国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
第 1 页共 15 页
国 泰 中证 军 工交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金
2018 年第 4 季度 报 告
2018 年 12 月31 日
基 金管 理人： 国泰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一九 年一 月十九 日国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
2
§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同约 定， 于 2019 年1 月16 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 国泰中 证军 工ETF
基金主 代码 512660
交易代 码 512660
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 7 月 26 日
报告期 末基 金份 额总 额 979,079,995.00 份
投资目 标
紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 的 最 小
化。
投资策 略
1、股 票投 资策 略
本基金 主要 采用 完全 复制 法， 即 按照 标的 指数 成份 股组成
及其权 重构 建基 金股 票投 资组合 ， 并 根据 标的 指数 成份股
及其权 重的 变动 而进 行相 应的调 整。 但因 特殊 情况 （如成
份股长 期停 牌、 成份 股发 生变更 、 成 份股 权重 由于 自由流国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
3
通量发 生变 化、 成份股 公 司行为 、 市 场流 动性不 足 等） 导
致 本 基 金 管 理 人 无 法 按 照 标 的 指 数 构 成 及 权 重 进 行 同 步
调整时 ， 基 金管 理人 将对 投资组 合进 行优 化， 尽量 降低跟
踪误差 。 在 正 常 市场 情况 下， 本 基金 的风 险控 制目 标是追
求日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过0.2% ， 年跟 踪误 差不超
过2%。 如因 标的 指数 编制 规则调 整或 其他 因素 导致 跟踪偏
离度和 跟踪 误差 超过 上述 范围， 基金 管理 人应 采取 合理措
施避免 跟踪 偏离 度、 跟踪 误差进 一步 扩大 。
2、债 券投 资策 略
基于流 动性 管理 的需 要， 本基金 可以 投资 于到 期日 在一年
期 以 内 的 政 府 债 券 、 央 行 票 据 和 金 融 债 等 固 定 收 益 类 品
种， 其 目的 是保 证基 金资 产流动 性并 提高 基金 资产 的投资
收益。
3、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 投资 资产 支持 证券 将综合 考虑 信用 等级 、 债 券期限
结构 、 分 散化 投资 、 行 业分 布等 因 素 ， 坚 持价 值投 资 理念，
把握市 场交 易机 会。 在严 格遵守 法律 法规 的基 础上 ， 通过
信用研 究和 流动 性管 理， 选择经 风险 调整 后相 对价 值较高
的品种 进行 投资 ，以 期获 得长期 稳定 收益 。
4、权 证投 资策 略
本基金 在进 行权 证投 资时 ， 将通 过对 权证 标的 证券 基本面
的研究 ， 结 合权 证定 价模 型寻求 其合 理估 值水 平， 并积极
利用正 股和 权证 之间 的不 同组合 来套 取无 风险 收益 。 本基
金管理 人将 充分 考虑 权证 资产的 收益 性、 流动 性及 风险性
特征， 通过 资产 配置 、品 种与类 属选 择， 谨慎 进行 投资，
追求较 稳定 的当 期收 益。
业绩比 较基 准 中证军 工指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 收益 及预 期风 险水 平高于
混合型 基金 、 债 券型 基金 和货币 市场 基金 ， 属 于较 高风险 、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
4
较高收 益的 基金 。
本基金 为指 数型 基金 ， 主 要采用 完全 复制 策略 ， 跟 踪中证
军工指 数， 其风 险收 益特 征与标 的指 数所 表征 的市 场组合
的风险 收益 特征 相似 。
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2018 年 10 月1 日-2018 年12 月 31 日)
1. 本期 已实 现收 益 -58,111,338.19
2. 本期 利润 -99,498,070.05
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1021
4. 期末 基金 资产 净值 602,365,989.34
5. 期末 基金 份额 净值 0.6152
注： （1 ） 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （ 不含 公允价 值变 动收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益；
（2） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及 其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④ 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
5
过去三 个月 -13.79% 1.76% -13.92% 1.77% 0.13% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收 益率 变动的 比较
国泰中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
（2016 年7 月 26 日 至 2018 年 12 月 31 日）
注：本 基金 的合 同生 效日 为2016 年7 月26 日， 在六 个 月建仓 期结 束时 ，各 项资 产配置 比例 符
合合同 约定 。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
艾小军
本基金
的基金
经理、
国泰黄
2016-07-26 - 17 年
硕士。2001 年 5 月至 2006
年9 月在 华安 基金 管理 有 限
公 司 任 量 化 分 析 师 ；2006
年 9 月至 2007 年 8 月在汇国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
