信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第四季度 报告
信诚新 悦回报灵活配置混 合型证券投资基 金 2018 年第四季度报 告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 中信保诚基 金管理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
报告送 出日期：2019 年01 月22 日
信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第四季度 报告
§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对 其内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2019 年 1 月 21 日 复核了 本报 告中 的财 务
指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产品概况
基金简 称 信诚新 悦
基金主 代码 004153
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年12 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 190,054,111.55 份
投资目 标 在严格 控制 风险 的前 提下, 力争获 得超 越业 绩比 较基 准的绝 对回 报。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金主要通过对 宏观经 济运行状况、国家 财政和 货币政策、国家产 业政
策 以 及 资 本 市 场 资 金 环 境 、 证 券 市 场 走 势 的 分 析, 在 评 价 未 来 一 段 时 间 股
票、 债券 市场 相对 收益 率 的基础 上, 动态 优化 调整 权 益类 、 固 定收 益类 等大
类资产 的配 置。 在严 格控 制风险 的前 提下,力 争获 得 超越业 绩比 较基 准的 绝
对回报 。
2、股 票投 资策 略
在 灵 活 的 类 别 资 产 配 置 的 基 础 上, 本 基 金 通 过 自 上 而 下 及 自 下 而 上 相 结 合
的 方 法 挖 掘 优质 的 上 市 公司, 严 选 其 中 安 全边 际 较 高的 个 股 构 建 投资 组 合:
自上而下地分析行 业的增 长前景、行业结构 、商业 模式、竞争要素等 分析
把握其 投资 机会;自 下而 上 地评判 企业 的产 品、 核心 竞争力 、 管 理层 、 治 理
结构等; 并 结 合 企业 基 本 面和 估 值 水 平 进行 综 合 的 研判, 严 选 安 全 边 际较 高
的个股 。
3、固 定收 益投 资策 略
本基金 将根 据当 前宏 观经 济形势 、 金 融市 场环 境, 运 用基于 债券 研究 的各 种
投资分 析技 术, 进行 个券 精 选。
4、股 指期 货、 权证 等投 资 策略
本基金 可投 资股 指期 货、 权证和 其他 经中 国证 监会 允许的 金融 衍生 产品 。
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金 的 投 资 目
标 。 本 基 金 在股 指 期 货 投资 中 将 根 据 风险 管 理 的 原则, 以 套 期 保 值 为目 的,
在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组
合 的 系 统 性 风险, 改 善 组 合的 风 险 收 益 特性 。 此 外, 本基 金 还 将 运 用股 指 期
货来对冲诸如预期 大额申 购赎回、大量分红 等特殊 情况下的流动性风 险以
进行有 效的 现金 管理 。
本基金 将按 照相 关法 律法 规通过 利用 权证 进行 套利 、 避险 交易,控 制基 金组
合风险, 获 取 超 额收 益 。 本基 金 进 行 权 证投 资 时, 将 在对 权 证 标 的 证券 进 行
基 本 面 研 究 及 估 值 的 基 础 上, 结 合 股 价 波 动 率 等 参 数, 运 用 数 量 化 定 价 模信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第四季度 报告
型,确 定其 合理 内在 价值, 构建交 易组 合。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适
当程序后, 可 以 将其 纳 入 投资 范 围, 本 基 金 可以 相 应 调整 和 更 新 相 关投 资 策
略,并 在招 募说 明书 更新 或 相关公 告中 公告 。
业绩比 较基 准
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 :30% ×沪深 300 指数收益率 +7 0% × 中债综合( 全
价)指 数收 益率 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金,其 预 期风险 、 预 期收 益高 于货 币市场 基金 和债 券型 基
金,低 于股 票型 基金 。
基金管 理人 中信保 诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
下属分级 基 金的 基金 简称 信诚新 悦A 信诚新 悦B
下属分级 基 金的 交易 代码 004153 004154
报 告 期 末 下 属 分级 基 金 的 份
额总额
48,612.59 份 190,005,498.96 份
下属分级 基 金 的 风 险 收 益 特
征
- -
注:本 基金 管理 人法 定名 称 于 2017 年12 月18 日起 变 更为“ 中信 保诚 基金 管理 有限公 司” 。
本基金 管理 人已 于2017 年 12 月20 日在 中国 证监 会指定 媒介 以及 公司 网站 上刊登 了公 司法 定名 称变
更的公 告。
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
信诚新 悦A
报告期 （2018 年 10 月 01 日-2018
年12 月31 日 ）
信诚新 悦 B
报告期 （2018 年 10 月 01 日-2018
年 12 月 31 日）
1. 本期 已实 现收 益 704.01 2,665,389.12
2. 本期 利润 -1,616.81 -6,291,926.95
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0332 -0.0331
4. 期末 基金 资产 净值 52,648.06 203,229,950.96
