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中欧滚钱宝A(001211)

中欧滚钱宝:更新招募说明书摘要(2019年第1号)

中欧滚钱宝发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第1号)
第 1 页 共 44 页
中欧滚钱宝发起式货币市场基金
更新招募说明书摘要
(2019年第1号)
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
二〇一九年一月中欧滚钱宝发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第1号)
第 2 页 共 44 页
本基金经2015年3月30日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”
)下发的《关于准予中欧滚钱宝发起式货币市场基金注册的批复》(证监许可
[2015]476号文)准予募集注册。本基金基金合同于2015年6月12日正式生效。
重要提示
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价
值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监
会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书和基
金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行
承担投资风险。
证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单
一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收
益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产
生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,
投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出
现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而
形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,发起式基金自动终止的风
险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金
管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。
本基金为货币市场基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金和债券型基金。
本基金为发起式基金,在基金募集时,基金管理人运用其固有资金认购本
基金份额的金额不低于 1000万元,认购的基金份额持有期限不少于三年。但基
金管理人对本基金的发起认购,并不代表对本基金的风险或收益的任何判断、
预测、推荐和保证,发起资金也并不用于对投资人投资亏损的补偿,投资人及
发起资金认购人均自行承担投资风险。基金管理人认购的本基金份额持有期限中欧滚钱宝发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第1号)
第 3 页 共 44 页
满 3年后,基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有,届时基金管理人有
可能赎回认购的本基金份额。另外,在基金合同生效满 3年后的对应日,如果
本基金的资产规模低于 2亿元,本基金将按照基金合同约定的程序进行清算并
终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。因此,投资人
将面临基金合同可能终止的不确定性风险。
投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。
投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解基金的风险
收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金
是否和自身的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金管理人委托的具
有基金销售业务资格的其他机构购买基金。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资
产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示
其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的
保证。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则,在作出投资
决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
基金管理人经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案,决定自 2017 
年 7月 12日起对本基金增加 B 类、C 类份额并相应修改基金合同。
本更新招募说明书摘要所载内容截止日为2018年12月11日(特别事项注明
除外),有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日(财务数据未经审计)
。中欧滚钱宝发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第1号)
第 4 页 共 44 页
目





录 第一部分


基金管理人................................................................................................5 第二部分


基金托管人..............................................................................................13 第三部分


相关服务机构..........................................................................................19 第四部分


基金的名称..............................................................................................28 第五部分


基金的类型..............................................................................................28 第六部分


基金的投资目标......................................................................................28 第七部分


基金的投资范围......................................................................................28 第八部分


基金的投资策略......................................................................................28 第九部分


基金的业绩比较基准..............................................................................30 第十部分


基金的风险收益特征..............................................................................30 第十一部分


基金的投资组合报告..........................................................................30 第十二部分


基金的业绩..........................................................................................35 第十三部分


基金费用与税收..................................................................................39 第十四部分


对招募说明书更新部分的说明..........................................................41中欧滚钱宝发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) 第 5 页 共 44 页 第一部分


