中金沪深 300 指 数 增强 型 发 起 式
证 券 投 资 基金
2018 年第4 季度报告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 中金基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2019 年 1 月22 日
中金沪深 3002018 年第 4 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告中 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2019 年 1 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 中金沪 深 300
基金主 代码 003015
交易代 码 003015
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 7 月 22 日
报告期 末基 金份 额总 额 21,119,484.86 份
投资目 标
本基金 为股 票指 数增 强型 发起式 证券 投资 基金 ，
在力求 对沪 深 300 指 数进 行有效 跟踪 的基 础上 ，
通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与
风险控 制， 力争 实现 超越 目标指 数的 投资 收益 ，
谋求基 金资 产的 长期 增值 。 本基 金力 争使 日均 跟
踪偏离 度的 绝对 值不 超 过0.5% ， 年化 跟踪 误差 不
超过 8.0% 。
投资策 略
本基金作为股票指数增强型发起式证券投资基
金， 股票 投资 策略 为本 基 金的核 心策 略， 通 过复
制目标股票指数作为基本投资组合以及量化增
强策略 考虑 基本 面与 技术 面等多 种因 素， 找出 具
有相对 于标 的指 数超 额收 益 的相 关量 化因 子， 并
根据因 子对 应的 股票 权重 调整基 本投 资组 合， 最
后对投资组合进行跟踪误差以及交易成本等相
关优化 。 其 他策 略还 包括 债券投 资策 略和 股指 期
货投资 策略 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 收益 率 ×9 5 % ＋银 行活 期存 款利 率中金沪深 3002018 年第 4 季度 报告
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（税后 ） × 5% 。
风险收 益特 征
本基金是一只股票指数增强型发起式证券投资
基金， 属 于较 高预 期风 险 、 较高预 期收 益的 证券
投资基 金品 种， 其预 期风 险与预 期收 益高 于混 合
型基金 、债 券型 基金 与货 币市场 基金 。
基金管 理人 中金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 中金沪 深 300A 中金沪 深 300C
下属分 级基 金的 交易 代码 003015 003579
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 19,033,286.38 份 2,086,198.48 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 10 月1 日 － 2018 年 12 月31 日 ）
中金沪 深 300A 中金沪 深 300C
1． 本 期已 实现 收益 -905,164.94 -128,201.63
2．本 期利 润 -1,878,835.00 -207,967.75
3． 加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.1215 -0.1055
4．期 末基 金资 产净 值 18,418,213.93 2,037,479.69
5．期 末基 金份 额净 值 0.9677 0.9766
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ；
2. 本报 告所 列示 的基 金业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计入费 用后 实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业 绩比 较基 准收益 率的 比较
中金沪深300A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-11.17% 1.43% -11.83% 1.56% 0.66% -0.13% 中金沪深 3002018 年第 4 季度 报告
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中金沪深300C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-11.18% 1.43% -11.83% 1.56% 0.65% -0.13%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动 及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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§4 管理人 报 告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
魏孛
本 基 金
的 基 金
经理
2017 年 3
月28 日
- 8 年
魏孛先 生， 香 港大 学统 计 专
业博士 。 2010 年8 月至2014
