新 疆 前 海 联合 添 利 债 券型 发 起 式
证 券 投 资 基金
2018 年第4 季度报告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 新疆前海联 合基金管理有限公 司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2019 年 1 月22 日 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2018 年第 4 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2019 年 1 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容 ，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 前海联 合添 利债 券
交易代 码 003180
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 11 月 11 日
报告期 末基 金份 额总 额 21,781,540.82 份
投资目 标
在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上， 通
过积极 主动 的投 资管 理， 力争实 现基 金资 产的 长
期稳健 增值 。
投资策 略
本基金 通过 定性 与定 量相 结合的 方法 分析 宏观
经济和 证券 市场 发展 趋势 ， 对证 券市 场当 期的 系
统性风 险以 及可 预见 的未 来时期 内各 大类 资产
的预期 风险 和预 期收 益率 进行分 析评 估， 并据 此
制定本 基金 在股 票、 债 券 、 现金等 资产 之间 的配
置比例、 调整 原则 和调 整 范围， 在 保持 总体 风险
水平相 对稳 定的 基础 上， 力争投 资组 合的 稳定 增
值。 此外， 本基 金将 持续 地进行 定期 与不 定期 的
资产配 置风 险监 控， 适时 地做出 相应 的调 整。
业绩比 较基 准
中债综 合全 价 （总 值 ） 指 数 收益率*90%+沪深 300
指数收 益率*10% 。
风险收 益特 征
本基金 是债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较
低风险 品种 ， 长 期预 期风 险收益 水平 低于 股票 型
基金、 混合 型基 金， 高于 货币市 场基 金。
基金管 理人 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2018 年第 4 季 度报告
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下属分 级基 金的 基金 简称 前海联 合添 利债 券 A 前海联 合添 利债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 003180 003181
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 3,011,641.78 份 18,769,899.04 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 10 月1 日 － 2018 年 12 月31 日 ）
前海联 合添 利债 券 A 前海联 合添 利债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 -82,475.84 -371,309.60
2．本 期利 润 -90,565.06 -405,553.38
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0290 -0.0274
4．期 末基 金资 产净 值 2,939,965.22 18,161,785.06
5．期 末基 金份 额净 值 0.9762 0.9676
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 者交 易基金 的各 项费 用 ， 计 入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
前海联 合添 利债 券 A
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.86% 0.30% 0.52% 0.16% -3.38% 0.14%
前海联 合添 利债 券 C
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.96% 0.30% 0.52% 0.16% -3.48% 0.14%
注： 本 基金 的业 绩比 较基 准为： 中债 综合 全价 （ 总 值） 指 数收 益率*90%+ 沪深 300 指数 收益 率*10% 。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2018 年第 4 季 度报告
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自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率变动
的 比较
注：按 照基 金合 同和 招募 说明书 的约 定， 本基 金自 基金合 同生 效日 起6 个月 内为建 仓期 ，建 仓期
结束时 本基 金的 各项 投资 比例符 合基 金合 同的 有 关 约定。
3.3 其 他指 标
无。
新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2018 年第 4 季 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张雅洁
本 基 金
的 基 金
经理
2016 年11
月11 日
- 8 年
张雅洁 女士， 悉尼 大学 及 中
央昆士 兰大 学金 融与 会计
双硕士 ，8 年证 券基 金投 资
研究经 验。
2013 年 6 月至 2015 年 9 月
在博时基金从事固定收益
研究和 投资 工作， 曾担 任 博
时上证 企 债30ETF 等基 金 的
基金经 理助 理 ， 2010 年 2 月
至 2013 年 5 月在 融通 基 金
从事信 用债 研究 工作。2015
年9 月 加入 前海 联合 基金 ，
现任前海联合添利债券 兼
新疆前 海联 合海 盈货 币 、 前
海联合 添鑫 定开 债券 、 前海
联合添 和纯 债 、 前 海联 合 永
兴纯债、 前海 联合 添惠 纯 债
和前海联合泳祺纯债的基
金经理 。
敬夏玺
本 基 金
的 基 金
经理
2016 年11
月17 日
- 8 年
敬夏玺 先生， 中央 财经 大 学
金融学 硕士 ，8 年基 金投 资
研究 、 交 易经 验。2011 年7
月至2016 年5 月任 职于 融
通基金 ，历 任债 券交 易员 、
固定收 益部 投资 经理， 管 理
公司债 券专 户产 品 。 2010 年
7 月至2011 年7 月 任工 银 瑞
信基金 中央 交易 室交 易员 。
2016 年5 月加 入前 海联 合 基
金。 现任 前海 联合 添利 债 券
兼新疆 前海 联合 海 盈 货币 、
前海联 合添 鑫定 开债 券 、 前
海联合 汇盈 货币 、 前海 联 合