5. 期末 基金 份额 净值 1.083 1.070
注:1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关 费
用后的 余额,本 期利 润为 本 期已实 现收 益加 上本 期公 允价值 变动 收益 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期 基金份额净 值增 长 率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
信诚新 悦A
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 -2.96% 0.47% -2.40% 0.48% -0.56% -0.01%
信诚新 悦B
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
①-③ ②- ④ 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第四季度 报告
准差④
过去三 个月 -2.99% 0.50% -2.40% 0.48% -0.59% 0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长 率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
信诚新 悦A
信诚新 悦B
注： 本基 金建 仓期 自2016 年12 月29 日至 2017 年5 月29 日,建 仓期 结束 时资 产配置 比例 符合 本基 金
基金合 同规 定。
§4 管理人报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第四季度 报告
杨旭
本 基 金 基 金 经 理, 兼 任 信
诚中 证 800 医 药指 数分 级
基金、 信诚 中 证 800 有色
指 数分级基 金、信诚 中证
800 金 融指数 分级基 金、
信诚中 证 TMT 产业 主题 指
数 分级基金 、信诚中 证信
息 安全指数 分级基金 、信
诚 中证智能 家居指数 分级
基 金、信诚 中证基建 工程
指数型 基金(LOF) 、 信诚 至
裕 灵活配置 混合基金 、信
诚 新兴产业 混合基金 、信
诚 新泽回报 灵活配置 混合
基 金、信诚 量化阿尔 法股
票 基金、中 信保诚 至 兴灵
活 配置混合 基金的基 金经
理
2016 年 12
月29 日
- 6
理学硕 士、 文学 硕士 。 曾 任职
于 美 国 对 冲 基 金 Robust
methods 公司, 担 任 数 量 分 析
师; 于 华 尔 街 对 冲 基 金 WSFA
Group 公司, 担任 Global
Systematic Alpha Fund 助理
基金经 理。 2012 年8 月加 入中
信保诚基金管理有限公司, 历
任助理 投资 经理 、 专 户投 资经
理。现任量化投资副总监, 信
诚中证 800 医 药 指 数 分 级 基
金、 信 诚中 证 800 有 色指 数分
级基金 、 信 诚中 证 800 金 融指
数分级 基金 、 信 诚中 证 TMT 产
业主题 指数 分级 基金 、 信 诚中
证信息 安 全 指数 分级 基金 、 信
诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 基
金、 信 诚中 证基 建工 程指 数型
基金(LOF) 、 信 诚 至 裕 灵 活 配
置混合 基金 、 信 诚新 悦回 报灵
活配置 混合 基金 、 信 诚新 兴产
业混合 基金 、 信 诚新 泽回 报灵
活配置 混合 基金 、 信 诚量 化阿
尔法股 票基 金、 中信 保诚 至兴
灵 活 配 置 混 合 基 金 的 基 金 经
理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明
在本报 告期 内, 本基 金管 理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 和其 他相 关法 律法 规的规 定以 及《 信诚 新
悦回报 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 、 《 信诚新 悦回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书 》
的约定,本 着诚 实信 用、 勤 勉尽职 的原 则管 理和 运用 基金财 产。 本基 金管 理人 通过不 断完 善法 人治 理结 构
和内部 控制 制度,加 强内 部 管理, 规范 基金 运作 。 本 报 告期内,基 金运 作合 法合 规,没有 发生 损害 基金 份额 持
有人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 以 及公司 拟定 的 《 信诚 基
金公平 交易 管理 制度 》, 公 司采取 了一 系列 的行 动实 际落实 公平 交易 管理 的各 项要求 。各 部门 在公 平交 易
执行中 各司 其职,投 资研 究 前端不 断完 善研 究方 法和 投资决 策流 程, 确保 各投 资 组合享 有公 平的 投资 决策
机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序,
及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平
交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度
执行情 况良 好, 未发 现有 违 背公平 交易 的 相 关情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第四季度 报告
本报告 期内,未 发现 本基 金 与其它 投资 组合 之间 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。报 告
期内, 未出 现参 与交 易所 公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量 5% 的交 易
(完全 复制 的指 数基 金除 外)。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和 运 作分析
回顾2018 年四 季度 ，受 经 济悲观 预期 影响 ，市 场震 荡下跌 ，四 季度 上证 综指 下跌 11.61% ， 沪深300
下跌 12.45% ， 中证500 下跌 13.18% ，创 业板 指下 跌11.57% 。四 季度 宏观 经济 承较弱 态势 ，投 资端 来看 ，
