鹏 华 永 诚 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
( 原 鹏 华 实 业 债 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ) 2 0 1 8
年 第 4 季 度 报 告
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 2 0 1 9 年 1 月 2 1 日鹏华永诚一年定期开放债券 2 0 1 8 年第 4 季度报告
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§ 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重
大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 9 年 0 1 月 1 8 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈
述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
本 基 金 由 鹏 华 实 业 债 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 经 2 0 1 8 年 0 4 月 2 8 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
下 发 的 《 关 于 准 予 鹏 华 实 业 债 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 变 更 注 册 的 批 复 》 （ 证 监 许 可 [ 2 0 1 8 ] 7 7 1 号
文 ） 变 更 注 册 而 来 。 根 据 2 0 1 8 年 1 2 月 1 9 日 发 布 的 《 鹏 华 永 诚 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基 金 合 同 生 效 暨 首 个 开 放 期 开 放 申 购 、 赎 回 和 转 换 业 务 的 公 告 》 ， 鹏 华 实 业 债 纯 债 债 券 型 证 券 投
资 基 金 转 型 成 为 鹏 华 永 诚 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ， 《 鹏 华 永 诚 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 及 《 鹏 华 永 诚 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 自 2 0 1 8 年 1 2
月 1 9 日 起 生 效 。 转 型 后 的 基 金 投 资 目 标 、 投 资 范 围 、 投 资 策 略 以 及 基 金 费 率 等 相 关 内 容 也 将 根 据
基 金 合 同 的 相 关 约 定 作 相 应 修 改 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 。
本 报 告 中 ， 原 鹏 华 实 业 债 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 报 告 期 自 2 0 1 8 年 1 0 月 0 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2
月 1 8 日 止 ， 鹏 华 永 诚 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 报 告 期 自 2 0 1 8 年 1 2 月 1 9 日 （ 基 金 合 同
生 效 日 ） 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 止 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
§ 2 基 金 产 品 概 况
2 .1 基金 基本 情况（ 转型 后）
基 金 简 称 鹏 华 永 诚 一 年 定 期 开 放 债 券
基 金 主 代 码 0 0 0 0 5 3
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 8 年 1 2 月 1 9 日
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 2 1 2 , 3 1 4 , 8 3 6 . 8 9 份鹏华永诚一年定期开放债券 2 0 1 8 年第 4 季度报告
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投 资 目 标 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 ， 通 过 定 期 开 放 的 形 式 保 持 适 度 流 动 性 ， 力
求 取 得 超 越 基 金 业 绩 比 较 基 准 的 收 益 。
投 资 策 略 本 基 金 债 券 投 资 将 主 要 采 取 久 期 策 略 ， 同 时 辅 之 以 信 用 利 差 策 略 、 收
益 率 曲 线 策 略 、 收 益 率 利 差 策 略 、 息 差 策 略 、 债 券 选 择 策 略 等 积 极 投
资 策 略 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 ， 通 过 定 期 开 放 的 形 式 保 持 适 度 流
动 性 ， 力 求 取 得 超 越 基 金 业 绩 比 较 基 准 的 收 益 。 1 、 资 产 配 置 策
略 在 资 产 配 置 方 面 ， 本 基 金 通 过 对 宏 观 经 济 形 势 、 经 济 周 期 所 处 阶
段 、 利 率 曲 线 变 化 趋 势 和 信 用 利 差 变 化 趋 势 的 重 点 分 析 ， 比 较 未 来 一
定 时 间 内 不 同 债 券 品 种 和 债 券 市 场 的 相 对 预 期 收 益 率 ， 在 基 金 规 定 的
投 资 比 例 范 围 内 对 不 同 久 期 、 信 用 特 征 的 券 种 ， 及 债 券 与 现 金 类 资 产
之 间 进 行 动 态 调 整 。 2 、 久 期 策 略 本 基 金 将 主 要 采 取 久 期 策 略 ，
通 过 自 上 而 下 的 组 合 久 期 管 理 策 略 ， 以 实 现 对 组 合 利 率 风 险 的 严 格 控
制 。 为 控 制 风 险 ， 本 基 金 采 用 以 “ 目 标 久 期 ” 为 中 心 的 资 产 配 置 方 式 。
目 标 久 期 的 设 定 划 分 为 两 个 层 次 ： 战 略 性 配 置 和 战 术 性 配 置 。 “ 目 标
久 期 ” 的 战 略 性 配 置 由 投 资 决 策 委 员 会 确 定 ， 主 要 根 据 对 宏 观 经 济 和
资 本 市 场 的 预 测 分 析 决 定 组 合 的 目 标 久 期 。 “ 目 标 久 期 ” 的 战 术 性 配
置 由 基 金 经 理 根 据 市 场 短 期 因 素 的 影 响 在 战 略 性 配 置 预 先 设 定 的 范
围 内 进 行 调 整 。 如 果 预 期 利 率 下 降 ， 本 基 金 将 增 加 组 合 的 久 期 ， 直 至
接 近 目 标 久 期 上 限 ， 以 较 多 地 获 得 债 券 价 格 上 升 带 来 的 收 益 ； 反 之 ，
如 果 预 期 利 率 上 升 ， 本 基 金 将 缩 短 组 合 的 久 期 ， 直 至 目 标 久 期 下 限 ，
以 减 小 债 券 价 格 下 降 带 来 的 风 险 。 3 、 收 益 率 曲 线 策 略 收 益 率 曲
线 的 形 状 变 化 是 判 断 市 场 整 体 走 向 的 依 据 之 一 ， 本 基 金 将 据 此 调 整
组 合 长 、 中 、 短 期 债 券 的 搭 配 。 本 基 金 将 通 过 对 收 益 率 曲 线 变 化 的 预
测 ， 适 时 采 用 子 弹 式 、 杠 铃 或 梯 形 策 略 构 造 组 合 ， 并 进 行 动 态 调 整 。 4 、
骑 乘 策 略 本 基 金 将 采 用 骑 乘 策 略 增 强 组 合 的 持 有 期 收 益 。 这 一 策 略
即 通 过 对 收 益 率 曲 线 的 分 析 ， 在 可 选 的 目 标 久 期 区 间 买 入 期 限 位 于 收
益 率 曲 线 较 陡 峭 处 右 侧 的 债 券 。 在 收 益 率 曲 线 不 变 动 的 情 况 下 ， 随 着
其 剩 余 期 限 的 衰 减 ， 债 券 收 益 率 将 沿 着 陡 峭 的 收 益 率 曲 线 有 较 大 幅 的
下 滑 ， 从 而 获 得 较 高 的 资 本 收 益 ； 即 使 收 益 率 曲 线 上 升 或 进 一 步 变 陡 ，
这 一 策 略 也 能 够 提 供 更 多 的 安 全 边 际 。 5 、 息 差 策 略 本 基 金 将 利
用 回 购 利 率 低 于 债 券 收 益 率 的 情 形 ， 通 过 正 回 购 将 所 获 得 的 资 金 投 资
