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长信全球债券人民币(004998)

长信全球债券:更新招募说明书摘要(2019年第1号)查看PDF公告

长信全球债券证券投资基金更新的招募说明书摘要(2019 年第 1 号)?
基金管理人:长信基金管理有限责任公司?
基金托管人:招商银行股份有限公司?
?
长信全球债券证券投资基金 (以下简称 “本基金” )于 2017 年 7 月13 日 经中国证券监督管理委员会证监许
可【2017 】1207 号文注册募集。本基金合同于2017 年12 月11 日正式生 效。?
?
重要提示?
基金管 理人 保 证本招 募说 明 书的内 容真 实 、准确 、完 整 。本招 募说 明 书经中 国证 监 会注册 ,但 中 国证监会
对本基 金募 集 的注册 ,并 不 表明其 对本 基 金的价 值和 收 益作出 实质 性 判断或 保证 , 也不表 明投 资 于本基金
没有风险。?
本基金 投资 于 境内外 证券 市 场,基 金净 值 会因为 境内 外 证券市 场波 动 等因素 产生 波 动。投 资者 根 据所持有
的基金 份额 享 受基金 收益 , 同时承 担相 应 的投资 风险 。 投资本 基金 可 能遇到 的风 险 包括: 因整 体 政治、经
济、社 会等 环 境因素 对证 券 市场价 格产 生 影响而 形成 的 系统性 风险 , 个别证 券特 有 的非系 统性 风 险,利率
风险, 汇率 风 险,本 基金 持 有的信 用类 固 定收益 品种 违 约带来 的信 用 风险, 债券 投 资出现 亏损 的 风险,基
金运作 风险 , 包括由 于基 金 投资人 连续 大 量赎回 基金 产 生的流 动性 风 险,基 金管 理 人在基 金管 理 实施过程
中产生的基金管理风险等。?
本基金 为债 券 型基金 ,属 于 证券投 资基 金 中的较 低风 险 品种, 其预 期 风险与 收益 高 于货币 市场 基 金,低于
混合型 基金 和 股票型 基金 。 本基金 主要 投 资于境 内市 场 和境外 市场 具 有良好 流动 性 的金融 工具 , 境内市场
投资工具包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、 创业板和其他经中国证监会核准上市的股票) 、债 券
(包括 国债 、 央行票 据、 金 融债券 、企 业 债券、 公司 债 券、中 期票 据 、短期 融资 券 、超短 期融 资 券、公开
发行的次级债券、 地方政府债、 可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券) 、 资产支持证券、 债券回
购、 银行存款 (包括协议存款、 定期存款及其他银行存款) 、 货币市场工具、 权证、 国债期货以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定) 。 境外市场投资工具包括货币
市场工 具( 银 行存款 、可 转 让存单 、银 行 承兑汇 票、 银 行票据 、商 业 票据、 回购 协 议、短 期政 府 债券等货
币市场工具) ; 已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、 优
先股、 全球 存 托凭证 和美 国 存托凭 证、 房 地产信 托凭 证 ;政府 债券 、 公司债 券、 可 转换债 券、 住 房按揭支
持证券 、资 产 支持证 券等 及 中国证 监会 认 可的国 际金 融 组织发 行的 证 券;结 构性 投 资产品 (与 固 定收益、
股权、 信用、 商品指数、 基金等标的物挂钩的结构性投资产品) ; 金融衍生产品 (远期合约、 互换及中国证
监会认可的境外交易所上市交易的权证、 期权、 期货等金融衍生产品) ; 法律法规允许的、 已与中国证监会
签署双 边监 管 合作谅 解备 忘 录的国 家或 地 区证券 监管 机 构登记 注册 的 公募基 金及 法 律、法 规或 中 国证监会
允许基 金投 资 的其他 金融 工 具。如 法律 法 规或监 管机 构 以后允 许基 金 投资其 他品 种 ,基金 管理 人 在履行适
当程序 后, 可 以将其 纳入 投 资范围 。投 资 者在投 资本 基 金前, 需充 分 了解本 基金 的 产品特 性, 并 承担基金
投资中出现的各类风险。?
投资人 应当 认 真阅读 《基 金 合同》 、 《 招募 说明书 》等 基 金法律 文件 , 了解基 金的 风 险收益 特征 , 并根据自
身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。?
基金的过往业绩并不预示其未来表现。?
基金管 理人 依 照恪尽 职守 、 诚实信 用、 谨 慎勤勉 的原 则 管理和 运用 基 金财产 ,但 不 保证本 基金 一 定盈利,
也不保证最低收益。 本更新的招募说明书所载的内容截止日为2018 年12 月11 日, 有 关财务数据和净值截
止日为2018 年 9 月30 日 (财务数据未经审计) 。 本基金托管人招商银行股份有限公司已经复核了本次更新
的招募说明书。?
?
一、基金管理人?
(一)基金管理人概况?基金管理人概况??
名称? 长信基金管理有限责任公司??
注册地址? 中国(上海)自由贸易试验区银城中路68 号9 楼??
办公地址? 上海市浦东新区银城中路68 号9 楼??
邮政编码? 200120??
批准设立机关? 中国证券监督管理委员会??
批准设立文号? 中国证监会证监基金字[2003]63 号??
注册资本? 壹亿陆仟伍佰万万元人民币??
设立日期? 2003 年5 月9 日??
组织形式? 有限责任公司??
法定代表人? 成善栋??
电话? 021‐61009999??
传真? 021‐61009800??
联系人? 魏明东??
存续期间? 持续经营??
经营范 围? 基金 管理业 务, 发 起设立 基金 , 中国证 监会 批 准的其 他业 务。 【依法 须经 批 准的项 目, 经 相关部
门批准后方可开展经营活动】??
股权结构? 股东名称? 出资额? 出资比例??
长江证券股份有限公司? 7350 万元? 44.55%??
上海海欣集团股份有限公司? 5149.5 万元? 31.21%??
武汉钢铁股份有限公司? 2500.5 万元? 15.15%??
上海彤胜投资管理中心(有限合伙)? 751 万元? 4.55%??
上海彤骏投资管理中心(有限合伙)? 749 万元? 4.54%??
总计? 16500 万元? 100%??
?
注:我公司于 2018 年 12 月 21 日发布《长信基金管理有限责任公司关于股权变更的公告》 ,我公司已完成
关于武汉钢铁股份有限公司向武汉钢铁有限公司股权转让的工商变更登记。?
?
(二)主要人员情况?
1 、基金管理人的董事会成员情况?
董事会成员??
姓名? 职务? 性别? 简历??
成善栋? 董事 长? 男? 中共党员 ,硕士 研究生 ,IMBA ,曾任 职中国 人民银 行上海 市分行 静安区 办事处 办公 室
科员, 中国 人 民银行 上海 市 分行、 工商 银 行上海 市分 行 办公室 科员 、 科长, 上海 巴 黎国际 银行 信 贷部总经
理,工 商银 行 上海市 分行 办 公室副 主任 、 管理信 息部 总 经理、 办公 室 主任、 党委 委 员、副 行长 , 并历任上
海市金融学会副秘书长, 上海城市金融学会副会长、秘书长。??
刘元瑞? 非独立董事? 男? 中共党员, 硕士研究生, 现任长江证券股份有限公司总裁。 历任长江证券股份有限
公司钢 铁行 业 研究分 析师 、 研究部 副主 管 ,长江 证券 承 销保荐 有限 公 司总裁 助理 , 长江证 券股 份 有限公司
研究部副总经理、研究所总经理、副总裁。??