6
金
ETF、国
泰上证
180 金
融
ETF、国
泰上证
180 金
融ETF
联接、
国泰深
证
TMT50
指数分
级、国
泰沪深
300 指
数、国
泰黄金
ETF 联
接、国
泰中证
全指证
券公司
ETF、国
泰策略
价值灵
活配置
混合、
国泰量
化策略
收益混
合、国
泰国证
航天军
工指数
（LOF）
、国泰
中证申
万证券
行业指
数
（LOF）
、国泰
丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公 司
任 应 用 分 析 师 ；2007 年 9
月至2007 年10 月 在平 安 资
产 管 理 有 限 公 司 任 量 化 分
析师；2007 年10 月加 入 国
泰基金 管理 有限 公司， 历 任
金融工 程分 析师、 高级 产 品
经理和 基金 经理 助理。2014
年1 月起 任国 泰 黄 金交 易 型
开放式 证券 投资 基金、 上 证
180 金融 交易 型开 放式 指 数
证 券 投 资 基 金 、 国 泰 上 证
180 金融 交易 型开 放式 指 数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的
基金经 理 ， 2015 年3 月起兼
任国泰 深证TMT50 指数 分 级
证券投 资基 金的 基金 经理 ，
2015 年 4 月 起兼 任国 泰 沪
深300 指 数证 券投 资基 金 的
基金经 理 ， 2016 年4 月起兼
任 国 泰 黄 金 交 易 型 开 放 式
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的
基金经 理 ， 2016 年7 月起兼
任 国 泰 中 证 军 工 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 和
国 泰 中 证 全 指 证 券 公 司 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金的 基金 经理，2017 年3
月至 2017 年 5 月 任国 泰 保
本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理，2017 年 3 月至
2018 年 12 月 任国 泰策 略 收
益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 ，2017
年3 月起 兼任 国泰 国证 航 天
军工指数证券投资基金
（LOF ） 的 基 金 经 理 ，2017
年4 月起 兼任 国泰 中证 申 万
证 券 行 业 指 数 证 券 投 资 基
金（LOF ） 的基 金经 理，2017
年5 月起 兼任 国泰 策略 价 值
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金 （由 国泰 保本 混合 型 证
券投资 基金 变更 而来） 的 基国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
7
宁益定
期开放
灵活配
置混
合、国
泰量化
成长优
选混
合、国
泰量化
价值精
选混
合、国
泰结构
转型灵
活配置
混合的
基金经
理、投
资总监
（量
化） 、 金
融工程
总监
金经理 ， 2017 年5 月至2018
年7 月任 国泰 量化 收益 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 ， 2017 年 8 月起
兼 任 国 泰 宁 益 定 期 开 放 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 ，2018 年 5
月 起 兼 任 国 泰 量 化 成 长 优
选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和
国 泰 量 化 价 值 精 选 混 合 型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，
2018 年 8 月 起兼 任国 泰 结
构 转 型 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2018 年 12 月 起兼 任国 泰 量
化 策 略 收 益 混 合 型 证 券 投
资基金 （ 由国 泰策 略收 益 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金变更 而来 ）的 基金 经理 。
2017 年 7 月 起任 投资 总 监
（量化 ） 、 金融 工程 总监 。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ，首 任基 金经 理， 任职日 期为 基
金合同 生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《基 金 管理公 司公
平交易 制度 指导 意见 》 等 有关法 律法 规的 规定 ， 严 格遵守 基金 合同 和招 募说 明书约 定 ， 本 着
诚实信 用 、 勤 勉尽 责、 最 大限度 保护 投资 人合 法权 益等原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 控制 风
险的基 础上 为持 有人 谋求 最大利 益 。 本 报告 期内 ， 本基金 运作 合法 合规 ， 未 发生损 害基 金份
额持有 人利 益的 行为 ， 未 发生内 幕交 易 、 操 纵市 场 和不当 关联 交易 及其 他违 规行为 ， 信息 披
露及时 、 准确 、 完 整， 本基 金与本 基金 管理 人 所 管理 的其他 基金 资产 、 投资 组 合与公 司资 产
之间严 格分 开 、 公 平对 待 ， 基 金管 理小 组保 持独 立 运作 ， 并 通过 科学 决策 、 规范运 作 、 精 心
管理和 健全 内控 体系 ，有 效保障 投资 人的 合法 权益 。 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
8
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》
的相关 规定 ， 通过 严格 的 内部风 险控 制制 度和 流程 ， 对 各环 节的 投资 风险 和 管理风 险进 行有
效控制 ， 严格 控制 不同 投 资组合 之间 的同 日反 向交 易， 严格 禁止 可能 导致 不 公平交 易和 利益
输送的 同日 反向 交易 ， 确保 公平对 待所 管理 的所 有 基 金和投 资组 合 ， 切 实防 范利 益输送 行为 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 与本 基金管 理人 所管 理的 其他 投资组 合未 发生 大额 同日 反向交 易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策略和 运作 分析