于 债 券 ， 利 用 杠 杆 放 大 债 券 投 资 的 收 益 。 6 、 债 券 选 择 策 略 根 据
单 个 债 券 到 期 收 益 率 相 对 于 市 场 收 益 率 曲 线 的 偏 离 程 度 ， 结 合 信 用 等
级 、 流 动 性 、 选 择 权 条 款 、 税 赋 特 点 等 因 素 ， 确 定 其 投 资 价 值 ， 选 择
定 价 合 理 或 价 值 被 低 估 的 债 券 进 行 投 资 。 7 、 资 产 支 持 证 券 的 投 资
策 略 本 基 金 将 综 合 运 用 战 略 资 产 配 置 和 战 术 资 产 配 置 进 行 资 产 支
持 证 券 的 投 资 组 合 管 理 ， 并 根 据 信 用 风 险 、 利 率 风 险 和 流 动 性 风 险 变
化 积 极 调 整 投 资 策 略 ， 严 格 遵 守 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 约 定 ， 在 保 证
本 金 安 全 和 基 金 资 产 流 动 性 的 基 础 上 获 得 稳 定 收 益 。 8 、 开 放 期 投
资 策 略 本 基 金 以 定 期 开 放 方 式 运 作 ， 即 采 取 在 封 闭 期 内 封 闭 运 作 、
封 闭 期 与 封 闭 期 之 间 定 期 开 放 的 运 作 方 式 。 开 放 期 内 ， 基 金 规 模 将 随
着 投 资 人 对 本 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 而 不 断 变 化 。 因 此 本 基 金 在 开 放
期 将 保 持 资 产 适 当 的 流 动 性 ， 以 应 付 当 时 市 场 条 件 下 的 赎 回 要 求 ， 并
降 低 资 产 的 流 动 性 风 险 ， 做 好 流 动 性 管 理 。鹏华永诚一年定期开放债券 2 0 1 8 年第 4 季度报告
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业 绩 比 较 基 准 中 债 总 指 数 收 益 率
风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 债 券 型 基 金 ， 其 预 期 的 收 益 与 风 险 低 于 股 票 型 基 金 、 混 合
型 基 金 ， 高 于 货 币 市 场 基 金 。
基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
注 : 无 。
2 .1 基金 基本 情况（ 转型 前）
基 金 简 称 鹏 华 实 业 债 纯 债 债 券
基 金 主 代 码 0 0 0 0 5 3
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 3 年 0 5 月 0 3 日
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1 0 4 , 6 7 4 , 9 1 8 . 9 8 份
投 资 目 标 在 合 理 控 制 信 用 风 险 、 保 持 适 当 流 动 性 的 基 础 上 ， 以 实 业 债 为 主 要 投
资 标 的 ， 力 争 取 得 超 越 基 金 业 绩 比 较 基 准 的 收 益 。
投 资 策 略 1 、 资 产 配 置 策 略 在 资 产 配 置 方 面 ， 本 基 金 通 过 对 宏 观 经 济 形 势 、 经
济 周 期 所 处 阶 段 、 利 率 曲 线 变 化 趋 势 和 信 用 利 差 变 化 趋 势 的 重 点 分
析 ， 比 较 未 来 一 定 时 间 内 不 同 债 券 品 种 和 债 券 市 场 的 相 对 预 期 收 益
率 ， 在 基 金 规 定 的 投 资 比 例 范 围 内 对 不 同 久 期 、 信 用 特 征 的 券 种 进 行
动 态 调 整 。 2 、 债 券 投 资 策 略 本 基 金 在 债 券 投 资 中 以 实 业 债 投 资 为
主 ， 一 般 情 况 下 ， 在 债 券 类 投 资 产 品 中 ， 实 业 债 的 收 益 率 要 高 于 国 债 、
央 行 票 据 等 其 他 债 券 的 收 益 率 。 投 资 实 业 债 是 通 过 主 动 承 担 适 度 的 信
用 风 险 来 获 取 较 高 的 收 益 ， 所 以 在 个 券 的 选 择 当 中 特 别 重 视 信 用 风 险
的 评 估 和 防 范 。 本 基 金 将 主 要 采 取 久 期 策 略 ， 同 时 辅 之 以 信 用 策 略 、
收 益 率 曲 线 策 略 、 收 益 率 利 差 策 略 、 息 差 策 略 、 债 券 选 择 策 略 等 积 极
投 资 策 略 ， 在 合 理 控 制 信 用 风 险 、 保 持 适 当 流 动 性 的 基 础 上 ， 以 实 业
债 为 主 要 投 资 标 的 ， 力 争 取 得 超 越 基 金 业 绩 比 较 基 准 的 收 益 。
业 绩 比 较 基 准 中 债 企 业 债 总 指 数 × 8 0 % ＋ 中 债 国 债 总 指 数 × 2 0 %
风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 债 券 型 基 金 ， 其 预 期 的 收 益 与 风 险 低 于 股 票 型 基 金 、 混 合
型 基 金 ， 高 于 货 币 市 场 基 金 ， 为 证 券 投 资 基 金 中 具 有 中 低 风 险 收 益 特
征 的 品 种 。
基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 .1 主要 财务 指标 （转 型后 ）
单 位 ： 人 民 币 元
主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 8 年 1 2 月 1 9 日 - 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 )
1 . 本 期 已 实 现 收 益 2 9 2 , 7 8 4 . 9 4
2 . 本 期 利 润 6 1 6 , 7 1 4 . 6 9
3 . 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 0 . 0 0 3 9鹏华永诚一年定期开放债券 2 0 1 8 年第 4 季度报告
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利 润
4 . 期 末 基 金 资 产 净 值 2 1 3 , 0 3 1 , 0 4 1 . 5 6
5 . 期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 0 3 4
注 : 1 . 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣 除
相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
2 . 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 （ 例 如 ， 开 放 式 基 金 的 申 购 赎
回 费 、 基 金 转 换 费 等 ） ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
3 .1 主要 财务 指标 （转 型前 ）
单 位 ： 人 民 币 元
主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 8 年 1 0 月 1 日 - 2 0 1 8 年 1 2 月 1 8 日 )
1 . 本 期 已 实 现 收 益 8 0 0 , 9 1 3 . 9 2
2 . 本 期 利 润 2 , 7 1 3 , 2 5 3 . 3 5
3 . 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期
利 润
0 . 0 4 2 6
4 . 期 末 基 金 资 产 净 值 1 0 4 , 6 7 4 , 9 1 9 . 2 0
5 . 期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 0 0 0
注 : 1 . 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣 除
相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
2 . 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 （ 例 如 ， 开 放 式 基 金 的 申 购 赎
回 费 、 基 金 转 换 费 等 ） ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
3 .2 基金 净值 表现 （转 型后 ）
3 .2 .1 本报 告期 基金份 额净 值增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶 段
净 值 增 长 率
