对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
空天一体(160643)

空天一体:更新招募说明书摘要(2019年1月)查看PDF公告

 





















鹏 华 中 证 空 天 一 体 军 工 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 更新的招 募说明 书摘要








基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 2019 年 1 月








重要提示 本基金经 2016 年 11 月 15 日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华中证空天 一体 军工 指 数证 券投 资基 金(LOF ) 注册 的批 复》 注册 ,进 行募 集。 根据 相关 法律 法规 , 本基金基金合同已于 2017 年 6 月 13 日正式生效,基金管理人于该日起正式开始对基金财 产进行运作管理。 基金 管理 人保 证本 招募 说 明书 的内 容真 实、 准 确、 完整 。本 招募 说 明书 经中 国证 监会 注册 ,但 中国 证 监会 对本 基金 募集 的 注册 ,并 不 表明 其对 本 基金 的价 值和 收益 作 出实 质性 判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基 金投 资于 证券 市场 , 基金 净值 会因 为证 券 市场 波动 等因 素产 生 波动 ,投 资人 在投 资本 基金 前, 应 全面 了解 本基 金的 产 品特 性, 充 分考 虑自 身 的风 险承 受能 力, 理 性判 断市 场, 并承 担基 金 投资 中出 现的 各类 风 险, 包括 但 不限 于: 系 统性 风险 、非 系统 性 风险 、管 理风险、流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。 本基 金为 股票 型基 金, 其 长期 平均 风险 和 预期 收益 水平 高于 混合 型 基金 、债 券型 基金 及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金 的过 往业 绩并 不预 示 其未 来表 现, 基金 管 理人 管理 的其 他基 金 的业 绩并 不构 成对 本基金表现的保证。 基金 管理 人依 照恪 尽职 守 、诚 实信 用、 谨慎 勤 勉的 原则 管理 和运 用 基金 财产 ,但 不保 证基 金一 定盈 利, 也不 保证 最低 收益 。基 金管 理人 提醒 投资 人 基金 投资 的“ 买 者自 负” 原则, 在投 资人 作出 投 资决 策后 ,基 金运 营 状况 与基 金 净值 变化 引 致的 投资 风险 ,由 投 资人 自行 承担 。投 资有 风 险, 投资 人在 投资 本 基金 前应 认 真阅 读本 基 金的 招募 说明 书和 基 金合 同, 自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 12 月 12 日,有关财务数据和净值表现截止日 为 2018 年9 月 30 日 (未经审计)。 一、 基金 管 理人 一、基金管理人概况 1、名称:鹏华基金管理有限公司 2、住所:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 3、设立日期:1998 年 12 月 22 日 4、法定代表人:何如 5、办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 6、电话:(0755 )82021233








传真:(0755 )82021155 7、联系人:吕奇志 8、注册资本:人民币 1.5 亿元 9、股权结构: 出资人名称 出资额(万元) 出资比例 国信证券股份有限公司 7,500 50% 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 7,350 49% 深圳市北融信投资发展有限公司 150 1% 总


计 15,000 100% 二、主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公 司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银 行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限 公司董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理 工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金 管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司 党委书记、总裁。 孙煜扬先生,董事,经济学博士,国籍:中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会 主任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券 交易所首任行政总监、香港深业(集团)有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副 总经理、中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司 董事总裁, 国信证券股份有限公司副总裁,国信证券股份有限公司公司顾问。 Massimo Mazzini 先生,董事,经济和商学学士。国籍:意大利。曾在安达信 (Arthur Andersen MBA )从事风险管理和资产管理工作,历任 CA AIPG SGR 投资总监、 CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司 (CAAM SGR )投资副总监、农业信贷另类投资集团(Credit Agricole Alternative Investments Group )国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A. )投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司 (Epsilon SGR )首席执行官 ,欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A. )(卢森堡) 首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )市场及业务发展总监。 Andrea Vismara 先生,董事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家律师 事务所担任律师,先后在法国农业信贷集团(Credit Agricole Group )东方汇理资产管理 股份有限公司(CAAM SGR )法务部、产品开发部,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )治理与股权部工作,现在担任意大利欧利盛资本资产管理股份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A )董事会秘书兼任企业事务部总经理,欧利盛资本股份公司 (Eurizon Capital S.A. )(卢森堡)企业服务部总经理。 周中国先生,董事,会计学硕士,高级会计师,注册会计师,国籍:中国。历任深圳 华为技术有限公司定价中心经理助理、国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深 圳金地证券服务部财务经理、资金财务总部高级经理、总经理助理、副总经理、人力资源 总部副总经理等职务。现任国信 证券股份有限公司财务负责人、资金财务总部总经理兼人 力资源总部总经理。


