圆信永丰兴瑞 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书摘要( 更
新)(2018 年第 1 号)?
【本基金不向个人投资者销售】?
（2018 年第 1 号）?
基金管理人：圆信永丰基金管理有限公司?
基金托管人：兴业银行股份有限公司?
二零一九年一月?
重要提示?
本摘要 根据 基 金合同 和基 金 招募说 明书 编 写。基 金合 同 是约定 基金 当 事人之 间权 利 、义务 的法 律 文件。基
金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照 《基金 法》 、 《运作办法》 、 基金合同及其他有关规定享有
权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。?
本基金的募集申请经中国证监会 2017 年 11 月 28 日证监 许可〔2017 〕2155 号文准予募集注册。本基金的
基金合同于 2018 年 6 月 11 日 生效。?
基金管 理人 保 证本招 募说 明 书的内 容真 实 、准确 、完 整 。本招 募说 明 书经中 国证 监 会注册 ，但 中 国证监会
对本基 金募 集 的注册 ，并 不 表明其 对本 基 金的投 资价 值 、市场 前景 和 收益做 出实 质 性判断 或保 证 ，也不表
明投资于本基金没有风险。?
本基金 投资 于 证券市 场， 基 金净值 会因 为 证券市 场波 动 等因素 产生 波 动。投 资有 风 险，投 资者 在 投资本基
金时应 认真 阅 读本招 募说 明 书、基 金合 同 等信息 披露 文 件，全 面认 识 本基金 产品 的 风险收 益特 征 和产品特
性，自 主判 断 基金的 投资 价 值，充 分考 虑 自身的 风险 承 受能力 ，理 性 判断市 场， 对 投资本 基金 的 意愿、时
机、数 量等 投 资行为 作出 独 立决策 ，自 行 承担投 资风 险 。投资 者根 据 所持有 份额 享 受基金 的收 益 ，但同时
也需承 担相 应 的投资 风险 。 投资本 基金 可 能遇到 的风 险 包括： 因政 治 、经济 、社 会 等因素 对证 券 价格波动
产生影 响而 引 发的系 统性 风 险，个 别证 券 特有的 非系 统 性风险 ，由 于 基金份 额持 有 人连续 大量 赎 回基金产
生的流动性风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。?
本基金 属于 债 券型证 券投 资 基金， 属于 证 券投资 基金 中 的较低 风险 品 种，其 预期 风 险收益 水平 低 于股票型
基金、混合型基金，高于货币市场基金。?
基金管 理人 依 照恪尽 职守 、 诚实信 用、 勤 勉尽责 的原 则 管理和 运用 基 金财产 ，但 不 保证投 资本 基 金一定盈
利，也 不保 证 基金份 额持 有 人的最 低收 益 ；因基 金价 格 可升可 跌， 亦 不保证 基金 份 额持有 人能 全 数取回其
原本投资。?
基金的 过往 业 绩并不 预示 其 未来表 现。 基 金管理 人管 理 的其他 基金 的 业绩并 不构 成 对本基 金业 绩 表现的保
证。?
基金管 理人 提 醒投资 者基 金 投资的 “买 者 自负” 原则 ， 在投资 者作 出 投资决 策后 ， 基金运 营状 况 与基金净
值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。?
本基金允许单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额的 50% ， 且本基金不向个人投资者销售。 ?
本招募说明书已经本基金托管人复核。 本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 12 月 11 日， 有关财务数据
和净值表现截止日为 2018 年 9 月 30 日（未 经审计） 。?
目录?
第一节基金管理人 1?
第二节基金托管人 12?
第三节相关服务机构 16?
第四节基金概况 18?
第五节基金份额的申购与赎回 18?
第六节基金的投资目标和投资范围 20?
第七节基金的投资策略 20?第八节基金的投资限制 23?
第九节业绩比较基准 25?
第十节风险收益特征 25?
第十一节基金投资组合报告（未经审计）26?
第十二节基金的业绩 28?
第十三节基金的费用与税收 30?
第十四节对招募说明书更新部分的说明 32?
第一节基金管理人?
一、基金管理人概况?
名称：圆信永丰基金管理有限公司?
住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景南二路 45 号 4 楼 02 单元之 175?
办公地址：中国上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基 金大厦 19 楼?
成立时间：2014 年 1 月 2 日?
法定代表人：洪文瑾?
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可﹝2013 ﹞1514 号?
注册资本：20,000 万元人民币?
股权结构： 厦门国际信托有限公司 （以下简称 “厦门国际信托” ）持 有 51% 的股权； 永丰证券投资信托股份
有限公司（以下简称“永丰投信” ）持有 49% 的股权。?
电话： （021 ）60366000 传真： （021 ）60366009?
客服电话：400‐607‐0088?
网址：www.gtsfund.com.cn?
联系人：严晓波?
二、主要人员情况?
（一）董事会成员?
董事长:?
洪文瑾 女士 ， 公司董 事长 ， 厦门大 学工 商 管理硕 士。 历 任厦门 建发 集 团财务 部副 经 理，厦 门建 发 信托投资
公司副总经理、总经理，厦门国际信托有限公司总经理、董事长，2012 年 11 月起兼 任厦门金圆投资集团
有限公司副总经理。?
独立董事:?
朱孟楠 先生 ， 公司独 立董 事 ，厦门 大学 金 融学博 士。 历 任厦门 大学 经 济学院 财金 系 助教、 讲师 、 副教授、
教授、博士生导师，厦门大学经济学院金融系教授、博士生导师、系主任，厦门大学经济学院副院长。?
戴亦一先生， 公司独立董事， 厦门大学研究生学历， 经济学博士学位。 历任厦门大学经济学院计统系讲师、
副教授，厦门大学管理学院副教授/EMBA 中心副主任、教授/EMBA 中心主任、教授/ 博导/ 副院长、教授/
博导，福建新华都购物广场股份有限公司独立董事，厦门兴业能源控股股份有限公司独立董事。?
刘志云 先生 ， 公司独 立董 事 ，厦门 大学 国 际法学 博士 。 历任厦 门大 学 法学院 讲师 、 副教授 ，兼 任 七匹狼、
科华恒 盛、 游 族网络 、蒙 发 利等上 市公 司 的独立 董事 ， 福建远 大联 盟 律师事 务所 律 师。现 任厦 门 大学法学
院教授。?
股东董事:?
董晓亮先生， 公司董事， 厦门大学经济学博士。 历任国贸期货上海代表处出市代表负责人、 研发部研究员，
兴业证 券厦 门 投资银 行总 部 业务经 理， 国 贸期货 总经 理 助理、 副总 经 理、常 务副 总 经理、 总经 理 ，海通期
货副总经理，金圆集团投资部副总经理；现任圆信永丰基金管理有限公司总经理。?