①
净 值 增 长 率
标 准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 0 . 3 4% 0 . 0 4% 0 . 8 0% 0 . 0 9% - 0 . 4 6% - 0 . 0 4%
注 : 业 绩 比 较 基 准 = 中 债 总 指 数 收 益 率
3 .2 .2 自基 金合 同生效 以来 基金累 计净值 增长 率变动 及其 与同期 业绩 比较基 准收益
率变 动的 比 较鹏华永诚一年定期开放债券 2 0 1 8 年第 4 季度报告
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注 ： 1 、 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 8 年 1 2 月 1 9 日 生 效 ， 截 至 本 报 告 期 末 本 基 金 基 金 合 同 生 效 未 满 一
年 。 2 、 本 基 金 管 理 人 将 严 格 按 照 本 基 金 合 同 的 约 定 ， 于 本 基 金 建 仓 期 届 满 后 确 保 各 项 投 资 比 例 符
合 基 金 合 同 的 约 定 。
3 .2 基金 净值 表现 （转 型前 ）
3 .2 .1 本报 告期 基金份 额净 值增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶 段
净 值 增 长 率
①
净 值 增 长 率
标 准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 3 . 4 1% 0 . 1 4% 2 . 4 0% 0 . 0 4% 1 . 0 1% 0 . 1 0%
注 : 中 债 企 业 债 总 指 数 × 8 0 % ＋ 中 债 国 债 总 指 数 × 2 0 %
3 .2 .2 自基 金合 同生效 以来 基金累 计净值 增长 率变动 及其 与同期 业绩 比较基 准收益
率变 动的 比 较鹏华永诚一年定期开放债券 2 0 1 8 年第 4 季度报告
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注 ： 1 、 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 8 年 1 2 月 1 9 日 生 效 ， 截 至 本 报 告 期 末 本 基 金 基 金 合 同 生 效 未 满 一
年 。 2 、 本 基 金 管 理 人 将 严 格 按 照 本 基 金 合 同 的 约 定 ， 于 本 基 金 建 仓 期 届 满 后 确 保 各 项 投 资 比 例 符
合 基 金 合 同 的 约 定 。
3 .3 其他 指标
注 : 无 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 .1 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）简介 （转 型后 ）
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限
证 券 从 业 年 限 说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
刘 太 阳
本 基 金 基 金
经 理
2 0 1 3 - 0 5 - 0 3 - 1 2
刘 太 阳 先 生 ，
国 籍 中 国 ， 理
学 硕 士 ， 1 2 年
证 券 基 金 从 业
经 验 。 曾 任 中
国 农 业 银 行 金
融 市 场 部 高 级
交 易 员 ， 从 事
债 券 投 资 交 易
工 作 ； 2 0 1 1 年
5 月 加 盟 鹏 华
基 金 管 理 有 限
公 司 ， 从 事 债
券 研 究 工 作 ，鹏华永诚一年定期开放债券 2 0 1 8 年第 4 季度报告
第 8 页 共 2 8 页
担 任 固 定 收 益
部 研 究 员 。
2 0 1 2 年 0 9 月
至 2 0 1 8 年 0 4
月 担 任 鹏 华 纯
债 债 券 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 2
年 1 2 月 至
2 0 1 5 年 0 4 月
担 任 鹏 华 月 月
发 短 期 理 财 债
券 基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 3 年 0 4
月 至 2 0 1 6 年
0 4 月 担 任 鹏 华
丰 利 分 级 债 券
基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 3 年 0 5
月 至 2 0 1 8 年
1 2 月 担 任 鹏 华
实 业 债 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 5
年 0 3 月 担 任
鹏 华 丰 盛 债 券
基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 6 年 0 2
月 至 2 0 1 8 年
0 3 月 担 任 鹏 华
弘 盛 混 合 基 金
基 金 经 理 ，
2 0 1 6 年 0 4 月
至 2 0 1 8 年 0 4
月 担 任 鹏 华 丰
利 债 券 （ L O F ）
基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 6 年 0 8
月 担 任 鹏 华 双
债 保 利 债 券 基
金 基 金 经 理 ，
2 0 1 6 年 0 8 月
担 任 鹏 华 丰 收
债 券 基 金 基 金
经 理 ， 2 0 1 6 年
0 8 月 至 2 0 1 7
年 0 9 月 担 任鹏华永诚一年定期开放债券 2 0 1 8 年第 4 季度报告
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鹏 华 丰 安 债 券
基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 6 年 0 8
月 至 2 0 1 8 年
0 6 月 担 任 鹏 华
丰 达 债 券 基 金
基 金 经 理 ，
2 0 1 6 年 0 9 月
至 2 0 1 8 年 0 4
月 担 任 鹏 华 丰
恒 债 券 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 6
年 1 0 月 至
2 0 1 8 年 0 5 月
担 任 鹏 华 丰 禄
债 券 基 金 基 金
经 理 ， 2 0 1 6 年
1 0 月 至 2 0 1 8
年 0 5 月 担 任
鹏 华 丰 腾 债 券
基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 6 年 1 1
月 至 2 0 1 8 年
0 7 月 担 任 鹏 华
丰 盈 债 券 基 金
基 金 经 理 ，
2 0 1 6 年 1 2 月
至 2 0 1 8 年 0 5
月 担 任 鹏 华 普
泰 债 券 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 6
年 1 2 月 至
2 0 1 8 年 0 7 月
担 任 鹏 华 丰 惠
债 券 基 金 基 金
经 理 ， 2 0 1 7 年
0 2 月 至 2 0 1 8
年 0 6 月 担 任
鹏 华 安 益 增 强
混 合 基 金 基 金
经 理 ， 2 0 1 7 年
0 3 月 至 2 0 1 8
年 0 6 月 担 任
鹏 华 丰 享 债 券
基 金 基 金 经鹏华永诚一年定期开放债券 2 0 1 8 年第 4 季度报告
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理 ， 2 0 1 7 年 0 3
月 至 2 0 1 8 年
0 6 月 担 任 鹏 华
丰 玉 债 券 基 金
基 金 经 理 ，
2 0 1 7 年 0 3 月
至 2 0 1 7 年 1 2
月 担 任 鹏 华 丰
嘉 债 券 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 7
年 0 3 月 至
2 0 1 8 年 0 4 月
担 任 鹏 华 丰 康
债 券 基 金 基 金
经 理 ， 2 0 1 7 年
0 4 月 至 2 0 1 8
年 0 5 月 担 任
鹏 华 丰 瑞 债 券
基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 7 年 0 6
月 至 2 0 1 8 年
0 3 月 担 任 鹏 华
丰 玺 债 券 基 金
基 金 经 理 ，
2 0 1 7 年 0 6 月
至 2 0 1 8 年 0 6
月 担 任 鹏 华 丰
源 债 券 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 8
年 1 0 月 担 任
鹏 华 双 债 增 利
债 券 基 金 基 金
经 理 ， 2 0 1 8 年
1 2 月 担 任 鹏 华
永 诚 一 年 定 期