史际春先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学 副教授,现任中国人民大学法学院教授、博士生导师,国务院特殊津贴专家,兼任中国法 学会经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。 张元先生,独立董事,大学本科,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑,甘 肃省委研究室干事、副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会研究室主任,中国银监 会政策法规部(研究局)主任(局长)等职务;2005 年 6 月至 2007 年 12 月,任中央国债 登记结算有限责任公司董事长兼党委书记;2007 年 12 月至 2010 年 12 月,任中央国债登 记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。 高臻女士,独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副处长,负 责贷款管理和运营,项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购;2007 年加入曼达林投资顾 问有限公司,现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。 2、基金管理人监事会成员 黄俞先生,监事会主席,研究生学历,国籍:中国。曾在中农信公司、正大财务公司 工作,曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事,现任深圳市北融信投资发展 有限公司董事 长。 陈冰女士,监事,本科学历,国籍:中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会 计、上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金 财务部主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等,现任国 信证券资金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。 SANDRO VESPRINI 先生,监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰军医院出 纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗IMI 资 产管理 SGR 企业经管部、圣保罗 财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )财务管理和投资经理,现任欧利盛资本资产管理股 份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )财务负责人。 于丹女士,职工监事,法学硕士,国籍:中国。历任北京市金杜(深圳)律师事务所律 师;2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部法务主管,现任监察稽核部 总经理助理。 郝文高先生,职工监事,大专学历,国籍:中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基 金事业部副经理、招商基金管理有限公司 基金事务部总监;2011 年 7 月加盟鹏华基金管理 有限公司,现任登记结算部总经理。 刘?先生,职工监事,管理学硕士,国籍:中国。历任毕马威(中国)管理顾问公司咨 询顾问,南方基金管理有限公司北京分公司副总经理;2014 年 10 月加入鹏华基金管理有 限公司,现任鹏华基金管理有限公司总裁助理、首席市场官兼市场发展部、北京分公司总 经理。 3、高级管理人员情况 何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公 司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银 行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限 公司董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理 工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金 管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司 党委书记、总裁。 高阳先生,党委副书记、副总裁,特许金融分析师(CFA ),经济学硕士,国籍:中国。 历任中国国际金融有限公司经理,博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固 定收益部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理,现任鹏华 基金管理有限公司党委副书记、副总裁。 邢彪先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士,国籍:中国。历任中国人民大学校办 科员,中国证监会办公厅副处级秘书,全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部 (实业投资部)副主任,并于 2014 年至 2015 年期间担任中国证监会第 16 届主板发审委专 职委员,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任博时基金管理有限公司监察法律 部监察稽核经理,鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工 监事、督察长,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 苏波先生,副总裁,管理学博士,国籍:中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副 所长、投资部经理,南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理,易方达基金管理有限 公司信息技术部总经理助理,鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工 监事,现任鹏华基金管理 有限公司副总裁。 高永杰先生,纪委书记,督察长,法学硕士,国籍:中国。历任中共中央办公厅秘书 局干部,中国证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教 育部副处长、处长,现任鹏华基金管理有限公司纪委书记、督察长。 韩亚庆先生,副总经理,经济学硕士。国籍:中国。历任国家开发银行资金局主任科 员,全国社保基金理事会投资部副调研员,南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、 固定收益部总监,现任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益部总 经理。 4、本基金基金经理 余斌先生,国籍中国,经 济学硕士,11 年证券基金从业经验。曾任职于招商证券股份 有限公司,担任风险控制部市场风险分析师;2009 年 10 月加盟鹏华基金管理有限公司, 历任机构理财部大客户经理、量化投资部量化研究员,先后从事特定客户资产管理业务产 品设计、量化研究等工作,现任量化投资部量化业务副总监、基金经理。2014 年 05 月担 任鹏华信息分级基金基金经理,2014 年 05 月担任鹏华证券保险分级基金基金经理,2014 年 11 月担任鹏华国防分级基金基金经理,2015 年 04 月担任鹏华酒分级基金基金经理, 2015 年 05 月担任鹏华证券分级基金基金经理,2015 年 06 月担任鹏华环保分级基金基金经 理,2017 年 06 月担任鹏华空天一体军工指数(LOF )基金基金经理,2017 年 06 月担任鹏 华量化策略混合基金基金经理,2018 年 04 月担任鹏华地产分级基金基金经理。余斌先生 具备基金从业资格。 本基金基金经理管理的其他基金情况: 2014 年 05 月担任鹏华信息分级基金基金经理 2014 年 05 月担任鹏华证券保险分级基金基金经理 2014 年 11 月担任鹏华国防分级基金基金经理 2015 年 04 月担任鹏华酒分级基金基金经理 2015 年 05 月担任鹏华证券分级基金基金经理 2015 年 06 月担任鹏华环保分级基金基金经理 2017 年 06 月担任鹏华量化策略混合基金基金经理 2018 年 04 月担任鹏华地产分级基金基金经理 本基金历任的基金经理: 无 5、投资决策委员会成员情况 邓召明先生,鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。 高阳先生,鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。 邢彪先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 梁浩先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理,鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选 混合、鹏华创新驱动混 合基金经理。 赵强先生,鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部 FOF 投资副总监。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、 基金 托 管人 一、基金托管人基 本情况


名称:中国工商银行股份有限公司


注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号


成立时间:1984 年 1 月 1 日


法定代表人:易会满


注册资本:人民币 35,640,625.71 万元


联系电话:010-66105799


联系人:郭明


二、主要人员情况


截至 2018 年 6 月,中国工商银行资产托管部共有员 工 212 人,平均年龄 33 岁,95% 以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。