胡荣炜 先生 ， 公司董 事， 厦 门大学 工商 管 理硕士 。历 任 中国银 行厦 门 市分行 营业 部 职员、 风险 管 理处业务
审查科 副科 长 、风险 管理 部 尽职调 查科 科 长，柯 达（ 中 国）股 份有 限 公司亚 太影 像 材料制 造乐 凯 并购项目
财务经 理， 柯 达（厦 门） 数 码影像 有限 公 司财务 经理 ， 柯达中 国区 制 造财务 内控 总 监，厦 门磐 基 大酒店有限公司 集团 副 总经理 ，厦 门 金圆投 资集 团 有限公 司投 资 经理， 厦门 市 创业投 资有 限 公司总 经理 助 理、副总
经理；现任厦门国际信托有限公司副总经理。?
许如玫女士， 公司董事， 美国德州州立大学企业管理硕士。 历任建弘国际投资顾问研究员， 建弘证券经理，
建弘投 信基 金 经理、 营销 企 划部门 主管 ， 永丰金 资产 管 理（亚 洲） 董 事总经 理， 永 丰证券 投资 信 托股份有
限公司总经理；现任永丰金融控股股份有限公司投资长办公室主任。?
林弘立 ，公 司 董事， 台湾 交 通大学 海洋 运 输学系 。历 任 统一期 货股 份 有限公 司总 经 理，统 一证 券 投资信托
股份有 限公 司 总经理 ，富 邦 证券投 资信 托 股份有 限公 司 副董事 长、 总 经理， 富邦 证 券投资 顾问 股 份有限公
司董事 长， 台 湾地区 证券 投 资信托 暨顾 问 商业同 业公 会 第二、 三、 五 、六届 理事 长 ；现任 永丰 证 券投资信
托股份有限公司董事长。?
蔡隆裕 先生 ， 公司董 事， 国 立台湾 大学 电 机所硕 士。 历 任永丰 金证 券 股份有 限公 司 副总经 理， 永 丰金资本
（亚洲） 有限公司董事，SPS?Asset?Management?Ltd. 董事， 永丰金亚洲有限公司董事； 现任永丰金证券股份
有限公司电子金融事业处副总经理。?
（二）监事会成员?
薛经武 先生 ， 公司监 事会 主 席，荷 兰伊 拉 斯莫斯 大学 鹿 特丹管 理学 院 研究所 企业 管 理硕士 。历 任 环球经济
社研究 员， 台 湾经济 研究 院 专案特 约研 究 员，欧 洲品 质 管理基 金会 专 案特约 研究 员 ，日商 日兴 证 券台北分
公司研 究部 主 管，永 丰金 控 总经理 办公 室 副总经 理， 永 丰金证 券（ 亚 洲）有 限公 司 上海代 表处 代 表。现任
永丰金融控股股份有限公司总经理办公室主任。?
陈明雅 女士 ， 公司监 事， 大 学本科 学历 ， 中共党 员， 具 有中级 会计 专 业技术 资格 证 。历任 厦门 国 际信托有
限公司财务部副总经理，现任厦门国际信托有限公司财务部总经理。?
吴烨女 士， 公 司职工 监事 、 综合管 理部 总 监，华 东师 范 大学本 科学 历 。历任 江苏 联 合信托 投资 有 限公司人
事行政 主管 、 德邦证 券有 限 责任公 司人 力 资源部 薪酬 福 利经理 ，湘 财 证券股 份有 限 公司人 力资 源 与发展总
部人事经理。?
施大洋 先生 ， 公司职 工监 事 、总经 理助 理 ，上海 交通 大 学金融 学硕 士 。历任 上海 恒 银集团 投资 咨 询公司投
资组合 经理 、 高级行 业研 究 员，华 宝信 托 有限公 司高 级 投资经 理， 平 安养老 保险 股 份有限 公司 年 金投资经
理、圆信永丰基金管理有限公司专户投资部总监。?
（三）公司总经理及其他高级管理人员?
董晓亮先生，公司总经理，简历见上。?
吕富强 先生 ， 公司督 察长 ， 厦门大 学法 学 博士。 历任 华 东地质 学院 助 教，厦 门国 际 信托投 资公 司 证券总部
投资银 行部 业 务主办 ，厦 门 国际信 托投 资 公司信 托部 业 务主办 、市 场 开发部 副经 理 、风险 控制 部 经理，厦
门国际信托合规管理部总经理、风险管理部总经理。?
江涛先 生， 公 司副总 经理 ， 安徽大 学经 济 学硕士 。历 任 交通银 行安 徽 分行国 际部 副 总经理 ，交 通 银行东京
分行国际部总经理， 交通银行安徽分行个金部总经理, 融通基金北京分公司副总经理， 融通基金上海分公司
总经理。?
（四）本基金基金经理?
余文龙先生， 上海财经大学金融数学与金融工程博士, 现任圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设固定
收益投 资部 总 监，历 任广 州 中大凯 思投 资 集团投 资部 分 析师， 上海 申 银万国 证券 研 究所债 券高 级 分析师，
中信证券股份有限公司资产管理部固定收益投资经理。 余文龙先生于 2016 年 10 月 21 日 起担任圆信永丰纯
债债券型证券投资基金的基金经理、 于 2016 年 10 月 21 日 起担任圆信永丰强化收益债券型证券投资基金的
基金经理、于 2017 年 3 月 15 日起担任圆信永丰丰润货币市场基金的基金经理、于 2018 年 6 月 11 日起 担
任圆信永丰兴瑞 6 个月定期 开放债券型发起式证券投资基金基金经理、 于 2018 年 8 月 3 日起担任圆信永丰
中高等级债券型证券投资基金基金经理。?
许燕女 士， 上 海财经 大学 金 融学硕 士， 现 任圆信 永丰 基 金管理 有限 公 司基金 投资 部 下设固 定收 益 投资部总
监助理 。历 任 上海新 世纪 资 信评估 投资 服 务有限 公司 信 用分析 师， 鹏 元资信 评估 有 限公司 信用 分 析师，圆
信永丰基金管理有限公司基金投资部下设固定收益投资部基金经理。 许燕女士于 2015 年 12 月 21 日 起担任圆信永丰兴融债券型证券投资基金的基金经理、于 2016 年 1 月 22 日起担任圆信永丰纯债债券型证券投资
基金的基金经理、 于 2016 年 2 月 23 日起担 任圆信永丰兴利债券型证券投资基金的基金经理、 于 2016 年 7
月 27 日起担任 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金的基金经理、 于 2018 年 8 月 16 日起担任圆信永丰兴
瑞 6 个月定期 开放债券型发起式证券投资基金基金经理。?
（五）投资决策委员会成员?
主席：?
董晓亮先生，简历见上。?
成员：?
洪流先 生， 上 海财经 大学 金 融学硕 士， 现 任圆信 永丰 基 金管理 有限 公 司首席 投资 官 。历任 新疆 金 新信托证
券管理 总部 信 息研究 部经 理 ，德恒 证券 信 息研究 部副 总 经理， 德恒 证 券经纪 业务 管 理总部 副总 经 理，兴业
证券股份有限公司理财服务中心首席理财分析师，兴业证券股份有限公司上海资产管理分公司副总监。?