陈谋亮? 非独立董事? 男? 中共党员, 法学硕士, 工商管理博士, 高级经济师, 高级商务谈判师。 现任上海 市
湖北商 会常 务 副会长 ,曾 任 湖北省 委组 织 部“第 三梯 队 干部班 ”干 部 ,中国 第二 汽 车制造 厂干 部 ,湖北经
济学院 讲师 、 特聘教 授, 扬 子石化 化工 厂 保密办 主任 、 集团总 裁办 、 股改办 、宣 传 部、企 管处 管 理干部、
集团法律顾问, 中石化/ 扬子石化与德国巴斯夫合资特大型一体化石化项目中方谈判代表, 交大南洋部门经
理兼董事会证券事务代表,海欣集团董事会秘书处主任、战略投资部总监、总裁助理、副总裁、总裁。??何宇城? 非独立 董事? 男? 中共 党员,硕士,MBA 、EMPACC。现任武汉钢 铁有限公司副 总经理。曾任 宝钢 计
划财务 部助 理 会计师 ,宝 钢 资金管 理处 费 用综合 管理 , 宝钢成 本管 理 处冷轧 成本 管 理主办 、主 管 ,宝钢股
份成本 管理 处 综合主 管, 宝 钢股份 财务 部 预算室 综合 主 管,宝 钢股 份 财务部 副部 长 ,宝钢 分公 司 炼钢厂副
厂长, 不锈 钢 分公司 副总 经 理,宝 钢股 份 钢管条 钢事 业 部副总 经理 兼 南通宝 钢钢 铁 有限公 司董 事 长、经营
财务部部长。??
覃波? 非独立董事? 男? 中共党员, 硕士, 上 海国家会计学院 EMBA 毕业, 具有基金从业资格。 现任长信基金
管理有限责任公司总经理、 投资决策委员会主任委员。 曾任职于长江证券有限责任公司。2002 年 加入长信
基金管 理有 限 责任公 司, 历 任市场 开发 部 区域经 理、 营 销策划 部副 总 监、市 场开 发 部总监 、专 户 理财部总
监、总经理助理、副总经理。??
吴稼祥? 独立董事? 男? 经济学学士, 研究员。 现任中国生物多样性保护与绿色发展基金会副理事长、 中国体
制改革 研究 会 公共政 策研 究 部研究 员。 曾 任职中 共中 央 宣传部 和中 共 中央书 记处 办 公室、 华能 贵 诚信托投
资公司独立董事。??
谢红兵? 独立董事? 男? 中共党员, 学士。 曾任 营教导员、 军直属政治处主任, 交通银行上海分行杨浦支行副
行长、 营业 处 处长兼 房地 产 信贷部 经理 、 静安支 行行 长 、杨浦 支行 行 长,交 通银 行 基金托 管部 副 总经理、
总经理,交银施罗德基金管理有限公司董事长,中国交银保险( 香港) 副 董事长。??
徐志刚? 独立董事? 男? 中共党员, 经济学博士, 曾任中国人民银行上海市徐汇区办事处办公室副主任、 信贷
科副科 长、 党 委副书 记, 中 国工商 银行 上 海市分 行办 公 室副主 任、 主 任、金 融调 研 室主任 、浦 东 分行副行
长,上 海实 业 (集团 )有 限 公司董 事、 副 总裁, 上海 实 业金融 控股 有 限公司 董事 、 总裁, 上海 实 业财务有
限公司 董事 长 、总经 理, 德 勤企业 咨询 ( 上海) 有限 公 司华东 区财 务 咨询主 管合 伙 人、全 球金 融 服务行业
合伙人。??
注:上述人员之间均不存在近亲属关系??
?
2 、监事会成员?
监事会成员??
姓名? 职务? 性别? 简历??
吴伟? 监事会主席? 男? 中共党员, 研究生学历。 现任武汉钢铁有限公司经营财务部总经理。 历任武钢计划财
务部驻 工业 港 财务科 副科 长 、科长 、资 金 管理处 主任 科 员、预 算统 计 处处长 ,武 汉 钢铁有 限公 司 经营财务
部部长。??
陈水元? 监事? 男? 硕士研究生, 会计师、 经济 师。 现任长江证券股份有限公司合规负责人。 曾任湖北证券有
限责任 公司 营 业部财 务主 管 、经纪 事业 部 财务经 理, 长 江证券 有限 责 任公司 经纪 事 业部总 经理 助 理、经纪
业务总部总经理助理、 营业部总经理, 长江证券股份有限公司营业部总经理、 总裁特别助理、 执行副总裁、
财务负责人。??
杨爱民? 监事? 男? 中共党员, 在职研究生学历, 会计师。 现 任上海海欣集团股份有限公司财务总监。 曾任甘
肃铝厂 财务 科 副科长 、科 长 ,甘肃 省铝 业 公司财 务处 副 处长、 处长 , 上海海 欣集 团 审计室 主任 、 财务副总
监。??
李毅? 监事? 女? 中共党员, 硕士。 现任长信基金管理有限责任公司总经理助理兼零售服务部总监。 曾任长信
基金管理有限责任公司综合行政部副总监。??
孙红辉? 监事? 男? 中共党员, 硕士。 现任长信基金管理有限责任公司总经理助理、 运营总监兼基金事务部总
监。曾任职于上海机械研究所、上海家宝燃气具公司和长江证券有限责任公司。??
魏明东? 监事? 男? 中共党员, 硕士。 现任长信基金管理有限责任公司综合行政部总监兼人力资源总监。 曾任
职于上海市徐汇区政府、华夏证券股份有限公司和国泰基金管理有限公司。??
注:上述人员之间均不存在近亲属关系??
?
3 、经理层成员?经理层成员??
姓名? 职务? 性别? 简历??
覃波? 总经理? 男? 简历同上。??
周永刚? 督察 长? 男? 经济 学硕士 ,EMBA 。现 任长信 基金管 理有限 责任公 司督察 长。曾 任湖北 证券有 限责任
公司武 汉自 治 街营业 部总 经 理,长 江证 券 有限责 任公 司 北方总 部总 经 理兼北 京展 览 路证券 营业 部 总经理,
长江证券有限责任公司经纪业务总部副总经理兼上海代表处主任、上海汉口路证券营业部总经理。??
邵彦明? 副总经理? 男? 硕士, 毕业于对外经济贸易大学, 具有基金从业资格。 现任长信基金管理有限责任公
司副总 经理 兼 北京分 公司 总 经理。 曾任 职 于北京 市审 计 局、上 海申 银 证券公 司、 大 鹏证券 公司 、 嘉实基金
管理有限公司。2001 年作为筹备组成员加入长信基金, 历任公司北京代表处首席代表、 公司总经理助理。??
李小羽? 副总经理? 男? 上海交通大学工学学士, 华南理工大学工学硕士, 具有基金从业资格, 加拿大特许投
资经理资格 (CIM ) 。 曾任职长城证券公司、 加拿大Investors?Group?Financial?Services?Co. ,Ltd 。2002 年加 入
本公司 (筹备) , 先后任基金经理助理、 交易管理部总监、 固定收益部总监、 长信中短债证券投资基金、 长
信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、 长信利发债券型证券投资基金、 长信利富债券型证券投资基金、
长信利 保债 券 型证券 投资 基 金、长 信金 葵 纯债一 年定 期 开放债 券型 证 券投资 基金 、 长信利 盈灵 活 配置混合
型证券投资基金、 长信利众债券型证券投资基金 (LOF ) 和长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金
的基金 经理 。 现任长 信基 金 管理有 限责 任 公司副 总经 理 、投资 决策 委 员会执 行委 员 、长信 利丰 债 券型证券
投资基 金、 长 信可转 债债 券 型证券 投资 基 金、长 信利 广 灵活配 置混 合 型证券 投资 基 金和长 信利 尚 一年定期
开放混合型证券投资基金的基金经理。??
程燕春? 副总经理? 男? 华中科技大学技术经济学士, 具有基金从业资格, 现任长信基金管理有限责任公司副
总经理, 曾任中国建设银行江西省分行南昌城东支行副行长, 中国建设银行纪检监察部案件检查处监察员,
中国建 设银 行 基金托 管部 市 场处、 信息 披 露负责 人, 融 通基金 管理 有 限公司 筹备 组 成员、 总经 理 助理兼北
京分公 司总 经 理、上 海分 公 司总经 理、 执 行监事 ,金 元 惠理基 金管 理 有限公 司首 席 市场官 ,历 任 长信基金
管理有限责任公司总经理销售助理、总经理助理。??