基金管理人 一、基金管理人概况 1、名称:中欧基金管理有限公司 2、住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号5层 3、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大 厦5层、上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层 4、法定代表人:窦玉明 5、组织形式:有限责任公司 6、设立日期:2006年7月19日 7、批准设立机关:中国证监会 8、批准设立文号:证监基金字[2006]102号 9、存续期间:持续经营 10、电话:021-68609600 11、传真:021-33830351 12、联系人:袁维 13、客户服务热线:021-68609700,400-700-9700(免长途话费) 14、注册资本:22000万元人民币 15、股权结构: 序号 股东名称 出资额 (人民币万元) 出资比例 1 Unione di Banche Italiane S.p.A. 5,500 25.0000% 2 国都证券股份有限公司 4,400 20.0000% 3 北京百骏投资有限公司 4,400 20.0000% 4 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 4,400 20.0000% 5 窦玉明 1,100 5.00000% 6 万盛基业投资有限责任公司 726 3.3000% 7 周玉雄 328.35 1.4925% 8 卢纯青 163.8340 0.7447%中欧滚钱宝发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) 第 6 页 共 44 页 9 于洁 163.8340 0.7447% 10 赵国英 163.8340 0.7447% 11 方伊 117.0180 0.5319% 12 关子阳 117.0180 0.5319% 13 卞玺云 92.4660 0.4203% 14 魏博 87.7580 0.3989% 15 郑苏丹 87.7580 0.3989% 16 曲径 87.7580 0.3989% 17 黎忆海 64.3720 0.2926% 合计 22,000 100% 二、主要人员情况 1.基金管理人董事会成员 窦玉明先生,清华大学经济管理学院本科、硕士,美国杜兰大学MBA,中 国籍。中欧基金管理有限公司董事长,上海盛立基金会理事会理事,国寿投资 控股有限公司独立董事,天合光能有限公司董事。曾任职于君安证券有限公司、 大成基金管理有限公司。历任嘉实基金管理有限公司投资总监、总经理助理、 副总经理兼基金经理,富国基金管理有限公司总经理。 Marco D’Este 先生,意大利籍。现任中欧基金管理有限公司副董事长。 历任布雷西亚农业信贷银行(CAB)国际部总监,联合信贷银行(Unicredit) 米兰总部客户业务部客户关系管理、跨国公司信用状况管理负责人,联合信贷 银行东京分行资金部经理,意大利意联银行股份合作公司(UBI)机构银行业务 部总监,并曾在Credito Italiano(意大利信贷银行)圣雷莫分行、伦敦分行、 纽约分行及米兰总部工作。 朱鹏举先生,中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、国都景瑞投资有 限公司副总经理。曾任职于联想集团有限公司、中关村证券股份有限公司,国 都证券股份有限公司计划财务部高级经理、副总经理、投行业务董事及内核小中欧滚钱宝发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) 第 7 页 共 44 页 组副组长。 刘建平先生,北京大学法学学士、法学硕士,美国亚利桑那州立大学凯瑞 商学院工商管理博士,中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、总经理。历 任北京大学教师,中国证券监督管理委员会基金监管部副处长,上投摩根基金 管理有限公司督察长。 David Youngson先生,英国籍。现任IFM(亚洲)有限公司创办者及合伙 人,英国公认会计师特许公会-资深会员及香港会计师公会会员,中欧基金管理 有限公司独立董事。历任安永(中国香港特别行政区及英国伯明翰,伦敦)审 计经理、副总监,赛贝斯股份有限公司亚洲区域财务总监。 郭雳先生,中国籍。现任北京大学法学院教授、博士生导师,中欧基金管 理有限公司独立董事。法学博士、应用经济学博士后,德国洪堡学者,中国银 行法学研究会副会长。历任北京大学法学院讲师、副教授,美国康奈尔大学法 学院客座教授等,毕业于北京大学、美国南美以美大学、哈佛大学法学院。 戴国强先生,中国籍。上海财经大学金融专业硕士,复旦大学经济学院世 界经济专业博士。现任中欧基金管理有限公司独立董事、贵阳银行股份有限公 司独立董事、荣威国际集团股份有限公司独立董事、中国绿地博大绿泽集团有 限公司独立董事、交银国际信托有限公司独立董事。历任上海财经大学金融学 院常务副院长、院长、党委书记,上海财经大学MBA学院院长兼书记,上海财 经大学商学院书记兼副院长。 2.基金管理人监事会成员 唐步先生,中欧基金管理有限公司监事会主席,中欧盛世资产管理(上海) 有限公司董事长,中国籍。历任上海证券中央登记结算公司副总经理,上海证 券交易所会员部总监、监察部总监,大通证券股份有限公司副总经理,国都证 券股份有限公司副总经理、总经理,中欧基金管理有限公司董事长。 廖海先生,中欧基金管理有限公司监事,上海源泰律师事务所合伙人,中 国籍。武汉大学法学博士、复旦大学金融研究院博士后。历任深圳市深华工贸 总公司法律顾问,广东钧天律师事务所合伙人,美国纽约州Schulte Roth & Zabel LLP律师事务所律师,北京市中伦金通律师事务所上海分所合伙人。 陆正芳女士,监事,现任中欧基金管理有限公司交易总监,中国籍,上海中欧滚钱宝发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) 第 8 页 共 44 页 财经大学证券期货系学士。历任申银万国证券股份有限公司中华路营业部经纪 人。 李琛女士,监事,现任中欧基金管理有限公司理财规划总监,中国籍,同 济大学计算机应用专业学士。历任大连证券上海番禺路营业部系统管理员,大 通证券上海番禺路营业部客户服务部主管。 3.基金管理人高级管理人员 窦玉明先生,中欧基金管理有限公司董事长,中国籍。简历同上。 刘建平先生,中欧基金管理有限公司总经理,中国籍。简历同上。 