国泰鑫保本混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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国 泰 鑫保 本 混合 型 证券 投 资基 金
2018 年第 4 季度 报 告
2018 年 12 月31 日
基 金管 理人： 国泰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一九 年一 月十九 日国泰鑫保本混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 约定， 于 2019 年1 月16 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
根据 《国 泰鑫 保本 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同 》 的约定 ， “保 本期 到期 时 ， 若 本基 金
不符合 保本 基金 存续 条件 ， 则 本基 金将 按基 金合 同 的约定 ， 变更 为非 保本 的 混合型 基金 ， 基
金名称 相应 变更 为 ‘ 国泰 鑫策略 价值 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ’” 。 本 基 金第一 个保 本
期到期 后不 再符 合保 本基 金存续 条件 ， 本基 金按 照 《基 金合 同》 的约 定变 更 为非保 本的 混合
型基金 ， 即 “ 国泰 鑫策 略 价值灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 ” 。 变更 后基 金 合同 、 托 管协 议
和招募 说明 书分 别修 订为 《国 泰鑫 策略 价值 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 、 《国 泰
鑫策略 价值 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》 和 《 国泰 鑫策 略价 值灵 活 配置混 合型 证
券投资基 金招募说 明书》 ， 调整的内 容包括但 不限于 保留并适 用《国泰 鑫保本 混合型证 券 投
资基金 基金 合同 》关 于变 更后的 国泰 鑫策 略价 值灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金的基 金名 称 、
投资目 标 、 投 资范 围 、 投 资策略 、 投资 限制 、 业绩 比较基 准以 及基 金费 率等 条款的 约定 ， 并
根据现 行有 效的 法律 法规 规定， 在对 基金 份额 持有 人 利益无 实质 性不 利影 响的 前提下 对基 金
合同的 其他 条款 进行 了修 订。变 更后 的基 金合 同、 托管协 议自 2019 年 1 月3 日起生 效， 原
《国泰 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金基 金合 同 》 自 同 一日起 失效 。 本基 金变 更 后， 基金 名称 变
更为 “ 国泰 鑫策 略价 值灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 ”， 基金 简称 变更 为 “ 国 泰鑫策 略价 值
灵活配 置混 合 ” ，基 金代 码仍为 “00 2197 ” 。 具体 可查阅 本基 金管 理人 于 2018 年 12 月 22
日披露 的 《 关于 国泰 鑫保 本 混合型 证券 投资 基金 保本 期到期 处理 规则 及变 更为 国泰鑫 策略 价
值灵活 配置 混 合 型证 券投 资基金 的公 告》 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。 国泰鑫保本混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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本报告 期 自2018 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 国泰鑫 保本 混合
基金主 代码 002197
交易代 码 002197
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月 30 日
报告期 末基 金份 额总 额 221,493,441.21 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 为 投资 人提 供投 资金额
安全的 保证 ，并 在此 基础 上力争 基金 资产 的稳 定增 值。
投资策 略
本 基 金 采 用 恒 定 比 例 组 合 保 险 （ CPPI ， Constant
Proportion Portfolio Insurance ） 策略 动态 调整 基 金资
产 在 股 票 、 债 券 及 货 币 市 场 工 具 等 投 资 品 种 间 的 配 置 比
例，以 实现 保本 和增 值的 目标。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为保 本基 金， 属于 证券投 资基 金中 的低 风险 品种。
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 重庆三 峡融 资担 保集 团股 份有限 公司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2018 年 10 月1 日-2018 年12 月 31 日)
1. 本期 已实 现收 益 -1,012,633.67 国泰鑫保本混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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2. 本期 利润 1,210,319.04
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0039
4. 期末 基金 资产 净值 229,838,652.45
5. 期末 基金 份额 净值 1.038
注： （1 ） 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （ 不含 公允价 值变 动收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益；
（2） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水
平要 低 于所 列数 字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.39% 0.05% 0.69% 0.01% -0.30% 0.04%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
国泰鑫 保本 混合 型证 券投 资基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2015 年 12 月 30 日 至 2018 年 12 月 31 日) 国泰鑫保本混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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注： 本基 金的 合同 生效 日 为2015 年12 月30 日 ， 本 基 金在六 个月 建仓 期结 束时 ， 各 项资 产配 置
