中 金 中 证 优选300 指 数证 券 投 资 基金 （LOF ）
2018 年第4 季度报告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 中金基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2019 年 1 月22 日
金选 3002018 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告中 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2019 年 1 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 金选 300
场内简 称 金选 300
基金主 代码 501060
交易代 码 501060
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式
基金合 同生 效日 2018 年 8 月 30 日
报告期 末基 金份 额总 额 123,781,510.11 份
投资目 标
本基金 跟踪 标的 指数 ， 追 求跟踪 偏离 度和 跟踪 误
差最小 化， 力争 将本 基金 净值增 长率 与业 绩比 较
基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控
制在 0.35% 以内， 年跟 踪 误差控 制 在 4% 以内， 实
现对标 的指 数的 有效 跟踪 。
投资策 略
本基金 采用 被动 式指 数化 投资方 法， 按照 标的 指
数的成 份股 及其 权重 构建 基金的 股票 投资 组合 ，
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相
应调整 。
业绩比 较基 准
中证中 金优 选300 指 数收 益率*95% ＋ 银行 活期 存
款利率 （税 后）*5%
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 的风 险和 收益 高
于货币 市场 基金 、 债 券型 证券投 资基 金和 混合 型
证券投 资基 金， 具有 与标 的指数 相似 的风 险收 益
特征。
基金管 理人 中金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 金选 300A 金选300C 金选 3002018 年第 4 季度报告
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下属分 级基 金的 交易 代码 501060 501061
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 88,128,604.83 份 35,652,905.28 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 10 月1 日 － 2018 年 12 月31 日 ）
金选 300A 金选 300C
1． 本 期已 实现 收益 -2,977,297.41 -923,716.16
2．本 期利 润 -16,789,888.58 -4,849,400.64
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.1471 -0.1310
4．期 末基 金资 产净 值 82,258,389.58 33,251,642.99
5．期 末基 金份 额净 值 0.9334 0.9326
1. 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ；
2. 本报 告所 列示 的基 金业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计入费 用后 实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
金选300A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-12.00% 1.52% -11.26% 1.50% -0.74% 0.02%
金选300C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-12.06% 1.52% -11.26% 1.50% -0.80% 0.02%
金选 3002018 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
金选 3002018 年第 4 季度报告
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本基金 的基 金合 同生 效日 为 2018 年8 月30 日 ，按 基金合 同约 定， 本基 金自 基金合 同生 效日 起 6
个月内 为建 仓期 ，截 至本 报告期 末， 本基 金建 仓期 尚未结 束。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
魏孛
本 基 金
基 金 经
理
2018 年 8
月30 日
- 8 年
魏孛先 生， 香 港大 学统 计 专
业博士 。 2010 年8 月至2014
年 10 月 ，在 北京 尊嘉 资 产
管理有 限公 司从 事A 股量化
策略开 发工 作。2014 年 11
月， 加入 中金 基金 管理 有 限
公司， 现 任中 金基 金管 理 有
限公司量化公募投资部基
金经理 、副 总经 理。
1、本 基金 基金 经理 的任 职 日期为 基金 合同 生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定。
3、本 基金 无基 金经 理助 理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 、《 公开 募 集证 券投
资基金 运作 管理 办法 》、 《证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见》 、《基 金管 理公 司开
展投资 、研 究活 动防 控内 幕交易 指导 意见 》和 其他 有关法 律法 规及 本基 金合 同的约 定， 本着 诚实
信用、 勤勉 尽责 、安 全高 效的原 则管 理和 运用 基金 资产， 在严 格控 制投 资风 险的基 础上 ，为 基金
