东 方 红 策 略精 选 灵 活 配置 混 合 型 发起 式 证
券投资基金
2018 年第4 季度报告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 上海东方证 券资产管理有限公 司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2019 年 1 月22 日 东方红策略精选混合 2018 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2019 年 1 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东方红 策略 精选 混合
基金主 代码 001405
交易代 码 001405
基金运 作方 式 契约型 开放 式， 发起 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 5 日
报告期 末基 金份 额总 额 388,364,632.97 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 追 求超 越业 绩
比较基 准的 投资 回报 和资 产的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 通过 严谨 的大 类资 产配置 策略 和个 券精
选策略， 在做 好风 险管 理 的基础 上， 运 用多 样化
的投资 策略 实现 基金 产的 稳定增 值。
业绩比 较基 准
同期中 国人 民银 行公 布的 三年期 银行 定期 存款
税后收 益率+1.5% 。
风险收 益特 征
本基金 是一 只混 合型 基金 ，属于 较高 预期 风险 、
较高预 期收 益的 证券 投资 基金品 种， 其预 期风 险
与收益 高于 债券 型基 金与 货币市 场基 金， 低于 股
票型基 金。
基金管 理 人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 东方红 策略 精选 混 合 A
东方红 策略 精选 混合
C
下属分 级基 金的 交易 代码 001405 001406
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 001405 001406
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 274,693,423.95 份 113,671,209.02 份
东方红策略精选混合 2018 年第 4 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 10 月1 日 － 2018 年 12 月31 日 ）
东方红 策略 精选 混 合A 东方红 策略 精选 混 合 C
1． 本 期已 实现 收益 -1,886,664.74 56,299.45
2．本 期利 润 -6,669,261.65 6,283.79
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0170 0.0007
4．期 末基 金资 产净 值 287,428,741.68 113,782,057.72
5．期 末基 金份 额净 值 1.0464 1.0010
注： （1 ）所 述基 金业 绩指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
（2） 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
东方红 策略 精选 混 合 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-1.53% 0.40% 0.94% 0.01% -2.47% 0.39%
东方红 策略 精选 混 合 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-1.65% 0.40% 0.94% 0.01% -2.59% 0.39%
注：过 去三 个月 指2018 年10 月1 日－2018 年 12 月31 日。
东方红策略精选混合 2018 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
东方红策略精选混合 2018 年第 4 季度报告
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注：截 止日 期 为2018 年12 月 31 日。
、
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
饶刚
上 海 东
方 证 券
资 产 管
理 有 限
公 司 副
总经理 、
兼 任 东
方 红 策
略 精 选
2016 年 7
月 28 日
- 20 年
硕士， 曾 任兴 业证 券股 份 有
限公司 职员， 富国 基金 管 理
有限公 司研 究员、 固定 收 益
部总经 理兼 基金 经理、 总 经
理助理 ， 富国 资产 管理 （ 上
海） 有限 公司 总经 理； 现 任
上海东方证券资产管理有
限公司副总经理兼任东方
红策略 精选 混合、 东方 红 汇东方红策略精选混合 2018 年第 4 季度报告
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灵 活 配
置 混 合
型 发 起
式 证 券
投 资 基
金、 东 方
红 汇 阳
债 券型
证 券 投
资基金 、
东 方 红
汇 利 债
券 型 证
券 投 资
基金、 东
方 红 目
标 优 选
三 年 定
期 开 放
混 合 型
证 券 投
资基金 、
东 方 红
创 新 优
选 三 年
定 期 开
放 混 合
型 证 券
投 资 基
金 基 金
经理。
阳债券 、东 方红 汇利 债券 、
东方红 目标 优选 定开 混合 、
东方红创新优选定开混合
基金经 理。 具 有基 金从 业 资
格，中 国国 籍。
孔令 超
东 方 红
策 略 精
选 灵 活
配 置 混
合 型 发
起 式 证
券 投 资
基金、 东
方 红 汇
阳 债 券
型 证 券
投 资 基
金、 东 方
红 汇 利
2016 年 8
月 5 日
- 7 年
硕士， 曾 任平 安证 券有 限 责
任公司总部综合研究所策
略研究 员、 国 信证 券股 份 有
限公司经济研究所策略研
究员， 现 任东 方红 策略 精 选
混合 、 东 方红 汇阳 债券 、 东
方红汇 利债 券、 东 方红 目 标