比例符 合合 同约 定。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
吴晨
本基金
的基金
经理、
国泰金
龙债
券、国
泰信用
互利分
级债
券、国
泰双利
债券、
国泰多
策略收
2016-01-14 - 16 年
硕士研 究生 ， CFA ， FRM 。 2001
年6 月加 入国 泰基 金管 理 有
限公司 ，历 任股 票交 易员 、
债券交 易员 ； 2004 年 9 月至
2005 年 10 月 ，英 国城 市 大
学卡斯 商学 院金 融系 学习 ；
2005 年 10 月至 2008 年 3
月 在 国 泰 基 金 管 理 有 限 公
司 任 基 金 经 理 助 理 ；2008
年 4 月至 2009 年 3 月在长
信 基 金 管 理 有 限 公 司 从 事
债券研 究；2009 年 4 月至
2010 年 3 月 在国 泰基 金 管
理 有 限 公 司 任 投 资 经 理 。国泰鑫保本混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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益灵活
配置、
国泰民
安增益
纯债债
券、国
泰中国
企业信
用精选
债券
（QDII
） 、 国 泰
招惠收
益定期
开放债
券、国
泰瑞和
纯债债
券的基
金经
理、绝
对收益
投资
（事
业）部
总监、
固收投
资总监
2010 年 4 月 起任 国泰 金 龙
债 券 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理；2010 年 9 月至 2011
年 11 月 任国 泰金 鹿保 本 增
值 混 合 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 ；2011 年 12 月起任
国 泰 信 用 互 利 分 级 债 券 型
证券投 资基 金的 基金 经理 ；
2012 年 9 月至 2013 年 11
月任国 泰6 个 月短 期理 财 债
券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理；2013 年10 月起 兼 任
国 泰 双 利 债 券 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 ；2016 年 1
月至 2019 年 1 月 任国 泰 鑫
保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 ； 2016 年 1 月至
2018 年 12 月 任国 泰新 目 标
收 益 保 本 混 合 型 证 券 投 资
基 金 的 基 金 经 理 ，2016 年
12 月至 2018 年 4 月任 国 泰
民 惠 收 益 定 期 开 放 债 券 型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，
2017 年 3 月至 2018 年4 月
任 国 泰 民 丰 回 报 定 期 开 放
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理，2017 年8
月至 2018 年 8 月 任国 泰 民
安 增 益 定 期 开 放 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 ， 2017 年 9 月起 兼 任
国 泰 中 国 企 业 信 用 精 选 债
券型证 券投 资基 金（QDII ）
的基金 经理 ，2017 年 11 月
至 2018 年 9 月任 国泰 安 心
回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 ， 2018 年 1 月起
兼 任 国 泰 招 惠 收 益 定 期 开
放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理，2018 年 2 月至
2018 年 8 月 任国 泰安 惠 收
益 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 ，2018
年8 月起 兼任 国泰 民安 增 益国泰鑫保本混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（ 由 国 泰 民 安 增 益 定 期 开
放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 转型 而来） 的基 金 经
理， 2018 年 9 月起 兼任 国 泰
瑞 和 纯 债 债 券 型 证 券 投 资
基 金 的 基 金 经 理 。2018 年
12 月 起 兼 任 国 泰 多 策 略 收
益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 （ 由国 泰新 目标 收 益
保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
变 更 而 来 ） 的 基 金 经 理 ，
2019 年 1 月 起兼 任国 泰 鑫
策 略 价 值 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金 （由 国泰 鑫 保
本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 变
更而来 ） 的 基金 经理。2014
年 3 月至 2015 年 5 月任绝
对收益 投资 （事 业） 部 总 监
助理，2015 年 5 月至 2016
年1 月 任绝 对收 益投 资 （ 事
业 ） 部 副 总 监 ，2016 年 1
月至 2018 年 7 月 任绝 对 收
益投资 （事 业） 部副 总监 （ 主
持工作 ） ，2017 年 7 月起任
固 收 投 资 总 监 ，2018 年 7
月 起 任 绝 对 收 益 投 资 （ 事
业）部 总监 。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ，首 任基 金经 理， 任职日 期为 基
金合同 生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《基 金 管理公 司公
平交易 制度 指导 意见 》 等 有关法 律法 规的 规定 ， 严 格遵守 基金 合同 和招 募说 明书约 定 ， 本 着
诚实信 用 、 勤 勉尽 责、 最 大限度 保护 投资 人合 法权 益等原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 控制 风
险的基 础上 为持 有人 谋求 最大利 益 。 本 报告 期内 ， 本基金 运作 合法 合规 ， 未 发生损 害基 金份
额持有 人利 益的 行为 ， 未 发生内 幕交 易 、 操 纵市 场 和不当 关联 交易 及其 他违 规行为 ， 信息 披
