东 方 红 智 逸沪 港 深 定 期开 放 混 合 型发 起 式
证 券 投 资 基金
2018 年第4 季度报告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 上海东方证 券资产管理有限公 司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
报告送 出日期：2019 年 1 月22 日 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 1 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容 ， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东方红 智逸 沪港 深定 开混 合
基金主 代码 004278
前端交 易代 码 004278
基金运 作方 式
契约型 、 开 放式、 发起 式 ， 本基 金以 定期 开放 方式 运
作，即 以运 作周 期和 到期 开放期 相结 合的 方式 运作 。
基金合 同生 效日 2017 年 4 月 14 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,396,402,401.42 份
投资目 标
本基金 在追 求基 金资 产长 期安全 的基 础上 ， 为 基金 份
额持有 人获 取稳 定的 投资 收益， 追求 超越 业绩 比较 基
准的投 资回 报。
投资策 略
本基金 以 36 个 月为 一个 运作周 期， 以长 期投 资的 理
念进行 大类 资产 的配 置和 个券选 择， 运用 封闭 期无 流
动性需 求的 优势 ， 同 时， 充分考 虑每 个运 作周 期中 期
间开放 期的 安排 ，在 股票 的配置 上， 以时 间换 空间 ，
采用低 风险 投资 策略 ， 为 本基金 获得 更高 的低 风险 收
益；在 债券 配置 上， 合 理 配置久 期匹 配债 券的 结构 ，
做好流 动性 管理 ，以 期获 得更高 的投 资收 益。
业绩比 较基 准
中 债 综 合 指 数 收 益 率 ×70%+ 沪深 300 指 数 收 益 率
×20%+ 恒生 指数 收益 率 × 1 0% 。
风险收 益特 征
本基金 是一 只混 合型 基金 ， 属于 较高 预期 风险 、 较 高
预期收 益的 证券 投资 基金 品种， 其预 期风 险与 收益 高
于债券 型基 金与 货币 市场 基金， 低于 股票 型基 金。
本基金 除了 投 资 A 股 外， 还可根 据法 律法 规规 定投 资
香港联 合交 易所 上市 的股 票。 除 了需 要承 担与 境内 证东方红智逸沪港深定开混合 2018 年第 4 季度报告
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券 投 资 基 金 类 似 的 市 场 波 动 风 险 等 一 般 投 资 风 险 之
外， 本 基金 还面 临汇 率风 险、 香 港市 场风 险等 境外 证
券市场 投 资 所面 临的 特别 投资风 险。
基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年10 月1 日 － 2018 年12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 16,279,920.37
2.本期 利润 -42,536,313.86
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0305
4.期末 基金 资产 净值 1,519,618,173.87
5.期末 基金 份额 净值 1.0882
注： （1 ）所 述基 金 业 绩指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.73% 0.66% -1.81% 0.45% -0.92% 0.21%
注：过 去三 个月 指2018 年10 月1 日－2018 年 12 月31 日。
东方红智逸沪港深定开混合 2018 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：截 止日 期为 2018 年12 月31 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
周云
上 海 东 方 证 券 资
产 管 理 有 限 公 司
公 募 权 益 投 资 部
副 总 经 理 兼 任 东
方 红 新 动 力 灵 活
2017 年 4
月 14 日
- 11 年
博士，曾任东方证券
股份有限公司资产管
理业务总部研究员、
上海东方证券资产管
理有限公司研究部高东方红智逸沪港深定开混合 2018 年第 4 季度报告
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配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 、 东 方
红 京 东 大 数 据 灵
活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 东
方 红 智 逸 沪 港 深
定 期 开 放 混 合 型
发 起 式 证 券 投 资
基 金 、 东 方 红 睿
泽 三 年 定 期 开 放
灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基
金经理 。
级研究员、投资主办
人，权益研究部高级
研究员 、 投 资主 办人。
现任上海东方证券资
产管理有限公司公募
权益投资部副总经理
兼任东方红新动力混
合、东方红京东大数
据混合、东方红智逸
沪港深定开混合、东
方红睿泽三年定开混
合基金经理。具有基
金从业资格，中国国
籍。
纪文静
上 海 东 方 证 券 资
产 管 理 有 限 公 司
公 募 固 定 收 益 投
资 部 副 总 经 理 、
兼 任 东 方 红 领 先
精 选 混 合 型 证 券
投 资 基 金 、 东 方
红 稳 健 精 选 混 合
型 证 券 投 资 基
金 、 东 方 红 睿 逸
定 期 开 放 混 合 型
发 起 式 证 券 投 资
基 金 、 东 方 红 6
个 月 定 期 开 放 纯
债 债 券 型 发 起 式
证 券 投 资 基 金 、
东 方 红 收 益 增 强
债 券 型 证 券 投 资
基 金 、 东 方 红 信
用 债 债 券 型 证 券
投 资 基 金 、 东 方
红 稳 添 利 纯 债 债
券 型 发 起 式 证 券
投 资 基 金 、 东 方
红 战 略 精 选 沪 港
深 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 东 方 红
价 值 精 选 混 合 型
证 券 投 资 基 金 、
东 方 红 益 鑫 纯 债
债 券 型 证 券 投 资
2017 年 4
月 28 日
- 12 年
硕士，曾任东海证券
股份有限公司固定收
