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广发高端制造股票(004997)

广发高端制造股票:2018年第四季度报告查看PDF公告

广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2018 年第 4 季度报 告 
 1 
 
 
 
 
 
广 发 高端 制 造股 票 型发 起 式证 券 投资 基 金 
2018 年第 4 季度 报 告 
2018 年 12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 广发 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 上海 浦东发 展银 行股份 有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一九 年一 月十九 日广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2018 年第 4 季度报 告 
 2 
§1


重要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托 管人 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 根 据本基 金合 同规 定, 于 2019 年 1 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2


基金产 品概 况 基金简称 广发高端制造股票 基金主代码 004997 交易代码 004997 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 9 月 1 日 报告期末基金份额总额 51,620,634.70 份 投资目标 本 基 金 主 要 投 资 于 高 端 制 造 行 业 相 关 上 市 公 司 股 票, 通过自下而上的深度挖掘、 精选个股, 力 争为 基金份额持有人获取长期稳健的超额回报。 投资策略 本基金在宏观经济分析基础上, 结合政策面、 市场 资金面, 积 极 把 握 市 场 发 展 趋 势 , 根 据 经 济 周 期 不同阶段各类资产市场表现变化情况, 对股票、 债 券 和 现 金 等 大 类 资 产 投 资 比 例 进 行 战 略 配 置 和 调广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2018 年第 4 季度报 告 3 整。 业绩比较基准 中 证 高 端 装 备 制 造 指 数 收 益 率*90%+ 中 证 全 债 指 数收益率*10% 。 风险收益特征 本基金是股票型基金, 其预期收益及风险水平高于 货币市场基金、 债券型基金和混合型基金, 属于中 高收益风险特征的基金。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2018 年 10 月 1 日-2018 年 12 月 31 日) 1. 本期已实现收益 -3,659,821.03 2. 本期利润 -4,584,272.71 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0858 4. 期末基金资产净值 35,309,932.27 5. 期末基金份额净值 0.6840 注: (1) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 (2) 本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不含公 允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 业绩比 较基准 业绩比 较基准 ①- ③ ②- ④ 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2018 年第 4 季度报 告 4 准差② 收益率 ③ 收益率 标准差 ④ 过去三个 月 -10.94% 1.75% -10.13% 1.66% -0.81% 0.09% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准 收 益率 变动的 比较 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 (2017 年 9 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日) 注: 本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月, 建仓期结束时各项资产配置比 例符合本基金合同有关规定。 §4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2018 年第 4 季度报 告 5 任职日 期 离任日 期 吴超 本基金的基金 经理;研究发 展部总经理助 理 2017-09- 01 - 8 年 吴 超 先 生 , 理 学 硕 士 , 持 有 中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 。 曾 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 发 展 部 研 究 员 。 现 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 发 展 部 总 经 理 助 理 , 广 发 高 端 制 造 股 票 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经理(自 2017 年 9 月 1 日起任职) 。 注:1.“ 任职日期” 和“ 离 职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规 定。 4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及 其配套 法规、 《广 发高 端制造 股票型 发起 式证 券投资 基金基 金合 同》 和其他 有关 法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格 控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内基金运作合法 合规, 无损害基金持有人利益的行为, 基金的投资管理符合有关法规及基金合同 的规定。 4.3 公平 交易专 项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通 过建 立科学 、制 衡的投 资决 策体系 ,加 强交易 分配 环节的 内部 控制, 并通过实时的行为监控与及时的 分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面, 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于 备选股票库, 重点投资的股票必须来源于核心股票库, 投资的债券必须来自公司 债券库。 公司建立了严格的投资授权制度, 投资组合经理在授权范围内可以自主 决策, 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易过程中, 中央交易 部按照 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配、 综合 平衡 ” 的原则, 公平分配投资指令。 金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2018 年第 4 季度报 告 6 监控及预警, 实现投资风险的事中风险控制; 稽核岗通过对投资、 研究及交易等 全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。 本报告期内, 上述公平交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合受到了 公平对待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间 (完全按照有关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合除外) 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因 应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的, 则需经公司领导严格审批并留痕 备查。 本投资组合为主动型开放式基金。 本报告期内, 本投资组合与本公司管理的 其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况; 与本公司管理的被动型投资 组合发生过同日反向交易的情况, 但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成 交量的 5% 。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。 4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和运作 分析 报告期内 A 股市场所 有指数均出现下跌,再次陆续创年内新低,其中:沪 深 300 下跌 12.45% , 创业板指下跌 11.39% 。分行业来看,只有农林牧渔行业实 现上涨, 而前期涨幅靠前的部分消费类行业 (医药、 食品饮料等) 和周期性行业 (石油石化、钢铁等)跌幅较大。 宏观经济方面, 四季度中国宏观经济各项指标继续下行, 消费增长依然承压, 但由于今年出口和房地产对经济的负面影响尚未充分体现, 预计明年上半年经济 下行压力会更大。 受中美 贸易 摩擦 影响 , 目前中 国所 有的 出口 领 先指标 都在 下滑 ,预 计 2019 年中国出口增速将明显放缓。 具体来看,500 亿美元的商品出口增速已经大幅下 降,2000 亿美 元的商 品出口 增速 加速上 涨后 出现回 落, 其他商 品出 口增速 继续 上行。 报告期内本基金为了降低市场下跌可能带来的风险, 主要配置了各行业竞争 力较强的龙头公司: (1) 电子、 新能源 (汽车 ) 等中国具有核心竞争力的高端制 造行业 ; (2 )工 程机械 、重卡 等受益 于国家 可 能出台 稳增长 政策的 周 期性行 业; (3)5G 、 半导体等中国制造转型升级的行业。 但由于电子行业跌幅较大, 且涨广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2018 年第 4 季度报 告 7 幅较好的光伏产业链持仓较少,报告期内基金业绩略低于基准。 4.5 报告 期内基 金的 业绩 表现 本 报 告 期 内 , 本 基 金 净 值 增 长 率 为-10.94% , 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -10.13% 。 §5