露及时 、 准确 、 完 整， 本基 金与本 基金 管理 人所 管理 的其他 基金 资产 、 投资 组 合与公 司资 产国泰鑫保本混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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之间严 格分 开 、 公 平对 待 ， 基 金管 理小 组保 持独 立 运作 ， 并 通过 科学 决策 、 规范运 作 、 精 心
管理和 健全 内控 体系 ，有 效保障 投资 人的 合法 权益 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》
的相关 规定 ， 通过 严格 的 内部风 险控 制制 度和 流程 ， 对 各环 节的 投资 风险 和 管理风 险进 行有
效控制 ， 严格 控制 不同 投 资组合 之间 的同 日反 向交 易， 严格 禁止 可能 导致 不 公平交 易和 利益
输送的 同日 反向 交易 ， 确保 公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合 ， 切 实防 范利 益输送 行为 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告 期内 ，本 基金 与本 基金管 理人 所管 理的 其他 投资组 合未 发生 大额 同日 反向交 易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年 10 月 ， 央 行降 准带 动资金 面宽 松叠 加金 融及 经济数 据不 及预 期 ， 债 券 市场收 益
率小幅下 行；11 月初， 民 企座谈会 召开叠加 贸易战 预期缓和 ，市场风 险偏好 提升，权 益市
场反弹 ， 债券 市场 收益 率 出现较 大幅 度上 行 ； 继 而 在资金 面保 持宽 松 ， 基 本 面预期 走弱 的带
动下 ， 收 益率 小幅 下行 ；11 月 13 日，10 月 金融 数据 公布 ， 社 融及 信贷 数据 跳 水， 带动 债券
市场收益 率快速下 行；12 月中旬， 受《关于 支持优 质企业直 接融资进 一步增 强企业债 券服
务实体 经济 能力 的通 知 》 发布影 响 ， 市 场预 期房 地 产融资 将有 所放 松 ， 风 险 偏好回 升 ， 收 益
率调整 ；12 月 下旬 ，在 美 债收 益 率回 落， 国内 央行 货币宽 松预 期加 强，12 月 制造 业 PMI 跌
破荣枯 线推 动下 ， 收益 率 重回下 行通 道 。 全 季来 看 ， 债 券收 益率 下行 明显 ， 基本面 走弱 带动
长端下 行大 于短 端， 期限 利差收 窄。
回顾 2018 年四 季度 以来 的 操作， 组合 久期 期间 有所 拉长， 主要 置换 为高 流动 性、中 高
等级公 司债 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金 在2018 年第 四季 度 的净值 增长 率 为 0.39% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.69% 。
国泰鑫保本混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2019 年， 我们 认为 基 本面对 于债 券市 场仍 旧构 成利好 支撑 。第 一， 经济 下行压 力
在加大 。 首先 ， 房 地产 住而 不炒 、 居 民债 务高 企、 棚改 力度降 低预 计将 继续 施压 房地产 投资 ，
企业盈 利下 滑将 制约 投资 扩张意 愿 ， 制 造业 增速 料 将回落 ， 而基 建投 资虽 有 改善 ， 但 于投 资
仍独木 难支 。其 次，2018 年 11 月 社零 创 2003 年以 后新低 ，未 来居 民收 入增 长放缓 ，地 产
财富效 应下 降 ， 预 示着 消 费仍有 较大 下行 压力 。 再 者， 全球 经济 放缓 ， 外 需疲 弱将拖 累出 口，
尤其在 中美 贸易 冲突 下 2018 年 抢出 口效 应明 显， 对2019 年出 口或 已形 成一 定 透支。 第二 ，
宽货币 向宽 信用 传导 见效 缓慢 。 尽 管 2018 年 11 月 以来 ， 多 项支 持民 营企 业 相关政 策陆 续落
地， 部分 民营 企业 的股 权质 押风险 得到 了一 定化 解 ， 但 2018 年11 月 工业 企业 盈利增 速转 负，
可能制 约风 险偏 好回 升的 脚步 ， 宽 信用 见效 仍需 时 间。 综上 ， 在 经济 增长 放 缓、 民企 融资 困
难的背 景下 ，金 融去 杠杆 和实体 去杠 杆并 不是 当前 的主要 目标 ，预 计 2019 年 货币政 策将 加
强逆周 期调 控， 宽松 货币 环境对 债市 仍构 成支 撑。
展望下 季度 ， 操作 方面 ， 债券将 延续 适中 久期 ； 择 券方面 ， 维持 对于 利率 债 和中高 等级
信用债 的投 资偏 好， 短期 内仍规 避信 用风 险带 来的 个券估 值冲 击。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 206,115,600.00 79.60
其中： 债券 206,115,600.00 79.60
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - - 国泰鑫保本混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 49,622,647.43 19.16
7 其他各 项资 产 3,187,709.10 1.23
8 合计 258,925,956.53 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 20,016,000.00 8.71
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债券 30,828,600.00 13.41
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 155,271,000.00 67.56
9 其他 - -
10 合计 206,115,600.00 89.68 国泰鑫保本混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 111809221
18 浦 发银
行 CD221
500,000 48,690,000.00 21.18
2 111810337
18 兴 业银
行 CD337
500,000 48,255,000.00 21.00
3 111815583
18 民 生银
行 CD583
300,000 29,256,000.00 12.73
4 111815381
18 民 生银
行 CD381
300,000 29,070,000.00 12.65
5 019585 18 国债 03 200,000 20,016,000.00 8.71
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 若本 基金 投资 股 指期货 ， 本基 金将 根据 风 险管理 的原
则， 以套 期保 值为 主要 目 的， 有选 择地 投资 于股 指 期货 。 套 期保 值将 主要 采 用流动 性好 、 交
易活跃 的期 货合 约。 国泰鑫保本混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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本基金 在进 行股 指期 货投 资时 ， 将 通过 对证 券市 场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究， 并结 合
