国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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国 泰 聚信 价 值优 势 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2018 年第 4 季度 报 告
2018 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 国泰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 广发 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一九 年一 月十九 日国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 广发 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 约定， 于 2019 年 1 月 16 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等 内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 10 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 国泰聚 信价 值优 势灵 活配 置混合
基金主 代码 000362
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 12 月 17 日
报告期 末基 金份 额总 额 843,618,503.79 份
投资目 标
本基金 以财 务量 化指 标分 析为基 础， 在严 密的 风险 控制前
提下， 谋求 分享 优质 企业 的长期 投资 回报 。 通 过应 用股指
期货等 避险 工具 ， 追 求在 超越业 绩比 较基 准的 同时 ， 降低
基金份 额净 值波 动的 风险 。
投资策 略
1、大 类资 产配 置策 略 本 基金通 过对 宏观 经济 运行 状况、
国家财 政和 货币 政策 、 国 家产业 政策 以及 资本 市场 资金环
境、 证 券市 场走 势的分 析 ， 预测 宏观 经济 的发展 趋 势， 并
据此评 价未 来一 段时 间股 票、 债 券市 场相 对收 益率 ， 主动
调整本 基金 的大 类资 产配 置比例 。 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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2、 行业 投资 策略 本 基金 在行业 投资 上采 用较 为集 中的策
略， 重 点配 置在 成长性 、 盈利性 、 估 值水 平等若 干 方面具
备相对 优势 的行 业。
3、股 票选 择策 略
本基金 采用 集中 持股 策略 ， 前十 位重 仓个 股市 值应 占整体
股权类 资产 市值 的 50% 以 上。 集 中持 股策 略有 助于 提高本
基金的 业绩 弹性 。
4、债 券投 资策 略
（1） 久 期调 整策 略 本基 金将根 据对 影响 债券 投资 的宏观
经济状 况和 货币 政策 等因 素的分 析判 断， 形成 对未 来市场
利率变 动方 向的 预期 ， 进 而主动 调整 所持 有的 债券 资产组
合的久 期， 达到 增加 收益 或减少 损失 的目 的。 当预 期市场
总体利 率水 平降 低时 ， 本 基金将 延长 所持 有的 债券 组合的
久期， 从而 可以 在市 场利 率实际 下降 时获 得债 券价 格上升
所产生 的资 本利 得； 反之 ， 当预 期市 场总 体利 率水 平上升
时， 则 缩短 组合 久期 ， 以 避免债 券价 格下 降的 风险 带来的
资本损 失， 获得 较高 的再 投资收 益。
（2） 期限 结构 策略
在目标 久期 确定 的基 础上 ， 本基 金将 通过 对债 券市 场收益
率曲线 形状 变化 的合 理预 期，调 整组 合的 期限 结构 策略，
适当的 采取 子弹 策略 、哑 铃策略 、梯 式策 略等 ，在 短期、
中期 、长 期债 券间 进行 配 置， 以从 短 、中 、 长期 债 券的相
对价格 变化 中获 取收 益。 当预期 收益 率曲 线变 陡时 ， 采取
子弹策 略； 当预 期收益 率 曲线变 平时 ， 采 取哑铃 策 略； 当
预期收 益率 曲线 不变 或平 行移动 时 ， 采取 梯形 策略 。
（3） 信 用债 券投 资策 略 信用债 券的 信用 利差 与债 券发行
人所在 行业 特征 和自 身情 况密切 相关 。 本 基金 将通 过行业
分析、 公司 资产 负债分 析 、 公司 现金 流分 析、 公 司 运营管
理 分 析 等 调 查 研 究 ， 分 析 违 约 风 险 即 合 理 的 信 用 利 差 水国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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平，对 信用 债券 进行 独立 、客观 的价 值评 估。
5、 股指 期货 投资 策略 本 基金投 资股 指期 货将 主要 选择流
动性好 、 交 易活 跃的 股指 期货合 约。 本基 金力 争利 用股指
期货的 杠杆 作用 ， 降 低股 票仓位 频繁 调整 的交 易成 本， 并
利用股 指期 货的 对冲 作用 ，降低 股票 组合 的系 统性 风险。
业绩比 较基 准 80%× 沪深 300 指数 收益 率 ＋20%× 上 证国 债指 数收 益 率。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中预 期风 险和预
期收益 适中 的品 种， 其预 期风险 和预 期收 益低 于股 票型基
金，高 于债 券型 基金 和货 币市场 基金 。
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 广发银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基 金的 基金 简称
国泰聚 信价值 优势灵 活配 置
混合 A
国泰聚信 价值优 势灵活 配 置
混合 C
下属 分 级基 金的 交易 代码 000362 000363
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
537,555,740.21 份 306,062,763.58 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2018 年 10 月 1 日-2018 年 12 月 31 日)
