国金沪深 300 指 数 增强 证 券 投 资基 金
2018 年第4 季度报告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 国金基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国光大银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2019 年 1 月19 日 国金沪深 300 指数增强 2018 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2019 年 1 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容 不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 做出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年10 月1 日至2018 年 12 月31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 国金300 指 数增 强
场内简 称 -
交易代 码 167601
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 9 月1 日
报 告期 末基 金份 额总 额 30,333,712.98 份
投资目 标
本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 在力 求对 标的 指数 进行
有效跟 踪的 基础 上， 通过 数量化 方法 进行 积极 的指 数组
合管理 与风 险控 制， 力争 实现超 越业 绩比 较基 准的 投资
收益 ， 谋 求基 金资 产的 长 期增值 。 本基 金力 争使 日 均跟
踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.5% ， 年 化 跟 踪 误 差 不 超 过
8.0%。
投资策 略
本基金 以指 数化 投资 为主 、 增 强型 投资 为辅 ， 力求 投资
收益能 够跟 踪并 适度 超越 标的指 数。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 95%× 沪深 300 指 数收 益率
+5%× 同期 银行 活期 存款 利 率（ 税 后） 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 其预 期风 险和 预期 收益
高于混 合型 基金 、债 券型 基金及 货币 市场 基金 。
基金管 理人 国金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
注：国 金沪 深300 指 数增 强证券 投资 基金 由国 金沪 深 300 指数 分级 证券 投资 基金转 型而 来 国金沪深 300 指数增强 2018 年第 4 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 10 月1 日 － 2018 年 12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -1,707,821.38
2.本期 利润
-3,649,802.40
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1238
4.期末 基金 资产 净值 23,397,862.52
5.期末 基金 份额 净值 0.7713
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 损益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -13.97% 1.50% -11.83% 1.56% -2.14% -0.06%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深300 指数 收益 率 ×95 %+ 同 期银 行活 期存 款利率 （税 后） ×5%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2017 年 9 月 1 日， 图 示日期 为 2017 年 9 月 1 日至 2018 年 12
月31 日。
3.3 其 他指 标
注：无
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
宫雪
本 基 金 基
金 经 理 ，
国 金 上 证
2013 年7 月
26 日
- 10
宫 雪 女 士 ， 中 国 科 学 院 博
士。2008 年7 月至 2011 年
12 月 在 博 时 基 金 管 理 有 限国金沪深 300 指数增强 2018 年第 4 季度报告
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50 、国金
鑫 新 灵 活
配置
（LOF）、
国 金 鑫 瑞
灵 活 基 金
经 理 ， 量
化 投 资 事
业 三 部 总
经 理 兼 产
品 中 心 总
经理
公司股 票投 资部 ， 任产 业 分
析师 ； 2012 年2 月 至今 在 国
金基金 管理 有限 公司 ， 历 任
产品经 理、 行业 分析 师、 产
品与金 融工 程部 副总 经理 、
指数投 资部 副总 经理 、 指 数
投资事 业部 总经 理 ， 现 任 量
化 投 资 事 业 三 部 总 经 理 兼
产品中 心总 经理 。
艾翀
本 基 金 基
金经理
2017 年 10
月26 日
2018 年 11
月27 日
5
艾翀先 生 ， 美 国宾 夕法 尼 亚
州立大学博士。2013 年 2
月至 2015 年 8 月 历任 北 京
首 创 期 货 有 限 责 任 公 司 金
融 创 新 部 量 化 和 期 权 分 析
师、 北京 派朗 科技 有限 公 司
金 融 工 程 部 金 融 工 程 师 。
2015 年 9 月 加入 国金 基 金
管理有 公司 ， 任量 化投 资 事
业 三 部 基 金 经 理 助 理 ； 自
2017 年10 月 起任 量化 投 资
事业三 部基 金经 理。
注： （1）任职日 期和离任 日期分别指根 据公司决 定 确定的聘任日 期和解聘 日 期，首任基金 经理的
任职日期按基 金合同生 效 日填写； （2 ）证 券从业的 含义遵从行业 协会《证 券 业从业人员资 格管理