泓元定 开债 券 、 前 海联 合 泓
瑞定开 债券 和前 海联 合润
丰混合 的基 金经 理。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2018 年第 4 季 度报告
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林材
本 基 金
的 基 金
经理
2016 年11
月17 日
- 11 年
林材先 生 ， 理 学硕 士，11 年
证券基金投资研究经验。
2011 年10 月至2015 年7 月
任金元 顺安 基金 经理，2008
年 11 月至 2011 年 10 月任
民生加银基金医药行业研
究员 、 基 金经 理助 理。2000
年 7 月至 2003 年 9 月曾任
职于广 州医 药集 团 。 2015 年
9 月加入 前海 联合 基金 。 现
任前海联合添利债券 兼 前
海联合 沪深 300 、 前海 联 合
新思路 混合、 前海 联合 泓 鑫
混合、 前 海联 合国 民健 康 混
合和前海联合研究优选混
合的基 金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司对
外公告 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司对
外公告 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规和 本基金 合同 的规
定，本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金持
有人谋 求最 大利 益， 基金 运作合 法合 规， 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 。基 金的投 资范 围、 投资
比例符 合有 关法 律法 规的 规定及 基金 合同 的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善了相 应的 制度 和流 程， 通过系 统和 人工 等各 种方 式在授 权、 研究 、决 策、 交易和 业绩 评估 等各
个业务 环节 保证 公平 交易 制度的 严格 执行 ，公 平对 待旗下 管理 的所 有投 资组 合，保 护投 资者 合法
权益。
异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 ， 未 发生 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
四季度 国内 经济 基本 面仍 然偏弱 ， 社 融增 速仍 在回 落， 宽 松的 政策 暂时 还没 看到明 显的 效果 。新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2018 年第 4 季 度报告
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债券收益率在 政策宽松 而 基本面回落的 背景下出 现 了较快的下行 ，加之四 季 度地方债供 给基本结
束，市场对利 率债的需 求 也比较旺盛， 一改三季 度 调整态势。而 权益市场 表 现较弱，交 投也比较
清淡， 股债 跷跷 板效 应比 较明显 。
展望未 来一 个季 度， 在经 济未企 稳前 ，货 币政 策将 继续保 持宽 松， 积极 的财 政政策 将发 力配
合，一 季度 地方 债及 专项 债的提 前供 给可 能会 对债 券市场 造成 一定 的负 面 影 响，而 刺激 政策 的不
断推出 将会 对市 场预 期产 生一定 的影 响， 尤其 在收 益率绝 对水 平并 不高 的当 下，债 券市 场的 波动
性可能 会增 大， 而刺 激政 策的推 出和 持续 较低 的利 率水平 也可 能会 对权 益市 场产生 一定 的正 面影
响。总 的来 看， 经济 基本 面尚在 回落 过程 中， 债券 市场短 期并 没有 大的 风险 ，权益 市场 方面 在经
历连续 下跌 的行 情后 可能 短期会 有所 修复 。本 基金 将继续 维持 现有 组合 结构 大致不 变， 以获 取较
好的票 息收 入的 同时 择机 关注权 益市 场的 反弹 机会 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 前海 联合 添利债 券 A 基金 份额 净值 为 0.9762 元， 本 报告 期基 金份额 净值 增 长
率为-2.86% ； 截 至本 报告 期末前 海联 合添 利债 券 C 基金份 额净 值 为 0.9676 元 ， 本报 告期 基金 份额
净值增 长率 为-2.96% ；同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.52% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
17,211,698.40 81.19
其中： 债券
17,211,698.40 81.19
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
3,300,000.00 15.57
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
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7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
286,280.38 1.35
8 其他资 产
401,948.05 1.90
9 合计
21,199,926.83
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类 的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 境内股 票。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 通过 港股通 机制 投资 港股 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 17,211,698.40 81.57
其中： 政策 性金 融债 17,211,698.40 81.57
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 17,211,698.40 81.57
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160415 16 农发 15 100,000 10,011,000.00 47.44
2 018005 国开1701 59,000 5,925,960.00 28.08
3 108901 农发1801 10,000 1,000,100.00 4.74
4 108602 国开1704 2,720 274,638.40 1.30
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2018 年第 4 季 度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本基金 投资 的前十 名证 券的 发行主 体在 本报告 期内 没有出 现被 监管部 门立