国泰聚 信价 值优 势灵 活
配置混 合 A
国泰聚 信价 值优 势灵 活
配置混 合 C
1. 本期 已实 现收 益 -74,687,152.76 -42,899,234.44
2. 本期 利润 -93,947,091.43 -51,847,799.21
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1725 -0.1715
4. 期末 基金 资产 净值 524,705,212.56 303,165,549.89
5. 期末 基金 份额 净值 0.976 0.991 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益；
（2） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 国泰聚信价值优 势灵活 配置混合 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 -14.76% 1.69% -9.65% 1.31% -5.11% 0.38%
2、 国泰聚信价值优 势灵活 配置混合 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 -14.86% 1.70% -9.65% 1.31% -5.21% 0.39%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
国泰聚 信价 值优 势灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
累计净 值增 长 率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2013 年 12 月 17 日 至 2018 年 12 月 31 日)
1． 国 泰聚 信价 值优 势灵 活 配置混 合 A ： 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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注： 本 基金 的合 同生 效日 为 2013 年 12 月 17 日。 本 基金在 六个 月建 仓期 结束 时， 各 项资 产配
置比例 符合 合同 约定 。
2． 国 泰聚 信价 值优 势灵 活 配置混 合 C ：
注： 本 基金 的合 同生 效日 为 2013 年 12 月 17 日。 本 基金在 六个 月建 仓期 结束 时， 各 项资 产配
置比例 符合 合同 约定 。
国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
程洲
本基金
的基金
经理、
国泰金
牛创新
混合、
国泰民
丰回报
定期开
放灵活
配置混
合、国
泰大农
业股
票、国
泰聚优
价值灵
活配置
混合、
国泰聚
利价值
定期开
放灵活
配置混
合的基
金经理
2013-12-17 - 18 年
硕士研 究生 ， CFA 。 曾 任职 于申银
万国证 券研 究所 。2004 年 4 月加
盟国泰 基金 管理 有限 公司， 历任高
级 策 略 分 析 师 、 基 金 经 理 助 理 ，
2008 年 4 月至 2014 年 3 月 任国泰
金 马 稳 健 回 报 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 ，2009 年 12 月至 2012 年
12 月任金泰证券投资基金的基金
经理，2010 年 2 月至 2011 年 12
月 任 国 泰 估 值 优 势 可 分 离 交 易 股
票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2012 年 12 月至 2017 年 1 月任国
泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（由金 泰证 券投 资基 金转 型而来）
的基金 经理 ， 2013 年 12 月 起兼任
国 泰 聚 信 价 值 优 势 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基金 的基 金经 理， 2015
年 1 月起兼任国泰金牛创新成长
混合型 证券 投资 基金 （ 原国 泰金牛
创新成 长股 票型 证券 投资 基金） 的
基金经 理，2017 年 3 月起 兼任国
泰 民 丰 回 报 定 期 开 放 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2017 年 6 月 起兼 任国 泰大 农业股
票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2017 年 11 月 起兼 任国 泰 聚 优价值
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理，2018 年 3 月起 兼任国
泰 聚 利 价 值 定 期 开 放 灵 活 配 置 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理。
注：1 、 此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ， 首 任基 金经 理， 任职日 期为 基金
合同生 效日 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 基金 管理公 司公 平 交
易制度 指导 意见 》 等 有关 法律法 规的 规定 ， 严 格遵 守基金 合同 和招 募说 明书 约定， 本着 诚 实 信用、
勤勉尽 责、 最大 限度 保护 投资人 合法 权益 等原 则管 理和运 用基 金资 产， 在控 制风险 的基 础上 为 持
有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ， 本 基金 运作 合法 合规， 未发 生损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 ，
未发生 内幕 交易 、操 纵市 场和不 当关 联交 易及 其他 违规行 为， 信息 披露 及时 、准确 、完 整， 本 基
金与本 基金 管理 人所 管理 的其他 基金 资产 、投 资组 合与公 司资 产之 间严 格分 开、公 平对 待， 基 金
管理小 组保 持独 立运 作， 并通过 科学 决策 、规 范运 作、精 心管 理和 健全 内控 体系， 有效 保障 投 资