开 放 债 券 基 金
基 金 经 理 。 刘
太 阳 先 生 具 备
基 金 从 业 资
格 。 本 报 告 期
内 本 基 金 基 金
经 理 未 发 生 变
动 。
刘 涛
本 基 金 基 金
经 理
2 0 1 8 - 1 2 - 2 8 - 5
刘 涛 先 生 ， 国
籍 中 国 ， 理 学鹏华永诚一年定期开放债券 2 0 1 8 年第 4 季度报告
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硕 士 ， 5 年 证
券 基 金 从 业 经
验 。 2 0 1 3 年 4
月 加 盟 鹏 华 基
金 管 理 有 限 公
司 ， 从 事 债 券
投 资 研 究 工
作 ， 担 任 固 定
收 益 部 债 券 研
究 员 。 2 0 1 6 年
0 5 月 至 2 0 1 8
年 0 8 月 担 任
鹏 华 国 企 债 债
券 基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 6 年 0 5
月 担 任 鹏 华 丰
融 定 期 开 放 债
券 基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 6 年 1 1
月 担 任 鹏 华 丰
禄 债 券 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 7
年 0 2 月 至
2 0 1 8 年 0 6 月
担 任 鹏 华 丰 达
债 券 基 金 基 金
经 理 ， 2 0 1 7 年
0 2 月 至 2 0 1 7
年 0 9 月 担 任
鹏 华 丰 安 债 券
基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 7 年 0 2
月 担 任 鹏 华 丰
腾 债 券 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 7
年 0 2 月 担 任
鹏 华 丰 恒 债 券
基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 7 年 0 5
月 担 任 鹏 华 丰
瑞 债 券 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 7
年 0 5 月 担 任
鹏 华 普 天 债 券
基 金 基 金 经鹏华永诚一年定期开放债券 2 0 1 8 年第 4 季度报告
第 1 2 页 共 2 8 页
理 ， 2 0 1 8 年 0 3
月 担 任 鹏 华 弘
盛 混 合 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 8
年 0 3 月 至
2 0 1 8 年 1 2 月
担 任 鹏 华 实 业
债 基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 8 年 0 7
月 担 任 鹏 华 尊
悦 发 起 式 定 开
债 券 基 金 基 金
经 理 ， 2 0 1 8 年
1 0 月 担 任 鹏 华
3 个 月 中 短 债
基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 8 年 1 2
月 担 任 鹏 华 永
诚 一 年 定 期 开
放 债 券 基 金 基
金 经 理 。 刘 涛
先 生 具 备 基 金
从 业 资 格 。 本
报 告 期 内 本 基
金 基 金 经 理 未
发 生 变 动 。
注 : 1 . 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ； 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理 的 ，
任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 。
4 .1 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）简介 （转 型前 ）
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限
证 券 从 业 年 限 说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
刘 涛
本 基 金 基 金
经 理
2 0 1 8 - 0 3 - 2 8 2 0 1 8 - 1 2 - 1 9 5
刘 涛 先 生 ， 国
籍 中 国 ， 理 学
硕 士 ， 5 年 证
券 基 金 从 业 经
验 。 2 0 1 3 年 4
月 加 盟 鹏 华 基
金 管 理 有 限 公
司 ， 从 事 债 券
投 资 研 究 工
作 ， 担 任 固 定鹏华永诚一年定期开放债券 2 0 1 8 年第 4 季度报告
第 1 3 页 共 2 8 页
收 益 部 债 券 研
究 员 。 2 0 1 6 年
0 5 月 至 2 0 1 8
年 0 8 月 担 任
鹏 华 国 企 债 债
券 基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 6 年 0 5
月 担 任 鹏 华 丰
融 定 期 开 放 债
券 基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 6 年 1 1
月 担 任 鹏 华 丰
禄 债 券 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 7
年 0 2 月 至
2 0 1 8 年 0 6 月
担 任 鹏 华 丰 达
债 券 基 金 基 金
经 理 ， 2 0 1 7 年
0 2 月 至 2 0 1 7
年 0 9 月 担 任
鹏 华 丰 安 债 券
基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 7 年 0 2
月 担 任 鹏 华 丰
腾 债 券 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 7
年 0 2 月 担 任
鹏 华 丰 恒 债 券
基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 7 年 0 5
月 担 任 鹏 华 丰
瑞 债 券 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 7
年 0 5 月 担 任
鹏 华 普 天 债 券
基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 8 年 0 3
月 担 任 鹏 华 弘
盛 混 合 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 8
年 0 3 月 至
2 0 1 8 年 1 2 月
担 任 鹏 华 实 业
债 基 金 基 金 经鹏华永诚一年定期开放债券 2 0 1 8 年第 4 季度报告
第 1 4 页 共 2 8 页
理 ， 2 0 1 8 年 0 7
月 担 任 鹏 华 尊
悦 发 起 式 定 开
债 券 基 金 基 金
经 理 ， 2 0 1 8 年
1 0 月 担 任 鹏 华
3 个 月 中 短 债
基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 8 年 1 2
月 担 任 鹏 华 永
诚 一 年 定 期 开
放 债 券 基 金 基
金 经 理 。 刘 涛
先 生 具 备 基 金
从 业 资 格 。 本
报 告 期 内 本 基
金 基 金 经 理 未
发 生 变 动 。
刘 太 阳
本 基 金 基 金
经 理
2 0 1 3 - 0 5 - 0 3 2 0 1 8 - 1 2 - 1 9 1 2
刘 太 阳 先 生 ，
国 籍 中 国 ， 理
学 硕 士 ， 1 2 年
证 券 基 金 从 业
经 验 。 曾 任 中
国 农 业 银 行 金
融 市 场 部 高 级
交 易 员 ， 从 事
债 券 投 资 交 易
工 作 ； 2 0 1 1 年
5 月 加 盟 鹏 华
基 金 管 理 有 限
公 司 ， 从 事 债
券 研 究 工 作 ，
担 任 固 定 收 益
部 研 究 员 。
2 0 1 2 年 0 9 月
至 2 0 1 8 年 0 4
月 担 任 鹏 华 纯
债 债 券 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 2
年 1 2 月 至
2 0 1 5 年 0 4 月
担 任 鹏 华 月 月
发 短 期 理 财 债
券 基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 3 年 0 4鹏华永诚一年定期开放债券 2 0 1 8 年第 4 季度报告
第 1 5 页 共 2 8 页
月 至 2 0 1 6 年
0 4 月 担 任 鹏 华
丰 利 分 级 债 券
基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 3 年 0 5
月 至 2 0 1 8 年