王琳女 士， 复 旦大学 世界 经 济研究 所硕 士 ，现任 圆信 永 丰基金 管理 有 限公司 交易 部 总监。 历任 国 泰君安证
券交易员、国联安基金管理有限公司交易员、金元惠理基金管理有限公司交易部总监。?
范妍女 士， 复 旦大学 管理 学 硕士， 现任 圆 信永丰 基金 管 理有限 公司 基 金投资 部下 设 权益投 资部 总 监。历任
兴业证 券研 究 中心助 理策 略 分析师 、安 信 证券研 究中 心 高级策 略分 析 师、工 银瑞 信 基金策 略研 究 员、圆信
永丰基金管理有限公司基金投资部下设权益投资部副总监。?
李明阳 先生 ， 北京大 学软 件 工程（ 金融 管 理方向 ）硕 士 ，现任 圆信 永 丰基金 管理 有 限公司 研究 部 总监，历
任圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员、副总监（主持工作） 。?
余文龙先生，简历见上。?
林铮先生， 厦门大学经济学硕士， 现任圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设固定收益投资部副总监。
历任厦 门国 贸 集团投 资研 究 员，国 贸期 货 宏观金 融期 货 研究员 ，海 通 期货股 指期 货 分析师 ，圆 信 永丰基金
管理有限公司专户投资部副总监。?
督察长有权列席公募基金投资决策委员会会议，经总经理批准的其他人员可列席参会。?
（六）上述人员之间均不存在近亲属关系。?
三、基金管理人的职责?
（一） 依法 募 集资金 ，办 理 或者委 托经 中 国证监 会认 定 的其他 机构 代 为办理 基金 份 额的发 售、 申 购、赎回
和登记事宜；?
（二）办理基金备案手续；?
（三）对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；?
（四）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；?
（五）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；?
（六）编制季度、半年度和年度基金报告；?
（七）计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；?
（八）办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；?
（九）按照规定召集基金份额持有人大会；?
（十）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；?
（十一）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；?
（十二）有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。?
四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺?
（一） 本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、 法规、 规章、 基金合同和中国证监会的有关规定，
建立健 全内 部 控制制 度， 采 取有效 措施 ， 防止违 反现 行 有效的 有关 法 律、法 规、 规 章、基 金合 同 和中国证
监会有关规定的行为发生。?
（二） 本基 金 管理人 承诺 严 格遵守 《中 华 人民共 和国 证 券法》 、 《 基金 法》及 有关 法 律法规 ，建 立 健全的内
部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：?1 、将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；?
2 、不公平地对待管理人管理的不同基金财产；?
3 、利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；?
4 、向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；?
5 、侵占、挪用基金财产；?
6 、泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；?
7 、玩忽职守，不按照规定履行职责；?
8 、法律、行政法规或中国证监会规定禁止的其他行为。?
（三） 本基 金 管理人 承诺 加 强员工 管理 和 培训， 强化 职 业操守 ，督 促 和约束 员工 遵 守国家 有关 法 律、法规
及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：?
1 、越权或违规经营；?
2 、违反基金合同或托管协议；?
3 、故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；?
4 、在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；?
5 、拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；?
6 、玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；?
7 、 违反现行有效的有关法律、 法规、 规章、 基金合同和中国证监会的有关规定， 泄漏在任职期间知悉的有
关证券 、基 金 的商业 秘密 ， 尚未依 法公 开 的基金 投资 内 容、基 金投 资 计划等 信息 ， 或利用 该信 息 从事或者
明示、暗示他人从事相关的交易活动；?
8 、除按基金管理人制度进行基金、特定客户资产管理计划运作投资外，直接或间接进行其他股票投资；?
9 、协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；?
10 、违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；?
11 、贬损同行，以抬高自己；?
12 、以不正当手段谋求业务发展；?
13 、有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；?
14 、在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；?
15 、其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。?
（四）基金管理人关于禁止性行为的承诺?
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：?
1 、承销证券；?
2 、违反规定向他人贷款或者提供担保；?
3 、从事承担无限责任的投资；?
4 、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；?
5 、向其基金管理人、基金托管人出资；?
6 、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；?
7 、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。?
基金管 理人 运 用基金 财产 买 卖基金 管理 人 、基金 托管 人 及其控 股股 东 、实际 控制 人 或者与 其有 其 他重大利
害关系 的公 司 发行的 证券 或 承销期 内承 销 的证券 ，或 者 从事其 他重 大 关联交 易的 ， 应当符 合基 金 的投资目
标和投资策略， 遵循基金份额持有人利益优先的原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制，
按照市 场公 平 合理价 格执 行 。相关 交易 必 须事先 得到 基 金托管 人的 同 意，并 按法 律 法规予 以披 露 。重大关
联交易 应提 交 基金管 理人 董 事会审 议， 并 经过三 分之 二 以上的 独立 董 事通过 。基 金 管理人 董事 会 应至少每
半年对关联交易事项进行审查。?
法律、 行政 法 规或监 管部 门 取消或 变更 上 述禁止 性规 定 ，如适 用于 本 基金， 则本 基 金投资 不再 受 相关限制
或按照变更后的规定执行。?（五）基金经理承诺?
1 、依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；?
2 、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取不当利益；?
3 、 不违反现行有效的有关法律法规、 基金合同和中国证监会的有关规定， 泄漏在任职期间知悉的有关证券、
基金的 商业 秘 密、尚 未依 法 公开的 基金 投 资内容 、基 金 投资计 划等 信 息，或 利用 该 信息从 事或 者 明示、暗
示他人从事相关的交易活动；?
4 、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。?
五、基金管理人的内部控制制度?
基金管 理人 始 终将“ 持有 人 利益优 先” 原 则放在 首位 ， 扎实推 进全 面 风险管 理与 全 员风险 管理 ， 坚持“积
极参与 、事 前 防范、 合规 经 营、稳 健发 展 ”的风 控理 念 ，以内 控制 度 建设作 为风 险 管理的 基石 ， 以风控组
织架构 作为 风 险管理 的载 体 ，以制 度流 程 的切实 执行 作 为风险 管理 的 核心， 以内 部 独立部 门的 有 效监督作
为风险 管理 的 关键， 以充 分 使用先 进的 风 险管理 技术 和 方式方 法作 为 风险管 理的 保 障，强 调对 于 内部控制
与风险管理的持续关注和资源投入。?
（一）内部控制概述?
内部控 制是 指 基金管 理人 为 防范和 化解 风 险，保 证经 营 运作符 合基 金 管理人 的发 展 规划， 在充 分 考虑内外
部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而形成的有机系统。?
内部控 制是 由 为保障 业务 正 常运作 、实 现 既定的 经营 目 标、防 范经 营 风险而 设立 的 各种内 部控 制 机制和一
系列规范内部运作程序、描述控制措施和方法等制度构成的统一整体。?
内部控制是由基金管理人的董事会、管理层和员工共同实施的合理保证。?
（二）内部控制目标?
1 、 保证基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则， 自觉形成守法经营、 规范运作
的经营思想和经营理念；?
