信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2018 年第四季度报告
信诚盛 世蓝筹混合型证券 投资基金 2018 年第四季 度报告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 中信保诚基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2019 年01 月22 日
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2018 年第四季度报告
§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对 其内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2019 年 1 月21 日 复核 了本 报告 中的
财务指 标、 净值 表现 和投 资组合 报告 等内 容, 保证 复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产品概况
基金简 称 信诚盛 世蓝 筹混 合
基金主 代码 550003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年06 月 04 日
报告期 末基 金份 额总 额 383,081,770.07 份
投资目 标
通 过 投 资 于 较 大 市 值 且 业 绩 优 良 的 蓝 筹 上 市 公 司, 追 求 基 金 财 产 的 长 期 稳
定增值 。
投资策 略
本基金 投资 组合 中股 票 、 债券 、 现 金各 自的 长期 均 衡比重,依 照本 基金 的特
征和风 险偏 好而 确定 。 本 基金定 位为 混合 型基 金, 其 战略性 资产 配置 以股 票
为主, 并 不 因 市 场的 中 短 期变 化 而 改 变 。在 不 同 的 市场 条 件 下, 本 基 金允 许
在一定 的范 围内 作战 术性 资产配 置调 整, 以规 避市 场 风险。
业绩比 较基 准 中信标 普 50 指 数收 益率*80%+ 中 证综 合债 指数 收益 率*20%
风险收 益特 征
本 基 金 属 于 混 合 型 基 金, 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场
基金, 低于 股票 型基 金,属 于较高 风险 、较 高收 益的 品种。
基金管 理人 中信保 诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
注:本 基金 管理 人法 定名 称 于 2017 年12 月18 日起 变 更为“ 中信 保诚 基金 管理 有限公 司” 。
本基金 管理 人已 于2017 年 12 月20 日在 中国 证监 会指定 媒介 以及 公司 网站 上刊登 了公 司法 定名 称变
更的公 告。
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
（2018 年 10 月01 日-2018 年 12 月 31 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 -38,267,233.06
2. 本期 利润 -92,041,671.10
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.2576
4. 期末 基金 资产 净值 742,448,802.01
5. 期末 基金 份额 净值 1.938
1、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用,计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列
数字。
2、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关 费
用后的 余额,本 期利 润为 本 期已实 现收 益加 上本 期公 允价值 变动 收益 。 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2018 年第四季度报告
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期 基金份额净 值增 长 率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 -11.79% 1.45% -9.89% 1.31% -1.90% 0.14%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长 率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注:1 、 本 基金 建仓 期自2008 年6 月4 日至2008 年 12 月 3 日, 建仓 期结 束时 资 产配置 比例 符合 本基 金
基金合 同规 定。
2、自 2015 年 10 月 1 日起, 本基 金的 业绩 比较 基准 由 “中信 标普 50 指 数收 益率*80%+ 中信 全债 指数 收
益率*20% ” 变更 为“ 中信 标普 50 指 数收 益率*80%+ 中证综 合债 指数 收益 率*20%”。
§4 管理人报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴昊
本 基 金 基 金 经 理, 信 诚 新
机遇混 合基 金(LOF) 、 信 诚
新 泽回报灵 活配置混 合基
金 、中信保 诚新蓝筹 灵活
配置混 合基 金基 金经 理
2015 年 11
月18 日
- 12
经济学 硕士,CFA 。 曾 任职 于上
海 申 银 万 国 证 券 研 究 所 有 限
公司, 担 任 助 理 研 究 员 。2010
年 11 月加 入中 信保 诚基 金管
理有限公司, 担 任 研 究 员 。 现
任信诚 盛世 蓝筹 混合 基金 、 信
诚 新 机 遇 混 合 基 金(LOF) 、信
诚 新 泽 回 报 灵 活 配 置 混 合 基
金、 中 信保 诚新 蓝筹 灵活 配置
混合基 金基 金经 理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2018 年第四季度报告
4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明
在本报 告期 内, 本基 金管 理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 和其 他相 关法 律法 规的规 定以 及《 信诚 盛
世蓝筹 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 、 《 信诚 盛世 蓝筹混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》的 约定,本着诚
