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环保分级(160634)

环保分级:更新招募说明书摘要(2019年1月)查看PDF公告




鹏 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 更新的招 募说明 书摘要












































基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 2019 年 1 月








重要提示 本基金经 2015 年 3 月 31 日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准鹏华中证环保 产业 指数 分 级证 券投 资基 金募 集的 批复 》( 证监 许可 〔2015 〕506 号文 )注 册, 进行 募集 。 根据相关法律法规,本基金基金合同已于 2015 年 6 月 16 日正式生效,基金管理人 于该日 起正式开始对基金财产进行运作管理。 基金 管理 人保 证本 招募 说 明书 的内 容真 实、 准 确、 完整 。本 招募 说 明书 经中 国证 监会 注册 ,但 中国 证 监会 对本 基金 募集 的 注册 ,并 不 表明 其对 本 基金 的价 值和 收益 作 出实 质性 判断 或保 证, 也 不表 明投 资于 本基 金 没有 风险 。 中国 证监 会 不对 基金 的投 资价 值 和市 场前 景等作出实质性判断或保证。 本基 金投 资于 证券 市场 , 基金 净值 会因 为证 券 市场 波动 等因 素产 生 波动 ,投 资者 在投 资本 基金 前, 应 全面 了解 本基 金的 产 品特 性, 充 分考 虑自 身 的风 险承 受能 力, 理 性判 断市 场, 并承 担基 金 投资 中出 现 的各 类风 险 ,包 括但 不限 于: 市 场风 险、 管 理风 险、 操 作风 险、 流动 性风 险、 信 用风 险、 本基 金特 有 风险 (包 括 作为 指数 基 金的 风险 、作 为上 市 基金 的风 险和作为分级基金的风险)及其他风险,等等。 本基 金属 于股 票型 基金 , 其预 期的 风险 与收 益 高于 混合 型基 金、 债 券型 基金 与货 币市 场基 金, 为证 券 投资 基金 中较 高风 险 、较 高预 期 收益 的品 种 。同 时本 基金 为指 数 基金 ,通 过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华环保 A 份额为稳健收益类份额,具有低风 险且预期收益相对较低的特征;鹏华环保 B 份额为积极收益类份额,具有 高风险且预期收 益相对较高的特征。 基金 的过 往业 绩并 不预 示 其未 来表 现, 基金 管 理人 管理 的其 他基 金 的业 绩并 不构 成对 本基金表现的保证。 基金 管理 人依 照恪 尽职 守 、诚 实信 用、 谨慎 勤 勉的 原则 管理 和运 用 基金 财产 ,但 不保 证基 金一 定盈 利 ,也 不保 证最 低收 益 。基 金管 理 人提 醒投 资 人基 金投 资的 “买 者 自负 ”原 则, 在投 资人 作 出投 资决 策后 ,基 金 运营 状况 与 基金 净值 变 化引 致的 投资 风险 , 由投 资人 自行 承担 。投 资 有风 险, 投资 人在 投 资本 基金 前 应认 真阅 读 本基 金的 招募 说明 书 和基 金合 同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险 。 本招 募说 明书 中涉 及的 与 托管 相关 的基 金信 息 已经 本基 金托 管人 中 国建 设银 行股 份有 限公司复核。本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 12 月 15 日,有关财务数据和净值表 现截止日为 2018 年9 月 30 日(未经审计)。 一、 基金 管 理人 (一)基金管理人 概况 1、名称:鹏华基金管理有限公司 2、住所:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 3、设立日期:1998 年 12 月 22 日 4、法定代表人:何如 5、办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 6、电话:(0755 )82021233








传真:(0755 )82021155 7、联系人:吕奇志 8、注册资本:人民币 1.5 亿元 9、股权结构: 出资人名称 出资额(万 元) 出资比例 国信证券股份有限公司 7,500 50% 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 7,350 49% 深圳市北融信投资发展有限公司 150 1% 总


计 15,000 100% (二)主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公 司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银 行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限 公司董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理 工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金 管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司 党委书记、总裁。 孙煜扬先生,董事,经济学博士,国籍:中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会 主任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券 交易所首任行政总监、香港深业(集团)有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副 总经理、中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司 董事总裁, 国信证券股份有限公司副总裁,国信证券股份有限公司公司顾问。 Massimo Mazzini 先生,董事,经济和商学学士。国籍:意大利。曾在安达信 (Arthur Andersen MBA )从事风险管理和资产管理工作,历任 CA AIPG SGR 投资总监、 CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司 (CAAM SGR )投资副总监、农业信贷另类投资集团(Credit Agricole Alternative Investments Group )国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A. )投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司 (Epsilon SGR )首席执行官 ,欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A. )(卢森堡) 首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )市场及业务发展总监。 Andrea Vismara 先生,董事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家律师 事务所担任律师,先后在法国农业信贷集团(Credit Agricole Group )东方汇理资产管理 股份有限公司(CAAM SGR )法务部、产品开发部,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )治理与股权部工作,现在担任意大利欧利盛资本资产管理股份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A )董事会秘书兼任企业事务部总经理,欧利盛资本股份公司 (Eurizon Capital S.A. )(卢森堡)企业服务部总经理。 周中国先生,董事,会计学硕士,高级会计师,注册会计师,国籍:中国。历任深圳 华为技术有限公司定价中心经理助理、国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深 圳金地证券服务部财务经理、资金财务总部高级经理、总经理助理、副总经理、人力资源 总部副总经理等职务。现任国信 证券股份有限公司财务负责人、资金财务总部总经理兼人 力资源总部总经理。


史际春先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学 副教授,现任中国人民大学法学院教授、博士生导师,国务院特殊津贴专家,兼任中国法 学会经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。 张元先生,独立董事,大学本科,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑,甘 肃省委研究室干事、副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会研究室主任,中国银监 会政策法规部(研究局)主任(局长)等职务;2005 年 6 月至 2007 年 12 月,任中央国债 登记结算有限责任公司董事长兼党委书记;2007 年 12 月至 2010 年 12 月,任中央国债登 记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。 高臻女士,独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副处长,负 责贷款管理和运营,项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购;2007 年加入曼达林投资顾 问有限公司,现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。