2 、 防范和化解经营风险， 提高经营管理效益， 确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整， 实现基 金
管理人的持续、稳定、健康发展；?
3 、确保基金、基金管理人财务和其他信息真实、准确、完整、及时。?
（三）内部控制原则?
1 、健 全性 原则 ：内部 控制 机 制覆盖 基金 管 理人的 各项 业 务、各 个部 门 和各级 人员 ， 并贯穿 于决 策 、执行、
监督、反馈等各个环节；?
2 、 有效性原则： 通过科学的内部控制手段和方法， 建立合理的内部控制程序， 维护内部控制制度的有效 执
行；?
3 、 独立性原则： 基金管理人各机构、 部门和岗位职责应当保持相对独立， 基金资产、 固有资产、 其他资产
的运作应当分离；?
4 、相互制约原则：基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡；?
5 、 成本效益原则： 基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本， 提高经济效益， 以合理的控制 成
本达到最佳的内部控制效果。?
（四）内部控制组织体系?
基金管理人依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线：?
1 、建 立以 各岗 位目标 责任 制 为基础 的第 一 道内控 防线 。 员工积 极发 挥 主观能 动性 ， 在严于 自律 的 前提下，
相互监 督制 衡 。各岗 位职 责 明确， 有详 细 的岗位 说明 书 和业务 流程 ， 各岗位 人员 在 上岗前 均应 知 悉并以书
面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任。?
2 、 建立相关部门、 相关岗位之间相互监督制衡的第二道内控防线。 基金管理人在相关部门和相关岗位之间
建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任。?
3 、 建立以公司督察长、 监察稽核部门对各岗位、 各部门、 各机构、 各项业务全面实施监督反馈的第三道防
线。督察长、监察稽核部门独立于其他部门，对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。?4 、 建立以董事会下属风险管理委员会对公司经营管理和基金运作中的合法合规性实行全面监督的第四道防
线。风 险管 理 委员会 对公 司 经营和 基金 运 作中的 风险 进 行严格 的合 规 检查和 风险 控 制评估 并审 议 公司风险
管理工作报告。?
董事会对基金管理人的风险管理负有最终责任。?
（五）内部控制制度?
内部控 制制 度 指规范 内部 控 制的一 系列 规 章制度 和义 务 规则， 是内 部 控制的 重要 组 成部分 。内 部 控制制度
制订的基本依据为法律法规、中国证监会及其他主管部门有关文件的规定。?
基金管 理人 依 据合法 合规 性 、全面 性、 审 慎性、 适时 性 等内部 控制 制 度制订 原则 ， 已构建 较为 合 理完备并
易于执行的内部控制与风险管理制度体系，具体包括四个层面：?
1 、 一级制度： 包括公司章程、 股东会议事规则、 董事会议事规则、 监事会议事规则、 董事会专门委员会议
事规则等公司治理层面的经营管理纲领性制度。?
2 、 二级制度： 包括内部控制大纲、 内部机构设置及职能划分、 风险控制制度、 投资管理制度、 基金会计制
度、信 息披 露 制度、 监察 稽 核制度 、信 息 技术管 理制 度 、财务 管理 制 度、档 案管 理 制度、 紧急 情 况处理制
度等公司基本管理制度。?
3 、三级制度：包括公司范围内适用的全局性专项管理制度与各业务职能部门管理制度。?
4 、 四级制度： 包括各业务条线单个部门内部或跨部门层面的业务规章、 业务规则、 业务流程、 操作规程等
具体细致的规范化管理制度。?
（六）内部控制内容?
1 、 控制环境。 控制环境构成基金管理人内部控制的基础， 控制环境包括经营理念和内控文化、 公司治理结
构、组织结构、员工道德素质等内容。?
2 、 风险评估。 基金管理人建立科学严密的风险评估体系， 对内外部风险进行识别、 评估和分析， 及时防范
和化解 风险 ； 建立完 整的 风 险控制 程序 ， 包括风 险识 别 、风险 评估 、 风险控 制和 风 险监督 ；对 各 部门和各
业务循 环存 在 的风险 点进 行 识别评 估， 并 建立相 应的 控 制措施 ；使 用 科学的 风险 量 化技术 和严 格 的风险限
额控制对投资风险实行定量分析和管理。?
3 、 控制措施。 基金管理人设立顺序递进、 权责统一、 严密有效的多道内部控制防线， 制定并执行包括授权
控制、 资产分离、 岗位分离、 业务流程和操作规程、 业务记录、 绩效考核等在内的多样化的具体控制措施。?
4 、信息沟通。基金管理人维护内部控制信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统。?
5 、 内部监控。 基金管理人建立有效的内部监控制度， 设置督察长和独立的监察稽核部门， 对内部控制制度
的执行 情况 进 行持续 的监 督 与反馈 ，保 证 内部控 制制 度 的有效 落实 ， 并评价 内部 控 制的有 效性 ， 根据市场
环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况适时改进。?
（七）基金管理人关于内部控制制度的声明?
本基金 管理 人 确知建 立、 维 持、完 善、 实 施和有 效执 行 风险管 理和 内 部控制 制度 是 本基金 管理 人 董事会及
管理层 的责 任 ，董事 会承 担 最终责 任。 本 基金管 理人 特 别声明 以上 关 于内部 控制 制 度的披 露真 实 、准确、
完备，并承诺将根据市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。?
第二节基金托管人?
一、基本情况?
名称：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行” ）?
注册地址：福州市湖东路 154 号?
办公地址：上海市江宁路 168 号?
法定代表人：高建平?
成立时间：1988 年 8 月 22 日?
批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复〔1988 〕347 号?
组织形式：股份有限公司?
注册资本：207.74 亿元人民币?存续期间：持续经营?
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字〔2005 〕74 号?
二、发展概况及财务状况?
兴业银行成立于 1988 年 8 月 ， 是经国务院、 中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一， 总 行设在
福建省福州市，2007 年 2 月 5 日正式在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：601166 ） ，注册资本 207.74
亿元。?
开业二十多年来， 兴业银行始终坚持 “真诚服务， 相伴成长” 的经营理念， 致力于为客户提供全面、 优质 、
高效的金融服务。 截至 2017 年 12 月 31 日， 兴业银行资产总额达 6.42 万 亿元， 实现营业收入 1399.75 亿元 ，
全年实现归属于母公司股东的净利润 572.00 亿元。根据 2017 年英国《银行家》杂志“全球银行 1000 强”
排名，兴业银行按一级资本排名第 28 位，按总资产排名第 30 位，跻身全球银行 30 强。按照美国《财富》
杂志“世界 500 强”最新榜单，兴业银行以 426.216 亿美元总营收排名第 230 位。同时，过去一年在国 内
外权威 机构 组 织的各 项评 比 中，先 后获 得 “亚洲 卓越 商 业银行 ” “年 度最 佳 股份 制银行 ” “中 国最 受尊 敬 企
业”等多项殊荣。?
三、托管业务部的部门设置及员工情况?
