新 疆 前 海 联合 添 鑫 一 年定 期 开 放
债 券 型 证 券投 资 基 金
2018 年第4 季度报告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 新疆前海联 合基金管理有限公 司
基金托 管人： 浙商银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2019 年 1 月22 日 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。
基金托 管人 浙商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 1 月 21 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 前海联 合添 鑫定 开债 券
交易代 码 003471
基金运 作方 式 契约型 、定 期开 放式
基金合 同生 效日 2018 年 5 月 31 日
报告期 末基 金份 额总 额 504,264,760.23 份
投资目 标
在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上， 通过 积极主
动的投 资管 理， 力争 实现 基金资 产的 长期 稳健 增值 。
投资策 略
本基金 通过 定性 与定 量相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证
券市场 发展 趋势 ， 对 证券 市场当 期的 系统 性风 险以 及可预
见的未 来时 期内 各大 类资 产的预 期风 险和 预期 收益 率进
行分析 评估 ， 并据 此制 定 本基金 在股 票 、 债 券 、 现 金等资
产之间 的配 置比 例、 调整 原则和 调整 范围 ， 在 保持 总体风
险水平 相对 稳定 的基 础上 ， 力争 投资 组合 的稳 定增 值。 此
外， 本 基金 将持 续地 进行 定期与 不定 期的 资产 配置 风险监
控，适 时地 做出 相应 的调 整。
业绩 比 较基 准 中债综 合全 价（ 总值 ）指 数收益 率
风险收 益特 征
本基金 是债 券型 基金 ， 长 期预期 风险 收益 水平 低于 股票型
基金、 混合 型基 金， 高于 货币市 场基 金。
基金管 理人 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
基金托 管人 浙商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 前海联 合添 鑫定 开债 券 A
前海联 合添 鑫定 开债
券C
下属分 级基 金的 交易 代码 003471 003472
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 504,264,065.34 份 694.89 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 10 月1 日 － 2018 年 12 月31 日 ）
前海联 合添 鑫定 开债 券 A 前海联 合添 鑫定 开债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 3,140,603.47 3.19
2．本 期利 润 12,804,786.12 16.44
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0254 0.0237
4．期 末基 金资 产净 值 512,432,713.52 703.28
5．期 末基 金份 额净 值 1.0162 1.0121
注：1 、上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 者交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
2、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
前海联 合添 鑫定 开债 券 A
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.56% 0.07% 1.99% 0.05% 0.57% 0.02%
前海联 合添 鑫定 开债 券 C
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.40% 0.07% 1.99% 0.05% 0.41% 0.02%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 中债 综合 全价 （总 值）指 数收 益率 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 转型 日期 为 2018 年5 月31 日 ，截 止报告 期末 ，本 基金 转型 未满一 年。
2、 按 照基 金合 同和 招募 说 明书的 约定 ， 本基 金自 转型 起 6 个月 内为 建仓 期 ， 建仓期 结束 时本 基金
的各项 投资 比例 符合 基金 合同的 有关 约定 。
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3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经 理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张雅洁
本 基 金
的 基 金
经理
2016 年10
月18 日
- 8 年
张雅洁 女士， 悉尼 大学 及 中
央昆士兰大学金融与会计
双硕士 ，8 年 证券 基金 投 资
研究经 验。
2013 年 6 月至
2015 年9 月在 博时 基金 从 事
固定收 益研 究和 投资 工作 ，
曾担任 博时 上证 企债 30ETF
等基金的基金经理助理，
2010 年 2 月至 2013 年 5 月
在融通基金从事信用债研
究工作 。 2015 年 9 月加 入 前
海联合 基金， 现任 前海 联 合
添鑫定开债券兼新疆前海
联合海 盈货 币、 前 海联 合添
利债券、前海联合添和纯
债、 前海 联合 永兴 纯债 、 前
海联合添惠纯债和前海联