2、基金管理人监事会成员 黄俞先生,监事会主席,研究生学历,国籍:中国。曾在中农信公司、正大财务公司 工作,曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事,现任深圳市北融信投资 发展有限公司董事 长。 陈冰女士,监事,本科学历,国籍:中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会 计、上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金 财务部主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等,现任国 信证券资金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。 SANDRO VESPRINI 先生,监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰军医院出 纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗IMI 资 产管理 SGR 企业经管部、圣 保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股份 公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )财务管理和投资经理,现任欧利盛资本资产管理股 份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )财务负责人。 于丹女士,职工监事,法学硕士,国籍:中国。历任北京市金杜(深圳)律师事务所律 师;2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部法务主管,现任监察稽核部 总经理助理。 郝文高先生,职工监事,大专学历,国籍:中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基 金事业部副经理、招商基金管理有限 公司基金事务部总监;2011 年 7 月加盟鹏华基金管理 有限公司,现任登记结算部总经理。 刘?先生,职工监事,管理学硕士,国籍:中国。历任毕马威(中国)管理顾问公司咨 询顾问,南方基金管理有限公司北京分公司副总经理;2014 年 10 月加入鹏华基金管理有 限公司,现任鹏华基金管理有限公司总裁助理、首席市场官兼市场发展部、北京分公司总 经理。


3、高级管理人员情况 何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公 司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银 行行长 助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限 公司董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理 工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金 管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司 党委书记、总裁。 高阳先生,党委副书记、副总裁,特许金融分析师(CFA ),经济学硕士,国籍:中国。 历任中国国际金融有限公司经理,博时基金管理有限公司博时价值增 长基金基金经理、固 定收益部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理,现任鹏华 基金管理有限公司党委副书记、副总裁。 邢彪先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士,国籍:中国。历任中国人民大学校办 科员,中国证监会办公厅副处级秘书,全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部 (实业投资部)副主任,并于 2014 年至 2015 年期间担任中国证监会第 16 届主板发审委专 职委员,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任博时基金管理有限公司监察法律 部监察稽核经理,鹏华基金 管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工 监事、督察长,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 苏波先生,副总裁,管理学博士,国籍:中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副 所长、投资部经理,南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理,易方达基金管理有限 公司信息技术部总经理助理,鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工 监事,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高永杰先生,纪委书记,督察长,法学硕士,国籍:中国。历任中共中央办公厅秘书 局干部,中国证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副 处长、人事教 育部副处长、处长,现任鹏华基金管理有限公司纪委书记、督察长。 韩亚庆先生,副总经理,经济学硕士。国籍:中国。历任国家开发银行资金局主任科 员,全国社保基金理事会投资部副调研员,南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、 固定收益部总监,现任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益部总 经理。


4、本基金基金经理 余斌先生,国籍中国,经济学硕士,11 年证券基金从业经验。曾任职于招商证券股份 有限公司,担任风险控制部市场风险分析师;2009 年 10 月加盟鹏华基金管理有限公司, 历任机构理财部大客户经理、量化投资部量化研究员,先后从事特定客户资产管理业务产 品设计、量化研究等工作,现任量化投资部量化业务副总监、基金经理。2014 年 05 月担 任鹏华信息分级基金基金经理,2014 年 05 月担任鹏华证券保险分级基金基金经理,2014 年 11 月担任鹏华国防分级基金基金经理,2015 年 04 月担任鹏华酒分级基金基金经理, 2015 年 05 月担任鹏华证券分级基金基金经理,2015 年 06 月担任鹏华环保分级基金基金经 理,2017 年 06 月担任鹏华空天一体军工指数(LOF )基金基金经理,2017 年 06 月担任鹏 华量化策略混合基金基金经理,2018 年 04 月担任鹏华地产分级基金基金经理。余斌先生 具备基金从业资格。 本基金基金经理管理的其他基金情况: 2014 年 05 月担任鹏华信息分级基金基金经理 2014 年 05 月担任鹏华证券保险分级基金基金经理 2014 年 11 月担任鹏华国防分级基金基金经理 2015 年 04 月担任鹏华酒分级基金基金经理 2015 年 05 月担任鹏华证券分级基金基金经理 2017 年 06 月担任鹏华空天一体军工指数(LOF )基金基金经理 2017 年 06 月担任鹏华量化策略混合基金基金经理 2018 年 04 月担任鹏华地产分级基金基金经理 本基金历任的基金经理: 无


5、投资决策委员会成员情况 邓召明先生,鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。 高阳先生,鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。 邢彪先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 梁浩先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理,鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选 混合、鹏华创新驱动混合基金经理。 赵强先生,鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部 FOF 投资副总监。


6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、 基金 托 管人 一、基金托管人情况


(一)基本情况


名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)


住所:北京市西城区金融大街 25 号


办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼


法定代表人:田国立


成立时间:2004 年 09 月 17 日


组织形式:股份有限公司


注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整


存续期间:持续经营


基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号


联系人:田





联系电话:(010)6759 5096


中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银 行,总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939) ,于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票 代 码 601939) 。


2018 年 6 月末,本集团资产总额 228,051.82 亿元,较上年末增加 6,807.99 亿元,增 幅 3.08% 。 上 半 年 , 本 集 团 盈 利 平 稳 增 长 , 利 润 总 额 较 上 年 同 期 增 加 93.27 亿元至 1,814.20 亿元,增幅 5.42% ;净利润较上年同期增加 84.56 亿元至 1,474.65 亿元, 增幅 6.08% 。


2017 年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017 年中国最佳银行”,美国《环球金 融》“2017 最 佳 转型 银行 ” 、新 加 坡《 亚 洲银 行 家》 “2017 年 中国 最 佳数 字 银行 ” 、 “2017 年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017 最佳金融创新奖”及中国银行业 协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017 全 球银行 1000 强”中列第 2 位;在美国《财富》“2017 年世界 500 强排行榜”中列第 28 名。