顾伟先生,中欧基金管理有限公司分管投资副总经理,中国籍。上海财经 大学金融学硕士,17年以上证券及基金从业经验。历任平安集团投资管理中心 债券部研究员、研究主管,平安资产管理有限责任公司固定收益部总经理助理、 副总经理、总经理。 卢纯青女士,中欧基金管理有限公司分管投资副总经理,兼任中欧基金管 理有限公司研究总监、策略组负责人,中国籍。加拿大圣玛丽大学金融学硕士, 13年以上基金从业经验。历任北京毕马威华振会计师事务所审计,中信基金管 理有限责任公司研究员,银华基金管理有限公司研究员、行业主管、研究总监 助理、研究副总监。 许欣先生,中欧基金管理有限公司分管市场副总经理,中国籍。中国人民 大学金融学硕士,17年以上基金从业经验。历任华安基金管理有限公司北京分 公司销售经理,嘉实基金管理有限公司机构理财部总监,富国基金管理有限公 司总经理助理。 卞玺云女士,中欧基金管理有限公司督察长,中国籍。中国人民大学注册 会计师专业学士,11年以上证券及基金从业经验。历任毕马威会计师事务所助 理审计经理,银华基金管理有限公司投资管理部副总监,中欧基金管理有限公 司风控总监。 4.本基金基金经理 (1)现任基金经理 姓名 黄华 性别 男 国籍 中国 毕业院校及专 上海财经大学产业经济中欧滚钱宝发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) 第 9 页 共 44 页 业 学专业 其他公司历任 平安资产管理有限责任公司组合经理(2008.08-2012.06),中 国平安集团投资管理中心资产负债部组合经理(2012.09- 2014.07),中国平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队 负责人(2014.07-2016.11) 本公司历任 基金经理助理 本公司现任 策略组负责人、基金经理 本基金经理所 管理基金具体 情况 产品名称 起任日期 离任日期 1 中欧弘涛一年定 期开放债券型证 券投资基金 2017年09月08日 2018年09月 28日 2 中欧瑾泰债券型 证券投资基金 2017年08月17日   3 中欧康裕混合型 证券投资基金 2017年04月05日   4 中欧骏益货币市 场基金 2017年06月27日 2018年09月 05日 5 中欧骏泰货币市 场基金 2017年03月24日 2018年09月 28日 6 中欧弘安一年定 期开放债券型证 券投资基金 2017年04月19日 2018年06月 14日 7 中欧双利债券型 证券投资基金 2017年04月05日   8 中欧滚钱宝发起 式货币市场基金 2017年03月24日   9 中欧货币市场基 2017年03月24日 2018年09月 28日中欧滚钱宝发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) 第 10 页 共 44 页 金 10 中欧短债债券型 证券投资基金 2017年10月10日   11 中欧可转债债券 型证券投资基金 2017年11月10日   12 中欧聚信债券型 证券投资基金 2018年02月13日 2018年11月 02日 13 中欧安财定期开 放债券型发起式 证券投资基金 2018年05月15日   14 中欧聚瑞债券型 证券投资基金 2018年08月02日   姓名 蒋雯文 性别 女 国籍 中国 毕业院校及专业 香港中文大学财务学专 业 其他公司历任 新际香港有限公司销售交易员(2009.06-2011.07),平安资产管 理有限责任公司债券交易员(2013.09-2016.05),前海开源基金 投资经理助理(2016.09-2016.10) 本公司历任 交易员、基金经理助理 本公司现任 基金经理 本基金经理所 管理基金具体 情况 产品名称 起任日期 离任日期 1 中欧瑾泰债券型证券投 资基金 2018年01月 30日   2 中欧双利债券型证券投 资基金 2018年01月 30日   3 中欧骏泰货币市场基金 2018年01月 30日  中欧滚钱宝发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) 第 11 页 共 44 页 4 中欧康裕混合型证券投 资基金 2018年01月 30日   5 中欧可转债债券型证券 投资基金 2018年01月 30日   6 中欧滚钱宝发起式货币 市场基金 2018年01月 30日   7 中欧骏益货币市场基金 2018年01月 30日 2018年09月 05日 8 中欧货币市场基金 2018年01月 30日   9 中欧短债债券型证券投 资基金 2018年01月 30日   10 中欧弘涛一年定期开放 债券型证券投资基金 2018年01月 30日   11 中欧弘安一年定期开放 债券型证券投资基金 2018年01月 30日   12 中欧聚信债券型证券投 资基金 2018年02月 13日 2018年11月 02日 13 中欧安财定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018年05月 29日   14 中欧睿达定期开放混合 型发起式证券投资基金 2018年07月 12日   15 中欧睿泓定期开放灵活 配置混合型证券投资基 金 2018年07月 12日   16 中欧睿尚定期开放混合 型发起式证券投资基金 2018年07月 12日   17 中欧鼎利债券型证券投 资基金 2018年09月 21日   18 中欧睿诚定期开放混合 2018年09月 21日  中欧滚钱宝发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) 第 12 页 共 44 页 型证券投资基金 19 中欧达安一年定期开放 混合型证券投资基金 2018年09月 21日   20 中欧强裕债券型证券投 资基金 2018年09月 21日   姓名 王慧杰 性别 女 国籍 中国 毕业院校及专业 美国普渡大学数理金 融专业 其他公司历任 彭博咨询社(纽约)利率衍生品研发员(2009.06-2011.08),光 大保德信基金管理有限公司研究员、基金经理(2011.08- 2017.04) 本公司历任 基金经理助理 本公司现任 基金经理 本基金经理所 管理基金具体 情况 产品名称 起任日期 离任日期 1 中欧短债债券型证券投资基 金 2018年08月13日   2 中欧滚钱宝发起式货币市场 基金 2018年08月13日   (2)历任基金经理 基金经理 起任日期 离任日期 刘凌云 2016 年08月03日 2017年03月24日 孙甜 2015 年06月12日 2016年10月18日