安? 昀? 副总经 理? 男? 经济学 硕士, 复旦 大 学数量 经济 学 研究生 毕业 , 具有基 金从 业 资格。 曾任 职 于申银万
国证券研究所,担任策略研究工作,2008 年 11 月加入长信基金管理有限责任公司,历任策略研究员、基
金经理助理、研究发展部副总监、研究发展部总监和基金经理。2015 年 5 月 6 日至 2016 年 9 月 6 日在敦
和资产管理有限公司股票投资部担任基金经理。2016 年 9 月 8 日重新加 入长信基金管理有限责任公司, 曾
任总经 理助 理 ,现任 公司 副 总经理 和投 资 决策委 员会 执 行委员 、长 信 内需成 长混 合 型证券 投资 基 金、长信
双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经
理。??
注:?
1 、上述人员之间均不存在近亲属关系;?
2 、 自2018 年12 月29 日起, 李小羽先生不再担任长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。 ??
?
?
4 、基金经理?
本基金基金经理情况??
姓名? 职务? 任职时间? 简历??
杨帆? 基金经理? 自基金合同生效之日起至今? 工商管理学硕士, 北京大学工商管理学硕士毕业, 曾在莫尼塔
投资发展有限公司担任研究员、 敦和资产 管理有限公司担任高级研究员,2017 年3 月加入长信基金管理有
限责任 公司 , 曾任长 信海 外 收益一 年定 期 开放债 券型 证 券投资 基金 的 基金经 理, 现 任国际 业务 部 总监和投
资决策委员会执行委员、长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金、长信上证港股通指数型
发起式证券投资基金、 长信全球债券证券投资基金和长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。??
?5 、投资决策委员会成员?
投资决策委员会成员??
姓名? 职务??
覃波? 总经理、投资决策委员会主任委员??
李小羽? 副总经理、 投资决策委员会执行委员、 长信利丰债券型证券投资基金、 长信可转债债券型证券投资
基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金和长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理?
安昀? 副总经理、 投资决策委员会执行委员、 长信内需成长混合型证券投资基金、 长信双利优选灵活配置混
合型证券投资基金和长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理??
杨帆? 国际业务部总监、 投资决策委员会执行委员、 长信美国标准普尔100 等权重指数增强型证券投资基金、
长信上 证港 股 通指数 型发 起 式证券 投资 基 金、长 信全 球 债券证 券投 资 基金和 长信 利 泰灵活 配置 混 合型证券
投资基金的基金经理??
李家春? 公司总经理助理兼长信利丰债券型证券投资基金、 长信可转债债券型证券投资基金、 长信利广灵活
配置混合型证券投资基金和长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理??
高远? 研究发展 部总监、长信 银利精选混合 型证券投资基 金和长信金利 趋势混合型证 券投资基金的 基金经
理??
易利红? 股票交易部总监??
张文琍? 固定收益部总监、 长信纯债壹号债券型证券投资基金、 长信利鑫债券型证券投资基金 (LOF) 、长 信
利息收 益开 放 式证券 投资 基 金、长 信富 平 纯债一 年定 期 开放债 券型 证 券投资 基金 、 长信稳 益纯 债 债券型证
券投资 基金 、 长信富 民纯 债 一年定 期开 放 债券型 证券 投 资基金 、长 信 富海纯 债一 年 定期开 放债 券 型证券投
资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金和长信长金通货币市场基金的基金经理??
陆莹? 现金理财部总监、 长信利息收益开放式证券投资基金、 长信纯债半年债券型证券投资基金、 长信稳健
纯债债 券型 证 券投资 基金 、 长信长 金通 货 币市场 基金 、 长信稳 通三 个 月定期 开放 债 券型发 起式 证 券投资基
金、长 信稳 鑫 三个月 定期 开 放债券 型发 起 式证券 投资 基 金和长 信稳 裕 三个月 定期 开 放债券 型发 起 式证券投
资基金的基金经理??
邓虎? 养老 FOF 投资部总监兼基金经理??
叶松? 权益投资部总监、 长信增利动态策略混合型证券投资基金、 长信恒利优势混合型证券投资基金、 长信
多利灵 活配 置 混合型 证券 投 资基金 、长 信 企业精 选两 年 定期开 放灵 活 配置混 合型 证 券投资 基金 和 长信价值
蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理??
左金保? 量化投资部兼量化研究部总监、 投资决策委员会执行委员、 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券
投资基 金(LOF ) 、 长信 量 化先锋 混 合型 证 券投 资 基金 、 长信 量 化中 小 盘股 票 型证 券 投资 基 金、 长 信先锐债
券型证券投资基金、 长信利发债券型证券投资基金、 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、
长信先 利半 年 定期开 放混 合 型证券 投资 基 金、长 信低 碳 环保行 业量 化 股票型 证券 投 资基金 、长 信 先机两年
定期开 放灵 活 配置混 合型 证 券投资 基金 、 长信消 费精 选 行业量 化股 票 型证券 投资 基 金、长 信量 化 价值精选
混合型 证券 投 资基金 、长 信 量化价 值驱 动 混合型 证券 投 资基金 和长 信 量化多 策略 股 票型证 券投 资 基金的基
金经理??
张飒岚? 固收专户投资部总监兼投资经理??
涂世涛? 量化专户投资部副总监兼投资经理??
秦娟? 混合债券部总监??
李欣? 债券交易部副总监??
陈言午? 专户投资部副总监兼投资经理??
卢靖? 战略与产品研发部总监??
宋海岸? 长信中证500 指数增 强型证券投资基金、 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、 长信中
证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF )和长信先优债券型证券投资基金的基金经理??
注:?1 、上述人员之间均不存在近亲属关系;?
2、自 2018 年12 月26 日起, 秦 娟女士开始担任长信利保债券型证券投资基金、 长信利 富债券型证券投资基
金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金和长信先锐债券型证券投资基金的基金经理;?
3 、 自2018 年12 月29 日起, 李小羽先生不再担任长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。 ??
?
?
二、基金托管人?
(一)基金托管人概况?
1 、基本情况?
名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行” )?
设立日期:1987 年 4 月 8 日?
注册地址:深圳市深南大道7088 号招商银行 大厦?
办公地址:深圳市深南大道7088 号招商银行 大厦?
注册资本:252.20 亿元?
法定代表人:李建红?
行长:田惠宇?
资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83 号?
电话:0755 —83199084?
传真:0755 —83195201?
资产托管部信息披露负责人:张燕?
2 、发展概况??
招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总行设在深圳。
自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于 2002 年 3 月成功地发行了 15 亿 A 股,4 月 9 日在
上交所挂牌(股票代码:600036 ) ,是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006 年 9 月又成 功发行
了 22 亿 H 股,9 月 22 日在香 港联交所挂牌交易(股票代码:3968 ) ,10 月 5 日行使 H 股超额配售,共发
行了24.2 亿H 股。 截至2018 年9 月30 日, 本集团总资产65,086.81 亿元人民币, 高级法下资本充足率15.46% ,
权重法下资本充足率12.80% 。??
2002 年 8 月, 招商银行成立基金托管部;2005 年 8 月, 经 报中国证监会同意, 更名为资产托管部, 下设业
务管理室、 产品管理室、 业务营运室、 稽核监察室、 基金外包业务室5 个职能处室, 现有员工80 人。2002
年11 月, 经中 国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格, 成为国内第一家获得该项业
务资格上市银行;2003 年4 月, 正式办理基金托管业务。 招商银行作为托管业务资质最全的商业银行, 拥
有证券投资基金托管、 受托投资管理托管、 合格境外机构投资者托管 (QFII ) 、 合格境内机构投资者托管 (QDII ) 、
全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。?
招商银 行确立 “因势 而变、 先您所 想”的 托管理 念和“ 财富所 托、信 守承诺 ”的托 管核心 价值, 独创“6S
托管银行” 品牌体系, 以 “保 护您的业务、 保护您的财富” 为历史使命, 不断创新托管系统、 服务和产品:
在业内率先推出 “网上托管银行系统” 、 托管业务综合系统和 “6 心” 托管服务标准, 首家发布私募基金绩
效分析报告, 开办国内首个 托管银行网站 ,成功托管国 内第一只券商 集合资产管理 计划、第一只 FOF 、第
一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行
QDII 基金、第 一只红利 ETF 基金、第一只“1+N ”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保
管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。?