三、基金托管业务 经营情况


作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以 来,秉承“ 诚实 信用 、勤 勉尽 责” 的 宗旨 ,依 靠严 密科 学的 风险 管理 和内 部控 制体 系、 规范 的管 理模 式、 先 进的 营运 系统 和专 业 的服 务团 队 ,严 格履 行 资产 托管 人职 责, 为 境内 外广 大投 资者 、金 融 资产 管理 机构 和企 业 客户 提供 安 全、 高效 、 专业 的托 管服 务, 展 现优 异的 市场 形象 和影 响 力。 建立 了国 内托 管 银行 中最 丰 富、 最成 熟 的产 品线 。拥 有包 括 证券 投资 基金、信托资产 、保险资产、社会保障 基金、基本养老保险、企业 年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商 业银 行信 贷资 产 证券 化、 基 金公 司特 定客 户资 产 管理 、QDII 专户资产、ESCROW 等门类 齐全 的托 管产 品 体系 ,同 时在 国内 率 先开 展绩 效 评估 、风 险 管理 等增 值服 务, 可 以为 各类 客户提供个性化的托管服务。截至 2018 年 6 月,中国工商银行共托管证券投资基金 874 只。 自 2003 年以来,本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财 资》 、美 国《 环 球金 融》 、内 地《 证 券时 报》 、 《上 海证 券 报》 等境 内外 权威 财 经媒 体评 选的 61 项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内 外金融领域的持续认可和广泛好评。


四、基金托管人的 内部控制制度


中国 工商 银行 资产 托管 部 自成 立以 来, 各项 业 务飞 速发 展, 始终 保 持在 资产 托管 行业 的优 势地 位。 这 些成 绩的 取得 ,是 与 资产 托管 部 “一 手抓 业 务拓 展, 一手 抓内 控 建设 ”的 做法 是分 不开 的 。资 产托 管部 非常 重 视改 进和 加 强内 部风 险 管理 工作 ,在 积极 拓 展各 项托 管业 务的 同时 , 把加 强风 险防 范和 控 制的 力度 , 精心 培育 内 控文 化, 完善 风险 控 制机 制, 强化业务 项目 全过 程风 险管 理作 为重 要工 作来 做。2005 、2007 、2009 、2010 、2011 、2012 、 2013 、2014 、2015 、2016 、2017 共十一次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402 审阅,获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服 务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可, 也证明中国工商银行托管服务 的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402 审阅 已经成为年度化、常规化的内控工作手段。


1、内部风险控制目标


保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规 范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体 系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管 业务安全、有效、稳健运行。


2、内部风险控制组织结构


中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内 控合 规部 、内 部 审计 局) 、 资产 托管 部 内设 风险 控制 处及 资 产托 管部 各 业务 处室 共 同组 成。 总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险 控制工作进行指导、监 督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人 员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。 各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。


3、内部风险控制原则


(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于 托管业务经营管理活动的始终。


(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约; 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人 员。


(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优 先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。


(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其 他委托资产的安全与完整。


(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善, 并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。


(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必 须相对独立,适当分离;内控制度的检查、 评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部 门。


4、内部风险控制措施实施


(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职 责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取 了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独 立、网络独立。


(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者 和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内 部控制目标方面的进展,并根据检查 情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。


(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、 “监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化, 增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务 与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。


(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、 处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。


(5)内部风险 管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理, 定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制 定并实施风险控制措施,排查风险隐患。


(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路 的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。


(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应 用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接 近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机 演练 ”。 从演 练 结果 看, 资 产托 管部 完 全有 能力 在发 生灾 难 的情 况下 两 个小 时内 恢 复业 务。


5、资产托管部内部风险控制情况


(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直 接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳 定地发展。


(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工 的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险 管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内 的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同 岗位相互制衡的组织结构。


(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范 和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部 已经建立了一整套内 部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、 信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相 互制约机制。


(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管 业务 是商 业银 行 新兴 的中 间业 务, 资 产托 管部 从 成立 之日 起 就特 别强 调规 范运 作 ,一 直将 建立 一个 系统 、 高效 的风 险防 范和 控 制体 系作 为 工作 重点 。 随着 市场 环境 的变 化 和托 管业 务的 快速 发展 , 新问 题、 新情 况不 断 出现 ,资 产 托管 部始 终 将风 险管 理放 在与 业 务发 展同 等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发 展的生命线。


五、基金托管人对 基金管理人运作基金进行监督的方法 和程序


根据 《基 金法 》、 基金 合 同、 托管 协议 和有 关 基金 法规 的规 定, 基 金托 管人 对基 金的 投资 范围 和投 资 对象 、基 金投 融资 比 例、 基金 投 资禁 止行 为 、基 金参 与银 行间 债 券市 场、 基金 资产 净值 的 计算 、基 金份 额净 值 计算 、应 收 资金 到账 、 基金 费用 开支 及收 入 确定 、基 金收 益分 配、 相 关信 息披 露、 基金 宣 传推 介材 料 中登 载基 金 业绩 表现 数据 等进 行 监督 和核 查,其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。


基金 托管 人发 现基 金管 理 人违 反《 基金 法》 、 基金 合同 、基 金托 管 协 议或 有 关基 金法 律法 规规 定的 行 为, 应及 时以 书面 形 式通 知基 金 管理 人限 期 纠正 ,基 金管 理人 收 到通 知后 应及 时核 对, 并 以书 面形 式对 基金 托 管人 发出 回 函确 认。 在 限期 内, 基金 托管 人 有权 随时 对通 知事 项进 行 复查 ,督 促基 金管 理 人改 正。 基 金管 理人 对 基金 托管 人通 知的 违 规事 项未 能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。