益部投资研究经理、
销售交易经理，德邦
证券股份有限公司债
券投资与交易部总经
理，上海东方证券资
产管理有限公司固定
收益部副总监；现任
上海东方证券资产管
理有限公司公募固定
收益投资部副总经理
兼任东方红领先精选
混合、东方红稳健精
选混合、东方红睿逸
定期开放混合、东方
红 6 个月定 开纯 债、
东 方 红 收 益 增 强 债
券、东方红信用债债
券、东方红稳添利纯
债、东方红战略精选
混合、东方红价值精
选混合、东方红益鑫
纯债债券、东方红智
逸沪港深定开混合基
金经理。具有基金从
业资格 ，中 国国 籍。 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年第 4 季度报告
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基 金 、 东 方 红 智
逸 沪 港 深 定 期 开
放 混 合 型 发 起 式
证 券 投 资 基 金 基
金经理 。
刚登峰
上 海 东 方 证 券 资
产 管 理 有 限 公 司
公 募 权 益 投 资 部
总 经 理 助 理 兼 任
东 方 红 优 势 精 选
灵 活 配 置 混 合 型
发 起 式 证 券 投 资
基 金 、 东 方 红 睿
轩 沪 港 深 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 东 方 红
优 享 红 利 沪 港 深
灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 、
东 方 红 智 逸 沪 港
深 定 期 开 放 混 合
型 发 起 式 证 券 投
资 基 金 、 东 方 红
沪 港 深 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。
2017 年 4
月 28 日
- 10 年
硕士，曾任东方证券
股份有限公司资产管
理业务总部研究员、
上海东方证券资产管
理有限公司研究部高
级研究员、投资经理
助理、资深研究员、
投资主办人；现任上
海东方证券资产管理
有限公司公募权益投
资部总经理助理兼任
东 方 红 优 势 精 选 混
合、东方红睿轩沪港
深混合、东方红优享
红利混合、东方红智
逸沪港深定开混合、
东方红沪港深混合基
金经理。具有基金从
业资格 ，中 国国 籍。
注：1 、上 述表 格内 基金 首 任基金 经理 “任 职日 期 ” 指基金 合同 生效 日， “离 任日期 ”指 根据 公司
决定确 定的 解聘 日期 ；对 此后非 首任 基金 经理 ，基 金经理 的 “ 任职 日期 ”和 “离任 日期 ”均 指根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期， 上海 东方 证券 资产管 理有 限公 司作 为本 基金管 理人 ，严 格遵 守《 中华人 民共 和国
证券投 资基 金法 》、 《中 华人民 共和 国证 券法 》、 基金合 同以 及其 它有 关法 律法规 的规 定， 本着
诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金
持有人 利益 的行 为， 本基 金投资 组合 符合 有关 法规 及基金 合同 的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
东方红智逸沪港深定开混合 2018 年第 4 季度报告
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4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系 统和 人工 等方 式在 各环节 严格 控制 交易 公平 执行。 报告 期内 ，本 公司 严格执 行了 《证 券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和《 上海 东方证 券资 产管 理有 限公 司公平 交易 制度 》等
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 未出 现涉 及本 基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该
证券当 日成 交 量5% 的情 况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年四 季度 沪深 300 指 数下 跌12.45% ，中 小板 指 下跌 18.22% ， 创业 板下 跌11.39% 。2018
年四季 度A 股整 体继 续走 弱。 仅有 农林牧 渔 （-0.1% ） 通信 （-4.0% ） 房地 产 （-5.4% ） 电 气设 备 （-6.2% ）
等少数 几个 行业 跌幅 较小 ， 钢 铁 （-19.0% ） 采掘 （-18.0% ） 医 药生 物 （-18.0% ） 食品饮 料 （-17.7% ）
等行业 出现 较大 跌幅 。
目前中 美贸 易摩 擦有 缓和 迹象， 中美 又回 到谈 判桌 上来， 虽然 谈判 结果 不确 定性很 大， 但是
长期的 竞争 合作 还是 大方 向，贸 易争 端是 个长 期的 问题， 会有 反复 ，不 能指 望毕其 功于 一役 。但
是从长 远来 看， 市场 会 逐 步习惯 于这 种国 际环 境， 更关键 的是 这也 是我 们对 内改革 开放 的契 机，
从更长 远的 角度 利好 资本 市场。 国内 的经 济压 力逐 步显现 ，房 地产 产业 链走 弱势头 比较 明显 ，出
口的环 境也 不乐 观 ， 到19 年上半 年这 两部 分的 负面 影响会 更大 。 经济 走弱 已 经成为 一致 预期 ， 后
面需要 关注 政策 转向 带来 的边际 变化 ，观 察经 济触 底回升 的信 号。
继续看 好稳 定性 强的 大众 消费龙 头与 可选 消费 龙头 ；看好 住宅 后市 场包 括装 修、家 居、 社区
服务等 机会 ；看 好高 端精 密制造 的产 业集 群优 势与 生产的 相对 优势 ；看 好创 新医药 的龙 头与 医药
服务龙 头； 看好 供给 侧收 缩有效 带来 的竞 争结 构大 幅改善 的部 分周 期行 业龙 头。我 们仍 将追 随社
会发展 的大 趋势 而选 择收 益的品 种， 选择 优秀 的公 司，期 望给 投资 者带 来回 报。
债券方 面， 四季 度经 济数 据下滑 、社 融仍 然疲 弱， 原油价 格大 幅下 跌， 国内 通胀担 忧也 较三
季度缓 解， 债券 收益 率全 面下行 ，10 年 国债 下行40BP 至 3.2% 附近 。而 信用 债 受益于 宽信 用政 策
的不断 出台 ，市 场风 险偏 好小幅 回升 ，信 用利 差大 幅压缩 。
展望2019 年一 季度 ， 经 济 基本面 方面 ， 国内 经济 增 速仍将 呈下 行态 势 ， 基 建 投资有 望继 续企东方红智逸沪港深定开混合 2018 年第 4 季度报告