办法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券法 》 《中 华人 民共 和国证 券投 资 基
金法》 《公 开募 集证 券投 资 基金运 作管 理办 法》 和其 他有关 法律 法规 的规 定， 以及 《 国金 沪深300
指数增 强证 券投 资基 金基 金合同 》 的约 定， 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ，
在严格控制风 险的基础 上 ，为基金份额 持有人谋 求 利益，无损害 基金份额 持 有人利益的行 为。本
基金无 违法 、违 规行 为。 本基金 投资 组合 符合 有关 法规及 基金 合同 的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《国国金沪深 300 指数增强 2018 年第 4 季度报告
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金基金管理有 限公司公 平 交易管理办法 》的规定 ， 通过制度、流 程和系统 等 方式在各业务 环节严
格控制交易公 平执行， 公 平对待旗下所 有投资组 合 。在投资决策 内部控 制 方 面，各投资组 合按投
资管理 制度 和流 程独 立决 策， 并 在获 得投 资信 息、 投 资建议 和实 施投 资决 策方 面享有 公平 的机 会 ；
在交易执行控 制方面， 通 过完善交易范 围内各类 交 易的公平交易 执行细则 、 严格的流程控 制、持
续的技 术改 进 ， 确 保公 平 交易原 则的 实现 ； 在行 为 监控和 分析 评估 方面 ， 通 过 IT 系统 和人 工监 控
等方式 进行 日常 监控 ，确 保做好 公平 交易 的监 控和 分析。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
报告期内，本 基金管理人 管理的所有投 资组合参与 的交易所公开 竞价交易， 未出现同日 反 向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券 当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 ， 本 基金 严格 遵守 基金合 同， 采取 部分 复制 标的指 数沪 深 300 的投 资 策略， 在力 求对
沪深300 指 数进 行有 效跟 踪的基 础上 ，通 过数 量化 方法进 行积 极的 指数 组合 管理与 风险 控制 ，力
争实现 超越 业绩 比较 基准 的投资 收益 ，谋 求基 金资 产的长 期增 值。 基金 持仓 主要包 括沪 深 300 指
数成份 股、 新股 及现 金等 ， 其中 股票 持仓 不低 于90% ， 现 金类 资产 不低 于 5% ， 以日 均跟 踪偏 离 度
最小（ 绝对 值不 超过 0.5% ）、年 化跟 踪误 差尽 量小 （不超 过 8% ） 为管 理目 标 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告期内，本基 金份额 净值增长率为-13.97% ，同 期业绩比较基准 收益率为-11.83% ； 报告
期内， 本基 金的 日均 跟踪 偏离度 为 0.12% ，低 于合 同约定 的日 均跟 踪偏 离度 为 0.5% ，年 化跟 踪 误
差为2.55% ，低 于合 同约 定的年 化跟 踪误 差 为 8% 的 水平。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告期，本 基金无连续 二十个工作日 出现基金份 额持有人数量 不满二百人 的情况。截 止 本
报告期末，本 基金存在 连 续六十个工作 日基金资 产 净值低于五千 万的情形 。 本基金管理人 已经按
照《公 开募 集证 券投 资基 金运作 管理 办法 》向 中国 证监会 报告 并提 出解 决方 案。 国金沪深 300 指数增强 2018 年第 4 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 22,109,023.35 91.25
其中： 股票 22,109,023.35 91.25
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 3,000.00 0.01
其中： 债券 3,000.00 0.01
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结 算 备付 金合 计 2,020,652.64 8.34
8 其他资 产 97,531.74 0.40
9 合计 24,230,207.73 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 26,450.00 0.11
B 采矿业 1,658,865.71 7.09
C 制造业 5,433,853.08 23.22
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
401,149.27 1.71
E 建筑业 614,621.80 2.63
F 批发和 零售 业 217,928.07 0.93
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 427,604.42 1.83
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
459,414.76 1.96
J 金融业 8,759,847.30 37.44
K 房地产 业 1,198,040.29 5.12
L 租赁和 商务 服务 业 164,569.14 0.70
M 科学研 究和 技术 服务 业 7,486.00 0.03 国金沪深 300 指数增强 2018 年第 4 季度报告
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N 水利、 环境 和公 共 设 施管 理业 31,051.84 0.13
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 73,724.40 0.32
R 文化、 体育 和娱 乐业 45,094.00 0.19
S 综合 - -
合计 19,519,700.08 83.43
注：以 上行 业分 类 以2018 年12 月31 日的 中国 证监 会行业 分类 标准 为依 据。
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 2,221,673.27 9.50