基金 托管 人发 现基 金管 理 人有 重大 违规 行为 , 应立 即报 告中 国证 监 会, 同时 通知 基金 管理人限期纠正。


三、 相关 服 务机 构 一、基金份额销售机构 1、直销机构 (1)鹏华基金管理有限公司直销中心 办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 联系电话:0755-33688115 传真:0755-82021155 联系人:吕奇志 网址:www.phfund.com (2)鹏华基金管理有限公司北京分公司 办公地址:北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 502 房 联系电话:010-88082426 传真:010-88082018 联系人:张圆圆 (3)鹏华基金管理有限公司上海分公司 办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 801B 室 联系电话:021-68876878 传真:021-68876821 联系人:李化怡 (4)鹏华基金管理有限公司武汉分公司 办公地址:武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 3305 室 联系电话:027-85557881 传真:027-85557973 联系人:祁明兵 (5)鹏华基金管理有限公司广州分公司 办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 24 楼 07 单元 联系电话:020-38927993 传真:020-38927990 联系人:周樱 2、其他销售机构 (1)银行销售机构 1)北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人:张东宁 联系人:张? 客户服务电话:95526 网址:www.bankofbeijing.com.cn 2)东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:广东省东莞市城区南城路 2 号 办公地址:广东省东莞市城区南城路 2 号 法定代表人:王耀球 联系人:杨亢 客户服务电话:961122 网址:www.drcbank.com 3)福建海峡银行股份有限公司 注册地址:福建省福州市台江区江滨中大道 358 号海峡银行大厦 办公地址:福建省福州市台江区江滨中大道 358 号海峡银行大厦 法定代表人:俞敏 联系人:黄钰雯 客户服务电话:400-893-9999 网址:www.fjhxbank.com 4)江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址:江苏省常州市和平中路 413 号 办公地址:江苏省常州市和平中路 413 号 法定代表人:陆向阳 联系人:蒋娇 客户服务电话:0519-96005 网址:www.jnbank.com.cn 5)交通银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:彭纯 联系人:王菁 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com 6)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市中山东一路 12 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:高国富 联系人:唐苑 客户服务电话:95528 网址:www.spdb.com.cn 7)上海银行股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 168 号 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 168 号 法定代表人:金煜 联系人:汤征程 客户服务电话:95594 网址:www.bosc.cn 8)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人:李建红 联系人:邓炯鹏 客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com 9)中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京复兴门内大街 55 号 办公地址:北京复兴门内大街 55 号 法定代表人:易会满 联系人:刘秀宇


客户服务电话:95588 网址:www.icbc.com.cn (2)证券公司销售机构 1)爱建证券有限责任公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼


办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼


法定代表人:祝健 联系人:王冠昌 客户服务电话:4001-962-502 网址:www.ajzq.com 2)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人:王连志 联系人:陈剑虹 客户服务电话:95517 网址:www.essence.com.cn 3)渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人:王春峰 联系人:蔡霆 客户服务电话:400-651-5988 网址:www.ewww.com.cn 4)长城证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 楼、16 楼、17 楼 办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 楼、16 楼、17 楼 法定代表人:丁益 联系人:金夏 客户服务电话:400-666-6888 网址:www.cgws.com 5)长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:尤习贵 联系人:奚博宇 客户服务电话:95579/4008-888-999 网址:www.95579.com 6)大同证券有限责任公司 注册地址:山西省大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 办公地址:山西省太原市小店区长治路世贸中心 12 层 法定代表人:董祥 联系人:薛津 客户服务电话:4007-121212 网址:www.dtsbc.com.cn 7)第一创业证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 法定代表人:刘学民 联系人:毛诗莉 客户服务电话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn 8)方正证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4 、5 号楼 3701-3717 办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A 座 40 层 法定代表人:高利 联系人:丁敏 客户服务电话:95571 网址:www.foundersc.com 9)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 联系人:何耀 客户服务电话:95525 网址:www.ebscn.com 10)广州证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 法定代表人:邱三发 联系人:梁微 客户服务电话:95396 网址:www.gzs.com.cn 11)国金证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市东城根上街 95 号 办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 联系人:刘婧漪、贾鹏 客户服务电话:95310 网址:www.gjzq.com.cn 12)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 客户服务电话:400-8888-666/95521 网址:www.gtja.com 13)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 联系人:周杨 客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn 14)国元证券股份有限公司 注册地址:中国安徽省合肥市梅山路 18 号 办公地址:安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券 法定代表人:蔡咏 联系人:米硕 客户服务电话:95578 网址:www.gyzq.com.cn 15)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路 689 号 办公地址:上海市黄浦区广东路 689 