1 2 月 担 任 鹏 华
实 业 债 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 5
年 0 3 月 担 任
鹏 华 丰 盛 债 券
基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 6 年 0 2
月 至 2 0 1 8 年
0 3 月 担 任 鹏 华
弘 盛 混 合 基 金
基 金 经 理 ，
2 0 1 6 年 0 4 月
至 2 0 1 8 年 0 4
月 担 任 鹏 华 丰
利 债 券 （ L O F ）
基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 6 年 0 8
月 担 任 鹏 华 双
债 保 利 债 券 基
金 基 金 经 理 ，
2 0 1 6 年 0 8 月
担 任 鹏 华 丰 收
债 券 基 金 基 金
经 理 ， 2 0 1 6 年
0 8 月 至 2 0 1 7
年 0 9 月 担 任
鹏 华 丰 安 债 券
基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 6 年 0 8
月 至 2 0 1 8 年
0 6 月 担 任 鹏 华
丰 达 债 券 基 金
基 金 经 理 ，
2 0 1 6 年 0 9 月
至 2 0 1 8 年 0 4
月 担 任 鹏 华 丰
恒 债 券 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 6
年 1 0 月 至鹏华永诚一年定期开放债券 2 0 1 8 年第 4 季度报告
第 1 6 页 共 2 8 页
2 0 1 8 年 0 5 月
担 任 鹏 华 丰 禄
债 券 基 金 基 金
经 理 ， 2 0 1 6 年
1 0 月 至 2 0 1 8
年 0 5 月 担 任
鹏 华 丰 腾 债 券
基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 6 年 1 1
月 至 2 0 1 8 年
0 7 月 担 任 鹏 华
丰 盈 债 券 基 金
基 金 经 理 ，
2 0 1 6 年 1 2 月
至 2 0 1 8 年 0 5
月 担 任 鹏 华 普
泰 债 券 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 6
年 1 2 月 至
2 0 1 8 年 0 7 月
担 任 鹏 华 丰 惠
债 券 基 金 基 金
经 理 ， 2 0 1 7 年
0 2 月 至 2 0 1 8
年 0 6 月 担 任
鹏 华 安 益 增 强
混 合 基 金 基 金
经 理 ， 2 0 1 7 年
0 3 月 至 2 0 1 8
年 0 6 月 担 任
鹏 华 丰 享 债 券
基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 7 年 0 3
月 至 2 0 1 8 年
0 6 月 担 任 鹏 华
丰 玉 债 券 基 金
基 金 经 理 ，
2 0 1 7 年 0 3 月
至 2 0 1 7 年 1 2
月 担 任 鹏 华 丰
嘉 债 券 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 7
年 0 3 月 至
2 0 1 8 年 0 4 月
担 任 鹏 华 丰 康鹏华永诚一年定期开放债券 2 0 1 8 年第 4 季度报告
第 1 7 页 共 2 8 页
债 券 基 金 基 金
经 理 ， 2 0 1 7 年
0 4 月 至 2 0 1 8
年 0 5 月 担 任
鹏 华 丰 瑞 债 券
基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 7 年 0 6
月 至 2 0 1 8 年
0 3 月 担 任 鹏 华
丰 玺 债 券 基 金
基 金 经 理 ，
2 0 1 7 年 0 6 月
至 2 0 1 8 年 0 6
月 担 任 鹏 华 丰
源 债 券 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 8
年 1 0 月 担 任
鹏 华 双 债 增 利
债 券 基 金 基 金
经 理 ， 2 0 1 8 年
1 2 月 担 任 鹏 华
永 诚 一 年 定 期
开 放 债 券 基 金
基 金 经 理 。 刘
太 阳 先 生 具 备
基 金 从 业 资
格 。 本 报 告 期
内 本 基 金 基 金
经 理 未 发 生 变
动 。
注 : 1 . 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ； 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理 的 ，
任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 。
4 .2 管理 人对 报告期 内基 金运作 遵规守 信情 况的说 明
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定
以 及 基 金 合 同 的 约 定 ， 本 着 诚 实 守 信 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的
基 础 上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 运 作 合 规 ， 不 存 在 违 反 基 金 合 同
和 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
4 .3 公平 交易 专项说 明鹏华永诚一年定期开放债券 2 0 1 8 年第 4 季度报告
第 1 8 页 共 2 8 页
4 .3 .1 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度 ， 确 保 不 同 投 资 组 合 在 研 究 、 交 易 、 分 配 等
各 环 节 得 到 公 平 对 待 。
4 .3 .2 异常 交易 行为的 专项 说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 发 生 违 法 违 规 且 对 基 金 财 产 造 成 损 失 的 异 常 交 易 行 为 。 本 报 告 期 内 未 发
生 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超
过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 。
4 .4 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
四 季 度 债 市 震 荡 上 涨 。 通 过 央 行 降 准 ， 四 季 度 以 来 利 率 债 收 益 率 整 体 快 速 回 落 ， 金 融 债 表 现
相 对 较 好 ， 资 本 利 得 贡 献 高 收 益 。 在 债 券 的 配 置 上 ， 我 们 以 中 高 等 级 信 用 债 为 主 ， 从 而 使 得 组 合
净 值 在 1 2 月 上 中 旬 债 市 整 体 调 整 的 情 况 下 表 现 稳 健 ， 并 且 在 1 0 月 中 旬 至 1 2 月 初 抓 住 时 机 适 当 加
仓 长 端 利 率 债 券 ， 使 得 净 值 表 现 相 对 较 佳 。
4 .5 报告 期内 基金的 业绩 表现
转 型 前 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 净 值 增 长 率 为 3 . 4 1 % , 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 2 . 4 0 % 。 转 型 后 ： 本 基
金 本 报 告 期 内 净 值 增 长 率 为 0 . 3 4 % , 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 0 . 8 0 % 。 同 期 上 证 综 指 涨 跌 幅 为
- 1 1 . 6 0 6 3 % ， 深 证 成 指 涨 跌 幅 为 - 1 3 . 8 2 3 2 % ， 沪 深 3 0 0 指 数 涨 跌 幅 为 - 1 2 . 4 5 2 1 % 。
4 .6 报告 期内 基金持 有人 数或基 金资产 净值 预警说 明
无 。
§ 5 投 资 组 合 报 告 （ 转 型 后 ）
5 .1 报告 期末 基金资 产组 合情况
序 号 项 目 金 额 （ 元 ） 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 - -
其 中 ： 股 票 - -
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 2 4 0 , 3 5 9 , 3 1 0 . 1 0 9 7 . 4 2
其 中 ： 债 券 2 4 0 , 3 5 9 , 3 1 0 . 1 0 9 7 . 4 2
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 4
