易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2018年第 4季度报告
第 1页共 14页
易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金（LOF）
2018 年第 4 季度报告
2018 年 12 月 31 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年一月二十二日易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2018年第 4季度报告
2
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 1
月 18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2
基金产品概况
基金简称 易方达纳斯达克 100指数（QDII-LOF）
场内简称 纳指 LOF
基金主代码 161130
交易代码 161130
基金运作方式 契约型、上市开放式（LOF）
基金合同生效日 2017年 6月 23日
报告期末基金份额总额 79,231,114.51份
投资目标
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪
误差的最小化。
投资策略
作为追踪纳斯达克 100指数的被动式海外指数基
金，本基金主要采取完全复制法进行投资，力争
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2018年第 4季度报告
3
误差的最小化。
业绩比较基准
纳斯达克 100指数收益率（使用估值汇率折算）
×95%+活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高
于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金
主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现
对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的
风险收益特征。本基金主要投资美国证券市场，
需承担汇率风险以及境外市场的风险。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
英文名称：无
境外投资顾问
中文名称：无
英文名称：State Street Bank and Trust Company
境外资产托管人
中文名称：道富银行
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2018年 10月 1日-2018年 12月 31
日)
1.本期已实现收益 2,126,225.42
2.本期利润 -19,550,741.50
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2271
4.期末基金资产净值 85,539,020.04
5.期末基金份额净值 1.0796
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。 易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2018年第 4季度报告
4
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
-16.34% 2.08% -16.36% 2.07% 0.02% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较
易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2017年 6月 23日至 2018年 12月 31日)
注：1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。
2.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2018年第 4季度报告
5
束时各项资产配置比例符合基金合同（第十三部分二、投资范围，三、投资策
略和四、投资限制）的有关约定。
3.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 7.96% ，同期业绩
比较基准收益率为 9.87%。
§4
管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理
期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
FAN
BING
(范
冰)
本基金的基金经理、易方达
中证海外中国互联网 50交易
型开放式指数证券投资基金
的基金经理、易方达原油证
券投资基金(QDII)的基金经
理、易方达黄金交易型开放
式证券投资基金联接基金的
基金经理、易方达黄金交易
型开放式证券投资基金的基
金经理、易方达标普医疗保
健指数证券投资基金(LOF)的
基金经理、易方达标普信息
科技指数证券投资基金(LOF)
的基金经理、易方达标普生
物科技指数证券投资基金
(LOF)的基金经理、易方达标
普全球高端消费品指数增强
型证券投资基金的基金经
理、易方达标普 500指数证
券投资基金(LOF)的基金经
理、易方达 MSCI 中国 A 股
国际通交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理
2017-06-
27
- 13年
硕士研究
生，曾任皇
家加拿大银
行托管部核
算专员，美
国道富集团
Middle
Office中台
交易支持专
员，巴克莱
资产管理公
司悉尼金融
数据部高级
金融数据分
析员、悉尼
金融数据部
主管、新加
坡金融数据
部主管，贝
莱德集团金
融数据运营
部部门经
理、风险控
制与咨询部
客户经理、
亚太股票指
数基金部基
金经理。 易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2018年第 4季度报告
6
成曦
本基金的基金经理、易方达
中小板指数分级证券投资基
金的基金经理、易方达原油
证券投资基金(QDII)的基金
经理、易方达银行指数分级
证券投资基金的基金经理、
易方达生物科技指数分级证
券投资基金的基金经理、易
方达深证成指交易型开放式
指数证券投资基金联接基金
的基金经理、易方达深证成
指交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理、易方达
深证 100交易型开放式指数
证券投资基金联接基金的基
金经理、易方达深证 100交
易型开放式指数基金的基金
经理、易方达恒生中国企业
交易型开放式指数证券投资
基金联接基金的基金经理、
易方达恒生中国企业交易型
开放式指数证券投资基金的
基金经理、易方达创业板交
易型开放式指数证券投资基
金联接基金的基金经理、易
方达创业板交易型开放式指
数证券投资基金的基金经
理、易方达并购重组指数分
级证券投资基金的基金经
理、易方达 MSCI 中国 A 股
国际通交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理
2018-08-
11
- 10年
硕士研究
生，曾任华
泰联合证券
资产管理部
研究员，易
方达基金管
理有限公司
集中交易室
交易员、指
数与量化投
资部指数基
金运作专
员、基金经
理助理。
注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日
期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关
规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金未聘请境外投资顾问。
4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2018年第 4季度报告
7
及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取
信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，
基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保
公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资
权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，通过投资交易系统中
的公平交易模块，同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式，以尽可能
确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交
易。
4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