中国 建设 银行 总行 设资 产 托管 业务 部, 下设 综 合与 合规 管理 处、 基 金市 场处 、证券保 险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨 境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有 托管运营中心上海分中心,共有员工 315 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计师 事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。


(二)主要人员情况


纪伟 ,资 产托 管业 务部 总 经理 ,曾 先后 在中 国 建设 银行 南通 分行 、 总行 计划 财务 部、 信贷 经营 部任 职 ,并 在总 行公 司业 务 部、 投资 托 管业 务部 、 授信 审批 部担 任领 导 职务 。其 拥有八年托管从 业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。


龚毅 ,资 产托 管业 务部 资 深经 理( 专业 技术 一 级) ,曾 就职 于中 国 建设 银行 北京 市分 行国 际部 、营 业 部并 担任 副行 长, 长 期从 事信 贷 业务 和集 团 客户 业务 等工 作, 具 有丰 富的 客户服务和业务管理经验。


黄秀 莲, 资产 托管 业务 部 资深 经理 (专 业技 术 一级 ), 曾就 职于 中 国建 设银 行总 行会 计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。


郑绍平 ,资 产 托管 业务 部 副总 经理 , 曾就 职于 中国 建设 银 行总 行投 资 部、 委托 代理 部、 战略 客户 部, 长 期从 事客 户服 务、 信 贷业 务管 理 等工 作, 具 有丰 富的 客户 服务 和 业务 管理 经验。


原玎 ,资 产托 管业 务部 副 总经 理, 曾就 职于 中 国建 设银 行总 行国 际 业务 部, 长期 从事 海外 机构 及海 外 业务 管理 、境 内外 汇 业务 管理 、 国外 金融 机 构客 户营 销拓 展等 工 作, 具有 丰富的客户服务和业务管理经验。


(三)基金托管业务经营情况


作为 国内 首批 开办 证券 投 资基 金托 管业 务的 商 业银 行, 中国 建设 银 行一 直秉 持“ 以客 户为 中心 ”的 经 营理 念, 不断 加强 风 险管 理和 内 部控 制, 严 格履 行托 管人 的各 项 职责 ,切 实维 护资 产持 有 人的 合法 权 益, 为资 产 委托 人提 供高 质量 的 托管 服务 。 经过 多年 稳 步发 展, 中国 建设 银行 托 管资 产规 模 不断 扩大 , 托管 业务 品种 不断 增 加, 已形 成 包括 证券 投 资基 金、 社保 基金 、保 险资 金、 基本 养老 个人 账户 、(R)QFII 、(R)QDII 、企 业年 金等 产品 在内 的托 管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2018 年二季度末,中 国建设银行已托管 857 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水 平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中国最佳托管 银行” 、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得中债登“优秀资产托 管机构”等奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、 在 2017 年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。


二、基金托管人的内部控制制度


(一)内部控制目标


作为 基金 托管 人, 中国 建 设银 行严 格遵 守国 家 有关 托管 业务 的法 律 法规 、行 业监 管规 章和 本行 内有 关 管理 规定 ,守 法经 营 、规 范运 作 、严 格监 察 ,确 保业 务的 稳健 运 行, 保证 基金 财产 的安 全 完整 ,确 保有 关信 息 的真 实、 准 确、 完整 、 及时 ,保 护基 金份 额 持有 人的 合法权益。


(二)内部控制组织结构


中国 建设 银行 设有 风险 与 内控 管理 委员 会, 负 责全 行风 险管 理与 内 部控 制工 作, 对托 管业 务风 险控 制 工作 进行 检查 指导 。 资产 托管 业 务部 配备 了 专职 内控 合规 人员 负 责托 管业 务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。


(三)内部控制制度及措施


资产 托管 业务 部具 备系 统 、完 善的 制度 控制 体 系, 建立 了管 理制 度 、控 制制 度、 岗位 职责 、业 务操 作 流程 ,可 以 保证 托管 业 务的 规范 操作 和顺 利 进行 ;业 务 人员 具备 从 业资 格; 业务 管理 严格 实 行复 核、 审 核、 检查 制 度, 授权 工作 实行 集 中控 制, 业 务印 章按 规 程保 管、 存放 、使 用, 账 户 资料 严 格保 管, 制 约机 制严 格 有效 ;业 务 操作 区专 门设 置, 封 闭管 理, 实施 音像 监控 ; 业务 信息 由专 职信 息 披露 人负 责 ,防 止泄 密 ;业 务实 现自 动化 操 作, 防止 人为事故的发生,技术系统完整、独立。


三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序


(一)监督方法


依照 《基 金法 》及 其配 套 法规 和基 金合 同的 约 定, 监督 所托 管基 金 的投 资运 作。 利用 自行 开发 的“ 新 一代 托管 应用 监督 子 系统 ”, 严 格按 照现 行 法律 法规 以及 基金 合 同规 定, 对基 金管 理人 运 作基 金的 投资 比例 、 投资 范围 、 投资 组合 等 情况 进行 监督 。在 日 常为 基金 投资 运作 所提 供 的基 金清 算和 核算 服 务环 节中 , 对基 金管 理 人发 送的 投资 指令 、 基金 管理 人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。


(二)监督流程


1.每工 作日 按 时通 过新 一 代托 管应 用监 督子 系 统, 对各 基金 投资 运 作比 例控 制等 情况 进行 监控 ,如 发 现投 资异 常情 况, 向 基金 管理 人 进行 风险 提 示, 与基 金管 理人 进 行情 况核 实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。


