货币基金：2018年第四季度报告查看PDF公告
国泰瞬利交易型货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
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国 泰 瞬利 交 易型 货 币市 场 基金
2018 年第 4 季度 报 告
2018 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 国泰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一九 年一 月十九 日国泰瞬利交易型货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定， 于 2019 年1 月16 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核 内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018 年 10 月1 日起至12 月31 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 国泰瞬利货币ETF
基金主代码 511620
交易代码 511620
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2017 年8 月4 日
报告期末基金份额总额 560,780.41 份
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下， 力
争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，
力求在满足安全性、 流动性需要的基础上实现更高
的收益率。
1、本基金的投资策略将基于以下研究分析： 国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 2018 年第 4 季 度报 告
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（1）市场利率研究
A、宏观经济趋势
宏观经济状况是央行制定货币政策的基础， 也是影
响经济总体货币需求的关键因素， 因此宏观经济趋
势基本上确定了未来较长时期内的利率水平。 在分
析宏观经济趋势时， 本基金重点关注两个因素。 一
是经济增长前景；二是通货膨 胀率及其预期。
B、央行的货币政策取向
包括基准存、 贷款利率， 法定存款准备金率， 公开
市场操作的方向、力度，以及央行的窗口指导等。
央行的货币政策取向是影响货币市场利率的最直
接因素。 在央行紧缩货币、 提高基准利率时， 市场
利率一般会相应上升； 而央行放松货币、 降低基准
利率时，市场利率则相应下降。
C、商业银行的信贷扩张
商业银行的信贷扩张是央行实现其货币政策目标
的重要途径， 也是经济总体货币需求的体现。 因此
商业银行的信贷扩张对货币市场利率具有举足轻
重的影响。 一般来说， 商业银行信贷扩张越快， 表
明经济总体的货币需求越旺盛， 货币市场利率也越
高；反之，信贷扩张越慢，货币市场利率也越低。
D、国际资本流动
中国日益成为一个开放的国家， 国际资本进出也更
加频繁，并导致央行被动的投放或收回基础货币，
造成货币市场利率的波动。 在人民币汇率制度已经
从钉住美元转为以市场供求为基础、 参考一篮子货
币进行调节、 有管理的浮动汇率制度的情况下， 国国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 2018 年第 4 季 度报 告
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际资本流动对国内市场利率的影响也越发重要。
E、其他影响短期资金供求关系的因素
包括财政存款的短期变化， 市场季节性、 突发性的
资金需求等。
（2）市场结构研究
银行间市场与交易所市场在资金供给者和需求者
结构上均存在差异， 利率水平因此有所不同。 不同
类型市场工具由于存在税负、 流动性、 信用风险上
的差异，其收益率水平也略有不同。资金供给者、
需求者结构的变化也会引起利率水平的变化。 积极
利用这些利率差异、利率变化就可能在保证流动
性、安全性的基础上为基金资产带来更高的收益
率。
（3）企业信用分析
直接融资的发展是一个长期趋势， 企业债、 企业短
期融资券因此也将成为货币市场基金重要的投资
对象。 为了保障基金资产的安全， 本基金将按照相
关法规仅投资于具有满足信用等级要求的企业债
券、 短期融资券。 与此 同时， 本基金还将深入分析
发行人的财务稳健性，判 断发行人违约的可能性，
严格控制企业债券、短期融资券的违约风险。
2、本基金具体投资策略
（1）滚动配置策略
本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续
投资的方法，既能提高基金资产变现能力的稳定
性， 又能保证基金资产收益率与市场利率的基本一
致。 国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 2018 年第 4 季 度报 告
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（2）久期控制策略
本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置
基金资产的久期。 在预期利率上升时， 缩短基金资
产的久期， 以规避资本损失或获得较高的再投资收
益； 在预期利率下降时， 延长基金资产的久期， 以
获取资本利得或锁定较高的收益率。
（3）套利策略
套利策略包括跨市场套利和跨 品种套利。 跨市场套
利是利用同一金融工具在各个子市场的不同表现
进行套利。 跨品种套利是利用不同金融工具的收益
率差别， 在满足基金自身流动性、 安全性需要的基
础上寻求更高的收益率。
（4）时机选择策略
股票、 债券发行以及年末效应等因素可能会使市场
资金供求情况发生暂时失衡，从而推高市场利率。
充分利用这种失衡就能提高基金资产的收益率。
3、参与证券质押业务
本基金可通过中国证券登记结算有限责任公司所
开发的质押平台参与证券质押业务， 该业务主要包
括资金的融入和融出。 本基金参与资金融入业务将
以不影响本基金投资组合久期和本身风险 收益特
征为原则。
4、资产支持证券投资策略
本基金将重点对市场利率、 发行条款、 支持资产的
构成及质量、 提前偿还率、 风险补偿收益和市场流
动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析， 并
辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型， 评估资国泰瞬利交易型货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
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产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决
策。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金， 是证券投资基金