合泳祺 纯债 的基 金经 理。
敬夏玺
本 基 金
的 基 金
经理
2016 年11
月2 日
- 8 年
敬夏玺 先生， 中央 财经 大 学
金融学 硕士 ，8 年 基金 投 资
研究、 交易 经验 。
2011 年 7 月至 2016 年 5 月
任职于 融通 基金， 历任 债 券
交易员、 固定 收益 部投 资 经
理，管理公司债券专户产
品。2010 年 7 月至 2011 年
7 月任工 银瑞 信基 金中 央 交
易室交 易员 。 2016 年 5 月加
入前海 联合 基金。 现任 前 海
联合添鑫定开债券兼新疆
前海联 合海 盈货 币、 前 海 联
合添利 债券、 前海 联合 汇 盈
货币、 前 海 联 合泓 元定 开 债新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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券、 前海 联合 泓瑞 定开 债 券
和前海联合润丰混合的基
金经理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司对
外公告 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司对
外公告 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规和 本基金 合同 的规
定，本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金持
有人谋 求最 大利 益， 基金 运作合 法合 规， 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 。基 金的投 资范 围、 投资
比例符 合有 关法 律法 规的 规定及 基金 合同 的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善了相 应的 制度 和流 程， 通过系 统和 人工 等各 种方 式在授 权、 研究 、决 策、 交易和 业绩 评估 等各
个业务 环节 保证 公平 交易 制度的 严格 执行 ，公 平对 待旗下 管理 的所 有投 资组 合，保 护投 资者 合法
权益。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 ， 未 发生 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
四季度 国内 经济 基本 面仍 然偏弱 ， 社 融增 速仍 在回 落， 宽 松的 政策 暂时 还没 看到明 显的 效果 。
债券收 益率 在政 策宽 松而 基本面 回落 的背 景下 出现 了较快 的下 行， 加之 四季 度地方 债供 给基 本结
束，市 场对 利率 债的 需求 也比较 旺盛 ，一 改三 季度 调整态 势。
展望未 来一 个季 度， 在经 济未企 稳前 ，货 币政 策将 继续保 持宽 松， 积极 的财 政政策 将发 力配
合，一 季度 地方 债及 专项 债的提 前供 给可 能会 对债 券市场 造成 一定 的负 面影 响，而 刺激 政策 的不
断推出 将会 对市 场预 期产 生一定 的影 响， 尤其 在收 益率绝 对水 平并 不高 的当 下，债 券市 场的 波动
性可能 会增 大。 但总 的来 看，经 济基 本面 尚在 回落 过程中 ，债 券市 场短 期并 没有大 的风 险， 本基
金将继 续维 持现 有组 合结 构大致 不变 ，以 获取 较好 的票息 收入 的同 时享 受收 益率下 行带 来的 资本
利得。 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 前海 联合 添鑫定 开债 券A 基金 份额 净值 为 1.0162 元， 本 报告 期基金 份额 净 值
增长率 为2.56% ； 截 至本 报 告期末 前海 联合 添鑫 定开 债券 C 基金 份额 净值 为1.0121 元， 本报 告期
基金份 额净 值增 长率 为 2.40% ； 同期 业绩 比较 基准 收 益率 为1.99% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
487,794,000.00 79.72
其中： 债券
487,794,000.00 79.72
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
110,890,551.34 18.12
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,472,288.31 0.24
8 其他资 产
11,751,743.06 1.92
9 合计
611,908,582.71
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 境内股 票。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 通过 港股通 机制 投资 港股 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - - 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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2 央行票 据 - -
3 金融债 券 467,574,000.00 91.25
其中： 政策 性金 融债 467,574,000.00 91.25
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 20,220,000.00 3.95
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 487,794,000.00 95.19
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160206 16 国开 06 2,500,000 248,250,000.00 48.45
2 160418 16 农发 18 950,000 93,385,000.00 18.22