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 - -鹏华永诚一年定期开放债券 2 0 1 8 年第 4 季度报告
第 1 9 页 共 2 8 页
产
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1 , 4 1 3 , 9 8 9 . 6 7 0 . 5 7
8 其 他 资 产 4 , 8 3 9 , 2 9 8 . 9 1 1 . 9 6
9 合 计 2 4 6 , 7 1 2 , 5 9 8 . 6 8 1 0 0 . 0 0
5 .2 报告 期末 按行业 分类 的股票 投资组 合
5 .2 .1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
注 : 无 。
5 .2 .2 报告 期末 按行业 分类 的港股 通投资 股票 投资组 合
注 : 无 。
5 .3 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细
注 : 无 。
5 .4 报告 期末 按债券 品种 分类的 债券投 资组 合
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 7 , 3 2 7 , 1 6 2 . 8 0 3 . 4 4
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 6 , 3 1 4 , 6 6 2 . 8 0 2 . 9 6
4 企 业 债 券 1 6 1 , 1 6 7 , 1 5 7 . 3 0 7 5 . 6 5
5 企 业 短 期 融 资 券 3 2 , 1 9 5 , 3 0 0 . 0 0 1 5 . 1 1
6 中 期 票 据 3 9 , 6 6 9 , 6 9 0 . 0 0 1 8 . 6 2
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） - -
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 2 4 0 , 3 5 9 , 3 1 0 . 1 0 1 1 2 . 8 3
5 .5 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ）
公 允 价 值 （ 人 民
币 元 ）
占 基 金 资 产 净 值 比 例
（ % ）
1 0 1 1 8 0 2 5 6 0
1 8 大 足 国 资
S C P 0 0 2
1 4 0 , 0 0 0 1 4 , 0 4 4 , 8 0 0 . 0 0 6 . 5 9
2 1 4 8 0 1 8 7 1 4 温 高 新 债 0 2 2 0 4 , 1 6 0 1 2 , 7 6 6 , 1 2 4 . 8 0 5 . 9 9
3 1 4 8 0 2 6 2 1 4 太 仓 港 债 2 0 0 , 0 0 0 1 2 , 5 0 8 , 0 0 0 . 0 0 5 . 8 7
4 1 5 8 0 0 9 8 1 5 阳 江 债 1 5 0 , 0 0 0 1 2 , 4 2 0 , 0 0 0 . 0 0 5 . 8 3
5 1 4 8 0 3 2 5 1 4 襄 高 投 债 2 0 0 , 0 0 0 1 2 , 3 8 2 , 0 0 0 . 0 0 5 . 8 1
5 .6 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券投 资鹏华永诚一年定期开放债券 2 0 1 8 年第 4 季度报告
第 2 0 页 共 2 8 页
明细
注 : 无 。
5 .7 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名 贵金 属 投资 明细
注 : 无 。
5 .8 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名权 证投资 明细
注 : 无 。
5 .9 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
5 .9 .1 本期 国债 期货投 资政 策
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
5 .9 .2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
注 : 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
5 .9 .3 本期 国债 期货投 资评 价
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
5 .1 0 投资 组合 报告附 注
5 .1 0.1
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 本 期 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 、 或 在 报 告 编 制 日 前 一
年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 证 券 。
5 .1 0.2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 证 券 备 选 库 。
5 .1 0.3 其他 资产 构成
序 号 名 称 金 额 （ 元 ）
1 存 出 保 证 金 3 , 5 1 5 . 8 2
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 4 , 8 3 5 , 7 8 3 . 0 9
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -鹏华永诚一年定期开放债券 2 0 1 8 年第 4 季度报告
第 2 1 页 共 2 8 页
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 4 , 8 3 9 , 2 9 8 . 9 1
5 .1 0.4 报告 期末 持有的 处于 转股期 的可转 换债 券明细
注 : 无 。
5 .1 0.5 报告 期末 前十名 股票 中存在 流通受 限情 况的说 明
注 : 无 。
5 .1 0.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
§ 5 投 资 组 合 报 告 （ 转 型 前 ）
5 .1 报告 期末 基金资 产组 合情况
序 号 项 目 金 额 （ 元 ） 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 - -
其 中 ： 股 票 - -
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 1 2 3 , 9 8 9 , 1 4 8 . 8 0 9 1 . 7 3
其 中 ： 债 券 1 2 3 , 9 8 9 , 1 4 8 . 8 0 9 1 . 7 3
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1 , 4 0 9 , 7 5 0 . 8 0 1 . 0 4
8 其 他 资 产 9 , 7 6 1 , 8 5 9 . 8 9 7 . 2 2
9 合 计 1 3 5 , 1 6 0 , 7 5 9 . 4 9 1 0 0 . 0 0
5 .2 报告 期末 按行业 分类 的股票 投资组 合
5 .2 .1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
注 : 无 。
5 .2 .2 报告 期末 按行业 分类 的港股 通投资 股票 投资组 合
注 : 无 。
5 .3 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细鹏华永诚一年定期开放债券 2 0 1 8 年第 4 季度报告
第 2 2 页 共 2 8 页
注 : 无 。
5 .4 报告 期末 按债券 品种 分类的 债券投 资组 合
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 9 , 3 4 9 , 5 7 4 . 0 0 8 . 9 3
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 8 , 3 3 7 , 5 7 4 . 0 0 7 . 9 7
4 企 业 债 券 8 6 , 9 7 9 , 9 6 4 . 8 0 8 3 . 1 0
5 企 业 短 期 融 资 券 8 , 0 8 8 , 5 0 0 . 0 0 7 . 7 3
6 中 期 票 据 1 9 , 5 7 1 , 1 1 0 . 0 0 1 8 . 7 0
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） - -