实信用 、 勤勉 尽职 的原 则 管理和 运用 基金 财产 。 本 基金管 理人 通过 不断 完善 法人治 理结 构和 内部 控制 制度,
加强内 部管 理, 规范 基金 运 作。 本报 告期 内,基 金运 作 合法合 规, 没有 发生 损害 基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 以 及公司 拟定 的《 信诚 基
金公平 交易 管理 制度 》, 公 司采取 了一 系列 的行 动实 际落实 公平 交易 管理 的各 项要求 。各 部门 在公 平交 易
执行中 各司 其职,投 资研 究 前端不 断完 善研 究方 法和 投资决 策流 程, 确保 各投 资 组合享 有公 平的 投资 决策
机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序,
及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平
交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估 以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度
执行情 况良 好, 未发 现有 违 背公平 交易 的相 关情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内,未 发现 本基 金 与其它 投资 组合 之间 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。报 告
期内, 未出 现参 与交 易所 公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量 5% 的交 易
(完全 复制 的指 数基 金除 外)。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和 运 作分析
2018 年4 季度 ， 国 内A 股 市场延 续调 整趋 势， 上证 综指在 创 出 2449 点 的新 低 后反弹 ， 在 2550 点-2650
点震荡 整理 后再 度跌 破2500 点。 期 间上 证综 指下 跌11.6% 、 沪 深300 指数 下跌12.5% 、 中 小板 指数 下跌18.2% 、
创业板 指数 下 跌 11.4% ， 各风格 指数 都出 现了 不同 程度的 普跌 ；本 季度 农林 牧渔、 券商 、通 信、 地产 行业
跌幅较 少， 钢铁 、采 掘、 医药、 保险 行业 跌幅 靠前 。
四季度 ， 本 基金 主要 增持 了券商 、 地 产等 板块 ， 减 持了电 子、 医药 板块 ， 基 金净值 表现 跑输 了业 绩基
准。
我们认 为2019 年国 内经 济 仍面临 非常 大的 挑战 ， 从PMI 、 社 融增 量、 货 币增 速 等先导 指标 来看 ， 经 济
增长仍 面临 下行 压力 ， 考 虑到目 前货 币传 导机 制仍 未打通 ， 而海 外经济 也进 入同步 衰退 周期 ， 我 们预 计 在
2019 年上 半年 仍很 难看 到 经济增 长的 拐点 。
从2002 年 以来 的国 内经 济 周期来 看， 经历 滞胀 的衰 退期一 般 在 5 个 季度 左右 ，不出 现滞 涨的 衰退 期
一般 在 7 个 季度 左右 ， 因 此按照 历史 经验 ， 下 轮经 济周期 的拐 点可 能在 明年 的3 季度或 4 季 度； 从历 史 经
验来看 ， 信 用扩 张一 般领 先经济 复 苏 2 个 季度 左右 ， 因此 我们 将更 关注 相关 指标能 否在 明年 上半 年出 现改
善。
我们仍 未观 察到 资金 微观 供求的 改善，4 季度 A 股市 场日均 成交 额 在 3000 亿 元 左右， 但 随着 监管 加强
带来和 游资 撤离 ，到 年末 的日均 成交 额回 落 到 2600 亿元左 右， 出现 了日 均成 交额逐 季回 落的 趋势 。同 时
随着海 外权 益资 产的 风险 释放， 全球 资金 配置A 股 的幅度 趋于 缓和 ， 预 计需 要全球 资金 避险 情绪 有效 释放
后，才 能恢 复持 续流 入 A 股的趋 势。
2018 年12 月美 联储 完成 年内第 四次 加息， 但 2 年 期美债 利率 却与 基准 利率 出现 了 2bps 的 倒挂， 隐含
了明年 加息 不超 过 1 次的 投资者 预期 ， 这 一方 面确 认了全 球经 济同 步衰 退的 预期， 但另 一方 面也 为国 内货
币政策 的灵 活适 度创 造了 空间， 个 人预 计 10 年 期国 债利率 在明 年可 能下 行 到3%左右， 而 10 年 期美 债明 年
的高点 可能 在 2.8%-2.85% 左右， 中美 利差 以及 稳汇 率的约 束在 明年 将有 所改 善。
从目前 的市 场成 交特 征来 看， 市场 还是 体现出 了 较 高的波 动率 ， 反映出 投资 者的情 绪仍 比较 脆弱 ， 一
方面 ， 持 续暴 露的 经济 下 行风险 ， 使得 投资 者对 于 国内政 策转 向后 的有 效性 有所担 忧 ； 另 一方 面 ， 投 资者
对于中 美关 系的 关注 ，仍 需要中 美双 方不 断拿 出有 效的成 果来 修复 投资 者预 期，因 此我 们 在 2019 年会重
点关注 相关 政策 在前 瞻性 经济指 标中 的效 果、 以及 中美之 间取 得的 成果 。 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2018 年第四季度报告
我们预 计 ， 随 着收益 率 在2018 年的 整体 下移 ， 固 收 资产 在2019 年 的预 期收 益 率将有 所下 降 ， 同时 随
着权益 类资 产 在 2018 年 的 深度调 整， 其风 险溢 价已 经达到 了 2.5 倍 的历 史标 准差左 右， 从中 长期 来看 ，
权益资 产的 处于 理想 安全 的 配置 时点 ， 但从短 期来 看， 目前 权益 资产较 高的 波动率 ， 以及 宏观环 境总 体 向
下带来 的预 期收 益率 的不 清晰， 使得 市场 仍处 于左 侧位置 。
在接下 来的 一个 季度 ， 上 市公司 将进 入年 报业 绩披 露期 ， 可 能也 是一个 比较 重要的 风险 暴露 期， 我 们
将采取 中性 偏低 的仓 位、 相对均 衡的 行业 配置 来应 对， 耐心 等待 更明确 的右 侧信号 ， 更多 采用自 下而 上 的
角度， 寻找 率先 于经 济周 期见底 的优 质标 的， 控制 组合风 险， 为投 资人 赚取 收益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内,本 基金 份额 净 值增长 率为-11.79%,, 同 期 业绩比 较基 准收 益率 为-9.89%,, 基金 落后 业绩
比较基 准 1.90% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个 工作 日基 金资 产 净值低 于五 千万 元( 基金 份 额持有 人数 量不 满两
百人) 的情 形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 567,008,335.55 74.24