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稳， 而制 造业 和地 产投 资 将面临 下行 压力 ； 海外 经 济指标 持续 走弱 ， 中美 贸 易摩擦 边际 有所 缓和 ，
但仍存 不确 定性 ， 一季 度 出口有 可能 出现 负增 长 。 通胀方 面 ， 食 品价 格上 涨 预计难 以超 出季 节性 ，
而受经 济下 行的 影响 ，一 季度 PPI 中 枢预 计处 于低 位，因 此目 前看 通胀 压力 不大， 但需 关注 猪价
及原油 价格 的后 期变 化。 政策方 面， 积极 财政 将发 力稳增 长， 稳健 货币 政策 将推动 宽信 用， 目前
受制于 传导 机制 的不 畅， 各项政 策的 效果 尚未 体现 ，但后 期市 场在 政策 和基 本面之 间的 博弈 会加
剧，从 而波 动会 有所 增加 。
综上， 整体 环境 对于 债券 市场仍 然有 利， 较为 宽松 资金面 以及 较低 的回 购利 率使得 债券 票息
收益更 为确 定， 杠杆 票息 策略可能 将 继续 提供 丰厚 的回报 。利 率债 下行 趋势 不变， 但空 间缩 窄、
波动加 大。 信用 债方 面， 虽然信 用环 境改 善、 市场 风险偏 好有 所提 升、 信用 利差有 所压 缩， 但宽
信用短 期的 传导 效果 仍有 待观察 ， 且2019 年 基本 面 下行风 险或 将取 代杠 杆风 险， 成 为信 用债 市场
更需要 关注 的核 心因 素。 因此操 作上 仍需 维持 个券 精细化 操作 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2018 年12 月 31 日, 本基金 份额 净值 为1.0882 元，份 额累 计净 值 为 1.0882 元 ；本 报告
期基金 份额 净值 增长 率为-2.73% ，业 绩比 较基 准收 益 率为-1.81% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 为发 起式 基金 ，基 金合同 生效 未满 三年 ，不 适用《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办
法》第 四十 一条 第一 款的 规定。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 467,536,326.46 17.42
其中： 股票
467,536,326.46 17.42
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
2,105,111,492.00 78.45
其中： 债券
2,105,111,492.00 78.45
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - - 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年第 4 季度报告
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6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
71,777,518.10 2.67
8 其他资 产
38,962,105.99 1.45
9 合计
2,683,387,442.55
100.00
注： 本基 金本 报告 期末 通 过港股 通交 易机 制投 资的 港股公 允价 值 为87,947,200.00 元人 民币 ， 占期
末基金 资产 净值 比 例5.79% 。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 190,853,271.63 12.56
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 13,228,110.00 0.87
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 17,324,054.31 1.14
J 金融业 50,145.80 0.00
K
房地产 业
131,578,901.52 8.66
L
租赁和 商务 服务 业
26,554,643.20 1.75
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 379,589,126.46 24.98
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年第 4 季度报告
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A 基础 材料 - -
B 消费 者非 必需 品 - -
C 消费 者常 用品 - -
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗 保健 - -
G 工业 87,947,200.00 5.79
H 信息 技术 - -
I 电信 服务 - -
J 公用 事业 - -
K 房地 产 - -
合计 87,947,200.00 5.79
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(Global Industry Classification Standard ，GICS) 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 02869 绿城服 务 16,720,000 87,947,200.00 5.79
2 600048 保利地 产 6,457,165 76,129,975.35 5.01
3 000333 美的集 团 1,445,556 53,283,194.16 3.51
4 600703 三安光 电 3,500,039 39,585,441.09 2.60
5 000961 中南建 设 6,679,297 37,470,856.17 2.47
6 002475 立讯精 密 2,629,114 36,965,342.84 2.43
7 600887 伊利股 份 1,289,283 29,498,795.04 1.94
8 002027 分众传 媒 5,067,680 26,554,643.20 1.75
9 001979 招商蛇 口 1,036,200 17,978,070.00 1.18
10 002078 太阳纸 业 2,983,300 17,004,810.00 1.12
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 486,960,100.00 32.04
其中： 政策 性金 融债 156,710,000.00 10.31
4 企业债 券 1,314,423,011.00 86.50
5 企业短 期融 资券 161,194,000.00 10.61
6 中期票 据 141,609,000.00 9.32
7 可转债 （可 交换 债） 925,381.00 0.06
8 同业存 单 - -
