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申万新能车(001156)

申万新能车:2018年第四季度报告

申万菱信 新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2 0 1 8 年第 4 季度报告
1
申 万菱 信新 能 源汽 车主 题灵 活 配置 混合 型 证券 投资 基金
2 0 18 年 第 4 季 度报 告
2 01 8 年 1 2 月 3 1 日
基金 管理 人: 申万 菱信 基金管 理有 限公司
基金 托管 人: 中国 农业 银行股 份有 限公司
报告 送出 日期: 二〇 一九 年一月 二十 二日申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2 0 1 8 年第 4 季度报告
2
§1 重要 提示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗
漏 , 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 9 年 1 月 1 6 日 复 核
了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、
误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定
盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅
读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 8 年 1 0 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。
§2 基金 产品 概况
基 金 简 称 申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合
基 金 主 代 码 0 0 1 1 5 6
交 易 代 码 0 0 1 1 5 6
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 5 年 5 月 7 日
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 4 3 7 , 5 3 3 , 2 3 8 . 5 7 份
投 资 目 标
本 基 金 主 要 投 资 受 益 于 新 能 源 汽 车 主 题 的 上 市 公 司 股 票 ,
采 用 积 极 主 动 的 分 散 化 投 资 策 略 , 在 严 密 控 制 投 资 风 险 的
基 础 上 , 力 求 为 基 金 份 额 持 有 人 获 取 超 过 业 绩 比 较 基 准 的
收 益 。
投 资 策 略
本 基 金 充 分 发 挥 基 金 管 理 人 的 投 资 研 究 优 势 , 运 用 科 学 严
谨 、 规 范 化 的 资 产 配 置 方 法 , 灵 活 配 置 新 能 源 汽 车 主 题 的
上 市 公 司 股 票 和 债 券 , 谋 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 长 。申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2 0 1 8 年第 4 季度报告
3
业 绩 比 较 基 准
5 0 % × 中 证 新 能 源 汽 车 指 数 收 益 率 + 5 0 % × 中 证 综 合 债 指
数 收 益 率 。
风 险 收 益 特 征
本 基 金 是 以 新 能 源 汽 车 为 投 资 主 题 的 混 合 型 基 金 , 其 预 期
收 益 及 预 期 风 险 水 平 高 于 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 , 低
于 股 票 型 基 金 , 属 于 中 高 预 期 收 益 和 预 期 风 险 水 平 的 投 资
品 种 。
基 金 管 理 人 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
§3 主要 财务 指标和 基金 净值表 现
3 .1 主要 财务 指标
单 位 : 人 民 币 元
主 要 财 务 指 标
报 告 期
( 2 0 1 8 年 1 0 月 1 日 - 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 )
1 . 本 期 已 实 现 收 益 - 3 4 , 5 2 8 , 7 7 9 . 3 4
2 . 本 期 利 润 - 2 0 , 4 2 9 , 3 0 8 . 5 0
3 . 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 0 5 3 1
4 . 期 末 基 金 资 产 净 值 3 3 7 , 8 3 2 , 7 3 4 . 3 8
5 . 期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 7 7 2
注 : 1 ) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收
益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
2 ) 上 述 基 金 业 绩 指 标 已 扣 除 了 基 金 的 管 理 费 、 托 管 费 和 各 项 交 易 费 用 , 但 不 包 括 持 有 人 认
购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 : 申 购 费 、 赎 回 费 等 ) , 计 入 认 购 或 交 易 基 金 各 项 费 用 后 ,
实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
3 .2 基金 净值 表现