2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。


3.通过 技术 或 非技 术手 段 发现 基金 涉嫌 违规 交 易, 电话 或书 面要 求 基金 管理 人进 行解 释或举证,如有必要将 及时报告中国证监会。 三、 相关 服 务机 构 (一)基金份额销 售机构 1、场外销售机构 (1)直销机构 1)鹏华基金管理有限公司直销中心 办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 电话:(0755 )82021233 传真:(0755 )82021155 联系人:吕奇志 2)鹏华基金管理有限公司北京分公司 办公地址:北京市西城区金融大街甲 9 号 502 室 电话:(010 )88082426 传真:(010 )88082018 联系人:张圆圆 3)鹏华基金管理有限公司上海分公司 办公地址:上海市浦东花园石桥路 33 号花旗大厦 801B 电话:(021 )68876878 传真:(021 )68876821 联系人:李化怡 4)鹏华基金管理有限公司武汉分公司 办公地址:武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 3305 室 电话:(027 )85557881 传真:(027 )85557973 联系人:祁明兵 5)鹏华基金管理有限公司广州分公司 办公地址:广州市珠江新城华夏路 10 号富力中心 24 楼 07 单元 电话:(020 )38927993 传真:(020 )38927990 联系人:周樱 2、其他销售机构 (1)银行销售机构 1)东莞银行股份有限公司 注册地址:东莞市莞城区体育路 21 号 办公地址:东莞市莞城区体育路 21 号 法定代表人:卢国锋 联系人:陈幸 客户服务电话:4001196228 网址:www.dongguanbank.cn 2)江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址:江苏省常州市和平中路 413 号 办公地址:江苏省常州市和平中路 413 号 法定代表人:陆向阳 联系人:蒋娇 客户服务电话:0519-96005 网址:www.jnbank.com.cn 3)江苏银行股份有限公司 注册地 址:南京市秦淮区中华路 26 号 办公地址:南京市秦淮区中华路 26 号 法定代表人:夏平 客户服务电话:95319 网址:www.jsbchina.cn 4)交通银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:彭纯 联系人:王菁 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com 5)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人:李建红 联系人:邓炯鹏 客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com 6)中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区金融大街 25 号 法定代表人:田国立 联系人:王未雨 客户服务电话:95533 网址:www.ccb.com (2)证券公司销售机构 1)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人:王连志 联系人:陈剑虹 客户服务电话:95517 网址:www.essence.com.cn 2)渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人:王春峰 联系人:蔡霆 客户服务电话:400-651-5988 网址:www.ewww.com.cn 3)长城证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 楼、16 楼、17 楼 办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 楼、16 楼、17 楼 法定代表人:丁益 联系人:金夏 客户服务电话:400-666-6888 网址:www.cgws.com 4)长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:尤习贵 联系人:奚博宇 客户服务电话:95579/4008-888-999 网址:www.95579.com 5)大同证券有限责任公司 注册地址:山西省大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 办公地址:山西省太原市小店区长治路世贸中心 12 层 法定代表人:董祥 联系人:薛津 客户服务电话:4007-121212 网址:www.dtsbc.com.cn 6)第一创业证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 法定代表人:刘学民 联系人:毛诗莉 客户服务电话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn 7)方正证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717 办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A 座 40 层 法定代表人:高利 联系人:丁敏 客户服务电话:95571 网址:www.foundersc.com 8)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 联系人:何耀 客户服务电话:95525 网址:www.ebscn.com 9)广州证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 法定代表人:邱三发 联系人:梁微 客户服务电话:95396 网址:www.gzs.com.cn 10)国金 证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市东城根上街 95 号 办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 联系人:刘婧漪、贾鹏 客户服务电话:95310 网址:www.gjzq.com.cn 11)国联证券股份有限公司 注册地址:无锡市金融一街 8 号 办公地址:无锡市滨湖区太湖新城金融一街 8 号 法定代表人:姚志勇 联系人:祁昊 客户服务电话:95570 网址:www.glsc.com.cn 12)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 客户服务电话:400-8888-666/95521 网址:www.gtja.com 13)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 联系人:周杨 客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn 14)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路 689 号 办公 地址:上海市黄浦区广东路 689 号 法定代表人:周杰 联系人:赵洋洋 客户服务电话:95553 网址:www.htsec.com 15)恒泰证券股份有限公司 注册地址:呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座-14F 办公地址:呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座-14F 法定代表人:庞介民 联系人:熊丽 客户服务电话:4001966188 网址:www.cnht.com.cn 16)华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 8 号 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 11 至 18 层 法定代表人:祝献忠 联系人:孙燕波 客户服务电话:95390 网址:www.hrsec.com.cn 17)华西证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 联系人:谢国梅 客户服务电话:95584 网址:www.hx168.com.cn 18)华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01 (b) 单元 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 8 号 法定代表人:俞洋 联系人:杨莉娟 客户服务电话:95323/4001099918 (全国)/029-68918888 (西安) 网址:www.cfsc.com.cn 19)开源证券股份有限公司 注册地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门B 座5 层 办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门B 座5 层 法定代表人:李刚 联系人:袁伟涛 客户服务电话:95325/400-860-8866 网址:www.kysec.cn 20)民生证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心A 座 16-20 层 办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心A 座 16-20 层 法定代表人:冯鹤年 联系人:韩秀萍 客户服务电话:95376 网址:www.mszq.com 21)平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人:曹实凡 联系人:周一涵 客户服务电话:95511-8 网址:stock.pingan.com 22)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海 市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 联系人:李玉婷 客户服务电话:95523/4008895523 网址:www.swhysc.com 23)天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦4 楼 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场A 座 37 楼 法定代表人:余磊 联系人:夏? 客户服务电话:95391/4008005000 网址:www.tfzq.com 24)西部证券股份有限公司 注册地址:西安市新城区东新街 232 号陕西信托大厦 办公地址:西安市新城区东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层 法定代表人:刘建武 联系人:梁承华 客户服务电话:95582 网址:www.westsecu.com 25)西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 法定代表人:廖庆轩 联系人:周青 客户服务电话:4008096096/95355 网址:www.swsc.com.cn 26)湘财证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心A 栋 11 楼 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中 路 198 号新南城商务中心A 栋 11 楼 法定代表人:孙永祥 联系人:李欣 客户服务电话:95351 网址:www.xcsc.com 27)信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼 法定代表人:张志刚 联系人:尹旭航 客户服务电话:95321 网址:www.cindasc.com 28)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38?45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38?45 层 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 客户服务电话:95565 网址:www.newone.com.cn 29)中国国际金融股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦2 座 27 层及 28 层 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦2 座 27 层及 28 层 法定代表人:毕明建(代) 联系人:杨涵宇 客户服务电话:4009101166 网址:www.cicc.com.cn 30)中国民族证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 40-43 层 办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院5 号楼 法定代表 人:何亚刚 联系人:胡创 客户服务电话:40088-95618 网址:www.e5618.com 31)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦C 座 法定代表人:陈共炎 联系人:辛国政 客户服务电话:4008-888-888/95551 网址:www.chinastock.com.cn 32)中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心A 栋第 4、18 层至 21 层 法定代表人:高涛 联系人:万玉琳 客户服务电话:95532/4006008008 网址:www.china-invs.cn 33)中泰证券股份有限公司 注册地址:济南市市中区经七路 86 号 办公地址:上海市花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层 法定代表人:李玮 联系人:许曼华 客户服务电话:95538 网址:www.zts.com.cn 34)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 联系人:刘畅 客户服务电话:95587/4008-888-108 网址:www.csc108.com 35)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:郑慧 客户服务电话:95548 网址:www.cs.ecitic.com 36)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号1 号楼 2001 办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座5 层 法定代表人:姜晓林 联系人:刘晓明 客户服务电话:95548 网址:http://sd.citics.com (3)期货公司销售机构 1)中信建投期货有限公司 注册地址:重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B ,名义层 11-A,8-B4 ,9- B、C 办公地址:重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼 法定代表人:彭文德 联系人:刘芸 客户服务电话:400-8877-780 网址:www.cfc108.com 2)中信期货有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座13 层 1301- 1305 、14 层 办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座13 层 1301- 1305 、14 层 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 客户服务电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com (4)第三方销售机构 1)北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院6 号楼2 单元 21 层 222507 办公地址:北京市朝阳区望京 SOHO T3 A 座 19 层 法定代表人:钟斐斐 联系人:戚晓强 客户服务电话:400-159-9288 网址:danjuanapp.com 2)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人:王伟刚 联系人:王晓晓 客户服务电话:400-619-9059 网址:www.hcjijin.com 3)北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号1 号楼 22 层 2603-06 办公地址:北京市大兴区 亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东总部A 座 17 层 法定代表人:江卉 联系人:韩锦星 客户服务电话:95118 网址:fund.jd.com 4)北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1、N-2 地块新浪总部 科研楼 5 层 518 室 办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1、N-2 地块新浪总部 科研楼 5 层 518 室 法定代表人:李昭琛 联系人:吴翠 客户服务电话:010-62675369 网址:www.xincai.com 5)和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 联系人:于扬 客户服务电话:400-920-0022 网址:licaike.hexun.com 6)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号1 栋 202 室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场B 座 6F 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 客户服务电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn 7)南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人:刘汉青 联系人:王锋 客户服务电话:95177 网址:www.snjijin.com 8)诺亚正行基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号c 栋 法定代表人:汪静波 联系人:朱了 客户服务电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com 9)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 法定代表人:张跃伟 联系人:张佳琳 客户服务电话:400-089-1289 网址:www.erichfund.com 10)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼2 楼 41 号 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903 ~906 室 法定代表人:杨文斌 联系人:王诗? 客户服务电话:400-700-9665 网址:www.howbuy.com 11)上海华夏财富投资管理有限 公司 注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号1 幢2 楼 268 室 办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦B 座8 层 法定代表人:李一梅 联系人:仲秋? 客户服务电话:400-817-5666 网址:www.amcfortune.com 12)上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展 区) 办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表人:王翔 联系人:吴鸿飞 客户服务电话:400-820-5369 网址:www.jiyufund.com.cn 13)上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:郭坚 联系人:陈铭洲 客户服务电话:400-821-9031 网址:www.lu.com 14)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼 法定代表人:其实 联系人:高莉莉 客户服务电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn 15)上海万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼B 座 办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 法定代表人:王廷富 联系人:徐亚丹 客户服务电话:400-799-1888 网址:www.520fund.com.cn 16)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦A 座7 层 法定代表人:马勇 联系人:文雯 客户服务电话:400-166-1188 网址:8.jrj.com.cn 17)深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801