招商银行资产托管业务持续稳健发展, 社会影响力不断提升, 四度蝉联获 《财资》 “中国最 佳托管专业银行” 。
2016 年 6 月招 商银行荣膺《财资》 “中国最佳托管银行奖” ,成为国内唯一获得该奖项的托管银行; “托管
通”获得国内《银行家》2016 中国金融创新“十佳金融产品创新奖” ;7 月荣膺 2016 年 中国资产管理【金
贝奖】 “最佳资产托管银行” ;2017 年 6 月再 度荣膺 《财资》 “中国最佳托管银行奖”,? “ 全功能网上托管银行 2.0 ”荣获《银行家》2017 中国金融创新“十佳金融产品创新奖” ;8 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银
行家》 “中国年度托管银行奖” ,2018 年 1 月 获得中央国债登记结算有限责任公司 “2017 年度优秀资产托管
机构”奖项,同月招商银行“托管大数据平台风险管理系统”荣获 2016‐2017 年度银监会系统“金点子”
方案一 等奖 , 以及中 央金 融 团工委 、全 国 金融青 联第 五 届“双 提升 ” 金点子 方案 二 等奖;3 月 招 商银行荣
获公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖,5 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》 “中国年度托管银
行奖” 。?
?
(二)主要人员情况?
李建红先生, 本行董事长、 非执行董事,2014 年 7 月起担 任本行董事、 董事长。 英国东伦敦大学工商管理
硕士、 吉林 大 学经济 管理 专 业硕士 ,高 级 经济师 。招 商 局集团 有限 公 司董事 长, 兼 任招商 局国 际 有限公司
董事会 主席 、 招商局 能源 运 输股份 有限 公 司董事 长、 中 国国际 海运 集 装箱( 集团 ) 股份有 限公 司 董事长、
招商局 华建 公 路投资 有限 公 司董事 长和 招 商局资 本投 资 有限责 任公 司 董事长 。曾 任 中国远 洋运 输 (集团)
总公司总裁助理、总经济师、副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。?
田惠宇先生, 本行行长、 执行董事,2013 年5 月起担任 本行行长、 本行执行董事。 美国哥伦比亚大学公共
管理硕士学位, 高级经济师。 曾于2003? 年7? 月至2013 年 5 月历任上海银行副行长、 中国建设银行上海市
分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。?
王良先生,本行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。1991 年至 1995 年,在中国 科技国际信托投资公
司工作; 1995 年6 月至2001 年10 月, 历任 招商银行北京分行展览路支行、 东三环支行行长助理、 副行长、
行长、 北京分行风险控制部总经理;2001 年10 月至2006 年 3 月, 历任北京分行行长助理、 副行长;2006
年 3 月至 2008 年 6 月,任北京分行党委书记、副行长(主持工作) ;2008 年 6 月至 2012 年 6 月,任 北京
分行行长、 党委书记; 2012 年 6 月至2013 年 11 月, 任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、 党委书记;
2013 年 11 月至 2014 年 12 月,任招商银行总行行长助理;2015 年 1 月起担任本行副行长;2016 年 11 月
起兼任本行董事会秘书。?
姜然女 士, 招 商银行 资产 托 管部总 经理 , 大学本 科毕 业 ,具有 基金 托 管人高 级管 理 人员任 职资 格 。先后供
职于中 国农业 银行黑 龙江省 分行, 华商银 行,中 国农业 银行深 圳市分 行,从 事信贷 管理、 托管工 作。2002
年 9 月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家
推出的网上托管银行的主要设计、 开发者之一, 具有20 余年银行信贷及托管专业从业经验。 在托管产品创
新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。?
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(三)基金托管业务经营情况?
截至2018 年9 月30 日,招商 银行股份有限公司累计托管401 只开放式基 金。?
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( 四)? 托管人的 内部控制制度?
内部控制目标?
招商银 行确 保 托管业 务严 格 遵守国 家有 关 法律法 规和 行 业监管 制度 , 自觉形 成守 法 经营、 规范 运 作的经营
思想和 经营 理 念;形 成科 学 合理的 决策 机 制、执 行机 制 和监督 机制 , 防范和 化解 经 营风险 ,确 保 托管业务
的稳健 运行 和 托管资 产的 安 全;建 立有 利 于查错 防弊 、 堵塞漏 洞、 消 除隐患 ,保 证 业务稳 健运 行 的风险控
制制度 ,确 保 托管业 务信 息 真实、 准确 、 完整、 及时 ; 确保内 控机 制 、体制 的不 断 改进和 各项 业 务制度、
流程的不断完善。?
内部控制组织结构?
招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系:?
一级风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制;?
二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察室,负责部门内部风险预防和控制;?
三级风 险防 范 是招商 银行 资 产托管 部在 设 置专业 岗位 时 ,遵循 内控 制 衡原则 ,视 业 务的风 险程 度 制定相应监督制衡机制。?
内部控制原则?
(1 )全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室和岗位。?
(2 ) 审慎性原则。 托管组织体系的构成、 内部管理制度的建立均以防范风险、 审慎经营为出发点, 以有效
防范各种风险作为内部控制的核心,体现“内控优先”的要求。?
(3 ) 独立性原则。 招商银行资产托管部各室、 各岗位职责保持相对独立, 不同托管资产之间、 托管资产和
自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立和执行部门。?
(4 ) 有效性原则。 内部控制具有高度的权威性, 任何人不得拥有不受内部控制约束的权利, 内部控制存 在
的问题能够得到及时的反馈和纠正。?
(5 ) 适应性原则。 内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要, 并能够随着托管业务经营战略、 经 营
方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。?
(6 ) 防火墙原则。 招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统, 包括网络系统、 应用系统、 安全防
护系统、数据备份系统。?
(7 )重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务事项和高风险领域。?
(8 ) 制衡性原则。 内部控制能够实现在托管组织体系、 机构设置及权责分配、 业务流程等方面形成相互 制
约、相互监督,同时兼顾运营效率。?
内部控制措施?
(1 ) 完善 的制 度建设 。招 商 银行资 产托 管 部从资 产托 管 业务内 控管 理 、产品 受理 、 会计核 算、 资 金清算、
岗位管 理、 档 案管理 和信 息 管理等 方面 制 定一系 列规 章 制度, 保证 资 产托管 业务 科 学化、 制度 化 、规范化
运作。?
(2 ) 经营风险控制。 招商银行资产托管部制定托管项目审批、 资金清算与会计核算双人双岗、 大额资金 专
人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程,有效地控制业务运作过程中的风险。?
(3 ) 业务信息风险控制。 招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施, 采用加密、
直连方式传输数据,数据执行异地实时备份,所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。?
(4 ) 客户资料风险控制。 招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料, 视同会计资料保管。 客
户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经理室成员审批,并做好调用登记。?
(5 )信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房 24 小时值班并设置
门禁管 理、 电 脑密码 设置 及 权限管 理、 业 务网和 办公 网 、托管 业务 网 与全行 业务 网 双分离 制度 , 与外部业
务机构 实行 防 火墙保 护, 对 信息技 术系 统 采取两 地三 中 心的应 急备 份 管理措 施等 , 保证信 息技 术 系统的安
全。?
(6 ) 人力资源控制。 招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、 激励机制、 加强人力资 源
管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力资源管理。?
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(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序?
根据《 中华 人 民共和 国证 券 投资基 金法 》 、 《公开 募集 证 券投资 基金 运 作管理 办法 》 等有关 法律 法 规的规定
及基金 合同 、 托管协 议的 约 定,对 基金 投 资范围 、投 资 比例、 投资 组 合等情 况的 合 法性、 合规 性 进行监督
和核查。?
在为基 金投 资 运作所 提供 的 基金清 算和 核 算服务 环节 中 ,基金 托管 人 对基金 管理 人 发送的 投资 指 令、基金
管理人 对各 基 金费用 的提 取 与支付 情况 进 行检查 监督 , 对违反 法律 法 规、基 金合 同 的指令 拒绝 执 行,并立
即通知基金管理人。?