3 .2. 1 本 报 告期 基金份 额净 值增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶 段
净 值 增 长
率 ①
净 值 增 长
率 标 准 差
业 绩 比 较
基 准 收 益
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
① - ③ ② - ④申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2 0 1 8 年第 4 季度报告
4
② 率 ③ 准 差 ④
过 去 三 个 月 - 5 . 8 5 % 1 . 4 9 % - 5 . 4 3 % 1 . 0 5 % - 0 . 4 2 % 0 . 4 4 %
3 .2. 2 自基 金合 同生效 以来 基金 累计 净值增 长率 变动及 其与同 期业 绩比较 基准
收益 率变 动的比 较
申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图
( 2 0 1 5 年 5 月 7 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 )
§4 管理 人报 告
4 .1 基金 经理 (或基 金经 理小组 )简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
孙 琳
本 基 金
基 金 经
理
2 0 1 7 - 0 4 - 1 8 - 1 2 年
孙 琳 女 士 , 经 济 学 学 士 。
曾 任 职 于 中 信 金 通 证 券 研
究 所 ( 现 中 信 证 券 ( 浙 江 )
研 究 所 ) , 2 0 0 9 年 5 月 加
入 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限
公 司 , 历 任 行 业 研 究 员 、
基 金 经 理 助 理 , 申 万 菱 信
新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基
金 、 申 万 菱 信 消 费 增 长 混申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2 0 1 8 年第 4 季度报告
5
合 型 证 券 投 资 基 金 、 申 万
菱 信 新 经 济 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 , 现 任 申
万 菱 信 竞 争 优 势 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 盛
利 精 选 证 券 投 资 基 金 、 申
万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 。
任 琳 娜
本 基 金
基 金 经
理
2 0 1 7 - 1 1 - 2 7 - 1 5 年
任 琳 娜 女 士 , 经 济 学 学 士 。
2 0 0 3 年 起 从 事 金 融 相 关
工 作 , 历 任 元 富 证 券 ( 香
港 ) 股 份 有 限 公 司 上 海 代
表 处 研 究 部 分 析 师 , 天 相
投 资 咨 询 有 限 公 司 分 析
师 , 安 信 证 券 股 份 有 限 公
司 分 析 师 。 2 0 1 0 年 1 0 月
加 入 申 万 菱 信 基 金 管 理 有
限 公 司 , 曾 任 行 业 研 究 员 、
基 金 经 理 助 理 , 现 任 申 万
菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 。
注 : 1 . 任 职 日 期 和 离 任 日 期 一 般 情 况 下 指 公 司 作 出 决 定 之 日 ; 若 该 基 金 经 理 自 基 金 合 同 生 效
日 起 即 任 职 , 则 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 .2 管理 人对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 法 规 的 规
定 , 严 格 遵 守 基 金 合 同 约 定 , 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 等 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 在 严 格
控 制 风 险 的 基 础 上 为 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。
本 基 金 投 资 运 作 符 合 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 , 信 息 披 露 及 时 、 准 确 、 完 整 ; 本 基 金
资 产 与 本 基 金 管 理 人 与 公 司 资 产 之 间 严 格 分 开 ; 没 有 发 生 内 幕 交 易 、 操 纵 市 场 和 不 当 关 联 交
易 及 其 他 违 规 行 为 。 在 基 金 资 产 的 管 理 运 作 中 , 无 任 何 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 , 并 通 过 稳
健 经 营 、 规 范 运 作 、 规 避 风 险 , 保 护 了 基 金 持 有 人 的 合 法 权 益 。
4 .3 公平 交易 专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根 据 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 , 本 公 司 制 定 了 《 公 平 交 易 办 法 》 ,申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2 0 1 8 年第 4 季度报告
6
