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中银机构现金管理货币市场基金 
更新招募说明书 
（2019 年第 1 号） 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人：


 中 银基金 管理有限公司 
基金托 管人：


 招 商银行 股份有限公司 
 
 
 
二零一 九年 一 月 
 中银 机构现金管理货币市场基金

































































 更新招 募说明书 
1 
 
重 要提 示 
 
本基金 经 2015 年 11 月 19 日中国 证券 监督 管理 委员 会 证监 许可[2015]2651 号 文募集 注
册 。本 基金 的基 金合 同 于 2015 年 12 月 11 日 正式 生 效。 
基金管 理人 保证 招募 说明 书的内 容真 实、 准确 、 完 整 。 本招 募说 明书 经中 国证 监 会 注册 ，
但中国 证监 会对 本基 金募 集的注册 ， 并不 表明 其对 本 基金的 投资 价值 和收 益 和 市场前 景做出
实质性 判断 或保 证， 也不 表明投 资于 本基 金没 有风 险。 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
本基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。



投资有 风险 ， 投资 者认 购 （或 申购 ） 基 金时 应认 真 阅读本 招募 说明 书 基 金合 同等信 息披
露文件 ， 全面 认识 本基 金 产品的 风险 收益 特征 ， 自 主判断 基金 的投 资价 值 ， 自主做 出投 资决
策， 并承 担基 金投 资中 出 现的各 类风 险 ， 包 括因 政 治、 经济 、 社 会等 环境 因 素对证 券价 格产
生影响 而形 成的 系统 性风 险， 个别 证券 特有 的非 系 统性风 险 ， 由 于基 金投 资 者连续 大量 赎回
基金产 生的 流动 性风 险 ， 基金管 理人 在基 金管 理实 施过程 中产 生的 基金 管理 风险 ， 基 金投 资
过程中 产生 的操 作风 险 ， 因交收 违约 和投 资债 券引 发的信 用风 险 ， 基 金投 资 对象与 投资 策略
引致的 特有 风险 ， 等等 。 购 买货币 市场 基金 并不 等于 将资金 作为 存款 存放 在银 行或者 存款 类
金融机 构 ， 基 金管 理人 依 照恪尽 职守 、 诚实 信用 、 谨慎勤 勉的 原则 管理 和运 用基金 财产 ， 但
不保证 投资 于本 基金 一定 盈利， 也不 保证 最低 收益 。 
本基金 的特 定风 险详 见招 募说明 书“ 风险 揭示” 章节 。 
本基金 为货 币市 场基 金 ， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本基 金的 预期 风 险和预 期收
益低于 股票 型基 金、 混合 型基金 、债 券型 基金 。 
投资者 应充 分考 虑自 身的 风险承 受能 力 ， 并 对于 认 购 （ 或申 购 ） 基 金的 意愿 、 时 机 、 数
量等投 资行 为作 出独 立决 策。 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 ， 基 金管 理人 管 理的其 他基 金的 业绩 也不 构成对 本
基金业 绩表 现的 保证 。 基 金管理 人提 醒投 资者 基金 投资的“ 买 者自 负” 原 则 ， 在投 资 者作 出投
资决策 后， 基金 运营 状况 与基金 净值 变化 引致 的投 资风险 ，由 投资 者自 行负 责。 
本更新 招募 说明 书所 载内 容截止 日 2018 年 12 月 10 日，有 关财 务数 据和 净值 表现截 止
日为 2018 年 9 月 30 日( 财 务数据 未经 审计) 。 本基 金 托管人 招商 银行 已复 核了 本次更 新的 招
募说明 书。 2 
 
 
目





录 
一、绪 言 3 
二、释 义 4 
三、基 金管 理人 8 
四、基 金托 管人 15 
五、相 关服 务机 构 20 
六、 基 金的 募集 24 
七、基 金合 同的 生效 25 
八、基 金份 额的 申购 与赎 回 26 
九、基 金的 投资 33 
十、投 资组 合报 告 42 
十一、 基金 的业 绩 47 
十二、 基金 的财 产 48 
十三、 基金 资产 的估 值 49 
十四、 基金 的收 益分 配 53 
十五、 基金 的费 用与 税收 55 
十六、 基金 的会 计与 审计 57 
十七、 基金 的信 息披 露 58 
十八、 风险 揭示 64 
十九、 基金 的终 止与 清算 69 
二十、 基金 合同 的内 容摘 要 71 
二十一 、基 金托 管协 议的 内容摘 要 85 
二十二 、对 基金 份额 持有 人的服 务 100 
二十三 、其 他应 披露 事项 102 
二十四 、招 募说 明书 的存 放及查 阅方 式 104 
二十五 、备 查文 件 105 3 
 
一 、绪 言 
本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 合同 法》( 以下 简称“ 《合 同法 》”) 、 《中 华人民 共
和国证 券投 资基 金法 》( 以 下简称“ 《 基金 法》”) 、《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》
( 以 下简 称“ 《 运作 办法》”) 、 《证 券投 资基 金销 售管理 办法 》( 以 下简 称“ 《销售 办法 》”) 、
《 证 券 投资 基金 信 息披 露管 理 办 法》( 以 下简 称“ 《信 息 披 露办 法》”) 、《 货币 市 场基 金 管
理暂行 规定 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露编 报规 则 第 5 号< 货币 市场 基金 信息 披 露特别 规定> 》
（以下 简称“ 《信 息披 露特 别规定 》 ” ） 、 《证券 投资 基 金信息 披露 内容 与格 式准 则第 6 号 〈基
金合同 的内 容与 格式〉 》 、 《公开 募集 开放式 证券 投资基 金流 动性 风险 管理 规定》 （ 以下 简
称“ 《 流动 性风 险管 理规 定 》” ） 及 其他 有关 法律 法规 以及 《中银 机 构现 金管 理 货币市 场基 金
基金合 同》 编写 。



基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重 大遗 漏， 并 对其
真实性 、 准确 性、 完整 性 承担法 律责 任 。 本基 金是 根据本 招募 说明 书所 载明 的资料 申请 募集
的。 本 基金 管理 人没 有委 托或授 权任 何其 他人 提供 未在本 招募 说明 书中 载明 的信息 ， 或 对本
招募说 明书 作任 何解 释或 者说明 。 
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 ， 并 经中 国证监 会注册 。 基金 合同 是约定 基金
当事人 之间 权利 、 义 务的 法律文 件 。 基 金投资 人自 依基金 合同 取得 基金 份额 ， 即 成为 基金 份
额持有 人和 基金 合同 的当 事人 ， 其 持有 基金 份额 的行 为本身 即表 明其 对基 金合 同的承 认和 接
受， 并 按照 《 基金法 》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 享有权 利、 承 担义 务。 基 金投资 人欲 了解
基金份 额持 有人 的权 利和 义务， 应详 细查 阅基 金合 同。



本基金单一投资者 持有基金份额数不得达到 或超过基金份额总数 的 50% ，但在基金 运
作过程 中因 基金 份额 赎回 等情形 导致 被动 达到 或超 过 50% 的除 外。 4 
 
二 、释 义 
在本招 募说 明书 中， 除非 文意另 有所 指， 下列 词语 或简称 具有 如下 含义 ： 
1 、基 金或 本基 金： 指中 银 机构现 金管 理货 币市 场基 金 
2 、基 金管 理人 ：指 中银 基 金管理 有限 公司 
3 、基 金托 管人 ：指 招商 银 行股份 有限 公司 
4 、基金 合同： 指《中 银机 构现金管 理货 币市场 基金 基金合同 》及 对基金 合同 的任何 有
效修订 和补 充 
5 、托管 协议： 指基金 管理 人与基金 托管 人就本 基金 签订之《 中银 机构现 金管 理货币 市
场基金 托管 协议 》及 对该 托管协 议的 任何 有效 修订 和补充 
6 、招募 说明书 或本招 募说 明书 ：指 《中 银机构 现金 管理货币 市场 基金招 募说 明书》 及
其定期 的更 新 
7 、基 金份 额发 售公 告： 指 《中银 机构 现金 管理 货币 市场基 金基 金份 额发 售公 告》 
8 、 法 律法 规： 指 中国 现行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规、 规范 性文 件、 司法解 释、
行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 
9 、 《基 金法》 ： 指 2003 年 10 月 28 日 经第 十届 全国 人 民代表 大会 常务 委员 会第 五次会 议
通过，2012 年 12 月 28 日 经第十 一届 全国 人民 代表 大会常 务委 员会 第三 十次 会议修 订， 自
2013 年 6 月 1 日起 实施 ， 并经 2015 年 4 月 24 日 第 十二届 全国 人民 代表 大会 常务委 员会 第
十 四次 会议 《全 国人 民代表 大会 常务 委员 会关 于修改< 中 华人 民共 和国港 口法> 等七 部法 律
的决定 》修 改的 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及颁 布机 关对 其不 时做 出的修 订 
10 、 《 销售 办法》 ： 指 中国 证监 会 2013 年 3 月 15 日 颁布、 同年 6 月 1 日 实施 的 《证 券投
资基金 销售 管理 办法 》及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 
11 、 《 信息 披露 办法 》 ： 指 中国证 监 会 2004 年 6 月 8 日颁布 、同 年 7 月 1 日实 施的《 证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 
12 、 《 运作 办法》 ：指 中国 证监会 2014 年 7 月 7 日 颁 布、同 年 8 月 8 日 实施 的 《公开 募
集证券 投资 基金 运作 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 
13 、 《 流动 性风 险管 理规 定 》 ：指 中国 证监会 2017 年 8 月 31 日颁 布、 同年 10 月 1 日实
施的 《 公开 募集 开放 式证 券投资 基金 流动 性风 险管 理规定 》 及 颁布 机关 对其 不时作 出的 修 订 
14 、中 国证 监会 ：指 中国 证券监 督管 理委 员会 5 
 
15、银 行业 监督 管理 机构 ：指中 国人 民银 行和/ 或中 国银行 业监 督管 理委 员会 
16、 基金 合同 当事人 ： 指 受基金 合同 约束 ， 根 据基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律主
体，包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 
17、个 人投 资者 ：指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 
18、 机构 投资 者： 指依 法 可以投 资证 券投 资基 金的 、 在 中华 人民 共和国 境内 合法登 记并
存续或 经有 关政 府部 门批 准设立 并存 续的 企业 法人 、事业 法人 、社 会团 体或 其他组 织 
19、 合 格境 外机 构投 资者： 指符合 相关 法律 法规 规定 可以投 资于 在中 国境 内依 法募集 的
证券投 资基 金的 中国 境外 的机构 投资 者 
20 、 投资 人： 指个 人投 资 者、 机构 投资 者和合 格境 外机构 投资 者以 及法 律法 规或中 国证
监会允 许购 买证 券投 资基 金的其 他投 资人 的合 称 
21、基 金份 额持 有人 ：指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 
22、 基 金销 售业 务： 指基 金管理 人或 销售 机构 宣传 推介基 金 ， 发售 基金 份额 ， 办理 基金
份额的 申购 、赎 回、 转换 、转托 管及 定期 定额 投资 等业务 
23、 销 售机 构： 指中 银基 金管理 有限 公司 以及 符合 《销售 办法 》 和 中国 证监 会规定 的其
他条件 ， 取 得基 金销 售业 务资格 并与 基金 管理 人签 订了基 金销 售服 务协 议， 办理基 金销 售业
务的机 构 
24、 登 记业务 ： 指基 金登 记、 存 管、 过 户、 清 算和 结算业 务， 具 体内 容包 括 投资人 基金
账户的 建立 和管 理、 基金 份额登 记、 基金 销售 业务 的确认 、 清 算和 结算 、 代 理发放 红利 、 建
立并保 管基 金份 额持 有人 名册和 办理 非交 易过 户等 
25、 登记 机构 ： 指 办理 登 记业务 的机 构 。 基金 的登 记机构 为中 银基 金管 理有 限公司 或接
受中银 基金 管理 有限 公司 委托代 为办 理登 记业 务的 机构 
26、 基 金账 户： 指登 记机 构为投 资人 开立 的、 记录 其持有 的、 基金 管理 人所 管理的 基金
份额余 额及 其变 动情 况的 账户 
27、 基 金交 易账 户： 指 销售 机构为 投资 人开 立的 、 记 录 投资人 通过 该销 售机 构办 理认购 、
申购 、 赎 回、 转换 、 转 托管 及定期 定额 投资 等业 务而 引起基 金的 基金 份额 变动 及结余 情况 的
账户 
28、 基金 合同 生效日 ： 指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同规 定的 条件 ， 基 金管 理
人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕， 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期 
29、 基 金合 同终 止日： 指基 金合 同 规定 的基 金合 同终 止事由 出现 后， 基金 财产 清 算完毕 ，
清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期 6 
 
30 、 基 金募 集期： 指自 基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间， 最长 不得超 过 3
个月 
31 、存 续期 ：指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 
32、工 作日 ：指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 
33、T 日 ：指 销售 机构 在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 
34、T+n 日 ：指 自 T 日起 第 n 个 工作 日( 不 包含 T 日) 
35、开 放日 ：指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 
36、开 放时 间： 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 
37、 《业 务规则》 ：指 《中 银基金管 理有 限公司 证券 投资基金 注册 登记业 务规 则》 ，是 规
范基金 管理 人所 管理 的开 放式证 券投 资基 金登 记方 面的业 务规 则 ， 由 基金 管理 人和投 资人 共
同遵守 
38、 认购 ： 指 在基 金募 集 期内 ， 投 资人 根据基 金合 同及招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金
份额的 行为 
39、 申购 ： 指 基金 合同 生 效后 ， 投 资人 根据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金
份额的 行为 
40 、 赎回 ： 指 基金 合同 生 效后 ， 基 金份 额持有 人按 基金合 同和 招募 说明 书规 定的条 件要
求将基 金份 额兑 换为 现金 的行为 
41 、 基金 转换 ： 指基 金份 额 持有人 按照 基金 合同 和基 金管理 人届 时有 效公 告规 定的条 件，
申请将 其持 有基 金管 理人 管理的 、 某一 基金 的基 金份 额转换 为基 金管 理人 管理 的其他 基金 基
金份额 的行 为 
42、 转 托管： 指基 金份 额持 有人在 本基 金的 不同 销售 机构之 间实 施的 变更 所持 基金份 额
销售机 构的 操作 
43、 定 期定 额投 资计 划： 指投资 人通 过有 关销 售机 构提出 申请 ， 约 定每 期申 购日、 扣款
金额及 扣款 方式 ， 由销 售机 构于每 期约 定扣 款日 在投 资人指 定银 行账 户内 自动 完成扣 款及 受
理基金 申购 申请 的一 种投 资方式 
44、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请( 赎回申请份额总数加上基金 转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上 一开 放日 基金 总份 额的 10% 
45、元 ：指 人民 币元 7 
 
46、 基 金收 益： 指基 金投 资所得 债券 利息 、 买 卖证 券价差 、 银 行存 款利 息、 已实现 的其
他合法 收入 及因 运用 基金 财产带 来的 成本 和费 用的 节约 
47、 摊余 成本 法： 指估 值 对象以 买入 成本 列示 ， 按 照票面 利率 或协 议利 率并 考虑其 买入
时的溢 价与 折价 ，在 剩余 存续期 内平 均摊 销， 每日 计提损 益 
48、每 万份 基金 已实 现收 益：指 按照 相关 法规 计算 的每万 份基 金份 额的 日已 实现收 益 
49、7 日年 化 收益 率： 指以 最近 7 日 （含 节假 日 ） 每 万份基 金已 实现 收益 所折 算的年 资
产收益 率 
50 、 销售 服务 费： 指本 基 金用于 持续 销售 和服 务基 金份额 持有 人的 费用 ， 该 笔费用 从基
金财产 中扣 除， 属于 基金 的营运 费用 
51、 基 金资 产总 值： 指基 金拥有 的各 类有 价证 券、 银行存 款本 息、 基金 应收 申购款 及其
他资产 的价 值总 和 
52、基 金资 产净 值： 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 
53、基 金份 额净 值： 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 
54、 基金 资产 估值 ： 指 计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值 ， 以 确定 基金资 产净 值和每 万份
基金已 实现 收益 、7 日年 化收益 率 的 过程 
55、 流 动性 受限 资产 ： 指 由于法 律法 规、 监管 、 合 同或操 作障 碍等 原因 无法 以合理 价格
予以变 现的 资产 ，包 括但 不限于 到期 日在 10 个 交易 日以上 的逆 回购 与银 行定 期存款 （含 协
议约定 有条件 提前支 取的 银行存 款） 、资 产支 持证券 、因发 行人债 务违约 无法 进行转 让或交
易的债 券等 
56 、 指定 媒介 ： 指 中国 证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、 互联网 网站 及其他 媒 介 
57、不 可抗 力： 指基 金合 同当事 人不 能预 见、 不能 避免且 不能 克服 的客 观事 件 8 
 
三 、基 金管理 人 
 
（一）基金管理人简 况 
名称： 中银 基金 管理 有限 公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 45 楼 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 楼、27 楼、45 楼 
法定代 表人 ：章砚 
设立日 期：2004 年 8 月 12 日 
电话： （021 ）38834999 
传真： （021 ）68872488 
联系人 ：高 爽秋 
注册资 本：1 亿 元人 民币 
股权结 构： 
股 东 出资额 占注册 资本 的比 例 
中国银 行股 份有 限公 司 人民 币 8350 万元 83.5% 
贝莱德 投资 管理 （英 国） 有限公 司 相当于 人民 币 1650 万元 的 美元 16.5% 
 
（二）主要人员情况



1、董 事会 成员 
章砚 （ZHANG Yan ） 女士 ，董 事长 。国 籍： 中国 。 英国伦 敦大 学伦 敦政 治经 济学院 公
共金融 政策 专业 硕士 。 现 任中银 基金 管理 有限 公司 董事长 。 历 任中 国银 行总 行全球 金融 市场
部主管 、助 理总 经理 、总 监，总 行金 融市 场总 部、 投资银 行与 资产 管理 部总 经理。 
李道滨（LI Daobin ）先生 ，董事。国籍：中国。清 华大学法学博士。中银基 金管理有
限公司 执行 总裁 。2000 年 10 月至 2012 年 4 月 任职 于嘉实 基金 管理 有限 公司 ，历任 市场 部
副总监 、总 监、 总经 理助 理和公 司副 总经 理。 
王超（WANG Chao ）先 生 ，董事 。国 籍： 中国 。美 国 Fordham 大学工商管 理 硕士。 现
任中国 银行 青海 省分 行副 行长。 历任 中国 银行 总行 人力资 源部 经理 、 高 级经 理、 主 管、 人力
资源部 副总 经理 ， 中 银国 际证券 有限 责任 公司 人力 资源部 总经 理 、 董事 会办 公室负 责人 、 董
事会秘 书等 职。 9 
 
宋福宁 （SONG Funing ） 先生， 董事 。 国 籍： 中 国 。 厦门 大学 经济 学硕 士， 经济师 。 现
任中国 银行 福建 省分 行首 席客户 经理 、 副 行长。 历任 中国银 行福 建省 分行 资金 计划处 外汇 交
易科科 长、 资金 计划 处副 处长、 资金 业务 部负 责人 、 资金 业务 部总 经理 ， 中 国银行 总行 金融
市场总 部助 理总 经理 ， 中 国银行 总行 投资 银行 与资 产管理 部助 理总 经理 、 副 总经理 、 首席 产
品经理 等职 。 
曾仲诚 （Paul Tsang ） 先生 ，董事 。国 籍： 中国 。为 贝莱德 亚太 区首 席风 险管 理总监 、
董事总 经理 ， 负责领 导亚 太区的 风险 管理 工作 ， 同 时担任 贝莱 德亚 太区 执行 委员会 成员 。 曾
先生于 2015 年 6 月加 入贝 莱德。 此前 ，他 曾担 任摩 根士丹 利亚 洲首 席风 险管 理总监 ，以 及
其亚太 区执 行委 员会 成员 ， 带领 独立 的风 险管 理团 队， 专 责管 理摩 根士 丹利 在亚洲 各经 营范
围的市 场、信 贷及营 运风 险，包 括机构 销售及 交易 （股票 及固定 收益） 、资本 市场、 投资银
行、 投资 管理 及财富 管理 业务 。 曾 先生 过去亦 曾于 美林的 市场 风险 管理 团队 效力九 年 ， 并 曾
于瑞银的 利率衍生工具交易\ 结构部 工作两年。曾先生现为中 国清华大学及北京大学的 风险
管理客 座讲 师。 他拥 有美 国威斯 康辛 大学 麦迪 逊分 校工商 管理 学士 学位 ， 以 及宾夕 法尼 亚大
学沃顿 商学 院工 商管 理硕 士学位 。 
荆新 （JING Xin ） 先生， 独立 董 事。 国籍： 中国。 现任中 国会 计学 会理 事、 全国会 计专
业学位 教指 委副 主任 委员 、中国 人民 保险 集团 独立 监事。 曾任 中国 人民 大学 会计系 副主 任 ，
中国人 民大 学审 计处 处长 、 中 国人 民大 学商学 院党 委书记 ， 中国 人民大 学商 学院副 院长 、 会
计学教 授、 博士 生导 师、 博士后 合作 导师 等职 。 
赵欣舸 （ZHAO Xinge ）先 生，独 立董 事。 国籍 ：中 国。美 国西 北大 学经 济学 博士。 曾
在美国 威廉 与玛 丽学 院商 学院任 教， 并曾 为美 国投 资公司 协会 （美 国共 同基 金业行 业协 会 ）
等公司 和机 构提 供咨 询。 现 任中欧 国际 工商 学院 金融 学与会 计学 教授 、 副 教务 长 和金 融 MBA
主任， 并在 中 国 的数 家上 市公司 和金 融投 资公 司担 任独立 董事 。 
雷晓波 （Edward Radcliffe ）先生 ，独 立董 事。 国籍 ：英国 。法 国 INSEAD 工 商管理 硕
士。 曾 任白 狐技 术有 限公 司总经 理， 目前 仍担 任该 公司的 咨询 顾问 。 在 此之 前， 曾 任英 国电
信集团 零售 部部 门经 理， 贝特伯 恩顾 问公 司董 事、 北京代 表处 首席 代表 、 总 经理， 中英 商会
财务司 库、 英中 贸易 协会 理事会 成员 。现 任银 硃合 伙人有 限公 司合 伙人 。 
杜惠芬 （DU Huifen ） 女士 ，独立 董事 。国 籍： 中国 。山西 财经 大学 经济 学学 士，美 国
俄克拉 荷马 州梅 达斯 经济 学院工 商管 理硕 士， 澳大 利亚国 立大 学高 级访 问学 者， 中 央财 经大
学经济 学博 士。 现任 中央 财经大 学金 融学 院教 授， 兼任新 时代 信托 股份 有限 公司独 立董 事 。
曾任山 西财 经大 学计 统系 讲师、 山西 财经 大学 金融 学 院副教 授、 中央 财经 大学 独 立学院 （筹）10 
 
教授、 副院 长、 中央 财经 大学金 融学 院副 院长 等职 。 
2 、监 事 
卢井泉 （LU Jingquan ）先 生，监 事， 国籍 ：中 国。 南京政 治学 院法 学硕 士。 历任空 军
指挥学 院教 员 、 中国 银行 总行机 关党 委组 织部 副部 长、 武汉 中北 支行副 行长 、 企 业年 金理 事
会高级 经理 、投 资银 行与 资产管 理部 高级 交易 员。 
赵蓓青 （ZHAO Beiqing ） 女士， 职工 监事 ，国 籍： 中国， 研究 生学 历。 历任 辽宁省 证
券公司 上海 总部 交易 员、 天治基 金管 理有 限公 司交 易员 、 中 银基 金管理 有限 公司交 易员 、 交
易主管 。现 任中 银基 金管 理有限 公司 交易 部总 经理 。 
3、管 理层 成员



李道滨 （LI Daobin ） 先生 ，董事 、执 行总 裁。 简历 见董事 会成 员介 绍。



欧阳向 军（Jason X. OUYANG ） 先生 ，督 察长 。国 籍 ：加拿 大。 中国 证券 业协 会- 沃顿
商学院 高级 管理 培训 班(Wharton-SAC Executive Program) 毕业证书， 加拿 大西 部 大学毅 伟商
学院(Ivey School of Business ， Western University) 工商管理 硕士 （MBA ） 和 经 济学硕 士。 曾
在加拿 大太 平洋 集团 公司 、 加拿大 帝国 商业 银行 和加 拿大伦 敦人 寿保 险公 司等 海外机 构从 事
金融工 作多 年， 也曾 任蔚 深证券 有限 责任 公司 （现 英大证 券） 研究 发展 中心 总经理 、 融 通基
金管理 公司 市场 拓展 总监 、监察 稽核 总监 和上 海复 旦大学 国际 金融 系国 际金 融教研 室主 任 、
讲师。



张家文 （ZHANG Jiawen ） 先生， 副执 行总 裁。 国籍 ：中国 。西 安交 通大 学工 商管理 硕
士。 历任 中国 银行苏 州分 行太仓 支行 副行 长、 苏州 分行风 险管 理处 处长 、 苏 州分行 工业 园 区
支行行 长、 苏州 分行 副行 长、党 委委 员。



陈军（CHEN Jun ） 先生 ， 副执行 总裁 。国 籍： 中国 。上海 交通 大学 工商 管理 硕士、 美
国伊利 诺伊 大学 金融 学硕 士。2004 年加 入中 银基 金 管理有 限公 司， 历任 基金 经理、 权益 投
资部总 经理 、助 理执 行总 裁。 
王圣明 （W ANG Shengming ） 先生 ， 副 执行 总裁。 国 籍： 中 国。 北 京师 范大 学 教育管 理
学院硕 士。 现任 中银 基金 管理有 限公 司副 执行 总裁 。历任 中国 银行 托管 业务 部副总 经理 。 
4、基 金经 理 






方 抗（FANG Kang ） 先生， 中银 基金 管理 有限 公司助 理副 总裁 （A VP ） ， 金融学 硕士 。
曾任交 通银 行总 行金 融市 场部授 信管 理员 ， 南京 银行 总行金 融市 场部 上海 分部 销售交 易团 队
主管。2013 年加 入中 银基 金管理 有限 公司 ，曾 任固 定收益 基金 经理 助理 。2014 年8月 至今 任
中银增 利基 金基 金经 理， 2014 年8 月至 今任 中银 货币 基金基 金经 理， 2015 年9月 至今任 中银 国11 
 
有企业 债基 金基 金经 理，2015 年12 月 至今 任中 银机 构 货币基 金基 金经 理 ，2017 年3月 至今 任
中银理 财90 天债 券基 金基 金经理 ，2018 年3月 至今 任 中银泰 享基 金基 金经 理。 具有10 年证 券
从业年 限。 具备 基金 从业 资格。 






易 芳菲 （YI Fang Fei ） 女士 ， 管 理学 硕士 。 曾 任中信 建投 证券 投资 经理 、 中国 农业 银行
交易员 。2015 年 加入 中银 基金管 理有 限公 司， 曾任 固定收 益基 金经 理助 理。2016 年5 月至 今
任中银 机构 货币 基金 基金 经理 ，2016 年12 月至 今任 中银丰 润基 金基 金经 理，2017 年5 月至 今
任中银 如意 宝基 金基 金经 理 ，2018 年7月 至今 任中 银 富享基 金基 金经 理，2018 年11 月至 今任
中银弘 享基 金基 金经 理 。 具有10 年证 券从 业年 限。 具备基 金、 证券 、 银 行间 本币市 场交 易员
从业资 格。 
5、投 资决 策委 员会 成员 的 姓名及 职务 
主席： 李道 滨（ 执行 总裁 ） 
成员： 陈军 （ 副执行 总裁 ） 、 奚鹏 洲 （固 定收益 投资 部总经 理） 、 李建 （ 权益 投 资部总经
理） 、 张发 余（ 研究 部总 经 理） 、 方明 （专 户理 财部 副 总经理 ） 、 李丽 洋（ 财富 管 理部副 总经
理） 
列席成 员： 欧阳 向军 （督 察长） 
6、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。 
（三）基金管理人的 职责 
根据《 基金 法》 、 《运 作办 法》及 其他 法律 、法 规的 规定， 基金 管理 人应 履行 以下职 责： 
1、依 法募 集资 金， 办理 基 金份额 的发 售和 登记 事宜 ；



2、办 理基 金备 案手 续； 
3、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资； 
4、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益； 
5、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ； 
6、编 制基 金季 度、 半年 度 和年度 报告 ； 
7、计 算并 公告 基金 资产 净 值， 每 万份 基金 已实 现收 益和 7 日年 化收 益率 ； 
8、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项； 
9、按 照规 定召 集基 金份 额 持有人 大会 ； 
10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料； 
11 、 以基 金管 理人 名义 ， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行为 ； 
12 、有 关法 律法 规、 中国 证监会 和基 金合 同规 定的 其他职 责。 12 
 
（四）基金管理人的 承诺 
1、基 金管 理人 承诺 
基金管 理人 承诺 不从 事违 反 《基 金法 》 、 《 运作 办法》 、 《销 售办 法》 、 《 信息 披露 办法》 等
法律法 规的 活动 ，并 承诺 建立健 全的 内部 控制 制度 ，采取 有效 措施 ，防 止违 法行为 的 发 生 。 
2、基 金管 理人 及其 董事 、 监事、 高级 管理 人员 和其 他从业 人员 的禁 止性 行为 
（1） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ；



（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ；



（3） 利用 基金 财产 或职 务 之便为 基金 份额 持有 人以 外的第 三人 牟取 利益 ；



（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ；



（5） 侵占 、挪 用基 金财 产 ；



（6） 泄露 因职 务便 利获 取 的未公 开信 息、 利用 该信 息从事 或明 示、 暗示 他人 从事相 关
的交易 活动 ； 
（7） 玩忽 职守 ，不 按照 规 定履行 职责 ；



（8） 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 行为。 
3、基 金经 理承 诺 
（1） 依照 有关 法律 法规 和 基金合 同的 规定 ，本 着谨 慎勤勉 的原 则为 基金 份额 持有人 谋
取最大 利益 ；



（2） 不利 用基 金财 产或 职 务之便 为自 己及 其代 理人 、受雇 人或 任何 第三 人谋 取利益 ；



（3） 不违 反现 行有 效的 有 关法律 法规 、基 金合 同和 中国证 监会 的有 关规 定， 不泄漏 在
任职期 间知 悉的 有关 证券 、 基 金的 商业 秘密 、 尚 未 依法公 开的 基金 投资 内容 、 基 金投 资计 划
等信息 ，或 利用 该信 息从 事或明 示、 暗示 他人 从事 相关的 交易 活动 ；



（4） 不从 事损 害基 金财 产 和基金 份额 持有 人利 益的 证券交 易及 其他 活动 。 
（五）基金管理人的 内部 控制制度 
基金管 理人 的内 部控 制体 系是指 为了 防范 和化 解风 险， 保 证合 法合 规经 营运 作， 在 充 分
考虑内 外部 环境 的基 础上 ， 通 过建 立组 织机制 、 运 用管理 办法 、 实施操 作程 序与控 制措 施而
形成的 系统 。 
1、内 部控 制的 总体 目标 
（1 ）保 证公司 经营 运作严 格遵守 国家有 关法 律法规 和行业 监管规 则， 形成守 法经营 、
规范运 作的 经营 思想 和经 营理念 ； 
（2 ）防 范和化 解经 营风险 ，提高 经营管 理效 益，确 保经营 业务的 稳健 运行和 受托资 产13 
 
的安全 完整 ，实 现公 司的 持续、 稳定 、健 康发 展； 
（3 ） 确保 基金 、 公 司财 务 和其他 信息 真实 、 准 确、 完整， 确保 公司 对外 信息 披露及 时、
准确、 合规 。 
2、内 部控 制的 原则



（1 ）健 全性原 则。 内部控 制包括 公司的 各项 业务、 各个部 门或机 构和 各级人 员，并 涵
盖到决 策、 执行 、 监 督、 反馈等 各个 环节 ； 设 立健 全的内 控管 理制 度和 体系 ， 做到 内控 管理
的全面 覆盖 ； 
（2 ）有 效性原 则。 通过科 学的内 控管理 方法 和系统 化的管 理工具 ，建 立合理 的内控 程
序，维 护内 控制 度的 有效 执行， 确保 公司 和基 金的 合规稳 健运 作， 提高 内控 管理的 有 效 性 ； 
（3 ） 权 责匹 配原 则。 内控 管理中 的职 权和 责任 在公 司董事 会、 管理 层、 下 属各 单位 （ 各
部门、 各分 支机 构、 各层 级子公 司） 及工 作人 员中 进行合 理分 配和 安排 ， 做 到权责 匹配 ， 所
有主体 对其 职责 范围 内的 违规行 为应 当承 担相 应的 责任； 
（4 ）独 立性原 则。 公司各 机构、 部门和 岗位 职责应 当保持 相对独 立， 公司基 金资产 、
自有资 产、 其他 资产 的运 作分离 ；



