.69% 和 4.01% , 表现 较差 的为钢 铁、 采掘、 医药 生物 , 分别 下跌 了 18.97% 、 18.03% 、17.99% 。 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表现 国泰中 证全 指证 券 ETF 在 2018 年第 四季 度的 净值 增 长率为-1.66% , 同期 业绩 比较基 准 收益率 为-1.59% 。 4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望 2019 年 ,我 们认 为 经济面 临较 大下 滑压 力、 中美贸 易谈 判这 两大 因素 将是影 响 A 股全年 的主 线 。 在 经济 面 临较大 下滑 压力 的情 况下 , 稳 增长 、 稳 就业 的政 策 出台的 时机 和力 度将相 当程 度上 影 响 A 股 走势 , 我 们预 计A 股仍 将 以震荡 为主 。 行业 板块 上 , 以 基本 面持 续 改善的 军工 、2019 年 将迎 来牌照 发放 的 5G 以 及安 全 自主可 控等 领域 或将 迎来 较好的 投资 机 会。就 一季 度而 言, 包括 地方债 提前 发行 、增 值税 减税出 台、 中美 贸易 90 天 谈判成 果等 因 素都将 影响 市场 走势 。 作为沪 深两 市首 只跟 踪证 券行业 的证 券 ETF , 本基 金 (512880 ) 具有 流动 性 好、 跟 踪标 的指数 紧密 的优 点, 是把 握证券 行业 投资 机会 的优 选。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 9 4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 无。 §5


投资组 合报 告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 2,582,382,760.71 98.72 其中: 股票 2,582,382,760.71 98.72 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,036,759.31 0.50 7 其他各 项资 产 20,395,675.48 0.78 8 合计 2,615,815,195.50 100.00 注:股 票投 资中 包含 可退 替代款 估值 增值 。 5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合 5.2.1 积 极投 资按行 业分 类的 股票投 资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 10 B 采矿业 - - C 制造业 2,302,314.03 0.09 D 电力、 热 力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 2,302,314.03 0.09 5.2.2 指 数投 资按行 业分 类的 股票投 资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 2,580,080,446.68 99.82 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 11 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 2,580,080,446.68 99.82 5.3 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的股 票投 资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 十 名股票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 600030 中信证 券 25,063,532 401,267,147.32 15.52 2 600837 海通证 券 27,223,211 239,564,256.80 9.27 3 601211 国泰君 安 15,040,158 230,415,220.56 8.91 4 601688 华泰证 券 11,111,468 180,005,781.60 6.96 5 600999 招商证 券 9,672,329 129,609,208.60 5.01 6 000776 广发证 券 10,029,600 127,175,328.00 4.92 7 600958 东方证 券 12,178,783 97,064,900.51 3.76 8 000166 申万宏 源 22,924,830 93,304,058.10 3.61 9 601901 方正证 券 13,946,659 74,056,759.29 2.87 10 601377 兴业证 券 15,756,440 73,109,881.60 2.83 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 603156 养元饮 品 52,804 2,195,590.32 0.08 2 601860 紫金银 行 15,970 50,145.80 0.00 5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 12 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 5.6 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券 投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明 5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 若本 基金 投资 股 指期货 , 本基 金将 根据 风 险管理 的原 则, 以套 期保 值为 主要 目 的, 有选 择地 投资 于股 指 期货 。 套 期保 值将 主要 采 用流动 性好 、 交 易活跃 的期 货合 约。 本基金 在进 行股 指期 货投 资时 , 将 通过 对证 券市 场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究, 并结 合 股指期 货的 定价 模型 寻求 其合理 的估 值水 平。 本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性 、 流 动 性及风 险特 征 , 通 过资 产 配置 、 品 种 选择, 谨慎 进行 投资 ,以 降低投 资组 合的 整体 风险 。 法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的, 本基 金将 按法 律法 规 的规定 执 行。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 13 5.10 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 能投 资于 国债 期货 。 5.11 投资 组合 报告附 注 5.11.1 本报告 期内基 金投 资的前十名 证券的 发行主 体没有被监 管部门 立案调 查或在报告 编 制日前 一年 受到 公开 谴责 、处罚 的情 况。 5.11.2 基 金投 资的 前十 名 股票中 ,没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。 5.11.3 其他 资产构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 492,357.12 2 应收证 券清 算款 19,898,058.23 3 应收股 利 - 4 应收利 息 5,260.13 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 20,395,675.48 5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。 5.11.5 报告 期末 前 十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 5.11.5.1 期末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说明 1 600030


中信 证券


401,267,147.32 15.52 重大事 项 5.11.5.2 期末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 占基金 资产 净 流通受 限情国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 14 公允价 值( 元) 值比例(%) 况说明 1 603156 养元饮 品 2,195,590.32 0.08 网下中 签 2 601860 紫金银 行 50,145.80 0.00 网下中 签 §6


开放式 基金 份额变 动 单位: 份 本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,384,291,482.00 报告期 基金 总申 购份 额 4,527,000,000.00 减: 报 告期 基金 总赎 回份 额 3,304,000,000.00 报告期 基金 拆分 变动 份额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,607,291,482.00 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况 7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况 本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 截至 本报 告期 末 , 本 基 金管理 人未 持 有本基 金。 7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 本报告 期内 ,基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 §8 备 查文件 目录 8.1 备查 文件目 录 1、国 泰中 证全 指证 券公 司 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 2、国 泰中 证全 指证 券公 司 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 托管 协议 3、关 于准 予国 泰中 证全 指 证券 公 司交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 注册 的批 复 4、报 告期 内披 露的 各项 公 告 5、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 15 8.2 存放 地点 本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点 —— 上海市 虹口 区公 平 路 18 号 8 号楼 嘉 昱大 厦16 层-19 层。 本基金托管 人中国 建设银 行股份有限 公司办 公地点 —— 北京市 西城区 闹市口 大街 1 号 院1 号 楼。 8.3 查阅 方式 可咨询 本基 金管 理人 ;部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。 客户服 务中 心电 话: (021 )31089000 ,400-888-8688 客户投 诉电 话: (021 )31089000 公司网 址:http://www.gtfund.com 国 泰基 金管理 有限 公司 二 〇一 九年一 月十 九日