广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
1
广 发 东财 大 数据 精 选灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金
2018 年第 4 季度 报 告
2018 年 12 月31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一九 年一 月十九 日广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
2
§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 1
月 17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 广发东财大数据混合
基金主代码 002802
交易代码 002802
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 12 月 11 日
报告期末基金份额总额 134,789,189.37 份
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上， 本基
金通过大类资产的灵活配置，精选股票进行投资，
力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资策略
本基金在宏观经济分析基础上， 结合政策面、 市场
资金面， 积极把握市场发展趋势， 根据经济周期不
同阶段各类资产市场表现变化情况， 对股票、 债券
和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整，广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
3
以规避或分散市场风险， 提高基金风险调整后的收
益。
业绩比较基准
中 证 全 指 指 数 收 益 率× 50% ＋ 中 证 全 债 指 数 收 益 率
× 50% 。
风险收益特征
本基金是混合型基金， 其预期收益及风险水平高于
货币市场基金和债券 型基金， 低于股票型基金， 属
于中高收益风险特征的基金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2018 年 10 月 1 日-2018 年 12 月 31 日)
1. 本期已实现收益 -989,564.27
2. 本期利润 -12,151,708.95
3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0884
4. 期末基金资产净值 110,366,226.54
5. 期末基金份额净值 0.8188
注： （1） 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2） 本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入（ 不含公
允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段 净值增 净值增 业绩比 业绩比 ①- ③ ②- ④ 广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
4
长率① 长率标
准差②
较基准
收益率
③
较基准
收益率
标准差
④
过去三个
月
-9.58% 1.30% -4.43% 0.84% -5.15% 0.46%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
(2017 年 12 月 11 日至 2018 年 12 月 31 日)
注： 本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月， 建仓期结束时各项资产配置比
例符合本基金合同有关规定。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理期限
证券从业
年限
说明 广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
5
任职日
期
离任日
期
季峰
本基金的基金
经理；广发百
发 100 指数基
金的基金经
理；广发百发
大数据精选混
合基金的基金
经理；广发百
发大数据成长
混合基金的基
金经理；广发
百发大数据价
值混合基金的
基金经理；量
化投资部副总
经理
2017-12-
11
- 10 年
季峰先生， 管理学博士 ，
持 有 中 国 证 券 投 资 基 金
业 从 业 证 书 。 曾 在 深 圳
证 券 交 易 所 从 事 博 士 后
研 究 ， 曾 任 广 发 基 金 管
理 有 限 公 司 数 量 投 资 部
研 究 员 、 数 据 策 略 投 资
部 副 总 经 理 、 广 发 中 证
全 指 可 选 消 费 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
基金经理 （自 2014 年 10
月 21 日至 2016 年 5 月
26 日） 、 广发中证养老 产
业 指 数 型 发 起 式 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2015 年 2 月 13 日至 2016
年 5 月 26 日） 、广发 中
证 环 保 产 业 指 数 型 发 起
式 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理（自 2015 年 3 月 25
日至 2016 年 5 月 26 日） 。
现 任 广 发 基 金 管 理 有 限
公 司 量 化 投 资 部 副 总 经
理 、 广 发 中 证 百 度 百 发
策略 100 指数型证券 投
资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2014 年 11 月 24 日起 任
职） 、 广发百发大数据 策
略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2015 年 9 月 14 日
起任职） 、 广发百发大 数
据 策 略 成 长 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理（自 2015 年 11 月
18 日起任职） 、 广发百 发
大 数 据 策 略 价 值 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经理（自 2017 年 6
月 16 日起任职） 、广 发
东 财 大 数 据 精 选 灵 活 配广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
6
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经理 （自 2017 年 12
月 11 日起任职） 。
注：1.“ 任职日期” 和“ 离 职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规
定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及
其配套 法规、 《广 发东 财大数 据精选 灵活 配置 混合型 证券投 资基 金基 金合同 》和
其他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金
运作合法合规， 无损害基金持有人利益的行为， 基金的投资管理符合有关法规及
基金合同的规定。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通 过建 立科学 、制 衡的投 资决 策体系 ，加 强交易 分配 环节的 内部 控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面， 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于
备选股票库， 重点投资的股票必须来源于核心股票库， 投资的债券必须来自公司
债券库。 公司建立了严格的投资授权制度， 投资组合经理在授权范围内可以自主
决策， 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易过程中， 中央交易
部按照 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配、 综合 平衡 ” 的原则， 公平分配投资指 令。