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 1 2 3 , 9 8 9 , 1 4 8 . 8 0 1 1 8 . 4 5
5 .5 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ）
公 允 价 值 （ 人 民
币 元 ）
占 基 金 资 产 净 值 比 例
（ % ）
1 1 7 8 0 1 3 9 1 7 永 州 城 投 债 6 6 , 0 0 0 6 , 7 1 3 , 5 2 0 . 0 0 6 . 4 1
2 1 0 1 8 0 0 1 7 8
1 8 新 海 连
M T N 0 0 1
6 5 , 0 0 0 6 , 6 5 9 , 2 5 0 . 0 0 6 . 3 6
3 0 4 1 8 0 0 3 4 5
1 8 盐 城 高 新
C P 0 0 1
6 5 , 0 0 0 6 , 5 6 6 , 3 0 0 . 0 0 6 . 2 7
4 1 2 7 6 1 3 1 7 淮 南 0 1 6 5 , 0 0 0 6 , 5 6 3 , 7 0 0 . 0 0 6 . 2 7
5 0 1 8 0 0 5 国 开 1 7 0 1 6 2 , 8 7 0 6 , 2 9 9 , 5 7 4 . 0 0 6 . 0 2
5 .6 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券投 资
明细
注 : 无 。
5 .7 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名 贵金 属 投资 明细
注 : 无 。
5 .8 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名权 证投资 明细
注 : 无 。
5 .9 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
5 .9 .1 本期 国债 期货投 资政 策鹏华永诚一年定期开放债券 2 0 1 8 年第 4 季度报告
第 2 3 页 共 2 8 页
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
5 .9 .2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
注 : 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
5 .9 .3 本期 国债 期货投 资评 价
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
5 .1 0 投资 组合 报告附 注
5 .1 0.1
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 本 期 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 、 或 在 报 告 编 制 日 前 一
年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 证 券 。
5 .1 0.2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 证 券 备 选 库 。
5 .1 0.3 其他 资产 构成
序 号 名 称 金 额 （ 元 ）
1 存 出 保 证 金 3 , 5 1 5 . 8 2
2 应 收 证 券 清 算 款 7 , 1 9 8 , 4 9 5 . 7 3
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 2 , 5 5 9 , 8 4 8 . 3 4
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 9 , 7 6 1 , 8 5 9 . 8 9
5 .1 0.4 报告 期末 持有的 处于 转股期 的可转 换债 券明细
注 : 无 。
5 .1 0.5 报告 期末 前十名 股票 中存在 流通受 限情 况的说 明
注 : 无 。
5 .1 0.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
无 。
§ 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 （ 转 型 后 ）鹏华永诚一年定期开放债券 2 0 1 8 年第 4 季度报告
第 2 4 页 共 2 8 页
单 位 ： 份
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 8 年 1 2 月 1 9 日 ）
持 有 的 基 金 份 额
1 0 4 , 6 7 4 , 9 1 8 . 9 8
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 1 1 2 , 2 2 8 , 0 2 8 . 5 5
减 ： 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 4 , 5 8 8 , 1 1 0 . 6 4
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减
少 以 “ - ” 填 列 ）
-
报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 2 1 2 , 3 1 4 , 8 3 6 . 8 9
§ 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 （ 转 型 前 ）
单 位 ： 份
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 3 1 , 4 6 0 , 5 7 6 . 6 6
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 6 2 , 6 7 7 , 3 1 7 . 2 3
减 ： 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 2 2 , 1 4 6 , 8 8 5 . 0 2
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少
以 “ - ” 填 列 ）
3 2 , 6 8 3 , 9 1 0 . 1 1
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1 0 4 , 6 7 4 , 9 1 8 . 9 8
§ 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 （ 转 型 后 ）
7 .1 基金 管理 人持有 本基 金份额 变动情 况
单 位 ： 份
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 8 年 1 2
月 1 9 日 ） 管 理 人 持 有 的 本 基
金 份 额
3 , 6 3 7 , 4 0 5 . 6 2
报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份
额
-
报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份
额
-
报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本
基 金 份 额
3 , 6 3 7 , 4 0 5 . 6 2
报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份
额 占 基 金 总 份 额 比 例 （ % ）
1 . 7 1
注 : 2 0 1 8 年 1 2 月 1 8 日 ， 鹏 华 实 业 债 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 变 更 登 记 为 鹏 华 永 诚 一 年
定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ， 折 算 后 的 基 金 份 额 为 3 , 6 3 7 , 4 0 5 . 6 2 份 。 本 基 金 管 理 人 投 资 本 基 金
的 费 率 标 准 与 其 他 相 同 条 件 的 投 资 者 适 用 的 费 率 标 准 相 一 致 。
7 .2 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本基 金交 易明细
注 : 无 。鹏华永诚一年定期开放债券 2 0 1 8 年第 4 季度报告
第 2 5 页 共 2 8 页
§ 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 （ 转 型 前 ）
7 .1 基金 管理 人持有 本基 金份额 变动情 况
单 位 ： 份
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 8 年 1 2