中的低风险品种。 本基金的预期风险和预期收益低
于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2018 年 10 月1 日-2018 年12 月 31
日）
1.本期已实现收益 63,015.25
2.本期利润 63,015.25
3.期末基金资产净值 56,078,040.51
注： 本期已实现收益指 基金本期利息收入、 投 资收益、 其他收入 （不 含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为 零， 本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④ 国泰瞬利交易型货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
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过去三个
月
0.1794% 0.0019% 0.3403% 0.0000% -0.1609% 0.0019%
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金 合同 生效以 来 基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变
动 的比 较
国泰瞬利交易型货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2017 年8 月4 日至2018 年12 月31 日）
注： 本基金的合同生效日为2017年8月4日。 本基金在6个月建仓结束时， 各项资产配置
比例符合合同约定。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黄志 本基 2017-08-29 - 8 年 学士。2010 年 7 月至国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 2018 年第 4 季 度报 告
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翔 金的
基金
经理、
国泰
民丰
回报
定期
开放
灵活
配置
混合、
国泰
润利
纯债
债券、
国泰
润鑫
纯债、
上证
10 年
期国
债
ETF、
国泰
民安
增益
纯债
债券、
国泰
瑞和
纯债
债券、
国泰
嘉睿
纯债
债券、
国泰
聚禾
纯债
债券、
国泰
丰祺
2013 年 6 月在华泰柏 瑞
基 金 管 理 有 限 公 司 任 交
易员。2013 年 6 月加 入
国 泰 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 历 任 交 易 员 和 基 金
经 理 助 理 。2016 年 11
月至 2017 年 12 月任 国
泰 淘 金 互 联 网 债 券 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经
理， 2016 年11 月至2018
年 5 月任国泰信用债 券
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理，2017 年 3 月起 兼
任 国 泰 润 利 纯 债 债 券 型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理，2017 年3 月至2017
年10 月兼任国泰现金 宝
货 币 市 场 基 金 的 基 金 经
理，2017 年 4 月起兼 任
国 泰 民 丰 回 报 定 期 开 放
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2017 年 7 月起兼任国 泰
润 鑫 纯 债 债 券 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2017 年 8 月起兼任国 泰
瞬 利 交 易 型 货 币 市 场 基
金和上证10 年期国债 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2017 年9 月至2018 年8
月 任 国 泰 民 安 增 益 定 期
开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经
理，2018 年2 月至2018
年 8 月任国泰安惠收 益
定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2018 年 8 月起兼任国 泰
民 安 增 益 纯 债 债 券 型 证
券 投 资 基 金 （ 由 国 泰 民
安 增 益 定 期 开 放 灵 活 配国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 2018 年第 4 季 度报 告
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纯债
债券、
国泰
聚享
纯债
债券、
国泰
丰盈
纯债
债券
的基
金经
理
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
转型而来） 、 国泰瑞和 纯
债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
的基金经理，2018 年10
月 起 兼 任 国 泰 嘉 睿 纯 债
债 券 型 证 券 投 资 基 金 的
基 金 经 理 ，2018 年 11
月 起 兼 任 国 泰 聚 禾 纯 债
债 券 型 证 券 投 资 基 金 和
国 泰 丰 祺 纯 债 债 券 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经
理， 2018 年12 月起兼 任
国 泰 聚 享 纯 债 债 券 型 证
券 投 资 基 金 和 国 泰 丰 盈
纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基
金的基金经理。
韩哲
昊
本基
金的
基金
经理
2017-08-04 2018-11-16 8 年
硕士。2010 年 9 月至
2011 年 9 月在旻盛投 资
有 限 公 司 工 作 ， 任 交 易
员。2011 年 9 月加入 国
泰 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
历 任 债 券 交 易 员 、 基 金
经理助理。2015 年 6 月
起 任 国 泰 货 币 市 场 证 券
投 资 基 金 、 国 泰 现 金 管
理 货 币 市 场 基 金 、 国 泰
民 安 增 利 债 券 型 发 起 式
证 券 投 资 基 金 、 上 证 5
年 期 国 债 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理，2015 年 6 月至
2018 年 10 月任上证 5
年 期 国 债 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 联 接
基金的基金经理，2015
年6 月至2017 年3 月任
国 泰 信 用 债 券 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2015 年7 月至2017 年3