其中： 股票 567,008,335.55 74.24
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 38,095,000.00 4.99
其中： 债券 38,095,000.00 4.99
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 118,800,000.00 15.55
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 39,176,660.58 5.13
8 其他资 产 667,104.27 0.09
9 合计 763,747,100.40 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 18,147,304.00 2.44
C 制造业 206,476,107.70 27.81
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 7,506,476.00 1.01
E 建筑业 20,554,846.08 2.77
F 批发和 零售 业 18,929,587.32 2.55
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,779,709.75 0.78
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,945,752.00 0.40 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2018 年第四季度报告
J 金融业 229,792,180.40 30.95
K 房地产 业 41,977,333.90 5.65
L 租赁和 商务 服务 业 6,766,887.20 0.91
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 4,377,391.20 0.59
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,754,760.00 0.51
S 综合 - -
合计 567,008,335.55 76.37
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
5.3.1 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 759,675 42,617,767.50 5.74
2 600048 保利地 产 1,994,096 23,510,391.84 3.17
3 601211 国泰君 安 1,424,500 21,823,340.00 2.94
4 600036 招商银 行 861,511 21,710,077.20 2.92
5 002142 宁波银 行 1,321,608 21,436,481.76 2.89
6 601166 兴业银 行 1,345,342 20,099,409.48 2.71
7 600519 贵州茅 台 31,849 18,791,228.49 2.53
8 601288 农业银 行 5,118,083 18,425,098.80 2.48
9 601688 华泰证 券 1,135,609 18,396,865.80 2.48
10 601328 交通银 行 3,146,892 18,220,504.68 2.45
5.4 报 告期 末按 债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值 （ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 38,095,000.00 5.13
其中： 政策 性金 融债 38,095,000.00 5.13
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债(可 交换 债) - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 38,095,000.00 5.13
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2018 年第四季度报告
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
(张)
公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
1 108603 国开 1804 380,000 38,095,000.00 5.13
本基金 本报 告期 末仅 持有 上述债 券投 资。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券投 资。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 范围 不包 括股 指期货 投资 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 基金投资前十名证券 的发 行主体被监管部门立 案调 查或编制日前一年内 受到 公开谴责、 处罚说明
兴业银 行股 份有 限公 司 于2018 年4 月19 日收 到中 国银行 保险 监督 管理 委员 会行政 处罚 决定 书 （银 保
监银罚 决字 〔2018 〕1 号） ， 兴 业银 行因 （ 一 ） 重 大关 联交易 未按 规定 审查 审批 且未向 监管 部门 报告 ； （ 二 ）
非真实 转让 信贷 资产 ； （ 三 ） 无 授信 额度 或超 授信 额 度办理 同业 业务 ； （ 四 ） 内 控管理 严重 违反 审慎 经营 规
则，多 家分 支机 构买 入返 售业务 项下 基础 资产 不合 规等 12 项 违法 违规 事实 被 银保监 会罚 款 5870 万元 。
招商银 行股 份有 限公 司 于2018 年2 月12 日收 到中 国银监 会行 政处 罚决 定书 （银监 罚决 字〔2018 〕1
号） ， 招商 银行 因 （一 ） 内 控管理 严重 违反 审慎 经营 规则； （二） 违规 批量 转让 以个人 为借 款主 体的 不 良 贷
款； （ 三） 同业 投资 业务 违 规接受 第三 方金 融机 构信 用担保 ； （ 四） 销售 同业 非保本 理财 产品 时违 规承 诺
保本等 等 14 项 违法 违规 事 实被银 保监 会罚 款 6570 万 元，没 收违 法所 得 3.024 万元， 罚没 合 计6573.024
万元。
对 “ 招商 银行” 、 “兴 业银 行” 投资 决策 程序 说明: 根据我 们对 兴业 银行 的评 估， 公司 遭受 的处 罚不 影
响公司 的经 营和 偿付 能力 ， 本产品 投资 的兴 业银 行 、 招 商银行 股票 定价 合理 ， 风险 水平符 合本 产品 的要 求 。
除此之 外 ， 本 基金 投资 的 其他前 十名 证券 的发 行主 体没有 被监 管部 门立 案调 查或编 制日 前一 年内 受到