（5 ）相 互制约 原则 。公司 内部部 门和岗 位 的 设置权 责分明 、相互 制衡 ；在治 理结构 、
机构设 置及 权责 分配 、业 务流程 等方 面体 现相 互制 约、相 互监 督的 作用 ； 
（6 ）成 本效益 原则 。公司 运用科 学化的 经营 管理方 法降低 运作成 本， 提高经 济效益 ，
以合理 的控 制成 本达 到最 佳的内 部控 制效 果； 
（7 ）防 火墙原 则。 公司投 资、交 易、研 究、 市场营 销等相 关部门 ，应 当在空 间上和 制
度上适 当隔 离 ， 以达 到防 范风险 的目 的 。 对因 业务 需要知 悉内 部信 息的 人员 ， 应 制定 严格 的
批准程 序和 监督 措施 ； 
（8 ）及 时性原 则。 内部控 制管理 反映行 业发 展的新 动向， 及时体 现法 律法规 、规范 性
文件、 监管 政策 、自 律规 则的最 新要 求， 并不 断进 行调整 和完 善。 
3、制 定内 部控 制制 度遵 循 的原则



基金管 理人 制定 内部 控制 制度应 当符 合国 家有 关法 律法规 、 监 管机 构的 规定 和 行业监 管
规则； 应当 涵盖 公司 经营 管理的 各个 环节 ， 并 普遍 适用于 每位 员工 ； 以 审慎 经营、 防范 和化
解风险 为出 发点 ； 并 随着 有关法 律法 规的 调整 和公 司经营 战略 、 经营方 针 、 经营理 念等 内外
部环境 的变 化进 行及 时修 改或完 善。 
4、内 部控 制的 基本 要素



基金管 理人 内部 控制 的基 本要素 主要 包括 控制 环境 、 风 险评 估 、 控 制措 施、 信 息沟通 和14 
 
内部监 控。 各要 素之 间相 互支撑 、紧 密联 系， 构成 有机的 内部 控制 整体 。 
5、内 部控 制的 组 织 体系 
股东会 是基 金管 理人 的最 高权力 机构 ， 依 照有 关法 律法规 和公 司章 程行 使职 权， 并 承 担
相应的 责任 。 股东会 选举 董事组 成董 事会 ， 董 事会 下设风 险管 理委 员会 、 审 计委员 会和 人 事
薪酬委 员会 。 监事依 照法 律法规 和公 司章 程的 规定 ， 对 公司 经营 管理活 动 、 董事和 公司 管理
层的行 为行 使监 督权 。基 金管理 人通 过自 上而 下的 有序组 织体 系， 有效 贯彻 内部控 制制 度 ，
实现内 部控 制目 标。 
6、内 部控 制的 主要 内容 
基金管 理人 设立 内部 控制 和风险 防范 的三 道防 线， 建立并 持续 完善 研究 和投 资决策 、 交
易执行 、 市 场营 销、 产 品 研发、 基金 运营 业务、 风 险管理 、 法 律合 规、 内 部 审 计、 信息 系统
管理、 危机 处理 、 信 息披 露、 财 务管 理、 人力 资源 管理等 各业 务环 节的 体系 和制度 ， 形 成科
学有效 、职 责清 晰的 内部 控制机 制。 
7、基 金管 理人 关于 内部 控 制的声 明 
（1 ） 基金 管理 人特 别声 明 以上关 于内 部控 制的 披露 真实、 准确 ； 
（2 ） 基金 管理 人承 诺将 根 据市场 环境 的变 化和 业务 的发展 不断 完善 内部 控制 制度。 
 15 
 
四 、基 金托管 人 
（一）基金托管人概况 
1、基 本情 况 
名称： 招商 银行 股份 有限 公司（ 以下 简称“ 招 商银 行” ） 
设立日 期：1987 年 4 月 8 日 
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 
注册资 本：252.20 亿元 
法定代 表人 ：李 建红 
行长： 田惠 宇 
资产托 管业 务批 准文 号： 证监基 金字[2002]83 号 
电话：0755—83199084 
传真：0755—83195201 
资产托 管部 信息 披露 负责 人：张 燕 
2 、发 展概 况 
招商银 行成 立于1987 年4 月8日， 是我 国第 一家 完全 由 企业法 人持 股的 股份 制商 业银行 ，
总行设在 深圳 。自成 立以 来，招商 银行 先后进 行了 三次增资 扩股 ，并于2002 年3月成 功地发
行了15 亿A股，4月9日 在上 交所挂 牌 （ 股票 代码 ：600036 ） ， 是 国内 第一 家采 用 国际会 计标
准上市 的公 司。2006 年9 月 又成功 发行 了22 亿H股，9 月22日 在香 港联 交所 挂牌 交易 （ 股票 代
码：3968），10月5日行 使H 股 超额配 售， 共发行 了24.2 亿H 股。 截至2018 年9月30 日，本 集
团总资 产65,086.81 亿 元人 民币， 高级 法下 资本 充足 率15.46% ， 权重 法下 资本 充足率12.80% 。



2002 年 8 月 ，招 商银 行成 立基金 托管 部；2005 年 8 月，经 报中 国证 监会 同意 ，更名 为
资产托 管部 ， 下设 业务 管 理室 、 产 品管 理室 、 业务 营运室 、 稽核 监察 室 、 基 金外包 业务 室 5
个职能 处室 ，现 有员 工 80 人。2002 年 11 月， 经中 国人民 银行 和中 国证 监会 批准获 得证 券
投资基 金托 管业 务资 格， 成为国 内第 一家 获得 该项 业务资 格上 市银 行；2003 年 4 月， 正式
办理基 金托 管业 务。 招商 银行作 为托 管业 务资 质最 全的商 业银 行， 拥有 证券 投资基 金托 管 、
受托投 资管 理托 管、 合格 境外机 构投 资者 托管 （QFII ） 、 合格境内 机构 投资 者 托管 （QDII）、
全国社 会保 障基 金托 管、 保险资 金托 管、 企业 年金 基金托 管等 业务 资格 。 16 
 
招商银 行确 立“ 因势 而变、 先您所 想” 的托 管理 念和“ 财富所 托、 信守 承诺” 的托 管核心 价
值，独创“6S 托管银行” 品牌体系，以“ 保护您的业务、保护 您的财富” 为历史使命，不断创
新 托 管 系 统 、 服 务 和 产 品 ： 在 业 内 率 先 推 出“ 网 上 托 管 银 行 系 统” 、 托 管 业 务 综 合 系 统 和“6
心” 托管服务标 准，首家 发 布私募基金绩 效分析报 告 ，开办国内首 个托管 银行 网站，成功 托
管国内第一只券商集合资产管理计划、第一 只 FOF 、第一只信托资金计划、第一只股权 私
募基金 、 第 一家 实现 货币 市场基 金赎 回资 金 T+1 到 账、 第 一只 境外 银行 QDII 基金、 第一 只
红利 ETF 基金、第一 只“1+N” 基 金专 户理 财、 第一 家大小 非解 禁资 产、 第一 单 TOT 保 管，
实现从 单一 托管 服务 商向 全面投 资者 服务 机构 的转 变，得 到了 同业 认可 。 
招商银 行资 产托 管业 务持 续稳健 发展 ， 社会 影响 力 不断提 升, 四度 蝉联 获 《 财 资》“ 中国
最佳托 管专 业银 行” 。2016 年 6 月 招商 银行 荣膺 《财 资》“ 中 国最 佳托 管银 行奖” ， 成为 国内
唯一获 得该 奖项 的托 管银 行；“ 托 管通” 获 得国 内 《 银行家 》2016 中 国金 融创 新“ 十 佳金 融产
品创新 奖” ；7 月荣 膺 2016 年中国 资产 管理 【 金贝 奖 】“ 最 佳资 产托 管银 行” ；2017 年 6 月再
度荣膺 《 财资 》“ 中国 最佳 托管银 行奖”, “ 全功 能网上 托管银 行 2.0” 荣 获 《银 行 家》2017 中国
金融创新“ 十佳金融产品创新奖” ；8 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“ 中国年度托
管 银行 奖” ， 2018 年 1 月获 得中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司“2017 年度 优秀 资 产托管 机构”
奖项， 同月 招商 银行“ 托 管 大数据 平台 风险 管理 系统” 荣获 2016-2017 年度 银监 会系统“金点
子” 方 案一 等奖 ， 以 及中 央 金融团 工委 、 全国 金融 青 联第五 届“ 双提 升” 金 点子 方案二 等奖 ；3
月 招商 银行 荣获 公募 基金 20 年“ 最佳 基金 托管 银行” 奖，5 月荣 膺国 际财 经权 威媒体 《亚 洲
银行家 》“ 中国 年度 托管 银 行奖” 。 
（二）主要人员情况 
李建红 先生 ，本 行董 事长 、非执 行董 事，2014 年 7 月起担 任本 行董 事、 董事 长。英 国
东伦敦 大学 工商 管理 硕士 、 吉 林大 学经 济 管理 专业 硕士 ， 高 级经 济师 。 招 商 局集团 有限 公司
董事长 ， 兼任 招商局 国际 有限公 司董 事会 主席 、 招 商局能 源运 输股 份有 限公 司董事 长 、 中 国
国际海 运集 装箱 （集 团 ） 股份有 限公 司董 事长 、 招 商局华 建公 路投 资有 限公 司董事 长和 招商
局资本 投资 有限 责任 公司 董事长 。曾 任中 国远 洋运 输（集 团） 总公 司总 裁助 理、总 经济 师 、
副总裁 ，招 商局 集团 有限 公司董 事、 总裁 。 
田惠宇 先生 ，本 行行 长、 执行董 事，2013 年 5 月起 担任本 行行 长、 本行 执行 董事。 美
国哥伦 比亚 大学 公共 管理 硕士学 位， 高级 经济 师。 曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历 任上
海银行 副行 长 、 中国 建设 银行上 海市 分行 副行 长、 深圳市 分行 行长 、 中 国建 设银行 零售 业 务
总监兼 北京 市分 行行 长。 17 
 
王良先 生 ， 本 行副 行长 ， 货币银 行学 硕士 ， 高级 经 济师 。1991 年至 1995 年 ， 在中国 科
技国际 信托 投资 公司 工作 ；1995 年 6 月至 2001 年 10 月 ，历 任招 商银 行北 京 分行展 览路 支
行、 东三 环支 行行 长助 理 、 副行长 、 行长 、 北京 分行 风 险控制 部总 经理 ； 2001 年 10 月至 2006
年 3 月 ， 历任 北京 分行 行 长助理 、 副行 长 ；2006 年 3 月至 2008 年 6 月 ， 任 北 京分行 党委 书
记、副 行长 （主 持工 作） ；2008 年 6 月至 2012 年 6 月，任 北京 分行 行长 、党 委书记 ；2012
年 6 月至 2013 年 11 月， 任招商 银行 总行 行长 助理 兼北京 分行 行长 、党 委书 记；2013 年 11
月至 2014 年 12 月， 任招 商银行 总行 行长 助理 ；2015 年 1 月起 担任 本行 副行 长；2016 年 11
月起兼 任本 行董 事会 秘书 。 
姜然女 士 ， 招 商银行 资产 托管部 总经 理 ， 大学 本科 毕业 ， 具 有基 金托管 人高 级管理 人 员
任职资 格。 先后 供职 于中 国农业 银行 黑龙 江省 分行 ，华商 银行 ，中 国农 业银 行深圳 市分 行 ，
从事信 贷管 理、 托管 工作 。2002 年 9 月加 盟招 商银 行至今 ，历 任招 商银 行总 行资产 托管 部
经理、 高级 经理 、 总 经理 助理等 职。 是国 内首 家推 出的网 上托 管银 行的 主 要 设计、 开发 者之
一，具 有 20 余年 银行 信贷 及托管 专业 从业 经验 。在 托管产 品创 新、 服务 流程 优化、 市场 营
销及客 户关 系管 理等 领域 具有深 入的 研究 和丰 富的 实务经 验。 
（三）基金托管业务 经营 情况 
截至 2018 年 9 月 30 日， 招商银 行股 份有 限公 司累 计托 管 401 只开 放式 基金 。 
（四） 托管人的内部控制 制度 
1 、 内部控 制目 标 
招商银行确保托管业 务严 格遵守国家有关法律 法规 和行业监管制度，自 觉形 成守法经
营、 规 范运 作的 经营 思想 和经营 理念 ； 形 成科 学合 理的决 策机 制、 执行 机制 和监督 机制 ， 防
范和化 解经 营风 险， 确保 托管业 务的 稳健 运行 和托 管资产 的安 全 ； 建立 有利 于查错 防弊 、 堵
塞漏洞 、 消 除隐 患， 保证 业务稳 健运 行的 风险 控制 制度， 确保 托管 业务 信息 真实、 准确 、 完
整、及 时； 确保 内控 机制 、体制 的不 断改 进和 各项 业务制 度、 流程 的不 断完 善。 
2 、 内部控 制组 织结 构 
招商银 行资 产托 管业 务建 立三级 内控 风险 防范 体系 ： 
一级风 险防 范是 在招 商银 行总行 风险 管控 层面 对风 险进行 预防 和控 制 ； 
二级风 险防 范是 招商 银行 资产托 管部 设立 稽核 监察 室 ，负 责部 门内 部风 险预 防和 控 制 ； 
三级风 险防 范是 招商 银行 资产托 管部 在设 置专 业岗 位时， 遵循 内控 制衡 原则， 视业务 的
风险程 度制 定相 应监 督制 衡机制 。 
3 、 内部控 制原 则 18 
 
（1） 全面 性原 则。 内部 控 制覆盖 各项 业务 过程 和操 作环节 、覆 盖所 有室 和岗 位。 
（2）审 慎性原 则。托 管组 织体系的 构成 、内部 管理 制度的建 立均 以防范 风险 、审慎 经
营为出 发点 ，以 有效 防范 各种风 险作 为内 部控 制的 核心， 体现“ 内 控优 先” 的 要求。 
（3）独 立性原 则。招 商银 行资产托 管部 各室、 各岗 位职责保 持相 对独立 ，不 同托管 资
产之间 、 托管 资产和 自有 资产之 间相 互分 离。 内部 控制的 检查 、 评价部 门独 立于内 部控 制 的
建立和 执行 部门 。 
（4）有 效性原 则。 内 部控 制具有高 度的 权威性 ，任 何人不得 拥有 不受内 部控 制约束 的
权利， 内部 控制 存在 的问 题能够 得到 及时 的反 馈和 纠正。 
（5）适 应性原 则。 内 部控 制适应招 商银 行托管 业务 风险管理 的需 要，并 能够 随着托 管
业务经 营战 略、 经营 方针 、 经营 理念 等内 部环 境的 变化和 国家 法律 、 法 规、 政策制 度等 外部
环境的 改变 及时 进行 修订 和完善 。 
（6） 防火 墙原 则。 招商 银 行资产 托管 部配 备独 立的 托管业 务技 术系 统， 包括 网络系 统、
应用系 统、 安全 防护 系统 、数 据 备份 系统 。 
（7）重 要性原 则。内 部控 制在实现 全面 控制的 基础 上，关注 重要 托管业 务事 项和高 风
险领域 。 
（8）制 衡性原 则。内 部控 制能够实 现在 托管组 织体 系、机构 设置 及权责 分配 、业务 流
程等方 面形 成相 互制 约、 相互监 督， 同时 兼顾 运营 效率。 
4 、 内部控 制措 施 
（1）完 善的制 度建设 。招 商银行资 产托 管部从 资产 托管业务 内控 管理、 产品 受理、 会
计核算 、 资 金清 算、 岗位 管理、 档案 管理 和信 息管 理等方 面制 定一 系列 规章 制度， 保证 资产
托管业 务科 学化 、制 度化 、规范 化运 作。 
（2）经 营风险 控制。 招商 银行资产 托管 部制定 托管 项目审批 、资 金清算 与会 计核算 双
人双岗 、 大额 资金 专 人跟 踪、 凭证 管理 等一系 列完 整的操 作规 程 ， 有效 地控 制业务 运作 过 程
中的风 险。 
（3）业 务信息 风险控 制。 招商银行 资产 托管部 在数 据传输和 保存 方面有 严格 的加密 和
备份措 施， 采用 加密 、 直 连方式 传输 数据 ， 数 据执 行异地 实时 备份 ， 所 有的 业务信 息须 经过
严格的 授权 方能 进行 访问 。 
（4）客 户资料 风险控 制。 招商银行 资产 托管部 对业 务办理过 程中 形成的 客户 资料， 视
同会计 资料 保管 。 客 户资 料不得 泄露 ， 有 关人 员如 需调用 ， 须 经总 经理 室成 员审批 ， 并 做好
调用登 记。 19 
 
（5）信 息技术 系统风 险控 制。招商 银行 对信息 技术 系统管理 实行 双人双 岗双 责 、机 房
24 小时 值班并 设置 门禁管 理、电脑 密码 设置及 权限 管理、业 务网 和办公 网、 托管业务 网与
全行业 务网 双分 离制 度， 与外部 业务 机构 实行 防火 墙保护 ， 对 信息 技术 系统 采取两 地三 中心
的应急 备份 管理 措施 等， 保证信 息技 术系 统的 安全 。 
（6）人 力资源 控制。 招商 银行资产 托管 部通过 建立 良好的企 业文 化和员 工培 训、激 励
机制、 加强 人力 资源 管理 及建立 人才 梯级 队伍 及人 才储备 机制 ，有 效的 进行 人力资 源 管 理 。 
（五）基金托管人对 基金 管理人运作基金进行 监督 的方法和程序 
根据 《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》 、 《公 开募 集证券 投资 基金 运作 管理 办法 》 等 有
关法律 法规 的规 定及 基金 合同、 托管 协议 的约 定， 对基金 投资 范围 、 投 资比 例、 投 资组 合等
情况的 合法 性、 合规 性进 行监督 和核 查。 
在为基 金投 资运 作所 提供 的基金 清算 和核 算服 务环 节中 ， 基 金托 管人 对基 金管 理人发 送
的投资 指令 、基 金管 理人 对各基 金费 用的 提取 与支 付情况 进行 检查 监督 ，对 违反法 律法 规 、
基金合 同的 指令 拒绝 执行 ，并立 即通 知基 金管 理人 。 
基金托 管人 如发 现基 金管 理人依 据交 易程 序已 经生 效的投 资指 令违 反法 律 、 行 政法规 和
其他有 关规 定 ， 或者 违反 基金合 同约 定 ， 及时 以书 面形式 通知 基金 管理 人进 行整改 ， 整改 的
时限应 符合 法律 法规 及基 金合同 允许 的调 整期 限 。 基 金管理 人收 到通 知后 应及 时核对 确认 并
以书面 形式 向基 金托 管人 发出回 函并 改正 。 基金 管理 人对基 金托 管人 通知 的违 规事项 未能 在
限期内 纠正 的， 基金 托管 人应报 告中 国证 监会 。 
 20 
 
五 、相 关服务 机构 
（一）基金份额发售 机构



1、直 销机 构 
中银基 金管 理有 限公 司 
注册地 址：








 上海 市 浦东新 区银 城中 路 200 号 中银大 厦 45 楼 
办公地 址：








 上海 市 浦东新 区银 城中 路 200 号 中银大 厦 26 楼、45 楼 
法定代 表人 ：





 章砚 
电话：














（021 ）38834999 
传真：














（021 ）68872488 
1）中 银基 金管 理有 限公 司 直销柜 台 
地址：











上海 市浦 东新区 银城 中 路 200 号中 银大 厦 45 楼 
客户服 务电 话：021-3883 4788 ， 400-888-5566 
电子信 箱：





clientservice@bocim.com 
联系人 ：








周虹 
2）中 银基 金管 理有 限公 司 电子直 销平 台 
本公司 电子 直销 平台 包括 ： 
中银基 金官 方网 站（www.bocim.com ） 
官方微 信服 务号 （在 微信 中搜索 公众 号“ 中银 基金” 并选择 关注 ） 
中银基 金官 方 APP 客 户端 （在各 大手 机应 用商 城搜 索“ 中 银基 金” 下 载安 装） 
客户服 务电 话：021-3883 4788 ， 400-888-5566



电子信 箱：clientservice@bocim.com 
联系人 ：张 磊 
2、其他 销售 机构



1）中 国银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号 
法定代 表人 ：陈四 清 
客户服 务电 话： 95566 21 
 
联系人 ： 陈 洪源 
网址： http://www.boc.cn 
2）申 万宏 源证 券有 限公 司 
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 
法定代 表人 ：李 梅 
联系人 ： 黄莹 
客服电 话： 95523 
公司网 站： www.swhysc.com 
3）上 海陆 金所 基金 销售 有 限公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 
法定代 表人 ：王 之光 
客户服 务电 话：4008219031 
联系人 ：宁 博宇 
网址：www.lufunds.com 
4）上 海天 天基 金销 售有 限 公司 
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 宛平南 路 88 号 东方 财富 大 厦 
法定代 表人 ：其 实 
客户服 务电 话：95021/4001818188 
联系人 ：唐 湘怡 
网址：http://fund.eastmoney.com/ 
5）蚂 蚁（ 杭州 ）基 金销 售 有限公 司 
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 道文 一西 路 1218 号 1 栋 202 室 
办公地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 万塘 路 18 号 黄龙 时 代广 场 B 座 6F 
法定代 表人 ：陈 柏青 
客户服 务电 话：4000-766-123 
联系人 ：韩 爱彬 
网址：www.fund123.cn 22 
 
6）上 海好 买基 金销 售有 限 公司 
注册地 址： 上海 市虹 口区 欧阳 路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 
办公地 址： 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 国际 大 厦 903 ～906 室 
法定代 表人 ：杨 文斌 
客户服 务电 话：4007009665 
联系人 ：王 诗玙 
网址：www.ehowbuy.com 
7）珠 海盈 米基 金销 售有 限 公司 
注册地 址： 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号 105 室-3491 
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东 1 号 保利 国际 广场南 塔 1201-1203 室 
法定代 表人 ：肖 雯 
客户服 务电 话：020-89629066



联系人 ：邱 湘湘 
网址：www.yingmi.cn 
8）上 海利 得基 金销 售有 限 公司 
注册地 址： 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号 1033 室 
办公地 址： 上海 市 虹 口区 东大名 路 1098 号浦 江国 际 金融广 场 
法定代 表人 ：李 兴春 
客户服 务电 话：400-921-7755 
联系人 ：陈 孜明 
网址：www.leadfund.com.cn 
9）浙 江同 花顺 基金 销售 有 限公司 
注册地 址： 杭州 市文 二西 路 1 号 903 室 
办公地 址： 杭州 市西 湖区 文二西 路 1 号元 茂大 厦 903 室 
法定代 表人 ：凌 顺平 
客户服 务电 话：4008773772/0571-88920897 
联系人 ：董 一锋 
网址：www.5ifund.com 
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求 ， 选 择其 他 符合要 求的 机构 销售 基金 ， 并 及时 公
告。 23 
 
（二）登记机构



名称： 中银 基金 管理 有限 公司


 
注册地 址： 上 海市 浦东 新 区银城 中路200 号中 银大 厦45楼 
办公地 址： 上 海市 浦东 新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 楼、27 楼、45 楼








 
法定代 表人 ：章砚 
电话： （021 ）38834999 
传真： （021 ）68872488 
联系人 ：乐妮 
（三）出具法律意见 书的 律师事务所 
名称： 上海 市通 力律 师事 务所 
住所： 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心 19 楼 
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼 
负责人 ： 俞 卫锋 
电话： （021 ）31358666 
传真： （021 ）31358600 
经办律 师： 黎明 、孙 睿 
联系人 ：孙 睿 
（四）审计基金财产 的会 计师事务所 
名称： 安 永华 明会 计师 事 务所（ 特殊 普通 合伙 ） 
住所： 北京 市东 城区 东长 安街 1 号东 方广 场安 永大 楼 17 层 
执行事 务合 伙人 ：毛 鞍宁 
电话： 010-58153000 
传真： 010-85188298 
联系人 ：徐 艳 
经办会 计师 ：徐 艳、 许培 菁 24 
 
六 、基 金的募 集 
本基金 由基 金管 理人 依照 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 、 《 销售 办法 》 、 《信 息披 露办法 》
等有关 法律 法规 、其 他有 权机构 颁布 的规 范性 文件 及基金 合同 ，经 2015 年 11 月 19 日中 国
证监会证监 许可【2015 】2651 号文 件核准 募集。本 基金为契约 型开放 式债券 型基金，基 金
存续期 间为 不定 期 。 本 基 金自 2015 年 12 月 4 日起 开始发 售 ， 募 集期 间基 金 份额净 值为 人民
币 1.000 元 ， 按 初始 面值 发 售。 截至 2015 年 12 月 8 日 募集结 束共 募集 基金 份额 240,290,230.73
份，有 效认 购户 数 为 368 户。 25 
 
七 、基 金合同 的生 效 
根据有 关规 定， 本基 金满 足基金 合同 生效 条件 ，基 金合同 已 于 2015 年 12 月 11 日正 式
生效 。 自 基金 合同 生效 之 日起 ， 本 基金 管理 人正 式 开始管 理本 基金 。 基金 合 同生效 后 ， 连 续
二十个 工作 日出 现基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净 值低 于五 千万元 情形 的 ，
基金管 理人 应当 在定 期报 告中予 以披 露 ； 连 续六 十 个工作 日出 现前 述情 形的 ， 基 金管 理人 应
当终止《 基金合同 》 ，并按 照《基金 合同》的 约定程 序进行清 算，不需 要召开 基金份额 持 有
人大会 。 
 26 
 
八 、基 金份额 的申 购与赎 回 
（一）申购和赎回场 所 
本基金 的申 购与 赎回 将通 过销售 机构 进行 。 具 体的 销 售网点 将由 基金 管理 人在 招募说 明
书或其 他相 关公 告中 列明 。 基 金管 理人 可根 据情 况 变更或 增减 销售 机构 ， 并 予以公 告 。 基 金
投资者应当在销售机 构办 理基金销售业务的营 业场 所或按销售机构提供 的其 他方式办理基
金份额 的申 购与 赎回 。 
（二）申购和赎回的 开放 日及时间 
1、开 放日 及开 放时 间 
投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回 ， 具 体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深圳 证
券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间 ， 但 基金 管理 人 根据法 律法 规 、 中 国证 监 会的要 求或 基金
合同的 规定 公告 暂停 申购 、赎回 时除 外。 
基金合 同 生 效后 ， 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 ，
基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 ， 但应 在实 施 日前依 照 《信 息
披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 。 
2、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 
基金管 理人 已 于 2016 年 2 月 15 日起 开始 办理 本基 金 基金份 额的 日常 申购 、 赎 回 及定期
定额投 资业 务， 详情 参见 基金管 理人 2016 年 2 月 4 日刊登 的《 中银 机构 现金 管理货 币市 场
基金打 开日 常申 购、 赎回 、定期 定额 投资 业务 公告 》 。 
基金管理人不得在基金合 同约定之外的日期或者时 间办理基金份额的申购或 者赎回或
者转换 。 投资 人在 基金 合 同约定 之外 的日 期和 时间 提出申 购 、 赎 回或 转换 申 请且登 记机 构确
认接受 的， 视为 下一 开放 日的申 购、 赎回 或转 换申 请。 
（三）申购与赎回的 原则 
1、“ 确 定价” 原 则， 即申购 、赎回 价格 以每 份基 金份 额净值 为 1.00 元的 基准 进 行计 算 ； 
2、“ 金 额申 购、 份额 赎回” 原则， 即申 购以 金额 申请 ，赎回 以份 额申 请； 
3、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销； 
4、当接受 申购申请 对存量 基金份额 持有人利 益构成 潜在重大 不利影响 时，基 金 管理 人
应当采 取设 定单 一投 资者 申购金 额上 限或 基金 单日 净申购 比例 上限 、 拒绝 大 额申购 、 暂停 基
金申购 等措 施， 切实 保护 存量基 金份 额持 有人 的合 法权益 。具 体请 参见 相关 规定。 
5、赎回遵循“ 先进先出” 原则，即按照投资人认购、 申购的先后次序进行顺序 赎回。 若
将来基 金管 理人 根据 法律 规定及 合同 约定 增设 新的 基金份 额， 在对 投资 人无 实 质性不 利影 响
的前提 下可 对赎 回原 则进 行变更 。 
6、 基金 管理 人有 权决 定基 金份额 持有 人持 有本 基金 的最高 限额 和本 基金 的总 规模限 额 ，27 
 
但应在 新的 限额 实施 前依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒 介上 公告 。 
基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下 ， 对 上述 原 则进行 调整 。 基金 管理 人 必须在 新规
则开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 。 
（四）申购与赎回的 程序 
1、申 购和 赎回 的申 请方 式 
投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 ， 在 开放 日的 具 体业务 办理 时间 内提 出申 购或赎 回
的申请 。 
2、申 购和 赎回 的款 项支 付 
投资人 申购 基金 份额 时 ， 必须全 额交 付申 购款 项 ， 投资人 交付 申购 款项 ， 申 购成立 ； 登
记机构 确认 基金 份额 时， 申购生 效。 若申 购资 金在 规定时 间内 未全 额到 账， 则申购 不 成 立 。 
基金份 额持 有人 递交 赎回 申请 ， 赎 回成 立； 登记 机 构确认 赎回 时 ， 赎 回生 效 。 投 资人 赎
回申请 成功 后 ， 基 金管 理 人将在 法律 法规 规定 的期 限内支 付赎 回款 项 ， 正 常 情况下 ， 基金 管
理人将 指示 基金 托管 人按 有关规 定将 赎回 款项 于 T+7 日 内（ 包括 该日 ）从 基 金托管 账户 划
出， 经销 售机 构划 往投 资 者银行 账户 。 在发 生巨 额 赎回时 ， 款项 的支 付办 法 参照 基 金合 同有
关条款 处理 。 
遇交易 所或 交易 市场 数据 传输延 迟 、 通 讯系 统故 障 、 银行数 据交 换系 统故 障或 其他非 基
金管理 人及 基金 托管 人所 能控制 的因 素影 响业 务处 理流程 ，则 赎回 款项 划付 时间相 应 顺 延 。 
3、申 购和 赎回 申请 的确 认 
基金管理人应以交易时间 结束前受理有效申购和赎 回申请的当天作为申购或 赎回申请
日(T 日) ， 在正 常情 况下 ， 本基金 登记 机构 在 T+1 日 内 （包 括该 日） 对 该交 易 的有效 性进 行
确认 。T 日提 交的 有效 申 请， 投资 人应 在 T+2 日后( 包括该 日) 及 时到 销售 网点 柜台或 以销 售
机构规 定的 其他 方式 查询 申请的 确认 情况 。若 申购 不成功 ，则 申购 款项 退还 给投资 人。 
销售机 构对 申购 、 赎回 申 请的受 理并 不代 表申 请一 定成功 ， 而仅 代表 销售 机 构确实 接收
到申请 。 申购 、 赎 回的 确 认以登 记机 构的 确认 结果 为准 。 对 于申 请的 确认 情 况， 投资 者应 及
时查询 。 
在法律法 规允许的 范围内 ， 基金管 理人或其 委托的 登记机构 可根据《 业务规 则》 ，对 上
述业务 办理 时间 进行 调整 ，基金 管理 人将 于开 始实 施前按 照有 关规 定予 以公 告。 
（五）申购和赎回的 金额 限制 
1、投资者 通过基金 管理人 网上直销 平台或基 金管理 人指定的 其他销售 机构申 购本基 金
份额时 ，每 次申 购最 低金 额为人 民币 1000 元 ；通 过 基金管 理人 直销 中心 柜台 申购本 基金 份
额时， 首次 申购 最低 金额 为人民 币 10000 元 ，追 加 申购最 低金 额为 人民 币 1000 元。 投 资者
当期分 配的 基金 收益 转为 基金份 额时 ， 不受 申购 最 低金额 的限 制 。 投 资者 可 多次申 购 ， 对 单
个投资 者累 计持 有基 金份 额不设 上限 限制 。法 律法 规、中 国证 监会 另有 规定 的除外 。 28 
 