基建投 资增 速企 稳， 房地 产投资承 压； 受汽 车销 售连 累 ，消 费数 据表 现也 较弱 ； 企业 利润 回落 出现 加速 ，
量价均 有下 行。
信诚新 悦基 金以 追求 稳定 绝对收 益为 目标 ， 债 券投 资坚持 采用 “短 久期 、 高 信用评 级 ” 策略 ， 以 便 在
减小波 动的 基础 上实 现收 益。股 票仓 位维 持上 交 所6000 万元 左右 。根 据产 品 风险收 益需 求， 权益 底仓 以
配置 “ 类债 券 ” 硬资 产为 主，如 业绩 稳定 低估 值的 大金融 板块 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内,本 基金A、B 份额净 值增 长率 分别 为-2.96% 和-2.99%, 同 期业 绩比 较基准 收益 率为-2.40%,
基金 A 、B 份额 落后 业绩 比 较基准 分别 为 0.56% 和 0.59% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个 工作 日基 金资 产 净值低 于五 千万 元( 基金 份 额持有 人数 量不 满两
百人) 的情 形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 57,051,235.64 23.34
其中： 股票 57,051,235.64 23.34
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 177,583,365.82 72.66
其中： 债券 177,583,365.82 72.66
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,493,873.70 2.25
8 其他资 产 4,283,016.29 1.75
9 合计 244,411,491.45 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 6,318,800.00 3.11
C 制造业 21,621,900.94 10.64
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 1,588,000.00 0.78
E 建筑业 - - 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第四季度 报告
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,245,100.00 1.10
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 18,528,934.70 9.11
K 房地产 业 6,748,500.00 3.32
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 57,051,235.64 28.06
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 的股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
5.3.1 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 600048 保利地 产 450,000 5,305,500.00 2.61
2 601318 中国平 安 91,043 5,107,512.30 2.51
3 600036 招商银 行 163,300 4,115,160.00 2.02
4 600519 贵州茅 台 6,800 4,012,068.00 1.97
5 601288 农业银 行 1,020,700 3,674,520.00 1.81
6 600887 伊利股 份 160,000 3,660,800.00 1.80
7 601398 工商银 行 630,300 3,334,287.00 1.64
8 600309 万华化 学 88,000 2,463,120.00 1.21
9 600585 海螺水 泥 80,000 2,342,400.00 1.15
10 600660 福耀玻 璃 101,300 2,307,614.00 1.14
5.4 报 告期 末按 债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值 （ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 17,109,100.32 8.42
其中： 政策 性金 融债 15,976,060.00 7.86
4 企业债 券 40,836,265.50 20.09
5 企业短 期融 资券 60,254,000.00 29.64
6 中期票 据 10,028,000.00 4.93
7 可转债(可 交换 债) 79,000.00 0.04
8 同业存 单 49,277,000.00 24.24 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第四季度 报告
9 其他 - -
10 合计 177,583,365.82 87.36
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
(张)
公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
1 111810604 18 兴 业银 行 CD604 300,000 29,775,000.00 14.65
2 011801267 18 鲁 国资 SCP004 200,000 20,122,000.00 9.90
3 011801833 18 成 都高 新 SCP002 200,000 20,068,000.00 9.87
4 111814133 18 江 苏银 行 CD133 200,000 19,502,000.00 9.59
5 122124 11 中化 02 162,730 16,313,682.50 8.03
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 内未 进行 资产支 持证 券投 资。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称 持仓量 （ 买/ 卖）
合约市 值
(元)
公允价 值变 动
（元）
风险说 明
IH1903 IH1903 3
-2,073,060.
00
9,900.00 -
IH1901 IH1901 11
-7,565,580.