法定代表人:薛峰 联系人:邓爱萍 客户服务电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn 、 www.jjmmw.com 18)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼 法定代表人:凌顺平 联系人 :吴强 客户服务电话:4008773772 网址:www.5ifund.com 19)珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人:肖雯 联系人:黄敏嫦 客户服务电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn





基金 管理 人可 根据 有关 法 律法 规要 求, 根据 实 情, 选择 其他 符合 要 求的 机构 销售 本基 金或变更上述销售机构,并及时公告。 3、场内发售机构 (1)本基金的场内发售机构为具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位(具 体名单可在深圳证券交易所网站查询)。 (2)本基金募集结束前获得基金销售资格的深圳证券交易所会员单位可新增为本基金 的场内发售机构。 (二)登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 办公室地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 联系电话:010-50938782 传真:010-50938907 负责人:赵亦清 (三)出具法律意 见书的律师事务所 名称:上海通力律师事务所 住所:上海市银城 中路 68 号时代金融中心 19 楼 法定代表人:俞卫锋 办公室地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 联系电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:陈颖华 经办律师:黎明、孙睿 (四)审计基金资 产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所 :中 国( 上海 )自 由贸 易试 验区 陆家 嘴环 路 1318 号星 展银 行大 厦 507 单元 01 室 法定代表人:李丹 办公室地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 联系电话:(021 )23238888 传真:(021 )23238800 联系人:魏佳亮