5.基金管理人投资决策委员会成员中欧滚钱宝发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) 第 13 页 共 44 页 投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构,由总经理 刘建平,副总经理兼策略组负责人顾伟,副总经理兼研究总监、策略组负责人 卢纯青,策略组负责人周蔚文、陆文俊、周玉雄、刁羽、黄华、陈岚、赵国英、 曲径、曹名长、王培、王健,信用评估部总监张明,风险管理部总监孙自刚组 成。其中总经理刘建平任投资决策委员会主席。


6.上述人员之间均不存在近亲属关系。 第二部分


基金托管人 一、基金托管人概况 1、基本情况 名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”) 住所:北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:洪崎 成立时间:1996年2月7日 基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101号 组织形式:其他股份有限公司(上市) 注册资本:28,365,585,227元人民币 存续期间:持续经营 电话:010-58560666 联系人:罗菲菲 中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银 行,同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融 企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度,使中国 民生银行有别于国有银行和其他商业银行,而为国内外经济界、金融界所关注。 中国民生银行成立二十年来,业务不断拓展,规模不断扩大,效益逐年递增, 并保持了快速健康的发展势头。 2000年12月19日,中国民生银行A股股票(600016)在上海证券交易所中欧滚钱宝发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) 第 14 页 共 44 页 挂牌上市。 2003年3月18日,中国民生银行40亿可转换公司债券在上交所 正式挂牌交易。2004年11月8日,中国民生银行通过银行间债券市场成功发 行了58亿元人民币次级债券,成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募 发行次级债券的商业银行。2005年10月26日,民生银行成功完成股权分置改 革,成为国内首家完成股权分置改革的商业银行,为中国资本市场股权分置改 革提供了成功范例。 2009年11月26日,中国民生银行在香港交易所挂牌上 市。 中国民生银行自上市以来,按照“团结奋进,开拓创新,培育人才;严格 管理,规范行为,敬业守法;讲究质量,提高效益,健康发展”的经营发展方 针,在改革发展与管理等方面进行了有益探索,先后推出了“大集中”科技平 台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、 集中处理商业模式及事业部改革等制度创新,实现了低风险、快增长、高效益 的战略目标,树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。 2013年度,民生银行荣获中国投资协会股权和创业投资专业委员会年度中 国优秀股权和创业投资中介机构“最佳资金托管银行”及由21世纪传媒颁发的 2013年PE/VC最佳金融服务托管银行奖。 2013年荣获中国内部审计协会民营企业内部审计优秀企业。 在第八届“21世纪亚洲金融年会”上,民生银行荣获“2013?亚洲最佳投 资金融服务银行”大奖。 在“2013第五届卓越竞争力金融机构评选”中,民生银行荣获“2013卓越 竞争力品牌建设银行”奖。 在中国社科院发布的《中国企业社会责任蓝皮书(2013)》中,民生银行 荣获“中国企业上市公司社会责任指数第一名”、“中国民营企业社会责任指 数第一名”、“中国银行业社会责任指数第一名”。 在2013年第十届中国最佳企业公民评选中,民生银行荣获“2013年度中 国最佳企业公民大奖”。 2013年还获得年度品牌金博奖“品牌贡献奖”。 2014年获评中国银行业协会“最佳民生金融奖”、“年度公益慈善优秀项 目奖”。中欧滚钱宝发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) 第 15 页 共 44 页 2014年荣获《亚洲企业管治》“第四届最佳投资者关系公司”大奖和 “2014亚洲企业管治典范奖”。 2014年被英国《金融时报》、《博鳌观察》联合授予“亚洲贸易金融创新 服务”称号。 2014年还荣获《亚洲银行家》“中国最佳中小企业贸易金融银行奖”,获 得《21世纪经济报道》颁发的“最佳资产管理私人银行”奖,获评《经济观察》 报“年度卓越私人银行”等。 2015年度,民生银行在《金融理财》举办的2015年度金融理财金貔貅奖 评选中荣获“金牌创新力托管银行奖”。 2015年度,民生银行荣获《EUROMONEY》2015年度“中国最佳实物黄金投 资银行”称号。 2015年度,民生银行连续第四次获评《企业社会责任蓝皮书(2015)》 “中国银行业社会责任发展指数第一名”。 2015年度,民生银行在《经济观察报》主办的2014-2015年度中国卓越金 融奖评选中荣获“年度卓越创新战略创新银行”和“年度卓越直销银行”两项 大奖。 2016年度,民生银行荣获2016胡润中国新金融50强和2016中国最具创 新模式新金融企业奖。 2、主要人员情况 张庆先生,中国民生银行资产托管部总经理,博士研究生,具有基金托管 人高级管理人员任职资格,曾先后从事过金融租赁、证券投资、银行管理等工 作,具有25年金融从业经历,不仅有丰富的一线实战经验,还有扎实的总部管 理经历。历任海南国际租赁有限公司经理,富岛基金投资经理,中国民生银行 西安分行副行长,中国民生银行沈阳分行筹备组组长、行长、党委书记。 3、基金托管业务经营情况 中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格,成为 《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。 为了更好地发挥后发优势,大力发展托管业务,中国民生银行股份有限公司资 产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托中欧滚钱宝发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) 第 16 页 共 44 页 管服务的原则,高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共 有员工64人,平均年龄36岁,100%员工拥有大学本科以上学历,80%以上员工 具有硕士以上文凭。基金业务人员100%都具有基金从业资格。 中国民生银行坚持以客户需求为导向,秉承“诚信、严谨、高效、务实” 的经营理念,依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业 务平台,为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。截至 2018年3月31日,中国民生银行已托管183只证券投资基金。中国民生银行 于2007年推出“托付民生·安享财富”托管业务品牌,塑造产品创新、服务专 业、效益优异、流程先进、践行社会责任的托管行形象,赢得了业界的高度认 可和客户的广泛好评,深化了与客户的战略合作。自2010年至今,中国民生银 行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托管银行”、“最佳创新托管银行” 、“金牌创新力托管银行”奖和“年度金牌托管银行”奖,荣获《21世纪经济 报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖。 二、基金托管人的内部控制制度 1、内部风险控制目标 强化内部管理,保障国家的金融方针政策及相关法律法规贯彻执行,保证 自觉合规依法经营,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体 系,保障业务正常运行,维护基金份额持有人及基金托管人的合法权益。 2、内部风险控制组织结构 中国民生银行股份有限公司基金托管业务内部风险控制组织结构由中国民 生银行股份有限公司审计部、资产托管部内设风险监督中心及资产托管部各业 务中心共同组成。总行审计部对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资 产托管部内设独立、专职的风险监督中心,负责拟定托管业务风险控制工作总 体思路与计划,组织、指导、协调、监督各业务中心风险控制工作的实施。各 业务中心在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 (1)全面性原则:风险控制必须覆盖资产托管部的所有中心和岗位,渗透各 项业务过程和业务环节;风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位,每 位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。中欧滚钱宝发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) 第 17 页 共 44 页 (2)独立性原则:资产托管部设立独立的风险监督中心,该中心保持高度的 独立性和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 (3)相互制约原则:各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的 机制,建立不同岗位之间的制衡体系。 (4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更 具客观性和操作性。 (5)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作 部门与行政、研发和营销等部门严格分离。 4、内部风险控制制度和措施 (1)制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、 严格的人员行为规范等一系列规章制度。 (2)建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。 (3)风险识别与评估:风险监督中心指导业务中心进行风险识别、评估,制 定并实施风险控制措施。 (4)相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像 监控。 (5)人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控 制理念,并签订承诺书。 (6)应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地 灾备中心,保证业务不中断。 5、资产托管部内部风险控制 中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、 监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。 (1)坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。托管业务是商业银行新兴的 中间业务,中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就特别强调规 范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随 着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题新情况不断出现,中国民生 银行股份有限公司资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置, 视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。中欧滚钱宝发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) 第 18 页 共 44 页 (2)实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同 参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。中国民生银行股份有 限公司资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务中心和 业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 (3)建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。托管部通过建立纵向双 人制,横向多中心制的内部组织结构,形成不同中心、不同岗位相互制衡的组 织结构。 (4)以制度建设作为风险管理的核心。中国民生银行股份有限公司资产托管 部十分重视内部控制制度的建设,已经建立了一整套内部风险控制制度,包括 业务管理办法、内部控制制度、员工行为规范、岗位职责及涵括所有后台运作 环节的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加和完善。 (5)制度的执行和监督是风险控制的关键。制度执行比编写制度更重要,制 度落实检查是风险控制管理的有力保证。中国民生银行股份有限公司资产托管 部内部设置专职风险监督中心,依照有关法律规章,定期对业务的运行进行稽 核检查。总行审计部也不定期对资产托管部进行稽核检查。 (6)将先进的技术手段运用于风险控制中。在风险管理中,技术控制风险比 制度控制风险更加可靠,可将人为不确定因素降至最低。托管业务系统需求不 仅从业务方面而且从风险控制方面都要经过多方论证,托管业务技术系统具有 较强的自动风险控制功能。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的规定,对基 金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的 计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申 购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行 监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同 和有关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基 金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在 限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基中欧滚钱宝发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) 第 19 页 共 44 页 金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报 告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同 时通知基金管理人限期纠正。