优选定 开混 合、 东 方红 睿 逸
定期开 放混 合、 东 方红 创 新
优选定 开混 合、 东 方红 配 置
精选混 合、 东 方红 稳健 精 选
混合基 金经 理。 具 有基 金 从
业资格 ，中 国国 籍。 东方红策略精选混合 2018 年第 4 季度报告
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债 券 型
证 券 投
资基金 、
东 方 红
目 标 优
选 三 年
定 期 开
放 混 合
型 证 券
投 资 基
金、 东 方
红 睿 逸
定 期 开
放 混 合
型 发 起
式 证 券
投 资 基
金、 东 方
红 创 新
优 选 三
年 定 期
开 放 混
合 型 证
券 投 资
基金、 东
方 红 配
置 精 选
混 合 型
证 券 投
资基金 、
东 方 红
稳 健 精
选 混 合
型 证 券
投 资 基
金 基 金
经理。
徐觅
东 方 红
策 略 精
选 灵 活
配 置 混
合 型 发
起 式 证
券 投 资
基金、 东
2017 年 9
月 5 日
- 12 年
本科， 曾 任长 信基 金管 理 有
限 责任公司基金事务部基
金会计、 交易 管理 部债 券 交
易员， 广 发基 金管 理有 限 公
司固定 收益 部债 券交 易员 ，
富国基金管理有限公司固
定收益 部基 金经 理助 理， 上
海东方证券资产管理有限东方红策略精选混合 2018 年第 4 季度报告
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方 红 汇
阳 债 券
型 证 券
投 资 基
金、 东 方
红 汇 利
债 券 型
证 券 投
资基金 、
东 方 红
益 鑫 纯
债 债 券
型 证 券
投 资 基
金、 东 方
红 货 币
市 场 基
金、 东 方
红 目 标
优 选 三
年 定 期
开 放 混
合 型 证
券 投 资
基金、 东
方 红 配
置 精 选
混 合 型
证 券 投
资基金 、
东 方 红
核 心 优
选 一 年
定 期 开
放 混 合
型 证 券
投 资 基
金 基 金
经理。
公司私募固定收益投资部
投资经 理。 现 任上 海东 方 证
券资产管理有限公司公募
固定收益投资部基金经理
兼任东 方红 策略 精选 混合 、
东方红 汇阳 债券、 东方 红 汇
利债券、 东方 红益 鑫纯 债 债
券、 东方 红货 币、 东方 红 目
标优选 定开 混合、 东方 红 配
置精选 混合、 东方 红核 心 优
选定开 混合 基金 经理。 具 有
基金从 业资 格， 中国 国籍 。
注： （1 ）上 述表 格内 基金 首任基 金经 理 “ 任职 日期 ”指基 金合 同生 效日 ， “ 离任日 期 ” 指根 据公
司决定 确定 的解 聘日 期； 对此后 非首 任基 金经 理， 基金经 理的 “任 职日 期 ” 和“离 任日 期 ” 均指
根据公 司决 定确 定的 聘任 日期和 解聘 日期 。
（2 ） 证券 从业 的涵 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。 东方红策略精选混合 2018 年第 4 季度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期， 上海 东方 证券 资产管 理有 限公 司作 为本 基金管 理人 ，严 格遵 守《 中华人 民共 和国
证券投 资基 金法 》、 《中 华人民 共和 国证 券法 》、 基金合 同以 及其 它有 关法 律法规 的规 定， 本着
诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金
持有人 利益 的行 为， 本基 金投资 组合 符合 有关 法规 及基金 合同 的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系 统和 人工 等方 式在 各环节 严格 控制 交易 公平 执行。 报告 期内 ，本 公司 严格执 行了 《证 券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和《 上海 东方证 券资 产管 理有 限公 司公平 交易 制度 》的
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 未出 现涉 及本 基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量 超 过该
证券当 日成 交 量5% 的情 况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
债券方 面 ， 宏 观经 济下 行 压力加 大 ， “ 稳就 业 、 稳 金融 、 稳 外贸 、 稳 外资 、 稳投资 、 稳预 期”
的六项 稳定 工作 仍是 当前 和未来 一段 时间 政府 的工 作重点 。稳 健的 货币 政策 更加注 重松 紧适 度，
流动性 将保 持合 理充 裕。 海外的 贸易 摩擦 尚未 消除 ，机构 对美 联储 加息 缩表 行为的 预期 也有 较大
改变。 债券 整体 处于 较为 有利的 环境 ，利 率债 和高 等级信 用债 仍然 具有 配置 价值。 本报 告期 内，
我们拉 长了 利率 债的 久期 ，增配 高等 级信 用债 ，并 提高了 组合 的杠 杆水 平， 取得了 良好 的回 报。
展望后 市， 流动 性宽 松和 市场利 率走 低将 对债 市的 中长期 走势 提供 良好 支撑 ，配置 高等 级信 用债
和杠杆 套息 的策 略预 计将 为组合 带来 显著 贡献 。除 此以外 ，我 们会 坚持 个体 研究和 实地 调研 ，自
下而上 的寻 找被 市场 错误 定价的 优质 企业 并与 之共 同成长 ， 努 力为 持有 人获 取长期 、 稳 健的 回 报 。
权益方 面， 四季 度国 内宏 观经济 增速 进一 步走 低， 油价大 幅下 跌也 使 得CPI 和 PPI 增速 有所
回落， 而在 政策 方面 ，货 币政策 继续 维持 宽松 ，稳 增长政 策力 度也 进一 步加 强，同 时海 外美 联储东方红策略精选混合 2018 年第 4 季度报告
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加息预 期的 回落 、 中美 贸 易战的 暂时 缓和 也使 得海 外环境 边际 有所 改善 。 展 望2019 年 ， 虽 然国 内
宏观经 济仍 然面 临下 行压 力，但 股市 经 过 2018 年 的 持续调 整， 对于 负面 因素 的反应 已较 为充 分，