号 法定代表人:周杰 联系人:赵洋洋 客户服务电话:95553 网址:www.htsec.com 16)华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 8 号 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 11 至 18 层 法定代表人:祝献忠 联系人:孙燕波 客户服务电话:95390 网址:www.hrsec.com.cn 17)华西证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 联系人:谢国梅 客户服务电话:95584 网址:www.hx168.com.cn 18)华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 、B01 (b) 单元 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 8 号 法定代表人:俞洋 联系人:杨莉娟 客户服务电话:95323/4001099918 (全国)/029-68918888 (西安) 网址:www.cfsc.com.cn 19)开源证券股份有限公司 注册地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表人:李刚 联系人:袁伟涛 客户服务电话:95325/400-860-8866 网址:www.kysec.cn 20)平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人:曹实凡 联系人:周一涵 客户服务电话:95511-8 网址:stock.pingan.com 21)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 联系人:李玉婷 客户服务电话:95523/4008895523 网址:www.swhysc.com 22)天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 法定代表人:余磊 联系人:夏? 客户服务电话:95391/4008005000 网址:www.tfzq.com 23)西部证券股份有限公司 注册地址:西安市新城区东新街 232 号陕西信托大厦 办公地址:西安市新城区东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层 法定代表人:刘建武 联系人:梁承华 客户服务电话:95582 网址:www.westsecu.com 24)西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 法定代表人:廖庆轩 联系人:周青 客户服务电话:4008096096/95355 网址:www.swsc.com.cn 25)湘财证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表人:孙永祥 联系人:李欣 客户服务电话:95351 网址:www.xcsc.com 26)信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人:张志刚 联系人:尹旭航 客户服务电话:95321 网址:www.cindasc.com 27)中国国际金融股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人:毕明建(代) 联系人:杨涵宇 客户服务电话:4009101166 网址:www.cicc.com.cn 28)中国民族证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 40-43 层 办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 法定代表人:何亚刚 联系人:胡创 客户服务电话:40088-95618 网址:www.e5618.com 29)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈共炎 联系人:辛国政 客户服务电话:4008-888-888/95551 网址:www.chinastock.com.cn 30)中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 4、18 层至 21 层 法定代表人:高涛 联系人:万玉琳 客户服务电话:95532/4006008008 网址:www.china-invs.cn 31)中泰证券股份有限公司 注册地址:济南市市中区经七路 86 号 办公地址:上海市花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层 法定代表人:李玮 联系人:许曼华 客户服务电话:95538 网址:www.zts.com.cn 32)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 联系人:刘畅 客户服务电话:95587/4008-888-108 网址:www.csc108.com 33)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:郑慧 客户服务电话:95548 网址:www.cs.ecitic.com 34)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法定代表人:姜晓林 联系人:刘晓明 客户服务电话:95548 网址:http://sd.citics.com (3)期货公司销售机构 1)中信建投期货有限公司 注册地址:重庆市渝中区中山三 路 107 号上站大楼平街 11-B ,名 义 层 11-A ,8- B4 ,9- B 、C 办公地址:重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼 法定代表人:彭文德 联系人:刘芸 客户服务电话:400-8877-780 网址:www.cfc108.com 2)中信期货有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301- 1305 、14 层 办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301- 1305 、14 层 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 客户服务电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com (4)第三方销售机构 1)北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址:北京市朝阳区望京 SOHO T3 A 座 19 层 法定代表人:钟斐斐 联系人:戚晓强 客户服务电话:400-159-9288 网址:danjuanapp.com 2)北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东总部 A 座 17 层 法定代表人:江卉 联系人:韩锦星 客户服务电话:95118 网址:fund.jd.com 3)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 客户服务电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn 4)南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人:刘汉青 联系人:王锋 客户服务电话:95177 网址:www.snjijin.com 5)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903 ~906 室 法定代表人:杨文斌 联系人:王诗? 客户服务电话:400-700-9665 网址:www.howbuy.com 6)上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展 区) 办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表人:王翔 联系人:吴鸿飞 客户服务电话:400-820-5369 网址:www.jiyufund.com.cn 7)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼 法定代表人:其实 联系人:高莉莉 客户服务电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn 8)上海万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 法定代表人:王廷富 联系人:徐亚丹 客户服务电话:400-799-1888 网址:www.520fund.com.cn 9)深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801