3 160207 16 国开 07 500,000 49,320,000.00 9.62
4 160310 16 进出 10 500,000 47,855,000.00 9.34
5 160210 16 国开 10 300,000 28,764,000.00 5.61
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 中， 除 12 中材集 MTN1 外， 在本 报告 期
内 没有 出现被 监管 部门立 案调 查，或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的
情 形。
12 中 材集MTN1 债务 主体 被审计 署处 罚事 项 ：
据审计 厅2018 年6 月20 日公告 ，2017 年 5 月至6 月，审 计署 对原 中材 集 团2016 年度 财务
收支等 情况 进行 了审 计， 重点审 计了 原中 材集 团总 部及所 属 8 家二 级单 位， 审计发 现原 中材 集团
在财务 管理 和会 计核 算方 面存 在 5 项 问题 ； 在 经营 管理方 面存 在 17 项 问题 ； 在落实 中央 八项 规定
精神及 廉洁 从业 规定 方面 存在 3 项问 题。 对以 上审 计发现 的问 题， 审计 署依 法出具 了审 计报 告、
下达了 审计 决定 书。 中国 建材集 团通 过调 整有 关会 计账目 和财 务报 表、 建立 健全相 关制 度等 方式
进行整 改， 具体 整改 情况 由其自 行公 告。
本基金 投资 于中 材集 团的 决策程 序说 明： 基于 中材 集团基 本面 研究 以及 二级 市场的 判断 ，本
基金投 资于 中材 集团 ，其 决策流 程符 合公 司投 资管 理制度 的相 关规 定。
基金管 理人 分析 认为 ， 上 述事项 主要 涉 及2016 年 度 事项， 目前 中国 建材 集团 内部已 经 完 成了
重组， 上述 事项 的后 续整 改主要 由中 国建 材集 团负 责，对 中材 集团 正常 经营 影响很 小， 不影 响中
材集团 对本 基金 所持 有的 债券到 期偿 付义 务的 履行 。
5.10.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中， 没有投 资超 出基金 合同 规定备 选股 票库的 情
形。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,751,743.06
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,751,743.06
5.10.4
报 告 期末持 有的 处于转 股期 的可 转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 前海联 合添 鑫定 开债 券 A
前海联 合添 鑫定 开债
券C
报告期 期初 基金 份额 总额 504,264,065.27 694.89
报告期 期间 基金 总申 购份 额 0.07 -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 504,264,065.34 694.89
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例达 到
或者超 过20% 的 时间 区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1 2018.10.01-2018.12.31 504,257,620.69 0.00 0.00 504,257,620.69 100.00%
个人 - - - - - - -
产品特 有风 险 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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本基金 本报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况， 单一投 资者 持有 基金 份
额比例 过于 集中 可能 引起 产品的 流动 性风 险 ， 本 基 金管理 人将 审慎 确认 大额 申购与 大额 赎回 ， 有效 防
控产品 流动 性 风 险， 公平 对待投 资者 ， 保 障中 小投 资者合 法权 益， 本基 金管 理人拥 有完 全、 独立 的投
资决策 权， 不受 特定 投资 者的影 响。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 管理 人 于2018 年7 月21 日及10 月 18 日发 布 公告， 李华 先生 自2018 年7 月21 日起
离任公 司督 察长 职务 ，由 总经理 王晓 耕女 士代 为履 行督察 长职 务。
本基金 管理 人 于2018 年12 月4 日发 布公 告， 自 2018 年 12 月3 日 起， 由邱 张 斌先生 担任 公
司督察 长（ 合规 负责 人） ，总经 理王 晓耕 女士 不再 代为履 行督 察长 （合 规负 责人） 职务 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 新疆 前 海联合 添鑫 债券 型证 券投 资基金 变更 注册 的文 件；
2 、《 新疆 前海 联合 添鑫 一 年定期 开放 债券 型证 券投 资基金 合同 》；
3 、《 新疆 前海 联合 添鑫 一 年定期 开放 债券 型证 券投 资基金 托管 协议 》；
4 、法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、本 报告 期内 公开 披露 的 基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 其他 临时 公告 。
9.2 存 放地 点
除上述 第6 项文 件存 放于 基金托 管人 处外 ，其 他备 查文件 存放 于基 金管 理人 处。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件。在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
新 疆前 海联合 基金 管理有 限公 司
2019 年 1 月 22 日