当前股 市整 体估 值处 在较 低水平 ，一 些优 质公 司的 估值更 是具 备投 资吸 引力 ，同时 在货 币政 策持
续宽松 和一 系列 稳增 长措 施陆续 发力 的政 策环 境下 ，权益 资产 的配 置价 值 较2018 年进 一步 提升。
因此， 我们 将坚 持价 值投 资理念 ，逐 渐加 大估 值合 理、 基本 面稳 健的 优质 龙 头公司 的配 置比 例 。
转债市 场 在2018 年 经历 了 较大的 变化 。历 史 上 转债 市场一 直属 于小 众市 场， 品种相 对较 少 ，
且估值 水平 整体 偏高 。 而 经过 2018 年新 转债 的不 断 发行 ， 存 量的 转债 市场 规 模大幅 扩容 ， 大幅 增
加的转 债数 量给 投资 者带 来了更 多的 挑选 余地 。而 供给的 增加 以及 股票 市场 的低迷 表现 ，也 使得
转债市 场的 估值 水平 不断 压缩 ， 目 前估 值水 平已 经 处于较 低的 位置 。 展望2019 年 ， 转 债市 场的 低
估值、 标的 扩容 以及 权益 市场预 期收 益率 的提 升使 得转债 市场 具备 较高 的配 置价值 。在 操作 中，
我们将 结合 对转 债公 司基 本面的 研究 ，以 及对 股票 及转债 自身 估值 、条 款的 考量， 精选 性价 比高
的转债 进行 配置 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表 现
截至 2018 年 12 月31 日 ， 本 基金A 类 份额 净值 为1.0464 元 ， 份 额累 计净 值 为1.1664 元，C
类份额 净值 为1.0010 元 ， 份额累 计净 值 为 1.1010 元 。报告 期内 ，本 基 金 A 类 份额净 值增 长率 为
-1.53% ，同 期业 绩比 较基 准收益 率 为 0.94% ；C 类 份额净 值增 长率 为-1.65% ，同期 业绩 比较 基准
收益率 为0.94% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
289,232,000.00 47.71
其中： 债券
289,232,000.00 47.71
资产支 持证 券 - - 东方红策略精选混合 2018 年第 4 季度报告
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4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
39,936,179.90 6.59
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
170,450,094.59 28.11
8 其他资 产
106,655,749.32 17.59
9 合计
606,274,023.81
100.00
注：本 基金 本报 告期 末未 持有通 过港 股通 交易 机制 投资的 港股 。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 境内股 票。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基 金本 报告 期末 未持 有 通过港 股通 交易 机制 投资 的港股 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 境内股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 120,333,000.00 29.99
其中： 政策 性金 融债 30,072,000.00 7.50
4 企业债 券 168,742,000.00 42.06
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 157,000.00 0.04
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 289,232,000.00 72.09
东方红策略精选混合 2018 年第 4 季度报告
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 136830 16 中信 G1 400,000 39,848,000.00 9.93
2 122723 12 石油 05 300,000 30,897,000.00 7.70
3 180207 18 国开 07 300,000 30,072,000.00 7.50
4 136367 16 国君 G1 300,000 29,949,000.00 7.46
5 136721 16 石化 01 300,000 29,823,000.00 7.43
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 未未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本 基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未进 行股 指期货 投资 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 以套 期保值 为目 的， 以回 避市 场风险 。股 指期 货空 头的 合约价 值主 要与 股票
组合的 多头 价值 相对 应。 基金管 理人 通过 动态 管理 股指期 货合 约数 量， 以萃 取相应 股票 组合 的超
额收益 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 投资 国债 期货 以套 期保值 为目 的， 以回 避市 场风险 。故 国债 期货 空头 的合约 价值 主要东方红策略精选混合 2018 年第 4 季度报告
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与债券 组合 的多 头价 值相 对应。 基金 管理 人通 过动 态管理 国债 期货 合约 数量 ，以萃 取相 应债 券组
合的超 额收 益。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 持有 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 42,838.92
2 应收证 券清 算款 100,124,657.55
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,799,376.03
5 应收申 购款 2,688,876.82