投资组 合报 告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 28,578,637.61 80.25 其中:股票 28,578,637.61 80.25 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,338,301.64 17.80 7 其他各项资产 695,420.40 1.95 8 合计 35,612,359.65 100.00 5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的 境内股 票投 资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2018 年第 4 季度报 告 8 C 制造业 27,423,217.61 77.66 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,155,420.00 3.27 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 28,578,637.61 80.94 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例( %) 1 300750 宁德时代 40,400 2,981,520.00 8.44 2 600031 三一重工 326,700 2,724,678.00 7.72 3 002202 金风科技 259,480 2,592,205.20 7.34 4 000651 格力电器 51,273 1,829,933.37 5.18 5 002013 中航机电 260,600 1,696,506.00 4.80 6 002179 中航光电 48,800 1,643,584.00 4.65 7 000063 中兴通讯 71,400 1,398,726.00 3.96 8 600703 三安光电 107,566 1,216,571.46 3.45 9 002384 东山精密 106,800 1,205,772.00 3.41 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2018 年第 4 季度报 告 9 10 300012 华测检测 176,400 1,155,420.00 3.27 5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券 投 资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明 (1)本基金本报告期末未持有股指期货。 (2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投 资组合 报告 附注 5.11.1 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主体 在本报 告期 内没有 出现 被监管 部门 立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他 各项 资产构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 30,173.84 2 应收证券清算款 584,493.76 3 应收股利 - 4 应收利息 2,940.04 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2018 年第 4 季度报 告 10 5 应收申购款 77,812.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 695,420.40 5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6


开放式 基金 份额变 动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 56,305,897.67 本报告期 基金总申购份额 3,950,969.05 减: 本报告期 基金总赎回份额 8,636,232.02 本报告期 基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 51,620,634.70 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况 7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 19,345,986.64 本报告期 买入/ 申购总份额 - 本报告期 卖出/ 赎回总份额 4,671,993.27 报告期期末管理人持有的本基金份额 14,673,993.37 报告期 期末 持有 的本 基 金份额 占基 金总 份额比 例(% ) 28.43 7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 (份) 交易金额(元) 适用费率 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2018 年第 4 季度报 告 11 1 赎回 2018-10-10 -389,332.77 -281,203.58 - 2 赎回 2018-10-17 -389,332.77 -265,824.35 - 3 赎回 2018-10-24 -389,332.77 -278,995.47 - 4 赎回 2018-10-31 -389,332.77 -268,458.57 - 5 赎回 2018-11-07 -389,332.77 -283,101.77 - 6 赎回 2018-11-14 -389,332.77 -288,835.08 - 7 赎回 2018-11-21 -389,332.77 -283,682.85 - 8 赎回 2018-11-28 -389,332.77 -275,896.39 - 9 赎回 2018-12-05 -389,332.77 -288,099.05 - 10 赎回 2018-12-12 -389,332.77 -279,731.50 - 11 赎回 2018-12-19 -389,332.77 -275,005.39 - 12 赎回 2018-12-26 -389,332.80 -271,557.68 - 合计


-4,671,993.27 -3,340,391.68


注:赎回费 16785.88 元。 §8


报告期 末 发 起式基 金发 起资金 持有 份额情 况 项目 持有份 额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份 额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 14,673,9 93.37 28.43% 10,002,0 00.10 19.38% 三年 基 金 管 理 人 高 级管 理 人员 - - - - - 基金经理等人员 4,528.55 0.01% - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 14,678,5 21.92 28.44% 10,002,0 00.10 19.38% 三年 §9 影 响投 资者决 策的其 他重 要信息 9.1 报 告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20%的情 况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20% 的时 间区间 期初 份额 申购份 额 赎回 份额 持有份额 份额占比 1 20181001-2018 19,34 0.00 4,671, 14,673,993. 28.43% 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2018 年第 4 季度报 告 12 机构 1231 5,986. 64 993.2 7 37 产品特有风险 报告期内, 本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20% 的情况, 由此可能导致 的特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可 能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法及时 变现基金资产以应对投资者的赎回申请;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六 十个工作日基金资产净值低于 5000 万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基 金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并 合理应对,完善流动性风险管控机制,切实保护持有人利益。 §10


备查 文件 目录 10.1 备 查文件 目录 (一) 中国证监会注册广发高端制造股票型发起式证券投资基金募集的文件 (二) 《广发高端制造股票型发起式证券投资基金基金合同》 (三) 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 (四) 《广发高端制造股票型发起式证券投资基金托管协议》 (五)法律意见书 (六)基金管理人业务资格批件、营业执照 (七)基金托管人业务资格批件、营业执照 (八) 《广发高端制造股票型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新版 10.2 存 放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 10.3 查 阅方式 1. 书 面查 阅 :查 阅时 间为 每 工作 日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。投 资 者可 免 费 查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn 。 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2018 年第 4 季度报 告 13 广 发基 金管理 有限 公司 二 〇一 九年一 月十 九日