人的合 法权 益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 的 相
关规定 ，通 过严 格的 内部 风险控 制制 度和 流程 ，对 各环节 的投 资风 险和 管理 风险进 行有 效控 制 ，
严格控 制不 同投 资组 合之 间的同 日反 向交 易， 严格 禁止可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的同 日 反
向交易 ，确 保公 平对 待所 管理的 所有 基金 和投 资组 合，切 实防 范利 益输 送行 为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 与本 基金管 理人 所管 理的 其他 投资组 合未 发生 大额 同日 反向交 易。 本 报
告期内 ，未 发现 本基 金有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
2018 年四 季度 A 股市 场走 势与我 们之 前较 为乐 观的 预期完 全相 反 ， 沪 深 300 指 数在四 季度 下
跌了 12.45% ，成 为全 年四 个季度 跌幅 最大 的一 个季 度，而 创业 板指 数单 季度 下跌了 11.39%，跌
势有所 减缓 。分 行业 看， 基本上 绝大 部分 都出 现了 下跌， 市场 疲软 的态 势有 所加剧 。
本基金 在 9 月大 幅提 升了 股票仓 位， 误判 了市 场趋 势，对 净值 造成 了一 定的 损失， 而从 品 种
看， 四季 度主 要增 持了未 来两三 年景 气度 有望 持续 提升的 特色 原料 药 和 PCB 行业 ， 减 持了 产品 有
价格下 跌风 险的 周期 股， 从调整 结构 上看 还是 取得 了一定 的收 益。 从整 体持 仓结构 看， 目前 本 基
金重点 配置 了估 值较 低的 金融股 、 经济 下滑 过程 中依 然能保 持较 高景 气度 的特 色原料 药 和 PCB 行
业，以 及一 些估 值合 理、 盈利增 长确 定、 且股 价处 于相对 低位 的行 业龙 头。 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
国泰聚信 A 类在 2018 年 第 四 季 度 的 净 值 增 长 率 为-14.76% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
-9.65% 。
国泰聚信 C 类在 2018 年第四季度的净值增长率为-14.86% ，同期业绩比较基准收益率为
-9.65% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望 2019 年一 季度 ， 我 们 认为， 经历 了持 续的 下跌 后， 市 场存 在着 估值 修复 的空间 ， 一 季度
中美贸 易谈 判若 能有 好的 结果， 则前 期过 于悲 观的 市场情 绪有 望好 转， 市场 可能会 改变 之前 持 续
下跌的 态势 ，进 入一 个箱 体震荡 的格 局。 操作 方面 ，本基 金会 密切 关注 不同 风险因 素的 变化 ， 在
个股方 面还 是严 格坚 持基 于盈利 确定 性和 估值 安全 性的分 析。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净 值预警 说明
无。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 688,124,635.15 77.85
其中： 股票 688,124,635.15 77.85
2 固定收 益投 资 55,191,479.60 6.24
其中： 债券 55,191,479.60 6.24
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - - 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 136,021,507.61 15.39
7 其他各 项资 产 4,611,256.77 0.52
8 合计 883,948,879.13 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
7,575,000.00
0.91
C 制造业
527,404,157.60 63.71
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
24,609,600.00 2.97
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
36,178,731.75 4.37
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
88,820,145.80 10.73
K 房地产 业
3,537,000.00 0.43
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
688,124,635.15 83.12
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002332 仙琚制 药 7,894,515 48,393,376.95 5.85
2 603228 景旺电 子 885,200 44,251,148.00 5.35
3 000739 普洛药 业 5,898,000 43,881,120.00 5.30
4 300476 胜宏科 技 3,703,522 43,331,207.40 5.23
5 002250 联化科 技 4,170,134 39,324,363.62 4.75
6 000910 大亚圣 象 3,681,000 37,951,110.00 4.58
7 601318 中国平 安 650,000 36,465,000.00 4.40
8 002468 申通快 递 2,199,315 36,178,731.75 4.37
9 300702 天宇股 份 1,600,000 34,960,000.00 4.22
10 603520 司太立 1,290,000 34,030,200.00 4.11
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 50,125,000.00 6.05
其中： 政策 性金 融债 50,125,000.00 6.05
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 5,066,479.60 0.61
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 55,191,479.60 6.67