份额持 有人 谋求 最大 利益 ，没有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 ，严格 执行 证监 会《 证券 投资基 金管 理公
司公平 交易 制度 指导 意见 》和公 司内 部公 平交 易制 度，规 范投 资、 研究 和交 易等各 相关 流程 ，通
过系统 控制 和人 工监 控等 方式在 各环 节严 格控 制， 确保公 平对 待不 同投 资组 合，切 实防 范利 益输
送。
本报告 期内 ，本 基金 运作 符合法 律法 规和 公司 公平 交易制 度的 规定 。 金选 3002018 年第 4 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
本报告 期内 ，本 公司 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易
量未超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 自2018 年8 月 30 日成立 以来 ，截 止2018 年 9 月 21 日， 顺利 完成 建 仓。后 续股 票保
持95% 左右 的仓 位， 采用 完 全复制 中证 中金 优 选300 指数的 策略 ， 余 下资 金买 入一年 内到 期国 债。
我们将 继续 采用 完全 复制 中证中 金优 选300 指 数的 策略， 力争 更小 的跟 踪误 差。
2018 年中 国经 济的 形势 较 为严峻 。 第 一,A 股上 市公 司盈利 同比 增速 在 2018 年上半 年见 顶后
开始向 下 ， 短 期的 经济 下 行压力 较大 。 第二, 经济 结 构性调 整和 升级 ， 在短 期 对市场 造成 一定 的压
力。 第 三, 中美 贸易 摩擦 带 来国际 政治 经济 环境 的不 稳定性 上升 ， 中 国经 济发 展的外 部环 境形 势不
容乐观 。2018 年A 股市 场 惨淡收 官， 全年 上 证 50 指 数下 跌 19.83% ，沪 深300 指数下 跌 25.31% ，
中证500 指 数下 跌33.32% ，创业 板指 下 跌28.65% 。 展望 2019 年， 中国 经济 增 长在国 际周 期及 国
内因素 共同 作用 下可 能继 续下行 ， 尽 管2018 年下 半 年至今 市场 预期 已经 在调 低， 但 是考 虑到 增长
下行风 险仍 未体 现充 分，2019 年 股票 资产 仍可 能承 受较大 压力 。 我 们会 密切 关注国 内政 策对 经济
的影响 以及 以中 美关 系为 代表的 国际 政治 经济 环境 ，注重 风险 的控 制。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 金 选 300A 基金份 额净 值 为0.9334 元 ，本报 告期 基金 份额 净值 增长率 为
-12.00% ； 截至 本报 告期 末 金选 300C 基金 份额 净值 为 0.9326 元， 本报 告 期 基 金份额 净值 增长 率为
-12.06% ； 同期 业绩 比较 基 准收益 率为-11.26% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 元的 情形 。 金选 3002018 年第 4 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 109,458,606.07 92.79
其中： 股票
109,458,606.07 92.79
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
6,408,840.00 5.43
其中： 债券
6,408,840.00 5.43
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,642,690.74 1.39
8 其他资 产
450,302.77 0.38
9 合计
117,960,439.58
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 136,960.00 0.12
B 采矿业 3,612,064.00 3.13
C 制造业 41,597,601.06 36.01
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和
供应业
5,565,866.96 4.82
E 建筑业 3,928,177.04 3.40
F 批发和 零售 业 2,548,125.60 2.21
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,205,565.00 1.91
H 住宿和 餐饮 业 76,680.00 0.07
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服
务业
2,193,617.00 1.90
J 金融业 35,009,374.80 30.31
K 房地产 业 10,817,587.10 9.37
L 租赁和 商务 服务 业 354,994.00 0.31
M 科学研 究和 技术 服务 业 168,224.00 0.15
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 221,126.00 0.19
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 金选 3002018 年第 4 季度报告
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P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 883,941.00 0.77
S 综合 - -
合计 109,319,903.56 94.64
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 88,556.71 0.08
D
电力、热力、燃气及水 生
产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传输、软件和信息 技
术服务 业
- -
J 金融业 50,145.80 0.04