2、投资者 可将其全 部或部 分基金份 额赎回。 基金管 理人不对 投资人每 个基金 交易账 户
的最低 基金 份额 余额 进行 限制 。



3、基金管 理人可在 法律法 规允许的 情况下， 调整上 述规定申 购金额和 赎回份 额的数 量
限制 。 基 金管 理人 必须 在 调整实 施前 依照 《 信息 披 露办法 》 的有 关规 定在 指 定 媒介 上公 告并
报中国 证监 会备 案。 
4、基金管 理人可与 其他销 售机构约 定，对投 资人委 托其他销 售机构办 理基金 申购与 赎
回的， 其他 销售 机构 可以 按照委 托协 议的 相关 规定 办理， 不必 遵守 以上 限制 。 
（六）申购费用和赎 回费 用 
1、申 购费 用 和 赎回 费用 
本基金 一般 情况 下 不 收取 申购费 用 和 赎回 费用 ，当 本基金 前 10 名 基金 份额 持 有人的 持
有份额合计 超过基金总份额 50% ，且本基金投资 组合中现金、 国债、中央银行票据、政 策
性金融 债券 以及 5 个 交易 日内到 期的 其他 金融 工具 占基金 资产 净值 的比 例合 计低于 10% 且
偏离度 为负 时 ； 为 确保 基 金平稳 运作 ， 避免 诱发 系 统性风 险 ， 对 当日 单个 基 金份额 持有 人申
请赎回 基金 份额 超过 基金 总份额 的 1% 以上 的赎 回申 请 （ 超过 1% 的 部分 ） 征收 1% 的强 制 赎
回费用 ，并 将上 述赎 回费 用全额 计入 基金 资产 。 
2、本 基金 的申 购、 赎回 价 格为每 份基 金份 额1.00 元 。投资 者 申 购所 得的 份额 等于申 购
金额除 以1.00 元 ，赎 回所 得的金 额等 于赎 回份 额乘 以1.00 元。 
3、基 金管 理人 可以 在基 金 合同约 定的 范围 内调 整费 率或收 费方 式， 并最 迟应 于新的 费
率或收 费方 式实 施日 前依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒介 上 公告 。 
（七）申购份额与赎 回金 额的计算 
1、申 购份 额的 计算 
申购份 额＝ 申购 金额 / 1.00 
上述计 算结 果均 按照 四舍 五入方 法 ， 保 留小 数点 后 两位 ， 由 此产 生的 收益 或 损失由 基金
财产承 担。 
例：某 投资 者投 资50,000 元申购 本基 金， 则可 得到 的申购 份额 为： 
申购份 额=50,000/1.00=50,000.00 份 
即：投 资者 投资50,000 元 申购本 基金 ，则 可得 到50,000.00 份 基金 份额 。 
2、赎 回金 额 的 计算 及余额 处理方 式 
本基金 的金 额计 算公 式如 下： 
赎回金 额= 赎 回份 额× 1.00+ 该份额 对应 的 T 日 未付 收 益 
上述计 算结 果均 按四 舍五 入方法 ， 保留 到小 数点 后 2 位 ， 由 此产 生的 收益 或损 失由基 金29 
 
财产承 担。 
例：某 投资 者 T 日持 有本 基金份 额 20,000 份，T 日 该投资 者赎 回 10,000 份， 赎回 份
额对应 的 T 日未 付收 益 为 1.20 元， 则其 可得 到的 赎 回金额 为： 
赎回金 额＝10,000× 1.00+1.20 ＝10,001.20 （ 元） 
（八）拒绝或暂停申 购的 情形 
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 ： 
1、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。 
2、发生基 金合同规 定的暂 停基金资 产估值情 况时， 基金管理 人可暂停 接受投 资人的 申
购申请。 当 前一估值日基金资产净 值 50% 以上的 资产出现无可 参考的活跃市场价格且采 用
估值技 术仍 导致 公允 价值 存在重 大不 确定 性时 ， 经 与基金 托管 人协 商确 认后 ， 基 金管 理人 应
当暂停 接受 投资 人的 申购 申请。 
3、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市， 导致 基金 管理 人无法 计算 当 日 基金 资产 净值。 
4、 基金 管理 人接 受某 笔或 某些申 购申 请可 能会 影响 或损害 现有 基金 份额 持有 人利 益 时 。 
5、基金资 产规模过 大，使 基金管理 人无法找 到合适 的投资品 种，或其 他可能 对基金 业
绩产生 负面 影响 ，或 其他 损害现 有基 金份 额持 有人 利益的 情形 。 
6、本基金 出现当日 净收益 小于零的 情形，为 保护基 金份额持 有人的利 益，基 金管理 人
可视情 况暂 停本 基金 的申 购。 
7、当一笔 新的申购 申请被 确认成功 ，使本基 金总规 模超过基 金管理人 规定的 本基金 总
规模上 限时 ； 或使 本基 金 当日申 购金 额超 过基 金管 理人规 定的 当日 申购 金额 上限时 ； 或该 投
资人累 计持 有的 份额 超 过 单个投 资人 累计 持有 的份 额上限 时； 或该 投资 人当 日 申购金 额超 过
单个投 资人 当日 申购 金额 上限时 。 
8、基金管 理人、基 金托管 人、销售 机构或登 记机构 的技术保 障等异常 情况导 致基金 销
售系统 或基 金登 记系 统或 基金会 计系 统无 法正 常工 作运行 。 
9、基金管 理人接受 某笔或 者某些申 购申请有 可能导 致单一投 资者持有 基金份 额的比 例
达到或 者超 过 50% ， 或者 变相规 避 50% 集 中度 的情 形时。 
10、法 律法 规规 定或 中国 证监会 认定 的其 他情 形。 
发生上 述 第 1、2、3、5 、6 、8、10 项暂 停申 购情 形之 一且基 金 管 理人 决定 暂停 申购时 ，
基金管 理人 应当 根据 有关 规定在 指定 媒介 上刊 登暂 停申购 公告 。 如 果投 资人 的 申购申 请被 全
部或部 分拒绝 的 ， 被拒 绝 的申购 款项 将退 还给 投资 人。 在暂 停申 购的 情况 消 除时 ， 基 金管 理
人应及 时恢 复申 购业 务的 办理。 
（九）暂停赎回或延 缓支 付赎回款项的情形 
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项： 
1、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回款 项。 
2、发生基 金合同规 定的暂 停基金资 产估值情 况时， 基金管理 人可暂停 接受投 资人的 赎30 
 
回申请或延 缓支付赎回款项。 当前一 估值日基金资产净 值 50% 以上的资产 出现无可参考 的
活跃市 场价 格且 采用 估值 技术仍 导致 公允 价值 存在 重大不 确定 性时 ， 经 与基 金 托管人 协商 确
认后， 基金 管理 人应 当暂 停接受 投资 人的 赎回 申请 或延缓 支付 赎回 款项 。 
3、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市， 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值。 
4、连 续两 个或 两个 以上 开 放日发 生巨 额赎 回。 
5、本基金 出现当日 净收益 小于零的 情形，为 保护基 金份额持 有人的利 益，基 金管理 人
可视情 况暂 停本 基金 的赎 回。 
6、基金管 理人、基 金托管 人、基金 销售机构 或登记 机构的技 术保障等 异常情 况导致 基
金销售 系统 或基 金登 记系 统或基 金会 计系 统无 法 正 常工作 运行 。 
7、本基金 的资产组 合中的 重要部分 发生暂停 交易或 其他重大 事件，或 其他继 续接受 赎
回可能 会影 响或 损害 基金 份额持 有人 利益 时。 
8、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 
发生上 述情 形之 一且 基金 管理人 决定 暂停 接受 赎回 申请或 延缓 支付 赎回 款项 时， 基 金 管
理人应 在当 日报 中国 证监 会备案 ， 已确 认的 赎回 申 请， 基金 管理 人应 足额 支 付； 如暂 时不 能
足额支 付 ， 应 将可 支付 部 分按单 个账 户申 请量 占申 请总量 的比 例分 配给 赎回 申请人 ， 未支 付
部分可 延期 支付 。 若出 现 上述 第 4 项 所述 情形 ， 按 基金合 同的 相关 条款 处理 。 基 金份 额持 有
人在申 请赎 回时 可 事 先选 择将当 日可 能未 获受 理部 分予以 撤销 。在 暂停 赎回 的情况 消除 时 ，
基金管 理人 应及 时恢 复赎 回业务 的办 理并 公告 。 
（十）巨额赎回的情 形及 处理方式 
1、巨 额赎 回的 认定 
若本基金单 个开放日内的基金份额净 赎回申请( 赎回申请份额总 数加上基金转换中转 出
申请份额总数后 扣除申购申请份额总数及 基金转换中转入申请份额总 数后的余额) 超过前一
开放日 的基 金总 份额 的 10% ，即 认为 是发 生了 巨额 赎回。 
2、巨 额赎 回的 处理 方式 
当基金 出现 巨额 赎回 时， 基 金管理 人可 以根 据基 金当 时的资 产组 合状 况决 定全 额赎回 或
部分延 期赎 回。 
（1）全额 赎回：当 基金管 理 人认为 有能力支 付投资 人的全部 赎回申请 时，按 正常赎 回
程序执 行。 
（2）部分 延期赎回 ：当基 金管理人 认为支付 投资人 的赎回申 请有困难 或认为 因支付 投
资人的 赎回 申请 而进 行的 财产变 现可 能会 对基 金资 产净值 造成 较大 波动 时， 基 金管理 人在 当
日接受赎回 比例不低于上一开放日基 金总份额 的 10% 的前提下，可对其余赎回申请延期 办
理。 对于 当日 的赎 回申 请 ， 应 当按 单个 账户 赎回 申 请量占 赎回 申请 总量 的比 例， 确定 当日 受
理的赎 回份 额 ； 对 于未 能赎 回部分 ， 投资 人在 提交 赎回 申请时 可以 选择 延期 赎回 或取消 赎回 。
选择延 期赎 回的 ， 将 自动 转 入下一 个开 放日 继续 赎回 ， 直到全 部赎 回为 止； 选择 取 消赎回 的，31 
 
当日未 获受 理的 部分 赎回 申请将 被撤 销。 延期 的赎 回申请 与下 一开 放日 赎回 申请一 并处 理 ，
无优先 权 ， 以 此类 推， 直 到全部 赎回 为止 。 如投 资 人在提 交赎 回申 请时 未作 明确选 择 ， 投 资
人未能 赎回 部分 作自 动延 期赎回 处理 。 
（3）当基 金出现巨 额赎回 时，在单 个基金份 额持有 人赎回申 请超过前 一估值 日基金 总
份额 10% 的情形下，基 金管理人认为 支付该基金份额持有人的 全部赎回申请有困难或者 因
支付该基金份额持有 人的 全部赎回申请而进行 的财 产变现可能会对基金 资产 净值造成较大
波动时，基 金管理人可以对该单个基 金份额持有人超 出 10% 的赎回申请实 施延期办理。 对
于未能 赎回 部分 ， 投资 人在 提交赎 回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 ， 具体 参照上 述 （2 ）
方式处 理 。 延 期的 赎回 申 请与下 一开 放日 赎回 申请 一并处 理 ， 无 优先 权， 以 此类推 ， 直到 全
部赎回 为止 。而 对该 单个 基金份 额持 有人 10% 以内 （含 10% ） 的赎 回申 请与 其他 投 资者 的
赎回申 请按 上述 （1） 、 （2 ）方式 处理 ，具 体见 相关 公告。 
（4） 暂停 赎回 ：连 续 2 个开放 日以 上( 含 本数) 发生 巨额赎 回， 如基 金管 理人 认为有 必
要， 可暂 停接 受基 金的 赎 回申请 ； 已经 接受 的赎 回 申请可 以延 缓支 付赎 回款 项， 但不 得超 过
20 个 工作 日， 并应 当在 指 定媒介 上进 行公 告。 
3、巨 额赎 回的 公告 
当发生 上述 巨额 赎回 并延 期办理 时 ， 基 金管 理人 应 当通过 邮寄 、 传真 或者 招 募说明 书规
定的其 他方 式 在 3 个 交易 日内通 知基 金份 额持 有人 ， 说 明有 关处 理方 法 ， 同 时 在指定 媒介 上
刊登公 告。 
（十一）暂停申购或 赎回 的公告和重新开放申 购或 赎回的公告 
1、发生上 述暂停申 购或赎 回情况的 ，基金管 理人当 日应立即 向中国证 监会备 案，并 在
规定期 限内 在指 定媒 介上 刊登暂 停公 告。 
2、如 发生 暂停 的时 间为 1 日，基 金管 理人 应于 重新 开放日 ，在 指定 媒介 上刊 登基金 重
新开放 申购 或赎 回公 告， 并公布 最 近 1 个 开放 日每 万份基 金已 实现 收益 和 7 日年化 收 益 率 。 
3、如 发生 暂停 的时 间超 过 1 日，暂 停结 束， 基金 重新开 放申 购或 赎回 时， 基金管 理 人
应提前 在指 定媒 介上 刊登 基金重 新开 放申 购或 赎回 公告， 并公 告最 近 1 个开 放 日每万 份基 金
已实现 收益 和 7 日年 化收 益率。 
（ 十二）基金转换 
基金管理人可以根据相关 法律法规以及基金 合 同 的规 定 决 定 开 办 本 基 金 与 基金 管 理 人
管理的 其他 基金 之间 的转 换业务 ， 基金 转换 可 以 收 取一定 的转 换费 ， 相关 规 则由基 金管 理人
届时根 据相 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 制定 并公 告，并 提前 告知 基金 托管 人与相 关 机 构 。 
（十三）基金的非交 易过 户 
基金的 非交 易过 户是 指基 金登记 机构 受理 继承 、 捐 赠 和司法 强制 执行 等情 形而 产生的 非
交易过 户以 及登 记机 构认 可、 符合 法律 法规 的其 它 非交易 过户 。 无论 在上 述 何种情 况下 ， 接
受划转 的主 体必 须是 依法 可以持 有本 基金 基金 份额 的投资 人。 32 
 
继承是 指基 金份 额持 有人 死亡 ， 其 持有 的基 金份 额 由其合 法的 继承 人继 承 ； 捐赠指 基金
份额持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质的基 金会 或社 会团 体； 司 法强制 执行 是
指司法 机构 依据 生效 司法 文书将 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额强 制划 转给 其他自 然人 、 法
人或其 他组 织 。 办 理非 交 易过户 必须 提供 基金 登记 机构要 求提 供的 相关 资料 ， 对 于符 合条 件
的非交 易过 户申 请按 基金 登记机 构的 规定 办理 ，并 按基金 登记 机构 规定 的标 准收费 。 
（十四）基金的转托 管 
基金份 额持 有人 可办 理已 持有基 金份 额在 不同 销售 机构之 间的 转托 管， 基金 销 售机构 可
以按照 规定 的标 准收 取转 托管费 。 
（十五）定期定额投 资计 划 
基金管 理人 可以 为投 资人 办理定 期定 额投 资计 划 ， 具体规 则由 基金 管理 人另 行规定 。 投
资人在 办理 定期 定额 投资 计划时 可自 行约 定每 期扣 款金额 ， 每 期扣 款金 额必 须 不低于 基金 管
理人在 相关 公告 或更 新的 招募说 明书 中所 规定 的定 期定额 投资 计划 最低 申购 金额。 
（十六）基金的冻结 和解 冻 
基金登 记机 构只 受理 国家 有权机 关依 法要 求的 基金 份额的 冻结 与解 冻， 以及 登 记机构 认
可、符 合法 律法 规的 其他 情况下 的冻 结与 解冻 。 
（十七）基金份额的 转让 
在法律 法规 允许 且条 件具 备的情 况下 ， 基 金管 理人 可 受理基 金份 额持 有人 通过 中国证 监
会认可的交易场所或 者交 易方式进行份额 转 让的 申请 并 由 登 记 机 构 办 理基 金份 额 的 过 户 登
记。 基金 管理 人拟 受理 基 金份额 转让 业务 的 ， 将 提 前公告 ， 基金 份额 持有 人 应根据 基金 管理
人公告 的业 务规 则办 理基 金份额 转让 业务 。 
（十八）基金的上市 交易 、质押 
在符合 法律 法规 和本 合同 规定并 且对 基金 份额 持有 人利益 无实 质不 利影 响的 情况下 ， 本
基金管 理人 可根 据基 金实 际运作 情况 ， 在条 件成 熟 时， 安排 本基 金的 基金 份 额根据 交易 所的
上市交 易规 则在 证券 交易 所上市 交易 或者 办理 基金 份额质 押等 相关 业务 ， 届 时 无须召 开基 金
份额持 有人 大会 审议 但须 报中国 证监 会备 案并 提前 公告。 
 
 33 
 
九 、基 金的投 资 



（一）投资目标 
在 有效 控制 风险 和保 持资 产高流 动性 的前 提下 ，力 争获得 超过 业绩 比较 基准 的稳定 收益 。 



（二）投资范围 
本基金 投资 于法 律法 规或 监管机 构允 许投 资的 金融 工具 ， 包 括： 现金 、 通 知存 款、 一 年
以内（含 一年）的 银行定 期存款、 大额存单 ；剩余 期限（或 回售期限 ）在 397 天以内 （含
397 天 ） 的 债券 、 剩 余期 限 在 397 天以 内 （ 含 397 天 ） 的资 产支 持证 券、 剩余 期限 在 397 天
以内 （ 含 397 天） 的中 期票 据； 期 限在 一年 以内 （ 含一 年） 的 债券 回购、 期限 在一 年以内 （ 含
一年 ） 的 中央 银行 票据 、 短 期融资 券 以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工
具，但 须符 合中 国证 监会 的相关 规定 。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 货币 市场 基金 投资 其他品 种， 基金 管理 人在 履 行适当 程
序后， 可以 将其 纳入 投资 范围。 



（三）投资策略 
本基金 通过 综合 考虑 各类 资产的 收益 性 、 流 动性 和 风险特 征 ， 根 据定 量和 定 性方法 ， 在
保持投资组合较低风 险和 良好流动性的基础上 ，力 争获得高于业绩比较 基准 的稳定投资回
报。 
1、资 产配 置策 略 
本基金 将根 据市 场情 况和 可投资 品种 的容 量 ， 在 严 谨深入 的研 究分 析基 础上 ， 综 合考 量
市场资 金面 走向 、 存款 银 行的信 用资 质以 及各 类资 产的 收 益率 水平 、 流动 性 特征等 ， 确定 各
类资产 的配 置比 例。 
2、久 期控 制策 略 
本基金根据对宏观经济和 短期资金市场的利率走势 ，确定投资组合的平均剩 余到期期
限。 具体 而言 ， 在 预计 市 场利率 上升 时 ， 适 当缩 短 投资品 种的 平均 期限 以规 避资本 损失 或获
得较高 的再 投资 收益 ； 在 预计利 率下 降时 ， 适当 延 长投资 品种 的平 均期 限 ， 以获取 资本 利得
或锁定 较高 的收 益。 
3、流 动性 管理 策略 34 
 
根据对 市场 资金 面以 及本 基金申 购赎 回的 动态 预测 ， 通过所 投资 债券 品种 的期 限结构 和
债券回 购的 滚动 操作 ， 动 态调整 并有 效分 配本 基金 的现金 流 ， 在 充分 保证 本 基金流 动性 的前
提下力 争获 取 较 高收 益。 
4、银 行定 期存 款投 资策 略 
本基金 在向 交易 对手 银行 进行询 价的 基础 上， 选取 利率报 价较 高的 银行 进行 存款投 资 ，
在投资 过程 中注 重对 交易 对手信 用风 险的 评估 和选 择， 在 严格 控制 风险 的前 提 下决定 各银 行
存款的 投资 比例 。 
5、短 期信 用类 债券 投资 策 略 
本基金 通过 建立“ 内 部信 用 评级体 系” 对市 场公 开发 行 的所有 短期 融资 券 、 中 期 票据 、 企
业债 、 公 司债 、 可 分离 转 债存债 等信 用品 种进 行研 究和筛 选 ， 形 成信 用债 券 投资备 选库 。 结
合本基 金的 投资 与配 置需 要，通 过对 到期 收益 率、 剩余期 限、 流动 性特 征等 进行分 析比 较 ，
挑选适 当的 短期 信用 品种 进行投 资。 
6、债 券回 购投 资策 略 
本基金 基于 对资 金面 走势 的判断 ， 选择 回购 品种 和期 限。 当回 购利 率低 于债 券收 益率时 ，
采用息 差放 大策 略 ， 该 策 略的基 本模 式是 利用 已买 入债券 进行 正回 购 ， 再 利 用回购 融入 资金
购买收 益率 较高 债券 品种 ， 如 此循 环至 回购 期结 束 卖出债 券偿 还所 融入 资金 。 在 进行 回购 放
大操作 时 ， 基 金管 理人 将 严格遵 守相 关法 律法 规关 于债券 正回 购的 有关 规定 。 当 回购 利率 高
于债券收益率时，本 基金 将通过逆回购的方式 融出 资金以分享短期资金 利率 陡升的投资机
会。 
7、资 产支 持证 券投 资策 略 
本基金 管理 人通 过考 量宏 观经济 形势 、 提前 偿还 率 、 违 约率 、 资 产池 结 构 以 及资产 池资
产所在 行业 景气 情况 等因 素， 预判 资产 池未 来现 金 流变动 ； 研究 标的 证券 发 行条款 ， 预测 提
前偿还 率变 化对 标的 证券 平均久 期及 收益 率曲 线的 影响， 同时 密切 关注 流动 性 变化对 标的 证
券收益 率的 影响 ， 在严 格 控制信 用风 险暴 露程 度的 前提下 ， 通过 信用 研究 和 流动性 管理 ， 选
择风险 调整 后收 益较 高的 品种进 行投 资。 
8、其 他金 融工 具投 资策 略 
本基金 将密 切跟 踪银 行承 兑汇票 、商 业承 兑汇 票等 商业票 据以 及各 种衍 生产 品的动 向 ，
一旦监 管机 构允 许基 金参 与此类 金融 工具 的投 资， 本基金 将在 届时 相应 法律 法规的 框架 内 ，
根据对 该金 融工 具的 研究 ， 制 定符 合本 基金 投资 目 标的投 资策 略 ， 在 充分 考 虑该投 资品 种风
险和收 益特 征的 前提 下， 谨慎投 资。 35 
 
（ 四）投资决策依据 、机 制和程序 
1、投 资决 策依 据 
（1） 国家 有关 法律 、法 规 和基金 合同 的有 关规 定； 
（2） 国内 外宏 观经 济形 势 及对中 国债 券市 场的 影响 ； 
（3） 企业 信用 评级 ； 
（4） 国家 货币 政策 及债 券 市场政 策； 
（5） 商业 银行 的信 贷扩 张 。 
2、投 资决 策机 制 
本基金 实行 投资 决策 团队 制， 强调 团队 合作 ， 充 分 发挥集 体智 慧 。 本 基金 管 理人将 投资
和研究 职能 整合 ， 设立 了 投资研 究部 ， 策略 分析 师 、 固 定收 益分 析师 、 数 量 分析师 和基 金经
理， 充分 发挥 主观 能动 性 ， 渗 透到 投资 研究 的关 键 环节 ， 群 策群 力， 为基 金 份额持 有人 谋取
中长期 稳定 的较 高投 资回 报。 
3、投 资决 策程 序 
本基金 具体 的投 资决 策机 制与流 程为 ： 
（1）宏观 分析师根 据宏观 经济形势 、物价形 势、货 币政策等 判断市场 利率的 走向， 提
交策略 报告 。 
（2）债券 策略分析 师提交 关于债券 市场基本 面、债 券市场供 求、收益 率曲线 预测的 分
析报告 。 
（3） 信用 分析 师负 责信 用 风险的 评估 、信 用利 差的 分析及 信用 评级 的调 整。 
（4） 数量 分析 师对 衍生 产 品和创 新产 品进 行分 析。 
（5）在分 析研究报 告的基 础上，基 金经理提 出月度 投资计划 并提交投 资决策 委员会 审
议。 
（6） 投资 决策 委员 会审 议 基金经 理提 交的 投资 计划 。 
（7）如审 议通过， 基金经 理在考虑 资产配置 的情况 下，挑选 合适的债 券品种 ，灵活 采
取各种 策略 ，构 建投 资组 合。 
（ 五）业绩比较基准 
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：活期 存款 利率 （税 后） 
本基金 为货 币市 场基 金 ， 定位为 现金 管理 工具 ， 具 有低风 险 、 高 流动 性的 特 征。 通知 存
款是一 种不 约定 存期 ， 支 取时需 提前 通知 银行 ， 约 定支取 日期 和金 额方 能支 取的存 款 ， 具 有36 
 
存期灵 活、 存取 方便 的特 征，同 时可 获得 高于 活期 存款利 息的 收益 。根 据基 金的投 资标 的 、
投资目 标及 流动 性特 征， 本基金 选取 活期 存款 利率 ( 税后) 作 为本 基金 的业 绩比 较基准 。 
如果今 后法 律法 规发 生变 化， 或者 有更 权威 的 、 更 能 为市场 普遍 接受 的业 绩比 较基准 推
出， 或者 是市 场上 出现 更 加适合 用于 本基 金业 绩基 准时 ， 经 与基 金托 管人 协 商一致 ， 本基 金
可以在 报中 国证 监会 备案 后变更 业绩 比较 基准 并及 时公告 ， 而 无需 经基 金份 额 持有人 大会 审
议。 
（ 六）风险收益特征 
本基金 为货 币市 场基 金 ， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本基 金的 预期 风 险和预 期收
益低于 股票 型基 金、 混合 型基金 、债 券型 基金 。 
（ 七）投资限制与 禁 止行 为 
1、本 基金 不得 投资 于以 下 金融工 具： 
（1） 股票 、股 指期 货、 国 债期货 ； 
（2） 可转 换债 券、 中小 企 业私募 债； 
（3） 剩余 期限 （或 回售 期 限）超 过 397 天 的债 券；



（4） 信用 等级 在 AAA 级 以下的 企业 债券 ；



（5 ） 以 定期 存款 利率 为基 准利率 的浮 动利 率债 券 ， 但市场 条件 发生 变化 后另 有规定 的，
从其规 定；



（6） 非在 全国 银行 间债 券 交易市 场或 证券 交易 所交 易、或 剩余 期限 在 397 天 以上（ 不
含 397 天） 的资 产支 持证 券；



（7） 流通 受限 证券 ； 
（8） 权证 ； 
（9） 中国 证监 会、 中国 人 民银行 禁止 投资 的其 他金 融工具 。



法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制后 ， 本基 金不 受 上述规 定的 限制 ， 不需 经 基金份 额持
有人大 会审 议。 
2、组 合限 制 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
（1） 当本 基金前 10 名份 额持有 人的 持有 份额 合计 超过基 金总 份额 的 50% 时 ，本基 金
投资组 合的 平均 剩余 期限 不得超 过 60 天， 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 120 天；
投资组 合中 现金 、 国债 、 中央银 行票 据 、 政 策性 金 融债券 以 及 5 个 交易 日内 到期的 其他 金融
工具占 基金 资产 净值 的比 例合计 不得 低 于 30% ；当 本基金 前 10 名 份额 持有 人 的持有 份额 合37 
 
计超过 基金 总份 额 的 20% 时， 本基 金投 资组 合的 平 均剩余 期限 不得 超 过 90 天 ，平 均剩 余存
续期不 得超 过 180 天 ； 投 资组合 中现 金 、 国 债、 中 央银行 票据 、 政策 性金 融 债券以 及 5 个交
易日内 到期 的其 他金 融工 具占基 金资 产净 值的 比例 合计不 得低 于 20% ； 
（2） 当本 基金前 10 名份 额持有 人的 持有 份额 合计 未超过 基金 总份 额的 20% 时，本 基
金投资 组合 的平 均剩 余期 限在每 个交 易日 均不 得超 过 120 天； 
（3） 本基 金持 有一 家公 司 发行的 证券 ，其 市 值 不超 过基金 资产 净值 的 10% ； 
（4） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券， 不超 过该 证券 的 10% ； 
（5） 本基 金投 资于 主体 信 用评级 低于 AAA 的 机构 发行的 金融 工具 占基 金资 产净值 的
比例合计不 得超 过 10% ，其中单一机 构发行的金融工具占基金 资产净值的比例合计不得 超
过 2% 。 前述 金融 工具 包括 债券 、非 金融企 业债 务融 资工具 、 银行存 款 、同业 存单 、相 关 机
构作为 原始 权益 人的 资产 支持证 券及 中国 证监 会认 定的其 他品 种； 且本 基金 投 资于主 体信 用
评级低 于 AA+ 的商 业银行 的银行存 款与同 业存单 的 ，应当经 基金管 理人董 事 会审议批 准，
相关 交 易应 当事 先征 得基 金托管 人的 同意 ，并 作为 重大事 项履 行信 息披 露程 序； 
（6） 在全 国银 行间 同业 市 场的债 券回 购最 长期 限 为 1 年， 债券 回购 到期 后不 得展期 ； 
（7） 本基 金买 断式 回购 融 入基础 债券 的剩 余期 限不 得超 过 397 天； 
（8） 本基 金投 资于 定期 存 款的比 例不 得超 过基 金资 产净值 的 30% ， 根据 协议 可提前 支
取且没 有利 息损 失的 银行 存款， 可不 受此 限制 ； 
（9）存放 在具有基 金托管 资格的同 一商业银 行 （指 具有证券 投资基金 托管人 资格、 证
券投资 基金 销售 资格 或合 格境外 机构 投资 者托 管人 资格的 商业 银行 ） 的存 款 ， 不得超 过基 金
资产净值 的 30% ；存放 在不具有基金 托管资格的同一商业银行 的存款，不得超过基金资 产
净值 的 5% ； 
（10） 本基 金管 理人 管理 的 全部货 币市 场基 金投 资同 一商业 银行 的银 行存 款及 其发行 的
同业存 单与 债券 ，不 得超 过该商 业银 行最 近一 个季 度末净 资产 的 10% ； 
（11） 本基 金持 有的 剩余 期 限不超 过 397 天 但剩 余存 续期超 过 397 天 的浮 动利 率债券 摊
余成本 总计 不得 超过 当日 基金资 产净 值 的 20% ； 
（12 ） 本 基金 投资 于同 一 原始权 益人 的各 类资 产支 持证券 的比 例 ， 不 得超 过 基金资 产净
值的 10% ； 本基 金持 有的 全部资 产支 持证 券， 其市 值不得 超过 基金 资产 净值 的 20% ；本 基
金 持有的同一( 指同一信用级别) 资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的
10% ； 本基 金管 理人 管理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券 ， 不得 超 过
其各类 资产 支持 证券 合计 规模 的 10% ； 38 
 
（13 ） 本 基金 的存 款银 行 仅限于 有基 金托 管资 格 、 基金销 售业 务资 格或 合格 境外机 构投
资者托 管人 资格 的商 业银 行； 
（14 ） 除 发生 巨额 赎回 的 情形外 ， 本基 金债 券正 回 购的资 金余 额在 每个 交易 日均不 得超
过基金资产 净值 的 20% ；因发生巨额 赎回致使本基金债券正回 购的资金余额超过基金资 产
净值 20% 的 ，基 金管 理人 应当 在 5 个 交易 日内 进行 调整； 
（15） 本基 金的 基金 资产 总值不 得超 过基 金资 产净 值的 140% ； 
（16 ） 本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不得 超过基金资产净值的 10% ，
因证券 市场 波动 、 基 金规 模 变动等 基金 管理 人之 外的 因素致 使基 金不 符合 前款 所规定 比例 限
制的， 基金 管理 人不 得主 动新增 流动 性受 限资 产的 投资； 
（17） 本基 金与 私募 类证 券 资管产 品及 中国 证监 会认 定的其 他主 体为 交易 对手 开展逆 回
购交易 的， 可接 受质 押品 的资质 要求 应当 与基 金合 同约定 的投 资范 围保 持一 致； 
（18） 中国 证监 会规 定的 其他比 例限 制。 
除上述 第 （14 ） 、 （16 ） 、 （17 ） 外 ， 因证 券市 场 波动 、 证 券发 行人 合并 、 基金规 模变
动等基 金管 理人 之外 的因 素致使 基金 投资 比例 不符 合上述 规定 投资 比例 的， 基 金管理 人应 当
在 10 个交 易日 内进 行调 整 ，但中 国证 监会 规定 的特 殊情形 除外 。法 律法 规另 有规定 时， 从
其规定 。 
3、本 基金 投资 的短 期融 资 券的信 用评 级应 不低 于以 下标准 ： 
（1） 国内 信用 评级 机构 评 定的 A-1 级或 相当 于 A-1 级的短 期信 用级 别； 
（2）根据 有关规定 予以豁 免信用评 级的短期 融资券 ，其发行 人最近三 年的信 用评级 和
跟踪评 级具 备下 列条 件之 一： 
i ）国内 信用 评级 机构 评定 的 AAA 级或 相当 于 AAA 级的长 期信 用级 别； 
ii ）国际信用 评级 机构 评定 的低于 中国 主权评 级一 个 级别的 信用 级别（ 例如 ， 若中国 主
权评级 为 A- 级，则 低于 中 国主权 评级 一个 级别 的 为 BBB+ 级 ）。 
同一发 行人 同时 具有 国内 信用评 级和 国际 信用 评级 的，以 国内 信用 级别 为准 。 
本基金 持有 短期 融资 券期 间， 如果 其信 用等 级下 降 、 不 再符 合投 资标 准， 应 在评级 报告
发布之 日 起 20 个交 易日 内 予以全 部减 持。 
4、本基金 投资的资 产支持 证券须具 有评级资 质的资 信评级机 构进行持 续信用 评级， 且
其信用 评级 应不 低于 国内 信用评 级机 构评 定 的 AAA 级或相 当 于 AAA 级的 信用 级别。 
本基金 持有 的资 产支 持证 券信用 等级 下降 、 不再 符 合投资 标准 的 ， 基 金管 理 人应在 评级
报告发 布之 日 起 3 个 月内 对其予 以全 部卖 出。 39 
 
5、基 金管 理人 应当 自基 金 合同生 效之 日起 6 个 月内 使基金 的投 资组 合比 例符 合基金 合
同的有 关约 定。 在上 述期 间内， 本基 金的 投资 范围 、投资 策略 应当 符合 基金 合同的 约定 。 
基金托 管人 对基 金的 投资 的监督 与检 查自 基金 合同 生效之 日起 开始 。 
如果法 律法 规及 监管 政策 等对基 金合 同约 定的 投资 组合比 例限 制进 行变 更的 ， 本基金 可
相应调 整投 资比 例限 制规 定。 法律 法规 或监 管部 门 取消上 述限 制 ， 如 适用 于 本基金 ， 则本 基
金在履 行适 当程 序以 后投 资不再 受相 关限 制。 前述 调整均 不需 经 基 金份 额持 有人大 会 审 议 。 
（ 八）禁止行为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是中 国证 监会 另有 规定 的除外 ； 
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资； 
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（7） 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动。 
基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基金 托 管人及 其控 股股 东 、 实 际 控制人 或者
与其他 有重 大利 害关 系的 公司发 行的 证券 或者 承销 期内承 销的 证券 ， 或 者从 事 其他重 大关 联
交易的 ， 应当 符合 基金 的 投资目 标和 投资 策略 ， 遵 循基金 份额 持有 人利 益优 先的原 则 ， 防 范
利益冲 突 ， 建 立健 全内 部 审批机 制和 评估 机制 ， 按 照市场 公平 合理 价格 执行 。 相 关交 易必 须
事先得 到基 金托 管人 的同 意， 并按 相关 法律 法规 予 以披露 。 重大 关联 交易 应 提交基 金管 理人
董事会 审议 ， 并经 过三 分 之二以 上的 独立 董事 通过 。 基 金管 理人 董事 会应 至 少每半 年对 关联
交易事 项进 行审 查。 
如法律 、行 政法 规 或 监管 部门取 消上 述禁 止性 规定 ，则本 基金 不受 上述 规定 的限制 。 
（九）投资组合平均 剩余 期限的计算 
1、平 均剩 余期 限( 天) 的 计 算公式 如下 ： 
负 债 ＋ 债 券 正 回 购 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 资产 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的
剩 余 期 限 剩 余 期 限 ＋ 债 券 正 回 购 负债 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 剩 余 期 限 － 资产 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的
?
? ? ? ? ?
 