回顾 2018年四季度，美国经济继续保持增长，PMI、就业和工资数据也继
续向好，但是市场开始担心美国经济进入增长的后期，未来从顶点转向衰退。
美联储在 2018年 9月底进行了年内的第三次加息，随后美债收益率快速上行，
叠加美国中期选举带来的不确定性，引起美股大跌，波动率大幅上升。美股三
季报整体仍然超预期，但是增长幅度变缓。出于对劳动力市场过热和通胀抬升
的担心，美联储在 2018年 12月进行了年内第四次加息，金融条件的进一步收
紧影响了市场的风险偏好，美股继续下跌，纳斯达克 100指数回吐前三季度的
涨幅，全年收跌。
作为追踪纳斯达克 100指数的被动式海外指数基金，本基金采用完全复制
法，力求追踪误差最小化。
截至报告期末，本基金份额净值为 1.0796元，本报告期份额净值增长率为-
16.34%，同期业绩比较基准收益率为-16.36%，年化跟踪误差为 0.536%。 易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2018年第 4季度报告
8
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（人民币元）
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 80,789,494.72 90.99
其中：普通股 79,540,746.05 89.59
存托凭证 1,248,748.67 1.41
优先股 - -
房地产信托 - -
2 基金投资
- -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
- -
6 货币市场工具
- -
7
银行存款和结算备付
金合计
7,589,567.76 8.55
8 其他资产 407,796.83 0.46
9 合计 88,786,859.31 100.00
5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2018年第 4季度报告
9
国家（地区） 公允价值（人民币元）
占基金资产净值比例
（％）
美国 80,789,494.72 94.45
合计 80,789,494.72 94.45
注：1.国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。
2.ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别
公允价值（人民币
元）
占基金资产净值比例（％）
能源 - -
材料 - -
工业 2,005,501.71 2.34
非必需消费品 12,993,485.59 15.19
必需消费品 5,354,751.41 6.26
保健 7,281,948.46 8.51
金融 232,420.76 0.27
信息技术 34,478,815.16 40.31
电信服务 18,142,970.85 21.21
公用事业 299,600.78 0.35
房地产 - -
合计 80,789,494.72 94.45
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS） 。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭
证投资明细
序
号
公司名称
（英文）
公司
名称
（中
文）
证券代
码
所
在
证
券
市
场
所属
国家
（地
区)
数量
（股）
公允价值
（人民币
元）
占基金
资产净
值比例
（％）
1
Microsoft
Corp
-
MSFT
US
纳
斯
达
克
美国 11,616 8,097,458.12 9.47 易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2018年第 4季度报告
10
证
券
交
易
所
2 Apple Inc -
AAPL
US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美国 7,167 7,759,002.57 9.07
3
Amazon.com
Inc
-
AMZN
US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美国 723 7,452,915.72 8.71
GOOG
US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美国 535 3,802,565.23 4.45
4 Alphabet Inc -
GOOGL
US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美国 467 3,349,216.34 3.92
5 Facebook Inc - FB US
纳
斯
达
美国 3,625 3,261,401.22 3.81 易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2018年第 4季度报告
11
克
证
券
交
易
所
6 Intel Corp -
INTC
US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美国 7,867 2,533,881.84 2.96
7
Cisco
Systems Inc
-
CSCO
US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美国 7,751 2,305,011.42 2.69
8 PepsiCo Inc - PEP US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美国 2,506 1,900,165.32 2.22
9
Comcast
Corp
-
CMCSA
US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美国 7,826 1,828,873.28 2.14
10 Amgen Inc -
AMGN
US
纳
斯
美国 1,098 1,466,992.94 1.71 易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2018年第 4季度报告
12
达
克
证
券
交
易
所
注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投
资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
5.10 投资组合报告附注
5.10.12018年 7月 18日，欧盟对谷歌不恰当地利用安卓的手机装置加强谷歌
搜索引擎的做法处以 43.4亿欧元的处罚。
本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序
符合公司投资制度的规定。除谷歌外，本基金投资的其他前十名证券的发行主
体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形。
5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 - 易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2018年第 4季度报告
13
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 47,460.61
4 应收利息 1,173.00
5 应收申购款 359,163.22
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 407,796.83
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 105,634,935.09
报告期基金总申购份额 14,664,171.81
减：报告期基金总赎回份额 41,067,992.39
报告期基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 79,231,114.51
注：本基金份额变动含易方达纳斯达克 100指数（QDII-LOF）人民币份额
及美元现汇份额。
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2018年第 4季度报告
14
§8
备查文件目录
8.1 备查文件目录
1. 中国证监会准予易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）注册的
文件；
2. 《易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）基金合同》 ；
3. 《易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）托管协议》 ；
4. 基金管理人业务资格批件和营业执照。
8.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇一九年一月二十二日