月 任 国 泰 淘 金 互 联 网 债
券 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理，2015 年 7 月至国泰瞬利交易型货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
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2017 年 8 月任国泰创 利
债 券 型 证 券 投 资 基 金
（由国泰 6 个月短期 理
财 债 券 型 证 券 投 资 基 金
转型而来） 的基金经理 ，
2016 年 12 月起兼任 国
泰 利 是 宝 货 币 市 场 基 金
的基金经理，2017 年 2
月至2018 年4 月任国 泰
润 利 纯 债 债 券 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2017 年 3 月起兼任国 泰
润 泰 纯 债 债 券 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2017 年 3 月至 2017 年
10 月任国泰现金宝货币
市 场 基 金 的 基 金 经 理 ，
2017 年 7 月至 2018 年
11 月任国泰润鑫纯债债
券 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理，2017 年 8 月至
2018 年 11 月任国泰 瞬
利 交 易 型 货 币 市 场 基 金
和上证10 年期国债交 易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金的基金经理，2017
年 12 月至 2018 年 6 月
任 国 泰 民 润 纯 债 债 券 型
证 券 投 资 基 金 和 国 泰 润
享 纯 债 债 券 型 证 券 投 资
基金的基金经理。
注：1 、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期
为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理人严格遵守 《证券法 》 、 《证券投资基金法》 、 《基金管理 公
司公平交易制度指导意见》 等有关法律法规的规定， 严格遵守基金合同和招募说明书约国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 2018 年第 4 季 度报 告
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定， 本着诚实信用、 勤 勉尽责、 最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资
产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，
未发生损害基金份额持有人利益的行为， 未发生内幕交易、 操纵市场和不当关联交易及
其他违规行为， 信息披 露及时、 准确、 完整， 本基金与本基金管理人所管理的其他基金
资产、 投资组合与公司 资产之间严格分开、 公 平对待， 基金管理小组 保持独立运作， 并
通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情 况
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 的相关规定， 通过 严格的内部风险控制制度和流程， 对各环节的投资风险和管理风
险进行有效控制， 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易， 严格禁止可能导致不公
平交易和利益输送的同日反向交易， 确保公平对待所管理的所有基金和投资组合， 切实
防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内， 本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交
易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年 10 月，央行降 准带动资金面宽松叠加金融及经济数据不及预期，债券市场
收益率小幅下行；11 月初，民企座谈会召开叠加贸易战预期缓和，市场风险偏好提升，
权益市场反弹， 债券市场收益率出现较大幅度上行； 继而在资金面保持宽松， 基本面预
期走弱的带动下， 收益 率小幅下行；11 月13 日，10 月金融数据公布 ， 社融及信贷数 据
跳水， 带动债券市场收益率快速下行；12 月中旬， 受 《关于支持优质企业直接融资进一
步增强企业债券服务实体经济能力的通知》 发布 影响， 市场预期房地产融资将有所放松，
风险偏好回升， 收益率调整；12 月下旬， 在美债收益率回落， 国内央行货币宽松预期加
强，12 月制造业PMI 跌破荣枯线推动下， 收益率重回下行通道。 全季来看， 债券收益率
下行明显，基本面走弱带动长端下行大于短端，期限利差收窄。 国泰瞬利交易型货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
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回顾2018 年四季度以来的操作， 组合久期有所拉长， 主要置换为高流动性利率债，
把握了市场利率下行带来的资本利得。展望下季度，操作方面，债券将延续中等久期，
并保持杠杆水平； 择券方面， 兼顾短久期品种的骑乘收益以及中长久期高流动性品种的
资本利得。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金在 2018 年第四 季度的净值增长率为 0.1794%，同期业绩比较基准收益率为
0.3403% 。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2019 年，我们认为基本面对于债券市场仍旧构成利好支撑。第一，经济下行
压力在加大。 首先， 房 地产住而不炒、 居民债 务高企、 棚改力度降低 预计将继续施压房
地产投资， 企业盈利下滑将制约投资扩张意愿， 制造业增速料将回落， 而基建投资虽有
改善， 但于投资仍独木难支。 其次，2018 年11 月社零创 2003 年以后新低， 未来居民收
入增长放缓， 地产财富效应下降， 预示着消费仍有较大下行压力。 再者， 全球经济放缓，
外需疲弱将拖累出口， 尤其在中美贸易冲突下 2018 年抢出口效应明显， 对 2019 年出口
或已形成一定透支。 第 二， 宽货币向宽信用传 导见效缓慢。 尽管 2018 年11 月以来， 多
项支持民营企业相关政策陆续落地， 部分民营企业的股权质押风险得到了一定化解， 但
2018 年 11 月工业企业 盈利增速转负，可能制约风险偏好回升的脚步，宽信用见效仍需
时间。 综上， 在经济增 长放缓、 民企融资困难 的背景下， 金融去杠杆 和实体去杠杆并不
是当前的主要目标，预计 2019 年货币政策将加强逆周期 调控，宽松货币环境对债市仍