其中：投资 于金融工具产生的资产包 括现金类资产( 含银行存款 、清算备付金、交易 保
证金 、 证 券清 算款 、 买断 式回购 履约 金) 、 一 年以 内( 含一年) 的银 行定 期存 款 、 大额 存 单 、 剩
余期限 在 397 天 以内( 含 397 天) 的 债券 、 剩余 期限 在 397 天 以内 （ 含 397 天 ） 的 资产支 持证40 
 
券、剩 余期 限 在 397 天以 内（ 含 397 天） 的中 期票 据、期 限在 一年 以内( 含一 年) 的逆 回 购 、
期限在 一年 以内( 含一 年) 的 中央银 行票 据、 买断 式回 购产生 的待 回购 债券 、 中 国证监 会及 中
国人民 银行 认可 的其 他具 有良好 流动 性的 货币 市场 工具。 
投资于 金融 工具 产生 的负 债包括 期限 在一 年以 内( 含 一年) 正 回购 、 买断 式回 购 产生的 待
返售债 券等 。 
采用“ 摊余 成本 法” 计 算的 附息债 券成 本包 括债 券的 面值和 折溢 价； 贴现 式债 券 成本包 括
债券投 资成 本和 内在 应收 利息。 
2、各 类资 产和 负债 剩余 期 限的确 定 
（1） 银行 存款 、清 算备 付 金、交 易保 证金 的剩 余期 限为 0 天； 证券 清算 款的 剩余期 限
以计算 日至 交收 日的 剩余 交易日 天数 计算 ； 买 断式 回 购履约 金的 剩余 期限 以计 算日至 协议 到
期日的 实际 剩余 天数 计算 。 
（2 ）一 年以内( 含 一年) 银行 定期 存款 、大额 存 单的剩 余期 限以 计算 日至 协议到 期日 的
实际剩 余天 数计 算。 
（3）组合 中债券的 剩余期 限是指计 算日至债 券到期 日为止所 剩余的天 数，以 下情况 除
外：允许投资的浮动 利率 债券的剩余期限以计 算日 至下一个利率调整日 的实 际剩余天数计
算；允 许投 资的 含回 售条 款债券 的剩 余期 限以 计算 日至回 售日 的实 际剩 余天 数计算 ； 
（4 ）回 购( 包 括正 回购和逆 回购) 的剩 余期 限以 计算日 至回 购协 议到 期日 的实际 剩余 天
数计算 。 
（5）中央 银行票据 、资产 支持证券 、中期票 据的剩 余期限以 计算日至 中央银 行票据 、
资产支 持证 券、 中期 票据 到期日 的实 际剩 余天 数计 算。 
（6） 买断 式回 购产 生的 待 回购债 券的 剩余 期限 为该 基础债 券的 剩余 期限 。 
（7）买断 式回购产 生的待 返售债券 的剩余期 限以计 算日至回 购协议到 期日的 实际剩 余
天数计 算。 
（8） 短期 融资 券的 剩余 期 限以计 算日 至短 期融 资券 到期日 所剩 余的 天数 计算 ； 
（9）对其 它金融工 具，本 基金管理 人将基于 审慎原 则，根据 法律法规 或中国 证监会 的
规定、 或参 照行 业公 认的 方法计 算其 剩余 期限 。 
（10） 法律 法规 、中 国证 监会另 有规 定的 ，从 其规 定。 
平均剩 余期 限的 计算 结果 保留至 整数 位 ， 小 数点 后 四舍五 入 。 如 法律 法规 或 中国证 监会
对剩余 期限 计算 方法 另有 规定的 从其 规定 。 
（十）基金管理人代 表基 金行使 相关权利和 债 权人 权利的处理原则及方 法 41 
 
1、基金管 理人按照 国家有 关规定代 表基金独 立行使 有关 权利 ，保护基 金份额 持有人 的
利益； 
2、基金管 理人按照 国家有 关规定代 表基金独 立行使 债权人权 利，保护 基金份 额持有 人
的利益 ； 
3、有 利于 基金 资产 的安 全 与增值 ； 
4、不通过 关联交易 为自身 、雇员、 授权代理 人或任 何存在利 害关系的 第三人 牟取任 何
不当利 益。 42 
 
十、 投 资组合 报告 
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。 
本基金 的托 管人—— 招商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2019 年 1 月 10
日复核 了本 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现和 投资 组 合报告 等内 容 ， 保 证复 核 内容不 存在 虚假
记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2018 年 9 月 30 日， 本报告 所列 财务 数据 未经 审计。 
（一）报 告期末基金 资产 组合情况 
序号 项目 金额( 元) 
占基金 总资 产
的比例(%) 
1 固定收 益投 资 19,983,440,783.01 62.32 
 其中： 债券 19,938,440,783.01 62.18 
 资产支 持证 券 45,000,000.00 0.14 
2 买入返 售金 融资 产 2,605,507,400.76 8.13 
 
其中： 买断 式回 购的 买
入返售 金融 资产 
- - 
3 
银行存 款和 结算 备付 金
合计 
9,414,756,847.44 29.36 
4 其他各 项资 产 63,641,991.32 0.20 
5 合计 32,067,347,022.53 100.00 
（二） 报告期债券回 购融 资情况 
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％） 
1 
报告期 内债 券回 购融 资余 额 12.66 
其中： 买断 式回 购融 资 
- 
序号 
项目 
金额 
占基金 资产 净值 的
比例（ ％） 
2 
报告期 末债 券回 购融 资余 额 4,648,184,258.06 16.97 
其中： 买断 式回 购融 资 - - 
注： 报 告期 内债 券回 购融 资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 资
产净值 比例 的简 单平 均值 。 
 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20％的说明 
本基金 合同 约定 ：“ 本基 金 债券正 回购 的资 金余 额在 每个交 易日 均不 得超 过基 金资产 净值 的
20%” ， 本报 告期 内， 本基 金未发 生超 标情 况。 43 
 
（三） 基金投资组合 平均 剩余期限 
3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况 
项目 天数 
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 81 
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高
值 
85 
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低
值 
28 
 报告期内投资组合平 均剩 余期限超过120 天情况说明 
本报告 期内 投资 组合 平均 剩余期 限未 出现 超过120 天 的情况 。 
3.2 报告期末投资组合平 均剩余期限分布比例 
序
号 
平均剩 余期 限 
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ） 
各期限 负债 占基 金资 产净 值的比
例（％ ） 
1 30天以 内 10.79 16.97 
 
其中 ： 剩 余存 续期 超过397
天的浮 动利 率债 
- - 
2 30天（ 含）—60 天 11.92 - 
 
其中 ： 剩 余存 续期 超过397
天的浮 动利 率债 
- - 
3 60天（ 含）—90 天 73.05 - 
 
其中 ： 剩 余存 续期 超过397
天的浮 动利 率债 
- - 
4 90天（ 含）—120 天 - - 
 
其中 ： 剩 余存 续期 超过397
天的浮 动利 率债 
- - 
5 120天 （含 ） —397 天 （ 含） 21.07 - 
 
其中 ： 剩 余存 续期 超过397
天的浮 动利 率债 
- - 
合计 116.83 16.97 
（四） 报告期内投资 组合 平均剩余存续期超过 240 天情况说明 
本报告 期内 投资 组合 平均 剩余存 续期 未出 现超 过240 天的情 况。 
（五） 报告期末按债 券品 种分类的债券投资组 合 
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 
占基金 资产 净值 比
例( ％) 
1 国家债 券 1,017,172,140.54 3.71 
2 央行票 据 - - 
3 金融债 券 470,279,089.32 1.72 44 
 
 其中： 政策 性金 融债 470,279,089.32 1.72 
4 企业债 券 - - 
5 企业短 期融 资券 3,081,310,046.68 11.25 
6 中期票 据 50,468,495.00 0.18 
7 同业存 单 15,319,211,011.47 55.92 
8 其他 - - 
9 合计 19,938,440,783.01 72.78 
10 
剩余存 续期 超 过 397 天的浮
动利率 债券 
- - 
（六） 报告期末按摊 余成 本占基金资产净值比 例大 小排名的前十名债券 投资 明细 
序号 债券代 码 债券名 称 
债券数 量 
( 张) 
摊余成 本（ 元） 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 111810443 
18 兴 业银 行
CD443 
15,000,000 1,491,630,263.54 5.45 
2 111884272 
18 北 京农 商银 行
CD071 
10,000,000 994,920,864.29 3.63 
3 111820171 
18 广 发银 行
CD171 
6,000,000 597,020,918.87 2.18 
4 111884991 
18 广 州农 村商 业
银行 CD062 
6,000,000 596,662,266.62 2.18 
5 111884375 
18 汇 丰银 行
CD011 
5,000,000 497,538,436.48 1.82 
6 111810422 
18 兴 业银 行
CD422 
5,000,000 497,500,589.12 1.82 
7 111816285 
18 上 海银 行
CD285 
5,000,000 497,461,206.08 1.82 
8 111815420 
18 民 生银 行
CD420 
5,000,000 492,905,655.60 1.80 
9 111884702 
18 长 沙银 行
CD169 
5,000,000 492,727,077.09 1.80 
10 111884219 
18 哈 尔滨 银行
CD146 
5,000,000 492,530,181.61 1.80 
（七） “ 影子定价 ” 与 “ 摊余成本法” 确定的基金资产 净值的偏离 
项目 偏离情 况 
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次 
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2295% 
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0374% 
报告期 内每 个 工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1361% 
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明 
本报告 期内 本基 金负 偏离 度的绝 对值 没有 达到0.25% 。 45 
 
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5% 情况说明 
本报告 期内 本基 金正 偏离 度的绝 对值 没有 达到0.50% 。 
（八） 报告期末按公 允价 值占基金资产净值比 例大 小排名的前十名资产 支持 证券投资明细 
序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元) 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 156005 宁远 06A1 450,000 45,000,000.00 0.16 
（九） 投资组合报告 附注 
9.1 基 金计 价方 法说 明 
本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ， 即估 值对 象以 买 入成本 列示 ， 按票 面利 率 或商定 利率
每日计 提应 收利 息， 并按 实际利 率法 在其 剩余 期限 内摊销 其买 入时 的溢 价或 折价。 
9.2 中 国银 行保 险监 督管 理 委员会 、人 民银 行等 监管 机构（ 银保 监银 罚决 字〔2018 〕1 号、
宁银监 罚决 字 〔2018 〕4 号、 湘银 监罚 决字 〔2018 〕6 号 、 银 管罚 〔2018 〕29 号、 银监 罚决
字〔2017 〕26 号、 沪 银监 罚决字 〔2018 〕39 号、 沪 银监罚 决字 〔2018 〕45 号 、 大银 监罚 决
字〔2015 〕2 号、 川银 监 罚字〔2016 〕7 号 ）分 别 对兴业 银行 、民 生银 行、 长沙银 行、 渤海
银行 、 广 发银 行、 宁波 银 行、 上海 银行 、 哈 尔滨 银 行、 成都 农村 商业 银行 出 具处罚 决定 ， 处
罚原因 涉及 多项 案由 ， 兴 业银行 被罚 款 5870 万元 ； 民 生银 行被 罚款 20 万 元； 长沙 银行 被
罚款 30 万元 ；渤 海银 行被 罚款 81 万元 ；广 发银 行被 罚款 72215.16 万元 ；宁 波 银行被 罚款
50 万 元； 上海 银行被 罚 款 100 万 元； 哈尔 滨银 行被 罚 款 20 万元 ； 成 都农 村商 业 银行被 罚款
30 万元。 基金管 理人通 过 对该发行 人进一步 了解分 析后，认 为该处分 不会对 相关证券 的投
资价值 构成 实质 性影 响。 
报告期 内， 本基 金投 资的 前十名 证券 的其 余的 发行 主体本 期没 有出 现被 监管 部门立 案调 查 ，
或 在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。 
9.3 其他各项资产构成 
序号 名称 金额( 元) 
1 存出保 证金 - 
2 应收证 券清 算款 - 
3 应收利 息 61,682,582.05 
4 应收申 购款 1,959,409.27 
5 其他应 收款 - 
6 待摊费 用 - 
7 其他 - 
8 合计 63,641,991.32 
9.4 投资组合报告附注的 其他文字描述部分 46 
 
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 
 
 47 
 
十 一、 基金的 业绩 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚实 信用 、 谨 慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但不 保 证
基金一 定盈 利 ， 也 不保 证 最低收 益 。 基 金的 过往 业 绩并不 代表 其未 来表 现 。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 
本基金 合同 生效 日 为 2015 年 12 月 11 日， 基金 合同 生效以 来基 金投 资业 绩与 同期业 绩
比较基 准的 比较 如下 表所 示： 
阶段 净值增 长率 ① 
净值增 长率 标
准差 ② 
业绩比 较基 准
收益率 ③ 
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④ 
①- ③ ②- ④ 
2015 年 12 月
11 日 （ 基金 合
同生效 日） 至
2015 年 12 月
31 日 
0.1774% 0.0006% 0.0204% 0.0000% 0.1570% 0.0006% 
2016 年 1 月 1
日至 2016 年
12 月 31 日 
2.6760% 0.0008% 0.3558% 0.0000% 2.3202% 0.0008% 
2017 年 1 月 1
日至 2017 年
12 月 31 日 
4.0772% 0.0019% 0.3549% 0.0000% 3.7223% 0.0019% 
2018 年 1 月 1
日至 2018 年 9
月 30 日 
3.1550% 0.0021% 0.2654% 0.0000% 2.8896% 0.0021% 
自基金 合同 生
效起 至 2018
年 9 月 30 日 
10.4295% 0.0025% 0.9965% 0.0000% 9.4330% 0.0025% 
 48 
 
十 二、 基金的 财产 
（一）基金资产总值 
基金资 产总 值是 基金 拥有 的各类 有价 证券 、 银行 存 款本息 、 基金 应收 申购 款 及其他 资产
的价值 总和 。 
（二）基金资产净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 
（三）基金财产的账 户 
基金托 管人 根据 相关 法律 法规 、 规 范性 文件 为本 基 金开立 资金 账户 、 证券 账 户以及 投资
所需的 其他 专用 账户 。 开 立的基 金专 用账 户与 基金 管理人 、 基金 托管 人、 基 金销售 机构 和基
金登记 机构 自有 的财 产账 户以及 其他 基金 财产 账户 相独立 。 
（四）基金财产的保 管和 处分 
本基金 财产 独立 于基 金管 理人 、 基 金托 管人 和基 金 销售机 构的 财产 ， 并由 基 金托管 人保
管。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 基 金登 记机 构和 基 金销售 机构 以其 自有 的财 产承担 其自 身的
法律责 任 ， 其 债权 人不 得 对本基 金财 产行 使请 求冻 结、 扣押 或其 他权 利。 除 依法律 法规 和基
金合同 的规 定处 分外 ，基 金财产 不得 被处 分。 
基金管 理人 、 基金 托管 人 因依法 解散 、 被依 法撤 销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算
的， 基金 财产 不属 于其 清 算财产 。 基金 管理 人管 理 运作基 金财 产所 产生 的债 权， 不得 与其 固
有资产 产生 的债 务相 互抵 销； 基 金管 理人 管理 运作 不 同基金 的基 金财 产所 产生 的债权 债务 不
得相互 抵销 。 
 
 
 
 
 
 
 49 
 
十三 、 基金资 产的 估值 
（一）估值日 
本基金的估值日为本基金 相关的证券交易场所的交 易日以及国家法律法规规 定需要对
外披露 基金 净值 的非 交易 日。 
（二）估值对象 
基金所 拥有 的各 类证 券和 银行存 款本 息、 应收 款项 、其它 投资 等资 产及 负债 。 
（三）估值方法 
1、本基金估值采用“ 摊余成本法” ，即估值对象以买入成本列示，按照票面利 率或协议
利率并 考虑 其买 入时 的溢 价与折 价 ， 在 剩余 存续 期 内平均 摊销 ， 每日 计提 损 益。 本基 金不 采
用市场 利率 和上 市交 易的 债券和 票据 的市 价计 算基 金资产 净值 。 
2、为了避免采用“ 摊余成本法” 计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价 计算的基
金资产 净值 发生 重大 偏离 ， 从 而对 基金 份额 持有 人 的利益 产生 稀释 和不 公平 的结果 ， 基金 管
理人于 每一 估值 日， 采用 估值技 术， 对基 金持 有的 估值对 象 进 行重 新评 估， 即“ 影 子定 价” 。
当“ 摊 余 成 本 法” 计 算 的 基 金 资 产 净 值 与“ 影 子 定 价” 确 定 的 基 金 资 产 净 值 偏 离 达 到 或 超 过
0.25% 时 ， 基 金管 理人 应根 据风险 控制 的需 要调 整组 合， 其 中， 对于 偏离 程度 达 到或超 过 0.5%
的情形 ， 基金 管理 人应 与 基金托 管人 协商 一致 后 ， 参考成 交价 、 市场 利率 等 信息对 投资 组合
进行价 值重 估， 使基 金资 产净值 更能 公允 地反 映基 金资产 价值 。 
3、如有确 凿证据表 明按上 述方法进 行估值不 能客观 反映其公 允价值的 ，基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
4、相关法 律法规以 及监管 部门有强 制 规定的 ，从其 规定。如 有新增事 项，按 国家最 新
规定估 值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程 序 及相关 法
律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时， 应立 即通 知对 方， 共同查 明原 因 ，
双方协 商解 决。 
根据有 关法 律法 规 ， 基 金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担 。 本 基
金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 ， 因 此， 就 与本基 金有 关的 会计 问题 ， 如 经相 关各 方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 仍 无法 达成 一致 的意 见 ， 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算
结果对 外予 以公 布。 
（四）估值程序 50 
 
1、每万份 基金 已实 现收益 是按照相 关法规计 算的每 万份基金 份额的日 已实现 收益， 精
确到小 数点 后 第 4 位， 小 数点后 第 5 位 四舍 五入 。 本基金 的收 益分 配是 按日 结转份 额的 ，7
日年化 收益 率是 以最 近 7 个自然 日( 含 节假 日) 每 万 份基金 已实 现收 益所 折算 的年资 产收 益
率，精 确到 百分 号内 小数 点后 3 位， 百分 号内 小数 点后 第 4 位 四舍 五入 。国 家另有 规定 的 ，
从其规 定。 
2、基金管 理人 应每个 工作 日对基金 资产估 值。但 基 金管理人 根据法 律法规 或 基金合 同
的规定 暂停 估值 时除 外 。 基金管 理人 每个 工作 日对 基金资 产估 值后 ， 将估 值 结果发 送基 金托
管人， 经基 金托 管人 复核 无误后 ，由 基金 管理 人对 外公布 。 
（五）估值错误的处 理 
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、
及时性 。 当 基金 资产 的计 价 导致每 万份 基金 已实 现收 益小数 点 后 4 位或 7 日年 化收益 率百 分
号内小 数点 后 3 位以 内发 生差错 时， 视为 估值 错误 。 
基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理： 
1、估 值错 误类 型 
本基金 运作 过程 中 ， 如 果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人 、 或 登记 机构 、 或 销 售机构 、 或
投资人 自身 的过 错造 成估 值错误 ， 导致 其他 当事 人 遭受损 失的 ， 过错 的责 任 人应当 对由 于该
估值错误遭受损失 当事人(“ 受损方”) 的直接损失按下 述“ 估值错误处理原 则” 给 予赔偿，承担
赔偿责 任。 
上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于： 资料 申报 差 错、 数 据传 输差 错、 数据 计 算差错 、
系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。 
2、估 值错 误处 理原 则 
（1） 估值 错误 已发 生 ， 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 ， 估 值错 误责 任方 应及 时 协调各 方，
及时进 行更 正 ， 因 更正 估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ； 由于 估 值错误 责任 方未
及时更 正已 产生 的估 值错 误， 给当 事人 造成 损失 的 ， 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿
责任 ； 若 估值 错误 责任 方 已经积 极协 调 ， 并 且有 协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而
未更正 ， 则其 应当 承 担 相 应赔偿 责任 。 估值 错误 责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确
认，确 保估 值错 误已 得到 更正。 
（2）估值 错误的责 任方对 有关当事 人的直接 损失负 责，不对 间接损失 负责， 并且仅 对
估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 。 51 
 
（3）因估 值错误而 获得不 当得利的 当事人负 有及时 返还不当 得利的义 务。但 估值错 误
责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如 果由 于获 得不 当得 利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利
造成其 他当 事人的 利益 损 失(“ 受损 方”) ， 则估值 错误 责任方 应赔 偿受损 方的 损 失，并 在其 支
付的赔 偿金 额的 范围 内对 获得不 当得 利的 当事 人享 有要求 交付 不当 得利 的权 利； 如 果获 得 不
当得利 的当 事人 已经 将此 部分不 当得 利返 还给 受损 方， 则 受损 方应 当将 其已 经 获得的 赔偿 额
加上已 经获 得的 不当 得利 返还的 总和 超过 其实 际损 失的差 额部 分支 付给 估值 错误责 任方 。 
（4） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 
3、估 值错 误处 理程 序 
估值错 误被 发现 后， 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ： 
（1）查明 估值错误 发生的 原因，列 明所有的 当事人 ，并根据 估值错误 发生的 原因确 定
估值错 误的 责任 方； 
（2） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ； 
（3）根据 估值错误 处理原 则或当事 人协商的 方法由 估值错误 的责任方 进行更 正和赔 偿
损失； 
（4）根据 估值错误 处理的 方法，需 要修改基 金登记 机构交易 数据的， 由基金 登记机 构
进行更 正， 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 
4、基 金资 产净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 ： 
（1） 基金 资产 净值 计算 出 现错误 时 ， 基 金管 理人 应 当立即 予以 纠正 ， 通报 基 金托管 人，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 
（2） 错误 偏差 达到 基金 资 产净值 的 0.25% 时， 基金 管理人 应当 通报 基金 托管 人并报 中
国证监 会备 案； 错误 偏差 达到基 金资 产净 值 的 0.5% 时，基 金管 理人 应当 公告 。 
（3 ） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。 
（六）暂停估值的情 形 
1、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时； 
2、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时； 
3、 占基 金相 当比 例的 投资 品种的 估值 出现 重大 转变 ， 基 金管 理人 为保 障投 资 人的利 益，
决定延 迟估 值； 
4、当 前一 估值 日基 金资 产 净值 50% 以 上的 资产 出现 无可参 考的 活跃 市场 价格 且采用 估
值技术 仍导 致公 允价 值存 在重大 不确 定性 时 ， 经 与 基金托 管人 协商 一致 的 ， 基金管 理人 应当
暂停估 值； 52 
 
5、出 现导 致基 金管 理人 不 能出售 或评 估基 金资 产的 紧急事 故时 ； 
6、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 
（七）基金净值的确 认 
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值、 每万 份基 金已 实 现收益 和 7 日年 化收 益率 由基金 管
理人负 责计 算 ， 基 金托 管 人负责 进行 复核 。 基金 管 理人应 于每 个开 放日 交易 结束后 计算 当日
的基金 资产 净值 、 每万 份 基金已 实现 收益 和 7 日年 化收益 率并 发送 给基 金托 管人 。 基 金托 管
人复核 确认 后发 送给 基金 管理人 ，由 基金 管理 人予 以公布 。 
（八）特殊情形的处 理



1、基 金管 理人 按本 部分 第 （ 三） 条有 关估 值方 法规 定的第 3 项 条款 进行 估值 时，所 造
成的误 差不 作为 基金 资产 估值错 误处 理。 
2、由于不 可抗力原 因，或 由于证券 交易所及 登记机 构发送的 数据错误 ，或国 家会计 政
策变更 、 市场 规则 变更 等 ， 基 金管 理人 和基 金托 管 人虽然 已经 采取 必要 、 适 当、 合理 的措 施
进行检 查 ， 但 未能 发现 错 误的 ， 由 此造 成的 基金 资 产估值 错误 ， 基金 管理 人 和基金 托管 人免
除赔偿 责任 。 但 基金 管理 人 和基金 托管 人应 当积 极采 取必要 的措 施减 轻或 消除 由此造 成的 影
响。 53 
 
十四 、 基金的 收益 分配 
（一）基金利润的构 成 
基金利 润指 基金 利息 收入 、 投 资收 益、 公允 价值 变动 收益和 其他 收入 扣除 相关 费用 后 的
余额； 基金 已实 现收 益指 基金利 润减 去公 允价 值变 动损益 后的 余额 。 
（二）基金收益分配 原则 
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ： 
1.本基 金同 一类 别内 的每 份基金 份额 享有 同等 分配 权； 
2.本基 金收 益分 配方 式为 红利再 投资 ，免 收再 投资 的费用 ； 
3.“ 每 日分 配、 按日 支付” 。 本基金 根据 每日 基金 收益 情况 ， 以 每万 份基 金已 实 现收益 为
基准 ， 为 投资 人每 日计 算 当日收 益并 分配 ， 且每 日 进行支 付 。 投 资人 当日 收 益分配 的计 算保
留到小 数点 后 2 位 ， 小 数 点后 第 3 位 按去 尾原 则处 理 （ 因 去 尾形 成的 余额 进 行再次 分配 ， 直
到分完 为止 ； 
4.本基 金根 据每 日收 益情 况， 将当 日收 益全 部分 配 ， 若 当日 已实 现收 益大 于 零时 ， 为 投
资人记 正收 益 ； 若 当日 已 实现收 益小 于零 时 ， 为 投 资人记 负收 益 ； 若 当日 已 实现收 益等 于零
时，当 日投 资人 不记 收益 ； 
5. 本 基 金每 日 进行 收 益计算 并 分 配时 ，每 日 收益 支付 方 式 只采 用红 利 再投 资( 即 红 利转
基金份额) 方式，投资人可通过赎回基金份 额获得现金收益；若当日已 实现收益大于零时 ，
则增加 投资 者基 金份 额 ； 若当日 已实 现收 益等 于零 时， 则保 持投 资者 基金 份 额不变 ； 基金 管
理人将 采取 必要 措施 尽量 避免基 金已 实现 收益 小于 零 ， 若当 日已 实现 收益 小 于零时 ， 则缩 减
投资人 基金 份额 ； 若当 日 已实现 收益 小于 零 ， 且 基 金份额 持有 人申 请赎 回基 金份额 时 ， 则 按
赎回份 额占 持有 份额 的比 例从投 资人 赎回 基金 款中 扣除 ； 若 当日 已实 现收 益 大于零 ， 且基 金
份额持有人申请赎回 基金 份额时，则按赎回份 额占 持有份额的比例增入 投资 人赎回基金款
中。 
6.当日 成功 申购 的基 金份 额自下 一个 工作 日起 ， 享 有基金 的收 益分 配权 益 ； 当日成 功赎
回的基 金份 额自 下一 个工 作日起 ，不 享有 基金 的收 益分配 权益 ； 
7．在不违 反法 律法规 、且 对现有基 金份额 持有人 利 益无实质 性不利 影响的 情 况下， 基
金管理 人可 调整 本基 金的 基金收 益分 配原 则， 不需 召开基 金份 额持 有人 大会 ； 
8．法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。 54 
 
（三）收益分配方案 
本基金 按日 计算 并分 配收 益，基 金管 理人 不另 行公 告基金 收益 分配 方案 。 
（四）收益分配的时 间和 程序 
本基金 每日 进行 收益 分配 。 每 个开 放日 公告 前一 个 开放日 的每 万份 基金 已实 现收益 和 7
日年化 收益 率 。 若 遇法 定 节假日 ， 应于 节假 日结 束 后第二 个自 然日 ， 披露 节 假日期 间每 万份
基金已 实现 收益 和节 假日 最后一 日 7 日年 化收 益率 ， 以及节 假日 后首 个开 放日 的每万 份基 金
已实现 收益 和 7 日年 化收 益率 。 经 中国 证监 会同 意 ， 可 以适 当延 迟计 算或 公 告。 法律 法规 另
有规定 的， 从其 规定 。 
（五）本基金每万份 基金 已实现收益及 7 日年化收 益率的计算见本招募 说明 书 第十五
部分。 55 
 
十五 、 基金的 费用 与税收 
（一）基金费用的种 类 
1、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3、销 售服 务费 ； 
4、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 信息 披露 费用 ； 
5、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 会计 师费 、律 师费 和诉讼 费； 
6、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
7、基 金的 证券 交易 费用 ； 
8、基 金的 银行 汇划 费用 ； 
9、基 金的 开户 费用 和账 户 维护费 用； 
10、按 照国 家 有 关规 定和 基金合 同约 定， 可以 在基 金财产 中列 支的 其他 费用 。 
（二）基金费用计提 方法 、计提标准和支付方 式 
1、基 金管 理人 的管 理费