股指期 货的 定价 模型 寻求 其合理 的估 值水 平。
本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性 、 流 动 性及风 险特 征 ， 通 过资 产 配置 、 品 种
选择， 谨慎 进行 投资 ，以 降低投 资组 合的 整体 风险 。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规 的规定 执
行。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本报 告期 内基 金投资 的前 十名 证券的 发行主 体没 有被监 管部 门立案 调查
或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金 投资 的前 十名股 票中 ，没 有投资 于超出 基金 合同规 定备 选股票 库之
外的情况。
5.11.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 50,515.37
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,137,193.73
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,187,709.10
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
国泰鑫保本混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 327,207,987.12
报告期 基金 总申 购份 额 125,589.06
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 105,840,134.97
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 221,493,441.21
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 截至 本报 告期 末 ， 本 基 金管理 人未 持
有本基 金。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告 期内 ，本 基金 的基 金管理 人未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
§8
影响投 资者 决策的 其他 重要信 息
8.1 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息
根据 《国 泰鑫 保本 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同 》 的约定 ， “保 本期 到期 时 ， 若 本基 金
不符合 保本 基金 存续 条件 ， 则 本基 金将 按基 金合 同 的约定 ， 变更 为非 保本 的 混合型 基 金 ， 基
金名称 相应 变更 为 ‘ 国泰 鑫策略 价值 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ’” 。 本 基 金第一 个保 本
期到期 后不 再符 合保 本基 金存续 条件 ， 本基 金按 照 《基 金合 同》 的约 定变 更 为非保 本的 混合
型基金 ， 即 “ 国泰 鑫策 略 价值灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 ” 。 变更 后基 金 合同 、 托 管协 议
和招募 说明 书分 别修 订为 《国 泰鑫 策略 价值 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 、 《国 泰国泰鑫保本混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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鑫策略 价值 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》 和 《 国泰 鑫策 略价 值灵 活 配置混 合型 证
券投资基 金招募说 明书》 ， 调整的内 容包括但 不限于 保留并适 用《国泰 鑫保本 混合型证 券 投
资基金 基金 合同 》关 于变 更 后的 国泰 鑫策 略价 值灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金的基 金名 称 、
投资目 标 、 投 资范 围 、 投 资策略 、 投资 限制 、 业绩 比较基 准以 及基 金费 率等 条款的 约定 ， 并
根据现 行有 效的 法律 法规 规定， 在对 基金 份额 持有 人 利益无 实质 性不 利影 响的 前提下 对基 金
合同的 其他 条款 进行 了修 订。变 更后 的基 金合 同、 托管协 议自 2019 年 1 月3 日起生 效， 原
《国泰 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金基 金合 同 》 自 同 一日起 失效 。 本基 金变 更 后， 基金 名称 变
更为 “ 国泰 鑫策 略价 值灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 ”， 基金 简称 变更 为 “ 国 泰鑫策 略价 值
灵活配 置混 合 ” ，基 金代 码仍为 “00 2197 ” 。 具体 可查 阅 本基 金管 理人 于 2018 年 12 月 22
日披露 的 《 关于 国泰 鑫保 本 混合型 证券 投资 基金 保本 期到期 处理 规则 及变 更为 国泰鑫 策略 价
值灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 的公 告》 。
§9
备查文 件目 录
9.1 备查 文件目 录
1、国 泰鑫 保本 混合 型证 券 投资基 金基 金合 同
2、国 泰鑫 保本 混合 型证 券 投资基 金托 管协 议
3、关 于准 予国 泰鑫 保本 混 合型证 券投 资基 金注 册的 批复
4、报 告期 内披 露的 各项 公 告
5、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件
9.2 存放 地点
本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点 —— 上海市 虹口 区公 平 路 18 号 8 号楼 嘉
昱大 厦16 层-19 层 。
本基金 托管 人住 所。
9.3 查阅 方式
可咨询 本基 金管 理人 ；部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。
客户服 务中 心电 话： （021 ）31089000 ，400-888-8688
客户投 诉电 话： （021 ）31089000 国泰鑫保本混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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公司网 址：http://www.gtfund.com
国 泰基 金管理 有限 公司
二 〇一 九年一 月十 九日