经办会计师:许康玮、陈熹 四、 基金 的 名称 本基金名称:鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金 五、 基金 运 作方 式及 类型 契约型开放式,股票型证券投资基金 六、 基金 的 投资 目标 紧密 跟踪 标的 指数 ,追 求 跟踪 偏离 度和 跟踪 误 差最 小化 ,力 争将 日 均跟 踪偏 离度 控制 在 0.35 %以内,年跟踪误差控制在 4%以内。 七、 基金 的 投资 方向 本基 金投 资范 围为 具有 良 好流 动性 的金 融工 具 ,包 括标 的指 数成 份 股及 其备 选成 份股 (含 中小 板、 创 业板 股票 及其 他中 国 证监 会核 准 上市 的股 票 )、 债券 、股 指期 货 、权 证、资产 支持 证券 以 及法 律法 规或 中国 证 监会 允许 基 金投 资的 其 它金 融工 具( 但须 符 合中 国证 监会的相关规定)。 如法 律法 规或 监管 机构 以 后允 许基 金投 资其 他 品种 ,基 金管 理人 在 履行 适当 程序 后, 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:投资于股票部分的比例不低于基金资产的 80 %,其中投资于 标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在 扣除股指 期货 合 约需 缴纳 的交 易保 证 金后 ,现 金 或到 期日 在 一年 以内 的政 府债 券 的投 资比 例不 低于 基金 资 产净 值的 5 %, 其中 现 金不 包括 结算 备付 金 、存 出保 证 金、 应收 申 购款 等。 如果 法律 法规 对该 比例 要 求有 变更 的, 以变 更 后的 比例 为准 ,本 基 金的 投资 范围 会做 相应调整。 八、 基金 的 投资 策略 本基 金采 用被 动式 指数 化 投资 方法 ,按 照成 份 股在 标的 指数 中的 基 准权 重构 建指 数化 投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预 期成 份股 发生 调整 或 成份 股发 生配 股、 增 发、 分红 等行 为时 , 或因 基金 的申 购和 赎回 等对 本基 金 跟踪 标的 指数 的效 果 可能 带来 影 响时 ,或 因 某些 特殊 情况 导致 流 动性 不足 时, 或其 他原 因 导致 无法 有效 复制 和 跟踪 标的 指 数时 ,基 金 管理 人可 以对 投资 组 合管 理进 行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基 金力 争鹏 华环 保份 额 净值 增长 率与 同期 业 绩比 较基 准之 间的 日 均跟 踪偏 离度 不超 过 0.35 %,年跟踪误差不超过 4%。 如 因指 数编 制规 则调 整或 其他 因素 导致 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 超过 上 述范 围, 基金 管理 人 应采 取合 理 措施 避免 跟 踪偏 离度 、跟 踪误 差 进一 步扩 大。 1、股票投资策略 (1)股票投资组合的构建 本基 金在 建仓 期内 ,将 按 照标 的指 数各 成份 股 的基 准权 重对 其逐 步 买入 ,在 力求 跟踪 误差最 小化 的前 提下 ,本 基金 可采 取 适当 方法 , 以降 低买 入 成本 。当 遇到 成份 股 停牌 、流 动性 不足 等其 他 市场 因素 而无 法依 指 数权 重购 买 某成 份股 及 预期 标的 指数 的成 份 股即 将调 整或 其他 影响 指 数复 制的 因素 时, 本 基金 可以 根 据市 场情 况 ,结 合研 究分 析, 对 基金 财产 进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (2)股票投资组合的调整 本基 金所 构建 的股 票投 资 组合 将根 据 标的 指数 成份 股及 其 权重 的变 动 而进 行相 应调 整, 本基 金还 将根 据 法律 法规 中的 投资 比 例限 制、 申 购赎 回变 动 情况 ,对 其进 行适 时 调整 ,以 保证 鹏华 环保 份 额净 值增 长率 与标 的 指数 收益 率 间的 高度 正 相关 和跟 踪误 差最 小 化。 基金 管理 人将 对成 份 股的 流动 性进 行分 析 ,如 发现 流 动性 欠佳 的 个股 将可 能采 用合 理 方法 寻求替代 。由 于受 到 各项 持股 比例 限制 , 基金 可能 不 能按 照成 份 股权 重持 有成 份股 , 基金 将会 采用合理方法寻求替代。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 根据 指数 编制 规则 ,当 标 的指 数成 份股 因增 发 、送 配等 股权 变动 而 需进 行成 份股 权重 新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整; 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪 标的指数; 根据 法律 、法 规规 定, 成 份股 在标 的指 数中 的 权重 因其 它特 殊原 因 发生 相应 变化 的, 本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 2、债券投资策略 本基 金可 以根 据流 动性 管 理需 要, 选取 到期 日 在一 年以 内的 政府 债 券进 行配 置。 本基 金债 券投 资组 合 将采 用自 上而 下的 投 资策 略, 根 据宏 观经 济 分析 、资 金面 动向 分 析等 判断 未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。 3、衍生品投资策略 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。 本基 金投 资股 指期 货将 根 据风 险管 理 的原 则, 以套 期保 值 为目 的, 主 要选 择流 动性 好、 交易 活跃 的股 指 期货 合约 。本 基金 力 争利 用股 指 期货 的杠 杆 作用 ,降 低申 购赎 回 时现 金资 产对 投资 组合 的 影响 及投 资 组合 仓位 调 整的 交易 成本 ,达 到 稳定 投资 组 合资 产净 值 的目 的。 基金 管理 人将 建立 股指 期 货交 易决 策部 门或 小 组, 授权 特定 的管 理 人员 负责 股指 期货 的投 资审 批事 项 ,同 时针 对股 指期 货 交易 制定 投 资决 策流 程 和风 险控 制等 制度 并 报董 事会 批准。 本基 金通 过对 权证 标的 证 券基 本面 的研 究, 并 结合 权证 定价 模型 及 价值 挖掘 策略 、价 差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水 平,追求稳定的当期收益。 九、 基金 的 业绩 比较 基准 中证环保产业指数收益率×95 %+商业银行活期存款利率(税后)×5% 中证 环保 产业 指数 是根 据 联合 国环 境与 经济 综 合核 算体 系对 于环 保 产业 的界 定方 法, 将符 合资 源管 理 、清 洁技 术和 产品 、 污染 管理 的 公司 纳入 环 保产 业主 题, 采用 等 权重 加权 方式,反映上海和深圳市场环保产业公司表现的指数。 如果 今后 法律 法规 发生 变 化, 或者 有更 权威 的 、更 能为 市场 普遍 接 受的 业绩 比较 基准 推出 ,或 者是 市 场上 出现 更加 适合 用 于本 基金 的 业绩 基准 的 指数 时, 本基 金管 理 人可 以在 取得 基金 托管 人 同意 后变 更业 绩比 较 基准 ,不 需 要召 集基 金 份额 持有 人大 会, 但 需报 中国 证监会备案并及时公告。 十、 基金 的 风险 收益 特征 本基 金属 于股 票型 基金 , 其预 期的 风险 与收 益 高于 混合 型基 金、 债 券型 基金 与货 币市 场基 金, 为证 券 投资 基金 中较 高风 险 、较 高预 期 收益 的品 种 。同 时本 基金 为指 数 基金 ,通 过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华环保 A 份额为稳健收益类份额,具有低风 险且预期收益相对较低的特征;鹏华环保 B 份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收 益相对较高的特征。 十一 、基 金 的投 资组 合报 告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 10 月 25 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日。