法定代表人:薛峰 联系人:邓爱萍 客户服务电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn 、 www.jjmmw.com 10)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼 法定代表人:凌顺平 联系人:吴强 客户服务电话:4008773772 网址:www.5ifund.com 11)中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司 注册地址:上海自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 729S 室 办公地址:上海市浦东新区商城路 618 号良友大厦 B301-305 法定代表人:许欣 联系人:屠帅颖 客户服务电话:400-700-9700 网址:www.qiangungun.com (2) 其他:具体名单详见本基金份额发售公告。 基金 管理 人可 根据 有关 法 律法 规要 求, 根据 实 情, 选择 其他 符合 要 求的 机构 销售 本基 金或变更上述销售机构,并及时公告。 二、登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 办公室地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 联系电话:010-50938782 传真:010-50938907 负责人:赵亦清 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:广东嘉得信律师事务所 住所:深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201 法定代表人:闵齐双 办公室地址:深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201 联系电话:(0755 )33391280 传真:0755-33033086 联系人:闵齐双 经办律师:闵齐双、王德森 四、会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室 法定代表人:李丹 办公室地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 联系电话:(021 )23238888 传真:(021 )23238800 联系人:魏佳亮


经办会计师:许康玮、 陈熹 四、 基金 的 名称 本基金名称:鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF ) 五、 基金 运 作方 式及 类型 上市契约型开放式(LOF ),股票型证券投资基金 六、 基金 的 投资 目标 紧密 跟踪 标的 指数 ,追 求 跟踪 偏离 度和 跟踪 误 差最 小化 ,力 争将 日 均跟 踪偏 离度 控制 在 0.35 %以内,年跟踪误差控制在 4%以内。 七、 基金 的 投资 方向 本基 金投 资范 围为 具有 良 好流 动性 的金 融工 具 ,包 括标 的指 数成 份 股及 其备 选成 份股 (含 中小 板、 创 业板 股票 及其 他中 国 证监 会核 准 上市 的股 票 )、 债券 、货 币市 场 工具 、股 指 期 货、 权 证、 资产 支 持证 券以 及 法律 法规 或中 国 证监 会允 许 基金 投资 的 其它 金融 工 具 (但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券、转融通业务。 如法 律法 规或 监管 机构 以 后允 许基 金投 资其 他 品种 ,基 金管 理人 在 履行 适当 程序 后, 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80% ,其中投资于标的指数成份股及其备选 成份股的比例不低于非现金基金资产 的 80% ;每个交易日日终在扣除股指 期货 合约需缴纳 的交 易保 证金 后 ,基 金保 留的 现金 或 者投 资于 到 期日 在一 年 以内 的政 府债 券的 比 例合 计不 低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果 法律 法规 对该 比例 要 求有 变更 的, 以变 更 后的 比例 为准 ,本 基 金的 投资 范围 会做 相应调整。 八、 基金 的 投资 策略 本基 金采 用被 动式 指数 化 投资 方法 ,按 照成 份 股在 标的 指数 中的 基 准权 重构 建指 数化 投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预 期成 份股 发生 调整 或 成份 股发 生配 股、 增 发、 分红 等行 为时 , 或因 基金 的申 购和 赎回 等对 本基 金 跟踪 标的 指数 的效 果 可能 带来 影 响时 ,或 因 某些 特殊 情况 导致 流 动性 不足 时, 或其 他原 因 导致 无法 有效 复制 和 跟踪 标的 指 数时 ,基 金 管理 人可 以对 投资 组 合管 理进 行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金力争将日均跟踪偏 离度控制在 0.35 %以 内, 年跟 踪误 差控 制在 4% 以内 。如 因 指数 编制 规则 调 整或 其他 因素 导致 跟 踪偏 离度 和 跟踪 误差 超 过上 述范 围, 基金 管 理人 应采 取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、股票投资策略 (1)股票投资组合的构建 本基 金在 建仓 期内 ,将 按 照标 的指 数各 成份 股 的基 准权 重对 其逐 步 买入 ,在 力求 跟踪 误差 最小 化的 前 提下 ,本 基金 可 采取 适当 方法 , 以降 低买 入 成本 。当 遇到 成份 股 停牌 、流 动性 不足 等其 他 市场 因素 而无 法依 指 数权 重购 买 某成 份股 及 预期 标的 指数 的成 份 股即 将调 整或 其他 影响 指 数复 制的 因素 时, 本 基金 可以 根 据市 场情 况 ,结 合研 究分 析, 对 基金 财产 进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (2)股票投资组合的调整 本基 金所 构建 的股 票投 资 组合 将根 据 标的 指数 成份 股及 其 权重 的变 动 而进 行相 应调 整, 本基 金还 将根 据 法律 法规 中的 投资 比 例限 制、 申 购赎 回变 动 情况 ,对 其进 行适 时 调整 ,以 保证 基金 份额 净 值增 长率 与标 的指 数 收益 率间 的 高度 正相 关 和跟 踪误 差 最小 化。 基金 管理 人将 对成 份股 的 流动 性进 行 分析 ,如 发 现流 动性 欠佳 的个 股 将可 能采 用 合理 方法 寻 求替 代。由于 受到 各项 持 股比 例限 制, 基金 可 能不 能按 照 成份 股权 重 持有 成份 股, 基金 将 会采 用合 理方法寻求替代。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 根据 指数 编制 规则 ,当 标 的指 数成 份股 因增 发 、送 配等 股权 变动 而 需进 行成 份股 权重 新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整; 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; 根据 法律 、法 规规 定, 成 份股 在标 的指 数中 的 权重 因其 它特 殊原 因 发生 相应 变化 的, 本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 2、债券投资策略 本基 金债 券投 资组 合将 采 用自 上而 下的 投资 策 略, 根据 宏观 经济 分 析、 资金 面动 向分 析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。 3、衍生品投资策略 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。 本基 金投 资股 指期 货将 根 据风 险管 理 的原 则, 以套 期保 值 为目 的, 主 要选 择流 动性 好、 交易 活跃 的股 指 期货 合约 。本 基金 力 争利 用股 指 期货 的杠 杆 作用 ,降 低 申购 赎回 时现 金资 产对 投资 组合 的 影响 及投 资 组合 仓位 调 整的 交易 成本 ,达 到 稳定 投资 组 合资 产净 值 的目 的。 基金 管理 人将 建立 股指 期 货交 易决 策部 门或 小 组, 授权 特定 的管 理 人员 负责 股指 期货 的投 资审 批事 项 ,同 时针 对股 指期 货 交易 制定 投 资决 策流 程 和风 险控 制等 制度 并 报董 事会 批准。 本基 金通 过对 权证 标的 证 券基 本面 的研 究, 并 结合 权证 定价 模型 及 价值 挖掘 策略 、价 差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。 4、资产支持证券的投资策略 本基 金将 综合 运用 战略 资 产配 置和 战术 资产 配 置进 行资 产支 持证 券 的投 资组 合管 理, 并根 据信 用风 险 、利 率风 险和 流动 性 风险 变化 积 极调 整投 资 策略 ,严 格遵 守法 律 法规 和基 金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 九、 基金 的 业绩 比较 基准 中证空天一体军工指数收益率× 95%+银行活期存款利率(税后)×5 % 中证 空天 一体 军工 指数 从 中证 全指 样本 股中 选 取主 营业 务与 空天 一 体战 略高 度相 关的 上市公司或相关细分领域的龙头上市公司作为样本股。该指数反映沪深 A 股市场空天一体 军工主题的公司发行的股票的整体表现,同时也为市场 提供相关的主题投资标的。 如果 今后 法律 法规 发生 变 化, 或者 有更 权威 的 、更 能为 市场 普遍 接 受的 业绩 比较 基准 推出 ,或 者是 市 场上 出现 更加 适合 用 于本 基金 的 业绩 比较 基 准的 指数 时, 本基 金 管理 人与 基金 托管 人协 商 一致 后可 以在 报中 国 证监 会备 案 以后 变更 业 绩比 较基 准并 及时 公 告, 但不 需要召开基金份额持有人大会。 十、 基金 的 风险 收益 特征 本基 金为 股票 型基 金, 其 长期 平均 风险 和预 期 收益 水平 高于 混合 型 基金 、债 券型 基金 及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。 十一 、基 金 的投 资组 合报 告 基金管理人的董事会及董事保证本 报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 10 月 25 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日。 1、报 告期 末基 金 资产 组合 情况


