东 方 红 货 币市 场 基 金
2018 年第4 季度报告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 上海东方证 券资产管理有限公 司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2019 年 1 月22 日
东方红货币 2018 年第 4 季度报 告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2019 年 1 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存 在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东方红 货币
基金主 代码 005056
交易代 码 005056
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 8 月 25 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,039,198,331.43 份
投资目 标
在本金安全的前提下，确保基金资产的高流动性，追求超
越业绩 比较 基准 的稳 定收 益。
投资策 略
本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩
余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析和定量分
析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和
保证流 动性 的基 础上 ，力 争获得 稳定 的当 期收 益。
业绩比 较基 准 当期银 行活 期存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品
种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及
股票型 基金 。
基金管 理人 上海东 方证 券 资 产管 理有 限公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金的 基金 简称 东方红 货 币A 东方红 货 币B 东方红 货 币 E
下属分 级基 金的 交易 代码 005056 005057 005058
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 56,678,601.59 份
1,937,170,097.50
份
45,349,632.34
份 东方红货币 2018 年第 4 季度报 告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 10 月1 日 － 2018 年 12 月31 日 ）
东方红 货 币A 东方红 货 币B 东方红 货 币 E
1. 本期已 实现 收益 433,920.21 14,194,628.70 360,859.82
2．本 期利 润 433,920.21 14,194,628.70 360,859.82
3．期 末基 金资 产净 值 56,678,601.59 1,937,170,097.50 45,349,632.34
注： （1 ）东 方红 货 币A、 东方红 货 币 B 与 东方 红货 币E 适 用不 同的 销售 服务 费率。
（2 ） 本基 金收 益分 配从 为 按日结 转份 额。
（3 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益, 由于 本基 金采 用摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
东方红货币A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过 去 三 个
月
0.6555% 0.0014% 0.0882% 0.0000% 0.5673% 0.0014%
东方红货币B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过 去 三 个
月
0.7166% 0.0014% 0.0882% 0.0000% 0.6284% 0.0014%
东方红货币E 东方红货币 2018 年第 4 季度报 告
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阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过 去 三 个
月
0.6937% 0.0014% 0.0882% 0.0000% 0.6055% 0.0014%
注：过 去三 个月 指2018 年10 月1 日－2018 年 12 月31 日。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基 金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：截 止日 期 为2018 年12 月 31 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
纪文静
上海东 方证 券资
产管理 有限 公司
公募固 定收 益投
资部副 总经 理、
兼任东 方红 领先
精选混 合型 证券
2017 年8 月
25 日
2018 年 11
月 23 日
12 年
硕士， 曾 任东 海证 券股 份有 限
公司固 定收 益部 投资 研究经
理、 销 售交 易经 理， 德 邦证 券
股份有 限公 司债 券投 资与 交
易部总 经理， 上海 东方 证券 资
产管理 有限 公司 固定 收益 部东方红货币 2018 年第 4 季度报 告
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投资基 金、 东方
红稳健 精选 混合
型证券 投资 基
金、东 方红 睿逸
定期开 放混 合型
发起式 证券 投资
基金、 东方 红6
个月定 期开 放纯
债债券 型发 起式
证券投 资基 金、
东方红 收益 增强
债券型 证券 投资
基金、 东方 红信
用债债 券型 证券
投资基 金、 东方
红稳添 利纯 债债
券型发 起式 证券
投资基 金、 东方
红战略 精选 沪港
深混合 型证 券投
资基金 、东 方红
价值精 选混 合型
证券投 资基 金、
东方红 益鑫 纯债
债券型 证券 投资
基金、 东方 红智
逸沪港 深定 期开
放混合 型发 起式
证券投 资基 金基
副总监； 现任 上海 东方 证券 资
产管理 有限 公司 公募 固定 收
益投资 部副 总经 理兼 任东 方
红领先 精选 混合、 东方 红稳 健
精选混 合、 东 方红 睿逸 定期 开
放混合、 东方 红 6 个月 定开 纯
债、 东 方红 收益 增强 债券、 东