年 10 月 ，在 北京 尊嘉 资 产
管理有 限公 司从 事A 股量化
策略开 发工 作。2014 年 11
月， 加入 中金 基金 管理 有 限
公司， 现 任中 金基 金管 理 有
限公司量化公募投资部基
金经理 、副 总经 理。
1、上 述任 职日 期、 离任 日 期根据 本基 金管 理人 对外 披露的 任免 日期 填写 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定。
3、本 基金 无基 金经 理助 理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 、《 公开募 集证 券投
资基金 运作 管理 办法 》、 《证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见》 、《基 金管 理公 司开
展投资 、研 究活 动防 控内 募交易 指导 意见 》、 基金 合同和 其他 有关 法律 法规 ，本着 诚实 信用 、勤
勉尽责 、安 全高 效的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制投 资风 险的 基础 上，为 基金 份额 持有
人谋求 最大 利益 ，没 有损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 ，严格 执行 证监 会《 证券 投资基 金管 理公
司公平 交易 制度 指导 意见 》和公 司内 部公 平交 易制 度，规 范投 资、 研究 和交 易等各 相关 流程 ，通
过系统 控制 和人 工监 控等 方式在 各环 节严 格控 制， 确保公 平对 待不 同投 资组 合，切 实防 范利 益输
送。 中金沪深 3002018 年第 4 季度 报告
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本报告 期内 ，本 基金 运作 符合法 律法 规和 公司 公平 交易制 度的 规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
本报告 期内 ，本 公司 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易
量未超 过该 证券 当日 成交 量的 5%。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在报告 期内 ，本 基金 采用 量化模 型进 行选 股来 增强 指数。 指数 跌幅 较大 ，本 基金虽 然也 随指
数下跌 ，但 还是 获取 了一 定的超 额收 益。 新的 模型 在不断 地研 发和 更新 中， 我们会 努力 在控 制跟
踪误差 的情 况下 力争 带来 更多的 超额 收益 。
2018 年中 国经 济的 形势 较 为严峻 。第 一 ，A 股 上市 公司盈 利同 比增 速 在2018 年上 半年 见顶
后开始 向下 ，短 期的 经济 下行压 力较 大。 第二 ，经 济结构 性调 整和 升级 ，在 短期对 市场 造成 一定
的压力 。第 三 ， 中美 贸易 摩擦带 来国 际政 治经 济环 境的不 稳定 性上 升， 中国 经济发 展的 外部 环境
形势不 容乐 观。2018 年A 股市场 惨淡 收官 ，全 年上 证 50 指数 下跌19.83% ， 沪深 300 指 数下 跌
25.31% ，中 证500 指 数下 跌 33.32% ，创 业板 指下 跌28.65% 。展 望2019 年， 中 国经济 增长 在国 际
周期及 国内 因素 共同 作用 下可能 继续 下行 ， 尽 管2018 年下 半年 至今 市场 预期 已经在 调低 ， 但 是考
虑到增 长下 行风 险仍 未体 现充分 ，2019 年股 票资产 仍可能 承受 较大 压力 。 我 们会密 切关 注国 内 政
策对经 济的 影响 以及 以中 美关系 为代 表的 国际 政治 经济环 境， 注重 风险 的控 制。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 中金 沪 深300A 基金 份额 净值 为 0.9677 元 ，本 报告 期基 金份 额 净值增 长率 为
-11.17% ； 截至 本报 告期 末 中金沪 深 300C 基金 份额 净 值为 0.9766 元 ， 本 报告 期 基金份 额净 值增 长
率为-11.18% ； 同期 业绩 比 较基准 收益 率为-11.83% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 19,373,438.91 91.76
其中： 股票
19,373,438.91 91.76
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
1,104,840.00 5.23
其中： 债券
1,104,840.00 5.23
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
286,511.85 1.36
8 其他资 产
348,898.68 1.65
9 合计
21,113,689.44
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 779,008.76 3.81
C 制造业 7,262,119.84 35.50
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和
供应业
796,950.00 3.90
E 建筑业 348,101.00 1.70
F 批发和 零售 业 596,981.53 2.92
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 639,885.68 3.13