本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.33% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法 如 下 ：



管理费 的计 算方 法如 下： 
H ＝E× 0.33%÷ 当年 天数 
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 
E 为 前一 日基 金资 产净 值 
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 经基 金管 理人 与基 金托管 人 双
方核对 无误 后， 基金 托管 人 按照与 基金 管理 人协 商一 致的方 式于 次月 前 3 个工 作日内 从基 金
财产中 一次 性支 付给 基金 管理人 。若 遇法 定节 假日 、公休 假等 ，支 付日 期顺 延。 
2、基 金托 管人 的托 管费 
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.05% 的 年费率 计提 。 
托管费 的计 算方 法如 下： 
H ＝E× 0.05%÷ 当年 天数 
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 56 
 
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 经基 金管 理人 与基 金托管 人 双
方核对 无误 后， 基金 托管 人 按照与 基金 管理 人协 商一 致的方 式于 次月 前 3 个工 作日内 从基 金
财产中 一次 性支 取。 若遇 法定节 假日 、公 休日 等， 支付日 期顺 延。 
3.基金 销售 服务费 
本基金 销售 服务 费将 专门 用于本 基金 的销 售与 基金 份额持 有人 服务 等各 项费 用。 本基金
暂不设 基金 份额 类别 ，且 当前销 售服 务费 率 为 0% 。 
在不违 反法 律法 规 、 基 金合 同的约 定以 及对 现有 基金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利 影 响
的情况 下 ， 基 金管 理人 可 增加适 用不 同销 售服 务费 用的新 的基 金份 额类 别 ， 并在该 基金 份额
类别实 施日 前依 照 《信 息 披露办 法 》 的 有关 规定 在 指定媒 介上 公告 ， 不需 要 召开基 金份 额持
有人大 会。 
基金销 售服 务费 每日 计提 ， 按月 支付 。 经 基金管 理 人与基 金托 管人 双方 核对 无误后 ， 基
金托管人 按照与基 金管理 人协商一 致的方式 于次月 前 3 个工 作日内 从基金 财 产中一次 性支
付给登 记机 构 ， 由 登记 机 构代付 给销 售机 构 。 若 遇 法定节 假日 、 休息 日或 不 可抗力 致使 无法
按时支 付的 ，支 付日 期顺 延至最 近可 支付 日支 付。 
上述“ （一 ） 基 金费 用的 种 类中 第 4－10 项 费用” ， 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定， 按费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 
（三）不列入基金费 用的 项目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
1、基金管 理人 和基金 托管 人因未履 行或未 完全履 行 义务导致 的费用 支出或 基 金财产 的
损失； 
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ； 
3、基 金合 同生 效前 的相 关 费用； 
4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 
（四）基金税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 
 57 
 
十六 、 基金的 会计 与审计 
（一）基金会计政策 
1、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ； 
2、基 金的 会计 年度 为公 历 年度 的 1 月 1 日至 12 月 31 日 ；基 金首 次募 集的 会 计年度 按
如下原 则： 如果 基金 合同 生效少 于 2 个月 ，可 以并 入下一 个会 计年 度披 露； 
3、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位； 
4、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度； 
5、本 基金 独立 建账 、独 立 核算； 
6、基金管 理人 及基金 托管 人各自保 留完整 的会计 账 目、凭证 并进行 日常的 会 计核算 ，
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ； 
7、基金托 管人 每月与 基金 管理人就 基金的 会计核 算 、报表编 制等进 行核对 并 以书面 方
式确认 。 
（二）基金的年度审 计 
1、基金管 理人 聘请与 基金 管理人、 基金托 管人相 互 独立的具 有证券 从业资 格 的会计 师
事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 
2、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 
3、基金管 理人 认为有 充足 理由更换 会计师 事务所 ， 须通报基 金托管 人。更 换 会计师事
务所需 在 2 日内 在指 定媒 介公告 并报 中国 证监 会备 案。 
 58 
 
十七 、 基金的 信息 披露 
（一） 本基金的信息 披露 应符合 《基金法》 、 《运 作办法》 、 《信息披 露办 法》 、 基金
合同及其他有关规定 。相 关法律法规关于信息 披露 的规定发生变化时， 本基 金从其最新规
定 。 
（二）信息披露义务 人 
本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人 、 基 金托 管 人、 召集 基金 份额 持有 人 大会的 基金
份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。 
本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 ， 并 保证所 披 露
信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。 
本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内， 将 应予 披露 的基 金信 息通过 中 国
证监会 指定 的媒 介披 露， 并 保证基 金投 资者 能够 按照 基金合 同约 定的 时间 和方 式查阅 或者 复
制公开 披露 的信 息资 料。 
（三）本基金信息披 露义 务人承诺公开披露的 基金 信息，不得有下列行 为： 
1、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏； 
2、对 证券 投资 业绩 进行 预 测； 
3、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失； 
4、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构； 
5、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 
（四） 本基金公开披 露的 信息应采用中文文本 。 如 同时采用外文文本的 ， 基 金信息披露
义务人应保证两种文 本的 内容一致。两种文本 发生 歧义的，以中文文本 为准 。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元 。 
（五）公开披露的基 金信 息 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
1、基 金招 募说 明书 、基 金 合同、 基金 托管 协议 
（1）基金 合同是界 定基金合同 当事人的 各项权利 、义务 关系，明 确基金份 额持有 人大
会召开 的规 则及 具体 程序 ， 说明基 金产 品的 特性 等涉 及基金 投资 者重 大利 益的 事项的 法律 文
件。 59 
 
（2）基金 招募说明 书应当最大 限度地披 露影响 基 金投资 者决策的 全部事项 ，说明 基金
认购 、 申 购和 赎回 安排 、 基金投 资 、 基 金产 品特 性 、 风 险揭 示 、 信 息披 露及 基金份 额持 有人
服务等 内容 。基 金合 同生 效后， 基金 管理 人在 每 6 个月结 束之 日 起 45 日 内， 更新招 募说 明
书并登载在网站上， 将更 新后的招募说明书摘 要登 载在指定媒介上；基 金管 理人在公告的
15 日前向 主要办 公场所 所 在地的中 国证监会 派出机 构报送更 新的招募 说明书 ，并就有 关更
新内容 提供 书面 说明 。 
（3）基金 托管协议 是界定基金 托管人和 基金管理 人在基 金财产保 管及基金 运作监 督等
活动中 的权 利、 义务 关系 的法律 文件 。 
基金募 集申 请经 中国 证监 会注册 后 ， 基 金管 理人 在 基金份 额发 售 的 3 日 前 ， 将基金 招募
说明书 、 基金 合同 摘要 登 载在指 定媒 介上 ； 基金 管 理人 、 基 金托 管人 应当 将 基金合 同 、 基 金
托管协 议登 载在 网站 上。 
2、基 金份 额发 售公 告 
基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 ， 并 在披 露招募 说 明
书的当 日登 载于 指定 媒介 上。 
3、基 金合 同生 效公 告 
基 金 管 理 人 应 当 在 收 到 中 国 证 监 会 确 认 文 件 的 次 日 在 指 定 媒 介 上 登 载 基 金 合 同 生 效 公
告。 
4、基 金资 产净 值、 每万 份 基金已 实现 收益 和 7 日年 化收益 率公 告 
（1）本基 金的基金 合同生效后 ，在开始 办理基金 份额申 购或者赎 回前，基 金管理 人将
至少每 周公 告一 次基 金资 产净值 、每 万份 基金 已实 现收益 和 7 日年 化收 益率 ； 
每万份 基金 已实 现收 益 和 7 日年 化收 益率 的计 算方 法如下 ： 
每万份 基金 已实 现收 益＝ 当日基 金份 额的 已实 现收 益/ 当日 基金 份额 总额× 10000 
7 日年 化收 益率 以最 近七 个自然 日的 每万 份基 金已 实现收 益按 每日 复利 折算 出的年 收 益
率。计 算公 式为 ： 
7 日年 化收 益率 （% ）=
365/7
7
i=1
1+ 1 100%
10000
i
R
??
?? ?? ??
??
??
?? ??
?? ??
??
??
?
 
 
其中，Ri 为 最近 第 i 个 自 然日( 包 括计 算当 日) 的 每万 份基金 已实 现收 益。 60 
 
每万份 基金 已实 现收 益采 用四舍 五入 保留 至小 数点 后第 4 位，7 日 年化 收益 率采用 四 舍
五入保 留至 百分 号内 小数 点后 第 3 位。 
（2）在开 始办理基 金份额申购 或者赎回 后，基金 管理人 将在每个 开放日的 次日， 通过
网站 、 基 金份 额销 售网 点 以及其 他媒 介 ， 披 露开 放 日的每 万份 基金 已实 现收 益和 7 日年 化收
益率。 
（3） 基 金管 理人 将公 告半 年度和 年度 最后 一个 市场 交易日 （或 自然 日） 基 金 资产净 值、
每万份 基金 已实 现收 益 和 7 日年 化收 益率 。基 金管 理人应 当在 上述 市场 交易 日（或 自然 日）
的次日 ，将 基金 资产 净值 、每万 份基 金已 实现 收益 和 7 日 年化 收益 率登 载在 指定媒 介上 。 
5、基 金定 期报 告， 包括 基 金年度 报告 、基 金半 年度 报告和 基金 季度 报告 
基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日 内， 编制 完成基 金年 度报 告， 并将 年度报 告 正
文登载 于网 站上 ， 将年 度 报告摘 要登 载在 指定 媒介 上。 基金 年度 报告 的财 务 会计报 告应 当经
过审计 。 
基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 60 日内 ，编 制完成 基金 半年 度报 告， 并将半 年 度
报告正 文登 载在 网站 上， 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 介上 。 
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个 工作 日内， 编制 完成 基金 季度 报告， 并 将
季度报 告登 载在 指定 媒介 上。 
基金合 同生 效不 足 2 个月 的， 基金 管理 人可 以不 编 制当期 季度 报告 、 半年 度 报告或 者年
度报告 。 
基金管 理人 应在 半年 度报 告、 年 度报 告等 文件 中披 露基金 组合 资产 情况 及其 流动性 风 险
分析等 。 
本基金 应当 在年 度报 告、 半年度 报告 中， 至少 披露 报告期 末基 金前 10 名份 额持有 人 的
类别、 持有 份额 及占 总份 额的比 例等 信息 。 
如报告 期内 出现 单一 投资 者持有 基金 份额 达到 或超 过基金 总份 额 20% 的 情形 ， 为保 障 其
他投资 者利 益， 基金 管理 人 至少应 当在 定期 报告“ 影 响 投资者 决策 的其 他重 要信 息” 项 下披 露
该投资 者的 类别 、 报告 期 末持有 份额 及占 比 、 报 告 期内持 有份 额变 化情 况及 本基金 的特 有风
险。 
基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 ， 分 别报 中国证 监会 和基 金管 理 人 主要办 公 场
所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 报备 应当 采用 电子文 本或 书面 报告 方式 。 
6、临 时报 告 61 
 
本基金 发生 重大 事件 ，有 关信息 披露 义务 人应 当 在 2 日内 编制 临时 报告 书， 予以公 告，
并在公开披露日分别 报中 国证监会和基金管理 人主 要办公场所所在地的 中国 证监会派出机
构备案 。 
前款所 称重 大事 件， 是指 可能对 基金 份额 持有 人权 益或者 基金 份额 的价 格产 生重大 影 响
的下列 事件 ： 
（1） 基金 份额 持有 人大 会 的召开 ； 
（2） 终止 基金 合同 ； 
（3） 转换 基金 运作 方式 ； 
（4） 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人； 
（5） 基金 管理 人、 基金 托 管人的 法定 名称 、住 所发 生变更 ； 
（6） 基金 管理 人股 东及 其 出资比 例发 生变 更； 
（7） 基金 募集 期延 长； 
（8）基金 管理人的 董事长、总 经理及其 他高级管 理人员 、基金经 理和基金 托管人 基金
托管部 门负 责人 发生 变动 ； 
（9） 基金 管理 人的 董事 在 一年内 变更 超过 百分 之五 十； 
（10 ） 基 金管 理人 、 基金 托管人 基金 托管 部门 的主 要业务 人员 在一 年内 变动 超过百 分 之
三十； 
（11） 涉及 基金 财产 、基 金管理 业务 、基 金托 管业 务的诉 讼或 者仲 裁； 
（12） 基金 管理 人、 基金 托管人 受到 监管 部门 的调 查； 
（13 ） 基 金管 理人 及其 董 事、 总经 理 及 其他 高级 管 理人员 、 基金 经理 受到 严 重行政 处罚 ，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 
（14） 重大 关联 交易 事项 ； 
（15） 基金 收益 分配 事项 ，但基 金合 同另 有约 定的 除外； 
（16 ） 管 理费 、 托 管费 、 基 金销售 服务 费等 费用 的计 提标准 、 计提 方式 和费 率 发生变 更 ； 
（17） 基金 资产 净值 估值 错误达 基金 资产 净值 百分 之零点 五； 
（18） 基金 改聘 会计 师事 务所； 
（19） 变更 基金 销售 机构 ； 
（20） 更换 基金 登记 机构 ； 
（21） 本基 金开 始办 理申 购、赎 回； 
（22） 本基 金收 费方 式发 生变更 ； 62 
 
（23） 本基 金发 生巨 额赎 回并延 期支 付； 
（24） 本基 金连 续发 生巨 额赎回 并暂 停接 受赎 回申 请； 
（25） 本基 金暂 停接 受申 购、赎 回申 请后 重新 接受 申购、 赎回 ； 
（26）当“ 摊 余成本 法” 计 算的基 金资产 净值 与“ 影 子 定价” 确 定的 基金资 产净 值 偏离度 绝
对值达 到或 超 过 0.5% 的情 形； 
（27） 调整 基金 份额 类别 ； 
（28） 发生 涉及 基金 申购 、赎回 事项 调整 或潜 在影 响投资 者赎 回等 重大 事项 时； 
（29） 本基 金投 资于 主体 信用评 级低 于 AA+ 的商 业 银行的 银行 存款 与同 业存 单； 
（30） 中国 证监 会规 定的 其他事 项。 
7、澄 清公 告 
在基金 合同 存续 期限 内， 任 何公 共媒 介中 出现 的或 者在市 场上 流传 的消 息可 能对基 金 资
产价值 产生 误导 性影 响或 者引起 较大 波动 的， 相关 信 息披露 义务 人知 悉后 应当 立即对 该消 息
进行公 开澄 清， 并将 有关 情况立 即报 告中 国证 监会 。 
8、基 金份 额持 有人 大会 决 议 
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ，应 当依 法报 中国 证监会 备案 ，并 予以 公告 。 
9、投 资资 产支 持证 券的 信 息 
基金管 理人 应在 基金 年报 及半年 报中 披露 其持 有的 资产支 持证 券总 额、 资产 支持证 券 市
值占基 金净 资产 的比 例和 报告期 内所 有的 资产 支持 证券明 细。 
基金管 理人 应在 基金 季度 报告中 披露 其持 有的 资产 支持证 券总 额、 资产 支持 证券市 值 占
基金净 资产 的比 例和 报告 期末按 市值 占基 金净 资产 比例大 小排 序的 前 10 名 资 产支持 证券 明
细。 
10、中 国证 监会 规定 的其 他信息 。 
（六）信息披露事务 管理 
基金管 理人 、 基金 托管 人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 ， 指定 专人 负责 管 理信息 披露
事务。 
基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息， 应当 符合 中国证 监会 相关 基金 信息 披露内 容 与
格式准 则的 规定 。 
基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规 、 中 国证 监会 的 规定和 基金 合同 的约 定 ， 对基金 管理
人编制 的基 金资 产净 值 、 每万份 基金 已实 现收 益 和 7 日年 化收 益率 、 基金 定期 报告和 定期 更63 
 
新的招 募说 明书 等公 开披 露的相 关基 金信 息进 行复 核、 审查 ， 并向 基金 管理 人 出具书 面文 件
或者盖 章确 认。 
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒介 中选 择披 露信息 的报 刊。 
基金管 理人 、 基金 托管 人 除依法 在指 定媒 介上 披露 信息外 ， 还可 以根 据需 要 在其他 公共
媒介披 露信 息 ， 但 是其 他 公共媒 介不 得早 于指 定媒 介披露 信息 ， 并且 在不 同 媒介上 披露 同一
信息的 内容 应当 一致 。 
为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、 法律 意见 书的 专 业机构 ， 应
当制作 工作 底稿 ，并 将相 关档案 至少 保存 到基 金合 同终止 后 10 年。 
（七）信息披露文件 的存 放与查阅 
招募说 明书 公布 后， 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金销 售机 构的住 所 ，
供公众 查阅 、复 制。 
基金定 期报 告公 布后 ， 应当 分别置 备于 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所 ， 以 供公 众查阅 、
复制。 
（八）暂停或延迟披 露基 金相关信息的情形 
当出现 下述 情况 时， 基金 管理人 和基 金托 管人 可暂 停或延 迟披 露基 金相 关信 息： 
1、 因不 可抗 力或 其他 情形 致使基 金管 理人 、 基金 托 管人无 法准 确评 估基 金资 产 价值 时 ； 
2、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时； 
3 、占基金 相当比例 的投资品种 的估值出 现重大转 变，而 基金管理 人为保障 投资人 的利
益，决 定延 迟估 值； 
4 、出现基 金管理人 认为属于会 导致基金 管理人不 能出售 或评估基 金资产的 紧急事 故的
任何情 况时 ； 
5、当 前一 估值 日基 金资 产 净值 50% 以 上的 资产 出现 无可参 考的 活跃 市场 价格 且采用 估
值技术 仍导 致公 允价 值存 在重大 不确 定性 时， 经与 基金托 管人 协商 一致 暂停 估值的 ； 
6、法 律法 规规 定、 基金 合 同或中 国证 监会 认定 的其 他情形 。 64 
 
十八 、 风险揭 示 
（一）市场风险 
证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投 资心 理 和交易 制度 等各 种因 素的 影响 ， 导 致
基金收 益水 平变 化而 产生 风险， 主要 包括 ：



1、 政策 风险 ： 因 国家 宏 观经济 政策 （ 如货 币政 策 、 财 政政 策、 产业 政策 、 地区发 展政
策等） 发生 变化 ，导 致证 券价格 波动 ，影 响基 金收 益。 
2、经济周 期风险： 随着经 济运行的 周期性变 化，证 券市场也 呈现出周 期性变 化，从 而
引起债 券价 格波 动， 导致 基金的 收益 水平 也会 随之 发生变 化。 
3、利率风 险：当金 融市场 利率水平 变化时， 将会引 起债券的 价格和收 益率变 化，进 而
影响基 金的 净值 表现 。 
4、信用风 险：基金 所投资 债券的发 行人 如果 不能或 拒绝支付 到期本息 ，或者 不能履 行
合约规 定的 其它 义务 ， 或 者其信 用等 级降 低 ， 将 会 导致债 券价 格下 降 ， 进 而 造成基 金资 产损
失。 
5、购买力 风险：基 金投资 于债券所 获得的收 益将主 要通过现 金形式来 分配， 而现金 可
能受通 货膨 胀的 影响 以致 购买力 下降 ，从 而使 基金 的实际 收益 下降 。 
6、再投资 风险：该 风险与 利率风险 互为消长 。当市 场利率下 降时，基 金所持 有的债 券
价格会 上涨 ， 而 基金 将投 资 于固定 收益 类金 融工 具所 得的利 息收 入进 行再 投资 将获得 较低 的
收益率 ， 再投 资的 风险 加 大； 反之 ， 当市 场利 率上 升时 ， 基 金所 持有 的债 券 价格会 下降 ， 利
率风险 加大 ， 但 是利 息的 再投资 收益 会上 升。 
7 、经营风 险: 它与基金 所投资 债券的发 行人的经营活动 所引起的 收入现金流的不 确定
性有关 。 债券 发行 人期 间 运营收 入变 化越 大 ， 经 营 风险就 越大 ； 反之 ， 运营 收入越 稳定 ， 经
营风险 就越 小。 
（二）管理风险 
在基金 管理 运作 过程 中 ， 基金管 理人 的知 识 、 经 验 、 判 断 、 决 策、 技能 等会 影响其 对信
息的占 有和 对经 济形 势 、 证券价 格走 势的 判断 ， 从 而影响 基金 收益 水平 ， 造 成管理 风险 。 基
金管理 人的 管理 水平 、管 理手段 和管 理技 术等 对基 金收益 水平 也存 在影 响。 
（三）流动性风险



流动性 风险 表现 在两 个方 面。 一是 在某 种情 况下 因 市场 交 易量 不足 ， 某些 投 资品种 的流65 
 
动性不 佳， 可能 导致 证券 不 能迅速 、 低 成本 地转 变为 现 金， 进 而影 响到 基金 投资 收 益的实 现；
二是在 本基 金的 开放 期内 投资人 的连 续大 量赎 回将 会导致 基金 的现 金支 付出 现困难 ， 或 迫 使
基金以 不适 当的 价格 大量 抛售证 券， 使基 金的 净值 增长率 受到 不利 影响 。 
（1） 拟投 资市 场的 流动 性 风险评 估 
本基金 拟投 资市 场根 据投 资范围 ，可 分为 银行 间债 券市场 和交 易所 市场 。 
银行间 市场是中国债券的主体市 场，债券存量约占全市场 的 91% ， 属于大宗交易（ 批
发场 ） 市 场， 参与 者是 银 行等各 类机 构投 资者 ， 实 行双边 谈判 成交 。 银行 间 债券市 场的 交易
达成主 要通 过交 易双 方自 主谈判 、 逐笔 成交 。 银 行 间市场 的整 体流 动性 较好 ， 尤 其是 利率 债
和高等 级信 用债 品种 ，这 些品种 成交 活跃 ，单 笔成 交量金 额一 般都 在千 万元 以上。 
交易所 债券 市场 由各 类社 会投资 者参 与 ， 属 于集 中 撮合交 易的 零售 市场 ， 典 型结算 方式
是净额 结算 。 交 易所 市场 有两种 交易 方式 ： 第 一种 是自由 竞价 、 撮 合成 交,即 按照“ 价格 优先 、
时间优先” 的原则竞 价成交 ；第二种是大宗交 易方式 ：对于在上交所进 行的单 笔买卖申报数
量不低 于 1000 手 ，或 交易 金额不 低 于 100 万 元的 现 券及回 购交 易， 以及 在深 交所进 行的 单
笔交易 数量 不低 于 500 手 ，或交 易金 额不 低 于 50 万 元的现 券及 质押 式回 购交 易，认 定为 大
宗交易 。 交易 所市 场的 流动 性较银 行间 要差 一些 ， 目前 竞价交 易和 大宗 交易 的方 式可以 互补 ，
市场流 动性 视具 体品 种不 同，差 异较 大， 高等 级的 信用债 流动 性要 好于 低等 级的信 用债 。 
（2） 拟投 资资 产的 流动 性 风险评 估 
本基金 拟投 资的 具体 资产 可分为 银行 间债 券 、 交 易 所债券 和货 币市 场类 （ 银 行存款 、 同
业存单和 债券回购 ） ，整体 上银行间 发行的债 券的流 动性要优 于交易所 发行的 债券，货 币 市
场类一 般投 资期 限较 短， 流动性 也较 好。 
银行间 市场 发行 的债 券可 分为三 大类 ： 第一 类是 银 行间发 行的 国债 、 央票 和 政策性 金 融
债， 这三 类债 券的 流动 性 最好 。 其 中 ， 央 票因 存量 不断减 少 ， 成 交量 稀少 ， 国债和 政策 性金
融债的 成交 活跃 品种 以 1 年、3 年、5 年、7 年和 10 年等关 键期 限的 债券 为主 。 第二 类是 银
行间发 行的 短期 融资 券 、 超短期 融资 券 、 中 期票 据 和企业 债 ， 这 几类 信用 债 按照信 用等 级的
不同 ， 高 等级 的流 动性 是 优于中 低等 级 ， 成 交活 跃 品种以 信用 等级 为 AAA 的 债券为 主 。 第
三类是 地方 政府 债、 资产 支持证 券和 政策 性银 行之 外金融 机构 发行 的金 融债 （商业 银行 债 、
商业银行 次级债券 、保险 公司债、 证券公司 债、证 券公司短 期融资券 和其它 金融机构 债） ，
这类债 券虽 然信 用资 质较 高，但 成交 一般 不活 跃， 一般投 资者 以持 有到 期为 主。 
交易所 发行 的债 券也 可分 为三大 类 ， 一 是流 动性 较 好的国 债 ； 二 是交 易所 发 行的企 业债
和公募 公司 债 ， 这 两类 债 券的成 交量 占交 易所 市场 成交量 的近 一半 。 但这 两 类信用 债的 流动66 
 
性不同 、 个券 之间 差异 很 大， 部分 债券 竞价 交易 经 常多日 未有 成交 ， 成交 活 跃券种 仍集 中在
AAA 的高 等级 债券 。金 额 较大的 需要 通过 大宗 交易 的方式 才能 成交 ，询 价过 程类似 于银 行
间债券 。 三是 交易 所发 行 的地方 政府 债 、 证 券公 司 债和政 策银 行债 ， 这几 类 债券的 成交 量占
比较小 ， 流动 性一 般。 尤 其是政 策银 行债 因主 要在 银行间 发行 ， 交易 所发 行 量较少 ， 成交 很
不活跃 ，流 动性 与银 行间 发行的 政策 性银 行债 有较 大差异 。 
货币市 场类 包括 了银 行存 款、 同业 存单 和债 券回 购 。 银行存 款分 为有 提前 支取 条款和 无
提前支 取条 款两 类 ， 一 般 可提前 支取 的流 动性 好于 不可提 前支 取的 存款 ， 但 可提前 支取 也要
看是否 有额 外的 附加 条款 。 同 业存 单在 银行 间发 行 和交易 ， 单只 的发 行金 额 一般较 大 ， AAA
存单的 流动 性较 好， 在二 级市场 的交 易较 为活 跃。 另外， 债券 回购 都有 确定 的到期 日限 制 ，
到期前 无法 为流 动性 变现 提供帮 助 ， 但 相对 其他 可投 资产来 说 ， 债 券回 购的 期限 一般也 较 短 。 
（3） 巨额 赎回 情形 下的 流 动性风 险管 理措 施 
为应对 巨额 赎回 情形 下可 能发生 的流 动性 风险 ， 基 金 管理人 在认 为支 付投 资人 的赎回 申
请有困难或认为因支 付投 资人的赎回申请而进 行的 财产变现可能会对基 金资 产净值造成较
大波动 时 ， 可 能采 取部 分 顺延赎 回 、 延 期支 付部 分 赎回款 项或 者对 赎回 比例 过高的 单一 投资
者延期 办理 部分 赎回 申请 的流动 性风 险管 理措 施， 详 细规则 参见 招募 说明 书关 于巨额 赎回 的
相关约 定。 
（4） 实施 备用 的流 动性 风 险管理 工具 的情 形、 程序 及对投 资者 的潜 在影 响 
基金管 理人 经与 基金 托管 人协商 一致 ， 在确 保投 资 者得到 公平 对待 的前 提下 ， 可 依照 法
律法规 及基 金合 同的 约定 ，综合 运用 各类 流动 性 风 险管理 工具 ，对 赎回 申请 进行适 度调 整 ，
作为特 定情 形下 基金 管理 人流动 性风 险管 理的 辅助 措施。 本基 金的 流动 性风 险 管理工 具包 括
但不限 于： 
（1） 延期 办理 巨额 赎回 申 请； 
（2） 暂停 接受 赎回 申请 ； 
（3） 延缓 支付 赎回 款项 ； 
（4） 收取 短期 赎回 费； 
（5） 暂停 基金 估值 ； 
（6） 摆动 定价 ； 
（7） 中国 证监 会认 定的 其 他措施 。 
巨额赎 回情 形下 实施 部分 顺延赎 回、 延期 支付 部分 赎 回款项 或者 对赎 回比 例过 高的单 一
投资者 延期 办理 部分 赎回 申请的 情形 及程 序详 见招 募说明 书关 于巨 额赎 回的 相关约 定。 当 实67 
 
施部分 顺延 赎回 的措 施时 ， 基 金份 额持 有人 提交 的 赎 回申 请将 无法 全额 获得 确认 ， 一 方面 可
能影响 自身 的流 动性 ， 另 一方面 将承 担额 外的 市场 波动对 基金 净值 的影 响 。 当实施 延期 支付
部分赎 回款 项的 措施 时 ， 申请赎 回的 基金 份额 持有 人不能 如期 获得 全额 赎回 款， 除了 对自 身
流动性 产生 影响 外 ， 也 将 损失延 迟款 项部 分的 再投 资收益 。 当实 施对 赎回 比 例过高 的单 一投
资者延 期办 理部 分赎 回申 请的措 施时 ， 该 赎回 比例 过 高的基 金份 额持 有人 的赎 回申请 将无 法
全额获 得确 认 ， 一 方面 可 能影响 自身 的流 动性 ， 另 一方面 将承 担额 外的 市场 波动对 基金 净值
的影响 。 
实施暂停接受赎回申请或 延缓支付赎回款项的情形 及程序详见招募说明书关 于 暂停接
受赎回 申请 或延 缓支 付赎 回款项 的情 形的 相关 约定 。 若 实施 暂停 接受 赎回 申 请， 投资 者一 方
面不能 赎回 基金 份额 ， 可 能影响 自身 的流 动性 ， 另 一方面 将承 担额 外的 市场 波动对 基金 净值
的影响 ； 若实 施延 缓支 付 赎回款 项 ， 投 资者 不能 如 期获得 全额 赎回 款 ， 除 了 对投资 者流 动性
产生影 响外 ，也 将损 失延 迟款项 部分 的再 投资 收益 。 
收取短 期赎 回费 的情 形和 程序详 见招 募说 明书 关于 申购费 用和 赎回 费用 的相 关约定 ， 对
持续持 有期 小 于 7 日 的投 资者相 比于 其他 持有 期限 的投资 者将 支付 更高 的赎 回费。 
暂停基 金估 值的 情形 详见 招募说 明书 关于 暂停 基金 估值情 形的 相关 约定 。 若 实 施暂停 基
金估值 ， 基金 管理 人会 采 取延缓 支付 赎回 款项 或暂 停接受 基金 申购 赎回 申请 的措施 ， 对投 资
者产生 的风 险如 前所 述。 
当基金发生大额申购或赎 回情形时，基金管理人可 以对本基金的估值采用摆 动定价机
制， 即 将本 基金 因为 大额 申 购或赎 回而 需要 大幅 增减 仓位所 带来 的冲 击成 本通 过调整 基金 的
估值和 单位 净值 的方 式传 导给大 额申 购或 赎回 的投 资者 ， 以 保护 其他 持有 人 的利益 。 在实 施
摆动定 价的 情况 下 ， 在 总 体大额 净申 购时 会导 致基 金的单 位净 值上 升 ， 对 申 购的投 资者 产生
不利影 响 ； 在 总体 大额 净赎 回时会 导致 基金 的单 位净 值下降 ， 对赎 回的 持有 人产 生不利 影 响 。 
（ 四）特定风险 
由于货 币市 场基 金的 特殊 要求 ， 本 基金 必须 保持 一 定的现 金比 例以 应付 赎回 的需求 ， 在
管理现 金头 寸时 ，有 可能 存在现 金不 足的 风险 或现 金过多 而带 来的 机会 成本 风险。 
（五）本基金法律文 件风 险收益特征表述与销 售机 构基金风险评价可能 不一 致的风险 
本基金 法律 文件 投资 章节 有关风 险收 益特 征的 表述 是基于 投资 范围 、 投资 比 例、 证券 市
场普遍 规律 等做 出的 概述 性描述 ， 代表 了一 般市 场 情况下 本基 金的 长期 风险 收益特 征 。 销 售
机构 （包 括基 金管 理人 直销 机构和 其他 销售 机构 ） 根据 相关法 律法 规对 本基 金进 行风险 评价 ，
不同的 销售 机构 采用 的评 价方法 也不 同 ， 因此 销售 机 构的风 险等 级评 价与 基金 法律文 件中 风68 
 
险收益 特征 的表 述可 能存 在不同 ， 投 资人 在购 买本 基 金时需 按照 销售 机构 的要 求完成 风险 承
受能力 与产 品风 险之 间的 匹配检 验。 
（六）其他风险