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 106,655,749.32
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转债 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基 金本 报告 期末 未持 有 前十名 股票 未有 存在 流通 受限情 况。 东方红策略精选混合 2018 年第 4 季度报告
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5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计项 之间可 能存 在尾
差。
§6 开放式 基金份额 变动
单位： 份
项目 东方红 策略 精选 混 合 A
东方红 策略 精选 混合
C
报告期 期初 基金 份额 总额 392,546,083.81 5,330,287.54
报告期 期间 基金 总申 购份 额 77,287,390.46 108,457,127.40
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 195,140,050.32 116,205.92
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 274,693,423.95 113,671,209.02
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
项目 东方红 策略 精选 混 合 A 东方红 策略 精选 混 合 C
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,000,000.00 -
报告期 期间 买入/ 申 购总 份 额 - -
报告期 期间 卖出/ 赎 回总 份 额 - -
报告 期 期末 管理 人 持 有的 本 基金 份额 10,000,000.00 -
报 告 期期 末 持有 的 本 基 金份 额 占基金总
份额比例 （% ）
3.64 -
注：本 报告 期， 基金 管理 人持有 本基 金份 额未 发生 变动。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期， 本基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 交易 本基金 的情 况 。
§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 10,000,000.00 2.57 10,000,000.00 2.57 3 年 东方红策略精选混合 2018 年第 4 季度报告
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资金
基金管 理人 高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 2.57 10,000,000.00 2.57 3 年
注： 截止 本报 告期 末， 本 基金发 起式 份额 持有 期限 已满3 年 （承 诺持 有期 限 为2015 年6 月5 日至
2018 年6 月4 日） 。
§9 影响投 资者决策的其他重 要信息
9.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过20%
的时间 区间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机
构
1 20181001-20181227 195,020,481.32 - 195,020,481.32 - -
2 20181001-20181231 184,841,959.33 - - 184,841,959.33 47.59%
个
人
- - - - - - -
产品特 有风 险
本基金 由于 存在 单一 投资 者份额 集中 度较 高的 情况 ， 可 能存 在巨 额赎 回的 风 险， 增加 基金 管理 人的 流
动性管理压力；基金管理 人应付赎回的变现行为可 能使基金资产净值受到不 利影响或者产生较大 波
动。 本基 金管 理人 后期 将 审慎评 估大 额申 购对 基金 份额集 中度 的影 响 ， 同 时 将完善 流动 性风 险管 控机
制，加 强对 基金 持有 人利 益的保 护。
注：上表列示 报告期内单 一投资者持有 基金份额比 例达到或超 过 20%的情 况 ，分级基金按 总份额占 比
计算。
9.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。 东方红策略精选混合 2018 年第 4 季度报告
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§10 备查文 件目录
10.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 设立 东方红 策略 精选 灵活 配置 混合型 发起 式证 券投 资基 金的文 件；
2 、《 东方 红策 略精 选灵 活 配置混 合型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 》；
3 、《 东方 红策 略精 选灵 活 配置混 合型 发起 式证 券投 资基金 托管 协议 》；
4 、 东 方红 策略 精选 灵活 配置混 合型 发起 式证 券投 资基金 财务 报表 及报 表附 注；
5 、 报 告期 内在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告；
6 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 ；
7 、 中 国证 监会 要求 的其 他文件 。
10.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公场 所： 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 31 层。
10.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公场 所免 费查 阅备 查文 件， 亦 可通 过公 司网 站查 阅， 公 司网 址为 ：
www.dfham.com 。
上 海东 方证券 资产 管理有 限公 司
2019 年 1 月 22 日