方红信 用债 债券、 东方 红稳 添
利纯债 、东 方红 战略 精选 混
合、 东 方红 价值 精选 混合、 东
方红益 鑫纯 债债 券、 东 方红 智
逸沪港 深定 开混 合基 金经 理。
具有基 金从 业资 格， 中国 国
籍。 东方红货币 2018 年第 4 季度报 告
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金经理 。
徐觅
东方红 策略 精选
灵活配 置混 合型
发起式 证券 投资
基金、 东方 红汇
阳债券 型 证 券投
资基金 、东 方红
汇利债 券型 证券
投资基 金、 东方
红益鑫 纯债 债券
型证券 投资 基
金、东 方红 货币
市场基 金、 东方
红目标 优选 三年
定期开 放混 合型
证券投 资基 金、
东方红 配置 精选
混合型 证券 投资
基金、 东方 红核
心优选 一年 定期
开放混 合型 证券
投资基 金基 金经
理。
2017 年9 月
15 日
- 12 年
本科， 曾 任长 信基 金管 理有 限
责任公 司基 金事 务部 基金 会
计、交 易管 理部 债券 交易 员，
广发基 金管 理有 限公 司固 定
收益部 债券 交易 员， 富 国基 金
管理有 限公 司固 定收 益部 基
金经理 助理， 上海 东方 证券 资
产管理 有限 公司 私募 固定 收
益投资 部投 资经 理。 现 任上 海
东方证 券资 产管 理有 限公 司
公募固 定收 益投 资部 基金 经
理兼任 东方 红策 略精 选混 合、
东方红 汇阳 债券、 东方 红汇 利
债券、 东方 红益 鑫纯 债债 券、
东方红 货币、 东方 红目 标优 选
定开混 合、 东 方红 配置 精选 混
合、 东方 红核 心优 选定 开混 合
基金经 理。 具有 基金 从业 资
格，中 国国 籍。
李燕
东方红 货币 市场
基金基 金经 理。
2017 年10
月25 日
- 18 年
硕士， 曾 任国 信证 券股 份有 限
公司电 子商 务部 职员， 富国 基
金管理 有限 公司 运营 部基 金
会计、 基金 会计 主管、 总监 助
理、 副 总监， 上海 东方 证券 资
产管理 有限 公司 固定 收益 研东方红货币 2018 年第 4 季度报 告
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究部业 务总 监， 现 任东 方红 货
币市场 基金 经理。 具有 基金 从
业资格 ， 中 国国 籍。
丁锐
东方红 货币 市场
基金基 金经 理
2018 年11
月23 日
- 7 年
硕士， 历 任交 通银 行股 份有 限
公司资 产管 理业 务中 心投 资
经理， 交 银施 罗德 基金 管理 有
限公司 专户 投资 部投 资经 理
助理， 上 海东 方证 券资 产管 理
有限公 司私 募固 定收 益投 资
部投资 经理 助理； 现任 东方 红
货币市 场基 金基 金经 理。 具 有
基金从 业资 格， 中国 国籍 。
注：1 、 上 述表 格内 基金 首 任基金 经理 “任 职日 期 ” 指基金 合同 生效 日 ， “ 离 任日期 ”指 根据 公司
决定确 定的 解聘 日期 ；对 此后非 首任 基金 经理 ，基 金经理 的 “ 任职 日期 ”和 “离任 日期 ”均 指根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘 日 期。
2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期， 上海 东方 证券 资产管 理有 限公 司作 为本 基金管 理人 ，严 格遵 守《 中华人 民共 和国
证券投 资基 金法 》 、 《中 华 人民共 和国 证券 法》 、 基 金 合同以 及其 它有 关法 律法 规的规 定 ， 本 着诚 实
信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 为基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益，无 损害 基金 持有
人利益 的行 为， 本基 金投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待 旗下 管理 的所 有基 金和 组合 ， 制 定并 严格 遵守 相应 的制度 和流 程 ，
通过系 统和 人工 等方 式在 各环节 严格 控制 交易 公平 执行。 报告 期内 ，本 公司 严格执 行了 《证 券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和《 上海 东方证 券资 产管 理有 限公 司公平 交易 制度 》等
规定。 东方红货币 2018 年第 4 季度报 告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 未出 现涉 及本 基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该
证券当 日成 交 量5% 的情 况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年四 季度 国内 经济 供 需继续 走弱 ，PMI 加 速回 落， 各 个分 项均 走弱 ，12 月制造 业 PMI 跌
破荣枯 线 至49.4 ， 显 示经 济仍在 加快 下行 ； 通 胀方 面， 四 季度 原油 价格 及国 内工业 品价 格大 幅 下
跌，食 品价 格也 明显 回落 ，国 内 PPI 及CPI 均 回落 至低位 ，通 胀压 力减 弱； 海外方 面， 欧美 经济
景气度 出现 同步 下滑 ，其 中欧洲 表现 更为 疲弱 ，同 时人民 币汇 率则 有所 反弹 ；货币 政策 方面 ，依
然保持 稳健 中性 ， 更加 注 重疏通 货币 政策 传导 渠道 ， 及 对民 营企 业 、 小 微企 业的支 持 ， 并 在利 率、
汇率和 国际 收支 等之 间保 持平衡 ， 央 行10 月份 再次 宣布降 准 1 个百 分点 置 换MLF， 向 市场 释放 约
7500 亿长 期流 动性， 以优 化流动 性结 构， 同时 为避 免资金 面 过 度宽 松， 在11 月至 12 月 上半 月 连
续暂停 公开 市场 操作 ， 至12 月 下半 月方 适时 向市 场 投放资 金， 维护 跨年 流动 性。
四季度 资金 面整 体保 持宽 松，货 币市 场利 率维 持低 位波动 ，年 末受 时点 因素 影响有 所上 行。
DR007 日均 加权 均价 和R007 日均 加权 均价 分别 为2.62% 、2.83% ， 相 比三季 度分 别上 行 3BP 、16BP ，
12 月末 3 个月shibor 和 股份制 银 行 3 个 同业 存单 发行利 率相 比 9 月末 上行 近60BP ，12 月末1 年
期国债 收益 率则 较9 月末 下行 37BP 。
本报告 期内 ，本 基金 在做 好流动 性管 理的 前提 下， 充分把 握资 金面 的变 化， 并根据 对资 金面