序号


项目


金额(人民币元 )


占基金总资产的比例(% )


1


权益投资


81,548,046.00 92.93


其中:股票


81,548,046.00 92.93 2


基金投资


- - 3


固定收益投资


- -


其中:债券


- -


资产支 持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投 资


- - 6


买入返售金融 资产


- -


其中:买断式 回购的买入返 售金融资产


- - 7


银行存款和结 算备付金合计


5,875,899.34 6.70 8


其他资产


327,955.66 0.37 9


合计


87,751,901.00 100.00 2、报 告期 末按 行 业分 类的 股票 投资 组合


(1)报 告期 末指 数投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔 业


- - B


采矿业


- - C


制造业


76,499,437.00 88.60 D


电力、热力、燃 气及水生产和供 应业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储 和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件 和信息技术服务 业


5,048,609.00 5.85 J


金融业


- - K


房地产业


- - L


租赁和商务服务 业


- - M


科学研究和技术 服务业


- - N


水利、环境和公 共设施管理业


- - O


居民服务、修理 和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱 乐业


- - S


综合


- -


合计


81,548,046.00 94.45 (2)报 告期 末积 极投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合


注:无。 (3)报 告期 末按 行业 分类 的港 股通 投资 股票 投资 组合


注:无。 3、报 告期 末按 公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 股票 投资 明细 (1)指 数投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净 值比例(%)


1 600893


航发动力 375,800 9,041,748.00 10.47 2 000768


中航飞机 518,100 8,227,428.00 9.53 3 002179


中航光电 165,177 7,267,788.00 8.42 4 600760


中航沈飞 175,000 6,667,500.00 7.72 5 600879


航天电子 908,500 6,186,885.00 7.17 6 002013


中航机电 657,725 5,524,890.00 6.40 7 002268


卫 士 通 222,700 5,048,609.00 5.85 8 600038


中直股份 111,800 4,456,348.00 5.16 9 600118


中国卫星 224,400 4,162,620.00 4.82 10 600372


中航电子 210,200 3,039,492.00 3.52 (2)积 极投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名股 票投 资明 细


注:无。 4、报 告期 末按 债 券品 种分 类的 债券 投资 组合


注:无。 5、报 告期 末按 公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 债券 投资 明细


注:无。 6、报 告期 末按 公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 资产 支持 证券 投资 明细


注:无。 7、报 告期 末按 公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 贵金 属投 资明 细


注:无。 8、报 告期 末按 公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 权证 投资 明细


注:无。 9、报 告期 末本 基 金投 资的 股指 期货 交易 情况 说明 (1)报 告期 末本 基金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细


注:本基金本报告期内未发生股指期货投资。 (2)本 基金 投资 股指 期货 的投 资政 策


本基 金投 资股 指期 货将 根据 风险 管 理的 原则 , 以套 期保 值 为目 的, 主要 选择 流 动性 好、 交易 活跃 的股 指 期货 合约 。本 基金 力 争利 用股 指 期货 的杠 杆 作用 ,降 低股 票仓 位 频繁 调整 的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 10 、报 告期 末本 基金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明 (1)本 期国 债期 货投 资政 策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 (2)报 告期 末本 基金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细


注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 (3)本 期国 债期 货投 资评 价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 11 、投 资组 合报 告附 注 (1) 本基 金投 资 的前 十名 证 券中 本期 没有 发行 主 体被 监管 部门 立案 调 查的 、或 在报 告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 (2) 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库 (3)其 他资 产构 成


序 号


名称


金额(人民币元)


1


存出保证金


23,739.58 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


981.57 5


应收申购款


303,234.51 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8


其他


- 9


合计


327,955.66 (4)报 告期 末持 有的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细


注:无。 (5)报 告期 末指 数投 资前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 注:无。 (6)报 告期 末积 极投 资前 五名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 注:无。 (7)投 资组 合报 告附 注的 其他 文字 描述 部分