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 367,650.00 1.57
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,589,323.27 11.07
注：以 上行 业分 类 以2018 年12 月31 日的 中国 证监 会行业 分类 标准 为依 据。
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 30,372 1,703,869.20 7.28
2 600547 山东黄 金 40,001 1,210,030.25 5.17
3 600036 招商银 行 28,712 723,542.40 3.09
4 601166 兴业银 行 34,732 518,896.08 2.22
5 601328 交通银 行 76,703 444,110.37 1.90
6 600519 贵州茅 台 741 437,197.41 1.87
7 600016 民生银 行 74,532 427,068.36 1.83
8 601288 农业银 行 107,126 385,653.60 1.65
9 601766 中国中 车 41,827 377,279.54 1.61
10 600030 中信证 券 21,845 349,738.45 1.49
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603156 养元饮 品 52,804 2,148,066.72 9.18
2 000540 中天金 融 96,750 367,650.00 1.57
3 600485 信威集 团 5,045 73,606.55 0.31
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 3,000.00 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,000.00 0.01 国金沪深 300 指数增强 2018 年第 4 季度报告
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110049 海尔转 债 30 3,000.00 0.01
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持债 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告 期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
报告期 ，本 基金 未投 资股 指期货 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
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5.10.3 本 期国 债期货 投 资 评价
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体中 ， 招商 银行 于2018 年5 月4 日 收 到中国 银行 保
险监督 管理 委员 会行 政处 罚决定 ， 罚款6570 万 元， 没收违 法所 得 3.024 万元 ， 罚 没合 计 6573.024
万元。主要违 法违规事 实: （一）内控管 理严重违 反 审慎经营规则； （二）违 规 批量转让以个 人为
借款主体的不 良贷款； （ 三 ）同业投资业 务违规接 受 第三方金融机 构信用担 保； （四）销售同 业非
保本理财产品 时违规承 诺 保本； （五）违 规将票据 贴 现资金直接转 回出票人 账 户； （六）为同 业投
资业务违规提 供第三方 金 融机构信用担 保； （七） 未 将房地产企业 贷款计入 房 地产开发贷款 科目；
（八） 高管 人员 在获 得任 职资格 核准 前履 职； （ 九） 未严格 审查 贸易 背景 真实 性办理 银行 承兑 业务 ；
（十 ） 未 严格 审查 贸易 背 景真实 性开 立信 用证 ； （ 十 一） 违规 签订 保本 合同 销 售同业 非保 本理 财产
品； （十 二） 非 真实 转让 信 贷资产 ； （十 三） 违 规向 典 当行发 放贷 款； （ 十四） 违 规向关 系人 发放 信
用贷款 。
兴业银 行于2018 年 5 月 4 日收到 中国 银行 保险 监督 管理委 员会 行政 处罚 决定 ，罚款 5870 万
元。主要违法 违规事实: （ 一）重大关联 交易未按 规 定审查审批且 未向监 管 部 门报告； （二） 非真
实转让信贷资 产； （三） 无 授信额度或超 授信额度 办 理 同业业务； （ 四）内控 管 理严重违反审 慎经
营规则 ， 多家 分支 机构 买 入返售 业务 项下 基础 资产 不合规 ； （ 五） 同业 投资 接 受隐性 的第 三方 金融
机构信 用担 保； （ 六） 债 券 卖出回 购业 务违 规出 表； （ 七） 个 人理 财资 金违规 投 资； （八） 提供 日期
倒签的材料； （ 九）部分 非 现场监管统计 数据与事 实 不符； （十）个 别董事未 经 任职资格核准 即履
职； （ 十一 ）变 相批 量转 让 个人贷 款； （十 二） 向四 证 不全的 房地 产项 目提 供融 资。
除上述情况外 ，本基金投 资的其他前十 名证券的发 行主体本期未 出现被监管 部 门立案调 查 ，
或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
5.11.2
本期基 金投 资组 合前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元） 国金沪深 300 指数增强 2018 年第 4 季度报告
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1 存出保 证金 75,844.33
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 522.61
5 应收申 购款 21,164.80
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 97,531.74
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 600030 中信证 券 349,738.45 1.49 临时停 牌
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 603156 养元饮 品 2,148,066.72 9.18 非公开 发行