基金托 管人 如 发现基 金管 理 人依据 交易 程 序已经 生效 的 投资指 令违 反 法律、 行政 法 规和其 他有 关 规定,或
者违反 基金 合 同约定 ,及 时 以书面 形式 通 知基金 管理 人 进行整 改, 整 改的时 限应 符 合法律 法规 及 基金合同
允许的 调整 期 限。基 金管 理 人收到 通知 后 应及时 核对 确 认并以 书面 形 式向基 金托 管 人发出 回函 并 改正。基
金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。??
三、境外托管行?
一、基本情况?
名称:布朗兄弟哈里曼银行(Brown?Brothers?Harriman?&Co. )?
地址:140?Broadway?New?York,?NY?10005?
法定代表人:William?B.?Tyree?(Managing?Partner)?
组织形式:合伙制?
存续期间:持续经营?
成立于 1818 年的布朗兄弟哈里曼银行( “BBH ” )是全球领先的托管银行之一。BBH 自 1928 年起已经开始
在美国提供托管服务。? 1963 年,BBH 开始为客户提供全球托管服务,是首批开展全球托管业务的美国银
行之一。目前全球员工约 6,000 人,在全球 18 个国家和地 区设有分支机构。??
BBH 的惠誉长期评级为A+ ,短期评级为F1 。??
二、托管业务及主要人员情况?
布朗兄弟哈里曼银行的全球托管业务隶属于本行的投资者服务部(Investor?Services) 。 在 全球范围内, 该部门
由本行合伙人Se ánP áirc éir 先 生领导。在亚洲,该部门由本行合伙人 TaylorBodman 先生领导。?
作为一家全球化公司,BBH 拥有服务全球跨境投资的专长, 其全球托管网络覆盖近一百个市场。 截至2017
年12 月31 日 , 全球托管资产规模达到了5 万亿美元, 其 中超过60% 是 跨境投资资产。 亚洲是BBH 业务增
长最快的地区之一,我们投身于亚洲市场迄今已逾30 年 ,亚洲区服务的资产超6,000 亿美元。??
投资者服务部是公司最大的业务部门,拥有近 4,800 名 员工。我们致力为客户提供稳定优质的服务,并根
据客户具体需求提供定制化的全面解决方案,真正做到“以客户为中心” 。??
由于坚持长期提供优质稳定的客户服务,BBH 多年来在行 业评比中屡获殊荣,包括∶?
《全球托管人》?
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《全球投资人》?
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《ETF?Express 》?
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《R&M? 调查》?
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三、境外托管人的职责?
1 、安全保管受托财产;?
2 、计算境外受托资产的资产净值;?
3 、按照相关合同的约定,及时办理受托资产的清算、交割事宜;?
4 、按照相关合同的约定和所适用国家、地区法律法规的规定,开设受托资产的资金账户以及证券账户;?
5 、按照相关合同的约定,提供与受托资产业务活动有关的会计记录、交易信息;?
6 、保存受托资产托管业务活动的记录、账册以及其他相关资料;?
7 、其他由基金托管人委托其履行的职责。?
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四、相关服务机构?(一)基金份额销售机构?
1 、人民币份额销售机构:?
1 、直销中心:长信基金管理有限责任公司??
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68 号 9 楼??
办公地址:上海市浦东新区银城中路68 号 时代金融中心9 楼??
法定代表人:成善栋? 联系人:陈竹君??
电话:021‐61009916? 传真:021‐61009917??
客户服务电话:400‐700‐5566? 公司网站:www.cxfund.com.cn??
?
2 、场外代销机构??
(1 )中国工商银行股份有限公司??
注册地址:中国北京复兴门内大街55 号??
办公地址:中国北京复兴门内大街55 号??
法定代表人:易会满? 联系人:李鸿岩??
电话:010‐66105662??
客户服务电话:95588? 网址:www.icbc.com.cn??
?
(2 )中国银行股份有限公司??
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1 号??
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1 号??
法定代表人:田国立? 联系人:宋亚平??
电话:010‐66593657??
客户服务电话:95566? 网址:www.boc.cn??
?
(3 )交通银行股份有限公司??
注册地址:上海市银城中路188 号??
办公地址:上海市银城中路188 号??
法定代表人:彭纯? 联系人:王菁??
电话:021‐58781234? 传真:021‐58408483??
客户服务电话:95559? 网址:www.bankcomm.com??
?
(4 )招商银行股份有限公司??
注册地址:深圳市深南大道7088 号招商银行 大厦??
办公地址:深圳市深南大道7088 号招商银行 大厦??
法定代表人:李建红? 联系人:邓炯鹏??
电话:0755‐83198888? 传真:0755‐83195109??
客户服务电话:95555? 网址:www.cmbchina.com??
?
(5 )上海天天基金销售有限公司??
注册地址:上海市徐汇区龙田路190 号2 号楼2 层??
办公地址:上海市徐汇区龙田路195 号3C 座7 楼??
法定代表人:其实? 联系人:朱钰??
电话:021‐54509998? 传真:021‐64385308??
客户服务电话:400‐1818‐188? 网址:fund.eastmoney.com???
(6 )珠海盈米财富管理有限公司??
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6 号 105 室‐3491??
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1 号 保利国际广场南塔12 楼B1201‐1203??
法定代表人:肖雯? 联系人:钟琛??
电话:020‐89629012? 传真:020‐89629011??
客户服务电话:020‐89629066? 网站:www.yingmi.cn??
?
(7 )嘉实财富管理有限公司??
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8 号 上海国金中心办公楼二期53 层5312‐15 单元??
办公地址:北京市朝阳区建国路91 号金地 中心A 座 6 层??
法定代表人:赵学军? 联系人:王宫??
电话:021‐38789658? 传真:021‐68880023??
客户服务电话:400‐600‐8800? 网站:www.jsfund.cn??
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(8 )北京蛋卷基金销售有限公司??
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1 号院6 号楼2 单元21 层222507??
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1 号院6 号楼2 单元21 层222507??
法定代表人:钟斐斐? 联系人:戚晓强??
电话:010‐61840688? 传真:010‐61840699??
客户服务电话:4000‐618‐518? 网站:www.danjuanapp.com??
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(9 )上海基煜基金销售有限公司??
注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800 号 2 号楼6153 室(上海泰 和经济发展区)??
办公地址:上海市浦东新区银城中路488 号太平金融大厦1503 室??
法定代表人:王翔? 联系人:张巍婧??
电话:021‐65370077‐255? 传真:021‐55085991??
客户服务电话:400‐820‐5369? 网站:www.jiyufund.com.cn??
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(10 )开源证券股份有限公司??
注册地址:西安市高新区锦业路1 号都市 之门B 座 5 层??
办公地址:西安市高新区锦业路1 号都市 之门B 座 5 层??
法定代表人:李刚? 联系人:袁伟涛??
电话:029‐88447611? 传真:029‐88447611??
客户服务电话:95325 或400‐860‐8866? 网站:www.kysec.cn??
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2 、美元份额销售机构:?
1 、场外代销机构??
(1 )中国工商银行股份有限公司??
注册地址:中国北京复兴门内大街55 号??
办公地址:中国北京复兴门内大街55 号??
法定代表人:易会满? 联系人:李鸿岩??
电话:010‐66105662??客户服务电话:95588? 网址:www.icbc.com.cn??
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(2 )中国银行股份有限公司??
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1 号??
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1 号??
法定代表人:田国立? 联系人:宋亚平??
电话:010‐66593657??
客户服务电话:95566? 网址:www.boc.cn??
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(3 )交通银行股份有限公司??
注册地址:上海市银城中路188 号??
办公地址:上海市银城中路188 号??
法定代表人:彭纯? 联系人:王菁??
电话:021‐58781234? 传真:021‐58408483??
客户服务电话:95559? 网址:www.bankcomm.com??
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(4 )招商银行股份有限公司??
注册地址:深圳市深南大道7088 号招商银行 大厦??
办公地址:深圳市深南大道7088 号招商银行 大厦??
法定代表人:李建红? 联系人:邓炯鹏??
电话:0755‐83198888? 传真:0755‐83195109??
客户服务电话:95555? 网址:www.cmbchina.com??
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基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。?
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(二)其他相关机构?
信息类型? 登记机构? 律师事务所? 会计师事务所??
名称? 长信基金管理有限责任公司? 上海源泰律师事务所? 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)??