1．随着符 合本基金 投资理 念的新投 资工具的 出现和 发展，如 果投资于 这些工 具，基 金
可能会 面临 一些 特殊 的风 险； 
2．因 技术 因素 而产 生的 风 险，如 电脑 系统 不可 靠产 生的风 险；



3．因基金 业务快速 发展而 在制度建 设、环境 控制、 人员素质 等方面不 完善而 产生的 风
险； 
4．因人为 因素而产 生的风 险、如上 市公司治 理结构 问题、内 幕交易、 不公正 披露等 欺
诈行为 、上 市停 止交 易等 产生的 风险 ； 
5．对 主要 业务 人员 如基 金 经理的 依赖 而可 能产 生的 风险； 
6．战争、 自然灾害 等不可 抗力可能 导致基金 资产的 损失，影 响基金收 益水平 ，从而 带
来风险 ；



7．其 他意 外导 致的 风险 。 
 69 
 
十九 、 基金的 终止 与清算 
（一） 《基金合同》的 变更 
1、变更基 金合 同涉及 法律 法规规定 或 基金 合同约 定 应经基金 份额持 有人大 会 决议通 过
的事项 的 ， 应 召开 基金 份 额持有 人大 会决 议通 过 。 对于法 律法 规规 定和 基金 合同约 定可 不经
基金份 额持 有人 大会 决议 通过的 事项 ， 由基 金管 理 人和基 金托 管人 同意 后变 更并公 告 ， 并 报
中国证 监会 备案 。 
2、关于基 金合 同变更 的基 金份额持 有人大 会决议 决 议通过后 生效， 生效后 需 报中国 证
监会备 案， 自决 议生 效之 日后两 日内 在指 定媒 介公 告。 
（二）基金合同的终 止事 由 
有下列 情形 之一 的， 经履 行相关 程序 后， 基金 合同 应当终 止： 
（1 ） 基金 份额 持有 人大 会 决定终 止的 ； 
（2 ） 基金 管理 人、 基金 托 管人职 责终 止， 在 6 个月 内没有 新基 金管 理人 、新 基金托 管
人承接 的； 
（3 ） 基金 合同 约定 的其 他 情形； 
（4 ） 相关 法律 法规 和中 国 证监会 规定 的其 他情 况。 
（三）基金财产的清 算 
1、基 金财 产清 算小 组： 自 出现基 金合 同终 止事 由之 日起 30 个 工作 日内 成立 清 算小组 ，
基金管 理人 组织 基金 财产 清算小 组并 在中 国证 监会 的监督 下进 行基 金清 算。 
2、基金财 产清 算小组 组成 ：基金财 产清算 小组成 员 由基金管 理人、 基金托 管 人、具 有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律师 以及 中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基 金财 产清 算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 
3、基金财 产清 算小组 职责 ：基金财 产清算 小组负 责 基金财产 的保管 、清理 、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4、基 金财 产清 算程 序： 
（1 ） 基金 合同 终止 情形 出 现时， 由基 金财 产清 算小 组统一 接管 基金 ； 
（2 ） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3 ） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4 ） 制作 清算 报告 ； 70 
 
（5 ）聘请 会计 师事务 所对 清算报告 进行外 部审计 ， 聘请律师 事务所 对清算 报 告出具 法
律意见 书； 
（6 ） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（7 ） 对基 金剩 余财 产进 行 分配。 
5、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 
（四）清算费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算 费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 
（五）基金财产清算 剩余 资产的分配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清 算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 
（六）基金财产清算 的公 告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并 由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基 金财 产清 算公 告于 基 金财产 清算 报
告报 中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 
（七）基金财产清算 账册 及文件的保存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 71 
 
二十 、 基金合 同的 内容摘 要 
（一）基金份额持有 人、 基金管理人和基金托 管人 的权利、义务 
1、基 金管 理人 的权 利和 义 务 
（1 ） 根 据 《 基金 法》 、 《 运 作办法 》 及 其他 有关 规定 ， 基金 管理 人的 权利 包括 但不限 于 ： 
1）依 法募 集资 金； 
2）自 基金 合同 生效 之日 起 ，根据 法律 法规 和基 金合 同独立 运用 并管 理基 金财 产； 
3）依 照基 金合 同收 取基 金 管理费 以及 法律 法规 规定 或中国 证监 会批 准的 其他 费用； 
4）销 售基 金份 额； 
5）按 照规 定召 集基 金份 额 持有人 大会 ； 
6）依据基 金合 同及有 关法 律规定监 督基金 托管人 ， 如认为基 金托管 人违反 了 基金合 同
及国家 有关 法律 规定 ， 应 呈报中 国证 监会 和其 他监 管部门 ， 并采 取必 要措 施 保护基 金投 资者
的利益 ； 
7）在 基金 托管 人更 换时 ， 提名新 的基 金托 管人 ； 
8）选 择、 更换 基金 销售 机 构，对 基金 销售 机构 的相 关行为 进行 监督 和处 理；



9）担任或 委托 其他符 合条 件的机构 担任基 金登记 机 构办理基 金登记 业务并 获 得基金 合
同规定 的费 用；



10）依 据基 金合 同及 有关 法律规 定决 定基 金收 益的 分配方 案；



11 ） 在基 金合 同约 定的 范 围内， 拒绝 或暂 停受 理申 购、赎 回或 转换 申请 ；



12）在 法律 法规 允许 的前 提下， 为基 金的 利益 依法 为基金 进行 融资 ；



13） 以基 金管 理人 的名 义， 代表基 金份 额持 有人 的利 益行使 诉讼 权利 或者 实施 其他 法 律
行为；



14） 选 择、 更 换律 师事 务 所、 会 计师 事务 所、 证 券 经纪商 或其 他为 基金 提供 服务的 外部
机构；



15） 在符 合有 关法 律 、 法 规的前 提下 ， 制订 和调 整 有关基 金认 购 、 申 购 、 赎 回、 转换 和
非交易 过户 等业 务规 则； 
16）向 基金 份额 持有 人介 绍、发 送或 传递 关 于 本基 金的信 息； 
17）法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 基金 合同 约定 的其他 权利 。 
（2 ） 根 据 《 基金 法》 、 《 运 作办法 》 及 其他 有关 规定 ， 基金 管理 人的 义务 包括 但不限 于 ： 72 
 
1）依法募 集资 金，办 理或 者委托经 中国证 监会认 定 的其他机 构代为 办理基 金 份额的 发
售、申 购、 赎回 和登 记事 宜； 
2）办 理基 金备 案手 续； 
3）自 基金 合同 生效 之日 起 ，以诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的原则 管理 和运 用基 金财 产； 
4）配备足 够的 具有专 业资 格的人员 进行基 金投资 分 析、决策 ，以专 业化的 经 营方式 管
理和运 作基 金财 产； 
5）建立健 全内 部风险 控制 、监察与 稽核、 财务管 理 及人事管 理等制 度，保 证 所管理 的
基金财 产和 基金 管理 人的 财产相 互独 立 ， 对 所管 理 的不同 基金 分别 管理 ， 分 别记账 ， 进行 证
券投资 ； 
6） 除依 据 《基 金法 》 、 基 金 合同及 其他 有关 规定 外， 不得利 用基 金财 产为 自己 及任何 第
三人谋 取利 益， 不得 委托 第三人 运作 基金 财产 ； 
7）依 法接 受基 金托 管人 的 监督； 
8）采取适 当合 理的措 施使 计算基金 份额认 购、申 购 、赎回和 注销价 格的方 法 符合基 金
合同等 法律 文件 的规 定 ， 按有关 规定 计算 并公 告基 金资产 净值 、 每万 份基 金 已实现 收益 和 7
日年化 收益 率； 
9）进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ； 
10）编 制季 度、 半年 度和 年度基 金报 告； 
11 ） 严格 按照 《基 金法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 ，履行 信息 披露 及报 告义 务； 
12）保守 基金商 业秘密 ， 不泄露基 金投资 计划、 投 资意向等 。除《 基金法 》 、 基金合 同
及其他 有关 规定 另有 规定 外，在 基金 信息 公开 披露 前应予 保密 ，不 向他 人泄 露； 
13）按 基金 合同 的约 定确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 基 金 收 益 ； 
14）按 规定 受理 申购 与赎 回申请 ，及 时、 足额 支付 赎回款 项； 
15）依据 《基金 法》 、 基金 合同及其 他有关 规定召 集 基金份额 持有人 大会或 配 合基金 托
管人、 基金 份额 持有 人依 法召集 基金 份额 持有 人大 会； 
16）按 规定 保存 基金 财产 管理业 务活 动的 会计 账册 、报表 、记 录和 其他 相关 资料 15 年
以上； 
17） 确保 需要 向基 金投 资 者提供 的各 项文 件或 资料 在规定 时间 发出 ， 并且 保 证投资 者能
够按照 基金 合同 规定 的时 间和方 式 ， 随 时查 阅到 与 基金有 关的 公开 资料 ， 并 在支付 合理 成本
的条件 下得 到有 关资 料的 复印件 ； 
18）组 织并 参加 基金 财产 清算小 组， 参与 基金 财产 的保管 、清 理、 估价 、变 现 和 分 配 ； 73 
 
19） 面 临解 散、 依法被 撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ， 及时 报告 中国 证监 会并 通知基 金 托
人； 
20） 因违 反基 金合 同导 致 基金 财 产的 损失 或损 害基 金份额 持有 人合 法权 益时 ， 应 当承 担
赔偿责 任， 其赔 偿责 任不 因其退 任而 免除 ； 
21） 监督 基金 托管 人按 法 律法规 和基 金合 同规 定履 行自己 的义 务 ， 基 金托 管 人违反 基金
合同造 成基 金财 产损 失时 ，基金 管理 人应 为基 金份 额持有 人利 益向 基金 托管 人追偿 ； 
22） 当基 金管 理人 将其 义 务委托 第三 方处 理时 ， 应 当对第 三方 处理 有关 基金 事务的 行为
承担责 任； 
23）以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法 律 行 为 ； 
24） 基 金管 理人 在募 集期 间未能 达到 基金 的备 案条 件， 基 金合 同不 能生 效， 基金管 理 人
承担全部募集费用， 将 已募 集 资 金 并 加 计 银 行同 期活 期 存 款 利 息 在 基 金募 集期 结 束 后 ，30
日内退 还基 金认 购人 ； 
25）执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 议； 
26）建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ； 
27）法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 基金 合同 约定 的其他 义务 。 
2、基 金托 管人 的权 利、 义 务 
（1 ） 根 据 《 基金 法》 、 《 运 作办法 》 及其 他有 关规 定 ， 基 金托 管人 的权 利包 括 但不限 于： 
1）自 基金 合同 生效 之日 起 ，依法 律法 规和 基金 合同 的规定 安全 保管 基金 财产 ； 
2）依 基金 合同 约定 获得 基 金托管 费以 及法 律法 规规 定或监 管部 门批 准的 其他 费用； 
3）监督基 金管理人 对本基 金的投资 运作，如 发现基 金管理人 有违反基 金合同 及国家 法
律法规 行为 ， 对基 金财 产 、 其 他当 事人 的利 益造 成 重大损 失的 情形 ， 应呈 报 中国证 监会 ， 并
采取必 要措 施保 护基 金投 资者的 利益 ； 
4）根据相 关市场规 则，为 基金开设 证券账户 等投资 所需账户 、为基金 办理证 券交易 资
金清算 ； 
5）提 议召 开或 召集 基金 份 额持有 人大 会； 
6）在 基金 管理 人更 换时 ， 提名新 的基 金管 理人 ； 
7）法 律法 规及 中国 证监 会 规定的 和基 金合 同约 定的 其他权 利。 
（2 ） 根 据 《 基金 法》 、 《 运 作办法 》 及其 他有 关规 定 ， 基 金托 管人 的义 务包 括 但不限 于： 
1）以 诚实 信用 、勤 勉尽 责 的原则 持有 并安 全保 管基 金财产 ； 
2）设立专 门的基金 托管部 门，具有 符合要求 的营业 场所，配 备足够的 、合格 的熟悉 基74 
 
金托管 业务 的专 职人 员， 负责基 金财 产托 管事 宜； 
3）建立健 全内部风 险控制 、监察与 稽核、财 务管理 及人事管 理等制度 ，确保 基金财 产
的安全 ， 保证 其托 管的 基 金财产 与基 金托 管人 自有 财产以 及不 同的 基金 财产 相互独 立 ； 对 所
托管的 不同 的基 金分 别设 置账户 ， 独立 核算 ， 分 账 管理 ， 保 证不 同基 金之 间 在账户 设置 、 资
金划拨 、账 册记 录等 方面 相互独 立； 
4） 除 依据 《 基金 法》 、 基金 合同及 其他 有关 规定 外 ， 不得利 用基 金财 产为 自己 及任何第
三人谋 取利 益， 不得 委托 第三人 托管 基金 财产 ； 
5）保 管由 基金 管理 人代 表 基金签 订的 与基 金有 关的 重大合 同及 有关 凭证 ； 
6）按规定 开设基金 财产的 资金账户 、证券账 户及投 资所需的 其他账户 ，按照 基金合 同
的约定 ，根 据基 金管 理人 的投资 指令 ，及 时办 理清 算、交 割事 宜； 
7） 保守 基金 商业 秘密 ， 除 《基 金法 》 、 基金 合同 及其 他有关 规定 另有 规定 外 ， 在基金 信
息公开 披露 前予 以保 密， 不得向 他人 泄露 ； 
8）复 核、 审查 基金 管理 人 计算的 基金 资产 净值 、每 万份基 金已 实现 收益 和 7 日年化 收
益率； 
9）办 理与 基金 托管 业务 活 动有关 的信 息披 露事 项； 
10） 对基 金财 务会 计报 告 、 季 度、 半年 度和 年度 基 金报告 出具 意见 ， 说明 基 金管理 人在
各重要 方面 的运 作是 否严 格按照 基金 合同 的规 定进 行； 如 果基 金管 理人 有未 执 行基金 合同 规
定的行 为， 还应 当说 明基 金托管 人是 否采 取了 适当 的措施 ； 
11 ） 保存 基金 托管 业务 活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料 15 年 以上 ； 
12）保 存基 金份 额持 有人 名册； 
13）按 规定 制作 相关 账册 并与基 金管 理人 核对 ； 
14）依 据基 金管 理人 的指 令或有 关规 定向 基金 份额 持有人 支付 基金 收益 和赎 回款项 ； 
15）依据 《基金法》 、基金 合同及其 他有关规 定，召 集基金份 额持有人 大会或 配合基 金
管理 人 、基 金份 额持 有人 依法召 集基 金份 额持 有人 大会； 
16）按 照法 律法 规和 基金 合同的 规定 监督 基金 管理 人的投 资运 作； 
17）参 加基 金财 产清 算小 组，参 与基 金财 产的 保管 、清理 、估 价、 变现 和分 配； 
18） 面临 解散 、 依 法被 撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ， 及 时报 告中 国证 监会 和 银行监 管机
构，并 通知 基金 管理 人； 
19） 因违 反基 金合 同导 致 基金财 产损 失时 ， 应承 担 赔偿责 任 ， 其 赔偿 责任 不 因其退 任而
免除； 75 
 
20） 按规 定监 督基 金管 理 人按法 律法 规和 基金 合同 规定履 行自 己的 义务 ， 基 金管理 人因
违反基 金合 同造 成基 金财 产损失 时， 应为 基金 份额 持有人 利益 向基 金管 理人 追偿； 
21）执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 议； 
22）法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 基金 合同 约定 的其他 义务 。 
3、基 金份 额持 有人 的权 利 、义务 
基金投 资者 持有 本基 金基 金份额 的行 为即 视为 对基 金合同 的承 认和 接受 ， 基 金 投资者 自
依据基 金合 同取 得的 基金 份额 ， 即 成为 本基 金份 额 持有人 和基 金合 同的 当事 人， 直至 其不 再
持有本 基金 的基 金份 额。 基 金份额 持有 人作 为基 金合 同当事 人并 不以 在基 金合 同上 书 面签 章
或签字 为必 要条 件。 
同一类 别每 份基 金份 额具 有同等 的合 法权 益。 
（1）根据 《基金 法》 、 《运 作办法》 及其他有 关规定 ，基金份 额持有人 的权利 包括但 不
限于： 
1）分 享基 金财 产收 益； 
2）参 与分 配清 算后 的剩 余 基金财 产； 
3）依 法申 请赎 回或 转让 其 持有的 基金 份额 ； 
4）按 照规 定要 求召 开基 金 份额持 有人 大会 或者 召集 基金份 额持 有人 大会 ； 
5）出席或 者委派代 表出席 基金份额 持有人大 会，对 基金份额 持有人大 会审议 事项行 使
表决权 ； 
6）查 阅或 者复 制公 开披 露 的基金 信息 资料 ； 
7）监 督基 金管 理人 的投 资 运作； 
8）对基金 管理人、 基金托 管人、基 金服务机 构损害 其合法权 益的行为 依法提 起诉讼 或
仲裁； 
9）法 律法 规及 中国 证监 会 规定的 和基 金合 同约 定的 其他权 利。 
（2）根据 《基金 法》 、 《运 作办法》 及其他有 关规定 ，基金份 额持有人 的义务 包括但 不
限于： 
1）认 真阅 读并 遵守 基金 合 同、招 募说 明书 等信 息披 露文件 ； 
2）了解所 投资基金 产品， 了解自身 风险承受 能力， 自主判断 基金的投 资价值 ，自主 做
出投资 决策 ，自 行承 担投 资风险 ； 
3）关 注基 金信 息披 露， 及 时行使 权利 和履 行义 务； 
4）缴 纳基 金认 购、 申购 款 项及法 律法 规和 基金 合同 所规定 的费 用； 76 
 
5）在 其持 有的 基金 份额 范 围内， 承担 基金 亏损 或者 基金合 同终 止的 有限 责任 ； 
6）不 从事 任何 有损 基金 及 其他基 金合 同当 事人 合法 权益的 活动 ； 
7）执 行生 效的 基金 份额 持 有人大 会的 决议 ； 
8）返 还在 基金 交易 过程 中 因任何 原因 获得 的不 当得 利； 
9）同 意基 金管 理人 向其 介 绍、发 送或 传递 有关 本基 金的信 息； 
10）法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 基金 合同 约定 的其他 义务 。 
（二） 基金份额持有 人大 会召集、议事及表决 的程 序和规则 
基金份额持 有人大 会由基 金份额持有 人组成 ，基金 份额持有人 的合法 授权代 表有权 代
表基金份额持有人出 席会 议并表决。基金份额 持 有人 持 有 的 每 一 基 金 份额 拥有 平 等 的 投 票
权。 
本基金 份额 持有 人大 会暂 不设立 日常 机构 。 在本 基 金存续 期内 ， 基金 份额 持 有人大 会可
以设立 日常 机构 ，日 常机 构的设 立与 运作 应当 根据 相关法 律法 规和 中国 证监 会的规 定 进 行 。 
1、召 开事 由 
（1 ） 当出 现或 需要 决定 下 列事由 之一 的， 应当 召开 基金份 额持 有人 大会 ： 
1）终 止基 金合 同， 本基 金 合同另 有约 定的 除外 ； 
2）更 换基 金管 理人 ； 
3）更 换基 金托 管人 ； 
4）转 换基 金运 作方 式； 
5）提 高基 金管 理人 、基 金 托管人 的报 酬标 准或 者提 高销售 服务 费； 
6）变 更基 金类 别； 
7）本 基金 与其 他基 金的 合 并； 
8）变 更基 金投 资目 标、 范 围或策 略； 
9）变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 ； 
10）基 金管 理人 或基 金托 管人要 求召 开基 金份 额持 有人大 会； 
11 ） 单 独或 合计 持有 本基 金总份 额 10% 以 上 （含 10% ） 基 金份 额的 基金 份额 持 有人 （以
基金管 理人 收到 提议 当日 的基金 份额 计算 ， 下同 ） 就 同一事 项书 面要 求召 开基 金份额 持有 人
大会； 
12）对 基金 当事 人权 利和 义务产 生重 大实 质性 不利 影响的 其他 事项 ； 
13） 法律 法规 、 基 金合 同或 中国证 监会 规定 的其 他应 当召开 基金 份额 持有 人大 会的 事 项 。 
（2 ）以下 情况 可由基 金管 理人和基 金托管 人协商 后 修改，不 需召开 基金份 额 持有人 大77 
 
会： 
1）调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用； 
2）法 律法 规要 求增 加的 基 金费用 的收 取； 
3）在 法律 法规 和本 基金 合 同规定 的范 围内 调低 基金 的销售 服务 费率 ； 
4）因 相应 的法 律法 规发 生 变动而 应当 对基 金合 同进 行修改 ； 
5）对基金 合同 的修改 对基 金份额持 有人利 益无实 质 性不利影 响或修 改不涉 及 基金合 同
当事人 权利 义务 关系 发生 重大变 化； 
6）在符合 法律 法规及 本合 同规定、 并且对 基金份 额 持有人利 益无实 质不利 影 响的前 提
下， 基金 管理 人、 销售 机 构、 登记 机构 在法 律法 规 规定的 或中 国证 监会 许可 的范围 内调 整有
关基金 认购 、申 购、 赎回 、转换 、交 易、 非交 易过 户、转 托管 等业 务的 规则 ； 
7）在符合 法律 法规及 本合 同规定、 并且对 基金份 额 持有人利 益无实 质不利 影 响的前 提
下，在 中国 证监 会允 许的 范围内 推出 新业 务或 服务 ； 
8）在不违 反法 律法规 和不 影响现有 基金份 额持有 人 利益的情 况下， 增加、 减 少、调 整
基金份 额类 别设 置； 
9）按 照法 律法 规和 基金 合 同规定 不需 召开 基金 份额 持有人 大会 的其 他情 形。 
2、会 议召 集人 及召 集方 式 
（1 ） 除法 律法 规规 定或 基 金合同 另有 约定 外 ， 基 金 份额持 有人 大会 由基 金管 理人召 集 。 
（2 ） 基金 管理 人未 按规 定 召集或 不能 召集 时， 由基 金托管 人召 集。 
（3 ）基金 份额 持有人 大会 未设立日 常机构 的，基 金 托管人认 为有必 要召开 基 金份额 持
有人大会 的，应当 向基金 管理人提 出书面提 议。基 金管理人 应当自收 到书面 提议之日 起 10
日内决 定是 否召 集 ， 并 书 面告知 基金 托管 人 。 基 金 管理人 决定 召集 的 ， 应 当 自出具 书面 决定
之日起 60 日内 召开 ；基 金 管理人 决定 不召 集， 基金 托管人 仍认 为有 必要 召开 的，应 当由 基
金托管 人自 行召 集， 并自 出具书 面决 定之 日起 60 日 内召开 并告 知基 金管 理人 ，基金 管理 人
应当配 合。 
（4 ） 基金 份额 持有 人大 会 未设立 日常 机 构 的 ， 代 表 基金份 额 10% 以 上 （ 含 10% ） 的 基
金份额 持有 人就 同一 事项 书面要 求召 开基 金份 额持 有人大 会， 应当 向基 金管 理 人提出 书面 提
议。基 金管 理人 应当 自收 到书面 提议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集， 并书 面告 知提出 提议 的
基金份额持有人代表 和基 金托管人。基金管理 人决 定召集的，应当自出 具书 面决定之日起
60 日 内召 开； 基金 管理 人 决定不 召集 ，代 表基 金份 额 10% 以上 （ 含 10% ）的 基金份 额持 有
人仍认 为有 必要 召开 的 ， 应当向 基金 托管 人提 出书 面提议 。 基金 托管 人应 当 自收到 书面 提议78 
 
之日起 10 日内 决定 是否 召 集，并 书面 告知 提出 提议 的基金 份额 持有 人代 表 和 基金管 理人 ；
基金托 管人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开 并告 知基 金 管理人 ，基 金
管理人 应当 配合 。 
（5 ） 代表 基金 份额 10% 以 上 （ 含 10% ） 的 基金 份额 持有人 就同 一事 项要 求召 开基 金 份
额持有人大 会，而基金管理人、基金 托管人都不召集的，单独 或合计代表基金份 额 10% 以
上（ 含 10% ）的 基金 份额 持有人 有权 自行 召集 ，并 至少提 前 30 日 报中 国证 监 会备案 。 基金
份额持 有人 依法 自行 召集 基金份 额持 有人 大会 的 ， 基金管 理人 、 基金 托管 人 应当配 合 ， 不 得
阻碍、 干扰 。 
（6 ） 基金份 额持 有人 会议 的召集 人负 责选 择确 定开 会时间 、 地 点、 方式 和 权 益登 记 日 。 
3、召 开基 金份 额持 有人 大 会的通 知时 间、 通知 内容 、通知 方式 
（1 ） 召 开基 金份 额持 有人 大会， 召集 人应 于会 议召 开前 30 日， 在指 定媒 介公 告。 基 金
份额持 有人 大会 通知 应至 少载明 以下 内容 ： 
1）会 议召 开的 时间 、地 点 和会议 形式 ； 
2）会 议拟 审议 的事 项、 议 事程序 和表 决方 式； 
3）有 权出 席基 金份 额持 有 人大会 的基 金份 额持 有人 的权益 登记 日； 
4） 授权 委托 证明 的内 容要 求 （ 包括 但不 限于 代理 人身 份， 代理 权限 和代 理有 效期 限等） 、
送达时 间和 地点 ； 
5）会 务常 设联 系人 姓名 及 联系电 话； 
6）出 席会 议者 必须 准备 的 文件和 必须 履行 的手 续； 
7）召 集人 需要 通知 的其 他 事项。 
（2 ）采取 通讯 开会方 式并 进行表决 的情况 下，由 会 议召集人 决定在 会议通 知 中说明 本
次基金 份额 持有 人大 会所 采取的 具体 通讯 方式 、 委 托的公 证机 关及 其联 系方 式和联 系人 、 书
面表决 意见 寄交 的截 止时 间和收 取方 式。 
（3 ）如召 集人 为基金 管理 人，还应 另行书 面通知 基 金托管人 到指定 地点对 表 决意见 的
计票进 行监 督 ； 如 召集 人 为基金 托管 人 ， 则 应另 行 书面通 知基 金管 理人 到指 定地点 对表 决意
见的计 票进 行监 督 ； 如 召 集人为 基金 份额 持有 人 ， 则应另 行书 面通 知基 金管 理人和 基金 托管
人到 指 定地 点对 表决 意见 的计票 进行 监督 。 基 金管 理 人或基 金托 管人 拒不 派代 表对表 决意 见
的计票 进行 监督 的， 不影 响表决 意见 的计 票效 力。 
4、基 金份 额持 有人 出席 会 议的方 式 
基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 、 通讯 开会 等法律 法规 或监 管机 构允 许的 其 他79 
 
方式召 开， 会议 的召 开方 式由会 议召 集人 确定 。 
（1 ） 现场 开会 。 由基 金份 额持有 人本 人出 席或 以代 理投票 授权 委托 证明 委派 代表出 席 ，
现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会， 基 金管 理 人
或基金 托管 人不 派代 表列 席的 ， 不 影响 表决 效力 。 现场开 会同 时符 合以 下条 件时 ， 可 以进 行
基金份 额持 有人 大会 议程 ： 
1）亲自出 席会 议者持 有基 金份额的 凭证、 受托出 席 会议者出 具的委 托人持 有 基金份 额
的凭证及 委托人的 代理投 票授权委 托证明符 合法律 法规、 《基 金合同 》和会议 通知的规 定 ，
并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符； 
2）经核对 ，汇 总到会 者出 示的在权 益登记 日持有 基 金份额的 凭证显 示，有 效 的基金 份
额不少于 本基金在 权益登 记日基金 总份额的 二分之 一（含二 分之一） 。若到会 者在权益 登 记
日代表 的有 效的 基金 份额 少于本 基金 在权 益登 记日 基金总 份额 的二 分之 一， 召 集人可 以在 原
公告的 基金 份额 持有 人大 会召开 时间 的三 个月 以后 、 六 个月 以内 ， 就原 定审 议 事项重 新召 集
基金份 额持 有人 大会 。 重 新 召集的 基金 份额 持有 人大 会到会 者在 权益 登记 日代 表的有 效的 基
金份额 应不 少于 本基 金在 权益登 记日 基金 总份 额的 三分之 一（ 含三 分之 一） 。 
（2 ）通讯 开会 。通讯 开会 系指基金 份额持 有人将 其 对表决事 项的投 票以书 面 形式在 表
决截至 日以 前送 达至 召集 人指定 的地 址。 通讯 开会 应以书 面方 式进 行表 决。 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ： 
1）会 议召 集人 按《 基金 合 同》约 定公 布会 议通 知后 ，在 2 个工 作日 内连 续公 布相关 提
示性公 告； 
2）召集人 按基 金合同 约定 通知基金 托管人 （如果 基 金托管人 为召集 人，则 为 基金管 理
人） 到指 定地 点对 书面 表 决意见 的计 票进 行监 督 。 会议召 集人 在基 金托 管人 （如 果基 金托 管
人为召 集人 ， 则为 基金 管 理人 ） 和 公证 机关 的监 督 下按照 会议 通知 规定 的方 式收取 基金 份额
持有人 的书 面表 决意 见 ； 基金托 管人 或基 金管 理人 经通知 不参 加收 取书 面表 决意见 的 ， 不 影
响表决 效力 ； 
3）本人直 接出 具书面 意见 或授权他 人代表 出具书 面 意见的， 基金份 额持有 人 所持有 的
基金份额 不小于在 权益登 记日基金 总份额的 二分之 一（含二 分之一） ；若本人 直接出具 书 面
意见或授权他人代表 出具 书面意见基金份额持 有人 所持有的基金份额小 于在 权益登记日基
金总份 额的 二分 之一 ，召 集人可 以在 原公 告的 基金 份额持 有人 大会 召开 时间 的三个 月以 后 、
六个月 以内 ， 就原 定审 议 事项重 新召 集基 金份 额持 有人大 会 。 重 新召 集的 基 金份额 持有 人大
会应当 有代 表三 分之 一以 上 （ 含三 分之 一 ） 基 金份 额 的持有 人直 接出 具书 面意 见或授 权他 人80 
 
代表出 具书 面意 见； 
4）上述 第 3） 项中直 接出 具书面意 见的基 金份额 持 有人或受 托代表 他人出 具 书面意 见
的代理 人 ， 同 时提 交的 持 有基金 份额 的凭 证 、 受 托 出具书 面意 见的 代理 人出 具的委 托人 持有
基金份额 的凭证及 委托人 的代理投 票授权委 托证明 符合法律 法规、 《 基金合同 》和会议 通 知
的规定 ，并 与基 金登 记机 构记录 相符 。 
（3 ）在法 律法 规和监 管机 关允许的 情况下 ，本基 金 的基金份 额持有 人亦可 采 用其他 非
书面方 式授 权其 代理 人出 席基金 份额 持有 人大 会 ； 在会议 召开 方式 上 ， 本 基 金亦可 采用 其他
非现场 方式 或者 以现 场方 式与非 现场 方式 相结 合的 方式召 开基 金份 额持 有人 大会， 会议 程 序
比照现 场开 会和 通讯 方式 开 会的 程序 进行 。 
5、议 事内 容与 程序 
（1 ） 议事 内容 及提 案权 
议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项， 如 《基 金合 同》 的 重大 修 改、 决 定终
止《基金 合同》 、 更换基金 管理人、 更换基金 托管人 、与其他 基金合并 、法律 法规及《 基 金
合同》 规定 的其 他事 项以 及会议 召集 人认 为需 提交 基金份 额持 有人 大会 讨论 的其他 事项 。 
基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后， 对原 有提 案的 修改 应当 在基 金 份
额持有 人大 会召 开前 及时 公告。 
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 
（2 ） 议事 程序 
1）现 场开 会 
在现场 开会 的方 式下 ，首 先由大 会主 持人 按照 下列 第七条 规定 程序 确定 和公 布监 票 人 ，
然后由 大会 主持 人宣 读提 案， 经讨 论后 进行 表决 ， 并形成 大会 决议 。 大会 主 持人为 基金 管理
人授权 出席 会议 的代 表 ， 在基金 管理 人授 权代 表未 能主持 大会 的情 况下 ， 由 基金托 管人 授权
其出席 会议 的代 表主 持； 如果基 金管 理人 授权 代表 和基金 托管 人授 权代 表均 未能主 持大 会 ，
则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 所持 表决 权的二 分之 一以 上 （含 二 分之一 ） 选举 产
生一名 基金 份额 持有 人作 为该次 基金 份额 持有 人大 会的主 持人 。 基 金管 理人 和 基金托 管人 拒
不出席 或主 持基 金份 额持 有人大 会， 不影 响基 金份 额持有 人大 会作 出的 决议 的效力 。 
会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册 。 签 名 册载明 参加 会议 人员 姓名 （或 单位 名
称） 、身份 证明文 件号码、 持有或代 表有表决 权的基 金份额、 委托人姓 名（或 单位名称 ） 和
联系方 式等 事项 。 
2）通 讯开 会 81 
 