兴业银 行股 份 有限公 司总 行 设资产 托管 部 ，下设 综合 管 理处、 市场 处 、委托 资产 管 理处、 产品 管 理处、稽
核监察处、 运行管理处、 养老金管理中心等处室， 共有员工 100 余人， 业务 岗位人员均具有基金从业资格。?
四、基金托管业务经营情况?
兴业银行股份 有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金 托管资格。基 金托管业务批 准文号为证监 基金字
[2005]74 号。 截至2018 年 6 月 30 日， 兴业银 行已托管开放式基金 239 只， 托管基金财产规模 7959.6 亿元 。?
五、基金托管人的内部风险控制制度说明?
1 、内部控制目标?
严格遵 守国 家 有关托 管业 务 的法律 法规 、 行业监 管规 章 和行内 有关 管 理规定 ，守 法 经营、 规范 运 作、严格
监察， 确保 业 务的稳 健运 行 ，保证 基金 资 产的安 全完 整 ，确保 有关 信 息的真 实、 准 确、完 整、 及 时，保护
基金份额持有人的合法权益。?
2 、内部控制组织架构?
兴业银 行基 金 托管业 务内 部 风险控 制组 织 结构由 兴业 银 行审计 部、 资 产托管 部内 设 稽核监 察处 及 资产托管
部各业 务处 室 共同组 成。 总 行审计 部对 托 管业务 风险 控 制工作 进行 指 导和监 督； 资 产托管 部内 设 独立、专
职的稽 核监 察 处，配 备了 专 职内控 监督 人 员负责 托管 业 务的内 控监 督 工作， 具有 独 立行使 监督 稽 核工作职
权和能力。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。?
3 、内部风险控制原则?
（1 ） 全面性原则： 风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位， 渗透各项业务过程和业务环节； 风 险
控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。?
（2 ） 独立性原则： 资产托管部设立独立的稽核监察处， 该处室保持高度的独立性和权威性， 负责对托管 业
务风险控制工作进行指导和监督。?
（3 ） 相互制约原则： 各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制， 建立不同岗位之间的制
衡体系。?
（4 ）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。?
（5 ） 防火墙原则： 托管部自身财务与基金财务严格分开； 托管业务日常操作部门与行政、 研发和营销等 部
门严格分离。?
（6 ） 有效性原则。 内部控制体系同所处的环境相适应， 以合理的成本实现内控目标， 内部制度的制订应 当
具有前 瞻性 ， 并应当 根据 国 家政策 、法 律 及经营 管理 的 需要， 适时 进 行相应 修改 和 完善； 内部 控 制应当具
有高度 的权 威 性，任 何人 不 得拥有 不受 内 部控制 约束 的 权力， 内部 控 制存在 的问 题 应当能 够得 到 及时反馈
和纠正；?
（7 ） 审慎性原则。 内控与风险管理必须以防范风险， 审慎经营， 保证托管资产的安全与完整为出发点； 托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则，在新设机构或新增业务时，做到先期完成相关制度建设；?
（8 ） 责任追究原则。 各业务环节都应有明确的责任人， 并按规定对违反制度的直接责任人以及对负有领导
责任的主管领导进行问责。?
六、内部控制制度及措施?
1 、 制度建设： 建立了明确的岗位职责、 科学的业务流程、 详细的操作手册、 严格的人员行为规范等一系列
规章制度。?
2 、建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。?
3 、风险识别与评估：稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施。?
4 、相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像监控。?
5 、人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，并签订承诺书。?
6 、应急预案：制定完备的《应急预案》 ，并组织员工定期演练；建立异地灾备中心，保证业务不中断。?
七、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序?
基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。 根据 《基 金法》 、 《运作办法》 、 基金合同及其
他有关 规定 ， 基金托 管人 对 基金的 投资 对 象和范 围、 投 资组合 比例 、 投资限 制、 费 用的计 提和 支 付方式、
基金会 计核 算 、基金 资产 估 值和基 金净 值 的计算 、收 益 分配、 申购 赎 回以及 其他 有 关基金 投资 和 运作的事
项，对基金管理人进行业务监督、核查。?
基金托管人发现基金管理人有违反 《基金法》 、 《运作办法》 、 基金合同和有关法律法规规定的行为， 应及时
以书面 形式 通 知基金 管理 人 限期纠 正， 基 金管理 人收 到 通知后 应及 时 核对并 以书 面 形式对 基金 托 管人发出
回函。 在限 期 内，基 金托 管 人有权 随时 对 通知事 项进 行 复查， 督促 基 金管理 人改 正 。基金 管理 人 对基金托
管人通 知的 违 规事项 未能 在 限期内 纠正 的 ，基金 托管 人 应报告 中国 证 监会。 基金 托 管人发 现基 金 管理人有
重大违规行为，立即报告中国证监会，同时，通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。?
基金托 管人 发 现基金 管理 人 的指令 违反 法 律、行 政法 规 和其他 有关 规 定，或 者违 反 基金合 同约 定 的，应当
拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。?
基金托 管人 发 现基金 管理 人 依据交 易程 序 已经生 效的 投 资指令 违反 法 律、行 政法 规 和其他 有关 规 定，或者
违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。?
第三节相关服务机构?
一、基金份额发售机构?
（一）直销机构?
圆信永丰基金管理有限公司直销中心?
上海直销中心办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 19 楼?
电话：021‐60366073?
传真：021‐60366001?
厦门直销中心办公地址：厦门市思明区展鸿路 82 号金融 中心大厦 21 楼 2102 室?
电话：0592‐3016513?
传真：0592‐3016501?
网址：www.gtsfund.com.cn?
（二）其他销售机构?
基金销 售机 构 的具体 名单 见 基金份 额发 售 公告， 基金 管 理人可 根据 《 基金法 》 、 《运 作办法 》 、 《销 售办法》
和《基 金合 同 》等的 规定 ， 调整销 售机 构 或选择 其他 符 合要求 的机 构 销售本 基金 ， 并及时 履行 信 息披露义
务。?
二、登记机构?
名称：圆信永丰基金管理有限公司?
住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景南二路 45 号 4 楼 02 单元之 175?
办公地址：中国上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基 金大厦 19 楼?法定代表人：洪文瑾?
联系人：严晓波?
客户服务电话：400‐607‐0088?
传真：021‐60366001?
三、出具法律意见书的律师事务所?
名称：上海市通力律师事务所?
办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号 时代金融中心 19 楼?
负责人：俞卫锋?
电话：021‐31358666?
传真：021‐31358600?
联系人：陆奇?
经办律师：安冬、陆奇?
四、审计基金财产的会计师事务所?
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）?
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 星展银行大厦 6 楼??
办公地址：上海市湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永 道中心 11 楼??
执行事务合伙人：李丹??
联系人：张晓阳??
联系电话：021‐23238888??
传真：021‐23238800??
经办注册会计师：单峰、张晓阳?
第四节? 基金概况?
名称：圆信永丰兴瑞 6 个月 定期开放债券型发起式证券投资基金?