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服
务业
191,514.00 0.94
J 金融业 7,173,629.24 35.07
K 房地产 业 1,096,076.86 5.36
L 租赁和 商务 服务 业 390,612.00 1.91 中金沪深 3002018 年第 4 季度 报告
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M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 49,872.00 0.24
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 48,688.00 0.24
S 综合 - -
合计 19,373,438.91 94.71
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票资 产。
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 资产 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 23,200 1,301,520.00 6.36
2 000651 格力电 器 28,077 1,002,068.13 4.90
3 601166 兴业银 行 52,558 785,216.52 3.84
4 600016 民生银 行 123,781 709,265.13 3.47
5 600585 海螺水 泥 18,916 553,860.48 2.71
6 601328 交通银 行 87,485 506,538.15 2.48
7 600028 中国石 化 90,600 457,530.00 2.24
8 600031 三一重 工 49,645 414,039.30 2.02
9 601818 光大银 行 111,206 411,462.20 2.01
10 601006 大秦铁 路 47,716 392,702.68 1.92
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 23,200 1,301,520.00 6.36 中金沪深 3002018 年第 4 季度 报告
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2 000651 格力电 器 28,077 1,002,068.13 4.90
3 601166 兴业银 行 52,558 785,216.52 3.84
4 600016 民生银 行 123,781 709,265.13 3.47
5 600585 海螺水 泥 18,916 553,860.48 2.71
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,104,840.00 5.40
其中： 政 策 性金 融债 1,104,840.00 5.40
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,104,840.00 5.40
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 018005 国开1701 11,000 1,104,840.00 5.40
5.6 报 告期 末按公 允 价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
中金沪深 3002018 年第 4 季度 报告
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 本报 告期 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 ， 除 兴业银 行 （601166 ） 、 民 生 银行 （600016）、
交通银 行 （601328 ） 、 光 大 银行 （601818 ） 外， 本报 告期没 有出 现被 监管 部门 立案调 查的 情形 ， 也
没有出 现在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
2018 年5 月4 日 ， 中 国银 行 保险监 督管 理委 员会 发布 行政处 罚决 定书 （银 保监 银 罚决字 （2018 ）
1 号） ，对 兴业 银行 重大 关 联交易 未按 规定 审查 审批 且未向 监管 部门 报告 ；非 真实转 让信 贷资 产；
无授信 额度 或超 授信 额度 办理同 业业 务； 内控 管理 严重违 反审 慎经 营规 则， 多家分 支机 构买 入 返
售业务 项下 基础 资产 不合 规；同 业投 资接 受隐 性的 第三方 金融 机构 信用 担保 ；债券 卖出 回购 业务
违规出 表 ； 个 人理 财资 金 违规投 资 ； 提 供日 期倒 签 的材料 ； 部分 非现 场监 管 统计数 据与 事实 不符 ；中金沪深 3002018 年第 4 季度 报告
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个别董 事未 经任 职资 格核 准即履 职； 变相 批量 转让 个人贷 款； 向四 证不 全的 房地产 项目 提供 融资
等违法 违规 事实 进行 处罚 。
2018 年12 月7 日， 中国 银行保 险监 督管 理委 员会 发布行 政处 罚决 定书 （银 保监银 罚决 字
〔2018 〕12 号） ， 对 交通 银 行不良 信贷 资产 未洁 净转 让、 理 财资 金投 资本 行不 良信贷 资产 收益 权；
未尽职 调查 并使 用自 有资 金垫付 承接 风险 资产 ；档 案管理 不到 位、 内控 管理 存在严 重漏 洞； 理财