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、环境和公共设施 管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他 服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 138,702.51 0.12
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 资产 。
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 87,100 4,886,310.00 4.23
2 600036 招商银 行 190,044 4,789,108.80 4.15
3 601166 兴业银 行 279,100 4,169,754.00 3.61
4 000651 格力电 器 108,300 3,865,227.00 3.35
5 000333 美的集 团 103,551 3,816,889.86 3.30
6 601328 交通银 行 612,900 3,548,691.00 3.07
7 600016 民生银 行 555,500 3,183,015.00 2.76
8 601288 农业银 行 856,900 3,084,840.00 2.67
9 600887 伊利股 份 132,679 3,035,695.52 2.63
10 601668 中国建 筑 466,300 2,657,910.00 2.30
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例 大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601860 紫金银 行 15,970 50,145.80 0.04
2 603185 上机数 控 975 47,872.50 0.04
3 603629 利通电 子 1,051 40,684.21 0.04
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 1,001,200.00 0.87
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 5,407,640.00 4.68
其中： 政策 性金 融债 5,407,640.00 4.68
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 6,408,840.00 5.55
金选 3002018 年第 4 季度报告
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 108603 国开1804 52,000 5,206,760.00 4.51
2 019592 18 国债 10 10,000 1,001,200.00 0.87
3 018005 国开1701 2,000 200,880.00 0.17
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末 未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 金选 3002018 年第 4 季度报告
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5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 本报 告期 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 ， 除 招商银 行 （600036 ） 、 兴 业 银行 （601166）、
民生银 行 （600016 ） 、 交 通 银行 （601328 ） 外， 本报 告期没 有出 现被 监管 部门 立案调 查的 情形 ， 也
没有出 现在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
2018 年5 月4 日， 中国 银 行保险 监督 管理 委员 会发 布行政 处罚 决定 书（ 银监 罚决字 （2018 ）
1 号） ， 对招 商银 行内 控管 理严重 违反 审慎 经营 规则 ； 违规批 量转 让以 个人 为借 款主体 的不 良贷 款；
同业投 资业 务违 规接 受第 三方金 融机 构信 用担 保； 销售同 业非 保本 理财 产品 时违规 承诺 保本 ；违
规将票 据贴 现资 金直 接转 回出票 人账 户； 为同 业投 资 业务 违规 提供 第三 方金 融机构 信用 担保 ；未
将房地 产企 业贷 款计 入房 地产开 发贷 款科 目； 高管 人员在 获得 任职 资格 核准 前履职 ；未 严格 审查
贸易背 景真 实性 办理 银行 承兑业 务； 未严 格审 查贸 易背景 真实 性开 立信 用证 ；违规 签订 保本 合同
销售同 业非 保本 理财 产品 ；非真 实转 让信 贷资 产； 违规向 典当 行发 放贷 款； 违规向 关系 人发 放信
用贷款 等违 法违 规事 实进 行处罚 。
2018 年5 月4 日 ， 中 国银 行 保险监 督管 理委 员会 发布 行政处 罚决 定书 （银 保监 银 罚决字 （2018 ）
1 号） ，对 兴业 银行 重大 关 联交易 未按 规定 审查 审批 且未 向 监管 部门 报告 ；非 真实转 让信 贷资 产；
无授信 额度 或 超 授信 额度 办理同 业业 务； 内控 管理 严重违 反审 慎经 营规 则， 多家分 支机 构买 入返
售业务 项下 基础 资产 不合 规；同 业投 资接 受隐 性的 第三方 金融 机构 信用 担保 ；债券 卖出 回购 业务
违规出 表 ； 个 人理 财资 金 违规投 资 ； 提 供日 期倒 签 的材料 ； 部分 非现 场监 管 统计数 据与 事实 不符 ；
个别董 事未 经任 职资 格核 准即履 职； 变相 批量 转让 个人贷 款； 向四 证不 全的 房地产 项目 提供 融资
等违法 违规 事实 进行 处罚 。
2018 年12 月7 日， 中国 银行保 险监 督管 理委 员会 发布行 政处 罚决 定书 （银 保监银 罚决 字
〔2018 〕12 号） ， 对 交通 银 行不良 信贷 资产 未洁 净转 让、 理 财资 金投 资本 行不 良信 贷 资产 收益 权；
未尽职 调查 并使 用自 有资 金垫付 承接 风险 资产 ；档 案管理 不到 位、 内控 管理 存在严 重漏 洞； 理财