月 1 9 日 ） 管 理 人 持 有 的 本 基
金 份 额
2 , 5 0 1 , 6 5 4 . 6 7
报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份
额
-
报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份
额
-
报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本
基 金 份 额
2 , 5 0 1 , 6 5 4 . 6 7
报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份
额 占 基 金 总 份 额 比 例 （ % ）
2 . 3 9
注 : 2 0 1 8 年 1 2 月 1 8 日 ， 鹏 华 实 业 债 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 变 更 登 记 为 鹏 华 永 诚 一 年
定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ， 折 算 后 的 基 金 份 额 为 3 , 6 3 7 , 4 0 5 . 6 2 份 。 本 基 金 管 理 人 投 资 本 基 金
的 费 率 标 准 与 其 他 相 同 条 件 的 投 资 者 适 用 的 费 率 标 准 相 一 致 。
7 .2 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本基 金交 易明细
注 : 无 。
§ 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 （ 转 型 后 ）
8 .1 报告 期内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0% 的情 况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有
基金
份额
比例
达到
或者
超过
2 0 %
的时
间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（% ）
机构 1
2 0 1 8 1 2
2 0 ~ 2 0 1
8 1 2 2 5
- 3 9 , 9 9 9 , 0 0 0 . 0 0 - 3 9 , 9 9 9 , 0 0 0 . 0 0 1 8 . 8 4鹏华永诚一年定期开放债券 2 0 1 8 年第 4 季度报告
第 2 6 页 共 2 8 页
2
2 0 1 8 1 2
2 4 ~ 2 0 1
8 1 2 2 4
- 4 0 , 2 0 0 , 5 4 7 . 6 2 - 4 0 , 2 0 0 , 5 4 7 . 6 2 1 8 . 9 3
3
2 0 1 8 1 2
2 6 ~ 2 0 1
8 1 2 3 1
- 4 9 , 9 2 4 , 1 1 3 . 8 3 - 4 9 , 9 2 4 , 1 1 3 . 8 3 2 3 . 5 1
个人 - - - - - - -
产品特有风险
基金份额持有 人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值
剧烈波动，甚 至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回
申请，基金份 额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注 : 1 、 申 购 份 额 包 含 基 金 申 购 份 额 、 基 金 转 换 入 份 额 、 强 制 调 增 份 额 、 场 内 买 入 份 额 、 指 数 分 级
基 金 合 并 份 额 和 红 利 再 投 ； 2 、 赎 回 份 额 包 含 基 金 赎 回 份 额 、 基 金 转 换 出 份 额 、 强 制 调 减 份 额 、
场 内 卖 出 份 额 和 指 数 分 级 基 金 拆 分 份 额 。
8 .2 影响 投资 者决策 的其 他重要 信息
基 金 管 理 人 于 2 0 1 8 年 1 2 月 1 9 日 发 布 了 《 鹏 华 永 诚 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 基 金 合 同 生 效 暨 首 个 开 放 期 开 放 申 购 、 赎 回 和 转 换 业 务 的 公 告 》 ， 鹏 华 实 业 债 纯 债 债 券 型 证 券 投
资 基 金 转 型 成 为 鹏 华 永 诚 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ， 《 鹏 华 永 诚 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 合 同 》 及 《 鹏 华 永 诚 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 自 2 0 1 8 年 1 2 月
1 9 日 起 生 效 ， 具 体 详 见 相 关 公 告 。
§ 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 （ 转 型 前 ）
8 .1 报告 期内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0% 的情 况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有
基金
份额
比例
达到
或者
超过
2 0 %
的时
间区
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（% ）鹏华永诚一年定期开放债券 2 0 1 8 年第 4 季度报告
第 2 7 页 共 2 8 页
间
机构
1
2 0 1 8 1 0
2 3 ~ 2 0 1
8 1 1 0 7
- 2 0 , 4 7 3 , 5 2 2 . 3 5 - 2 0 , 4 7 3 , 5 2 2 . 3 5 1 9 . 5 6
2
2 0 1 8 1 0
2 3 ~ 2 0 1
8 1 1 0 7
1 4 , 2 2 6 , 0 6 3 . 4 5 - - 1 4 , 2 2 6 , 0 6 3 . 4 5 1 3 . 5 9
个人 - - - - - - -
产品特有风险
基金份额持有 人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值
剧烈波动，甚 至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回
申请，基金份 额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注 : 1 、 申 购 份 额 包 含 基 金 申 购 份 额 、 基 金 转 换 入 份 额 、 强 制 调 增 份 额 、 场 内 买 入 份 额 、 指 数 分 级
基 金 合 并 份 额 和 红 利 再 投 ； 2 、 赎 回 份 额 包 含 基 金 赎 回 份 额 、 基 金 转 换 出 份 额 、 强 制 调 减 份 额 、
场 内 卖 出 份 额 和 指 数 分 级 基 金 拆 分 份 额 。
8 .2 影响 投资 者决策 的其 他重要 信息
无 。
§ 9 备 查 文 件 目 录
9 .1 备查 文件 目录
( 一 ) 《 鹏 华 永 诚 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ；
( 二 ) 《 鹏 华 永 诚 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ；
( 三 ) 《 鹏 华 永 诚 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 第 4 季 度 报 告 》 （ 原 文 ） 。
9 .2 存放 地点
深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 第 4 3 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 。
9 .3 查阅 方式
投 资 者 可 在 基 金 管 理 人 营 业 时 间 内 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 ， 或 通 过 本 基 金 管 理
人 网 站 （ h t t p ： / / w w w . p h f u n d . c o m ） 查 阅 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 本 公 司 已 开 通 客
户 服 务 系 统 ， 咨 询 电 话 ： 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 。鹏华永诚一年定期开放债券 2 0 1 8 年第 4 季度报告
第 2 8 页 共 2 8 页
鹏华 基金 管理有 限公 司
2 01 9 年 1 月 2 1 日