通 过 组 织 结 构 的 设 置 、 工 作 制 度 、 流 程 和 技 术 手 段 全 面 落 实 公 平 交 易 原 则 在 具 体 业 务 ( 包 括
研 究 分 析 、 投 资 决 策 、 交 易 执 行 等 ) 环 节 中 的 实 现 , 在 保 证 各 投 资 组 合 投 资 决 策 相 对 独 立 性
的 同 时 , 确 保 各 投 资 组 合 在 获 得 投 资 信 息 、 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 ;
同 时 , 通 过 对 投 资 交 易 行 为 的 日 常 监 控 和 事 后 分 析 评 估 来 加 强 对 公 平 交 易 过 程 和 结 果 的 监 督 。
在 投 资 和 研 究 方 面 , 本 公 司 投 资 和 研 究 部 门 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程 , 提 高 投
资 决 策 的 科 学 性 和 客 观 性 , 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策 机 会 , 建 立 公 平 交 易 的 制 度
环 境 。
在 交 易 执 行 方 面 , 本 公 司 的 投 资 管 理 职 能 和 交 易 执 行 职 能 相 隔 离 , 通 过 实 行 集 中 交 易 制
度 和 公 平 的 交 易 分 配 制 度 , 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机 会 。
在 日 常 监 控 和 事 后 分 析 评 估 方 面 , 本 公 司 风 险 管 理 部 开 展 日 内 和 定 期 的 工 作 对 公 平 交 易
执 行 情 况 作 整 体 监 控 和 效 果 评 估 。 风 险 管 理 部 通 过 对 不 同 组 合 之 间 同 向 交 易 的 价 差 率 的 假 设
检 验 、 价 格 占 优 的 次 数 百 分 比 统 计 、 价 差 交 易 模 拟 贡 献 与 组 合 收 益 率 差 异 的 比 较 等 方 法 对 本
报 告 期 以 及 连 续 四 个 季 度 期 间 内 、 不 同 时 间 窗 口 下 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 同 向 交 易 的 交 易
价 差 进 行 了 分 析 ; 对 于 场 外 交 易 , 还 特 别 对 比 了 组 合 之 间 发 生 的 同 向 交 易 的 市 场 公 允 价 格 和
交 易 对 手 , 判 断 交 易 是 否 公 平 且 是 否 涉 及 利 益 输 送 。
本 公 司 通 过 事 前 的 制 度 规 范 、 事 中 的 监 控 和 事 后 的 分 析 评 估 , 严 格 执 行 了 公 平 交 易 制 度 ,
公 平 对 待 了 旗 下 各 投 资 组 合 。 本 报 告 期 内 , 未 出 现 违 反 公 平 交 易 制 度 的 情 况 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本 公 司 制 定 了 《 异 常 交 易 监 控 与 报 告 办 法 》 , 明 确 定 义 了 在 投 资 交 易 过 程 中 出 现 的 各 种
可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 类 型 , 并 规 定 且 落 实 了 异 常 交 易 的 日 常 监 控 、 识
别 以 及 事 后 的 分 析 流 程 。
本 报 告 期 , 未 发 生 我 司 旗 下 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单
边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 以 及 其 他 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异
常 交 易 。
4 .4 报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩表 现说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2 0 1 8 年 第 四 季 度 中 证 新 能 源 汽 车 指 数 下 跌 1 3 . 4 0 % , 上 证 综 指 下 跌 1 1 . 6 1 % , 万 得 全 A 指
数 下 跌 1 1 . 7 0 % , 新 能 源 汽 车 板 块 表 现 落 后 市 场 。
动 力 电 池 是 新 能 源 汽 车 的 核 心 环 节 , 而 上 游 金 属 价 格 的 变 动 对 动 力 电 池 从 电 池 材 料 到 电
芯 的 盈 利 能 力 影 响 较 大 。 考 虑 到 上 游 钴 、 锂 环 节 供 需 格 局 变 化 , 本 基 金 在 四 季 度 进 行 了 仓 位申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2 0 1 8 年第 4 季度报告
7
结 构 的 调 整 , 减 仓 了 上 游 有 色 金 属 相 关 个 股 。 从 2 0 1 8 年 三 季 报 情 况 来 看 , 部 分 中 游 电 池 材
料 公 司 的 竞 争 格 局 优 化 , 本 基 金 在 四 季 度 增 加 了 对 中 游 电 池 材 料 环 节 的 配 置 。
目 前 来 看 , 对 补 贴 政 策 的 担 忧 仍 是 压 制 新 能 源 汽 车 板 块 短 期 估 值 水 平 的 重 要 因 素 。 长 期
来 看 , 需 求 将 逐 渐 替 代 政 策 成 为 新 能 源 汽 车 行 业 长 期 成 长 的 重 要 驱 动 力 量 。 管 理 人 将 继 续 坚
持 优 选 个 股 的 投 资 思 路 , 投 资 于 新 能 源 汽 车 行 业 具 有 竞 争 优 势 的 企 业 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本 基 金 报 告 期 内 净 值 表 现 为 - 5 . 8 5 % , 同 期 业 绩 基 准 表 现 为 - 5 . 4 3 % 。