在通讯 开会 的情 况下 ，首 先由召 集人 提 前 30 日 公布 提案， 在所 通知 的表 决截 止日 期 后
2 个工 作日 内在 公证 机关 监督下 由召 集人 统计 全部 有效表 决， 在公 证机 关监 督下形 成 决 议 。 
6、表 决 
基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 
基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ： 
（1 ）一般 决议 ，一般 决 议 须经参加 大会的 基金份 额 持有人或 其代理 人所持 表 决权的 二
分之一 以上 （ 含二 分之 一 ） 通 过方 为有 效； 除下 列 第 2 项 所规 定的 须以 特别 决议通 过事 项以
外的其 他事 项均 以一 般决 议的方 式通 过。 
（2 ）特别 决议 ，特别 决议 应当经参 加大会 的基金 份 额持有人 或其代 理人所 持 表决权 的
三分之 二以 上（ 含三 分之 二）通 过方 可做 出。 除基 金合同 另有 约定 外， 转换 基金运 作方 式 、
更换基金 管理人或 者基金 托管人、 终止《基 金合同》 、与其他 基金合并 以特别 决议通过 方 为
有效。 
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 
采取通 讯方 式进 行表 决时 ， 除 非在 计票 时有 充分 的 相反证 据证 明 ， 否 则提 交 符合会 议通
知中规 定的 确认 投资 者身 份文件 的表 决视 为有 效出 席的投 资者 ， 表 面符 合会 议 通知规 定的 书
面表决 意见 视为 有效 表决 ， 表 决意 见模 糊不 清或 相 互矛盾 的视 为弃 权表 决 ， 但应当 计入 出具
书面意 见的 基金 份额 持有 人所代 表的 基金 份额 总数 。 
基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐 项 表
决。 
7、计 票 
（1 ） 现场 开会 
1）如大会 由基 金管理 人或 基金托管 人召集 ，基金 份 额持有人 大会的 主持人 应 当在会 议
开始后宣布在出席会 议的 基金份额持有人和代 理人 中选举两名基金份额 持有 人代表与大会
召集人 授权 的一 名 监 督员 共同担 任监 票人 ； 如 大会 由 基金份 额持 有人 自行 召集 或大会 虽然 由
基金管 理人 或基 金托 管人 召集 ， 但 是基 金管 理人 或 基金托 管人 未出 席大 会的 ， 基 金份 额持 有
人大会的主持人应当 在会 议开始后宣布在出席 会议 的基金份额持有人中 选举 三名基金份额
持有人 代表 担任 监票 人。 基金管 理人 或基 金托 管人 不出席 大会 的， 不影 响计 票的效 力。 
2）监票人 应当 在基金 份额 持有人表 决后立 即进行 清 点并由大 会主持 人当场 公 布计票 结
果。 
3）如果会 议主 持人或 基金 份额持有 人或代 理人对 于 提交的表 决结果 有怀疑 ， 可以在 宣82 
 
布表决 结果 后立 即对 所投 票数要 求进 行重 新清 点 。 监票人 应当 进行 重新 清点 ， 重 新清 点以 一
次为限 。重 新清 点后 ，大 会主持 人应 当当 场公 布重 新清点 结果 。 
4）计票过 程应 由公证 机关 予以公证 ，基金 管理人 或 基金托管 人拒不 出席大 会 的，不 影
响计票 的效 力。 
（2 ） 通讯 开会 
在通讯 开会 的情 况下 ， 计 票方式 为 ： 由 大会 召集 人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权
代表 （若 由基 金托 管人 召 集， 则为 基金 管理 人授 权 代表 ） 的 监督 下进 行计 票 ， 并 由公 证机 关
对其计 票过 程予 以公 证。 基 金管理 人或 基金 托管 人拒 派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督
的，不 影响 计票 和表 决结 果。 
8、生 效与 公告 
基金份 额持 有人 大会 的决 议，召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日内 报中 国证 监会 备案。 
基金份 额持 有人 大会 的决 议自表 决通 过之 日起 生效 。 
基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起 2 日内 在指 定媒介 上公 告 。 如 果采 用通 讯方 式 进
行表决 ， 在公 告基 金份 额 持有人 大会 决议 时 ， 必 须 将公证 书全 文 、 公 证机 构 、 公 证员 姓名 等
一同公 告。 
基金管理人、基金托管人 和基金份额持有人应当执 行生效的基金份额持有人 大会的 决
议。 生效 的基 金份 额持 有 人大会 决议 对全 体基 金份 额持有 人 、 基 金管 理人 、 基金托 管人 均有
约束力 。 
9、 本部 分关 于基 金份 额持 有人大 会召 开事 由、 召开 条件、 议事 程 序、 表决 条 件等规 定，
凡是直 接引 用法 律法 规的 部分 ， 如 将来 法律 法规 修 改导致 相关 内容 被取 消或 变更的 ， 基金 管
理人提 前公 告后 ， 可直 接 对本部 分内 容进 行修 改和 调整 ， 无 需召 开基 金份 额 持有人 大会 审 议 
（三）基金合同解除 和终 止的事由、程序 
1、 《基 金合 同》 的终 止事 由 
有下列 情形 之一 的， 经履 行相关 程序 后， 基金 合同 应当终 止： 
（1） 基金 份额 持有 人大 会 决定终 止的 ； 
（2） 基金 管理 人、 基金 托 管人职 责终 止， 在 6 个月 内没有 新基 金管 理人 、新 基金托 管
人承接 的； 
（3） 基金 合同 约定 的其 他 情形； 
（4） 相关 法律 法规 和中 国 证监会 规定 的其 他情 况。 
2、基 金财 产的 清算 83 
 
（1） 基金 财产 清算 小组 ： 自 出现基 金合 同终 止事 由之 日起 30 个 工作 日内 成立 清 算小组 ，
基金管 理人 组织 基金 财产 清算小 组并 在中 国证 监会 的监督 下进 行基 金清 算。 
（2）基金 财产清算 小组组 成：基金 财产清算 小组成 员由基金 管理人、 基金托 管人、 具
有从事 证券 相关 业务 资格 的注册 会计 师 、 律 师以 及 中国证 监会 指定 的人 员组 成。 基金 财产 清
算小组 可以 聘用 必要 的工 作人员 。 
（3）基金 财产清算 小组职 责：基金 财产清算 小组负 责基金财 产的保管 、清理 、估价 、
变现和 分配 。基 金财 产清 算小组 可以 依法 进行 必要 的民事 活动 。 
（4） 基金 财产 清算 程序 ： 
1）基 金合 同终 止情 形出 现 时，由 基金 财产 清算 小组 统一接 管基 金； 
2）对 基金 财产 和债 权债 务 进行清 理和 确认 ； 
3）对 基金 财产 进行 估值 和 变现； 
4）制 作清 算报 告； 
5）聘请会 计师事务 所对清 算报告进 行外部审 计，聘 请律师事 务所对清 算报告 出具法 律
意见书 ； 
6）将 清算 报告 报中 国证 监 会备案 并公 告； 
7）对 基金 剩余 财产 进行 分 配。 
（5） 基金 财产 清算 的期 限 为 6 个 月。 
4、清 算费 用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 
5、基 金财 产清 算剩 余资 产 的分配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案， 将基 金财 产清 算后 的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 
6、基 金财 产清 算的 公告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告； 基金 财产 清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基 金财 产清 算公 告于 基 金财产 清算 报
告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 
7、基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
 84 
 
（四）争议解决方式 
各方当 事人 同意 ， 因基 金 合同而 产生 的或 与基 金合 同有关 的一 切争 议 ， 如 经 友好协 商未
能解决 的 ， 任 何一 方均 有 权将争 议提 交上 海国 际经 济贸易 仲裁 委员 会 （上 海 国际仲 裁中 心） ，
按照上 海国 际经 济贸 易仲 裁委员 会 （上 海国 际仲 裁 中心 ） 届 时有 效的 仲裁 规 则进行 仲裁 。 仲
裁地点 为上 海市 。 仲裁 裁 决是终 局的 ， 对各 方当 事 人均有 约束 力 ， 仲 裁费 用 、 律 师费 用由 败
诉方承 担。 
争议处 理期 间 ， 基 金合 同 当事人 应恪 守各 自的 职责 ， 继 续忠 实、 勤勉 、 尽 责地 履行基 金
合同规 定的 义务 ，维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 
基金合 同受 中国 法律 管辖 。 
（五）基金合同存放 地和 投资者取得基金合同 的方 式 
基金合 同可 印制 成册 ， 供 投资者 在基 金管 理人 、 基 金托管 人、 销售 机构 的办 公场所 和 营
业场所 查阅 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 85 
 
二 十一 、基金 托管 协议的 内容 摘要 
一、托管协议当事人 
（一）基金管理人 
名称： 中银 基金 管理 有限 公司 
住所： 上海 市浦 东新 区银 城中 路 200 号中 银大 厦 45 楼 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 楼、27 楼、45 楼 
邮政编 码：200120 
法定代 表人 ：章砚 
成立时 间：2004 年 8 月 12 日 
批准设 立机 关： 中国 证券 监督管 理委 员会 
批准设 立文 号： 证监 基金 字[2004]93 号 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本：1 亿 元人 民币 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围： 基金 募集 ；基 金销售 ；资 产管 理以 及中 国证监 会许 可的 其它 业务 。 
（二）基金托管人 
名称： 招商 银行 股份 有限 公司( 简 称： 招商 银行) 
住所： 深 圳市 深南 大道 7088 号 招商 银行 大厦 
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 
邮政编 码：518040 
法定代 表人 ：李 建红 
成立时 间：1987 年 4 月 8 日 
基金托 管业 务批 准文 号： 证监基 金字[2002]83 号 
经营范 围 ： 吸 收公 众存 款 ； 发 放短 期 、 中 期和 长期 贷 款 ； 办 理结 算 ； 办 理票 据贴现 ； 发
行金融 债券 ； 代理 发行 、 代理兑 付 、 承 销政 府债 券 ； 买 卖政 府债 券； 同业 拆 借； 提供 信用 证
服务及 担保 ； 代理 收付 款 项及代 理保 险业 务 ； 提 供 保管箱 服务 。 外汇 存款 ； 外汇贷 款 ； 外 汇
汇款 ； 外 币兑 换； 国际 结 算； 结汇 、 售 汇 ； 同 业外 汇拆借 ； 外汇 票据 的承 兑 和贴现 ； 外汇 借
款； 外汇 担保 ； 发 行和 代 理发行 股票 以外 的外 币有 价证券 ； 买卖 和代 理买 卖 股票以 外的 外币
有价证 券 ； 自 营和 代客 外 汇买卖 ； 资信 调查 、 咨 询 、 见 证业 务； 离岸 金融 业 务。 经中 国人 民86 
 
银行批 准的 其他 业务 。 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 人民 币 252.20 亿元 
存续期 间： 持续 经营 
二、基金托管人对基 金管 理人的业务监督和核 查 
（一）基金托管人根 据有 关法律法规的规定及 基金 合同的约定，对基金 投资 范围、投
资对象进行监督。 
1、本 基金 将投 资于 以下 金 融工具 ： 
本基金 投资 于法 律法 规或 监管机 构允 许投 资的 金融 工具， 包括： 现金、 通知 存 款、 一 年
以内（含 一年）的 银行定 期存款、 大额存单 ；剩余 期限（或 回售期限 ）在 397 天以内 （含
397 天 ） 的 债券 、 剩 余期 限 在 397 天以 内 （ 含 397 天 ） 的资 产支 持证 券、 剩余 期限 在 397 天
以内 （ 含 397 天） 的中 期票 据； 期 限在 一年 以内 （ 含一 年） 的 债券 回购、 期限 在一 年以内 （ 含
一年 ） 的 中央 银行 票据 、 短 期融资 券以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工
具，但 须符 合中 国证 监会 的相关 规定 。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 货币 市场 基金 投资 其他品 种 ， 基 金管 理人 在履 行适 当 程
序后， 可以 将其 纳入 投资 范围。 
2、 本基 金不 得投 资于 相关 法律、 法规、 部门 规章 及 《基金 合同》 禁止 投资 的 投资工 具 。 
对基金 管理 人发 送的 不符 合基金 合同 规定 的投 资行 为， 基金 托管 人可 以拒 绝 执行 ， 并 书
面通知 基金 管理 人 ； 对 于 已经执 行的 投资 ， 基金 托 管人发 现该 投资 行为 不 符 合基金 合同 的规
定的， 基金 托管 人应 书面 通知基 金管 理人 进行 整改 ，并将 该情 况报 告中 国证 监会。 
（二）基金托管人根 据有 关法律法规的规定及 基金 合同的约定，对基金 投资 、融资比
例进行监督。基金合 同明 确约定基金投资风格 或证 券选择标准的，基金 管理 人应事先向基
金托管人提供投资品 种池 ，以便基金托管人对 基金 实际投资是否符合基 金合 同关于证券选
择标准的约定进行监 督。 
本基金 投资 组合 遵循 以下 投资限 制： 
1、本 基金 不得 投资 于以 下 金融工 具： 
（1 ） 股票 、股 指期 货、 国 债期货 ； 
（2 ） 可转 换债 券、 中小 企 业私募 债； 
（3 ） 剩余 期限 （或 回售 期 限）超过 397 天 的债 券；



（4 ） 信用 等级 在 AAA 级 以下的 企业 债券 ；


87 
 
（5 ） 以定 期存 款利 率为 基 准利率 的浮 动利 率债 券 ， 但市场 条件 发生 变化 后另 有规定 的，
从其规 定；



（6 ） 非在 全国 银行 间债 券 交易市 场或 证券 交易 所交 易、或 剩余 期限 在 397 天 以上（ 不
含 397 天） 的资 产支 持证 券；



（7 ） 流通 受限 证券 ； 
（8 ） 权证 ； 
（9 ） 中国 证监 会、 中国 人 民银行 禁止 投资 的其 他金 融工具 。



法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制后 ， 本基 金不 受 上述规 定的 限制 ， 不需 经 基金份 额持
有人大 会审 议。 
2、组 合限 制 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
（1 ） 当货 币市 场基 金前 10 名份 额持 有人 的持 有份 额合计 超过 基金 总份 额 的 50%时，
货币市 场基 金投 资组 合的 平均剩 余期 限不 得超 过 60 天，平 均剩 余存 续期 不得 超过 120 天；
投资组 合中 现金 、 国债 、 中央银 行票 据 、 政 策性 金 融债券 以 及 5 个 交易 日内 到期的 其他 金融
工具占 基金 资产 净值 的比 例合计 不得 低 于 30% ；当 货币市 场基 金 前 10 名份 额 持有人 的持 有
份额合 计超 过基 金总 份额 的 20% 时， 货币市 场基 金投 资组合 的平 均剩 余期 限不 得超 过 90 天，
平均剩 余存 续期 不得 超 过 180 天 ； 投资组 合中 现金 、 国债 、 中 央银 行票 据、 政 策性金 融债 券
以及 5 个交 易日 内到 期的 其他金 融工 具 占 基金 资产 净值的 比例 合计 不得 低 于 20% ； 
（2 ） 当货 币市 场基 金前 10 名份 额持 有人 的持 有份 额合计 未超 过基 金总 份额 的 20% 时，
本基金 投资 组合 的平 均剩 余期限 在每 个交 易日 均不 得超 过 120 天； 
（3 ） 本基 金持 有一 家公 司 发行的 证券 ，其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10% ； 
（4 ） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券， 不超 过该 证券 的 10% ； 
（5 ） 本基 金投 资于 主体 信 用评级 低于 AAA 的 机构 发行的 金融 工具 占基 金资 产净值 的
比例合计不 得超 过 10% ，其中单一机 构发行的金融工具占基金 资产净值的比例合计不得 超
过 2% 。 前述 金融 工具 包括 债券 、非 金融企 业债 务融 资工具 、 银行存 款 、同业 存单 、相 关 机
构作为 原始 权益 人的 资产 支持证 券及 中国 证监 会认 定的其 他品 种； 且本 基金 投 资于主 体信 用
评级低 于 AA+ 的商 业银行 的银行存 款与同 业存单 的 ，应当经 基金管 理人董 事 会审议批 准，
相关交 易应 当事 先征 得基 金托管 人的 同意 ，并 作为 重大事 项履 行信 息披 露程 序； 
（6 ） 在全 国银 行间 同业 市 场的债 券回 购最 长期 限 为 1 年， 债券 回购 到期 后不 得展期 ； 
（7 ） 本基 金买 断式 回购 融 入基础 债券 的剩 余期 限不 得超 过 397 天； 88 
 
（8 ） 本基 金投 资于 定期 存 款的比 例不 得超 过基 金资 产净值 的 30% ， 根据 协议 可提前 支
取且没 有利 息损 失的 银行 存款， 可不 受此 限制 ； 
（9 ）存放 在具 有基金 托管 资格的同 一商业 银行 （ 指 具有证券 投资基 金托管 人 资格、 证
券投资 基金 销售 资格 或合 格境外 机构 投资 者托 管人 资格的 商业 银行 ） 的存 款 ， 不得超 过基 金
资产净值 的 30% ；存放 在不具有基金 托管资格的同一商业银行 的存款，不得超过基金资 产
净值 的 5% ； 
（10 ） 本 基金 管理 人管 理的 全部货 币市 场基 金投 资同 一商业 银行 的银 行存 款及 其发 行 的
同业存 单与 债券 ，不 得超 过该商 业银 行最 近一 个季 度末净 资产 的 10% ； 
（11 ） 本 基金 持有 的剩 余期 限不超 过 397 天 但剩 余存 续期超 过 397 天 的浮 动利 率债 券 摊
余成本 总计 不得 超过 当日 基金资 产净 值 的 20% ； 
（12 ） 本 基金 投资 于同 一 原始权 益人 的各 类资 产支 持证券 的比 例 ， 不 得超 过 基金资 产净
值的 10% ； 本基 金持 有的 全部资 产支 持证 券， 其市 值不得 超过 基金 资产 净值 的 20% ；本 基
金持有的同一( 指同一信用级别) 资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的
10% ； 本基 金管 理人 管理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券 ， 不得 超 过
其各类 资产 支持 证券 合计 规模 的 10% ； 
（13 ） 本 基金 的存 款银 行 仅限于 有基 金托 管资 格 、 基金销 售业 务资 格或 合格 境外机 构投
资者 托 管人 资格 的商 业银 行； 
（14 ） 除 发生 巨额 赎回 的 情形外 ， 本基 金债 券正 回 购的资 金余 额在 每个 交易 日均不 得超
过基金资产 净值 的 20% ；因发生巨额 赎回致使本基金债券正回 购的资金余额超过基金资 产
净值 20% 的 ，基 金管 理人 应当 在 5 个 交易 日内 进行 调整； 
（15） 本基 金的 基金 资产 总值不 得超 过基 金资 产净 值的 140% ； 
（16 ）本基金 主动投资于流动性受限资 产的市值合计不得超过基 金资产净值的 10% ，
因证券 市场 波动 、 基 金规 模 变动等 基金 管理 人之 外的 因素致 使基 金不 符合 前款 所规定 比例 限
制的， 基金 管理 人不 得主 动新增 流动 性受 限资 产的 投资； 
（17 ） 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会认 定的其 他主 体为 交易 对手 开展 逆 回
购交易 的， 可接 受质 押品 的资质 要求 应当 与基 金合 同约定 的投 资范 围保 持一 致； 
（18） 中国 证监 会规 定的 其他比 例限 制。 
除上述 第 （14 ） 、 （16 ） 、 （17 ） 外 ， 因 证券 市场 波动 、 证券发 行人 合并 、 基金 规 模变动 等
基金管理人之外的因 素致 使基金投资比例不符 合上 述规定投资比例的， 基金 管理人应当在
10 个交易 日内进 行调整 ， 但中国证 监会规定 的特殊 情形除外 。法律法 规另有 规定时， 从其89 
 
规定。 
3、本 基金 投资 的短 期融 资 券的信 用评 级应 不低 于以 下标准 ： 
（1 ） 国内 信用 评级 机构 评 定的 A-1 级或 相当 于 A-1 级的短 期信 用级 别； 
（2 ）根据 有关 规定予 以豁 免信用评 级的短 期融资 券 ，其发行 人最近 三年的 信 用评级 和
跟踪评 级具 备下 列条 件之 一： 
i ）国内 信用 评级 机构 评定 的 AAA 级或 相当 于 AAA 级的长 期信 用级 别； 
ii ）国际信 用评 级机 构评 定 的低于 中国 主权 评级 一个 级别的 信用 级别 （例 如， 若中国 主
权评级 为 A- 级，则 低于 中 国主权 评级 一个 级别 的 为 BBB+ 级） 。 
同一发 行人 同时 具有 国内 信用评 级和 国际 信用 评级 的，以 国内 信用 级别 为准 。 
本基金 持有 短期 融资 券期 间， 如 果其 信用 等级 下降 、 不再 符合 投资 标准， 应 在评级 报 告
发 布之 日 起 20 个交 易日 内 予以全 部减 持。 
4、本基金 投资 的资产 支持 证券须具 有评级 资质的 资 信评级机 构进行 持续信 用 评级， 且
其信用 评级 应不 低于 国内 信用评 级机 构评 定 的 AAA 级或相 当 于 AAA 级的 信用 级别。 
本基金 持有 的资 产支 持证 券信用 等级 下降 、 不再 符 合投资 标准 的 ， 基 金管 理 人应在 评级
报告发 布之 日 起 3 个 月内 对其予 以全 部卖 出。 
5、基 金管 理人 应当 自基 金 合同生 效之 日 起 6 个 月内 使基金 的投 资组 合比 例符 合基金 合
同的有 关约 定。 在上 述期 间内， 本基 金的 投资 范围 、投资 策略 应当 符合 基金 合同的 约定 。 
基金托 管人 对基 金的 投资 的监督 与检 查自 本基 金合 同 生效 之日 起开 始。 
如果法 律法 规及 监管 政策 等对基 金合 同约 定的 投资 组合比 例限 制进 行变 更的 ， 本基 金 可
相应调 整投 资比 例限 制规 定。 法律 法规 或监 管部 门 取消上 述限 制 ， 如 适用 于 本基金 ， 则本 基
金在履 行适 当程 序以 后投 资不再 受相 关限 制。 前述 调整均 不需 经基 金份 额持 有人大 会 审 议 。 
（三）基金托管人根 据有 关法律法规的规定及 基金 合同的约定，对本托 管协 议第十五
条第九款基金投资禁 止行 为进行监督。基金托 管人 通过事后监督方式对 基金 管理人基金投
资禁止行为进行监督 。 
（四）基金托管人根 据有 关法律法规的规定及 《基 金合同》的约定，对 基金 管理人选
择存款银行进行监督。 基 金投资银行定期存款 的， 基金管理人应根据法 律法 规的规定及 《基
金合同》的约定，确 定符 合条件的所有存款银 行的 名单，并及时提供给 基金 托管人，基金
托管人应据以对基金 投资 银行存款的交易对手 是否 符合有关规定进行监 督。 对于不符合规
定的银行存款，基金 托管 人可以拒绝执行，并 通知 基金管理人。 
本基金 投资 银行 存款 应符 合如下 规定 ： 90 
 
1.本基 金的 存款 银行 应是 具有证 券投 资基 金托 管资 格、 证券 投资 基金 销售 业 务资格 或 合
格境外 基金 投资 人托 管人 资格的 商 业 银行 。 
2.本基 金投 资定 期存 款的 比例不 得超 过基 金资 产净 值的 30% （根 据协 议可 提 前支取 且 没
有利息损 失的银行 存款， 可不受此 限制） ； 存放在具 有基金托 管资格的 同一银 行存款不 得 超
过基金 资产 净值 的 30% 。 
有关法 律法 规或 监管 部门 制定或 修改 新的 定期 存款 投资政 策 ， 基 金管 理人 履行 适当 程 序
后，可 相应 调整 投资 组合 限制的 规定 。 
3. 基 金 管 理 人 负 责 对 本 基 金 存 款 银 行 的 评 估 与 研 究 ， 建 立 健 全 银 行 定 期 存 款 的 业 务 流
程、 岗位 职责 、 风 险控 制 措施和 监察 稽核 制度 ， 切 实防范 有关 风险 。 基金 托 管人负 责对 本基
金银行 定期 存款 业务 的监 督与核 查 ， 审 查 、 复 核相 关协 议 、 账户 资料 、 投资 指令 、 存 款证 实
书等有 关文 件， 切实 履行 托管职 责。 
（1 ）基金 管理 人负责 控制 信用风险 。信用 风险主 要 包括存款 银行的 信用等 级 、存款 银
行的支付能力等涉及 到存 款银行选择方面的风 险。 因选择存款银行不当 造成 基金财产损失
的，由 基金 管理 人承 担责 任。 
（2 ）基金 管理 人负责 控制 流动性风 险，并 承担因 控 制不力而 造成的 损失。 流 动性风 险
主要包 括基 金管 理人 要求 全部提 前支 取、 部分 提前 支 取或到 期支 取而 存款 银行 未能及 时兑 付
的风险 、 基金 投资 银行 存 款不能 满足 基金 正常 结算 业务的 风险 、 因全 部提 前 支取或 部分 提前
支取而 涉及 的利 息损 失影 响估值 等涉 及到 基金 流动 性方面 的风 险。 
（3 ）基金 管理 人须加 强内 部风险控 制制度 的建设 。 如因基金 管理人 员工的 行 为导致 基
金财产 受到 损失 的， 需由 基金管 理人 承担 由此 造成 的损失 。 
（4 ）基金 管理 人投资 银行 存款时， 应就相 关事宜 在 更新招募 说明书 中予以 披 露，进 行
风险揭 示。 
（5 ）基 金管理 人与基 金托 管人在开 展基金 存款 业务 时，应严 格遵守 《基 金法》 、 《运作
办法》 等有 关法 律法 规， 以及国 家有 关账 户管 理、 利率管 理、 支付 结算 等的 各项规 定。 
（五）基金投资银行 存款 协议的签订、账户开 设与 管理、投资指令与资 金划 拨、账目
核对、到期兑付、提 前支 取和文件保 管 
1.基金 投资 银行 存款 协议 的签订 
（1 ）符合 资格 的存款 银行 ，基金管 理人应 与存款 银 行总行或 其授权 分行签 订 《基金 存
款业务 总体 合作 协议 》 （ 以 下简称 《 总体 合作 协议》 ） ， 确 定 《 存款 协议 书》 的 格式范 本。 《总
体合作 协议 》和 《存 款协 议书》 的格 式范 本由 基金 托管人 与基 金管 理人 共同 商定。 91 
 
（2 ）基金 管理 人应在 《存 款协议书 》中明 确存款 证 实书或其 他有效 存款凭 证 的办理 方
式、邮 寄地 址、 联系 人和 联系电 话， 以及 存款 证实 书或其 他有 效凭 证在 邮寄 过程中 遗失 后 ，
存款余 额的 确认 及兑 付办 法。 
（3 ）由存款银行指定的存 放存款的分支机构（以下 简称“ 存款分支机构” ）寄送存款证
实书或 其他 有效 存款 凭证 的， 基金 管理 人应 在 《 存 款协议 书 》 中 规定 基金 托 管人可 向存 款分
支机构 的上 级行 发出 存款 余额询 证函 ，存 款分 支机 构及其 上级 行应 予配 合。 
（4 ）基金 管理 人应在 《存 款协议书 》中规 定，基 金 存放到期 或提前 兑付的 资 金应全 部
划转到 指定 的基 金托 管账 户， 并在 《存 款协 议书 》 写 明账户 名称 和账 号 ， 未 划 入指定 账户 的，
由存款 银行 承担 一切 责任 。 
（5 ） 基 金托 管人 依据 相关 法规对 《总 体合 作协 议》 和 《存 款证 实书》 的内 容 进行复 核，
审查存 款银 行资 格等 。 
2.基金 投资 银行 存款 时的 账户开 设与 管理 
（1 ）基金 投资 于银行 存款 时，基金 管理人 应当依 据 基金管理 人与存 款银行 签 订的《 总
体合作 协议 》 ， 以基 金的 名 义在存 款银 行总 行或 授权 分行指 定的 分支 机构 开立 银行账 户。 
（2 ） 银行 存款 的预 留印 鉴 由基金 托管 人保 管和 使用 。 
3.存款 投资 指令 的发 送与 执行 
（1 ） 基金 管理 人发 送投 资 指令应 采用 加密 传真 方式 或双方 约定 的其 他方 式。 
存款投 资指 令包 括存 款资 金划拨 指令 、提 前支 取存 款指令 等。 
基金管理人应按照法律法 规和基金合同及托管协议 的规定向基金托管人发送 存款投 资
指令。 对于 基金 管理 人依 约定程 序发 出的 指令 ，基 金管理 人不 得否 认其 效力 。 
指令发 出后 ，基 金管 理人 应及时 以电 话方 式向 基金 托管人 确认 。 
基金管 理人 在发 送投 资指 令时 ， 应 为基 金托 管人 执行 投资指 令留 出执 行指 令所 必需 的 时
间。 投资 指令 传输 不及 时 、 未 能留 出足 够的 划款 时 间， 导致 资金 未能 及时 到 账所造 成的 损失
由基金 管理 人承 担。 
（2 ） 投资 指令 的确 认 
基金托 管人 应指 定专 人接 收基金 管理 人的 指令 ， 预 先通知 基金 管理 人其 名单 ， 并 与基 金
管理人 商定 指令 发送 和接 收方式 。 投资 指令 到达 基 金托管 人后 ， 基金 托管 人 应指定 专人 立即
审慎验 证有 关内 容及 印鉴 和签名 的表 面一 致性 。 
（3 ） 投资 指令 的执 行 
基金托 管人 验证 投资 指令 后，应 及时 执行。 92 
 
若因基金托管人过错致使 资金未能及时到账或者投 资指令执行差错所造成的 损失由 基
金托管 人承 担。 
若基金 托管 人未 能执 行或 仅可部 分执 行投 资指 令 （无 论因基 金托 管人 原因 还是 基金 管 理
人原因 ） ， 基金 托管 人应 及 时电话 通知 基金 管理 人。 
4.资金 划拨 、账 目核 对及 到期兑 付 
（1 ） 资金 划拨 
基金管 理人 的划 拨指 令 ， 经基金 托管 人审 核无 误后 应在规 定期 限内 执行 。 存 款资金 只能
存放于 存款 银行 总行 或者 其授权 分行 指定 的分 支机 构。 
（2 ） 存款 证实 书等 有效 存 款凭证 领取 
存款银 行分 支机 构应 为基 金开具 存款 证实 书或 其他 有效存 款凭 证名 称 ， 该 存款 证实 书 或
其他 有 效存 款凭 证为 基金 托管人 存款 确认 或到 期提 款的有 效凭 证 。 资 金到 账 当日 ， 由 存款 银
行分支机构指定的会 计主 管传真一份存款证实 书或 其他有效存款凭证复 印件 并与基金托管
人电话 确认 收妥 后， 用特 快 专递将 存款 证实 书或 其他 有效存 款凭 证原 件寄 送基 金托管 人指 定
联系人 ； 若开 户行 代为 保 管存单 的 ， 由 存款 行分 支 机构指 定会 计主 管传 真一 份存款 证实 书或
其他有 效存 款凭 证复 印件 并与基 金托 管人 电话 确认 收妥。 
（3 ） 存款 证实 书等 存款 凭 证的遗 失补 办 
存款证 实书 或其 他有 效存 款凭证 在邮 寄过 程中 遗失 的， 由基 金托 管人 向存 款银 行提 出 补
办申请 ， 基 金管 理人 应督 促 存款银 行 尽 快补 办存 款证 实书或 基金 托管 人兑 付时 可作为 兑付 依
据的存 款证 明文 件， 并按 以上（2） 的方 式特 快专 递 给托管 人。 
（4 ） 账目 核对 
每个工 作日 ，基 金管 理人 应与基 金托 管人 核对 各项 银行存 款投 资余 额及 应计 利息。 
定期存 款行 应配 合基 金托 管人招 商银 行股 份有 限公 司对“ 存款 证实 书” 的 询证， 并在 询 证
函上加 盖定 期存 款行 公章 寄送至 基金 托管 人指 定联 系人。 
（5 ） 到期 兑付 
基金管理人提前通知基金 托管人通过特快专递将存 款证实书原件或其他存款 证明原 件
寄给存 款银 行分 支机 构指 定的会 计主 管。 存款 行未 收 到存款 证实 书或 其他 有效 存款凭 证原 件
的， 应与 基金 托管 人电 话 询问 。 存 款到 期前 基金 管 理人与 存款 行确 认存 款证 实书收 到并 于到
期日兑 付存 款本 息事 宜。 
基金托 管人 在存 款到 期日 未收到 存款 本息 或存 款本 息金额 不符 时 ， 通 知基 金管 理人 与 存
款行接 洽存 款到 账时 间及 利息补 付事 宜 。 基 金管 理 人应将 接洽 结果 告知 基金 托管人 ， 基金 托93 
 