四季度 受中 美贸 易摩 擦持 续升级 、 国内 经济 下行 压 力加大 、 股票 质押 爆仓 风 险频出 等利
空因素 持续 打压 ，A 股 市场 以 10 月8 日大 跌3.72% 开 盘， 持续 下跌 ， 并 击穿2638 前期 低点 ，
创出 了2449 的 新低， 后在 高层稳 定民 企的 讲话 以及 一系列 化解 股权 质押 风险 的政策 支持 下 ，
市场迎 来了 一波 小幅 反弹 。 随 后在 华为 高层 被捕 ， 市场风 险偏 好降 低 。 此 外 ， 医 药带 量采 购
对医药 板块 形成 持续 打压 。多重 因素 影响 ，A 股 重 回跌势 ，期 间上 证综 指下 跌 11.6% ，主 要
指数中 ，上 证50 下跌 12% ，中 证 100 指数 下跌12.5% ，沪 深 300 指数 下 跌 12.5% ，中 证500
指数下 跌13.2% ，中 证 1000 指数 下跌11.2% ， 中小 板 指下 跌 18.2% ， 创业 板指 下跌 11.4% 。
在行业 表现 上， 申万 一级 行业中 表现 较好 的农 林牧 渔、综 合和 通信 ，分 别下 跌 0.07% 、
3.69% 和 4.01%， 表现 较差 的为钢 铁、 采掘、 医药 生物 ， 分别 下跌 了 18.97% 、 18.03% 、17.99% 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表现
本 基 金 在 2018 年 第 四 季 度 的 净 值 增 长 率 为-13.79% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
-13.92% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2019 年 ，我 们认 为 经济面 临较 大下 滑压 力， 中美贸 易谈 判这 两大 因素 将是影 响 A
股全年 的主 线 。 在 经济 面 临较大 下滑 压力 的情 况下 ， 稳 增长 、 稳 就业 的政 策 出台的 时机 和力
度将相 当程 度上 影 响 A 股 走势 ， 我 们预 计A 股仍 将 以震荡 为主 。 行业 板块 上 ， 以 基本 面持 续国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
9
改善的 军工 、2019 年 将迎 来牌照 发放 的 5G 以 及安 全 自主可 控等 领域 或将 迎来 较好的 投资 机
会。就 一季 度而 言， 包括 地方债 提前 发行 、增 值税 减税出 台、 中美 贸易 90 天 谈判成 果等 因
素都将 影响 市场 走势 。
作为沪 深两 市首 只跟 踪军 工行业 的军 工 ETF ， 本基 金 （512660 ） 具有 流动 性 好、 跟 踪标
的指数 紧密 的优 点 ， 是 把 握军工 行业 投 资 机会 的优 选。 投资 者可 以通 过本 基 金充分 把握 军工
行业的 投资 机会 。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 599,566,796.72 98.60
其中： 股票 599,566,796.72 98.60
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,117,629.65 0.51
7 其他各 项资 产 5,392,254.93 0.89
8 合计 608,076,681.30 100.00
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
10
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 积 极投 资按行 业分 类的 股票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
- -
C 制造业
2,302,314.03 0.38
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
50,145.80 0.01
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
2,352,459.83 0.39
5.2.2 指 数投 资按行 业分 类的 股票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
- -
C 制造业
551,387,457.91 91.54
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- - 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
11
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
45,826,878.98 7.61
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
597,214,336.89 99.14
5.3 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的股 票投 资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 十 名股票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 601989 中国重 工 14,593,522 62,022,468.50 10.30
2 600893 航发动 力 2,016,213 43,792,146.36 7.27
3 000768 中航飞 机 3,082,114 40,807,189.36 6.77
4 600482 中国动 力 1,559,444 34,728,817.88 5.77
5 002179 中航光 电 866,850 29,195,508.00 4.85
6 002465 海格通信 3,563,577 27,795,900.60 4.61
7 600760 中航沈 飞 960,312 26,610,245.52 4.42
8 600879 航天电 子 4,802,910 25,983,743.10 4.31
9 600038 中直股 份 672,415 25,121,424.40 4.17
10 002268 卫士通 1,348,413 24,082,656.18 4.00
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
12
值比例(％)
1 603156 养元饮 品 52,804 2,195,590.32 0.36
2 603185 上机数 控 1,345 66,039.50 0.01
3 601860 紫金银 行 15,970 50,145.80 0.01