第三部分


相关服务机构 一、基金份额发售机构 (一)本基金A类份额的销售机构 1.直销机构(A类) 名称:中欧基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层 办公地址:上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层 法定代表人:窦玉明 联系人:袁维 电话:021-68609602 传真:021-68609601 客服热线:021-68609700,400-700-9700(免长途话费) 网址:www.zofund.com


2.代销机构(A类) 1)名称:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1楼202室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 法定代表人:陈柏青 客服热线:4000-766-123 网址:www.fund123.cn 2) 名称:浙江网商银行股份有限公司 住所:浙江杭州市西湖区学院路28号德力西大厦12-15层 办公地址:浙江杭州市西湖区学院路28号德力西大厦12-15层 法定代表人:井贤栋中欧滚钱宝发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) 第 20 页 共 44 页 客服热线:95188-3 网址:https://mybank.cn/ 3) 名称:中国民生银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:洪崎 客服热线:10100123 网站: www.mszxyh.com (二)本基金B类份额的销售机构


1.直销机构(B类) 名称:中欧基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层 办公地址:上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层 法定代表人:窦玉明 联系人:袁维 电话:021-68609602 传真:021-68609601 客服热线:021-68609700,400-700-9700(免长途话费) 网址:www.zofund.com





2.代销机构(B类) 1)名称:阳光人寿保险股份有限公司 住所:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层 法定代表人:李科 客服热线:? 95510 网址: http://fund.sinosig.com 2)名称:中国银河证券股份有限公司 住所:中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座2至6层中欧滚钱宝发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) 第 21 页 共 44 页 办公地址:中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座2至6层 法定代表人:陈共炎 客服热线:4008-888-888 网址:www.chinastock.com.cn 3)名称:上海挖财基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、 03室 法定代表人:冷飞 客服热线:021-50810673 网址:www.wacaijijin.com 4)名称:嘉实财富管理有限公司 住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312- 15单元 办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 法定代表人:赵学军 客服热线:400-021-8850 网址:https://www.harvestwm.cn/ (三)本基金C类份额的销售机构





1.直销机构(C类) 名称:中欧基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层 办公地址:上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层 法定代表人:窦玉明 联系人:袁维 电话:021-68609602 传真:021-68609601 客服热线:021-68609700,400-700-9700(免长途话费)中欧滚钱宝发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) 第 22 页 共 44 页 网址:www.zofund.com