1、报 告期 末基 金 资产 组合 情况


序号


项目


金额(人民币元 )


占基金总资产的比例(% )


1


权益投资


83,407,584.00 94.38


其中:股票


83,407,584.00 94.38


2


基金投资


- - 3


固定收益投资


- -


其中:债券


- -


资产支 持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投 资


- - 6


买入返售金融 资产


- -


其中:买断式 回购的买入返 售金融资产


- - 7


银行存款和结 算备付金合计


4,930,634.19 5.58 8


其他资产


36,791.55 0.04 9


合计


88,375,009.74 100.00 2、报 告期 末按 行 业分 类的 股票 投资 组合


(1)报 告期 末指 数投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔 业


- - B


采矿业


- - C


制造业


51,252,764.05 58.64 D


电力、热力、燃 气及水生产和供 应业


15,076,784.97 17.25 E


建筑业


5,107,525.78 5.84 F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储 和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件 和信息技术服务 业


3,865,567.00 4.42 J


金融业


- - K


房地产业


- - L


租赁和商务服务 业


- - M


科学研究和技术 服务业


- - N


水利、环境和公 共设施管理业


8,104,942.20 9.27 O


居民服务、修理 和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱 乐业


- - S


综合


- -


合计


83,407,584.00 95.44 (2)报 告期 末积 极投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合








无。 (3)报 告期 末按 行业 分类 的港 股通 投资 股票 投资 组合








无。 3、报 告期 末按 公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 股票 投资 明细 (1)指 数投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净 值比例(%)


1 600875


东方电气 394,200 3,066,876.00 3.51 2 600021


上海电力 346,800 2,601,000.00 2.98 3 002266


浙富控股 518,730 1,986,735.90 2.27 4 600406


国电南瑞 109,900 1,939,735.00 2.22 5 000598


兴蓉环境 428,700 1,907,715.00 2.18 6 000400


许继电气 205,500 1,896,765.00 2.17 7 601179


中国西电 428,300 1,567,578.00 1.79 8 600900


长江电力 89,200 1,461,096.00 1.67 9 601127


小康股份 78,900 1,317,630.00 1.51 10 603568


伟明环保 53,300 1,262,144.00 1.44 (2)积 极投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名股 票投 资明 细








无。 4、报 告期 末按 债 券品 种分 类的 债券 投资 组合








无。 5、报 告期 末按 公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 债券 投资 明细








无。 6、报 告期 末按 公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 资产 支持 证券 投资 明细








无。 7、报 告期 末按 公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 贵金 属投 资明 细








无。 8、报 告期 末按 公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 权证 投资 明细








无。 9、报 告期 末本 基 金投 资的 股指 期货 交易 情况 说明 (1)报 告期 末本 基金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细








无。 (2)本 基金 投资 股指 期货 的投 资政 策





本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性 好、 交易 活跃 的 股指 期货 合约 。本 基 金力 争利 用 股指 期货 的 杠杆 作用 ,降 低申 购 赎回 时现 金资 产对 投资 组 合的 影响 及投 资组 合 仓位 调整 的 交易 成本 , 达到 稳定 投资 组合 资 产净 值的 目的。 10 、报 告期 末本 基金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明 (1)本 期国 债期 货投 资政 策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 (2)报 告期 末本 基金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细








本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 (3)本 期国 债期 货投 资评 价





本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 11 、投 资组 合报 告附 注 (1) 本基 金投 资的 前十 名 证券 中本 期没 有发 行主 体 被监 管部 门立 案调 查 的、 或在 报告 编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 (2) 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库 (3)其 他资 产构 成


序 名称


金额(人民币元)