注册地址? 中国 (上海) 自由贸易试验区银城中路68 号9 楼? 上海市浦东南路256 号华夏 银行大厦1405 室? 北
京市东城区东长安街1 号东 方广场安永大楼17 层??
办公地址? 中国 (上海) 自由贸易试验区银城中路68 号9 楼? 上海市浦东南路256 号华夏 银行大厦1405 室? 上
海市浦东新区世纪大道100 号50 楼??
法定代表人? 成善栋? 廖海(负责人)? 毛鞍宁??
联系电话? 021‐61009999?021‐51150298?021‐22282551??
传真? 021‐61009800?021‐51150398?021‐22280071??
联系人? 孙红辉? 刘佳、姜亚萍? 蒋燕华(蒋燕华、蔡玉芝为经办注册会计师)??
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五、基金的名称?
长信全球债券证券投资基金?
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六、基金的类型?
契约开放式??
七、基金的投资目标?
本基金 通过 积 极主动 的资 产 管理, 在严 格 控制信 用、 利 率和流 动性 风 险的前 提下 追 求本金 长期 安 全的基础
上,通过积极和深入的研究力争为投资者创造较高的当期收益和长期资产增值。?
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八、基金的投资范围?
本基金 主要 投 资于境 内市 场 和境外 市场 具 有良好 流动 性 的金融 工具 , 境内市 场投 资 工具包 括国 内 依法发行
上市的股票 (包括中小板、 创业板和其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券 (包括国债、 央行票据、 金
融债券 、企 业 债券、 公司 债 券、中 期票 据 、短期 融资 券 、超短 期融 资 券、公 开发 行 的次级 债券 、 地方政府
债、 可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券) 、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款 (包括协议存
款、 定期存款及其他银行存款) 、 货币市场工具、 权证、 国 债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定) 。?
境外市 场投 资 工具包 括货 币 市场工 具( 银 行存款 、可 转 让存单 、银 行 承兑汇 票、 银 行票据 、商 业 票据、回
购协议、 短期政府债券等货币市场工具) ; 已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券
市场挂牌交易的普通股、 优先股、 全球存托凭证和美国存托凭证、 房地产信托凭证; 政府债券、 公 司债券、
可转换 债券 、 住房按 揭支 持 证券、 资产 支 持证券 等及 中 国证监 会认 可 的国际 金融 组 织发行 的证 券 ;结构性
投资产品 (与固定收益、 股权、 信用、 商品指数、 基金等标的物挂钩的结构性投资产品) ; 金融衍生产品 (远
期合约、 互换及中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、 期权、 期货等金融衍生产品) ; 法律法规允
许的、 已与 中 国证监 会签 署 双边监 管合 作 谅解备 忘录 的 国家或 地区 证 券监管 机构 登 记注册 的公 募 基金及法
律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。?
如法律 法规 或 监管机 构以 后 允许基 金投 资 其他品 种, 基 金管理 人在 履 行适当 程序 后 ,可以 将其 纳 入投资范
围。?
基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80% ,其 中,投资于境外发行的
债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80% 。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金
后,现 金( 不 包括结 算备 付 金、存 出保 证 金、应 收申 购 款等) 或者 到 期日在 一年 以 内的政 府债 券 的比例合
计不低于基金资产净值的5% 。?
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九、基金的投资策略?
1 、资产配置策略?
本基金 将通 过 对相关 市场 的 宏观经 济状 况 、市场 利率 走 势、债 券利 差 、证券 市场 走 势、信 用风 险 情况、以
及各类 资产 的 不同的 风险 和 回报的 综合 分 析,在 整体 资 产之间 进行 动 态配置 ,确 定 资产的 最优 配 置比例和
相应的风险水平。?
2 、债券投资策略?
(1 )利差策略?
信用利 差是 债 券市场 的一 个 最重要 的指 标 之一, 反映 了 整体市 场信 用 违约的 可能 性 和债券 的估 值 水平。该
指标是 债券 市 场对风 险和 收 益的一 个集 中 体现, 是本 基 金在资 产配 置 上的核 心依 据 。本基 金主 要 依据该指
标来决 定投 资 组合在 市场 各 个信用 利差 上 (从无 信用 风 险的政 府债 券 到较高 信用 风 险的低 评级 公 司债券)
的投资比例,从而达到资产配置在风险和收益上的最佳平衡。?
(2 )利率策略?
通过对 宏观 经 济、货 币政 策 、财政 政策 等 利率影 响因 素 的分析 判断 来 预测市 场利 率 的走势 ,合 理 确定投资
组合的 目标 久 期,提 高投 资 组合的 盈利 潜 力。如 果预 测 利率趋 于上 升 ,则适 当降 低 投资组 合的 修 正久期;
如果预测利率趋于下降,则适当增加投资组合的修正久期。?
债券市场的收益率曲线随时间变化而变化, 本基金将根据收益率曲线的变化和对利率走势变化情况的判断,
在长期、中期和短期债券间进行配置,并从相对变化中获利。?(3 )市场策略?
除了市 场信 用 利差和 利率 指 标之外 ,债 券 市场的 走势 和 估值水 平也 会 受到其 它市 场 表现的 影响 , 如股票市
场、信 用衍 生 物市场 、外 汇 市场等 。本 基 金将密 切观 察 和跟踪 相关 市 场的走 势和 变 化,在 资产 配 置上做出
合理和及时的调整。?
3 、股票投资策略?
本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。?
在定性 方面 , 主要考 察公 司 的业务 是否 符 合经济 发展 规 律、产 业政 策 方向; 其次 分 析公司 的核 心 技术或创
新商业 模式 是 否具有 足够 的 市场空 间, 公 司的盈 利模 式 、产品 的市 场 竞争力 及其 发 展的稳 定性 ; 此外还将
评估公司的股权结构、治理结构是否合理等。?
在定量 方面 , 主要考 察上 市 公司的 成长 性 、盈利 能力 及 其估值 水平 , 选取具 备良 好 业绩成 长性 并 且估值合
理的上市公司。?
4 、权证投资策略?
本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险,有利于实现资产保值和锁定收益的前提下进行的。?
本基金 将通 过 对权证 标的 股 票基本 面的 研 究,并 结合 期 权定价 模型 , 评估权 证的 合 理投资 价值 , 在有效控
制风险的前提下进行权证投资;?
本基金 将通 过 权证与 证券 的 组合投 资, 达 到改善 组合 风 险收益 特征 的 目的, 包括 但 不限于 卖空 保 护性的认
购权证策略、买入保护性的认沽权证策略,杠杆交易策略等,利用权证进行对冲和套利等。?
5 、资产支持证券投资策略?
本基金将在严格控制风险的前提下, 根据本基金资产管理的需要运用个券选择策略、 交易策略等进行投资。?
本基金通过对资产支持证券的发放机构、 担保情况、 资产池信用状况、 违约率、 历史违约记录和损失比例、
证券信 用风 险 等级、 利差 补 偿程度 等方 面 的分析 ,形 成 对资产 证券 的 风险和 收益 进 行综合 评估 , 同时依据
资产支 持证 券 的定价 模型 , 确定合 适的 投 资对象 。在 资 产支持 证券 的 管理上 ,本 基 金通过 建立 违 约波动模
型、测评可能的违约损失概率,对资产支持证券进行跟踪和测评,从而形成有效的风险评估和控制。?
6 、国债期货的投资策略?
本基金 通过 对 基本面 和资 金 面的分 析, 对 国债市 场走 势 做出判 断, 以 作为确 定国 债 期货的 头寸 方 向和额度
的依据 。当 中 长期经 济高 速 增长, 通货 膨 胀压力 浮现 , 央行政 策趋 于 紧缩时 ,本 基 金建立 国债 期 货空单进
行套期保值, 以规避利率风险, 减少利率上升带来的亏损; 反之, 在经 济增长趋于回落, 通货膨胀率下降,
甚至通货紧缩出现时,本基金通过建立国债期货多单,以获取更高的收益。?
7 、衍生品投资策略?
