财通基金：财通基金管理有限公司关于旗下证券投资基金投资资产支持证券的公告查看PDF公告
临时公告 财通基 金管理有限公司关 于旗下 证券投资基金 投资资产支持证 券 的 公告 根据中国证监会 《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》 ( 证 监基金字[2006]93 号) 及基金合同的规定,财通 基金管理有限公司( 以下简称 “本 公司 ”) 旗下证券投资 基金可以投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易 的资产支持证券。 现将本公司旗下 证券投资 基金投资资产支持证券的投资方案及 相关事宜公告如下: 一、 投资策略 本公司旗下的基金投资 资产支持证券将严格遵 守法律法规和基金合同 规定, 将 在 基 本 面 分 析 和 债 券 市 场 宏 观 分 析 的 基 础 上, 对 资 产 支 持 证 券 的 交 易 结 构 风 险、 信用风险、 提前偿 还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、 信用利差 曲线策 略、预 期利率波 动率策 略等积 极主动的 投资策 略,投 资于资产支 持证券。 二、投资限制 本公司旗下证券投资 基 金 投 资 于 资 产 支 持 证 券, 除了遵守基金合同中 已有的 投资比例限制外,还将遵守下述有关资产支持证券投资比例的限制:
1 、 单只 证券 投 资基 金持 有 的同 一( 指 同一 信用 级 别) 资 产支 持证 券的 比 例, 不 得超过该资产支持证券规模的 10% 。 2 、 单 只 证 券 投 资 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例, 不得超过该基金资产净值的 10% 。 3、本公 司管理 的全部 证券投资 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% 。 4、 单只证券投资基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产 净值的 20%, 中国证监会规定的特殊品种除外。
临时公告 5、货币市场证券投资基金可投资于剩余期限在 397 天以内( 含 397 天) 的资 产支持证券。 债券基金、 股票基金、 混合基金等其他类别的基金投资于资产支持 证券的期限, 依 照 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 和 基 金 合 同 中 的 约 定 执 行 。 浮 动 利 率 资 产支持证券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。 6、单只 开放式 基金（ 货币市场 基金除 外）主 动投资于 流动性 受限资 产（包 含资产支持证券）的市值合计不得超过该基金资产净值的 15% 。 7、单只 货币市 场基金 主动投资 于流动 性受限 资产（包 含资产 支持证 券）的 市值合计不得超过该基金资产净值的 10% 。 8、 因市 场波动 、基金 规模变动 等基金 管理人 之外的因 素致使 证券投 资基金 投资资产支持证券不符合第 2 条和第 4 条规定 比例的,本公司应当在 10 个交易日 内调整完毕。 因证券市场波动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金不符合 第 6、 7 项规定的比例,投资组合经理不得主动新增流 动性受限资产的投资。 9、证券 投资基 金投资 的资产支 持证券 须具有 评级资质 的资信 评级机 构进行 持续信用评级。货币市 场证券投资基金投资的 资产支持证券的信用评 级, 应不低 于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用级别。 其他类别的 证券投资 基金投 资于资 产支持证 券,根 据基金 合同制订 相应的 证券信 用级别限 制, 若基金合同未订明相应的证券信用级别限制,应投资于信用级别评级为 BBB 以上 ( 含 BBB) 的 资 产 支持 证券 。 证券 投 资基 金持 有资 产 支持 证 券期 间, 如果 其 信用 等 级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发 布之日起 3 个月内予以全部卖出。 三、风险控制措施 针对投资资产支持证券面临的信用风险、 利率风险、 流动性风险、 提前偿付 风险、 法律风险和操作风险等风险, 本公司将通过内部信用评级、 投资组合管理 等方法对资产支持证券 投资进行有效的风险评 估和控制。同时, 本 公 司 将 建 立 覆 盖投资全过程的事前、 事中和事后控制措施,确保资产支持证券投资的合法合规。 四、信息披露方式 本公司将依照 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《关于证券投资 基金投 临时公告 资资产支持证券有关事项的通知》 、 本公司旗下基金基金合同、 招募说明书及其 他有关规定的要求, 在 本 公 司 旗 下 有 关 基 金 法 定 信 息 披 露 文 件 中 及 时 、 充 分 地 披 露旗下有关基金投资资产支持证券的相关信息。 本公司将在基金年报及半年报中 披露其持有的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告 期内所有的资产支持证券明细。 在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总 额、 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例 大小排序的前 10 名资产支持证券明细。 风险提示: 本 公司承诺 以诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基 金 资产,但 不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。敬 请投资人注意投资风险 。投资者投 资于基金前应 认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。 特此公告。 财通基金管理有限公司 二〇一九年一 月二十四日