9 其他 - - 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年第 4 季度报告
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10 合计 2,105,111,492.00 138.53
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 143570 18 兵器 01 700,000 71,120,000.00 4.68
2 180205 18 国开 05 500,000 54,480,000.00 3.59
3 180210 18 国开 10 500,000 51,565,000.00 3.39
4 143563 18 张江 01 500,000 51,265,000.00 3.37
5 180211 18 国开 11 500,000 50,665,000.00 3.33
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未进 行股 指期货 投资 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 以套 期保值 为目 的， 以回 避市 场风险 。故 股指 期货 空头 的合约 价值 主要
与股票 组合 的多 头价 值相 对应。 管理 人通 过动 态管 理股指 期货 合约 数量 ，以 萃取相 应股 票组 合的
超额收 益。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
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5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 投资 国债 期货 以套 期保值 为目 的， 以回 避市 场风险 。故 国债 期货 空头 的合约 价值 主要
与债券 组合 的多 头价 值相 对应。 基金 管理 人 通 过动 态管理 国债 期货 合约 数量 ，以萃 取相 应债 券组
合的超 额收 益。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 持有 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 56,121.89
2 应收证 券清 算款 981,928.24
3 应收股 利 -
4 应收利 息 37,924,055.86
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 38,962,105.99
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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 132012 17 巨化 EB 329,562.00 0.02
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描 述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计项 之间可 能存 在尾
差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,396,402,401.42
报告期 期间 基金 总申 购份 额 -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 1,396,402,401.42
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,004,586.95
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 10,004,586.95
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
0.72
注：本 基金 管理 人运 用固 有资金 于本 基金 认购 期内 认购本 基 金10,004,586.95 份。 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年第 4 季度报告
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7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期， 本基 金管 理人 不存在 申购 、赎回 本 基金 的情况 。
§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有
资金
10,004,586.95 0.72 10,004,586.95 0.72 3 年
基金管 理人 高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,004,586.95 0.72 10,004,586.95 0.72 3 年
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 设立 东方红 智逸 沪港 深定 期开 放混合 型发 起式 证券 投资 基金的 文件 ；
2 、《 东方 红 智 逸沪 港深 定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 东方 红智 逸沪 港深 定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金托 管协 议》 ；
4 、 东 方红 智逸 沪港 深定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金财 务报 表及 报表 附注；
5 、 报 告期 内在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告；
6 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 ；
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公场 所： 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 31 层。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公场 所免 费查 阅备 查文 件， 亦 可通 过公 司网 站查 阅， 公 司网 址为 ：东方红智逸沪港深定开混合 2018 年第 4 季度报告
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www.dfham.com 。
上 海东 方证券 资产 管理有 限公 司
2019 年 1 月 22 日