金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时
监控及预警， 实现投资风险的事中风险控制； 稽核岗通过对投资、 研究及交易等
全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内， 上述公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了
公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证
券投资的投资组合除外） 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
7
应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的， 则需经公司领导严格审批并留痕
备查。
本投资组合为主动型开放式基金。 本报告期内， 本投资组合与本公司管理的
其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况； 与本公司管理的被动型投资
组合发生过同日反向交易的情况， 但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成
交量的 5% 。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和运作 分析
回顾四季度， 市场整体延续震荡下行。 期间， 中美间围绕贸易战议题博弈日
趋激烈， 外围市场大幅震荡， 市场避险情绪上升。 贯穿全年的两大压力因素始终
萦绕市场 ——一方面， 特朗普积极的财政政策逐步显效， 美国经济年内保持强劲
势头， 而美联储维持加息步伐则向全球施加了流动性压力； 另一方面， 贸易战的
负面影 响逐步 上浮 ，加 剧了国 内经济 下行 的压 力。10 月，医 药与 食 品饮料 等前
期强势的板块先后由于基本面变化而承压补跌， 推动了短期风格回摆。 整体而言，
四季度成为市场风险释放的主要窗口阶段， 但同时也抬升了政策提振的预期。 12
月， 美联储加息落地， 受 财政政策刺激效果逐渐减退、 贸易保护主义和全球经济
增速放 缓等 影响，2019 年经 济增 速预期 和通 胀预期 相应 被下调 。央 行也适 时把
握时机释放流动性， 同时为传导至信用端疏浚通道， 逐步筑建后市寻底企稳的基
础。
四季度期间， 鉴于内部经济下行压力叠加外部加息等风险因素， 风险偏好仍
持续承压。 因此， 组合期间保持中等偏低的仓位运作， 维持风格敞口稳定， 缓释
了部分冲击，也为布局后市修复行情预留了空间。
4.5 报告 期内基 金的 业绩 表现
本报告期内， 广发东财大数据混合基金净值增长率为-9.58% ， 同期业 绩比较
基准收益率为-4.43% 。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%) 广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
8
1 权益投资 51,481,334.76 46.41
其中：股票 51,481,334.76 46.41
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 20,883,662.80 18.83
7 其他各项资产 38,565,557.98 34.77
8 合计 110,930,555.54 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的 境内股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 43,870,341.11 39.75
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
1,752.40 0.00
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
40,451.25 0.04
J 金融业
1,789,590.00 1.62 广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
9
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
5,779,200.00 5.24
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
51,481,334.76 46.65
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 600519 贵州茅台 12,200 7,198,122.00 6.52
2 601888 中国国旅 96,000 5,779,200.00 5.24
3 002304 洋河股份 49,400 4,679,168.00 4.24
4 600887 伊利股份 182,864 4,183,928.32 3.79
5 600872 中炬高新 134,946 3,975,509.16 3.60
6 600809 山西汾酒 100,200 3,512,010.00 3.18
7 000858 五粮液 67,900 3,454,752.00 3.13
8 002050 三花智控 228,200 2,895,858.00 2.62
9 000333 美的集团 66,700 2,458,562.00 2.23
10 603589 口子窖 61,300 2,149,791.00 1.95
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
10
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主体 在本报 告期 内没有 出现 被监管 部门
立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他 各项 资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 16,596.61
2 应收证券清算款 38,549,049.18
3 应收股利 -
4 应收利息 -483.06
5 应收申购款 395.25
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 38,565,557.98
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
11
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 139,982,401.69
本报告期 基金总申购份额 562,742.86
减： 本报告期 基金总赎回份额 5,755,955.18
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 134,789,189.37
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
本报告期内， 基金管理人不存在运用固有资金 （认） 申购、 赎回或买卖本基
金的情况。
§8
备查文 件目 录
8.1 备查 文件目 录
（一） 中国证监会注册广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金的
文件
（二） 《广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
（三） 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
（四） 《广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
（五）法律意见书
（六） 《广 发东财 大数 据精选 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金招募 说明 书》及
其更新版
8.2 存放 地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
8.3 查阅 方式
1. 书 面查 阅 ：查 阅时 间为 每 工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投 资 者可 免 费
查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。 广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
12
广 发基 金管理 有限 公司
二 〇一 九年一 月十 九日