类型：债券型证券投资基金。?
第五节基金份额的申购与赎回?
一? 、申购费用和赎回费用?
1 、申购费?
本基金的申购费用由投资人承担， 不列入基金财产， 主要用于本基金的市场推广、 销售、 登记等各项费用。?
本基金的申购费率如下：?
申购金额（M ）? 申购费率??
M ＜100 万? 0.60%??
100 万元≤M ＜300 万? 0.40%??
300 万元≤M ＜500 万? 0.20%??
M ≥500 万? 1000 元/ 笔??
注：M 为申购 金额，单位为人民币元?
2 、本基金的赎回费率如下：?
持有期限（Y ）? 赎回费率??
Y ＜7 日? 1.50%??
7 日≤Y ＜30 日? 0.75%??
Y ≥30 日? 0%??
注：Y 为基金份 额持有期限?
3 、本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。?
本基金对持续持有期少于 7 日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期长于 7 日( 含)
但少于 30 日的 投资人收取的赎回费， 将不低于赎回费总额的 50% 计入 基金财产。 赎回费未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。?
4 、 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式， 并最迟应于新的费率或收费方式实施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。?
5 、 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划， 定期
或不定 期地 开 展基金 促销 活 动。在 基金 促 销活动 期间 ， 按相关 监管 部 门要求 履行 必 要手续 后， 基 金管理人
可以适当调低基金申购费率或基金赎回费率并另行公告。?
6 、 当本基金发生大额申购或赎回情形时， 基金管理人可以对本基金采用摆动定价机制， 以确保基金估值的
公平性。具体处理原则与操作规则遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。?
第六节基金的投资目标和投资范围?
一、投资目标?
本基金在严格控制风险的基础上，力求获得长期稳定的投资收益。?
二、投资范围?
本基金 的投 资 范围主 要为 具 有良好 流动 性 的金融 工具 ， 包括国 债、 金 融债、 企业 债 、公司 债、 央 行票据、
地方政 府债 、 中期票 据、 短 期融资 券、 超 短期融 资券 、 资产支 持证 券 、次级 债、 同 业存单 、债 券 回购、银
行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定） 。?
如法律 法规 或 监管机 构以 后 允许基 金投 资 其他品 种， 基 金管理 人在 履 行适当 程序 后 ，可以 将其 纳 入投资范
围。?
基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80% ，但 应开放期流动性需要，为保护基金份
额持有人利益，在每个开放期前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内，基金投资不
受上述 比例 限 制。开 放期 内 ，本基 金保 持 不低于 基金 资 产净值 5 ％ 的 现金或 者到 期 日在一 年以 内 的政府债
券， 在封闭期内， 本基金不受前述 5% 的限制； 其中， 现金不包括结算备付金、 存出保证金、 应收申购款等。?
第七节基金的投资策略?
（一）封闭期投资策略?
本基金 通过 综 合分析 国内 外 宏观经 济运 行 状况和 金融 市 场运行 趋势 等 因素， 根据 整 体资产 配置 策 略动态调
整大类 金融 资 产的比 例； 在 充分分 析债 券 市场环 境及 市 场流动 性的 基 础上， 决定 组 合的久 期水 平 、期限结
构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的投资收益。?
1 、债券资产配置策略?
在宏观 经济 趋 势研究 、货 币 及财政 政策 趋 势研究 的基 础 上，以 中长 期 利率趋 势分 析 和债券 市场 供 求关系研
究为核 心， 自 上而下 地决 定 债券组 合久 期 、动态 调整 各 类金融 资产 比 例，结 合收 益 率水平 曲线 形 态分析和
类属资产相对估值分析，优化债券组合的期限结构和类属配置。?
(1) 久期配置?
基金管 理人 将 通过积 极主 动 地预测 市场 利 率的变 动趋 势 ，相应 调整 债 券组合 的久 期 配置， 以达 到 提高债券
组合收 益、 降 低债券 组合 利 率风险 的目 的 。在确 定债 券 组合久 期的 过 程中， 基金 管 理人将 在判 断 市场利率
波动趋 势的 基 础上， 根据 债 券市场 收益 率 曲线的 当前 形 态，通 过合 理 假设下 的情 景 分析和 压力 测 试，最后
确定最优的债券组合久期。?
根据对市场利率变化趋势的预期， 可适当调整组合久期， 预期市场利率水平将上升时， 适当降低组合久期；
预期市场利率将下降时，适当提高组合久期。?
(2) 期限结构配 置?
对同一 类属 收 益率曲 线形 态 和期限 结构 变 动进行 分析 ， 在给定 组合 久 期以及 其它 组 合约束 条件 的 情形下，
通过建立债券组合优化数量模型，确定最优的期限结构。?
(3) 类属配置?
对不同 类型 固 定收益 品种 的 利率风 险、 信 用风险 、流 动 性等因 素进 行 分析， 研究 各 类型投 资品 种 的利差和
变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。?
2 、信用类固定收益类证券的投资策略?信用品 种收 益 率的主 要影 响 因素为 利率 品 种基准 收益 与 信用利 差。 信 用利差 是信 用 产品相 对于 国 债、央行
票据等 利率 产 品获取 较高 收 益的来 源， 主 要受两 方面 的 影响： 一是 债 券所对 应的 信 用等级 的市 场 平均信用
利差水平，另一方面为发行人本身的信用状况。?
信用债 市场 整 体的信 用利 差 水平和 信用 债 发行主 体自 身 信用状 况的 变 化都会 对信 用 债个券 的利 差 水平产生
重要影 响。 信 用利差 方面 ， 本基金 将从 经 济周期 、国 家 政策、 行业 景 气度和 债券 市 场的供 求状 况 等多方面
考量信 用利 差 的整体 变化 趋 势。发 债主 体 信用状 况方 面 ，本基 金采 取 内部评 级与 外 部评级 相结 合 的办法，
对所持 债券 面 临的信 用风 险 进行综 合评 估 。获取 数据 不 仅限于 经营 和 财务数 据， 同 时看重 外部 支 持和公司
内部治 理结 构 。本基 金对 进 入债券 库中 的 信用债 券通 过 内部信 用评 级 ，运用 定性 和 定量相 结合 、 动态和静
态相结 合的 方 法，建 立相 应 的债券 库。 具 体操作 上， 采 用指标 定量 打 分制， 对债 券 发行人 进行 综 合打分评
级，并 动态 跟 踪债券 发行 人 的状况 ，建 立 相应预 警指 标 ，及时 对信 用 债券库 进行 更 新维护 。同 时 ，本基金
结合适度分散的投资策略，适时调整投资组合，降低信用债券投资的信用风险。?
3 、息差策略??
利用回购等方式融入低成本资金，购买较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。?
4 、互换策略?
不同券 种在 利 息、违 约风 险 、久期 、流 动 性、税 收和 衍 生条款 等方 面 存在差 别， 基 金管理 人可 以 同时买入
和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种，赚取收益级差。?
5 、资产支持证券投资策略?