4 603629 利通电 子 1,051 40,684.21 0.01
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 若本 基金 投资 股 指期货 ， 本基 金将 根据 风 险管理 的原
则， 以套 期保 值为 主要 目 的， 有选 择地 投资 于股 指 期货 。 套 期保 值将 主要 采 用流动 性好 、 交
易活跃 的期 货合 约。 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
13
本基金 在进 行股 指期 货投 资时 ， 将 通过 对证 券市 场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究， 并结 合
股指期 货的 定价 模型 寻求 其合理 的估 值水 平。
本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性 、 流 动 性及风 险特 征 ， 通 过资 产 配置 、 品 种
选择， 谨慎 进行 投资 ，以 降低投 资组 合的 整体 风险 。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金 将 按法 律法 规 的规定 执
行。
5.10 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.11 投资 组合 报告附 注
5.11.1 本报告 期内基 金投 资的前十名 证券的 发行主 体（除 “中 国动力 ”公告 违规外）没 有
被监管 部门 立案 调查 或在 报告编 制日 前一 年受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
根据2018 年 1 月 29 日上 海证券 交易 所发 布的 纪律 处分决 定书 ， 中 国动 力未 按 要求及 时披 露
2016 年 年度业 绩预告， 未 按要求及 时披露大 额政府 补助信息 ，违反了 上海证 券交易所 股票
上市规 则的 相关 规定 ，决 定对中 国动 力及 公司 相关 责任人 予以 通报 批评 。
该情况 发生 后 ， 本 基金 管 理人就 上述 公司 受处 罚事 件进行 了及 时分 析和 研究 ， 认 为上 述公 司
存在的 违规 问题 对公 司经 营成果 和现 金流 量未 产生 重大的 实质 影响 ， 对 该公 司 投资价 值未 产
生实质 影响 。本 基金 管理 人将继 续对 该公 司进 行跟 踪研究 。
5.11.2 基 金投 资的 前十 名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。
5.11.3 其他 资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 265,321.38
2 应收证 券清 算款 5,125,866.52
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,067.03
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 - 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
14
7 待摊费 用
-
8 其他 -
9 合计 5,392,254.93
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
5.11.5 报告 期末 前 十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
5.11.5.1 期末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.11.5.2 期末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 603156 养元饮 品 2,195,590.32 0.36 网下新 股
2 601860 紫金银 行 50,145.80 0.01 网下新 股
§6
开放式 基金 份额变 动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,052,079,995.00
报告期 基金 总申 购份 额 496,000,000.00
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 569,000,000.00
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 979,079,995.00
§7
基金管 理人 运 用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 截至 本报 告期 末 ， 本 基 金管理 人未 持
有本基 金。
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
15
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告 期内 ，本 基金 的基 金管理 人未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
§8 备 查文件 目录
8.1 备查 文件目 录
1、国 泰中 证军 工交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金基 金合同
2、国 泰中 证军 工交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金托 管协议
3、关 于准 予国 泰中 证军 工 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 注册 的批 复
4、报 告期 内披 露的 各项 公 告
5、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件
8.2 存放 地点
本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点 —— 上海市 虹口 区公 平 路 18 号 8 号楼 嘉
昱大 厦16 层-19 层。
本基金托管 人中国 建设银 行股份有限 公司办 公地点 —— 北京市 西城区 闹市口 大街 1 号
院1 号 楼。
8.3 查阅 方式
可咨询 本基 金管 理人 ；部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。
客户服 务中 心电 话： （021 ）31089000 ，400-888-8688
客户投 诉电 话： （021 ）31089000
公司网 址：http://www.gtfund.com
国 泰基 金管理 有限 公司
二 〇一 九年一 月十 九日