2.代销机构(C类) 1)名称:招商银行股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号 办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:李建红 客服热线:95555 公司网站:www.cmbchina.com 2)名称:国都证券股份有限公司 住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人:王少华 客服热线:400-818-8118 网址:www.guodu.com 3)名称:中国银河证券股份有限公司 住所:中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座2至6层 办公地址:中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座2至6层 法定代表人:陈共炎 客服热线:4008-888-888 网址:www.chinastock.com.cn 4)名称:中泰证券股份有限公司 住所: 山东省济南市经七路86号 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路66号 法定代表人: 李玮 客服热线:95538 网址:http://www.zts.com.cn 5)名称:深圳众禄基金销售股份有限公司 住所:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元中欧滚钱宝发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) 第 23 页 共 44 页 法定代表人:薛峰 客服热线:4006-788-887 众禄基金销售网:www.zlfund.cn 基金买卖网:www.jjmmw.com 6)名称:上海好买基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼 办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼 法定代表人:杨文斌 客服热线:400-700-9665 网址:www.howbuy.com 7)名称:上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人:张跃伟 客服热线:400-089-1289 网址:www.erichfund.com 8)名称:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1楼202室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 法定代表人:陈柏青 客服热线:4000-766-123 网址:www.fund123.cn 9)名称:上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座(北楼)25层 法定代表人:其实 客服热线:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn 10)名称:浙江同花顺基金销售有限公司中欧滚钱宝发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) 第 24 页 共 44 页 住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 办公地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 法定代表人:凌顺平 客服热线:400-877-3772 网址:www.5ifund.com 11)名称:北京创金启富基金销售有限公司 住所: 北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 办公地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 法定代表人:梁蓉 客服热线:400-6262-818 网址:www.5irich.com 12)名称:上海陆金所基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人:王之光 客户热线:400-821-9031 网址:www.lufunds.com 13)名称:珠海盈米财富管理有限公司 住所:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201- 1203 法定代表人:肖雯 客户热线:020-89629099 网址:www.yingmi.cn 14)名称:上海联泰基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层 法定代表人:燕斌 客服热线:4000-466-788中欧滚钱宝发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) 第 25 页 共 44 页 网址:www.66zichan.com 15)名称:天津国美基金销售有限公司 住所:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202- 124室 办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层 法定代表人:丁东华 客服热线:400-111-0889 网址:www.gomefund.com 16)名称: 北京广源达信基金销售有限公司 住所 :北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层 法定代表人:齐剑辉 客服热线:400-623-6060 网址:www.niuiufund.com 17)名称:上海万得基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人:王廷富 客服热线:400-821-0203 网址:暂无 18)名称:北京新浪仓石基金销售有限公司 住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新 浪总部科研楼5层518室 办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地 块新浪总部科研楼5层518室 法定代表人:李昭琛 客服热线 :010-62675369 网址:www.xincai.com 19)名称:北京肯特瑞基金销售有限公司中欧滚钱宝发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) 第 26 页 共 44 页 住所:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06 办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座京东集团总部 法定代表人:江卉 客服热线:4000988511/ 4000888816 网址:http://fund.jd.com/ 20)名称:北京汇成基金销售有限公司 住所:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座1108号 办公地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座1108号 法定代表人:王伟刚 客服热线:4006199059 网址:www.hcjijin.com 21)名称:上海挖财基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、 03室 法定代表人:冷飞 客服热线:021-50810673 网址:www.wacaijijin.com 22)名称:嘉实财富管理有限公司 住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312- 15单元 办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 法定代表人:赵学军 客服热线:400-021-8850 网址:https://www.harvestwm.cn/ 23)名称:阳光人寿保险股份有限公司 住所:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层 法定代表人:李科中欧滚钱宝发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) 第 27 页 共 44 页 客服热线:? 95510 网址: http://fund.sinosig.com 基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构,并另行公告。销 售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。各 销售机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。





二、登记机构 名称:中欧基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层 办公地址:上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层 法定代表人:窦玉明 总经理:刘建平 成立日期:2006年7月19日 电话:021-68609600 传真:021-68609601 联系人:杨毅


三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:俞卫锋 经办律师:黎明、孙睿 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:孙睿 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 执行事务合伙人:毛鞍宁中欧滚钱宝发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) 第 28 页 共 44 页 电话:010-58153000 传真:010-85188298 联系人:徐艳 经办会计师:徐艳、印艳萍 第四部分


基金的名称 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 第五部分


基金的类型 契约型 开放式 第六部分


基金的投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动性的基础上,追求超越业 绩比较基准的稳定收益。 第七部分


基金的投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、通知 存款、一年以内(含一年)的银行存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含 397天)的债券和中期票据、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期 限在一年以内(含一年)的债券回购、短期融资券、剩余期限在397 天以内 (含397 天)的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具 有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。中欧滚钱宝发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) 第 29 页 共 44 页 第八部分


基金的投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的 主动性投资策略,利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极 投资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。 1、利率预期与目标剩余期限管理策略 通过对宏观经济指标、资金市场供求状况等因素的跟踪分析,预测政府宏 观经济政策取向和资金市场供求变化趋势,以此为依据预测金融市场利率变化 趋势。 根据对宏观经济和短期资金市场的利率走势,来确定投资组合的平均剩余 到期期限。具体而言,在预计市场利率上升时,适当缩短投资品种的平均期限; 在预计利率下降时,适当延长投资品种的平均期限。 2、类属配置策略 在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具的市场规模、 收益性和流动性,决定各类资产的配置比例;再通过评估各类资产的流动性和 收益性利差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。 3、个券选择策略 在个券选择上,本基金通过定性定量方法,综合分析收益率曲线、流动性、 信用风险,评估个券投资价值,发掘出具备相对价值的个券。 4、回购策略 1)息差放大策略:该策略是指利用回购利率低于债券收益率的机会通过循 环回购以放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式是利用买入债券进 行正回购,再利用回购融入资金购买收益率较高债券品种,如此循环至回购期 结束卖出债券偿还所融入资金。在进行回购放大操作时,基金管理人将严格遵 守相关法律法规关于债券正回购的有关规定。 2)逆回购策略:基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致短期资金 需求激增的机会,通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资 机会。 5、收益率曲线策略 中欧滚钱宝发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) 第 30 页 共 44 页 本基金将根据债券市场收益率曲线以及隐含的即期收益率和远期利率提供 的价值判断基础,结合对资金面的分析,匹配各期限的回购与债券品种的到期 日,实现现金流的有效管理。 6、现金流管理策略 本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要求,本基金将根据对市场 资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种 的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持充分流动性的基 础上争取较高收益。 第九部分