本基金 通过 分 析资产 支持 证 券对应 资产 池 的资产 特征 ， 来估计 资产 违 约风险 和提 前 偿付风 险， 根 据资产证
券化的 收益 结 构安排 ，模 拟 资产支 持证 券 的本金 偿还 和 利息收 益的 现 金流支 付， 并 利用合 理的 收 益率曲线
对资产 支持 证 券进行 估值 。 同时， 还将 充 分考虑 该投 资 品种的 风险 补 偿收益 和市 场 流动性 ，控 制 资产支持
证券投资的风险，以获取较高的投资收益。?
6 、回购策略?
本基金 在基 础 组合的 基础 上 ，使用 基础 组 合持有 的债 券 进行回 购融 入 短期资 金滚 动 操作， 投资 于 收益率高
于融资成本的其它获利机会，从而获得杠杆放大收益。?
7 、流动性管理策略?
考虑到 本基 金 封闭运 作和 开 放运作 交替 循 环的情 形， 对 投资组 合进 行 流动性 管理 ， 确保基 金资 产 的变现能
力。?
（二）开放期投资策略?
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，将主要投资于高流动性的投资品种。?
第八节基金的投资限制?
1 、组合限制?
基金的投资组合应遵循以下限制：?
（1 ） 本基金债券资产占基金资产的比例不低于 80% ， 但应 开放期流动性需要， 为保护基金份额持有人利益，
在每个开放期前 10 个工作日 、 开放期及开放期结束后 10 个 工作日的期间内， 基金投资不受上述比例限制；?
（2 ） 开放期内， 保持不低于 基金资产净值 5 ％的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 在封闭期 内， 本
基金不受上述 5% 的限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；?
（3 ）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10 ％；?
（4 ）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；?
（5 ）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10 ％；?
（6 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20 ％；?
（7 ） 本基金持有的同一 （指 同一信用级别） 资产支持证 券的比例， 不 得超过该资产支持证券规模的 10 ％；?
（8 ） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券， 不得超过其各类资产支持
证券合计规模的 10 ％；?
（9 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB ）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；?
（10 ）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40% ； 债券回购
最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；?
（11 ） 开放期内， 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ； 封闭期内， 本基金资产总值不得超过基
金资产净值的 200% ；?
（12 ）开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% ； 因证券市
场波动 、基 金 规模变 动等 基 金管理 人之 外 的因素 致使 基 金不符 合前 款 所规定 比例 限 制的， 基金 管 理人不得
主动新增流动性受限资产的投资；?
（13 ） 基金 与 私募类 证券 资 管产品 及中 国 证监会 认定 的 其他主 体为 交 易对手 开展 逆 回购交 易的 ， 可接受 质
押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；?
（14 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。?
除上述第 （2 ） 、 （9 ） 、 （12 ） 、 （13 ）项外 ，因 证券市场 波动 、证券发 行人 合并、基 金规 模变动等 基金 管理人
之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管理人应当在 10 个交 易日内进行调整， 但
中国证监会规定的特殊情形除外。?
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述
期间内 ，本 基 金的投 资范 围 、投资 策略 应 当符合 基金 合 同的约 定。 基 金托管 人对 基 金的投 资的 监 督与检查
自基金合同生效之日起开始。?
如果法 律法 规 或监管 部门 对 上述投 资组 合 比例限 制进 行 变更的 ，则 本 基金投 资以 变 更后的 规定 为 准。法律
法规或 监管 部 门取消 上述 限 制，如 适用 于 本基金 ，基 金 管理人 在履 行 适当程 序后 ， 则本基 金投 资 不再受相
关限制，但须提前公告。?
2 、禁止行为?
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：?
（1 ）承销证券；?
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保；?
（3 ）从事承担无限责任的投资；?
（4 ）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；?
（5 ）向其基金管理人、基金托管人出资；?
（6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；?
（7 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。?
基金管 理人 运 用基金 财产 买 卖基金 管理 人 、基金 托管 人 及其控 股股 东 、实际 控制 人 或者与 其有 重 大利害关
系的公 司发 行 的证券 或者 承 销期内 承销 的 证券， 或者 从 事其他 重大 关 联交易 的， 应 当符合 本基 金 的投资目
标和投 资策 略 ，遵循 基金 份 额持有 人利 益 优先原 则， 防 范利益 冲突 ， 建立健 全内 部 审批机 制和 评 估机制，
按照市 场公 平 合理价 格执 行 。相关 交易 必 须事先 得到 基 金托管 人同 意 ，并按 法律 法 规予以 披露 。 重大关联
交易应 提交 基 金管理 人董 事 会审议 ，并 经 过三分 之二 以 上的独 立董 事 通过。 基金 管 理人董 事会 应 至少每半
年对关联交易事项进行审查。?
法律、 行政 法 规或监 管部 门 取消或 变更 上 述禁止 性规 定 ，如适 用于 本 基金， 则本 基 金投资 不再 受 相关限制
或按照变更后的规定执行。?
第九节业绩比较基准?
本基金业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率?
中债综 合全 价 （总值 ）指 数 由中央 国债 登 记结算 有限 责 任公司 编制 ， 该指数 旨在 综 合反映 债券 全 市场整体
价格和 投资 回 报情况 ，涵 盖 了银行 间市 场 和交易 所市 场 ，成份 券种 包 括除资 产支 持 债券和 部分 在 交易所发
行上市 的债 券 以外的 其他 所 有债券 ，具 有 广泛的 市场 代 表性， 能够 反 映债券 市场 总 体走势 ，适 合 作为本基
金的业绩比较基准。?
如果今 后法 律 法规发 生变 化 ，或者 有更 权 威的、 更能 为 市场普 遍接 受 的业绩 比较 基 准推出 ，或 者 是市场上出现更 加适 合 用于本 基金 的 业绩比 较基 准 ，经基 金管 理 人与基 金托 管 人协商 一致 ， 本基金 可以 在 报中国证
监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，且无需召开基金份额持有人大会。?
第十节风险收益特征?
本基金 属于 债 券型证 券投 资 基金， 属于 证 券投资 基金 中 的较低 风险 品 种，其 预期 风 险收益 水平 低 于股票型
基金、混合型基金，高于货币市场基金。?
第十一节基金投资组合报告（未经审计）?
基金管 理人 的 董事会 及董 事 保证本 报告 所 载资料 不存 在 虚假记 载、 误 导性陈 述或 重 大遗漏 ，并 对 其内容的
真实性 、准 确 性和完 整性 承 担个别 及连 带 责任。 基金 托 管人兴 业银 行 股份有 限公 司 根据本 基金 合 同规定，
于 2018 年 10 月 18 日复核了 本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。?
本投资组合报告所载数据截至 2018 年 9 月 30 日。?
1? 报告期末基金资产组合情况?
序号? 项目? 金额( 元)? 占基金 总资产的比例（% ）??
1? 权益投资? ‐?‐??
其中：股票? ‐?‐??
2? 基金投资? ‐?‐??