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比 例 （％ ）
1 180404 18 农发 04 500,000 50,125,000.00 6.05
2 113020 桐昆转 债 50,680 5,066,479.60 0.61 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告 期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
若本基 金投 资股 指期 货， 本基金 将主 要选 择流 动性 好、交 易活 跃的 股指 期货 合约。
本基金 力争 利用 股指 期 货 的杠杆 作用 ，降 低股 票仓 位频繁 调整 的交 易成 本， 并利用 股指 期 货
的对冲 作用 ，降 低股 票组 合的系 统性 风险 。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本 报告 期内 基金 投 资的前 十名 证券 的发 行主 体 （ 除 “ 司太 立 ” 公 告其 违 规情况 外） ， 没有 被监
管部门 立案 调查 或在 报告 编制日 前一 年受 到公 开谴 责、处 罚的 情况 。
中国证 券监 督管 理委 员会 浙江监 管局 于 2018 年 6 月 9 号 在日 常监 管中 发现 司太立 存在 以下 问题 ：
2017 年 12 月 10 日至 2018 年 3 月 15 日， 存在 将 8500 万 元闲 置募 集资 金及 期 间利息 存放 于公 司
一般户 的情 形， 迟 至 2018 年 3 月 21 日才 公告 。公 司 的上述 行为 违反 了《 上市 公司证 券发 行管 理
办法》 第十 条和 《上 市公 司信息 披露 管理 办法 》第 二条的 规定 。施 肖华 ，吴 超群时 任司 太立 财 务
总监和 董事 会秘 书， 对上 述违规 事项 应承 担主 要责 任。根 据以 上情 况， 按照 《上市 公司 证券 发 行
管理办 法》 第六 十四 条和 《上市 公司 信息 披露 管理 办法》 第五 十八 条， 第五 十九条 的规 定， 决 定国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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对司太 立时 任董 事会 秘书 吴超群 分别 采取 出 具 警示 函的监 督管 理措 施， 记入 证券期 货市 场诚 信 档
案。
本基金 管理 人此 前投 资司 太立股 票时 ，严 格执 行了 公司的 投资 决策 流程 ，在 充分调 研的 基础 上 ，
按规定 将该 股票 纳入 本基 金股票 池， 而后 进行 了投 资，并 进行 了持 续的 跟踪 研究。
该情况 发生 后， 本基 金管 理人就 司太 立违 规受 处罚 事件进 行了 及时 分析 和研 究，认 为招 商银 行 违
规问题 对公 司经 营成 果和 现金流 量未 产生 重大 的实 质影响 ，对 该公 司投 资价 值未产 生实 质影 响 。
本基金 管理 人将 继续 对该 公司进 行跟 踪研 究。
5.11.2 基 金投 资的 前十 名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 2,081,932.39
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,700,488.90
5 应收申 购款 828,835.48
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,611,256.77
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 国泰聚 信价 值优 势灵 活 国泰聚 信价 值优 势灵 活国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
14
配置混 合A 配置混 合C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 571,484,020.43 302,541,244.83
报告期 基金 总申 购份 额 26,249,587.23 40,020,895.76
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 60,177,867.45 36,499,377.01
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 537,555,740.21 306,062,763.58
§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况
本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。截 至本 报告 期末 ，本 基金管 理人 未 持
有本基 金。
7.2 基金管理人运用固有资 金投资本基金交易明 细
本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§ 8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1 、关 于核 准国 泰聚 信价 值 优势灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金募 集的 批复
2 、国 泰聚 信价 值优 势灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同
3 、国 泰聚 信价 值优 势灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 托管协 议
4 、报 告期 内披 露的 各项 公 告
5 、法 律法 规 要 求备 查的 其 他文件
8.2 存放地点
本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点 —— 上海市 虹口 区公 平 路 18 号8 号楼 嘉昱 大厦
16 层-19 层。
8.3 查阅方式
可咨询 本基 金管 理人 ；部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
15
客户服 务中 心电 话： （021 ）31089000 ，400-888-8688
客户投 诉电 话： （021 ）31089000
公司网 址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公 司
二〇一九年一月十九 日