1


存出保证金


13,334.50 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


1,082.08 5


应收申购款


22,374.97 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8


其他


- 9


合计


36,791.55 (4)报 告期 末持 有的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细








无。 (5)报 告期 末前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明


1)报 告期 末指 数 投资 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明





无。 2)报 告期 末积 极 投资 前五 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明





无。 (6)投 资组 合报 告附 注的 其他 文字 描述 部分


由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。


十二 、基 金 的业 绩 基金 管理 人承 诺以 诚实 信 用、 勤勉 尽责 的原 则 管理 和运 用基 金财 产 ,但 不保 证基 金一 定盈 利。 基金 的 过往 业绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资人 在做 出投 资 决策 前应 仔细阅读本基金招募说明书。 基金合同生效以来的投资业绩及其与同期基准的比较如下表所示: 净值增长率 1 净值增长率 标准差 2 业绩比较基 准收益率 3 业绩比较基 准收益率标 准差 4 1-3 2-4 2015 年 06 月 16 日(基金合 同生效日)至 2015 年 12 月 31 日 -14.34% 3.00% -30.78% 3.22% 16.44% -0.22% 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日 -13.03% 1.89% -16.18% 1.81% 3.15% 0.08% 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日 4.71% 0.95% -0.91% 0.93% 5.62% 0.02% 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 09 月 30 日 -31.45% 1.17% -30.83% 1.18% -0.62% -0.01% 自基金合同生效日至 2018 年 09 月 30 日 -46.53% 1.77% -60.24% 1.82% 13.71% -0.05% 十三 、基 金 的费 用与 税收 (一)基金费用的 种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金合同生效后的标的指数许可使用费; 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、账户开户费用、账户维护费用; 10、基金的上市费和年费; 11、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计 提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基 金资产净值的 1.00 %年 费率 计 提。 管理 费的 计算 方法 如下 : H =E ×1.00 %÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金 管理 费每 日计 算, 逐 日累 计至 每月 月末 , 按月 支付 ,由 基金 托 管人 根据 与基 金管 理人核对一致的财务数据,自动在次月初 5 个工作日内、按照指定的 账户路径进行资金支 付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日 基金资产净值的 0.22 %的 年费 率计 提。 托管 费的 计算 方法 如 下: H =E ×0.22 %÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金 托管 费每 日计 算, 逐 日累 计至 每月 月末 , 按月 支付 ,由 基金 托 管人 根据 与基 金管 理人核对一致的财务数据,自动在次月初 5 个工作日内、按照指定的 账户路径进行资金支 付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、标的指数许可使用费 本基金的标的指数许可使 用费按前一日基金 资产净值的 0.02 %的 年费 率计 提。 标的 指 数许可使用费的计算方法如下: H =E ×0.02 %÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 标的指数许可使用费每日计算,逐日累计至每季季末,按季支付(当季不足 50,000 元 的,按 50,000 元计算),计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。由基金管理 人向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令,基金托管人复核后于次季前 10 个工作 日内 从基 金财 产 中一 次性 支付 给标 的 指数 供应 商 。若 遇法 定 节假 日、 公休 日等 , 支付 日期 顺延。 标的 指数 供应 商根 据相 应 指数 许可 协议 变更 标 的指 数许 可使 用费 率 和计 算方 式时 ,基 金管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式 实施日前 2 日在指定媒介公告。 上述“一、基金费用的种类中第 4 -11 项费用”,根据有关法规 及相应协议规定,按 费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金 费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)与基金销售 有关的费用 1、基金份 额的 场 外申 购与 赎回 (1)申购费用 本基 金的 场外 申购 费率 随 投资 者申 购 金额 的增 加而 减少 。 投资 者可 以 多次 申购 本基 金, 申购费率按每笔申购申请单独计算。 本基金场外申购费率如下表: 申 购金 额 M (元) 申 购费 率 M <100 万 1.20 % 100 万≤M <500 万 0.60 % M ≥500 万 每笔 100 元 申购 费用 由投 资者 承担 , 在申 购基 金份 额时 收 取, 不列 入基 金财 产 ,主 要用 于本 基金 的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 (2)赎回费用 本基金的场外赎回费率随投资者持有基金份额期限的增加而减少。 本基金场外赎回费率如下表(1 年为 365 日): 持 有年 限 Y 赎 回费 率 Y <7 日 1.5% 7 日≤Y <1 年 0.50 % 1 年≤Y <2 年 0.25 % Y ≥2 年 0.00 % 赎回 费用 由赎 回基 金份 额 的基 金份 额持 有人 承 担, 在基 金份 额持 有 人赎 回基 金份 额时 收取。本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额计 入基金财产,对持续 持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费总额的 25 %应归入基金财产,其余用于支付市场 推广、注册登记费和其他必要的手续费。 2、基 金份 额的 场 内申 购与 赎回 (1)申购费用 本基金的场内申购费率自 2015 年 9 月 21 日起进行调整,调整后费率如下表。投资者 可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。 基金场内申购费率: 申购金额 M (元) 申购费率 M <500 万 0 M ≥500 万


按笔收取,每笔 100 元 申购 费用 由投 资者 承担 , 在申 购基 金份 额时 收 取, 不列 入基 金财 产 ,主 要用 于本 基金 的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 (2)赎回费用 本基金的场内赎回费率随投资者持有基金份额期限的增加而减少。 本基金场内赎回费率如下表: 持 有期 限 Y 赎 回费 率 Y <7 日 1.50% Y ≥7 日 0.50 % 赎回 费用 由赎 回基 金份 额 的基 金份 额持 有人 承 担, 在基 金份 额持 有 人赎 回基 金份 额时 收取。本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入 基金财产,对持续持 有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费总额的 25%应归入基金财产,其余用于支付市场推 广、注册登记费和其他必要的手续费。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 基金 财产 投资 的相 关税 收 ,由 基金 份额 持有 人 承担 ,基 金管 理人 或 者其 他扣 缴义 务人 按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 十四 、对 招 募说 明书 更新 部分 的说 明


本基 金管 理人 根据 《中 华 人民 共和 国证 券投 资 基金 法》 、《 公开 募 集证 券投 资基 金运 作管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金销 售 管理 办法 》 、《 证券 投 资基 金信 息披 露管 理 办法 》及 其它 有关 法律 法 规的 规定 ,结 合本 基 金管 理人 对 本基 金实 施 的投 资管 理活 动, 对 本基 金管 理人原公告的本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下: 1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数据的截止 日期。 2、在“第三部分 基金管理人”部分内容进行了更新。 3、在“第四部分 基金托管人” 部分内容进行了更新。 4、在“第五部分 相关服务机构”部分内容进行了更新。 5、在“第十三部分 基金投资”部分内容进行了更新。 6、在“第十四部分 基金业绩”部分内容进行了更新。 7、在“第二十七部分 其他披露事项”部分内容进行了更新。








鹏华 基金 管理 有限 公司 2019 年 1 月