管人收 妥存 款本 息的 当日 通知基 金管 理人 。 
存款证 实书 或其 他有 效存 款凭证 在邮 寄过 程中 遗失 的，存 款行 应立 即通 知基 金托 管 人 ，
基金托 管人 在原 存款 证实 书或其 他有 效存 款凭 证复 印件上 加盖 公章 并出 具相 关证明 文件 后 ，
与存款 行指 定会 计主 管电 话确认 后， 存款 行分 支机 构 应在到 期日 将存 款本 息划 至指定 基金 的
资金账 户。 
如果存 款到 期日 为法 定节 假日 ， 存 款行 顺延 至到 期 日后第 一个 工作 日支 付 ， 存款行 需按
当期利 率和 实际 延期 天数 支付延 期利 息。 
5.提前 支取 
如果在 存款 期限 内， 由于 基金规 模发 生缩 减的 原因 或者出 于流 动性 管理 的需 要等 原 因 ，
经向存 款行 说明 理由 ， 基 金管理 人可 以提 前支 取全 部或部 分资 金 ， 但 应继 续 按原有 利率 计提
利息， 因提 前支 取导 致的 利息损 失应 由基 金 管 理人 承担。 
提前支 取的 具体 事项 按照 基金管 理人 与存 款行 签订 的《存 款协 议书 》执 行。 
6.基金 投资 银行 存款 的相 关文件 保管 
（1 ）基金 资金 存入存 款银 行当日， 存款行 分支机 构 开具存款 证实书 或其他 有 效存款 凭
证， 同时 传真 复印 件给 基 金托管 人和 基金 管理 人 ， 并寄送 原件 给基 金托 管人 代为保 管 ； 若 存
款行代 为保 管存 单原 件， 存款行 传真 复印 件给 基金 托管人 和基 金管 理人 
（2 ）存款 证实 书或其 他有 效存款凭 证原件 由基金 托 管人保管 。基金 托管人 发 现基金 管
理人在 选择 存款 银行 时有 违反有 关法 律法 规的 规定 及 《 基金 合同 》 的 约定 的 行为 ， 应 及时 以
书面形 式通 知基 金管 理人 在 10 个工 作日 内纠 正。 基 金管理 人对 基金 托管 人通 知的违 规事 项
未能在 10 个工 作日 内纠 正 的，基 金托 管人 应报 告中 国证监 会。 基金 托管 人发 现基金 管理 人
有重大 违规 行为 ， 应立 即 报告中 国证 监会 ， 同时 通 知基金 管理 人 在 10 个工 作日内 纠正 或拒
绝结算 ，若 基金 管理 人拒 不执行 造成 基金 财产 的损 失，基 金托 管人 不承 担任 何责任 。 
（六）基金托管人根 据有 关法律法规的规定及 基 金合 同 的 约 定 ， 对 基 金管 理人 参 与 银
行间债券市场进行监 督。 基 金管理 人应 在基 金投 资运 作之前 向基 金托 管人 提供 符合法 律法 规
及行业 标准 的 、 经 慎重 选 择的 、 本 基金 适用 的银 行 间债券 市场 交易 对手 名单 并约定 各交 易对
手所适 用的 交易 结算 方式 。 基金管 理人 有责 任确 保及 时将更 新后 的交 易对 手名 单发送 给基 金
托管人 ， 否则 由此 造成 的 损失应 由基 金管 理人 承担 。 基 金管 理人 应严 格按 照 交易对 手名 单的
范围在 银行 间债 券市 场选 择交易 对手 。 基 金托 管人 监 督基金 管理 人是 否按 事前 提供的 银行 间
债券市 场交 易对 手名 单进 行交易 。 在基 金存 续期 间 基金管 理人 可以 调整 交易 对手名 单 ， 但 应
将调整 结果 至少 提前 一个 工作日 书面 通知 基金 托管 人。 新 名单 确定 前已 与本 次 剔除的 交易 对94 
 
手所进 行但 尚未 结算 的交 易， 仍应 按照 协议 进行 结 算。 如基 金管 理人 根据 市 场需要 临时 调整
银行间 债券 交易 对手 名单 及结算 方式 的 ， 应 向基 金 托管人 说明 理由 ， 并在 与 交易对 手发 生交
易前 3 个交 易日 内与 基金 托管人 协商 解决 。 
基金管 理人 负责 对交 易对 手的资 信控 制 ， 按 银行 间 债券市 场的 交易 规则 进行 交易 ， 并 负
责解决 因交 易对 手不 履行 合同而 造成 的纠 纷及 损失 。 若未履 约的 交易 对手 在基 金管理 人确 定
的时间 内仍 未承 担违 约责 任及其 他相 关法 律责 任的 ， 基金管 理人 可以 对相 应损 失先行 予以承
担， 然后 再向 相关 交易 对 手追偿 。 基金 托管 人则 根 据银行 间债 券市 场成 交单 对合同 履行 情况
进行监 督 。 如 基金 托管 人 事后发 现基 金管 理人 没有 按照事 先约 定的 交易 对手 进行交 易时 ， 基
金托管 人应 及时 提醒 基金 管理人 ，基 金托 管人 不承 担由此 造成 的任 何损 失和 责任。 
（七）基金管理人应 当对 投资中期票据业务进 行研 究，认真评估中期票 据投 资业务的
风险， 本着审慎、 勤勉尽 责的原则进行中期票 据的 投资业务。 基金 管理 人根 据法律 、 法规 、
监管部 门的 规定 ， 制 定了 经 公司董 事会 批准 的 《 中期 票 据投资 管理 办法 》 （ 以下 简 称 《 制度》 ） ，
以规范 对中 期票 据的 投资 决策流 程 、 风 险控 制。 基 金管理 人 《制 度》 的内 容 与本协 议不 一致
的，以 本协 议的 约定 为准 。 
1.基金 投资 中期 票据 应遵 循以下 投资 限制 ：



（1 ）中期 票据 属于固 定收 益类证券 ，基金 投资中 期 票据应符 合法律 、法规 及 《基金 合
同》中 关于 该基 金投 资固 定收益 类证 券的 相关 比例 ；



（2 ）基金 管理 人管理 的全 部公募基 金投资 于一家 企 业发行的 单期中 期票据 合 计不超 过
该期证 券 的 10% ，但 中国 证监会 规定 的特 殊情 形除 外。



2.基金 托管 人对 基金 管理 人流动 性风 险处 置的 监督 职责限 于： 
基金托 管人 对基 金投 资中 期票据 是否 符合 比例 限制 进行事 后监 督 ， 如 发现 异 常情况 ， 应
及时以 书面 形式 通知 基金 管理人 。基 金管 理人 应积 极配合 和协 助基 金托 管人 的监督 和核 查 。
基金管 理人 接到 通知 后应 及时核 对并 向基 金托 管人 说明原 因和 解决 措施 。 基 金 托管人 有权 随
时 对 所 通 知 事 项 进 行 复 查, 督 促 基 金 管 理 人 改 正 。 基 金 管 理 人 违 规 事 项 未 能 在 限 期 内 纠 正
的，基 金托 管人 应报 告中 国证监 会。 
3.如因 市场 变化 ， 基金 管理 人投资 的中 期票 据超 过投 资比例 的 ， 基 金托 管人 有 权要求 基
金管理 人在 10 个交 易日 内 将中期 票据 调整 至规 定的 比例要 求， 但中 国证 监会 规定的 特殊 情
形除外 。 
（八） 基金托管人根 据有 关法律法规的规定及 基金 合同的约定， 对基金 资产 净值计算、
每万份基金已实现收 益及 七日年化收益率计算 、 应 收资金到账、 基金 费用开 支及收入确定、95 
 
基金收益分配、相关 信息 披露、基金宣传推介 材料 中登载基金业绩表现 数据 等进行监督和
核查。 
（九）基金托管人发 现基 金管理人的上述事项 及投 资指令或实际投资运 作违 反法律法
规、基金合同和本托 管协 议的规定，应及时以 电话 提醒或书面提示等方 式通 知基金管理人
限期纠正。 基 金 管理人 应 积极配 合和 协助 基金 托管 人的监 督和 核查 。 基金 管 理人收 到通 知后
应及时 核对 并回 复基 金托 管人 ， 对 于收 到的 书面 通 知， 基金 管理 人应 以书 面 形式给 基金 托管
人发出 回函 ， 就基 金托 管 人的疑 义进 行 解 释或 举证 ， 说 明违 规原 因及 纠正 期 限。 在上 述规 定
期限内 ， 基金 托管 人有 权 随时对 通知 事项 进行 复查 ， 督 促基 金管 理人 改正 。 基金管 理人 对基
金托管 人通 知的 违规 事项 未能在 限期 内纠 正的 ，基 金托管 人应 报告 中国 证监 会。 
（十）基金管理人有 义务 配合和协助基金托管 人依 照法律法规、基金合 同和 本托管协
议对基金业务执行核 查。 包括但 不限 于 ： 对 基金 托 管人发 出的 提示 ， 基金 管 理人应 在规 定时
间内答 复并 改正 ， 或就 基 金托管 人的 疑义 进行 解释 或举证 ； 对基 金托 管人 按 照法律 法规 、 基
金合同 和本 托管 协议 的要 求需向 中国 证监 会报 送基 金监督 报告 的事 项， 基金 管 理人应 积极 配
合提供 相关 数据 资料 和制 度等。 
（十一）若基金托管 人发 现基金管理人依据交 易程 序已经生效的指令违 反法 律、行政
法规和其他有关规定 ，或 者违反基金合同约定 的， 应当立即通知基金管 理人 及时纠正，由
此造成的损失由基金 管理 人承担。 
（十二）基金托管人 发现 基金管理人有重大违 规行 为，应及时报告中国 证监 会，同时
通知基金管理人限期 纠正 。 
三、基金管理人对基 金托 管人的业务核查 
（一）基金管理人对 基金 托管人履行托管职责 情况 进行核查，核查事项 包括 基金托管
人安全保管基金财产 、开 设基金财产的资金账 户、 证券账户等投资所需 账户 、复核基金管
理人计算 的基金资产 净值 、每万份基金已实现 收益 及 7 日年化收益率、根据 基金管理人指
令办理清算交收、相 关信 息披露和监督基金投 资运 作等行为。 
（二）基金管理人发 现基 金托管人擅自挪用基 金财 产、未对基金财产实 行分 账管理、
未执行或无故延迟执 行基 金管理人资金划拨指 令、 泄露基金投资信息等 违反 《基金法》 、 基
金合同、本协议及其 他有 关规定时，应及时以 书面 形式通知基金托管人 限期 纠正。基金托
管人收到书面通知后 应在 下一工作日前及时核 对并 以书面形式给基金管 理人 发出回函，说
明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。 在上 述规 定 期限 内， 基 金管 理 人
有权随 时对 通知 事项 进行 复查， 督促 基金 托管 人改 正。 96 
 
（三）基金托管人有 义务 配合和协助基金管理 人依 照法律法规、基金合 同和 本托管协
议对基金业务执行核 查， 包括但不限于：对基 金管 理人发出的书面提示 ，基 金托管人应在
规定时间内答复并改 正， 或就基金管理人的疑 义进 行解释或举证；基金 托管 人应积极配合
提供相关资料以供基 金管 理人核查托管财产的 完整 性和真实性。 
（四）基金管理人发 现基 金托管人有重大违规 行为 ，应及时报告中国证 监会 ，同时通
知基金托管人限期纠 正， 并将纠正结果报告中 国证 监会。 
四、基金财产的保管 
（一）基金财产保管 的原 则 
1.基金 财产 应独 立于 基金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 
2.基金 托管 人应 安全 保管 基金财 产。 
3.基金 托管 人按 照规 定开 设基金 财产 的资 金账 户、 证券账 户等 投资 所需 账户 。 
4.基金 托管 人对 所托 管的 不同基 金财 产分 别设 置账 户， 独立 核算 、 分账 管理 ， 确 保 基 金
财产的 完整 与独 立。 
5.基金 托管 人根 据基 金管 理人的 指令 ， 按照 基金 合 同和本 协议 的约 定保 管基 金财产 。 未
经基金 管理 人的 正当 指令 ， 不 得自 行运 用、 处分 、 分 配基金 的任 何资 产 。 不 属 于基金 托管 人
实际有 效控 制下 的资 产及 实物证 券等 在基 金托 管人 保管期 间的 损坏 、 灭失 ， 基 金托管 人不 承
担由此 产生 的 责 任。 
6.对于 因为 基金 投资 产生 的应收 资产 ， 应由 基金 管 理人负 责与 有关 当事 人确 定到账 日 期
并通知 基金 托管 人 ， 到 账 日基金 财产 没有 到达 基金 账户的 ， 基金 托管 人应 及 时通知 基金 管理
人采取 措施 进行 催收 。 基 金管理 人未 及时 催收 给基 金财产 造成 损失 的 ， 基 金 管理人 应负 责向
有关当 事人 追偿 基金 财产 的损失 。 
7.基金 托管 人应 安全 、 完整 地保管 基金 资产 ； 未经 基 金管理 人的 正当 指令 ， 不 得自行 运
用、 处分 、 分 配基 金的 任 何资产 。 不属 于基 金托 管 人实际 有效 控制 下的 实物 证券的 损坏 、 灭
失，基 金托 管人 不承 担责 任。 
8. 基 金 托 管 人 对 因 为 基 金 管 理 人 投 资 产 生 的 存 放 或 存 管 在 基 金 托 管 人 以 外 机 构 的 基 金
财产 ， 或 交由 证券 公司 负 责清算 交收 的基 金资 产及 其收益 ； 由于 该等 机构 或 该机构 会员 单位
等本协 议当 事人 外第 三方 的欺诈 、 疏忽 、 过失 或破 产 等原因 给基 金财 产造 成的 损失等 不承 担
责任。 
9.除依 据法 律法 规和 基金 合同的 规定 外， 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财产 。 
（二）基金资金账户 的开 立和管理 97 
 
1. 基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户（也可称为“ 托管账
户” ） ， 保 管基 金的 银行 存款 ， 并根 据基金 管理 人的 指 令办理 资金 收付。 托管 账 户名称 应为“ 中
银机构 现金 管理 货币 市场 基金” ，预 留印 鉴为 基金 托 管人印 章。 
2.基金 资金 账户 的开 立和 使用 ， 限 于满 足开 展本 基 金业务 的需 要 。 基 金托 管 人和基 金管
理人不 得假 借本 基金 的名 义开立 任何 其他 银行 账户 ； 亦不得 使用 基金 的任 何账 户进行 本基 金
业务以 外的 活动 。 
3.基金 资金 账户 的开 立和 管理应 符合 法律 法规 及银 行业监 督管 理机 构的 有关 规定。 
（三）基金证券账户 和结 算备付金账户的开立 和管 理 
1.基金 托管 人在 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司上 海分公 司 、 深 圳分 公司 为 基金开 立 基
金托管 人与 基金 联名 的证 券账户 。 
2.基金 证券 账户 的开 立和 使用 ， 仅 限于 满足 开展 本 基金业 务的 需要 。 基金 托 管人和 基金
管理人 不得 出 借 或未 经对 方同意 擅自 转让 基金 的任 何证券 账户 ， 亦 不得 使用 基 金的任 何账 户
进行本 基金 业务 以外 的活 动。 
3.基金 证券 账户 的开 立和 证券账 户卡 的保 管由 基金 托管人 负责 ， 账户 资产 的 管理和 运 用
由基金 管理 人负 责。 
4. 基 金 托 管 人 以 基 金 托 管 人 的 名 义 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 立 结 算 备 付 金
账户 ， 并 代表 所托 管的 基 金完成 与中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 的一 级法 人清算 工作 ， 基
金管理 人应 予以 积极 协助 。 结 算备 付金 、 结 算互 保 基金 、 交 收价 差资 金等 的 收取按 照中 国证
券登记 结算 有限 责任 公司 的规定 执行 。 
5. 若 中 国 证 监 会 或 其 他 监 管 机 构 在 本 托 管 协 议 订 立 日 之 后 允 许 基 金 从 事 其 他 投 资 品 种
的投资 业务 ， 涉及 相关 账 户的开 立 、 使 用的 ， 若 无 相关规 定 ， 则 基金 托管 人 比照上 述关 于账
户开立 、使 用的 规定 执行 。 
（四）债券托管专户 的开 设和管理 
基金合 同生 效后 ， 基金 托 管人根 据中 国人 民银 行 、 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 的有
关规定 ， 以基 金的 名义 在 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 开立 债券 托管 账户 ， 并 代表 基金 进
行银行 间市 场债 券的 结算 。 
（五）其他账户的开 立和 管理 
1.因业 务发 展需 要而 开立 的其他 账户 ， 可以 根据 法 律法规 和基 金合 同的 规定 ， 由 基金 管
理人协 助基 金托 管人 按照 有关法 律法 规和 本协 议的 约定协 商后 开立 。 新 账户 按 有关规 定使 用
并管理 。 98 
 
2.法律 法规 等有 关规 定对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的， 从其 规定 办理 。 
（六）基金财产投资 的有 关有价凭证等的保管 
基金财产投资的有关实物 证券等有价凭证按约定由 基金托管人存放于基金托 管人的 保
管库 ， 或 存入 中央 国债 登 记结算 有限 责任 公司 、 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司上 海分 公司
/ 深圳 分公司或票 据营业中心的 代保管库，实 物保管凭证 由基金托管人 持有。实物 证券等有
价凭证 的购 买和 转让 ， 由 基金托 管人 根据 基金 管理 人的指 令办 理 。 基 金托 管 人对由 上述 存放
机构及 基 金 托管 人以 外机 构实际 有效 控制 的有 价凭 证不承 担保 管责 任。 
（七）与基金财产有 关的 重大合同的保管 
由基金管理人代表本基金 签署的、与基金财产有关 的重大合同的原件分别由 基金管 理
人、 基金 托管 人保 管。 除 本协议 另有 规定 外 ， 基 金 管理人 代表 本基 金签 署的 与基金 财产 有关
的重大 合同 应保 证基 金管 理人和 基金 托管 人至 少各 持有一 份正 本的 原件 。 基 金 管理人 应在 重
大合同 签署 后及 时将 重大 合同传 真给 基金 托管 人， 并 在三十 个工 作日 内将 正本 送达基 金托 管
人处 。 因 基金 管理 人发 送 的合同 传真 件与 事后 送达 的合同 原件 不一 致所 造成 的后果 ， 由基 金
管理人 负责 。重 大合 同的 保 管期 限为 基金 合同 终止 后 15 年。 
五、基金资产净值计 算和 复核 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值 。 每 万份 基金 已实 现收 益是 按 照
相关法 规计 算的 每万 份基 金份额 的日 已实 现收 益 ， 精确到 小数 点 后 4 位 ， 小 数点后 第 5 位四
舍五入 。 7 日 年化 收益 率是 以最 近 7 个 自然 日( 含 节假 日) 每 万份 基金 已实 现收 益所折 算的 年
资产收 益率 ， 精确 到百 分 号内小 数点 后 3 位 ， 百 分 号内小 数点 后 第 4 位 四舍 五入 。 国 家另 有
规定的 ，从 其规 定。 
基金管理人每个工作日计 算基金资产净值、每万份 基金已实现收益以及七日 年化收 益
率， 经基 金托 管人 复核 ， 按规定 公告 。 但基 金管 理 人根据 法律 法规 或本 基金 合同的 规定 暂停
估值时 除外 。 
基金管 理人 每个 工作 日对 基金资 产进 行估 值后 ， 将 基金资 产净 值 、 每 万份 基 金已实 现收
益以及 七日 年化 收益 率发 送基金 托管 人 ， 经 基金 托管 人复核 无误 后 ， 由 基金 管理 人对外 公 布 。 
六、基金份额持有人 名册 的登记与保管 
基金份 额持 有人 名册 至少 应包括 基金 份额 持有 人的 名称、 证件 号码 和持 有的 基金 份 额 。
基金份额 持有人名 册由基 金登记机 构根据基 金管理 人的指令 编制和保 管，保 存期不少 于 20
年，基 金管 理人 和基 金托 管人应 分别 保管 基金 份额 持有人 名册 ，保 存期 不少 于 15 年。 如 不
能妥善 保管 ，则 按相 关 法 律法规 承担 责任 。 99 
 
在基金 托管 人要 求或 编制 半年报 和年 报前 ，基 金管 理人应 将有 关资 料送 交基 金托 管 人 ，
不得无 故拒 绝或 延误 提供 ， 并 保证 其的 真实 性、 准 确性和 完整 性 。 基 金管 理 人和托 管人 不得
将所保 管的 基金 份额 持有 人名册 用于 基金 托管 业务 以外的 其他 用途 ，并 应遵 守保密 义务 。 
八、托管协议的终止 与修 改 
（一）托管协议的变 更程 序 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致， 可以 对协 议进 行修 改。 修 改后 的新 协议， 其 内容不 得 与
基金合 同的 规定 有任 何冲 突。基 金托 管协 议的 变更 应报中 国证 监会 备案 。 
（二）基金托管协议 终止 出现的情形 
1.基金 合同 终止 ； 
2.基金 托管 人解 散、 依法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产； 
3.基金 管理 人解 散、 依法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ； 
4.发生 法律 法规 或基 金合 同规定 的终 止事 项。 
（三）基金财产的清 算 
基金管 理人 与基 金托 管人 按照《 基金 合同 》的 约定 处理基 金财 产的 清算 。 
 100 
 
二 十二 、对基 金份 额持有 人的 服务 
基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务。 以下 是主 要的 服务 内 容， 基金 管
理人将 根据 基金 份额 持有 人的需 要和 市场 的变 化 ， 增 加或变 更服 务项 目 。 主 要服 务内容 如 下 ： 
（一）基金份额持有 人资 料寄送 
1、基金投 资者账单 ： 基金 管理人根 据基金份 额持有 人定制的 服务形式 提供基 金对账 单
服务 ， 基 金份 额持 有人 可 在电子 对账 单 、 短 信对 账 单以及 纸质 对账 单三 种形 式的对 账单 中选
择一种 ，基 金管 理人 将根 据基金 份额 持有 人的 选择 发送。 
电子对 账单 每 月 1 日 发送 ， 数 据截 至前 一个 交易 日 ， 基 金份 额持 有人 可选 择 按月度 、 季
度、 半年 度和 年度 发送 。 短信对 账单 每 月 1 日 发送 ， 数 据截 至前 一个 交易 日 ， 基 金份 额持 有
人可选 择按 月度 、 季度 、 半年度 和年 度发 送 。 纸 质 对账单 每半 年结 束 后 15 个 工作日 内寄 出，
数据截 至寄 送周 期最 后一 个交易 日， 按半 年度 发送 。 
基金份 额持 有人 可通 过 以 下方式 办理 定制 ： 1 ） 拨 打 基金管 理人 客服 热线 （400-888-5566
语音自 助修 改或 转人 工服 务） 定制 ；2 ） 登 录基 金管 理人官 网 （www.bocim.com ） 点击“基金
账号 查询” 按钮，进入" 账户信 息修改" 栏目进行 自助定制 ；3）发 送电子邮 件至基金 管理人
客户 服务邮箱 （ClientService@bocim.com ） ，在 邮件中注 明开户证 件号码、 姓名、 持有基 金
名称及 持有 金额 或份 额、E-mail 地址、 手 机号 码、 定 制对账 单形 式 （ 电子 对账 单、 短 信对 账
单、纸 质对 账单 ） 、 寄送 周 期（月 度、 季度 、半 年度 、年度 ） 。 
如投资 者未 成功 定 制 或主 动取消 对账 单服 务， 本公 司将不 向其 发送 对账 单 。 
2、其 他相 关的 信息 资料 。 
（二）定期定额投资 服务 
通过定 期定 额投 资服 务计 划， 投资 者可 以通 过固 定 的渠道 ， 定期 定额 申购 基 金份额 。 定
期定额 投资 服务 计划 由基 金管理 人另 行公 告。 
（三）网上交易服务 
基金投 资者 可通 过销 售机 构网站 办理 申购 、 赎回 及 信息查 询 。 基 金管 理人 也 可利用 自己
公司的 网站 （www.bocim.com ） 为直销 投资 者提 供基 金网上 交易 服务 。 投 资者 在选用 网上 交
易服务 之前 ，请 向相 关机 构咨询 。 
（四）信息定制服务 
投资者 可通 过基 金管 理人 的网站 、 客户 服务 中心 提 交信息 定 制 申请 ， 基金 管 理人通 过电101 
 
子邮件 、 手机 短信 、 传 真 等定期 为客 户发 送所 定制 的信息 。 可定 制的 信息 包 括： 每万 份基 金
已实现 收益 和 7 日年 化收 益率 、 每笔 交易 确认 、每 月账户 信息 、公 司旗 下基 金定期 刊物 等 。
业务开 通时 间由 基金 管理 人另行 公告 。 
（五）客户服务中心 电话 服务 
客户服 务中 心自 动语 音系 统 400-888-5566，提供 全 天 24 小 时基 金净 值信 息、 账户交 易
情况、 基金 产品 与服 务等 信息查 询。 
（六 ）如本招募 说明书存在任 何您/ 贵机构无法 理解的内 容，请通过 上述方式联系 本基
金管理人。请确保投 资前 ，您/ 贵机构已经全面理解 了本招募说明书。 102 
 
二 十三 、其他 应披 露事项 
1. 2018 年 12 月 8 日本 基金 管理人 刊登 《中 银基 金管 理有限 公司 关于 新增 浙江 同花 顺 基
金销售 有限 公司 为旗 下部 分基金 销售 机构 及参 与其 费率优 惠活 动的 公告 》 
2. 2018 年 6 月 13 日本 基金 管理人 刊登 《关 于中 银机 构现金 管理 货币 市场 基金 端午 节 假
期前暂 停申 购及 转换 转入 业务的 公告 》 
3. 2018 年 6 月 19 日本 基金 管理人 刊登 《中 银基 金管 理有限 公司 关于 提请 投资 者及 时 更
新身份 证件 或身 份证 明文 件的公 告》 
4. 2018 年 6 月 21 日本 基金 管理人 刊登 《关 于中 银机 构现金 管理 货币 市场 基金 恢复 大 额
申购、 定期 定额 投资 及转 换转入 业务 的公 告》 
5. 2018 年 6 月 26 日本 基金 管理人 刊登 《关 于中 银机 构现金 管理 货币 市场 基金 暂停 大 额
申购、 定期 定额 投资 及转 换转入 业务 的公 告》 
6. 2018 年 7 月 19 日 本基 金 管理人 刊登 《中 银机 构现 金管理 货币 市场 基金 2018 年第 2
季度报 告》 
7. 2018 年 8 月 11 日 本基 金 管理人 刊登 《关于 中银 机 构现金 管理 货币 市场 基金 恢复大 额
申购、 定期 定额 投资 及转 换转入 业务 的公 告》 
8. 2018 年 8 月 14 日本 基金 管理人 刊登 《关 于中 银机 构现金 管理 货币 市场 基金 暂停 大 额
申购、 定期 定额 投资 及转 换转入 业务 的公 告》 
9. 2018 年 8 月 28 日 本基 金 管理人 刊登 《中 银机 构现 金管理 货币 市场 基金 2018 年半 年
度报告 》 
10. 2018 年 8 月 28 日 本基 金 管理人 刊登 《中 银机 构现 金管理 货币 市场 基金 2018 年半
年度报 告（ 摘要 ） 》 
11. 2018 年 9 月 12 日本 基金 管理人 刊登 《关 于中 银机 构现金 管理 货币 市场 基金 恢复 大
额申购 、定 期定 额投 资及 转换转 入业 务的 公告 》 
12. 2018 年 9 月 15 日本 基金 管理人 刊登 《中 银机 构现 金管理 货币 市场 基金 更新 招募 说
明书（2018 年第 2 号） 》 
13. 2018 年 9 月 15 日本 基金 管理人 刊登 《中 银机 构现 金管理 货币 市场 基金 更新 招募 说
明书摘 要（2018 年第 2 号 ） 》 
14. 2018 年 9 月 17 日本 基金 管理人 刊登 《关 于中 银机 构 现金 管理 货币 市场 基金 暂停 大103 
 
额申购 、定 期定 额投 资及 转换转 入业 务的 公告 》 
15. 2018 年 9 月 19 日本 基金 管理人 刊登 《关 于中 银机 构现金 管理 货币 市场 基金 中秋 节
假期前 暂停 申购 及转 换转 入业务 的公 告》 
16. 2018 年 9 月 26 日本 基金 管理人 刊登 《关 于中 银机 构现金 管理 货币 市场 基金 国庆 节
假期前 暂停 申购 及转 换转 入业务 的公 告》 
17. 2018 年 9 月 27 日本 基金 管理人 刊登 《关 于中 银机 构现金 管理 货币 市场 基金 恢复 大
额申购 、定 期定 额投 资及 转换转 入业 务的 公告 》 
18. 2018 年 9 月 28 日本 基金 管理人 刊登 《关 于中 银机 构现金 管理 货币 市场 基金 暂停 大
额申购 、定 期定 额投 资及 转换转 入业 务的 公告 》 
19. 2018 年 10 月 24 日 本基 金 管理人 刊登 《中 银机 构现 金管理 货币 市场 基 金 2018 年第
3 季度 报告 》 
20. 2018 年 11 月 1 日 本基 金 管理人 刊登 《中银 基金 管 理有限 公司 关于 投资 者使 用港澳
台居民 居住 证办 理开 放式 基金相 关业 务公 告》 
21. 2018 年 11 月 6 日 本基 金 管理人 刊登 《关于 中银 机 构现金 管理 货币 市场 基金 恢复大
额申购 、定 期定 额投 资及 转换转 入业 务的 公告 》 
22. 2018 年 11 月 7 日 本基 金 管理人 刊登 《关于 中银 机 构现金 管理 货币 市场 基金 暂停大
额申购 、定 期定 额投 资及 转换转 入业 务的 公告 》 
23. 2018 年 11 月 7 日 本基 金 管理人 刊 登 《中银 基金 管 理有限 公司 关于 旗下 部分 基金在
珠海盈 米基 金销 售有 限公 司开通 定期 定额 投资 、转 换业务 并参 加其 费率 优惠 活动的 公告 》 
投资者 可通 过《 中国 证券 报》及 基金 管理 人网 站 www.bocim.com 查阅上述 公告 。 104 
 
二 十四 、招募 说明 书的存 放及 查阅方 式 
招募说 明书 公布 后， 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金销 售机 构的住 所 ，
供公众 查阅 、 复 制 。 投资 人 在支付 工本 费后 ， 可 在合 理 时间内 取得 上述 文件 复制 件或复 印件 。
投资人 也可 在基 金管 理人 指定的 网站 上进 行查 阅。 
基金管 理人 和基 金托 管人 应保证 文本 的内 容与 所公 告的内 容完 全一 致。105 
 
二 十五 、备查 文件 
（一）本基金备查文 件包 括下列文件：



1、中 国证 监会 准予 中银 机 构现金 管理 货币 市场 基金 募集注册 的 文件 ；



2、《 中银 机构 现金 管理 货 币市场 基金 基金 合同 》；



3、《 中银 机构 现金 管理 货 币市场 基金 托管 协议 》；



4、关 于申 请募 集注册 中银 机构现 金管 理货 币市 场基 金 之法 律意 见书 ；



5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；



6、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；



7、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。



（二）备查文件的存 放地 点和投资者查阅方式 ： 
以上备 查文 件存 放在 基金 管理人 、 基 金托 管人 处 ， 供 公众查 阅。 投资 人在 支付 工 本费后 ，
可在合 理时 间内 取得 上述 文件复 制件 或复 印件 。 
 
 
 
中银基金管理有限公司 
2019 年 1 月 24 日