资金借 助保 险资 管渠 道虚 增本行 存款 规模 ；违 规向 土地储 备机 构提 供融 资； 信贷资 金违 规承 接本
行表外 理财 资产 ；理 财资 金违规 投资 项目 资本 金； 部分理 财产 品信 息披 露不 合规； 现场 检查 配合
不力等 违法 违规 事实 进行 处罚。 同日 ， （ 银保 监银 罚 决字〔2018 〕13 号） 对 交 通银行 并购 贷款 占
并购交 易价 款比 例不 合规 ；并购 贷款 尽职 调查 和风 险评估 不到 位等 违法 违规 事实进 行处 罚。
2018 年12 月7 日， 中国 银行保 险监 督管 理委 员会 发布行 政处 罚决 定书 （银 保监银 罚决 字
〔2018 〕5 号） ， 对民 生银 行贷款 业务 严重 违反 审慎 经营规 则 等 违法 违规 事实 进行处 罚。 同日 ， （ 银
保监银 罚决 字〔2018 〕8 号）对 民生 银行 内控 管理 严重违 反审 慎经 营规 则； 同业投 资违 规接 受担
保；同 业投 资、 理财 资金 违规投 资房 地产 ，用 于缴 交或置 换土 地出 让金 及土 地储备 融资 ；本 行理
财产品 之间 风险 隔离 不到 位；个 人理 财资 金违 规投 资；票 据代 理未 明示 ， 增 信未簿 记和 计提 资本
占用； 为非 保本 理财 产品 提供保 本承 诺等 违法 违规 事实进 行处 罚。
2018 年12 月7 日， 中国 银行保 险监 督管 理委 员会 发布行 政处 罚决 定书 （银 保监银 罚决 字
〔2018 〕10 号） ，对 光大 银行内 控管 理严 重违 反审 慎经营 规则 ；以 误导 方式 违规销 售理 财产 品；
以修改 理财 合同 文本 或误 导方式 违规 销售 理财 产品 ；违规 以类 信贷 业务 收费 或提供 质价 不符 的服
务；同 业投 资违 规接 受担 保；通 过同 业投 资或 贷款 虚增存 款规 模等 违法 违规 事实进 行处 罚。
本基金 采用 量化 的方 式进 行选股 ，作 为指 数增 强型 基金， 在行 业权 重的 偏离 上会有 一定 的控
制，银 行业 在沪 深300 指 数中占 很大 权重 ，所 以不 可避免 的选 入多 家银 行， 同时我 们认 为兴 业银
行（601166 ） 、 民 生银 行 （600016 ） 、 交通 银行 （601328 ） 、 光大 银行 （601818 ） 所受处 罚并 未对 其
投资价 值产 生实 质性 的负 面影响 ，所 以依 然按 照模 型选股 的结 果而 没有 进行 专门的 减仓 操作 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 2,911.74
2 应收证 券清 算款 309,835.69
3 应收股 利 - 中金沪深 3002018 年第 4 季度 报告
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4 应收利 息 30,852.55
5 应收申 购款 5,298.70
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 348,898.68
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 期末 指数 投资 前十 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 期末 积极 投资 前五 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 项之 间可 能存 在尾差 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 中金沪 深 300A 中金沪 深 300C
报告期 期初 基金 份额 总额 14,125,420.21 1,568,101.29
报告期 期间 基金 总申 购份 额 5,307,036.17 1,261,109.74
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 399,170.00 743,012.55
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 19,033,286.38 2,086,198.48
中金沪深 3002018 年第 4 季度 报告
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§7 基金管 理人 运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,000,000.00
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 10,000,000.00
报 告期 期末 持有 的本 基金份 额占 基金 总份
额比例 （% ）
47.35
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报 告期 内， 基金 管理 人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有
资金
10,000,000.00 47.35 10,000,000.00 47.35
自基金 合同
生效之 日起
不少于 三年
基金管 理人 高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 47.35 10,000,000.00 47.35 -
§9 影响投 资者决策的其他重 要信息
9.1 报 告期 内单一 投资 者持 有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 中金沪深 3002018 年第 4 季度 报告