的判断 ，充 分挖 掘市 场机 会，进 行灵 活有 效配 置。 组合在 前半 季度 采取 短久 期和低 杠杆 策略 ，后
半季度 逐步 配置 跨年 资产 ，并在 季度 末充 分把 握货 币市场 利率 上行 机会 ，拉 长组合 久期 、提 升组
合杠杆 水平 ，重 点配 置存 单、高 等级 信用 债及 逆回 购，努 力提 升组 合收 益。
展望2019 年一 季度 ， 国 内 经济增 速仍 将呈 加速 下行 态势 ， 其 中基 建投 资有 望 继续企 稳 ， 而 制
造业和 地产 投资 则将 面临 下行压 力； 海外 经济 指标 持续走 弱， 中美 贸易 战仍 存不确 定性 ，一 季度
出口有 可能 出现 负增 长； 通胀方 面， 一季 度CPI 波 动预计 难以 超出 季节 性，PPI 受 国内 经济 下行
及高基 数的 影响 ，预 计处 于低位 ，因 此通 胀预 计整 体处于 低位 ；海 外经 济景 气度下 行， 美联 储将
相机抉 择地 调整 明年 加息 次数与 路径 。在 国内 经济 下行压 力加 大， 通胀 约束 及美国 加息 预期 减弱
的背景 下， 货币 政策 预计 将继续 以稳 增长 为首 要目 标， 宽 松空 间将 进一 步打 开，2018 年 末中 央 经
济工作 会议 中将 货币 政策 的定调 为“ 稳健 ” ， 删除 了 “中性 ”一 词， 央行 随后 宣布2019 年 1 月分东方红货币 2018 年第 4 季度报 告
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两次合 计降 准1 个百 分点 置换 MLF ， 创设TMLF 定向 降息支 持小 微、 民营 企业 ， 推动 宽货 币向 宽 信
用传导 ，资 金面 预计 将保 持宽松 ，货 币市 场利 率将 维持低 位。
综上，2019 年一 季度 本基 金在操 作上 仍将 以做 好流 动性管 理为 目标 ， 充 分把 握市场 波动 ， 择
机灵活 配置 ，精 选个 券， 保持适 度杠 杆及 中短 久期 ，努力 为持 有人 获取 稳健 的收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期东 方红 货 币A 的 基金份 额净 值收 益率 为0.6555% ，本 报告 期东 方红 货 币B 的 基金 份
额净值 收益 率 为0.7166% ， 本报告 期东 方红 货 币 E 的 基金份 额净 值收 益率 为 0.6937% ， 同期 业绩 比
较基准 收益 率 为0.0882% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金未 出现 连续 二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 1,094,290,946.15 48.66
其中： 债券 1,094,290,946.15 48.66
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产
723,611,260.95
32.18
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入
返售金 融资 产
- -
3
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
402,744,139.99 17.91
4 其他资 产 28,182,887.65 1.25
5 合计 2,248,829,234.74 100.00
注： 本基 金本 报告 期末 未持有 通过 港股 通交 易机 制投资 的港 股。
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5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.42
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 （ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 187,749,158.36 9.21
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值的 20%
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 55
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 58
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 33
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
在本报 告期 内本 基金 不存 在投资 组合 平均 剩余 期限 超过 120 天的 情况
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 40.04
10.19
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 10.76 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 47.86 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- - 东方红货币 2018 年第 4 季度报 告
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4 90 天( 含)-120 天 6.84 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 4.38 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 109.88 10.19
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
在本报 告期 内本 基金 不存 在投资 组合 平均 剩余 存续 期限超 过 240 天的 情况
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 140,097,359.91 6.87
其中： 政策 性金 融债 140,097,359.91 6.87
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 170,140,244.83 8.34
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 784,053,341.41 38.45
8 其他 - -
9 合计 1,094,290,946.15 53.66