本基金 可以 通 过使用 衍生 品 投资来 降低 外 汇风险 及其 他 相关风 险。 基 金管理 人可 以 使用远 期合 约 和其他工
具来进 行外 汇 风险的 套期 保 值,从 而尽 可 能减小 对投 资 表现的 负面 影 响。套 期保 值 部分的 比例 应 根据法律
法规、 基金 合 同的规 定, 在 充分考 虑投 资 需要和 境外 投 资仓位 后予 以 确定。 但是 , 本基金 将不 会 对外汇的
波动进行投机交易。?
8 、外汇投资策略?
本基金还可以通过境外外汇远期合约进行长仓或短仓交易, 对冲汇率风险并力争获取外汇投资回报。 此外,
在严格控制风险的前提下,本基金将适度参与证券借贷交易、回购交易等投资,以增加收益。?
?
十、基金的业绩比较基准?
本基金的业绩比较基准: 巴克莱全球债券指数(Barclay?Global?Aggregate?Index)*70%+ 中债 综合指数收益率*30%?
巴克莱全球债券指数(Barclay?Global?Aggregate?Index)? 是 Barclay 债券系列指 数之一,用以衡量全球主要债券
资产的表现。 该指数主要由其美国全债指数 (US?Aggregate?Index ) 、 泛欧 全债指数 (Pan‐European?Aggregate?
Index ) 、 亚太全 债指数 (Asian‐Pacific?AggregateIndex ) 组成, 广泛包含三大区块的各种不同等级、 产业及久
期的债券。 Barclay? 债券系列指数为全球最具公信力的业绩比较基准指数之一, 其数据可以合理的频率获取,
组成业绩比较基准的成分和权重可以清晰的确定,被全球资产管理公司广泛采用。?中债综 合指 数 是由中 央国 债 登记结 算有 限 责任公 司编 制 的中国 全市 场 债券指 数, 是 目前市 场上 专 业、权威
和稳定的,且能够较好地反映国内债券市场整体状况的债券指数。?
本基金 通过 积 极主动 的资 产 管理, 在严 格 控制信 用、 利 率和流 动性 风 险的前 提下 追 求本金 长期 安 全的基础
上,通 过积 极 和深入 的研 究 力争为 投资 者 创造较 高的 当 期收益 和长 期 资产增 值。 综 合考虑 本基 金 的投向与
市场指数代表性等因素,选取巴克莱全球债券指数(Barclay?Global?Aggregate?Index)*70%+ 中债综合指数收益
率*30% 作为本基金的投资业绩评价基准。?
如果上 述基 准 指数停 止计 算 编制或 更改 名 称,或 者今 后 法律法 规发 生 变化, 或者 有 更权威 的、 更 能为市场
普遍接 受的 业 绩比较 基准 推 出,或 者是 市 场上出 现更 加 适合用 于本 基 金的业 绩比 较 基准时 ,本 基 金管理人
在与基金托管人协商一致,并履行适当程序后调整或变更业绩比较基准并及时公告。?
?
十一、基金的风险收益特征?
本基金 为债 券 型基金 ,属 于 证券投 资基 金 中的较 低风 险 品种, 其预 期 风险与 收益 高 于货币 市场 基 金,低于
混合型基金和股票型基金。?
?
十二、基金的投资组合报告?
基金管 理人 的 董事会 及董 事 保证本 报告 所 载资料 不存 在 虚假记 载、 误 导性陈 述或 重 大遗漏 ,并 对 其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。?
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2019 年1 月 复核了本报告中的财务指标、 净值
表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。?
本投资组合报告所载数据截至 2018 年 9 月 30 日(摘自本基金 2018 年 3 季报) ,本报告中所列财务数据未
经审计。?
(一)报告期末基金资产组合情况?
序号? 项目? 金额(人民币元)? 占基金总资产的比例(% )??
1? 权益投资? ‐?‐??
其中:普通股? ‐?‐??
优先股? ‐?‐??
存托凭证? ‐?‐??
房地产信托凭证? ‐?‐??
2? 基金投资? ‐?‐??
3? 固定收益投资? 21,643,594.15?84.39??
其中:债券? 21,643,594.15?84.39??
资产支持证券? ‐?‐??
4? 金融衍生品投资? ‐?‐??
其中:远期? ‐?‐??
期货? ‐?‐??
期权? ‐?‐??
权证? ‐?‐??
5? 买入返售金融资产? ‐?‐??
其中:买断式回购的买入返售金融资产? ‐?‐??
6? 货币市场工具? ‐?‐??
7? 银行存款和结算备付金合计? 3,685,370.83?14.37??
8? 其他资产? 318,342.33?1.24??
9? 合计? 25,647,307.31?100.00??
?注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。?
?
(二)报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布?
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证??
?
(三)报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合?
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。?
?
(四)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细?
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。?
?
(五)报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合?
债券信用等级? 公允价值(人民币元)? 占基金资产净值比例(%)??
AAA+ 至AAA‐?1,948,143.00?7.64??
AA+ 至AA‐?256,774.50?1.01??
A+ 至A‐?5,135,553.79?20.15??
BBB+ 至BBB‐?3,257,668.57?12.78??
BB+ 至BB‐?4,469,901.23?17.54??
B+ 至B‐?2,107,573.62?8.27??
CCC+ 至CCC?0.00?0.00??
未评级? 4,467,979.44?17.53??
?
注:本 债券 投 资组合 境外 债 券主要 采用 标 准普尔 、惠 誉 、穆迪 等机 构 提供的 债券 信 用评级 信息 , 境内债券
主要采用联合信用评级有限公司等机构提供的债券信息评级信息。?
?
(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细?
序号? 债券代码? 债券名称? 数量? 公允价值( 人民币元)? 占基金资产净值比例(%)??
1?XS1144941439?SUNAC?8?12/05/19?3,000?2,107,573.62?8.27??
2?XS0994732401?BOCAVI?4?1/2?11/20/18?19,000?1,900,779.00?7.46??
3?US06120TAA60?BCHINA?5?11/13/24?2,500?1,757,893.57?6.90??
4?US71647NAS80?PETBRA?7?3/8?01/17/27?2,500?1,749,053.80?6.86??
5?US12591DAC56?CNOOC?FINANCE?2014?ULC?2,500?1,735,329.79?6.81??
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?
注:债券代码为ISIN 码。??
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(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细?
本基金本报告期末未持有资产支持证券。?
?
(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细?
本基金本报告期末未持有金融衍生品。?
?
(九)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细?
本基金本报告期末未持有基金。??
(十)投资组合报告附注?
1 、 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。?
2 、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。?
3 、其他资产构成?
序号? 名称? 金额(人民币元)??
1? 存出保证金? 530.79??
2? 应收证券清算款?‐ ? ?
3? 应收股利?‐ ? ?
4? 应收利息? 317,611.70??
5? 应收申购款? 199.84??
6? 其他应收款?‐ ? ?
7? 待摊费用?‐ ? ?
8? 其他?‐ ? ?
9? 合计? 318,342.33??
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4 、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细?
序号? 债券代码? 债券名称? 公允价值( 人民币元)? 占基金资产净值比例(%)??
1?110031? 航信转债? 888,391.80?3.49??
2?113013? 国君转债? 542,874.00?2.13??
3?113011? 光大转债? 516,877.20?2.03??
4?128027? 崇达转债? 256,774.50?1.01??
?
5 、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明?
本基金本报告期末未持有股票。?
6 、投资组合报告附注的其他文字描述部分?
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。?
?
十三、基金的业绩?
基金管 理人 依 照恪尽 职守 、 诚实信 用、 谨 慎勤勉 的原 则 管理和 运用 基 金财产 ,但 不 保证基 金一 定 盈利,也
不保证 最低 收 益。基 金的 过 往业绩 并不 代 表其未 来表 现 。投资 有风 险 ,投资 者在 做 出投资 决策 前 应仔细阅
读本基金的招募说明书。?
2018 年 3 季度 及各历史期间基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较:?
阶段? 净值增长率①? 净值增长率标准差②? 业绩比较基准收益率③? 业绩比较基准收益率标准差④? ①-③?
②-④??
2017 年12 月11 日至2018 年 6 月30 日?‐ 1.94%?0.21%?0.30%?0.21%?‐2.24%?0.00%??
2018 年 7 月 1 日至2018 年9 月30 日? 3.58%?0.27%?2.20%?0.23%?1.38%?0.04%??