资金借 助保 险资 管渠 道虚 增本行 存款 规模 ；违 规向 土地储 备机 构提 供融 资； 信贷资 金违 规承 接本
行表外 理财 资产 ；理 财资 金违规 投资 项目 资本 金； 部分理 财产 品信 息披 露不 合规； 现场 检查 配合金选 3002018 年第 4 季度报告
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不力等 违法 违规 事实 进行 处罚。 同日 ， （ 银保 监银 罚 决字〔2018 〕13 号 ）对 交 通银行 并购 贷款 占
并购交 易价 款比 例不 合规 ；并购 贷款 尽职 调查 和风 险评估 不到 位等 违法 违规 事实进 行处 罚。
2018 年12 月7 日， 中国 银行保 险监 督管 理委 员会 发布行 政处 罚决 定书 （银 保监 银 罚决 字
〔2018 〕5 号） ， 对民 生银 行贷款 业务 严重 违反 审慎 经营规 则等 违法 违规 事实 进行处 罚。 同日 ， （ 银
保监银 罚决 字〔2018 〕8 号）对 民生 银行 内控 管理 严重违 反审 慎经 营规 则； 同业投 资违 规接 受担
保；同 业投 资、 理财 资金 违规投 资房 地产 ，用 于缴 交或置 换土 地出 让金 及土 地储备 融资 ；本 行理
财产品 之间 风险 隔离 不到 位；个 人理 财资 金违 规投 资；票 据代 理未 明示 ，增 信未簿 记和 计提 资本
占用； 为非 保本 理财 产品 提供保 本承 诺等 违法 违规 事实进 行处 罚。
中金中 证优 选300 基 金采 用完全 复制 中证 中金 优选 300 指 数的 投资 策略 ， 招 商 银行 （600036）、
兴业银 行（601166 ） 、民 生 银行（600016 ） 、交 通银 行 （601328 ） 属于 中证 中金 优选 300 指 数的 前
十大成 分股 ，我 们判 断所 列处罚 对其 投资 价值 不会 产生重 大影 响， 故依 然按 照完全 复制 指数 的投
资策略 持有 该股 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 115,688.36
2 应收证 券清 算款 72,408.21
3 应收股 利 -
4 应收利 息 78,734.14
5 应收申 购款 183,472.06
6 其他应 收款 -
7 待 摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 450,302.77
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
金选 3002018 年第 4 季度报告
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5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
报告 期末 ，本 基金 指数 投 资的前 十名 股票 中不 存在 流通受 限的 情况 。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 601860 紫金银 行 50,145.80 0.04 新股锁 定
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 金选 300A 金选 300C
报告期 期初 基金 份额 总额 173,633,584.51 40,977,781.38
报告期 期间 基金 总申 购份 额 25,999,170.23 1,585,901.97
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 111,504,149.91 6,910,778.07
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 88,128,604.83 35,652,905.28
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报 告期 内， 基金 管理 人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 金选 3002018 年第 4 季度报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本报告 期内 ，本 基金 不存 在单一 投资 者持 有份 额比 例达到 或超 过总 份 额20% 的情况 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告 期内 ，本 基金 不存 在影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 中金 中 证优 选 300 指数 证券 投资 基金(LOF) 募集 注册 的文 件
2 、《 中金 中证 优选300 指 数证券 投资 基金(LOF) 基 金 合同》
3 、《 中金 中证 优选300 指 数证券 投资 基金(LOF) 托 管 协议》
4 、中 金中 证优 选300 指 数 证券投 资基 金(LOF) 申请 募 集注册 的法 律意 见书
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 复、营 业执 照
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 复、营 业执 照
7 、报 告期 内中 金中 证优 选 300 指数 证券 投资 基金(LOF) 在 指定 媒介 上披 露的 各项公告
8 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 营业 时间 内可 到基 金管理 人和/或 基金 托管 人 的住所 免费 查阅 备查 文件 。 在支付 工本 费
后，投 资者 可在 合理 时间 内取得 备查 文件 的复 制件 和复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 。 金选 3002018 年第 4 季度报告
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咨询电 话： （86 ）010-63211122 400-868-1166
传真： （86 ）010-66159121
中 金基 金管理 有限 公司
2019 年 1 月 22 日