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类别
序号
持有基 金份 额
比例达 到或 者
超过20% 的时 间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额 份额占 比
管理人
自有资
金
1
2018 年 10 月 1
日-2018 年 12
月31 日
10,000,000.00 - - 10,000,000.00 47.35%
产品特 有风 险
（1） 标的 指数 回报 与股 票 市场平 均回 报偏 离的 风险
标 的指数并 不能完 全代表整 个股票市 场。标 的指数成 份股的平 均回报 率与整个 股票市场 的平均 回 报
率可能 存在 偏离 。
（2） 目标 指数 波动 的风 险
目 标指数成 份股的 价格可能 受到政治 因素、 经济因素 、上市公 司经营 状况、投 资者心理 和交易 制度
等各种 因素 的影 响而 波动 ，导致 指数 波动 ，从 而使 基金收 益水 平发 生变 化， 产生风 险。
（3） 基金 投资 组合 回报 与 标的指 数回 报偏 离的 风险
以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收益 率与 标的 指数 的收益 率发 生偏 离：
a. 由于标的 指数调 整成份股 或变更编 制方法 ，使本基 金在相应 的组合 调整中产 生跟踪偏 离度与 跟踪
误差；
b. 由于标的 指数成 份股发生 配股、增 发等行 为导致成 份股在标 的指数 中的权重 发生变化 ，使本 基金
在相应 的组 合调 整中 产生 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差；
c. 由于成份 股停牌 、摘牌或 流动性差 等原因 使本基金 无法及时 调整投 资组合或 承担冲击 成本而 产生
跟踪偏 离度 和跟 踪误 差；
d. 由于基金 投资过 程中的证 券交易成 本，以 及基金管 理费和托 管费的 存在，使 基金投资 组合与 标的
指数产 生跟 踪偏 离度 与跟 踪误差 ；
e. 在本基金 指数化 投资过程 中，基金 管理人 的管理能 力，例如 跟踪指 数的水平 、技术手 段、买 入卖
出的时 机选 择等 ， 都 会对 本基金 的收 益产 生影 响， 从而影 响本 基金 对标 的指 数的跟 踪程 度；
f. 其他因素 产生的 偏离。如 因受到最 低买入 股数的限 制，基金 投资组 合中个别 股票的持 有比例 与标
的 指数中该 股票的 权重可能 不完全相 同；因 缺乏卖空 、对冲机 制及其 他工具造 成的指数 跟踪成 本较
大 ；因基金 申购与 赎回带来 的现金变 动；因 指数发布 机构指数 编制错 误等，由 此产生跟 踪偏离 度与中金沪深 3002018 年第 4 季度 报告
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跟踪误 差。
（4） 目标 指数 变更 的风 险
尽 管可能性 很小， 但根据基 金合同规 定，如 出现变更 标的指数 的情形 ，本基金 将变更标 的指数 。基
于 原标的指 数的投 资政策将 会改变， 投资组 合将随之 调整，基 金的收 益风险特 征将与新 的标的 指数
保持一 致， 投资 者须 承担 此项调 整带 来的 风险 与成 本。
（5） 主动 增强 投资 的风 险
根 据本基金 的投资 策略，为 了获得超 越指 数 的投资回 报，可以 在被动 跟踪指数 的基础上 进行一 些优
化 调整，如 在一定 幅度内减 少或增强 成份股 的权重、 替换或者 增加一 些非成份 股。这种 基于对 基本
面 的深度研 究作出 优化调整 投资组合 的决策 ，最终结 果仍然存 在一定 的不确定 性，其投 资收益 率可
能高于 指数 收益 率但 也有 可能低 于指 数收 益率 。
9.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告 期内 ，本 基金 不存 在影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
§10 备查文 件目录
10.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 准予 本基 金募集 注册 的文 件；
2 、 《 中金 沪 深300 指数 增强型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 》
3 、 《 中金 沪 深300 指数 增强型 发起 式证 券投 资基 金托管 协议 》
4 、 本 基金 申请 募集 注册 的法律 意见 书；
5 、 基 金管 理人 业务 资格 批复、 营业 执照 ；
6 、 基 金托 管人 业务 资格 批复、 营业 执照 ；
7 、 报 告期 内本 基金 在指 定媒介 上发 布的 各项 公告 ；
8 、 中 国证 监会 要求 的其 他文件 。
10.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。 中金沪深 3002018 年第 4 季度 报告
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10.3 查 阅方 式
投资者 营业 时间 内可 到基 金管理 人和/或 基金 托管 人 的住所 免费 查阅 备查 文件 。 在支付 工本 费
后，投 资者 可在 合理 时间 内取得 备查 文件 的复 制件 和复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 。
咨询电 话： （86 ）010-63211122 400-868-1166
传真： （86 ）010-66159121
中 金基 金管理 有限 公司
2019 年 1 月 22 日