构成支撑。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本报告期内， 本基金出现过超过连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情
形，截至本报告期末，本基金的资产净值已恢复至五千万元以上。
国泰瞬利交易型货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
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§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资 4,996,155.93 8.82
其中：债券 4,996,155.93 8.82
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 22,500,000.00 39.71
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金
合计
29,167,538.45 51.47
4
其他各项资产 2,973.92 0.01
5
合计 56,666,668.30 100.00
5.2 报告 期债券 回购 融资 情况
本基金本报告期内无债券融资回购。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 ％的 说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 。
5.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限
5.3.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 2
报告期内投资组合平均剩余期限
16 国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 2018 年第 4 季 度报 告
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最高值
报告期内投资组合平均剩余期限
最低值
1
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余存续期未超过120天。
5.3.2 报告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（ ％）
1 30天以内 101.04 0.84
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 - -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 - -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
4 90天（含）—120 天 - -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
5
120天（含）—397 天
（含）
- -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- - 国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 2018 年第 4 季 度报 告
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合计 101.04 0.84
5.4 报告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况说 明
本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 4,996,155.93 8.91
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 - -
8 其他 - -
9 合计 4,996,155.93 8.91
10
剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债券
- -
5.6 报告 期末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比 例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本
（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 189946
18 贴现国债
46
50,000 4,996,155.93 8.91
5.7 “影子 定价 ”与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离 国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 2018 年第 4 季 度报 告
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项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.0042%
报告期内偏离度的最低值 -0.0057%
报告期内每个 工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0019%
报 告期 内 负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资 组合报 告附 注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按实际利率或商定利率
每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均 摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 100.00 元。
5.9.2 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告
编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其 他各 项资产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 2,973.92
4 应收申购款 -
5 其他应收款 - 国泰瞬利交易型货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
第 17 页共 21 页
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 2,973.92
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 290,380.76
报告期 基金总申购份额
337,878.16
报告期 基金总赎回份额
67,478.51
报告期 基金拆分变动份额
-
报告期期末基金份额总额
560,780.41
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额 （份） 交易金额（元） 适用费率
1 红利再投