公开谴 责、 处罚 。
5.11.2 声明基金投资的前十 名股 票是否超出基金合同 规定 的备选股票库
本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 208,361.28 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2018 年第四季度报告
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 371,423.67
5 应收申 购款 87,319.32
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 667,104.27
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
5.11.5.1 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§6 基 金中 基金
6.1 报告期 末 按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 基金投 资明 细
6.2
当期 交易 及持有基 金产 生的费 用
6.3 本报 告期 持 有的 基金 发生 的重大 影响 事件
§7 开 放式 基金份 额变 动
单位：份
项目 信诚盛 世蓝 筹混 合
报告期 期初 基金 份额 总额 354,600,329.36
报告期 期间 基金 总申 购份 额 44,908,870.24
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 16,427,429.53
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少
以 ”- ”填列)
-
报告期 期末 基金 份额 总额 383,081,770.07
§8 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 情况
8.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位: 份
项目 信诚盛 世蓝 筹混 合
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额
-
报告期 期间 买入/申 购总 份 额
2,490,188.76
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额
-
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额
2,490,188.76
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额
0.65 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2018 年第四季度报告
比例（%）
8.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额 （ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1
基金转 换入 2018 年10 月
30 日
2,490,188.76 4,952,985.44
-
合计
2,490,188.76 4,952,985.44
§9 报 告期 末 发起 式基 金发起 资金 持有份 额情 况
无
§10 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
10.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20%的 时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有
份额
份额
占比
机
构
1
2018-10-01 至
2018-12-31
108,005,028.
97
- -
108,005,028.
97
28.19
%
个
人
- - - - - - -
产品特 有风 险
本基金 如果 出现 单一 投资 者持有 基金 份额 比例 达到 或超过 基金 份额 总份 额 的 20%,则 面临 大额 赎回 的情 况,
可能导 致:
(1) 基 金 在 短 时 间 内 无 法 变 现 足 够 的 资 产 予 以 应 对, 可 能 会 产 生 基 金 仓 位 调 整 困 难, 导 致 流 动 性 风 险;如果
持 有基金份 额比例 达到或超 过基金份 额总额的 20% 的 单一投资 者大额 赎回引发 巨额赎回,基 金管理人 可能
根据 《 基金 合同》 的约 定 决定部 分延 期赎 回, 如果 连 续2 个 开放 日以 上( 含本 数)发生 巨额 赎回, 基金 管理 人
可能根 据《 基金 合同 》的 约定暂 停接 受基 金的 赎回 申请, 对剩 余投 资者 的赎 回 办理造 成影 响;
(2) 基 金管理人 被迫抛 售证券 以应付基 金赎回的 现金需 要,则 可能使基 金资产 净值 受到不利 影响, 影响基 金
的投资 运作 和收 益水 平;
(3) 因 基金 净值 精度 计算 问 题, 或 因赎 回费 收入 归基 金 资产, 导致 基金 净值 出现 较 大波动;
(4) 基 金资 产规 模过 小,可 能导致 部分 投资 受限 而不 能实现 基金 合同 约定 的投 资目的 及投 资策 略;
(5) 大 额 赎 回 导 致 基 金 资 产 规 模 过 小, 不 能 满 足 存 续 的 条 件, 基 金 将 根 据 基 金 合 同 的 约 定 面 临 合 同 终 止 清
算、转 型等 风险 。
10.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无
§11 备 查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1、 （原 ）信 诚盛 世蓝 筹股 票型证 券投 资基 金相 关批 准文件
2、中 信保 诚基 金管 理公 司 营业执 照、 公司 章程 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2018 年第四季度报告
3、信 诚盛 世蓝 筹混 合型 证 券投资 基金 基金 合同
4、信 诚盛 世蓝 筹混 合型 证 券投资 基金 招募 说明 书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
11.2 存 放地 点
中信保 诚基 金管 理有 限公 司办公 地-- 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道8 号上 海国 金中 心汇 丰银
行大 楼 9 层。
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.citicprufunds.com.cn 。
中信保 诚基 金管 理有 限公 司
2019 年01 月 22 日