2 000540 中天金 融 367,650.00 1.57 临时停 牌
3 600485 信威集 团 73,606.55 0.31 临时停 牌
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 28,729,217.45
报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,135,374.68
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,530,879.15
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 30,333,712.98 国金沪深 300 指数增强 2018 年第 4 季度报告
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注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期， 基金 管理 人未持 有本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份
额比例达 到
或者超过
20%的时间 区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2018 年10 月
1 日至 2018
年 12 月 31
日
6,750,309.44 602,966.99 0.00 7,353,276.43 24.24%
个人
- - - - - - -
产品特有 风险
报告期内， 本基金 存在单 一投资者 持有份 额占比 达 到或超过20%的 情形， 由 此可能导 致的特 有风
险包括： 产品流 动性风 险 、 巨额赎 回风险 以及净 值 波动风险 等。 本 基金管 理 人将持续 加强投 资者
集中度管 理， 审 慎确认 大 额申购与 大额赎 回， 同 时 进一步完 善流动 性风险 管 控机制， 加强对 基金
份额持有 人利益 的保护 。
注：申 购份 额含 红利 再投 、转换 入份 额， 赎回 份额 含转换 出份 额。 国金沪深 300 指数增强 2018 年第 4 季度报告
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8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告期内， 基金管理人 根据《证券投 资基金信息 披露管理办法 》的有关规 定，在《中 国 证
券报》 、 《上 海证 券报 》 、 《 证券时 报》 及基 金管 理人 网站进 行了 如下 信息 披露 ：
1 、2018 年 10 月 15 日《 国金基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参与 众升 财富 （北京 ）基 金 销
售有限 公司 费率 优惠 的公 告》
2 、2018 年10 月16 日《 国金沪 深300 指 数增 强证 券投资 基金 招募 说明 书（ 更新） 》
3 、2018 年10 月16 日《 国金沪 深300 指 数增 强证 券投资 基金 招募 说明 书（ 更新） 摘要 》
4 、2018 年 10 月 16 日《 国金基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 基金 所持 停 牌 股票估 值方 法 的
公告》
5 、2018 年 10 月 17 日《 国金基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 基金 所持 停牌 股票估 值方 法 的
公告》
6 、2018 年10 月25 日《 国金沪 深300 指 数增 强证 券投资 基 金 2018 年第 3 季 度报告 》
7 、2018 年 10 月 30 日《 国金基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 唐鼎 耀华 基金 销售有 限公 司 为
旗下基 金销 售机 构的 公告 》
8 、2018 年 11 月 27 日《 国金基 金管 理有 限公 司关 于暂停 浙江 金观 诚基 金销 售有限 公司 办 理
旗下基 金相 关销 售 业 务的 公告》
9 、2018 年12 月15 日《 国金基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员 变更 公告 》
10 、2018 年12 月 22 日 《 国金基 金管 理有 限公 司关 于增加 注册 资本 的公 告》
11 、2018 年12 月 29 日 《 国金基 金管 理有 限公 司关 于提请 投资 者及 时更 新已 过期身 份证 件 或
者身份 证明 文件 的公 告》
本报告期内， 基金管理人 按照《证券投 资基金信息 披露管理办法 》的规定每 个开放日公 布 基
金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 国金 沪 深 300 指数 分级 证券 投资 基金募 集的 文件 ；
2 、中 国证 监会 准予 国金 沪 深 300 指数 分级 证券 投资 基金变 更注 册的 批复 ；
3 、国 金沪 深300 指 数增 强 证券投 资基 金基 金合 同； 国金沪深 300 指数增强 2018 年第 4 季度报告
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4 、国 金沪 深300 指 数增 强 证券投 资基 金托 管协 议；
5 、国 金沪 深300 指 数增 强 证券投 资基 金招 募说 明书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
8 、报 告期 内披 露的 各项 公 告。
9.2 存 放地 点
北京市 海淀 区西 三环 北 路87 号 国际 财经 中心D 座 14 层。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的办 公场 所或 基金管 理人 网站 免费 查阅 备查文 件。 在支
付工本 费后 ，投 资者 可在 合理时 间内 取得 备查 文件 的复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 管理 人。
咨询电 话：4000-2000-18
公司网 址：www.gfund.com
国 金基 金管理 有限 公司
2019 年 1 月 19 日