2018-10-0
8
45.00 - 0.00%
2 红利再投
2018-10-0
9
5.00 - 0.00%
3 红利再投
2018-10-1
0
3.00 - 0.00%
4 红利再投
2018-10-1
1
2.00 - 0.00%
5 红利再投
2018-10-1
2
1.00 - 0.00%
6 红利再投
2018-10-1
5
2.00 - 0.00%
7 红利再投
2018-10-1
6
1.00 - 0.00%
8 红利再投
2018-10-1
7
1.00 - 0.00%
9 红利再投
2018-10-1
8
1.00 - 0.00% 国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 2018 年第 4 季 度报 告
第 18 页共 21 页
10 红利再投
2018-10-1
9
1.00 - 0.00%
11 红利再投
2018-10-2
2
1.00 - 0.00%
12 红利再投
2018-10-2
3
1.00 - 0.00%
13 红利再投
2018-10-2
4
1.00 - 0.00%
14 红利再投
2018-10-2
5
1.00 - 0.00%
15 红利再投
2018-10-2
6
1.00 - 0.00%
16 红利再投
2018-10-2
9
3.00 - 0.00%
17 红利再投
2018-10-3
0
1.00 - 0.00%
18 红利再投
2018-10-3
1
2.00 - 0.00%
19 红利再投
2018-11-0
1
3.00 - 0.00%
20 红利再投
2018-11-0
2
5.00 - 0.00%
21 红利再投
2018-11-0
5
7.00 - 0.00%
22 红利再投
2018-11-0
6
3.00 - 0.00%
23 红利再投
2018-11-0
7
2.00 - 0.00%
24 红利再投
2018-11-0
8
2.00 - 0.00%
25 红利再投
2018-11-0
9
2.00 - 0.00%
26 红利再投
2018-11-1
2
6.00 - 0.00%
27 红利再投
2018-11-1
3
3.00 - 0.00%
28 红利再投
2018-11-1
4
2.00 - 0.00%
29 红利再投
2018-11-1
5
2.00 - 0.00%
30 红利再投 2018-11-1 3.00 - 0.00% 国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 2018 年第 4 季 度报 告
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6
31 红利再投
2018-11-1
9
4.00 - 0.00%
32 红利再投
2018-11-2
0
2.00 - 0.00%
33 红利再投
2018-11-2
1
2.00 - 0.00%
34 红利再投
2018-11-2
2
2.00 - 0.00%
35 红利再投
2018-11-2
3
1.00 - 0.00%
36 红利再投
2018-11-2
6
5.00 - 0.00%
37 红利再投
2018-11-2
7
1.00 - 0.00%
38 红利再投
2018-11-2
8
2.00 - 0.00%
39 红利再投
2018-11-2
9
2.00 - 0.00%
40 红利再投
2018-11-3
0
1.00 - 0.00%
41 红利再投
2018-12-0
3
9.00 - 0.00%
42 红利再投
2018-12-0
4
1.00 - 0.00%
43 红利再投
2018-12-0
5
2.00 - 0.00%
44 红利再投
2018-12-0
6
1.00 - 0.00%
45 红利再投
2018-12-0
7
1.00 - 0.00%
46 红利再投
2018-12-1
0
5.00 - 0.00%
47 红利再投
2018-12-1
1
2.00 - 0.00%
48 红利再投
2018-12-1
2
1.00 - 0.00%
49 红利再投
2018-12-1
4
2.00 - 0.00%
50 红利再投
2018-12-1
7
7.00 - 0.00% 国泰瞬利交易型货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
第 20 页共 21 页
51 红利再投
2018-12-1
8
2.00 - 0.00%
52 红利再投
2018-12-1
9
3.00 - 0.00%
53 红利再投
2018-12-2
0
2.00 - 0.00%
54 红利再投
2018-12-2
1
3.00 - 0.00%
55 红利再投
2018-12-2
4
6.00 - 0.00%
56 红利再投
2018-12-2
5
2.00 - 0.00%
57 红利再投
2018-12-2
6
4.00 - 0.00%
58 红利再投
2018-12-2
7
5.00 - 0.00%
59 红利再投
2018-12-2
8
5.00 - 0.00%
合计
198.00 -
§8
影响投 资者 决策的 其他 重要信 息
8.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20% 的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构
1
2018 年 10 月7
日至2018 年12
月 31 日
131,0
81.00
- - 131,081.00 23.37%
2
2018 年12 月20
日至2018 年12
月 20 日
-
100,0
19.00
- 100,019.00 17.84%
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发
基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 国泰瞬利交易型货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
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§9
备查文 件目 录
9.1 备查 文件目 录
1 、国泰瞬利交易型货币市场基金基金合同
2 、国泰瞬利交易型货币市场基金托管协议
3 、关于准予国泰瞬利交易型货币市场基金注册的批复
4 、报告期内披露的各项公告
5 、法律法规要求备查的其他文件
9.2 存放 地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点 ——上海市虹口区公平路 18 号 8 号
楼嘉昱大厦16 层-19 层。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点 ——北京市西城区闹市口大街 1
号院1 号楼。
9.3 查阅 方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话： （021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话： （021 ）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国 泰基 金管理 有限 公司
二 〇一 九年一 月十 九日