?
?
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较?
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注:1 、本基金基金合同生效日为 2017 年 12 月 11 日,基 金合同生效日至本报告期末,本基金运作时间未满一年。图示日期为2017 年 12 月11 日至2018 年 9 月30 日。?
2 、 按基金合同规定, 本基金自基金合同生效之日起6 个 月内为建仓期。 报告期末已完成建仓但报告期末距
建仓结束不满一年;建仓期结束时,本基金各项投资比例应符合基金合同中的约定。?
?
十四、费用概览?
(一)基金费用的种类?
1 、基金管理人的管理费;?
2 、基金托管人的托管费(含境外托管人收取的费用) ;?
3 、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;?
4 、基金的证券交易费用及在境外市场的开户、交易、清算、登记等实际发生的费用;?
5 、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费、税务顾问费和诉讼费;?
6 、 基金依照有关法律法规应当缴纳的, 购买或处置证券有关的任何税收、 征费、 关税、 印花税及预扣税 (以
及与前述各项有关的任何利息及费用) ;?
7 、代表基金投票或其他与基金投资活动有关的费用;?
8 、基金的银行汇划费用、账户维护费用或外汇兑换交易的相关费用;?
9 、基金份额持有人大会费用;?
10 、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。?
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式?
1 、基金管理人的管理费??
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0% 年费率计提。管理费的计算方法如下:?
H =E ×1.0% ÷ 当年天数?
H 为每日应计 提的基金管理费?
E 为前一日的基 金资产净值?
基金管 理费 每 日计提 ,逐 日 累计至 每月 月 末,按 月支 付 ,经基 金管 理 人与基 金托 管 人双方 核对 无 误后,基
金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。?
2 、基金托管人的托管费?
基金托管费包含基金托管人的托管费和境外托管人的托管费两部分。?
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法如下:?
H =E ×0.25% ÷ 当年天数?
H 为每日应计 提的基金托管费?
E 为前一日的基 金资产净值?
基金托 管费 每 日计提 ,逐 日 累计至 每月 月 末,按 月支 付 ,经基 金管 理 人与基 金托 管 人双方 核对 无 误后,基
金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休假等,支付日期顺延。?
上述 “ (一) 基 金费用的种类” 中第3 -10 项费用, 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列
入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。?
(三)不列入基金费用的项目?
下列费用不列入基金费用:?
1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;?
2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;?
3 、 《基金合同》生效前的相关费用;?
4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。?
(四)费用调整?基金管 理人 和 基金托 管人 协 商一致 ,并 履 行适当 程序 后 ,可根 据基 金 发展情 况调 整 基金管 理费 率 、基金托
管费率等相关费率。?
调整基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议。?
基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。?
(五)基金税收?
本基金 运作 过 程中涉 及的 各 纳税主 体, 其 纳税义 务按 国 家税收 法律 、 法规执 行。 除 因基金 管理 人 或基金托
管人疏忽、故意行为导致基金在税收方面的损失外,基金管理人和基金托管人不承担责任。?
(六)与基金销售有关的费用?
1 、申购费用?
本基金 在申 购 时收取 申购 费 ,申购 费率 随 申购金 额的 增 加而递 减。 本 基金对 通过 直 销中心 申购 的 养老金客
户与除 此之 外 的其他 投资 者 实施差 别的 申 购费率 。募 集 期投资 者可 以 多次申 购本 基 金,申 购费 率 按每笔申
购申请单独计算。?
(1 ) 养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基
金等,具体包括:?
①全国社会保障基金;?
②可以投资基金的地方社会保障基金;?
③企业年金单一计划以及集合计划;?
④企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;?
⑤企业年金养老金产品。?
如将来 出现 经 养老基 金监 管 部门认 可的 新 的养老 基金 类 型,基 金管 理 人可在 招募 说 明书更 新时 或 发布临时
公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。?
通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户人民币份额申购费率如下:?
人民币申购金额(M ,含申购费)? 养老金客户人民币份额申购费率??
M <100 万元? 0.04%??
100 万元≤M <200 万元? 0.03%??
200 万元≤M <500 万元? 0.02%??
M ≥500 万元? 1000 元/ 笔??
?
?
通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户美元份额申购费率如下:?
美元申购金额(M ,含申购费)? 养老金客户美元份额申购费率??
M <20 万美元? 0.04%??
20 万美元≤M <40 万美元? 0.03%??
40 万美元≤M <100 万美元? 0.02%??
M ≥100 万美元? 200 美元/ 笔??
?
?
(2 )除养老金客户之外的其他投资者申购本基金的申购费率见下表:?
人民币份额申购费率?
人民币申购金额(M ,含申购费)? 申购费率??
M <100 万元? 0.8%??
100 万元≤M <200 万元? 0.6%??
200 万元≤M <500 万元? 0.4%??
M ≥500 万元? 1000 元/ 笔???
?
美元份额申购费率?
美元申购金额(M ,含申购费)? 申购费率??
M <20 万美元? 0.8%??
20 万美元≤M <40 万美元? 0.6%??
40 万美元≤M <100 万美元? 0.4%??
M ≥100 万美元? 200 美元/ 笔??
?
?
注:M 为投资 金额??
投资本 基金 的 养老金 客户 , 在本公 司直 销 中心办 理账 户 认证手 续后 , 即可享 受上 述 特定费 率。 未 在本公司
直销中心办理账户认证手续的养老金客户,不享受上述特定费率。?
投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。?
2 、赎回费用?
本基金 赎回 费 用在投 资者 赎 回本基 金份 额 时收取 ,赎 回 费率随 持有 时 间的增 加而 递 减,两 类份 额 的赎回费
率相同,赎回具体费率如下:?
持有期限(Y )? 赎回费率??
Y <7 天? 1.5%??
7 天≤Y <1 年? 0.3%??
Y ≥1 年? 0??
?
?
注:Y 为持有期 限?
3 、 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 对于持有期少于7 天的基金份额所收取的赎回费, 全
额计入基金财产;对于持有期不少于 7 天 的基金份额所收取的赎回费,赎回费总额的 25% 应归基 金财产,
未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。?
4 、 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 并最迟应于新的费率或收费方式实施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。?
5 、 基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定, 且对基金份额持有人利益无实质性不利影响
的情形 下根 据 市场情 况制 定 基金促 销计 划 ,定期 或不 定 期地开 展基 金 促销活 动。 在 基金促 销活 动 期间,按
相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金销售费率。?
6 、 当本基金发生大额申购或赎回情形时, 基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。 具
体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。?
7 、基金转换?
基金管 理人 可 以根据 相关 法 律法规 以及 基 金合同 的规 定 决定开 办本 基 金与基 金管 理 人管理 的其 他 基金之间
的转换 业务 , 基金转 换可 以 收取一 定的 转 换费, 相关 规 则由基 金管 理 人届时 根据 相 关法律 法规 及 基金合同
的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。?
?
十五、对招募说明书更新部分的说明?
本招募 说明 书 依据《 中华 人 民共和 国证 券 投资基 金法 》 、 《公开 募集 证 券投资 基金 运 作管理 办法 》 、 《证券投
资基金 销售 管 理办法 》 、 《证 券投资 基金 信 息披露 管理 办 法》 、 《公 开募 集开放 式证 券 投资基 金流 动 性风险管
理规定 》及 其 它有关 法律 法 规的要 求, 并 结合本 基金 管 理人对 基金 实 施的投 资经 营 活动, 对本 基 金招募说
明书进行了更新,主要更新的内容如下:?1 、在“重要提示”中,更新了招募说明书内容的截至日期及相关财务数据的截至日期;?
2 、在“三、基金管理人”部分,更新了公司基金管理人主要人员情况;?
3 、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人信息;?
4 、在“六、相关服务机构”部分的内容,更新了销售机构信息;?
5 、在“十一、基金的投资组合报告、十二、基金的业绩”部分的内容,根据基金三季报更新相关内容;?
6 、 更新了 “二十四、 其它应披露的事项” 部分的相应内容, 披露了本次更新以来涉及本基金的相关公告事
项。?
?
?
长信基金管理有限责任公司?
二〇一九年一月二十四日?