由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。


十二 、基 金 的业 绩 基金 管理 人承 诺以 诚实 信 用、 勤勉 尽责 的原 则 管理 和运 用基 金财 产 ,但 不保 证基 金一 定盈 利。 基金 的 过往 业绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资人 在做 出投 资 决策 前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 基金合同生效以来的投资业绩及其与同期基准的比较如下表所示: 净值增长率 1 净值增长率 标准差 2 业绩比较基 准收益率 3 业绩比较基 准收益率标 准差 4 1-3 2-4 2017 年 06 月 13 日(基金合 同生效日)至 2017 年 12 月 31 日 -7.19% 1.24% 0.25% 1.33% -7.44% -0.09% 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 09 月 30 日 -14.25% 1.90% -12.32% 1.88% -1.93% 0.02% 自基金合同生效日至 2018 年 09 月 30 日 -20.42% 1.65% -12.10% 1.66% -8.32% -0.01% 十三 、基 金 的费 用与 税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券/ 期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、证券账户开户费用、账户维护费用; 10、基金上市费用和年费; 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1% 年费率计提。管理费的计算方法如下: H =E× 1%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月 支付,自动在月初 2 个工作日内、 按照 指定 的账 户 路径 进行 资金 支付 , 管理 人无 需 再出 具资 金 划拨 指令 。若 遇法 定 节假 日、 公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基 金的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 的 0.15% 的年 费率 计提 。 托管 费的 计 算方 法如 下: H =E× 0.15%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基 金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月 支付,自动在月初 2 个工作日内、 按照 指定 的账 户 路径 进行 资金 支付 , 管理 人无 需 再出 具资 金 划拨 指令 。若 遇法 定 节假 日、 公休日等,支付日期顺延。 3、标的指数许可使用费 本基金的标的指数许可使 用费按前一日基金 资产净值的 0.02 %的 年费 率计 提。 标的 指 数许可使用费的计算方法如下: H=E× 0.02%÷ 当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 标的指数许可使用费每日 计算,逐日累计 至每季季末,按 季支付(当季不足 50,000 元的,按 50,000 元计算),计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。由基金 管理人向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令,基金托管人复核后于次季前 10 个工 作日 内从 基金 财产 中 一次 性支 付 给标 的指 数供 应商 。 若遇 法定 节 假日 、公 休日 等, 支付日期顺延。 标的 指数 供应 商根 据相 应指 数许 可 协议 变更 标的 指数 许 可使 用费 率和 计算 方式 时, 基金管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方 式实施日前 2 日在指定媒介公告并 书面通知托管人。 上述“ 一、基金费用的种 类中第 4-11 项费用” , 根据 有关 法规 及相 应 协议 规定 ,按 费用实 际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、与基金销售有关的费用











1、场外申购与赎回 (1)场外申购 投资者可以多次申购本基金,申购费按每笔申购申请单独计算。








本基金基金份额对通过 直销中心 申购的养 老金客户 与除此之 外的其他 投资人实 施差别 的申购费率。 养老 金客 户指 基本 养老 基 金与 依法 成立 的养 老 计划 筹集 的资 金及 其 投资 运营 收益 形成 的补 充养 老基 金 等, 包括 全国 社会 保 障基 金、 可 以投 资基 金 的地 方社 会保 险基 金 、企 业年 金单 一计 划以 及 集合 计划 、商 业养 老 保险 组合 。 如将 来出 现 经养 老基 金监 管部 门 认可 的新 的养 老基 金类 型 ,基 金管 理人 可在 招 募说 明书 更 新时 或发 布 临时 公告 将其 纳入 养 老金 客户 范围,并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。 通过 基金 管理 人的 直销 中 心申 购本 基 金基 金份 额的 养老 金 客户 适用 下 表特 定申 购费 率, 其他投资人申购本基金基金份额的适用下表一般申购费率: 申购金额 M (元) 一般申购费率 特定申购费率 M<100 万 1.20% 0.48% 100 万≤ M <500 万 0.60% 0.18% M≥ 500 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元 申购费用由投资者承担,在申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金 的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 (2)场外赎回 本基金的场外赎回费率如下表所示: 持有期限(Y) 赎回费率 Y<7 日 1.50% 7 日≤Y <1 年 0.50% 1 年≤Y<2 年 0.25% Y≥2 年


0.00% 赎回 费用 由赎 回基 金份 额 的基 金份 额持 有人 承 担, 在基 金份 额持 有 人赎 回基 金份 额时 收取。本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对持续持 有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费总额的 25%应归入基金财产,其余用于支付市场推 广、注册登记费和其他必要的手续费。 2、场内的申购与赎回 (1)场内申购 投资者可以多次申购本基金,申购费按每笔申购申请单独计算。 本基金场内申购费率如下表: 申购金额 M (元) 申购费率 M <100 万 1.20% 100 万≤M <500 万 0.60% M≥500 万 每笔 1000 元 申购费用由投资者承担,在申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金 的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 (2)场内赎回 本基金的场内赎回费率随投资者持有基金份额期限的增加而减少。 本基金场内赎回费率如下表: 持 有期 限Y 赎 回费 率 Y <7 日 1.50% Y ≥7 日 0.50 % 赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。本基金的赎回费用由赎回申请人承担,本 基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对持续持有期不少 于 7 日的投资者收取的赎回费总额的 25% 归入基金财产,75% 用于支付市场推广、注册登记 费和其他手续费。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 基金 财产 投资 的相 关税 收 ,由 基金 份额 持有 人 承担 ,基 金管 理人 或 者其 他扣 缴义 务人 按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 十四 、对 招 募说 明书 更新 部分 的说 明


本基 金管 理人 根据 《中 华 人民 共和 国证 券投 资 基金 法》 、《 公开 募 集证 券投 资基 金运 作管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金销 售 管理 办法 》 、《 证券 投 资基 金信 息披 露管 理 办法 》及 其它 有关 法律 法 规的 规定 ,结 合本 基 金管 理人 对 本基 金实 施 的投 资管 理活 动, 对 本基 金管 理人原公告的本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下: 1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数据的截止 日期。 2、在“第三部分 基金管理人”部分内容进行了更新。 3、在“第四部分 基金托管人”部分内容进行了更新。 4、在“第五部分 相关服务机构”部分内容进行了更新。 5、在“第八部分 基金份额的申购与赎回”部分内容进行了更新。 6、在“第九部分 基金投资”部分内容进行了更新。 7、在“第十部分 基金业绩”部分内容进行了更新。 8、在“第二十二部分 其他披露事项”部分内容进行了更新。








鹏华基金管理有限公司 2019 年 1 月