4. 5 报告 期内 基金持 有人 数或基 金资产 净值 预警说 明
无 。
§5 投资 组合 报告
5 .1 报告 期末 基金资 产组 合情况
序 号 项 目 金 额 ( 元 )
占 基 金 总 资
产 的 比 例 ( % )
1 权 益 投 资 2 4 0 , 3 4 9 , 7 0 7 . 1 5 7 0 . 7 6
其 中 : 股 票 2 4 0 , 3 4 9 , 7 0 7 . 1 5 7 0 . 7 6
2 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 : 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 9 5 , 2 3 2 , 0 8 6 . 7 9 2 8 . 0 4
7 其 他 各 项 资 产 4 , 0 7 3 , 7 9 6 . 7 8 1 . 2 0
8 合 计 3 3 9 , 6 5 5 , 5 9 0 . 7 2 1 0 0 . 0 0
注 : 本 基 金 未 开 通 港 股 通 交 易 机 制 投 资 于 港 股 。
5 .2 报告 期末 按行业 分类 的股票 投资组 合申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2 0 1 8 年第 4 季度报告
8
5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业
- -
B 采 矿 业
- -
C 制 造 业
2 1 7 , 2 4 8 , 9 6 4 . 0 2 6 4 . 3 1
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业
- -
E 建 筑 业
- -
F 批 发 和 零 售 业
- -
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业
- -
H 住 宿 和 餐 饮 业
- -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业
2 3 , 0 5 0 , 5 9 7 . 3 3 6 . 8 2
J 金 融 业
5 0 , 1 4 5 . 8 0 0 . 0 1
K 房 地 产 业
- -
L 租 赁 和 商 务 服 务 业
- -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业
- -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业
- -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业
- -
P 教 育
- -
Q 卫 生 和 社 会 工 作
- -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业
- -
S 综 合
- -
合 计
2 4 0 , 3 4 9 , 7 0 7 . 1 5 7 1 . 1 4
5 .2. 2 报告 期末 按行业 分类 的港股 通投资 股票 投资组 合
本 基 金 未 开 通 港 股 通 交 易 机 制 投 资 于 港 股 。
5 .3 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
1 0 0 2 3 4 1 新 纶 科 技 2 , 0 3 0 , 9 5 5 . 0 0 2 4 , 1 2 7 , 7 4 5 . 4 0 7 . 1 4
2 6 0 0 4 0 6 国 电 南 瑞 1 , 2 4 3 , 9 6 1 . 0 0 2 3 , 0 5 0 , 5 9 7 . 3 3 6 . 8 2
3 3 0 0 0 1 4 亿 纬 锂 能 1 , 1 0 8 , 6 0 0 . 0 0 1 7 , 4 2 7 , 1 9 2 . 0 0 5 . 1 6
4 3 0 0 0 7 3 当 升 科 技 6 2 2 , 4 0 0 . 0 0 1 7 , 2 3 4 , 2 5 6 . 0 0 5 . 1 0
5 3 0 0 0 3 7 新 宙 邦 7 1 5 , 7 1 0 . 0 0 1 7 , 2 1 2 , 8 2 5 . 5 0 5 . 1 0
6 6 0 0 8 8 5 宏 发 股 份 7 5 4 , 5 9 4 . 0 0 1 7 , 0 2 3 , 6 4 0 . 6 4 5 . 0 4申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2 0 1 8 年第 4 季度报告
9
7 6 0 3 6 5 9 璞 泰 来 3 5 1 , 0 0 0 . 0 0 1 6 , 6 3 7 , 4 0 0 . 0 0 4 . 9 2
8 3 0 0 7 5 0 宁 德 时 代 2 2 1 , 7 5 7 . 0 0 1 6 , 3 6 5 , 6 6 6 . 6 0 4 . 8 4
9 6 0 0 5 6 3 法 拉 电 子 3 6 1 , 9 0 0 . 0 0 1 5 , 2 5 0 , 4 6 6 . 0 0 4 . 5 1
1 0 6 0 1 0 1 2 隆 基 股 份 7 6 5 , 2 0 0 . 0 0 1 3 , 3 4 5 , 0 8 8 . 0 0 3 . 9 5
5 .4 报告 期末 按债券 品种 分类的 债券投 资组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
5 .5 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
5 .6 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券
投资 明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