基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为同期7天通知存款税后利率。 根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期七天通知 存款税后利率作为本基金的业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业 绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩比较基准时,经 与基金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准 并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。 第十部分


基金的风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基 金、混合型基金和债券型基金。 第十一部分


基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中欧滚钱宝发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) 第 31 页 共 44 页 基金托管人根据基金合同规定,复核了本投资组合报告,保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金2018年第3季度报告,所载数据截至 2018年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 18,681,931,280.74 21.67 其中:债券 18,681,931,280.74 21.67 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 10,884,485,223.26 12.63 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 56,154,099,550.05 65.15 4 其他资产 472,506,074.71 0.55 5 合计 86,193,022,128.76 100.00 2、报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 - 2.23 其中:买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 1,653,991,079.01 1.96 其中:买断式回购融资 - - 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日 融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明中欧滚钱宝发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) 第 32 页 共 44 页 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 3、基金投资组合平均剩余期限 3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 106 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 80 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金 资产净值的比例( %) 各期限负债占基金 资产净值的比例( %) 1 30天以内 25.33 1.96 其中:剩余存续期超过 3 97天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 15.13 - 其中:剩余存续期超过 3 97天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 9.74 - 其中:剩余存续期超过 3 97天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 1.11 -中欧滚钱宝发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) 第 33 页 共 44 页 其中:剩余存续期超过 3 97天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 50.13 - 其中:剩余存续期超过 3 97天的浮动利率债 - - 合计 101.45 1.96 4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 1,158,131,748.73 1.37 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,107,046,764.94 3.68 其中:政策性金融债 3,107,046,764.94 3.68 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 14,416,752,767.07 17.06 8 其他 - - 9 合计 18,681,931,280.74 22.11 10 剩余存续期超过 397天的 浮动利率债券 - - 注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本 包括债券投资成本和内在应收利息。中欧滚钱宝发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) 第 34 页 共 44 页 6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本(元) 占基金资产 净值比例(% ) 1 180207 18国开 07 15,100,000 1,513,239,952.7 6 1.79 2 11189716 2 18广州农村商 业银行 CD021 10,000,000 994,531,367.25 1.18 3 11189705 4 18广州农村商 业银行 CD019 8,700,000 865,344,521.21 1.02 4 180201 18国开 01 6,600,000 662,021,099.20 0.78 5 11180313 8 18农业银行 C D138 6,500,000 641,046,828.10 0.76 6 189935 18贴现国债 35 5,000,000 499,113,520.15 0.59 7 11180312 7 18农业银行 C D127 5,000,000 495,260,596.73 0.59 8 11180518 1 18建设银行 C D181 5,000,000 493,190,798.14 0.58 9 11180820 5 18中信银行 C D205 5,000,000 493,068,561.18 0.58 10 11181824 8 18华夏银行 C D248 5,000,000 493,039,777.63 0.58 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次 数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0978%中欧滚钱宝发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) 第 35 页 共 44 页 报告期内偏离度的最低值 0.0364% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均 值 0.0528% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25% 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5% 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8、投资组合报告附注 8.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率或 商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊 销。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。 8.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元)中欧滚钱宝发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) 第 36 页 共 44 页 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 471,604,147.74 4 应收申购款 901,926.97 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 472,506,074.71 8.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的 分项之和与合计可能存在尾差。 第十二部分


基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日2015年6月12日,基金业绩截止日2018年9月30日。 1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 A类份额 阶段 净值收益 率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 2015.6.12-2015.12.31 1.6410% 0.0072% 0.7536% 0.0022% 0.8874% 0.0050% 2016.1.1-2016.12.31 3.3993% 0.0031% 1.3591% 0.0000% 2.0402% 0.0031% 2017.1.1-2017.12.31 3.9759% 0.0010% 1.3500% 0.0000% 2.6259% 0.0010%中欧滚钱宝发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) 第 37 页 共 44 页 2018.1.1-2018.6.30 2.0900% 0.0008% 0.6695% 0.0000% 1.4205% 0.0008% 2018.1.1-2018.9.30 2.9734% 0.0012% 1.0097% 0.0000% 1.9637% 0.0012% 2015.6.12-2018.9.30 12.3544% 0.0037% 4.4605% 0.0000% 7.8939% 0.0037% B类份额 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 2017.7.13-2017.12.31 2.0295% 0.0009% 0.6362% 0.0000% 1.3933% 0.0009% 2018.1.1-2018.6.30 2.2098% 0.0008% 0.6695% 0.0000% 1.5403% 0.0008% 2018.1.1-2018.9.30 3.1564% 0.0012% 1.0097% 0.0000% 2.1467% 0.0012% 2017.7.13-2018.9.30 5.2500% 0.0011% 1.6459% 0.0000% 3.6041% 0.0011% C类份额 阶段 净值收益 率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 2017.7.13-2017.12.31 1.9048% 0.0010% 0.6325% 0.0000% 1.2723% 0.0010% 2018.1.1-2018.6.30 2.0885% 0.0008% 0.6695% 0.0000% 1.4190% 0.0008% 2018.1.1-2018.9.30 2.9714% 0.0012% 1.0097% 0.0000% 1.9617% 0.0012% 2017.7.13-2018.9.30 4.9327% 0.0011% 1.6422% 0.0000% 3.2905% 0.0011% 数据来源:中欧基金 2.基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图中欧滚钱宝发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) 第 38 页 共 44 页 注:自2017年7月12日起,本基金增加B份额。图示日期为2017年7月13日 至2018年09月30日。 中欧滚钱宝发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) 第 39 页 共 44 页 注:自2017年7月13日起,本基金增加C份额。图示日期为2017年7月 14日至2018年09月30日。 第十三部分