00
28,680.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 38,580.00
股指期 货投 资 本 期收 益（ 元） 738,120.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） 38,580.00
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投 资
中将根 据风 险管 理的 原则, 以套期 保值 为目 的, 在风 险 可控的 前提 下, 本着 谨慎 原 则,参 与股 指期 货的 投资,
以管理 投资 组合 的系 统性 风险, 改善 组合 的风 险收 益 特性 。 此 外,本 基金 还将 运 用股指 期货 来对 冲诸 如预 期
大额申 购赎 回、 大量 分红 等特殊 情况 下的 流动 性风 险以进 行有 效的 现金 管理 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 基金投资前十名证券 的发 行主体被监管部门立 案调 查或编制日前一年内 受到 公开谴责、 处罚说明 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第四季度 报告
兴业银 行股 份有 限公 司 于2018 年4 月19 日收 到中 国银行 保险 监督 管理 委员 会行政 处罚 （ 银保 监银 罚
决字〔2018 〕1 号） ，兴 业 银行因 （一 ）重 大关 联交 易未按 规定 审查 审批 且未 向监管 部门 报告 ； （ 二） 非 真
实转让 信贷 资产 ； （ 三） 无 授 信 额度 或超 授信 额度 办理 同 业业 务； （四 ）内 控管理 严 重违 反审 慎经 营规 则，
多家分 支机 构买 入返 售业 务项下 基础 资产 不合 规 等12 项 违法 违规 事实 被银 保 监会罚 款 5870 万元 。
对“18 兴 业银 行CD604 ” 的投资 决策 程序 说明: 兴 业银行 是国 有股 份制 银行 ， 企 业信 用资 质较 高 ， 清
偿能力 较强 。 根据我 们对 兴业银 行的 评估 ， 公 司遭 受的处 罚不 影响 公司 的经 营和偿 付能 力 ， 本基 金投 资 于
兴业银 行的 存单 符合 法规 规定的 投资 比例 要求 ，风 险可控 。
除此之 外, 其余 本基 金投 资 的前十 名证 券的 发行 主体 均没有 被监 管部 门立 案调 查, 或 在报 告编 制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚。
5.11.2 声明基 金投资的前十 名股 票是否超出基金合同 规定 的备选股票库
本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,261,789.30
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,021,226.99
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,283,016.29
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
5.11.5.1 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§6 基 金中 基金
6.1 报告期 末 按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 基金投 资明 细
6.2
当期 交易 及持有基 金产 生的费 用
6.3 本报 告期 持 有的 基金 发生 的重大 影响 事件
§7 开 放式 基金份 额变 动
单位：份
项目 信诚新 悦 A 信诚新 悦B
报告期 期初 基金 份额 总额 48,631.70 190,004,577.08 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第四季度 报告
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - 921.88
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 19.11 -
报告期期间基金拆分变 动份额(份额 减少
以 ”- ”填列)
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 48,612.59 190,005,498.96
§8 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 情况
8.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
8.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期, 基金 管理 人未 运 用固有 资金 投资 本基 金。
§9 报 告期 末 发起 式基 金发起 资金 持有份 额情 况
无
§10 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
10.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20%的 时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有
份额
份额
占比
机
构
1
2018-10-01 至
2018-12-31
190,004,000.
00
- -
190,004,000.
00
99.97
%
个
人
- - - - - - -
产品特 有风 险
本基金 如果 出现 单一 投资 者持有 基金 份额 比例 达到 或超过 基金 份额 总份 额 的 20%,则 面临 大额 赎回 的情 况,
可能导 致:
(1) 基 金 在 短 时 间 内 无 法 变 现 足 够 的 资 产 予 以 应 对, 可 能 会 产 生 基 金 仓 位 调 整 困 难, 导 致 流 动 性 风 险;如果
持 有基金份 额比例 达到或超 过基金份 额总额的 20% 的 单一投资 者大额 赎回引发 巨额赎回,基 金管理人 可能
根据 《 基金 合同》 的约 定 决定部 分延 期赎 回, 如果 连 续2 个 开放 日以 上( 含本 数)发生 巨额 赎回, 基金 管理 人
可能根 据《 基金 合同 》的 约定暂 停接 受基 金的 赎回 申请, 对剩 余投 资者 的赎 回 办理造 成影 响;
(2) 基 金管理人 被迫抛 售证券 以应付 基 金赎回的 现金需 要,则 可能使基 金资产 净值 受到不利 影响, 影响基 金
的投资 运作 和收 益水 平;
(3) 因 基金 净值 精度 计算 问 题, 或 因赎 回费 收入 归基 金 资产, 导致 基金 净值 出现 较 大波动;
(4) 基 金资 产规 模过 小,可 能导致 部分 投资 受限 而不 能实现 基金 合同 约定 的投 资目的 及投 资策 略;
(5) 大 额 赎 回 导 致 基 金 资 产 规 模 过 小, 不 能 满 足 存 续 的 条 件, 基 金 将 根 据 基 金 合 同 的 约 定 面 临 合 同 终 止 清
算、转 型等 风险 。
10.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无
§11 备 查文 件目录
11.1 备 查文 件目录 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第四季度 报告
1、信 诚新 悦回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 相关 批准文 件
2、中 信保 诚基 金 管 理公 司 营业执 照、 公司 章程
3、信 诚新 悦回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同
4、信 诚新 悦回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
11.2 存 放地 点
中信保 诚基 金管 理有 限公 司办公 地-- 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道8 号上 海国 金中 心汇 丰银
行大 楼 9 层。
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.citicprufunds.com.cn 。
中信保 诚基 金管 理有 限公 司
2019 年01 月 22 日