10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 （张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％ ）
1 111809276 18 浦 发银 行 CD276 800,000 79,442,751.80 3.90
2 180404 18 农发 04 500,000 50,066,776.27 2.46
3 180207 18 国开 07 500,000 50,015,425.55 2.45
4 111804095 18 中 国银 行 CD095 500,000 49,691,166.66 2.44
5 111818359 18 华 夏银 行 CD359 500,000 49,647,824.61 2.43
6 111893578 18 杭 州银 行 CD018 500,000 49,636,371.86 2.43
7 111810616 18 兴 业银 行 CD616 500,000 49,611,199.70 2.43
8 180201 18 国开 01 400,000 40,015,158.09 1.96
9 111806216 18 交 通银 行 CD216 400,000 39,696,283.69 1.95
10 111809289 18 浦 发银 行 CD289 400,000 39,691,120.40 1.95
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5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0504%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0153%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0335%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金 本报 告期 内不 存在 负偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内不 存在 正偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的情 况。
5.8 报 告期 末按 公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ，即 计价 对象 以买 入成本 列示 ，按 照票 面利 率或协 议利 率并
考虑买 入时 的溢 价和 折价 ，在其 剩余 期限 内按 照实 际利率 法每 日计 提收 益。
5.9.2
2018 年期 间， 本基 金持 有 的 18 华夏 银行 CD359 （ 代 码：111818359 ）发 行主 体 华夏银 行股 份
有限公 司的 贵阳 分行 等分 支机构 被中 国银 监会 派出 机构处 罚共计 8 次， 被处 罚款合计 250 万元；
其银川 分行 等分 支机 构被 中国人 民银 行分 支机 构处 罚共计 3 次 ，被 给予 警告 并被处 没收 违法 所 得
和罚款 合计 56.82 万 元； 其聊城 分行 等分 支机 构被 国家外 管局 派出 机构 处罚 共计 2 次， 被处 没 收
违法所 得和 罚款 合 计84.78 万元 。
本基金 持有 的 18 兴业 银 行 CD616 （代 码：111810616 ）发 行主 体兴 业银 行股 份有限 公司 ，因
存在重大关联 交易未按 规 定审查审批且 未向监管 部 门报告等十二 项违法违 规 行为，中国银 保监会
于 2018 年 4 月 19 日对 公 司作出 行政 处罚 决定 （银 保监银 罚决 字〔2018 〕1 号） ， 处以 5870 万元东方红货币 2018 年第 4 季度报 告
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罚款。
本基金对上述 证券的投资 决策程序符合 基金合同及 公司制度的相 关规定，本 基金管理人会对
上述证 券继 续保 持跟 踪研 究。
本基金持有的 前十名证券 中其余 八名证 券的发行主 体本期未出现 被监管部门 立案调查， 或 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 20,086,493.30
3 应收利 息 8,096,394.35
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 28,182,887.65
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计项 之间可 能存 在尾
差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 东方红 货 币 A 东方红 货 币B 东方红 货 币 E
报告期 期初 基金 份额 总额 72,554,344.44 2,102,436,228.49 60,318,893.73
报告期 期间 基金 总申 购份 额 29,489,670.51 1,596,746,427.39 23,570,769.12
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 45,365,413.36 1,762,012,558.38 38,540,030.51
报告期 期末 基金 份额 总额 56,678,601.59 1,937,170,097.50 45,349,632.34
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本报告 期， 本基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回本 基金 的情况 。
东方红货币 2018 年第 4 季度报 告
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 设立 东方红 货币 市场 基金 的文 件；
2 、 《东 方红 货币 市场 基金 基金合 同》 ；
3 、 《东 方红 货币 市场 基金 托管协 议》 ；
4 、东 方红 货币 市场 基金 财 务报表 及报 表附 注；
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公场 所： 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 31 层。
8.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公场 所免 费查 阅备 查文 件， 亦 可通 过公 司网 站查 阅， 公 司网 址为 ：
www.dfham.com 。
上 海东 方证券 资产 管理有 限公 司
2019 年 1 月 22 日