5 .7 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明
细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
5 .8 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名权 证投资 明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
5 .9 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
5 .9. 1 报 告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 指 期 货 交 易 。
5 .9. 2 本 基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 股 指 期 货 交 易 。
5 .10 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
5 .10 .1 本期 国债 期货投 资政 策
根 据 本 基 金 基 金 合 同 , 本 基 金 不 能 投 资 于 国 债 期 货 。
5 .10 .2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
根 据 本 基 金 基 金 合 同 , 本 基 金 不 能 投 资 于 国 债 期 货 。
5 .10 .3 本期 国债 期货投 资评 价
根 据 本 基 金 基 金 合 同 , 本 基 金 不 能 投 资 于 国 债 期 货 。
5 . 1 1 投资 组合 报告附 注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2 0 1 8 年第 4 季度报告
1 0
5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.1 1 .3 其 他 资产 构成
序 号 名 称 金 额 ( 元 )
1 存 出 保 证 金 1 7 8 , 1 0 5 . 4 6
2 应 收 证 券 清 算 款 3 , 7 7 6 , 7 6 2 . 5 4
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 1 8 , 6 7 8 . 5 9
5 应 收 申 购 款 1 0 0 , 2 5 0 . 1 9
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 4 , 0 7 3 , 7 9 6 . 7 8
5.1 1 .4 报 告 期末 持有的 处于 转股期 的可转 换债 券明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
5.1 1 .5 报 告 期末 前十名 股票 中存在 流通受 限情 况的说 明
本 基 金 本 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 。
§6 开放 式基 金份额 变动
单位:份
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 3 6 5 , 1 8 7 , 2 8 2 . 6 9
报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 8 4 , 1 6 9 , 8 2 2 . 0 0
减 : 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1 1 , 8 2 3 , 8 6 6 . 1 2
报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 4 3 7 , 5 3 3 , 2 3 8 . 5 7申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2 0 1 8 年第 4 季度报告
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§7 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本基 金情 况
本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 未 发 生 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 。
§8 备查 文件 目录
8.1 备查 文件 目录
基 金 合 同 ;
招 募 说 明 书 及 其 定 期 更 新 ;
发 售 公 告 ;
成 立 公 告 ;
开 放 日 常 交 易 业 务 公 告 ;
定 期 报 告 ;
其 他 临 时 公 告 。
8.2 存放 地点
上 述 备 查 文 件 中 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 及 其 定 期 更 新 、 基 金 发 售 公 告 和 基 金 成 立 公 告 均
放 置 于 本 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 的 住 所 ; 开 放 日 常 交 易 业 务 公 告 、 定 期 报 告 和 其 他 临 时 公
告 放 置 于 本 基 金 管 理 人 的 住 所 。 本 基 金 管 理 人 住 所 地 址 为 : 中 国 上 海 市 中 山 南 路 1 0 0 号 1 1
层 。
8.3 查阅 方式
上 述 文 件 均 可 到 本 基 金 管 理 人 的 住 所 进 行 查 阅 , 也 可 在 本 基 金 管 理 人 的 网 站 进 行 查 阅 ,
查 询 网 址 : w w w . s w s m u . c o m 。
申万 菱信 基金管 理有 限公司
二〇 一九 年一月 二十 二日