3? 固定收益投资? 1,358,537,580.60?97.25??
其中：债券? 1,358,537,580.60?97.25??
资产支持证券? ‐?‐??
4? 贵金属投资? ‐?‐??
5? 金融衍生品投资? ‐?‐??
6? 买入返售金融资产? ‐?‐??
其中：买断式回购的买入返售金融资产? ‐?‐??
7? 银行存款和结算备付金合计? 12,607,030.02?0.90??
8? 其他资产? 25,839,945.17?1.85??
9? 合计? 1,396,984,555.79?100.00??
2? 报告期末按行业分类的股票投资组合?
2.1? 报告期末按行业分类的境内股票投资组合?
本基金本报告期末未持有股票。?
2.2? 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合?
本基金本报告期末未持有股票。?
3? 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细?
本基金本报告期末未持有股票。?
4? 报告期末按债券品种分类的债券投资组合?
序号? 债券品种? 公允价值( 元)? 占基金资产净值比例（% ）??
1? 国家债券? ‐?‐??
2? 央行票据? ‐?‐??
3? 金融债券? 225,212,580.60?22.09??
其中：政策性金融债? 225,212,580.60?22.09??
4? 企业债券? 601,147,000.00?58.96??
5? 企业短期融资券? 20,162,000.00?1.98??
6? 中期票据? 512,016,000.00?50.22??
7? 可转债（可交换债）? ‐?‐??
8? 同业存单? ‐?‐??9? 其他? ‐?‐??
10? 合计? 1,358,537,580.60?133.24??
5? 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细?
序号? 债券代码? 债券名称? 数量（张）? 公允价值( 元)? 占基 金资产净值比例（% ）??
1?180205?18 国开05?700,000?73,213,000.00?7.18??
2?101659026?16 嘉兴城投 MTN001?500,000?49,335,000.00?4.84??
3?180204?18 国开04?400,000?41,164,000.00?4.04??
4?101764018?17 大横琴 MTN001?400,000?40,560,000.00?3.98??
5?101800782?18 北控水务 MTN002A?400,000?40,292,000.00?3.95??
6? 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细?
本基金本报告期末未持有资产支持证券。?
7? 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细?
根据基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。?
8? 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细?
根据基金合同规定，本基金不参与权证投资。?
9? 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明?
9.1? 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细?
根据基金合同规定，本基金不参与股指期货投资。?
9.2? 本基金投资股指期货的投资政策?
根据基金合同规定，本基金不参与股指期货投资。?
10? 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明?
10.1? 本期国债期货投资政策?
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货投资。?
10.2? 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细?
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货投资。?
10.3? 本期国债期货投资评价?
根据基金合同约定，本基金不参与国债期货投资。?
11? 投资组合报告附注?
11.1? 通过查阅 中国证监会网 站公开目录" 行 政处罚决定" 及 查阅相关发行 主体的公司公 告，在基金管 理人 知
悉的范 围内 ， 报告期 内基 金 投资的 前十 名 证券的 发行 主 体没有 被监 管 部门立 案调 查 的情形 ，也 没 有在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。?
11.2? 根据合同约定，本基金不参与股票投资。?
11.3? 其他资产构成?
序号? 名称? 金额( 元)??
1? 存出保证金? 53,183.86??
2? 应收证券清算款? 5,005,335.40??
3? 应收股利?‐ ? ?
4? 应收利息? 20,781,425.91??
5? 应收申购款?‐ ? ?
6? 其他应收款?‐ ? ?
7? 其他?‐ ? ?
8? 合计? 25,839,945.17??
11.4? 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细?
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。?11.5? 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明?
本基金本报告期末未持有股票。?
11.6? 投资组合报告附注的其他文字描述部分?
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。?
第十二节基金的业绩?
基金管 理人 承 诺以诚 实信 用 、勤勉 尽责 的 原则管 理和 运 用基金 资产 ， 但不保 证基 金 一定盈 利。 基 金的过往
业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。?
历史时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较?
兴瑞基金?
阶段? 净值增长率①? 净值增长率标准差②? 业绩比较基准收益率③? 业绩比较基准收益率标准差④? ①－③?
②－④??
2018 年 6 月 11 日（基金合同生效日）至 2018 年 9 月 30 日? 1.95%?0.08%?1.04%?0.06%?0.91%?0.02%??
第十三节基金的费用与税收?
一、基金费用的种类?
1 、基金管理人的管理费；?
2 、基金托管人的托管费；?
3 、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；?
4 、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费等费用；?
5 、基金份额持有人大会费用；?
6 、基金的证券交易费用；?
7 、基金的银行汇划费用；?
8 、基金的账户开户费用、账户维护费用；?
9 、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。?
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式?
1 、基金管理人的管理费?
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30% 年费率计提。管理费的计算方法如下：?
H ＝E ×0.30% ÷ 当年天数?
H 为每日应计 提的基金管理费?
E 为前一日的基 金资产净值?
基金管 理费 每 日计算 ，逐 日 累计至 每月 月 末，按 月支 付 ，由基 金管 理 人向基 金托 管 人发送 基金 管 理费划款
指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作 日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、
公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。?
2 、基金托管人的托管费?
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：?
H ＝E ×0.10% ÷ 当年天数?
H 为每日应计 提的基金托管费?
E 为前一日的基 金资产净值?
基金托 管费 每 日计算 ，逐 日 累计至 每月 月 末，按 月支 付 ，由基 金管 理 人向基 金托 管 人发送 基金 托 管费划款
指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不
可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。?
上述 “一、 基金费用的种类” 中第 3 －9 项 费用， 根据有关法规及相应协议规定， 按费用实际支出金额列入
或摊入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。?
三、不列入基金费用的项目?
下列费用不列入基金费用：?1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；?
2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；?
3 、 《基金合同》生效前的相关费用；?
4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。?
四、基金税收?
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。?
第十四节? 对招募说明书更新部分的说明?
本基金 管理 人 依据《 中华 人 民共和 国证 券 投资基 金法 》 、 《证券 投资 基 金信息 披露 管 理办法 》及 其 它有关法
律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对圆信永丰兴瑞 6 个月定期开放债券型
发起式证券投资基金招募说明书的内容进行了更新， 招募说明书更新 （2018 年第 1 号） 的主要更新内容如
下：?
一、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据和净值表现的截止日期。?
二、在“第三部分? 基金管理人”部分，更新了基金管理人的主要人员的相关信息。?
三、在“第四部分? 基金托管人”部分，更新了基金托管人的相关信息。?
四、在“第五部分? 相关服务机构”部分，更新了其他销售机构和基金审计会计师事务所信息。?
五、 在 “第九部分? 基金的投资” 部分， 更新 “九、 基金投资组合报告 （未经审计） ” 和 “十、 基金的业绩 ”
两项内容，有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 9 月 30 日（未经 审计） 。?
六、在“第二十一部分? 其他应披露事项”部分，更新了本基金及本基金管理人的相应披露事项。?
圆信永丰基金管理有限公司?
二〇一九年一月二十四日?