案 调查 ，或在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
5.10.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中， 没有投 资超 出基金 合同 规定备 选股 票库的 情
形。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 4,137.57
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 397,810.48
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 401,948.05
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2018 年第 4 季 度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 前海联 合添 利债 券 A 前海联 合添 利债 券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 3,178,666.81 13,918,003.45
报告期 期间 基金 总申 购份 额 108.01 5,170,957.24
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 167,133.04 319,061.65
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 3,011,641.78 18,769,899.04
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 金额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投 资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,004,000.00
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 10,004,000.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例（% ） 45.93%
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 申购 或赎 回本 基金 的情况 。
§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目
持有份 额总 数 持 有 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发起份 额总数 发 起 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发起份 额
承诺持 有
期限
基 金 管 理 人 固 有
资金
10,004,000.00 45.93% 10,004,000.00 45.93% 3 年
基 金 管 理 人 高 级
管理人 员
11.12 0.00% - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - - 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2018 年第 4 季 度报告
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其他 - - - - -
合计 10,004,011.12 45.93% 10,004,000.00 45.93% -
注：1 、上 述份 额总 数为 扣 除认购 费用 并包 含利 息结 转份额 后的 总份 额数 。
2、本基金发 起式资金 提 供方仅为基金 管理人， 基 金管理人高级 管理人员 、 基金经理、 基金管理
人股东 、其 他从 业人 员持 有的基 金份 额不 属于 发起 份额。
§9 影响投 资者决策的其他重 要信息
9.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份
额比例 达到
或者超 过
20%的 时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机
构
1
2018 年10
月31 日
-2018 年12
月31 日
10,004,000.00 - - 10,004,000.00 45.93%
2
2018 年12
月12 日
-2018 年12
月31 日
- 5,170,630.82 - 5,170,630.82 23.74%
个
人
- -
-
-
-
-
-
产品特 有风 险
本基金 本报 告期 内 存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 ，单一 投资 者持
有基金 份额 比例 过于 集中 可能引 起产 品的 流动 性风 险， 本 基金 管理 人 将 审慎 确认大 额申 购与 大额
赎回， 有效 防控 产品 流动 性风险 ，公 平对 待投 资者 ，保障 中小 投资 者合 法权 益， 本 基金 管理 人 拥
有完全 、独 立的 投资 决策 权，不 受特 定投 资者 的影 响。
9.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 管理 人 于2018 年7 月21 日及10 月 18 日发 布 公告， 李华 先生 自2018 年7 月21 日起
离任公 司督 察长 职务 ，由 总经理 王晓 耕女 士代 为履 行督察 长职 务。
本基金 管理 人 于2018 年12 月4 日发 布公 告， 自 2018 年 12 月3 日 起， 由 邱 张 斌先生 担任 公新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2018 年第 4 季 度报告
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司督察 长（ 合规 负责 人） ， 总经理 王晓 耕女 士不 再代 为履行 督察 长（ 合规 负责 人）职务 。
§10 备查文 件目录
10.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 新疆 前 海联合 添利 债券 型发 起式 证券投 资基 金募 集的 文件 ；
2 、《 新疆 前海 联合 添利 债 券型发 起式 证券 投资 基金 基金合 同》；
3 、《 新疆 前海 联合 添利 债 券型发 起式 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
4 、法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、本 报告 期内 公开 披露 的 基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 其他 临时 公告 。
10.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
10.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
新 疆前 海联合 基金 管理有 限公 司
2019 年 1 月 22 日