基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。中欧滚钱宝发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) 第 40 页 共 44 页 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.28 %年费率计提。管理费的计 算方法如下: H=E× 0.28 %÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向 基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付 日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的 计算方法如下: H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向 基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日 内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额和C类基金份额的销售服务费相同,按前一日基金资 产净值的0.25%的年费率计提。本基金的B类基金份额销售服务费按前一日基 金资产净值的0.01%的年费率计提。销售服务费计提的计算公式具体如下: H=E×该类基金份额的0.25%÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日的该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理 人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月5个中欧滚钱宝发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) 第 41 页 共 44 页 工作日内根据划款指令从基金财产中一次性支付登记机构。若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。 上述“一、基金费用的种类中第4-9项费用”,根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可按照基金发展情况,并根据法律 法规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费 率等相关费率。 基金管理人与基金托管人协商一致调低基金管理费率、基金托管费率、基 金销售服务费率等费率,无需召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒介上公告。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。 第十四部分


对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金 信息披露管理办法》及其他有关规定,并依据本基金管理人在本基金合同生效 后对本基金实施的投资经营活动,对本基金管理人于2018年7月刊登的《中欧中欧滚钱宝发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) 第 42 页 共 44 页 滚钱宝发起式货币市场基金更新招募说明书》进行了更新,主要更新内容如下: (一) 更新了 “重要提示”部分 中的相关内容。 更新了“本更新招募说明书所载内容截止日为2018年12月11日(特别 事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日(财务 数据未经审计)。”。 (二) 更新了 “第三部分


基金管理人”部分 中的相关内容。 1、更新了基金管理人概况中住所、注册资本、股权结构信息。 2、更新了董事会成员、监事会成员、高级管理人员、基金经理和投资决 策委员会成员的信息。 (三) 更新了 “第五部分


相关服务机构”部分 中的相关内容。 更新了代销机构的信息。 (四) 更新了 “第九部分


基金的投资”部分 中的相关内容。 更新了基金投资组合报告,所载数据取自本基金2018年第3季度报告, 所载数据截至2018年9月30日。 (五) 更新了 “第十部分


基金的业绩”部分 中的相关内容。 更新了基金的业绩,截止日2018年9月30日。 (六) 更新了 “第二十二部分


其他应披露事项”部分 中的相关内容。 更新了自2018年06月12日至2018年12月11日刊登于《中国证券报》 、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。 以下为本基金管理人自2018年06月12日至2018年12月11日刊登于 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。 序 号 公告事项 披露日期 1 中欧基金管理有限公司关于新增嘉实财富为部分基金代 销机构同步开通转换业务并享受费率优惠的公告 2018-11-27 2 中欧基金管理有限公司关于中欧滚钱宝发起式货币市场 2018-10-26中欧滚钱宝发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) 第 43 页 共 44 页 基金B类、C类份额在部分销售机构暂停非自然人客户 申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 3 中欧基金旗下基金2018年3季度报告 2018-10-24 4 中欧基金管理有限公司关于新增国都证券为中欧滚钱宝 发起式货币市场基金C类份额代销机构同步开通转换和 定投业务的公告 2018-10-12 5 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金在广源达信暂 停申购、转换转入和定期定额投资等业务的公告 2018-10-18 6 中欧基金管理有限公司关于新增银河证券为部分基金代 销机构同步开通转换定投业务并享受费率优惠的公告 2018-10-23 7 中欧滚钱宝发起式货币市场基金B类份额暂停代销渠道 申购、转换转入业务的公告 2018-09-25 8 中欧基金旗下基金2018年半年度报告摘要 2018-08-28 9 中欧基金旗下基金2018年半年度报告 2018-08-28 10 中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理变更公告 2018-08-14 11 中欧滚钱宝发起式货币市场基金更新招募说明书摘要 (2018年第2号) 2018-07-26 12 中欧滚钱宝发起式货币市场基金更新招募说明书 (2018年第2号) 2018-07-26 13 中欧基金管理有限公司旗下基金2018年2季度报告 2018-07-19 14 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金在天津国美基 金销售有限公司暂停申购、转换转入和定期定额投资等 业务的公告 2018-07-17 15 中欧基金管理有限公司关于旗下基金2018年6月30日 基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 2018-07-02 16 中欧基金管理有限公司关于开通中欧滚钱宝发起式货币 市场基金B份额转换业务的公告 2018-06-26 17 中欧基金管理有限公司关于在中欧钱滚滚平台调整中欧 滚钱宝发起式货币市场基金A T+0赎回提现业务提现金 2018-06-20中欧滚钱宝发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) 第 44 页 共 44 页 额上限的公告





中欧基金管理有限公司 2019年 1月 25日